三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）、三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）、三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和3年2月19日－令和4年2月18日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和3年2月19日－令和4年2月18日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）、三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）、三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月15日 提出
【計算期間】 第3期中(自 2021年2月19日至 2021年8月18日)
【ファンド名】 三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 222,852,557 95.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 11,219,020 4.79
合計(純資産総額) 234,071,577 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 601,019,845 95.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 31,039,735 4.91
合計(純資産総額) 632,059,580 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 399,909,522 95.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 20,594,873 4.90
合計(純資産総額) 420,504,395 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 2月18日)
1,036,533 1,036,533 10,365 10,365
第2期 (2021年 2月18日)
129,349,680 129,349,680 10,869 10,869
2020年 8月末日
64,683,992 ― 10,320 ―
9月末日
65,062,883 ― 10,326 ―
10月末日 79,358,285 ― 10,212 ―
11月末日 90,614,242 ― 10,568 ―
12月末日 110,891,257 ― 10,668 ―
2021年 1月末日
121,602,046 ― 10,679 ―
2月末日
138,580,906 ― 10,723 ―
3月末日
165,081,418 ― 10,979 ―
4月末日
178,718,047 ― 10,976 ―
5月末日
185,471,180 ― 11,038 ―
6月末日
200,638,214 ― 11,092 ―
7月末日
222,813,750 ― 11,095 ―
8月末日
234,071,577 ― 11,186 ―
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 2月18日)
2,279,719 2,279,719 10,571 10,571
第2期 (2021年 2月18日)
335,342,429 335,342,429 11,511 11,511
2020年 8月末日
204,837,137 ― 10,532 ―
9月末日
214,036,548 ― 10,532 ―
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10月末日 229,195,303 ― 10,362 ―
11月末日 262,681,137 ― 10,951 ―
12月末日 291,074,689 ― 11,120 ―
2021年 1月末日
317,245,633 ― 11,153 ―
2月末日
344,822,339 ― 11,291 ―
3月末日
422,801,118 ― 11,679 ―
4月末日
469,157,376 ― 11,649 ―
5月末日
492,513,115 ― 11,747 ―
6月末日
546,770,630 ― 11,838 ―
7月末日
608,251,652 ― 11,800 ―
8月末日
632,059,580 ― 11,969 ―
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2020年 2月18日)
1,078,471 1,078,471 10,785 10,785
第2期 (2021年 2月18日)
212,907,677 212,907,677 12,154 12,154
2020年 8月末日
102,433,193 ― 10,730 ―
9月末日
113,548,037 ― 10,723 ―
10月末日 133,182,976 ― 10,492 ―
11月末日 156,662,046 ― 11,323 ―
12月末日 178,222,888 ― 11,564 ―
2021年 1月末日
193,050,975 ― 11,619 ―
2月末日
220,191,243 ― 11,853 ―
3月末日
258,385,152 ― 12,386 ―
4月末日
303,639,986 ― 12,324 ―
5月末日
323,178,621 ― 12,461 ―
6月末日
356,425,664 ― 12,595 ―
7月末日
397,527,222 ― 12,509 ―
8月末日
420,504,395 ― 12,765 ―
②【分配の推移】
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第2期 2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第2期 2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第1期 2019年 6月28日～2020年 2月18日 0
第2期 2020年 2月19日～2021年 2月18日 0
③【収益率の推移】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
収益率（％）
第1期 3.7
第2期 4.9
第3期（中間期） 2.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
収益率（％）
第1期 5.7
第2期 8.9
第3期（中間期） 3.0
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
収益率（％）
第1期 7.9
第2期 12.7
第3期（中間期） 3.6
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 194,927,622,240 98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,399,217,176 1.71
合計(純資産総額) 198,326,839,416 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 3,261,070,000 1.64
合計 買建 ― 3,261,070,000 1.64
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国内債券パッシブ・マザーファンド
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 111,780,135,270 81.38
地方債証券 日本 8,539,635,250 6.22
特殊債券 日本 11,491,048,119 8.37
社債券 日本 4,453,965,000 3.24
フランス 201,164,000 0.15
小計 4,655,129,000 3.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 895,911,812 0.64
合計(純資産総額) 137,361,859,451 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 220,072,919,857 66.70
イギリス 13,351,536,143 4.05
カナダ 11,245,801,319 3.41
スイス 10,947,689,854 3.32
フランス 10,384,167,146 3.15
ドイツ 9,189,505,068 2.78
オランダ 6,732,583,066 2.04
アイルランド 6,212,920,965 1.88
オーストラリア 5,995,412,927 1.82
スウェーデン 3,562,448,080 1.08
デンマーク 2,761,840,758 0.84
スペイン 2,413,294,306 0.73
香港 2,263,427,158 0.69
イタリア 1,826,435,859 0.55
フィンランド 1,317,436,578 0.40
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ジャージー 1,264,377,157 0.38
シンガポール 873,407,343 0.26
ベルギー 830,001,119 0.25
バミューダ 749,871,885 0.23
ノルウェー 632,353,462 0.19
イスラエル 617,272,197 0.19
ケイマン諸島 530,766,490 0.16
ルクセンブルグ 344,120,121 0.10
ニュージーランド 327,185,807 0.10
キュラソー 228,261,896 0.07
オーストリア 201,938,305 0.06
ポルトガル 145,423,589 0.04
リベリア 107,006,564 0.03
パナマ 104,911,061 0.03
マン島 83,376,570 0.03
パプアニューギニア 31,756,692 0.01
小計 315,349,449,342 95.57
投資証券 アメリカ 6,302,331,310 1.91
オーストラリア 711,736,274 0.22
イギリス 195,300,048 0.06
香港 162,037,476 0.05
フランス 155,629,602 0.05
シンガポール 137,626,365 0.04
カナダ 35,799,512 0.01
小計 7,700,460,587 2.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,915,624,986 2.10
合計(純資産総額) 329,965,534,915 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,246,720,514 1.59
買建 ドイツ 1,094,321,626 0.33
買建 イギリス 302,164,850 0.09
買建 オーストラリア 238,711,896 0.07
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 買建 ― 6,881,918,886 2.08
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 買建 ― 448,985,044 0.13
売建 ― 50,945,726 △0.01
外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年 8月31日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 71,876,780,041 44.73
フランス 16,234,496,364 10.10
イタリア 15,320,037,594 9.53
ドイツ 11,769,817,461 7.33
イギリス 10,135,762,395 6.31
スペイン 9,597,132,559 5.97
ベルギー 3,820,439,406 2.38
カナダ 3,192,668,961 1.99
オランダ 3,032,510,014 1.89
オーストラリア 3,027,461,608 1.88
オーストリア 2,368,030,331 1.47
アイルランド 1,346,440,542 0.84
メキシコ 1,149,978,591 0.72
フィンランド 1,005,066,244 0.63
ポーランド 925,439,203 0.58
デンマーク 815,804,901 0.51
マレーシア 775,612,234 0.48
イスラエル 744,507,931 0.46
シンガポール 709,644,096 0.44
スウェーデン 471,961,122 0.29
ノルウェー 397,327,234 0.25
小計 158,716,918,832 98.78
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,961,476,654 1.22
合計(純資産総額) 160,678,395,486 100.00
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２【設定及び解約の実績】
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 129,718,508 11,715,048
第3期（中間期） 102,273,218 13,889,690
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 2,156,528 0
第2期 322,790,706 33,614,202
第3期（中間期） 254,688,418 24,539,184
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
設定口数（口） 解約口数（口）
第1期 1,000,000 0
第2期 190,606,278 16,430,623
第3期（中間期） 167,375,279 19,729,180
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
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３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3、第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期中間計算期間（2021年 2月19
日から2021年 8月18日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を
受けております。
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【三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期中間計算期間
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
10,761,879
金銭信託 -
6,453,577 376,728
コール・ローン
122,996,937 219,621,700
親投資信託受益証券
435,000
-
未収入金
129,885,514 230,760,307
流動資産合計
129,885,514 230,760,307
資産合計
負債の部
流動負債
464,390
未払解約金 -
9,804 20,255
未払受託者報酬
58,749 121,451
未払委託者報酬
18 1
未払利息
2,873 6,117
その他未払費用
535,834 147,824
流動負債合計
535,834 147,824
負債合計
純資産の部
元本等
119,003,460 207,386,988
元本
剰余金
10,346,220 23,225,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）
129,349,680 230,612,483
元本等合計
129,349,680 230,612,483
純資産合計
129,885,514 230,760,307
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2020年 8月18日 至 2021年 8月18日
営業収益
1,056,041 3,996,763
有価証券売買等損益
1,056,041 3,996,763
営業収益合計
営業費用
307 3,850
支払利息
2,408 20,255
受託者報酬
14,275 121,451
委託者報酬
751 6,496
その他費用
17,741 152,052
営業費用合計
1,038,300 3,844,711
営業利益又は営業損失（△）
1,038,300 3,844,711
経常利益又は経常損失（△）
1,038,300 3,844,711
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
12,593 107,465
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
36,533 10,346,220
期首剰余金又は期首欠損金（△）
456,889 10,375,674
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,973
-
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
451,916 10,375,674
額
1,233,645
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,233,645
-
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
1,519,129 23,225,495
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第3期中間計算期間
項 目 自 2021年 2月19日
至 2021年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間
項 目
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末 119,003,460口 207,386,988口
日における受益権の
総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0869円 1口当たり純資産額 1.1120円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,869円) (10,000口当たりの純資産額 11,120円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第3期中間計算期間
項 目
（2021年 8月18日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第2期 第3期中間計算期間
項 目
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
期首元本額 1,000,000円 119,003,460円
期中追加設定元本額 129,718,508円 102,273,218円
期中一部解約元本額 11,715,048円 13,889,690円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期中間計算期間
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
30,509,415
金銭信託 -
17,041,155 1,068,005
コール・ローン
318,577,696 586,848,673
親投資信託受益証券
335,618,851 618,426,093
流動資産合計
335,618,851 618,426,093
資産合計
負債の部
流動負債
70,517 1,448
未払解約金
28,216 53,624
未払受託者報酬
169,243 321,671
未払委託者報酬
49 3
未払利息
8,397 16,312
その他未払費用
276,422 393,058
流動負債合計
276,422 393,058
負債合計
純資産の部
元本等
291,333,032 521,482,266
元本
剰余金
44,009,397 96,550,769
中間剰余金又は中間欠損金（△）
335,342,429 618,033,035
元本等合計
335,342,429 618,033,035
純資産合計
335,618,851 618,426,093
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2020年 8月18日 至 2021年 8月18日
営業収益
6,009,949 13,027,977
有価証券売買等損益
6,009,949 13,027,977
営業収益合計
営業費用
1,170 10,561
支払利息
7,857 53,624
受託者報酬
47,127 321,671
委託者報酬
2,694 17,331
その他費用
58,848 403,187
営業費用合計
5,951,101 12,624,790
営業利益又は営業損失（△）
5,951,101 12,624,790
経常利益又は経常損失（△）
5,951,101 12,624,790
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
90,292 574,764
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
123,191 44,009,397
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,876,854 44,350,442
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,876,854 44,350,442
額
69,599 3,859,096
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
69,599 3,859,096
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
7,791,255 96,550,769
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第3期中間計算期間
項 目 自 2021年 2月19日
至 2021年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間
項 目
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末 291,333,032口 521,482,266口
日における受益権の
総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.1511円 1口当たり純資産額 1.1851円
額
(10,000口当たりの純資産額 11,511円) (10,000口当たりの純資産額 11,851円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第3期中間計算期間
項 目
（2021年 8月18日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第2期 第3期中間計算期間
項 目
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
期首元本額 2,156,528円 291,333,032円
期中追加設定元本額 322,790,706円 254,688,418円
期中一部解約元本額 33,614,202円 24,539,184円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
【三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期中間計算期間
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
20,087,531
金銭信託 -
10,710,390 703,179
コール・ローン
202,385,361 385,892,545
親投資信託受益証券
1,100,000
-
未収入金
214,195,751 406,683,255
流動資産合計
214,195,751 406,683,255
資産合計
負債の部
流動負債
1,168,057
未払解約金 -
16,461 34,699
未払受託者報酬
98,655 208,129
未払委託者報酬
31 2
未払利息
4,870 10,538
その他未払費用
1,288,074 253,368
流動負債合計
1,288,074 253,368
負債合計
純資産の部
元本等
175,175,655 322,821,754
元本
剰余金
37,732,022 83,608,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
212,907,677 406,429,887
元本等合計
212,907,677 406,429,887
純資産合計
214,195,751 406,683,255
負債純資産合計
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間 第3期中間計算期間
自 2020年 2月19日 自 2021年 2月19日
至 2020年 8月18日 至 2021年 8月18日
営業収益
3,908,246 10,026,184
有価証券売買等損益
3,908,246 10,026,184
営業収益合計
営業費用
500 6,822
支払利息
3,579 34,699
受託者報酬
21,319 208,129
委託者報酬
1,183 11,185
その他費用
26,581 260,835
営業費用合計
3,881,665 9,765,349
営業利益又は営業損失（△）
3,881,665 9,765,349
経常利益又は経常損失（△）
3,881,665 9,765,349
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
189,176 434,872
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
78,471 37,732,022
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,444,899 40,879,129
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,444,899 40,879,129
額
43,404 4,333,495
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
43,404 4,333,495
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
5,172,455 83,608,133
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針の注記）
第3期中間計算期間
項 目 自 2021年 2月19日
至 2021年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期中間計算期間
項 目
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
１. 当中間計算期間の末 175,175,655口 322,821,754口
日における受益権の
総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2154円 1口当たり純資産額 1.2590円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,154円) (10,000口当たりの純資産額 12,590円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
第3期中間計算期間
項 目
（2021年 8月18日現在）
１.中間貸借対照表計上額、時価及び差 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
額 上額と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
第2期 第3期中間計算期間
項 目
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
期首元本額 1,000,000円 175,175,655円
期中追加設定元本額 190,606,278円 167,375,279円
期中一部解約元本額 16,430,623円 19,729,180円
(参考)
「三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）」「三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）」およ
び「三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」および「外国
債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 502,280 2,703,264,680
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン 1,720,766,125 94,624,337
株式 191,629,346,460 191,296,420,400
派生商品評価勘定 1,288,400 3,302,100
未収入金 834,420,600 -
未収配当金 258,091,983 224,188,149
前払金 6,325,000 15,775,000
- 16,140,000
差入委託証拠金
流動資産合計 194,450,740,848 194,353,714,666
資産合計 194,450,740,848 194,353,714,666
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,672,800 19,230,000
未払金 32,510,000 -
未払解約金 898,854,281 191,365,088
未払利息 4,991 281
- 27,337
その他未払費用
流動負債合計 939,042,072 210,622,706
負債合計 939,042,072 210,622,706
純資産の部
元本等
元本 60,820,017,437 60,904,795,748
剰余金
132,691,681,339 133,238,296,212
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 193,511,698,776 194,143,091,960
純資産合計 193,511,698,776 194,143,091,960
負債純資産合計 194,450,740,848 194,353,714,666
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年 2月19日
項 目
至 2021年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
25/73
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 3,237,200,000円 株式 3,890,000,000円
２. 当計算期間の末日に 60,820,017,437口 60,904,795,748口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.1817円 1口当たり純資産額 3.1876円
額
(10,000口当たりの純資産額 31,817円) (10,000口当たりの純資産額 31,876円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（2021年 8月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
東証株価指数先物 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 1,056,144,400 - 1,049,760,000 △6,384,400
（2021年 8月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,881,197,900 - 2,865,270,000 △15,927,900
東証株価指数先物 2,881,197,900 - 2,865,270,000 △15,927,900
合計 2,881,197,900 - 2,865,270,000 △15,927,900
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 63,487,344,187円
同期中における追加設定元本額 16,694,979,606円
同期中における一部解約元本額 19,362,306,356円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,404,590,793円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 898,808,952円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,316,392,926円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,161,513,971円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 164,327,444円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,745,714円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,665,760円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 62,490,514円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 126,044,617円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 99,906,541円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 194,915,092円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,071,059,349円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 15,499,280,590円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 466,003,423円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 495,863,983円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 321,041,412円
イオン・バランス戦略ファンド 121,929,057円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 22,024,273円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 120,727,451円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 100,041,705円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 327,627,673円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 164,695,408円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 189,610,939円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 22,761,586円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 148,890,453円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 8,116,700円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 36,797,812円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 33,328,379円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,050,685円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,211,203,189円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 18,445,249円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 137,166,232円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,206,990,978円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,875,824,112円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 7,015,323,174円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 43,890,062円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 181,035,305円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 438,764円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 800,316,032円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 50,237,510円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 298,824,987円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 899,084,795円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 709,877,322円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,199,096,195円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 481,330円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 49,105,222円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 54,941,254円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,287,272円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 19,662,852円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 143,136,198円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 285,706,660円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 76,958,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 45,963,151円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,816,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 52,051,459円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 702,005,565円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 182,193,344円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 333,495,594円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 140,494,480円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 916,105,450円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 79,523,793円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 22,065,298円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
61,606,512円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 51,678,499円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
303,731,689円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 60,820,017,437円
（2021年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,820,017,437円
同期中における追加設定元本額 5,215,097,163円
同期中における一部解約元本額 5,130,318,852円
2021年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,392,451,335円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 922,851,455円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,480,302,965円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,349,620,341円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 125,023,932円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,981,248円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,346,123円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 65,224,484円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 144,792,647円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 119,617,072円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 220,353,087円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,208,579,730円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 17,227,815,352円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 204,694,738円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 254,875,538円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 169,288,889円
イオン・バランス戦略ファンド 5,188,221円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 27,385,819円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 141,759,801円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 127,525,606円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 436,120,966円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 220,559,291円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 256,732,926円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 30,755,540円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 367,301,874円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 14,439,309円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 67,579,035円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 63,424,760円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,819,878円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
日興ＦＷＳ・日本株インデックス 310,888円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 2,985,287,889円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 14,530,104円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 115,503,299円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,055,332,359円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,774,473,133円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,702,628,342円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 43,639,644円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 177,043,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 781,402,708円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 47,588,920円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 279,517,682円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 896,070,775円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 656,601,153円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,057,414,215円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 380,313円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 45,653,025円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 52,990,662円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,737,801円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,274,294円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 127,049,662円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 270,280,201円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 69,105,770円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 42,045,732円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,545,581円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 49,288,739円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 656,886,527円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 186,493,763円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 257,256,092円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 123,318,162円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 393,944,824円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 74,013,645円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 24,223,713円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
55,532,430円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 60,423,969円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
93,594,437円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 60,904,795,748円
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
金銭信託 - 393,938,089
コール・ローン 2,728,345,705 13,790,101
国債証券 102,126,845,070 112,111,965,850
地方債証券 8,642,456,560 8,543,712,170
特殊債券 12,556,759,175 11,497,661,635
社債券 4,039,898,000 4,658,826,000
未収入金 507,203,000 66,473,600
未収利息 376,676,876 368,345,696
4,039,280 7,883,392
前払費用
流動資産合計 130,982,223,666 137,662,596,533
資産合計 130,982,223,666 137,662,596,533
負債の部
流動負債
未払金 1,104,493,400 -
未払解約金 2,317,953,000 2,649,769
未払利息 7,914 40
- 3,929
その他未払費用
流動負債合計 3,422,454,314 2,653,738
負債合計 3,422,454,314 2,653,738
純資産の部
元本等
元本 100,129,074,120 107,089,273,564
剰余金
27,430,695,232 30,570,669,231
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 127,559,769,352 137,659,942,795
純資産合計 127,559,769,352 137,659,942,795
負債純資産合計 130,982,223,666 137,662,596,533
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年 2月19日
項 目
至 2021年 8月18日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 100,129,074,120口 107,089,273,564口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2740円 1口当たり純資産額 1.2855円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,740円) (10,000口当たりの純資産額 12,855円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（2021年 8月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 107,405,246,912円
同期中における追加設定元本額 31,312,880,290円
同期中における一部解約元本額 38,589,053,082円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 5,849,125,873円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 10,277,305,275円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,281,609,671円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 557,497,100円
32/73
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 42,772,936円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 195,547,502円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 416,828,870円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 506,152,768円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 222,180,703円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 359,091,057円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 135,162,809円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,290,177,379円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 405,171,755円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,590,257円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 30,166,475円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,117,329,028円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 356,713,253円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 509,322,266円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 104,902,299円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 29,345,283円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 84,760,569円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 55,942,355円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 92,132,794円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 25,221,489円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,051,909円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,635,333,683円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 14,645,125,243円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,716,300,176円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,758,553,795円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 324,470,878円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 584,749,121円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,828,677円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 269,243,070円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,304,219円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,906,397,650円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,164,794,277円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,519,848,740円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,294,363,282円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,106,276円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,295,938,945円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 467,586,621円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 599,719,035円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 177,900,320円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 46,646,093円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,629,572,303円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,241,285,586円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 821,846,833円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 212,410,596円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,427,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 302,971,200円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,582,241,420円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 288,586,835円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
885,855,263円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 742,864,411円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,910,700,492円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 100,129,074,120円
（2021年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 100,129,074,120円
同期中における追加設定元本額 11,360,927,674円
同期中における一部解約元本額 4,400,728,230円
2021年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 6,326,691,281円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 11,144,522,376円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,512,683,615円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 775,929,485円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 44,429,024円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 194,481,599円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 463,327,239円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 660,206,635円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 308,731,527円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 449,650,297円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 140,080,377円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,523,302,649円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 1,185,930,120円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 494,355,889円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 38,446,648円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,559,369,474円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 516,629,365円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 788,501,318円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 170,880,621円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 62,706,222円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 116,394,162円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 99,108,919円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 168,967,397円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 48,014,479円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 5,304,089円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,580,848,669円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 13,871,460,687円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,700,717,653円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,729,619,718円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 331,211,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 596,752,040円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 273,591,100円
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ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,352,684円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,879,386,729円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,201,700,349円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,480,236,085円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,052,860,821円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 964,528円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,247,188,746円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 470,885,039円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 581,423,021円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 178,863,776円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,132,304円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,561,837,873円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,238,994,848円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 756,092,513円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 210,029,376円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 19,071,373円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 290,229,645円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,474,169,897円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 454,657,638円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
835,230,203円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 907,198,427円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
5,201,921,453円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 107,089,273,564円
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 1,920,973,169 4,143,891,862
金銭信託 - 378,789,886
コール・ローン 228,430,090 13,259,827
株式 267,313,435,920 309,595,690,685
投資証券 6,105,616,194 7,583,803,450
派生商品評価勘定 69,749,174 72,309,079
未収入金 758,789,533 547,297
未収配当金 286,772,376 378,689,241
848,540,673 2,012,214,008
差入委託証拠金
流動資産合計 277,532,307,129 324,179,195,335
資産合計 277,532,307,129 324,179,195,335
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 267,971 948,537
前受金 68,809,493 71,725,187
未払金 - 215,645,318
未払解約金 1,002,530,455 632,865,637
未払利息 662 39
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
- 4,613
その他未払費用
流動負債合計 1,071,608,581 921,189,331
負債合計 1,071,608,581 921,189,331
純資産の部
元本等
元本 58,766,657,288 58,979,305,934
剰余金
217,694,041,260 264,278,700,070
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 276,460,698,548 323,258,006,004
純資産合計 276,460,698,548 323,258,006,004
負債純資産合計 277,532,307,129 324,179,195,335
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年 2月19日
項 目
至 2021年 8月18日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 58,766,657,288口 58,979,305,934口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 4.7044円 1口当たり純資産額 5.4809円
額
(10,000口当たりの純資産額 47,044円) (10,000口当たりの純資産額 54,809円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（2021年 8月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,745,707,052 - 2,814,516,545 68,809,493
SPMINI 2103
2,065,041,400 - 2,118,268,272 53,226,872
DJ EUR 2103
435,929,493 - 447,483,031 11,553,538
FTSE 2103
134,662,153 - 136,794,292 2,132,139
SPI200 2103
110,074,006 - 111,970,950 1,896,944
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 364,763,810 - 364,092,100 671,710
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
米ドル 233,044,600 - 232,606,000 438,600
カナダドル 26,667,100 - 26,649,600 17,500
ユーロ 15,400,320 - 15,289,200 111,120
英ポンド 45,498,240 - 45,470,800 27,440
スイスフラン 16,524,600 - 16,483,600 41,000
スウェーデンク
5,983,120 - 5,973,700 9,420
ローナ
ノルウェークロー
1,620,330 - 1,618,500 1,830
ネ
デンマーククロー
4,120,260 - 4,111,200 9,060
ネ
オーストラリアド
6,567,680 - 6,562,400 5,280
ル
ニュージーランド
760,620 - 760,600 20
ドル
香港ドル 6,007,560 - 6,001,600 5,960
シンガポールドル 1,595,490 - 1,593,200 2,290
イスラエルシュケ
973,890 - 971,700 2,190
ル
合計 3,110,470,862 - 3,178,608,645 69,481,203
（2021年 8月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,784,352,989 - 5,856,078,176 71,725,187
SPMINI 2109
4,383,491,249 - 4,429,847,058 46,355,809
DJ EUR 2109
917,705,150 - 935,834,831 18,129,681
FTSE 2109
264,976,280 - 268,637,656 3,661,376
SPI200 2109
218,180,310 - 221,758,631 3,578,321
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 203,948,823 - 203,951,685 2,862
ユーロ 203,948,823 - 203,951,685 2,862
売建 766,848,394 - 767,215,901 △367,507
米ドル 621,466,394 - 622,237,184 △770,790
カナダドル 19,957,000 - 19,936,121 20,879
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 84,590,460 - 84,307,442 283,018
スイスフラン 11,967,800 - 11,974,265 △6,465
スウェーデンク
3,006,970 - 3,002,400 4,570
ローナ
ノルウェークロー
2,100,040 - 2,089,240 10,800
ネ
デンマーククロー
2,935,370 - 2,932,581 2,789
ネ
オーストラリアド
16,767,720 - 16,680,219 87,501
ル
香港ドル 2,107,990 - 2,108,913 △923
シンガポールドル 1,609,650 - 1,609,164 486
イスラエルシュケ
339,000 - 338,372 628
ル
合計 6,755,150,206 - 6,827,245,762 71,360,542
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（その他の注記）
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
39/73
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
期首における当該親投資信託の元本額 59,028,905,441円
同期中における追加設定元本額 21,383,368,865円
同期中における一部解約元本額 21,645,617,018円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 27,959,034,399円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 303,792,749円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,258,091,387円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 856,580,813円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 72,192,845円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,387,865円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 6,808,713円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 20,760,185円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 51,873,489円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 49,391,613円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 96,959,787円
外国株式指数ファンド 568,180,269円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 8,713,337,204円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 274,434,170円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 290,257,470円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 188,039,592円
イオン・バランス戦略ファンド 47,420,115円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,429,026円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 92,308,642円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 76,998,068円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 241,854,195円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 120,616,253円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 136,527,997円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 31,180,752円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 161,377,669円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 2,741,835円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 10,771,338円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 9,141,735円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,883,247円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 19,920,837円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 854,963,605円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 6,257,384円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 45,229,221円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,006,088,194円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,105,519,628円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 4,733,561,628円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 15,126,382円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 82,302,577円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 221,797円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 618,727,388円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 50,710,438円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 132,813,524円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 615,908,839円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 474,127,525円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,109,446,238円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 323,177円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 258,084,232円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 97,914,771円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,472,286円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 10,134,411円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 5,648,485円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 31,438,597円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 83,975,579円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 230,303,089円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 90,262,097円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,445,551,577円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 171,768,987円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,326,659,547円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 14,023,156円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
40,287,615円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 33,743,927円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
385,767,128円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,766,657,288円
（2021年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,766,657,288円
同期中における追加設定元本額 6,668,995,616円
同期中における一部解約元本額 6,456,346,970円
2021年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 30,815,836,277円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 271,736,302円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,127,567,834円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 788,411,922円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 65,513,665円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,264,346円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 6,269,943円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 18,459,040円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 47,530,514円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 49,175,044円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 95,282,954円
外国株式指数ファンド 697,010,229円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 10,972,756,566円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 83,867,954円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 128,105,156円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 84,939,577円
イオン・バランス戦略ファンド 20,071,392円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,711,897円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 103,260,242円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 89,647,697円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 303,201,398円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 148,539,671円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 175,302,220円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 35,998,838円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 375,419,004円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 4,240,981円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 16,986,465円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 14,802,275円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,050,566円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 74,463,589円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり） 182,530円
日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし） 183,976円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 680,297,376円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 4,225,921円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 33,520,809円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 797,436,781円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 906,056,850円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 3,913,803,691円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 13,223,432円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 70,384,748円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 522,762,553円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 42,750,063円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 111,968,960円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 530,244,129円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 383,232,609円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 899,803,533円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 232,559円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 235,713,179円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 83,566,602円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 10,170,957円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 8,314,514円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 4,471,755円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 24,242,070円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 67,308,168円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 151,423,654円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 70,279,586円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,213,195,055円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 141,657,313円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,194,122,089円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 18,194,553円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
42,178,029円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 45,865,575円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
125,868,757円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
合計 58,979,305,934円
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
資産の部
流動資産
預金 564,581,811 318,304,067
金銭信託 - 487,478,102
コール・ローン 74,747,376 17,064,540
国債証券 161,033,197,180 158,513,945,277
派生商品評価勘定 1,645,127 -
未収入金 1,858,749,942 -
未収利息 966,326,020 815,142,668
13,435,006 25,900,452
前払費用
流動資産合計 164,512,682,462 160,177,835,106
資産合計 164,512,682,462 160,177,835,106
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 5,061,835 -
未払金 1,323,659,485 -
未払解約金 188,195,974 106,210,438
未払利息 216 50
- 3,192
その他未払費用
流動負債合計 1,516,917,510 106,213,680
負債合計 1,516,917,510 106,213,680
純資産の部
元本等
元本 85,310,011,496 81,409,140,906
剰余金
77,685,753,456 78,662,480,520
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 162,995,764,952 160,071,621,426
純資産合計 162,995,764,952 160,071,621,426
負債純資産合計 164,512,682,462 160,177,835,106
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2021年 2月19日
項 目
至 2021年 8月18日
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
（2021年 2月18日現在） （2021年 8月18日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 85,310,011,496口 81,409,140,906口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9106円 1口当たり純資産額 1.9663円
額
(10,000口当たりの純資産額 19,106円) (10,000口当たりの純資産額 19,663円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
（2021年 8月18日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引に関する注記）
（2021年 2月18日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,332,734,038 - 1,327,984,352 △4,749,686
米ドル 665,806,534 - 664,418,628 △1,387,906
ユーロ 606,880,090 - 603,683,614 △3,196,476
英ポンド 60,047,414 - 59,882,110 △165,304
売建 525,389,746 - 524,056,768 1,332,978
米ドル 257,373,062 - 257,682,112 △309,050
ユーロ 267,973,664 - 266,331,761 1,641,903
英ポンド 43,020 - 42,895 125
合計 1,858,123,784 - 1,852,041,120 △3,416,708
（注）１．時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（2021年 8月18日現在）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
（2021年 2月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 92,850,628,728円
同期中における追加設定元本額 12,353,840,879円
同期中における一部解約元本額 19,894,458,111円
2021年 2月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 23,244,502,535円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 710,157,374円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,958,794,306円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,005,548,820円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 142,748,560円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,951,183円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,512,688円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 99,066,057円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 170,376,094円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 108,781,695円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 199,736,211円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 24,233,080円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 127,038,109円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 68,476,615円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 11,846,262円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 64,816,122円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 39,042,933円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 95,085,277円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 29,864,584円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 19,560,013円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 71,850,656円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 109,843,469円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 6,805,603円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 17,506,667円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 11,099,081円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,626,248円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,043,593,613円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 53,057,364円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 8,531,760,680円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,860,208,256円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 11,164,801,965円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,450,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 95,266,461円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 344,673円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 718,669,331円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,185,798円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,122,042,188円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,453,491,138円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,679,976,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,316,768,149円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 734,643円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,809,268,355円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 352,953,733円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 156,272,027円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 91,137,314円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,246,062円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,901,519円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 110,101,987円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 452,050,893円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 125,311,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 41,682,415円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,169,886円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,120,491,404円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 899,220,307円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,115,496,800円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,187,233,763円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 494,516,397円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
77,084,706円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 57,990,730円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
188,235,066円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 157,799,081円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,158,898,055円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 85,310,011,496円
（2021年 8月18日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,310,011,496円
同期中における追加設定元本額 4,269,878,003円
同期中における一部解約元本額 8,170,748,593円
2021年 8月18日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 24,266,934,257円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 750,533,837円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,081,465,620円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,086,144,068円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 110,339,977円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,016,735円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 30,310,569円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 98,753,134円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 202,980,564円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 135,314,148円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 232,518,921円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 24,187,843円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 81,937,511円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 57,232,091円
イオン・バランス戦略ファンド 83,897,464円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,986,643円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 56,745,466円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 41,224,341円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 104,100,384円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 27,675,437円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 12,991,584円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 100,128,340円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 193,893,324円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,669,660円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 31,086,324円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 20,783,899円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,071,709円
日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし） 504,541円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,317,461,774円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 48,438,996円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 7,869,174,142円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,714,163,189円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,868,896,444円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,901,694円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 95,696,295円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 727,266,783円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 117,631,749円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,068,564,548円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,431,714,372円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,607,249,044円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,041,314,007円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 622,437円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,429,152,918円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 340,733,819円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 152,793,668円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 86,188,490円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 34,472,321円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,926,289円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 102,727,880円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 439,024,085円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 112,773,770円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,689,411円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,263,229円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,074,689,777円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 663,795,946円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,002,177,440円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,675,217,654円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 456,690,105円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
26,287,320円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 87,629,976円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
240,289,200円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 260,969,129円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
293,753,569円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 81,409,140,906円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
資本金の額および株式数
2021年8月31日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2021年8月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 754 9,416,712
単位型株式投資信託 106 626,302
追加型公社債投資信託 1 29,102
単位型公社債投資信託 193 437,178
合 計 1,054 10,509,296
（３）【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
を計上しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
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５【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,264,545 33,048,142
顧客分別金信託 300,021 300,036
前払費用 515,226 449,748
未収入金 602,605 132,419
未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096
未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156
未収投資助言報酬 299,826 398,108
未収収益 37,702 39,975
40,119 6,981
その他の流動資産
45,664,712 46,558,665
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 101,609 1,509,450
器具備品 783,224 870,855
土地 710 710
リース資産 968 13,483
66,498 -
建設仮勘定
953,010 2,394,500
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 909,133 1,347,889
ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033
のれん 34,397,824 3,654,491
顧客関連資産 17,785,166 15,671,890
電話加入権 12,739 12,727
54 48
商標権
53,613,651 21,716,080
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,436,480 22,866,282
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 2,523,637 1,409,091
長期前払費用 113,852 116,117
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
33,390,098 35,707,619
投資その他の資産合計
87,956,760 59,818,200
固定資産合計
133,621,473 106,376,866
資産合計
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(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 1,064 5,153
顧客からの預り金 14,285 20,077
その他の預り金 146,200 169,380
未払金
未払収益分配金 1,629 1,646
未払償還金 131,338 43,523
未払手数料 3,776,873 4,480,697
その他未払金 502,211 270,290
未払費用 3,935,582 5,940,121
未払消費税等 305,513 235,647
未払法人税等 489,151 762,648
賞与引当金 1,716,321 1,516,622
30,951 9,710
その他の流動負債
11,051,125 13,455,519
流動負債合計
固定負債
リース債務 - 9,678
繰延税金負債 2,963,538 2,566,958
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
賞与引当金 14,767 -
172,918 40,950
その他の固定負債
8,451,038 7,876,035
固定負債合計
19,502,164 21,331,554
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 81,927,000
その他資本剰余金
90,555,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
19,364,265 △10,281,242
繰越利益剰余金
21,185,470 △8,460,037
利益剰余金合計
113,741,454 84,095,946
株主資本計
評価・換算差額等
377,855 949,365
その他有価証券評価差額金
377,855 949,365
評価・換算差額等合計
114,119,309 85,045,311
純資産合計
133,621,473 106,376,866
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
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前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 54,615,133 50,610,457
運用受託報酬 9,389,058 9,450,169
投資助言報酬 1,303,595 1,270,584
その他営業収益
サービス支援手数料 181,061 200,807
32,421 32,820
その他
営業収益計 65,521,269 61,564,839
営業費用
支払手数料 24,888,040 22,784,919
広告宣伝費 447,024 365,317
調査費
調査費 3,214,679 3,061,987
委託調査費 7,702,309 7,810,157
営業雑経費
通信費 70,007 95,163
印刷費 612,249 554,920
協会費 45,117 40,044
諸会費 32,199 29,473
情報機器関連費 4,349,174 4,562,612
販売促進費 68,688 23,614
154,201 163,332
その他
営業費用合計 41,583,691 39,491,542
一般管理費
給料
役員報酬 264,325 277,027
給料・手当 9,789,691 9,280,730
賞与 914,702 950,630
賞与引当金繰入額 1,726,013 1,501,855
交際費 30,898 11,815
寄付金 2,022 949
事務委託費 956,931 844,255
旅費交通費 249,359 21,023
租税公課 389,032 389,819
不動産賃借料 1,121,553 1,639,529
退職給付費用 797,158 790,144
固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894
のれん償却費 2,645,986 2,645,986
482,324 608,206
諸経費
22,414,658 22,002,869
一般管理費合計
1,522,919 70,426
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業外収益
受取配当金 778,113 13,164
受取利息 947 2,736
時効成立分配金・償還金 1,041 88,335
原稿・講演料 2,061 2,603
53/73
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券償還益 6,398 57,388
投資有価証券売却益 24,206 162,941
53,484 72,933
雑収入
営業外収益合計 866,254 400,104
営業外費用
為替差損 72,457 766
投資有価証券償還損 129,006 11,762
投資有価証券売却損 12,906 34,473
8,334 1,240
雑損失
222,704 48,243
営業外費用合計
2,166,469 422,288
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※１ 110,668 54,493
減損損失 ※２ 46,417 28,097,346
合併関連費用 42,800 -
早期退職費用 ※３ - 216,200
本社移転費用 ※４ 133,168 127,044
- 5,460
その他特別損失
333,054 28,500,544
特別損失合計
税引前当期純利益又は
1,833,414 △28,078,256
税引前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 1,874,278 1,549,173
△ 619,676
△693,192
法人税等調整額
1,254,602 855,980
法人税等合計
当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失（△）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600
当期純利益 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － － △1,890,788
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
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株主資本合計 純資産合計
その他有価証券 評価・換算
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動 △216,206 △216,206 △216,206
額（純額）
当期変動額合計 △1,890,788 80,036,211 △216,206 △216,206 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 － △711,271
当期純損失 （△） －
△28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 －
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － － △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 － △711,271
当期純損失（△） △28,934,237 △28,934,237 － △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 － － 571,510 571,510 571,510
額（純額）
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
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移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ４～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2019年７月４日）を当事業年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
しました。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
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建物 466,875千円 102,329千円
器具備品 1,225,261千円 1,153,649千円
リース資産 1,452千円 2,830千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
132,559千円 93,374千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
建物 879千円 18,278千円
器具備品 119千円 28,604千円
リース資産 5,377千円 －千円
ソフトウェア 1,596千円 7,610千円
ソフトウェア仮勘定 102,695千円 －千円
※２ 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
－ その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
※３ 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※４ 本社移転費用
前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
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当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019 年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年 2020年
2020年６月29日
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
３月31日 ６月30日
定時 株主総会
当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
１年以内 1,618,641 1,194,699
１年超 5,844,934 3,497,258
合計 7,463,576 4,691,958
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
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リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先 の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 －
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 －
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 －
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 －
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 －
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 －
資産計 70,165,105 70,165,105 －
(1)顧客からの預り金 20,077 20,077 －
(2)未払手数料 4,480,697 4,480,697 －
負債計 4,500,774 4,500,774 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
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(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 45,369 39,809
合計 45,369 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,048,142 － － －
顧客分別金信託 300,036 － － －
未収委託者報酬 9,936,096 － － －
未収運用受託報酬 2,247,156 － － －
未収投資助言報酬 398,108 － － －
長期差入保証金 42,007 1,367,084 － －
合計 45,971,548 1,367,084 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2021年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2020年３月31日）
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（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 14,397,606 16,097,433 1,699,827
小計 14,397,606 16,097,433 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,994,762 6,729,039 △265,723
小計 6,994,762 6,729,039 △265,723
合計 21,392,369 22,826,472 1,434,103
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,418,601 5,299,814
勤務費用 523,396 476,308
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △195 67,476
退職給付の支払額 △349,050 △585,151
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過去勤務費用の発生額 － －
合併による発生額 1,707,062 －
退職給付債務の期末残高 5,299,814 5,258,448
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,299,814 5,258,448
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
勤務費用 492,511 476,308
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △195 67,476
その他 304,842 246,359
確定給付制度に係る退職給付費用 797,158 790,144
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
割引率 0.000％ 0.020％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,622,803 1,610,136
賞与引当金 530,059 464,389
調査費 178,573 247,208
未払金 162,557 206,090
未払事業税 46,423 66,891
ソフトウェア償却 91,937 90,431
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 150,771 131,391
その他 88,250 35,930
繰延税金資産小計
2,986,254 2,967,346
△193,485 △218,966
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計 2,792,768 2,748,380
繰延税金負債
無形固定資産 5,445,817 4,798,732
310,488 516,605
その他有価証券評価差額金
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繰延税金負債合計 5,756,306 5,315,338
繰延税金資産（負債）の純額
△2,963,538 △2,566,958
（注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6％
記載を省略しておりま
（調整）
す。
評価性引当額の増減 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3
住民税均等割等 0.5
所得税額控除による税額控除 △0.5
のれん償却費 44.1
その他 △3.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 68.4
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年４月１日 至2021年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
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活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 3,369.33円 2,510.93円
１株当たり当期純利益又は
17.09円 △854.27円
１株当たり当期純損失（△）
（注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 578,811 △28,934,237
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失（△）（千円）
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年9月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の2021年2月19日か
ら2021年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友ＤＳ・年金バランス30（債券重点型）の2021年8月18日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年2月19日から2021年8月18日まで）の損益
の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の2021年2月19日から
2021年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余
金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友ＤＳ・年金バランス50（標準型）の2021年8月18日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年2月19日から2021年8月18日まで）の損益の状
況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年9月28日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 松 井 貴 志 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の2021年2月19日か
ら2021年8月18日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠して、三井住友ＤＳ・年金バランス70（株式重点型）の2021年8月18日現在の信託
財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年2月19日から2021年8月18日まで）の損益
の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSア
セットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚
偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
人 の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
なくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
いるかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
るその他の事項について報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは
中間監査の対象には含まれていません。
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