世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年11月29日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   1兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）（愛称：ベストシックス）
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       1 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                               2.75  ％（税抜     2.5  ％）となっています。
      　具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

       2021  年 11 月 30 日から    2022  年 5 月 31 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
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    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     2,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】


















        2006  年 6 月 28 日        信託契約締結、当初設定、運用開始
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    (3)  【ファンドの仕組み】
          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金     (※5)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口               販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※5)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネジ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                       メント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※5)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行株
                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                         式会社
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                                  機関が行なう場合があります。
                      株式会社日本カスト
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      ディ銀行
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式　など

                      ・ファミリーファンド方式で運用を行ないます。

                      ・なお、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」における外
          投資対象
                      貨建資産の運用にあたっては、投資顧問会社（コーヘン＆スティアー
                      ズ・キャピタル・マネジメント・インク）（注                          2 ）に運用の指図にかか
                      る権限を委託します。
      （注  1 ）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      （注  2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（                             ※3  ）に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、同マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（                                         ※4  ）。
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      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※4  ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        することができます。
      ※5  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 9 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2 ．ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度
       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、株式、および不動産投資信託証券に投資を行
        ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。
        ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドの受益証券                           … 信託財産の純資産総額の             6 分の  1
        ダイワ日本国債マザーファンドの受益証券                       … 信託財産の純資産総額の             6 分の  1
        ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             6 分の  1
        ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             6 分の  1
        ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券                               … 信託財産の純資産総額の             6 分の  1
        ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券                                … 信託財産の純資産総額の             6 分の  1
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
       を指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
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       ③ 　職務権限
        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           40 ～ 50 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
       ※ 海外リートにかかる運用体制について（マザーファンドにかかるものを含みます。）

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        イ．ファンド運営上の諸方針の決定









         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。な
         お、マザーファンドでは、投資顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。
         このため、当該投資顧問会社と委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドライン
         に、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
        ロ．運用の実行
         　投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行な
         い、取引を実行します。
        ハ．モニタリング
         　委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等につい
         て必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
         す。
         　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、
         管理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調
         査も行なっています。
        ニ．リスクマネジメント会議、                 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会
         （前  ④ に同じ。）
      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 9 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
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      ② 　原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざして分配金額を決定します。ただし、基準
       価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価
       益を含みます。）等を中心に                6 月と  12 月の計算期末に分配する場合があります。また、分配対象額が
       少 額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、第                                 1 、第  2 および第     3 計算期末には、収益
       の分配は行ないません。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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      ＜参考＞マザーファンドの概要

                      1 ．ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
        機関債など）に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして
        運用を行ないます。
       ロ．海外のソブリン債等への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを
        基本とします。
        ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンド、北欧通
         貨および東欧通貨等を欧州通貨圏とし、                      2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額
         の 50 ％程度ずつとすることを基本とします。
         ※ 北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
         ※ 東欧通貨：ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
        ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を                         50 ％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合を
         50 ％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される
         場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資されている比率に加
         算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。
        ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ＆ＰでＡ－
         以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてＡＡ格相当
         以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）とすることを基本とします。
        ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは                         5 （年）程度から         10 （年）程度の範囲を基本としま
         す。
        ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建ての国債先物取引等を利用すること
         があります。
       ハ．為替については、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信託財産の純資産総
        額の  100  ％に近づけることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                   236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16.  外国の者に対する権利で前              15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
                                 22/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
       に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第                                  2 条第  16 項に規定する金融商品取引所
        および金融商品取引法第             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買ま
        たは金融商品取引法第            28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市場および当該市場を開
        設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロ
        に掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ハ
        に掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします（以
        下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
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       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                        2 ．ダイワ日本国債マザーファンド

      (1)  投資方針

       ① 　主要投資対象
       　わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざ
        して運用を行ないます。
       ロ．わが国の国債への投資にあたっては、原則として、最長                                15 年程度までの国債を、各残存期間ごと
        の投資金額がほぼ同程度となるように組入れます。
       ハ．国債の組入れは原則として高位を保ちます。
       ニ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
       掲げるものとします。
        1.  （ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
        2 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
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       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  ～ 16 ．（ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ③  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

       ①  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ②  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ③ 　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ロ．  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドのハ                        . と同規定）
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ハ．  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．  ( ダイワ・外債ソブリン・マザーファンドと同規定）
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 ．ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

                                 25/166


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      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および登録予定を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式の中から、中長期的に企業価値の向
        上が期待される銘柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
       ロ．ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針で行なうことを基本とします。
        (a)  持続可能なより良い社会への企業の取組みに着目し、中長期的に企業価値の向上が期待される
         銘柄を選定します（外部調査機関による企業の社会的責任に関する調査等を参考にします。）。
        (b)  株価水準、流動性、分散等を考慮し、ポートフォリオを構築します。
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
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        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
         に前  (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
       ④ 　スワップ取引
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       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」  といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑤ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    4 ．ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド

       (1)   投資方針

       ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式の中から、中長期的に企業価値の向上が期待される銘
        柄に投資することにより、信託財産の成長をめざします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  90 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
      げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
        ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみ
         なされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
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       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　（ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 　外貨建資産への投資は、行ないません。
       ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融
         商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
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         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
       ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑤ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    5 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
       ② 　投資態度
       イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式への直接投資は、行ないません。
       ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

       ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託し
       ます。
       コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
       New  York,    New  York,    USA
       ② 　前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反
       した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権
       限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    6 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

       (1)   投資方針

       ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
       とします。
       ② 　投資態度
       イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
       掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
         5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式への直接投資は、行ないません。
       ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。
       ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
       ⑤ 　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
        1.  先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
        2.  先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引い
         た額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債
         権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた
         額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等な
         らびに前     (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」
         といいます。）の範囲内とします。
                            ３【投資リスク】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  価額変動リスク
      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
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       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑤ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

      　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                             37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

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       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

      　販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、                                2.75  ％（税抜     2.5  ％）となっています。
       具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         1.441   ％（税抜     1.31  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産
       中から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
            委託会社             販売会社             受託会社

           年率  0.63  ％        年率  0.63  ％        年率  0.05  ％

            （税抜）             （税抜）             （税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、
       次のとおり支払うものとします。
       ・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
        　同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年
        3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうものとします。
           275  億円以下の部分                    年率  0.57  ％

           275  億円超    1,000   億円以下の部分

                                 年率  0.47  ％
          1,000   億円超    2,500   億円以下の部分

                                 年率  0.37  ％
          2,500   億円超    4,500   億円以下の部分

                                 年率  0.30  ％
          4,500   億円超の部分                    年率  0.25  ％

      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
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         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可 能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で
        源泉徴収     ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得
        税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
        ん。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度
        の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
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         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 9 月 30 日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変
         更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                     520,815,941              98.69
                内　日本                           520,815,941              98.69
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      6,917,546             1.31
       純資産総額
                                           527,733,487             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                    簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                          親投資
                                                1.6857      1.6922
      ダイワ日本ハーモニーストック・マ
                                         52,791,880                 16.93
     1                 日本    信託受
      ザーファンド
                                              88,991,289      89,334,419
                          益証券
                          親投資
                                                1.2637      1.2616
                                         69,118,329                 16.52
     2 ダイワ日本国債マザーファンド                日本    信託受
                                              87,344,832      87,199,683
                          益証券
                          親投資
                                                1.9045      1.8749
                                         46,119,653                 16.39
     3 ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド                日本    信託受
                                              87,834,879      86,469,737
                          益証券
                          親投資
                                                3.5193      3.3438
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファ
                                         25,761,523                 16.32
     4                 日本    信託受
      ンド
                                              90,662,528      86,141,380
                          益証券
                          親投資
                                                3.6565      3.5150
      ダイワ外国ハーモニーストック・マ
                                         24,433,905                 16.27
     5                 日本    信託受
      ザーファンド
                                              89,342,577      85,885,176
                          益証券
                          親投資
                                                3.6826      3.5353
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザー
                                         24,265,422                 16.26
     6                 日本    信託受
      ファンド
                                              89,359,843      85,785,546
                          益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

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    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         98.69%
       合計                         98.69%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 12 特定期間末
                    2,726,947,257         2,731,732,476          0.5699       0.5709
         (2012   年 3 月 6 日 )
         第 13 特定期間末
                    2,078,365,006         2,082,077,533          0.5598       0.5608
         (2012   年 9 月 6 日 )
         第 14 特定期間末
                    2,223,686,916         2,226,847,683          0.7035       0.7045
         (2013   年 3 月 6 日 )
         第 15 特定期間末
                    1,965,705,474         1,968,408,487          0.7272       0.7282
         (2013   年 9 月 6 日 )
         第 16 特定期間末
                    1,885,679,377         1,888,027,488          0.8031       0.8041
         (2014   年 3 月 6 日 )
         第 17 特定期間末
                    1,730,255,928         1,732,293,672          0.8491       0.8501
         (2014   年 9 月 8 日 )
         第 18 特定期間末
                    1,448,031,765         1,449,549,957          0.9538       0.9548
         (2015   年 3 月 6 日 )
         第 19 特定期間末
                    1,142,131,200         1,143,425,179          0.8827       0.8837
         (2015   年 9 月 7 日 )
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         第 20 特定期間末
                    1,038,896,216         1,040,066,252          0.8879       0.8889
         (2016   年 3 月 7 日 )
         第 21 特定期間末
                    937,974,850         939,047,761         0.8742       0.8752
         (2016   年 9 月 6 日 )
         第 22 特定期間末
                    898,192,319         899,171,681         0.9171       0.9181
         (2017   年 3 月 6 日 )
         第 23 特定期間末
                    794,987,775         795,852,695         0.9191       0.9201
         (2017   年 9 月 6 日 )
         第 24 特定期間末
                    747,130,182         747,931,831         0.9320       0.9330
         (2018   年 3 月 6 日 )
         第 25 特定期間末
                    680,898,712         681,604,088         0.9653       0.9663
         (2018   年 9 月 6 日 )
         第 26 特定期間末
                    655,753,855         656,435,376         0.9622       0.9632
         (2019   年 3 月 6 日 )
         第 27 特定期間末
                    634,628,538         635,271,477         0.9871       0.9881
         (2019   年 9 月 6 日 )
         第 28 特定期間末
                    594,366,801         594,972,530         0.9812       0.9822
         (2020   年 3 月 6 日 )
         第 29 特定期間末
                    600,840,173         601,433,907         1.0120       1.0130
         (2020   年 9 月 7 日 )
         2020  年 9 月末日       592,175,900           －        1.0077       －
            10 月末日       571,322,984           －        0.9841       －
            11 月末日       590,410,998           －        1.0468       －
            12 月末日       590,153,249           －        1.0719       －
         2021  年 1 月末日       589,654,417           －        1.0815       －
             2 月末日       590,608,706           －        1.0986       －
         第 30 特定期間末
                    585,738,251         586,272,281         1.0968       1.0978
         (2021   年 3 月 8 日 )
             3 月末日       601,811,387           －        1.1344       －
             4 月末日       592,275,405           －        1.1517       －
             5 月末日       584,378,303           －        1.1621       －
             6 月末日       538,593,054           －        1.0809       －
             7 月末日       537,501,198           －        1.0846       －
             8 月末日       542,763,272           －        1.1002       －
         第 31 特定期間末
                    549,023,959         549,517,287         1.1129       1.1139
         (2021   年 9 月 6 日 )
             9 月末日       527,733,487           －        1.0858       －
    ②  【分配の推移】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    １口当たり分配金        (円 )
        第 12 特定期間                 0.0090
        第 13 特定期間                 0.0060
        第 14 特定期間                 0.0060
        第 15 特定期間                 0.0060
        第 16 特定期間                 0.0060
        第 17 特定期間                 0.0060
        第 18 特定期間                 0.0060
        第 19 特定期間                 0.0060
        第 20 特定期間                 0.0060
        第 21 特定期間                 0.0060
        第 22 特定期間                 0.0060
        第 23 特定期間                 0.0060
        第 24 特定期間                 0.0060
        第 25 特定期間                 0.0060
        第 26 特定期間                 0.0060
        第 27 特定期間                 0.0060
        第 28 特定期間                 0.0060
        第 29 特定期間                 0.0060
        第 30 特定期間                 0.0060
        第 31 特定期間                 0.1050
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 12 特定期間                   8.4
        第 13 特定期間                  △ 0.7
        第 14 特定期間                  26.7
        第 15 特定期間                   4.2
        第 16 特定期間                  11.3
        第 17 特定期間                   6.5
        第 18 特定期間                  13.0
        第 19 特定期間                  △ 6.8
        第 20 特定期間                   1.3
        第 21 特定期間                  △ 0.9
        第 22 特定期間                   5.6
        第 23 特定期間                   0.9
        第 24 特定期間                   2.1
        第 25 特定期間                   4.2
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 26 特定期間                   0.3
        第 27 特定期間                   3.2
        第 28 特定期間                   0.0
        第 29 特定期間                   3.8
        第 30 特定期間                   9.0
        第 31 特定期間                  11.0
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 12 特定期間                        7,129,746                   1,885,800,773
        第 13 特定期間                        3,288,231                   1,075,979,918
        第 14 特定期間                        2,642,560                    554,402,406
        第 15 特定期間                        1,750,484                    459,505,224
        第 16 特定期間                        1,260,298                    356,162,054
        第 17 特定期間                        802,846                   311,169,491
        第 18 特定期間                        2,295,000                    521,846,915
        第 19 特定期間                        457,336                   224,670,617
        第 20 特定期間                        418,072                   124,361,343
        第 21 特定期間                        408,623                   97,533,399
        第 22 特定期間                        383,746                   93,932,413
        第 23 特定期間                        357,041                   114,799,683
        第 24 特定期間                        309,332                   63,579,762
        第 25 特定期間                        259,333                   96,532,324
        第 26 特定期間                        364,100                   24,219,738
        第 27 特定期間                        252,406                   38,833,447
        第 28 特定期間                        247,300                   37,458,012
        第 29 特定期間                        328,501                   12,322,848
        第 30 特定期間                        243,967                   59,948,825
        第 31 特定期間                        3,165,877                    43,867,869
    （参考）マザーファンド

       ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          18,633,713,751               92.99
       国債証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  内　ユーロ                        4,892,714,738               24.42
                  内　ノルウェー                         267,378,048              1.33
                  内　スウェーデン                         369,878,991              1.85
                  内　デンマーク                         553,036,421              2.76
                  内　イギリス                        2,444,727,543               12.20
                  内　ポーランド                        1,187,970,129               5.93
                  内　カナダ                        1,664,213,545               8.30
                  内　アメリカ                        4,786,105,708               23.88
                  内　オーストラリア                        2,467,688,628               12.31
                                           977,646,461              4.88
       特殊債券
                  内　カナダ                         977,646,461              4.88
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     427,774,714              2.13
       純資産総額
                                          20,039,134,926               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     273,765,252              1.37
                内　日本                           273,765,252              1.37
       為替予約取引（売建）                                     272,769,000             △ 1.36
                内　日本                           272,769,000             △ 1.36
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域   種類                    簿価       時価     償還期限      比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
      United       States
                                          93.17       94.72   0.875000
                    国債
                                 27,183,400                         14.38
     1           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                       2,834,846,332       2,881,911,736       2030/11/15
      AUSTRALIAN

                                          128.84       131.41    4.500000
                オースト    国債
                                 19,000,000                         10.02
     2 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       1,969,705,053       2,008,917,234       2033/04/21
      BOND
      United       States
                                          106.41       106.20    2.250000
                    国債
                                 14,968,800                          8.88
     3           アメリカ
      Treasury    Note/Bond          証券
                                       1,782,695,344       1,779,227,456       2027/08/15
                                 49/166


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      SPANISH
                                          109.74       109.39    1.400000
                    国債
                                  9,136,000                         6.48
     4 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,302,063,189       1,297,910,786       2028/04/30
      BOND
      SPANISH
                                          111.13       110.36    1.950000
                    国債
                                  8,660,000                         6.19
     5 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       1,249,776,691       1,241,162,350       2026/04/30
      BOND
      FRENCH
                                          159.08       156.19    3.250000
                    国債
                                  4,750,400                         4.81
     6 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       981,399,269       963,546,562      2045/05/25
      BOND
      CANADIAN
                                          91.22       91.67   0.500000
                    国債
                                 11,046,000                          4.44
     7 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       884,878,766       889,220,383      2030/12/01
      BOND
      Poland    Government                               110.34       106.75    2.750000
                ポーラン    国債
                                 25,000,000                          3.73
     8
                ド    証券
      Bond                                 773,464,090       748,298,818      2028/04/25
      CANADA     HOUSING                               105.15       104.37    2.250000
                    特殊
                                  7,830,000                         3.58
     9           カナダ
                    債券
      TRUST                                 723,002,496       717,605,211      2025/12/15
                                          105.86       104.57    1.500000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    4,320,000                         3.39
     10           イギリス
                    証券
                                       687,965,249       679,556,092      2026/07/22
      CANADIAN
                                          102.66       102.01    1.500000
                    国債
                                  6,743,000                         3.01
     11 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       607,864,607       604,057,386      2026/06/01
      BOND
                                          118.59       115.48    5.000000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    3,315,900                         2.87
     12           イギリス
                    証券
                                       591,554,734       576,046,706      2025/03/07
                                          107.52       106.25    1.625000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    3,200,000                         2.55
     13           イギリス
                    証券
                                       517,589,916       511,481,255      2028/10/22
                                          107.52       106.72    1.000000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         3,172,000                         2.19
     14           ユーロ
                    証券
                                       442,912,592       439,617,265      2026/05/15
                                          93.70       93.14   0.250000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    3,095,700                         2.16
     15           イギリス
                    証券
                                       436,375,864       433,763,364      2031/07/31
      DANISH
                                          110.37       109.11    1.750000
                デ   ン 国債
                                 20,200,000                          1.92
     16 GOVERNMENT
                マーク    証券
                                       389,273,214       384,839,875      2025/11/15
      BOND
                                          110.29       109.36    1.100000
                    国債
      IRISH   TREASURY                         2,387,600                         1.69
     17           ユーロ
                    証券
                                       341,958,265       339,087,167      2029/05/15
      Belgium    Government                               169.26       165.83    3.750000
                    国債
                                  1,500,000                         1.61
     18           ユーロ
                    証券
      Bond                                 329,709,345       323,033,892      2045/06/22
      AUSTRALIAN
                                          114.41       114.91    3.250000
                オースト    国債
                                  2,900,000                         1.34
     19 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       266,959,762       268,126,432      2029/04/21
      BOND
                                 50/166


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      NORWEGIAN
                                          106.66       104.60    3.000000
                ノ   ル 国債
                                 20,000,000                          1.33
     20 GOVERNMENT
                ウェー    証券
                                       272,640,852       267,378,048      2024/03/14
      BOND
      CANADA     HOUSING                               106.34       105.20    2.550000
                    特殊
                                  2,815,000                         1.30
     21           カナダ
                    債券
      TRUST                                 262,869,047       260,041,249      2025/03/15
                                          164.13       162.12    4.250000
                    国債
      United   Kingdom    Gilt                    1,000,000                         1.22
     22           イギリス
                    証券
                                       246,905,271       243,880,124      2046/12/07
      Poland    Government                                96.78       93.58   1.250000
                ポーラン    国債
                                  8,000,000                         1.05
     23
                ド    証券
      Bond                                 217,102,692       209,931,360      2030/10/25
      AUSTRALIAN
                                          122.49       121.07    4.750000
                オースト    国債
                                  1,957,000                         0.95
     24 GOVERNMENT
                ラリア    証券
                                       192,880,896       190,644,961      2027/04/21
      BOND
      SWEDISH
                                          105.80       105.06    1.000000
                スウェー    国債
                                 14,230,000                          0.95
     25 GOVERNMENT
                デン    証券
                                       191,364,223       190,024,026      2026/11/12
      BOND
      SWEDISH
                                          104.68       103.82    1.500000
                スウェー    国債
                                 13,630,000                          0.90
     26 GOVERNMENT
                デン    証券
                                       181,348,270       179,854,964      2023/11/13
      BOND
      CANADIAN
                                          131.78       129.77    3.500000
                    国債
                                  1,500,000                         0.85
     27 GOVERNMENT          カナダ
                    証券
                                       173,584,564       170,935,775      2045/12/01
      BOND
      DANISH
                                          178.46       175.15    4.500000
                デ   ン 国債
                                  5,500,000                         0.84
     28 GOVERNMENT
                マーク    証券
                                       171,375,138       168,196,545      2039/11/15
      BOND
      Poland    Government                                99.94       99.13   0.750000
                ポーラン    国債
                                  6,000,000                         0.83
     29
                ド    証券
      Bond                                 168,146,635       166,772,148      2025/04/25
      SPANISH
                                          101.17       101.30     －
                    国債
                                  1,110,000                         0.73
     30 GOVERNMENT          ユーロ
                    証券
                                       145,835,416       146,030,011      2026/01/31
      BOND
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         92.99%
       特殊債券                         4.88%
       合計                         97.87%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
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    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 10
                                   1,772,128       142,780,000
                             買建                     142,585,405        0.71%
    為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 10
                                   1,172,400       129,800,000
                             買建                     131,179,847        0.65%
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 10
                                   2,100,000       272,580,000
                             売建                     272,769,000       △ 1.36%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本国債マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         154,186,747,260                99.48
       国債証券
                      内　日本                   154,186,747,260                99.48
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     806,063,119              0.52
       純資産総額
                                         154,992,810,379               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                      株数、口数　　　　　　　　　　
                                       簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価     償還期限      比率
                      は　　　　　　　　　　　　　　
                                        ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                 52/166


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                                          101.80       100.50    2.200000
                  国債証
      ５４  ２０年国債                       6,387,000,000                           4.14
     1          日本
                  券
                                      6,502,050,000       6,419,254,350       2021/12/20
                                          103.22       102.20    1.700000
                  国債証
      ５９  ２０年国債                       5,995,000,000                           3.95
     2          日本
                  券
                                      6,188,159,000       6,127,429,550       2022/12/20
                                          130.99       131.16    2.500000
                  国債証
      ２０  ３０年国債                       4,400,000,000                           3.72
     3          日本
                  券
                                      5,763,560,000       5,771,392,000       2035/09/20
                                          129.44       129.56    2.500000
                  国債証
      １６  ３０年国債                       4,400,000,000                           3.68
     4          日本
                  券
                                      5,695,360,000       5,700,948,000       2034/09/20
                                          133.29       132.75    2.500000
                  国債証
      ２４  ３０年国債                       4,200,000,000                           3.60
     5          日本
                  券
                                      5,598,432,000       5,575,668,000       2036/09/20
                                          123.19       122.36    2.800000
                  国債証
      １ ３０年国債                        4,550,000,000                           3.59
     6          日本
                  券
                                      5,605,439,000       5,567,562,000       2029/09/20
                                          122.92       123.07    2.100000
                  国債証
      １２  ３０年国債                       4,500,000,000                           3.57
     7          日本
                  券
                                      5,531,400,000       5,538,330,000       2033/09/20
                                          112.46       111.29    2.300000
                  国債証
      ８８  ２０年国債                       4,860,000,000                           3.49
     8          日本
                  券
                                      5,465,650,000       5,409,034,200       2026/06/20
                                          108.09       106.85    2.400000
                  国債証
      ７０  ２０年国債                       5,038,000,000                           3.47
     9          日本
                  券
                                      5,446,077,400       5,383,405,280       2024/06/20
                                          109.36       108.22    2.100000
                  国債証
      ８０  ２０年国債                       4,973,000,000                           3.47
     10          日本
                  券
                                      5,438,744,150       5,382,228,170       2025/06/20
                                          116.94       115.93    2.400000
                  国債証
      １０１   ２０年国債                       4,560,000,000                           3.41
     11          日本
                  券
                                      5,332,464,000       5,286,408,000       2028/03/20
                                          117.10       117.23    1.700000
                  国債証
      １４０   ２０年国債                       4,500,000,000                           3.40
     12          日本
                  券
                                      5,269,500,000       5,275,530,000       2032/09/20
                                          117.16       117.12    1.800000
                  国債証
      １３０   ２０年国債                       4,500,000,000                           3.40
     13          日本
                  券
                                      5,272,335,000       5,270,760,000       2031/09/20
                                          112.88       111.93    2.100000
                  国債証
      ９４  ２０年国債                       4,700,000,000                           3.39
     14          日本
                  券
                                      5,305,738,000       5,260,992,000       2027/03/20
                                          117.14       116.83    1.900000
                  国債証
      １２１   ２０年国債                       4,500,000,000                           3.39
     15          日本
                  券
                                      5,271,596,000       5,257,485,000       2030/09/20
                                          114.65       113.63    2.300000
                  国債証
      ９５  ２０年国債                       4,605,000,000                           3.38
     16          日本
                  券
                                      5,279,638,500       5,233,029,900       2027/06/20
                                          123.68       123.39    2.400000
                  国債証
      ６ ３０年国債                        4,050,000,000                           3.22
     17          日本
                  券
                                      5,009,205,000       4,997,295,000       2031/11/20
                                          111.92       110.74    2.300000
                  国債証
      ８６  ２０年国債                       4,500,000,000                           3.22
     18          日本
                  券
                                      5,036,488,000       4,983,345,000       2026/03/20
                                          108.84       107.66    2.100000
                  国債証
      ７５  ２０年国債                       4,574,000,000                           3.18
     19          日本
                  券
                                      4,978,371,600       4,924,780,060       2025/03/20
                                          117.41       116.51    2.400000
                  国債証
      １０２   ２０年国債                       4,200,000,000                           3.16
     20          日本
                  券
                                      4,931,604,000       4,893,588,000       2028/06/20
                                 53/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          119.04       118.62    2.200000
                  国債証
      １１６   ２０年国債                       4,000,000,000                           3.06
     21          日本
                  券
                                      4,761,600,000       4,744,960,000       2030/03/20
                                          117.76       118.05    1.700000
                  国債証
      １４５   ２０年国債                       4,000,000,000                           3.05
     22          日本
                  券
                                      4,710,400,000       4,722,080,000       2033/06/20
                                          128.99       129.08    2.500000
                  国債証
      １５  ３０年国債                       3,600,000,000                           3.00
     23          日本
                  券
                                      4,643,640,000       4,647,060,000       2034/06/20
                                          107.01       105.71    2.200000
                  国債証
      ６８  ２０年国債                       4,325,000,000                           2.95
     24          日本
                  券
                                      4,628,182,500       4,572,000,750       2024/03/20
                                          127.81       128.03    2.300000
                  国債証
      １９  ３０年国債                       3,500,000,000                           2.89
     25          日本
                  券
                                      4,473,350,000       4,481,330,000       2035/06/20
                                          132.92       132.31    2.500000
                  国債証
      ２３  ３０年国債                       3,300,000,000                           2.82
     26          日本
                  券
                                      4,386,591,000       4,366,395,000       2036/06/20
                                          104.35       103.29    1.800000
                  国債証
      ６３  ２０年国債                       4,200,000,000                           2.80
     27          日本
                  券
                                      4,383,078,000       4,338,432,000       2023/06/20
                                          102.69       101.51    2.000000
                  国債証
      ５６  ２０年国債                       3,700,000,000                           2.42
     28          日本
                  券
                                      3,799,530,000       3,756,055,000       2022/06/20
                                          118.01       117.20    2.200000
                  国債証
      １１１   ２０年国債                       2,500,000,000                           1.89
     29          日本
                  券
                                      2,950,270,000       2,930,125,000       2029/06/20
                                          126.82       126.20    2.900000
                  国債証
      ４ ３０年国債                        2,000,000,000                           1.63
     30          日本
                  券
                                      2,536,400,000       2,524,160,000       2030/11/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         99.48%
       合計                         99.48%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          1,367,648,524               99.59
       株式
                内　中国                             1,337,340             0.10
                内　香港                             3,585,509             0.26
                内　デンマーク                             9,220,583             0.67
                内　イギリス                            11,673,841              0.85
                内　オランダ                            23,971,442              1.75
                内　フランス                            25,021,555              1.82
                内　ドイツ                            20,921,187              1.52
                内　スイス                            25,812,328              1.88
                内　カナダ                            22,005,102              1.60
                内　アメリカ                           1,218,677,113               88.74
                内　オーストラリア                             5,422,524             0.39
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      5,617,529             0.41
       純資産総額
                                          1,373,266,053              100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                      7,500,470             0.55
                内　日本                            7,500,470             0.55
       為替予約取引（売建）                                      8,543,676            △ 0.62
                内　日本                            8,543,676            △ 0.62
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
           銘柄名         地域    種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
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                                                17,266.79      15,985.53
                           情報技
      APPLE   INC                                  5,350               6.23
     1               アメリカ    株式
                           術
                                               92,377,399      85,522,605
                                                33,688.14      31,785.28
                           情報技
      MICROSOFT      CORP                                2,625               6.08
     2               アメリカ    株式
                           術
                                               88,431,503      83,436,360
                           コミュニ
                                               324,064.36      301,111.80
                           ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                              260              5.70
     3               アメリカ    株式
                           ン・サー
                                               84,256,734      78,289,070
                           ビス
                                                25,565.88      22,962.62
                           情報技
      NVIDIA    CORP                                  1,800               3.01
     4               アメリカ    株式
                           術
                                               46,018,594      41,332,728
                           コミュニ
                                                42,157.80      38,009.15
                           ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                           1,075               2.98
     5               アメリカ    株式
                           ン・サー
                                               45,319,651      40,859,838
                           ビス
                           一般消
                                               389,331.06      369,461.35
      AMAZON.COM       INC                               108              2.91
     6               アメリカ    株式    費  財  ・
                                               42,047,758      39,901,826
                           サービス
                           一般消
                                                82,549.95      87,444.21
      TESLA   INC                                   275              1.75
     7               アメリカ    株式    費  財  ・
                                               22,701,259      24,047,159
                           サービス
                                                93,732.94      84,110.32
                    オラン       情報技
      ASML   HOLDING     NV                               285              1.75
     8                  株式
                    ダ       術
                                               26,713,890      23,971,442
                                                17,942.00      18,573.12
      JPMORGAN      CHASE    & CO                            1,125               1.52
     9               アメリカ    株式    金融
                                               20,184,828      20,894,765
                                                32,165.80      28,973.84
                           情報技
      ZSCALER     INC                                  625              1.32
     10               アメリカ    株式
                           術
                                               20,103,630      18,108,656
                                                74,604.75      64,656.18
                           情報技
      ADOBE    INC                                   265              1.25
     11               アメリカ    株式
                           術
                                               19,770,259      17,133,889
                                                47,326.49      44,813.88
                           ヘルス
      UNITEDHEALTH        GROUP    INC                           370              1.21
     12               アメリカ    株式
                           ケア
                                               17,510,802      16,581,138
                                               104,900.37      95,867.31
      BLACKROCK      INC                                150              1.05
     13               アメリカ    株式    金融
                                               15,735,057      14,380,097
                                                4,669.41      4,820.39
      BANK   OF  AMERICA     CORP                            2,700               0.95
     14               アメリカ    株式    金融
                                               12,607,687      13,015,065
                                                38,425.49      36,209.47
                           情報技
      ACCENTURE      PLC-CL    A                            350              0.92
     15               アメリカ    株式
                           術
                                               13,448,923      12,673,317
                                                55,710.53      54,782.60
                           情報技
      BROADCOM      INC                                225              0.90
     16               アメリカ    株式
                           術
                                               12,534,878      12,326,085
                                                37,205.56      34,315.79
                           ヘルス
      DANAHER     CORP                                 355              0.89
     17               アメリカ    株式
                           ケア
                                               13,207,976      12,182,106
                                 56/166


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                           一般消
                                                36,971.65      37,709.20
      HOME   DEPOT    INC                                320              0.88
     18               アメリカ    株式    費  財  ・
                                               11,830,929      12,066,946
                           サービス
                                                7,935.68      7,850.06
                           情報技
      DYNATRACE      INC                               1,475               0.84
     19               アメリカ    株式
                           術
                                               11,705,291      11,578,851
      CROWDSTRIKE        HOLDINGS
                                                31,139.50      26,812.67
                           情報技
                                             425              0.83
     20               アメリカ    株式
      INC  - A                  術
                                               13,234,288      11,395,387
                                                63,038.94      61,212.40

                           情報技
      INTUIT    INC                                   185              0.82
     21               アメリカ    株式
                           術
                                               11,662,204      11,324,295
                                                80,802.65      75,328.87
                           ヘルス
      ALIGN   TECHNOLOGY       INC                            150              0.82
     22               アメリカ    株式
                           ケア
                                               12,120,400      11,299,331
                                                11,667.66      11,141.63
      MORGAN     STANLEY                                 1,000               0.81
     23               アメリカ    株式    金融
                                               11,667,660      11,141,636
                                                17,828.85      19,198.75
      AMERICAN     EXPRESS    CO                             580              0.81
     24               アメリカ    株式    金融
                                               10,340,736      11,135,279
                                                19,590.47      18,357.11
                           ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                                 605              0.81
     25               アメリカ    株式
                           ケア
                                               11,852,238      11,106,057
                                                17,581.51      17,045.41
                           生活必
      PEPSICO    INC                                  650              0.81
     26               アメリカ    株式
                           需品
                                               11,427,983      11,079,520
                                                32,317.12      28,987.28
                           情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                             370              0.78
     27               アメリカ    株式
                           術
                                               11,957,355      10,725,294
      GOLDMAN      SACHS    GROUP                               46,033.81      43,076.88
                                             245              0.77
     28               アメリカ    株式    金融
      INC                                         11,278,285      10,553,838
                                                18,515.43      18,624.52
                           資本財・
      SIEMENS    AG-REG                                  550              0.75
     29               ドイツ    株式
                           サービス
                                               10,183,491      10,243,487
      EDWARDS       LIFESCIENCES                                   13,550.15      12,705.15
                           ヘルス
                                             800              0.74
     30               アメリカ    株式
                           ケア
      CORP                                         10,840,124      10,164,127
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         99.59%
       合計                         99.59%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         1.41%
       素材                         1.04%
                                 57/166


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       資本財・サービス                         6.93%
       一般消費財・サービス                         11.88%
       生活必需品                         4.28%
       ヘルスケア                         14.43%
       金融                         10.19%
       情報技術                         37.65%
       コミュニケーション・サービス                         11.23%
       公益事業                         0.56%
       合計                         99.59%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                    85,418       7,517,906
                              買建                      7,500,470       0.55%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 10 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 10
                                    76,338       8,517,906
                              売建                      8,543,676      △ 0.62%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          1,405,420,600               98.53
       株式
                   内　日本                       1,405,420,600               98.53
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     20,924,453              1.47
       純資産総額
                                          1,426,345,053              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

                                 58/166


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                     また
           銘柄名         地域    種類    業種                     簿価      時価    比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                                2,000.79      2,000.00
                           輸送用
                                           36,000               5.05
     1 トヨタ自動車             日本    株式
                           機器
                                               72,028,530      72,000,000
                                                5,040.00      5,285.00
                           精密機
      テ ル モ                                  13,000               4.82
     2              日本    株式
                           器
                                               65,520,000      68,705,000
                                                6,624.00      6,832.00
                           サービス
                                            8,900               4.26
     3 リクルートホールディングス             日本    株式
                           業
                                               58,953,600      60,804,800
                                                16,937.56      18,130.00
                           サービス
                                            3,300               4.19
     4 オリエンタルランド             日本    株式
                           業
                                               55,893,972      59,829,000
                                                12,213.91      12,455.00
                           電気機
                                            4,400               3.84
     5 ソニーグループ             日本    株式
                           器
                                               53,741,241      54,802,000
                                                19,475.00      18,900.00
                                            2,800               3.71
     6 信越化学             日本    株式    化学
                                               54,530,000      52,920,000
                                                2,156.00      2,165.00
                           情報・通
                                           21,500               3.26
     7 ＮＴＴデータ             日本    株式
                           信業
                                               46,354,000      46,547,500
                                                4,900.00      4,949.00
                                            9,400               3.26
     8 ユニ・チヤ－ム             日本    株式    化学
                                               46,060,000      46,520,600
                                                3,727.00      3,699.00
                                           11,500               2.98
     9 武田薬品             日本    株式    医薬品
                                               42,860,500      42,538,500
                                                3,965.00      4,025.00
                                           10,500               2.96
     10  協和キリン             日本    株式    医薬品
                                               41,632,500      42,262,500
                                                 614.50      657.90
                                           62,000               2.86
     11  三菱  UFJ  フィナンシャル       G    日本    株式    銀行業
                                               38,099,000      40,789,800
                                                9,549.00      9,639.00
                                            4,200               2.84
     12  富士フイルム      HLDGS       日本    株式    化学
                                               40,105,800      40,483,800
                                                1,503.00      1,666.00
                                           23,500               2.74
     13  東急             日本    株式    陸運業
                                               35,320,661      39,151,000
                                                2,686.54      2,667.50
                           不動産
                                           14,500               2.71
     14  三井不動産             日本    株式
                           業
                                               38,954,873      38,678,750
                                                9,805.96      9,960.00
                           電気機
                                            3,700               2.58
     15  村田製作所             日本    株式
                           器
                                               36,282,086      36,852,000
                                 59/166


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                17,980.00      17,475.00
                           精密機
                                            2,000               2.45
     16  ＨＯＹＡ             日本    株式
                           器
                                               35,960,000      34,950,000
                                                6,852.00      6,655.00
      花 王                                    5,100               2.38
     17              日本    株式    化学
                                               34,945,200      33,940,500
                                                1,157.00      1,196.50
      旭 化 成                                  28,000               2.35
     18              日本    株式    化学
                                               32,396,000      33,502,000
                                                69,260.00      67,000.00
                           電気機
                                             500              2.35
     19  キーエンス             日本    株式
                           器
                                               34,630,000      33,500,000
                                                7,935.00      7,345.00
                           輸送用
                                            4,500               2.32
     20  デンソー             日本    株式
                           機器
                                               35,707,500      33,052,500
                                                10,860.00      10,520.00
                                            3,100               2.29
     21  ダイフク             日本    株式    機械
                                               33,666,000      32,612,000
                                                55,140.00      54,310.00
                           その他製
      任 天 堂                                    600              2.28
     22              日本    株式
                           品
                                               33,084,000      32,586,000
                                                1,518.50      1,496.00
                           非鉄金
                                           20,000               2.10
     23  住友電工             日本    株式
                           属
                                               30,370,000      29,920,000
                                                5,584.00      6,021.00
                                            4,800               2.03
     24  東京海上ＨＤ             日本    株式    保険業
                                               26,803,200      28,900,800
                                                2,790.00      2,979.50
                                            8,500               1.78
     25  第一三共             日本    株式    医薬品
                                               23,715,000      25,325,750
                                                50,180.00      49,670.00
                           電気機
                                             500              1.74
     26  東京エレクトロン             日本    株式
                           器
                                               25,090,000      24,835,000
                                                29,085.00      24,460.00
                                            1,000               1.71
     27  ダイキン工業             日本    株式    機械
                                               29,085,000      24,460,000
                                                 743.49      717.70
                           情報・通
                                           33,000               1.66
     28  Z ホールディングス            日本    株式
                           信業
                                               24,535,459      23,684,100
                                                3,991.44      3,944.00
                                            6,000               1.66
     29  三井住友フィナンシャル           G   日本    株式    銀行業
                                               23,948,679      23,664,000
                                                8,164.57      7,992.00
                           サービス
                                            2,900               1.62
     30  エムスリー             日本    株式
                           業
                                               23,677,264      23,176,800
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.53%
       合計                         98.53%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

                                 60/166


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             業種              投資比率
       化学                         15.32%
       医薬品                         7.72%
       ガラス・土石製品                         1.33%
       非鉄金属                         2.10%
       機械                         6.57%
       電気機器                         12.80%
       輸送用機器                         7.37%
       精密機器                         7.27%
       その他製品                         3.46%
       陸運業                         2.74%
       情報・通信業                         9.16%
       小売業                         2.08%
       銀行業                         5.79%
       保険業                         2.03%
       不動産業                         2.71%
       サービス業                         10.08%
       合計                         98.53%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          87,081,503,266               96.17
       投資証券
                 内　香港                         2,573,641,849               2.84
                 内　シンガポール                         6,395,587,306               7.06
                 内　イギリス                         9,079,140,124               10.03
                 内　オランダ                          964,883,616              1.07
                                 61/166


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　ベルギー                         4,214,028,480               4.65
                 内　フランス                         4,120,270,732               4.55
                 内　ドイツ                          435,854,853              0.48
                 内　スペイン                          562,799,875              0.62
                 内　カナダ                         1,614,523,967               1.78
                 内　アメリカ                        44,011,746,286               48.61
                 内　オーストラリア                        12,300,169,183               13.58
                 内　ニュージーランド                          808,856,995              0.89
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,463,995,900               3.83
       純資産総額
                                          90,545,499,166               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     142,592,292              0.16
                内　日本                           142,592,292              0.16
       為替予約取引（売建）                                     142,642,987             △ 0.16
                内　日本                           142,642,987             △ 0.16
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,811.15       1,710.57
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            2,080,452                   3.93
     1
                     ラリア    券
                                            3,768,020,210       3,558,778,750
                                              35,525.64       33,835.65
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               92,735                  3.47
     2                アメリカ
                         券
                                            3,294,470,819       3,137,749,411
                                              14,500.35       14,980.49
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                     193,376                  3.20
     3                アメリカ
                         券
                                            2,804,020,687       2,896,867,621
                                               1,417.70       1,373.45
                     オースト    投資証
      CHARTER     HALL   GROUP                         2,076,183                   3.15
     4
                     ラリア    券
                                            2,943,415,435       2,851,538,109
                                               5,659.79       5,441.55
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           496,016                  2.98
     5                アメリカ
                         券
                                            2,807,348,579       2,699,096,063
                                 62/166


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                993.65       938.29
                         投資証
      LINK   REIT                               2,742,892                   2.84
     6                香港
                         券
                                            2,725,496,579       2,573,641,849
                                               9,797.47       9,377.77
                         投資証
      WELLTOWER       INC                           273,292                  2.83
     7                アメリカ
                         券
                                            2,677,572,030       2,562,871,377
                                                244.59       236.55
                     オースト    投資証
      MIRVAC    GROUP                             10,182,341                    2.66
     8
                     ラリア    券
                                            2,490,584,317       2,408,657,201
                                               5,983.24       5,991.07
                         投資証
      UDR  INC                                377,663                  2.50
     9                アメリカ
                         券
                                            2,259,649,577       2,262,608,340
                                               5,359.84       5,128.17
                         投資証
      VEREIT    INC                              424,905                  2.41
     10                アメリカ
                         券
                                            2,277,426,554       2,178,986,943
      HEALTHPEAK        PROPERTIES                                3,958.61       3,806.39
                         投資証
                                        559,380                  2.35
     11                アメリカ
                         券
      INC                                      2,214,367,486       2,129,223,584
                                              93,440.88       89,712.83
                         投資証
      EQUINIX    INC                              23,191                  2.30
     12                アメリカ
                         券
                                            2,166,987,652       2,080,530,324
      CAPITALAND        INTEGRATED                                 166.04       167.68
                     シンガ    投資証
                                       12,322,932                    2.28
     13
                     ポール    券
      COMMER                                      2,046,148,921       2,066,407,821
                                               1,923.24       1,814.18
                         投資証
      SEGRO    PLC                              1,091,812                   2.19
     14                イギリス
                         券
                                            2,099,853,092       1,980,749,827
      HOST    HOTELS     &  RESORTS                               1,861.22       1,864.58
                         投資証
                                       1,048,273                   2.16
     15                アメリカ
                         券
      INC                                      1,951,076,736       1,954,596,418
                                              14,834.99       14,151.16
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             135,689                  2.12
     16                アメリカ
                         券
                                            2,012,945,772       1,920,157,401
                                                390.45       383.05
                     シンガ    投資証
      PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                       4,991,877                   2.11
     17
                     ポール    券
                                            1,949,078,375       1,912,148,469
                                              36,313.56       36,254.24
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      50,517                  2.02
     18                アメリカ
                         券
                                            1,834,452,272       1,831,455,725
                                               3,348.64       3,231.13
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          557,328                  1.99
     19                アメリカ
                         券
                                            1,866,294,401       1,800,799,444
                                               2,498.50       2,553.69
                         投資証
                                        704,489                  1.99
     20  KLEPIERRE               フランス
                         券
                                            1,760,170,275       1,799,051,375
                                               8,568.59       8,720.80
                         投資証
      CYRUSONE      INC                            198,334                  1.91
     21                アメリカ
                         券
                                            1,699,443,760       1,729,632,417
                                                778.62       764.48
                         投資証
      BRITISH    LAND   CO  PLC                        2,143,352                   1.81
     22                イギリス
                         券
                                            1,668,868,910       1,638,561,010
      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST                             1,980.11       1,908.98
                         投資証
                                        845,748                  1.78
     23                カナダ
                         券
      TR                                      1,674,678,724       1,614,523,967
                                               6,423.08       6,313.40
                         投資証
      VENTAS    INC                              236,197                  1.65
     24                アメリカ
                         券
                                            1,517,114,305       1,491,207,840
                                              17,270.26       16,425.37
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       88,899                  1.61
     25                アメリカ
                         券
                                            1,535,310,787       1,460,199,786
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                                               4,532.42       4,359.28
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        304,044                  1.46
     26                アメリカ
                         券
                                            1,378,063,074       1,325,414,144
                                               4,929.48       4,526.91
                     ベ   ル 投資証
      WAREHOUSES       DE  PAUW   SCA                      282,418                  1.41
     27
                     ギー    券
                                            1,392,175,464       1,278,483,580
                                                354.56       324.02
                         投資証
      TRITAX    BIG  BOX  REIT  PLC                      3,889,611                   1.39
     28                イギリス
                         券
                                            1,379,275,948       1,260,335,949
                                              15,232.57       14,076.82
                     ベ   ル 投資証
                                         87,718                  1.36
     29  AEDIFICA
                     ギー    券
                                            1,336,171,277       1,234,790,848
                                              20,544.03       19,251.35
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       63,980                  1.36
     30                アメリカ
                         券
                                            1,314,407,372       1,231,701,962
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         96.17%
       合計                         96.17%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 米ドル買    / 円売   2021  年 10
                                   1,274,067       142,641,888
                             買建                     142,592,292        0.16%
    為替予約取引       日本
                 月
                 ユーロ売    / 円買   2021  年 10
                                   1,098,428       142,641,888
                             売建                     142,642,987       △ 0.16%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         123,323,921,900                96.94
       投資証券
                      内　日本                   123,323,921,900                96.94
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,887,072,569               3.06
       純資産総額
                                         127,210,994,469               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    2,476,800,000               1.95
                内　日本                          2,476,800,000               1.95
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              705,782.64       725,000.00
                        投資証
                                        12,228                  6.97
     1 日本ビルファンド              日本
                        券
                                            8,630,310,207       8,865,300,000
                                              678,260.30       668,000.00
                        投資証
                                        12,975                  6.81
     2 ジャパンリアルエステイト              日本
                        券
                                            8,800,427,472       8,667,300,000
                                              184,260.71       183,200.00
                        投資証
                                        43,871                  6.32
     3 ＧＬＰ投資法人              日本
                        券
                                            8,083,702,029       8,037,167,200
                                              172,079.05       160,600.00
                        投資証
                                        44,246                  5.59
     4 野村不動産マスターＦ              日本
                        券
                                            7,613,809,756       7,105,907,600
                                              111,121.97       107,300.00
                        投資証
                                        53,633                  4.52
     5 日本都市ファンド投資法人              日本
                        券
                                            5,959,805,058       5,754,820,900
                                              304,905.79       326,500.00
                        投資証
                                        16,737                  4.30
     6 大和ハウスリート投資法人              日本
                        券
                                            5,103,208,258       5,464,630,500
                                 65/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              347,810.73       372,500.00
                        投資証
                                        14,389                  4.21
     7 日本プロロジスリート              日本
                        券
                                            5,004,648,680       5,359,902,500
                                              161,394.09       150,800.00
                        投資証
                                        28,840                  3.42
     8 ユナイテッド・アーバン投資法人              日本
                        券
                                            4,654,605,733       4,349,072,000
                                              157,654.89       151,000.00
                        投資証
                                        27,652                  3.28
     9 森ヒルズリート              日本
                        券
                                            4,359,473,094       4,175,452,000
                                              643,033.70       625,000.00
      日本アコモデーションファンド投                  投資証
                                         6,321                  3.11
     10                日本
      資法人                  券
                                            4,064,616,061       3,950,625,000
                                              353,126.37       362,000.00
                        投資証
                                        10,553                  3.00
     11  アドバンス・レジデンス              日本
                        券
                                            3,726,542,673       3,820,186,000
                                              192,261.85       194,000.00
                        投資証
                                        18,487                  2.82
     12  オリックス不動産投資              日本
                        券
                                            3,554,345,002       3,586,478,000
                                              463,299.32       489,500.00
                        投資証
                                         7,320                  2.82
     13  三菱地所物流      REIT        日本
                        券
                                            3,391,351,063       3,583,140,000
                                              177,956.65       187,500.00
                        投資証
                                        18,371                  2.71
     14  ラサールロジポート投資              日本
                        券
                                            3,269,241,790       3,444,562,500
                                              150,314.98       149,800.00
                        投資証
                                        20,131                  2.37
     15  イオンリート投資              日本
                        券
                                            3,025,990,983       3,015,623,800
                                              90,224.46       92,400.00
                        投資証
                                        31,416                  2.28
     16  積水ハウス・リート投資              日本
                        券
                                            2,834,491,942       2,902,838,400
                                              429,391.38       405,000.00
                        投資証
                                         6,952                  2.21
     17  日本プライムリアルティ              日本
                        券
                                            2,985,128,938       2,815,560,000
                                              222,501.98       217,200.00
      ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  投資証
                                        11,901                  2.03
     18                日本
      クスト投資法人                  券
                                            2,647,996,136       2,584,897,200
                                              201,966.19       202,700.00
                        投資証
                                        12,690                  2.02
     19  産業ファンド              日本
                        券
                                            2,562,951,033       2,572,263,000
                                              494,825.16       457,000.00
                        投資証
                                         5,204                  1.87
     20  ＡＰＩ投資法人              日本
                        券
                                            2,575,070,142       2,378,228,000
                                              562,485.14       590,000.00
                        投資証
                                         3,924                  1.82
     21  三井不ロジパーク              日本
                        券
                                            2,207,191,723       2,315,160,000
                                              42,033.61       43,900.00
                        投資証
                                        51,097                  1.76
     22  インヴィンシブル投資法人              日本
                        券
                                            2,147,791,732       2,243,158,300
                                              496,113.83       489,000.00
                        投資証
                                         4,401                  1.69
     23  フロンティア不動産投資              日本
                        券
                                            2,183,396,989       2,152,089,000
                                              788,753.67       767,000.00
                        投資証
                                         2,672                  1.61
     24  ケネディクス・オフィス投資法人              日本
                        券
                                            2,107,549,819       2,049,424,000
                                              349,959.10       343,500.00
                        投資証
                                         5,598                  1.51
     25  コンフォリア・レジデンシャル              日本
                        券
                                            1,959,071,058       1,922,913,000
                                              173,292.90       175,500.00
                        投資証
                                         9,957                  1.37
     26  ヒューリックリート投資法              日本
                        券
                                            1,725,477,448       1,747,453,500
                                 66/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              64,636.17       67,100.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                  投資証
                                        25,832                  1.36
     27                日本
      人                  券
                                            1,669,681,567       1,733,327,200
                                              777,222.66       752,000.00
                        投資証
                                         2,210                  1.31
     28  大和証券オフィス投資法人              日本
                        券
                                            1,717,662,095       1,661,920,000
                                              428,416.16       433,000.00
                        投資証
                                         3,797                  1.29
     29  日本リート投資法人              日本
                        券
                                            1,626,696,187       1,644,101,000
                                              329,724.84       331,000.00
      日本ロジスティクスファンド投資                  投資証
                                         4,783                  1.24
     30                日本
      法人                  券
                                            1,577,073,953       1,583,173,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         96.94%
       合計                         96.94%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０３１
    不動産投信指
                                     1,200     2,577,252,000
           日本                  買建                    2,476,800,000         1.95%
    数先物取引
                 ２月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    （参考情報）運用実績

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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
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      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      ることができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
        （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
        （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価
           します。
          ・海外の金融商品取引所上場の株式：原則として当該取引所における計算時に知り得る直近の
           日の最終相場で評価します。
          ・海外の店頭登録の株式：原則として海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終
           相場または最終買気配相場で評価します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・公社債等：原則として次の                1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                               2 ．金融商品取引業者、銀行等の
           提示する価額（売気配相場を除く。）、                     3 ．価格情報会社の提供する価額
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      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎月    7 日から翌月      6 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2006  年 6 月 28 日から    2006  年 7 月 6 日までと
      します。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
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        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

       　前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を毎年      3 月および     9 月の計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付し
        ます。また、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
                                 72/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    収益分配金および償還金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
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    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドの計算期間は             6 か月未満であるため、財務諸表は                  6 か月毎に作成しております。
    (3)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間（                  2021  年 3 月 9 日から
    2021  年 9 月 6 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    前　期              当　期
                                 2021年3月8日現在              2021年9月6日現在
      資産の部
       流動資産
                                        7,485,023              8,632,152
         コール・ローン
                                      579,394,808              541,567,605
         親投資信託受益証券
                                        4,000,000                  －
         未収入金
                                      590,879,831              550,199,757
         流動資産合計
                                      590,879,831              550,199,757
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         534,030              493,328
         未払収益分配金
                                        3,925,097                  －
         未払解約金
                                         25,116              25,155
         未払受託者報酬
                                         633,099              634,141
         未払委託者報酬
                                         24,238              23,174
         その他未払費用
                                        5,141,580              1,175,798
         流動負債合計
                                        5,141,580              1,175,798
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      534,030,059              493,328,067
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             51,708,192              55,695,892
                                       67,772,635              68,055,106
          （分配準備積立金）
                                      585,738,251              549,023,959
         元本等合計
                                      585,738,251              549,023,959
       純資産合計
                                      590,879,831              550,199,757
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     前　期              当　期
                                  自   2020年9月8日            自   2021年3月9日
                                  至   2021年3月8日            至   2021年9月6日
      営業収益
                                             1              －
       受取利息
                                        55,307,489              66,172,797
       有価証券売買等損益
                                        55,307,490              66,172,797
       営業収益合計
      営業費用
                                            829              808
       支払利息
                                          162,116              155,120
       受託者報酬
                                         4,086,242              3,910,289
                                       ※１              ※１
       委託者報酬
                                          24,264              23,177
       その他費用
                                         4,273,451              4,089,394
       営業費用合計
                                        51,034,039              62,083,403
      営業利益
                                        51,034,039              62,083,403
      経常利益
                                        51,034,039              62,083,403
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                    562,903              244,807
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   7,105,256              51,708,192
                                           8,956             236,900
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           8,956             236,900
       額
                                         2,519,569              5,358,974
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         2,519,569              5,358,974
       額
                                         3,357,587              52,728,822
                                       ※２              ※２
      分配金
                                        51,708,192              55,695,892
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        当　期
            区　分                         自　  2021  年 3 月 9 日
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 特定期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 3 月 6 日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を                          2021  年 3
                        月 8 日としております。このため、当特定期間は                        182  日となっており
                        ます。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 前　期                 当　期
             区　分
                              2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                         593,734,917       円           534,030,059       円

          期中追加設定元本額                           243,967    円            3,165,877     円
          期中一部解約元本額                          59,948,825      円           43,867,869      円
     2.      特定期間末日における受益                         534,030,059       口           493,328,067       口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  前　期                 当　期
              区　分                 自　  2020  年 9 月 8 日        自　  2021  年 3 月 9 日
                               至　  2021  年 3 月 8 日        至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                             245,332    円             238,413    円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  （自  2020  年 9 月 8 日　至    2020  年  （自  2021  年 3 月 9 日　至    2021  年 4
                           10 月 6 日）              月 6 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  1,375,384     円）、解約に伴         額（  1,475,518     円）、解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の有                 う当期純利益金額分配後の有
                           価証券売買等損益から費用を                 価証券売買等損益から費用を
                           控除し、繰越欠損金を補填し                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           た額（    0 円）、投資信託約款に             た額（    19,879,776      円）、投資
                           規定される収益調整金                 信託約款に規定される収益調
                           （ 3,267,953     円）及び分配準備          整金（    2,970,126     円）及び分配
                           積立金（     47,379,961      円）より      準備積立金（       67,213,512      円）
                           分配対象額は       52,023,298      円（  1 より分配対象額は          91,538,932
                           万口当たり      886.71    円）であ       円（  1 万口当たり      1,728.28     円）
                           り、うち     586,697    円（  1 万口当     であり、うち       529,652    円（  1 万
                           たり  10 円）を分配金額として             口当たり     10 円）を分配金額と
                           おります。                 しております。
                           （自  2020  年 10 月 7 日　至    2020  年  （自  2021  年 4 月 7 日　至    2021  年 5

                           11 月 6 日）              月 6 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  139,561    円）、解約に伴う          額（  488,734    円）、解約に伴う
                           当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                           証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                           除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              額（  4,138,142     円）、投資信託
                           定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 3,237,771     円）及び分配準備          （ 2,888,225     円）及び分配準備
                           積立金（     47,658,990      円）より      積立金（     85,473,778      円）より
                           分配対象額は       51,036,322      円（  1 分配対象額は       92,988,879      円（  1
                           万口当たり      879.12    円）であ       万口当たり      1,808.26     円）であ
                           り、うち     580,539    円（  1 万口当     り、うち     514,246    円（  1 万口当
                           たり  10 円）を分配金額として             たり  10 円）を分配金額として
                           おります。                 おります。
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                           （自  2020  年 11 月 7 日　至    2020  年  （自  2021  年 5 月 7 日　至    2021  年 6
                           12 月 7 日）              月 7 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  881,059    円）、解約に伴う          額（  736,512    円）、解約に伴う
                           当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                           証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                           除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              額（  11,518,374      円）、投資信
                           定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                           （ 3,149,409     円）及び分配準備          金（  2,824,151     円）及び分配準
                           積立金（     45,869,622      円）より      備積立金（      87,448,440      円）よ
                           分配対象額は       49,900,090      円（  1 り分配対象額は        102,527,477       円
                           万口当たり      884.74    円）であ       （ 1 万口当たり      2,042.38     円）で
                           り、うち     564,008    円（  1 万口当     あり、うち      50,200,020      円（  1 万
                           たり  10 円）を分配金額として             口当たり     1,000   円）を分配金額
                           おります。                 としております。
                           （自  2020  年 12 月 8 日　至    2021  年  （自  2021  年 6 月 8 日　至    2021  年 7

                           1 月 6 日）              月 6 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  958,224    円）、解約に伴う          額（  903,313    円）、解約に伴う
                           当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                           証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                           除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                           額（  3,145,221     円）、投資信託         額（  7,795,498     円）、投資信託
                           約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 3,072,289     円）及び分配準備          （ 3,098,292     円）及び分配準備
                           積立金（     45,010,397      円）より      積立金（     48,842,792      円）より
                           分配対象額は       52,186,131      円（  1 分配対象額は       60,639,895      円（  1
                           万口当たり      949.39    円）であ       万口当たり      1,216.98     円）であ
                           り、うち     549,679    円（  1 万口当     り、うち     498,280    円（  1 万口当
                           たり  10 円）を分配金額として             たり  10 円）を分配金額として
                           おります。                 おります。
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                           （自  2021  年 1 月 7 日　至    2021  年 2 （自  2021  年 7 月 7 日　至    2021  年 8
                           月 8 日）               月 6 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  831,876    円）、解約に伴う          額（  518,277    円）、解約に伴う
                           当期純利益金額分配後の有価                 当期純利益金額分配後の有価
                           証券売買等損益から費用を控                 証券売買等損益から費用を控
                           除し、繰越欠損金を補填した                 除し、繰越欠損金を補填した
                           額（  20,585,144      円）、投資信        額（  1,486,181     円）、投資信託
                           託約款に規定される収益調整                 約款に規定される収益調整金
                           金（  3,035,506     円）及び分配準         （ 3,070,924     円）及び分配準備
                           備積立金（      47,939,086      円）よ     積立金（     56,469,068      円）より
                           り分配対象額は        72,391,612      円  分配対象額は       61,544,450      円（  1
                           （ 1 万口当たり      1,334.08     円）で    万口当たり      1,247.62     円）であ
                           あり、うち      542,634    円（  1 万口    り、うち     493,296    円（  1 万口当
                           当たり    10 円）を分配金額とし            たり  10 円）を分配金額として
                           ております。                 おります。
                           （自  2021  年 2 月 9 日　至    2021  年 3 （自  2021  年 8 月 7 日　至    2021  年 9

                           月 8 日）               月 6 日）
                           計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  587,858    円）、解約に伴う          額（  1,033,880     円）、解約に伴
                           当期純利益金額分配後の有価                 う当期純利益金額分配後の有
                           証券売買等損益から費用を控                 価証券売買等損益から費用を
                           除し、繰越欠損金を補填した                 控除し、繰越欠損金を補填し
                           額（  0 円）、投資信託約款に規              た額（    9,534,324     円）、投資信
                           定される収益調整金                 託約款に規定される収益調整
                           （ 2,990,967     円）及び分配準備          金（  3,074,884     円）及び分配準
                           積立金（     67,718,807      円）より      備積立金（      57,980,230      円）よ
                           分配対象額は       71,297,632      円（  1 り分配対象額は        71,623,318      円
                           万口当たり      1,335.09     円）であ      （ 1 万口当たり      1,451.84     円）で
                           り、うち     534,030    円（  1 万口当     あり、うち      493,328    円（  1 万口
                           たり  10 円）を分配金額として             当たり    10 円）を分配金額とし
                           おります。                 ております。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                 81/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         当　期
            区　分                         自　  2021  年 3 月 9 日
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         当　期
            区　分
                                      2021  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                 82/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          前　期                      当　期
                       2021  年 3 月 8 日現在                2021  年 9 月 6 日現在
        種　類
                     最終の計算期間の損益に                      最終の計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           △ 1,152,684                      11,165,198
     合計                           △ 1,152,684                      11,165,198
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                前　期                            当　期
              2021  年 3 月 8 日現在                      2021  年 9 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               当　期
                            自　  2021  年 3 月 9 日
                            至　  2021  年 9 月 6 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               前　期                   当　期
                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0968    円               1.1129    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,968    円 )             (11,129    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ・外債ソブリン・マザーファン
     親投資信託受益
                                        46,119,653           87,834,879
              ド
     証券
              ダイワ日本国債マザーファンド                          69,118,329           87,344,832
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                        26,060,531           91,714,826
              ファンド
                                 83/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                        24,265,422           89,359,843
              ザーファンド
              ダイワ日本ハーモニーストック・マ
                                        55,705,104           93,902,093
              ザーファンド
              ダイワ外国ハーモニーストック・マ
                                        24,999,626           91,411,132
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                              541,567,605
     合計                                              541,567,605
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは、「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本国債マザーファ
    ンド」受益証券、「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本ハーモ
    ニーストック・マザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証
    券及び「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
    ます。
    　なお、当ファンドの特定期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 3 月 8 日現在        2021  年 9 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        19,855,198              182,835,101
        コール・ローン
                                        12,682,438              25,861,096
        国債証券
                                      19,624,664,292              19,081,132,455
        特殊債券
                                       963,478,411              984,972,438
        派生商品評価勘定
                                          336,469             3,665,540
                                 84/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        未収入金
                                        50,357,679                   －
        未収利息
                                       163,310,858              119,397,424
        前払費用
                                         9,441,366              2,684,215
        差入委託証拠金
                                       128,550,287              129,632,379
        流動資産合計
                                      20,972,676,998              20,530,180,648
      資産合計
                                      20,972,676,998              20,530,180,648
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,701,577              2,767,800
        未払金
                                             －         65,401,689
        未払解約金
                                        46,677,467              10,456,684
        流動負債合計
                                        49,379,044              78,626,173
      負債合計
                                        49,379,044              78,626,173
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       11,296,306,830              10,738,270,146
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,626,991,124              9,713,284,329
        元本等合計
                                      20,923,297,954              20,451,554,475
      純資産合計
                                      20,923,297,954              20,451,554,475
     負債純資産合計                                20,972,676,998              20,530,180,648
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券及び特殊債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                 85/166

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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 3 月 9 日
          期首元本額                        12,103,202,664        円         11,296,306,830        円
          期中追加設定元本額                         110,862,043       円           103,696,923       円
          期中一部解約元本額                         917,757,877       円           661,733,607       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ    FOFs  用外債ソブリン・                  1,335,979,093        円          1,302,544,652        円
          オープン（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ外債ソブリン・オープ                         693,511,187       円           655,474,966       円
          ン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          38,686,293      円           40,693,327      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                         132,070,443       円           128,879,564       円
          数月分配型）
                                 86/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インカム重視ポートフォリオ                         234,141,587       円           228,873,956       円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         350,515,588       円           339,562,294       円
          数月分配型）
          京都応援バランスファンド                         178,098,091       円           170,813,045       円
          （隔月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         829,072,444       円           808,280,175       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                          97,976,071      円           100,645,804       円
          長型）
          ダイワ海外ソブリン・ファン                        4,774,916,905        円          4,454,047,685        円
          ド（毎月分配型）
          世界６資産均等分散ファンド                          51,889,173      円           46,119,653      円
          （毎月分配型）
          ダイワ外債ソブリン・ファン                         185,152,804       円           176,653,540       円
          ド（毎月分配型）
          兵庫応援バランスファンド                         704,818,886       円           713,302,933       円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                          15,858,903      円                －円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                         182,435,582       円           168,163,108       円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                         761,726,882       円           717,397,671       円
          プン（奇数月決算型）
          ダイワ海外ソブリン・ファン                          20,274,047      円           17,417,587      円
          ド（  1 年決算型）
          四国アライアンス　地域創生                         540,186,246       円           524,370,676       円
          ファンド（年       1 回決算型）
          四国アライアンス　地域創生                         168,996,605       円           145,029,510       円
          ファンド（年       2 回決算型）
       計                           11,296,306,830        円         10,738,270,146        円
     2.     期末日における受益権の総数                        11,296,306,830        口         10,738,270,146        口

    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
                                 87/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                        代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                        て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
                          2021  年 3 月 8 日現在              2021  年 9 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 777,249,892                    242,036,697
     特殊債券                             △ 27,759,560                    1,795,452
     合計                            △ 805,009,452                    243,832,149
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 10 月
               13 日から    2021  年 3 月 8 日まで、及び       2021  年 4 月 13 日から    2021  年 9 月 6 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 3 月 8 日 現在                 2021  年 9 月 6 日 現在
       種　類       契約額等           時価     評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）      （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建         178,028,029        －  180,729,606      △ 2,701,577      271,236,000        －   274,003,800      △ 2,767,800

     アメリカ・ドル         128,963,531        －  131,599,406      △ 2,635,875          －    －       －      －

     ユーロ         49,064,498       －   49,130,200       △ 65,702     271,236,000        －   274,003,800      △ 2,767,800
     買　建         128,963,531        －  129,300,000        336,469     271,236,000        －   274,901,540       3,665,540

     アメリカ・ドル             －    －       －      －   129,160,000        －   129,231,999        71,999

     オーストラリア・             －    －       －      －   142,076,000        －   145,669,541       3,593,541
     ドル
     ユーロ         128,963,531        －  129,300,000        336,469          －    －       －      －
     合計          306,991,560        －  310,029,606      △ 2,365,108      542,472,000        －   548,905,340        897,740

    （注）    1.  時価の算定方法

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           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8522    円               1.9045    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,522    円 )             (19,045    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2.25%   United    States    Treasury
                                      15,308,800.000            16,484,362.750
                   Note/Bond     20270815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       1,300,000.000            1,151,514.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.875%    United    States    Treasury
                                      27,183,400.000            26,241,495.180
                   Note/Bond     20301115
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  43,877,371.930
                                                  (4,819,051,760)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
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                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       4,320,000.000            4,573,584.000
                   20260722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       3,200,000.000            3,462,560.000
                   20281022
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,095,700.000            2,959,953.550
                   20310731
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       3,545,900.000            4,137,249.740
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,000,000.000            1,703,370.000
                   20461207
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  16,836,717.290
                                                  (2,561,369,801)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,307,000.000            2,820,953.460
                   BOND   20270421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,900,000.000            3,387,896.000
                   BOND   20290421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                      19,000,000.000            25,612,000.000
                   BOND   20330421
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  31,820,849.460
                                                  (2,597,854,150)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            2,042,535.000
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       6,743,000.000            6,967,609.330
                   20260601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      11,046,000.000            10,386,443.340
                   20301201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  19,396,587.670
                                                  (1,698,559,182)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,630,000.000            14,168,248.700
                   20231113
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                      14,230,000.000            15,039,117.800
                   20261112
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
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                                                  29,207,366.500
                                                   (374,730,512)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,500,000.000            9,816,345.000
                   20391115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      20,200,000.000            22,127,282.000
                   20251115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  31,943,627.000
                                                   (560,291,217)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                      20,000,000.000            21,061,800.000
                   20240314
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  21,061,800.000
                                                   (266,431,770)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       6,000,000.000            5,958,360.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       8,000,000.000            7,595,920.000
                   20301025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,256,009.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                      25,000,000.000            26,879,750.000
                   20280425
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  42,690,039.000
                                                  (1,235,330,196)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        695,000.000           1,121,966.300
                   20460815
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,750,400.000            7,583,111.020
                   20450525
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            2,552,475.000
                   20450622
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       3,172,000.000            3,401,811.400
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       2,387,600.000            2,636,364.040
                                 92/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,660,000.000            9,602,121.400
                   20260430
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,136,000.000           10,059,649.600
                   20280430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,128,170.700
                   20260131
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  38,085,669.460
                                                  (4,967,513,867)
     国債証券　合計                                              19,081,132,455
                                                 [19,081,132,455]
     特殊債券      カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.55%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       2,815,000.000            2,985,926.800
                   20250315
                   2.25%   CANADA    HOUSING    TRUST
                                       7,830,000.000            8,261,902.800
                   20251215
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  11,247,829.600
                                                   (984,972,438)
     特殊債券　合計                                               984,972,438
                                                   [984,972,438]
     合計                                              20,066,104,893
                                                 [20,066,104,893]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券            3 銘柄        100%       24.0%
           イギリス・ポンド               国債証券            5 銘柄        100%       12.8%
           オーストラリア・ドル               国債証券            3 銘柄        100%       12.9%
           カナダ・ドル               国債証券            3 銘柄
                                              100%       13.4%
                          特殊債券            2 銘柄
           スウェーデン・クローナ               国債証券            2 銘柄        100%        1.9%
           デンマーク・クローネ               国債証券            2 銘柄        100%        2.8%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            1 銘柄        100%        1.3%
           ポーランド・ズロチ               国債証券            4 銘柄        100%        6.2%
           ユーロ               国債証券            8 銘柄        100%       24.7%
                                 93/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本国債マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 3 月 8 日現在        2021  年 9 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       150,355,301               90,542,610
        国債証券
                                     174,917,762,130              155,910,632,190
        未収利息
                                      1,097,419,855              1,015,806,981
        前払費用
                                        27,910,119               3,869,305
        流動資産合計
                                     176,193,447,405              157,020,851,086
      資産合計
                                     176,193,447,405              157,020,851,086
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                        76,610,184              60,480,651
        流動負債合計
                                        76,610,184              60,480,651
      負債合計
                                        76,610,184              60,480,651
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       140,145,986,595              124,204,597,051
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      35,970,850,626              32,755,773,384
        元本等合計
                                     176,116,837,221              156,960,370,435
      純資産合計
                                     176,116,837,221              156,960,370,435
     負債純資産合計                                176,193,447,405              157,020,851,086
    注記表


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 3 月 9 日
          期首元本額                       152,377,013,850         円        140,145,986,595         円
          期中追加設定元本額                        1,697,497,257        円           572,350,164       円
          期中一部解約元本額                        13,928,524,512        円         16,513,739,708        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ日本国債ファンドＶＡ                            168,684    円             746,625    円
          （適格機関投資家専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                         195,438,238       円           193,856,007       円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         242,369,093       円           241,568,372       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         142,497,198       円           149,653,339       円
          長型）
          ダイワ日本国債ファンド（毎                       129,001,910,402         円        114,250,703,853         円
          月分配型）
          世界６資産均等分散ファンド                          75,465,017      円           69,118,329      円
          （毎月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          35,832,457      円           35,041,880      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ日本国債ファンド（年                        10,291,303,288        円          9,190,028,264        円
          1 回決算型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ニッポン応援ファン                         161,002,218       円           73,880,382      円
          ド Vol.4    －日本の真価－
          （国債コース）
       計                          140,145,986,595         円        124,204,597,051         円
     2.     期末日における受益権の総数                       140,145,986,595         口        124,204,597,051         口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 3 月 8 日現在              2021  年 9 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 4,057,190,870                    △ 460,159,560
     合計                           △ 4,057,190,870                    △ 460,159,560
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 3 月
               11 日から    2021  年 3 月 8 日まで、及び       2021  年 3 月 11 日から    2021  年 9 月 6 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2021  年 3 月 8 日現在                      2021  年 9 月 6 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2567    円               1.2637    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,567    円 )             (12,637    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            １  ３０年国債
                                      4,550,000,000           5,589,447,500
     国債証券
            ４  ３０年国債
                                      3,200,000,000           4,053,984,000
            ６  ３０年国債
                                      4,050,000,000           5,013,535,500
            ８  ３０年国債
                                       200,000,000           237,948,000
            １２    ３０年国債
                                      4,500,000,000           5,557,095,000
            １５    ３０年国債
                                      3,900,000,000           5,052,723,000
            １６    ３０年国債
                                      4,400,000,000           5,718,372,000
            １９    ３０年国債
                                      3,500,000,000           4,501,000,000
            ２０    ３０年国債
                                      4,700,000,000           6,192,720,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２３    ３０年国債
                                      3,300,000,000           4,386,690,000
            ５４    ２０年国債
                                      6,387,000,000           6,428,898,720
            ５６    ２０年国債
                                      3,700,000,000           3,761,198,000
            ５９    ２０年国債
                                      5,995,000,000           6,134,983,250
            ６３    ２０年国債
                                      4,200,000,000           4,343,724,000
            ６４    ２０年国債
                                       900,000,000           937,098,000
            ６８    ２０年国債
                                      4,325,000,000           4,579,180,250
            ７０    ２０年国債
                                      4,538,000,000           4,857,384,440
            ７５    ２０年国債
                                      4,574,000,000           4,932,372,900
            ８０    ２０年国債
                                      4,973,000,000           5,390,533,080
            ８６    ２０年国債
                                      4,500,000,000           4,992,750,000
            ８８    ２０年国債
                                      4,860,000,000           5,420,601,000
            ９４    ２０年国債
                                      4,700,000,000           5,273,635,000
            ９５    ２０年国債
                                      4,605,000,000           5,244,864,750
            １０１     ２０年国債
                                      4,860,000,000           5,651,353,800
            １０２     ２０年国債
                                      4,200,000,000           4,910,430,000
            １０６     ２０年国債
                                      2,000,000,000           2,321,800,000
            １１０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,237,325,000
            １１１     ２０年国債
                                      2,500,000,000           2,940,675,000
            １１６     ２０年国債
                                      4,000,000,000           4,762,960,000
            １２１     ２０年国債
                                      3,200,000,000           3,751,040,000
            １２５     ２０年国債
                                      2,000,000,000           2,413,620,000
            １３０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,286,330,000
            １４０     ２０年国債
                                      4,500,000,000           5,294,520,000
            １４５     ２０年国債
                                      4,000,000,000           4,739,840,000
     国債証券　合計                                           155,910,632,190
     合計                                           155,910,632,190
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  2021  年 3 月 8 日現在        2021  年 9 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                             －          1,571,361
        コール・ローン
                                         1,838,654              1,780,075
        株式
                                      1,305,069,874              1,384,131,871
        派生商品評価勘定
                                             －              531
        未収入金
                                         9,487,948                  －
        未収配当金
                                         2,043,013              1,683,402
        流動資産合計
                                      1,318,439,489              1,389,167,240
      資産合計
                                      1,318,439,489              1,389,167,240
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          90,907                 －
        前受金
                                          369,223                 －
        未払解約金
                                         8,000,000              1,000,000
        流動負債合計
                                         8,460,130              1,000,000
      負債合計
                                         8,460,130              1,000,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         427,882,541              379,642,691
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       882,096,818             1,008,524,549
        元本等合計
                                      1,309,979,359              1,388,167,240
      純資産合計
                                      1,309,979,359              1,388,167,240
     負債純資産合計                                 1,318,439,489              1,389,167,240
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                 99/166



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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                 2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 3 月 9 日
                                100/166


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          期首元本額                         488,306,279       円           427,882,541       円
          期中追加設定元本額                           7,152,989     円           10,798,118      円
          期中一部解約元本額                          67,576,727      円           59,037,968      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産バランスファンド（分                          99,545,227      円           87,277,416      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         296,443,743       円           267,365,649       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          31,893,571      円           24,999,626      円
          （毎月分配型）
       計                            427,882,541       円           379,642,691       円
     2.     期末日における受益権の総数                         427,882,541       口           379,642,691       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


            区　分                         2021  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 3 月 8 日現在              2021  年 9 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             133,350,568                    232,545,427
     合計                             133,350,568                    232,545,427
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月 8
               日から    2021  年 3 月 8 日まで、及び       2021  年 3 月 9 日から    2021  年 9 月 6 日まで）を指しておりま
               す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 3 月 8 日 現在                  2021  年 9 月 6 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建         8,000,000       －    8,090,907      △ 90,907      1,000,000       －     999,469        531

     アメリカ・ドル         8,000,000       －    8,090,907      △ 90,907      1,000,000       －     999,469        531

     合計          8,000,000       －    8,090,907      △ 90,907      1,000,000       －     999,469        531

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0615    円               3.6565    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,615    円 )             (36,565    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
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     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                100          468.220          46,822.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               1,100           47.380          52,118.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                                400          128.940          51,576.000
             ADOBE   INC
                                285          666.590          189,978.150
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                                250          228.360          57,090.000
             DR  HORTON    INC
                                700          94.960          66,472.000
             AUTODESK     INC
                                55         288.750          15,881.250
             MOODY'S    CORP
                                135          385.390          52,027.650
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                                100          207.380          20,738.000
             DANAHER    CORP
                                355          332.430          118,012.650
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                                150          121.130          18,169.500
             IN
             APPLE   INC
                               5,000           154.300          771,500.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                                800          122.990          98,392.000
             BOEING    CO/THE
                                25         218.170           5,454.250
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                                285          55.430          15,797.550
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               1,000           159.490          159,490.000
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                150          165.710          24,856.500
             SERVICENOW      INC
                                125          678.630          84,828.750
             CATERPILLAR      INC
                                60         210.370          12,622.200
             CISCO   SYSTEMS    INC
                                330          59.420          19,608.600
             MORGAN    STANLEY
                               1,000           104.250          104,250.000
             MSCI   INC
                                25         650.750          16,268.750
             BROADCOM     INC
                                175          497.680          87,094.000
             DEERE   & CO
                                140          389.340          54,507.600
             BURLINGTON      STORES    INC
                                40         297.500          11,900.000
             NASDAQ    INC
                                100          198.530          19,853.000
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                55         819.700          45,083.500
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                                245          317.640          77,821.800
             AMETEK    INC
                                185          135.400          25,049.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                130          462.550          60,131.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                195          81.180          15,830.100
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                25         571.510          14,287.750
             MERCADOLIBRE       INC
                                17        1,946.010           33,082.170
             DEXCOM    INC
                                150          542.430          81,364.500
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                125          721.500          90,187.500
             T-MOBILE     US  INC
                                60         136.000           8,160.000
             COCA-COLA     CO/THE
                                900          56.730          51,057.000
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             AMAZON.COM      INC
                                104         3,478.050           361,717.200
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                800          121.070          96,856.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                                950          54.870          52,126.500
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                525          179.280          94,122.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               1,240           85.690         106,255.600
             UNITED    RENTALS    INC
                                80         351.370          28,109.600
             FISERV    INC
                                50         115.660           5,783.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                                387          104.750          40,538.250
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                245          411.310          100,770.950
             ALPHABET     INC-CL     C 
                                260         2,895.500           752,830.000
             OWENS   CORNING
                                200          95.400          19,080.000
             HOME   DEPOT   INC
                                320          330.340          105,708.800
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                200          212.990          42,598.000
             ZOETIS    INC
                                400          209.690          83,876.000
             JOHNSON    & JOHNSON
                                700          175.040          122,528.000
             ABBVIE    INC
                                725          111.620          80,924.500
             KLA  CORP
                                145          341.750          49,553.750
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                25         356.000           8,900.000
             LOWE'S    COS  INC
                                350          205.980          72,093.000
             ELI  LILLY   & CO
                                200          259.530          51,906.000
             LAM  RESEARCH     CORP
                                75         610.710          45,803.250
             MCDONALD'S      CORP
                                195          238.820          46,569.900
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               1,025           376.260          385,666.500
             S&P  GLOBAL    INC
                                150          452.080          67,812.000
             ATLASSIAN     CORP   PLC-CLASS     A
                                125          384.590          48,073.750
             METTLER-TOLEDO
                                23        1,575.310           36,232.130
             INTERNATIONAL
             MERCK   & CO.  INC.
                                310          77.260          23,950.600
             SQUARE    INC  - A
                                365          269.740          98,455.100
             NIKE   INC  -CL  B
                                600          163.290          97,974.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                35         365.930          12,807.550
             APTIV   PLC
                                75         149.930          11,244.750
             OKTA   INC
                                35         270.400           9,464.000
             LINDE   PLC
                                225          313.430          70,521.750
             PFIZER    INC
                               1,670           46.840          78,222.800
             STRYKER    CORP
                                100          276.650          27,665.000
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                                590          144.050          84,989.500
             CONOCOPHILLIPS                   300          56.240          16,872.000
             TWILIO    INC  - A
                                70         367.230          25,706.100
                                105/166


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             DOCUSIGN     INC
                                300          310.050          93,015.000
             PEPSICO    INC
                                650          157.090          102,108.500
             SNAP   INC  - A
                               1,200           75.080          90,096.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                                600          278.230          166,938.000
             A
             ROKU   INC
                                45         342.270          15,402.150
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                                350          343.330          120,165.500
             QUALCOMM     INC
                                290          144.630          41,942.700
             AVALARA    INC
                                75         189.780          14,233.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                                50         679.570          33,978.500
             ROSS   STORES    INC
                                100          115.380          11,538.000
             DYNATRACE     INC
                               1,275           70.930          90,435.750
             ZSCALER    INC
                                625          287.400          179,625.000
             TESLA   INC
                                230          733.570          168,721.100
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                                35         191.100           6,688.500
             SYNOPSYS     INC
                                200          336.640          67,328.000
             AT&T   INC
                                100          27.560          2,756.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                                400          45.710          18,284.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                380          189.880          72,154.400
             SALESFORCE.COM        INC
                                275          267.080          73,447.000
             JOHNSON    CONTROLS
                                700          75.020          52,514.000
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                                100          121.880          12,188.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                                50         214.910          10,745.500
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                                100          83.650          8,365.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                370          422.860          156,458.200
             ULTA   BEAUTY    INC
                                185          382.110          70,690.350
             ANTHEM    INC
                                105          378.730          39,766.650
             WALT   DISNEY    CO/THE
                                625          181.000          113,125.000
             WELLS   FARGO   & CO
                                900          44.170          39,753.000
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                                150          155.400          23,310.000
             WALMART    INC
                                450          149.250          67,162.500
             TJX  COMPANIES     INC
                                750          71.070          53,302.500
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                                385          225.110          86,667.350
             NVIDIA    CORP
                               1,800           228.430          411,174.000
             NETFLIX    INC
                                75         590.530          44,289.750
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                110          568.110          62,492.100
             INC
             ORACLE    CORP
                                300          90.000          27,000.000
                                106/166


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             MASTERCARD      INC  - A
                                200          340.230          68,046.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                               1,950           41.050          80,047.500
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                                580          159.300          92,394.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                                45         162.440           7,309.800
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                800          109.920          87,936.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                                900          105.380          94,842.000
             EATON   CORP   PLC
                                500          166.380          83,190.000
             APPLIED    MATERIALS     INC
                                675          135.830          91,685.250
             CME  GROUP   INC
                                85         195.300          16,600.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                                100          71.960          7,196.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                                400          157.260          62,904.000
             INTEL   CORP
                                400          53.510          21,404.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                200          228.530          45,706.000
             ILLUMINA     INC
                                65         466.980          30,353.700
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                70        1,071.770           75,023.900
             TARGET    CORP
                                370          244.310          90,394.700
             DOVER   CORP
                                225          174.930          39,359.250
             MICROSOFT     CORP
                               2,525           301.140          760,378.500
             CVS  HEALTH    CORP
                                725          87.470          63,415.750
             MEDTRONIC     PLC
                                475          134.630          63,949.250
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                300          73.810          22,143.000
             BLACKROCK     INC
                                150          937.280          140,592.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                325          289.130          93,967.250
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                                100          341.830          34,183.000
             TRIMBLE    INC
                                500          94.860          47,430.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                                85         688.330          58,508.050
             STARBUCKS     CORP
                                600          117.190          70,314.000
             INTUIT    INC
                                185          563.250          104,201.250
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                300          44.920          13,476.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               1,200           61.720          74,064.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  11,330,547.200
                                                 (1,244,433,999)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             UNILEVER     PLC
                                250          39.780          9,945.000
             ASTRAZENECA      PLC
                                360          85.090          30,632.400
             BHP  GROUP   PLC
                                600          21.190          12,714.000
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                                250          30.910          7,727.500
                                107/166


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     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                    61,018.900
                                                   (9,282,805)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                                425          145.570          61,867.250
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                30        1,946.480           58,394.400
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                                900          43.820          39,438.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                75         159.010          11,925.750
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                   171,625.400
                                                   (15,029,236)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                                250          364.750          91,187.500
             GENUSSCHEIN
             ABB  LTD-REG
                               2,000           34.420          68,840.000
             NESTLE    SA-REG
                                775          115.220          89,295.500
             NOVARTIS     AG-REG
                                285          83.370          23,760.450
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                   273,083.450
                                                   (32,800,053)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                                425          629.600          267,580.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                                75        1,646.000           123,450.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                   391,030.000
                                                   (6,858,666)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             SIEMENS    AG-REG
                                550          142.580          78,419.000
             SAP  SE
                                100          125.600          12,560.000
             ADIDAS    AG
                                45         299.050          13,457.250
             PUMA   SE
                                130          102.550          13,331.500
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                700          36.950          25,865.000
             ASML   HOLDING    NV
                                285          721.800          205,713.000
             KERING                   10         683.300           6,833.000
             L'OREAL                   100          394.850          39,485.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                85         634.900          53,966.500
             VUI
             AIRBUS    SE
                                475          114.480          54,378.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               1,000           37.895          37,895.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                   541,903.250
                                                   (70,680,441)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                                200          488.000          97,600.000
             AIA  GROUP   LTD
                               2,800           92.700         259,560.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                   357,160.000
                                                   (5,046,671)
     合計                                              1,384,131,871
                                                 [1,384,131,871]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               株式           141  銘柄        100%       89.8%
           イギリス・ポンド               株式            4 銘柄        100%        0.7%
           カナダ・ドル               株式            4 銘柄        100%        1.1%
           スイス・フラン               株式            4 銘柄        100%        2.4%
           デンマーク・クローネ               株式            2 銘柄        100%        0.5%
           ユーロ               株式           11 銘柄        100%        5.1%
           香港・ドル               株式            2 銘柄        100%        0.4%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表
                                  2021  年 3 月 8 日現在        2021  年 9 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                        37,829,624              27,845,075
        株式
                                      1,240,099,500              1,434,887,200
        未収入金
                                        31,975,977                   －
        未収配当金
                                          676,850              182,850
        流動資産合計
                                      1,310,581,951              1,462,915,125
      資産合計
                                      1,310,581,951              1,462,915,125
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        27,736,662              13,657,442
        未払解約金
                                             －          2,000,000
        流動負債合計
                                        27,736,662              15,657,442
      負債合計
                                        27,736,662              15,657,442
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         840,712,428              858,569,638
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       442,132,861              588,688,045
        元本等合計
                                      1,282,845,289              1,447,257,683
      純資産合計
                                      1,282,845,289              1,447,257,683
     負債純資産合計                                 1,310,581,951              1,462,915,125
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                110/166




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 3 月 9 日
          期首元本額                        1,045,044,058        円           840,712,428       円
          期中追加設定元本額                            645,495    円           50,225,282      円
          期中一部解約元本額                         204,977,125       円           32,368,072      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ６資産バランスファンド（分                         195,519,466       円           194,967,475       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         583,760,401       円           607,897,059       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          61,432,561      円           55,705,104      円
          （毎月分配型）
       計                            840,712,428       円           858,569,638       円
     2.     期末日における受益権の総数                         840,712,428       口           858,569,638       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 3 月 8 日現在              2021  年 9 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             125,728,683                    133,554,014
     合計                             125,728,683                    133,554,014
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月 8
               日から    2021  年 3 月 8 日まで、及び       2021  年 3 月 9 日から    2021  年 9 月 6 日まで）を指しておりま
               す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2021  年 3 月 8 日現在                      2021  年 9 月 6 日現在
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     該当事項はありません。                            該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5259    円               1.6857    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,259    円 )             (16,857    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     エムスリー                           2,300        8,072.00           18,565,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                           9,000        2,499.00           22,491,000
     旭  化  成
                               28,000         1,157.00           32,396,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                           1,600        14,970.00           23,952,000
     信越化学                           2,800        19,475.00           54,530,000
     協和キリン                          10,500         3,965.00           41,632,500
     積水化学                           7,200        1,958.00           14,097,600
     野村総合研究所                           5,000        4,335.00           21,675,000
     花  王
                               5,400        6,852.00           37,000,800
     武田薬品                          11,500         3,727.00           42,860,500
     テ  ル  モ
                               13,500         5,040.00           68,040,000
     第一三共                           8,900        2,790.00           24,831,000
     オリエンタルランド                           2,700        16,755.00           45,238,500
     Ｚホールディングス                          19,000          740.30          14,065,700
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                           4,400        9,549.00           42,015,600
     日本碍子                          10,000         1,901.00           19,010,000
     住友電工                          20,000         1,518.50           30,370,000
     リクルートホールディングス                           9,100        6,624.00           60,278,400
     ディスコ                            500       33,650.00           16,825,000
     ＳＭＣ                            600       76,790.00           46,074,000
     ダイキン工業                           1,900        29,085.00           55,261,500
     ダイフク                           3,300        10,860.00           35,838,000
     日本電産                           1,500        13,040.00           19,560,000
     ソニーグループ                           3,300        11,950.00           39,435,000
     キーエンス                            500       69,260.00           34,630,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シスメックス                           1,000        14,110.00           14,110,000
     デンソー                           4,500        7,935.00           35,707,500
     村田製作所                           3,400        9,763.00           33,194,200
     トヨタ自動車                           6,400        9,962.00           63,756,800
     ＨＯＹＡ                           2,100        17,980.00           37,758,000
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                           2,000        8,349.00           16,698,000
     任  天  堂
                                700       55,140.00           38,598,000
     東京エレクトロン                            500       50,180.00           25,090,000
     日本ユニシス                           7,000        3,090.00           21,630,000
     ユニ・チヤ－ム                           9,900        4,900.00           48,510,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                          65,000          614.50          39,942,500
     三井住友トラストＨＤ                           4,700        3,733.00           17,545,100
     三井住友フィナンシャルＧ                           3,400        3,896.00           13,246,400
     東京海上ＨＤ                           5,000        5,584.00           27,920,000
     三井不動産                          14,000         2,686.50           37,611,000
     東急                          20,500         1,480.00           30,340,000
     光通信                            900       20,600.00           18,540,000
     ＮＴＴデータ                          21,500         2,156.00           46,354,000
     ファーストリテイリング                            100       76,620.00            7,662,000
     合計                                            1,434,887,200
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 3 月 8 日現在        2021  年 9 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        預金
                                      3,261,079,088              2,810,719,561
        コール・ローン
                                       486,123,942              249,743,333
        投資証券
                                      73,864,695,851              92,033,949,845
        派生商品評価勘定
                                             －            46,119
        未収入金
                                       340,992,616              246,684,299
        未収配当金
                                       131,770,297              123,966,355
        流動資産合計
                                      78,084,661,794              95,465,109,512
      資産合計
                                      78,084,661,794              95,465,109,512
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －            27,133
        未払金
                                       658,801,779              214,656,388
        未払解約金
                                        52,513,000              47,550,000
        流動負債合計
                                       711,314,779              262,233,521
      負債合計
                                       711,314,779              262,233,521
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       27,464,291,271              27,051,894,735
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      49,909,055,744              68,150,981,256
        元本等合計
                                      77,373,347,015              95,202,875,991
      純資産合計
                                      77,373,347,015              95,202,875,991
     負債純資産合計                                78,084,661,794              95,465,109,512
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                                115/166





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                 2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 3 月 9 日
                                116/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期首元本額                        29,755,052,090        円         27,464,291,271        円
          期中追加設定元本額                         109,837,898       円          1,464,260,829        円
          期中一部解約元本額                        2,400,598,717        円          1,876,657,365        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                        23,913,723,737        円         22,949,894,272        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          26,546,951      円           24,720,236      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          12,175,556      円            9,977,561     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          11,078,785      円            8,856,399     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          60,194,445      円           46,934,683      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         110,253,930       円           90,355,254      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         261,093,143       円           226,231,500       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                    1,224,864,631        円          1,104,163,097        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                          35,188,017      円           26,060,531      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           2,722,660     円                －円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          常陽３分法ファンド                         148,533,419       円           114,162,821       円
          ダイワ資産分散インカムオー                          35,597,415      円           27,830,203      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         325,777,499       円           303,893,624       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         401,349,776       円           385,478,297       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         543,239,955       円           554,587,014       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          グローバルＲＥＩＴファンド                               －円            881,939,728       円
          2021-07    （適格機関投資家専
          用）
                                117/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         302,353,528       円           253,932,230       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                          23,655,453      円           19,606,090      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                          25,942,371      円           23,271,195      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                           27,464,291,271        円         27,051,894,735        円
     2.     期末日における受益権の総数                        27,464,291,271        口         27,051,894,735        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 6 日現在
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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2021  年 3 月 8 日現在              2021  年 9 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            3,827,977,104                   12,927,203,660
     合計                            3,827,977,104                   12,927,203,660
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 9 月
               16 日から    2021  年 3 月 8 日まで、及び       2021  年 3 月 16 日から    2021  年 9 月 6 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2021  年 3 月 8 日 現在                 2021  年 9 月 6 日 現在
       種　類       契約額等           時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）          （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     売　建             －   －       －      －    50,376,652        －    50,371,650        5,002

     アメリカ・ドル             －   －       －      －    6,689,348       －    6,689,287         61

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     イギリス・ポンド             －   －       －      －    43,687,304        －    43,682,363        4,941
     買　建             －   －       －      －    50,376,652        －    50,390,636        13,984

     アメリカ・ドル             －   －       －      －    43,687,304        －    43,706,461        19,157

     ユーロ             －   －       －      －    6,689,348       －    6,684,175       △ 5,173
     合計              －   －       －      －   100,753,304        －   100,762,286        18,986

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8172    円               3.5193    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,172    円 )             (35,193    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           52,270        12,171,069.500
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                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          193,376        26,250,792.000
                   EQUINIX    INC
                                           25,248        22,289,691.840
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                         1,094,434         17,696,997.780
                   CYRUSONE     INC
                                          198,334        16,005,553.800
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          444,274         9,831,783.620
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                          275,382         8,613,948.960
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          189,327         7,942,267.650
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          217,467         8,194,156.560
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          393,969        12,618,827.070
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                          184,174         9,634,141.940
                   VENTAS    INC
                                          236,197        13,300,253.070
                   WEYERHAEUSER       CO
                                          129,012         4,726,999.680
                   VEREIT    INC
                                          424,905        21,512,940.150
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                          131,771         6,845,503.450
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           64,032        13,391,012.160
                   PROLOGIS     INC
                                          146,909        20,418,881.910
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                          159,414         6,225,116.700
                   SITE   CENTERS    CORP
                                          137,129         2,216,004.640
                   DUKE   REALTY    CORP
                                          504,870        27,071,129.400
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           50,517        16,952,494.860
                   WELLTOWER     INC
                                          273,292        23,708,081.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          563,624        20,487,732.400
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           22,628        1,636,004.400
                   PUBLIC    STORAGE
                                           92,735        30,673,028.600
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           86,647        6,008,102.980
                   UDR  INC
                                          385,502        21,345,245.740
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           55,255        4,122,575.550
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           64,624        10,830,982.400
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           67,248        13,026,610.080
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  415,747,929.890
                                                 (45,661,595,140)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                         8,252,211          6,453,229.000
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                         1,733,771          1,371,412.860
                   SEGRO   PLC
                                         1,000,647         12,968,385.120
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         2,318,198         12,559,996.760
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                          376,154         2,986,662.760
                                121/166


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                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           56,093        2,124,802.840
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          412,194         3,936,452.700
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                          473,502         5,629,938.780
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          138,012         2,170,928.760
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                         2,979,929          7,789,534.400
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                         3,284,745          7,817,693.100
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  65,809,037.080
                                                 (10,011,528,811)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                      1,149,340         12,228,977.600
                   HEALTHCO     HEALTHCARE      AND
                                         3,369,909          6,739,818.000
                   WELLNESS     P
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         5,251,547         12,603,712.800
                   MIRVAC    GROUP
                                        10,306,774          32,054,067.140
                   GOODMAN    GROUP
                                         2,080,452         48,100,050.240
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                         2,096,310         38,027,063.400
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                         1,809,394         11,652,497.360
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  161,406,186.540
                                                 (13,177,201,070)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                          845,748        19,080,074.880
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  19,080,074.880
                                                  (1,670,842,158)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                         1,275,541          3,227,118.730
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                         8,118,000         12,420,540.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                        12,635,232          26,407,634.880
                   KEPPEL    REIT
                                        13,617,900          14,707,332.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                         4,991,877         24,410,278.530
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  81,172,904.140
                                                  (6,643,190,475)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                         4,272,952         11,024,216.160
                                122/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                  11,024,216.160
                                                   (865,731,695)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          236,888         3,889,700.960
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        93,593        6,564,613.020
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                          276,851         5,863,704.180
                   NSI  NV
                                           68,097        2,417,443.500
                   ICADE                       117,768         8,420,412.000
                   ARGAN                        27,408        2,987,472.000
                   GECINA    SA
                                           11,832        1,521,595.200
                   KLEPIERRE                       704,489        14,413,844.940
                   AEDIFICA                        82,585        10,100,145.500
                   COFINIMMO                        53,555        7,417,367.500
                   BEFIMMO                        99,277        3,479,658.850
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                          282,418        10,974,763.480
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           52,180        2,713,360.000
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                          480,157         4,719,943.310
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  85,484,024.440
                                                 (11,149,681,308)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                         2,838,992         201,994,280.800
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  201,994,280.800
                                                  (2,854,179,188)
     投資証券　合計                                              92,033,949,845
                                                 [92,033,949,845]
     合計                                              92,033,949,845
                                                 [92,033,949,845]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  合計金額に
                 通貨               銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル               投資証券           30 銘柄        100%       49.7%
           イギリス・ポンド               投資証券           11 銘柄        100%       10.9%
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           オーストラリア・ドル               投資証券            7 銘柄        100%       14.3%
           カナダ・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        1.8%
           シンガポール・ドル               投資証券            5 銘柄        100%        7.2%
           ニュージーランド・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        0.9%
           ユーロ               投資証券           14 銘柄        100%       12.1%
           香港・ドル               投資証券            1 銘柄        100%        3.1%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2021  年 3 月 8 日現在        2021  年 9 月 6 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      2,120,758,495              2,462,374,733
        投資証券
                             ※ 2       101,741,100,100              128,405,349,300
        派生商品評価勘定
                                        59,024,130               1,548,000
        未収入金
                                       996,471,849              677,678,505
        未収配当金
                                      1,272,801,288              1,419,149,977
        流動資産合計
                                     106,190,155,862              132,966,100,515
      資産合計
                                     106,190,155,862              132,966,100,515
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                       320,590,200               61,440,000
        未払金
                                       964,602,952              826,532,550
        未払解約金
                                         6,837,000              3,559,000
        流動負債合計
                                      1,292,030,152               891,531,550
      負債合計
                                      1,292,030,152               891,531,550
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       33,394,609,129              35,864,101,166
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        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      71,503,516,581              96,210,467,799
        元本等合計
                                     104,898,125,710              132,074,568,965
      純資産合計
                                     104,898,125,710              132,074,568,965
     負債純資産合計                                106,190,155,862              132,966,100,515
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2021  年 3 月 8 日現在           2021  年 9 月 6 日現在
     1.  ※ 1  期首                          2020  年 9 月 8 日           2021  年 3 月 9 日
          期首元本額                        30,904,062,689        円         33,394,609,129        円
          期中追加設定元本額                        3,550,678,286        円          3,465,423,350        円
          期中一部解約元本額                        1,060,131,846        円           995,931,313       円
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          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド               30,706,439,300        円         33,163,739,218        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          10,772,789      円            9,624,188     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           9,461,171     円            8,322,365     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          52,485,431      円           43,939,611      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                          97,415,736      円           84,286,830      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         228,067,712       円           209,763,692       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          31,177,577      円           24,265,422      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           1,209,701     円                －円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                          31,296,194      円           26,478,570      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         291,783,987       円           287,746,006       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         356,371,680       円           364,013,118       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         483,810,128       円           526,105,002       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                         336,537,981       円           319,083,522       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                          75,473,485      円           64,045,729      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          23,287,105      円           19,549,156      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         111,554,704       円           98,365,944      円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・アクティブＪリー                         547,464,448       円           614,772,793       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
       計                           33,394,609,129        円         35,864,101,166        円
     2.     期末日における受益権の総数                        33,394,609,129        口         35,864,101,166        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       1,126,400,000        円  投資証券       1,211,600,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2021  年 3 月 9 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 6 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 9 月 6 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2021  年 3 月 8 日現在              2021  年 9 月 6 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            8,201,919,685                    5,010,347,262
     合計                            8,201,919,685                    5,010,347,262
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 11 月
               11 日から    2021  年 3 月 8 日まで、及び       2021  年 5 月 11 日から    2021  年 9 月 6 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2021  年 3 月 8 日 現在                  2021  年 9 月 6 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             2,802,799,500           2,861,990,500       59,191,000      2,577,120,000         －  2,578,800,000        1,680,000
                                128/166

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     合計        2,802,799,500         －  2,861,990,500       59,191,000      2,577,120,000         －  2,578,800,000        1,680,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2021  年 3 月 8 日現在             2021  年 9 月 6 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1412    円               3.6826    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,412    円 )             (36,826    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              3,891        536,958,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              5,623        710,747,200
            東海道リート投資法                              2,816        302,438,400
            日本アコモデーションファンド投資法人                              6,321      4,165,539,000
            森ヒルズリート                              26,267       4,158,066,100
            産業ファンド                              12,365       2,740,084,000
            アドバンス・レジデンス                              10,873       4,109,994,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          11,894       2,745,135,200
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              5,204      2,396,442,000
            ＧＬＰ投資法人                              42,671       8,602,473,600
            コンフォリア・レジデンシャル                              5,388      1,888,494,000
            日本プロロジスリート                              15,627       6,305,494,500
            イオンリート投資                              17,486       2,615,905,600
            ヒューリックリート投資法                              9,361      1,692,468,800
                                129/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            日本リート投資法人                              3,629      1,600,389,000
            積水ハウス・リート投資                              32,506       3,010,055,600
            トーセイ・リート投資法人                              5,442        762,968,400
            ケネディクス商業リート                              3,572      1,070,885,600
            ヘルスケア      & メディカル投資                        4,531        684,634,100
            野村不動産マスターＦ                              42,996       7,360,915,200
            ラサールロジポート投資                              19,541       3,898,429,500
            スターアジア不動産投                              5,873        337,697,500
            三井不ロジパーク                              3,864      2,511,600,000
            三菱地所物流       REIT                       7,375      3,871,875,000
            ザイマックス・リート                              6,363        726,654,600
            伊藤忠アドバンスロジ                              1,094        180,510,000
            日本ビルファンド                              12,649       9,334,962,000        ※
            ジャパンリアルエステイト                              14,836      10,311,020,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                              53,633       6,017,622,600
            オリックス不動産投資                              18,487       3,625,300,700
            日本プライムリアルティ                              6,506      2,683,725,000
            NTT  都市開発リート投資法人                             5,066        801,441,200
            東急リアル・エステート                              6,118      1,172,820,600
            グローバル・ワン不動産投資法人                              8,528      1,060,030,400
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              25,640       4,033,172,000
            森トラスト総合リート                              4,301        665,364,700
            インヴィンシブル投資法人                              51,341       2,243,601,700
            フロンティア不動産投資                              4,305      2,057,790,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              3,156      1,103,022,000
            福岡リート投資法人                              7,140      1,256,640,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              2,200      1,742,400,000
            いちごオフィスリート投資法人                              4,108        392,724,800
            大和証券オフィス投資法人                              2,210      1,726,010,000
            大和ハウスリート投資法人                              19,111       6,516,851,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                              25,608       1,718,296,800
            ジャパンエクセレント投資法人                              6,623        955,698,900
     投資証券　合計                                           128,405,349,300
     合計                                           128,405,349,300
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                  700  口   ジャパンリアルエステイト                       1,000   口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               528,248,156      円
    　Ⅱ　負債総額                                 514,669    円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               527,733,487      円
    　Ⅳ　発行済数量                               486,017,893      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0858   円
    ( 参考  ) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             20,049,303,562        円
    　Ⅱ　負債総額                               10,168,636      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             20,039,134,926        円
    　Ⅳ　発行済数量                             10,687,869,993        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8749   円
    ( 参考  ) ダイワ日本国債マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            155,130,454,896         円
    　Ⅱ　負債総額                               137,644,517      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            154,992,810,379         円
    　Ⅳ　発行済数量                            122,852,962,066         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2616   円
    ( 参考  ) ダイワ外国ハーモニーストック・マザーファンド


    純資産額計算書

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                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,395,409,532       円
    　Ⅱ　負債総額                               22,143,479      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,373,266,053       円
    　Ⅳ　発行済数量                               390,686,717      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5150   円
    ( 参考  ) ダイワ日本ハーモニーストック・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,445,418,017       円
    　Ⅱ　負債総額                               19,072,964      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,426,345,053       円
    　Ⅳ　発行済数量                               842,881,156      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.6922   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             90,547,549,861        円
    　Ⅱ　負債総額                                2,050,695     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             90,545,499,166        円
    　Ⅳ　発行済数量                             27,078,628,561        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3438   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            127,949,262,636         円
    　Ⅱ　負債総額                               738,268,167      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            127,210,994,469         円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　Ⅳ　発行済数量                             35,983,251,588        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.5353   円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 9 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        53                143,674
      追加型株式投資信託                       762               21,577,322
      　株式投資信託　　合計                       815               21,720,997
      単位型公社債投資信託                        73                207,569
      追加型公社債投資信託                        14               1,521,540
      　公社債投資信託　合計                        87               1,729,109
      総合計                       902               23,450,106
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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
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           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
                                140/166


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          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
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     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
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        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

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    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

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                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）　
    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                152/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
                                153/166


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       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
                                154/166


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    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                                155/166


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                156/166



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        株式会社関西みらい銀                     38,971    百万円       （注  3 ）
            行
     投資顧問会社        コーヘン＆スティアー                      535  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2020  年 12 月 31 日現在）
            ジメント・インク
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

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                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                162/166



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 10 月 8 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）の                                              2021   年 3 月 9 日から
    2021   年 9 月 6 日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、世界６資産均等分散ファンド（毎月分配型）の                                 2021  年 9 月 6 日現在の信託財産の状態及び同
    日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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