ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                  有価証券届出書

      【提出先】                  関東財務局長殿

      【提出日】                  2021年11月19日        提出

      【発行者名】                  ニッセイアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                  代表取締役社長　　大関　洋

      【本店の所在の場所】                  東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

      【事務連絡者氏名】                  投資信託企画部　　茶木　健

                        ０３－５５３３－４６０８

      【電話番号】
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

      【届出の対象とした募集（売
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
       出）内国投資信託受益証券に
       係るファンドの名称】
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
                        継続募集額　　各ファンドにつき以下を上限とします。

      【届出の対象とした募集内国投                  ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）　１兆円
       資信託受益証券の金額】                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）　　　１兆円
                        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）　１兆円
      【縦覧に供する場所】                  該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
          ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
          ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
          以下、上記のそれぞれをまたは総称して「ファンド」、「ベビーファンド」または「ＤＣ

        ニッセイワールドセレクトファンド」といいます。また、ＤＣニッセイワールドセレクト
        ファンド（債券重視型）を「債券重視型」、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準
        型）を「標準型」、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）を「株式重視
        型」ということがあります。
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①　契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
           ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
         よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
         振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
         といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
         る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
        ②　委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
         れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
         る予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

          取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
        当りに換算した価額で表示されます。
          基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
        算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
          なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （５）【申込手数料】

          ありません。
      （６）【申込単位】

          販売会社が定める単位とします。
          申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
          なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
      （７）【申込期間】

          継続申込期間：2021年11月20日（土）～                      2022年5月20日（金）
          ○　継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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      （８）【申込取扱場所】
          申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （９）【払込期日】

          取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
        込代金を各販売会社に支払うものとします。
          各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
        指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
        託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
      （１０）【払込取扱場所】

          払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （１１）【振替機関に関する事項】

          振替機関は下記の通りです。
           株式会社証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ①　基本方針

           ファンドは、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ国内債券イン
         デックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」および「ニッ
         セイ外国債券インデックスマザーファンド」を主要投資対象としてバランス運用を行い、国内
         外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標に運用を行います。
        ②　ファンドの特色

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          　　資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
















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        ③　信託金の上限
           各ファンドにつき、5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変
         更することができます。
        ④　ファンドの分類

           追加型投信／内外／資産複合に属します。
           ○　課税上は株式投資信託として取扱われます。
           ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま

         す）。
           商品分類表

                                     投資対象資産
              単位型・追加型            投資対象地域
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式
                          国　　内
                                      債　　券
               単　位　型
                                     不動産投信
                          海　　外
                                     その他資産
               追　加　型
                                     （　　　）
                          内　　外
                                      資産複合
           属性区分表

                                     投資対象
                 投資対象資産             決算頻度                投資形態        為替ヘッジ
                                       地域
             株式
              一般
                                     グローバル
              大型株
                                    （日本含む）
              中小型株
                              年１回
                                      日　本
             債券
              一般
                              年２回
                                      北　米
                                             ファミリー
              公債
                                                      あ　り
                                              ファンド
              社債
                              年４回
                                                     （　　　）
                                      欧　州
              その他債券
              クレジット属性
                              年６回
                                      アジア
              （　　）
                              （隔月）
                                     オセアニア
             不動産投信
                              年12回
                              （毎月）
                                      中南米
                                             ファンド・
             その他資産
                                              オブ・
              （投資信託証券
                                     アフリカ
                              日　々                        な　し
                                              ファンズ
              （資産複合（株式・債券）
              資産配分固定型））                        中近東
                              その他
                                     （中東）
                              （　　）
             資産複合
              （　　　）                        エマー
                                      ジング
              資産配分固定型
              資産配分変更型
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         商品分類表

         追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも
                    に運用されるファンドをいう。
         内外           目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源
                    泉とする旨の記載があるものをいう。
         資産複合           目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                    の記載があるものをいう。
         属性区分表

         その他資産           目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファンド）
         （投資信託証券           とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載があるものをい
         （資産複合           う。
         （株式・債券）           目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定
                    的とする旨の記載があるものをいう。
         資産配分固定型））
                    目論見書または約款において、主として株式および公社債等に投資する旨の記載が
                    あるものをいう。
         年1回           目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
         グローバル           目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を
         （日本含む）           源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド           目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズにのみ
                    投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
         為替ヘッジなし           目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                    のまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
          前記以外の商品分類および属性区分の定義については、

          一般社団法人       投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
      （２）【ファンドの沿革】

          2003年1月10日　信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
          2014年3月7日　         ファンドの仕組みをファンド・オブ・ファンズ方式から、ファミリーファン
                   ド方式へ変更し、購入・換金の際に適用される基準価額を購入・換金申込受
                   付日の翌々営業日から翌営業日へ変更、換金代金の支払開始日を換金申込受
                   付日から起算して、原則として６営業日目から５営業日目へと短縮する変更
                   、および実質的な運用管理費用（信託報酬）の料率（年率）を引下げ
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ※１　委託会社と受託会社との間で結ばれ、運用の基本方針、収益分配方法、受益権の内容等、ファ













           ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託財産に属する財産についての対
           抗要件に関する事項を除き、信託法（大正11年法律第62号）の適用を受けます。
        ※２　委託会社と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取扱い、解約に関
           する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
           託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
        ※３   委託会社と投資助言会社との間で結ばれ、投資助言会社が委託会社に対して運用に関する助言
           を行うことを定めた契約です。
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       委託会社の概況（2021年8月末現在）
        ・金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
        ・設立年月日　　　　　　　：1995年4月4日
        ・資本金の額　　　　　　　：100億円
        ・沿革
           1985年7月1日             ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
                       問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
           1995年4月4日             ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
                       業務を開始しました。
           1998年7月1日             ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
                       （消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
                       社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
                       しました。
           2000年5月8日             定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
                       した。
        ・大株主の状況
              名　　　称                  住　　　所               保有株数       比　率
                                                        100％

           日本生命保険相互会社              東京都千代田区丸の内一丁目６番６号                      108,448株
    ２【投資方針】

      （１）【投資方針】

        ①　下記の各マザーファンドを主要投資対象としてバランス運用を行い、国内外の株式市場およ
         び債券市場の動きを捉えることを目標とした運用を行います。
          ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
          ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
          ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
          ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
        ②　各マザーファンドへの投資比率（基準ポートフォリオ）は、以下を基本とします。
                             債券重視型            標準型         株式重視型
           国内株式インデックス                    20％           30％           40％
           国内債券インデックス                    45％           30％           15％
           外国株式インデックス                    10％           20％           30％
           外国債券インデックス                    20％           15％           10％
           短期金融資産                     5％            5％            5％
        ③　基準ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ±５％
         未満に変動幅を抑制します。ただし、追加設定・一部解約等にともなう資金フローの影響によ
         り、一時的に上記②の配分から乖離する場合があります。
        ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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      （参考）マザーファンドの概要
                    ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
          を基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）(配当込み)の動き
           に連動する成果を目標として運用を行います。
         ②　株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
         ③　株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
           します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
           託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
           財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
           ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
           商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
           社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資は行いません。
         ⑧ 　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
           する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
           利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                    ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、主に国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲＡ－
          ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           国内の公社債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
           として運用を行います。
         ②　原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
           が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
         ③　組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
         ④　公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ⑤　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
           財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
           ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧
           商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換
           社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
           以内とします。
         ②　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ③　投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
         ④　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
           する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
           利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
         ⑤　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
          の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
           イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
         ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
           します。
         ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
           以内とします。
         ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
           託財産の純資産総額の10％以内とします。
         ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以内とします。
         ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑦　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑧　  デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド

       （１）基本方針

           このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
          動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
       （２）運用方法
        ａ　投資対象
           日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
        ｂ　投資態度
         ①　主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
           債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
         ②　公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
         ③　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
         ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
       （３）投資制限
         ①　株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
           投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
           は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債
           についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
           をあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号
           および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
           いいます）の新株予約権をいいます。
         ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
           します。
         ③　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
           の純資産総額の10％以内とします。
         ④　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
         ⑤　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ⑥　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
           約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
           価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
           ません。
         ⑦　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
           により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
         ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
           券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
           総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
           比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
           比率以内となるよう調整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【投資対象】
       ａ　主な投資対象
          下記の各マザーファンドを主要投資対象とします。また、各マザーファンドはそれぞれ下記の
        指数の動きに連動する投資成果をめざします。
           ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
           　…ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）
           ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド
           　…ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
           　…ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
           ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
           　…ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）
       　　なお、直接、株式、公社債等に投資を行う場合があります。
       ｂ　約款に定める投資対象
        ①　投資の対象とする資産の種類
           このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
            後記「（５）投資制限　ｂ　約款に定めるその他の投資制限　③　先物取引等、④　ス
            ワップ取引　および⑤　金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
          ハ．金銭債権（イ．およびニ．に掲げるものに該当するものを除きます）
          ニ．約束手形（イ．に掲げるものを除きます）
         ２．次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ②　有価証券
           主にニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         を受託会社として締結された「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」、「ニッセイ
         国内債券インデックスマザーファンド」、「ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド」
         および「ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま
         す）のほか、次の１．から22．までに掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定に
         より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます）に投資します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
         ６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
           定めるものをいいます）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
           のをいいます）
         ９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第８号
           で定めるものをいいます）
         10．コマーシャル・ぺーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
           よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
           性質を有するもの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます）
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         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
           す）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券にかかるものに限ります）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります）
         20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
         21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
         22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
           なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
         書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
         17.の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
         いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
        ③　金融商品
           信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
         項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
         じ）により運用することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ④　前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③の１．から４．までに掲げる金融商品
         により運用することができます。
      （３）【運用体制】

        委託会社の組織体制
           社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ






           ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
           推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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        内部管理体制および意思決定を監督する組織

        ＜受託会社に対する管理体制等＞






         委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
         行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
         会社より受取っています。
        ○　上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ①　原則として以下の方針に基づき分配を行います。
         １．分配対象額の範囲
            経費控除後の利子・配当収入および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
         ２．分配対象額についての分配方針
            委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。
         ３．留保益の運用方針
            特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        ②　分配時期
          毎決算日とし、決算日は2月21日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
        ③　支払方法
          ＜分配金受取コースの場合＞
                     ※
          　税金を差引いた後            、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
          ＜分配金再投資コースの場合＞
                     ※
          　税金を差引いた後            、自動的に無手数料で再投資されます。
          　※    確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立
              金の運用にかかる税制が適用されます。
         ○　将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。

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      （５）【投資制限】
       ａ　約款に定める主な投資制限
        ①　株式への実質投資割合
           債券重視型             信託財産の純資産総額の45％以下
           標　準　型             信託財産の純資産総額の65％以下
           株式重視型             信託財産の純資産総額の85％以下
        ②　外貨建資産への実質投資割合
           債券重視型             信託財産の純資産総額の45％以下
           標　準　型             信託財産の純資産総額の50％以下
           株式重視型             信託財産の純資産総額の55％以下
        ③　デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
         は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
         ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ④　新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以
         下とします。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑥　同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
        ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
         額の５％以下とします。
        ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
         純資産総額の10％以下とします。
        ⑨　デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
         算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑩　  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則としてそれぞれ                10％  、合計で2     0％  を超えないものとし、当該比率を超えることと
         なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
         行うこととします。
       ｂ　約款に定めるその他の投資制限
        ①　投資する株式等の範囲
                                                 ※
         １．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所                                         に上場されている
           株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発
           行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株
           式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
           ※　金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８
              項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の
              売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場およ
              び当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
         ２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
           することができます。
        ②　信用取引の範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
           お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
           囲内とします。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
           産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売付け
           の一部を決済するものとします。
        ③　先物取引等
         １．国内の証券取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲
           げるものをいいます。以下同じ）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
           第３号ロに掲げるものをいいます。以下同じ）および有価証券オプション取引（金融商品取
                                 19/268

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ）ならびに外国の取引所にお
           けるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引
           に 含めるものとします（以下同じ）。
         ２．国内の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる
           先物取引およびオプション取引を行うことができます。
         ３．国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所
           におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
        ④　スワップ取引
         １．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
           に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
         ２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
           みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
           ３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する
           スワップ取引の一部を解約するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
           ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
           想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
           ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
           評価するものとします。
         ６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
           供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑤　金利先渡取引および為替先渡取引
         １．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
           とに算出した価額で評価するものとします。
         ４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
          たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
        ⑥　有価証券の貸付けおよび範囲
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
           付けることができます。
          ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
          ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
            保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当
           する契約の一部を解約するものとします。
         ３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
        ⑦　有価証券の空売り
         １．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
           り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
           けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
         ２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
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         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するものとします。
        ⑧　有価証券の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
           有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
           とします。
         ２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
           します。
         ３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
           託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
           入れた有価証券の一部を返還するものとします。
         ４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
        ⑨　外国為替予約等
         １．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
         ２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
           額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
           りではありません。
         ３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
           する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
         ４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
           のとします。
         ５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
           れる場合には、制約されることがあります。
        ⑩　資金の借入れ
         １．信託財産を効率的に運用ならびに安定的に運用するため、一部解約にともなう支払資金の
           手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます）を
           目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
           れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。なお、当該借入金をもっ
           て有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
           金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           ５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
           券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
           借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
       ｃ　法令に定める投資制限
        ①　デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
           金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
         り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
         た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
         品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
         証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
         みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
        ②　信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
           信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
         由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
         た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
         す。
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        ③　同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
           委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
         得するような運用を行わないものとします。
    ３【投資リスク】

      ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ

      スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むこと
      があります。
      ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
      すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
      ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
      融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
      ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の6の規定）の適用はあ
      りません。
      （１）投資リスクおよび留意事項

         ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
        ・株式投資リスク
          株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
          産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
        ・債券投資リスク
           金利変動リスク
            金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
            す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
           信用リスク
            債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
            じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
            される場合、債券の価格が下落することがあります。
        ・短期金融資産の運用に関するリスク
          コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
          営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
          す。
        ・為替変動リスク
          原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
          直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
        ・流動性リスク
          市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
          引が行えず、損失を被る可能性があります。
        ・収益分配金に関する留意点
           収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
           分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
           買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
           と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
           ファンドの収益率を示すものではありません。
           受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
           に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
           額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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        ・ファミリーファンド方式に関する留意点
          ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
          する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
          ることがあります。
        ・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
          委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2021年1月末現在、ファンドの主要投資対象
          であるニッセイ外国株式インデックスマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質的
          に7.4％保有しています。当該保有分は日本生命保険相互会社により換金されることがあり
          ます。
      （２）投資リスク管理体制

        １．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。





          ・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
           等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
           とともに、月次の考査会議で報告します。
          ・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
           に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
        ２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
          す。
        ○　上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】

          ありません。
      （２）【換金（解約）手数料】

          ありません。
      （３）【信託報酬等】

        ①　信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％
         （税抜0.14％）の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。
                   信託報酬の配分（年率・税抜）
              委託会社           販売会社           受託会社
              0.06％           0.06％           0.02％
          ・表に記載の料率には、別途消費税がかかります。
        ②　前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
         了のときに信託財産中から支払います。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　証券取引の手数料等
           組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
         ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
         ます。
        ②　監査費用
           ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額と
         し、信託財産中から支払います。
                 純資産総額                     監査報酬率
                              　　年    0.0022％       （税抜0.002％）
            100億円超　　　　　　　の部分
                              　　年    0.0055％       （税抜0.005％）
            50億円超     100億円以下　の部分
                              　　年    0.0077％       （税抜0.007％）
            10億円超　50億円以下　の部分
                  10億円以下　の部分
                              　　年    0.0110％       （税抜0.010％）
        ③　信託事務の諸費用
           信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
         利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
        ④　借入金の利息
           信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
         資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
         産中から支払います。
        ⑤　信託財産留保額
           ありません。
         ○　上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金

            額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４　手数料等及び税
            金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
            よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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       ＜ご参考＞
         「４　手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
       載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
                      投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説

         申込手数料             明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
                      務手続き等の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし

         「委託会社」の報酬             て委託会社が収受
                      投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
         信託報酬のうち
                      種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
         「販売会社」の報酬
                      の対価として販売会社が収受
         信託報酬のうち             ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
         「受託会社」の報酬             として受託会社が収受
         証券取引の手数料             有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料

                      公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義

         監査費用
                      務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
         借入金の利息             受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息

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      （５）【課税上の取扱い】
      ≪確定拠出年金としてファンドを取得した場合≫

       確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会の場合、所得税および地方税
      はかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にか
      かる税制が適用されます。
      ≪確定拠出年金としてではなくファンドを取得した場合≫

      課税対象
         分    配    時  ：  分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
                     「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
         解約請求・償還時          ：  個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
                             ※
                            額  の差益に対して課税されます。
                     法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
                            本超過額に対して課税されます。
                                       ※
         買  取  請  求  時  ：
                     買取請求時の買取価額と取得価額                   の差益に対して課税されます。
          ※　申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。

      個人の課税の取扱い

         分    配    時  ：  分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
                            ※
                     より源泉徴収        され申告不要制度が適用されます。
                     なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
                     たは申告分離課税を選択することもできます。
                     ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる
                       場合があります。
         解約請求・償還・          ：  解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と

         買  取  請  求  時    して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
                     要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
                     合、申告不要制度が適用されます。
         税率（個人）

                        20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
         2037年12月31日まで
         2038年    1月  1日以降         20％　　（所得税15％・地方税5％）
           税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
          別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      ○　確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株

        式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
        利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
        請求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
        （申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
        が可能です。
       ＜少額投資非課税制度について＞

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
        新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
        なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
        す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
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      法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
        分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
                     ※
       以下の税率により源泉徴収               されます。
        益金不算入制度の適用はありません。
        ※　外国税額控除の適用となった場合には、当該分配時の税額が異なる場合があります。
         税率（法人）

         2037年12月31日まで
                        15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
         2038年    1月  1日以降
                        15％　　（所得税15％）
           税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
          得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
      個別元本

       ・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
        手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
        す。
       ・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
                                         ※
        うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出                                  されます。
       ・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
        払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
        ※　同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
          れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
          に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
          の算出が行われる場合があります。
      普通分配金と元本払戻金（特別分配金）

        収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
       別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
               普通分配金                       元本払戻金（特別分配金）

     収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本                            収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本




     と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配                            を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
     金となります。                            下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
                                 金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
                                 配金）を差引いた額が普通分配金となります。
      税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。

      課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
      （１）【投資状況】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      20,581,622,587              95.02
                   内　日本                        20,581,622,587              95.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,078,317,222              4.98
     純資産総額                                      21,659,939,809             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      45,862,636,163              95.04
                   内　日本                        45,862,636,163              95.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,395,605,956              4.96
     純資産総額                                      48,258,242,119             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      24,945,542,369              95.05
                   内　日本                        24,945,542,369              95.05
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,299,004,638              4.95
     純資産総額                                      26,244,547,007             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     150,524,397,720              97.36
                   内　日本                        150,524,397,720              97.36
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      4,075,930,787              2.64
     純資産総額                                     154,600,328,507              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,987,935,000              2.58
                   内　日本                         3,987,935,000              2.58
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      52,471,331,790              99.12
                   内　日本                        52,471,331,790              99.12
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       463,534,801             0.88
     純資産総額                                      52,934,866,591             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 31/268


















                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     435,324,064,366              94.38
                   内　アメリカ                        306,598,300,763              66.47
                   内　イギリス                        18,496,717,893              4.01
                   内　カナダ                        15,493,523,491              3.36
                   内　スイス                        15,395,891,179              3.34
                   内　フランス                        14,476,963,178              3.14
                   内　ドイツ                        12,644,818,493              2.74
                   内　オランダ                         9,175,785,800              1.99
                   内　オーストラリア                         8,680,954,403              1.88
                   内　アイルランド                         6,645,057,386              1.44
                   内　スウェーデン                         5,283,797,225              1.15
                   内　デンマーク                         3,813,422,015              0.83
                   内　香港                         3,619,428,901              0.78
                   内　スペイン                         3,252,847,741              0.71
                   内　イタリア                         2,848,976,885              0.62
                   内　フィンランド                         1,509,920,365              0.33
                   内　ベルギー                         1,259,658,881              0.27
                   内　シンガポール                         1,225,295,988              0.27
                   内　ノルウェー                          881,361,240             0.19
                   内　ジャージィー                          820,071,141             0.18
                   内　バミューダ                          754,702,975             0.16
                   内　イスラエル                          639,560,229             0.14
                   内　ケイマン諸島                          346,667,070             0.08
                   内　ニュージーランド                          336,417,631             0.07
                   内　オランダ領キュラソー                          312,951,024             0.07
                   内　オーストリア                          277,112,265             0.06
                   内　ポルトガル                          257,820,199             0.06
                   内　ルクセンブルグ                          230,058,980             0.05
                   内　パプアニューギニア                          45,981,025            0.01
     投資証券                                      9,991,502,879              2.17
                   内　アメリカ                         8,483,751,461              1.84
                   内　オーストラリア                          629,585,714             0.14
                   内　イギリス                          271,078,021             0.06
                   内　フランス                          220,847,864             0.05
                   内　シンガポール                          179,215,766             0.04
                   内　香港                          152,963,383             0.03
                   内　カナダ                          54,060,670            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,947,104,984              3.46
     純資産総額                                     461,262,672,229              100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他資産の投資状況
                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      14,824,682,933              3.21
                   内　アメリカ                        10,990,760,508              2.38
                   内　ドイツ                         2,743,970,644              0.59
                   内　イギリス                         1,089,951,781              0.24
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                      42,508,932,679              99.38
                   内　アメリカ                        19,231,216,467              44.96
                   内　フランス                         4,375,922,570             10.23
                   内　イタリア                         4,089,188,154              9.56
                   内　ドイツ                         3,190,803,714              7.46
                   内　イギリス                         2,711,539,492              6.34
                   内　スペイン                         2,550,294,051              5.96
                   内　ベルギー                         1,029,446,482              2.41
                   内　カナダ                          858,666,311             2.01
                   内　オランダ                          810,952,907             1.90
                   内　オーストラリア                          810,024,273             1.89
                   内　オーストリア                          641,389,340             1.50
                   内　アイルランド                          355,289,987             0.83
                   内　メキシコ                          305,666,309             0.71
                   内　フィンランド                          264,148,794             0.62
                   内　ポーランド                          248,617,598             0.58
                   内　デンマーク                          217,620,601             0.51
                   内　イスラエル                          202,982,645             0.47
                   内　マレーシア                          195,239,169             0.46
                   内　シンガポール                          189,909,446             0.44
                   内　スウェーデン                          125,339,475             0.29
                   内　ノルウェー                          104,674,894             0.24
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       265,003,642             0.62
     純資産総額                                      42,773,936,321             100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 33/268






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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名              株数、口数又は額
                                    簿価金額        評価金額
                      種類                                  比率
                                                    （％）
            国/地域                 面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ニッセイ国内債券インデッ              親投資
                                       1.3633        1.3753      －
       クス　マザーファンド              信託受
     1                      7,045,602,006                              44.74
                  日本   益証券             9,605,971,550        9,689,816,438          －
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1344        2.1827      －
     2  クス　マザーファンド              信託受     2,008,945,604                              20.24
                  日本   益証券             4,288,085,334        4,384,925,569          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4613        1.5105      －
     3  クス　マザーファンド              信託受     2,845,232,927                              19.84
                  日本   益証券             4,157,969,453        4,297,724,336          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.3584        2.7720      －
     4  クス　マザーファンド              信託受      796,953,912                             10.20
                  日本   益証券             1,879,574,123        2,209,156,244          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               95.02
     親投資信託受益証券
                          小計                               95.02
     　合　計（対純資産総額比）                                                   95.02
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名              株数、口数又は額
                                    簿価金額        評価金額
                      種類                                  比率
                                                    （％）
            国/地域                 面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1340        2.1827      －
     1  クス　マザーファンド              信託受     6,682,065,559                              30.22
                  日本   益証券             14,259,900,438        14,584,944,495          －
       ニッセイ国内債券インデッ              親投資
                                       1.3634        1.3753      －
     2  クス　マザーファンド              信託受     10,418,211,432                              29.69
                  日本   益証券             14,204,977,346        14,328,166,182          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.3572        2.7720      －
     3  クス　マザーファンド              信託受     3,535,470,478                              20.31
                  日本   益証券              8,333,876,283        9,800,324,165          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4617        1.5105      －
     4  クス　マザーファンド              信託受     4,733,003,192                              14.81
                  日本   益証券              6,918,270,339        7,149,201,321          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 34/268




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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               95.04
     親投資信託受益証券
                          小計                               95.04
     　合　計（対純資産総額比）                                                   95.04
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名              株数、口数又は額
                                    簿価金額        評価金額
                      種類                                  比率
                                                    （％）
            国/地域                 面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ニッセイ国内株式インデッ              親投資
                                       2.1345        2.1827      －
     1  クス　マザーファンド              信託受     4,823,140,414                              40.11
                  日本   益証券             10,295,205,851        10,527,468,581          －
       ニッセイ外国株式インデッ              親投資
                                       2.3664        2.7720      －
       クス　マザーファンド
     2                信託受     2,871,189,011                              30.33
                  日本   益証券              6,794,477,449        7,958,935,938          －
       ニッセイ国内債券インデッ
                     親投資
                                       1.3638        1.3753      －
     3  クス　マザーファンド              信託受     2,820,247,844                              14.78
                  日本   益証券              3,846,447,088        3,878,686,859          －
       ニッセイ外国債券インデッ              親投資
                                       1.4635        1.5105      －
     4  クス　マザーファンド              信託受     1,708,342,265                              9.83
                  日本   益証券              2,500,279,859        2,580,450,991          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内                               95.05
     親投資信託受益証券
                          小計                               95.05
     　合　計（対純資産総額比）                                                   95.05
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                                                    （％）
            国/地域          業種      額面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,128.29        9,592.00       －
     1                輸送用機         567,400                           3.52
                  日本                 4,611,993,500        5,442,500,800          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,948.31        11,360.00        －
     2                         350,800                           2.58
                  日本   電気機器              4,191,470,200        3,985,088,000          －
       キーエンス              株式                56,705.32        66,130.00        －
     3                         55,000                           2.35
                  日本   電気機器              3,118,793,000        3,637,150,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                10,394.68         6,181.00       －
     4                情報・通         436,100                           1.74
                  日本                 4,533,123,100        2,695,534,100          －
                       信業
                                 35/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       リクルートホールディング
                     株式                5,482.79        6,500.00       －
       ス
     5                         383,400                           1.61
                     サービス
                  日本                 2,102,102,900        2,492,100,000          －
                        業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 565.25        594.40      －
     6  ル・グループ                      3,778,600                            1.45
                  日本    銀行業             2,135,860,660        2,245,999,840          －
       ダイキン工業              株式                22,126.22        27,405.00        －
     7                         71,400                           1.27
                  日本     機械            1,579,812,200        1,956,717,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,131.00        17,780.00        －
     8                         109,300                           1.26
                  日本   精密機器              1,435,218,600        1,943,354,000          －
       日本電信電話              株式                2,821.44        2,936.00       －
     9                情報・通         642,800                           1.22
                  日本                 1,813,625,750        1,887,260,800          －
                       信業
       信越化学工業              株式                18,723.36        18,205.00        －
     10                         101,400                           1.19
                  日本     化学            1,898,549,500        1,845,987,000          －
       武田薬品工業              株式                3,689.80        3,679.00       －
     11                         466,000                           1.11
                  日本    医薬品             1,719,451,400        1,714,414,000          －
       日本電産              株式                14,546.14        12,620.00        －
     12                         134,800                           1.10
                  日本   電気機器              1,960,820,100        1,701,176,000          －
       任天堂              株式                67,733.02        52,900.00        －
     13                その他製         32,100                           1.10
                  日本                 2,174,230,200        1,698,090,000          －
                        品
       日立製作所              株式                4,990.06        6,085.00       －
     14                         269,300                           1.06
                  日本   電気機器              1,343,825,200        1,638,690,500          －
       東京エレクトロン              株式                46,342.42        47,240.00        －
     15                         32,800                           1.00
                  日本   電気機器              1,520,031,500        1,549,472,000          －
       村田製作所              株式                9,827.61        9,119.00       －
     16                         164,500                           0.97
                  日本   電気機器              1,616,643,200        1,500,075,500          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,398.14        3,370.00       －
     17                情報・通         440,700                           0.96
                  日本                 1,497,564,400        1,485,159,000          －
                       信業
       本田技研工業              株式                3,003.25        3,342.00       －
     18                輸送用機         441,000                           0.95
                  日本                 1,324,434,900        1,473,822,000          －
                        器
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,767.34        3,801.00       －
     19  ループ                       382,300                           0.94
                  日本    銀行業             1,440,257,200        1,453,122,300          －
       伊藤忠商事              株式                3,253.00        3,311.00       －
     20                         385,800                           0.83
                  日本    卸売業             1,255,008,100        1,277,383,800          －
       ファナック              株式                27,510.48        23,990.00        －
     21                         49,200                           0.76
                  日本   電気機器              1,353,515,900        1,180,308,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,590.05        1,543.00       －
     22  ループ                       750,600                           0.75
                  日本    銀行業             1,193,498,450        1,158,175,800          －
       ＳＭＣ              株式                65,852.18        70,510.00        －
     23                         16,400                           0.75
                  日本     機械            1,079,975,800        1,156,364,000          －
       第一三共              株式                3,231.41        2,614.50       －
     24                         440,100                           0.74
                  日本    医薬品             1,422,144,660        1,150,641,450          －
       三菱商事              株式                2,985.61        3,311.00       －
     25                         335,800                           0.72
                  日本    卸売業
                                   1,002,570,800        1,111,833,800          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三井物産              株式
                                     2,223.30        2,429.00       －
     26                         440,000                           0.69
                  日本    卸売業              978,253,050       1,068,760,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,234.38        4,815.00       －
     27  ングス                       215,800                           0.67
                  日本    小売業              913,781,000       1,039,077,000          －
       富士通              株式                16,062.96        20,300.00        －
     28                         50,400                           0.66
                  日本   電気機器               809,573,300       1,023,120,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,345.75        5,377.00       －
     29                         181,900                           0.63
                  日本    保険業              972,392,300        978,076,300         －
       デンソー              株式                6,707.77        7,710.00       －
     30                輸送用機         123,300                           0.61
                  日本                  827,068,900        950,643,000         －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               電気機器                          17.88
     株式                    国内
                               情報・通信業                          8.21
                               輸送用機器                          7.55
                               化学                          6.93
                               サービス業                          5.79
                               機械                          5.49
                               医薬品                          5.10
                               銀行業                          4.78
                               卸売業                          4.71
                               小売業                          4.32
                               食料品                          3.35
                               陸運業                          3.12
                               精密機器                          2.92
                               建設業                          2.22
                               その他製品                          2.16
                               不動産業                          1.91
                               保険業                          1.87
                               電気・ガス業                          1.15
                               その他金融業                          1.11
                               鉄鋼                          0.88
                               ガラス・土石製品                          0.77
                               証券、商品先物取引業                          0.72
                               ゴム製品                          0.69
                               非鉄金属                          0.68
                               金属製品                          0.61
                               海運業                          0.51
                               繊維製品                          0.47
                               空運業                          0.44
                               石油・石炭製品                          0.38
                               パルプ・紙                          0.22
                               鉱業                          0.18
                               倉庫・運輸関連業                          0.18
                               水産・農林業                          0.09
                          小計                               97.36
     　合　計（対純資産総額比）                                                   97.36
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名              株数、口数又は額
                                    簿価金額        評価金額
                      種類                                  比率
                                                   （％）
            国/地域                 面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       第３４２回　利付国債（１
                     国債証                 100.96        101.02      0.1
     1  ０年）                    3,926,000,000                              7.49
                     券
                  日本                 3,963,766,670        3,966,398,540        2026/3/20
       第４回　利付国債（４０
                     国債証                 140.63        141.75      2.2
     2  年）                    2,773,000,000                              7.43
                     券
                  日本                 3,899,720,620        3,930,949,340        2051/3/20
       第１５２回　利付国債（２
                     国債証                 112.66        113.79      1.2
     3  ０年）                    3,136,000,000                              6.74
                     券
                  日本                 3,533,226,670        3,568,454,400        2035/3/20
       第３３８回　利付国債（１
                     国債証                 101.94        101.88      0.4
     4  ０年）                    3,487,000,000                              6.71
                     券
                  日本                 3,554,863,670        3,552,869,430        2025/3/20
                                 38/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第３３３回　利付国債（１
                     国債証                 102.09        101.86      0.6
     5  ０年）                    3,237,000,000                              6.23
                     券
                  日本                 3,304,690,940        3,297,402,420        2024/3/20
       第３５４回　利付国債（１
                     国債証                 100.52        101.48      0.1
     6  ０年）                    3,244,000,000                              6.22
                     券
                  日本
                                   3,261,134,750        3,292,076,080        2029/3/20
       第３５０回　利付国債（１
                     国債証                 101.14        101.38      0.1
     7  ０年）                    3,050,000,000                              5.84
                     券
                  日本                 3,085,026,270        3,092,242,500        2028/3/20
       第３４６回　利付国債（１
                     国債証                 100.84        101.22      0.1
     8  ０年）                    2,768,000,000                              5.29
                     券
                  日本                 2,791,448,360        2,801,991,040        2027/3/20
       第３５８回　利付国債（１
                     国債証                 100.92        101.33      0.1
     9  ０年）                    2,531,000,000                              4.84
                     券
                  日本                 2,554,317,740        2,564,687,610        2030/3/20
       第１３４回　利付国債（２
                     国債証                 117.88        118.42      1.8
     10  ０年）                    2,104,000,000                              4.71
                     券
                  日本                 2,480,306,040        2,491,640,960        2032/3/20
       第３８回　利付国債（３０
                     国債証                 125.84        127.90      1.8
     11  年）                    1,855,000,000                              4.48
                     券
                  日本                 2,334,509,210        2,372,545,000        2043/3/20
       第１６０回　利付国債（２
                     国債証                 104.88        106.97      0.7
     12  ０年）                    2,215,000,000                              4.48
                     券
                  日本                 2,323,269,320        2,369,474,100        2037/3/20
       第３２８回　利付国債（１
                     国債証                 101.45        101.13      0.6
     13  ０年）                    2,264,000,000                              4.33
                     券
                  日本                 2,296,912,180        2,289,628,480        2023/3/20
       第１６８回　利付国債（２
                     国債証                  99.52       101.32      0.4
     14  ０年）                    2,050,000,000                              3.92
                     券
                  日本                 2,040,241,760        2,077,244,500        2039/3/20
       第４２７回　利付国債（２
                     国債証                 100.26        100.26     0.005
     15  年）                    1,329,000,000                              2.52
                     券
                  日本                 1,332,561,720        1,332,561,720        2023/8/1
       第４２２回　利付国債（２
                     国債証                 100.41        100.35      0.1
     16  年）                    1,315,000,000                              2.49
                     券
                  日本                 1,320,492,270        1,319,720,850        2023/3/1
       第１３７回　利付国債（５
                     国債証                 100.54        100.48      0.1
     17  年）                    1,106,000,000                              2.10
                     券
                  日本                 1,111,986,330        1,111,341,980        2023/9/20
       第１４３回　利付国債（２
                     国債証                 116.49        117.32      1.6
     18  ０年）                     887,000,000                             1.97
                     券
                  日本                 1,033,312,000        1,040,672,750        2033/3/20
       第１４７回　利付国債（５
                     国債証                 100.59        100.59     0.005
     19  年）                     945,000,000                             1.80
                     券
                  日本                  950,613,300        950,613,300       2026/3/20
       第１２５回　利付国債（２
                     国債証                 120.70        120.94      2.2
     20  ０年）                     740,000,000                             1.69
                     券
                  日本                  893,253,000        895,007,800       2031/3/20
       第８回　利付国債（４０
                     国債証                 120.96        121.66      1.4
     21  年）                     538,000,000                             1.24
                     券
                  日本                  650,793,480        654,536,180       2055/3/20
                                 39/268


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       第７２回　利付国債（２０
                     国債証                 106.81        106.81      2.1
     22  年）                     609,000,000                             1.23
                     券
                  日本                  650,472,900        650,509,440       2024/9/20
       第１８回　利付国債（３０
                     国債証                 127.48        128.54      2.3
     23  年）                     490,000,000                             1.19
                     券
                  日本
                                    624,664,330        629,880,300       2035/3/20
       第１２回　利付国債（４０
                     国債証                  92.77        93.22     0.5
     24  年）                     629,000,000                             1.11
                     券
                  日本                  583,577,380        586,360,090       2059/3/20
       第７０回　利付国債（３０
                     国債証                 101.21        101.49      0.7
     25  年）                     549,000,000                             1.05
                     券
                  日本                  555,685,170        557,180,100       2051/3/20
       第３３５回　利付国債（１
                     国債証                 101.92        101.93      0.5
     26  ０年）                     482,000,000                             0.93
                     券
                  日本                  491,292,960        491,302,600       2024/9/20
       第３４回　利付国債（３０
                     国債証                 132.13        133.84      2.2
     27  年）                     200,000,000                             0.51
                     券
                  日本                  264,265,600        267,694,000       2041/3/20
       第３３０回　利付国債（１
                     国債証                 102.29        101.91      0.8
     28  ０年）                     132,000,000                             0.25
                     券
                  日本                  135,025,740        134,525,160       2023/9/20
       第３０回　利付国債（３０
                     国債証                 131.50        133.67      2.3
     29  年）                     47,000,000                             0.12
                     券
                  日本                  61,806,570        62,826,780      2039/3/20
       第１１回　利付国債（４０
                     国債証                 102.94        103.21      0.8
     30  年）                     59,000,000                             0.12
                     券
                  日本                  60,739,450        60,893,900      2058/3/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          国内     国債証券                          99.12
     公社債券
                          小計                               99.12
     　合　計（対純資産総額比）                                                   99.12
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類    株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                                                    （％）
            国/地域           業種      額面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               13,799.73        16,827.88        －
                     テクノロ
                      ジー・
     1                        1,207,826                            4.41
                アメリカ      ハード            16,667,678,929        20,325,160,651          －
                     ウェアお
                     よび機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,913.65        33,364.54        －
                      ソフト
     2                         515,476                           3.73
                アメリカ     ウェア・             13,873,341,867        17,198,620,136          －
                     サービス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       AMAZON.COM      INC
                      株式               356,659.86        376,030.54        －
     3                         30,795                           2.51
                アメリカ       小売           10,983,340,487        11,579,860,571          －
       FACEBOOK     INC-A
                      株式               34,692.43        41,834.53        －
     4                         173,041                           1.57
                      メディ
                アメリカ                   6,003,213,648        7,239,089,597          －
                     ア・娯楽
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               251,453.22        317,809.91        －
     5                         21,619                           1.49
                      メディ
                アメリカ                   5,436,167,228        6,870,732,638          －
                     ア・娯楽
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               255,608.68        319,741.96        －
     6                         21,220                           1.47
                      メディ
                アメリカ                   5,424,016,230        6,784,924,412          －
                     ア・娯楽
       NVIDIA    CORP
                      株式               15,782.90        24,934.11        －
                     半導体・
     7                         178,142                           0.96
                アメリカ     半導体製              2,811,597,495        4,441,812,579          －
                      造装置
       TESLA,    INC.
                      株式               62,603.87        80,327.00        －
                     自動車・
     8                         55,246                           0.96
                アメリカ     自動車部              3,458,613,895        4,437,745,939          －
                        品
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               17,684.11        17,632.35        －
     9                         219,487                           0.84
                アメリカ       銀行            3,881,433,610        3,870,072,921          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,687.33        19,085.23        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     10                         189,114                           0.78
                      クノロ
                アメリカ                   3,534,036,112        3,609,284,942          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               44,985.55        45,971.16        －
                     ヘルスケ
     11                          68,241                           0.68
                アメリカ     ア機器・              3,069,859,256        3,137,118,611          －
                     サービス
       VISA   INC-CLASS     A SHARES
                      株式               24,744.90        25,412.17        －
                      ソフト
     12                         122,041                           0.67
                アメリカ     ウェア・              3,019,892,827        3,101,327,493          －
                     サービス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               31,447.49        31,394.03        －
     13                          98,610                           0.67
       B
                アメリカ     各種金融              3,101,037,572        3,095,765,692          －
       NESTLE    SA
                      株式               13,146.34        14,025.90        －
                     食品・飲
     14                         207,234                           0.63
                 スイス    料・タバ              2,724,369,849        2,906,643,775          －
                        コ
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               34,594.03        35,948.28        －
     15                          77,463                           0.60
                アメリカ       小売            2,679,757,770        2,784,662,388          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               15,020.83        15,708.00        －
                      家庭用
     16                         177,198                           0.60
                     品・パー
                アメリカ                   2,661,662,764        2,783,427,424          －
                     ソナル用
                        品
                                 41/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               66,717.61        92,028.02        －
                     半導体・
     17                          30,173                           0.60
                オランダ     半導体製
                                   2,013,070,605        2,776,761,568          －
                      造装置
       WALT   DISNEY    CO
                      株式               18,659.68        19,779.80        －
     18                         130,609                           0.56
                      メディ
                アメリカ                   2,437,123,310        2,583,420,159          －
                     ア・娯楽
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,607.74        4,578.43       －
     19                         558,776                           0.55
                アメリカ       銀行            2,574,698,258        2,558,319,036          －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               27,125.86        31,702.85        －
                      ソフト
     20                          80,031                           0.55
                アメリカ     ウェア・              2,170,910,379        2,537,211,028          －
                     サービス
       ADOBE   INC
                      株式               53,503.32        73,192.30        －
                      ソフト
     21                          34,407                           0.55
                アメリカ     ウェア・              1,840,888,800        2,518,327,500          －
                     サービス
       MASTERCARD      INC-CLASS     A
                      株式               39,714.29        38,800.19        －
                      ソフト
     22                          63,805                           0.54
                アメリカ     ウェア・              2,533,970,820        2,475,646,441          －
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG
                      株式               36,838.80        43,859.41        －
                     医薬品・
                     バイオテ
     23                          50,474                           0.48
                      クノロ
                 スイス                  1,859,402,062        2,213,760,365          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       COMCAST    CORP
                      株式                5,986.70        6,562.12       －
     24                         328,719                           0.47
                      メディ
                アメリカ                   1,967,945,323        2,157,096,482          －
                     ア・娯楽
       PFIZER    INC
                      株式                4,388.84        5,138.92       －
                     医薬品・
                     バイオテ
     25                         401,335                           0.45
                      クノロ
                アメリカ                   1,761,397,896        2,062,430,063          －
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                      エンス
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               24,366.86        29,120.20        －
                      ソフト
     26                          68,710                           0.43
                アメリカ     ウェア・              1,674,247,453        2,000,849,148          －
                     サービス
       NETFLIX    INC
                      株式               53,762.95        62,223.18        －
     27                          31,864                           0.43
                      メディ
                アメリカ                   1,713,102,728        1,982,679,471          －
                     ア・娯楽
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式
                                      5,779.50        6,498.38       －
                     テクノロ
                      ジー・
     28                         303,621                           0.43
                アメリカ      ハード             1,754,779,737        1,973,046,759          －
                     ウェアお
                     よび機器
                                 42/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,495.30        6,062.08       －
     29                         304,561                           0.40
                      エネル
                アメリカ                   1,978,216,299        1,846,274,365          －
                       ギー
       COCA-COLA     CO
                      株式                5,962.58        6,174.18       －
                     食品・飲
     30                         294,813                           0.39
                アメリカ     料・タバ              1,757,848,347        1,820,229,117          －
                        コ
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 43/268


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                               ソフトウェア・サービス                          12.16
     株式                    外国
                               医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
                                                         7.51
                               イエンス
                               メディア・娯楽                          7.45
                               資本財                          6.22
                               テクノロジー・ハードウェアおよび機器                          5.93
                               銀行                          5.71
                               小売                          5.27
                               ヘルスケア機器・サービス                          5.02
                               半導体・半導体製造装置                          4.62
                               各種金融                          4.60
                               素材
                                                         4.14
                               食品・飲料・タバコ                          3.63
                               保険                          2.92
                               エネルギー                          2.87
                               公益事業                          2.79
                               耐久消費財・アパレル                          1.89
                               自動車・自動車部品                          1.84
                               運輸                          1.83
                               消費者サービス
                                                         1.73
                               家庭用品・パーソナル用品                          1.64
                               電気通信サービス                          1.56
                               食品・生活必需品小売り                          1.36
                               商業・専門サービス                          1.22
                               不動産                          0.45
                          小計                               94.38
                          外国                                2.17
     投資証券
                          小計                                2.17
     　合　計（対純資産総額比）                                                   96.54
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産
        業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権はＳ＆Ｐ及びMSCI                                         Inc.に帰属します。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名              株数、口数又は
                                    簿価金額        評価金額
                      種類                                  比率
                                                   （％）
            国/地域                額面金額
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.20        105.82      2.5
     1                       519,827,000                             1.29
                     券
                アメリカ                    552,073,078        550,101,724       2024/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.65        106.00      2.75
     2                       407,729,000                             1.01
                     券
                アメリカ                    434,855,929        432,221,281       2024/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.06        102.70      1.75
     3                       353,878,000                             0.85
                     券
                アメリカ                    364,721,631        363,468,093       2023/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.12        105.48      2.75
     4                       331,898,000                             0.82
                     券
                アメリカ                    352,219,828        350,099,286       2023/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.89        104.07     1.625
     5                       334,096,000                             0.81
                     券
                アメリカ                    347,098,976        347,720,434       2026/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.74        104.04     1.625
     6                       323,106,000                             0.79
                     券
                アメリカ                    335,197,742        336,169,175       2026/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.64        106.62      2.25
     7                       302,225,000                             0.75
                     券
                アメリカ                    322,302,806        322,235,317       2025/11/15
                                 44/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 105.03        104.48      2.5
     8                       307,720,000                             0.75
                     券
                アメリカ                    323,226,417        321,530,473       2023/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 105.52        105.44      2
     9                       303,324,000                             0.75
                     券
                アメリカ                    320,092,509        319,827,858       2025/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 105.13        104.59      2.25
     10                       301,126,000                             0.74
                     券
                アメリカ                    316,594,426        314,956,717       2023/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.29        105.83     2.375
     11                       286,839,000                             0.71
                     券
                アメリカ                    304,902,930        303,587,529       2024/8/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.71        106.92      2.25
     12                       279,146,000                             0.70
                     券
                アメリカ                    297,888,931        298,465,694       2026/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 105.14        104.63     2.125
     13                       281,344,000                             0.69
                     券
                アメリカ                    295,831,028        294,398,361       2024/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.20        102.71      2
     14                       280,245,000                             0.67
                     券
                アメリカ                    289,221,247        287,850,849       2023/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 105.96        105.72     2.125
     15                       271,453,000                             0.67
                     券
                アメリカ                    287,644,665        286,996,398       2025/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.11        105.76      2.25
     16                       269,255,000                             0.67
                     券
                アメリカ                    285,729,625        284,766,780       2024/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 105.38        105.12      2
     17                       267,057,000                             0.66
                     券
                アメリカ                    281,430,007        280,732,988       2025/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 102.32        101.94     1.625
     18                       274,750,000                             0.65
                     券
                アメリカ                    281,134,574        280,104,877       2022/12/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 100.13        100.12      0.25
     19                       279,146,000                             0.65
                     券
                アメリカ                    279,531,562        279,494,932       2023/6/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 102.48        102.14      1.5
     20                       272,552,000                             0.65
                     券
                アメリカ                    279,316,806        278,406,416       2023/3/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 103.18        102.65     2.125
     21                       265,958,000                             0.64
                     券
                アメリカ                    274,425,685        273,032,482       2022/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 108.38        108.33     2.625
     22                       250,572,000                             0.63
                     券
                アメリカ                    271,579,956        271,467,199       2025/12/31
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 109.57        111.05      2.75
     23                       242,879,000                             0.63
                     券
                アメリカ                    266,126,010        269,736,559       2028/2/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 106.37        107.83      2.25
     24                       234,087,000                             0.59
                     券
                アメリカ                    249,000,682        252,420,693       2027/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 102.35        102.04      1.5
     25                       247,275,000                             0.59
                     券
                アメリカ                    253,097,050        252,334,246       2023/2/28
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 109.85        109.54      3
     26                       227,493,000                             0.58
                     券
                アメリカ                    249,921,150        249,209,481       2025/9/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 107.44        108.35     2.375
     27                       226,394,000                             0.57
                     券
                アメリカ                    243,252,976        245,318,274       2027/5/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 102.45        102.19     1.375
     28                       239,582,000                             0.57
                     券
                アメリカ                    245,456,374        244,831,241       2023/6/30
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 102.22        101.83     1.625
     29                       237,384,000                             0.57
                     券
                アメリカ                    242,658,672        241,749,491       2022/11/15
       US  TREASURY     N/B
                     国債証                 101.94        101.56     1.625
     30                       231,889,000                             0.55
                     券
                アメリカ                    236,389,965        235,511,106       2022/8/31
                                 45/268



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    種類別及び業種別投資比率

                                                   2021年8月31日現在
             種類           国内／外国               業種            投資比率（％）
                          外国     国債証券                          99.38
     公社債券
                          小計                               99.38
     　合　計（対純資産総額比）                                                   99.38
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
    該当事項はありません。
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

    該当事項はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ先物　０
            大阪取引所                  買建       203   3,937,226,650        3,987,935,000         2.58
     取引              ３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                 46/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P  500  EMINI
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       442   10,641,484,295        10,990,760,508         2.38
            取引所      FUTURE    202109
     取引
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       504   2,688,715,960        2,743,970,644         0.59
            取引所
                   202109
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       101   1,074,834,311        1,089,951,781         0.24
            Ｕ      FUTURE    202109
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 47/268













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      （３）【運用実績】
      ①【純資産の推移】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
    直近日（2021年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第9計算期間末
                       2,562,790,233            2,562,790,233            1.1636         1.1636
          (2012年2月21日)
          第10計算期間末
                       3,001,737,472            3,001,737,472            1.3114         1.3114
          (2013年2月21日)
          第11計算期間末
                       3,385,973,341            3,385,973,341            1.4672         1.4672
          (2014年2月21日)
          第12計算期間末
                       3,980,051,806            3,980,051,806            1.6341         1.6341
          (2015年2月23日)
          第13計算期間末
                       3,885,525,955            3,885,525,955            1.5825         1.5825
          (2016年2月22日)
          第14計算期間末
                       4,330,175,126            4,330,175,126            1.6728         1.6728
          (2017年2月21日)
          第15計算期間末
                       8,063,626,857            8,063,626,857            1.7587         1.7587
          (2018年2月21日)
          第16計算期間末
                      10,111,525,053            10,111,525,053             1.7614         1.7614
          (2019年2月21日)
          第17計算期間末
                      14,127,179,670            14,127,179,670             1.8561         1.8561
          (2020年2月21日)
          第18計算期間末
                      19,046,053,868            19,046,053,868             1.9431         1.9431
          (2021年2月22日)
           2020年8月末日            16,316,286,705             －            1.8480        －
              9月末日        16,555,312,673             －            1.8490        －
             10月末日         16,598,509,193             －            1.8260        －
             11月末日         17,251,877,766             －            1.8910        －
             12月末日         18,611,832,442             －            1.9108        －
           2021年1月末日            18,662,564,790             －            1.9132        －
              2月末日        18,832,165,276             －            1.9214        －
              3月末日        19,794,522,936             －            1.9703        －
              4月末日        19,867,966,837             －            1.9700        －
              5月末日        20,480,590,386             －            1.9835        －
              6月末日        21,166,843,773             －            1.9928        －
              7月末日        21,316,707,190             －            1.9938        －
              8月末日        21,659,939,809             －            2.0099        －
                                 48/268





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
    直近日（2021年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第9計算期間末
                       7,963,099,330            7,963,099,330            1.1781         1.1781
          (2012年2月21日)
          第10計算期間末
                       9,660,248,526            9,660,248,526            1.3772         1.3772
          (2013年2月21日)
          第11計算期間末
                      11,279,655,180            11,279,655,180             1.6089         1.6089
          (2014年2月21日)
          第12計算期間末
                      13,482,628,252            13,482,628,252             1.8574         1.8574
          (2015年2月23日)
          第13計算期間末
                      12,635,415,827            12,635,415,827             1.7401         1.7401
          (2016年2月22日)
          第14計算期間末
                      14,588,527,021            14,588,527,021             1.9186         1.9186
          (2017年2月21日)
          第15計算期間末
                      20,339,334,655            20,339,334,655             2.0634         2.0634
          (2018年2月21日)
          第16計算期間末
                      24,036,451,161            24,036,451,161             2.0548         2.0548
          (2019年2月21日)
          第17計算期間末
                      32,729,549,548            32,729,549,548             2.2096         2.2096
          (2020年2月21日)
          第18計算期間末
                      41,565,072,750            41,565,072,750             2.3873         2.3873
          (2021年2月22日)
           2020年8月末日            36,050,620,707             －            2.1938        －
              9月末日        36,501,349,492             －            2.1876        －
             10月末日         36,407,250,810             －            2.1500        －
             11月末日         38,614,802,625             －            2.2744        －
             12月末日         39,904,088,201             －            2.3111        －
           2021年1月末日            40,238,033,034             －            2.3202        －
              2月末日        40,919,619,216             －            2.3498        －
              3月末日        43,479,294,883             －            2.4347        －
              4月末日        43,610,221,355             －            2.4377        －
              5月末日        44,950,670,829             －            2.4601        －
              6月末日        46,956,349,557             －            2.4808        －
              7月末日        47,373,279,793             －            2.4773        －
              8月末日        48,258,242,119             －            2.5116        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
    直近日（2021年8月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                      （円）            （円）        （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第9計算期間末
                       4,217,589,091            4,217,589,091            1.1770         1.1770
          (2012年2月21日)
          第10計算期間末
                       5,347,012,544            5,347,012,544            1.4248         1.4248
          (2013年2月21日)
          第11計算期間末
                       6,450,070,317            6,450,070,317            1.7349         1.7349
          (2014年2月21日)
          第12計算期間末
                       7,804,670,283            7,804,670,283            2.0739         2.0739
          (2015年2月23日)
          第13計算期間末
                       7,049,086,725            7,049,086,725            1.8772         1.8772
          (2016年2月22日)
          第14計算期間末
                       8,327,982,509            8,327,982,509            2.1564         2.1564
          (2017年2月21日)
          第15計算期間末
                      10,879,143,991            10,879,143,991             2.3709         2.3709
          (2018年2月21日)
          第16計算期間末
                      12,332,756,808            12,332,756,808             2.3458         2.3458
          (2019年2月21日)
          第17計算期間末
                      16,619,730,165            16,619,730,165             2.5721         2.5721
          (2020年2月21日)
          第18計算期間末
                      21,780,985,562            21,780,985,562             2.8551         2.8551
          (2021年2月22日)
           2020年8月末日            18,269,953,568             －            2.5381        －
              9月末日        18,447,723,356             －            2.5224        －
             10月末日         18,321,478,168             －            2.4673        －
             11月末日         19,732,848,970             －            2.6650        －
             12月末日         20,500,870,887             －            2.7225        －
           2021年1月末日            20,736,804,112             －            2.7406        －
              2月末日        21,336,378,047             －            2.7978        －
              3月末日        22,944,489,067             －            2.9280        －
              4月末日        23,238,433,730             －            2.9361        －
              5月末日        24,095,409,188             －            2.9697        －
              6月末日        25,290,883,189             －            3.0056        －
              7月末日        25,506,104,469             －            2.9959        －
              8月末日        26,244,547,007             －            3.0547        －
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      ②【分配の推移】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
           2021年2月23日～2021年8月22日                                   －
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間                                         0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
           2021年2月23日～2021年8月22日                                   －
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間
                                                        0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
               第17計算期間                                         0.0000
               第18計算期間                                         0.0000
           2021年2月23日～2021年8月22日                                   －
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      ③【収益率の推移】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                           収益率（％）
                第9計算期間                                         △1.4
               第10計算期間                                          12.7
               第11計算期間                                          11.9
               第12計算期間                                          11.4
               第13計算期間                                         △3.2
               第14計算期間                                          5.7
               第15計算期間                                          5.1
               第16計算期間                                          0.2
               第17計算期間                                          5.4
               第18計算期間                                          4.7
           2021年2月23日～2021年8月22日                                              2.3
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
        の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                           収益率（％）
                第9計算期間                                         △4.0
               第10計算期間                                          16.9
               第11計算期間                                          16.8
               第12計算期間                                          15.4
               第13計算期間                                         △6.3
               第14計算期間                                          10.3
               第15計算期間                                          7.5
               第16計算期間                                         △0.4
               第17計算期間                                          7.5
               第18計算期間                                          8.0
           2021年2月23日～2021年8月22日                                              3.3
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
        の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
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    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）
                                           収益率（％）
                第9計算期間                                         △6.7
               第10計算期間                                          21.1
               第11計算期間                                          21.8
               第12計算期間                                          19.5
               第13計算期間                                         △9.5
               第14計算期間                                          14.9
               第15計算期間                                          9.9
               第16計算期間                                         △1.1
               第17計算期間                                          9.6
               第18計算期間                                          11.0
           2021年2月23日～2021年8月22日                                              4.3
    （注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた額により算出しています（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準価額
        の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
      （４）【設定及び解約の実績】

    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第9計算期間                 387,759,923              277,103,043             2,202,439,092
       第10計算期間                 319,638,084              233,074,514             2,289,002,662
       第11計算期間                 433,711,623              414,973,021             2,307,741,264
       第12計算期間                 400,729,347              272,919,476             2,435,551,135
       第13計算期間                 470,047,100              450,270,647             2,455,327,588
       第14計算期間                 410,584,996              277,359,669             2,588,552,915
       第15計算期間                2,361,820,149               365,488,159             4,584,884,905
       第16計算期間                1,655,374,012               499,770,847             5,740,488,070
       第17計算期間                2,521,627,930               650,916,773             7,611,199,227
       第18計算期間                3,349,785,978              1,159,166,367              9,801,818,838
       2021年2月23日～
                        1,540,685,642               596,901,117             10,745,603,363
       2021年8月22日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
                                 53/268








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    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）
                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第9計算期間                1,099,851,674               799,681,966             6,759,195,398
       第10計算期間                 877,467,094              622,057,085             7,014,605,407
       第11計算期間                1,017,362,567              1,021,084,150              7,010,883,824
       第12計算期間                 937,661,500              689,801,801             7,258,743,523
       第13計算期間                 943,466,343              940,757,157             7,261,452,709
       第14計算期間                 928,099,553              585,769,447             7,603,782,815
       第15計算期間                3,154,753,330               901,476,667             9,857,059,478
       第16計算期間                2,639,726,677               799,319,778             11,697,466,377
       第17計算期間                4,420,105,679              1,305,239,903              14,812,332,153
       第18計算期間                4,457,846,329              1,859,533,952              17,410,644,530
       2021年2月23日～
                        2,606,947,552               843,771,546             19,173,820,536
       2021年8月22日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                      設定口数              解約口数              発行済数量
        第9計算期間                 647,867,405              508,663,783             3,583,285,834
       第10計算期間                 616,265,141              446,761,756             3,752,789,219
       第11計算期間                 756,063,221              791,114,819             3,717,737,621
       第12計算期間                 620,216,297              574,658,447             3,763,295,471
       第13計算期間                 684,049,192              692,168,947             3,755,175,716
       第14計算期間                 586,496,868              479,619,455             3,862,053,129
       第15計算期間                1,365,271,724               638,735,089             4,588,589,764
       第16計算期間                1,229,209,838               560,358,494             5,257,441,108
       第17計算期間                1,961,765,805               757,768,658             6,461,438,255
       第18計算期間                2,425,818,267              1,258,493,198              7,628,763,324
       2021年2月23日～
                        1,476,670,396               549,789,844             8,555,643,876
       2021年8月22日
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＜参考情報＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

       ①　申込受付
         販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、申込みの受付けを中止する
        ことおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
       ②　取扱コース
         分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
        あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
         分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
        権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。                                          なお、販売会社に
        よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
       ③　申込単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　申込価額（発行価額）
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ⑤　販売価額
         申込価額と同額とします。
         収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ⑥　申込手数料
         ありません。
       ⑦　その他
        １．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
         に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
         座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
         当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
         記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
         の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
         行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
         定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
        ２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
         受取るための契約です。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
    ２【換金（解約）手続等】

       ①　換金受付
         販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います。
         原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
         証券取引所の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金の受付けを中止するこ
        とがあります。
       ②　換金方法
         「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
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       ③　換金単位
         各販売会社が定める単位とします。
         ○　販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
       ④　換金価額
         ＜解約請求の場合＞
           解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ＜買取請求の場合＞
           買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
                いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
                該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
                額を差引いた額とします。
           ○　換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１　ファンドの状
             況　４　手数料等及び税金　（５）課税上の取扱い」をご確認ください。
           ○　換金手数料はありません。
       ⑤　信託財産留保額
         ありません。
       ⑥　支払開始日
         解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として５営業日目からお支払いしま
        す。
       ⑦　その他
        １．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
         は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
         契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
         の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
         少の記載または記録が行われます。
        ２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
         撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
         金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
         して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
        ３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
         問合せください。
          ニッセイアセットマネジメント株式会社
           コールセンター　０１２０-７６２-５０６
           （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
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    ３【資産管理等の概要】
      （１）【資産の評価】

        ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
         ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
         資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
         で割った金額をいいます。
        ②　ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
            主な投資資産                       評価方法の概要
          マザーファンド            計算日の基準価額で評価します。
          国内株式            証券取引所における計算日の最終相場で評価します。
                      価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
          国内債券            での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
                      します。
                      証券取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場で評
          外国株式
                      価します。
          外国債券            価格情報会社の提供する価額等で評価します。
          国内株式先物取引            証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
          国内債券先物取引            証券取引所の発表する計算日の清算値段で評価します。
        ③　外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
         は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
        ④　予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
         とします。
        ⑤　基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
        ⑥　基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
         計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
           なお、委託会社へは以下にお問合せください。
           ニッセイアセットマネジメント株式会社
            コールセンター　０１２０-７６２-５０６
            （9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く）
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

          無期限です。
      （４）【計算期間】

          毎年2月22日から翌年2月21日までとします。
          上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
        とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
        のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
      （５）【その他】

        ①　繰上償還
         １．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
           契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
           め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          ⅰ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
          ⅱ．やむを得ない事情が発生したとき
         ２．委託会社は、前記１．により解約するときには、あらかじめ、解約しようとする旨を公告
           し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付します。ただ
           し、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
           ん。
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         ３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとし
           ま す。
         ４．前記３．の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の２分の１
           を超えるときは、前記１．の信託契約の解約をしません。
         ５．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理
           由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交
           付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
           て、公告を行いません。
         ６．前記３．から５．までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
           ている場合であって、前記３．の一定の期間を１ヵ月以上設けることが困難な場合には適用
           しません。
         ７．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
           い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
         ８．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
           ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
           この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
           は、ファンドは、後記「②　約款の変更                      ４．」に該当する場合を除き、当該投資信託委託
           会社と受託会社の間において存続します。
         ９．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
           の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所
           に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受
           託会社を解任した場合、委託会社は後記「②　約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社
           を選任します。なお、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契
           約を解約し、ファンドを終了させます。
         10．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
           は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
        ②　約款の変更
         １．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
           きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することができます。この場合、あらかじめ、変
           更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         ２．委託会社は、前記１．の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ変
           更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンド
           の知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面
           を交付したときは、原則として公告を行いません。
         ３．前記２．の公告および書面には、異議のある受益者は一定の期間内に委託会社に対して異
           議を申立てることができる旨を付記します。なお、一定の期間は１ヵ月以上設けるものとし
           ます。
         ４．前記３．の一定の期間内に異議を申立てた受益者の受益権口数が受益権総口数の２分の１
           を超えるときは、前記１．の約款の変更をしません。
         ５．委託会社は、当該約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
           公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの知られたる受益者に対して交付し
           ます。ただし、ファンドのすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
           告を行いません。
         ６．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは前記１．から５．
           の規定にしたがいます。
        ③　反対者の買取請求権
           前記「①　繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「②　約款の変更」に規定する
         約款の変更を行う場合において、「①　繰上償還　３．」または「②　約款の変更　３．」の
         一定の期間内に委託会社に対して異議を申立てた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する
         受益権の買取りを請求することができます。ただし、当該買取請求の取扱いについては、委託
         会社、受託会社および販売会社の協議により決定します。
        ④　公告
           電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
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           ○　電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
             公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ⑤　運用報告書の作成
           委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
         の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
           ・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知られたる受益者に交付します。
           ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
            ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
            ます。
        ⑥　信託事務処理の再信託
           受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
         銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
         にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
        ⑦　関係法人との契約の更改等に関する手続き
           委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
         契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
         り、１年毎に自動更新されます。
           委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
         までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
         されます。
    ４【受益者の権利等】

       受益者の有する主な権利は以下の通りです。
      （１）収益分配金に対する請求権
         受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
                                 ※
         分配金受取コースの場合、税金を差引いた後                         、原則として決算日から起算して５営業日目ま
        でに販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日
        から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
                                   ※
         分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後                          、自動的に無手数料で再投資されます。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         ※　確定拠出年金法に基づく運用として購入する加入者については、確定拠出年金の積立金の運用
            にかかる税制が適用されます。
      （２）償還金に対する請求権
         受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
        ５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
        いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
        求しないときは、その権利を失います。
      （３）解約請求権
        受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
        「２　換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
      （４）帳簿閲覧権
        受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳簿
        書類の閲覧を請求することができます。
      （５）反対者の買取請求権
        前記「３　資産管理等の概要　（５）その他　③　反対者の買取請求権」の項をご参照くださ
        い。
                                 62/268




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    第３【ファンドの経理状況】
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2020年2月22

     日から2021年2月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                   ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2020年2月22

     日から2021年2月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

     １）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

     蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
     年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間（2020年2月22

     日から2021年2月22日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
     ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）】

      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                (2020年2月21日現在)              (2021年2月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              15,398,155              16,878,136
        コール・ローン                              661,060,256              862,942,950
        親投資信託受益証券                            13,463,205,489              18,181,321,923
                                      26,267,187              24,090,708
        未収入金
        流動資産合計                            14,165,931,087              19,085,233,717
       資産合計                             14,165,931,087              19,085,233,717
     負債の部
       流動負債
        未払解約金
                                      27,527,025              25,192,819
        未払受託者報酬                               1,612,004              1,936,108
        未払委託者報酬                               9,227,688              11,616,849
                                        384,700              434,073
        その他未払費用
        流動負債合計                              38,751,417              39,179,849
       負債合計                                38,751,417              39,179,849
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,611,199,227              9,801,818,838
        剰余金
                                     6,515,980,443              9,244,235,030
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                             14,127,179,670              19,046,053,868
     負債純資産合計                               14,165,931,087              19,085,233,717
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                (自2019年2月22日              (自2020年2月22日
                                　至2020年2月21日)              　至2021年2月22日)
     営業収益
       受取利息                                  13,859              24,171
                                      684,916,960              900,162,469
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               684,930,819              900,186,640
     営業費用
       支払利息                                 410,438              444,086
       受託者報酬                                3,364,852              3,514,614
       委託者報酬                                17,992,068              21,088,140
                                        760,467              852,522
       その他費用
       営業費用合計                                22,527,825              25,899,362
     営業利益又は営業損失（△）                                662,402,994              874,287,278
     経常利益又は経常損失（△）                                662,402,994              874,287,278
     当期純利益又は当期純損失（△）                                662,402,994              874,287,278
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      22,153,110             △ 20,919,227
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               4,371,036,983              6,515,980,443
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,003,000,620              2,816,968,770
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,003,000,620              2,816,968,770
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                498,307,044              983,920,688
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      498,307,044              983,920,688
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               6,515,980,443              9,244,235,030
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月22日から2021年2月22日ま
                         でとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
         受益権総口数                          7,611,199,227口                  9,801,818,838口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             1.8561円                  1.9431円

         （1万口当たり純資産額）                            (18,561円)                  (19,431円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目                自2019年2月22日                  自2020年2月22日
                              至2020年2月21日                  至2021年2月22日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（640,311,911円）、収益調整金                  益（895,272,623円）、収益調整金
                         （5,166,398,415円）及び分配準備                  （7,170,757,416円）及び分配準備
                         積立金（709,647,346円）より分配                  積立金（1,178,600,458円）より分
                         対象収益は6,516,357,672円（1口当                  配対象収益は9,244,630,497円（1口
                         たり0.856154円）のため、基準価額                  当たり0.943155円）のため、基準価
                         の水準、市場動向等を勘案して分配                  額の水準、市場動向等を勘案して分
                         は見送り（0円）としております。                  配は見送り（0円）としておりま
                                           す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目                自2019年2月22日                  自2020年2月22日
                              至2020年2月21日                  至2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第17期                  第18期
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                               626,752,744                  957,425,252
     合計                               626,752,744                  957,425,252
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     期首元本額                             5,740,488,070円                  7,611,199,227円
     期中追加設定元本額                             2,521,627,930円                  3,349,785,978円
     期中一部解約元本額                              650,916,773円                 1,159,166,367円
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      （４）【附属明細表】（2021年2月22日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                        1,824,833,310         3,893,464,350
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ国内債券インデックス　マザーファ
                                        6,300,241,671         8,581,559,180
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                          829,828,081        1,929,101,339
                ンド
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                        2,594,228,746         3,777,197,054
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                   11,549,131,808         18,181,321,923
     合計                                   11,549,131,808         18,181,321,923
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                (2020年2月21日現在)              (2021年2月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              34,427,642              34,440,610
        コール・ローン                            1,478,017,701              1,760,874,648
        親投資信託受益証券                            31,245,445,381              39,802,886,294
                                      40,834,389              56,463,723
        未収入金
        流動資産合計                            32,798,725,113              41,654,665,275
       資産合計                             32,798,725,113              41,654,665,275
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              42,703,198              59,075,927
        未払受託者報酬                               3,747,978              4,264,007
        未払委託者報酬                              22,144,491              25,584,230
                                        579,898              668,361
        その他未払費用
        流動負債合計                              69,175,565              89,592,525
       負債合計                                69,175,565              89,592,525
     純資産の部
       元本等
        元本                            14,812,332,153              17,410,644,530
        剰余金
                                    17,917,217,395              24,154,428,220
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                             32,729,549,548              41,565,072,750
     負債純資産合計                               32,798,725,113              41,654,665,275
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                (自2019年2月22日              (自2020年2月22日
                                　至2020年2月21日)              　至2021年2月22日)
     営業収益
       受取利息                                  31,709              51,877
                                     2,228,477,296              3,266,353,775
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              2,228,509,005              3,266,405,652
     営業費用
       支払利息                                 942,323              957,102
       受託者報酬                                7,881,123              7,766,832
       委託者報酬                                45,565,842              46,601,422
                                       1,151,848              1,308,432
       その他費用
       営業費用合計                                55,541,136              56,633,788
     営業利益又は営業損失（△）                               2,172,967,869              3,209,771,864
     経常利益又は経常損失（△）                               2,172,967,869              3,209,771,864
     当期純利益又は当期純損失（△）                               2,172,967,869              3,209,771,864
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      67,017,654             △ 85,481,223
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               12,338,984,784              17,917,217,395
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               4,854,633,327              5,169,014,792
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     4,854,633,327              5,169,014,792
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,382,350,931              2,227,057,054
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,382,350,931              2,227,057,054
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               17,917,217,395              24,154,428,220
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月22日から2021年2月22日ま
                         でとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
         受益権総口数                         14,812,332,153口                  17,410,644,530口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             2.2096円                  2.3873円

         （1万口当たり純資産額）                            (22,096円)                  (23,873円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目                自2019年2月22日                  自2020年2月22日
                              至2020年2月21日                  至2021年2月22日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（2,051,355,265円）、収益調整                  益（3,295,342,624円）、収益調整
                         金（12,288,322,633円）及び分配準                  金（15,886,674,425円）及び分配準
                         備積立金（3,578,405,723円）より                  備積立金（5,011,021,148円）より
                         分配対象収益は17,918,083,621円                  分配対象収益は24,193,038,197円
                         （1口当たり1.209673円）のため、                  （1口当たり1.389554円）のため、
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  基準価額の水準、市場動向等を勘案
                         して分配は見送り（0円）としてお                  して分配は見送り（0円）としてお
                         ります。                  ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目                自2019年2月22日                  自2020年2月22日
                              至2020年2月21日                  至2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第17期                  第18期
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                              2,054,649,826                  3,620,329,641
     合計                              2,054,649,826                  3,620,329,641
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     期首元本額                             11,697,466,377円                  14,812,332,153円
     期中追加設定元本額                             4,420,105,679円                  4,457,846,329円
     期中一部解約元本額                             1,305,239,903円                  1,859,533,952円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2021年2月22日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                        6,083,058,971        12,978,814,620
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ国内債券インデックス　マザーファ
                                        9,029,456,364        12,299,022,513
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                        3,602,743,571         8,375,297,979
                ンド
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                        4,223,730,208         6,149,751,182
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                   22,938,989,114         39,802,886,294
     合計                                   22,938,989,114         39,802,886,294
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                (2020年2月21日現在)              (2021年2月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              17,017,615              17,135,834
        コール・ローン                              730,585,493              876,118,491
        親投資信託受益証券                            15,887,423,529              20,905,024,945
                                      31,571,967              33,391,808
        未収入金
        流動資産合計                            16,666,598,604              21,831,671,078
       資産合計                             16,666,598,604              21,831,671,078
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              33,090,128              34,959,814
        未払受託者報酬                               1,885,237              2,180,994
        未払委託者報酬                              11,483,290              13,086,125
                                        409,784              458,583
        その他未払費用
        流動負債合計                              46,868,439              50,685,516
       負債合計                                46,868,439              50,685,516
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,461,438,255              7,628,763,324
        剰余金
                                    10,158,291,910              14,152,222,238
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
       純資産合計                             16,619,730,165              21,780,985,562
     負債純資産合計                               16,666,598,604              21,831,671,078
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第17期              第18期
                                (自2019年2月22日              (自2020年2月22日
                                　至2020年2月21日)              　至2021年2月22日)
     営業収益
       受取利息                                  15,782              25,635
                                     1,428,828,779              2,284,172,316
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              1,428,844,561              2,284,197,951
     営業費用
       支払利息                                 469,919              473,255
       受託者報酬                                3,982,519              3,912,092
       委託者報酬                                24,766,339              23,472,941
                                        812,866              893,916
       その他費用
       営業費用合計                                30,031,643              28,752,204
     営業利益又は営業損失（△）                               1,398,812,918              2,255,445,747
     経常利益又は経常損失（△）                               1,398,812,918              2,255,445,747
     当期純利益又は当期純損失（△）                               1,398,812,918              2,255,445,747
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      57,619,630             △ 75,532,660
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               7,075,315,700              10,158,291,910
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,765,456,852              3,609,170,720
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,765,456,852              3,609,170,720
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,023,673,930              1,946,218,799
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,023,673,930              1,946,218,799
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               10,158,291,910              14,152,222,238
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      （３）【注記表】
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．    有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２．    その他財務諸表作成のための基本                 ファンドの計算期間

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
                         が、当計算期間末日が休業日のため、2020年2月22日から2021年2月22日ま
                         でとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
         受益権総口数                          6,461,438,255口                  7,628,763,324口
     １．
     ２．    1口当たり純資産額                             2.5721円                  2.8551円

         （1万口当たり純資産額）                            (25,721円)                  (28,551円)
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第17期                  第18期
              項目                自2019年2月22日                  自2020年2月22日
                              至2020年2月21日                  至2021年2月22日
     １．    分配金の計算過程                 計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（0円）、費用控除後、繰                  当等収益（0円）、費用控除後、繰
                         越欠損金補填後の有価証券売買等損                  越欠損金補填後の有価証券売買等損
                         益（1,239,184,481円）、収益調整                  益（2,331,036,946円）、収益調整
                         金（7,153,598,942円）及び分配準                  金（9,569,796,247円）及び分配準
                         備積立金（2,015,576,883円）より                  備積立金（2,718,860,060円）より
                         分配対象収益は10,408,360,306円                  分配対象収益は14,619,693,253円
                         （1口当たり1.610843円）のため、                  （1口当たり1.916391円）のため、
                         基準価額の水準、市場動向等を勘案                  基準価額の水準、市場動向等を勘案
                         して分配は見送り（0円）としてお                  して分配は見送り（0円）としてお
                         ります。                  ります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目                自2019年2月22日                  自2020年2月22日
                              至2020年2月21日                  至2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。親投資信託受益証券の価格変動
                         リスク、金利変動リスク等の市場リ
                         スク、信用リスク及び流動性リスク
                         等のリスクに晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                                第17期                  第18期
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
              種類
                         最終計算期間の損益に含まれた評価                  最終計算期間の損益に含まれた評価
                               差額（円）                  差額（円）
     親投資信託受益証券                              1,317,905,661                  2,583,724,370
     合計                              1,317,905,661                  2,583,724,370
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     元本額の変動
                                第17期                  第18期
              項目
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     期首元本額                             5,257,441,108円                  6,461,438,255円
     期中追加設定元本額                             1,961,765,805円                  2,425,818,267円
     期中一部解約元本額                              757,768,658円                 1,258,493,198円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）【附属明細表】（2021年2月22日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

                                                   評価額
        種　類                銘　柄              券面総額又は口数                   備考
                                                   （円）
                ニッセイ国内株式インデックス　マザーファ
                                        4,223,461,711         9,011,177,906
     親投資信託受益証券
                ンド
                ニッセイ国内債券インデックス　マザーファ
                                        2,354,067,901         3,206,475,887
                ンド
                ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
                                        2,817,441,509         6,549,706,275
                ンド
                ニッセイ外国債券インデックス　マザーファ
                                        1,468,176,427         2,137,664,877
                ンド
     親投資信託受益証券　合計                                   10,863,147,548         20,905,024,945
     合計                                   10,863,147,548         20,905,024,945
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）
     開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型））は、「ニッセイ国内株式インデックス　
     マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
     デックス　マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資
     対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
     であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は
     次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型））は、「ニッセイ国内株式インデックス　マ
     ザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
     デックス　マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資
     対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
     であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は
     次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
     （参考）

     開示対象ファンド（ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型））は、「ニッセイ国内株式インデックス　
     マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式イン
     デックス　マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要な投資
     対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券
     であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は
     次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                                2020年2月21日現在                2021年2月22日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                               30,140,529                22,734,045
        コール・ローン                              1,293,967,064                1,162,343,035
        株式                             67,022,069,250                169,111,924,060
        派生商品評価勘定                                   －            100,174,250
        未収入金                                4,810,000                    －
        未収配当金                               108,315,429                221,013,500
        前払金                               17,845,000                    －
        差入委託証拠金                               31,680,000                62,400,000
        流動資産合計                             68,508,827,272                170,680,588,890
       資産合計                              68,508,827,272                170,680,588,890
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               23,161,300                    －
        前受金                                   －            94,035,000
        未払解約金                               272,526,243                292,673,611
        その他未払費用                                  3,324                3,774
        流動負債合計                               295,690,867                386,712,385
       負債合計                                295,690,867                386,712,385
      純資産の部
       元本等
        元本                             37,902,386,971                79,813,755,893
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            30,310,749,434                90,480,120,612
       純資産合計                              68,213,136,405                170,293,876,505
      負債純資産合計                               68,508,827,272                170,680,588,890
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ３．
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．    受益権総口数                         37,902,386,971口                  79,813,755,893口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.7997円                  2.1336円

         （1万口当たり純資産額）                            (17,997円)                  (21,336円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2019年2月22日                  自　2020年2月22日
              項目
                             至　2020年2月21日                  至　2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、金利変動リスク等
                         の市場リスク、信用リスク及び流動
                         性リスク等のリスクに晒されており
                         ます。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引であります。当該デリバティブ取
                         引は、信託財産が運用対象とする資
                         産の価格変動リスクの低減及び信託
                         財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的として行っており、
                         株価の変動によるリスクを有してお
                         ります。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
                                 85/268



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注
                         記）にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                               △19,228,350                 36,295,243,081
     合計                               △19,228,350                 36,295,243,081
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     デリバティブ取引
     株式関連

                     2020年2月21日      現在                 2021年2月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                     うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                     １年超                        １年超
     市場取引
      先物取引

                      －                        －

       買　建      1,125,325,000          1,102,200,000             1,160,465,000          1,260,675,000
                               △23,125,000                        100,210,000
                      －                        －

     合計        1,125,325,000          1,102,200,000             1,160,465,000          1,260,675,000
                               △23,125,000                        100,210,000
      （注）   １．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
         ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
         ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年2月21日現在              2021年2月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 34,479,781,252円              37,902,386,971円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 14,213,392,764円              61,439,207,773円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 10,790,787,045円              19,527,838,851円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                 6,328,670,873円              5,791,943,526円

     ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 4,348,214,857円              3,838,721,766円
     定）
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   4,064,002円              3,845,110円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,533,758,682円              1,824,833,310円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 5,400,151,642円              6,083,058,971円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 3,650,003,285円              4,223,461,711円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   8,429,921円              4,505,216円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   35,456,926円              21,672,934円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   33,985,099円              28,960,592円
     投資家限定）
     ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                  308,609,717円              492,190,490円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック                                 15,005,800,254円              17,275,669,670円
     スファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  708,961,084円             1,180,490,320円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   95,260,690円             152,517,938円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   86,348,383円             143,266,411円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   69,517,201円             153,665,546円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                  127,166,977円              328,688,648円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   32,079,078円              57,347,460円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   49,538,445円              56,221,283円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   5,858,143円              6,193,882円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   4,166,589円              6,520,617円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,136,629円              1,793,965円
     ト／債券）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー                                   3,601,646円              4,798,597円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   19,343,945円              19,125,276円
     スファンド（８資産均等型）
                                        10,022,746円              51,866,593円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   7,973,243円             34,906,904円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   12,208,615円             112,843,783円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   12,058,299円             140,615,947円
     ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家                                       －円        37,763,633,451円
     限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ                                       －円          10,242,693円
     ＤＰ型バスケット）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円            50,342円
     （安定型）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円           102,941円
     （積極型）
     計                                 37,902,386,971円              79,813,755,893円

     附属明細表（2021年2月22日現在）

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     第１　有価証券明細表
     ①  株式
                                         評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                             備考
                                    単　価         金　額
     極洋                          2,900      3,050.00           8,845,000
     日本水産                          80,400       502.00         40,360,800
     マルハニチロ                          13,600      2,480.00          33,728,000
     雪国まいたけ                          5,400      1,768.00           9,547,200
     カネコ種苗                          2,600      1,597.00           4,152,200
     サカタのタネ                          10,400      3,880.00          40,352,000
     ホクト                          7,300      2,145.00          15,658,500
     ヒノキヤグループ                          2,100      2,191.00           4,601,100
     ショーボンドホールディングス                          12,400      4,730.00          58,652,000
     ミライト・ホールディングス                          30,000      1,712.00          51,360,000
     タマホーム                          5,200      1,898.00           9,869,600
     ファーストコーポレーション                          5,900       698.00          4,118,200
     スペースバリューホールディングス                          10,600       814.00          8,628,400
     住石ホールディングス                          2,400       124.00           297,600
     日鉄鉱業                          2,000      5,990.00          11,980,000
     三井松島ホールディングス                          5,300       932.00          4,939,600
     国際石油開発帝石                         318,400        776.00         247,078,400
     石油資源開発                          11,300      2,239.00          25,300,700
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          4,200      1,464.00           6,148,800
     ダイセキ環境ソリューション
                               3,200       846.00          2,707,200
     安藤・間                          55,500       782.00         43,401,000
     東急建設                          25,400       544.00         13,817,600
     コムシスホールディングス                          30,700      3,250.00          99,775,000
     ビーアールホールディングス                          10,200       684.00          6,976,800
     高松コンストラクショングループ                          5,400      2,127.00          11,485,800
     東建コーポレーション                          2,700      8,570.00          23,139,000
     ソネック                          5,100       832.00          4,243,200
     ヤマウラ                          4,500       953.00          4,288,500
     大成建設                          62,200      3,790.00          235,738,000
     大林組                         199,900        936.00         187,106,400
     清水建設                         187,300        817.00         153,024,100
     飛島建設                          5,700      1,119.00           6,378,300
     長谷工コーポレーション                          65,500      1,354.00          88,687,000
     松井建設                          7,900       716.00          5,656,400
     錢高組                          1,000      4,575.00           4,575,000
     鹿島建設                         146,500       1,421.00          208,176,500
     不動テトラ                          4,900      1,805.00           8,844,500
     大末建設                          5,000       926.00          4,630,000
     鉄建建設                          4,000      1,966.00           7,864,000
     西松建設                          14,300      2,596.00          37,122,800
     三井住友建設                          48,300       460.00         22,218,000
     大豊建設                          4,400      3,680.00          16,192,000
     前田建設工業                          50,100       998.00         49,999,800
     佐田建設                          9,600       427.00          4,099,200
     ナカノフドー建設                          10,600       371.00          3,932,600
     奥村組                          11,000      2,682.00          29,502,000
     東鉄工業                          8,600      2,648.00          22,772,800
     淺沼組                          2,400      4,530.00          10,872,000
     戸田建設                          83,000       743.00         61,669,000
     熊谷組                          9,300      2,800.00          26,040,000
     北野建設                          1,700      2,478.00           4,212,600
     植木組                          1,500      2,910.00           4,365,000
     矢作建設工業                          8,800       847.00          7,453,600
     ピーエス三菱                          6,800       685.00          4,658,000
     日本ハウスホールディングス                          13,600       336.00          4,569,600
     大東建託                          21,800      12,350.00          269,230,000
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     新日本建設                          8,500       846.00          7,191,000
     ＮＩＰＰＯ                          16,500      2,832.00          46,728,000
     東亜道路工業                          1,200      4,140.00           4,968,000
     前田道路                          12,400      2,003.00          24,837,200
     日本道路                          1,900      8,010.00          15,219,000
     東亜建設工業                          5,300      2,170.00          11,501,000
     日本国土開発                          19,400       558.00         10,825,200
     若築建設                          3,600      1,277.00           4,597,200
     東洋建設                          22,400       553.00         12,387,200
     五洋建設                          84,900       795.00         67,495,500
     世紀東急工業                          9,600       890.00          8,544,000
     福田組                          2,300      5,020.00          11,546,000
     住友林業                          47,000      2,099.00          98,653,000
     日本基礎技術                          8,700       498.00          4,332,600
     巴コーポレーション                          10,500       397.00          4,168,500
     大和ハウス工業                         184,600       3,200.00          590,720,000
     ライト工業                          11,400      1,647.00          18,775,800
     積水ハウス                         216,800       2,081.00          451,160,800
     日特建設                          5,400       785.00          4,239,000
     北陸電気工事                          3,500      1,192.00           4,172,000
     ユアテック                          11,400       816.00          9,302,400
     日本リーテック
                               4,200      2,494.00          10,474,800
     四電工                          1,500      2,804.00           4,206,000
     中電工                          9,200      2,211.00          20,341,200
     関電工                          32,500       884.00         28,730,000
     きんでん
                               43,200      1,776.00          76,723,200
     東京エネシス                          6,600       918.00          6,058,800
     トーエネック                          2,000      3,735.00           7,470,000
     住友電設                          5,600      2,434.00          13,630,400
     日本電設工業
                               11,000      1,932.00          21,252,000
     協和エクシオ                          30,300      2,722.00          82,476,600
     新日本空調                          5,300      2,270.00          12,031,000
     日本工営                          3,800      2,891.00          10,985,800
     九電工                          14,000      3,390.00          47,460,000
     三機工業                          14,200      1,296.00          18,403,200
     日揮ホールディングス                          66,700      1,355.00          90,378,500
     中外炉工業                          2,500      1,744.00           4,360,000
     ヤマト                          6,400       669.00          4,281,600
     太平電業                          4,400      2,663.00          11,717,200
     高砂熱学工業                          18,100      1,596.00          28,887,600
     三晃金属工業                          1,500      3,095.00           4,642,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                          20,700      1,889.00          39,102,300
     朝日工業社                          1,500      3,010.00           4,515,000
     明星工業                          12,900       806.00         10,397,400
     大氣社                          9,700      2,947.00          28,585,900
     ダイダン                          4,400      2,809.00          12,359,600
     日比谷総合設備                          6,400      1,878.00          12,019,200
     ニップン                          18,700      1,609.00          30,088,300
     日清製粉グループ本社                          72,300      1,727.00          124,862,100
     昭和産業                          5,400      3,245.00          17,523,000
     鳥越製粉                          5,700       859.00          4,896,300
     中部飼料                          7,800      1,443.00          11,255,400
     フィード・ワン                          8,600       914.00          7,860,400
     日本甜菜製糖                          3,300      1,685.00           5,560,500
     三井製糖                          5,000      1,938.00           9,690,000
     塩水港精糖                          18,900       228.00          4,309,200
     日新製糖                          3,000      1,870.00           5,610,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          21,300       422.00          8,988,600
     ミクシィ                          11,600      2,747.00          31,865,200
     ジェイエイシーリクルートメント                          4,100      1,665.00           6,826,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本Ｍ＆Ａセンター                          49,900      6,090.00          303,891,000
     メンバーズ                          1,800      2,785.00           5,013,000
     ＵＴグループ                          8,800      3,285.00          28,908,000
     アイティメディア                          2,000      1,908.00           3,816,000
     タケエイ                          6,800      1,272.00           8,649,600
     ビーネックスグループ                          7,600      1,407.00          10,693,200
     コシダカホールディングス                          14,700       551.00          8,099,700
     アルトナー                          4,600       838.00          3,854,800
     パソナグループ                          6,600      1,923.00          12,691,800
     ＣＤＳ                          3,000      1,389.00           4,167,000
     リンクアンドモチベーション                          11,200       531.00          5,947,200
     ＧＣＡ                          8,000       796.00          6,368,000
     エス・エム・エス                          20,700      3,700.00          76,590,000
     サニーサイドアップグループ                          6,600       744.00          4,910,400
     パーソルホールディングス                          60,900      2,169.00          132,092,100
     リニカル                          5,300       792.00          4,197,600
     クックパッド                          19,100       311.00          5,940,100
     アイ・ケイ・ケイ                          6,900       610.00          4,209,000
     森永製菓                          15,000      3,980.00          59,700,000
     中村屋                          1,500      3,970.00           5,955,000
     江崎グリコ                          17,600      4,480.00          78,848,000
     名糖産業
                               3,000      1,515.00           4,545,000
     井村屋グループ                          3,600      2,516.00           9,057,600
     不二家                          4,100      2,278.00           9,339,800
     山崎製パン                          48,000      1,887.00          90,576,000
     モロゾフ
                               1,000      5,650.00           5,650,000
     亀田製菓                          3,600      4,810.00          17,316,000
     寿スピリッツ                          6,200      6,820.00          42,284,000
     カルビー                          29,200      2,903.00          84,767,600
     森永乳業
                               11,800      4,830.00          56,994,000
     六甲バター                          4,200      1,738.00           7,299,600
     ヤクルト本社                          44,000      5,530.00          243,320,000
     明治ホールディングス                          42,300      6,970.00          294,831,000
     雪印メグミルク                          15,400      2,189.00          33,710,600
     プリマハム                          9,000      3,340.00          30,060,000
     日本ハム                          24,500      4,665.00          114,292,500
     林兼産業                          7,100       626.00          4,444,600
     丸大食品                          6,300      1,698.00          10,697,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          5,700      3,465.00          19,750,500
     柿安本店                          2,200      2,724.00           5,992,800
     伊藤ハム米久ホールディングス                          41,200       745.00         30,694,000
     学情                          3,200      1,416.00           4,531,200
     スタジオアリス                          3,100      2,139.00           6,630,900
     クロスキャット                          3,500      1,144.00           4,004,000
     シミックホールディングス                          3,000      1,717.00           5,151,000
     システナ                          22,300      1,947.00          43,418,100
     ＮＪＳ                          2,100      1,883.00           3,954,300
     デジタルアーツ                          3,600     10,990.00           39,564,000
     日鉄ソリューションズ                          9,400      3,225.00          30,315,000
     綜合警備保障                          24,200      4,970.00          120,274,000
     キューブシステム                          3,300      1,172.00           3,867,600
     いちご                          70,000       338.00         23,660,000
     日本駐車場開発                          62,100       142.00          8,818,200
     コア                          2,800      1,541.00           4,314,800
     カカクコム                          45,000      3,530.00          158,850,000
     アイロムグループ                          2,300      1,932.00           4,443,600
     セントケア・ホールディング                          4,400       940.00          4,136,000
     ルネサンス                          4,500      1,174.00           5,283,000
     ディップ                          9,500      3,025.00          28,737,500
     ＳＢＳホールディングス                          4,700      2,541.00          11,942,700
                                 90/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デジタルホールディングス                          4,200      1,971.00           8,278,200
     新日本科学                          7,400       650.00          4,810,000
     ツクイホールディングス                          14,300       924.00         13,213,200
     ベネフィット・ワン                          22,200      2,931.00          65,068,200
     エムスリー                         107,500       8,800.00          946,000,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          15,200       354.00          5,380,800
     アウトソーシング                          34,900      1,483.00          51,756,700
     ウェルネット                          8,600       529.00          4,549,400
     ワールドホールディングス                          2,100      2,465.00           5,176,500
     ディー・エヌ・エー                          25,800      2,253.00          58,127,400
     博報堂ＤＹホールディングス                          84,800      1,818.00          154,166,400
     ぐるなび                          10,500       637.00          6,688,500
     タカミヤ                          7,600       510.00          3,876,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          5,000       886.00          4,430,000
     ファンコミュニケーションズ                          16,700       406.00          6,780,200
     ライク                          2,000      1,966.00           3,932,000
     ビジネス・ブレークスルー                          9,200       435.00          4,002,000
     エスプール                          15,600      1,018.00          15,880,800
     ＷＤＢホールディングス                          2,800      2,700.00           7,560,000
     アドウェイズ                          7,400       965.00          7,141,000
     バリューコマース                          4,100      3,080.00          12,628,000
     インフォマート
                               61,600      1,048.00          64,556,800
     サッポロホールディングス                          21,800      2,244.00          48,919,200
     アサヒグループホールディングス                         139,800       4,548.00          635,810,400
     キリンホールディングス                         271,300       2,115.00          573,799,500
     宝ホールディングス
                               47,400      1,499.00          71,052,600
     オエノンホールディングス                          18,200       400.00          7,280,000
     養命酒製造                          2,200      1,924.00           4,232,800
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー
                               49,000      1,832.00          89,768,000
     ルディングス
     サントリー食品インターナショナル                          42,800      3,770.00          161,356,000
     ダイドーグループホールディングス                          3,600      5,410.00          19,476,000
     伊藤園                          19,400      6,310.00          122,414,000
     キーコーヒー                          6,300      2,157.00          13,589,100
     日清オイリオグループ                          8,200      3,195.00          26,199,000
     不二製油グループ本社                          15,600      3,190.00          49,764,000
     かどや製油                          1,100      4,095.00           4,504,500
     Ｊ－オイルミルズ                          3,000      3,805.00          11,415,000
     ローソン                          15,900      5,150.00          81,885,000
     サンエー                          4,700      4,220.00          19,834,000
     カワチ薬品                          4,400      2,974.00          13,085,600
     エービーシー・マート                          9,800      6,130.00          60,074,000
     ハードオフコーポレーション                          5,500       808.00          4,444,000
     アスクル                          5,500      3,735.00          20,542,500
     ゲオホールディングス                          8,400      1,172.00           9,844,800
     アダストリア                          8,700      2,056.00          17,887,200
     ジーフット
                               10,100       419.00          4,231,900
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,700      1,560.00           4,212,000
     伊藤忠食品                          1,500      5,270.00           7,905,000
     くら寿司                          3,700      7,640.00          28,268,000
     キャンドゥ
                               3,000      1,915.00           5,745,000
     エレマテック                          5,000       988.00          4,940,000
     パルグループホールディングス                          5,500      1,640.00           9,020,000
     エディオン                          26,600      1,076.00          28,621,600
     あらた
                               5,000      4,635.00          23,175,000
     サーラコーポレーション                          12,700       584.00          7,416,800
     トーメンデバイス                          1,100      3,970.00           4,367,000
     ハローズ                          2,400      3,000.00           7,200,000
     ＪＰホールディングス                          17,400       293.00          5,098,200
     フジオフードグループ本社                          5,300      1,296.00           6,868,800
                                 91/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あみやき亭                          1,500      2,934.00           4,401,000
     東京エレクトロン　デバイス                          2,100      3,915.00           8,221,500
     双日                         346,800        281.00         97,450,800
     アルフレッサ　ホールディングス                          65,100      2,171.00          141,332,100
     大黒天物産                          1,500      6,170.00           9,255,000
     ハニーズホールディングス                          5,000      1,033.00           5,165,000
     キッコーマン                          46,000      7,400.00          340,400,000
     味の素                         152,200       2,267.50          345,113,500
     キユーピー                          35,600      2,394.00          85,226,400
     ハウス食品グループ本社                          23,900      3,720.00          88,908,000
     カゴメ                          26,100      3,340.00          87,174,000
     アリアケジャパン                          5,800      6,800.00          39,440,000
     ピエトロ                          2,400      1,780.00           4,272,000
     エバラ食品工業                           900    2,647.00           2,382,300
     ニチレイ                          30,500      2,807.00          85,613,500
     横浜冷凍                          16,400       901.00         14,776,400
     東洋水産                          32,900      4,615.00          151,833,500
     イートアンドホールディングス                          2,300      1,940.00           4,462,000
     大冷                          2,100      1,962.00           4,120,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          4,900       957.00          4,689,300
     日清食品ホールディングス                          25,100      8,340.00          209,334,000
     永谷園ホールディングス
                               3,100      2,358.00           7,309,800
     一正蒲鉾                          3,700      1,157.00           4,280,900
     フジッコ                          6,900      2,003.00          13,820,700
     ロック・フィールド                          6,900      1,555.00          10,729,500
     日本たばこ産業
                              343,100       1,936.50          664,413,150
     ケンコーマヨネーズ                          3,900      2,024.00           7,893,600
     わらべや日洋ホールディングス                          4,200      1,716.00           7,207,200
     なとり                          3,600      2,019.00           7,268,400
     ピックルスコーポレーション
                               1,500      3,580.00           5,370,000
     北の達人コーポレーション                          22,300       636.00         14,182,800
     ユーグレナ                          27,700       990.00         27,423,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          3,700      1,194.00           4,417,800
     ＡＤワークスグループ                          26,800       157.00          4,207,600
     片倉工業                          8,400      1,391.00          11,684,400
     グンゼ                          4,600      3,790.00          17,434,000
     ヒューリック                         133,400       1,199.00          159,946,600
     ラサ商事                          4,600       913.00          4,199,800
     アルペン                          4,800      2,320.00          11,136,000
     ラクーンホールディングス                          4,400      2,231.00           9,816,400
     クオールホールディングス                          8,500      1,445.00          12,282,500
     アルコニックス                          6,700      1,633.00          10,941,100
     神戸物産                          43,300      2,924.00          126,609,200
     ソリトンシステムズ                          3,100      1,862.00           5,772,200
     ジンズホールディングス                          3,300      7,320.00          24,156,000
     ビックカメラ                          37,200      1,184.00          44,044,800
     ＤＣＭホールディングス                          38,700      1,101.00          42,608,700
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          44,600      6,860.00          305,956,000
     東京一番フーズ                          7,200       596.00          4,291,200
     あい　ホールディングス                          9,000      2,041.00          18,369,000
     ディーブイエックス                          4,100      1,044.00           4,280,400
     きちりホールディングス                          7,200       608.00          4,377,600
     アークランドサービスホールディングス                          5,200      2,146.00          11,159,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                          75,000      1,012.00          75,900,000
     ドトール・日レスホールディングス                          9,900      1,655.00          16,384,500
     マツモトキヨシホールディングス                          26,000      4,280.00          111,280,000
     ブロンコビリー                          3,300      2,319.00           7,652,700
     ＺＯＺＯ                          37,000      3,590.00          132,830,000
     トレジャー・ファクトリー                          5,700       808.00          4,605,600
     物語コーポレーション                          1,700     12,300.00           20,910,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ココカラファイン                          5,600      7,440.00          41,664,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         109,800        732.00         80,373,600
     東洋紡                          24,700      1,342.00          33,147,400
     ユニチカ                          18,300       446.00          8,161,800
     富士紡ホールディングス                          3,000      4,290.00          12,870,000
     日清紡ホールディングス                          39,000       804.00         31,356,000
     倉敷紡績                          5,800      1,920.00          11,136,000
     ダイワボウホールディングス                          5,700      8,130.00          46,341,000
     日東紡績                          9,500      4,390.00          41,705,000
     トヨタ紡織                          18,600      1,733.00          32,233,800
     マクニカ・富士エレホールディングス                          15,000      2,111.00          31,665,000
     Ｈａｍｅｅ                          2,300      1,672.00           3,845,600
     ラクト・ジャパン                          2,700      2,643.00           7,136,100
     ウエルシアホールディングス                          33,200      3,615.00          120,018,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          9,300      3,395.00          31,573,500
     グリムス                          1,400      1,752.00           2,452,800
     バイタルケーエスケー・ホールディング
                               10,900       790.00          8,611,000
     ス
     八洲電機                          4,800       951.00          4,564,800
     メディアスホールディングス                          5,200       841.00          4,373,200
     レスターホールディングス                          6,500      2,055.00          13,357,500
     ジューテックホールディングス                          4,100      1,057.00           4,333,700
     丸善ＣＨＩホールディングス                          11,100       379.00          4,206,900
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,200      1,347.00           4,310,400
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          30,400       956.00         29,062,400
     ミサワ                          5,700       667.00          3,801,900
     ティーライフ                          3,600      1,223.00           4,402,800
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          5,500       772.00          4,246,000
     三洋貿易                          6,300      1,078.00           6,791,400
     チムニー                          3,400      1,400.00           4,760,000
     シュッピン                          4,400      1,103.00           4,853,200
     ビューティガレージ                          1,700      2,531.00           4,302,700
     オイシックス・ラ・大地                          6,200      2,921.00          18,110,200
     ウイン・パートナーズ                          4,500      1,165.00           5,242,500
     ネクステージ                          10,700      1,721.00          18,414,700
     ジョイフル本田                          18,400      1,415.00          26,036,000
     鳥貴族ホールディングス                          2,800      1,759.00           4,925,200
     ホットランド                          4,700      1,227.00           5,766,900
     すかいらーくホールディングス                          70,400      1,638.00          115,315,200
     ＳＦＰホールディングス                          2,100      1,446.00           3,036,600
     綿半ホールディングス                          4,700      1,262.00           5,931,400
     日本毛織                          20,500       958.00         19,639,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               18,200      1,127.00          20,511,400
     ホールディングス
     三栄建築設計                          2,500      1,793.00           4,482,500
     野村不動産ホールディングス                          38,200      2,415.00          92,253,000
     三重交通グループホールディングス                          12,700       487.00          6,184,900
     サムティ                          8,900      1,771.00          15,761,900
     ディア・ライフ                          9,500       428.00          4,066,000
     コーセーアールイー                          6,400       592.00          3,788,800
     日本商業開発                          4,000      1,650.00           6,600,000
     プレサンスコーポレーション                          10,300      1,503.00          15,480,900
     日本管理センター                          3,600      1,222.00           4,399,200
     サンセイランディック                          5,700       768.00          4,377,600
     エストラスト                          5,900       711.00          4,194,900
     フージャースホールディングス                          10,300       692.00          7,127,600
     オープンハウス                          19,800      4,100.00          81,180,000
     東急不動産ホールディングス                         171,000        678.00         115,938,000
     飯田グループホールディングス                          52,400      2,449.00          128,327,600
     イーグランド                          5,100       866.00          4,416,600
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ムゲンエステート                          9,200       488.00          4,489,600
     帝国繊維                          7,000      2,275.00          15,925,000
     日本コークス工業                          53,900       104.00          5,605,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,800      1,264.00           6,067,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          2,900      2,613.00           7,577,700
     あさひ                          4,700      1,514.00           7,115,800
     日本調剤                          3,800      1,595.00           6,061,000
     コスモス薬品                          6,300     15,860.00           99,918,000
     シップヘルスケアホールディングス                          11,100      5,880.00          65,268,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          2,500      2,498.00           6,245,000
     オンリー                          9,200       466.00          4,287,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         245,600       4,202.00         1,032,011,200
     クリエイト・レストランツ・ホールディ
                               33,700       840.00         28,308,000
     ングス
     明治電機工業                          2,700      1,413.00           3,815,100
     ツルハホールディングス                          13,700      14,110.00          193,307,000
     サンマルクホールディングス                          5,000      1,626.00           8,130,000
     フェリシモ                          3,100      1,354.00           4,197,400
     トリドールホールディングス                          15,500      1,505.00          23,327,500
     帝人                          58,800      1,873.00          110,132,400
     東レ                         452,100        706.80         319,544,280
     クラレ                          98,300      1,196.00          117,566,800
     旭化成                         413,800       1,147.50          474,835,500
     サカイオーベックス                          1,900      2,851.00           5,416,900
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          9,000       722.00          6,498,000
     稲葉製作所                          3,500      1,427.00           4,994,500
     宮地エンジニアリンググループ                          2,100      2,221.00           4,664,100
     トーカロ                          16,300      1,403.00          22,868,900
     アルファ                          4,200      1,096.00           4,603,200
     ＳＵＭＣＯ                          80,700      2,520.00          203,364,000
     川田テクノロジーズ                          1,300      4,680.00           6,084,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,000      6,330.00          12,660,000
     ハウスドゥ                          3,600      1,170.00           4,212,000
     ケイアイスター不動産                          2,000      3,675.00           7,350,000
     グッドコムアセット                          3,300      1,410.00           4,653,000
     日本フエルト                          9,800       444.00          4,351,200
     イチカワ                          3,200      1,328.00           4,249,600
     芦森工業                          4,400      1,031.00           4,536,400
     アツギ                          8,600       546.00          4,695,600
     ＪＭホールディングス                          4,800      2,005.00           9,624,000
     コメダホールディングス                          13,700      1,938.00          26,550,600
     アレンザホールディングス                          3,600      1,376.00           4,953,600
     バロックジャパンリミテッド                          5,600       817.00          4,575,200
     クスリのアオキホールディングス                          6,200      8,840.00          54,808,000
     スシローグローバルホールディングス                          34,500      4,275.00          147,487,500
     アセンテック                          2,200      1,689.00           3,715,800
     セーレン
                               15,400      1,909.00          29,398,600
     ソトー                          5,200       830.00          4,316,000
     東海染工                          3,700      1,128.00           4,173,600
     小松マテーレ                          10,200      1,024.00          10,444,800
     ワコールホールディングス
                               15,600      2,223.00          34,678,800
     ホギメディカル                          8,400      3,185.00          26,754,000
     クラウディアホールディングス                          16,000       294.00          4,704,000
     ＴＳＩホールディングス                          19,000       278.00          5,282,000
     マツオカコーポレーション
                               2,100      1,916.00           4,023,600
     ワールド                          8,200      1,381.00          11,324,200
     ＴＩＳ                          62,500      2,264.00          141,500,000
     電算システム                          2,300      3,270.00           7,521,000
     グリー                          38,400       603.00         23,155,200
     コーエーテクモホールディングス                          12,800      6,370.00          81,536,000
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                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱総合研究所                          2,700      4,105.00          11,083,500
     電算                          1,700      2,549.00           4,333,300
     ＡＧＳ                          5,100       835.00          4,258,500
     ファインデックス                          5,300      1,222.00           6,476,600
     ブレインパッド                          1,600      5,080.00           8,128,000
     ＫＬａｂ                          11,400       867.00          9,883,800
     ポールトゥウィン・ピットクルーホール
                               8,300      1,166.00           9,677,800
     ディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,500      2,262.00           3,393,000
     ネクソン                         158,000       3,490.00          551,420,000
     アイスタイル                          19,100       551.00         10,524,100
     エムアップホールディングス                          1,700      2,695.00           4,581,500
     エイチーム                          4,300      1,238.00           5,323,400
     エニグモ                          5,900      1,242.00           7,327,800
     テクノスジャパン                          6,200       693.00          4,296,600
     コロプラ                          20,500       910.00         18,655,000
     ブロードリーフ                          31,000       513.00         15,903,000
     クロス・マーケティンググループ                          11,100       408.00          4,528,800
     システム情報                          4,700      1,065.00           5,005,500
     メディアドゥ                          2,400      6,220.00          14,928,000
     じげん                          15,500       406.00          6,293,000
     ブイキューブ                          3,400      2,769.00           9,414,600
     サイバーリンクス                          2,000      2,007.00           4,014,000
     フィックスターズ                          6,700      1,003.00           6,720,100
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,100      1,567.00           4,857,700
     オプティム                          4,400      3,180.00          13,992,000
     セレス                          2,100      4,355.00           9,145,500
     ＳＨＩＦＴ                          2,800     14,750.00           41,300,000
     特種東海製紙                          3,800      4,735.00          17,993,000
     ティーガイア                          6,700      1,877.00          12,575,900
     セック                          1,500      2,822.00           4,233,000
     日本アジアグループ                          6,000      1,246.00           7,476,000
     テクマトリックス                          9,700      1,751.00          16,984,700
     プロシップ                          2,900      1,356.00           3,932,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイメ
                               15,100      2,363.00          35,681,300
     ント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          13,300      15,830.00          210,539,000
     ザッパラス                          8,900       464.00          4,129,600
     インターネットイニシアティブ                          16,600      2,311.00          38,362,600
     さくらインターネット                          6,700       681.00          4,562,700
     ヴィンクス                          3,500      1,138.00           3,983,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディン
                               1,400      8,460.00          11,844,000
     グス
     ＳＲＡホールディングス                          3,300      2,602.00           8,586,600
     朝日ネット                          5,100       838.00          4,273,800
     ｅＢＡＳＥ                          7,500       930.00          6,975,000
     アバント                          6,700      1,409.00           9,440,300
     アドソル日進                          2,200      2,738.00           6,023,600
     フリービット                          4,100       998.00          4,091,800
     コムチュア                          5,700      2,887.00          16,455,900
     サイバーコム                          2,500      1,589.00           3,972,500
     アステリア                          4,500       916.00          4,122,000
     アイル                          3,500      1,644.00           5,754,000
     王子ホールディングス                         281,100        709.00         199,299,900
     日本製紙                          27,600      1,406.00          38,805,600
     三菱製紙                          11,900       361.00          4,295,900
     北越コーポレーション                          44,700       514.00         22,975,800
     中越パルプ工業                          3,600      1,202.00           4,327,200
     大王製紙                          30,100      2,224.00          66,942,400
     阿波製紙                           200      451.00           90,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マークラインズ                          2,600      2,400.00           6,240,000
     メディカル・データ・ビジョン                          7,100      2,158.00          15,321,800
     ｇｕｍｉ                          8,700       989.00          8,604,300
     モバイルファクトリー                          3,800      1,041.00           3,955,800
     テラスカイ                          2,000      3,900.00           7,800,000
     デジタル・インフォメーション・テクノ
                               2,800      1,644.00           4,603,200
     ロジー
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,300      3,410.00           4,433,000
     ランドコンピュータ                          3,700      1,127.00           4,169,900
     ダブルスタンダード                           900    4,155.00           3,739,500
     オープンドア                          3,700      2,335.00           8,639,500
     アカツキ                          2,500      4,340.00          10,850,000
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          1,600      3,110.00           4,976,000
     カナミックネットワーク                          5,800       777.00          4,506,600
     レンゴー                          64,400       879.00         56,607,600
     トーモク                          3,800      1,869.00           7,102,200
     ザ・パック                          4,700      2,737.00          12,863,900
     チェンジ                          8,700      3,465.00          30,145,500
     シンクロ・フード                          11,900       363.00          4,319,700
     オークネット                          3,300      1,348.00           4,448,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          9,400       477.00          4,483,800
     マクロミル                          12,800       873.00         11,174,400
     オロ                          2,000      3,950.00           7,900,000
     ユーザーローカル                          1,000      4,620.00           4,620,000
     昭和電工                          47,400      2,592.00          122,860,800
     住友化学                         491,500        522.00         256,563,000
     住友精化                          3,000      4,020.00          12,060,000
     日産化学                          34,400      6,240.00          214,656,000
     ラサ工業                          2,000      2,248.00           4,496,000
     クレハ                          5,400      7,190.00          38,826,000
     多木化学                          2,400      6,390.00          15,336,000
     テイカ                          4,600      1,440.00           6,624,000
     石原産業                          11,200       821.00          9,195,200
     片倉コープアグリ                          3,400      1,289.00           4,382,600
     日本曹達                          8,700      3,385.00          29,449,500
     東ソー                          96,500      1,989.00          191,938,500
     トクヤマ                          18,500      2,682.00          49,617,000
     セントラル硝子                          11,900      2,301.00          27,381,900
     東亞合成                          38,100      1,243.00          47,358,300
     大阪ソーダ                          6,300      2,643.00          16,650,900
     関東電化工業                          14,800       887.00         13,127,600
     デンカ                          22,800      4,120.00          93,936,000
     イビデン                          30,700      4,820.00          147,974,000
     信越化学工業                         115,500      18,740.00         2,164,470,000
     日本カーバイド工業                          3,300      1,338.00           4,415,400
     堺化学工業                          4,400      1,976.00           8,694,400
     第一稀元素化学工業
                               6,300      1,046.00           6,589,800
     エア・ウォーター                          63,700      1,743.00          111,029,100
     日本酸素ホールディングス                          51,400      2,009.00          103,262,600
     日本化学工業                          1,800      3,310.00           5,958,000
     日本パーカライジング
                               31,500      1,101.00          34,681,500
     高圧ガス工業                          9,900       739.00          7,316,100
     四国化成工業                          8,300      1,261.00          10,466,300
     ステラ　ケミファ                          3,400      3,275.00          11,135,000
     保土谷化学工業
                               1,800      4,930.00           8,874,000
     日本触媒                          11,300      5,790.00          65,427,000
     大日精化工業                          5,200      2,404.00          12,500,800
     カネカ                          16,100      4,275.00          68,827,500
     協和キリン                          64,100      3,085.00          197,748,500
     三菱瓦斯化学                          62,500      2,597.00          162,312,500
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井化学                          53,900      3,240.00          174,636,000
     ＪＳＲ                          62,700      3,390.00          212,553,000
     東京応化工業                          10,700      6,810.00          72,867,000
     大阪有機化学工業                          5,800      3,840.00          22,272,000
     三菱ケミカルホールディングス                         417,400        731.50         305,328,100
     ＫＨネオケム                          10,300      2,508.00          25,832,400
     ダイセル                          83,900       775.00         65,022,500
     住友ベークライト                          9,800      4,435.00          43,463,000
     積水化学工業                         132,000       2,021.00          266,772,000
     日本ゼオン                          56,300      1,654.00          93,120,200
     アイカ工業                          17,400      3,840.00          66,816,000
     宇部興産                          31,500      2,141.00          67,441,500
     積水樹脂                          10,300      2,066.00          21,279,800
     タキロンシーアイ                          13,500       691.00          9,328,500
     旭有機材                          3,500      1,473.00           5,155,500
     ニチバン                          3,300      1,822.00           6,012,600
     リケンテクノス                          15,200       495.00          7,524,000
     大倉工業                          2,900      2,000.00           5,800,000
     積水化成品工業                          8,400       561.00          4,712,400
     群栄化学工業                          1,700      2,502.00           4,253,400
     タイガースポリマー                          10,400       467.00          4,856,800
     ダイキョーニシカワ
                               13,200       799.00         10,546,800
     森六ホールディングス                          3,400      2,047.00           6,959,800
     日本化薬                          38,600      1,060.00          40,916,000
     カーリットホールディングス                          6,200       728.00          4,513,600
     ＥＰＳホールディングス
                               8,200      1,201.00           9,848,200
     レッグス                          2,500      1,685.00           4,212,500
     プレステージ・インターナショナル                          22,800       764.00         17,419,200
     プロトコーポレーション                          5,600      1,171.00           6,557,600
     ハイマックス
                               3,400      1,727.00           5,871,800
     アミューズ                          3,300      2,516.00           8,302,800
     野村総合研究所                         114,100       3,565.00          406,766,500
     ドリームインキュベータ                          3,300      1,215.00           4,009,500
     サイバネットシステム                          4,400       856.00          3,766,400
     クイック                          3,800      1,194.00           4,537,200
     ＴＡＣ                          16,200       276.00          4,471,200
     ＣＥホールディングス                          6,600       547.00          3,610,200
     ケネディクス                          17,500       747.00         13,072,500
     電通グループ                          68,500      3,670.00          251,395,000
     インテージホールディングス                          7,800      1,197.00           9,336,600
     東邦システムサイエンス                          4,500       927.00          4,171,500
     ぴあ                          1,700      3,325.00           5,652,500
     イオンファンタジー                          2,300      2,456.00           5,648,800
     ソースネクスト                          29,700       337.00         10,008,900
     シーティーエス                          6,900       880.00          6,072,000
     ネクシィーズグループ                          4,600      1,075.00           4,945,000
     インフォコム                          5,700      2,808.00          16,005,600
     メディカルシステムネットワーク                          7,100       732.00          5,197,200
     日本精化                          4,500      1,417.00           6,376,500
     扶桑化学工業                          4,900      3,970.00          19,453,000
     トリケミカル研究所                          5,600      4,250.00          23,800,000
     ＨＥＲＯＺ                          1,800      3,540.00           6,372,000
     ラクスル                          5,100      3,810.00          19,431,000
     ＦＩＧ                          16,100       269.00          4,330,900
     ＡＤＥＫＡ                          28,700      1,863.00          53,468,100
     日油                          23,500      5,850.00          137,475,000
     ミヨシ油脂                          3,600      1,200.00           4,320,000
     新日本理化                          15,200       279.00          4,240,800
     ハリマ化成グループ                          4,600       948.00          4,360,800
     イーソル                          3,400      1,412.00           4,800,800
                                 97/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルテリア・ネットワークス                          6,900      1,567.00          10,812,300
     ＥＤＵＬＡＢ                           600    7,210.00           4,326,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,200      2,016.00           4,435,200
     ディングス
     トビラシステムズ                          3,000      1,608.00           4,824,000
     ギフティ                          2,800      4,450.00          12,460,000
     花王                         152,600       7,270.00         1,109,402,000
     第一工業製薬                          2,100      3,770.00           7,917,000
     日華化学                          4,800       888.00          4,262,400
     ニイタカ                          1,500      2,704.00           4,056,000
     三洋化成工業                          3,700      5,230.00          19,351,000
     武田薬品工業                         530,400       3,687.00         1,955,584,800
     アステラス製薬                         552,700       1,779.00          983,253,300
     大日本住友製薬                          47,300      1,701.00          80,457,300
     塩野義製薬                          80,200      5,811.00          466,042,200
     わかもと製薬                          13,800       245.00          3,381,000
     あすか製薬                          7,300      1,411.00          10,300,300
     日本新薬                          18,100      7,810.00          141,361,000
     中外製薬                         199,400       5,250.00         1,046,850,000
     科研製薬                          10,900      4,155.00          45,289,500
     エーザイ                          70,400      7,625.00          536,800,000
     理研ビタミン                          6,000      1,363.00           8,178,000
     ロート製薬                          30,400      2,967.00          90,196,800
     小野薬品工業                         146,400       3,055.00          447,252,000
     久光製薬                          18,500      7,070.00          130,795,000
     有機合成薬品工業                          13,200       296.00          3,907,200
     持田製薬                          8,800      4,145.00          36,476,000
     参天製薬                         110,900       1,572.00          174,334,800
     扶桑薬品工業                          2,100      2,654.00           5,573,400
     ツムラ                          21,300      3,435.00          73,165,500
     日医工                          18,100      1,106.00          20,018,600
     テルモ                         195,400       4,278.00          835,921,200
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          17,000      3,290.00          55,930,000
     キッセイ薬品工業                          11,300      2,237.00          25,278,100
     生化学工業                          11,200      1,061.00          11,883,200
     栄研化学                          11,200      2,142.00          23,990,400
     日水製薬                          4,200       997.00          4,187,400
     鳥居薬品                          4,000      3,005.00          12,020,000
     ＪＣＲファーマ                          18,000      3,270.00          58,860,000
     東和薬品                          9,200      2,230.00          20,516,000
     富士製薬工業                          4,300      1,280.00           5,504,000
     沢井製薬                          14,000      4,895.00          68,530,000
     ゼリア新薬工業                          11,600      2,024.00          23,478,400
     第一三共                         547,300       3,261.00         1,784,745,300
     キョーリン製薬ホールディングス                          14,100      1,931.00          27,227,100
     大幸薬品                          7,800      1,322.00          10,311,600
     ダイト
                               4,100      3,590.00          14,719,000
     大塚ホールディングス                         132,500       4,469.00          592,142,500
     大正製薬ホールディングス                          15,200      6,920.00          105,184,000
     ペプチドリーム                          32,400      5,420.00          175,608,000
     大日本塗料
                               7,100       924.00          6,560,400
     日本ペイントホールディングス                          51,500      8,710.00          448,565,000
     関西ペイント                          70,100      2,917.00          204,481,700
     中国塗料                          15,000       936.00         14,040,000
     日本特殊塗料
                               4,700      1,154.00           5,423,800
     藤倉化成                          8,400       525.00          4,410,000
     太陽ホールディングス                          4,600      5,890.00          27,094,000
     ＤＩＣ                          26,400      2,860.00          75,504,000
     サカタインクス                          13,600      1,103.00          15,000,800
     東洋インキＳＣホールディングス                          13,200      2,007.00          26,492,400
                                 98/268


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     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          5,000       828.00          4,140,000
     アルプス技研                          5,400      2,027.00          10,945,800
     日本空調サービス                          6,400       736.00          4,710,400
     オリエンタルランド                          64,800      18,040.00         1,168,992,000
     フォーカスシステムズ                          4,300       933.00          4,011,900
     ダスキン                          14,100      2,802.00          39,508,200
     パーク２４                          33,700      2,234.00          75,285,800
     明光ネットワークジャパン                          7,700       569.00          4,381,300
     ファルコホールディングス                          2,900      1,616.00           4,686,400
     クレスコ                          4,300      1,386.00           5,959,800
     フジ・メディア・ホールディングス                          64,900      1,320.00          85,668,000
     秀英予備校                          9,800       427.00          4,184,600
     ラウンドワン                          20,800      1,110.00          23,088,000
     リゾートトラスト                          27,900      1,747.00          48,741,300
     オービック                          19,700      19,350.00          381,195,000
     ジャストシステム                          8,900      6,970.00          62,033,000
     ＴＤＣソフト                          5,500       949.00          5,219,500
     Ｚホールディングス                         859,300        661.00         567,997,300
     ビー・エム・エル                          7,800      3,650.00          28,470,000
     トレンドマイクロ                          33,400      5,640.00          188,376,000
     りらいあコミュニケーションズ                          9,300      1,396.00          12,982,800
     ＩＤホールディングス
                               3,400      1,218.00           4,141,200
     リソー教育                          30,900       334.00         10,320,600
     日本オラクル                          12,700      11,930.00          151,511,000
     早稲田アカデミー                          4,300       997.00          4,287,100
     アルファシステムズ
                               1,700      3,600.00           6,120,000
     フューチャー                          7,500      1,900.00          14,250,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          4,100      1,437.00           5,891,700
     ＳＢテクノロジー                          2,200      3,000.00           6,600,000
     トーセ
                               5,200       814.00          4,232,800
     ユー・エス・エス                          68,200      2,100.00          143,220,000
     オービックビジネスコンサルタント                          6,400      6,340.00          40,576,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          28,500      3,435.00          97,897,500
     アイティフォー                          8,200       863.00          7,076,600
     東京個別指導学院                          6,000       675.00          4,050,000
     東計電算                          1,000      4,285.00           4,285,000
     サイバーエージェント                          37,500      6,990.00          262,125,000
     楽天                         283,900       1,145.00          325,065,500
     クリーク・アンド・リバー社                          3,500      1,294.00           4,529,000
     テー・オー・ダブリュー                          15,100       304.00          4,590,400
     大塚商会                          33,800      5,140.00          173,732,000
     サイボウズ                          7,300      2,497.00          18,228,100
     山田コンサルティンググループ                          4,300      1,004.00           4,317,200
     セントラルスポーツ                          2,300      2,429.00           5,586,700
     電通国際情報サービス                          7,700      3,830.00          29,491,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          5,900       835.00          4,926,500
     デジタルガレージ                          10,300      4,445.00          45,783,500
     イーエムシステムズ                          10,300       856.00          8,816,800
     ウェザーニューズ                          1,900      5,300.00          10,070,000
     ＣＩＪ                          4,700       872.00          4,098,400
     ビジネスエンジニアリング                          1,300      3,230.00           4,199,000
     日本エンタープライズ                          17,200       255.00          4,386,000
     ＷＯＷＯＷ                          3,000      2,872.00           8,616,000
     スカラ                          5,600       723.00          4,048,800
     フルキャストホールディングス                          5,300      1,980.00          10,494,000
     エン・ジャパン                          10,800      3,370.00          36,396,000
     富士フイルムホールディングス                         112,000       6,333.00          709,296,000
     コニカミノルタ                         129,300        550.00         71,115,000
     資生堂                         126,700       8,150.00         1,032,605,000
     ライオン                          82,900      2,175.00          180,307,500
                                 99/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高砂香料工業                          4,000      2,609.00          10,436,000
     マンダム                          13,400      1,870.00          25,058,000
     ミルボン                          8,500      6,400.00          54,400,000
     ファンケル                          23,200      4,080.00          94,656,000
     コーセー                          12,000      18,100.00          217,200,000
     コタ                          3,700      1,828.00           6,763,600
     シーボン                          2,100      1,995.00           4,189,500
     ポーラ・オルビスホールディングス                          27,200      2,476.00          67,347,200
     ノエビアホールディングス                          5,400      4,865.00          26,271,000
     アジュバンコスメジャパン                          4,000      1,099.00           4,396,000
     エステー                          4,100      1,973.00           8,089,300
     アグロ　カネショウ                          2,700      1,623.00           4,382,100
     コニシ                          10,500      1,678.00          17,619,000
     長谷川香料                          11,000      1,951.00          21,461,000
     星光ＰＭＣ                          5,400       773.00          4,174,200
     小林製薬                          17,900      10,990.00          196,721,000
     荒川化学工業                          5,300      1,295.00           6,863,500
     メック                          4,400      2,073.00           9,121,200
     日本高純度化学                          1,800      2,688.00           4,838,400
     タカラバイオ                          16,700      3,085.00          51,519,500
     ＪＣＵ                          7,200      3,410.00          24,552,000
     新田ゼラチン
                               6,200       680.00          4,216,000
     ＯＡＴアグリオ                          3,200      1,384.00           4,428,800
     デクセリアルズ                          17,800      1,538.00          27,376,400
     アース製薬                          4,800      6,070.00          29,136,000
     北興化学工業
                               5,900      1,046.00           6,171,400
     大成ラミック                          2,000      2,935.00           5,870,000
     クミアイ化学工業                          26,400       882.00         23,284,800
     日本農薬                          11,400       530.00          6,042,000
     ニチレキ
                               7,500      1,538.00          11,535,000
     ユシロ化学工業                          3,800      1,085.00           4,123,000
     富士石油                          18,700       211.00          3,945,700
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          3,700      1,150.00           4,255,000
     出光興産                          70,800      2,742.00          194,133,600
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         959,000        462.90         443,921,100
     コスモエネルギーホールディングス                          20,200      2,485.00          50,197,000
     横浜ゴム                          36,900      1,961.00          72,360,900
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          33,600      1,906.00          64,041,600
     ブリヂストン                         169,500       4,199.00          711,730,500
     住友ゴム工業                          57,300      1,194.00          68,416,200
     オカモト                          3,900      4,115.00          16,048,500
     アキレス                          4,400      1,487.00           6,542,800
     フコク                          5,900       711.00          4,194,900
     ニッタ                          6,600      2,396.00          15,813,600
     住友理工                          12,400       641.00          7,948,400
     三ツ星ベルト                          7,700      1,726.00          13,290,200
     バンドー化学                          11,200       737.00          8,254,400
     ＡＧＣ                          58,500      3,905.00          228,442,500
     日本板硝子                          32,300       552.00         17,829,600
     有沢製作所                          8,900       982.00          8,739,800
     日本山村硝子                          4,800       918.00          4,406,400
     日本電気硝子                          23,600      2,502.00          59,047,200
     オハラ                          2,500      2,052.00           5,130,000
     住友大阪セメント                          11,500      3,560.00          40,940,000
     太平洋セメント                          37,700      2,748.00          103,599,600
     日本ヒューム                          5,800       769.00          4,460,200
     日本コンクリート工業                          13,700       386.00          5,288,200
     三谷セキサン                          3,000      4,820.00          14,460,000
     アジアパイルホールディングス                          9,800       530.00          5,194,000
     東海カーボン                          62,300      1,515.00          94,384,500
                                100/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本カーボン                          3,500      4,095.00          14,332,500
     東洋炭素                          3,700      1,987.00           7,351,900
     ノリタケカンパニーリミテド                          3,500      3,615.00          12,652,500
     ＴＯＴＯ                          45,500      6,850.00          311,675,000
     日本碍子                          70,100      1,881.00          131,858,100
     日本特殊陶業                          48,500      1,868.00          90,598,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          2,200     10,570.00           23,254,000
     品川リフラクトリーズ                          1,600      2,762.00           4,419,200
     黒崎播磨                          1,100      4,825.00           5,307,500
     ヨータイ                          4,900      1,038.00           5,086,200
     イソライト工業                          7,200       649.00          4,672,800
     ニッカトー                          5,200       717.00          3,728,400
     フジミインコーポレーテッド                          5,100      4,225.00          21,547,500
     クニミネ工業                          3,300      1,211.00           3,996,300
     ニチアス                          16,100      2,486.00          40,024,600
     日本製鉄                         300,900       1,551.50          466,846,350
     神戸製鋼所                         115,400        636.00         73,394,400
     中山製鋼所                          11,600       401.00          4,651,600
     合同製鐵                          3,400      2,080.00           7,072,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         182,400       1,113.00          203,011,200
     東京製鐵                          24,600       722.00         17,761,200
     共英製鋼
                               7,100      1,432.00          10,167,200
     大和工業                          13,400      2,712.00          36,340,800
     東京鐵鋼                          2,400      2,007.00           4,816,800
     大阪製鐵                          3,300      1,256.00           4,144,800
     淀川製鋼所
                               8,500      2,303.00          19,575,500
     丸一鋼管                          20,500      2,502.00          51,291,000
     モリ工業                          1,900      2,333.00           4,432,700
     大同特殊鋼                          10,300      4,695.00          48,358,500
     日本高周波鋼業
                               12,000       364.00          4,368,000
     日本冶金工業                          4,900      2,119.00          10,383,100
     山陽特殊製鋼                          7,600      1,749.00          13,292,400
     愛知製鋼                          3,500      3,275.00          11,462,500
     日立金属                          59,400      1,722.00          102,286,800
     大平洋金属                          4,300      2,500.00          10,750,000
     新日本電工                          40,700       298.00         12,128,600
     栗本鐵工所                          2,900      1,765.00           5,118,500
     日本製鋼所                          19,100      2,887.00          55,141,700
     三菱製鋼                          2,000       764.00          1,528,000
     日亜鋼業                          14,100       294.00          4,145,400
     日本精線                          1,100      3,655.00           4,020,500
     大紀アルミニウム工業所                          9,500       802.00          7,619,000
     日本軽金属ホールディングス                          17,200      2,167.00          37,272,400
     三井金属鉱業                          17,000      3,885.00          66,045,000
     東邦亜鉛                          3,500      2,415.00           8,452,500
     三菱マテリアル                          41,600      2,598.00          108,076,800
     住友金属鉱山                          80,600      5,578.00          449,586,800
     ＤＯＷＡホールディングス                          15,900      4,175.00          66,382,500
     古河機械金属                          10,400      1,352.00          14,060,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          6,600       818.00          5,398,800
     東邦チタニウム                          11,300       981.00         11,085,300
     ＵＡＣＪ                          9,600      2,507.00          24,067,200
     ＣＫサンエツ                          1,300      3,955.00           5,141,500
     古河電気工業                          19,600      2,871.00          56,271,600
     住友電気工業                         220,000       1,549.50          340,890,000
     フジクラ                          76,100       525.00         39,952,500
     昭和電線ホールディングス                          6,100      1,753.00          10,693,300
     東京特殊電線                          1,700      2,596.00           4,413,200
     タツタ電線                          11,100       651.00          7,226,100
     平河ヒューテック                          3,500      1,189.00           4,161,500
                                101/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リョービ                          7,800      1,306.00          10,186,800
     アーレスティ                          10,600       405.00          4,293,000
     アサヒホールディングス                          11,800      4,315.00          50,917,000
     東洋製罐グループホールディングス                          40,100      1,361.00          54,576,100
     ホッカンホールディングス                          3,200      1,430.00           4,576,000
     コロナ                          4,400       951.00          4,184,400
     横河ブリッジホールディングス                          10,800      1,912.00          20,649,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          29,100       273.00          7,944,300
     三和ホールディングス                          59,400      1,315.00          78,111,000
     文化シヤッター                          18,600      1,000.00          18,600,000
     三協立山                          8,100       828.00          6,706,800
     アルインコ                          4,400       974.00          4,285,600
     ＬＩＸＩＬ                          86,800      3,025.00          262,570,000
     日本フイルコン                          8,300       500.00          4,150,000
     ノーリツ                          13,100      1,675.00          21,942,500
     長府製作所                          6,400      2,108.00          13,491,200
     リンナイ                          12,300      11,460.00          140,958,000
     ユニプレス                          10,400       962.00         10,004,800
     ダイニチ工業                          4,600       852.00          3,919,200
     日東精工                          9,000       667.00          6,003,000
     三洋工業                          2,200      1,852.00           4,074,400
     岡部
                               12,800       789.00         10,099,200
     ジーテクト                          7,800      1,448.00          11,294,400
     東プレ                          11,800      1,586.00          18,714,800
     高周波熱錬                          12,100       540.00          6,534,000
     東京製綱
                               4,500      1,445.00           6,502,500
     サンコール                          6,800       487.00          3,311,600
     モリテックスチール                          9,700       420.00          4,074,000
     パイオラックス                          9,300      1,594.00          14,824,200
     エイチワン
                               6,200       772.00          4,786,400
     日本発条                          62,800       812.00         50,993,600
     三浦工業                          27,300      6,140.00          167,622,000
     タクマ                          21,400      2,023.00          43,292,200
     テクノプロ・ホールディングス                          12,200      8,100.00          98,820,000
     インターワークス                          11,400       381.00          4,343,400
     アイ・アールジャパンホールディングス                          2,500     13,980.00           34,950,000
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          3,900      1,954.00           7,620,600
     三機サービス                          4,100      1,010.00           4,141,000
     Ｇｕｎｏｓｙ                          5,400       808.00          4,363,200
     イー・ガーディアン                          2,700      3,210.00           8,667,000
     リブセンス                          17,400       234.00          4,071,600
     ジャパンマテリアル                          18,700      1,464.00          27,376,800
     ベクトル                          7,600      1,198.00           9,104,800
     ウチヤマホールディングス                          12,200       365.00          4,453,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                          4,500      1,427.00           6,421,500
     キャリアリンク                          2,000      2,767.00           5,534,000
     ＩＢＪ                          5,000      1,024.00           5,120,000
     アサンテ                          2,600      1,733.00           4,505,800
     Ｎ・フィールド                          5,000      1,197.00           5,985,000
     バリューＨＲ                          2,400      1,995.00           4,788,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,000      4,890.00          24,450,000
     ライドオンエクスプレスホールディング
                               2,300      1,721.00           3,958,300
     ス
     ＥＲＩホールディングス                          6,700       618.00          4,140,600
     アビスト
                               1,400      2,972.00           4,160,800
     シグマクシス                          3,300      1,780.00           5,874,000
     ウィルグループ                          4,500       981.00          4,414,500
     メドピア                          2,900      6,150.00          17,835,000
     リクルートホールディングス                         436,400       5,475.00         2,389,290,000
     エラン                          8,400      1,400.00          11,760,000
                                102/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツガミ                          13,100      1,635.00          21,418,500
     オークマ                          7,300      5,970.00          43,581,000
     芝浦機械                          6,500      2,956.00          19,214,000
     アマダ                          92,400      1,289.00          119,103,600
     アイダエンジニアリング                          16,500       957.00         15,790,500
     滝澤鉄工所                          4,100      1,059.00           4,341,900
     ＦＵＪＩ                          25,200      2,667.00          67,208,400
     牧野フライス製作所                          7,400      4,025.00          29,785,000
     オーエスジー                          31,100      1,973.00          61,360,300
     ダイジェット工業                          3,100      1,382.00           4,284,200
     旭ダイヤモンド工業                          16,500       510.00          8,415,000
     ＤＭＧ森精機                          39,900      1,599.00          63,800,100
     ソディック                          13,700       991.00         13,576,700
     ディスコ                          8,600     35,500.00          305,300,000
     日東工器                          3,000      1,858.00           5,574,000
     日進工具                          2,500      2,746.00           6,865,000
     日本郵政                         460,900        900.00         414,810,000
     ベルシステム２４ホールディングス                          10,200      1,847.00          18,839,400
     鎌倉新書                          6,100       903.00          5,508,300
     ＳＭＮ                          5,100       752.00          3,835,200
     一蔵                          12,100       395.00          4,779,500
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,500      3,825.00           9,562,500
     エアトリ                          3,300      1,995.00           6,583,500
     アトラエ                          1,900      3,270.00           6,213,000
     ストライク                          2,300      4,715.00          10,844,500
     ソラスト
                               14,900      1,495.00          22,275,500
     セラク                          2,300      1,782.00           4,098,600
     インソース                          5,100      2,249.00          11,469,900
     豊田自動織機                          51,600      9,520.00          491,232,000
     豊和工業
                               4,800       858.00          4,118,400
     東洋機械金属                          9,100       458.00          4,167,800
     エンシュウ                          4,800       880.00          4,224,000
     島精機製作所                          9,200      2,304.00          21,196,800
     オプトラン                          7,900      2,775.00          21,922,500
     ＮＣホールディングス                          7,100       661.00          4,693,100
     イワキ                          5,100       836.00          4,263,600
     フリュー                          6,200      1,120.00           6,944,000
     ヤマシンフィルタ                          12,700       890.00         11,303,000
     日阪製作所                          7,800       841.00          6,559,800
     やまびこ                          12,200      1,177.00          14,359,400
     平田機工                          3,000      7,280.00          21,840,000
     ペガサスミシン製造                          12,000       460.00          5,520,000
     マルマエ                          1,500      1,304.00           1,956,000
     タツモ                          2,700      1,644.00           4,438,800
     ナブテスコ                          37,100      4,860.00          180,306,000
     三井海洋開発                          6,700      1,752.00          11,738,400
     レオン自動機                          6,200      1,135.00           7,037,000
     ＳＭＣ                          18,700      65,860.00         1,231,582,000
     ホソカワミクロン                          2,200      6,550.00          14,410,000
     ユニオンツール                          2,300      3,480.00           8,004,000
     オイレス工業                          8,800      1,697.00          14,933,600
     日精エー・エス・ビー機械                          1,800      5,630.00          10,134,000
     サトーホールディングス                          8,300      2,497.00          20,725,100
     技研製作所                          5,600      5,190.00          29,064,000
     カワタ                          4,300       905.00          3,891,500
     日精樹脂工業                          4,800       921.00          4,420,800
     オカダアイヨン                          3,600      1,190.00           4,284,000
     小松製作所                         288,800       3,253.00          939,466,400
     住友重機械工業                          36,500      2,901.00          105,886,500
     日立建機                          29,800      3,325.00          99,085,000
                                103/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日工                          9,500       727.00          6,906,500
     巴工業                          2,500      2,054.00           5,135,000
     井関農機                          6,400      1,541.00           9,862,400
     ＴＯＷＡ                          5,900      2,179.00          12,856,100
     丸山製作所                          2,600      1,648.00           4,284,800
     北川鉄工所                          3,100      1,478.00           4,581,800
     シンニッタン                          20,600       219.00          4,511,400
     ローツェ                          2,800      8,110.00          22,708,000
     タカキタ                          6,000       685.00          4,110,000
     クボタ                         334,900       2,471.50          827,705,350
     荏原実業                          1,600      4,650.00           7,440,000
     三菱化工機                          2,000      2,966.00           5,932,000
     月島機械                          11,700      1,293.00          15,128,100
     帝国電機製作所                          4,400      1,210.00           5,324,000
     新東工業                          15,100       759.00         11,460,900
     澁谷工業                          5,600      3,530.00          19,768,000
     アイチコーポレーション                          11,000       897.00          9,867,000
     小森コーポレーション                          16,200       721.00         11,680,200
     鶴見製作所                          4,900      1,727.00           8,462,300
     荏原製作所                          26,400      4,110.00          108,504,000
     石井鐵工所                          1,500      2,938.00           4,407,000
     酉島製作所
                               6,400       836.00          5,350,400
     北越工業                          6,600      1,118.00           7,378,800
     ダイキン工業                          81,200      22,100.00         1,794,520,000
     オルガノ                          2,100      6,190.00          12,999,000
     トーヨーカネツ
                               2,400      2,777.00           6,664,800
     栗田工業                          34,500      4,430.00          152,835,000
     椿本チエイン                          9,100      2,941.00          26,763,100
     大同工業                          5,800       775.00          4,495,000
     日機装
                               20,600      1,075.00          22,145,000
     レイズネクスト                          10,700      1,177.00          12,593,900
     アネスト岩田                          10,700      1,087.00          11,630,900
     ダイフク                          35,100      11,310.00          396,981,000
     サムコ                          1,600      3,695.00           5,912,000
     加藤製作所                          4,400      1,002.00           4,408,800
     タダノ                          30,800      1,013.00          31,200,400
     フジテック                          21,900      2,536.00          55,538,400
     ＣＫＤ                          14,800      2,475.00          36,630,000
     キトー                          5,400      1,472.00           7,948,800
     平和                          17,800      1,601.00          28,497,800
     理想科学工業                          4,900      1,365.00           6,688,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          15,200      2,954.00          44,900,800
     日本金銭機械                          8,000       553.00          4,424,000
     マースグループホールディングス                          4,000      1,595.00           6,380,000
     フクシマガリレイ                          4,400      4,195.00          18,458,000
     ダイコク電機                          4,700       944.00          4,436,800
     竹内製作所                          10,700      2,779.00          29,735,300
     アマノ                          16,700      2,418.00          40,380,600
     ＪＵＫＩ                          8,900       830.00          7,387,000
     蛇の目ミシン工業                          5,800       813.00          4,715,400
     ブラザー工業                          77,800      2,262.00          175,983,600
     マックス                          8,800      1,614.00          14,203,200
     モリタホールディングス                          10,200      1,813.00          18,492,600
     グローリー                          16,400      2,290.00          37,556,000
     新晃工業                          5,900      1,975.00          11,652,500
     大和冷機工業                          10,200      1,085.00          11,067,000
     セガサミーホールディングス                          58,000      1,832.00          106,256,000
     日本ピストンリング                          4,400      1,040.00           4,576,000
     リケン                          3,000      2,249.00           6,747,000
     ＴＰＲ                          8,600      1,523.00          13,097,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツバキ・ナカシマ                          12,200      1,274.00          15,542,800
     ホシザキ                          20,100      9,650.00          193,965,000
     日本精工                         130,900       1,014.00          132,732,600
     ＮＴＮ                         147,500        315.00         46,462,500
     ジェイテクト                          61,100      1,146.00          70,020,600
     不二越                          5,900      4,685.00          27,641,500
     ミネベアミツミ                         109,900       2,670.00          293,433,000
     日本トムソン                          17,500       569.00          9,957,500
     ＴＨＫ                          39,700      3,640.00          144,508,000
     ユーシン精機                          4,400       945.00          4,158,000
     前澤給装工業                          2,300      2,233.00           5,135,900
     イーグル工業                          7,900      1,153.00           9,108,700
     日本ピラー工業                          6,400      1,723.00          11,027,200
     キッツ                          19,700       582.00         11,465,400
     日立製作所                         306,500       4,934.00         1,512,271,000
     三菱電機                         637,500       1,601.50         1,020,956,250
     富士電機                          38,400      4,665.00          179,136,000
     東洋電機製造                          3,500      1,210.00           4,235,000
     安川電機                          68,600      5,670.00          388,962,000
     シンフォニア　テクノロジー                          8,300      1,339.00          11,113,700
     明電舎                          10,800      2,372.00          25,617,600
     オリジン
                               3,200      1,373.00           4,393,600
     山洋電気                          3,100      6,040.00          18,724,000
     デンヨー                          5,400      2,117.00          11,431,800
     ベイカレント・コンサルティング                          4,000     21,270.00           85,080,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,400      1,146.00           3,896,400
     グレイステクノロジー                          3,100      5,760.00          17,856,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               17,500      2,241.00          39,217,500
     ディングス
     グリーンズ                          9,100       573.00          5,214,300
     ミダック                          1,300      4,480.00           5,824,000
     日総工産                          5,200       837.00          4,352,400
     キュービーネットホールディングス                          3,000      1,734.00           5,202,000
     ＲＰＡホールディングス                          7,000       639.00          4,473,000
     三櫻工業                          8,800       940.00          8,272,000
     マキタ                          83,100      4,695.00          390,154,500
     東芝テック                          6,800      3,860.00          26,248,000
     芝浦メカトロニクス                          1,100      5,070.00           5,577,000
     マブチモーター                          17,600      4,885.00          85,976,000
     日本電産                         153,400      14,650.00         2,247,310,000
     トレックス・セミコンダクター                          3,400      1,609.00           5,470,600
     東光高岳                          3,200      1,560.00           4,992,000
     ダブル・スコープ                          12,600       792.00          9,979,200
     ダイヘン                          7,000      4,680.00          32,760,000
     ヤーマン                          10,400      1,935.00          20,124,000
     ＪＶＣケンウッド                          55,200       193.00         10,653,600
     ミマキエンジニアリング
                               8,700       569.00          4,950,300
     Ｉ－ＰＥＸ                          3,000      2,024.00           6,072,000
     日新電機                          14,900      1,270.00          18,923,000
     大崎電気工業                          12,700       609.00          7,734,300
     オムロン
                               53,100      9,420.00          500,202,000
     日東工業                          9,400      2,094.00          19,683,600
     ＩＤＥＣ                          8,500      1,881.00          15,988,500
     不二電機工業                          3,200      1,271.00           4,067,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                               22,900      3,370.00          77,173,000
     サクサホールディングス                          3,000      1,495.00           4,485,000
     メルコホールディングス                          2,200      3,910.00           8,602,000
     日本電気                          81,000      6,290.00          509,490,000
     富士通                          57,400      15,905.00          912,947,000
     沖電気工業                          25,900      1,050.00          27,195,000
                                105/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     電気興業                          3,100      2,943.00           9,123,300
     サンケン電気                          7,500      5,580.00          41,850,000
     アイホン                          3,600      1,753.00           6,310,800
     ルネサスエレクトロニクス                         274,200       1,255.00          344,121,000
     セイコーエプソン                          79,100      1,768.00          139,848,800
     ワコム                          46,100       796.00         36,695,600
     アルバック                          11,700      5,110.00          59,787,000
     ＥＩＺＯ                          5,400      3,830.00          20,682,000
     ジャパンディスプレイ                         217,700        48.00         10,449,600
     日本信号                          14,900       957.00         14,259,300
     京三製作所                          13,700       426.00          5,836,200
     能美防災                          8,400      2,256.00          18,950,400
     ホーチキ                          4,600      1,294.00           5,952,400
     エレコム                          7,300      4,980.00          36,354,000
     パナソニック                         679,800       1,441.50          979,931,700
     シャープ                          73,800      2,140.00          157,932,000
     アンリツ                          38,300      2,380.00          91,154,000
     富士通ゼネラル                          19,500      2,986.00          58,227,000
     ソニー                         399,300      11,980.00         4,783,614,000
     ＴＤＫ                          30,800      16,260.00          500,808,000
     帝国通信工業                          3,700      1,143.00           4,229,100
     タムラ製作所
                               22,900       556.00         12,732,400
     アルプスアルパイン                          52,100      1,437.00          74,867,700
     池上通信機                          4,900       833.00          4,081,700
     日本電波工業                          6,200       694.00          4,302,800
     日本トリム
                               1,400      4,390.00           6,146,000
     ローランド　ディー．ジー．                          3,800      1,909.00           7,254,200
     フォスター電機                          6,700      1,307.00           8,756,900
     ＳＭＫ                          1,600      3,015.00           4,824,000
     ヨコオ
                               4,700      2,997.00          14,085,900
     ホシデン                          17,400      1,087.00          18,913,800
     ヒロセ電機                          9,800     16,780.00          164,444,000
     日本航空電子工業                          14,600      1,696.00          24,761,600
     ＴＯＡ                          7,500       903.00          6,772,500
     マクセルホールディングス                          12,700      1,444.00          18,338,800
     古野電気                          8,200      1,144.00           9,380,800
     ユニデンホールディングス                          2,000      2,356.00           4,712,000
     スミダコーポレーション                          5,400      1,027.00           5,545,800
     アイコム                          2,600      2,780.00           7,228,000
     リオン                          2,700      2,935.00           7,924,500
     横河電機                          63,800      2,143.00          136,723,400
     新電元工業                          2,500      3,160.00           7,900,000
     アズビル                          43,100      5,010.00          215,931,000
     東亜ディーケーケー                          4,900       832.00          4,076,800
     日本光電工業                          26,300      3,020.00          79,426,000
     共和電業                          10,900       385.00          4,196,500
     日本電子材料                          2,300      1,903.00           4,376,900
     堀場製作所                          12,600      6,740.00          84,924,000
     アドバンテスト                          47,400      9,670.00          458,358,000
     小野測器                          7,800       545.00          4,251,000
     エスペック                          5,600      1,927.00          10,791,200
     キーエンス                          62,600      56,750.00         3,552,550,000
     日置電機                          3,100      3,810.00          11,811,000
     シスメックス                          49,700      11,760.00          584,472,000
     日本マイクロニクス                          11,100      1,888.00          20,956,800
     メガチップス                          6,400      3,445.00          22,048,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,700      3,970.00          14,689,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          10,700       513.00          5,489,100
     澤藤電機                          1,000      2,319.00           2,319,000
     デンソー                         140,400       6,672.00          936,748,800
                                106/268

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     原田工業                          4,900       914.00          4,478,600
     コーセル                          7,800      1,164.00           9,079,200
     イリソ電子工業                          5,400      5,040.00          27,216,000
     オプテックスグループ                          10,500      1,762.00          18,501,000
     千代田インテグレ                          2,700      1,800.00           4,860,000
     レーザーテック                          28,000      14,580.00          408,240,000
     スタンレー電気                          44,700      3,440.00          153,768,000
     岩崎電気                          3,000      1,521.00           4,563,000
     ウシオ電機                          32,700      1,377.00          45,027,900
     岡谷電機産業                          11,600       375.00          4,350,000
     エノモト                          2,600      1,868.00           4,856,800
     日本セラミック                          6,500      2,740.00          17,810,000
     遠藤照明                          7,800       647.00          5,046,600
     古河電池                          4,500      1,588.00           7,146,000
     双信電機                          9,100       447.00          4,067,700
     山一電機                          4,200      1,480.00           6,216,000
     図研                          4,100      2,950.00          12,095,000
     日本電子                          11,600      4,315.00          50,054,000
     カシオ計算機                          51,300      2,055.00          105,421,500
     ファナック                          55,900      27,585.00         1,542,001,500
     日本シイエムケイ                          13,700       437.00          5,986,900
     エンプラス
                               2,900      4,645.00          13,470,500
     大真空                          2,100      2,680.00           5,628,000
     ローム                          26,500      11,470.00          303,955,000
     浜松ホトニクス                          45,700      6,820.00          311,674,000
     三井ハイテック
                               6,200      4,535.00          28,117,000
     新光電気工業                          21,400      3,035.00          64,949,000
     京セラ                          97,200      6,944.00          674,956,800
     協栄産業                          3,100      1,386.00           4,296,600
     太陽誘電
                               28,300      5,840.00          165,272,000
     村田製作所                         187,300       9,882.00         1,850,898,600
     双葉電子工業                          10,900       968.00         10,551,200
     日東電工                          40,800      9,430.00          384,744,000
     北陸電気工業                          4,500       937.00          4,216,500
     東海理化電機製作所                          16,800      1,806.00          30,340,800
     ニチコン                          20,100      1,147.00          23,054,700
     日本ケミコン                          6,400      1,847.00          11,820,800
     ＫＯＡ                          8,800      1,520.00          13,376,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          24,700       441.00         10,892,700
     日立造船                          50,500       707.00         35,703,500
     三菱重工業                         100,200       3,055.00          306,111,000
     川崎重工業                          49,600      2,307.00          114,427,200
     ＩＨＩ                          42,900      1,899.00          81,467,100
     スプリックス                          5,200       839.00          4,362,800
     マネジメントソリューションズ                          3,000      1,990.00           5,970,000
     プロレド・パートナーズ                          1,100      3,520.00           3,872,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          5,500       845.00          4,647,500
     カーブスホールディングス                          16,700       972.00         16,232,400
     日本車輌製造                          2,300      2,491.00           5,729,300
     三菱ロジスネクスト                          8,400      1,154.00           9,693,600
     近畿車輌                          3,400      1,254.00           4,263,600
     ＦＰＧ                          19,400       614.00         11,911,600
     島根銀行                          6,200       679.00          4,209,800
     じもとホールディングス                          5,200       797.00          4,144,400
     全国保証                          16,400      5,160.00          84,624,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         326,700        234.00         76,447,800
     ジャパンインベストメントアドバイザー                          3,700      1,313.00           4,858,100
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          7,900      1,231.00           9,724,900
     九州フィナンシャルグループ                         128,400        451.00         57,908,400
     かんぽ生命保険                          77,900      2,172.00          169,198,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ゆうちょ銀行                         178,100       1,006.00          179,168,600
     富山第一銀行                          15,000       297.00          4,455,000
     コンコルディア・フィナンシャルグルー
                              383,000        426.00         163,158,000
     プ
     西日本フィナンシャルホールディングス                          41,800       710.00         29,678,000
     イントラスト                          5,100       721.00          3,677,100
     アルヒ                          9,300      1,641.00          15,261,300
     プレミアグループ                          2,900      2,432.00           7,052,800
     日産自動車                         751,800        587.20         441,456,960
     いすゞ自動車                         184,700       1,124.00          207,602,800
     トヨタ自動車                         645,800       8,060.00         5,205,148,000
     日野自動車                          79,600      1,017.00          80,953,200
     三菱自動車工業                         236,000        293.00         69,148,000
     エフテック                          6,800       667.00          4,535,600
     武蔵精密工業                          14,200      1,897.00          26,937,400
     日産車体                          9,300       808.00          7,514,400
     新明和工業                          18,000       961.00         17,298,000
     極東開発工業                          11,000      1,605.00          17,655,000
     トピー工業                          5,200      1,448.00           7,529,600
     ティラド                          3,100      1,849.00           5,731,900
     曙ブレーキ工業                          35,000       164.00          5,740,000
     タチエス                          9,800      1,101.00          10,789,800
     ＮＯＫ                          30,800      1,473.00          45,368,400
     フタバ産業                          16,000       540.00          8,640,000
     ＫＹＢ                          7,100      3,010.00          21,371,000
     市光工業                          9,500       763.00          7,248,500
     大同メタル工業                          13,200       558.00          7,365,600
     プレス工業                          31,600       332.00         10,491,200
     ミクニ                          15,400       287.00          4,419,800
     太平洋工業                          13,300      1,214.00          16,146,200
     河西工業                          9,100       418.00          3,803,800
     アイシン精機                          46,700      3,640.00          169,988,000
     マツダ                         200,100        859.00         171,885,900
     今仙電機製作所                          5,700       770.00          4,389,000
     本田技研工業                         501,900       2,977.50         1,494,407,250
     スズキ                         126,400       4,918.00          621,635,200
     ＳＵＢＡＲＵ                         182,700       2,035.00          371,794,500
     ヤマハ発動機                          90,100      2,410.00          217,141,000
     小糸製作所                          38,200      7,750.00          296,050,000
     ＴＢＫ                          9,300       438.00          4,073,400
     エクセディ                          8,700      1,645.00          14,311,500
     ミツバ                          11,700       624.00          7,300,800
     豊田合成                          20,600      2,856.00          58,833,600
     愛三工業                          10,000       578.00          5,780,000
     ヨロズ                          5,500      1,309.00           7,199,500
     エフ・シー・シー                          10,400      1,743.00          18,127,200
     シマノ
                               23,900      25,405.00          607,179,500
     テイ・エス　テック                          14,800      3,050.00          45,140,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          29,500       611.00         18,024,500
     三十三フィナンシャルグループ                          5,400      1,369.00           7,392,600
     第四北越フィナンシャルグループ
                               10,200      2,334.00          23,806,800
     ひろぎんホールディングス                          92,700       650.00         60,255,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          2,400      3,315.00           7,956,000
     ジャムコ                          6,200       888.00          5,505,600
     小野建
                               5,600      1,323.00           7,408,800
     ノジマ                          11,200      2,911.00          32,603,200
     佐鳥電機                          5,300       807.00          4,277,100
     カッパ・クリエイト                          8,800      1,511.00          13,296,800
     伯東                          3,800      1,282.00           4,871,600
     コンドーテック                          4,900      1,068.00           5,233,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中山福                          7,600       517.00          3,929,200
     ライトオン                          6,800       634.00          4,311,200
     ナガイレーベン                          8,300      2,785.00          23,115,500
     三菱食品                          6,900      2,962.00          20,437,800
     良品計画                          83,400      2,515.00          209,751,000
     松田産業                          4,600      1,941.00           8,928,600
     第一興商                          9,300      4,115.00          38,269,500
     メディパルホールディングス                          62,900      2,236.00          140,644,400
     アドヴァン                          6,400      1,119.00           7,161,600
     ＳＰＫ                          3,300      1,268.00           4,184,400
     萩原電気ホールディングス                          2,300      2,585.00           5,945,500
     アルビス                          2,000      2,456.00           4,912,000
     アズワン                          4,500     14,760.00           66,420,000
     スズデン                          3,400      1,268.00           4,311,200
     シモジマ                          3,800      1,399.00           5,316,200
     ドウシシャ                          5,900      1,832.00          10,808,800
     小津産業                          2,200      1,919.00           4,221,800
     コナカ                          13,800       364.00          5,023,200
     高速                          3,300      1,544.00           5,095,200
     Ｇ－７ホールディングス                          3,700      2,315.00           8,565,500
     イオン北海道                          8,300      1,154.00           9,578,200
     コジマ
                               10,800       645.00          6,966,000
     ヒマラヤ                          4,200       973.00          4,086,600
     コーナン商事                          8,900      3,015.00          26,833,500
     ネットワンシステムズ                          25,500      3,300.00          84,150,000
     エコス
                               2,300      1,955.00           4,496,500
     ワタミ                          8,300      1,007.00           8,358,100
     マルシェ                          8,500       515.00          4,377,500
     システムソフト                          44,500       135.00          6,007,500
     パン・パシフィック・インターナショナ
                              125,500       2,550.00          320,025,000
     ルホールディングス
     丸文                          7,500       529.00          3,967,500
     西松屋チェーン                          13,800      1,542.00          21,279,600
     ゼンショーホールディングス                          33,700      2,885.00          97,224,500
     ハピネット                          5,200      1,535.00           7,982,000
     幸楽苑ホールディングス                          4,000      1,799.00           7,196,000
     橋本総業ホールディングス                          1,600      2,597.00           4,155,200
     日本ライフライン                          20,300      1,320.00          26,796,000
     サイゼリヤ                          9,300      2,195.00          20,413,500
     ＶＴホールディングス                          23,600       424.00         10,006,400
     マルカ                          2,200      2,017.00           4,437,400
     アルゴグラフィックス                          4,900      3,050.00          14,945,000
     ＩＤＯＭ                          21,200       634.00         13,440,800
     日本エム・ディ・エム                          3,700      2,006.00           7,422,200
     ユナイテッドアローズ                          7,200      2,032.00          14,630,400
     進和                          3,700      2,147.00           7,943,900
     ダイトロン
                               2,600      1,567.00           4,074,200
     ハイデイ日高                          9,100      1,802.00          16,398,200
     シークス                          8,000      1,756.00          14,048,000
     京都きもの友禅                          19,200       251.00          4,819,200
     コロワイド
                               20,900      1,994.00          41,674,600
     ピーシーデポコーポレーション                          7,400       532.00          3,936,800
     田中商事                          6,000       702.00          4,212,000
     オーハシテクニカ                          3,200      1,445.00           4,624,000
     壱番屋
                               4,400      4,990.00          21,956,000
     白銅                          3,000      1,393.00           4,179,000
     スギホールディングス                          12,500      7,450.00          93,125,000
     ダイコー通産                          2,600      1,518.00           3,946,800
     薬王堂ホールディングス                          2,700      2,716.00           7,333,200
     島津製作所                          82,000      4,365.00          357,930,000
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＭＳ                          5,400       983.00          5,308,200
     長野計器                          4,600      1,006.00           4,627,600
     ブイ・テクノロジー                          3,000      5,940.00          17,820,000
     スター精密                          9,800      1,618.00          15,856,400
     東京計器                          4,400       927.00          4,078,800
     愛知時計電機                          1,000      4,395.00           4,395,000
     インターアクション                          3,200      2,691.00           8,611,200
     オーバル                          4,400       305.00          1,342,000
     東京精密                          10,700      5,130.00          54,891,000
     マニー                          25,400      2,695.00          68,453,000
     ニコン                          97,300       919.00         89,418,700
     トプコン                          32,100      1,270.00          40,767,000
     オリンパス                         352,700       2,240.50          790,224,350
     理研計器                          5,600      2,791.00          15,629,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          11,100      9,370.00          104,007,000
     キヤノン電子                          5,800      1,692.00           9,813,600
     タムロン                          5,100      1,969.00          10,041,900
     ＨＯＹＡ                         126,500      13,060.00         1,652,090,000
     ノーリツ鋼機                          5,700      2,385.00          13,594,500
     エー・アンド・デイ                          5,400      1,223.00           6,604,200
     朝日インテック                          67,100      3,280.00          220,088,000
     キヤノン
                              316,800       2,338.50          740,836,800
     リコー                         162,200        948.00         153,765,600
     シチズン時計                          80,900       388.00         31,389,200
     リズム                          6,000       790.00          4,740,000
     大研医器
                               7,300       573.00          4,182,900
     メニコン                          9,800      6,810.00          66,738,000
     スノーピーク                          3,800      3,170.00          12,046,000
     パラマウントベッドホールディングス                          6,100      4,540.00          27,694,000
     粧美堂
                               10,500       404.00          4,242,000
     ニホンフラッシュ                          5,500      1,226.00           6,743,000
     前田工繊                          7,000      2,966.00          20,762,000
     永大産業                          14,600       302.00          4,409,200
     アートネイチャー                          6,500       670.00          4,355,000
     バンダイナムコホールディングス                          52,700      8,744.00          460,808,800
     共立印刷                          34,000       126.00          4,284,000
     ＳＨＯＥＩ                          5,600      4,260.00          23,856,000
     フランスベッドホールディングス                          8,200       962.00          7,888,400
     マーベラス                          9,900       947.00          9,375,300
     パイロットコーポレーション                          11,300      3,305.00          37,346,500
     萩原工業                          3,500      1,496.00           5,236,000
     エイベックス                          10,800      1,493.00          16,124,400
     トッパン・フォームズ                          11,400      1,040.00          11,856,000
     フジシールインターナショナル                          13,100      2,149.00          28,151,900
     タカラトミー                          28,600       999.00         28,571,400
     廣済堂                          4,800       936.00          4,492,800
     レック                          7,600      1,356.00          10,305,600
     三光合成                          5,800       444.00          2,575,200
     プロネクサス                          5,500      1,208.00           6,644,000
     ホクシン                          37,000       118.00          4,366,000
     大建工業                          4,300      2,012.00           8,651,600
     凸版印刷                          96,900      1,681.00          162,888,900
     大日本印刷                          77,000      1,943.00          149,611,000
     共同印刷                          2,000      3,100.00           6,200,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          13,100      1,441.00          18,877,100
     藤森工業                          5,700      4,630.00          26,391,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          3,100      1,745.00           5,409,500
     前澤化成工業                          4,400       968.00          4,259,200
     未来工業                          2,400      1,736.00           4,166,400
     アシックス                          56,400      1,777.00          100,222,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ツツミ                          2,300      2,094.00           4,816,200
     ウェーブロックホールディングス                          4,900       734.00          3,596,600
     ＪＳＰ                          3,700      1,815.00           6,715,500
     ニチハ                          8,900      3,045.00          27,100,500
     ローランド                          3,700      3,500.00          12,950,000
     エフピコ                          11,700      4,250.00          49,725,000
     小松ウオール工業                          2,400      1,934.00           4,641,600
     ヤマハ                          37,900      5,770.00          218,683,000
     河合楽器製作所                          1,800      3,650.00           6,570,000
     ピジョン                          40,900      4,090.00          167,281,000
     天馬                          4,800      2,150.00          10,320,000
     オリバー                          1,600      2,573.00           4,116,800
     キングジム                          5,300       887.00          4,701,100
     象印マホービン                          17,200      1,824.00          31,372,800
     リンテック                          13,600      2,415.00          32,844,000
     信越ポリマー                          9,800      1,027.00          10,064,600
     東リ                          17,200       245.00          4,214,000
     イトーキ                          12,700       364.00          4,622,800
     任天堂                          36,500      68,030.00         2,483,095,000
     三菱鉛筆                          10,500      1,400.00          14,700,000
     松風                          2,900      1,808.00           5,243,200
     タカラスタンダード
                               13,200      1,571.00          20,737,200
     コクヨ                          30,600      1,423.00          43,543,800
     ナカバヤシ                          6,800       620.00          4,216,000
     ニフコ                          23,400      3,795.00          88,803,000
     立川ブラインド工業
                               3,200      1,271.00           4,067,200
     グローブライド                          3,100      4,060.00          12,586,000
     オカムラ                          24,500      1,073.00          26,288,500
     バルカー                          5,200      2,123.00          11,039,600
     ＭＵＴＯＨホールディングス
                               2,700      1,590.00           4,293,000
     伊藤忠商事                         439,100       3,250.00         1,427,075,000
     丸紅                         619,100        786.60         486,984,060
     スクロール                          9,000      1,251.00          11,259,000
     高島                          2,500      1,713.00           4,282,500
     ヨンドシーホールディングス                          5,800      1,957.00          11,350,600
     三陽商会                           400      728.00           291,200
     長瀬産業                          35,300      1,740.00          61,422,000
     蝶理                          4,000      1,581.00           6,324,000
     豊田通商                          63,100      4,605.00          290,575,500
     オンワードホールディングス                          37,500       276.00         10,350,000
     三共生興                          9,500       499.00          4,740,500
     兼松                          25,100      1,388.00          34,838,800
     美津濃                          6,300      2,228.00          14,036,400
     三井物産                         509,800       2,214.50         1,128,952,100
     日本紙パルプ商事                          3,300      3,665.00          12,094,500
     東京エレクトロン                          37,300      46,300.00         1,726,990,000
     カメイ                          8,200      1,193.00           9,782,600
     ＯＵＧホールディングス                          1,500      2,821.00           4,231,500
     スターゼン                          2,300      4,310.00           9,913,000
     セイコーホールディングス                          9,000      1,680.00          15,120,000
     山善                          24,500      1,010.00          24,745,000
     椿本興業                          1,200      3,780.00           4,536,000
     住友商事                         396,200       1,565.50          620,251,100
     日本ユニシス                          21,700      3,245.00          70,416,500
     内田洋行                          2,500      4,555.00          11,387,500
     三菱商事                         382,300       2,982.50         1,140,209,750
     第一実業                          2,900      4,145.00          12,020,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          15,600      2,387.00          37,237,200
     西華産業                          3,300      1,398.00           4,613,400
     佐藤商事                          5,200       999.00          5,194,800
                                111/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     菱洋エレクトロ                          4,800      2,831.00          13,588,800
     東京産業                          6,900       673.00          4,643,700
     ユアサ商事                          6,400      3,080.00          19,712,000
     神鋼商事                          2,300      1,919.00           4,413,700
     阪和興業                          12,600      2,857.00          35,998,200
     正栄食品工業                          4,100      3,910.00          16,031,000
     カナデン                          5,100      1,266.00           6,456,600
     菱電商事                          4,500      1,573.00           7,078,500
     ニプロ                          47,500      1,388.00          65,930,000
     フルサト工業                          3,300      1,322.00           4,362,600
     岩谷産業                          15,100      6,360.00          96,036,000
     昭光通商                          6,500       752.00          4,888,000
     イワキ                          8,200       620.00          5,084,000
     兼松エレクトロニクス                          3,400      3,655.00          12,427,000
     三愛石油                          15,500      1,077.00          16,693,500
     稲畑産業                          15,100      1,532.00          23,133,200
     明和産業                          9,200       472.00          4,342,400
     ヤマエ久野                          4,600      1,063.00           4,889,800
     ゴールドウイン                          10,300      7,380.00          76,014,000
     ユニ・チャーム                         135,200       4,644.00          627,868,800
     デサント                          10,700      1,771.00          18,949,700
     ワキタ
                               12,400      1,018.00          12,623,200
     ヤマトインターナショナル                          12,400       336.00          4,166,400
     東邦ホールディングス                          20,100      1,969.00          39,576,900
     サンゲツ                          16,900      1,604.00          27,107,600
     ミツウロコグループホールディングス
                               9,300      1,252.00          11,643,600
     シナネンホールディングス                          2,300      3,230.00           7,429,000
     伊藤忠エネクス                          13,900      1,033.00          14,358,700
     サンリオ                          17,600      1,722.00          30,307,200
     サンワ　テクノス
                               4,100      1,047.00           4,292,700
     リョーサン                          6,900      2,274.00          15,690,600
     新光商事                          8,500       777.00          6,604,500
     トーホー                          2,800      1,830.00           5,124,000
     三信電気                          3,400      2,029.00           6,898,600
     東陽テクニカ                          6,700      1,131.00           7,577,700
     モスフードサービス                          8,900      3,120.00          27,768,000
     加賀電子                          5,700      2,388.00          13,611,600
     三益半導体工業                          4,900      2,649.00          12,980,100
     都築電気                          2,500      1,536.00           3,840,000
     ソーダニッカ                          7,900       541.00          4,273,900
     立花エレテック                          4,600      1,574.00           7,240,400
     木曽路                          8,200      2,454.00          20,122,800
     ＳＲＳホールディングス                          7,800       870.00          6,786,000
     リテールパートナーズ                          7,600      1,483.00          11,270,800
     ケーヨー                          11,600       756.00          8,769,600
     上新電機                          7,400      3,100.00          22,940,000
     日本瓦斯                          10,300      5,020.00          51,706,000
     ロイヤルホールディングス                          11,000      1,885.00          20,735,000
     東天紅                          4,700       940.00          4,418,000
     いなげや                          7,000      1,685.00          11,795,000
     島忠                          4,200      5,480.00          23,016,000
     チヨダ                          6,600      1,001.00           6,606,600
     ライフコーポレーション                          4,800      3,310.00          15,888,000
     リンガーハット                          7,700      2,405.00          18,518,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                          8,600       768.00          6,604,800
     テンアライド                          12,500       353.00          4,412,500
     ＡＯＫＩホールディングス                          12,600       653.00          8,227,800
     オークワ                          9,800      1,195.00          11,711,000
     コメリ                          9,700      2,949.00          28,605,300
     青山商事                          14,000       778.00         10,892,000
                                112/268

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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     しまむら                          7,300     11,430.00           83,439,000
     はせがわ                          14,400       293.00          4,219,200
     高島屋                          45,700      1,052.00          48,076,400
     松屋                          13,700       964.00         13,206,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          29,700       842.00         25,007,400
     近鉄百貨店                          2,400      3,375.00           8,100,000
     丸井グループ                          53,100      2,062.00          109,492,200
     クレディセゾン                          36,700      1,323.00          48,554,100
     アクシアル　リテイリング                          5,200      4,790.00          24,908,000
     イオン                         241,600       3,550.00          857,680,000
     イズミ                          12,800      3,910.00          50,048,000
     フォーバル                          5,200       843.00          4,383,600
     平和堂                          11,600      2,059.00          23,884,400
     フジ                          7,600      1,984.00          15,078,400
     ヤオコー                          7,100      6,670.00          47,357,000
     ゼビオホールディングス                          7,600       931.00          7,075,600
     ケーズホールディングス                          55,900      1,523.00          85,135,700
     ＰＡＬＴＡＣ                          10,100      5,690.00          57,469,000
     三谷産業                          9,800       432.00          4,233,600
     新生銀行                          51,300      1,541.00          79,053,300
     あおぞら銀行                          37,500      2,301.00          86,287,500
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                             4,301,000         563.30        2,422,753,300
     りそなホールディングス                         683,700        436.30         298,298,310
     三井住友トラスト・ホールディングス                         118,800       3,613.00          429,224,400
     三井住友フィナンシャルグループ                         435,200       3,763.00         1,637,657,600
     千葉銀行
                              209,800        711.00         149,167,800
     群馬銀行                         129,400        348.00         45,031,200
     武蔵野銀行                          9,400      1,609.00          15,124,600
     千葉興業銀行                          17,400       272.00          4,732,800
     筑波銀行
                               26,100       187.00          4,880,700
     七十七銀行                          19,700      1,442.00          28,407,400
     青森銀行                          4,900      2,462.00          12,063,800
     秋田銀行                          3,800      1,433.00           5,445,400
     山形銀行                          7,100      1,115.00           7,916,500
     岩手銀行                          4,100      2,142.00           8,782,200
     東邦銀行                          56,200       213.00         11,970,600
     みちのく銀行                          4,100      1,066.00           4,370,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                          56,700      2,028.00          114,987,600
     静岡銀行                         153,100        798.00         122,173,800
     十六銀行                          7,900      2,000.00          15,800,000
     スルガ銀行                          55,100       361.00         19,891,100
     八十二銀行                         141,600        366.00         51,825,600
     山梨中央銀行                          7,300       906.00          6,613,800
     大垣共立銀行                          12,500      2,077.00          25,962,500
     福井銀行                          5,400      1,939.00          10,470,600
     北國銀行                          5,800      2,690.00          15,602,000
     清水銀行                          2,600      1,657.00           4,308,200
     富山銀行                          1,500      2,943.00           4,414,500
     滋賀銀行                          12,600      2,056.00          25,905,600
     南都銀行                          9,200      1,836.00          16,891,200
     百五銀行                          56,600       311.00         17,602,600
     京都銀行                          22,500      6,610.00          148,725,000
     紀陽銀行                          22,300      1,446.00          32,245,800
     ほくほくフィナンシャルグループ                          41,900       976.00         40,894,400
     山陰合同銀行                          39,600       497.00         19,681,200
     中国銀行                          54,100       870.00         47,067,000
     鳥取銀行                          3,800      1,127.00           4,282,600
     伊予銀行                          83,300       641.00         53,395,300
     百十四銀行                          6,700      1,599.00          10,713,300
     四国銀行                          8,900       736.00          6,550,400
                                113/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     阿波銀行                          9,600      2,297.00          22,051,200
     大分銀行                          3,600      2,155.00           7,758,000
     宮崎銀行                          3,900      2,289.00           8,927,100
     佐賀銀行                          3,600      1,416.00           5,097,600
     沖縄銀行                          5,800      2,819.00          16,350,200
     琉球銀行                          13,700       789.00         10,809,300
     セブン銀行                         210,100        243.00         51,054,300
     みずほフィナンシャルグループ                         854,400       1,588.50         1,357,214,400
     山口フィナンシャルグループ                          78,500       673.00         52,830,500
     芙蓉総合リース                          6,600      7,190.00          47,454,000
     みずほリース                          9,700      3,375.00          32,737,500
     東京センチュリー                          14,600      7,350.00          107,310,000
     ＳＢＩホールディングス                          77,100      3,120.00          240,552,000
     日本証券金融                          26,600       611.00         16,252,600
     アイフル                         105,500        279.00         29,434,500
     長野銀行                          3,300      1,307.00           4,313,100
     名古屋銀行                          5,100      2,842.00          14,494,200
     北洋銀行                          94,800       237.00         22,467,600
     愛知銀行                          2,100      2,933.00           6,159,300
     中京銀行                          2,300      1,785.00           4,105,500
     大光銀行                          3,300      1,379.00           4,550,700
     愛媛銀行
                               8,800      1,001.00           8,808,800
     京葉銀行                          26,800       436.00         11,684,800
     栃木銀行                          30,400       180.00          5,472,000
     北日本銀行                          2,200      1,932.00           4,250,400
     東和銀行
                               11,000       695.00          7,645,000
     リコーリース                          4,900      3,300.00          16,170,000
     イオンフィナンシャルサービス                          38,500      1,397.00          53,784,500
     アコム                         126,400        473.00         59,787,200
     ジャックス
                               6,900      2,083.00          14,372,700
     オリエントコーポレーション                         170,100        154.00         26,195,400
     日立キャピタル                          14,800      2,904.00          42,979,200
     オリックス                         390,100       1,784.00          695,938,400
     三菱ＵＦＪリース                         141,800        573.00         81,251,400
     ジャフコ　グループ                          9,700      6,860.00          66,542,000
     九州リースサービス                          6,800       643.00          4,372,400
     トモニホールディングス                          48,600       312.00         15,163,200
     大和証券グループ本社                         470,900        529.00         249,106,100
     野村ホールディングス                         960,000        632.10         606,816,000
     岡三証券グループ                          53,600       418.00         22,404,800
     丸三証券                          18,700       625.00         11,687,500
     東洋証券                          27,100       187.00          5,067,700
     東海東京フィナンシャル・ホールディン
                               67,000       388.00         25,996,000
     グス
     光世証券                          6,600       703.00          4,639,800
     水戸証券                          16,800       305.00          5,124,000
     いちよし証券
                               12,600       637.00          8,026,200
     松井証券                          30,800       926.00         28,520,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         110,800       4,124.00          456,939,200
     日本取引所グループ                         169,900       2,405.50          408,694,450
     マネックスグループ
                               56,400       974.00         54,933,600
     極東証券                          8,400       831.00          6,980,400
     岩井コスモホールディングス                          6,400      1,597.00          10,220,800
     藍澤證券                          11,300       880.00          9,944,000
     フィデアホールディングス
                               61,000       125.00          7,625,000
     池田泉州ホールディングス                          72,300       163.00         11,784,900
     アニコム　ホールディングス                          17,700      1,078.00          19,080,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              152,700       3,133.00          478,409,100
     ホールディングス
     スパークス・グループ                          29,000       337.00          9,773,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第一生命ホールディングス                         332,200       1,902.00          631,844,400
     東京海上ホールディングス                         208,400       5,351.00         1,115,148,400
     イー・ギャランティ                          7,200      2,172.00          15,638,400
     アサックス                          5,700       739.00          4,212,300
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          2,600      2,000.00           5,200,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         187,900       1,467.00          275,649,300
     アドバンスクリエイト                          1,400      1,818.00           2,545,200
     三井不動産                         286,600       2,395.00          686,407,000
     三菱地所                         413,100       1,849.50          764,028,450
     平和不動産                          10,800      3,575.00          38,610,000
     東京建物                          62,100      1,560.00          96,876,000
     ダイビル                          16,200      1,304.00          21,124,800
     京阪神ビルディング                          10,800      1,535.00          16,578,000
     住友不動産                         141,300       3,675.00          519,277,500
     テーオーシー                          12,300       780.00          9,594,000
     東京楽天地                          1,000      4,430.00           4,430,000
     レオパレス２１                          52,200       130.00          6,786,000
     スターツコーポレーション                          7,500      2,896.00          21,720,000
     フジ住宅                          7,300       654.00          4,774,200
     空港施設                          8,600       524.00          4,506,400
     ゴールドクレスト                          5,700      1,719.00           9,798,300
     リログループ
                               33,300      2,572.00          85,647,600
     エスリード                          1,600      1,594.00           2,550,400
     日神グループホールディングス                          10,000       441.00          4,410,000
     日本エスコン                          11,400       769.00          8,766,600
     タカラレーベン
                               26,300       350.00          9,205,000
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          4,900       889.00          4,356,100
     イオンモール                          31,500      1,863.00          58,684,500
     毎日コムネット                          6,100       690.00          4,209,000
     ファースト住建
                               3,900      1,110.00           4,329,000
     カチタス                          15,600      3,025.00          47,190,000
     東祥                          3,800      1,990.00           7,562,000
     トーセイ                          8,700      1,027.00           8,934,900
     穴吹興産                          2,600      1,725.00           4,485,000
     サンフロンティア不動産                          7,700       928.00          7,145,600
     エフ・ジェー・ネクスト                          6,200      1,126.00           6,981,200
     グランディハウス                          10,200       457.00          4,661,400
     東武鉄道                          66,400      3,040.00          201,856,000
     相鉄ホールディングス                          21,900      2,473.00          54,158,700
     東急                         160,800       1,453.00          233,642,400
     京浜急行電鉄                          81,900      1,807.00          147,993,300
     小田急電鉄                         102,100       3,225.00          329,272,500
     京王電鉄                          35,600      8,380.00          298,328,000
     京成電鉄                          47,800      3,790.00          181,162,000
     富士急行                          8,700      5,790.00          50,373,000
     新京成電鉄                          1,900      2,245.00           4,265,500
     東日本旅客鉄道                         112,200       7,625.00          855,525,000
     西日本旅客鉄道                          56,800      6,312.00          358,521,600
     東海旅客鉄道                          53,000      17,600.00          932,800,000
     西武ホールディングス                          76,800      1,298.00          99,686,400
     鴻池運輸                          10,100      1,090.00          11,009,000
     西日本鉄道                          17,700      3,015.00          53,365,500
     ハマキョウレックス                          4,900      3,345.00          16,390,500
     サカイ引越センター                          2,900      4,900.00          14,210,000
     近鉄グループホールディングス                          60,400      4,560.00          275,424,000
     阪急阪神ホールディングス                          80,500      3,625.00          291,812,500
     南海電気鉄道                          28,600      2,611.00          74,674,600
     京阪ホールディングス                          26,900      4,910.00          132,079,000
     神戸電鉄                          1,400      3,680.00           5,152,000
     名古屋鉄道                          49,600      2,763.00          137,044,800
                                115/268

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     山陽電気鉄道                          4,300      1,995.00           8,578,500
     トランコム                          1,800      8,170.00          14,706,000
     日本通運                          20,900      7,990.00          166,991,000
     ヤマトホールディングス                          84,600      2,854.00          241,448,400
     山九                          15,500      4,470.00          69,285,000
     日新                          4,800      1,391.00           6,676,800
     丸全昭和運輸                          4,900      3,130.00          15,337,000
     センコーグループホールディングス                          33,300      1,040.00          34,632,000
     トナミホールディングス                          1,400      5,440.00           7,616,000
     ニッコンホールディングス                          20,300      2,154.00          43,726,200
     日本石油輸送                          1,500      2,661.00           3,991,500
     福山通運                          7,700      4,335.00          33,379,500
     セイノーホールディングス                          45,200      1,534.00          69,336,800
     神奈川中央交通                          1,500      3,825.00           5,737,500
     日立物流                          13,300      3,355.00          44,621,500
     丸和運輸機関                          12,700      2,177.00          27,647,900
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          6,100      1,796.00          10,955,600
     日本郵船                          50,500      3,055.00          154,277,500
     商船三井                          35,900      3,355.00          120,444,500
     川崎汽船                          18,600      2,065.00          38,409,000
     ＮＳユナイテッド海運                          2,900      1,607.00           4,660,300
     飯野海運
                               28,100       453.00         12,729,300
     九州旅客鉄道                          46,700      2,553.00          119,225,100
     ＳＧホールディングス                         114,100       2,655.00          302,935,500
     日本航空                         147,100       2,416.00          355,393,600
     ＡＮＡホールディングス
                              162,900       2,550.50          415,476,450
     パスコ                          1,200      1,370.00           1,644,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          2,800      3,595.00          10,066,000
     国際紙パルプ商事                          17,700       244.00          4,318,800
     ブックオフグループホールディングス
                               4,900       886.00          4,341,400
     三菱倉庫                          20,900      3,390.00          70,851,000
     三井倉庫ホールディングス                          6,400      2,240.00          14,336,000
     住友倉庫                          21,700      1,463.00          31,747,100
     澁澤倉庫                          3,300      2,290.00           7,557,000
     ヤマタネ                          3,100      1,442.00           4,470,200
     東陽倉庫                          13,000       332.00          4,316,000
     乾汽船                          4,600       935.00          4,301,000
     日本トランスシティ                          13,300       569.00          7,567,700
     ケイヒン                          3,200      1,367.00           4,374,400
     安田倉庫                          5,000       946.00          4,730,000
     東洋埠頭                          3,000      1,428.00           4,284,000
     宇徳                          9,000       466.00          4,194,000
     上組                          33,700      2,008.00          67,669,600
     キユーソー流通システム                          2,700      1,573.00           4,247,100
     近鉄エクスプレス                          11,400      2,771.00          31,589,400
     東海運                          13,300       320.00          4,256,000
     エーアイテイー                          2,400      1,072.00           2,572,800
     内外トランスライン                          3,500      1,293.00           4,525,500
     ＴＢＳホールディングス                          41,500      2,053.00          85,199,500
     日本テレビホールディングス                          52,200      1,417.00          73,967,400
     朝日放送グループホールディングス                          6,200       723.00          4,482,600
     テレビ朝日ホールディングス                          19,300      2,164.00          41,765,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          41,200       460.00         18,952,000
     テレビ東京ホールディングス                          4,600      2,482.00          11,417,200
     日本ＢＳ放送                          3,600      1,168.00           4,204,800
     ビジョン                          7,800       989.00          7,714,200
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,400      1,952.00           4,684,800
     コネクシオ                          3,500      1,396.00           4,886,000
     日本通信                          55,300       258.00         14,267,400
     日本電信電話                         731,600       2,818.50         2,062,014,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＫＤＤＩ                         501,600       3,391.00         1,700,925,600
     ソフトバンク                         568,500       1,448.00          823,188,000
     光通信                          7,400     21,200.00          156,880,000
     エムティーアイ                          6,100       859.00          5,239,900
     ＧＭＯインターネット                          22,400      3,645.00          81,648,000
     ファイバーゲート                          2,000      2,132.00           4,264,000
     アイドママーケティングコミュニケー
                               9,600       485.00          4,656,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          16,800      4,180.00          70,224,000
     学研ホールディングス                          8,400      1,585.00          13,314,000
     ゼンリン                          11,300      1,355.00          15,311,500
     インプレスホールディングス                          22,600       197.00          4,452,200
     東京電力ホールディングス                         540,700        358.00         193,570,600
     中部電力                         195,000       1,322.50          257,887,500
     関西電力                         241,500       1,072.50          259,008,750
     中国電力                          91,900      1,304.00          119,837,600
     北陸電力                          58,300       674.00         39,294,200
     東北電力                         149,300        945.00         141,088,500
     四国電力                          53,000       761.00         40,333,000
     九州電力                         140,800        930.00         130,944,000
     北海道電力                          59,700       465.00         27,760,500
     沖縄電力                          12,400      1,457.00          18,066,800
     電源開発                          50,700      1,761.00          89,282,700
     エフオン                          3,500      1,048.00           3,668,000
     イーレックス                          9,400      1,735.00          16,309,000
     レノバ                          10,700      3,375.00          36,112,500
     東京瓦斯                         122,600       2,313.00          283,573,800
     大阪瓦斯                         115,500       1,964.00          226,842,000
     東邦瓦斯                          31,400      6,470.00          203,158,000
     北海道瓦斯                          3,400      1,607.00           5,463,800
     広島ガス                          13,200       381.00          5,029,200
     西部瓦斯                          7,200      2,936.00          21,139,200
     静岡ガス                          18,100       957.00         17,321,700
     メタウォーター                          7,200      2,180.00          15,696,000
     アイネット                          3,200      1,508.00           4,825,600
     松竹                          4,100     15,630.00           64,083,000
     東宝                          36,900      4,230.00          156,087,000
     エイチ・アイ・エス                          8,800      2,353.00          20,706,400
     東映                          2,000     21,300.00           42,600,000
     ラックランド                          1,700      2,366.00           4,022,200
     エヌ・ティ・ティ・データ                         166,500       1,617.00          269,230,500
     共立メンテナンス                          10,100      3,890.00          39,289,000
     イチネンホールディングス                          6,300      1,330.00           8,379,000
     建設技術研究所                          3,900      2,384.00           9,297,600
     スペース                          5,300       883.00          4,679,900
     アインホールディングス                          9,100      7,140.00          64,974,000
     燦ホールディングス
                               3,600      1,121.00           4,035,600
     ピー・シー・エー                           900    4,230.00           3,807,000
     東京テアトル                          3,300      1,305.00           4,306,500
     タナベ経営                          3,000      1,395.00           4,185,000
     ビジネスブレイン太田昭和
                               2,500      1,709.00           4,272,500
     ナガワ                          1,900     10,480.00           19,912,000
     東京都競馬                          4,000      4,810.00          19,240,000
     カナモト                          10,700      2,398.00          25,658,600
     東京ドーム
                               24,700      1,298.00          32,060,600
     ＤＴＳ                          13,000      2,406.00          31,278,000
     スクウェア・エニックス・ホールディン
                               26,700      6,510.00          173,817,000
     グス
     シーイーシー                          6,700      1,465.00           9,815,500
     カプコン                          26,800      6,700.00          179,560,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     西尾レントオール                          5,600      2,704.00          15,142,400
     アイ・エス・ビー                          3,100      1,239.00           3,840,900
     日本空港ビルデング                          20,100      5,230.00          105,123,000
     トランス・コスモス                          5,800      2,772.00          16,077,600
     乃村工藝社                          26,100       822.00         21,454,200
     ジャステック                          4,000      1,252.00           5,008,000
     ＳＣＳＫ                          14,400      6,560.00          94,464,000
     日本管財                          6,500      2,127.00          13,825,500
     トーカイ                          5,900      2,232.00          13,168,800
     セコム                          60,000      9,677.00          580,620,000
     日本システムウエア                          2,100      2,053.00           4,311,300
     セントラル警備保障                          2,900      3,435.00           9,961,500
     アイネス                          6,100      1,397.00           8,521,700
     丹青社                          11,500       823.00          9,464,500
     メイテック                          7,500      5,830.00          43,725,000
     ＴＫＣ                          5,300      6,660.00          35,298,000
     富士ソフト                          6,700      5,620.00          37,654,000
     応用地質                          7,100      1,267.00           8,995,700
     船井総研ホールディングス                          12,500      2,299.00          28,737,500
     ＮＳＤ                          20,100      1,914.00          38,471,400
     進学会ホールディングス                          8,800       472.00          4,153,600
     丸紅建材リース
                               2,400      1,870.00           4,488,000
     コナミホールディングス                          22,700      7,460.00          169,342,000
     学究社                          3,200      1,329.00           4,252,800
     ベネッセホールディングス                          22,300      2,149.00          47,922,700
     イオンディライト
                               7,500      3,135.00          23,512,500
     ナック                          4,600       979.00          4,503,400
     福井コンピュータホールディングス                          2,900      3,625.00          10,512,500
     ダイセキ                          10,200      3,465.00          35,343,000
     ステップ
                               2,700      1,505.00           4,063,500
     日鉄物産                          4,500      3,935.00          17,707,500
     泉州電業                          1,800      3,675.00           6,615,000
     元気寿司                          1,800      2,516.00           4,528,800
     トラスコ中山                          14,400      2,667.00          38,404,800
     ヤマダホールディングス                         210,400        542.00         114,036,800
     オートバックスセブン                          23,300      1,431.00          33,342,300
     モリト                          6,900       614.00          4,236,600
     アークランドサカモト                          9,800      1,613.00          15,807,400
     ニトリホールディングス                          24,900      20,685.00          515,056,500
     グルメ杵屋                          4,500       985.00          4,432,500
     愛眼                          18,400       230.00          4,232,000
     吉野家ホールディングス                          20,600      2,205.00          45,423,000
     加藤産業                          9,100      3,695.00          33,624,500
     イノテック                          3,500      1,243.00           4,350,500
     イエローハット                          11,900      1,745.00          20,765,500
     松屋フーズホールディングス                          3,000      3,675.00          11,025,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          4,200      1,459.00           6,127,800
     ＪＫホールディングス                          5,700       813.00          4,634,100
     サガミホールディングス                          8,500      1,167.00           9,919,500
     日伝                          5,200      2,199.00          11,434,800
     関西スーパーマーケット                          4,700      1,145.00           5,381,500
     ミロク情報サービス                          6,200      2,246.00          13,925,200
     北沢産業                          15,400       270.00          4,158,000
     杉本商事                          3,200      2,424.00           7,756,800
     因幡電機産業                          16,700      2,550.00          42,585,000
     王将フードサービス                          4,100      5,850.00          23,985,000
     プレナス                          7,000      1,923.00          13,461,000
     ミニストップ                          4,700      1,429.00           6,716,300
     アークス                          12,000      2,404.00          28,848,000
     バローホールディングス                          12,800      2,347.00          30,041,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東テク                          2,100      2,781.00           5,840,100
     ミスミグループ本社                          78,700      3,455.00          271,908,500
     ベルク                          3,100      5,710.00          17,701,000
     大　庄                          4,300      1,035.00           4,450,500
     タキヒヨー                          2,200      1,889.00           4,155,800
     ファーストリテイリング                          8,400    104,900.00           881,160,000
     ソフトバンクグループ                         496,300      10,530.00         5,226,039,000
     蔵王産業                          3,100      1,390.00           4,309,000
     スズケン                          26,600      4,265.00          113,449,000
     サンドラッグ                          23,600      4,060.00          95,816,000
     サックスバー　ホールディングス                          7,400       639.00          4,728,600
     ジェコス                          4,400       960.00          4,224,000
     やまや                          1,900      2,245.00           4,265,500
     ベルーナ                          13,500      1,037.00          13,999,500
     合計                        66,696,700                169,111,924,060
     ②  株式以外の有価証券

     　該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                                2020年2月21日現在                2021年2月22日現在

      資産の部

       流動資産
        金銭信託                                6,496,738                6,794,245
        コール・ローン                               278,912,305                347,375,204
        国債証券                             41,218,626,662                47,364,805,230
        未収利息                               125,849,415                125,297,302
        前払費用                               13,797,211                31,971,961
        流動資産合計                             41,643,682,331                47,876,243,942
       資産合計                              41,643,682,331                47,876,243,942
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                               71,531,832                109,053,801
        その他未払費用                                   472                601
        流動負債合計                               71,532,304                109,054,402
       負債合計                                71,532,304                109,054,402
      純資産の部
       元本等
        元本                             29,906,900,410                35,069,978,508
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            11,665,249,617                12,697,211,032
       純資産合計                              41,572,150,027                47,767,189,540
      負債純資産合計                               41,643,682,331                47,876,243,942
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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
                         利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
                         によっております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．    受益権総口数                         29,906,900,410口                  35,069,978,508口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.3901円                  1.3621円

         （1万口当たり純資産額）                            (13,901円)                  (13,621円)
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2019年2月22日                  自　2020年2月22日
              項目
                             至　2020年2月21日                  至　2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。これらは、価格変動リスク、金
                         利変動リスク等の市場リスク、信用
                         リスク及び流動性リスク等のリスク
                         に晒されております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                                68,570,700                △795,496,060
     合計                                68,570,700                △795,496,060
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     該当事項はありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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     （その他の注記）
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年2月21日現在              2021年2月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 24,325,661,001円              29,906,900,410円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 11,037,214,294円              14,086,306,842円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 5,455,974,885円              8,923,228,744円
     元本の内訳

     ファンド名

     ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 1,650,289,691円              1,698,687,565円

     定）
     ＤＣニッセイ国内債券インデックス                                 7,770,566,609円              7,809,491,186円
     ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限                                   2,854,127円              3,049,457円
     定）
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 4,587,869,455円              6,300,241,671円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 7,035,900,466円              9,029,456,364円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 1,784,210,087円              2,354,067,901円
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   30,817,270円              18,959,362円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   55,453,072円              39,633,531円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   23,865,053円              23,123,863円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックス                                 6,028,081,375円              5,996,521,872円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  936,993,205円             1,795,443,796円
     スファンド（４資産均等型）
     ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド                                       －円           250,972円
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円           594,823円
     （安定型）
     ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド                                       －円           456,145円
     （積極型）
     計                                 29,906,900,410円              35,069,978,508円

     附属明細表（2021年2月22日現在）

     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
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     ②  株式以外の有価証券
                                                 評価額
        種　類               銘　柄             券面総額又は口数                     備考
                                                 （円）
               第４１６回　利付国債（２年）                         337,000,000           338,152,540
     国債証券
               第１３３回　利付国債（５年）                         817,000,000           819,826,820
               第１３７回　利付国債（５年）                        1,011,000,000           1,016,469,510
               第１４３回　利付国債（５年）                        3,477,000,000           3,503,216,580
               第３回　利付国債（４０年）                         59,000,000           82,465,480
               第４回　利付国債（４０年）                        2,523,000,000           3,546,682,020
               第８回　利付国債（４０年）                         634,000,000           766,613,780
               第１１回　利付国債（４０年）                         55,000,000           56,618,100
               第１２回　利付国債（４０年）                         346,000,000           321,814,600
               第３２１回　利付国債（１０年）                         559,000,000           565,646,510
               第３２５回　利付国債（１０年）                        3,544,000,000           3,594,998,160
               第３２８回　利付国債（１０年）                        1,089,000,000           1,105,008,300
               第３３０回　利付国債（１０年）                        2,043,000,000           2,090,642,760
               第３３３回　利付国債（１０年）                        1,405,000,000           1,435,460,400
               第３３８回　利付国債（１０年）                        2,755,000,000           2,808,915,350
               第３４２回　利付国債（１０年）                        1,006,000,000           1,014,168,720
               第３４６回　利付国債（１０年）                        3,562,000,000           3,591,208,400
               第３５０回　利付国債（１０年）                        1,044,000,000           1,051,746,480
               第３５４回　利付国債（１０年）                        3,562,000,000           3,579,168,840
               第１８回　利付国債（３０年）                         448,000,000           570,850,560
               第２６回　利付国債（３０年）                         207,000,000           271,544,670
               第３０回　利付国債（３０年）                         45,000,000           59,155,650
               第３４回　利付国債（３０年）                         843,000,000          1,111,428,060
               第３７回　利付国債（３０年）                         12,000,000           15,270,960
               第３８回　利付国債（３０年）                         986,000,000          1,238,268,100
               第４９回　利付国債（３０年）                         411,000,000           485,169,060
               第９４回　利付国債（２０年）                         669,000,000           755,816,130
               第１００回　利付国債（２０年）                         496,000,000           573,301,600
               第１１０回　利付国債（２０年）                         50,000,000           58,281,000
               第１２５回　利付国債（２０年）                        1,403,000,000           1,693,224,580
               第１２６回　利付国債（２０年）                        1,185,000,000           1,406,559,450
               第１４３回　利付国債（２０年）                        2,342,000,000           2,726,673,500
               第１５２回　利付国債（２０年）                        1,312,000,000           1,473,349,760
               第１６０回　利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,912,467,000
               第１６８回　利付国債（２０年）                         735,000,000           724,621,800
     国債証券　合計                                 43,752,000,000           47,364,805,230
     合計                                 43,752,000,000           47,364,805,230
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第７　その他特定資産の明細表
     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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     「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                                2020年2月21日現在                2021年2月22日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                              1,119,682,869                 825,334,407
        金銭信託                               146,850,868                111,938,476
        コール・ローン                              6,304,474,246                5,723,174,640
        株式                             231,824,581,396                328,287,876,560
        投資証券                              6,540,003,766                6,993,987,190
        派生商品評価勘定                               234,248,770                481,236,363
        未収入金                                 937,275               1,181,932
        未収配当金                               300,938,345                353,442,859
        差入委託証拠金                              2,400,932,652                5,597,510,242
        流動資産合計                             248,872,650,187                348,375,682,669
       資産合計                              248,872,650,187                348,375,682,669
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               15,814,319                18,492,897
        未払解約金                               665,847,583               1,289,565,337
        その他未払費用                                  6,030                7,313
        流動負債合計                               681,667,932               1,308,065,547
       負債合計                                681,667,932               1,308,065,547
      純資産の部
       元本等
        元本                             117,983,458,933                149,298,469,961
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                            130,207,523,322                197,769,147,161
       純資産合計                              248,190,982,255                347,067,617,122
      負債純資産合計                               248,872,650,187                348,375,682,669
                                126/268










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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
        デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２．
        価方法
                         個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
                         として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
                         清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        収益及び費用の計上基準                 受取配当金

     ３．
                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４．   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．    受益権総口数                        117,983,458,933口                  149,298,469,961口
     ２．    1口当たり純資産額                             2.1036円                  2.3247円

         （1万口当たり純資産額）                            (21,036円)                  (23,247円)
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     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2019年2月22日                  自　2020年2月22日
              項目
                             至　2020年2月21日                  至　2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、株価指数先物取
                         引及び為替予約取引であります。当
                         該デリバティブ取引は、信託財産が
                         運用対象とする資産の価格変動リス
                         クの低減及び信託財産に属する資産
                         の効率的な運用に資する事を目的と
                         して行っており、株価及び為替相場
                         の変動によるリスクを有しておりま
                         す。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注
                         記）にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     株式                              15,236,825,699                  27,162,157,255
     投資証券                               409,353,240                  81,351,678
     合計                              15,646,178,939                  27,243,508,933
     （デリバティブ取引等に関する注記）

     デリバティブ取引
     通貨関連

                    2020年2月21日      現在                 2021年2月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                     －                        －

       買　建
              5,803,139,733          5,893,526,850        90,387,117      3,997,515,183          4,015,332,160        17,816,977
        アメリ

                     －                        －
              3,967,053,862          4,038,994,050        71,940,188      2,836,608,859          2,844,209,490         7,600,631
        カ・ドル
        イギリ
                     －                        －
        ス・ポン
              535,591,504          541,632,960        6,041,456      388,588,627          396,062,150        7,473,523
        ド
                     －                        －
        ユーロ
              1,300,494,367          1,312,899,840        12,405,473       772,317,697          775,060,520        2,742,823
                     －                        －

     合計
              5,803,139,733          5,893,526,850        90,387,117      3,997,515,183          4,015,332,160        17,816,977
     （注）   １．時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
        仲値で評価しております。
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        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
        物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
        当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
        相場の仲値によって評価しております。
        ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     株式関連

                    2020年2月21日      現在                 2021年2月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                    １年超                        １年超
     市場取引
      先物取引

                     －                        －

       買　建
              9,369,455,136          9,497,502,470        128,047,334      10,575,321,505          11,020,247,995        444,926,490
                     －                        －

     合計
              9,369,455,136          9,497,502,470        128,047,334      10,575,321,505          11,020,247,995        444,926,490
      （注）   １．時価の算定方法
         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
         原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
         ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
         ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         ４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
     （その他の注記）

     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年2月21日現在              2021年2月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 94,844,967,281円             117,983,458,933円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 46,386,791,267円              65,076,716,955円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 23,248,299,615円              33,761,705,927円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                  696,655,998円              829,828,081円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,224,381,334円              3,602,743,571円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 2,452,973,512円              2,817,441,509円
     ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                 1,513,732,410円              1,666,188,259円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   3,829,046円              2,042,045円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   21,474,187円              13,144,645円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   22,999,716円              19,365,332円
     投資家限定）
     ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資                                 11,360,289,899円              11,027,955,139円
     家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス                                 80,906,577,165円             104,296,639,046円
     ファンド
     ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                 16,474,845,579円              21,873,514,036円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  643,991,640円             1,074,180,685円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   64,268,965円             102,873,020円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                   78,409,740円             130,273,210円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   46,775,884円             103,382,218円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   85,402,524円             220,476,439円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   19,418,185円              32,967,652円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   44,985,994円              51,156,507円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                   5,390,457円              5,634,181円
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,830,933円              5,931,474円
     ト）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   1,044,944円              1,631,338円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   17,772,213円              17,391,882円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   6,776,594円             35,013,308円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   5,379,134円             23,491,494円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   8,209,983円             75,868,041円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   7,956,127円             92,538,390円
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                  266,086,770円              263,675,673円
     ０－０２（適格機関投資家限定）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         303,245,922円
     ０－０６（適格機関投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（Ｇ                                       －円          82,346,453円
     ＤＰ型バスケット）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         277,431,333円
     ０－０９（適格機関投資家限定）
     ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２                                       －円         250,099,078円
     １－０１（適格機関投資家限定）
     計                                117,983,458,933円              149,298,469,961円

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     附属明細表（2021年2月22日現在）
     第１　有価証券明細表

     ①  株式
                                           評価額
       通　貨           銘　柄          株　式　数                            備考
                                      単　価         金　額
             10X  GENOMICS     INC-CLASS
                                 3,960       190.73       755,290.80
     アメリカ・ドル
             A
             3M  CO
                                37,127        176.54      6,554,400.58
             ABBOTT    LABORATORIES
                                114,075        123.04      14,035,788.00
             ABBVIE    INC
                                113,768        105.01      11,946,777.68
             ABIOMED    INC
                                 2,884       331.97       957,401.48
             ACCENTURE     PLC
                                40,955        254.29      10,414,446.95
             ACTIVISION      BLIZZARD
                                49,625        100.80      5,002,200.00
             INC
             ADOBE   INC
                                30,869        479.12      14,789,955.28
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                                 4,445       165.98       737,781.10
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                75,635        89.58      6,775,383.30
             INC
             AES  CORP
                                43,185        28.31      1,222,567.35
             AFLAC   INC
                                43,398        48.08      2,086,575.84
             AGILENT    TECHNOLOGIES
                                19,869        126.87      2,520,780.03
             INC
             AIR  PRODUCTS     &
                                14,234        263.88      3,756,067.92
             CHEMICALS     INC
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                10,424        98.86      1,030,516.64
             INC
             ALBEMARLE     CORP
                                 6,846       156.17      1,069,139.82
             ALEXION
                                14,050        155.51      2,184,915.50
             PHARMACEUTICALS        INC
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                 4,814       599.25      2,884,789.50
             ALLEGHANY     CORP
                                  895      609.03       545,081.85
             ALLEGION     PLC
                                 6,045       109.06       659,267.70
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                                16,107        47.63       767,176.41
             ALLSTATE     CORP
                                19,960        103.45      2,064,862.00
             ALLY   FINANCIAL     INC
                                24,094        42.80      1,031,223.20
             ALNYLAM
                                 7,518       155.06      1,165,741.08
             PHARMACEUTICALS        INC
             ALPHABET     INC-CL    A
                                19,260       2,088.81       40,230,480.60
             ALPHABET     INC-CL     C 
                                19,435       2,101.14       40,835,655.90
             ALTICE    USA  INC-   A
                                19,106        33.83       646,355.98
             ALTRIA    GROUP   INC
                                119,962         43.80      5,254,335.60
             AMAZON.COM      INC
                                27,428       3,249.90       89,138,257.20
             AMCOR   PLC
                                101,731         11.42      1,161,768.02
             AMERCO                    702      536.01       376,279.02
             AMEREN    CORPORATION
                                15,912        72.33      1,150,914.96
             AMERICAN     ELECTRIC
                                31,995        79.08      2,530,164.60
             POWER   CO  INC
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                                44,197        131.71      5,821,186.87
             AMERICAN     FINANCIAL
                                 4,807       107.49       516,704.43
             GROUP   INC
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                                55,471        42.58      2,361,955.18
             GROUP
             AMERICAN     WATER   WORKS
                                11,690        156.66      1,831,355.40
             CO  INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL
                                 7,692       224.49      1,726,777.08
             INC
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                                 9,957       105.87      1,054,147.59
             AMETEK    INC
                                14,797        120.86      1,788,365.42
                                132/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMGEN   INC
                                37,735        231.69      8,742,822.15
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                                19,240        132.43      2,547,953.20
             ANALOG    DEVICES    INC
                                23,847        163.80      3,906,138.60
             ANSYS   INC
                                 5,512       395.37      2,179,279.44
             ANTHEM    INC
                                16,188        294.97      4,774,974.36
             AON  PLC
                                14,923        228.34      3,407,517.82
             APOLLO    GLOBAL
                                11,199        51.83       580,444.17
             MANAGEMENT      INC
             APPLE   INC
                               1,101,816         129.87     143,092,843.92
             APPLIED    MATERIALS     INC
                                58,732        119.46      7,016,124.72
             APTIV   PLC
                                17,449        153.80      2,683,656.20
             ARAMARK                   14,769        38.01       561,369.69
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                25,942        35.09       910,304.78
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                35,708        56.12      2,003,932.96
             CO
             ARISTA    NETWORKS     INC
                                 3,667       310.95      1,140,253.65
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                                 4,942       105.35       520,639.70
             ARTHUR    J GALLAGHER     &
                                12,330        120.18      1,481,819.40
             CO
             ASSURANT     INC
                                 3,812       123.31       470,057.72
             AT&T   INC
                                459,637         29.00     13,329,473.00
             ATHENE    HOLDING    LTD-
                                 7,914        45.39       359,216.46
             CLASS   A
             ATMOS   ENERGY    CORP
                                 7,950        93.56       743,802.00
             AUTODESK     INC
                                14,108        305.40      4,308,583.20
             AUTOLIV    INC
                                 5,421        93.51       506,917.71
             AUTOMATIC     DATA
                                27,724        169.29      4,693,395.96
             PROCESSING      INC
             AUTOZONE     INC
                                 1,504      1,205.73        1,813,417.92
             AVALARA    INC
                                 5,114       175.66       898,325.24
             AVANTOR    INC
                                33,482        28.69       960,598.58
             AVERY   DENNISON     CORP
                                 5,380       175.41       943,705.80
             AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                13,747        28.46       391,239.62
             LTD
             BAKER   HUGHES    COMPANY
                                42,521        23.40       994,991.40
             BALL   CORP
                                21,092        90.48      1,908,404.16
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                                502,170         34.54     17,344,951.80
             BANK   OF  NEW  YORK
                                51,247        42.32      2,168,773.04
             MELLON    CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL
                                32,575        78.44      2,555,183.00
             INC
             BECTON    DICKINSON     & CO
                                18,687        247.93      4,633,067.91
             BERKSHIRE     HATHAWAY
                                90,257        241.85      21,828,655.45
             INC-CL    B
             BEST   BUY  CO  INC
                                14,919        118.00      1,760,442.00
             BIO-RAD    LABORATORIES-
                                 1,409       637.01       897,547.09
             CL  A
             BIOGEN    INC
                                10,163        278.35      2,828,871.05
             BIOMARIN
                                11,642        81.76       951,849.92
             PHARMACEUTICAL        INC
             BLACK   KNIGHT    INC
                                10,092        81.73       824,819.16
             BLACKROCK     INC
                                 9,805       710.11      6,962,628.55
             BLACKSTONE      GROUP
                                43,310        69.97      3,030,400.70
             INC/THE-A
             BOEING    CO
                                34,587        217.47      7,521,634.89
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                                 2,637      2,293.05        6,046,772.85
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                                 8,895        78.71       700,125.45
             HOLDINGS
             BORGWARNER      INC
                                15,760        43.56       686,505.60
                                133/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                92,153        38.03      3,504,578.59
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB
                                145,316         60.60      8,806,149.60
             CO
             BROADCOM     INC
                                25,938        489.96      12,708,582.48
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                                 7,423       149.54      1,110,035.42
             SOLUTIO
             BROWN   & BROWN   INC
                                15,325        45.59       698,666.75
             BROWN-FORMAN       CORP   -CL
                                19,931        75.43      1,503,395.33
             B
             BUNGE   LIMITED
                                 9,001        76.38       687,496.38
             BURLINGTON      STORES    INC
                                 4,286       264.81      1,134,975.66
             C.H.   ROBINSON
                                 9,030        90.78       819,743.40
             WORLDWIDE     INC
             CABLE   ONE  INC
                                  315     2,037.05         641,670.75
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                25,328        18.56       470,087.68
             CADENCE    DESIGN    SYSTEMS
                                17,781        139.66      2,483,294.46
             INC
             CAMPBELL     SOUP   CO
                                11,714        46.32       542,592.48
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                29,407        119.56      3,515,900.92
             CORP
             CARDINAL     HEALTH    INC
                                18,912        52.00       983,424.00
             CARLYLE    GROUP   INC/THE
                                 9,140        36.50       333,610.00
             CARMAX    INC
                                10,559        121.32      1,281,017.88
             CARNIVAL     CORP
                                33,808        24.59       831,338.72
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                                53,075        37.64      1,997,743.00
             CARVANA    CO
                                 4,039       308.74      1,247,000.86
             CATALENT     INC
                                10,623        117.99      1,253,407.77
             CATERPILLAR      INC
                                34,908        209.91      7,327,538.28
             CBOE   GLOBAL    MARKETS
                                 7,012        96.22       674,694.64
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                                21,700        72.74      1,578,458.00
             CDW  CORP/DE
                                 9,212       160.75      1,480,829.00
             CELANESE     CORP-SERIES      A
                                 7,627       135.22      1,031,322.94
             CENTENE    CORP
                                37,367        57.97      2,166,164.99
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                35,469        21.43       760,100.67
             CENTURYLINK      INC
                                61,039        11.94       728,805.66
             CERIDIAN     HCM  HOLDING
                                 8,565        96.23       824,209.95
             INC
             CERNER    CORP
                                19,462        71.56      1,392,700.72
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                13,886        45.76       635,423.36
             INC
             CHARLES    SCHWAB    CORP
                                98,462        61.91      6,095,782.42
             CHARTER
                                 9,257       607.29      5,621,683.53
             COMMUNICATIONS-CL         A
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                                 7,151       115.88       828,657.88
             TECHNOLOGIES
             CHENIERE     ENERGY    INC
                                14,610        69.10      1,009,551.00
             CHEVRON    CORP
                                123,941         95.80     11,873,547.80
             CHEWY   INC  - CLASS   A
                                 4,866       113.95       554,480.70
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                 1,709      1,473.09        2,517,510.81
             INC
             CHUBB   LTD
                                29,064        164.70      4,786,840.80
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                15,936        81.45      1,297,987.20
             CIGNA   CORP
                                23,653        204.26      4,831,361.78
             CINCINNATI      FINANCIAL
                                 9,817        96.26       944,984.42
             CORP
             CINTAS    CORP
                                 5,672       343.49      1,948,275.28
             CISCO   SYSTEMS    INC
                                271,906         45.68     12,420,666.08
             CITIGROUP     INC
                                134,121         65.78      8,822,479.38
                                134/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CITIZENS     FINANCIAL
                                27,374        42.51      1,163,668.74
             GROUP
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                                 7,525       132.96      1,000,524.00
             CLOROX    CO
                                 8,130       187.05      1,520,716.50
             CLOUDFLARE      INC  - CLASS
                                 9,927        82.17       815,701.59
             A
             CME  GROUP   INC
                                23,126        195.07      4,511,188.82
             CMS  ENERGY    CORP
                                18,594        55.98      1,040,892.12
             COCA-COLA     CO
                                263,040         50.11     13,180,934.40
             COCA-COLA     EUROPEAN
                                13,350        52.30       698,205.00
             PARTNERS
             COGNEX    CORP
                                11,090        87.43       969,598.70
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                34,840        73.64      2,565,617.60
             SOLUTIONS     CORP
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                52,504        77.20      4,053,308.80
             COMCAST    CORP
                                293,762         52.10     15,305,000.20
             CONAGRA    BRANDS    INC
                                31,437        34.10      1,072,001.70
             CONOCOPHILLIPS                   86,761        48.42      4,200,967.62
             CONSOLIDATED       EDISON
                                21,560        68.18      1,469,960.80
             INC
             CONSTELLATION       BRANDS
                                10,826        223.21      2,416,471.46
             INC-A
             COOPER    COS  INC/THE
                                 3,423       388.51      1,329,869.73
             COPART    INC
                                13,581        117.07      1,589,927.67
             CORNING    INC
                                49,012        38.06      1,865,396.72
             CORTEVA    INC
                                48,108        45.47      2,187,470.76
             COSTAR    GROUP   INC
                                 2,535       913.25      2,315,088.75
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                28,424        354.77      10,083,982.48
             COUPA   SOFTWARE     INC
                                 4,331       369.64      1,600,910.84
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS
                                 9,254       239.20      2,213,556.80
             INC  - A
             CROWN   HOLDINGS     INC
                                 8,729       101.01       881,716.29
             CSX  CORP
                                49,917        92.09      4,596,856.53
             CUMMINS    INC
                                 9,484       246.76      2,340,271.84
             CVS  HEALTH    CORP
                                84,351        70.42      5,939,997.42
             CYBERARK     SOFTWARE
                                 2,547       163.76       417,096.72
             LTD/ISRAEL
             DANAHER    CORP
                                41,128        231.24      9,510,438.72
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                 8,367       134.01      1,121,261.67
             DATADOG    INC  - CLASS   A
                                 9,777       105.05      1,027,073.85
             DAVITA    INC
                                 5,099       102.07       520,454.93
             DEERE   & CO
                                19,205        330.00      6,337,650.00
             DELL   TECHNOLOGIES       -C
                                15,613        80.77      1,261,062.01
             DELTA   AIR  LINES   INC
                                10,308        45.67       470,766.36
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                                14,090        52.76       743,388.40
             DEXCOM    INC
                                 6,172       418.94      2,585,697.68
             DISCOVER     FINANCIAL
                                19,821        93.92      1,861,588.32
             SERVICES
             DISCOVERY     INC-A
                                 9,879        50.79       501,754.41
             DISCOVERY     INC-C
                                21,332        42.80       913,009.60
             DISH   NETWORK    CORP
                                15,805        33.67       532,154.35
             DOCUSIGN     INC
                                11,234        265.16      2,978,807.44
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                                16,040        201.16      3,226,606.40
             DOLLAR    TREE   INC
                                15,284        107.90      1,649,143.60
             DOMINION     ENERGY    INC
                                54,199        71.15      3,856,258.85
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                                 2,529       371.46       939,422.34
             DOVER   CORP
                                 9,294       122.25      1,136,191.50
             DOW  INC
                                47,886        60.39      2,891,835.54
             DR  HORTON    INC
                                22,245        79.21      1,762,026.45
                                135/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             DRAFTKINGS      INC  - CL  A
                                10,954        60.91       667,208.14
             DROPBOX    INC-CLASS     A
                                20,192        23.45       473,603.36
             DTE  ENERGY    COMPANY
                                12,466        120.18      1,498,163.88
             DUKE   ENERGY    CORP
                                47,466        88.43      4,197,418.38
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                                47,324        69.79      3,302,741.96
             DYNATRACE     INC
                                11,784        52.88       623,137.92
             EASTMAN    CHEMICAL
                                 8,722       111.92       976,166.24
             COMPANY
             EATON   CORP   PLC
                                25,821        127.80      3,299,923.80
             EBAY   INC
                                44,909        61.98      2,783,459.82
             ECOLAB    INC
                                16,551        208.08      3,443,932.08
             EDISON    INTERNATIONAL
                                24,486        55.22      1,352,116.92
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                                39,987        84.31      3,371,303.97
             CORP
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH
                                25,880        30.10       778,988.00
             INC
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                                18,535        145.95      2,705,183.25
             ELI  LILLY   & CO
                                55,494        200.92      11,149,854.48
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                                38,570        85.45      3,295,806.50
             ENPHASE    ENERGY    INC
                                 7,719       189.74      1,464,603.06
             ENTERGY    CORP
                                12,986        93.18      1,210,035.48
             EOG  RESOURCES     INC
                                37,215        62.51      2,326,309.65
             EPAM   SYSTEMS    INC
                                 3,591       376.00      1,350,216.00
             EQUIFAX    INC
                                 7,860       176.54      1,387,604.40
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                                25,925        28.69       743,788.25
             ERIE   INDEMNITY
                                 1,626       256.16       416,516.16
             COMPANY-CL      A
             ESSENTIAL     UTILITIES
                                15,161        45.57       690,886.77
             INC
             ESTEE   LAUDER    COS  INC
                                14,498        285.16      4,134,249.68
             ETSY   INC
                                 7,680       227.27      1,745,433.60
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                 2,540       239.30       607,822.00
             EVERGY    INC
                                14,762        54.23       800,543.26
             EVERSOURCE      ENERGY
                                22,135        81.46      1,803,117.10
             EXACT   SCIENCES     CORP
                                10,255        147.81      1,515,791.55
             EXELON    CORP
                                62,777        41.38      2,597,712.26
             EXPEDIA    GROUP   INC
                                 8,767       158.92      1,393,251.64
             EXPEDITORS
             INTERNATIONAL
                                10,963        93.44      1,024,382.72
             WASHINGTON      INC
             EXXON   MOBIL   CORP
                                272,397         52.37     14,265,430.89
             F5  NETWORKS     INC
                                 3,921       198.81       779,534.01
             FACEBOOK     INC-A
                                154,857        261.56      40,504,396.92
             FACTSET    RESEARCH
                                 2,427       313.68       761,301.36
             SYSTEMS    INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                                 1,873       473.82       887,464.86
             FASTENAL     CO
                                36,798        47.23      1,737,969.54
             FEDEX   CORP
                                16,152        254.64      4,112,945.28
             FIDELITY     NATIONAL
                                17,707        40.47       716,602.29
             FINANCIAL
             FIDELITY     NATIONAL
                                39,981        130.99      5,237,111.19
             INFORMATION
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                                45,847        34.54      1,583,555.38
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                                11,020        166.94      1,839,678.80
             FIRSTENERGY      CORP
                                35,232        34.03      1,198,944.96
             FISERV    INC
                                36,741        111.36      4,091,477.76
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                 5,417       273.38      1,480,899.46
             INC
             FMC  CORP
                                 8,359       105.25       879,784.75
                                136/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORD   MOTOR   CO
                                251,770         11.58      2,915,496.60
             FORTINET     INC
                                 8,850       171.93      1,521,580.50
             FORTIVE    CORP
                                19,597        67.19      1,316,722.43
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                 8,908        87.55       779,895.40
             SECURITY     INC
             FOX  CORP   - CLASS   A
                                21,441        33.78       724,276.98
             FOX  CORP-   CLASS   B
                                11,761        32.37       380,703.57
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                18,731        27.51       515,289.81
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                                93,332        37.49      3,499,016.68
             GARMIN    LTD
                                 9,216       128.01      1,179,740.16
             GARTNER    INC
                                 5,803       183.95      1,067,461.85
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                                 4,033       363.47      1,465,874.51
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                15,731        164.78      2,592,154.18
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                                564,123         12.02      6,780,758.46
             GENERAL    MILLS   INC
                                39,313        56.50      2,221,184.50
             GENERAL    MOTORS    CO
                                82,975        52.57      4,361,995.75
             GENUINE    PARTS   CO
                                 9,358       102.36       957,884.88
             GILEAD    SCIENCES     INC
                                80,761        64.37      5,198,585.57
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                19,324        194.18      3,752,334.32
             GLOBE   LIFE   INC
                                 6,424        95.30       612,207.20
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                                10,815        84.61       915,057.15
             GOLDMAN    SACHS   GROUP
                                21,014        315.62      6,632,438.68
             INC
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                                 5,396       125.96       679,680.16
             HALLIBURTON      CO
                                56,534        20.20      1,141,986.80
             HARTFORD     FINANCIAL
                                22,859        49.86      1,139,749.74
             SERVICES     GROUP   INC
             HASBRO    INC
                                 8,434        90.00       759,060.00
             HCA  HEALTHCARE      INC
                                17,425        177.37      3,090,672.25
             HEICO   CORP
                                 2,779       132.16       367,272.64
             HEICO   CORP-CLASS      A
                                 4,664       121.14       564,996.96
             HENRY   SCHEIN    INC
                                 9,085        63.75       579,168.75
             HERSHEY    CO/THE
                                 9,509       148.85      1,415,414.65
             HESS   CORP
                                17,799        63.58      1,131,660.42
             HEWLETT    PACKARD
                                82,579        14.13      1,166,841.27
             ENTERPRIS
             HILTON    WORLDWIDE
                                17,841        116.91      2,085,791.31
             HOLDINGS     IN
             HOLOGIC    INC
                                16,589        75.69      1,255,621.41
             HOME   DEPOT   INC
                                69,362        279.64      19,396,389.68
             HONEYWELL
                                45,229        203.56      9,206,815.24
             INTERNATIONAL       INC
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                79,200         4.57      361,944.00
             LTD
             HORIZON    PHARMA    PLC
                                14,150        88.87      1,257,510.50
             HORMEL    FOODS   CORP
                                18,953        47.10       892,686.30
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                                25,284        28.68       725,145.12
             HP  INC
                                92,029        27.10      2,493,985.90
             HUBSPOT    INC
                                 2,796       543.49      1,519,598.04
             HUMANA    INC
                                 8,509       376.91      3,207,127.19
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                                65,837        15.30      1,007,306.10
             INC
             HUNTINGTON      INGALLS
                                 2,593       182.13       472,263.09
             INDUSTRIE
             IAC/INTERACTIVECORP                   5,120       262.15      1,342,208.00
             IDEX   CORP
                                 4,855       196.75       955,221.25
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                                 5,471       544.13      2,976,935.23
             IHS  MARKIT    LTD
                                24,406        93.20      2,274,639.20
                                137/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                20,406        201.40      4,109,768.40
             INC
             ILLUMINA     INC
                                 9,410       486.26      4,575,706.60
             INCYTE    CORP
                                11,944        80.54       961,969.76
             INGERSOLL-RAND        INC
                                22,848        43.89      1,002,798.72
             INSULET    CORP
                                 4,244       274.03      1,162,983.32
             INTEL   CORP
                                273,886         63.01     17,257,556.86
             INTERCONTINENTAL
                                34,948        113.35      3,961,355.80
             EXCHANGE     INC
             INTERNATIONAL       BUSINESS
                                57,431        118.99      6,833,714.69
             MACHINES     CORP
             INTERNATIONAL       FLAVORS
                                 5,561       139.50       775,759.50
             & FRAGRANCES      INC
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                24,049        48.95      1,177,198.55
             INTERPUBLIC      GROUP   OF
                                25,599        25.56       654,310.44
             COS  INC
             INTUIT    INC
                                16,780        411.35      6,902,453.00
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                 7,531       750.15      5,649,379.65
             INVESCO    LTD
                                24,941        22.47       560,424.27
             IONIS   PHARMACEUTICALS
                                 8,571        57.69       494,460.99
             INC
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                 2,390       234.56       560,598.40
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                                12,390        188.70      2,337,993.00
             JACK   HENRY   &
                                 4,916       150.89       741,775.24
             ASSOCIATES      INC
             JACOBS    ENGINEERING
                                 8,448       112.41       949,639.68
             GROUP   INC
             JARDINE    MATHESON     HLDGS
                                14,200        49.60       704,320.00
             LTD
             JARDINE    STRATEGIC
                                14,400        24.60       354,240.00
             HLDGS   LTD
             JAZZ   PHARMACEUTICALS
                                 3,508       160.60       563,384.80
             PLC
             JB  HUNT   TRANSPORT
                                 5,731       146.56       839,935.36
             SERVICES     INC
             JM  SMUCKER    CO
                                 7,283       113.76       828,514.08
             JOHNSON    & JOHNSON
                                169,586        162.98      27,639,126.28
             JOHNSON    CONTROLS
                                48,079        56.02      2,693,385.58
             INTERNATIONAL       PLC
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                                196,303        148.02      29,056,770.06
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                                21,229        23.97       508,859.13
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                 6,271       212.59      1,333,151.89
             KELLOGG    CO
                                16,593        57.91       960,900.63
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                                36,617        31.24      1,143,915.08
             KEYCORP                   62,929        20.15      1,268,019.35
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                12,064        142.19      1,715,380.16
             IN
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                                22,015        130.63      2,875,819.45
             KINDER    MORGAN    INC
                                131,381         14.96      1,965,459.76
             KKR  & CO  INC  -A
                                32,437        46.77      1,517,078.49
             KLA  CORPORATION
                                10,018        330.67      3,312,652.06
             KNIGHT-SWIFT
                                 8,980        44.12       396,197.60
             TRANSPORTATION
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                                43,258        37.48      1,621,309.84
             KROGER    CO
                                49,827        34.02      1,695,114.54
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                                13,929        189.09      2,633,834.61
             INC
             LABORATORY      CORP   OF
                                 6,262       246.38      1,542,831.56
             AMERICA    HOLDINGS
                                138/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LAM  RESEARCH     CORP
                                 9,376       598.41      5,610,692.16
             LAMB   WESTON    HOLDING
                                 9,443        78.09       737,403.87
             INC
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                22,164        60.18      1,333,829.52
             LEAR   CORP
                                 3,672       167.66       615,647.52
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                 8,750       103.76       907,900.00
             LENNAR    CORP-CL    A
                                17,745        87.46      1,551,977.70
             LENNOX    INTERNATIONAL
                                 2,249       293.68       660,486.32
             INC
             LIBERTY    BROADBAND-A
                                 1,507       145.89       219,856.23
             LIBERTY    BROADBAND-C
                                 7,111       148.99      1,059,467.89
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                                14,100        26.57       374,637.00
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                20,847        26.26       547,442.22
             SERIES     C 
             LIBERTY    MEDIA   COR-
                                 5,040        43.98       221,659.20
             SIRIUSXM     A
             LIBERTY    MEDIA   COR-
                                11,923        43.25       515,669.75
             SIRIUSXM      C 
             LIBERTY    MEDIA   GROUP-C
                                13,305        45.20       601,386.00
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                12,260        55.56       681,165.60
             LINDE   PLC
                                33,899        250.88      8,504,581.12
             LIVE   NATION    INC
                                10,648        88.09       937,982.32
             LKQ  CORP
                                18,590        38.79       721,106.10
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                16,203        335.42      5,434,810.26
             LOEWS   CORP
                                16,212        48.06       779,148.72
             LOWE'S    COS  INC
                                48,688        177.54      8,644,067.52
             LULULEMON     ATHLETICA
                                 7,967       332.23      2,646,876.41
             INC
             LYONDELLBASELL        INDU-CL
                                17,267        100.22      1,730,498.74
             A
             M&T  BANK   CORP
                                 8,180       149.97      1,226,754.60
             MARATHON     PETROLEUM
                                42,105        53.00      2,231,565.00
             CORP
             MARKEL    CORP
                                  881     1,091.18         961,329.58
             MARKETAXESS      HOLDINGS
                                 2,435       550.21      1,339,761.35
             INC
             MARRIOTT     INTERNATIONAL
                                17,783        136.28      2,423,467.24
             INC
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                                32,714        117.07      3,829,827.98
             INC
             MARTIN    MARIETTA
                                 4,011       336.34      1,349,059.74
             MATERIALS
             MARVELL    TECHNOLOGY
                                43,183        51.89      2,240,765.87
             GROUP   LTD
             MASCO   CORP
                                16,833        54.60       919,081.80
             MASIMO    CORPORATION
                                 3,344       259.35       867,266.40
             MASTERCARD      INC-CLASS     A
                                57,557        333.17      19,176,265.69
             MATCH   GROUP   INC
                                15,918        160.95      2,562,002.10
             MAXIM   INTEGRATED
                                17,164        98.15      1,684,646.60
             PRODUCTS
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG
                                16,016        84.12      1,347,265.92
             SHRS
             MCDONALD'S      CORP
                                47,958        212.24      10,178,605.92
             MCKESSON     CORP
                                10,427        177.62      1,852,043.74
             MEDTRONIC     PLC
                                86,523        113.33      9,805,651.59
             MELCO   RESORTS    AND
             ENTERTAINMENT       LIMITED-            14,013        18.68       261,762.84
             ADR
             MERCADOLIBRE       INC
                                 2,883      1,910.39        5,507,654.37
                                139/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MERCK   & CO  INC
                                162,941         74.31     12,108,145.71
             METLIFE    INC
                                49,409        56.07      2,770,362.63
             METTLER-TOLEDO
                                 1,543      1,165.45        1,798,289.35
             INTERNATIONAL
             MGM  MIRAGE
                                30,023        36.42      1,093,437.66
             MICROCHIP     TECHNOLOGY
                                16,318        162.35      2,649,227.30
             INC
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                                71,547        90.96      6,507,915.12
             MICROSOFT     CORP
                                463,143        240.97     111,603,568.71
             MODERNA    INC
                                17,802        174.74      3,110,721.48
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                 3,903       171.90       670,925.70
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                                 3,813       220.83       842,024.79
             MOLSON    COORS   BEVERAGE
                                12,187        44.40       541,102.80
             COMPANY-B
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                91,943        54.31      4,993,424.33
             INC
             MONGODB    INC
                                 3,114       418.30      1,302,586.20
             MONOLITHIC      POWER
                                 2,742       393.75      1,079,662.50
             SYSTEMS    INC
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                25,304        89.65      2,268,503.60
             MOODY'S    CORP
                                10,881        280.42      3,051,250.02
             MORGAN    STANLEY
                                87,202        76.00      6,627,352.00
             MOSAIC    CO/THE
                                23,285        29.08       677,127.80
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                10,962        182.75      2,003,305.50
             MSCI   INC
                                 5,387       432.97      2,332,409.39
             NASDAQ    INC
                                 7,327       144.43      1,058,238.61
             NETAPP    INC
                                14,294        71.35      1,019,876.90
             NETFLIX    INC
                                28,414        540.22      15,349,811.08
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                                 5,698       113.24       645,241.52
             INC
             NEWELL    BRANDS    INC
                                26,065        24.32       633,900.80
             NEWMONT    CORP
                                51,674        56.67      2,928,365.58
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                                25,085        22.50       564,412.50
             NEXTERA    ENERGY    INC
                                126,237         78.10      9,859,109.70
             NIKE   INC
                                80,242        142.02      11,395,968.84
             NISOURCE     INC
                                25,222        22.84       576,070.48
             NORDSON    CORP
                                 3,536       187.88       664,343.68
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                16,676        258.03      4,302,908.28
             NORTHERN     TRUST   CORP
                                12,738        96.31      1,226,796.78
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                10,198        297.24      3,031,253.52
             NORTONLIFELOCK        INC
                                35,987        20.46       736,294.02
             NOVOCURE     LTD
                                 5,526       190.17      1,050,879.42
             NRG  ENERGY    INC
                                15,414        39.58       610,086.12
             NUCOR   CORP
                                19,337        58.04      1,122,319.48
             NVIDIA    CORP
                                39,745        597.06      23,730,149.70
             NVR  INC
                                  227     4,705.45        1,068,137.15
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                                17,990        191.59      3,446,704.10
             O'REILLY     AUTOMOTIVE
                                 4,767       460.41      2,194,774.47
             INC
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                59,994        25.42      1,525,047.48
             CORP
             OGE  ENERGY    CORP
                                13,157        31.92       419,971.44
             OKTA   INC
                                 7,744       288.36      2,233,059.84
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                                 6,266       215.64      1,351,200.24
             LINE
             OMNICOM    GROUP
                                14,049        67.65       950,414.85
             ON  SEMICONDUCTOR
                                26,548        41.87      1,111,564.76
             CORPORATION
             ONEOK   INC
                                28,710        45.82      1,315,492.20
                                140/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ORACLE    CORP
                                128,468         61.13      7,853,248.84
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                                26,542        63.04      1,673,207.68
             OWENS   CORNING
                                 7,006        85.08       596,070.48
             PACCAR    INC
                                22,344        95.19      2,126,925.36
             PACKAGING     CORP   OF
                                 6,098       134.08       817,619.84
             AMERICA
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                 6,236       396.90      2,475,068.40
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                                 8,288       279.73      2,318,402.24
             PAYCHEX    INC
                                20,806        90.25      1,877,741.50
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                                 3,207       400.13      1,283,216.91
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                71,854        286.92      20,616,349.68
             PELOTON    INTERACTIVE
                                12,614        139.71      1,762,301.94
             INC-A
             PENTAIR    PLC
                                10,610        56.65       601,056.50
             PEPSICO    INC
                                89,235        132.51      11,824,529.85
             PERKINELMER      INC
                                 7,195       136.79       984,204.05
             PERRIGO    CO  PLC
                                 8,780        42.10       369,638.00
             PFIZER    INC
                                358,052         34.44     12,331,310.88
             PG&E   CORP
                                93,942        11.64      1,093,484.88
             PHILIP    MORRIS
                                100,411         85.45      8,580,119.95
             INTERNATIONAL
             PHILLIPS     66
                                28,135        82.31      2,315,791.85
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                 7,274        76.26       554,715.24
             PINTEREST     INC-   CLASS   A
                                29,785        85.90      2,558,531.50
             PIONEER    NATURAL
                                10,413        133.94      1,394,717.22
             RESOURCES     CO
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                27,357        170.41      4,661,906.37
             GROUP
             POOL   CORP
                                 2,567       326.08       837,047.36
             PPD  INC
                                 7,942        36.90       293,059.80
             PPG  INDUSTRIES      INC
                                15,194        136.67      2,076,563.98
             PPL  CORPORATION
                                49,808        27.68      1,378,685.44
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                                17,616        55.10       970,641.60
             GROUP
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                                160,392        127.12      20,389,031.04
             PROGRESSIVE      CORP
                                37,624        87.06      3,275,545.44
             PRUDENTIAL      FINANCIAL
                                25,466        84.10      2,141,690.60
             INC
             PTC  INC
                                 7,101       146.73      1,041,929.73
             PUBLIC    SERVICE
                                32,632        57.75      1,884,498.00
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                                17,278        46.39       801,526.42
             QORVO   INC
                                 7,328       179.39      1,314,569.92
             QUALCOMM     INC
                                72,691        144.94      10,535,833.54
             QUEST   DIAGNOSTICS
                                 8,635       119.23      1,029,551.05
             RAYMOND    JAMES
                                 7,846       118.25       927,789.50
             FINANCIAL     INC
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                                98,526        74.26      7,316,540.76
             CORP
             REGENERON
                                 6,718       470.37      3,159,945.66
             PHARMACEUTICALS
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                61,287        20.37      1,248,416.19
             REINSURANCE      GROUP   OF
                                 4,362       123.42       538,358.04
             AMERICA
             RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                 3,256       158.55       516,238.80
             LTD
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                                14,504        90.59      1,313,917.36
             RESMED    INC
                                 9,319       201.18      1,874,796.42
                                141/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RINGCENTRAL      INC-CLASS
                                 4,790       427.39      2,047,198.10
             A
             ROBERT    HALF
                                 7,354        78.43       576,774.22
             INTERNATIONAL       INC
             ROCKWELL     AUTOMATION
                                 7,479       248.23      1,856,512.17
             INC
             ROKU   INC
                                 6,833       467.31      3,193,129.23
             ROLLINS    INC
                                14,205        35.81       508,681.05
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                 6,745       388.91      2,623,197.95
             ROSS   STORES    INC
                                22,951        118.95      2,730,021.45
             ROYAL   CARIBBEAN
                                11,769        78.87       928,221.03
             CRUISES    LTD
             ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL
                                 7,336        47.51       348,533.36
             A
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                                 8,403        83.11       698,373.33
             S&P  GLOBAL    INC
                                15,521        339.24      5,265,344.04
             SALESFORCE.COM        INC
                                58,634        246.56      14,456,799.04
             SAREPTA    THERAPEUTICS
                                 4,847        85.38       413,836.86
             INC
             SCHLUMBERGER       LTD
                                89,489        26.12      2,337,452.68
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                                14,931        73.14      1,092,053.34
             SEAGEN    INC
                                 7,852       157.75      1,238,653.00
             SEALED    AIR  CORP
                                10,054        43.66       438,957.64
             SEI  INVESTMENTS
                                 7,696        58.02       446,521.92
             COMPANY
             SEMPRA    ENERGY
                                18,676        124.57      2,326,469.32
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                                10,188        59.31       604,250.28
             HOLDING
             SERVICENOW      INC
                                12,346        570.73      7,046,232.58
             SHERWIN-WILLIAMS
                                 5,289       716.91      3,791,736.99
             CO/THE
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                71,202         6.01      427,924.02
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                10,719        192.17      2,059,870.23
             SLACK   TECHNOLOGIES
                                25,126        43.30      1,087,955.80
             INC-   CL  A
             SMITH   (A.O.)    CORP
                                 8,760        59.64       522,446.40
             SNAP   INC  - A
                                58,540        65.52      3,835,540.80
             SNAP-ON    INC
                                 3,300       194.96       643,368.00
             SNOWFLAKE     INC-CLASS     A
                                 2,089       290.00       605,810.00
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                                 3,229       321.99      1,039,705.71
             INC
             SOUTHERN     CO
                                68,267        59.31      4,048,915.77
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                                 9,284        52.81       490,288.04
             SPLUNK    INC
                                10,256        169.66      1,740,032.96
             SQUARE    INC  - A
                                23,921        276.57      6,615,830.97
             SS&C   TECHNOLOGIES
                                14,982        66.44       995,404.08
             HOLDINGS
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                                10,291        175.07      1,801,645.37
             INC
             STARBUCKS     CORP
                                75,356        103.37      7,789,549.72
             STATE   STREET    CORP
                                22,624        71.93      1,627,344.32
             STEEL   DYNAMICS     INC
                                13,414        40.84       547,827.76
             STERIS    PLC
                                 5,460       178.73       975,865.80
             STRYKER    CORP
                                21,791        242.09      5,275,383.19
             SUNRUN    INC
                                 7,600        68.50       520,600.00
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                                 3,297       540.40      1,781,698.80
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                                33,938        38.08      1,292,359.04
             SYNOPSYS     INC
                                 9,725       268.07      2,606,980.75
             SYSCO   CORP
                                31,197        76.71      2,393,121.87
                                142/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                14,469        162.77      2,355,119.13
             T-MOBILE     US  INC
                                35,968        120.10      4,319,756.80
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                 7,346       194.86      1,431,441.56
             SOFTWRE
             TARGET    CORP
                                32,235        188.82      6,086,612.70
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                                21,269        132.22      2,812,187.18
             TELADOC    HEALTH    INC
                                 7,384       292.51      2,159,893.84
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                                 2,376       405.91       964,442.16
             INC
             TELEFLEX     INC
                                 3,003       390.43      1,172,461.29
             TERADYNE     INC
                                10,593        142.59      1,510,455.87
             TESLA,    INC.
                                48,053        781.30      37,543,808.90
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                                70,757        11.04       781,157.28
             INDUSTRIES
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                58,984        178.35      10,519,796.40
             TEXTRON    INC
                                14,602        50.81       741,927.62
             THERMO    FISHER
                                25,481        478.86      12,201,831.66
             SCIENTIFIC      INC
             TJX  COS  INC
                                77,327        67.69      5,234,264.63
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                                 7,465       171.34      1,279,053.10
             TRADE   DESK   INC/THE    -
                                 2,690       903.35      2,430,011.50
             CLASS   A
             TRADEWEB     MARKETS    INC-
                                 5,805        69.30       402,286.50
             CLASS   A
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                                15,480        153.96      2,383,300.80
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                                 3,326       600.50      1,997,263.00
             TRANSUNION                   12,346        89.27      1,102,127.42
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                                16,237        145.91      2,369,140.67
             TRIMBLE    INC
                                16,110        72.99      1,175,868.90
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                                86,999        57.58      5,009,402.42
             TWILIO    INC  - A
                                 8,415       425.55      3,581,003.25
             TWITTER    INC
                                50,963        72.28      3,683,605.64
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                                 2,583       473.88      1,224,032.04
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                                18,937        67.52      1,278,626.24
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                                62,391        58.39      3,643,010.49
             UGI  CORP
                                13,571        40.29       546,775.59
             ULTA   BEAUTY    INC
                                 3,447       321.79      1,109,210.13
             UNION   PACIFIC    CORP
                                44,061        209.06      9,211,392.66
             UNITED    PARCEL    SERVICE
                                45,698        160.54      7,336,356.92
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                                 4,634       290.01      1,343,906.34
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                61,210        324.58      19,867,541.80
             UNIVERSAL     HEALTH
                                 4,976       129.67       645,237.92
             SERVICES     INC
             US  BANCORP
                                87,425        50.02      4,372,998.50
             VAIL   RESORTS    INC
                                 2,591       304.26       788,337.66
             VALERO    ENERGY    CORP
                                26,305        71.53      1,881,596.65
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                 5,850       176.35      1,031,647.50
             INC
             VEEVA   SYSTEMS    INC-
                                 8,686       313.82      2,725,840.52
             CLASS   A
             VERISIGN     INC
                                 6,668       197.95      1,319,930.60
             VERISK    ANALYTICS     INC
                                 9,949       190.49      1,895,185.01
             VERIZON    COMMUNICATIONS
                                267,025         56.45     15,073,561.25
             INC
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                16,726        207.02      3,462,616.52
             INC
             VF  CORP
                                21,407        80.40      1,721,122.80
             VIACOMCBS     INC
                                36,421        62.69      2,283,232.49
                                143/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             VIATRIS    INC
                                79,122        18.21      1,440,811.62
             VISA   INC-CLASS     A
                                108,613        204.73      22,236,339.49
             SHARES
             VISTRA    CORP
                                28,282        22.91       647,940.62
             VMWARE    INC-CLASS     A
                                 5,397       144.68       780,837.96
             VOYA   FINANCIAL     INC
                                 8,087        58.43       472,523.41
             VULCAN    MATERIALS     CO
                                 8,537       164.38      1,403,312.06
             WABTEC    CORP
                                11,738        73.96       868,142.48
             WALGREENS     BOOTS
                                47,453        48.86      2,318,553.58
             ALLIANCE     INC
             WALMART    INC
                                91,191        138.34      12,615,362.94
             WALT   DISNEY    CO
                                116,477        183.65      21,391,001.05
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                                17,085        99.80      1,705,083.00
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                                27,320        111.63      3,049,731.60
             WATERS    CORP
                                 3,985       281.72      1,122,654.20
             WAYFAIR    INC-   CLASS   A
                                 4,192       292.73      1,227,124.16
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                20,343        83.23      1,693,147.89
             WELLS   FARGO   & CO
                                252,096         37.83      9,536,791.68
             WEST   PHARMACEUTICAL
                                 4,731       281.55      1,332,013.05
             SERVICES
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                                19,494        68.88      1,342,746.72
             WESTERN    UNION   CO
                                26,571        23.91       635,312.61
             WESTROCK     CO-WHEN
                                16,652        43.95       731,855.40
             ISSUED
             WEYERHAEUSER       CO
                                47,978        34.99      1,678,750.22
             WHIRLPOOL     CORP
                                 4,008       195.34       782,922.72
             WILLIAMS     COS  INC
                                78,211        22.64      1,770,697.04
             WILLIS    TOWERS    WATSON
                                 8,297       224.98      1,866,659.06
             PLC
             WIX.COM    LTD
                                 3,569       353.09      1,260,178.21
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                                11,402        276.34      3,150,828.68
             WR  BERKLEY    CORP
                                 9,109        67.88       618,318.92
             WW  GRAINGER     INC
                                 2,918       379.40      1,107,089.20
             WYNN   RESORTS    LTD
                                 6,302       123.66       779,305.32
             XCEL   ENERGY    INC
                                33,879        62.07      2,102,869.53
             XILINX    INC
                                15,729        138.71      2,181,769.59
             XPO  LOGISTICS     INC
                                 6,077       119.49       726,140.73
             XYLEM   INC
                                11,622        99.74      1,159,178.28
             YUM!   BRANDS    INC
                                19,355        105.13      2,034,791.15
             ZEBRA   TECHNOLOGIES
                                 3,428       490.94      1,682,942.32
             CORP-CL    A
             ZENDESK    INC
                                 7,450       157.69      1,174,790.50
             ZILLOW    GROUP   INC  - C　
                                 9,399       181.22      1,703,286.78
             W/I
             ZILLOW    GROUP   INC  - CL
                                 3,815       191.46       730,419.90
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                13,333        156.67      2,088,881.11
             INC
             ZOETIS    INC
                                30,658        160.00      4,905,280.00
             ZOOM   VIDEO
                                11,142        417.26      4,649,110.92
             COMMUNICATIONS-A
             ZSCALER    INC
                                 4,630       226.03      1,046,518.90
     アメリカ・ドル　小計                         20,122,570              2,231,736,251.45
                                            (235,448,174,528)
     イギリス・ポン
             3I  GROUP   PLC
                                61,960        11.36       703,865.60
     ド
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                                12,364        30.67       379,203.88
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                                78,644        28.70      2,257,082.80
             ANTOFAGASTA      PLC
                                25,111        18.38       461,540.18
                                144/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                                28,955        39.95      1,156,752.25
             ASSOCIATED      BRITISH
                                22,893        23.71       542,793.03
             FOODS   PLC
             ASTRAZENECA      PLC
                                84,600        72.26      6,113,196.00
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC-
                                62,052         6.07      377,027.95
             WI
             AVEVA   GROUP   PLC
                                 5,273        37.56       198,053.88
             AVIVA   PLC
                                249,500         3.64      909,427.50
             BAE  SYSTEMS    PLC
                                207,295         4.65      964,543.63
             BARCLAYS     PLC
                               1,110,789          1.53     1,706,171.90
             BARRATT    DEVELOPMENTS
                                65,876         6.84      450,855.34
             PLC
             BERKELEY     GROUP
                                 8,176        43.40       354,838.40
             HOLDINGS-UNIT
             BHP  GROUP   PLC
                                135,374         22.77      3,083,142.85
             BP  PLC
                               1,308,836          2.72     3,563,960.42
             BRITISH    AMERICAN
                                147,839         25.62      3,787,635.18
             TOBACCO    PLC
             BT  GROUP   PLC
                                576,751         1.31      757,850.81
             BUNZL   PLC
                                21,670        22.82       494,509.40
             BURBERRY     GROUP   PLC
                                26,204        18.39       482,022.58
             COCA-COLA     HBC  AG-CDI
                                12,918        23.25       300,343.50
             COMPASS    GROUP   PLC
                                114,808         14.26      1,637,162.08
             CRODA   INTERNATIONAL
                                 8,972        64.62       579,770.64
             PLC
             DCC  PLC
                                 6,371        59.96       382,005.16
             DIAGEO    PLC
                                150,825         29.96      4,519,471.12
             DIRECT    LINE   INSURANCE
                                87,117         3.12      272,501.97
             GROUP
             ENTAIN    PLC
                                37,530        13.65       512,472.15
             EVRAZ   PLC
                                32,257         5.56      179,542.46
             EXPERIAN     PLC
                                59,122        24.89      1,471,546.58
             FERGUSON     PLC
                                14,463        87.38      1,263,776.94
             FRESNILLO     PLC
                                11,767         9.84      115,787.28
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                324,032         12.15      3,937,636.86
             GLENCORE     PLC
                                642,407         3.00     1,927,863.40
             HALMA   PLC
                                24,417        24.66       602,123.22
             HARGREAVES      LANSDOWN
                                21,281        15.16       322,619.96
             PLC
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                                11,052        23.61       260,937.72
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                               1,312,030          4.23     5,561,695.17
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                61,096        13.94       851,678.24
             INFORMA    PLC
                                98,270         5.09      500,194.30
             INTERCONTINENTAL
                                11,238        51.10       574,261.80
             HOTELS    GROUP   PLC
             INTERTEK     GROUP   PLC
                                10,419        56.94       593,257.86
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                                28,121         8.50      239,028.50
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                12,409        31.28       388,153.52
             KINGFISHER      PLC
                                134,171         2.76      370,580.30
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                385,902         2.64     1,021,096.69
             PLC
             LLOYDS    BANKING    GROUP
                               4,553,540          0.38     1,734,898.74
             PLC
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                20,429        97.22      1,986,107.38
             GROUP
             M&G  PLC
                                168,677         1.89      319,980.26
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                314,448         1.70      535,190.49
             MONDI   PLC/WI
                                31,109        18.16       564,939.44
                                145/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MORRISON     WM
                                153,296         1.72      264,129.00
             SUPERMARKETS
             NATIONAL     GRID   PLC
                                227,221         8.44     1,919,108.56
             NATWEST    GROUP   PLC
                                309,880         1.80      558,093.88
             NEXT   PLC
                                 8,581        76.70       658,162.70
             NMC  HEALTH    PLC
                                 4,758        0.00          4.75
             OCADO   GROUP   PLC
                                31,416        25.59       803,935.44
             PEARSON    PLC
                                48,437         7.50      363,277.50
             PERSIMMON     PLC
                                20,608        27.73       571,459.84
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                                36,208         7.06      255,700.89
             PLC
             PRUDENTIAL      PLC
                                168,054         14.16      2,379,644.64
             RECKITT    BENCKISER
                                45,970        60.72      2,791,298.40
             GROUP   PLC
             RELX   PLC
                                124,714         17.60      2,195,589.97
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                                119,967         4.98      598,035.49
             RIO  TINTO   PLC
                                72,134        63.52      4,581,951.68
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS
                                541,874         0.98      534,287.76
             PLC
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                264,731         13.97      3,698,821.53
             A SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-
                                238,085         13.40      3,191,291.34
             B SHS
             RSA  INSURANCE     GROUP
                                66,098         6.76      446,954.67
             PLC
             SAGE   GROUP   PLC
                                70,001         5.95      416,925.95
             SAINSBURY     (J)  PLC
                                113,104         2.30      261,157.13
             SCHRODERS     PLC
                                 7,966        34.93       278,252.38
             SEVERN    TRENT   PLC
                                15,666        22.56       353,424.96
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                                56,197        14.73       828,062.79
             SMITHS    GROUP   PLC
                                25,624        14.91       382,181.96
             SPIRAX-SARCO
                                 4,769       113.30       540,327.70
             ENGINEERING      PLC
             SSE  PLC
                                67,517        14.12       953,677.62
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                34,483        12.14       418,623.62
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                                171,782         4.92      846,026.35
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                144,466         3.26      471,681.49
             PLC
             TAYLOR    WIMPEY    PLC
                                235,443         1.62      382,359.43
             TESCO   PLC
                                499,808         2.27     1,137,563.00
             UNILEVER     PLC
                                75,451        39.05      2,946,361.55
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                                44,611         9.12      406,852.32
             PLC
             VODAFONE     GROUP   PLC
                               1,733,523          1.31     2,272,648.65
             WHITBREAD     PLC
                                13,028        34.18       445,297.04
             WPP  PLC
                                80,369         8.42      677,349.93
     イギリス・ポンド　小計                         18,817,200               102,101,619.22
                                            (15,108,997,613)
     イスラエル・
             AZRIELI    GROUP
                                 2,866       208.00       596,128.00
     シュケル
             BANK   HAPOALIM     BM
                                73,197        24.03      1,758,923.91
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                                92,540        20.73      1,918,354.20
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                 1,724       455.90       785,971.60
             ICL  GROUP   LTD
                                44,742        19.39       867,547.38
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A
                                74,441        12.80       952,844.80
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK
                                 9,205        80.88       744,500.40
             LTD
             NICE   LTD
                                 4,040       814.00      3,288,560.00
     イスラエル・シュケル　小計                           302,755              10,912,830.29
                                146/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              (351,720,520)
     オーストラリ
             AFTERPAY     LTD
                                13,885        151.92      2,109,409.20
     ア・ドル
             AGL  ENERGY    LTD
                                45,712        10.10       461,691.20
             AMP  LTD
                                236,198         1.35      318,867.30
             AMPOL   LTD
                                17,440        26.49       461,985.60
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                                38,419        32.80      1,260,143.20
             ASX  LTD
                                13,668        69.13       944,868.84
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                149,738         3.99      597,454.62
             AUSNET    SERVICES
                                155,719         1.68      262,386.51
             AUSTRALIA     & NEW
                                187,477         26.61      4,988,762.97
             ZEALAND    BANKING    GROUP
             BHP  GROUP   LIMITED
                                191,580         47.32      9,065,565.60
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                34,656        17.28       598,855.68
             BRAMBLES     LTD
                                103,755         10.20      1,058,301.00
             CIMIC   GROUP   LIMITED
                                 8,157        21.26       173,417.82
             COCA-COLA     AMATIL
                                36,694        13.38       490,965.72
             LIMITED
             COCHLEAR     LTD
                                 4,552       221.68      1,009,087.36
             COLES   GROUP   LTD
                                89,489        16.41      1,468,514.49
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                                115,756         82.51      9,551,027.56
             AUSTRALIA
             COMPUTERSHARE       LIMITED
                                37,204        14.00       520,856.00
             CROWN   RESORTS    LTD
                                30,354        10.25       311,128.50
             CSL  LIMITED
                                29,532        274.43      8,104,466.76
             EVOLUTION     MINING    LTD
                                110,398         4.13      455,943.74
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                                110,191         23.97      2,641,278.27
             LTD
             INSURANCE     AUSTRALIA
                                169,215         4.95      837,614.25
             GROUP   LTD
             JAMES   HARDIE
                                29,813        39.10      1,165,688.30
             INDUSTRIES-CDI
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                                22,954        142.26      3,265,436.04
             MAGELLAN     FINANCIAL
                                 8,900        44.99       400,411.00
             GROUP   LTD
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                193,674         2.79      540,350.46
             NATIONAL     AUSTRALIA
                                217,134         25.11      5,452,234.74
             BANK   LTD
             NEWCREST     MINING
                                54,188        24.24      1,313,517.12
             LIMITED
             NORTHERN     STAR
                                49,420        10.38       512,979.60
             RESOURCES     LTD
             OIL  SEARCH    LTD
                                134,510         4.05      544,765.50
             ORICA   LTD
                                31,960        14.94       477,482.40
             ORIGIN    ENERGY    LIMITED
                                124,918         4.45      555,885.10
             QANTAS    AIRWAYS    LTD
                                67,418         4.62      311,471.16
             QBE  INSURANCE     GROUP
                                99,951         8.99      898,559.49
             LTD
             RAMSAY    HEALTH    CARE
                                13,197        62.16       820,325.52
             LIMITED
             REA  GROUP   LTD
                                 3,884       153.60       596,582.40
             RIO  TINTO   LTD
                                24,415        123.26      3,009,392.90
             SANTOS    LTD
                                120,673         6.82      822,989.86
             SEEK   LTD
                                23,937        30.37       726,966.69
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                                31,302        34.22      1,071,154.44
             SOUTH32    LTD
                                333,625         2.68      894,115.00
             SUNCORP    GROUP   LTD
                                93,117         9.80      912,546.60
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                158,394         4.59      727,028.46
             TELSTRA    CORP   LTD
                                295,704         3.31      978,780.24
                                147/268


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             TPG  TELECOM    LTD
                                29,652         6.91      204,895.32
             TREASURY     WINE   ESTATES
                                48,828        11.18       545,897.04
             LTD
             WASHINGTON      H.  SOUL
                                 7,773        28.75       223,473.75
             PATTINSON
             WESFARMERS      LIMITED
                                76,135        54.01      4,112,051.35
             WESTPAC    BANKING    CORP
                                238,169         24.09      5,737,491.21
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                                 9,867        31.30       308,837.10
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                66,517        24.00      1,596,408.00
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                83,489        39.52      3,299,485.28
             XERO   LTD
                                 8,110       124.70      1,011,317.00
     オーストラリア・ドル　小計                          4,631,417               90,731,111.26
                                             (7,547,921,146)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                15,504        75.47      1,170,086.88
     カナダ・ドル
             AIR  CANADA
                                 9,494        24.02       228,045.88
             ALGONQUIN     POWER   &
                                39,173        21.80       853,971.40
             UTILITIES
             ALIMENTATION       COUCHE-
                                55,269        38.09      2,105,196.21
             TARD   -B
             ALTAGAS    LTD
                                18,045        19.64       354,403.80
             ATCO   LTD  -CL  'I'
                                 5,082        37.76       191,896.32
             B2GOLD    CORP
                                64,997         5.99      389,332.03
             BANK   OF  MONTREAL
                                41,438        101.25      4,195,597.50
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                78,048        71.51      5,581,212.48
             BARRICK    GOLD   CORP
                                114,398         24.93      2,851,942.14
             BAUSCH    HEALTH
                                20,828        40.29       839,160.12
             COMPANIES     INC
             BCE  INC
                                10,909        55.00       599,995.00
             BLACKBERRY      LTD
                                34,830        13.75       478,912.50
             BROOKFIELD      ASSET
                                82,990        54.94      4,559,470.60
             MANAGEMENT      INC
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                                 7,853        62.19       488,378.07
             COR-A
             CAE  INC
                                18,169        32.45       589,584.05
             CAMECO    CORP
                                24,878        20.92       520,447.76
             CANADIAN     IMPERIAL     BANK
                                28,780        114.76      3,302,792.80
             OF  COMMERCE
             CANADIAN     NATIONAL
                                46,642        137.85      6,429,599.70
             RAILWAY    CO
             CANADIAN     NATURAL
                                75,938        34.98      2,656,311.24
             RESOURCES     LTD
             CANADIAN     PACIFIC
                                 8,972       463.75      4,160,765.00
             RAILWAY    LTD
             CANADIAN     TIRE   CORP   -CL
                                 3,690       179.04       660,657.60
             A
             CANADIAN     UTILITIES
                                 8,796        31.69       278,745.24
             LTD-A
             CANOPY    GROWTH    CORP
                                14,494        48.77       706,872.38
             CCL  INDUSTRIES      INC  -
                                 9,745        65.15       634,886.75
             CL  B
             CENOVUS    ENERGY    INC
                                66,834         8.72      582,792.48
             CGI  INC
                                14,755        96.54      1,424,447.70
             CI  FINANCIAL     CORP
                                12,800        18.00       230,400.00
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                                 1,297      1,724.27        2,236,378.19
             INC
             DOLLARAMA     INC
                                19,191        48.20       925,006.20
             EMERA   INC
                                16,556        50.12       829,786.72
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                                10,803        36.77       397,226.31
             ENBRIDGE     INC
                                131,204         43.70      5,733,614.80
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             FAIRFAX    FINANCIAL
                                 1,707       514.90       878,934.30
             HLDGS   LTD
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                37,673        29.08      1,095,530.84
             LTD
             FIRSTSERVICE       CORP
                                 2,601       194.40       505,634.40
             FORTIS    INC
                                30,601        50.31      1,539,536.31
             FRANCO-NEVADA       CORP
                                12,278        140.38      1,723,585.64
             GEORGE    WESTON    LTD
                                 4,990        94.03       469,209.70
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC-
                                12,417        37.78       469,114.26
             SUB  VT
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                12,836        34.84       447,206.24
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                                18,360        31.36       575,769.60
             HYDRO   ONE  LTD
                                21,819        28.04       611,804.76
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                 6,834        64.75       442,501.50
             IGM  FINANCIAL     INC
                                 5,578        34.93       194,839.54
             IMPERIAL     OIL  LTD
                                16,294        26.70       435,049.80
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                                 9,256       144.33      1,335,918.48
             INTER   PIPELINE     LTD
                                27,584        17.91       494,029.44
             KEYERA    CORP
                                14,151        26.23       371,180.73
             KINROSS    GOLD   CORP
                                79,406         8.28      657,481.68
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                                16,877        45.09       760,983.93
             LOBLAW    COS  LTD
                                11,334        61.88       701,347.92
             LUNDIN    MINING    CORP
                                41,722        15.21       634,591.62
             MAGNA   INTERNATIONAL
                                18,392        105.12      1,933,367.04
             INC
             MANULIFE     FINANCIAL
                                124,800         24.91      3,108,768.00
             CORP
             METRO   INC
                                16,306        54.32       885,741.92
             NATIONAL     BANK   OF
                                21,671        75.13      1,628,142.23
             CANADA
             NORTHLAND     POWER   INC
                                12,459        48.41       603,140.19
             NUTRIEN    LTD
                                36,681        71.27      2,614,254.87
             ONEX   CORPORATION
                                 5,225        72.52       378,917.00
             OPEN   TEXT   CORP
                                17,788        58.92      1,048,068.96
             PAN  AMERICAN     SILVER
                                13,676        41.01       560,852.76
             CORP
             PARKLAND     CORP
                                 9,739        37.50       365,212.50
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                35,480        34.36      1,219,092.80
             POWER   CORP   OF  CANADA
                                36,303        31.02      1,126,119.06
             QUEBECOR     INC　-CL     B
                                11,754        32.16       378,008.64
             RESTAURANT      BRANDS
                                18,633        76.92      1,433,250.36
             INTERN
             RITCHIE    BROS
                                 7,076        67.06       474,516.56
             AUCTIONEERS
             ROGERS    COMMUNICATIONS
                                23,291        55.77      1,298,939.07
             INC
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                91,797        109.77      10,076,556.69
             SAPUTO    INC
                                15,857        36.96       586,074.72
             SHAW   COMMUNICATIONS
                                30,942        22.16       685,674.72
             INC-B
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                                 6,977      1,810.58       12,632,416.66
             SSR  MINING    INC
                                14,330        19.01       272,413.30
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                37,738        62.93      2,374,852.34
             SUNCOR    ENERGY    INC
                                98,253        23.94      2,352,176.82
             TC  ENERGY    CORP
                                60,823        56.39      3,429,808.97
             TECK   RESOURCES     LTD-CL
                                30,137        29.01       874,274.37
             B
             THOMSON    REUTERS    CORP
                                11,265        103.51      1,166,040.15
             TMX  GROUP   LTD
                                 3,742       125.75       470,556.50
                                149/268

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TOROMONT     INDUSTRIES
                                 5,410        92.10       498,261.00
             LTD
             TORONTO-DOMINION         BANK
                                116,153         76.38      8,871,766.14
             WHEATON    PRECIOUS
                                28,944        47.46      1,373,682.24
             METALS    CORP
             WSP  GLOBAL    INC
                                 7,401       119.03       880,941.03
             YAMANA    GOLD   INC
                                60,568         5.56      336,758.08
     カナダ・ドル　小計                          2,526,331               137,470,812.23
                                            (11,509,056,400)
     シンガポール・
             CAPITALAND      LTD
                                181,700         3.11      565,087.00
     ドル
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                                30,500         7.13      217,465.00
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                115,600         25.63      2,962,828.00
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                                384,900         0.84      323,316.00
             KEPPEL    CORP   LTD
                                95,900         5.03      482,377.00
             OVERSEA-CHINESE
                                213,300         10.54      2,248,182.00
             BANKING    CORP
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                90,100         4.35      391,935.00
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                51,400         9.83      505,262.00
             SINGAPORE     TECHNOLOGIES
                                100,600         3.75      377,250.00
             ENGINEERING      LTD
             SINGAPORE
                                533,600         2.35     1,253,960.00
             TELECOMMUNICATIONS
             UNITED    OVERSEAS     BANK
                                75,700        23.60      1,786,520.00
             LTD
             UOL  Group   Limited
                                30,200         7.31      220,762.00
             VENTURE    CORP   LTD
                                17,700        20.21       357,717.00
             WILMAR    INTERNATIONAL
                                123,200         5.57      686,224.00
             LTD
     シンガポール・ドル　小計                          2,044,400               12,378,885.00
                                              (987,216,080)
             ABB  LTD
                                118,834         27.08      3,218,024.72
     スイス・フラン
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                                10,044        57.60       578,534.40
             ALCON   INC
                                31,680        64.48      2,042,726.40
             BALOISE    HOLDING    AG
                                 3,011       154.70       465,801.70
             BANQUE    CANTONALE
                                 2,136        98.50       210,396.00
             VAUDOIS-REG
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                  196     1,974.00         386,904.00
             CHOCOLADEFABRIKEN
                                  65     8,055.00         523,575.00
             LINDT-PC
             CHOCOLADEFABRIKEN
                                   6    85,200.00         511,200.00
             LINDT-REG
             CIE  FINANCIERE
                                33,652        88.52      2,978,875.04
             RICHEMON-REG
             CLARIANT     AG
                                13,020        19.71       256,689.30
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                156,962         12.58      1,975,366.77
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-
                                  521      854.50       445,194.50
             REG
             GEBERIT    AG-REG
                                 2,390       555.60      1,327,884.00
             GIVAUDAN-REG                    595     3,565.00        2,121,175.00
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                                14,469        54.18       783,930.42
             KUEHNE    & NAGEL   INTL
                                 3,538       210.10       743,333.80
             AG-REG
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                                33,651        49.95      1,680,867.45
             LOGITECH
                                10,464        104.60      1,094,534.40
             INTERNATIONAL-REG
             LONZA   GROUP   AG
                                 4,806       600.80      2,887,444.80
             NESTLE    SA
                                185,537         98.21     18,221,588.77
             NOVARTIS     AG
                                143,064         79.25     11,337,822.00
                                150/268


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                 1,201      1,096.00        1,316,296.00
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG
                                45,232        303.15      13,712,080.80
             SCHINDLER     HOLDING    AG-
                                 1,439       253.40       364,642.60
             REG
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                                 2,515       258.70       650,630.50
             CERT
             SGS  SOCIETE    GENERALE
                                  390     2,705.00        1,054,950.00
             SURVEILLANCE
             SIKA   AG-BEARER
                                 9,150       248.60      2,274,690.00
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                 3,521       242.20       852,786.20
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                                  667     1,154.00         769,718.00
             SWATCH    GROUP   AG
                                 1,719       267.80       460,348.20
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-
                                 1,969       443.70       873,645.30
             REG
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                                 5,225        87.40       456,665.00
             SWISS   RE  AG
                                18,437        82.52      1,521,421.24
             SWISSCOM     AG
                                 1,723       464.80       800,850.40
             TEMENOS    GROUP   AG-REG
                                 4,344       134.15       582,747.60
             THE  SWATCH    GROUP   AG-
                                 3,969        51.60       204,800.40
             REG
             UBS  GROUP   AG
                                235,891         13.91      3,281,243.81
             VIFOR   PHARMA    AG
                                 2,937       115.50       339,223.50
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                 9,705       375.00      3,639,375.00
             AG
     スイス・フラン　小計                          1,118,675               86,947,983.02
                                            (10,228,560,723)
     スウェーデン・
             ALFA   LAVAL   AB
                                20,467        257.30      5,266,159.10
     クローナ
             ASSA   ABLOY   AB
                                65,001        216.80      14,092,216.80
             ATLAS   COPCO   AB
                                24,947        436.70      10,894,354.90
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                43,536        510.40      22,220,774.40
             BOLIDEN    AB
                                17,389        333.20      5,794,014.80
             ELECTROLUX      AB
                                14,743        208.60      3,075,389.80
             EPIROC    AB-A
                                42,508        181.50      7,715,202.00
             EPIROC    AB-B
                                25,323        167.00      4,228,941.00
             EQT  AB
                                15,289        253.20      3,871,174.80
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                                39,556        258.00      10,205,448.00
             EVOLUTION     AB
                                10,264       1,078.00       11,064,592.00
             FASTIGHETS      AB  BALDER-B
                                 6,666       401.40      2,675,732.40
             SHRS
             HENNES    & MAURITZ    AB
                                51,764        189.00      9,783,396.00
             HEXAGON    AB-B   SHS
                                18,174        730.00      13,267,020.00
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                27,084        103.55      2,804,548.20
             ICA  GRUPPEN    AB
                                 6,487       411.20      2,667,454.40
             INDUSTRIVARDEN        AB-A
                                 6,274       294.00      1,844,556.00
             SHS
             INDUSTRIVARDEN        AB-C
                                10,464        278.80      2,917,363.20
             SHS
             INVESTMENT      AB  LATOUR-B
                                 9,501       201.20      1,911,601.20
             SHS
             INVESTOR     AB
                                28,901        634.00      18,323,234.00
             KINNEVIK     AB  - B
                                15,204        412.05      6,264,808.20
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                                 4,820       427.80      2,061,996.00
             LUNDIN    ENERGY    AB
                                11,838        259.20      3,068,409.60
             NIBE   INDUSTRIER      AB-B
                                20,445        289.20      5,912,694.00
             SHS
             NORDEA    BANK   ABP
                                208,539         75.05     15,650,851.95
             SANDVIK    AB
                                72,773        226.00      16,446,698.00
                                151/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SECURITAS     AB
                                20,478        127.20      2,604,801.60
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                105,406         97.00     10,224,382.00
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                                22,265        206.90      4,606,628.50
             SKF  AB
                                24,633        228.20      5,621,250.60
             SVENSKA    CELLULOSA     AB
                                38,669        153.70      5,943,425.30
             SVENSKA    HANDELSBANKEN
                                100,694         87.00      8,760,378.00
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                                58,073        146.00      8,478,658.00
             SWEDISH    MATCH   AB
                                10,445        591.00      6,172,995.00
             TELE2   AB
                                33,982        107.15      3,641,171.30
             TELEFONAKTIEBOLAGET          LM
                                187,688        107.35      20,148,306.80
             ERICSSON
             TELIA   CO  AB
                                163,174         34.65      5,653,979.10
             VOLVO   AB
                                91,919        216.50      19,900,463.50
     スウェーデン・クローナ　小計                          1,675,383               305,785,070.45
                                             (3,901,817,498)
             A P MOLLER    - MAERSK
     デンマーク・ク
                                  205     11,900.00        2,439,500.00
     ローネ        A/S
             A P MOLLER    - MAERSK
                                  403     12,830.00        5,170,490.00
             A/S
             AMBU   A/S-B
                                10,496        299.90      3,147,750.40
             CARLSBERG     AS-B
                                 6,641      1,005.50        6,677,525.50
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                                 6,831       548.20      3,744,754.20
             COLOPLAST-B                   7,606       973.80      7,406,722.80
             DANSKE    BANK   A/S
                                44,057        113.15      4,985,049.55
             DEMANT    A/S
                                 6,912       258.60      1,787,443.20
             DSV  PANALPINA     A/S
                                13,431       1,135.00       15,244,185.00
             GENMAB    A/S
                                 4,209      2,460.00       10,354,140.00
             GN  STORE   NORD   A/S
                                 8,212       548.80      4,506,745.60
             H LUNDBECK     A/S
                                 4,550       252.60      1,149,330.00
             NOVO-NORDISK       A/S
                                110,815        455.25      50,448,528.75
             NOVOZYMES     A/S
                                13,343        389.90      5,202,435.70
             ORSTED    A/S
                                12,203       1,019.00       12,434,857.00
             PANDORA    A/S
                                 6,419       639.60      4,105,592.40
             ROCKWOOL     INTL   A/S-B
                                  517     2,300.00        1,189,100.00
             SHS
             TRYGVESTA     AS
                                 9,982       199.00      1,986,418.00
             VESTAS    WIND   SYSTEMS
                                12,679       1,274.50       16,159,385.50
             A/S
     デンマーク・クローネ　小計                           279,511              158,139,953.60
                                             (2,720,007,201)
     ニュージーラン
             A2  MILK   CO  LTD
                                47,889        11.17       534,920.13
     ド・ドル
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
                                84,853         6.75      572,757.75
             LTD
             FISHER    & PAYKEL
                                37,054        32.95      1,220,929.30
             HEALTHCARE       C 
             MERCURY    NZ  LTD
                                46,473         6.40      297,427.20
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                83,990         5.80      487,142.00
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                26,546        15.05       399,517.30
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                126,897         4.67      592,608.99
     ニュージーランド・ドル　小計                           453,702               4,105,302.67
                                              (316,354,623)
     ノルウェー・ク
             ADEVINTA     ASA-B
                                15,522        130.00      2,017,860.00
     ローネ
             DNB  ASA
                                61,561        168.40      10,366,872.40
             EQUINOR    ASA
                                62,531        151.85      9,495,332.35
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                13,394        202.80      2,716,303.20
             ASA
                                152/268


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOWI   ASA
                                28,569        200.00      5,713,800.00
             NORSK   HYDRO   ASA
                                86,108        43.98      3,787,029.84
             ORKLA   ASA
                                48,674        79.16      3,853,033.84
             SCHIBSTED     ASA
                                 4,942       359.30      1,775,660.60
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                                 6,331       303.00      1,918,293.00
             TELENOR    ASA
                                46,881        139.85      6,556,307.85
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                11,105        417.70      4,638,558.50
     ノルウェー・クローネ　小計                           385,618              52,839,051.58
                                              (659,959,754)
             ABN  AMRO   BANK   NV
                                27,348         9.29      254,062.92
     ユーロ
             ACCOR                   11,879        31.46       373,713.34
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                17,368        25.22       438,020.96
             SERV
             ADIDAS    AG
                                12,268        295.60      3,626,420.80
             ADP                   2,142        95.70       204,989.40
             ADYEN   NV
                                 1,169      2,211.00        2,584,659.00
             AEGON   NV
                                113,020         3.93      444,959.74
             AENA   SME  SA
                                 4,535       130.80       593,178.00
             AGEAS                   11,190        46.17       516,642.30
             AIR  LIQUIDE
                                30,528        132.15      4,034,275.20
             AIRBUS    SE
                                37,939        91.77      3,481,662.03
             AKZO   NOBEL   NV
                                12,452        86.24      1,073,860.48
             ALLIANZ    SE
                                26,837        195.38      5,243,413.06
             ALSTOM    RGPT
                                16,173        41.00       663,093.00
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                29,042        55.16      1,601,956.72
             AMPLIFON     SPA
                                 8,008        34.94       279,799.52
             AMUNDI    SA
                                 3,916        65.60       256,889.60
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                49,176        53.36      2,624,031.36
             SA/NV
             ARCELORMITTAL                   46,063        19.77       910,757.63
             ARGENX    SE
                                 2,902       302.80       878,725.60
             ARKEMA                   4,433        90.50       401,186.50
             AROUNDTOWN      SA
                                65,769         5.83      383,959.42
             ASML   HOLDING    NV
                                27,426        494.00      13,548,444.00
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                                71,090        15.58      1,107,582.20
             SPA
             ATLANTIA     SPA
                                32,312        15.05       486,457.16
             ATOS   SE
                                 6,314        62.96       397,529.44
             AXA  SA
                                124,508         19.85      2,472,230.84
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                427,545         4.50     1,926,090.22
             ARGENTARIA      SA
             BANCO   SANTANDER     SA
                               1,116,229          2.97     3,320,781.27
             BASF   SE
                                59,178        68.00      4,024,104.00
             BAYER   AG
                                63,402        53.91      3,418,001.82
             BAYERISCHE      MOTOREN
                                21,359        71.58      1,528,877.22
             WERKE   AG
             BAYERISCHE      MOTOREN
                                 3,676        56.75       208,613.00
             WERKE-PRF
             BECHTLE    AG
                                 1,755       165.20       289,926.00
             BEIERSDORF      AG
                                 6,482        85.08       551,488.56
             BIOMERIEUX                   2,651       113.70       301,418.70
             BNP  PARIBAS
                                72,278        48.32      3,492,834.35
             BOLLORE                   59,818         4.08      244,296.71
             BOUYGUES                   14,845        33.39       495,674.55
             BRENNTAG     SE
                                 9,900        66.08       654,192.00
             BUREAU    VERITAS    SA
                                19,353        22.10       427,701.30
             CAIXABANK                  228,497         2.35      536,967.95
             CAPGEMINI     SA
                                10,365        140.05      1,451,618.25
                                153/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                                 2,590       132.40       342,916.00
             - BR
             CARREFOUR     SA
                                39,041        15.05       587,567.05
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                                20,556        43.81       900,558.36
             CIE  DE  SAINT-GOBAIN
                                33,432        43.25      1,445,934.00
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                                66,318        12.26       813,390.27
             CNP  ASSURANCES
                                10,990        14.20       156,058.00
             COLRUYT    NV
                                 3,406        50.16       170,844.96
             COMMERZBANK      AG
                                63,416         5.32      337,880.44
             CONTINENTAL      AG
                                 7,078       120.35       851,837.30
             COVESTRO     AG
                                11,655        58.66       683,682.30
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                                73,969        11.32       837,698.92
             CRH  PLC
                                50,386        36.16      1,821,957.76
             DAIMLER    AG
                                55,073        67.22      3,702,007.06
             DANONE                   39,873        56.82      2,265,583.86
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                  156      899.00       140,244.00
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                 8,547       188.45      1,610,682.15
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                37,088         9.68      359,160.19
             NV
             DELIVERY     HERO   SE
                                 8,344       121.70      1,015,464.80
             DEUTSCHE     BANK   AG
                                126,352         9.56     1,207,925.12
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                12,221        136.70      1,670,610.70
             DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG
                                19,511        11.04       215,401.44
             DEUTSCHE     POST   AG
                                64,228        42.41      2,723,909.48
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG
                                215,462         14.83      3,195,301.46
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                                22,119        39.86       881,663.34
             DIASORIN     SPA
                                 1,595       169.50       270,352.50
             E.ON   SE
                                145,688         8.68     1,265,154.59
             EDENRED                   16,117        47.89       771,843.13
             EDF                   40,208        10.20       410,121.60
             EIFFAGE                   5,562        82.40       458,308.80
             ELIA   GROUP   SA/NV
                                 2,028        94.30       191,240.40
             ELISA   OYJ
                                 9,408        50.52       475,292.16
             ENAGAS    SA
                                15,792        17.11       270,201.12
             ENDESA    SA
                                20,514        21.71       445,358.94
             ENEL   SPA
                                523,953         8.19     4,294,318.78
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL
                                179,691         4.76      855,688.54
             SA
             ENGIE                  117,925         12.89      1,520,642.87
             ENI-ENTE     NAZIONALE
                                162,637         9.19     1,495,935.12
             IDROCARBURI      SPA
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                18,126        26.41       478,707.66
             ESSILORLUXOTTICA                   18,393        136.45      2,509,724.85
             EURAZEO                   2,601        62.10       161,522.10
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                 8,573        81.11       695,356.03
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                13,396        28.06       375,891.76
             EXOR   NV
                                 6,982        66.10       461,510.20
             FAURECIA                   5,363        46.65       250,183.95
             FERRARI    NV
                                 8,113       163.75      1,328,503.75
             FERROVIAL     S.A.
                                32,167        20.26       651,703.42
             FIAT   CHRYSLER
                                63,938        13.38       855,490.44
             AUTOMOBILES      NV
             FIAT   CHRYSLER
                                70,660        13.38       945,430.80
             AUTOMOBILES      NV
             FINECOBANK      SPA
                                39,068        14.85       580,159.80
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                                 9,927       158.10      1,569,458.70
             PLC.
             FORTUM    OYJ
                                28,562        21.36       610,084.32
                                154/268


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                13,717        59.10       810,674.70
             AG  AND  CO.KGAA
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                26,880        36.00       967,680.00
             FUCHS   PETROLUB     AG  -PFD
                                 4,330        47.00       203,510.00
             GALAPAGOS     NV
                                 2,774        70.88       196,621.12
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                                32,003         9.49      303,836.48
             GEA  GROUP   AG
                                 9,811        29.97       294,035.67
             GETLINK    SE  - REGR
                                30,418        13.44       408,817.92
             GRIFOLS    SA
                                19,189        22.02       422,541.78
             GROUPE    BRUXELLES
                                 7,339        83.82       615,154.98
             LAMBERT    SA
             HANNOVER     RUECK   SE
                                 3,866       140.20       542,013.20
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                                 9,479        65.60       621,822.40
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                                 7,503        75.15       563,850.45
             HEINEKEN     NV
                                16,750        86.36      1,446,530.00
             HELLOFRESH      SE
                                 9,445        72.60       685,707.00
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                 6,803        75.20       511,585.60
             HENKEL    KGAA-VORZUG
                                11,310        84.78       958,861.80
             HERMES    INTERNATIONAL
                                 2,042       963.60      1,967,671.20
             HOCHTIEF     AG
                                 1,712        74.95       128,314.40
             IBERDROLA     SA
                                387,669         10.51      4,074,401.19
             ILIAD   SA
                                  972      152.50       148,230.00
             INDITEX    SA
                                70,050        25.90      1,814,295.00
             INFINEON     TECHNOLOGIES
                                84,107        36.60      3,078,316.20
             AG
             INFRASTRUTTURE
                                22,014         8.71      191,741.94
             WIRELESS     ITAL
             ING  GROEP   NV-CVA
                                251,160         8.95     2,247,882.00
             INTESA    SANPAOLO
                               1,057,632          2.10     2,229,488.25
             IPSEN                   2,418        70.25       169,864.50
             JDE  PEET'S    BV
                                 4,985        32.58       162,411.30
             JERONIMO     MARTINS
                                15,635        13.00       203,255.00
             JUST   EAT  TAKEAWAY
                                 8,159        86.68       707,222.12
             KBC  GROEP   NV
                                16,036        58.86       943,878.96
             KERING                   4,884       528.00      2,578,752.00
             KERRY   GROUP   PLC-A
                                10,244        103.40      1,059,229.60
             KESKO   OYJ-B   SHS
                                17,576        21.22       372,962.72
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                                 9,919        62.70       621,921.30
             KION   GROUP   AG
                                 4,184        74.38       311,205.92
             KNORR-BREMSE       AG
                                 4,703       107.24       504,349.72
             KONE   OYJ
                                21,890        69.14      1,513,474.60
             KONINKLIJKE      AHOLD
                                70,775        22.38      1,583,944.50
             DELHAIZE     NV
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                                11,102        142.40      1,580,924.80
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                58,554        46.65      2,731,836.87
             L'OREAL    SA
                                16,206        316.10      5,122,716.60
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                                 5,477        37.60       205,935.20
             SAEM
             LANXESS                   5,287        62.76       331,812.12
             LEG  IMMOBILIEN      AG
                                 4,644       116.48       540,933.12
             LEGRAND    SA
                                17,227        74.64      1,285,823.28
             LVMH   MOET   HENNESSY
                                17,894        541.80      9,694,969.20
             LOUIS   VUITTON    SE
             MEDIOBANCA      SPA
                                40,298         9.08      365,905.84
             MERCK   KGAA
                                 8,306       139.00      1,154,534.00
             MICHELIN     (C.G.D.E.)
                                10,915        119.05      1,299,430.75
             MONCLER    SPA
                                12,432        53.32       662,874.24
                                155/268


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MTU  AERO   ENGINES
                                 3,422       191.55       655,484.10
             HOLDING    AG
             MUENCHENER
                                 8,997       236.00      2,123,292.00
             RUECKVERSICHERUNGS          AG
             NATIXIS                   61,255         4.05      248,634.04
             NATURGY    ENERGY    GROUP
                                19,098        20.61       393,609.78
             SA
             NEMETSCHEK      SE
                                 3,709        55.50       205,849.50
             NESTE   OYJ
                                27,144        56.12      1,523,321.28
             NEXI   SPA
                                28,231        15.52       438,145.12
             NN  GROUP   NV
                                18,505        36.67       678,578.35
             NOKIA   OYJ
                                363,247         3.39     1,232,860.31
             OEST
                                 4,396        67.05       294,751.80
             ELEKTRIZITATSWIRTS-A
             OMV  AG
                                 9,340        38.96       363,886.40
             ORANGE    S.A.
                                129,999         9.76     1,269,310.23
             ORION   OYJ-CLASS     B
                                 6,774        35.89       243,118.86
             ORPEA                   3,388       108.65       368,106.20
             PERNOD-RICARD                   13,522        163.35      2,208,818.70
             PORSCHE    AUTOMOBIL
                                 9,573        64.94       621,670.62
             HOLDING    SE-PREF
             POSTE   ITALIANE     SPA
                                36,023         9.39      338,544.15
             PROSUS                   31,397        108.20      3,397,155.40
             PROXIMUS                   10,241        17.70       181,316.90
             PRYSMIAN     SPA
                                15,442        26.74       412,919.08
             PUBLICIS     GROUPE
                                14,006        47.71       668,226.26
             PUMA   AG
                                 6,337        89.04       564,246.48
             QIAGEN    NV
                                14,824        45.97       681,459.28
             RAIFFEISEN      INTL   BANK
                                 9,370        17.08       160,039.60
             HOLDING
             RANDSTAD     NV
                                 7,681        54.90       421,686.90
             RATIONAL     AG
                                  326      813.00       265,038.00
             RECORDATI     INDUSTRIA
                                 6,704        43.80       293,635.20
             CHIMICA
             RED  ELECTRICA     DE
                                27,805        14.82       412,070.10
             ESPANA
             REMY   COINTREAU
                                 1,445       165.90       239,725.50
             RENAULT    SA
                                12,493        38.03       475,171.25
             REPSOL    SA
                                94,317         9.94      937,510.98
             ROYAL   KPN  NV
                                234,383         2.83      664,475.80
             RWE  AG
                                41,338        32.47      1,342,244.86
             SAFRAN    SA
                                20,643        112.05      2,313,048.15
             SAMPO   OYJ
                                30,295        36.64      1,110,008.80
             SANOFI                   73,010        77.01      5,622,500.10
             SAP  SE
                                67,261        104.94      7,058,369.34
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                 2,288       466.00      1,066,208.00
             SARTORIUS     STEDIM
                                 1,782       387.60       690,703.20
             BIOTECH
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                34,686        128.60      4,460,619.60
             SCOR   REGROUPE
                                10,163        27.76       282,124.88
             SCOUT24    AG
                                 6,845        67.50       462,037.50
             SEB  SA
                                 1,454       164.80       239,619.20
             SIEMENS    AG
                                49,270        132.48      6,527,289.60
             SIEMENS    ENERGY    AG
                                25,710        32.32       830,947.20
             SIEMENS    GAMESA
                                15,358        33.23       510,346.34
             RENEWABLE     ENERGY
             SIEMENS    HEALTHINEERS
                                17,266        46.80       808,048.80
             AG
                                156/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SMURFIT    KAPPA   GROUP
                                15,724        41.60       654,118.40
             PLC
             SNAM   SPA
                                129,166         4.36      563,551.25
             SOCIETE    GENERALE
                                52,065        19.80      1,031,199.39
             SODEXO                   5,628        75.24       423,450.72
             SOFINA                    946      286.50       271,029.00
             SOLVAY    SA
                                 4,810        96.42       463,780.20
             STMICROELECTRONICS          NV
                                41,059        34.62      1,421,462.58
             STORA   ENSO   OYJ
                                37,110        16.37       607,490.70
             SUEZ                   22,436        17.00       381,412.00
             SYMRISE    AG
                                 8,272       101.05       835,885.60
             TEAMVIEWER      AG
                                 9,687        49.13       475,922.31
             TELECOM    ITALIA    SPA
                                905,318         0.37      341,304.88
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                71,254         2.39      170,867.09
             HOLDI
             TELEFONICA      SA
                                312,118         3.73     1,165,448.61
             TELEPERFORMANCE                   3,800       286.10      1,087,180.00
             TENARIS    SA
                                29,519         7.23      213,599.48
             TERNA   SPA
                                90,983         5.93      539,893.12
             THALES    SA
                                 6,826        76.74       523,827.24
             TOTAL   SE
                                162,294         36.95      5,996,763.30
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                 5,877        73.32       430,901.64
             UCB  SA
                                 8,113        83.62       678,409.06
             UMICORE                   12,673        48.02       608,557.46
             UNICREDIT     SPA
                                136,303         8.34     1,137,584.83
             UNILEVER     NV
                                92,379        45.22      4,177,840.27
             UNIPER    SE
                                13,008        29.86       388,418.88
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                                 6,841        39.03       267,004.23
             SHARE
             UPM-KYMMENE      OYJ
                                34,327        31.97      1,097,434.19
             VALEO   SA
                                14,767        32.18       475,202.06
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                34,991        22.38       783,098.58
             VINCI   SA
                                33,736        85.02      2,868,234.72
             VIVENDI    SA
                                53,440        29.34      1,567,929.60
             VOESTALPINE      AG
                                 7,361        32.19       236,950.59
             VOLKSWAGEN      AG
                                 2,314       189.10       437,577.40
             VOLKSWAGEN      AG
                                11,901        170.54      2,029,596.54
             VONOVIA    SE
                                33,830        53.82      1,820,730.60
             VOPAK                   4,456        40.85       182,027.60
             WARTSILA     OYJ
                                28,992         8.68      251,882.49
             WENDEL                   1,825        94.05       171,641.25
             WOLTERS    KLUWER    NV
                                17,624        69.50      1,224,868.00
             WORLDLINE     SA
                                15,471        77.08      1,192,504.68
             ZALANDO    SE
                                 9,804        97.36       954,517.44
     ユーロ　小計                         12,080,474               281,493,174.67
                                            (36,005,791,972)
             AIA  GROUP   LTD
                                779,075        101.50      79,076,112.50
     香港・ドル
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                                19,800        117.80      2,332,440.00
             BANK   OF  EAST   ASIA
                                87,200        18.10      1,578,320.00
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                240,539         24.30      5,845,097.70
             LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                                111,500         27.20      3,032,800.00
             APAC   LT
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                166,409         42.60      7,089,023.40
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                173,909         55.30      9,617,167.70
             LTD
             CK  INFRASTRUCTURE
                                44,500        42.85      1,906,825.00
             HOLDINGS     LIMITED
             CLP  HOLDINGS     LTD
                                106,643         72.20      7,699,624.60
                                157/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ESR  CAYMAN    LTD
                                109,400         27.80      3,041,320.00
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                                138,810         66.90      9,286,389.00
             GROUP   LTD
             HANG   LUNG   PROPERTIES
                                135,157         21.65      2,926,149.05
             LTD
             HANG   SENG   BANK   LTD
                                49,412        150.60      7,441,447.20
             HENDERSON     LAND
                                101,641         32.15      3,267,758.15
             DEVELOPMENT
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                698,750         11.10      7,756,125.00
             HONG   KONG   EXCHANGES     &
                                77,611        567.00      44,005,437.00
             CLEAR
             MTR  CORP
                                110,255         45.20      4,983,526.00
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                                103,917         37.10      3,855,320.70
             PCCW   LTD
                                327,000         4.56     1,491,120.00
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                90,587        41.65      3,772,948.55
             LTD
             SANDS   CHINA   LTD
                                158,180         35.45      5,607,481.00
             SINO   LAND   CO
                                210,000         11.82      2,482,200.00
             SJM  HOLDINGS     LTD
                                129,000         9.88     1,274,520.00
             SUN  HUNG   KAI
                                85,523        113.90      9,741,069.70
             PROPERTIES      LTD
             SWIRE   PACIFIC    LTD
                                34,366        56.00      1,924,496.00
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                                78,400        23.35      1,830,640.00
             TECHTRONIC      INDUSTRIES
                                89,000        127.50      11,347,500.00
             CO
             WH  GROUP   LTD
                                616,500         6.49     4,001,085.00
             WHARF   REAL   ESTATE
                                109,733         45.85      5,031,258.05
             INVESTMENT
             WYNN   MACAU   LTD
                                106,503         14.06      1,497,432.18
             XINYI   GLASS   HOLDINGS
                                118,000         21.95      2,590,100.00
             CO  LTD
     香港・ドル　小計                          5,407,320               257,332,733.48
                                             (3,502,298,502)
     合計                         69,845,356               328,287,876,560
                                            (328,287,876,560)
     ②  株式以外の有価証券

        種　類         通　貨           銘　柄         券面総額又は口数             評価額       備考
     投資証券         アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                         36,721.00          604,427.66
                        ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                          8,130.00        1,351,531.20
                        EQUIT
                        AMERICAN     TOWER   REIT   INC
                                         28,584.00         6,470,560.08
                        ANNALY    MORTGAGE
                                         91,885.00          766,320.90
                        MANAGEMENT
                        AVALONBAY     COMMUNITIES
                                          9,029.00        1,607,252.29
                        INC
                        BOSTON    PROPERTIES      INC
                                          9,527.00         878,770.48
                        CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                          6,199.00         651,700.87
                        CROWN   CASTLE
                                         27,814.00         4,611,561.20
                        INTERNATIONAL       CORP
                        DIGITAL    REALTY    TRUST
                                         17,335.00         2,365,360.75
                        INC
                        DUKE   REALTY    CORP
                                         23,778.00          974,660.22
                        EQUINIX    INC
                                          5,705.00        3,880,655.10
                        EQUITY    LIFESTYLE
                                         11,095.00          689,998.05
                        PROPERTIES
                        EQUITY    RESIDENTIAL
                                         23,955.00         1,604,266.35
                        ESSEX   PROPERTY     TRUST
                                          4,174.00        1,101,476.86
                        INC
                                158/268


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          8,295.00         992,330.85
                        HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                         34,491.00         1,027,141.98
                        INC
                        HOST   HOTELS    AND  RESORTS
                                         45,473.00          761,218.02
                        INC
                        INVITATION      HOMES   INC
                                         35,991.00         1,079,010.18
                        IRON   MOUNTAIN     INC
                                         18,892.00          607,755.64
                        MEDICAL    PROPERTIES
                                         34,084.00          745,076.24
                        TRUST   INC
                        MID-AMERICA      APARTMENT
                                          7,293.00        1,003,298.01
                        COMM
                        OMEGA   HEALTHCARE
                                         14,642.00          546,146.60
                        INVESTORS
                        PROLOGIS     INC
                                         47,547.00         5,006,699.10
                        PUBLIC    STORAGE
                                         10,080.00         2,365,776.00
                        REALTY    INCOME    CORP
                                         22,092.00         1,349,600.28
                        REGENCY    CENTERS    CORP
                                         10,914.00          576,259.20
                        SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                          7,208.00        1,886,838.16
                        SIMON   PROPERTY     GROUP
                                         20,940.00         2,291,464.20
                        INC
                        SUN  COMMUNITIES      INC
                                          6,300.00         960,813.00
                        UDR  INC
                                         18,952.00          800,153.44
                        VENTAS    INC
                                         23,963.00         1,255,421.57
                        VEREIT                  13,628.00          498,239.68
                        VICI   PROPERTIES      INC
                                         34,226.00          956,958.96
                        VORNADO    REALTY    TRUST
                                         10,457.00          389,523.25
                        WELLTOWER     INC
                                         26,881.00         1,838,391.59
                        WP  CAREY   INC
                                         11,182.00          764,066.06
              アメリカ・ドル　小計                           767,462.00         55,260,724.02
                                                (5,830,006,384)
              イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                         57,279.00          267,492.93
              ド
                        LAND   SECURITIES      GROUP
                                         45,538.00          280,514.08
                        PLC
                        SEGRO   PLC
                                         76,484.00          747,554.61
              イギリス・ポンド　小計                           179,301.00         1,295,561.62
                                                 (191,717,209)
              オーストラリ         DEXUS
                                         78,381.00          670,157.55
              ア・ドル
                        GOODMAN    GROUP
                                         110,985.00         1,911,161.70
                        GPT  GROUP
                                         135,639.00          560,189.07
                        MIRVAC    GROUP
                                         277,274.00          610,002.80
                        SCENTRE    GROUP
                                         344,484.00          940,441.32
                        STOCKLAND                 160,517.00          709,485.14
                        VICINITY     CENTRES
                                         267,167.00          412,773.01
              オーストラリア・ドル　小計                          1,374,447.00          5,814,210.59
                                                 (483,684,179)
              カナダ・ドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL
                                          5,353.00         263,474.66
                        ESTA
                        RIOCAN    REAL   ESTATE
                                          9,933.00         179,588.64
                        INVST   TR
              カナダ・ドル　小計                           15,286.00          443,063.30
                                                  (37,093,259)
              シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                         206,200.00          628,910.00
              ドル
                        INV  TRT
                        CAPITALAND      INTEGRATED
                                         291,696.00          600,893.76
                        COMMERCIAL      TRUST
                        MAPLETREE     COMMERCIAL
                                         140,400.00          277,992.00
                        TRUST
                                159/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        MAPLETREE     LOGISTICS
                                         188,000.00          359,080.00
                        TRUST
                        SUNTEC    REIT
                                         121,100.00          176,806.00
              シンガポール・ドル　小計                           947,396.00         2,043,681.76
                                                 (162,983,620)
              ユーロ         COVIVIO                  3,344.00         212,511.20
                        GECINA    SA
                                          2,894.00         329,337.20
                        KLEPIERRE                  12,526.00          215,760.35
                        UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                  8,935.00         496,428.60
              ユーロ　小計
                                         27,699.00         1,254,037.35
                                                 (160,403,917)
              香港・ドル         LINK   REIT
                                         134,171.00         9,412,095.65
              香港・ドル　小計                           134,171.00         9,412,095.65
                                                 (128,098,622)
     投資証券　合計                                            6,993,987,190
                                                (6,993,987,190)
     合計                                            6,993,987,190
                                                (6,993,987,190)
     （注）１．      通貨種類ごとの小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
     （注）２．      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     （注）３．      外貨建有価証券の内訳
                                   組入株式        組入投資証券        有価証券の合計金
             通貨             銘柄数
                                   時価比率         時価比率        額に対する比率
       アメリカ・ドル              株式        592銘柄          67.84%           -%
                                                         71.96%
                     投資証券        36銘柄           -%       1.68%
       イギリス・ポンド              株式        86銘柄          4.35%          -%
                                                         4.56%
                     投資証券         3銘柄           -%       0.06%
       イスラエル・シュケル              株式         8銘柄         0.10%          -%        0.10%
       オーストラリア・ドル              株式        54銘柄          2.17%          -%
                                                         2.40%
                     投資証券         7銘柄           -%       0.14%
       カナダ・ドル              株式        85銘柄          3.32%          -%
                                                         3.44%
                     投資証券         2銘柄           -%       0.01%
       シンガポール・ドル              株式        14銘柄          0.28%          -%
                                                         0.34%
                     投資証券         5銘柄           -%       0.05%
       スイス・フラン              株式        39銘柄          2.95%          -%        3.05%
       スウェーデン・クローナ              株式        38銘柄          1.12%          -%        1.16%
       デンマーク・クローネ              株式        19銘柄          0.78%          -%        0.81%
       ニュージーランド・ドル              株式         7銘柄         0.09%          -%        0.09%
       ノルウェー・クローネ              株式        11銘柄          0.19%          -%        0.20%
       ユーロ              株式        232銘柄          10.37%           -%
                                                         10.79%
                     投資証券         4銘柄           -%       0.05%
       香港・ドル              株式        31銘柄          1.01%          -%
                                                         1.08%
                     投資証券         1銘柄
                                        -%       0.04%
       (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
     第４　不動産等明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第５　商品明細表
     　該当事項はありません。
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
                                161/268

















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     「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位：円）
                                2020年2月21日現在                2021年2月22日現在

      資産の部

       流動資産
        預金                               114,682,539                 64,727,229
        金銭信託                                2,528,832                3,938,492
        コール・ローン                               108,565,603                201,366,652
        国債証券                             27,243,250,522                35,164,234,294
        派生商品評価勘定                                 666,326                157,838
        未収入金                                   －             9,299,811
        未収利息                               164,229,827                193,647,902
        前払費用                               13,271,686                15,166,479
        流動資産合計                             27,647,195,335                35,652,538,697
       資産合計                              27,647,195,335                35,652,538,697
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,847                31,341
        未払金                               111,089,592                 27,346,895
        未払解約金                               54,292,395                140,882,965
        その他未払費用                                   159                240
        流動負債合計                               165,385,993                168,261,441
       負債合計                                165,385,993                168,261,441
      純資産の部
       元本等
        元本                             19,109,600,573                24,370,479,823
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）                             8,372,208,769                11,113,797,433
       純資産合計                              27,481,809,342                35,484,277,256
      負債純資産合計                               27,647,195,335                35,652,538,697
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

     １．   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２．   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

        価方法
                         個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
                         しております。
        その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ３．
        となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．    受益権総口数                         19,109,600,573口                  24,370,479,823口
     ２．    1口当たり純資産額                             1.4381円                  1.4560円

         （1万口当たり純資産額）                            (14,381円)                  (14,560円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （金融商品に関する注記）
     Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
                             自　2019年2月22日                  自　2020年2月22日
              項目
                             至　2020年2月21日                  至　2021年2月22日
     １．   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資法                  同左
                         人に関する法律第2条第4項に定める
                         証券投資信託であり、信託約款に規
                         定する「運用の基本方針」に従い、
                         有価証券等の金融商品に対して投資
                         として運用することを目的としてお
                         ります。
     ２．   金融商品の内容及びそのリスク                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

                         類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。これらは、
                         価格変動リスク、為替変動リスク、
                         金利変動リスク等の市場リスク、信
                         用リスク及び流動性リスク等のリス
                         クに晒されております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的として行っ
                         ており、為替相場の変動によるリス
                         クを有しております。
     ３．   金融商品に係るリスク管理体制                 取引の執行・管理については、投資                  同左

                         信託及び投資法人に関する法律及び
                         同施行規則、投資信託協会の諸規
                         則、信託約款、取引権限及び管理体
                         制等を定めた社内規則に従い、運用
                         部門が決裁担当者の承認を得て行っ
                         ております。また、リスク管理部門
                         が日々遵守状況を確認し、市場リス
                         ク、信用リスク及び流動性リスク等
                         のモニターを行い、問題があると判
                         断した場合は速やかに対応できる体
                         制となっております。
     ４．   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

        ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契
                         約額等は、あくまでも名目的な契約
                         額または計算上の想定元本であり、
                         当該金額自体がデリバティブ取引の
                         リスクの大きさを示すものではあり
                         ません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
              項目                2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
     １．   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
        差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２．   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         （重要な会計方針に係る事項に関す
                         る注記）にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         （デリバティブ取引等に関する注
                         記）にて記載したとおりでありま
                         す。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     （有価証券に関する注記）

     　売買目的有価証券
                             2020年2月21日現在                  2021年2月22日現在
                                当期間の                  当期間の
              種類
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     国債証券                               401,034,542                △1,022,934,898
     合計                               401,034,542                △1,022,934,898
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （デリバティブ取引等に関する注記）
     デリバティブ取引
     通貨関連

                    2020年2月21日      現在                 2021年2月22日      現在
               契約額等           時価      評価損益       契約額等           時価      評価損益
        種類
                    うち                        うち
               （円）          （円）       （円）       （円）          （円）       （円）
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
      為替予約取引

                     －                        －

       売　建
                   －          －       －    9,338,158          9,338,631         △473
        アメリ

                     －                        －
                   －          －       －    4,299,993          4,299,993          －
        カ・ドル
                     －                        －
        ユーロ
                   －          －       －    5,038,165          5,038,638         △473
                     －                        －

       買　建
               87,053,586          87,716,065        662,479      59,729,056          59,856,026        126,970
        アメリ

                     －                        －
               62,894,184          63,560,510        666,326      46,988,136          47,107,019        118,883
        カ・ドル
        イギリ
                     －                        －
        ス・ポン
               3,936,513          3,936,458         △55     1,479,431          1,482,145         2,714
        ド
        ポーラン
                     －                        －
        ド・ズロ
               2,325,358          2,323,220        △2,138          －          －       －
        チ
                     －                        －
        ユーロ
               15,834,244          15,833,982         △262     11,261,489          11,266,862         5,373
        南アフリ
                     －                        －
        カ・ラン
               2,063,287          2,061,895        △1,392          －          －       －
        ド
                     －                        －

     合計
               87,053,586          87,716,065        662,479      69,067,214          69,194,657        126,497
      （注）   １．時価の算定方法
         国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
         ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
         仲値で評価しております。
         ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
         物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
         当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
         相場の仲値によって評価しております。
         ２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （その他の注記）
     開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
                 項目                  2020年2月21日現在              2021年2月22日現在
     開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額                                 14,029,005,797円              19,109,600,573円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額                                 8,074,443,613円             10,930,468,360円
     開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額                                 2,993,848,837円              5,669,589,110円
     元本の内訳

     ファンド名

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                 1,988,607,958円              2,594,228,746円

     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                 3,451,344,594円              4,223,730,208円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                 1,166,961,336円              1,468,176,427円
     ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限                                  721,056,120円              774,326,193円
     定）
     ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格                                   5,464,511円              3,186,737円
     機関投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関                                   15,323,186円              10,273,265円
     投資家限定）
     ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関                                   11,703,617円              10,814,401円
     投資家限定）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス                                 9,095,999,668円             10,656,832,523円
     ファンド
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                  919,264,826円             1,679,640,180円
     スファンド（４資産均等型）
     ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                  954,327,693円             1,422,055,010円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                   31,780,455円              56,038,401円
     ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                  559,809,809円             1,018,059,982円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                   23,386,677円              56,475,677円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                   43,381,851円             122,829,401円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                   13,861,914円              29,985,879円
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   64,239,238円              79,983,120円
     スファンド（６資産均等型）
     ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー                                   3,659,287円              6,301,042円
     ト／債券）
     ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン                                   24,931,873円              26,854,231円
     スファンド（８資産均等型）
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                   3,359,097円             18,967,154円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                   2,686,625円             12,813,378円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                   4,111,612円             41,883,375円
     ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                   4,338,626円             57,024,493円
     計                                 19,109,600,573円              24,370,479,823円

     附属明細表（2021年2月22日現在）

     第１　有価証券明細表

     ①  株式
     　該当事項はありません。
     ②  株式以外の有価証券

        種　類          通　貨            銘　柄         券面総額又は口数            評価額       備考
     国債証券         アメリカ・ドル          US  TREASURY     BONDS   5.25
                                         120,000.00          157,414.80
                         2028/11/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.25
                                          80,000.00         105,500.00
                         2029/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.375
                                         130,000.00          180,024.00
                         2031/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   5.5
                                          90,000.00         119,066.40
                         2028/08/15
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                         US  TREASURY     BONDS   6
                                         100,000.00          126,523.00
                         2026/02/15
                         US  TREASURY     BONDS   6.125
                                         120,000.00          161,056.80
                         2027/11/15
                         US  TREASURY     N/B  0.125
                                        1,580,000.00          1,578,388.40
                         2023/09/15
                         US  TREASURY     N/B  0.125
                                        1,740,000.00          1,736,589.60
                         2023/12/15
                         US  TREASURY     N/B  0.25
                                        1,500,000.00          1,503,750.00
                         2023/06/15
                         US  TREASURY     N/B  0.375
                                        1,090,000.00          1,051,882.70
                         2027/09/30
                         US  TREASURY     N/B  0.5
                                         910,000.00          889,197.40
                         2027/06/30
                         US  TREASURY     N/B  0.625
                                         610,000.00          602,850.80
                         2027/03/31
                         US  TREASURY     N/B  0.625
                                        1,130,000.00          1,104,575.00
                         2027/12/31
                         US  TREASURY     N/B  0.625
                                        1,700,000.00          1,596,657.00
                         2030/08/15
                         US  TREASURY     N/B  0.875
                                        1,850,000.00          1,773,965.00
                         2030/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.125
                                         770,000.00          666,527.40
                         2040/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.125
                                         990,000.00          853,716.60
                         2040/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                        1,390,000.00          1,430,059.80
                         2023/06/30
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                        1,580,000.00          1,629,864.80
                         2023/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                         830,000.00          748,162.00
                         2040/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.375
                                        1,090,000.00           905,550.20
                         2050/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,280,000.00          1,315,545.60
                         2023/02/28
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,290,000.00          1,327,177.80
                         2023/03/31
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,340,000.00          1,397,941.60
                         2026/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.5
                                        1,010,000.00          1,032,482.60
                         2030/02/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,380,000.00          2,433,550.00
                         2022/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,030,000.00          2,076,608.80
                         2022/08/31
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,460,000.00          2,524,083.00
                         2022/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        2,180,000.00          2,239,775.60
                         2022/12/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        1,520,000.00          1,597,124.80
                         2026/02/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        1,390,000.00          1,459,986.50
                         2026/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         680,000.00          713,707.60
                         2026/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                         730,000.00          756,542.80
                         2029/08/15
                         US  TREASURY     N/B  1.625
                                        1,220,000.00          1,080,651.60
                         2050/11/15
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                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        1,790,000.00          1,822,721.20
                         2022/03/31
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        2,290,000.00          2,336,693.10
                         2022/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        1,960,000.00          2,002,257.60
                         2022/06/15
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        1,940,000.00          1,990,925.00
                         2022/09/30
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                        2,160,000.00          2,237,436.00
                         2023/05/15
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                         620,000.00          655,017.60
                         2026/12/31
                         US  TREASURY     N/B  1.75
                                         540,000.00          564,823.80
                         2029/11/15
                         US  TREASURY     N/B  1.875
                                         600,000.00          638,010.00
                         2026/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        1,210,000.00          1,232,687.50
                         2022/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        1,940,000.00          2,012,051.60
                         2023/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        1,320,000.00          1,396,309.20
                         2024/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        2,430,000.00          2,585,082.60
                         2025/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        2,540,000.00          2,711,043.60
                         2025/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                        1,340,000.00          1,434,215.40
                         2026/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2
                                         830,000.00          806,137.50
                         2050/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        1,930,000.00          1,982,766.20
                         2022/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        2,230,000.00          2,312,911.40
                         2022/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        1,290,000.00          1,365,581.10
                         2024/03/31
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        1,440,000.00          1,533,196.80
                         2024/09/30
                         US  TREASURY     N/B  2.125
                                        2,420,000.00          2,591,094.00
                         2025/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,800,000.00          1,905,462.00
                         2023/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        2,320,000.00          2,483,838.40
                         2024/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,500,000.00          1,607,985.00
                         2024/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        2,730,000.00          2,948,591.10
                         2025/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                         840,000.00          908,838.00
                         2026/03/31
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,160,000.00          1,259,504.80
                         2027/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        1,950,000.00          2,118,480.00
                         2027/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                        2,200,000.00          2,391,026.00
                         2027/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                         550,000.00          565,873.00
                         2046/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.25
                                         780,000.00          800,716.80
                         2049/08/15
                                169/268


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                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                        1,950,000.00          1,997,073.00
                         2022/03/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                        2,380,000.00          2,551,978.80
                         2024/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                        1,500,000.00          1,640,910.00
                         2027/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                         860,000.00          943,110.40
                         2029/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.375
                                         670,000.00          706,454.70
                         2049/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                        2,170,000.00          2,296,033.60
                         2023/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                        2,260,000.00          2,424,189.00
                         2024/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                         550,000.00          594,533.50
                         2045/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                         500,000.00          539,980.00
                         2046/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.5
                                         500,000.00          539,665.00
                         2046/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        1,430,000.00          1,558,471.20
                         2025/03/31
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        1,870,000.00          2,054,438.10
                         2025/12/31
                         US  TREASURY     N/B  2.625
                                        1,000,000.00          1,115,780.00
                         2029/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        2,460,000.00          2,632,372.20
                         2023/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        2,090,000.00          2,248,045.80
                         2024/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                        1,540,000.00          1,691,643.80
                         2025/06/30
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         990,000.00         1,109,839.50
                         2028/02/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         280,000.00          317,416.40
                         2042/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         360,000.00          407,865.60
                         2042/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         530,000.00          600,161.40
                         2047/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.75
                                         540,000.00          611,566.20
                         2047/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                        1,060,000.00          1,198,669.20
                         2028/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                        1,050,000.00          1,188,957.00
                         2028/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         500,000.00          577,910.00
                         2043/05/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         460,000.00          531,350.60
                         2045/08/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         460,000.00          531,801.40
                         2046/11/15
                         US  TREASURY     N/B  2.875
                                         780,000.00          907,631.40
                         2049/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                        1,630,000.00          1,814,190.00
                         2025/09/30
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         220,000.00          259,331.60
                         2042/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         470,000.00          553,918.50
                         2044/11/15
                                170/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         360,000.00          424,461.60
                         2045/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         240,000.00          283,423.20
                         2045/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         480,000.00          568,104.00
                         2047/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         370,000.00          438,231.70
                         2047/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         630,000.00          747,287.10
                         2048/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         710,000.00          843,231.50
                         2048/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3
                                         780,000.00          928,223.40
                         2049/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                        1,030,000.00          1,186,663.00
                         2028/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         220,000.00          264,352.00
                         2041/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         240,000.00          288,636.00
                         2042/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         350,000.00          420,626.50
                         2043/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         500,000.00          601,070.00
                         2044/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3.125
                                         660,000.00          800,606.40
                         2048/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3.375
                                         480,000.00          599,659.20
                         2044/05/15
                         US  TREASURY     N/B  3.375
                                         730,000.00          927,012.40
                         2048/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.5
                                         130,000.00          163,931.30
                         2039/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.625
                                         410,000.00          530,933.60
                         2043/08/15
                         US  TREASURY     N/B  3.625
                                         480,000.00          622,161.60
                         2044/02/15
                         US  TREASURY     N/B  3.75
                                         380,000.00          501,109.80
                         2043/11/15
                         US  TREASURY     N/B  3.875
                                         220,000.00          291,929.00
                         2040/08/15
                         US  TREASURY     N/B  4.25
                                         190,000.00          262,139.20
                         2039/05/15
                         US  TREASURY     N/B  4.25
                                         200,000.00          278,272.00
                         2040/11/15
                         US  TREASURY     N/B  4.375
                                         120,000.00          166,616.40
                         2038/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.375
                                         220,000.00          308,763.40
                         2039/11/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                         130,000.00          179,704.20
                         2036/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                         120,000.00          169,101.60
                         2038/05/15
                         US  TREASURY     N/B  4.5
                                         190,000.00          270,193.30
                         2039/08/15
                         US  TREASURY     N/B  4.625
                                         210,000.00          304,014.90
                         2040/02/15
                         US  TREASURY     N/B  4.75
                                         230,000.00          340,273.50
                         2041/02/15
                         US  TREASURY     N/B  5
                                         100,000.00          146,980.00
                         2037/05/15
                                171/268


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         US  TREASURY     NOTES   6.25
                                         110,000.00          158,695.90
                         2030/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   0.625
                                        1,360,000.00          1,282,425.60
                         2030/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   1.25
                                         950,000.00          763,667.00
                         2050/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   3.75
                                         200,000.00          261,992.00
                         2041/08/15
                         WI  TREASURY     SEC.   4.375
                                         200,000.00          281,702.00
                         2040/05/15
                         WI  TREASURY     SEC.   4.375
                                         200,000.00          283,444.00
                         2041/05/15
              アメリカ・ドル　小計                         134,750,000.00          143,112,702.50
                                                (15,098,390,114)
              イギリス・ポンド          TSY  4 1/2%   2034   4.5
                                         210,000.00          305,449.20
                         2034/09/07
                         TSY  4 1/2%   2042   4.5
                                         300,000.00          490,803.00
                         2042/12/07
                         TSY  4 1/4%　2036      4.25
                                         300,000.00          435,600.00
                         2036/03/07
                         TSY  4 1/4%　2046      4.25
                                         270,000.00          449,682.30
                         2046/12/07
                         TSY  4 1/4%   2027   4.25
                                         220,000.00          276,683.00
                         2027/12/07
                         TSY  4 1/4%   2032   4.25
                                         280,000.00          383,983.60
                         2032/06/07
                         TSY  4 1/4%   2039   4.25
                                         210,000.00          320,445.30
                         2039/09/07
                         TSY  4 1/4%   2040   4.25
                                         260,000.00          402,662.00
                         2040/12/07
                         TSY  4 1/4%   2055   4.25
                                         270,000.00          501,741.00
                         2055/12/07
                         TSY  4 3/4%   2030   4.75
                                         250,000.00          346,225.00
                         2030/12/07
                         TSY  4%  2022   4
                                         210,000.00          218,794.80
                         2022/03/07
                         TSY  4%  2060   4
                                         200,000.00          375,048.00
                         2060/01/22
                         TSY  4.75%   2038   4.75
                                         240,000.00          382,747.20
                         2038/12/07
                         TSY  5 2025   5 2025/03/07
                                         260,000.00          310,575.20
                         UK  TREASURY     6
                                         160,000.00          226,707.20
                         2028/12/07
                         UK  TSY  0　1/4%    2031
                                         130,000.00          123,090.50
                         0.25   2031/07/31
                         UK  TSY  0 1/2%   2061   0.5
                                         160,000.00          125,259.20
                         2061/10/22
                         UK  TSY  0 1/8%   2023
                                         540,000.00          540,950.40
                         0.125   2023/01/31
                         UK  TSY  0 1/8%   2024
                                         260,000.00          260,005.20
                         0.125   2024/01/31
                         UK  TSY  0 1/8%   2026
                                         360,000.00          357,559.20
                         0.125   2026/01/30
                         UK  TSY  0 1/8%   2028
                                         330,000.00          322,334.10
                         0.125   2028/01/31
                         UK  TSY  0 3/8%   2030
                                         400,000.00          387,720.00
                         0.375   2030/10/22
                         UK  TSY  0 5/8%   2025
                                         330,000.00          336,220.50
                         0.625   2025/06/07
                                172/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         UK  TSY  0 5/8%   2050
                                         300,000.00          253,707.00
                         0.625   2050/10/22
                         UK  TSY  1 1/2%   2026   1.5
                                         230,000.00          245,104.10
                         2026/07/22
                         UK  TSY  1 1/2%   2047   1.5
                                         310,000.00          328,162.90
                         2047/07/22
                         UK  TSY  1 1/4%   2027   1.25
                                         310,000.00          326,879.50
                         2027/07/22
                         UK  TSY  1 1/4%   2041   1.25
                                         300,000.00          302,745.00
                         2041/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2028
                                         250,000.00          271,215.00
                         1.625   2028/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2054
                                         230,000.00          254,676.70
                         1.625   2054/10/22
                         UK  TSY  1 5/8%   2071
                                         100,000.00          120,867.00
                         1.625   2071/10/22
                         UK  TSY  1%  2024   1
                                         320,000.00          329,216.00
                         2024/04/22
                         UK  TSY  1.75%   2022   1.75
                                         370,000.00          380,115.80
                         2022/09/07
                         UK  TSY  1.75%   2049   1.75
                                         170,000.00          190,510.50
                         2049/01/22
                         UK  TSY  1.75%   2057   1.75
                                         290,000.00          336,342.00
                         2057/07/22
                         UK  TSY  2 1/4%   2023   2.25
                                         240,000.00          253,425.60
                         2023/09/07
                         UK  TSY  2 3/4%   2024   2.75
                                         170,000.00          185,855.90
                         2024/09/07
                         UK  TSY  2%  2025   2
                                         180,000.00          194,644.80
                         2025/09/07
                         UK  TSY  2029   0.875
                                         240,000.00          245,239.20
                         2029/10/22
                         UK  TSY  3 1/2%   2068   3.5
                                         240,000.00          445,351.20
                         2068/07/22
                         UK  TSY  3 1/4%   2044   3.25
                                         340,000.00          478,329.00
                         2044/01/22
                         UK  TSY  3 3/4%   2052   3.75
                                         210,000.00          347,699.10
                         2052/07/22
                         UK  TSY  3.5%   2045   3.5
                                         350,000.00          514,871.00
                         2045/01/22
                         UK  TSY  4 1/4%   2049   4.25
                                         200,000.00          346,040.00
                         2049/12/07
                         UK  TSY  GILT   0 5/8%   2035
                                         220,000.00          207,858.20
                         0.625   2035/07/31
                         UK  TSY  GILT   0 7/8%   2046
                                         110,000.00          101,224.20
                         0.875   2046/01/31
                         UNITED    KINGDOM    GILT   0.5
                                         420,000.00          423,158.40
                         2022/07/22
                         UNITED    KINGDOM    GILT
                                         320,000.00          325,542.40
                         0.75   2023/07/22
                         UNITED    KINGDOM    GILT
                                         380,000.00          417,509.80
                         1.75   2037/09/07
                         UNITED    KINGDOM    GILT   2.5
                                         240,000.00          350,390.40
                         2065/07/22
              イギリス・ポンド　小計                         13,190,000.00          16,056,966.60
                                                 (2,376,109,917)
              イスラエル・シュ          ISRAEL    FIXED   BOND   1
                                         310,000.00          312,077.00
              ケル
                         2030/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                         800,000.00          818,600.00
                         2022/11/30
                                173/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                         790,000.00          821,916.00
                         2023/11/30
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                         180,000.00          176,499.00
                         2037/05/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                         570,000.00          610,099.50
                         2025/08/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   2
                                         280,000.00          308,700.00
                         2027/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                         270,000.00          301,117.50
                         2028/09/28
                         ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                         300,000.00          343,005.00
                         2024/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                         340,000.00          462,655.00
                         2047/03/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                         330,000.00          542,008.50
                         2042/01/31
                         ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                         250,000.00          335,462.50
                         2026/10/30
              イスラエル・シュケル　小計                          4,420,000.00          5,032,140.00
                                                  (162,185,872)
              オーストラリア・          AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         370,000.00          369,933.40
              ドル
                         0.25   2024/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         420,000.00          415,531.20
                         0.25   2025/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         450,000.00          445,941.00
                         0.5  2026/09/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      1
                                         520,000.00          501,430.80
                         2030/12/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      1
                                         450,000.00          428,404.50
                         2031/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         330,000.00          320,631.30
                         1.25   2032/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         440,000.00          442,917.20
                         1.5  2031/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         240,000.00          207,124.80
                         1.75   2051/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         420,000.00          435,712.20
                         2.25   2022/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         480,000.00          522,465.60
                         2.25   2028/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         580,000.00          640,482.40
                         2.5  2030/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         630,000.00          682,126.20
                         2.75   2024/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         440,000.00          493,605.20
                         2.75   2027/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         490,000.00          551,093.20
                         2.75   2028/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         530,000.00          596,700.50
                         2.75   2029/11/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         140,000.00          157,372.60
                         2.75   2035/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         190,000.00          208,623.80
                         2.75   2041/05/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT      3
                                         220,000.00          249,924.40
                         2047/03/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         520,000.00          582,223.20
                         3.25   2025/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         510,000.00          594,068.40
                         3.25   2029/04/21
                                174/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         150,000.00          177,577.50
                         3.25   2039/06/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         200,000.00          251,898.00
                         3.75   2037/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         530,000.00          629,708.90
                         4.25   2026/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         230,000.00          305,108.80
                         4.5  2033/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         500,000.00          620,310.00
                         4.75   2027/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         540,000.00          602,505.00
                         5.5  2023/04/21
                         AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         410,000.00          442,402.30
                         5.75   2022/07/15
              オーストラリア・ドル　小計                         10,930,000.00          11,875,822.40
                                                  (987,949,665)
              カナダ・ドル          CANADA    GOVERNMENT      2.75
                                          60,000.00          77,563.80
                         2064/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         280,000.00          280,187.60
                         0.25   2022/08/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         460,000.00          460,262.20
                         0.25   2022/11/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         360,000.00          360,147.60
                         0.25   2023/02/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         120,000.00          119,580.00
                         0.25   2024/04/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         250,000.00          244,062.50
                         0.25   2026/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                         230,000.00          230,745.20
                         2022/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                         550,000.00          546,601.00
                         2025/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      0.5
                                         310,000.00          290,522.70
                         2030/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1
                                         340,000.00          344,086.80
                         2022/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1
                                         180,000.00          182,170.80
                         2027/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         120,000.00          123,379.20
                         1.25   2025/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         620,000.00          627,241.60
                         1.25   2030/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         110,000.00          111,367.30
                         2022/02/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         170,000.00          172,641.80
                         2022/05/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         200,000.00          205,594.00
                         2023/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         200,000.00          207,348.00
                         2024/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      1.5
                                         180,000.00          187,005.60
                         2026/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         320,000.00          329,753.60
                         1.75   2023/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                         390,000.00          406,695.90
                         2023/09/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                         160,000.00          172,475.20
                         2028/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2
                                         430,000.00          452,338.50
                         2051/12/01
                                175/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         150,000.00          158,548.50
                         2.25   2024/03/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         190,000.00          203,265.80
                         2.25   2025/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         170,000.00          186,806.20
                         2.25   2029/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      2.5
                                         160,000.00          170,916.80
                         2024/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         190,000.00          196,176.90
                         2.75   2022/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         200,000.00          243,268.00
                         2.75   2048/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      3.5
                                         220,000.00          298,014.20
                         2045/12/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      4
                                         150,000.00          210,897.00
                         2041/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT      5
                                         110,000.00          165,348.70
                         2037/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         140,000.00          192,444.00
                         5.75   2029/06/01
                         CANADIAN     GOVERNMENT
                                         150,000.00          224,382.00
                         5.75   2033/06/01
              カナダ・ドル　小計                          7,870,000.00          8,381,839.00
                                                  (701,727,561)
              シンガポール・ド          SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          70,000.00          71,160.60
              ル
                         1.75   2022/04/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          60,000.00          63,103.80
                         1.875   2050/03/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          90,000.00          96,503.40
                         2.125   2026/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          90,000.00          99,109.80
                         2.25   2036/08/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         140,000.00          150,736.60
                         2.375   2025/06/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          50,000.00          56,291.00
                         2.375   2039/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          90,000.00         100,284.30
                         2.625   2028/05/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         220,000.00          232,355.20
                         2.75   2023/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                          80,000.00          95,694.40
                         2.75   2042/04/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         110,000.00          134,363.90
                         2.75   2046/03/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         110,000.00          125,624.40
                         2.875   2029/07/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         100,000.00          115,219.00
                         2.875   2030/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT      3
                                         170,000.00          184,936.20
                         2024/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         140,000.00          146,022.80
                         3.125   2022/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         100,000.00          122,221.00
                         3.375   2033/09/01
                         SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         110,000.00          127,073.10
                         3.5  2027/03/01
              シンガポール・ドル　小計                          1,730,000.00          1,920,699.50
                                                  (153,175,785)
              スウェーデン・ク          SWEDISH    GOVERNMENT
                                         580,000.00          568,295.60
              ローナ
                         0.125   2031/05/12
                                176/268

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                         SWEDISH    GOVERNMENT      0.75
                                         860,000.00          901,108.00
                         2028/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      0.75
                                         900,000.00          942,102.00
                         2029/11/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      1
                                        1,180,000.00          1,251,260.20
                         2026/11/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      1.5
                                        1,470,000.00          1,542,456.30
                         2023/11/13
                         SWEDISH    GOVERNMENT      2.5
                                        1,160,000.00          1,293,411.60
                         2025/05/12
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                        1,740,000.00          1,825,155.60
                         2022/06/01
                         SWEDISH    GOVERNMENT      3.5
                                         700,000.00         1,043,644.00
                         2039/03/30
              スウェーデン・クローナ　小計                          8,590,000.00          9,367,433.30
                                                  (119,528,449)
              デンマーク・ク          KINGDOM    OF  DENMARK    0.25
                                        1,130,000.00          1,145,526.20
              ローネ
                         2022/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.25
                                         420,000.00          407,752.80
                         2052/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5
                                        1,240,000.00          1,310,779.20
                         2027/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    0.5
                                        1,830,000.00          1,943,569.80
                         2029/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    1.5
                                         920,000.00          972,200.80
                         2023/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    1.75
                                        1,070,000.00          1,183,505.60
                         2025/11/15
                         KINGDOM    OF  DENMARK    4.5
                                        1,990,000.00          3,596,347.90
                         2039/11/15
              デンマーク・クローネ　小計                          8,600,000.00         10,559,682.30
                                                  (181,626,536)
              ノルウェー・ク          NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         780,000.00          785,795.40
              ローネ
                         1.375   2030/08/19
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         710,000.00          732,791.00
                         1.5  2026/02/19
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         830,000.00          863,988.50
                         1.75   2025/03/13
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         640,000.00          668,294.40
                         1.75   2027/02/17
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                         630,000.00          656,825.40
                         1.75   2029/09/06
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      2
                                        1,280,000.00          1,324,416.00
                         2023/05/24
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      2
                                         560,000.00          594,456.80
                         2028/04/26
                         NORWEGIAN     GOVERNMENT      3
                                         880,000.00          945,128.80
                         2024/03/14
              ノルウェー・クローネ　小計                          6,310,000.00          6,571,696.30
                                                  (82,080,487)
              ポーランド・ズロ          POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         480,000.00          479,860.80
              チ
                         0 2022/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         310,000.00          307,678.10
                         1.25   2030/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         640,000.00          656,934.40
                         2.25   2022/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         460,000.00          481,224.40
                         2.5  2023/01/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        1,060,000.00          1,132,800.80
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                                         700,000.00          766,458.00
                         2.5  2026/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         540,000.00          594,761.40
                         2.5  2027/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.00          616,330.00
                         2.75   2028/04/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         750,000.00          846,037.50
                         2.75   2029/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.00          1,118,510.00
                         3.25   2025/07/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         420,000.00          462,701.40
                         4 2023/10/25
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         470,000.00          512,685.40
                         5.75   2022/09/23
                         POLAND    GOVERNMENT      BOND
                                         130,000.00          177,729.50
                         5.75   2029/04/25
              ポーランド・ズロチ　小計                          7,510,000.00          8,153,711.70
                                                  (232,625,395)
              マレーシア・リン          MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         520,000.00          531,694.80
              ギット
                         3.418   2022/08/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         640,000.00          660,108.80
                         3.48   2023/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         200,000.00          213,342.00
                         3.733   2028/06/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         200,000.00          195,614.00
                         3.757   2040/05/22
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         320,000.00          322,928.00
                         3.828   2034/07/05
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         410,000.00          418,130.30
                         3.844   2033/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         290,000.00          309,754.80
                         3.885   2029/08/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         610,000.00          654,591.00
                         3.892   2027/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT      3.9
                                         300,000.00          322,017.00
                         2026/11/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         450,000.00          482,850.00
                         3.955   2025/09/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         140,000.00          136,822.00
                         4.065   2050/06/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         490,000.00          523,462.10
                         4.181   2024/07/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         320,000.00          349,776.00
                         4.232   2031/06/30
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         110,000.00          117,585.60
                         4.254   2035/05/31
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         200,000.00          219,050.00
                         4.392   2026/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         220,000.00          245,421.00
                         4.498   2030/04/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         160,000.00          176,369.60
                         4.736   2046/03/15
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         180,000.00          202,354.20
                         4.762   2037/04/07
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         160,000.00          182,590.40
                         4.893   2038/06/08
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         170,000.00          191,897.70
                         4.921   2048/07/06
                         MALAYSIA     GOVERNMENT
                                         130,000.00          148,596.50
                         4.935   2043/09/30
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              マレーシア・リンギット　小計                          6,220,000.00          6,604,955.80
                                                  (172,521,445)
              メキシコ・ペソ          MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        6,840,000.00          8,126,946.00
                         10  2024/12/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        1,100,000.00          1,474,121.00
                         10  2036/11/20
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        4,470,000.00          4,635,121.80
                         5.75   2026/03/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        4,550,000.00          4,687,410.00
                         6.5  2022/06/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        1,900,000.00          1,997,622.00
                         6.75   2023/03/09
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        5,040,000.00          5,651,200.80
                         7.5  2027/06/03
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        2,550,000.00          2,888,997.00
                         7.75   2031/05/29
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        1,520,000.00          1,719,272.00
                         7.75   2034/11/23
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        3,170,000.00          3,461,069.40
                         7.75   2042/11/13
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        6,440,000.00          7,071,313.20
                         8 2023/12/07
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                         700,000.00          779,422.00
                         8 2024/09/05
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        2,780,000.00          3,098,171.00
                         8 2047/11/07
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        4,640,000.00          5,509,257.60
                         8.5  2029/05/31
                         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT
                                        3,160,000.00          3,732,339.20
                         8.5  2038/11/18
              メキシコ・ペソ　小計                         48,860,000.00          54,832,263.00
                                                  (282,386,154)
              ユーロ          BELGIUM    KINGDOM    0
                                         130,000.00          133,082.30
                         2027/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0
                                         110,000.00          110,046.20
                         2031/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.1
                                         210,000.00          214,338.60
                         2030/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.2
                                         160,000.00          163,582.40
                         2023/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.4
                                          80,000.00          79,191.20
                         2040/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.5
                                         220,000.00          228,828.60
                         2024/10/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                         310,000.00          328,228.00
                         2025/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                         220,000.00          236,610.00
                         2027/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.8
                                         240,000.00          259,533.60
                         2028/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    0.9
                                         260,000.00          284,185.20
                         2029/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                         240,000.00          259,017.60
                         2026/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1
                                         230,000.00          254,955.00
                         2031/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.25
                                         140,000.00          160,024.20
                         2033/04/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.45
                                          90,000.00         106,193.70
                         2037/06/22
                                179/268


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                         BELGIUM    KINGDOM    1.6
                                         170,000.00          208,078.30
                         2047/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.7
                                         120,000.00          151,172.40
                         2050/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    1.9
                                         140,000.00          176,367.80
                         2038/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.15
                                         110,000.00          161,003.70
                         2066/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.25
                                         200,000.00          213,630.00
                         2023/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.25
                                         100,000.00          145,141.00
                         2057/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    2.6
                                         230,000.00          254,807.80
                         2024/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    3
                                         130,000.00          179,080.20
                         2034/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    3.75
                                         150,000.00          256,839.00
                         2045/06/22
                         BELGIUM    KINGDOM    4
                                         210,000.00          220,752.00
                         2022/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4
                                         130,000.00          187,994.30
                         2032/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                         260,000.00          280,560.80
                         2022/09/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.25
                                         280,000.00          482,826.40
                         2041/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    4.5
                                         180,000.00          226,353.60
                         2026/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    5
                                         310,000.00          519,392.60
                         2035/03/28
                         BELGIUM    KINGDOM    5.5
                                         310,000.00          440,159.70
                         2028/03/28
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         360,000.00          363,726.00
                         ESTADO    0 2023/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          354,389.00
                         ESTADO    0 2025/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         100,000.00          101,136.00
                         ESTADO    0 2026/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         170,000.00          165,828.20
                         ESTADO    0.1  2031/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         250,000.00          255,485.00
                         ESTADO    0.25   2024/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          336,570.30
                         ESTADO    0.35   2023/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          343,767.20
                         ESTADO    0.4  2022/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          304,872.00
                         ESTADO    0.45   2022/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          358,697.50
                         ESTADO    0.5  2030/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          352,719.40
                         ESTADO    0.6  2029/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          337,731.20
                         ESTADO    0.8  2027/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         240,000.00          228,252.00
                         ESTADO    1 2050/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         230,000.00          241,539.10
                         ESTADO    1.2  2040/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         400,000.00          436,836.00
                         ESTADO    1.25   2030/10/31
                                180/268


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                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         410,000.00          444,444.10
                         ESTADO    1.3  2026/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         360,000.00          395,874.00
                         ESTADO    1.4  2028/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          352,566.40
                         ESTADO    1.4  2028/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          384,807.50
                         ESTADO    1.45   2027/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          376,907.00
                         ESTADO    1.45   2029/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         320,000.00          352,051.20
                         ESTADO    1.5  2027/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          367,431.20
                         ESTADO    1.6  2025/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         330,000.00          384,681.00
                         ESTADO    1.85   2035/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          378,481.20
                         ESTADO    1.95   2026/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         370,000.00          428,889.20
                         ESTADO    1.95   2030/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         370,000.00          412,328.00
                         ESTADO    2.15   2025/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         310,000.00          378,919.20
                         ESTADO    2.35   2033/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         230,000.00          315,224.20
                         ESTADO    2.7  2048/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         390,000.00          435,037.20
                         ESTADO    2.75   2024/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         280,000.00          393,694.00
                         ESTADO    2.9  2046/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         240,000.00          392,241.60
                         ESTADO    3.45   2066/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         370,000.00          420,146.10
                         ESTADO    3.8  2024/04/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          520,448.20
                         ESTADO    4.2  2037/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          384,869.80
                         ESTADO    4.4  2023/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         380,000.00          463,957.20
                         ESTADO    4.65   2025/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         340,000.00          580,271.20
                         ESTADO    4.7  2041/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         290,000.00          335,106.60
                         ESTADO    4.8  2024/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          517,905.00
                         ESTADO    4.9  2040/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         300,000.00          416,907.00
                         ESTADO    5.15   2028/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         230,000.00          430,088.50
                         ESTADO    5.15   2044/10/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          390,131.00
                         ESTADO    5.4  2023/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         360,000.00          575,143.20
                         ESTADO    5.75   2032/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         350,000.00          370,986.00
                         ESTADO    5.85   2022/01/31
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         370,000.00          493,017.60
                         ESTADO    5.9  2026/07/30
                         BONOS   Y OBLIG   DEL
                                         410,000.00          601,785.70
                         ESTADO    6 2029/01/31
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                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         340,000.00          342,553.40
                         2022/04/08
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         300,000.00          303,351.00
                         2022/10/07
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         310,000.00          314,705.80
                         2023/04/14
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         290,000.00          295,507.10
                         2023/10/13
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         360,000.00          369,100.80
                         2024/10/18
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         320,000.00          328,908.80
                         2025/04/11
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                         390,000.00          401,817.00
                         2025/10/10
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          80,000.00          82,561.60
                         2025/10/10
                         BUNDESOBLIGATION         0
                                          80,000.00          82,584.00
                         2026/04/10
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          470,000.00          486,069.30
                         2026/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          350,000.00          362,687.50
                         2027/11/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          430,000.00          445,647.70
                         2029/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          400,000.00          414,140.00
                         2030/02/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0
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                         2030/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0          100,000.00          103,812.00
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                         BUNDESREPUB.
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                         2031/02/15
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                         DEUTSCHLAND      0          360,000.00          365,464.80
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                         DEUTSCHLAND      0          300,000.00          282,870.00
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.25          490,000.00          515,024.30
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                         DEUTSCHLAND      0.25
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                         DEUTSCHLAND      0.5          430,000.00          450,523.90
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5          490,000.00          518,199.50
                         2026/02/15
                                182/268


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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      0.5
                                         460,000.00          492,223.00
                         2027/08/15
                         BUNDESREPUB.
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1          370,000.00          392,200.00
                         2024/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1          440,000.00          473,198.00
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5          330,000.00          341,160.60
                         2022/09/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5          320,000.00          334,124.80
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.5
                                         380,000.00          398,859.40
                         2023/05/15
                         BUNDESREPUB.
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                         2024/05/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.75          430,000.00          444,276.00
                         2022/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      1.75          590,000.00          633,842.90
                         2024/02/15
                         BUNDESREPUB.
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                         2023/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5          460,000.00          720,465.80
                         2044/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      2.5          490,000.00          784,396.90
                         2046/08/15
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      3.25          310,000.00          524,334.00
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4          430,000.00          713,735.50
                         2037/01/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.25          310,000.00          556,487.20
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.75          390,000.00          653,542.50
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                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      4.75          320,000.00          617,872.00
                         2040/07/04
                         BUNDESREPUB.
                         DEUTSCHLAND      6.25          180,000.00          289,319.40
                         2030/01/04
                                183/268


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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         220,000.00          221,529.00
                         0 2022/03/11
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         250,000.00          252,175.00
                         0 2022/06/10
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         250,000.00          252,637.50
                         0 2022/09/16
                         BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
                                         230,000.00          232,881.90
                         0 2022/12/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         250,000.00          251,590.00
                         TES  0 2024/01/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         160,000.00          161,201.60
                         TES  0.05   2023/01/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          274,941.00
                         TES  0.35   2025/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         200,000.00          204,598.00
                         TES  0.5  2026/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         770,000.00          788,980.50
                         TES  0.65   2023/10/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         290,000.00          295,292.50
                         TES  0.9  2022/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         190,000.00          195,318.10
                         TES  0.9  2031/04/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         520,000.00          533,748.80
                         TES  0.95   2023/03/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          280,260.00
                         TES  0.95   2030/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         160,000.00          157,609.60
                         TES  0.95   2037/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         220,000.00          224,254.80
                         TES  1 2022/07/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         610,000.00          649,515.80
                         TES  1.25   2026/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         890,000.00          907,497.40
                         TES  1.35   2022/04/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         370,000.00          397,864.70
                         TES  1.35   2030/04/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          277,668.00
                         TES  1.45   2022/09/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         240,000.00          255,420.00
                         TES  1.45   2036/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         860,000.00          917,456.60
                         TES  1.5  2025/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         590,000.00          637,736.90
                         TES  1.6  2026/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         370,000.00          407,551.30
                         TES  1.65   2030/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         380,000.00          418,463.60
                         TES  1.65   2032/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         180,000.00          186,872.40
                         TES  1.7  2051/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         160,000.00          174,712.00
                         TES  1.8  2041/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         520,000.00          554,314.80
                         TES  1.85   2024/05/15
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         580,000.00          635,622.00
                         TES  2 2025/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         420,000.00          469,560.00
                         TES  2 2028/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         600,000.00          670,074.00
                         TES  2.05   2027/08/01
                                184/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          303,768.90
                         TES  2.2  2027/06/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         260,000.00          306,425.60
                         TES  2.25   2036/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         300,000.00          357,804.00
                         TES  2.45   2033/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         260,000.00          317,187.00
                         TES  2.45   2050/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         590,000.00          648,427.70
                         TES  2.5  2024/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          343,742.40
                         TES  2.7  2047/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         340,000.00          403,117.60
                         TES  2.8  2028/12/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         150,000.00          194,664.00
                         TES  2.8  2067/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         250,000.00          322,337.50
                         TES  2.95   2038/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         320,000.00          387,750.40
                         TES  3 2029/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         220,000.00          289,894.00
                         TES  3.1  2040/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         270,000.00          375,324.30
                         TES  3.25   2046/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         240,000.00          315,986.40
                         TES  3.35   2035/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         260,000.00          375,325.60
                         TES  3.45   2048/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         400,000.00          505,916.00
                         TES  3.5  2030/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         310,000.00          352,597.10
                         TES  3.75   2024/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         210,000.00          324,832.20
                         TES  3.85   2049/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         440,000.00          629,314.40
                         TES  4 2037/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         480,000.00          530,812.80
                         TES  4.5  2023/05/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         370,000.00          422,750.90
                         TES  4.5  2024/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         380,000.00          465,131.40
                         TES  4.5  2026/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         370,000.00          416,046.50
                         TES  4.75   2023/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         380,000.00          503,625.40
                         TES  4.75   2028/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         290,000.00          487,139.10
                         TES  4.75   2044/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         440,000.00          530,332.00
                         TES  5 2025/03/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         400,000.00          608,604.00
                         TES  5 2034/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         360,000.00          589,676.40
                         TES  5 2039/08/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         340,000.00          561,955.40
                         TES  5 2040/09/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         460,000.00          647,956.00
                         TES  5.25   2029/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         300,000.00          326,706.00
                         TES  5.5  2022/09/01
                                185/268

                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         420,000.00          461,370.00
                         TES  5.5  2022/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         330,000.00          517,651.20
                         TES  5.75   2033/02/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         480,000.00          734,630.40
                         TES  6 2031/05/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         430,000.00          607,418.00
                         TES  6.5  2027/11/01
                         BUONI   POLIENNALI      DEL
                                         180,000.00          225,054.00
                         TES  9 2023/11/01
                         DEUTSCHLAND      REP  4.75
                                         220,000.00          307,285.00
                         2028/07/04
                         DEUTSCHLAND      REP  5.5
                                         340,000.00          541,419.40
                         2031/01/04
                         DEUTSCHLAND      REP  5.625
                                         270,000.00          387,180.00
                         2028/01/04
                         DEUTSCHLAND      REP  6.5
                                         220,000.00          321,294.60
                         2027/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                          80,000.00          80,593.60
                         2022/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                          90,000.00          91,548.90
                         2023/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0
                                          90,000.00          91,304.10
                         2030/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          60,000.00          59,787.00
                         0.125   2036/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.25
                                          50,000.00          49,752.00
                         2040/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                         120,000.00          126,339.60
                         2026/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                         110,000.00          116,682.50
                         2027/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.5
                                         100,000.00          106,331.00
                         2029/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      0.75
                                          60,000.00          65,401.80
                         2031/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          80,000.00          85,305.60
                         0.875   2025/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          80,000.00          91,213.60
                         1.125   2034/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          60,000.00          75,409.20
                         1.375   2047/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      1.5
                                          70,000.00          73,288.60
                         2023/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          90,000.00          93,252.60
                         1.625   2022/09/15
                         FINNISH    GOVERNMENT      2
                                         140,000.00          151,785.20
                         2024/04/15
                         FINNISH    GOVERNMENT
                                          70,000.00         104,225.80
                         2.625   2042/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      2.75
                                         140,000.00          172,445.00
                         2028/07/04
                         FINNISH    GOVERNMENT      4
                                          90,000.00         108,305.10
                         2025/07/04
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         440,000.00          442,807.20
                         2022/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         500,000.00          504,020.00
                         2022/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         140,000.00          141,800.40
                         2023/02/25
                                186/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         770,000.00          780,225.60
                         2023/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         700,000.00          712,922.00
                         2024/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         710,000.00          725,641.30
                         2025/03/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         500,000.00          511,885.00
                         2026/02/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         650,000.00          658,911.50
                         2029/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0
                                         520,000.00          523,556.80
                         2030/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.25
                                         580,000.00          602,631.60
                         2026/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         640,000.00          668,569.60
                         2025/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         660,000.00          693,877.80
                         2026/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         580,000.00          614,028.60
                         2029/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         220,000.00          222,538.80
                         2040/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.5
                                         110,000.00          91,755.40
                         2072/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         720,000.00          775,267.20
                         2028/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         690,000.00          744,309.90
                         2028/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  0.75
                                         370,000.00          371,998.00
                         2052/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1
                                         570,000.00          611,279.40
                         2025/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1
                                         590,000.00          641,743.00
                         2027/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                         580,000.00          663,926.00
                         2034/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.25
                                         610,000.00          701,487.80
                         2036/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.5
                                         800,000.00          927,296.00
                         2031/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.5
                                         500,000.00          608,890.00
                         2050/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         940,000.00          990,825.80
                         2023/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         630,000.00          685,471.50
                         2024/11/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         440,000.00          549,243.20
                         2039/06/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  1.75
                                         210,000.00          280,822.50
                         2066/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2
                                         450,000.00          604,183.50
                         2048/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.25
                                         580,000.00          608,193.80
                         2022/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.25
                                         550,000.00          601,403.00
                         2024/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.5
                                         800,000.00          996,384.00
                         2030/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  2.75
                                         790,000.00          956,413.50
                         2027/10/25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3
                                         720,000.00          750,808.80
                         2022/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.25
                                         410,000.00          663,252.90
                         2045/05/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  3.5
                                         700,000.00          846,265.00
                         2026/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         420,000.00          687,099.00
                         2038/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         290,000.00          575,676.10
                         2055/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4
                                         270,000.00          561,435.30
                         2060/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.25
                                         710,000.00          803,712.90
                         2023/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.5
                                         610,000.00         1,093,357.90
                         2041/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  4.75
                                         460,000.00          757,413.00
                         2035/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  5.5
                                         630,000.00          930,062.70
                         2029/04/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  5.75
                                         540,000.00          903,079.80
                         2032/10/25
                         FRANCE    (GOVT   OF)  6
                                         490,000.00          641,909.80
                         2025/10/25
                         IRISH   TSY  0%  2031   0
                                          80,000.00          79,695.20
                         2031/10/18
                         IRISH   TSY  0.2%   2030   0.2
                                         130,000.00          133,062.80
                         2030/10/18
                         IRISH   TSY  0.20%   2027
                                         120,000.00          124,143.60
                         0.2  2027/05/15
                         IRISH   TSY  0.4%   2035   0.4
                                          80,000.00          82,049.60
                         2035/05/15
                         IRISH   TSY  0.8%   2022   0.8
                                         110,000.00          111,582.90
                         2022/03/15
                         IRISH   TSY  1%  2026   1
                                         180,000.00          193,521.60
                         2026/05/15
                         IRISH   TSY  1.10%   2029
                                         150,000.00          165,780.00
                         1.1  2029/05/15
                         IRISH   TSY  1.3%   2033   1.3
                                          70,000.00          80,222.10
                         2033/05/15
                         IRISH   TSY  1.35%   2031
                                         110,000.00          125,466.00
                         1.35   2031/03/18
                         IRISH   TSY  1.5%   2050   1.5
                                         100,000.00          121,834.00
                         2050/05/15
                         IRISH   TSY  1.7%   2037   1.7
                                          90,000.00         109,912.50
                         2037/05/15
                         IRISH   TSY  2%  2045   2
                                         140,000.00          186,540.20
                         2045/02/18
                         IRISH   TSY  2.4%   2030   2.4
                                         140,000.00          172,526.20
                         2030/05/15
                         IRISH   TSY  2022   0
                                          80,000.00          80,786.40
                         2022/10/18
                         IRISH   TSY  2028   0.9
                                         150,000.00          162,763.50
                         2028/05/15
                         IRISH   TSY  3.4%   2024   3.4
                                         120,000.00          134,661.60
                         2024/03/18
                         IRISH   TSY  3.9%   2023   3.9
                                         110,000.00          120,300.40
                         2023/03/20
                         ITALIAN    GOVT   7.25
                                         200,000.00          281,040.00
                         2026/11/01
                                188/268


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         240,000.00          244,706.40
                         0 2024/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         220,000.00          226,360.20
                         0 2027/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         220,000.00          225,178.80
                         0 2030/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         130,000.00          118,987.70
                         0 2052/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          259,410.00
                         0.25   2025/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         210,000.00          220,136.70
                         0.25   2029/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         260,000.00          274,729.00
                         0.5  2026/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         150,000.00          161,259.00
                         0.5  2040/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          269,727.50
                         0.75   2027/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         230,000.00          249,773.10
                         0.75   2028/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         290,000.00          307,011.40
                         1.75   2023/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         240,000.00          261,828.00
                         2 2024/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          260,192.50
                         2.25   2022/07/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         210,000.00          276,662.40
                         2.5  2033/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         260,000.00          427,993.80
                         2.75   2047/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         210,000.00          227,791.20
                         3.75   2023/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         260,000.00          455,358.80
                         3.75   2042/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         250,000.00          409,727.50
                         4 2037/01/15
                         NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         200,000.00          283,416.00
                         5.5  2028/01/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                         110,000.00          111,118.70
                         2022/09/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                         240,000.00          243,580.80
                         2023/07/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                         170,000.00          172,691.10
                         2030/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0
                                          60,000.00          56,584.80
                         2040/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                         170,000.00          180,099.70
                         2027/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    0.5
                                         180,000.00          191,219.40
                         2029/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         220,000.00          235,428.60
                         0.75   2026/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         160,000.00          172,651.20
                         0.75   2028/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          70,000.00          75,274.50
                         0.75   2051/03/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                          40,000.00          40,305.20
                         0.85   2120/06/30
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.2
                                         180,000.00          194,842.80
                         2025/10/20
                                189/268

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                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                         120,000.00          152,283.60
                         2047/02/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    1.5
                                          40,000.00          56,262.00
                         2086/11/02
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         300,000.00          324,990.00
                         1.65   2024/10/21
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         190,000.00          202,046.00
                         1.75   2023/10/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    2.1
                                         100,000.00          180,004.00
                         2117/09/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    2.4
                                         140,000.00          183,661.80
                         2034/05/23
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         110,000.00          180,236.10
                         3.15   2044/06/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.4
                                         180,000.00          192,778.20
                         2022/11/22
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         130,000.00          136,467.50
                         3.65   2022/04/20
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA    3.8
                                          60,000.00         130,789.20
                         2062/01/26
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         220,000.00          360,580.00
                         4.15   2037/03/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         150,000.00          191,527.50
                         4.85   2026/03/15
                         REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                         150,000.00          214,986.00
                         6.25   2027/07/15
                         TREASURY     5.4%   2025   5.4
                                         180,000.00          223,552.80
                         2025/03/13
              ユーロ　小計                         96,210,000.00         114,251,637.20
                                                (14,613,926,914)
     国債証券　合計                                            35,164,234,294
                                                (35,164,234,294)
     合計                                            35,164,234,294
                                                (35,164,234,294)
     （注）１．      通貨種類ごとの小計欄の（　）内は、邦貨換算額であります。
     （注）２．      種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（　）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
           あります。
     （注）３．      外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       有価証券の合計金
                   通貨               銘柄数
                                            時価比率        額に対する比率
           アメリカ・ドル                    国債証券       130銘柄        42.55%          42.94%
           イギリス・ポンド                    国債証券       50銘柄        6.70%          6.76%
           イスラエル・シュケル                    国債証券       11銘柄        0.46%          0.46%
           オーストラリア・ドル                    国債証券       27銘柄        2.78%          2.81%
           カナダ・ドル                    国債証券       33銘柄        1.98%          2.00%
           シンガポール・ドル                    国債証券       16銘柄        0.43%          0.44%
           スウェーデン・クローナ                    国債証券        8銘柄        0.34%          0.34%
           デンマーク・クローネ                    国債証券        7銘柄        0.51%          0.52%
           ノルウェー・クローネ                    国債証券        8銘柄        0.23%          0.23%
           ポーランド・ズロチ                    国債証券       13銘柄        0.66%          0.66%
           マレーシア・リンギット                    国債証券       21銘柄        0.49%          0.49%
           メキシコ・ペソ                    国債証券       14銘柄        0.80%          0.80%
           ユーロ                    国債証券       311銘柄        41.18%          41.56%
           (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     　該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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     第４　不動産等明細表
     　該当事項はありません。
     第５　商品明細表

     　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第６　商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
     　該当事項はありません。
     第７　その他特定資産の明細表

     　該当事項はありません。
     第８　借入金明細表

     　該当事項はありません。
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    中間財務諸表
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年2月23

     日から2021年8月22日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                   ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年2月23

     日から2021年8月22日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
                 ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

     １）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

     和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
     に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
     なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2021年2月23

     日から2021年8月22日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
     けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第18期           第19期中間計算期間
                                2021年2月22日現在              2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              16,878,136              78,861,150
        コール・ローン                              862,942,950             1,018,835,062
        親投資信託受益証券                            18,181,321,923              20,283,256,093
                                      24,090,708              10,300,019
        未収入金
        流動資産合計                            19,085,233,717              21,391,252,324
       資産合計                             19,085,233,717              21,391,252,324
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              25,192,819              20,632,148
        未払受託者報酬                               1,936,108              2,223,024
        未払委託者報酬                              11,616,849              13,338,240
        未払利息                                  －             4,838
                                        434,073              459,519
        その他未払費用
        流動負債合計                              39,179,849              36,657,769
       負債合計                                39,179,849              36,657,769
     純資産の部
       元本等
        元本
                                     9,801,818,838              10,745,603,363
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           9,244,235,030              10,608,991,192
                                     2,073,873,081              1,956,657,994
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            19,046,053,868              21,354,594,555
       純資産合計                             19,046,053,868              21,354,594,555
     負債純資産合計                               19,085,233,717              21,391,252,324
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第18期中間計算期間              第19期中間計算期間
                                自　2020年2月22日              自　2021年2月23日
                                至　2020年8月21日              至　2021年8月22日
     営業収益
       受取利息                                  14,017               5,655
                                     △ 46,420,356              457,653,984
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 46,406,339              457,659,639
     営業費用
       支払利息                                 209,159              228,129
       受託者報酬                                1,578,506              2,223,024
       委託者報酬                                9,471,291              13,338,240
                                        398,774              470,042
       その他費用
       営業費用合計                                11,657,730              16,259,435
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 58,064,069              441,400,204
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 58,064,069              441,400,204
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 58,064,069              441,400,204
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 46,593,415              19,565,275
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               6,515,980,443              9,244,235,030
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,439,501,223              1,506,964,795
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,439,501,223              1,506,964,795
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                523,932,724              564,043,562
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      523,932,724              564,043,562
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               7,420,078,288              10,608,991,192
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第19期中間計算期間
              項目                        自　2021年2月23日
                                      至　2021年8月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他中間財務諸表作成のための                 ファンドの中間計算期間

         基本となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日が休業日のため、2021年2月23日から2021年8月22日ま
                         でとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第18期               第19期中間計算期間
              項目
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     １.   期首元本額                          7,611,199,227円                  9,801,818,838円
        期中追加設定元本額                          3,349,785,978円                  1,540,685,642円
        期中一部解約元本額                          1,159,166,367円                   596,901,117円
     ２.   受益権の総数                          9,801,818,838口                 10,745,603,363口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                第18期               第19期中間計算期間
              項目
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第18期               第19期中間計算期間
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                1.9431円                  1.9873円
     （1万口当たり純資産額）                               (19,431円)                  (19,873円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第18期           第19期中間計算期間
                                2021年2月22日現在              2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              34,440,610              182,898,325
        コール・ローン                            1,760,874,648              2,263,816,918
        親投資信託受益証券                            39,802,886,294              44,890,174,647
                                      56,463,723              21,301,007
        未収入金
        流動資産合計                            41,654,665,275              47,358,190,897
       資産合計                             41,654,665,275              47,358,190,897
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              59,075,927              34,063,772
        未払受託者報酬                               4,264,007              4,899,082
        未払委託者報酬                              25,584,230              29,394,730
        未払利息                                  －            10,750
                                        668,361              730,506
        その他未払費用
        流動負債合計                              89,592,525              69,098,840
       負債合計                                89,592,525              69,098,840
     純資産の部
       元本等
        元本
                                    17,410,644,530              19,173,820,536
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           24,154,428,220              28,115,271,521
                                     8,306,363,772              7,930,708,343
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            41,565,072,750              47,289,092,057
       純資産合計                             41,565,072,750              47,289,092,057
     負債純資産合計                               41,654,665,275              47,358,190,897
                                198/268











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      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第18期中間計算期間              第19期中間計算期間
                                自　2020年2月22日              自　2021年2月23日
                                至　2020年8月21日              至　2021年8月22日
     営業収益
       受取利息                                  30,639              12,158
                                     △ 328,670,243             1,435,928,881
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 328,639,604             1,435,941,039
     営業費用
       支払利息                                 460,676              481,866
       受託者報酬                                3,502,825              4,899,082
       委託者報酬                                21,017,192              29,394,730
                                        598,090              752,200
       その他費用
       営業費用合計                                25,578,783              35,527,878
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 354,218,387             1,400,413,161
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 354,218,387             1,400,413,161
     中間純利益又は中間純損失（△）                               △ 354,218,387             1,400,413,161
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 156,013,181               50,070,814
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               17,917,217,395              24,154,428,220
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               2,810,897,099              3,783,692,713
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     2,810,897,099              3,783,692,713
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               1,214,872,183              1,173,191,759
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     1,214,872,183              1,173,191,759
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               19,315,037,105              28,115,271,521
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第19期中間計算期間
              項目                        自　2021年2月23日
                                      至　2021年8月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他中間財務諸表作成のための                 ファンドの中間計算期間

         基本となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日が休業日のため、2021年2月23日から2021年8月22日ま
                         でとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第18期               第19期中間計算期間
             項目
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     １.   期首元本額                         14,812,332,153円                  17,410,644,530円
        期中追加設定元本額                          4,457,846,329円                  2,606,947,552円
        期中一部解約元本額                          1,859,533,952円                   843,771,546円
     ２.   受益権の総数                         17,410,644,530口                  19,173,820,536口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
                                200/268











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                第18期               第19期中間計算期間
              項目
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第18期               第19期中間計算期間
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                2.3873円                  2.4663円
     （1万口当たり純資産額）                               (23,873円)                  (24,663円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）】
      （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第18期           第19期中間計算期間
                                2021年2月22日現在              2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                              17,135,834              104,699,445
        コール・ローン                              876,118,491             1,225,642,022
        親投資信託受益証券                            20,905,024,945              24,199,750,524
                                      33,391,808              17,682,844
        未収入金
        流動資産合計                            21,831,671,078              25,547,774,835
       資産合計                             21,831,671,078              25,547,774,835
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              34,959,814              41,109,365
        未払受託者報酬                               2,180,994              2,615,803
        未払委託者報酬                              13,086,125              15,694,978
        未払利息                                  －             5,820
                                        458,583              499,367
        その他未払費用
        流動負債合計                              50,685,516              59,925,333
       負債合計                                50,685,516              59,925,333
     純資産の部
       元本等
        元本
                                     7,628,763,324              8,555,643,876
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           14,152,222,238              16,932,205,626
                                     5,049,897,006              4,716,355,959
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            21,780,985,562              25,487,849,502
       純資産合計                             21,780,985,562              25,487,849,502
     負債純資産合計                               21,831,671,078              25,547,774,835
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第18期中間計算期間              第19期中間計算期間
                                自　2020年2月22日              自　2021年2月23日
                                至　2020年8月21日              至　2021年8月22日
     営業収益
       受取利息                                  15,130               6,361
                                     △ 305,459,222              984,537,638
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 305,444,092              984,543,999
     営業費用
       支払利息                                 227,182              249,997
       受託者報酬                                1,731,098              2,615,803
       委託者報酬                                10,386,816              15,694,978
                                        414,499              510,397
       その他費用
       営業費用合計                                12,759,595              19,071,175
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 318,203,687              965,472,824
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 318,203,687              965,472,824
     中間純利益又は中間純損失（△）                               △ 318,203,687              965,472,824
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 152,380,082               48,194,142
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               10,158,291,910              14,152,222,238
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,856,844,977              2,885,878,059
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,856,844,977              2,885,878,059
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                998,096,235             1,023,173,353
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      998,096,235             1,023,173,353
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                               10,851,217,047              16,932,205,626
                                203/268










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第19期中間計算期間
              項目                        自　2021年2月23日
                                      至　2021年8月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他中間財務諸表作成のための                 ファンドの中間計算期間

         基本となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年2月21日を計算期間の末日としております
                         が、前計算期間末日が休業日のため、2021年2月23日から2021年8月22日ま
                         でとなっております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第18期               第19期中間計算期間
              項目
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     １.   期首元本額                          6,461,438,255円                  7,628,763,324円
        期中追加設定元本額                          2,425,818,267円                  1,476,670,396円
        期中一部解約元本額                          1,258,493,198円                   549,789,844円
     ２.   受益権の総数                          7,628,763,324口                  8,555,643,876口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
                                204/268











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
                                第18期               第19期中間計算期間
              項目
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、時価は帳簿
                         価額と近似していることから、当該
                         帳簿価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれることもあります。当該価額の
                         算定においては一定の前提条件等を
                         採用しているため、異なる前提条件
                         等によった場合、当該価額が異なる
                         こともあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第18期               第19期中間計算期間
                             2021年2月22日現在                  2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                2.8551円                  2.9791円
     （1万口当たり純資産額）                               (28,551円)                  (29,791円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）」、「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）」、
    「ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）」は、「ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド」受
    益証券、「ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス　マザーファ
    ンド」受益証券及び「ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借
    対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算日」という。）における同親投資信託の状況は以下の通りでありま
    すが、それらは監査意見の対象外であります。
    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              242,546,071
        コール・ローン                                             3,393,663,255
        株式                                           144,393,664,040
        未収配当金                                              172,652,166
        前払金                                              85,350,000
                                                      142,740,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           148,430,615,532
       資産合計
                                                    148,430,615,532
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              111,070,650
        未払解約金                                              206,885,260
        未払利息                                                16,116
                                                         9,665
        その他未払費用
        流動負債合計                                              317,981,691
       負債合計                                               317,981,691
     純資産の部
       元本等
        元本                                            70,754,643,517
        剰余金
                                                    77,357,990,324
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           148,112,633,841
       純資産合計                                             148,112,633,841
     負債純資産合計                                              148,430,615,532
                                206/268








                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年2月23日
              項目
                                      至　2021年8月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
                                207/268














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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2021年8月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           79,813,755,893円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,035,022,095円
        同期中一部解約元本額                                           21,094,134,471円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイＴＯＰＩＸオープン                                           5,849,121,872円
        ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           3,720,299,141円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             3,712,448円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,003,629,411円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           6,667,178,961円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           4,804,304,662円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             5,412,050円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             21,762,641円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             18,526,041円
        ＤＣニッセイ国内株式インデックス                                            647,929,385円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデックスファンド                                           19,413,131,225円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           1,667,254,958円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            148,377,150円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            180,562,232円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            152,478,133円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            328,175,635円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             55,080,730円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             75,794,636円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             7,173,271円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             8,813,112円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             3,242,987円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リート／債券）                                             5,734,733円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             24,047,512円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                             77,490,652円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                             45,820,286円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            121,981,539円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            139,967,737円
        ニッセイ国内株式市場連動ＳＡファンド（適格機関投資家限定）                                           24,538,718,969円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                             18,720,328円
        ケット）
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                               64,978円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              136,102円
        計                                           70,754,643,517円
     ２.   受益権の総数                                           70,754,643,517口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年8月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                         においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                         に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
                         であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
                         はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年8月22日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  3,554,115,000              －   3,443,145,000         △110,970,000
     合計                     3,554,115,000              －   3,443,145,000         △110,970,000
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0933円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,933円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              14,996,634
        コール・ローン                                              209,830,348
        国債証券                                            52,454,103,730
        未収利息                                              137,700,427
                                                      14,072,879
        前払費用
        流動資産合計                                            52,830,704,018
       資産合計                                             52,830,704,018
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              49,917,292
        未払利息                                                  996
                                                          838
        その他未払費用
        流動負債合計                                              49,919,126
       負債合計                                                49,919,126
     純資産の部
       元本等
        元本                                            38,344,314,117
        剰余金
                                                    14,436,470,775
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            52,780,784,892
       純資産合計                                             52,780,784,892
     負債純資産合計                                               52,830,704,018
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年2月23日
              項目
                                      至　2021年8月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付
                         後の最初の利払日までは個別法に基づいております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価
                         法によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2021年8月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           35,069,978,508円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           6,529,969,614円
        同期中一部解約元本額                                           3,255,634,005円
        元本の内訳
        ファンド名
        ニッセイ国内債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           1,673,300,173円
        ＤＣニッセイ国内債券インデックス                                           7,684,191,769円
        ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             3,073,104円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           7,026,898,790円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           10,394,987,006円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,809,200,914円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             23,198,286円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             39,564,784円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             15,615,657円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド                                           6,074,362,117円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,598,832,102円
        （４資産均等型）
        ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド                                               82,492円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（安定型）                                              582,500円
        ニッセイ　国内３資産　高値参照型　バランスファンド（積極型）                                              424,423円
        計                                           38,344,314,117円
     ２.   受益権の総数                                           38,344,314,117口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年8月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                         においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なることもあります。
                                211/268



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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3765円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,765円)
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,737,996,576
        金銭信託                                              298,438,044
        コール・ローン                                             4,175,694,212
        株式
                                                    423,521,916,592
        投資証券                                             9,855,851,509
        派生商品評価勘定                                              155,022,952
        未収入金                                               1,967,932
        未収配当金                                              561,308,578
                                                     7,767,082,343
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           448,075,278,738
       資産合計                                             448,075,278,738
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              96,406,412
        未払金                                                902,879
        未払解約金                                              561,208,991
        未払利息                                                19,830
                                                        19,975
        その他未払費用
        流動負債合計                                              658,558,087
       負債合計                                               658,558,087
     純資産の部
       元本等
        元本                                           165,892,560,420
        剰余金
                                                    281,524,160,231
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           447,416,720,651
       純資産合計                                             447,416,720,651
     負債純資産合計                                              448,075,278,738
                                212/268







                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年2月23日
              項目
                                      至　2021年8月22日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                         金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
                         ては入金時に計上しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年8月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          149,298,469,961円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           27,686,405,846円
        同期中一部解約元本額                                           11,092,315,387円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                            794,868,667円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           3,527,696,944円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           2,860,099,434円
        ニッセイ外国株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                           1,774,836,302円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             2,147,258円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,512,299円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             11,130,012円
        ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資家限定）                                           10,947,426,367円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド                                          116,937,309,399円
        ＤＣニッセイ外国株式インデックス                                           24,783,984,924円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           1,322,765,484円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            168,057,445円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                            143,264,571円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            172,066,990円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            365,840,600円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             35,347,694円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             60,131,866円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式）                                             5,689,732円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート）                                             6,989,424円
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             2,571,407円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             19,069,021円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                             88,310,024円
                                                     51,931,611円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                            137,105,507円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            142,429,804円
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０２（適                                            241,050,492円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０６（適                                            249,154,945円
        格機関投資家限定）
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ世界株式ファンド（ＧＤＰ型バス                                            131,110,708円
        ケット）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２０－０９（適                                            242,988,935円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０１（適                                            237,381,062円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０５（適                                            217,486,891円
        格機関投資家限定）
        ニッセイ海外資産インデックス・バランスファンド２０２１－０８（適                                            200,804,601円
        格機関投資家限定）
        計                                          165,892,560,420円
     ２.   受益権の総数                                          165,892,560,420口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年8月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                         においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                         に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
                         であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
                         はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年8月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   7,159,499,805             －    7,111,326,050          48,173,755
          アメリカ・ドル                5,291,527,119             －    5,265,441,217          26,085,902
          イギリス・ポンド                 537,102,006            －     527,831,221         9,270,785
          ユーロ                1,330,870,680             －    1,318,053,612          12,817,068
        買建                  10,600,153,962              －   10,542,512,805         △57,641,157
          アメリカ・ドル                7,394,074,547             －    7,373,265,556         △20,808,991
          イギリス・ポンド                1,006,211,797             －     987,473,003        △18,738,794
          ユーロ                2,199,867,618             －    2,181,774,246         △18,093,372
     合計                     17,759,653,767              －   17,653,838,855          △9,467,402
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
    株式関連

                                      2021年8月22日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  13,334,731,982              －    13,402,815,924          68,083,942
     合計                     13,334,731,982              －    13,402,815,924          68,083,942
    （注）株価指数先物取引
        １．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
        原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        ２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
        ３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6970円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (26,970円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年8月22日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              87,016,258
        金銭信託                                               8,031,735
        コール・ローン                                              112,378,668
        国債証券                                            42,070,746,918
        未収入金                                               4,461,446
        未収利息                                              195,205,972
                                                      14,360,754
        前払費用
        流動資産合計                                            42,492,201,751
       資産合計                                             42,492,201,751
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                168,105
        未払金                                               9,389,143
        未払解約金                                              63,192,816
        未払利息                                                  532
                                                          447
        その他未払費用
        流動負債合計                                              72,751,043
       負債合計                                                72,751,043
     純資産の部
       元本等
        元本                                            28,163,335,343
        剰余金
                                                    14,256,115,365
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            42,419,450,708
       純資産合計                                             42,419,450,708
     負債純資産合計                                               42,492,201,751
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年2月23日
              項目
                                      至　2021年8月22日
         有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
     １.
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                         時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
                         す。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の
                         仲値で評価しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                      項目                        2021年8月22日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           24,370,479,823円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           5,756,893,639円
        同期中一部解約元本額                                           1,964,038,119円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）                                           2,837,632,377円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）                                           4,722,383,902円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）                                           1,701,611,730円
        ニッセイ外国債券インデックスＳＡ（適格機関投資家限定）                                            785,509,682円
        ニッセイインデックスバランス（債券重視型）ＳＡ（適格機関投資家限                                             3,832,486円
        定）
        ニッセイインデックスバランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             10,273,276円
        ニッセイインデックスバランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限定）                                             7,094,019円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックスファンド                                           11,900,765,712円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                           2,361,357,796円
        （４資産均等型）
        ＤＣニッセイ外国債券インデックス                                           1,623,026,397円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５                                            101,771,148円
        ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型）                                           1,278,654,187円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５                                            106,193,186円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５                                            233,270,108円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５                                             59,656,100円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                            107,355,179円
        （６資産均等型）
        ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券）                                             11,482,171円
        ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド                                             34,059,819円
        （８資産均等型）
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０                                             53,362,839円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０                                             31,613,832円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０                                             84,915,623円
        ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０                                            107,513,774円
        計                                           28,163,335,343円
     ２.   受益権の総数                                           28,163,335,343口

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年8月22日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
                         価額によっております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
                         においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                         に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本
                         であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すもので
                         はありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年8月22日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     4,462,787            －     4,463,043          △256
          アメリカ・ドル                   4,462,787            －     4,463,043          △256
        買建                    36,589,409             －    36,421,560         △167,849
          アメリカ・ドル                  33,810,077             －    33,649,168         △160,909
          マレーシア・リンギット                   2,779,332            －     2,772,392         △6,940
     合計                       41,052,196             －    40,884,603         △168,105
    （注）為替予約取引
        時価の算定方法
        国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物
        相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、当該
        日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物相場の
        仲値によって評価しております。
                                219/268




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1口当たり情報に関する注記）
                                      2021年8月22日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5062円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,062円)
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    ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）
                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              21,677,143,604円
     Ⅱ　負債総額                                                17,203,795円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              21,659,939,809円
     Ⅳ　発行済数量                                              10,776,689,194口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0099円
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）

                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              48,282,462,586円
     Ⅱ　負債総額                                                24,220,467円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              48,258,242,119円
     Ⅳ　発行済数量                                              19,213,820,080口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.5116円
    ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）

                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              26,259,367,715円
     Ⅱ　負債総額                                                14,820,708円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              26,244,547,007円
     Ⅳ　発行済数量                                              8,591,428,311口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.0547円
    （参考）

    ニッセイ国内株式インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             154,871,887,477円
     Ⅱ　負債総額                                               271,558,970円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             154,600,328,507円
     Ⅳ　発行済数量                                              70,828,947,661口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1827円
    ニッセイ国内債券インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              62,846,616,875円
     Ⅱ　負債総額                                              9,911,750,284円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              52,934,866,591円
     Ⅳ　発行済数量                                              38,489,168,955口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3753円
                                221/268





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ニッセイ外国株式インデックス　マザーファンド
                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                             461,879,220,184円
     Ⅱ　負債総額                                               616,547,955円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             461,262,672,229円
     Ⅳ　発行済数量                                             166,401,530,413口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.7720円
    ニッセイ外国債券インデックス　マザーファンド

                                                   2021年8月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              43,019,405,633円
     Ⅱ　負債総額                                               245,469,312円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              42,773,936,321円
     Ⅳ　発行済数量                                              28,318,183,293口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5105円
                                222/268















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
       （１）受益証券の名義書換等

           該当事項はありません。
           ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
         が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
         あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
         場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
           なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
         記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
         の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
       （２）受益者に対する特典
           ありません。
       （３）譲渡制限
           譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
         ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
       （４）受益権の譲渡
          ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
           益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
           とします。
          ②　前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
           する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
           振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
           座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
           他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
           に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
          ③　前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
           は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
           関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
           ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       （５）受益権の再分割
           委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
         す。
       （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
           振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
         支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
         か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額
        　2021年8月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
        　委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
        　最近5年間における資本金の増減はありません。
      （２）委託会社等の機構

        ①　会社の意思決定機構
         　委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
         あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
         の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
         た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         　取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
         す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
         名を選任することができます。
         　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
         長を務めます。
         　取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
         席取締役の過半数をもって決議します。
        ②　投資運用の意思決定機構
         　ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
         き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
         　ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
         ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
         境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
         　ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
         柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       　「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
       信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
       用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
       　2021年8月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
       す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
                                          純資産総額合計額

                          ファンド数（本）
               種類
                                          （単位：億円）
                                    404              69,820
         追加型株式投資信託
                                     0                0
         追加型公社債投資信託
                                    138              26,566
         単位型株式投資信託
                                     0                0
         単位型公社債投資信託
                                    542              96,387
               合計
       ○　純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの

          で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    １.財務諸表の作成方法について

      委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
     等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
     令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
      財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
    ２.監査証明について

      当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度（自2020年4月1日　至

     2021年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                                (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                            （2020年3月31日)                （2021年3月31日)
      資産の部
        流動資産
                                  28,674,230                40,822,894
          現金・預金
                                  6,301,326                    -
          有価証券
                                    546,666                718,688
          前払費用
                                  4,882,250                5,412,597
          未収委託者報酬
                                  2,039,974                2,425,363
          未収運用受託報酬
                                    174,892                216,401
          未収投資助言報酬
                                    50,572                38,899
          その他
                                  42,669,914                49,634,844
          流動資産合計
        固定資産

          有形固定資産
                         ※1           98,471     ※1          130,411
            建物附属設備
                         ※1           2,180    ※1           1,454
            車両
                         ※1          142,866     ※1          125,816
            器具備品
                                    243,517                257,681
            有形固定資産合計
          無形固定資産

                                    969,528               1,225,315
            ソフトウェア
                                    216,033                359,445
            ソフトウェア仮勘定
                                     8,013                8,013
            その他
                                  1,193,575                1,592,774
            無形固定資産合計
          投資その他の資産

                                  33,634,499                37,058,043
            投資有価証券
                                    66,222                66,222
            関係会社株式
                                       -            237,055
            長期前払費用
                                    303,875                382,751
            差入保証金
                                  1,292,446                1,200,554
            繰延税金資産
                                    17,821                15,154
            その他
                                  35,314,867                38,959,781
            投資その他の資産合計
                                  36,751,960                40,810,238
          固定資産合計
                                  79,421,875                90,445,083
        資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      負債の部
        流動負債
                                    45,856                47,039
          預り金
                                     5,643                5,643
          未払収益分配金
                         ※2         1,633,415       ※2         1,911,775
          未払手数料
                         ※2           810,981     ※2         1,871,193
          未払運用委託報酬
                         ※2           852,782     ※2         1,147,828
          未払投資助言報酬
                         ※2         3,591,122       ※2         4,839,326
          その他未払金
                         ※2           146,706     ※2          132,085
          未払費用
                                    686,983               1,042,946
          未払法人税等
                                    527,890                904,947
          未払消費税等
                                    975,373               1,123,336
          賞与引当金
                                    16,476                82,891
          その他
                                  9,293,232               13,109,013
          流動負債合計
        固定負債

                                  1,950,746                2,155,971
          退職給付引当金
                                    22,700                27,450
          役員退職慰労引当金
                                  1,973,446                2,183,421
          固定負債合計
                                  11,266,679                15,292,435
        負債合計
      純資産の部

        株主資本
                                  10,000,000                10,000,000
          資本金
          資本剰余金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本準備金
                                  8,281,840                8,281,840
            資本剰余金合計
          利益剰余金
                                    139,807                139,807
            利益準備金
            その他利益剰余金
                                    120,000                120,000
              配当準備積立金
                                    70,000                70,000
              研究開発積立金
                                    350,000                350,000
              別途積立金
                                  48,745,315                55,045,550
              繰越利益剰余金
                                  49,425,122                55,725,357
          利益剰余金合計
                                  67,706,962                74,007,197
          株主資本合計
        評価・換算差額等

                                    512,183               1,242,655
          その他有価証券評価差額金
                                  △  63,949              △97,204
          繰延ヘッジ損益
                                    448,234               1,145,450
          評価・換算差額等合計
                                  68,155,196                75,152,647
        純資産合計
                                  79,421,875                90,445,083
      負債・純資産合計
                                227/268





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                                 (単位：千円)
                             前事業年度                当事業年度
                           （自　2019年4月1日                （自　2020年4月1日
                          　至　2020年3月31日）                　至　2021年3月31日）
        営業収益
                                  27,088,982                26,838,624
          委託者報酬
                                  13,165,624                18,630,497
          運用受託報酬
                                    677,248                878,199
          投資助言報酬
                                     2,000                  -
          その他営業収益
                                  40,933,856                46,347,320
         営業収益計
        営業費用
                                  11,090,478                10,412,572
          支払手数料
                                    25,032                17,988
          広告宣伝費
                                  6,466,222                8,251,721
          調査費
                                  1,866,932                2,916,886
            支払運用委託報酬
                                  3,238,306                3,866,188
            支払投資助言報酬
                                    125,262                129,355
            委託調査費
                                  1,235,721                1,339,290
            調査費
                                    249,653                256,942
          委託計算費
                                    929,200                760,920
          営業雑経費
                                    47,749                64,179
            通信費
                                    189,820                176,812
            印刷費
                                    38,958                40,454
            協会費
                                    652,672                479,472
            その他営業雑経費
                                  18,760,587                19,700,144
          営業費用計
        一般管理費
                                    142,108                126,093
          役員報酬
                                  3,934,995                4,103,410
          給料・手当
                                    974,031               1,120,241
          賞与引当金繰入額
                                    285,503                280,494
          賞与
                                    762,163                797,392
          福利厚生費
                                    307,637                359,252
          退職給付費用
                                     7,000                7,150
          役員退職慰労引当金繰入額
                                      30                -
          役員退職慰労金
                                    172,763                166,126
          その他人件費
                                    682,105                716,925
          不動産賃借料
                                    31,283                32,816
          その他不動産経費
                                    28,014                6,766
          交際費
                                    170,993                 8,778
          旅費交通費
                                    442,697                477,830
          固定資産減価償却費
                                    341,195                395,649
          租税公課
                                    291,579                315,850
          業務委託費
                                    354,221                357,066
          器具備品費
                                    46,549                45,818
          保険料
                                       -             30,000
          寄付金
                                    225,408                226,790
          諸経費
                                  9,200,283                9,574,455
          一般管理費計
                                  12,972,984                17,072,720
      営業利益
      営業外収益
                                     1,176                 289
        受取利息
                                    12,651                4,705
        有価証券利息
                         ※1          200,028      ※1           74,260
        受取配当金
                                228/268


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                                    14,042                40,753
        金融派生商品収益
                                    13,606                14,644
        その他営業外収益
                                    241,504                134,653
        営業外収益計
      営業外費用
                                    27,288                32,651
        為替差損
                                     9,593               24,611
        金融派生商品費用
                                     5,453                3,018
        控除対象外消費税
                                     8,493                4,203
        その他営業外費用
                                    50,829                64,485
        営業外費用計
                                  13,163,659                17,142,888
      経常利益
      特別利益
                                     4,459                3,376
        投資有価証券売却益
                                     1,744               20,904
        投資有価証券償還益
                                     6,204               24,280
        特別利益計
      特別損失
                                    72,045                49,202
        投資有価証券売却損
                                     4,115               105,236
        投資有価証券償還損
                         ※2            8,422     ※2            870
        固定資産除却損
                         ※3            4,351     ※3           12,614
        事故損失賠償金
                                    88,934               167,924
        特別損失計
                                  13,080,929                16,999,244
      税引前当期純利益
      法人税、住民税及び事業税
                                  4,134,957                5,395,622
                                  △  106,970              △  196,661
      法人税等調整額
                                  4,027,986                5,198,960
      法人税等合計
                                  9,052,942               11,800,283
      当期純利益
                                229/268











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      （３）【株主資本等変動計算書】
    　前事業年度(自2019年4月１日　至2020年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金              利益剰余
                        合計
                                                    金合計
                                 配当準備     研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金     積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    45,192,421     45,872,228     64,154,068
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -     -     -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -     -     -     -  9,052,942     9,052,942     9,052,942
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -     -     -     -  3,552,893     3,552,893     3,552,893
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807     120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           711,399     △43,878     667,521    64,821,590

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  9,052,942

      株主資本以外の項

      目の当期変動額
               △199,216      △20,071    △219,287      △219,287
      （純額）
     当期変動額合計          △199,216      △20,071    △219,287      3,333,606

     当期末残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

                                230/268






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    　当事業年度(自2020年4月１日　至2021年3月31日)
                                                       (単位：千円)
                                   株主資本
               資本金      資本剰余金                   利益剰余金                 株主資本

                                                         合計
                  資本準備金     資本剰余金     利益準備金          その他利益剰余金             利益剰余
                        合計                           金合計
                                 配当準備    研究開発    別途積立金     繰越利益
                                 積立金    積立金         剰余金
     当期首残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    48,745,315     49,425,122     67,706,962
     当期変動額

      剰余金の配当

                  -     -     -     -    -    -     - △5,500,048     △5,500,048     △5,500,048
      当期純利益

                  -     -     -     -    -    -     - 11,800,283     11,800,283     11,800,283
      株主資本以外の項

                  -     -     -     -    -    -     -     -     -     -
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計

                  -     -     -     -    -    -     -  6,300,235     6,300,235     6,300,235
     当期末残高

              10,000,000     8,281,840     8,281,840     139,807    120,000     70,000    350,000    55,045,550     55,725,357     74,007,197
                  評価・換算差額等             純資産

                               合計
                   繰延ヘッジ
              その他有価          評価・換算
              証券評価差          差額等合計
                     損益
               額金
     当期首残高           512,183     △63,949     448,234    68,155,196

     当期変動額

      剰余金の配当            -     -     -  △5,500,048

      当期純利益            -     -     -  11,800,283

      株主資本以外の項

                730,471     △33,255     697,216      697,216
      目の当期変動額
      （純額）
     当期変動額合計           730,471     △33,255     697,216     6,997,451

     当期末残高          1,242,655      △97,204    1,145,450     75,152,647

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （重要な会計方針）
                                      当事業年度
                                   （自　2020年4月1日
             項目
                                    至　2021年3月31日）
      １．有価証券の評価基準及び                  ①　満期保有目的の債券
        評価方法               　　償却原価法（定額法）によっております。
                       ②　その他有価証券
                       　　時価のあるもの
                         …決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資
                           産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
                           定）によっております。
                       　　時価のないもの
                       　　…移動平均法に基づく原価法によっております。
                       ③　関係会社株式
                       　　移動平均法に基づく原価法によっております。
      ２．デリバティブ取引等の評                   デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
        価基準及び評価方法
      ３．固定資産の減価償却の方                  ①　有形固定資産
        法               　　定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
                          については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
                          は、建物附属設備3～18年、車両6年、器具備品2～20年であ
                          ります。
                       ②　無形固定資産
                       　　定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
                          については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
                          法によっております。
      ４．引当金の計上基準                  ①　賞与引当金
                       　　従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
                          る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
                       ②　退職給付引当金
                       　　従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
                          退職給付債務の見込額に基づき計上しております。年俸制
                          適用者の退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を
                          当該事業年度末までの期間に帰属させる方法については、
                          給付算定式基準によっております。数理計算上の差異は、
                          各事業年度の発生時における年俸制適用者の平均残存勤務
                          期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                          す。
                         年俸制非適用者は、退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                         に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務と
                         する方法を用いた簡便法を適用しております。なお、受入出
                         向者については、退職給付負担金を出向元に支払っているた
                         め、退職給付引当金は計上しておりません。
                       ③　役員退職慰労引当金
                       　　役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
                          末要支給額を計上しております。
      ５．外貨建の資産及び負債の                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
        本邦通貨への換算基準               換算し、換算差額は損益として処理しております。
                                232/268


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      ６．ヘッジ会計の方法                  ①ヘッジ会計の方法
                         繰延ヘッジ処理によっております。
                       ②ヘッジ手段とヘッジ対象
                         ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
                         であります。
                         　ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
                         　ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
                       ③ヘッジ方針
                         ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
                         の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
                         を、原則として個々取引毎に行います。
                       ④ヘッジ有効性評価の方法
                       　　ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
                         き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
                         分析によっております。
      ７．消費税等の会計処理                  　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
                       ます。
      ８.  連結納税                 日本生命保険相互会社を連結納税親会社とする連結納税制度
                       を適用しており、当制度を前提とした会計処理を行っておりま
                       す。「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
                       果会計の適用に関する取扱い」（2020年3月31日　企業会計基準
                       委員会　実務対応報告第39号）に基づき、繰延税金資産及び繰
                       延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて計上
                       しております。
    (未適用の会計基準等)

     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                         2021年3月26日）
      （１）    概要

       本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
       ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
       スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
      （２）    適用予定日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　財務諸表に与える影響はありません。
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     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日　企業会計基準委員会）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日　企業
       会計基準委員会）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日　企
       業会計基準委員会）
      （１）    概要

       国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてはほぼ同
       じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国
       会計基準においてはAccounting                  Standards      CodificationのTopic820「公正価値測定」)を定めてい
       る状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示
       に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観
       点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまでわが国で行わ
       れてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対す
       るその他の取扱いを定めることとされております。
      （２）    適用年月日

      　2021年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用予定であります。
      （３）    当該会計基準等の適用による影響

      　財務諸表に与える影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表関係）
    ※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
                      前事業年度                       当事業年度
                    （2020年3月31日）                       （2021年3月31日）
        建物附属設備                310,385千円                       318,792千円
        車両                 4,549                       5,275
        器具備品                394,258                       447,285
        計                709,193                       771,352
    ※２．当事業年度において、関係会社に対する負債として、未払手数料、未払運用委託報酬、未払投

        資助言報酬、その他未払金、未払費用に含まれるものの合計額は、負債及び純資産の合計額の
        100分の５を超えており、その金額は4,960,571千円であります。前事業年度の関係会社に対す
        る負債は、その金額が負債及び純資産の合計額の100分の５以下であるため、記載を省略してお
        ります。
    （損益計算書関係）

    ※１．各科目に含まれている関係会社に対するものは、以下のとおりであります。
                      前事業年度                        当事業年度
                    （2020年3月31日）                        （2021年3月31日）
        受取配当金                70,499千円                        9,823千円

    ※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。

                      前事業年度                        当事業年度
                   （自　2019年4月          1日               (自　2020年4月         1日
                    至　2020年3月31日）                        至　2021年3月31日)
        建物付属設備                 4,181千円                          －千円

        器具備品                 4,240                         870
         計                8,422                         870

    ※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの

         であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
    前事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）
     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2019年6月28日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　         　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額                                50,716円
        基準日　　　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　2019年3月31日
        効力発生日　　　          　　　　　　　　　　　　　　　　2019年6月28日
    当事業年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数
                 当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                   株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
                   （千株）           （千株）           （千株）           （千株）
      発行済株式
        普通株式               108           －           －           108
         合計              108           －           －           108
     ２.  配当に関する事項
      ①配当金支払額
      2020年6月29日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,500,048千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                50,716円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年6月29日
      ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
      2021年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
        株式の種類　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普通株式
        配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,440,289千円
        配当の原資　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利益剰余金
        １株当たり配当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                87,049円
        基準日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年3月31日
        効力発生日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年6月30日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    １．金融商品の状況に関する事項
       当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
      全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
      ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
      行っております。
       投資有価証券は主として利付国債・地方債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リ
      スク及び市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、
      資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
    　　上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
      リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
      替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
      ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
      ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
      効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
      用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
      ります。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
      することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
      前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
                          28,674,230            28,674,230                －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                          6,301,326            6,307,330              6,003
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          11,547,229            11,546,970               △259
       満期保有目的の債券
                          22,087,270            22,087,270                －
       その他有価証券
                          68,610,058            68,615,802               5,744
           資産計
                          3,591,122            3,591,122                －
      ①その他未払金
                          3,591,122            3,591,122                －
           負債計
      ①デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                            10,218            10,218              －
       ているもの
                            10,218            10,218              －
       デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                       貸借対照表
                                     時価            差額
                         計上額
                          40,822,894            40,822,894                －

      ①現金・預金
      ②有価証券
                               －            －            －
       満期保有目的の債券
      ③投資有価証券
                          15,018,123            15,023,675
                                                    5,551
       満期保有目的の債券
                          22,039,919            22,039,919                －
       その他有価証券
                          77,880,937            77,886,489               5,551
           資産計
                          4,839,326            4,839,326                －
      ①その他未払金
                          4,839,326            4,839,326                －
           負債計
      ①デリバティブ取引（※）
       ヘッジ会計が適用され
                           △65,238            △65,238               －
       ているもの
                           △65,238            △65,238               －
        デリバティブ取引計
    （※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
        なる項目については△で示しております。
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        資　産
          ①現金・預金
           預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
           よっております。
          ②有価証券
           決算日の市場価格等によっております。
          ③投資有価証券
           決算日の市場価格等によっております。
        負　債
          ①その他未払金
           短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        デリバティブ取引
          ①デリバティブ
           注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)
              区分             前事業年度               当事業年度
                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
         関係会社株式                         66,222               66,222
         関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
      前事業年度(2020年3月31日)
                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                28,674,230            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
                                 6,300,000       11,550,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          6,148,442       12,928,752        2,006,497           －
                                41,122,673       24,478,752        2,006,497           －

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
      当事業年度(2021年3月31日)

                                        １年超       ５年超
                                 １年以内                      10年超
                                        ５年以内       10年以内
                                 （千円）                      （千円）
                                        （千円）       （千円）
                                40,822,894            －       －       －
      ①現金・預金
      ②有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券

                                     －  15,020,000            －       －
       　国債・地方債等
       その他有価証券のうち満期があるもの
       　その他（注）                          2,802,653       17,140,145        2,093,118           －
                                43,625,547       32,160,145        2,093,118           －

                 合計
    （注）投資信託受益証券であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    １．満期保有目的の債券
    前事業年度（2020年3月31日）
                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               11,798,934           11,806,740             7,805

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               11,798,934           11,806,740             7,805
                    小計
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                6,049,621           6,047,560           △2,061
                    小計
                               17,848,556           17,854,300             5,743
               合計
    当事業年度（2021年3月31日）

                            貸借対照表計上額               時価           差額
                    種類
                              （千円）           （千円）           （千円）
                               12,218,123           12,224,015             5,891

               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     るもの
                               12,218,123           12,224,015             5,891
                    小計
                                2,800,000           2,799,660            △340
               (1)国債・地方債等
     時価が貸借対照
                                    －           －          －
               (2)社債
     表計上額を超え
                                    －           －          －
               (3)その他
     ないもの
                                2,800,000           2,799,660            △340
                    小計
                               15,018,123           15,023,675             5,551
               合計
                                240/268








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２．その他有価証券
    前事業年度（2020年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 14,350,630           13,532,359           818,270
                               14,350,630           13,532,359           818,270

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 7,736,640           8,140,850         △404,209
                                7,736,640           8,140,850         △404,209

                   小計
                               22,087,270           21,673,209           414,060
               合計
                                241/268












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度（2021年3月31日）
                                        取得原価または
                            貸借対照表計上額                         差額
                                          償却原価
                   種類
                               （千円）                      （千円）
                                          （千円）
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えるもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 14,512,369           12,884,500          1,627,869
                               14,512,369           12,884,500          1,627,869

                   小計
                                    －           －         －
               (1)株式
                                    －           －         －
               (2)債券
               ①  国債・地方債等                   －           －         －
     貸借対照表計上
     額が取得原価ま
               ②  社債                   －           －         －
     たは償却原価を
     超えないもの
               ③  その他                   －           －         －
               (3)その他（注１）                 7,527,550           7,711,000         △183,449
                                7,527,550           7,711,000         △183,449

                   小計
                               22,039,919           20,595,500          1,444,419
               合計
    （注１）投資信託受益証券等であります。
    （注２）関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表計上額
        は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                242/268











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３．売却したその他有価証券
      前事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）
                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                         1,650,233                4,459             72,045
    (3)その他
                         1,650,233                4,459             72,045
          合計
      当事業年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

                     売却額（千円）            売却益の合計（千円）              売却損の合計（千円）
          種類
                             －              －              －
    (1)株式
                             －              －              －
    (2)債券
                         3,737,763                3,376             49,202
    (3)その他
                         3,737,763                3,376             49,202
          合計
                                243/268














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引関係）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      前事業年度（2020年3月31日）
      該当事項はありません。
      当事業年度（2021年3月31日）

      該当事項はありません。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      （１）通貨関連
      前事業年度（2020年3月31日）
                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,860,993              -      10,218
                                 1,860,993              -      10,218

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
      当事業年度（2021年3月31日）

                                          契約額等の
                                 契約額等                   時価
      ヘッジ会計         デリバティブ          主なヘッジ
                                          うち1年超
                                　（千円）                   （千円）
      の方法        取引の種類等            対象
                                          （千円）
     原則的        為替予約取引          投資

     処理方法        米ドル売建          有価証券
                                 1,239,952              -     △65,238
                                 1,239,952              -     △65,238

                合計
    （注１）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
    となる項目については△で示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要
      　当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
      一時金制度については、年俸制適用者及び年俸制非適用者を制度の対象としております。受入出向者
      については、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれて
      おります。
    ２．確定給付制度

      （１）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く）

                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                    －  千円       1,833,391      千円
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                               1,887,492                 －
       　簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                △54,100                －
       　勤務費用                                    －          247,178
       　利息費用                                    －           5,766
       　数理計算上の差異の発生額                                    －          28,155
       　退職給付の支払額                                    －         △65,497
       　その他                                    －            936
       退職給付債務の期末残高                               1,833,391             2,049,929
      （２）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                               1,801,748      千円        117,355     千円
       　退職給付費用                                 274,595             19,053
       　退職給付の支払額                                △71,495             △1,275
       　簡便法から原則法への変更に伴う振替額                              △1,887,492                  －
       　その他                                    －           △936
       退職給付引当金の期末残高                                 117,355             134,197
      （３）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                      前事業年度             当事業年度

                                    （2020年3月31日）             （2021年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                               1,950,746      千円       2,184,126      千円
       未認識数理計算上の差異                                    －         △28,155
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,950,746             2,155,971
       退職給付引当金                               1,950,746             2,155,971

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,950,746             2,155,971
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （４）退職給付費用
                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       簡便法で計算した退職給付費用                                 274,595     千円         19,053    千円
       簡便法から原則法への変更に伴う減少額                                △54,100                －
       勤務費用                                    －          247,178
       利息費用                                    －           5,766
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 220,494             271,997
      （５）数理計算上の計算基礎に関する事項

    　　　　主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）
                                      前事業年度             当事業年度

                                  （自　2019年4月          1日    (自　2020年4月         1日
                                    至　2020年3月31日）             至　2021年3月31日)
       割引率                                    0.32   ％          0.28   ％
    ３．確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度において62,535千円、当事業年度において64,693

      千円であり、退職給付費用に計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 前事業年度                 当事業年度
                                （2020年3月31日)                 （2021年3月31日)
         繰延税金資産
                                   298,659                 343,965     千円
           賞与引当金                             千円
                                   130,502                 216,469
           未払事業税
                                   597,318                 660,158
           退職給付引当金
                                    4,337                 2,848
           税務上の繰延資産償却超過額
                                    6,950                 8,405
           役員退職慰労引当金
                                   254,174                 156,971
           投資有価証券評価差額
                                   82,112                 96,541
           その他
           小計                      1,374,055                 1,485,360
                                     △19                 △10
           評価性引当額
                                  1,374,036                 1,485,350
         繰延税金資産合計
         繰延税金負債
           特別分配金否認                         3,682                 4,093
           投資有価証券評価差額                        77,906                280,701
         繰延税金負債合計
                                   81,589                284,795
         繰延税金資産(△は負債)の純額
                                  1,292,446                 1,200,554
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

      前事業年度（自2019年4月1日　至2020年3月31日）
      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

      （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    　３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      当事業年度（自2020年4月1日　至2021年3月31日）

      １．サービスごとの情報
       当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
      ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ２．地域ごとの情報

     （１）営業収益
       当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
      ため、記載を省略しております。
     （２）有形固定資産
       本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
      ３．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
      省略しております。
      [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
      [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １　関連当事者との取引
    　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
    前事業年度（自2019年4月１日　至2020年3月31日）
                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                 役員の    事業上          （千円）
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,360,908          802,463
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                130,557          11,984
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                                    その他
                                          連結納税
                                               3,123,434          3,123,434
                                                    未払金
    当事業年度（自2020年4月１日　至2021年3月31日）

                                  関連当事者
                 資本金又                                        期末
                            議決権等      との関係
                                               取引金額
         会社等                                 取引の
                 は出資金                                        残高
     種類        所在地         事業の内容      の被所有                         科目
         の名称                                 内容
                                 役員の    事業上          （千円）
                             割合
                 （百万円）                                        (千円)
                                 兼任等    の関係
                                         運用受託報           未収運用
                                               3,562,864          988,094
                                          酬の受取          受託報酬
                            (被所有)
        日本生命     大阪府                    兼任有
                                     営業
                                         投資助言報           未収投資
                             直接
     親会社    保険相互     大阪市         生命保険業           出向有
                 100,000
                                                128,262          11,387
                                     取引
                                          酬の受取          助言報酬
         会社    中央区                    転籍有
                            100.00％
                                                    その他
                                          連結納税
                                               4,351,846          4,351,846
                                                    未払金
    （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
          ております。
        ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
    ２　親会社に関する注記

    　親会社情報
      日本生命保険相互会社（非上場）
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    （１株当たり情報）
                          前事業年度                当事業年度
                       （自　2019年4月          1日       （自　2020年4月          1日
                        至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
    　１株当たり純資産額                       628,459円68銭                692,983円25銭

      １株当たり当期純利益金額                      83,477円26銭               108,810円52銭

    (注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
         おりません。
       　２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                          前事業年度                当事業年度

                       （自　2019年4月          1日      （自　2020年4月          1日
                        至　2020年3月31日）                至　2021年3月31日）
     当期純利益                      9,052,942千円               11,800,283千円

                                 －                －
     普通株主に帰属しない金額
     普通株式に係る当期純利益                      9,052,942千円               11,800,283千円
     期中平均株式数                         108千株                108千株
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
        委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
       げる行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
        親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
        業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
        以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
        とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
        件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
        引を行うこと。
       ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
        資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        のあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       ①　定款の変更等
        　2021年6月30日に開催された定時株主総会において、定款の「任期」の条項に関し以下の変更
        が決議されました。
         ＜変更前＞
          取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
          会の終結の時までとする。
         ＜変更後＞
          取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総
          会の終結の時までとする。
       ②　訴訟その他の重要事項
        　委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

       （１）受託会社
        ａ．名称
         　三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2021年3月末現在、324,279百万円
        ｃ．事業の内容
         　銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
         等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
       （参考）再信託受託会社の概況

        ａ．名称
         　日本マスタートラスト信託銀行株式会社
        ｂ．資本金の額
         　2021年3月末現在、10,000百万円
        ｃ．事業の内容
    　　　　　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
         信託業務を営んでいます。
       （２）販売会社

                                          (資本金の額：2021年3月末現在)
                             ｂ．資本金の額
               ａ．名称                             ｃ．事業の内容
                            （単位：百万円）
                                   7,196

         auカブコム証券株式会社
                                  48,323

         株式会社ＳＢＩ証券
                                   7,495

         楽天証券株式会社
                                       金融商品取引法に定める第一種金融

                                   6,000
         東海東京証券株式会社
                                       商品取引業を営んでいます。
         ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000

                                  12,200

         マネックス証券株式会社
                                  11,945

         松井証券株式会社
                                 145,069

         株式会社千葉銀行
                                       銀行法に基づき監督官庁の免許を受
                                       け、銀行業を営んでいます。
                                  52,243
         株式会社八十二銀行
                                       保険業法に基づき監督官庁の免許を

                                1,400,000
         日本生命保険相互会社
                                       受け、生命保険業を営んでいます。
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       （３）投資助言会社（参考情報）
        ａ．名称
         　株式会社ニッセイ基礎研究所
        ｂ．資本金の額
         　2021年3月末現在、450百万円
        ｃ．事業の内容
           「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
          問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
          ンサルティング業等を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】

       （１）受託会社
           信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
          を行います。
       （２）販売会社
           証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
          分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
       （３）投資助言会社（参考情報）
           委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
          債券インデックスマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
      ３【資本関係】

       （１）日本生命保険相互会社（販売会社）は、委託会社の株式を108,448株（持株比率100％）保有
         しています。
       （２）委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率
         15.0％）保有しています（参考情報）。
         ○　委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率
           が５％以上のものを記しています。
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    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、また

        ファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の使用開
        始日を記載することがあります。
      （２）届出書本文「第一部               証券情報」、「第二部             ファンド情報」に記載の内容について、投資者の
        理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連する箇所に
        記載することがあります。
      （３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部                                           証券情報」、「第二
        部  ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にするため、交
        付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
        ・　ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
         法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
         意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
         管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
        ・　商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
        ・　基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
         ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
          なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
          コールセンター　０１２０-７６２-５０６
          （ 9:00～17:00　土日祝日・年末年始を除く                      ）
          ホームページ　　https://www.nam.co.jp/
      （４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
          投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて
        交付いたします。
      （５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部                              ファンド情報        第１   ファンドの状況         ２  投資
        方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の内容の記
        載とすることがあります。
      （６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
      （７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月３１日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           樋    口    誠    之   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           牧  　野    　あ    や  子   ㊞
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１
    年３月３１日までの第２６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
      として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月２９日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２０年２月２２
    日から２０２１年２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２１年２月２２日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月２９日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２０年２月２２日か
    ら２０２１年２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２１年２月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
                                259/268


                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年３月２９日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２０年２月２２
    日から２０２１年２月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２１年２月２２日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンド
    から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
      た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
      礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
      スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
      討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
      の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
      拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
      められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
      において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
      適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続
      企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
      ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の
    重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を
    行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセイア
        セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                ２０２１年１０月１日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２１年２月２３
    日から２０２１年８月２２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型）の２０２１年８月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年２月２３日から２０２１年８月２２日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                                ２０２１年１０月１日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２１年２月２３日か
    ら２０２１年８月２２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
    余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型）の２０２１年８月２２日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年２月２３日から２０２１年８月２２日まで）
    の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                266/268









                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独立監査人の中間監査報告書

                                                ２０２１年１０月１日

    ニッセイアセットマネジメント株式会社
       取    締    役    会   御中

                      有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                           東　　京　　事　　務　　所
                       指定有限責任社員

                                   公 認 会 計 士
                                           百    瀬    和    政   印
                       業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
    経理状況」に掲げられているＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２１年２月２３
    日から２０２１年８月２２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及
    び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型）の２０２１年８月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２１年２月２３日から２０２１年８月２２日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、ニッセイアセットマネジメント株
    式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
    査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                267/268




                                                          EDINET提出書類
                                              ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内
    部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事
    項について報告を行う。
    利害関係

    　ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    ※　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（ニッセ
        イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
       ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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