グローバル経済コア 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年8月21日-令和3年8月20日) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル経済コア |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月19日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年8月21日至 2021年8月20日)
【ファンド名】 グローバル経済コア
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド (部分
大型株 年2回 (日本を ヘッジ) TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・
年4回 オブ・ファ なし その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/絶
一般 年6回 対収益追求型
公債 (隔月) 北米
社債 その他
その他債券 年12回 欧州 ( )
クレジット属 (毎月)
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信、その他 中近東
資産(商品)) (中東)
資産配分変更
型)) エマージ
ング
資産複合
( )
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
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<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
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[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれぞれのイン
デックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは後掲「2 投資方針 (2)投資対象 (参考)マザーファ
ンドの概要」をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年11月30日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2021年 9月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株
式インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」、「グローバルREIT インデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファン
ド(為替ヘッジあり)」(以下総称して「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券
(以下総称して「マザーファンド受益証券」という場合があります。)を主要投資対象とします。な
お、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資することもありま
す。
③投資態度
※
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界 の株式(DR(預託証
券)を含みます。以下同じ。)、債券、及び不動産投資信託証券(以下「REIT」という場合があ
ります。)、並びに金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券(以下「金」と
いう場合があります。)に実質的に分散投資します。
※REITは新興国を含みません。
ロ.基本資産配分比率及び各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。
基本資産配分比率 各マザーファンド受益証券
投資対象マザーファンド
※1 ※2 ※2
(変動幅) の基本組入比率
国内株式インデックス マザーファンド
地 域 別 の GDP(Gross
<株式>
Domestic Product(国内総
外国株式インデックス マザーファンド
37.5%
生産))総額の比率を参考
(35.0~40.0%)
に株式及び債券の地域別構
新興国株式インデックス マザーファンド
成比(日本、先進国、新興
国の比率)を定め、当該構
国内債券インデックス マザーファンド
成比及び資産配分比率に基
<債券>
づき各マザーファンド受益
外国債券インデックス マザーファンド
37.5%
証券の基本組入比率を決定
(35.0~40.0%)
※3
します。
新興国債券インデックス マザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
5%
<REIT>
グローバルREITインデックス マザーファ
10.0%
5%
ンド
基本資産配分比率で決定し
<金>
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあ
た比率(10.0~20.0%)の
15.0%
り)
※4
(10.0~20.0%)
通り。
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※1 基本資産配分比率の変動幅の範囲内で、市場動向等に応じて資産配分比率を決定します。
※2 資産配分比率及びマザーファンド受益証券の基本組入比率には、一定の変動許容幅を設け
ます。
※3 株式及び債券の地域別構成比は、原則として年1回見直しを行います。
※4 基準価額の下落抑制を目的として委託会社が必要と判断した場合には、「ゴールドマザー
ファンド(為替ヘッジあり)」の組入比率を引き下げ、その引き下げた部分をコマーシャ
ル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。
ハ.「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を除き、実質組入外貨建資産に対する為替ヘッ
ジは、原則として行いません。
ニ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファン
ド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「グロー
バルREITインデックス マザーファンド」及び「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
をいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
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品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を
以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
※1
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数) と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
わが国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2
条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する
外 国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式
を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引(金融商品取引
法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金
融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプショ
ン取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行うこ
とができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新
株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得
ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号
及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エ
クスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財
産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にした
がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
※2
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合 と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま
す。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並び
に外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取金利又は異なった
受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引及び金利先渡取引を行うことができま
す。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債、並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
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「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目指して、MSCIコク
※3
サイ・インデックス(円ベース) に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対象
とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を行
い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を
行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このた
め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純
資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及
び通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件のも
とに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことができ
ます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
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た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
ついて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデック
※4
ス(除く日本、円ベース) と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する
投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した
場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債
券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプショ
ン取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことがで
きます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物
取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通
貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を
行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取
引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
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調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
※5
す。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース) に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象としま
す。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債
券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目
標として運用を行います。なお、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償
還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
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⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)に
つ いて、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
※6
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース) に
連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動
する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興
国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、並びに投資
対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオ
プション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託会社が適当と認
める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なっ
た通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
は、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法
人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
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「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
※7
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み) の動きに連動する投資成果を目標として
運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、並び
に東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不動
産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同
じ。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
※8
に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース) の動きに連動する投資
成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託証券」といいま
す。)を主要投資対象とします。
<別に定める金現物に投資する上場投資信託証券>(2021年 9月30日現在)
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
(2)投資態度
①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産について原則とし
て対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標(円ヘッジベー
※9
ス) (「ベンチマーク」といいます。)に連動する投資成果を目指します。
②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等を損なわない範
囲で、委託会社の判断により見直しを行うことがあります。
③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上
記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
※9 金現物市場を代表する指標(円ヘッジベース)とはLBMA金価格(円ヘッジベース)です(2021年9月30日現在)。
LBMA金価格の正式名称は LBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド
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(ICE Benchmark Administration Limited)によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物
価格(米ドル建て)を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market
Association) の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド(ICE Benchmark Administration Limited)は、LBMA金価格
及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的
に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関
する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
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行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式への投資割合
株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
ではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は買
戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとし
ます。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定
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めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
びオプション取引を行うことを指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことを指図することができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことを指図することができます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引
を行うことを指図することができます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
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(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザー
ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
ます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
ではありません。
(ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
ものとします。
(ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
カ.資金の借入れ
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(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。) を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
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円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
なお、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」における外貨建資産については、原則とし
て為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを基本としますが、完全にヘッジすること
はできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジを行う通貨
の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の金利差相当
分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場
合があることにご留意ください。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④商品(コモディティ)の価格変動リスク
商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
天候、作況、生産国(産出国)の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
⑥信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑦カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑧流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①ファンドは中長期的な成長を目指して、市場環境等の変化や見通しに応じた運用を行うため、委託
会社の判断で投資対象とする資産の投資割合を変更します。この投資割合の変更が、ファンドの収
益の増加に寄与する場合もありますが、収益の減少や損失の発生の要因となる場合があります。
②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
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とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下
同じ。)。
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②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.1 %の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.935%(税抜 0.85%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬
率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.44% (税抜 0.4%)
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.44% (税抜 0.4%) のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
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②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
(2037 年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル経済コア】
(1)【投資状況】
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,698,104,764 99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 81,209,296 0.75
合計(純資産総額) 10,779,314,060 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 853,461,143 3.0776 2,626,612,014 3.0660 2,616,711,864 24.28
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 663,777,209 3.8954 2,585,677,740 3.9103 2,595,568,020 24.08
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 741,631,949 1.7402 1,290,587,918 1.7514 1,298,894,195 12.05
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 357,053,484 3.4837 1,243,867,223 3.6038 1,286,749,345 11.94
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 ゴールドマザーファンド(為替ヘッ 881,976,144 1.2431 1,096,384,545 1.2032 1,061,193,696 9.84
益証券 ジあり)
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 237,201,331 2.2832 541,578,079 2.2791 540,605,553 5.02
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 242,999,340 2.2376 543,735,324 2.1992 534,404,148 4.96
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 220,580,391 1.8173 400,860,745 1.9766 435,999,200 4.04
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 232,592,542 1.4152 329,164,966 1.4101 327,978,743 3.04
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.25
合計 99.25
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2018年 8月20日) 13,643,422,697 13,643,422,697 9,632 9,632
第2期計算期間末 (2019年 8月20日) 12,745,858,008 12,745,858,008 10,021 10,021
第3期計算期間末 (2020年 8月20日) 11,044,987,442 11,044,987,442 10,880 10,880
第4期計算期間末 (2021年 8月20日) 10,716,800,292 10,716,800,292 12,281 12,281
2020年 9月末日 10,641,148,521 ― 10,732 ―
10月末日 10,357,273,291 ― 10,584 ―
11月末日 10,606,135,607 ― 11,094 ―
12月末日 10,565,663,184 ― 11,381 ―
2021年 1月末日 10,574,385,483 ― 11,526 ―
2月末日 10,501,615,149 ― 11,645 ―
3月末日 10,683,073,529 ― 11,890 ―
4月末日 10,785,143,685 ― 12,182 ―
5月末日 11,015,877,267 ― 12,432 ―
6月末日 10,936,110,872 ― 12,441 ―
7月末日 10,910,554,891 ― 12,449 ―
8月末日 10,992,190,889 ― 12,525 ―
9月末日 10,779,314,060 ― 12,322 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 0
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 0
第3期計算期間 2019年 8月21日~2020年 8月20日 0
第4期計算期間 2020年 8月21日~2021年 8月20日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 △3.7
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 4.0
第3期計算期間 2019年 8月21日~2020年 8月20日 8.6
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第4期計算期間 2020年 8月21日~2021年 8月20日 12.9
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年11月30日~2018年 8月20日 17,310,062,925 3,145,035,108 14,165,027,817
第2期計算期間 2018年 8月21日~2019年 8月20日 3,975,335,196 5,420,865,904 12,719,497,109
第3期計算期間 2019年 8月21日~2020年 8月20日 3,287,324,947 5,855,394,358 10,151,427,698
第4期計算期間 2020年 8月21日~2021年 8月20日 1,307,931,638 2,732,701,316 8,726,658,020
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 486,963,215,070 98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,740,158,535 1.37
合計(純資産総額) 493,703,373,605 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,781,870,000 1.37
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 8,862,000 1,826.95 16,190,430,900 2,000.00 17,724,000,000 3.59
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,096,000 10,790.97 11,826,903,120 12,455.00 13,650,680,000 2.76
日本 株式 キーエンス 電気機器 171,700 54,031.40 9,277,191,380 67,000.00 11,503,900,000 2.33
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,362,300 8,223.42 11,202,765,066 6,480.00 8,827,704,000 1.79
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,197,600 5,560.39 6,659,123,064 6,832.00 8,182,003,200 1.66
ス 業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,804,000 619.33 7,310,571,320 657.90 7,765,851,600 1.57
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,008,100 2,929.82 5,883,371,542 3,085.00 6,194,988,500 1.25
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 316,900 18,834.99 5,968,808,331 18,900.00 5,989,410,000 1.21
日本 株式 HOYA 精密機器 341,400 14,392.68 4,913,660,952 17,475.00 5,965,965,000 1.21
日本 株式 日立製作所 電気機器 841,200 5,752.88 4,839,322,656 6,640.00 5,585,568,000 1.13
日本 株式 ダイキン工業 機械 222,900 21,648.34 4,825,414,986 24,460.00 5,452,134,000 1.10
日本 株式 任天堂 その他製 100,100 67,456.49 6,752,394,649 54,310.00 5,436,431,000 1.10
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,455,600 3,718.44 5,412,561,264 3,699.00 5,384,264,400 1.09
日本 株式 日本電産 電気機器 421,200 12,536.45 5,280,352,740 12,420.00 5,231,304,000 1.06
日本 株式 村田製作所 電気機器 514,100 8,293.50 4,263,688,350 9,960.00 5,120,436,000 1.04
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 102,500 48,605.05 4,982,017,625 49,670.00 5,091,175,000 1.03
日本 株式 KDDI 情報・通 1,376,800 3,708.10 5,105,312,080 3,691.00 5,081,768,800 1.03
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,377,500 3,358.19 4,625,906,725 3,455.00 4,759,262,500 0.96
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,194,100 3,947.04 4,713,160,464 3,944.00 4,709,530,400 0.95
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 1,374,900 2,524.88 3,471,457,512 2,979.50 4,096,514,550 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,205,200 3,249.74 3,916,586,648 3,277.00 3,949,440,400 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 153,500 26,283.61 4,034,534,135 24,565.00 3,770,727,500 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,344,800 1,670.42 3,916,800,816 1,584.50 3,715,335,600 0.75
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,049,100 2,988.42 3,135,151,422 3,536.00 3,709,617,600 0.75
日本 株式 SMC 機械 51,200 65,569.29 3,357,147,648 70,080.00 3,588,096,000 0.73
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 674,100 4,746.14 3,199,372,974 5,085.00 3,427,798,500 0.69
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 568,300 5,180.54 2,944,100,882 6,021.00 3,421,734,300 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,338,200 2,417.39 3,234,951,298 2,464.00 3,297,324,800 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 177,800 16,297.81 2,897,750,618 18,130.00 3,223,514,000 0.65
業
日本 株式 富士通 電気機器 157,400 17,851.70 2,809,857,580 20,310.00 3,196,794,000 0.65
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
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鉱業 0.20
建設業 2.28
食料品 3.39
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 6.96
医薬品 5.08
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.66
金属製品 0.59
機械 5.30
電気機器 18.34
輸送用機器 7.60
精密機器 2.93
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.12
陸運業 3.25
海運業 0.47
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.32
卸売業 4.70
小売業 4.44
銀行業 4.94
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 2.00
その他金融業 1.13
不動産業 1.98
サービス業 5.95
小計 98.63
合計 98.63
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 334 円 6,892,842,900 6,781,870,000 1.37
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 559,165,884,100 84.08
地方債証券 日本 36,499,280,427 5.49
特殊債券 日本 39,876,899,990 6.00
社債券 日本 27,470,591,160 4.13
フランス 1,100,384,000 0.17
オーストラリア 400,428,000 0.06
小計 28,971,403,160 4.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 497,106,837 0.07
合計(純資産総額) 665,010,574,514 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 8,160,000,000 100.95 8,237,520,000 100.81 8,226,667,200 0.100 2025/9/20 1.24
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,830,000,000 101.05 7,912,234,600 101.03 7,911,275,400 0.100 2028/3/20 1.19
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,750,000,000 100.74 7,807,350,000 100.64 7,799,600,000 0.100 2024/9/20 1.17
債(5年)
日本 国債証券 第148回利付国 6,890,000,000 100.57 6,929,828,200 100.42 6,919,351,400 0.005 2026/6/20 1.04
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 6,880,000,000 100.60 6,921,280,000 100.48 6,913,643,200 0.100 2023/12/20 1.04
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.54 6,796,706,800 100.43 6,789,338,400 0.100 2023/9/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,640,000,000 100.98 6,705,404,000 100.92 6,701,287,200 0.100 2026/9/20 1.01
債(10年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第346回利付国 6,350,000,000 101.01 6,414,706,500 100.98 6,412,738,000 0.100 2027/3/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,310,000,000 100.91 6,367,421,000 100.78 6,359,407,300 0.100 2025/6/20 0.96
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,300,000,000 100.70 6,344,352,000 100.59 6,337,737,000 0.100 2024/6/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,170,000,000 102.24 6,308,208,000 102.03 6,295,436,100 0.400 2025/9/20 0.95
債(10年)
日本 国債証券 第427回利付国 5,990,000,000 100.26 6,006,097,900 100.23 6,004,256,200 0.005 2023/8/1 0.90
債(2年)
日本 国債証券 第328回利付国 5,940,000,000 101.22 6,012,937,800 101.04 6,002,310,600 0.600 2023/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 5,810,000,000 100.67 5,849,405,100 100.33 5,829,579,700 0.100 2031/6/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 5,690,000,000 100.66 5,727,554,000 100.54 5,720,953,600 0.100 2024/3/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,700,000,000 100.35 5,720,406,000 100.26 5,714,934,000 0.100 2022/12/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 5,660,000,000 100.46 5,686,036,000 100.71 5,700,525,600 0.100 2030/9/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第147回利付国 5,450,000,000 100.54 5,479,970,900 100.44 5,474,416,000 0.005 2026/3/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第341回利付国 5,340,000,000 101.84 5,438,463,400 101.71 5,431,634,400 0.300 2025/12/20 0.82
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 5,380,000,000 100.80 5,423,201,400 100.67 5,416,476,400 0.100 2024/12/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第356回利付国 5,260,000,000 100.90 5,307,718,000 100.91 5,308,234,200 0.100 2029/9/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 5,220,000,000 100.96 5,270,112,000 100.87 5,265,622,800 0.100 2026/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第327回利付国 5,190,000,000 101.34 5,260,064,100 101.11 5,247,609,000 0.800 2022/12/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 5,150,000,000 100.95 5,199,383,100 100.96 5,199,749,000 0.100 2029/6/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 5,090,000,000 101.05 5,143,906,100 101.04 5,143,394,100 0.100 2027/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 5,090,000,000 100.95 5,138,452,200 100.97 5,139,474,800 0.100 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 5,010,000,000 101.05 5,062,991,900 101.01 5,060,751,300 0.100 2028/9/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,860,000,000 102.23 4,968,378,000 101.96 4,955,401,800 0.600 2024/6/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,920,000,000 100.34 4,936,773,600 100.59 4,949,372,400 0.100 2030/12/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 101.87 4,889,760,000 101.59 4,876,320,000 0.600 2023/12/20 0.73
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 84.08
地方債証券 5.49
特殊債券 6.00
社債券 4.36
合計 99.93
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 344,194,019,791 66.57
イギリス 21,327,736,235 4.13
カナダ 17,576,264,659 3.40
スイス 16,292,266,216 3.15
フランス 16,062,694,582 3.11
ドイツ 14,103,169,586 2.73
オランダ 10,450,957,137 2.02
アイルランド 9,472,295,686 1.83
オーストラリア 9,369,443,000 1.81
スウェーデン 5,356,228,340 1.04
デンマーク 4,072,671,429 0.79
スペイン 3,773,442,191 0.73
香港 3,405,309,610 0.66
イタリア 2,904,932,127 0.56
フィンランド 1,957,982,261 0.38
ジャージー 1,570,114,883 0.30
シンガポール 1,372,918,552 0.27
ベルギー 1,296,081,034 0.25
バミューダ 1,158,246,620 0.22
ケイマン 998,806,745 0.19
ノルウェー 987,078,646 0.19
イスラエル 985,885,555 0.19
ニュージーランド 501,136,115 0.10
ルクセンブルク 496,510,489 0.10
キュラソー 396,196,384 0.08
オーストリア 342,205,134 0.07
ポルトガル 250,534,753 0.05
パナマ 201,419,111 0.04
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リベリア 195,517,401 0.04
マン島 161,635,455 0.03
パプアニューギニア 64,542,137 0.01
小計 491,298,241,864 95.02
投資信託受益証券 オーストラリア 216,518,588 0.04
香港 81,880,151 0.02
小計 298,398,739 0.06
投資証券 アメリカ 9,550,254,272 1.85
オーストラリア 688,623,359 0.13
イギリス 300,430,262 0.06
フランス 249,172,113 0.05
シンガポール 230,863,835 0.04
香港 159,979,297 0.03
カナダ 75,892,858 0.01
小計 11,255,215,996 2.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 14,176,715,369 2.74
合計(純資産総額) 517,028,571,968 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 10,539,740,033 2.04
買建 カナダ 802,228,647 0.16
買建 ドイツ 2,014,757,668 0.39
買建 イギリス 425,716,900 0.08
買建 オーストラリア 534,077,388 0.10
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,237,360,995 0.24
売建 ― 317,341,726 △0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,380,967 13,946.35 19,259,450,778 15,985.53 22,075,494,379 4.27
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 592,083 27,944.18 16,545,277,242 31,785.27 18,819,523,938 3.64
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 37,556 362,280.56 13,605,808,832 369,461.35 13,875,490,476 2.68
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 198,185 36,791.46 7,291,515,818 38,009.15 7,532,843,631 1.46
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 24,877 263,778.65 6,562,021,525 300,736.87 7,481,431,224 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 24,088 269,901.79 6,501,394,443 301,111.80 7,253,181,193 1.40
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 67,711 70,734.55 4,789,507,738 87,444.21 5,920,935,255 1.15
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 206,048 18,219.45 3,754,082,634 22,962.62 4,731,403,244 0.92
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 250,254 18,381.74 4,600,104,163 18,573.12 4,647,998,574 0.90
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 217,670 18,942.45 4,123,205,268 18,357.11 3,995,793,962 0.77
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 139,816 25,439.41 3,556,837,387 25,370.02 3,547,135,499 0.69
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 77,990 46,102.08 3,595,501,719 44,813.88 3,495,035,063 0.68
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 109,624 32,394.12 3,551,173,537 31,034.29 3,402,103,752 0.66
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 87,860 35,692.40 3,135,934,897 37,709.20 3,313,130,804 0.64
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 201,599 15,092.41 3,042,615,167 15,894.87 3,204,391,591 0.62
品・パー
ソナル用
品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 237,137 13,321.06 3,158,917,533 13,481.70 3,197,011,031 0.62
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 637,169 4,744.28 3,022,913,750 4,820.39 3,071,405,879 0.59
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 34,516 71,721.67 2,475,545,438 84,110.32 2,903,151,874 0.56
半導体製
造装置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 150,108 19,994.50 3,001,335,607 19,326.34 2,901,039,085 0.56
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 73,080 40,356.11 2,949,224,781 39,529.02 2,888,781,132 0.56
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 92,194 29,101.43 2,682,978,012 28,987.27 2,672,453,292 0.52
ウェア・
サービス
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アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 39,486 56,472.59 2,229,876,830 64,656.18 2,553,014,081 0.49
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 36,617 56,274.49 2,060,603,191 67,046.79 2,455,052,500 0.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフト 80,235 26,579.88 2,132,636,736 30,274.36 2,429,063,275 0.47
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 378,603 6,417.49 2,429,682,026 6,259.68 2,369,935,747 0.46
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 57,934 37,834.12 2,191,882,371 40,525.43 2,347,800,493 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 349,538 6,532.77 2,283,451,500 6,701.76 2,342,523,142 0.45
ギー
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・ 462,196 4,334.66 2,003,463,253 4,871.87 2,251,762,339 0.44
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 347,932 5,920.56 2,059,955,065 6,209.32 2,160,421,683 0.42
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・ 32,450 52,546.44 1,705,131,978 64,868.83 2,104,993,598 0.41
バイオテ
INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.28
素材 3.95
資本財 6.14
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.85
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 7.33
小売 5.57
食品・生活必需品小売り 1.39
食品・飲料・タバコ 3.68
家庭用品・パーソナル用品 1.67
ヘルスケア機器・サービス 5.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.35
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銀行 6.04
各種金融 4.59
保険 2.97
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.09
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.80
電気通信サービス 1.58
公益事業 2.73
半導体・半導体製造装置 4.52
小計 95.02
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.18
合計 97.26
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 433 アメリカ 96,260,418.5 10,773,466,039 94,172,087.5 10,539,740,033 2.04
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 9,313,261 817,797,448 9,135,960 802,228,647 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 51 スイスフ 6,114,287 732,980,725 5,935,380 711,533,354 0.14
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 247 ユーロ 10,240,981.5 1,329,893,857 10,035,610 1,303,224,314 0.25
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 37 オースト 6,840,109 550,355,170 6,637,800 534,077,388 0.10
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 40 イギリス 2,801,435 421,419,867 2,830,000 425,716,900 0.08
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
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為替予約取引 アメリカドル 買建 9,213,000.00 1,029,217,830 1,031,101,956 0.20
カナダドル 買建 271,000.00 23,863,718 23,796,239 0.00
ユーロ 買建 790,000.00 103,012,840 102,590,190 0.02
イギリスポンド 買建 260,000.00 39,296,140 39,111,540 0.01
スイスフラン 買建 340,000.00 40,755,800 40,761,070 0.01
カナダドル 売建 3,614,000.00 317,500,742 317,341,726 △0.06
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 134,932,172,129 45.28
フランス 29,622,702,495 9.94
イタリア 27,461,878,651 9.22
ドイツ 21,707,171,356 7.28
イギリス 17,578,771,598 5.90
スペイン 17,294,069,722 5.80
ベルギー 6,896,932,231 2.31
カナダ 5,678,752,870 1.91
オランダ 5,426,604,668 1.82
オーストラリア 5,317,259,436 1.78
オーストリア 4,316,071,697 1.45
アイルランド 2,387,323,410 0.80
メキシコ 2,022,045,883 0.68
フィンランド 1,776,218,290 0.60
ポーランド 1,653,700,172 0.55
デンマーク 1,474,819,643 0.49
マレーシア 1,391,435,058 0.47
イスラエル 1,334,084,483 0.45
シンガポール 1,315,315,589 0.44
スウェーデン 845,879,468 0.28
ノルウェー 711,599,017 0.24
小計 291,144,807,866 97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,856,488,758 2.30
合計(純資産総額) 298,001,296,624 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 2,132,607,620 0.72
買建 ドイツ 2,524,575,795 0.85
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,661,369,340 1.56
売建 ― 78,629,011 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,320.24 1,646,079,585 10,405.93 1,659,746,940 0.625 2030/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,742.57 1,616,756,972 10,832.63 1,630,311,105 1.125 2031/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,362.21 1,461,072,763 10,440.03 1,472,045,288 0.625 2030/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 13,600,000 10,455.81 1,421,990,925 10,686.61 1,453,379,129 1.875 2051/2/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,193.74 1,455,187,337 11,153.09 1,449,901,744 0.250 2024/3/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,745.78 1,266,951,887 10,052.68 1,306,849,626 1.375 2040/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 11,069.58 1,273,002,563 10,997.88 1,264,757,206 0.500 2026/2/28 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/31 11,150,000 11,400.77 1,271,186,881 11,313.53 1,261,459,505 1.625 2031/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,189.81 1,230,879,550 11,108.93 1,221,982,787 0.750 2026/3/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,847.78 1,210,843,243 11,740.23 1,199,851,831 2.000 2026/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,900.68 1,207,919,111 11,780.89 1,195,760,495 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,531.84 1,174,300,932 10,614.91 1,183,562,743 0.875 2030/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,493.00 1,149,300,358 11,422.83 1,142,283,500 2.000 2022/10/31 0.38
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/15/50 11,300,000 9,865.98 1,114,855,951 10,070.17 1,137,929,992 1.625 2050/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,217.79 1,138,606,100 11,200.52 1,136,853,304 0.250 2023/4/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 0.25% 05/15/24 10,000,000 11,132.67 1,113,267,680 11,135.60 1,113,560,284 0.250 2024/5/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,162.70 1,116,270,841 11,131.66 1,113,166,818 0.125 2024/1/15 0.37
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アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 11,035.92 1,103,592,409 10,974.71 1,097,471,784 0.250 2025/7/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,810.77 1,081,077,250 10,791.53 1,079,153,625 0.625 2027/12/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,395.94 1,082,615,062 11,343.48 1,077,631,124 1.500 2022/9/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,997.73 1,073,797,425 11,883.63 1,063,584,945 2.250 2027/2/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.25% 06/30/28 9,500,000 11,334.92 1,076,817,574 11,157.89 1,060,000,445 1.250 2028/6/30 0.36
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,639.96 1,061,757,060 12,566.51 1,055,587,470 3.125 2028/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,729.45 1,019,298,289 10,705.41 1,017,013,982 0.375 2027/7/31 0.34
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,986.80 1,024,871,992 11,891.93 1,016,760,627 2.250 2027/8/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000 22,409.94 1,012,929,298 22,462.01 1,015,283,036 4.500 2041/4/25 0.34
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 15,904.21 1,014,688,848 15,868.50 1,012,410,454 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.625% 11/30/26 8,780,000 11,627.00 1,020,850,739 11,529.94 1,012,329,251 1.625 2026/11/30 0.34
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/15/24 9,010,000 11,189.20 1,008,147,101 11,157.46 1,005,287,341 0.375 2024/7/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 9,000,000 11,157.97 1,004,217,869 11,126.42 1,001,377,974 0.250 2024/6/15 0.34
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.70
合計 97.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 58 アメリカ 7,148,967.14 800,112,402 7,114,062.5 796,205,875 0.27
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 40 アメリカ 5,312,721.52 594,599,793 5,258,750 588,559,300 0.20
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 42 アメリカ 6,814,961.35 762,730,474 6,681,937.5 747,842,445 0.25
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 25 ユーロ 2,806,472.5 364,448,519 2,805,250 364,289,765 0.12
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 35 ユーロ 4,741,963.5 615,791,380 4,725,000 613,588,500 0.21
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 70 ユーロ 12,017,377 1,560,576,577 11,910,500 1,546,697,530 0.52
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,350,000.00 2,133,110,027 2,165,352,075 0.73
カナダドル 買建 3,120,000.00 271,850,894 273,918,840 0.09
ユーロ 買建 14,770,000.00 1,917,063,337 1,918,261,135 0.64
イギリスポンド 買建 2,020,000.00 306,663,920 303,837,290 0.10
カナダドル 売建 895,497.87 78,623,727 78,629,011 △0.03
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 19,783,713,565 19.79
台湾 13,692,773,405 13.70
韓国 12,028,268,347 12.03
インド 11,663,214,837 11.67
中国 11,039,788,071 11.05
ブラジル 4,086,363,257 4.09
ロシア 3,138,328,193 3.14
サウジアラビア 3,130,435,777 3.13
南アフリカ 2,852,420,358 2.85
メキシコ 1,736,925,509 1.74
タイ 1,561,742,737 1.56
インドネシア 1,267,928,262 1.27
マレーシア 1,239,470,231 1.24
香港 1,071,834,785 1.07
アラブ首長国連邦 777,430,765 0.78
カタール 718,957,558 0.72
ポーランド 638,890,974 0.64
フィリピン 619,247,615 0.62
バミューダ 596,242,113 0.60
クウェート 571,140,432 0.57
チリ 402,761,336 0.40
アメリカ 357,834,537 0.36
オランダ 268,369,543 0.27
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ルクセンブルク 260,198,781 0.26
ハンガリー 248,863,333 0.25
トルコ 246,264,613 0.25
ギリシャ 189,487,753 0.19
キプロス 180,052,623 0.18
コロンビア 172,717,252 0.17
チェコ 126,236,706 0.13
ジャージー 82,889,242 0.08
エジプト 54,867,413 0.05
マン島 46,920,375 0.05
英ヴァージン諸島 44,653,931 0.04
パキスタン 24,813,620 0.02
シンガポール 22,536,767 0.02
ペルー 12,846,782 0.01
アルゼンチン 7,864,040 0.01
小計 94,965,295,438 95.02
新株予約権証券 タイ 229,736 0.00
投資信託受益証券 ブラジル 184,499,585 0.18
メキシコ 37,105,441 0.04
小計 221,605,026 0.22
投資証券 南アフリカ 50,522,608 0.05
メキシコ 38,038,695 0.04
小計 88,561,303 0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,670,291,910 4.67
合計(純資産総額) 99,945,983,413 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,702,565,024 4.71
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 288,749,286 0.29
売建 ― 63 △0.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,661,389 1,892.55 5,036,828,778 2,335.31 6,215,173,668 6.22
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 622,900 8,819.17 5,493,465,433 6,686.70 4,165,145,430 4.17
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 517,151 5,857.29 3,029,107,698 7,017.27 3,628,988,198 3.63
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 1,642,688 3,938.84 6,470,299,414 2,132.55 3,503,120,865 3.51
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 436,600 4,594.25 2,005,852,237 3,595.00 1,569,577,000 1.57
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 309,735 3,109.28 963,055,098 3,817.05 1,182,275,066 1.18
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 370,852 1,783.90 661,564,457 2,555.29 947,637,188 0.95
ア・サービ
ス
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 10,385,620 84.44 876,990,010 80.09 831,852,851 0.83
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 187,327 3,318.78 621,697,204 4,147.13 776,871,201 0.78
FINANCE
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 94,194 9,380.49 883,586,372 8,015.71 755,031,825 0.76
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 655,305 542.63 355,591,810 1,106.44 725,056,398 0.73
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 390,000 1,270.30 495,417,910 1,809.00 705,511,560 0.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
ブラジル 株式 VALE SA 素材 430,378 1,446.01 622,331,169 1,566.64 674,251,504 0.67
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 165,804 2,869.12 475,712,150 3,676.10 609,512,615 0.61
導体製造装
置
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 563,039 739.30 416,260,095 1,071.34 603,209,017 0.60
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 88,687 5,365.42 475,843,538 6,676.34 592,105,452 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 147,534 4,974.80 733,953,529 3,931.74 580,066,746 0.58
動車部品
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,368,248 341.43 467,160,933 422.77 578,456,944 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 285,355 1,435.66 409,674,599 2,023.51 577,419,723 0.58
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 60,303 8,493.56 512,187,361 9,470.00 571,069,410 0.57
導体製造装
置
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 98,522 4,164.11 410,257,314 5,725.76 564,114,213 0.56
ア・サービ
ス
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中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 695,000 1,180.94 820,756,630 784.42 545,178,155 0.55
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 30,081 16,348.81 491,788,680 17,002.88 511,463,826 0.51
娯楽
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 13,595 29,594.12 402,332,174 36,648.90 498,241,796 0.50
娯楽
ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON ADR エネルギー 44,089 7,332.64 323,289,072 10,791.32 475,778,790 0.48
サウジア 株式 AL RAJHI BANK 銀行 130,773 2,151.22 281,322,406 3,616.68 472,965,401 0.47
ラビア
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 46,519 12,973.79 603,528,170 9,967.59 463,682,561 0.46
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,405,800 377.61 530,856,509 316.36 444,738,888 0.44
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 23,206 24,662.77 572,324,454 18,929.69 439,282,618 0.44
カ
サウジア 株式 THE SAUDI NATIONAL BANK 銀行 236,442 1,251.52 295,912,216 1,799.37 425,448,533 0.43
ラビア
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 5.60
素材 8.17
資本財 2.80
商業・専門サービス 0.08
運輸 1.71
自動車・自動車部品 3.45
耐久消費財・アパレル 1.67
消費者サービス 1.05
メディア・娯楽 7.22
小売 7.95
食品・生活必需品小売り 1.19
食品・飲料・タバコ 3.37
家庭用品・パーソナル用品 0.96
ヘルスケア機器・サービス 1.13
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.68
銀行 13.57
各種金融 2.36
保険 2.51
不動産 1.83
ソフトウェア・サービス 2.88
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.05
電気通信サービス 2.66
公益事業 2.07
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半導体・半導体製造装置 9.06
小計 95.02
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 0.22
投資証券 ― ― 0.09
合計 95.33
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 680 アメリカ 43,927,310 4,916,344,535 42,017,200 4,702,565,024 4.71
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 2,580,000.58 288,187,863 288,749,286 0.29
ブラジルレアル 売建 3.13 63 63 △0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 中国 7,907,786,849 10.26
インドネシア 7,798,835,775 10.11
メキシコ 6,918,149,203 8.97
タイ 6,505,949,973 8.44
ポーランド 6,362,411,526 8.25
ブラジル 6,138,019,305 7.96
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マレーシア 6,053,382,888 7.85
南アフリカ 5,657,949,582 7.34
ロシア 5,634,610,155 7.31
コロンビア 3,498,078,388 4.54
チェコ 3,461,979,245 4.49
ハンガリー 2,867,381,654 3.72
チリ 1,513,968,042 1.96
ペルー 1,454,932,652 1.89
トルコ 1,312,660,775 1.70
フィリピン 112,149,437 0.15
ドミニカ共和国 103,393,066 0.13
ウルグアイ 100,646,628 0.13
小計 73,402,285,143 95.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,704,354,672 4.80
合計(純資産総額) 77,106,639,815 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 72,300,000,000 3.77 2,727,368,564 3.43 2,483,285,879 9.850 2027/6/28 3.22
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 92,100,000 1,729.27 1,592,666,041 1,669.87 1,537,956,800 0.000 2024/1/1 1.99
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 123,900,000 869.21 1,076,952,321 828.33 1,026,311,500 10.500 2026/12/21 1.33
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 47,550,000 2,232.39 1,061,501,529 2,084.79 991,319,669 10.000 2023/1/1 1.29
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 53,700,000 1,787.31 959,785,508 1,760.34 945,307,544 0.000 2023/7/1 1.23
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 31,600,000 2,916.34 921,566,316 2,772.03 875,964,218 3.885 2029/8/15 1.14
ア
08/15/29
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 26,600,000,000 3.00 798,892,508 2.76 735,250,133 7.250 2034/10/18 0.95
ア
10/18/34
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 2,853.17 741,826,094 2,790.29 725,475,949 3.955 2025/9/15 0.94
ア
09/15/25
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 24,100,000 3,069.27 739,695,225 2,952.51 711,554,970 2.500 2026/7/25 0.92
ド
07/25/26
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 103,700,000 703.98 730,027,541 685.03 710,379,988 8.000 2030/1/31 0.92
カ
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 136,300,000 554.08 755,221,086 520.94 710,047,114 5.750 2026/3/5 0.92
03/05/26
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 116,900,000 646.53 755,799,234 583.48 682,091,319 8.500 2029/5/31 0.88
05/31/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 178,700,000 403.17 720,480,475 370.42 661,955,372 3.300 2038/6/17 0.86
06/17/38
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 22,150,000 3,151.37 698,030,144 2,975.13 658,993,060 2.750 2029/10/25 0.85
ド
10/25/29
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000 2,339.43 743,939,871 2,056.68 654,024,676 10.000 2025/1/1 0.85
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 105,100,000 601.97 632,671,414 606.99 637,946,742 8.750 2048/2/28 0.83
カ
02/28/48
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000 2,349.33 737,689,691 2,023.45 635,365,249 10.000 2027/1/1 0.82
マレーシ 国債証券 MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000 2,777.49 634,656,612 2,732.45 624,366,732 3.480 2023/3/15 0.81
ア
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 607.62 660,187,227 554.35 602,303,414 7.500 2027/6/3 0.78
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 649.42 651,046,182 598.61 600,106,531 10.000 2024/12/5 0.78
インドネ 国債証券 INDOGB 6.5% 70,100,000,000 0.82 581,147,408 0.83 583,307,007 6.500 2025/6/15 0.76
シア
06/15/25
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 2,956.32 588,308,395 2,884.57 574,029,634 2.500 2023/1/25 0.74
ド
01/25/23
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 103,700,000 563.57 584,429,050 549.24 569,568,000 6.500 2022/6/9 0.74
06/09/22
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 18,800,000 3,151.98 592,573,207 2,993.64 562,805,054 2.750 2028/4/25 0.73
ド
04/25/28
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 97,950,000 599.02 586,744,598 565.03 553,450,069 8.000 2023/12/7 0.72
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 09/05/24 95,400,000 599.73 572,146,624 566.31 540,264,722 8.000 2024/9/5 0.70
南アフリ 国債証券 SAGB 8.25% 80,700,000 666.83 538,137,892 658.79 531,643,902 8.250 2032/3/31 0.69
カ
03/31/32
中国 国債証券 CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000 1,687.42 514,665,971 1,733.27 528,647,986 2.850 2027/6/4 0.69
ポーラン 国債証券 POLGB 2.25% 17,950,000 3,002.89 539,019,456 2,910.36 522,410,909 2.250 2024/10/25 0.68
ド
10/25/24
中国 国債証券 CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000 1,744.25 512,809,734 1,758.67 517,051,245 3.190 2024/4/11 0.67
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.20
合計 95.20
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 日本 104,962,167,500 96.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,799,457,463 3.49
合計(純資産総額) 108,761,624,963 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,789,504,000 3.48
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,472 586,353.1 6,140,289,674 725,000 7,592,200,000 6.98
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,240 562,171.15 5,194,461,502 668,000 6,172,320,000 5.68
日本 投資証券 GLP投資法人 29,927 158,251.63 4,735,996,713 183,200 5,482,626,400 5.04
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 14,640 333,929.81 4,888,732,561 372,500 5,453,400,000 5.01
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 46,623 86,789.29 4,046,377,498 107,300 5,002,647,900 4.60
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 29,881 139,358.71 4,164,177,710 160,600 4,798,888,600 4.41
人
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 13,875 254,666.84 3,533,502,521 326,500 4,530,187,500 4.17
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18,411 163,113.4 3,003,080,865 194,000 3,571,734,000 3.28
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 9,239 311,140.59 2,874,627,993 362,000 3,344,518,000 3.08
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 20,802 129,999.71 2,704,254,026 150,800 3,136,941,600 2.88
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,118 179,374.08 2,353,029,248 202,700 2,659,018,600 2.44
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 27,178 76,575.52 2,081,169,530 92,400 2,511,247,200 2.31
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 6,073 325,211.04 1,975,006,650 405,000 2,459,565,000 2.26
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 4,925 411,565.15 2,026,958,369 457,000 2,250,725,000 2.07
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,858 645,718.25 1,845,462,783 767,000 2,192,086,000 2.02
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,312 164,696.26 1,863,044,182 187,500 2,121,000,000 1.95
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,435 507,147.03 1,742,050,056 590,000 2,026,650,000 1.86
資法人
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,038 294,308.54 1,777,034,982 331,000 1,998,578,000 1.84
人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,191 590,720.16 1,884,988,056 625,000 1,994,375,000 1.83
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 28,308 58,170.99 1,646,704,611 67,100 1,899,466,800 1.75
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日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 40,671 38,611.77 1,570,379,525 43,900 1,785,456,900 1.64
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 10,866 134,348.76 1,459,833,653 151,000 1,640,766,000 1.51
日本 投資証券 イオンリート投資法人 10,867 129,737.62 1,409,858,794 149,800 1,627,876,600 1.50
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,239 394,011.75 1,276,204,069 489,000 1,583,871,000 1.46
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,954 641,055.84 1,252,623,123 752,000 1,469,408,000 1.35
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,161 305,112.81 1,269,574,430 343,500 1,429,303,500 1.31
法人
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 8,123 149,186.83 1,211,844,630 175,500 1,425,586,500 1.31
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,311 179,046.65 1,129,963,422 217,200 1,370,749,200 1.26
クスト投資法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 12,077 101,635.56 1,227,452,766 111,800 1,350,208,600 1.24
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 8,346 124,165.4 1,036,284,450 153,400 1,280,276,400 1.18
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.51
合計 96.51
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,836 円 3,917,289,600 3,789,504,000 3.48
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 70,492,892,679 75.20
オーストラリア 6,325,109,335 6.75
イギリス 5,066,492,407 5.40
シンガポール 3,320,269,016 3.54
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カナダ 1,841,082,903 1.96
フランス 1,816,914,722 1.94
香港 1,257,377,421 1.34
ベルギー 1,239,784,200 1.32
スペイン 400,515,938 0.43
ニュージーランド 391,774,387 0.42
ガーンジー 249,493,764 0.27
ドイツ 248,936,815 0.27
オランダ 160,322,393 0.17
韓国 156,776,906 0.17
アイルランド 106,310,045 0.11
イスラエル 69,070,302 0.07
イタリア 28,311,408 0.03
小計 93,171,434,641 99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 572,589,287 0.61
合計(純資産総額) 93,744,023,928 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 186,393,161 0.20
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 407,789 11,337.91 4,623,478,676 14,151.16 5,770,689,343 6.16
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 49,516 83,496.76 4,134,425,845 89,712.83 4,442,220,668 4.74
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 84,111 25,400.73 2,136,481,320 33,835.65 2,845,950,727 3.04
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 180,666 9,172.96 1,657,242,570 14,980.49 2,706,465,568 2.89
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 155,930 15,559.48 2,426,190,836 16,425.37 2,561,209,379 2.73
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 232,805 7,584.92 1,765,809,592 9,377.77 2,183,193,328 2.33
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 76,989 18,831.85 1,449,845,835 25,182.00 1,938,736,998 2.07
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アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 187,881 6,803.43 1,278,236,980 9,127.07 1,714,804,166 1.83
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 76,474 17,872.03 1,366,745,797 21,582.65 1,650,511,790 1.76
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 215,234 6,972.84 1,500,793,828 7,392.31 1,591,077,742 1.70
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 924,643 1,616.86 1,495,023,436 1,710.57 1,581,675,453 1.69
ラリア
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,700 12,302.24 906,675,560 19,251.35 1,418,825,173 1.51
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 316,837 3,184.06 1,008,829,698 4,359.28 1,381,182,465 1.47
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 215,888 5,252.29 1,133,907,926 6,313.40 1,362,988,854 1.45
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,696 14,478.68 922,234,285 21,259.20 1,354,126,258 1.44
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 63,566 15,781.35 1,003,157,866 21,145.04 1,344,105,969 1.43
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 35,765 28,842.90 1,031,566,433 36,254.24 1,296,633,094 1.38
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 661,864 1,392.41 921,589,765 1,814.18 1,200,744,270 1.28
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,931 4,397.92 918,862,780 5,441.55 1,136,908,567 1.21
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 296,212 3,287.09 973,675,622 3,806.39 1,127,501,120 1.20
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 339,170 2,783.48 944,073,190 3,231.13 1,095,902,498 1.17
香港 投資証券 LINK REIT 1,149,400 915.14 1,051,865,594 938.29 1,078,476,273 1.15
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 77,965 10,119.80 788,990,706 12,447.74 970,488,236 1.04
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 55,206 11,503.29 635,051,062 16,798.07 927,354,407 0.99
アメリカ 投資証券 UDR INC 154,487 4,388.64 677,988,416 5,991.07 925,543,605 0.99
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,531 6,714.78 634,755,185 8,888.68 840,256,414 0.90
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 101,244 7,568.55 766,270,368 8,276.48 837,944,346 0.89
アメリカ 投資証券 KIMCO REALTY CORP 339,870 1,532.78 520,946,478 2,400.68 815,920,471 0.87
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 160,382 3,154.08 505,859,008 4,959.17 795,362,437 0.85
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 326,646 2,167.50 708,007,613 2,314.50 756,023,996 0.81
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.39
合計 99.39
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,400,000.00 156,431,000 156,685,050 0.17
ユーロ 買建 150,000.00 19,559,400 19,479,150 0.02
イギリスポンド 買建 68,000.00 10,228,492 10,228,961 0.01
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(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 27,429,782,337 101.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △410,607,356 △1.52
合計(純資産総額) 27,019,174,981 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 売建 ― 28,593,330,716 △105.83
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資信託受益 ISHARES GOLD TRUST 7,460,695 3,851.12 28,732,054,770 3,676.57 27,429,782,337 101.52
証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 101.52
合計 101.52
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 売建 255,494,235.00 28,141,587,841 28,593,330,716 △105.83
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3時ま でにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
< 一部解約 単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
< 基準価額の算出頻度 >
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基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
< 主要な投資対象資産の評価方法 >
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
2017年11月30日(設定日)から2027年 8月20日までとします。
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年8月21日から翌年8月20日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年11月30日から2018年8月20日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
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の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
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金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。) から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2020年8月21日から2021年
8月20日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【グローバル経済コア】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 8月20日現在) (2021年 8月20日現在)
資産の部
流動資産
136,218,018 125,888,410
コール・ローン
10,922,074,855 10,651,006,807
親投資信託受益証券
70,178,378
-
未収入金
11,128,471,251 10,776,895,217
流動資産合計
11,128,471,251 10,776,895,217
資産合計
負債の部
流動負債
33,151,095 9,650,237
未払解約金
2,943,437 2,949,977
未払受託者報酬
47,094,769 47,199,550
未払委託者報酬
231 225
未払利息
294,277 294,936
その他未払費用
83,483,809 60,094,925
流動負債合計
83,483,809 60,094,925
負債合計
純資産の部
元本等
10,151,427,698 8,726,658,020
元本
剰余金
893,559,744 1,990,142,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)
780,557,747 1,692,183,910
(分配準備積立金)
11,044,987,442 10,716,800,292
元本等合計
11,044,987,442 10,716,800,292
純資産合計
11,128,471,251 10,776,895,217
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 8月21日 自 2020年 8月21日
至 2020年 8月20日 至 2021年 8月20日
営業収益
567 489
受取利息
1,127,113,231 1,395,777,839
有価証券売買等損益
1,127,113,798 1,395,778,328
営業収益合計
営業費用
66,128 49,099
支払利息
6,334,630 5,913,508
受託者報酬
101,353,815 94,615,898
委託者報酬
633,619 591,226
その他費用
108,388,192 101,169,731
営業費用合計
1,018,725,606 1,294,608,597
営業利益又は営業損失(△)
1,018,725,606 1,294,608,597
経常利益又は経常損失(△)
1,018,725,606 1,294,608,597
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
251,567,066 185,155,316
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
26,360,899 893,559,744
期首剰余金又は期首欠損金(△)
133,916,905 233,771,801
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
133,916,905 233,771,801
額
33,876,600 246,642,554
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
33,876,600 246,642,554
額
- -
分配金
893,559,744 1,990,142,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
(2020年 8月20日現在) (2021年 8月20日現在)
1. 計算期間の末日にお 10,151,427,698口 8,726,658,020口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.0880円 1口当たり純資産額 1.2281円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (10,880円) (1万口当たり純資産額) (12,281円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 2019年 8月21日 自 2020年 8月21日
至 2020年 8月20日 至 2021年 8月20日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 199,754,456円 費用控除後の配当等収益額 A 183,770,898円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 377,447,638円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 925,682,383円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 115,677,802円 収益調整金額 C 297,958,362円
分配準備積立金額 D 203,355,653円 分配準備積立金額 D 582,730,629円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 896,235,549円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,990,142,272円
当ファンドの期末残存口数 F 10,151,427,698口 当ファンドの期末残存口数 F 8,726,658,020口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 882円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,280円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第4期
自 2020年 8月21日
至 2021年 8月20日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第4期
(2021年 8月20日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第3期 第4期
自 2019年 8月21日 自 2020年 8月21日
区分
至 2020年 8月20日 至 2021年 8月20日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,719,497,109円 10,151,427,698円
期中追加設定元本額 3,287,324,947円 1,307,931,638円
期中一部解約元本額 5,855,394,358円 2,732,701,316円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
(2020年 8月20日現在) (2021年 8月20日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 888,053,033 1,195,580,920
合計 888,053,033 1,195,580,920
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 260,682,439 583,381,230
グローバルREITインデックス マザーファ 263,538,660 601,658,760
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 348,986,054 1,214,052,684
国内株式インデックス マザーファンド 235,443,632 427,683,357
外国株式インデックス マザーファンド 668,092,981 2,602,088,542
国内債券インデックス マザーファンド 194,594,818 275,546,262
外国債券インデックス マザーファンド 766,604,113 2,359,760,780
新興国債券インデックス マザーファンド 638,681,278 1,109,070,039
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) 1,188,487,336 1,477,765,153
合計 4,565,111,311 10,651,006,807
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,682,027,722
株式 455,190,676,900
派生商品評価勘定 62,800
未収配当金 552,103,396
前払金 74,262,000
差入委託証拠金 108,225,000
流動資産合計 458,607,357,818
資産合計 458,607,357,818
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 74,384,200
未払解約金 70,968,914
未払利息 4,810
流動負債合計 145,357,924
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2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
負債合計 145,357,924
純資産の部
元本等
元本 252,388,145,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 206,073,854,767
元本等合計 458,461,999,894
純資産合計 458,461,999,894
負債純資産合計 458,607,357,818
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 252,388,145,127口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8165円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,165円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2021年 8月20日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 217,825,843,779円
期中追加設定元本額 84,483,605,280円
期中一部解約元本額 49,921,303,932円
期末元本額 252,388,145,127円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 421,424,394円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,894,924,037円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,243,264円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,775,453,570円
世界経済インデックスファンド 2,979,817,349円
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2021年 8月20日現在
区分
日本株式インデックス・オープン 3,469,275,498円
DCマイセレクション25 6,107,978,112円
DCマイセレクション50 18,090,751,918円
DCマイセレクション75 17,861,123,743円
DC日本株式インデックス・オープン 5,870,422,424円
DCマイセレクションS25 2,981,067,006円
DCマイセレクションS50 8,565,375,851円
DCマイセレクションS75 6,130,170,004円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,712,867,713円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 252,701,744円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 688,603,266円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 483,640,364円
DC世界経済インデックスファンド 3,282,976,662円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,549,620,720円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,195,294円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 26,087,128円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 20,457,639円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 190,886,745円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,358,345円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 47,356,880円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 170,540,022円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 30,528,034円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 92,853,350円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,120,681,908円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 475,027,241円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,021,513,378円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 160,593,944円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 29,298,087円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 547,201,377円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 309,423,814円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 395,325,610円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 41,816,544円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 646,281,758円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,641,067,065円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,952,531,015円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,492,806,352円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,088,522,067円
分散投資コア戦略ファンドA 1,412,057,804円
分散投資コア戦略ファンドS 6,014,239,060円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 416,403,500円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 392,595,694円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,016,211,335円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 209,693,652円
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2021年 8月20日現在
区分
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,464,244円
SMT インデックスバランス・オープン 59,817,253円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,300,419,892円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 600,614,555円
SMT 世界経済インデックス・オープン 36,767,229円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 126,776,025円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 23,130,431円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,385,823円
グローバル経済コア 235,443,632円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 23,247,900円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 64,440,784円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 18,689,652円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,205,838,610円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 145,986,412円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 4,345,998円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,239,980円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,472,688円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,343,421円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,854,058,211円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,154,612,326円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 201,211,744円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 30,622,688円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 541,022,593円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,636,133,913円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 8,021円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 58,821円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △10,266,246,578
合計 △10,266,246,578
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月20日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,329,257,000 - 3,254,995,000 △74,262,000
合計 3,329,257,000 - 3,254,995,000 △74,262,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,800 3,010.00 23,478,000
日本水産 222,600 581.00 129,330,600
マルハニチロ 37,500 2,364.00 88,650,000
雪国まいたけ 19,700 1,532.00 30,180,400
カネコ種苗 7,300 1,466.00 10,701,800
サカタのタネ 28,600 3,550.00 101,530,000
ホクト 20,100 1,927.00 38,732,700
ホクリヨウ 3,700 696.00 2,575,200
住石ホールディングス 42,000 128.00 5,376,000
日鉄鉱業 5,500 6,100.00 33,550,000
三井松島ホールディングス 10,000 1,216.00 12,160,000
INPEX 961,900 728.00 700,263,200
石油資源開発 31,300 1,809.00 56,621,700
K&Oエナジーグループ 11,600 1,303.00 15,114,800
ヒノキヤグループ 5,200 2,188.00 11,377,600
ショーボンドホールディングス 34,200 4,925.00 168,435,000
ミライト・ホールディングス 83,100 2,072.00 172,183,200
タマホーム 14,500 2,333.00 33,828,500
サンヨーホームズ 2,800 708.00 1,982,400
日本アクア 9,500 526.00 4,997,000
ファーストコーポレーション 7,300 738.00 5,387,400
ベステラ 4,600 1,356.00 6,237,600
Robot Home 40,000 191.00 7,640,000
キャンディル 4,100 588.00 2,410,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スペースバリューホールディングス 29,200 794.00 23,184,800
ダイセキ環境ソリューション 4,600 1,121.00 5,156,600
第一カッター興業 5,900 1,263.00 7,451,700
安藤・間 153,700 813.00 124,958,100
東急建設 70,200 730.00 51,246,000
コムシスホールディングス 85,000 2,963.00 251,855,000
ビーアールホールディングス 32,100 476.00 15,279,600
高松コンストラクショングループ 14,900 2,023.00 30,142,700
東建コーポレーション 7,400 9,670.00 71,558,000
ソネック 2,500 1,104.00 2,760,000
ヤマウラ 10,400 927.00 9,640,800
オリエンタル白石 80,600 270.00 21,762,000
大成建設 172,300 3,565.00 614,249,500
大林組 553,700 914.00 506,081,800
清水建設 518,700 824.00 427,408,800
飛島建設 15,900 1,058.00 16,822,200
長谷工コーポレーション 181,400 1,456.00 264,118,400
松井建設 21,800 744.00 16,219,200
錢高組 2,400 3,965.00 9,516,000
鹿島建設 405,700 1,409.00 571,631,300
不動テトラ 13,600 1,681.00 22,861,600
大末建設 7,000 961.00 6,727,000
鉄建建設 11,200 1,795.00 20,104,000
西松建設 39,600 3,315.00 131,274,000
三井住友建設 133,800 467.00 62,484,600
大豊建設 12,100 4,040.00 48,884,000
前田建設工業 138,700 785.00 108,879,500
佐田建設 12,800 480.00 6,144,000
ナカノフドー建設 13,200 336.00 4,435,200
奥村組 30,400 2,940.00 89,376,000
東鉄工業 23,700 2,419.00 57,330,300
イチケン 4,000 1,897.00 7,588,000
富士ピー・エス 7,100 560.00 3,976,000
淺沼組 6,600 4,370.00 28,842,000
戸田建設 229,900 780.00 179,322,000
熊谷組 25,700 2,669.00 68,593,300
北野建設 3,400 2,220.00 7,548,000
植木組 4,900 1,475.00 7,227,500
矢作建設工業 24,500 711.00 17,419,500
ピーエス三菱 18,200 623.00 11,338,600
日本ハウスホールディングス 37,800 400.00 15,120,000
大東建託 60,400 12,330.00 744,732,000
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新日本建設 23,500 845.00 19,857,500
NIPPO 45,800 3,045.00 139,461,000
東亜道路工業 3,400 4,435.00 15,079,000
前田道路 34,200 1,785.00 61,047,000
日本道路 5,400 7,990.00 43,146,000
東亜建設工業 14,800 2,264.00 33,507,200
日本国土開発 53,900 565.00 30,453,500
若築建設 9,900 1,787.00 17,691,300
東洋建設 62,100 533.00 33,099,300
五洋建設 235,200 694.00 163,228,800
世紀東急工業 26,600 819.00 21,785,400
福田組 5,900 4,770.00 28,143,000
住友林業 141,700 1,947.00 275,889,900
日本基礎技術 16,900 561.00 9,480,900
巴コーポレーション 24,600 387.00 9,520,200
大和ハウス工業 511,300 3,314.00 1,694,448,200
ライト工業 31,700 1,885.00 59,754,500
積水ハウス 600,500 2,132.50 1,280,566,250
日特建設 13,700 711.00 9,740,700
北陸電気工事 9,600 1,273.00 12,220,800
ユアテック 31,700 687.00 21,777,900
日本リーテック 11,600 1,581.00 18,339,600
四電工 3,000 3,180.00 9,540,000
中電工 25,500 2,227.00 56,788,500
関電工 90,000 918.00 82,620,000
きんでん 112,500 1,813.00 203,962,500
東京エネシス 18,400 981.00 18,050,400
トーエネック 5,600 3,620.00 20,272,000
住友電設 15,600 2,065.00 32,214,000
日本電設工業 30,400 1,812.00 55,084,800
協和エクシオ 84,000 2,665.00 223,860,000
新日本空調 14,600 2,265.00 33,069,000
九電工 38,800 3,850.00 149,380,000
三機工業 39,200 1,472.00 57,702,400
日揮ホールディングス 184,700 892.00 164,752,400
中外炉工業 6,000 1,747.00 10,482,000
ヤマト 17,700 741.00 13,115,700
太平電業 12,300 2,645.00 32,533,500
高砂熱学工業 50,100 2,017.00 101,051,700
三晃金属工業 2,200 2,118.00 4,659,600
朝日工業社 4,100 3,270.00 13,407,000
明星工業 35,800 743.00 26,599,400
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大氣社 26,900 3,355.00 90,249,500
ダイダン 12,300 2,637.00 32,435,100
日比谷総合設備 17,800 1,878.00 33,428,400
フィル・カンパニー 3,200 2,707.00 8,662,400
テスホールディングス 10,100 1,979.00 19,987,900
東洋エンジニアリング 23,300 927.00 21,599,100
レイズネクスト 29,700 1,083.00 32,165,100
ニップン 51,900 1,649.00 85,583,100
日清製粉グループ本社 200,200 1,799.00 360,159,800
日東富士製粉 1,300 6,610.00 8,593,000
昭和産業 15,400 2,824.00 43,489,600
鳥越製粉 15,700 775.00 12,167,500
中部飼料 21,600 1,116.00 24,105,600
フィード・ワン 23,800 733.00 17,445,400
東洋精糖 3,000 1,176.00 3,528,000
日本甜菜製糖 9,200 1,629.00 14,986,800
DM三井製糖ホールディングス 14,000 1,939.00 27,146,000
塩水港精糖 21,100 219.00 4,620,900
日新製糖 8,400 1,682.00 14,128,800
森永製菓 41,600 3,915.00 162,864,000
中村屋 4,300 3,750.00 16,125,000
江崎グリコ 48,800 4,250.00 207,400,000
名糖産業 7,800 1,662.00 12,963,600
井村屋グループ 10,000 2,282.00 22,820,000
不二家 9,900 2,256.00 22,334,400
山崎製パン 132,800 1,781.00 236,516,800
第一屋製パン 3,400 858.00 2,917,200
モロゾフ 2,800 5,390.00 15,092,000
亀田製菓 10,100 4,675.00 47,217,500
寿スピリッツ 17,100 6,200.00 106,020,000
カルビー 80,800 2,667.00 215,493,600
森永乳業 32,800 7,060.00 231,568,000
六甲バター 12,900 1,541.00 19,878,900
ヤクルト本社 121,900 6,310.00 769,189,000
明治ホールディングス 117,200 6,810.00 798,132,000
雪印メグミルク 42,700 2,323.00 99,192,100
プリマハム 24,900 2,920.00 72,708,000
日本ハム 67,700 4,220.00 285,694,000
林兼産業 5,900 570.00 3,363,000
丸大食品 17,400 1,746.00 30,380,400
S Foods 15,900 3,180.00 50,562,000
柿安本店 6,100 2,491.00 15,195,100
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伊藤ハム米久ホールディングス 114,100 743.00 84,776,300
サッポロホールディングス 60,500 2,325.00 140,662,500
アサヒグループホールディングス 416,900 4,925.00 2,053,232,500
キリンホールディングス 651,300 1,982.00 1,290,876,600
宝ホールディングス 131,400 1,352.00 177,652,800
オエノンホールディングス 50,300 373.00 18,761,900
養命酒製造 5,400 1,793.00 9,682,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 124,400 1,550.00 192,820,000
サントリー食品インターナショナル 118,600 4,300.00 509,980,000
ダイドーグループホールディングス 10,000 5,510.00 55,100,000
伊藤園 53,800 6,870.00 369,606,000
キーコーヒー 17,400 2,183.00 37,984,200
ユニカフェ 5,300 995.00 5,273,500
ジャパンフーズ 2,500 1,223.00 3,057,500
日清オイリオグループ 22,200 3,050.00 67,710,000
不二製油グループ本社 43,200 2,449.00 105,796,800
かどや製油 1,900 3,945.00 7,495,500
J-オイルミルズ 16,500 1,805.00 29,782,500
キッコーマン 127,500 7,270.00 926,925,000
味の素 421,400 3,102.00 1,307,182,800
ブルドックソース 8,000 1,992.00 15,936,000
キユーピー 98,700 2,597.00 256,323,900
ハウス食品グループ本社 66,300 3,430.00 227,409,000
カゴメ 67,200 2,948.00 198,105,600
焼津水産化学工業 8,600 959.00 8,247,400
アリアケジャパン 16,200 6,110.00 98,982,000
ピエトロ 2,300 1,733.00 3,985,900
エバラ食品工業 3,900 2,553.00 9,956,700
やまみ 1,900 1,930.00 3,667,000
ニチレイ 84,400 2,614.00 220,621,600
東洋水産 91,200 4,490.00 409,488,000
イートアンドホールディングス 6,100 2,098.00 12,797,800
大冷 2,000 1,977.00 3,954,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,900 730.00 7,227,000
日清食品ホールディングス 69,500 8,470.00 588,665,000
永谷園ホールディングス 8,700 2,094.00 18,217,800
一正蒲鉾 6,900 911.00 6,285,900
フジッコ 19,200 1,900.00 36,480,000
ロック・フィールド 19,100 1,491.00 28,478,100
日本たばこ産業 950,200 2,118.50 2,012,998,700
ケンコーマヨネーズ 10,800 1,501.00 16,210,800
わらべや日洋ホールディングス 11,600 2,114.00 24,522,400
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なとり 9,900 1,952.00 19,324,800
イフジ産業 2,700 943.00 2,546,100
ピックルスコーポレーション 4,200 3,545.00 14,889,000
ファーマフーズ 16,700 2,671.00 44,605,700
北の達人コーポレーション 61,900 507.00 31,383,300
ユーグレナ 90,200 889.00 80,187,800
紀文食品 10,300 1,228.00 12,648,400
ミヨシ油脂 6,800 1,251.00 8,506,800
理研ビタミン 16,700 1,702.00 28,423,400
片倉工業 19,600 1,453.00 28,478,800
グンゼ 12,800 4,315.00 55,232,000
東洋紡 68,700 1,336.00 91,783,200
ユニチカ 52,100 323.00 16,828,300
富士紡ホールディングス 8,500 4,020.00 34,170,000
倉敷紡績 15,000 1,882.00 28,230,000
シキボウ 9,700 910.00 8,827,000
日本毛織 52,600 972.00 51,127,200
トーア紡コーポレーション 6,400 421.00 2,694,400
帝国繊維 19,800 1,890.00 37,422,000
帝人 163,100 1,588.00 259,002,800
東レ 1,252,700 714.50 895,054,150
サカイオーベックス 4,700 3,805.00 17,883,500
住江織物 3,800 1,828.00 6,946,400
日本フエルト 10,900 448.00 4,883,200
イチカワ 2,600 1,321.00 3,434,600
日東製網 1,900 1,472.00 2,796,800
アツギ 13,600 623.00 8,472,800
ダイニック 6,500 721.00 4,686,500
セーレン 42,800 1,970.00 84,316,000
ソトー 7,100 792.00 5,623,200
東海染工 2,400 1,126.00 2,702,400
小松マテーレ 28,600 918.00 26,254,800
ワコールホールディングス 43,200 2,246.00 97,027,200
ホギメディカル 23,400 3,480.00 81,432,000
TSIホールディングス 53,100 291.00 15,452,100
マツオカコーポレーション 5,700 1,440.00 8,208,000
ワールド 22,800 1,313.00 29,936,400
三陽商会 9,000 801.00 7,209,000
ナイガイ 7,000 335.00 2,345,000
オンワードホールディングス 104,600 270.00 28,242,000
ルックホールディングス 5,700 1,228.00 6,999,600
ゴールドウイン 28,600 6,410.00 183,326,000
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デサント 29,600 3,125.00 92,500,000
キング 9,700 508.00 4,927,600
ヤマトインターナショナル 15,800 332.00 5,245,600
特種東海製紙 10,600 4,470.00 47,382,000
王子ホールディングス 778,500 588.00 457,758,000
日本製紙 76,500 1,265.00 96,772,500
三菱製紙 24,500 348.00 8,526,000
北越コーポレーション 123,700 561.00 69,395,700
中越パルプ工業 6,600 1,185.00 7,821,000
巴川製紙所 5,700 857.00 4,884,900
大王製紙 83,400 2,003.00 167,050,200
阿波製紙 4,500 388.00 1,746,000
レンゴー 178,300 904.00 161,183,200
トーモク 10,600 1,833.00 19,429,800
ザ・パック 13,100 2,890.00 37,859,000
クラレ 252,900 1,014.00 256,440,600
旭化成 1,146,200 1,121.50 1,285,463,300
共和レザー 9,400 663.00 6,232,200
昭和電工 123,100 2,737.00 336,924,700
住友化学 1,361,200 529.00 720,074,800
住友精化 8,400 3,450.00 28,980,000
日産化学 94,700 5,940.00 562,518,000
ラサ工業 5,700 1,741.00 9,923,700
クレハ 14,800 7,150.00 105,820,000
多木化学 6,700 6,060.00 40,602,000
テイカ 12,700 1,264.00 16,052,800
石原産業 31,000 1,063.00 32,953,000
片倉コープアグリ 4,500 1,186.00 5,337,000
日本曹達 24,200 3,385.00 81,917,000
東ソー 267,300 1,920.00 513,216,000
トクヤマ 51,400 2,142.00 110,098,800
セントラル硝子 33,000 2,134.00 70,422,000
東亞合成 98,500 1,199.00 118,101,500
大阪ソーダ 17,600 2,556.00 44,985,600
関東電化工業 41,000 994.00 40,754,000
デンカ 63,100 3,575.00 225,582,500
信越化学工業 319,800 17,590.00 5,625,282,000
日本カーバイド工業 6,400 1,269.00 8,121,600
堺化学工業 12,100 1,992.00 24,103,200
第一稀元素化学工業 17,400 1,555.00 27,057,000
エア・ウォーター 176,300 1,762.00 310,640,600
日本酸素ホールディングス 142,400 2,468.00 351,443,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本化学工業 4,900 3,120.00 15,288,000
東邦アセチレン 2,600 1,232.00 3,203,200
日本パーカライジング 87,200 1,116.00 97,315,200
高圧ガス工業 27,400 742.00 20,330,800
チタン工業 2,200 1,683.00 3,702,600
四国化成工業 22,500 1,274.00 28,665,000
戸田工業 3,700 2,844.00 10,522,800
ステラ ケミファ 9,400 2,648.00 24,891,200
保土谷化学工業 5,100 4,350.00 22,185,000
日本触媒 31,300 5,580.00 174,654,000
大日精化工業 14,300 2,361.00 33,762,300
カネカ 44,700 4,175.00 186,622,500
三菱瓦斯化学 173,200 1,970.00 341,204,000
三井化学 149,300 3,495.00 521,803,500
JSR 173,500 3,520.00 610,720,000
東京応化工業 29,700 6,560.00 194,832,000
大阪有機化学工業 14,700 3,390.00 49,833,000
三菱ケミカルホールディングス 1,156,000 898.80 1,039,012,800
KHネオケム 28,500 2,725.00 77,662,500
ダイセル 232,500 852.00 198,090,000
住友ベークライト 27,200 4,540.00 123,488,000
積水化学工業 361,800 1,819.00 658,114,200
日本ゼオン 155,900 1,431.00 223,092,900
アイカ工業 48,200 3,615.00 174,243,000
宇部興産 87,300 2,170.00 189,441,000
積水樹脂 26,100 2,101.00 54,836,100
タキロンシーアイ 37,400 599.00 22,402,600
旭有機材 9,800 1,403.00 13,749,400
ニチバン 9,100 1,776.00 16,161,600
リケンテクノス 42,200 553.00 23,336,600
大倉工業 8,800 2,169.00 19,087,200
積水化成品工業 23,200 575.00 13,340,000
群栄化学工業 3,900 2,530.00 9,867,000
タイガースポリマー 9,100 429.00 3,903,900
ミライアル 5,500 1,208.00 6,644,000
ダイキアクシス 6,600 827.00 5,458,200
ダイキョーニシカワ 36,500 641.00 23,396,500
竹本容器 6,200 900.00 5,580,000
森六ホールディングス 9,300 2,078.00 19,325,400
恵和 4,300 4,215.00 18,124,500
日本化薬 107,000 1,189.00 127,223,000
カーリットホールディングス 17,100 791.00 13,526,100
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日本精化 12,500 1,923.00 24,037,500
扶桑化学工業 13,600 4,170.00 56,712,000
トリケミカル研究所 16,000 3,100.00 49,600,000
ADEKA 79,600 2,197.00 174,881,200
日油 65,100 5,930.00 386,043,000
新日本理化 28,600 259.00 7,407,400
ハリマ化成グループ 12,900 879.00 11,339,100
花王 390,600 6,719.00 2,624,441,400
第一工業製薬 5,900 3,135.00 18,496,500
石原ケミカル 4,400 2,648.00 11,651,200
日華化学 5,800 1,020.00 5,916,000
ニイタカ 3,600 2,063.00 7,426,800
三洋化成工業 10,300 5,760.00 59,328,000
有機合成薬品工業 13,200 311.00 4,105,200
大日本塗料 19,500 847.00 16,516,500
日本ペイントホールディングス 649,700 1,370.00 890,089,000
関西ペイント 194,300 2,785.00 541,125,500
神東塗料 13,600 188.00 2,556,800
中国塗料 41,600 894.00 37,190,400
日本特殊塗料 12,900 1,007.00 12,990,300
藤倉化成 23,300 515.00 11,999,500
太陽ホールディングス 12,700 5,710.00 72,517,000
DIC 73,000 3,025.00 220,825,000
サカタインクス 34,300 1,090.00 37,387,000
東洋インキSCホールディングス 36,600 1,991.00 72,870,600
T&K TOKA 12,100 766.00 9,268,600
富士フイルムホールディングス 310,300 8,717.00 2,704,885,100
資生堂 328,900 6,756.00 2,222,048,400
ライオン 213,200 1,858.00 396,125,600
高砂香料工業 11,000 2,702.00 29,722,000
マンダム 37,000 1,598.00 59,126,000
ミルボン 21,800 6,280.00 136,904,000
ファンケル 64,300 3,530.00 226,979,000
コーセー 33,200 13,060.00 433,592,000
コタ 11,200 1,555.00 17,416,000
シーボン 2,300 1,870.00 4,301,000
ポーラ・オルビスホールディングス 75,400 2,338.00 176,285,200
ノエビアホールディングス 15,000 5,630.00 84,450,000
アジュバンコスメジャパン 3,900 1,043.00 4,067,700
新日本製薬 4,800 1,762.00 8,457,600
エステー 11,300 1,730.00 19,549,000
アグロ カネショウ 5,900 1,362.00 8,035,800
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コニシ 29,000 1,670.00 48,430,000
長谷川香料 30,400 2,700.00 82,080,000
星光PMC 10,100 832.00 8,403,200
小林製薬 49,500 8,470.00 419,265,000
荒川化学工業 14,700 1,205.00 17,713,500
メック 13,200 3,035.00 40,062,000
日本高純度化学 4,800 2,818.00 13,526,400
タカラバイオ 46,200 3,040.00 140,448,000
JCU 19,900 3,840.00 76,416,000
新田ゼラチン 11,100 624.00 6,926,400
OATアグリオ 3,600 1,569.00 5,648,400
デクセリアルズ 49,400 2,035.00 100,529,000
アース製薬 14,500 6,440.00 93,380,000
北興化学工業 16,400 989.00 16,219,600
大成ラミック 5,400 2,787.00 15,049,800
クミアイ化学工業 65,700 879.00 57,750,300
日本農薬 31,500 529.00 16,663,500
アキレス 12,200 1,321.00 16,116,200
有沢製作所 24,600 878.00 21,598,800
日東電工 106,700 8,230.00 878,141,000
レック 20,900 1,079.00 22,551,100
三光合成 18,500 418.00 7,733,000
きもと 27,000 225.00 6,075,000
藤森工業 15,800 4,265.00 67,387,000
前澤化成工業 11,200 1,233.00 13,809,600
未来工業 6,300 1,639.00 10,325,700
ウェーブロックホールディングス 6,100 658.00 4,013,800
JSP 10,300 1,552.00 15,985,600
エフピコ 32,500 4,265.00 138,612,500
天馬 13,200 2,620.00 34,584,000
信越ポリマー 27,200 950.00 25,840,000
東リ 44,000 232.00 10,208,000
ニフコ 64,800 3,270.00 211,896,000
バルカー 14,300 2,077.00 29,701,100
ユニ・チャーム 340,300 4,820.00 1,640,246,000
ショーエイコーポレーション 3,900 734.00 2,862,600
協和キリン 207,200 3,590.00 743,848,000
武田薬品工業 1,468,900 3,658.00 5,373,236,200
アステラス製薬 1,530,800 1,845.00 2,824,326,000
大日本住友製薬 130,900 1,898.00 248,448,200
塩野義製薬 222,000 6,803.00 1,510,266,000
わかもと製薬 21,000 336.00 7,056,000
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日本新薬 50,100 8,700.00 435,870,000
中外製薬 552,200 4,284.00 2,365,624,800
科研製薬 30,200 5,170.00 156,134,000
エーザイ 195,100 9,101.00 1,775,605,100
ロート製薬 84,200 3,315.00 279,123,000
小野薬品工業 405,500 2,594.50 1,052,069,750
久光製薬 51,400 4,460.00 229,244,000
持田製薬 24,500 3,545.00 86,852,500
参天製薬 307,300 1,589.00 488,299,700
扶桑薬品工業 5,700 2,364.00 13,474,800
日本ケミファ 2,100 2,206.00 4,632,600
ツムラ 58,900 3,760.00 221,464,000
日医工 50,000 910.00 45,500,000
キッセイ薬品工業 31,200 2,375.00 74,100,000
生化学工業 31,100 1,102.00 34,272,200
栄研化学 31,000 2,101.00 65,131,000
日水製薬 6,500 992.00 6,448,000
鳥居薬品 9,500 2,801.00 26,609,500
JCRファーマ 49,800 3,030.00 150,894,000
東和薬品 25,400 2,978.00 75,641,200
富士製薬工業 10,900 1,115.00 12,153,500
ゼリア新薬工業 32,000 2,136.00 68,352,000
第一三共 1,387,500 2,516.00 3,490,950,000
キョーリン製薬ホールディングス 39,000 1,833.00 71,487,000
大幸薬品 26,600 892.00 23,727,200
ダイト 11,300 3,420.00 38,646,000
大塚ホールディングス 366,900 4,726.00 1,733,969,400
大正製薬ホールディングス 43,500 6,240.00 271,440,000
ペプチドリーム 92,600 3,960.00 366,696,000
あすか製薬ホールディングス 20,100 974.00 19,577,400
サワイグループホールディングス 38,700 4,950.00 191,565,000
日本コークス工業 149,200 111.00 16,561,200
ニチレキ 20,800 1,219.00 25,355,200
ユシロ化学工業 9,900 1,163.00 11,513,700
ビーピー・カストロール 6,300 1,333.00 8,397,900
富士石油 42,900 235.00 10,081,500
MORESCO 6,400 1,133.00 7,251,200
出光興産 195,900 2,546.00 498,761,400
ENEOSホールディングス 2,656,100 416.30 1,105,734,430
コスモエネルギーホールディングス 55,800 2,107.00 117,570,600
横浜ゴム 102,200 1,909.00 195,099,800
TOYO TIRE 92,900 1,899.00 176,417,100
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ブリヂストン 508,600 4,891.00 2,487,562,600
住友ゴム工業 158,600 1,323.00 209,827,800
藤倉コンポジット 15,400 579.00 8,916,600
オカモト 10,500 4,080.00 42,840,000
フコク 7,700 953.00 7,338,100
ニッタ 18,300 2,608.00 47,726,400
住友理工 34,200 672.00 22,982,400
三ツ星ベルト 21,400 1,950.00 41,730,000
バンドー化学 31,100 855.00 26,590,500
日東紡績 26,300 3,140.00 82,582,000
AGC 162,100 4,860.00 787,806,000
日本板硝子 89,600 543.00 48,652,800
石塚硝子 3,000 1,963.00 5,889,000
日本山村硝子 7,400 910.00 6,734,000
日本電気硝子 71,000 2,305.00 163,655,000
オハラ 7,000 1,256.00 8,792,000
住友大阪セメント 31,800 2,977.00 94,668,600
太平洋セメント 100,300 2,473.00 248,041,900
日本ヒューム 16,200 729.00 11,809,800
日本コンクリート工業 38,300 290.00 11,107,000
三谷セキサン 8,200 5,010.00 41,082,000
アジアパイルホールディングス 27,300 482.00 13,158,600
東海カーボン 148,000 1,359.00 201,132,000
日本カーボン 9,100 3,985.00 36,263,500
東洋炭素 11,500 2,624.00 30,176,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,800 3,890.00 38,122,000
TOTO 126,100 5,930.00 747,773,000
日本碍子 194,300 1,721.00 334,390,300
日本特殊陶業 134,400 1,597.00 214,636,800
MARUWA 6,100 10,160.00 61,976,000
品川リフラクトリーズ 4,200 3,685.00 15,477,000
黒崎播磨 3,000 4,640.00 13,920,000
ヨータイ 12,700 1,230.00 15,621,000
イソライト工業 7,900 647.00 5,111,300
東京窯業 22,700 322.00 7,309,400
ニッカトー 8,100 677.00 5,483,700
フジミインコーポレーテッド 14,200 5,590.00 79,378,000
クニミネ工業 5,600 1,080.00 6,048,000
エーアンドエーマテリアル 3,400 991.00 3,369,400
ニチアス 44,600 2,722.00 121,401,200
ニチハ 24,600 2,826.00 69,519,600
日本製鉄 833,500 1,902.50 1,585,733,750
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神戸製鋼所 319,700 645.00 206,206,500
中山製鋼所 24,400 410.00 10,004,000
合同製鐵 9,500 1,449.00 13,765,500
ジェイ エフ イー ホールディングス 505,300 1,441.00 728,137,300
東京製鐵 68,100 1,063.00 72,390,300
共英製鋼 19,700 1,358.00 26,752,600
大和工業 37,100 3,775.00 140,052,500
東京鐵鋼 6,700 1,502.00 10,063,400
大阪製鐵 9,300 1,123.00 10,443,900
淀川製鋼所 23,000 2,299.00 52,877,000
丸一鋼管 56,700 2,617.00 148,383,900
モリ工業 5,200 2,295.00 11,934,000
大同特殊鋼 28,600 4,740.00 135,564,000
日本高周波鋼業 6,600 385.00 2,541,000
日本冶金工業 13,600 2,468.00 33,564,800
山陽特殊製鋼 21,000 1,623.00 34,083,000
愛知製鋼 9,800 2,651.00 25,979,800
日立金属 164,600 2,122.00 349,281,200
日本金属 4,400 933.00 4,105,200
大平洋金属 11,900 1,539.00 18,314,100
新日本電工 112,900 296.00 33,418,400
栗本鐵工所 7,900 1,604.00 12,671,600
虹技 2,500 1,106.00 2,765,000
三菱製鋼 13,000 1,120.00 14,560,000
日亜鋼業 25,800 290.00 7,482,000
日本精線 2,500 4,750.00 11,875,000
エンビプロ・ホールディングス 7,500 1,377.00 10,327,500
シンニッタン 21,400 231.00 4,943,400
新家工業 4,400 1,526.00 6,714,400
大紀アルミニウム工業所 26,400 1,254.00 33,105,600
日本軽金属ホールディングス 47,600 1,823.00 86,774,800
三井金属鉱業 47,100 3,205.00 150,955,500
東邦亜鉛 9,700 1,905.00 18,478,500
三菱マテリアル 115,400 2,101.00 242,455,400
住友金属鉱山 223,200 3,960.00 883,872,000
DOWAホールディングス 44,200 4,460.00 197,132,000
古河機械金属 28,900 1,202.00 34,737,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 18,300 742.00 13,578,600
東邦チタニウム 31,400 1,034.00 32,467,600
UACJ 26,500 2,480.00 65,720,000
CKサンエツ 3,700 3,205.00 11,858,500
古河電気工業 54,300 2,275.00 123,532,500
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住友電気工業 609,400 1,388.50 846,151,900
フジクラ 211,000 594.00 125,334,000
昭和電線ホールディングス 17,000 2,003.00 34,051,000
東京特殊電線 2,300 2,601.00 5,982,300
タツタ電線 31,000 505.00 15,655,000
カナレ電気 2,700 1,686.00 4,552,200
平河ヒューテック 9,800 1,117.00 10,946,600
リョービ 21,600 1,243.00 26,848,800
アーレスティ 21,700 409.00 8,875,300
アサヒホールディングス 65,600 2,105.00 138,088,000
稲葉製作所 9,800 1,407.00 13,788,600
宮地エンジニアリンググループ 5,700 2,502.00 14,261,400
トーカロ 45,000 1,264.00 56,880,000
アルファCo 6,200 1,205.00 7,471,000
SUMCO 222,700 2,135.00 475,464,500
川田テクノロジーズ 3,600 3,535.00 12,726,000
RS Technologies 5,700 5,150.00 29,355,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,706.00 5,141,400
信和 9,300 692.00 6,435,600
東洋製罐グループホールディングス 111,200 1,503.00 167,133,600
ホッカンホールディングス 8,900 1,400.00 12,460,000
コロナ 9,700 901.00 8,739,700
横河ブリッジホールディングス 30,000 2,085.00 62,550,000
駒井ハルテック 3,500 1,620.00 5,670,000
高田機工 1,600 2,750.00 4,400,000
三和ホールディングス 164,600 1,385.00 227,971,000
文化シヤッター 51,400 1,137.00 58,441,800
三協立山 22,500 732.00 16,470,000
アルインコ 11,500 996.00 11,454,000
東洋シヤッター 3,900 638.00 2,488,200
LIXIL 240,500 3,000.00 721,500,000
日本フイルコン 12,200 498.00 6,075,600
ノーリツ 33,400 1,835.00 61,289,000
長府製作所 17,800 1,998.00 35,564,400
リンナイ 34,000 11,000.00 374,000,000
ダイニチ工業 8,400 733.00 6,157,200
日東精工 21,900 632.00 13,840,800
三洋工業 2,100 1,851.00 3,887,100
岡部 35,400 646.00 22,868,400
ジーテクト 21,700 1,387.00 30,097,900
東プレ 32,600 1,296.00 42,249,600
高周波熱錬 33,600 593.00 19,924,800
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東京製綱 12,500 927.00 11,587,500
サンコール 14,900 434.00 6,466,600
モリテック スチール 13,600 410.00 5,576,000
パイオラックス 25,800 1,454.00 37,513,200
エイチワン 17,100 667.00 11,405,700
日本発條 173,900 744.00 129,381,600
中央発條 8,400 1,050.00 8,820,000
アドバネクス 2,500 1,171.00 2,927,500
立川ブラインド工業 7,700 1,282.00 9,871,400
三益半導体工業 13,600 2,199.00 29,906,400
日本ドライケミカル 4,400 1,971.00 8,672,400
日本製鋼所 53,100 2,380.00 126,378,000
三浦工業 75,600 4,805.00 363,258,000
タクマ 59,300 1,655.00 98,141,500
ツガミ 36,400 1,469.00 53,471,600
オークマ 20,400 4,940.00 100,776,000
芝浦機械 18,200 2,465.00 44,863,000
アマダ 256,200 1,057.00 270,803,400
アイダエンジニアリング 46,000 981.00 45,126,000
滝澤鉄工所 5,100 1,112.00 5,671,200
FUJI 69,700 2,470.00 172,159,000
牧野フライス製作所 20,500 3,785.00 77,592,500
オーエスジー 80,900 1,847.00 149,422,300
ダイジェット工業 2,200 1,186.00 2,609,200
旭ダイヤモンド工業 46,400 499.00 23,153,600
DMG森精機 103,700 1,802.00 186,867,400
ソディック 38,800 898.00 34,842,400
ディスコ 23,700 30,750.00 728,775,000
日東工器 8,400 1,889.00 15,867,600
日進工具 13,800 1,339.00 18,478,200
パンチ工業 14,700 532.00 7,820,400
冨士ダイス 8,900 641.00 5,704,900
豊和工業 10,000 808.00 8,080,000
OKK 6,700 381.00 2,552,700
東洋機械金属 12,700 469.00 5,956,300
津田駒工業 3,400 815.00 2,771,000
エンシュウ 4,500 781.00 3,514,500
島精機製作所 25,700 1,922.00 49,395,400
オプトラン 21,900 2,109.00 46,187,100
NCホールディングス 5,300 1,087.00 5,761,100
イワキポンプ 11,200 890.00 9,968,000
フリュー 17,100 1,467.00 25,085,700
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ヤマシンフィルタ 35,300 582.00 20,544,600
日阪製作所 21,600 809.00 17,474,400
やまびこ 33,900 1,210.00 41,019,000
野村マイクロ・サイエンス 3,800 4,365.00 16,587,000
平田機工 8,300 6,170.00 51,211,000
ペガサスミシン製造 17,900 415.00 7,428,500
マルマエ 7,200 1,827.00 13,154,400
タツモ 8,200 1,411.00 11,570,200
ナブテスコ 103,000 4,270.00 439,810,000
三井海洋開発 18,600 1,606.00 29,871,600
レオン自動機 17,200 1,420.00 24,424,000
SMC 51,700 66,770.00 3,452,009,000
ホソカワミクロン 6,200 6,340.00 39,308,000
ユニオンツール 6,500 3,720.00 24,180,000
オイレス工業 24,500 1,572.00 38,514,000
日精エー・エス・ビー機械 5,900 3,950.00 23,305,000
サトーホールディングス 23,000 2,622.00 60,306,000
技研製作所 15,400 4,455.00 68,607,000
日本エアーテック 8,100 1,063.00 8,610,300
カワタ 4,800 859.00 4,123,200
日精樹脂工業 13,700 1,072.00 14,686,400
オカダアイヨン 5,600 1,256.00 7,033,600
ワイエイシイホールディングス 7,000 872.00 6,104,000
小松製作所 800,100 2,599.50 2,079,859,950
住友重機械工業 101,200 2,835.00 286,902,000
日立建機 82,600 2,980.00 246,148,000
日工 26,800 658.00 17,634,400
巴工業 7,000 2,254.00 15,778,000
井関農機 16,600 1,514.00 25,132,400
TOWA 16,500 2,330.00 38,445,000
丸山製作所 3,800 1,559.00 5,924,200
北川鉄工所 8,100 1,541.00 12,482,100
ローツェ 7,700 7,360.00 56,672,000
タカキタ 6,300 593.00 3,735,900
クボタ 861,400 2,131.50 1,836,074,100
荏原実業 8,200 2,525.00 20,705,000
三菱化工機 5,800 2,230.00 12,934,000
月島機械 32,800 1,132.00 37,129,600
帝国電機製作所 12,400 1,276.00 15,822,400
新東工業 42,300 751.00 31,767,300
澁谷工業 15,500 2,893.00 44,841,500
アイチ コーポレーション 30,400 739.00 22,465,600
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小森コーポレーション 45,100 807.00 36,395,700
鶴見製作所 13,700 1,720.00 23,564,000
住友精密工業 2,700 2,336.00 6,307,200
日本ギア工業 7,300 292.00 2,131,600
酒井重工業 3,200 2,384.00 7,628,800
荏原製作所 73,300 5,310.00 389,223,000
石井鐵工所 2,600 3,015.00 7,839,000
酉島製作所 17,900 861.00 15,411,900
北越工業 18,300 1,067.00 19,526,100
ダイキン工業 224,900 25,540.00 5,743,946,000
オルガノ 5,800 5,960.00 34,568,000
トーヨーカネツ 6,800 2,368.00 16,102,400
栗田工業 95,600 4,810.00 459,836,000
椿本チエイン 25,300 3,280.00 82,984,000
大同工業 8,700 979.00 8,517,300
木村化工機 15,100 714.00 10,781,400
アネスト岩田 29,800 990.00 29,502,000
ダイフク 97,200 9,250.00 899,100,000
サムコ 4,400 2,742.00 12,064,800
加藤製作所 10,000 852.00 8,520,000
油研工業 3,100 1,708.00 5,294,800
タダノ 85,400 1,115.00 95,221,000
フジテック 60,800 2,618.00 159,174,400
CKD 41,000 2,181.00 89,421,000
キトー 14,900 1,632.00 24,316,800
平和 49,300 1,925.00 94,902,500
理想科学工業 13,000 2,294.00 29,822,000
SANKYO 42,000 2,792.00 117,264,000
日本金銭機械 19,700 543.00 10,697,100
マースグループホールディングス 11,300 1,640.00 18,532,000
フクシマガリレイ 12,100 4,565.00 55,236,500
オーイズミ 7,600 381.00 2,895,600
ダイコク電機 8,200 895.00 7,339,000
竹内製作所 29,600 2,512.00 74,355,200
アマノ 46,300 2,678.00 123,991,400
JUKI 24,600 733.00 18,031,800
蛇の目ミシン工業 16,200 652.00 10,562,400
マックス 23,700 1,826.00 43,276,200
グローリー 45,400 2,225.00 101,015,000
新晃工業 16,400 2,106.00 34,538,400
大和冷機工業 25,600 1,103.00 28,236,800
セガサミーホールディングス 160,600 1,326.00 212,955,600
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日本ピストンリング 6,500 1,301.00 8,456,500
リケン 8,200 2,469.00 20,245,800
TPR 23,800 1,451.00 34,533,800
ツバキ・ナカシマ 38,700 1,425.00 55,147,500
ホシザキ 51,600 9,820.00 506,712,000
大豊工業 14,500 811.00 11,759,500
日本精工 362,700 757.00 274,563,900
NTN 408,600 240.00 98,064,000
ジェイテクト 169,400 936.00 158,558,400
不二越 15,000 4,180.00 62,700,000
日本トムソン 48,500 538.00 26,093,000
THK 102,800 2,385.00 245,178,000
ユーシン精機 11,800 825.00 9,735,000
前澤給装工業 12,400 1,018.00 12,623,200
イーグル工業 21,900 1,200.00 26,280,000
前澤工業 10,700 660.00 7,062,000
日本ピラー工業 17,900 2,336.00 41,814,400
キッツ 59,600 807.00 48,097,200
マキタ 230,300 5,730.00 1,319,619,000
日立造船 140,300 780.00 109,434,000
三菱重工業 277,500 2,812.00 780,330,000
IHI 118,800 2,376.00 282,268,800
スター精密 27,200 1,435.00 39,032,000
日清紡ホールディングス 108,000 883.00 95,364,000
イビデン 85,100 5,370.00 456,987,000
コニカミノルタ 360,100 527.00 189,772,700
ブラザー工業 216,100 2,267.00 489,898,700
ミネベアミツミ 304,700 2,705.00 824,213,500
日立製作所 848,900 5,945.00 5,046,710,500
東芝 349,400 4,450.00 1,554,830,000
三菱電機 1,765,500 1,442.50 2,546,733,750
富士電機 106,400 4,400.00 468,160,000
東洋電機製造 6,900 1,066.00 7,355,400
安川電機 190,000 5,150.00 978,500,000
シンフォニアテクノロジー 22,900 1,120.00 25,648,000
明電舎 29,900 2,285.00 68,321,500
オリジン 4,800 1,240.00 5,952,000
山洋電気 8,700 6,500.00 56,550,000
デンヨー 15,000 2,036.00 30,540,000
東芝テック 19,000 4,400.00 83,600,000
芝浦メカトロニクス 3,300 6,160.00 20,328,000
マブチモーター 41,600 3,770.00 156,832,000
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日本電産 425,000 12,040.00 5,117,000,000
トレックス・セミコンダクター 9,900 2,466.00 24,413,400
東光高岳 9,700 1,400.00 13,580,000
ダイヘン 19,300 4,550.00 87,815,000
ヤーマン 29,800 1,010.00 30,098,000
JVCケンウッド 157,900 201.00 31,737,900
ミマキエンジニアリング 17,200 836.00 14,379,200
I-PEX 8,700 1,941.00 16,886,700
日新電機 41,400 1,210.00 50,094,000
大崎電気工業 35,100 541.00 18,989,100
オムロン 147,000 9,680.00 1,422,960,000
日東工業 25,900 1,697.00 43,952,300
IDEC 23,700 2,048.00 48,537,600
正興電機製作所 6,300 1,349.00 8,498,700
不二電機工業 3,800 1,279.00 4,860,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 63,900 2,446.00 156,299,400
サクサホールディングス 4,100 1,335.00 5,473,500
メルコホールディングス 6,300 5,270.00 33,201,000
テクノメディカ 4,700 1,597.00 7,505,900
日本電気 224,400 5,510.00 1,236,444,000
富士通 158,900 18,745.00 2,978,580,500
沖電気工業 71,700 935.00 67,039,500
岩崎通信機 7,700 926.00 7,130,200
電気興業 8,500 2,253.00 19,150,500
サンケン電気 20,600 4,775.00 98,365,000
ナカヨ 3,400 1,416.00 4,814,400
アイホン 10,000 1,950.00 19,500,000
ルネサスエレクトロニクス 954,200 1,085.00 1,035,307,000
セイコーエプソン 219,100 2,117.00 463,834,700
ワコム 129,300 685.00 88,570,500
アルバック 32,500 5,640.00 183,300,000
アクセル 8,800 728.00 6,406,400
EIZO 15,000 4,125.00 61,875,000
日本信号 41,200 902.00 37,162,400
京三製作所 37,900 441.00 16,713,900
能美防災 23,900 2,055.00 49,114,500
ホーチキ 13,800 1,120.00 15,456,000
星和電機 10,300 499.00 5,139,700
エレコム 41,100 1,681.00 69,089,100
パナソニック 1,882,900 1,224.00 2,304,669,600
シャープ 234,800 1,441.00 338,346,800
アンリツ 106,100 1,796.00 190,555,600
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富士通ゼネラル 53,900 2,755.00 148,494,500
ソニーグループ 1,106,000 10,620.00 11,745,720,000
TDK 85,300 11,430.00 974,979,000
帝国通信工業 8,700 1,277.00 11,109,900
タムラ製作所 63,500 705.00 44,767,500
アルプスアルパイン 145,200 1,071.00 155,509,200
池上通信機 5,600 780.00 4,368,000
鈴木 9,200 787.00 7,240,400
メイコー 13,600 2,485.00 33,796,000
日本トリム 4,100 3,710.00 15,211,000
ローランド ディー.ジー. 10,800 2,733.00 29,516,400
フォスター電機 17,800 827.00 14,720,600
SMK 4,500 2,171.00 9,769,500
ヨコオ 14,700 2,500.00 36,750,000
ホシデン 47,300 880.00 41,624,000
ヒロセ電機 27,200 16,930.00 460,496,000
日本航空電子工業 40,500 1,583.00 64,111,500
TOA 20,800 803.00 16,702,400
マクセルホールディングス 35,900 1,264.00 45,377,600
古野電気 23,700 1,043.00 24,719,100
ユニデンホールディングス 4,200 2,503.00 10,512,600
スミダコーポレーション 17,300 1,243.00 21,503,900
アイコム 7,300 2,400.00 17,520,000
リオン 7,900 2,446.00 19,323,400
本多通信工業 16,100 456.00 7,341,600
横河電機 176,700 1,641.00 289,964,700
新電元工業 6,800 3,745.00 25,466,000
アズビル 119,400 4,370.00 521,778,000
東亜ディーケーケー 10,100 843.00 8,514,300
日本光電工業 73,300 3,585.00 262,780,500
チノー 5,600 1,403.00 7,856,800
共和電業 16,900 372.00 6,286,800
日本電子材料 7,300 1,701.00 12,417,300
堀場製作所 32,600 7,320.00 238,632,000
アドバンテスト 131,300 8,840.00 1,160,692,000
小野測器 9,500 540.00 5,130,000
エスペック 16,100 2,071.00 33,343,100
キーエンス 173,300 61,880.00 10,723,804,000
日置電機 8,600 7,560.00 65,016,000
シスメックス 137,900 11,750.00 1,620,325,000
日本マイクロニクス 31,500 1,320.00 41,580,000
メガチップス 18,000 2,965.00 53,370,000
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OBARA GROUP 8,300 3,640.00 30,212,000
澤藤電機 2,400 1,912.00 4,588,800
原田工業 8,400 917.00 7,702,800
コーセル 22,600 982.00 22,193,200
イリソ電子工業 15,000 4,370.00 65,550,000
オプテックスグループ 29,700 1,382.00 41,045,400
千代田インテグレ 8,000 1,870.00 14,960,000
アイ・オー・データ機器 7,700 890.00 6,853,000
レーザーテック 77,600 19,150.00 1,486,040,000
スタンレー電気 123,900 2,630.00 325,857,000
岩崎電気 7,000 1,976.00 13,832,000
ウシオ電機 91,100 1,878.00 171,085,800
岡谷電機産業 15,900 340.00 5,406,000
ヘリオス テクノ ホールディング 19,600 321.00 6,291,600
エノモト 5,600 1,487.00 8,327,200
日本セラミック 16,800 2,878.00 48,350,400
遠藤照明 10,300 814.00 8,384,200
古河電池 13,300 1,368.00 18,194,400
双信電機 10,200 682.00 6,956,400
山一電機 12,200 1,515.00 18,483,000
図研 11,800 3,340.00 39,412,000
日本電子 32,300 7,000.00 226,100,000
カシオ計算機 142,000 1,668.00 236,856,000
ファナック 155,000 22,635.00 3,508,425,000
日本シイエムケイ 41,000 395.00 16,195,000
エンプラス 8,300 3,075.00 25,522,500
大真空 6,300 2,965.00 18,679,500
ローム 73,500 9,530.00 700,455,000
浜松ホトニクス 126,800 6,040.00 765,872,000
三井ハイテック 17,500 5,950.00 104,125,000
新光電気工業 59,600 3,220.00 191,912,000
京セラ 269,300 6,642.00 1,788,690,600
太陽誘電 78,700 5,560.00 437,572,000
村田製作所 518,800 8,784.00 4,557,139,200
双葉電子工業 31,600 764.00 24,142,400
北陸電気工業 7,700 977.00 7,522,900
ニチコン 56,700 1,007.00 57,096,900
日本ケミコン 17,800 1,929.00 34,336,200
KOA 25,100 1,494.00 37,499,400
市光工業 22,800 616.00 14,044,800
小糸製作所 105,900 6,160.00 652,344,000
ミツバ 32,500 613.00 19,922,500
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SCREENホールディングス 30,600 8,680.00 265,608,000
キヤノン電子 16,900 1,529.00 25,840,100
キヤノン 877,300 2,532.50 2,221,762,250
リコー 449,200 1,074.00 482,440,800
象印マホービン 48,500 1,596.00 77,406,000
MUTOHホールディングス 3,000 1,572.00 4,716,000
東京エレクトロン 103,400 42,940.00 4,439,996,000
トヨタ紡織 51,500 1,898.00 97,747,000
芦森工業 3,400 998.00 3,393,200
ユニプレス 29,000 905.00 26,245,000
豊田自動織機 142,900 8,650.00 1,236,085,000
モリタホールディングス 28,300 1,502.00 42,506,600
三櫻工業 24,500 1,104.00 27,048,000
デンソー 388,700 6,721.00 2,612,452,700
東海理化電機製作所 46,500 1,548.00 71,982,000
三井E&Sホールディングス 68,300 489.00 33,398,700
川崎重工業 138,100 2,276.00 314,315,600
名村造船所 53,000 232.00 12,296,000
日本車輌製造 6,400 2,069.00 13,241,600
三菱ロジスネクスト 23,400 870.00 20,358,000
近畿車輛 3,000 1,142.00 3,426,000
日産自動車 2,082,300 524.70 1,092,582,810
いすゞ自動車 468,800 1,324.00 620,691,200
トヨタ自動車 1,788,700 8,915.00 15,946,260,500
日野自動車 220,500 856.00 188,748,000
三菱自動車工業 653,500 268.00 175,138,000
エフテック 12,400 598.00 7,415,200
レシップホールディングス 7,000 580.00 4,060,000
GMB 3,300 859.00 2,834,700
ファルテック 3,200 677.00 2,166,400
武蔵精密工業 39,400 1,785.00 70,329,000
日産車体 25,900 691.00 17,896,900
新明和工業 49,900 908.00 45,309,200
極東開発工業 30,500 1,589.00 48,464,500
トピー工業 14,600 1,130.00 16,498,000
ティラド 5,500 2,919.00 16,054,500
曙ブレーキ工業 96,900 175.00 16,957,500
タチエス 27,100 1,270.00 34,417,000
NOK 85,500 1,292.00 110,466,000
フタバ産業 44,400 445.00 19,758,000
KYB 19,800 2,913.00 57,677,400
大同メタル工業 36,600 557.00 20,386,200
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プレス工業 87,700 332.00 29,116,400
ミクニ 22,700 301.00 6,832,700
太平洋工業 37,000 1,205.00 44,585,000
河西工業 24,000 363.00 8,712,000
アイシン 129,200 3,945.00 509,694,000
マツダ 554,100 902.00 499,798,200
今仙電機製作所 15,600 667.00 10,405,200
本田技研工業 1,390,100 3,221.00 4,477,512,100
スズキ 350,000 4,443.00 1,555,050,000
SUBARU 506,000 1,992.00 1,007,952,000
安永 8,600 1,058.00 9,098,800
ヤマハ発動機 230,400 2,649.00 610,329,600
TBK 21,200 398.00 8,437,600
エクセディ 24,000 1,581.00 37,944,000
豊田合成 57,100 2,233.00 127,504,300
愛三工業 27,700 793.00 21,966,100
盟和産業 2,800 955.00 2,674,000
日本プラスト 15,000 587.00 8,805,000
ヨロズ 15,200 1,145.00 17,404,000
エフ・シー・シー 28,900 1,464.00 42,309,600
シマノ 71,200 30,300.00 2,157,360,000
テイ・エス テック 82,100 1,453.00 119,291,300
ジャムコ 10,400 960.00 9,984,000
テルモ 541,300 4,533.00 2,453,712,900
クリエートメディック 5,300 963.00 5,103,900
日機装 53,000 865.00 45,845,000
日本エム・ディ・エム 10,200 2,170.00 22,134,000
島津製作所 227,200 4,760.00 1,081,472,000
JMS 15,000 725.00 10,875,000
長野計器 12,800 1,009.00 12,915,200
ブイ・テクノロジー 8,300 4,265.00 35,399,500
東京計器 11,300 976.00 11,028,800
愛知時計電機 2,300 4,770.00 10,971,000
インターアクション 8,800 2,527.00 22,237,600
オーバル 15,900 259.00 4,118,100
東京精密 29,800 4,500.00 134,100,000
マニー 70,300 2,186.00 153,675,800
ニコン 269,600 1,070.00 288,472,000
トプコン 89,000 1,664.00 148,096,000
オリンパス 925,900 2,264.00 2,096,237,600
理研計器 15,600 2,576.00 40,185,600
タムロン 13,700 2,489.00 34,099,300
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HOYA 344,500 16,740.00 5,766,930,000
シード 6,900 678.00 4,678,200
ノーリツ鋼機 15,900 2,392.00 38,032,800
エー・アンド・デイ 14,900 970.00 14,453,000
朝日インテック 189,500 3,135.00 594,082,500
シチズン時計 224,100 456.00 102,189,600
リズム 5,600 1,045.00 5,852,000
大研医器 14,000 533.00 7,462,000
メニコン 27,100 8,430.00 228,453,000
シンシア 2,000 535.00 1,070,000
松風 8,100 1,897.00 15,365,700
セイコーホールディングス 25,000 2,091.00 52,275,000
ニプロ 131,600 1,256.00 165,289,600
中本パックス 4,500 1,640.00 7,380,000
スノーピーク 11,500 4,710.00 54,165,000
パラマウントベッドホールディングス 33,900 1,980.00 67,122,000
トランザクション 9,700 1,057.00 10,252,900
粧美堂 5,100 406.00 2,070,600
ニホンフラッシュ 15,100 1,216.00 18,361,600
前田工繊 19,500 3,470.00 67,665,000
永大産業 23,100 297.00 6,860,700
アートネイチャー 17,000 679.00 11,543,000
バンダイナムコホールディングス 146,000 7,180.00 1,048,280,000
アイフィスジャパン 4,500 660.00 2,970,000
共立印刷 29,600 154.00 4,558,400
SHOEI 16,600 4,460.00 74,036,000
フランスベッドホールディングス 22,700 917.00 20,815,900
パイロットコーポレーション 29,800 4,130.00 123,074,000
萩原工業 11,400 1,450.00 16,530,000
トッパン・フォームズ 31,500 995.00 31,342,500
フジシールインターナショナル 36,300 2,333.00 84,687,900
タカラトミー 79,200 1,063.00 84,189,600
廣済堂 12,300 897.00 11,033,100
エステールホールディングス 4,700 645.00 3,031,500
タカノ 6,000 680.00 4,080,000
プロネクサス 14,200 1,013.00 14,384,600
ホクシン 10,900 151.00 1,645,900
ウッドワン 5,900 1,040.00 6,136,000
大建工業 11,900 2,289.00 27,239,100
凸版印刷 268,400 1,820.00 488,488,000
大日本印刷 208,700 2,528.00 527,593,600
共同印刷 5,400 2,600.00 14,040,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NISSHA 36,200 1,625.00 58,825,000
光村印刷 1,500 1,625.00 2,437,500
TAKARA & COMPANY 8,700 1,697.00 14,763,900
アシックス 156,100 2,479.00 386,971,900
ツツミ 4,400 2,371.00 10,432,400
ローランド 12,300 4,905.00 60,331,500
小松ウオール工業 5,400 1,902.00 10,270,800
ヤマハ 105,000 5,930.00 622,650,000
河合楽器製作所 4,900 3,740.00 18,326,000
クリナップ 16,400 553.00 9,069,200
ピジョン 106,700 3,200.00 341,440,000
オリバー 4,200 3,765.00 15,813,000
兼松サステック 1,100 1,765.00 1,941,500
キングジム 14,200 856.00 12,155,200
リンテック 37,800 2,378.00 89,888,400
イトーキ 32,500 350.00 11,375,000
任天堂 101,000 52,410.00 5,293,410,000
三菱鉛筆 29,100 1,411.00 41,060,100
タカラスタンダード 36,500 1,668.00 60,882,000
コクヨ 84,700 1,893.00 160,337,100
ナカバヤシ 17,400 569.00 9,900,600
グローブライド 8,600 7,490.00 64,414,000
オカムラ 60,700 1,668.00 101,247,600
美津濃 17,500 2,524.00 44,170,000
東京電力ホールディングス 1,497,500 289.00 432,777,500
中部電力 540,200 1,343.50 725,758,700
関西電力 669,000 1,094.00 731,886,000
中国電力 254,700 1,028.00 261,831,600
北陸電力 161,400 576.00 92,966,400
東北電力 413,500 843.00 348,580,500
四国電力 146,700 753.00 110,465,100
九州電力 389,900 844.00 329,075,600
北海道電力 165,200 501.00 82,765,200
沖縄電力 34,300 1,434.00 49,186,200
電源開発 140,500 1,611.00 226,345,500
エフオン 10,700 824.00 8,816,800
イーレックス 25,900 2,231.00 57,782,900
レノバ 30,000 4,380.00 131,400,000
東京瓦斯 339,500 2,138.00 725,851,000
大阪瓦斯 319,800 2,097.00 670,620,600
東邦瓦斯 86,800 5,380.00 466,984,000
北海道瓦斯 9,500 1,531.00 14,544,500
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広島ガス 36,400 371.00 13,504,400
西部ガスホールディングス 19,900 2,429.00 48,337,100
静岡ガス 45,900 1,227.00 56,319,300
メタウォーター 19,900 1,834.00 36,496,600
SBSホールディングス 13,100 3,650.00 47,815,000
東武鉄道 184,000 2,825.00 519,800,000
相鉄ホールディングス 60,500 2,176.00 131,648,000
東急 445,300 1,450.00 645,685,000
京浜急行電鉄 226,700 1,346.00 305,138,200
小田急電鉄 282,800 2,548.00 720,574,400
京王電鉄 98,700 5,930.00 585,291,000
京成電鉄 132,300 3,240.00 428,652,000
富士急行 24,100 4,445.00 107,124,500
新京成電鉄 4,500 2,114.00 9,513,000
東日本旅客鉄道 310,800 7,147.00 2,221,287,600
西日本旅客鉄道 157,300 5,723.00 900,227,900
東海旅客鉄道 146,800 15,730.00 2,309,164,000
西武ホールディングス 212,800 1,191.00 253,444,800
鴻池運輸 28,100 1,300.00 36,530,000
西日本鉄道 48,900 2,753.00 134,621,700
ハマキョウレックス 13,500 3,160.00 42,660,000
サカイ引越センター 8,100 4,665.00 37,786,500
近鉄グループホールディングス 167,200 3,665.00 612,788,000
阪急阪神ホールディングス 223,000 3,265.00 728,095,000
南海電気鉄道 79,300 2,323.00 184,213,900
京阪ホールディングス 74,500 2,931.00 218,359,500
神戸電鉄 4,000 3,475.00 13,900,000
名古屋鉄道 137,500 1,867.00 256,712,500
山陽電気鉄道 11,900 1,927.00 22,931,300
アルプス物流 11,700 904.00 10,576,800
日本通運 57,900 6,980.00 404,142,000
ヤマトホールディングス 234,300 2,832.00 663,537,600
山九 42,900 4,825.00 206,992,500
丸運 9,500 271.00 2,574,500
丸全昭和運輸 13,600 3,220.00 43,792,000
センコーグループホールディングス 92,200 1,005.00 92,661,000
トナミホールディングス 4,000 4,440.00 17,760,000
ニッコンホールディングス 56,100 2,311.00 129,647,100
日本石油輸送 1,800 2,631.00 4,735,800
福山通運 21,400 4,355.00 93,197,000
セイノーホールディングス 125,200 1,372.00 171,774,400
エスライン 4,600 902.00 4,149,200
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神奈川中央交通 4,100 3,410.00 13,981,000
日立物流 34,500 4,430.00 152,835,000
丸和運輸機関 35,300 1,410.00 49,773,000
C&Fロジホールディングス 16,900 1,593.00 26,921,700
九州旅客鉄道 129,300 2,412.00 311,871,600
SGホールディングス 315,900 3,035.00 958,756,500
日本郵船 140,100 7,290.00 1,021,329,000
商船三井 99,500 6,460.00 642,770,000
川崎汽船 51,500 4,510.00 232,265,000
NSユナイテッド海運 8,600 3,050.00 26,230,000
飯野海運 82,400 475.00 39,140,000
共栄タンカー 5,400 991.00 5,351,400
乾汽船 11,400 1,765.00 20,121,000
日本航空 407,400 2,208.00 899,539,200
ANAホールディングス 451,300 2,497.50 1,127,121,750
パスコ 3,200 1,360.00 4,352,000
トランコム 5,100 8,160.00 41,616,000
日新 13,300 1,449.00 19,271,700
三菱倉庫 57,900 3,065.00 177,463,500
三井倉庫ホールディングス 17,700 2,605.00 46,108,500
住友倉庫 59,100 1,674.00 98,933,400
澁澤倉庫 9,200 2,088.00 19,209,600
東陽倉庫 28,000 316.00 8,848,000
日本トランスシティ 36,800 559.00 20,571,200
ケイヒン 3,200 1,389.00 4,444,800
中央倉庫 10,200 977.00 9,965,400
川西倉庫 3,100 1,078.00 3,341,800
安田倉庫 13,700 931.00 12,754,700
ファイズホールディングス 3,000 706.00 2,118,000
東洋埠頭 5,100 1,465.00 7,471,500
宇徳 11,900 528.00 6,283,200
上組 92,000 2,208.00 203,136,000
サンリツ 4,300 765.00 3,289,500
キムラユニティー 4,500 1,275.00 5,737,500
キユーソー流通システム 4,200 1,681.00 7,060,200
近鉄エクスプレス 31,600 2,511.00 79,347,600
東海運 9,500 316.00 3,002,000
エーアイテイー 10,500 1,041.00 10,930,500
内外トランスライン 6,500 1,884.00 12,246,000
日本コンセプト 5,300 2,040.00 10,812,000
NECネッツエスアイ 57,400 1,991.00 114,283,400
クロスキャット 4,900 989.00 4,846,100
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システナ 61,900 2,032.00 125,780,800
デジタルアーツ 10,100 8,110.00 81,911,000
日鉄ソリューションズ 25,100 3,620.00 90,862,000
キューブシステム 9,100 1,004.00 9,136,400
WOW WORLD 2,900 1,495.00 4,335,500
コア 7,500 1,436.00 10,770,000
ラクーンホールディングス 12,400 2,158.00 26,759,200
ソリトンシステムズ 8,800 1,343.00 11,818,400
ソフトクリエイトホールディングス 6,900 2,806.00 19,361,400
TIS 173,300 2,957.00 512,448,100
JNSホールディングス 8,600 458.00 3,938,800
グリー 106,600 635.00 67,691,000
GMOペパボ 1,900 3,480.00 6,612,000
コーエーテクモホールディングス 46,100 4,525.00 208,602,500
三菱総合研究所 7,500 3,990.00 29,925,000
電算 2,100 2,235.00 4,693,500
AGS 9,200 871.00 8,013,200
ファインデックス 14,900 988.00 14,721,200
ブレインパッド 4,500 4,635.00 20,857,500
KLab 31,800 618.00 19,652,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 23,200 1,042.00 24,174,400
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 3,455.00 10,019,500
ネクソン 390,200 2,090.00 815,518,000
アイスタイル 53,400 427.00 22,801,800
エムアップホールディングス 4,600 2,793.00 12,847,800
エイチーム 12,100 1,392.00 16,843,200
エニグモ 16,500 1,367.00 22,555,500
テクノスジャパン 14,000 583.00 8,162,000
コロプラ 57,200 804.00 45,988,800
ブロードリーフ 86,300 502.00 43,322,600
クロス・マーケティンググループ 7,200 772.00 5,558,400
デジタルハーツホールディングス 8,100 1,818.00 14,725,800
システム情報 13,300 901.00 11,983,300
メディアドゥ 6,800 4,705.00 31,994,000
じげん 43,500 387.00 16,834,500
ブイキューブ 17,700 1,709.00 30,249,300
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 607.00 2,185,200
サイバーリンクス 6,000 1,354.00 8,124,000
フィックスターズ 18,800 715.00 13,442,000
CARTA HOLDINGS 7,100 1,735.00 12,318,500
オプティム 12,200 1,883.00 22,972,600
セレス 6,400 2,585.00 16,544,000
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SHIFT 8,700 22,450.00 195,315,000
ティーガイア 18,600 1,904.00 35,414,400
セック 2,700 2,382.00 6,431,400
日本アジアグループ 16,700 963.00 16,082,100
テクマトリックス 27,000 1,667.00 45,009,000
プロシップ 5,300 1,527.00 8,093,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 47,100 2,139.00 100,746,900
GMOペイメントゲートウェイ 33,600 13,680.00 459,648,000
ザッパラス 7,400 554.00 4,099,600
システムリサーチ 5,200 1,793.00 9,323,600
インターネットイニシアティブ 46,200 3,445.00 159,159,000
さくらインターネット 19,100 584.00 11,154,400
ヴィンクス 5,200 862.00 4,482,400
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,900 4,165.00 16,243,500
SRAホールディングス 9,300 2,736.00 25,444,800
システムインテグレータ 5,500 596.00 3,278,000
朝日ネット 14,500 707.00 10,251,500
eBASE 21,000 790.00 16,590,000
アバント 18,700 1,499.00 28,031,300
アドソル日進 6,300 1,961.00 12,354,300
ODKソリューションズ 4,100 664.00 2,722,400
フリービット 10,700 804.00 8,602,800
コムチュア 16,000 2,569.00 41,104,000
サイバーコム 2,900 1,236.00 3,584,400
アステリア 12,900 613.00 7,907,700
アイル 9,800 1,692.00 16,581,600
マークラインズ 8,800 2,616.00 23,020,800
メディカル・データ・ビジョン 22,100 1,603.00 35,426,300
gumi 24,300 796.00 19,342,800
ショーケース 4,300 633.00 2,721,900
モバイルファクトリー 4,200 1,007.00 4,229,400
テラスカイ 5,800 1,878.00 10,892,400
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,800 1,761.00 13,735,800
PCIホールディングス 8,100 1,012.00 8,197,200
パイプドHD 3,700 2,158.00 7,984,600
アイビーシー 3,200 864.00 2,764,800
ネオジャパン 3,500 1,438.00 5,033,000
PR TIMES 3,800 2,809.00 10,674,200
ラクス 52,200 3,575.00 186,615,000
ランドコンピュータ 3,000 1,102.00 3,306,000
ダブルスタンダード 2,300 6,750.00 15,525,000
オープンドア 10,400 1,861.00 19,354,400
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マイネット 6,200 601.00 3,726,200
アカツキ 7,000 3,120.00 21,840,000
ベネフィットジャパン 1,500 2,220.00 3,330,000
Ubicomホールディングス 4,600 2,980.00 13,708,000
カナミックネットワーク 19,000 596.00 11,324,000
ノムラシステムコーポレーション 9,600 278.00 2,668,800
チェンジ 32,000 2,173.00 69,536,000
シンクロ・フード 11,400 355.00 4,047,000
オークネット 9,400 1,870.00 17,578,000
キャピタル・アセット・プランニング 3,800 957.00 3,636,600
セグエグループ 4,800 813.00 3,902,400
エイトレッド 3,400 2,153.00 7,320,200
マクロミル 35,700 690.00 24,633,000
ビーグリー 4,200 1,428.00 5,997,600
オロ 5,500 3,200.00 17,600,000
ユーザーローカル 5,400 1,730.00 9,342,000
テモナ 4,100 775.00 3,177,500
ニーズウェル 4,200 674.00 2,830,800
マネーフォワード 26,200 7,360.00 192,832,000
サインポスト 4,200 598.00 2,511,600
電算システムホールディングス 7,200 2,597.00 18,698,400
ソルクシーズ 7,600 891.00 6,771,600
フェイス 5,800 652.00 3,781,600
プロトコーポレーション 20,800 1,389.00 28,891,200
ハイマックス 5,200 1,084.00 5,636,800
野村総合研究所 301,000 3,830.00 1,152,830,000
サイバネットシステム 12,800 647.00 8,281,600
CEホールディングス 9,800 526.00 5,154,800
日本システム技術 3,300 1,918.00 6,329,400
インテージホールディングス 21,800 1,404.00 30,607,200
東邦システムサイエンス 4,900 959.00 4,699,100
ソースネクスト 83,100 229.00 19,029,900
インフォコム 15,900 2,334.00 37,110,600
HEROZ 5,100 1,823.00 9,297,300
ラクスル 18,900 5,220.00 98,658,000
IPS 4,200 2,043.00 8,580,600
FIG 20,100 264.00 5,306,400
システムサポート 5,400 1,265.00 6,831,000
イーソル 10,800 882.00 9,525,600
アルテリア・ネットワークス 19,300 1,760.00 33,968,000
EduLab 1,700 2,809.00 4,775,300
東海ソフト 3,000 1,215.00 3,645,000
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ウイングアーク1st 9,500 1,970.00 18,715,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,100 1,782.00 7,306,200
サーバーワークス 1,800 3,440.00 6,192,000
東名 1,900 1,099.00 2,088,100
ヴィッツ 1,800 1,485.00 2,673,000
トビラシステムズ 3,600 1,129.00 4,064,400
Sansan 15,400 9,100.00 140,140,000
Link-U 3,300 1,435.00 4,735,500
ギフティ 15,100 2,880.00 43,488,000
ベース 3,000 4,360.00 13,080,000
フォーカスシステムズ 11,900 933.00 11,102,700
クレスコ 11,500 1,860.00 21,390,000
フジ・メディア・ホールディングス 179,900 1,144.00 205,805,600
オービック 54,600 20,390.00 1,113,294,000
ジャストシステム 24,700 5,970.00 147,459,000
TDCソフト 15,400 1,266.00 19,496,400
Zホールディングス 2,380,800 650.20 1,547,996,160
トレンドマイクロ 92,600 5,830.00 539,858,000
IDホールディングス 10,300 917.00 9,445,100
日本オラクル 35,200 8,790.00 309,408,000
アルファシステムズ 4,700 3,665.00 17,225,500
フューチャー 18,400 2,232.00 41,068,800
CAC Holdings 10,300 1,519.00 15,645,700
SBテクノロジー 6,300 2,754.00 17,350,200
トーセ 5,200 786.00 4,087,200
オービックビジネスコンサルタント 16,600 5,530.00 91,798,000
伊藤忠テクノソリューションズ 79,000 3,305.00 261,095,000
アイティフォー 23,000 781.00 17,963,000
東計電算 2,100 4,795.00 10,069,500
エックスネット 3,100 1,006.00 3,118,600
大塚商会 93,800 5,760.00 540,288,000
サイボウズ 23,200 2,253.00 52,269,600
電通国際情報サービス 25,100 4,125.00 103,537,500
ACCESS 21,900 884.00 19,359,600
デジタルガレージ 28,700 4,640.00 133,168,000
EMシステムズ 28,900 796.00 23,004,400
ウェザーニューズ 5,200 5,610.00 29,172,000
CIJ 11,600 837.00 9,709,200
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,230.00 5,814,000
日本エンタープライズ 19,500 193.00 3,763,500
WOWOW 8,400 2,346.00 19,706,400
スカラ 15,900 714.00 11,352,600
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インテリジェント ウェイブ 10,700 578.00 6,184,600
IMAGICA GROUP 15,500 450.00 6,975,000
ネットワンシステムズ 70,800 3,485.00 246,738,000
システムソフト 37,300 182.00 6,788,600
アルゴグラフィックス 13,500 3,115.00 42,052,500
マーベラス 27,700 669.00 18,531,300
エイベックス 30,000 1,426.00 42,780,000
日本ユニシス 60,200 2,891.00 174,038,200
兼松エレクトロニクス 9,500 3,630.00 34,485,000
都築電気 7,900 1,665.00 13,153,500
TBSホールディングス 115,100 1,594.00 183,469,400
日本テレビホールディングス 144,800 1,182.00 171,153,600
朝日放送グループホールディングス 17,600 699.00 12,302,400
テレビ朝日ホールディングス 53,700 1,660.00 89,142,000
スカパーJSATホールディングス 114,600 402.00 46,069,200
テレビ東京ホールディングス 12,500 2,066.00 25,825,000
日本BS放送 6,200 1,118.00 6,931,600
ビジョン 29,800 1,038.00 30,932,400
スマートバリュー 5,100 648.00 3,304,800
USEN-NEXT HOLDINGS 16,500 2,757.00 45,490,500
ワイヤレスゲート 8,000 404.00 3,232,000
コネクシオ 10,000 1,506.00 15,060,000
クロップス 3,600 885.00 3,186,000
日本電信電話 2,026,500 2,844.00 5,763,366,000
KDDI 1,389,400 3,365.00 4,675,331,000
ソフトバンク 1,574,600 1,461.00 2,300,490,600
光通信 20,400 18,390.00 375,156,000
エムティーアイ 17,200 657.00 11,300,400
GMOインターネット 61,400 2,688.00 165,043,200
ファイバーゲート 5,900 1,511.00 8,914,900
アイドママーケティングコミュニケーション 5,500 376.00 2,068,000
KADOKAWA 44,900 4,755.00 213,499,500
学研ホールディングス 24,600 1,184.00 29,126,400
ゼンリン 31,600 1,007.00 31,821,200
昭文社ホールディングス 7,700 493.00 3,796,100
インプレスホールディングス 14,300 226.00 3,231,800
アイネット 9,100 1,362.00 12,394,200
松竹 11,500 11,770.00 135,355,000
東宝 102,300 4,505.00 460,861,500
東映 5,700 19,340.00 110,238,000
エヌ・ティ・ティ・データ 461,400 1,817.00 838,363,800
ピー・シー・エー 2,600 5,270.00 13,702,000
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ビジネスブレイン太田昭和 6,100 1,736.00 10,589,600
DTS 36,000 2,505.00 90,180,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 73,900 6,360.00 470,004,000
シーイーシー 18,700 1,537.00 28,741,900
カプコン 148,600 2,836.00 421,429,600
アイ・エス・ビー 8,300 1,131.00 9,387,300
ジャステック 10,300 1,200.00 12,360,000
SCSK 40,000 6,670.00 266,800,000
日本システムウエア 5,800 2,236.00 12,968,800
アイネス 17,200 1,376.00 23,667,200
TKC 29,400 3,640.00 107,016,000
富士ソフト 18,500 5,650.00 104,525,000
NSD 55,800 1,902.00 106,131,600
コナミホールディングス 63,000 6,420.00 404,460,000
福井コンピュータホールディングス 8,000 4,075.00 32,600,000
JBCCホールディングス 11,900 1,434.00 17,064,600
ミロク情報サービス 17,300 1,432.00 24,773,600
ソフトバンクグループ 1,374,800 6,152.00 8,457,769,600
ホウスイ 1,400 907.00 1,269,800
高千穂交易 6,700 1,168.00 7,825,600
オルバヘルスケアホールディングス 2,900 1,605.00 4,654,500
伊藤忠食品 4,200 5,120.00 21,504,000
エレマテック 14,000 1,049.00 14,686,000
JALUX 4,900 1,603.00 7,854,700
あらた 13,800 4,270.00 58,926,000
トーメンデバイス 2,200 4,585.00 10,087,000
東京エレクトロン デバイス 5,700 5,010.00 28,557,000
フィールズ 15,200 471.00 7,159,200
双日 960,400 311.00 298,684,400
アルフレッサ ホールディングス 180,400 1,722.00 310,648,800
横浜冷凍 48,800 909.00 44,359,200
ラサ商事 9,200 884.00 8,132,800
アルコニックス 18,500 1,512.00 27,972,000
神戸物産 135,000 4,225.00 570,375,000
ハイパー 4,400 528.00 2,323,200
あい ホールディングス 24,800 2,128.00 52,774,400
ディーブイエックス 5,400 1,007.00 5,437,800
ダイワボウホールディングス 79,200 1,948.00 154,281,600
マクニカ・富士エレホールディングス 41,500 2,377.00 98,645,500
ラクト・ジャパン 6,000 2,511.00 15,066,000
グリムス 5,200 2,729.00 14,190,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 30,300 787.00 23,846,100
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八洲電機 13,500 950.00 12,825,000
メディアスホールディングス 9,900 848.00 8,395,200
レスターホールディングス 18,100 1,859.00 33,647,900
ジューテックホールディングス 4,000 1,054.00 4,216,000
大光 6,700 676.00 4,529,200
OCHIホールディングス 5,100 1,256.00 6,405,600
TOKAIホールディングス 84,300 897.00 75,617,100
黒谷 4,800 814.00 3,907,200
Cominix 3,100 712.00 2,207,200
三洋貿易 17,500 1,115.00 19,512,500
ビューティガレージ 2,800 4,190.00 11,732,000
ウイン・パートナーズ 12,600 992.00 12,499,200
ミタチ産業 4,800 717.00 3,441,600
シップヘルスケアホールディングス 61,300 2,645.00 162,138,500
明治電機工業 6,000 1,286.00 7,716,000
デリカフーズホールディングス 6,800 656.00 4,460,800
スターティアホールディングス 3,400 1,663.00 5,654,200
コメダホールディングス 37,900 2,003.00 75,913,700
ピーバンドットコム 2,400 671.00 1,610,400
アセンテック 4,500 1,154.00 5,193,000
富士興産 5,300 934.00 4,950,200
協栄産業 2,000 1,354.00 2,708,000
小野建 15,600 1,510.00 23,556,000
南陽 3,600 1,904.00 6,854,400
佐鳥電機 10,900 806.00 8,785,400
エコートレーディング 3,700 629.00 2,327,300
伯東 10,600 1,670.00 17,702,000
コンドーテック 13,500 992.00 13,392,000
中山福 10,100 412.00 4,161,200
ナガイレーベン 23,100 2,538.00 58,627,800
三菱食品 19,100 2,880.00 55,008,000
松田産業 12,700 2,388.00 30,327,600
第一興商 33,000 3,615.00 119,295,000
メディパルホールディングス 174,300 2,132.00 371,607,600
SPK 7,500 1,324.00 9,930,000
萩原電気ホールディングス 6,400 2,157.00 13,804,800
アズワン 12,500 15,410.00 192,625,000
スズデン 6,100 1,480.00 9,028,000
尾家産業 5,100 1,113.00 5,676,300
シモジマ 10,700 1,062.00 11,363,400
ドウシシャ 16,400 1,680.00 27,552,000
小津産業 3,800 1,895.00 7,201,000
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高速 9,200 1,604.00 14,756,800
たけびし 6,100 1,536.00 9,369,600
リックス 3,900 1,534.00 5,982,600
丸文 15,400 663.00 10,210,200
ハピネット 14,500 1,410.00 20,445,000
橋本総業ホールディングス 3,500 2,700.00 9,450,000
日本ライフライン 56,200 1,334.00 74,970,800
タカショー 11,300 1,002.00 11,322,600
マルカ 6,200 2,584.00 16,020,800
IDOM 58,600 952.00 55,787,200
進和 10,300 2,242.00 23,092,600
エスケイジャパン 4,300 435.00 1,870,500
ダイトロン 7,400 2,016.00 14,918,400
シークス 24,900 1,189.00 29,606,100
田中商事 5,400 646.00 3,488,400
オーハシテクニカ 8,900 1,462.00 13,011,800
白銅 6,200 2,298.00 14,247,600
ダイコー通産 2,100 1,181.00 2,480,100
伊藤忠商事 1,216,300 3,235.00 3,934,730,500
丸紅 1,714,800 845.70 1,450,206,360
高島 2,800 1,766.00 4,944,800
長瀬産業 95,500 1,756.00 167,698,000
蝶理 11,100 1,812.00 20,113,200
豊田通商 174,700 4,740.00 828,078,000
三共生興 26,400 495.00 13,068,000
兼松 69,500 1,396.00 97,022,000
ツカモトコーポレーション 2,900 1,454.00 4,216,600
三井物産 1,387,200 2,320.00 3,218,304,000
日本紙パルプ商事 9,100 3,650.00 33,215,000
カメイ 22,700 1,138.00 25,832,600
東都水産 2,000 4,865.00 9,730,000
OUGホールディングス 2,800 2,900.00 8,120,000
スターゼン 12,900 2,216.00 28,586,400
山善 68,000 1,038.00 70,584,000
椿本興業 3,200 3,660.00 11,712,000
住友商事 1,097,400 1,504.50 1,651,038,300
内田洋行 7,400 5,110.00 37,814,000
三菱商事 1,058,700 3,138.00 3,322,200,600
第一実業 7,900 4,700.00 37,130,000
キヤノンマーケティングジャパン 43,100 2,468.00 106,370,800
西華産業 9,200 1,615.00 14,858,000
佐藤商事 14,400 1,125.00 16,200,000
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菱洋エレクトロ 13,200 2,156.00 28,459,200
東京産業 15,800 678.00 10,712,400
ユアサ商事 17,800 2,926.00 52,082,800
神鋼商事 3,900 2,980.00 11,622,000
トルク 9,400 212.00 1,992,800
阪和興業 34,800 3,110.00 108,228,000
正栄食品工業 11,300 4,070.00 45,991,000
カナデン 14,100 1,018.00 14,353,800
菱電商事 12,500 1,737.00 21,712,500
フルサト工業 8,800 2,005.00 17,644,000
岩谷産業 41,700 5,890.00 245,613,000
ナイス 6,900 1,798.00 12,406,200
ニチモウ 2,700 1,981.00 5,348,700
極東貿易 5,000 2,278.00 11,390,000
アステナホールディングス 24,100 538.00 12,965,800
三愛石油 42,800 1,270.00 54,356,000
稲畑産業 41,800 1,623.00 67,841,400
GSIクレオス 8,500 953.00 8,100,500
明和産業 16,100 461.00 7,422,100
クワザワホールディングス 6,200 610.00 3,782,000
ヤマエ久野 12,700 1,072.00 13,614,400
ワキタ 34,300 995.00 34,128,500
東邦ホールディングス 55,800 1,881.00 104,959,800
サンゲツ 46,800 1,556.00 72,820,800
ミツウロコグループホールディングス 25,700 1,261.00 32,407,700
シナネンホールディングス 6,400 3,415.00 21,856,000
伊藤忠エネクス 38,500 960.00 36,960,000
サンリオ 48,800 2,116.00 103,260,800
サンワテクノス 11,500 1,269.00 14,593,500
リョーサン 19,200 2,072.00 39,782,400
新光商事 23,500 753.00 17,695,500
トーホー 7,900 1,556.00 12,292,400
三信電気 9,300 1,627.00 15,131,100
東陽テクニカ 17,200 1,098.00 18,885,600
モスフードサービス 24,600 3,130.00 76,998,000
加賀電子 15,700 2,685.00 42,154,500
ソーダニッカ 16,600 544.00 9,030,400
立花エレテック 12,900 1,450.00 18,705,000
フォーバル 6,100 970.00 5,917,000
PALTAC 27,900 4,735.00 132,106,500
三谷産業 23,000 368.00 8,464,000
西本Wismettacホールディングス 3,900 3,420.00 13,338,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 1,794.00 2,870,400
コーア商事ホールディングス 13,100 619.00 8,108,900
国際紙パルプ商事 37,200 296.00 11,011,200
ヤマタネ 7,500 1,552.00 11,640,000
丸紅建材リース 1,700 1,811.00 3,078,700
日鉄物産 12,400 4,725.00 58,590,000
泉州電業 4,900 3,965.00 19,428,500
トラスコ中山 36,200 2,894.00 104,762,800
オートバックスセブン 63,000 1,526.00 96,138,000
モリト 12,700 649.00 8,242,300
加藤産業 25,100 3,320.00 83,332,000
北恵 4,400 1,002.00 4,408,800
イノテック 9,800 1,333.00 13,063,400
イエローハット 32,900 1,911.00 62,871,900
JKホールディングス 15,800 766.00 12,102,800
日伝 14,400 2,345.00 33,768,000
北沢産業 11,900 239.00 2,844,100
杉本商事 8,800 2,560.00 22,528,000
因幡電機産業 46,400 2,660.00 123,424,000
東テク 5,800 2,413.00 13,995,400
ミスミグループ本社 218,200 4,200.00 916,440,000
アルテック 11,800 317.00 3,740,600
タキヒヨー 5,800 1,750.00 10,150,000
蔵王産業 3,400 1,600.00 5,440,000
スズケン 73,700 3,290.00 242,473,000
ジェコス 12,000 866.00 10,392,000
グローセル 18,900 405.00 7,654,500
ローソン 44,000 5,800.00 255,200,000
サンエー 13,200 4,105.00 54,186,000
カワチ薬品 12,300 2,360.00 29,028,000
エービーシー・マート 27,200 5,870.00 159,664,000
ハードオフコーポレーション 8,100 761.00 6,164,100
アスクル 28,300 1,527.00 43,214,100
ゲオホールディングス 23,600 1,118.00 26,384,800
アダストリア 24,300 1,685.00 40,945,500
くら寿司 18,200 3,995.00 72,709,000
キャンドゥ 8,500 1,929.00 16,396,500
アイケイ 5,600 582.00 3,259,200
パルグループホールディングス 15,500 1,491.00 23,110,500
エディオン 74,100 1,021.00 75,656,100
サーラコーポレーション 35,900 596.00 21,396,400
ワッツ 8,800 900.00 7,920,000
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ハローズ 7,100 2,935.00 20,838,500
フジオフードグループ本社 14,700 1,312.00 19,286,400
あみやき亭 3,900 2,857.00 11,142,300
大黒天物産 5,600 6,770.00 37,912,000
ハニーズホールディングス 14,100 1,061.00 14,960,100
ファーマライズホールディングス 4,700 748.00 3,515,600
アルペン 13,400 3,590.00 48,106,000
ハブ 6,100 656.00 4,001,600
クオールホールディングス 23,700 1,555.00 36,853,500
ジンズホールディングス 11,900 6,980.00 83,062,000
ビックカメラ 103,500 1,063.00 110,020,500
DCMホールディングス 107,600 1,081.00 116,315,600
MonotaRO 220,000 2,432.00 535,040,000
東京一番フーズ 5,100 585.00 2,983,500
きちりホールディングス 4,600 598.00 2,750,800
アークランドサービスホールディングス 12,900 2,173.00 28,031,700
J.フロント リテイリング 208,000 890.00 185,120,000
ドトール・日レスホールディングス 27,700 1,641.00 45,455,700
マツモトキヨシホールディングス 72,000 4,960.00 357,120,000
ブロンコビリー 10,100 2,353.00 23,765,300
ZOZO 102,600 4,080.00 418,608,000
トレジャー・ファクトリー 5,500 830.00 4,565,000
物語コーポレーション 9,300 5,820.00 54,126,000
ココカラファイン 15,500 8,350.00 129,425,000
三越伊勢丹ホールディングス 304,800 701.00 213,664,800
Hamee 4,700 1,583.00 7,440,100
マーケットエンタープライズ 1,600 744.00 1,190,400
ウエルシアホールディングス 92,000 4,110.00 378,120,000
クリエイトSDホールディングス 25,700 3,855.00 99,073,500
丸善CHIホールディングス 20,300 380.00 7,714,000
ミサワ 4,100 647.00 2,652,700
ティーライフ 2,600 1,376.00 3,577,600
チムニー 5,300 1,406.00 7,451,800
シュッピン 12,200 1,120.00 13,664,000
オイシックス・ラ・大地 23,000 3,620.00 83,260,000
ネクステージ 35,200 2,162.00 76,102,400
ジョイフル本田 51,200 1,436.00 73,523,200
鳥貴族ホールディングス 6,600 1,674.00 11,048,400
ホットランド 13,300 1,257.00 16,718,100
すかいらーくホールディングス 224,700 1,526.00 342,892,200
SFPホールディングス 8,500 1,397.00 11,874,500
綿半ホールディングス 13,400 1,223.00 16,388,200
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ヨシックスホールディングス 3,600 1,990.00 7,164,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 50,900 1,138.00 57,924,200
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,300 1,345.00 12,508,500
BEENOS 8,900 3,090.00 27,501,000
あさひ 13,200 1,273.00 16,803,600
日本調剤 10,800 1,747.00 18,867,600
コスモス薬品 17,600 19,830.00 349,008,000
トーエル 8,900 849.00 7,556,100
オンリー 3,700 756.00 2,797,200
セブン&アイ・ホールディングス 680,300 4,905.00 3,336,871,500
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 93,500 898.00 83,963,000
ツルハホールディングス 38,000 14,180.00 538,840,000
サンマルクホールディングス 14,000 1,461.00 20,454,000
フェリシモ 4,100 1,406.00 5,764,600
トリドールホールディングス 43,300 2,064.00 89,371,200
TOKYO BASE 16,400 563.00 9,233,200
ウイルプラスホールディングス 3,100 934.00 2,895,400
JMホールディングス 11,900 2,182.00 25,965,800
サツドラホールディングス 2,800 2,083.00 5,832,400
アレンザホールディングス 13,500 1,355.00 18,292,500
串カツ田中ホールディングス 4,800 1,885.00 9,048,000
バロックジャパンリミテッド 12,500 812.00 10,150,000
クスリのアオキホールディングス 17,300 7,960.00 137,708,000
力の源ホールディングス 7,900 593.00 4,684,700
FOOD & LIFE COMPANIE
S 101,900 4,085.00 416,261,500
メディカルシステムネットワーク 15,600 779.00 12,152,400
はるやまホールディングス 8,800 570.00 5,016,000
ノジマ 31,100 2,608.00 81,108,800
カッパ・クリエイト 24,400 1,353.00 33,013,200
ライトオン 13,000 725.00 9,425,000
良品計画 200,300 2,211.00 442,863,300
三城ホールディングス 22,900 256.00 5,862,400
アドヴァングループ 18,100 867.00 15,692,700
アルビス 5,700 2,354.00 13,417,800
コナカ 20,500 344.00 7,052,000
ハウス オブ ローゼ 2,400 1,635.00 3,924,000
G-7ホールディングス 8,600 3,195.00 27,477,000
イオン北海道 23,100 1,103.00 25,479,300
コジマ 30,500 642.00 19,581,000
ヒマラヤ 6,400 1,268.00 8,115,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コーナン商事 24,800 3,760.00 93,248,000
エコス 6,600 1,904.00 12,566,400
ワタミ 22,900 941.00 21,548,900
マルシェ 4,600 474.00 2,180,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 347,700 2,131.00 740,948,700
西松屋チェーン 38,400 1,337.00 51,340,800
ゼンショーホールディングス 93,500 2,773.00 259,275,500
幸楽苑ホールディングス 11,000 1,460.00 16,060,000
ハークスレイ 4,000 947.00 3,788,000
サイゼリヤ 25,900 2,400.00 62,160,000
VTホールディングス 66,200 529.00 35,019,800
魚力 5,600 2,040.00 11,424,000
フジ・コーポレーション 9,500 1,137.00 10,801,500
ユナイテッドアローズ 20,100 1,641.00 32,984,100
ハイデイ日高 25,300 1,667.00 42,175,100
京都きもの友禅 12,600 247.00 3,112,200
コロワイド 57,800 2,015.00 116,467,000
ピーシーデポコーポレーション 21,000 448.00 9,408,000
壱番屋 12,300 4,870.00 59,901,000
PLANT 5,000 705.00 3,525,000
スギホールディングス 34,800 8,860.00 308,328,000
薬王堂ホールディングス 7,700 2,483.00 19,119,100
スクロール 25,300 801.00 20,265,300
ヨンドシーホールディングス 16,200 1,740.00 28,188,000
木曽路 22,900 2,297.00 52,601,300
SRSホールディングス 23,300 805.00 18,756,500
リテールパートナーズ 21,400 1,260.00 26,964,000
ケーヨー 32,300 800.00 25,840,000
上新電機 20,100 2,345.00 47,134,500
日本瓦斯 84,800 1,453.00 123,214,400
ロイヤルホールディングス 29,800 1,912.00 56,977,600
いなげや 19,500 1,472.00 28,704,000
チヨダ 17,400 802.00 13,954,800
ライフコーポレーション 16,300 4,385.00 71,475,500
リンガーハット 21,400 2,322.00 49,690,800
MrMaxHD 24,500 623.00 15,263,500
AOKIホールディングス 34,200 598.00 20,451,600
オークワ 27,400 1,137.00 31,153,800
コメリ 27,000 2,516.00 67,932,000
青山商事 39,200 608.00 23,833,600
しまむら 20,300 9,750.00 197,925,000
はせがわ 10,600 272.00 2,883,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高島屋 126,800 1,067.00 135,295,600
松屋 38,200 855.00 32,661,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 82,600 786.00 64,923,600
近鉄百貨店 6,800 2,368.00 16,102,400
丸井グループ 147,200 1,855.00 273,056,000
アクシアル リテイリング 14,500 3,945.00 57,202,500
イオン 669,200 3,022.00 2,022,322,400
イズミ 35,400 3,560.00 126,024,000
平和堂 32,200 2,170.00 69,874,000
フジ 21,100 1,948.00 41,102,800
ヤオコー 19,800 7,180.00 142,164,000
ゼビオホールディングス 21,400 1,039.00 22,234,600
ケーズホールディングス 148,300 1,111.00 164,761,300
Olympicグループ 9,500 764.00 7,258,000
日産東京販売ホールディングス 27,200 228.00 6,201,600
シルバーライフ 3,700 1,845.00 6,826,500
Genky DrugStores 7,700 4,455.00 34,303,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,700 890.00 3,293,000
ブックオフグループホールディングス 10,100 936.00 9,453,600
ギフト 2,900 2,033.00 5,895,700
アインホールディングス 25,300 7,210.00 182,413,000
元気寿司 5,000 2,475.00 12,375,000
ヤマダホールディングス 583,700 469.00 273,755,300
アークランドサカモト 27,500 1,502.00 41,305,000
ニトリホールディングス 69,000 21,380.00 1,475,220,000
グルメ杵屋 12,800 973.00 12,454,400
愛眼 13,900 222.00 3,085,800
ケーユーホールディングス 9,500 1,007.00 9,566,500
吉野家ホールディングス 57,300 2,073.00 118,782,900
松屋フーズホールディングス 8,500 3,585.00 30,472,500
サガミホールディングス 25,700 1,027.00 26,393,900
関西スーパーマーケット 13,400 1,279.00 17,138,600
王将フードサービス 11,600 5,910.00 68,556,000
プレナス 19,700 2,026.00 39,912,200
ミニストップ 13,000 1,442.00 18,746,000
アークス 33,400 2,342.00 78,222,800
バローホールディングス 35,700 2,484.00 88,678,800
ベルク 8,600 5,920.00 50,912,000
大庄 9,700 991.00 9,612,700
ファーストリテイリング 23,300 72,050.00 1,678,765,000
サンドラッグ 65,500 3,735.00 244,642,500
サックスバー ホールディングス 15,400 534.00 8,223,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヤマザワ 4,300 1,729.00 7,434,700
やまや 3,600 2,382.00 8,575,200
ベルーナ 37,800 775.00 29,295,000
島根銀行 6,000 568.00 3,408,000
じもとホールディングス 11,800 680.00 8,024,000
めぶきフィナンシャルグループ 904,800 241.00 218,056,800
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,800 1,562.00 34,051,600
九州フィナンシャルグループ 355,600 407.00 144,729,200
ゆうちょ銀行 493,300 951.00 469,128,300
富山第一銀行 41,500 282.00 11,703,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,060,900 429.00 455,126,100
西日本フィナンシャルホールディングス 113,700 684.00 77,770,800
三十三フィナンシャルグループ 15,100 1,437.00 21,698,700
第四北越フィナンシャルグループ 28,300 2,563.00 72,532,900
ひろぎんホールディングス 256,800 616.00 158,188,800
新生銀行 142,000 1,421.00 201,782,000
あおぞら銀行 103,700 2,549.00 264,331,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,912,300 589.40 7,021,109,620
りそなホールディングス 2,009,600 419.20 842,424,320
三井住友トラスト・ホールディングス 329,200 3,554.00 1,169,976,800
三井住友フィナンシャルグループ 1,205,100 3,730.00 4,495,023,000
千葉銀行 581,200 674.00 391,728,800
群馬銀行 358,400 357.00 127,948,800
武蔵野銀行 25,900 1,705.00 44,159,500
千葉興業銀行 44,300 261.00 11,562,300
筑波銀行 72,400 171.00 12,380,400
七十七銀行 54,600 1,204.00 65,738,400
青森銀行 13,500 2,027.00 27,364,500
秋田銀行 10,400 1,413.00 14,695,200
山形銀行 19,600 842.00 16,503,200
岩手銀行 11,400 1,643.00 18,730,200
東邦銀行 155,700 212.00 33,008,400
東北銀行 8,300 999.00 8,291,700
みちのく銀行 11,200 912.00 10,214,400
ふくおかフィナンシャルグループ 157,200 2,013.00 316,443,600
静岡銀行 424,100 857.00 363,453,700
十六銀行 21,800 2,118.00 46,172,400
スルガ銀行 152,700 355.00 54,208,500
八十二銀行 392,200 371.00 145,506,200
山梨中央銀行 20,200 809.00 16,341,800
大垣共立銀行 34,400 1,870.00 64,328,000
福井銀行 14,900 1,454.00 21,664,600
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北國銀行 16,200 2,013.00 32,610,600
清水銀行 7,200 1,599.00 11,512,800
富山銀行 3,400 1,895.00 6,443,000
滋賀銀行 34,900 1,830.00 63,867,000
南都銀行 25,300 1,948.00 49,284,400
百五銀行 156,700 312.00 48,890,400
京都銀行 62,400 4,795.00 299,208,000
紀陽銀行 61,700 1,518.00 93,660,600
ほくほくフィナンシャルグループ 115,900 826.00 95,733,400
山陰合同銀行 109,700 567.00 62,199,900
中国銀行 149,900 857.00 128,464,300
鳥取銀行 5,500 1,112.00 6,116,000
伊予銀行 230,700 572.00 131,960,400
百十四銀行 18,500 1,552.00 28,712,000
四国銀行 24,700 707.00 17,462,900
阿波銀行 26,700 2,111.00 56,363,700
大分銀行 10,000 1,741.00 17,410,000
宮崎銀行 10,900 2,001.00 21,810,900
佐賀銀行 9,900 1,395.00 13,810,500
沖縄銀行 15,900 2,605.00 41,419,500
琉球銀行 37,800 781.00 29,521,800
セブン銀行 581,800 249.00 144,868,200
みずほフィナンシャルグループ 2,366,300 1,551.00 3,670,131,300
高知銀行 6,300 772.00 4,863,600
山口フィナンシャルグループ 217,400 635.00 138,049,000
長野銀行 5,700 1,123.00 6,401,100
名古屋銀行 14,000 2,451.00 34,314,000
北洋銀行 262,500 249.00 65,362,500
愛知銀行 5,800 3,325.00 19,285,000
中京銀行 6,300 1,345.00 8,473,500
大光銀行 6,000 1,292.00 7,752,000
愛媛銀行 24,300 765.00 18,589,500
トマト銀行 6,700 1,053.00 7,055,100
京葉銀行 74,300 428.00 31,800,400
栃木銀行 84,100 170.00 14,297,000
北日本銀行 5,400 1,566.00 8,456,400
東和銀行 30,600 502.00 15,361,200
福島銀行 20,000 236.00 4,720,000
大東銀行 8,400 612.00 5,140,800
トモニホールディングス 134,600 311.00 41,860,600
フィデアホールディングス 169,100 121.00 20,461,100
池田泉州ホールディングス 200,300 162.00 32,448,600
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FPG 59,000 632.00 37,288,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 13,600 1,273.00 17,312,800
マーキュリアホールディングス 6,200 721.00 4,470,200
SBIホールディングス 214,700 2,571.00 551,993,700
ジャフコ グループ 22,200 6,320.00 140,304,000
大和証券グループ本社 1,304,600 582.30 759,668,580
野村ホールディングス 2,659,300 519.80 1,382,304,140
岡三証券グループ 149,000 387.00 57,663,000
丸三証券 52,200 606.00 31,633,200
東洋証券 59,300 139.00 8,242,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 186,400 390.00 72,696,000
光世証券 4,700 539.00 2,533,300
水戸証券 47,400 287.00 13,603,800
いちよし証券 35,300 590.00 20,827,000
松井証券 85,600 799.00 68,394,400
マネックスグループ 156,600 600.00 93,960,000
極東証券 23,700 763.00 18,083,100
岩井コスモホールディングス 18,000 1,331.00 23,958,000
藍澤證券 31,500 940.00 29,610,000
マネーパートナーズグループ 19,900 192.00 3,820,800
スパークス・グループ 81,500 257.00 20,945,500
かんぽ生命保険 215,900 1,913.00 413,016,700
SOMPOホールディングス 307,000 4,732.00 1,452,724,000
アニコム ホールディングス 49,000 894.00 43,806,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 422,900 3,503.00 1,481,418,700
第一生命ホールディングス 857,100 2,133.50 1,828,622,850
東京海上ホールディングス 573,500 5,302.00 3,040,697,000
T&Dホールディングス 520,500 1,315.00 684,457,500
アドバンスクリエイト 8,300 906.00 7,519,800
全国保証 45,400 5,070.00 230,178,000
あんしん保証 7,300 290.00 2,117,000
イントラスト 5,500 632.00 3,476,000
日本モーゲージサービス 9,300 1,030.00 9,579,000
Casa 5,300 910.00 4,823,000
アルヒ 26,000 1,262.00 32,812,000
プレミアグループ 8,200 3,080.00 25,256,000
クレディセゾン 102,000 1,181.00 120,462,000
芙蓉総合リース 18,300 7,120.00 130,296,000
みずほリース 27,000 3,430.00 92,610,000
東京センチュリー 40,500 5,630.00 228,015,000
日本証券金融 74,200 812.00 60,250,400
アイフル 293,400 330.00 96,822,000
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リコーリース 13,800 3,495.00 48,231,000
イオンフィナンシャルサービス 106,900 1,244.00 132,983,600
アコム 344,500 427.00 147,101,500
ジャックス 19,400 2,607.00 50,575,800
オリエントコーポレーション 473,900 142.00 67,293,800
オリックス 1,057,400 1,967.50 2,080,434,500
三菱HCキャピタル 603,000 577.00 347,931,000
九州リースサービス 9,300 550.00 5,115,000
日本取引所グループ 470,600 2,589.00 1,218,383,400
イー・ギャランティ 20,600 2,184.00 44,990,400
アサックス 9,600 692.00 6,643,200
NECキャピタルソリューション 7,300 2,034.00 14,848,200
いちご 199,500 335.00 66,832,500
日本駐車場開発 202,600 159.00 32,213,400
スター・マイカ・ホールディングス 10,900 1,243.00 13,548,700
SREホールディングス 2,800 6,110.00 17,108,000
ADワークスグループ 34,200 154.00 5,266,800
ヒューリック 370,900 1,248.00 462,883,200
三栄建築設計 7,900 1,788.00 14,125,200
野村不動産ホールディングス 100,600 2,772.00 278,863,200
三重交通グループホールディングス 39,200 471.00 18,463,200
サムティ 25,600 2,261.00 57,881,600
ディア・ライフ 26,300 462.00 12,150,600
日本商業開発 12,200 1,660.00 20,252,000
プレサンスコーポレーション 29,800 1,615.00 48,127,000
ハウスコム 4,600 1,220.00 5,612,000
日本管理センター 9,800 1,173.00 11,495,400
サンセイランディック 7,400 778.00 5,757,200
フージャースホールディングス 28,400 640.00 18,176,000
オープンハウス 55,600 4,790.00 266,324,000
東急不動産ホールディングス 476,600 583.00 277,857,800
飯田グループホールディングス 146,000 2,518.00 367,628,000
イーグランド 4,300 1,268.00 5,452,400
ムゲンエステート 14,600 470.00 6,862,000
ハウスドゥ 8,600 1,005.00 8,643,000
シーアールイー 5,700 1,603.00 9,137,100
グッドコムアセット 8,800 1,300.00 11,440,000
ジェイ・エス・ビー 4,100 3,345.00 13,714,500
テンポイノベーション 7,000 869.00 6,083,000
フェイスネットワーク 2,800 1,322.00 3,701,600
パーク24 94,400 1,876.00 177,094,400
パラカ 5,600 1,703.00 9,536,800
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三井不動産 794,400 2,407.00 1,912,120,800
三菱地所 1,145,100 1,678.50 1,922,050,350
平和不動産 30,300 4,120.00 124,836,000
東京建物 173,100 1,604.00 277,652,400
ダイビル 45,500 1,371.00 62,380,500
京阪神ビルディング 31,300 1,415.00 44,289,500
住友不動産 392,000 3,392.00 1,329,664,000
テーオーシー 37,100 626.00 23,224,600
東京楽天地 3,300 3,975.00 13,117,500
スターツコーポレーション 21,400 2,785.00 59,599,000
フジ住宅 23,000 657.00 15,111,000
空港施設 20,700 557.00 11,529,900
明和地所 11,300 598.00 6,757,400
ゴールドクレスト 16,800 1,629.00 27,367,200
エスリード 8,000 1,519.00 12,152,000
日神グループホールディングス 29,500 481.00 14,189,500
日本エスコン 32,400 750.00 24,300,000
タカラレーベン 73,000 314.00 22,922,000
AVANTIA 11,000 904.00 9,944,000
イオンモール 88,400 1,629.00 144,003,600
毎日コムネット 8,400 748.00 6,283,200
ファースト住建 8,000 1,185.00 9,480,000
カチタス 43,600 3,450.00 150,420,000
トーセイ 25,600 1,125.00 28,800,000
穴吹興産 4,800 1,892.00 9,081,600
サンフロンティア不動産 23,100 1,060.00 24,486,000
エフ・ジェー・ネクスト 18,900 1,011.00 19,107,900
インテリックス 3,900 691.00 2,694,900
ランドビジネス 7,300 265.00 1,934,500
サンネクスタグループ 7,400 976.00 7,222,400
グランディハウス 15,900 456.00 7,250,400
日本空港ビルデング 60,900 4,610.00 280,749,000
明豊ファシリティワークス 8,000 908.00 7,264,000
日本工営 10,000 3,005.00 30,050,000
LIFULL 52,400 320.00 16,768,000
ミクシィ 43,000 2,432.00 104,576,000
ジェイエイシーリクルートメント 14,100 1,700.00 23,970,000
日本M&Aセンター 276,800 3,120.00 863,616,000
メンバーズ 5,100 2,893.00 14,754,300
中広 3,100 377.00 1,168,700
UTグループ 24,400 2,780.00 67,832,000
アイティメディア 5,800 2,122.00 12,307,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タケエイ 19,000 1,493.00 28,367,000
E・Jホールディングス 9,100 1,187.00 10,801,700
夢真ビーネックスグループ 45,200 1,095.00 49,494,000
コシダカホールディングス 45,700 520.00 23,764,000
アルトナー 4,500 793.00 3,568,500
パソナグループ 18,400 2,381.00 43,810,400
CDS 4,400 1,613.00 7,097,200
リンクアンドモチベーション 37,200 958.00 35,637,600
GCA 24,800 1,377.00 34,149,600
エス・エム・エス 57,400 3,735.00 214,389,000
サニーサイドアップグループ 6,200 701.00 4,346,200
パーソルホールディングス 168,800 2,505.00 422,844,000
リニカル 9,800 807.00 7,908,600
クックパッド 54,300 221.00 12,000,300
アイ・ケイ・ケイ 8,700 664.00 5,776,800
学情 7,100 1,104.00 7,838,400
スタジオアリス 8,600 2,309.00 19,857,400
シミックホールディングス 9,500 1,406.00 13,357,000
エプコ 4,000 794.00 3,176,000
NJS 3,900 1,838.00 7,168,200
綜合警備保障 67,200 5,210.00 350,112,000
カカクコム 124,700 3,175.00 395,922,500
アイロムグループ 6,100 1,875.00 11,437,500
セントケア・ホールディング 12,700 854.00 10,845,800
サイネックス 3,300 653.00 2,154,900
ルネサンス 10,800 1,100.00 11,880,000
ディップ 26,500 3,085.00 81,752,500
デジタルホールディングス 11,900 1,619.00 19,266,100
新日本科学 20,900 824.00 17,221,600
キャリアデザインセンター 4,500 1,077.00 4,846,500
ベネフィット・ワン 61,500 4,015.00 246,922,500
エムスリー 297,700 7,038.00 2,095,212,600
ツカダ・グローバルホールディング 10,700 294.00 3,145,800
アウトソーシング 96,800 1,659.00 160,591,200
ウェルネット 17,600 466.00 8,201,600
ワールドホールディングス 6,900 2,484.00 17,139,600
ディー・エヌ・エー 71,500 1,893.00 135,349,500
博報堂DYホールディングス 235,000 1,682.00 395,270,000
ぐるなび 30,000 425.00 12,750,000
タカミヤ 21,100 450.00 9,495,000
ジャパンベストレスキューシステム 11,400 1,038.00 11,833,200
ファンコミュニケーションズ 42,900 399.00 17,117,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ライク 4,600 1,751.00 8,054,600
ビジネス・ブレークスルー 7,800 401.00 3,127,800
エスプール 48,000 884.00 42,432,000
WDBホールディングス 7,800 3,240.00 25,272,000
手間いらず 2,200 4,830.00 10,626,000
ティア 10,400 502.00 5,220,800
CDG 1,700 1,583.00 2,691,100
アドウェイズ 27,900 631.00 17,604,900
バリューコマース 13,300 4,025.00 53,532,500
インフォマート 185,200 888.00 164,457,600
JPホールディングス 49,300 264.00 13,015,200
エコナックホールディングス 33,900 85.00 2,881,500
レッグス 3,700 2,025.00 7,492,500
プレステージ・インターナショナル 63,600 747.00 47,509,200
アミューズ 9,300 2,277.00 21,176,100
ドリームインキュベータ 5,500 821.00 4,515,500
クイック 10,700 1,249.00 13,364,300
TAC 10,500 231.00 2,425,500
電通グループ 174,000 3,920.00 682,080,000
イオンファンタジー 6,700 1,710.00 11,457,000
シーティーエス 19,400 718.00 13,929,200
ネクシィーズグループ 6,200 827.00 5,127,400
H.U.グループホールディングス 47,300 3,175.00 150,177,500
アルプス技研 15,100 1,876.00 28,327,600
ダイオーズ 3,600 1,046.00 3,765,600
日本空調サービス 18,100 702.00 12,706,200
オリエンタルランド 179,400 15,645.00 2,806,713,000
ダスキン 39,300 2,604.00 102,337,200
明光ネットワークジャパン 20,300 589.00 11,956,700
ファルコホールディングス 8,200 1,757.00 14,407,400
ラウンドワン 57,800 1,072.00 61,961,600
リゾートトラスト 77,500 1,681.00 130,277,500
ビー・エム・エル 21,800 4,590.00 100,062,000
りらいあコミュニケーションズ 25,900 1,185.00 30,691,500
リソー教育 86,400 389.00 33,609,600
早稲田アカデミー 7,500 916.00 6,870,000
ユー・エス・エス 189,000 1,826.00 345,114,000
東京個別指導学院 15,400 589.00 9,070,600
サイバーエージェント 416,000 1,926.00 801,216,000
楽天グループ 865,400 1,050.00 908,670,000
クリーク・アンド・リバー社 9,000 1,636.00 14,724,000
モーニングスター 25,200 461.00 11,617,200
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テー・オー・ダブリュー 30,500 300.00 9,150,000
山田コンサルティンググループ 10,100 1,028.00 10,382,800
セントラルスポーツ 6,400 2,261.00 14,470,400
フルキャストホールディングス 14,500 2,066.00 29,957,000
エン・ジャパン 30,100 3,435.00 103,393,500
リソルホールディングス 1,900 3,930.00 7,467,000
テクノプロ・ホールディングス 101,100 2,804.00 283,484,400
アトラグループ 3,700 297.00 1,098,900
インターワークス 5,600 382.00 2,139,200
アイ・アールジャパンホールディングス 6,900 11,950.00 82,455,000
KeePer技研 10,900 3,285.00 35,806,500
ファーストロジック 3,600 750.00 2,700,000
三機サービス 3,500 1,080.00 3,780,000
Gunosy 11,000 637.00 7,007,000
デザインワン・ジャパン 5,500 217.00 1,193,500
イー・ガーディアン 6,900 3,005.00 20,734,500
リブセンス 10,800 200.00 2,160,000
ジャパンマテリアル 52,100 1,180.00 61,478,000
ベクトル 21,300 909.00 19,361,700
ウチヤマホールディングス 9,200 317.00 2,916,400
チャーム・ケア・コーポレーション 12,800 1,530.00 19,584,000
キャリアリンク 5,700 1,731.00 9,866,700
IBJ 14,100 872.00 12,295,200
アサンテ 6,300 1,708.00 10,760,400
バリューHR 6,900 1,517.00 10,467,300
M&Aキャピタルパートナーズ 14,000 4,925.00 68,950,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,700 1,461.00 9,788,700
ERIホールディングス 5,000 925.00 4,625,000
アビスト 2,700 2,915.00 7,870,500
シグマクシス 9,400 2,131.00 20,031,400
ウィルグループ 12,600 1,170.00 14,742,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 26,500 196.00 5,194,000
メドピア 13,100 3,815.00 49,976,500
レアジョブ 3,400 1,237.00 4,205,800
リクルートホールディングス 1,208,600 6,076.00 7,343,453,600
エラン 23,500 1,105.00 25,967,500
土木管理総合試験所 8,600 360.00 3,096,000
ネットマーケティング 9,000 393.00 3,537,000
日本郵政 1,276,900 930.20 1,187,772,380
ベルシステム24ホールディングス 28,500 1,571.00 44,773,500
鎌倉新書 17,300 989.00 17,109,700
SMN 4,100 625.00 2,562,500
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グローバルキッズCOMPANY 3,500 673.00 2,355,500
エアトリ 10,800 2,212.00 23,889,600
アトラエ 11,800 2,223.00 26,231,400
ストライク 6,400 3,650.00 23,360,000
ソラスト 41,600 1,358.00 56,492,800
セラク 5,500 1,901.00 10,455,500
インソース 16,500 1,850.00 30,525,000
ベイカレント・コンサルティング 11,100 48,300.00 536,130,000
Orchestra Holdings 3,300 2,688.00 8,870,400
アイモバイル 5,000 1,318.00 6,590,000
キャリアインデックス 7,200 893.00 6,429,600
MS-Japan 7,100 1,001.00 7,107,100
船場 3,700 818.00 3,026,600
グレイステクノロジー 17,500 1,028.00 17,990,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 48,800 2,587.00 126,245,600
フルテック 2,600 1,285.00 3,341,000
GameWith 5,600 493.00 2,760,800
ソウルドアウト 4,200 1,714.00 7,198,800
MS&Consulting 3,200 567.00 1,814,400
ウェルビー 6,500 1,340.00 8,710,000
エル・ティー・エス 2,200 3,260.00 7,172,000
ミダック 7,400 4,055.00 30,007,000
日総工産 13,600 722.00 9,819,200
キュービーネットホールディングス 7,900 1,662.00 13,129,800
RPAホールディングス 20,800 576.00 11,980,800
スプリックス 5,100 873.00 4,452,300
マネジメントソリューションズ 8,400 2,558.00 21,487,200
プロレド・パートナーズ 3,800 2,270.00 8,626,000
テノ.ホールディングス 2,400 857.00 2,056,800
フロンティア・マネジメント 4,700 893.00 4,197,100
ピアラ 3,100 792.00 2,455,200
コプロ・ホールディングス 2,500 1,141.00 2,852,500
ギークス 3,100 1,416.00 4,389,600
カーブスホールディングス 46,700 734.00 34,277,800
フォーラムエンジニアリング 12,100 856.00 10,357,600
ダイレクトマーケティングミックス 9,100 3,555.00 32,350,500
ポピンズホールディングス 4,000 2,813.00 11,252,000
LITALICO 6,900 4,640.00 32,016,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,800 1,074.00 9,451,200
リログループ 92,300 2,301.00 212,382,300
東祥 10,700 1,548.00 16,563,600
エイチ・アイ・エス 37,200 2,164.00 80,500,800
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ラックランド 4,900 2,725.00 13,352,500
共立メンテナンス 28,000 3,410.00 95,480,000
イチネンホールディングス 17,800 1,207.00 21,484,600
建設技術研究所 10,200 2,365.00 24,123,000
スペース 12,400 902.00 11,184,800
長大 6,900 1,842.00 12,709,800
燦ホールディングス 7,500 1,405.00 10,537,500
スバル興業 1,100 7,880.00 8,668,000
東京テアトル 6,600 1,230.00 8,118,000
タナベ経営 3,400 1,500.00 5,100,000
ナガワ 5,400 9,100.00 49,140,000
東京都競馬 12,700 3,900.00 49,530,000
カナモト 29,900 2,495.00 74,600,500
西尾レントオール 15,700 2,757.00 43,284,900
トランス・コスモス 16,100 3,265.00 52,566,500
乃村工藝社 72,600 851.00 61,782,600
藤田観光 7,400 2,125.00 15,725,000
KNT-CTホールディングス 9,000 1,214.00 10,926,000
日本管財 18,200 2,557.00 46,537,400
トーカイ 16,400 2,375.00 38,950,000
セコム 166,300 8,390.00 1,395,257,000
セントラル警備保障 8,200 2,553.00 20,934,600
丹青社 32,200 810.00 26,082,000
メイテック 20,400 6,220.00 126,888,000
応用地質 19,200 1,246.00 23,923,200
船井総研ホールディングス 34,700 2,607.00 90,462,900
進学会ホールディングス 7,300 412.00 3,007,600
オオバ 12,200 770.00 9,394,000
いであ 4,700 1,804.00 8,478,800
学究社 5,100 1,370.00 6,987,000
ベネッセホールディングス 62,000 2,335.00 144,770,000
イオンディライト 20,900 3,565.00 74,508,500
ナック 8,300 927.00 7,694,100
ダイセキ 28,300 5,000.00 141,500,000
ステップ 6,300 1,703.00 10,728,900
合 計 184,977,200 455,190,676,900
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
新株予約権 富士興産株式会社第1回A新株予約権 5,300 -
証券
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合計 5,300 -
(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,666,572,468
国債証券 548,750,299,000
地方債証券 35,934,027,134
特殊債券 39,986,307,467
社債券 29,662,983,220
未収入金 605,979,000
未収利息 1,362,610,722
前払費用 43,361,124
流動資産合計 664,012,140,135
資産合計 664,012,140,135
負債の部
流動負債
未払金 7,881,950,800
未払解約金 177,710,904
未払利息 13,749
流動負債合計 8,059,675,453
負債合計 8,059,675,453
純資産の部
元本等
元本 463,227,658,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 192,724,806,036
元本等合計 655,952,464,682
純資産合計 655,952,464,682
負債純資産合計 664,012,140,135
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 463,227,658,646口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,524,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4160円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,160円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 8月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 392,109,031,403円
期中追加設定元本額 89,845,134,285円
期中一部解約元本額 18,726,507,042円
期末元本額 463,227,658,646円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,780,580,156円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,629,697円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,808,216,364円
世界経済インデックスファンド 2,736,959,675円
DCマイセレクション25 24,488,969,188円
DCマイセレクション50 27,762,632,282円
DCマイセレクション75 8,089,441,985円
DC日本債券インデックス・オープン 436,333,343円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,564,547,319円
DC日本債券インデックス・オープンP 68,601,873,085円
DCマイセレクションS25 11,609,594,725円
DCマイセレクションS50 12,884,326,384円
DCマイセレクションS75 2,713,289,952円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 985,711,059円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,948,299,002円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 697,948,841円
DC世界経済インデックスファンド 3,007,306,684円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,109,210円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,651,160円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 39,181,171円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 9,005,829円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,015,770円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 122,257,073円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 191,259,171円
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2021年 8月20日現在
区分
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 38,523,386円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 34,183,244円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,364,619,862円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 806,746,301円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,404,911,796円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 254,257,258円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 84,732,368円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,086,668,214円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,228,794,332円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,530,770,275円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 146,833,416円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 5,980,597,781円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,758,379,775円
分散投資コア戦略ファンドA 30,398,694,108円
分散投資コア戦略ファンドS 36,159,801,158円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 133,283,212円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,250,213,454円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 57,923,976円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 33,993,092円
SMT インデックスバランス・オープン 57,892,605円
SMT 世界経済インデックス・オープン 25,900,479円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 47,315,823円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 75,752,544円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 7,095,303円
グローバル経済コア 194,594,818円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 22,921,458円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 12,906,258円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 6,538,492円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 3,457,767円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 1,037,216円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 483,932円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 78,454,299,238円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 51,080,999円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,068円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 81,273円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 2,273,525,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 78,682,023
特殊債券 76,242,852
社債券 88,192,060
合計 2,516,642,735
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第416回利付国債(2年) 4,530,000,000 4,541,370,300
第417回利付国債(2年) 3,240,000,000 3,248,974,800
第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,043,099,200
第419回利付国債(2年) 570,000,000 571,818,300
第420回利付国債(2年) 1,250,000,000 1,254,250,000
第421回利付国債(2年) 590,000,000 592,129,900
第422回利付国債(2年) 130,000,000 130,495,300
第423回利付国債(2年) 410,000,000 411,020,900
第424回利付国債(2年) 570,000,000 571,493,400
第425回利付国債(2年) 2,870,000,000 2,877,892,500
第426回利付国債(2年) 620,000,000 621,785,600
第427回利付国債(2年) 3,090,000,000 3,098,991,900
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,391,081,400
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,718,126,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,095,748,800
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,419,316,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,793,732,400
第138回利付国債(5年) 6,880,000,000 6,918,528,000
第139回利付国債(5年) 5,690,000,000 5,725,960,800
第140回利付国債(5年) 6,300,000,000 6,342,840,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第141回利付国債(5年) 7,750,000,000 7,807,427,500
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,423,093,800
第143回利付国債(5年) 4,800,000,000 4,841,328,000
第144回利付国債(5年) 6,310,000,000 6,368,178,200
第145回利付国債(5年) 8,240,000,000 8,321,081,600
第146回利付国債(5年) 2,590,000,000 2,617,039,600
第147回利付国債(5年) 5,450,000,000 5,485,098,000
第148回利付国債(5年) 2,650,000,000 2,667,357,500
第1回利付国債(40年) 400,000,000 583,052,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,595,492,200
第3回利付国債(40年) 550,000,000 778,888,000
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,703,616,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,468,361,000
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,701,567,000
第7回利付国債(40年) 1,040,000,000 1,351,708,800
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,496,590,200
第9回利付国債(40年) 1,560,000,000 1,425,746,400
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,530,212,000
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,852,900,600
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,598,747,400
第13回利付国債(40年) 2,040,000,000 1,898,770,800
第14回利付国債(40年) 640,000,000 636,057,600
第325回利付国債(10年) 4,590,000,000 4,636,267,200
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,154,600,800
第327回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,229,619,800
第328回利付国債(10年) 4,150,000,000 4,198,389,000
第329回利付国債(10年) 3,810,000,000 3,875,151,000
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,936,993,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 913,770,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,882,320,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,087,479,100
第334回利付国債(10年) 4,860,000,000 4,961,962,800
第335回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,416,854,900
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,072,449,000
第337回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,841,160,000
第338回利付国債(10年) 4,560,000,000 4,648,372,800
第339回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,848,610,000
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,459,924,800
第341回利付国債(10年) 3,440,000,000 3,505,876,000
第342回利付国債(10年) 5,220,000,000 5,276,428,200
第343回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,874,996,200
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,719,746,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第345回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,382,084,000
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,433,756,500
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,933,505,200
第348回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,163,245,100
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,191,908,700
第350回利付国債(10年) 7,830,000,000 7,949,329,200 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,682,976,300
第352回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,685,696,200
第353回利付国債(10年) 4,430,000,000 4,503,670,900
第354回利付国債(10年) 5,090,000,000 5,175,562,900
第355回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,899,867,400
第356回利付国債(10年) 4,260,000,000 4,327,606,200
第357回利付国債(10年) 2,800,000,000 2,843,428,000
第358回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,847,191,100
第359回利付国債(10年) 4,030,000,000 4,087,185,700
第360回利付国債(10年) 5,740,000,000 5,813,185,000
第361回利付国債(10年) 4,920,000,000 4,977,465,600
第362回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,901,070,500
第363回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,857,148,800
第1回利付国債(30年) 110,000,000 135,753,200
第2回利付国債(30年) 160,000,000 193,859,200
第3回利付国債(30年) 120,000,000 144,880,800
第4回利付国債(30年) 110,000,000 139,874,900
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,743,000
第6回利付国債(30年) 350,000,000 435,155,000
第7回利付国債(30年) 180,000,000 223,500,600
第8回利付国債(30年) 350,000,000 418,047,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 276,021,600
第10回利付国債(30年) 160,000,000 178,814,400
第11回利付国債(30年) 260,000,000 309,337,600
第12回利付国債(30年) 190,000,000 235,624,700
第13回利付国債(30年) 400,000,000 492,536,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,027,824,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 442,482,800
第16回利付国債(30年) 200,000,000 261,114,000
第17回利付国債(30年) 950,000,000 1,232,473,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 444,256,500
第19回利付国債(30年) 530,000,000 684,330,700
第20回利付国債(30年) 480,000,000 634,622,400
第21回利付国債(30年) 500,000,000 648,940,000
第22回利付国債(30年) 420,000,000 558,759,600
第23回利付国債(30年) 430,000,000 574,045,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第24回利付国債(30年) 380,000,000 508,656,600
第25回利付国債(30年) 350,000,000 459,294,500
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,516,473,600
第27回利付国債(30年) 1,920,000,000 2,597,702,400
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,910,849,400
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,254,333,000
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,368,826,400
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,458,358,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,105,173,200
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,363,342,800
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,405,479,500
第35回利付国債(30年) 2,300,000,000 3,006,238,000
第36回利付国債(30年) 2,160,000,000 2,833,077,600
第37回利付国債(30年) 2,160,000,000 2,800,677,600
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,920,840,000
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,955,550,000
第40回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,977,344,600
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,252,488,600
第42回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,899,780,000
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,762,394,900
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,548,521,600
第45回利付国債(30年) 1,400,000,000 1,717,562,000
第46回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,148,457,500
第47回利付国債(30年) 1,480,000,000 1,852,205,200
第48回利付国債(30年) 1,860,000,000 2,246,284,800
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,739,937,600
第50回利付国債(30年) 1,790,000,000 1,913,796,400
第51回利付国債(30年) 1,760,000,000 1,674,851,200
第52回利付国債(30年) 1,910,000,000 1,903,620,600
第53回利付国債(30年) 980,000,000 998,659,200
第54回利付国債(30年) 2,110,000,000 2,248,416,000
第55回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,640,038,400
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,785,957,600
第57回利付国債(30年) 1,610,000,000 1,710,415,700
第58回利付国債(30年) 2,600,000,000 2,760,290,000
第59回利付国債(30年) 950,000,000 983,307,000
第60回利付国債(30年) 2,540,000,000 2,752,750,400
第61回利付国債(30年) 1,630,000,000 1,682,078,500
第62回利付国債(30年) 20,000,000 19,573,000
第63回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,103,357,200
第64回利付国債(30年) 2,510,000,000 2,380,785,200
第65回利付国債(30年) 860,000,000 813,431,000
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 972,629,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第67回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,401,384,900
第68回利付国債(30年) 1,640,000,000 1,627,896,800
第69回利付国債(30年) 930,000,000 946,107,600
第70回利付国債(30年) 1,770,000,000 1,798,638,600
第71回利付国債(30年) 850,000,000 861,687,500
第58回利付国債(20年) 300,000,000 306,582,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 204,874,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 357,136,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 244,310,400
第62回利付国債(20年) 320,000,000 325,472,000
第63回利付国債(20年) 200,000,000 207,078,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 333,558,400
第65回利付国債(20年) 220,000,000 230,419,200
第66回利付国債(20年) 330,000,000 344,856,600
第67回利付国債(20年) 130,000,000 136,810,700
第68回利付国債(20年) 190,000,000 201,426,600
第69回利付国債(20年) 390,000,000 412,448,400
第70回利付国債(20年) 400,000,000 428,748,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 213,240,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 673,501,500
第73回利付国債(20年) 360,000,000 385,678,800
第74回利付国債(20年) 200,000,000 214,934,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 140,429,900
第76回利付国債(20年) 270,000,000 289,723,500
第77回利付国債(20年) 290,000,000 312,225,600
第78回利付国債(20年) 170,000,000 183,299,100
第79回利付国債(20年) 270,000,000 292,161,600
第80回利付国債(20年) 220,000,000 238,902,400
第81回利付国債(20年) 390,000,000 424,128,900
第82回利付国債(20年) 600,000,000 654,966,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 318,202,500
第84回利付国債(20年) 470,000,000 513,663,000
第85回利付国債(20年) 290,000,000 319,820,700
第86回利付国債(20年) 510,000,000 567,135,300
第87回利付国債(20年) 1,830,000,000 2,026,596,900
第88回利付国債(20年) 420,000,000 469,547,400
第89回利付国債(20年) 350,000,000 389,592,000
第90回利付国債(20年) 630,000,000 705,014,100
第91回利付国債(20年) 450,000,000 505,881,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 985,239,200
第93回利付国債(20年) 410,000,000 459,019,600
第94回利付国債(20年) 610,000,000 686,353,700
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第95回利付国債(20年) 610,000,000 696,992,100
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,798,099,200
第97回利付国債(20年) 400,000,000 457,084,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 500,095,200
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,473,489,600
第100回利付国債(20年) 480,000,000 553,953,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 834,640,950
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,478,988,000
第103回利付国債(20年) 400,000,000 466,768,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 184,504,000
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,367,454,800
第106回利付国債(20年) 380,000,000 443,080,000
第107回利付国債(20年) 260,000,000 302,660,800
第108回利付国債(20年) 660,000,000 758,531,400
第109回利付国債(20年) 520,000,000 600,038,400
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,286,120,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,146,394,500
第112回利付国債(20年) 790,000,000 927,428,400
第113回利付国債(20年) 1,520,000,000 1,791,548,000
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,756,902,600
第115回利付国債(20年) 700,000,000 834,120,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,782,457,200
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,282,672,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 780,615,000
第119回利付国債(20年) 530,000,000 617,455,300
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,801,198,200
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,765,080,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,097,562,800
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,241,456,800
第124回利付国債(20年) 610,000,000 725,466,900
第125回利付国債(20年) 1,820,000,000 2,205,385,000
第126回利付国債(20年) 730,000,000 870,590,700
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,206,670,200
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,150,497,600
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,046,871,400
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,515,773,150
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,169,530,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,360,111,600
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,454,856,300
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,340,078,300
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,210,641,400
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,689,032,500
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,284,314,300
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第138回利付国債(20年) 620,000,000 717,172,600
第139回利付国債(20年) 730,000,000 852,275,000
第140回利付国債(20年) 2,280,000,000 2,692,908,000
第141回利付国債(20年) 1,540,000,000 1,823,082,800
第142回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,218,971,400
第143回利付国債(20年) 1,800,000,000 2,114,928,000
第144回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,652,155,800
第145回利付国債(20年) 2,895,000,000 3,444,355,200
第146回利付国債(20年) 2,890,000,000 3,445,862,600
第147回利付国債(20年) 2,490,000,000 2,944,748,700
第148回利付国債(20年) 2,230,000,000 2,614,385,100
第149回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,440,669,700
第150回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,792,325,400
第151回利付国債(20年) 2,025,000,000 2,305,786,500
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,749,481,400
第153回利付国債(20年) 2,530,000,000 2,920,100,700
第154回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,968,160,000
第155回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,187,527,200
第156回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,675,504,000
第157回利付国債(20年) 3,080,000,000 3,077,782,400
第158回利付国債(20年) 2,730,000,000 2,845,697,400
第159回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,095,046,900
第160回利付国債(20年) 2,460,000,000 2,633,823,600
第161回利付国債(20年) 2,190,000,000 2,310,187,200
第162回利付国債(20年) 620,000,000 653,535,800
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,748,956,400
第164回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,720,556,800
第165回利付国債(20年) 1,790,000,000 1,853,258,600
第166回利付国債(20年) 900,000,000 960,813,000
第167回利付国債(20年) 2,690,000,000 2,778,581,700
第168回利付国債(20年) 2,430,000,000 2,464,384,500
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,681,448,600
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,343,904,800
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,278,880,200
第172回利付国債(20年) 2,760,000,000 2,781,638,400
第173回利付国債(20年) 3,110,000,000 3,129,157,600
第174回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,491,036,000
第175回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,593,696,000
第176回利付国債(20年) 2,810,000,000 2,866,200,000
第177回利付国債(20年) 860,000,000 860,782,600
国債証券合計 512,070,000,000 548,750,299,000
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 105,815,000
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第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,134,000
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 133,544,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,080,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 128,250,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,603,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 343,086,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,946,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,314,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 100,604,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,748,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 234,356,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 200,042,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,021,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 100,987,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,586,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,384,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,506,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,581,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 101,030,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,901,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 302,553,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 200,414,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,205,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,948,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,351,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,128,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 202,056,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,473,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 273,038,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,076,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 234,506,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,010,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 115,125,000
第78回神奈川県公募公債(5年) 200,000,000 200,004,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 202,976,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,823,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,946,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,901,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 200,330,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 234,510,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 234,442,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,259,000
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第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,959,000
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,670,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,578,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,661,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,361,640
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,086,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,062,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,583,440
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,930,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 505,065,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,092,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 117,182,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,993,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,656,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,099,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 100,604,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 104,713,000
年)
令和2年度第12回京都府公募公債 140,500,000 141,215,145
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,122,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 114,157,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,026,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 436,192,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,874,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,010,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 472,088,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,625,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,599,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 103,530,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 302,394,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 121,861,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 104,734,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 117,267,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,989,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,068,000
平成26年度第3回静岡県公募公債 100,000,000 101,867,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,960,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 101,076,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 101,091,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,055,000
年)
令和2年度第11回静岡県公募公債 310,000,000 313,995,900
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平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 117,484,000
年)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10 150,000,000 151,822,500
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,016,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,960,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,778,000
年)
平成26年度第5回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,632,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,664,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,318,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 202,310,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 313,014,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,000,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 103,593,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,590,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,800,000
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年) 200,000,000 200,888,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 116,211,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 233,604,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,027,000
平成25年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,510,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,745,870
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,862,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 113,934,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,178,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 231,292,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 108,450,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,148,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 202,594,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 234,506,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 201,220,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,217,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,689,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,017,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,357,000
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平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,289,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,961,000
令和2年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 100,591,000
令和2年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 100,509,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,107,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,654,000
年)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,084,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,602,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,773,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 132,552,000
年)
平成25年度第9回福岡県公募公債 100,000,000 101,700,000
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 113,429,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 101,995,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 103,593,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 104,637,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 302,637,000
令和3年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 100,678,000
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 100,344,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 231,292,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,960,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,267,000
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,021,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,681,000
平成25年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,632,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,489,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,042,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,356,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 121,074,000
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 300,633,000
令和2年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 100,814,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 300,000,000 303,306,000
平成30年度第3回茨城県公募公債 100,000,000 100,050,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 101,050,000
年)
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,007,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,916,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,816,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,949,000
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第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,284,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,473,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,483,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,674,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,645,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,097,000
第134回共同発行市場公募地方債 112,000,000 114,069,760
第135回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,864,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,776,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,688,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,634,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,946,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,114,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,099,862
第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,094,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,436,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,350,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,632,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,460,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 401,172,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,184,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,895,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,267,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,866,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,599,867
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,110,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,898,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 201,884,000
年)
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,155,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 235,526,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 302,853,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 105,155,000
平成25年度第8回大阪市公募公債 100,000,000 101,867,000
令和3年度第2回大阪市公募公債 200,000,000 201,546,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,539,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 135,532,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 114,800,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 126,646,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,987,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,117,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 302,502,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 100,932,000
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平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,232,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,792,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 134,695,200
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 231,644,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 118,302,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 117,576,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,495,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,300,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 349,854,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,867,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,267,000
平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 101,062,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,480,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 229,880,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 302,496,000
令和3年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 100,725,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 108,095,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,061,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,418,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 116,215,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,771,000
第93回川崎市公募公債 100,000,000 100,406,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,476,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,050,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,325,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,769,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,191,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,406,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,098,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,749,000
年)
平成30年度第10回福岡市公募公債(5 200,000,000 200,070,000
年)
平成30年度第11回福岡市公募公債(5 100,000,000 100,039,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,505,000
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,511,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,841,050
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平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 172,153,900
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 552,794,000
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,124,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 200,422,000
平成25年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,863,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,074,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,626,000
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,434,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,238,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 114,178,000
地方債証券合計 34,129,430,000 35,934,027,134
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,694,220
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 414,387,000
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 312,159,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,398,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,955,000
社債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 95,667,000
社債
第14回道路債券 100,000,000 102,536,000
第17回道路債券 100,000,000 102,041,000
第21回道路債券 100,000,000 129,707,000
第27回道路債券 400,000,000 424,764,000
第28回道路債券 200,000,000 263,140,000
第33回道路債券 200,000,000 267,126,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,138,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 152,379,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,939,000
券
第42回道路債券 100,000,000 107,875,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,791,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 144,344,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,474,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 235,836,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,487,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,072,000
債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 910,026,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,625,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 132,104,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 304,620,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,496,000
債券
第118回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,749,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 119,192,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 115,069,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,521,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,771,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 225,822,000
債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,048,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 117,118,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,231,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,798,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,146,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 624,588,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 304,832,760
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 634,920,560
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,336,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,484,920
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,525,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 269,821,554
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,244,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 108,987,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 429,667,740
返済機構債券
100,000,000 101,667,000
152/339
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第213回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 231,928,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 103,824,780
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,827,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,757,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,552,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,708,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,546,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,258,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 112,347,000
返済機構債券
第242回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 226,316,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,800,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,633,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 95,771,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,971,110
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,267,160
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,170,550
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,757,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,478,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,873,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,447,200
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,828,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 313,572,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 217,060,200
返済機構債券
第385回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,917,000
返済機構債券
第393回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,762,000
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 379,065,000
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第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 213,397,800
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 108,155,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 395,403,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,635,000
第7回公営企業債券(30年) 200,000,000 264,904,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,305,600
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 130,448,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 234,512,000
第10回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 229,946,000
年)
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 196,058,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 234,932,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,887,000
年)
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,009,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,410,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,246,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,241,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,146,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,927,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,077,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,686,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,564,500
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,266,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,643,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,870,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 304,923,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,613,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,611,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,974,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,570,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,613,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,068,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,152,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,398,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,568,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,842,340
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,556,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,885,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,866,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,318,900
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,888,000
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第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 158,166,840
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,421,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,606,000
第120回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 99,879,000
券
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,215,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,324,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,729,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,017,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 107,635,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,952,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,979,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,793,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,514,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,085,680
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,886,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 211,022,700
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,494,580
第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,902,000
第117回都市再生債券 200,000,000 213,198,000
第159回都市再生債券 200,000,000 170,726,000
第161回都市再生債券 100,000,000 93,493,000
第171回都市再生債券 200,000,000 200,352,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,294,000
第344回東京交通債券 100,000,000 102,483,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,408,600
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,988,000
第62回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 100,832,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,253,000 11,472,320
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,650,000 11,913,872
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,922,000 12,232,091
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 160,887,000 160,985,141
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 114,772,000 114,917,760
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,681,000 11,955,853
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,651,000 13,026,228
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 208,062,000 207,801,922
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,101,000 10,123,525
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 21,088,000 21,319,335
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第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,530,000 12,894,497
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 227,454,000 226,969,522
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 81,134,000 81,192,416
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,140,000 11,341,968
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,031,000 13,459,198
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 264,819,000 265,073,226
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,199,000 11,403,045
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 182,664,000 182,954,435
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 13,148,000 13,595,426
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 113,998,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,282,000 18,315,636
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,551,000 18,670,929
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,374,000 20,712,162
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,287,000 22,671,719
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,541,000 25,239,012
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,067,000 25,769,499
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,304,000 54,836,793
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,439,000 11,635,293
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,289,000 24,616,240
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,563,000 11,788,478
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,281,000 11,525,008
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,156,000 25,531,925
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,571,000 10,689,183
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,990,000 25,415,965
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,802,000 24,076,175
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,499,000 12,947,714
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,754,000 51,199,500
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,191,000 27,583,051
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,215,000 12,588,412
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,687,000 38,772,655
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,672,000 36,576,186
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,786,000 36,723,928
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,238,000 80,352,564
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,770,000 87,754,938
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,846,000 44,844,337
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,182,000 45,556,578
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,363,000 45,804,336
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,730,000 39,678,754
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,374,000 39,033,779
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,984,000 45,435,807
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 178,479,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,162,000 119,222,801
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 153,744,000 160,582,533
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,759,000 45,646,763
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,071,000 47,050,518
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,919,000 47,812,240
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 117,464,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 145,734,000 151,722,210
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,761,000 51,607,133
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 104,116,000 107,318,608
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 58,380,000 60,380,098
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,922,000 63,883,069
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 61,591,000 63,845,846
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,758,000 198,521,850
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 128,198,000 133,288,742
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 62,140,000 64,476,464
券
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 67,311,000 69,908,531
券
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 73,385,000 73,998,498
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,778,000 79,604,381
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,552,000 79,212,622
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 78,841,000 79,861,202
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,252,000 80,625,437
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,021,000 81,290,133
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,487,000 82,765,531
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,189,000 83,575,528
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,086,000 83,252,442
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,314,000 83,480,389
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,822,000 84,045,280
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 167,444,000 169,567,189
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,959,000 84,127,062
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,846,000 171,645,466
券
157/339
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,251,000 85,450,734
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 168,518,000 170,663,234
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,173,000 86,401,194
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,556,000 173,648,983
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,596,000 174,686,137
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 130,896,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,420,000 88,986,566
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,162,000 88,906,111
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,210,000 88,252,159
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 178,928,000 180,339,741
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,497,000 90,124,373
券
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,313,000 90,068,587
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 180,436,000 181,727,921
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,186,000 91,197,854
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 275,526,000 274,220,006
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 184,658,000 183,756,868
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,653,000 94,543,640
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,475,000 95,078,695
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,222,000 195,486,561
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,355,000 98,379,174
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,278,000 197,308,891
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,892,000 197,590,383
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,108,000 99,205,828
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 196,654,000 199,672,638
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,094,000 200,942,591
券
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,436,000 100,775,402
券
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,617,000
券
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第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債 300,000,000 300,000,000
券
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 98,009,000
第320回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,559,000
第60回日本学生支援債券 200,000,000 199,982,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,986,000
第64回日本学生支援債券 300,000,000 300,006,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 107,736,000
い第823号商工債 200,000,000 200,610,000
い第829号商工債 200,000,000 200,516,000
い第832号商工債 200,000,000 200,062,000
い第833号商工債 100,000,000 100,000,000
い第843号商工債 200,000,000 200,480,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,122,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,122,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,258,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,149,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,121,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,870,000
第376回信金中金債(5年) 100,000,000 100,068,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,967,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 300,078,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 101,986,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 118,026,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,558,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,369,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 201,926,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 504,185,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,033,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,386,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 100,165,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 201,164,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,976,000
債券
特殊債券合計 38,351,913,000 39,986,307,467
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,333,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,733,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,251,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,594,000
非上位円貨社債
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第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,354,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,244,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,981,000
エー円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,179,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 400,292,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,908,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,968,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,746,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,586,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 100,059,000
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 300,000,000 300,711,000
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,844,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,437,000
社債
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,770,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,486,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,826,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,851,000
担保社債
第19回キリンホールディングス株式会社無 200,000,000 199,950,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,255,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,921,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 101,156,000
第10回J.フロント リテイリング株式会 100,000,000 100,633,000
社無担保社債
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,807,000
無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,876,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,355,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,812,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,114,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 101,765,000
保社債
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,819,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 101,218,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,294,000
グス無担保社債
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第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,824,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,864,000
グス無担保社債
第40回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,237,000
グス無担保社債
第42回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 101,232,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 101,047,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,824,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,766,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,401,000
第6回株式会社電通無担保社債 200,000,000 203,768,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,268,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,087,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 99,366,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,960,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,556,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 101,983,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,788,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,554,000
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,485,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,286,000
第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,187,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,972,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,144,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 100,053,000
第17回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 108,597,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 100,461,000
第1回株式会社安川電機無担保社債 100,000,000 100,258,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,325,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,927,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,455,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 203,380,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,008,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,364,000
第23回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,164,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,942,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,700,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,672,000
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第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,623,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,192,000
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 100,219,000
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 200,000,000 201,874,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 199,344,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,960,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,143,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,201,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,754,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 98,521,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,933,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,962,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 118,465,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 201,302,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,794,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,468,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,135,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 117,548,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 111,893,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,041,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,306,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,426,000
第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 303,978,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,364,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,386,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,814,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 202,894,000
社債
第34回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 100,006,000
債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,287,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,790,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,383,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,321,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,374,000
社債
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,847,000
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第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,021,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 200,006,000
社無担保社債
第16回イオンフィナンシャルサービス株式 100,000,000 100,014,000
会社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,371,000
第32回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,117,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,203,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,334,000
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,215,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,944,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,514,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,182,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 202,398,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,748,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,870,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 100,623,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,280,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 201,630,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 201,334,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 99,277,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 100,559,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,132,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,137,000
第109回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 100,311,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,864,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,258,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,795,000
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,062,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,600,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,702,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,497,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,372,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 97,541,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,024,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,468,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,010,000
社債
200,000,000 233,122,000
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第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,911,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,555,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,824,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,331,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,616,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 101,358,000
通社債
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,057,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,154,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,227,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,480,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 501,115,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,110,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 131,574,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 125,299,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 112,702,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,774,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,227,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 92,224,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 195,756,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,976,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,141,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,622,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,150,000
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 400,000,000 400,560,000
第33回株式会社光通信無担保社債 100,000,000 100,530,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,821,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,271,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,523,000
第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 105,398,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 99,417,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,630,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,872,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,473,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 102,114,000
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第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,317,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,825,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,477,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,733,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,239,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,587,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 202,524,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,170,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,607,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,479,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 202,372,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,272,220
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,771,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,360,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,119,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 203,254,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,278,000
第535回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,034,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,775,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 101,372,000
第314回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,190,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 203,206,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,264,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,730,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,350,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,628,000
第494回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,048,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,938,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,684,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,558,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,422,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,148,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,075,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,645,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,063,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 206,888,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 405,476,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,166,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 305,157,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 104,532,000
債
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第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,598,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 101,577,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 201,880,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 201,642,000
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 101,099,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,500,000
無担保社債
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,604,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 203,442,000
保社債
社債券合計 29,226,000,000 29,662,983,220
合計 654,333,616,821
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 7,266,749,427
コール・ローン 365,876,715
株式 498,305,440,987
投資信託受益証券 303,360,850
投資証券 11,639,038,113
派生商品評価勘定 243,588,589
未収入金 2,331,311
未収配当金 691,753,978
差入委託証拠金 3,676,731,853
流動資産合計 522,494,871,823
資産合計 522,494,871,823
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,389,022
前受金 238,206,119
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2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
未払金 353,967,499
未払解約金 260,653,947
未払利息 656
流動負債合計 858,217,243
負債合計 858,217,243
純資産の部
元本等
元本 133,932,817,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 387,703,836,763
元本等合計 521,636,654,580
純資産合計 521,636,654,580
負債純資産合計 522,494,871,823
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2021年 8月20日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 133,932,817,817口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.8948円
の額
(1万口当たり純資産額) (38,948円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 8月20日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月20日現在
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 148,003,539,860円
期中追加設定元本額 19,162,932,402円
期中一部解約元本額 33,233,654,445円
期末元本額 133,932,817,817円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,981,880,686円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,569,870円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 28,283,719,835円
世界経済インデックスファンド 8,741,397,272円
外国株式インデックス・オープン 831,456,139円
DCマイセレクション25 847,288,012円
DCマイセレクション50 4,002,547,745円
DCマイセレクション75 4,492,907,579円
DC外国株式インデックス・オープン 11,272,575,204円
DCマイセレクションS25 411,246,830円
DCマイセレクションS50 1,878,575,263円
DCマイセレクションS75 1,513,224,413円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 68,833,172円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 186,585,184円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 131,248,354円
DC世界経済インデックスファンド 9,894,746,779円
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2021年 8月20日現在
区分
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,865,590,173円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 5,297,557円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 5,085,097円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,678,825円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 24,100,476円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 85,061,777円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 14,588,632円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 44,379,526円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 374,399,408円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 209,159,289円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,513,633,909円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 386,216,976円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 42,014,703円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 205,533,587円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 70,445,707円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,184,199,192円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,327,938,351円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,128,039,376円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,206,156,730円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,484,802,222円
分散投資コア戦略ファンドA 1,517,087,653円
分散投資コア戦略ファンドS 8,477,877,522円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,237,713,628円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,123,067,084円
コア投資戦略ファンド(切替型) 984,435,808円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 632,563,373円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,787,428円
SMT インデックスバランス・オープン 171,800,104円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 673,332,011円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,111,612,409円
SMT 世界経済インデックス・オープン 163,510,676円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 567,506,160円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 107,255,703円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,515,690円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 116,889,214円
グローバル経済コア 668,092,981円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,923,304円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,761,997円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 664,326,699円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 78,275,691円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 12,996,145円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 9,688,659円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 4,445,079円
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区分
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 4,114,034円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 560,185,273円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 879,086,833円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,436,272,188円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 894,404,047円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 140,237,021円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 4,684,544円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 34,174円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 21,644円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 277,587,747円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 260,107,582円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 279,785,392円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 270,292,284円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 268,409,933円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 265,829,351円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 266,176,902円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 20,738,153,346
投資信託受益証券 18,976,014
投資証券 834,091,970
合計 21,591,221,330
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,475,197,335 - 11,713,403,454 238,206,119
合計 11,475,197,335 - 11,713,403,454 238,206,119
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
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2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 531,643,480 - 531,636,928 △6,552
アメリカドル 167,017,600 - 167,027,176 9,576
ユーロ 364,625,880 - 364,609,752 △16,128
合計 531,643,480 - 531,636,928 △6,552
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 20.19 1,170,616.20
CHENIERE ENERGY INC 19,034 83.04 1,580,583.36
CHEVRON CORP 162,537 94.29 15,325,613.73
CONOCOPHILLIPS 113,805 52.44 5,967,934.20
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 25.34 1,444,380.00
EOG RESOURCES INC 48,739 64.26 3,131,968.14
EXXON MOBIL 357,409 52.73 18,846,176.57
HALLIBURTON CO 77,539 18.15 1,407,332.85
HESS CORP 22,781 63.59 1,448,643.79
KINDER MORGAN INC 169,739 15.89 2,697,152.71
MARATHON PETROLEUM CORP 54,237 54.23 2,941,272.51
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 22.09 1,747,451.54
ONEOK INC 37,709 49.27 1,857,922.43
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PHILLIPS 66 38,113 66.27 2,525,748.51
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 140.47 2,521,998.38
SCHLUMBERGER 116,716 26.44 3,085,971.04
VALERO ENERGY CORP 34,683 60.24 2,089,303.92
WILLIAMS COS 104,984 23.89 2,508,067.76
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 18,561 271.39 5,037,269.79
ALBEMARLE CORP 10,180 213.35 2,171,903.00
AMCOR PLC 132,975 12.40 1,648,890.00
AVERY DENNISON CORP 7,457 215.47 1,606,759.79
BALL CORP 27,925 92.50 2,583,062.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 152.36 1,499,527.12
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 43.34 826,537.14
CORTEVA INC 64,900 42.55 2,761,495.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 106.81 1,197,553.72
DOW INC 63,659 60.55 3,854,552.45
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 72.92 3,364,455.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 11,075 109.74 1,215,370.50
ECOLAB INC 22,189 220.50 4,892,674.50
FMC CORP 10,507 88.55 930,394.85
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 32.42 4,063,587.64
INT'L PAPER CO 30,800 58.16 1,791,328.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 21,184 149.40 3,164,889.60
LINDE PLC 44,125 311.17 13,730,376.25
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 97.27 2,205,402.71
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 372.93 1,984,360.53
MOSAIC CO/THE 31,911 29.57 943,608.27
NEWMONT CORPORATION 68,576 56.52 3,875,915.52
NUCOR CORP 25,565 117.43 3,002,097.95
PACKAGING CORP OF AMERICA 7,687 145.09 1,115,306.83
PPG INDUSTRIES INC 20,538 161.14 3,309,493.32
RPM INTERNATIONAL INC 10,456 83.22 870,148.32
SEALED AIR CORP 14,689 59.09 867,973.01
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,917 302.64 6,632,960.88
STEEL DYNAMICS INC 18,273 67.16 1,227,214.68
VULCAN MATERIALS CO 11,347 183.31 2,080,018.57
WESTROCK CO 21,356 48.79 1,041,959.24
3 M COMPANY 48,764 195.36 9,526,535.04
ALLEGION PLC 7,601 140.22 1,065,812.22
AMETEK INC 19,666 134.37 2,642,520.42
BOEING CO 46,662 212.16 9,899,809.92
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 55.25 3,900,815.75
CATERPILLAR 45,919 204.45 9,388,139.55
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CUMMINS INC 12,914 231.50 2,989,591.00
DEERE&CO 25,063 358.98 8,997,115.74
DOVER CORP 12,202 172.42 2,103,868.84
EATON CORP 33,384 166.94 5,573,124.96
EMERSON ELECTRIC CO 51,393 101.23 5,202,513.39
FASTENAL CO 48,796 55.06 2,686,707.76
FORTIVE CORP 25,722 73.46 1,889,538.12
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 97.39 1,247,565.90
GENERAC HOLDINGS INC 5,211 391.85 2,041,930.35
GENERAL DYNAMICS CORP 20,350 195.49 3,978,221.50
GENERAL ELECTRIC CO 92,290 99.42 9,175,471.80
GRAINGER (WW) INC 3,846 429.66 1,652,472.36
HEICO CORP 3,640 127.39 463,699.60
HEICO CORP-CLASS A 6,449 116.40 750,663.60
HONEYWELL INTL INC 58,647 227.73 13,355,681.31
HOWMET AEROSPACE INC 31,594 31.75 1,003,109.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 200.16 704,963.52
IDEX CORP 5,916 220.67 1,305,483.72
ILLINOIS TOOL WORKS 26,587 230.20 6,120,327.40
INGERSOLL-RAND INC 31,562 49.74 1,569,893.88
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 17,700 55.41 980,757.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 60,279 73.03 4,402,175.37
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 230.12 4,161,950.32
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 330.20 1,011,072.40
LOCKHEED MARTIN CORP 21,206 354.03 7,507,560.18
MASCO CORP 23,467 59.99 1,407,785.33
NORDSON CORP 4,880 226.14 1,103,563.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 13,571 361.09 4,900,352.39
OTIS WORLDWIDE CORP 35,040 90.20 3,160,608.00
OWENS CORNING 8,642 91.59 791,520.78
PACCAR INC 30,155 80.37 2,423,557.35
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 287.33 3,227,865.22
PENTAIR PLC 14,533 78.29 1,137,788.57
PLUG POWER INC 41,884 23.76 995,163.84
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 128,033 83.35 10,671,550.55
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 314.40 3,124,507.20
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,784 477.09 4,190,758.56
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 57.56 795,939.68
SMITH (A.O.) CORP 12,146 70.33 854,228.18
SNAP-ON INC 4,900 216.38 1,060,262.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 189.68 2,602,030.24
SUNRUN INC 13,917 41.00 570,597.00
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TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,899 446.03 1,739,070.97
TEXTRON 18,893 69.84 1,319,487.12
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 193.95 4,003,515.90
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 589.47 2,608,404.75
UNITED RENTALS INC 6,103 331.44 2,022,778.32
WABTEC CORP 15,024 85.49 1,284,401.76
XYLEM INC 15,209 130.25 1,980,972.25
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 81.31 924,006.84
CINTAS CORP 8,043 391.38 3,147,869.34
CLARIVATE PLC 27,357 22.99 628,937.43
COPART INC 18,067 137.59 2,485,838.53
COSTAR GROUP INC 34,030 82.16 2,795,904.80
EQUIFAX INC 10,409 258.78 2,693,641.02
IHS MARKIT LTD 32,602 117.19 3,820,628.38
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 10,661 131.93 1,406,505.73
LEIDOS HOLDINGS 11,220 96.67 1,084,637.40
REPUBLIC SERVICES INC 18,483 121.12 2,238,660.96
ROBERT HALF INTL INC 9,566 101.63 972,192.58
ROLLINS INC 17,468 38.77 677,234.36
TRANSUNION 15,741 117.40 1,847,993.40
VERISK ANALYTICS INC 13,390 194.68 2,606,765.20
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 126.57 2,842,002.78
WASTE MANAGEMENT INC 36,263 151.62 5,498,196.06
AMERCO 1,000 640.00 640,000.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 87.77 991,098.84
CSX CORP 192,089 33.59 6,452,269.51
DELTA AIR LINES INC 14,609 37.93 554,119.37
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 122.13 1,743,039.36
FEDEX CORP 21,597 267.56 5,778,493.32
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 171.53 1,209,629.56
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 291.07 2,318,372.55
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 48.77 521,839.00
LYFT INC-A 21,288 46.79 996,065.52
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,133 262.20 5,541,072.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 279.51 2,236,918.53
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 47.46 642,276.18
UBER TECHNOLOGIES INC 103,109 39.86 4,109,924.74
UNION PACIFIC CORP 56,461 223.77 12,634,277.97
UNITED PARCEL SERVICE B 60,637 194.06 11,767,216.22
APTIV PLC 23,540 152.92 3,599,736.80
AUTOLIV INC 6,776 91.54 620,275.04
BORGWARNER INC 19,781 42.52 841,088.12
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FORD MOTOR COMPANY 334,463 12.67 4,237,646.21
GENERAL MOTORS CO 108,886 49.08 5,344,124.88
LEAR CORP 5,287 154.68 817,793.16
TESLA INC 64,902 673.47 43,709,549.94
DR HORTON INC 29,632 93.24 2,762,887.68
GARMIN LTD 12,854 166.80 2,144,047.20
HASBRO INC 10,572 94.78 1,002,014.16
LENNAR CORP-CL A 22,762 103.78 2,362,240.36
LULULEMON ATHLETICA INC 10,358 396.49 4,106,843.42
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 196.95 996,960.90
NEWELL BRANDS INC 31,461 24.09 757,895.49
NIKE B 107,303 165.59 17,768,303.77
NVR INC 297 5,072.27 1,506,464.19
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 107.80 2,343,140.80
PULTE GROUP INC 21,609 51.74 1,118,049.66
VF CORP 28,638 75.93 2,174,483.34
WHIRLPOOL CORP 5,220 219.35 1,145,007.00
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 142.65 665,462.25
ARAMARK 20,955 32.61 683,342.55
BOOKING HOLDINGS INC 3,445 2,075.86 7,151,337.70
CAESARS ENTERTAINMENT INC 17,560 82.47 1,448,173.20
CARNIVAL CORPORATION 70,520 21.66 1,527,463.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,399 1,870.74 4,487,905.26
DARDEN RESTAURANTS INC 10,712 136.76 1,464,973.12
DOMINO'S PIZZA INC 3,251 518.32 1,685,058.32
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 51.54 807,837.96
EXPEDIA GROUP INC 11,638 138.05 1,606,625.90
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 119.23 2,836,243.24
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 36.77 1,079,934.90
MARRIOTT INTL A 23,009 130.26 2,997,152.34
MCDONALD'S CORP 62,893 237.23 14,920,106.39
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 10.91 192,692.42
MGM RESORTS INTERNATIONAL 33,064 37.66 1,245,190.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 19,267 76.50 1,473,925.50
STARBUCKS CORP 99,234 114.32 11,344,430.88
VAIL RESORTS INC 3,574 285.28 1,019,590.72
WYNN RESORTS LTD 9,302 88.68 824,901.36
YUM BRANDS INC 25,844 133.96 3,462,062.24
ACTIVISION BLIZZARD INC 65,003 83.17 5,406,299.51
ALPHABET INC-CL A 25,430 2,713.60 69,006,848.00
ALPHABET INC-CL C 24,928 2,738.27 68,259,594.56
ALTICE USA INC- A 22,505 27.00 607,635.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CABLE ONE INC 445 2,019.90 898,855.50
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 11,410 785.54 8,963,011.40
COMCAST CORP-CL A 385,983 58.96 22,757,557.68
DISCOVERY INC - A 12,804 27.74 355,182.96
DISCOVERY INC-C 28,190 26.45 745,625.50
DISH NETWORK CORPORATION-A 20,132 42.02 845,946.64
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 140.60 3,507,126.40
FACEBOOK INC-A 203,410 355.12 72,234,959.20
FOX CORP - CLASS A 27,658 36.18 1,000,666.44
FOX CORP- CLASS B 15,092 33.46 504,978.32
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 127.42 856,389.82
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 36.10 1,221,407.40
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 179.49 462,904.71
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 185.26 2,503,974.16
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 15,379 47.26 726,811.54
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 13,584 47.61 646,734.24
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 47.30 301,963.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 79.50 1,105,686.00
MATCH GROUP INC 21,851 133.55 2,918,201.05
NETFLIX INC 37,386 543.71 20,327,142.06
NEWS CORP-CLASS A 33,479 21.87 732,185.73
OMNICOM GROUP 18,031 71.12 1,282,364.72
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 52.60 2,407,344.20
ROKU INC 9,122 343.35 3,132,038.70
SEA LTD-ADR 638 321.12 204,874.56
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.17 614,211.16
SNAP INC - A 78,901 70.86 5,590,924.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 162.27 1,580,185.26
THE WALT DISNEY CO 153,336 173.25 26,565,462.00
TWITTER INC 66,866 62.05 4,149,035.30
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 39.64 1,925,949.04
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 93.50 513,969.50
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 91.10 1,223,199.70
ADVANCE AUTO PARTS 5,324 208.37 1,109,361.88
AMAZON.COM 36,205 3,187.75 115,412,488.75
AUTOZONE INC 1,986 1,632.64 3,242,423.04
BATH & BODY WORKS INC 19,806 65.51 1,297,491.06
BEST BUY COMPANY INC 19,870 109.76 2,180,931.20
BURLINGTON STORES INC 5,808 348.89 2,026,353.12
CARMAX INC 13,891 124.24 1,725,817.84
CARVANA CO 5,700 349.95 1,994,715.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 89.70 616,956.60
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DOLLAR GENERAL CORP 20,962 232.47 4,873,036.14
DOLLAR TREE INC 20,151 101.06 2,036,460.06
EBAY 56,933 72.83 4,146,430.39
ETSY INC 11,000 192.28 2,115,080.00
GENUINE PARTS CO 12,119 122.50 1,484,577.50
HOME DEPOT 90,952 322.90 29,368,400.80
LKQ CORP 26,705 50.83 1,357,415.15
LOWES COMPANIES 61,610 202.59 12,481,569.90
MERCADOLIBRE INC 3,770 1,759.96 6,635,049.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,067 602.13 3,653,122.71
POOL CORP 3,304 484.37 1,600,358.48
ROSS STORES INC 29,776 126.58 3,769,046.08
TARGET (DAYTON HUDSON) 42,191 245.41 10,354,093.31
TJX COMPANIES INC 103,121 73.59 7,588,674.39
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 194.94 1,936,144.08
ULTA BEAUTY INC 4,520 360.86 1,631,087.20
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 283.69 1,702,140.00
COSTCO WHOLESALE CORP 37,370 454.26 16,975,696.20
KROGER CO 61,306 45.93 2,815,784.58
SYSCO CORP 43,568 75.55 3,291,562.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 47.55 3,010,390.50
WALMART INC 131,340 150.11 19,715,447.40
ALTRIA GROUP INC 156,266 48.24 7,538,271.84
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 59.32 2,867,469.48
BOSTON BEER COMPANY INC-A 744 597.86 444,807.84
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 68.83 1,804,722.60
BUNGE LIMITED 11,604 74.47 864,149.88
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 43.20 685,540.80
COCA-COLA CO 345,573 56.86 19,649,280.78
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 15,394 57.34 882,691.96
CONAGRA BRANDS INC 41,157 33.54 1,380,405.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,180 213.88 3,032,818.40
GENERAL MILLS INC 53,282 60.13 3,203,846.66
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 180.25 2,258,893.00
HORMEL FOODS CORP 27,157 46.44 1,261,171.08
JM SMUCKER CO 9,145 132.38 1,210,615.10
KELLOGG CO 21,630 66.23 1,432,554.90
KEURIG DR PEPPER INC 59,596 34.89 2,079,304.44
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 36.83 2,111,758.54
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 65.73 849,494.52
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 87.48 1,844,778.24
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 48.05 874,654.15
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MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 118,747 63.68 7,561,808.96
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 97.18 3,329,192.44
PEPSICO INC 116,436 158.91 18,502,844.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 131,310 101.42 13,317,460.20
TYSON FOODS INC 25,074 80.29 2,013,191.46
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 86.39 1,818,941.45
CLOROX COMPANY 10,830 171.10 1,853,013.00
COLGATE-PALMOLIVE CO 67,648 78.97 5,342,162.56
ESTEE LAUDER CO-CL A 19,298 327.40 6,318,165.20
KIMBERLY-CLARK CORP 28,913 138.91 4,016,304.83
PROCTER & GAMBLE CO 208,024 144.99 30,161,399.76
ABBOTT LABORATORIES 149,509 125.72 18,796,271.48
ABIOMED INC 3,781 333.35 1,260,396.35
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,263 679.86 4,257,963.18
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 119.26 1,537,976.96
ANTHEM INC 20,600 375.90 7,743,540.00
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 75.02 3,302,680.48
BECTON DICKINSON & CO 24,401 247.88 6,048,519.88
BOSTON SCIENTIFIC CORP 118,882 44.27 5,262,906.14
CARDINAL HEALTH 24,692 51.32 1,267,193.44
CENTENE CORP 48,540 63.91 3,102,191.40
CERNER CORP 25,323 79.62 2,016,217.26
CIGNA CORP 30,245 206.18 6,235,914.10
CVS HEALTH CORP 110,398 84.23 9,298,823.54
DANAHER CORP 54,077 319.79 17,293,283.83
DAVITA INC 5,784 132.15 764,355.60
DENTSPLY SIRONA INC 17,774 59.88 1,064,307.12
DEXCOM INC 8,037 505.55 4,063,105.35
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 53,513 117.95 6,311,858.35
HCA HEALTHCARE INC 23,291 246.50 5,741,231.50
HENRY SCHEIN INC 11,747 75.76 889,952.72
HOLOGIC INC 21,687 76.56 1,660,356.72
HUMANA INC 11,040 413.69 4,567,137.60
IDEXX LABORATORIES INC 7,161 681.71 4,881,725.31
INSULET CORP 5,923 294.81 1,746,159.63
INTUITIVE SURGICAL INC 9,913 1,055.64 10,464,559.32
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 302.77 2,508,449.45
MASIMO CORP 4,835 278.04 1,344,323.40
MCKESSON CORP 13,893 199.26 2,768,319.18
MEDTRONIC PLC 113,657 128.93 14,653,797.01
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 263.00 1,299,220.00
NOVOCURE LTD 7,933 128.86 1,022,246.38
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OAK STREET HEALTH INC 7,613 45.14 343,650.82
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 151.60 1,718,386.00
RESMED INC 12,370 283.03 3,501,081.10
STERIS PLC 7,163 214.89 1,539,257.07
STRYKER CORP 28,475 264.32 7,526,512.00
TELADOC HEALTH INC 11,375 135.60 1,542,450.00
TELEFLEX INC 3,934 375.84 1,478,554.56
THE COOPER COS INC 4,134 442.04 1,827,393.36
UNITEDHEALTH GROUP INC 80,170 427.89 34,303,941.30
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 150.85 1,093,360.80
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 317.89 3,743,154.75
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 446.96 2,823,446.32
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 17,300 144.12 2,493,276.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 154.16 871,774.80
ABBVIE INC 149,024 117.93 17,574,400.32
AGILENT TECHNOLOGIES 26,029 167.67 4,364,282.43
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 9,643 196.99 1,899,574.57
AMGEN 48,679 224.39 10,923,080.81
AVANTOR INC 42,980 38.83 1,668,913.40
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,853 776.25 1,438,391.25
BIO-TECHNE CORP 3,245 475.88 1,544,230.60
BIOGEN INC 12,750 338.62 4,317,405.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 14,783 74.77 1,105,324.91
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 188,895 68.51 12,941,196.45
CATALENT INC 15,232 120.90 1,841,548.80
CHARLES RIVER LABORATORIES 4,204 420.33 1,767,067.32
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 31.50 1,135,921.50
EXACT SCIENCES CORP 14,756 90.24 1,331,581.44
GILEAD SCIENCES INC 105,658 71.67 7,572,508.86
HORIZON THERAPEUTICS PLC 17,926 103.23 1,850,500.98
ILLUMINA INC 12,501 470.36 5,879,970.36
INCYTE CORP 15,212 74.51 1,133,446.12
IQVIA HOLDINGS INC 16,036 256.66 4,115,799.76
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 131.51 653,736.21
JOHNSON & JOHNSON 222,152 178.57 39,669,682.64
LILLY (ELI) & CO 68,743 270.40 18,588,107.20
MERCK & CO 213,503 78.46 16,751,445.38
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,541.60 3,161,821.60
MODERNA INC 27,089 375.53 10,172,732.17
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 89.54 758,761.96
NOVAVAX INC 5,754 217.47 1,251,322.38
PERKINELMER INC 9,372 181.77 1,703,548.44
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PFIZER 470,870 48.80 22,978,456.00
PPD INC 11,027 46.03 507,572.81
REGENERON PHARMACEUTICALS 8,829 655.63 5,788,557.27
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 38.88 603,961.92
SEAGEN INC 11,471 158.09 1,813,450.39
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 9.22 741,297.22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 33,232 551.88 18,340,076.16
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 195.04 4,380,208.32
VIATRIS INC 103,541 14.73 1,525,158.93
WATERS CORP 5,228 404.86 2,116,608.08
ZOETIS INC 39,976 206.44 8,252,645.44
BANK OF AMERICA CORP 656,214 40.19 26,373,240.66
CITIGROUP 175,488 69.84 12,256,081.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 41.88 1,509,397.08
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 37.37 2,293,060.57
FIRST REPUBLIC BANK/CA 14,827 194.46 2,883,258.42
HUNTINGTON BANCSHARES INC 127,582 14.62 1,865,248.84
JPMORGAN CHASE & CO 257,893 154.28 39,787,732.04
KEY CORP 83,212 19.74 1,642,604.88
M & T BANK CORP 10,537 134.66 1,418,912.42
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 35,597 184.34 6,561,950.98
REGIONS FINL CORP 81,824 19.67 1,609,478.08
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 542.65 2,383,861.45
TRUIST FINANCIAL CORP 115,723 55.04 6,369,393.92
US BANCORP 122,617 55.34 6,785,624.78
WELLS FARGO & CO 348,776 47.25 16,479,666.00
ALLY FINANCIAL INC 31,445 51.21 1,610,298.45
AMERICAN EXPRESS 57,665 159.03 9,170,464.95
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 260.36 2,651,766.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 55.97 848,113.41
BANK NEW YORK CO 71,298 52.77 3,762,395.46
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 115,834 285.13 33,027,748.42
BLACKROCK INC 12,861 903.78 11,623,514.58
BLACKSTONE INC 58,748 110.37 6,484,016.76
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 38,568 168.10 6,483,280.80
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 46.27 582,770.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 127.62 1,132,627.50
CME GROUP INC 30,156 198.08 5,973,300.48
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 26,121 125.81 3,286,283.01
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 29.67 973,621.05
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,148 365.16 1,149,523.68
FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 30.65 799,045.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FUTU HOLDINGS LTD-ADR 4,316 86.30 372,470.80
GOLDMAN SACHS GROUP INC 29,134 393.57 11,466,268.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 47,143 116.38 5,486,502.34
INVESCO LTD 35,765 23.42 837,616.30
KKR & CO INC 43,643 62.20 2,714,594.60
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 472.27 1,514,569.89
MOODY'S CORP 14,125 374.54 5,290,377.50
MORGAN STANLEY 118,951 99.73 11,862,983.23
MSCI INC 6,908 610.00 4,213,880.00
NASDAQ INC 9,657 188.02 1,815,709.14
NORTHERN TRUST CORP 17,625 113.63 2,002,728.75
PRICE T ROWE GROUP INC 19,057 212.47 4,049,040.79
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 133.16 1,374,743.84
S&P GLOBAL INC 20,253 433.94 8,788,586.82
SCHWAB (CHARLES) CORP 121,361 71.06 8,623,912.66
SEI INVESTMENTS COMPANY 9,550 60.52 577,966.00
STATE STREET CORP 29,894 85.50 2,555,937.00
SYNCHRONY FINANCIAL 49,509 49.01 2,426,436.09
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 85.75 776,980.75
VOYA FINANCIAL INC 10,050 64.13 644,506.50
AFLAC 54,481 55.92 3,046,577.52
ALLEGHANY CORP 1,276 691.25 882,035.00
ALLSTATE CORP 26,425 134.03 3,541,742.75
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 134.36 849,020.84
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 52.96 3,984,021.92
AON PLC 19,359 276.07 5,344,439.13
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 41.66 1,417,731.46
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 142.00 2,322,978.00
ASSURANT INC 4,726 163.54 772,890.04
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 62.24 635,283.68
BROWN & BROWN INC 19,873 56.86 1,129,978.78
CHUBB LTD 38,652 185.44 7,167,626.88
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 121.69 1,556,536.79
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 173.06 374,847.96
EVEREST RE GROUP LTD 3,288 271.43 892,461.84
FNF GROUP 24,961 48.34 1,206,614.74
GLOBE LIFE INC 8,106 94.87 769,016.22
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 65.93 2,002,360.03
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 65.40 1,070,205.60
LOEWS CORP 18,851 54.65 1,030,207.15
MARKEL CORP 1,156 1,255.35 1,451,184.60
MARSH & MCLENNAN COS 42,677 153.92 6,568,843.84
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METLIFE INC 64,294 60.28 3,875,642.32
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 64.59 1,490,220.48
PROGRESSIVE CORP 50,582 96.20 4,865,988.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 33,127 103.79 3,438,251.33
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 118.07 785,401.64
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 163.72 796,334.08
TRAVELERS COS INC/THE 21,022 159.48 3,352,588.56
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 214.32 2,362,020.72
WR BERKLEY CORP 11,715 75.57 885,302.55
CBRE GROUP INC-A 27,882 91.76 2,558,452.32
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.22 416,514.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 33.91 2,158,880.15
ACCENTURE PLC-CL A 53,519 328.25 17,567,611.75
ADOBE INC 40,430 637.66 25,780,593.80
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 113.02 1,545,322.46
ANSYS INC 7,474 357.72 2,673,599.28
AUTODESK INC 18,457 330.35 6,097,269.95
AUTOMATIC DATA PROCESS 35,984 211.12 7,596,942.08
AVALARA INC 7,698 165.88 1,276,944.24
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B 13,996 63.79 892,804.84
BLACK KNIGHT INC 14,413 75.15 1,083,136.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 173.73 1,692,477.66
CADENCE DESIGN SYSTEMS 23,282 153.27 3,568,432.14
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 105.22 1,293,785.12
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 124.94 1,310,120.84
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 102.48 1,070,301.12
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 118.15 2,098,580.30
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 75.79 3,486,870.53
COUPA SOFTWARE INC 6,059 210.25 1,273,904.75
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 14,957 234.96 3,514,296.72
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 155.39 481,709.00
DATADOG INC - CLASS A 14,371 132.42 1,903,007.82
DOCUSIGN INC 15,540 286.84 4,457,493.60
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 30.14 869,388.30
DYNATRACE INC 14,790 62.02 917,275.80
EPAM SYSTEMS INC 4,753 619.56 2,944,768.68
FAIR ISAAC CORP 2,615 447.16 1,169,323.40
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 52,242 128.87 6,732,426.54
FISERV INC 51,693 116.25 6,009,311.25
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 6,523 255.15 1,664,343.45
FORTINET INC 11,565 295.78 3,420,695.70
GARTNER INC 7,500 302.66 2,269,950.00
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GLOBAL PAYMENTS INC 25,292 163.00 4,122,596.00
GODADDY INC - CLASS A 13,798 70.21 968,757.58
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 6,318 110.48 698,012.64
HUBSPOT INC 3,646 648.08 2,362,899.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP 75,281 138.02 10,390,283.62
INTUIT INC 23,082 543.44 12,543,682.08
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 6,291 176.29 1,109,040.39
MASTERCARD INC-CLASS A 74,900 357.31 26,762,519.00
MICROSOFT CORP 606,107 296.77 179,874,374.39
MONGODB INC 4,623 364.90 1,686,932.70
NORTONLIFELOCK INC 50,376 25.83 1,301,212.08
OKTA INC 10,230 230.91 2,362,209.30
ORACLE CORP 161,383 88.71 14,316,285.93
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 43,290 24.16 1,045,886.40
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 362.90 3,016,061.90
PAYCHEX INC 27,703 115.26 3,193,047.78
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 457.08 1,935,733.80
PAYPAL HOLDINGS INC 93,989 270.58 25,431,543.62
PTC INC 9,984 126.25 1,260,480.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 250.99 1,604,579.07
SALESFORCE.COM INC 82,450 253.07 20,865,621.50
SERVICENOW INC 16,513 586.92 9,691,809.96
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 279.45 547,722.00
SPLUNK INC 13,355 141.27 1,886,660.85
SQUARE INC - A 33,292 257.35 8,567,696.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 75.04 1,450,898.40
SYNOPSYS INC 12,728 315.99 4,021,920.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 35,780 75.79 2,711,766.20
TWILIO INC - A 13,692 341.27 4,672,668.84
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,339 470.46 1,570,865.94
UNITY SOFTWARE INC 4,329 116.41 503,938.89
VERISIGN INC 8,760 211.84 1,855,718.40
VISA INC-CLASS A SHARES 143,326 231.57 33,190,001.82
VMWARE INC-CLASS A 6,812 153.07 1,042,712.84
WESTERN UNION CO 38,757 21.67 839,864.19
WIX.COM LTD 5,010 216.45 1,084,414.50
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 231.90 3,595,609.50
ZENDESK INC 10,500 120.01 1,260,105.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 17,545 332.38 5,831,607.10
ZSCALER INC 6,234 244.88 1,526,581.92
AMPHENOL CORPORATION 51,451 74.12 3,813,548.12
APPLE INC 1,420,191 146.70 208,342,019.70
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ARISTA NETWORKS INC 4,720 366.84 1,731,484.80
ARROW ELECTRONICS INC 6,100 116.33 709,613.00
CDW CORP/DE 11,982 194.33 2,328,462.06
CISCO SYSTEMS 356,369 57.27 20,409,252.63
COGNEX CORP 14,352 83.56 1,199,253.12
CORNING 64,989 40.89 2,657,400.21
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 96.22 2,071,616.60
F5 NETWORKS INC 5,350 197.95 1,059,032.50
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 14.38 1,569,562.62
HP INC 106,353 27.78 2,954,486.34
IPG PHOTONICS CORP 3,207 168.17 539,321.19
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 29.02 908,442.08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 166.69 2,667,706.76
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,091 237.41 3,345,344.31
NETAPP INC 18,303 79.26 1,450,695.78
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 17,940 88.14 1,581,231.60
TE CONNECTIVITY LTD 27,668 147.02 4,067,749.36
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 88.93 1,883,181.68
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 59.57 1,536,310.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 562.72 2,595,264.64
AT&T INC 601,777 27.53 16,566,920.81
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.29 423,431.64
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 27.38 922,158.40
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 11.34 976,725.54
T-MOBILE US INC 52,257 140.89 7,362,488.73
VERIZON COMMUNICATIONS 349,306 55.37 19,341,073.22
AES CORP 54,375 23.64 1,285,425.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 61.48 1,277,431.44
AMEREN CORPORATION 20,898 89.57 1,871,833.86
AMERICAN ELECTRIC POWER 41,494 90.40 3,751,057.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 181.77 2,810,891.28
ATMOS ENERGY CORP 11,419 98.64 1,126,370.16
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 25.92 1,248,359.04
CMS ENERGY CORP 23,697 64.01 1,516,844.97
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 76.69 2,204,454.05
DOMINION ENERGY INC 69,073 79.06 5,460,911.38
DTE ENERGY COMPANY 16,240 120.17 1,951,560.80
DUKE ENERGY CORP 66,012 106.88 7,055,362.56
EDISON INTL 32,117 58.20 1,869,209.40
ENTERGY CORP 16,926 111.79 1,892,157.54
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 48.80 1,016,699.20
EVERGY INC 18,475 68.60 1,267,385.00
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EVERSOURCE ENERGY 29,303 91.18 2,671,847.54
EXELON CORP 81,616 48.79 3,982,044.64
FIRSTENERGY CORP 45,787 38.94 1,782,945.78
NEXTERA ENERGY INC 165,232 84.55 13,970,365.60
NISOURCE INC 35,781 25.50 912,415.50
NRG ENERGY INC 23,078 42.67 984,738.26
PG&E CORP 135,327 8.93 1,208,470.11
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 80.08 862,621.76
PPL CORPORATION 63,429 29.19 1,851,492.51
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 64.26 2,779,759.08
SEMPRA ENERGY 27,056 131.97 3,570,580.32
SOUTHERN CO 88,673 66.38 5,886,113.74
UGI CORP 18,019 46.23 833,018.37
VISTRA CORP 37,797 17.80 672,786.60
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 96.97 2,600,832.37
XCEL ENERGY INC 46,423 70.12 3,255,180.76
ADVANCED MICRO DEVICES 102,014 103.70 10,578,851.80
ANALOG DEVICES 30,929 166.79 5,158,647.91
APPLIED MATERIALS 77,306 129.20 9,987,935.20
BROADCOM INC 34,444 473.53 16,310,267.32
ENPHASE ENERGY INC 10,113 162.89 1,647,306.57
INTEL CORP 342,906 52.44 17,981,990.64
KLA CORP 12,889 322.35 4,154,769.15
LAM RESEARCH CORP 12,019 577.14 6,936,645.66
MARVELL TECHNOLOGY INC 66,930 58.98 3,947,531.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 101.81 2,305,080.21
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 144.25 3,231,777.00
MICRON TECHNOLOGY 94,036 70.28 6,608,850.08
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,531 467.22 1,649,753.82
NVIDIA CORP 209,265 197.98 41,430,284.70
NXP SEMICONDUCTORS NV 23,203 203.02 4,710,673.06
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 40.98 1,475,116.08
QORVO INC 9,678 180.13 1,743,298.14
QUALCOMM 95,794 140.61 13,469,594.34
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 177.23 2,544,845.57
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 262.30 1,206,580.00
TERADYNE INC 14,398 114.21 1,644,395.58
TEXAS INSTRUMENTS 77,615 185.04 14,361,879.60
XILINX INC 20,982 142.51 2,990,144.82
26,462,541 3,288,118,668.67
アメリカドル 小計
(361,331,360,500)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 20.04 538,675.20
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CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 39.01 4,009,681.86
CENOVUS ENERGY INC 96,666 9.50 918,327.00
ENBRIDGE 173,165 47.87 8,289,408.55
IMPERIAL OIL 24,763 31.43 778,301.09
INTER PIPELINE LTD 35,455 19.97 708,036.35
KEYERA CORP 18,607 29.48 548,534.36
PARKLAND CORP 14,075 36.25 510,218.75
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 38.53 1,759,510.98
SUNCOR ENERGY 132,181 22.53 2,978,037.93
TC ENERGY CORP 77,108 58.65 4,522,384.20
AGNICO EAGLE MINES 20,293 71.77 1,456,428.61
B2GOLD CORP 90,243 4.74 427,751.82
BARRICK GOLD CORP 153,589 24.50 3,762,930.50
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 70.44 925,511.16
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 23.17 1,274,350.00
FRANCO-NEVADA CORP 15,363 183.18 2,814,194.34
IVANHOE MINES LTD-CL A 51,847 8.87 459,882.89
KINROSS GOLD CORP 108,451 7.26 787,354.26
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 48.63 1,139,303.64
LUNDIN MINING CORP 62,243 9.70 603,757.10
NUTRIEN LTD 48,966 74.48 3,646,987.68
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 30.92 569,268.12
TECK RESOURCES LTD-CL B 40,561 25.42 1,031,060.62
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 87.91 685,698.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 54.48 2,153,485.44
YAMANA GOLD INC 81,672 5.38 439,395.36
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 19.28 380,278.72
CAE INC 25,999 34.38 893,845.62
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 108.61 836,840.05
WSP GLOBAL INC 8,602 161.81 1,391,889.62
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 13,505 42.59 575,177.95
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 78.43 803,515.35
THOMSON REUTERS CORP 15,013 144.69 2,172,230.97
AIR CANADA 13,805 23.60 325,798.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 136.55 8,311,798.50
CP RAILWAY LIMITED 57,581 90.81 5,228,930.61
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 99.49 2,316,326.18
GILDAN ACTIVEWEAR INC 17,079 47.52 811,594.08
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 80.45 1,856,222.85
QUEBECOR INC -CL B 15,200 30.91 469,832.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 36.54 1,294,319.88
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 192.38 1,040,583.42
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOLLARAMA INC 26,700 59.18 1,580,106.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 51.80 3,841,125.40
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 41.35 630,711.55
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 89.03 1,149,644.39
METRO INC 18,840 63.77 1,201,426.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 135.76 934,436.08
SAPUTO INC 24,489 35.27 863,727.03
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 35.77 994,406.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 21.16 444,127.24
BANK MONTREAL 53,539 126.79 6,788,209.81
BANK NOVA SCOTIA 100,660 79.61 8,013,542.60
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 146.85 5,696,311.50
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 97.43 2,658,767.27
ROYAL BANK OF CANADA 119,310 130.35 15,552,058.50
TORONTO-DOMINION BANK 151,853 85.57 12,994,061.21
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 106,335 70.04 7,447,703.40
IGM FINANCIAL INC 7,685 45.16 347,054.60
ONEX CORP 6,603 86.57 571,621.71
TMX GROUP LTD 4,685 138.75 650,043.75
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 565.71 1,206,659.43
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 39.56 941,053.28
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 72.91 736,318.09
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 176.05 2,296,220.15
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 24.81 4,045,419.36
POWER CORP OF CANADA 43,577 42.37 1,846,357.49
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 66.13 3,352,923.26
FIRSTSERVICE CORP 3,690 237.23 875,378.70
BLACKBERRY LIMITED 39,400 12.26 483,044.00
CGI INC - CL A 18,428 112.43 2,071,860.04
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 2,097.09 3,483,266.49
LIGHTSPEED COMMERCE INC 8,296 115.68 959,681.28
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG 4,301 129.03 554,958.03
OPEN TEXT CORP 24,643 67.43 1,661,677.49
SHOPIFY INC - CLASS A 9,429 1,881.10 17,736,891.90
BCE INC 6,203 64.79 401,892.37
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 30,584 63.42 1,939,637.28
TELUS CORP 32,908 28.76 946,434.08
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.75 1,023,405.50
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 24.89 607,191.55
ATCO LTD -CLASS I 5,241 42.91 224,891.31
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 53.03 598,973.85
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 36.01 371,767.24
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EMERA INC 18,723 59.69 1,117,575.87
FORTIS INC 36,823 58.34 2,148,253.82
HYDRO ONE LTD 32,299 31.68 1,023,232.32
NORTHLAND POWER INC 17,854 41.07 733,263.78
3,469,882 202,194,972.41
カナダドル 小計
(17,336,196,934)
ユーロ ENI 218,529 10.07 2,201,898.20
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 8.31 409,097.30
NESTE OIL OYJ 37,233 48.49 1,805,428.17
OMV AG 12,549 45.27 568,093.23
REPSOL SA 127,332 9.28 1,182,404.95
TENARIS SA 40,648 8.22 334,126.56
TOTALENERGIES SE 208,459 36.30 7,568,103.99
VOPAK 6,360 36.06 229,341.60
AIR LIQUIDE 40,492 151.64 6,140,206.88
AKZO NOBEL 15,301 102.75 1,572,177.75
ARCELORMITTAL 61,651 27.85 1,716,980.35
ARKEMA 5,949 105.85 629,701.65
BASF SE 78,752 65.52 5,159,831.04
COVESTRO AG 17,254 53.42 921,708.68
CRH PLC 64,773 43.54 2,820,216.42
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 28.43 561,606.22
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 42.56 245,230.72
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 72.40 944,168.40
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 180.30 2,694,944.10
LANXESS 7,293 58.76 428,536.68
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 19,504 48.85 952,770.40
SOLVAY SA 6,906 112.45 776,579.70
STORA ENSO OYJ R 42,169 16.22 683,981.18
SYMRISE AG 11,456 124.80 1,429,708.80
UMICORE 17,605 57.00 1,003,485.00
UPM KYMMENE OYJ 45,603 34.26 1,562,358.78
VOESTALPINE AG 7,152 38.22 273,349.44
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 20,729 22.75 471,584.75
AIRBUS SE 50,151 110.04 5,518,616.04
ALSTOM 24,388 36.78 896,990.64
BOUYGUES ORD 21,446 35.12 753,183.52
BRENNTAG SE 12,514 85.38 1,068,445.32
CNH INDUSTRIAL NV 81,026 13.69 1,109,245.94
DASSAULT AVIATION SA 213 945.00 201,285.00
EIFFAGE 7,964 84.76 675,028.64
FERROVIAL SA 41,438 24.83 1,028,905.54
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GEA GROUP AG 13,382 37.95 507,846.90
KINGSPAN GROUP PLC 12,398 93.84 1,163,428.32
KION GROUP AG 5,887 88.64 521,823.68
KNORR-BREMSE AG 6,822 100.05 682,541.10
KONE OYJ-B 29,051 69.80 2,027,759.80
LEGRAND SA 21,768 96.68 2,104,530.24
MTU AERO ENGINES AG 4,753 198.35 942,757.55
PRYSMIAN SPA 21,155 31.94 675,690.70
RATIONAL AG 483 913.80 441,365.40
SAFRAN SA 28,410 104.32 2,963,731.20
SAINT-GOBAIN 43,973 62.08 2,729,843.84
SCHNEIDER ELECTRIC SE 44,808 153.68 6,886,093.44
SIEMENS 63,910 138.70 8,864,317.00
SIEMENS ENERGY AG 36,181 23.79 860,745.99
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 25.28 567,156.80
THALES SA 9,665 84.32 814,952.80
VINCI S.A. 45,934 90.61 4,162,079.74
WARTSILA OYJ 41,917 11.74 492,315.16
BUREAU VERITAS SA 25,073 27.70 694,522.10
RANDSTAD NV 11,218 60.98 684,073.64
TELEPERFORMANCE 4,734 365.60 1,730,750.40
WOLTERS KLUWER 22,949 96.38 2,211,824.62
ADP 2,382 100.10 238,438.20
AENA SME SA 6,542 136.90 895,599.80
ATLANTIA SPA 46,597 15.76 734,368.72
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 8.78 204,397.97
DEUTSCHE POST AG-REG 81,964 59.70 4,893,250.80
GETLINK 29,362 13.90 408,278.61
INPOST SA 12,480 15.88 198,257.28
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 77.43 2,221,002.12
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 67.05 334,646.55
CONTINENTAL AG 9,928 112.64 1,118,289.92
DAIMLER AG 73,367 69.62 5,107,810.54
FAURECIA 10,948 42.12 461,129.76
FERRARI NV 10,170 182.20 1,852,974.00
MICHELIN 13,839 141.65 1,960,294.35
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 11,745 82.52 969,197.40
RENAULT SA 17,362 31.50 546,989.81
STELLANTIS NV 170,174 17.34 2,950,817.16
VALEO SA 21,538 24.17 520,573.46
VOLKSWAGEN AG-PFD 15,167 194.84 2,955,138.28
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 281.20 699,063.20
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ADIDAS AG 16,242 303.35 4,927,010.70
ESSILORLUXOTTICA 23,442 160.04 3,751,657.68
HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,220.00 3,331,820.00
KERING 6,205 650.00 4,033,250.00
LVMH 23,334 613.10 14,306,075.40
MONCLER SPA 14,361 54.90 788,418.90
PUMA SE 9,220 106.05 977,781.00
SEB SA 2,282 134.90 307,841.80
ACCOR 14,436 28.13 406,084.68
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 159.20 2,311,265.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 43.13 349,698.04
SODEXO 8,135 69.58 566,033.30
BOLLORE 83,646 4.83 404,177.47
PUBLICIS GROUPE 17,077 52.80 901,665.60
SCOUT24 AG 7,492 70.56 528,635.52
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 51.68 365,429.28
VIVENDI SE 61,243 30.92 1,893,633.56
DELIVERY HERO SE 13,414 116.60 1,564,072.40
HELLOFRESH SE 13,805 94.54 1,305,124.70
INDITEX 95,060 29.13 2,769,097.80
JUST EAT TAKEAWAY 15,572 79.46 1,237,351.12
PROSUS 78,855 68.62 5,411,030.10
ZALANDO SE 17,664 92.48 1,633,566.72
CARREFOUR 52,544 17.14 900,604.16
COLRUYT SA 5,424 48.33 262,141.92
JERONIMO MARTINS 24,901 18.05 449,463.05
KESKO OYJ-B SHS 25,583 36.63 937,105.29
KONINKLIJKE AHOLD NV 87,400 28.75 2,513,187.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 50.85 3,243,619.80
DANONE (GROUPE) 54,643 63.82 3,487,316.26
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 11.70 574,200.90
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 78.55 840,563.55
HEINEKEN NV 22,407 92.98 2,083,402.86
JDE PEET'S BV 7,000 29.83 208,810.00
KERRY GROUP PLC-A 13,050 124.50 1,624,725.00
PERNOD-RICARD 18,224 177.70 3,238,404.80
REMY COINTREAU 2,382 166.50 396,603.00
BEIERSDORF AG 9,190 105.20 966,788.00
HENKEL AG & CO KGAA 8,780 77.00 676,060.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 82.60 1,192,661.40
LOREAL 21,038 388.80 8,179,574.40
AMPLIFON SPA 11,650 43.26 503,979.00
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BIOMERIEUX 4,175 105.20 439,210.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 185.55 636,436.50
DIASORIN SPA 2,070 185.05 383,053.50
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 17,472 68.54 1,197,530.88
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 46.03 1,550,873.11
KONINKLIJKE PHILIPS 77,215 37.73 2,913,321.95
ORPEA 4,336 103.15 447,258.40
SARTORIUS AG-VORZUG 2,224 551.40 1,226,313.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 20,758 59.78 1,240,913.24
ARGENX SE 4,178 267.10 1,115,943.80
BAYER 83,832 47.64 3,994,175.64
EUROFINS SCIENTIFIC 10,220 118.30 1,209,026.00
GRIFOLS SA 27,685 21.38 591,905.30
IPSEN 3,532 83.28 294,144.96
MERCK KGAA 10,555 202.90 2,141,609.50
ORION OYJ-CLASS B 9,854 34.50 339,963.00
QIAGEN N.V. 17,038 45.53 775,740.14
RECORDATI SPA 9,859 57.06 562,554.54
SANOFI 94,644 90.17 8,534,049.48
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 496.40 1,200,791.60
UCB (GROUPE) 9,389 99.30 932,327.70
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 11.56 461,806.12
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 5.58 3,224,528.83
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.07 4,517,764.05
BNP PARIBAS 93,068 51.91 4,831,159.88
CAIXABANK 380,168 2.57 978,172.26
COMMERZBANK AG 94,388 5.18 488,929.84
CREDIT AGRICOLE SA 89,515 11.73 1,050,010.95
ERSTE GROUP BANK AG 23,905 33.64 804,164.20
FINECOBANK SPA 53,120 15.93 846,467.20
ING GROEP NV-CVA 320,768 11.29 3,624,036.86
INTESA SANPAOLO 1,346,514 2.35 3,173,060.24
KBC GROEP NV 21,052 69.66 1,466,482.32
MEDIOBANCA 53,990 9.86 532,341.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 20.54 256,544.60
SOCIETE GENERALE 67,846 25.75 1,747,034.50
UNICREDIT SPA 189,030 10.12 1,914,495.84
AMUNDI SA 6,226 78.45 488,429.70
DEUTSCHE BANK NAMEN 177,263 10.49 1,859,488.87
DEUTSCHE BOERSE 16,510 150.35 2,482,278.50
EURAZEO SA 3,357 86.55 290,548.35
EXOR NV 10,345 70.94 733,874.30
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 8,515 96.70 823,400.50
SOFINA 1,238 379.60 469,944.80
WENDEL 2,023 121.00 244,783.00
AEGON 166,267 4.16 692,335.78
AGEAS 16,065 43.30 695,614.50
ALLIANZ SE-REG 34,366 198.02 6,805,155.32
ASSICURAZIONI GENERALI 97,567 17.07 1,665,468.69
AXA SA 166,887 23.92 3,992,771.47
CNP ASSURANCES 16,287 14.06 228,995.22
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 4,333 156.55 678,331.15
MUENCHENER RUECKVERSICH. 11,376 254.95 2,900,311.20
NN GROUP NV 22,611 43.83 991,040.13
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.49 529,172.32
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 43.40 1,869,455.00
SCOR SE 13,354 25.61 341,995.94
AROUNDTOWN SA 94,068 6.75 635,335.27
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 52.92 1,486,628.64
LEG IMMOBILIEN SE 5,275 137.75 726,631.25
VONOVIA SE 45,080 60.04 2,706,603.20
ADYEN NV 1,666 2,523.50 4,204,151.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 50.98 1,993,012.12
ATOS SE 9,750 42.53 414,667.50
BECHTLE AG 7,659 58.84 450,655.56
CAPGEMINI SA 13,914 189.65 2,638,790.10
DASSAULT SYSTEMES SA 57,125 47.80 2,730,575.00
EDENRED 18,664 48.27 900,911.28
NEMETSCHEK SE 5,455 80.60 439,673.00
NEXI SPA 41,348 17.58 727,104.58
SAP SE 87,453 125.76 10,998,089.28
TEAMVIEWER AG 14,174 27.60 391,202.40
WORLDLINE SA 20,332 75.00 1,524,900.00
NOKIA OYJ 450,608 5.06 2,280,527.08
CELLNEX TELECOM SA 41,435 60.50 2,506,817.50
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 18.57 5,294,221.51
ELISA A 13,387 55.46 742,443.02
ILIAD SA 1,253 182.00 228,046.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 10.12 307,395.00
KPN (KON.) 282,927 2.71 768,146.80
ORANGE 171,535 9.68 1,662,002.61
PROXIMUS 13,141 17.38 228,456.28
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.38 325,930.62
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.39 186,648.35
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TELEFONICA 456,377 4.24 1,937,776.74
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.41 238,100.58
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 36.39 346,178.07
E.ON SE 185,377 11.27 2,089,569.54
EDP RENOVAVEIS SA 21,466 21.84 468,817.44
ELECTRICITE DE FRANCE 39,521 11.27 445,401.67
ELIA GROUP SA/NV 2,925 107.60 314,730.00
ENAGAS 25,299 20.06 507,497.94
ENDESA 25,972 20.80 540,217.60
ENEL 692,930 7.92 5,489,391.46
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 225,753 4.75 1,073,455.51
ENGIE 158,224 12.16 1,924,636.73
FORTUM OYJ 32,550 24.89 810,169.50
IBERDROLA SA 510,769 10.65 5,442,243.69
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.85 509,323.50
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 17.80 705,449.60
RWE STAMM 55,390 32.82 1,817,899.80
SNAM SPA 147,559 5.30 783,243.17
SUEZ 32,549 19.65 639,750.59
TERNA SPA 130,230 7.18 935,572.32
UNIPER SE 7,335 33.13 243,008.55
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 28.72 1,247,223.44
VERBUND AG 6,430 87.10 560,053.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 308.40 1,300,522.80
ASML HOLDING NV 35,340 664.40 23,479,896.00
INFINEON TECHNOLOGIES 112,361 33.48 3,762,408.08
STMICROELECTRONICS 55,076 35.85 1,974,474.60
16,046,743 412,404,035.23
ユーロ 小計
(52,944,430,042)
イギリスポンド BP PLC 1,696,535 2.87 4,881,779.46
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 341,807 13.84 4,732,659.72
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 308,298 13.75 4,240,947.28
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 29.12 3,172,507.52
ANTOFAGASTA PLC 35,856 14.05 503,776.80
BHP GROUP PLC 175,556 21.63 3,798,154.06
CRODA INTERNATIONAL PLC 10,924 91.70 1,001,730.80
EVRAZ PLC 43,000 5.40 232,200.00
GLENCORE PLC 823,141 3.07 2,527,866.01
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 29.77 501,564.96
MONDI PLC 36,710 20.34 746,681.40
RIO TINTO PLC REG 96,096 51.92 4,989,304.32
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 55.40 2,051,683.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.70 1,482,592.80
BUNZL PLC 24,880 26.86 668,276.80
DCC PLC 9,127 60.10 548,532.70
FERGUSON PLC 19,417 100.70 1,955,291.90
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.65 755,484.40
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 635,909 1.11 707,257.98
SMITHS GROUP PLC 37,146 14.17 526,544.55
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 156.65 863,768.10
EXPERIAN PLC 79,162 31.64 2,504,685.68
INTERTEK GROUP PLC 13,890 52.42 728,113.80
RELX PLC 166,847 21.72 3,623,916.84
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 5.77 811,693.44
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.11 686,087.52
BURBERRY GROUP PLC 29,776 18.12 539,690.00
PERSIMMON PLC 25,686 28.45 730,766.70
TAYLOR WIMPEY PLC 264,104 1.75 462,446.10
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 48.35 571,932.15
COMPASS GROUP PLC 155,632 14.66 2,282,343.28
ENTAIN PLC 49,630 18.43 914,929.05
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 44.75 717,834.75
WHITBREAD PLC 17,434 29.95 522,148.30
AUTO TRADER GROUP PLC 72,462 6.40 463,756.80
INFORMA PLC 141,175 5.31 749,639.25
PEARSON 66,305 7.56 501,531.02
WPP PLC 95,821 9.65 925,247.57
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.69 400,826.85
KINGFISHER PLC 198,587 3.54 704,388.08
NEXT PLC 11,468 78.18 896,568.24
OCADO GROUP PLC 44,612 18.97 846,512.70
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 2.79 584,552.66
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.89 428,984.82
TESCO PLC 666,000 2.44 1,625,040.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 19.95 668,125.50
BRITISH AMERICAN TOBACCO 181,738 26.70 4,852,404.60
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 26.66 478,813.60
DIAGEO 195,886 35.67 6,987,253.62
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 15.19 1,230,177.34
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 56.43 3,415,933.62
UNILEVER PLC 220,661 41.08 9,064,753.88
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 14.09 966,846.52
ASTRAZENECA 133,282 87.36 11,643,515.52
GLAXOSMITHKLINE 430,042 15.13 6,509,115.71
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HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 25.68 422,538.72
BARCLAYS 1,426,525 1.78 2,552,053.22
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,705,000 3.94 6,719,405.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,838,937 0.43 2,559,206.08
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.11 781,488.43
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 4.44 945,172.25
3I GROUP PLC 88,121 13.10 1,154,385.10
ABRDN PLC 210,980 2.63 555,088.38
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 14.86 491,553.94
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 79.96 2,206,256.32
M&G PLC 229,107 2.09 480,895.59
SCHRODERS PLC 11,794 36.19 426,824.86
ST JAMES'S PLACE PLC 40,934 15.91 651,259.94
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 36.72 596,883.60
AVIVA PIC 332,730 4.14 1,378,833.12
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 3.06 348,763.90
LEGAL & GENERAL GROUP 514,539 2.62 1,348,092.18
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 6.32 322,632.32
PRUDENTIAL 225,330 14.47 3,260,525.10
AVEVA GROUP PLC 10,917 40.58 443,011.86
SAGE GROUP PLC 95,210 7.29 694,271.32
HALMA PLC 31,069 29.75 924,302.75
BT GROUP PLC 769,485 1.71 1,316,588.83
VODAFONE GROUP PLC 2,206,986 1.21 2,675,308.42
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.78 3,001,033.08
SEVERN TRENT PLC 22,468 28.51 640,562.68
SSE PLC 92,294 16.46 1,519,620.71
UNITED UTILITIES GROUP PLC 58,580 10.75 630,027.90
24,422,580 148,975,766.27
イギリスポンド 小計
(22,331,467,363)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.26 335,085.48
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 574 1,020.00 585,480.00
GIVAUDAN-REG 795 4,602.00 3,658,590.00
HOLCIM LTD 45,387 51.48 2,336,522.76
SIKA AG-BR 11,766 325.20 3,826,303.20
ABB LTD 149,042 34.30 5,112,140.60
GEBERIT AG-REG 2,964 752.40 2,230,113.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 285.60 603,187.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 298.40 1,124,371.20
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 50.58 737,102.34
SGS SA 506 2,856.00 1,445,136.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 4,577 325.90 1,491,644.30
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CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 43,541 99.34 4,325,362.94
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 255.00 633,165.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 49.50 194,931.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,358.00 660,240.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 104,600.00 1,046,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 10,430.00 855,260.00
NESTLE SA - REGISTERED 243,137 116.18 28,247,656.66
ALCON INC 42,603 73.76 3,142,397.28
SONOVA HOLDING AG-REG 4,677 354.90 1,659,867.30
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,697.00 1,449,238.00
LONZA GROUP AG-REG 6,195 749.00 4,640,055.00
NOVARTIS 187,008 85.41 15,972,353.28
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 410.20 1,148,149.80
ROCHE HOLDING GENUSS 59,238 372.00 22,036,536.00
VIFOR PHARMA AG 4,486 128.20 575,105.20
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 81.80 233,457.20
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.37 1,999,877.28
JULIUS BAER GROUP LTD 18,897 62.36 1,178,416.92
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,941 1,589.00 3,084,249.00
UBS GROUP AG 315,017 15.18 4,781,958.06
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 148.90 649,501.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 479.10 1,364,955.90
SWISS RE LTD 24,674 85.14 2,100,744.36
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 404.40 5,152,056.00
SWISS PRIME SITE-REG 5,679 98.25 557,961.75
TEMENOS AG - REG 5,150 141.30 727,695.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 95.32 1,399,869.52
SWISSCOM 2,187 545.00 1,191,915.00
1,479,172 134,494,651.93
スイスフラン 小計
(16,100,354,782)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 252.90 4,355,443.80
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 299.00 7,146,997.00
SCA SV CELLULOSA B 56,967 161.10 9,177,383.70
ALFA LAVAL AB 27,268 350.30 9,551,980.40
ASSA ABLOY AB-B 86,548 276.50 23,930,522.00
ATLAS COPCO A 55,390 583.20 32,303,448.00
ATLAS COPCO B 31,902 491.90 15,692,593.80
EPIROC AB-A 58,039 185.00 10,737,215.00
EPIROC AB-B 37,972 163.40 6,204,624.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 304.90 4,269,209.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 107,624 116.35 12,522,052.40
SANDVIK AB 96,684 211.30 20,429,329.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SKANSKA B 25,507 246.90 6,297,678.30
SKF AB-B 35,405 212.30 7,516,481.50
VOLVO AB-A SHS 13,514 195.10 2,636,581.40
VOLVO B 123,279 191.14 23,563,548.06
SECURITAS B 29,533 143.45 4,236,508.85
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 219.00 4,657,911.00
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 113.70 4,401,554.40
EVOLUTION AB 14,096 1,375.80 19,393,276.80
EMBRACER GROUP AB 18,755 193.05 3,620,652.75
HENNES & MAURITZ B 65,999 171.30 11,305,628.70
ICA GRUPPEN AB 9,493 438.50 4,162,680.50
SWEDISH MATCH AB 127,270 78.68 10,013,603.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 280.30 13,867,562.20
NORDEA BANK ABP 280,957 100.76 28,309,227.32
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 114.15 15,806,350.50
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 97.10 12,736,218.60
SWEDBANK AB-A 72,526 166.78 12,095,886.28
EQT AB 20,102 430.00 8,643,860.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 314.80 3,184,202.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 11,168 303.10 3,385,020.80
INVESTOR AB-B SHS 157,664 206.90 32,620,681.60
KINNEVIK AB - B 18,792 344.40 6,471,964.80
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 595.20 4,333,056.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 632.00 5,972,400.00
SINCH AB 33,150 170.60 5,655,390.00
ERICSSON (LM) B 253,862 98.90 25,106,951.80
HEXAGON AB-B SHS 169,708 144.95 24,599,174.60
TELE2 AB-B SHS 32,829 130.30 4,277,618.70
TELIA CO AB 230,643 38.07 8,780,579.01
2,763,709 473,973,049.97
スウェーデンクローナ 小計
(5,915,183,663)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 180.86 13,812,278.20
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 57.60 7,303,680.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 447.60 7,344,220.80
ADEVINTA ASA 19,117 169.15 3,233,640.55
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 411.20 3,813,468.80
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 460.10 3,258,428.20
MOWI ASA 40,968 221.00 9,053,928.00
ORKLA 69,804 80.20 5,598,280.80
DNB BANK ASA 71,795 186.75 13,407,716.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 209.30 3,887,538.20
TELENOR ASA 51,193 158.05 8,091,053.65
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
507,385 78,804,233.45
ノルウェークローネ 小計
(958,259,478)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 8,483 577.80 4,901,477.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 17,111 491.90 8,416,900.90
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 3,270.00 2,468,850.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 248.60 21,721,425.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 17,630.00 5,271,370.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 514 18,385.00 9,449,890.00
DSV PANALPINA A S 17,354 1,579.50 27,410,643.00
PANDORA A/S 8,163 785.80 6,414,485.40
CARLSBERG AS-B 8,646 1,094.00 9,458,724.00
AMBU A/S-B 13,555 192.50 2,609,337.50
COLOPLAST-B 9,208 1,124.00 10,349,792.00
DEMANT A/S 8,512 350.00 2,979,200.00
GN STORE NORD A/S 11,967 473.50 5,666,374.50
GENMAB A/S 5,192 2,969.00 15,415,048.00
NOVO NORDISK A/S-B 145,274 670.30 97,377,162.20
DANSKE BANK A/S 56,132 108.05 6,065,062.60
TRYG A/S 29,772 160.20 4,769,474.40
ORSTED A/S 15,439 1,016.50 15,693,743.50
443,751 256,438,960.40
デンマーククローネ 小計
(4,426,136,456)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 27.40 565,234.60
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.69 686,771.73
SANTOS 156,437 6.01 940,186.37
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 33.11 424,238.43
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 19.60 1,458,318.40
BHP GROUP LTD 245,638 44.67 10,972,649.46
BLUESCOPE STEEL LTD 34,770 24.35 846,649.50
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.02 491,059.08
FORTESCUE METALS GROUP LTD 138,483 20.13 2,787,662.79
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 52.71 1,947,529.08
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 25.54 1,892,462.92
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 9.41 956,319.48
ORICA LTD 38,288 12.89 493,532.32
RIO TINTO LTD 32,028 107.17 3,432,440.76
SOUTH32 LTD 341,133 2.87 979,051.71
REECE LTD 16,814 24.79 416,819.06
BRAMBLES LTD 108,007 12.29 1,327,406.03
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 4.00 765,964.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.34 368,900.00
TRANSURBAN GROUP 233,493 13.96 3,259,562.28
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ARISTOCRAT LEISURE LTD 44,067 42.63 1,878,576.21
CROWN RESORTS LTD 30,328 9.07 275,074.96
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 3,541 141.01 499,316.41
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 4.82 877,302.66
REA GROUP LTD 5,276 155.70 821,473.20
SEEK LTD 31,593 31.05 980,962.65
WESFARMERS LTD 92,850 65.99 6,127,171.50
COLES GROUP LTD 115,478 18.57 2,144,426.46
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI 109,901 7.15 785,792.15
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 41.50 4,560,891.50
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 12.50 881,725.00
COCHLEAR LIMITED 4,783 256.09 1,224,878.47
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 66.54 1,081,141.92
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 42.40 1,699,222.40
CSL LIMITED 38,878 302.83 11,773,424.74
AUST AND NZ BANKING GROUP 239,681 28.36 6,797,353.16
COMMONWEALTH BANK OF AUST 148,199 99.22 14,704,304.78
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 27.51 7,665,331.38
WESTPAC BANKING 302,673 25.82 7,815,016.86
ASX LTD 18,195 83.53 1,519,828.35
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 164.98 4,918,548.74
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 45.10 492,131.20
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.38 1,234,209.66
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.58 966,098.80
QBE INSURANCE GROUP 138,071 12.38 1,709,318.98
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 12.32 1,470,441.28
AFTERPAY LTD 16,441 130.60 2,147,194.60
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 16.17 717,559.92
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 36.10 498,216.10
XERO LTD 11,340 147.89 1,677,072.60
TELSTRA CORP 308,467 3.97 1,224,613.99
AGL ENERGY LTD 64,235 7.20 462,492.00
AUSNET SERVICES 187,145 1.94 363,997.02
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.19 693,843.05
5,742,047 127,701,710.70
オーストラリアドル 小計
(10,037,354,461)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.07 833,347.97
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 6.94 463,966.76
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 33.65 1,834,598.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.52 527,322.84
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.77 826,638.45
MERCURY NZ LTD 64,613 6.80 439,368.40
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MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.09 563,221.68
623,837 5,488,464.10
ニュージーランドドル 小計
(412,073,884)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 57.50 13,196,020.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 165.80 19,481,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 28.85 4,962,200.00
MTR CORP 125,000 45.15 5,643,750.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 46.85 8,151,900.00
SANDS CHINA LTD 198,000 23.75 4,702,500.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 6.12 807,840.00
WYNN MACAU LTD 140,800 8.01 1,127,808.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU 172,200 14.20 2,445,240.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 20.10 2,932,590.00
WH GROUP LTD 936,500 5.57 5,216,305.00
BANK EAST ASIA 109,160 12.74 1,390,698.40
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 24.95 7,023,425.00
HANG SENG BANK 59,400 143.30 8,512,020.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 101,400 472.60 47,921,640.00
AIA GROUP LTD 1,020,200 97.65 99,622,530.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 164,496 52.00 8,553,792.00
ESR CAYMAN LTD 157,000 23.05 3,618,850.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.45 3,537,850.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 35.40 4,433,071.20
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 37.00 5,045,875.00
SINO LAND CO 315,400 11.72 3,696,488.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 108,000 111.40 12,031,200.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 54.30 2,199,150.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 22.50 2,164,500.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 38.75 6,083,750.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 47.00 3,172,500.00
CLP HOLDINGS 137,500 78.10 10,738,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 904,657 12.84 11,615,795.88
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 112,000 49.70 5,566,400.00
6,809,912 315,595,938.48
香港ドル 小計
(4,453,058,691)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.21 715,333.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.86 568,964.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.96 537,326.72
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.80 492,000.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.25 759,050.00
DBS GROUP 155,200 29.92 4,643,584.00
OCBC BANK 291,200 11.66 3,395,392.00
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UNITED OVERSEAS BANK 93,900 25.68 2,411,352.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.77 843,291.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.97 887,295.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 6.92 296,176.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.10 337,250.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.03 489,071.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.37 1,782,815.91
2,896,975 18,158,900.63
シンガポールドル 小計
(1,463,244,212)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 22.62 1,532,640.72
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 473.30 1,015,701.80
BANK HAPOALIM BM 98,310 27.62 2,715,322.20
BANK LEUMI LE-ISRAEL 108,864 27.28 2,969,809.92
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 16.93 1,684,535.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 109.50 1,369,078.50
AZRIELI GROUP 4,323 280.00 1,210,440.00
NICE LTD 5,891 871.00 5,131,061.00
399,293 17,628,589.14
イスラエルシェケル 小計
(596,320,521)
92,067,827 498,305,440,987
合 計
(498,305,440,987)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,126,968.05
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 761,235.50
SYDNEY AIRPORT 124,551 961,533.72
303,750 2,849,737.27
オーストラリアドル 小計
(223,989,349)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,717,695.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 3,907,500.00
595,500 5,625,195.00
香港ドル 小計
(79,371,501)
899,250 303,360,850
投資信託受益証券合計
(303,360,850)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 735,534.00
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 10,971 2,251,139.49
AMERICAN TOWER CORPORATION 37,437 10,824,534.18
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,055,253.34
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,692,998.75
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BOSTON PROPERTIES 13,029 1,470,583.23
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,291,484.48
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 7,294,764.69
DIGITAL REALTY TRUST INC 23,924 3,897,219.60
DUKE REALTY CORP 31,540 1,596,239.40
EQUINIX INC 7,500 6,254,700.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 14,090 1,173,415.20
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 29,400 2,421,972.00
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,755,761.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,918,202.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,591,064.75
HOST HOTELS AND RESORTS INC 56,773 843,646.78
INVITATION HOMES INC 46,840 1,883,904.80
IRON MOUNTAIN INC 23,326 1,068,097.54
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 983,707.76
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,808,148.87
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 687,114.38
PROLOGIS INC 63,163 8,410,153.45
PUBLIC STORAGE 13,171 4,247,252.37
REALTY INCOME CORP 31,608 2,261,236.32
REGENCY CENTERS CORP 12,511 805,708.40
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,113 3,279,404.18
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,619,488.96
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,790,246.85
UDR INC 24,265 1,286,045.00
VENTAS INC 31,565 1,722,502.05
VEREIT INC 21,159 1,055,834.10
VICI PROPERTIES INC 43,921 1,285,567.67
VORNADO REALTY TRUST 15,390 628,989.30
WELLTOWER INC 35,679 2,999,890.32
WP CAREY INC 14,258 1,099,862.12
1,019,402 89,991,667.83
アメリカドル 小計
(9,889,184,377)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 528,776.50
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 335,978.10
24,377 864,754.60
カナダドル 小計
(74,144,059)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 391,601.04
GECINA SA 4,459 590,817.50
KLEPIERRE 17,225 350,012.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 766,769.70
37,101 2,099,200.24
ユーロ 小計
(269,495,326)
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イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 408,664.44
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 471,077.90
SEGRO PLC 106,999 1,366,377.23
252,762 2,246,119.57
イギリスポンド 小計
(336,693,323)
オーストラ DEXUS 94,090 995,472.20
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 3,150,775.44
GPT GROUP 167,884 792,412.48
MIRVAC GROUP 266,683 818,716.81
SCENTRE GROUP 486,663 1,240,990.65
STOCKLAND 207,412 943,724.60
VICINITY CENTERS 365,149 573,283.93
1,727,729 8,515,376.11
オーストラリアドル 小計
(669,308,562)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,429,450.00
170,500 12,429,450.00
香港ドル 小計
(175,379,539)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 877,986.42
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 891,510.40
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 455,400.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 565,285.95
1,203,783 2,790,182.77
シンガポールドル 小計
(224,832,927)
4,435,654 11,639,038,113
投資証券合計
(11,639,038,113)
11,942,398,963
合計
(11,942,398,963)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 598銘柄 97.3 % ― ― 70.8 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.7 % 1.9 %
カナダドル 株式 89銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 株式 231銘柄 99.5 % ― ― 10.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 83銘柄 98.5 % ― ― 4.4 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.5 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.2 %
スウェーデンクロー 株式 41銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 91.8 % ― ― 2.0 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.1 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 30銘柄 94.6 % ― ― 0.9 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.7 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.7 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.7 % ― ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― ― 13.3 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 442,742,146
コール・ローン 4,212,348,033
国債証券 289,976,579,382
派生商品評価勘定 12,377,386
未収利息 1,398,019,441
前払費用 37,962,856
差入委託証拠金 508,168,187
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2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
流動資産合計 296,588,197,431
資産合計 296,588,197,431
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 31,024,247
前受金 6,859,423
未払解約金 64,441,290
未払利息 7,554
流動負債合計 102,332,514
負債合計 102,332,514
純資産の部
元本等
元本 96,318,492,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 200,167,372,280
元本等合計 296,485,864,917
純資産合計 296,485,864,917
負債純資産合計 296,588,197,431
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
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2021年 8月20日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 96,318,492,637口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0782円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,782円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
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3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
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該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 96,830,254,121円
期中追加設定元本額 17,613,844,189円
期中一部解約元本額 18,125,605,673円
期末元本額 96,318,492,637円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,409,148,541円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 604,651,717円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 397,686,870円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,085,622,540円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,694,556円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,405,466,028円
世界経済インデックスファンド 10,425,917,598円
DCマイセレクション25 1,912,432,162円
DCマイセレクション50 1,612,615,160円
DCマイセレクション75 1,099,241,189円
DC外国債券インデックス・オープン 2,206,191,727円
DCマイセレクションS25 899,823,637円
DCマイセレクションS50 696,020,876円
DCマイセレクションS75 370,251,536円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 38,660,249円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 85,966,351円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 42,871,289円
DC世界経済インデックスファンド 11,490,826,353円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 637,414,368円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 4,005,812円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,235,701円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,233,869円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 32,024,673円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 64,182,615円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 106,609,424円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 88,244,203円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 89,486,519円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,534,045,548円
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2021年 8月20日現在
区分
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 473,858,158円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,877,592,603円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 242,491,166円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 61,754,529円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 494,779,705円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 185,399,657円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 228,168,402円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 777,788,384円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 2,056,078,721円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 742,940,466円
外国債券ファンド・シリーズ1 628,190,618円
コア投資戦略ファンド(安定型) 911,972,296円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,396,565,810円
分散投資コア戦略ファンドA 256,969,288円
分散投資コア戦略ファンドS 551,227,295円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 473,244,932円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,713,302,195円
コア投資戦略ファンド(切替型) 934,327,768円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 233,041,240円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 102,193,388円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,295,067,443円
SMT インデックスバランス・オープン 195,004,273円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 18,082,966,761円
SMT 世界経済インデックス・オープン 192,668,692円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 217,480,550円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 352,296,985円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,628,791円
グローバル経済コア 766,604,113円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 12,688,263円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,286,023円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 271,449,363円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 32,680,097円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 4,732,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,035,516円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,064,002円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,026,517円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 509,243,682円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,598,379,661円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,223,506円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 344,340,343円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 214,220,731円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 185,883,196円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 43,657円
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2021年 8月20日現在
区分
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 20,374円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 5,977,810,349
合計 5,977,810,349
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 4,443,510,788 - 4,450,370,211 6,859,423
合計 4,443,510,788 - 4,450,370,211 6,859,423
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 4,222,236,240 - 4,196,729,956 △25,506,284
アメリカドル 1,945,537,430 - 1,942,423,808 △3,113,622
カナダドル 187,038,873 - 182,574,228 △4,464,645
ユーロ 1,784,623,211 - 1,771,980,720 △12,642,491
イギリスポンド 305,036,726 - 299,751,200 △5,285,526
合計 4,222,236,240 - 4,196,729,956 △25,506,284
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,954,687.50
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,687,553.92
T 0.125% 04/30/23 5,000,000.00 4,994,433.60
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,491,943.35
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,039,850.00
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,976,250.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,237,177.74
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,398,875.00
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,970,039.03
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,161,101.56
T 0.25% 05/15/24 10,000,000.00 9,963,671.90
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,005,937.52
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 986,406.25
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,855,078.10
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,378,125.00
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,537,984.38
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,883,437.52
T 0.375% 04/15/24 7,000,000.00 7,001,640.66
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,942,187.52
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,213,886.69
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,739,687.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,961,914.07
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,945,312.52
T 0.5% 02/28/26 11,500,000.00 11,391,289.12
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T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,810,822.88
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,206,462.50
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,880,855.46
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,425,488.29
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,943,855.45
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,547,322.64
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,302,246.07
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,462,195.38
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 15,188,636.79
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,450,781.25
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,792,578.10
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,381,464.86
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 11,012,031.25
T 0.75% 04/30/26 3,000,000.00 3,002,226.57
T 0.875% 06/30/26 8,000,000.00 8,044,687.52
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,837,277.39
T 1.125% 02/15/31 15,050,000.00 14,935,949.29
T 1.125% 02/29/28 8,000,000.00 8,076,250.00
T 1.125% 05/15/40 6,260,000.00 5,635,956.25
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 8,342,390.62
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,236,503.93
T 1.25% 04/30/28 8,000,000.00 8,131,250.00
T 1.25% 05/15/50 8,650,000.00 7,424,132.81
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,641,533.21
T 1.375% 01/31/25 4,000,000.00 4,116,562.52
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,108,691.40
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 8,763,820.36
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,557,617.20
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,094,531.24
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,073,046.90
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 12,162,109.44
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,318,308.58
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,215,390.64
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,655,001.56
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,960,265.66
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,085,781.24
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,140,820.30
T 1.5% 08/15/26 2,400,000.00 2,485,031.25
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,643,984.37
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,777,246.11
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,428,113.26
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,585,449.21
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T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,363,371.47
T 1.625% 05/15/31 9,470,000.00 9,819,946.14
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,025,468.75
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,538,232.42
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 7,017,363.31
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,079,687.50
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,574,121.10
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,608,253.88
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,230,710.90
T 1.625% 11/15/50 11,300,000.00 10,640,539.11
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,150,749.19
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,671,085.92
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,724,741.20
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,790,321.87
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,492,343.74
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,244,953.12
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,150,000.00
T 1.875% 02/15/41 7,900,000.00 8,040,101.60
T 1.875% 02/15/51 9,900,000.00 9,889,945.36
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,153,984.42
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,470,381.65
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,074,062.52
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,259,921.86
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,712,836.32
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,607,439.43
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,330,894.54
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,741,960.95
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,537,437.51
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,833,578.11
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,040,375.02
T 2.125% 09/30/24 5,000,000.00 5,258,789.05
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,791,910.93
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,463,806.25
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,188,593.76
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,630,339.88
T 2.25% 03/31/26 7,500,000.00 8,021,191.42
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,353,281.25
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,225,316.44
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,864,657.06
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,957,617.21
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,656,343.75
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,729,263.64
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,692,359.36
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,261,701.19
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,706,718.75
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,889,890.60
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,160,937.50
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,056,324.98
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,797,335.94
T 2.375% 05/15/27 5,840,000.00 6,335,487.50
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,770,950.00
T 2.375% 05/15/51 2,750,000.00 3,071,191.42
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,290,429.70
T 2.375% 11/15/49 6,100,000.00 6,786,250.00
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,654,750.39
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,338,281.25
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,613,507.04
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,514,687.52
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,201,637.71
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,358,261.69
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,703,343.75
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,754,750.00
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,086,268.37
T 2.625% 02/15/29 7,490,000.00 8,326,773.43
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,452,718.75
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,787,802.75
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,119,638.67
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,691,269.54
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,306,288.29
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,180,820.32
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,286,619.15
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,756,445.30
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,056,039.82
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,951,171.87
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,049,101.56
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,519,578.12
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,870,390.62
T 2.75% 08/31/23 1,500,000.00 1,576,230.46
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,482,457.01
T 2.75% 11/15/23 2,320,000.00 2,447,781.26
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,296,756.25
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,619,492.18
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,337,187.52
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,152,753.12
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,950,820.31
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T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,802,362.50
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,146,341.41
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,940,949.23
T 2.875% 08/15/28 3,920,000.00 4,410,612.50
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 5,167,390.62
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,011,806.65
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,642,480.47
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,256,489.08
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,197,558.57
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,137,500.00
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,889,278.92
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 5,139,453.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,503,535.93
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,457,527.72
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,750,292.95
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,054,843.75
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,264,912.87
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,225,585.90
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,847,571.87
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,048,085.94
T 3.125% 02/15/42 1,050,000.00 1,299,046.87
T 3.125% 02/15/43 2,000,000.00 2,477,500.00
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 7,532,953.12
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 5,157,210.95
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,618,000.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,160,976.56
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,892,071.10
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 7,045,687.50
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 995,465.62
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,214,125.00
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,666,875.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,687,500.00
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 4,079,531.25
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,970,414.06
T 3% 02/15/47 800,000.00 989,250.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,524,257.81
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,736,875.00
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,966,275.00
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,289,140.62
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 7,070,585.93
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,779,289.06
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,601,460.94
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,486,132.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
T 3% 11/15/44 2,800,000.00 3,422,343.76
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,271,531.25
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,348,015.62
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,418,750.00
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,740,304.69
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,828,718.75
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,809,576.56
T 4.5% 02/15/36 1,090,000.00 1,536,644.53
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 792,128.90
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,473,367.19
T 4.625% 02/15/40 1,380,000.00 2,043,585.94
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,135,957.03
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,648,109.37
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,684,312.50
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,690,238.29
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,565,718.75
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,099,964.84
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,909,128.91
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,498,464.84
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,847,387.70
1,142,350,000.00 1,199,721,714.37
アメリカドル 小計
(131,837,419,192)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,056,940.00
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,223,661.20
CAN 0.25% 04/01/24 2,400,000.00 2,381,016.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,594,202.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 909,954.50
CAN 0.25% 08/01/23 1,360,000.00 1,354,886.40
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,769,398.20
CAN 0.5% 09/01/25 2,480,000.00 2,456,489.60
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,286,900.00
CAN 1.25% 03/01/25 1,960,000.00 1,999,670.40
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,706,491.80
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,091,111.10
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,404,050.40
CAN 1.5% 06/01/31 2,220,000.00 2,286,355.80
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 615,990.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,698,445.40
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,742,404.10
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,519,300.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,399,176.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,905,408.00
218/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,379,926.80
CAN 2.5% 06/01/24 300,000.00 315,912.00
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,317,870.80
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 720,972.00
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,402,001.30
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,444,342.70
CAN 2% 12/01/51 4,710,000.00 5,028,678.60
CAN 3.5% 12/01/45 1,150,000.00 1,575,776.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,488,427.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,585,665.90
CAN 5.75% 06/01/33 960,000.00 1,424,707.20
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,234,337.80
63,540,000.00 67,320,469.50
カナダドル 小計
(5,772,057,054)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,592,338.50
ソ
MBONO 10% 12/05/24 30,560,000.00 33,961,328.00
MBONO 5.75% 03/05/26 38,440,000.00 37,206,076.00
MBONO 6.75% 03/09/23 29,950,000.00 30,460,647.50
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 40,269,904.50
MBONO 7.75% 05/29/31 27,580,000.00 28,959,827.40
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,547,528.20
MBONO 7.75% 11/23/34 10,600,000.00 11,067,778.00
MBONO 8.5% 05/31/29 33,970,000.00 37,088,785.70
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 28,574,556.00
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 36,197,291.70
MBONO 8% 11/07/47 24,630,000.00 25,520,620.80
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 36,434,965.60
362,940,000.00 380,881,647.90
メキシコペソ 小計
(2,077,061,890)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,420,977.70
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,000,344.80
BGB 0.4% 06/22/40 1,050,000.00 1,062,180.00
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,684,200.60
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 598,496.00
BGB 0.8% 06/22/25 2,680,000.00 2,836,967.60
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,827,887.10
BGB 0.8% 06/22/28 2,090,000.00 2,277,953.70
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,603,103.60
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 444,564.10
BGB 0% 10/22/31 1,020,000.00 1,037,125.80
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,740,225.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 864,532.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,734,908.40
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BGB 1.7% 06/22/50 1,140,000.00 1,475,251.20
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,343,023.50
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,463,927.60
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,221,718.40
BGB 2.15% 06/22/66 770,000.00 1,179,270.40
BGB 2.25% 06/22/23 1,010,000.00 1,065,802.50
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,156,509.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,345,589.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 2,096,448.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,429,866.60
BGB 4.25% 03/28/41 1,870,000.00 3,264,664.70
BGB 4.25% 09/28/22 1,820,000.00 1,920,227.40
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,417,533.00
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,566,550.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,920,606.20
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,524,768.30
BKO 0% 03/10/23 1,210,000.00 1,224,326.40
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 4,999,401.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,046,463.30
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,691,071.20
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,877,287.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 592,603.40
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,814,955.90
BTPS 0.5% 07/15/28 2,280,000.00 2,327,788.80
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,132,266.60
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,856,993.00
BTPS 0.65% 10/15/23 670,000.00 686,019.70
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,353,995.00
BTPS 0.9% 04/01/31 3,800,000.00 3,939,878.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,222,866.40
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,044,580.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 1,007,668.20
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,638,643.40
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,330,060.10
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,505,259.40
BTPS 0.95% 12/01/31 1,700,000.00 1,758,310.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,009,190.00
BTPS 0% 04/15/24 2,000,000.00 2,018,200.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,083,107.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,099,409.80
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,549,267.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,445,820.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,032,287.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,536,536.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,568,867.20
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,061,748.70
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,329,902.80
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,811,703.80
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,159,132.80
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,392,224.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,975,977.00
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,121,720.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,915,244.00
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,064,964.00
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,543,712.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 764,748.00
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,566,846.80
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,168,292.80
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,152,424.00
BTPS 2.45% 09/01/50 1,810,000.00 2,194,860.30
BTPS 2.45% 10/01/23 2,910,000.00 3,088,150.20
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,286,831.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,221,783.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,210,000.00 2,788,953.70
BTPS 2.8% 03/01/67 1,020,000.00 1,279,243.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,242,409.40
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,631,913.00
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 3,015,328.60
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,285,958.40
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,867,257.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,687,197.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,915,082.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 3,032,384.40
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 5,005,796.40
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,416,686.00
BTPS 3.85% 09/01/49 1,860,000.00 2,850,505.80
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 4,073,932.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,091,275.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,520,689.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,885,230.80
BTPS 4.75% 08/01/23 3,650,000.00 4,023,249.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,779,657.30
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 5,089,016.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 5,049,094.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,000,000.00 4,871,160.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,988,984.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,486,506.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,697,468.50
BTPS 5.75% 02/01/33 2,280,000.00 3,551,943.60
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,345,152.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,489,155.00
BTPS 5% 09/01/40 2,880,000.00 4,736,707.20
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 5,022,252.00
BTPS 6% 05/01/31 2,940,000.00 4,478,619.60
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,934,296.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 965,848.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,108,151.20
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,164,128.30
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,327,128.20
DBR 0.5% 02/15/25 1,350,000.00 1,412,721.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,177,450.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,582,562.30
DBR 0.5% 08/15/27 4,040,000.00 4,344,939.20
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,758,781.60
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 841,576.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,947,323.00
DBR 0% 05/15/36 1,670,000.00 1,735,814.70
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,520,346.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,681,930.00
DBR 0% 08/15/30 6,450,000.00 6,791,076.00
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 709,804.70
DBR 0% 08/15/31 750,000.00 787,755.00
DBR 0% 08/15/50 4,420,000.00 4,488,200.60
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,258,388.00
DBR 0% 11/15/28 900,000.00 943,947.00
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,893,860.00
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,061,409.60
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,139,924.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,436,102.00
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,865,968.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,756,227.00
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,109,520.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,918,886.40
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,780,218.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,570,000.00 5,978,893.20
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,020,160.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,230,000.00 3,902,120.90
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,950,117.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DBR 4.25% 07/04/39 2,310,000.00 4,250,376.90
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,536,289.00
DBR 4.75% 07/04/34 2,990,000.00 5,064,043.40
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,604,135.80
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,523,353.20
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,344,993.20
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,775,773.10
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,998,037.50
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,409,877.00
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,887,792.00
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,838,810.90
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,365,063.60
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,716,047.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,219,896.50
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 866,250.00
FRTR 0.5% 06/25/44 1,230,000.00 1,251,414.30
FRTR 0.75% 05/25/28 6,290,000.00 6,814,145.70
FRTR 0.75% 05/25/52 3,800,000.00 3,937,674.00
FRTR 0.75% 05/25/53 770,000.00 791,128.80
FRTR 0.75% 11/25/28 5,100,000.00 5,539,722.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,072,673.00
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,561,915.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,357,390.90
FRTR 0% 02/25/27 950,000.00 978,167.50
FRTR 0% 03/25/23 7,190,000.00 7,273,260.20
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,060,789.00
FRTR 0% 03/25/25 5,490,000.00 5,624,614.80
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,402,177.80
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,172,638.40
FRTR 0% 11/25/31 2,910,000.00 2,953,795.50
FRTR 1.25% 05/25/34 4,110,000.00 4,752,393.00
FRTR 1.25% 05/25/36 5,930,000.00 6,903,646.70
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,885,233.30
FRTR 1.5% 05/25/50 3,590,000.00 4,479,709.70
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,615,267.40
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,252,301.40
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,852,278.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,496,460.80
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,069,476.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,657,414.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,440,136.00
FRTR 2.25% 10/25/22 2,940,000.00 3,042,753.00
223/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,974,936.20
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,203,222.90
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,885,174.40
FRTR 3.25% 05/25/45 3,050,000.00 5,006,819.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,596,886.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,568,987.20
FRTR 4.5% 04/25/41 4,520,000.00 8,164,566.40
FRTR 4.75% 04/25/35 3,130,000.00 5,159,241.60
FRTR 4% 04/25/55 2,420,000.00 4,899,895.00
FRTR 4% 04/25/60 2,030,000.00 4,320,794.10
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,550,457.40
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,559,418.90
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,227,792.60
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,437,757.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,155,620.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 968,743.80
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,069,304.80
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 792,208.80
IRISH 0.55% 04/22/41 390,000.00 404,199.90
IRISH 0.9% 05/15/28 720,000.00 785,635.20
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 533,964.40
IRISH 0% 10/18/31 880,000.00 889,970.40
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,335,720.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 775,364.20
IRISH 1.35% 03/18/31 620,000.00 713,632.40
IRISH 1.5% 05/15/50 780,000.00 968,533.80
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 1,014,217.00
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,529,070.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,498,113.10
IRISH 2% 02/18/45 1,150,000.00 1,559,112.50
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,072,529.00
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,083,719.90
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,839,300.80
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,402,007.30
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,813,985.10
NETHER 0.5% 01/15/40 1,440,000.00 1,602,950.40
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,461,218.40
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,288,674.80
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,772,118.00
NETHER 0% 01/15/24 1,420,000.00 1,447,264.00
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,906,332.00
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 711,627.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 965,270.60
224/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,996,089.60
NETHER 0% 07/15/31 860,000.00 891,218.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,034,439.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,682,822.60
NETHER 2.75% 01/15/47 2,230,000.00 3,828,999.20
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,153,060.60
NETHER 3.75% 01/15/23 1,560,000.00 1,659,574.80
NETHER 3.75% 01/15/42 2,250,000.00 4,039,492.50
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,610,908.40
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,420,754.40
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 223,330.00
OBL 0% 04/05/24 3,330,000.00 3,400,762.50
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,220,142.30
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,860,812.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,248,549.20
OBL 0% 10/07/22 3,110,000.00 3,136,435.00
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,486,084.40
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,536,183.40
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,580,111.80
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,894,891.20
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 947,271.50
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,757,262.60
RAGB 0.75% 03/20/51 680,000.00 760,212.80
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,231,860.80
RAGB 0.85% 06/30/20 330,000.00 353,654.40
RAGB 0% 02/20/30 1,450,000.00 1,493,558.00
RAGB 0% 02/20/31 740,000.00 758,514.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 953,780.10
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,521,615.00
RAGB 0% 07/15/24 1,440,000.00 1,471,435.20
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,515.20
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 405,484.80
RAGB 1.2% 10/20/25 700,000.00 756,826.00
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,215,621.60
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 486,773.10
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,066,586.40
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,403,203.20
RAGB 2.1% 09/20/17 810,000.00 1,512,367.20
RAGB 2.4% 05/23/34 1,080,000.00 1,426,172.40
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,384,921.40
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,482,861.60
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 1,056,959.50
225/339
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 3,000,324.60
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,648,517.10
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,668,661.60
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 551,280.60
RFGB 0.125% 04/15/52 460,000.00 443,596.40
RFGB 0.125% 09/15/31 400,000.00 415,196.00
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 411,848.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 654,571.20
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 928,533.60
RFGB 0.5% 09/15/28 650,000.00 696,371.00
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 817,456.00
RFGB 0.75% 04/15/31 620,000.00 684,821.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 734,815.50
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,532.00
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 429,571.80
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 649,208.70
RFGB 1.125% 04/15/34 560,000.00 649,544.00
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 641,944.10
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 674,583.00
RFGB 1.625% 09/15/22 850,000.00 871,479.50
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 905,720.80
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 517,498.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 784,268.20
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 984,919.50
SPGB 0.1% 04/30/31 2,180,000.00 2,169,993.80
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,344,822.60
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,657,492.00
SPGB 0.45% 10/31/22 2,460,000.00 2,492,791.80
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 3,022,206.00
SPGB 0.5% 10/31/31 930,000.00 956,449.20
SPGB 0.6% 10/31/29 2,950,000.00 3,105,848.50
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,130,200.00
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 986,908.80
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,393,522.00
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,437,241.20
SPGB 0% 01/31/28 1,930,000.00 1,957,232.30
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,405,204.20
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,279,164.60
SPGB 1.2% 10/31/40 2,260,000.00 2,414,900.40
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,378,149.50
SPGB 1.3% 10/31/26 2,750,000.00 2,996,812.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,490,000.00 2,759,667.00
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,666,630.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 3,013,445.60
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,367,073.60
SPGB 1.45% 10/31/71 660,000.00 635,309.40
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,932,225.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,292,627.50
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,255,257.50
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,127,614.30
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,443,151.60
SPGB 1% 10/31/50 2,330,000.00 2,271,260.70
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,125,731.60
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 3,019,378.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,584,616.50
SPGB 2.75% 10/31/24 2,500,000.00 2,767,425.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,050,000.00 2,938,121.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,780,000.00 2,925,109.60
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,819,602.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,909,836.70
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 2,988,455.50
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,426,005.60
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,555,900.80
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,719,608.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,250,000.00 3,931,290.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,944,138.20
SPGB 5.15% 10/31/44 1,810,000.00 3,434,384.50
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,283,981.00
SPGB 5.75% 07/30/32 2,860,000.00 4,576,371.80
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,580,341.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,534,900.50
770,860,000.00 915,734,451.00
ユーロ 小計
(117,561,988,819)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,520,000.00 1,510,971.20
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,510,811.80
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,965,693.50
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,221,828.60
UKT 0.25% 01/31/25 650,000.00 650,611.00
UKT 0.25% 07/31/31 2,110,000.00 2,033,196.00
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,379,876.40
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,192,064.00
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,727,914.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,950,000.00 2,872,061.00
UKT 0.625% 10/22/50 1,860,000.00 1,711,014.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,360,000.00 2,389,382.00
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UKT 0.875% 01/31/46 960,000.00 939,360.00
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,753,023.00
UKT 1.125% 01/31/39 500,000.00 516,145.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,150,921.80
UKT 1.25% 07/31/51 180,000.00 193,896.00
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,960,496.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,122,000.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,370,000.00 2,669,022.90
UKT 1.625% 10/22/28 1,620,000.00 1,760,891.40
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,234,994.60
UKT 1.625% 10/22/71 1,120,000.00 1,531,734.40
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,553,006.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,210,000.00 2,803,981.70
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,174,974.40
UKT 1.75% 09/07/37 2,930,000.00 3,317,609.70
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,636,320.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,609,400.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 3,104,928.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,120,000.00 1,207,830.40
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,908,996.60
UKT 3.25% 01/22/44 2,580,000.00 3,779,390.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,917,386.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,958,314.20
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,815,392.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,090,000.00 3,083,356.10
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,890,335.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,620,000.00 2,532,853.80
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,702,910.00
UKT 4.25% 12/07/40 1,900,000.00 3,026,434.00
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,795,401.80
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,756,625.80
UKT 4.25% 12/07/55 1,910,000.00 3,805,675.00
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,597,634.30
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,959,280.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,460,000.00 2,017,136.00
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,685,243.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 3,132,036.60
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,106,486.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,750,775.00
98,380,000.00 123,627,620.90
イギリスポンド 小計
(18,531,780,372)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,970,000.00 6,004,745.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 7,380,000.00 7,793,427.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,890,585.70
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,008,500.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,566,187.30
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,608,637.50
SGB 2.5% 05/12/25 9,300,000.00 10,264,131.00
SGB 3.5% 03/30/39 5,580,000.00 8,531,038.80
60,920,000.00 67,667,253.30
スウェーデンクローナ 小計
(844,487,321)
ノルウェー NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 3,028,980.00
クローネ
NGB 1.375% 08/19/30 5,040,000.00 5,136,717.60
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,868,116.80
NGB 1.75% 02/17/27 6,060,000.00 6,288,643.80
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,907,853.00
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 8,001,830.40
NGB 2% 04/26/28 4,510,000.00 4,774,511.50
NGB 2% 05/24/23 10,660,000.00 10,925,220.80
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,768,406.40
54,780,000.00 56,700,280.30
ノルウェークローネ 小計
(689,475,408)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 7,170,000.00 7,245,213.30
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,870,000.00 3,931,029.90
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 11,047,284.00
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,272,460.00
DGB 0% 11/15/24 1,830,000.00 1,865,465.40
DGB 0% 11/15/31 3,110,000.00 3,169,090.00
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,772,375.80
DGB 1.75% 11/15/25 7,280,000.00 8,002,976.80
DGB 4.5% 11/15/39 14,980,000.00 27,368,010.60
70,340,000.00 85,673,905.80
デンマーククローネ 小計
(1,478,731,614)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,900,000.00 1,811,688.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,567,084.40
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,222,460.10
POLGB 1.25% 10/25/30 4,150,000.00 4,046,499.00
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,132,512.90
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,047,637.20
POLGB 2.5% 04/25/24 1,800,000.00 1,894,572.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,483,109.20
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,060,816.20
POLGB 2.75% 04/25/28 5,380,000.00 5,900,891.60
POLGB 2.75% 10/25/29 6,220,000.00 6,855,497.40
POLGB 3.25% 07/25/25 4,910,000.00 5,367,121.00
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POLGB 4% 10/25/23 3,760,000.00 4,055,423.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 792,246.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,621,249.50
56,550,000.00 59,858,807.70
ポーランドズロチ 小計
(1,677,106,116)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,935,918.60
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,325,351.60
ACGB 0.5% 09/21/26 2,040,000.00 2,036,858.40
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,780,908.20
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,329,307.30
ACGB 1.75% 06/21/51 1,760,000.00 1,682,560.00
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,714,762.70
ACGB 1% 11/21/31 3,250,000.00 3,228,452.50
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,319,913.60
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,816,179.20
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,248,543.20
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,289,408.30
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,480,174.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,901,101.60
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,450,637.40
ACGB 2.75% 11/21/27 1,930,000.00 2,175,110.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,891,271.20
ACGB 2.75% 11/21/29 2,420,000.00 2,779,999.20
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,855,944.40
ACGB 3.25% 04/21/29 2,200,000.00 2,597,650.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,224,363.00
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 2,134,350.00
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 2,054,757.60
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,314,684.40
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,613,109.20
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,857,706.40
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,727,650.00
63,450,000.00 69,766,672.20
オーストラリアドル 小計
(5,483,660,434)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 387,117.90
ルドル
SIGB 1.625% 07/01/31 300,000.00 306,912.00
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 816,056.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 425,598.60
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 786,301.80
SIGB 2.25% 08/01/36 890,000.00 959,037.30
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 522,756.50
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 471,735.80
SIGB 2.625% 05/01/28 530,000.00 583,132.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SIGB 2.75% 03/01/46 1,190,000.00 1,390,360.30
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,039,077.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,117,326.10
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 663,744.10
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 859,757.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 425,846.50
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,388,880.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 995,327.70
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 1,000,850.40
SIGB 3% 09/01/24 1,590,000.00 1,711,794.00
14,560,000.00 15,851,612.10
シンガポールドル 小計
(1,277,322,903)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,524,330.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 722,148.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,387,900.50
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,557,112.00
MGS 3.733% 06/15/28 2,630,000.00 2,739,934.00
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,122,754.50
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 525,910.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,532,730.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 962,708.10
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,374,557.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,077,658.10
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,571,610.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,188,262.80
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,079,492.60
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,527,854.40
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 633,348.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,507,353.80
MGS 4.059% 09/30/24 960,000.00 1,008,489.60
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 735,322.80
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,345,497.60
MGS 4.232% 06/30/31 3,000,000.00 3,222,690.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,123,481.50
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,127,202.40
MGS 4.498% 04/15/30 2,860,000.00 3,113,939.40
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,068,569.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,553,452.40
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,488,300.80
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,538,851.70
MGS 4.921% 07/06/48 1,680,000.00 1,807,747.20
MGS 4.935% 09/30/43 1,030,000.00 1,114,367.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
50,550,000.00 53,283,576.00
マレーシアリンギット 小計
(1,381,733,707)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 701,234.59
シェケル
ILGOV 0.5% 02/27/26 860,000.00 867,095.60
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,445,811.22
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,490,000.00 6,535,874.56
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,118,761.92
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,806,948.14
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,147,583.59
ILGOV 1% 03/31/30 3,180,000.00 3,190,365.52
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,360,000.00 2,611,522.65
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,468,256.88
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 4,092,196.43
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,410,000.00 3,891,938.64
ILGOV 6.25% 10/30/26 4,940,000.00 6,438,092.54
35,590,000.00 40,315,682.28
イスラエルシェケル 小計
(1,363,754,552)
289,976,579,382
合計
(289,976,579,382)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 214銘柄 100.0 % 45.5 %
カナダドル 国債証券 32銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 340銘柄 100.0 % 40.5 %
イギリスポンド 国債証券 51銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
シンガポールドル 国債証券 19銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 2,732,090,192
コール・ローン 66,909,224
株式 89,391,000,085
投資信託受益証券 236,736,155
投資証券 88,774,353
派生商品評価勘定 19,417
未収入金 397,856,413
未収配当金 260,348,173
前払金 289,631,030
差入委託証拠金 952,256,812
流動資産合計 94,415,621,854
資産合計 94,415,621,854
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 289,692,815
未払解約金 3,468,314
未払利息 119
流動負債合計 293,161,248
負債合計 293,161,248
純資産の部
元本等
元本 27,055,872,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 67,066,587,863
元本等合計 94,122,460,606
純資産合計 94,122,460,606
負債純資産合計 94,415,621,854
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
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2021年 8月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
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2021年 8月20日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 27,055,872,743口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.4788円
の額
(1万口当たり純資産額) (34,788円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2021年 8月20日現在
区分
2020年 8月21日
期首
期首元本額 25,720,936,520円
期中追加設定元本額 4,361,078,210円
期中一部解約元本額 3,026,141,987円
期末元本額 27,055,872,743円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,623,707,327円
世界経済インデックスファンド 4,394,251,283円
DC新興国株式インデックス・オープン 5,070,479,333円
DC世界経済インデックスファンド 4,835,716,155円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 198,728,849円
分散投資コア戦略ファンドA 221,285,842円
分散投資コア戦略ファンドS 1,278,519,624円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 637,043,147円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 558,172,805円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 318,850,098円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 15,652,733円
SMT インデックスバランス・オープン 83,419,585円
SMT 世界経済インデックス・オープン 122,711,598円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 430,983,059円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 76,611,542円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,196,594円
グローバル経済コア 348,986,054円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 32,525,333円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 6,541,394円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,863,898円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,235,698円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,025,684円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 685,922,789円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 103,412,409円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 27,315円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 2,595円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,006,180,406
投資信託受益証券 38,456,355
投資証券 13,818,362
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合計 3,058,455,123
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,753,397,994 - 4,463,766,964 △289,631,030
合計 4,753,397,994 - 4,463,766,964 △289,631,030
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 125,313,200 - 125,270,832 △42,368
アメリカドル 125,313,200 - 125,270,832 △42,368
合計 125,313,200 - 125,270,832 △42,368
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 631,765 7.81 4,937,875.24
LUKOIL PJSC-SPON ADR 41,579 84.90 3,530,057.10
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 10,590 236.00 2,499,240.00
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 7.10 952,454.59
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.54 560,340.88
TATNEFT-SPONSORED ADR 25,084 39.37 987,557.08
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 4.40 68,248.40
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 6.44 109,029.20
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 72,204 31.69 2,288,144.76
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 32.26 632,231.48
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 18.61 499,082.98
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 91.45 725,930.10
SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 22.52 873,167.96
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 60.87 583,438.95
51JOB INC-ADR 2,701 71.96 194,363.96
DIDI GLOBAL INC 34,321 7.20 247,111.20
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 44,721 25.58 1,143,963.18
LI AUTO INC - ADR 53,640 27.54 1,477,245.60
NIO INC - ADR 137,294 36.29 4,982,399.26
XPENG INC - ADR 40,797 37.57 1,532,743.29
GAOTU TECHEDU INC 16,359 2.38 38,934.42
HUAZHU GROUP LTD-ADR 19,163 43.51 833,782.13
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 156,180 1.81 282,685.80
TAL EDUCATION GROUP- ADR 41,058 5.07 208,164.06
YUM CHINA HOLDINGS INC 45,333 58.96 2,672,833.68
AUTOHOME INC-ADR 6,571 37.26 244,835.46
BAIDU INC - SPON ADR 28,591 137.33 3,926,402.03
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 18,268 64.33 1,175,180.44
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 5,000 3.23 16,150.00
HELLO GROUP INC -SPN ADR 15,529 11.19 173,769.51
HUYA INC-ADR 8,211 9.55 78,415.05
IQIYI INC-ADR 28,984 8.20 237,668.80
JOYY INC 6,185 45.28 280,056.80
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 19,368 19.91 385,616.88
NETEASE INC-ADR 42,826 78.92 3,379,827.92
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 64,895 7.23 469,190.85
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 47.60 249,852.40
YANDEX NV-A 30,372 68.25 2,072,889.00
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 19.15 67,178.20
DADA NEXUS LTD-ADR 7,696 17.89 137,681.44
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JD.COM INC-ADR 91,706 62.19 5,703,196.14
OZON HOLDINGS PLC - ADR 3,921 50.03 196,167.63
PINDUODUO INC-ADR 46,519 74.69 3,474,504.11
TRIP.COM GROUP LTD 55,661 26.53 1,476,686.33
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 52,765 13.15 693,859.75
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 15.09 602,682.97
ADECOAGRO SA 17,629 8.76 154,430.04
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,157 4.23 34,504.11
BEIGENE LTD-ADR 4,929 275.44 1,357,643.76
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR 5,009 18.87 94,519.83
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 38.36 277,841.48
I-MAB-SPONSORED ADR 2,944 57.18 168,337.92
ZAI LAB LTD-ADR 7,677 130.00 998,010.00
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 141,961 3.75 532,353.75
CREDICORP LTD 7,637 92.30 704,895.10
SBERBANK-SPONSORED ADR 268,967 17.69 4,758,026.23
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 11,906 93.14 1,108,924.84
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.30 494,472.39
360 DIGITECH INC 8,061 16.90 136,230.90
LUFAX HOLDING LTD 12,385 8.63 106,882.55
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 36.35 73,463.35
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR 10,604 12.92 137,003.68
KE HOLDINGS INC 35,590 17.01 605,385.90
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.97 52,853.47
21VIANET GROUP INC-ADR 7,475 15.99 119,525.25
AGORA INC-ADR 4,630 25.94 120,102.20
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR 12,493 9.92 123,930.56
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 50.30 455,215.00
GLOBANT SA 3,899 288.67 1,125,524.33
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 24.10 133,947.80
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO 10,976 4.09 44,891.84
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.69 346,331.26
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,948 45.92 227,212.16
3,431,044 72,395,296.71
アメリカドル 小計
(7,955,519,155)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 15.54 24,011,801.94
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 86.41 27,935,661.72
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 270.84 3,927,180.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 54.37 5,265,843.24
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 64.33 2,412,375.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 341.35 7,955,161.75
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 218.18 9,530,102.40
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PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 149.38 2,536,472.40
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 288,490 49.74 14,349,492.60
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 70.83 2,224,062.00
WALMART DE MEXICO-SER V 567,680 71.57 40,628,857.60
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 124.27 6,272,528.25
BECLE SAB DE CV 48,100 45.56 2,191,436.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 207,440 173.45 35,980,468.00
GRUMA S.A.B.-B 25,960 224.92 5,838,923.20
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 49.81 9,055,458.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 33.85 6,153,930.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 282,600 126.59 35,774,334.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 19.43 4,906,075.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,658,740 18.16 66,442,718.40
TELESITES SAB DE CV 74,800 15.82 1,183,336.00
7,953,055 314,576,217.50
メキシコペソ 小計
(1,715,478,486)
ブラジルレアル COSAN SA 118,300 22.44 2,654,652.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 27.16 10,187,716.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 544,440 26.64 14,503,881.60
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 15.37 1,161,972.00
BRADESPAR SA -PREF 24,000 63.41 1,521,840.00
BRASKEM SA-PREF A 19,300 57.46 1,108,978.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 37.00 2,331,000.00
GERDAU SA-PREF 105,000 27.69 2,907,450.00
SUZANO SA 74,079 55.68 4,124,718.72
VALE SA 420,578 97.51 41,010,560.78
WEG SA 171,144 35.19 6,022,557.36
CCR SA 125,600 12.27 1,541,112.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 58.14 3,601,889.28
RUMO SA 159,700 18.26 2,916,122.00
ALPARGATAS SA - PREF 28,600 57.90 1,655,940.00
AMERICANAS SA 39,740 40.82 1,622,186.80
LOJAS RENNER S.A. 105,407 39.45 4,158,306.15
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 18.95 5,789,225.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 134,600 26.07 3,509,022.00
VIA S/A 135,900 11.20 1,522,080.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 18.88 783,520.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 26.22 3,211,950.00
AMBEV SA 476,800 17.19 8,196,192.00
BRF SA 52,500 23.59 1,238,475.00
JBS SA 110,000 31.41 3,455,100.00
NATURA &CO HOLDING SA 100,308 53.52 5,368,484.16
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HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 14.93 1,500,465.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 82.52 4,489,088.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA 22,600 73.46 1,660,196.00
HYPERA SA 35,300 35.08 1,238,324.00
BANCO BRADESCO S.A. 161,367 19.62 3,166,020.54
BANCO BRADESCO SA-PREF 531,802 22.75 12,098,495.50
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 29.67 2,619,861.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 523,681 29.90 15,658,061.90
ITAUSA SA 503,167 11.16 5,615,343.72
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 637,309 14.18 9,037,041.62
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 19.75 1,362,750.00
TOTVS SA 57,900 36.60 2,119,140.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 43.17 2,257,791.00
TIM SA 96,100 11.96 1,149,356.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 37,000 38.16 1,411,920.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 37.91 1,273,776.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 113,867 12.18 1,386,900.06
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 79,000 6.64 524,560.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 32.97 1,144,059.00
CPFL ENERGIA SA 43,700 27.55 1,203,935.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 38.00 1,111,500.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 24.33 1,968,297.00
7,376,891 210,101,812.19
ブラジルレアル 小計
(4,262,566,575)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 6,440.00 288,061,200.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,580.00 214,824,700.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 12,523 37,700.00 472,117,100.00
FALABELLA SA 70,837 3,100.00 219,594,700.00
CENCOSUD SA 137,988 1,420.00 195,942,960.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 8,039.70 59,373,184.50
BANCO DE CHILE 4,862,640 71.90 349,623,816.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,456 32,200.00 175,683,200.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 39.70 249,308,893.70
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,059.90 44,091,840.00
COLBUN SA 1,215,680 127.90 155,485,472.00
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 103.00 359,605,445.00
ENEL CHILE SA 2,561,278 38.26 97,994,496.28
18,867,218 2,881,707,007.48
チリペソ 小計
(402,196,965)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,520.00 1,232,227,080.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 31,600.00 928,281,600.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 31,650.00 1,211,498,700.00
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GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 19,660.00 409,321,200.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 23,650.00 1,194,585,150.00
627,964 4,975,913,730.00
コロンビアペソ 小計
(141,251,263)
ユーロ OPAP SA 18,496 12.10 223,801.60
JUMBO SA 7,201 12.94 93,180.94
ALPHA SERVICES AND HLD 263,668 1.09 289,902.96
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A 282,775 0.78 220,621.05
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 15.94 417,870.61
598,347 1,245,377.16
ユーロ 小計
(159,881,519)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 44,689 15.15 677,261.79
44,689 677,261.79
イギリスポンド 小計
(101,521,542)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 100.40 1,164,941.20
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 18.55 2,165,805.25
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 15.28 1,521,368.48
KOC HOLDING AS 89,884 22.78 2,047,557.52
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 298,748 8.69 2,596,120.12
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 170.90 1,111,020.90
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 71.10 3,044,786.40
AKBANK T.A.S. 276,321 5.57 1,539,107.97
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 9.29 2,229,525.68
TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.54 958,486.48
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 15.69 2,245,097.79
1,498,297 20,623,817.79
トルコリラ 小計
(265,777,077)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 828.50 6,183,095.50
MONETA MONEY BANK AS 14,764 86.55 1,277,824.20
CEZ AS 18,145 654.00 11,866,830.00
40,372 19,327,749.70
チェココルナ 小計
(97,243,707)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,362.00 100,042,510.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 9,070.00 137,664,460.00
OTP BANK NYRT 25,606 17,740.00 454,250,440.00
83,139 691,957,410.00
ハンガリーフォリント 小計
(253,214,894)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 70.74 2,172,637.62
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.26 1,252,719.36
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 172.75 2,268,553.00
LPP SA 124 13,380.00 1,659,120.00
CD PROJEKT SA 6,704 168.30 1,128,283.20
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CYFROWY POLSAT SA 36,098 35.32 1,274,981.36
ALLEGRO.EU SA 39,203 65.01 2,548,587.03
DINO POLSKA SA 5,945 338.50 2,012,382.50
BANK PEKAO SA 23,647 102.45 2,422,635.15
PKO BANK POLSKI SA 93,312 38.96 3,635,435.52
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 269.40 973,881.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 39.98 2,480,519.12
ORANGE POLSKA SA 55,658 8.11 451,664.67
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 8.86 562,828.54
633,742 24,844,228.07
ポーランドズロチ 小計
(696,078,128)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 5.54 1,063,680.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,495,400 3.53 8,808,762.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 331,000 15.12 5,004,720.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 3.07 6,594,360.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 9.80 1,391,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 4.40 1,496,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 144,500 42.40 6,126,800.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 219,000 10.74 2,352,060.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 5.52 2,583,360.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 9.90 4,078,800.00
CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 7.71 2,220,480.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H 26,200 149.00 3,903,800.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 13.84 1,148,720.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 6.46 1,072,360.00
MMG LIMITED 304,000 3.03 921,120.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 10.30 1,328,700.00
PERENNIAL ENERGY HOLDINGS LT 90,000 1.79 161,100.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 12.96 657,720.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 6.36 575,580.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 10.40 7,581,600.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 5.53 1,520,750.00
BOC AVIATION LTD 23,800 60.60 1,442,280.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.54 693,840.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 30.45 4,856,775.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 14.26 1,825,280.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 3.63 1,720,620.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 5.92 1,006,400.00
CITIC LTD 617,000 8.21 5,065,570.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 9.68 2,787,840.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 29.00 2,262,000.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL 160,000 9.61 1,537,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 15.38 838,210.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 19.28 4,083,504.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 141,216 12.72 1,796,267.52
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 46.40 2,890,720.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 7.28 845,936.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 30.50 1,265,750.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 5.25 2,021,638.50
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES 64,000 14.96 957,440.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 164,000 56.40 9,249,600.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 8.33 1,499,400.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 4.99 1,067,860.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 4.35 1,078,800.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 10.88 1,801,151.36
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 4.30 756,800.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 518,050 13.94 7,221,617.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 6.06 1,519,690.44
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 8.43 1,315,080.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 10.54 1,348,297.88
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.56 577,280.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.30 2,686,400.00
BYD CO LTD-H 83,000 258.40 21,447,200.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.19 1,912,540.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 58,400 46.90 2,738,960.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 630,000 26.80 16,884,000.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 32.30 11,393,825.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 7.19 2,576,493.36
MINTH GROUP LTD 64,000 34.05 2,179,200.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 14.50 1,566,000.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 167.40 18,581,400.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 5.75 1,115,500.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 244,600 28.00 6,848,800.00
LI NING CO LTD 237,500 94.75 22,503,125.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 185.40 15,721,920.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 7.58 341,100.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 13.46 942,200.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 4.40 422,400.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 116,000 28.50 3,306,000.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 24.85 1,416,450.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 0.89 1,290,500.00
CHINA LITERATURE LTD 51,600 65.50 3,379,800.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 26,500 65.75 1,742,375.00
TENCENT HOLDINGS LTD 611,000 421.20 257,353,200.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1,607,788 162.10 260,622,434.80
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 42.15 2,276,100.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 0.78 941,427.24
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD 268,000 3.98 1,066,640.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 26,150 67.85 1,774,277.50
MEITUAN-CLASS B 383,000 202.60 77,595,800.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 15.02 1,027,368.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 10.16 1,158,240.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 66.65 4,532,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 4.23 1,095,570.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 98.26 1,493,552.00
CHINA FEIHE LTD 346,000 14.36 4,968,560.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 329,000 43.50 14,311,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 62.65 9,272,200.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 3.95 971,700.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 56,800 39.05 2,218,040.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 115,000 43.40 4,991,000.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 13.16 3,000,480.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 68,000 65.65 4,464,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 7.25 580,000.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.17 2,895,200.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 44.00 2,112,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 52,500 41.00 2,152,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 21.60 540,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 11.50 4,853,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 12.12 1,502,880.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 46.85 3,092,100.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 68.10 3,656,970.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 13.28 3,240,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 15.28 1,961,952.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 21.10 2,641,720.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H 20,500 40.85 837,425.00
3SBIO INC 119,000 7.34 873,460.00
AKESO INC 25,000 39.75 993,750.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 10,000 283.80 2,838,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 17.24 1,724,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 10.90 10,422,144.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 3.99 628,425.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 3.86 640,760.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 132,000 34.70 4,580,400.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 132.70 676,770.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 25.80 3,147,600.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 114,500 67.20 7,694,400.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 22,300 156.80 3,496,640.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 53.45 3,901,850.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 6.62 7,368,060.00
SSY GROUP LTD 114,000 5.31 605,340.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 32,088 145.10 4,655,968.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 356,000 113.80 40,512,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 2.60 7,345,000.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,801,200 2.71 23,851,252.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 4.54 4,987,076.50
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 3.09 1,132,485.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 3.54 3,367,248.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 10,122,620 5.67 57,395,255.40
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 2.73 1,023,750.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 429,923 66.10 28,417,910.30
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 3.27 2,205,288.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 2.97 448,470.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 5,924,515 4.36 25,830,885.40
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.56 5,888,040.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.39 1,156,480.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 9.04 1,211,360.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.22 2,038,260.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.02 945,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 18.72 2,471,040.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 19.02 4,726,470.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 8.75 2,100,000.00
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 14.00 1,240,400.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 6.96 2,486,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 10.96 1,486,176.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 805,000 12.92 10,400,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 22.60 6,703,160.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 11.48 2,112,595.52
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 22.25 2,144,900.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.41 2,262,990.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 6.94 4,783,658.72
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 672,000 65.25 43,848,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 35.10 1,604,070.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 9.07 1,287,940.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 5.19 653,940.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 5.00 930,000.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.31 1,335,180.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 415,540 18.22 7,571,138.80
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 6.67 533,600.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 367,111 27.90 10,242,396.90
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY 32,000 41.05 1,313,600.00
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 22.85 4,076,440.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 5.25 1,449,000.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 800,964 8.20 6,567,904.80
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 10.16 736,600.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 7.07 955,864.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 60,000 27.45 1,647,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 2.29 357,240.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 8.81 1,343,525.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 9.20 1,380,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 36.40 7,170,800.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 45.80 366,400.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN 178,000 6.45 1,148,100.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 7.20 1,468,800.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.25 756,000.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 15.50 2,053,750.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD 75,000 17.30 1,297,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 19.38 4,864,380.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD 64,000 19.28 1,233,920.00
WHARF HOLDINGS 154,000 24.75 3,811,500.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 115,600 7.37 851,972.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 4.66 610,460.00
CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 0.79 1,150,240.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 311,000 24.00 7,464,000.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 35.85 3,298,200.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 32,000 28.50 912,000.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 13.64 1,077,560.00
WEIMOB INC 149,000 9.73 1,449,770.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 44.10 3,153,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 35.35 2,138,675.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 36.15 2,422,050.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 14.38 992,220.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 7.84 5,738,880.00
SUNNY OPTICAL TECH 76,800 215.40 16,542,720.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 24.00 33,739,200.00
ZTE CORP-H 82,908 26.80 2,221,934.40
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.03 4,702,980.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 25.15 1,496,425.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 3.04 1,854,400.00
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CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.67 1,320,970.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 305,600 23.55 7,196,880.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 13.00 4,407,000.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 2.25 1,498,500.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 48.95 5,188,700.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 14.90 2,613,460.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 83,300 165.10 13,752,830.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 10.80 3,456,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 3.23 1,195,100.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 7.28 2,620,800.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H 64,000 32.10 2,054,400.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 42.65 1,919,250.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 531,987 15.36 8,171,320.32
92,641,626 1,516,261,471.46
香港ドル 小計
(21,394,449,362)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 2.60 1,075,536.80
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 18.90 474,390.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 7.97 2,151,103.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 4.91 1,417,026.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 8.06 307,892.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.20 739,961.20
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 5.78 616,113.32
MISC BHD 125,040 6.83 854,023.20
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.26 298,200.00
GENTING BHD 188,500 4.70 885,950.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.76 1,020,372.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 26.08 151,264.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 3.78 1,021,885.20
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 20.00 702,920.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 7,200 134.00 964,800.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 18.20 1,337,336.00
QL RESOURCES BHD 124,800 5.61 700,128.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 3.79 936,304.34
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 7.06 1,279,978.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.79 1,327,647.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 3.09 396,138.00
SUPERMAX CORP BHD 161,715 3.08 498,082.20
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 3.77 1,903,473.00
AMMB HOLDINGS BHD 300,700 2.88 866,016.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 635,119 4.60 2,921,547.40
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 18.30 1,121,643.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 17.38 289,081.54
MALAYAN BANKING BHD 411,105 8.09 3,325,839.45
PUBLIC BANK BERHAD 1,675,000 3.91 6,549,250.00
RHB BANK BHD 206,419 5.28 1,089,892.32
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.92 1,118,332.88
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.25 1,324,725.00
MAXIS BHD 267,900 4.40 1,178,760.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 5.84 412,023.68
PETRONAS GAS BHD 75,500 15.98 1,206,490.00
TENAGA NATIONAL BHD 305,275 9.90 3,022,222.50
8,823,359 45,486,347.63
マレーシアリンギット 小計
(1,179,538,320)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 102.50 13,776,000.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 35.25 42,208,350.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 45.50 5,464,550.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 40.50 8,359,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 58.25 13,102,405.50
SCG PACKAGING PCL-NVDR 100,600 70.50 7,092,300.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 414.00 33,534,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 58.50 25,043,850.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 8.25 6,740,250.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 8.80 7,123,600.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.20 3,403,260.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 32.25 11,698,300.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 31.75 5,784,850.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 13.10 6,170,558.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 28.50 8,236,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 34.00 6,038,400.00
CP ALL PCL-NVDR 592,000 57.50 34,040,000.00
CARABAO GROUP PCL-NVDR 46,300 132.50 6,134,750.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 556,400 26.00 14,466,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 37.00 2,442,000.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 20.80 3,845,920.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 1,176,900 22.50 26,480,250.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 82,700 129.00 10,668,300.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 38.25 2,815,200.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 103.00 5,345,700.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 10.40 4,561,960.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 97.25 8,626,075.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 17.10 2,823,210.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 59.00 5,988,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 60.25 5,410,450.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 67.50 5,150,250.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 49.50 11,201,850.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.00 6,976,000.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 38,900 550.00 21,395,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 182.50 21,845,250.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 121,850 76.00 9,260,600.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.06 2,941,911.54
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 43.25 2,309,550.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 175.00 2,957,500.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 58.50 7,569,900.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 78.50 5,353,700.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 37.75 10,879,550.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 44.25 2,402,775.00
13,153,616 447,668,926.04
タイバーツ 小計
(1,472,830,766)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 41.30 9,826,922.00
AYALA CORPORATION 28,280 732.50 20,715,100.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 527.00 3,614,166.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 62.80 19,060,616.40
SM INVESTMENTS CORP 22,805 999.00 22,782,195.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 183.00 17,588,130.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 198.00 12,079,980.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 141.00 13,473,960.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 212,515 84.40 17,936,266.00
BDO UNIBANK INC 219,911 112.00 24,630,032.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 46.20 7,451,459.40
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.84 9,045,888.00
AYALA LAND INC 794,100 34.75 27,594,975.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 34.70 34,809,305.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 2,102.00 9,858,380.00
PLDT INC 10,460 1,258.00 13,158,680.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 290.00 8,441,900.00
5,642,999 272,067,954.80
フィリピンペソ 小計
(591,258,079)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,295.00 1,863,893,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 19,300.00 3,877,370,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,270.00 2,237,766,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 1,080.00 3,113,100,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 6,250.00 1,526,250,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 11,025.00 2,094,750,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 1,542,100 2,670.00 4,117,407,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 9,100.00 3,144,960,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 5,150.00 11,424,760,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 6,500.00 5,149,950,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 30,200.00 1,799,920,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,150.00 1,312,150,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,250.00 2,681,875,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 4,110.00 3,067,704,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,250.00 3,444,875,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 1,154,500 33,000.00 38,098,500,000.00
BANK MANDIRI 1,691,296 5,850.00 9,894,081,600.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 5,300.00 4,294,060,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,531,700 3,880.00 21,462,996,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 2,840,600 1,270.00 3,607,562,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 5,601,300 3,390.00 18,988,407,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 1,076,100 2,960.00 3,185,256,000.00
33,698,796 150,387,593,100.00
インドネシアルピア 小計
(1,157,984,466)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 40,100.00 264,379,300.00
S-OIL CORPORATION 4,447 87,900.00 390,891,300.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 230,000.00 1,284,780,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 37,650.00 466,144,650.00
HYUNDAI STEEL CO 11,189 46,500.00 520,288,500.00
KOREA ZINC CO LTD 783 499,500.00 391,108,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 182,000.00 345,436,000.00
LG CHEM LTD 4,869 894,000.00 4,352,886,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 401,000.00 351,677,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 236,000.00 455,480,000.00
POSCO 8,093 313,500.00 2,537,155,500.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 3,350 148,000.00 495,800,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 748 286,000.00 213,928,000.00
SKC CO LTD 1,734 163,500.00 283,509,000.00
CJ CORP 1,230 96,000.00 118,080,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 40,700.00 175,335,600.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 28,815 19,500.00 561,892,500.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 39,200.00 264,992,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 49,050.00 479,120,400.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 5,180 63,900.00 331,002,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 31,000.00 221,309,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 110,500.00 481,117,000.00
LG CORP 9,026 95,100.00 858,372,600.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 129,500.00 1,130,146,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 21,450.00 397,168,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 5,770.00 342,195,620.00
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SK INC 3,592 259,000.00 930,328,000.00
S-1 CORPORATION 840 80,300.00 67,452,000.00
CJ LOGISTICS 862 167,000.00 143,954,000.00
HMM CO LTD 25,309 38,000.00 961,742,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 179,000.00 283,894,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,389 28,400.00 465,447,600.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 7,730.00 229,859,280.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 45,300.00 320,089,800.00
HANON SYSTEMS 19,000 15,450.00 293,550,000.00
HYUNDAI MOBIS 7,116 257,500.00 1,832,370,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 206,500.00 3,076,230,500.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 99,000.00 302,049,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 99,500.00 343,175,500.00
KIA CORP 29,259 80,400.00 2,352,423,600.00
COWAY CO LTD 5,058 73,000.00 369,234,000.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 44,000.00 179,520,000.00
HLB INC 10,012 41,300.00 413,495,600.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 148,000.00 1,630,812,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 25,350.00 195,271,050.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 22,550.00 114,328,500.00
HYBE CO LTD 1,547 285,000.00 440,895,000.00
KAKAO CORP 33,015 146,500.00 4,836,697,500.00
NAVER CORP 13,066 424,500.00 5,546,517,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,643 853,000.00 1,401,479,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 126,500.00 311,822,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 67,500.00 310,837,500.00
CJ ENM CO LTD 830 146,800.00 121,844,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 84,600.00 258,114,600.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 100,500.00 103,917,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 250,500.00 220,690,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 162,000.00 88,938,000.00
EMART 1,864 170,500.00 317,812,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 434,000.00 336,350,000.00
KT&G CORP 13,223 81,100.00 1,072,385,300.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 3,142 115,500.00 362,901,000.00
AMOREPACIFIC CORP 3,762 214,000.00 805,068,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,437,000.00 1,373,772,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 389 666,000.00 259,074,000.00
PACIFIC CORP 3,393 54,800.00 185,936,400.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 8,678 114,100.00 990,159,800.00
ALTEOGEN INC 2,841 75,200.00 213,643,200.00
CELLTRION INC 9,922 271,000.00 2,688,862,000.00
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CELLTRION PHARM INC 1,911 161,600.00 308,817,600.00
GREEN CROSS CORP 564 306,000.00 172,584,000.00
HANMI PHARM CO LTD 499 300,000.00 149,700,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,870 975,000.00 1,823,250,000.00
SEEGENE INC 3,838 65,500.00 251,389,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 67,300.00 205,197,700.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 3,197 115,000.00 367,655,000.00
YUHAN CORPORATION 5,817 59,200.00 344,366,400.00
HANA FINANCIAL GROUP 33,962 42,900.00 1,456,969,800.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 10,000.00 283,300,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 42,887 51,300.00 2,200,103,100.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 45,219 37,550.00 1,697,973,450.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 10,750.00 638,614,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 90,200.00 415,100,400.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,930.00 236,166,720.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 8,380.00 259,905,700.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 12,350.00 149,521,450.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 45,000.00 259,920,000.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 58,400.00 245,805,600.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 225,000.00 699,300,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 72,100.00 534,765,700.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 80,400.00 116,660,400.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 169,500.00 631,387,500.00
KMW CO LTD 1,901 48,300.00 91,818,300.00
LG DISPLAY CO LTD 24,071 20,250.00 487,437,750.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 201,000.00 284,415,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 171,000.00 958,113,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 506,823 73,100.00 37,048,761,300.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 88,687 68,500.00 6,075,059,500.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,892 777,000.00 4,578,084,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 13,900.00 307,537,500.00
SK TELECOM 4,398 290,000.00 1,275,420,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 23,650.00 625,755,350.00
SK HYNIX INC 58,155 102,500.00 5,960,887,500.00
1,641,724 125,608,881,120.00
韓国ウォン 小計
(11,807,234,825)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 91.10 10,225,064.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 43.35 10,151,529.60
CHINA STEEL 1,266,261 35.30 44,699,013.30
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 420,061 80.20 33,688,892.20
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 96.70 37,599,280.80
NAN YA PLASTICS CORP 561,752 84.00 47,187,168.00
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TAIWAN CEMENT 486,511 46.20 22,476,808.20
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 867.00 10,404,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 28.30 9,849,192.40
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 22,532 313.50 7,063,782.00
EVERGREEN MARINE 266,039 128.00 34,052,992.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 29.05 4,357,500.00
WAN HAI LINES LIMITED 30,000 213.00 6,390,000.00
YANG MING MARINE TRANSPORT 141,000 126.50 17,836,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 37.60 6,657,493.60
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 510.00 10,167,870.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 200.50 8,711,324.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 307.50 10,597,680.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 411.50 6,584,000.00
POU CHEN 273,780 32.50 8,897,850.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 539.00 16,170,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 286.50 17,059,356.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 69.10 34,162,694.50
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 185.00 3,700,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 581,846 16.60 9,658,643.60
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 2,011,237 21.35 42,939,909.95
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,316,970 26.95 35,492,341.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,002,216 23.00 23,050,968.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 772,097 19.50 15,055,891.50
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,211,339 31.30 37,914,910.70
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 13.65 15,791,534.85
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 965,570 16.90 16,318,133.00
TAIWAN BUSINESS BANK 500,451 9.62 4,814,338.62
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 1,057,289 20.95 22,150,204.55
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 40.55 13,416,413.55
CHAILEASE HOLDING CO LTD 144,167 225.50 32,509,658.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 23.35 24,661,312.65
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 53.80 47,781,017.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,624,780 13.20 21,447,096.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 326,258 28.35 9,249,414.30
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 712,082 77.00 54,830,314.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,262,866 9.02 11,391,051.32
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 147,660 63.60 9,391,176.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 289.00 13,872,000.00
ACER INC 255,803 24.45 6,254,383.35
ADVANTECH CO LTD 43,336 362.00 15,687,632.00
ASUSTEK COMPUTER INC 72,092 311.00 22,420,612.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 19.75 18,665,527.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 175.50 12,232,350.00
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 1,049,000 19.10 20,035,900.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 22.30 9,628,248.00
DELTA ELECTRONICS INC 198,903 269.00 53,504,907.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 64.50 5,988,825.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,319,248 103.00 135,882,544.00
INVENTEC CO LTD 280,511 23.80 6,676,161.80
LARGAN PRECISION CO LTD 11,040 2,740.00 30,249,600.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 56.90 12,828,218.80
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 123.50 7,410,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 360.00 7,560,000.00
PEGATRON CORP 200,474 64.50 12,930,573.00
QUANTA COMPUTER INC 286,270 74.90 21,441,623.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 51.00 6,533,100.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 118,000 131.00 15,458,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 177.00 4,779,000.00
WISTRON CORP 242,695 26.70 6,479,956.50
WIWYNN CORP 8,000 889.00 7,112,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 47.10 6,767,893.20
YAGEO CORPORATION 38,764 450.00 17,443,800.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 95.00 5,692,590.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 410,315 116.50 47,801,697.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 60.70 9,529,900.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 192,200 103.00 19,796,600.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 359,315 115.50 41,500,882.50
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,785.00 5,355,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 777.00 18,648,000.00
MEDIATEK INC 159,804 888.00 141,905,952.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 65.70 7,555,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 470.50 27,310,172.50
PHISON ELECTRONICS CORP 22,599 418.50 9,457,681.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC 69,770 106.00 7,395,620.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 517.00 26,338,048.00
SILERGY CORP 8,000 3,385.00 27,080,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,615,389 559.00 1,462,002,451.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,230,000 55.50 68,265,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 136.00 12,104,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 324.50 10,384,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 28.90 10,086,100.00
34,998,996 3,302,606,370.74
新台湾ドル 小計
(12,966,362,872)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 96,221 463.50 44,598,433.50
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COAL INDIA LTD 180,326 138.35 24,948,102.10
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 253.80 15,082,065.00
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 106.20 20,577,843.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 113.20 28,606,658.80
PETRONET LNG LTD 83,779 223.65 18,737,173.35
RELIANCE INDUSTRIES LTD 302,723 2,172.65 657,711,125.95
ACC LTD 5,315 2,356.30 12,523,734.50
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 409.40 30,104,410.20
ASIAN PAINTS LTD 42,204 3,001.55 126,677,416.20
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 813.70 23,962,651.30
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,501.20 47,331,334.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD 180,501 426.95 77,064,901.95
JSW STEEL LTD 80,284 737.45 59,205,435.80
PI INDUSTRIES LTD 8,147 3,183.05 25,932,308.35
PIDILITE INDUSTRIES LTD 18,199 2,225.30 40,498,234.70
SHREE CEMENT LTD 901 26,327.30 23,720,897.30
TATA STEEL LTD 67,202 1,500.45 100,833,240.90
ULTRATECH CEMENT LTD 11,556 7,601.45 87,842,356.20
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 762.20 41,314,288.80
VEDANTA LTD 147,245 295.90 43,569,795.50
ADANI ENTERPRISES LTD 26,979 1,460.00 39,389,340.00
BHARAT ELECTRONICS LTD 116,287 174.10 20,245,566.70
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,234.15 28,972,905.40
LARSEN & TOUBRO LTD 71,836 1,632.85 117,297,412.60
SIEMENS INDIA LTD 5,926 2,226.70 13,195,424.20
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 45,467 705.40 32,072,421.80
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 673.45 17,816,119.75
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,697.45 14,190,682.00
BAJAJ AUTO LTD 5,820 3,833.05 22,308,351.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 2,276.70 20,105,537.70
BHARAT FORGE LTD 30,322 802.90 24,345,533.80
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,589.65 38,029,010.25
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,763.60 33,820,936.80
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 83,591 791.35 66,149,737.85
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,994 6,840.10 95,720,359.40
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 214.30 26,664,491.80
MRF LTD 133 79,347.15 10,553,170.95
TATA MOTORS LTD 190,082 293.35 55,760,554.70
PAGE INDUSTRIES LTD 601 30,823.90 18,525,163.90
TITAN INDUSTRIES LTD 40,781 1,880.30 76,680,514.30
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 4,040.40 35,498,954.40
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 5,482.10 43,061,895.50
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TRENT LTD 19,255 900.75 17,343,941.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 3,650.60 63,973,114.40
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 11,474 3,720.75 42,691,885.50
ITC LTD 289,062 208.95 60,399,504.90
NESTLE INDIA LIMITED 3,198 18,911.00 60,477,378.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 841.40 51,336,338.20
UNITED SPIRITS LTD 32,483 724.45 23,532,309.35
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,668.75 15,963,262.50
DABUR INDIA LTD 58,111 597.40 34,715,511.40
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 1,005.20 38,664,012.80
HINDUSTAN UNILEVER LTD 89,298 2,486.05 221,999,292.90
MARICO LTD 42,465 523.70 22,238,920.50
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 4,787.90 48,424,820.60
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 721.65 25,557,234.75
BIOCON LTD 58,256 370.00 21,554,720.00
CIPLA LTD 49,816 908.85 45,275,271.60
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,910.45 72,586,271.90
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 4,687.05 59,263,060.20
IPCA LABORATORIES LTD 9,167 2,444.35 22,407,356.45
LUPIN LTD 26,552 972.80 25,829,785.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 78,858 782.90 61,737,928.20
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 3,052.25 18,649,247.50
AXIS BANK LTD 247,821 754.40 186,956,162.40
BANDHAN BANK LTD 74,811 290.35 21,721,373.85
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 182,172 2,710.75 493,822,749.00
ICICI BANK LTD 543,013 688.30 373,755,847.90
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,150 1,749.70 98,245,655.00
STATE BANK OF INDIA 187,504 419.70 78,695,428.80
YES BANK LTD 1,020,164 11.30 11,527,853.20
BAJAJ FINANCE LTD 28,025 6,544.10 183,398,402.50
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 15,006.35 58,344,688.80
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND 38,543 506.75 19,531,665.25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,995.90 12,268,210.50
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,479.40 18,378,586.20
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 2,701.50 31,666,983.00
REC LTD 142,172 148.05 21,048,564.60
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES 31,013 1,010.75 31,346,389.75
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,293.85 27,450,321.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 94,500 671.05 63,414,225.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,484.40 34,942,776.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 680.70 21,599,972.40
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 53,770 1,114.05 59,902,468.50
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DLF LTD 56,420 327.10 18,454,982.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 123,161 1,134.25 139,695,364.25
INFOSYS LTD 362,651 1,733.45 628,637,375.95
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 4,981.80 28,675,240.80
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 98,522 3,560.55 350,792,507.10
TECH MAHINDRA LTD 62,414 1,412.50 88,159,775.00
WIPRO LTD 144,908 629.40 91,205,095.20
BHARTI AIRTEL LTD 266,977 622.95 166,313,322.15
INDUS TOWERS LTD 90,578 218.60 19,800,350.80
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 942.50 40,131,650.00
ADANI TOTAL GAS LTD 26,949 1,021.80 27,536,488.20
ADANI TRANSMISSION LTD 27,228 1,075.20 29,275,545.60
GAIL INDIA LTD 174,768 145.60 25,446,220.80
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 528.10 14,112,944.40
NTPC LTD 513,123 116.55 59,804,485.65
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 327,337 180.60 59,117,062.20
8,918,145 7,091,044,395.85
インドルピー 小計
(10,565,656,149)
パキスタンル LUCKY CEMENT 31,357 848.34 26,601,397.38
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 129.76 8,629,040.00
MCB BANK LTD 53,300 163.50 8,714,550.00
151,157 43,944,987.38
パキスタンルピー 小計
(29,443,141)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 21,829 18.09 394,886.61
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.03 900,718.19
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.93 859,438.80
INDUSTRIES QATAR 196,788 13.09 2,575,954.92
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 5.90 1,203,541.00
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.48 1,823,331.90
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 9.52 938,281.68
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 18.03 2,059,566.90
QATAR NATIONAL BANK 448,253 19.18 8,597,492.54
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.08 639,069.20
OOREDOO QSC 72,800 7.00 509,600.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 16.92 1,056,163.32
2,573,602 21,558,045.06
カタールリアル 小計
(646,094,610)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 172.65 3,888,078.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 14,670 276.43 4,055,228.10
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,577.15 9,650,580.85
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 241.22 9,509,857.28
GOLD FIELDS LTD 97,102 134.27 13,037,885.54
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HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 54.02 3,041,380.02
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 79,345 221.80 17,598,721.00
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 615.63 3,307,164.36
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 201.85 6,852,807.50
SASOL LTD 57,207 197.08 11,274,355.56
SIBANYE STILLWATER LTD 313,727 58.25 18,274,597.75
BIDVEST GROUP LTD 27,702 202.14 5,599,682.28
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 117.97 4,781,206.13
MR PRICE GROUP LTD 28,510 234.60 6,688,446.00
NASPERS LTD-N SHS 23,206 2,379.71 55,223,550.26
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 60.08 6,638,539.60
BID CORP LTD 35,017 320.00 11,205,440.00
CLICKS GROUP LTD 26,921 295.61 7,958,116.81
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,265 166.99 7,391,812.35
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 200.47 4,665,738.78
TIGER BRANDS LTD 13,023 187.41 2,440,640.43
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 187.86 6,996,657.84
ABSA GROUP LTD 73,296 150.36 11,020,786.56
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 8,544 1,826.72 15,607,495.68
NEDBANK GROUP LTD 38,037 172.28 6,553,014.36
STANDARD BANK GROUP LTD 150,257 136.24 20,471,013.68
FIRSTRAND LTD 560,323 59.19 33,165,518.37
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 284.47 4,889,185.89
REMGRO LTD 55,441 114.10 6,325,818.10
DISCOVERY LIMITED 48,488 127.88 6,200,645.44
OLD MUTUAL LTD 489,612 14.04 6,874,152.48
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 32.19 3,259,816.92
SANLAM LTD 214,053 63.59 13,611,630.27
NEPI ROCKCASTLE PLC 60,556 102.55 6,210,017.80
MTN GROUP LTD 173,000 132.90 22,991,700.00
VODACOM GROUP 62,331 138.91 8,658,399.21
3,188,316 385,919,681.20
南アフリカランド 小計
(2,782,480,901)
アラブ首長国連 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO 271,405 4.48 1,215,894.40
邦ディルハム
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 327,038 7.47 2,442,973.86
ABU DHABI ISLAMIC BANK 185,781 5.50 1,021,795.50
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 5.06 1,092,681.70
EMIRATES NBD PJSC 265,296 13.50 3,581,496.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 486,542 16.82 8,183,636.44
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 4.12 1,514,260.68
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.08 1,570,963.20
EMIRATES TELECOM GROUP CO 174,383 24.18 4,216,580.94
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2,678,969 24,840,282.72
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(744,463,273)
クウェートディ AGILITY 142,931 0.99 142,359.27
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 130,019 0.78 101,674.85
KUWAIT FINANCE HOUSE 514,294 0.80 414,006.67
NATIONAL BANK OF KUWAIT 722,881 0.89 647,701.37
MABANEE CO KPSC 67,003 0.73 49,314.20
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.59 128,570.00
1,792,128 1,483,626.36
クウェートディナール 小計
(542,547,323)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 109,080 3.98 434,138.40
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 17.39 347,800.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.44 444,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 10.72 410,576.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 13.05 1,145,790.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 16.66 1,019,592.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.88 966,084.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 41.25 1,214,400.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 8.41 325,467.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 78,847 14.92 1,176,397.24
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 41.28 2,204,352.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 177.66 1,421,280.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 31.55 157,750.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 12,413 124.80 1,549,142.40
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 28.69 1,064,399.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 19.11 191,100.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 2.56 1,180,160.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 5.00 300,000.00
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A 66,900 25.50 1,705,950.00
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 6.93 267,290.10
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 20.23 614,992.00
LB GROUP CO LTD-A 15,300 32.00 489,600.00
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A 79,200 16.34 1,294,128.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 3.09 680,109.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 48,450 19.04 922,488.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 17.55 127,272.60
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 17,940 33.89 607,986.60
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 286,600 5.53 1,584,898.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 5,100 45.93 234,243.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 155.98 873,488.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 114.20 685,200.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 12.81 52,521.00
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 25.52 250,096.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 7.52 693,344.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 106.98 1,872,150.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 82.43 760,004.60
YINTAI GOLD CO LTD-A 111,300 8.93 993,909.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 258.30 2,686,320.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 130.88 746,016.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 12.86 303,496.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 8.08 274,720.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 64.95 740,430.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 36.70 308,280.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 4.70 991,230.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 503.00 6,740,200.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 103.48 783,654.04
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 139,400 9.81 1,367,514.00
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 53.16 308,328.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 191.80 1,208,340.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 42.69 580,584.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 102.19 1,170,688.64
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 330,900 3.86 1,277,274.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 58,320 30.82 1,797,422.40
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 6.05 987,360.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 28.26 1,184,094.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 10,650 71.19 758,173.50
SICHUAN ROAD&BRIDGE CO LT-A 154,700 6.62 1,024,114.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 137.17 1,371,700.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 7.06 159,556.00
TBEA CO LTD-A 99,019 16.45 1,628,862.55
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 19.67 849,744.00
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 199,400 6.39 1,274,166.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.98 261,040.78
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 28,280 42.78 1,209,818.40
YUTONG BUS CO LTD-A 44,300 11.79 522,297.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 50.60 1,598,960.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 67.46 557,219.60
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 24.13 1,138,694.70
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 8.09 648,009.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.22 581,932.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 73.30 806,300.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 7.10 183,890.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 4.47 476,949.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 4.74 189,600.00
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S F HOLDING CO LTD-A 20,300 57.74 1,172,122.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 39.86 212,015.34
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 5.11 226,884.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 51.64 428,612.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 14.30 312,312.00
BYD CO LTD -A 9,700 293.72 2,849,084.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 33,348 22.42 747,662.16
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 48.39 895,215.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 21.11 724,073.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 24.12 706,716.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 18.75 798,750.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 2,800 177.88 498,064.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 27,760 41.84 1,161,478.40
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 74.20 452,768.40
MIDEA GROUP CO LTD-A 11,600 71.94 834,504.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 12.46 413,672.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 148.91 1,146,607.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 26.84 697,840.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 3,000 19.94 59,820.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 7.41 755,820.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 52.04 416,320.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 97,400 11.25 1,095,750.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 26,200 45.52 1,192,624.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 7.05 559,065.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 13.56 453,988.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 9.17 491,512.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 7.41 1,032,954.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 55.30 901,390.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 9.05 149,325.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 15.02 342,456.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 17.80 436,100.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 5.49 337,635.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 236.09 2,880,298.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 22.13 376,210.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 5.43 248,694.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 15,480 49.38 764,402.40
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 52.57 452,102.00
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A 60,340 14.34 865,275.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 10,140 55.33 561,046.20
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 4.07 164,835.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 46.78 500,546.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 198.00 316,800.00
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ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 54.57 120,054.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 7.69 457,555.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 32.54 335,162.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 41.46 414,600.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 155.87 1,231,373.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 30.20 138,920.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 18,408 110.42 2,032,611.36
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 169.99 509,970.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 19.57 536,218.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 66.52 1,130,840.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 24.98 29,976.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 33.38 1,145,000.76
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 42.49 735,077.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 169.97 1,546,727.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 9.17 254,009.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 5,600 209.15 1,171,240.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 33.64 386,860.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 68.80 481,600.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,619.97 12,311,772.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 176.82 1,732,836.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 33,558 44.88 1,506,083.04
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 11.72 314,096.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 16,800 20.53 344,904.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 9,380 299.11 2,805,651.80
TONGWEI CO LTD-A 31,600 49.02 1,549,032.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 13.11 500,277.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 222.65 4,720,180.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 70.49 711,949.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 19.56 103,668.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 27.91 828,927.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 23,226 50.07 1,162,925.82
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 6,500 61.20 397,800.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 33,700 31.03 1,045,711.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 127.25 361,135.50
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 38.99 378,982.80
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 5,250 104.99 551,197.50
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 54.93 678,385.50
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 37.70 678,600.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 14.54 151,216.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 26.17 387,316.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 7.51 186,548.40
OVCTEK CHINA INC-A 7,209 82.79 596,833.11
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 8,400 335.27 2,816,268.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 301.66 603,320.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 13.67 517,136.10
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 352.75 70,550.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 35.07 820,638.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 103.15 567,325.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 285.00 627,000.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 24.31 247,962.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 151.10 1,495,890.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 30.73 681,990.89
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 30.79 492,640.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 147.18 1,177,440.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 36.40 686,140.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 38,102 53.84 2,051,411.68
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 21,294 30.40 647,337.60
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.25 464,725.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 136.32 926,976.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 26.14 182,980.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 59,640 17.81 1,062,188.40
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 17.82 200,154.24
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 10.74 209,430.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 81.06 1,378,020.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 16,464 130.75 2,152,668.00
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 15.56 406,116.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 92.08 653,768.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 378.34 1,475,526.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 17.99 162,269.80
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 29,040 28.79 836,061.60
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 58.94 571,718.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 2.94 1,039,584.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.36 252,880.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.38 433,182.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 6.74 506,443.60
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 9.01 455,005.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 35.25 846,000.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 7.26 330,330.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 5.93 740,657.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.39 436,971.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 51.58 5,410,742.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 4.01 1,097,136.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.61 1,114,046.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 5.57 665,058.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 4.64 1,211,968.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 18.55 1,765,960.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 20.34 2,428,596.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.15 728,725.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 9.23 1,276,509.00
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A 122,500 3.92 480,200.00
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A 79,400 15.27 1,212,438.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 10.52 463,932.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 7.44 148,056.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 11.74 548,258.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 18.16 520,465.60
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 24.64 1,064,448.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 29.35 707,335.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 41,880 32.08 1,343,510.40
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 15.76 56,736.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 6.75 406,350.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 8.60 712,080.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 20.29 1,229,574.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 94,200 11.74 1,105,908.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 72,300 17.54 1,268,142.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 152,050 7.56 1,149,498.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 116.15 627,210.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 56,420 5.31 299,590.20
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 16.13 508,095.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 10.99 966,021.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 11.27 481,229.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 16.22 514,174.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 69,616 8.82 614,013.12
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.64 961,408.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 5.10 581,400.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 4.41 417,186.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 12.04 526,148.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 27.19 494,858.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 53.71 3,587,828.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 4.16 75,712.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 9.99 546,453.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 23.15 1,243,155.00
GEMDALE CORP-A 45,500 11.00 500,500.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 123,480 4.43 547,016.40
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 5.08 357,428.80
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 11.80 965,240.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 35.77 457,856.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 16.80 142,800.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 12.02 323,338.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 18,900 18.22 344,358.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 15.35 442,080.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 52.33 350,611.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 78,400 16.28 1,276,352.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 7.05 392,685.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 12,740 55.76 710,382.40
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 52.40 565,920.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 263.90 791,700.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 6,110 67.39 411,752.90
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 126.77 697,235.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 36.15 476,095.50
ADDSINO CO LTD -A 5,800 22.20 128,760.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 5.78 662,388.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 41.50 1,162,000.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 15.45 537,660.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 19.44 404,352.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 11.85 534,435.00
GOERTEK INC -A 26,900 39.28 1,056,632.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 7.09 354,500.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 117.02 819,140.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 30.26 596,485.12
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 24.32 408,576.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 37.70 1,751,165.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 429.84 464,227.20
NINESTAR CORP-A 18,543 34.85 646,223.55
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 7.59 237,567.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 25.36 616,248.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 95.40 454,104.00
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 16.96 398,560.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 25.54 342,236.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 19.25 548,625.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 14.48 680,560.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 25.02 458,866.80
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 13.82 38,696.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 103.12 433,104.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 29,512 29.07 857,913.84
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 23,360 75.33 1,759,708.80
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 87.01 978,862.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 20.49 620,847.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 38.55 335,385.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZTE CORP-A 12,600 36.29 457,254.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 5.10 886,380.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 19.92 2,669,280.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 8.89 600,964.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 6.23 934,500.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 4.82 397,650.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 6,272 167.02 1,047,549.44
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 10,800 125.24 1,352,592.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 58.10 435,750.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 34.35 1,023,630.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 33,600 80.39 2,701,104.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 362.48 1,123,688.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 36.96 1,500,576.00
SG MICRO CORP-A 2,100 337.95 709,695.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 108.13 281,138.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 46.61 1,374,995.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 12.50 409,375.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 20.05 450,443.30
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 196.32 961,968.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 264.99 1,430,946.00
13,780,807 263,833,755.82
香港・オフショア人民元 小計
(4,462,695,212)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 23.40 551,280.60
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 238,091 34.95 8,321,280.45
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 72.50 710,790.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 20.86 666,018.08
NATIONAL PETROCHEMICAL CO 13,666 45.10 616,336.60
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 24,254 124.00 3,007,496.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 33.60 1,084,708.80
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 69.80 3,139,883.20
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 97,353 121.60 11,838,124.80
SAUDI CEMENT 7,489 63.40 474,802.60
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 35.45 746,541.55
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 18.56 1,227,075.84
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 68.10 1,808,463.60
JARIR MARKETING CO 7,199 204.40 1,471,475.60
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 114.00 424,650.00
ALMARAI CO 30,130 55.90 1,684,267.00
SAVOLA 25,336 39.20 993,171.20
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 6,923 183.00 1,266,909.00
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO 4,029 197.40 795,324.60
AL RAJHI BANK 130,773 122.20 15,980,460.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALINMA BANK 109,956 22.44 2,467,412.64
ARAB NATIONAL BANK 57,638 22.30 1,285,327.40
BANK AL-JAZIRA 35,813 18.58 665,405.54
BANK ALBILAD 45,859 42.10 1,930,663.90
BANQUE SAUDI FRANSI 67,536 40.50 2,735,208.00
RIYAD BANK 138,943 27.45 3,813,985.35
SAUDI BRITISH BANK 94,400 34.20 3,228,480.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 236,442 59.00 13,950,078.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 156.80 950,678.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 95.20 629,557.60
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 10.22 481,280.24
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 12.46 575,490.02
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 31.60 1,087,482.40
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 13.80 371,095.80
SAUDI TELECOM CO 66,310 131.20 8,699,872.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 26.45 2,439,245.45
1,957,633 102,120,322.86
サウジアラビアリアル 小計
(2,997,231,475)
266,796,631 89,391,000,085
合 計
(89,391,000,085)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 6,719,504.00
益証券 ソ
58,400 6,719,504.00
メキシコペソ 小計
(36,643,471)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 131,500 3,718,820.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 31,500 2,034,270.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,845,639.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 719,895.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,543,940.00
290,000 9,862,564.00
ブラジルレアル 小計
(200,092,684)
348,400 236,736,155
投資信託受益証券合計
(236,736,155)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 6,544,248.00
ソ
308,400 6,544,248.00
メキシコペソ 小計
(35,687,747)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 478,733 7,362,913.54
ランド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
478,733 7,362,913.54
南アフリカランド 小計
(53,086,606)
787,133 88,774,353
投資証券合計
(88,774,353)
325,510,508
合計
(325,510,508)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 73銘柄 100.0 % ― ― 8.9 %
メキシコペソ 株式 21銘柄 96.0 % ― ― 1.9 %
投資信託受 1銘柄 ― 2.0 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.0 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 95.5 % ― ― 4.8 %
投資信託受 5銘柄 ― 4.5 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 13銘柄 100.0 % ― ― 0.4 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ユーロ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
香港ドル 株式 213銘柄 100.0 % ― ― 23.8 %
マレーシアリンギッ 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ト
タイバーツ 株式 43銘柄 100.0 % ― ― 1.6 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
韓国ウォン 株式 102銘柄 100.0 % ― ― 13.2 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 14.5 %
インドルピー 株式 101銘柄 100.0 % ― ― 11.8 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
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カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.1 % ― ― 3.1 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.9 % 0.1 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 6銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ル
香港・オフショア人 株式 304銘柄 100.0 % ― ― 5.0 %
民元
サウジアラビアリア 株式 36銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 438,276,768
コール・ローン 1,168,586,629
国債証券 71,516,662,857
派生商品評価勘定 40,780
未収利息 897,827,413
前払費用 102,505,793
流動資産合計 74,123,900,240
資産合計 74,123,900,240
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,458
未払解約金 6,052,137
未払利息 2,095
流動負債合計 6,100,690
負債合計 6,100,690
純資産の部
元本等
元本 42,682,968,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 31,434,830,606
元本等合計 74,117,799,550
純資産合計 74,117,799,550
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2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
負債純資産合計 74,123,900,240
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 42,682,968,944口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7365円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,365円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 8月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 35,819,777,048円
期中追加設定元本額 9,331,615,788円
期中一部解約元本額 2,468,423,892円
期末元本額 42,682,968,944円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,511,043,667円
世界経済インデックスファンド 8,715,561,537円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,966,661,331円
DC世界経済インデックスファンド 9,592,620,638円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,807,522,204円
コア投資戦略ファンド(安定型) 146,670,330円
コア投資戦略ファンド(成長型) 399,809,303円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 87,805,991円
分散投資コア戦略ファンドA 224,890,391円
分散投資コア戦略ファンドS 482,336,271円
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2021年 8月20日現在
区分
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 386,034,619円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,151,439,228円
コア投資戦略ファンド(切替型) 114,516,341円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 190,192,099円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 87,326,318円
SMT インデックスバランス・オープン 160,070,041円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,815,368,676円
SMT 世界経済インデックス・オープン 243,946,900円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 274,834,298円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 447,230,054円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,267,064円
グローバル経済コア 638,681,278円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 43,103,997円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 5,024,122円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 6,784,122円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 4,658,908円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 2,028,711円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 1,774,758円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 76,868,412円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 275,621,346円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) 57,039円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 3,993円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 305,581,664円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 318,501,918円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 307,694,397円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 305,551,834円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 292,663,837円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 286,221,307円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,647,112,300
合計 △2,647,112,300
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 5,574,507 - 5,528,049 △46,458
アメリカドル 5,574,507 - 5,528,049 △46,458
売建 5,574,507 - 5,533,727 40,780
ロシアルーブル 5,574,507 - 5,533,727 40,780
合計 11,149,014 - 11,061,776 △5,678
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 38,157,196.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 111,407,825.00
MBONO 5.75% 03/05/26 136,300,000.00 131,924,770.00
MBONO 6.5% 06/09/22 103,700,000.00 104,642,633.00
MBONO 6.75% 03/09/23 92,600,000.00 94,178,830.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 112,447,317.50
MBONO 7.75% 05/29/31 76,600,000.00 80,432,298.00
MBONO 7.75% 11/13/42 77,000,000.00 78,138,060.00
MBONO 7.75% 11/23/34 32,600,000.00 34,038,638.00
MBONO 8.5% 05/31/29 116,900,000.00 127,632,589.00
MBONO 8.5% 11/18/38 64,400,000.00 70,183,120.00
MBONO 8% 09/05/24 86,400,000.00 90,729,504.00
MBONO 8% 11/07/47 68,100,000.00 70,562,496.00
MBONO 8% 12/07/23 97,950,000.00 102,345,996.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,192,250,000.00 1,246,821,272.50
メキシコペソ 小計
(6,799,290,445)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 92,100,000.00 74,430,670.26
アル
BLTN 0% 07/01/22 22,350,000.00 20,922,056.26
BLTN 0% 07/01/23 51,200,000.00 43,572,121.60
BLTN 0% 07/01/24 13,500,000.00 10,373,707.80
BNTNF 10% 01/01/23 47,550,000.00 48,355,426.19
BNTNF 10% 01/01/25 31,800,000.00 32,007,543.04
BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000.00 31,038,774.74
BNTNF 10% 01/01/29 17,400,000.00 16,996,889.17
BNTNF 10% 01/01/31 11,050,000.00 10,578,481.14
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,463,875.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,927,312.50
321,650,000.00 291,666,857.70
ブラジルレアル 小計
(5,917,366,375)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 675,000,000.00 584,040,421.57
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,535,000,000.00 2,451,013,366.23
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,690,000,000.00 1,729,790,240.49
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,630,000,000.00 1,621,527,349.65
BTPCL 4% 03/01/23 840,000,000.00 855,515,375.40
BTPCL 5% 03/01/35 1,890,000,000.00 1,884,024,492.84
BTPCL 5% 10/01/28 660,000,000.00 682,826,055.12
BTPCL 6% 01/01/43 1,480,000,000.00 1,614,281,616.56
11,400,000,000.00 11,423,018,917.86
チリペソ 小計
(1,594,299,327)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 72,300,000,000.00 85,674,777,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 10,500,000,000.00 10,681,755,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 22,600,000,000.00 21,919,966,000.00
105,400,000,000.00 118,276,498,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,357,514,948)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 3,053,271.00
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 5,600,000.00 4,701,312.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,200,000.00 3,390,080.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,970,000.00 6,897,442.30
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,300,000.00 5,949,846.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 7,700,000.00 7,842,219.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 6,534,737.50
PERUGB 6.95% 08/12/31 7,700,000.00 7,920,836.00
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 6,504,958.00
54,020,000.00 52,794,701.80
ペルーヌエボソル 小計
(1,412,812,617)
ウルグアイ URUGUA 8.25% 05/21/31 25,000,000.00 25,355,750.00
ペソ
URUGUA 8.5% 03/15/28 12,500,000.00 12,996,875.00
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37,500,000.00 38,352,625.00
ウルグアイペソ 小計
(97,511,549)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 21,675,000.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 29,153,500.00
45,400,000.00 50,828,500.00
ドミニカペソ 小計
(97,773,702)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,372,312.50
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 6,578,671.00
TURKGB 10.6% 02/11/26 11,050,000.00 8,790,717.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 8,650,000.00 8,095,881.00
TURKGB 11.7% 11/13/30 12,400,000.00 9,443,716.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 5,797,974.00
TURKGB 11% 03/02/22 7,350,000.00 7,089,589.50
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,222,642.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 3,856,867.00
TURKGB 12.6% 10/01/25 14,400,000.00 12,411,216.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 7,100,000.00 6,911,992.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,326,792.00
TURKGB 8.5% 09/14/22 5,100,000.00 4,646,559.00
TURKGB 8% 03/12/25 8,300,000.00 6,271,978.00
TURKGB 9% 07/24/24 13,750,000.00 11,156,475.00
128,900,000.00 108,973,382.00
トルコリラ 小計
(1,404,329,076)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 31,100,000.00 27,027,144.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 49,516,233.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 45,881,400.00
CZGB 0.95% 05/15/30 54,900,000.00 51,145,389.00
CZGB 1.2% 03/13/31 46,000,000.00 43,521,980.00
CZGB 1.75% 06/23/32 23,000,000.00 22,902,480.00
CZGB 1% 06/26/26 59,200,000.00 57,169,440.00
CZGB 2.4% 09/17/25 42,900,000.00 44,020,548.00
CZGB 2.5% 08/25/28 64,800,000.00 67,852,080.00
CZGB 2.75% 07/23/29 50,300,000.00 53,849,168.00
CZGB 2% 10/13/33 52,200,000.00 53,048,250.00
CZGB 4.2% 12/04/36 28,000,000.00 36,345,680.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 37,203,360.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 41,880,930.00
626,600,000.00 631,364,082.00
チェココルナ 小計
(3,176,582,105)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 610,500,000.00 594,645,315.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 325,618,575.00
HGB 1.5% 08/26/26 274,000,000.00 265,804,660.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HGB 1.75% 10/26/22 275,000,000.00 278,349,500.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 455,183,000.00
HGB 2.25% 04/20/33 382,000,000.00 362,319,360.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 557,611,920.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 484,996,105.00
HGB 2% 05/23/29 223,000,000.00 218,495,400.00
HGB 3.25% 10/22/31 692,000,000.00 736,765,480.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 415,444,400.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 583,665,750.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 619,954,240.00
HGB 3% 10/27/38 340,000,000.00 332,180,000.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 744,902,400.00
HGB 6.0% 11/24/23 471,000,000.00 519,710,820.00
HGB 6.75% 10/22/28 262,000,000.00 340,445,420.00
HGB 7% 06/24/22 250,000,000.00 262,990,000.00
7,805,000,000.00 8,099,082,345.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,963,778,193)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 10,500,000.00 10,011,960.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 12,850,000.00 12,875,571.50
POLGB 1.25% 10/25/30 15,200,000.00 14,820,912.00
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,187,800.00
POLGB 2.25% 10/25/24 17,950,000.00 18,874,963.50
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,537,198.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,250,000.00 14,998,695.00
POLGB 2.5% 07/25/26 24,100,000.00 25,782,662.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 15,469,776.00
POLGB 2.75% 04/25/28 18,800,000.00 20,620,216.00
POLGB 2.75% 10/25/29 21,550,000.00 23,751,763.50
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,483,575.00
POLGB 4% 10/25/23 10,850,000.00 11,702,484.50
POLGB 5.75% 09/23/22 12,550,000.00 13,327,472.50
218,150,000.00 229,445,049.50
ポーランドズロチ 小計
(6,428,522,563)
ロシアルー RFLB 4.5% 07/16/25 270,000,000.00 249,779,700.00
ブル
RFLB 5.7% 05/17/28 219,000,000.00 206,157,840.00
RFLB 6.1% 07/18/35 214,500,000.00 195,932,880.00
RFLB 6.5% 02/28/24 149,000,000.00 148,342,910.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 159,072,820.00
RFLB 6% 10/06/27 217,500,000.00 209,602,575.00
RFLB 7.05% 01/19/28 162,500,000.00 164,924,500.00
RFLB 7.1% 10/16/24 165,100,000.00 166,807,134.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 213,543,376.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 163,406,655.00
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RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 205,758,720.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 166,762,557.00
RFLB 7.6% 07/20/22 117,700,000.00 118,853,460.00
RFLB 7.65% 04/10/30 221,500,000.00 233,693,575.00
RFLB 7.7% 03/16/39 133,500,000.00 141,445,920.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 167,405,740.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 147,584,500.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 190,573,090.00
RFLB 7% 01/25/23 71,200,000.00 71,644,288.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 107,844,272.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 165,951,240.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 130,508,020.00
3,698,050,000.00 3,725,595,772.00
ロシアルーブル 小計
(5,513,881,742)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 8,700,000.00 8,280,660.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,312,946.00
MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000.00 23,417,822.50
MGS 3.502% 05/31/27 10,950,000.00 11,291,640.00
MGS 3.733% 06/15/28 9,000,000.00 9,376,200.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 4,995,742.50
MGS 3.757% 05/22/40 7,550,000.00 7,219,310.00
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,349,707.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 8,192,538.00
MGS 3.885% 08/15/29 27,250,000.00 28,550,915.00
MGS 3.899% 11/16/27 14,800,000.00 15,622,584.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,541,130.50
MGS 3.906% 07/15/26 8,700,000.00 9,183,546.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 27,391,260.00
MGS 4.059% 09/30/24 10,900,000.00 11,450,559.00
MGS 4.065% 06/15/50 6,600,000.00 6,385,698.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 7,988,892.00
MGS 4.254% 05/31/35 12,000,000.00 12,552,600.00
MGS 4.762% 04/07/37 7,350,000.00 8,021,496.00
213,600,000.00 221,125,246.50
マレーシアリンギット 小計
(5,734,153,554)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 90,500,000.00 91,208,615.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 116,700,000.00 118,529,856.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 99,000,000.00 102,125,430.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 54,634,784.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 42,668,955.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 85,100,000.00 86,979,008.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 59,300,000.00 60,009,821.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 130,600,000.00 140,213,466.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
THAIGB 2.4% 12/17/23 91,000,000.00 95,092,270.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 83,200,000.00 93,675,712.00
THAIGB 2% 06/17/42 65,600,000.00 62,894,656.00
THAIGB 2% 12/17/22 65,000,000.00 66,340,950.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 178,700,000.00 207,974,634.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 129,200,000.00 152,936,624.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 88,837,560.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 97,300,000.00 116,210,255.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 104,000,000.00 125,801,520.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 97,400,000.00 110,827,564.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 133,325,625.00
1,783,000,000.00 1,950,287,305.00
タイバーツ 小計
(6,416,445,233)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,116,700.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 30,000,000.00 36,013,500.00
45,000,000.00 51,130,200.00
フィリピンペソ 小計
(111,116,150)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,348,307,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,770,966,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 33,500,000,000.00 33,986,755,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 60,300,000,000.00 61,987,797,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 45,000,000,000.00 45,633,150,000.00
INDOGB 6.25% 06/15/36 17,800,000,000.00 17,685,724,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 53,000,000,000.00 53,718,680,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 70,100,000,000.00 73,972,324,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 31,000,000,000.00 31,068,200,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 35,686,060,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 21,000,000,000.00 21,925,260,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 27,200,000,000.00 28,512,672,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 23,385,696,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 36,923,509,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 39,464,688,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 54,000,000,000.00 56,649,240,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 39,022,584,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,789,934,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 35,388,312,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,400,000,000.00 20,731,464,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 46,600,000,000.00 51,069,406,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 58,630,520,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 24,002,428,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 29,100,000,000.00 33,074,478,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 34,700,000,000.00 40,664,930,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,917,804,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 23,105,539,000.00
897,200,000,000.00 965,116,427,000.00
インドネシアルピア 小計
(7,431,396,487)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 123,900,000.00 140,889,168.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 43,600,000.00 30,663,880.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 22,642,741.00
SAGB 7.75% 02/28/23 38,900,000.00 40,441,996.00
SAGB 7% 02/28/31 50,200,000.00 43,034,954.00
SAGB 8.25% 03/31/32 80,700,000.00 73,411,176.00
SAGB 8.5% 01/31/37 75,700,000.00 64,429,784.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 57,169,332.00
SAGB 8.75% 02/28/48 97,100,000.00 81,367,858.00
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 55,733,610.00
SAGB 8% 01/31/30 103,700,000.00 98,080,497.00
SAGB 9% 01/31/40 64,450,000.00 56,152,707.00
842,250,000.00 764,017,703.00
南アフリカランド 小計
(5,508,567,638)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,532,800.00
ショア人民
CGB 2.36% 07/02/23 18,000,000.00 17,971,200.00
元
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,764,647.00
CGB 2.84% 04/08/24 11,700,000.00 11,794,770.00
CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000.00 30,568,015.00
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 17,049,058.00
CGB 2.94% 10/17/24 23,000,000.00 23,245,870.00
CGB 3.01% 05/13/28 5,000,000.00 5,051,150.00
CGB 3.02% 05/27/31 8,500,000.00 8,634,470.00
CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000.00 28,394,240.00
CGB 3.03% 03/11/26 17,500,000.00 17,771,075.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,371,000.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,700,000.00 21,033,477.00
CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000.00 29,948,898.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,270,720.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,562,760.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,321,521.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,725,120.00
CGB 3.28% 12/03/27 20,000,000.00 20,554,600.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,798,460.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,299,520.00
CGB 3.72% 04/12/51 6,100,000.00 6,473,686.00
CGB 3.81% 09/14/50 23,700,000.00 25,295,721.00
439,200,000.00 446,432,778.00
香港・オフショア人民元 小計
(7,551,321,153)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
71,516,662,857
合計
(71,516,662,857)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.5 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 8.3 %
チリペソ 国債証券 8銘柄 100.0 % 2.2 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 4.7 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.0 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 2.0 %
チェココルナ 国債証券 14銘柄 100.0 % 4.4 %
ハンガリーフォリント 国債証券 18銘柄 100.0 % 4.1 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.0 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.0 % 7.7 %
マレーシアリンギット 国債証券 19銘柄 100.0 % 8.0 %
タイバーツ 国債証券 19銘柄 100.0 % 9.0 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
インドネシアルピア 国債証券 27銘柄 100.0 % 10.4 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 7.7 %
香港・オフショア人民元 国債証券 23銘柄 100.0 % 10.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,391,700,529
投資証券 106,369,691,280
派生商品評価勘定 70,318,800
未収入金 29,937,500
未収配当金 586,198,383
差入委託証拠金 195,534,000
流動資産合計 111,643,380,492
資産合計 111,643,380,492
負債の部
流動負債
前受金 70,318,800
未払金 1,254,834,438
未払解約金 60,834,516
未払利息 7,876
流動負債合計 1,385,995,630
負債合計 1,385,995,630
純資産の部
元本等
元本 49,268,603,738
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 60,988,781,124
元本等合計 110,257,384,862
純資産合計 110,257,384,862
負債純資産合計 111,643,380,492
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
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2021年 8月20日現在
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 49,268,603,738口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2379円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,379円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 67,393,999,603円
期中追加設定元本額 6,563,384,746円
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2021年 8月20日現在
区分
期中一部解約元本額 24,688,780,611円
期末元本額 49,268,603,738円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,649,982,018円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,580,563円
SMT J-REITインデックス・オープン 15,909,866,935円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 22,398,556,313円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,286,420,154円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,886,625,627円
分散投資コア戦略ファンドA 713,156,285円
分散投資コア戦略ファンドS 1,525,803,522円
コア投資戦略ファンド(切替型) 764,643,554円
SMT インデックスバランス・オープン 27,227,258円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 257,938,774円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,592,861円
グローバル経済コア 260,682,439円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,038,818円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 400,278,336円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 47,734,457円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 486,738,505円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 11,163,681円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 41,981,103円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 17,781円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 893,001,894円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 378,158,325円
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 307,414,535円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 18,987,921,495
合計 18,987,921,495
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 8月20日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,807,313,200 - 3,877,632,000 70,318,800
合計 3,807,313,200 - 3,877,632,000 70,318,800
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,850 258,260,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,248 294,937,600
SOSiLA物流リート投資法人 3,854 685,626,600
東海道リート投資法人 704 75,750,400
日本アコモデーションファンド投資法人 3,172 2,118,896,000
森ヒルズリート投資法人 10,802 1,728,320,000
産業ファンド投資法人 13,042 2,815,767,800
アドバンス・レジデンス投資法人 9,185 3,361,710,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,274 1,475,017,400
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 4,603 2,170,314,500
GLP投資法人 29,752 5,944,449,600
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,136 1,439,328,000
日本プロロジスリート投資法人 14,554 5,588,736,000
星野リゾート・リート投資法人 1,417 979,147,000
Oneリート投資法人 1,432 484,732,000
イオンリート投資法人 10,804 1,631,404,000
ヒューリックリート投資法人 8,076 1,531,209,600
日本リート投資法人 2,835 1,251,652,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 23,478 532,011,480
人
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積水ハウス・リート投資法人 27,020 2,575,006,000
トーセイ・リート投資法人 1,919 270,387,100
ケネディクス商業リート投資法人 3,668 1,078,392,000
ヘルスケア&メディカル投資法人 1,959 294,437,700
サムティ・レジデンシャル投資法人 2,081 248,471,400
野村不動産マスターファンド投資法人 29,707 5,127,428,200
いちごホテルリート投資法人 1,522 130,435,400
ラサールロジポート投資法人 11,246 2,196,343,800
スターアジア不動産投資法人 9,494 553,500,200
マリモ地方創生リート投資法人 861 111,585,600
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,415 2,158,280,000
大江戸温泉リート投資法人 1,483 117,157,000
投資法人みらい 10,472 565,488,000
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,155 278,857,000
三菱地所物流リート投資法人 2,335 1,193,185,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,151 682,821,700
ザイマックス・リート投資法人 1,333 158,760,300
タカラレーベン不動産投資法人 2,914 352,011,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,582 582,791,400
日本ビルファンド投資法人 10,411 7,370,988,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,186 6,145,434,000
日本都市ファンド投資法人 46,350 4,936,275,000
オリックス不動産投資法人 18,304 3,682,764,800
日本プライムリアルティ投資法人 6,037 2,478,188,500
NTT都市開発リート投資法人 8,297 1,286,864,700
東急リアル・エステート投資法人 6,159 1,172,673,600
グローバル・ワン不動産投資法人 6,379 787,168,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 20,680 3,211,604,000
森トラスト総合リート投資法人 6,565 1,001,162,500
インヴィンシブル投資法人 40,433 1,593,060,200
フロンティア不動産投資法人 3,220 1,534,330,000
平和不動産リート投資法人 5,951 1,015,835,700
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,002 2,052,684,000
福岡リート投資法人 4,751 850,904,100
ケネディクス・オフィス投資法人 2,842 2,228,128,000
いちごオフィスリート投資法人 7,527 725,602,800
大和証券オフィス投資法人 1,942 1,475,920,000
阪急阪神リート投資法人 4,149 677,116,800
スターツプロシード投資法人 1,431 371,058,300
大和ハウスリート投資法人 13,107 4,312,203,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 28,143 1,722,351,600
大和証券リビング投資法人 12,016 1,464,750,400
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ジャパンエクセレント投資法人 8,524 1,230,013,200
合計 550,941 106,369,691,280
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 235,775,397
コール・ローン 67,969,847
投資証券 93,920,601,093
未収入金 4,702,183
未収配当金 189,040,864
流動資産合計 94,418,089,384
資産合計 94,418,089,384
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 42,688
未払解約金 8,728,829
未払利息 121
流動負債合計 8,771,638
負債合計 8,771,638
純資産の部
元本等
元本 41,353,395,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 53,055,922,745
元本等合計 94,409,317,746
純資産合計 94,409,317,746
負債純資産合計 94,418,089,384
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
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2021年 8月20日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,353,395,001口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.2830円
の額
(1万口当たり純資産額) (22,830円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 8月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 58,071,297,346円
期中追加設定元本額 5,932,043,697円
期中一部解約元本額 22,649,946,042円
期末元本額 41,353,395,001円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 68,825,047円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 108,282,995円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,681,586,786円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,766,538円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,906,297,496円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 18,306,735,346円
コア投資戦略ファンド(安定型) 856,900,086円
コア投資戦略ファンド(成長型) 1,876,449,955円
分散投資コア戦略ファンドA 692,328,368円
分散投資コア戦略ファンドS 1,482,716,195円
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2021年 8月20日現在
区分
コア投資戦略ファンド(切替型) 716,396,594円
SMT インデックスバランス・オープン 151,225,173円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 255,657,000円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,993,415円
グローバル経済コア 263,538,660円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 10,402,652円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 408,099,388円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 46,712,445円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,299,395,745円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 408,665,382円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 103,540,429円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 3,392,209円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 12,981円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 117,496,637円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 120,314,866円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 116,232,884円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 115,423,480円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 112,555,727円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) 112,450,522円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 18,790,533,892
合計 18,790,533,892
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 50,590,800 - 50,548,112 △42,688
アメリカドル 50,590,800 - 50,548,112 △42,688
合計 50,590,800 - 50,548,112 △42,688
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 956,637.20
ル
AGREE REALTY CORP 38,105 2,827,772.05
ALEXANDER & BALDWIN INC 41,570 821,838.90
ALEXANDER'S INC 1,190 318,777.20
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 76,254 15,646,558.26
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,157 1,020,288.49
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 76,794 3,719,901.36
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 496,384.70
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 152,152 6,192,586.40
AMERICOLD REALTY TRUST 140,340 5,233,278.60
APARTMENT INCOME REIT CO 87,139 4,360,435.56
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 76,106 490,122.64
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 1,665,092.13
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 30,500 391,620.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 77,599 17,378,296.05
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 168,993.00
BOSTON PROPERTIES 78,945 8,910,522.15
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,254,508.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 164,985 3,703,913.25
BROADSTONE NET LEASE INC-A 86,966 2,253,289.06
BRT APARTMENTS CORP 5,000 91,800.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 54,356 7,988,157.76
CARETRUST REIT INC 52,477 1,122,483.03
CENTERSPACE 7,499 736,026.85
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 285,046.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 13,000 93,080.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 322,393.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 56,137.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 66,331 1,130,280.24
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 13,843 659,065.23
COREPOINT LODGING INC 22,000 294,360.00
CORESITE REALTY CORP 24,029 3,504,389.36
CORPORATE OFFICE PPTYS 63,159 1,793,715.60
COUSINS PROPERTIES INC 82,626 3,170,359.62
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 148,540.00
CUBESMART 111,990 5,711,490.00
CYRUSONE INC 68,129 5,128,751.12
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 944,764.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 156,395 25,476,745.50
DIGITALBRIDGE GROUP INC 254,923 1,697,787.18
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 132,800 460,816.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 91,697 2,930,636.12
DUKE REALTY CORP 208,231 10,538,570.91
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,036,779.00
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,299 3,896,081.28
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 828,214.78
EPR PROPERTIES 41,912 1,978,665.52
EQUINIX INC 49,756 41,494,513.76
EQUITY COMMONWEALTH 67,845 1,780,252.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 94,169 7,842,394.32
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 191,046 15,738,369.48
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 61,664 1,870,885.76
ESSEX PROPERTY TRUST 36,165 11,523,977.25
EXTRA SPACE STORAGE INC 74,300 13,113,950.00
FARMLAND PARTNERS INC 12,200 140,056.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,450 4,547,007.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 71,853 3,968,441.19
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 43,750 1,195,250.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 57,973 276,531.21
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 121,701 5,746,721.22
GEO GROUP INC/THE 64,306 520,878.60
GETTY REALTY CORP 21,985 681,095.30
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 451,964.50
GLADSTONE LAND CORP 15,500 363,010.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 415,152.40
GLOBAL NET LEASE INC 51,412 885,828.76
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 78,310 2,340,685.90
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 121,604 3,606,774.64
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 299,312 10,520,816.80
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 185,107.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 57,872 2,616,971.84
HOST HOTELS AND RESORTS INC 392,121 5,826,918.06
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 84,730 2,177,561.00
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 59,131 1,170,793.80
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,941 1,026,304.05
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 12,688 2,906,567.04
INVITATION HOMES INC 315,231 12,678,590.82
IRON MOUNTAIN INC 160,432 7,346,181.28
JBG SMITH PROPERTIES 62,238 1,829,797.20
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 350,000 262,500.00
KILROY REALTY CORPORATION 58,949 3,836,400.92
KIMCO REALTY CORP 333,810 7,033,376.70
KITE REALTY GROUP TRUST 46,370 868,510.10
LEXINGTON CORP PROPERTIES 152,908 2,045,909.04
LIFE STORAGE INC 42,825 5,155,273.50
LTC PROPERTIES INC 23,274 799,461.90
MACERICH CO/THE 92,542 1,421,445.12
MACK-CALI REALTY CORP 50,236 873,101.68
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 541,374.54
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 326,646 6,421,860.36
MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,596 11,974,490.84
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 1,044,088.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 97,618 4,565,593.86
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 43,310 2,392,444.40
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,482,526.90
NETSTREIT CORP 14,992 384,694.72
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 381,600.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 746,437.25
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 728,032.80
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 130,739 4,280,394.86
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 262,785.44
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 786,897.02
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 131,413 2,287,900.33
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,444,434.21
PENN REAL ESTATE INVEST TST 35,000 68,950.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,193,397.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,236,216.80
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 357,750.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 346,776.30
PRIME US REIT 295,000 249,275.00
PROLOGIS INC 410,939 54,716,527.85
PS BUSINESS PARKS INC 11,172 1,699,819.80
PUBLIC STORAGE 84,567 27,270,320.49
QTS REALTY TRUST INC 38,049 2,956,407.30
REALTY INCOME CORP 207,447 14,840,758.38
REGENCY CENTERS CORP 87,860 5,658,184.00
RETAIL OPPORTUNITY 69,195 1,181,850.60
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 115,918 1,414,199.60
RETAIL VALUE 9,529 244,514.14
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 74,605 4,562,095.75
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,247,774.32
RPT REALTY 43,950 534,432.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,696 2,233,134.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,636 1,842,417.08
SAFEHOLD INC 8,340 740,175.00
SAUL CENTERS INC 6,800 309,468.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 283,575.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 94,169 994,424.64
SIMON PROPERTY GROUP 182,555 23,451,015.30
SITE CENTERS CORP 91,820 1,406,682.40
SL GREEN REALTY CORP 38,655 2,725,564.05
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 63,982 3,152,393.14
STAG INDUSTRIAL INC 88,769 3,711,431.89
STORE CAPITAL CORP 135,277 4,740,106.08
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 538,225.60
SUN COMMUNITIES INC 62,166 12,277,163.34
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 116,130 1,240,268.40
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 57,370 920,788.50
TERRENO REALTY CORP 38,649 2,560,109.76
UDR INC 164,937 8,741,661.00
UMH PROPERTIES INC 21,320 485,882.80
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 410,779.43
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,083,883.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 282,789.50
VENTAS INC 208,364 11,370,423.48
VEREIT INC 127,297 6,352,120.30
VICI PROPERTIES INC 298,370 8,733,289.90
VORNADO REALTY TRUST 87,169 3,562,597.03
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,107,806.70
INVESTMENT
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WELLTOWER INC 231,891 19,497,395.28
WHITESTONE REIT 19,090 177,918.80
WP CAREY INC 98,844 7,624,826.16
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,014,783.00
13,907,057 643,039,599.16
アメリカドル 小計
(70,663,621,551)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,449,323.40
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 40,330 462,585.10
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 153,960.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 11,360 521,424.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 47,920 2,851,240.00
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,288,241.50
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 47,120 508,896.00
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 480,512.16
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 484,443.10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 51,250 845,625.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 304,040.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,002,312.15
GRANITE REAL ESTATE 18,605 1,657,891.55
INVESTMENT TRUST
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 74,039 1,166,854.64
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 34,090 590,097.90
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 629,536.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 267,399.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 232,020.00
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE 48,470 625,263.00
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 112,750.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 83,631 1,813,956.39
SLATE GROCERY REIT 10,300 137,917.00
SLATE OFFICE REI 17,000 90,950.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 41,476 1,238,058.60
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 1,005,330.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 193,500.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 655,180.00
958,475 20,769,306.99
カナダドル 小計
(1,780,760,381)
ユーロ AEDIFICA 19,919 2,430,118.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 99,700 1,784,630.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALTAREA 2,230 437,080.00
BEFIMMO S.C.A. 14,010 497,355.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 420,000.00
CARMILA 25,000 294,500.00
COFINIMMO 16,367 2,294,653.40
COVIVIO(FP) 26,953 2,127,130.76
CROMWELL REIT EUR 160,000 403,200.00
EUROCOMMERCIAL 20,783 451,822.42
GECINA SA 30,262 4,009,715.00
HAMBORNER REIT AG 37,000 371,110.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 478,139.40
ICADE 17,080 1,263,920.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 133,977.35
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 143,462 1,334,196.60
INTERVEST OFFICES & 12,100 307,340.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 408,200.00
KLEPIERRE 111,985 2,275,535.20
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 185,980.00
MERCIALYS 19,000 188,385.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 177,486 1,743,622.46
MONTEA NV 5,300 626,460.00
NSI NV 10,050 359,287.50
RETAIL ESTATES 6,400 441,600.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,071 5,652,387.14
VASTNED RETAIL 10,650 256,132.50
WAREHOUSES DE PAUW SCA 75,722 2,924,383.64
WERELDHAVE NV 22,670 307,405.20
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 556,452.00
1,859,980 34,964,718.57
ユーロ 小計
(4,488,770,570)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 124,844.00
ンド
ASSURA PLC 1,467,040 1,132,554.88
BIG YELLOW GROUP PLC 88,646 1,352,737.96
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 435,870.00
BRITISH LAND CO PLC 527,668 2,715,379.52
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 470,297 796,683.11
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 330,067 367,694.63
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 239,430.07
DERWENT LONDON PLC 62,782 2,322,934.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 306,000 301,104.00
GCP STUDENT LIVING PLC 233,000 496,290.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 136,780 1,056,625.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HAMMERSON PLC 2,291,000 746,178.70
HOME REIT PLC 132,934 152,874.10
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 177,355 203,603.54
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 422,451 2,999,402.10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 497,660 1,289,934.72
LXI REIT PLC 344,008 493,307.47
NEWRIVER REIT PL 186,000 149,730.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 317,130.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 728,888 1,208,496.30
REGIONAL REIT LTD 222,000 195,804.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 116,037 1,299,614.40
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 178,150.00
SEGRO PLC 668,947 8,542,453.19
SHAFTESBURY PLC 160,193 990,793.70
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 190,612.63
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 466,000 569,685.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 226,867.17
TRITAX BIG BOX REIT PLC 971,658 2,258,133.19
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 392,000 314,776.00
UNITE GROUP PLC 220,572 2,686,566.96
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 679,552.02
14,143,608 37,045,082.86
イギリスポンド 小計
(5,553,057,920)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 774,944.28
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 260,250.00
ARENA REIT 201,053 816,275.18
AVENTUS GROUP 193,500 632,745.00
BWP TRUST 262,160 1,064,369.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 321,000 1,072,140.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 266,606 1,047,761.58
CENTURIA OFFICE REIT 220,945 556,781.40
CHARTER HALL GROUP 259,369 4,393,710.86
CHARTER HALL LONG WALE REIT 294,312 1,521,593.04
CHARTER HALL RETAIL REIT 296,160 1,113,561.60
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 687,340.50
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,102,633 986,856.53
DEXUS 598,428 6,331,368.24
GDI PROPERTY GROUP 324,500 373,175.00
GOODMAN GROUP 934,143 21,046,241.79
GPT GROUP 1,072,455 5,061,987.60
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 678,713.20
HOME CONSORTIUM 91,000 534,170.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOMECO DAILY NEEDS REIT 268,642 396,246.95
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 82,885 276,007.05
INGENIA COMMUNITIES GROUP 156,788 976,789.24
IRONGATE GROUP 272,000 424,320.00
MIRVAC GROUP 2,190,726 6,725,528.82
NATIONAL STORAGE REIT 601,340 1,353,015.00
RURAL FUNDS GROUP 238,095 614,285.10
SCENTRE GROUP 2,886,991 7,361,827.05
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 585,060 1,562,110.20
STOCKLAND 1,328,376 6,044,110.80
VICINITY CENTERS 2,156,333 3,385,442.81
WAYPOINT REIT LTD 415,796 1,155,912.88
18,285,122 79,229,581.30
オーストラリアドル 小計
(6,227,445,090)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 808,667.58
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 600,300 1,551,775.50
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 1,004,433.30
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 682,894 1,140,432.98
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 731,467.97
2,867,311 5,236,777.33
ニュージーランドドル 小計
(393,177,241)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 4,984,440.00
FORTUNE REIT 756,000 6,652,800.00
LINK REIT 1,159,400 84,520,260.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,308,640.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,782,560.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 818,000 3,321,080.00
5,184,400 104,569,780.00
香港ドル 小計
(1,475,479,595)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 409,750.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 744,977 670,479.30
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,837,318 5,677,312.62
ASCOTT TRUST 991,877 1,001,795.77
CAPITALAND CHINA TRUST 507,721 660,037.30
CAPITALAND INTEGRATED 2,540,044 5,308,691.96
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 488,124.00
EC WORLD REIT 180,000 146,700.00
ESR REIT 1,448,995 695,517.60
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 313,200.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 139,906.00
TRUST
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRASERS CENTREPOINT TRUST 734,262 1,696,145.22
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 234,600.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,610,096 2,431,244.96
IREIT GLOBAL 405,985 259,830.40
KEPPEL DC REIT 660,003 1,683,007.65
KEPPEL REIT 1,051,400 1,177,568.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 488,400.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,480,400 153,784.80
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,240,473 2,567,779.11
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 1,088,963 3,168,882.33
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,640,700 3,396,249.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,092,100 1,092,100.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 515,825.82
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 225,500 1,095,930.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 212,950.30
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 275,094.00
SPH REIT 576,800 513,352.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 524,234.00
SUNTEC REIT 1,180,700 1,712,015.00
27,930,998 38,710,507.14
シンガポールドル 小計
(3,119,292,665)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO L 54,685 363,108,400.00
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 62,791,740.00
JR REIT XXVII 64,338 339,061,260.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 119,200,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 418,209,600.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 199,502,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 154,844,230.00
284,799 1,656,717,980.00
韓国ウォン 小計
(155,731,490)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 1,870,245.00
シェケル
103,500 1,870,245.00
イスラエルシェケル 小計
(63,264,590)
85,525,250 93,920,601,093
合計
(93,920,601,093)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
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3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 154銘柄 100.0 % 75.2 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.8 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 6.6 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.6 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 7銘柄 100.0 % 0.2 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表
2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 69,572,173
コール・ローン 37,325,964
投資信託受益証券 28,017,438,735
未収入金 19,265,850
流動資産合計 28,143,602,722
資産合計 28,143,602,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 69,501,611
未払金 36,782,482
未払利息 66
流動負債合計 106,284,159
負債合計 106,284,159
純資産の部
元本等
元本 22,548,739,794
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2021年 8月20日現在
項目 金額(円)
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,488,578,769
元本等合計 28,037,318,563
純資産合計 28,037,318,563
負債純資産合計 28,143,602,722
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月20日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月20日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 22,548,739,794口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.2434円
の額
(1万口当たり純資産額) (12,434円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 8月20日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
クであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月20日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 8月20日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月20日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 8月21日
期首
期首元本額 22,711,024,127円
期中追加設定元本額 10,001,091,642円
期中一部解約元本額 10,163,375,975円
期末元本額 22,548,739,794円
期末元本額の内訳
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,248,503,799円
コア投資戦略ファンド(成長型) 3,329,169,406円
分散投資コア戦略ファンドA 1,900,880,848円
分散投資コア戦略ファンドS 6,725,988,548円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,376,230,479円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 531,632,248円
グローバル経済コア 1,188,487,336円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり) 2,277,371,350円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 589,456,362円
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区分
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 70,829,371円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 155,667,880円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 2,154,502,753円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) 19,414円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 8月20日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △421,466,691
合計 △421,466,691
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 8月20日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 27,995,240,936 - 28,064,742,547 △69,501,611
アメリカドル 27,995,240,936 - 28,064,742,547 △69,501,611
合計 27,995,240,936 - 28,064,742,547 △69,501,611
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
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種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 アメリカド ISHARES GOLD TRUST 7,518,695 254,958,947.45
益証券 ル
7,518,695 254,958,947.45
アメリカドル 小計
(28,017,438,735)
7,518,695 28,017,438,735
合計
(28,017,438,735)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
対する比率
時価比率
アメリカドル 投資信託受益証券 1銘柄 100.0 % 100.0 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【グローバル経済コア】
【純資産額計算書】
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 10,799,632,208 円
Ⅱ 負債総額 20,318,148 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,779,314,060 円
Ⅳ 発行済口数 8,747,804,129 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2322 円
(1万口当たり純資産額) (12,322 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 494,486,406,552 円
Ⅱ 負債総額 783,032,947 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 493,703,373,605 円
Ⅳ 発行済口数 249,768,323,924 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9766 円
(1万口当たり純資産額) (19,766 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 673,513,615,734 円
Ⅱ 負債総額 8,503,041,220 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 665,010,574,514 円
Ⅳ 発行済口数 471,608,130,011 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4101 円
(1万口当たり純資産額) (14,101 円)
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外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 527,707,794,317 円
Ⅱ 負債総額 10,679,222,349 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,028,571,968 円
Ⅳ 発行済口数 132,221,776,468 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.9103 円
(1万口当たり純資産額) (39,103 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 298,249,604,626 円
Ⅱ 負債総額 248,308,002 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 298,001,296,624 円
Ⅳ 発行済口数 97,195,843,485 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0660 円
(1万口当たり純資産額) (30,660 円)
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 100,180,587,294 円
Ⅱ 負債総額 234,603,881 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 99,945,983,413 円
Ⅳ 発行済口数 27,733,134,763 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6038 円
(1万口当たり純資産額) (36,038 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 77,114,931,785 円
Ⅱ 負債総額 8,291,970 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 77,106,639,815 円
Ⅳ 発行済口数 44,026,562,708 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7514 円
(1万口当たり純資産額) (17,514 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 109,293,518,917 円
Ⅱ 負債総額 531,893,954 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,761,624,963 円
Ⅳ 発行済口数 49,454,578,634 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1992 円
(1万口当たり純資産額) (21,992 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 93,985,234,525 円
Ⅱ 負債総額 241,210,597 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 93,744,023,928 円
Ⅳ 発行済口数 41,131,489,463 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2791 円
(1万口当たり純資産額) (22,791 円)
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 27,667,225,877 円
Ⅱ 負債総額 648,050,896 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 27,019,174,981 円
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Ⅳ 発行済口数 22,455,445,611 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2032 円
(1万口当たり純資産額) (12,032 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 9月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年11月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 535 14,650,754
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 276,621
単位型公社債投資信託 51 304,685
合計 662 15,232,060
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
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投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年11月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年11月20日 有価証券届出書
2020年11月20日 有価証券報告書
2021年 5月20日 有価証券届出書
2021年 5月20日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年10月20日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
松崎雅則 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル経済コアの2020年8月21日から2021年8月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル経済コアの2021年8月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を 検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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