ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年11月30日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス
    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

      　販売会社にお問合わせ下さい。
    (7)  【申込期間】

        2021  年 12 月 1 日から    2022  年 5 月 31 日まで（継続申込期間）
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      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、値動きの異なる８つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
      した収益の確保をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお












       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

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        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                     3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】

















        2016  年 9 月 8 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

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          受益者                            お申込者
                      収益分配金（注）、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金     (※3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(※2)    の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2                      損益  ↑↓  信託金    (※3)

                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                         内外の株式・債券およびリート（不動産投資信託）　など

          投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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    ＜委託会社の概況（           2021  年 9 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
       ※ 　各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数）
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
        3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券（                                               FTSE   RAFI
         エマージング        インデックス（円換算））
        4 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総
         合指数）
        5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（                              FTSE  世界国債インデックス（除く日本、
         ヘッジなし・円ベース））
        6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券（                                    JP モルガン      ガバメント・ボン
         ド・インデックス－エマージング・マーケッツ                          グローバル       ダイバーシファイド（円換算））
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        7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券（東証                              REIT  指数（配当込み））
        8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩ
         Ｔ指数（除く日本）（円ベース））
      ② 　投資態度

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
        実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
        1 ．国内株式
        2 ．先進国株式
        3 ．新興国株式
        4 ．国内債券
        5 ．先進国債券
        6 ．新興国債券
        7 ．国内リート
        8 ．海外リート
       ロ．各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
       ハ．各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
         変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
         生じるおそれをいいます。）を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
         または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
    (2)  【投資対象】

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                     3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託
       銀行株式会社を受託者として締結された次の                        1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マ
       ザーファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                                9 ．から    12 ．までに掲げる有価証券（金融
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       商品取引法第       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投
       資することを指図することができます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
        3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
        5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
        8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
        9 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       10 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              9 ．の証券の性質を有するもの
       11 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

       ① 　運用体制
        　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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       ② 　運用方針の決定にかかる過程









        　運用方針は次の過程を経て決定しております。
        イ．基本計画書の策定
         　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
        ロ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
        ハ．運用計画書の作成・承認
         　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定され
         た基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャー
         から提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確
         認し、承認します。
       ③ 　職務権限

        　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
        よって、次のように定められています。
        イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
         　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
         ・基本的な運用方針の決定
         ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
        ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
        ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
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        ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
         　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
        ホ．運用チームリーダー
         　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
        ヘ．ファンドマネージャー
         　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
       ④ 　リスクマネジメント会議、                FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

        　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局
        となる部署の人員は           40 ～ 50 名程度です。
        イ．リスクマネジメント会議
         　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
         報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ロ．  FD 諮問委員会
         　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事
         項について、取締役会に意見を述べます。
        ハ．資産運用高度化委員会
         資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
       ⑤ 　受託会社に対する管理体制

        　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受
        託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
      ※ 　上記の運用体制は           2021  年 9 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ② 　原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

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       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファ   ンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                   5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                           10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      ＜参考＞マザーファンドの概要

                    1 ．トピックス・インデックス・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
        ※2022    年 3 月 12 日に信託約款を変更し、下記とします。

        東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ② 　投資態度

        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
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       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
      (2)  投資対象

       ① 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
        4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ② 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      2 ．外国株式インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
       ② 　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

    ① 　株式
      　　株式への投資割合には、制限を設けません。
    ② 　投資信託証券
      　　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以下と
       します。
       ③ 　外貨建資産
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
              3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
       イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みま
        す。）
       ロ．新興国の企業のＤＲ（預託証券）
       ハ．  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
      ② 　投資態度
       イ　主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（                                          ※ ）に投資し、投資成
        果を  FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を
        行ないます。
        ※ 　効率性の観点から           FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資
         信託証券）に投資する場合があります。
       ロ　株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総
        額の  80 ％程度以上に維持することを基本とします。
       ハ　運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
        す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
        財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取
        引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ニ　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
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       ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前                21.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前              12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
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       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
       ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
       ③ 　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
       ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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       ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
             要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                  4 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
       掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
                                 29/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
       ② 　投資信託証券
        投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
       ③ 　外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
       ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        けるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
       ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      5 ．外国債券インデックスマザーファンド


      (1)  投資方針

       ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                              2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
       ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ② 　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
       ③ 　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 ％以下とします。
       ④ 　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


      (1)  投資方針

       ① 　主要投資対象
       　新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
       ② 　投資態度

       イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                 JP モルガン     ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ                     グローバル       ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動さ
        せることをめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
        このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
        資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                     2 条第  2 項の規定により有価証

       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       16 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       17 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       18 ．外国の者に対する権利で前                17.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前        10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第

       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
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      (3)  主な投資制限

       ① 　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
       ③ 　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
       ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
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       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        も のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


      (1)  投資方針

       ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所（                ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
       ※ 金融商品取引法第          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
       ② 　投資態度

       イ．東京証券取引所が算出・公表する「東証                        REIT  指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ない
        ます。
       ロ．投資成果を「東証            REIT  指数」の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は「東証                                  REIT  指数」
        の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証    REIT  指数」が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
        は、上記の運用が行なわれないことがあります。
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      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
       掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

    ① 　株式
      　　株式への直接投資は、行ないません。
       ② 　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　同一銘柄の投資信託証券
      　　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の「東証              REIT  指数」における時価の構成割合が                  30 ％を超える場合には、当該指数に
       おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
       ④ 　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
       ⑤ 　先物取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                   28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                8 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


      (1)  投資方針

       ① 　主要投資対象
       　海外の金融商品取引所（              ※ ）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        ※ 　金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号
         ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号
         もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
       ② 　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

       ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
       ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみな
       される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第
       2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

       ① 　株式への直接投資は、行ないません。
       ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。た
       だし、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                                30 ％を超える場合には、当該指数におけ
       る構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
       ④ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       ⑤ 　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ② 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
       　新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       となり、投資元本を割込むことがあります。
      ③ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し





        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
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        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ④ 　外国証券への投資に伴うリスク

       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変






        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
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        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑤ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
    (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ① 　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
       における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ② 　ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
    (3)  その他の留意点

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       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４【手数料等及び税金】
















    (1)  【申込手数料】

       取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
       取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
       申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
       ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
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    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                         0.242   ％（税抜     0.22  ％）
       を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                         6 か月終了日（       6 か月終了
       日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
       から支弁します。
      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
               委託会社                 販売会社                 受託会社

            年率  0.10  ％（税抜）            年率  0.10  ％（税抜）            年率  0.02  ％（税抜）

       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
       ① 　個人の投資者に対する課税
        イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所
         得税  15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選
         択することもできます。ただし、                  2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興
         特別所得税が課され、税率は                20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）
         となります。
        ロ．解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）
         を含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                  20 ％（所得税      15 ％および地方税
         5 ％）の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                                 2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額
         に 2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得
         税 0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
        ハ．損益通算について
          一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募
         公社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を
         選択した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後
         3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。
         一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が
         可能となります。
         なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※ 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

         公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満

        20 歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した
        公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                                 5 年間非課税となります（他の口座で
        生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                    20 歳未満の方を対象とした非課
        税制度「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                               80 万円の範囲で新たに購入した公募株式
        投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                            5 年間非課税となります（他の口座で生じた配
        当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
        す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしく
        は、販売会社にお問合わせ下さい。
        ※ 「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合

         販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問

        合わせ下さい。
         毎年、年間      40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することに
        より生じる配当所得および譲渡所得が                    20 年間非課税となります。
         なお、「ＮＩＳＡ」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年におい
        てその両方を併用した投資は行なえません。
       ② 　法人の投資者に対する課税

         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時
        および償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                      15 ％（所得税      15 ％）の税率
        で源泉徴収      ※ され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所
        得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されませ
        ん。ただし、       2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、
        税率は    15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。なお、益金不算入制度
        の適用はありません。
        ※ 源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ③ 　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前                                            ② にかかわらず

        所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
        用にかかる税制が適用されます。
       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ ※ ）上記は、      2021  年 9 月 30 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等
         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５【運用状況】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                   34,157,005,588               99.00
                内　日本                         34,157,005,588               99.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     345,560,468              1.00
       純資産総額
                                          34,502,566,056               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.3941       1.3825
      トピックス・インデックス・マザー
                                     3,184,567,073                     12.76
     1              日本    信託受
      ファンド
                                            4,439,604,958       4,402,663,978
                       益証券
      ダイワ新興国株式ファンダメン                 親投資
                                               1.8992       1.8737
                                     2,288,121,408                     12.43
     2 タル・インデックス・マザーファ             日本    信託受
                                            4,345,678,271       4,287,253,082
      ンド                 益証券
                       親投資
                                               1.2934       1.2907
      ダイワ日本債券インデックスマ
                                     3,313,824,737                     12.40
     3              日本    信託受
      ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            4,286,111,087       4,277,153,588
                       益証券
                       親投資
                                               3.1241       3.1051
      外国債券インデックスマザー
                                     1,376,547,333                     12.39
     4              日本    信託受
      ファンド
                                            4,300,508,471       4,274,317,123
                       益証券
                       親投資
                                               1.4530       1.4294
      ダイワ新興国債券インデック
                                     2,973,513,500                     12.32
     5              日本    信託受
      ス・マザーファンド
                                            4,320,715,571       4,250,340,196
                       益証券
                       親投資
                                               3.9496       3.8438
      外国株式インデックスマザー
                                     1,102,606,138                     12.28
     6              日本    信託受
      ファンド
                                            4,354,861,568       4,238,197,473
                       益証券
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                       親投資
                                               3.0422       2.9119
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
                                     1,454,792,009                     12.28
     7              日本    信託受
      デックス・マザーファンド
                                            4,425,801,550       4,236,208,851
                       益証券
                       親投資
                                               3.5354       3.4150
                                     1,227,195,109                     12.15
     8 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受
                                            4,338,709,857       4,190,871,297
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.00%
       合計                         99.00%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    4,423,564,263          4,423,564,263          1.1184       1.1184
         (2017   年 9 月 7 日 )
         第 2 計算期間末
                    9,247,296,645          9,247,296,645          1.1443       1.1443
         (2018   年 9 月 7 日 )
         第 3 計算期間末
                    15,633,295,158          15,633,295,158           1.2108       1.2108
         (2019   年 9 月 9 日 )
         第 4 計算期間末
                    22,486,955,149          22,486,955,149           1.1937       1.1937
         (2020   年 9 月 7 日 )
         2020  年 9 月末日      22,619,770,278             －        1.1764       －
            10 月末日      22,641,088,114             －        1.1550       －
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            11 月末日      24,457,780,705             －        1.2375       －
            12 月末日      25,471,096,067             －        1.2679       －
         2021  年 1 月末日      26,220,581,111             －        1.2876       －
             2 月末日      27,235,384,654             －        1.3225       －
             3 月末日      28,812,753,050             －        1.3706       －
             4 月末日      29,835,991,341             －        1.3919       －
             5 月末日      30,977,194,970             －        1.4134       －
             6 月末日      32,249,906,149             －        1.4334       －
             7 月末日      32,920,242,322             －        1.4297       －
             8 月末日      34,016,569,287             －        1.4462       －
         第 5 計算期間末
                    34,554,535,822          34,554,535,822           1.4651       1.4651
         (2021   年 9 月 7 日 )
             9 月末日      34,502,566,056             －        1.4373       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                  0.0000
        第 2 計算期間                  0.0000
        第 3 計算期間                  0.0000
        第 4 計算期間                  0.0000
        第 5 計算期間                  0.0000
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

        第 1 計算期間                   11.8
        第 2 計算期間                   2.3
        第 3 計算期間                   5.8
        第 4 計算期間                  △ 1.4
        第 5 計算期間                   22.7
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 1 計算期間                      5,119,041,794                     1,173,761,616
        第 2 計算期間                      5,936,562,291                     1,810,640,911
        第 3 計算期間                      6,888,328,647                     2,057,961,207
        第 4 計算期間                      9,224,765,978                     3,298,328,374
        第 5 計算期間                      8,347,815,842                     3,601,501,893
    ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
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    （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         186,747,564,750                98.14
       株式
                   内　日本                      186,747,564,750                98.14
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,529,970,131               1.86
       純資産総額
                                         190,277,534,881               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    3,451,850,000               1.81
                内　日本                          3,451,850,000               1.81
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,985.80       2,000.00
                        輸送用
                                       3,400,500                   3.57
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                        機器
                                            6,752,712,900       6,801,000,000
                                              12,340.00       12,455.00
                        電気機
                                        420,600                   2.75
     2 ソニーグループ           日本    株式
                        器
                                            5,190,204,000       5,238,573,000
                                              71,630.00       67,000.00
                        電気機
                                         65,900                  2.32
     3 キーエンス           日本    株式
                        器
                                            4,720,417,000       4,415,300,000
                                               6,329.00       6,480.00
                        情報・通
                                        522,900                   1.78
     4 ソフトバンクグループ           日本    株式
                        信業
                                            3,309,434,100       3,388,392,000
                                               6,983.00       6,832.00
      リクルートホールディン                  サービス
                                        459,600                   1.65
     5            日本    株式
      グス                  業
                                            3,209,386,800       3,139,987,200
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                                                632.50       657.90
      三菱  UFJ  フィナンシャル
                                       4,527,400                   1.57
     6            日本    株式    銀行業
       G 
                                            2,863,580,500       2,978,576,460
                                               3,226.00       3,085.00
                        情報・通
                                        770,500                   1.25
     7 日本電信電話           日本    株式
                        信業
                                            2,485,633,000       2,376,992,500
                                              21,150.00       18,900.00
                                        121,600                   1.21
     8 信越化学           日本    株式    化学
                                            2,571,840,000       2,298,240,000
                                              18,415.00       17,475.00
                        精密機
                                        131,000                   1.20
     9 ＨＯＹＡ           日本    株式
                        器
                                            2,412,365,000       2,289,225,000
                                               6,443.00       6,640.00
                        電気機
      日 立                                 322,900                   1.13
     10            日本    株式
                        器
                                            2,080,444,700       2,144,056,000
                                              26,680.00       24,460.00
                                         85,500                  1.10
     11  ダイキン工業           日本    株式    機械
                                            2,281,140,000       2,091,330,000
                                              52,660.00       54,310.00
                        その他
      任 天 堂                                38,500                  1.10
     12            日本    株式
                        製品
                                            2,027,410,000       2,090,935,000
                                               3,759.00       3,699.00
                                        558,400                   1.09
     13  武田薬品           日本    株式    医薬品
                                            2,099,025,600       2,065,521,600
                                              13,345.00       12,420.00
                        電気機
                                        161,600                   1.05
     14  日本電産           日本    株式
                        器
                                            2,156,552,000       2,007,072,000
                                              10,015.00       9,960.00
                        電気機
                                        197,200                   1.03
     15  村田製作所           日本    株式
                        器
                                            1,974,958,000       1,964,112,000
                                              54,070.00       49,670.00
                        電気機
                                         39,300                  1.03
     16  東京エレクトロン           日本    株式
                        器
                                            2,124,951,000       1,952,031,000
                                               3,786.00       3,691.00
                        情報・通
                                        528,400                   1.02
     17  ＫＤＤＩ           日本    株式
                        信業
                                            2,000,522,400       1,950,324,400
                                               3,338.00       3,455.00
                        輸送用
                                        528,200                   0.96
     18  本田技研           日本    株式
                        機器
                                            1,763,131,600       1,824,931,000
                                               3,929.00       3,944.00
      三井住友フィナンシャル
                                        457,600                   0.95
     19            日本    株式    銀行業
       G 
                                            1,797,910,400       1,804,774,400
                                               3,020.00       2,979.50
                                        527,700                   0.83
     20  第一三共           日本    株式    医薬品
                                            1,593,654,000       1,572,282,150
                                               3,455.00       3,277.00
      伊 藤 忠                               462,500                   0.80
     21            日本    株式    卸売業
                                            1,597,937,500       1,515,612,500
                                              25,575.00       24,565.00
                        電気機
                                         58,900                  0.76
     22  ファナック           日本    株式
                        器
                                            1,506,367,500       1,446,878,500
                                               1,602.00       1,584.50
                                        898,700                   0.75
     23  みずほフィナンシャルＧ           日本    株式    銀行業
                                            1,439,717,400       1,423,990,150
                                               3,532.00       3,536.00
                                        402,700                   0.75
     24  三菱商事           日本    株式    卸売業
                                            1,422,336,400       1,423,947,200
                                              77,330.00       70,080.00
                                         19,600                  0.72
     25  ＳＭＣ           日本    株式    機械
                                            1,515,668,000       1,373,568,000
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                                               5,124.00       5,085.00
                                        258,800                   0.69
     26  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                            1,326,091,200       1,315,998,000
                                               6,000.00       6,021.00
                                        218,100                   0.69
     27  東京海上ＨＤ           日本    株式    保険業
                                            1,308,600,000       1,313,180,100
                                               2,445.00       2,464.00
                                        513,000                   0.66
     28  三井物産           日本    株式    卸売業
                                            1,254,285,000       1,264,032,000
                                              17,255.00       18,130.00
                        サービス
                                         68,100                  0.65
     29  オリエンタルランド           日本    株式
                        業
                                            1,175,065,500       1,234,653,000
                                              21,030.00       20,310.00
                        電気機
      富 士 通                                60,500                  0.65
     30            日本    株式
                        器
                                            1,272,315,000       1,228,755,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.14%
       合計                         98.14%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       水産・農林業                         0.08%
       鉱業                         0.20%
       建設業                         2.27%
       食料品                         3.36%
       繊維製品                         0.47%
       パルプ・紙                         0.22%
       化学                         6.91%
       医薬品                         5.06%
       石油・石炭製品                         0.40%
       ゴム製品                         0.71%
       ガラス・土石製品                         0.76%
       鉄鋼                         0.80%
       非鉄金属                         0.66%
       金属製品                         0.59%
       機械                         5.28%
       電気機器                         18.26%
       輸送用機器                         7.56%
       精密機器                         2.92%
       その他製品                         2.16%
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       電気・ガス業                         1.12%
       陸運業                         3.23%
       海運業                         0.48%
       空運業                         0.48%
       倉庫・運輸関連業                         0.18%
       情報・通信業                         8.27%
       卸売業                         4.67%
       小売業                         4.43%
       銀行業                         4.91%
       証券、商品先物取引業                         0.72%
       保険業                         1.99%
       その他金融業                         1.12%
       不動産業                         1.95%
       サービス業                         5.93%
       合計                         98.14%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＯＰＩＸ先物        ０３１
    株価指数先物
                                     170    3,501,871,200
           日本                  買建                    3,451,850,000         1.81%
    取引
                 ２月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
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                                         456,877,978,000                97.09
       投資証券
                      内　日本                   456,877,978,000                97.09
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   13,678,139,649                2.91
       純資産総額
                                         470,556,117,649               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   11,558,400,000                2.46
                内　日本                         11,558,400,000                2.46
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                             722,042.16        725,000.00
                       投資証
                                       45,794                   7.06
     1 日本ビルファンド             日本
                       券
                                           33,065,198,706        33,200,650,000
                                             685,985.62        668,000.00
                       投資証
                                       40,407                   5.74
     2 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           27,718,621,187        26,991,876,000
                                             190,687.28        183,200.00
                       投資証
                                       130,868                    5.10
     3 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                           24,954,864,245        23,975,017,600
                                             389,484.10        372,500.00
                       投資証
                                       64,016                   5.07
     4 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                           24,933,214,508        23,845,960,000
                                             107,900.79        107,300.00
                       投資証
                                       203,874                    4.65
     5 日本都市ファンド投資法人             日本
                       券
                                           21,998,166,593        21,875,680,200
                                             164,590.65        160,600.00
                       投資証
                                       130,667                    4.46
     6 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                           21,506,567,121        20,985,120,200
                                             340,969.59        326,500.00
                       投資証
                                       60,671                   4.21
     7 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                           20,686,966,397        19,809,081,500
                                             196,602.88        194,000.00
                       投資証
                                       80,510                   3.32
     8 オリックス不動産投資             日本
                       券
                                           15,828,498,181        15,618,940,000
                                 56/376


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                                             371,967.50        362,000.00
                       投資証
                                       40,401                   3.11
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                           15,027,859,304        14,625,162,000
                                             154,288.66        150,800.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       90,963                   2.92
     10               日本
      人                 券
                                           14,034,559,940        13,717,220,400
                                             214,659.79        202,700.00
                       投資証
                                       57,364                   2.47
     11  産業ファンド             日本
                       券
                                           12,313,744,482        11,627,682,800
                                              94,098.10        92,400.00
                       投資証
                                       118,847                    2.33
     12  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                           11,183,278,053        10,981,462,800
                                             405,013.88        405,000.00
                       投資証
                                       26,555                   2.29
     13  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                           10,755,143,735        10,754,775,000
                                             463,000.79        457,000.00
                       投資証
                                       21,534                   2.09
     14  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            9,970,259,188        9,841,038,000
                                             770,991.38        767,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                       12,500                   2.04
     15               日本
      人                 券
                                            9,637,392,373        9,587,500,000
                                             195,884.90        187,500.00
                       投資証
                                       49,466                   1.97
     16  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            9,689,642,591        9,274,875,000
                                             624,934.32        590,000.00
                       投資証
                                       15,020                   1.88
     17  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            9,386,513,616        8,861,800,000
                                             342,472.02        331,000.00
      日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                       26,401                   1.86
     18               日本
      資法人                 券
                                            9,041,603,988        8,738,731,000
                                             648,943.22        625,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                       13,952                   1.85
     19               日本
      投資法人                 券
                                            9,054,055,816        8,720,000,000
                                              64,313.09        67,100.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                       123,789                    1.77
     20               日本
      人                 券
                                            7,961,253,257        8,306,241,900
                                              42,106.32        43,900.00
                       投資証
                                       177,847                    1.66
     21  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            7,488,483,169        7,807,483,300
                                             157,774.96        151,000.00
                       投資証
                                       47,515                   1.52
     22  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            7,496,677,268        7,174,765,000
                                             146,617.68        149,800.00
                       投資証
                                       47,519                   1.51
     23  イオンリート投資             日本
                       券
                                            6,967,125,729        7,118,346,200
                                             477,584.03        489,000.00
                       投資証
                                       14,165                   1.47
     24  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            6,764,977,795        6,926,685,000
                                             773,936.47        752,000.00
                       投資証
                                        8,543                   1.37
     25  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            6,611,739,283        6,424,336,000
                                             351,476.67        343,500.00
                       投資証
                                       18,193                   1.33
     26  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            6,394,415,137        6,249,295,500
                                             178,592.16        175,500.00
                       投資証
                                       35,521                   1.32
     27  ヒューリックリート投資法             日本
                       券
                                            6,343,772,138        6,233,935,500
                                             225,367.34        217,200.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       27,598                   1.27
     28               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            6,219,688,000        5,994,285,600
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                                             118,684.58        111,800.00
                       投資証
                                       52,851                   1.26
     29  大和証券リビング投資法人             日本
                       券
                                            6,272,599,120        5,908,741,800
                                             154,093.92        153,400.00
                       投資証
                                       36,496                   1.19
     30  NTT  都市開発リート投資法人           日本
                       券
                                            5,623,812,001        5,598,486,400
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         97.09%
       合計                         97.09%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 ＴＲＥＩＴ先物        ０３１
    不動産投信指
                                    5,600    11,776,800,000
           日本                  買建                    11,558,400,000         2.46%
    数先物取引
                 ２月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          30,231,412,180               88.52
       国債証券
                       内　日本                   30,231,412,180               88.52
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          1,870,464,800               5.48
       地方債証券
                       内　日本                   1,870,464,800               5.48
                                           836,497,600              2.45
       特殊債券
                       内　日本                    836,497,600              2.45
                                          1,025,392,700               3.00
       社債券
                       内　日本                   1,025,392,700               3.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     188,175,589              0.55
       純資産総額
                                          34,151,942,869               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.63      100.43    0.100000
                    国債証
      １３７   ５年国債                         590,000,000                         1.74
     1           日本
                    券
                                        593,773,700      592,560,600      2023/09/20
                                           100.73      100.48    0.100000
                    国債証
      １３８   ５年国債                         510,000,000                         1.50
     2           日本
                    券
                                        513,723,700      512,493,900      2023/12/20
                                           100.99      100.81    0.100000
                    国債証
      １４５   ５年国債                         480,000,000                         1.42
     3           日本
                    券
                                        484,768,110      483,921,600      2025/09/20
                                           100.93      100.73    0.100000
                    国債証
      １４３   ５年国債                         430,000,000                         1.27
     4           日本
                    券
                                        434,035,500      433,139,000      2025/03/20
                                           100.85      100.64    0.100000
                    国債証
      １４１   ５年国債                         430,000,000                         1.27
     5           日本
                    券
                                        433,687,800      432,752,000      2024/09/20
                                           100.77      100.54    0.100000
                    国債証
      １３９   ５年国債                         430,000,000                         1.27
     6           日本
                    券
                                        433,325,300      432,339,200      2024/03/20
                                           100.54      100.32    0.100000
                    国債証
      １３５   ５年国債                         420,000,000                         1.23
     7           日本
                    券
                                        422,282,300      421,356,600      2023/03/20
                                           100.50      100.44    0.005000
                    国債証
      １４７   ５年国債                         406,000,000                         1.19
     8           日本
                    券
                                        408,046,680      407,818,880      2026/03/20
                                           101.26      101.03    0.100000
                    国債証
      ３４７   １０年国債                         400,000,000                         1.18
     9           日本
                    券
                                        405,043,250      404,132,000      2027/06/20
                                           101.16      101.01    0.100000
                    国債証
      ３５２   １０年国債                         390,000,000                         1.15
     10            日本
                    券
                                        394,549,500      393,950,700      2028/09/20
                                 59/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           100.57      100.37    0.100000
                    国債証
      １３６   ５年国債                         380,000,000                         1.12
     11            日本
                    券
                                        382,191,300      381,436,400      2023/06/20
                                           100.77      100.59    0.100000
                    国債証
      １４０   ５年国債                         360,000,000                         1.06
     12            日本
                    券
                                        362,780,200      362,156,400      2024/06/20
                                           101.40      101.03    0.100000
                    国債証
      ３５０   １０年国債                         350,000,000                         1.04
     13            日本
                    券
                                        354,909,900      353,633,000      2028/03/20
                                           101.26      101.01    0.100000
                    国債証
      ３５１   １０年国債                         350,000,000                         1.04
     14            日本
                    券
                                        354,419,100      353,538,500      2028/06/20
                                           100.95      100.78    0.100000
                    国債証
      １４４   ５年国債                         350,000,000                         1.03
     15            日本
                    券
                                        353,335,850      352,740,500      2025/06/20
                                           100.66      100.71    0.100000
                    国債証
      ３６０   １０年国債                         350,000,000                         1.03
     16            日本
                    券
                                        352,316,800      352,506,000      2030/09/20
                                           100.41      100.26    0.100000
                    国債証
      ４１９   ２年国債                         350,000,000                         1.03
     17            日本
                    券
                                        351,454,200      350,917,000      2022/12/01
                                           100.80      100.78    0.100000
                    国債証
      ３５９   １０年国債                         340,000,000                         1.00
     18            日本
                    券
                                        342,747,430      342,662,200      2030/06/20
                                           99.98      100.59    0.100000
                    国債証
      ３６１   １０年国債                         330,000,000                         0.97
     19            日本
                    券
                                        329,948,940      331,970,100      2030/12/20
                                           102.60      101.96    0.600000
                    国債証
      ３３４   １０年国債                         320,000,000                         0.96
     20            日本
                    券
                                        328,332,800      326,281,600      2024/06/20
                                           101.21      100.94    0.100000
                    国債証
      ３４５   １０年国債                         320,000,000                         0.95
     21            日本
                    券
                                        323,872,800      323,017,600      2026/12/20
                                           100.24      100.47    0.100000
                    国債証
      ３６２   １０年国債                         315,000,000                         0.93
     22            日本
                    券
                                        315,768,780      316,483,650      2031/03/20
                                           101.25      101.04    0.100000
                    国債証
      ３４８   １０年国債                         310,000,000                         0.92
     23            日本
                    券
                                        313,905,900      313,251,900      2027/09/20
                                           100.90      100.84    0.100000
                    国債証
      ３５８   １０年国債                         310,000,000                         0.92
     24            日本
                    券
                                        312,809,700      312,622,600      2030/03/20
                                           101.72      101.32    0.300000
                    国債証
      ３３７   １０年国債                         300,000,000                         0.89
     25            日本
                    券
                                        305,160,400      303,972,000      2024/12/20
                                           101.25      101.01    0.100000
                    国債証
      ３５３   １０年国債                         290,000,000                         0.86
     26            日本
                    券
                                        293,643,400      292,937,700      2028/12/20
                                           100.61      100.42    0.005000
                    国債証
      １４８   ５年国債                         290,000,000                         0.85
     27            日本
                    券
                                        291,778,200      291,235,400      2026/06/20
                                           101.12      100.97    0.100000
                    国債証
      ３５４   １０年国債                         280,000,000                         0.83
     28            日本
                    券
                                        283,142,000      282,721,600      2029/03/20
                                           101.13      100.91    0.100000
                    国債証
      ３５６   １０年国債                         270,000,000                         0.80
     29            日本
                    券
                                        273,073,750      272,475,900      2029/09/20
                                           101.06      100.90    0.100000
                    国債証
      ３４３   １０年国債                         270,000,000                         0.80
     30            日本
                    券
                                        272,888,660      272,430,000      2026/06/20
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    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         88.52%
       地方債証券                         5.48%
       特殊債券                         2.45%
       社債券                         3.00%
       合計                         99.45%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          13,724,666,277               87.59
       株式
                  内　中国                        3,978,877,890               25.39
                  内　台湾                        2,058,173,405               13.14
                  内　タイ                         591,734,182              3.78
                  内　シンガポール                          16,304,617              0.10
                  内　マレーシア                          83,461,688              0.53
                  内　インドネシア                         217,535,120              1.39
                  内　インド                        1,601,398,940               10.22
                  内　サウジアラビア                         295,646,548              1.89
                  内　ロシア                        1,547,006,984               9.87
                  内　トルコ                         216,649,923              1.38
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  内　カナダ                          8,596,407             0.05
                  内　メキシコ                         398,552,136              2.54
                  内　チリ                          69,933,061              0.45
                  内　ブラジル                        2,080,960,461               13.28
                  内　南アフリカ                         559,834,915              3.57
                                           944,437,815              6.03
       投資証券
                  内　アメリカ                         944,437,815              6.03
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     999,803,834              6.38
       純資産総額
                                          15,668,907,926               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                     947,428,542              6.05
               内　アメリカ                            947,428,542              6.05
       為替予約取引（買建）                                     228,360,524              1.46
               内　日本                            228,360,524              1.46
       為替予約取引（売建）                                       58,188           △ 0.00
               内　日本                               58,188           △ 0.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
      INVESCO      FTSE    RAFI
                                                2,544.94      2,487.98
                       投資証
                                          379,600                 6.03
     1              アメリカ       －
      EMERGING     M           券
                                              966,098,512      944,437,815
      TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                     2,367.52      2,335.31

                          情報技
                                          214,000                 3.19
     2              台湾   株式
                          術
      MANUFAC                                        506,649,965      499,756,768
                                                 867.60     1,106.44
                          エネル
      GAZPROM     PJSC-SPON     ADR                         392,339                 2.77
     3              ロシア   株式
                          ギー
                                              340,394,822      434,100,002
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      HON    HAI    PRECISION                                   448.94      422.77
                          情報技
                                          916,902                 2.47
     4              台湾   株式
                          術
      INDUSTRY                                        411,637,285      387,640,492
      CHINA     CONSTRUCTION                                      87.28      80.09
                                         4,708,000                  2.41
     5              中国   株式   金融
      BANK-H                                        410,945,313      377,094,793
      IND   &  COMM    BK   OF                               65.42      62.26
                                         5,490,000                  2.18
     6              中国   株式   金融
      CHINA-H                                        359,205,210      341,837,046
      SBERBANK        PJSC     -
                                                1,872.42      2,023.51
                                          156,977                 2.03
     7              ロシア   株式   金融
      SPONSORED      ADR
                                              293,927,126      317,645,094
      ITAU   UNIBANCO      HOLDING                                  620.25      597.31

                   ブラジ
                                          485,736                 1.85
     8                  株式   金融
                   ル
      S-PREF                                        301,279,057      290,135,446
      PETROBRAS       - PETROLEO                                   603.09      566.10
                   ブラジ       エネル
                                          443,800                 1.60
     9                  株式
                   ル       ギー
      BRAS-PR                                        267,654,926      251,236,067
                                               10,430.94      10,791.32
                          エネル
      LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                           20,288                1.40
     10               ロシア   株式
                          ギー
                                              211,622,992      218,934,430
      PETROBRAS       - PETROLEO                                   620.66      582.22
                   ブラジ       エネル
                                          367,300                 1.36
     11                  株式
                   ル       ギー
      BRAS                                        227,970,639      213,850,579
                          一般消
      ALIBABA     GROUP    HOLDING                                 3,048.56      2,132.55
                          費  財  ・
                                           95,100                1.29
     12               中国   株式
                          サービ
      LTD                                        289,918,056      202,805,885
                          ス
                                                3,214.86      3,817.05
                          エネル
      RELIANCE     INDUSTRIES      LTD                         52,681                1.28
     13               インド   株式
                          ギー
                                              169,362,329      201,086,195
      BANCO     BRADESCO       SA-                               537.37      429.89
                   ブラジ
                                          421,218                 1.16
     14                  株式   金融
                   ル
      PREF                                        226,351,265      181,081,012
      PING    AN   INSURANCE
                                                1,077.06       784.42
                                          194,000                 0.97
     15               中国   株式   金融
      GROUP    CO-H
                                              208,950,028      152,179,226
                                                2,347.49      1,566.64

                   ブラジ
      VALE   SA                                 94,890                0.95
     16                  株式   素材
                   ル
                                              222,753,720      148,659,377
                          コミュニ
                                                8,261.31      6,686.70
                          ケーショ
      TENCENT     HOLDINGS     LTD                          21,500                0.92
     17               中国   株式
                          ン・サー
                                              177,618,165      143,764,050
                          ビス
                                                 127.87      129.52
                          エネル
      PTT  PCL-NVDR                                 1,036,800                  0.86
     18               タイ   株式
                          ギー
                                              132,580,800      134,291,520
                                                 39.97      39.54
      BANK   OF  CHINA   LTD-H                           3,350,000                  0.85
     19               中国   株式   金融
                                              133,920,940      132,475,750
                                                2,367.37      2,555.29
                          情報技
      INFOSYS    LTD                                48,724                0.79
     20               インド   株式
                          術
                                              115,348,126      124,504,315
      CHINA     PETROLEUM        &                               56.22      55.65
                          エネル
                                         2,079,800                  0.74
     21               中国   株式
                          ギー
      CHEMICAL-H                                        116,938,419      115,742,118
                                 63/376


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                                                 54.50      52.77
                          エネル
      PETROCHINA       CO  LTD-H                           2,052,000                  0.69
     22               中国   株式
                          ギー
                                              111,834,410      108,293,479
      AGRICULTURAL        BANK   OF                               38.82      38.10
                                         2,523,000                  0.61
     23               中国   株式   金融
      CHINA-H                                         97,957,998      96,143,961
                                                 664.27      608.05
                   ブラジ
      BANCO    DO  BRASIL    S.A.                           154,300                 0.60
     24                  株式   金融
                   ル
                                              102,497,779       93,823,418
      HOUSING      DEVELOPMENT                                    3,738.30      4,147.13
                                           21,890                0.58
     25               インド   株式   金融
      FINANCE                                         81,831,540      90,780,884
      CHINA    MERCHANTS      BANK-                                 930.38      895.87
                                          101,000                 0.58
     26               中国   株式   金融
      H                                         93,968,986      90,483,274
                          コミュニ
      AMERICA     MOVIL    SAB   DE
                                                 80.73      98.73
                   メキシ       ケーショ
                                          896,500                 0.56
     27                  株式
      C-SER   L          コ       ン・サー
                                               72,380,685      88,519,621
                          ビス
                   サウジ
                                                3,371.59      3,616.69
      AL  RAJHI   BANK                                24,162                0.56
     28               アラビ   株式   金融
                                               81,464,406      87,386,464
                   ア
      ROSNEFT     OIL   CO  PJSC-
                                                 856.85      949.08
                          エネル
                                           91,299                0.55
     29               ロシア   株式
      REGS   GDR                 ギー
                                               78,230,417      86,650,201
      CHINA    OVERSEAS      LAND   &                              256.53      255.67

                                          318,000                 0.52
     30               中国   株式   不動産
      INVEST                                         81,579,466      81,305,095
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         87.59%
       投資証券                         6.03%
       合計                         93.62%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         16.07%
       素材                         9.26%
       資本財・サービス                         2.93%
       一般消費財・サービス                         4.93%
       生活必需品                         3.97%
       ヘルスケア                         0.81%
       金融                         28.33%
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       情報技術                         11.38%
       コミュニケーション・サービス                         4.52%
       公益事業                         3.34%
       不動産                         2.05%
       合計                         87.59%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
    株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    202112              137     988,543,641
           アメリカ                  買建                     947,428,542        6.05%
    取引
                 米ドル買    / 円売   2021  年 10
                                   2,040,522       224,012,534
                             買建                     228,360,524        1.46%
    為替予約取引       日本
                 月
                 チリ・ペソ売      / 円買   2021
                                    421,063         58,188
                             売建                       58,188     △ 0.00%
                 年 10 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国株式インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         215,020,951,154                92.21
       株式
                 内　香港                         2,028,075,209               0.87
                 内　シンガポール                          737,291,401              0.32
                 内　イスラエル                          450,504,961              0.19
                 内　ノルウェー                          477,804,937              0.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 内　スウェーデン                         2,623,642,699               1.13
                 内　デンマーク                         1,903,123,632               0.82
                 内　イギリス                         9,670,510,759               4.15
                 内　アイルランド                          480,832,882              0.21
                 内　オランダ                         3,290,346,883               1.41
                 内　ベルギー                          600,624,926              0.26
                 内　フランス                         7,502,793,085               3.22
                 内　ドイツ                         6,173,820,427               2.65
                 内　スイス                         6,382,295,523               2.74
                 内　ポルトガル                          128,689,183              0.06
                 内　スペイン                         1,613,680,385               0.69
                 内　イタリア                         1,654,620,766               0.71
                 内　フィンランド                          687,727,204              0.29
                 内　オーストリア                          145,748,047              0.06
                 内　カナダ                         7,483,984,782               3.21
                 内　アメリカ                        156,837,694,311                67.26
                 内　オーストラリア                         3,974,406,146               1.70
                 内　ニュージーランド                          172,733,006              0.07
                                          5,227,981,899               2.24
       投資証券
                 内　香港                          86,604,917              0.04
                 内　シンガポール                          95,172,706              0.04
                 内　イギリス                          125,748,922              0.05
                 内　フランス                          98,817,844              0.04
                 内　カナダ                          26,188,104              0.01
                 内　アメリカ                         4,308,055,470               1.85
                 内　オーストラリア                          466,200,117              0.20
                 内　その他                          21,193,819              0.01
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   12,944,120,659                5.55
       純資産総額
                                         233,193,053,712               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   13,009,234,518                5.58
             内　イギリス                              606,646,583              0.26
             内　ドイツ                             2,194,045,825               0.94
             内　カナダ                              570,004,565              0.24
             内　アメリカ                             9,176,632,777               3.94
             内　オーストラリア                              461,904,768              0.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       為替予約取引（買建）                                    7,900,044,872               3.39
             内　日本                             7,900,044,872               3.39
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               13,215.62       15,985.53
                  アメリ      情報技
      APPLE   INC                               605,600                  4.15
     1                 株式
                  カ      術
                                             8,003,404,684       9,680,839,148
                                               24,602.47       31,785.28
                  アメリ      情報技
      MICROSOFT      CORP                            259,600                  3.54
     2                 株式
                  カ      術
                                             6,386,811,275       8,251,458,688
                         一般消
                                              361,150.28       369,461.35
                  アメリ      費財・
      AMAZON.COM       INC                            16,470                  2.61
     3                 株式
                  カ      サービ
                                             5,948,146,453       6,085,028,441
                         ス
                         コミュニ
                                               31,630.27       38,009.15
                  アメリ      ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                        86,900                  1.42
     4                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,748,677,975       3,302,995,239
                         ビス
                         コミュニ
                                              207,089.71       300,736.87
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                          10,900                  1.41
     5                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,257,278,778       3,278,031,931
                         ビス
                         コミュニ
                                              205,906.27       301,111.80
                  アメリ      ケーショ
      ALPHABET     INC-CL     C                           10,557                  1.36
     6                 株式
                  カ      ン・サー
                                             2,173,752,818       3,178,837,340
                         ビス
                         一般消
                                               67,724.13       87,444.21
                  アメリ      費財・
      TESLA   INC                               29,620                  1.11
     7                 株式
                  カ      サービ
                                             2,005,991,483       2,590,097,654
                         ス
                                 67/376


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                                               15,379.48       22,962.62
                  アメリ      情報技
      NVIDIA    CORP                               90,380                  0.89
     8                 株式
                  カ      術
                                             1,390,000,378       2,075,362,174
                                               13,930.12       18,573.12
                  アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                        109,770                  0.87
     9                 株式   金融
                  カ
                                             1,529,114,991       2,038,771,821
                                               16,370.42       18,357.11
                  アメリ      ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                             95,500                  0.75
     10                 株式
                  カ      ケア
                                             1,563,383,060       1,753,104,807
      VISA    INC-CLASS       A                             23,798.78       25,370.02
                  アメリ      情報技
                                         61,250                  0.67
     11                 株式
                  カ      術
      SHARES                                      1,457,681,782       1,553,914,068
      UNITEDHEALTH        GROUP                                38,393.37       44,813.88
                  アメリ      ヘルス
                                         34,216                  0.66
     12                 株式
                  カ      ケア
      INC                                      1,313,670,686       1,533,351,964
      BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               26,268.51       31,034.29
                  アメリ
                                         48,850                  0.65
     13                 株式   金融
      INC-CL    B         カ
                                             1,283,218,480       1,516,025,399
                         一般消

                                               31,190.98       37,709.20
                  アメリ      費財・
      HOME   DEPOT    INC                            38,550                  0.62
     14                 株式
                  カ      サービ
                                             1,202,415,878       1,453,689,876
                         ス
      PROCTER      &  GAMBLE                                 15,474.50       15,894.87
                  アメリ      生活必
                                         88,667                  0.60
     15                 株式
                  カ      需品
      CO/THE                                      1,372,081,323       1,409,351,183
                                               12,333.73       13,481.70
                         生活必
      NESTLE    SA-REG                              102,700                  0.59
     16              スイス   株式
                         需品
                                             1,266,684,728       1,384,571,083
      BANK    OF   AMERICA                                 3,348.87       4,820.39
                  アメリ
                                        279,401                  0.58
     17                 株式   金融
                  カ
      CORP                                       935,696,638      1,346,823,016
                         コミュニ
                                               16,882.79       19,326.34
                  アメリ      ケーショ
      WALT   DISNEY    CO/THE                            65,862                  0.55
     18                 株式
                  カ      ン・サー
                                             1,111,934,832       1,272,871,774
                         ビス
                                               38,246.19       39,529.02
                  アメリ      情報技
      MASTERCARD       INC  - A                         32,050                  0.54
     19                 株式
                  カ      術
                                             1,225,792,048       1,266,905,245
                                               49,714.95       84,110.32
                  オラン      情報技
      ASML   HOLDING     NV                           15,010                  0.54
     20                 株式
                  ダ      術
                                             746,222,263      1,262,495,933
                                               24,390.83       28,987.28
                  アメリ      情報技
      PAYPAL    HOLDINGS     INC                         40,500                  0.50
     21                 株式
                  カ      術
                                             987,830,095      1,173,984,840
                                               54,145.77       64,656.18
                  アメリ      情報技
      ADOBE    INC                               17,320                  0.48
     22                 株式
                  カ      術
                                             937,805,727      1,119,845,107
                         コミュニ
                                               55,544.44       67,046.79
                  アメリ      ケーショ
      NETFLIX    INC                              16,070                  0.46
     23                 株式
                  カ      ン・サー
                                             892,599,762      1,077,441,999
                         ビス
                                               27,471.99       30,274.36
                  アメリ      情報技
      SALESFORCE.COM         INC                          35,216                  0.46
     24                 株式
                  カ      術
                                             967,455,550      1,066,141,862
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                         コミュニ
      COMCAST      CORP-CLASS                                   5,849.83       6,259.68
                  アメリ      ケーショ
                                        166,090                  0.45
     25                 株式
                  カ      ン・サー
      A                                       971,602,198      1,039,671,181
                         ビス
                                               4,688.88       6,701.76
                  アメリ      エネル
      EXXON    MOBIL   CORP                           153,605                  0.44
     26                 株式
                  カ      ギー
                                             720,253,096      1,029,425,319
      ROCHE     HOLDING      AG-                              36,526.95       40,525.43
                         ヘルス
                                         25,000                  0.43
     27              スイス   株式
                         ケア
      GENUSSCHEIN                                       913,176,241      1,013,135,850
                                               4,191.73       4,871.87
                  アメリ      ヘルス
      PFIZER    INC                               203,113                  0.42
     28                 株式
                  カ      ケア
                                             851,397,263       989,541,675
                                               4,885.53       6,209.32
                  アメリ      情報技
      CISCO   SYSTEMS     INC                          152,950                  0.41
     29                 株式
                  カ      術
                                             747,244,848       949,715,739
      THERMO         FISHER
                                               51,163.78       64,868.83
                  アメリ      ヘルス
                                         14,240                  0.40
     30                 株式
      SCIENTIFIC      INC      カ      ケア
                                             728,573,705       923,732,168
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         92.21%
       投資証券                         2.24%
       合計                         94.45%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         3.18%
       素材                         3.80%
       資本財・サービス                         8.93%
       一般消費財・サービス                         11.00%
       生活必需品                         6.50%
       ヘルスケア                         12.08%
       金融                         13.23%
       情報技術                         21.80%
       コミュニケーション・サービス                         8.66%
       公益事業                         2.65%
       不動産                         0.39%
       合計                         92.21%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ②  投資不動産物件
       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                             売建                            比率
                 S&P500     EMINI     FUT
    株価指数先物
                                     377    9,388,388,663
           アメリカ                  買建                    9,176,632,777         3.94%
    取引            202112
                 FTSE    100   IDX   FUT
                                      57    601,544,260
           イギリス                  買建                     606,646,583        0.26%
                 202112
           オーストラリ
                 SPI  200  FUTURES    202112             32    474,502,310
                             買建                     461,904,768        0.20%
           ア
                 S&P/TSX     60  IX  FUT
                                      27    580,718,220
           カナダ                  買建                     570,004,565        0.24%
                 202112
                 SWISS    MKT   IX  FUTR
                                      37    532,264,113
                             買建                     516,210,473        0.22%
           ドイツ
                 202112
                 EURO   STOXX   50  202112             318    1,710,229,968

                             買建                    1,677,835,352         0.72%
                 スイス・フラン買         / 円売

                                   2,960,000       355,571,560
                             買建                     354,873,512        0.15%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 10 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                   1,830,000       276,759,106
                             買建                     275,273,724        0.12%
                 10 月
                 豪ドル買    / 円売   2021  年 10
                                   2,900,000       233,627,950
                             買建                     233,334,000        0.10%
                 月
                 カナダ・ドル買        / 円売
                                   4,170,000       363,670,029
                             買建                     366,137,676        0.16%
                 2021  年 10 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 10
                                  49,450,000       5,453,178,870
                             買建                    5,534,087,960         2.37%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 10
                                   8,750,000      1,137,696,555
                             買建                    1,136,338,000         0.49%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
        清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
        も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                     228,177,236              0.51
                 内　アメリカ                          228,177,236              0.51
                                          43,479,861,343               97.51
       投資証券
                 内　ガーンジィ                          109,712,205              0.25
                 内　韓国                          68,500,119              0.15
                 内　香港                          595,260,460              1.33
                 内　シンガポール                         1,591,559,033               3.57
                 内　イスラエル                          32,593,175              0.07
                 内　イギリス                         2,370,278,040               5.32
                 内　アイルランド                          44,150,109              0.10
                 内　オランダ                          69,547,268              0.16
                 内　ベルギー                          536,869,497              1.20
                 内　フランス                          792,104,233              1.78
                 内　ドイツ                          107,311,297              0.24
                 内　スペイン                          172,280,494              0.39
                 内　イタリア                          11,567,072              0.03
                 内　カナダ                          869,772,617              1.95
                 内　アメリカ                        32,889,281,496               73.76
                 内　オーストラリア                         3,033,573,030               6.80
                 内　ニュージーランド                          185,501,198              0.42
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     881,407,318              1.98
       純資産総額
                                          44,589,445,897               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                     889,551,797              1.99
               内　ドイツ                            221,187,941              0.50
               内　アメリカ                            668,363,856              1.50
       為替予約取引（買建）                                     425,596,857              0.95
               内　日本                            425,596,857              0.95
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                              11,510.74       14,151.16
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             190,919                  6.06
     1                アメリカ
                         券
                                            2,197,636,229       2,701,726,232
                                              79,330.91       89,712.83
                         投資証
      EQUINIX    INC                              23,200                  4.67
     2                アメリカ
                         券
                                            1,840,477,427       2,081,337,740
                                              25,614.34       33,835.65
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               39,400                  2.99
     3                アメリカ
                         券
                                            1,009,205,975       1,333,124,783
                                              10,174.42       14,980.49
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      84,847                  2.85
     4                アメリカ
                         券
                                             863,277,869      1,271,049,805
                                              15,458.05       16,425.37
                         投資証
      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       72,978                  2.69
     5                アメリカ
                         券
                                            1,128,104,673       1,198,691,323
                                               7,442.12       9,377.77
                         投資証
      WELLTOWER       INC                           109,100                  2.29
     6                アメリカ
                         券
                                             811,936,578      1,023,115,449
      AVALONBAY       COMMUNITIES                                 19,339.55       25,182.00
                         投資証
                                         36,000                  2.03
     7                アメリカ
                         券
      INC                                       696,227,526       906,552,000
                                               6,899.86       9,127.07
                         投資証
      EQUITY    RESIDENTIAL                               88,000                  1.80
     8                アメリカ
                         券
                                             607,188,988       803,182,688
      ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                              18,768.76       21,582.65
                         投資証
                                         35,800                  1.73
     9                アメリカ
                         券
      EQUIT                                       671,925,128       772,658,970
                                               1,514.98       1,710.57
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            441,610                  1.69
     10
                     ラリア    券
                                             669,047,043       755,409,057
                                               6,991.41       7,392.31
                         投資証
      REALTY    INCOME    CORP                          100,517                  1.67
     11                アメリカ
                         券
                                             702,761,369       743,053,427
                                              13,050.99       19,251.35
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       34,500                  1.49
     12                アメリカ
                         券
                                             450,262,442       664,171,892
                                               3,346.96       4,359.28
                         投資証
      INVITATION      HOMES    INC                        148,797                  1.45
     13                アメリカ
                         券
                                             498,034,321       648,648,381
                                               5,460.35       6,313.40
                         投資証
      VENTAS    INC                              101,629                  1.44
     14                アメリカ
                         券
                                             554,939,841       641,625,260
      MID-AMERICA        APARTMENT                                14,574.44       21,259.20
                         投資証
                                         29,928                  1.43
     15                アメリカ
                         券
      COMM                                       436,185,872       636,245,457
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              16,363.03       21,145.04
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         29,900                  1.42
     16                アメリカ
                         券
                                             489,257,463       632,236,863
                                              28,640.32       36,254.24
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      16,767                  1.36
     17                アメリカ
                         券
                                             480,214,189       607,874,936
                                               1,402.91       1,814.18
                         投資証
      SEGRO    PLC                              310,310                  1.26
     18                イギリス
                         券
                                             435,375,147       562,959,996
                                               4,431.58       5,441.55
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           97,700                  1.19
     19                アメリカ
                         券
                                             432,974,966       531,639,474
      HEALTHPEAK        PROPERTIES                                3,398.22       3,806.39
                         投資証
                                        139,200                  1.19
     20                アメリカ
                         券
      INC                                       473,043,736       529,850,769
                                                994.40       938.29
                         投資証
      LINK   REIT                               550,900                  1.16
     21                香港
                         券
                                             547,823,330       516,906,716
                                              11,522.49       12,447.74
                         投資証
      BOSTON    PROPERTIES      INC                        36,700                  1.02
     22                アメリカ
                         券
                                             422,877,274       456,832,146
                                               2,938.90       3,231.13
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          138,700                  1.01
     23                アメリカ
                         券
                                             407,638,997       448,157,786
                                              11,575.54       16,798.07
                         投資証
      CAMDEN     PROPERTY     TRUST                         26,000                  0.98
     24                アメリカ
                         券
                                             300,964,609       436,749,893
                                               4,529.40       5,991.07
                         投資証
      UDR  INC                                72,000                  0.97
     25                アメリカ
                         券
                                             326,119,704       431,357,587
                                               7,919.23       8,276.48
                         投資証
      WP  CAREY    INC                             47,600                  0.88
     26                アメリカ
                         券
                                             376,958,726       393,960,638
      EQUITY         LIFESTYLE                               6,823.98       8,888.68
                         投資証
                                         44,100                  0.88
     27                アメリカ
                         券
      PROPERTIES                                       300,938,398       391,991,070
                                               1,743.71       2,400.68
                         投資証
      KIMCO    REALTY    CORP                          158,362                  0.85
     28                アメリカ
                         券
                                             276,141,072       380,177,120
                                               3,215.90       4,959.17
                         投資証
      IRON   MOUNTAIN      INC                          74,700                  0.83
     29                アメリカ
                         券
                                             240,230,303       370,450,387
      MEDICAL     PROPERTIES      TRUST                             2,233.25       2,314.50
                         投資証
                                        153,800                  0.80
     30                アメリカ
                         券
      INC                                       343,474,108       355,970,961
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資信託受益証券                         0.51%
       投資証券                         97.51%
       合計                         98.02%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ハ．投資株式の業種別投資比率
       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 DJ  US  REAL   ESTATE
    不動産投信指
                                      148     689,082,934
           アメリカ                  買建                     668,363,856        1.50%
                 202112
    数先物取引
                 STOXX   600  REAL   202112             188     232,353,537

           ドイツ                  買建                     221,187,941        0.50%
                 米ドル買    / 円売   2021  年 10

                                   2,734,000       300,592,492
                             買建                     305,972,073        0.69%
    為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                    120,000       10,269,348
                             買建                     10,536,336       0.02%
                 2021  年 10 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 10
                                    840,000      108,613,220
                             買建                     109,088,448        0.24%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          21,217,844,806               96.59
       国債証券
                  内　中国                        2,229,842,570               10.15
                  内　タイ                        1,849,904,838               8.42
                  内　マレーシア                        1,713,701,396               7.80
                  内　フィリピン                          26,337,908              0.12
                  内　インドネシア                        2,176,930,397               9.91
                  内　ポーランド                        1,779,368,008               8.10
                  内　ロシア                        1,588,667,201               7.23
                                 74/376


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                  内　ハンガリー                         814,390,168              3.71
                  内　ルーマニア                         584,662,437              2.66
                  内　トルコ                         345,911,389              1.57
                  内　チェコ                         965,425,157              4.40
                  内　メキシコ                        1,915,466,626               8.72
                  内　ドミニカ共和国                          26,563,824              0.12
                  内　コロンビア                         951,268,469              4.33
                  内　ペルー                         401,317,038              1.83
                  内　チリ                         424,585,239              1.93
                  内　ブラジル                        1,730,577,213               7.88
                  内　ウルグアイ                          26,326,775              0.12
                  内　南アフリカ                        1,666,598,153               7.59
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     748,212,716              3.41
       純資産総額
                                          21,966,057,522               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     202,038,528              0.92
                内　日本                           202,038,528              0.92
       為替予約取引（売建）                                     18,960,000             △ 0.09
                内　日本                           18,960,000             △ 0.09
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
      Brazil   Letras   do Tesouro                              82.46      80.79     －
                 ブラジ    国債証
                                   24,200,000                        1.84
     1
                 ル    券
      Nacional                                  412,481,530      404,122,710      2024/01/01
      REPUBLIC     OF  SOUTH                             113.27      112.34    10.500000
                 南アフリ    国債証
                                   37,550,000                        1.42
     2
                 カ    券
      AFRICA                                  313,899,353      311,315,484      2026/12/21
      Brazil   Letras   do Tesouro                              86.19      85.16     －
                 ブラジ    国債証
                                   14,100,000                        1.13
     3
                 ル    券
      Nacional                                  251,201,340      248,186,308      2023/07/01
                                 75/376


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      Brazil   Notas   do Tesouro
                                           105.24       99.51   10.000000
                 ブラジ    国債証
                                   10,690,000                        1.00
     4
      Nacional    Serie  F     ル    券
                                        232,533,730      219,871,484      2025/01/01
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              94.62      92.88   8.000000
                 南アフリ    国債証
                                   31,400,000                        0.98
     5
                 カ    券
      AFRICA                                  219,274,916      215,232,681      2030/01/31
      Brazil   Notas   do Tesouro
                                           103.72      100.84    10.000000
                 ブラジ    国債証
                                   10,210,000                        0.97
     6
      Nacional    Serie  F     ル    券
                                        218,889,234      212,811,791      2023/01/01
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              84.52      82.24   8.750000

                 南アフリ    国債証
                                   34,020,000                        0.94
     7
                 カ    券
      AFRICA                                  212,209,149      206,490,547      2048/02/28
                                           97.23      95.39   5.750000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         37,400,000                        0.89
     8            メキシコ
                     券
                                        198,392,260      194,633,233      2026/03/05
      Poland     Government                               108.92      106.15    2.750000
                 ポーラ    国債証
                                   6,450,000                       0.87
     9
                 ンド    券
      Bond                                  196,985,615      191,975,974      2029/10/25
      Brazil   Notas   do Tesouro
                                           105.57       97.87   10.000000
                 ブラジ    国債証
                                   9,150,000                       0.84
     10
      Nacional    Serie  F     ル    券
                                        199,655,246      185,091,574      2027/01/01
                                           109.55      107.09    8.500000

                     国債証
      Mexican    Bonos                         30,730,000                        0.82
     11            メキシコ
                     券
                                        183,655,621      179,538,938      2029/05/31
      Poland     Government                               106.02      105.38    2.500000
                 ポーラ    国債証
                                   5,990,000                       0.81
     12
                 ンド    券
      Bond                                  178,073,040      177,006,523      2026/07/25
                                           103.93      101.65    7.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         30,230,000                        0.76
     13            メキシコ
                     券
                                        171,396,633      167,633,371      2027/06/03
      Brazil   Letras   do Tesouro                              93.80      94.06     －
                 ブラジ    国債証
                                   8,300,000                       0.73
     14
                 ル    券
      Nacional                                  160,926,384      161,359,654      2022/07/01
                                           111.59      109.67    10.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         26,550,000                        0.72
     15            メキシコ
                     券
                                        161,630,691      158,849,848      2024/12/05
                                           96.29      97.69   2.680000
                     国債証
      China   Government     Bond                     9,400,000                       0.72
     16            中国
                     券
                                        156,541,893      158,824,352      2030/05/21
                                           105.08      102.66    7.750000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         27,950,000                        0.71
     17            メキシコ
                     券
                                        160,228,749      156,536,241      2031/05/29
                                           100.94      100.62    6.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         28,450,000                        0.71
     18            メキシコ
                     券
                                        156,670,188      156,162,682      2022/06/09
      Poland     Government                               109.05      107.87    3.250000
                 ポーラ    国債証
                                   5,150,000                       0.71
     19
                 ンド    券
      Bond                                  157,472,157      155,771,195      2025/07/25
                                           104.78      103.55    8.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         27,250,000                        0.70
     20            メキシコ
                     券
                                        155,765,816      153,944,802      2023/12/07
      Poland     Government                               108.22      106.75    2.750000
                 ポーラ    国債証
                                   5,000,000                       0.68
     21
                 ンド    券
      Bond                                  151,725,979      149,659,763      2028/04/25
                                           98.98      100.14    2.850000
                     国債証
      China   Government     Bond                     8,600,000                       0.68
     22            中国
                     券
                                        147,224,550      148,946,875      2027/06/04
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              86.01      83.67   8.500000
                 南アフリ    国債証
                                   23,900,000                        0.67
     23
                 カ    券
      AFRICA                                  151,712,441      147,587,638      2037/01/31
                                 76/376


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                                           105.21      103.77    8.000000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         26,000,000                        0.67
     24            メキシコ
                     券
                                        149,234,742      147,193,733      2024/09/05
                                           101.33      102.79    3.290000
                     国債証
      China   Government     Bond                     8,200,000                       0.66
     25            中国
                     券
                                        143,708,128      145,784,299      2029/05/23
                                           109.73      106.65    8.500000
                     国債証
      Mexican    Bonos                         24,900,000                        0.66
     26            メキシコ
                     券
                                        149,053,183      144,875,622      2038/11/18
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              91.03      89.40   8.250000
                 南アフリ    国債証
                                   21,600,000                        0.65
     27
                 カ    券
      AFRICA                                  145,119,009      142,517,128      2032/03/31
      Poland     Government                               105.17      104.40    2.500000
                 ポーラ    国債証
                                   4,700,000                       0.63
     28
                 ンド    券
      Bond                                  138,604,568      137,595,097      2024/04/25
                                           96.73      97.69   1.990000
                     国債証
      China   Government     Bond                     8,000,000                       0.62
     29            中国
                     券
                                        133,838,676      135,162,743      2025/04/09
      REPUBLIC     OF  SOUTH                              90.55      88.59   8.875000
                 南アフリ    国債証
                                   20,600,000                        0.61
     30
                 カ    券
      AFRICA                                  137,671,995      134,681,605      2035/02/28
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         96.59%
       合計                         96.59%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                            買建  /                           投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                            売建                             比率
                 メキシコ・ペソ買         / 円
                                   8,180,000        44,737,169
                            買建                      44,575,273       0.20%
    為替予約取引       日本
                 売  2021  年 10 月
                 マレーシア・リンギッ

                                    850,000       22,659,215
                            買建                      22,715,230       0.10%
                 ト買  / 円売   2021  年 10 月
                 ポーランド・ズロチ

                                    803,000       22,826,237
                            買建                      22,514,514       0.10%
                 買 / 円売   2021  年 10 月
                                 77/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 トルコ・リラ買        / 円売
                                   1,979,000        25,736,895
                            買建                      24,735,521       0.11%
                 2021  年 10 月
                 チェコ・コルナ買         / 円
                                   2,731,000        14,004,913
                            買建                      13,895,054       0.06%
                 売  2021  年 10 月
                 ルーマニア・レイ買          /

                                   2,222,000        58,428,541
                            買建                      58,300,836       0.27%
                 円売   2021  年 10 月
                 タイ・バーツ買        / 円売

                                   4,637,000        15,282,160
                            買建                      15,302,100       0.07%
                 2021  年 10 月
                 インドネシア・ルピア
                                 2,400,000,000          18,736,800
                            売建                      18,960,000      △ 0.09%
                 売 / 円買   2021  年 10 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         225,169,717,585                98.42
       国債証券
                  内　ユーロ                       90,586,335,991               39.60
                  内　シンガポール                         965,383,849              0.42
                  内　マレーシア                        1,070,715,534               0.47
                  内　イスラエル                        1,021,044,889               0.45
                  内　ノルウェー                         545,827,063              0.24
                  内　スウェーデン                         643,693,720              0.28
                  内　デンマーク                        1,086,886,455               0.48
                  内　イギリス                       13,663,868,863                5.97
                  内　ポーランド                        1,282,235,388               0.56
                  内　カナダ                        4,354,382,302               1.90
                  内　アメリカ                       104,263,696,719                45.57
                  内　メキシコ                        1,559,338,746               0.68
                  内　オーストラリア                        4,126,308,066               1.80
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,611,333,620               1.58
       純資産総額
                                         228,781,051,205               100.00
    その他の資産の投資状況

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    1,212,093,335               0.53
                内　日本                          1,212,093,335               0.53
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 9 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              95.68       96.66   1.125000
                    国  債
                                  10,700,000                         0.51
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,145,838,849       1,157,593,932       2031/02/15
      United   States   Treasury                              98.10       92.87   0.625000
                    国  債
                                  10,000,000                         0.45
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,097,946,392       1,039,457,000       2030/08/15
      United   States   Treasury                              99.33       94.72   0.875000
                    国  債
                                  9,800,000                         0.45
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,089,540,075       1,038,969,924       2030/11/15
      United   States   Treasury                              101.99       100.94    1.625000
                    国  債
                                  8,700,000                         0.43
     4           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  993,083,489       982,905,502      2031/05/15
      United   States   Treasury                              105.20       103.10    1.625000
                    国  債
                                  7,729,000                         0.39
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  910,043,329       891,923,452      2026/05/15
      FRENCH
                                          122.83       118.93    2.750000
                    国  債
                                  5,699,000                         0.38
     6           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        909,076,618       880,204,799      2027/10/25
      United   States   Treasury                              116.60       110.35    2.875000
                    国  債
                                  6,700,000                         0.36
     7           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  874,348,922       827,542,411      2028/08/15
      United   States   Treasury                              99.60       98.16   0.250000
                    国  債
                                  7,500,000                         0.36
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  836,117,946       823,988,616      2025/06/30
      FRENCH
                                          189.40       173.01    4.500000
                    国  債
                                  3,664,000                         0.36
     9           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        901,222,654       823,236,582      2041/04/25
      United   States   Treasury                              98.33       93.17   0.625000

                    国  債
                                  7,800,000                         0.36
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  858,440,949       813,430,307      2030/05/15
      FRENCH
                                          128.09       122.14    2.500000
                    国  債
                                  5,087,000                         0.35
     11            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        846,192,777       806,893,813      2030/05/25
      United   States   Treasury                              115.31       108.90    2.625000

                    国  債
                                  6,600,000                         0.35
     12            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  851,777,456       804,428,581      2029/02/15
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      United   States   Treasury                              116.28       110.16    2.875000
                    国  債
                                  6,500,000                         0.35
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  845,979,217       801,421,067      2028/05/15
      United   States   Treasury                              99.27       99.87   1.250000
                    国  債
                                  7,000,000                         0.34
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  777,765,225       782,429,362      2028/03/31
      United   States   Treasury                              114.92       109.28    2.750000
                    国  債
                                  6,350,000                         0.34
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  816,788,814       776,651,324      2028/02/15
      United   States   Treasury                              111.71       106.90    2.375000
                    国  債
                                  6,400,000                         0.33
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  800,165,324       765,726,197      2027/05/15
      United   States   Treasury                              96.94       97.01   0.750000
                    国  債
                                  7,000,000                         0.33
     17            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  759,469,009       760,022,978      2028/01/31
      United   States   Treasury                              102.86       101.69    1.625000
                    国  債
                                  6,668,000                         0.33
     18            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  767,648,629       758,902,198      2022/11/15
      GERMAN
                                          173.86       162.36    4.000000
                    国  債
                                  3,571,000                         0.33
     19            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        806,273,543       752,916,762      2037/01/04
      GERMAN

                                          101.88       101.11     －
                    国  債
                                  5,730,000                         0.33
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        758,138,925       752,394,490      2023/04/14
      FRENCH

                                          119.56       113.86    1.500000
                    国  債
                                  4,920,000                         0.32
     21            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        763,914,176       727,470,681      2031/05/25
      United   States   Treasury                              108.16       106.55    2.375000

                    国  債
                                  6,100,000                         0.32
     22            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  738,459,959       727,456,944      2051/05/15
      United   States   Treasury                              107.84       105.35    2.375000
                    国  債
                                  6,162,000                         0.32
     23            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  743,740,371       726,609,439      2024/08/15
      United   States   Treasury                              103.67       102.21    2.000000
                    国  債
                                  6,287,000                         0.31
     24            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  729,527,993       719,191,506      2022/11/30
      FRENCH
                                          113.92       110.28    4.250000
                    国  債
                                  4,997,000                         0.31
     25            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        739,259,320       715,618,411      2023/10/25
      FRENCH

                                          110.45       107.70    2.250000
                    国  債
                                  5,086,000                         0.31
     26            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        729,519,885       711,376,830      2024/05/25
      United   States   Treasury                              99.51       97.76   0.250000

                    国  債
                                  6,500,000                         0.31
     27            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  723,951,722       711,191,722      2025/09/30
      FRENCH
                                          108.38       106.31    1.000000
                    国  債
                                  5,101,000                         0.31
     28            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        717,979,302       704,240,797      2025/11/25
      United   States   Treasury                              111.12       106.20    2.250000

                    国  債
                                  5,900,000                         0.31
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  733,789,490       701,288,145      2027/08/15
      United   States   Treasury                              107.71       105.26    2.250000
                    国  債
                                  5,921,000                         0.30
     30            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  713,823,832       697,541,826      2024/11/15
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
                                 80/376

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       国債証券                         98.42%
       合計                         98.42%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 デンマーク・クローネ
                                   3,029,000        52,924,747
                             買建                     52,916,630       0.02%
    為替予約取引       日本
                 買 / 円売   2021  年 11 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 11

                                   1,437,000       186,683,975
                             買建                     186,665,437        0.08%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    282,000       42,641,522
                             買建                     42,420,739       0.02%
                 10 月
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                    121,000       10,539,547
                             買建                     10,624,513       0.00%
                 2021  年 10 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 10
                                   1,600,000       208,664,000
                             買建                     207,777,600        0.09%
                 月
                 メキシコ・ペソ買         / 円売
                                   2,577,000        14,064,415
                             買建                     14,048,000       0.01%
                 2021  年 10 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 10
                                   2,182,000       243,617,245
                             買建                     244,207,258        0.11%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 11
                                   3,775,000       422,443,224
                             買建                     422,370,782        0.18%
                 月
                 シンガポール・ドル買           /
                                    378,000       31,074,661
                             買建                     31,062,376       0.01%
                 円売   2021  年 11 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
    （参考情報）運用実績

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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

    す。
    　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
    ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
    す。
    　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
    い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
    　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
    位をもって、取得の申込みに応じることができます。
    　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
    ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
    ないません。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
    ん。
    　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
    かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
    て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
    　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
    ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
    な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
    障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
    付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
    り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
    る信託を設定した旨の通知を行ないます。
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                         ２【換金（解約）手続等】
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を                               1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
      す。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
    　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
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                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価
           します。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・わが国および外国の公社債：原則として、次の                           1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
           す。
            1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
            2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
            3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    9 月 8 日から翌年      9 月 7 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
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    (5)  【その他】
      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     4 ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     4 ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ② の 1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）    は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    収益分配金および償還金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における信
    託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有
    します。
    　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
    分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
    収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
    で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
    から起算して       5 営業日までに支払います。
    　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則として
    毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
    簿に記載または記録されます。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                     5 営業日までに支払います。
    　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
    による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
    社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            5 期計算期間（       2020  年 9 月 8 日か
    ら 2021  年 9 月 7 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けております。
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      1【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第4期              第5期
                                 2020年9月7日現在              2021年9月7日現在
      資産の部
       流動資産
                                       40,515,304                  －
         金銭信託
                                      236,884,751              411,799,652
         コール・ローン
                                     22,260,919,838              34,212,125,313
         親投資信託受益証券
                                        5,669,000                  －
         未収入金
                                     22,543,988,893              34,623,924,965
         流動資産合計
                                     22,543,988,893              34,623,924,965
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       32,340,327              30,424,438
         未払解約金
                                        2,170,797              3,434,031
         未払受託者報酬
                                       21,708,390              34,340,657
         未払委託者報酬
                                         814,230             1,190,017
         その他未払費用
                                       57,033,744              69,389,143
         流動負債合計
                                       57,033,744              69,389,143
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     18,838,006,602              23,584,320,551
                                   ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,648,948,547              10,970,215,271
                                      600,813,640             5,671,819,546
          （分配準備積立金）
                                     22,486,955,149              34,554,535,822
         元本等合計
                                     22,486,955,149              34,554,535,822
       純資産合計
                                     22,543,988,893              34,623,924,965
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第4期              第5期
                                  自   2019年9月10日            自   2020年9月8日
                                  至   2020年9月7日            至   2021年9月7日
      営業収益
                                           1,252               138
       受取利息
                                      △  182,945,594             5,749,147,475
       有価証券売買等損益
                                      △  182,944,342             5,749,147,613
       営業収益合計
      営業費用
                                          93,084              90,137
       支払利息
                                         4,153,580              6,144,948
       受託者報酬
                                        41,536,560              61,450,224
       委託者報酬
                                         1,560,114              2,201,591
       その他費用
                                        47,343,338              69,886,900
       営業費用合計
                                      △  230,287,680             5,679,260,713
      営業利益又は営業損失（△）
                                      △  230,287,680             5,679,260,713
      経常利益又は経常損失（△）
                                      △  230,287,680             5,679,260,713
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                      △  75,373,261              381,979,171
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,721,726,160              3,648,948,547
                                      1,787,238,412              2,764,859,107
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,787,238,412              2,764,859,107
       額
                                        705,101,606              740,873,925
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        705,101,606              740,873,925
       額
                                            －              －
                                          ※１              ※１
      分配金
                                      3,648,948,547              10,970,215,271
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 9 月 8 日
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 4 期               第 5 期
             区　分
                              2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                       12,911,568,998        円         18,838,006,602        円

          期中追加設定元本額                        9,224,765,978        円          8,347,815,842        円
          期中一部解約元本額                        3,298,328,374        円          3,601,501,893        円
     2.      計算期間末日における受益                       18,838,006,602        口         23,584,320,551        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 4 期               第 5 期
              区　分                 自　  2019  年 9 月 10 日        自　  2020  年 9 月 8 日
                               至　  2020  年 9 月 7 日        至　  2021  年 9 月 7 日
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       ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 0 円）、投資信託約款に規               （ 5,167,194,273        円）、投資
                            定される収益調整金                 信託約款に規定される収益調
                            （ 3,048,288,205        円）及び分        整金（    5,298,479,837        円）及
                            配準備積立金（        600,813,640        び分配準備積立金
                            円）より分配対象額は                 （ 504,625,273       円）より分配
                            3,649,101,845        円（  1 万口当た      対象額は     10,970,299,383        円
                            り 1,937.10     円）であり、分配           （ 1 万口当たり      4,651.52     円）
                            を行っておりません。                 であり、分配を行っておりま
                                            せん。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 5 期
            区　分                         自　  2020  年 9 月 8 日
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 5 期
            区　分
                                      2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          第 4 期                    第 5 期
                       2020  年 9 月 7 日現在                2021  年 9 月 7 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                          △ 113,722,511                     5,635,039,183
     合計                          △ 113,722,511                     5,635,039,183
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 4 期                          第 5 期
              2020  年 9 月 7 日現在                      2021  年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 5 期
                            自　  2020  年 9 月 8 日
                            至　  2021  年 9 月 7 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 4 期                 第 5 期
                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1937    円               1.4651    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,937    円 )             (14,651    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
     親投資信託受益
                                      2,270,739,389           4,313,496,543
              インデックス・マザーファンド
     証券
              ダイワ新興国債券インデックス・マ
                                      2,915,477,206           4,237,354,571
              ザーファンド
              トピックス・インデックス・マザー
                                      3,197,005,271           4,456,945,048
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                        1,073,964,819           4,244,201,568
              外国債券インデックスマザーファンド                        1,345,747,943           4,204,789,447
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                        1,197,273,510           4,234,516,950
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                      1,418,312,242           4,318,902,608
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                      3,248,738,657           4,201,918,578
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                            34,212,125,313
     合計                                            34,212,125,313
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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    （参考）

      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
    マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
    受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国債券インデッ
    クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
    イワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
    ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
    証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                      2,123,832,560                     －
        コール・ローン
                                      12,417,617,328              12,994,807,885
        株式
                            ※ 2 ※ 3      153,692,856,715              189,788,890,350
        派生商品評価勘定
                                         6,183,250             146,211,950
        未収入金
                                          635,200            12,646,800
        未収配当金
                                        90,118,686              102,946,124
        未収利息
                                         2,841,197              1,025,745
        その他未収収益
                            ※ 4            7,928,451              4,435,797
        差入委託証拠金
                                        23,625,000                   －
        流動資産合計
                                     168,365,638,387              203,050,964,651
      資産合計
                                     168,365,638,387              203,050,964,651
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,404,350                  －
        前受金
                                         8,432,700             134,453,500
        未払解約金
                                       259,193,620              452,261,100
        受入担保金
                                      13,624,119,620               9,924,137,895
        その他未払費用
                                          20,610                 －
        流動負債合計
                                      13,894,170,900              10,510,852,495
      負債合計
                                      13,894,170,900              10,510,852,495
                                 96/376

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産の部
      元本等
        元本
                            ※ 1        145,237,517,692              138,110,552,502
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,233,949,795              54,429,559,654
        元本等合計
                                     154,471,467,487              192,540,112,156
      純資産合計
                                     154,471,467,487              192,540,112,156
     負債純資産合計                                168,365,638,387              203,050,964,651
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                       144,845,005,615         円        145,237,517,692         円
          期中追加設定元本額                        37,864,010,477        円         20,022,399,043        円
          期中一部解約元本額                        37,471,498,400        円         27,149,364,233        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        3,333,406,253        円          3,037,312,377        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        6,867,723,764        円          5,936,053,504        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                           2,658,809     円             925,788    円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          46,604,616      円           25,469,299      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         694,930,134       円           468,307,280       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          36,922,244      円           23,164,900      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         991,235,317       円           723,006,295       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                         111,142,691       円           212,625,883       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    55,500,923      円           42,121,286      円
          デックス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          13,272,102      円                －円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          24,121,009      円           112,903,062       円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                  1,955,526,936        円          4,179,535,750        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,611,590,900        円          3,197,005,271        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   106,797,967       円           442,601,861       円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        65,767,887,875        円         65,744,715,587        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        3,015,238,978        円          2,911,072,949        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,722,562,513        円          3,953,569,925        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        3,360,347,649        円          3,760,977,295        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        5,142,755,615        円          5,859,678,861        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          12,786,758      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          49,666,344      円           52,356,678      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          36,796,901      円           53,333,164      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         720,335,780       円          1,308,591,695        円
          日本株式
          ダイワつみたてインデックス                          11,325,834      円            9,810,933     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,141,239     円            8,690,476     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                          10,252,913      円           17,428,664      円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         146,777,901       円           113,101,715       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         156,434,763       円           130,262,046       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        8,252,862,172        円          6,250,599,539        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         728,799,049       円           570,082,799       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ国内バランスファンド                         106,898,813       円           82,764,931      円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                         196,192,338       円           147,596,159       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ              179,125,727       円           179,598,319       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ           10,574,812,421        円         10,238,504,982        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                        9,698,721,896        円          2,518,929,016        円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                        2,001,806,712        円          2,631,610,906        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,332,052,976        円          1,222,729,074        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                         193,695,326       円           158,275,910       円
          ダイワライフスタイル５０                         675,255,051       円           620,574,149       円
          ダイワライフスタイル７５                         534,673,123       円           496,136,802       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        11,750,877,360        円         10,668,527,372        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          145,237,517,692         円        138,110,552,502         円
     2.     期末日における受益権の総数                       145,237,517,692         口        138,110,552,502         口

     3.  ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                          下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                          行っております。                 行っております。
                           株式      12,801,083,940        円   株式       9,613,970,350        円
     4.  ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           株式        531,280,000       円   株式        984,520,000       円
     5.  ※ 4  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                          当額の未入金分        5,022,985     円が    当額の未入金分        3,169,649     円が
                          含まれております。                 含まれております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             542,696,140                  36,346,847,074
     合計                             542,696,140                  36,346,847,074
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               20 日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2020  年 9 月 24 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        767,554,700        －   771,360,000       3,805,300     2,350,556,500         －  2,496,835,000       146,278,500

     合計         767,554,700        －   771,360,000       3,805,300     2,350,556,500         －  2,496,835,000       146,278,500

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
                                102/376


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    （ 1 口当たり情報）
                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0636    円               1.3941    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,636    円 )             (13,941    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                評価額（円）
          銘　柄          株　式　数                               備考
                             単　価         金　額
     極  洋
                        3,100     3,085.00          9,563,500      貸付株式数            300  株
     日本水産                  84,300       627.00         52,856,100
     マルハニチロ                  14,000      2,624.00          36,736,000
     ホウスイ                    500     955.00          477,500     貸付株式数            200  株
     カネコ種苗                   2,700     1,513.00          4,085,100
     サカタのタネ                  10,800      3,665.00          39,582,000
     ホクト                   7,900     1,997.00          15,776,300       貸付株式数           3,100   株
     ホクリヨウ                   2,300      783.00         1,800,900      貸付株式数            300  株
     ヒノキヤグループ                   2,300     2,371.00          5,453,300
     ショーボンドＨＤ                  13,200      5,050.00          66,660,000       貸付株式数           5,100   株
     ミライト・ホールディング
                       31,900      2,288.00          72,987,200
     ス
     タマホーム                   5,900     2,729.00          16,101,100       貸付株式数           2,100   株
     サンヨーホームズ                   1,500      725.00         1,087,500      貸付株式数            300  株
     日本アクア                   4,400      590.00         2,596,000      貸付株式数           1,400   株
     ファーストコーポレーショ
                        3,200      783.00         2,505,600
     ン
     ベステラ                   1,900     1,530.00          2,907,000
     キャンディル                   1,700      626.00         1,064,200      貸付株式数            200  株
     スペースバリューＨＤ                  11,500       853.00         9,809,500      貸付株式数           4,200   株
     住石ホールディングス                  21,600       134.00         2,894,400
     日鉄鉱業                   2,100     6,660.00          13,986,000
     三井松島ＨＬＤＧＳ                   3,600     1,335.00          4,806,000
     ＩＮＰＥＸ                  367,200       773.00        283,845,600       貸付株式数          143,600    株
     石油資源開発                  12,400      1,920.00          23,808,000
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                   4,300     1,359.00          5,843,700      貸付株式数            400  株
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,800     1,310.00          2,358,000
     ン
     第一カッター興業                   2,300     1,275.00          2,932,500
                                103/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明豊ファシリティワークス                   3,300      876.00         2,890,800      貸付株式数           1,100   株
     安藤・間                  58,400       841.00         49,114,400
     東急建設                  29,000       790.00         22,910,000
     コムシスホールディングス                  32,600      3,100.00         101,060,000
     ビーアールホールディング
                       12,500       521.00         6,512,500      貸付株式数           1,800   株
     ス
     高松コンストラクションＧ
                        5,700     2,135.00          12,169,500       貸付株式数           2,100   株
     Ｐ
     東建コーポレーション                   2,800    11,080.00          31,024,000       貸付株式数            500  株
                                                         200  株
     ソネック                   1,000     1,159.00          1,159,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     ヤマウラ                   4,100      918.00         3,763,800      貸付株式数           1,500   株
     オリエンタル白石                  32,300       272.00         8,785,600
     大成建設                  65,400      3,630.00         237,402,000
     大  林  組
                      209,000       947.00        197,923,000
     清水建設                  197,800       819.00        161,998,200
     飛島建設                   5,700     1,128.00          6,429,600      貸付株式数            500  株
     長谷工コーポレーシヨン                  68,600      1,583.00         108,593,800
     松井建設                   7,800      801.00         6,247,800
     錢  高  組
                         900    4,095.00          3,685,500
     鹿島建設                  153,900      1,485.00         228,541,500
     不動テトラ                   5,100     1,777.00          9,062,700      貸付株式数            600  株
     大末建設                   2,500      993.00         2,482,500      貸付株式数            700  株
     鉄建建設                   3,900     1,843.00          7,187,700
     西松建設                  15,500      3,620.00          56,110,000
     三井住友建設                  51,700       486.00         25,126,200
     大豊建設                   5,000     3,855.00          19,275,000       貸付株式数           1,800   株
     前田建設                  53,400       838.00         44,749,200
     佐田建設                   5,100      482.00         2,458,200      貸付株式数           1,700   株
     ナカノフドー建設                   5,000      372.00         1,860,000      貸付株式数           1,700   株
     奥  村  組
                       11,500      3,105.00          35,707,500
     東鉄工業                   8,500     2,524.00          21,454,000       貸付株式数            400  株
     イチケン                   1,500     1,942.00          2,913,000      貸付株式数            400  株
     富士ピー・エス                   2,400      579.00         1,389,600      貸付株式数            900  株
     淺沼組                   2,600     4,645.00          12,077,000
     戸田建設                  86,100       841.00         72,410,100       貸付株式数           3,000   株
     熊  谷  組
                        9,900     2,795.00          27,670,500
     北野建設                   1,200     2,187.00          2,624,400      貸付株式数            400  株
     植  木  組
                        1,800     1,510.00          2,718,000      貸付株式数            700  株
     矢作建設                   9,300      782.00         7,272,600      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピーエス三菱                   6,800      662.00         4,501,600
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                  14,700       429.00         6,306,300      貸付株式数           5,400   株
     大東建託                  23,000     12,870.00          296,010,000
     新日本建設                   8,400      895.00         7,518,000
     ＮＩＰＰＯ                  17,700      4,215.00          74,605,500       貸付株式数           1,800   株
     東亜道路                   1,300     4,630.00          6,019,000
     前田道路                  13,200      1,916.00          25,291,200
     日本道路                   2,100     8,520.00          17,892,000
     東亜建設                   6,000     2,360.00          14,160,000       貸付株式数           2,600   株
     日本国土開発                  20,000       592.00         11,840,000
     若築建設                   3,600     2,130.00          7,668,000      貸付株式数           1,400   株
     東洋建設                  24,200       568.00         13,745,600
     五洋建設                  90,100       745.00         67,124,500
     世紀東急                  10,200       873.00         8,904,600
     福  田  組
                        2,400     4,950.00          11,880,000
     日本ドライケミカル                   1,600     2,094.00          3,350,400      貸付株式数            600  株
     住友林業                  54,400      2,185.00         118,864,000       貸付株式数          19,200    株
     日本基礎技術                   6,300      589.00         3,710,700      貸付株式数           1,200   株
     巴コーポレーション                   8,400      479.00         4,023,600
     大和ハウス                  194,300      3,585.00         696,565,500
     ライト工業                  12,200      1,969.00          24,021,800
     積水ハウス                  227,900      2,292.50         522,460,750
     日特建設                   5,300      743.00         3,937,900
     北陸電気工事                   3,400     1,335.00          4,539,000      貸付株式数            400  株
     ユアテック                  12,100       738.00         8,929,800
     日本リーテック                   4,400     1,700.00          7,480,000      貸付株式数           1,700   株
     四電工                   1,200     3,465.00          4,158,000
     中電工                  10,100      2,349.00          23,724,900       貸付株式数           1,300   株
     関  電  工
                       34,900       964.00         33,643,600
     きんでん                  42,200      1,946.00          82,121,200
     東京エネシス                   6,700     1,101.00          7,376,700
     トーエネック                   2,000     3,820.00          7,640,000
     住友電設                   5,900     2,357.00          13,906,300       貸付株式数            800  株
     日本電設工業                  11,100      1,859.00          20,634,900       貸付株式数           1,700   株
     協和エクシオ                  32,300      2,842.00          91,796,600
     新日本空調                   5,400     2,500.00          13,500,000       貸付株式数           1,400   株
     日本工営                   3,800     3,275.00          12,445,000
     九電工                  14,800      4,180.00          61,864,000
     三機工業                  15,500      1,563.00          24,226,500
     日揮ホールディングス                  70,100       960.00         67,296,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中外炉工業                   2,400     1,804.00          4,329,600
     ヤマト                   6,800      772.00         5,249,600      貸付株式数            600  株
     太平電業                   4,900     2,879.00          14,107,100
     高砂熱学                  18,700      2,196.00          41,065,200
     三晃金属                    900    2,266.00          2,039,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                  22,300      2,170.00          48,391,000
     朝日工業社                   1,400     3,455.00          4,837,000
     明星工業                  13,100       760.00         9,956,000
     大  氣  社
                       10,100      3,620.00          36,562,000       貸付株式数           3,100   株
     ダイダン                   4,600     2,851.00          13,114,600
     日比谷総合設備                   6,700     1,933.00          12,951,100       貸付株式数           2,300   株
     ニップン                  19,500      1,666.00          32,487,000       貸付株式数           7,700   株
     日清製粉Ｇ本社                  76,200      1,888.00         143,865,600
     日東富士製粉                    500    6,870.00          3,435,000
     昭和産業                   5,900     2,815.00          16,608,500
     鳥越製粉                   6,400      794.00         5,081,600      貸付株式数            200  株
     中部飼料                   8,400     1,146.00          9,626,400      貸付株式数           3,100   株
     フィード・ワン                   9,300      768.00         7,142,400
     東洋精糖                   1,500     1,172.00          1,758,000
     日本甜菜糖                   3,500     1,650.00          5,775,000
     ＤＭ三井製糖ホールディ                   5,100     1,965.00          10,021,500       貸付株式数            400  株
     塩水港精糖                  10,300       222.00         2,286,600      貸付株式数           1,900   株
     日新製糖                   3,100     1,700.00          5,270,000      貸付株式数            300  株
     ＬＩＦＵＬＬ                  22,500       362.00         8,145,000      貸付株式数           8,500   株
     ミクシィ                  16,500      2,734.00          45,111,000       貸付株式数           3,200   株
     ジェイエイシーリクルート
                        5,500     1,965.00          10,807,500       貸付株式数            500  株
     メント
     日本Ｍ＆Ａセンター                  105,500      3,435.00         362,392,500
     メンバーズ                   2,400     3,200.00          7,680,000      貸付株式数            700  株
     中広                   1,100      389.00          427,900     貸付株式数            300  株
     ＵＴグループ                   9,400     3,195.00          30,033,000       貸付株式数           3,700   株
     アイティメディア                   2,500     2,308.00          5,770,000      貸付株式数            200  株
     タケエイ                   7,500     1,692.00          12,690,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                   3,500     1,287.00          4,504,500
     夢真ビーネックスグルーフ                  17,600      1,318.00          23,196,800       貸付株式数           1,200   株
     コシダカホールディングス                  18,600       598.00         11,122,800       貸付株式数           6,700   株
     アルトナー                   1,600      877.00         1,403,200      貸付株式数            100  株
     パソナグループ                   7,300     3,265.00          23,834,500       貸付株式数           2,700   株
     ＣＤＳ                   1,500     1,610.00          2,415,000      貸付株式数            100  株
                                106/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンクアンドモチベーショ
                       14,500      1,044.00          15,138,000
     ン
     ＧＣＡ                   8,200     1,376.00          11,283,200
     エス・エム・エス                  22,200      4,010.00          89,022,000
     サニーサイドアップＧ                   2,000      748.00         1,496,000      貸付株式数            800  株
     パーソルホールディングス                  64,200      2,702.00         173,468,400
     リニカル                   3,700      857.00         3,170,900      貸付株式数           1,400   株
     クックパッド                  21,700       228.00         4,947,600      貸付株式数           7,800   株
     エスクリ                   3,000      508.00         1,524,000      貸付株式数            700  株
     アイ・ケイ・ケイ                   3,100      679.00         2,104,900      貸付株式数           1,200   株
     森永製菓                  15,700      3,960.00          62,172,000
     中  村  屋
                        1,600     3,820.00          6,112,000
     江崎グリコ                  18,400      4,245.00          78,108,000       貸付株式数           7,100   株
     名糖産業                   3,200     1,744.00          5,580,800      貸付株式数           1,100   株
     井村屋グループ                   3,800     2,326.00          8,838,800      貸付株式数            900  株
     不  二  家
                        4,100     2,395.00          9,819,500      貸付株式数           1,600   株
     山崎製パン                  50,700      1,864.00          94,504,800       貸付株式数          19,800    株
     第一屋製パン                   1,800      832.00         1,497,600      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,100     5,510.00          6,061,000
     亀田製菓                   3,800     4,760.00          18,088,000       貸付株式数           1,000   株
     寿スピリッツ                   6,600     7,280.00          48,048,000       貸付株式数           1,500   株
     カルビー                  30,600      2,773.00          84,853,800
     森永乳業                  12,600      7,130.00          89,838,000
     六甲バター                   4,500     1,624.00          7,308,000      貸付株式数            200  株
     ヤクルト                  46,400      5,880.00         272,832,000
     明治ホールディングス                  44,200      6,980.00         308,516,000
     雪印メグミルク                  16,000      2,290.00          36,640,000       貸付株式数           2,300   株
     プリマハム                   9,600     3,080.00          29,568,000       貸付株式数           1,200   株
     日本ハム                  25,700      4,430.00         113,851,000
     林兼産業                   2,800      587.00         1,643,600
     丸大食品                   6,400     1,813.00          11,603,200       貸付株式数           2,500   株
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                        6,000     3,170.00          19,020,000       貸付株式数            100  株
     柿安本店                   2,200     2,584.00          5,684,800      貸付株式数            300  株
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                  42,800       748.00         32,014,400
     学情                   2,800     1,236.00          3,460,800      貸付株式数            900  株
     スタジオアリス                   3,400     2,285.00          7,769,000      貸付株式数           1,200   株
     クロスキャット                   1,800     1,169.00          2,104,200      貸付株式数            600  株
     シミックホールディングス                   3,600     1,530.00          5,508,000      貸付株式数            800  株
     エプコ                   1,500      869.00         1,303,500
     システナ                  24,000      2,362.00          56,688,000       貸付株式数           4,600   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＮＪＳ                   1,600     1,937.00          3,099,200
     デジタルアーツ                   3,900     9,120.00          35,568,000
     日鉄ソリューションズ                   9,700     3,925.00          38,072,500
     綜合警備保障                  25,400      5,080.00         129,032,000
     キューブシステム                   3,800     1,125.00          4,275,000      貸付株式数           1,300   株
     いちご                  74,300       351.00         26,079,300       貸付株式数          15,000    株
     ＷＯＷ     ＷＯＲＬＤ
                        1,700     1,769.00          3,007,300      貸付株式数            300  株
     日本駐車場開発                  73,500       171.00         12,568,500
     コア                   2,600     1,515.00          3,939,000      貸付株式数           1,000   株
     カカクコム                  47,800      3,630.00         173,514,000
     アイロムグループ                   2,400     2,143.00          5,143,200      貸付株式数            900  株
     セントケア・ホールディン
                        5,200     1,017.00          5,288,400      貸付株式数           1,800   株
     グ
     サイネックス                   1,800      672.00         1,209,600      貸付株式数            400  株
     ルネサンス                   4,200     1,194.00          5,014,800      貸付株式数           1,500   株
     ディップ                  10,400      3,920.00          40,768,000       貸付株式数           3,900   株
     ＳＢＳホールディングス                   5,400     4,070.00          21,978,000       貸付株式数            200  株
     デジタルホールディングス                   4,900     1,723.00          8,442,700      貸付株式数           1,700   株
     新日本科学                   8,100      873.00         7,071,300
     キャリアデザインセンター                   1,600     1,216.00          1,945,600      貸付株式数            600  株
     ベネフィット・ワン                  23,500      5,170.00         121,495,000
     エムスリー                  113,600      7,969.00         905,278,400
     ツカダ・グローバルＨＯＬ
                        4,900      353.00         1,729,700      貸付株式数            700  株
     Ｄ
     ブラス                   1,400      526.00          736,400     貸付株式数            300  株
     アウトソーシング                  37,400      2,020.00          75,548,000       貸付株式数          14,000    株
     ウェルネット                   6,300      516.00         3,250,800      貸付株式数           2,400   株
     ワールドホールディングス                   2,600     2,801.00          7,282,600      貸付株式数            800  株
     ディー・エヌ・エー                  27,800      2,075.00          57,685,000
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                  89,100      1,881.00         167,597,100
     ぐるなび                  11,100       504.00         5,594,400      貸付株式数           4,300   株
     タカミヤ                   7,500      481.00         3,607,500      貸付株式数           2,500   株
     ジャパンベストレスキュー
                        5,000     1,110.00          5,550,000
     Ｓ
     ファンコミュニケーション
                       16,400       428.00         7,019,200      貸付株式数           6,300   株
     ズ
     ライク                   1,900     1,826.00          3,469,400
     ビジネス・ブレークスルー                   3,000      455.00         1,365,000      貸付株式数            900  株
     エスプール                  19,100      1,007.00          19,233,700
     ＷＤＢホールディングス                   3,000     3,580.00          10,740,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     手間いらず                   1,000     5,800.00          5,800,000      貸付株式数            300  株
     ティア                   3,600      508.00         1,828,800      貸付株式数           1,300   株
     ＣＤＧ                    500    1,571.00            785,500     貸付株式数            200  株
     バリューコマース                   5,300     4,650.00          24,645,000       貸付株式数           1,500   株
     インフォマート                  71,500      1,047.00          74,860,500       貸付株式数          27,600    株
     サッポロホールディングス                  22,800      2,479.00          56,521,200
     アサヒグループホールディ
                      158,600      5,377.00         852,792,200
     ン
     キリンＨＤ                  247,600      2,071.50         512,903,400       貸付株式数          112,200    株
     宝ホールディングス                  50,200      1,563.00          78,462,600
     オエノンホールディングス                  19,900       388.00         7,721,200
     養  命  酒
                        2,300     1,852.00          4,259,600      貸付株式数            800  株
     コカ・コーラボトラーズＪ
                       47,200      1,589.00          75,000,800       貸付株式数          20,200    株
     ＨＤ
     サントリー食品インター                  45,200      4,600.00         207,920,000       貸付株式数          17,600    株
     ダイドーグループＨＤ                   3,800     5,770.00          21,926,000       貸付株式数           1,400   株
     伊  藤  園
                       20,500      7,230.00         148,215,000       貸付株式数           8,100   株
     キーコーヒー                   6,900     2,258.00          15,580,200       貸付株式数           2,500   株
     ユニカフェ                   2,500     1,055.00          2,637,500
     ジャパンフーズ                   1,000     1,244.00          1,244,000
     日清オイリオグループ                   8,500     3,170.00          26,945,000       貸付株式数           3,200   株
     不二製油グループ                  16,500      2,584.00          42,636,000
     かどや製油                    700    4,065.00          2,845,500      貸付株式数            200  株
     Ｊ－オイルミルズ                   6,200     1,853.00          11,488,600       貸付株式数           2,400   株
     ローソン                  16,600      5,580.00          92,628,000
     サンエー                   4,800     4,175.00          20,040,000
     カワチ薬品                   4,600     2,340.00          10,764,000       貸付株式数            800  株
     エービーシー・マート                  10,300      5,970.00          61,491,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,500      779.00         1,947,500      貸付株式数           1,000   株
     ン
     高千穂交易                   2,500     1,212.00          3,030,000      貸付株式数           1,000   株
     アスクル                  11,200      1,701.00          19,051,200       貸付株式数           4,200   株
     ゲオホールディングス                   8,900     1,203.00          10,706,700       貸付株式数           3,400   株
     アダストリア                   9,400     1,892.00          17,784,800       貸付株式数           3,500   株
     ジーフット                   3,000      409.00         1,227,000      貸付株式数           1,600   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        1,000      412.00          412,000     貸付株式数            400  株
     リア
     オルバヘルスケアＨＬＤＧ
                        1,100     1,580.00          1,738,000
     Ｓ
     伊藤忠食品                   1,600     5,420.00          8,672,000      貸付株式数            100  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     くら寿司                   7,100     4,130.00          29,323,000       貸付株式数           2,800   株
     キャンドゥ                   3,600     1,939.00          6,980,400      貸付株式数           1,200   株
     エレマテック                   5,800     1,186.00          6,878,800      貸付株式数           1,200   株
     パルグループＨＬＤＧＳ                   5,900     1,709.00          10,083,100
     ＪＡＬＵＸ                   1,700     1,761.00          2,993,700      貸付株式数            700  株
     エディオン                  27,500      1,092.00          30,030,000       貸付株式数          10,800    株
     あらた                   5,100     4,465.00          22,771,500       貸付株式数            300  株
     サーラコーポレーション                  13,600       624.00         8,486,400      貸付株式数           5,400   株
     ワッツ                   3,400      885.00         3,009,000      貸付株式数           1,200   株
     トーメンデバイス                    900    5,470.00          4,923,000      貸付株式数            300  株
     ハローズ                   2,700     3,075.00          8,302,500      貸付株式数           1,000   株
     ＪＰホールディングス                  18,800       279.00         5,245,200      貸付株式数           6,900   株
                                                        2,200   株
     フジオフードＧ本社                   5,600     1,370.00          7,672,000      貸付株式数
                                                        (100  株 )
     あみやき亭                   1,300     2,915.00          3,789,500      貸付株式数            500  株
     東京エレクトロンデバイス                   2,200     6,400.00          14,080,000
     ひらまつ                  12,700       207.00         2,628,900      貸付株式数           1,500   株
     フィールズ                   5,900      494.00         2,914,600      貸付株式数            700  株
     双日                  367,400       343.00        126,018,200
     アルフレッサホールディン
                       68,600      1,808.00         124,028,800
     グス
     大黒天物産                   2,200     7,280.00          16,016,000       貸付株式数            800  株
     ハニーズホールディングス                   5,000     1,110.00          5,550,000
     ファーマライズＨＤ                   1,500      780.00         1,170,000      貸付株式数            600  株
     キッコーマン                  48,500      9,120.00         442,320,000
     味  の  素
                      160,300      3,430.00         549,829,000
     キユーピー                  37,800      2,715.00         102,627,000       貸付株式数          14,700    株
     ハウス食品Ｇ本社                  25,100      3,675.00          92,242,500
     カ  ゴ  メ
                       25,400      3,000.00          76,200,000       貸付株式数          10,400    株
     焼津水産化工                   3,100      996.00         3,087,600      貸付株式数            600  株
     アリアケジャパン                   6,200     6,540.00          40,548,000
     ピエトロ                    900    1,819.00          1,637,100      貸付株式数            300  株
     エバラ食品工業                   1,700     2,607.00          4,431,900
     やまみ                    800    1,982.00          1,585,600
     ニチレイ                  32,100      2,892.00          92,833,200
     横浜冷凍                  17,400       908.00         15,799,200       貸付株式数           6,900   株
     東洋水産                  34,700      4,730.00         164,131,000
     イートアンドＨＬＤＧＳ                   2,300     2,209.00          5,080,700      貸付株式数            900  株
     大冷                   1,100     2,003.00          2,203,300      貸付株式数            200  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨシムラ・フード・ＨＬＤ
                        4,000      773.00         3,092,000      貸付株式数           1,400   株
     ＧＳ
     日清食品ＨＤ                  26,400      8,740.00         230,736,000
     永谷園ホールディングス                   3,500     2,162.00          7,567,000      貸付株式数           1,200   株
     一正蒲鉾                   2,800      935.00         2,618,000
     フジッコ                   7,500     1,913.00          14,347,500
     ロックフィールド                   7,500     1,594.00          11,955,000       貸付株式数           2,800   株
     日本たばこ産業                  360,400      2,191.50         789,816,600       貸付株式数          150,400    株
     ケンコーマヨネーズ                   4,000     1,545.00          6,180,000      貸付株式数           1,600   株
     わらべや日洋ＨＤ                   4,600     2,430.00          11,178,000       貸付株式数           1,600   株
     なとり                   4,100     1,972.00          8,085,200
     イフジ産業                   1,500      956.00         1,434,000      貸付株式数            300  株
     ピックルスコーポレーショ
                        3,400     1,970.00          6,698,000
     ン
                                                        9,400   株
     北の達人コーポ                  24,000       504.00         12,096,000       貸付株式数
                                                       (2,500    株 )
     ユーグレナ                  35,300       900.00         31,770,000       貸付株式数          13,400    株
     スター・マイカ・ＨＬＤＧ
                        3,500     1,402.00          4,907,000      貸付株式数           1,300   株
     Ｓ
     ＡＤワークスグループ                  13,100       160.00         2,096,000
     片倉工業                   8,800     1,528.00          13,446,400       貸付株式数           2,800   株
     グ  ン  ゼ
                        4,800     4,565.00          21,912,000
     ヒューリック                  139,700      1,348.00         188,315,600       貸付株式数          54,800    株
     神  栄
                        1,200     1,084.00          1,300,800
     ラサ商事                   3,300      920.00         3,036,000      貸付株式数            900  株
     アルペン                   5,300     3,535.00          18,735,500       貸付株式数           2,000   株
     ハブ                   2,100      743.00         1,560,300      貸付株式数            800  株
     ラクーンホールディングス                   5,000     1,518.00          7,590,000      貸付株式数           1,800   株
     クオールホールディングス                   8,800     1,603.00          14,106,400
     アルコニックス                   7,200     1,686.00          12,139,200
     神戸物産                  51,600      4,430.00         228,588,000       貸付株式数          20,100    株
     ソリトンシステムズ                   3,600     1,525.00          5,490,000
     ジンズホールディングス                   4,600     7,540.00          34,684,000       貸付株式数           1,700   株
     ビックカメラ                  38,500      1,089.00          41,926,500       貸付株式数          10,400    株
     ＤＣＭホールディングス                  40,700      1,098.00          44,688,600
                                                        2,400   株
     ペッパーフードサービス                   9,200      382.00         3,514,400      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     ハイパー                   1,600      541.00          865,600
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                  84,200      2,504.00         210,836,800       貸付株式数          32,800    株
     東京一番フーズ                   1,600      600.00          960,000     貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＤホールディングス                   3,400      479.00         1,628,600      貸付株式数           1,200   株
     あい    ホールディングス
                        9,300     2,379.00          22,124,700
     ディーブイエックス                   2,100     1,052.00          2,209,200      貸付株式数            800  株
     きちりホールディングス                   1,400      617.00          863,800
     アークランドサービスＨＤ                   5,500     2,298.00          12,639,000       貸付株式数           2,100   株
     Ｊ．    フロント      リテイリ
                       79,400      1,017.00          80,749,800
     ング
     ドトール・日レスＨＤ                  10,400      1,669.00          17,357,600
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                  27,500      5,400.00         148,500,000
     ブロンコビリー                   3,600     2,500.00          9,000,000      貸付株式数           1,400   株
     ＺＯＺＯ                  39,200      3,955.00         155,036,000
     トレジャー・ファクトリー                   2,100      933.00         1,959,300
     物語コーポレーション                   3,700     7,000.00          25,900,000       貸付株式数           1,300   株
     ココカラファイン                   5,900     9,180.00          54,162,000
     三越伊勢丹ＨＤ                  116,500       789.00         91,918,500
     東洋紡                  25,600      1,413.00          36,172,800
     ユニチカ                  18,500       356.00         6,586,000
     富士紡ホールディングス                   3,200     4,375.00          14,000,000
     日清紡ホールディングス                  40,400       844.00         34,097,600
     倉敷紡績                   5,600     1,998.00          11,188,800       貸付株式数           1,200   株
     ダイワボウＨＤ                  30,300      2,109.00          63,902,700
     シキボウ                   3,700      942.00         3,485,400      貸付株式数           1,400   株
     日東紡績                  10,000      3,620.00          36,200,000
     トヨタ紡織                  19,800      2,125.00          42,075,000
     マクニカ・富士エレＨＬＤ
                       16,000      2,728.00          43,648,000       貸付株式数           1,800   株
     ＧＳ
     Ｈａｍｅｅ                   1,900     1,621.00          3,079,900      貸付株式数            900  株
     ラクト・ジャパン                   3,000     2,795.00          8,385,000      貸付株式数           1,100   株
     ウエルシアＨＤ                  35,200      4,050.00         142,560,000
     クリエイトＳＤＨ                   9,700     3,990.00          38,703,000       貸付株式数           3,800   株
     バイタルＫＳＫＨＤ                  11,300       820.00         9,266,000      貸付株式数           2,200   株
     八洲電機                   4,600     1,017.00          4,678,200      貸付株式数           1,800   株
     メディアスホールディング
                        3,900      916.00         3,572,400      貸付株式数           1,400   株
     ス
     レスターホールディングス                   6,500     1,976.00          12,844,000
     ジューテックＨＤ                   1,400     1,113.00          1,558,200      貸付株式数            500  株
     丸善ＣＨＩ       ＨＤ
                        5,100      390.00         1,989,000      貸付株式数           2,500   株
     大光                   3,000      696.00         2,088,000      貸付株式数            900  株
     ＯＣＨＩホールディングス                   1,900     1,290.00          2,451,000      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＯＫＡＩホールディング
                       31,500       921.00         29,011,500
     ス
     黒谷                   2,400      840.00         2,016,000      貸付株式数            600  株
     ミサワ                   1,900      686.00         1,303,400
     ティーライフ                   1,400     1,560.00          2,184,000      貸付株式数            300  株
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                   1,300      728.00          946,400     貸付株式数            400  株
     エー・ピーホールディング
                        1,700      457.00          776,900     貸付株式数            500  株
     ス
     三洋貿易                   6,900     1,225.00          8,452,500
     チムニー                   2,100     1,490.00          3,129,000      貸付株式数            800  株
     シュッピン                   4,800     1,186.00          5,692,800      貸付株式数           1,700   株
     ビューティガレージ                   1,200     4,810.00          5,772,000
     オイシックス・ラ・大地                   9,000     3,885.00          34,965,000       貸付株式数           3,400   株
     ウイン・パートナーズ                   4,600      998.00         4,590,800      貸付株式数            500  株
     ネクステージ                  13,700      2,226.00          30,496,200
     ジョイフル本田                  18,600      1,508.00          28,048,800       貸付株式数           7,300   株
     鳥貴族ホールディングス                   2,600     1,886.00          4,903,600      貸付株式数            900  株
                                                        1,800   株
     ホットランド                   4,600     1,323.00          6,085,800      貸付株式数
                                                        (200  株 )
                                                       31,000    株
     すかいらーくＨＤ                  92,600      1,590.00         147,234,000       貸付株式数
                                                       (2,800    株 )
     ＳＦＰホールディングス                   2,900     1,411.00          4,091,900      貸付株式数           1,500   株
     綿半ホールディングス                   4,900     1,282.00          6,281,800      貸付株式数           1,900   株
     日本毛織                  20,200      1,038.00          20,967,600       貸付株式数           8,000   株
     ダイトウボウ                  12,100       101.00         1,222,100      貸付株式数           4,300   株
     トーア紡コーポレーション                   2,300      435.00         1,000,500      貸付株式数            100  株
     ダイドーリミテツド                   7,600      171.00         1,299,600      貸付株式数           3,000   株
     ヨシックスホールディング
                        1,300     2,194.00          2,852,200      貸付株式数            500  株
     ス
     ユナイテッド・スーパー
                       19,000      1,140.00          21,660,000       貸付株式数           7,400   株
     マーケ
     三栄建築設計                   3,000     1,917.00          5,751,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                  38,300      3,025.00         115,857,500
     三重交通グループＨＤ                  12,800       519.00         6,643,200      貸付株式数           5,100   株
     サムティ                   9,700     2,303.00          22,339,100       貸付株式数           3,700   株
     日本商業開発                   4,600     1,728.00          7,948,800      貸付株式数           1,600   株
     プレサンスコーポレーショ
                       11,000      1,858.00          20,438,000       貸付株式数            900  株
     ン
     フィル・カンパニー                   1,300     2,867.00          3,727,100      貸付株式数            400  株
     ハウスコム                   1,200     1,279.00          1,534,800      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本管理センター                   3,700     1,288.00          4,765,600
     サンセイランディック                   2,000      821.00         1,642,000      貸付株式数            700  株
     エストラスト                   1,100      664.00          730,400
     フージャースＨＤ                  10,400       675.00         7,020,000
     オープンハウス                  21,200      5,610.00         118,932,000
     東急不動産ＨＤ                  180,400       681.00        122,852,400
     飯田ＧＨＤ                  55,300      2,840.00         157,052,000
     イーグランド                   1,300     1,483.00          1,927,900      貸付株式数            200  株
     帝国繊維                   7,600     2,095.00          15,922,000       貸付株式数           1,700   株
     日本コークス工業                  58,300       130.00         7,579,000
     ゴルフダイジェスト・オン                   3,900     1,380.00          5,382,000      貸付株式数            200  株
     ミタチ産業                   1,100      799.00          878,900     貸付株式数            600  株
     ＢＥＥＮＯＳ                   3,600     3,080.00          11,088,000       貸付株式数           1,300   株
     あさひ                   5,000     1,401.00          7,005,000      貸付株式数           2,000   株
     日本調剤                   4,200     1,768.00          7,425,600      貸付株式数           1,000   株
     コスモス薬品                   6,700    20,230.00          135,541,000       貸付株式数           2,600   株
     シップヘルスケアＨＤ                  23,500      2,875.00          67,562,500
     トーエル                   3,100      878.00         2,721,800
     ソフトクリエイトＨＤ                   2,700     3,265.00          8,815,500
     オンリー                   1,100      763.00          839,300
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                  258,800      5,069.00        1,311,857,200
     クリエイト・レストラン
                       36,200       875.00         31,675,000       貸付株式数          13,900    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   2,100     1,350.00          2,835,000      貸付株式数            300  株
     ツルハホールディングス                  14,500     14,160.00          205,320,000
     デリカフーズＨＬＤＧＳ                   3,500      665.00         2,327,500      貸付株式数            900  株
     スターティアホールディン
                        1,600     1,789.00          2,862,400      貸付株式数            500  株
     グス
     サンマルクホールディング
                        5,100     1,577.00          8,042,700      貸付株式数            700  株
     ス
     フェリシモ                   1,700     1,500.00          2,550,000      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング
                       16,600      2,394.00          39,740,400       貸付株式数           6,400   株
     ス
     帝  人
                       61,600      1,617.00          99,607,200
     東  レ
                      476,300       759.60        361,797,480
     ク  ラ  レ
                       96,300      1,063.00         102,366,900       貸付株式数          37,600    株
     旭  化  成
                      435,400      1,174.50         511,377,300
     サカイオーベックス                   1,700     3,800.00          6,460,000
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                        6,900      630.00         4,347,000      貸付株式数           2,400   株
     稲葉製作所                   4,900     1,496.00          7,330,400      貸付株式数           1,400   株
                                114/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     宮地エンジニアリングＧ                   2,300     2,667.00          6,134,100      貸付株式数            800  株
     トーカロ                  16,700      1,396.00          23,313,200
     アルファＣＯ                   2,200     1,251.00          2,752,200      貸付株式数            800  株
     ＳＵＭＣＯ                  84,600      2,514.00         212,684,400       貸付株式数          33,200    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     3,830.00          4,979,000
     ＲＳ    ＴＥＣＨＮＯＬＯＧ
                        2,200     6,320.00          13,904,000
     ＩＥＳ
     信和                   3,500      730.00         2,555,000
     ビーロット                   4,700      557.00         2,617,900
     ファーストブラザーズ                   1,200     1,018.00          1,221,600      貸付株式数            400  株
     ハウスドゥ                   3,300     1,031.00          3,402,300      貸付株式数           1,300   株
     シーアールイー                   1,900     1,946.00          3,697,400      貸付株式数            700  株
     プロパティエージェント                   1,400     3,175.00          4,445,000      貸付株式数            400  株
     ケイアイスター不動産                   2,300     5,310.00          12,213,000       貸付株式数            800  株
     アグレ都市デザイン                   1,700     1,025.00          1,742,500      貸付株式数            400  株
     ジェイ・エス・ビー                   1,400     3,400.00          4,760,000
     テンポイノベーション                   2,200      925.00         2,035,000      貸付株式数            700  株
     グロバルリンクマネジメン
                        1,300      939.00         1,220,700      貸付株式数            400  株
     ト
     住江織物                   1,400     1,919.00          2,686,600      貸付株式数            200  株
     日本フエルト                   3,000      455.00         1,365,000
     イチカワ                    800    1,368.00          1,094,400
     エコナックホールディング
                       13,500       88.00         1,188,000      貸付株式数            900  株
     ス
     日東製網                    900    1,522.00          1,369,800
     芦森工業                   1,200     1,049.00          1,258,800      貸付株式数            300  株
     アツギ                   5,200      640.00         3,328,000      貸付株式数           1,200   株
     ウイルプラスＨＬＤＧＳ                   1,200      993.00         1,191,600      貸付株式数            400  株
     ＪＭホールディングス                   4,900     2,337.00          11,451,300
     コメダホールディングス                  14,600      2,059.00          30,061,400       貸付株式数           5,700   株
     サツドラホールディングス                    900    2,168.00          1,951,200
                                                         300  株
     アレンザホールディングス                   4,900     1,432.00          7,016,800      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     串カツ田中ＨＬＤＧＳ                   1,900     2,049.00          3,893,100      貸付株式数            700  株
     バロックジャパン                   4,900      863.00         4,228,700      貸付株式数           1,700   株
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                   6,600     8,130.00          53,658,000       貸付株式数           2,600   株
     ダイニック                   2,500      753.00         1,882,500      貸付株式数           1,000   株
     共和レザー                   3,300      695.00         2,293,500      貸付株式数            100  株
     ピーバンドットコム                   1,200      692.00          830,400     貸付株式数            300  株
     力の源ＨＤ                   2,300      613.00         1,409,900      貸付株式数            900  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ            ＣＯ
                       38,900      4,915.00         191,193,500
     ＭＰＡＮ
     アセンテック                   2,000     1,274.00          2,548,000      貸付株式数            600  株
     セーレン                  16,400      2,098.00          34,407,200       貸付株式数           6,300   株
     ソトー                   1,800      810.00         1,458,000      貸付株式数            400  株
     東海染工                    800    1,150.00            920,000     貸付株式数            100  株
     小松マテーレ                  10,500       994.00         10,437,000       貸付株式数           3,300   株
     ワコールホールディングス                  16,300      2,404.00          39,185,200
     ホギメディカル                   8,700     3,465.00          30,145,500       貸付株式数           3,300   株
     クラウディアＨＬＤＧＳ                   2,100      296.00          621,600     貸付株式数            600  株
     ＴＳＩホールディングス                  19,700       336.00         6,619,200      貸付株式数           7,700   株
     マツオカコーポレーション                   2,000     1,471.00          2,942,000      貸付株式数            800  株
     ワールド                   8,500     1,423.00          12,095,500       貸付株式数           2,900   株
     ＴＩＳ                  66,300      3,250.00         215,475,000
     ＪＮＳホールディングス                   4,300      544.00         2,339,200      貸付株式数           1,300   株
     グリー                  42,600       675.00         28,755,000       貸付株式数           4,100   株
     コーエーテクモＨＤ                  17,900      5,220.00          93,438,000
     三菱総合研究所                   2,800     4,400.00          12,320,000
     ボルテージ                   3,100      445.00         1,379,500      貸付株式数            400  株
     電算                    800    2,338.00          1,870,400      貸付株式数            200  株
     ＡＧＳ                   3,100      897.00         2,780,700      貸付株式数           1,200   株
     ファインデックス                   6,100     1,064.00          6,490,400      貸付株式数           2,100   株
     ブレインパッド                   1,900     5,820.00          11,058,000
     ＫＬａｂ                  12,000       685.00         8,220,000      貸付株式数           4,700   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        8,900     1,053.00          9,371,700
     クル
     イーブックイニシアティブ                   1,300     3,775.00          4,907,500      貸付株式数            400  株
     ネクソン                  148,600      2,296.00         341,185,600
     アイスタイル                  21,600       438.00         9,460,800      貸付株式数           7,900   株
     エムアップホールディング
                        2,000     3,080.00          6,160,000      貸付株式数            600  株
     ス
     エイチーム                   5,100     1,503.00          7,665,300      貸付株式数           1,700   株
     エニグモ                   6,500     1,528.00          9,932,000
     テクノスジャパン                   5,300      638.00         3,381,400      貸付株式数           1,400   株
     ｅｎｉｓｈ                   3,900      502.00         1,957,800      貸付株式数           1,400   株
     コロプラ                  21,300       855.00         18,211,500       貸付株式数           1,900   株
     オルトプラス                   5,100      455.00         2,320,500      貸付株式数            400  株
     ブロードリーフ                  33,800       535.00         18,083,000       貸付株式数          12,800    株
     クロス・マーケティングＧ                   3,300      939.00         3,098,700      貸付株式数           1,100   株
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                   3,400     2,064.00          7,017,600      貸付株式数           1,000   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     システム情報                   5,400     1,020.00          5,508,000      貸付株式数           1,900   株
     メディアドゥ                   2,800     5,310.00          14,868,000       貸付株式数           1,000   株
     じげん                  17,000       423.00         7,191,000
     ブイキューブ                   7,000     1,845.00          12,915,000       貸付株式数           2,600   株
     エンカレッジ・テクノロジ                   1,100      631.00          694,100     貸付株式数            400  株
     サイバーリンクス                   2,600     1,612.00          4,191,200      貸付株式数            800  株
     ディー・エル・イー                   4,300      315.00         1,354,500
     フィックスターズ                   7,100      805.00         5,715,500      貸付株式数           2,700   株
     ＣＡＲＴＡ       ＨＯＬＤＩＮ
                        3,000     2,251.00          6,753,000      貸付株式数           1,200   株
     ＧＳ
     オプティム                   5,000     2,060.00          10,300,000       貸付株式数           1,800   株
     セレス                   2,600     3,230.00          8,398,000      貸付株式数            800  株
     ＳＨＩＦＴ                   3,400    26,230.00          89,182,000       貸付株式数            500  株
     特種東海製紙                   3,900     4,555.00          17,764,500
     ティーガイア                   6,700     2,007.00          13,446,900       貸付株式数           2,700   株
     セック                   1,000     2,445.00          2,445,000      貸付株式数            300  株
     テクマトリックス                  11,100      1,981.00          21,989,100
     プロシップ                   2,200     1,658.00          3,647,600
     ガンホー・オンライン・エ
                       17,800      2,290.00          40,762,000       貸付株式数           7,000   株
     ンター
     ＧＭＯペイメントゲート
                       12,900     15,020.00          193,758,000
     ウェイ
     ザッパラス                   4,100      600.00         2,460,000
     システムリサーチ                   2,100     2,052.00          4,309,200      貸付株式数            700  株
     インターネットイニシア
                       18,000      4,010.00          72,180,000
     ティブ
     さくらインターネット                   7,800      639.00         4,984,200      貸付株式数           2,700   株
     ヴィンクス                   1,900     1,037.00          1,970,300      貸付株式数            700  株
     ＧＭＯグローバルサインＨ                                                     500  株
                        1,600     5,330.00          8,528,000      貸付株式数
     Ｄ                                                   (400  株 )
     ＳＲＡホールディングス                   3,600     2,841.00          10,227,600
     システムインテグレータ                   1,800      638.00         1,148,400      貸付株式数            700  株
     朝日ネット                   6,000      746.00         4,476,000      貸付株式数            700  株
     ｅＢＡＳＥ                   8,600      814.00         7,000,400      貸付株式数           3,100   株
     アバント                   7,700     1,517.00          11,680,900
     アドソル日進                   2,700     2,288.00          6,177,600      貸付株式数            900  株
     フリービット                   4,700      850.00         3,995,000      貸付株式数           1,500   株
     コムチュア                   6,200     3,070.00          19,034,000       貸付株式数            900  株
     サイバーコム                   1,100     1,322.00          1,454,200      貸付株式数            400  株
     アステリア                   5,200      703.00         3,655,600      貸付株式数           1,800   株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アイル                   3,900     1,930.00          7,527,000      貸付株式数            400  株
     王子ホールディングス                  297,600       584.00        173,798,400
     日本製紙                  29,500      1,213.00          35,783,500       貸付株式数          11,300    株
     三菱製紙                   7,800      379.00         2,956,200
     北越コーポレーション                  48,700       642.00         31,265,400       貸付株式数          14,300    株
     中越パルプ                   2,300     1,238.00          2,847,400
     巴川製紙                   2,100      907.00         1,904,700      貸付株式数            500  株
     大王製紙                  31,800      2,132.00          67,797,600
     阿波製紙                   1,600      396.00          633,600     貸付株式数            100  株
     マークラインズ                   3,600     2,938.00          10,576,800
     メディカル・データ・ビジ                   8,900     1,699.00          15,121,100       貸付株式数           3,300   株
     ｇｕｍｉ                   9,500      988.00         9,386,000      貸付株式数           3,500   株
     ショーケース                   1,900      669.00         1,271,100      貸付株式数            500  株
     モバイルファクトリー                   2,100     1,083.00          2,274,300      貸付株式数            500  株
     テラスカイ                   2,500     2,170.00          5,425,000      貸付株式数            900  株
     デジタル・インフォメー
                        3,400     2,005.00          6,817,000      貸付株式数           1,100   株
     ション
     ＰＣＩホールディングス                   3,600     1,127.00          4,057,200      貸付株式数           1,100   株
     パイプドＨＤ                   1,600     2,489.00          3,982,400      貸付株式数            500  株
     アイビーシー                   1,400      855.00         1,197,000      貸付株式数            400  株
     ネオジャパン                   1,700     1,523.00          2,589,100      貸付株式数            400  株
     ＰＲ    ＴＩＭＥＳ
                        1,800     3,110.00          5,598,000      貸付株式数            500  株
     ラクス                  20,400      3,895.00          79,458,000
     ランドコンピュータ                   1,000     1,262.00          1,262,000      貸付株式数            400  株
     ダブルスタンダード                   1,000     7,710.00          7,710,000      貸付株式数            100  株
     オープンドア                   4,300     2,314.00          9,950,200      貸付株式数           1,500   株
     マイネット                   2,600      692.00         1,799,200      貸付株式数            900  株
     アカツキ                   2,900     3,290.00          9,541,000
     ベネフィットジャパン                    700    2,356.00          1,649,200
     ＵＢＩＣＯＭホールディン
                        2,000     3,070.00          6,140,000      貸付株式数            600  株
     グス
     カナミックネットワーク                   7,500      622.00         4,665,000      貸付株式数            700  株
     ノムラシステムコーポレー
                        3,900      301.00         1,173,900      貸付株式数           1,300   株
     ション
     レンゴー                  68,300       904.00         61,743,200
     トーモク                   4,100     1,937.00          7,941,700
     ザ・パック                   4,800     2,982.00          14,313,600       貸付株式数           1,000   株
     チェンジ                  12,600      2,453.00          30,907,800
     シンクロ・フード                   5,200      407.00         2,116,400      貸付株式数           1,500   株
     オークネット                   3,900     1,933.00          7,538,700      貸付株式数            800  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     セグエグループ                   2,000      821.00         1,642,000
     エイトレッド                   1,600     2,442.00          3,907,200      貸付株式数            400  株
     マクロミル                  13,500       804.00         10,854,000       貸付株式数           1,300   株
     ビーグリー                   1,700     1,472.00          2,502,400
     オロ                   2,300     3,850.00          8,855,000
     ユーザーローカル                   2,700     2,014.00          5,437,800      貸付株式数            700  株
     テモナ                   2,000      810.00         1,620,000      貸付株式数            500  株
     ニーズウェル                   1,800      723.00         1,301,400      貸付株式数            300  株
     サインポスト                   1,800      700.00         1,260,000      貸付株式数            600  株
     昭和電工                  47,000      2,570.00         120,790,000       貸付株式数          18,300    株
     住友化学                  518,100       584.00        302,570,400
     住友精化                   3,200     3,645.00          11,664,000
     日産化学                  36,000      6,640.00         239,040,000
     ラサ工業                   2,200     1,919.00          4,221,800      貸付株式数            300  株
     クレハ                   5,600     7,880.00          44,128,000
     多木化学                   2,600     6,500.00          16,900,000       貸付株式数            800  株
     テイカ                   4,600     1,356.00          6,237,600
     石原産業                  12,100      1,204.00          14,568,400
     片倉コープアグリ                   1,600     1,215.00          1,944,000      貸付株式数            500  株
     日本曹達                   9,100     3,725.00          33,897,500
     東ソー                  101,600      2,136.00         217,017,600
     トクヤマ                  19,300      2,275.00          43,907,500
     セントラル硝子                  12,000      2,200.00          26,400,000
     東亞合成                  39,000      1,321.00          51,519,000       貸付株式数          14,600    株
     大阪ソーダ                   6,400     2,785.00          17,824,000
     関東電化                  15,000      1,101.00          16,515,000
     デンカ                  24,000      4,005.00          96,120,000
     イビデン                  32,600      6,450.00         210,270,000
     信越化学                  121,600      19,835.00         2,411,936,000
     日本カ－バイド                   2,200     1,396.00          3,071,200      貸付株式数            300  株
     電算システムＨＤ                   2,900     2,838.00          8,230,200
     堺  化  学
                        4,400     2,221.00          9,772,400
     第一稀元素化学工                   7,300     1,679.00          12,256,700       貸付株式数            300  株
     エア・ウォーター                  67,300      1,893.00         127,398,900
     日本酸素ＨＬＤＧＳ                  54,300      2,956.00         160,510,800
     日本化学工業                   1,900     3,565.00          6,773,500      貸付株式数            100  株
     東邦アセチレン                   1,200     1,463.00          1,755,600      貸付株式数            300  株
     日本パ－カライジング                  32,000      1,213.00          38,816,000
     高圧ガス                   9,800      749.00         7,340,200
     チタン工業                    900    1,841.00          1,656,900      貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     四国化成                   8,000     1,424.00          11,392,000
     戸田工業                   1,500     3,075.00          4,612,500      貸付株式数            300  株
     ステラ     ケミファ
                        3,500     2,898.00          10,143,000       貸付株式数           1,400   株
     保土谷化学                   1,900     5,240.00          9,956,000      貸付株式数            400  株
     日本触媒                  11,700      5,970.00          69,849,000
     大日精化                   5,000     2,662.00          13,310,000
     カネカ                  17,000      4,660.00          79,220,000
     協和キリン                  79,000      4,025.00         317,975,000
     三菱瓦斯化学                  65,800      2,324.00         152,919,200
     三井化学                  57,000      3,885.00         221,445,000
     ＪＳＲ                  66,300      4,035.00         267,520,500
     東京応化工業                  11,400      7,440.00          84,816,000       貸付株式数           4,400   株
     大阪有機化学                   6,100     3,975.00          24,247,500
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                  439,100       990.80        435,060,280
     ＫＨネオケム                  11,100      3,070.00          34,077,000       貸付株式数           1,900   株
     ダイセル                  88,500       909.00         80,446,500
     住友ベ－クライト                  10,400      5,270.00          54,808,000
     積水化学                  137,300      1,986.00         272,677,800
     日本ゼオン                  59,300      1,607.00          95,295,100
     アイカ工業                  18,200      3,790.00          68,978,000
     宇部興産                  33,100      2,312.00          76,527,200
     積水樹脂                  10,200      2,258.00          23,031,600       貸付株式数            300  株
     タキロンシーアイ                  13,800       649.00         8,956,200
     旭有機材                   3,600     1,518.00          5,464,800
     ニチバン                   3,200     1,836.00          5,875,200      貸付株式数           1,200   株
     リケンテクノス                  16,200       602.00         9,752,400
     大倉工業                   3,500     2,249.00          7,871,500      貸付株式数            100  株
     積水化成品                   7,900      610.00         4,819,000
     群栄化学                   1,400     2,875.00          4,025,000
     タイガース       ポリマー
                        2,200      438.00          963,600     貸付株式数            200  株
     ミライアル                   1,900     1,483.00          2,817,700
     ダイキアクシス                   2,600      890.00         2,314,000      貸付株式数            900  株
     ダイキョーニシカワ                  13,700       702.00         9,617,400      貸付株式数           5,400   株
     竹本容器                   2,900      933.00         2,705,700
     森六ホールディングス                   3,500     2,181.00          7,633,500
     日本化薬                  39,900      1,270.00          50,673,000
     カーリットホールディング
                        6,300      870.00         5,481,000      貸付株式数            300  株
     ス
     ソルクシーズ                   3,000     1,037.00          3,111,000      貸付株式数           1,000   株
     レッグス                   1,700     2,300.00          3,910,000      貸付株式数            600  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレステージ・インター                  23,600       792.00         18,691,200
     フェイス                   2,500      719.00         1,797,500
     プロトコーポレーション                   8,100     1,569.00          12,708,900       貸付株式数           1,300   株
     ハイマックス                   2,200     1,105.00          2,431,000      貸付株式数            700  株
     アミューズ                   3,500     2,374.00          8,309,000      貸付株式数            900  株
     野村総合研究所                  114,800      4,395.00         504,546,000
     ドリームインキュベータ                   2,100      931.00         1,955,100      貸付株式数            100  株
     サイバネットシステム                   5,300      700.00         3,710,000      貸付株式数           1,800   株
     クイック                   3,900     1,409.00          5,495,100      貸付株式数            500  株
     ＴＡＣ                   4,000      246.00          984,000     貸付株式数            200  株
     ＣＥホールディングス                   3,800      589.00         2,238,200      貸付株式数           1,300   株
     日本システム技術                   1,200     1,805.00          2,166,000
     電通グループ                  66,200      4,200.00         278,040,000
     インテージホールディング
                        8,800     1,659.00          14,599,200       貸付株式数           1,400   株
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   3,400     1,080.00          3,672,000      貸付株式数            300  株
     東邦システムサイエンス                   1,400      963.00         1,348,200      貸付株式数            600  株
     ぴあ                   1,900     3,390.00          6,441,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   2,500     1,954.00          4,885,000      貸付株式数            900  株
     ソースネクスト                  33,400       238.00         7,949,200      貸付株式数          11,700    株
     シーティーエス                   7,300      816.00         5,956,800      貸付株式数           2,800   株
     ネクシィーズグループ                   2,300      908.00         2,088,400      貸付株式数            800  株
     インフォコム                   6,600     2,521.00          16,638,600
     メディカルシステムネット
                        6,200      787.00         4,879,400      貸付株式数            700  株
     ワーク
     日本精化                   4,800     2,234.00          10,723,200       貸付株式数           1,400   株
     扶桑化学工業                   5,300     4,910.00          26,023,000
     トリケミカル                   6,400     3,605.00          23,072,000       貸付株式数           1,300   株
                                                         700  株
     ＨＥＲＯＺ                   2,000     2,008.00          4,016,000      貸付株式数
                                                        (700  株 )
     ラクスル                   7,400     5,940.00          43,956,000       貸付株式数           2,000   株
     ＦＩＧ                   6,800      285.00         1,938,000      貸付株式数            900  株
     システムサポート                   1,900     1,359.00          2,582,100
     ＡＤＥＫＡ                  30,200      2,659.00          80,301,800
     日油                  24,900      6,770.00         168,573,000
     ミヨシ油脂                   2,300     1,298.00          2,985,400
     新日本理化                  13,000       288.00         3,744,000      貸付株式数           4,200   株
     ハリマ化成グループ                   4,700      907.00         4,262,900
     イーソル                   4,000      953.00         3,812,000      貸付株式数           1,600   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルテリア・ネットワーク
                        7,800     1,773.00          13,829,400       貸付株式数            700  株
     ス
     東海ソフト                   1,300     1,300.00          1,690,000      貸付株式数            400  株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,900     1,892.00          3,594,800      貸付株式数            500  株
     ズＨＤ
     トビラシステムズ                   1,600     1,298.00          2,076,800      貸付株式数            100  株
     Ｓａｎｓａｎ                   6,000    11,840.00          71,040,000
     花  王
                      148,300      6,925.00        1,026,977,500        貸付株式数          62,200    株
     第一工業製薬                   2,300     3,415.00          7,854,500
     石原ケミカル                   1,700     2,809.00          4,775,300      貸付株式数            700  株
     日華化学                   2,700     1,082.00          2,921,400      貸付株式数            800  株
     ニイタカ                   1,500     2,337.00          3,505,500      貸付株式数            500  株
     三洋化成                   3,900     6,000.00          23,400,000
     武田薬品                  558,400      3,778.00        2,109,635,200
     アステラス製薬                  581,900      1,921.00        1,117,829,900
     大日本住友製薬                  50,200      2,073.00         104,064,600
     塩野義製薬                  84,300      7,489.00         631,322,700
     わかもと製薬                   8,500      343.00         2,915,500      貸付株式数           3,100   株
     日本新薬                  19,100      9,290.00         177,439,000
     中外製薬                  210,100      4,409.00         926,330,900       貸付株式数          82,400    株
     科研製薬                  11,300      5,150.00          58,195,000
     エーザイ                  74,400      9,151.00         680,834,400
     理研ビタミン                   6,400     1,866.00          11,942,400
     ロート製薬                  31,800      3,555.00         113,049,000
     小野薬品                  153,700      2,751.50         422,905,550
     久光製薬                  19,400      4,605.00          89,337,000       貸付株式数           7,600   株
     有機合成薬品                   5,700      337.00         1,920,900      貸付株式数           2,000   株
     持田製薬                   9,200     3,660.00          33,672,000
     参天製薬                  117,000      1,703.00         199,251,000
     扶桑薬品                   2,100     2,560.00          5,376,000
     日本ケミファ                    800    2,242.00          1,793,600      貸付株式数            300  株
     ツムラ                  22,500      3,875.00          87,187,500       貸付株式数           6,800   株
     日医工                  19,000       929.00         17,651,000       貸付株式数           7,400   株
     テ  ル  モ
                      205,800      5,070.00        1,043,406,000
     ＨＵグループＨＤ                  18,100      3,220.00          58,282,000       貸付株式数            800  株
     キッセイ薬品工業                  11,500      2,524.00          29,026,000
     生化学工業                  11,500      1,110.00          12,765,000
     栄研化学                  12,000      2,270.00          27,240,000
     日水製薬                   2,500     1,026.00          2,565,000
     鳥居薬品                   4,200     2,980.00          12,516,000
                                122/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＣＲファーマ                  19,300      2,978.00          57,475,400
     東和薬品                   9,800     3,155.00          30,919,000
     富士製薬工業                   4,500     1,169.00          5,260,500
     ゼリア新薬工業                  12,100      2,197.00          26,583,700       貸付株式数           4,900   株
     第一三共                  527,700      2,790.00        1,472,283,000
     キョーリン製薬ＨＤ                  14,800      1,880.00          27,824,000
     大幸薬品                  10,500       910.00         9,555,000      貸付株式数           3,300   株
     ダイト                   4,300     3,730.00          16,039,000       貸付株式数           1,200   株
     大塚ホールディングス                  139,000      4,970.00         690,830,000       貸付株式数          54,600    株
     大正製薬ＨＤ                  16,800      6,590.00         110,712,000
     ペプチドリーム                  35,400      3,980.00         140,892,000
     大日本塗料                   7,000      882.00         6,174,000
     日本ペイントＨＯＬＤ                  247,600      1,446.00         358,029,600       貸付株式数          97,000    株
     関西ペイント                  74,000      2,992.00         221,408,000
     神東塗料                   5,800      196.00         1,136,800
     中国塗料                  16,400       893.00         14,645,200
     日本特殊塗料                   4,900     1,079.00          5,287,100      貸付株式数            600  株
     藤倉化成                   8,200      557.00         4,567,400
     太陽ホールディングス                   4,900     6,150.00          30,135,000
     ＤＩＣ                  27,200      3,245.00          88,264,000       貸付株式数          10,800    株
     サカタインクス                  13,700      1,168.00          16,001,600
     東洋インキＳＣホールディ
                       13,300      2,084.00          27,717,200       貸付株式数            100  株
     ン
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                        4,600      860.00         3,956,000
     アルプス技研                   5,500     2,010.00          11,055,000
     サニックス                  10,800       348.00         3,758,400      貸付株式数           4,000   株
     ダイオーズ                    800    1,081.00            864,800     貸付株式数            400  株
     日本空調サービス                   6,300      729.00         4,592,700
     オリエンタルランド                  68,100     16,540.00         1,126,374,000
     フォーカスシステムズ                   5,600     1,033.00          5,784,800      貸付株式数           1,400   株
     ダスキン                  14,500      2,697.00          39,106,500       貸付株式数           2,700   株
     パーク２４                  35,800      2,170.00          77,686,000       貸付株式数          13,900    株
     明光ネットワークジャパン                   8,100      594.00         4,811,400      貸付株式数           3,000   株
     ファルコホールディングス                   2,900     1,759.00          5,101,100      貸付株式数           1,100   株
     クレスコ                   4,700     2,033.00          9,555,100      貸付株式数            100  株
     フジ・メディア・ＨＤ                  68,500      1,191.00          81,583,500
     秀英予備校                   2,000      424.00          848,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,500      585.00          877,500     貸付株式数            600  株
     ラウンドワン                  22,700      1,436.00          32,597,200
     リゾートトラスト                  29,800      1,925.00          57,365,000       貸付株式数          11,200    株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オービック                  20,800     22,120.00          460,096,000
     ジャストシステム                   9,500     6,990.00          66,405,000
     ＴＤＣソフト                   5,900     1,402.00          8,271,800      貸付株式数           1,900   株
     Ｚホールディングス                  869,700       717.20        623,748,840
     ビー・エム・エル                   8,400     4,445.00          37,338,000
     トレンドマイクロ                  35,300      6,230.00         219,919,000
     りらいあコミュニケーショ                   9,900     1,272.00          12,592,800
     ＩＤホールディングス                   3,600      958.00         3,448,800
     リソー教育                  34,200       417.00         14,261,400
     日本オラクル                  13,500      9,560.00         129,060,000
     早稲田アカデミー                   2,800      969.00         2,713,200      貸付株式数           1,000   株
     アルファシステムズ                   1,900     4,000.00          7,600,000      貸付株式数            600  株
     フューチャー                   7,900     2,598.00          20,524,200       貸付株式数            300  株
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                        4,100     1,675.00          6,867,500
     ＳＢテクノロジー                   2,800     3,125.00          8,750,000
     トーセ                   1,700      787.00         1,337,900      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                  71,500      1,931.00         138,066,500
     オービックビジネスＣ                   6,500     5,350.00          34,775,000       貸付株式数           2,500   株
     伊藤忠テクノソリュー                  30,500      3,575.00         109,037,500
     アイティフォー                   8,800      876.00         7,708,800      貸付株式数           3,000   株
     東京個別指導学院                   5,700      657.00         3,744,900      貸付株式数            900  株
     東計電算                    900    4,845.00          4,360,500
     サイバーエージェント                  159,100      2,177.00         346,360,700
     楽天グループ                  330,200      1,104.00         364,540,800       貸付株式数          129,100    株
     エックスネット                   1,600     1,063.00          1,700,800      貸付株式数            100  株
     クリーク・アンド・リバー
                        3,500     1,830.00          6,405,000      貸付株式数           1,000   株
     社
     テー・オー・ダブリュー                  10,800       324.00         3,499,200      貸付株式数           4,300   株
     大塚商会                  35,900      6,060.00         217,554,000       貸付株式数          13,900    株
     サイボウズ                   9,200     2,583.00          23,763,600
     山田コンサルティングＧＰ                   3,600     1,166.00          4,197,600      貸付株式数           1,000   株
     セントラルスポーツ                   2,400     2,495.00          5,988,000      貸付株式数            900  株
     パラカ                   1,600     1,884.00          3,014,400      貸付株式数            600  株
     電通国際情報Ｓ                   9,800     4,580.00          44,884,000
     ＡＣＣＥＳＳ                   8,400     1,126.00          9,458,400      貸付株式数            800  株
     デジタルガレージ                  10,900      5,170.00          56,353,000       貸付株式数            400  株
     イーエムシステムズ                  11,700       834.00         9,757,800      貸付株式数           4,200   株
     ウェザーニューズ                   2,100     6,130.00          12,873,000
     ＣＩＪ                   4,000      879.00         3,516,000
     ビジネスエンジニアリング                    800    3,530.00          2,824,000      貸付株式数            200  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本エンタープライズ                   8,400      213.00         1,789,200      貸付株式数           2,700   株
     ＷＯＷＯＷ                   3,300     2,476.00          8,170,800      貸付株式数           1,200   株
     スカラ                   6,500      748.00         4,862,000      貸付株式数            400  株
     インテリジェント           ウェイ
                        3,700      636.00         2,353,200
     ブ
     フルキャストホールディン
                        5,700     2,241.00          12,773,700       貸付株式数           2,100   株
     グス
     エン・ジャパン                  11,500      3,890.00          44,735,000
     あすか製薬ＨＤ                   7,800     1,099.00          8,572,200
     サワイグループＨＤ                  14,800      5,230.00          77,404,000
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                  118,100      9,553.00        1,128,209,300
     コニカミノルタ                  137,200       587.00         80,536,400
     資  生  堂
                      125,300      7,906.00         990,621,800
     ライオン                  81,100      1,917.00         155,468,700       貸付株式数          34,300    株
     高砂香料                   4,200     2,919.00          12,259,800
     マンダム                  14,500      1,708.00          24,766,000       貸付株式数           5,300   株
     ミルボン                   8,500     6,730.00          57,205,000
     ファンケル                  24,700      3,830.00          94,601,000
     コーセー                  12,800     13,470.00          172,416,000
     コタ                   4,700     1,645.00          7,731,500      貸付株式数            300  株
     シーボン                    800    1,902.00          1,521,600
     ポーラ・オルビスＨＤ                  28,900      2,615.00          75,573,500       貸付株式数          11,200    株
     ノエビアホールディングス                   5,600     5,950.00          33,320,000       貸付株式数           2,100   株
     アジュバンコスメジャパン                   1,900     1,060.00          2,014,000      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,200     1,823.00          7,656,600
     アグロカネショウ                   2,500     1,499.00          3,747,500      貸付株式数            900  株
     コ  ニ  シ
                       10,900      1,765.00          19,238,500
     長谷川香料                  11,500      2,972.00          34,178,000       貸付株式数           3,800   株
     星光ＰＭＣ                   3,800      864.00         3,283,200
     小林製薬                  18,800      9,170.00         172,396,000       貸付株式数           7,300   株
     荒川化学工業                   5,000     1,301.00          6,505,000      貸付株式数           1,700   株
     メック                   5,200     3,620.00          18,824,000       貸付株式数           1,800   株
     日本高純度化学                   2,000     2,900.00          5,800,000      貸付株式数            100  株
     タカラバイオ                  17,700      3,230.00          57,171,000
     ＪＣＵ                   7,500     4,325.00          32,437,500       貸付株式数            300  株
     新田ゼラチン                   4,000      635.00         2,540,000      貸付株式数           1,100   株
     ＯＡＴアグリオ                   1,200     1,899.00          2,278,800
     デクセリアルズ                  19,600      2,198.00          43,080,800
     アース製薬                   5,600     6,650.00          37,240,000
     北興化学                   6,400     1,150.00          7,360,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大成ラミック                   2,400     2,812.00          6,748,800
     クミアイ化学                  27,100       932.00         25,257,200       貸付株式数           1,900   株
     日本農薬                  12,100       567.00         6,860,700
     富士興産                   2,100      988.00         2,074,800
     ニチレキ                   7,700     1,349.00          10,387,300
     ユシロ化学                   3,400     1,205.00          4,097,000
     ビーピー・カストロール                   2,400     1,350.00          3,240,000
     富士石油                  18,900       254.00         4,800,600      貸付株式数           6,400   株
     ＭＯＲＥＳＣＯ                   2,100     1,180.00          2,478,000
     出光興産                  73,900      2,720.00         201,008,000
     ＥＮＥＯＳホールディング
                     1,004,400         446.20        448,163,280
     ス
     コスモエネルギーＨＬＤＧ
                       21,300      2,298.00          48,947,400
     Ｓ
     横浜ゴム                  39,200      1,964.00          76,988,800
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                       35,700      2,054.00          73,327,800
     ブリヂストン                  193,500      5,320.00        1,029,420,000        貸付株式数          75,900    株
     住友ゴム                  60,900      1,378.00          83,920,200       貸付株式数          23,600    株
     藤倉コンポジット                   6,200      708.00         4,389,600
     オカモト                   3,900     4,375.00          17,062,500       貸付株式数            400  株
     アキレス                   4,500     1,370.00          6,165,000
     フ  コ  ク
                        3,100     1,011.00          3,134,100      貸付株式数           1,100   株
     ニッタ                   6,800     2,875.00          19,550,000
     クリエートメディック                   1,800      987.00         1,776,600
     住友理工                  13,300       727.00         9,669,100
     三ツ星ベルト                   7,700     2,105.00          16,208,500
     バンドー化学                  11,100       953.00         10,578,300
     ＡＧＣ                  61,700      5,610.00         346,137,000       貸付株式数          24,200    株
     日本板硝子                  34,600       579.00         20,033,400
     石塚硝子                   1,000     2,075.00          2,075,000      貸付株式数            400  株
     有沢製作所                   9,000      946.00         8,514,000
     日本山村硝子                   2,400      933.00         2,239,200
     日本電気硝子                  26,900      2,450.00          65,905,000       貸付株式数          10,500    株
     オハラ                   2,800     1,432.00          4,009,600      貸付株式数           1,000   株
     住友大阪セメント                  11,900      3,100.00          36,890,000
     太平洋セメント                  38,000      2,620.00          99,560,000
     リソルホールディングス                    700    4,000.00          2,800,000
     日本ヒユ－ム                   5,600      750.00         4,200,000
     日本コンクリ－ト                  15,000       312.00         4,680,000
     三谷セキサン                   3,100     6,520.00          20,212,000
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アジアパイルＨＤ                   9,600      501.00         4,809,600
     東海カーボン                  56,900      1,590.00          90,471,000
     日本カーボン                   3,700     4,305.00          15,928,500       貸付株式数           1,200   株
     東洋炭素                   4,600     2,935.00          13,501,000       貸付株式数           1,600   株
     ノリタケ                   3,700     4,270.00          15,799,000       貸付株式数            500  株
     ＴＯＴＯ                  47,900      6,470.00         309,913,000
     日本碍子                  73,300      1,912.00         140,149,600
     日本特殊陶業                  51,500      1,755.00          90,382,500
     ダントーホールディングス                   6,200      254.00         1,574,800      貸付株式数           1,800   株
     ＭＡＲＵＷＡ                   2,400    11,390.00          27,336,000
     品川リフラクトリーズ                   1,500     4,110.00          6,165,000
     黒崎播磨                   1,100     5,150.00          5,665,000
     ヨータイ                   5,000     1,325.00          6,625,000      貸付株式数            200  株
     イソライト                   3,000      695.00         2,085,000
     東京窯業                   7,700      332.00         2,556,400      貸付株式数           1,700   株
     ニッカトー                   2,900      701.00         2,032,900      貸付株式数           1,100   株
     フジミインコーポレーテッ
                        5,500     6,610.00          36,355,000
     ド
     クニミネ工業                   2,200     1,124.00          2,472,800      貸付株式数            800  株
     エーアンドエーマテリアル                    900    1,007.00            906,300
     ニチアス                  16,900      2,930.00          49,517,000
     日本製鉄                  317,000      2,311.50         732,745,500
     神戸製鋼所                  122,500       719.00         88,077,500
     中山製鋼所                   8,400      469.00         3,939,600
     合同製鐵                   3,500     1,555.00          5,442,500      貸付株式数           1,300   株
     ＪＦＥホールディングス                  192,400      1,912.00         367,868,800
     東京製鐵                  26,200      1,232.00          32,278,400
     共英製鋼                   7,400     1,508.00          11,159,200       貸付株式数           2,800   株
     大和工業                  14,100      4,165.00          58,726,500
     東京鐵鋼                   2,700     1,637.00          4,419,900
     大阪製鐵                   3,300     1,239.00          4,088,700      貸付株式数            700  株
     淀川製鋼所                   8,400     2,577.00          21,646,800       貸付株式数           1,400   株
     丸一鋼管                  21,400      2,892.00          61,888,800
     モリ工業                   1,900     2,440.00          4,636,000
     大同特殊鋼                  11,000      5,150.00          56,650,000       貸付株式数           4,100   株
     日本高周波                   2,300      411.00          945,300     貸付株式数            400  株
     日本冶金工                   5,100     2,808.00          14,320,800
     山陽特殊製鋼                   7,800     1,867.00          14,562,600
     愛知製鋼                   3,800     2,848.00          10,822,400
     日立金属                  63,100      2,136.00         134,781,600
                                127/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本金属                   1,700     1,043.00          1,773,100      貸付株式数            600  株
     大平洋金属                   4,500     1,890.00          8,505,000
     新日本電工                  44,300       319.00         14,131,700       貸付株式数           6,900   株
     栗本鉄工所                   2,900     1,668.00          4,837,200
     虹  技
                         800    1,145.00            916,000     貸付株式数            200  株
     日本鋳鉄管                    700    1,222.00            855,400     貸付株式数            100  株
     日本製鋼所                  20,300      3,005.00          61,001,500
     三菱製鋼                   5,000     1,315.00          6,575,000      貸付株式数           1,800   株
     日亜鋼業                   8,800      298.00         2,622,400      貸付株式数           1,900   株
     日本精線                   1,000     5,080.00          5,080,000      貸付株式数            100  株
     エンビプロＨＤ                   3,200     1,558.00          4,985,600      貸付株式数           1,100   株
     大紀アルミニウム                  10,100      1,684.00          17,008,400
     日本軽金属ＨＤ                  17,700      2,008.00          35,541,600
     三井金属                  18,000      3,520.00          63,360,000
     東邦亜鉛                   3,600     2,450.00          8,820,000
     三菱マテリアル                  43,600      2,318.00         101,064,800
     住友鉱山                  85,000      4,345.00         369,325,000
     ＤＯＷＡホールディングス                  17,000      4,900.00          83,300,000
     古河機金                  10,300      1,279.00          13,173,700       貸付株式数           1,600   株
     エス・サイエンス                  35,400       36.00         1,274,400      貸付株式数           9,100   株
     大阪チタニウム                   6,700      821.00         5,500,700      貸付株式数           2,500   株
     東邦チタニウム                  12,500      1,240.00          15,500,000       貸付株式数           2,300   株
     ＵＡＣＪ                  10,000      2,852.00          28,520,000
     ＣＫサンエツ                   1,400     3,365.00          4,711,000      貸付株式数            500  株
     古河電工                  20,600      2,388.00          49,192,800
     住友電工                  230,900      1,537.50         355,008,750
     フジクラ                  80,700       650.00         52,455,000
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                   6,700     2,376.00          15,919,200       貸付株式数            900  株
     東京特殊電線                    700    2,779.00          1,945,300      貸付株式数            400  株
     タツタ電線                  12,500       548.00         6,850,000
     カナレ電気                    900    1,732.00          1,558,800      貸付株式数            400  株
     平河ヒューテック                   3,700     1,213.00          4,488,100
     リョービ                   7,800     1,355.00          10,569,000       貸付株式数           3,000   株
     アーレステイ                   8,100      461.00         3,734,100      貸付株式数           1,700   株
     アサヒＨＤ                  25,600      2,267.00          58,035,200
     東洋製罐グループＨＤ                  42,400      1,367.00          57,960,800
     ホッカンホールディングス                   3,100     1,454.00          4,507,400
     コロナ                   3,700      916.00         3,389,200      貸付株式数           1,300   株
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                  11,600      2,301.00          26,691,600       貸付株式数            800  株
     駒井ハルテック                   1,400     1,689.00          2,364,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高田機工                    600    2,841.00          1,704,600      貸付株式数            200  株
     三和ホールディングス                  62,700      1,535.00          96,244,500
     文化シヤツタ－                  20,200      1,167.00          23,573,400       貸付株式数           7,700   株
     三協立山                   8,700      787.00         6,846,900
     アルインコ                   4,400     1,046.00          4,602,400      貸付株式数            800  株
     東洋シヤツタ－                   1,700      666.00         1,132,200      貸付株式数            300  株
     ＬＩＸＩＬ                  91,300      3,330.00         304,029,000
     日本フイルコン                   4,200      519.00         2,179,800
     ノーリツ                  13,600      1,894.00          25,758,400       貸付株式数           1,500   株
     長府製作所                   6,500     2,085.00          13,552,500
     リンナイ                  12,900     12,620.00          162,798,000
     ユニプレス                  10,600       972.00         10,303,200
     ダイニチ工業                   3,800      754.00         2,865,200
     日東精工                   8,600      664.00         5,710,400
     三洋工業                    700    1,891.00          1,323,700      貸付株式数            100  株
     岡  部
                       12,200       687.00         8,381,400      貸付株式数           3,900   株
     ジーテクト                   7,900     1,524.00          12,039,600
     東  プ  レ
                       12,300      1,392.00          17,121,600
     高周波熱錬                  11,800       681.00         8,035,800      貸付株式数           4,200   株
     東京製綱                   2,900     1,042.00          3,021,800
     サンコール                   5,400      471.00         2,543,400
     モリテックスチル                   5,400      460.00         2,484,000      貸付株式数           2,100   株
     パイオラックス                   9,300     1,579.00          14,684,700
     エイチワン                   6,400      737.00         4,716,800
     日本発条                  66,500       831.00         55,261,500
     中央発條                   4,400     1,126.00          4,954,400      貸付株式数           1,000   株
     アドバネクス                   1,100     1,228.00          1,350,800      貸付株式数            300  株
     三浦工業                  28,800      5,160.00         148,608,000
     タ  ク  マ
                       22,900      1,717.00          39,319,300
     テクノプロ・ホールディン
                       38,600      3,160.00         121,976,000       貸付株式数          15,000    株
     グ
     アトラグループ                   1,900      317.00          602,300     貸付株式数            600  株
     インターワークス                   1,600      402.00          643,200     貸付株式数            100  株
     アイ・アールジャパンＨＤ                   2,700    13,400.00          36,180,000       貸付株式数           1,000   株
     ＫｅｅＰｅｒ技研                   4,400     3,835.00          16,874,000
     ファーストロジック                   2,200      777.00         1,709,400
     三機サービス                   1,500     1,110.00          1,665,000      貸付株式数            400  株
     Ｇｕｎｏｓｙ                   4,800      696.00         3,340,800
     デザインワン・ジャパン                   3,500      226.00          791,000     貸付株式数            700  株
     イー・ガーディアン                   3,200     3,195.00          10,224,000
                                129/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,200   株
     リブセンス                   6,600      204.00         1,346,400      貸付株式数
                                                       (1,200    株 )
     ジャパンマテリアル                  19,100      1,300.00          24,830,000
     ベクトル                   8,300     1,109.00          9,204,700      貸付株式数           1,900   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      353.00         1,059,000
     チャームケアコーポレー
                        5,400     1,598.00          8,629,200
     ション
     キャリアリンク                   2,500     1,930.00          4,825,000      貸付株式数            800  株
     ＩＢＪ                   5,900     1,012.00          5,970,800      貸付株式数           2,000   株
     アサンテ                   2,600     1,826.00          4,747,600      貸付株式数            800  株
     バリューＨＲ                   2,700     1,773.00          4,787,100      貸付株式数            900  株
     Ｍ＆Ａキャピタルパート
                        5,500     5,360.00          29,480,000       貸付株式数           2,000   株
     ナー
     ライドオンエクスプレスＨ
                        2,600     1,522.00          3,957,200      貸付株式数            900  株
     Ｄ
     ＥＲＩホールディングス                   1,800     1,105.00          1,989,000      貸付株式数            500  株
                                                         300  株
     アビスト                   1,100     3,010.00          3,311,000      貸付株式数
                                                        (300  株 )
     シグマクシス                   3,800     2,659.00          10,104,200       貸付株式数           1,300   株
     ウィルグループ                   4,700     1,318.00          6,194,600      貸付株式数           1,800   株
     エスクローＡＪ                  10,300       216.00         2,224,800
     リクルートホールディング
                      459,600      6,713.00        3,085,294,800
     ス
     エラン                   9,700     1,314.00          12,745,800
     ツ  ガ  ミ
                       14,300      1,901.00          27,184,300       貸付株式数           1,100   株
     オークマ                   7,600     5,710.00          43,396,000
     芝浦機械                   6,800     2,733.00          18,584,400
     アマダ                  97,100      1,228.00         119,238,800
     アイダエンジニア                  16,900      1,137.00          19,215,300
     滝澤鉄工所                   1,800     1,114.00          2,005,200
     ＦＵＪＩ                  26,400      3,060.00          80,784,000
     牧野フライス                   7,700     4,435.00          34,149,500       貸付株式数           2,600   株
     オーエスジー                  30,300      2,125.00          64,387,500       貸付株式数           1,700   株
     ダイジェット                    700    1,169.00            818,300     貸付株式数            100  株
     旭ダイヤモンド                  16,300       540.00         8,802,000
     ＤＭＧ森精機                  39,700      2,193.00          87,062,100       貸付株式数          16,500    株
     ソデイツク                  16,100       927.00         14,924,700
     ディスコ                   9,000    33,550.00          301,950,000
     日東工器                   3,200     1,982.00          6,342,400
     日進工具                   5,100     1,458.00          7,435,800      貸付株式数            600  株
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パンチ工業                   5,800      591.00         3,427,800      貸付株式数            300  株
     冨士ダイス                   2,800      685.00         1,918,000      貸付株式数            500  株
     土木管理総合試験                   3,400      367.00         1,247,800      貸付株式数           1,000   株
     ネットマーケティング                   4,600      450.00         2,070,000      貸付株式数           1,200   株
     日本郵政                  484,900       975.00        472,777,500
     ベルシステム２４ＨＬＤＧ
                       10,900      1,688.00          18,399,200
     Ｓ
                                                        2,500   株
     鎌倉新書                   6,900     1,051.00          7,251,900      貸付株式数
                                                       (1,800    株 )
     ＳＭＮ                   2,100      675.00         1,417,500      貸付株式数            500  株
     一蔵                    900     399.00          359,100
     グローバルキッズＣＯＭＰ                   1,700      730.00         1,241,000      貸付株式数            400  株
     エアトリ                   4,600     3,100.00          14,260,000       貸付株式数           1,500   株
     アトラエ                   4,900     2,767.00          13,558,300
     ストライク                   2,600     4,060.00          10,556,000       貸付株式数            900  株
     ソラスト                  16,200      1,517.00          24,575,400       貸付株式数           3,000   株
     セラク                   2,600     2,145.00          5,577,000      貸付株式数            700  株
     インソース                   6,700     2,163.00          14,492,100       貸付株式数           2,400   株
     豊田自動織機                  54,300     10,060.00          546,258,000
     豊和工業                   3,800      837.00         3,180,600      貸付株式数           1,400   株
     ＯＫＫ                   2,900      390.00         1,131,000
     石川製作所                   1,800     1,671.00          3,007,800      貸付株式数            600  株
     東洋機械金属                   3,900      503.00         1,961,700
     津田駒工業                   1,300      861.00         1,119,300      貸付株式数            100  株
     エンシュウ                   1,400      840.00         1,176,000      貸付株式数            500  株
     島精機製作所                   9,400     2,314.00          21,751,600       貸付株式数           3,700   株
     オプトラン                   8,300     2,361.00          19,596,300       貸付株式数           2,100   株
     ＮＣホールディングス                   2,700     1,037.00          2,799,900      貸付株式数            400  株
     イワキポンプ                   4,000      967.00         3,868,000      貸付株式数           1,600   株
     フリュー                   6,800     1,626.00          11,056,800       貸付株式数            400  株
     ヤマシンフィルタ                  13,800       662.00         9,135,600      貸付株式数           5,200   株
     日阪製作所                   8,100      879.00         7,119,900
     やまびこ                  12,600      1,318.00          16,606,800
     平田機工                   3,000     6,820.00          20,460,000
     ペガサスミシン製造                   6,600      425.00         2,805,000
     マルマエ                   2,900     2,139.00          6,203,100      貸付株式数           1,000   株
     タツモ                   3,100     1,708.00          5,294,800
     ナブテスコ                  39,000      4,735.00         184,665,000       貸付株式数          14,800    株
     三井海洋開発                   7,300     1,721.00          12,563,300       貸付株式数           2,500   株
     レオン自動機                   6,300     1,531.00          9,645,300      貸付株式数           2,500   株
                                131/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＣ                  19,600     76,640.00         1,502,144,000
     ホソカワミクロン                   2,300     6,900.00          15,870,000
     ユニオンツール                   2,600     4,040.00          10,504,000       貸付株式数            600  株
     オイレス工業                   8,900     1,712.00          15,236,800       貸付株式数           3,500   株
     日精エーエスビー                   2,200     4,410.00          9,702,000
     サト－ホールディングス                   8,600     2,790.00          23,994,000
     技研製作所                   5,900     4,820.00          28,438,000
     日本エアーテック                   3,200     1,265.00          4,048,000      貸付株式数            900  株
     カ  ワ  タ
                        1,800      911.00         1,639,800      貸付株式数            700  株
     日精樹脂工業                   5,500     1,189.00          6,539,500      貸付株式数            500  株
     オカダアイヨン                   2,100     1,355.00          2,845,500      貸付株式数            800  株
     ワイエイシイホールディン
                        2,800      953.00         2,668,400      貸付株式数            600  株
     グス
     小松製作所                  304,000      2,836.50         862,296,000
     住友重機械                  38,500      3,085.00         118,772,500
     日立建機                  31,600      3,355.00         106,018,000
     日  工
                       10,100       687.00         6,938,700      貸付株式数           2,600   株
     巴工業                   2,600     2,365.00          6,149,000      貸付株式数           1,000   株
     井関農機                   6,300     1,801.00          11,346,300
     ＴＯＷＡ                   6,300     2,825.00          17,797,500
     丸山製作所                   1,300     1,658.00          2,155,400
     北川鉄工所                   2,700     1,634.00          4,411,800      貸付株式数            100  株
     シンニッタン                   8,500      252.00         2,142,000      貸付株式数           3,100   株
     ローツェ                   3,100     8,960.00          27,776,000
     タカキタ                   2,200      653.00         1,436,600      貸付株式数            800  株
     クボタ                  327,400      2,441.00         799,183,400
     荏原実業                   3,400     2,724.00          9,261,600      貸付株式数            400  株
     東洋エンジニア                   9,100      879.00         7,998,900      貸付株式数           3,400   株
     三菱化工機                   2,300     2,467.00          5,674,100      貸付株式数            700  株
     月島機械                  11,800      1,198.00          14,136,400
     帝国電機製作所                   4,500     1,400.00          6,300,000      貸付株式数            400  株
     東京機械                   3,400     2,358.00          8,017,200      貸付株式数           1,000   株
     新東工業                  15,300       798.00         12,209,400       貸付株式数           1,100   株
     渋谷工業                   5,900     3,175.00          18,732,500       貸付株式数            300  株
     アイチ     コーポレーション
                       11,200       780.00         8,736,000      貸付株式数           4,100   株
     小森コーポレーション                  16,800       859.00         14,431,200       貸付株式数           5,400   株
     鶴見製作所                   5,000     1,800.00          9,000,000      貸付株式数            400  株
     住友精密                    900    2,475.00          2,227,500
     日本ギア工業                   2,400      304.00          729,600     貸付株式数            900  株
     酒井重工業                   1,100     2,517.00          2,768,700
                                132/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     荏原製作所                  28,000      6,280.00         175,840,000       貸付株式数          10,900    株
     石井鉄工所                    900    3,015.00          2,713,500      貸付株式数            200  株
     酉島製作所                   6,600      955.00         6,303,000
     北越工業                   6,800     1,047.00          7,119,600
     ダイキン工業                  85,500     29,445.00         2,517,547,500
     オルガノ                   2,300     6,610.00          15,203,000
     ト－ヨ－カネツ                   2,600     2,554.00          6,640,400      貸付株式数            400  株
     栗田工業                  36,700      5,450.00         200,015,000       貸付株式数           6,800   株
     椿本チエイン                   9,600     3,550.00          34,080,000
     大同工業                   3,300     1,075.00          3,547,500
     日  機  装
                       21,500       929.00         19,973,500
     木村化工機                   6,300      747.00         4,706,100      貸付株式数           2,200   株
     レイズネクスト                  11,100      1,174.00          13,031,400       貸付株式数           4,100   株
     アネスト岩田                  10,900      1,065.00          11,608,500       貸付株式数           3,500   株
     ダイフク                  37,000     10,930.00          404,410,000
     サムコ                   1,700     3,170.00          5,389,000      貸付株式数            700  株
     加藤製作所                   3,400      926.00         3,148,400
     油研工業                    900    1,800.00          1,620,000      貸付株式数            300  株
     タダノ                  32,700      1,230.00          40,221,000
     フジテック                  23,300      3,040.00          70,832,000       貸付株式数           8,900   株
     ＣＫＤ                  15,700      2,501.00          39,265,700
     キトー                   5,600     1,765.00          9,884,000
     平和                  18,300      2,039.00          37,313,700       貸付株式数           7,100   株
     理想科学工業                   5,000     2,323.00          11,615,000
     ＳＡＮＫＹＯ                  16,000      2,826.00          45,216,000       貸付株式数           6,200   株
     日本金銭機械                   6,600      595.00         3,927,000      貸付株式数           2,600   株
     マースグループＨＬＤＧＳ                   3,800     1,710.00          6,498,000
     フクシマガリレイ                   4,700     4,985.00          23,429,500
     オーイズミ                   2,300      385.00          885,500     貸付株式数            100  株
     ダイコク電機                   2,600     1,205.00          3,133,000      貸付株式数           1,000   株
     竹内製作所                  11,600      2,759.00          32,004,400
     ア  マ  ノ
                       17,600      2,907.00          51,163,200       貸付株式数           5,600   株
     ＪＵＫＩ                   9,200      797.00         7,332,400      貸付株式数           2,800   株
     サンデンホールディングス                   9,200      314.00         2,888,800
     蛇の目ミシン                   6,500      723.00         4,699,500      貸付株式数            800  株
     ブラザー工業                  81,600      2,426.00         197,961,600
     マックス                   8,800     1,983.00          17,450,400       貸付株式数            800  株
     モリタホールディングス                  10,200      1,650.00          16,830,000       貸付株式数            200  株
     グローリー                  16,900      2,434.00          41,134,600
     新晃工業                   6,300     2,204.00          13,885,200       貸付株式数            100  株
                                133/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和冷機工業                  10,900      1,283.00          13,984,700
     セガサミーホールディング
                       60,800      1,565.00          95,152,000
     ス
     日本ピストンリング                   2,700     1,442.00          3,893,400
     リ  ケ  ン
                        2,900     2,904.00          8,421,600      貸付株式数            600  株
     ＴＰＲ                   8,600     1,528.00          13,140,800       貸付株式数           3,300   株
     ツバキ・ナカシマ                  15,000      1,604.00          24,060,000       貸付株式数           5,000   株
     ホシザキ                  19,600     10,870.00          213,052,000
     大豊工業                   6,000      874.00         5,244,000
     日本精工                  138,000       782.00        107,916,000
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                      154,300       256.00         39,500,800
     ジェイテクト                  64,700       992.00         64,182,400
     不  二  越
                        6,000     4,640.00          27,840,000       貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                  115,700      3,045.00         352,306,500
     日本トムソン                  18,600       590.00         10,974,000
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                       39,000      2,748.00         107,172,000       貸付株式数          16,400    株
     ユーシン精機                   4,300      850.00         3,655,000
     前澤給装工業                   4,700     1,065.00          5,005,500      貸付株式数            300  株
     イーグル工業                   8,100     1,276.00          10,335,600
     前澤工業                   4,900      784.00         3,841,600
     日本ピラ－工業                   7,300     2,597.00          18,958,100       貸付株式数           2,600   株
     キッツ                  22,600       851.00         19,232,600       貸付株式数           1,600   株
     日  立
                      322,900      6,563.00        2,119,192,700
     東  芝
                      133,000      4,755.00         632,415,000       貸付株式数          51,100    株
     三菱電機                  670,300      1,547.50        1,037,289,250
     富士電機                  40,600      5,100.00         207,060,000
     東洋電機製造                   2,400     1,120.00          2,688,000
     安川電機                  72,200      5,820.00         420,204,000
     シンフォニア        テクノロ
                        8,600     1,235.00          10,621,000       貸付株式数           2,000   株
     ジー
     明  電  舎
                       11,300      2,507.00          28,329,100
     オリジン                   1,600     1,301.00          2,081,600
     山洋電気                   3,300     7,360.00          24,288,000
     デンヨー                   5,600     2,129.00          11,922,400
     ベイカレントコンサルティ
                        4,200    55,600.00          233,520,000
     ング
     ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ            ＨＬ
                        1,600     3,455.00          5,528,000      貸付株式数            200  株
     ＤＧＳ
     アイモバイル                   2,600     1,461.00          3,798,600      貸付株式数            700  株
     キャリアインデックス                   3,200     1,060.00          3,392,000      貸付株式数            500  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        1,000   株
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                   3,000     1,055.00          3,165,000      貸付株式数
                                                       (1,000    株 )
     船場                    900     781.00          702,900
     グレイステクノロジー                   7,200     1,154.00          8,308,800      貸付株式数           2,500   株
     ジャパンエレベーターＳＨ
                       19,100      2,787.00          53,231,700
     Ｄ
     フルテック                    900    1,344.00          1,209,600      貸付株式数            300  株
     グリーンズ                   2,800      549.00         1,537,200      貸付株式数            900  株
     ツナググループＨＬＤＧＳ                   2,100      313.00          657,300     貸付株式数            500  株
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                   2,400      554.00         1,329,600      貸付株式数            600  株
     ソウルドアウト                   1,600     1,659.00          2,654,400      貸付株式数            600  株
     ＭＳ＆ＣＯＮＳＵＬＴＩＮ
                        1,300      606.00          787,800
     Ｇ
     ミダックホールディングス                   2,900     4,670.00          13,543,000       貸付株式数           1,000   株
     日総工産                   5,300      775.00         4,107,500      貸付株式数           1,500   株
     キュービーネットＨＬＤＧ
                        3,000     1,853.00          5,559,000
     Ｓ
     ＲＰＡホールディングス                   8,800      608.00         5,350,400      貸付株式数           3,000   株
     三桜工業                   9,500     1,106.00          10,507,000
     マキタ                  87,600      6,850.00         600,060,000
     東芝テック                   7,200     4,865.00          35,028,000
     芝浦メカトロニクス                   1,300     7,170.00          9,321,000      貸付株式数            200  株
     マブチモーター                  15,700      3,975.00          62,407,500       貸付株式数           1,800   株
     日本電産                  161,600      13,315.00         2,151,704,000
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,900      824.00         3,213,600      貸付株式数           1,300   株
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        3,800     2,734.00          10,389,200       貸付株式数            600  株
     ター
     東光高岳                   3,400     1,513.00          5,144,200      貸付株式数           1,300   株
     ダブル・スコープ                  19,300       887.00         17,119,100       貸付株式数           7,700   株
     宮越ホールディングス                   2,700     1,641.00          4,430,700      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   7,400     4,995.00          36,963,000
     ヤーマン                  11,500      1,128.00          12,972,000       貸付株式数           4,300   株
     ＪＶＣケンウッド                  60,100       215.00         12,921,500
     ミマキエンジニアリング                   6,200      917.00         5,685,400      貸付株式数            900  株
     Ｉ－ＰＥＸ                   3,200     2,045.00          6,544,000      貸付株式数            600  株
     日新電機                  15,800      1,340.00          21,172,000       貸付株式数           1,000   株
     大崎電気                  13,200       573.00         7,563,600      貸付株式数           1,600   株
     オムロン                  55,800     11,420.00          637,236,000
     日東工業                   9,800     1,763.00          17,277,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＤＥＣ                   9,200     2,378.00          21,877,600       貸付株式数            400  株
     正興電機製作所                   2,500     1,495.00          3,737,500      貸付株式数            600  株
     不二電機工業                   1,000     1,272.00          1,272,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                       24,400      2,635.00          64,294,000
     サクサホールディングス                   1,500     1,379.00          2,068,500      貸付株式数            100  株
     メルコホールディングス                   2,400     4,985.00          11,964,000
     テクノメディカ                   1,400     1,663.00          2,328,200      貸付株式数            500  株
     ダイヤモンドエレクトリク
                        2,000     2,538.00          5,076,000      貸付株式数            700  株
     ＨＤ
     日本電気                  85,500      6,080.00         519,840,000
     富  士  通
                       60,500     21,500.00         1,300,750,000
     沖  電  気
                       27,100      1,004.00          27,208,400
     岩崎通信機                   2,900      905.00         2,624,500      貸付株式数           1,100   株
     電気興業                   3,100     2,295.00          7,114,500      貸付株式数            100  株
     サンケン電気                   7,500     5,670.00          42,525,000
     ナカヨ                   1,100     1,414.00          1,555,400      貸付株式数            400  株
     アイホン                   4,300     2,209.00          9,498,700
     ルネサスエレクトロニクス                  362,200      1,272.00         460,718,400       貸付株式数          142,300    株
     セイコーエプソン                  83,400      2,222.00         185,314,800
     ワコム                  49,200       729.00         35,866,800       貸付株式数          19,100    株
     アルバック                  12,500      6,370.00          79,625,000       貸付株式数           4,800   株
     アクセル                   2,800      788.00         2,206,400      貸付株式数           1,100   株
     ＥＩＺＯ                   5,800     4,345.00          25,201,000
     ジャパンディスプレイ                  61,700       39.00         2,406,300
     日本信号                  15,500       942.00         14,601,000
     京三製作所                  13,400       471.00         6,311,400      貸付株式数            700  株
     能美防災                   8,800     2,095.00          18,436,000
     ホーチキ                   4,600     1,219.00          5,607,400
     星和電機                   3,400      530.00         1,802,000      貸付株式数            200  株
     エレコム                  15,600      1,905.00          29,718,000
     パナソニック                  715,600      1,412.00        1,010,427,200
     シャープ                  89,600      1,450.00         129,920,000       貸付株式数          29,400    株
     アンリツ                  40,900      2,007.00          82,086,300       貸付株式数          15,800    株
     富士通ゼネラル                  20,800      2,947.00          61,297,600
     ソニーグループ         ※
                      420,600      11,985.00         5,040,891,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                       32,500     12,430.00          403,975,000
     帝国通信工業                   2,700     1,588.00          4,287,600      貸付株式数            800  株
     タムラ製作所                  25,200       758.00         19,101,600       貸付株式数           9,400   株
     アルプスアルパイン                  54,700      1,277.00          69,851,900
     池上通信機                   2,400      802.00         1,924,800      貸付株式数            800  株
                                136/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本電波工業                   7,100      887.00         6,297,700      貸付株式数           2,300   株
     鈴木                   3,100      872.00         2,703,200      貸付株式数           1,100   株
     日本トリム                   1,600     3,825.00          6,120,000      貸付株式数            300  株
     ローランド       ディー．
                        4,000     3,100.00          12,400,000       貸付株式数           1,000   株
     ジー．
     フオスタ－電機                   6,600      944.00         6,230,400      貸付株式数            300  株
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                        1,600     2,450.00          3,920,000      貸付株式数            600  株
     ヨコオ                   5,500     2,692.00          14,806,000
     ティアック                   5,200      123.00          639,600     貸付株式数           1,400   株
     ホシデン                  18,000       949.00         17,082,000
     ヒロセ電機                  10,400     19,290.00          200,616,000       貸付株式数            100  株
     日本航空電子                  15,800      1,676.00          26,480,800
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                        7,400      862.00         6,378,800
     マクセルホールディングス                  13,100      1,333.00          17,462,300
     古野電気                   8,500     1,118.00          9,503,000      貸付株式数           3,400   株
     ユニデンホールディングス                   1,800     2,807.00          5,052,600
     スミダコーポレーション                   6,200     1,348.00          8,357,600
     アイコム                   2,800     2,457.00          6,879,600      貸付株式数            300  株
     リオン                   2,900     2,675.00          7,757,500
     本多通信工業                   4,400      472.00         2,076,800      貸付株式数           1,700   株
     横河電機                  66,600      1,895.00         126,207,000
     新電元工業                   2,700     4,155.00          11,218,500       貸付株式数            100  株
     アズビル                  45,600      5,200.00         237,120,000
     東亜ディーケーケー                   2,800      873.00         2,444,400      貸付株式数           1,100   株
     日本光電工業                  27,800      3,885.00         108,003,000
     チ  ノ  ー
                        1,800     1,468.00          2,642,400      貸付株式数            700  株
     共和電業                   6,600      391.00         2,580,600
     日本電子材料                   2,900     1,929.00          5,594,100      貸付株式数           1,100   株
     堀場製作所                  12,300      8,000.00          98,400,000       貸付株式数           5,200   株
     アドバンテスト                  50,000     10,250.00          512,500,000
     小野測器                   2,500      566.00         1,415,000
     エスペック                   5,800     2,288.00          13,270,400
     キーエンス                  65,900     72,660.00         4,788,294,000
     日置電機                   3,300     9,200.00          30,360,000
     シスメックス                  52,400     14,015.00          734,386,000
     日本マイクロニクス                  11,500      1,523.00          17,514,500       貸付株式数           4,500   株
     メガチップス                   6,700     3,375.00          22,612,500
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                        3,700     4,020.00          14,874,000       貸付株式数           1,400   株
     ＩＭＡＧＩＣＡ          ＧＲＯＵ
                                                        2,100   株
                        5,400      535.00         2,889,000      貸付株式数
                                                       (2,000    株 )
     Ｐ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         200  株
     澤藤電機                    800    2,022.00          1,617,600      貸付株式数
                                                        (200  株 )
     デンソー                  147,800      8,058.00        1,190,972,400
     原田工業                   2,700      938.00         2,532,600      貸付株式数           1,100   株
     コーセル                   8,200     1,057.00          8,667,400      貸付株式数           3,100   株
     イリソ電子工業                   5,700     4,815.00          27,445,500       貸付株式数           2,200   株
     オプテックスグループ                  11,100      1,565.00          17,371,500
     千代田インテグレ                   2,700     1,942.00          5,243,400
     アイ・オー・データ                   2,400      929.00         2,229,600      貸付株式数            900  株
     レーザーテック                  29,600     27,620.00          817,552,000       貸付株式数          11,500    株
     スタンレー電気                  46,900      2,843.00         133,336,700
     岩崎電気                   2,400     2,001.00          4,802,400
     ウシオ電機                  35,000      2,154.00          75,390,000
     岡谷電機                   4,600      361.00         1,660,600      貸付株式数            700  株
     ヘリオステクノＨ                   6,200      335.00         2,077,000      貸付株式数            800  株
     エノモト                   2,100     1,735.00          3,643,500      貸付株式数            700  株
     日本セラミック                   6,700     3,115.00          20,870,500       貸付株式数           2,500   株
     遠藤照明                   3,300      974.00         3,214,200      貸付株式数            900  株
     古河電池                   4,900     1,647.00          8,070,300      貸付株式数           1,900   株
     双信電機                   3,300      835.00         2,755,500
     山一電機                   4,500     1,691.00          7,609,500
     図  研
                        4,600     4,130.00          18,998,000
     日本電子                  12,400      8,850.00         109,740,000
     カ  シ  オ
                       54,000      1,790.00          96,660,000
     ファナック                  58,900     26,120.00         1,538,468,000
     日本シイエムケイ                  13,900       420.00         5,838,000      貸付株式数           5,500   株
     エンプラス                   3,100     3,410.00          10,571,000
     大真空                   2,500     3,635.00          9,087,500      貸付株式数            800  株
     ロ  ー  ム
                       27,900     11,210.00          312,759,000
     浜松ホトニクス                  48,300      6,900.00         333,270,000
     三井ハイテック                   6,700     6,950.00          46,565,000
     新光電気工業                  22,900      3,940.00          90,226,000
     京  セ  ラ
                      102,000      7,342.00         748,884,000
     協栄産業                    700    1,439.00          1,007,300      貸付株式数            200  株
     太陽誘電                  30,000      7,070.00         212,100,000
     村田製作所                  197,200      10,300.00         2,031,160,000
     双葉電子工業                  10,800       803.00         8,672,400      貸付株式数           3,900   株
     日東電工                  40,500      8,960.00         362,880,000
     北陸電気工業                   2,200     1,050.00          2,310,000
     東海理化電機                  17,500      1,669.00          29,207,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニチコン                  21,800      1,150.00          25,070,000       貸付株式数           8,300   株
     日本ケミコン                   7,000     2,239.00          15,673,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                        9,600     1,763.00          16,924,800
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                  21,700       482.00         10,459,400
     日立造船                  54,600       872.00         47,611,200
     三菱重工業                  105,700      3,043.00         321,645,100
     川崎重工業                  52,700      2,455.00         129,378,500
     ＩＨＩ                  45,300      2,643.00         119,727,900
     名村造船所                  21,900       228.00         4,993,200      貸付株式数           7,800   株
     サノヤスホールディングス                   9,800      145.00         1,421,000      貸付株式数            400  株
     スプリックス                   2,100      927.00         1,946,700      貸付株式数            600  株
     マネジメントソリューショ
                        3,400     2,929.00          9,958,600      貸付株式数           1,200   株
     ンズ
     プロレド・パートナーズ                   1,700     2,499.00          4,248,300      貸付株式数            500  株
     ＡＮＤ     ＦＡＣＴＯＲＹ
                        1,900      541.00         1,027,900      貸付株式数            500  株
     ギークス                   1,500     1,632.00          2,448,000      貸付株式数            400  株
     カーブスホールディングス                  18,200       880.00         16,016,000       貸付株式数           6,100   株
     フォーラムエンジニアリン
                        4,700      916.00         4,305,200      貸付株式数           1,500   株
     グ
     日本車輌                   2,200     2,135.00          4,697,000      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                   9,100     1,127.00          10,255,700       貸付株式数           3,400   株
     近畿車輌                   1,000     1,132.00          1,132,000      貸付株式数            400  株
     ＦＰＧ                  22,700       705.00         16,003,500       貸付株式数           6,000   株
     島根銀行                   3,000      590.00         1,770,000      貸付株式数            500  株
     じもとホールディングス                   4,300      697.00         2,997,100
     全国保証                  17,200      5,670.00          97,524,000       貸付株式数           6,700   株
     めぶきフィナンシャルＧ                  344,100       253.00         87,057,300
     東京きらぼしＦＧ                   8,800     1,620.00          14,256,000
     九州フィナンシャルＧ                  134,900       430.00         58,007,000
     かんぽ生命保険                  82,400      2,047.00         168,672,800
     ゆうちょ銀行                  187,200       972.00        181,958,400       貸付株式数          73,200    株
     富山第一銀行                  14,700       302.00         4,439,400      貸付株式数           1,100   株
     コンコルディア・フィナン
                      402,800       444.00        178,843,200
     シャル
     ジェイリース                   2,500     1,648.00          4,120,000      貸付株式数            800  株
     西日本フィナンシャルＨＤ                  43,300       721.00         31,219,300
     イントラスト                   2,700      739.00         1,995,300      貸付株式数            900  株
     日本モーゲージサービス                   3,700     1,097.00          4,058,900      貸付株式数           1,200   株
     Ｃａｓａ                   2,100      942.00         1,978,200      貸付株式数            900  株
     アルヒ                  10,100      1,364.00          13,776,400       貸付株式数           3,800   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレミアグループ                   3,400     3,585.00          12,189,000       貸付株式数            100  株
     日産自動車                  790,600       574.70        454,357,820
     いすゞ自動車                  178,900      1,493.00         267,097,700
     トヨタ自動車        ※
                      680,100      10,005.00         6,804,400,500
     日野自動車                  84,600      1,008.00          85,276,800
     三菱自動車工業                  250,800       287.00         71,979,600       貸付株式数          97,400    株
     エフテック                   5,300      647.00         3,429,100      貸付株式数           1,200   株
     レシップホールディングス                   2,900      593.00         1,719,700      貸付株式数            800  株
     ＧＭＢ                   1,600      923.00         1,476,800      貸付株式数            400  株
     ファルテック                   1,400      747.00         1,045,800
     武蔵精密工業                  15,400      2,017.00          31,061,800
     日産車体                   9,300      746.00         6,937,800
     新明和工業                  19,500       956.00         18,642,000       貸付株式数           4,300   株
     極東開発工業                  11,600      1,740.00          20,184,000
     トピー工業                   5,400     1,227.00          6,625,800      貸付株式数            700  株
     ティラド                   2,200     3,325.00          7,315,000
     タチエス                  10,500      1,386.00          14,553,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                       32,400      1,398.00          45,295,200       貸付株式数            200  株
     フタバ産業                  16,100       496.00         7,985,600
     ＫＹＢ                   7,700     3,205.00          24,678,500       貸付株式数            100  株
     市光工業                   9,800      715.00         7,007,000      貸付株式数           2,300   株
     大同メタル工業                  13,000       607.00         7,891,000      貸付株式数           2,600   株
     プレス工業                  32,600       361.00         11,768,600
     ミクニ                   7,900      320.00         2,528,000
     太平洋工業                  14,100      1,283.00          18,090,300       貸付株式数           2,100   株
     河西工業                   9,400      397.00         3,731,800      貸付株式数           1,000   株
     アイシン                  49,200      4,405.00         216,726,000
     マ  ツ  ダ
                      211,900       975.00        206,602,500
     今仙電機製作所                   5,600      715.00         4,004,000
     本田技研     ※
                      528,200      3,431.00        1,812,254,200
     スズキ                  133,100      5,030.00         669,493,000
     ＳＵＢＡＲＵ                  192,000      2,071.50         397,728,000
     安永                   3,200     1,152.00          3,686,400      貸付株式数           1,200   株
     ヤマハ発動機                  87,800      2,950.00         259,010,000       貸付株式数          34,400    株
     小糸製作所                  40,100      7,090.00         284,309,000
     ＴＢＫ                   7,400      416.00         3,078,400
     エクセディ                   9,100     1,738.00          15,815,800
     ミツバ                  12,700       679.00         8,623,300      貸付株式数           3,800   株
     豊田合成                  22,000      2,389.00          52,558,000
     愛三工業                  10,600       874.00         9,264,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     盟和産業                   1,100     1,044.00          1,148,400      貸付株式数            300  株
     日本プラスト                   5,100      649.00         3,309,900      貸付株式数           2,000   株
     ヨ  ロ  ズ
                        5,500     1,259.00          6,924,500      貸付株式数            100  株
     エフ・シー・シー                  10,500      1,602.00          16,821,000       貸付株式数            100  株
     新家工業                   1,600     1,510.00          2,416,000
     シマノ                  27,100     34,000.00          921,400,000       貸付株式数          10,600    株
     テイ・エス       テック
                       30,800      1,548.00          47,678,400
     ３３ＦＧ                   5,600     1,482.00          8,299,200
     第四北越フィナンシャルＧ                  10,700      2,743.00          29,350,100       貸付株式数            300  株
     ひろぎんＨＬＤＧＳ                  98,700       639.00         63,069,300       貸付株式数          38,300    株
     マーキュリアホールディン
                        3,200      748.00         2,393,600
     グス
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                   2,800     6,430.00          18,004,000
     ジャムコ                   4,300     1,024.00          4,403,200      貸付株式数           1,500   株
     小  野  建
                        5,500     1,620.00          8,910,000      貸付株式数           2,200   株
     はるやまＨＬＤＧＳ                   2,300      578.00         1,329,400      貸付株式数            900  株
     南  陽
                        1,200     1,979.00          2,374,800      貸付株式数            400  株
     ノ  ジ  マ
                       11,700      2,865.00          33,520,500       貸付株式数           4,600   株
     佐鳥電機                   4,000      890.00         3,560,000
     カッパ・クリエイト                   9,100     1,397.00          12,712,700       貸付株式数           3,600   株
     エコートレーディング                   1,900      653.00         1,240,700
     伯東                   4,400     1,904.00          8,377,600
     コンドーテック                   4,800     1,028.00          4,934,400      貸付株式数            700  株
     中山福                   4,300      425.00         1,827,500      貸付株式数            800  株
     ライトオン                   4,600      722.00         3,321,200      貸付株式数            300  株
     ナガイレーベン                   8,400     2,653.00          22,285,200       貸付株式数           3,300   株
     三菱食品                   7,000     2,978.00          20,846,000       貸付株式数            700  株
     良品計画                  76,200      2,504.00         190,804,800
     三城ホールディングス                   7,900      268.00         2,117,200      貸付株式数           3,100   株
     松田産業                   5,200     3,035.00          15,782,000       貸付株式数            800  株
     第一興商                  12,900      3,795.00          48,955,500       貸付株式数           4,900   株
     メディパルＨＤ                  66,200      2,200.00         145,640,000
     アドヴァングループ                   6,600      943.00         6,223,800      貸付株式数           1,500   株
     ＳＰＫ                   2,900     1,410.00          4,089,000
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                   2,400     2,380.00          5,712,000
     アルビス                   1,900     2,422.00          4,601,800      貸付株式数            100  株
     アズワン                   4,800    17,720.00          85,056,000
     スズデン                   2,200     1,532.00          3,370,400      貸付株式数            300  株
     尾家産業                   2,000     1,133.00          2,266,000      貸付株式数            700  株
     シモジマ                   4,200     1,150.00          4,830,000      貸付株式数           1,600   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ドウシシャ                   6,200     1,794.00          11,122,800
     小津産業                   1,700     1,935.00          3,289,500      貸付株式数            500  株
     コナカ                   7,800      359.00         2,800,200
     高速                   3,500     1,640.00          5,740,000
     ハウス     ローゼ
                         600    1,659.00            995,400     貸付株式数            200  株
     Ｇ－７ホールディングス                   3,900     4,340.00          16,926,000
     たけびし                   2,200     1,619.00          3,561,800      貸付株式数            800  株
     イオン北海道                   8,900     1,234.00          10,982,600       貸付株式数           2,300   株
     コ  ジ  マ
                       12,300       679.00         8,351,700      貸付株式数           4,500   株
     ヒマラヤ                   2,200     1,330.00          2,926,000
     コーナン商事                   9,600     3,760.00          36,096,000
     ネットワンシステムズ                  27,100      3,825.00         103,657,500
     エコス                   2,500     2,007.00          5,017,500
     ワタミ                   8,900      982.00         8,739,800      貸付株式数           3,300   株
     マルシェ                   1,500      484.00          726,000     貸付株式数            600  株
     リックス                   1,300     1,566.00          2,035,800
     システムソフト                  18,400       200.00         3,680,000      貸付株式数           5,300   株
     パンパシフィックＨＤ                  132,500      2,176.00         288,320,000
     丸文                   5,600      801.00         4,485,600      貸付株式数           1,100   株
     西松屋チェーン                  14,900      1,413.00          21,053,700       貸付株式数           5,700   株
     ゼンショーホールディング
                       35,400      2,807.00          99,367,800       貸付株式数          13,800    株
     ス
     ハピネット                   6,000     1,504.00          9,024,000      貸付株式数            300  株
     幸楽苑ホールディングス                   4,100     1,498.00          6,141,800      貸付株式数           1,600   株
     ハークスレイ                   1,000     1,014.00          1,014,000
     橋本総業ＨＬＤＧＳ                   1,600     2,252.00          3,603,200      貸付株式数            500  株
     日本ライフライン                  21,300      1,393.00          29,670,900
     サイゼリヤ                  10,200      2,626.00          26,785,200       貸付株式数           3,800   株
     タカショー                   5,100     1,051.00          5,360,100      貸付株式数           1,700   株
     ＶＴホールディングス                  25,200       585.00         14,742,000       貸付株式数           9,500   株
     マルカ                   2,300     2,722.00          6,260,600
     アルゴグラフィックス                   5,300     3,450.00          18,285,000
     魚力                   1,900     2,232.00          4,240,800      貸付株式数            700  株
     ＩＤＯＭ                  22,700       985.00         22,359,500
     日本エム・ディ・エム                   4,000     2,302.00          9,208,000
     ポプラ                   3,100      225.00          697,500     貸付株式数            600  株
     フジ・コーポレーション                   3,400     1,208.00          4,107,200
     ユナイテッドアローズ                   7,700     1,849.00          14,237,300       貸付株式数           1,100   株
     進和                   3,800     2,400.00          9,120,000      貸付株式数           1,500   株
     エスケイジャパン                   2,600      473.00         1,229,800      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイトロン                   2,800     2,390.00          6,692,000
     ハイデイ日高                   9,500     1,704.00          16,188,000       貸付株式数           3,600   株
     シークス                   9,400     1,328.00          12,483,200
     京都きもの友禅                   4,300      261.00         1,122,300      貸付株式数            300  株
     コロワイド                  22,000      1,818.00          39,996,000       貸付株式数           8,600   株
     ピーシーデポコーポ                   7,400      475.00         3,515,000      貸付株式数           3,500   株
     田中商事                   1,700      659.00         1,120,300      貸付株式数            500  株
     オーハシテクニカ                   3,400     1,477.00          5,021,800
     壱番屋                   4,400     4,835.00          21,274,000
     白銅                   2,300     2,919.00          6,713,700      貸付株式数            800  株
     トップカルチャー                   2,500      348.00          870,000     貸付株式数           1,000   株
     ＰＬＡＮＴ                   1,600      742.00         1,187,200      貸付株式数            600  株
     スギホールディングス                  13,300      8,460.00         112,518,000
     ダイコー通産                    900    1,294.00          1,164,600      貸付株式数            300  株
     薬王堂ホールディングス                   2,800     2,565.00          7,182,000
     島津製作所                  86,500      5,340.00         461,910,000
     Ｊ  Ｍ  Ｓ
                        5,900      820.00         4,838,000      貸付株式数           2,100   株
     クボテック                   1,800      306.00          550,800     貸付株式数            600  株
     長野計器                   5,100     1,154.00          5,885,400      貸付株式数            200  株
     ブイ・テクノロジー                   3,100     4,810.00          14,911,000       貸付株式数           1,200   株
     スター精密                  10,400      1,607.00          16,712,800       貸付株式数           1,400   株
     東京計器                   4,100     1,027.00          4,210,700
     愛知時計                    700    4,745.00          3,321,500
                                                        1,300   株
     インターアクション                   3,500     2,773.00          9,705,500      貸付株式数
                                                       (1,300    株 )
     オーバル                   6,600      275.00         1,815,000      貸付株式数            500  株
     東京精密                  11,400      4,970.00          56,658,000
     マニー                  26,700      2,329.00          62,184,300
     ニコン                  102,700      1,219.00         125,191,300
     トプコン                  34,000      1,952.00          66,368,000
     オリンパス                  352,100      2,433.00         856,659,300
     理研計器                   5,900     3,005.00          17,729,500       貸付株式数            600  株
     ＳＣＲＥＥＮホールディン
                       11,700     10,110.00          118,287,000
     グス
     キヤノン電子                   6,200     1,650.00          10,230,000
     タムロン                   5,600     2,706.00          15,153,600       貸付株式数           2,000   株
     ＨＯＹＡ                  131,000      18,205.00         2,384,855,000
                                                         900  株
     シ  ー  ド
                        2,400      714.00         1,713,600      貸付株式数
                                                        (900  株 )
     ノーリツ鋼機                   6,200     2,783.00          17,254,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エー・アンド・デイ                   5,800     1,133.00          6,571,400      貸付株式数           2,200   株
     朝日インテック                  72,200      3,335.00         240,787,000       貸付株式数          28,200    株
     キヤノン                  333,600      2,655.50         885,874,800       貸付株式数          141,500    株
     リ  コ  ー
                      171,600      1,135.00         194,766,000
     シチズン時計                  85,200       508.00         43,281,600
     リズム                   1,900     1,450.00          2,755,000      貸付株式数            700  株
     大研医器                   4,800      601.00         2,884,800      貸付株式数           1,200   株
     メニコン                  10,500      8,740.00          91,770,000       貸付株式数           4,000   株
     シンシア                   1,400      632.00          884,800
     中本パックス                   1,600     1,860.00          2,976,000      貸付株式数            100  株
     スノーピーク                   4,500     5,260.00          23,670,000       貸付株式数           1,600   株
     パラマウントベッドＨＤ                  12,500      2,214.00          27,675,000
     トランザクション                   4,500     1,198.00          5,391,000      貸付株式数            600  株
     粧美堂                   2,300      420.00          966,000     貸付株式数            800  株
     ニホンフラッシュ                   5,700     1,259.00          7,176,300      貸付株式数            600  株
     前田工繊                   7,600     3,385.00          25,726,000       貸付株式数           1,000   株
     永大産業                   8,600      305.00         2,623,000
     アートネイチャー                   6,300      728.00         4,586,400
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                  55,500      8,399.00         466,144,500
     アイフィスジャパン                   1,800      712.00         1,281,600
     共立印刷                   8,200      172.00         1,410,400      貸付株式数            500  株
     ＳＨＯＥＩ                   6,500     5,140.00          33,410,000       貸付株式数            100  株
     フランスベッドＨＬＤＧＳ                   9,800      959.00         9,398,200      貸付株式数           3,400   株
     マーベラス                  10,400       707.00         7,352,800      貸付株式数           2,200   株
     パイロットコーポレーショ
                       11,100      4,430.00          49,173,000       貸付株式数           4,400   株
     ン
     萩原工業                   3,800     1,550.00          5,890,000      貸付株式数           1,400   株
     エイベックス                  11,700      1,504.00          17,596,800       貸付株式数           1,700   株
     トッパン・フォームズ                  11,900      1,052.00          12,518,800
     フジシールインターナショ
                       13,700      2,634.00          36,085,800       貸付株式数           5,400   株
     ナル
     タカラトミー                  30,300      1,140.00          34,542,000
     廣済堂                   5,200     1,065.00          5,538,000      貸付株式数            300  株
     エステールホールディング
                        4,000      662.00         2,648,000      貸付株式数            700  株
     ス
     レック                   7,800     1,131.00          8,821,800
     タカノ                   2,100      777.00         1,631,700      貸付株式数            800  株
     三光合成                   7,200      451.00         3,247,200
     プロネクサス                   5,300     1,089.00          5,771,700      貸付株式数            500  株
     ホクシン                   6,900      167.00         1,152,300      貸付株式数           1,000   株
                                144/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ウッドワン                   2,500     1,170.00          2,925,000
     大建工業                   4,500     2,445.00          11,002,500
     き  も  と
                       12,700       251.00         3,187,700      貸付株式数           3,900   株
     凸版印刷                  101,300      1,973.00         199,864,900
     大日本印刷                  79,000      2,699.00         213,221,000
     共同印刷                   2,000     2,696.00          5,392,000
     ＮＩＳＳＨＡ                  13,800      1,826.00          25,198,800       貸付株式数           3,400   株
     光村印刷                    600    1,692.00          1,015,200      貸付株式数            200  株
     藤森工業                   6,000     4,735.00          28,410,000       貸付株式数            200  株
     ヴィア・ホールディングス                   7,600      191.00         1,451,600      貸付株式数           3,200   株
     ＴＡＫＡＲＡ        ＆  ＣＯＭ
                        3,300     1,797.00          5,930,100      貸付株式数           1,200   株
     ＰＡＮＹ
     前澤化成工業                   4,500     1,261.00          5,674,500      貸付株式数           1,600   株
     未来工業                   2,500     1,674.00          4,185,000      貸付株式数            800  株
     アシックス                  59,700      2,551.00         152,294,700       貸付株式数          23,300    株
     ツ  ツ  ミ
                        2,100     2,375.00          4,987,500      貸付株式数            600  株
     ウェーブロックＨＬＤＧＳ                   2,300      686.00         1,577,800      貸付株式数            900  株
     ジェイ     エス    ピー
                        4,300     1,648.00          7,086,400      貸付株式数           1,400   株
     ニ  チ  ハ
                        9,200     3,315.00          30,498,000       貸付株式数           1,500   株
     エフピコ                  12,500      4,310.00          53,875,000       貸付株式数           4,200   株
     小松ウオール工業                   2,200     1,967.00          4,327,400
     ヤマハ                  39,900      7,140.00         284,886,000
     河合楽器                   2,000     4,235.00          8,470,000
     クリナップ                   6,000      576.00         3,456,000      貸付株式数           1,400   株
     ピジヨン                  40,800      3,255.00         132,804,000       貸付株式数          16,600    株
     天馬                   5,200     3,015.00          15,678,000
     兼松サステック                    600    1,798.00          1,078,800
     キングジム                   5,600      892.00         4,995,200      貸付株式数           1,500   株
     象印マホービン                  17,900      1,790.00          32,041,000       貸付株式数           7,000   株
     リンテック                  14,000      2,576.00          36,064,000
     信越ポリマー                   9,900     1,007.00          9,969,300
     東  リ
                       14,700       237.00         3,483,900
     イトーキ                  12,900       366.00         4,721,400      貸付株式数           5,100   株
     任  天  堂
                       38,500     55,680.00         2,143,680,000
     三菱鉛筆                  10,600      1,477.00          15,656,200
     松  風
                        3,200     2,034.00          6,508,800      貸付株式数           1,200   株
     タカラスタンダ－ド                  13,200      1,698.00          22,413,600
     コ  ク  ヨ
                       32,500      1,941.00          63,082,500
     ナカバヤシ                   5,800      597.00         3,462,600
     ニ  フ  コ
                       25,000      3,655.00          91,375,000
                                145/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     立川ブラインド                   3,100     1,307.00          4,051,700      貸付株式数           1,100   株
     グローブライド                   3,400     8,440.00          28,696,000
     オカムラ                  23,600      1,725.00          40,710,000
     バルカー                   5,300     2,208.00          11,702,400
     ＭＵＴＯＨホールディング
                         900    1,600.00          1,440,000
     ス
     伊  藤  忠
                      462,500      3,414.00        1,578,975,000
     丸  紅
                      652,200       909.10        592,915,020
     スクロール                   9,900      892.00         8,830,800      貸付株式数           3,700   株
     高  島
                        1,000     1,850.00          1,850,000
     ヨンドシーホールディング
                        6,200     1,796.00          11,135,200
     ス
     三陽商会                   4,000      888.00         3,552,000
     長瀬産業                  35,800      1,916.00          68,592,800       貸付株式数           7,200   株
     ナイガイ                   3,200      341.00         1,091,200
     蝶  理
                        4,300     1,933.00          8,311,900
     豊田通商                  66,200      5,000.00         331,000,000
     オンワ－ドホールディング
                       41,800       317.00         13,250,600       貸付株式数           1,400   株
     ス
     三共生興                   9,200      544.00         5,004,800
     兼  松
                       26,100      1,437.00          37,505,700
     美  津  濃
                        6,800     2,615.00          17,782,000
     ツカモトコーポレーション                   1,400     1,422.00          1,990,800
     ルックホールディングス                   2,300     1,376.00          3,164,800
     三井物産                  527,900      2,512.50        1,326,348,750
     日本紙パルプ                   3,300     3,830.00          12,639,000
     東京エレクトロン                  39,300     50,660.00         1,990,938,000
     カメイ                   8,100     1,218.00          9,865,800
     東都水産                    400    6,380.00          2,552,000
     ＯＵＧホールディングス                   1,000     2,988.00          2,988,000      貸付株式数            300  株
     スターゼン                   5,000     2,284.00          11,420,000
     セイコーＨＤ                   9,700     2,304.00          22,348,800       貸付株式数            500  株
     山  善
                       25,000      1,149.00          28,725,000       貸付株式数           6,000   株
     椿本興業                   1,200     3,830.00          4,596,000
     住友商事                  416,200      1,608.50         669,457,700
     日本ユニシス                  23,100      3,100.00          71,610,000
     内田洋行                   2,900     5,550.00          16,095,000
     三菱商事                  402,700      3,447.00        1,388,106,900
     第一実業                   3,200     4,750.00          15,200,000       貸付株式数            300  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     キヤノンマーケティングＪ
                       16,300      2,570.00          41,891,000       貸付株式数           6,300   株
     ＰＮ
     西華産業                   3,300     1,702.00          5,616,600      貸付株式数            600  株
     佐藤商事                   5,100     1,251.00          6,380,100
     菱洋エレクトロ                   5,100     2,366.00          12,066,600       貸付株式数           1,900   株
     東京産業                   6,600      717.00         4,732,200      貸付株式数            200  株
     ユアサ商事                   6,600     3,075.00          20,295,000       貸付株式数            200  株
     神鋼商事                   1,500     3,345.00          5,017,500
     トルク                   3,900      235.00          916,500     貸付株式数           1,100   株
     阪和興業                  13,300      3,615.00          48,079,500
     正栄食品                   4,200     4,290.00          18,018,000       貸付株式数           1,600   株
     カナデン                   5,300     1,057.00          5,602,100      貸付株式数            500  株
     菱電商事                   4,700     1,847.00          8,680,900      貸付株式数           1,600   株
     ニプロ                  49,800      1,301.00          64,789,800
     フルサト工業                   3,400     2,113.00          7,184,200
     岩谷産業                  16,100      6,550.00         105,455,000
     ナイス                   2,500     1,903.00          4,757,500
     ニチモウ                   1,000     2,068.00          2,068,000      貸付株式数            200  株
     極東貿易                   2,100     2,564.00          5,384,400      貸付株式数            700  株
     アステナホールディングス                  10,800       618.00         6,674,400      貸付株式数           3,500   株
     兼松エレクトロニクス                   3,600     3,930.00          14,148,000
     三愛石油                  16,200      1,442.00          23,360,400
     稲畑産業                  16,000      1,780.00          28,480,000       貸付株式数           1,000   株
     ＧＳＩクレオス                   3,600     1,038.00          3,736,800      貸付株式数           1,200   株
     明和産業                   5,900     1,211.00          7,144,900      貸付株式数           2,300   株
     クワザワホールディングス                   2,500      627.00         1,567,500
     ヤマエ久野                   4,600     1,160.00          5,336,000      貸付株式数           1,100   株
     ゴ－ルドウイン                  11,000      7,080.00          77,880,000
     ユニ・チヤ－ム                  129,400      5,035.00         651,529,000
     デサント                  11,400      3,730.00          42,522,000       貸付株式数           4,400   株
     キ  ン  グ
                        3,400      542.00         1,842,800      貸付株式数            900  株
     ワ  キ  タ
                       13,000      1,059.00          13,767,000
     ヤマトインタ－ナシヨナル                   5,800      329.00         1,908,200      貸付株式数           2,200   株
     東邦ホールディングス                  20,800      1,944.00          40,435,200
     サンゲツ                  17,500      1,637.00          28,647,500
     ミツウロコグループ                   9,900     1,383.00          13,691,700       貸付株式数           2,600   株
     シナネンホールディングス                   2,500     3,555.00          8,887,500      貸付株式数            900  株
     伊藤忠エネクス                  14,900      1,004.00          14,959,600
     サンリオ                  19,100      2,376.00          45,381,600       貸付株式数           6,700   株
     サンワ     テクノス
                        4,400     1,463.00          6,437,200
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     リョーサン                   6,800     2,400.00          16,320,000
     新光商事                   9,100      834.00         7,589,400      貸付株式数            400  株
     トーホー                   3,000     1,648.00          4,944,000      貸付株式数           1,100   株
     三信電気                   4,100     1,722.00          7,060,200
     東陽テクニカ                   6,900     1,214.00          8,376,600      貸付株式数            300  株
     モスフード       サービス
                        9,000     3,340.00          30,060,000       貸付株式数           3,400   株
     加賀電子                   6,200     3,060.00          18,972,000
     三益半導体                   5,000     2,485.00          12,425,000
     ソーダニツカ                   6,300      600.00         3,780,000
     立花エレテック                   4,600     1,591.00          7,318,600      貸付株式数           1,800   株
     木曽路                   8,300     2,341.00          19,430,300       貸付株式数           3,300   株
     ＳＲＳホールディングス                   8,200      834.00         6,838,800      貸付株式数           3,200   株
     千  趣  会
                       11,800       393.00         4,637,400      貸付株式数           4,700   株
     タカキユー                   7,300      133.00          970,900     貸付株式数           1,200   株
     リテールパートナーズ                   7,900     1,273.00          10,056,700       貸付株式数           3,100   株
     ケーヨー                  11,900       850.00         10,115,000
     上新電機                   7,400     2,563.00          18,966,200
     日本瓦斯                  32,600      1,585.00          51,671,000
     ロイヤルホールディングス                  11,600      2,033.00          23,582,800       貸付株式数           4,400   株
     東  天  紅
                         500    1,115.00            557,500
     いなげや                   7,300     1,485.00          10,840,500
     チヨダ                   6,400      817.00         5,228,800      貸付株式数           2,100   株
     ライフコーポレーション                   6,200     4,615.00          28,613,000
     リンガーハツト                   7,900     2,279.00          18,004,100       貸付株式数           3,100   株
     ＭｒＭａｘＨＤ                   8,800      663.00         5,834,400      貸付株式数           3,500   株
     テンアライド                   5,300      316.00         1,674,800      貸付株式数           2,300   株
     ＡＯＫＩホールディングス                  13,300       673.00         8,950,900      貸付株式数           2,600   株
     オークワ                  10,000      1,192.00          11,920,000       貸付株式数           1,500   株
     コメリ                  10,000      2,602.00          26,020,000
     青山商事                  15,300       721.00         11,031,300       貸付株式数           5,800   株
     しまむら                   7,700     9,980.00          76,846,000
     はせがわ                   3,300      274.00          904,200     貸付株式数            800  株
     高  島  屋
                       49,200      1,179.00          58,006,800
     松  屋
                       14,400       998.00         14,371,200
     エイチ・ツー・オーリテイ
                       32,500       900.00         29,250,000
     リング
     近鉄百貨店                   2,500     2,495.00          6,237,500      貸付株式数            900  株
     丸井グループ                  56,400      2,102.00         118,552,800
     クレディセゾン                  38,900      1,284.00          49,947,600
     アクシアル       リテイリング
                        5,300     4,225.00          22,392,500
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     井  筒  屋
                        3,700      200.00          740,000     貸付株式数           1,200   株
     イオン                  254,200      3,056.00         776,835,200
     イ  ズ  ミ
                       13,500      3,730.00          50,355,000       貸付株式数           5,200   株
     フオーバル                   2,200     1,059.00          2,329,800
     平  和  堂
                       12,000      2,306.00          27,672,000       貸付株式数           5,200   株
     フ  ジ
                        7,900     2,183.00          17,245,700       貸付株式数           3,100   株
     ヤオコー                   7,500     7,380.00          55,350,000       貸付株式数            200  株
     ゼビオホールディングス                   7,400     1,119.00          8,280,600      貸付株式数            300  株
     ケーズホールディングス                  56,600      1,228.00          69,504,800       貸付株式数          20,700    株
     ＰＡＬＴＡＣ                  10,700      4,825.00          51,627,500
     三谷産業                   9,400      389.00         3,656,600      貸付株式数           3,500   株
     ＯＬＹＭＰＩＣグループ                   3,600      779.00         2,804,400      貸付株式数            700  株
     日産東京販売ＨＤ                   8,900      245.00         2,180,500
     新生銀行                  54,700      1,418.00          77,564,600
     あおぞら銀行                  39,500      2,657.00         104,951,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル
                     4,527,400         619.10       2,802,913,340
     Ｇ  ※
     りそなホールディングス                  768,700       440.20        338,381,740
     三井住友トラストＨＤ                  125,200      3,738.00         467,997,600
     三井住友フィナンシャルＧ
                      457,600      3,929.00        1,797,910,400
     ※
     千葉銀行                  221,200       699.00        154,618,800
     群馬銀行                  136,600       357.00         48,766,200
     武蔵野銀行                   9,700     1,819.00          17,644,300       貸付株式数           3,100   株
     千葉興業銀行                  16,600       288.00         4,780,800
     筑波銀行                  29,100       177.00         5,150,700
     七十七銀行                  20,500      1,269.00          26,014,500       貸付株式数           6,000   株
     青森銀行                   5,100     2,151.00          10,970,100       貸付株式数            100  株
     秋田銀行                   4,000     1,479.00          5,916,000
     山形銀行                   7,000      878.00         6,146,000
     岩手銀行                   4,200     1,735.00          7,287,000      貸付株式数            800  株
     東邦銀行                  56,700       216.00         12,247,200       貸付株式数           2,200   株
     東北銀行                   3,300     1,035.00          3,415,500
     みちのく銀行                   4,500      903.00         4,063,500
     ふくおかフィナンシャルＧ                  60,100      2,088.00         125,488,800
     静岡銀行                  161,800       895.00        144,811,000
     十六銀行                   8,300     2,259.00          18,749,700
     スルガ銀行                  63,000       379.00         23,877,000
     八十二銀行                  148,500       387.00         57,469,500
     山梨中央銀行                   7,400      852.00         6,304,800      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大垣共立銀行                  12,900      1,946.00          25,103,400
     福井銀行                   5,900     1,609.00          9,493,100      貸付株式数            400  株
     北國銀行                   6,200     2,146.00          13,305,200
     清水銀行                   2,500     1,615.00          4,037,500      貸付株式数            100  株
     富山銀行                   1,300     2,075.00          2,697,500      貸付株式数            300  株
     滋賀銀行                  13,200      1,911.00          25,225,200
     南都銀行                   9,300     2,025.00          18,832,500
     百五銀行                  59,300       328.00         19,450,400       貸付株式数           3,000   株
     京都銀行                  23,900      5,100.00         121,890,000
     紀陽銀行                  23,000      1,592.00          36,616,000
     ほくほくフィナンシャルＧ                  44,200       868.00         38,365,600
     山陰合同銀行                  41,000       576.00         23,616,000
     中国銀行                  56,000       900.00         50,400,000
     鳥取銀行                   2,200     1,143.00          2,514,600
     伊予銀行                  88,200       593.00         52,302,600       貸付株式数            600  株
     百十四銀行                   6,500     1,599.00          10,393,500
     四国銀行                   9,300      740.00         6,882,000      貸付株式数           3,600   株
     阿波銀行                   9,900     2,199.00          21,770,100
     大分銀行                   3,700     1,791.00          6,626,700
     宮崎銀行                   4,100     2,097.00          8,597,700
     佐賀銀行                   3,800     1,471.00          5,589,800
     沖縄銀行                   5,800     2,808.00          16,286,400       貸付株式数            500  株
     琉球銀行                  13,600       800.00         10,880,000
     セブン銀行                  221,900       257.00         57,028,300       貸付株式数           3,200   株
     みずほフィナンシャルＧ                  898,700      1,607.00        1,444,210,900
     高知銀行                   2,500      834.00         2,085,000      貸付株式数            100  株
     山口フィナンシャルＧ                  82,600       664.00         54,846,400
     芙蓉総合リース                   6,800     7,760.00          52,768,000       貸付株式数            900  株
     みずほリース                  10,500      3,680.00          38,640,000       貸付株式数           4,000   株
     東京センチュリー                  15,300      6,510.00          99,603,000       貸付株式数            600  株
     ＳＢＩホールディングス                  81,800      2,843.00         232,557,400       貸付株式数          32,000    株
     日本証券金融                  29,000       896.00         25,984,000
     アイフル                  113,800       353.00         40,171,400       貸付株式数           1,400   株
     日本アジア投資                   6,100      275.00         1,677,500      貸付株式数           1,800   株
     長野銀行                   2,400     1,170.00          2,808,000      貸付株式数            300  株
     名古屋銀行                   5,200     2,694.00          14,008,800
     北洋銀行                  101,200       260.00         26,312,000       貸付株式数            500  株
     愛知銀行                   2,300     3,605.00          8,291,500      貸付株式数            100  株
     中京銀行                   2,600     1,406.00          3,655,600
     大光銀行                   2,200     1,421.00          3,126,200      貸付株式数            400  株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     愛媛銀行                   8,900      792.00         7,048,800
     トマト銀行                   2,300     1,105.00          2,541,500      貸付株式数            500  株
     京葉銀行                  25,700       440.00         11,308,000       貸付株式数            500  株
     栃木銀行                  31,600       181.00         5,719,600
     北日本銀行                   1,900     1,588.00          3,017,200      貸付株式数            700  株
     東和銀行                  12,200       523.00         6,380,600      貸付株式数           1,800   株
     福島銀行                   7,700      247.00         1,901,900
     大東銀行                   3,000      656.00         1,968,000
     リコーリース                   5,200     3,745.00          19,474,000       貸付株式数           2,000   株
     イオンフィナンシャルサー
                       40,400      1,320.00          53,328,000
     ビス
     ア  コ  ム
                      129,800       429.00         55,684,200
     ジャックス                   7,700     2,815.00          21,675,500
     オ  リ  コ
                      179,600       153.00         27,478,800
     オリックス                  401,500      2,144.00         860,816,000
     三菱ＨＣキャピタル                  227,000       605.00        137,335,000
     ジャフコ      グループ
                        8,700     7,040.00          61,248,000       貸付株式数           3,300   株
     九州    リースサービス
                        3,000      602.00         1,806,000
     トモニホールディングス                  48,200       335.00         16,147,000       貸付株式数          16,000    株
     大和証券Ｇ本社                  495,500       665.90        329,953,450
     野村ホールディングス                 1,013,000         575.90        583,386,700
     岡三証券グループ                  53,900       422.00         22,745,800       貸付株式数          19,100    株
     丸三証券                  19,600       654.00         12,818,400
     東洋証券                  21,500       156.00         3,354,000
     東海東京ＨＤ                  68,800       424.00         29,171,200
     光世証券                   1,800      589.00         1,060,200      貸付株式数            600  株
     水戸証券                  17,800       317.00         5,642,600      貸付株式数           4,300   株
     いちよし証券                  13,300       660.00         8,778,000      貸付株式数           5,100   株
     松井証券                  32,200       833.00         26,822,600
     ＳＯＭＰＯホールディング
                      116,600      5,087.00         593,144,200
     ス
     日本取引所グループ                  178,700      2,907.50         519,570,250
     マネックスＧ                  60,400       654.00         39,501,600       貸付株式数          23,000    株
     極東証券                   8,500      840.00         7,140,000      貸付株式数           2,800   株
     岩井コスモホールディング                   7,700     1,432.00          11,026,400
     藍澤證券                  11,900      1,128.00          13,423,200       貸付株式数           2,500   株
     フィデアホール                  66,200       127.00         8,407,400
     池田泉州ＨＤ                  74,800       168.00         12,566,400       貸付株式数           6,400   株
     アニコム      ホールディング
                       19,500       919.00         17,920,500       貸付株式数            100  株
     ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＭＳ＆ＡＤ                  160,300      3,817.00         611,865,100
     マネーパートナーズＧＰ                   9,100      216.00         1,965,600      貸付株式数            200  株
     スパークス・グループ                  31,600       285.00         9,006,000      貸付株式数           5,700   株
     小林洋行                   4,100      275.00         1,127,500      貸付株式数            400  株
     第一生命ＨＬＤＧＳ                  326,200      2,355.00         768,201,000
     東京海上ＨＤ                  218,100      5,664.00        1,235,318,400
     アドバンテッジリスクマネ                   3,600     1,184.00          4,262,400      貸付株式数           1,200   株
     イー・ギャランティ                   8,000     2,556.00          20,448,000
     アサックス                   3,900      695.00         2,710,500      貸付株式数           1,400   株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                        2,800     2,183.00          6,112,400
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                  198,300      1,430.00         283,569,000
     アドバンスクリエイト                   3,400     1,047.00          3,559,800      貸付株式数           1,200   株
     三井不動産                  301,500      2,696.00         812,844,000
     三菱地所                  433,900      1,793.50         778,199,650
     平和不動産                  11,500      4,285.00          49,277,500
     東京建物                  65,400      1,748.00         114,319,200
     ダイビル                  16,900      1,431.00          24,183,900
     京阪神ビルディング                  10,500      1,495.00          15,697,500
     住友不動産                  148,900      3,875.00         576,987,500
     太平洋興発                   2,600      648.00         1,684,800      貸付株式数            900  株
     テーオーシー                  12,100       672.00         8,131,200      貸付株式数           3,900   株
     東京楽天地                   1,000     4,225.00          4,225,000      貸付株式数            400  株
     スターツコーポレーション                   7,700     2,983.00          22,969,100
     フジ住宅                   7,700      712.00         5,482,400
     空港施設                   7,200      607.00         4,370,400      貸付株式数           1,700   株
     明和地所                   3,400      605.00         2,057,000      貸付株式数            300  株
     ゴールドクレスト                   5,800     1,775.00          10,295,000       貸付株式数           2,300   株
     リログループ                  35,200      2,436.00          85,747,200       貸付株式数          13,700    株
     エスリード                   2,500     1,635.00          4,087,500      貸付株式数           1,000   株
     日神グループＨＬＤＧＳ                   9,300      513.00         4,770,900      貸付株式数           4,100   株
     日本エスコン                  13,100       808.00         10,584,800       貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                  29,300       323.00         9,463,900      貸付株式数          10,600    株
     ＡＶＡＮＴＩＡ                   3,600      883.00         3,178,800      貸付株式数           1,300   株
     イオンモール                  33,100      1,720.00          56,932,000
     毎日コムネット                   2,700      749.00         2,022,300
     ファースト住建                   2,900     1,322.00          3,833,800      貸付株式数            900  株
     ランド                  371,200        12.00         4,454,400      貸付株式数          140,900    株
     カチタス                  16,400      4,065.00          66,666,000
     東祥                   4,300     1,820.00          7,826,000      貸付株式数           1,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トーセイ                   9,300     1,169.00          10,871,700       貸付株式数           3,500   株
     穴吹興産                   1,800     2,048.00          3,686,400      貸付株式数            600  株
     サンフロンティア不動産                   8,100     1,208.00          9,784,800
     インテリックス                   2,000      753.00         1,506,000
     ランドビジネス                   2,900      270.00          783,000     貸付株式数            800  株
     サンネクスタグループ                   2,300     1,021.00          2,348,300      貸付株式数            800  株
     グランディハウス                   5,200      485.00         2,522,000      貸付株式数            800  株
     東武鉄道                  69,500      2,907.00         202,036,500
     相鉄ホールディングス                  22,600      2,174.00          49,132,400       貸付株式数           8,700   株
     東急                  168,300      1,494.00         251,440,200
     京浜急行                  86,000      1,331.00         114,466,000
     小田急電鉄                  107,300      2,569.00         275,653,700
     京王電鉄                  37,400      6,000.00         224,400,000
     京成電鉄                  50,500      3,520.00         177,760,000
     富士急行                   9,200     4,565.00          41,998,000       貸付株式数           3,500   株
     新京成電鉄                   1,900     2,160.00          4,104,000      貸付株式数            600  株
     東日本旅客鉄道                  118,200      7,131.00         842,884,200
     西日本旅客鉄道                  60,000      5,302.00         318,120,000
     東海旅客鉄道                  55,800     16,120.00          899,496,000
     西武ホールディングス                  81,300      1,347.00         109,511,100
     鴻池運輸                  10,400      1,371.00          14,258,400
     西日本鉄道                  18,400      2,804.00          51,593,600       貸付株式数           7,100   株
     ハマキョウレックス                   5,000     3,405.00          17,025,000
     サカイ引越センター                   3,200     4,890.00          15,648,000       貸付株式数           1,200   株
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                  63,400      3,675.00         232,995,000       貸付株式数            100  株
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                  84,000      3,470.00         291,480,000
     南海電鉄                  29,800      2,358.00          70,268,400       貸付株式数          11,500    株
     京阪ホールディングス                  28,300      3,170.00          89,711,000
     神戸電鉄                   1,500     3,610.00          5,415,000      貸付株式数            600  株
     名古屋鉄道                  52,300      2,000.00         104,600,000
     山陽電鉄                   4,400     2,035.00          8,954,000      貸付株式数           1,700   株
     トランコム                   2,000     8,770.00          17,540,000       貸付株式数            700  株
     日本通運                  22,000      8,130.00         178,860,000
     ヤマトホールディングス                  89,100      2,907.00         259,013,700
     山  九
                       16,200      5,310.00          86,022,000
     日  新
                        4,900     1,638.00          8,026,200
     丸  運
                        4,300      284.00         1,221,200      貸付株式数            600  株
     丸全昭和運輸                   5,200     3,480.00          18,096,000
     センコーグループＨＬＤＧ
                       36,200      1,031.00          37,322,200       貸付株式数          13,900    株
     Ｓ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トナミホールディングス                   1,500     5,190.00          7,785,000
     ニッコンホールディングス                  21,300      2,408.00          51,290,400
     日石輸送                    600    2,700.00          1,620,000      貸付株式数            100  株
     福山通運                   8,100     4,835.00          39,163,500       貸付株式数           1,700   株
     セイノーホールディングス                  47,600      1,426.00          67,877,600       貸付株式数           2,300   株
     エスライン                   1,300      925.00         1,202,500      貸付株式数            400  株
     神奈川中央交通                   1,500     3,650.00          5,475,000      貸付株式数            600  株
     日立物流                  13,400      4,825.00          64,655,000
     丸和運輸機関                  13,800      1,671.00          23,059,800       貸付株式数           5,200   株
     Ｃ＆Ｆロジホールディング
                        6,300     1,820.00          11,466,000       貸付株式数            300  株
     ス
     日本郵船                  53,400      9,820.00         524,388,000
     商船三井                  37,900      8,930.00         338,447,000
     川崎汽船                  19,800      5,840.00         115,632,000
     ＮＳユナイテッド海運                   3,200     3,795.00          12,144,000
     明治海運                   7,000      766.00         5,362,000      貸付株式数           2,500   株
     飯野海運                  29,300       544.00         15,939,200
     共栄タンカー                   1,200     1,060.00          1,272,000      貸付株式数            300  株
     九州旅客鉄道                  49,500      2,539.00         125,680,500
     ＳＧホールディングス                  120,500      3,160.00         380,780,000
     日本航空                  155,400      2,476.00         384,770,400
     ＡＮＡホールディングス                  172,000      2,716.00         467,152,000
     パスコ                   1,300     1,491.00          1,938,300
     西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ
                        1,500     3,765.00          5,647,500
     ＨＤ
     シルバーライフ                   1,500     1,905.00          2,857,500      貸付株式数            500  株
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤ
                         900    1,838.00          1,654,200      貸付株式数            200  株
     ＧＳ
     一家ダイニングプロジ                   1,300      550.00          715,000     貸付株式数            500  株
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴ
                        2,900     5,190.00          15,051,000
     ＯＲＥＳ
     国際紙パルプ商事                  13,600       372.00         5,059,200      貸付株式数           2,400   株
     ナルミヤ・インターナショ
                        1,600     1,011.00          1,617,600
     ナル
     ブックオフＧＨＤ                   3,700      980.00         3,626,000      貸付株式数           1,400   株
     三菱倉庫                  22,000      3,310.00          72,820,000
     三井倉庫ＨＯＬＤ                   6,900     2,784.00          19,209,600       貸付株式数           2,200   株
     住友倉庫                  22,500      1,894.00          42,615,000       貸付株式数           1,000   株
     渋沢倉庫                   3,400     2,336.00          7,942,400
     ヤマタネ                   2,900     1,617.00          4,689,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東陽倉庫                   9,600      344.00         3,302,400      貸付株式数           3,500   株
     乾汽船                   4,500     2,541.00          11,434,500       貸付株式数           1,200   株
     日本トランスシティ                  13,500       682.00         9,207,000      貸付株式数           1,100   株
     ケイヒン                   1,100     1,423.00          1,565,300      貸付株式数            300  株
     中央倉庫                   3,500     1,020.00          3,570,000
     川西倉庫                   1,100     1,180.00          1,298,000      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   5,000      975.00         4,875,000      貸付株式数            600  株
     ファイズホールディングス                   1,400      761.00         1,065,400      貸付株式数            300  株
     東洋埠頭                   1,800     1,533.00          2,759,400
     宇徳                   5,400      562.00         3,034,800      貸付株式数            400  株
     上  組
                       34,900      2,453.00          85,609,700
     サンリツ                   1,900      795.00         1,510,500      貸付株式数            400  株
     キムラユニティー                   1,400     1,415.00          1,981,000      貸付株式数            500  株
     キユーソー流通システム                   1,500     1,795.00          2,692,500      貸付株式数            600  株
     近鉄エクスプレス                  12,000      2,826.00          33,912,000
     東海運                   4,000      352.00         1,408,000      貸付株式数            500  株
     エーアイテイー                   4,100     1,100.00          4,510,000
     内外トランスライン                   2,700     2,158.00          5,826,600      貸付株式数            100  株
     ショーエイコーポ                   2,200      846.00         1,861,200      貸付株式数            600  株
     日本コンセプト                   2,200     1,999.00          4,397,800
     ＴＢＳホールディングス                  43,600      1,670.00          72,812,000       貸付株式数           2,500   株
     日本テレビＨＬＤＳ                  55,100      1,238.00          68,213,800       貸付株式数           5,100   株
     朝日放送グループＨＤ                   5,300      736.00         3,900,800      貸付株式数           2,100   株
     テレビ朝日ＨＤ                  20,600      1,752.00          36,091,200       貸付株式数           5,400   株
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                  42,600       433.00         18,445,800
     テレビ東京ＨＤ                   4,500     2,149.00          9,670,500      貸付株式数            600  株
     日本ＢＳ放送                   2,000     1,124.00          2,248,000      貸付株式数            800  株
     ビジョン                  11,900      1,270.00          15,113,000
     スマートバリュー                   2,100      714.00         1,499,400      貸付株式数            600  株
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ            ＨＬ
                        6,800     3,215.00          21,862,000       貸付株式数            100  株
     ＤＧＳ
     ワイヤレスゲート                   3,100      429.00         1,329,900      貸付株式数           1,000   株
     コネクシオ                   4,200     1,608.00          6,753,600
     日本通信                  60,900       242.00         14,737,800       貸付株式数          22,700    株
     クロップス                   1,200      983.00         1,179,600      貸付株式数            400  株
     日本電信電話                  770,500      3,244.00        2,499,502,000
     ＫＤＤＩ                  528,400      3,735.00        1,973,574,000
     ソフトバンク                  599,100      1,564.00         936,992,400
     光通信                   7,800    20,850.00          162,630,000
     エムティーアイ                   7,600      725.00         5,510,000      貸付株式数           2,500   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯインターネット                  23,700      3,075.00          72,877,500       貸付株式数           9,000   株
     ファイバーゲート                   2,900     1,671.00          4,845,900      貸付株式数            800  株
     アイドママーケティングコ
                        1,700      385.00          654,500     貸付株式数            600  株
     ミュ
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                  17,300      5,570.00          96,361,000
     学研ホールディングス                   9,600     1,251.00          12,009,600       貸付株式数           3,600   株
     ゼンリン                  11,700      1,078.00          12,612,600       貸付株式数           4,000   株
     昭文社ホールディングス                   3,400      512.00         1,740,800      貸付株式数           1,000   株
     インプレスホールディング
                        8,900      265.00         2,358,500      貸付株式数            300  株
     ス
     東京電力ＨＤ                  573,400       288.00        165,139,200
     中部電力                  204,900      1,322.00         270,877,800
     関西電力                  253,500      1,053.00         266,935,500
     中国電力                  97,700      1,026.00         100,240,200
     北陸電力                  62,400       587.00         36,628,800
     東北電力                  156,400       837.00        130,906,800
     四国電力                  55,100       766.00         42,206,600
     九州電力                  148,500       842.00        125,037,000
     北海道電力                  64,300       513.00         32,985,900
     沖縄電力                  13,000      1,433.00          18,629,000
     電源開発                  53,300      1,646.00          87,731,800
     エフオン                   4,500      881.00         3,964,500      貸付株式数           1,500   株
     イーレックス                  10,200      2,494.00          25,438,800
     レノバ                  11,700      5,090.00          59,553,000
     東京瓦斯                  128,700      2,173.50         279,729,450
     大阪瓦斯                  120,900      2,128.00         257,275,200
     東邦瓦斯                  33,100      5,300.00         175,430,000       貸付株式数           8,300   株
     北海道瓦斯                   3,500     1,576.00          5,516,000      貸付株式数            500  株
     広島ガス                  11,700       382.00         4,469,400      貸付株式数           1,600   株
     西部ガスＨＬＤＧＳ                   7,400     2,564.00          18,973,600
     静岡ガス                  19,300      1,368.00          26,402,400
     メタウォーター                   7,900     1,883.00          14,875,700
     アイネット                   3,000     1,415.00          4,245,000      貸付株式数           1,300   株
     松  竹
                        4,300    11,980.00          51,514,000       貸付株式数           1,700   株
     東  宝
                       38,900      5,180.00         201,502,000
     エイチ・アイ・エス                  14,500      2,488.00          36,076,000       貸付株式数           5,300   株
     東  映
                        2,200    21,550.00          47,410,000       貸付株式数            800  株
     ラックランド                   1,900     2,855.00          5,424,500      貸付株式数            600  株
     ＮＴＴデータ                  175,800      2,121.00         372,871,800
     共立メンテナンス                  10,700      3,710.00          39,697,000       貸付株式数           4,200   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イチネンホールディングス                   6,200     1,278.00          7,923,600      貸付株式数            800  株
     建設技術研究所                   4,100     2,557.00          10,483,700       貸付株式数            400  株
     スペース                   3,900      933.00         3,638,700      貸付株式数            600  株
     長  大
                        2,600     1,931.00          5,020,600
     アインホールディングス                   9,600     7,160.00          68,736,000
     燦ホールディングス                   2,700     1,498.00          4,044,600      貸付株式数           1,000   株
     ピー・シー・エー                   1,100     6,000.00          6,600,000
     スバル興業                    400    8,480.00          3,392,000      貸付株式数            100  株
     東京テアトル                   2,300     1,273.00          2,927,900      貸付株式数            900  株
     タナベ経営                   1,000     1,506.00          1,506,000
     ビジネスＢ太田昭和                   2,600     1,741.00          4,526,600      貸付株式数            300  株
     ナ  ガ  ワ
                        2,000    11,460.00          22,920,000       貸付株式数            800  株
     東京都競馬                   5,000     4,130.00          20,650,000       貸付株式数            200  株
     常磐興産                   2,600     1,460.00          3,796,000      貸付株式数           1,000   株
     カナモト                  11,000      2,632.00          28,952,000       貸付株式数           4,400   株
     ＤＴＳ                  14,000      2,703.00          37,842,000
     スクウェア・エニックス・
                       28,100      6,700.00         188,270,000
     ＨＤ
     シーイーシー                   7,200     1,587.00          11,426,400
     カプコン                  56,800      3,290.00         186,872,000
     西尾レントオール                   5,800     3,050.00          17,690,000       貸付株式数           1,000   株
     アイ・エス・ビー                   4,100     1,264.00          5,182,400      貸付株式数            800  株
     アゴーラ      ホスピタリ
                       52,200       26.00         1,357,200
     ティーＧ
     日本空港ビルデング                  23,100      5,180.00         119,658,000       貸付株式数           1,300   株
     トランス・コスモス                   6,400     3,605.00          23,072,000       貸付株式数            500  株
     乃村工藝社                  27,700       947.00         26,231,900       貸付株式数           6,400   株
     ジャステック                   4,100     1,264.00          5,182,400
     ＳＣＳＫ                  15,300      7,380.00         112,914,000
     藤田観光                   2,700     2,304.00          6,220,800      貸付株式数           1,000   株
     ＫＮＴ－ＣＴホールディン
                        3,800     1,372.00          5,213,600      貸付株式数           1,500   株
     グス
     日本管財                   6,700     2,706.00          18,130,200       貸付株式数           2,500   株
     トーカイ                   6,100     2,481.00          15,134,100
     白  洋  舎
                         700    2,074.00          1,451,800      貸付株式数            300  株
     セコム                  63,100      8,655.00         546,130,500
     日本システムウエア                   2,100     2,423.00          5,088,300
     セントラル警備保障                   3,000     2,739.00          8,217,000      貸付株式数           1,100   株
     アイネス                   6,800     1,600.00          10,880,000       貸付株式数           1,100   株
     丹青社                  11,900       885.00         10,531,500
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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     メイテツク                   7,800     6,730.00          52,494,000       貸付株式数           1,300   株
     ＴＫＣ                  11,500      3,870.00          44,505,000
     富士ソフト                   7,200     5,890.00          42,408,000
     応用地質                   7,100     1,395.00          9,904,500      貸付株式数           2,700   株
     船井総研ホールディン                  13,100      2,797.00          36,640,700
     ＮＳＤ                  21,600      2,119.00          45,770,400       貸付株式数           8,200   株
     進学会ホールディングス                   2,600      422.00         1,097,200      貸付株式数           1,000   株
     丸紅建材リース                    500    1,870.00            935,000     貸付株式数            200  株
     オ  オ  バ
                        4,200      845.00         3,549,000      貸付株式数           1,800   株
     コナミホールディングス                  24,000      7,390.00         177,360,000
     いであ                   1,500     1,890.00          2,835,000
     学  究  社
                        1,900     1,392.00          2,644,800      貸付株式数            700  株
     ベネッセホールディングス                  23,600      2,454.00          57,914,400
     イオンディライト                   7,800     3,675.00          28,665,000
     ナック                   2,700      954.00         2,575,800      貸付株式数            300  株
     福井コンピュータＨＬＤＳ                   3,300     4,445.00          14,668,500       貸付株式数            100  株
     ダイセキ                  12,960      4,825.00          62,532,000
     ステップ                   2,300     1,816.00          4,176,800      貸付株式数            800  株
     日鉄物産                   4,600     5,350.00          24,610,000
     泉州電業                   2,000     4,640.00          9,280,000
                                                         700  株
     元気寿司                   1,800     2,623.00          4,721,400      貸付株式数
                                                        (500  株 )
     トラスコ中山                  13,800      2,985.00          41,193,000       貸付株式数           1,900   株
     ヤマダホールディングス                  221,000       488.00        107,848,000
     オートバックスセブン                  23,400      1,569.00          36,714,600       貸付株式数           9,300   株
     モリト                   4,500      677.00         3,046,500
     アークランドサカモト                  10,300      1,635.00          16,840,500
     ニトリホールディングス                  26,200     21,355.00          559,501,000
     グルメ杵屋                   4,100     1,001.00          4,104,100      貸付株式数           1,600   株
     愛  眼
                        4,400      224.00          985,600     貸付株式数           1,700   株
     ケーユーホールディングス                   3,400     1,028.00          3,495,200      貸付株式数            900  株
     吉野家ホールディングス                  21,700      2,095.00          45,461,500       貸付株式数           8,400   株
     加藤産業                   9,300     3,440.00          31,992,000
     北恵                   1,800     1,016.00          1,828,800
     イノテック                   3,700     1,467.00          5,427,900
     イエローハット                  12,000      1,948.00          23,376,000
     松屋フーズＨＬＤＧＳ                   2,900     3,650.00          10,585,000       貸付株式数           1,100   株
     ＪＢＣＣホールディングス                   4,200     1,557.00          6,539,400
     ＪＫホールディングス                   5,800      835.00         4,843,000      貸付株式数           2,200   株
     サガミホールディングス                   8,700     1,056.00          9,187,200      貸付株式数           3,400   株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日  伝
                        5,300     2,467.00          13,075,100       貸付株式数           1,600   株
     関西スーパーマーケット                   4,800     2,134.00          10,243,200       貸付株式数            400  株
     ミロク情報サービス                   6,600     1,678.00          11,074,800       貸付株式数           1,700   株
     北沢産業                   4,300      245.00         1,053,500      貸付株式数           1,000   株
     杉本商事                   3,200     2,768.00          8,857,600
     因幡電機産業                  17,500      2,820.00          49,350,000       貸付株式数           3,600   株
     王将フードサービス                   4,100     6,010.00          24,641,000       貸付株式数           1,600   株
     プレナス                   7,500     2,055.00          15,412,500
     ミニストップ                   5,400     1,497.00          8,083,800      貸付株式数           1,900   株
     アークス                  12,700      2,370.00          30,099,000       貸付株式数           4,100   株
     バローホールディングス                  13,300      2,552.00          33,941,600
     東  テ  ク
                        2,300     2,721.00          6,258,300      貸付株式数            400  株
     ミスミグループ本社                  82,900      4,620.00         382,998,000
     藤    久
                        1,700      738.00         1,254,600      貸付株式数            600  株
     アルテック                   6,300      326.00         2,053,800
     ベ  ル  ク
                        3,200     6,170.00          19,744,000       貸付株式数           1,200   株
     大  庄
                        3,100      998.00         3,093,800      貸付株式数           1,400   株
     タキヒヨー                   2,100     1,868.00          3,922,800      貸付株式数            800  株
     ファーストリテイリング                   8,900    75,950.00          675,955,000
     ソフトバンクグループ                  522,900      6,943.00        3,630,494,700
     蔵王産業                   1,000     1,684.00          1,684,000      貸付株式数            200  株
     スズケン                  28,000      3,375.00          94,500,000
     サンドラッグ                  25,000      3,820.00          95,500,000
     サックスバーホールディン
                        5,000      565.00         2,825,000
     グ
     ジェコス                   4,500      909.00         4,090,500      貸付株式数           1,100   株
     ヤマザワ                   1,100     1,741.00          1,915,100      貸付株式数            500  株
                                                         400  株
     や  ま  や
                        1,200     2,522.00          3,026,400      貸付株式数
                                                        (400  株 )
     グローセル                   6,400      424.00         2,713,600      貸付株式数           2,500   株
     ベルーナ                  14,900       873.00         13,007,700
     合計                               189,788,890,350
    （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
          ソニーグループ                   20,000    株  トヨタ自動車                     40,000    株

          本田技研                   30,000    株  三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                    200,000    株
          三井住友フィナンシャルＧ                   30,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

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          貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       132,331,462              326,662,382
        金銭信託
                                       611,292,668                    －
        コール・ローン
                                      3,574,103,988              6,604,971,518
        株式
                                     140,999,174,005              221,009,477,811
        投資証券
                                      3,625,827,420              5,533,293,844
        派生商品評価勘定
                                       227,988,720              463,357,070
        未収入金
                                         1,065,022              11,156,628
        未収配当金
                                       240,871,993              391,065,230
        差入委託証拠金
                                      1,735,126,167              4,176,478,425
        流動資産合計
                                     151,147,781,445              238,516,462,908
      資産合計
                                     151,147,781,445              238,516,462,908
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        66,923,811              16,295,870
        未払金
                                             －          6,801,376
        未払株式払込金
                                         1,527,118                  －
        未払解約金
                                       127,076,000              384,818,700
        その他未払費用
                                           3,885                －
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        流動負債合計
                                       195,530,814              407,915,946
      負債合計
                                       195,530,814              407,915,946
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       53,173,758,315              60,251,266,888
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      97,778,492,316              177,857,280,074
        元本等合計
                                     150,952,250,631              238,108,546,962
      純資産合計
                                     150,952,250,631              238,108,546,962
     負債純資産合計                                151,147,781,445              238,516,462,908
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                        47,561,732,616        円         53,173,758,315        円
          期中追加設定元本額                        17,696,118,320        円         12,755,960,042        円
          期中一部解約元本額                        12,084,092,621        円          5,678,451,469        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                         439,361,815       円           370,726,578       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                           8,557,277     円            4,507,601     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         110,319,405       円           67,214,370      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          14,001,565      円            7,853,764     円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         366,430,030       円           244,897,359       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                          18,593,234      円           32,564,808      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
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          ダイワファンドラップ             外国             541,015,910       円           514,519,583       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            2,242,049,126        円          2,486,471,273        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         606,153,675       円           508,487,417       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                    10,398,463      円           13,686,514      円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,902,239     円           24,909,382      円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                  1,799,731,151        円          3,609,051,197        円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   981,559,457       円          1,073,964,819        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   39,793,459      円           149,879,817       円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        32,722,733,370        円         37,152,580,241        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         574,709,061       円           502,369,024       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         958,205,575       円           911,512,276       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         702,812,800       円           708,790,899       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,560,012,347        円          1,689,461,459        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,376,142     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,395,420      円           12,030,768      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           7,524,388     円            9,987,135     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         398,276,470       円           725,213,325       円
          外国株式
          ダイワつみたてインデックス                           2,180,139     円            1,666,762     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           1,816,146     円            1,940,773     円
          バランス５０
                                164/376


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          ダイワつみたてインデックス                           2,181,059     円            3,245,810     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         163,437,118       円           114,170,055       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         290,286,800       円           219,165,573       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        2,354,743,632        円          1,583,968,789        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         116,241,855       円           82,192,459      円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                         271,255,135       円           211,630,253       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            212,845,169       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         797,886,890       円           888,805,556       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株              179,112,353       円           278,408,148       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                        1,985,303,957        円          2,930,323,613        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,754,569,782        円          2,795,347,096        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          18,766,733      円           13,261,214      円
          ダイワライフスタイル５０                          64,142,004      円           52,019,759      円
          ダイワライフスタイル７５                          49,922,333      円           41,596,250      円
       計                           53,173,758,315        円         60,251,266,888        円
     2.     期末日における受益権の総数                        53,173,758,315        口         60,251,266,888        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
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           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            7,024,537,187                   37,922,850,948
     投資証券                            △ 400,968,013                   1,112,154,119
     合計                            6,623,569,174                   39,035,005,067
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       6,218,212,122         －  6,369,614,446       151,402,324      11,148,930,910         －  11,603,162,105       454,231,195

     合計        6,218,212,122         －  6,369,614,446       151,402,324      11,148,930,910         －  11,603,162,105       454,231,195

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                 2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        4,125,860,415        －  4,135,523,000        9,662,585     6,376,718,495        －  6,369,548,500       △ 7,169,995

     アメリカ・ドル        3,064,021,680        －  3,077,964,000       13,942,320      4,318,032,880        －  4,302,200,000       △ 15,832,880

     イギリス・ポンド         120,223,490        －   119,773,500       △ 449,990     234,506,010        －   235,584,500       1,078,490
     オーストラリア         128,690,925        －   127,858,500       △ 832,425     229,508,505        －   233,130,000       3,621,495
     ・ドル
     カナダ・ドル         150,206,495        －   150,423,500        217,005     331,231,180        －   332,880,000       1,648,820
     スイス・フラン         175,791,000        －   174,750,000      △ 1,041,000      300,768,000        －   300,350,000       △ 418,000
     ユーロ         486,926,825        －   484,753,500      △ 2,173,325      962,671,920        －   965,404,000       2,732,080
     合計         4,125,860,415        －  4,135,523,000        9,662,585     6,376,718,495        －  6,369,548,500       △ 7,169,995

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）


                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8388    円               3.9519    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,388    円 )             (39,519    円 )
                                168/376


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    附属明細表
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               4,250           170.750          725,687.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               3,510           468.220         1,643,452.200
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               6,750           181.280         1,223,640.000
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                               4,750           83.120         394,820.000
             HOLDINGS
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               2,150           136.930          294,399.500
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              21,100            47.380         999,718.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                              64,366           128.940         8,299,352.040
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              14,133            31.370         443,352.210
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               5,650           205.080         1,158,702.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              12,650            43.130         545,594.500
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                              21,600            77.040        1,664,064.000
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                               1,610           502.130          808,429.300
             INC
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                              22,562           125.390         2,829,049.180
             QORVO   INC
                               4,070           185.360          754,415.200
             AFLAC   INC
                              23,600            55.710        1,314,756.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               4,800           148.050          710,640.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               6,050           86.080         520,784.000
             IN
             ADOBE   INC
                              17,320           666.590        11,545,338.800
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               7,650           45.430         347,539.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               4,530           388.330         1,759,134.900
             GARMIN    LTD
                               5,650           176.110          995,021.500
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               7,950           268.280         2,132,826.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                              25,150           228.360         5,743,254.000
             WR  BERKLEY    CORP
                               5,275           74.450         392,723.750
             AUTOZONE     INC
                                820         1,537.250          1,260,545.000
             DOLLAR    TREE   INC
                               8,321           92.810         772,272.010
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                              41,900            9.480         397,212.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               4,100           77.180         316,438.000
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             CELANESE     CORP
                               4,150           155.140          643,831.000
             DR  HORTON    INC
                              12,566            94.960        1,193,267.360
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               7,950           62.430         496,318.500
             AUTODESK     INC
                               8,020           288.750         2,315,775.000
             MOODY'S    CORP
                               6,160           385.390         2,374,002.400
             DEVON   ENERGY    CORP
                              23,300            29.170         679,661.000
             ALBEMARLE     CORP
                               4,310           241.860         1,042,416.600
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               4,850           97.500         472,875.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               9,050           61.470         556,303.500
             CITIGROUP     INC
                              74,873            71.170        5,328,711.410
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                              15,500           207.380         3,214,390.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              18,300            90.410        1,654,503.000
             ALLEGHANY     CORP
                                480          662.770          318,129.600
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,430           514.500          735,735.000
             HESS   CORP
                              10,200            69.910         713,082.000
             DAVITA    INC
                               2,750           132.170          363,467.500
             DANAHER    CORP
                              23,250           332.430         7,728,997.500
             FORTIVE    CORP
                              11,700            75.500         883,350.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                              20,550           121.130         2,489,221.500
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                              20,150            60.200        1,213,030.000
             BUNGE   LTD
                               5,100           77.390         394,689.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              11,925           149.670         1,784,814.750
             APPLE   INC
                              605,600            154.300        93,444,080.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                              11,050           122.990         1,359,039.500
             BOEING    CO/THE
                              20,130           218.170         4,391,762.100
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               5,565           121.080          673,810.200
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                              10,619           257.830         2,737,896.770
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               7,600           13.810         104,956.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               4,900           99.020         485,198.000
             NISOURCE     INC
                              13,900            25.060         348,334.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               4,900           90.090         441,441.000
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A
                                320          562.510          180,003.200
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              30,071            53.930        1,621,729.030
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              150,204            55.430        8,325,807.720
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                              48,850           281.890        13,770,326.500
             ANSYS   INC
                               3,200           368.380         1,178,816.000
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                              49,067            56.450        2,769,832.150
                                170/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BLACKSTONE      GROUP   INC/THE
                              24,950           129.000         3,218,550.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                              81,000            65.610        5,314,410.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                              109,770            159.490        17,507,217.300
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               8,300           218.570         1,814,131.000
             LKQ  CORP
                              10,250            50.840         521,110.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,830           152.470          279,020.100
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                              11,412            70.930         809,453.160
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              10,050           165.710         1,665,385.500
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               4,220           272.350         1,149,317.000
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               8,850           222.450         1,968,682.500
             SERVICENOW      INC
                               7,150           678.630         4,852,204.500
             CATERPILLAR      INC
                              19,850           210.370         4,175,844.500
             BROWN   & BROWN   INC
                               8,550           58.940         503,937.000
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                               8,300           49.430         410,269.000
             CHARLES    RIVER   LABORATORIES
                               1,800           449.550          809,190.000
             CMS  ENERGY    CORP
                              10,650            64.960         691,824.000
             MOSAIC    CO/THE
                              12,800            32.150         411,520.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               5,750           40.250         231,437.500
             CORNING    INC
                              29,400            39.490        1,161,006.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              152,950            59.420        9,088,289.000
             MORGAN    STANLEY
                              50,652           104.250         5,280,471.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - A
                               2,100           97.080         203,868.000
             MSCI   INC
                               3,000           650.750         1,952,250.000
             FAIR   ISAAC   CORP
                               1,000           467.230          467,230.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,200           332.790          399,348.000
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               8,500           74.000         629,000.000
             BROADCOM     INC
                              14,812           497.680         7,371,636.160
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               4,350           197.460          858,951.000
             ARAMARK                  8,500           34.130         290,105.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               7,170           120.750          865,777.500
             CENTENE    CORP
                              21,387            64.370        1,376,681.190
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,950           126.250          498,687.500
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              15,700            43.070         676,199.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               7,500           145.490         1,091,175.000
             GARTNER    INC
                               3,150           313.350          987,052.500
             SPLUNK    INC
                               6,010           158.440          952,224.400
             DOMINION     ENERGY    INC
                              29,441            78.380        2,307,585.580
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              14,300            97.580        1,395,394.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               5,000           73.240         366,200.000
                                171/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DEERE   & CO
                              10,800           389.340         4,204,872.000
             POOL   CORP
                               1,480           496.890          735,397.200
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              10,684           158.010         1,688,178.840
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               3,030           145.110          439,683.300
             CABLE   ONE  INC
                                200         2,085.430           417,086.000
             BURLINGTON      STORES    INC
                               2,400           297.500          714,000.000
             NASDAQ    INC
                               4,200           198.530          833,826.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,490           291.580          434,454.200
             AMC  ENTERTAINMENT       HLDS-CL    A
                              18,400            44.020         809,968.000
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               2,630           137.800          362,414.000
             INC
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              12,600            76.300         961,380.000
             COGNEX    CORP
                               6,500           88.460         574,990.000
             TELEFLEX     INC
                               1,720           398.430          685,299.600
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               3,050           181.080          552,294.000
             WEST   PHARMACEUTICAL
                               2,710           464.380         1,258,469.800
             SERVICES
             BIO-RAD    LABORATORIES-A
                                790          819.700          647,563.000
             CATALENT     INC
                               6,200           140.350          870,170.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               5,050           317.640         1,604,082.000
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                               2,120           274.750          582,470.000
             IDEX   CORP
                               2,760           222.570          614,293.200
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              29,350            77.910        2,286,658.500
             ROLLINS    INC
                               8,087           39.710         321,134.770
             AMETEK    INC
                               8,445           135.400         1,143,453.000
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               8,900           84.390         751,071.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               5,550           53.190         295,204.500
             HEICO   CORP
                               1,600           124.440          199,104.000
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                               2,320           453.750         1,052,700.000
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                               1,400           385.910          540,274.000
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               9,700           95.730         928,581.000
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                               1,500           488.100          732,150.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              16,060           462.550         7,428,553.000
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                               2,800           123.010          344,428.000
             EPAM   SYSTEMS    INC
                               2,000           643.390         1,286,780.000
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                               4,600           81.800         376,280.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                               1,000          1,920.010          1,920,010.000
             UGI  CORP
                               7,650           46.880         358,632.000
                                172/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CUMMINS    INC
                               5,350           238.570         1,276,349.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              28,350            81.180        2,301,453.000
             CDW  CORP/DE
                               5,100           202.700         1,033,770.000
             COSTAR    GROUP   INC
                              14,500            87.860        1,273,970.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               2,020           571.510         1,154,450.200
             AMERCO                   370          655.020          242,357.400
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               3,640           301.150         1,096,186.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,610          1,946.010          3,133,076.100
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               2,760           175.740          485,042.400
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                              10,016           123.080         1,232,769.280
             IN
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,420           174.220          247,392.400
             DEXCOM    INC
                               3,540           542.430         1,920,202.200
             NORDSON    CORP
                               1,910           241.450          461,169.500
             COPART    INC
                               7,830           145.630         1,140,282.900
             SEAGEN    INC
                               4,950           152.220          753,489.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               2,710           721.500         1,955,265.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,890           602.270         1,138,290.300
             BIO-TECHNE      CORP
                               1,400           513.090          718,326.000
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC
                               3,350           95.870         321,164.500
             HORIZON    THERAPEUTICS       PLC
                               7,750           110.010          852,577.500
             KINDER    MORGAN    INC
                              73,381            16.340        1,199,045.540
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               9,800           252.950         2,478,910.000
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                               1,400           475.220          665,308.000
             T-MOBILE     US  INC
                              22,677           136.000         3,084,072.000
             ZILLOW    GROUP   INC  -  C 
                               5,950           97.560         580,482.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              148,650            56.730        8,432,914.500
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                               7,350           61.060         448,791.000
             PARTNE
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               6,150           123.570          759,955.500
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              11,150            32.000         356,800.000
             CSX  CORP
                              82,100            32.000        2,627,200.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               3,460           306.650         1,061,009.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               5,175           142.640          738,162.000
             AUTOLIV    INC
                               2,950           87.720         258,774.000
             AMAZON.COM      INC
                              16,470          3,478.050         57,283,483.500
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                              22,690           121.070         2,747,078.300
             EXXON   MOBIL   CORP
                              153,605            54.870        8,428,306.350
                                173/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AES  CORP
                              24,600            24.640         606,144.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,500           256.640          384,960.000
             EOG  RESOURCES     INC
                              21,000            67.990        1,427,790.000
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               6,000           113.800          682,800.000
             ABIOMED    INC
                               1,610           372.690          600,030.900
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               5,680           125.140          710,795.200
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              11,170           179.280         2,002,557.600
             FORD   MOTOR   CO
                              143,323            12.890        1,847,433.470
             NOVAVAX    INC
                               2,600           251.490          653,874.000
             DISCOVERY     INC  - A
                               6,290           28.310         178,069.900
             EXACT   SCIENCES     CORP
                               6,250           107.980          674,875.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               5,637           28.660         161,556.420
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                850          185.310          157,513.500
             DISCOVERY     INC-C
                              11,389            27.160         309,325.240
             FORTINET     INC
                               5,050           320.190         1,616,959.500
             MARKEL    CORP
                                510         1,255.660           640,386.600
             NEXTERA    ENERGY    INC
                              71,180            85.690        6,099,414.200
             MASIMO    CORP
                               1,920           276.980          531,801.600
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                              53,608            36.140        1,937,393.120
             INSULET    CORP
                               2,440           302.590          738,319.600
             US  BANCORP
                              51,200            56.150        2,874,880.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,570           351.370          903,020.900
             F5  NETWORKS     INC
                               2,250           203.610          458,122.500
             FASTENAL     CO
                              21,050            55.890        1,176,484.500
             FISERV    INC
                              21,933           115.660         2,536,770.780
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              39,856           104.750         4,174,916.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                              47,650            48.820        2,326,273.000
             ZENDESK    INC
                               4,370           125.080          546,599.600
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               8,750           202.460         1,771,525.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              12,350           411.310         5,079,678.500
             ALPHABET     INC-CL    A
                              10,900          2,874.790         31,335,211.000
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              10,557          2,895.500         30,567,793.500
             OWENS   CORNING
                               3,900           95.400         372,060.000
             GENERAL    MILLS   INC
                              22,050            57.770        1,273,828.500
             FIRSTENERGY      CORP
                              19,768            39.590         782,615.120
             GENUINE    PARTS   CO
                               5,100           122.180          623,118.000
             IHS  MARKIT    LTD
                              13,884           122.240         1,697,180.160
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              25,900            38.510         997,409.000
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC
                               7,550           231.740         1,749,637.000
                                174/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HALLIBURTON      CO
                              32,600            20.170         657,542.000
             HOME   DEPOT   INC
                              38,550           330.340        12,734,607.000
             ASSURANT     INC
                               2,250           170.370          383,332.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                              52,900            15.250         806,725.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,510           203.170          306,786.700
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               5,390           177.990          959,366.100
             HUMANA    INC
                               4,720           415.560         1,961,443.200
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                              10,100           212.990         2,151,199.000
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                               2,820           250.810          707,284.200
             HENRY   SCHEIN    INC
                               5,100           78.380         399,738.000
             HP  INC
                              47,300            29.860        1,412,378.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                              47,600            15.480         736,848.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               5,978           50.100         299,497.800
              C 
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               7,000           51.400         359,800.000
              C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,950           50.160         147,972.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              14,400            39.430         567,792.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                              24,303            35.830         870,776.490
             ENPHASE    ENERGY    INC
                               4,690           173.940          815,778.600
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                              32,400           139.580         4,522,392.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              13,750            59.920         823,900.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               4,900           98.140         480,886.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                              17,300           209.690         3,627,637.000
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                               8,779           199.940         1,755,273.260
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               8,850           89.920         795,792.000
             ALLEGION     PLC
                               3,300           148.130          488,829.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C 
                              12,973            28.850         374,271.050
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               9,487           131.280         1,245,453.360
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              12,200            28.980         353,556.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               4,050           120.610          488,470.500
             JOHNSON    & JOHNSON
                              95,500           175.040        16,716,320.000
             PLUG   POWER   INC
                              18,600            26.400         491,040.000
             ABBVIE    INC
                              64,072           111.620         7,151,716.640
             HOLOGIC    INC
                               9,150           80.250         734,287.500
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              12,200           140.750         1,717,150.000
                                175/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KROGER    CO
                              26,400            46.650        1,231,560.000
             KLA  CORP
                               5,560           341.750         1,900,130.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               9,030           356.000         3,214,680.000
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,930           261.920          767,425.600
             BATH   AND  BODY   WORKS   INC
                               9,700           65.600         636,320.000
             WHEN   ISSUE
             LOWE'S    COS  INC
                              26,000           205.980         5,355,480.000
             ELI  LILLY   & CO
                              29,535           259.530         7,665,218.550
             LAM  RESEARCH     CORP
                               5,200           610.710         3,175,692.000
             LOEWS   CORP
                               8,300           54.760         454,508.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               6,649           67.560         449,206.440
             MCDONALD'S      CORP
                              27,050           238.820         6,460,081.000
             3M  CO
                              21,040           194.390         4,089,965.600
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                              86,900           376.260        32,696,994.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               8,770           452.080         3,964,741.600
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               2,310           374.480          865,048.800
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,920           285.800          548,736.000
             PHILLIPS     66
                              15,750            69.620        1,096,515.000
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                              16,050            42.540         682,767.000
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               9,200           88.080         810,336.000
             METLIFE    INC
                              27,000            61.220        1,652,940.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              29,950            61.510        1,842,224.500
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               2,120           363.120          769,814.400
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,800           69.110         331,728.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               6,228           244.850         1,524,925.800
             METTLER-TOLEDO
                                850         1,575.310          1,339,013.500
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    CO
                              26,523            23.160         614,272.680
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               4,190           324.000         1,357,560.000
             MERCK   & CO.  INC.
                              91,821            77.260        7,094,090.460
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              20,751            72.080        1,495,732.080
             MASCO   CORP
                               9,100           61.190         556,829.000
             M & T BANK   CORP
                               4,689           138.960          651,583.440
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              18,520           159.500         2,953,940.000
             BLACK   KNIGHT    INC
                               5,600           75.890         424,984.000
             HEICO   CORP-CLASS      A
                               2,720           113.340          308,284.800
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                              10,172           133.000         1,352,876.000
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               6,900           277.740         1,916,406.000
                                176/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                               2,710           273.540          741,293.400
             SQUARE    INC  - A
                              14,200           269.740         3,830,308.000
             TRANSUNION                  6,900           124.470          858,843.000
             VISTRA    CORP
                              15,650            19.110         299,071.500
             NOVOCURE     LTD
                               3,450           138.550          477,997.500
             NETAPP    INC
                               8,200           91.350         749,070.000
             NIKE   INC  -CL  B
                              46,200           163.290         7,543,998.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               9,050           250.400         2,266,120.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              10,050           156.830         1,576,141.500
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               4,570           139.040          635,412.800
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              13,650            51.060         696,969.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               5,710           365.930         2,089,460.300
             APTIV   PLC
                               9,750           149.930         1,461,817.500
             NEWMONT    CORP
                              29,311            59.670        1,748,987.370
             MCKESSON     CORP
                               5,750           206.280         1,186,110.000
             XYLEM   INC
                               6,670           137.250          915,457.500
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                              56,500           106.100         5,994,650.000
             NUCOR   CORP
                              10,950           114.050         1,248,847.500
             SUNRUN    INC
                               6,100           45.540         277,794.000
             WESTERN    UNION   CO
                              15,246            21.720         331,143.120
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               6,000           74.960         449,760.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                              13,442            25.660         344,921.720
             EVERGY    INC
                               8,250           68.500         565,125.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                              34,324            25.920         889,678.080
             ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A
                                900          180.870          162,783.000
             OKTA   INC
                               4,510           270.400         1,219,504.000
             COUPA   SOFTWARE     INC
                               2,550           261.910          667,870.500
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               5,600           190.800         1,068,480.000
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              15,755            34.150         538,033.250
             LINDE   PLC
                              18,846           313.430         5,906,901.780
             WIX.COM    LTD
                               2,130           233.720          497,823.600
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              14,300            31.210         446,303.000
             KKR  & CO  INC
                              18,800            64.440        1,211,472.000
             PAYCHEX    INC
                              11,700           113.600         1,329,120.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,480           584.800         1,450,304.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                              66,700            50.970        3,399,699.000
             P  G  & E CORP
                              55,100            9.150         504,165.000
             PFIZER    INC
                              203,113            46.840        9,513,812.920
             CIGNA   CORP
                              12,620           216.920         2,737,530.400
                                177/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                              10,101            97.140         981,211.140
             ALTICE    USA  INC-   A
                              10,900            28.270         308,143.000
             XCEL   ENERGY    INC
                              19,700            69.800        1,375,060.000
             STERIS    PLC
                               3,600           217.820          784,152.000
             SEA  LTD-ADR
                               2,700           353.360          954,072.000
             FOX  CORP   - CLASS   B
                               5,433           34.130         185,428.290
             FOX  CORP   - CLASS   A
                              12,199            36.890         450,021.110
             STRYKER    CORP
                              12,330           276.650         3,411,094.500
             LYFT   INC-A
                               9,200           48.210         443,532.000
             DOW  INC
                              27,368            62.120        1,700,100.160
             TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS
                               3,850           88.410         340,378.500
             A
             ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A
                               7,740           298.290         2,308,764.600
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               4,660           289.910         1,350,980.600
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                              44,500            40.320        1,794,240.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               8,450           149.880         1,266,486.000
             CO
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                              88,667           144.050        12,772,481.350
             EXELON    CORP
                              35,772            49.820        1,782,161.040
             TELADOC    HEALTH    INC
                               5,100           144.560          737,256.000
             INGERSOLL-RAND        INC
                              14,708            52.940         778,641.520
             NVR  INC
                                120         5,100.640           612,076.800
             CONOCOPHILLIPS                 49,202            56.240        2,767,120.480
             TWILIO    INC  - A
                               5,950           367.230         2,185,018.500
             DOCUSIGN     INC
                               7,100           310.050         2,201,355.000
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                               1,890           496.260          937,931.400
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                               5,000           115.960          579,800.000
             PEPSICO    INC
                              50,100           157.090         7,870,209.000
             CYBERARK     SOFTWARE
                               1,500           170.000          255,000.000
             LTD/ISRAEL
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                              11,400            32.390         369,246.000
             MONGODB    INC
                               2,020           507.410         1,024,968.200
             SNAP   INC  - A
                              34,750            75.080        2,609,030.000
             CORTEVA    INC
                              26,918            44.920        1,209,156.560
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              14,300           104.890         1,499,927.000
             AMCOR   PLC
                              56,400            12.680         715,152.000
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  -
                               6,900           278.230         1,919,787.000
             A
             ROKU   INC
                               4,220           342.270         1,444,379.400
                                178/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               6,550           185.150         1,212,732.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              23,050           343.330         7,913,756.500
             10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                               2,750           185.210          509,327.500
             PENTAIR    PLC
                               5,925           77.870         461,379.750
             QUALCOMM     INC
                              40,850           144.630         5,908,135.500
             INVESCO    LTD
                              14,100            24.880         350,808.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               2,350           199.440          468,684.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                              10,000            66.000         660,000.000
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                               6,800           138.060          938,808.000
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                              19,900            56.590        1,126,141.000
             AVALARA    INC
                               3,050           189.780          578,829.000
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               3,800           679.570         2,582,366.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               8,250           125.470         1,035,127.500
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,500          2,304.450          3,456,675.000
             ROSS   STORES    INC
                              13,100           115.380         1,511,478.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               3,450           152.450          525,952.500
             RESMED    INC
                               5,330           295.800         1,576,614.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               4,730           155.840          737,123.200
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               4,150           103.650          430,147.500
             MODERNA    INC
                              12,370           416.700         5,154,579.000
             HUBSPOT    INC
                               1,590           704.090         1,119,503.100
             PERKINELMER      INC
                               4,130           190.500          786,765.000
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              30,237            57.410        1,735,906.170
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              14,938            91.820        1,371,607.160
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                               6,300           61.810         389,403.000
             INC
             AVANTOR    INC
                              19,350            40.720         787,932.000
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                               5,700           50.090         285,513.000
             DYNATRACE     INC
                               6,700           70.930         475,231.000
             TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A
                              15,820            78.200        1,237,124.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              35,185            19.710         693,496.350
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A
                               6,550           39.310         257,480.500
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,880           132.060          380,332.800
             MATCH   GROUP   INC
                               9,370           148.190         1,388,540.300
             CHEVRON    CORP
                              70,118            97.490        6,835,803.820
             PELOTON    INTERACTIVE      INC-A
                               9,400           98.560         926,464.000
             ZSCALER    INC
                               3,000           287.400          862,200.000
             EDISON    INTERNATIONAL
                              14,000            58.650         821,100.000
             ETSY   INC
                               4,650           220.380         1,024,767.000
                                179/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TESLA   INC
                              29,620           733.570        21,728,343.400
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                               7,000           310.000         2,170,000.000
             NORTONLIFELOCK        INC
                              21,400            27.280         583,792.000
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                              11,700            61.020         713,934.000
             UNITY   SOFTWARE     INC
                               2,100           133.610          280,581.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               5,852           191.100         1,118,317.200
             SYNOPSYS     INC
                               5,580           336.640         1,878,451.200
             CARVANA    CO
                               2,620           328.660          861,089.200
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                               3,250           76.750         249,437.500
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A
                               8,500           130.440         1,108,740.000
             PPD  INC
                               4,400           46.720         205,568.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,785           811.330         3,882,214.050
             A
             VIATRIS    INC
                              43,321            14.890         645,049.690
             DOORDASH     INC  - A
                               2,700           193.460          522,342.000
             AIRBNB    INC-CLASS     A
                               4,600           158.000          726,800.000
             CBRE   GROUP   INC  - A
                              12,150            98.560        1,197,504.000
             TWITTER    INC
                              29,200            64.660        1,888,072.000
             SOUTHERN     CO/THE
                              38,650            66.270        2,561,335.500
             SYSCO   CORP
                              18,750            77.350        1,450,312.500
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               9,103           159.170         1,448,924.510
             FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR
                               2,000           106.350          212,700.000
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               4,300           62.040         266,772.000
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               7,650           66.770         510,790.500
             SCHLUMBERGER       LTD
                              50,352            28.090        1,414,387.680
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               5,850           58.210         340,528.500
             HOLDING
             AT&T   INC
                              258,991            27.560        7,137,791.960
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               5,550           48.860         271,173.000
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                              15,500            45.710         708,505.000
             CAESARS    ENTERTAINMENT       INC
                               7,500           103.560          776,700.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               9,170           307.430         2,819,133.100
             SEMPRA    ENERGY
                              11,400           133.410         1,520,874.000
             BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B
                               6,500           67.180         436,670.000
             CLARIVATE     PLC
                              12,500            26.260         328,250.000
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                               3,600           49.890         179,604.000
             PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A
                              56,000            26.640        1,491,840.000
             SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS
                               7,950           90.320         718,044.000
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              33,500           189.880         6,360,980.000
                                180/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SALESFORCE.COM        INC
                              35,216           267.080         9,405,489.280
             WESTROCK     CO
                               9,880           52.600         519,688.000
             JOHNSON    CONTROLS
                              25,934            75.020        1,945,568.680
             INTERNATION
             TERADYNE     INC
                               6,050           121.880          737,374.000
             JACKSON    FINANCIAL     INC  CLASS
                               2,377           28.770          68,386.290
             A WHEN
             UNION   PACIFIC    CORP
                              24,080           214.910         5,175,032.800
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              23,488            58.240        1,367,941.120
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP
                              54,929            83.650        4,594,810.850
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                              26,200           197.340         5,170,308.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               7,044           263.220         1,854,121.680
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           64.430         280,270.500
             AMEREN    CORPORATION
                               9,200           88.110         810,612.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              34,216           422.860        14,468,577.760
             VERISIGN     INC
                               3,700           220.230          814,851.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                              14,792            64.700         957,042.400
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,890           382.110          722,187.900
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               9,888           48.080         475,415.040
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,830           156.220          442,102.600
             ANTHEM    INC
                               8,920           378.730         3,378,271.600
             WALT   DISNEY    CO/THE
                              65,862           181.000        11,921,022.000
             WELLS   FARGO   & CO
                              149,922            44.170        6,622,054.740
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              15,200           155.400         2,362,080.000
             WILLIAMS     COS  INC
                              43,800            24.970        1,093,686.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               4,250           198.800          844,900.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               2,320           225.870          524,018.400
             WALMART    INC
                              56,100           149.250         8,372,925.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               7,650           146.740         1,122,561.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               3,700           100.300          371,110.000
             WABTEC    CORP
                               6,511           90.230         587,487.530
             TJX  COMPANIES     INC
                              43,800            71.070        3,112,866.000
             WATERS    CORP
                               2,230           423.400          944,182.000
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,890           590.600         1,116,234.000
             A
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              26,500            51.290        1,359,185.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               4,743           228.520         1,083,870.360
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              11,250            61.410         690,862.500
                                181/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              11,430            96.080        1,098,194.400
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                              18,250            64.140        1,170,555.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                              61,250           225.110        13,787,987.500
             PPL  CORP
                              27,900            30.090         839,511.000
             PULTEGROUP      INC
                               9,450           53.390         504,535.500
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               8,530           155.660         1,327,779.800
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               7,300           117.350          856,655.000
             NVIDIA    CORP
                              90,380           228.430        20,645,503.400
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              15,463           191.520         2,961,473.760
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                              10,850            78.230         848,795.500
             NETFLIX    INC
                              16,070           590.530         9,489,817.100
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              14,240           568.110         8,089,886.400
             INC
             NRG  ENERGY    INC
                               8,650           45.430         392,969.500
             GLOBE   LIFE   INC
                               3,655           94.290         344,629.950
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               6,450           202.130         1,303,738.500
             TEXTRON    INC
                               8,300           72.550         602,165.000
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                              14,137            22.560         318,930.720
             OMNICOM    GROUP
                               7,950           73.740         586,233.000
             ORACLE    CORP
                              68,133            90.000        6,131,970.000
             MASTERCARD      INC  - A
                              32,050           340.230        10,904,371.500
             ONEOK   INC
                              16,400            53.170         871,988.000
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              34,752            12.130         421,541.760
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               3,800           486.220         1,847,636.000
             YUM!   BRANDS    INC
                              10,850           130.920         1,420,482.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               4,250           160.560          682,380.000
             SOFTWRE
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  -
                               6,950           46.980         326,511.000
             B
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              279,401            41.050        11,469,411.050
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC
                               1,720           448.810          771,953.200
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               6,750           84.950         573,412.500
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              24,750           159.300         3,942,675.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                              19,391           162.440         3,149,874.040
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                              44,150           109.920         4,852,968.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                              31,172            55.100        1,717,577.200
             GROUP
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               5,950           183.010         1,088,909.500
                                182/376

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               8,450           79.430         671,183.500
             AVERY   DENNISON     CORP
                               3,030           225.730          683,961.900
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                              19,150            76.550        1,465,932.500
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              21,550           105.380         2,270,939.000
             AON  PLC-CLASS     A
                               8,240           291.430         2,401,383.200
             AMGEN   INC
                              20,850           226.370         4,719,814.500
             EATON   CORP   PLC
                              14,586           166.380         2,426,818.680
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               6,250           211.830         1,323,937.500
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              33,250           135.830         4,516,347.500
             CME  GROUP   INC
                              13,120           195.300         2,562,336.000
             ECOLAB    INC
                               9,400           225.140         2,116,316.000
             EQUIFAX    INC
                               4,430           278.280         1,232,780.400
             GILEAD    SCIENCES     INC
                              45,650            71.960        3,284,974.000
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              25,500            35.240         898,620.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                              10,550            42.810         451,645.500
             STATE   STREET    CORP
                              12,463            92.890        1,157,688.070
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                              52,540            72.090        3,787,608.600
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              18,200            82.710        1,505,322.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               7,000           43.050         301,350.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               4,980           111.800          556,764.000
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              10,400            53.640         557,856.000
             FEDEX   CORP
                               9,200           266.040         2,447,568.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                              16,504           157.260         2,595,419.040
             FMC  CORP
                               4,650           95.280         443,052.000
             CERNER    CORP
                              10,850            75.690         821,236.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               9,013           150.910         1,360,151.830
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               4,600           102.750          472,650.000
             INTEL   CORP
                              146,500            53.510        7,839,215.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              14,200            37.300         529,660.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                              13,150            68.090         895,383.500
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              11,550           228.530         2,639,521.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              38,600            6.330         244,338.000
             ILLUMINA     INC
                               5,330           466.980         2,489,003.400
             SEALED    AIR  CORP
                               5,400           61.220         330,588.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               4,290          1,071.770          4,597,893.300
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               4,350           124.360          540,966.000
             SNAP-ON    INC
                               2,020           226.900          458,338.000
             CARMAX    INC
                               5,800           127.150          737,470.000
                                183/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DUKE   ENERGY    CORP
                              28,028           105.680         2,961,999.040
             TARGET    CORP
                              17,950           244.310         4,385,364.500
             DOVER   CORP
                               5,200           174.930          909,636.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,580           429.650          678,847.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               4,720           137.100          647,112.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               3,420           396.530         1,356,132.600
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              17,300            33.490         579,377.000
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                               5,450           63.580         346,511.000
             CLOROX    COMPANY
                               4,430           169.510          750,929.300
             ENTERGY    CORP
                               7,420           112.560          835,195.200
             MICROSOFT     CORP
                              259,600            301.140        78,175,944.000
             INCYTE    CORP
                               6,930           76.090         527,303.700
             CVS  HEALTH    CORP
                              47,769            87.470        4,178,354.430
             MEDTRONIC     PLC
                              48,898           134.630         6,583,137.740
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                              40,850            73.810        3,015,138.500
             BLACKROCK     INC
                               5,510           937.280         5,164,412.800
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              21,100            25.940         547,334.000
             HASBRO    INC
                               4,700           99.360         466,992.000
             KELLOGG    CO
                               9,300           63.440         589,992.000
             KEYCORP                 35,400            20.050         709,770.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               3,350           291.630          976,960.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                              51,061            61.720        3,151,484.920
             A
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,770           455.920          806,978.400
             CHUBB   LTD
                              16,219           183.460         2,975,537.740
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,700           117.430          317,061.000
             ALLSTATE     CORP
                              10,950           133.970         1,466,971.500
             EBAY   INC
                              24,900            76.530        1,905,597.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                              40,500           289.130        11,709,765.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               5,050           112.560          568,428.000
             XILINX    INC
                               8,850           155.960         1,380,246.000
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               8,900           45.430         404,327.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               8,470           341.830         2,895,300.100
             TRIMBLE    INC
                               9,050           94.860         858,483.000
             LENNAR    CORP-A
                              10,050           105.610         1,061,380.500
             LEAR   CORP
                               2,150           159.370          342,645.500
             PROGRESSIVE      CORP
                              21,390            96.230        2,058,359.700
             PACCAR    INC
                              12,537            84.430        1,058,498.910
                                184/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BIOGEN    INC
                               5,520           333.600         1,841,472.000
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               3,090           688.330         2,126,939.700
             STARBUCKS     CORP
                              42,750           117.190         5,009,872.500
             PTC  INC
                               4,020           132.990          534,619.800
             EVERSOURCE      ENERGY
                              12,410            91.990        1,141,595.900
             INTUIT    INC
                               9,880           563.250         5,564,910.000
             BORGWARNER      INC
                               8,750           43.140         377,475.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               8,250           114.020          940,665.000
             BALL   CORP
                              11,984            97.380        1,167,001.920
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                              51,797            44.920        2,326,721.240
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              10,570           146.600         1,549,562.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               4,900           180.310          883,519.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               9,350           198.050         1,851,767.500
             VF  CORP
                              12,250            76.230         933,817.500
             VIACOMCBS     INC  - CLASS   B
                              22,025            41.280         909,192.000
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               2,200           194.070          426,954.000
             CARNIVAL     CORP
                              30,000            22.960         688,800.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              166,090            61.720        10,251,074.800
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               8,300           55.310         459,073.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                              44,800            4.200         188,160.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                1,463,834,129.310
                                                (160,699,710,717)
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             BP  PLC
                              733,000             2.984        2,187,638.500
             UNILEVER     PLC
                              94,860            40.020        3,796,297.200
             BARCLAYS     PLC
                              622,300             1.856        1,154,988.800
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                              300,500             1.120         336,680.200
             PRUDENTIAL      PLC
                              95,100            15.535        1,477,378.500
             NATWEST    GROUP   PLC
                              210,291             2.152         452,546.230
             EVRAZ   PLC
                              17,400            6.034         104,991.600
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               7,064           29.370         207,469.680
             BAE  SYSTEMS    PLC
                              117,000             5.644         660,348.000
             AVIVA   PLC
                              142,366             4.157         591,815.460
             AVEVA   GROUP   PLC
                               4,400           42.200         185,680.000
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              182,300            14.882        2,712,988.600
             INFORMA    PLC
                              52,700            5.546         292,274.200
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              159,540             1.908         304,402.320
                                185/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              35,000            6.428         224,980.000
             DCC  PLC
                               3,400           63.980         217,532.000
             OCADO   GROUP   PLC
                              17,500            20.170         352,975.000
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                               2,750           166.000          456,500.000
             PLC
             HALMA   PLC
                              13,700            30.570         418,809.000
             ENTAIN    PLC
                              21,200            19.485         413,082.000
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              17,200            10.490         180,428.000
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC
                              23,500            6.300         148,050.000
             M&G  PLC
                              91,700            2.036         186,701.200
             RELX   PLC
                              70,396            22.130        1,557,863.480
             DIAGEO    PLC
                              84,700            35.615        3,016,590.500
             RIO  TINTO   PLC
                              40,700            53.370        2,172,159.000
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                              97,000            4.593         445,521.000
             TESCO   PLC
                              280,684             2.574         722,480.610
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              31,950            13.955         445,862.250
             GLENCORE     PLC
                              364,525             3.382        1,232,823.550
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              12,450            14.995         186,687.750
             SMITHS    GROUP   PLC
                              14,383            14.550         209,272.650
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                              46,583            3.131         145,851.370
             PEARSON    PLC
                              25,763            7.608         196,004.900
             SAINSBURY     (J)  PLC
                              59,525            3.035         180,658.370
             NEXT   PLC
                               4,850           79.240         384,314.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                              127,700             1.779         227,178.300
             WHITBREAD     PLC
                               7,361           31.840         234,374.240
             BUNZL   PLC
                              11,905            26.000         309,530.000
             VODAFONE     GROUP   PLC
                             1,014,183              1.216        1,233,246.520
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               5,011           93.040         466,223.440
             KINGFISHER      PLC
                              73,711            3.527         259,978.690
             WPP  PLC
                              42,900            10.055         431,359.500
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                              24,827            10.610         263,414.470
             SEVERN    TRENT   PLC
                               9,083           28.130         255,504.790
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                              67,300            5.928         398,954.400
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                              26,000            57.200        1,487,200.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              19,450            16.920         329,094.000
             SCHRODERS     PLC
                               4,150           38.340         159,111.000
             SSE  PLC
                              37,600            16.505         620,588.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              36,700            7.146         262,258.200
             ASTRAZENECA      PLC
                              56,100            86.450        4,849,845.000
                                186/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FERGUSON     PLC
                               8,087           107.650          870,565.550
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              215,200             2.834         609,876.800
             3I  GROUP   PLC
                              35,091            13.390         469,868.490
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                              16,150            57.880         934,762.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                              40,114            7.566         303,502.520
             NATIONAL     GRID   PLC
                              129,634             9.364        1,213,892.770
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             2,575,465              0.437        1,127,409.800
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              34,100            15.695         535,199.500
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS
                               3,832           48.000         183,936.000
             (THE)   PLC
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                              79,060            27.380        2,164,662.800
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                              76,827            21.180        1,627,195.860
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              12,850            19.615         252,052.750
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              741,650             3.872        2,872,039.620
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                              46,583            30.785        1,434,057.650
             MONDI   PLC
                              17,600            20.500         360,800.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                              88,100            2.900         255,490.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                              64,739            14.825         959,755.670
             PERSIMMON     PLC
                              11,200            28.780         322,336.000
             BT  GROUP   PLC
                              320,600             1.648         528,348.800
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               7,150           26.350         188,402.500
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              14,289            19.350         276,492.150
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               6,436           46.070         296,506.520
             GROU
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               5,850           54.260         317,421.000
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                              12,049            82.020         988,258.980
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              148,900            14.432        2,148,924.800
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                              134,618            14.414        1,940,383.850
             HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC
                               5,700           26.030         148,371.000
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               7,050           35.100         247,455.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                              14,100            14.345         202,264.500
             ABRDN   PLC
                              77,862            2.658         206,957.190
             EXPERIAN     PLC
                              33,654            33.130        1,114,957.020
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  64,850,653.560
                                                 (9,857,947,847)
     イスラエル・
                                株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                              44,300            16.900         748,670.000
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,650           305.900          504,735.000
             ICL  GROUP   LTD
                              28,100            22.700         637,870.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                950          461.100          438,045.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                              44,100            27.800        1,225,980.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                              56,200            26.650        1,497,730.000
             NICE   LTD
                               2,400           941.600         2,259,840.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               5,400           105.800          571,320.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                  7,884,190.000
                                                  (270,138,368)
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                              97,000            3.600         349,200.000
             BHP  GROUP   LTD
                              103,400            42.190        4,362,446.000
             SOUTH32    LTD
                              160,100             3.350         536,335.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              33,550            19.570         656,573.500
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                              59,100            18.570        1,097,487.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              115,950            28.860        3,346,317.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              128,948            25.990        3,351,358.520
             SANTOS    LTD
                              62,900            6.140         386,206.000
             AUSNET    SERVICES
                              65,000            1.965         127,725.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                              100,850            28.110        2,834,893.500
             RIO  TINTO   LTD
                              13,000           110.690         1,438,970.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                              59,000            4.440         261,960.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                              60,000            3.780         226,800.000
             XERO   LTD
                               4,750           152.750          725,562.500
             WASHINGTON      H.  SOUL
                               3,400           35.360         120,224.000
             PATTINSON
             COLES   GROUP   LTD
                              46,845            17.750         831,498.750
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                               5,400           49.260         266,004.000
             NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD
                              37,000            9.940         367,780.000
             EVOLUTION     MINING    LTD
                              59,500            4.050         240,975.000
             AFTERPAY     LTD
                               7,600           132.880         1,009,888.000
             REECE   LTD
                              10,500            20.240         212,520.000
             ENDEAVOUR     GROUP
                              47,300            6.770         320,221.000
             LTD/AUSTRALI
             OIL  SEARCH    LTD
                              64,200            3.740         240,108.000
             SEEK   LTD
                              11,700            32.890         384,813.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                              25,600            12.350         316,160.000
                                188/376

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEWCREST     MINING    LTD
                              28,500            25.200         718,200.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                              62,350           102.160         6,369,676.000
             AUSTRAL
             AMPOL   LTD
                               7,950           27.610         219,499.500
             ORICA   LTD
                              13,100            13.420         175,802.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                              51,950            11.840         615,088.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                              44,100            40.730        1,796,193.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                              78,263            4.960         388,184.480
             CROWN   RESORTS    LTD
                              13,400            9.650         129,310.000
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                              30,500            5.390         164,395.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              143,500             3.900         559,650.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                              15,650            54.040         845,726.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              11,984           170.100         2,038,478.400
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                              20,150            46.660         940,199.000
             CSL  LTD
                              16,000           305.800         4,892,800.000
             WESFARMERS      LTD
                              40,300            57.840        2,330,952.000
             COCHLEAR     LTD
                               2,320           238.890          554,224.800
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              17,800            23.820         423,996.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                              43,657            12.830         560,119.310
             ASX  LTD
                               6,700           85.380         572,046.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                              18,200            16.730         304,486.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                              86,136            5.450         469,441.200
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                              15,950            43.550         694,622.500
             AGL  ENERGY    LTD
                              21,500            6.440         138,460.000
             BRAMBLES     LTD
                              50,400            12.280         618,912.000
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               6,150           70.310         432,406.500
             REA  GROUP   LTD
                               1,800           156.330          281,394.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                               4,400           43.590         191,796.000
             LTD
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               2,200           157.950          347,490.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  51,785,573.460
                                                 (4,236,059,909)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               9,100           34.320         312,312.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                700         2,192.520          1,534,764.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               9,687           80.540         780,190.980
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              16,100            58.360         939,596.000
             CORP
                                189/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               6,450           173.040         1,116,108.000
             BCE  INC
                               4,930           65.730         324,048.900
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               6,900           185.270         1,278,363.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                              54,230            23.470        1,272,778.100
             METRO   INC/CN
                               8,600           64.430         554,098.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              12,000            98.180        1,178,160.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                              43,500            78.120        3,398,220.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                              15,950           145.570         2,321,841.500
             TORONTO-DOMINION         BANK
                              65,200            82.450        5,375,740.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               9,800           38.700         379,260.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                              51,050           129.480         6,609,954.000
             TC  ENERGY    CORP
                              35,250            60.570        2,135,092.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              19,729            38.960         768,641.840
             BARRICK    GOLD   CORP
                              63,300            25.430        1,609,719.000
             CAE  INC
                              10,900            38.060         414,854.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,212           148.810          924,407.720
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               5,900           40.190         237,121.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               3,500           100.600          352,100.000
             BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC
                               7,800           20.540         160,212.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               5,450           72.270         393,871.500
             HYDRO   ONE  LTD
                              11,300            31.820         359,566.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,960           89.810         535,267.600
             NORTHLAND     POWER   INC
                               7,900           42.550         336,145.000
             WSP  GLOBAL    INC
                               4,300           163.910          704,813.000
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                               2,800           107.060          299,768.000
             PARKLAND     CORP
                               5,100           37.300         190,230.000
             QUEBECOR     INC    -CL  B
                               6,000           31.790         190,740.000
             EMERA   INC
                               9,000           59.180         532,620.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               4,800           35.620         170,976.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                              12,700            63.490         806,323.000
             IVANHOE    MINES   LTD-CL    A
                              22,500            10.030         225,675.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               8,700           73.720         641,364.000
             ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES
                              21,500            19.610         421,615.000
             B2GOLD    CORP
                              34,700            5.000         173,500.000
             AIR  CANADA
                               6,500           24.020         156,130.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                              43,200            7.750         334,800.000
             BANK   OF  MONTREAL
                              23,100           127.730         2,950,563.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              20,100            43.030         864,903.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               4,100          1,946.480          7,980,568.000
                                190/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NUTRIEN    LTD
                              20,319            76.600        1,556,435.400
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               8,400           21.250         178,500.000
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                               9,600           52.770         506,592.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A
                               4,700           55.480         260,756.000
             CAMECO    CORP
                              14,000            27.040         378,560.000
             FIRSTSERVICE       CORP
                               1,400           236.210          330,694.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB
                               6,500           45.270         294,255.000
             VT
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                               3,900           150.190          585,741.000
             NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG
                               1,900           153.560          291,764.000
             TELUS   CORP
                              10,800            29.180         315,144.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                              17,000            30.780         523,260.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               2,200           191.760          421,872.000
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                              42,000            43.820        1,840,440.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                               1,000           567.020          567,020.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              10,200           100.680         1,026,936.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               2,737           136.270          372,970.990
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                               7,000           33.320         233,240.000
             BLACKBERRY      LTD
                              19,400            13.880         269,272.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              20,850            64.690        1,348,786.500
             ENBRIDGE     INC
                              72,700            50.120        3,643,724.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                              46,125            71.210        3,284,561.250
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                              69,100            24.420        1,687,422.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              10,500            36.730         385,665.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              24,000            90.590        2,174,160.000
             LTD
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                               3,700           70.450         260,665.000
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               7,000           50.050         350,350.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              25,550           159.010         4,062,705.500
             CGI  INC  - CLASS   A
                               7,900           115.440          911,976.000
             ONEX   CORPORATION
                               2,600           88.410         229,866.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                              16,000            37.250         596,000.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               3,100           47.040         145,824.000
             TMX  GROUP   LTD
                               1,900           139.780          265,582.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               9,900           68.660         679,734.000
             SAPUTO    INC
                               8,700           35.210         306,327.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                              20,400            25.670         523,668.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                              30,200            50.420        1,522,684.000
                                191/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YAMANA    GOLD   INC
                              32,300            5.530         178,619.000
             FORTIS    INC
                              16,600            57.790         959,314.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                               3,800           78.820         299,516.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                              22,100            10.210         225,641.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                              46,700            10.980         512,766.000
             DOLLARAMA     INC
                              10,700            56.860         608,402.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               2,900           42.260         122,554.000
             ALTAGAS    LTD
                              10,300            25.510         262,753.000
             KEYERA    CORP
                               7,400           30.410         225,034.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  87,974,772.280
                                                 (7,710,109,042)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                              45,200            25.820        1,167,064.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                              69,900            30.390        2,124,261.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                              48,475            5.080         246,253.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                              56,300            5.240         295,012.000
             UOL  GROUP   LTD
                              17,100            7.120         121,752.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              16,100            6.860         110,446.000
             CAPITALAND      LTD
                              102,400             4.090         418,816.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                              129,300            11.700        1,512,810.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              209,000             0.785         164,065.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               9,900           18.960         187,704.000
             SINGAPORE
                              320,150             2.380         761,957.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                              56,500            3.820         215,830.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              31,500            10.270         323,505.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              74,400            4.200         312,480.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                  7,961,955.000
                                                  (651,686,017)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             UBS  GROUP   AG-REG
                              130,600            15.420        2,013,852.000
             ROCHE   HOLDING    AG-BR
                               1,100           408.600          449,460.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                280          991.000          277,480.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               5,150           51.380         264,607.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              25,000           367.600         9,190,000.000
             GENUSSCHEIN
                                192/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SIKA   AG-REG
                               5,100           332.900         1,697,790.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 4       110,000.000            440,000.000
             ABB  LTD-REG
                              62,700            34.520        2,164,404.000
             SWISS   RE  AG
                              10,700            82.880         886,816.000
             NESTLE    SA-REG
                              102,700            115.760        11,888,552.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                800         1,637.000          1,309,600.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,500           296.300          444,450.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                              90,920            9.770         888,288.400
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               8,000           63.220         505,760.000
             SGS  SA-REG
                                210         2,891.000           607,110.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                690          283.200          195,408.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,750           134.300          235,025.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               2,300           140.950          324,185.000
             ALCON   INC
                              17,800            78.400        1,395,520.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                970          260.900          253,073.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               5,342           404.200         2,159,236.400
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,700           147.400          250,580.000
             CLARIANT     AG-REG
                               7,700           19.580         150,766.000
             NOVARTIS     AG-REG
                              79,100            83.630        6,615,133.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                120         2,324.000           278,880.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A
                              18,600           103.000         1,915,800.000
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                900          537.400          483,660.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-
                               1,010           77.200          77,972.000
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                               1,300           767.800          998,140.000
             GIVAUDAN-REG                   330         4,613.000          1,522,290.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                360         1,802.500           648,900.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,992           364.600          726,283.200
             LOGITECH     INTERNATIONAL-REG
                               6,200           94.680         587,016.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,690           784.600         2,110,574.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,900           50.800          96,520.000
             HOLCIM    LTD
                              18,540            49.980         926,629.200
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                               1,110           482.600          535,686.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,920           342.500          657,600.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,700           97.350         262,845.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                34        10,800.000           367,200.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  56,803,091.200
                                193/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (6,822,051,253)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               3,870           427.100         1,652,877.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                              112,830            102.820        11,601,180.600
             VOLVO   AB-B   SHS
                              55,650           193.300        10,757,145.000
             SKF  AB-B   SHARES
                              14,400           219.400         3,159,360.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               8,600           220.500         1,896,300.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                              61,300            81.400        4,989,820.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              18,800           132.600         2,492,880.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                              62,000           120.700         7,483,400.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                              54,850           100.300         5,501,455.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                              34,100           171.400         5,844,740.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                              28,200           176.760         4,984,632.000
             SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B
                              22,900           154.950         3,548,355.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              12,850           249.700         3,208,645.000
             SANDVIK    AB
                              43,100           224.800         9,688,880.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                              70,000           208.300        14,581,000.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              25,450           600.600        15,285,270.000
             VOLVO   AB-A   SHS
                               8,000           197.500         1,580,000.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              11,950           144.100         1,721,995.000
             TELIA   CO  AB
                              100,200            37.255        3,732,951.000
             ALFA   LAVAL   AB
                              11,900           349.300         4,156,670.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              14,900           504.000         7,509,600.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              38,750           277.400        10,749,250.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS
                               3,900           316.800         1,235,520.000
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS
                               4,000           603.600         2,414,400.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               3,000           553.600         1,660,800.000
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS
                               5,700           305.900         1,743,630.000
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS
                              54,300           125.400         6,809,220.000
             LUNDIN    ENERGY    AB
                               7,550           267.500         2,019,625.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                              23,000           277.900         6,391,700.000
             EMBRACER     GROUP   AB
                              10,000           204.200         2,042,000.000
             BOLIDEN    AB
                              10,400           304.200         3,163,680.000
             EPIROC    AB-A
                              24,950           194.750         4,859,012.500
             EPIROC    AB-B
                              14,800           168.000         2,486,400.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              15,850           117.150         1,856,827.500
             NORDEA    BANK   ABP
                              125,000            107.120        13,390,000.000
                                194/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EQT  AB
                               9,100           402.500         3,662,750.000
             EVOLUTION     AB
                               6,550          1,478.000          9,680,900.000
             SINCH   AB
                              19,400           201.700         3,912,980.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               9,300           353.000         3,282,900.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                              76,400           151.450        11,570,780.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               6,200           300.900         1,865,580.000
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                 220,175,110.600
                                                 (2,827,048,421)
     デンマーク・ク
                                株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                              64,800           637.000        41,277,600.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              26,000           107.550         2,796,300.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A
                                120        18,100.000          2,172,000.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              38,650           263.900        10,199,735.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                               4,850           493.700         2,394,445.000
             CARLSBERG     AS-B
                               3,900          1,096.000          4,274,400.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               7,850           498.100         3,910,085.000
             COLOPLAST-B                  4,500          1,117.000          5,026,500.000
             DSV  PANALPINA     A/S
                               7,910          1,660.000         13,130,600.000
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS
                                300         3,303.000           990,900.000
             DEMANT    A/S
                               3,875           364.100         1,410,887.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                230        19,220.000          4,420,600.000
             TRYG   A/S
                              13,200           154.600         2,040,720.000
             PANDORA    A/S
                               3,800           785.200         2,983,760.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               4,050           561.000         2,272,050.000
             GENMAB    A/S
                               2,520          3,100.000          7,812,000.000
             ORSTED    A/S
                               7,050           981.400         6,918,870.000
             AMBU   A/S-B
                               6,300           204.000         1,285,200.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                 115,316,652.500
                                                 (2,022,654,085)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド
                                株             ニュージーランド・ドル
     ド・ドル                                        ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                              47,500            5.120         243,200.000
             MERCURY    NZ  LTD
                              26,000            6.660         173,160.000
             A2  MILK   CO  LTD
                              26,200            5.930         155,366.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                              72,789            4.890         355,938.210
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                              48,300            7.320         353,556.000
                                195/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                              23,200            33.750         783,000.000
              C 
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              16,500            15.800         260,700.000
     ニュージーランド・ドル　小計                                         ニュージーランド・ドル
                                                  2,324,920.210
                                                  (182,482,987)
     ノルウェー・ク
                                株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             DNB  BANK
                              36,750           192.100         7,059,675.000
             NORSK   HYDRO   ASA
                              50,700            64.300        3,260,010.000
             ORKLA   ASA
                              29,050            78.560        2,282,168.000
             TELENOR    ASA
                              27,800           153.950         4,279,810.000
             EQUINOR    ASA
                              38,223           199.720         7,633,897.560
             SCHIBSTED     ASA-CL    A
                               2,800           465.900         1,304,520.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               6,660           442.000         2,943,720.000
             MOWI   ASA
                              16,600           234.400         3,891,040.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               7,350           205.900         1,513,365.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               3,650           410.800         1,499,420.000
             ADEVINTA     ASA
                              10,600           171.850         1,821,610.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  37,489,235.560
                                                  (475,738,399)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                              35,220            47.745        1,681,578.900
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               7,000           28.370         198,590.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                              73,900            10.762         795,311.800
             COMMERZBANK      AG
                              32,935            5.552         182,855.120
             VOLKSWAGEN      AG
                               1,110           288.400          320,124.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               6,550           202.150         1,324,082.500
             SIEMENS    AG-REG
                              27,350           146.800         4,014,980.000
             E.ON   SE
                              79,300            11.098         880,071.400
             UNIPER    SE
                               6,650           34.680         230,622.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                              11,750            79.850         938,237.500
             GEA  GROUP   AG
                               5,050           40.700         205,535.000
             CONTINENTAL      AG
                               3,960           109.600          434,016.000
             BASF   SE
                              32,870            65.300        2,146,411.000
             ALLIANZ    SE-REG
                              14,740           198.440         2,925,005.600
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               6,400           81.740         523,136.000
             RWE  AG
                              22,700            33.170         752,959.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               9,650            8.210         79,226.500
                                196/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BRENNTAG     SE
                               5,350           86.180         461,063.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              14,800            43.765         647,722.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           36.810         122,209.200
             SHARE
             SAP  SE
                              37,392           127.660         4,773,462.720
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               5,040           241.900         1,219,176.000
             ZALANDO    SE
                               7,650           95.740         732,411.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               5,350           71.840         384,344.000
             KION   GROUP   AG
                               2,400           90.460         217,104.000
             COVESTRO     AG
                               6,700           57.960         388,332.000
             RATIONAL     AG
                                190          937.400          178,106.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                               1,210           583.800          706,398.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               5,300           87.040         461,312.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               5,800           131.850          764,730.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR
                               1,400           194.950          272,930.000
             BECHTLE    AG
                               2,850           63.820         181,887.000
             NEMETSCHEK      SE
                               2,000           85.800         171,600.000
             SCOUT24    AG
                               3,600           72.000         259,200.000
             AROUNDTOWN      SA
                              32,500            6.304         204,880.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              10,100            58.780         593,678.000
             KNORR-BREMSE       AG
                               2,500           101.500          253,750.000
             HELLOFRESH      SE
                               5,700           92.560         527,592.000
             TEAMVIEWER      AG
                               5,350           29.170         156,059.500
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              14,325            25.010         358,268.250
             BEIERSDORF      AG
                               3,610           103.100          372,191.000
             FUCHS   PETROLUB     PREF
                               2,350           43.960         103,306.000
             MERCK   KGAA
                               4,600           206.000          947,600.000
             ADIDAS    AG
                               6,810           300.000         2,043,000.000
             PUMA   SE
                               3,860           103.700          400,282.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               3,750           75.700         283,875.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              119,200            17.904        2,134,156.800
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               7,220           65.580         473,487.600
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                              30,650            70.090        2,148,258.500
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               7,698           47.250         363,730.500
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                              46,700            37.245        1,739,341.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               2,200           155.800          342,760.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              35,450            59.600        2,112,820.000
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               6,710           145.700          977,647.000
                                197/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LANXESS    AG
                               2,800           64.660         181,048.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,790           194.500          348,155.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                              12,050            52.380         631,179.000
             SYMRISE    AG
                               4,400           118.850          522,940.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              33,800            2.423         81,897.400
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,950           68.150         132,892.500
             PRF
             VONOVIA    SE
                              19,500            54.240        1,057,680.000
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                               2,550           128.550          327,802.500
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              32,260            40.785        1,315,724.100
             NN  GROUP   NV
                               9,900           44.220         437,778.000
             ARCELORMITTAL                 25,700            28.495         732,321.500
             HEINEKEN     NV
                               9,200           92.040         846,768.000
             AEGON   NV
                              64,244            4.176         268,282.940
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                              37,383            28.360        1,060,181.880
             N
             AKZO   NOBEL   N.V.
                               6,768           102.400          693,043.200
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               6,200           179.200         1,111,040.000
             WOLTERS    KLUWER
                               9,600           97.700         937,920.000
             ING  GROEP   NV
                              139,600            11.786        1,645,325.600
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              121,150             2.612         316,443.800
             ASML   HOLDING    NV
                              15,010           740.900        11,120,909.000
             ABN  AMRO   BANK   NV-CVA
                              15,150            11.834         179,285.100
             ADYEN   NV
                                700         2,705.000          1,893,500.000
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                               6,450           82.120         529,674.000
             PROSUS    NV
                              33,380            78.910        2,634,015.800
             JDE  PEET'S    NV
                               2,600           29.190          75,894.000
             INPOST    SA
                               7,000           15.392         107,744.000
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                               1,700           342.200          581,740.000
             VOPAK                  2,300           35.890          82,547.000
             RANDSTAD     NV
                               4,300           62.260         267,718.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,950           77.500         306,125.000
             TOTALENERGIES       SE
                              89,350            37.665        3,365,367.750
             MICHELIN     (CGDE)
                               6,050           137.550          832,177.500
             AIR  LIQUIDE    SA
                              16,977           151.820         2,577,448.140
             KERING                  2,700           694.300         1,874,610.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              19,350           154.620         2,991,897.000
             BOUYGUES     SA
                               8,200           35.860         294,052.000
                                198/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BNP  PARIBAS
                              40,300            54.120        2,181,036.000
             THALES    SA
                               3,850           86.000         331,100.000
             DANONE                 23,400            61.760        1,445,184.000
             CARREFOUR     SA
                              21,200            15.820         335,384.000
             SUEZ                 12,625            19.615         247,639.370
             VIVENDI                 27,891            33.410         931,838.310
             L'OREAL                  9,040           396.350         3,583,004.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                              17,900            61.200        1,095,480.000
             LEGRAND    SA
                               9,467           97.400         922,085.800
             PERNOD    RICARD    SA
                               7,487           185.850         1,391,458.950
             EURAZEO    SE
                               1,254           87.100         109,223.400
             SOCIETE    GENERALE     SA
                              29,000            26.670         773,430.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               9,910           648.700         6,428,617.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               6,150           28.300         174,045.000
             CAPGEMINI     SE
                               5,720           192.300         1,099,956.000
             VALEO   SA
                               7,700           22.900         176,330.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               8,000           56.660         453,280.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                              10,600            28.430         301,358.000
             EIFFAGE                  3,040           89.640         272,505.600
             SODEXO    SA
                               2,950           69.600         205,320.000
             IPSEN                  1,150           82.980          95,427.000
             ORPEA                  1,800           106.200          191,160.000
             AMUNDI    SA
                               2,250           79.900         179,775.000
             TELEPERFORMANCE                  2,100           380.900          799,890.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               3,000           55.680         167,040.000
             FAURECIA                  3,857           39.350         151,772.950
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                               4,750           124.080          589,380.000
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                               1,000           542.400          542,400.000
             SEB  SA
                                997          139.100          138,682.700
             ESSILORLUXOTTICA                 10,150           169.100         1,716,365.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                100          950.000          95,000.000
             WORLDLINE     SA
                               8,514           72.980         621,351.720
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM
                               3,500           44.370         155,295.000
             AXA  SA
                              69,400            23.765        1,649,291.000
             EDENRED                  8,850           47.070         416,569.500
             RENAULT    SA
                               6,400           30.155         192,992.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                               1,130          1,277.500          1,443,575.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                              24,400            38.195         931,958.000
                                199/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             REMY   COINTREAU
                                750          169.500          127,125.000
             ATOS   SE
                               3,200           44.800         143,360.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SE
                              23,450            49.115        1,151,746.750
             WENDEL                   930          123.200          114,576.000
             ORANGE                 71,400            9.535         680,799.000
             ALSTOM                 11,400            34.110         388,854.000
             CNP  ASSURANCES
                               5,850           14.540          85,059.000
             SANOFI                 40,725            87.800        3,575,655.000
             VINCI   SA
                              18,850            90.980        1,714,973.000
             AIRBUS    SE
                              21,100           115.880         2,445,068.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              19,700            29.310         577,407.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                              41,600            12.218         508,268.800
             BIOMERIEUX                  1,340           111.200          149,008.000
             ENGIE                 64,623            12.056         779,094.880
             EDF                 20,250            10.920         221,130.000
             SAFRAN    SA
                              12,200           104.220         1,271,484.000
             ILIAD   SA
                                490          182.000          89,180.000
             ARKEMA                  2,220           114.300          253,746.000
             ADP                   910          98.160          89,325.600
             SCOR   SE
                               5,550           26.090         144,799.500
             GETLINK    SE
                              14,200            13.750         195,250.000
             BOLLORE                 28,600            5.145         147,147.000
             UCB  SA
                               4,530           98.320         445,389.600
             KBC  GROUP   NV
                               8,900           72.100         641,690.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           47.830          76,528.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               4,000           97.460         389,840.000
             SOLVAY    SA
                               2,600           111.550          290,030.000
             UMICORE                  7,000           55.020         385,140.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                              27,200            50.250        1,366,800.000
             AGEAS                  6,290           42.750         268,897.500
             PROXIMUS                  4,950           16.730          82,813.500
             ELIA   GROUP   SA/NV
                               1,050           105.800          111,090.000
             SOFINA                   600          373.000          223,800.000
             ARGENX    SE
                               1,640           296.900          486,916.000
             PRYSMIAN     SPA
                               8,850           32.970         291,784.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                              39,443            17.535         691,633.000
             MEDIOBANCA      SPA
                              22,365            10.030         224,320.950
             TENARIS    SA
                              15,700            8.476         133,073.200
             UNICREDIT     SPA
                              76,356            10.988         838,999.720
                                200/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              343,982             0.373         128,305.280
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              203,950             0.396         80,804.990
             INTESA    SANPAOLO
                              594,537             2.403        1,428,672.410
             ATLANTIA     SPA
                              17,257            15.935         274,990.290
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              17,700            11.635         205,939.500
             MONCLER    SPA
                               7,400           54.940         406,556.000
             RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA
                               3,850           55.920         215,292.000
             ENI  SPA
                              90,400            10.586         956,974.400
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              19,500            11.915         232,342.500
             DIASORIN     SPA
                                850          204.300          173,655.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              11,200            10.010         112,112.000
             ITAL
             NEXI   SPA
                              15,850            18.065         286,330.250
             AMPLIFON     SPA
                               4,300           44.650         191,995.000
             ENEL   SPA
                              291,134             7.715        2,246,098.810
             SNAM   SPA
                              70,100            4.937         346,083.700
             TERNA   SPA
                              49,000            6.682         327,418.000
             EXOR   NV
                               3,780           70.420         266,187.600
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                              36,600            14.295         523,197.000
             FINECOBANK      SPA
                              21,900            15.425         337,807.500
             STELLANTIS      NV
                              73,200            17.242        1,262,114.400
             FERRARI    NV
                               4,495           186.450          838,092.750
             TELEFONICA      SA
                              186,727             4.150         774,917.050
             ENDESA    SA
                              10,350            20.740         214,659.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              236,700             5.564        1,316,998.800
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              211,934            10.415        2,207,292.610
             REPSOL    SA
                              53,400            9.601         512,693.400
             GRIFOLS    SA
                               9,800           21.070         206,486.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              619,950             3.110        1,928,044.500
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              16,050            51.940         833,637.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              10,300            21.640         222,892.000
             CAIXABANK     SA
                              160,500             2.645         424,522.500
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               8,876           23.280         206,633.280
             AENA   SME  SA
                               2,600           133.700          347,620.000
             CELLNEX    TELECOM    SA
                              18,005            58.500        1,053,292.500
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                              39,000            29.750        1,160,250.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               8,500           25.390         215,815.000
             ENE
                                201/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ENAGAS    SA
                               7,950           19.075         151,646.250
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                              15,700            17.165         269,490.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                              17,670            24.790         438,039.300
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              19,150            35.050         671,207.500
             NOKIA   OYJ
                              191,300             5.109         977,351.700
             WARTSILA     OYJ  ABP
                              17,000            12.055         204,935.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              19,700            17.135         337,559.500
             ELISA   OYJ
                               5,100           54.600         278,460.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              17,800            43.950         782,310.000
             FORTUM    OYJ
                              15,900            26.510         421,509.000
             KESKO   OYJ-B   SHS
                               9,800           34.400         337,120.000
             KONE   OYJ-B
                              12,100            69.920         846,032.000
             NESTE   OYJ
                              15,100            53.720         811,172.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               3,600           35.310         127,116.000
             VERBUND    AG
                               2,430           94.600         229,878.000
             OMV  AG
                               5,300           47.550         252,015.000
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              10,000            34.830         348,300.000
             VOESTALPINE      AG
                               4,250           37.760         160,480.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               5,250           20.940         109,935.000
             INTERNATIONA
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               8,600           49.610         426,646.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                               5,400           94.500         510,300.000
             JERONIMO     MARTINS
                               8,500           18.215         154,827.500
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                              99,200            4.788         474,969.600
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                              16,750            8.518         142,676.500
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              11,000            22.940         252,340.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               5,600           125.300          701,680.000
             CRH  PLC
                              28,100            44.450        1,249,045.000
             FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC
                               6,030           169.850         1,024,195.500
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                 177,970,503.270
                                                 (23,210,913,036)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                              52,500            47.500        2,493,750.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                              83,000            50.850        4,220,550.000
             L
             MTR  CORP
                              58,500            43.750        2,559,375.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                              51,000           108.800         5,548,800.000
             SINO   LAND   CO
                              126,000            11.380        1,433,880.000
                                202/376

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                              104,669            56.050        5,866,697.450
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                              18,500            52.400         969,400.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                              62,000            76.900        4,767,800.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                              55,507            34.600        1,920,542.200
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              422,475            12.480        5,272,488.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              28,800           140.100         4,034,880.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              58,500            36.300        2,123,550.000
             WH  GROUP   LTD
                              361,000             6.140        2,216,540.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                              46,100           498.000        22,957,800.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                              78,000            18.540        1,446,120.000
             XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD
                              69,000            31.000        2,139,000.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                              71,000            6.980         495,580.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                              45,000            20.700         931,500.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                              91,169            48.400        4,412,579.600
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                              23,500            45.350        1,065,725.000
             L
             AIA  GROUP   LTD
                              461,400            94.800        43,740,720.000
             SITC   INTERNATIONAL       HOLDINGS
                              54,000            31.100        1,679,400.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                              63,000            39.450        2,485,350.000
             INVESTMENT
             BUDWEISER     BREWING    CO  APAC
                              67,900            19.920        1,352,568.000
             LT
             ESR  CAYMAN    LTD
                              75,000            23.850        1,788,750.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              92,800            25.700        2,384,960.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                              82,000            16.040        1,315,280.000
             GROU
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                              53,000           174.400         9,243,200.000
             LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                              141,500            23.500        3,325,250.000
             WYNN   MACAU   LTD
                              54,000            9.110         491,940.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 144,683,975.250
                                                 (2,042,937,730)
     合計                                             221,009,477,811
                                                [221,009,477,811]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           5,087        1,184,507.950
                                203/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           11,857        1,609,587.750
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           5,470         622,923.600
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           5,897         246,848.420
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           4,040        1,480,579.200
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           13,050        1,116,949.500
                   EQUINIX    INC
                                           3,288        2,902,745.040
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           16,450        4,968,064.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           24,943         403,328.310
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           20,850         874,657.500
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                           19,800         634,194.000
                   VENTAS    INC
                                           13,800         777,078.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           27,564        1,009,944.960
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           19,600         317,128.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           15,750        3,126,375.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           10,260         506,638.800
                   VEREIT    INC
                                           8,150         412,634.500
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           4,100         857,433.000
                   PROLOGIS     INC
                                           26,952        3,746,058.480
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           5,100        1,062,942.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           3,450         529,368.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           13,800         739,956.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           2,400         805,392.000
                   WELLTOWER     INC
                                           15,300        1,327,275.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                           19,800         719,730.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           4,250         833,595.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           6,150         541,999.500
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           50,800         438,912.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           13,700         990,510.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           5,670        1,875,409.200
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           5,700         395,238.000
                   UDR  INC
                                           10,550         584,153.500
                   WP  CAREY   INC
                                           6,400         507,584.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           8,300         280,706.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           10,300        1,726,280.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           4,900         949,179.000
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                           21,650         468,722.500
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  41,574,628.210
                                                  (4,564,062,685)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           23,562         172,473.840
                   SEGRO   PLC
                                           43,100         554,481.500
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           29,550         158,683.500
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                    885,638.840
                                                   (134,625,960)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                        36,150         384,997.500
                   LENDLEASE     GROUP
                                           23,500         267,665.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           95,400        1,369,944.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           45,800         362,736.000
                   APA  GROUP
                                           41,400         382,950.000
                   SCENTRE    GROUP
                                          181,922          531,212.240
                   GPT  GROUP
                                           68,160         340,118.400
                   MIRVAC    GROUP
                                          136,100          420,549.000
                   STOCKLAND                        83,800         387,156.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           58,200        1,357,224.000
                   VICINITY     CENTRES
                                          137,273          245,032.300
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   6,049,584.440
                                                   (494,856,007)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           2,900         180,235.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           5,800         130,848.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                    311,083.000
                                                   (27,263,314)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          124,500          387,195.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                          175,032          365,816.880
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          114,300          241,173.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           77,500         161,200.000
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                   1,155,384.880
                                                   (94,568,252)
          ユーロ                                            ユーロ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        4,600         322,598.000
                   GECINA    SA
                                           1,600         204,720.000
                   KLEPIERRE                        7,150         147,218.500
                   COVIVIO                        1,750         134,155.000
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                    808,691.500
                                                   (105,469,546)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           81,500        5,782,425.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           92,000         710,240.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                          138,000         1,471,080.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                   7,963,745.000
                                                   (112,448,080)
     投資証券　合計                                              5,533,293,844
                                                  [5,533,293,844]
     合計                                              5,533,293,844
                                                  [5,533,293,844]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                        組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         598  銘柄
                                           97.2%        2.8%       73.0%
                          投資証券         37 銘柄
           イギリス・ポンド              株式         83 銘柄
                                           98.7%        1.3%       4.4%
                          投資証券          3 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄       100%        -%      0.1%
           オーストラリア・ドル              株式         53 銘柄
                                           89.5%       10.5%        2.1%
                          投資証券         11 銘柄
           カナダ・ドル              株式         88 銘柄
                                           99.6%        0.4%       3.4%
                          投資証券          2 銘柄
           シンガポール・ドル              株式         14 銘柄
                                           87.3%       12.7%        0.3%
                          投資証券          4 銘柄
           スイス・フラン              株式         40 銘柄       100%        -%      3.0%
           スウェーデン・クローナ              株式         41 銘柄       100%        -%      1.2%
           デンマーク・クローネ              株式         18 銘柄       100%        -%      0.9%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄       100%        -%      0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式         11 銘柄       100%        -%      0.2%
           ユーロ              株式         231  銘柄
                                           99.5%        0.5%       10.3%
                          投資証券          4 銘柄
           香港・ドル              株式         30 銘柄
                                           94.8%        5.2%       1.0%
                          投資証券          3 銘柄
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        92,213,639              405,543,839
        金銭信託
                                        32,279,180                   －
        コール・ローン
                                       188,729,807              106,816,729
        株式
                                      9,155,472,087              14,034,335,290
        投資証券
                                       375,678,602              923,364,411
        派生商品評価勘定
                                          359,289              452,366
        未収入金
                                          365,610              339,197
        未収配当金
                                        18,693,171              22,968,247
        差入委託証拠金
                                        61,686,016              229,479,606
        流動資産合計
                                      9,925,477,401              15,723,299,685
      資産合計
                                      9,925,477,401              15,723,299,685
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         3,893,840              21,179,107
        未払金
                                          51,805                 －
        未払解約金
                                         2,431,968              22,665,493
        その他未払費用
                                          144,685              117,723
                                207/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                         6,522,298              43,962,323
      負債合計
                                         6,522,298              43,962,323
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        7,158,803,351              8,253,886,066
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,760,151,752              7,425,451,296
        元本等合計
                                      9,918,955,103              15,679,337,362
      純資産合計
                                      9,918,955,103              15,679,337,362
     負債純資産合計                                 9,925,477,401              15,723,299,685
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                        5,076,199,923        円          7,158,803,351        円
          期中追加設定元本額                        2,509,494,287        円          2,620,236,717        円
          期中一部解約元本額                         426,890,859       円          1,525,154,002        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                          21,826,760      円           34,644,316      円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             274,516,559       円           271,787,874       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                         308,729,983       円           265,300,187       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国株式イン                   125,778,044       円           126,209,823       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国株式イン                  2,590,686,978        円          3,578,372,062        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,979,363,769        円          2,270,739,389        円
          新興国株式ファンダメンタ                         288,114,239       円           54,696,935      円
          ル・インデックスファンド
          （為替ヘッジなし／適格機関
          投資家専用）
                                210/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ新興国株式ファン                        1,082,447,903        円          1,177,816,189        円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         395,548,435       円           378,607,518       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               91,790,681      円           95,711,773      円
          株式ファンド
       計                           7,158,803,351        円          8,253,886,066        円
     2.     期末日における受益権の総数                        7,158,803,351        口          8,253,886,066        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                        価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                        金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                        為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                             △ 35,338,865                    4,682,407
     投資証券                               5,006,821                   26,914,179
     合計                             △ 30,332,044                    31,596,586
               「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 7 月 7
    （注）
               日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 7 月 6 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指しておりま
               す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  株式関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建        382,635,418        －   378,888,887      △ 3,746,531      728,741,047        －   708,174,313      △ 20,566,734

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     合計         382,635,418        －   378,888,887      △ 3,746,531      728,741,047        －   708,174,313      △ 20,566,734

    （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連


                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －     500,619      －     500,547        72

     メキシコ・ペ            －    －       －      －     500,619      －     500,547        72

     ソ
     買　建        209,247,420        －   209,459,400        211,980      80,777,040        －    80,616,961      △ 160,079

     アメリカ・ドル        209,247,420        －   209,459,400        211,980      80,777,040        －    80,616,961      △ 160,079

     合計         209,247,420        －   209,459,400        211,980      81,277,659        －    81,117,508      △ 160,007

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3856    円               1.8996    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,856    円 )             (18,996    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             JOYY   INC-ADR
                               1,000           64.600          64,600.000
             NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP
                               5,200            2.360         12,272.000
             ADR
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                              29,000            5.300         153,700.000
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                               2,800           162.980          456,344.000
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR
                               5,600           15.400          86,240.000
             CANADIAN     SOLAR   INC
                               2,300           37.120          85,376.000
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR
                               3,400           30.840         104,856.000
             MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR
                              35,350            9.330         329,815.500
             JD.COM    INC-ADR
                               7,800           79.855         622,869.000
             NETEASE    INC-ADR
                               3,000           92.990         278,970.000
             TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR
                               9,300           31.420         292,206.000
             VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                              191,217             1.432         273,822.740
             NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR
                               7,290           32.300         235,467.000
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             TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                               9,608           39.780         382,206.240
             SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                              36,075            4.628         166,955.100
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                              16,993            33.750         573,513.750
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                              20,694            14.925         308,857.950
             SBERBANK     PJSC   -SPONSORED
                              156,977            18.000        2,825,586.000
             ADR
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                               2,498           254.400          635,491.200
             S
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                              20,288            86.480        1,754,506.240
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS
                              91,299            7.494         684,194.700
             GDR
             GAZPROM    PJSC-SPON     ADR
                              392,339             8.872        3,480,831.600
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                              13,460            22.820         307,157.200
             TATNEFT    PJSC   - PREF
                              15,509            6.263         97,147.240
             SISTEMA    PJSFC
                              319,200             0.427         136,488.000
             INTER   RAO  UES  PJSC
                             2,726,100              0.066         180,884.910
             ALROSA    PJSC
                              180,310             2.015         363,387.750
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                              56,619            2.559         144,892.380
             PJ
             AEROFLOT     PJSC
                              164,910             0.946         156,149.810
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  15,194,788.310
                                                 (1,668,083,861)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             RELIANCE     INDUSTRIES-PARTLY
                               2,519          1,783.200          4,491,880.800
             P
             TATA   STEEL   LTD
                              34,872          1,437.000         50,111,064.000
             AXIS   BANK   LTD
                              43,190           800.800        34,586,552.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                               1,950          6,846.900         13,351,455.000
             TATA   POWER   CO  LTD
                              79,437           132.200        10,501,571.400
             BANK   OF  BARODA
                              73,629            78.900        5,809,328.100
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               5,223          2,780.600         14,523,073.800
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                              66,496           269.950        17,950,595.200
             STATE   BANK   OF  INDIA
                              78,270           431.050        33,738,283.500
             NTPC   LTD
                              240,522            116.450        28,008,786.900
             JSW  STEEL   LTD
                              31,764           686.650        21,810,750.600
             POWER   GRID   CORP   OF  INDIA
                              86,798           174.100        15,111,531.800
             LTD
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                              230,471            111.600        25,720,563.600
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                              68,605           490.800        33,671,334.000
                                215/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JINDAL    STEEL   & POWER   LTD
                              22,088           390.300         8,620,946.400
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                               1,097          7,952.600          8,724,002.200
             SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE
                               5,346          1,346.450          7,198,121.700
             TECH   MAHINDRA     LTD
                               9,274          1,461.150         13,550,705.100
             YES  BANK   LTD
                              17,640            11.000         194,040.000
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR
                              28,202           139.650         3,938,409.300
             REC  LTD
                              53,060           152.750         8,104,915.000
             COAL   INDIA   LTD
                              144,050            146.350        21,081,717.500
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                              62,266           231.100        14,389,672.600
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                              69,194           146.900        10,164,598.600
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                              64,018           469.250        30,040,446.500
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                              13,620          1,531.000         20,852,220.000
             WIPRO   LTD
                              16,049           686.450        11,016,836.050
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                              10,898          3,852.000         41,979,096.000
             INFOSYS    LTD
                              48,724          1,730.400         84,312,009.600
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                              13,549          1,694.200         22,954,715.800
             TATA   MOTORS    LTD
                              110,373            297.450        32,830,448.850
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                              21,890          2,765.300         60,532,417.000
             ICICI   BANK   LTD
                              22,299           721.150        16,080,923.850
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                              52,681          2,425.600         127,783,033.600
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                              238,025            121.650        28,955,741.250
             ITC  LTD
                              80,434           209.300        16,834,836.200
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                              23,485           754.750        17,725,303.750
             HERO   MOTOCORP     LTD
                               2,967          2,817.200          8,358,632.400
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                              29,016           654.600        18,993,873.600
             UPL  LTD
                              13,776           755.750        10,411,212.000
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                              14,760           784.250        11,575,530.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                              16,274          1,200.150         19,531,241.100
             VEDANTA    LTD
                              132,916            315.150        41,888,477.400
     インド・ルピー　小計                                             インド・ルピー
                                                1,028,010,894.050
                                                 (1,552,296,450)
     インドネシア・
                                株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              493,300           5,425.000        2,676,152,500.000
             INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK
                              101,300           7,825.000         792,672,500.000
             TELKOM    INDONESIA     PERSERO
                             1,806,100            3,390.000        6,122,679,000.000
             TBK
                                216/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                              425,000           5,450.000        2,316,250,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                              119,400          32,875.000        3,925,275,000.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              547,400           6,200.000        3,393,880,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK
                              857,000           1,095.000         938,415,000.000
             PT
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                             1,345,200            3,850.000        5,179,020,000.000
             PERSER
             ADARO   ENERGY    TBK  PT
                             1,289,500            1,365.000        1,760,167,500.000
     インドネシア・ルピア　小計                                          インドネシア・ルピア
                                                27,104,511,500.000
                                                  (208,704,738)
     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A
                              73,700            19.360        1,426,832.000
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A
                              149,500             4.470         668,265.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-
                              17,500            18.480         323,400.000
             A
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              24,900            51.580        1,284,342.000
             A
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A
                              379,600             4.730        1,795,508.000
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A
                               9,300           19.900         185,070.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A
                               9,400           31.050         291,870.000
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A
                               2,900           62.130         180,177.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                300         1,670.670           501,201.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A
                               8,000           45.700         365,600.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-
                              50,000            12.040         602,000.000
             A
             SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-
                              173,300             9.210        1,596,093.000
             A
             CITIC   SECURITIES      CO-A
                              14,800            26.820         396,936.000
             CHINA   MERCHANTS     BANK-A
                              38,800            51.200        1,986,560.000
             PING   AN  BANK   CO  LTD-A
                              46,400            18.450         856,080.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-A
                              13,400            21.720         291,048.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A
                              394,000             5.150        2,029,100.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A
                              10,100            28.800         290,880.000
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A
                              63,000            19.950        1,256,850.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A
                              33,700            4.130         139,181.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-
                              42,100            5.990         252,179.000
             A
                                217/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                              28,900            3.980         115,022.000
             A
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-
                              17,160            19.990         343,028.400
             A
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              90,300            5.070         457,821.000
             A
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              70,400            7.960         560,384.000
             A
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A
                               6,800           25.950         176,460.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-A
                               8,100           26.200         212,220.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A
                              30,600            6.000         183,600.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                              804,600             3.010        2,421,846.000
             A
             BANK   OF  CHINA   LTD-A
                              258,100             3.060         789,786.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                              208,900             4.360         910,804.000
             A
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A
                              331,500             4.510        1,495,065.000
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A
                              39,800            20.770         826,646.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD  -A
                              34,400            20.550         706,920.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              15,300            28.490         435,897.000
             A
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-A
                              48,700            4.710         229,377.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                              303,300             4.120        1,249,596.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A
                              253,000             3.480         880,440.000
             CGN  POWER   CO  LTD-A
                              18,900            2.830         53,487.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A
                              15,400            18.050         277,970.000
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A
                              22,900            13.510         309,379.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A
                              185,000             6.290        1,163,650.000
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A
                              91,500            10.240         936,960.000
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                               5,200           43.010         223,652.000
             A
             HUAXIA    BANK   CO  LTD-A
                              117,400             5.700         669,180.000
             AIR  CHINA   LTD-A
                              20,700            7.540         156,078.000
             BYD  CO  LTD  -A
                                700          277.600          194,320.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                               7,100           19.610         139,231.000
             A
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-A
                               9,800           19.900         195,020.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A
                              13,000            10.950         142,350.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-A
                              66,500            7.330         487,445.000
     オフショア・人民元　小計                                           オフショア・人民元
                                218/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  33,662,806.400
                                                  (572,951,064)
     サウジアラビ                              サウジアラビア・リア
                                株             サウジアラビア・リアル
     ア・リアル                                        ル
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP
                              13,173           122.800         1,617,644.400
             SAUDI   TELECOM    CO
                               5,452           136.000          741,472.000
             AL  RAJHI   BANK
                              24,162           122.000         2,947,764.000
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                              17,690            31.900         564,311.000
             ALINMA    BANK
                              32,925            23.740         781,639.500
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                              11,842            61.800         731,835.600
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                              28,037            35.100         984,098.700
             SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL
                              28,525            19.020         542,545.500
             CO
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                              36,617            27.700        1,014,290.900
     サウジアラビア・リアル　小計                                         サウジアラビア・リアル
                                                  9,925,601.600
                                                  (290,919,383)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                              142,700             1.620         231,174.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   231,174.000
                                                   (18,921,591)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             BANPU   NON-VOTING      DR  PCL
                              124,100            10.800        1,340,280.000
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                              27,100           114.000         3,089,400.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                              45,800           424.000        19,419,200.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                              38,500           121.500         4,677,750.000
             MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                              113,900            32.000        3,644,800.000
             NVDR
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                              16,900           122.000         2,061,800.000
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR
                              164,100            104.000        17,066,400.000
             TMBTHANACHART       BANK   PCL-NVDR
                             3,168,300              1.060        3,358,398.000
             INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR
                              91,700            42.250        3,874,325.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                              41,200           191.500         7,889,800.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              641,800            11.100        7,123,980.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                              372,300            12.900        4,802,670.000
             BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-
                              152,000            23.200        3,526,400.000
             NVDR
                                219/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                              67,000           108.500         7,269,500.000
             IRPC   PCL  - NVDR
                             1,120,200              4.000        4,480,800.000
             BANGCHAK     CORP   PCL-NVDR
                              104,800            27.250        2,855,800.000
             PTT  PCL-NVDR
                             1,036,800             38.000        39,398,400.000
             THAI   OIL  PCL-NVDR
                              96,100            49.500        4,756,950.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                              144,700            62.500        9,043,750.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-
                              53,900            63.000        3,395,700.000
             NVDR
             BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR
                              18,700           114.000         2,131,800.000
             LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR
                              327,100             8.150        2,665,865.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              229,400            26.500        6,079,100.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                              140,400            60.000        8,424,000.000
             NVDR
     タイ・バーツ　小計                                              タイ・バーツ
                                                 172,376,868.000
                                                  (582,633,814)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
             CENCOSUD     SA
                              46,115          1,446.000         66,682,290.000
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                             2,898,696             39.840       115,484,048.640
             ENEL   AMERICAS     SA
                             1,221,763             105.280        128,627,208.640
             SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-
                               1,472         41,350.000          60,867,200.000
             B
             FALABELLA     SA
                              21,593          3,015.000         65,102,895.000
             BANCO   DE  CHILE
                             1,034,539             75.850        78,469,783.150
     チリ・ペソ　小計                                               チリ・ペソ
                                                 515,233,425.430
                                                   (73,184,271)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             IS  YATIRIM    MENKUL    DEGERLER
                              32,496            15.050         489,064.800
             A
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                              241,841             9.910        2,396,644.310
             AKBANK    T.A.S.
                              334,274             5.910        1,975,559.340
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                              249,856             5.750        1,436,672.000
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                              87,760            16.110        1,413,813.600
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                              19,990           104.300         2,084,957.000
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                              84,222            18.250        1,537,051.500
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                              127,923            10.250        1,311,210.750
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                              110,822             4.800         531,945.600
                                220/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                              237,787             2.680         637,269.160
             KOC  HOLDING    AS
                              80,781            23.240        1,877,350.440
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                              129,489            12.950        1,676,882.550
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                              12,396            70.950         879,496.200
     トルコ・リラ　小計                                              トルコ・リラ
                                                  18,247,917.250
                                                  (241,863,370)
     ブラジル・レア
                                株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                              16,400            6.080         99,712.000
             ENERGISA     SA-UNITS
                              10,600            44.240         468,944.000
             RUMO   SA
                              28,500            18.940         539,790.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA
                              176,500             5.270         930,155.000
             BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT
                              18,400            27.940         514,096.000
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA
                              75,500            25.720        1,941,860.000
             CIA  BRASILEIRA      DE
                              10,800            28.940         312,552.000
             DISTRIBUIC
             TIM  SA
                              48,526            12.140         589,105.640
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              443,800            26.460        11,742,948.000
             PR
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                              421,218            22.400        9,435,283.200
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                              485,736            30.150        14,644,940.400
             PREF
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                              18,500            34.150         631,775.000
             VALE   SA
                              94,890            97.060        9,210,023.400
             GERDAU    SA-PREF
                              57,000            27.690        1,578,330.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                              367,300            27.370        10,053,001.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                              107,487            13.490        1,449,999.630
             PRF
             ITAUSA    SA
                              136,100            11.460        1,559,706.000
             BRASKEM    SA-PREF    A
                              26,100            67.070        1,750,527.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                              22,200            38.360         851,592.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                              154,300            29.650        4,574,995.000
             COSAN   SA
                              64,400            22.350        1,439,340.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                              37,200            37.800        1,406,160.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                              79,200            7.130         564,696.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                              71,200            21.550        1,534,360.000
                                221/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                              94,900            12.530        1,189,097.000
             CCR  SA
                              88,600            11.980        1,061,428.000
             BRF  SA
                              57,100            23.980        1,369,258.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                              26,000            35.600         925,600.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                              19,705            37.120         731,449.600
             LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                              14,784            6.200         91,660.800
             JBS  SA
                              96,500            32.100        3,097,650.000
             SUZANO    SA
                              12,245            61.480         752,822.600
             MARFRIG    GLOBAL    FOODS   SA
                              37,900            21.890         829,631.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                              90,600            14.320        1,297,392.000
             CIELO   SA
                              244,228             2.630         642,319.640
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD
                              37,000            25.400         939,800.000
             SUL  AMERICA    SA  - UNITS
                              18,818            28.880         543,463.840
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                              18,654            15.820         295,106.280
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                              33,200            39.170        1,300,444.000
             UNIT
             RAIA   DROGASIL     SA
                              23,500            26.160         614,760.000
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                              36,900            42.430        1,565,667.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                              73,200            14.970        1,095,804.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA
                              51,600            28.090        1,449,444.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                               4,693            5.940         27,876.420
             COGNA   EDUCACAO
                              264,300             3.060         808,758.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.
                              126,765            19.380        2,456,705.700
             AMBEV   SA
                              187,200            17.190        3,217,968.000
     ブラジル・レアル　小計                                            ブラジル・レアル
                                                 104,127,997.150
                                                 (2,210,856,049)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ
                                株             マレーシア・リンギット
     ンギット                                        ト
             MALAYAN    BANKING    BHD
                              58,300            8.330         485,639.000
             GENTING    BHD
                              87,800            5.090         446,902.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                              261,700             4.090        1,070,353.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                              136,000             4.960         674,560.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                              49,700            10.340         513,898.000
     マレーシア・リンギット　小計                                         マレーシア・リンギット
                                                  3,191,352.000
                                                   (84,499,979)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-
                               8,800           236.050         2,077,240.000
             B
                                222/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                              896,500            19.090        17,114,185.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                              75,800            50.490        3,827,142.000
             CEMEX   SAB-CPO
                              896,719            16.170        14,499,946.230
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                              75,600           173.070        13,084,092.000
             UBD
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                              57,400            90.840        5,214,216.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                              159,300            70.600        11,246,580.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                              65,300           127.380         8,317,914.000
     メキシコ・ペソ　小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  75,381,315.230
                                                  (416,104,860)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              460,000             4.490        2,065,400.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                              62,000            12.980         804,760.000
             HOLDING
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                              78,000            27.950        2,180,100.000
             LT
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                              51,000            15.900         810,900.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                              49,200            22.700        1,116,840.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             2,079,800              3.910        8,132,018.000
             H
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                              246,000             8.650        2,127,900.000
             GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                              354,000             0.860         304,440.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                              29,000            33.400         968,600.000
             HOLDINGS
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                              71,500            10.440         746,460.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                              21,500           505.000        10,857,500.000
             AIR  CHINA   LTD-H
                              110,000             5.360         589,600.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              60,500            16.280         984,940.000
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                              258,000             2.540         655,320.000
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                             2,052,000              3.520        7,223,040.000
             ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS
                              15,500            66.600        1,032,300.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              612,000             4.470        2,735,640.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                              35,500            48.450        1,719,975.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                              105,000            16.180        1,698,900.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             4,708,000              5.720       26,929,760.000
                                223/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                              124,200            12.260        1,522,692.000
             HOLD
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                              704,000             3.660        2,576,640.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD-H
                              50,000            15.180         759,000.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                              48,400            12.200         590,480.000
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                              27,500            44.200        1,215,500.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              475,000             5.640        2,679,000.000
             H
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-
                              76,000            4.580         348,080.000
             H
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                              245,000            17.780        4,356,100.000
             CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP
                              109,120            10.000        1,091,200.000
             LT
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                              102,800            21.100        2,169,080.000
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                              110,000            29.800        3,278,000.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-H
                              182,000            14.760        2,686,320.000
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                              128,500             6.850         880,225.000
             CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP
                              22,000            46.750        1,028,500.000
             LT
             BYD  CO  LTD-H
                               5,000           274.200         1,371,000.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                             2,523,000              2.690        6,786,870.000
             H
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              82,000            8.510         697,820.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-
                              25,400            11.320         287,528.000
             H
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                              35,800            24.050         860,990.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              390,000             2.510         978,900.000
             H
             CITIC   LTD
                              215,000             9.830        2,113,450.000
             CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD
                              116,500            10.580        1,232,570.000
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             5,490,000              4.460       24,485,400.000
             CHINA   TOWER   CORP   LTD-H
                             1,676,000              1.050        1,759,800.000
             MEITUAN-CLASS       B
                               5,200           247.400         1,286,480.000
             SEAZEN    GROUP   LTD
                              124,000             7.010         869,240.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                              95,100           168.000        15,976,800.000
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                              86,000            11.260         968,360.000
             METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-
                              215,000             2.970         638,550.000
             H
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H
                              25,000            30.500         762,500.000
                                224/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                              318,000            18.040        5,736,720.000
             INVEST
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                              457,000             1.910         872,870.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                              194,000            60.750        11,785,500.000
             H
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                              104,000            19.900        2,069,600.000
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-
                              76,050            14.160        1,076,868.000
             H
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                              733,580             3.350        2,457,493.000
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                              244,000             8.620        2,103,280.000
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD
                               6,000           156.900          941,400.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                              89,900            21.450        1,928,355.000
             SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-
                              290,000             2.130         617,700.000
             H
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-
                              96,000            8.790         843,840.000
             H
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                               6,400           175.400         1,122,560.000
             GROUP
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                              33,000            46.650        1,539,450.000
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              360,000             7.340        2,642,400.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                              41,500            33.600        1,394,400.000
             WEICHAI    POWER   CO  LTD-H
                              56,000            20.550        1,150,800.000
             SUNNY   OPTICAL    TECH
                               3,700           234.400          867,280.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              292,000             5.960        1,740,320.000
             H
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                              88,200            24.550        2,165,310.000
             H
             SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H
                              60,600            16.560        1,003,536.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              195,000            13.500        2,632,500.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                              13,200           154.600         2,040,720.000
             NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS
                              66,000            11.280         744,480.000
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                              202,000             8.400        1,696,800.000
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                              62,000            11.120         689,440.000
             CHINA   STATE   CONSTRUCTION
                              128,000             7.160         916,480.000
             INT
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              268,000            12.380        3,317,840.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                              852,100             4.590        3,911,139.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                              142,000             3.870         549,540.000
                                225/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                              198,000             3.040         601,920.000
             H
             GCL-POLY     ENERGY    HOLDINGS
                              380,000             1.980         752,400.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                              101,000            65.050        6,570,050.000
             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             3,350,000              2.760        9,246,000.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                              44,000            20.800         915,200.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                              240,000             2.880         691,200.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                              127,200             7.490         952,728.000
             BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE
                              94,000            7.300         686,200.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                              58,000            35.400        2,053,200.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                 242,968,987.000
                                                 (3,430,722,096)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    LTD
                               7,182            0.000            0.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    LTD
                               4,368            0.000            0.000
             MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO
                              22,000           136.500         3,003,000.000
             TAIWAN    CEMENT
                              148,145            48.800        7,229,476.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO
                              116,000            124.500        14,442,000.000
             LT
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                               9,000           179.500         1,615,500.000
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                              88,112            71.500        6,300,008.000
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                              80,600            99.300        8,003,580.000
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                              62,140            87.500        5,437,250.000
             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                              59,390            82.200        4,881,858.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              320,686            38.850        12,458,651.100
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                              67,616            60.900        4,117,814.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                              34,000           273.500         9,299,000.000
             YAGEO   CORPORATION
                               8,000           480.500         3,844,000.000
             WINBOND    ELECTRONICS      CORP
                              75,000            30.300        2,272,500.000
             ACER   INC
                              173,000            25.000        4,325,000.000
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              67,000            64.000        4,288,000.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                              72,000            76.800        5,529,600.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                              668,000            16.950        11,322,600.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                              83,400           111.000         9,257,400.000
             MEDIATEK     INC
                              16,003           896.000        14,338,688.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                              36,000           162.000         5,832,000.000
                                226/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EVA  AIRWAYS    CORP
                              169,000            17.700        2,991,300.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                              118,000            28.700        3,386,600.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              207,252            77.200        15,999,854.400
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              196,838            59.200        11,652,809.600
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              412,000            13.800        5,685,600.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              219,124            26.250        5,752,005.000
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              255,381            24.500        6,256,834.500
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              176,993            32.500        5,752,272.500
             LT
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                              448,231             9.350        4,190,959.850
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              247,028            22.850        5,644,589.800
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              148,214            22.650        3,357,047.100
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                               2,000          2,705.000          5,410,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               8,000           430.000         3,440,000.000
             COR
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                              34,000            98.600        3,352,400.000
             WISTRON    CORP
                              133,110            27.550        3,667,180.500
             INNOLUX    CORP
                              660,000            16.400        10,824,000.000
             PEGATRON     CORP
                              168,000            65.300        10,970,400.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                              24,000            98.400        2,361,600.000
             HOLDING
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                              27,794           253.500         7,045,779.000
             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                              32,400           110.000         3,564,000.000
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                              36,000            96.600        3,477,600.000
             COMPAL    ELECTRONICS
                              185,000            22.650        4,190,250.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              214,000            631.000        135,034,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              916,902            111.000        101,776,122.000
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                              13,000           279.500         3,633,500.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                              31,760           323.000        10,258,480.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              206,000            69.900        14,399,400.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                 531,872,509.750
                                                 (2,116,107,967)
     南アフリカ・ラ
                                株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                              24,142           132.690         3,203,401.980
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD
                               1,503          1,853.220          2,785,389.660
                                227/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                              15,107           104.100         1,572,638.700
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                              11,808           112.830         1,332,296.640
             OLD  MUTUAL    LTD
                              129,577            15.750        2,040,837.750
             VODACOM    GROUP   LTD
                              14,150           138.880         1,965,152.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                              15,717           178.800         2,810,199.600
             NEDBANK    GROUP   LTD
                              13,946           181.190         2,526,875.740
             BIDVEST    GROUP   LTD
                               9,087           198.730         1,805,859.510
             BID  CORP   LTD
                               6,849           305.470         2,092,164.030
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                              32,036           145.130         4,649,384.680
             SASOL   LTD
                              27,310           216.600         5,915,346.000
             DISCOVERY     LTD
                              13,047           121.560         1,585,993.320
             SANLAM    LTD
                              53,072            63.070        3,347,251.040
             FIRSTRAND     LTD
                              121,528            61.050        7,419,284.400
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                              27,895            62.220        1,735,626.900
             ABSA   GROUP   LTD
                              25,581           152.000         3,888,312.000
             NASPERS    LTD-N   SHS
                               2,673          2,637.640          7,050,411.720
             MTN  GROUP   LTD
                              43,366           129.780         5,628,039.480
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                               6,445           198.080         1,276,625.600
             LTD
             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                              11,970           201.020         2,406,209.400
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                              12,225           235.830         2,883,021.750
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               7,944           209.920         1,667,604.480
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                              34,477            54.710        1,886,236.670
     南アフリカ・ランド　小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  73,474,163.050
                                                  (566,485,797)
     合計                                             14,034,335,290
                                                 [14,034,335,290]
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M
                                          359,600         8,411,044.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   8,411,044.000
                                                   (923,364,411)
     投資証券　合計                                               923,364,411
                                                   [923,364,411]
     合計                                               923,364,411
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                                                   [923,364,411]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                               時価比率
           アメリカ・ドル              株式         29 銘柄
                                          64.4%       35.6%       17.3%
                          投資証券         1 銘柄
           インド・ルピー              株式         43 銘柄       100%         -%      10.4%
           インドネシア・ルピア              株式         9 銘柄       100%         -%      1.4%
           オフショア・人民元              株式         51 銘柄       100%         -%      3.8%
           サウジアラビア・リアル              株式         9 銘柄       100%         -%      1.9%
           シンガポール・ドル              株式         1 銘柄       100%         -%      0.1%
           タイ・バーツ              株式         24 銘柄       100%         -%      3.9%
           チリ・ペソ              株式         6 銘柄       100%         -%      0.5%
           トルコ・リラ              株式         13 銘柄       100%         -%      1.6%
           ブラジル・レアル              株式         47 銘柄       100%         -%      14.8%
           マレーシア・リンギット              株式         5 銘柄       100%         -%      0.6%
           メキシコ・ペソ              株式         8 銘柄       100%         -%      2.8%
           香港・ドル              株式         88 銘柄       100%         -%      23.0%
           台湾・ドル              株式         49 銘柄       100%         -%      14.1%
           南アフリカ・ランド              株式         24 銘柄       100%         -%      3.8%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                        24,200,578                   －
        コール・ローン
                                       141,495,862              157,536,907
        国債証券
                                      19,490,511,720              29,570,161,880
        地方債証券
                                      1,559,737,800              1,872,143,200
        特殊債券
                                       833,384,100              729,574,600
        社債券
                                       728,591,200             1,026,234,000
        未収利息
                                        55,401,337              69,688,654
        前払費用
                                         2,984,725              3,414,413
        流動資産合計
                                      22,836,307,322              33,428,753,654
      資産合計
                                      22,836,307,322              33,428,753,654
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        76,184,100                   －
        未払解約金
                                          11,318            2,051,120
        その他未払費用
                                            120               －
        流動負債合計
                                        76,195,538               2,051,120
      負債合計
                                        76,195,538               2,051,120
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       17,672,155,283              25,844,711,462
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,087,956,501              7,581,991,072
        元本等合計
                                      22,760,111,784              33,426,702,534
      純資産合計
                                      22,760,111,784              33,426,702,534
     負債純資産合計                                22,836,307,322              33,428,753,654
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                230/376



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                        14,329,790,025        円         17,672,155,283        円
          期中追加設定元本額                        5,448,716,965        円          8,590,816,286        円
          期中一部解約元本額                        2,106,351,707        円           418,260,107       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                         277,774,351       円           639,795,959       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,129,262     円                －円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   133,413,372       円          2,898,539,667        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,155,267,221        円          3,248,738,657        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        6,778,854,869        円          8,098,255,357        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        4,039,023,893        円          5,338,209,559        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,234,024,213        円          1,709,300,327        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                        1,023,865,794        円          1,344,364,000        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         765,579,968       円          1,019,443,177        円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         247,347,157       円           365,817,220       円
          ト（六つの羽／成長コース）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          52,751,675      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          64,915,732      円                －円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          14,439,445      円                －円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         346,605,713       円           646,104,950       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                          25,222,208      円           27,871,552      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                           7,852,221     円           11,656,233      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                           3,762,294     円            7,792,902     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         304,558,160       円           289,059,335       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         194,767,735       円           199,762,567       円
          ６０ＶＡ
       計                           17,672,155,283        円         25,844,711,462        円
     2.     期末日における受益権の総数                        17,672,155,283        口         25,844,711,462        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 317,831,200                   △ 68,499,480
     地方債証券                             △ 5,542,100                  △ 7,682,300
     特殊債券                             △ 4,715,400                  △ 2,708,900
     社債券                             △ 4,428,400                  △ 3,261,700
     合計                            △ 332,517,100                   △ 82,152,380
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
              2020  年 9 月 7 日現在                      2021  年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2879    円               1.2934    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,879    円 )             (12,934    円 )
                                233/376


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    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４１７     ２年国債
                                       130,000,000           130,317,200
     国債証券
            ４１８     ２年国債
                                       160,000,000           160,422,400
            ４１９     ２年国債
                                       350,000,000           350,990,500
            ４２０     ２年国債
                                       100,000,000           100,302,000
            ４２１     ２年国債
                                       130,000,000           130,418,600
            ４２２     ２年国債
                                       200,000,000           200,680,000
            ４２３     ２年国債
                                        30,000,000           30,063,300
            ４２４     ２年国債
                                       150,000,000           150,333,000
            ４２５     ２年国債
                                       130,000,000           130,302,900
            ４２６     ２年国債
                                        60,000,000           60,147,000
            １３４     ５年国債
                                       170,000,000           170,479,400
            １３５     ５年国債
                                       420,000,000           421,444,800
            １３６     ５年国債
                                       380,000,000           381,523,800
            １３７     ５年国債
                                       590,000,000           592,702,200
            １３８     ５年国債
                                       510,000,000           512,621,400
            １３９     ５年国債
                                       430,000,000           432,451,000
            １４０     ５年国債
                                       300,000,000           301,881,000
            １４１     ５年国債
                                       430,000,000           432,876,700
            １４２     ５年国債
                                       200,000,000           201,448,000
            １４３     ５年国債
                                       380,000,000           382,891,800
            １４４     ５年国債
                                       350,000,000           352,856,000
            １４５     ５年国債
                                       410,000,000           413,571,100
            １４６     ５年国債
                                       170,000,000           171,535,100
            １４７     ５年国債
                                       406,000,000           408,030,000
            １４８     ５年国債
                                       290,000,000           291,461,600
            １  ４０年国債
                                        30,000,000           43,554,300
            ２  ４０年国債
                                        48,000,000           67,500,480
            ３  ４０年国債
                                        19,000,000           26,829,900
            ４  ４０年国債
                                        54,000,000           76,439,700
            ５  ４０年国債
                                        35,000,000           47,828,200
                                234/376

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ６  ４０年国債
                                        40,000,000           53,786,800
            ７  ４０年国債
                                        41,000,000           53,058,100
            ８  ４０年国債
                                        33,000,000           39,978,510
            ９  ４０年国債
                                        40,000,000           36,359,600
            １０    ４０年国債
                                        91,000,000           96,590,130
            １１    ４０年国債
                                        85,000,000           87,472,650
            １２    ４０年国債
                                        99,000,000           92,020,500
            １３    ４０年国債
                                       252,000,000           233,168,040
            １４    ４０年国債
                                       115,000,000           113,592,400
            ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,209,200
            ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           91,056,600
            ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           60,661,200
            ３２９     １０年国債
                                       200,000,000           203,282,000
            ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           82,517,940
            ３３１     １０年国債
                                        10,000,000           10,146,700
            ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           66,070,550
            ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           84,515,580
            ３３４     １０年国債
                                       320,000,000           326,473,600
            ３３５     １０年国債
                                       210,000,000           213,962,700
            ３３７     １０年国債
                                       300,000,000           304,149,000
            ３３８     １０年国債
                                        80,000,000           81,459,200
            ３３９     １０年国債
                                       135,000,000           137,639,250
            ３４０     １０年国債
                                       190,000,000           193,963,400
            ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,264,600
            ３４２     １０年国債
                                       140,000,000           141,304,800
            ３４３     １０年国債
                                       270,000,000           272,659,500
            ３４４     １０年国債
                                       130,000,000           131,314,300
            ３４５     １０年国債
                                       320,000,000           323,398,400
            ３４６     １０年国債
                                       160,000,000           161,777,600
            ３４７     １０年国債
                                       400,000,000           404,648,000
            ３４８     １０年国債
                                       310,000,000           313,667,300
            ３４９     １０年国債
                                       250,000,000           253,080,000
            ３５０     １０年国債
                                       350,000,000           354,364,500
            ３５１     １０年国債
                                       300,000,000           303,888,000
            ３５２     １０年国債
                                       360,000,000           364,708,800
            ３５３     １０年国債
                                       290,000,000           293,822,200
            ３５４     １０年国債
                                       280,000,000           283,710,000
            ３５５     １０年国債
                                       200,000,000           202,580,000
            ３５６     １０年国債
                                       270,000,000           273,375,000
                                235/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３５７     １０年国債
                                       205,000,000           207,470,250
            ３５８     １０年国債
                                       310,000,000           313,577,400
            ３５９     １０年国債
                                       340,000,000           343,740,000
            ３６０     １０年国債
                                       350,000,000           353,479,000
            ３６１     １０年国債
                                       330,000,000           332,907,300
            ３６２     １０年国債
                                       315,000,000           317,394,000
            ３６３     １０年国債
                                       230,000,000           231,455,900
            ２  ３０年国債
                                        9,000,000          10,862,280
            ３  ３０年国債
                                        4,000,000           4,812,560
            ４  ３０年国債
                                        8,000,000          10,139,040
            ５  ３０年国債
                                        8,000,000           9,682,960
            ６  ３０年国債
                                        9,000,000          11,146,320
            ７  ３０年国債
                                        12,000,000           14,848,800
            １０    ３０年国債
                                        25,000,000           27,865,000
            １１    ３０年国債
                                        9,000,000          10,670,400
            １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,591,490
            １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,494,800
            １４    ３０年国債
                                        22,000,000           28,156,480
            １５    ３０年国債
                                        21,000,000           27,222,720
            １６    ３０年国債
                                        26,000,000           33,810,140
            １７    ３０年国債
                                        17,000,000           21,966,890
            １８    ３０年国債
                                        20,000,000           25,650,600
            １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,302,150
            ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,095,040
            ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,708,640
            ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           22,536,220
            ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,283,040
            ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,005,650
            ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,228,010
            ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           42,442,880
            ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           43,165,120
            ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           46,069,320
            ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           57,819,950
            ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           74,651,360
            ３１    ３０年国債
                                        76,000,000          100,359,520
            ３２    ３０年国債
                                        45,000,000           60,426,450
            ３３    ３０年国債
                                        95,000,000          122,860,650
            ３４    ３０年国債
                                       110,000,000           146,795,000
            ３５    ３０年国債
                                       120,000,000           156,188,400
                                236/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３６    ３０年国債
                                       118,000,000           154,109,180
            ３７    ３０年国債
                                       117,000,000           151,048,170
            ３８    ３０年国債
                                        65,000,000           82,873,050
            ３９    ３０年国債
                                        88,000,000          114,216,960
            ４０    ３０年国債
                                        70,000,000           89,481,000
            ４１    ３０年国債
                                        65,000,000           81,868,800
            ４２    ３０年国債
                                        63,000,000           79,432,920
            ４３    ３０年国債
                                        70,000,000           88,353,300
            ４４    ３０年国債
                                        55,000,000           69,492,500
            ４５    ３０年国債
                                        80,000,000           97,701,600
            ４６    ３０年国債
                                        90,000,000          109,988,100
            ４７    ３０年国債
                                       105,000,000           130,798,500
            ４８    ３０年国債
                                       110,000,000           132,090,200
            ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           81,693,840
            ５０    ３０年国債
                                        85,000,000           90,472,300
            ５１    ３０年国債
                                        95,000,000           90,016,300
            ５２    ３０年国債
                                        92,000,000           91,288,840
            ５３    ３０年国債
                                        75,000,000           76,085,250
            ５４    ３０年国債
                                        84,000,000           89,099,640
            ５５    ３０年国債
                                        96,000,000          101,762,880
            ５６    ３０年国債
                                        88,000,000           93,221,920
            ５７    ３０年国債
                                        70,000,000           74,103,400
            ５８    ３０年国債
                                       114,000,000           120,597,180
            ５９    ３０年国債
                                        70,000,000           72,198,000
            ６０    ３０年国債
                                        80,000,000           86,385,600
            ６１    ３０年国債
                                        70,000,000           71,978,200
            ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           44,860,120
            ６３    ３０年国債
                                        85,000,000           80,568,100
            ６４    ３０年国債
                                        90,000,000           85,068,000
            ６５    ３０年国債
                                        76,000,000           71,717,400
            ６６    ３０年国債
                                       100,000,000            94,210,000
            ６７    ３０年国債
                                        80,000,000           79,318,400
            ６８    ３０年国債
                                        76,000,000           75,255,200
            ６９    ３０年国債
                                       106,000,000           107,567,740
            ７０    ３０年国債
                                       166,000,000           168,055,080
            ７１    ３０年国債
                                        56,000,000           56,627,760
            ５９    ２０年国債
                                        3,000,000           3,069,900
            ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           40,686,000
            ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,262,560
                                237/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           31,027,800
            ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           36,440,600
            ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           43,936,200
            ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           31,314,300
            ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           19,970,900
            ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           26,467,750
            ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           12,674,040
            ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           19,265,580
            ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           18,100,410
            ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           56,572,730
            ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,095,920
            ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           26,780,000
            ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,297,270
            ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,121,400
            ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           70,555,550
            ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           30,506,560
            ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           34,110,230
            ８６    ２０年国債
                                        6,000,000           6,656,580
            ８７    ２０年国債
                                        35,000,000           38,670,800
            ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           36,804,570
            ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           16,657,200
            ９２    ２０年国債
                                        60,000,000           66,991,200
            ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,095,740
            ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           50,489,550
            ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           34,176,300
            ９６    ２０年国債
                                        63,000,000           71,037,540
            ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           28,472,500
            ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           38,516,560
            ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           60,333,080
            １００     ２０年国債
                                        35,000,000           40,250,350
            １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           20,936,520
            １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           11,694,800
            １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           24,415,860
            １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           73,536,640
            １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           43,858,840
            １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           18,580,000
            １０７     ２０年国債
                                        40,000,000           46,370,000
            １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           77,833,480
            １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           68,946,000
                                238/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           31,434,210
            １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           41,183,450
            １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           46,754,000
            １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           82,138,000
            １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           53,023,950
            １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           49,838,460
            １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           32,161,860
            １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           91,062,510
            １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,316,600
            １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           26,693,800
            １２０     ２０年国債
                                        98,000,000          112,014,000
            １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           50,163,540
            １２４     ２０年国債
                                       100,000,000           118,509,000
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           30,183,250
            １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           24,954,510
            １２７     ２０年国債
                                       110,000,000           129,668,000
            １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           37,817,280
            １２９     ２０年国債
                                        95,000,000          111,343,800
            １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           32,907,840
            １３１     ２０年国債
                                       150,000,000           174,793,500
            １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,204,750
            １３３     ２０年国債
                                       110,000,000           129,625,100
            １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,730,750
            １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,431,600
            １３６     ２０年国債
                                       120,000,000           139,334,400
            １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,139,380
            １３９     ２０年国債
                                       140,000,000           162,919,400
            １４０     ２０年国債
                                        40,000,000           47,086,400
            １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           56,630,880
            １４２     ２０年国債
                                       140,000,000           166,737,200
            １４３     ２０年国債
                                       100,000,000           117,162,000
            １４４     ２０年国債
                                        70,000,000           81,215,400
            １４５     ２０年国債
                                       130,000,000           154,128,000
            １４６     ２０年国債
                                       165,000,000           196,038,150
            １４７     ２０年国債
                                       165,000,000           194,439,300
            １４８     ２０年国債
                                       145,000,000           169,384,650
            １４９     ２０年国債
                                       165,000,000           193,053,300
            １５０     ２０年国債
                                       185,000,000           214,422,400
            １５１     ２０年国債
                                       155,000,000           175,850,600
                                239/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １５２     ２０年国債
                                       160,000,000           181,673,600
            １５３     ２０年国債
                                       180,000,000           207,108,000
            １５４     ２０年国債
                                       155,000,000           176,397,750
            １５５     ２０年国債
                                       165,000,000           183,328,200
            １５６     ２０年国債
                                       140,000,000           143,547,600
            １５７     ２０年国債
                                       160,000,000           159,313,600
            １５８     ２０年国債
                                       205,000,000           212,886,350
            １５９     ２０年国債
                                       145,000,000           152,582,050
            １６０     ２０年国債
                                       130,000,000           138,743,800
            １６１     ２０年国債
                                       115,000,000           120,927,100
            １６２     ２０年国債
                                       175,000,000           183,874,250
            １６３     ２０年国債
                                       120,000,000           125,979,600
            １６４     ２０年国債
                                       185,000,000           190,975,500
            １６５     ２０年国債
                                       115,000,000           118,578,800
            １６６     ２０年国債
                                       170,000,000           180,725,300
            １６７     ２０年国債
                                       125,000,000           128,578,750
            １６８     ２０年国債
                                       120,000,000           121,190,400
            １６９     ２０年国債
                                       115,000,000           113,942,000
            １７０     ２０年国債
                                       125,000,000           123,625,000
            １７１     ２０年国債
                                       105,000,000           103,651,800
            １７２     ２０年国債
                                       165,000,000           165,570,900
            １７３     ２０年国債
                                       130,000,000           130,226,200
            １７４     ２０年国債
                                       135,000,000           135,000,000
            １７５     ２０年国債
                                       135,000,000           137,293,650
            １７６     ２０年国債
                                       150,000,000           152,440,500
            １７７     ２０年国債
                                        44,000,000           43,838,960
     国債証券　合計                                            29,570,161,880
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,493,100
     地方債証券
            ２７－１５       北海道公債
                                       100,000,000           100,847,000
            ３－５     北海道公債
                                       100,000,000           100,066,800
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,195,800
            ４０１     大阪府公債
                                       100,000,000           101,861,100
            ３  兵庫県公債１２年
                                       100,000,000           101,919,800
            １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           115,303,800
            ２８－１      静岡県公債
                                       100,000,000           100,266,400
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           101,042,200
            ９  埼玉県２０年
                                       100,000,000           117,873,500
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           106,926,400
            ２９－６      千葉県公債
                                       100,000,000           101,253,000
                                240/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １１６     共同発行地方
                                       100,000,000           100,964,500
            １１７     共同発行地方
                                       100,000,000           100,914,500
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,980,800
            ２７－１      滋賀県公債
                                       100,000,000           101,907,200
            ２５－６      大阪市公債
                                       100,000,000           101,478,700
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           116,848,600
     地方債証券　合計                                            1,872,143,200
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           107,389,600
     特殊債券
            ８１    政保道路機構
                                       100,000,000           116,085,000
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           101,069,400
            ２４１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,653,400
            ２６１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,606,100
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,600,000
            １２７     都市再生
                                       100,000,000           100,171,100
     特殊債券　合計                                              729,574,600
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000           100,190,500
     社債券
            ２５    西日本高速道
                                       100,000,000           101,591,100
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,362,300
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           101,390,500
            ５  ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           101,523,200
            ８０    三菱地所
                                       100,000,000           111,859,400
            ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           105,565,500
            ９  ソフトバンク
                                       100,000,000           100,182,000
            ４９７     関西電力
                                       100,000,000           103,388,200
            ６５    東京瓦斯
                                       100,000,000           100,181,300
     社債券　合計                                            1,026,234,000
     合計                                            33,198,113,680
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

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                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       490,246,399             3,741,013,085
        金銭信託
                                       250,265,526                    －
        コール・ローン
                                      1,463,251,667              1,176,672,553
        国債証券
                                     207,276,345,009              226,941,943,997
        派生商品評価勘定
                                         6,404,065              2,355,749
        未収入金
                                             －           600,311
        未収利息
                                      1,133,352,685              1,134,314,909
        前払費用
                                        55,994,215              23,265,639
        流動資産合計
                                     210,675,859,566              233,020,166,243
      資産合計
                                     210,675,859,566              233,020,166,243
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          37,986              501,792
        未払金
                                             －        3,279,982,788
        未払解約金
                                        39,857,702              261,036,765
        その他未払費用
                                           1,488                －
        流動負債合計
                                        39,897,176            3,541,521,345
      負債合計
                                        39,897,176            3,541,521,345
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       69,294,023,744              73,446,052,175
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     141,341,938,646              156,032,592,723
        元本等合計
                                     210,635,962,390              229,478,644,898
      純資産合計
                                     210,635,962,390              229,478,644,898
     負債純資産合計                                210,675,859,566              233,020,166,243
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
                                242/376


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     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                        64,884,126,052        円         69,294,023,744        円
          期中追加設定元本額                        11,883,280,333        円         12,397,440,575        円
          期中一部解約元本額                        7,473,382,641        円          8,245,412,144        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                243/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国債券インデックス                         619,439,410       円           512,609,280       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          16,394,286      円           10,756,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         104,485,816       円           83,767,450      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          29,631,947      円           22,513,805      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         347,995,057       円           306,378,425       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          72,630,080      円           179,493,449       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             462,210,176       円           507,539,232       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国            1,764,861,209        円          2,222,567,014        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         641,943,287       円           828,065,947       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     1,101,524     円            1,025,990     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            910,973    円            5,228,333     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   646,512,133       円          1,440,562,083        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   917,298,628       円          1,345,747,943        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   37,616,571      円           188,922,736       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        48,137,448,595        円         49,667,564,680        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         787,595,796       円           916,471,858       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         431,244,535       円           553,687,283       円
          ０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・ライフ・バランス７                         262,640,586       円           355,583,319       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         435,390,378       円           558,715,222       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         326,114,604       円           423,101,565       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         105,202,617       円           152,013,664       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           8,986,991     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          19,218,139      円           26,730,544      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,685,011     円            9,205,366     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         148,838,637       円           486,527,537       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                           2,938,110     円            3,149,570     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            837,194    円            1,212,872     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            802,053    円            1,621,513     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         182,332,430       円           167,650,251       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         138,793,711       円           137,927,578       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,283,805,122        円          3,980,210,426        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         256,763,016       円           240,831,046       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         147,389,137       円           145,184,441       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               32,291,656      円           41,586,662      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,958,427,646        円          1,960,405,575        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,852,076,418        円          5,845,944,132        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          32,696,083      円           33,184,771      円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル５０                          58,954,721      円           65,028,843      円
          ダイワライフスタイル７５                          15,519,461      円           17,335,260      円
       計                           69,294,023,744        円         73,446,052,175        円
     2.     期末日における受益権の総数                        69,294,023,744        口         73,446,052,175        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                        (2)  デリバティブ取引
                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            6,315,681,141                   △ 6,813,464,607
     合計                            6,315,681,141                   △ 6,813,464,607
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                 2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －   －       －      －    53,533,019       －    53,489,082        43,937

     イギリス・ポンド             －   －       －      －    10,500,199       －    10,488,641        11,558

     イスラエル・             －   －       －      －    43,032,820       －    43,000,441        32,379
     シュケル
     買　建        1,641,255,891        －  1,647,621,970        6,366,079      991,025,375        －   992,835,395       1,810,020

     アメリカ・ドル         490,344,159        －   494,281,680       3,937,521      558,486,044        －   557,984,252       △ 501,792

     イギリス・ポン         18,725,728       －    18,741,030        15,302         －   －       －      －
     ド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリア         16,465,234       －    16,427,880       △ 37,354         －   －       －      －
     ・ドル
     カナダ・ドル         30,892,358       －    31,141,730       249,372      19,249,917       －    19,360,484       110,567
     シンガポール         25,707,346       －    25,781,590        74,244     30,874,510       －    30,925,692        51,182
     ・ドル
     デンマーク・ク         30,193,719       －    30,252,960        59,241     52,836,670       －    53,128,660       291,990
     ローネ
     メキシコ・ペソ             －   －       －      －    14,064,415       －    14,167,315       102,900
     ユーロ        1,028,927,347        －  1,030,995,100        2,067,753      315,513,819        －   317,268,992       1,755,173
     合計         1,641,255,891        －  1,647,621,970        6,366,079     1,044,558,394        －  1,046,324,477        1,853,957

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.0397    円               3.1245    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (30,397    円 )             (31,245    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
                                248/376


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      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,786,223.640
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,465,362.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,807,981.250
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,770,499.440
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,293,590.090
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,540,491.530
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,192,327.840
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            730,714.200
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,054,454.400
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            929,782.600
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            908,845.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            951,496.020
                   Note/Bond     20281115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,012,423.440
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,273,613.740
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,641,707.760
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,256,134.880
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            768,953.600
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            739,289.550
                   Note/Bond     20380515
                                249/376


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                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,340,831.800
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,566,328.460
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,525,149.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,718,575.100
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,479,094.500
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,393,247.500
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,466,194.900
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,069,791.620
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,878,930.900
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            1,958,229.000
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,015,106.950
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,769,565.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            1,984,750.470
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,622,436.420
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,575,577.950
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,881,427.500
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,210,468.820
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,705,159.640
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,230,427.500
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,793,971.410
                   Note/Bond     20431115
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                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,367,687.180
                   Note/Bond     20440215
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                                       3,327,000.000            4,242,956.370
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,519,149.520
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,371,377.570
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,257,727.270
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,746,000.000            3,312,142.820
                   Note/Bond     20441115
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,035,720.710
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,846,621.580
                   Note/Bond     20450215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,114,906.240
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,429,130.950
                   Note/Bond     20450515
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,052,317.980
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,373,000.000            3,999,770.860
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,487,298.500
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,514,765.600
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,223,454.400
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            799,189.070
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,609,646.020
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,431,852.480
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,121,043.200
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,866,000.000            5,059,666.800
                   Note/Bond     20260215
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,618,110.300
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,148,000.000            3,502,748.120
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,020,647.600
                   Note/Bond     20230228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,623,000.000            3,697,271.500
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       7,729,000.000            8,045,966.290
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,118,748.500
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,823,000.000            3,144,765.540
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,563,275.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,065,970.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,589,162.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,480,000.000            3,701,571.600
                   Note/Bond     20460815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       2,780,000.000            2,835,794.600
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,455,104.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,563,892.550
                   Note/Bond     20230930
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,620,862.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,573,925.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,788,045.000
                   Note/Bond     20461115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,490,000.000            2,592,886.800
                   Note/Bond     20231130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,613,750.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,640,000.000            3,912,126.400
                   Note/Bond     20270215
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,480,000.000            2,596,733.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,545,000.000            4,320,575.100
                   Note/Bond     20470215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,300,000.000            2,404,029.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,550,000.000            4,758,799.500
                   Note/Bond     20240331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            6,928,192.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,440,380.000
                   Note/Bond     20470515
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,132,060.000
                   Note/Bond     20240430
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,537,016.000
                   Note/Bond     20240531
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,508,456.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,353,061.000
                   Note/Bond     20270815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,150,330.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,030,704.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,247,744.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,087,180.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,546,775.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,629,100.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,553,700.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,923,885.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,091,850.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,696,175.000
                   Note/Bond     20241031
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,368,736.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,961,000.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,608,395.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       6,350,000.000            7,044,245.500
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
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                                       2,600,000.000            2,773,966.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,005,328.000
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                   2.625%    United    States    Treasury
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                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,259,324.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,605,175.000
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                   2.75%   United    States    Treasury
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                   2.75%   United    States    Treasury
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                                       2,800,000.000            3,011,176.000
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                                       3,000,000.000            3,192,300.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,634,925.000
                   Note/Bond     20240630
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                                       2,800,000.000            2,946,328.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,715,050.000
                   Note/Bond     20240731
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,632,125.000
                   Note/Bond     20260731
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,861,915.000
                   Note/Bond     20290815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       4,600,000.000            4,908,660.000
                   Note/Bond     20490815
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,879,940.000
                   Note/Bond     20260831
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,099,680.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,043,710.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,602,325.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,098,190.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,940,426.000
                   Note/Bond     20221015
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       1,000,000.000            1,033,350.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,123,030.000
                   Note/Bond     20261031
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,111,846.000
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                   2.375%    United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,933,620.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,082,340.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,100,050.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,057,420.000
                   Note/Bond     20221215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,620,000.000
                   Note/Bond     20261231
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,604,475.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,074,040.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,749,402.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,289,712.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,114,250.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,310,496.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,466,420.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            304,323.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,304,572.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,221,462.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,498,290.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,204,224.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,578,000.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,401,732.000
                   Note/Bond     20300515
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,497,235.000
                   Note/Bond     20230515
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,681,964.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,347,968.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,732,000.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,442,950.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,419,745.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,962,380.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,505,335.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,402,725.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,417,400.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,390.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,352,570.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,490,540.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,461,300.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,840,400.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,837,375.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,314,680.000
                   Note/Bond     20400815
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,410,015.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,002,460.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,000.000
                   Note/Bond     20230915
                                258/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,396,130.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,001,620.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,863,400.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,446,520.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,189,962.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,998,800.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       9,800,000.000            9,460,430.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,500,665.000
                   Note/Bond     20221031
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,933,560.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,887,160.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            6,304,076.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            4,710,105.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,000,210.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,035,638.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,891,400.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,989,440.000
                   Note/Bond     20231215
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,883,950.000
                   Note/Bond     20271231
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             986,400.000
                   Note/Bond     20251231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,700,000.000
                   Note/Bond     20221231
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,983,400.000
                   Note/Bond     20240115
                                259/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            6,886,250.000
                   Note/Bond     20280131
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            5,801,765.000
                   Note/Bond     20510215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                      10,700,000.000            10,548,595.000
                   Note/Bond     20310215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,978,700.000
                   Note/Bond     20240215
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,999,600.000
                   Note/Bond     20230131
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,926,350.000
                   Note/Bond     20260131
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,032,600.000
                   Note/Bond     20280229
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            4,725,145.000
                   Note/Bond     20410215
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,971,170.000
                   Note/Bond     20260228
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,999,280.000
                   Note/Bond     20230228
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,320.000
                   Note/Bond     20240315
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,998,350.000
                   Note/Bond     20230331
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       7,000,000.000            7,094,850.000
                   Note/Bond     20280331
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,002,160.000
                   Note/Bond     20260331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,002,460.000
                   Note/Bond     20240415
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       8,700,000.000            8,958,216.000
                   Note/Bond     20310515
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,085,210.000
                   Note/Bond     20240515
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       4,500,000.000            4,500,855.000
                   Note/Bond     20260430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,398,130.000
                   Note/Bond     20230430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            6,079,680.000
                   Note/Bond     20280430
                                260/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,046,975.000
                   Note/Bond     20510515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        500,000.000            533,550.000
                   Note/Bond     20410515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             999,060.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,049,680.000
                   Note/Bond     20280531
                   0.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,998,710.000
                   Note/Bond     20260531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,993,500.000
                   Note/Bond     20240615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,498,170.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,057,800.000
                   Note/Bond     20280630
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            5,023,800.000
                   Note/Bond     20260630
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,500,000.000            5,498,240.000
                   NOTE/BOND     20240715
                   0.375%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,997,420.000
                   NOTE/BOND     20240815
                   1.25%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       4,000,000.000            3,972,960.000
                   NOTE/BOND     20310815
                   2%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,200,000.000            2,228,864.000
                   NOTE/BOND     20510815
                   1.75%   UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,943,750.000
                   NOTE/BOND     20410815
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       2,500,000.000            2,496,275.000
                   NOTE/BOND     20230731
                   0.625%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       6,000,000.000            5,954,040.000
                   NOTE/BOND     20260731
                   1%  UNITED    STATES    TREASURY
                                       5,000,000.000            4,971,850.000
                   NOTE/BOND     20280731
                   0.125%    UNITED    STATES    TREASURY
                                       3,000,000.000            2,994,960.000
                   NOTE/BOND     20230831
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  943,001,843.440
                                                 (103,522,742,372)
                                261/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,736,188.260
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,628,848.260
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,552,006.350
                   20260722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,138,908.200
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,628,310.500
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,810,000.000            2,226,625.800
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,410,000.000            1,482,967.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       3,000,000.000            3,037,110.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,625,025.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,234,464.400
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,840,590.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,210,000.000            1,414,175.400
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000            993,667.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            821,600.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,900,000.000            1,929,735.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,190,000.000            1,237,516.700
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,301,081.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,250,113.000
                   20301022
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            640,297.500
                   20611022
                                262/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,490,190.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,569,424.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000             986,414.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,252,407.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,298,622.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        800,000.000            766,440.000
                   20310731
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                        500,000.000            479,650.000
                   20460131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                        100,000.000            100,127.000
                   20261022
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            315,327.000
                   20510731
                   1.125%    UNITED    KINGDOM    GILT
                                        600,000.000            610,740.000
                   20390131
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,323,646.220
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,514,212.800
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,718,147.840
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,425,522.800
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,181,296.080
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,706,957.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,336,529.340
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,525,905.920
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,026,481.440
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            2,197,312.000
                   20301207
                                263/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,403,097.050
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,230,845.420
                   20390907
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,560,000.000            2,269,675.200
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,174,000.000            2,321,538.040
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,477,183.140
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,671,023.040
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,279,957.060
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,119,754.780
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,649,994.360
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,386,000.000            2,748,798.360
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,176,662.760
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,724,000.000            2,602,671.080
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  94,495,783.400
                                                 (14,364,304,035)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,591,600.000
                   - Fixed   20261030
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,919,358.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,056,720.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,186,560.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,432,549.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,944,666.000
                   Fixed   20270331
                                264/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,015,800.000
                   - Fixed   20221130
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,400,000.000            3,134,880.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,983,096.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,547,085.000
                   Fixed   20231130
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       2,400,000.000            2,394,504.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,600,000.000            1,613,648.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,700,000.000            1,638,222.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,002,780.000
                   - Fixed   20230731
                   0.5%   ISRAEL    GOVERNMENT      BOND   -
                                        200,000.000            201,122.000
                   FIXED   20260227
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,662,590.000
                                                  (1,016,338,220)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,271,718.400
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,989,000.000            2,429,066.250
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,973,000.000            2,114,503.560
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,754,000.000            2,044,848.280
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,798,000.000            1,983,445.720
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,689,682.700
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,748,000.000            3,208,729.680
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,431,996.930
                   BOND   20370421
                                265/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,506,957.930
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            963,499.680
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,672,000.000            1,866,804.720
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,282,158.760
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,477,097.080
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            2,026,116.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,899,765.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            2,151,959.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,870,000.000            3,200,365.700
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,575,175.800
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,913,896.800
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,294,995.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,397,552.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,442,495.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,281,840.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,879,708.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,438,800.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,190,496.000
                   BOND   20260921
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,149,379.000
                   BOND   20321121
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  52,113,052.990
                                266/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (4,262,847,735)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            515,212.650
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,326,125.980
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,646,647.890
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,515,267.600
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,286,928.280
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        961,000.000           1,308,584.090
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,278,273.010
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,480,912.150
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,637,771.520
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,224,458.320
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,001,277.390
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,248,295.600
                   20270601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,762,740.000
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            694,037.500
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,392,536.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,341,002.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,710,000.000            3,930,633.700
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,330,849.200
                   BOND   20290601
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,252,488.000
                   BOND   20240301
                                267/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,438,948.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,485,190.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            715,267.000
                   BOND   20250301
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,866,591.000
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            699,790.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,598,493.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,100,000.000            2,050,944.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,192,572.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,499,145.000
                   BOND   20230201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,098,559.000
                   BOND   20230501
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,331.000
                   20260901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,946,132.000
                   20310601
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            99,732.000
                   BOND   20230801
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000            1,005,170.000
                   BOND   20241001
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            98,949.000
                   BOND   20531201
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,001,250.000
                   20231101
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  51,273,103.880
                                                  (4,493,574,825)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            876,220.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            809,835.480
                   20220901
                                268/376

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                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        923,000.000            991,763.500
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            913,361.000
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            461,904.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            699,853.000
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            679,044.000
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            701,875.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            558,112.400
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            805,648.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            478,008.000
                   20260601
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        750,000.000            805,620.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            458,977.500
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            603,625.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            508,130.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            382,725.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        710,000.000            714,714.400
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            148,770.000
                   20251101
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        300,000.000            306,441.000
                   20310701
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,904,627.280
                                                   (974,393,744)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            6,997,535.650
                   20390330
                                269/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,341,024.500
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,358,905.100
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,587,967.600
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,050,000.000            5,297,096.500
                   20280512
                   2.25%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,784,794.000
                   20320601
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,777,326.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       4,000,000.000            3,963,920.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  51,108,569.350
                                                   (656,234,031)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            24,418,092.600
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,067,559.120
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,584,716.040
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,335,922.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,172,592.500
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,341,151.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,607,201.000
                   20521115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            503,410.000
                   20311115
                   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,016,980.000
                   20241115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  63,047,624.260
                                                  (1,105,855,329)
                                270/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,397,040.120
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,311,748.350
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,540,125.500
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,340,000.000            4,426,583.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,450,000.000            4,600,499.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,684,905.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            3,999,457.000
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,840,560.000
                   BOND   20300819
                   1.25%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,500,000.000            3,481,975.000
                   BOND   20310917
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  43,282,892.970
                                                   (549,259,912)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,445,808.250
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,637,650.350
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,361,151.000
                   20270725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            3,965,577.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,005,894.500
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,231,749.600
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,551,708.000
                   20241025
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,989,360.000
                   20250425
                                271/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,000,000.000            2,862,630.000
                   20301025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000             992,450.000
                   20230425
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,225,640.000
                   20261025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,073,487.350
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,820,037.500
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            3,942,912.500
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            4,975,496.250
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  46,081,552.300
                                                  (1,328,337,611)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,446,515.540
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,286,576.260
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,628,170.740
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,401,907.000
                   20310630
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            769,275.160
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,025,013.990
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,446,193.150
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,886,000.000            1,965,947.540
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            881,568.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,110,325.650
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,828,296.720
                   20250915
                                272/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,185,032.700
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,294,200.400
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,346,619.540
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000            994,821.000
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            688,434.500
                   20261130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            786,937.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,253,403.200
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,950,000.000            2,144,688.000
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,257,960.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,700,000.000            1,751,578.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,307,388.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            659,502.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            685,392.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,005,098.900
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,307,544.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            412,176.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,307,553.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,701,017.500
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,650,000.000            1,619,673.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,000,000.000             952,930.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                273/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  40,451,739.490
                                                  (1,071,073,068)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      31,290,000.000            30,330,961.500
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            20,242,805.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            24,958,584.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      17,200,000.000            17,498,936.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            31,343,039.460
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            26,533,346.700
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            28,970,932.480
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           11,084,602.140
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            32,334,726.240
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            18,622,425.140
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      20,015,000.000            21,069,590.350
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            20,187,802.640
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            8,329,284.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  291,507,035.650
                                                  (1,609,118,836)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        364,000.000            398,161.400
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            296,398.440
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            853,455.850
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        700,000.000            710,353.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            456,073.200
                   Bond   20470415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            849,760.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        670,000.000            766,701.100
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            532,615.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            533,520.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            204,224.000
                   20240915
                                274/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            310,951.700
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            401,888.000
                   20400915
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            510,600.000
                   20300915
                   0.125%    Finland    Government
                                        400,000.000            369,260.000
                   Bond   20520415
                   0.125%    Finland    Government
                                        300,000.000            308,451.000
                   Bond   20310915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,480,519.630
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,203,480.060
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000            989,298.240
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            330,211.200
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            913,041.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,355,891.200
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000            934,567.200
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            402,948.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,294,392.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,041,181.400
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            816,496.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000            999,884.200
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,011,890.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            750,512.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            376,008.000
                   20401020
                                275/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        350,000.000            342,604.500
                   21200630
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,014,000.000
                   20310220
                   Austria    Government      Bond
                                        480,000.000            491,582.400
                   20250420
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,794,194.970
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            1,972,226.760
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,329,165.400
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,863,000.000            2,006,246.070
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,517,095.320
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000            940,102.400
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                        940,000.000            958,339.400
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,185,239.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,089,511.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            840,280.800
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            472,408.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,615,323.900
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        650,000.000            745,400.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,642,980.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            750,384.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,253,903.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            652,601.400
                   20400622
                                276/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,235,688.000
                   20271022
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,307,319.000
                   20311022
                   0.65%   Belgium    Government      Bond
                                        680,000.000            602,405.200
                   20710622
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,134,427.540
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,667,502.960
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,043,512.260
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,307,181.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,085,838.170
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,428,289.840
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,305,000.000            3,841,328.600
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            5,912,790.380
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,381,078.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,739,000.000            3,359,504.540
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,774,000.000            4,712,304.760
                   20420704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,435,881.840
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,680,611.880
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,456,233.900
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,886,118.680
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,685,330.010
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,657,797.610
                   20240215
                                277/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,326,718.950
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,691,807.840
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,253,517.860
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,289,965.560
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,351,969.700
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,498,595.200
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,505,063.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,415,880.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,460,333.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,670,000.000            3,495,483.900
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,040,144.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,100,000.000            3,284,760.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,335,784.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,126,750.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            1,972,981.500
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,823,937.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,943,928.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,079,020.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,874,430.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,257,048.000
                   20300815
                                278/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            935,730.000
                   20310215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            609,534.000
                   20360515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,040,410.000
                   20281115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,071,433.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,800,000.000            1,867,482.000
                   20310815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,734.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,923.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,011,050.000
                   20230310
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,012,850.000
                   20230616
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,468.000
                   20230915
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,116,317.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,797,556.700
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,930,457.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,957,651.200
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,739,950.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,464,248.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,369,943.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            103,236.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,272,864.000
                   20260410
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            310,497.000
                   20261009
                                279/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,284,834.250
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            3,862,592.250
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,820,044.730
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            4,816,290.690
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,320,502.740
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,443,116.320
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            3,835,220.740
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,997,000.000            5,528,880.680
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,864,000.000            6,829,156.320
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,511,917.460
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,646,000.000            4,341,474.500
                   20260425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,699,000.000            6,837,261.270
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,817,749.000
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,138,496.680
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,047,000.000            4,217,702.460
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,494,253.220
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,087,000.000            6,301,114.290
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,281,758.870
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,639,187.800
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,447,612.950
                   20251125
                                280/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,689,684.800
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            3,976,501.480
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,423,118.180
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,694,090.970
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,800,000.000            3,952,418.000
                   20261125
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,196,129.100
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,688,830.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,850,000.000            3,783,147.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,425,968.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,738,800.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,499,524.000
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,342,584.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,458,514.000
                   20240325
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,950,000.000            3,547,522.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,350,000.000            4,615,002.000
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,199,329.500
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,278,498.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,424,576.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,770,000.000            2,751,385.600
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,075,180.000
                   20260225
                                281/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,216,456.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,048,560.000
                   20301125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        880,000.000            722,964.000
                   20720525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,645.000
                   20240225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            492,285.000
                   20440625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,300,000.000            3,309,834.000
                   20311125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            922,779.000
                   20270225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        400,000.000            393,860.000
                   20530525
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            609,721.240
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,583,118.880
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,555,000.000            2,529,674.000
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            839,519.940
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            3,028,481.820
                   BOND   20420115
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,531,960.480
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,449,818.000
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,729,000.000            2,873,857.350
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,633,394.040
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,857,356.550
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,938,000.000            2,047,690.800
                   BOND   20260715
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,373,602.000
                   BOND   20270715
                                282/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,424,668.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,350,000.000            1,467,261.000
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,262,328.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000            978,570.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,441,174.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            825,424.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        850,000.000            798,031.000
                   20520115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,332,773.000
                   20310715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            894,060.000
                   20380115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,089,972.360
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,524,696.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,312,082.800
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            1,976,389.280
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,024,066.970
                   20460901
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,643,556.650
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,252,791.100
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,060,112.130
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,534,049.920
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            1,974,069.300
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,388,626.200
                   20230315
                                283/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,386,000.000            2,569,554.980
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,686,613.720
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,135,508.280
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,585,572.500
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,169,469.840
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,763,880.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,689,765.500
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,376,869.000
                   20240515
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,572,684.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,000,348.000
                   20270801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,687,840.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,635,777.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,336,229.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,940,318.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,378,871.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,550,000.000            2,998,188.000
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,331,956.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,720,608.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,639,709.700
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,861,062.500
                   20490901
                                284/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,279,905.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,328,084.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,315,229.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,606,600.000
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,033,057.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            745,505.600
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,325,688.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,446,467.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,817,902.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,571,985.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,039,240.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,475,927.000
                   20250701
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,067,440.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,625,456.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,318,772.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,778,353.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,742,415.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,384,331.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,355,384.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,109,900.000
                   20240115
                                285/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            900,009.000
                   20510901
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            677,600.000
                   20370301
                   0.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,898,119.000
                   20280315
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            2,679,345.000
                   20310801
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        700,000.000            697,872.000
                   20450430
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,101,782.000
                   20260401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,513,050.000
                   20240415
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,588.000
                   20221129
                   2.15%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        460,000.000            463,514.400
                   20720301
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            809,800.000
                   20280715
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,123,287.000
                   20311201
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,016,200.000
                   20240815
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            504,155.000
                   20240130
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            299,526.000
                   20260801
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,820,100.940
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,290,394.570
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,773,563.000
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,419,469.960
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,824,081.000
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,249,081.080
                   Tesoro    20390801
                                286/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,475,537.250
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,505,699.900
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,608,471.110
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,495,633.400
                   Del  Tesoro    20260301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,657,000.000            1,754,829.280
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,095,142.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,145,001.800
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,050,785.320
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            2,951,491.480
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,460,571.000
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,467,497.080
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,318,000.000            2,897,801.340
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,391,385.500
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,493,649.920
                   20350328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,743,321.200
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,239,238.000
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,385,261.080
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,119,417.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,409,288.640
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,436,581.590
                   20450622
                                287/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,645,612.150
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,023,897.960
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,250,840.130
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            667,960.800
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            669,423.880
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,179,022.070
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        781,000.000           1,024,140.920
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,150,685.200
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            665,230.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            352,474.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            867,720.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            855,022.500
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            854,377.500
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                        950,000.000           1,049,132.500
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        700,000.000            834,351.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        350,000.000            357,791.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            829,816.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        800,000.000            821,896.000
                   IRISH   TREASURY     20311018
                                        500,000.000            499,625.000
                   0.55%   IRISH   TREASURY     20410422
                                        400,000.000            402,664.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,159,958.250
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,226,813.780
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,097,486.250
                   20260315
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            915,974.960
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            728,748.280
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,013,415.410
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,010,833.950
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,003,880.550
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,002,449.880
                   20241021
                                288/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            788,594.100
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            476,112.660
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            319,547.280
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            462,256.700
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            609,006.310
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            567,167.350
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,849,616.680
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,202,914.900
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,382,946.560
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,430,599.200
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,030,842.340
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,730,320.960
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,452,053.500
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,630,000.000            2,854,365.300
                   20261031
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,092,508.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            2,137,625.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,259,489.500
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,620,480.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,644,008.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,767,961.000
                   20481031
                                289/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,443,872.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,203,572.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,778,992.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,157,821.500
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,352,762.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,925,608.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,405,872.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,485,264.200
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,543,000.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,224,951.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,544,240.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,182,837.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,360,047.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            508,300.000
                   20260131
                   0.1%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,169,640.000
                   20310430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            304,293.000
                   20240531
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        650,000.000            598,689.000
                   20711031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            504,090.000
                   20280131
                   0.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            909,414.000
                   20370730
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            610,986.000
                   20311031
                                290/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,179,000.000            3,449,465.950
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,430,024.500
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,706,472.900
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,901,786.940
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,343,426.070
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,631,178.000
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,573,422.950
                   20260730
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,124,057.980
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,107,391.570
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,436,174.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,199,000.000            2,228,917.020
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,199,958.100
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,316,262.320
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  705,320,229.100
                                                 (91,987,864,279)
     国債証券　合計                                             226,941,943,997
                                                 [226,941,943,997]
     合計                                             226,941,943,997
                                                 [226,941,943,997]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           256  銘柄        100%       45.7%
                                291/376


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           イギリス・ポンド               国債証券           51 銘柄        100%        6.3%
           イスラエル・シュケル               国債証券           15 銘柄        100%        0.4%
           オーストラリア・ドル               国債証券           27 銘柄        100%        1.9%
           カナダ・ドル               国債証券           35 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            9 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           31 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           13 銘柄        100%        0.7%
           ユーロ               国債証券           352  銘柄        100%       40.5%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       163,343,622              136,516,124
        金銭信託
                                        27,085,007                   －
        コール・ローン
                                       158,360,534              226,415,371
        国債証券
                                      16,082,945,127              21,361,895,992
        派生商品評価勘定
                                         1,870,918               226,141
        未収入金
                                             －         22,337,536
        未収利息
                                       205,790,810              292,092,457
        前払費用
                                        23,733,989              22,637,518
        その他未収収益
                                             －            1,193
        流動資産合計
                                      16,663,130,007              22,062,122,332
      資産合計
                                      16,663,130,007              22,062,122,332
                                292/376


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     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         2,373,372               115,549
        未払金
                                        29,036,624              49,272,743
        未払解約金
                                         7,612,716              21,986,798
        その他未払費用
                                            168               －
        流動負債合計
                                        39,022,880              71,375,090
      負債合計
                                        39,022,880              71,375,090
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       12,256,994,427              15,130,772,827
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,367,112,700              6,859,974,415
        元本等合計
                                      16,624,107,127              21,990,747,242
      純資産合計
                                      16,624,107,127              21,990,747,242
     負債純資産合計                                16,663,130,007              22,062,122,332
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                293/376



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                        10,015,179,396        円         12,256,994,427        円
          期中追加設定元本額                        3,334,908,979        円          3,515,963,600        円
          期中一部解約元本額                        1,093,093,948        円           642,185,200       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国債券インデックスファ                          63,982,469      円           157,594,408       円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             258,222,119       円           273,518,080       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                         358,926,042       円           449,770,342       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国債券イン                    55,788,261      円           58,097,550      円
          デックス
                                294/376


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          ｉＦｒｅｅ       新興国債券イン                  2,957,472,086        円          4,062,915,785        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  2,065,719,756        円          2,915,477,206        円
          ＤＣダイワ新興国債券イン                        6,282,460,991        円          7,016,649,882        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                         174,895,312       円           163,614,930       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               39,527,391      円           33,134,644      円
          債券ファンド
       計                           12,256,994,427        円         15,130,772,827        円
     2.     期末日における受益権の総数                        12,256,994,427        口         15,130,772,827        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                295/376


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            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                               8,997,064                  △ 39,729,405
     合計                               8,997,064                  △ 39,729,405
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 7 月 7
               日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 7 月 6 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指しておりま
               す。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                 2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建          18,611,845       －    18,611,250         595    41,754,042       －    41,789,644       △ 35,602

     アメリカ・ドル         18,611,845       －    18,611,250         595    20,557,732       －    20,557,544         188

                                296/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラジル・レア             －   －       －      －    21,196,310       －    21,232,100       △ 35,790
     ル
     買　建         222,522,605        －   222,019,556       △ 503,049     135,757,370        －   135,903,564        146,194

     コロンビア・ペ             －   －       －      －    20,557,732       －    20,509,208       △ 48,524

     ソ
     チェコ・コルナ             －   －       －      －    7,936,519       －    7,910,614      △ 25,905
     トルコ・リラ             －   －       －      －    25,736,895       －    25,776,475        39,580
     ハンガリー・         14,797,443       －    14,363,216      △ 434,227          －   －       －      －
     フォリント
     ポーランド・ズ         92,419,197       －    90,706,880     △ 1,712,317       5,913,389       －    5,908,059       △ 5,330
     ロチ
     メキシコ・ペソ         75,598,601       －    77,239,080       1,640,479       23,758,495       －    23,940,140       181,645
     ルーマニア・レ         30,029,068       －    29,802,240      △ 226,828      51,854,340       －    51,859,068        4,728
     イ
     南アフリカ・ラ          9,678,296       －    9,908,140       229,844          －   －       －      －
     ンド
     合計          241,134,450        －   240,630,806       △ 502,454     177,511,412        －   177,693,208        110,592

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3563    円               1.4534    円
                                297/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,563    円 )             (14,534    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
          インドネシア・
     国債証券                               インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,250,000,000.000            9,314,745,000.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     6,000,000,000.000            7,090,980,000.000
                   20310515
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     5,500,000,000.000            5,939,340,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     7,300,000,000.000            7,728,364,000.000
                   20380515
                   8.125%    Indonesia     Treasury
                                    10,000,000,000.000            10,954,000,000.000
                   Bond   20240515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     7,200,000,000.000            8,274,168,000.000
                   Bond   20390415
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    12,000,000,000.000            13,651,440,000.000
                   20290515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    14,300,000,000.000            15,187,887,000.000
                   20300915
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    16,000,000,000.000            16,908,480,000.000
                   20250615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     9,300,000,000.000            9,982,992,000.000
                   20350615
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    10,000,000,000.000            10,696,300,000.000
                   20400415
                   5.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    15,400,000,000.000            15,695,218,000.000
                   20260415
                   6.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                    15,800,000,000.000            16,264,994,000.000
                   20310215
                   6.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,300,000,000.000            4,288,003,000.000
                   20360615
                                298/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     3,600,000,000.000            4,382,496,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,180,000,000.000            2,821,792,000.000
                   20300815
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     2,970,000,000.000            3,643,685,100.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,824,000,000.000            14,637,698,320.000
                   Bond   20260915
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                     4,750,000,000.000            5,388,732,500.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    10,330,000,000.000            11,139,562,100.000
                   20270515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                    11,060,000,000.000            11,355,965,600.000
                   20220515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                    10,910,000,000.000            11,221,371,400.000
                   Bond   20230515
                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                    11,450,000,000.000            11,761,669,000.000
                   Bond   20280515
                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                     7,075,000,000.000            7,134,642,250.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    12,520,000,000.000            14,379,094,800.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                    13,150,000,000.000            14,408,849,500.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     8,120,000,000.000            9,572,424,400.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア　小計                                     インドネシア・ルピア
                                                273,824,893,970.000
                                                  (2,108,451,684)
          ウルグアイ・ペ
                                     ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
                   8.5%   Uruguay    Government
                                       2,800,000.000            2,921,016.000
                   International       Bond   20280315
                   8.25%   Uruguay    Government
                                       7,000,000.000            7,106,470.000
                   International       Bond   20310521
          ウルグアイ・ペソ　小計                                       ウルグアイ・ペソ
                                                  10,027,486.000
                                                   (25,850,859)
          オフショア・人
                                    オフショア・人民元            オフショア・人民元
          民元
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       3,900,000.000            3,969,303.000
                   20231018
                   3.22%   China   Government      Bond
                                       5,700,000.000            5,831,100.000
                   20251206
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       4,800,000.000            4,927,152.000
                   20281122
                   3.19%   China   Government      Bond
                                       5,300,000.000            5,394,817.000
                   20240411
                   3.29%   China   Government      Bond
                                       8,200,000.000            8,434,930.000
                   20290523
                   3.25%   China   Government      Bond
                                       6,800,000.000            6,977,548.000
                   20260606
                   3.12%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,134,190.000
                   20261205
                   3.13%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,116,690.000
                   20291121
                   2.94%   China   Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,548,105.000
                   20241017
                   2.85%   China   Government      Bond
                                       8,600,000.000            8,620,726.000
                   20270604
                   2.68%   China   Government      Bond
                                       9,400,000.000            9,214,726.000
                   20300521
                   1.99%   China   Government      Bond
                                       8,000,000.000            7,818,000.000
                   20250409
                   2.36%   China   Government      Bond
                                       6,150,000.000            6,137,577.000
                   20230702
                   2.88%   China   Government      Bond
                                       4,900,000.000            4,939,739.000
                   20231105
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       7,000,000.000            7,108,290.000
                   20251022
                   3.28%   China   Government      Bond
                                       5,000,000.000            5,150,700.000
                   20271203
                   3.27%   China   Government      Bond
                                       7,300,000.000            7,542,725.000
                   20301119
                   3.03%   China   Government      Bond
                                       1,700,000.000            1,727,421.000
                   20260311
                   3.81%   China   Government      Bond
                                       5,800,000.000            6,182,278.000
                   20500914
                   2.84%   China   Government      Bond
                                       2,500,000.000            2,519,700.000
                   20240408
                                300/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.01%   China   Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,010,040.000
                   20280513
                   3.72%   China   Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,061,320.000
                   20510412
                   3.02%   China   Government      Bond
                                       4,200,000.000            4,265,772.000
                   20310527
          オフショア・人民元　小計                                      オフショア・人民元
                                                  127,632,849.000
                                                  (2,172,349,380)
          コロンビア・ペ
                                     コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                      90,000,000.000           107,042,400.000
                   International       Bond   20270628
                   4.375%    Colombia     Government
                                      45,000,000.000            45,224,100.000
                   International       Bond   20230321
                   7%  Colombian     TES  20220504
                                     3,635,000,000.000            3,750,047,750.000
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                     3,050,000,000.000            3,441,650,500.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                     4,290,000,000.000            4,140,579,300.000
                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                     3,710,000,000.000            3,920,950,600.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                     2,700,000,000.000            2,844,153,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                     3,800,000,000.000            3,715,640,000.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                     2,700,000,000.000            2,746,413,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20341018
                                     3,400,000,000.000            3,344,410,000.000
                   5.75%   Colombian     TES  20271103
                                     2,400,000,000.000            2,304,552,000.000
                   7.25%   Colombian     TES  20501026
                                     1,410,000,000.000            1,299,625,200.000
                   6.25%   Colombian     TES  20360709
                                     1,200,000,000.000            1,051,260,000.000
                   7%  COLOMBIAN     TES  20310326
                                      700,000,000.000            687,652,000.000
          コロンビア・ペソ　小計                                       コロンビア・ペソ
                                                33,399,199,850.000
                                                   (965,604,267)
          タイ・バーツ                             タイ・バーツ            タイ・バーツ
                   4.875%    Thailand     Government
                                      30,050,000.000            37,709,745.000
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                      23,300,000.000            24,587,558.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                      26,610,000.000            30,159,241.800
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                      28,700,000.000            34,064,317.000
                   Bond   20310620
                                301/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    Thailand     Government
                                      17,200,000.000            17,390,060.000
                   Bond   20220617
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                      23,600,000.000            27,410,928.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                      35,400,000.000            37,684,716.000
                   Bond   20261217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                      24,000,000.000            24,465,360.000
                   20221217
                   3.775%    Thailand     Government
                                      32,500,000.000            39,032,825.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                      24,900,000.000            27,233,379.000
                   Bond   20460617
                   2.4%   Thailand     Government      Bond
                                      24,500,000.000            25,544,435.000
                   20231217
                   2.875%    Thailand     Government
                                      26,500,000.000            29,460,845.000
                   Bond   20281217
                   3.3%   Thailand     Government      Bond
                                      31,500,000.000            36,190,665.000
                   20380617
                   1.45%   Thailand     Government
                                      30,000,000.000            30,851,700.000
                   Bond   20241217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      27,500,000.000            27,838,800.000
                   20291217
                   1.6%   Thailand     Government      Bond
                                      15,500,000.000            14,802,500.000
                   20350617
                   0.95%   Thailand     Government
                                      34,000,000.000            34,417,520.000
                   Bond   20250617
                   0.75%   Thailand     Government
                                      20,900,000.000            21,015,995.000
                   Bond   20240617
                   1.585%    Thailand     Government
                                      12,400,000.000            11,755,076.000
                   Bond   20351217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                       9,000,000.000            9,298,440.000
                   20311217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                       7,000,000.000            6,630,540.000
                   20420617
                   1%  THAILAND     GOVERNMENT      BOND
                                       8,000,000.000            8,050,480.000
                   20270617
          タイ・バーツ　小計                                         タイ・バーツ
                                                  555,595,125.800
                                                  (1,877,911,525)
          チェコ・コルナ                            チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                                302/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Czech   Republic
                                      15,600,000.000            16,363,620.000
                   Government      Bond   20280825
                   5.7%   Czech   Republic
                                       8,600,000.000            9,552,020.000
                   Government      Bond   20240525
                   4.7%   Czech   Republic
                                       8,700,000.000            9,035,385.000
                   Government      Bond   20220912
                   2.4%   Czech   Republic
                                      16,100,000.000            16,529,870.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                      17,900,000.000            17,297,665.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                      16,000,000.000            14,927,200.000
                   Government      Bond   20300515
                   0.45%   Czech   Republic
                                       9,900,000.000            9,663,390.000
                   Government      Bond   20231025
                   0.25%   Czech   Republic
                                      15,500,000.000            14,307,275.000
                   Government      Bond   20270210
                   2.75%   Czech   Republic
                                      15,000,000.000            16,084,200.000
                   Government      Bond   20290723
                   2%  Czech   Republic     Government
                                      17,000,000.000            17,317,050.000
                   Bond   20331013
                   1.2%   Czech   Republic
                                      13,000,000.000            12,280,710.000
                   Government      Bond   20310313
                   0.05%   Czech   Republic
                                       6,000,000.000            5,226,180.000
                   Government      Bond   20291129
                   4.2%   Czech   Republic
                                       7,500,000.000            9,723,150.000
                   Government      Bond   20361204
                   1.75%   CZECH   REPUBLIC
                                       7,000,000.000            6,974,170.000
                   GOVERNMENT      BOND   20320623
                   1.25%   CZECH   REPUBLIC
                                      14,000,000.000            13,833,820.000
                   GOVERNMENT      BOND   20250214
          チェコ・コルナ　小計                                        チェコ・コルナ
                                                  189,115,705.000
                                                   (970,863,294)
          チリ・ペソ                              チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      500,000,000.000            503,000,000.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      570,000,000.000            553,031,100.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      410,000,000.000            443,521,600.000
                   20430101
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.7%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      410,000,000.000            401,172,700.000
                   20300901
                   4%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      250,000,000.000            250,830,000.000
                   20230301
                   2.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      650,000,000.000            614,464,500.000
                   20250301
                   2.3%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      100,000,000.000            84,868,000.000
                   20281001
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                      200,000,000.000            202,088,000.000
                   20281001
          チリ・ペソ　小計                                          チリ・ペソ
                                                 3,052,975,900.000
                                                   (433,647,750)
          トルコ・リラ                             トルコ・リラ            トルコ・リラ
                   8.5%   Turkey    Government      Bond
                                        790,000.000            726,033.700
                   20220914
                   7.1%   Turkey    Government      Bond
                                       2,780,000.000            2,411,121.800
                   20230308
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                        680,000.000            585,323.600
                   20240320
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                       1,630,000.000            1,337,268.300
                   20240724
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                       2,690,000.000            2,065,435.800
                   20250312
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                       2,570,000.000            2,084,578.400
                   20260211
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                       2,970,000.000            2,366,288.100
                   20270224
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                       1,900,000.000            1,788,793.000
                   20220817
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                       2,500,000.000            1,936,225.000
                   20270811
                   12.2%   Turkey    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,313,592.000
                   20230118
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                       2,000,000.000            1,674,700.000
                   20280308
                   16.2%   Turkey    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,372,294.000
                   20230614
                   12.6%   Turkey    Government      Bond
                                       6,100,000.000            5,354,702.000
                   20251001
                                304/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   11.7%   Turkey    Government      Bond
                                       4,300,000.000            3,363,890.000
                   20301113
          トルコ・リラ　小計                                         トルコ・リラ
                                                  28,380,245.700
                                                   (376,160,291)
          ドミニカ・ペソ                            ドミニカ・ペソ            ドミニカ・ペソ
                   9.75%   Dominican     Republic
                                      11,000,000.000            13,145,000.000
                   International       Bond   20260605
          ドミニカ・ペソ　小計                                        ドミニカ・ペソ
                                                  13,145,000.000
                                                   (25,363,278)
          ハンガリー・
                                  ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      98,500,000.000           101,139,800.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      170,000,000.000            174,731,100.000
                   20271027
                   1.75%   Hungary    Government      Bond
                                      140,000,000.000            140,862,400.000
                   20221026
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                      130,000,000.000            131,803,100.000
                   20261222
                   6.75%   Hungary    Government      Bond
                                      88,000,000.000           111,601,600.000
                   20281022
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      145,000,000.000            148,320,500.000
                   20300821
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                      160,000,000.000            161,553,600.000
                   20241024
                   3.25%   Hungary    Government      Bond
                                      202,000,000.000            209,090,200.000
                   20311022
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      40,000,000.000            40,176,400.000
                   20230823
                   1%  Hungary    Government      Bond
                                      130,000,000.000            123,201,000.000
                   20251126
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                      75,000,000.000            70,830,000.000
                   20381027
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      95,000,000.000            91,181,000.000
                   20260422
                   2%  Hungary    Government      Bond
                                      80,000,000.000            76,391,200.000
                   20290523
                   2.25%   Hungary    Government      Bond
                                      145,000,000.000            134,143,850.000
                   20330420
                                305/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   Hungary    Government      Bond
                                      100,000,000.000            95,474,000.000
                   20260826
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                      131,800,000.000            145,111,800.000
                   20231124
                   7%  Hungary    Government      Bond
                                      125,000,000.000            130,681,250.000
                   20220624
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                      142,500,000.000            159,134,025.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント　小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                 2,245,426,825.000
                                                   (842,237,148)
          フィリピン・ペ
                                     フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   6.25%   Philippine      Government
                                      10,000,000.000            11,963,000.000
                   International       Bond   20360114
          フィリピン・ペソ　小計                                       フィリピン・ペソ
                                                  11,963,000.000
                                                   (26,295,871)
          ブラジル・レア
                                     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      10,210,000.000            10,355,594.600
                   Nacional     Serie   F 20230101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                      10,690,000.000            10,733,615.200
                   Nacional     Serie   F 20250101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       9,150,000.000            9,022,174.500
                   Nacional     Serie   F 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       5,300,000.000            5,151,388.000
                   Nacional     Serie   F 20290101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                       3,600,000.000            3,438,396.000
                   Nacional     Serie   F 20310101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                       8,300,000.000            7,791,708.000
                   Nacional     20220701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      12,700,000.000            10,828,147.000
                   Nacional     20230701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                      24,200,000.000            19,606,840.000
                   Nacional     20240101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                       7,800,000.000            6,009,276.000
                   Nacional     20240701
          ブラジル・レアル　小計                                       ブラジル・レアル
                                                  82,937,139.300
                                                  (1,760,929,636)
                                306/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ペルー・ソル                             ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        730,000.000            768,266.600
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,970,000.000            2,022,520.200
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                       1,850,000.000            1,801,900.000
                   20320812
                   5.94%   Peru   Government      Bond
                                       1,900,000.000            1,897,074.000
                   20290212
                   5.4%   Peru   Government      Bond
                                       2,050,000.000            1,793,606.500
                   20340812
                   5.35%   Peru   Government      Bond
                                       1,000,000.000             809,010.000
                   20400812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                       1,565,000.000            1,795,211.500
                   20260812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                       2,065,000.000            2,009,534.100
                   20370812
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                       1,920,000.000            2,014,560.000
                   20310812
          ペルー・ソル　小計                                         ペルー・ソル
                                                  14,911,682.900
                                                   (398,999,355)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,610,000.000            3,823,892.500
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       5,990,000.000            6,346,704.500
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,140,000.000            4,389,642.000
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,200,000.000            3,247,744.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,635,090.000
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,700,000.000            4,922,545.000
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       6,450,000.000            6,972,063.000
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,100,000.000            3,238,322.000
                   20241025
                                307/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,000,000.000            3,978,720.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,600,000.000            4,389,366.000
                   20301025
                   0.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,205,520.000
                   20261025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       3,530,000.000            3,792,279.000
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,500,000.000            4,861,125.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       5,150,000.000            5,581,312.500
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  63,384,325.500
                                                  (1,827,103,890)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.948%    Malaysia     Government
                                       3,400,000.000            3,444,302.000
                   Investment      Issue   20220414
                   4.258%    Malaysia     Government
                                       1,800,000.000            1,919,178.000
                   Investment      Issue   20270726
                   4.094%    Malaysia     Government
                                       2,000,000.000            2,081,600.000
                   Investment      Issue   20231130
                   4.369%    Malaysia     Government
                                       1,700,000.000            1,832,702.000
                   Investment      Issue   20281031
                   4.13%   Malaysia     Government
                                       1,600,000.000            1,702,016.000
                   Investment      Issue   20290709
                   3.655%    Malaysia     Government
                                       1,700,000.000            1,765,943.000
                   Investment      Issue   20241015
                   3.726%    Malaysia     Government
                                       2,200,000.000            2,301,970.000
                   Investment      Issue   20260331
                   3.465%    Malaysia     Government
                                       2,500,000.000            2,534,100.000
                   Investment      Issue   20301015
                   3.422%    Malaysia     Government
                                       2,200,000.000            2,247,366.000
                   Investment      Issue   20270930
                   3.447%    Malaysia     Government
                                       1,500,000.000            1,432,050.000
                   Investment      Issue   20360715
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,804,215.000
                   20270531
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        800,000.000            819,192.000
                   20230315
                                308/376

                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,350,000.000            2,449,616.500
                   20280615
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,740,000.000            1,827,783.000
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,950,000.000            3,105,052.000
                   20250915
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,909,476.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,447,978.000
                   20230817
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,118,260.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,205,112.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       3,020,000.000            3,168,735.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,520,000.000            2,654,265.600
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            2,859,584.000
                   20370407
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,400,000.000            1,442,476.000
                   20230420
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,000,000.000            2,108,900.000
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,950,000.000            3,096,880.500
                   20290815
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,100,000.000            1,133,484.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,350,000.000            2,363,653.500
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,800,000.000            1,749,618.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            2,748,536.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,810,567.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  63,084,611.100
                                                  (1,670,341,716)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      37,400,000.000            36,253,690.000
                                309/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      20,500,000.000            21,501,425.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      26,000,000.000            27,265,680.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                      23,000,000.000            23,399,740.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      27,250,000.000            28,438,645.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      26,550,000.000            29,451,915.000
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      30,230,000.000            31,314,047.800
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       7,390,000.000            9,230,922.900
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      30,730,000.000            33,632,755.800
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      24,900,000.000            27,447,519.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      25,450,000.000            26,790,960.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,450,000.000            28,681,014.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      20,120,000.000            20,666,459.200
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                      10,430,000.000            10,935,855.000
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  355,010,629.200
                                                  (1,959,658,672)
          ルーマニア・レ
                                     ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,430,000.000            1,499,240.600
                   20230426
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                       1,150,000.000            1,201,991.500
                   20250224
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,347,821.000
                   20270726
                   3.5%   Romania    Government      Bond
                                       1,090,000.000            1,101,401.400
                   20221219
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,604,608.000
                   20240429
                   4.25%   Romania    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,536,525.000
                   20230628
                   5%  Romania    Government      Bond
                                       2,600,000.000            2,801,630.000
                   20290212
                   4.85%   Romania    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,691,072.000
                   20260422
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       1,400,000.000            1,362,354.000
                   20310924
                   4.5%   Romania    Government      Bond
                                        900,000.000            931,185.000
                   20240617
                   3.65%   Romania    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,515,975.000
                   20250728
                                310/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.15%   Romania    Government      Bond
                                        800,000.000            822,176.000
                   20280126
                   3.7%   Romania    Government      Bond
                                       1,300,000.000            1,319,240.000
                   20241125
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                        800,000.000            791,792.000
                   20260624
                   4.15%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,018,460.000
                   20301024
                   4.75%   ROMANIA    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            831,352.000
                   20341011
          ルーマニア・レイ　小計                                       ルーマニア・レイ
                                                  22,376,823.500
                                                   (589,947,049)
          ロシア・ルーブ
                                     ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,760,000.000            49,592,253.200
                   OFZ  20270203
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                      32,910,000.000            33,173,609.100
                   OFZ  20220720
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      14,400,000.000            14,442,048.000
                   20230125
                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,160,000.000            46,791,007.200
                   OFZ  20280119
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      33,800,000.000            33,968,324.000
                   20230816
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      31,000,000.000            34,503,000.000
                   OFZ  20310917
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                      51,600,000.000            53,807,964.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      44,000,000.000            44,346,720.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      46,100,000.000            48,641,032.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      48,600,000.000            49,023,306.000
                   OFZ  20241016
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      38,000,000.000            37,774,660.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                      45,000,000.000            45,638,100.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                      51,000,000.000            51,131,070.000
                   OFZ  20290523
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   7.95%   Russian    Federal    Bond   -
                                      51,000,000.000            53,525,520.000
                   OFZ  20261007
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                      55,000,000.000            55,819,500.000
                   OFZ  20240717
                   7.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                      59,000,000.000            59,745,760.000
                   OFZ  20251112
                   7.65%   Russian    Federal    Bond   -
                                      65,000,000.000            68,287,050.000
                   OFZ  20300410
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      38,000,000.000            40,117,360.000
                   OFZ  20390316
                   6%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                      58,000,000.000            55,763,520.000
                   20271006
                   4.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                      57,000,000.000            52,593,330.000
                   OFZ  20250716
                   6.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                      53,000,000.000            48,243,780.000
                   OFZ  20350718
                   5.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                      65,000,000.000            61,216,350.000
                   OFZ  20280517
          ロシア・ルーブル　小計                                       ロシア・ルーブル
                                                 1,038,145,263.500
                                                  (1,567,599,348)
          南アフリカ・ラ
                                    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      37,550,000.000            42,653,045.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      11,220,000.000            8,001,655.200
                   AFRICA    20360331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       9,780,000.000            6,609,813.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      12,440,000.000            10,764,954.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      11,380,000.000            11,846,921.400
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      34,020,000.000            28,927,886.400
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      23,900,000.000            20,617,335.000
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      31,400,000.000            29,951,832.000
                   20300131
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      20,100,000.000            17,104,497.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      21,600,000.000            19,873,728.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                      20,600,000.000            18,819,130.000
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                      15,200,000.000            13,438,928.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                      南アフリカ・ランド
                                                  228,609,725.000
                                                  (1,762,580,979)
     国債証券　合計                                              21,361,895,992
                                                 [21,361,895,992]
     合計                                              21,361,895,992
                                                 [21,361,895,992]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           インドネシア・ルピア               国債証券           27 銘柄        100%        9.9%
           ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.1%
           オフショア・人民元               国債証券           23 銘柄        100%       10.2%
           コロンビア・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        4.5%
           タイ・バーツ               国債証券           22 銘柄        100%        8.8%
           チェコ・コルナ               国債証券           15 銘柄        100%        4.5%
           チリ・ペソ               国債証券            8 銘柄        100%        2.0%
           トルコ・リラ               国債証券           14 銘柄        100%        1.8%
           ドミニカ・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ハンガリー・フォリント               国債証券           18 銘柄        100%        3.9%
           フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.1%
           ブラジル・レアル               国債証券            9 銘柄        100%        8.2%
           ペルー・ソル               国債証券            9 銘柄        100%        1.9%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           14 銘柄        100%        8.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           30 銘柄        100%        7.8%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        9.2%
           ルーマニア・レイ               国債証券           16 銘柄        100%        2.8%
           ロシア・ルーブル               国債証券           22 銘柄        100%        7.3%
           南アフリカ・ランド               国債証券           12 銘柄        100%        8.3%
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        金銭信託
                                       759,908,277                    －
        コール・ローン
                                      4,443,029,250              9,049,899,340
        投資証券
                             ※ 2       345,406,939,740              475,939,964,100
        未収入金
                                        68,413,210            1,022,517,459
        未収配当金
                                      4,621,562,149              5,258,663,033
        流動資産合計
                                     355,299,852,626              491,271,043,932
      資産合計
                                     355,299,852,626              491,271,043,932
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        57,802,500              57,176,000
        前受金
                                       104,127,400               7,840,000
        未払金
                                       713,041,408              573,923,700
        未払解約金
                                        33,654,000              591,401,000
        その他未払費用
                                           4,623                －
        流動負債合計
                                       908,629,931             1,230,340,700
      負債合計
                                       908,629,931             1,230,340,700
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       130,880,999,900              138,556,634,922
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     223,510,222,795              351,484,068,310
        元本等合計
                                     354,391,222,695              490,040,703,232
      純資産合計
                                     354,391,222,695              490,040,703,232
                                314/376

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債純資産合計                                355,299,852,626              491,271,043,932
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                       104,354,428,940         円        130,880,999,900         円
          期中追加設定元本額                        48,492,275,048        円         33,975,234,504        円
          期中一部解約元本額                        21,965,704,088        円         26,299,599,482        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        5,691,649,149        円          5,124,278,617        円
                                315/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                       114,727,765,723         円        122,438,993,777         円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                         332,368,636       円           338,225,196       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,188,915     円            6,504,394     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                   133,232,767       円           483,006,494       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,030,596,868        円          1,197,273,510        円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        5,330,291,237        円          5,394,658,162        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,477,304     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,631,249     円            5,225,396     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,800,390     円            4,036,190     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ              100,959,881       円           99,168,219      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－            1,710,148,234        円          1,827,586,069        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                         262,363,036       円           148,721,866       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                         412,746,462       円           487,256,716       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,137,780,049        円          1,001,700,316        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          130,880,999,900         円        138,556,634,922         円
     2.     期末日における受益権の総数                       130,880,999,900         口        138,556,634,922         口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券       4,479,350,000        円   投資証券       6,000,300,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
                                316/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           29,151,211,333                    41,211,046,557
     合計                           29,151,211,333                    41,211,046,557
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2020  年 3 月
               17 日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2021  年 3 月 16 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建               －

             8,966,475,000           8,909,250,000       △ 57,225,000     12,026,560,000         －  11,970,000,000       △ 56,560,000
     合計        8,966,475,000        －  8,909,250,000       △ 57,225,000     12,026,560,000         －  11,970,000,000       △ 56,560,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7077    円               3.5368    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,077    円 )             (35,368    円 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              8,178      1,120,386,000
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              12,864       1,623,436,800
            SOSILA    物流リート投                          17,037       3,158,659,800
            東海道リート投資法                              3,110        329,660,000
            日本アコモデーションファンド投資法人                              14,023       9,128,973,000
            森ヒルズリート                              47,756       7,492,916,400
            産業ファンド                              57,655      12,649,507,000
            アドバンス・レジデンス                              40,606      15,247,553,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          27,738       6,304,847,400
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              21,655       9,863,852,500
            ＧＬＰ投資法人                             131,532       26,069,642,400
            コンフォリア・レジデンシャル                              18,286       6,390,957,000
            日本プロロジスリート                              64,341      25,993,764,000         ※
            星野リゾート・リート                              6,266      4,461,392,000
            ＯＮＥリート投資法人                              6,330      1,968,630,000
            イオンリート投資                              47,761       7,121,165,100
            ヒューリックリート投資法                              35,701       6,422,609,900
            日本リート投資法人                              12,532       5,470,218,000
            積水ハウス・リート投資                             119,450       11,001,345,000
            トーセイ・リート投資法人                              8,486      1,186,342,800
            ケネディクス商業リート                              16,215       4,825,584,000
            ヘルスケア      & メディカル投資                        8,662      1,308,828,200
            サムティ・レジデンシャル                              9,199      1,098,360,600
            野村不動産マスターＦ                             131,330       22,391,765,000         ※
            いちごホテルリート投資                              6,728        623,685,600
            ラサールロジポート投資                              49,717       9,764,418,800
            スターアジア不動産投                              41,970       2,396,487,000
            マリモ地方創生リート                              3,805        492,747,500
            三井不ロジパーク                              15,096       9,616,152,000
            大江戸温泉リート                              6,555        525,055,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            投資法人みらい                              46,298       2,472,313,200
            森トラスト・ホテルリート投                              9,528      1,288,185,600
            三菱地所物流       REIT                       10,321       5,346,278,000
            CRE  ロジスティクスファンド                            13,930       3,050,670,000
            ザイマックス・リート                              5,895        667,314,000
            タカラレーベン不動産投                              16,015       1,739,229,000
            伊藤忠アドバンスロジ                              15,835       2,577,938,000
            日本ビルファンド                              46,026      34,335,396,000         ※
            ジャパンリアルエステイト                              40,612      28,387,788,000         ※
            日本都市ファンド投資法人                             204,909       22,806,371,700
            オリックス不動産投資                              80,919      15,876,307,800
            日本プライムリアルティ                              26,690      10,916,210,000
            NTT  都市開発リート投資法人                            36,682       5,700,382,800
            東急リアル・エステート                              27,229       5,184,401,600
            グローバル・ワン不動産投資法人                              28,201       3,460,262,700
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              91,425      14,426,865,000
            森トラスト総合リート                              29,025       4,452,435,000
            インヴィンシブル投資法人                             178,750        7,882,875,000
            フロンティア不動産投資                              14,237       6,712,745,500
            平和不動産リート                              26,310       4,293,792,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人                              26,535       9,167,842,500
            福岡リート投資法人                              21,004       3,644,194,000
            ケネディクス・オフィス投資法人                              12,563       9,811,703,000
            いちごオフィスリート投資法人                              33,277       3,138,021,100
            大和証券オフィス投資法人                              8,586      6,628,392,000
            阪急阪神リート投資法人                              18,344       3,057,944,800
            スターツプロシード投資法人                              6,324      1,670,800,800
            大和ハウスリート投資法人                              60,979      21,007,265,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                             124,417        8,360,822,400
            大和証券リビング投資法人                              53,120       6,448,768,000
            ジャパンエクセレント投資法人                              37,684       5,377,506,800
     投資証券　合計                                           475,939,964,100
     合計                                           475,939,964,100
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

         　す。
         日本プロロジスリート                  3,500   口    野村不動産マスターＦ                      5,000   口

         日本ビルファンド                  2,850   口    ジャパンリアルエステイト                      2,300   口
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表
        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 9 月 7 日現在        2021  年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        48,519,710              248,399,636
        金銭信託
                                        62,073,225                   －
        コール・ローン
                                       362,929,529              276,222,106
        投資信託受益証券
                                        26,132,652              565,003,409
        投資証券
                                      26,170,300,071              44,420,137,328
        派生商品評価勘定
                                         9,397,363              42,304,577
        未収入金
                                          701,114             1,180,796
        未収配当金
                                        29,200,354              38,645,017
        差入委託証拠金
                                       240,195,819              352,988,631
        流動資産合計
                                      26,949,449,837              45,944,881,500
      資産合計
                                      26,949,449,837              45,944,881,500
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                         7,181,605               699,877
        未払金
                                        26,196,319              42,622,634
        未払解約金
                                        12,817,000              14,072,300
        その他未払費用
                                            474               －
        流動負債合計
                                        46,195,398              57,394,811
      負債合計
                                        46,195,398              57,394,811
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       12,710,434,181              15,069,273,862
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      14,192,820,258              30,818,212,827
        元本等合計
                                      26,903,254,439              45,887,486,689
                                321/376


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      純資産合計
                                      26,903,254,439              45,887,486,689
     負債純資産合計                                26,949,449,837              45,944,881,500
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
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                        (2)  為替予約取引
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                 2020  年 9 月 7 日現在           2021  年 9 月 7 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 9 月 10 日           2020  年 9 月 8 日
          期首元本額                        10,095,442,480        円         12,710,434,181        円
          期中追加設定元本額                        5,387,342,068        円          4,942,761,042        円
          期中一部解約元本額                        2,772,350,367        円          2,583,921,361        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            5,923,738,240        円          6,320,386,503        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国            1,095,052,315        円          1,145,157,463        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                         350,937,429       円           339,268,737       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                         256,912,078       円           285,819,023       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     2,351,557     円            2,091,742     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,557,802     円            6,536,630     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                   118,408,376       円           540,457,173       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,321,841,726        円          1,418,312,242        円
          グローバル・リート・イン                          29,687,634      円           209,938,602       円
          デックスファンド（資産形成
          型）
          グローバル・リート・イン                          18,871,924      円           102,389,007       円
          デックスファンド（毎月決算
          型）
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        2,645,406,694        円          3,118,282,148        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,233,380     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,024,373     円            6,128,053     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,635,506     円            4,881,134     円
          ヤー  2040
          ダイワバランスファンド                         249,211,041       円           183,749,014       円
          2020-07    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワバランスファンド                               －円            184,925,099       円
          2021-02    （適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         254,423,431       円           247,424,169       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               51,363,816      円           62,138,978      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         172,589,274       円           875,372,290       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
                                324/376



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                         205,187,585       円           16,015,855      円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           12,710,434,181        円         15,069,273,862        円
     2.     期末日における受益権の総数                        12,710,434,181        口         15,069,273,862        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　  2020  年 9 月 8 日
            区　分
                                      至　  2021  年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                        売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                        従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 9 月 7 日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 9 月 7 日現在              2021  年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資信託受益証券                                △ 3,191                 20,910,225
     投資証券                           △ 4,945,220,898                    8,958,970,297
     合計                           △ 4,945,224,089                    8,979,880,522
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 9 月 7 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 9 月 7 日まで）を指しており
               ます。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1.  不動産投信関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建        721,672,433        －   723,152,137       1,479,704      860,954,445        －   902,772,136      41,817,691

     合計         721,672,433        －   723,152,137       1,479,704      860,954,445        －   902,772,136      41,817,691

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    （注）    1.  時価の算定方法
           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    2.  通貨関連

                    2020  年 9 月 7 日 現在                  2021  年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     買　建        433,116,146        －   433,852,200        736,054     262,061,691        －   261,848,700       △ 212,991

     アメリカ・ドル        309,171,136        －   310,460,400       1,289,264      168,396,315        －   167,917,500       △ 478,815

     ユーロ        123,945,010        －   123,391,800       △ 553,210      93,665,376        －    93,931,200       265,824
     合計         433,116,146        －   433,852,200        736,054     262,061,691        －   261,848,700       △ 212,991

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                            2020  年 9 月 7 日現在             2021  年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.1166    円               3.0451    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (21,166    円 )             (30,451    円 )
    附属明細表


    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資信託
          アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                        46,400.000          5,146,688.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                   5,146,688.000
                                                   (565,003,409)
     投資信託受益証券　合計                                               565,003,409
                                                   [565,003,409]
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                           33,200         722,100.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           18,900         165,564.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           28,682         544,671.180
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           28,800         493,632.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           35,200        8,196,320.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           82,947        11,260,055.250
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           35,800        4,076,904.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           36,789         272,606.490
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           39,664        1,660,335.040
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI
                                           21,200         460,464.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                           19,900        1,169,523.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                           5,500         368,940.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           86,800        7,429,212.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           52,600         795,838.000
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                   EPR  PROPERTIES
                                           18,900         979,020.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                           7,100         77,461.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                           9,300         151,683.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           24,133         416,294.250
                   EQUINIX    INC
                                           22,600        19,951,958.000
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                           19,829         575,041.000
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                           10,800         128,412.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                           8,800         138,600.000
                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                           13,900        1,146,333.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           30,000         546,900.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                           5,500         272,635.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          177,900         2,876,643.000
                   AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A
                                           69,008        2,933,530.080
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                           10,900        1,682,742.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           38,100        1,042,035.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           41,871         602,942.400
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                           6,700         84,018.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                           54,500        1,031,140.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                           14,000         191,100.000
                   CYRUSONE     INC
                                           30,900        2,493,630.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                          151,162         3,345,215.060
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                           13,800         219,282.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           55,250        1,728,220.000
                   WHITESTONE      REIT
                                           8,500         83,470.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           55,137        2,830,182.210
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           32,300         576,878.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           59,680        1,114,822.400
                   DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                          126,711          867,970.350
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          143,197         6,007,114.150
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           27,932         851,926.000
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                           18,700         428,043.000
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                           1,400         12,138.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                           6,400         152,704.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                           63,600        2,396,448.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                           15,900         442,656.000
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          135,400         4,336,862.000
                   RETAIL    VALUE   INC
                                           4,490         116,021.600
                   BRT  APARTMENTS      CORP
                                           1,300         26,676.000
                   INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER
                                           6,100        1,537,688.000
                                329/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SAFEHOLD     INC
                                           3,800         322,354.000
                   AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC
                                           26,000         221,520.000
                   ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY
                                           29,700         970,596.000
                   COREPOINT     LODGING    INC
                                           10,700         152,582.000
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC
                                           7,400         174,788.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           61,500        2,217,690.000
                   CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP
                                           5,900         41,300.000
                   BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                           39,900        1,110,018.000
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           25,300         231,495.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                           19,450        2,510,800.500
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                           12,300         489,417.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           26,582         556,361.260
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                           12,200         155,428.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           40,200         354,162.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           34,000         344,760.000
                   NETSTREIT     CORP
                                           6,300         164,493.000
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                           39,589        2,070,900.590
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC
                                           1,200         68,196.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           33,900        2,150,616.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           28,100         464,774.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           40,300        1,743,781.000
                   VENTAS    INC
                                           94,579        5,325,743.490
                   CARETRUST     REIT   INC
                                           24,503         546,906.960
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           27,400         216,734.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC
                                           75,000        1,772,250.000
                   OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU
                                           11,800         314,588.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           54,487         893,586.800
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                           10,600         264,788.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           72,800        3,594,864.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                           17,600        1,218,976.000
                   VEREIT    INC
                                           57,681        2,920,389.030
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           29,020        1,507,589.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           28,200        5,897,466.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           21,111         451,142.070
                   ALEXANDER'S      INC
                                            500        128,970.000
                   PROLOGIS     INC
                                          186,819        25,965,972.810
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           34,600        7,211,332.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           43,300         606,200.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                           3,200         145,504.000
                                330/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           22,500         402,525.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           24,600        3,774,624.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           37,406        1,460,704.300
                   SITE   CENTERS    CORP
                                           43,978         710,684.480
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           94,500        5,067,090.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                           10,100        1,863,652.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           16,367        5,492,437.860
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           32,600        1,848,094.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           17,900        2,199,194.000
                   GETTY   REALTY    CORP
                                           8,803         279,671.310
                   WELLTOWER     INC
                                          105,400         9,143,450.000
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          136,000         4,943,600.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           26,300        1,216,638.000
                   SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                           41,700         471,210.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           35,800        1,107,652.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           31,775         841,402.000
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           26,800        1,784,344.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                           9,600         331,872.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           70,100         978,596.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                           28,928        5,673,937.920
                   MACERICH     CO/THE
                                           42,279         730,158.330
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES
                                           42,700        3,763,151.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                           11,900         729,946.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           44,300        2,102,921.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           94,217        6,811,889.100
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           28,500         806,835.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                           17,000          35,530.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           38,400        12,701,184.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                           5,100         815,439.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           39,820        2,761,118.800
                   RPT  REALTY
                                           21,100         274,933.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           26,300         458,146.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           17,557        1,232,501.400
                   DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST
                                           57,500         213,900.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                           7,600         145,616.000
                   UDR  INC
                                           74,800        4,141,676.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                           3,100         179,521.000
                   WP  CAREY   INC
                                           44,900        3,561,019.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           21,600         552,744.000
                                331/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           17,400        1,298,214.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           59,448        2,010,531.360
                   CUBESMART                        50,800        2,786,380.000
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           56,326         664,646.800
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           71,078        11,912,672.800
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           33,700        6,528,027.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                           7,875         73,710.000
                   CENTERSPACE                        3,360         352,531.200
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           20,550         427,029.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           24,900         473,100.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                           3,633         116,001.690
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           34,800        1,809,252.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                           8,800         199,672.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO
                                           51,342         455,916.960
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          148,300         3,210,695.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C 
                                           21,000          93,030.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           41,700        1,394,031.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           54,400         732,224.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                          364,562          266,130.260
                   KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT
                                          193,400          149,885.000
                   EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                           90,000          6,165.000
                   PRIME   US  REIT
                                           99,000          84,645.000
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  304,165,731.540
                                                 (33,391,314,009)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   HOME   REIT   PLC
                                           60,000           300.000
                   ASSURA    PLC
                                          668,520          520,777.080
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                          159,570          154,463.760
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC
                                          100,000          69,500.000
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                          177,710          140,213.190
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD
                                          146,110          139,535.050
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                          111,310          100,401.620
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           69,330          54,493.380
                   CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE
                                          211,290          371,870.400
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                          155,490          158,599.800
                   CUSTODIAN     REIT   PLC
                                          109,420          104,824.360
                   GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                          112,860          239,263.200
                                332/376


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC
                                           90,900         105,080.400
                   LXI  REIT   PLC
                                          163,188          240,539.110
                   TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING
                                           98,200         102,913.600
                   AEW  UK  REIT   PLC
                                           49,610          53,181.920
                   BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS
                                          201,120          193,075.200
                   SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC
                                          207,000          244,260.000
                   HOME   REIT   PLC
                                           60,000          68,400.000
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                          188,731         1,381,510.920
                   SEGRO   PLC
                                          301,710         3,881,499.150
                   HAMMERSON     PLC
                                         1,076,984           373,282.650
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          102,490         1,252,940.250
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                          235,590         1,265,118.300
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           63,371         497,462.350
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           28,170        1,071,023.400
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                          346,370          576,706.050
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           32,260         303,889.200
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           52,650         620,743.500
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           75,770         483,033.750
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           41,360         644,802.400
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                          237,150          615,641.400
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                          121,600          63,232.000
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                          444,740         1,053,144.320
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  17,145,721.710
                                                  (2,606,321,157)
          イスラエル・
                                               イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                           48,840         934,309.200
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                    934,309.200
                                                   (32,012,517)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   DEXUS/AU                       275,130         2,930,134.500
                   CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR
                                           93,380         356,711.600
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                          485,284          424,623.500
                   CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                          120,890          488,395.600
                   AVENTUS    GROUP
                                          103,000          352,260.000
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                          108,595          284,518.900
                   WAYPOINT     REIT
                                          215,830          610,798.900
                                333/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                          149,458          801,094.880
                   CENTURIA     OFFICE    REIT
                                          105,950          274,410.500
                   CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                          155,880          540,903.600
                   IRONGATE     GROUP
                                          149,630          219,956.100
                   HOME   CONSORTIUM
                                           48,000         347,520.000
                   HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                          130,340          213,757.600
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                          276,860          753,059.200
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           70,547         307,584.920
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                          288,195          691,668.000
                   APN  INDUSTRIA     REIT
                                           42,760         165,053.600
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                          123,310          149,205.100
                   SCENTRE    GROUP
                                         1,331,650          3,888,418.000
                   ARENA   REIT
                                           93,890         399,032.500
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           38,300         137,114.000
                   BWP  TRUST
                                          123,870          511,583.100
                   GPT  GROUP
                                          493,390         2,462,016.100
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                          130,400          507,256.000
                   MIRVAC    GROUP
                                         1,009,470          3,119,262.300
                   STOCKLAND                       611,970         2,827,301.400
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                          107,930          382,072.200
                   GOODMAN    GROUP
                                          431,720        10,067,710.400
                   VICINITY     CENTRES
                                         1,017,460          1,816,166.100
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                          119,320         2,172,817.200
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           76,660         495,223.600
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  38,697,629.400
                                                  (3,165,466,085)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           17,100         196,308.000
                   SLATE   GROCERY    REIT
                                           7,000         95,480.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           14,700         319,725.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                           5,100         27,183.000
                   MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE
                                           4,200         98,490.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                           23,400         313,326.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                           20,600         444,548.000
                   TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E
                                           11,200          83,888.000
                   WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I
                                           10,800         293,544.000
                   AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E
                                           4,100         53,300.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           8,500         782,255.000
                                334/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                           24,800         417,880.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           17,500         309,575.000
                   FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN
                                           27,600         500,112.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           41,100         626,364.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                           4,200         74,970.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                           14,100         253,095.000
                   PLAZA   RETAIL    REIT
                                           11,100          50,838.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                           18,000         551,160.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           21,700        1,348,655.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           21,790         235,114.100
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           36,066         594,367.680
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           40,700         918,192.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                           7,200         168,336.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                           5,900         283,259.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                           12,300         225,705.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                           16,000         691,520.000
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                   9,957,189.780
                                                   (872,648,112)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                          331,683          842,474.820
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                          419,876          111,267.140
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                          542,000          547,420.000
                   AIMS   APAC   REIT
                                          119,000          190,400.000
                   FRASERS    HOSPITALITY      TRUST
                                          201,800          101,909.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                          748,190         1,144,730.700
                   SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME
                                          134,000          121,270.000
                   LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL
                                          208,900          185,921.000
                   EC  WORLD   REIT
                                           57,000          46,170.000
                   IREIT   GLOBAL
                                          175,124          112,954.980
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                          842,677         2,620,725.470
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                         1,161,622          2,427,789.980
                   SUNTEC    REIT
                                          565,400          819,830.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                          745,200         1,572,372.000
                   KEPPEL    REIT
                                          501,400          546,526.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                          505,456          520,619.680
                   ESR-REIT                       709,902          337,203.450
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                          191,600          229,920.000
                                335/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                          347,776          820,751.360
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                          383,800          241,794.000
                   CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                          269,442          355,663.440
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           98,300         481,670.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                         1,214,720           72,883.200
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                          496,469         1,444,724.790
                   ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST
                                          354,500          319,050.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                          560,184         1,165,182.720
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                          248,100          152,581.500
                   SPH  REIT
                                          275,600          261,820.000
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                          219,400          99,827.000
                   OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I
                                          651,063          286,467.720
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  18,181,919.950
                                                  (1,488,190,148)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                          224,470          388,333.100
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                          392,920          463,645.600
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                          102,920          331,917.000
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                          299,220          761,514.900
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                          328,820          565,570.400
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                   2,510,981.000
                                                   (197,086,898)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           42,190         692,759.800
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           17,280         164,021.760
                   WERELDHAVE      NV
                                           8,970         117,955.500
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        32,950        2,310,783.500
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                           9,887         207,824.740
                   NSI  NV
                                           4,131         145,824.300
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                           4,700         110,920.000
                   ICADE                        7,390         528,015.500
                   CARMILA                        11,800         139,712.000
                   ALTAREA                         890        180,225.000
                   GECINA    SA
                                           12,931        1,654,521.450
                   KLEPIERRE                        49,310        1,015,292.900
                   COVIVIO                        11,902         912,407.320
                   MERCIALYS                        8,630         82,848.000
                                336/376


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   AEDIFICA                        8,516        1,031,287.600
                   COFINIMMO                        7,190         991,501.000
                   BEFIMMO                        6,570         230,607.000
                   INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS
                                           5,480         137,548.000
                   RETAIL    ESTATES
                                           2,540         173,990.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           32,350        1,256,474.000
                   CARE   PROPERTY     INVEST
                                           6,100         171,410.000
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           4,580         237,702.000
                   MONTEA    NV
                                           2,500         312,500.000
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                           13,240          51,305.000
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM
                                           14,530          79,188.500
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           60,133         525,261.750
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                           79,000         777,202.000
                   CROMWELL     REIT   EUR
                                           70,920         185,101.200
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                          102,050          159,198.000
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                          159,240          202,234.800
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  14,785,622.620
                                                  (1,928,340,902)
          韓国・ウォン                                         韓国・ウォン
                   SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD
                                           6,000       49,260,000.000
                   LOTTE   REIT   CO  LTD
                                           34,375       194,562,500.000
                   MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1
                                           17,960        84,412,000.000
                   IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD
                                           5,600       31,304,000.000
                   JR  REIT   XXVII
                                           25,500       135,405,000.000
                   KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                           8,500       53,125,000.000
                   ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L
                                           27,000       179,280,000.000
          韓国・ウォン　小計                                         韓国・ウォン
                                                  727,348,500.000
                                                   (68,952,637)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                          398,000         1,611,900.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                          250,000         1,250,000.000
                   FORTUNE    REIT
                                          378,000         3,137,400.000
                   PROSPERITY      REIT
                                          300,000          939,000.000
                   LINK   REIT
                                          540,700        38,362,665.000
                   CHAMPION     REIT
                                          481,000         2,135,640.000
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  47,436,605.000
                                                   (669,804,863)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資証券　合計                                              44,420,137,328
                                                 [44,420,137,328]
     合計                                              44,985,140,737
                                                 [44,985,140,737]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                         組入
                                                組入
                                        投資信託              合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                        受益証券              対する比率
                                               時価比率
                                        時価比率
                          投資信託
           アメリカ・ドル                        1 銘柄
                                           1.7%       98.3%       75.5%
                          受益証券
                          投資証券         153  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券         34 銘柄        -%      100%       5.8%
           イスラエル・シュケル              投資証券          1 銘柄        -%      100%       0.1%
           オーストラリア・ドル              投資証券         31 銘柄        -%      100%       7.0%
           カナダ・ドル              投資証券         27 銘柄        -%      100%       1.9%
           シンガポール・ドル              投資証券         30 銘柄        -%      100%       3.3%
           ニュージーランド・ドル              投資証券          5 銘柄        -%      100%       0.4%
           ユーロ              投資証券         30 銘柄        -%      100%       4.3%
           韓国・ウォン              投資証券          7 銘柄        -%      100%       0.2%
           香港・ドル              投資証券          6 銘柄        -%      100%       1.5%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             34,570,203,131        円
    　Ⅱ　負債総額                               67,637,075      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             34,502,566,056        円
    　Ⅳ　発行済数量                             24,004,574,674        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4373   円
    ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            198,010,315,616         円
    　Ⅱ　負債総額                              7,732,780,735       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            190,277,534,881         円
    　Ⅳ　発行済数量                            137,628,702,204         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3825   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            472,071,334,758         円
    　Ⅱ　負債総額                              1,515,217,109       円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            470,556,117,649         円
    　Ⅳ　発行済数量                            137,789,929,790         口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.4150   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    純資産額計算書

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             34,266,464,369        円
    　Ⅱ　負債総額                               114,521,500      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             34,151,942,869        円
    　Ⅳ　発行済数量                             26,460,612,384        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2907   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             15,768,728,854        円
    　Ⅱ　負債総額                               99,820,928      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             15,668,907,926        円
    　Ⅳ　発行済数量                              8,362,441,778       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.8737   円
    ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            233,658,368,210         円
    　Ⅱ　負債総額                               465,314,498      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            233,193,053,712         円
    　Ⅳ　発行済数量                             60,667,766,641        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.8438   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             44,810,719,584        円
    　Ⅱ　負債総額                               221,273,687      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             44,589,445,897        円
                                340/376


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    　Ⅳ　発行済数量                             15,312,618,981        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.9119   円
    ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             22,066,912,170        円
    　Ⅱ　負債総額                               100,854,648      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             21,966,057,522        円
    　Ⅳ　発行済数量                             15,367,522,084        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.4294   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 9 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            229,039,308,627         円
    　Ⅱ　負債総額                               258,257,422      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            228,781,051,205         円
    　Ⅳ　発行済数量                             73,679,152,369        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1051   円
                                341/376








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

       ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
    (8)  償還金

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       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      と して取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                343/376

















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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 9 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 9 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        53                143,674
      追加型株式投資信託                       762               21,577,322
      　株式投資信託　　合計                       815               21,720,997
      単位型公社債投資信託                        73                207,569
      追加型公社債投資信託                        14               1,521,540
      　公社債投資信託　合計                        87               1,729,109
      総合計                       902               23,450,106
                                345/376











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

    (1)  【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
                                346/376


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           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
                                347/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
                                348/376


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       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
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     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
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        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

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    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
                                355/376

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                356/376


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                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
                                357/376


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    （有価証券関係）　
    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                                358/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                359/376


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                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
                                360/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
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    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                363/376



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                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

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                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                366/376






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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
                                367/376
















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     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            岩井コスモ証券株式会                     13,500    百万円       （注  1 ）
            社
            ＳＭＢＣ日興証券株式                     10,000    百万円       （注  1 ）
            会社
            株式会社ＳＢＩ証券                     48,323    百万円       （注  1 ）
            岡三オンライン証券株                     2,500   百万円       （注  1 ）
            式会社
            ＯＫＢ証券株式会社                     1,500   百万円       （注  1 ）
            au カブコム証券株式会                    7,196   百万円       （注  1 ）
            社
            京銀証券株式会社                     3,000   百万円       （注  1 ）
            ＧＭＯクリック証券株                     4,346   百万円       （注  1 ）
            式会社
            静岡東海証券株式会社                       600  百万円       （注  1 ）
            株式会社証券ジャパン                     3,000   百万円       （注  1 ）
            第四北越証券株式会社                       600  百万円       （注  1 ）
            立花証券株式会社                     6,695   百万円       （注  1 ）
            東海東京証券株式会社                     6,000   百万円       （注  1 ）
            西日本シティＴＴ証券                     3,000   百万円       （注  1 ）
            株式会社
            百五証券株式会社                     3,000   百万円       （注  1 ）
            ほくほくＴＴ証券株式                     1,250   百万円       （注  1 ）
            会社
            松井証券株式会社                     11,945    百万円       （注  1 ）
            マネックス証券株式会                     12,200    百万円       （注  1 ）
            社
            むさし証券株式会社                     5,000   百万円       （注  1 ）
            楽天証券株式会社                     7,495   百万円       （注  1 ）
            ワイエム証券株式会社                     1,270   百万円       （注  1 ）
            株式会社愛知銀行                     18,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社イオン銀行                     51,250    百万円       （注  3 ）
            株式会社大垣共立銀行                     46,773    百万円       （注  3 ）
            株式会社沖縄銀行                     22,725    百万円       （注  3 ）
            株式会社香川銀行                     12,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社関西みらい銀                     38,971    百万円       （注  3 ）
            行
            株式会社北九州銀行                     10,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社きらやか銀行                     24,200    百万円       （注  3 ）
            株式会社高知銀行                     19,544    百万円       （注  3 ）
            株式会社佐賀共栄銀行                     2,679   百万円       （注  3 ）
            株式会社静岡銀行                     90,845    百万円       （注  3 ）
            株式会社静岡中央銀行                     2,000   百万円       （注  3 ）
            株式会社島根銀行                     7,886   百万円       （注  3 ）
            株式会社清水銀行                     10,816    百万円       （注  3 ）
            信金中央金庫                    690,998    百万円       （注  4 ）
                                368/376


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            株式会社新生銀行                    512,204    百万円       （注  3 ）
            スルガ銀行株式会社                     30,043    百万円       （注  3 ）
            全国信用協同組合連合                    111,875    百万円       （注  5 ）
            会
            株式会社大東銀行                     14,743    百万円       （注  3 ）
            株式会社但馬銀行                     5,481   百万円       （注  3 ）
            株式会社中京銀行                     31,844    百万円       （注  3 ）
            株式会社筑波銀行                     48,868    百万円       （注  3 ）
            株式会社東邦銀行                     23,519    百万円       （注  3 ）
            株式会社徳島大正銀行                     11,036    百万円       （注  3 ）
            株式会社鳥取銀行                     9,061   百万円       （注  3 ）
            株式会社トマト銀行                     17,810    百万円       （注  3 ）
            株式会社富山第一銀行                     10,182    百万円       （注  3 ）
            株式会社長野銀行                     13,017    百万円       （注  3 ）
            株式会社名古屋銀行                     25,090    百万円       （注  3 ）
            株式会社西日本シティ                     85,745    百万円       （注  3 ）
            銀行
            株式会社百五銀行                     20,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社福井銀行                     17,965    百万円       （注  3 ）
            株式会社福島銀行                     18,682    百万円       （注  3 ）
            株式会社豊和銀行                     12,495    百万円       （注  3 ）
            株式会社みちのく銀行                     36,986    百万円       （注  3 ）
            株式会社三菱ＵＦＪ銀                   1,711,958     百万円       （注  3 ）
            行
            三菱ＵＦＪ信託銀行株                    324,279    百万円       （注  6 ）
            式会社
            株式会社武蔵野銀行                     45,743    百万円       （注  3 ）
            株式会社もみじ銀行                     10,000    百万円       （注  3 ）
            株式会社山口銀行                     10,005    百万円       （注  3 ）
            PayPay    銀行株式会社                 37,250    百万円       （注  3 ）
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
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                          ２【関係業務の概要】
       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しています。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
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    ・「  iFree   のポイント」を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 10 月 8 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                          ８資産バランスの          2020  年 9 月 8 日から    2021  年 9 月 7 日まで
    の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
    ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ｉＦｒｅｅ              ８資産バランスの          2021   年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
    する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、   個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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