ニッセイTOPIXオープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ニッセイTOPIXオープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月19日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大関 洋
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
03-5533-4608
【電話番号】
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券に ニッセイTOPIXオープン
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限1兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ニッセイTOPIXオープン
(以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上1万口当りに換算
した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(5)【申込手数料】
ありません。
○ 手数料は変更となる場合があります。
申込手数料につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「(8)申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
(7)【申込期間】
継続申込期間:2021年11月20日(土)~ 2022年5月20日(金)
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日(詳しくは販売会社にお問合せください)までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
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各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座(受託会社が再信
託 している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
<イメージ図>
③ ファンドの特色
◆ TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果をめざします。
・主に「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」に投資することでTOPIXに連動す
る投資成果をめざします。
※
・マザーファンドの運用は、ニッセイ基礎研究所 が独自に開発したモデルを利用します。
なお、モデルについては継続的に評価、分析を行い、必要と判断した場合には、見直しを
行うことがあります。
※ ニッセイ基礎研究所は、日本生命の創業100周年記念事業として1988年7月に設立された
日本生命グループのシンクタンクです。生命保険分野にとどまらず、国内外の経済・金
融、資産運用、年金・福祉・雇用に至るまで幅広い分野で、中立公正な立場から基礎的か
つ問題解決型の調査・研究を実施しています。
<TOPIXの特徴>
■日本の代表的な株価指数です。
TOPIXは、テレビや新聞などでも日々の動きが報じられており、日本を代表する株価指
数のひとつです。TOPIXは、東証一部に上場されている銘柄すべての時価総額の増減を
表す指数です。
■国内株式市場の動きを表します。
東証一部上場銘柄のすべてを対象としているため、TOPIXの動きは国内株式市場全体の
動きを表しているといえます。TOPIXは1968年1月4日を基準日としています。この基準
日の時価総額を100として、時価総額を指数で表しており、基準日の時価総額に対して
どのくらい増えたか減ったかを表します。
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○ 東京証券取引所の東証一部、東証二部などの市場は、2022年4月に新しい市場区分への再
編が予定されています。これに併せ、 TOPIX の算出方法についても変更が予定されていま
す。
TOPIXの著作権等について
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、指数の算出、指
数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、株式会社東京証券取引所が有して
います。なお、当ファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証又は販売される
ものではなく、株式会社東京証券取引所は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかな
る損害に対しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信/国内/株式/インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです(該当区分を網掛け表示していま
す)。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
( )
内 外
資産複合
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属性区分表
投資対象 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 インデックス
株式
一般
グローバル
大型株
中小型株
日 本
年1回
日経225
債券
北 米
年2回
一般
ファミリー
公債
欧 州
ファンド
年4回
社債
その他債券
アジア
年6回
クレジット属性
(隔月)
TOPIX
( )
オセアニア
年12回
不動産投信 中南米
(毎月)
ファンド・
その他資産 アフリカ
オブ・
日 々
(投資信託証券
ファンズ
その他
(株式(一般))) 中近東
その他 ( )
(中東)
( )
資産複合
( ) エマー
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいう。
国内 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
株式 目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源
泉とする旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があ
るものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券(マザーファンド)
(投資信託証券 とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
う。
(株式(一般)))
目論見書または約款において、主として株式に投資する旨の記載があるものをい
う。
年1回 目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
日本 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド(ファンド・オブ・ファンズにのみ
投資されるものを除く)を投資対象として投資するものをいう。
TOPIX 目論見書または約款において、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動することを目標
に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
(2)【ファンドの沿革】
2001年4月27日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
※1 委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
抗要件に関する事項を除き、信託法(大正11年法律第62号)の適用を受けます。
※2 委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
※3 委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
を行うことを定めた契約です。
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委託会社の概況(2021年8月末現在)
・金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第369号
・設立年月日 :1995年4月4日
・資本金の額 :100億円
・沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社(後のニッセイ投資顧
問株式会社)が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社(存続会社)とニッセイ投資顧問株式会社
(消滅会社)が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
・大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100%
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 108,448株
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主としてニッセイ国内株式インデックスマザーファンドに投資を行い、TOPIXの動きに連動
する成果を目標として運用を行います。
② 主として上記マザーファンドに投資を行いますが、追加設定・一部解約にともなう資金フ
ローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
③ 株式の実質投資割合と株価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額の合計額が信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ 株式以外の資産の実質組入比率は50%以下とします。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(参考)マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
(1)基本方針
マザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うことを基
本方針とします。
(2)運用方法
a 投資対象
国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
b 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連
動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50%以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧
商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%
以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
(2)【投資対象】
a 主な投資対象
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンドを主要投資対象とします。また、追加設定・一
部解約等にともなう資金フローに対応するため株価指数先物等にも投資します。
なお直接、株式等に投資を行う場合があります。
b 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ)
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イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
後記「(5)投資制限 b 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引」に定めるものに限ります)
ハ.金銭債権(イ.およびニ.に掲げるものに該当するものを除きます)
ニ.約束手形(イ.に掲げるものを除きます)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式
会社を受託会社として締結されたニッセイ国内株式インデックスマザーファンド(以下、「マ
ザーファンド」といいます)ならびに次の1.から22.までに掲げる有価証券(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます)に投資
します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます)の新株引受権証券を除きます)
6.特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます)
9.特定目的会社にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものを
いいます)
10.コマーシャル・ぺーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ)お
よび新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する日本の通貨建表示の証券または証書で、1.から11.の証
券または証書の性質を有するもの
13.証券投資信託または外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で
定めるもので日本の通貨建表示のものとします)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるもので日本の
通貨建表示のものとします)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます)
18.外国法人が発行する日本の通貨建表示の譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ) により運用することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の1.から4.までに掲げる金融商品によ
り運用することができます。
(3)【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー/アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>
委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2.分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用方針
特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は2月20日(年1回、該当日が休業日の場合は翌営業日)です。
③ 支払方法
<分配金受取コースの場合>
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
<分配金再投資コースの場合>
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
(5)【投資制限】
a 約款に定める主な投資制限
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とし
ます。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10%以内とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます)は、投資の対象とする資
産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスク
を回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
※
1.投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、国内の証券取引所 に上場され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
※ 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場およ
び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
2.前記1.にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場することが確認できるものについては、投資することができるものとしま
す。
② 信用取引の範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超える場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済し
ます。
③ 先物取引等
1.国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲
げるものをいいます。以下同じ)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項
第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ)および有価証券オプション取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ)ならびに外国の取引所にお
ける国内の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択
権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ)。
2.国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
における国内の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
1.異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引
(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
2.スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3.スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
3.において同じ)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
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一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワッ プ取引の一部を解約します。
4.前記3.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
5.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価します。
6.スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引
1.金利先渡取引を行うことができます。
2.金利先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
3.金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価します。
4.金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.前記1.に定める限度額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当する契約の一部
を解約します。
3.有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行います。
⑦ 公社債の空売り
1.信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属さない公社債を売付けることができま
す。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みま
す)の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
2.前記1.の売付けは、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の売付けにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済
します。
⑧ 公社債の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れをすることができます。なお、当該公
社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。
2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3.信託財産の一部解約等により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えた場合には、速やかにその超える額に相当する借入れた公社債の一部を返
還します。
4.上記1.の借入れに関する品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 資金の借入れ
1.信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て(一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます)を目的として、または再投資に関する収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。
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2.一部解約にともなう支払資金の手当てに関する借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
へ の解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
3.収益分配金の再投資に関する借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
c 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(金融商
品取引法第2条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます)を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号の2)
信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます)を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
3【投資リスク】
ファンド(マザーファンドを含みます)は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
は変動します。また、TOPIXの動きに連動することを目標に運用しますので、TOPIXの動きにより基
準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ(金融商品取引法第37条の6の規定)の適用はあ
りません。
(1)投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化(倒
産に至る場合も含む)等により、価格が下落することがあります。
・流動性リスク
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドはTOPIXに連動する投資成果をめざしますが、主に以下の理由から基準価額と当該
指数との動きが完全に一致しないことがあります。
・ファンドは、当該指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、または、ファンドの構成銘柄
のウエイトが当該指数の構成銘柄のウエイトと異なる場合があること
・株価指数先物と当該指数の動きの不一致
・ファンドは、流動性確保のために現金・預金等を保有すること
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・ファンドは、信託報酬等の管理費用負担および売買委託手数料等の取引コストを負担する
こと
・ファンドにおける株式売買時の約定価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・当該指数の算出に使用する価格と基準価額の算出に使用する価格の不一致
・流動性が低下したとき、ファンドにおける株式および株価指数先物の売買の執行が思惑ど
おりにいかないこと
・当該指数の構成銘柄の入替えあるいは当該指数の算出方法の変更による影響
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
(2)投資リスク管理体制
1.リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
2.運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
① ありません。
〇 手数料は変更となる場合があります。
② 前記についての詳細は、販売会社にお問合せください。なお、販売会社につきましては、以
下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.55%
(税抜0.5%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社 販売会社 受託会社
0.215% 0.215% 0.070%
・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
(4)【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
し、信託財産中から支払います。
純資産総額 監査報酬率
年 0.0022% (税抜0.002%)
100億円超 の部分
年 0.0033% (税抜0.003%)
50億円超 100億円以下 の部分
年 0.0055% (税抜0.005%)
10億円超 50億円以下 の部分
10億円以下 の部分
年 0.0110% (税抜0.010%)
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
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○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「4 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
<ご参考>
「4 手数料等及び税金」の「(1)申込手数料」から「(4)その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者(受益者)へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
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(5)【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 : 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金(特別分配金)」は非課税です。
解約請求・償還時 : 個人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合:解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 :
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 : 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
※
より源泉徴収 され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除の適用があります)また
は申告分離課税を選択することもできます。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
場合があります。
解約請求・償還・ : 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座(特定口座)を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率(個人)
20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20% (所得税15%・地方税5%)
税率は原則として20%(所得税15%・地方税5%)ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税(所得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損(譲渡損失)については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます)の
利子所得(申告分離課税を選択した場合に限ります)等との損益通算が可能です。また、解約
請求、償還および買取請求時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得
(申告分離課税を選択した場合に限ります)等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
<少額投資非課税制度について>
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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法人の課税の取扱い(分配時、解約請求・償還時)
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
※
以下の税率により源泉徴収 されます。
益金不算入制度の適用はありません。
※ 外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
税率(法人)
2037年12月31日まで
15.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%)
2038年 1月 1日以降
15% (所得税15%)
税率は原則として15%(所得税のみ)ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税(所
得税額に2.1%をかけた額)が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金(特別分配金)を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※ 同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金(特別分配金)に区分されます。
普通分配金 元本払戻金(特別分配金)
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配
金)となり、収益分配金から元本払戻金(特別分
配金)を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年8月31日現在
資産の種類
時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 12,727,619,089 100.00
内 日本 12,727,619,089 100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △150,569 △0.00
純資産総額 12,727,468,520 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年8月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 150,524,397,720 97.36
内 日本 150,524,397,720 97.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,075,930,787 2.64
純資産総額 154,600,328,507 100.00
その他資産の投資状況
2021年8月31日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 3,987,935,000 2.58
内 日本 3,987,935,000 2.58
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 株数、口数又は額
簿価金額 評価金額
種類 比率
(%)
国/地域 面金額
位
(円) (円) 償還日
(%)
ニッセイ国内株式インデッ 親投資
2.1347 2.1827 -
1 クス マザーファンド 信託受 5,831,135,332 100.00
日本 益証券 12,448,054,642 12,727,619,089 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率
2021年8月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
国内 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計(対純資産総額比) 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年8月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類 株数、口数又は
簿価金額 評価金額
比率
(%)
国/地域 業種 額面金額
位
(円) (円) 償還日
(%)
トヨタ自動車 株式 8,128.29 9,592.00 -
1 輸送用機 567,400 3.52
日本 4,611,993,500 5,442,500,800 -
器
ソニーグループ 株式 11,948.31 11,360.00 -
2 350,800 2.58
日本 電気機器 4,191,470,200 3,985,088,000 -
キーエンス 株式 56,705.32 66,130.00 -
3 55,000 2.35
日本 電気機器 3,118,793,000 3,637,150,000 -
ソフトバンクグループ 株式 10,394.68 6,181.00 -
4 情報・通 436,100 1.74
日本 4,533,123,100 2,695,534,100 -
信業
リクルートホールディング
株式 5,482.79 6,500.00 -
ス
5 383,400 1.61
サービス
日本 2,102,102,900 2,492,100,000 -
業
三菱UFJフィナンシャ
株式 565.25 594.40 -
6 ル・グループ 3,778,600 1.45
日本 銀行業 2,135,860,660 2,245,999,840 -
ダイキン工業 株式 22,126.22 27,405.00 -
7 71,400 1.27
日本 機械 1,579,812,200 1,956,717,000 -
HOYA 株式 13,131.00 17,780.00 -
8 109,300 1.26
日本 精密機器 1,435,218,600 1,943,354,000 -
日本電信電話 株式 2,821.44 2,936.00 -
9 情報・通 642,800 1.22
日本 1,813,625,750 1,887,260,800 -
信業
信越化学工業 株式 18,723.36 18,205.00 -
10 101,400 1.19
日本 化学 1,898,549,500 1,845,987,000 -
武田薬品工業 株式 3,689.80 3,679.00 -
11 466,000 1.11
日本 医薬品 1,719,451,400 1,714,414,000 -
日本電産 株式 14,546.14 12,620.00 -
12 134,800 1.10
日本 電気機器 1,960,820,100 1,701,176,000 -
任天堂 株式 67,733.02 52,900.00 -
13 その他製 32,100 1.10
日本 2,174,230,200 1,698,090,000 -
品
日立製作所 株式 4,990.06 6,085.00 -
14 269,300 1.06
日本 電気機器
1,343,825,200 1,638,690,500 -
東京エレクトロン 株式 46,342.42 47,240.00 -
15 32,800 1.00
日本 電気機器 1,520,031,500 1,549,472,000 -
村田製作所 株式 9,827.61 9,119.00 -
16 164,500 0.97
日本 電気機器 1,616,643,200 1,500,075,500 -
KDDI 株式 3,398.14 3,370.00 -
17 情報・通 440,700 0.96
日本 1,497,564,400 1,485,159,000 -
信業
本田技研工業 株式 3,003.25 3,342.00 -
18 輸送用機 441,000 0.95
日本 1,324,434,900 1,473,822,000 -
器
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三井住友フィナンシャルグ
株式 3,767.34 3,801.00 -
19 ループ 382,300 0.94
日本 銀行業 1,440,257,200 1,453,122,300 -
伊藤忠商事 株式 3,253.00 3,311.00 -
20 385,800 0.83
日本 卸売業 1,255,008,100 1,277,383,800 -
ファナック 株式 27,510.48 23,990.00 -
21 49,200 0.76
日本 電気機器 1,353,515,900 1,180,308,000 -
みずほフィナンシャルグ
株式 1,590.05 1,543.00 -
22 ループ 750,600 0.75
日本 銀行業
1,193,498,450 1,158,175,800 -
SMC 株式 65,852.18 70,510.00 -
23 16,400 0.75
日本 機械 1,079,975,800 1,156,364,000 -
第一三共 株式 3,231.41 2,614.50 -
24 440,100 0.74
日本 医薬品 1,422,144,660 1,150,641,450 -
三菱商事 株式 2,985.61 3,311.00 -
25 335,800 0.72
日本 卸売業 1,002,570,800 1,111,833,800 -
三井物産 株式 2,223.30 2,429.00 -
26 440,000 0.69
日本 卸売業 978,253,050 1,068,760,000 -
セブン&アイ・ホールディ
株式 4,234.38 4,815.00 -
27 ングス 215,800 0.67
日本 小売業 913,781,000 1,039,077,000 -
富士通 株式 16,062.96 20,300.00 -
28 50,400 0.66
日本 電気機器 809,573,300 1,023,120,000 -
東京海上ホールディングス 株式 5,345.75 5,377.00 -
29 181,900 0.63
日本 保険業
972,392,300 978,076,300 -
デンソー 株式 6,707.77 7,710.00 -
30 輸送用機 123,300 0.61
日本 827,068,900 950,643,000 -
器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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種類別及び業種別投資比率
2021年8月31日現在
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
電気機器 17.88
株式 国内
情報・通信業 8.21
輸送用機器 7.55
化学 6.93
サービス業 5.79
機械 5.49
医薬品 5.10
銀行業 4.78
卸売業 4.71
小売業 4.32
食料品 3.35
陸運業 3.12
精密機器 2.92
建設業 2.22
その他製品 2.16
不動産業 1.91
保険業 1.87
電気・ガス業 1.15
その他金融業 1.11
鉄鋼 0.88
ガラス・土石製品 0.77
証券、商品先物取引業 0.72
ゴム製品 0.69
非鉄金属 0.68
金属製品 0.61
海運業 0.51
繊維製品 0.47
空運業 0.44
石油・石炭製品 0.38
パルプ・紙 0.22
鉱業 0.18
倉庫・運輸関連業 0.18
水産・農林業 0.09
小計 97.36
合 計(対純資産総額比) 97.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年8月31日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) (%)
株価指数先物 TOPIX先物 0
大阪取引所 買建 203 3,937,226,650 3,987,935,000 2.58
取引 309月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第11計算期間末
7,946,380,753 7,946,380,753 0.6804 0.6804
(2012年2月20日)
第12計算期間末
11,366,392,129 11,366,392,129 0.8242 0.8242
(2013年2月20日)
第13計算期間末
11,901,115,847 11,901,115,847 1.0261 1.0261
(2014年2月20日)
第14計算期間末
11,751,116,675 11,751,116,675 1.3102 1.3102
(2015年2月20日)
第15計算期間末
10,630,356,936 10,630,356,936 1.1519 1.1519
(2016年2月22日)
第16計算期間末
12,150,036,683 12,150,036,683 1.3943 1.3943
(2017年2月20日)
第17計算期間末
12,951,911,472 12,951,911,472 1.6140 1.6140
(2018年2月20日)
第18計算期間末
11,844,303,217 11,844,303,217 1.5030 1.5030
(2019年2月20日)
第19計算期間末
11,389,329,599 11,389,329,599 1.5918 1.5918
(2020年2月20日)
第20計算期間末
12,357,173,190 12,357,173,190 1.8773 1.8773
(2021年2月22日)
2020年8月末日 10,814,680,229 - 1.5552 -
9月末日 10,929,359,546 - 1.5744 -
10月末日
10,621,289,269 - 1.5290 -
11月末日 11,506,081,297 - 1.6991 -
12月末日 11,760,921,893 - 1.7489 -
2021年1月末日 11,712,325,959 - 1.7522 -
2月末日 11,866,098,811 - 1.8062 -
3月末日 12,613,555,942 - 1.9084 -
4月末日 12,327,921,456 - 1.8539 -
5月末日 12,476,497,691 - 1.8784 -
6月末日
12,648,758,944 - 1.8995 -
7月末日 12,394,327,978 - 1.8575 -
8月末日 12,727,468,520 - 1.9153 -
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②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
2021年2月23日~2021年8月22日 -
③【収益率の推移】
収益率(%)
第11計算期間 △14.4
第12計算期間 21.1
第13計算期間 24.5
第14計算期間 27.7
第15計算期間 △12.1
第16計算期間 21.0
第17計算期間 15.8
第18計算期間 △6.9
第19計算期間 5.9
第20計算期間 17.9
2021年2月23日~2021年8月22日 △2.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています(第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済数量
第11計算期間 1,861,523,446 1,149,596,498 11,679,387,571
第12計算期間
5,323,800,228 3,213,083,842 13,790,103,957
第13計算期間 5,135,350,758 7,327,078,364 11,598,376,351
第14計算期間 3,236,440,790 5,866,043,618 8,968,773,523
第15計算期間 2,938,706,523 2,678,626,407 9,228,853,639
第16計算期間 1,837,034,876 2,351,785,223 8,714,103,292
第17計算期間 1,667,238,065 2,356,613,048 8,024,728,309
第18計算期間 1,253,166,962 1,397,504,758 7,880,390,513
第19計算期間 723,029,020 1,448,636,647 7,154,782,886
第20計算期間
1,023,643,676 1,595,864,883 6,582,561,679
2021年2月23日~
523,005,519 439,976,097 6,665,591,101
2021年8月22日
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の2つのコースが
あります(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく(累積)投資契約」(同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます)を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額(発行価額)
取得申込受付日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額に申込手数料および申込手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とし
ます。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
〇 手数料は変更となる場合があります。
⑦ その他
1.ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
2.定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
2【換金(解約)手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
原則として午後3時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
とがあります。
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の2つの方法があります。
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③ 換金単位
1口単位あるいは1万口単位です。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
<解約請求の場合>
解約価額:解約請求受付日の基準価額から信託財産留保額を差引いた額とします。
<買取請求の場合>
買取価額:買取請求受付日の基準価額から信託財産留保額相当額を差引いた額とします(税
法上の一定の要件を満たしている場合)。それ以外の場合は、買取請求受付日の
基準価額から、信託財産留保額相当額および当該買取りに関して当該買取りを行
う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第1 ファンドの状
況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
換金請求受付日の基準価額に0.3%をかけた額とします。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
1.受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
2.換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
3.詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
国内株式先物取引 証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
③ 外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます)の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
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⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限です。
(4)【計算期間】
毎年2月21日から翌年2月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
(5)【その他】
① 繰上償還
1.委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ.この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.やむを得ない事情が発生したとき
2.委託会社は、前記1.により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
ん。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の信託契約の解約をしません。
5.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
て、公告を行いません。
6.前記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、前記3.の一定の期間を1ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
しません。
7.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
8.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更 4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
会社と受託会社の間において存続します。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
託会社を解任した場合、委託会社は後記「② 約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
約を解約し、ファンドを終了させます。
10.償還金については、原則として償還日から起算して5営業日目(償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して5営業日目)までにお支払いします。
② 約款の変更
1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2.委託会社は、前記1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
を交付したときは、原則として公告を行いません。
3.前記2.の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月以上設けるものとし
ます。
4.前記3.の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の2分の1
を超えるときは、前記1.の約款の変更をしません。
5.委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行いません。
6.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記1.から5.
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更」に規定する
約款の変更を行う場合において、「① 繰上償還 3.」または「② 約款の変更 3.」の
一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
会社、受託会社の協議により決定します。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ(https://www.nam.co.jp/)に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、1年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の1ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新
されます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら5年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
5営業日目(償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して5営業日目)までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
(3)解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
(4)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
(5)反対者の買取請求権
前記「3 資産管理等の概要 (5)その他 ③ 反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
い。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12
年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年2月21
日から2021年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【ニッセイTOPIXオープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第19期 第20期
(2020年2月20日現在) (2021年2月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 1,007,743 596,483
コール・ローン 30,279,094 30,496,895
親投資信託受益証券 11,389,461,056 12,357,690,707
66,415,862 49,839,900
未収入金
流動資産合計 11,487,163,755 12,438,623,985
資産合計 11,487,163,755 12,438,623,985
負債の部
流動負債
未払解約金
65,537,999 49,271,576
未払受託者報酬 4,484,168 4,467,627
未払委託者報酬 27,545,852 27,444,237
266,137 267,355
その他未払費用
流動負債合計 97,834,156 81,450,795
負債合計 97,834,156 81,450,795
純資産の部
元本等
元本 7,154,782,886 6,582,561,679
剰余金
4,234,546,713 5,774,611,511
期末剰余金又は期末欠損金(△)
純資産合計 11,389,329,599 12,357,173,190
負債純資産合計 11,487,163,755 12,438,623,985
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第19期 第20期
(自2019年2月21日 (自2020年2月21日
至2020年2月20日) 至2021年2月22日)
営業収益
受取利息 296 465
730,963,387 1,980,050,432
有価証券売買等損益
営業収益合計 730,963,683 1,980,050,897
営業費用
支払利息 10,068 7,455
受託者報酬 8,730,440 8,380,018
委託者報酬 53,630,313 51,477,752
521,860 515,095
その他費用
営業費用合計 62,892,681 60,380,320
営業利益又は営業損失(△) 668,071,002 1,919,670,577
経常利益又は経常損失(△) 668,071,002 1,919,670,577
当期純利益又は当期純損失(△) 668,071,002 1,919,670,577
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
61,484,340 △ 21,007,374
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,963,912,704 4,234,546,713
剰余金増加額又は欠損金減少額 387,084,180 517,049,456
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
387,084,180 517,049,456
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 723,036,833 917,662,609
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
723,036,833 917,662,609
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,234,546,713 5,774,611,511
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 ファンドの計算期間
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月21日から2021年2月22日ま
でとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第19期 第20期
項目
2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
1. 受益権総口数 7,154,782,886口 6,582,561,679口
2. 1口当たり純資産額 1.5918円 1.8773円
(1万口当たり純資産額) (15,918円) (18,773円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第19期 第20期
項目 自2019年2月21日 自2020年2月21日
至2020年2月20日 至2021年2月22日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(0円)、費用控除後、繰 当等収益(0円)、費用控除後、繰
越欠損金補填後の有価証券売買等損 越欠損金補填後の有価証券売買等損
益(0円)、収益調整金 益(1,888,363,609円)、収益調整
(5,674,260,520円)及び分配準備 金(5,532,104,922円)及び分配準
積立金(2,484,677,095円)より分 備積立金(1,980,112,661円)より
配対象収益は8,158,937,615円(1口 分配対象収益は9,400,581,192円(1
当たり1.140347円)のため、基準価 口当たり1.428104円)のため、基準
額の水準、市場動向等を勘案して分 価額の水準、市場動向等を勘案して
配は見送り(0円)としておりま 分配は見送り(0円)としておりま
す。 す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
項目 自2019年2月21日 自2020年2月21日
至2020年2月20日 至2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。親投資信託受益証券の価格変動
リスク、金利変動リスク等の市場リ
スク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
項目
2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第19期 第20期
2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価 最終計算期間の損益に含まれた評価
差額(円) 差額(円)
親投資信託受益証券 661,778,206 1,993,818,096
合計 661,778,206 1,993,818,096
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本額の変動
第19期 第20期
項目
2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
期首元本額 7,880,390,513円 7,154,782,886円
期中追加設定元本額 723,029,020円 1,023,643,676円
期中一部解約元本額 1,448,636,647円 1,595,864,883円
(4)【附属明細表】(2021年2月22日現在)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
(円)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
親投資信託受益証券 5,791,943,526 12,357,690,707
ンド
親投資信託受益証券 合計
5,791,943,526 12,357,690,707
合計 5,791,943,526 12,357,690,707
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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(参考)
開示対象ファンド(ニッセイTOPIXオープン)は、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券
を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファン
ドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファ
ンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 42,827,796 22,734,045
コール・ローン 1,286,823,310 1,162,343,035
株式 67,041,297,600 169,111,924,060
派生商品評価勘定 - 100,174,250
未収入金 6,565,600 -
未収配当金 108,315,429 221,013,500
前払金 22,135,000 -
差入委託証拠金 31,680,000 62,400,000
流動資産合計 68,539,644,735 170,680,588,890
資産合計 68,539,644,735 170,680,588,890
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,881,300 -
前受金 - 94,035,000
未払解約金 296,452,837 292,673,611
その他未払費用 3,233 3,774
流動負債合計 314,337,370 386,712,385
負債合計 314,337,370 386,712,385
純資産の部
元本等
元本 37,895,533,054 79,813,755,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,329,774,311 90,480,120,612
純資産合計 68,225,307,365 170,293,876,505
負債純資産合計 68,539,644,735 170,680,588,890
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
1. 受益権総口数 37,895,533,054口 79,813,755,893口
2. 1口当たり純資産額 1.8004円 2.1336円
(1万口当たり純資産額) (18,004円) (21,336円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年2月21日 自 2020年2月21日
項目
至 2020年2月20日 至 2021年2月22日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 同左
人に関する法律第2条第4項に定める
証券投資信託であり、信託約款に規
定する「運用の基本方針」に従い、
有価証券等の金融商品に対して投資
として運用することを目的としてお
ります。
2. 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
類は、有価証券、デリバティブ取
引、コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務であります。これらは、
価格変動リスク、金利変動リスク等
の市場リスク、信用リスク及び流動
性リスク等のリスクに晒されており
ます。
また、当ファンドの利用しているデ
リバティブ取引は、株価指数先物取
引であります。当該デリバティブ取
引は、信託財産が運用対象とする資
産の価格変動リスクの低減及び信託
財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的として行っており、
株価の変動によるリスクを有してお
ります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資 同左
信託及び投資法人に関する法律及び
同施行規則、投資信託協会の諸規
則、信託約款、取引権限及び管理体
制等を定めた社内規則に従い、運用
部門が決裁担当者の承認を得て行っ
ております。また、リスク管理部門
が日々遵守状況を確認し、市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスク等
のモニターを行い、問題があると判
断した場合は速やかに対応できる体
制となっております。
4. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 同左
2.
(重要な会計方針に係る事項に関す
る注記)にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
(デリバティブ取引等に関する注
記)にて記載したとおりでありま
す。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
当期間の 当期間の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 2,553,090,093 36,295,243,081
合計 2,553,090,093 36,295,243,081
(デリバティブ取引等に関する注記)
デリバティブ取引
株式関連
2020年2月20日 現在 2021年2月22日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
- -
買 建 1,125,325,000 1,107,480,000 1,160,465,000 1,260,675,000
△17,845,000 100,210,000
- -
合計 1,125,325,000 1,107,480,000 1,160,465,000 1,260,675,000
△17,845,000 100,210,000
(注) 1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2020年2月20日現在 2021年2月22日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 34,475,094,643円 37,895,533,054円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 14,196,038,295円 61,502,961,494円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 10,775,599,884円 19,584,738,655円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 6,326,072,571円 5,791,943,526円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限 4,354,685,255円 3,838,721,766円
定)
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限 4,063,446円 3,845,110円
定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 1,533,145,263円 1,824,833,310円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 5,401,509,272円 6,083,058,971円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 3,653,662,525円 4,223,461,711円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格 8,430,005円 4,505,216円
機関投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関 35,457,287円 21,672,934円
投資家限定)
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関 33,985,449円 28,960,592円
投資家限定)
DCニッセイ国内株式インデックス 308,410,353円 492,190,490円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデック 14,991,687,269円 17,275,669,670円
スファンド
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 708,282,393円 1,180,490,320円
スファンド(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 95,609,361円 152,517,938円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 86,255,178円 143,266,411円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 69,742,388円 153,665,546円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 126,906,078円 328,688,648円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 31,936,187円 57,347,460円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 49,469,361円 56,221,283円
スファンド(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 5,859,103円 6,193,882円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 4,160,513円 6,520,617円
ト)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リー 1,135,532円 1,793,965円
ト/債券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リー 3,585,333円 4,798,597円
ト/債券)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバラン 19,339,643円 19,125,276円
スファンド(8資産均等型)
9,914,628円 51,866,593円
DCニッセイターゲットデートファンド2060
DCニッセイターゲットデートファンド2050 7,978,547円 34,906,904円
DCニッセイターゲットデートファンド2040 12,198,373円 112,843,783円
DCニッセイターゲットデートファンド2030 12,051,741円 140,615,947円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家 -円 37,763,633,451円
限定)
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(G -円 10,242,693円
DP型バスケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 50,342円
(安定型)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド -円 102,941円
(積極型)
計 37,895,533,054円 79,813,755,893円
附属明細表(2021年2月22日現在)
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第1 有価証券明細表
① 株式
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 2,900 3,050.00 8,845,000
日本水産 80,400 502.00 40,360,800
マルハニチロ 13,600 2,480.00 33,728,000
雪国まいたけ 5,400 1,768.00 9,547,200
カネコ種苗 2,600 1,597.00 4,152,200
サカタのタネ 10,400 3,880.00 40,352,000
ホクト 7,300 2,145.00 15,658,500
ヒノキヤグループ 2,100 2,191.00 4,601,100
ショーボンドホールディングス 12,400 4,730.00 58,652,000
ミライト・ホールディングス 30,000 1,712.00 51,360,000
タマホーム 5,200 1,898.00 9,869,600
ファーストコーポレーション 5,900 698.00 4,118,200
スペースバリューホールディングス 10,600 814.00 8,628,400
住石ホールディングス 2,400 124.00 297,600
日鉄鉱業 2,000 5,990.00 11,980,000
三井松島ホールディングス 5,300 932.00 4,939,600
国際石油開発帝石 318,400 776.00 247,078,400
石油資源開発 11,300 2,239.00 25,300,700
K&Oエナジーグループ 4,200 1,464.00 6,148,800
ダイセキ環境ソリューション
3,200 846.00 2,707,200
安藤・間 55,500 782.00 43,401,000
東急建設 25,400 544.00 13,817,600
コムシスホールディングス 30,700 3,250.00 99,775,000
ビーアールホールディングス 10,200 684.00 6,976,800
高松コンストラクショングループ 5,400 2,127.00 11,485,800
東建コーポレーション 2,700 8,570.00 23,139,000
ソネック 5,100 832.00 4,243,200
ヤマウラ 4,500 953.00 4,288,500
大成建設 62,200 3,790.00 235,738,000
大林組 199,900 936.00 187,106,400
清水建設 187,300 817.00 153,024,100
飛島建設 5,700 1,119.00 6,378,300
長谷工コーポレーション 65,500 1,354.00 88,687,000
松井建設 7,900 716.00 5,656,400
錢高組 1,000 4,575.00 4,575,000
鹿島建設 146,500 1,421.00 208,176,500
不動テトラ 4,900 1,805.00 8,844,500
大末建設 5,000 926.00 4,630,000
鉄建建設 4,000 1,966.00 7,864,000
西松建設 14,300 2,596.00 37,122,800
三井住友建設 48,300 460.00 22,218,000
大豊建設 4,400 3,680.00 16,192,000
前田建設工業 50,100 998.00 49,999,800
佐田建設 9,600 427.00 4,099,200
ナカノフドー建設 10,600 371.00 3,932,600
奥村組 11,000 2,682.00 29,502,000
東鉄工業 8,600 2,648.00 22,772,800
淺沼組 2,400 4,530.00 10,872,000
戸田建設 83,000 743.00 61,669,000
熊谷組 9,300 2,800.00 26,040,000
北野建設 1,700 2,478.00 4,212,600
植木組 1,500 2,910.00 4,365,000
矢作建設工業 8,800 847.00 7,453,600
ピーエス三菱 6,800 685.00 4,658,000
日本ハウスホールディングス 13,600 336.00 4,569,600
大東建託 21,800 12,350.00 269,230,000
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新日本建設 8,500 846.00 7,191,000
NIPPO 16,500 2,832.00 46,728,000
東亜道路工業 1,200 4,140.00 4,968,000
前田道路 12,400 2,003.00 24,837,200
日本道路 1,900 8,010.00 15,219,000
東亜建設工業 5,300 2,170.00 11,501,000
日本国土開発 19,400 558.00 10,825,200
若築建設 3,600 1,277.00 4,597,200
東洋建設 22,400 553.00 12,387,200
五洋建設 84,900 795.00 67,495,500
世紀東急工業 9,600 890.00 8,544,000
福田組 2,300 5,020.00 11,546,000
住友林業 47,000 2,099.00 98,653,000
日本基礎技術 8,700 498.00 4,332,600
巴コーポレーション 10,500 397.00 4,168,500
大和ハウス工業 184,600 3,200.00 590,720,000
ライト工業 11,400 1,647.00 18,775,800
積水ハウス 216,800 2,081.00 451,160,800
日特建設 5,400 785.00 4,239,000
北陸電気工事 3,500 1,192.00 4,172,000
ユアテック 11,400 816.00 9,302,400
日本リーテック
4,200 2,494.00 10,474,800
四電工 1,500 2,804.00 4,206,000
中電工 9,200 2,211.00 20,341,200
関電工 32,500 884.00 28,730,000
きんでん
43,200 1,776.00 76,723,200
東京エネシス 6,600 918.00 6,058,800
トーエネック 2,000 3,735.00 7,470,000
住友電設 5,600 2,434.00 13,630,400
日本電設工業
11,000 1,932.00 21,252,000
協和エクシオ 30,300 2,722.00 82,476,600
新日本空調 5,300 2,270.00 12,031,000
日本工営 3,800 2,891.00 10,985,800
九電工 14,000 3,390.00 47,460,000
三機工業 14,200 1,296.00 18,403,200
日揮ホールディングス 66,700 1,355.00 90,378,500
中外炉工業 2,500 1,744.00 4,360,000
ヤマト 6,400 669.00 4,281,600
太平電業 4,400 2,663.00 11,717,200
高砂熱学工業 18,100 1,596.00 28,887,600
三晃金属工業 1,500 3,095.00 4,642,500
NECネッツエスアイ 20,700 1,889.00 39,102,300
朝日工業社 1,500 3,010.00 4,515,000
明星工業 12,900 806.00 10,397,400
大氣社 9,700 2,947.00 28,585,900
ダイダン 4,400 2,809.00 12,359,600
日比谷総合設備 6,400 1,878.00 12,019,200
ニップン 18,700 1,609.00 30,088,300
日清製粉グループ本社 72,300 1,727.00 124,862,100
昭和産業 5,400 3,245.00 17,523,000
鳥越製粉 5,700 859.00 4,896,300
中部飼料 7,800 1,443.00 11,255,400
フィード・ワン 8,600 914.00 7,860,400
日本甜菜製糖 3,300 1,685.00 5,560,500
三井製糖 5,000 1,938.00 9,690,000
塩水港精糖 18,900 228.00 4,309,200
日新製糖 3,000 1,870.00 5,610,000
LIFULL 21,300 422.00 8,988,600
ミクシィ 11,600 2,747.00 31,865,200
ジェイエイシーリクルートメント 4,100 1,665.00 6,826,500
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日本M&Aセンター 49,900 6,090.00 303,891,000
メンバーズ 1,800 2,785.00 5,013,000
UTグループ 8,800 3,285.00 28,908,000
アイティメディア 2,000 1,908.00 3,816,000
タケエイ 6,800 1,272.00 8,649,600
ビーネックスグループ 7,600 1,407.00 10,693,200
コシダカホールディングス 14,700 551.00 8,099,700
アルトナー 4,600 838.00 3,854,800
パソナグループ 6,600 1,923.00 12,691,800
CDS 3,000 1,389.00 4,167,000
リンクアンドモチベーション 11,200 531.00 5,947,200
GCA 8,000 796.00 6,368,000
エス・エム・エス 20,700 3,700.00 76,590,000
サニーサイドアップグループ 6,600 744.00 4,910,400
パーソルホールディングス 60,900 2,169.00 132,092,100
リニカル 5,300 792.00 4,197,600
クックパッド 19,100 311.00 5,940,100
アイ・ケイ・ケイ 6,900 610.00 4,209,000
森永製菓 15,000 3,980.00 59,700,000
中村屋 1,500 3,970.00 5,955,000
江崎グリコ 17,600 4,480.00 78,848,000
名糖産業
3,000 1,515.00 4,545,000
井村屋グループ 3,600 2,516.00 9,057,600
不二家 4,100 2,278.00 9,339,800
山崎製パン 48,000 1,887.00 90,576,000
モロゾフ
1,000 5,650.00 5,650,000
亀田製菓 3,600 4,810.00 17,316,000
寿スピリッツ 6,200 6,820.00 42,284,000
カルビー 29,200 2,903.00 84,767,600
森永乳業
11,800 4,830.00 56,994,000
六甲バター 4,200 1,738.00 7,299,600
ヤクルト本社 44,000 5,530.00 243,320,000
明治ホールディングス 42,300 6,970.00 294,831,000
雪印メグミルク 15,400 2,189.00 33,710,600
プリマハム 9,000 3,340.00 30,060,000
日本ハム 24,500 4,665.00 114,292,500
林兼産業 7,100 626.00 4,444,600
丸大食品 6,300 1,698.00 10,697,400
S Foods 5,700 3,465.00 19,750,500
柿安本店 2,200 2,724.00 5,992,800
伊藤ハム米久ホールディングス 41,200 745.00 30,694,000
学情 3,200 1,416.00 4,531,200
スタジオアリス 3,100 2,139.00 6,630,900
クロスキャット 3,500 1,144.00 4,004,000
シミックホールディングス 3,000 1,717.00 5,151,000
システナ 22,300 1,947.00 43,418,100
NJS 2,100 1,883.00 3,954,300
デジタルアーツ 3,600 10,990.00 39,564,000
日鉄ソリューションズ 9,400 3,225.00 30,315,000
綜合警備保障 24,200 4,970.00 120,274,000
キューブシステム 3,300 1,172.00 3,867,600
いちご 70,000 338.00 23,660,000
日本駐車場開発 62,100 142.00 8,818,200
コア 2,800 1,541.00 4,314,800
カカクコム 45,000 3,530.00 158,850,000
アイロムグループ 2,300 1,932.00 4,443,600
セントケア・ホールディング 4,400 940.00 4,136,000
ルネサンス 4,500 1,174.00 5,283,000
ディップ 9,500 3,025.00 28,737,500
SBSホールディングス 4,700 2,541.00 11,942,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デジタルホールディングス 4,200 1,971.00 8,278,200
新日本科学 7,400 650.00 4,810,000
ツクイホールディングス 14,300 924.00 13,213,200
ベネフィット・ワン 22,200 2,931.00 65,068,200
エムスリー 107,500 8,800.00 946,000,000
ツカダ・グローバルホールディング 15,200 354.00 5,380,800
アウトソーシング 34,900 1,483.00 51,756,700
ウェルネット 8,600 529.00 4,549,400
ワールドホールディングス 2,100 2,465.00 5,176,500
ディー・エヌ・エー 25,800 2,253.00 58,127,400
博報堂DYホールディングス 84,800 1,818.00 154,166,400
ぐるなび 10,500 637.00 6,688,500
タカミヤ 7,600 510.00 3,876,000
ジャパンベストレスキューシステム 5,000 886.00 4,430,000
ファンコミュニケーションズ 16,700 406.00 6,780,200
ライク 2,000 1,966.00 3,932,000
ビジネス・ブレークスルー 9,200 435.00 4,002,000
エスプール 15,600 1,018.00 15,880,800
WDBホールディングス 2,800 2,700.00 7,560,000
アドウェイズ 7,400 965.00 7,141,000
バリューコマース 4,100 3,080.00 12,628,000
インフォマート
61,600 1,048.00 64,556,800
サッポロホールディングス 21,800 2,244.00 48,919,200
アサヒグループホールディングス 139,800 4,548.00 635,810,400
キリンホールディングス 271,300 2,115.00 573,799,500
宝ホールディングス
47,400 1,499.00 71,052,600
オエノンホールディングス 18,200 400.00 7,280,000
養命酒製造 2,200 1,924.00 4,232,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
49,000 1,832.00 89,768,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 42,800 3,770.00 161,356,000
ダイドーグループホールディングス 3,600 5,410.00 19,476,000
伊藤園 19,400 6,310.00 122,414,000
キーコーヒー 6,300 2,157.00 13,589,100
日清オイリオグループ 8,200 3,195.00 26,199,000
不二製油グループ本社 15,600 3,190.00 49,764,000
かどや製油 1,100 4,095.00 4,504,500
J-オイルミルズ 3,000 3,805.00 11,415,000
ローソン 15,900 5,150.00 81,885,000
サンエー 4,700 4,220.00 19,834,000
カワチ薬品 4,400 2,974.00 13,085,600
エービーシー・マート 9,800 6,130.00 60,074,000
ハードオフコーポレーション 5,500 808.00 4,444,000
アスクル 5,500 3,735.00 20,542,500
ゲオホールディングス 8,400 1,172.00 9,844,800
アダストリア 8,700 2,056.00 17,887,200
ジーフット
10,100 419.00 4,231,900
オルバヘルスケアホールディングス 2,700 1,560.00 4,212,000
伊藤忠食品 1,500 5,270.00 7,905,000
くら寿司 3,700 7,640.00 28,268,000
キャンドゥ
3,000 1,915.00 5,745,000
エレマテック 5,000 988.00 4,940,000
パルグループホールディングス 5,500 1,640.00 9,020,000
エディオン 26,600 1,076.00 28,621,600
あらた
5,000 4,635.00 23,175,000
サーラコーポレーション 12,700 584.00 7,416,800
トーメンデバイス 1,100 3,970.00 4,367,000
ハローズ 2,400 3,000.00 7,200,000
JPホールディングス 17,400 293.00 5,098,200
フジオフードグループ本社 5,300 1,296.00 6,868,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
あみやき亭 1,500 2,934.00 4,401,000
東京エレクトロン デバイス 2,100 3,915.00 8,221,500
双日 346,800 281.00 97,450,800
アルフレッサ ホールディングス 65,100 2,171.00 141,332,100
大黒天物産 1,500 6,170.00 9,255,000
ハニーズホールディングス 5,000 1,033.00 5,165,000
キッコーマン 46,000 7,400.00 340,400,000
味の素 152,200 2,267.50 345,113,500
キユーピー 35,600 2,394.00 85,226,400
ハウス食品グループ本社 23,900 3,720.00 88,908,000
カゴメ 26,100 3,340.00 87,174,000
アリアケジャパン 5,800 6,800.00 39,440,000
ピエトロ 2,400 1,780.00 4,272,000
エバラ食品工業 900 2,647.00 2,382,300
ニチレイ 30,500 2,807.00 85,613,500
横浜冷凍 16,400 901.00 14,776,400
東洋水産 32,900 4,615.00 151,833,500
イートアンドホールディングス 2,300 1,940.00 4,462,000
大冷 2,100 1,962.00 4,120,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 4,900 957.00 4,689,300
日清食品ホールディングス 25,100 8,340.00 209,334,000
永谷園ホールディングス
3,100 2,358.00 7,309,800
一正蒲鉾 3,700 1,157.00 4,280,900
フジッコ 6,900 2,003.00 13,820,700
ロック・フィールド 6,900 1,555.00 10,729,500
日本たばこ産業
343,100 1,936.50 664,413,150
ケンコーマヨネーズ 3,900 2,024.00 7,893,600
わらべや日洋ホールディングス 4,200 1,716.00 7,207,200
なとり 3,600 2,019.00 7,268,400
ピックルスコーポレーション
1,500 3,580.00 5,370,000
北の達人コーポレーション 22,300 636.00 14,182,800
ユーグレナ 27,700 990.00 27,423,000
スター・マイカ・ホールディングス 3,700 1,194.00 4,417,800
ADワークスグループ 26,800 157.00 4,207,600
片倉工業 8,400 1,391.00 11,684,400
グンゼ 4,600 3,790.00 17,434,000
ヒューリック 133,400 1,199.00 159,946,600
ラサ商事 4,600 913.00 4,199,800
アルペン 4,800 2,320.00 11,136,000
ラクーンホールディングス 4,400 2,231.00 9,816,400
クオールホールディングス 8,500 1,445.00 12,282,500
アルコニックス 6,700 1,633.00 10,941,100
神戸物産 43,300 2,924.00 126,609,200
ソリトンシステムズ 3,100 1,862.00 5,772,200
ジンズホールディングス 3,300 7,320.00 24,156,000
ビックカメラ 37,200 1,184.00 44,044,800
DCMホールディングス 38,700 1,101.00 42,608,700
MonotaRO 44,600 6,860.00 305,956,000
東京一番フーズ 7,200 596.00 4,291,200
あい ホールディングス 9,000 2,041.00 18,369,000
ディーブイエックス 4,100 1,044.00 4,280,400
きちりホールディングス 7,200 608.00 4,377,600
アークランドサービスホールディングス 5,200 2,146.00 11,159,200
J.フロント リテイリング 75,000 1,012.00 75,900,000
ドトール・日レスホールディングス 9,900 1,655.00 16,384,500
マツモトキヨシホールディングス 26,000 4,280.00 111,280,000
ブロンコビリー 3,300 2,319.00 7,652,700
ZOZO 37,000 3,590.00 132,830,000
トレジャー・ファクトリー 5,700 808.00 4,605,600
物語コーポレーション 1,700 12,300.00 20,910,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ココカラファイン 5,600 7,440.00 41,664,000
三越伊勢丹ホールディングス 109,800 732.00 80,373,600
東洋紡 24,700 1,342.00 33,147,400
ユニチカ 18,300 446.00 8,161,800
富士紡ホールディングス 3,000 4,290.00 12,870,000
日清紡ホールディングス 39,000 804.00 31,356,000
倉敷紡績 5,800 1,920.00 11,136,000
ダイワボウホールディングス 5,700 8,130.00 46,341,000
日東紡績 9,500 4,390.00 41,705,000
トヨタ紡織 18,600 1,733.00 32,233,800
マクニカ・富士エレホールディングス 15,000 2,111.00 31,665,000
Hamee 2,300 1,672.00 3,845,600
ラクト・ジャパン 2,700 2,643.00 7,136,100
ウエルシアホールディングス 33,200 3,615.00 120,018,000
クリエイトSDホールディングス 9,300 3,395.00 31,573,500
グリムス 1,400 1,752.00 2,452,800
バイタルケーエスケー・ホールディング
10,900 790.00 8,611,000
ス
八洲電機 4,800 951.00 4,564,800
メディアスホールディングス 5,200 841.00 4,373,200
レスターホールディングス 6,500 2,055.00 13,357,500
ジューテックホールディングス 4,100 1,057.00 4,333,700
丸善CHIホールディングス 11,100 379.00 4,206,900
OCHIホールディングス 3,200 1,347.00 4,310,400
TOKAIホールディングス 30,400 956.00 29,062,400
ミサワ 5,700 667.00 3,801,900
ティーライフ 3,600 1,223.00 4,402,800
Cominix 5,500 772.00 4,246,000
三洋貿易 6,300 1,078.00 6,791,400
チムニー 3,400 1,400.00 4,760,000
シュッピン 4,400 1,103.00 4,853,200
ビューティガレージ 1,700 2,531.00 4,302,700
オイシックス・ラ・大地 6,200 2,921.00 18,110,200
ウイン・パートナーズ 4,500 1,165.00 5,242,500
ネクステージ 10,700 1,721.00 18,414,700
ジョイフル本田 18,400 1,415.00 26,036,000
鳥貴族ホールディングス 2,800 1,759.00 4,925,200
ホットランド 4,700 1,227.00 5,766,900
すかいらーくホールディングス 70,400 1,638.00 115,315,200
SFPホールディングス 2,100 1,446.00 3,036,600
綿半ホールディングス 4,700 1,262.00 5,931,400
日本毛織 20,500 958.00 19,639,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
18,200 1,127.00 20,511,400
ホールディングス
三栄建築設計 2,500 1,793.00 4,482,500
野村不動産ホールディングス 38,200 2,415.00 92,253,000
三重交通グループホールディングス 12,700 487.00 6,184,900
サムティ 8,900 1,771.00 15,761,900
ディア・ライフ 9,500 428.00 4,066,000
コーセーアールイー 6,400 592.00 3,788,800
日本商業開発 4,000 1,650.00 6,600,000
プレサンスコーポレーション 10,300 1,503.00 15,480,900
日本管理センター 3,600 1,222.00 4,399,200
サンセイランディック 5,700 768.00 4,377,600
エストラスト 5,900 711.00 4,194,900
フージャースホールディングス 10,300 692.00 7,127,600
オープンハウス 19,800 4,100.00 81,180,000
東急不動産ホールディングス 171,000 678.00 115,938,000
飯田グループホールディングス 52,400 2,449.00 128,327,600
イーグランド 5,100 866.00 4,416,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ムゲンエステート 9,200 488.00 4,489,600
帝国繊維 7,000 2,275.00 15,925,000
日本コークス工業 53,900 104.00 5,605,600
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,800 1,264.00 6,067,200
BEENOS 2,900 2,613.00 7,577,700
あさひ 4,700 1,514.00 7,115,800
日本調剤 3,800 1,595.00 6,061,000
コスモス薬品 6,300 15,860.00 99,918,000
シップヘルスケアホールディングス 11,100 5,880.00 65,268,000
ソフトクリエイトホールディングス 2,500 2,498.00 6,245,000
オンリー 9,200 466.00 4,287,200
セブン&アイ・ホールディングス 245,600 4,202.00 1,032,011,200
クリエイト・レストランツ・ホールディ
33,700 840.00 28,308,000
ングス
明治電機工業 2,700 1,413.00 3,815,100
ツルハホールディングス 13,700 14,110.00 193,307,000
サンマルクホールディングス 5,000 1,626.00 8,130,000
フェリシモ 3,100 1,354.00 4,197,400
トリドールホールディングス 15,500 1,505.00 23,327,500
帝人 58,800 1,873.00 110,132,400
東レ 452,100 706.80 319,544,280
クラレ 98,300 1,196.00 117,566,800
旭化成 413,800 1,147.50 474,835,500
サカイオーベックス 1,900 2,851.00 5,416,900
TOKYO BASE 9,000 722.00 6,498,000
稲葉製作所 3,500 1,427.00 4,994,500
宮地エンジニアリンググループ 2,100 2,221.00 4,664,100
トーカロ 16,300 1,403.00 22,868,900
アルファ 4,200 1,096.00 4,603,200
SUMCO 80,700 2,520.00 203,364,000
川田テクノロジーズ 1,300 4,680.00 6,084,000
RS Technologies 2,000 6,330.00 12,660,000
ハウスドゥ 3,600 1,170.00 4,212,000
ケイアイスター不動産 2,000 3,675.00 7,350,000
グッドコムアセット 3,300 1,410.00 4,653,000
日本フエルト 9,800 444.00 4,351,200
イチカワ 3,200 1,328.00 4,249,600
芦森工業 4,400 1,031.00 4,536,400
アツギ 8,600 546.00 4,695,600
JMホールディングス 4,800 2,005.00 9,624,000
コメダホールディングス 13,700 1,938.00 26,550,600
アレンザホールディングス 3,600 1,376.00 4,953,600
バロックジャパンリミテッド 5,600 817.00 4,575,200
クスリのアオキホールディングス 6,200 8,840.00 54,808,000
スシローグローバルホールディングス 34,500 4,275.00 147,487,500
アセンテック 2,200 1,689.00 3,715,800
セーレン
15,400 1,909.00 29,398,600
ソトー 5,200 830.00 4,316,000
東海染工 3,700 1,128.00 4,173,600
小松マテーレ 10,200 1,024.00 10,444,800
ワコールホールディングス
15,600 2,223.00 34,678,800
ホギメディカル 8,400 3,185.00 26,754,000
クラウディアホールディングス 16,000 294.00 4,704,000
TSIホールディングス 19,000 278.00 5,282,000
マツオカコーポレーション
2,100 1,916.00 4,023,600
ワールド 8,200 1,381.00 11,324,200
TIS 62,500 2,264.00 141,500,000
電算システム 2,300 3,270.00 7,521,000
グリー 38,400 603.00 23,155,200
コーエーテクモホールディングス 12,800 6,370.00 81,536,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三菱総合研究所 2,700 4,105.00 11,083,500
電算 1,700 2,549.00 4,333,300
AGS 5,100 835.00 4,258,500
ファインデックス 5,300 1,222.00 6,476,600
ブレインパッド 1,600 5,080.00 8,128,000
KLab 11,400 867.00 9,883,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
8,300 1,166.00 9,677,800
ディングス
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,262.00 3,393,000
ネクソン 158,000 3,490.00 551,420,000
アイスタイル 19,100 551.00 10,524,100
エムアップホールディングス 1,700 2,695.00 4,581,500
エイチーム 4,300 1,238.00 5,323,400
エニグモ 5,900 1,242.00 7,327,800
テクノスジャパン 6,200 693.00 4,296,600
コロプラ 20,500 910.00 18,655,000
ブロードリーフ 31,000 513.00 15,903,000
クロス・マーケティンググループ 11,100 408.00 4,528,800
システム情報 4,700 1,065.00 5,005,500
メディアドゥ 2,400 6,220.00 14,928,000
じげん 15,500 406.00 6,293,000
ブイキューブ 3,400 2,769.00 9,414,600
サイバーリンクス 2,000 2,007.00 4,014,000
フィックスターズ 6,700 1,003.00 6,720,100
CARTA HOLDINGS 3,100 1,567.00 4,857,700
オプティム 4,400 3,180.00 13,992,000
セレス 2,100 4,355.00 9,145,500
SHIFT 2,800 14,750.00 41,300,000
特種東海製紙 3,800 4,735.00 17,993,000
ティーガイア 6,700 1,877.00 12,575,900
セック 1,500 2,822.00 4,233,000
日本アジアグループ 6,000 1,246.00 7,476,000
テクマトリックス 9,700 1,751.00 16,984,700
プロシップ 2,900 1,356.00 3,932,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
15,100 2,363.00 35,681,300
ント
GMOペイメントゲートウェイ 13,300 15,830.00 210,539,000
ザッパラス 8,900 464.00 4,129,600
インターネットイニシアティブ 16,600 2,311.00 38,362,600
さくらインターネット 6,700 681.00 4,562,700
ヴィンクス 3,500 1,138.00 3,983,000
GMOグローバルサイン・ホールディン
1,400 8,460.00 11,844,000
グス
SRAホールディングス 3,300 2,602.00 8,586,600
朝日ネット 5,100 838.00 4,273,800
eBASE 7,500 930.00 6,975,000
アバント 6,700 1,409.00 9,440,300
アドソル日進 2,200 2,738.00 6,023,600
フリービット 4,100 998.00 4,091,800
コムチュア 5,700 2,887.00 16,455,900
サイバーコム 2,500 1,589.00 3,972,500
アステリア 4,500 916.00 4,122,000
アイル 3,500 1,644.00 5,754,000
王子ホールディングス 281,100 709.00 199,299,900
日本製紙 27,600 1,406.00 38,805,600
三菱製紙 11,900 361.00 4,295,900
北越コーポレーション 44,700 514.00 22,975,800
中越パルプ工業 3,600 1,202.00 4,327,200
大王製紙 30,100 2,224.00 66,942,400
阿波製紙 200 451.00 90,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マークラインズ 2,600 2,400.00 6,240,000
メディカル・データ・ビジョン 7,100 2,158.00 15,321,800
gumi 8,700 989.00 8,604,300
モバイルファクトリー 3,800 1,041.00 3,955,800
テラスカイ 2,000 3,900.00 7,800,000
デジタル・インフォメーション・テクノ
2,800 1,644.00 4,603,200
ロジー
PR TIMES 1,300 3,410.00 4,433,000
ランドコンピュータ 3,700 1,127.00 4,169,900
ダブルスタンダード 900 4,155.00 3,739,500
オープンドア 3,700 2,335.00 8,639,500
アカツキ 2,500 4,340.00 10,850,000
Ubicomホールディングス 1,600 3,110.00 4,976,000
カナミックネットワーク 5,800 777.00 4,506,600
レンゴー 64,400 879.00 56,607,600
トーモク 3,800 1,869.00 7,102,200
ザ・パック 4,700 2,737.00 12,863,900
チェンジ 8,700 3,465.00 30,145,500
シンクロ・フード 11,900 363.00 4,319,700
オークネット 3,300 1,348.00 4,448,400
AOI TYO HOLDINGS 9,400 477.00 4,483,800
マクロミル 12,800 873.00 11,174,400
オロ 2,000 3,950.00 7,900,000
ユーザーローカル 1,000 4,620.00 4,620,000
昭和電工 47,400 2,592.00 122,860,800
住友化学 491,500 522.00 256,563,000
住友精化 3,000 4,020.00 12,060,000
日産化学 34,400 6,240.00 214,656,000
ラサ工業 2,000 2,248.00 4,496,000
クレハ 5,400 7,190.00 38,826,000
多木化学 2,400 6,390.00 15,336,000
テイカ 4,600 1,440.00 6,624,000
石原産業 11,200 821.00 9,195,200
片倉コープアグリ 3,400 1,289.00 4,382,600
日本曹達 8,700 3,385.00 29,449,500
東ソー 96,500 1,989.00 191,938,500
トクヤマ 18,500 2,682.00 49,617,000
セントラル硝子 11,900 2,301.00 27,381,900
東亞合成 38,100 1,243.00 47,358,300
大阪ソーダ 6,300 2,643.00 16,650,900
関東電化工業 14,800 887.00 13,127,600
デンカ 22,800 4,120.00 93,936,000
イビデン 30,700 4,820.00 147,974,000
信越化学工業 115,500 18,740.00 2,164,470,000
日本カーバイド工業 3,300 1,338.00 4,415,400
堺化学工業 4,400 1,976.00 8,694,400
第一稀元素化学工業
6,300 1,046.00 6,589,800
エア・ウォーター 63,700 1,743.00 111,029,100
日本酸素ホールディングス 51,400 2,009.00 103,262,600
日本化学工業 1,800 3,310.00 5,958,000
日本パーカライジング
31,500 1,101.00 34,681,500
高圧ガス工業 9,900 739.00 7,316,100
四国化成工業 8,300 1,261.00 10,466,300
ステラ ケミファ 3,400 3,275.00 11,135,000
保土谷化学工業
1,800 4,930.00 8,874,000
日本触媒 11,300 5,790.00 65,427,000
大日精化工業 5,200 2,404.00 12,500,800
カネカ 16,100 4,275.00 68,827,500
協和キリン 64,100 3,085.00 197,748,500
三菱瓦斯化学 62,500 2,597.00 162,312,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井化学 53,900 3,240.00 174,636,000
JSR 62,700 3,390.00 212,553,000
東京応化工業 10,700 6,810.00 72,867,000
大阪有機化学工業 5,800 3,840.00 22,272,000
三菱ケミカルホールディングス 417,400 731.50 305,328,100
KHネオケム 10,300 2,508.00 25,832,400
ダイセル 83,900 775.00 65,022,500
住友ベークライト 9,800 4,435.00 43,463,000
積水化学工業 132,000 2,021.00 266,772,000
日本ゼオン 56,300 1,654.00 93,120,200
アイカ工業 17,400 3,840.00 66,816,000
宇部興産 31,500 2,141.00 67,441,500
積水樹脂 10,300 2,066.00 21,279,800
タキロンシーアイ 13,500 691.00 9,328,500
旭有機材 3,500 1,473.00 5,155,500
ニチバン 3,300 1,822.00 6,012,600
リケンテクノス 15,200 495.00 7,524,000
大倉工業 2,900 2,000.00 5,800,000
積水化成品工業 8,400 561.00 4,712,400
群栄化学工業 1,700 2,502.00 4,253,400
タイガースポリマー 10,400 467.00 4,856,800
ダイキョーニシカワ
13,200 799.00 10,546,800
森六ホールディングス 3,400 2,047.00 6,959,800
日本化薬 38,600 1,060.00 40,916,000
カーリットホールディングス 6,200 728.00 4,513,600
EPSホールディングス
8,200 1,201.00 9,848,200
レッグス 2,500 1,685.00 4,212,500
プレステージ・インターナショナル 22,800 764.00 17,419,200
プロトコーポレーション 5,600 1,171.00 6,557,600
ハイマックス
3,400 1,727.00 5,871,800
アミューズ 3,300 2,516.00 8,302,800
野村総合研究所 114,100 3,565.00 406,766,500
ドリームインキュベータ 3,300 1,215.00 4,009,500
サイバネットシステム 4,400 856.00 3,766,400
クイック 3,800 1,194.00 4,537,200
TAC 16,200 276.00 4,471,200
CEホールディングス 6,600 547.00 3,610,200
ケネディクス 17,500 747.00 13,072,500
電通グループ 68,500 3,670.00 251,395,000
インテージホールディングス 7,800 1,197.00 9,336,600
東邦システムサイエンス 4,500 927.00 4,171,500
ぴあ 1,700 3,325.00 5,652,500
イオンファンタジー 2,300 2,456.00 5,648,800
ソースネクスト 29,700 337.00 10,008,900
シーティーエス 6,900 880.00 6,072,000
ネクシィーズグループ 4,600 1,075.00 4,945,000
インフォコム 5,700 2,808.00 16,005,600
メディカルシステムネットワーク 7,100 732.00 5,197,200
日本精化 4,500 1,417.00 6,376,500
扶桑化学工業 4,900 3,970.00 19,453,000
トリケミカル研究所 5,600 4,250.00 23,800,000
HEROZ 1,800 3,540.00 6,372,000
ラクスル 5,100 3,810.00 19,431,000
FIG 16,100 269.00 4,330,900
ADEKA 28,700 1,863.00 53,468,100
日油 23,500 5,850.00 137,475,000
ミヨシ油脂 3,600 1,200.00 4,320,000
新日本理化 15,200 279.00 4,240,800
ハリマ化成グループ 4,600 948.00 4,360,800
イーソル 3,400 1,412.00 4,800,800
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アルテリア・ネットワークス 6,900 1,567.00 10,812,300
EDULAB 600 7,210.00 4,326,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
2,200 2,016.00 4,435,200
ディングス
トビラシステムズ 3,000 1,608.00 4,824,000
ギフティ 2,800 4,450.00 12,460,000
花王 152,600 7,270.00 1,109,402,000
第一工業製薬 2,100 3,770.00 7,917,000
日華化学 4,800 888.00 4,262,400
ニイタカ 1,500 2,704.00 4,056,000
三洋化成工業 3,700 5,230.00 19,351,000
武田薬品工業 530,400 3,687.00 1,955,584,800
アステラス製薬 552,700 1,779.00 983,253,300
大日本住友製薬 47,300 1,701.00 80,457,300
塩野義製薬 80,200 5,811.00 466,042,200
わかもと製薬 13,800 245.00 3,381,000
あすか製薬 7,300 1,411.00 10,300,300
日本新薬 18,100 7,810.00 141,361,000
中外製薬 199,400 5,250.00 1,046,850,000
科研製薬 10,900 4,155.00 45,289,500
エーザイ 70,400 7,625.00 536,800,000
理研ビタミン 6,000 1,363.00 8,178,000
ロート製薬 30,400 2,967.00 90,196,800
小野薬品工業 146,400 3,055.00 447,252,000
久光製薬 18,500 7,070.00 130,795,000
有機合成薬品工業 13,200 296.00 3,907,200
持田製薬 8,800 4,145.00 36,476,000
参天製薬 110,900 1,572.00 174,334,800
扶桑薬品工業 2,100 2,654.00 5,573,400
ツムラ 21,300 3,435.00 73,165,500
日医工 18,100 1,106.00 20,018,600
テルモ 195,400 4,278.00 835,921,200
H.U.グループホールディングス 17,000 3,290.00 55,930,000
キッセイ薬品工業 11,300 2,237.00 25,278,100
生化学工業 11,200 1,061.00 11,883,200
栄研化学 11,200 2,142.00 23,990,400
日水製薬 4,200 997.00 4,187,400
鳥居薬品 4,000 3,005.00 12,020,000
JCRファーマ 18,000 3,270.00 58,860,000
東和薬品 9,200 2,230.00 20,516,000
富士製薬工業 4,300 1,280.00 5,504,000
沢井製薬 14,000 4,895.00 68,530,000
ゼリア新薬工業 11,600 2,024.00 23,478,400
第一三共 547,300 3,261.00 1,784,745,300
キョーリン製薬ホールディングス 14,100 1,931.00 27,227,100
大幸薬品 7,800 1,322.00 10,311,600
ダイト
4,100 3,590.00 14,719,000
大塚ホールディングス 132,500 4,469.00 592,142,500
大正製薬ホールディングス 15,200 6,920.00 105,184,000
ペプチドリーム 32,400 5,420.00 175,608,000
大日本塗料
7,100 924.00 6,560,400
日本ペイントホールディングス 51,500 8,710.00 448,565,000
関西ペイント 70,100 2,917.00 204,481,700
中国塗料 15,000 936.00 14,040,000
日本特殊塗料
4,700 1,154.00 5,423,800
藤倉化成 8,400 525.00 4,410,000
太陽ホールディングス 4,600 5,890.00 27,094,000
DIC 26,400 2,860.00 75,504,000
サカタインクス 13,600 1,103.00 15,000,800
東洋インキSCホールディングス 13,200 2,007.00 26,492,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T&K TOKA 5,000 828.00 4,140,000
アルプス技研 5,400 2,027.00 10,945,800
日本空調サービス 6,400 736.00 4,710,400
オリエンタルランド 64,800 18,040.00 1,168,992,000
フォーカスシステムズ 4,300 933.00 4,011,900
ダスキン 14,100 2,802.00 39,508,200
パーク24 33,700 2,234.00 75,285,800
明光ネットワークジャパン 7,700 569.00 4,381,300
ファルコホールディングス 2,900 1,616.00 4,686,400
クレスコ 4,300 1,386.00 5,959,800
フジ・メディア・ホールディングス 64,900 1,320.00 85,668,000
秀英予備校 9,800 427.00 4,184,600
ラウンドワン 20,800 1,110.00 23,088,000
リゾートトラスト 27,900 1,747.00 48,741,300
オービック 19,700 19,350.00 381,195,000
ジャストシステム 8,900 6,970.00 62,033,000
TDCソフト 5,500 949.00 5,219,500
Zホールディングス 859,300 661.00 567,997,300
ビー・エム・エル 7,800 3,650.00 28,470,000
トレンドマイクロ 33,400 5,640.00 188,376,000
りらいあコミュニケーションズ 9,300 1,396.00 12,982,800
IDホールディングス
3,400 1,218.00 4,141,200
リソー教育 30,900 334.00 10,320,600
日本オラクル 12,700 11,930.00 151,511,000
早稲田アカデミー 4,300 997.00 4,287,100
アルファシステムズ
1,700 3,600.00 6,120,000
フューチャー 7,500 1,900.00 14,250,000
CAC Holdings 4,100 1,437.00 5,891,700
SBテクノロジー 2,200 3,000.00 6,600,000
トーセ
5,200 814.00 4,232,800
ユー・エス・エス 68,200 2,100.00 143,220,000
オービックビジネスコンサルタント 6,400 6,340.00 40,576,000
伊藤忠テクノソリューションズ 28,500 3,435.00 97,897,500
アイティフォー 8,200 863.00 7,076,600
東京個別指導学院 6,000 675.00 4,050,000
東計電算 1,000 4,285.00 4,285,000
サイバーエージェント 37,500 6,990.00 262,125,000
楽天 283,900 1,145.00 325,065,500
クリーク・アンド・リバー社 3,500 1,294.00 4,529,000
テー・オー・ダブリュー 15,100 304.00 4,590,400
大塚商会 33,800 5,140.00 173,732,000
サイボウズ 7,300 2,497.00 18,228,100
山田コンサルティンググループ 4,300 1,004.00 4,317,200
セントラルスポーツ 2,300 2,429.00 5,586,700
電通国際情報サービス 7,700 3,830.00 29,491,000
ACCESS 5,900 835.00 4,926,500
デジタルガレージ 10,300 4,445.00 45,783,500
イーエムシステムズ 10,300 856.00 8,816,800
ウェザーニューズ 1,900 5,300.00 10,070,000
CIJ 4,700 872.00 4,098,400
ビジネスエンジニアリング 1,300 3,230.00 4,199,000
日本エンタープライズ 17,200 255.00 4,386,000
WOWOW 3,000 2,872.00 8,616,000
スカラ 5,600 723.00 4,048,800
フルキャストホールディングス 5,300 1,980.00 10,494,000
エン・ジャパン 10,800 3,370.00 36,396,000
富士フイルムホールディングス 112,000 6,333.00 709,296,000
コニカミノルタ 129,300 550.00 71,115,000
資生堂 126,700 8,150.00 1,032,605,000
ライオン 82,900 2,175.00 180,307,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高砂香料工業 4,000 2,609.00 10,436,000
マンダム 13,400 1,870.00 25,058,000
ミルボン 8,500 6,400.00 54,400,000
ファンケル 23,200 4,080.00 94,656,000
コーセー 12,000 18,100.00 217,200,000
コタ 3,700 1,828.00 6,763,600
シーボン 2,100 1,995.00 4,189,500
ポーラ・オルビスホールディングス 27,200 2,476.00 67,347,200
ノエビアホールディングス 5,400 4,865.00 26,271,000
アジュバンコスメジャパン 4,000 1,099.00 4,396,000
エステー 4,100 1,973.00 8,089,300
アグロ カネショウ 2,700 1,623.00 4,382,100
コニシ 10,500 1,678.00 17,619,000
長谷川香料 11,000 1,951.00 21,461,000
星光PMC 5,400 773.00 4,174,200
小林製薬 17,900 10,990.00 196,721,000
荒川化学工業 5,300 1,295.00 6,863,500
メック 4,400 2,073.00 9,121,200
日本高純度化学 1,800 2,688.00 4,838,400
タカラバイオ 16,700 3,085.00 51,519,500
JCU 7,200 3,410.00 24,552,000
新田ゼラチン
6,200 680.00 4,216,000
OATアグリオ 3,200 1,384.00 4,428,800
デクセリアルズ 17,800 1,538.00 27,376,400
アース製薬 4,800 6,070.00 29,136,000
北興化学工業
5,900 1,046.00 6,171,400
大成ラミック 2,000 2,935.00 5,870,000
クミアイ化学工業 26,400 882.00 23,284,800
日本農薬 11,400 530.00 6,042,000
ニチレキ
7,500 1,538.00 11,535,000
ユシロ化学工業 3,800 1,085.00 4,123,000
富士石油 18,700 211.00 3,945,700
MORESCO 3,700 1,150.00 4,255,000
出光興産 70,800 2,742.00 194,133,600
ENEOSホールディングス 959,000 462.90 443,921,100
コスモエネルギーホールディングス 20,200 2,485.00 50,197,000
横浜ゴム 36,900 1,961.00 72,360,900
TOYO TIRE 33,600 1,906.00 64,041,600
ブリヂストン 169,500 4,199.00 711,730,500
住友ゴム工業 57,300 1,194.00 68,416,200
オカモト 3,900 4,115.00 16,048,500
アキレス 4,400 1,487.00 6,542,800
フコク 5,900 711.00 4,194,900
ニッタ 6,600 2,396.00 15,813,600
住友理工 12,400 641.00 7,948,400
三ツ星ベルト 7,700 1,726.00 13,290,200
バンドー化学 11,200 737.00 8,254,400
AGC 58,500 3,905.00 228,442,500
日本板硝子 32,300 552.00 17,829,600
有沢製作所 8,900 982.00 8,739,800
日本山村硝子 4,800 918.00 4,406,400
日本電気硝子 23,600 2,502.00 59,047,200
オハラ 2,500 2,052.00 5,130,000
住友大阪セメント 11,500 3,560.00 40,940,000
太平洋セメント 37,700 2,748.00 103,599,600
日本ヒューム 5,800 769.00 4,460,200
日本コンクリート工業 13,700 386.00 5,288,200
三谷セキサン 3,000 4,820.00 14,460,000
アジアパイルホールディングス 9,800 530.00 5,194,000
東海カーボン 62,300 1,515.00 94,384,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本カーボン 3,500 4,095.00 14,332,500
東洋炭素 3,700 1,987.00 7,351,900
ノリタケカンパニーリミテド 3,500 3,615.00 12,652,500
TOTO 45,500 6,850.00 311,675,000
日本碍子 70,100 1,881.00 131,858,100
日本特殊陶業 48,500 1,868.00 90,598,000
MARUWA 2,200 10,570.00 23,254,000
品川リフラクトリーズ 1,600 2,762.00 4,419,200
黒崎播磨 1,100 4,825.00 5,307,500
ヨータイ 4,900 1,038.00 5,086,200
イソライト工業 7,200 649.00 4,672,800
ニッカトー 5,200 717.00 3,728,400
フジミインコーポレーテッド 5,100 4,225.00 21,547,500
クニミネ工業 3,300 1,211.00 3,996,300
ニチアス 16,100 2,486.00 40,024,600
日本製鉄 300,900 1,551.50 466,846,350
神戸製鋼所 115,400 636.00 73,394,400
中山製鋼所 11,600 401.00 4,651,600
合同製鐵 3,400 2,080.00 7,072,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 182,400 1,113.00 203,011,200
東京製鐵 24,600 722.00 17,761,200
共英製鋼
7,100 1,432.00 10,167,200
大和工業 13,400 2,712.00 36,340,800
東京鐵鋼 2,400 2,007.00 4,816,800
大阪製鐵 3,300 1,256.00 4,144,800
淀川製鋼所
8,500 2,303.00 19,575,500
丸一鋼管 20,500 2,502.00 51,291,000
モリ工業 1,900 2,333.00 4,432,700
大同特殊鋼 10,300 4,695.00 48,358,500
日本高周波鋼業
12,000 364.00 4,368,000
日本冶金工業 4,900 2,119.00 10,383,100
山陽特殊製鋼 7,600 1,749.00 13,292,400
愛知製鋼 3,500 3,275.00 11,462,500
日立金属 59,400 1,722.00 102,286,800
大平洋金属 4,300 2,500.00 10,750,000
新日本電工 40,700 298.00 12,128,600
栗本鐵工所 2,900 1,765.00 5,118,500
日本製鋼所 19,100 2,887.00 55,141,700
三菱製鋼 2,000 764.00 1,528,000
日亜鋼業 14,100 294.00 4,145,400
日本精線 1,100 3,655.00 4,020,500
大紀アルミニウム工業所 9,500 802.00 7,619,000
日本軽金属ホールディングス 17,200 2,167.00 37,272,400
三井金属鉱業 17,000 3,885.00 66,045,000
東邦亜鉛 3,500 2,415.00 8,452,500
三菱マテリアル 41,600 2,598.00 108,076,800
住友金属鉱山 80,600 5,578.00 449,586,800
DOWAホールディングス 15,900 4,175.00 66,382,500
古河機械金属 10,400 1,352.00 14,060,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 6,600 818.00 5,398,800
東邦チタニウム 11,300 981.00 11,085,300
UACJ 9,600 2,507.00 24,067,200
CKサンエツ 1,300 3,955.00 5,141,500
古河電気工業 19,600 2,871.00 56,271,600
住友電気工業 220,000 1,549.50 340,890,000
フジクラ 76,100 525.00 39,952,500
昭和電線ホールディングス 6,100 1,753.00 10,693,300
東京特殊電線 1,700 2,596.00 4,413,200
タツタ電線 11,100 651.00 7,226,100
平河ヒューテック 3,500 1,189.00 4,161,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
リョービ 7,800 1,306.00 10,186,800
アーレスティ 10,600 405.00 4,293,000
アサヒホールディングス 11,800 4,315.00 50,917,000
東洋製罐グループホールディングス 40,100 1,361.00 54,576,100
ホッカンホールディングス 3,200 1,430.00 4,576,000
コロナ 4,400 951.00 4,184,400
横河ブリッジホールディングス 10,800 1,912.00 20,649,600
OSJBホールディングス 29,100 273.00 7,944,300
三和ホールディングス 59,400 1,315.00 78,111,000
文化シヤッター 18,600 1,000.00 18,600,000
三協立山 8,100 828.00 6,706,800
アルインコ 4,400 974.00 4,285,600
LIXIL 86,800 3,025.00 262,570,000
日本フイルコン 8,300 500.00 4,150,000
ノーリツ 13,100 1,675.00 21,942,500
長府製作所 6,400 2,108.00 13,491,200
リンナイ 12,300 11,460.00 140,958,000
ユニプレス 10,400 962.00 10,004,800
ダイニチ工業 4,600 852.00 3,919,200
日東精工 9,000 667.00 6,003,000
三洋工業 2,200 1,852.00 4,074,400
岡部
12,800 789.00 10,099,200
ジーテクト 7,800 1,448.00 11,294,400
東プレ 11,800 1,586.00 18,714,800
高周波熱錬 12,100 540.00 6,534,000
東京製綱
4,500 1,445.00 6,502,500
サンコール 6,800 487.00 3,311,600
モリテックスチール 9,700 420.00 4,074,000
パイオラックス 9,300 1,594.00 14,824,200
エイチワン
6,200 772.00 4,786,400
日本発条 62,800 812.00 50,993,600
三浦工業 27,300 6,140.00 167,622,000
タクマ 21,400 2,023.00 43,292,200
テクノプロ・ホールディングス 12,200 8,100.00 98,820,000
インターワークス 11,400 381.00 4,343,400
アイ・アールジャパンホールディングス 2,500 13,980.00 34,950,000
KeePer技研 3,900 1,954.00 7,620,600
三機サービス 4,100 1,010.00 4,141,000
Gunosy 5,400 808.00 4,363,200
イー・ガーディアン 2,700 3,210.00 8,667,000
リブセンス 17,400 234.00 4,071,600
ジャパンマテリアル 18,700 1,464.00 27,376,800
ベクトル 7,600 1,198.00 9,104,800
ウチヤマホールディングス 12,200 365.00 4,453,000
チャーム・ケア・コーポレーション 4,500 1,427.00 6,421,500
キャリアリンク 2,000 2,767.00 5,534,000
IBJ 5,000 1,024.00 5,120,000
アサンテ 2,600 1,733.00 4,505,800
N・フィールド 5,000 1,197.00 5,985,000
バリューHR 2,400 1,995.00 4,788,000
M&Aキャピタルパートナーズ 5,000 4,890.00 24,450,000
ライドオンエクスプレスホールディング
2,300 1,721.00 3,958,300
ス
ERIホールディングス 6,700 618.00 4,140,600
アビスト
1,400 2,972.00 4,160,800
シグマクシス 3,300 1,780.00 5,874,000
ウィルグループ 4,500 981.00 4,414,500
メドピア 2,900 6,150.00 17,835,000
リクルートホールディングス 436,400 5,475.00 2,389,290,000
エラン 8,400 1,400.00 11,760,000
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツガミ 13,100 1,635.00 21,418,500
オークマ 7,300 5,970.00 43,581,000
芝浦機械 6,500 2,956.00 19,214,000
アマダ 92,400 1,289.00 119,103,600
アイダエンジニアリング 16,500 957.00 15,790,500
滝澤鉄工所 4,100 1,059.00 4,341,900
FUJI 25,200 2,667.00 67,208,400
牧野フライス製作所 7,400 4,025.00 29,785,000
オーエスジー 31,100 1,973.00 61,360,300
ダイジェット工業 3,100 1,382.00 4,284,200
旭ダイヤモンド工業 16,500 510.00 8,415,000
DMG森精機 39,900 1,599.00 63,800,100
ソディック 13,700 991.00 13,576,700
ディスコ 8,600 35,500.00 305,300,000
日東工器 3,000 1,858.00 5,574,000
日進工具 2,500 2,746.00 6,865,000
日本郵政 460,900 900.00 414,810,000
ベルシステム24ホールディングス 10,200 1,847.00 18,839,400
鎌倉新書 6,100 903.00 5,508,300
SMN 5,100 752.00 3,835,200
一蔵 12,100 395.00 4,779,500
LITALICO 2,500 3,825.00 9,562,500
エアトリ 3,300 1,995.00 6,583,500
アトラエ 1,900 3,270.00 6,213,000
ストライク 2,300 4,715.00 10,844,500
ソラスト
14,900 1,495.00 22,275,500
セラク 2,300 1,782.00 4,098,600
インソース 5,100 2,249.00 11,469,900
豊田自動織機 51,600 9,520.00 491,232,000
豊和工業
4,800 858.00 4,118,400
東洋機械金属 9,100 458.00 4,167,800
エンシュウ 4,800 880.00 4,224,000
島精機製作所 9,200 2,304.00 21,196,800
オプトラン 7,900 2,775.00 21,922,500
NCホールディングス 7,100 661.00 4,693,100
イワキ 5,100 836.00 4,263,600
フリュー 6,200 1,120.00 6,944,000
ヤマシンフィルタ 12,700 890.00 11,303,000
日阪製作所 7,800 841.00 6,559,800
やまびこ 12,200 1,177.00 14,359,400
平田機工 3,000 7,280.00 21,840,000
ペガサスミシン製造 12,000 460.00 5,520,000
マルマエ 1,500 1,304.00 1,956,000
タツモ 2,700 1,644.00 4,438,800
ナブテスコ 37,100 4,860.00 180,306,000
三井海洋開発 6,700 1,752.00 11,738,400
レオン自動機 6,200 1,135.00 7,037,000
SMC 18,700 65,860.00 1,231,582,000
ホソカワミクロン 2,200 6,550.00 14,410,000
ユニオンツール 2,300 3,480.00 8,004,000
オイレス工業 8,800 1,697.00 14,933,600
日精エー・エス・ビー機械 1,800 5,630.00 10,134,000
サトーホールディングス 8,300 2,497.00 20,725,100
技研製作所 5,600 5,190.00 29,064,000
カワタ 4,300 905.00 3,891,500
日精樹脂工業 4,800 921.00 4,420,800
オカダアイヨン 3,600 1,190.00 4,284,000
小松製作所 288,800 3,253.00 939,466,400
住友重機械工業 36,500 2,901.00 105,886,500
日立建機 29,800 3,325.00 99,085,000
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日工 9,500 727.00 6,906,500
巴工業 2,500 2,054.00 5,135,000
井関農機 6,400 1,541.00 9,862,400
TOWA 5,900 2,179.00 12,856,100
丸山製作所 2,600 1,648.00 4,284,800
北川鉄工所 3,100 1,478.00 4,581,800
シンニッタン 20,600 219.00 4,511,400
ローツェ 2,800 8,110.00 22,708,000
タカキタ 6,000 685.00 4,110,000
クボタ 334,900 2,471.50 827,705,350
荏原実業 1,600 4,650.00 7,440,000
三菱化工機 2,000 2,966.00 5,932,000
月島機械 11,700 1,293.00 15,128,100
帝国電機製作所 4,400 1,210.00 5,324,000
新東工業 15,100 759.00 11,460,900
澁谷工業 5,600 3,530.00 19,768,000
アイチコーポレーション 11,000 897.00 9,867,000
小森コーポレーション 16,200 721.00 11,680,200
鶴見製作所 4,900 1,727.00 8,462,300
荏原製作所 26,400 4,110.00 108,504,000
石井鐵工所 1,500 2,938.00 4,407,000
酉島製作所
6,400 836.00 5,350,400
北越工業 6,600 1,118.00 7,378,800
ダイキン工業 81,200 22,100.00 1,794,520,000
オルガノ 2,100 6,190.00 12,999,000
トーヨーカネツ
2,400 2,777.00 6,664,800
栗田工業 34,500 4,430.00 152,835,000
椿本チエイン 9,100 2,941.00 26,763,100
大同工業 5,800 775.00 4,495,000
日機装
20,600 1,075.00 22,145,000
レイズネクスト 10,700 1,177.00 12,593,900
アネスト岩田 10,700 1,087.00 11,630,900
ダイフク 35,100 11,310.00 396,981,000
サムコ 1,600 3,695.00 5,912,000
加藤製作所 4,400 1,002.00 4,408,800
タダノ 30,800 1,013.00 31,200,400
フジテック 21,900 2,536.00 55,538,400
CKD 14,800 2,475.00 36,630,000
キトー 5,400 1,472.00 7,948,800
平和 17,800 1,601.00 28,497,800
理想科学工業 4,900 1,365.00 6,688,500
SANKYO 15,200 2,954.00 44,900,800
日本金銭機械 8,000 553.00 4,424,000
マースグループホールディングス 4,000 1,595.00 6,380,000
フクシマガリレイ 4,400 4,195.00 18,458,000
ダイコク電機 4,700 944.00 4,436,800
竹内製作所 10,700 2,779.00 29,735,300
アマノ 16,700 2,418.00 40,380,600
JUKI 8,900 830.00 7,387,000
蛇の目ミシン工業 5,800 813.00 4,715,400
ブラザー工業 77,800 2,262.00 175,983,600
マックス 8,800 1,614.00 14,203,200
モリタホールディングス 10,200 1,813.00 18,492,600
グローリー 16,400 2,290.00 37,556,000
新晃工業 5,900 1,975.00 11,652,500
大和冷機工業 10,200 1,085.00 11,067,000
セガサミーホールディングス 58,000 1,832.00 106,256,000
日本ピストンリング 4,400 1,040.00 4,576,000
リケン 3,000 2,249.00 6,747,000
TPR 8,600 1,523.00 13,097,800
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ツバキ・ナカシマ 12,200 1,274.00 15,542,800
ホシザキ 20,100 9,650.00 193,965,000
日本精工 130,900 1,014.00 132,732,600
NTN 147,500 315.00 46,462,500
ジェイテクト 61,100 1,146.00 70,020,600
不二越 5,900 4,685.00 27,641,500
ミネベアミツミ 109,900 2,670.00 293,433,000
日本トムソン 17,500 569.00 9,957,500
THK 39,700 3,640.00 144,508,000
ユーシン精機 4,400 945.00 4,158,000
前澤給装工業 2,300 2,233.00 5,135,900
イーグル工業 7,900 1,153.00 9,108,700
日本ピラー工業 6,400 1,723.00 11,027,200
キッツ 19,700 582.00 11,465,400
日立製作所 306,500 4,934.00 1,512,271,000
三菱電機 637,500 1,601.50 1,020,956,250
富士電機 38,400 4,665.00 179,136,000
東洋電機製造 3,500 1,210.00 4,235,000
安川電機 68,600 5,670.00 388,962,000
シンフォニア テクノロジー 8,300 1,339.00 11,113,700
明電舎 10,800 2,372.00 25,617,600
オリジン
3,200 1,373.00 4,393,600
山洋電気 3,100 6,040.00 18,724,000
デンヨー 5,400 2,117.00 11,431,800
ベイカレント・コンサルティング 4,000 21,270.00 85,080,000
MS-Japan 3,400 1,146.00 3,896,400
グレイステクノロジー 3,100 5,760.00 17,856,000
ジャパンエレベーターサービスホール
17,500 2,241.00 39,217,500
ディングス
グリーンズ 9,100 573.00 5,214,300
ミダック 1,300 4,480.00 5,824,000
日総工産 5,200 837.00 4,352,400
キュービーネットホールディングス 3,000 1,734.00 5,202,000
RPAホールディングス 7,000 639.00 4,473,000
三櫻工業 8,800 940.00 8,272,000
マキタ 83,100 4,695.00 390,154,500
東芝テック 6,800 3,860.00 26,248,000
芝浦メカトロニクス 1,100 5,070.00 5,577,000
マブチモーター 17,600 4,885.00 85,976,000
日本電産 153,400 14,650.00 2,247,310,000
トレックス・セミコンダクター 3,400 1,609.00 5,470,600
東光高岳 3,200 1,560.00 4,992,000
ダブル・スコープ 12,600 792.00 9,979,200
ダイヘン 7,000 4,680.00 32,760,000
ヤーマン 10,400 1,935.00 20,124,000
JVCケンウッド 55,200 193.00 10,653,600
ミマキエンジニアリング
8,700 569.00 4,950,300
I-PEX 3,000 2,024.00 6,072,000
日新電機 14,900 1,270.00 18,923,000
大崎電気工業 12,700 609.00 7,734,300
オムロン
53,100 9,420.00 500,202,000
日東工業 9,400 2,094.00 19,683,600
IDEC 8,500 1,881.00 15,988,500
不二電機工業 3,200 1,271.00 4,067,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション
22,900 3,370.00 77,173,000
サクサホールディングス 3,000 1,495.00 4,485,000
メルコホールディングス 2,200 3,910.00 8,602,000
日本電気 81,000 6,290.00 509,490,000
富士通 57,400 15,905.00 912,947,000
沖電気工業 25,900 1,050.00 27,195,000
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電気興業 3,100 2,943.00 9,123,300
サンケン電気 7,500 5,580.00 41,850,000
アイホン 3,600 1,753.00 6,310,800
ルネサスエレクトロニクス 274,200 1,255.00 344,121,000
セイコーエプソン 79,100 1,768.00 139,848,800
ワコム 46,100 796.00 36,695,600
アルバック 11,700 5,110.00 59,787,000
EIZO 5,400 3,830.00 20,682,000
ジャパンディスプレイ 217,700 48.00 10,449,600
日本信号 14,900 957.00 14,259,300
京三製作所 13,700 426.00 5,836,200
能美防災 8,400 2,256.00 18,950,400
ホーチキ 4,600 1,294.00 5,952,400
エレコム 7,300 4,980.00 36,354,000
パナソニック 679,800 1,441.50 979,931,700
シャープ 73,800 2,140.00 157,932,000
アンリツ 38,300 2,380.00 91,154,000
富士通ゼネラル 19,500 2,986.00 58,227,000
ソニー 399,300 11,980.00 4,783,614,000
TDK 30,800 16,260.00 500,808,000
帝国通信工業 3,700 1,143.00 4,229,100
タムラ製作所
22,900 556.00 12,732,400
アルプスアルパイン 52,100 1,437.00 74,867,700
池上通信機 4,900 833.00 4,081,700
日本電波工業 6,200 694.00 4,302,800
日本トリム
1,400 4,390.00 6,146,000
ローランド ディー.ジー. 3,800 1,909.00 7,254,200
フォスター電機 6,700 1,307.00 8,756,900
SMK 1,600 3,015.00 4,824,000
ヨコオ
4,700 2,997.00 14,085,900
ホシデン 17,400 1,087.00 18,913,800
ヒロセ電機 9,800 16,780.00 164,444,000
日本航空電子工業 14,600 1,696.00 24,761,600
TOA 7,500 903.00 6,772,500
マクセルホールディングス 12,700 1,444.00 18,338,800
古野電気 8,200 1,144.00 9,380,800
ユニデンホールディングス 2,000 2,356.00 4,712,000
スミダコーポレーション 5,400 1,027.00 5,545,800
アイコム 2,600 2,780.00 7,228,000
リオン 2,700 2,935.00 7,924,500
横河電機 63,800 2,143.00 136,723,400
新電元工業 2,500 3,160.00 7,900,000
アズビル 43,100 5,010.00 215,931,000
東亜ディーケーケー 4,900 832.00 4,076,800
日本光電工業 26,300 3,020.00 79,426,000
共和電業 10,900 385.00 4,196,500
日本電子材料 2,300 1,903.00 4,376,900
堀場製作所 12,600 6,740.00 84,924,000
アドバンテスト 47,400 9,670.00 458,358,000
小野測器 7,800 545.00 4,251,000
エスペック 5,600 1,927.00 10,791,200
キーエンス 62,600 56,750.00 3,552,550,000
日置電機 3,100 3,810.00 11,811,000
シスメックス 49,700 11,760.00 584,472,000
日本マイクロニクス 11,100 1,888.00 20,956,800
メガチップス 6,400 3,445.00 22,048,000
OBARA GROUP 3,700 3,970.00 14,689,000
IMAGICA GROUP 10,700 513.00 5,489,100
澤藤電機 1,000 2,319.00 2,319,000
デンソー 140,400 6,672.00 936,748,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
原田工業 4,900 914.00 4,478,600
コーセル 7,800 1,164.00 9,079,200
イリソ電子工業 5,400 5,040.00 27,216,000
オプテックスグループ 10,500 1,762.00 18,501,000
千代田インテグレ 2,700 1,800.00 4,860,000
レーザーテック 28,000 14,580.00 408,240,000
スタンレー電気 44,700 3,440.00 153,768,000
岩崎電気 3,000 1,521.00 4,563,000
ウシオ電機 32,700 1,377.00 45,027,900
岡谷電機産業 11,600 375.00 4,350,000
エノモト 2,600 1,868.00 4,856,800
日本セラミック 6,500 2,740.00 17,810,000
遠藤照明 7,800 647.00 5,046,600
古河電池 4,500 1,588.00 7,146,000
双信電機 9,100 447.00 4,067,700
山一電機 4,200 1,480.00 6,216,000
図研 4,100 2,950.00 12,095,000
日本電子 11,600 4,315.00 50,054,000
カシオ計算機 51,300 2,055.00 105,421,500
ファナック 55,900 27,585.00 1,542,001,500
日本シイエムケイ 13,700 437.00 5,986,900
エンプラス
2,900 4,645.00 13,470,500
大真空 2,100 2,680.00 5,628,000
ローム 26,500 11,470.00 303,955,000
浜松ホトニクス 45,700 6,820.00 311,674,000
三井ハイテック
6,200 4,535.00 28,117,000
新光電気工業 21,400 3,035.00 64,949,000
京セラ 97,200 6,944.00 674,956,800
協栄産業 3,100 1,386.00 4,296,600
太陽誘電
28,300 5,840.00 165,272,000
村田製作所 187,300 9,882.00 1,850,898,600
双葉電子工業 10,900 968.00 10,551,200
日東電工 40,800 9,430.00 384,744,000
北陸電気工業 4,500 937.00 4,216,500
東海理化電機製作所 16,800 1,806.00 30,340,800
ニチコン 20,100 1,147.00 23,054,700
日本ケミコン 6,400 1,847.00 11,820,800
KOA 8,800 1,520.00 13,376,000
三井E&Sホールディングス 24,700 441.00 10,892,700
日立造船 50,500 707.00 35,703,500
三菱重工業 100,200 3,055.00 306,111,000
川崎重工業 49,600 2,307.00 114,427,200
IHI 42,900 1,899.00 81,467,100
スプリックス 5,200 839.00 4,362,800
マネジメントソリューションズ 3,000 1,990.00 5,970,000
プロレド・パートナーズ 1,100 3,520.00 3,872,000
and factory 5,500 845.00 4,647,500
カーブスホールディングス 16,700 972.00 16,232,400
日本車輌製造 2,300 2,491.00 5,729,300
三菱ロジスネクスト 8,400 1,154.00 9,693,600
近畿車輌 3,400 1,254.00 4,263,600
FPG 19,400 614.00 11,911,600
島根銀行 6,200 679.00 4,209,800
じもとホールディングス 5,200 797.00 4,144,400
全国保証 16,400 5,160.00 84,624,000
めぶきフィナンシャルグループ 326,700 234.00 76,447,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 3,700 1,313.00 4,858,100
東京きらぼしフィナンシャルグループ 7,900 1,231.00 9,724,900
九州フィナンシャルグループ 128,400 451.00 57,908,400
かんぽ生命保険 77,900 2,172.00 169,198,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 178,100 1,006.00 179,168,600
富山第一銀行 15,000 297.00 4,455,000
コンコルディア・フィナンシャルグルー
383,000 426.00 163,158,000
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 41,800 710.00 29,678,000
イントラスト 5,100 721.00 3,677,100
アルヒ 9,300 1,641.00 15,261,300
プレミアグループ 2,900 2,432.00 7,052,800
日産自動車 751,800 587.20 441,456,960
いすゞ自動車 184,700 1,124.00 207,602,800
トヨタ自動車 645,800 8,060.00 5,205,148,000
日野自動車 79,600 1,017.00 80,953,200
三菱自動車工業 236,000 293.00 69,148,000
エフテック 6,800 667.00 4,535,600
武蔵精密工業 14,200 1,897.00 26,937,400
日産車体 9,300 808.00 7,514,400
新明和工業 18,000 961.00 17,298,000
極東開発工業 11,000 1,605.00 17,655,000
トピー工業 5,200 1,448.00 7,529,600
ティラド 3,100 1,849.00 5,731,900
曙ブレーキ工業 35,000 164.00 5,740,000
タチエス 9,800 1,101.00 10,789,800
NOK 30,800 1,473.00 45,368,400
フタバ産業 16,000 540.00 8,640,000
KYB 7,100 3,010.00 21,371,000
市光工業 9,500 763.00 7,248,500
大同メタル工業 13,200 558.00 7,365,600
プレス工業 31,600 332.00 10,491,200
ミクニ 15,400 287.00 4,419,800
太平洋工業 13,300 1,214.00 16,146,200
河西工業 9,100 418.00 3,803,800
アイシン精機 46,700 3,640.00 169,988,000
マツダ 200,100 859.00 171,885,900
今仙電機製作所 5,700 770.00 4,389,000
本田技研工業 501,900 2,977.50 1,494,407,250
スズキ 126,400 4,918.00 621,635,200
SUBARU 182,700 2,035.00 371,794,500
ヤマハ発動機 90,100 2,410.00 217,141,000
小糸製作所 38,200 7,750.00 296,050,000
TBK 9,300 438.00 4,073,400
エクセディ 8,700 1,645.00 14,311,500
ミツバ 11,700 624.00 7,300,800
豊田合成 20,600 2,856.00 58,833,600
愛三工業 10,000 578.00 5,780,000
ヨロズ 5,500 1,309.00 7,199,500
エフ・シー・シー 10,400 1,743.00 18,127,200
シマノ
23,900 25,405.00 607,179,500
テイ・エス テック 14,800 3,050.00 45,140,000
関西みらいフィナンシャルグループ 29,500 611.00 18,024,500
三十三フィナンシャルグループ 5,400 1,369.00 7,392,600
第四北越フィナンシャルグループ
10,200 2,334.00 23,806,800
ひろぎんホールディングス 92,700 650.00 60,255,000
ダイレクトマーケティングミックス 2,400 3,315.00 7,956,000
ジャムコ 6,200 888.00 5,505,600
小野建
5,600 1,323.00 7,408,800
ノジマ 11,200 2,911.00 32,603,200
佐鳥電機 5,300 807.00 4,277,100
カッパ・クリエイト 8,800 1,511.00 13,296,800
伯東 3,800 1,282.00 4,871,600
コンドーテック 4,900 1,068.00 5,233,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中山福 7,600 517.00 3,929,200
ライトオン 6,800 634.00 4,311,200
ナガイレーベン 8,300 2,785.00 23,115,500
三菱食品 6,900 2,962.00 20,437,800
良品計画 83,400 2,515.00 209,751,000
松田産業 4,600 1,941.00 8,928,600
第一興商 9,300 4,115.00 38,269,500
メディパルホールディングス 62,900 2,236.00 140,644,400
アドヴァン 6,400 1,119.00 7,161,600
SPK 3,300 1,268.00 4,184,400
萩原電気ホールディングス 2,300 2,585.00 5,945,500
アルビス 2,000 2,456.00 4,912,000
アズワン 4,500 14,760.00 66,420,000
スズデン 3,400 1,268.00 4,311,200
シモジマ 3,800 1,399.00 5,316,200
ドウシシャ 5,900 1,832.00 10,808,800
小津産業 2,200 1,919.00 4,221,800
コナカ 13,800 364.00 5,023,200
高速 3,300 1,544.00 5,095,200
G-7ホールディングス 3,700 2,315.00 8,565,500
イオン北海道 8,300 1,154.00 9,578,200
コジマ
10,800 645.00 6,966,000
ヒマラヤ 4,200 973.00 4,086,600
コーナン商事 8,900 3,015.00 26,833,500
ネットワンシステムズ 25,500 3,300.00 84,150,000
エコス
2,300 1,955.00 4,496,500
ワタミ 8,300 1,007.00 8,358,100
マルシェ 8,500 515.00 4,377,500
システムソフト 44,500 135.00 6,007,500
パン・パシフィック・インターナショナ
125,500 2,550.00 320,025,000
ルホールディングス
丸文 7,500 529.00 3,967,500
西松屋チェーン 13,800 1,542.00 21,279,600
ゼンショーホールディングス 33,700 2,885.00 97,224,500
ハピネット 5,200 1,535.00 7,982,000
幸楽苑ホールディングス 4,000 1,799.00 7,196,000
橋本総業ホールディングス 1,600 2,597.00 4,155,200
日本ライフライン 20,300 1,320.00 26,796,000
サイゼリヤ 9,300 2,195.00 20,413,500
VTホールディングス 23,600 424.00 10,006,400
マルカ 2,200 2,017.00 4,437,400
アルゴグラフィックス 4,900 3,050.00 14,945,000
IDOM 21,200 634.00 13,440,800
日本エム・ディ・エム 3,700 2,006.00 7,422,200
ユナイテッドアローズ 7,200 2,032.00 14,630,400
進和 3,700 2,147.00 7,943,900
ダイトロン
2,600 1,567.00 4,074,200
ハイデイ日高 9,100 1,802.00 16,398,200
シークス 8,000 1,756.00 14,048,000
京都きもの友禅 19,200 251.00 4,819,200
コロワイド
20,900 1,994.00 41,674,600
ピーシーデポコーポレーション 7,400 532.00 3,936,800
田中商事 6,000 702.00 4,212,000
オーハシテクニカ 3,200 1,445.00 4,624,000
壱番屋
4,400 4,990.00 21,956,000
白銅 3,000 1,393.00 4,179,000
スギホールディングス 12,500 7,450.00 93,125,000
ダイコー通産 2,600 1,518.00 3,946,800
薬王堂ホールディングス 2,700 2,716.00 7,333,200
島津製作所 82,000 4,365.00 357,930,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JMS 5,400 983.00 5,308,200
長野計器 4,600 1,006.00 4,627,600
ブイ・テクノロジー 3,000 5,940.00 17,820,000
スター精密 9,800 1,618.00 15,856,400
東京計器 4,400 927.00 4,078,800
愛知時計電機 1,000 4,395.00 4,395,000
インターアクション 3,200 2,691.00 8,611,200
オーバル 4,400 305.00 1,342,000
東京精密 10,700 5,130.00 54,891,000
マニー 25,400 2,695.00 68,453,000
ニコン 97,300 919.00 89,418,700
トプコン 32,100 1,270.00 40,767,000
オリンパス 352,700 2,240.50 790,224,350
理研計器 5,600 2,791.00 15,629,600
SCREENホールディングス 11,100 9,370.00 104,007,000
キヤノン電子 5,800 1,692.00 9,813,600
タムロン 5,100 1,969.00 10,041,900
HOYA 126,500 13,060.00 1,652,090,000
ノーリツ鋼機 5,700 2,385.00 13,594,500
エー・アンド・デイ 5,400 1,223.00 6,604,200
朝日インテック 67,100 3,280.00 220,088,000
キヤノン
316,800 2,338.50 740,836,800
リコー 162,200 948.00 153,765,600
シチズン時計 80,900 388.00 31,389,200
リズム 6,000 790.00 4,740,000
大研医器
7,300 573.00 4,182,900
メニコン 9,800 6,810.00 66,738,000
スノーピーク 3,800 3,170.00 12,046,000
パラマウントベッドホールディングス 6,100 4,540.00 27,694,000
粧美堂
10,500 404.00 4,242,000
ニホンフラッシュ 5,500 1,226.00 6,743,000
前田工繊 7,000 2,966.00 20,762,000
永大産業 14,600 302.00 4,409,200
アートネイチャー 6,500 670.00 4,355,000
バンダイナムコホールディングス 52,700 8,744.00 460,808,800
共立印刷 34,000 126.00 4,284,000
SHOEI 5,600 4,260.00 23,856,000
フランスベッドホールディングス 8,200 962.00 7,888,400
マーベラス 9,900 947.00 9,375,300
パイロットコーポレーション 11,300 3,305.00 37,346,500
萩原工業 3,500 1,496.00 5,236,000
エイベックス 10,800 1,493.00 16,124,400
トッパン・フォームズ 11,400 1,040.00 11,856,000
フジシールインターナショナル 13,100 2,149.00 28,151,900
タカラトミー 28,600 999.00 28,571,400
廣済堂 4,800 936.00 4,492,800
レック 7,600 1,356.00 10,305,600
三光合成 5,800 444.00 2,575,200
プロネクサス 5,500 1,208.00 6,644,000
ホクシン 37,000 118.00 4,366,000
大建工業 4,300 2,012.00 8,651,600
凸版印刷 96,900 1,681.00 162,888,900
大日本印刷 77,000 1,943.00 149,611,000
共同印刷 2,000 3,100.00 6,200,000
NISSHA 13,100 1,441.00 18,877,100
藤森工業 5,700 4,630.00 26,391,000
TAKARA & COMPANY 3,100 1,745.00 5,409,500
前澤化成工業 4,400 968.00 4,259,200
未来工業 2,400 1,736.00 4,166,400
アシックス 56,400 1,777.00 100,222,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ツツミ 2,300 2,094.00 4,816,200
ウェーブロックホールディングス 4,900 734.00 3,596,600
JSP 3,700 1,815.00 6,715,500
ニチハ 8,900 3,045.00 27,100,500
ローランド 3,700 3,500.00 12,950,000
エフピコ 11,700 4,250.00 49,725,000
小松ウオール工業 2,400 1,934.00 4,641,600
ヤマハ 37,900 5,770.00 218,683,000
河合楽器製作所 1,800 3,650.00 6,570,000
ピジョン 40,900 4,090.00 167,281,000
天馬 4,800 2,150.00 10,320,000
オリバー 1,600 2,573.00 4,116,800
キングジム 5,300 887.00 4,701,100
象印マホービン 17,200 1,824.00 31,372,800
リンテック 13,600 2,415.00 32,844,000
信越ポリマー 9,800 1,027.00 10,064,600
東リ 17,200 245.00 4,214,000
イトーキ 12,700 364.00 4,622,800
任天堂 36,500 68,030.00 2,483,095,000
三菱鉛筆 10,500 1,400.00 14,700,000
松風 2,900 1,808.00 5,243,200
タカラスタンダード
13,200 1,571.00 20,737,200
コクヨ 30,600 1,423.00 43,543,800
ナカバヤシ 6,800 620.00 4,216,000
ニフコ 23,400 3,795.00 88,803,000
立川ブラインド工業
3,200 1,271.00 4,067,200
グローブライド 3,100 4,060.00 12,586,000
オカムラ 24,500 1,073.00 26,288,500
バルカー 5,200 2,123.00 11,039,600
MUTOHホールディングス
2,700 1,590.00 4,293,000
伊藤忠商事 439,100 3,250.00 1,427,075,000
丸紅 619,100 786.60 486,984,060
スクロール 9,000 1,251.00 11,259,000
高島 2,500 1,713.00 4,282,500
ヨンドシーホールディングス 5,800 1,957.00 11,350,600
三陽商会 400 728.00 291,200
長瀬産業 35,300 1,740.00 61,422,000
蝶理 4,000 1,581.00 6,324,000
豊田通商 63,100 4,605.00 290,575,500
オンワードホールディングス 37,500 276.00 10,350,000
三共生興 9,500 499.00 4,740,500
兼松 25,100 1,388.00 34,838,800
美津濃 6,300 2,228.00 14,036,400
三井物産 509,800 2,214.50 1,128,952,100
日本紙パルプ商事 3,300 3,665.00 12,094,500
東京エレクトロン 37,300 46,300.00 1,726,990,000
カメイ 8,200 1,193.00 9,782,600
OUGホールディングス 1,500 2,821.00 4,231,500
スターゼン 2,300 4,310.00 9,913,000
セイコーホールディングス 9,000 1,680.00 15,120,000
山善 24,500 1,010.00 24,745,000
椿本興業 1,200 3,780.00 4,536,000
住友商事 396,200 1,565.50 620,251,100
日本ユニシス 21,700 3,245.00 70,416,500
内田洋行 2,500 4,555.00 11,387,500
三菱商事 382,300 2,982.50 1,140,209,750
第一実業 2,900 4,145.00 12,020,500
キヤノンマーケティングジャパン 15,600 2,387.00 37,237,200
西華産業 3,300 1,398.00 4,613,400
佐藤商事 5,200 999.00 5,194,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
菱洋エレクトロ 4,800 2,831.00 13,588,800
東京産業 6,900 673.00 4,643,700
ユアサ商事 6,400 3,080.00 19,712,000
神鋼商事 2,300 1,919.00 4,413,700
阪和興業 12,600 2,857.00 35,998,200
正栄食品工業 4,100 3,910.00 16,031,000
カナデン 5,100 1,266.00 6,456,600
菱電商事 4,500 1,573.00 7,078,500
ニプロ 47,500 1,388.00 65,930,000
フルサト工業 3,300 1,322.00 4,362,600
岩谷産業 15,100 6,360.00 96,036,000
昭光通商 6,500 752.00 4,888,000
イワキ 8,200 620.00 5,084,000
兼松エレクトロニクス 3,400 3,655.00 12,427,000
三愛石油 15,500 1,077.00 16,693,500
稲畑産業 15,100 1,532.00 23,133,200
明和産業 9,200 472.00 4,342,400
ヤマエ久野 4,600 1,063.00 4,889,800
ゴールドウイン 10,300 7,380.00 76,014,000
ユニ・チャーム 135,200 4,644.00 627,868,800
デサント 10,700 1,771.00 18,949,700
ワキタ
12,400 1,018.00 12,623,200
ヤマトインターナショナル 12,400 336.00 4,166,400
東邦ホールディングス 20,100 1,969.00 39,576,900
サンゲツ 16,900 1,604.00 27,107,600
ミツウロコグループホールディングス
9,300 1,252.00 11,643,600
シナネンホールディングス 2,300 3,230.00 7,429,000
伊藤忠エネクス 13,900 1,033.00 14,358,700
サンリオ 17,600 1,722.00 30,307,200
サンワ テクノス
4,100 1,047.00 4,292,700
リョーサン 6,900 2,274.00 15,690,600
新光商事 8,500 777.00 6,604,500
トーホー 2,800 1,830.00 5,124,000
三信電気 3,400 2,029.00 6,898,600
東陽テクニカ 6,700 1,131.00 7,577,700
モスフードサービス 8,900 3,120.00 27,768,000
加賀電子 5,700 2,388.00 13,611,600
三益半導体工業 4,900 2,649.00 12,980,100
都築電気 2,500 1,536.00 3,840,000
ソーダニッカ 7,900 541.00 4,273,900
立花エレテック 4,600 1,574.00 7,240,400
木曽路 8,200 2,454.00 20,122,800
SRSホールディングス 7,800 870.00 6,786,000
リテールパートナーズ 7,600 1,483.00 11,270,800
ケーヨー 11,600 756.00 8,769,600
上新電機 7,400 3,100.00 22,940,000
日本瓦斯 10,300 5,020.00 51,706,000
ロイヤルホールディングス 11,000 1,885.00 20,735,000
東天紅 4,700 940.00 4,418,000
いなげや 7,000 1,685.00 11,795,000
島忠 4,200 5,480.00 23,016,000
チヨダ 6,600 1,001.00 6,606,600
ライフコーポレーション 4,800 3,310.00 15,888,000
リンガーハット 7,700 2,405.00 18,518,500
MrMaxHD 8,600 768.00 6,604,800
テンアライド 12,500 353.00 4,412,500
AOKIホールディングス 12,600 653.00 8,227,800
オークワ 9,800 1,195.00 11,711,000
コメリ 9,700 2,949.00 28,605,300
青山商事 14,000 778.00 10,892,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
しまむら 7,300 11,430.00 83,439,000
はせがわ 14,400 293.00 4,219,200
高島屋 45,700 1,052.00 48,076,400
松屋 13,700 964.00 13,206,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 29,700 842.00 25,007,400
近鉄百貨店 2,400 3,375.00 8,100,000
丸井グループ 53,100 2,062.00 109,492,200
クレディセゾン 36,700 1,323.00 48,554,100
アクシアル リテイリング 5,200 4,790.00 24,908,000
イオン 241,600 3,550.00 857,680,000
イズミ 12,800 3,910.00 50,048,000
フォーバル 5,200 843.00 4,383,600
平和堂 11,600 2,059.00 23,884,400
フジ 7,600 1,984.00 15,078,400
ヤオコー 7,100 6,670.00 47,357,000
ゼビオホールディングス 7,600 931.00 7,075,600
ケーズホールディングス 55,900 1,523.00 85,135,700
PALTAC 10,100 5,690.00 57,469,000
三谷産業 9,800 432.00 4,233,600
新生銀行 51,300 1,541.00 79,053,300
あおぞら銀行 37,500 2,301.00 86,287,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ
4,301,000 563.30 2,422,753,300
りそなホールディングス 683,700 436.30 298,298,310
三井住友トラスト・ホールディングス 118,800 3,613.00 429,224,400
三井住友フィナンシャルグループ 435,200 3,763.00 1,637,657,600
千葉銀行
209,800 711.00 149,167,800
群馬銀行 129,400 348.00 45,031,200
武蔵野銀行 9,400 1,609.00 15,124,600
千葉興業銀行 17,400 272.00 4,732,800
筑波銀行
26,100 187.00 4,880,700
七十七銀行 19,700 1,442.00 28,407,400
青森銀行 4,900 2,462.00 12,063,800
秋田銀行 3,800 1,433.00 5,445,400
山形銀行 7,100 1,115.00 7,916,500
岩手銀行 4,100 2,142.00 8,782,200
東邦銀行 56,200 213.00 11,970,600
みちのく銀行 4,100 1,066.00 4,370,600
ふくおかフィナンシャルグループ 56,700 2,028.00 114,987,600
静岡銀行 153,100 798.00 122,173,800
十六銀行 7,900 2,000.00 15,800,000
スルガ銀行 55,100 361.00 19,891,100
八十二銀行 141,600 366.00 51,825,600
山梨中央銀行 7,300 906.00 6,613,800
大垣共立銀行 12,500 2,077.00 25,962,500
福井銀行 5,400 1,939.00 10,470,600
北國銀行 5,800 2,690.00 15,602,000
清水銀行 2,600 1,657.00 4,308,200
富山銀行 1,500 2,943.00 4,414,500
滋賀銀行 12,600 2,056.00 25,905,600
南都銀行 9,200 1,836.00 16,891,200
百五銀行 56,600 311.00 17,602,600
京都銀行 22,500 6,610.00 148,725,000
紀陽銀行 22,300 1,446.00 32,245,800
ほくほくフィナンシャルグループ 41,900 976.00 40,894,400
山陰合同銀行 39,600 497.00 19,681,200
中国銀行 54,100 870.00 47,067,000
鳥取銀行 3,800 1,127.00 4,282,600
伊予銀行 83,300 641.00 53,395,300
百十四銀行 6,700 1,599.00 10,713,300
四国銀行 8,900 736.00 6,550,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
阿波銀行 9,600 2,297.00 22,051,200
大分銀行 3,600 2,155.00 7,758,000
宮崎銀行 3,900 2,289.00 8,927,100
佐賀銀行 3,600 1,416.00 5,097,600
沖縄銀行 5,800 2,819.00 16,350,200
琉球銀行 13,700 789.00 10,809,300
セブン銀行 210,100 243.00 51,054,300
みずほフィナンシャルグループ 854,400 1,588.50 1,357,214,400
山口フィナンシャルグループ 78,500 673.00 52,830,500
芙蓉総合リース 6,600 7,190.00 47,454,000
みずほリース 9,700 3,375.00 32,737,500
東京センチュリー 14,600 7,350.00 107,310,000
SBIホールディングス 77,100 3,120.00 240,552,000
日本証券金融 26,600 611.00 16,252,600
アイフル 105,500 279.00 29,434,500
長野銀行 3,300 1,307.00 4,313,100
名古屋銀行 5,100 2,842.00 14,494,200
北洋銀行 94,800 237.00 22,467,600
愛知銀行 2,100 2,933.00 6,159,300
中京銀行 2,300 1,785.00 4,105,500
大光銀行 3,300 1,379.00 4,550,700
愛媛銀行
8,800 1,001.00 8,808,800
京葉銀行 26,800 436.00 11,684,800
栃木銀行 30,400 180.00 5,472,000
北日本銀行 2,200 1,932.00 4,250,400
東和銀行
11,000 695.00 7,645,000
リコーリース 4,900 3,300.00 16,170,000
イオンフィナンシャルサービス 38,500 1,397.00 53,784,500
アコム 126,400 473.00 59,787,200
ジャックス
6,900 2,083.00 14,372,700
オリエントコーポレーション 170,100 154.00 26,195,400
日立キャピタル 14,800 2,904.00 42,979,200
オリックス 390,100 1,784.00 695,938,400
三菱UFJリース 141,800 573.00 81,251,400
ジャフコ グループ 9,700 6,860.00 66,542,000
九州リースサービス 6,800 643.00 4,372,400
トモニホールディングス 48,600 312.00 15,163,200
大和証券グループ本社 470,900 529.00 249,106,100
野村ホールディングス 960,000 632.10 606,816,000
岡三証券グループ 53,600 418.00 22,404,800
丸三証券 18,700 625.00 11,687,500
東洋証券 27,100 187.00 5,067,700
東海東京フィナンシャル・ホールディン
67,000 388.00 25,996,000
グス
光世証券 6,600 703.00 4,639,800
水戸証券 16,800 305.00 5,124,000
いちよし証券
12,600 637.00 8,026,200
松井証券 30,800 926.00 28,520,800
SOMPOホールディングス 110,800 4,124.00 456,939,200
日本取引所グループ 169,900 2,405.50 408,694,450
マネックスグループ
56,400 974.00 54,933,600
極東証券 8,400 831.00 6,980,400
岩井コスモホールディングス 6,400 1,597.00 10,220,800
藍澤證券 11,300 880.00 9,944,000
フィデアホールディングス
61,000 125.00 7,625,000
池田泉州ホールディングス 72,300 163.00 11,784,900
アニコム ホールディングス 17,700 1,078.00 19,080,600
MS&ADインシュアランスグループ
152,700 3,133.00 478,409,100
ホールディングス
スパークス・グループ 29,000 337.00 9,773,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一生命ホールディングス 332,200 1,902.00 631,844,400
東京海上ホールディングス 208,400 5,351.00 1,115,148,400
イー・ギャランティ 7,200 2,172.00 15,638,400
アサックス 5,700 739.00 4,212,300
NECキャピタルソリューション 2,600 2,000.00 5,200,000
T&Dホールディングス 187,900 1,467.00 275,649,300
アドバンスクリエイト 1,400 1,818.00 2,545,200
三井不動産 286,600 2,395.00 686,407,000
三菱地所 413,100 1,849.50 764,028,450
平和不動産 10,800 3,575.00 38,610,000
東京建物 62,100 1,560.00 96,876,000
ダイビル 16,200 1,304.00 21,124,800
京阪神ビルディング 10,800 1,535.00 16,578,000
住友不動産 141,300 3,675.00 519,277,500
テーオーシー 12,300 780.00 9,594,000
東京楽天地 1,000 4,430.00 4,430,000
レオパレス21 52,200 130.00 6,786,000
スターツコーポレーション 7,500 2,896.00 21,720,000
フジ住宅 7,300 654.00 4,774,200
空港施設 8,600 524.00 4,506,400
ゴールドクレスト 5,700 1,719.00 9,798,300
リログループ
33,300 2,572.00 85,647,600
エスリード 1,600 1,594.00 2,550,400
日神グループホールディングス 10,000 441.00 4,410,000
日本エスコン 11,400 769.00 8,766,600
タカラレーベン
26,300 350.00 9,205,000
AVANTIA 4,900 889.00 4,356,100
イオンモール 31,500 1,863.00 58,684,500
毎日コムネット 6,100 690.00 4,209,000
ファースト住建
3,900 1,110.00 4,329,000
カチタス 15,600 3,025.00 47,190,000
東祥 3,800 1,990.00 7,562,000
トーセイ 8,700 1,027.00 8,934,900
穴吹興産 2,600 1,725.00 4,485,000
サンフロンティア不動産 7,700 928.00 7,145,600
エフ・ジェー・ネクスト 6,200 1,126.00 6,981,200
グランディハウス 10,200 457.00 4,661,400
東武鉄道 66,400 3,040.00 201,856,000
相鉄ホールディングス 21,900 2,473.00 54,158,700
東急 160,800 1,453.00 233,642,400
京浜急行電鉄 81,900 1,807.00 147,993,300
小田急電鉄 102,100 3,225.00 329,272,500
京王電鉄 35,600 8,380.00 298,328,000
京成電鉄 47,800 3,790.00 181,162,000
富士急行 8,700 5,790.00 50,373,000
新京成電鉄 1,900 2,245.00 4,265,500
東日本旅客鉄道 112,200 7,625.00 855,525,000
西日本旅客鉄道 56,800 6,312.00 358,521,600
東海旅客鉄道 53,000 17,600.00 932,800,000
西武ホールディングス 76,800 1,298.00 99,686,400
鴻池運輸 10,100 1,090.00 11,009,000
西日本鉄道 17,700 3,015.00 53,365,500
ハマキョウレックス 4,900 3,345.00 16,390,500
サカイ引越センター 2,900 4,900.00 14,210,000
近鉄グループホールディングス 60,400 4,560.00 275,424,000
阪急阪神ホールディングス 80,500 3,625.00 291,812,500
南海電気鉄道 28,600 2,611.00 74,674,600
京阪ホールディングス 26,900 4,910.00 132,079,000
神戸電鉄 1,400 3,680.00 5,152,000
名古屋鉄道 49,600 2,763.00 137,044,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山陽電気鉄道 4,300 1,995.00 8,578,500
トランコム 1,800 8,170.00 14,706,000
日本通運 20,900 7,990.00 166,991,000
ヤマトホールディングス 84,600 2,854.00 241,448,400
山九 15,500 4,470.00 69,285,000
日新 4,800 1,391.00 6,676,800
丸全昭和運輸 4,900 3,130.00 15,337,000
センコーグループホールディングス 33,300 1,040.00 34,632,000
トナミホールディングス 1,400 5,440.00 7,616,000
ニッコンホールディングス 20,300 2,154.00 43,726,200
日本石油輸送 1,500 2,661.00 3,991,500
福山通運 7,700 4,335.00 33,379,500
セイノーホールディングス 45,200 1,534.00 69,336,800
神奈川中央交通 1,500 3,825.00 5,737,500
日立物流 13,300 3,355.00 44,621,500
丸和運輸機関 12,700 2,177.00 27,647,900
C&Fロジホールディングス 6,100 1,796.00 10,955,600
日本郵船 50,500 3,055.00 154,277,500
商船三井 35,900 3,355.00 120,444,500
川崎汽船 18,600 2,065.00 38,409,000
NSユナイテッド海運 2,900 1,607.00 4,660,300
飯野海運
28,100 453.00 12,729,300
九州旅客鉄道 46,700 2,553.00 119,225,100
SGホールディングス 114,100 2,655.00 302,935,500
日本航空 147,100 2,416.00 355,393,600
ANAホールディングス
162,900 2,550.50 415,476,450
パスコ 1,200 1,370.00 1,644,000
Genky DrugStores 2,800 3,595.00 10,066,000
国際紙パルプ商事 17,700 244.00 4,318,800
ブックオフグループホールディングス
4,900 886.00 4,341,400
三菱倉庫 20,900 3,390.00 70,851,000
三井倉庫ホールディングス 6,400 2,240.00 14,336,000
住友倉庫 21,700 1,463.00 31,747,100
澁澤倉庫 3,300 2,290.00 7,557,000
ヤマタネ 3,100 1,442.00 4,470,200
東陽倉庫 13,000 332.00 4,316,000
乾汽船 4,600 935.00 4,301,000
日本トランスシティ 13,300 569.00 7,567,700
ケイヒン 3,200 1,367.00 4,374,400
安田倉庫 5,000 946.00 4,730,000
東洋埠頭 3,000 1,428.00 4,284,000
宇徳 9,000 466.00 4,194,000
上組 33,700 2,008.00 67,669,600
キユーソー流通システム 2,700 1,573.00 4,247,100
近鉄エクスプレス 11,400 2,771.00 31,589,400
東海運 13,300 320.00 4,256,000
エーアイテイー 2,400 1,072.00 2,572,800
内外トランスライン 3,500 1,293.00 4,525,500
TBSホールディングス 41,500 2,053.00 85,199,500
日本テレビホールディングス 52,200 1,417.00 73,967,400
朝日放送グループホールディングス 6,200 723.00 4,482,600
テレビ朝日ホールディングス 19,300 2,164.00 41,765,200
スカパーJSATホールディングス 41,200 460.00 18,952,000
テレビ東京ホールディングス 4,600 2,482.00 11,417,200
日本BS放送 3,600 1,168.00 4,204,800
ビジョン 7,800 989.00 7,714,200
USEN-NEXT HOLDINGS 2,400 1,952.00 4,684,800
コネクシオ 3,500 1,396.00 4,886,000
日本通信 55,300 258.00 14,267,400
日本電信電話 731,600 2,818.50 2,062,014,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KDDI 501,600 3,391.00 1,700,925,600
ソフトバンク 568,500 1,448.00 823,188,000
光通信 7,400 21,200.00 156,880,000
エムティーアイ 6,100 859.00 5,239,900
GMOインターネット 22,400 3,645.00 81,648,000
ファイバーゲート 2,000 2,132.00 4,264,000
アイドママーケティングコミュニケー
9,600 485.00 4,656,000
ション
KADOKAWA 16,800 4,180.00 70,224,000
学研ホールディングス 8,400 1,585.00 13,314,000
ゼンリン 11,300 1,355.00 15,311,500
インプレスホールディングス 22,600 197.00 4,452,200
東京電力ホールディングス 540,700 358.00 193,570,600
中部電力 195,000 1,322.50 257,887,500
関西電力 241,500 1,072.50 259,008,750
中国電力 91,900 1,304.00 119,837,600
北陸電力 58,300 674.00 39,294,200
東北電力 149,300 945.00 141,088,500
四国電力 53,000 761.00 40,333,000
九州電力 140,800 930.00 130,944,000
北海道電力 59,700 465.00 27,760,500
沖縄電力 12,400 1,457.00 18,066,800
電源開発 50,700 1,761.00 89,282,700
エフオン 3,500 1,048.00 3,668,000
イーレックス 9,400 1,735.00 16,309,000
レノバ 10,700 3,375.00 36,112,500
東京瓦斯 122,600 2,313.00 283,573,800
大阪瓦斯 115,500 1,964.00 226,842,000
東邦瓦斯 31,400 6,470.00 203,158,000
北海道瓦斯 3,400 1,607.00 5,463,800
広島ガス 13,200 381.00 5,029,200
西部瓦斯 7,200 2,936.00 21,139,200
静岡ガス 18,100 957.00 17,321,700
メタウォーター 7,200 2,180.00 15,696,000
アイネット 3,200 1,508.00 4,825,600
松竹 4,100 15,630.00 64,083,000
東宝 36,900 4,230.00 156,087,000
エイチ・アイ・エス 8,800 2,353.00 20,706,400
東映 2,000 21,300.00 42,600,000
ラックランド 1,700 2,366.00 4,022,200
エヌ・ティ・ティ・データ 166,500 1,617.00 269,230,500
共立メンテナンス 10,100 3,890.00 39,289,000
イチネンホールディングス 6,300 1,330.00 8,379,000
建設技術研究所 3,900 2,384.00 9,297,600
スペース 5,300 883.00 4,679,900
アインホールディングス 9,100 7,140.00 64,974,000
燦ホールディングス
3,600 1,121.00 4,035,600
ピー・シー・エー 900 4,230.00 3,807,000
東京テアトル 3,300 1,305.00 4,306,500
タナベ経営 3,000 1,395.00 4,185,000
ビジネスブレイン太田昭和
2,500 1,709.00 4,272,500
ナガワ 1,900 10,480.00 19,912,000
東京都競馬 4,000 4,810.00 19,240,000
カナモト 10,700 2,398.00 25,658,600
東京ドーム
24,700 1,298.00 32,060,600
DTS 13,000 2,406.00 31,278,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
26,700 6,510.00 173,817,000
グス
シーイーシー 6,700 1,465.00 9,815,500
カプコン 26,800 6,700.00 179,560,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西尾レントオール 5,600 2,704.00 15,142,400
アイ・エス・ビー 3,100 1,239.00 3,840,900
日本空港ビルデング 20,100 5,230.00 105,123,000
トランス・コスモス 5,800 2,772.00 16,077,600
乃村工藝社 26,100 822.00 21,454,200
ジャステック 4,000 1,252.00 5,008,000
SCSK 14,400 6,560.00 94,464,000
日本管財 6,500 2,127.00 13,825,500
トーカイ 5,900 2,232.00 13,168,800
セコム 60,000 9,677.00 580,620,000
日本システムウエア 2,100 2,053.00 4,311,300
セントラル警備保障 2,900 3,435.00 9,961,500
アイネス 6,100 1,397.00 8,521,700
丹青社 11,500 823.00 9,464,500
メイテック 7,500 5,830.00 43,725,000
TKC 5,300 6,660.00 35,298,000
富士ソフト 6,700 5,620.00 37,654,000
応用地質 7,100 1,267.00 8,995,700
船井総研ホールディングス 12,500 2,299.00 28,737,500
NSD 20,100 1,914.00 38,471,400
進学会ホールディングス 8,800 472.00 4,153,600
丸紅建材リース
2,400 1,870.00 4,488,000
コナミホールディングス 22,700 7,460.00 169,342,000
学究社 3,200 1,329.00 4,252,800
ベネッセホールディングス 22,300 2,149.00 47,922,700
イオンディライト
7,500 3,135.00 23,512,500
ナック 4,600 979.00 4,503,400
福井コンピュータホールディングス 2,900 3,625.00 10,512,500
ダイセキ 10,200 3,465.00 35,343,000
ステップ
2,700 1,505.00 4,063,500
日鉄物産 4,500 3,935.00 17,707,500
泉州電業 1,800 3,675.00 6,615,000
元気寿司 1,800 2,516.00 4,528,800
トラスコ中山 14,400 2,667.00 38,404,800
ヤマダホールディングス 210,400 542.00 114,036,800
オートバックスセブン 23,300 1,431.00 33,342,300
モリト 6,900 614.00 4,236,600
アークランドサカモト 9,800 1,613.00 15,807,400
ニトリホールディングス 24,900 20,685.00 515,056,500
グルメ杵屋 4,500 985.00 4,432,500
愛眼 18,400 230.00 4,232,000
吉野家ホールディングス 20,600 2,205.00 45,423,000
加藤産業 9,100 3,695.00 33,624,500
イノテック 3,500 1,243.00 4,350,500
イエローハット 11,900 1,745.00 20,765,500
松屋フーズホールディングス 3,000 3,675.00 11,025,000
JBCCホールディングス 4,200 1,459.00 6,127,800
JKホールディングス 5,700 813.00 4,634,100
サガミホールディングス 8,500 1,167.00 9,919,500
日伝 5,200 2,199.00 11,434,800
関西スーパーマーケット 4,700 1,145.00 5,381,500
ミロク情報サービス 6,200 2,246.00 13,925,200
北沢産業 15,400 270.00 4,158,000
杉本商事 3,200 2,424.00 7,756,800
因幡電機産業 16,700 2,550.00 42,585,000
王将フードサービス 4,100 5,850.00 23,985,000
プレナス 7,000 1,923.00 13,461,000
ミニストップ 4,700 1,429.00 6,716,300
アークス 12,000 2,404.00 28,848,000
バローホールディングス 12,800 2,347.00 30,041,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東テク 2,100 2,781.00 5,840,100
ミスミグループ本社 78,700 3,455.00 271,908,500
ベルク 3,100 5,710.00 17,701,000
大 庄 4,300 1,035.00 4,450,500
タキヒヨー 2,200 1,889.00 4,155,800
ファーストリテイリング 8,400 104,900.00 881,160,000
ソフトバンクグループ 496,300 10,530.00 5,226,039,000
蔵王産業 3,100 1,390.00 4,309,000
スズケン 26,600 4,265.00 113,449,000
サンドラッグ 23,600 4,060.00 95,816,000
サックスバー ホールディングス 7,400 639.00 4,728,600
ジェコス 4,400 960.00 4,224,000
やまや 1,900 2,245.00 4,265,500
ベルーナ 13,500 1,037.00 13,999,500
合計 66,696,700 169,111,924,060
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表
1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2021年2月23
日から2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ニッセイTOPIXオープン】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期中間計算期間
2021年2月22日現在 2021年8月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 596,483 7,329,368
コール・ローン 30,496,895 31,081,744
親投資信託受益証券 12,357,690,707 12,243,966,814
49,839,900 11,421,878
未収入金
流動資産合計 12,438,623,985 12,293,799,804
資産合計 12,438,623,985 12,293,799,804
負債の部
流動負債
未払解約金 49,271,576 13,966,374
未払受託者報酬 4,467,627 4,776,496
未払委託者報酬 27,444,237 29,341,559
未払利息 - 146
267,355 272,829
その他未払費用
流動負債合計 81,450,795 48,357,404
負債合計 81,450,795 48,357,404
純資産の部
元本等
元本
6,582,561,679 6,665,591,101
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 5,774,611,511 5,579,851,299
3,868,476,270 3,622,198,325
(分配準備積立金)
元本等合計 12,357,173,190 12,245,442,400
純資産合計 12,357,173,190 12,245,442,400
負債純資産合計 12,438,623,985 12,293,799,804
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期中間計算期間 第21期中間計算期間
自 2020年2月21日 自 2021年2月23日
至 2020年8月20日 至 2021年8月22日
営業収益
受取利息 258 94
△ 360,350,127 △ 237,273,325
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 360,349,869 △ 237,273,231
営業費用
支払利息 3,458 4,447
受託者報酬 3,912,391 4,776,496
委託者報酬 24,033,515 29,341,559
247,632 272,957
その他費用
営業費用合計 28,196,996 34,395,459
営業利益又は営業損失(△) △ 388,546,865 △ 271,668,690
経常利益又は経常損失(△) △ 388,546,865 △ 271,668,690
中間純利益又は中間純損失(△) △ 388,546,865 △ 271,668,690
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 122,791,509 3,693,302
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,234,546,713 5,774,611,511
剰余金増加額又は欠損金減少額 237,740,054 464,436,974
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
237,740,054 464,436,974
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 469,845,456 383,835,194
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
469,845,456 383,835,194
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 3,736,685,955 5,579,851,299
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第21期中間計算期間
項目 自 2021年2月23日
至 2021年8月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. その他中間財務諸表作成のための ファンドの中間計算期間
基本となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月20日を計算期間の末日としております
が、前計算期間末日が休業日のため、2021年2月23日から2021年8月22日ま
でとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期中間計算期間
項目
2021年2月22日現在 2021年8月22日現在
1. 期首元本額 7,154,782,886円 6,582,561,679円
期中追加設定元本額 1,023,643,676円 523,005,519円
期中一部解約元本額 1,595,864,883円 439,976,097円
2. 受益権の総数 6,582,561,679口 6,665,591,101口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期中間計算期間
項目
2021年2月22日現在 2021年8月22日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第20期 第21期中間計算期間
2021年2月22日現在 2021年8月22日現在
1口当たり純資産額 1.8773円 1.8371円
(1万口当たり純資産額) (18,773円) (18,371円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
当ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照
表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
すが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年8月22日現在
資産の部
流動資産
金銭信託 242,546,071
コール・ローン 3,393,663,255
株式 144,393,664,040
未収配当金 172,652,166
前払金 85,350,000
142,740,000
差入委託証拠金
流動資産合計 148,430,615,532
資産合計 148,430,615,532
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 111,070,650
未払解約金 206,885,260
未払利息 16,116
9,665
その他未払費用
流動負債合計 317,981,691
負債合計 317,981,691
純資産の部
元本等
元本 70,754,643,517
剰余金
77,357,990,324
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 148,112,633,841
純資産合計 148,112,633,841
負債純資産合計 148,430,615,532
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2021年2月23日
項目
至 2021年8月22日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年8月22日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 79,813,755,893円
本額
同期中追加設定元本額 12,035,022,095円
同期中一部解約元本額 21,094,134,471円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイTOPIXオープン 5,849,121,872円
ニッセイ国内株式インデックスSA(適格機関投資家限定) 3,720,299,141円
3,712,448円
ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)
DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) 2,003,629,411円
DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) 6,667,178,961円
DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) 4,804,304,662円
ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限 5,412,050円
定)
ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定) 21,762,641円
ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定) 18,526,041円
DCニッセイ国内株式インデックス 647,929,385円
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド 19,413,131,225円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 1,667,254,958円
(4資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2055 148,377,150円
DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) 180,562,232円
DCニッセイターゲットデートファンド2045 152,478,133円
DCニッセイターゲットデートファンド2035 328,175,635円
DCニッセイターゲットデートファンド2025 55,080,730円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 75,794,636円
(6資産均等型)
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 7,173,271円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) 8,813,112円
ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) 3,242,987円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) 5,734,733円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド 24,047,512円
(8資産均等型)
DCニッセイターゲットデートファンド2060 77,490,652円
DCニッセイターゲットデートファンド2050 45,820,286円
121,981,539円
DCニッセイターゲットデートファンド2040
DCニッセイターゲットデートファンド2030 139,967,737円
ニッセイ国内株式市場連動SAファンド(適格機関投資家限定) 24,538,718,969円
<購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バス 18,720,328円
ケット)
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型) 64,978円
ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型) 136,102円
計 70,754,643,517円
2. 受益権の総数 70,754,643,517口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
2021年8月22日現在
契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
種類
うち
1年超
市場取引
先物取引
買建 3,554,115,000 - 3,443,145,000 △110,970,000
合計 3,554,115,000 - 3,443,145,000 △110,970,000
(注)株価指数先物取引
1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
3.評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年8月22日現在
1口当たり純資産額 2.0933円
(1万口当たり純資産額) (20,933円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 12,744,708,218円
Ⅱ 負債総額 17,239,698円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,727,468,520円
Ⅳ 発行済数量 6,644,988,511口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9153円
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
2021年8月31日現在
Ⅰ 資産総額 154,871,887,477円
Ⅱ 負債総額 271,558,970円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 154,600,328,507円
Ⅳ 発行済数量 70,828,947,661口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1827円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受
益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
ありません。
(3)譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該
他の振替機関等の上位機関を含みます)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(2)委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部(室)の部(室)長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運
用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2021年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。
純資産総額合計額
ファンド数(本)
種類
(単位:億円)
404 69,820
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
138 26,566
単位型株式投資信託
0 0
単位型公社債投資信託
542 96,387
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
28,674,230 40,822,894
現金・預金
6,301,326 -
有価証券
546,666 718,688
前払費用
4,882,250 5,412,597
未収委託者報酬
2,039,974 2,425,363
未収運用受託報酬
174,892 216,401
未収投資助言報酬
50,572 38,899
その他
42,669,914 49,634,844
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 98,471 ※1 130,411
建物附属設備
※1 2,180 ※1 1,454
車両
※1 142,866 ※1 125,816
器具備品
243,517 257,681
有形固定資産合計
無形固定資産
969,528 1,225,315
ソフトウェア
216,033 359,445
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
1,193,575 1,592,774
無形固定資産合計
投資その他の資産
33,634,499 37,058,043
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
- 237,055
長期前払費用
303,875 382,751
差入保証金
1,292,446 1,200,554
繰延税金資産
17,821 15,154
その他
35,314,867 38,959,781
投資その他の資産合計
36,751,960 40,810,238
固定資産合計
79,421,875 90,445,083
資産合計
92/127
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負債の部
流動負債
45,856 47,039
預り金
5,643 5,643
未払収益分配金
※2 1,633,415 ※2 1,911,775
未払手数料
※2 810,981 ※2 1,871,193
未払運用委託報酬
※2 852,782 ※2 1,147,828
未払投資助言報酬
※2 3,591,122 ※2 4,839,326
その他未払金
※2 146,706 ※2 132,085
未払費用
686,983 1,042,946
未払法人税等
527,890 904,947
未払消費税等
975,373 1,123,336
賞与引当金
16,476 82,891
その他
9,293,232 13,109,013
流動負債合計
固定負債
1,950,746 2,155,971
退職給付引当金
22,700 27,450
役員退職慰労引当金
1,973,446 2,183,421
固定負債合計
11,266,679 15,292,435
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
48,745,315 55,045,550
繰越利益剰余金
49,425,122 55,725,357
利益剰余金合計
67,706,962 74,007,197
株主資本合計
評価・換算差額等
512,183 1,242,655
その他有価証券評価差額金
△ 63,949 △97,204
繰延ヘッジ損益
448,234 1,145,450
評価・換算差額等合計
68,155,196 75,152,647
純資産合計
79,421,875 90,445,083
負債・純資産合計
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
27,088,982 26,838,624
委託者報酬
13,165,624 18,630,497
運用受託報酬
677,248 878,199
投資助言報酬
2,000 -
その他営業収益
40,933,856 46,347,320
営業収益計
営業費用
11,090,478 10,412,572
支払手数料
25,032 17,988
広告宣伝費
6,466,222 8,251,721
調査費
1,866,932 2,916,886
支払運用委託報酬
3,238,306 3,866,188
支払投資助言報酬
125,262 129,355
委託調査費
1,235,721 1,339,290
調査費
249,653 256,942
委託計算費
929,200 760,920
営業雑経費
47,749 64,179
通信費
189,820 176,812
印刷費
38,958 40,454
協会費
652,672 479,472
その他営業雑経費
18,760,587 19,700,144
営業費用計
一般管理費
142,108 126,093
役員報酬
3,934,995 4,103,410
給料・手当
974,031 1,120,241
賞与引当金繰入額
285,503 280,494
賞与
762,163 797,392
福利厚生費
307,637 359,252
退職給付費用
7,000 7,150
役員退職慰労引当金繰入額
30 -
役員退職慰労金
172,763 166,126
その他人件費
682,105 716,925
不動産賃借料
31,283 32,816
その他不動産経費
28,014 6,766
交際費
170,993 8,778
旅費交通費
442,697 477,830
固定資産減価償却費
341,195 395,649
租税公課
291,579 315,850
業務委託費
354,221 357,066
器具備品費
46,549 45,818
保険料
- 30,000
寄付金
225,408 226,790
諸経費
9,200,283 9,574,455
一般管理費計
12,972,984 17,072,720
営業利益
営業外収益
1,176 289
受取利息
12,651 4,705
有価証券利息
※1 200,028 ※1 74,260
受取配当金
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14,042 40,753
金融派生商品収益
13,606 14,644
その他営業外収益
241,504 134,653
営業外収益計
営業外費用
27,288 32,651
為替差損
9,593 24,611
金融派生商品費用
5,453 3,018
控除対象外消費税
8,493 4,203
その他営業外費用
50,829 64,485
営業外費用計
13,163,659 17,142,888
経常利益
特別利益
4,459 3,376
投資有価証券売却益
1,744 20,904
投資有価証券償還益
6,204 24,280
特別利益計
特別損失
72,045 49,202
投資有価証券売却損
4,115 105,236
投資有価証券償還損
※2 8,422 ※2 870
固定資産除却損
※3 4,351 ※3 12,614
事故損失賠償金
88,934 167,924
特別損失計
13,080,929 16,999,244
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
4,134,957 5,395,622
△ 106,970 △ 196,661
法人税等調整額
4,027,986 5,198,960
法人税等合計
9,052,942 11,800,283
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 9,052,942 9,052,942 9,052,942
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 3,552,893 3,552,893 3,552,893
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 711,399 △43,878 667,521 64,821,590
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 9,052,942
株主資本以外の項
目の当期変動額
△199,216 △20,071 △219,287 △219,287
(純額)
当期変動額合計 △199,216 △20,071 △219,287 3,333,606
当期末残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 48,745,315 49,425,122 67,706,962
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,500,048 △5,500,048 △5,500,048
当期純利益
- - - - - - - 11,800,283 11,800,283 11,800,283
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - 6,300,235 6,300,235 6,300,235
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 55,045,550 55,725,357 74,007,197
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 512,183 △63,949 448,234 68,155,196
当期変動額
剰余金の配当 - - - △5,500,048
当期純利益 - - - 11,800,283
株主資本以外の項
730,471 △33,255 697,216 697,216
目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 730,471 △33,255 697,216 6,997,451
当期末残高 1,242,655 △97,204 1,145,450 75,152,647
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注記事項
(重要な会計方針)
当事業年度
(自 2020年4月1日
項目
至 2021年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法(定額法)によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定)によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
2.デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
3.固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3~18年、車両6年、器具備品2~20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額
法によっております。
4.引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
す。
年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
め、退職給付引当金は計上しておりません。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
5.外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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6.ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
7.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
8. 連結納税 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
果会計の適用に関する取扱い」(2020年3月31日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第39号)に基づき、繰延税金資産及び繰
延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
(1) 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
(2) 適用予定日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1) 概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
るその他の取扱いを定めることとされております。
(2) 適用年月日
2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
財務諸表に与える影響はありません。
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(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物附属設備 310,385千円 318,792千円
車両 4,549 5,275
器具備品 394,258 447,285
計 709,193 771,352
※2.当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投
資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
100分の5を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の5以下であるため、記載を省略してお
ります。
(損益計算書関係)
※1.各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
受取配当金 70,499千円 9,823千円
※2.固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物付属設備 4,181千円 -千円
器具備品 4,240 870
計 8,422 870
※3.事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(千株) (千株) (千株) (千株)
発行済株式
普通株式 108 - - 108
合計 108 - - 108
2. 配当に関する事項
①配当金支払額
2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,500,048千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 50,716円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月29日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 9,440,289千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 87,049円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
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(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません((注2)を参照下さい)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
28,674,230 28,674,230 -
①現金・預金
②有価証券
6,301,326 6,307,330 6,003
満期保有目的の債券
③投資有価証券
11,547,229 11,546,970 △259
満期保有目的の債券
22,087,270 22,087,270 -
その他有価証券
68,610,058 68,615,802 5,744
資産計
3,591,122 3,591,122 -
①その他未払金
3,591,122 3,591,122 -
負債計
①デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
10,218 10,218 -
ているもの
10,218 10,218 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
時価 差額
計上額
40,822,894 40,822,894 -
①現金・預金
②有価証券
- - -
満期保有目的の債券
③投資有価証券
15,018,123 15,023,675
5,551
満期保有目的の債券
22,039,919 22,039,919 -
その他有価証券
77,880,937 77,886,489 5,551
資産計
4,839,326 4,839,326 -
①その他未払金
4,839,326 4,839,326 -
負債計
①デリバティブ取引(※)
ヘッジ会計が適用され
△65,238 △65,238 -
ているもの
△65,238 △65,238 -
デリバティブ取引計
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
負 債
①その他未払金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
デリバティブ取引
①デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
関係会社株式 66,222 66,222
関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
28,674,230 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
6,300,000 11,550,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 6,148,442 12,928,752 2,006,497 -
41,122,673 24,478,752 2,006,497 -
合計
(注)投資信託受益証券であります。
当事業年度(2021年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
40,822,894 - - -
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
- 15,020,000 - -
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他(注) 2,802,653 17,140,145 2,093,118 -
43,625,547 32,160,145 2,093,118 -
合計
(注)投資信託受益証券であります。
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(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
11,798,934 11,806,740 7,805
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
11,798,934 11,806,740 7,805
小計
6,049,621 6,047,560 △2,061
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
6,049,621 6,047,560 △2,061
小計
17,848,556 17,854,300 5,743
合計
当事業年度(2021年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
(千円) (千円) (千円)
12,218,123 12,224,015 5,891
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
るもの
12,218,123 12,224,015 5,891
小計
2,800,000 2,799,660 △340
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
- - -
(2)社債
表計上額を超え
- - -
(3)その他
ないもの
2,800,000 2,799,660 △340
小計
15,018,123 15,023,675 5,551
合計
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2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,350,630 13,532,359 818,270
14,350,630 13,532,359 818,270
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,736,640 8,140,850 △404,209
7,736,640 8,140,850 △404,209
小計
22,087,270 21,673,209 414,060
合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2021年3月31日)
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
(千円) (千円)
(千円)
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 14,512,369 12,884,500 1,627,869
14,512,369 12,884,500 1,627,869
小計
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
① 国債・地方債等 - - -
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 - - -
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 - - -
(3)その他(注1) 7,527,550 7,711,000 △183,449
7,527,550 7,711,000 △183,449
小計
22,039,919 20,595,500 1,444,419
合計
(注1)投資信託受益証券等であります。
(注2)関係会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
は66,222千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
1,650,233 4,459 72,045
(3)その他
1,650,233 4,459 72,045
合計
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円)
種類
- - -
(1)株式
- - -
(2)債券
3,737,763 3,376 49,202
(3)その他
3,737,763 3,376 49,202
合計
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(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前事業年度(2020年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,860,993 - 10,218
1,860,993 - 10,218
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
(千円) (千円)
の方法 取引の種類等 対象
(千円)
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,239,952 - △65,238
1,239,952 - △65,238
合計
(注1)時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
(注2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
おります。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 - 千円 1,833,391 千円
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 1,887,492 -
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 -
勤務費用 - 247,178
利息費用 - 5,766
数理計算上の差異の発生額 - 28,155
退職給付の支払額 - △65,497
その他 - 936
退職給付債務の期末残高 1,833,391 2,049,929
(2)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 1,801,748 千円 117,355 千円
退職給付費用 274,595 19,053
退職給付の支払額 △71,495 △1,275
簡便法から原則法への変更に伴う振替額 △1,887,492 -
その他 - △936
退職給付引当金の期末残高 117,355 134,197
(3)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 1,950,746 千円 2,184,126 千円
未認識数理計算上の差異 - △28,155
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
退職給付引当金 1,950,746 2,155,971
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,950,746 2,155,971
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)退職給付費用
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 274,595 千円 19,053 千円
簡便法から原則法への変更に伴う減少額 △54,100 -
勤務費用 - 247,178
利息費用 - 5,766
確定給付制度に係る退職給付費用 220,494 271,997
(5)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
割引率 0.32 % 0.28 %
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693
千円であり、退職給付費用に計上しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
298,659 343,965 千円
賞与引当金 千円
130,502 216,469
未払事業税
597,318 660,158
退職給付引当金
4,337 2,848
税務上の繰延資産償却超過額
6,950 8,405
役員退職慰労引当金
254,174 156,971
投資有価証券評価差額
82,112 96,541
その他
小計 1,374,055 1,485,360
△19 △10
評価性引当額
1,374,036 1,485,350
繰延税金資産合計
繰延税金負債
特別分配金否認 3,682 4,093
投資有価証券評価差額 77,906 280,701
繰延税金負債合計
81,589 284,795
繰延税金資産(△は負債)の純額
1,292,446 1,200,554
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
1.サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引)
1 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
前事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,360,908 802,463
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
130,557 11,984
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
3,123,434 3,123,434
未払金
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 (千円)
割合
(百万円) (千円)
兼任等 の関係
運用受託報 未収運用
3,562,864 988,094
酬の受取 受託報酬
(被所有)
日本生命 大阪府 兼任有
営業
投資助言報 未収投資
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
128,262 11,387
取引
酬の受取 助言報酬
会社 中央区 転籍有
100.00%
その他
連結納税
4,351,846 4,351,846
未払金
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
2 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社(非上場)
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(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 628,459円68銭 692,983円25銭
1株当たり当期純利益金額 83,477円26銭 108,810円52銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
- -
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 9,052,942千円 11,800,283千円
期中平均株式数 108千株 108千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
2021年6月30日に開催された定時株主総会において、定款の「任期」の条項に関し以下の変更
が決議されました。
<変更前>
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
<変更後>
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
会の終結の時までとする。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末現在、324,279百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社の概況
a.名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末現在、10,000百万円
c.事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)販売会社
(資本金の額:2021年3月末現在)
b.資本金の額
a.名称 c.事業の内容
(単位:百万円)
7,196
auカブコム証券株式会社
8,831
エース証券株式会社
48,323
株式会社SBI証券
5,000
岡三証券株式会社
2,500
岡三オンライン証券株式会社
300
株式会社しん証券さかもと
7,495
楽天証券株式会社
金融商品取引法に定める第一種金融
6,000
東海東京証券株式会社
商品取引業を営んでいます。
10,000
SMBC日興証券株式会社
12,200
マネックス証券株式会社
10,000
野村證券株式会社
10,858
フィデリティ証券株式会社
11,945
松井証券株式会社
852
岡三にいがた証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー
40,500
証券株式会社
37,250
PayPay銀行株式会社
銀行法に基づき監督官庁の免許を受
20,000
株式会社百五銀行
け、銀行業を営んでいます。
121,101
株式会社北洋銀行
保険業法に基づき監督官庁の免許を
1,400,000
日本生命保険相互会社
受け、生命保険業を営んでいます。
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(3)投資助言会社(参考情報)
a.名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
b.資本金の額
2021年3月末現在、450百万円
c.事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を
行います。
(2)販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
(3)投資助言会社(参考情報)
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言
を行います。
3【資本関係】
(1)日本生命保険相互会社(販売会社)は、委託会社の株式を108,448株(持株比率100%)保有
しています。
(2)委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所(投資助言会社)の株式を1,350株(持株比率
15.0%)保有しています(参考情報)。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
が5%以上のものを記しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また
ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
始日を記載することがあります。
(2)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
記載することがあります。
(3)投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、「第二
部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者(既にファンドをお持ちの投資者)の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社(ニッセイアセットマネジメント株式会社)への照会先は下記の通りです。
コールセンター 0120-762-506
(9:00~17:00 土日祝日・年末年始を除く)
ホームページ https://www.nam.co.jp/
(4)目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書(請求目論見書)は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
交付いたします。
(5)目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1ファンドの状況 2 投資方
針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記載
とすることがあります。
(6)目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
(7)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月31日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021
年3月31日までの第26期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年3月29日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイTOPIXオープンの2020年2月21日から2021年2月22
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイTOPIXオープンの2021年2月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセイア
セットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年10月1日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
百 瀬 和 政 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているニッセイTOPIXオープンの2021年2月23日から2021年8月22
日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間
注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、ニッセイTOPIXオープンの2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関す
る有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※ 1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(ニッセ
イアセットマネジメント株式会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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