SMT 8資産インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT 8資産インデックスバランス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT 8資産インデックスバランス・オープン
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2022年 2月11日から2022年 8月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利は
それぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2021年11月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国
株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」(以下総称して「マザー
ファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
うことがあります。)を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR
(預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ.各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド TOPIX(東証株価指数)
外国株式インデックス マザーファンド MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
新興国株式インデックス マザーファンド MSCIエマージング・マーケット・インデック
ス(円換算ベース)
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ベース)
新興国債券インデックス マザーファンド JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
J-REITインデックス マザーファンド 東証REIT指数(配当込み)
グローバルREITインデックス マザーファ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
換算ベース)
ンド
ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
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ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
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④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を
行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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もとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
きます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし
ます。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
る債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
ができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
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①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
ンデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
22/347
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
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ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び 金融商品取引法第2条
第17項に規定する取引所金融商品市場並びに 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
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図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
ができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することが
できます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
ます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
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ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原 則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
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券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ファンドは、大量の換金申込が発生し短期間で換金代金を手当てする必要が生じた場合や組入資産
の主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市
場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止、取り消し
となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法
令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
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じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
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①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザー ファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
で す。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年11月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年11月30日現在の状況について記載してあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 103,707,001 98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,063,643 1.02
合計(純資産総額) 104,770,644 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 6,192,045 2.4706 15,298,244 2.4668 15,274,536 14.58
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 3,636,340 4.2327 15,391,894 4.1795 15,198,083 14.51
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 6,904,842 1.9558 13,504,860 1.8779 12,966,602 12.38
益証券 ンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 6,052,564 2.1896 13,252,948 2.1342 12,917,382 12.33
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 3,474,406 3.7041 12,869,580 3.5827 12,447,754 11.88
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 3,958,311 3.1277 12,380,561 3.0970 12,258,889 11.70
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 6,846,579 1.7659 12,090,815 1.7071 11,687,795 11.16
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 7,759,179 1.4113 10,951,066 1.4120 10,955,960 10.46
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.98
合計 98.98
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2017年11月10日) 3,305,848 3,305,848 10,426 10,426
第2期計算期間末 (2018年 5月10日) 8,441,994 8,441,994 10,414 10,414
第3期計算期間末 (2018年11月12日) 14,205,908 14,205,908 10,346 10,346
第4期計算期間末 (2019年 5月10日) 23,476,764 23,476,764 10,471 10,471
第5期計算期間末 (2019年11月11日) 32,350,523 32,350,523 11,176 11,176
第6期計算期間末 (2020年 5月11日) 38,971,244 38,971,244 9,884 9,884
第7期計算期間末 (2020年11月10日) 58,213,200 58,213,200 11,058 11,058
第8期計算期間末 (2021年 5月10日) 83,447,901 83,447,901 12,622 12,622
第9期計算期間末 (2021年11月10日) 104,137,823 104,137,823 13,229 13,229
2020年11月末日 60,893,010 ― 11,187 ―
12月末日 64,805,911 ― 11,448 ―
2021年 1月末日 67,836,156 ― 11,673 ―
2月末日 73,535,199 ― 11,958 ―
3月末日 78,921,080 ― 12,365 ―
4月末日 82,753,531 ― 12,573 ―
5月末日 86,465,192 ― 12,725 ―
6月末日 91,266,563 ― 12,935 ―
7月末日 94,175,465 ― 12,867 ―
8月末日 98,199,280 ― 12,992 ―
9月末日 100,137,969 ― 12,878 ―
10月末日 104,185,252 ― 13,253 ―
11月末日 104,770,644 ― 12,974 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 0
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 0
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 0
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 0
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 0
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 0
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 0
第9期計算期間 2021年 5月11日~2021年11月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 4.3
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 △0.1
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 △0.7
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 1.2
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 6.7
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 △11.6
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 11.9
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 14.1
第9期計算期間 2021年 5月11日~2021年11月10日 4.8
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 3,291,330 120,520 3,170,810
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 6,642,105 1,706,320 8,106,595
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 6,807,776 1,183,554 13,730,817
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 9,998,798 1,308,700 22,420,915
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 10,577,572 4,052,049 28,946,438
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 15,251,653 4,770,851 39,427,240
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 16,057,478 2,841,160 52,643,558
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 17,379,718 3,908,644 66,114,632
第9期計算期間 2021年 5月11日~2021年11月10日 18,347,554 5,742,323 78,719,863
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
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投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 468,547,544,500 98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,621,757,910 1.19
合計(純資産総額) 474,169,302,410 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,124,080,000 1.29
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,981,000 1,829.45 16,430,324,107 2,001.00 17,970,981,000 3.79
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,110,700 10,827.29 12,025,872,406 13,825.00 15,355,427,500 3.24
日本 株式 キーエンス 電気機器 160,700 54,228.70 8,714,553,101 70,330.00 11,302,031,000 2.38
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,307,100 5,715.37 7,470,563,519 6,901.00 9,020,297,100 1.90
ス 業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,214,800 619.44 6,946,990,415 601.40 6,744,580,720 1.42
ル・グループ
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 112,500 48,976.64 5,509,872,421 59,840.00 6,732,000,000 1.42
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,035,000 2,933.01 5,968,684,217 3,125.00 6,359,375,000 1.34
信業
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,043,300 8,196.71 8,551,632,719 6,030.00 6,291,099,000 1.33
信業
日本 株式 HOYA 精密機器 346,000 14,437.24 4,995,285,296 18,020.00 6,234,920,000 1.31
日本 株式 日本電産 電気機器 459,600 12,527.90 5,757,825,443 13,000.00 5,974,800,000 1.26
日本 株式 日立製作所 電気機器 852,800 5,766.75 4,917,885,604 6,688.00 5,703,526,400 1.20
日本 株式 信越化学工業 化学 298,200 18,841.95 5,618,669,703 19,000.00 5,665,800,000 1.19
日本 株式 ダイキン工業 機械 225,900 21,688.73 4,899,485,035 23,150.00 5,229,585,000 1.10
日本 株式 任天堂 その他製 100,100 67,237.97 6,730,521,727 50,100.00 5,015,010,000 1.06
品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,210,500 3,944.50 4,774,821,628 3,703.00 4,482,481,500 0.95
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,308,600 3,102.78 4,060,306,973 3,391.00 4,437,462,600 0.94
日本 株式 村田製作所 電気機器 521,000 8,297.32 4,322,907,915 8,380.00 4,365,980,000 0.92
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,396,000 3,357.29 4,686,788,885 3,101.00 4,328,996,000 0.91
器
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,393,600 3,710.74 5,171,295,739 3,031.00 4,224,001,600 0.89
日本 株式 KDDI 情報・通 1,268,500 3,705.59 4,700,544,170 3,300.00 4,186,050,000 0.88
信業
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,635,400 1,464.85 3,860,466,892 1,562.50 4,117,812,500 0.87
信業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,221,400 3,250.05 3,969,612,969 3,260.00 3,981,764,000 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 1,393,300 2,529.67 3,524,589,534 2,824.50 3,935,375,850 0.83
日本 株式 SMC 機械 51,900 65,615.45 3,405,442,037 72,650.00 3,770,535,000 0.80
日本 株式 オリエンタルランド サービス 200,200 16,483.72 3,300,041,637 17,840.00 3,571,568,000 0.75
業
日本 株式 三井物産 卸売業 1,356,100 2,419.72 3,281,390,304 2,557.00 3,467,547,700 0.73
日本 株式 ファナック 電気機器 155,600 26,236.99 4,082,476,192 22,245.00 3,461,322,000 0.73
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 575,900 5,191.77 2,989,943,313 5,708.00 3,287,237,200 0.69
日本 株式 デンソー 輸送用機 390,400 7,515.28 2,933,967,642 8,331.00 3,252,422,400 0.69
器
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,236,500 1,667.93 3,730,343,318 1,402.00 3,135,573,000 0.66
ループ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.22
建設業 2.16
食料品 3.21
繊維製品 0.46
パルプ・紙 0.20
化学 6.71
医薬品 4.76
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.70
非鉄金属 0.68
金属製品 0.63
機械 5.30
電気機器 19.57
輸送用機器 7.98
精密機器 2.98
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その他製品 2.16
電気・ガス業 1.07
陸運業 2.95
海運業 0.42
空運業 0.37
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.52
卸売業 5.03
小売業 4.14
銀行業 4.60
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 1.89
その他金融業 1.11
不動産業 1.86
サービス業 6.34
小計 98.81
合計 98.81
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 323 円 6,505,204,650 6,124,080,000 1.29
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 358,839,534,689 68.31
イギリス 20,636,965,453 3.93
カナダ 18,145,306,835 3.45
スイス 16,835,177,908 3.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フランス 15,837,155,268 3.01
ドイツ 13,227,007,675 2.52
オランダ 10,131,306,712 1.93
アイルランド 9,494,575,174 1.81
オーストラリア 9,038,139,626 1.72
スウェーデン 5,211,930,434 0.99
デンマーク 4,099,166,169 0.78
スペイン 3,479,854,047 0.66
香港 3,285,575,634 0.63
イタリア 2,723,176,779 0.52
フィンランド 1,859,587,649 0.35
ジャージー 1,597,842,018 0.30
シンガポール 1,398,336,041 0.27
バミューダ 1,297,274,959 0.25
ベルギー 1,234,042,661 0.23
イスラエル 998,807,501 0.19
ノルウェー 952,234,152 0.18
ケイマン 930,405,938 0.18
ニュージーランド 496,047,405 0.09
ルクセンブルク 430,110,813 0.08
キュラソー 361,366,047 0.07
オーストリア 337,259,377 0.06
ポルトガル 256,411,816 0.05
リベリア 153,199,341 0.03
パナマ 145,698,777 0.03
マン島 131,332,772 0.02
パプアニューギニア 59,156,153 0.01
小計 503,623,985,823 95.87
投資信託受益証券 オーストラリア 204,456,863 0.04
香港 82,715,451 0.02
小計 287,172,314 0.05
投資証券 アメリカ 9,980,122,201 1.90
オーストラリア 683,941,513 0.13
イギリス 338,895,677 0.06
フランス 217,548,926 0.04
シンガポール 212,974,582 0.04
香港 170,897,776 0.03
カナダ 56,084,987 0.01
小計 11,660,465,662 2.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,771,059,652 1.86
合計(純資産総額) 525,342,683,451 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,667,217,802 1.27
買建 カナダ 501,180,618 0.10
買建 ドイツ 1,469,541,047 0.28
買建 イギリス 183,319,398 0.03
買建 オーストラリア 366,516,287 0.07
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 311,250,826 0.06
売建 ― 401,649,009 △0.08
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,328,007 14,176.87 18,826,995,480 18,230.50 24,210,237,988 4.61
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 569,383 28,406.09 16,173,946,792 38,298.39 21,806,455,097 4.15
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,106 368,268.93 13,296,718,319 405,199.81 14,630,144,661 2.78
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 65,071 71,903.77 4,678,850,719 129,355.35 8,417,282,130 1.60
自動車部
品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 23,897 268,138.82 6,407,713,490 331,140.09 7,913,254,963 1.51
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 23,138 274,363.18 6,348,215,287 332,467.79 7,692,639,855 1.46
ア・娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 197,988 18,520.61 3,666,860,176 37,971.87 7,517,975,627 1.43
半導体製
造装置
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 190,405 37,399.61 7,121,073,142 38,457.67 7,322,533,247 1.39
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 240,224 18,685.58 4,488,725,923 18,343.13 4,406,461,767 0.84
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 84,310 36,282.39 3,058,968,360 46,283.91 3,902,196,570 0.74
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 74,840 46,864.13 3,507,312,118 51,424.04 3,848,575,154 0.73
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 208,850 19,255.57 4,021,526,317 18,174.75 3,795,798,104 0.72
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 228,377 13,695.54 3,127,746,339 14,802.32 3,380,510,577 0.64
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 105,144 32,929.58 3,462,348,685 32,096.79 3,374,785,140 0.64
B
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 194,019 15,341.88 2,976,617,089 16,954.00 3,289,399,174 0.63
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 611,229 4,822.71 2,947,780,394 5,186.77 3,170,306,869 0.60
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 33,236 70,920.84 2,357,125,138 90,503.36 3,007,969,939 0.57
半導体製
造装置
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 134,076 25,859.92 3,467,194,768 22,331.91 2,994,173,608 0.57
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 37,856 57,406.06 2,173,164,057 78,215.73 2,960,934,951 0.56
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 35,107 57,204.69 2,008,285,182 75,525.07 2,651,458,871 0.50
ア・娯楽
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 442,966 4,406.31 1,951,846,445 5,961.54 2,640,763,071 0.50
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 76,915 27,019.23 2,078,184,637 33,760.10 2,596,658,845 0.49
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 70,070 41,023.18 2,874,494,685 36,748.84 2,574,991,758 0.49
ウェア・
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 55,594 38,897.70 2,162,478,734 44,061.87 2,449,575,879 0.47
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 143,808 20,325.01 2,922,899,110 16,816.34 2,418,324,755 0.46
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 334,998 6,640.75 2,224,639,610 7,007.09 2,347,362,576 0.45
ギー
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 31,080 53,415.01 1,660,138,666 73,810.56 2,294,032,295 0.44
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 COSTCO WHOLESALE CORP 食品・生 34,970 43,035.77 1,504,961,153 63,128.69 2,207,610,555 0.42
活必需品
小売り
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 362,493 6,523.57 2,364,749,112 5,862.56 2,125,139,898 0.40
ア・娯楽
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 333,162 6,018.43 2,005,113,175 6,343.81 2,113,518,160 0.40
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.21
素材 3.96
資本財 5.91
商業・専門サービス 1.27
運輸 1.90
自動車・自動車部品 2.55
耐久消費財・アパレル 1.92
消費者サービス 1.72
メディア・娯楽 7.02
小売 5.74
食品・生活必需品小売り 1.43
食品・飲料・タバコ 3.57
家庭用品・パーソナル用品 1.65
ヘルスケア機器・サービス 4.49
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.71
銀行 5.77
各種金融 4.60
保険 2.84
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 12.40
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.16
電気通信サービス 1.42
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 5.48
小計 95.87
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.22
合計 98.14
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 252 アメリカ 58,006,191.5 6,599,364,407 58,602,600 6,667,217,802 1.27
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 22 カナダド 5,616,527 501,331,200 5,614,840 501,180,618 0.10
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 38 スイスフ 4,710,506 580,569,865 4,650,820 573,213,565 0.11
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 170 ユーロ 7,254,025 931,489,350 6,980,200 896,327,482 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 25 オースト 4,592,700 373,340,583 4,508,750 366,516,287 0.07
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 17 イギリス 1,226,323.75 185,861,628 1,209,550 183,319,398 0.03
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,720,000.00 195,667,200 195,679,756 0.04
ユーロ 買建 900,000.00 115,571,700 115,571,070 0.02
アメリカドル 売建 3,000,000.00 341,280,000 341,294,100 △0.06
ユーロ 売建 470,000.00 60,354,110 60,354,909 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 19,655,783,484 19.40
台湾 14,277,159,550 14.09
韓国 11,659,683,435 11.51
インド 11,474,209,504 11.33
中国 11,230,733,629 11.09
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ブラジル 3,700,264,620 3.65
サウジアラビア 3,059,161,913 3.02
ロシア 2,956,528,595 2.92
南アフリカ 2,729,450,134 2.69
メキシコ 1,645,557,277 1.62
タイ 1,551,933,197 1.53
インドネシア 1,427,303,633 1.41
マレーシア 1,212,856,912 1.20
香港 1,058,793,925 1.05
アラブ首長国連邦 855,659,573 0.84
カタール 738,250,761 0.73
フィリピン 704,558,804 0.70
ポーランド 608,321,726 0.60
クウェート 587,173,713 0.58
バミューダ 557,406,058 0.55
チリ 395,598,274 0.39
アメリカ 325,250,125 0.32
オランダ 248,790,416 0.25
ハンガリー 240,575,505 0.24
トルコ 231,557,403 0.23
ルクセンブルク 230,482,054 0.23
キプロス 182,681,340 0.18
ギリシャ 178,842,313 0.18
コロンビア 158,602,228 0.16
チェコ 128,385,860 0.13
ジャージー 90,860,664 0.09
エジプト 67,941,345 0.07
マン島 42,154,061 0.04
英ヴァージン諸島 36,622,126 0.04
パキスタン 25,735,527 0.03
シンガポール 19,237,207 0.02
ペルー 13,482,883 0.01
アルゼンチン 5,982,287 0.01
小計 94,313,572,061 93.11
投資信託受益証券 ブラジル 158,558,157 0.16
メキシコ 32,035,924 0.03
小計 190,594,081 0.19
投資証券 南アフリカ 42,863,359 0.04
メキシコ 31,379,290 0.03
小計 74,242,649 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,715,445,703 6.63
合計(純資産総額) 101,293,854,494 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,788,243,483 6.70
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 722,419,755 0.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,661,389 2,501.80 6,658,264,597 2,428.09 6,462,112,776 6.38
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 622,900 6,769.76 4,216,883,504 6,746.41 4,202,342,526 4.15
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 517,151 6,753.90 3,492,786,139 6,926.33 3,581,963,657 3.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,642,688 2,292.08 3,765,187,096 1,896.70 3,115,686,330 3.08
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 436,600 3,945.13 1,722,446,378 3,574.55 1,560,648,530 1.54
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 309,735 3,858.20 1,195,019,887 3,735.49 1,157,013,544 1.14
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 370,852 2,666.02 988,700,703 2,595.41 962,515,029 0.95
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 94,194 8,781.90 827,202,882 10,001.52 942,083,241 0.93
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 187,327 4,500.64 843,092,888 4,152.11 777,803,059 0.77
FINANCE
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,385,620 76.15 790,966,742 73.97 768,237,813 0.76
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 165,804 4,004.51 663,965,235 4,217.43 699,268,090 0.69
導体製造装
置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 147,534 4,623.61 682,140,091 4,603.13 679,118,801 0.67
動車部品
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 655,305 1,118.81 733,164,526 1,028.02 673,670,394 0.67
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 60,303 10,442.19 629,695,986 11,112.79 670,135,178 0.66
導体製造装
置
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 563,039 1,203.42 677,573,238 1,099.15 618,865,443 0.61
ブラジル 株式 VALE SA 素材 430,378 1,337.82 575,769,884 1,410.05 606,854,822 0.60
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 390,000 1,496.93 583,804,260 1,552.37 605,426,640 0.60
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,368,248 442.21 605,062,252 423.79 579,851,325 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 695,000 819.95 569,870,810 810.47 563,279,778 0.56
CO-H
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 88,687 6,322.80 560,750,164 6,303.64 559,050,921 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 285,355 2,284.50 651,893,954 1,914.74 546,383,229 0.54
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 42,826 11,471.42 491,275,423 12,528.35 536,539,220 0.53
娯楽
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 130,773 4,464.38 583,821,673 4,099.94 536,162,761 0.53
ラビア
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 98,522 5,363.72 528,444,520 5,358.05 527,886,787 0.52
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 30,081 18,388.64 553,148,833 17,098.49 514,339,777 0.51
娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,595 39,996.50 543,752,418 37,026.70 503,377,987 0.50
娯楽
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 44,089 11,473.70 505,864,158 10,059.54 443,515,209 0.44
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 236,442 2,034.79 481,109,818 1,840.42 435,153,059 0.43
ラビア
韓国 株式 KAKAO CORP メディア・ 34,497 12,022.89 414,753,981 11,783.40 406,491,950 0.40
娯楽
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 23,206 17,987.22 417,411,636 17,353.50 402,705,425 0.40
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.22
素材 7.75
資本財 2.77
商業・専門サービス 0.07
運輸 1.61
自動車・自動車部品 3.82
耐久消費財・アパレル 1.57
消費者サービス 0.94
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メディア・娯楽 7.39
小売 7.40
食品・生活必需品小売り 1.13
食品・飲料・タバコ 3.38
家庭用品・パーソナル用品 0.83
ヘルスケア機器・サービス 1.02
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.39
銀行 13.42
各種金融 2.19
保険 2.45
不動産 1.78
ソフトウェア・サービス 2.74
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.03
電気通信サービス 2.70
公益事業 2.03
半導体・半導体製造装置 9.46
小計 93.11
投資信託受益証券 ― ― 0.19
投資証券 ― ― 0.07
合計 93.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 985 アメリカ 62,166,534 7,072,686,572 59,666,375 6,788,243,483 6.70
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,350,000.00 722,376,000 722,419,755 0.71
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 544,282,358,500 83.73
地方債証券 日本 35,064,405,996 5.39
特殊債券 日本 39,714,712,395 6.11
社債券 日本 28,098,734,680 4.32
フランス 1,200,743,000 0.18
スペイン 401,216,000 0.06
オーストラリア 400,460,000 0.06
小計 30,101,153,680 4.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 846,956,621 0.13
合計(純資産総額) 650,009,587,192 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第148回利付国 8,990,000,000 100.55 9,040,155,600 100.50 9,035,129,800 0.005 2026/6/20 1.39
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,830,000,000 101.05 7,912,234,600 101.20 7,924,194,900 0.100 2028/3/20 1.22
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 7,410,000,000 100.95 7,480,395,000 100.82 7,470,836,100 0.100 2025/9/20 1.15
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,250,000,000 100.74 7,303,650,000 100.63 7,295,820,000 0.100 2024/9/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,890,000,000 100.59 6,931,220,300 100.47 6,922,589,700 0.100 2023/12/20 1.06
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.42 6,788,662,400 0.100 2023/9/20 1.04
債(5年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.91 6,367,421,000 100.78 6,359,470,400 0.100 2025/6/20 0.98
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,300,000,000 100.70 6,344,352,000 100.57 6,336,225,000 0.100 2024/6/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 6,250,000,000 101.01 6,313,125,000 101.06 6,316,562,500 0.100 2027/3/20 0.97
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,210,000,000 100.98 6,270,858,000 100.96 6,269,926,500 0.100 2026/9/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第328回利付国 5,940,000,000 101.22 6,012,937,800 100.94 5,996,014,200 0.600 2023/3/20 0.92
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第363回利付国 5,790,000,000 100.66 5,828,336,800 100.57 5,823,003,000 0.100 2031/6/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,690,000,000 100.66 5,727,554,000 100.53 5,720,157,000 0.100 2024/3/20 0.88
債(5年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.84 5,438,463,400 101.68 5,430,192,600 0.300 2025/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 5,380,000,000 100.80 5,423,201,400 100.68 5,417,068,200 0.100 2024/12/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 5,260,000,000 100.46 5,284,196,000 101.01 5,313,283,800 0.100 2030/9/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 5,150,000,000 100.95 5,199,383,100 101.32 5,218,392,000 0.100 2029/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,130,000,000 100.96 5,179,248,000 100.90 5,176,529,100 0.100 2026/3/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 5,110,000,000 101.04 5,163,322,500 101.21 5,172,239,800 0.100 2028/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 5,090,000,000 100.95 5,138,452,200 101.32 5,157,238,900 0.100 2029/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 5,090,000,000 101.05 5,143,906,100 101.13 5,147,873,300 0.100 2027/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 5,040,000,000 100.90 5,085,360,000 101.29 5,105,217,600 0.100 2029/9/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,860,000,000 102.23 4,968,378,000 101.85 4,950,153,000 0.600 2024/6/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第340回利付国 4,830,000,000 102.24 4,938,192,000 101.98 4,925,923,800 0.400 2025/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.49 4,871,568,000 0.600 2023/12/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,750,000,000 102.13 4,851,175,000 101.85 4,838,065,000 0.400 2025/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,800,000,000 100.85 4,841,232,000 100.74 4,835,760,000 0.100 2025/3/20 0.74
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,640,000,000 100.33 4,655,754,800 100.85 4,679,857,600 0.100 2030/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第364回利付国 4,620,000,000 100.22 4,630,416,400 100.43 4,640,235,600 0.100 2031/9/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.00 4,651,382,400 101.72 4,638,523,200 0.400 2025/3/20 0.71
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.73
地方債証券 5.39
特殊債券 6.11
社債券 4.63
合計 99.87
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 138,990,725,840 45.70
フランス 29,347,361,710 9.65
イタリア 26,721,524,521 8.79
ドイツ 21,464,216,878 7.06
イギリス 18,153,445,299 5.97
スペイン 17,386,564,697 5.72
ベルギー 6,656,336,456 2.19
カナダ 5,846,456,003 1.92
オランダ 5,583,777,566 1.84
オーストラリア 5,119,507,584 1.68
オーストリア 4,306,530,923 1.42
アイルランド 2,317,629,740 0.76
メキシコ 1,948,203,822 0.64
フィンランド 1,761,178,950 0.58
デンマーク 1,485,473,026 0.49
ポーランド 1,450,360,454 0.48
イスラエル 1,416,796,813 0.47
マレーシア 1,408,947,687 0.46
シンガポール 1,282,836,837 0.42
スウェーデン 857,868,511 0.28
ノルウェー 708,216,397 0.23
中国 622,210,880 0.20
小計 294,836,170,594 96.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,326,188,158 3.07
合計(純資産総額) 304,162,358,752 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 3,232,260,854 1.06
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買建 ドイツ 3,809,585,697 1.25
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 7,063,372,650 2.32
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,490.83 1,673,288,727 10,590.38 1,689,166,753 0.625 2030/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,920.14 1,643,481,422 11,035.69 1,660,871,345 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 13,600,000 10,628.64 1,445,495,958 11,358.33 1,544,733,514 1.875 2051/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,533.50 1,485,223,804 10,617.05 1,497,004,333 0.625 2030/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,378.77 1,479,241,095 11,281.89 1,466,646,408 0.250 2024/3/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,906.87 1,287,894,177 10,356.62 1,346,361,291 1.375 2040/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.75% 08/31/26 11,830,000 11,152.41 1,319,331,052 11,161.90 1,320,453,195 0.750 2026/8/31 0.43
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,589.23 1,292,199,174 11,519.21 1,284,392,194 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,252.56 1,294,044,867 11,093.01 1,275,697,229 0.500 2026/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,374.77 1,251,225,576 11,201.45 1,232,160,206 0.750 2026/3/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/50 11,300,000 10,029.06 1,133,284,146 10,711.26 1,210,373,260 1.625 2050/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,043.62 1,230,858,075 11,835.63 1,209,601,929 2.000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,705.93 1,193,711,732 10,808.15 1,205,108,725 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 12,097.39 1,227,885,608 11,856.07 1,203,391,958 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,682.97 1,168,297,907 11,565.87 1,156,587,595 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,403.22 1,157,426,876 11,367.66 1,153,818,234 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.125% 08/31/28 10,210,000 11,138.31 1,137,221,506 11,168.12 1,140,265,608 1.125 2028/8/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,347.22 1,134,722,423 11,269.89 1,126,989,624 0.125 2024/1/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 11,316.69 1,131,669,622 11,258.78 1,125,878,592 0.250 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 11,218.34 1,121,834,421 11,073.46 1,107,346,517 0.250 2025/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,989.47 1,098,947,093 10,908.58 1,090,858,763 0.625 2027/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,196.05 1,091,546,935 11,974.73 1,071,738,950 2.250 2027/2/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,522.28 1,094,617,007 11,276.56 1,071,273,435 1.250 2028/6/30 0.35
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,848.89 1,079,307,548 12,679.13 1,065,047,194 3.125 2028/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,906.80 1,036,146,948 10,832.14 1,029,054,100 0.375 2027/7/31 0.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,184.94 1,041,812,782 11,986.29 1,024,827,940 2.250 2027/8/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000 22,159.71 1,001,619,059 22,512.96 1,017,586,226 4.500 2041/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 11,374.15 1,024,811,433 11,275.67 1,015,938,190 0.375 2024/7/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 11,342.41 1,020,817,253 11,248.56 1,012,370,793 0.250 2024/6/15 0.33
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 15,726.62 1,003,358,964 15,760.78 1,005,538,184 2.500 2030/5/25 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.93
合計 96.93
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 83 アメリカ 10,004,411.97 1,138,201,950 10,065,047.29 1,145,100,430 0.38
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 62 アメリカ 8,016,205.12 912,003,656 8,077,437.5 918,970,064 0.30
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 64 アメリカ 10,171,733.76 1,157,238,150 10,268,000 1,168,190,360 0.38
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 39 ユーロ 4,378,601.9 562,256,270 4,385,160 563,098,395 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 52 ユーロ 7,015,369.2 900,843,559 7,048,080 905,043,953 0.30
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 106 ユーロ 18,048,642.6 2,317,626,196 18,234,120 2,341,443,349 0.77
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 30,310,000.00 3,456,738,278 3,447,156,300 1.13
カナダドル 買建 3,150,000.00 285,717,257 281,106,000 0.09
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ユーロ 買建 22,390,000.00 2,910,494,624 2,875,883,550 0.95
イギリスポンド 買建 3,030,000.00 463,298,047 459,226,800 0.15
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 中国 8,179,606,783 10.41
インドネシア 8,121,888,000 10.34
メキシコ 7,149,806,118 9.10
タイ 7,114,777,772 9.06
ブラジル 6,767,185,899 8.62
マレーシア 6,565,459,316 8.36
南アフリカ 5,906,205,113 7.52
ロシア 5,844,950,424 7.44
ポーランド 5,725,944,655 7.29
チェコ 3,595,514,124 4.58
コロンビア 3,184,081,691 4.05
ハンガリー 2,771,051,360 3.53
ペルー 1,643,618,557 2.09
チリ 1,553,901,224 1.98
トルコ 928,088,605 1.18
ドミニカ共和国 119,586,649 0.15
フィリピン 111,434,277 0.14
ウルグアイ 94,702,662 0.12
小計 75,377,803,229 95.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,169,271,759 4.03
合計(純資産総額) 78,547,074,988 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 62,800,000,000 3.24 2,039,546,756 3.20 2,013,547,219 9.850 2027/6/28 2.56
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 92,100,000 1,589.81 1,464,220,900 1,608.41 1,481,347,473 0.000 2024/1/1 1.89
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 60,400,000 1,985.14 1,199,029,688 1,992.28 1,203,342,390 10.000 2023/1/1 1.53
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 70,000,000 1,679.50 1,175,654,748 1,695.36 1,186,756,128 0.000 2023/7/1 1.51
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 132,100,000 781.28 1,032,081,514 773.65 1,021,995,481 10.500 2026/12/21 1.30
カ
12/21/26
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 33,300,000,000 2.65 884,131,346 2.52 840,161,439 7.250 2034/10/18 1.07
ア
10/18/34
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 29,800,000 2,755.81 821,233,413 2,756.59 821,465,465 3.885 2029/8/15 1.05
ア
08/15/29
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 158,800,000 498.82 792,127,171 494.94 785,979,408 5.750 2026/3/5 1.00
03/05/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 38,200,000 1,911.08 730,033,119 1,917.15 732,353,571 10.000 2027/1/1 0.93
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 2,784.30 723,919,684 2,788.73 725,071,622 3.955 2025/9/15 0.92
ア
09/15/25
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 126,100,000 595.59 751,040,315 573.12 722,707,725 8.750 2048/2/28 0.92
カ
02/28/48
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 113,700,000 654.09 743,710,563 634.16 721,041,739 8.000 2030/1/31 0.92
カ
マレーシ 国債証券 MGS 3.733% 25,250,000 2,744.13 692,894,423 2,739.14 691,633,333 3.733 2028/6/15 0.88
ア
06/15/28
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 126,500,000 534.27 675,861,306 526.89 666,525,195 7.500 2027/6/3 0.85
06/03/27
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 178,700,000 372.64 665,922,655 369.60 660,480,561 3.300 2038/6/17 0.84
06/17/38
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 116,900,000 565.26 660,794,281 553.94 647,567,342 8.500 2029/5/31 0.82
05/31/29
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 24,100,000 2,712.33 653,673,425 2,670.45 643,579,130 2.500 2026/7/25 0.82
ド
07/25/26
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 23,700,000 2,726.77 646,244,680 2,668.25 632,376,571 2.750 2029/10/25 0.81
ド
10/25/29
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 1,939.45 616,747,894 1,950.85 620,371,742 10.000 2025/1/1 0.79
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 115,400,000 538.26 621,157,421 535.42 617,877,962 8.000 2024/9/5 0.79
メキシコ 国債証券 MBONO 7.75% 115,600,000 542.58 627,229,946 529.05 611,589,117 7.750 2031/5/29 0.78
05/29/31
タイ 国債証券 THAIGB 2.125% 170,600,000 354.29 604,427,236 352.76 601,820,878 2.125 2026/12/17 0.77
12/17/26
タイ 国債証券 THAIGB 3.775% 152,500,000 395.29 602,818,775 393.06 599,427,113 3.775 2032/6/25 0.76
06/25/32
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 97,200,000 636.60 618,781,048 614.23 597,032,775 8.250 2032/3/31 0.76
カ
03/31/32
インドネ 国債証券 INDOGB 7% 09/15/30 68,000,000,000 0.84 573,504,640 0.83 570,971,520 7.000 2030/9/15 0.73
シア
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 105,950,000 537.00 568,956,428 536.72 568,660,734 8.000 2023/12/7 0.72
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000 605.18 591,266,820 581.78 568,399,158 8.500 2037/1/31 0.72
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 568.54 569,969,000 564.26 565,677,184 10.000 2024/12/5 0.72
インドネ 国債証券 INDOGB 6.5% 66,300,000,000 0.84 559,434,096 0.84 560,844,960 6.500 2025/6/15 0.71
シア
06/15/25
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 103,700,000 526.52 546,011,283 527.06 546,561,456 6.500 2022/6/9 0.70
06/09/22
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
56/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 95.97
合計 95.97
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 104,558,418,350 96.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,171,678,573 3.84
合計(純資産総額) 108,730,096,923 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 4,141,170,000 3.81
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,801 712,081.93 7,691,196,967 700,000 7,560,700,000 6.95
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,531 680,963.12 6,490,259,502 655,000 6,242,805,000 5.74
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 15,100 371,603.07 5,611,206,423 369,500 5,579,450,000 5.13
日本 投資証券 GLP投資法人 30,868 184,318.41 5,689,540,953 180,300 5,565,500,400 5.12
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 30,821 166,703.28 5,137,961,928 161,400 4,974,509,400 4.58
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 48,088 101,497.16 4,880,795,600 97,800 4,703,006,400 4.33
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 14,311 325,009.56 4,651,211,883 323,500 4,629,608,500 4.26
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18,990 181,830.99 3,452,970,647 180,500 3,427,695,000 3.15
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 9,529 360,995.24 3,439,923,730 348,500 3,320,856,500 3.05
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 21,456 142,481.71 3,057,087,748 144,600 3,102,537,600 2.85
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,531 207,219.03 2,803,880,802 202,800 2,744,086,800 2.52
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,264 415,036.75 2,599,790,231 404,500 2,533,788,000 2.33
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 28,931 85,299.62 2,467,803,530 82,500 2,386,807,500 2.20
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 5,080 454,971.27 2,311,254,087 432,000 2,194,560,000 2.02
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,668 190,702.21 2,225,113,408 187,200 2,184,249,600 2.01
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,543 588,079.1 2,083,564,276 583,000 2,065,569,000 1.90
資法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,291 634,058.27 2,086,685,795 620,000 2,040,420,000 1.88
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,948 709,050.26 2,090,280,172 689,000 2,031,172,000 1.87
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,227 331,001.76 2,061,147,982 314,000 1,955,278,000 1.80
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 29,198 66,789.42 1,950,117,654 58,600 1,711,002,800 1.57
日本 投資証券 イオンリート投資法人 11,208 154,604.12 1,732,802,993 152,000 1,703,616,000 1.57
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 11,207 155,600.78 1,743,818,029 150,400 1,685,532,800 1.55
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,341 510,043.89 1,704,056,650 497,000 1,660,477,000 1.53
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 41,949 43,443.53 1,822,412,785 38,050 1,596,159,450 1.47
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 8,891 171,011.69 1,520,464,955 166,700 1,482,129,700 1.36
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 2,015 732,093.41 1,475,168,226 714,000 1,438,710,000 1.32
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 12,878 113,100.38 1,456,506,799 109,400 1,408,853,200 1.30
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 9,135 152,217.03 1,390,502,622 150,200 1,372,077,000 1.26
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,291 324,513.26 1,392,486,401 319,000 1,368,829,000 1.26
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,510 216,301.48 1,408,122,648 206,100 1,341,711,000 1.23
クスト投資法人
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.16
合計 96.16
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 2,068 円 4,248,706,000 4,141,170,000 3.81
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 76,600,183,157 76.01
オーストラリア 6,767,518,319 6.72
イギリス 5,465,924,773 5.42
シンガポール 3,392,411,742 3.37
カナダ 1,893,041,290 1.88
フランス 1,716,436,047 1.70
ベルギー 1,334,912,343 1.32
香港 1,327,418,626 1.32
スペイン 401,101,595 0.40
ニュージーランド 374,814,723 0.37
ドイツ 294,338,577 0.29
ガーンジー 261,616,880 0.26
韓国 159,885,442 0.16
オランダ 157,642,202 0.16
アイルランド 112,170,629 0.11
イスラエル 80,133,922 0.08
イタリア 26,342,894 0.03
小計 100,365,893,161 99.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 409,218,523 0.41
合計(純資産総額) 100,775,111,684 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 211,265,883 △0.21
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 406,711 16,892.19 6,870,242,985 17,438.66 7,092,497,125 7.04
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 49,406 90,764.49 4,484,310,403 93,291.39 4,609,154,908 4.57
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 180,980 19,056.47 3,448,840,590 18,196.37 3,293,179,730 3.27
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 83,810 36,975.24 3,098,895,702 37,759.12 3,164,592,291 3.14
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 155,348 17,878.95 2,777,459,979 19,203.23 2,983,184,663 2.96
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 303,677 7,839.21 2,380,590,461 7,941.14 2,411,543,394 2.39
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 232,180 9,714.82 2,255,586,977 9,333.69 2,167,096,330 2.15
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 76,991 27,327.33 2,103,958,902 27,393.54 2,109,056,084 2.09
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 927,343 1,915.05 1,775,916,492 1,995.66 1,850,670,141 1.84
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 187,703 9,745.53 1,829,266,757 9,809.24 1,841,225,540 1.83
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 76,504 23,549.14 1,801,603,857 23,352.43 1,786,554,320 1.77
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,849 22,502.30 1,661,772,529 23,100.99 1,705,985,638 1.69
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,632 23,044.11 1,466,343,030 23,891.69 1,520,276,654 1.51
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 316,289 4,611.09 1,458,439,607 4,695.28 1,485,067,915 1.47
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 63,578 22,042.93 1,401,445,881 22,384.24 1,423,145,688 1.41
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 662,364 2,007.89 1,329,954,959 2,148.36 1,422,998,310 1.41
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,999 6,449.89 1,348,022,107 6,763.62 1,413,591,175 1.40
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 35,672 38,754.61 1,382,454,548 39,421.30 1,406,236,792 1.40
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 215,800 6,009.33 1,296,813,716 5,588.38 1,205,972,922 1.20
香港 投資証券 LINK REIT 1,145,400 1,014.00 1,161,441,327 1,002.33 1,148,072,218 1.14
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 295,356 3,865.90 1,141,818,119 3,875.00 1,144,506,331 1.14
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 338,799 3,326.63 1,127,060,544 3,200.35 1,084,275,414 1.08
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,087 18,538.82 1,021,248,060 19,210.06 1,058,224,823 1.05
アメリカ 投資証券 UDR INC 153,803 6,282.37 966,248,799 6,538.36 1,005,619,675 1.00
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 77,842 13,369.11 1,040,678,471 12,553.38 977,180,346 0.97
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,155 9,610.15 904,843,852 9,649.97 908,593,057 0.90
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 101,146 8,734.12 883,421,595 8,959.38 906,206,208 0.90
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 339,801 2,647.45 899,609,311 2,648.56 899,985,239 0.89
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 157,381 5,413.17 851,931,146 5,331.26 839,039,376 0.83
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 326,707 2,423.30 791,709,399 2,444.91 798,771,596 0.79
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.59
合計 99.59
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 1,470,000.00 167,227,200 167,234,941 △0.17
カナダドル 売建 150,000.00 13,387,800 13,388,595 △0.01
ユーロ 売建 150,000.00 19,261,950 19,261,845 △0.02
オーストラリアドル 売建 140,000.00 11,365,060 11,380,502 △0.01
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2021年5月11日から2021年
11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期
第9期
(2021年 5月10日現在)
(2021年11月10日現在)
資産の部
流動資産
847,810 947,570
コール・ローン
82,802,279 103,075,165
親投資信託受益証券
913,984
-
未収入金
83,650,089 104,936,719
流動資産合計
83,650,089 104,936,719
資産合計
負債の部
流動負債
7,274 533,103
未払解約金
19,313 26,330
未払受託者報酬
173,725 236,895
未払委託者報酬
2
未払利息 -
1,876 2,566
その他未払費用
202,188 798,896
流動負債合計
202,188 798,896
負債合計
純資産の部
元本等
66,114,632 78,719,863
元本
剰余金
17,333,269 25,417,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)
11,598,161 15,052,533
(分配準備積立金)
83,447,901 104,137,823
元本等合計
83,447,901 104,137,823
純資産合計
83,650,089 104,936,719
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期
第9期
自 2020年11月11日
自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日
至 2021年11月10日
営業収益
1
受取利息 -
9,506,403 4,712,842
有価証券売買等損益
9,506,403 4,712,843
営業収益合計
営業費用
50 148
支払利息
19,313 26,330
受託者報酬
173,725 236,895
委託者報酬
1,876 2,566
その他費用
194,964 265,939
営業費用合計
9,311,439 4,446,904
営業利益又は営業損失(△)
9,311,439 4,446,904
経常利益又は経常損失(△)
9,311,439 4,446,904
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
252,997 136,081
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,569,642 17,333,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,138,622 5,291,130
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,138,622 5,291,130
額
433,437 1,517,262
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
433,437 1,517,262
額
- -
分配金
17,333,269 25,417,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期
第9期
(2021年 5月10日現在)
(2021年11月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 66,114,632口 78,719,863口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.2622円 1口当たり純資産額 1.3229円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (12,622円) (1万口当たり純資産額) (13,229円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第8期 第9期
自 2020年11月11日 自 2021年 5月11日
至 2021年 5月10日 至 2021年11月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 864,725円 費用控除後の配当等収益額 A 1,130,937円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,193,717円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 3,179,886円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,370,691円 収益調整金額 C 10,682,944円
分配準備積立金額 D 2,539,719円 分配準備積立金額 D 10,741,710円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,968,852円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 25,735,477円
当ファンドの期末残存口数 F 66,114,632口 当ファンドの期末残存口数 F 78,719,863口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,717円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 3,269円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第9期
自 2021年 5月11日
至 2021年11月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2021年11月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第8期 第9期
自 2020年11月11日 自 2021年 5月11日
区分
至 2021年 5月10日 至 2021年11月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 52,643,558円 66,114,632円
期中追加設定元本額 17,379,718円 18,347,554円
期中一部解約元本額 3,908,644円 5,742,323円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2021年 5月10日現在) (2021年11月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 9,300,751 4,562,061
合計 9,300,751 4,562,061
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 5,899,172 12,916,237
グローバルREITインデックス マザーファ 6,057,416 14,961,211
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 3,383,777 12,532,833
国内株式インデックス マザーファンド 6,733,277 13,168,269
外国株式インデックス マザーファンド 3,557,168 15,055,002
国内債券インデックス マザーファンド 7,539,525 10,642,039
外国債券インデックス マザーファンド 3,850,348 12,044,273
新興国債券インデックス マザーファンド 6,654,572 11,755,301
合計 43,675,255 103,075,165
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,363,426,305
株式 484,965,890,370
派生商品評価勘定 31,782,000
未収配当金 4,111,927,796
前払金 70,054,900
差入委託証拠金 219,300,000
流動資産合計 491,762,381,371
資産合計 491,762,381,371
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 101,904,550
未払解約金 71,156,267
未払利息 5,253
流動負債合計 173,066,070
負債合計 173,066,070
純資産の部
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2021年11月10日現在
項目 金額(円)
元本等
元本 251,362,690,536
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 240,226,624,765
元本等合計 491,589,315,301
純資産合計 491,589,315,301
負債純資産合計 491,762,381,371
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 251,362,690,536口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.9557円
の額
(1万口当たり純資産額) (19,557円)
(金融商品に関する注記)
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1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年11月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 248,363,141,878円
期中追加設定元本額 15,758,988,911円
期中一部解約元本額 12,759,440,253円
期末元本額 251,362,690,536円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 412,453,826円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,898,361,583円
SBI資産設計オープン(分配型) 15,937,230円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,966,882,031円
世界経済インデックスファンド 3,246,336,748円
日本株式インデックス・オープン 3,407,973,799円
DCマイセレクション25 6,043,130,680円
DCマイセレクション50 17,964,847,745円
DCマイセレクション75 18,058,258,597円
DC日本株式インデックス・オープン 5,985,476,632円
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区分 2021年11月10日現在
DCマイセレクションS25 2,985,343,818円
DCマイセレクションS50 8,591,616,955円
DCマイセレクションS75 6,288,213,751円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,917,295,236円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 222,954,159円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 692,620,574円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 494,320,789円
DC世界経済インデックスファンド 3,380,101,262円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,696,047,916円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 7,257,008円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 21,712,749円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,260,254円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 190,609,221円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,239,914円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 34,754,887円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 148,169,853円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 26,316,407円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 87,513,343円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,008,809,306円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 449,748,923円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 2,947,677,334円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 100,887,417円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 27,116,588円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 523,166,540円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 290,980,566円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 372,414,747円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 37,370,650円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 595,292,191円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,528,653,872円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,908,233,949円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,370,121,973円
コア投資戦略ファンド(成長型) 4,782,035,999円
分散投資コア戦略ファンドA 1,322,664,148円
分散投資コア戦略ファンドS 5,718,049,945円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 434,751,983円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 400,750,822円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,001,144,658円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 213,142,210円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,620,124円
SMT インデックスバランス・オープン 59,503,174円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 25,867,962,641円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 546,578,818円
SMT 世界経済インデックス・オープン 39,271,066円
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区分 2021年11月10日現在
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 138,357,190円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 25,870,776円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,733,277円
グローバル経済コア 217,558,036円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 24,322,277円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 79,049,276円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 19,858,349円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,226,885,412円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 157,096,979円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 5,135,154円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,561,085円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,755,515円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,147,224円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 41,992,296,798円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,074,242,823円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 235,182,961円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 36,102,836円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 47,686,777,614円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,685,065円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 61,115,278円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 20,787,486,800
合計 20,787,486,800
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,781,784,900 - 6,711,730,000 △70,054,900
合計 6,781,784,900 - 6,711,730,000 △70,054,900
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 8,400 3,050.00 25,620,000
日本水産 239,400 618.00 147,949,200
マルハニチロ 37,500 2,452.00 91,950,000
雪国まいたけ 17,500 1,373.00 24,027,500
カネコ種苗 7,200 1,454.00 10,468,800
サカタのタネ 28,500 3,365.00 95,902,500
ホクト 20,100 1,960.00 39,396,000
ホクリヨウ 3,200 752.00 2,406,400
住石ホールディングス 41,900 139.00 5,824,100
日鉄鉱業 5,500 6,340.00 34,870,000
三井松島ホールディングス 10,000 1,409.00 14,090,000
INPEX 960,400 969.00 930,627,600
石油資源開発 28,200 2,371.00 66,862,200
K&Oエナジーグループ 11,600 1,544.00 17,910,400
ヒノキヤグループ 5,200 2,266.00 11,783,200
ショーボンドホールディングス 34,200 4,825.00 165,015,000
ミライト・ホールディングス 77,100 2,122.00 163,606,200
タマホーム 14,500 2,302.00 33,379,000
サンヨーホームズ 2,800 728.00 2,038,400
日本アクア 9,500 645.00 6,127,500
ファーストコーポレーション 7,300 770.00 5,621,000
ベステラ 4,800 1,401.00 6,724,800
Robot Home 39,900 269.00 10,733,100
キャンディル 4,100 513.00 2,103,300
スペースバリューホールディングス 26,500 982.00 26,023,000
ダイセキ環境ソリューション 4,600 1,837.00 8,450,200
第一カッター興業 5,900 1,385.00 8,171,500
安藤・間 131,600 742.00 97,647,200
東急建設 70,100 685.00 48,018,500
コムシスホールディングス 77,200 2,831.00 218,553,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビーアールホールディングス 32,600 426.00 13,887,600
高松コンストラクショングループ 14,900 1,991.00 29,665,900
東建コーポレーション 7,400 9,380.00 69,412,000
ソネック 2,500 1,088.00 2,720,000
ヤマウラ 11,500 925.00 10,637,500
オリエンタル白石 80,500 269.00 21,654,500
大成建設 159,800 3,645.00 582,471,000
大林組 552,800 923.00 510,234,400
清水建設 517,900 776.00 401,890,400
飛島建設 14,800 1,048.00 15,510,400
長谷工コーポレーション 164,600 1,473.00 242,455,800
松井建設 21,800 737.00 16,066,600
錢高組 2,400 4,000.00 9,600,000
鹿島建設 405,100 1,400.00 567,140,000
不動テトラ 11,700 1,767.00 20,673,900
大末建設 5,800 1,186.00 6,878,800
鉄建建設 12,000 1,800.00 21,600,000
西松建設 33,500 3,415.00 114,402,500
三井住友建設 124,600 416.00 51,833,600
大豊建設 8,100 3,730.00 30,213,000
佐田建設 12,200 486.00 5,929,200
ナカノフドー建設 13,200 339.00 4,474,800
奥村組 32,600 2,962.00 96,561,200
東鉄工業 25,700 2,351.00 60,420,700
イチケン 4,000 1,896.00 7,584,000
富士ピー・エス 7,100 521.00 3,699,100
淺沼組 6,200 4,550.00 28,210,000
戸田建設 229,600 716.00 164,393,600
熊谷組 28,200 2,756.00 77,719,200
北野建設 3,400 2,167.00 7,367,800
植木組 4,900 1,489.00 7,296,100
矢作建設工業 24,400 706.00 17,226,400
ピーエス三菱 18,200 628.00 11,429,600
日本ハウスホールディングス 37,700 379.00 14,288,300
大東建託 56,600 13,440.00 760,704,000
新日本建設 23,500 838.00 19,693,000
NIPPO 45,700 4,120.00 188,284,000
東亜道路工業 2,900 5,070.00 14,703,000
日本道路 5,300 8,080.00 42,824,000
東亜建設工業 13,500 2,547.00 34,384,500
日本国土開発 53,800 578.00 31,096,400
若築建設 9,200 2,003.00 18,427,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東洋建設 62,000 556.00 34,472,000
五洋建設 219,100 758.00 166,077,800
世紀東急工業 26,500 791.00 20,961,500
福田組 5,900 4,565.00 26,933,500
住友林業 141,400 2,326.00 328,896,400
日本基礎技術 15,200 480.00 7,296,000
巴コーポレーション 24,500 456.00 11,172,000
大和ハウス工業 510,500 3,463.00 1,767,861,500
ライト工業 34,800 1,949.00 67,825,200
積水ハウス 599,600 2,381.50 1,427,947,400
日特建設 11,400 691.00 7,877,400
北陸電気工事 9,600 1,039.00 9,974,400
ユアテック 31,600 643.00 20,318,800
日本リーテック 11,600 1,525.00 17,690,000
四電工 6,000 1,583.00 9,498,000
中電工 25,500 2,157.00 55,003,500
関電工 89,900 862.00 77,493,800
きんでん 123,500 1,822.00 225,017,000
東京エネシス 18,400 1,076.00 19,798,400
トーエネック 5,600 3,270.00 18,312,000
住友電設 13,900 2,058.00 28,606,200
日本電設工業 30,300 1,705.00 51,661,500
エクシオグループ 83,800 2,665.00 223,327,000
新日本空調 14,600 2,259.00 32,981,400
九電工 42,700 3,500.00 149,450,000
三機工業 35,900 1,450.00 52,055,000
日揮ホールディングス 170,300 1,089.00 185,456,700
中外炉工業 5,500 1,702.00 9,361,000
ヤマト 16,200 761.00 12,328,200
太平電業 12,200 2,616.00 31,915,200
高砂熱学工業 50,000 2,094.00 104,700,000
三晃金属工業 2,200 2,407.00 5,295,400
朝日工業社 3,700 3,340.00 12,358,000
明星工業 35,800 649.00 23,234,200
大氣社 26,900 3,285.00 88,366,500
ダイダン 12,300 2,240.00 27,552,000
日比谷総合設備 17,800 1,935.00 34,443,000
フィル・カンパニー 3,200 2,716.00 8,691,200
テスホールディングス 10,100 2,412.00 24,361,200
インフロニア・ホールディングス 235,700 923.00 217,551,100
東洋エンジニアリング 23,200 824.00 19,116,800
レイズネクスト 26,700 1,230.00 32,841,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニップン 51,800 1,611.00 83,449,800
日清製粉グループ本社 199,900 1,720.00 343,828,000
日東富士製粉 2,600 3,405.00 8,853,000
昭和産業 16,700 2,783.00 46,476,100
鳥越製粉 15,700 756.00 11,869,200
中部飼料 19,900 1,049.00 20,875,100
フィード・ワン 23,800 801.00 19,063,800
東洋精糖 3,000 1,173.00 3,519,000
日本甜菜製糖 9,200 1,646.00 15,143,200
DM三井製糖ホールディングス 16,100 1,975.00 31,797,500
塩水港精糖 21,100 218.00 4,599,800
日新製糖 8,400 1,699.00 14,271,600
森永製菓 41,500 3,870.00 160,605,000
中村屋 4,300 3,705.00 15,931,500
江崎グリコ 48,700 3,935.00 191,634,500
名糖産業 7,800 1,712.00 13,353,600
井村屋グループ 10,000 2,282.00 22,820,000
不二家 9,900 2,311.00 22,878,900
山崎製パン 132,600 1,665.00 220,779,000
第一屋製パン 3,400 691.00 2,349,400
モロゾフ 2,800 5,450.00 15,260,000
亀田製菓 10,100 4,435.00 44,793,500
寿スピリッツ 17,000 6,920.00 117,640,000
カルビー 80,600 2,837.00 228,662,200
森永乳業 32,700 6,390.00 208,953,000
六甲バター 12,900 1,611.00 20,781,900
ヤクルト本社 131,100 5,890.00 772,179,000
明治ホールディングス 117,000 7,160.00 837,720,000
雪印メグミルク 42,600 2,076.00 88,437,600
プリマハム 22,100 2,530.00 55,913,000
日本ハム 67,600 4,110.00 277,836,000
林兼産業 5,400 579.00 3,126,600
丸大食品 17,400 1,670.00 29,058,000
S Foods 15,900 3,385.00 53,821,500
柿安本店 6,100 2,634.00 16,067,400
伊藤ハム米久ホールディングス 113,900 683.00 77,793,700
サッポロホールディングス 60,400 2,311.00 139,584,400
アサヒグループホールディングス 416,200 4,919.00 2,047,287,800
キリンホールディングス 650,300 1,880.50 1,222,889,150
宝ホールディングス 120,200 1,425.00 171,285,000
オエノンホールディングス 50,300 375.00 18,862,500
養命酒製造 5,400 1,807.00 9,757,800
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コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 124,200 1,541.00 191,392,200
サントリー食品インターナショナル 118,400 4,370.00 517,408,000
ダイドーグループホールディングス 9,100 5,420.00 49,322,000
伊藤園 53,700 7,480.00 401,676,000
キーコーヒー 17,400 2,193.00 38,158,200
ユニカフェ 5,300 1,093.00 5,792,900
ジャパンフーズ 2,500 1,218.00 3,045,000
日清オイリオグループ 22,100 2,990.00 66,079,000
不二製油グループ本社 38,300 2,588.00 99,120,400
かどや製油 1,900 4,070.00 7,733,000
J-オイルミルズ 16,500 1,758.00 29,007,000
キッコーマン 127,300 9,250.00 1,177,525,000
味の素 390,700 3,500.00 1,367,450,000
ブルドックソース 7,400 2,114.00 15,643,600
キユーピー 92,900 2,498.00 232,064,200
ハウス食品グループ本社 66,200 3,080.00 203,896,000
カゴメ 67,100 2,961.00 198,683,100
焼津水産化学工業 8,600 986.00 8,479,600
アリアケジャパン 16,200 6,820.00 110,484,000
ピエトロ 2,300 1,785.00 4,105,500
エバラ食品工業 3,900 2,457.00 9,582,300
やまみ 1,900 2,061.00 3,915,900
ニチレイ 84,300 2,634.00 222,046,200
東洋水産 85,000 4,865.00 413,525,000
イートアンドホールディングス 6,700 2,159.00 14,465,300
大冷 2,000 1,920.00 3,840,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,100 771.00 7,016,100
日清食品ホールディングス 69,400 8,860.00 614,884,000
永谷園ホールディングス 7,900 2,036.00 16,084,400
一正蒲鉾 6,900 913.00 6,299,700
フジッコ 19,200 1,895.00 36,384,000
ロック・フィールド 19,100 1,726.00 32,966,600
日本たばこ産業 948,600 2,326.00 2,206,443,600
ケンコーマヨネーズ 9,900 1,489.00 14,741,100
わらべや日洋ホールディングス 11,600 2,101.00 24,371,600
なとり 9,900 1,954.00 19,344,600
イフジ産業 3,100 943.00 2,923,300
ピックルスコーポレーション 8,400 1,778.00 14,935,200
ファーマフーズ 16,700 2,572.00 42,952,400
ユーグレナ 90,100 844.00 76,044,400
紀文食品 10,300 1,134.00 11,680,200
ミヨシ油脂 6,800 1,309.00 8,901,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
理研ビタミン 18,400 1,776.00 32,678,400
片倉工業 19,500 2,255.00 43,972,500
グンゼ 11,700 4,135.00 48,379,500
東洋紡 68,600 1,322.00 90,689,200
ユニチカ 48,700 316.00 15,389,200
富士紡ホールディングス 7,800 4,045.00 31,551,000
倉敷紡績 15,000 1,939.00 29,085,000
シキボウ 9,000 925.00 8,325,000
日本毛織 52,600 901.00 47,392,600
トーア紡コーポレーション 6,400 435.00 2,784,000
帝国繊維 19,700 2,073.00 40,838,100
帝人 162,800 1,451.00 236,222,800
東レ 1,250,700 699.90 875,364,930
住江織物 3,800 1,746.00 6,634,800
日本フエルト 10,800 446.00 4,816,800
イチカワ 2,600 1,384.00 3,598,400
日東製網 1,900 1,467.00 2,787,300
アツギ 13,600 655.00 8,908,000
ダイニック 6,500 753.00 4,894,500
セーレン 35,600 2,285.00 81,346,000
ソトー 6,500 841.00 5,466,500
東海染工 2,200 1,115.00 2,453,000
小松マテーレ 28,600 1,096.00 31,345,600
ワコールホールディングス 43,200 2,185.00 94,392,000
ホギメディカル 23,300 3,065.00 71,414,500
TSIホールディングス 58,300 374.00 21,804,200
マツオカコーポレーション 5,700 1,367.00 7,791,900
ワールド 22,700 1,523.00 34,572,100
三陽商会 8,300 912.00 7,569,600
ナイガイ 6,600 318.00 2,098,800
オンワードホールディングス 104,300 359.00 37,443,700
ルックホールディングス 5,600 1,413.00 7,912,800
ゴールドウイン 31,200 7,200.00 224,640,000
デサント 33,700 4,425.00 149,122,500
キング 8,800 543.00 4,778,400
ヤマトインターナショナル 15,800 309.00 4,882,200
特種東海製紙 10,600 4,300.00 45,580,000
王子ホールディングス 721,700 581.00 419,307,700
日本製紙 82,700 1,175.00 97,172,500
三菱製紙 24,500 352.00 8,624,000
北越コーポレーション 113,200 732.00 82,862,400
中越パルプ工業 6,600 1,152.00 7,603,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
巴川製紙所 5,300 808.00 4,282,400
大王製紙 83,200 2,021.00 168,147,200
阿波製紙 4,500 379.00 1,705,500
レンゴー 163,200 822.00 134,150,400
トーモク 10,600 1,869.00 19,811,400
ザ・パック 13,100 2,819.00 36,928,900
北の達人コーポレーション 61,800 418.00 25,832,400
クラレ 252,500 1,052.00 265,630,000
旭化成 1,144,300 1,148.00 1,313,656,400
共和レザー 10,700 661.00 7,072,700
昭和電工 149,700 2,728.00 408,381,600
住友化学 1,268,400 572.00 725,524,800
住友精化 7,600 3,245.00 24,662,000
日産化学 93,900 6,490.00 609,411,000
ラサ工業 6,100 1,888.00 11,516,800
クレハ 13,700 8,280.00 113,436,000
多木化学 6,700 6,000.00 40,200,000
テイカ 12,700 1,306.00 16,586,200
石原産業 28,700 1,292.00 37,080,400
片倉コープアグリ 4,200 1,167.00 4,901,400
日本曹達 22,100 3,320.00 73,372,000
東ソー 249,100 1,761.00 438,665,100
トクヤマ 55,200 1,983.00 109,461,600
セントラル硝子 28,200 2,064.00 58,204,800
東亞合成 98,300 1,240.00 121,892,000
大阪ソーダ 16,100 2,686.00 43,244,600
関東電化工業 37,800 1,050.00 39,690,000
デンカ 63,000 3,550.00 223,650,000
信越化学工業 296,400 19,870.00 5,889,468,000
日本カーバイド工業 6,000 1,326.00 7,956,000
堺化学工業 12,100 2,190.00 26,499,000
第一稀元素化学工業 16,000 1,449.00 23,184,000
エア・ウォーター 163,500 1,803.00 294,790,500
日本酸素ホールディングス 165,900 2,720.00 451,248,000
日本化学工業 5,400 2,895.00 15,633,000
東邦アセチレン 2,900 1,230.00 3,567,000
日本パーカライジング 87,100 1,127.00 98,161,700
高圧ガス工業 27,400 761.00 20,851,400
チタン工業 2,000 1,800.00 3,600,000
四国化成工業 22,500 1,420.00 31,950,000
戸田工業 3,700 3,365.00 12,450,500
ステラ ケミファ 8,700 2,668.00 23,211,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
保土谷化学工業 5,500 5,130.00 28,215,000
日本触媒 29,000 5,540.00 160,660,000
大日精化工業 14,300 2,599.00 37,165,700
カネカ 44,700 4,170.00 186,399,000
三菱瓦斯化学 160,600 2,076.00 333,405,600
三井化学 156,800 3,350.00 525,280,000
JSR 160,900 4,090.00 658,081,000
東京応化工業 29,600 7,380.00 218,448,000
大阪有機化学工業 14,700 3,765.00 55,345,500
三菱ケミカルホールディングス 1,154,100 932.70 1,076,429,070
KHネオケム 28,500 3,195.00 91,057,500
ダイセル 248,700 821.00 204,182,700
住友ベークライト 27,100 5,330.00 144,443,000
積水化学工業 361,300 1,886.00 681,411,800
日本ゼオン 155,700 1,314.00 204,589,800
アイカ工業 48,100 3,375.00 162,337,500
宇部興産 81,400 2,071.00 168,579,400
積水樹脂 26,100 2,114.00 55,175,400
タキロンシーアイ 37,400 561.00 20,981,400
旭有機材 9,800 1,450.00 14,210,000
ニチバン 10,200 1,857.00 18,941,400
リケンテクノス 42,100 529.00 22,270,900
大倉工業 8,800 2,132.00 18,761,600
積水化成品工業 23,100 527.00 12,173,700
群栄化学工業 3,900 3,190.00 12,441,000
タイガースポリマー 9,100 423.00 3,849,300
ミライアル 5,500 1,598.00 8,789,000
ダイキアクシス 6,700 874.00 5,855,800
ダイキョーニシカワ 36,400 670.00 24,388,000
竹本容器 6,200 863.00 5,350,600
森六ホールディングス 9,300 1,843.00 17,139,900
恵和 4,300 5,010.00 21,543,000
日本化薬 136,000 1,214.00 165,104,000
カーリットホールディングス 17,100 765.00 13,081,500
日本精化 13,900 2,024.00 28,133,600
扶桑化学工業 15,500 4,900.00 75,950,000
トリケミカル研究所 17,800 3,435.00 61,143,000
ADEKA 79,500 2,558.00 203,361,000
日油 58,900 5,970.00 351,633,000
新日本理化 28,600 297.00 8,494,200
ハリマ化成グループ 12,800 850.00 10,880,000
花王 389,900 6,287.00 2,451,301,300
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第一工業製薬 6,400 3,365.00 21,536,000
石原ケミカル 8,700 1,412.00 12,284,400
日華化学 5,800 887.00 5,144,600
ニイタカ 3,600 2,413.00 8,686,800
三洋化成工業 10,300 5,400.00 55,620,000
有機合成薬品工業 12,000 297.00 3,564,000
大日本塗料 21,100 845.00 17,829,500
日本ペイントホールディングス 648,700 1,175.00 762,222,500
関西ペイント 179,000 2,715.00 485,985,000
神東塗料 13,600 189.00 2,570,400
中国塗料 40,700 819.00 33,333,300
日本特殊塗料 12,900 1,002.00 12,925,800
藤倉化成 21,800 526.00 11,466,800
太陽ホールディングス 25,400 3,140.00 79,756,000
DIC 72,900 3,000.00 218,700,000
サカタインクス 34,300 1,072.00 36,769,600
東洋インキSCホールディングス 36,500 1,986.00 72,489,000
T&K TOKA 13,900 802.00 11,147,800
富士フイルムホールディングス 309,800 9,118.00 2,824,756,400
資生堂 328,400 7,589.00 2,492,227,600
ライオン 212,800 1,827.00 388,785,600
高砂香料工業 12,100 2,795.00 33,819,500
マンダム 37,000 1,646.00 60,902,000
ミルボン 21,700 6,930.00 150,381,000
ファンケル 71,300 3,470.00 247,411,000
コーセー 33,200 13,940.00 462,808,000
コタ 11,200 1,569.00 17,572,800
シーボン 2,300 1,804.00 4,149,200
ポーラ・オルビスホールディングス 75,200 2,265.00 170,328,000
ノエビアホールディングス 15,000 5,780.00 86,700,000
アジュバンホールディングス 3,900 1,237.00 4,824,300
新日本製薬 4,800 1,637.00 7,857,600
エステー 11,300 1,587.00 17,933,100
アグロ カネショウ 5,900 1,327.00 7,829,300
コニシ 29,000 1,733.00 50,257,000
長谷川香料 30,400 2,810.00 85,424,000
星光PMC 10,000 761.00 7,610,000
小林製薬 49,400 9,360.00 462,384,000
荒川化学工業 14,700 1,186.00 17,434,200
メック 13,200 3,405.00 44,946,000
日本高純度化学 4,800 2,797.00 13,425,600
タカラバイオ 46,100 2,761.00 127,282,100
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JCU 19,800 4,635.00 91,773,000
新田ゼラチン 11,100 619.00 6,870,900
OATアグリオ 3,600 1,959.00 7,052,400
デクセリアルズ 45,800 3,310.00 151,598,000
アース製薬 14,500 6,510.00 94,395,000
北興化学工業 16,400 964.00 15,809,600
大成ラミック 5,400 2,828.00 15,271,200
クミアイ化学工業 65,600 872.00 57,203,200
日本農薬 31,400 546.00 17,144,400
アキレス 11,300 1,308.00 14,780,400
有沢製作所 25,700 945.00 24,286,500
日東電工 106,500 8,550.00 910,575,000
レック 23,000 989.00 22,747,000
三光合成 18,500 413.00 7,640,500
きもと 27,000 227.00 6,129,000
藤森工業 15,800 4,740.00 74,892,000
前澤化成工業 11,200 1,312.00 14,694,400
未来工業 6,300 1,656.00 10,432,800
ウェーブロックホールディングス 6,700 710.00 4,757,000
JSP 10,300 1,560.00 16,068,000
エフピコ 32,400 3,865.00 125,226,000
天馬 14,700 2,570.00 37,779,000
信越ポリマー 31,700 1,029.00 32,619,300
東リ 43,900 234.00 10,272,600
ニフコ 58,800 3,625.00 213,150,000
バルカー 14,300 2,414.00 34,520,200
ユニ・チャーム 339,800 4,564.00 1,550,847,200
ショーエイコーポレーション 4,700 793.00 3,727,100
協和キリン 206,900 3,670.00 759,323,000
武田薬品工業 1,385,500 3,232.00 4,477,936,000
アステラス製薬 1,528,400 1,971.50 3,013,240,600
大日本住友製薬 108,900 1,535.00 167,161,500
塩野義製薬 221,700 7,191.00 1,594,244,700
わかもと製薬 21,000 320.00 6,720,000
日本新薬 46,100 8,950.00 412,595,000
中外製薬 551,400 4,076.00 2,247,506,400
科研製薬 27,700 4,295.00 118,971,500
エーザイ 211,000 8,168.00 1,723,448,000
ロート製薬 90,500 3,420.00 309,510,000
小野薬品工業 404,800 2,411.50 976,175,200
久光製薬 46,600 3,860.00 179,876,000
持田製薬 22,200 3,375.00 74,925,000
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参天製薬 328,700 1,548.00 508,827,600
扶桑薬品工業 6,200 2,482.00 15,388,400
日本ケミファ 2,100 2,144.00 4,502,400
ツムラ 54,600 3,575.00 195,195,000
日医工 54,700 888.00 48,573,600
キッセイ薬品工業 31,200 2,339.00 72,976,800
生化学工業 31,100 995.00 30,944,500
栄研化学 31,000 1,890.00 58,590,000
日水製薬 6,500 963.00 6,259,500
鳥居薬品 9,500 2,974.00 28,253,000
JCRファーマ 49,700 2,839.00 141,098,300
東和薬品 25,400 2,941.00 74,701,400
富士製薬工業 10,800 1,135.00 12,258,000
ゼリア新薬工業 32,000 2,035.00 65,120,000
第一三共 1,385,300 2,761.50 3,825,505,950
キョーリン製薬ホールディングス 35,400 1,789.00 63,330,600
大幸薬品 26,600 844.00 22,450,400
ダイト 11,300 3,075.00 34,747,500
大塚ホールディングス 366,400 4,443.00 1,627,915,200
大正製薬ホールディングス 41,900 5,980.00 250,562,000
ペプチドリーム 92,500 2,541.00 235,042,500
あすか製薬ホールディングス 20,100 1,002.00 20,140,200
サワイグループホールディングス 38,600 5,020.00 193,772,000
日本コークス工業 148,900 132.00 19,654,800
ニチレキ 22,500 1,292.00 29,070,000
ユシロ化学工業 9,100 1,154.00 10,501,400
ビーピー・カストロール 6,300 1,405.00 8,851,500
富士石油 47,100 266.00 12,528,600
MORESCO 5,800 1,155.00 6,699,000
出光興産 195,600 3,115.00 609,294,000
ENEOSホールディングス 2,651,900 464.30 1,231,277,170
コスモエネルギーホールディングス 51,000 2,401.00 122,451,000
横浜ゴム 102,100 1,858.00 189,701,800
TOYO TIRE 92,800 1,871.00 173,628,800
ブリヂストン 507,800 4,904.00 2,490,251,200
住友ゴム工業 158,400 1,249.00 197,841,600
藤倉コンポジット 14,100 727.00 10,250,700
オカモト 10,500 4,010.00 42,105,000
フコク 7,700 997.00 7,676,900
ニッタ 18,200 2,658.00 48,375,600
住友理工 34,200 615.00 21,033,000
三ツ星ベルト 21,400 1,934.00 41,387,600
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バンドー化学 28,400 913.00 25,929,200
日東紡績 26,300 3,345.00 87,973,500
AGC 161,800 5,700.00 922,260,000
日本板硝子 84,600 570.00 48,222,000
石塚硝子 3,000 2,078.00 6,234,000
日本山村硝子 6,900 833.00 5,747,700
日本電気硝子 70,800 2,616.00 185,212,800
オハラ 7,000 1,475.00 10,325,000
住友大阪セメント 32,600 3,325.00 108,395,000
太平洋セメント 100,200 2,374.00 237,874,800
日本ヒューム 17,800 736.00 13,100,800
日本コンクリート工業 35,100 281.00 9,863,100
三谷セキサン 8,200 7,490.00 61,418,000
アジアパイルホールディングス 27,300 456.00 12,448,800
東海カーボン 147,800 1,295.00 191,401,000
日本カーボン 9,100 4,275.00 38,902,500
東洋炭素 11,500 3,140.00 36,110,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,800 4,670.00 45,766,000
TOTO 125,900 5,340.00 672,306,000
日本碍子 191,000 1,953.00 373,023,000
日本特殊陶業 134,100 1,950.00 261,495,000
MARUWA 6,100 13,220.00 80,642,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,630.00 15,246,000
黒崎播磨 3,000 4,120.00 12,360,000
ヨータイ 11,300 1,248.00 14,102,400
イソライト工業 7,900 859.00 6,786,100
東京窯業 22,700 319.00 7,241,300
ニッカトー 8,100 743.00 6,018,300
フジミインコーポレーテッド 14,200 7,430.00 105,506,000
クニミネ工業 5,600 1,094.00 6,126,400
エーアンドエーマテリアル 3,100 946.00 2,932,600
ニチアス 40,900 2,640.00 107,976,000
ニチハ 24,500 3,065.00 75,092,500
日本製鉄 780,200 1,891.50 1,475,748,300
神戸製鋼所 325,500 595.00 193,672,500
中山製鋼所 27,800 448.00 12,454,400
合同製鐵 9,400 1,422.00 13,366,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 470,800 1,464.00 689,251,200
東京製鐵 59,500 1,213.00 72,173,500
共英製鋼 19,700 1,325.00 26,102,500
大和工業 33,400 3,535.00 118,069,000
東京鐵鋼 7,700 1,439.00 11,080,300
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大阪製鐵 9,300 1,064.00 9,895,200
淀川製鋼所 22,900 2,415.00 55,303,500
丸一鋼管 61,800 2,560.00 158,208,000
モリ工業 5,200 2,598.00 13,509,600
大同特殊鋼 28,600 4,115.00 117,689,000
日本高周波鋼業 6,600 388.00 2,560,800
日本冶金工業 12,700 2,228.00 28,295,600
山陽特殊製鋼 17,900 1,995.00 35,710,500
愛知製鋼 9,800 2,605.00 25,529,000
日立金属 187,800 2,150.00 403,770,000
日本金属 4,400 1,000.00 4,400,000
大平洋金属 10,800 2,030.00 21,924,000
新日本電工 112,700 313.00 35,275,100
栗本鐵工所 7,900 1,543.00 12,189,700
虹技 2,500 1,066.00 2,665,000
三菱製鋼 11,200 1,017.00 11,390,400
日亜鋼業 22,900 284.00 6,503,600
日本精線 2,900 4,500.00 13,050,000
エンビプロ・ホールディングス 7,400 2,185.00 16,169,000
シンニッタン 21,400 226.00 4,836,400
新家工業 4,300 1,654.00 7,112,200
大紀アルミニウム工業所 26,300 1,538.00 40,449,400
日本軽金属ホールディングス 44,200 1,756.00 77,615,200
三井金属鉱業 47,100 3,055.00 143,890,500
東邦亜鉛 9,700 2,483.00 24,085,100
三菱マテリアル 115,200 2,013.00 231,897,600
住友金属鉱山 222,800 4,353.00 969,848,400
DOWAホールディングス 47,500 4,670.00 221,825,000
古河機械金属 28,900 1,241.00 35,864,900
大阪チタニウムテクノロジーズ 20,300 878.00 17,823,400
東邦チタニウム 31,300 1,102.00 34,492,600
UACJ 26,500 2,621.00 69,456,500
CKサンエツ 3,700 3,260.00 12,062,000
古河電気工業 54,200 2,458.00 133,223,600
住友電気工業 651,800 1,525.50 994,320,900
フジクラ 194,500 571.00 111,059,500
昭和電線ホールディングス 15,200 1,874.00 28,484,800
東京特殊電線 2,600 2,791.00 7,256,600
タツタ電線 30,900 488.00 15,079,200
カナレ電気 2,700 1,724.00 4,654,800
平河ヒューテック 9,700 1,192.00 11,562,400
リョービ 21,500 1,116.00 23,994,000
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アーレスティ 18,800 380.00 7,144,000
アサヒホールディングス 69,800 2,047.00 142,880,600
稲葉製作所 9,800 1,343.00 13,161,400
宮地エンジニアリンググループ 5,300 2,586.00 13,705,800
トーカロ 45,000 1,331.00 59,895,000
アルファCo 6,700 1,227.00 8,220,900
SUMCO 268,300 2,365.00 634,529,500
川田テクノロジーズ 3,600 3,835.00 13,806,000
RS Technologies 5,700 6,640.00 37,848,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,143.00 4,071,700
信和 10,800 775.00 8,370,000
東洋製罐グループホールディングス 111,000 1,446.00 160,506,000
ホッカンホールディングス 9,600 1,484.00 14,246,400
コロナ 9,600 900.00 8,640,000
横河ブリッジホールディングス 29,900 2,183.00 65,271,700
駒井ハルテック 3,300 1,618.00 5,339,400
高田機工 1,600 2,725.00 4,360,000
三和ホールディングス 164,400 1,275.00 209,610,000
文化シヤッター 55,300 1,055.00 58,341,500
三協立山 22,500 747.00 16,807,500
アルインコ 12,700 963.00 12,230,100
東洋シヤッター 3,800 654.00 2,485,200
LIXIL 274,400 2,925.00 802,620,000
日本フイルコン 12,100 544.00 6,582,400
ノーリツ 33,400 1,831.00 61,155,400
長府製作所 17,700 2,046.00 36,214,200
リンナイ 32,900 12,430.00 408,947,000
ダイニチ工業 8,300 783.00 6,498,900
日東精工 21,900 643.00 14,081,700
三洋工業 2,100 1,860.00 3,906,000
岡部 35,300 670.00 23,651,000
ジーテクト 21,600 1,400.00 30,240,000
東プレ 32,500 1,311.00 42,607,500
高周波熱錬 31,200 579.00 18,064,800
東京製綱 10,700 841.00 8,998,700
サンコール 14,900 476.00 7,092,400
モリテック スチール 13,600 415.00 5,644,000
パイオラックス 25,800 1,641.00 42,337,800
エイチワン 17,100 681.00 11,645,100
日本発條 160,300 855.00 137,056,500
中央発條 8,400 895.00 7,518,000
アドバネクス 2,400 1,055.00 2,532,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
立川ブラインド工業 7,700 1,203.00 9,263,100
三益半導体工業 13,600 2,501.00 34,013,600
日本ドライケミカル 4,400 1,960.00 8,624,000
日本製鋼所 53,000 3,315.00 175,695,000
三浦工業 75,500 4,300.00 324,650,000
タクマ 59,300 1,446.00 85,747,800
ツガミ 42,400 1,489.00 63,133,600
オークマ 20,400 5,340.00 108,936,000
芝浦機械 19,800 2,994.00 59,281,200
アマダ 275,500 1,131.00 311,590,500
アイダエンジニアリング 46,000 986.00 45,356,000
滝澤鉄工所 5,100 1,128.00 5,752,800
FUJI 80,400 2,484.00 199,713,600
牧野フライス製作所 19,200 3,805.00 73,056,000
オーエスジー 80,800 1,863.00 150,530,400
ダイジェット工業 2,300 1,106.00 2,543,800
旭ダイヤモンド工業 46,300 684.00 31,669,200
DMG森精機 103,600 1,943.00 201,294,800
ソディック 38,700 869.00 33,630,300
ディスコ 25,700 32,900.00 845,530,000
日東工器 9,600 1,878.00 18,028,800
日進工具 13,800 1,572.00 21,693,600
パンチ工業 14,700 564.00 8,290,800
冨士ダイス 8,900 643.00 5,722,700
豊和工業 9,400 811.00 7,623,400
OKK 6,700 374.00 2,505,800
東洋機械金属 11,600 557.00 6,461,200
津田駒工業 3,400 802.00 2,726,800
エンシュウ 4,400 710.00 3,124,000
島精機製作所 25,700 2,159.00 55,486,300
オプトラン 21,900 2,147.00 47,019,300
NCホールディングス 5,000 1,607.00 8,035,000
イワキポンプ 11,200 1,060.00 11,872,000
フリュー 15,600 1,592.00 24,835,200
ヤマシンフィルタ 35,300 632.00 22,309,600
日阪製作所 21,600 848.00 18,316,800
やまびこ 33,900 1,247.00 42,273,300
野村マイクロ・サイエンス 4,600 4,940.00 22,724,000
平田機工 8,300 6,880.00 57,104,000
ペガサスミシン製造 17,900 511.00 9,146,900
マルマエ 7,200 2,340.00 16,848,000
タツモ 8,200 1,735.00 14,227,000
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ナブテスコ 99,500 3,710.00 369,145,000
三井海洋開発 18,600 1,581.00 29,406,600
レオン自動機 18,700 1,401.00 26,198,700
SMC 51,600 70,200.00 3,622,320,000
ホソカワミクロン 12,300 3,090.00 38,007,000
ユニオンツール 6,500 3,915.00 25,447,500
オイレス工業 24,500 1,673.00 40,988,500
日精エー・エス・ビー機械 5,900 3,840.00 22,656,000
サトーホールディングス 23,000 2,606.00 59,938,000
技研製作所 15,400 4,440.00 68,376,000
日本エアーテック 8,100 1,255.00 10,165,500
カワタ 5,600 967.00 5,415,200
日精樹脂工業 12,500 1,098.00 13,725,000
オカダアイヨン 5,600 1,265.00 7,084,000
ワイエイシイホールディングス 6,900 926.00 6,389,400
小松製作所 799,000 3,026.00 2,417,774,000
住友重機械工業 101,000 2,851.00 287,951,000
日立建機 70,700 3,645.00 257,701,500
日工 24,700 659.00 16,277,300
巴工業 7,000 2,240.00 15,680,000
井関農機 16,600 1,653.00 27,439,800
TOWA 15,100 2,912.00 43,971,200
丸山製作所 3,800 1,480.00 5,624,000
北川鉄工所 8,200 1,560.00 12,792,000
ローツェ 8,700 11,900.00 103,530,000
タカキタ 6,300 655.00 4,126,500
クボタ 860,000 2,301.00 1,978,860,000
荏原実業 8,200 2,611.00 21,410,200
三菱化工機 5,800 2,463.00 14,285,400
月島機械 32,800 1,157.00 37,949,600
帝国電機製作所 12,400 1,390.00 17,236,000
新東工業 39,300 723.00 28,413,900
澁谷工業 15,500 2,988.00 46,314,000
アイチ コーポレーション 26,200 797.00 20,881,400
小森コーポレーション 45,200 750.00 33,900,000
鶴見製作所 13,800 1,766.00 24,370,800
住友精密工業 2,700 2,298.00 6,204,600
日本ギア工業 6,700 288.00 1,929,600
酒井重工業 3,300 2,550.00 8,415,000
荏原製作所 73,200 6,280.00 459,696,000
石井鐵工所 2,600 2,966.00 7,711,600
酉島製作所 16,400 915.00 15,006,000
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北越工業 16,900 995.00 16,815,500
ダイキン工業 224,600 25,150.00 5,648,690,000
オルガノ 5,100 6,890.00 35,139,000
トーヨーカネツ 6,800 2,569.00 17,469,200
栗田工業 95,500 5,770.00 551,035,000
椿本チエイン 23,200 3,135.00 72,732,000
大同工業 8,200 990.00 8,118,000
木村化工機 15,200 755.00 11,476,000
アネスト岩田 27,500 917.00 25,217,500
ダイフク 97,000 9,820.00 952,540,000
サムコ 4,400 2,807.00 12,350,800
加藤製作所 8,800 825.00 7,260,000
油研工業 3,200 1,760.00 5,632,000
タダノ 92,400 1,152.00 106,444,800
フジテック 65,400 2,526.00 165,200,400
CKD 52,100 2,365.00 123,216,500
キトー 15,000 1,721.00 25,815,000
平和 49,200 2,124.00 104,500,800
理想科学工業 14,800 1,998.00 29,570,400
SANKYO 38,100 3,015.00 114,871,500
日本金銭機械 18,000 772.00 13,896,000
マースグループホールディングス 11,300 1,634.00 18,464,200
フクシマガリレイ 12,100 4,545.00 54,994,500
オーイズミ 6,500 382.00 2,483,000
ダイコク電機 8,200 1,245.00 10,209,000
竹内製作所 26,900 2,930.00 78,817,000
アマノ 46,200 2,708.00 125,109,600
JUKI 24,500 771.00 18,889,500
ジャノメ 15,100 683.00 10,313,300
マックス 23,500 1,856.00 43,616,000
グローリー 45,300 2,321.00 105,141,300
新晃工業 16,400 1,930.00 31,652,000
大和冷機工業 25,600 1,282.00 32,819,200
セガサミーホールディングス 174,900 1,863.00 325,838,700
日本ピストンリング 6,500 1,299.00 8,443,500
リケン 7,600 2,715.00 20,634,000
TPR 23,800 1,452.00 34,557,600
ツバキ・ナカシマ 38,700 1,592.00 61,610,400
ホシザキ 51,500 9,110.00 469,165,000
大豊工業 14,500 776.00 11,252,000
日本精工 332,000 757.00 251,324,000
NTN 378,800 227.00 85,987,600
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ジェイテクト 169,200 1,003.00 169,707,600
不二越 15,000 4,245.00 63,675,000
日本トムソン 48,500 596.00 28,906,000
THK 102,600 2,400.00 246,240,000
ユーシン精機 13,800 762.00 10,515,600
前澤給装工業 13,300 1,059.00 14,084,700
イーグル工業 21,900 1,216.00 26,630,400
前澤工業 10,700 661.00 7,072,700
日本ピラー工業 17,900 2,853.00 51,068,700
キッツ 59,500 769.00 45,755,500
マキタ 214,600 5,188.00 1,113,344,800
三井E&Sホールディングス 63,700 430.00 27,391,000
日立造船 149,500 838.00 125,281,000
三菱重工業 277,100 2,829.00 783,915,900
IHI 110,200 2,563.00 282,442,600
スター精密 27,200 1,492.00 40,582,400
日清紡ホールディングス 107,800 889.00 95,834,200
イビデン 92,700 6,880.00 637,776,000
コニカミノルタ 387,100 506.00 195,872,600
ブラザー工業 215,800 2,157.00 465,480,600
ミネベアミツミ 304,200 3,105.00 944,541,000
日立製作所 847,800 7,014.00 5,946,469,200
東芝 308,100 4,903.00 1,510,614,300
三菱電機 1,762,700 1,525.50 2,688,998,850
富士電機 106,200 5,670.00 602,154,000
東洋電機製造 6,900 1,017.00 7,017,300
安川電機 189,700 5,040.00 956,088,000
シンフォニアテクノロジー 21,200 1,342.00 28,450,400
明電舎 29,900 2,669.00 79,803,100
オリジン 4,500 1,336.00 6,012,000
山洋電気 8,000 6,160.00 49,280,000
デンヨー 15,000 1,961.00 29,415,000
東芝テック 18,900 4,525.00 85,522,500
芝浦メカトロニクス 3,300 7,730.00 25,509,000
マブチモーター 41,600 3,775.00 157,040,000
日本電産 457,000 12,805.00 5,851,885,000
トレックス・セミコンダクター 9,300 2,682.00 24,942,600
東光高岳 10,600 1,410.00 14,946,000
ダイヘン 19,300 4,555.00 87,911,500
ヤーマン 29,700 1,423.00 42,263,100
JVCケンウッド 149,100 179.00 26,688,900
ミマキエンジニアリング 17,000 996.00 16,932,000
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I-PEX 8,800 2,035.00 17,908,000
日新電機 41,300 1,437.00 59,348,100
大崎電気工業 32,400 506.00 16,394,400
オムロン 146,700 11,125.00 1,632,037,500
日東工業 23,500 1,587.00 37,294,500
IDEC 21,800 2,537.00 55,306,600
正興電機製作所 6,400 1,225.00 7,840,000
不二電機工業 4,200 1,268.00 5,325,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション 59,300 2,167.00 128,503,100
サクサホールディングス 4,100 1,422.00 5,830,200
メルコホールディングス 5,100 4,275.00 21,802,500
テクノメディカ 4,700 1,694.00 7,961,800
日本電気 224,000 5,530.00 1,238,720,000
富士通 158,600 20,485.00 3,248,921,000
沖電気工業 71,600 958.00 68,592,800
岩崎通信機 7,400 878.00 6,497,200
電気興業 9,300 2,545.00 23,668,500
サンケン電気 16,500 5,540.00 91,410,000
ナカヨ 3,300 1,314.00 4,336,200
アイホン 10,000 2,286.00 22,860,000
ルネサスエレクトロニクス 955,000 1,453.00 1,387,615,000
セイコーエプソン 218,700 1,941.00 424,496,700
ワコム 138,200 804.00 111,112,800
アルバック 32,400 6,600.00 213,840,000
アクセル 9,000 758.00 6,822,000
EIZO 13,700 4,195.00 57,471,500
日本信号 44,900 925.00 41,532,500
京三製作所 37,800 482.00 18,219,600
能美防災 23,800 2,023.00 48,147,400
ホーチキ 13,700 1,284.00 17,590,800
星和電機 10,200 536.00 5,467,200
エレコム 41,000 1,507.00 61,787,000
パナソニック 1,880,200 1,380.00 2,594,676,000
シャープ 200,900 1,316.00 264,384,400
アンリツ 113,500 1,946.00 220,871,000
富士通ゼネラル 47,900 2,728.00 130,671,200
ソニーグループ 1,104,300 13,725.00 15,156,517,500
TDK 255,600 4,470.00 1,142,532,000
帝国通信工業 8,600 1,331.00 11,446,600
タムラ製作所 67,900 733.00 49,770,700
アルプスアルパイン 156,900 1,085.00 170,236,500
池上通信機 5,300 768.00 4,070,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鈴木 9,100 981.00 8,927,100
メイコー 14,700 4,105.00 60,343,500
日本トリム 3,600 3,440.00 12,384,000
ローランド ディー.ジー. 10,800 2,999.00 32,389,200
フォスター電機 17,800 779.00 13,866,200
SMK 4,100 2,399.00 9,835,900
ヨコオ 13,500 2,458.00 33,183,000
ホシデン 43,500 1,280.00 55,680,000
ヒロセ電機 27,200 18,770.00 510,544,000
日本航空電子工業 40,400 1,831.00 73,972,400
TOA 19,300 813.00 15,690,900
マクセル 35,800 1,338.00 47,900,400
古野電気 21,900 1,212.00 26,542,800
ユニデンホールディングス 3,900 3,300.00 12,870,000
スミダコーポレーション 17,400 1,285.00 22,359,000
アイコム 6,700 2,415.00 16,180,500
リオン 7,200 2,307.00 16,610,400
本多通信工業 16,100 455.00 7,325,500
横河電機 176,400 2,290.00 403,956,000
新電元工業 6,800 3,660.00 24,888,000
アズビル 103,300 4,990.00 515,467,000
東亜ディーケーケー 10,000 840.00 8,400,000
日本光電工業 73,100 3,375.00 246,712,500
チノー 5,600 1,438.00 8,052,800
共和電業 16,900 400.00 6,760,000
日本電子材料 8,600 2,196.00 18,885,600
堀場製作所 32,600 7,700.00 251,020,000
アドバンテスト 131,000 9,890.00 1,295,590,000
小野測器 9,500 505.00 4,797,500
エスペック 14,800 2,314.00 34,247,200
キーエンス 159,700 70,660.00 11,284,402,000
日置電機 8,600 8,430.00 72,498,000
シスメックス 149,100 13,660.00 2,036,706,000
日本マイクロニクス 31,400 1,635.00 51,339,000
メガチップス 16,700 4,270.00 71,309,000
OBARA GROUP 8,300 3,685.00 30,585,500
澤藤電機 2,700 1,935.00 5,224,500
原田工業 9,400 968.00 9,099,200
コーセル 22,700 925.00 20,997,500
イリソ電子工業 15,000 5,040.00 75,600,000
オプテックスグループ 29,700 1,500.00 44,550,000
千代田インテグレ 7,900 2,137.00 16,882,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・オー・データ機器 7,700 894.00 6,883,800
レーザーテック 77,400 26,565.00 2,056,131,000
スタンレー電気 123,700 3,060.00 378,522,000
岩崎電気 7,000 2,125.00 14,875,000
ウシオ電機 90,900 2,245.00 204,070,500
岡谷電機産業 15,900 345.00 5,485,500
ヘリオス テクノ ホールディング 18,700 303.00 5,666,100
エノモト 5,500 1,880.00 10,340,000
日本セラミック 16,800 2,884.00 48,451,200
遠藤照明 9,100 1,104.00 10,046,400
古河電池 13,300 1,496.00 19,896,800
双信電機 9,100 651.00 5,924,100
山一電機 13,400 2,050.00 27,470,000
図研 11,700 4,280.00 50,076,000
日本電子 36,800 9,010.00 331,568,000
カシオ計算機 127,600 1,568.00 200,076,800
ファナック 154,700 22,200.00 3,434,340,000
日本シイエムケイ 37,200 524.00 19,492,800
エンプラス 4,700 2,780.00 13,066,000
大真空 24,800 1,181.00 29,288,800
ローム 79,000 11,120.00 878,480,000
浜松ホトニクス 126,600 6,800.00 860,880,000
三井ハイテック 17,400 9,420.00 163,908,000
新光電気工業 52,000 4,885.00 254,020,000
京セラ 248,200 6,922.00 1,718,040,400
太陽誘電 85,700 6,090.00 521,913,000
村田製作所 517,900 8,425.00 4,363,307,500
双葉電子工業 31,600 810.00 25,596,000
北陸電気工業 7,700 1,060.00 8,162,000
ニチコン 56,500 1,134.00 64,071,000
日本ケミコン 16,700 2,006.00 33,500,200
KOA 27,300 1,616.00 44,116,800
市光工業 23,100 563.00 13,005,300
小糸製作所 97,000 6,450.00 625,650,000
ミツバ 32,400 601.00 19,472,400
SCREENホールディングス 30,600 11,040.00 337,824,000
キヤノン電子 16,900 1,579.00 26,685,100
キヤノン 875,900 2,566.00 2,247,559,400
リコー 489,200 1,094.00 535,184,800
象印マホービン 48,400 1,631.00 78,940,400
MUTOHホールディングス 2,900 1,621.00 4,700,900
東京エレクトロン 111,900 56,000.00 6,266,400,000
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トヨタ紡織 71,900 2,237.00 160,840,300
芦森工業 3,300 984.00 3,247,200
ユニプレス 26,300 878.00 23,091,400
豊田自動織機 142,700 9,800.00 1,398,460,000
モリタホールディングス 28,200 1,401.00 39,508,200
三櫻工業 24,400 983.00 23,985,200
デンソー 388,100 8,241.00 3,198,332,100
東海理化電機製作所 46,400 1,592.00 73,868,800
川崎重工業 128,700 2,073.00 266,795,100
名村造船所 52,900 215.00 11,373,500
日本車輌製造 6,400 2,078.00 13,299,200
三菱ロジスネクスト 23,300 1,043.00 24,301,900
近畿車輛 2,700 1,066.00 2,878,200
日産自動車 2,079,000 634.00 1,318,086,000
いすゞ自動車 553,100 1,575.00 871,132,500
トヨタ自動車 8,929,000 2,005.50 17,907,109,500
日野自動車 220,100 1,079.00 237,487,900
三菱自動車工業 652,500 377.00 245,992,500
エフテック 12,300 543.00 6,678,900
レシップホールディングス 7,000 574.00 4,018,000
GMB 3,200 761.00 2,435,200
ファルテック 3,100 710.00 2,201,000
武蔵精密工業 39,300 1,829.00 71,879,700
日産車体 25,800 742.00 19,143,600
新明和工業 49,800 912.00 45,417,600
極東開発工業 32,700 1,524.00 49,834,800
トピー工業 14,500 1,112.00 16,124,000
ティラド 5,000 2,851.00 14,255,000
曙ブレーキ工業 96,800 236.00 22,844,800
タチエス 30,900 1,383.00 42,734,700
NOK 85,300 1,323.00 112,851,900
フタバ産業 44,100 419.00 18,477,900
KYB 18,300 3,075.00 56,272,500
大同メタル工業 33,800 598.00 20,212,400
プレス工業 87,400 410.00 35,834,000
ミクニ 22,400 319.00 7,145,600
太平洋工業 36,900 1,158.00 42,730,200
河西工業 21,600 325.00 7,020,000
アイシン 129,000 4,070.00 525,030,000
マツダ 553,200 1,034.00 572,008,800
今仙電機製作所 12,100 618.00 7,477,800
本田技研工業 1,387,900 3,260.00 4,524,554,000
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スズキ 403,200 5,273.00 2,126,073,600
SUBARU 505,200 2,163.50 1,093,000,200
安永 8,500 1,057.00 8,984,500
ヤマハ発動機 230,000 3,145.00 723,350,000
TBK 20,000 415.00 8,300,000
エクセディ 26,600 1,697.00 45,140,200
豊田合成 56,900 2,308.00 131,325,200
愛三工業 27,600 789.00 21,776,400
盟和産業 2,600 1,025.00 2,665,000
日本プラスト 13,800 609.00 8,404,200
ヨロズ 16,500 1,193.00 19,684,500
エフ・シー・シー 28,800 1,535.00 44,208,000
シマノ 71,000 31,320.00 2,223,720,000
テイ・エス テック 74,400 1,377.00 102,448,800
ジャムコ 10,300 985.00 10,145,500
テルモ 498,800 4,753.00 2,370,796,400
クリエートメディック 5,300 980.00 5,194,000
日機装 52,900 1,000.00 52,900,000
日本エム・ディ・エム 10,200 2,140.00 21,828,000
島津製作所 226,900 4,665.00 1,058,488,500
JMS 14,900 635.00 9,461,500
長野計器 12,800 1,399.00 17,907,200
ブイ・テクノロジー 7,700 3,765.00 28,990,500
東京計器 11,200 1,001.00 11,211,200
愛知時計電機 2,500 4,490.00 11,225,000
インターアクション 8,800 2,419.00 21,287,200
オーバル 15,900 256.00 4,070,400
東京精密 29,800 5,230.00 155,854,000
マニー 70,200 1,887.00 132,467,400
ニコン 269,200 1,160.00 312,272,000
トプコン 82,900 1,952.00 161,820,800
オリンパス 924,400 2,570.00 2,375,708,000
理研計器 14,300 3,065.00 43,829,500
タムロン 13,700 2,509.00 34,373,300
HOYA 344,000 17,530.00 6,030,320,000
シード 8,300 613.00 5,087,900
ノーリツ鋼機 15,900 2,474.00 39,336,600
エー・アンド・デイ 16,100 1,326.00 21,348,600
朝日インテック 193,300 2,840.00 548,972,000
シチズン時計 206,500 465.00 96,022,500
リズム 5,500 1,355.00 7,452,500
大研医器 14,000 562.00 7,868,000
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メニコン 58,400 4,265.00 249,076,000
シンシア 1,900 580.00 1,102,000
松風 7,400 2,318.00 17,153,200
セイコーホールディングス 24,900 2,211.00 55,053,900
ニプロ 131,400 1,133.00 148,876,200
中本パックス 4,900 1,700.00 8,330,000
スノーピーク 11,500 6,230.00 71,645,000
パラマウントベッドホールディングス 33,800 2,009.00 67,904,200
トランザクション 9,600 1,126.00 10,809,600
粧美堂 5,100 405.00 2,065,500
ニホンフラッシュ 15,100 1,094.00 16,519,400
前田工繊 19,400 3,500.00 67,900,000
永大産業 23,000 294.00 6,762,000
アートネイチャー 15,100 685.00 10,343,500
バンダイナムコホールディングス 157,900 9,274.00 1,464,364,600
アイフィスジャパン 4,500 678.00 3,051,000
共立印刷 29,500 154.00 4,543,000
SHOEI 16,500 5,030.00 82,995,000
フランスベッドホールディングス 22,700 899.00 20,407,300
パイロットコーポレーション 29,700 4,170.00 123,849,000
萩原工業 11,400 1,482.00 16,894,800
トッパン・フォームズ 25,200 1,022.00 25,754,400
フジシールインターナショナル 42,800 2,465.00 105,502,000
タカラトミー 73,800 1,056.00 77,932,800
広済堂ホールディングス 10,900 916.00 9,984,400
エステールホールディングス 4,500 642.00 2,889,000
タカノ 6,000 717.00 4,302,000
プロネクサス 13,700 1,049.00 14,371,300
ホクシン 12,400 175.00 2,170,000
ウッドワン 5,400 1,007.00 5,437,800
大建工業 10,400 2,434.00 25,313,600
凸版印刷 267,900 1,787.00 478,737,300
大日本印刷 208,300 2,822.00 587,822,600
共同印刷 5,400 2,740.00 14,796,000
NISSHA 36,200 1,855.00 67,151,000
光村印刷 1,500 1,530.00 2,295,000
TAKARA & COMPANY 8,600 1,807.00 15,540,200
アシックス 155,900 2,891.00 450,706,900
ツツミ 4,400 2,236.00 9,838,400
ローランド 12,200 4,935.00 60,207,000
小松ウオール工業 5,400 1,942.00 10,486,800
ヤマハ 104,800 6,350.00 665,480,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
河合楽器製作所 4,900 3,470.00 17,003,000
クリナップ 16,400 519.00 8,511,600
ピジョン 106,500 2,454.00 261,351,000
兼松サステック 1,100 1,799.00 1,978,900
キングジム 14,200 893.00 12,680,600
リンテック 37,800 2,513.00 94,991,400
イトーキ 32,500 366.00 11,895,000
任天堂 99,500 49,740.00 4,949,130,000
三菱鉛筆 29,000 1,272.00 36,888,000
タカラスタンダード 36,400 1,438.00 52,343,200
コクヨ 84,600 1,727.00 146,104,200
ナカバヤシ 16,000 550.00 8,800,000
グローブライド 15,800 3,460.00 54,668,000
オカムラ 60,600 1,375.00 83,325,000
美津濃 17,500 2,673.00 46,777,500
東京電力ホールディングス 1,319,300 306.00 403,705,800
中部電力 539,300 1,141.00 615,341,300
関西電力 667,900 1,051.00 701,962,900
中国電力 275,500 868.00 239,134,000
北陸電力 161,200 532.00 85,758,400
東北電力 412,800 741.00 305,884,800
四国電力 158,700 698.00 110,772,600
九州電力 363,300 811.00 294,636,300
北海道電力 153,200 454.00 69,552,800
沖縄電力 37,400 1,394.00 52,135,600
電源開発 150,300 1,442.00 216,732,600
エフオン 10,700 786.00 8,410,200
イーレックス 25,900 2,380.00 61,642,000
レノバ 34,400 5,280.00 181,632,000
東京瓦斯 337,900 1,986.00 671,069,400
大阪瓦斯 319,300 1,827.00 583,361,100
東邦瓦斯 80,900 3,220.00 260,498,000
北海道瓦斯 8,700 1,516.00 13,189,200
広島ガス 33,800 367.00 12,404,600
西部ガスホールディングス 19,800 2,184.00 43,243,200
静岡ガス 45,900 1,132.00 51,958,800
メタウォーター 19,800 2,026.00 40,114,800
SBSホールディングス 13,000 3,660.00 47,580,000
東武鉄道 172,200 2,776.00 478,027,200
相鉄ホールディングス 56,400 2,127.00 119,962,800
東急 444,600 1,682.00 747,817,200
京浜急行電鉄 226,400 1,272.00 287,980,800
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小田急電鉄 262,200 2,293.00 601,224,600
京王電鉄 91,500 5,350.00 489,525,000
京成電鉄 122,700 3,540.00 434,358,000
富士急行 21,000 4,940.00 103,740,000
新京成電鉄 4,100 2,034.00 8,339,400
東日本旅客鉄道 310,300 7,103.00 2,204,060,900
西日本旅客鉄道 213,700 5,381.00 1,149,919,700
東海旅客鉄道 146,600 16,925.00 2,481,205,000
西武ホールディングス 230,100 1,300.00 299,130,000
鴻池運輸 28,100 1,211.00 34,029,100
西日本鉄道 48,900 2,764.00 135,159,600
ハマキョウレックス 12,500 3,065.00 38,312,500
サカイ引越センター 8,100 4,585.00 37,138,500
近鉄グループホールディングス 167,000 3,560.00 594,520,000
阪急阪神ホールディングス 208,700 3,570.00 745,059,000
南海電気鉄道 74,500 2,203.00 164,123,500
京阪ホールディングス 74,300 2,980.00 221,414,000
神戸電鉄 4,000 3,435.00 13,740,000
名古屋鉄道 137,300 1,946.00 267,185,800
山陽電気鉄道 12,800 2,007.00 25,689,600
アルプス物流 11,600 1,042.00 12,087,200
日本通運 57,800 7,000.00 404,600,000
ヤマトホールディングス 233,900 2,756.00 644,628,400
山九 46,400 4,750.00 220,400,000
丸運 9,500 263.00 2,498,500
丸全昭和運輸 13,500 3,445.00 46,507,500
センコーグループホールディングス 83,700 985.00 82,444,500
トナミホールディングス 4,000 4,215.00 16,860,000
ニッコンホールディングス 56,000 2,124.00 118,944,000
日本石油輸送 1,800 2,696.00 4,852,800
福山通運 27,500 4,545.00 124,987,500
セイノーホールディングス 113,700 1,348.00 153,267,600
エスライン 5,000 916.00 4,580,000
神奈川中央交通 4,100 3,425.00 14,042,500
日立物流 32,200 4,470.00 143,934,000
丸和運輸機関 35,300 1,480.00 52,244,000
C&Fロジホールディングス 16,900 1,635.00 27,631,500
九州旅客鉄道 129,100 2,641.00 340,953,100
SGホールディングス 315,400 2,663.00 839,910,200
日本郵船 140,000 7,600.00 1,064,000,000
商船三井 92,900 6,780.00 629,862,000
川崎汽船 51,400 5,220.00 268,308,000
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NSユナイテッド海運 10,000 3,315.00 33,150,000
飯野海運 83,400 507.00 42,283,800
共栄タンカー 6,100 900.00 5,490,000
乾汽船 11,400 2,028.00 23,119,200
日本航空 382,800 2,527.00 967,335,600
ANAホールディングス 424,100 2,766.00 1,173,060,600
パスコ 3,200 1,421.00 4,547,200
トランコム 4,700 8,540.00 40,138,000
日新 13,300 1,745.00 23,208,500
三菱倉庫 53,000 3,010.00 159,530,000
三井倉庫ホールディングス 17,700 2,362.00 41,807,400
住友倉庫 59,000 1,891.00 111,569,000
澁澤倉庫 10,000 2,196.00 21,960,000
東陽倉庫 28,000 327.00 9,156,000
日本トランスシティ 36,700 604.00 22,166,800
ケイヒン 3,000 1,413.00 4,239,000
中央倉庫 10,200 966.00 9,853,200
川西倉庫 3,100 1,201.00 3,723,100
安田倉庫 13,700 955.00 13,083,500
ファイズホールディングス 3,600 700.00 2,520,000
東洋埠頭 5,100 1,438.00 7,333,800
宇徳 11,900 520.00 6,188,000
上組 91,800 2,261.00 207,559,800
サンリツ 4,600 834.00 3,836,400
キムラユニティー 4,500 1,301.00 5,854,500
キユーソー流通システム 4,200 2,012.00 8,450,400
近鉄エクスプレス 31,500 2,639.00 83,128,500
東海運 9,500 307.00 2,916,500
エーアイテイー 10,500 1,138.00 11,949,000
内外トランスライン 6,400 1,946.00 12,454,400
日本コンセプト 5,300 1,678.00 8,893,400
NECネッツエスアイ 57,300 1,895.00 108,583,500
クロスキャット 4,700 1,242.00 5,837,400
システナ 61,800 2,035.00 125,763,000
デジタルアーツ 9,300 9,890.00 91,977,000
日鉄ソリューションズ 25,100 3,530.00 88,603,000
キューブシステム 8,900 981.00 8,730,900
WOW WORLD 2,600 1,610.00 4,186,000
コア 7,400 1,679.00 12,424,600
ラクーンホールディングス 12,400 1,623.00 20,125,200
ソリトンシステムズ 8,800 1,309.00 11,519,200
ソフトクリエイトホールディングス 7,600 4,175.00 31,730,000
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TIS 165,000 3,260.00 537,900,000
JNSホールディングス 8,000 486.00 3,888,000
グリー 106,300 985.00 104,705,500
GMOペパボ 1,900 2,968.00 5,639,200
コーエーテクモホールディングス 55,200 5,200.00 287,040,000
三菱総合研究所 7,500 3,965.00 29,737,500
電算 2,000 2,311.00 4,622,000
AGS 9,000 878.00 7,902,000
ファインデックス 14,800 948.00 14,030,400
ブレインパッド 4,500 5,700.00 25,650,000
KLab 31,700 654.00 20,731,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 25,200 1,015.00 25,578,000
イーブックイニシアティブジャパン 3,200 4,740.00 15,168,000
ネクソン 389,800 2,383.00 928,893,400
アイスタイル 53,200 339.00 18,034,800
エムアップホールディングス 5,000 3,990.00 19,950,000
エイチーム 12,000 1,830.00 21,960,000
エニグモ 18,900 1,112.00 21,016,800
テクノスジャパン 13,700 577.00 7,904,900
コロプラ 57,100 766.00 43,738,600
ブロードリーフ 86,100 566.00 48,732,600
クロス・マーケティンググループ 6,800 864.00 5,875,200
デジタルハーツホールディングス 8,000 2,269.00 18,152,000
システム情報 13,200 953.00 12,579,600
メディアドゥ 6,100 4,910.00 29,951,000
じげん 49,400 418.00 20,649,200
ブイキューブ 17,600 1,240.00 21,824,000
エンカレッジ・テクノロジ 4,100 655.00 2,685,500
サイバーリンクス 5,900 1,203.00 7,097,700
フィックスターズ 18,700 733.00 13,707,100
CARTA HOLDINGS 7,000 2,556.00 17,892,000
オプティム 12,200 1,723.00 21,020,600
セレス 6,400 2,858.00 18,291,200
SHIFT 8,700 27,620.00 240,294,000
ティーガイア 15,400 1,794.00 27,627,600
セック 2,600 2,485.00 6,461,000
テクマトリックス 29,300 1,804.00 52,857,200
プロシップ 5,800 1,605.00 9,309,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 47,000 2,245.00 105,515,000
GMOペイメントゲートウェイ 33,500 14,720.00 493,120,000
ザッパラス 7,100 541.00 3,841,100
システムリサーチ 5,100 1,900.00 9,690,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターネットイニシアティブ 46,100 4,575.00 210,907,500
さくらインターネット 18,900 575.00 10,867,500
ヴィンクス 5,000 1,008.00 5,040,000
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,900 4,555.00 17,764,500
SRAホールディングス 8,400 2,920.00 24,528,000
システムインテグレータ 5,800 612.00 3,549,600
朝日ネット 16,000 695.00 11,120,000
eBASE 20,900 704.00 14,713,600
アバント 18,600 1,360.00 25,296,000
アドソル日進 6,300 1,927.00 12,140,100
ODKソリューションズ 3,900 680.00 2,652,000
フリービット 10,400 1,309.00 13,613,600
コムチュア 19,500 3,355.00 65,422,500
サイバーコム 2,800 1,226.00 3,432,800
アステリア 12,700 711.00 9,029,700
アイル 9,700 1,650.00 16,005,000
マークラインズ 8,700 3,215.00 27,970,500
メディカル・データ・ビジョン 22,000 1,452.00 31,944,000
gumi 24,200 888.00 21,489,600
ショーケース 4,100 555.00 2,275,500
モバイルファクトリー 4,100 1,046.00 4,288,600
テラスカイ 6,400 2,473.00 15,827,200
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,800 1,564.00 12,199,200
PCIホールディングス 7,900 1,037.00 8,192,300
パイプドHD 3,200 2,900.00 9,280,000
アイビーシー 3,000 894.00 2,682,000
ネオジャパン 5,000 1,304.00 6,520,000
PR TIMES 3,700 3,535.00 13,079,500
ラクス 59,600 3,590.00 213,964,000
ランドコンピュータ 4,200 817.00 3,431,400
ダブルスタンダード 5,300 3,640.00 19,292,000
オープンドア 10,300 2,828.00 29,128,400
マイネット 6,200 651.00 4,036,200
アカツキ 7,800 3,220.00 25,116,000
ベネフィットジャパン 1,400 2,715.00 3,801,000
Ubicomホールディングス 4,600 2,838.00 13,054,800
カナミックネットワーク 18,800 596.00 11,204,800
ノムラシステムコーポレーション 9,500 285.00 2,707,500
チェンジ 31,900 1,886.00 60,163,400
シンクロ・フード 9,300 358.00 3,329,400
オークネット 9,300 1,865.00 17,344,500
キャピタル・アセット・プランニング 3,700 844.00 3,122,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セグエグループ 4,700 777.00 3,651,900
エイトレッド 2,500 2,387.00 5,967,500
マクロミル 35,600 912.00 32,467,200
ビーグリー 4,200 1,644.00 6,904,800
オロ 5,500 3,820.00 21,010,000
ユーザーローカル 5,300 1,866.00 9,889,800
テモナ 4,000 702.00 2,808,000
ニーズウェル 4,200 693.00 2,910,600
マネーフォワード 26,300 7,820.00 205,666,000
サインポスト 5,500 1,802.00 9,911,000
電算システムホールディングス 7,200 2,609.00 18,784,800
ソルクシーズ 15,000 500.00 7,500,000
フェイス 5,200 649.00 3,374,800
プロトコーポレーション 18,500 1,373.00 25,400,500
ハイマックス 4,800 1,167.00 5,601,600
野村総合研究所 334,300 4,635.00 1,549,480,500
サイバネットシステム 12,600 701.00 8,832,600
CEホールディングス 9,500 489.00 4,645,500
日本システム技術 3,500 2,217.00 7,759,500
インテージホールディングス 21,700 1,929.00 41,859,300
東邦システムサイエンス 4,700 1,003.00 4,714,100
ソースネクスト 75,500 193.00 14,571,500
インフォコム 19,000 2,199.00 41,781,000
シンプレクス・ホールディングス 18,000 2,940.00 52,920,000
HEROZ 5,000 1,691.00 8,455,000
ラクスル 18,900 6,830.00 129,087,000
IPS 4,900 1,716.00 8,408,400
FIG 19,400 322.00 6,246,800
システムサポート 5,300 1,365.00 7,234,500
イーソル 10,800 781.00 8,434,800
アルテリア・ネットワークス 22,000 1,632.00 35,904,000
EduLab 1,600 1,541.00 2,465,600
東海ソフト 2,900 1,153.00 3,343,700
ウイングアーク1st 9,900 2,202.00 21,799,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 2,532.00 10,128,000
サーバーワークス 3,000 4,345.00 13,035,000
東名 1,800 1,265.00 2,277,000
ヴィッツ 1,700 1,581.00 2,687,700
トビラシステムズ 3,600 1,009.00 3,632,400
Sansan 15,400 13,490.00 207,746,000
Link-U 3,200 1,188.00 3,801,600
ギフティ 15,100 3,825.00 57,757,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベース 3,000 5,070.00 15,210,000
フォーカスシステムズ 11,800 1,038.00 12,248,400
クレスコ 12,700 2,109.00 26,784,300
フジ・メディア・ホールディングス 166,800 1,275.00 212,670,000
オービック 54,500 20,580.00 1,121,610,000
ジャストシステム 24,600 5,780.00 142,188,000
TDCソフト 15,300 1,236.00 18,910,800
Zホールディングス 2,514,400 798.30 2,007,245,520
トレンドマイクロ 92,500 6,510.00 602,175,000
IDホールディングス 11,100 906.00 10,056,600
日本オラクル 35,100 10,360.00 363,636,000
アルファシステムズ 4,700 4,415.00 20,750,500
フューチャー 18,300 3,930.00 71,919,000
CAC Holdings 10,200 1,644.00 16,768,800
SBテクノロジー 7,500 3,010.00 22,575,000
トーセ 4,900 790.00 3,871,000
オービックビジネスコンサルタント 16,500 5,350.00 88,275,000
伊藤忠テクノソリューションズ 78,900 3,725.00 293,902,500
アイティフォー 21,200 878.00 18,613,600
東計電算 2,100 4,830.00 10,143,000
エックスネット 2,900 1,000.00 2,900,000
大塚商会 93,600 5,260.00 492,336,000
サイボウズ 23,200 2,666.00 61,851,200
電通国際情報サービス 25,000 3,965.00 99,125,000
ACCESS 19,700 867.00 17,079,900
デジタルガレージ 28,600 5,430.00 155,298,000
EMシステムズ 28,800 748.00 21,542,400
ウェザーニューズ 5,200 8,680.00 45,136,000
CIJ 11,400 851.00 9,701,400
ビジネスエンジニアリング 2,000 3,460.00 6,920,000
日本エンタープライズ 18,500 195.00 3,607,500
WOWOW 8,400 2,230.00 18,732,000
スカラ 15,700 710.00 11,147,000
インテリジェント ウェイブ 10,400 548.00 5,699,200
IMAGICA GROUP 15,000 657.00 9,855,000
ネットワンシステムズ 65,900 3,825.00 252,067,500
システムソフト 38,200 134.00 5,118,800
アルゴグラフィックス 13,500 3,070.00 41,445,000
マーベラス 27,500 768.00 21,120,000
エイベックス 30,000 1,763.00 52,890,000
日本ユニシス 54,100 3,410.00 184,481,000
兼松エレクトロニクス 9,500 3,695.00 35,102,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
都築電気 8,900 1,848.00 16,447,200
TBSホールディングス 105,300 1,875.00 197,437,500
日本テレビホールディングス 144,500 1,286.00 185,827,000
朝日放送グループホールディングス 17,400 716.00 12,458,400
テレビ朝日ホールディングス 41,700 1,778.00 74,142,600
スカパーJSATホールディングス 146,900 432.00 63,460,800
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,211.00 27,637,500
日本BS放送 6,000 1,111.00 6,666,000
ビジョン 29,700 1,402.00 41,639,400
スマートバリュー 4,800 571.00 2,740,800
USEN-NEXT HOLDINGS 16,500 3,480.00 57,420,000
ワイヤレスゲート 7,600 355.00 2,698,000
コネクシオ 12,400 1,450.00 17,980,000
クロップス 3,400 989.00 3,362,600
日本電信電話 2,023,200 3,225.00 6,524,820,000
KDDI 1,261,100 3,415.00 4,306,656,500
ソフトバンク 2,620,100 1,513.00 3,964,211,300
光通信 20,400 18,280.00 372,912,000
エムティーアイ 17,000 654.00 11,118,000
GMOインターネット 61,300 3,200.00 196,160,000
ファイバーゲート 5,700 1,327.00 7,563,900
アイドママーケティングコミュニケーション 4,200 371.00 1,558,200
KADOKAWA 50,500 6,560.00 331,280,000
学研ホールディングス 24,600 1,094.00 26,912,400
ゼンリン 28,400 1,031.00 29,280,400
昭文社ホールディングス 7,400 498.00 3,685,200
インプレスホールディングス 14,300 244.00 3,489,200
アイネット 9,000 1,390.00 12,510,000
松竹 11,500 12,260.00 140,990,000
東宝 102,100 5,600.00 571,760,000
東映 5,700 23,500.00 133,950,000
エヌ・ティ・ティ・データ 460,600 2,419.00 1,114,191,400
ピー・シー・エー 10,200 1,595.00 16,269,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,896.00 11,376,000
DTS 33,200 2,434.00 80,808,800
スクウェア・エニックス・ホールディングス 80,500 6,470.00 520,835,000
シーイーシー 18,700 1,356.00 25,357,200
カプコン 163,100 3,170.00 517,027,000
アイ・エス・ビー 8,200 1,125.00 9,225,000
ジャステック 10,200 1,302.00 13,280,400
SCSK 119,800 2,157.00 258,408,600
日本システムウエア 6,600 2,364.00 15,602,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイネス 15,800 1,444.00 22,815,200
TKC 29,300 3,350.00 98,155,000
富士ソフト 18,500 5,800.00 107,300,000
NSD 55,700 2,173.00 121,036,100
コナミホールディングス 62,900 6,330.00 398,157,000
福井コンピュータホールディングス 8,000 3,975.00 31,800,000
JBCCホールディングス 11,800 1,720.00 20,296,000
ミロク情報サービス 15,300 1,841.00 28,167,300
ソフトバンクグループ 1,037,300 6,554.00 6,798,464,200
ホウスイ 1,400 925.00 1,295,000
高千穂交易 6,700 1,246.00 8,348,200
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,554.00 4,351,200
伊藤忠食品 4,200 5,120.00 21,504,000
エレマテック 13,900 1,086.00 15,095,400
JALUX 4,900 2,553.00 12,509,700
あらた 13,800 4,075.00 56,235,000
トーメンデバイス 2,600 6,110.00 15,886,000
東京エレクトロン デバイス 5,200 7,240.00 37,648,000
フィールズ 15,200 524.00 7,964,800
双日 191,800 1,676.00 321,456,800
アルフレッサ ホールディングス 193,000 1,644.00 317,292,000
横浜冷凍 48,700 873.00 42,515,100
ラサ商事 9,200 916.00 8,427,200
アルコニックス 18,500 1,598.00 29,563,000
神戸物産 134,800 4,225.00 569,530,000
ハイパー 4,400 556.00 2,446,400
あい ホールディングス 24,800 2,175.00 53,940,000
ディーブイエックス 5,900 1,100.00 6,490,000
ダイワボウホールディングス 84,400 1,852.00 156,308,800
マクニカ・富士エレホールディングス 41,400 2,601.00 107,681,400
ラクト・ジャパン 6,000 2,591.00 15,546,000
グリムス 7,700 2,624.00 20,204,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,200 780.00 23,556,000
八洲電機 12,600 928.00 11,692,800
メディアスホールディングス 9,900 947.00 9,375,300
レスターホールディングス 16,500 1,887.00 31,135,500
ジューテックホールディングス 4,000 1,121.00 4,484,000
大光 6,700 719.00 4,817,300
OCHIホールディングス 5,100 1,263.00 6,441,300
TOKAIホールディングス 84,100 866.00 72,830,600
黒谷 4,800 645.00 3,096,000
Cominix 3,100 730.00 2,263,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三洋貿易 17,500 1,015.00 17,762,500
ビューティガレージ 2,800 4,050.00 11,340,000
ウイン・パートナーズ 12,600 928.00 11,692,800
ミタチ産業 4,800 932.00 4,473,600
シップヘルスケアホールディングス 55,700 2,773.00 154,456,100
明治電機工業 5,600 1,313.00 7,352,800
デリカフーズホールディングス 6,800 620.00 4,216,000
スターティアホールディングス 4,000 1,350.00 5,400,000
コメダホールディングス 37,900 2,033.00 77,050,700
ピーバンドットコム 2,400 675.00 1,620,000
アセンテック 6,000 1,348.00 8,088,000
富士興産 4,300 1,078.00 4,635,400
協栄産業 1,800 1,498.00 2,696,400
フルサト・マルカホールディングス 16,700 2,035.00 33,984,500
ヤマエグループホールディングス 11,700 1,126.00 13,174,200
小野建 16,800 1,625.00 27,300,000
南陽 3,500 1,996.00 6,986,000
佐鳥電機 10,800 1,085.00 11,718,000
エコートレーディング 3,700 638.00 2,360,600
伯東 10,600 2,200.00 23,320,000
コンドーテック 13,400 1,010.00 13,534,000
中山福 9,200 383.00 3,523,600
ナガイレーベン 23,000 2,381.00 54,763,000
三菱食品 16,700 2,873.00 47,979,100
松田産業 12,700 3,310.00 42,037,000
第一興商 33,000 4,175.00 137,775,000
メディパルホールディングス 187,400 2,041.00 382,483,400
SPK 6,900 1,364.00 9,411,600
萩原電気ホールディングス 6,400 2,205.00 14,112,000
アズワン 12,500 14,880.00 186,000,000
スズデン 6,000 1,696.00 10,176,000
尾家産業 4,900 1,052.00 5,154,800
シモジマ 10,700 1,128.00 12,069,600
ドウシシャ 16,400 1,637.00 26,846,800
小津産業 3,800 1,908.00 7,250,400
高速 10,400 1,523.00 15,839,200
たけびし 6,500 1,458.00 9,477,000
リックス 3,900 1,512.00 5,896,800
丸文 15,400 841.00 12,951,400
ハピネット 14,500 1,545.00 22,402,500
橋本総業ホールディングス 3,500 2,087.00 7,304,500
日本ライフライン 51,500 1,173.00 60,409,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカショー 13,200 821.00 10,837,200
IDOM 52,700 771.00 40,631,700
進和 10,300 2,111.00 21,743,300
エスケイジャパン 4,300 485.00 2,085,500
ダイトロン 7,300 2,108.00 15,388,400
シークス 24,900 1,276.00 31,772,400
田中商事 5,400 669.00 3,612,600
オーハシテクニカ 9,700 1,490.00 14,453,000
白銅 5,600 2,880.00 16,128,000
ダイコー通産 2,100 1,175.00 2,467,500
伊藤忠商事 1,214,400 3,314.00 4,024,521,600
丸紅 1,712,600 1,000.50 1,713,456,300
高島 2,700 2,217.00 5,985,900
長瀬産業 95,300 1,752.00 166,965,600
蝶理 9,700 1,826.00 17,712,200
豊田通商 174,400 5,170.00 901,648,000
三共生興 23,100 551.00 12,728,100
兼松 64,700 1,286.00 83,204,200
ツカモトコーポレーション 2,900 1,340.00 3,886,000
三井物産 1,348,300 2,457.50 3,313,447,250
日本紙パルプ商事 9,100 3,810.00 34,671,000
カメイ 20,600 1,111.00 22,886,600
東都水産 900 4,505.00 4,054,500
OUGホールディングス 2,500 2,680.00 6,700,000
スターゼン 12,800 2,064.00 26,419,200
山善 73,100 1,030.00 75,293,000
椿本興業 3,600 3,735.00 13,446,000
住友商事 1,095,800 1,622.00 1,777,387,600
内田洋行 7,400 4,820.00 35,668,000
三菱商事 1,301,000 3,355.00 4,364,855,000
第一実業 7,900 5,060.00 39,974,000
キヤノンマーケティングジャパン 43,100 2,286.00 98,526,600
西華産業 9,100 1,632.00 14,851,200
佐藤商事 14,400 1,176.00 16,934,400
菱洋エレクトロ 10,300 2,341.00 24,112,300
東京産業 15,800 745.00 11,771,000
ユアサ商事 16,500 2,952.00 48,708,000
神鋼商事 3,900 3,340.00 13,026,000
トルク 9,400 220.00 2,068,000
阪和興業 34,800 3,355.00 116,754,000
正栄食品工業 11,200 4,035.00 45,192,000
カナデン 14,100 1,046.00 14,748,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
菱電商事 13,800 1,741.00 24,025,800
岩谷産業 41,700 6,500.00 271,050,000
ナイス 6,000 1,771.00 10,626,000
ニチモウ 2,600 2,099.00 5,457,400
極東貿易 5,000 2,465.00 12,325,000
アステナホールディングス 24,500 567.00 13,891,500
三愛石油 42,800 1,348.00 57,694,400
稲畑産業 38,300 1,602.00 61,356,600
GSIクレオス 8,300 862.00 7,154,600
明和産業 16,100 813.00 13,089,300
クワザワホールディングス 6,900 670.00 4,623,000
ワキタ 37,100 1,026.00 38,064,600
東邦ホールディングス 55,700 1,782.00 99,257,400
サンゲツ 46,300 1,566.00 72,505,800
ミツウロコグループホールディングス 25,600 1,289.00 32,998,400
シナネンホールディングス 6,400 3,400.00 21,760,000
伊藤忠エネクス 38,400 996.00 38,246,400
サンリオ 53,600 2,726.00 146,113,600
サンワテクノス 10,600 1,528.00 16,196,800
リョーサン 19,200 2,390.00 45,888,000
新光商事 26,000 865.00 22,490,000
トーホー 7,900 1,525.00 12,047,500
三信電気 8,000 1,557.00 12,456,000
東陽テクニカ 17,200 1,121.00 19,281,200
モスフードサービス 22,800 3,115.00 71,022,000
加賀電子 15,700 2,930.00 46,001,000
ソーダニッカ 18,000 618.00 11,124,000
立花エレテック 13,900 1,603.00 22,281,700
フォーバル 7,600 1,167.00 8,869,200
PALTAC 24,400 4,870.00 118,828,000
三谷産業 20,400 342.00 6,976,800
西本Wismettacホールディングス 3,900 3,970.00 15,483,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 2,006.00 3,209,600
コーア商事ホールディングス 13,100 670.00 8,777,000
国際紙パルプ商事 37,100 399.00 14,802,900
ヤマタネ 8,100 1,588.00 12,862,800
丸紅建材リース 1,600 1,861.00 2,977,600
日鉄物産 12,400 4,800.00 59,520,000
泉州電業 4,900 4,595.00 22,515,500
トラスコ中山 36,100 2,673.00 96,495,300
オートバックスセブン 58,400 1,408.00 82,227,200
モリト 12,700 688.00 8,737,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
加藤産業 25,100 3,155.00 79,190,500
北恵 4,400 989.00 4,351,600
イノテック 10,500 1,395.00 14,647,500
イエローハット 30,100 1,720.00 51,772,000
JKホールディングス 14,000 964.00 13,496,000
日伝 14,400 2,242.00 32,284,800
北沢産業 11,900 246.00 2,927,400
杉本商事 8,100 2,260.00 18,306,000
因幡電機産業 46,300 2,627.00 121,630,100
東テク 5,800 2,593.00 15,039,400
ミスミグループ本社 217,800 4,790.00 1,043,262,000
アルテック 11,800 310.00 3,658,000
タキヒヨー 5,200 1,744.00 9,068,800
蔵王産業 3,400 1,862.00 6,330,800
スズケン 67,900 3,070.00 208,453,000
ジェコス 12,000 820.00 9,840,000
グローセル 20,300 405.00 8,221,500
ローソン 38,500 5,910.00 227,535,000
サンエー 13,200 4,210.00 55,572,000
カワチ薬品 13,600 2,281.00 31,021,600
エービーシー・マート 27,200 5,510.00 149,872,000
ハードオフコーポレーション 8,200 768.00 6,297,600
アスクル 28,300 1,554.00 43,978,200
ゲオホールディングス 23,600 1,213.00 28,626,800
アダストリア 18,900 2,098.00 39,652,200
くら寿司 18,200 3,710.00 67,522,000
キャンドゥ 8,400 2,557.00 21,478,800
アイケイ 5,800 499.00 2,894,200
パルグループホールディングス 15,500 1,666.00 25,823,000
エディオン 80,100 1,080.00 86,508,000
サーラコーポレーション 35,900 625.00 22,437,500
ワッツ 9,000 761.00 6,849,000
ハローズ 8,100 2,760.00 22,356,000
フジオフードグループ本社 14,600 1,389.00 20,279,400
あみやき亭 4,300 2,993.00 12,869,900
大黒天物産 5,600 6,590.00 36,904,000
ハニーズホールディングス 14,100 1,102.00 15,538,200
ファーマライズホールディングス 4,700 807.00 3,792,900
アルペン 13,400 2,401.00 32,173,400
ハブ 6,200 730.00 4,526,000
クオールホールディングス 21,500 1,622.00 34,873,000
ジンズホールディングス 11,900 7,400.00 88,060,000
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ビックカメラ 103,400 1,011.00 104,537,400
DCMホールディングス 107,500 1,119.00 120,292,500
MonotaRO 219,600 2,461.00 540,435,600
東京一番フーズ 5,100 594.00 3,029,400
きちりホールディングス 4,600 525.00 2,415,000
アークランドサービスホールディングス 12,900 2,286.00 29,489,400
J.フロント リテイリング 207,700 1,041.00 216,215,700
ドトール・日レスホールディングス 30,200 1,637.00 49,437,400
マツキヨココカラ&カンパニー 106,900 4,925.00 526,482,500
ブロンコビリー 10,100 2,428.00 24,522,800
ZOZO 119,500 3,595.00 429,602,500
トレジャー・ファクトリー 5,500 998.00 5,489,000
物語コーポレーション 9,300 6,940.00 64,542,000
三越伊勢丹ホールディングス 304,400 836.00 254,478,400
Hamee 4,800 1,239.00 5,947,200
マーケットエンタープライズ 1,700 700.00 1,190,000
ウエルシアホールディングス 91,900 4,330.00 397,927,000
クリエイトSDホールディングス 25,700 3,445.00 88,536,500
丸善CHIホールディングス 20,300 374.00 7,592,200
ミサワ 4,100 677.00 2,775,700
ティーライフ 2,600 1,440.00 3,744,000
チムニー 5,300 1,433.00 7,594,900
シュッピン 14,800 1,206.00 17,848,800
オイシックス・ラ・大地 25,100 4,545.00 114,079,500
ネクステージ 35,300 2,270.00 80,131,000
ジョイフル本田 51,100 1,574.00 80,431,400
鳥貴族ホールディングス 6,600 1,941.00 12,810,600
ホットランド 13,300 1,360.00 18,088,000
すかいらーくホールディングス 224,400 1,518.00 340,639,200
SFPホールディングス 8,500 1,448.00 12,308,000
綿半ホールディングス 13,400 1,234.00 16,535,600
ヨシックスホールディングス 3,600 2,071.00 7,455,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 50,800 1,026.00 52,120,800
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,300 1,272.00 11,829,600
BEENOS 8,900 2,477.00 22,045,300
あさひ 14,700 1,370.00 20,139,000
日本調剤 10,800 1,468.00 15,854,400
コスモス薬品 17,500 18,660.00 326,550,000
トーエル 8,900 785.00 6,986,500
セブン&アイ・ホールディングス 679,200 5,022.00 3,410,942,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 82,900 734.00 60,848,600
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ツルハホールディングス 37,900 14,440.00 547,276,000
サンマルクホールディングス 14,000 1,534.00 21,476,000
フェリシモ 4,100 1,404.00 5,756,400
トリドールホールディングス 43,300 2,850.00 123,405,000
TOKYO BASE 16,500 764.00 12,606,000
ウイルプラスホールディングス 3,100 1,006.00 3,118,600
JMホールディングス 11,900 1,868.00 22,229,200
サツドラホールディングス 2,800 2,230.00 6,244,000
アレンザホールディングス 13,600 1,165.00 15,844,000
串カツ田中ホールディングス 4,800 2,297.00 11,025,600
バロックジャパンリミテッド 12,500 889.00 11,112,500
クスリのアオキホールディングス 17,300 7,740.00 133,902,000
力の源ホールディングス 8,900 618.00 5,500,200
FOOD & LIFE COMPANIE
S 101,700 4,600.00 467,820,000
メディカルシステムネットワーク 17,400 706.00 12,284,400
はるやまホールディングス 8,800 583.00 5,130,400
ノジマ 28,200 2,385.00 67,257,000
カッパ・クリエイト 24,300 1,417.00 34,433,100
ライトオン 13,000 699.00 9,087,000
良品計画 200,000 2,104.00 420,800,000
三城ホールディングス 23,100 258.00 5,959,800
アドヴァングループ 18,100 967.00 17,502,700
アルビス 5,800 2,304.00 13,363,200
コナカ 20,500 330.00 6,765,000
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,665.00 3,996,000
G-7ホールディングス 19,500 1,834.00 35,763,000
イオン北海道 30,700 1,357.00 41,659,900
コジマ 30,600 576.00 17,625,600
ヒマラヤ 6,500 1,014.00 6,591,000
コーナン商事 24,800 3,555.00 88,164,000
エコス 6,600 1,853.00 12,229,800
ワタミ 21,000 971.00 20,391,000
マルシェ 4,200 473.00 1,986,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 347,200 2,399.00 832,932,800
西松屋チェーン 38,400 1,513.00 58,099,200
ゼンショーホールディングス 84,900 2,670.00 226,683,000
幸楽苑ホールディングス 11,000 1,499.00 16,489,000
ハークスレイ 8,100 473.00 3,831,300
サイゼリヤ 25,900 3,035.00 78,606,500
VTホールディングス 66,200 510.00 33,762,000
魚力 5,100 2,006.00 10,230,600
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フジ・コーポレーション 9,500 1,211.00 11,504,500
ユナイテッドアローズ 18,400 2,102.00 38,676,800
ハイデイ日高 25,300 1,651.00 41,770,300
YU-WA Creation Holdi
ngs 12,000 223.00 2,676,000
コロワイド 71,300 1,626.00 115,933,800
ピーシーデポコーポレーション 21,100 463.00 9,769,300
壱番屋 12,300 4,630.00 56,949,000
PLANT 5,000 725.00 3,625,000
スギホールディングス 34,700 8,240.00 285,928,000
薬王堂ホールディングス 8,800 2,418.00 21,278,400
スクロール 27,200 902.00 24,534,400
ヨンドシーホールディングス 16,200 1,704.00 27,604,800
木曽路 23,000 2,178.00 50,094,000
SRSホールディングス 24,000 778.00 18,672,000
リテールパートナーズ 21,400 1,231.00 26,343,400
ケーヨー 32,300 824.00 26,615,200
上新電機 20,100 2,236.00 44,943,600
日本瓦斯 84,700 1,471.00 124,593,700
ロイヤルホールディングス 29,800 2,063.00 61,477,400
いなげや 21,600 1,399.00 30,218,400
チヨダ 17,500 768.00 13,440,000
ライフコーポレーション 16,300 3,610.00 58,843,000
リンガーハット 21,400 2,225.00 47,615,000
MrMaxHD 22,400 589.00 13,193,600
AOKIホールディングス 34,200 676.00 23,119,200
オークワ 27,400 1,091.00 29,893,400
コメリ 27,000 2,653.00 71,631,000
青山商事 36,400 753.00 27,409,200
しまむら 20,200 9,740.00 196,748,000
はせがわ 10,800 260.00 2,808,000
高島屋 126,700 1,121.00 142,030,700
松屋 35,200 962.00 33,862,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 82,400 864.00 71,193,600
近鉄百貨店 6,800 2,596.00 17,652,800
丸井グループ 147,000 2,220.00 326,340,000
アクシアル リテイリング 13,600 3,400.00 46,240,000
イオン 668,100 2,706.00 1,807,878,600
イズミ 31,400 3,470.00 108,958,000
平和堂 32,100 1,956.00 62,787,600
フジ 21,100 1,998.00 42,157,800
ヤオコー 19,700 6,780.00 133,566,000
ゼビオホールディングス 24,000 1,048.00 25,152,000
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ケーズホールディングス 160,400 1,185.00 190,074,000
Olympicグループ 9,500 713.00 6,773,500
日産東京販売ホールディングス 27,200 235.00 6,392,000
シルバーライフ 3,800 1,413.00 5,369,400
Genky DrugStores 7,700 5,230.00 40,271,000
ナルミヤ・インターナショナル 4,200 1,195.00 5,019,000
ブックオフグループホールディングス 10,100 995.00 10,049,500
ギフト 2,900 3,095.00 8,975,500
アインホールディングス 25,300 6,300.00 159,390,000
元気寿司 5,000 2,664.00 13,320,000
ヤマダホールディングス 635,800 433.00 275,301,400
アークランドサカモト 27,400 1,727.00 47,319,800
ニトリホールディングス 68,900 21,210.00 1,461,369,000
グルメ杵屋 14,200 987.00 14,015,400
愛眼 12,700 200.00 2,540,000
ケーユーホールディングス 9,400 1,059.00 9,954,600
吉野家ホールディングス 60,800 2,367.00 143,913,600
松屋フーズホールディングス 8,500 3,640.00 30,940,000
サガミホールディングス 26,900 1,048.00 28,191,200
関西スーパーマーケット 13,300 1,433.00 19,058,900
王将フードサービス 11,500 6,030.00 69,345,000
プレナス 19,600 1,966.00 38,533,600
ミニストップ 13,000 1,423.00 18,499,000
アークス 33,300 2,207.00 73,493,100
バローホールディングス 38,600 2,414.00 93,180,400
ベルク 7,800 5,430.00 42,354,000
大庄 9,700 1,010.00 9,797,000
ファーストリテイリング 23,200 75,720.00 1,756,704,000
サンドラッグ 65,400 3,310.00 216,474,000
サックスバー ホールディングス 17,100 597.00 10,208,700
ヤマザワ 4,300 1,719.00 7,391,700
やまや 3,600 2,405.00 8,658,000
ベルーナ 37,800 765.00 28,917,000
島根銀行 5,800 569.00 3,300,200
じもとホールディングス 12,400 636.00 7,886,400
めぶきフィナンシャルグループ 903,400 238.00 215,009,200
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,800 1,474.00 32,133,200
九州フィナンシャルグループ 355,000 398.00 141,290,000
ゆうちょ銀行 410,400 862.00 353,764,800
富山第一銀行 41,400 283.00 11,716,200
コンコルディア・フィナンシャルグループ 993,000 446.00 442,878,000
西日本フィナンシャルホールディングス 113,500 778.00 88,303,000
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三十三フィナンシャルグループ 16,100 1,391.00 22,395,100
第四北越フィナンシャルグループ 28,300 2,583.00 73,098,900
ひろぎんホールディングス 256,400 651.00 166,916,400
おきなわフィナンシャルグループ 15,700 2,434.00 38,213,800
十六フィナンシャルグループ 23,300 2,047.00 47,695,100
北國フィナンシャルホールディングス 16,200 2,005.00 32,481,000
新生銀行 113,400 1,790.00 202,986,000
あおぞら銀行 97,100 2,633.00 255,664,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,149,900 630.00 7,024,437,000
りそなホールディングス 1,990,000 445.10 885,749,000
三井住友トラスト・ホールディングス 328,600 3,873.00 1,272,667,800
三井住友フィナンシャルグループ 1,203,500 3,790.00 4,561,265,000
千葉銀行 580,200 712.00 413,102,400
群馬銀行 334,000 347.00 115,898,000
武蔵野銀行 25,900 1,709.00 44,263,100
千葉興業銀行 40,900 265.00 10,838,500
筑波銀行 67,800 169.00 11,458,200
七十七銀行 54,500 1,193.00 65,018,500
青森銀行 13,500 1,944.00 26,244,000
秋田銀行 11,100 1,445.00 16,039,500
山形銀行 19,500 799.00 15,580,500
岩手銀行 11,400 1,630.00 18,582,000
東邦銀行 145,100 201.00 29,165,100
東北銀行 8,300 999.00 8,291,700
みちのく銀行 11,200 873.00 9,777,600
ふくおかフィナンシャルグループ 146,500 2,085.00 305,452,500
静岡銀行 423,400 897.00 379,789,800
スルガ銀行 152,500 469.00 71,522,500
八十二銀行 391,600 369.00 144,500,400
山梨中央銀行 18,800 813.00 15,284,400
大垣共立銀行 34,300 1,901.00 65,204,300
福井銀行 14,900 1,489.00 22,186,100
清水銀行 7,200 1,530.00 11,016,000
富山銀行 3,100 1,881.00 5,831,100
滋賀銀行 32,700 1,869.00 61,116,300
南都銀行 27,100 1,948.00 52,790,800
百五銀行 166,900 333.00 55,577,700
京都銀行 62,300 5,100.00 317,730,000
紀陽銀行 61,600 1,464.00 90,182,400
ほくほくフィナンシャルグループ 108,500 848.00 92,008,000
山陰合同銀行 103,100 572.00 58,973,200
中国銀行 138,900 844.00 117,231,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
鳥取銀行 5,500 1,101.00 6,055,500
伊予銀行 230,400 564.00 129,945,600
百十四銀行 18,500 1,438.00 26,603,000
四国銀行 26,400 742.00 19,588,800
阿波銀行 26,600 2,073.00 55,141,800
大分銀行 10,000 1,815.00 18,150,000
宮崎銀行 10,900 2,003.00 21,832,700
佐賀銀行 9,800 1,403.00 13,749,400
琉球銀行 37,700 754.00 28,425,800
セブン銀行 516,300 234.00 120,814,200
みずほフィナンシャルグループ 2,223,500 1,523.50 3,387,502,250
高知銀行 6,300 756.00 4,762,800
山口フィナンシャルグループ 202,500 634.00 128,385,000
長野銀行 5,700 1,076.00 6,133,200
名古屋銀行 13,000 2,360.00 30,680,000
北洋銀行 262,100 236.00 61,855,600
愛知銀行 6,300 3,485.00 21,955,500
中京銀行 6,300 1,311.00 8,259,300
大光銀行 6,000 1,331.00 7,986,000
愛媛銀行 24,300 776.00 18,856,800
トマト銀行 6,300 1,038.00 6,539,400
京葉銀行 74,100 441.00 32,678,100
栃木銀行 84,000 180.00 15,120,000
北日本銀行 5,400 1,510.00 8,154,000
東和銀行 30,500 505.00 15,402,500
福島銀行 19,900 226.00 4,497,400
大東銀行 8,300 680.00 5,644,000
トモニホールディングス 134,400 298.00 40,051,200
フィデアホールディングス 15,900 1,154.00 18,348,600
池田泉州ホールディングス 199,900 158.00 31,584,200
FPG 58,800 608.00 35,750,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,600 1,288.00 17,516,800
マーキュリアホールディングス 6,100 731.00 4,459,100
SBIホールディングス 214,500 2,785.00 597,382,500
ジャフコ グループ 22,200 7,290.00 161,838,000
大和証券グループ本社 1,302,400 635.20 827,284,480
野村ホールディングス 2,654,900 502.00 1,332,759,800
岡三証券グループ 137,300 379.00 52,036,700
丸三証券 52,000 565.00 29,380,000
東洋証券 58,700 150.00 8,805,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 200,200 379.00 75,875,800
光世証券 4,000 541.00 2,164,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 47,100 287.00 13,517,700
いちよし証券 32,800 637.00 20,893,600
松井証券 85,400 816.00 69,686,400
マネックスグループ 142,000 928.00 131,776,000
極東証券 23,600 754.00 17,794,400
岩井コスモホールディングス 16,600 1,313.00 21,795,800
アイザワ証券グループ 28,800 1,029.00 29,635,200
マネーパートナーズグループ 19,400 248.00 4,811,200
スパークス・グループ 81,000 309.00 25,029,000
かんぽ生命保険 175,000 1,791.00 313,425,000
SOMPOホールディングス 306,500 4,821.00 1,477,636,500
アニコム ホールディングス 53,400 884.00 47,205,600
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 389,900 3,652.00 1,423,914,800
第一生命ホールディングス 855,800 2,396.50 2,050,924,700
東京海上ホールディングス 572,600 5,916.00 3,387,501,600
T&Dホールディングス 451,300 1,396.00 630,014,800
アドバンスクリエイト 8,300 1,033.00 8,573,900
全国保証 41,600 5,200.00 216,320,000
あんしん保証 6,900 298.00 2,056,200
イントラスト 8,000 816.00 6,528,000
日本モーゲージサービス 10,200 1,087.00 11,087,400
Casa 6,700 910.00 6,097,000
アルヒ 26,100 1,297.00 33,851,700
プレミアグループ 8,900 3,795.00 33,775,500
クレディセゾン 112,000 1,268.00 142,016,000
芙蓉総合リース 18,300 7,440.00 136,152,000
みずほリース 27,000 3,210.00 86,670,000
東京センチュリー 33,700 6,090.00 205,233,000
日本証券金融 68,900 826.00 56,911,400
アイフル 293,200 362.00 106,138,400
リコーリース 15,500 3,645.00 56,497,500
イオンフィナンシャルサービス 94,900 1,390.00 131,911,000
アコム 344,400 365.00 125,706,000
ジャックス 19,400 3,005.00 58,297,000
オリエントコーポレーション 473,800 142.00 67,279,600
オリックス 1,055,700 2,274.00 2,400,661,800
三菱HCキャピタル 643,200 565.00 363,408,000
九州リースサービス 9,400 597.00 5,611,800
日本取引所グループ 440,500 2,566.50 1,130,543,250
イー・ギャランティ 25,700 2,577.00 66,228,900
アサックス 9,800 706.00 6,918,800
NECキャピタルソリューション 7,300 1,989.00 14,519,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いちご 201,200 323.00 64,987,600
日本駐車場開発 208,400 144.00 30,009,600
スター・マイカ・ホールディングス 11,100 1,428.00 15,850,800
SREホールディングス 4,600 8,900.00 40,940,000
ADワークスグループ 34,700 162.00 5,621,400
ヒューリック 417,600 1,114.00 465,206,400
三栄建築設計 8,400 1,716.00 14,414,400
野村不動産ホールディングス 90,800 2,640.00 239,712,000
三重交通グループホールディングス 40,400 481.00 19,432,400
サムティ 29,000 2,548.00 73,892,000
ディア・ライフ 26,800 556.00 14,900,800
日本商業開発 12,500 1,776.00 22,200,000
プレサンスコーポレーション 24,000 1,927.00 46,248,000
ハウスコム 5,000 1,252.00 6,260,000
日本管理センター 10,600 1,085.00 11,501,000
サンセイランディック 8,200 827.00 6,781,400
フージャースホールディングス 23,300 683.00 15,913,900
オープンハウス 55,600 6,900.00 383,640,000
東急不動産ホールディングス 516,000 630.00 325,080,000
飯田グループホールディングス 145,900 2,608.00 380,507,200
イーグランド 4,400 1,684.00 7,409,600
ムゲンエステート 15,900 481.00 7,647,900
ハウスドゥ 8,600 959.00 8,247,400
シーアールイー 6,200 1,739.00 10,781,800
グッドコムアセット 9,500 1,303.00 12,378,500
ジェイ・エス・ビー 4,400 2,849.00 12,535,600
テンポイノベーション 7,600 913.00 6,938,800
フェイスネットワーク 3,600 1,288.00 4,636,800
パーク24 94,800 1,857.00 176,043,600
パラカ 6,100 1,605.00 9,790,500
三井不動産 793,600 2,556.00 2,028,441,600
三菱地所 1,143,800 1,690.00 1,933,022,000
平和不動産 30,500 3,335.00 101,717,500
東京建物 173,200 1,629.00 282,142,800
ダイビル 45,700 1,485.00 67,864,500
京阪神ビルディング 29,700 1,384.00 41,104,800
住友不動産 365,400 3,964.00 1,448,445,600
テーオーシー 35,400 614.00 21,735,600
東京楽天地 3,500 4,100.00 14,350,000
スターツコーポレーション 24,600 2,582.00 63,517,200
フジ住宅 23,900 693.00 16,562,700
空港施設 22,100 536.00 11,845,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
明和地所 12,400 611.00 7,576,400
ゴールドクレスト 15,300 1,512.00 23,133,600
エスリード 8,300 1,687.00 14,002,100
日神グループホールディングス 33,300 492.00 16,383,600
日本エスコン 32,400 820.00 26,568,000
タカラレーベン 72,800 293.00 21,330,400
AVANTIA 12,000 857.00 10,284,000
イオンモール 88,700 1,690.00 149,903,000
毎日コムネット 9,200 777.00 7,148,400
ファースト住建 8,600 1,221.00 10,500,600
カチタス 43,700 4,150.00 181,355,000
トーセイ 26,300 1,078.00 28,351,400
穴吹興産 5,000 2,061.00 10,305,000
サンフロンティア不動産 26,400 1,005.00 26,532,000
FJネクストホールディングス 19,600 1,045.00 20,482,000
インテリックス 3,900 714.00 2,784,600
ランドビジネス 7,300 275.00 2,007,500
サンネクスタグループ 8,000 1,012.00 8,096,000
グランディハウス 17,100 503.00 8,601,300
日本空港ビルデング 66,700 5,940.00 396,198,000
明豊ファシリティワークス 8,100 890.00 7,209,000
日本工営 10,000 3,510.00 35,100,000
LIFULL 52,500 357.00 18,742,500
ミクシィ 38,700 2,233.00 86,417,100
ジェイエイシーリクルートメント 13,800 2,211.00 30,511,800
日本M&Aセンターホールディングス 276,400 3,575.00 988,130,000
メンバーズ 5,100 2,619.00 13,356,900
中広 3,600 401.00 1,443,600
UTグループ 24,400 4,195.00 102,358,000
アイティメディア 8,100 2,218.00 17,965,800
E・Jホールディングス 9,100 1,272.00 11,575,200
夢真ビーネックスグループ 45,100 1,606.00 72,430,600
コシダカホールディングス 45,600 726.00 33,105,600
アルトナー 4,500 875.00 3,937,500
パソナグループ 18,400 3,525.00 64,860,000
CDS 4,400 1,593.00 7,009,200
リンクアンドモチベーション 37,100 1,110.00 41,181,000
エス・エム・エス 57,300 4,570.00 261,861,000
サニーサイドアップグループ 6,300 804.00 5,065,200
パーソルホールディングス 168,500 3,025.00 509,712,500
リニカル 9,900 848.00 8,395,200
クックパッド 54,500 247.00 13,461,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイ・ケイ・ケイホールディングス 8,700 659.00 5,733,300
学情 7,100 1,246.00 8,846,600
スタジオアリス 7,700 2,200.00 16,940,000
シミックホールディングス 9,600 1,596.00 15,321,600
エプコ 4,000 833.00 3,332,000
NJS 3,900 2,010.00 7,839,000
綜合警備保障 67,100 4,540.00 304,634,000
カカクコム 124,500 3,450.00 429,525,000
アイロムグループ 6,100 1,872.00 11,419,200
セントケア・ホールディング 11,300 846.00 9,559,800
サイネックス 3,400 676.00 2,298,400
ルネサンス 12,000 1,451.00 17,412,000
ディップ 29,700 4,225.00 125,482,500
デジタルホールディングス 11,900 1,720.00 20,468,000
新日本科学 20,800 1,776.00 36,940,800
キャリアデザインセンター 4,600 1,175.00 5,405,000
ベネフィット・ワン 61,300 5,840.00 357,992,000
エムスリー 297,300 6,348.00 1,887,260,400
ツカダ・グローバルホールディング 10,700 332.00 3,552,400
アウトソーシング 96,700 1,539.00 148,821,300
ウェルネット 17,700 506.00 8,956,200
ワールドホールディングス 6,900 2,920.00 20,148,000
ディー・エヌ・エー 64,300 1,830.00 117,669,000
博報堂DYホールディングス 234,700 1,901.00 446,164,700
ぐるなび 28,300 614.00 17,376,200
タカミヤ 21,200 446.00 9,455,200
ジャパンベストレスキューシステム 11,400 920.00 10,488,000
ファンコミュニケーションズ 42,900 423.00 18,146,700
ライク 4,700 1,847.00 8,680,900
ビジネス・ブレークスルー 7,100 443.00 3,145,300
エスプール 47,900 1,208.00 57,863,200
WDBホールディングス 7,800 3,655.00 28,509,000
手間いらず 2,200 5,740.00 12,628,000
ティア 10,600 481.00 5,098,600
CDG 2,000 1,499.00 2,998,000
アドウェイズ 25,500 871.00 22,210,500
バリューコマース 13,300 4,980.00 66,234,000
インフォマート 184,900 1,237.00 228,721,300
JPホールディングス 44,700 247.00 11,040,900
エコナックホールディングス 34,300 96.00 3,292,800
レッグス 3,800 1,603.00 6,091,400
プレステージ・インターナショナル 63,600 739.00 47,000,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アミューズ 9,300 2,261.00 21,027,300
ドリームインキュベータ 5,000 777.00 3,885,000
クイック 11,800 1,432.00 16,897,600
TAC 10,700 241.00 2,578,700
電通グループ 173,700 4,265.00 740,830,500
イオンファンタジー 6,700 2,012.00 13,480,400
シーティーエス 19,500 824.00 16,068,000
ネクシィーズグループ 6,300 881.00 5,550,300
H.U.グループホールディングス 44,100 2,667.00 117,614,700
アルプス技研 15,100 2,070.00 31,257,000
ダイオーズ 3,700 1,026.00 3,796,200
日本空調サービス 18,100 796.00 14,407,600
オリエンタルランド 199,100 18,905.00 3,763,985,500
ダスキン 39,200 2,695.00 105,644,000
明光ネットワークジャパン 20,400 561.00 11,444,400
ファルコホールディングス 8,200 1,684.00 13,808,800
ラウンドワン 47,300 1,542.00 72,936,600
リゾートトラスト 77,400 2,057.00 159,211,800
ビー・エム・エル 21,800 3,880.00 84,584,000
りらいあコミュニケーションズ 25,900 1,119.00 28,982,100
リソー教育 77,700 441.00 34,265,700
早稲田アカデミー 9,700 1,035.00 10,039,500
ユー・エス・エス 188,800 1,818.00 343,238,400
東京個別指導学院 15,400 669.00 10,302,600
サイバーエージェント 415,300 1,973.00 819,386,900
楽天グループ 865,200 1,207.00 1,044,296,400
クリーク・アンド・リバー社 9,000 1,984.00 17,856,000
モーニングスター 30,200 526.00 15,885,200
テー・オー・ダブリュー 30,600 349.00 10,679,400
山田コンサルティンググループ 9,000 1,169.00 10,521,000
セントラルスポーツ 6,400 2,599.00 16,633,600
フルキャストホールディングス 14,500 2,792.00 40,484,000
エン・ジャパン 27,300 4,590.00 125,307,000
リソルホールディングス 1,900 4,130.00 7,847,000
テクノプロ・ホールディングス 101,000 3,390.00 342,390,000
アトラグループ 3,700 311.00 1,150,700
インターワークス 5,700 404.00 2,302,800
アイ・アールジャパンホールディングス 7,800 8,250.00 64,350,000
KeePer技研 10,900 3,240.00 35,316,000
ファーストロジック 3,700 778.00 2,878,600
三機サービス 3,600 1,039.00 3,740,400
Gunosy 11,100 603.00 6,693,300
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デザインワン・ジャパン 5,700 223.00 1,271,100
イー・ガーディアン 7,000 3,295.00 23,065,000
リブセンス 10,800 236.00 2,548,800
ジャパンマテリアル 52,000 1,552.00 80,704,000
ベクトル 23,900 1,342.00 32,073,800
ウチヤマホールディングス 9,300 374.00 3,478,200
チャーム・ケア・コーポレーション 12,700 1,423.00 18,072,100
キャリアリンク 6,400 1,421.00 9,094,400
IBJ 14,100 1,111.00 15,665,100
アサンテ 7,600 1,713.00 13,018,800
バリューHR 6,900 2,012.00 13,882,800
M&Aキャピタルパートナーズ 13,900 5,730.00 79,647,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,800 1,449.00 9,853,200
ERIホールディングス 4,900 1,549.00 7,590,100
アビスト 2,700 2,877.00 7,767,900
シグマクシス・ホールディングス 10,300 3,090.00 31,827,000
ウィルグループ 12,700 1,596.00 20,269,200
エスクロー・エージェント・ジャパン 24,300 195.00 4,738,500
メドピア 13,100 3,045.00 39,889,500
レアジョブ 3,500 1,225.00 4,287,500
リクルートホールディングス 1,299,500 7,809.00 10,147,795,500
エラン 23,500 1,206.00 28,341,000
土木管理総合試験所 8,800 350.00 3,080,000
ネットマーケティング 8,900 551.00 4,903,900
日本郵政 2,200,000 842.00 1,852,400,000
ベルシステム24ホールディングス 24,400 1,390.00 33,916,000
鎌倉新書 19,600 957.00 18,757,200
SMN 4,100 659.00 2,701,900
グローバルキッズCOMPANY 3,500 907.00 3,174,500
エアトリ 11,000 4,165.00 45,815,000
アトラエ 11,900 2,463.00 29,309,700
ストライク 6,400 5,650.00 36,160,000
ソラスト 41,600 1,326.00 55,161,600
セラク 5,500 2,064.00 11,352,000
インソース 16,500 2,494.00 41,151,000
ベイカレント・コンサルティング 11,900 50,300.00 598,570,000
Orchestra Holdings 3,300 5,040.00 16,632,000
アイモバイル 5,000 1,451.00 7,255,000
キャリアインデックス 6,100 1,023.00 6,240,300
MS-Japan 7,200 997.00 7,178,400
船場 3,800 781.00 2,967,800
グレイステクノロジー 22,100 700.00 15,470,000
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ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 53,600 2,355.00 126,228,000
フルテック 2,600 1,456.00 3,785,600
GameWith 5,700 538.00 3,066,600
ソウルドアウト 4,300 1,335.00 5,740,500
MS&Consulting 3,000 774.00 2,322,000
ウェルビー 11,300 1,617.00 18,272,100
エル・ティー・エス 2,300 3,180.00 7,314,000
ミダックホールディングス 7,400 5,440.00 40,256,000
日総工産 13,700 755.00 10,343,500
キュービーネットホールディングス 7,900 1,966.00 15,531,400
RPAホールディングス 24,500 420.00 10,290,000
スプリックス 5,100 1,232.00 6,283,200
マネジメントソリューションズ 8,300 3,280.00 27,224,000
プロレド・パートナーズ 4,000 1,230.00 4,920,000
テノ.ホールディングス 2,500 788.00 1,970,000
フロンティア・マネジメント 4,800 915.00 4,392,000
ピアラ 3,200 719.00 2,300,800
コプロ・ホールディングス 3,600 1,247.00 4,489,200
ギークス 3,100 1,508.00 4,674,800
カーブスホールディングス 46,700 917.00 42,823,900
フォーラムエンジニアリング 12,100 846.00 10,236,600
ダイレクトマーケティングミックス 9,100 4,230.00 38,493,000
ポピンズホールディングス 4,000 3,815.00 15,260,000
LITALICO 13,700 3,770.00 51,649,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,900 813.00 7,235,700
リログループ 92,200 2,188.00 201,733,600
東祥 12,800 2,186.00 27,980,800
TREホールディングス 23,200 1,650.00 38,280,000
人・夢・技術グループ 6,900 1,924.00 13,275,600
エイチ・アイ・エス 37,600 2,635.00 99,076,000
ラックランド 4,900 2,940.00 14,406,000
共立メンテナンス 30,100 4,285.00 128,978,500
イチネンホールディングス 17,500 1,425.00 24,937,500
建設技術研究所 10,200 2,726.00 27,805,200
スペース 12,400 984.00 12,201,600
燦ホールディングス 7,600 1,436.00 10,913,600
スバル興業 1,100 8,270.00 9,097,000
東京テアトル 6,600 1,241.00 8,190,600
タナベ経営 7,000 732.00 5,124,000
ナガワ 5,400 10,850.00 58,590,000
東京都競馬 12,700 4,535.00 57,594,500
カナモト 29,800 2,419.00 72,086,200
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西尾レントオール 15,700 2,746.00 43,112,200
トランス・コスモス 21,500 3,210.00 69,015,000
乃村工藝社 72,500 1,082.00 78,445,000
藤田観光 7,300 2,552.00 18,629,600
KNT-CTホールディングス 10,500 1,713.00 17,986,500
日本管財 18,200 2,756.00 50,159,200
トーカイ 15,000 2,133.00 31,995,000
セコム 166,000 7,673.00 1,273,718,000
セントラル警備保障 8,200 2,631.00 21,574,200
丹青社 34,900 919.00 32,073,100
メイテック 20,400 6,970.00 142,188,000
応用地質 19,200 1,842.00 35,366,400
船井総研ホールディングス 34,600 2,710.00 93,766,000
進学会ホールディングス 6,700 395.00 2,646,500
オオバ 12,300 813.00 9,999,900
いであ 4,700 1,920.00 9,024,000
学究社 5,700 1,402.00 7,991,400
ベネッセホールディングス 56,300 2,387.00 134,388,100
イオンディライト 20,900 3,565.00 74,508,500
ナック 8,400 965.00 8,106,000
ダイセキ 31,100 5,330.00 165,763,000
ステップ 6,400 1,817.00 11,628,800
合 計 191,559,700 484,965,890,370
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
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2021年11月10日現在
項目 金額(円)
流動資産
預金 2,909,881,517
コール・ローン 499,412,891
株式 517,030,486,552
投資信託受益証券 288,946,693
投資証券 11,753,086,958
派生商品評価勘定 545,689,542
未収入金 125,559,840
未収配当金 356,061,219
差入委託証拠金 4,309,375,929
流動資産合計 537,818,501,141
資産合計 537,818,501,141
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 221,076
前受金 545,467,038
未払解約金 410,239,011
未払利息 1,110
流動負債合計 955,928,235
負債合計 955,928,235
純資産の部
元本等
元本 126,848,172,131
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 410,014,400,775
元本等合計 536,862,572,906
純資産合計 536,862,572,906
負債純資産合計 537,818,501,141
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2021年11月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 126,848,172,131口
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2021年11月10日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.2323円
の額
(1万口当たり純資産額) (42,323円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2021年11月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 137,665,256,872円
期中追加設定元本額 7,335,518,644円
期中一部解約元本額 18,152,603,385円
期末元本額 126,848,172,131円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,931,661,003円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,957,688円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 29,034,810,940円
世界経済インデックスファンド 9,274,913,315円
外国株式インデックス・オープン 824,864,717円
DCマイセレクション25 838,317,022円
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区分 2021年11月10日現在
DCマイセレクション50 3,915,013,000円
DCマイセレクション75 4,461,281,152円
DC外国株式インデックス・オープン 11,460,210,433円
DCマイセレクションS25 403,322,698円
DCマイセレクションS50 1,836,359,078円
DCマイセレクションS75 1,527,792,774円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 52,281,065円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 163,693,176円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 116,832,209円
DC世界経済インデックスファンド 9,813,690,420円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,692,071,138円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 4,866,954円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,833,020円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 17,534,296円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 72,287,258円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 12,319,933円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 40,952,858円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 336,648,416円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 195,308,733円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,439,569,450円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 235,746,247円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 38,020,046円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 191,012,544円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 63,754,612円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,153,399,892円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,265,313,113円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,184,412,486円
コア投資戦略ファンド(安定型) 761,067,560円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,614,408,687円
分散投資コア戦略ファンドA 1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドS 8,381,677,425円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,240,489,715円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,098,337,195円
コア投資戦略ファンド(切替型) 678,849,198円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 624,299,380円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,464,831円
SMT インデックスバランス・オープン 165,725,457円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 625,342,457円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 18,545,505,385円
SMT 世界経済インデックス・オープン 170,216,106円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 604,474,014円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 116,922,347円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2021年11月10日現在
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,557,168円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 135,096,828円
グローバル経済コア 655,202,542円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,197,850円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,697,143円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 492,176,711円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 61,288,677円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 14,529,777円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 10,053,108円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,915,022円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 6,143,942円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 363,412,870円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 847,860,282円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,533,398,095円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 1,036,508,633円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 160,560,072円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 55,608,951円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 20,817,741円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 23,336,869円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 269,423,198円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 274,199,214円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 266,246,764円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 264,646,323円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 259,631,356円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 255,658,802円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 46,838,387,668
投資信託受益証券 14,750,101
投資証券 1,092,478,324
合計 47,945,616,093
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年11月10日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,145,626,720 - 7,691,093,758 545,467,038
合計 7,145,626,720 - 7,691,093,758 545,467,038
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 23,698,122 - 23,699,550 1,428
アメリカドル 23,698,122 - 23,699,550 1,428
合計 23,698,122 - 23,699,550 1,428
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 25.28 1,465,734.40
CHENIERE ENERGY INC 19,034 106.92 2,035,115.28
CHEVRON CORP 155,065 116.00 17,987,540.00
CONOCOPHILLIPS 107,649 75.75 8,154,411.75
COTERRA ENERGY INC 64,000 21.36 1,367,040.00
DEVON ENERGY CORPORATION 51,677 43.99 2,273,271.23
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EOG RESOURCES INC 46,119 97.11 4,478,616.09
EXXON MOBIL 340,008 66.36 22,562,930.88
HALLIBURTON CO 68,269 25.08 1,712,186.52
HESS CORP 22,781 86.30 1,966,000.30
KINDER MORGAN INC 169,739 16.82 2,855,009.98
MARATHON PETROLEUM CORP 54,237 67.13 3,640,929.81
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 33.74 2,669,036.44
ONEOK INC 37,709 64.67 2,438,641.03
PHILLIPS 66 35,503 79.17 2,810,772.51
PIONEER NATURAL RESOURCES 18,224 187.34 3,414,084.16
SCHLUMBERGER 116,716 34.14 3,984,684.24
VALERO ENERGY CORP 34,683 78.25 2,713,944.75
WILLIAMS COS 98,553 28.53 2,811,717.09
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 17,541 313.84 5,505,067.44
ALBEMARLE CORP 9,440 274.57 2,591,940.80
AMCOR PLC 132,975 12.31 1,636,922.25
AVERY DENNISON CORP 6,638 227.13 1,507,688.94
BALL CORP 25,605 91.28 2,337,224.40
CELANESE CORP-SERIES A 8,582 172.91 1,483,913.62
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 63.22 1,205,668.62
CORTEVA INC 58,500 47.85 2,799,225.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 106.79 1,197,329.48
DOW INC 60,946 58.79 3,583,015.34
DUPONT DE NEMOURS INC 43,310 81.02 3,508,976.20
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 112.34 1,244,165.50
ECOLAB INC 21,075 230.95 4,867,271.25
FMC CORP 10,507 106.99 1,124,143.93
FREEPORT-MCMORAN INC 119,724 39.20 4,693,180.80
INT'L PAPER CO 30,800 49.28 1,517,824.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,494 153.12 2,984,921.28
LINDE PLC 41,677 338.62 14,112,665.74
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 92.81 2,104,281.13
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 421.97 2,245,302.37
MOSAIC CO/THE 31,911 37.51 1,196,981.61
NEWMONT CORPORATION 65,375 56.75 3,710,031.25
NUCOR CORP 23,355 113.40 2,648,457.00
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 134.19 1,031,518.53
PPG INDUSTRIES INC 19,278 161.45 3,112,433.10
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 90.41 945,326.96
SEALED AIR CORP 11,690 64.62 755,407.80
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 20,217 324.05 6,551,318.85
STEEL DYNAMICS INC 18,273 65.73 1,201,084.29
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VULCAN MATERIALS CO 10,247 205.78 2,108,627.66
WESTROCK CO 21,356 48.42 1,034,057.52
3 M COMPANY 46,302 181.33 8,395,941.66
ALLEGION PLC 7,601 132.97 1,010,704.97
AMETEK INC 18,006 139.36 2,509,316.16
BOEING CO 44,447 220.79 9,813,453.13
CARRIER GLOBAL CORP 67,383 54.81 3,693,262.23
CATERPILLAR 43,764 209.81 9,182,124.84
CUMMINS INC 12,028 236.20 2,841,013.60
DEERE&CO 23,783 355.81 8,462,229.23
DOVER CORP 12,202 175.39 2,140,108.78
EATON CORP 31,624 174.66 5,523,447.84
EMERSON ELECTRIC CO 49,115 97.50 4,788,712.50
FASTENAL CO 44,846 58.82 2,637,841.72
FORTIVE CORP 25,722 78.63 2,022,520.86
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 10,310 104.62 1,078,632.20
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 439.80 2,291,797.80
GENERAL DYNAMICS CORP 18,970 202.88 3,848,633.60
GENERAL ELECTRIC CO 87,737 111.29 9,764,250.73
GRAINGER (WW) INC 3,846 482.13 1,854,271.98
HEICO CORP 3,640 149.80 545,272.00
HEICO CORP-CLASS A 6,449 139.01 896,475.49
HONEYWELL INTL INC 55,630 227.75 12,669,732.50
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 33.09 1,045,445.46
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 194.75 685,909.50
IDEX CORP 5,916 235.86 1,395,347.76
ILLINOIS TOOL WORKS 25,097 234.82 5,893,277.54
INGERSOLL-RAND INC 31,562 59.50 1,877,939.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 59.31 1,049,787.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 56,689 76.41 4,331,606.49
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 16,974 224.72 3,814,397.28
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 309.58 947,933.96
LOCKHEED MARTIN CORP 19,938 338.17 6,742,433.46
MASCO CORP 19,462 65.72 1,279,042.64
NORDSON CORP 4,121 262.95 1,083,616.95
NORTHROP GRUMMAN CORP 12,113 364.52 4,415,430.76
OTIS WORLDWIDE CORP 33,153 83.54 2,769,601.62
OWENS CORNING 8,642 97.70 844,323.40
PACCAR INC 28,106 88.02 2,473,890.12
PARKER HANNIFIN CORP 10,508 329.57 3,463,121.56
PENTAIR PLC 14,533 74.57 1,083,725.81
PLUG POWER INC 41,884 40.72 1,705,516.48
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 121,255 90.99 11,032,992.45
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,098 335.64 3,053,652.72
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,314 489.38 4,068,705.32
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 58.76 812,533.28
SMITH (A.O.) CORP 12,146 78.71 956,011.66
SNAP-ON INC 4,000 214.85 859,400.00
STANLEY BLACK&DECKER 12,598 188.02 2,368,675.96
SUNRUN INC 13,917 55.99 779,212.83
TEXTRON 18,893 76.43 1,443,991.99
TRANE TECHNOLOGIES PLC 19,522 189.54 3,700,199.88
TRANSDIGM GROUP INC 4,075 685.00 2,791,375.00
UNITED RENTALS INC 6,103 391.50 2,389,324.50
WABTEC CORP 15,024 96.52 1,450,116.48
XYLEM INC 15,209 133.51 2,030,553.59
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 87.82 997,986.48
CINTAS CORP 7,423 436.95 3,243,479.85
CLARIVATE PLC 27,357 23.22 635,229.54
COPART INC 16,617 154.40 2,565,664.80
COSTAR GROUP INC 32,116 83.25 2,673,657.00
EQUIFAX INC 9,509 288.34 2,741,825.06
IHS MARKIT LTD 30,929 126.53 3,913,446.37
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 144.51 1,540,621.11
LEIDOS HOLDINGS 11,220 94.38 1,058,943.60
REPUBLIC SERVICES INC 18,483 133.14 2,460,826.62
ROBERT HALF INTL INC 9,566 117.44 1,123,431.04
ROLLINS INC 17,468 35.45 619,240.60
TRANSUNION 15,741 114.91 1,808,798.31
VERISK ANALYTICS INC 12,503 216.29 2,704,273.87
WASTE CONNECTIONS INC 21,275 133.94 2,849,573.50
WASTE MANAGEMENT INC 34,610 159.58 5,523,063.80
AMERCO 734 745.26 547,020.84
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 94.18 1,063,480.56
CSX CORP 186,396 35.54 6,624,513.84
DELTA AIR LINES INC 14,609 44.53 650,538.77
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 125.29 1,788,138.88
FEDEX CORP 20,644 249.48 5,150,265.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 195.28 1,377,114.56
KANSAS CITY SOUTHERN 7,340 311.40 2,285,676.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 59.38 635,366.00
LYFT INC-A 21,288 56.26 1,197,662.88
NORFOLK SOUTHERN CORP 19,853 284.60 5,650,163.80
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 351.94 2,816,575.82
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SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 50.91 688,965.03
UBER TECHNOLOGIES INC 99,588 45.51 4,532,249.88
UNION PACIFIC CORP 53,166 241.00 12,813,006.00
UNITED PARCEL SERVICE B 57,890 209.96 12,154,584.40
APTIV PLC 22,055 172.47 3,803,825.85
AUTOLIV INC 6,776 103.14 698,876.64
BORGWARNER INC 19,781 46.50 919,816.50
FORD MOTOR COMPANY 320,829 20.12 6,455,079.48
GENERAL MOTORS CO 103,796 58.62 6,084,521.52
LEAR CORP 5,287 180.16 952,505.92
TESLA INC 65,911 1,023.50 67,459,908.50
DR HORTON INC 27,764 97.52 2,707,545.28
GARMIN LTD 12,854 144.94 1,863,058.76
HASBRO INC 10,572 97.64 1,032,250.08
LENNAR CORP-CL A 22,762 107.66 2,450,556.92
LULULEMON ATHLETICA INC 9,788 470.24 4,602,709.12
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 173.22 876,839.64
NEWELL BRANDS INC 31,461 24.47 769,850.67
NIKE B 102,256 173.82 17,774,137.92
NVR INC 297 5,200.27 1,544,480.19
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 50.13 1,089,625.68
PULTE GROUP INC 21,609 51.91 1,121,723.19
VF CORP 25,718 75.18 1,933,479.24
WHIRLPOOL CORP 5,220 221.06 1,153,933.20
AIRBNB INC-CLASS A 10,665 194.68 2,076,262.20
ARAMARK 20,955 38.57 808,234.35
BOOKING HOLDINGS INC 3,268 2,648.20 8,654,317.60
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 103.07 1,809,909.20
CARNIVAL CORPORATION 70,520 24.17 1,704,468.40
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,304 1,814.90 4,181,529.60
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 155.61 1,666,894.32
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 498.49 1,620,590.99
DRAFTKINGS INC - CL A 27,674 43.05 1,191,365.70
EXPEDIA GROUP INC 11,638 188.00 2,187,944.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 21,878 148.46 3,248,007.88
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 41.08 1,206,519.60
MARRIOTT INTL A 23,009 164.77 3,791,192.93
MCDONALD'S CORP 59,837 252.65 15,117,818.05
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 11.45 202,229.90
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 47.33 1,564,919.12
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 91.35 1,760,040.45
STARBUCKS CORP 94,298 114.13 10,762,230.74
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VAIL RESORTS INC 3,014 359.46 1,083,412.44
WYNN RESORTS LTD 9,302 94.12 875,504.24
YUM BRANDS INC 24,252 126.19 3,060,359.88
ACTIVISION BLIZZARD INC 61,643 67.10 4,136,245.30
ALPHABET INC-CL A 24,227 2,978.37 72,156,969.99
ALPHABET INC-CL C 23,448 2,984.97 69,991,576.56
ALTICE USA INC- A 22,505 17.54 394,737.70
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A 38,290 39.93 1,528,919.70
CABLE ONE INC 445 1,800.69 801,307.05
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 10,540 696.31 7,339,107.40
COMCAST CORP-CL A 368,233 53.75 19,792,523.75
DISCOVERY INC - A 12,804 26.65 341,226.60
DISCOVERY INC-C 28,190 25.74 725,610.60
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 36.86 742,065.52
ELECTRONIC ARTS INC 23,411 139.79 3,272,623.69
FACEBOOK INC-A 192,925 335.37 64,701,257.25
FOX CORP - CLASS A 27,658 40.54 1,121,255.32
FOX CORP- CLASS B 15,092 37.70 568,968.40
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 140.93 947,190.53
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 36.03 1,219,039.02
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 167.64 432,343.56
LIBERTY BROADBAND-C 12,312 170.82 2,103,135.84
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 57.84 889,521.36
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 54.53 740,735.52
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 54.99 351,056.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 116.61 1,621,811.88
MATCH GROUP INC 20,191 155.59 3,141,517.69
NETFLIX INC 35,617 655.99 23,364,395.83
NEWS CORP-CLASS A 33,479 23.73 794,456.67
OMNICOM GROUP 18,031 68.99 1,243,958.69
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 46.64 2,134,572.88
ROKU INC 9,122 279.77 2,552,061.94
SEA LTD-ADR 5,838 340.91 1,990,232.58
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.43 640,093.64
SNAP INC - A 75,611 54.82 4,144,995.02
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 186.81 1,819,155.78
THE WALT DISNEY CO 146,028 175.11 25,570,963.08
TWITTER INC 63,066 53.70 3,386,644.20
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 35.50 1,724,803.00
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 66.62 366,210.14
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 66.40 891,552.80
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 232.39 1,237,244.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMAZON.COM 36,596 3,576.23 130,875,713.08
AUTOZONE INC 1,779 1,866.38 3,320,290.02
BATH & BODY WORKS INC 19,806 75.25 1,490,401.50
BEST BUY COMPANY INC 18,175 132.94 2,416,184.50
BURLINGTON STORES INC 5,108 299.25 1,528,569.00
CARMAX INC 13,891 154.85 2,151,021.35
CARVANA CO 5,700 295.85 1,686,345.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 76.62 526,992.36
DOLLAR GENERAL CORP 18,686 220.18 4,114,283.48
DOLLAR TREE INC 17,931 111.15 1,993,030.65
DOORDASH INC - A 6,300 192.01 1,209,663.00
EBAY 53,823 73.96 3,980,749.08
ETSY INC 10,294 258.67 2,662,748.98
GENUINE PARTS CO 12,119 134.73 1,632,792.87
HOME DEPOT 85,480 370.65 31,683,162.00
LKQ CORP 22,779 57.34 1,306,147.86
LOWES COMPANIES 56,608 233.91 13,241,177.28
MERCADOLIBRE INC 3,567 1,709.98 6,099,498.66
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 5,694 643.45 3,663,804.30
POOL CORP 3,304 526.31 1,738,928.24
ROSS STORES INC 28,076 119.27 3,348,624.52
TARGET (DAYTON HUDSON) 39,551 255.16 10,091,833.16
TJX COMPANIES INC 96,126 69.68 6,698,059.68
TRACTOR SUPPLY COMPANY 8,922 220.86 1,970,512.92
ULTA BEAUTY INC 3,990 395.11 1,576,488.90
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 250.61 1,503,660.00
COSTCO WHOLESALE CORP 35,500 508.71 18,059,205.00
KROGER CO 56,126 41.93 2,353,363.18
SYSCO CORP 40,288 79.60 3,206,924.80
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 59,767 49.10 2,934,559.70
WALMART INC 124,190 149.79 18,602,420.10
ALTRIA GROUP INC 147,613 44.79 6,611,586.27
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 45,402 64.43 2,925,250.86
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 484.97 360,817.68
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 72.50 1,900,950.00
BUNGE LIMITED 11,604 92.89 1,077,895.56
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 41.28 655,072.32
COCA-COLA CO 328,753 56.49 18,571,256.97
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 57.80 889,773.20
CONAGRA BRANDS INC 41,157 32.54 1,339,248.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,180 221.64 3,142,855.20
GENERAL MILLS INC 49,646 63.17 3,136,137.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HERSHEY FOODS CORPORATION 11,352 176.18 1,999,995.36
HORMEL FOODS CORP 23,338 43.25 1,009,368.50
JM SMUCKER CO 9,145 128.58 1,175,864.10
KELLOGG CO 21,630 62.94 1,361,392.20
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 35.78 2,132,344.88
KRAFT HEINZ CO/THE 52,188 37.35 1,949,221.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 58.78 759,672.72
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 80.98 1,707,706.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 14,669 45.69 670,226.61
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 111,937 62.24 6,966,958.88
MONSTER BEVERAGE CORP 32,267 91.76 2,960,819.92
PEPSICO INC 110,876 163.51 18,129,334.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 124,866 93.67 11,696,198.22
TYSON FOODS INC 25,074 81.52 2,044,032.48
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 89.66 1,887,791.30
CLOROX COMPANY 9,570 166.15 1,590,055.50
COLGATE-PALMOLIVE CO 63,788 78.05 4,978,653.40
ESTEE LAUDER CO-CL A 18,438 347.07 6,399,276.66
KIMBERLY-CLARK CORP 27,550 132.46 3,649,273.00
PROCTER & GAMBLE CO 196,819 145.39 28,615,514.41
ABBOTT LABORATORIES 142,590 126.43 18,027,653.70
ABIOMED INC 3,781 371.35 1,404,074.35
ALIGN TECHNOLOGY INC 5,943 711.02 4,225,591.86
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 124.67 1,607,744.32
ANTHEM INC 19,533 430.12 8,401,533.96
BAXTER INTERNATIONAL 40,994 77.70 3,185,233.80
BECTON DICKINSON & CO 23,131 243.66 5,636,099.46
BOSTON SCIENTIFIC CORP 112,802 42.79 4,826,797.58
CARDINAL HEALTH 24,692 49.32 1,217,809.44
CENTENE CORP 48,540 74.77 3,629,335.80
CERNER CORP 25,323 74.16 1,877,953.68
CIGNA CORP 27,283 216.20 5,898,584.60
CVS HEALTH CORP 105,249 92.76 9,762,897.24
DANAHER CORP 51,501 299.19 15,408,584.19
DAVITA INC 5,784 106.81 617,789.04
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 55.77 991,255.98
DEXCOM INC 7,647 637.05 4,871,521.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 51,036 120.04 6,126,361.44
HCA HEALTHCARE INC 21,426 246.14 5,273,795.64
HENRY SCHEIN INC 11,747 78.15 918,028.05
HOLOGIC INC 21,687 71.26 1,545,415.62
HUMANA INC 10,553 450.40 4,753,071.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDEXX LABORATORIES INC 6,751 629.26 4,248,134.26
INSULET CORP 5,311 318.29 1,690,438.19
INTUITIVE SURGICAL INC 28,389 364.15 10,337,854.35
LABORATORY CRP OF AMER 7,595 276.55 2,100,397.25
MASIMO CORP 4,147 287.79 1,193,465.13
MCKESSON CORP 12,843 219.46 2,818,524.78
MEDTRONIC PLC 108,067 122.29 13,215,513.43
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 305.38 1,508,577.20
NOVOCURE LTD 7,933 106.11 841,770.63
OAK STREET HEALTH INC 7,613 37.14 282,746.82
QUEST DIAGNOSTICS 10,005 142.03 1,421,010.15
RESMED INC 11,440 261.65 2,993,276.00
STERIS PLC 8,018 228.99 1,836,041.82
STRYKER CORP 27,043 275.17 7,441,422.31
TELADOC HEALTH INC 11,375 143.06 1,627,307.50
TELEFLEX INC 3,934 342.32 1,346,686.88
THE COOPER COS INC 4,134 433.63 1,792,626.42
UNITEDHEALTH GROUP INC 75,880 464.35 35,234,878.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 6,102 128.43 783,679.86
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,255 320.09 3,602,612.95
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 5,767 414.11 2,388,172.37
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 134.38 2,324,774.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 168.19 951,114.45
ABBVIE INC 141,675 115.61 16,379,046.75
AGILENT TECHNOLOGIES 24,927 159.81 3,983,583.87
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 183.92 1,773,540.56
AMGEN 45,952 211.71 9,728,497.92
AVANTOR INC 42,980 39.10 1,680,518.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 732.08 1,356,544.24
BIO-TECHNE CORP 3,245 502.14 1,629,444.30
BIOGEN INC 11,860 270.03 3,202,555.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 82.76 1,223,441.08
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 178,823 59.46 10,632,815.58
CATALENT INC 13,739 125.04 1,717,924.56
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 383.45 1,612,023.80
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 33.10 1,193,619.10
EXACT SCIENCES CORP 14,756 99.38 1,466,451.28
GILEAD SCIENCES INC 100,025 66.15 6,616,653.75
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 107.63 1,929,375.38
ILLUMINA INC 11,968 395.36 4,731,668.48
INCYTE CORP 15,212 66.53 1,012,054.36
IQVIA HOLDINGS INC 15,126 251.80 3,808,726.80
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 132.00 656,172.00
JOHNSON & JOHNSON 211,820 162.51 34,422,868.20
LILLY (ELI) & CO 65,377 262.02 17,130,081.54
MERCK & CO 203,094 82.72 16,799,935.68
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,917 1,557.51 2,985,746.67
MODERNA INC 27,309 236.85 6,468,136.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 92.07 780,201.18
NOVAVAX INC 5,754 169.30 974,152.20
PERKINELMER INC 9,372 174.55 1,635,882.60
PFIZER 449,496 47.30 21,261,160.80
PPD INC 11,027 47.23 520,805.21
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,586 616.31 5,291,637.66
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 39.60 615,146.40
SEAGEN INC 11,471 185.86 2,132,000.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.30 747,729.30
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 31,550 618.58 19,516,199.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 21,153 191.09 4,042,126.77
VIATRIS INC 103,541 14.57 1,508,592.37
WATERS CORP 5,228 350.15 1,830,584.20
ZOETIS INC 37,880 220.22 8,341,933.60
BANK OF AMERICA CORP 619,949 46.88 29,063,209.12
CITIGROUP 165,561 67.99 11,256,492.39
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 47.83 1,723,841.03
FIFTH THIRD BANCORP 57,022 44.09 2,514,099.98
FIRST REPUBLIC BANK/CA 13,787 219.32 3,023,764.84
HUNTINGTON BANCSHARES INC 114,112 15.87 1,810,957.44
JPMORGAN CHASE & CO 243,564 167.78 40,865,167.92
KEY CORP 83,212 23.71 1,972,956.52
M & T BANK CORP 10,537 154.61 1,629,125.57
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 33,857 207.04 7,009,753.28
REGIONS FINL CORP 81,824 24.34 1,991,596.16
SVB FINANCIAL GROUP 4,545 750.47 3,410,886.15
TRUIST FINANCIAL CORP 107,118 64.74 6,934,819.32
US BANCORP 112,812 60.07 6,776,616.84
WELLS FARGO & CO 331,600 49.89 16,543,524.00
ALLY FINANCIAL INC 31,445 49.08 1,543,320.60
AMERICAN EXPRESS 54,596 179.86 9,819,636.56
AMERIPRISE FINANCIAL INC 9,404 305.20 2,870,100.80
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 76.29 1,156,022.37
BANK NEW YORK CO 67,972 58.58 3,981,799.76
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 106,664 286.35 30,543,236.40
BLACKROCK INC 12,198 966.75 11,792,416.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BLACKSTONE INC 54,507 146.39 7,979,279.73
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 37,066 155.42 5,760,797.72
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 59.45 748,772.75
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 131.22 1,164,577.50
CME GROUP INC 28,556 221.73 6,331,721.88
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 24,840 116.81 2,901,560.40
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 34.51 1,132,445.65
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 445.78 1,403,315.44
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 35.72 931,220.40
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 54.76 236,344.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC 27,184 405.35 11,019,034.40
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 44,703 135.48 6,056,362.44
INVESCO LTD 26,420 26.01 687,184.20
KKR & CO INC 43,643 79.65 3,476,164.95
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 387.19 1,241,718.33
MOODY'S CORP 13,365 392.30 5,243,089.50
MORGAN STANLEY 111,716 99.71 11,139,202.36
MSCI INC 6,518 652.82 4,255,080.76
NASDAQ INC 9,657 210.81 2,035,792.17
NORTHERN TRUST CORP 15,902 121.89 1,938,294.78
PRICE T ROWE GROUP INC 17,907 219.66 3,933,451.62
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 15,486 99.90 1,547,051.40
S&P GLOBAL INC 19,238 461.98 8,887,571.24
SCHWAB (CHARLES) CORP 115,518 80.78 9,331,544.04
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 64.29 613,969.50
STATE STREET CORP 29,894 96.03 2,870,720.82
SYNCHRONY FINANCIAL 45,369 49.31 2,237,145.39
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 95.55 865,778.55
VOYA FINANCIAL INC 10,050 65.94 662,697.00
AFLAC 50,591 56.28 2,847,261.48
ALLEGHANY CORP 1,276 692.08 883,094.08
ALLSTATE CORP 24,717 115.19 2,847,151.23
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 144.77 914,801.63
AMERICAN INT'L GROUP 71,038 58.76 4,174,192.88
AON PLC 18,508 297.53 5,506,685.24
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 42.02 1,429,982.62
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 161.56 2,642,960.04
ASSURANT INC 4,726 160.43 758,192.18
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 86.44 882,293.08
BROWN & BROWN INC 19,873 63.01 1,252,197.73
CHUBB LTD 35,817 193.52 6,931,305.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 124.16 1,588,130.56
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ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 225.92 489,342.72
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 272.44 895,782.72
FNF GROUP 20,461 50.72 1,037,781.92
GLOBE LIFE INC 8,106 92.34 748,508.04
HARTFORD FINANCIAL SVCS 27,721 72.17 2,000,624.57
LINCOLN NATIONAL CORP 13,484 72.21 973,679.64
LOEWS CORP 18,851 57.66 1,086,948.66
MARKEL CORP 1,156 1,304.39 1,507,874.84
MARSH & MCLENNAN COS 40,497 164.92 6,678,765.24
METLIFE INC 60,762 62.97 3,826,183.14
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 68.31 1,576,048.32
PROGRESSIVE CORP 47,880 95.45 4,570,146.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 31,037 109.16 3,387,998.92
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,733 155.98 582,273.34
TRAVELERS COS INC/THE 19,772 157.40 3,112,112.80
WILLIS TOWERS WATSON PLC 10,061 233.38 2,348,036.18
WR BERKLEY CORP 11,715 81.32 952,663.80
CBRE GROUP INC-A 27,882 106.02 2,956,049.64
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 5.70 562,590.00
WEYERHAEUSER CO 58,295 37.55 2,188,977.25
ACCENTURE PLC-CL A 50,998 367.47 18,740,235.06
ADOBE INC 38,396 667.92 25,645,456.32
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 109.32 1,494,732.36
ANSYS INC 6,794 405.97 2,758,160.18
AUTODESK INC 17,467 329.40 5,753,629.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 33,910 229.20 7,772,172.00
AVALARA INC 6,847 162.80 1,114,691.60
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 60.26 843,398.96
BLACK KNIGHT INC 11,543 77.61 895,852.23
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 178.36 1,737,583.12
CADENCE DESIGN SYSTEMS 21,922 182.37 3,997,915.14
CERIDIAN HCM HOLDING INC 10,668 121.47 1,295,841.96
CHECK POINT SOFTWARE TECH 8,124 118.36 961,556.64
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 90.35 943,615.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,902 204.60 3,662,749.20
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 42,997 80.51 3,461,688.47
COUPA SOFTWARE INC 6,059 241.52 1,463,369.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,466 293.18 4,534,321.88
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 198.81 616,311.00
DATADOG INC - CLASS A 15,147 196.56 2,977,294.32
DOCUSIGN INC 15,919 275.17 4,380,431.23
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 28.53 822,947.85
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DYNATRACE INC 14,790 76.04 1,124,631.60
EPAM SYSTEMS INC 4,403 717.08 3,157,303.24
FAIR ISAAC CORP 2,125 403.74 857,947.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 50,915 115.47 5,879,155.05
FISERV INC 49,211 99.62 4,902,399.82
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 244.08 1,592,133.84
FORTINET INC 11,565 349.06 4,036,878.90
GARTNER INC 6,968 339.34 2,364,521.12
GLOBAL PAYMENTS INC 24,126 132.82 3,204,415.32
GODADDY INC - CLASS A 13,798 71.71 989,454.58
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 127.83 807,629.94
HUBSPOT INC 3,646 850.32 3,100,266.72
INTL BUSINESS MACHINES CORP 71,479 120.85 8,638,237.15
INTUIT INC 21,881 612.78 13,408,239.18
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 159.04 1,000,520.64
MASTERCARD INC-CLASS A 71,090 344.65 24,501,168.50
MICROSOFT CORP 576,923 335.95 193,817,281.85
MONGODB INC 4,623 576.77 2,666,407.71
NORTONLIFELOCK INC 50,376 25.11 1,264,941.36
OKTA INC 10,230 268.28 2,744,504.40
ORACLE CORP 150,256 94.59 14,212,715.04
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 125,244 24.25 3,037,167.00
PALO ALTO NETWORKS INC 7,957 512.32 4,076,530.24
PAYCHEX INC 25,433 122.97 3,127,496.01
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 507.33 2,148,542.55
PAYPAL HOLDINGS INC 89,664 205.42 18,418,778.88
PTC INC 8,304 122.37 1,016,160.48
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 233.64 1,493,660.52
SALESFORCE.COM INC 78,035 309.71 24,168,219.85
SERVICENOW INC 15,788 691.27 10,913,770.76
SNOWFLAKE INC-CLASS A 15,775 376.70 5,942,442.50
SPLUNK INC 13,355 173.31 2,314,555.05
SQUARE INC - A 31,267 230.78 7,215,798.26
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 79.18 1,530,945.30
SYNOPSYS INC 12,038 348.26 4,192,353.88
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 35,780 97.09 3,473,880.20
TWILIO INC - A 12,842 310.60 3,988,725.20
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 541.77 1,808,970.03
UNITY SOFTWARE INC 4,329 171.63 742,986.27
VERISIGN INC 7,790 233.58 1,819,588.20
VISA INC-CLASS A SHARES 136,046 213.39 29,030,855.94
VMWARE INC-CLASS A 16,717 128.95 2,155,657.15
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WESTERN UNION CO 29,297 18.05 528,810.85
WIX.COM LTD 5,010 200.90 1,006,509.00
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 293.48 4,550,407.40
ZENDESK INC 10,500 100.35 1,053,675.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 258.40 4,533,628.00
ZSCALER INC 6,234 352.61 2,198,170.74
AMPHENOL CORPORATION 48,807 82.29 4,016,328.03
APPLE INC 1,345,437 150.81 202,905,353.97
ARISTA NETWORKS INC 4,720 531.36 2,508,019.20
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 119.98 731,878.00
CDW CORP/DE 10,882 187.02 2,035,151.64
CISCO SYSTEMS 338,342 57.44 19,434,364.48
COGNEX CORP 14,352 83.20 1,194,086.40
CORNING 64,989 38.22 2,483,879.58
DELL TECHNOLOGIES -C 22,481 56.08 1,260,734.48
F5 NETWORKS INC 5,350 225.56 1,206,746.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 15.53 1,695,083.97
HP INC 98,163 31.77 3,118,638.51
IPG PHOTONICS CORP 3,207 168.52 540,443.64
JUNIPER NETWORKS INC 25,321 31.42 795,585.82
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 14,989 185.86 2,785,855.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,091 249.43 3,514,718.13
NETAPP INC 18,303 91.80 1,680,215.40
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 99.29 1,781,262.60
TE CONNECTIVITY LTD 26,068 161.06 4,198,512.08
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 438.99 1,711,622.01
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 88.40 1,871,958.40
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 56.25 1,450,687.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,162 595.72 2,479,386.64
AT&T INC 572,789 24.71 14,153,616.19
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 28.52 442,516.32
LIBERTY GLOBAL PLC-C 27,487 28.44 781,730.28
LUMEN TECHNOLOGIES INC 73,769 14.00 1,032,766.00
T-MOBILE US INC 49,657 119.86 5,951,888.02
VERIZON COMMUNICATIONS 332,338 52.24 17,361,337.12
AES CORP 54,375 23.89 1,299,018.75
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 55.43 1,151,724.54
AMEREN CORPORATION 20,898 83.04 1,735,369.92
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,494 83.04 3,445,661.76
AMERICAN WATER WORKS CO INC 14,174 169.52 2,402,776.48
ATMOS ENERGY CORP 11,419 93.14 1,063,565.66
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 26.52 1,277,256.24
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CMS ENERGY CORP 23,697 60.07 1,423,478.79
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 77.83 2,237,223.35
DOMINION ENERGY INC 66,075 74.58 4,927,873.50
DTE ENERGY COMPANY 16,240 112.50 1,827,000.00
DUKE ENERGY CORP 63,155 101.96 6,439,283.80
EDISON INTL 32,117 64.60 2,074,758.20
ENTERGY CORP 16,926 102.32 1,731,868.32
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 47.25 984,406.50
EVERGY INC 18,475 64.12 1,184,617.00
EVERSOURCE ENERGY 26,753 83.32 2,229,059.96
EXELON CORP 77,196 54.09 4,175,531.64
FIRSTENERGY CORP 45,787 38.30 1,753,642.10
NEXTERA ENERGY INC 157,142 84.94 13,347,641.48
NISOURCE INC 35,781 25.03 895,598.43
NRG ENERGY INC 19,068 34.89 665,282.52
PG&E CORP 118,132 12.18 1,438,847.76
PINNACLE WEST CAPITAL 8,632 63.36 546,923.52
PPL CORPORATION 63,429 28.75 1,823,583.75
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 39,468 62.16 2,453,330.88
SEMPRA ENERGY 25,825 125.06 3,229,674.50
SOUTHERN CO 84,113 63.35 5,328,558.55
UGI CORP 18,019 44.60 803,647.40
VISTRA CORP 37,797 19.34 730,993.98
WEC ENERGY GROUP INC 24,561 89.79 2,205,332.19
XCEL ENERGY INC 43,741 63.60 2,781,927.60
ADVANCED MICRO DEVICES 97,184 148.92 14,472,641.28
ANALOG DEVICES 42,907 185.00 7,937,795.00
APPLIED MATERIALS 73,379 156.29 11,468,403.91
BROADCOM INC 32,757 557.80 18,271,854.60
ENPHASE ENERGY INC 10,113 239.39 2,420,951.07
INTEL CORP 324,092 51.20 16,593,510.40
KLA CORP 12,119 417.11 5,054,956.09
LAM RESEARCH CORP 11,353 621.91 7,060,544.23
MARVELL TECHNOLOGY INC 66,930 72.94 4,881,874.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 44,808 82.92 3,715,479.36
MICRON TECHNOLOGY 89,326 75.59 6,752,152.34
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 553.47 1,954,302.57
NVIDIA CORP 200,518 306.57 61,472,803.26
NXP SEMICONDUCTORS NV 21,843 221.05 4,828,395.15
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 58.20 2,094,967.20
QORVO INC 9,678 157.64 1,525,639.92
QUALCOMM 90,340 166.74 15,063,291.60
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SKYWORKS SOLUTIONS INC 13,372 164.16 2,195,147.52
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 351.14 1,615,244.00
TERADYNE INC 14,398 145.42 2,093,757.16
TEXAS INSTRUMENTS 74,049 190.79 14,127,808.71
XILINX INC 19,302 205.00 3,956,910.00
25,534,686 3,355,148,974.40
アメリカドル 小計
(378,662,113,250)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 34.47 926,553.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES 93,194 54.24 5,054,842.56
CENOVUS ENERGY INC 96,666 16.36 1,581,455.76
ENBRIDGE 163,399 52.62 8,598,055.38
IMPERIAL OIL 24,763 43.33 1,072,980.79
KEYERA CORP 18,607 30.62 569,746.34
PARKLAND CORP 14,075 35.97 506,277.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 42.89 1,958,614.74
SUNCOR ENERGY 116,208 32.67 3,796,515.36
TC ENERGY CORP 77,328 62.83 4,858,518.24
AGNICO EAGLE MINES 20,293 69.06 1,401,434.58
B2GOLD CORP 90,243 5.47 493,629.21
BARRICK GOLD CORP 139,009 24.41 3,393,209.69
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 70.46 925,773.94
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 43,000 27.63 1,188,090.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 181.23 2,784,236.49
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 9.76 506,026.72
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.77 842,664.27
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 54.33 1,272,843.24
LUNDIN MINING CORP 62,243 10.78 670,979.54
NUTRIEN LTD 44,786 85.24 3,817,558.64
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 33.34 613,822.74
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 33.96 1,377,451.56
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 103.69 808,782.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 34,238 52.44 1,795,440.72
YAMANA GOLD INC 81,672 5.31 433,678.32
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 21.03 414,795.72
CAE INC 25,999 42.36 1,101,317.64
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 112.59 867,505.95
WSP GLOBAL INC 8,602 172.53 1,484,103.06
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 48.30 652,291.50
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 87.91 900,637.95
THOMSON REUTERS CORP 13,293 150.04 1,994,481.72
AIR CANADA 13,805 26.41 364,590.05
CANADIAN NATL RAILWAY CO 57,324 164.28 9,417,186.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CP RAILWAY LIMITED 52,569 96.91 5,094,461.79
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 104.51 2,433,201.82
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 52.21 891,694.59
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 72.29 1,667,947.17
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.26 459,952.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 36.70 1,299,987.40
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 185.44 1,003,044.96
DOLLARAMA INC 22,000 58.19 1,280,180.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 66,914 50.35 3,369,119.90
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.07 595,934.71
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 96.98 1,252,302.74
METRO INC 18,840 65.29 1,230,063.60
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 137.66 947,513.78
SAPUTO INC 14,489 31.57 457,417.73
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 34.30 953,540.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 17.38 364,788.82
BANK MONTREAL 51,389 139.40 7,163,626.60
BANK NOVA SCOTIA 96,500 82.84 7,994,060.00
CANADIAN IMPERIAL BANK 36,854 148.43 5,470,239.22
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 104.47 2,850,881.83
ROYAL BANK OF CANADA 114,053 132.23 15,081,228.19
TORONTO-DOMINION BANK 145,443 91.65 13,329,850.95
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 102,035 76.40 7,795,474.00
IGM FINANCIAL INC 7,685 51.14 393,010.90
ONEX CORP 6,603 94.42 623,455.26
TMX GROUP LTD 4,685 134.38 629,570.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 526.56 1,123,152.48
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 38.59 917,978.92
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 74.13 748,638.87
INTACT FINANCIAL CORP 13,312 166.19 2,212,321.28
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 24.82 4,047,049.92
POWER CORP OF CANADA 43,577 42.75 1,862,916.75
SUN LIFE FINANCIAL INC 45,702 71.18 3,253,068.36
FIRSTSERVICE CORP 3,690 244.28 901,393.20
BLACKBERRY LIMITED 39,400 13.91 548,054.00
CGI INC - CL A 18,428 114.77 2,114,981.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 2,189.05 3,636,012.05
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 88.68 735,689.28
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 139.66 600,677.66
OPEN TEXT CORP 20,463 64.95 1,329,071.85
SHOPIFY INC - CLASS A 9,030 1,935.30 17,475,759.00
BCE INC 6,203 63.86 396,123.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 60.90 1,862,565.60
TELUS CORP 32,908 29.23 961,900.84
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 17.77 920,805.86
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 25.14 613,290.30
ATCO LTD -CLASS I 5,241 41.04 215,090.64
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 50.16 566,557.20
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.96 360,927.04
EMERA INC 18,723 58.34 1,092,299.82
FORTIS INC 36,823 56.43 2,077,921.89
HYDRO ONE LTD 23,269 30.43 708,075.67
NORTHLAND POWER INC 17,854 39.03 696,841.62
3,288,496 205,057,805.99
カナダドル 小計
(18,598,743,003)
ユーロ ENI 197,669 12.62 2,494,582.78
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 8.89 437,433.04
NESTE OIL OYJ 32,126 48.39 1,554,577.14
OMV AG 12,549 53.60 672,626.40
REPSOL SA 111,112 10.80 1,200,676.27
TENARIS SA 40,648 10.85 441,030.80
TOTALENERGIES SE 199,789 43.53 8,697,814.11
VOPAK 6,360 33.51 213,123.60
AIR LIQUIDE 38,463 150.90 5,804,066.70
AKZO NOBEL 15,301 101.80 1,557,641.80
ARCELORMITTAL 55,231 27.74 1,532,384.09
ARKEMA 4,369 117.45 513,139.05
BASF SE 74,374 61.71 4,589,619.54
COVESTRO AG 14,454 55.28 799,017.12
CRH PLC 64,773 43.78 2,835,761.94
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 27.65 546,198.10
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 41.50 239,123.00
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 64.68 843,491.88
KONINKLIJKE DSM NV 13,707 190.20 2,607,071.40
LANXESS 7,293 54.92 400,531.56
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 45.59 889,187.36
SOLVAY SA 5,356 103.80 555,952.80
STORA ENSO OYJ R 42,169 14.47 610,396.27
SYMRISE AG 9,776 123.45 1,206,847.20
UMICORE 17,605 49.87 877,961.35
UPM KYMMENE OYJ 45,603 30.88 1,408,220.64
VOESTALPINE AG 7,152 33.46 239,305.92
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 23.21 481,120.09
AIRBUS SE 47,862 116.32 5,567,307.84
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ALSTOM 24,388 31.90 777,977.20
BOUYGUES ORD 16,606 33.38 554,308.28
BRENNTAG SE 12,514 79.10 989,857.40
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 15.03 1,218,225.91
DASSAULT AVIATION SA 2,130 95.55 203,521.50
EIFFAGE 5,924 92.16 545,955.84
FERROVIAL SA 41,438 26.87 1,113,439.06
FERROVIAL SA-RTS 41,438 0.31 12,887.21
GEA GROUP AG 13,382 44.13 590,547.66
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 100.95 1,251,578.10
KION GROUP AG 5,887 96.84 570,097.08
KNORR-BREMSE AG 6,822 94.36 643,723.92
KONE OYJ-B 26,311 58.82 1,547,613.02
LEGRAND SA 21,768 94.54 2,057,946.72
MTU AERO ENGINES AG 4,753 203.70 968,186.10
PRYSMIAN SPA 21,155 33.58 710,384.90
RATIONAL AG 483 894.80 432,188.40
SAFRAN SA 28,410 120.62 3,426,814.20
SAINT-GOBAIN 40,093 60.64 2,431,239.52
SCHNEIDER ELECTRIC SE 42,968 154.28 6,629,103.04
SIEMENS 61,210 145.70 8,918,297.00
SIEMENS ENERGY AG 36,181 24.58 889,328.98
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 20.60 462,161.00
THALES SA 9,665 83.60 807,994.00
VINCI S.A. 43,434 94.44 4,101,906.96
WARTSILA OYJ 41,917 12.52 525,010.42
BUREAU VERITAS SA 25,073 29.10 729,624.30
RANDSTAD NV 11,218 62.46 700,676.28
TELEPERFORMANCE 4,734 357.60 1,692,878.40
WOLTERS KLUWER 20,839 94.54 1,970,119.06
ADP 2,382 122.95 292,866.90
AENA SME SA 6,542 149.80 979,991.60
ATLANTIA SPA 35,937 17.09 614,163.33
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 7.00 162,973.81
DEUTSCHE POST AG-REG 78,714 56.31 4,432,385.34
GETLINK 29,362 13.83 406,223.27
INPOST SA 12,480 14.32 178,738.56
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 26,107 90.66 2,366,860.62
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 77.00 384,307.00
CONTINENTAL AG 8,168 105.50 861,724.00
DAIMLER AG 69,397 87.42 6,066,685.74
FAURECIA 10,948 46.48 508,863.04
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FERRARI NV 10,170 221.70 2,254,689.00
MICHELIN 13,839 135.40 1,873,800.60
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 85.82 1,007,955.90
RENAULT SA 17,362 33.65 584,318.11
STELLANTIS NV 159,744 17.44 2,785,935.36
VALEO SA 21,538 27.62 594,879.56
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,167 185.72 2,816,815.24
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 285.20 709,007.20
ADIDAS AG 15,395 295.50 4,549,222.50
ESSILORLUXOTTICA 23,442 184.64 4,328,330.88
HERMES INTERNATIONAL 2,539 1,440.50 3,657,429.50
KERING 5,855 681.90 3,992,524.50
LVMH 22,273 707.30 15,753,692.90
MONCLER SPA 14,361 66.02 948,113.22
PUMA SE 9,220 111.50 1,028,030.00
SEB SA 2,282 134.80 307,613.60
ACCOR 14,436 33.16 478,697.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 13,048 145.65 1,900,441.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 45.37 367,859.96
SODEXO 8,135 83.82 681,875.70
BOLLORE 83,646 5.11 427,431.06
PUBLICIS GROUPE 17,077 57.54 982,610.58
SCOUT24 SE 7,492 63.46 475,442.32
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 47.00 332,337.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV 61,243 26.46 1,620,489.78
VIVENDI SE 61,243 10.97 671,835.71
DELIVERY HERO SE 13,414 109.75 1,472,186.50
HELLOFRESH SE 13,805 85.68 1,182,812.40
INDITEX 87,326 31.89 2,784,826.14
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 63.05 981,814.60
PROSUS 75,024 72.66 5,451,243.84
ZALANDO SE 17,664 76.44 1,350,236.16
CARREFOUR 52,544 15.79 829,932.48
COLRUYT SA 5,424 42.54 230,736.96
JERONIMO MARTINS 24,901 20.65 514,205.65
KESKO OYJ-B SHS 20,083 29.18 586,021.94
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 28.53 2,493,522.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 60,098 51.81 3,113,677.38
DANONE (GROUPE) 51,543 57.26 2,951,352.18
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 12.78 627,204.06
HEINEKEN HOLDING NV 9,251 80.25 742,392.75
HEINEKEN NV 20,157 96.14 1,937,893.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JDE PEET'S BV 7,000 25.70 179,900.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 115.35 1,505,317.50
PERNOD-RICARD 16,970 205.30 3,483,941.00
REMY COINTREAU 2,382 178.90 426,139.80
BEIERSDORF AG 7,430 92.96 690,692.80
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 72.25 634,355.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 77.42 1,117,867.38
LOREAL 20,148 414.55 8,352,353.40
AMPLIFON SPA 11,650 46.54 542,191.00
BIOMERIEUX 4,175 106.90 446,307.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 182.30 625,289.00
DIASORIN SPA 2,070 182.80 378,396.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 58.34 1,019,316.48
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 37.77 1,272,433.53
KONINKLIJKE PHILIPS 71,755 41.51 2,978,550.05
ORPEA 4,336 91.22 395,529.92
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 557.60 1,240,102.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 21,567 59.52 1,283,667.84
ARGENX SE 3,428 278.50 954,698.00
BAYER 79,047 50.75 4,011,635.25
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 102.76 1,050,207.20
GRIFOLS SA 27,685 18.43 510,372.97
IPSEN 3,532 85.14 300,714.48
MERCK KGAA 10,555 208.20 2,197,551.00
ORION OYJ-CLASS B 9,854 38.22 376,619.88
QIAGEN N.V. 17,038 46.26 788,177.88
RECORDATI SPA 9,859 56.00 552,104.00
SANOFI 90,684 88.61 8,035,509.24
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 469.30 1,135,236.70
UCB (GROUPE) 9,389 104.90 984,906.10
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 12.73 508,513.69
BANCO BILBAO VIZCAYA 534,866 5.97 3,194,754.61
BANCO SANTANDER SA 1,404,532 3.19 4,482,563.87
BNP PARIBAS 89,478 58.87 5,267,569.86
CAIXABANK 380,168 2.48 945,477.81
COMMERZBANK AG 94,388 6.70 632,399.60
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 13.10 1,172,646.50
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 41.31 987,515.55
FINECOBANK SPA 53,120 16.96 901,180.80
ING GROEP NV-CVA 320,768 13.15 4,220,665.34
INTESA SANPAOLO 1,346,514 2.47 3,326,562.83
KBC GROEP NV 21,052 85.06 1,790,683.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDIOBANCA 53,990 10.71 578,502.85
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 28.50 355,965.00
SOCIETE GENERALE 67,846 29.51 2,002,474.69
UNICREDIT SPA 168,352 11.38 1,916,855.87
AMUNDI SA 4,626 78.30 362,215.80
DEUTSCHE BANK NAMEN 160,613 10.99 1,765,458.09
DEUTSCHE BOERSE 14,999 149.45 2,241,600.55
EURAZEO SA 3,357 77.55 260,335.35
EXOR NV 7,825 83.74 655,265.50
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 103.45 880,876.75
SOFINA 1,238 396.00 490,248.00
WENDEL 2,023 115.60 233,858.80
AEGON 166,267 4.26 709,461.28
AGEAS 16,065 42.40 681,156.00
ALLIANZ SE-REG 32,896 203.30 6,687,756.80
ASSICURAZIONI GENERALI 85,637 18.98 1,625,818.44
AXA SA 155,519 25.35 3,943,184.24
CNP ASSURANCES 16,287 21.67 352,939.29
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 162.20 702,812.60
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,376 253.95 2,888,935.20
NN GROUP NV 22,611 46.43 1,049,828.73
POSTE ITALIANE SPA 46,035 12.44 572,675.40
SAMPO OYJ-A SHS 38,655 44.82 1,732,517.10
SCOR SE 13,354 28.00 373,912.00
AROUNDTOWN SA 94,068 6.21 584,914.82
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 130.65 689,178.75
VONOVIA SE 45,080 52.12 2,349,569.60
ADYEN NV 1,566 2,606.00 4,080,996.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 35,584 64.24 2,285,916.16
ATOS SE 9,750 42.80 417,300.00
BECHTLE AG 7,659 69.14 529,543.26
CAPGEMINI SA 12,715 212.20 2,698,123.00
DASSAULT SYSTEMES SA 52,767 54.82 2,892,686.94
EDENRED 18,664 44.52 830,921.28
NEMETSCHEK SE 5,455 114.15 622,688.25
NEXI SPA 31,458 14.50 456,141.00
SAP SE 83,616 128.32 10,729,605.12
TEAMVIEWER AG 14,174 14.53 206,019.09
WORLDLINE SA 20,332 50.05 1,017,616.60
NOKIA OYJ 450,608 5.05 2,275,570.40
CELLNEX TELECOM SA 41,435 53.58 2,220,087.30
DEUTSCHE TELEKOM 269,906 16.53 4,463,705.42
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ELISA A 10,227 53.84 550,621.68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.74 296,095.50
KPN (KON.) 282,927 2.61 739,571.17
ORANGE 153,815 9.65 1,484,776.19
PROXIMUS 13,141 16.68 219,257.58
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.32 280,489.60
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.34 161,871.61
TELEFONICA 402,460 3.81 1,536,391.05
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.44 241,358.17
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 34.44 327,627.72
E.ON SE 185,377 11.01 2,042,113.03
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 22.40 480,838.40
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 12.91 510,216.11
ELIA GROUP SA/NV 2,925 101.90 298,057.50
ENAGAS 15,690 19.80 310,662.00
ENDESA 25,972 19.54 507,492.88
ENEL 651,071 7.09 4,618,697.67
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.75 1,072,326.75
ENGIE 141,564 12.71 1,800,410.95
FORTUM OYJ 32,550 25.93 844,021.50
IBERDROLA SA 487,356 10.10 4,922,295.60
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 23.12 538,927.20
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.93 710,601.76
RWE STAMM 49,680 32.07 1,593,237.60
SNAM SPA 147,559 5.01 739,565.70
SUEZ 32,549 19.71 641,703.53
TERNA SPA 102,810 6.63 682,041.54
UNIPER SE 7,335 38.91 285,404.85
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 29.58 1,284,570.66
VERBUND AG 6,430 87.40 561,982.00
ASM INTERNATIONAL NV 3,483 418.80 1,458,680.40
ASML HOLDING NV 33,716 731.70 24,669,997.20
INFINEON TECHNOLOGIES 105,296 41.73 4,394,528.56
STMICROELECTRONICS 55,076 44.27 2,438,214.52
15,511,770 407,487,525.00
ユーロ 小計
(53,311,592,895)
イギリスポンド BP PLC 1,615,015 3.44 5,562,919.16
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 327,167 16.77 5,486,590.59
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 295,308 16.82 4,968,261.79
ANGLO AMERICAN PLC 102,156 27.29 2,788,348.02
ANTOFAGASTA PLC 35,856 13.95 500,370.48
BHP GROUP PLC 167,196 18.94 3,167,361.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 96.12 1,050,014.88
EVRAZ PLC 43,000 6.11 262,816.00
GLENCORE PLC 823,141 3.55 2,925,854.68
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 27.26 459,276.48
MONDI PLC 36,710 18.25 669,957.50
RIO TINTO PLC REG 91,370 44.40 4,057,284.85
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 62.60 2,318,328.40
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.67 1,476,870.51
BUNZL PLC 24,880 27.21 676,984.80
DCC PLC 9,127 60.42 551,453.34
FERGUSON PLC 17,761 114.30 2,030,082.30
MELROSE INDUSTRIES PLC 319,777 1.65 528,431.49
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.46 933,895.95
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.03 521,344.11
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 163.50 901,539.00
EXPERIAN PLC 74,115 34.49 2,556,226.35
INTERTEK GROUP PLC 13,890 51.58 716,446.20
RELX PLC 158,847 23.38 3,713,842.86
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 6.08 854,399.36
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 73,202 6.50 475,813.00
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 10,924 42.31 462,194.44
BURBERRY GROUP PLC 29,776 19.87 591,649.12
PERSIMMON PLC 25,686 26.50 680,679.00
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.54 406,720.16
COMPASS GROUP PLC 142,427 15.80 2,251,058.73
ENTAIN PLC 49,630 19.72 978,703.60
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 52.20 837,340.20
WHITBREAD PLC 17,434 33.15 577,937.10
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.07 440,134.18
INFORMA PLC 110,598 5.31 587,496.57
PEARSON 66,305 6.12 406,317.04
WPP PLC 95,821 10.95 1,049,239.95
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 11.16 461,840.22
KINGFISHER PLC 153,717 3.30 508,188.40
NEXT PLC 11,468 80.16 919,274.88
OCADO GROUP PLC 35,862 17.41 624,536.73
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.89 429,726.49
TESCO PLC 601,050 2.78 1,673,924.25
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 25,740 20.07 516,601.80
BRITISH AMERICAN TOBACCO 173,638 25.45 4,419,955.29
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.70 461,572.00
DIAGEO 186,926 37.41 6,992,901.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.30 1,239,490.73
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 57,728 61.25 3,535,840.00
UNILEVER PLC 209,797 39.07 8,197,817.77
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 13.30 912,656.47
ASTRAZENECA 124,228 92.89 11,539,538.92
GLAXOSMITHKLINE 401,546 15.59 6,263,314.50
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.92 393,579.68
BARCLAYS 1,339,545 1.90 2,545,135.50
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,632,150 4.29 7,013,348.55
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,838,937 0.48 2,824,877.72
NATWEST GROUP PLC 443,701 2.14 949,520.14
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.48 952,607.86
3I GROUP PLC 74,757 13.49 1,008,471.93
ABRDN PLC 153,430 2.57 395,082.25
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 15.05 497,838.95
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 70.46 1,944,132.32
M&G PLC 229,107 1.96 449,507.93
SCHRODERS PLC 11,794 36.32 428,358.08
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 15.85 648,803.90
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 29.01 471,557.55
AVIVA PIC 332,730 3.95 1,314,948.96
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.76 313,853.40
LEGAL & GENERAL GROUP 460,759 2.88 1,331,132.75
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.48 330,894.48
PRUDENTIAL 210,968 14.80 3,122,326.40
AVEVA GROUP PLC 10,917 35.10 383,186.70
SAGE GROUP PLC 95,210 7.35 699,983.92
HALMA PLC 31,069 30.21 938,594.49
BT GROUP PLC 769,485 1.62 1,251,567.35
VODAFONE GROUP PLC 2,204,746 1.11 2,464,465.07
NATIONAL GRID PLC 286,046 9.42 2,696,269.59
SEVERN TRENT PLC 22,468 27.25 612,253.00
SSE PLC 81,663 16.15 1,318,857.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.47 613,625.50
23,412,164 146,036,144.74
イギリスポンド 小計
(22,339,149,060)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.26 335,085.48
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 914.00 524,636.00
GIVAUDAN-REG 748 4,399.00 3,290,452.00
HOLCIM LTD 40,627 47.32 1,922,469.64
SIKA AG-BR 11,766 322.10 3,789,828.60
ABB LTD 141,281 31.89 4,505,451.09
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GEBERIT AG-REG 2,964 723.20 2,143,564.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 1,375 243.60 334,950.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,092 248.40 768,052.80
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 46.22 673,564.06
SGS SA 506 2,806.00 1,419,836.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 300.90 1,377,219.30
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 41,341 123.50 5,105,613.50
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 265.70 659,733.10
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 51.20 201,625.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,158.00 604,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 8 117,400.00 939,200.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 11,700.00 959,400.00
NESTLE SA - REGISTERED 231,607 122.96 28,478,396.72
ALCON INC 39,333 78.34 3,081,347.22
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 398.30 1,862,849.10
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 2,050.00 1,750,700.00
LONZA GROUP AG-REG 5,895 726.00 4,279,770.00
NOVARTIS 178,061 75.88 13,511,268.68
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 405.20 1,134,154.80
ROCHE HOLDING GENUSS 56,424 367.15 20,716,071.60
VIFOR PHARMA AG 4,486 119.40 535,628.40
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 71.40 203,775.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.34 1,994,330.36
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 65.56 1,238,887.32
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,833 1,640.00 3,006,120.00
UBS GROUP AG 298,295 16.74 4,994,949.77
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 144.30 629,436.60
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,419 513.40 1,241,914.60
SWISS RE LTD 24,674 90.30 2,228,062.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,260 408.70 5,010,662.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 93.90 533,258.10
TEMENOS AG - REG 5,150 139.70 719,455.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 72.80 1,069,140.80
SWISSCOM 2,187 506.80 1,108,371.60
1,418,388 128,883,472.44
スイスフラン 小計
(15,962,218,061)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 365.20 6,289,474.40
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 294.60 7,041,823.80
SCA SV CELLULOSA B 43,887 134.20 5,889,635.40
ALFA LAVAL AB 27,268 376.90 10,277,309.20
ASSA ABLOY AB-B 78,158 259.60 20,289,816.80
ATLAS COPCO A 55,390 556.60 30,830,074.00
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ATLAS COPCO B 31,902 473.00 15,089,646.00
EPIROC AB-A 58,039 222.60 12,919,481.40
EPIROC AB-B 37,972 189.10 7,180,505.20
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 329.30 4,610,858.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 134.25 14,448,522.00
SANDVIK AB 87,644 222.50 19,500,790.00
SKANSKA B 25,507 220.00 5,611,540.00
SKF AB-B 35,405 209.80 7,427,969.00
VOLVO AB-A SHS 13,514 208.40 2,816,317.60
VOLVO B 111,799 205.05 22,924,384.95
SECURITAS B 29,533 139.75 4,127,236.75
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 196.75 4,184,675.75
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 125.50 4,858,356.00
EVOLUTION AB 14,096 1,391.00 19,607,536.00
EMBRACER GROUP AB 37,510 87.02 3,264,120.20
HENNES & MAURITZ B 55,229 165.74 9,153,654.46
ICA GRUPPEN AB 9,493 480.70 4,563,285.10
SWEDISH MATCH AB 127,270 67.58 8,600,906.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 285.00 14,100,090.00
NORDEA BANK ABP 253,851 108.18 27,461,601.18
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 139.50 19,316,565.00
SVENSKA HANDELSBK A 110,736 100.45 11,123,431.20
SWEDBANK AB-A 72,526 190.18 13,792,994.68
EQT AB 20,102 490.70 9,864,051.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 11,818 286.00 3,379,948.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 281.60 3,144,908.80
INVESTOR AB-B SHS 142,777 206.05 29,419,200.85
KINNEVIK AB - B 18,792 345.55 6,493,575.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 509.40 3,708,432.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 650.00 6,142,500.00
SINCH AB 44,150 121.40 5,359,810.00
ERICSSON (LM) B 225,508 95.89 21,623,962.12
HEXAGON AB-B SHS 153,838 142.85 21,975,758.30
TELE2 AB-B SHS 32,829 123.45 4,052,740.05
TELIA CO AB 230,643 34.43 7,942,191.70
2,635,760 460,409,680.09
スウェーデンクローナ 小計
(6,058,991,389)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 225.30 17,206,161.00
ローネ
NORSK HYDRO 96,800 60.72 5,877,696.00
YARA INTERNATIONAL ASA 12,498 461.40 5,766,577.20
ADEVINTA ASA 19,117 149.80 2,863,726.60
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 385.60 3,576,054.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 444.20 3,145,824.40
MOWI ASA 31,968 237.70 7,598,793.60
ORKLA 69,804 85.32 5,955,677.28
DNB BANK ASA 71,795 214.30 15,385,668.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 213.70 3,969,263.80
TELENOR ASA 51,193 135.75 6,949,449.75
464,475 78,294,892.53
ノルウェークローネ 小計
(1,038,973,223)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 523.40 4,440,002.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 494.10 8,454,545.10
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,070.00 2,317,850.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 81,654 223.10 18,217,007.40
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 219 19,150.00 4,193,850.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 434 20,130.00 8,736,420.00
DSV A/S 16,380 1,574.50 25,790,310.00
PANDORA A/S 8,163 920.00 7,509,960.00
CARLSBERG AS-B 8,646 1,100.00 9,510,600.00
AMBU A/S-B 13,555 185.60 2,515,808.00
COLOPLAST-B 9,208 1,115.50 10,271,524.00
DEMANT A/S 8,512 335.20 2,853,222.40
GN STORE NORD A/S 9,226 406.80 3,753,136.80
GENMAB A/S 5,250 2,924.00 15,351,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 134,949 734.60 99,133,535.40
DANSKE BANK A/S 56,132 110.50 6,202,586.00
TRYG A/S 29,772 156.40 4,656,340.80
ORSTED A/S 15,439 872.40 13,468,983.60
423,888 247,376,681.70
デンマーククローネ 小計
(4,351,355,831)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 31.20 643,624.80
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 4.28 796,580.76
SANTOS 156,437 6.95 1,087,237.15
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 31.90 408,734.70
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 22.98 1,709,803.92
BHP GROUP LTD 234,548 36.73 8,614,948.04
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 21.24 738,514.80
EVOLUTION MINING LTD 122,154 3.93 480,065.22
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 14.59 2,020,466.97
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 53.94 1,992,975.12
NEWCREST MINING LIMITED 61,178 24.96 1,527,002.88
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 10.13 1,029,491.64
ORICA LTD 38,288 15.33 586,955.04
RIO TINTO LTD 28,818 88.98 2,564,225.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOUTH32 LTD 341,133 3.54 1,207,610.82
REECE LTD 16,814 21.18 356,120.52
BRAMBLES LTD 108,007 10.42 1,125,432.94
AURIZON HOLDINGS LTD 119,591 3.42 409,001.22
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 5.84 496,400.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.68 3,194,184.24
ARISTOCRAT LEISURE LTD 46,210 47.58 2,198,671.80
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.78 296,607.84
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 117.55 416,244.55
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.16 939,187.08
REA GROUP LTD 3,586 168.97 605,926.42
SEEK LTD 31,593 34.34 1,084,903.62
WESFARMERS LTD 92,850 59.85 5,557,072.50
COLES GROUP LTD 115,478 17.68 2,041,651.04
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.07 777,000.07
WOOLWORTHS GROUP LTD 99,901 39.22 3,918,117.22
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 11.56 815,419.28
COCHLEAR LIMITED 4,783 230.60 1,102,959.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 72.98 1,185,779.04
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 39.53 1,584,204.28
CSL LIMITED 36,928 314.88 11,627,888.64
AUST AND NZ BANKING GROUP 225,511 27.91 6,294,012.01
COMMONWEALTH BANK OF AUST 141,979 108.81 15,448,734.99
NATIONAL AUSTRALIA BANK 262,008 28.89 7,569,411.12
WESTPAC BANKING 302,673 22.52 6,816,195.96
ASX LTD 14,549 93.69 1,363,095.81
MACQUARIE GROUP LIMITED 27,074 200.00 5,414,800.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 35.26 384,757.12
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 4.58 1,050,684.06
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.42 922,921.20
QBE INSURANCE GROUP 111,591 11.67 1,302,266.97
SUNCORP GROUP LIMITED 94,864 11.23 1,065,322.72
AFTERPAY LTD 16,621 119.52 1,986,541.92
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 19.02 844,031.52
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 53.71 741,251.71
XERO LTD 11,340 148.00 1,678,320.00
TELSTRA CORP 308,467 3.92 1,209,190.64
AGL ENERGY LTD 64,235 5.36 344,299.60
AUSNET SERVICES 187,145 2.58 482,834.10
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.99 826,319.05
5,537,235 120,886,000.10
オーストラリアドル 小計
(10,058,924,068)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 8.17 963,006.07
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 6.55 437,893.70
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 39,980 32.29 1,290,954.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.70 533,859.90
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.54 785,955.72
MERCURY NZ LTD 64,613 6.06 391,554.78
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 4.92 543,876.48
609,297 4,947,100.85
ニュージーランドドル 小計
(397,845,850)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 52.70 12,094,439.20
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 107,000 161.20 17,248,400.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 20.50 3,526,000.00
MTR CORP 125,000 43.15 5,393,750.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS 120,000 26.00 3,120,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 44.05 7,664,700.00
SANDS CHINA LTD 198,000 18.10 3,583,800.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 5.85 772,200.00
WYNN MACAU LTD 140,800 6.99 984,192.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 16.56 2,851,632.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 20.65 3,012,835.00
WH GROUP LTD 809,301 5.33 4,313,574.33
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 24.40 6,868,600.00
HANG SENG BANK 59,400 145.70 8,654,580.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 95,800 465.00 44,547,000.00
AIA GROUP LTD 968,400 85.60 82,895,040.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 48.00 7,895,808.00
ESR CAYMAN LTD 157,000 25.80 4,050,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 17.62 3,048,260.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 33.35 4,176,353.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 33.75 4,602,656.25
SINO LAND CO 315,400 9.96 3,141,384.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 98.85 10,675,800.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 49.35 1,998,675.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 20.65 1,986,530.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 119,000 44.25 5,265,750.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 46.75 3,155,625.00
CLP HOLDINGS 137,500 76.05 10,456,875.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 11.88 10,747,325.16
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 47.40 5,308,800.00
6,587,653 284,041,184.74
香港ドル 小計
(4,115,756,766)
KEPPEL CORP LTD 137,300 5.31 729,063.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールド
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.81 561,594.00
ル
SINGAPORE AIRLINES 108,332 5.48 593,659.36
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.81 501,225.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.38 782,268.00
DBS GROUP 141,500 32.30 4,570,450.00
OCBC BANK 257,100 11.88 3,054,348.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 27.90 2,619,810.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 9.55 747,765.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI 223,500 3.45 771,075.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.24 309,872.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.12 338,200.00
VENTURE CORP LTD 25,700 18.41 473,137.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 584,543 2.57 1,502,275.51
2,681,475 17,554,741.87
シンガポールドル 小計
(1,470,911,821)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 27.50 1,863,290.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 484.50 1,039,737.00
BANK HAPOALIM BM 98,310 30.81 3,028,931.10
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 30.45 3,314,908.80
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 19.00 1,890,500.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 113.00 1,412,839.00
AZRIELI GROUP 4,323 309.20 1,336,671.60
NICE LTD 4,991 879.10 4,387,588.10
398,393 18,274,465.60
イスラエルシェケル 小計
(663,911,335)
88,503,680 517,030,486,552
合 計
(517,030,486,552)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 82,693 719,429.10
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 707,463.12
SYDNEY AIRPORT 124,551 1,046,228.40
272,030 2,473,120.62
オーストラリアドル 小計
(205,788,366)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,726,515.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,012,500.00
595,500 5,739,015.00
香港ドル 小計
(83,158,327)
867,530 288,946,693
投資信託受益証券合計
(288,946,693)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 743,398.20
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,270,448.45
AMERICAN TOWER CORPORATION 36,371 10,180,970.32
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,080,318.74
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 11,332 2,721,153.16
BOSTON PROPERTIES 11,259 1,323,045.09
CAMDEN PROPERTY TRUST 7,749 1,262,699.55
CROWN CASTLE INTL CORP 34,399 6,221,059.15
DIGITAL REALTY TRUST INC 22,174 3,484,644.10
DUKE REALTY CORP 31,540 1,786,741.00
EQUINIX INC 7,120 5,680,264.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,190,182.30
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,400 2,518,404.00
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,876,926.40
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 2,148,712.28
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,538,104.70
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 1,040,649.09
INVITATION HOMES INC 46,840 1,898,425.20
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,109,851.08
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,065,766.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,945,087.65
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 597,709.76
PROLOGIS INC 59,030 8,763,003.50
PUBLIC STORAGE 12,441 4,043,325.00
REALTY INCOME CORP 41,563 2,949,310.48
REGENCY CENTERS CORP 12,511 922,060.70
SBA COMMUNICATIONS CORP 8,583 2,999,415.18
SIMON PROPERTY GROUP 26,818 4,491,746.82
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,756,343.75
UDR INC 24,265 1,339,913.30
VENTAS INC 31,565 1,667,263.30
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,284,250.04
VORNADO REALTY TRUST 15,390 696,551.40
WELLTOWER INC 32,739 2,795,583.21
WP CAREY INC 14,258 1,094,586.66
989,349 88,487,915.16
アメリカドル 小計
(9,986,746,104)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 540,773.95
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 354,411.20
24,377 895,185.15
カナダドル 小計
(81,193,293)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 375,027.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GECINA SA 3,139 384,841.40
KLEPIERRE 17,225 381,878.25
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 722,754.15
35,781 1,864,501.76
ユーロ 小計
(243,932,765)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 401,834.84
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 462,452.53
SEGRO PLC 93,383 1,236,857.83
239,146 2,101,145.20
イギリスポンド 小計
(321,412,181)
オーストラ DEXUS 94,090 1,055,689.80
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 3,293,420.40
GPT GROUP 167,884 864,602.60
MIRVAC GROUP 266,683 762,713.38
SCENTRE GROUP 382,183 1,196,232.79
STOCKLAND 207,412 937,502.24
VICINITY CENTERS 365,149 646,313.73
1,623,249 8,756,474.94
オーストラリアドル 小計
(728,626,279)
香港ドル LINK REIT 170,500 11,849,750.00
170,500 11,849,750.00
香港ドル 小計
(171,702,877)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 880,827.80
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 340,429 731,922.35
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 468,600.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 537,977.45
1,117,652 2,619,327.60
シンガポールドル 小計
(219,473,459)
4,200,054 11,753,086,958
投資証券合計
(11,753,086,958)
12,042,033,651
合計
(12,042,033,651)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル 株式 599銘柄 97.4 % ― ― 71.6 %
投資証券 35銘柄 ― ― 2.6 % 1.9 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.6 % ― ― 3.5 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 231銘柄 99.5 % ― ― 10.1 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 82銘柄 98.6 % ― ― 4.2 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.4 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.1 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.5 % ― ― 1.9 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.6 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.2 % ― ― 0.8 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.9 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.0 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,045,443,059
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2021年11月10日現在
項目 金額(円)
コール・ローン 96,875,450
株式 97,437,385,523
新株予約権証券 197,712
投資信託受益証券 200,991,203
投資証券 83,695,030
派生商品評価勘定 23,123,220
未収入金 1,075,981
未収配当金 82,978,857
前払金 85,163,027
差入委託証拠金 1,204,454,410
流動資産合計 104,261,383,472
資産合計 104,261,383,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 108,516,687
未払金 111,431
未払解約金 20,307,222
未払利息 215
流動負債合計 128,935,555
負債合計 128,935,555
純資産の部
元本等
元本 28,114,813,263
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 76,017,634,654
元本等合計 104,132,447,917
純資産合計 104,132,447,917
負債純資産合計 104,261,383,472
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融
商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表
する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
(3)投資信託受益証券
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2021年11月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(4)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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(貸借対照表に関する注記)
2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 28,114,813,263口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7038円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,038円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
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2021年11月10日現在
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 25,738,059,714円
期中追加設定元本額 2,812,659,699円
期中一部解約元本額 435,906,150円
期末元本額 28,114,813,263円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,711,696,092円
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区分 2021年11月10日現在
世界経済インデックスファンド 4,855,658,021円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,108,045,604円
DC世界経済インデックスファンド 4,989,360,031円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 209,811,818円
分散投資コア戦略ファンドA 223,488,884円
分散投資コア戦略ファンドS 1,291,777,359円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 665,946,316円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 571,010,419円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 324,344,522円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 15,903,844円
SMT インデックスバランス・オープン 82,918,447円
SMT 世界経済インデックス・オープン 131,975,703円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 474,869,833円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 86,295,499円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,383,777円
グローバル経済コア 352,275,605円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 35,900,151円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 8,003,862円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 5,548,514円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,718,279円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,378,675円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 817,704,272円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 123,078,811円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 16,877,329円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 2,841,596円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 6,026,645,887
新株予約権証券 △82,328
投資信託受益証券 1,450,524
投資証券 6,547,671
合計 6,034,561,754
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
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(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,529,017,587 - 6,443,854,560 △85,163,027
合計 6,529,017,587 - 6,443,854,560 △85,163,027
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 110,830,080 - 110,599,640 △230,440
アメリカドル 110,830,080 - 110,599,640 △230,440
合計 110,830,080 - 110,599,640 △230,440
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 655,305 9.83 6,444,269.37
LUKOIL PJSC-SPON ADR 44,089 100.85 4,446,375.65
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,590 250.70 2,654,913.00
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 8.87 1,190,300.09
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SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.79 590,156.74
TATNEFT-SPONSORED ADR 29,910 45.61 1,364,195.10
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 4.56 70,730.16
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 7.47 126,467.10
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 72,204 31.13 2,247,710.52
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 31.92 625,568.16
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 25.12 673,668.16
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 103.40 820,789.20
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 23.68 918,144.64
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 59.82 573,374.70
51JOB INC-ADR 2,701 54.03 145,935.03
DIDI GLOBAL INC 34,321 8.12 278,686.52
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 44,721 27.83 1,244,585.43
LI AUTO INC - ADR 60,121 29.98 1,802,427.58
NIO INC - ADR 147,534 40.64 5,995,781.76
XPENG INC - ADR 40,797 44.30 1,807,307.10
GAOTU TECHEDU INC 16,359 2.89 47,277.51
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 46.03 882,072.89
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 156,180 2.04 318,607.20
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 3.85 158,073.30
TRIP.COM GROUP LTD 55,661 30.41 1,692,651.01
YUM CHINA HOLDINGS INC 45,333 55.19 2,501,928.27
AUTOHOME INC-ADR 6,571 37.81 248,449.51
BAIDU INC - SPON ADR 30,081 161.63 4,861,992.03
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 18,268 77.43 1,414,491.24
HELLO GROUP INC -SPN ADR 15,529 12.88 200,013.52
HUYA INC-ADR 8,211 8.95 73,488.45
IQIYI INC-ADR 28,984 8.20 237,668.80
JOYY INC 6,185 48.89 302,384.65
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 19,368 19.82 383,873.76
NETEASE INC-ADR 42,826 100.83 4,318,145.58
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 64,895 7.95 515,915.25
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 43.44 228,016.56
YANDEX NV-A 30,372 84.63 2,570,382.36
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 16.73 58,688.84
DADA NEXUS LTD-ADR 7,696 20.97 161,385.12
JD.COM INC-ADR 94,194 77.19 7,270,834.86
OZON HOLDINGS PLC - ADR 7,523 44.56 335,224.88
PINDUODUO INC-ADR 46,519 83.24 3,872,241.56
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 11.60 612,074.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 18.85 752,605.10
ADECOAGRO SA 17,629 9.40 165,712.60
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RLX TECHNOLOGY INC-ADR 68,136 4.16 283,445.76
BEIGENE LTD-ADR 4,929 369.65 1,822,004.85
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 5,009 14.17 70,977.53
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 30.29 219,390.47
I-MAB-SPONSORED ADR 2,944 57.46 169,162.24
ZAI LAB LTD-ADR 7,677 86.69 665,519.13
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 189,281 3.30 625,573.70
CREDICORP LTD 7,637 124.75 952,715.75
SBERBANK-SPONSORED ADR 285,355 20.08 5,729,928.40
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 14,044 112.65 1,582,056.60
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.41 535,300.39
360 DIGITECH INC 8,061 22.63 182,420.43
LUFAX HOLDING LTD 12,385 6.36 78,768.60
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 43.07 87,044.47
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR 10,604 6.80 72,107.20
KE HOLDINGS INC 35,590 19.79 704,326.10
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.87 47,736.86
AGORA INC-ADR 4,630 23.25 107,647.50
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 12,493 9.33 116,559.69
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 59.03 534,221.50
GLOBANT SA 4,495 354.44 1,593,207.80
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 21.42 119,052.36
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO 10,976 2.90 31,830.40
VNET GROUP INC-ADR 7,475 16.64 124,384.00
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR 39,854 9.16 365,062.64
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,948 66.74 330,229.52
3,607,642 85,356,258.75
アメリカドル 小計
(9,633,307,362)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 13.63 21,060,544.43
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 88.23 28,524,053.16
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 269.83 3,912,535.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 54.12 5,241,630.24
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 71.55 2,683,125.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 427.04 9,952,167.20
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 285.23 12,458,846.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 42,685 157.23 6,711,362.55
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 42.61 12,292,558.90
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 59.30 1,862,020.00
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 74.54 42,314,867.20
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 126.27 6,373,478.25
BECLE SAB DE CV 48,100 48.29 2,322,749.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 207,440 165.64 34,360,361.60
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GRUMA S.A.B.-B 25,960 248.74 6,457,290.40
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 62.82 11,420,676.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 32.23 5,859,414.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 282,600 134.33 37,961,658.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 21.42 5,408,550.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,658,740 18.63 68,162,326.20
TELESITES SAB DE CV 74,800 18.59 1,390,532.00
7,978,760 326,730,745.53
メキシコペソ 小計
(1,814,303,156)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 21.02 2,486,666.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 27.55 10,334,005.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 26.64 14,503,881.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 13.02 984,312.00
BRADESPAR SA -PREF 27,107 45.80 1,241,500.60
BRASKEM SA-PREF A 19,300 56.30 1,086,590.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 21.31 1,342,530.00
GERDAU SA-PREF 105,000 23.99 2,518,950.00
SUZANO SA 90,079 49.00 4,413,871.00
VALE SA 430,378 65.94 28,379,125.32
WEG SA 171,144 36.79 6,296,387.76
CCR SA 125,600 11.62 1,459,472.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 49.60 3,072,819.20
RUMO SA 159,700 16.93 2,703,721.00
ALPARGATAS SA - PREF 28,600 41.25 1,179,750.00
AMERICANAS SA 39,740 35.18 1,398,053.20
LOJAS RENNER S.A. 115,947 32.32 3,747,407.04
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 13.13 4,011,215.00
VIA S/A 135,900 7.54 1,024,686.00
VIBRA ENERGIA SA 134,600 22.88 3,079,648.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 17.53 727,495.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 24.38 2,986,550.00
AMBEV SA 534,900 17.89 9,569,361.00
BRF SA 52,500 23.54 1,235,850.00
JBS SA 110,000 37.74 4,151,400.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 40.74 4,086,547.92
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 13.28 1,334,640.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 73.79 4,014,176.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 45,600 57.93 2,641,608.00
HYPERA SA 35,300 29.52 1,042,056.00
BANCO BRADESCO S.A. 161,367 16.74 2,701,283.58
BANCO BRADESCO SA-PREF 531,802 19.30 10,263,778.60
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 29.44 2,599,552.00
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ITAU UNIBANCO HOLDING SA 523,681 22.53 11,798,532.93
ITAUSA SA 503,167 10.04 5,051,796.68
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 637,309 12.64 8,055,585.76
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 23.44 1,617,360.00
TOTVS SA 57,900 35.11 2,032,869.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 49.79 2,604,017.00
TIM SA 96,100 12.81 1,231,041.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 34.55 1,278,350.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 34.94 1,173,984.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 113,867 13.47 1,533,788.49
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 79,000 6.20 489,800.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 36.22 1,256,834.00
CPFL ENERGIA SA 43,700 26.97 1,178,589.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 39.68 1,160,640.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 23.27 1,882,543.00
7,497,438 184,964,619.68
ブラジルレアル 小計
(3,804,888,694)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,450.00 288,508,500.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,549.00 210,609,785.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 12,523 52,300.00 654,952,900.00
FALABELLA SA 70,837 2,800.00 198,343,600.00
CENCOSUD SA 137,988 1,236.10 170,566,966.80
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 7,400.00 54,649,000.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 75.54 367,323,825.60
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,718 29,449.00 168,389,382.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 38.90 244,285,036.90
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 820.01 34,112,416.00
COLBUN SA 1,215,680 57.10 69,415,328.00
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 99.40 347,036,711.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 34.47 88,287,252.66
18,867,480 2,896,480,703.96
チリペソ 小計
(412,551,539)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,937.00 1,436,131,323.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 32,880.00 965,882,880.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 61,565 33,200.00 2,043,958,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 21,400.00 445,548,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 22,600.00 1,141,548,600.00
651,251 6,033,068,803.00
コロンビアペソ 小計
(175,857,922)
ユーロ OPAP SA 18,496 13.10 242,297.60
JUMBO SA 19,341 12.96 250,659.36
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 1.11 294,780.82
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.96 271,972.99
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 15.25 399,656.75
610,487 1,459,367.52
ユーロ 小計
(190,929,052)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 44,689 14.07 628,774.23
44,689 628,774.23
イギリスポンド 小計
(96,183,593)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 153.00 1,775,259.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 19.63 2,291,900.65
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 17.20 1,712,535.20
KOC HOLDING AS 89,884 26.24 2,358,556.16
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 9.29 2,775,368.92
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 204.30 1,328,154.30
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 65.65 2,811,395.60
AKBANK T.A.S. 276,321 6.30 1,740,822.30
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 10.58 2,539,115.36
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 6.22 1,076,134.64
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 16.66 2,383,896.06
1,498,297 22,793,138.19
トルコリラ 小計
(264,357,096)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 955.00 7,127,165.00
MONETA MONEY BANK AS 62,031 88.95 5,517,657.45
CEZ AS 18,145 751.00 13,626,895.00
87,639 26,271,717.45
チェココルナ 小計
(136,119,022)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,724.00 115,375,020.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 8,645.00 131,213,810.00
OTP BANK NYRT 25,606 18,460.00 472,686,760.00
83,139 719,275,590.00
ハンガリーフォリント 小計
(260,840,977)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 88.04 2,703,972.52
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.21 1,243,517.01
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 152.10 1,997,377.20
LPP SA 124 14,440.00 1,790,560.00
CD PROJEKT SA 6,704 181.70 1,218,116.80
CYFROWY POLSAT SA 36,098 35.30 1,274,259.40
ALLEGRO.EU SA 39,203 42.34 1,659,855.02
DINO POLSKA SA 5,945 347.00 2,062,915.00
BANK PEKAO SA 23,647 127.40 3,012,627.80
PKO BANK POLSKI SA 93,312 47.62 4,443,517.44
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 372.80 1,347,672.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 40.32 2,501,614.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORANGE POLSKA SA 55,658 7.76 432,184.37
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 10.20 647,976.68
633,742 26,336,165.32
ポーランドズロチ 小計
(750,069,790)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.12 1,367,040.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,915,400 3.78 11,020,212.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 331,000 16.20 5,362,200.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 3.51 7,539,480.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 11.84 1,681,280.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 4.15 1,411,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 37.40 5,404,300.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 7.25 1,587,750.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 4.61 2,157,480.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 8.93 3,679,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 6.09 1,753,920.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 26,200 150.90 3,953,580.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING 101,000 14.44 1,458,440.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 13.48 1,118,840.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 5.81 964,460.00
MMG LIMITED 304,000 3.13 951,520.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 9.53 1,229,370.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 14.54 737,905.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 6.08 550,240.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 10.60 7,727,400.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 5.39 1,482,250.00
BOC AVIATION LTD 23,800 69.20 1,646,960.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.89 762,440.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 37.75 6,021,125.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 11.42 1,461,760.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 3.69 1,749,060.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 7.72 1,312,400.00
CITIC LTD 617,000 7.19 4,436,230.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 8.88 2,557,440.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 21.65 1,688,700.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 8.18 1,308,800.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 10.62 578,790.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 13.68 2,897,424.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 18.02 2,544,712.32
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 46.20 2,878,260.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 5.25 610,050.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 5.13 1,975,429.62
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 5.71 1,221,940.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 5.25 1,302,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 12.18 2,016,362.46
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.83 850,080.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 11.52 5,967,936.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 6.13 1,537,244.62
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 7.25 1,131,000.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 8.93 1,142,343.46
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.90 607,200.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.30 2,686,400.00
BYD CO LTD-H 88,500 310.60 27,488,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.26 1,931,160.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 44.10 2,575,440.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 630,000 26.05 16,411,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 32.95 11,623,112.50
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 7.49 2,683,996.56
MINTH GROUP LTD 64,000 32.00 2,048,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 13.54 1,462,320.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 121,000 128.20 15,512,200.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 438,000 5.76 2,522,880.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 244,600 27.45 6,714,270.00
LI NING CO LTD 237,500 92.75 22,028,125.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 162.40 13,771,520.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 6.68 300,600.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 12.68 887,600.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 3.18 305,280.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 20.85 2,418,600.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 17.60 1,003,200.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 17.58 1,202,472.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.87 1,261,500.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 53.80 2,776,080.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 32.60 2,999,200.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 26,500 92.05 2,439,325.00
TENCENT HOLDINGS LTD 622,900 464.00 289,025,600.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,642,688 157.10 258,066,284.80
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 39.60 2,138,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 0.73 881,079.34
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 268,000 2.15 576,200.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 47,300 74.75 3,535,675.00
MEITUAN-CLASS B 436,600 270.40 118,056,640.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 9.17 1,045,380.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 68.95 4,688,600.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 3.22 833,980.00
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ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 101.00 1,535,200.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 11.58 4,006,680.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 329,000 48.85 16,071,650.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 61.90 9,161,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.18 1,028,280.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 56,800 40.40 2,294,720.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 195,000 33.55 6,542,250.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 15.18 3,461,040.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 65.35 4,443,800.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 6.27 501,600.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 6.16 3,449,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 45.00 2,160,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 52,500 38.95 2,044,875.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 21.70 542,500.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 9.23 3,895,060.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 10.64 1,319,360.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 35.15 2,319,900.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 31.00 1,664,700.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 11.92 2,908,480.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 13.62 1,748,808.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 17.72 2,218,544.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 20,500 35.35 724,675.00
3SBIO INC 119,000 7.03 836,570.00
AKESO INC 25,000 40.10 1,002,500.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 159.10 1,591,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 13.00 1,300,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 8.01 7,658,841.60
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 3.52 554,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.53 585,980.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 29.30 3,867,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 135.80 692,580.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 17.24 2,103,280.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 139,000 76.50 10,633,500.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 22,300 158.80 3,541,240.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 36.65 2,675,450.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 5.47 6,088,110.00
SSY GROUP LTD 114,000 3.53 402,420.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 42,288 154.20 6,520,809.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 390,000 102.60 40,014,000.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 2.62 7,401,500.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,801,200 2.75 24,203,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.79 5,261,695.25
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 2.64 967,560.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.40 3,234,080.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,385,620 5.22 54,212,936.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.72 1,020,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 429,923 62.75 26,977,668.25
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 3.05 2,056,920.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 2.74 413,740.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 6,265,515 4.23 26,503,128.45
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.62 5,951,580.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.27 1,056,640.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 8.46 1,133,640.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.35 2,101,050.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.02 945,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 18.62 2,457,840.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 18.92 4,701,620.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 7.34 1,761,600.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 12.74 1,128,764.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 6.78 2,421,816.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 11.40 1,545,840.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 918,000 13.66 12,539,880.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 23.90 7,088,740.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 11.40 2,097,873.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 21.75 2,096,700.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.34 2,197,260.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 6.99 4,818,123.12
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 695,000 56.20 39,059,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 27.00 1,233,900.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 21.20 879,800.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 5.23 742,660.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 2.10 264,600.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.23 1,288,940.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 415,540 16.68 6,931,207.20
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 6.51 520,800.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 29.00 10,646,219.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 67,600 39.95 2,700,620.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 18.10 3,229,040.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 12.88 824,320.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 564,000 3.95 2,227,800.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 800,964 6.71 5,374,468.44
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 164,000 55.40 9,085,600.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 10.82 784,450.00
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GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 7.20 1,296,000.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 4.15 561,080.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 66,000 18.14 1,197,240.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 1.01 157,560.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 6.18 942,450.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 7.16 1,074,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 34.20 6,737,400.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 40.55 324,400.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 178,000 4.82 857,960.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 5.58 1,138,320.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 1.83 614,880.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 8.98 1,189,850.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 10.40 780,000.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 327,000 13.82 4,519,140.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 64,000 13.92 890,880.00
WHARF HOLDINGS 154,000 27.00 4,158,000.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 6.74 779,144.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 3.57 467,670.00
CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 0.91 1,324,960.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 276,000 12.66 3,494,160.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 25.50 7,930,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 32,000 22.85 731,200.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 14.02 1,107,580.00
WEIMOB INC 149,000 9.89 1,473,610.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 32.00 2,288,000.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 26.05 1,576,025.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 34.05 2,281,350.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 12.20 841,800.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 7.98 5,841,360.00
SUNNY OPTICAL TECH 76,800 202.00 15,513,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 20.35 28,608,030.00
ZTE CORP-H 82,908 22.15 1,836,412.20
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.01 4,611,660.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 27.90 1,660,050.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.82 1,720,200.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 2.11 1,669,010.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 305,600 18.36 5,610,816.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 17.10 5,796,900.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 4.12 2,743,920.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 39.65 4,202,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 19.44 3,409,776.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 83,300 131.40 10,945,620.00
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GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 10.34 3,308,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.70 1,369,000.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 6.88 2,476,800.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 37.05 2,371,200.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 46.65 2,099,250.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 531,987 14.28 7,596,774.36
94,837,976 1,559,573,135.15
香港ドル 小計
(22,598,214,728)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.90 1,199,637.20
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 20.30 509,530.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 8.29 2,237,471.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.31 1,532,466.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 7.77 296,814.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.22 746,688.12
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 6.42 684,333.48
MISC BHD 125,040 6.98 872,779.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.27 298,900.00
GENTING BHD 188,500 5.14 968,890.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 3.20 1,183,040.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 26.92 156,136.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 3.81 1,029,995.40
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 20.70 727,522.20
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 134.00 964,800.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 17.78 1,306,474.40
QL RESOURCES BHD 124,800 4.85 605,280.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.03 995,595.38
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 5.69 1,031,597.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 6.45 1,478,985.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 2.20 282,040.00
SUPERMAX CORP BHD 161,715 1.71 276,532.65
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 2.33 1,176,417.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 3.22 968,254.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 650,575 5.02 3,265,886.50
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 18.10 1,109,385.20
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 17.46 290,412.18
MALAYAN BANKING BHD 411,105 7.99 3,284,728.95
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 4.03 6,750,250.00
RHB BANK BHD 210,820 5.38 1,134,211.60
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.88 1,106,921.32
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.24 1,321,608.00
MAXIS BHD 267,900 4.59 1,229,661.00
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TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 5.55 391,563.60
PETRONAS GAS BHD 75,500 16.38 1,236,690.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 9.61 2,933,692.75
8,843,216 45,585,189.13
マレーシアリンギット 小計
(1,239,488,643)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 119.50 16,060,800.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 38.25 45,800,550.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 55.00 6,605,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 43.25 8,926,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 62.00 13,945,908.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 63.50 6,388,100.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 396.00 32,076,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 527,000 67.00 35,309,000.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 9.10 7,434,700.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 9.70 7,852,150.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.70 3,808,410.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 34.00 12,333,092.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 36.25 6,604,750.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 15.20 7,159,732.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 26.00 7,514,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 34.75 6,171,600.00
CP ALL PCL-NVDR 691,700 65.25 45,133,425.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 123.50 5,718,050.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 25.00 13,910,000.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 33.25 2,194,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 20.30 3,753,470.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 24.00 28,245,600.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 154.50 12,777,150.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 27.75 2,042,400.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 11.80 5,176,070.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 133.50 11,841,450.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 18.60 3,070,860.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 59.00 5,988,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 63.25 5,679,850.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 64.00 4,883,200.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 59.25 13,408,275.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.50 7,412,000.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 382.00 14,859,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 194.00 23,221,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 76.50 9,321,525.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.78 3,634,126.02
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 41.25 2,202,750.00
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ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 175.00 2,957,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 65.00 8,411,000.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 75.25 5,132,050.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 42.00 12,104,400.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 44.25 2,402,775.00
13,300,316 479,473,618.02
タイバーツ 小計
(1,649,389,245)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 51.10 12,158,734.00
AYALA CORPORATION 28,280 899.00 25,423,720.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 585.00 4,011,930.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 61.40 18,635,698.20
SM INVESTMENTS CORP 22,805 984.00 22,440,120.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 196.00 18,837,560.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 259.80 15,850,398.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 134.90 12,891,044.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 95.80 20,358,937.00
BDO UNIBANK INC 219,911 132.00 29,028,252.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 52.10 8,403,052.70
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 4.02 9,469,914.00
AYALA LAND INC 794,100 38.00 30,175,800.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 36.00 36,113,400.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 3,422.00 16,049,180.00
PLDT INC 10,460 1,640.00 17,154,400.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 297.00 8,645,670.00
5,642,999 305,647,809.90
フィリピンペソ 小計
(688,349,432)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,705.00 2,454,006,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 23,050.00 4,630,745,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,340.00 2,306,772,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 970.00 2,796,025,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 8,650.00 2,112,330,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 12,675.00 2,408,250,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,542,100 3,250.00 5,011,825,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 9,650.00 3,335,040,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 5,850.00 12,977,640,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 6,150.00 4,872,645,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 32,850.00 1,957,860,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,925.00 1,436,925,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,350.00 2,724,785,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,430.00 3,306,552,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,620.00 4,464,558,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 5,772,500 7,675.00 44,303,937,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK MANDIRI 2,163,796 6,875.00 14,876,097,500.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 7,050.00 5,711,910,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 6,804,702 4,250.00 28,919,983,500.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,190.00 3,380,314,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 3,710.00 20,780,823,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 2,790.00 3,002,319,000.00
40,062,298 177,771,343,000.00
インドネシアルピア 小計
(1,422,170,744)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 44,050.00 290,421,650.00
S-OIL CORPORATION 4,447 100,000.00 444,700,000.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 232,500.00 1,298,745,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 36,500.00 451,906,500.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 41,450.00 463,784,050.00
KOREA ZINC CO LTD 783 501,000.00 392,283,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 169,000.00 320,762,000.00
LG CHEM LTD 4,869 769,000.00 3,744,261,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 350,500.00 307,388,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 217,000.00 418,810,000.00
POSCO 8,093 285,000.00 2,306,505,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 144,500.00 484,075,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,122 158,500.00 177,837,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD 1,500 151,000.00 226,500,000.00
SKC CO LTD 1,734 179,000.00 310,386,000.00
CJ CORP 1,230 97,300.00 119,679,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 44,250.00 190,629,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 28,815 26,400.00 760,716,000.00
ECOPRO BM CO LTD 1,170 557,500.00 652,275,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 41,900.00 283,244,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 50,900.00 497,191,200.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 5,180 61,400.00 318,052,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 30,100.00 214,883,900.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 101,000.00 439,754,000.00
LG CORP 9,026 94,000.00 848,444,000.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 116,000.00 1,012,332,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 23,600.00 436,977,600.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 5,950.00 352,870,700.00
SK INC 3,592 241,500.00 867,468,000.00
S-1 CORPORATION 840 83,200.00 69,888,000.00
CJ LOGISTICS 862 141,000.00 121,542,000.00
HMM CO LTD 25,309 26,700.00 675,750,300.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 159,000.00 252,174,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 23,739 30,850.00 732,348,150.00
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STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 5,680.00 168,900,480.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 42,900.00 303,131,400.00
HANON SYSTEMS 19,000 14,400.00 273,600,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 248,500.00 1,768,326,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 213,000.00 3,173,061,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 100,500.00 306,625,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 99,100.00 341,795,900.00
KIA CORP 29,259 87,000.00 2,545,533,000.00
COWAY CO LTD 5,058 80,900.00 409,192,200.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 38,450.00 156,876,000.00
HLB INC 10,012 40,350.00 403,984,200.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 123,000.00 1,355,337,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 26,950.00 207,595,850.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 23,150.00 117,370,500.00
HYBE CO LTD 1,547 389,000.00 601,783,000.00
KAKAO CORP 34,497 125,500.00 4,329,373,500.00
NAVER CORP 13,595 417,500.00 5,675,912,500.00
NCSOFT CORPORATION 1,643 627,000.00 1,030,161,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 131,500.00 324,147,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 114,300.00 526,351,500.00
CJ ENM CO LTD 830 171,900.00 142,677,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 82,700.00 252,317,700.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 104,000.00 107,536,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 240,000.00 211,440,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 167,000.00 91,683,000.00
EMART 1,864 164,500.00 306,628,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 374,500.00 290,237,500.00
KT&G CORP 13,223 86,200.00 1,139,822,600.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 114,500.00 359,759,000.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 186,500.00 701,613,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,219,000.00 1,165,364,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 630,000.00 245,070,000.00
PACIFIC CORP 3,393 49,750.00 168,801,750.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,678 83,000.00 720,274,000.00
ALTEOGEN INC 2,841 78,100.00 221,882,100.00
CELLTRION INC 10,677 205,500.00 2,194,123,500.00
CELLTRION PHARM INC 1,911 115,600.00 220,911,600.00
GREEN CROSS CORP 564 243,500.00 137,334,000.00
HANMI PHARM CO LTD 499 278,000.00 138,722,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,870 826,000.00 1,544,620,000.00
SEEGENE INC 3,838 50,400.00 193,435,200.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 46,100.00 140,558,900.00
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SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 96,400.00 308,190,800.00
SK BIOSCIENCE CO LTD 2,100 222,000.00 466,200,000.00
YUHAN CORPORATION 5,817 60,300.00 350,765,100.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 44,200.00 1,501,120,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 11,150.00 315,879,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC 42,887 55,800.00 2,393,094,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 50,883 37,450.00 1,905,568,350.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 13,250.00 787,129,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 87,400.00 402,214,800.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,720.00 226,106,880.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 8,970.00 278,204,550.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 12,950.00 156,785,650.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 48,100.00 277,825,600.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 58,400.00 245,805,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 223,000.00 693,084,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 67,700.00 502,130,900.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 78,800.00 114,338,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 157,000.00 584,825,000.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 20,500.00 493,455,500.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 213,500.00 302,102,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 6,845 161,000.00 1,102,045,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 517,151 70,500.00 36,459,145,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 88,687 66,000.00 5,853,342,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,892 748,000.00 4,407,216,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 14,350.00 317,493,750.00
SK TELECOM 3,161 309,500.00 978,329,500.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 23,400.00 619,140,600.00
SK HYNIX INC 60,303 109,000.00 6,573,027,000.00
1,673,228 123,813,019,810.00
韓国ウォン 小計
(11,861,287,297)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 101.50 11,392,360.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 44.80 10,491,084.80
CHINA STEEL 1,266,261 34.50 43,686,004.50
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 80.60 33,856,916.60
FORMOSA PLASTICS CORP 441,824 107.50 47,496,080.00
NAN YA PLASTICS CORP 561,752 85.80 48,198,321.60
TAIWAN CEMENT 486,511 48.80 23,741,736.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,557 767.00 9,631,219.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 29.90 10,406,037.20
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 23,207 290.00 6,730,030.00
EVERGREEN MARINE 266,039 122.00 32,456,758.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 29.35 4,402,500.00
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WAN HAI LINES LIMITED 64,900 183.50 11,909,150.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 180,000 116.00 20,880,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 35.20 6,232,547.20
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 635.00 12,659,995.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 228.00 9,906,144.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 302.00 10,408,128.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 384.00 6,144,000.00
POU CHEN 273,780 34.90 9,554,922.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 628.00 18,840,000.00
MOMO.COM INC 5,000 1,735.00 8,675,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 290.50 17,297,532.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 67.30 33,272,783.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 254.00 5,080,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 587,664 16.70 9,813,988.80
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 23.55 47,364,631.35
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,397,452 27.00 37,731,204.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,248,238 23.05 28,771,885.90
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 1,059,344 20.45 21,663,584.80
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,211,339 33.70 40,822,124.30
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 14.15 16,369,979.35
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 1,009,432 18.30 18,472,605.60
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,078,434 23.00 24,803,982.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 451,861 44.95 20,311,151.95
CHAILEASE HOLDING CO LTD 144,167 260.50 37,555,503.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 24.20 25,559,047.80
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 58.50 51,955,195.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,624,780 14.30 23,234,354.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 339,308 29.00 9,839,932.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 810,435 73.10 59,242,798.50
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 9.88 12,477,116.08
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 206,724 67.50 13,953,870.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 290.00 13,920,000.00
ACER INC 255,803 26.80 6,855,520.40
ADVANTECH CO LTD 43,336 389.00 16,857,704.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 375.50 27,070,546.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 20.55 19,421,599.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 165.00 11,500,500.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 18.00 18,882,000.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 24.35 10,513,356.00
DELTA ELECTRONICS INC 217,903 266.00 57,962,198.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 69.60 6,462,360.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,368,248 108.00 147,770,784.00
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INVENTEC CO LTD 280,511 26.30 7,377,439.30
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 2,060.00 22,742,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 61.60 13,887,843.20
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 159.50 9,570,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 542.00 11,382,000.00
PEGATRON CORP 200,474 69.00 13,832,706.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 81.10 23,216,497.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 57.80 7,404,180.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 118,000 192.50 22,715,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 159.00 4,293,000.00
WISTRON CORP 242,695 28.85 7,001,750.75
WIWYNN CORP 8,000 941.00 7,528,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 52.30 7,515,091.60
YAGEO CORPORATION 38,764 429.00 16,629,756.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 103.00 6,171,966.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 410,315 111.50 45,750,122.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 63.00 9,891,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 98.80 18,989,360.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 105.00 37,728,075.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,705.00 5,115,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 779.00 18,696,000.00
MEDIATEK INC 165,804 978.00 162,156,312.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 68.70 7,900,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 461.00 26,758,745.00
PHISON ELECTRONICS CORP 22,599 386.00 8,723,214.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 69,770 97.90 6,830,483.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 511.00 26,032,384.00
SILERGY CORP 8,000 4,820.00 38,560,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,661,389 611.00 1,626,108,679.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,316,000 63.10 83,039,600.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 155.50 13,839,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 349.00 11,168,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 28.15 9,824,350.00
35,813,720 3,628,887,727.88
新台湾ドル 小計
(14,755,420,390)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 430.50 41,423,140.50
COAL INDIA LTD 180,326 170.50 30,745,583.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 344.55 20,474,883.75
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 139.70 27,068,970.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 156.65 39,586,864.85
PETRONET LNG LTD 83,779 235.60 19,738,332.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 309,735 2,521.70 781,058,749.50
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ACC LTD 5,315 2,538.30 13,491,064.50
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 431.25 31,711,106.25
ASIAN PAINTS LTD 42,204 3,145.15 132,737,910.60
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 774.95 22,821,502.55
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,863.85 58,765,326.65
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 464.60 83,860,764.60
JSW STEEL LTD 80,284 676.65 54,324,168.60
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,785.95 22,697,134.65
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,392.10 43,533,827.90
SHREE CEMENT LTD 901 29,229.65 26,335,914.65
TATA STEEL LTD 77,326 1,335.95 103,303,669.70
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 8,166.00 94,366,296.00
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 746.35 40,455,155.40
VEDANTA LTD 147,245 318.60 46,912,257.00
ADANI ENTERPRISES LTD 26,979 1,635.45 44,122,805.55
BHARAT ELECTRONICS LTD 116,287 220.80 25,676,169.60
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,326.90 31,150,304.40
LARSEN & TOUBRO LTD 71,836 1,943.60 139,620,449.60
SIEMENS INDIA LTD 5,926 2,408.50 14,272,771.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 64,743 737.35 47,738,251.05
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 701.45 18,556,859.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 2,155.20 18,017,472.00
BAJAJ AUTO LTD 5,820 3,794.45 22,083,699.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,496.95 22,050,565.45
BHARAT FORGE LTD 30,322 834.05 25,290,064.10
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,724.25 40,005,611.25
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,714.35 33,218,215.30
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 101,669 892.15 90,703,998.35
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,994 7,577.55 106,040,234.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 238.65 29,694,264.90
MRF LTD 133 78,508.70 10,441,657.10
TATA MOTORS LTD 190,082 509.65 96,875,291.30
PAGE INDUSTRIES LTD 601 39,769.35 23,901,379.35
TITAN INDUSTRIES LTD 40,781 2,512.10 102,445,950.10
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 3,904.10 34,301,422.60
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 6,219.15 48,851,423.25
TRENT LTD 19,255 1,127.40 21,708,087.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 4,757.15 83,364,296.60
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,621.60 41,554,238.40
ITC LTD 289,062 228.75 66,122,932.50
NESTLE INDIA LIMITED 3,906 18,940.75 73,982,569.50
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 835.65 50,985,513.45
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UNITED SPIRITS LTD 32,483 1,004.50 32,629,173.50
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,539.25 14,724,465.50
DABUR INDIA LTD 58,111 603.20 35,052,555.20
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 960.30 36,936,979.20
HINDUSTAN UNILEVER LTD 89,298 2,431.15 217,096,832.70
MARICO LTD 42,465 564.25 23,960,876.25
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 4,532.90 45,845,750.60
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 677.00 23,975,955.00
BIOCON LTD 58,256 347.00 20,214,832.00
CIPLA LTD 49,816 914.15 45,539,296.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,951.30 73,190,116.60
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,792.35 60,594,473.40
IPCA LABORATORIES LTD 9,167 2,182.25 20,004,685.75
LUPIN LTD 26,552 937.35 24,888,517.20
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 97,015 801.35 77,742,970.25
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,847.35 17,397,308.50
AXIS BANK LTD 247,821 745.05 184,639,036.05
BANDHAN BANK LTD 74,811 306.90 22,959,495.90
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 187,327 2,941.60 551,041,103.20
ICICI BANK LTD 563,039 786.55 442,858,325.45
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,150 2,097.20 117,757,780.00
STATE BANK OF INDIA 187,504 529.15 99,217,741.60
YES BANK LTD 1,020,164 13.10 13,364,148.40
BAJAJ FINANCE LTD 30,037 7,577.50 227,605,367.50
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 18,172.50 70,654,680.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 640.00 24,667,520.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,672.90 10,945,525.50
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,629.05 20,237,688.15
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 2,772.80 32,502,761.60
REC LTD 142,172 152.75 21,716,773.00
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 1,083.05 33,588,629.65
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,616.05 34,286,116.80
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 94,500 706.45 66,759,525.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,508.90 35,519,506.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 651.30 20,667,051.60
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,207.25 64,913,832.50
DLF LTD 56,420 437.40 24,678,108.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 1,172.80 144,443,220.80
INFOSYS LTD 370,852 1,742.50 646,209,610.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 6,839.65 39,369,025.40
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 98,522 3,505.70 345,388,575.40
TECH MAHINDRA LTD 72,109 1,559.20 112,432,352.80
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WIPRO LTD 144,908 658.45 95,414,672.60
BHARTI AIRTEL LTD 266,977 713.20 190,407,996.40
INDUS TOWERS LTD 90,578 290.75 26,335,553.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 1,230.80 52,407,464.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,949 1,575.10 42,447,369.90
ADANI TRANSMISSION LTD 27,228 1,859.80 50,638,634.40
GAIL INDIA LTD 174,768 150.65 26,328,799.20
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 494.00 13,201,656.00
NTPC LTD 513,123 138.50 71,067,535.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 186.55 61,064,717.35
9,036,589 7,905,721,807.90
インドルピー 小計
(12,095,754,366)
パキスタンル LUCKY CEMENT 31,357 768.17 24,087,506.69
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 125.32 8,333,780.00
MCB BANK LTD 53,300 156.82 8,358,506.00
151,157 40,779,792.69
パキスタンルピー 小計
(26,914,663)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 60,443 18.69 1,129,679.67
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.29 976,396.33
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 2.36 1,047,663.00
INDUSTRIES QATAR 196,788 15.76 3,101,378.88
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 6.50 1,325,935.00
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.95 2,015,218.78
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 9.73 959,668.98
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 18.27 2,086,982.10
QATAR NATIONAL BANK 484,445 21.00 10,173,345.00
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.24 672,267.60
OOREDOO QSC 72,800 7.00 509,600.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 17.00 1,061,157.00
2,648,408 25,059,292.34
カタールリアル 小計
(774,833,319)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 160.28 3,609,505.60
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 199.00 2,919,330.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,532.00 9,374,308.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 285.66 11,261,859.84
GOLD FIELDS LTD 97,102 142.91 13,876,846.82
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 54.40 3,062,774.40
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 91,758 189.99 17,433,102.42
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 411.33 2,209,664.76
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT 33,950 205.73 6,984,533.50
SASOL LTD 57,207 270.41 15,469,344.87
SIBANYE STILLWATER LTD 313,727 51.75 16,235,372.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BIDVEST GROUP LTD 27,702 189.76 5,256,731.52
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 118.98 4,822,140.42
MR PRICE GROUP LTD 28,510 202.80 5,781,828.00
NASPERS LTD-N SHS 23,206 2,551.38 59,207,324.28
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 56.86 6,282,745.70
BID CORP LTD 35,017 324.10 11,349,009.70
CLICKS GROUP LTD 26,921 280.00 7,537,880.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 60,003 188.26 11,296,164.78
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 196.19 4,566,126.06
TIGER BRANDS LTD 13,023 192.00 2,500,416.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 223.38 8,319,564.72
ABSA GROUP LTD 73,296 140.53 10,300,286.88
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,544 1,838.99 15,712,330.56
NEDBANK GROUP LTD 44,497 167.92 7,471,936.24
STANDARD BANK GROUP LTD 150,257 134.75 20,247,130.75
FIRSTRAND LTD 560,323 58.87 32,986,215.01
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 271.85 4,672,285.95
REMGRO LTD 55,441 134.76 7,471,229.16
DISCOVERY LIMITED 48,488 141.64 6,867,840.32
OLD MUTUAL LTD 489,612 14.24 6,972,074.88
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 42.83 4,337,308.44
SANLAM LTD 214,053 61.59 13,183,524.27
NEPI ROCKCASTLE PLC 60,556 102.90 6,231,212.40
MTN GROUP LTD 194,516 169.06 32,884,874.96
VODACOM GROUP 62,331 136.93 8,534,983.83
3,244,443 407,229,807.29
南アフリカランド 小計
(3,050,151,256)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 271,405 4.30 1,167,041.50
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 8.21 2,684,981.98
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 5.90 1,096,107.90
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 5.36 1,157,465.20
EMIRATES NBD PJSC 265,296 14.15 3,753,938.40
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 486,542 19.00 9,244,298.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 4.19 1,539,988.41
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.89 1,882,845.60
EMIRATES TELECOM GROUP CO 174,383 27.00 4,708,341.00
2,678,969 27,235,007.99
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(838,293,545)
クウェートディ AGILITY 142,931 1.01 144,360.31
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 130,019 0.80 104,925.33
KUWAIT FINANCE HOUSE 514,294 0.84 433,549.84
NATIONAL BANK OF KUWAIT 722,881 1.02 737,338.62
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MABANEE CO KPSC 67,003 0.83 56,014.50
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.59 128,355.00
1,792,128 1,604,543.60
クウェートディナール 小計
(601,431,077)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 109,080 4.12 449,409.60
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 19.45 389,000.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.85 485,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 11.78 451,174.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 11.45 1,005,310.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 22.91 1,402,092.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.47 898,721.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 37.89 1,115,481.60
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 6.31 244,197.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 17.02 1,341,975.94
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 20,800 50.24 1,044,992.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 173.50 1,388,000.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 29.88 149,400.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 12,413 153.21 1,901,795.73
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 21.13 783,923.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 16.34 163,400.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.60 1,198,600.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 4.90 294,000.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 22,300 21.95 489,485.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 5.48 211,363.60
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 12.65 384,560.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 27.04 413,712.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 14.39 1,139,688.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 3.72 818,772.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 15.81 765,994.50
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 20.07 145,547.64
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 27.80 498,732.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 4.16 1,192,256.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 194.00 1,086,400.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 137,400 7.16 983,784.00
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A 49,300 20.67 1,019,031.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 132.00 792,000.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 11.46 46,986.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 19.77 193,746.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 8.07 744,054.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 96.66 1,691,550.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 76.73 707,450.60
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 9.39 1,045,107.00
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YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 270.31 2,811,224.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 124.11 707,427.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 12.88 303,968.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.55 290,700.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 62.30 710,220.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 26.76 224,784.00
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A 55,215 21.12 1,166,140.80
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 4.57 963,813.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 663.28 8,887,952.00
CRRC CORP LTD-A 185,800 5.99 1,112,942.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 134.62 1,019,477.26
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 22,800 10.42 237,576.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 59.85 347,130.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 144.43 909,909.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 40.74 554,064.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 18,800 76.50 1,438,200.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 83.03 951,191.68
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.78 1,250,802.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 58,320 38.15 2,224,908.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 7.08 1,155,456.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 22.19 929,761.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 10,650 71.14 757,641.00
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 154,700 11.39 1,762,033.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 160.21 1,602,100.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 5.65 127,690.00
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A 1,600 706.10 1,129,760.00
TBEA CO LTD-A 22,519 24.84 559,371.96
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 15.68 677,376.00
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A 3,800 243.66 925,908.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 6.14 1,224,316.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 19.59 393,974.49
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 28,280 34.45 974,246.00
YUTONG BUS CO LTD-A 44,300 11.56 512,108.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 56.62 1,789,192.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 71.01 586,542.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 24.53 1,157,570.70
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 7.03 563,103.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.10 572,260.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 62.93 692,230.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.97 232,323.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 4.52 482,284.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.86 194,400.00
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S F HOLDING CO LTD-A 20,300 60.28 1,223,684.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 49.93 265,577.67
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.63 205,572.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 58.48 485,384.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 17.05 372,372.00
BYD CO LTD -A 9,700 320.69 3,110,693.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 33,348 20.85 695,305.80
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 47.17 872,645.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 26.74 917,182.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 19.64 575,452.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 22.16 944,016.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 39,254 41.70 1,636,891.80
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A 1,031 909.80 938,003.80
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 183.84 514,752.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 29.47 818,087.20
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 65.08 397,118.16
NAVINFO CO LTD-A 33,200 12.87 427,284.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 121.30 934,010.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 25.61 665,860.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 3,000 17.31 51,930.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 6.23 635,460.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 55.46 443,680.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 97,400 9.29 904,846.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 55.90 1,464,580.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 6.00 475,800.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 14.49 485,125.20
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 9.95 533,320.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 7.49 1,044,106.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 43.96 716,548.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 7.25 119,625.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 18.36 418,608.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 24.96 611,520.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 7.23 444,645.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 227.62 2,776,964.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 19.14 325,380.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 4.42 202,436.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 15,480 38.93 602,636.40
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 45.73 393,278.00
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A 60,340 14.34 865,275.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 49.00 496,860.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 4.05 164,025.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 55.88 597,916.00
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ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 240.26 384,416.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 63.30 139,260.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 10.46 622,370.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 34.31 353,393.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 56.00 560,000.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 154.19 1,218,101.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 33.96 156,216.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 18,408 119.90 2,207,119.20
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 189.61 568,830.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 23.53 644,722.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 65.62 1,115,540.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 30.78 36,936.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 42.23 1,448,573.46
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 54.34 940,082.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 179.20 1,630,720.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 10.68 295,836.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 210.40 1,178,240.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 37.19 427,685.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 69.18 484,260.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,790.01 13,604,076.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 226.97 2,224,306.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 56.97 1,911,799.26
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 15.57 417,276.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 16,800 25.83 433,944.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 302.01 2,832,853.80
TONGWEI CO LTD-A 31,600 50.48 1,595,168.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 16.77 639,943.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 208.77 4,425,924.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 65.62 662,762.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 25.27 133,931.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 23.70 703,890.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 23,226 48.23 1,120,189.98
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 55.38 359,970.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 30.34 1,022,458.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 109.88 311,839.44
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 35.18 341,949.60
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,875 53.43 420,761.25
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 48.99 605,026.50
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 35.15 632,700.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 13.47 140,088.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 21.47 317,756.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 7.73 192,013.20
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OVCTEK CHINA INC-A 7,209 63.01 454,239.09
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 370.30 3,110,520.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 220.65 441,300.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 13.94 527,350.20
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 381.21 76,242.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 29.01 678,834.00
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A 5,167 210.93 1,089,875.31
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 16,100 80.13 1,290,093.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 88.70 487,850.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 273.07 600,754.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 24.00 244,800.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 128.56 1,272,744.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 40.46 897,928.78
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 29.12 465,920.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 141.37 1,130,960.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 29.62 558,337.00
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A 2,080 569.10 1,183,728.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 49.81 1,897,860.62
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21,294 39.64 844,094.16
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 6.52 417,932.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 107.49 730,932.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 29.77 208,390.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 59,640 15.96 951,854.40
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 18.24 204,871.68
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 11.78 229,710.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 48.56 825,520.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 126.98 2,090,598.72
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 17.05 445,005.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 88.27 626,717.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 423.00 1,649,700.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 21.24 191,584.80
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 29,040 28.98 841,579.20
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 54.95 533,015.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 2.92 1,032,512.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.40 255,200.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.63 457,907.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 6.18 464,365.20
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 9.41 475,205.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 36.81 883,440.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 7.24 329,420.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 5.84 729,416.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.32 427,948.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 51.06 5,356,194.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 3.87 1,058,832.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.41 1,052,326.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.52 659,088.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.64 1,211,968.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 18.31 1,743,112.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 17.53 2,093,082.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.34 755,610.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 8.54 1,181,082.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.89 476,525.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 13.11 1,040,934.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 10.18 448,938.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 7.21 143,479.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 10.61 495,487.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 17.05 488,653.00
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 25.58 1,105,056.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 28.60 689,260.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 41,880 33.49 1,402,561.20
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 14.83 53,388.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 7.14 429,828.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 7.82 647,496.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 19.98 1,210,788.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 127,170 8.02 1,019,903.40
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 17.10 1,236,330.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.43 1,129,731.50
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 114.40 617,760.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 56,420 5.07 286,049.40
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 15.57 490,455.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 8.56 752,424.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 9.66 412,482.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 13.34 422,878.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 69,616 8.29 577,116.64
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 5.62 1,164,464.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 4.77 543,780.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 3.97 375,562.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 12.66 553,242.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 27.74 504,868.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 49.69 3,319,292.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 3.42 62,244.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 9.42 515,274.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 18.22 978,414.00
GEMDALE CORP-A 45,500 9.77 444,535.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 123,480 4.01 495,154.80
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 3.69 259,628.40
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 12.55 1,026,590.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 30.77 393,856.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 14.89 126,565.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 12.40 333,560.00
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A 4,823 289.49 1,396,210.27
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 18,900 25.11 474,579.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 14.19 408,672.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 55.52 371,984.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 78,400 13.60 1,066,240.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 7.14 397,698.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 12,740 61.08 778,159.20
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 58.85 635,580.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 220.23 660,690.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 73.99 452,078.90
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 139.76 768,680.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 32.60 429,342.00
ADDSINO CO LTD -A 5,800 16.48 95,584.00
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A 37,900 40.50 1,534,950.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 5.01 574,146.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 41.64 1,165,920.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 13.81 480,588.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 17.62 366,496.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 11.59 522,709.00
GOERTEK INC -A 26,900 47.69 1,282,861.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 6.56 328,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 77.61 543,270.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 31.63 623,490.56
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 21.59 362,712.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 39.90 1,853,355.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 308.50 333,180.00
NINESTAR CORP-A 18,543 38.37 711,494.91
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 8.19 256,347.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 23.42 569,106.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 109.81 522,695.60
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 16.08 377,880.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 24.86 333,124.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 25.85 736,725.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 12.32 579,040.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 27.37 501,965.80
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 14.68 41,104.00
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WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 116.87 490,854.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 29,512 23.33 688,514.96
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 23,360 87.05 2,033,488.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 75.20 846,000.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 24.54 743,562.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 34.89 303,543.00
ZTE CORP-A 12,600 31.49 396,774.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 6.63 1,152,294.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 20.34 2,725,560.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 10.05 679,380.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 6.15 922,500.00
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A 7,097 158.20 1,122,745.40
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 4.09 337,425.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 164.30 1,030,489.60
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 10,800 130.80 1,412,640.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 64.97 487,275.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 17,450 91.14 1,590,393.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 32.08 955,984.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 33,600 93.13 3,129,168.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 404.20 1,253,020.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 35.90 1,457,540.00
SG MICRO CORP-A 2,100 347.95 730,695.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 109.51 284,726.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 48.43 1,428,685.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 13.98 457,845.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 20.87 468,865.42
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 224.42 1,099,658.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 280.00 1,512,000.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 17,022 77.63 1,321,417.86
14,129,241 282,069,945.20
香港・オフショア人民元 小計
(4,982,624,546)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 27.20 640,804.80
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 238,091 37.30 8,880,794.30
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 72.00 705,888.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 24.30 775,850.40
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 13,666 43.10 589,004.60
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,254 174.20 4,225,046.80
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 43.85 1,415,609.55
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 79.00 3,553,736.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 97,353 127.60 12,422,242.80
SAUDI CEMENT 7,489 59.60 446,344.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 34.50 726,535.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 19.18 1,268,066.52
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 72.60 1,927,965.60
JARIR MARKETING CO 7,199 203.00 1,461,397.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 116.40 433,590.00
ALMARAI CO 30,130 52.20 1,572,786.00
SAVOLA 25,336 35.70 904,495.20
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6,923 170.00 1,176,910.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 4,029 166.20 669,619.80
AL RAJHI BANK 130,773 147.00 19,223,631.00
ALINMA BANK 109,956 24.96 2,744,501.76
ARAB NATIONAL BANK 57,638 23.10 1,331,437.80
BANK AL-JAZIRA 35,813 18.98 679,730.74
BANK ALBILAD 45,859 46.00 2,109,514.00
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 47.75 3,224,844.00
RIYAD BANK 138,943 29.25 4,064,082.75
SAUDI BRITISH BANK 94,400 33.05 3,119,920.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 236,442 67.00 15,841,614.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 139.80 847,607.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 83.40 551,524.20
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 9.25 435,601.00
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 11.88 548,701.56
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 29.85 1,027,257.90
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 13.32 358,188.12
SAUDI TELECOM CO 66,310 115.00 7,625,650.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 26.15 2,411,579.15
1,957,633 109,942,072.65
サウジアラビアリアル 小計
(3,313,654,069)
277,372,885 97,437,385,523
合 計
(97,437,385,523)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権 タイバーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22 40,475.00 57,474.50
証券
40,475.00 57,474.50
タイバーツ 小計
(197,712)
197,712
新株予約権証券合計
(197,712)
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,450,280.00
益証券 ソ
58,400 6,450,280.00
メキシコペソ 小計
(35,817,759)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 3,016,610.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 1,349,145.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,549,125.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 673,365.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,441,226.00
290,000 8,029,471.00
ブラジルレアル 小計
(165,173,444)
348,400 200,991,203
投資信託受益証券合計
(200,991,203)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 6,451,728.00
ソ
308,400 6,451,728.00
メキシコペソ 小計
(35,825,800)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 6,391,085.55
ランド
478,733 6,391,085.55
南アフリカランド 小計
(47,869,230)
787,133 83,695,030
投資証券合計
(83,695,030)
284,883,945
合計
(284,883,945)
有価証券明細表注記
1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。
2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
5.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入新株予約権 組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 証券 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
アメリカド 株式 72銘柄 100.0 % ― ― ― 9.9 %
ル
メキシコペ 株式 21銘柄 96.2 % ― ― ― 1.9 %
ソ
投資信託受 1銘柄 ― ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― ― 1.9 % 0.0 %
ブラジルレ 株式 48銘柄 95.8 % ― ― ― 3.9 %
アル
投資信託受 5銘柄 ― ― 4.2 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 13銘柄 100.0 % ― ― ― 0.4 %
コロンビア 株式 5銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
ペソ
ユーロ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― ― 0.2 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポ 株式 1銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ンド
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― ― 0.3 %
チェココル 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.1 %
ナ
ハンガリー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.3 %
フォリント
ポーランド 株式 14銘柄 100.0 % ― ― ― 0.8 %
ズロチ
香港ドル 株式 213銘柄 100.0 % ― ― ― 23.1 %
マレーシア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― ― 1.3 %
リンギット
タイバーツ 株式 42銘柄 100.0 % ― ― ― 1.7 %
新株予約権 1銘柄 ― 0.0 % ― ― 0.0 %
証券
フィリピン 株式 17銘柄 100.0 % ― ― ― 0.7 %
ペソ
インドネシ 株式 22銘柄 100.0 % ― ― ― 1.5 %
アルピア
韓国ウォン 株式 104銘柄 100.0 % ― ― ― 12.1 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― ― 15.1 %
インドル 株式 101銘柄 100.0 % ― ― ― 12.4 %
ピー
パキスタン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― ― 0.0 %
ルピー
カタールリ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― ― 0.8 %
アル
南アフリカ 株式 36銘柄 98.5 % ― ― ― 3.1 %
ランド
投資証券 1銘柄 ― ― ― 1.5 % 0.0 %
アラブ首長 株式 9銘柄 100.0 % ― ― ― 0.9 %
国連邦ディ
ルハム
クウェート 株式 6銘柄 100.0 % ― ― ― 0.6 %
ディナール
香港・オフ 株式 319銘柄 100.0 % ― ― ― 5.1 %
ショア人民
元
サウジアラ 株式 36銘柄 100.0 % ― ― ― 3.4 %
ビアリアル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 335,805,389
国債証券 541,644,438,250
地方債証券 35,257,830,442
特殊債券 40,727,666,151
社債券 29,302,542,560
未収入金 451,491,300
未収利息 1,077,134,618
前払費用 30,520,583
流動資産合計 648,827,429,293
資産合計 648,827,429,293
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000
未払解約金 229,448,943
未払利息 746
流動負債合計 429,449,689
負債合計 429,449,689
純資産の部
元本等
元本 459,359,027,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 189,038,951,689
元本等合計 648,397,979,604
純資産合計 648,397,979,604
負債純資産合計 648,827,429,293
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年11月10日現在
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 459,359,027,915口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,246,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4115円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,115円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 443,635,763,178円
期中追加設定元本額 41,037,418,722円
期中一部解約元本額 25,314,153,985円
期末元本額 459,359,027,915円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2021年11月10日現在
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,845,211,962円
SBI資産設計オープン(分配型) 17,032,122円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,892,679,816円
世界経済インデックスファンド 3,059,512,291円
DCマイセレクション25 24,926,805,607円
DCマイセレクション50 28,306,848,761円
DCマイセレクション75 8,230,136,134円
DC日本債券インデックス・オープン 443,638,092円
DC日本債券インデックス・オープンS 93,182,370,103円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,740,136,194円
DCマイセレクションS25 11,972,934,092円
DCマイセレクションS50 13,398,274,946円
DCマイセレクションS75 2,821,411,138円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 883,217,507円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 2,059,146,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 749,168,846円
DC世界経済インデックスファンド 3,113,620,735円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 8,515,469円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 3,229,247円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 36,130,719円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,005,829円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,065,314円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 102,687,358円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 167,870,693円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 34,930,870円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 33,874,240円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,242,737,533円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 787,140,774円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,339,016,534円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 167,336,042円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 82,459,266円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,080,289,727円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,201,928,427円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,513,641,833円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 146,170,033円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,819,118,506円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,801,412,240円
分散投資コア戦略ファンドA 25,782,175,370円
分散投資コア戦略ファンドS 32,758,547,405円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 141,331,727円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,283,192,625円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 61,302,700円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 34,957,308円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2021年11月10日現在
SMT インデックスバランス・オープン 57,950,323円
SMT 世界経済インデックス・オープン 29,947,689円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 55,964,619円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 91,267,563円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,539,525円
グローバル経済コア 229,462,339円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 25,256,878円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 14,337,053円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 8,263,967円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,708,382円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,185,839円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 875,887円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 79,394,668,196円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 60,527,480円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,383,436円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 89,248,963円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △581,291,950
地方債証券 △14,335,836
特殊債券 △29,613,545
社債券 34,324,400
合計 △590,916,931
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第419回利付国債(2年) 570,000,000 571,293,900
第420回利付国債(2年) 500,000,000 501,255,000
第421回利付国債(2年) 590,000,000 591,587,100
第422回利付国債(2年) 80,000,000 80,228,800
第423回利付国債(2年) 1,310,000,000 1,312,266,300
第424回利付国債(2年) 570,000,000 571,043,100
第425回利付国債(2年) 2,870,000,000 2,875,567,800
第426回利付国債(2年) 620,000,000 621,264,800
第427回利付国債(2年) 3,870,000,000 3,878,320,500
第428回利付国債(2年) 230,000,000 230,519,800
第429回利付国債(2年) 950,000,000 952,242,000
第430回利付国債(2年) 100,000,000 100,247,000
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,713,224,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,091,872,800
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,415,180,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,787,648,400
第138回利付国債(5年) 6,800,000,000 6,831,552,000
第139回利付国債(5年) 5,690,000,000 5,719,531,100
第140回利付国債(5年) 6,300,000,000 6,335,343,000
第141回利付国債(5年) 7,250,000,000 7,295,675,000
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,416,906,800
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,835,520,000
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,359,091,800
第145回利付国債(5年) 7,410,000,000 7,471,725,300
第146回利付国債(5年) 3,150,000,000 3,177,279,000
第147回利付国債(5年) 4,420,000,000 4,441,260,200
第148回利付国債(5年) 7,020,000,000 7,054,047,000
第149回利付国債(5年) 670,000,000 673,269,600
第1回利付国債(40年) 400,000,000 574,292,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,571,434,500
第3回利付国債(40年) 550,000,000 768,823,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,691,856,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,460,261,100
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,696,728,600
第7回利付国債(40年) 1,440,000,000 1,866,628,800
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,493,084,700
第9回利付国債(40年) 1,950,000,000 1,780,584,000
第10回利付国債(40年) 2,100,000,000 2,241,246,000
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第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,852,596,300
第12回利付国債(40年) 1,450,000,000 1,358,084,500
第13回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,905,115,200
第14回利付国債(40年) 1,060,000,000 1,058,357,000
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,147,986,400
第327回利付国債(10年) 5,190,000,000 5,242,315,200
第328回利付国債(10年) 5,940,000,000 5,997,142,800
第329回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,322,323,800
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,932,357,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 911,970,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,872,960,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,081,116,100
第334回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,950,784,800
第335回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,198,383,200
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,070,128,500
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,836,652,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,639,024,800
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,838,540,000
第340回利付国債(10年) 5,230,000,000 5,335,384,500
第341回利付国債(10年) 5,340,000,000 5,431,420,800
第342回利付国債(10年) 5,130,000,000 5,175,964,800
第343回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,695,311,600
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,706,400,000
第345回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,778,372,400
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,418,326,000
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,923,727,600
第348回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,149,960,200
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,180,716,400
第350回利付国債(10年) 7,830,000,000 7,927,561,800 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,668,178,200
第352回利付国債(10年) 4,510,000,000 4,567,547,600
第353回利付国債(10年) 3,450,000,000 3,495,609,000
第354回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,155,813,700
第355回利付国債(10年) 5,150,000,000 5,214,941,500
第356回利付国債(10年) 5,040,000,000 5,101,639,200
第357回利付国債(10年) 2,500,000,000 2,529,475,000
第358回利付国債(10年) 3,290,000,000 3,327,209,900
第359回利付国債(10年) 3,230,000,000 3,263,398,200
第360回利付国債(10年) 5,260,000,000 5,308,918,000
第361回利付国債(10年) 4,920,000,000 4,960,245,600
第362回利付国債(10年) 3,950,000,000 3,977,610,500
第363回利付国債(10年) 5,990,000,000 6,024,382,600
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第364回利付国債(10年) 1,810,000,000 1,817,982,100
第1回利付国債(30年) 110,000,000 134,677,400
第2回利付国債(30年) 160,000,000 192,419,200
第3回利付国債(30年) 120,000,000 143,822,400
第4回利付国債(30年) 110,000,000 138,788,100
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,300,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 431,609,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 221,688,000
第8回利付国債(30年) 350,000,000 414,911,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,120,800
第10回利付国債(30年) 160,000,000 177,561,600
第11回利付国債(30年) 260,000,000 306,844,200
第12回利付国債(30年) 190,000,000 233,707,600
第13回利付国債(30年) 400,000,000 488,572,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,018,312,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 438,304,200
第16回利付国債(30年) 200,000,000 258,796,000
第17回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,478,796,500
第18回利付国債(30年) 345,000,000 440,371,800
第19回利付国債(30年) 530,000,000 678,315,200
第20回利付国債(30年) 480,000,000 629,284,800
第21回利付国債(30年) 500,000,000 643,615,000
第22回利付国債(30年) 420,000,000 553,623,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 568,331,000
第24回利付国債(30年) 380,000,000 503,560,800
第25回利付国債(30年) 350,000,000 454,776,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,502,394,600
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,573,030,400
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,880,632,600
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,230,936,300
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,346,170,400
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,444,443,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,082,802,800
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,338,809,200
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,379,649,450
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 2,974,245,000
第36回利付国債(30年) 2,210,000,000 2,867,408,700
第37回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,873,001,600
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,900,050,000
第39回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,444,038,400
第40回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,828,670,400
第41回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,301,383,200
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第42回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,753,640,000
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,742,921,000
第44回利付国債(30年) 1,300,000,000 1,631,708,000
第45回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,747,324,800
第46回利付国債(30年) 1,850,000,000 2,246,251,500
第47回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,831,455,600
第48回利付国債(30年) 1,780,000,000 2,123,718,000
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,718,812,800
第50回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,892,191,100
第51回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,561,595,200
第52回利付国債(30年) 1,740,000,000 1,713,465,000
第53回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,268,290,800
第54回利付国債(30年) 1,910,000,000 2,009,530,100
第55回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,514,001,600
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,763,092,800
第57回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,688,390,900
第58回利付国債(30年) 2,600,000,000 2,721,420,000
第59回利付国債(30年) 1,000,000,000 1,020,600,000
第60回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,634,269,500
第61回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,576,939,000
第62回利付国債(30年) 120,000,000 115,819,200
第63回利付国債(30年) 1,260,000,000 1,180,733,400
第64回利付国債(30年) 2,510,000,000 2,348,130,100
第65回利付国債(30年) 1,590,000,000 1,484,932,800
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 961,443,200
第67回利付国債(30年) 1,530,000,000 1,504,280,700
第68回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,614,186,400
第69回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,061,550,000
第70回利付国債(30年) 1,920,000,000 1,938,873,600
第71回利付国債(30年) 1,430,000,000 1,444,157,000
第72回利付国債(30年) 380,000,000 383,309,800
第59回利付国債(20年) 200,000,000 204,010,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 355,855,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 243,609,600
第62回利付国債(20年) 320,000,000 324,681,600
第63回利付国債(20年) 200,000,000 206,142,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 332,000,000
第65回利付国債(20年) 220,000,000 229,361,000
第66回利付国債(20年) 330,000,000 343,345,200
第67回利付国債(20年) 130,000,000 136,164,600
第68回利付国債(20年) 190,000,000 200,355,000
第69回利付国債(20年) 390,000,000 410,334,600
第70回利付国債(20年) 400,000,000 426,288,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第71回利付国債(20年) 200,000,000 212,098,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 670,005,000
第73回利付国債(20年) 360,000,000 383,738,400
第74回利付国債(20年) 200,000,000 213,812,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 139,692,800
第76回利付国債(20年) 270,000,000 288,314,100
第77回利付国債(20年) 290,000,000 310,645,100
第78回利付国債(20年) 170,000,000 182,367,500
第79回利付国債(20年) 270,000,000 290,619,900
第80回利付国債(20年) 220,000,000 237,597,800
第81回利付国債(20年) 390,000,000 421,878,600
第82回利付国債(20年) 600,000,000 651,366,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 316,439,300
第84回利付国債(20年) 470,000,000 510,908,800
第85回利付国債(20年) 290,000,000 317,964,700
第86回利付国債(20年) 510,000,000 563,641,800
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,014,464,000
第88回利付国債(20年) 420,000,000 466,746,000
第89回利付国債(20年) 350,000,000 387,334,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 700,723,800
第91回利付国債(20年) 450,000,000 502,713,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 979,369,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 456,338,200
第94回利付国債(20年) 610,000,000 682,224,000
第95回利付国債(20年) 610,000,000 692,520,800
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,787,175,900
第97回利付国債(20年) 400,000,000 454,072,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 496,887,600
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,463,917,800
第100回利付国債(20年) 480,000,000 550,238,400
第101回利付国債(20年) 715,000,000 828,763,650
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,467,988,200
第103回利付国債(20年) 400,000,000 463,372,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 183,222,400
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,357,365,800
第106回利付国債(20年) 380,000,000 439,739,800
第107回利付国債(20年) 260,000,000 300,510,600
第108回利付国債(20年) 660,000,000 753,403,200
第109回利付国債(20年) 520,000,000 595,717,200
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,276,429,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,137,489,900
第112回利付国債(20年) 790,000,000 920,373,700
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第113回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,363,521,200
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,736,631,600
第115回利付国債(20年) 700,000,000 827,862,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,768,987,600
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,273,168,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 774,925,800
第119回利付国債(20年) 530,000,000 613,146,400
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,789,234,800
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,753,215,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,090,343,600
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,225,580,500
第124回利付国債(20年) 610,000,000 720,446,600
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,190,406,400
第126回利付国債(20年) 730,000,000 864,940,500
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,199,020,200
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,143,183,800
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,040,374,400
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,505,583,100
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,161,850,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,350,425,600
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,444,266,000
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,330,258,600
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,201,948,200
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,677,171,500
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,275,016,600
第138回利付国債(20年) 620,000,000 712,206,400
第139回利付国債(20年) 730,000,000 846,237,900
第140回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,954,649,600
第141回利付国債(20年) 1,740,000,000 2,044,691,400
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,209,811,800
第143回利付国債(20年) 1,800,000,000 2,099,556,000
第144回利付国債(20年) 970,000,000 1,120,553,700
第145回利付国債(20年) 3,155,000,000 3,723,436,350
第146回利付国債(20年) 2,810,000,000 3,323,218,400
第147回利付国債(20年) 2,310,000,000 2,709,884,100
第148回利付国債(20年) 1,990,000,000 2,314,429,700
第149回利付国債(20年) 2,880,000,000 3,354,768,000
第150回利付国債(20年) 2,660,000,000 3,069,719,800
第151回利付国債(20年) 2,395,000,000 2,707,787,000
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,722,733,700
第153回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,898,595,700
第154回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,946,606,000
第155回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,165,219,200
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第156回利付国債(20年) 2,310,000,000 2,361,282,000
第157回利付国債(20年) 2,980,000,000 2,956,905,000
第158回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,616,854,900
第159回利付国債(20年) 2,910,000,000 3,049,359,900
第160回利付国債(20年) 2,300,000,000 2,443,980,000
第161回利付国債(20年) 2,190,000,000 2,293,061,400
第162回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,119,434,000
第163回利付国債(20年) 2,060,000,000 2,153,297,400
第164回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,706,430,200
第165回利付国債(20年) 2,180,000,000 2,238,336,800
第166回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,407,459,200
第167回利付国債(20年) 2,340,000,000 2,396,651,400
第168回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,458,279,500
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,667,675,100
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,324,529,200
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,268,211,900
第172回利付国債(20年) 2,520,000,000 2,517,832,800
第173回利付国債(20年) 3,080,000,000 3,071,992,000
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,469,162,400
第175回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,579,266,000
第176回利付国債(20年) 2,810,000,000 2,840,067,000
第177回利付国債(20年) 2,620,000,000 2,596,393,800
第178回利付国債(20年) 920,000,000 928,381,200
国債証券合計 507,890,000,000 541,644,438,250
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,309,000
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 100,621,000
(30年))
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,689,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,255,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 130,787,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,004,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,312,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 341,769,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,490,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,806,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 100,140,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,060,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 232,668,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 200,040,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 100,848,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,391,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,060,000
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第728回東京都公募公債 100,000,000 101,361,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,498,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 101,043,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,867,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 302,571,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 200,242,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,028,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,901,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,334,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,135,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,988,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,321,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 270,202,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,593,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 233,036,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,175,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,290,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 200,000,000
第201回神奈川県公募公債 200,250,000 202,853,250
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,774,000
第215回神奈川県公募公債 100,000,000 101,764,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,780,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,962,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,867,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 200,160,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,028,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,230,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,416,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,830,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,485,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,416,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,543,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,221,210
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,970,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,954,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,555,360
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,914,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 504,895,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,042,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 116,752,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,221,000
年)
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平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,477,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 101,976,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 100,024,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 104,104,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 140,879,350
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 113,733,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 101,903,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 435,160,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,631,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,737,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 469,756,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,499,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,923,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 302,082,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,665,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 103,404,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,422,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,150,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 100,916,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,714,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,923,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,035,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,138,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,047,000
年)
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 313,189,900
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 116,943,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,832,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,629,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,334,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,579,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,301,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,248,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 310,947,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,999,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,185,000
年)
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令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,410,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,559,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 200,160,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 115,819,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 232,554,000
年)
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,361,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,613,126
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,829,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,400,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,697,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 230,540,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 107,322,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 234,062,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 201,568,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,036,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 200,206,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,543,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 101,913,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,390,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,236,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,925,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,303,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,270,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 113,602,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,207,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 106,711,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 117,899,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,498,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,217,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,772,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,892,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,185,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,839,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 302,052,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 100,425,000
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令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 99,696,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 230,540,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,424,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,422,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,495,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,475,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,396,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 101,921,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,389,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 121,029,600
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 300,369,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,519,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 302,238,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 350,000,000 350,154,000
第1回群馬県公募公債(20年) 200,000,000 231,130,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 101,102,000
年)
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,594,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,104,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,822,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,916,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,321,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,335,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,334,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,499,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 304,659,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 113,898,400
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,714,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,638,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,561,000
第140回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,040,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,770,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,870,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 127,945,620
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,983,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,415,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,333,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,600,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,422,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 401,052,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,226,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,858,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,216,000
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第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,798,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,722,276
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,159,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,898,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,145,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 234,426,000
第15回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 99,738,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 301,305,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,622,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,695,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 201,036,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 129,376,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,205,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 114,349,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,365,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,127,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 302,052,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,040,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,718,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 134,008,800
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 230,672,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 117,721,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,722,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 98,788,000
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,958,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,813,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 348,627,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,831,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,227,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 101,059,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,584,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,258,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 302,046,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,471,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 107,764,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,321,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,556,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,739,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 100,167,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,376,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,944,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,309,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,349,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,356,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,164,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,088,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,801,000
年)
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,031,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,283,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,408,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,805,350
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 172,135,200
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 552,266,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,118,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 200,246,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,706,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 100,923,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,398,000
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,054,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,094,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 113,474,000
地方債証券合計 33,529,680,000 35,257,830,442
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,488,180
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 413,759,700
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 310,668,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,356,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,961,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 96,363,000
社債
第14回道路債券 100,000,000 102,108,000
第17回道路債券 100,000,000 101,697,000
第21回道路債券 100,000,000 128,492,000
第27回道路債券 400,000,000 422,612,000
第28回道路債券 200,000,000 260,648,000
第33回道路債券 200,000,000 264,540,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,660,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 150,122,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,417,000
券
第42回道路債券 100,000,000 107,385,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,232,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 142,348,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 232,458,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 234,772,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,642,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 605,334,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 908,604,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,394,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 130,853,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 304,050,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,354,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,581,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,302,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,187,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,417,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,903,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 224,212,000
債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,541,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,274,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,039,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,240,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,840,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 619,608,000
債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 304,455,260
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 634,047,640
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,934,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,276,240
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,408,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 269,425,512
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,934,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,858,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 428,967,220
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,524,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,126,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,670,760
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,681,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,621,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 228,742,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,587,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,426,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 302,997,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,568,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 224,722,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,616,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,580,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,780,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,945,430
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,068,050
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,699,000
返済機構債券
200,000,000 201,366,000
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第309回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,834,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,396,800
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,766,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 310,920,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,038,800
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,809,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,690,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 375,678,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 212,914,800
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 107,895,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 391,593,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,171,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 262,470,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,115,600
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 129,272,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 233,440,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 228,792,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 194,264,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 233,252,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,055,000
年)
第34回地方公共団体金融機構債券(20 500,000,000 581,075,000
年)
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,026,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,896,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,055,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,840,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,802,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,937,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,495,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,408,050
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,972,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,499,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,733,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,668,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,536,000
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第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,544,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,836,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,455,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,507,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,043,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,317,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,356,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,701,780
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,296,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,830,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,822,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,273,800
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,620,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,043,600
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,412,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,573,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,778,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,014,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 208,910,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,586,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,848,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 107,178,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,958,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,511,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 118,948,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,140,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,054,180
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,833,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,984,900
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,479,620
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,910,000
第88回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,962,000
第117回都市再生債券 200,000,000 212,208,000
第159回都市再生債券 200,000,000 171,672,000
第161回都市再生債券 100,000,000 94,082,000
第171回都市再生債券 200,000,000 201,872,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 106,801,000
第344回東京交通債券 100,000,000 102,038,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,340,400
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,989,000
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第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,682,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 10,955,000 11,125,240
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,266,000 11,481,518
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,484,000 11,743,997
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 149,934,000 149,857,533
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 107,458,000 107,482,715
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,302,000 11,534,821
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,278,000 12,605,945
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 193,626,000 193,180,660
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 20,332,000 20,481,440
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,149,000 12,462,930
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 214,152,000 213,447,439
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 76,478,000 76,443,584
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,652,000 10,809,223
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,627,000 13,001,516
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 251,502,000 251,388,824
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,804,000 10,964,223
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 174,042,000 174,076,808
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,754,000 13,155,751
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,538,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,790,000 17,755,592
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,032,000 18,066,694
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,944,000 20,224,235
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,782,000 22,078,796
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,030,000 24,617,918
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,429,000 24,999,914
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,856,000 53,073,207
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,102,000 11,256,872
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,458,000 23,720,588
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,267,000 11,467,214
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,878,000 11,067,821
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,191,000 24,487,376
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,114,000 10,189,652
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,877,000 24,191,741
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,627,000 22,806,104
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第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,212,000 12,603,150
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,846,000 48,074,115
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,250,000 25,472,200
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,889,000 12,203,701
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,688,000 36,561,152
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,150,000 34,910,596
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,457,000 35,266,019
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,986,000 77,862,866
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,388,000 85,127,778
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,781,000 43,661,145
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,092,000 44,340,975
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,258,000 44,570,357
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,894,000 38,749,768
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,371,000 37,932,407
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,929,000 44,256,898
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 177,246,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 110,802,000 115,546,541
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 149,504,000 155,926,691
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,670,000 44,439,524
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,039,000 45,898,326
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,985,000 46,760,108
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,625,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 141,651,000 147,206,552
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,643,000 50,356,206
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 102,508,000 105,449,979
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 56,836,000 58,662,140
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,635,000 62,417,669
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 60,226,000 62,297,172
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 186,747,000 193,933,024
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 125,462,000 130,158,042
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 60,789,000 62,936,067
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 65,885,000 68,270,037
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 72,066,000 72,459,480
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,491,000 78,097,754
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,276,000 77,718,018
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 77,630,000 78,425,707
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,008,000 79,150,817
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,734,000 79,769,352
券
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第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,266,000 81,300,628
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,888,000 82,025,285
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,705,000 81,622,615
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,958,000 81,876,063
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,475,000 82,444,552
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 164,934,000 166,547,054
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,620,000 82,535,776
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 166,368,000 168,645,577
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,880,000 83,821,516
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 166,078,000 167,707,225
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,892,000 84,855,919
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,702,000 170,318,165
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,898,000 171,510,332
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,470,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,163,000 87,450,275
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,920,000 87,384,936
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,953,000 86,722,279
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 176,612,000 177,463,269
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,443,000 88,788,812
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,072,000 88,542,304
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 177,776,000 178,490,659
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,022,000 89,749,233
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 272,265,000 270,092,325
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,552,000 181,071,503
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,512,000 93,087,424
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,299,000 93,589,159
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 190,916,000 192,502,511
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,352,000 97,034,172
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,244,000 194,583,180
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,146,000 195,151,676
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,114,000 97,861,777
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 194,724,000 197,019,795
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,900,000 198,099,957
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,450,000 99,464,035
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,134,000 99,472,046
券
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 298,311,000 299,301,392
券
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,829,000 100,308,179
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 97,482,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 99,948,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,988,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 299,949,000
第65回日本学生支援債券 200,000,000 199,962,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 107,283,000
い第823号商工債 200,000,000 200,552,000
い第829号商工債 200,000,000 200,472,000
い第832号商工債 200,000,000 200,056,000
い第833号商工債 100,000,000 100,000,000
い第843号商工債 200,000,000 200,454,000
い第847号商工債 100,000,000 100,123,000
い第850号商工債 200,000,000 200,174,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,101,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,103,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,220,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,130,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,110,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,878,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 100,065,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 300,069,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,877,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,093,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,462,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,159,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,546,000
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第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 502,770,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,028,000
第60回西日本高速道路株式会社社債 300,000,000 299,895,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,255,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,190,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 200,048,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,978,000
債券
特殊債券合計 39,119,123,000 40,727,666,151
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,206,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,445,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,146,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,488,000
非上位円貨社債
第3回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,107,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,116,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,162,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,966,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,083,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,456,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,967,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,578,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,500,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,550,000
担保社債
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 300,252,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,459,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,349,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,716,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,384,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,772,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,665,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 199,668,000
担保社債
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第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,143,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,003,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 100,344,000
社無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,864,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,130,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,556,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,017,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,414,000
保社債
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,862,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,019,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,408,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,628,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,084,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,195,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,778,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,712,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,283,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 202,932,000
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,278,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,142,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,041,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,437,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,890,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,316,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,760,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,560,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,389,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,127,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,130,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,038,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,633,000
担保社債
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,956,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 108,034,000
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第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 100,122,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 100,105,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,212,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,538,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,370,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,974,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,238,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,790,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,689,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,610,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,491,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,392,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,172,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,098,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 201,180,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,074,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,890,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,130,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,208,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,544,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,678,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,765,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,833,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,545,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,980,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,784,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,408,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,109,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,088,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 111,578,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 100,895,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,212,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,329,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,678,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,321,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,361,000
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第9回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,726,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,802,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,500,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,697,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,130,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,742,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,280,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,196,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,255,000
社債
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,883,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,914,000
社無担保社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 99,921,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,284,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,016,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,937,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,273,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,031,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,888,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,408,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,136,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 202,008,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,521,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,555,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,392,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,160,000
社債
第3回野村ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,947,000
社債
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保 200,000,000 200,040,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,322,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,876,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 98,910,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,179,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,893,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 101,924,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 99,945,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,607,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,914,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,777,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,557,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,014,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,696,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,248,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,910,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,398,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,598,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,238,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 111,348,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 231,380,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,765,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,558,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,537,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,749,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,022,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,453,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,802,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 114,423,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,775,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,288,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 500,965,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,120,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,031,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,323,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,701,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,478,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,807,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,028,000
第54回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 102,326,000
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第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 193,886,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,898,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,070,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,490,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,100,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 401,144,000
第31回株式会社光通信無担保社債 200,000,000 202,922,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,662,000
第36回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,131,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,642,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,049,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,373,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,656,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,607,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,429,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,402,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,242,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,909,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,062,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,626,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,242,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,478,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,017,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,456,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,776,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,969,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,249,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,170,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 201,406,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 128,905,560
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,518,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,104,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,722,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,748,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,181,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,736,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,958,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 99,954,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,752,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,957,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,370,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,572,000
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第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,207,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 99,815,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,681,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,372,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,842,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 106,890,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,204,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,375,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,717,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 207,606,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 304,086,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,555,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 305,583,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,724,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,741,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,870,000
債
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 301,431,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,094,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,680,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,468,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,094,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,300,000
無担保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,644,000
保社債
社債券合計 28,926,000,000 29,302,542,560
合計 646,932,477,403
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 90,751,396
コール・ローン 3,900,360,600
国債証券 298,087,497,691
派生商品評価勘定 38,163,082
未収入金 6,911,414
未収利息 1,660,594,976
前払費用 49,731,983
差入委託証拠金 474,669,832
流動資産合計 304,308,680,974
資産合計 304,308,680,974
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,300,784
前受金 37,058,196
未払金 1,455,799
未払解約金 304,547,975
未払利息 8,669
流動負債合計 379,371,423
負債合計 379,371,423
純資産の部
元本等
元本 97,161,984,167
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 206,767,325,384
元本等合計 303,929,309,551
純資産合計 303,929,309,551
負債純資産合計 304,308,680,974
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2021年11月10日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 97,161,984,167口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1281円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,281円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年11月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 98,661,509,279円
期中追加設定元本額 8,825,042,391円
期中一部解約元本額 10,324,567,503円
期末元本額 97,161,984,167円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,377,607,198円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 595,885,716円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,109,249,520円
SBI資産設計オープン(分配型) 9,539,655円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,589,020,663円
世界経済インデックスファンド 11,470,686,166円
DCマイセレクション25 1,898,406,082円
DCマイセレクション50 1,614,831,151円
DCマイセレクション75 1,118,111,315円
DC外国債券インデックス・オープン 2,250,750,402円
DCマイセレクションS25 900,856,298円
DCマイセレクションS50 704,388,116円
DCマイセレクションS75 381,883,885円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 33,832,347円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 87,518,576円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 44,082,410円
DC世界経済インデックスファンド 11,855,298,631円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 652,967,853円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2021年11月10日現在
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,076,012円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,233,869円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 29,979,836円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 52,915,215円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 93,640,010円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 78,570,045円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 87,078,306円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,446,886,159円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 461,222,944円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,841,566,827円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 156,811,415円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 59,007,531円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 484,781,809円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 177,053,226円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 224,631,051円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 775,296,052円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,054,681,704円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 722,945,345円
外国債券ファンド・シリーズ1 683,707,255円
コア投資戦略ファンド(安定型) 720,536,660円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,882,347,304円
分散投資コア戦略ファンドA 259,544,875円
分散投資コア戦略ファンドS 556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 495,274,400円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,803,633,980円
コア投資戦略ファンド(切替型) 774,547,899円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 237,196,502円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 104,075,684円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,318,683,072円
SMT インデックスバランス・オープン 196,879,321円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 18,278,101,623円
SMT 世界経済インデックス・オープン 210,490,096円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 245,820,538円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 403,920,377円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,850,348円
グローバル経済コア 842,117,395円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 13,656,276円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,370,879円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 230,570,686円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 29,271,580円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 5,298,310円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,532,402円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,499,126円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2021年11月10日現在
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,388,845円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 385,326,573円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,653,687,339円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 334,415,052円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 334,657,084円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 253,254,245円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 27,039,892円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 22,335,375円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,474,981,278
合計 2,474,981,278
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,826,966,383 - 3,864,024,579 37,058,196
合計 3,826,966,383 - 3,864,024,579 37,058,196
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,637,053,742 - 3,601,857,844 △35,195,898
アメリカドル 1,730,078,762 - 1,714,267,450 △15,811,312
カナダドル 155,006,052 - 153,277,423 △1,728,629
ユーロ 1,498,247,179 - 1,484,977,250 △13,269,929
イギリスポンド 253,721,749 - 249,335,721 △4,386,028
合計 3,637,053,742 - 3,601,857,844 △35,195,898
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,919,531.30
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,669,891.42
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,988,085.95
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,480,957.05
T 0.125% 05/31/23 6,800,000.00 6,781,007.80
T 0.125% 07/31/23 5,000,000.00 4,980,175.80
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,022,218.75
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,957,343.76
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,226,513.68
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,395,500.03
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,910,117.22
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,147,224.58
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,913,281.30
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 7,992,031.28
T 0.25% 06/15/24 9,000,000.00 8,914,921.92
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 977,929.69
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,766,796.90
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,310,449.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,502,828.11
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,797,812.48
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 6,966,093.75
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,875,312.48
T 0.375% 07/15/24 9,010,000.00 8,948,056.25
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,084,375.00
T 0.375% 08/15/24 5,000,000.00 4,962,890.65
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,625,625.04
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,930,273.43
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,903,593.76
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,261,015.62
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,796,709.37
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,146,389.86
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,838,822.66
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,374,765.62
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,840,960.97
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,477,604.71
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,190,039.10
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,246,289.13
T 0.625% 07/31/26 8,000,000.00 7,840,937.52
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,948,140.62
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,411,914.07
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,636,328.10
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,244,667.99
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,877,539.09
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 2,964,375.00
T 0.75% 08/31/26 11,830,000.00 11,657,633.23
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 7,938,125.04
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,660,445.31
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,690,210.93
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 7,944,375.04
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,551,837.50
T 1.125% 08/15/40 7,300,000.00 6,457,078.12
T 1.125% 08/31/28 10,210,000.00 10,086,363.33
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,144,568.34
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 7,988,437.52
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 7,518,066.44
T 1.25% 06/30/28 9,500,000.00 9,472,539.11
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,620,649.39
T 1.25% 08/15/31 8,580,000.00 8,430,520.35
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,078,125.00
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,086,425.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,872,875.00
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,544,824.22
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,073,750.00
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,993,515.69
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,295,300.75
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,123,281.28
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,544,809.37
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,929,187.50
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,068,984.36
T 1.5% 08/15/26 7,500,000.00 7,654,980.44
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,700,546.87
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,315,156.25
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,569,111.31
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,330,474.23
T 1.625% 05/15/31 11,150,000.00 11,359,933.64
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,020,527.34
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,897,656.25
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,558,935.55
T 1.625% 10/31/26 2,800,000.00 2,876,125.00
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,200,410.90
T 1.625% 11/15/50 11,300,000.00 10,767,664.11
T 1.625% 11/30/26 4,780,000.00 4,909,769.54
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,657,234.38
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,692,447.28
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,771,223.24
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,470,500.00
T 1.75% 08/15/41 2,500,000.00 2,455,468.75
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,096,093.75
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 7,926,539.10
T 1.875% 02/15/51 13,600,000.00 13,733,874.99
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,389,490.62
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,203,671.86
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,575,573.25
T 1% 07/31/28 5,000,000.00 4,901,953.15
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,287,265.62
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,675,187.50
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,506,781.25
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,776,906.26
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 4,993,125.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,207,031.25
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,771,706.25
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,437,102.35
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,154,531.24
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T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,465,673.85
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 7,902,539.10
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,286,289.08
T 2.25% 05/15/41 4,600,000.00 4,901,515.64
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,060,328.12
T 2.25% 08/15/46 4,190,000.00 4,526,182.05
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 6,009,609.37
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,588,914.09
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,618,248.02
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,627,218.77
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,111,390.62
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,669,628.89
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,793,750.00
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,132,617.20
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,003,000.00
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,754,882.80
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,222,565.61
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,605,743.75
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 3,100,195.31
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,236,328.15
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,844,867.21
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,623,303.52
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,277,539.05
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,597,958.60
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,510,937.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,175,534.16
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,275,867.22
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,699,792.99
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,721,602.52
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,010,239.06
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 8,166,440.62
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,443,695.31
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,691,230.50
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,083,558.60
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,659,550.79
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,215,578.12
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,151,289.07
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,147,943.34
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,730,500.00
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,027,621.89
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,871,035.17
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,041,250.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,501,500.00
T 2.75% 08/15/47 7,050,000.00 8,377,933.62
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,564,013.67
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,377,609.37
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,427,662.50
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,258,642.20
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,628,785.17
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,280,468.76
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 7,989,403.12
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,895,703.12
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,843,702.37
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,091,428.91
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,858,835.96
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,322,412.50
T 2.875% 08/15/45 2,300,000.00 2,754,609.37
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 4,971,079.10
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,620,312.50
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,219,115.62
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,078,320.35
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,113,476.55
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,792,451.60
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,189,062.50
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,448,050.00
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,427,401.56
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,698,515.62
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,174,750.81
T 2% 08/15/51 4,500,000.00 4,682,460.95
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,180,468.80
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,682,295.36
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,038,789.06
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,281,082.03
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,446,406.26
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,570,478.93
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 5,113,546.87
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,423,750.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,129,531.25
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,852,800.00
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 7,084,195.33
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 980,426.56
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,176,437.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,636,562.50
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,641,875.00
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 4,031,484.39
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,938,355.47
T 3% 02/15/47 800,000.00 990,500.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,548,941.42
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,784,453.16
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,942,354.69
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,270,000.00
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,087,983.62
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,811,222.68
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,535,671.89
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,404,296.90
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,399,593.76
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,250,648.44
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,287,429.68
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,400,859.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,691,617.19
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,780,882.81
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,779,257.81
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,522,593.75
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 781,214.84
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,432,195.32
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 2,006,390.62
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,114,570.31
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,628,945.31
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,646,835.94
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,630,062.50
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,528,031.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,058,593.75
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,867,158.19
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,464,750.00
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,821,541.98
1,183,050,000.00 1,228,513,011.16
アメリカドル 小計
(138,649,978,439)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,042,894.60
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,179,338.00
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,356,968.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,579,720.00
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,345,856.00
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,763,380.20
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,411,626.40
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,205,055.60
CAN 1.25% 03/01/25 1,960,000.00 1,966,370.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,505,183.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,081,641.60
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,371,165.60
CAN 1.5% 06/01/31 3,260,000.00 3,234,115.60
CAN 1.5% 09/01/24 1,200,000.00 1,214,100.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,667,856.40
CAN 1.75% 12/01/53 900,000.00 852,948.00
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,693,341.30
CAN 1% 09/01/26 1,530,000.00 1,503,668.70
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,366,424.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,867,410.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,332,664.20
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 311,091.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,202,081.60
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 675,970.40
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,356,727.70
CAN 2% 09/01/23 3,460,000.00 3,528,577.20
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 4,768,404.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,300,000.00 1,694,498.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,414,465.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,528,031.70
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,366,675.20
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,177,470.80
63,500,000.00 65,565,720.70
カナダドル 小計
(5,946,810,867)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,559,848.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 33,076,616.00
MBONO 5.75% 03/05/26 42,990,000.00 40,823,733.90
MBONO 6.75% 03/09/23 22,180,000.00 22,267,167.40
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 39,575,750.10
MBONO 7.75% 05/29/31 31,580,000.00 32,676,773.40
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,458,025.20
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 10,998,560.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,970,000.00 36,555,117.00
MBONO 8.5% 11/18/38 28,220,000.00 30,617,289.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 35,321,409.00
MBONO 8% 11/07/47 24,630,000.00 25,500,177.90
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 35,645,160.10
365,720,000.00 378,075,627.50
メキシコペソ 小計
(2,099,416,151)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,399,057.70
BGB 0.2% 10/22/23 1,030,000.00 1,049,549.40
BGB 0.4% 06/22/40 1,140,000.00 1,128,166.80
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,678,644.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 580,972.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,820,003.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,809,618.20
BGB 0.8% 06/22/28 2,160,000.00 2,325,844.80
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,566,405.60
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 440,371.60
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 1,018,449.60
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,705,305.00
BGB 1.45% 06/22/37 890,000.00 1,042,590.50
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,697,524.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,300,000.00 1,644,461.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,311,954.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,442,860.40
BGB 1% 06/22/31 2,480,000.00 2,734,993.60
BGB 2.15% 06/22/66 770,000.00 1,151,373.30
BGB 2.25% 06/22/23 1,010,000.00 1,060,116.20
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,125,755.40
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,329,539.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,052,444.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,398,029.30
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,188,761.40
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,399,669.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,532,520.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,849,382.60
BGB 5% 03/28/35 2,220,000.00 3,640,200.60
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,222,717.10
BKO 0% 06/16/23 1,090,000.00 1,103,788.50
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 4,992,372.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,044,798.70
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,669,852.80
BTPS 0.3% 08/15/23 2,900,000.00 2,941,760.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 590,376.20
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,792,213.60
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,294,067.60
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,130,967.90
BTPS 0.6% 08/01/31 3,160,000.00 3,103,341.20
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 684,639.50
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,331,967.50
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,851,908.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,039,400.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 984,555.00
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,632,245.00
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,283,341.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,476,175.80
BTPS 0.95% 12/01/31 1,700,000.00 1,718,224.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,007,940.00
BTPS 0% 04/15/24 3,000,000.00 3,022,110.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,062,846.50
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,057,331.20
BTPS 1.45% 03/01/36 1,700,000.00 1,772,675.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,431,031.00
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,521,560.00
BTPS 1.5% 04/30/45 600,000.00 598,380.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,552,431.00
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,033,618.50
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,247,308.40
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,748,610.20
BTPS 1.7% 09/01/51 1,420,000.00 1,433,206.00
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,373,280.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,926,310.60
BTPS 1.85% 05/15/24 2,450,000.00 2,584,431.50
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,895,426.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,024,302.40
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,508,736.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 736,431.30
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,533,900.80
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,112,522.40
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,071,772.00
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,145,266.30
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,072,552.60
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,257,360.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,197,269.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,731,758.90
BTPS 2.8% 03/01/67 1,020,000.00 1,225,285.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,202,889.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,575,189.50
BTPS 2% 02/01/28 2,260,000.00 2,497,458.20
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,266,855.80
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,820,866.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,628,346.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,841,311.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,970,226.00
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,899,312.00
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,393,466.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,792,864.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,995,880.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,059,210.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,486,785.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,848,535.80
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 3,982,953.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,690,577.10
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,973,177.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,931,198.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,755,810.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,883,786.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,653,067.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,465,850.80
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,290,471.60
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,376,740.50
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,629,945.60
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,927,176.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,369,869.00
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,899,730.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 949,384.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,064,933.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,101,227.00
DBR 0.25% 08/15/28 2,630,000.00 2,768,469.50
DBR 0.5% 02/15/25 1,350,000.00 1,404,513.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,148,500.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,710,000.00 2,891,082.20
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,293,469.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,696,877.80
DBR 0% 02/15/31 2,450,000.00 2,527,616.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,893,940.40
DBR 0% 05/15/36 2,170,000.00 2,216,785.20
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,480,369.50
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,622,675.00
DBR 0% 08/15/30 4,190,000.00 4,333,298.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 696,659.30
DBR 0% 08/15/31 3,450,000.00 3,552,465.00
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,448,067.00
DBR 0% 08/15/52 700,000.00 699,174.00
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,232,532.80
DBR 0% 11/15/28 900,000.00 930,690.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,844,563.40
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,046,313.60
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,126,787.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,421,812.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,746,277.50
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,097,860.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,894,352.00
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,708,993.40
DBR 2.5% 08/15/46 3,810,000.00 6,312,484.20
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,003,543.40
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,846,014.10
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,857,793.50
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,178,997.90
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,471,799.50
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 4,953,562.90
DBR 4.75% 07/04/40 2,680,000.00 5,219,219.60
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,421,056.40
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,284,954.80
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,724,319.20
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,954,500.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,383,377.80
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,846,795.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,805,885.80
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,321,086.00
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,635,904.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,171,865.50
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 844,796.70
FRTR 0.5% 06/25/44 1,530,000.00 1,519,534.80
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,730,237.10
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,854,796.00
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 774,958.80
FRTR 0.75% 11/25/28 5,850,000.00 6,272,955.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,070,172.00
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,556,315.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,325,088.90
FRTR 0% 02/25/27 2,560,000.00 2,614,860.80
FRTR 0% 03/25/23 5,060,000.00 5,113,028.80
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,049,722.00
FRTR 0% 03/25/25 6,390,000.00 6,518,758.50
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,323,751.20
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,071,347.60
FRTR 0% 11/25/31 3,620,000.00 3,604,723.60
FRTR 1.25% 05/25/34 5,090,000.00 5,757,451.70
FRTR 1.25% 05/25/36 5,930,000.00 6,746,976.10
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,751,824.80
FRTR 1.5% 05/25/50 3,890,000.00 4,751,362.70
262/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,588,636.40
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,209,008.60
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,744,019.80
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,464,470.40
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,017,303.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,613,220.80
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,409,427.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,834,257.20
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,106,449.20
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,790,656.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,050,000.00 4,904,461.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,495,667.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,516,277.20
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 7,980,331.20
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 5,034,166.80
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,805,321.40
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 4,239,979.80
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,418,656.70
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,413,883.40
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,065,693.60
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,401,980.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,135,270.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 957,648.90
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,048,354.60
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 769,872.40
IRISH 0.55% 04/22/41 500,000.00 504,135.00
IRISH 0.9% 05/15/28 810,000.00 869,462.10
IRISH 0% 10/18/31 1,300,000.00 1,284,127.00
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,311,936.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 753,810.30
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 697,698.40
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 941,834.40
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 985,279.20
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,517,113.80
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,466,447.40
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,521,392.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,064,410.10
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,072,933.10
IRISH 5.4% 03/13/25 1,160,000.00 1,394,354.80
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,385,929.70
NETHER 0.25% 07/15/29 2,070,000.00 2,161,887.30
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,569,960.00
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,439,155.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,261,540.20
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,747,639.80
NETHER 0% 01/15/24 1,670,000.00 1,698,206.30
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,888,796.80
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 695,275.00
NETHER 0% 01/15/52 1,230,000.00 1,191,378.00
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,961,548.80
NETHER 0% 07/15/31 970,000.00 986,548.20
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,024,719.80
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,618,384.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,430,000.00 4,093,505.10
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,137,797.30
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,645,441.20
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 3,949,897.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,522,487.60
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,377,971.50
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 219,784.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,392,637.30
OBL 0% 04/10/26 3,070,000.00 3,156,973.10
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,840,187.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,245,130.40
OBL 0% 10/09/26 2,900,000.00 2,985,202.00
OBL 0% 10/10/25 3,500,000.00 3,592,680.00
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,533,374.80
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,566,047.10
RAGB 0.25% 10/20/36 730,000.00 733,270.40
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,868,553.60
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 936,814.00
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,733,594.40
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 745,830.80
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,211,664.00
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 339,352.20
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,468,966.00
RAGB 0% 02/20/31 880,000.00 886,556.00
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 948,879.00
RAGB 0% 07/15/23 1,120,000.00 1,134,011.20
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,465,948.80
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 396,950.40
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 750,344.00
RAGB 1.5% 02/20/47 1,030,000.00 1,321,593.00
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 468,873.90
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,058,656.50
264/347
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,395,183.30
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,455,116.40
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,397,530.80
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,358,361.40
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,460,252.80
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,033,074.10
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,937,989.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,370,000.00 1,699,361.70
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,640,318.00
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 539,465.40
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 435,532.60
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 407,964.00
RFGB 0.25% 09/15/40 500,000.00 504,225.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 649,183.40
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 917,623.80
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 687,050.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 805,782.40
RFGB 0.75% 04/15/31 620,000.00 671,559.20
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 730,068.30
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 547,619.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,353.80
RFGB 0% 09/15/26 700,000.00 716,548.00
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 639,059.40
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 637,274.40
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 629,703.90
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 671,697.00
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 883,230.00
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 508,733.40
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 779,596.20
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 973,208.20
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,137,577.20
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,336,624.40
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,652,142.90
SPGB 0.45% 10/31/22 2,460,000.00 2,487,035.40
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,976,502.00
SPGB 0.5% 10/31/31 1,710,000.00 1,730,143.80
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 3,061,657.50
SPGB 0.8% 07/30/27 2,440,000.00 2,566,050.40
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 969,043.20
SPGB 0% 01/31/25 2,280,000.00 2,312,672.40
SPGB 0% 01/31/26 1,530,000.00 1,550,043.00
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,933,512.60
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,403,704.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,275,132.60
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,376,367.40
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,324,469.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,965,545.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,721,196.50
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,616,569.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,967,500.40
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,322,841.60
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 622,017.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,895,999.50
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,266,794.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,188,240.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,094,034.80
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,383,881.20
SPGB 1% 10/31/50 2,470,000.00 2,381,697.50
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,094,034.80
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,956,914.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,553,499.50
SPGB 2.75% 10/31/24 3,050,000.00 3,347,680.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,050,000.00 2,900,688.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,865,586.40
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,792,815.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,829,838.10
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,961,421.00
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,378,748.00
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,491,933.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,690,280.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,865,500.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,832,340.80
SPGB 5.15% 10/31/44 2,260,000.00 4,236,031.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,255,379.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,478,988.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,503,850.80
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,505,868.00
772,040,000.00 904,404,939.50
ユーロ 小計
(118,323,298,234)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,496,242.40
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,499,446.60
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,949,210.00
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,194,482.60
UKT 0.25% 07/31/31 3,270,000.00 3,096,232.20
UKT 0.375% 10/22/26 1,910,000.00 1,889,945.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,341,229.00
UKT 0.5% 01/31/29 350,000.00 345,513.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,199,983.40
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,711,322.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,360,000.00 2,258,331.20
UKT 0.625% 10/22/50 1,860,000.00 1,719,328.20
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,375,340.00
UKT 0.875% 01/31/46 960,000.00 934,800.00
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,725,211.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 509,425.00
UKT 1.25% 07/22/27 950,000.00 986,651.00
UKT 1.25% 07/31/51 550,000.00 593,873.50
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,922,528.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,092,940.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,661,462.60
UKT 1.5% 07/31/53 200,000.00 234,376.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,731,682.80
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,236,984.80
UKT 1.625% 10/22/71 1,120,000.00 1,552,678.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,551,108.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,805,307.70
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,262,496.40
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,623,376.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,583,775.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,132,134.40
UKT 2.75% 09/07/24 1,470,000.00 1,565,006.10
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,883,631.60
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,744,096.00
UKT 3.5% 01/22/45 2,290,000.00 3,488,082.20
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,990,506.60
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,812,080.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 3,024,271.80
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,822,337.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,492,937.00
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,668,043.50
UKT 4.25% 12/07/40 1,750,000.00 2,746,887.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,920,000.00 3,314,668.80
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,749,513.70
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,791,732.00
UKT 4.5% 09/07/34 2,470,000.00 3,543,733.70
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,909,367.80
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 1,973,000.20
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,642,788.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 3,137,703.80
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,069,424.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,714,737.50
96,350,000.00 120,301,965.50
イギリスポンド 小計
(18,402,591,662)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 6,470,000.00 6,420,504.50
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,696,971.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,784,782.50
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 12,930,625.00
SGB 1% 11/12/26 10,030,000.00 10,534,910.20
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,533,900.00
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,149,183.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,580,000.00 8,413,747.20
62,440,000.00 68,464,623.40
スウェーデンクローナ 小計
(900,994,443)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,916,720.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 6,480,000.00 6,388,372.80
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,747,921.20
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,139,386.00
NGB 1.75% 03/13/25 5,220,000.00 5,276,584.80
NGB 1.75% 09/06/29 6,540,000.00 6,636,399.60
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,643,856.80
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,799,006.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,643,065.60
55,570,000.00 56,191,313.20
ノルウェークローネ 小計
(745,658,726)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 7,170,000.00 7,236,896.10
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 4,180,000.00 4,233,838.40
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,948,815.00
DGB 0.5% 11/15/29 12,410,000.00 13,119,231.50
DGB 0% 11/15/24 1,830,000.00 1,861,878.60
DGB 0% 11/15/31 5,830,000.00 5,862,764.60
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,747,296.20
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 7,943,936.00
DGB 4.5% 11/15/39 14,980,000.00 27,147,804.60
71,520,000.00 86,102,461.00
デンマーククローネ 小計
(1,514,542,288)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 2,200,000.00 1,942,094.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,321,942.80
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,182,854.10
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 3,639,716.00
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 3,869,595.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 5,858,535.00
POLGB 2.5% 04/25/24 2,890,000.00 2,869,018.60
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 5,984,492.40
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,720,540.60
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,363,537.20
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 6,185,976.60
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 4,985,417.60
POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 3,849,450.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 720,456.00
54,530,000.00 53,493,627.20
ポーランドズロチ 小計
(1,523,530,598)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,876,381.00
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,258,521.20
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 1,964,785.20
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,603,520.60
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,129,198.60
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,506,824.00
ACGB 1.75% 11/21/32 2,010,000.00 1,999,286.70
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 3,030,495.00
ACGB 1% 12/21/30 3,310,000.00 3,117,589.70
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,686,310.40
ACGB 2.25% 11/21/22 2,760,000.00 2,818,815.60
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,049,842.40
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,451,622.00
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,731,907.60
ACGB 2.75% 06/21/35 1,050,000.00 1,147,009.50
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,078,996.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,797,431.40
ACGB 2.75% 11/21/29 1,720,000.00 1,869,347.60
ACGB 3.25% 04/21/25 3,190,000.00 3,430,940.70
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,464,638.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,122,501.80
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,971,248.40
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,857,458.40
ACGB 4.25% 04/21/26 1,890,000.00 2,139,309.90
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,444,532.60
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,735,442.40
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,683,750.00
60,340,000.00 62,967,706.70
オーストラリアドル 小計
(5,239,542,874)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 750,000.00 731,985.00
ルドル
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 297,486.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 811,776.00
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SIGB 1.875% 03/01/50 680,000.00 656,757.60
SIGB 1.875% 10/01/51 320,000.00 312,832.00
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 768,919.20
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 926,214.10
SIGB 2.375% 06/01/25 730,000.00 763,448.60
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 455,580.70
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 564,306.90
SIGB 2.75% 03/01/46 760,000.00 856,580.80
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,010,664.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,106,187.40
SIGB 2.875% 07/01/29 950,000.00 1,031,348.50
SIGB 2.875% 09/01/30 1,020,000.00 1,114,319.40
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 420,893.70
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 961,214.70
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 971,590.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,680,804.90
14,580,000.00 15,442,909.90
シンガポールドル 小計
(1,293,961,420)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 790,000.00 736,374.80
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 1,920,000.00 1,962,009.60
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,368,887.70
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,529,237.40
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,687,754.80
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,113,827.40
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 522,329.50
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 954,040.50
MGS 3.844% 04/15/33 1,670,000.00 1,659,295.30
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,063,629.50
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,539,465.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,165,979.20
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,032,843.00
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,495,209.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 621,366.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,467,869.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,780,000.00 1,848,013.80
MGS 4.065% 06/15/50 1,560,000.00 1,515,540.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,329,907.20
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,120,120.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,078,882.40
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,072,552.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,047,558.80
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,004,611.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,551,794.80
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MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,417,917.20
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,483,180.70
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,801,346.40
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,115,047.10
50,500,000.00 52,306,590.90
マレーシアリンギット 小計
(1,422,247,590)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 699,563.69
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 853,659.56
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,416,835.84
ILGOV 1.25% 11/30/22 4,960,000.00 5,021,677.10
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,080,941.06
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,796,938.31
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,134,967.57
ILGOV 1% 03/31/30 2,650,000.00 2,611,609.45
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,559,945.33
ILGOV 2% 03/31/27 1,050,000.00 1,116,124.80
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,413,076.10
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 4,003,227.11
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,821,551.94
ILGOV 6.25% 10/30/26 4,940,000.00 6,269,787.23
34,580,000.00 38,799,905.09
イスラエルシェケル 小計
(1,409,600,551)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 5,100,000.00 4,980,201.00
ショア人民
CGB 2.56% 10/21/23 8,110,000.00 8,119,002.10
元
CGB 2.68% 05/21/30 4,500,000.00 4,401,225.00
CGB 2.84% 04/08/24 3,100,000.00 3,121,266.00
CGB 2.85% 06/04/27 3,750,000.00 3,758,362.50
CGB 3.01% 05/13/28 1,050,000.00 1,057,507.50
CGB 3.02% 05/27/31 500,000.00 505,350.00
CGB 3.03% 03/11/26 3,300,000.00 3,343,131.00
CGB 3.27% 11/19/30 500,000.00 513,750.00
CGB 3.28% 12/03/27 1,060,000.00 1,088,206.60
CGB 3.39% 03/16/50 920,000.00 906,614.00
CGB 3.72% 04/12/51 540,000.00 569,143.80
CGB 3.81% 09/14/50 920,000.00 979,671.20
CGB 3.86% 07/22/49 760,000.00 810,562.80
CGB 4.08% 10/22/48 610,000.00 679,930.40
34,720,000.00 34,833,923.90
香港・オフショア人民元 小計
(615,323,848)
298,087,497,691
合計
(298,087,497,691)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 218銘柄 100.0 % 46.5 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 336銘柄 100.0 % 39.7 %
イギリスポンド 国債証券 52銘柄 100.0 % 6.2 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 29銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.5 %
香港・オフショア人民元 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.2 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,259,318,766
コール・ローン 546,863,841
国債証券 76,870,033,652
未収利息 1,162,577,426
前払費用 143,506,213
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2021年11月10日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 79,982,299,898
資産合計 79,982,299,898
負債の部
流動負債
未払金 799,248,799
未払解約金 51,092,326
未払利息 1,215
流動負債合計 850,342,340
負債合計 850,342,340
純資産の部
元本等
元本 44,796,605,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 34,335,351,861
元本等合計 79,131,957,558
純資産合計 79,131,957,558
負債純資産合計 79,982,299,898
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 44,796,605,697口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7665円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,665円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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2021年11月10日現在
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 39,446,407,483円
期中追加設定元本額 6,093,915,516円
期中一部解約元本額 743,717,302円
期末元本額 44,796,605,697円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,587,499,587円
世界経済インデックスファンド 9,910,136,787円
DC新興国債券インデックス・オープン 5,007,535,066円
DC世界経済インデックスファンド 9,917,225,301円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,798,837,446円
コア投資戦略ファンド(安定型) 146,670,330円
コア投資戦略ファンド(成長型) 399,809,303円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 76,222,253円
分散投資コア戦略ファンドA 227,137,108円
分散投資コア戦略ファンドS 487,361,674円
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区分 2021年11月10日現在
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 405,351,996円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,230,586,380円
コア投資戦略ファンド(切替型) 148,300,289円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 193,825,508円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 89,771,518円
SMT インデックスバランス・オープン 165,422,913円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,856,537,990円
SMT 世界経済インデックス・オープン 269,909,313円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 315,983,357円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 519,110,234円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,654,572円
グローバル経済コア 731,606,837円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 43,103,997円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,024,122円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 8,467,537円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 5,423,511円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,531,705円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 3,013,823円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 79,205,033円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 326,257,124円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 35,060,113円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 4,354,318円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 300,810,171円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 312,177,488円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 303,113,947円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 301,290,551円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 289,902,869円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 285,373,626円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △4,625,527,918
合計 △4,625,527,918
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 31,800,000.00 39,275,226.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 108,505,587.50
MBONO 5.75% 03/05/26 158,800,000.00 150,798,068.00
MBONO 6.5% 06/09/22 103,700,000.00 103,944,732.00
MBONO 6.75% 03/09/23 92,600,000.00 92,963,918.00
MBONO 7.5% 06/03/27 126,500,000.00 128,664,415.00
MBONO 7.75% 05/29/31 102,100,000.00 105,645,933.00
MBONO 7.75% 11/13/42 77,000,000.00 77,853,160.00
MBONO 7.75% 11/23/34 32,600,000.00 33,825,760.00
MBONO 8.5% 05/31/29 116,900,000.00 125,796,090.00
MBONO 8.5% 11/18/38 82,000,000.00 88,965,900.00
MBONO 8% 09/05/24 115,400,000.00 118,250,380.00
MBONO 8% 11/07/47 85,100,000.00 88,106,583.00
MBONO 8% 12/07/23 97,950,000.00 100,127,428.50
1,322,700,000.00 1,362,723,181.00
メキシコペソ 小計
(7,567,065,551)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 92,100,000.00 72,169,992.86
アル
BLTN 0% 07/01/22 22,350,000.00 20,878,496.11
BLTN 0% 07/01/23 70,000,000.00 57,946,854.00
BLTN 0% 07/01/24 19,500,000.00 14,452,522.50
BNTNF 10% 01/01/23 60,400,000.00 59,098,981.57
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 30,398,890.72
BNTNF 10% 01/01/27 38,200,000.00 35,982,606.88
BNTNF 10% 01/01/29 23,100,000.00 21,412,407.78
BNTNF 10% 01/01/31 11,050,000.00 10,161,338.66
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,346,625.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,812,125.00
371,800,000.00 325,660,841.08
ブラジルレアル 小計
(6,699,136,595)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 675,000,000.00 543,914,630.10
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BTPCL 2.5% 03/01/25 2,685,000,000.00 2,437,699,363.80
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,820,000,000.00 1,743,505,150.66
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,740,000,000.00 1,605,839,563.74
BTPCL 4% 03/01/23 840,000,000.00 827,264,564.28
BTPCL 5% 03/01/35 2,040,000,000.00 1,836,471,156.36
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 631,560,961.68
BTPCL 6% 01/01/43 1,520,000,000.00 1,475,086,082.40
11,980,000,000.00 11,101,341,473.02
チリペソ 小計
(1,581,186,268)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 62,800,000,000.00 72,319,224,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 5,600,000,000.00 5,459,888,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 33,300,000,000.00 31,349,952,000.00
COLTES 7.25% 10/26/50 5,900,000,000.00 5,207,694,000.00
107,600,000,000.00 114,336,758,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,332,802,158)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 4,500,000.00 3,851,415.00
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 6,350,000.00 5,830,697.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,700,000.00 3,808,484.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 7,400,000.00 7,651,526.00
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,300,000.00 6,403,383.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,700,000.00 8,179,941.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 7,135,634.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,700,000.00 8,343,258.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 6,050,000.00 6,880,786.00
56,650,000.00 58,085,124.50
ペルーヌエボソル 小計
(1,632,435,955)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 24,359,750.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 12,500,000.00 12,665,000.00
37,500,000.00 37,024,750.00
ウルグアイペソ 小計
(95,994,069)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 21,582,180.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 33,000,000.00 38,823,840.00
53,400,000.00 60,406,020.00
ドミニカペソ 小計
(120,491,888)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,410,825.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 6,264,935.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 11,050,000.00 8,643,641.50
TURKGB 10.7% 08/17/22 8,650,000.00 8,323,808.50
TURKGB 11.7% 11/13/30 16,600,000.00 11,808,576.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 5,569,684.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,424,206.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 3,660,078.00
TURKGB 12.6% 10/01/25 17,400,000.00 14,775,558.00
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TURKGB 16.2% 06/14/23 7,100,000.00 7,016,575.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,500,144.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 5,100,000.00 4,802,568.00
TURKGB 8% 03/12/25 8,300,000.00 6,267,828.00
TURKGB 9% 07/24/24 15,600,000.00 12,773,280.00
130,600,000.00 108,241,707.50
トルコリラ 小計
(1,255,398,147)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 31,100,000.00 25,165,809.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 47,031,534.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 44,693,710.00
CZGB 0.95% 05/15/30 54,900,000.00 47,666,925.00
CZGB 1.2% 03/13/31 46,000,000.00 40,396,280.00
CZGB 1.25% 02/14/25 53,000,000.00 50,175,100.00
CZGB 1.5% 04/24/40 22,700,000.00 18,801,048.00
CZGB 1.75% 06/23/32 28,000,000.00 25,844,840.00
CZGB 1% 06/26/26 72,800,000.00 67,045,160.00
CZGB 2.4% 09/17/25 51,900,000.00 50,868,747.00
CZGB 2.5% 08/25/28 64,800,000.00 63,777,456.00
CZGB 2.75% 07/23/29 50,300,000.00 50,266,299.00
CZGB 2% 10/13/33 59,700,000.00 55,722,786.00
CZGB 4.2% 12/04/36 28,000,000.00 33,386,920.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 36,350,604.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 40,082,640.00
737,400,000.00 697,275,858.00
チェココルナ 小計
(3,612,725,675)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 566,806,515.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 320,213,475.00
HGB 1.5% 08/26/26 394,000,000.00 362,913,400.00
HGB 1.75% 10/26/22 275,000,000.00 274,692,000.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 438,600,750.00
HGB 2.25% 04/20/33 512,000,000.00 435,783,680.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 543,824,240.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 456,723,760.00
HGB 2% 05/23/29 343,000,000.00 304,896,130.00
HGB 3.25% 10/22/31 692,000,000.00 661,275,200.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 406,291,550.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 524,219,700.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 575,572,000.00
HGB 3% 10/27/38 380,000,000.00 325,736,000.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 716,575,200.00
HGB 6.0% 11/24/23 471,000,000.00 506,254,350.00
HGB 6.75% 10/22/28 382,000,000.00 455,061,320.00
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HGB 7% 06/24/22 205,000,000.00 211,601,000.00
8,290,000,000.00 8,087,040,270.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,932,716,631)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 14,000,000.00 12,358,780.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 20,050,000.00 18,709,256.50
POLGB 1.25% 10/25/30 15,800,000.00 13,857,232.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 17,674,108.50
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 19,895,025.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,250,000.00 14,146,545.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 23,799,714.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 14,173,488.00
POLGB 2.75% 04/25/28 18,800,000.00 18,742,472.00
POLGB 2.75% 10/25/29 22,150,000.00 22,028,839.50
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 13,453,520.00
POLGB 4% 10/25/23 10,850,000.00 11,108,121.50
POLGB 5.75% 09/23/22 7,500,000.00 7,745,850.00
213,000,000.00 207,692,952.00
ポーランドズロチ 小計
(5,915,219,888)
ロシアルー RFLB 4.5% 07/16/25 270,000,000.00 239,252,400.00
ブル
RFLB 5.7% 05/17/28 219,000,000.00 193,486,500.00
RFLB 6.1% 07/18/35 214,500,000.00 182,779,740.00
RFLB 6.5% 02/28/24 149,000,000.00 143,688,150.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 148,670,100.00
RFLB 6.9% 07/23/31 170,000,000.00 158,045,600.00
RFLB 6% 10/06/27 217,500,000.00 196,798,350.00
RFLB 7.05% 01/19/28 230,500,000.00 219,816,325.00
RFLB 7.1% 10/16/24 165,100,000.00 160,564,703.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 203,454,696.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 152,349,810.00
RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 198,457,278.00
RFLB 7.4% 12/07/22 195,100,000.00 193,427,993.00
RFLB 7.6% 07/20/22 117,700,000.00 117,430,467.00
RFLB 7.65% 04/10/30 221,500,000.00 217,800,950.00
RFLB 7.7% 03/16/39 133,500,000.00 131,203,800.00
RFLB 7.7% 03/23/33 185,000,000.00 182,269,400.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 139,875,580.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 180,364,690.00
RFLB 7% 01/25/23 71,200,000.00 70,252,328.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 105,016,336.00
RFLB 8.15% 02/03/27 170,000,000.00 170,804,100.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 120,991,713.00
4,007,050,000.00 3,826,801,009.00
ロシアルーブル 小計
(6,122,881,614)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 8,700,000.00 8,109,444.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,262,682.00
MGS 3.48% 03/15/23 17,600,000.00 17,893,744.00
MGS 3.502% 05/31/27 10,950,000.00 11,089,503.00
MGS 3.733% 06/15/28 25,250,000.00 25,804,490.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,956,021.00
MGS 3.757% 05/22/40 12,650,000.00 12,013,578.50
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,283,535.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 8,032,310.00
MGS 3.885% 08/15/29 29,800,000.00 30,584,038.00
MGS 3.899% 11/16/27 14,800,000.00 15,272,120.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,358,637.00
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 9,009,807.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 26,959,920.00
MGS 4.059% 09/30/24 10,900,000.00 11,316,489.00
MGS 4.065% 06/15/50 9,250,000.00 8,986,375.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 7,896,324.00
MGS 4.254% 05/31/35 12,950,000.00 13,261,836.00
MGS 4.762% 04/07/37 7,350,000.00 7,794,601.50
235,850,000.00 239,885,455.00
マレーシアリンギット 小計
(6,522,629,452)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 90,510,860.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 116,823,702.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 103,000,000.00 104,868,420.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 51,915,200.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 40,593,168.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 85,100,000.00 85,336,578.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 59,300,000.00 59,783,888.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 170,600,000.00 178,824,626.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 123,000,000.00 127,452,600.00
THAIGB 2.875% 06/17/46 20,500,000.00 20,954,690.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 83,200,000.00 90,777,024.00
THAIGB 2% 06/17/42 65,600,000.00 58,559,152.00
THAIGB 2% 12/17/22 65,000,000.00 66,030,250.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 178,700,000.00 197,018,537.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 144,878,420.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 99,000,000.00 103,763,880.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 107,500,000.00 124,437,700.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 152,500,000.00 178,348,750.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 97,400,000.00 108,439,316.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 129,783,990.00
1,953,200,000.00 2,079,100,751.00
タイバーツ 小計
(7,152,106,583)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,072,150.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 35,020,500.00
45,000,000.00 50,092,650.00
フィリピンペソ 小計
(112,813,657)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,342,394,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,546,920,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 36,500,000,000.00 37,149,335,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 60,300,000,000.00 61,885,890,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 45,000,000,000.00 46,092,150,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 17,850,196,000.00
INDOGB 6.375% 04/15/32 16,000,000,000.00 16,448,320,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 62,500,000,000.00 64,042,500,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 66,300,000,000.00 69,929,262,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 31,000,000,000.00 31,280,550,000.00
INDOGB 7.125% 06/15/42 17,300,000,000.00 18,097,703,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 36,182,460,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 21,000,000,000.00 22,077,720,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 27,200,000,000.00 29,169,824,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 23,565,714,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 40,800,000,000.00 43,870,608,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 54,000,000,000.00 56,927,880,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 38,948,892,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,810,856,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 35,858,634,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,400,000,000.00 20,951,712,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 53,600,000,000.00 58,665,736,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 59,179,640,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 24,085,744,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 29,100,000,000.00 32,966,226,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 34,700,000,000.00 40,710,040,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,900,590,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 23,075,792,000.00
914,300,000,000.00 987,613,288,000.00
インドネシアルピア 小計
(7,900,906,304)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 132,100,000.00 146,394,541.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 43,600,000.00 30,943,356.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 22,867,460.00
SAGB 7.75% 02/28/23 38,900,000.00 40,078,670.00
SAGB 7% 02/28/31 64,700,000.00 54,705,791.00
SAGB 8.25% 03/31/32 80,700,000.00 73,026,237.00
SAGB 8.5% 01/31/37 97,700,000.00 83,867,634.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 57,760,626.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAGB 8.75% 02/28/48 126,100,000.00 106,530,541.00
SAGB 8.875% 02/28/35 78,000,000.00 70,810,740.00
SAGB 8% 01/31/30 113,700,000.00 105,490,860.00
SAGB 9% 01/31/40 64,450,000.00 56,576,143.50
942,250,000.00 849,052,599.50
南アフリカランド 小計
(6,359,403,970)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,530,200.00
ショア人民
CGB 2.36% 07/02/23 18,000,000.00 17,975,340.00
元
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,700,765.00
CGB 2.69% 08/12/26 6,000,000.00 5,990,760.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,780,262.00
CGB 2.85% 06/04/27 24,500,000.00 24,554,635.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,023,708.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,215,740.00
CGB 3.01% 05/13/28 15,000,000.00 15,107,250.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,590,950.00
CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000.00 28,346,080.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,728,725.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,350,400.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,700,000.00 20,964,546.00
CGB 3.19% 04/11/24 24,100,000.00 24,483,913.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,236,760.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,506,880.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,234,952.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,605,000.00
CGB 3.28% 12/03/27 20,000,000.00 20,532,200.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,699,660.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,263,360.00
CGB 3.72% 04/12/51 7,300,000.00 7,693,981.00
CGB 3.81% 09/14/50 22,700,000.00 24,172,322.00
444,100,000.00 450,288,389.00
香港・オフショア人民元 小計
(7,954,119,247)
76,870,033,652
合計
(76,870,033,652)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
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メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.8 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 8.7 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.1 %
コロンビアペソ 国債証券 4銘柄 100.0 % 4.3 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.1 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
トルコリラ 国債証券 14銘柄 100.0 % 1.6 %
チェココルナ 国債証券 16銘柄 100.0 % 4.7 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 3.8 %
ポーランドズロチ 国債証券 13銘柄 100.0 % 7.7 %
ロシアルーブル 国債証券 23銘柄 100.0 % 8.0 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0 % 8.5 %
タイバーツ 国債証券 20銘柄 100.0 % 9.3 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
インドネシアルピア 国債証券 28銘柄 100.0 % 10.3 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.3 %
香港・オフショア人民元 国債証券 24銘柄 100.0 % 10.3 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,311,026,516
投資証券 106,812,580,450
未収入金 112,627,502
未収配当金 969,472,344
前払金 152,725,840
差入委託証拠金 183,018,000
流動資産合計 111,541,450,652
資産合計 111,541,450,652
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 152,725,840
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2021年11月10日現在
項目 金額(円)
未払金 31,183,715
未払解約金 237,164,222
未払利息 7,359
流動負債合計 421,081,136
負債合計 421,081,136
純資産の部
元本等
元本 50,752,359,768
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,368,009,748
元本等合計 111,120,369,516
純資産合計 111,120,369,516
負債純資産合計 111,541,450,652
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,752,359,768口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1895円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,895円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年11月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 50,413,397,286円
期中追加設定元本額 5,292,793,637円
期中一部解約元本額 4,953,831,155円
期末元本額 50,752,359,768円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,657,099,646円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,840,543円
SMT J-REITインデックス・オープン 15,835,438,347円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 23,397,493,075円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,286,420,154円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,886,625,627円
分散投資コア戦略ファンドA 720,122,850円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 2021年11月10日現在
分散投資コア戦略ファンドS 1,541,414,897円
コア投資戦略ファンド(切替型) 778,199,200円
SMT インデックスバランス・オープン 27,092,933円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 255,743,577円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,899,172円
グローバル経済コア 239,663,056円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,513,012円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 416,146,403円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 53,619,238円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 488,222,662円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 13,158,340円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 665,888,004円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 19,776,133円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 878,687,418円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 265,797,294円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 302,498,187円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 14,937,275,860
合計 14,937,275,860
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 4,401,431,840 - 4,248,706,000 △152,725,840
合計 4,401,431,840 - 4,248,706,000 △152,725,840
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
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3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,908 268,074,000
サンケイリアルエステート投資法人 3,002 367,745,000
SOSiLA物流リート投資法人 3,976 677,510,400
東海道リート投資法人 726 78,480,600
日本アコモデーションファンド投資法人 3,273 2,075,082,000
森ヒルズリート投資法人 11,145 1,734,162,000
産業ファンド投資法人 13,455 2,787,876,000
アドバンス・レジデンス投資法人 9,476 3,420,836,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,473 1,400,109,900
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 5,051 2,298,205,000
GLP投資法人 30,696 5,657,272,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,267 1,384,641,500
日本プロロジスリート投資法人 15,015 5,578,072,500
星野リゾート・リート投資法人 1,462 1,076,032,000
Oneリート投資法人 1,645 491,361,500
イオンリート投資法人 11,146 1,723,171,600
ヒューリックリート投資法人 8,841 1,511,811,000
日本リート投資法人 2,925 1,253,362,500
積水ハウス・リート投資法人 28,770 2,454,081,000
トーセイ・リート投資法人 1,980 262,548,000
ケネディクス商業リート投資法人 3,784 1,084,494,400
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,021 326,189,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,148 255,397,200
野村不動産マスターファンド投資法人 30,648 5,109,021,600
いちごホテルリート投資法人 1,570 145,539,000
ラサールロジポート投資法人 11,602 2,212,501,400
スターアジア不動産投資法人 9,794 605,269,200
マリモ地方創生リート投資法人 888 118,015,200
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,523 2,071,524,000
大江戸温泉リート投資法人 1,530 126,072,000
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投資法人みらい 10,804 554,245,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,224 310,915,200
三菱地所物流リート投資法人 2,409 1,156,320,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,671 800,278,000
ザイマックス・リート投資法人 1,376 160,579,200
タカラレーベン不動産投資法人 3,737 412,938,500
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,695 613,370,000
日本ビルファンド投資法人 10,741 7,647,592,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,478 6,454,518,000
日本都市ファンド投資法人 47,820 4,853,730,000
オリックス不動産投資法人 18,884 3,433,111,200
日本プライムリアルティ投資法人 6,229 2,585,035,000
NTT都市開発リート投資法人 9,084 1,382,584,800
東急リアル・エステート投資法人 6,354 1,200,906,000
グローバル・ワン不動産投資法人 6,581 780,506,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 21,336 3,040,380,000
森トラスト総合リート投資法人 6,774 990,358,800
インヴィンシブル投資法人 41,715 1,812,516,750
フロンティア不動産投資法人 3,323 1,694,730,000
平和不動産リート投資法人 6,140 970,120,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,193 2,049,883,000
福岡リート投資法人 4,902 828,928,200
ケネディクス・オフィス投資法人 2,932 2,078,788,000
いちごオフィスリート投資法人 7,766 669,429,200
大和証券オフィス投資法人 2,005 1,467,660,000
阪急阪神リート投資法人 4,281 720,492,300
スターツプロシード投資法人 1,476 346,712,400
大和ハウスリート投資法人 14,231 4,625,075,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 29,035 1,939,538,000
大和証券リビング投資法人 12,806 1,448,358,600
ジャパンエクセレント投資法人 8,794 1,228,521,800
合計 549,536 106,812,580,450
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年11月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 66,834,435
コール・ローン 225,772,941
投資証券 101,604,075,350
未収入金 337,197,728
未収配当金 110,852,514
流動資産合計 102,344,732,968
資産合計 102,344,732,968
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,291
未払解約金 226,449,174
未払利息 501
流動負債合計 226,459,966
負債合計 226,459,966
純資産の部
元本等
元本 41,344,855,558
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,773,417,444
元本等合計 102,118,273,002
純資産合計 102,118,273,002
負債純資産合計 102,344,732,968
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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2021年11月10日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年11月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,344,855,558口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4699円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,699円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
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2021年11月10日現在
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年11月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
区分 2021年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 5月11日
期首
期首元本額 41,688,637,767円
期中追加設定元本額 4,201,330,288円
期中一部解約元本額 4,545,112,497円
期末元本額 41,344,855,558円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 65,498,256円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 102,813,861円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,688,304,507円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,003,794円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,900,520,336円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 18,527,832,170円
コア投資戦略ファンド(安定型) 773,880,033円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,749,701,772円
分散投資コア戦略ファンドA 686,275,561円
分散投資コア戦略ファンドS 1,476,522,681円
コア投資戦略ファンド(切替型) 707,282,641円
SMT インデックスバランス・オープン 148,832,557円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 243,042,473円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,057,416円
グローバル経済コア 234,147,354円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,849,517円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 395,165,566円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 50,672,643円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,332,838,008円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 380,060,218円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 120,780,943円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 40,337,933円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 13,960,331円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 115,466,049円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 117,898,872円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 114,483,266円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 113,795,776円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 111,276,286円
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区分 2021年11月10日現在
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 109,554,738円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年11月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 23,233,744,266
合計 23,233,744,266
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年11月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 189,157,880 - 189,168,171 △10,291
アメリカドル 169,272,300 - 169,282,500 △10,200
イギリスポンド 19,885,580 - 19,885,671 △91
合計 189,157,880 - 189,168,171 △10,291
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 1,053,803.00
ル
AGREE REALTY CORP 38,105 2,658,585.85
ALEXANDER & BALDWIN INC 41,570 1,055,878.00
ALEXANDER'S INC 1,190 328,773.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 76,688 15,870,581.60
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST 5,700 108,015.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC 30,057 1,190,557.77
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 76,794 4,151,483.64
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 514,857.60
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 152,152 6,131,725.60
AMERICOLD REALTY TRUST 143,840 4,208,758.40
APARTMENT INCOME REIT CO 87,139 4,647,994.26
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 79,751 640,400.53
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 1,879,719.39
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 30,500 464,820.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST 17,000 242,760.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 77,265 18,553,644.45
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 207,751.50
BOSTON PROPERTIES 79,135 9,299,153.85
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC 28,700 156,989.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,306,935.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 164,985 4,071,829.80
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,966 2,265,464.30
BRT APARTMENTS CORP 5,000 101,450.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 56,019 9,128,296.05
CARETRUST REIT INC 52,477 1,108,839.01
CEDAR REALTY TRUST INC 6,800 153,952.00
CENTERSPACE 7,499 756,274.15
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 341,345.60
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 13,000 106,340.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 471,942.00
CLIPPER REALTY INC 7,300 70,810.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 66,258 1,268,840.70
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 12,543 594,412.77
COREPOINT LODGING INC 22,000 342,320.00
CORESITE REALTY CORP 24,830 3,995,147.00
CORPORATE OFFICE PPTYS 63,159 1,784,241.75
COUSINS PROPERTIES INC 82,626 3,293,472.36
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 155,092.00
CUBESMART 111,990 6,057,539.10
CYRUSONE INC 68,096 5,541,652.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,182,384.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 156,521 24,597,275.15
DIGITALBRIDGE GROUP INC 280,893 2,188,156.47
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 132,800 468,784.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 97,197 3,489,372.30
DUKE REALTY CORP 208,984 11,838,943.60
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,030,105.48
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,299 4,421,222.73
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 847,683.10
EPR PROPERTIES 41,912 2,184,872.56
EQUINIX INC 49,977 39,871,150.83
EQUITY COMMONWEALTH 67,845 1,757,185.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,155 7,953,272.85
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 190,281 16,299,470.46
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 68,320 2,003,142.40
ESSEX PROPERTY TRUST 36,162 12,318,223.68
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,984 14,627,376.64
FARMLAND PARTNERS INC 12,200 148,352.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,550 5,069,914.50
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 71,853 4,332,735.90
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,044 1,289,608.32
FRANKLIN STREET PROPERTIES 57,973 322,909.61
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 124,303 6,038,639.74
GEO GROUP INC/THE 64,306 601,261.10
GETTY REALTY CORP 21,985 719,569.05
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 456,800.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 386,415.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 33,930 569,006.10
GLOBAL NET LEASE INC 57,012 893,378.04
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 81,610 2,609,071.70
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 121,604 4,087,110.44
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 299,893 10,190,364.14
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 253,738.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 57,872 2,707,830.88
HOST HOTELS AND RESORTS INC 401,344 7,356,635.52
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 84,730 2,251,276.10
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 58,331 1,435,525.91
INDUS REALTY TRUST INC 2,340 173,487.60
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 38,922 1,003,019.94
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,398 3,762,158.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INVITATION HOMES INC 320,490 12,989,459.70
IRON MOUNTAIN INC 160,382 7,630,975.56
JBG SMITH PROPERTIES 65,943 1,978,949.43
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 470,000 376,000.00
KILROY REALTY CORPORATION 58,949 4,220,748.40
KIMCO REALTY CORP 339,870 7,901,977.50
KITE REALTY GROUP TRUST 118,586 2,557,900.02
LEXINGTON CORP PROPERTIES 152,908 2,267,625.64
LIFE STORAGE INC 44,161 5,780,233.29
LTC PROPERTIES INC 20,624 698,741.12
MACERICH CO/THE 118,542 2,543,911.32
MACK-CALI REALTY CORP 42,236 815,154.80
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 522,960.44
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 334,846 7,132,219.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 64,502 13,064,880.10
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 1,156,190.08
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 97,618 4,476,761.48
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 45,310 2,817,375.80
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,407,436.90
NETSTREIT CORP 20,992 500,869.12
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 927,936.10
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 757,532.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 135,453 3,857,701.44
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 292,280.01
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 834,451.80
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 131,413 2,754,416.48
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,813,957.29
PENN REAL ESTATE INVEST TST 35,000 56,700.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,193,397.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,281,046.64
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 442,338.00
POSTAL REALTY TRUST INC- A 7,000 141,190.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 424,430.48
PRIME US REIT 295,000 246,325.00
PROLOGIS INC 410,213 60,896,119.85
PS BUSINESS PARKS INC 11,172 1,974,204.12
PUBLIC STORAGE 84,460 27,449,500.00
REALTY INCOME CORP 307,228 21,800,898.88
REGENCY CENTERS CORP 84,860 6,254,182.00
RETAIL OPPORTUNITY 69,259 1,258,436.03
INVESTMENTS CORP
RETAIL VALUE 9,529 59,270.38
76,595 5,298,842.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,394,517.01
RPT REALTY 43,950 610,026.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,696 2,806,228.32
SABRA HEALTH CARE REIT INC 127,744 1,866,339.84
SAFEHOLD INC 8,340 620,412.60
SAUL CENTERS INC 6,800 350,064.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 312,231.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 94,169 1,105,544.06
SIMON PROPERTY GROUP 182,102 30,500,263.98
SITE CENTERS CORP 99,620 1,670,627.40
SL GREEN REALTY CORP 37,875 2,903,118.75
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 66,382 3,238,113.96
STAG INDUSTRIAL INC 91,978 3,895,268.30
STORE CAPITAL CORP 135,277 4,627,826.17
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 651,836.90
SUN COMMUNITIES INC 64,445 12,486,218.75
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,047 1,591,523.01
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 57,370 1,157,726.60
TERRENO REALTY CORP 38,649 2,921,477.91
UDR INC 153,803 8,493,001.66
UMH PROPERTIES INC 25,320 601,350.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 415,939.45
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,104,831.00
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 315,297.50
VENTAS INC 218,755 11,554,639.10
VICI PROPERTIES INC 338,799 9,906,482.76
VORNADO REALTY TRUST 90,208 4,082,814.08
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,179,807.30
INVESTMENT
WELLTOWER INC 233,908 19,973,404.12
WHITESTONE REIT 19,090 185,173.00
WP CAREY INC 103,444 7,941,395.88
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,224,672.90
14,155,365 683,603,994.16
アメリカドル 小計
(77,151,546,780)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,520,262.18
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 40,330 487,186.40
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 163,320.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 11,360 622,300.80
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T 20,000 83,000.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 45,920 2,794,232.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,322,709.50
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 47,120 547,063.20
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 501,773.76
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 509,400.10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 58,250 1,001,900.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 335,549.60
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES 23,900 108,506.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,097,195.40
GRANITE REAL ESTATE 18,705 1,884,341.70
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 81,239 1,371,314.32
TRUST-UNIT
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM 8,700 83,607.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 628,278.70
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 686,550.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 255,078.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 247,359.10
RESIDENTIAL
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT 9,000 117,810.00
NORTHWEST HEALTHCARE 60,470 819,368.50
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 114,000.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 89,131 2,039,317.28
SLATE GROCERY REIT 10,300 137,608.00
SLATE OFFICE REI 17,000 88,910.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 41,476 1,335,941.96
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 1,090,400.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 192,984.00
1,026,375 22,187,267.50
カナダドル 小計
(2,012,385,162)
ユーロ AEDIFICA 19,919 2,302,636.40
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 99,700 1,941,159.00
ALTAREA 1,880 352,312.00
BEFIMMO S.C.A. 14,010 498,055.50
CARE PROPERTY INVEST 15,000 408,750.00
CARMILA 25,000 352,500.00
COFINIMMO 15,767 2,232,607.20
COIMA RES SPA 11,900 87,346.00
COVIVIO(FP) 26,753 2,021,991.74
CROMWELL REIT EUR 160,000 411,200.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 20,783 432,390.31
GECINA SA 30,292 3,713,799.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAMBORNER REIT AG 37,000 371,850.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 469,366.20
ICADE 18,140 1,244,404.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 137,018.45
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 143,462 1,229,469.34
INTERVEST OFFICES & 12,100 326,700.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 426,400.00
KLEPIERRE 107,485 2,382,942.45
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 184,620.00
MERCIALYS 28,000 269,640.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 187,486 1,810,364.81
MONTEA NV 5,300 682,640.00
NSI NV 10,050 357,277.50
RETAIL ESTATES 6,400 449,920.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 65,171 4,505,271.23
VASTNED RETAIL 10,650 265,717.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 77,922 3,132,464.40
WERELDHAVE NV 22,670 321,233.90
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 537,660.00
1,876,620 33,859,707.13
ユーロ 小計
(4,429,865,483)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 129,092.00
ンド
ASSURA PLC 1,467,040 1,071,672.72
BIG YELLOW GROUP PLC 97,046 1,460,542.30
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 432,390.00
BRITISH LAND CO PLC 528,668 2,675,060.08
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 470,297 799,504.90
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 309,602.84
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 230,996.13
DERWENT LONDON PLC 62,782 2,154,050.42
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 272,034.00
GCP STUDENT LIVING PLC 258,000 543,090.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 141,780 1,063,350.00
HAMMERSON PLC 2,291,000 775,503.50
HOME REIT PLC 132,934 152,209.43
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 211,407.16
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 411,457 2,867,855.29
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 497,660 1,341,691.36
LXI REIT PLC 391,008 561,487.48
NEWRIVER REIT PL 186,000 140,802.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 320,760.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 728,888 1,121,758.63
PRS REIT PLC/THE 255,000 257,550.00
REGIONAL REIT LTD 222,000 197,580.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 116,037 1,431,896.58
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 176,050.00
SEGRO PLC 669,364 8,865,726.18
SHAFTESBURY PLC 157,193 1,014,680.81
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 195,045.48
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 466,000 552,210.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 198,203.85
TRITAX BIG BOX REIT PLC 941,704 2,143,318.30
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 490,000 380,240.00
UNITE GROUP PLC 220,572 2,442,834.90
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 577,900.60
14,539,477 37,077,366.94
イギリスポンド 小計
(5,671,724,820)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 830,796.12
リアドル
ARENA REIT 201,053 908,759.56
AVENTUS GROUP 233,500 810,245.00
BWP TRUST 262,160 1,090,585.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 356,300 1,190,042.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 301,606 1,121,974.32
CENTURIA OFFICE REIT 240,945 566,220.75
CHARTER HALL GROUP 259,369 4,964,322.66
CHARTER HALL LONG WALE REIT 320,312 1,553,513.20
CHARTER HALL RETAIL REIT 296,160 1,255,718.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 710,062.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 862,633 720,298.55
DEXUS 596,428 6,691,922.16
DEXUS INDUSTRIA REIT 113,000 380,810.00
GDI PROPERTY GROUP 324,500 365,062.50
GOODMAN GROUP 939,643 22,128,592.65
GPT GROUP 1,081,455 5,569,493.25
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 703,727.20
HOME CONSORTIUM 107,500 856,775.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 268,642 397,590.16
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 82,885 290,926.35
INGENIA COMMUNITIES GROUP 156,788 1,001,875.32
IRONGATE GROUP 272,000 432,480.00
MIRVAC GROUP 2,190,726 6,265,476.36
NATIONAL STORAGE REIT 601,340 1,449,229.40
RURAL FUNDS GROUP 191,095 548,442.65
SCENTRE GROUP 2,883,991 9,026,891.83
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 585,060 1,696,674.00
STOCKLAND 1,326,376 5,995,219.52
VICINITY CENTERS 2,156,333 3,816,709.41
WAYPOINT REIT LTD 390,099 1,080,574.23
18,190,725 84,421,010.65
オーストラリアドル 小計
(7,024,672,296)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 758,439.78
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 600,300 1,440,720.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 978,678.60
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 1,092,630.40
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 661,113.04
2,867,311 4,931,581.82
ニュージーランドドル 小計
(396,597,809)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 4,631,660.00
FORTUNE REIT 756,000 6,146,280.00
LINK REIT 1,163,400 80,856,300.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,271,040.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,524,500.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 818,000 2,756,660.00
5,188,400 99,186,440.00
香港ドル 小計
(1,437,211,515)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 382,250.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 744,977 666,754.41
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,847,318 5,726,685.80
ASCOTT TRUST 991,877 1,091,064.70
CAPITALAND CHINA TRUST 507,721 604,187.99
CAPITALAND INTEGRATED 2,805,044 6,030,844.60
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 529,844.00
EC WORLD REIT 180,000 146,700.00
ESR REIT 1,448,995 688,272.62
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 342,900.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 142,596.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 634,262 1,490,515.70
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,610,096 2,431,244.96
IREIT GLOBAL 405,985 263,890.25
KEPPEL DC REIT 709,903 1,668,272.05
KEPPEL REIT 1,051,400 1,209,110.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 499,500.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,241,473 2,644,337.49
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,088,963 2,929,310.47
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MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,580,700 3,113,979.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,222,100 1,209,879.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 560,403.36
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 225,500 1,093,675.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 252,909.00
SPH REIT 576,800 588,336.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 554,313.00
SUNTEC REIT 1,180,700 1,818,278.00
24,807,958 38,680,053.90
シンガポールドル 小計
(3,241,001,716)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 54,685 355,452,500.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 66,167,640.00
JR REIT XXVII 64,338 350,642,100.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 135,000,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 406,612,800.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 211,099,250.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 152,171,210.00
284,799 1,677,145,500.00
韓国ウォン 小計
(160,670,538)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 2,157,975.00
シェケル
103,500 2,157,975.00
イスラエルシェケル 小計
(78,399,231)
83,040,530 101,604,075,350
合計
(101,604,075,350)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 75.9 %
カナダドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 4.4 %
イギリスポンド 投資証券 35銘柄 100.0 % 5.6 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.4 %
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シンガポールドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 3.2 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 104,803,101 円
Ⅱ 負債総額 32,457 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 104,770,644 円
Ⅳ 発行済口数 80,756,042 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2974 円
(1万口当たり純資産額) (12,974 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 477,439,238,150 円
Ⅱ 負債総額 3,269,935,740 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 474,169,302,410 円
Ⅳ 発行済口数 252,496,810,383 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8779 円
(1万口当たり純資産額) (18,779 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 525,556,748,421 円
Ⅱ 負債総額 214,064,970 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 525,342,683,451 円
Ⅳ 発行済口数 125,696,072,001 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1795 円
(1万口当たり純資産額) (41,795 円)
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新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 101,690,926,257 円
Ⅱ 負債総額 397,071,763 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 101,293,854,494 円
Ⅳ 発行済口数 28,272,655,863 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5827 円
(1万口当たり純資産額) (35,827 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 669,627,197,741 円
Ⅱ 負債総額 19,617,610,549 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 650,009,587,192 円
Ⅳ 発行済口数 460,355,876,205 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4120 円
(1万口当たり純資産額) (14,120 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 304,297,876,314 円
Ⅱ 負債総額 135,517,562 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 304,162,358,752 円
Ⅳ 発行済口数 98,213,302,468 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0970 円
(1万口当たり純資産額) (30,970 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 78,549,008,714 円
Ⅱ 負債総額 1,933,726 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 78,547,074,988 円
Ⅳ 発行済口数 46,011,080,981 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7071 円
(1万口当たり純資産額) (17,071 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 109,402,781,947 円
Ⅱ 負債総額 672,685,024 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,730,096,923 円
Ⅳ 発行済口数 50,946,599,121 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1342 円
(1万口当たり純資産額) (21,342 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額 100,908,361,019 円
Ⅱ 負債総額 133,249,335 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 100,775,111,684 円
Ⅳ 発行済口数 40,851,796,101 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4668 円
(1万口当たり純資産額) (24,668 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年11月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2022年 2月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年11月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 530 15,597,102
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 74 251,989
単位型公社債投資信託 54 308,957
合計 658 16,158,048
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
ます。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第36期事業年度の中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
その他 7 8
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
繰延ヘッジ損益 284 △65
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
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剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
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ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
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4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
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軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重 要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー毎
に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
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(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
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その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
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4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
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会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 18,523
金銭の信託 15,986
未収委託者報酬 9,080
未収運用受託報酬 6,066
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その他 5,520
流動資産合計 55,177
固定資産
有形固定資産
※1 1,024
無形固定資産
5,276
投資その他の資産
投資有価証券
6,629
関係会社株式 5,636
繰延税金資産 208
その他
37
投資その他の資産合計
12,511
固定資産合計
18,813
資産合計
73,990
負債の部
流動負債
未払金 8,383
未払法人税等
474
賞与引当金 302
その他
※2 1,946
流動負債合計
11,106
固定負債
退職給付引当金
781
資産除去債務
153
その他
10
固定負債合計
945
負債合計
12,051
(単位:百万円)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計 17,239
利益剰余金
利益準備金
500
その他利益剰余金
別途積立金
2,100
繰越利益剰余金
39,182
利益剰余金合計 41,782
株主資本合計 61,022
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 995
△78
繰延ヘッジ損益
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評価・換算差額等合計 916
純資産合計 61,938
負債・純資産合計 73,990
中間損益計算書
(単位:百万円)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
営業収益
委託者報酬 20,978
運用受託報酬 5,746
201
その他営業収益
営業収益合計
26,925
営業費用 15,801
一般管理費 ※1 5,504
営業利益
5,620
営業外収益 ※2 971
※3 1,067
営業外費用
経常利益 5,525
特別損失 120
税引前中間純利益 5,404
法人税、住民税及び事業税 1,663
19
法人税等調整額
法人税等合計 1,683
中間純利益 3,721
中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
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当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797 △2,797 △2,797
中間純利益 3,721 3,721 3,721
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 - - 923 923 923
当中間期末残高 500 2,100 39,182 41,782 61,022
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 791 △65 726 60,824
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,797
中間純利益 3,721
株主資本以外の項目の
203 △13 190 190
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 203 △13 190 1,114
当中間期末残高 995 △78 916 61,938
重要な会計方針
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
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によっております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。また、退職給付債務の算定
にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準に
よっております。過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :発生事業年度に損益処理
数理計算上の差異 :各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
なお、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間会計期末の自己都合要支給額
を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を一部適用しております。
7.収益及び費用の計上基準
当社は投資運用、投資助言・代理を業として行っており、当該事業において顧客との契約から生じる主な履
行義務の内容及び当履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
(1)投資信託委託業務
当社は、投資信託契約に基づき投資信託委託サービスを提供し、商品の運用資産残高(以下「AUM」)に
応じて手数料を受領しております。当該収益は、日次等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定
料率を乗じて計算され、契約期間にわたり認識されます。
(2)投資一任業務
当社は、投資一任契約に基づき投資一任サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を受領して
おります。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて計算され、
契約期間にわたり認識されます。
(3)投資助言業務
当社は、投資顧問(助言)契約に基づき投資助言サービスを提供し、ファンドのAUMに応じて手数料を
受領しております。当該収益は、年4回等契約で定められた時期に各ファンドのAUMに固定料率を乗じて
計算され、契約期間にわたり認識されます。
(4)成功報酬
当社がファンドの運用成果に応じて受領する成功報酬は、投資一任契約のもと、報酬を受領することが
確実であり、将来返還する可能性が無いと合理的に判断した時点で収益を認識しております。
8.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は子会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
比較して有効性を判定しております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
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10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3
月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号
2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法
の規定に基づいております。
(会計方針の変更)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1.「収益認識に関する会計基準」の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。)等を当中間会計期間の期首か
ら適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると
見込まれる金額で収益を認識することとしております。この変更が中間財務諸表に与える影響はありません。
2.「時価の算定に関する会計基準」の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準
等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。この変更が中間財務諸表に与え
る影響はありません。
(追加情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
退職給付債務及び費用の算定方法の変更
従来、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る中間期末の自己都合要支給額を退職給付
とする方法を用いた簡便法を適用しておりましたが、対象となる従業員数の増加に伴い、当中間会計期間より
原則法による計算を併用しております。これにより、退職給付引当金が120百万円増加し、同額を退職給付費
用として特別損失に計上しております。
なお、退職給付見込額の各期間への帰属方法などについては、重要な会計方針 6.引当金の計上基準(2)
退職給付引当金をご参照ください。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第36期中間会計期間末
(2021年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 591百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。
(中間損益計算書関係)
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第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 90百万円
無形固定資産 376百万円
※2 営業外収益の主要項目
金銭の信託運用益 738百万円
投資有価証券償還益 219百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 1,012百万円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(金融商品関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない非上場株式及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31 号 2019年7月4日)
第26 項に従い経過措置を適用した投資信託は、次表には含まれておりません。
また、金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類し
ております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対
象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るイン
プットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベル
のうち、時価の算定における優先度が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価をもって中間貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
中間貸借対照表計上額(百万円)(*1、*2)
区 分
レベル1 レベル2 レベル3 合計
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金銭の信託(*3) 1,051 1,296 - 2,347
デリバティブ取引(*4)
ヘッジ会計が適用されていな 242 (103) - 138
いもの
ヘッジ会計が適用されている - (79) - (79)
もの
デリバティブ取引計 242 (183) - 58
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)投資有価証券は当社が直接保有する投資信託であり、上記に含めておりません。当該投資有価証券の中間貸借対照表計
上額は6,629百万円であります。
(*3)金銭の信託の信託財産のうち、投資信託は上記に含めておりません。投資信託(中間貸借対照表計上額13,639百万円)
も含めた金銭の信託の中間貸借対照表計上額は15,986百万円であります。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(2)時価をもって中間貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未払金は、短期間(1年以内)で決済されるものが大半を占
めており、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
金銭の信託の信託財産のうち、上場有価証券は市場価格を用いて評価しております。当該有価証券は活発な市場で
取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。また、金銭の信託の信託財産のうち、銀行勘定
貸については取引先金融機関から提供された価格により算定しており、当該価格は活発な市場における相場価格とは
認められないため、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
株価指数先物の時価は、金融商品取引所が定める清算指数を用いて評価しております。株価指数先物は活発な市場
で取引されているため、その市場価格をレベル1の時価に分類しております。為替予約の時価は、為替レート等の観察
可能なインプットを用いた割引現在価値法等により取引先金融機関が算定した価格を時価の算定に用いており、当該
価格は活発な市場における相場価格とは認められないため、レベル2の時価に分類しております。
(注2)市場価格のない非上場株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであります。
(単位:百万円)
区分 中間貸借対照表計上額
投資有価証券 0
子会社株式 5,636
(有価証券関係)
第36期中間会計期間末(2021年9月30日)
1.子会社株式
市場価格のある子会社株式はありません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
(単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
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貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 5,034 3,583 1,451
小計 5,034 3,583 1,451
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 1,595 1,611 △16
小計 1,595 1,611 △16
合計 6,629 5,195 1,434
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がないことから、上表の「その他有価証券」には含めて
おりません。
(デリバティブ取引関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,614 - △98 △98
市場取引以外 英ポンド 260 - 1 1
の取引 カナダドル 81 - △1 △1
スイスフラン 98 - △0 △0
香港ドル 177 - △3 △3
ユーロ 497 - △1 △1
合計 5,729 - △103 △103
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 19,350 - 242 242
合計 19,350 - 242 242
(注)上記取引の評価損益は中間損益計算書に計上しています。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
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為替予約取引
売建
米ドル 4,438 - △94
英ポンド 3,125 - 17
原則的 投資有価証券
カナダドル 4 - △0
処理方法 子会社株式
スイスフラン 78 - △0
香港ドル 120 - △2
ユーロ 115 - △0
人民元 16 - △0
合計 7,900 - △79
(収益認識関係)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「重要な会計方針7.収益及び費用の計上基準」に記
載の通りです。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当中間会計期間末にお
いて存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略してお
ります。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略
しております。
3.主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 5,205百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*)
3,454百万円
(*)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
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(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第36期中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
1株当たり純資産額 20,646,304円65銭
1株当たり中間純利益 1,240,458円75銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年9月30日)
中間純利益 3,721百万円
普通株式に係る中間純利益 3,721百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
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者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該 金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2022年 2月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社三十三銀行 37,461※
す。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958
す。
※資本金の額は2021年5月1日現在です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
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ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月7日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 8資産インデックスバランス・オープンの2021年5月11日から2021年11月10日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2021年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年12月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 三 上 和 彦
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年4月
1日から2022年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日
まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の経営
成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
どうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程
で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
れているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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