三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年9月15日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月9日 提出
【計算期間】 第4期(自 2020年9月16日至 2021年9月15日)
【ファンド名】 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産
投資信託(リート)等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドにつき、金2,000億円を限度として信託金を追加
することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
(イ)当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
(収益の源泉) 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
(ロ)当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産(投資信 目論見書または信託約款において、主として投資
託証券(資産複合 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
(株式、債券、不動 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
産投信)資産配分変 証券の先の実質投資対象について記載していま
更型)) す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
るため、商品分類上の投資対象資産(収益の源
泉)は「資産複合」となります。
決算頻度 年1回 目論見書または信託約款において、年1回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書または信託約款において、組入資産によ
(日本を含む) る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
ファンズ 関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジあり 目論見書または信託約款において、一部の資産に
(部分ヘッジ) 対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
をいいます。
≪商品分類表≫
2/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
( )
内外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年6回(隔月) 欧州 (部分ヘッジ)
公債
社債 年12回(毎月) アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
( )
その他 中南米
ファンド・オブ・ファン
不動産投信 ( ) なし
ズ
アフリカ
その他資産
(投資信託証券(資
産複合(株式、債
中近東(中東)
券、不動産投信)
資産配分変更型))
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定
型
資産配分変更
型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
3/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
(2)【ファンドの沿革】
2017年9月14日 信託契約締結、設定、運用開始。
(3)【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
(イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
告書の作成等を行います。
(ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
(ハ)販売会社
委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
〔参考情報:投資顧問会社〕
以下の法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を行
う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社
各ファンドの基本資産配分に関する投資助言等を行います。
4/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ロ 委託会社の概況
(イ)資本金の額
20億円(2021年9月30日現在)
(ロ)会社の沿革
1985年7月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年2月20日 証券投資顧問業の登録
1987年6月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年1月1日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年2月5日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年1月27日 証券投資信託委託業の認可取得
2002年12月1日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年4月1日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年4月1日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
(ハ)大株主の状況
(2021年9月30日現在)
所有
比率
名称 住所 株式数
(%)
(株)
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目9番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)
一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
率的に資産配分を行います。
〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕
2【投資方針】
5/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
(リート)等に投資することにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)主として、投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
(リート)等に分散投資することにより、長期的な視点の基に各ファンド以下の運用を行い
ます。
(1安定重視型)安定的な収益の確保と信託財産の安定的な成長を目指して運用を行いま
す。
(2やや安定型)安定的な収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
(3バランス型)信託財産の成長と安定的な収益の確保の両方をバランスよく目指す運用
を行います。
(4やや成長型)信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いま
す。
(5成長重視型)信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います。
(ⅰ)主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リー
ト、国内債券、先進国債券(除く日本)、為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)、新
興国債券に投資します。
(ⅱ)投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替
えも行います。
(ロ)イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の助言に基づき、基本資産配分比率を決定し
ます。
(ⅰ)基本資産配分比率は、各資産の期待収益率やリスク(標準偏差)および資産間の相関係
数等を推計・最適化して算出します。
(ハ)実質組入外貨建資産については、投資信託証券内で対円での為替ヘッジを行っている場合を除
き、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ニ)投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
(ホ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(ヘ)主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
なる場合があります。
6/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
10/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
12/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
13/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
ます。以下同じ。)
1.有価証券
2.約束手形
3.金銭債権
14/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
1.為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第
2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを
指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
ます。)
なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして
は、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
(3)【運用体制】
イ ファンドの運用体制
15/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
※他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位
性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
期的に判断します。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じ
て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
(4)【分配方針】
年1回(原則として毎年9月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、原則として以
下の方針に基づき分配金額を決定します。
イ 分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内と
します。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。
(基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。)
(5)【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限
イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
取引または債券貸借取引に限ります。
ハ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ヘ 公社債の借入れの指図
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図をするものとします。
(ロ)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えない範囲で行うものとします。
(ハ)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた
公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
16/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ニ)借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
ト 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
チ 外国為替予約取引の指図
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジ
のため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
リ 資金の借入れ
(イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
の額とします。
1.一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
ている資金の額の範囲内
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
囲内
3.借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
Ⅱ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
17/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
(イ)株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額
が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状
況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要
因となります。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が
大きく下落し、基準価額が大きく下落する要因となります。
(ロ)債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落(金利が上昇)した場合、ファ
ンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券について
は、下記「信用リスク」を負うことにもなります。
(ハ)不動産投資信託(リート)に関するリスク
リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度(税制、建築規制、会計制度
等)の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等
の市場価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の
不動産等の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同
様、運営如何によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入
れているリートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
(ニ)信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合
に、当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりするこ
とがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付
けが低い場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定さ
れます。
(ホ)為替変動リスク
外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による
影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で
あっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落するこ
とがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
為替ヘッジ付き先進国債券(除く日本)は、実質外貨建資産に対し原則として対円での為替
ヘッジを行うため、為替の変動による影響は限定的と考えられます。
(ヘ)カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の
国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になる
ことや、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が
下落する要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に
比べ、より運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規
模が小さいため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が
大きくなる傾向が考えられます。
(ト)市場流動性リスク
18/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは
市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等
に は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされること
があります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
(チ)ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約
により資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有
価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
(リ)換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファ
ンドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すこ
とがあります。
(ヌ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支
払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一
部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準
価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の
確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およ
びコンプライアンス会議に報告されます。
19/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
20/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
21/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
22/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.968%(税抜き0.88%)の率を乗じて得た金額が、毎
日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期
末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調
委託会社 年0.39% 査、受託会社への指図、基準価額の算
ファンド
出、法定書面等の作成等の対価
交付運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.46% 座内でのファンドの管理、購入後の情
報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委
受託会社 年0.03%
託会社からの指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の配分には、ファンドの運用に関して、助言を行う投資顧
問会社に支払う投資顧問報酬が含まれています。
*
投資対象とする
年0.39%程度(最大)
投資信託
※管理報酬等は年度によって異なります。
ファンドの純資産総額に対して年1.007%(最大)(税抜き0.919%)
*
程度
※実質的な負担は、基本資産配分比率の見直しおよび実際の組入状況
実質的な負担
等により変動します。
※ETFの基本資産配分比率を上限の10%と仮定して算出した試算値で
す。
*投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0066%(税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、外国における資産の保管等に要
する費用、およびマザーファンドの購入・換金に伴う信託財産留保額等(それらにかかる消費税
等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁するものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
23/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記(1)~(4)にかかる手数料等および他の投資信託(ファンド)の組入れを通じて間接
的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
(5)【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
(イ)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあた
ります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
(ハ)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の(収益分配金の課税について)を参
照。)
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金(特別分配金) となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金(特別分配
金) を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金(特別分配金) を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金(特別分配金) を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
24/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(イ)個人の受益者に対する課税
ⅰ.収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および
地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ.一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税
5%)の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)
の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。)の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
(ロ)法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税のみ)の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをNISA、ジュニアNISAでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
25/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(5)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年9月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
5【運用状況】
(1)【投資状況】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 56,253,821 0.93
親投資信託受益証券 日本 5,954,029,943 97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 69,992,798 1.15
合計(純資産総額) 6,080,276,562 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 56,032,058 1.87
親投資信託受益証券 日本 2,902,538,765 97.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 33,523,548 1.12
合計(純資産総額) 2,992,094,371 100.00
26/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 206,695,216 2.88
親投資信託受益証券 日本 6,885,599,461 96.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 76,532,869 1.07
合計(純資産総額) 7,168,827,546 100.00
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 110,129,853 3.71
親投資信託受益証券 日本 2,828,259,451 95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 32,803,500 1.10
合計(純資産総額) 2,971,192,804 100.00
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 142,950,742 4.82
親投資信託受益証券 日本 2,780,170,572 93.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 42,345,305 1.43
合計(純資産総額) 2,965,466,619 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 買建 日本 7,008,194 0.24
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
イ 主要投資銘柄
2021年9月30日 現在
27/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 1,513,203,093 1.5197 2,299,656,319 1.4987 2,267,837,475 37.30
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 1,653,252,104 1.2839 2,122,550,800 1.2804 2,116,823,993 34.81
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 109,074,818 5.4846 598,231,734 5.4560 595,112,207 9.79
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 147,720,164 3.4743 513,224,165 3.3910 500,919,076 8.24
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 外国債券パッシ 61,827,485 1.9695 121,771,897 1.9635 121,398,266 2.00
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 70,544,068 1.7127 120,820,825 1.6859 118,930,244 1.96
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国リート・イ 45,165,424 2.6194 118,306,620 2.6014 117,493,333 1.93
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 Jリート・イン 42,522,031 2.7671 117,662,617 2.7166 115,515,349 1.90
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 4,566 12,677.18 57,883,996 12,320.15 56,253,821 0.93
券
J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債券
ETF
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 0.93
親投資信託受益証券 97.92
合 計 98.85
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
イ 主要投資銘柄
2021年9月30日 現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
28/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 574,232,930 1.5195 872,549,696 1.4987 860,602,892 28.76
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 558,385,417 1.2838 716,882,582 1.2804 714,956,687 23.89
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国株式イン 96,588,206 5.4844 529,726,479 5.4560 526,985,251 17.61
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 国内株式イン 131,901,828 3.4743 458,266,531 3.3910 447,279,098 14.95
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 外国債券パッシ 45,801,161 1.9695 90,206,146 1.9635 89,930,579 3.01
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 52,317,201 1.7127 89,603,670 1.6859 88,201,569 2.95
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 外国リート・イ 33,658,907 2.6193 88,164,458 2.6014 87,560,280 2.93
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 Jリート・イン 32,033,575 2.7670 88,638,093 2.7166 87,022,409 2.91
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 4,548 12,677.18 57,655,807 12,320.15 56,032,058 1.87
券
J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債券
ETF
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 1.87
親投資信託受益証券 97.01
合 計 98.88
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
イ 主要投資銘柄
2021年9月30日 現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 321,966,930 5.4838 1,765,604,488 5.4560 1,756,651,570 24.50
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
29/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 国内株式イン 443,853,286 3.4743 1,542,079,506 3.3910 1,505,106,492 21.00
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 951,335,168 1.5195 1,445,579,987 1.4987 1,425,766,016 19.89
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 832,905,409 1.2839 1,069,351,023 1.2804 1,066,452,085 14.88
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 エマージング株 210,078,988 1.7122 359,701,537 1.6859 354,172,165 4.94
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 Jリート・イン 104,835,684 2.7660 289,971,783 2.7166 284,796,619 3.97
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 107,732,703 2.6193 282,185,624 2.6014 280,255,853 3.91
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国債券パッシ 108,173,497 1.9696 213,056,936 1.9635 212,398,661 2.96
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 16,777 12,668.84 212,545,068 12,320.15 206,695,216 2.88
券
J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債券
ETF
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 2.88
親投資信託受益証券 96.05
合 計 98.93
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
イ 主要投資銘柄
2021年9月30日 現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 162,483,989 5.4847 891,176,809 5.4560 886,512,643 29.84
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
30/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 国内株式イン 224,862,665 3.4743 781,237,007 3.3910 762,509,297 25.66
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 ヘッジ付き外国 216,924,357 1.5195 329,609,849 1.4987 325,104,533 10.94
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 エマージング株 156,482,628 1.7120 267,894,458 1.6859 263,814,062 8.88
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
日本 親投資 国内債券パッシ 185,530,465 1.2839 238,194,836 1.2804 237,553,207 8.00
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 Jリート・イン 54,734,731 2.7658 151,382,703 2.7166 148,692,370 5.00
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 55,832,766 2.6195 146,256,661 2.6014 145,243,357 4.89
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 8,939 12,677.18 113,321,297 12,320.15 110,129,853 3.71
券
J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債券
ETF
日本 親投資 外国債券パッシ 29,961,794 1.9696 59,013,758 1.9635 58,829,982 1.98
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 3.71
親投資信託受益証券 95.19
合 計 98.90
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
イ 主要投資銘柄
2021年9月30日 現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 親投資 外国株式イン 188,451,985 5.4842 1,033,514,365 5.4560 1,028,194,030 34.67
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
31/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 親投資 国内株式イン 260,317,035 3.4743 904,419,474 3.3910 882,735,065 29.77
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
(B号)
日本 親投資 エマージング株 258,633,497 1.7121 442,810,471 1.6859 436,030,212 14.70
信託受 式インデック
益証券 ス・マザーファ
ンド
アメリカ 投資証 iシェアーズ 11,603 12,659.51 146,888,243 12,320.15 142,950,742 4.82
券
J.P.モルガ
ン・米ドル建て
エマージング・
マーケット債券
ETF
日本 親投資 Jリート・イン 42,479,807 2.7655 117,477,714 2.7166 115,400,643 3.89
信託受 デックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 外国リート・イ 42,723,437 2.6195 111,914,043 2.6014 111,140,749 3.75
信託受 ンデックス・マ
益証券 ザーファンド
日本 親投資 ヘッジ付き外国 59,326,700 1.5192 90,130,241 1.4987 88,912,925 3.00
信託受 債券パッシブ・
益証券 マザーファンド
日本 親投資 国内債券パッシ 68,936,969 1.2839 88,507,628 1.2804 88,266,895 2.98
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
日本 親投資 外国債券パッシ 15,019,126 1.9696 29,581,827 1.9635 29,490,053 0.99
信託受 ブ・マザーファ
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 4.82
親投資信託受益証券 93.75
合 計 98.57
②【投資不動産物件】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
該当事項はありません。
32/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
該当事項はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
2021年9月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ド 買建 62,618.45 7,008,375 7,008,194 0.24
取引 ル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 188,363,034 188,363,034 9,891 9,891
第2期 (2019年 9月17日) 1,356,985,451 1,356,985,451 10,327 10,327
第3期 (2020年 9月15日) 3,201,120,313 3,201,120,313 10,352 10,352
第4期 (2021年 9月15日) 6,014,936,981 6,014,936,981 10,987 10,987
33/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 9月末日 3,315,235,342 - 10,331 -
10月末日 3,520,186,485 - 10,243 -
11月末日 3,762,936,667 - 10,515 -
12月末日 3,997,736,761 - 10,584 -
2021年 1月末日 4,163,452,172 - 10,596 -
2月末日 4,241,072,603 - 10,534 -
3月末日 4,559,853,571 - 10,703 -
4月末日 4,769,542,744 - 10,738 -
5月末日 4,971,070,382 - 10,782 -
6月末日 5,315,667,517 - 10,848 -
7月末日 5,569,677,911 - 10,914 -
8月末日 5,912,661,809 - 10,965 -
9月末日 6,080,276,562 - 10,877 -
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 95,425,714 95,425,714 10,023 10,023
第2期 (2019年 9月17日) 680,523,123 680,523,123 10,310 10,310
第3期 (2020年 9月15日) 1,423,870,207 1,423,870,207 10,504 10,504
第4期 (2021年 9月15日) 2,948,746,361 2,948,746,361 11,770 11,770
2020年 9月末日 1,466,625,447 - 10,459 -
10月末日 1,545,603,251 - 10,323 -
11月末日 1,711,824,334 - 10,796 -
12月末日 1,803,136,388 - 10,927 -
2021年 1月末日 1,889,811,091 - 10,982 -
2月末日 1,997,446,584 - 11,022 -
3月末日 2,162,797,093 - 11,313 -
4月末日 2,276,374,728 - 11,380 -
5月末日 2,348,581,518 - 11,455 -
6月末日 2,544,161,287 - 11,565 -
7月末日 2,699,075,626 - 11,603 -
8月末日 2,892,917,331 - 11,709 -
9月末日 2,992,094,371 - 11,640 -
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 294,119,586 294,119,586 10,265 10,265
第2期 (2019年 9月17日) 1,355,636,779 1,355,636,779 10,443 10,443
第3期 (2020年 9月15日) 3,340,276,783 3,340,276,783 10,752 10,752
34/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4期 (2021年 9月15日) 7,103,911,189 7,103,911,189 12,649 12,649
2020年 9月末日 3,461,308,520 - 10,677 -
10月末日 3,711,133,358 - 10,506 -
11月末日 4,109,896,072 - 11,176 -
12月末日 4,371,500,331 - 11,370 -
2021年 1月末日 4,525,904,638 - 11,484 -
2月末日 4,697,687,423 - 11,629 -
3月末日 5,135,110,935 - 12,035 -
4月末日 5,469,636,086 - 12,134 -
5月末日 5,782,513,939 - 12,240 -
6月末日 6,205,956,094 - 12,398 -
7月末日 6,532,415,280 - 12,387 -
8月末日 6,918,492,986 - 12,547 -
9月末日 7,168,827,546 - 12,497 -
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 198,459,464 198,459,464 10,365 10,365
第2期 (2019年 9月17日) 635,299,500 635,299,500 10,455 10,455
第3期 (2020年 9月15日) 1,407,129,947 1,407,129,947 10,813 10,813
第4期 (2021年 9月15日) 2,920,936,967 2,920,936,967 13,299 13,299
2020年 9月末日 1,441,931,658 - 10,708 -
10月末日 1,484,995,945 - 10,516 -
11月末日 1,658,734,483 - 11,362 -
12月末日 1,743,550,861 - 11,613 -
2021年 1月末日 1,830,387,563 - 11,793 -
2月末日 1,926,853,020 - 12,042 -
3月末日 2,116,083,659 - 12,551 -
4月末日 2,239,256,890 - 12,684 -
5月末日 2,357,365,240 - 12,818 -
6月末日 2,556,624,843 - 13,024 -
7月末日 2,668,032,277 - 12,951 -
8月末日 2,826,718,004 - 13,157 -
9月末日 2,971,192,804 - 13,126 -
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
純資産総額 1万口当たりの
年月日
(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期 (2018年 9月18日) 475,256,788 475,256,788 10,445 10,445
第2期 (2019年 9月17日) 758,503,160 758,503,160 10,399 10,399
35/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 (2020年 9月15日) 1,374,244,182 1,374,244,182 10,821 10,821
第4期 (2021年 9月15日) 2,928,938,274 2,928,938,274 13,753 13,753
2020年 9月末日 1,399,620,696 - 10,683 -
10月末日 1,433,669,547 - 10,503 -
11月末日 1,587,798,702 - 11,499 -
12月末日 1,733,706,695 - 11,795 -
2021年 1月末日 1,828,030,400 - 12,051 -
2月末日 1,926,139,920 - 12,383 -
3月末日 2,101,526,959 - 12,951 -
4月末日 2,260,589,850 - 13,107 -
5月末日 2,398,676,111 - 13,260 -
6月末日 2,629,411,874 - 13,500 -
7月末日 2,700,254,849 - 13,328 -
8月末日 2,848,794,256 - 13,570 -
9月末日 2,965,466,619 - 13,566 -
②【分配の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 -
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 -
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 -
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 -
第4期
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 -
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 -
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 -
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 -
第4期
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 -
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 -
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 -
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 -
第4期
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
36/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 -
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 -
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 -
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 -
第4期
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
計算期間 1万口当たり分配金(円)
2017年 9月14日~2018年 9月18日 -
第1期
2018年 9月19日~2019年 9月17日 -
第2期
2019年 9月18日~2020年 9月15日 -
第3期
2020年 9月16日~2021年 9月15日 -
第4期
③【収益率の推移】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
収益率(%)
第1期 △1.1
第2期 4.4
第3期 0.2
第4期 6.1
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
収益率(%)
第1期 0.2
第2期 2.9
第3期 1.9
第4期 12.1
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
収益率(%)
第1期 2.7
第2期 1.7
第3期 3.0
第4期 17.6
37/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
収益率(%)
第1期 3.7
第2期 0.9
第3期 3.4
第4期 23.0
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
収益率(%)
第1期 4.5
第2期 △0.4
第3期 4.1
第4期 27.1
(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
基準価額で除したものをいいます。
(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 197,260,985 6,814,601
第2期 1,242,016,819 118,444,252
第3期 2,142,530,997 364,184,551
第4期 3,074,461,766 692,313,957
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 235,257,377 140,052,522
第2期 593,034,885 28,199,968
第3期 853,822,366 158,356,618
第4期 1,391,060,134 241,319,938
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
38/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 426,008,460 139,473,752
第2期 1,111,549,352 100,006,600
第3期 2,085,818,899 277,142,914
第4期 2,996,875,916 487,585,479
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 411,158,724 219,693,175
第2期 485,641,046 69,477,173
第3期 839,231,080 145,565,103
第4期 1,186,838,860 291,846,934
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
設定口数(口) 解約口数(口)
第1期 762,271,388 307,261,790
第2期 481,502,084 207,078,502
第3期 843,783,098 303,192,666
第4期 1,274,331,650 414,699,900
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 日本 197,866,656,100 98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,785,028,055 1.88
合計(純資産総額) 201,651,684,155 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建
投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 3,857,950,000 1.91
合計 買建 - 3,857,950,000 1.91
39/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 アメリカ 216,720,947,892 66.82
イギリス 13,214,681,996 4.07
カナダ 11,114,072,682 3.43
スイス 10,272,647,708 3.17
フランス 10,079,001,420 3.11
ドイツ 8,907,372,436 2.75
オランダ 6,577,996,694 2.03
アイルランド 6,016,994,093 1.86
オーストラリア 5,733,253,171 1.77
スウェーデン 3,344,502,779 1.03
デンマーク 2,588,486,142 0.80
スペイン 2,405,531,316 0.74
香港 2,152,228,003 0.66
イタリア 1,810,982,419 0.56
フィンランド 1,252,214,481 0.39
ジャージィー 1,249,872,338 0.39
シンガポール 863,998,448 0.27
ベルギー 793,614,240 0.24
バミューダ 743,539,019 0.23
ノルウェー 645,100,114 0.20
ケイマン諸島 616,882,867 0.19
イスラエル 610,789,627 0.19
ニュージーラン 315,518,455 0.10
ド
ルクセンブルグ 314,666,495 0.10
オランダ領キュ 249,308,125 0.08
ラソー
オーストリア 212,324,253 0.07
ポルトガル 149,130,227 0.05
リベリア 120,657,180 0.04
パナマ 115,384,702 0.04
マン島 94,007,806 0.03
パプアニューギ 36,626,484 0.01
ニア
小計 309,322,333,612 95.37
投資証券 アメリカ 6,156,276,908 1.90
オーストラリア 694,149,427 0.21
イギリス 185,233,214 0.06
香港 154,875,404 0.05
フランス 151,106,746 0.05
シンガポール 139,710,214 0.04
カナダ 34,903,236 0.01
40/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 7,516,255,149 2.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 7,515,015,280 2.31
合計(純資産総額) 324,353,604,041 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 イギリス 329,930,598 0.10
合計 買建 - 329,930,598 0.10
株価指数先物取引 買建 ドイツ 1,166,042,808 0.36
合計 買建 - 1,166,042,808 0.36
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,720,182,235 1.76
合計 買建 - 5,720,182,235 1.76
株価指数先物取引 買建 オーストラリア 245,386,908 0.08
合計 買建 - 245,386,908 0.08
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 買建 日本 763,720,054 0.24
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
株式 ケイマン諸島 2,482,203,641 16.11
台湾 1,690,879,113 10.98
韓国 1,486,557,371 9.65
インド 1,447,485,933 9.40
中国 749,292,537 4.86
ブラジル 503,318,666 3.27
南アフリカ 355,568,866 2.31
タイ 192,030,867 1.25
メキシコ 162,643,981 1.06
マレーシア 157,266,980 1.02
インドネシア 151,765,067 0.99
香港 131,588,259 0.85
ポーランド 80,293,779 0.52
フィリピン 76,075,960 0.49
バミューダ 73,157,353 0.47
チリ 51,226,111 0.33
アメリカ 44,046,760 0.29
トルコ 30,154,309 0.20
ルクセンブルグ 29,922,436 0.19
ハンガリー 29,905,894 0.19
ギリシャ 21,692,929 0.14
コロンビア 19,543,536 0.13
41/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
チェコ 13,734,597 0.09
エジプト 8,374,034 0.05
マン島 4,528,084 0.03
シンガポール 3,314,230 0.02
ペルー 2,207,400 0.01
アルゼンチン 1,334,417 0.01
小計 10,000,113,110 64.91
投資信託受益証券 香港 592,848,749 3.85
投資証券 アメリカ 1,094,253,581 7.10
メキシコ 61,687,758 0.40
ブラジル 23,640,307 0.15
南アフリカ 4,511,684 0.03
小計 1,184,093,330 7.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,628,492,804 23.55
合計(純資産総額) 15,405,547,993 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,623,741,283 23.52
合計 買建 - 3,623,741,283 23.52
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
為替予約取引 買建 日本 2,504,291,009 16.26
Jリート・インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 日本 7,390,142,200 98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 146,997,253 1.95
合計(純資産総額) 7,537,139,453 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
(%)
売建
株価指数先物取引 買建 日本 41,280,000 0.55
合計 買建 - 41,280,000 0.55
外国リート・インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
投資証券 アメリカ 11,425,757,340 75.01
オーストラリア 1,027,647,851 6.75
42/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イギリス 835,567,126 5.49
シンガポール 527,229,931 3.46
カナダ 299,696,687 1.97
フランス 295,815,328 1.94
香港 217,653,810 1.43
ベルギー 199,976,707 1.31
スペイン 63,165,007 0.41
ニュージーラン 62,072,829 0.41
ド
ドイツ 40,117,096 0.26
ガーンジィ 26,178,209 0.17
オランダ 24,550,173 0.16
韓国 23,898,887 0.16
アイルランド 16,018,243 0.11
イスラエル 10,165,680 0.07
イタリア 4,280,010 0.03
小計 15,099,790,914 99.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 133,094,506 0.87
合計(純資産総額) 15,232,885,420 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 売建 日本 5,310,692 △0.03
為替予約取引 買建 日本 21,600,956 0.14
国内債券パッシブ・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 日本 111,055,056,960 80.93
地方債証券 日本 9,297,606,378 6.78
特殊債券 日本 11,042,969,959 8.05
社債券 日本 5,047,725,900 3.68
フランス 201,163,400 0.15
小計 5,248,889,300 3.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 582,358,323 0.42
合計(純資産総額) 137,226,880,920 100.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 73,164,827,897 45.86
フランス 15,985,442,246 10.02
イタリア 14,837,336,454 9.30
43/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドイツ 11,753,702,814 7.37
イギリス 9,552,797,056 5.99
スペイン 9,487,950,206 5.95
ベルギー 3,748,814,777 2.35
カナダ 3,055,831,158 1.92
オランダ 2,973,659,594 1.86
オーストラリア 2,880,595,690 1.81
オーストリア 2,318,152,676 1.45
アイルランド 1,324,751,336 0.83
メキシコ 1,100,905,347 0.69
フィンランド 986,827,956 0.62
ポーランド 893,905,641 0.56
デンマーク 802,417,583 0.50
マレーシア 753,780,072 0.47
イスラエル 718,530,517 0.45
シンガポール 704,021,340 0.44
スウェーデン 458,980,202 0.29
ノルウェー 388,433,326 0.24
小計 157,891,663,888 98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 1,661,550,952 1.04
合計(純資産総額) 159,553,214,840 100.00
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年9月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
国債証券 アメリカ 11,974,415,764 45.86
フランス 2,628,059,488 10.07
イタリア 2,438,440,085 9.34
ドイツ 1,940,462,684 7.43
イギリス 1,562,994,491 5.99
スペイン 1,533,828,689 5.87
ベルギー 607,788,647 2.33
カナダ 501,119,894 1.92
オランダ 477,180,815 1.83
オーストラリア 472,426,329 1.81
オーストリア 379,313,826 1.45
シンガポール 238,278,548 0.91
アイルランド 211,647,788 0.81
メキシコ 179,672,844 0.69
フィンランド 164,545,826 0.63
ポーランド 146,543,397 0.56
デンマーク 131,228,326 0.50
イスラエル 118,726,414 0.45
スウェーデン 75,075,513 0.29
ノルウェー 62,405,051 0.24
44/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 25,844,154,419 98.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 266,688,734 1.02
合計(純資産総額) 26,110,843,153 100.00
その他以下の取引を行っております。
買建 投資比率
種類 国/地域 時価合計(円)
売建 (%)
為替予約取引 売建 日本 26,331,222,915 △100.84
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 3,600,500 1,411.10 5,080,658,349 2,000.00 7,201,000,000 3.57
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 445,400 9,739.65 4,338,040,110 12,455.00 5,547,457,000 2.75
日本 株式 キーエンス 電気機器 69,800 53,726.46 3,750,106,908 67,000.00 4,676,600,000 2.32
日本 株式 ソフトバンクグ 情報・通 553,300 7,300.64 4,039,444,112 6,480.00 3,585,384,000 1.78
ループ 信業
日本 株式 リクルートホー サービス 486,300 4,430.41 2,154,508,383 6,832.00 3,322,401,600 1.65
ルディングス 業
日本 株式 三菱UFJフィ 銀行業 4,792,700 452.71 2,169,703,217 657.90 3,153,117,330 1.56
ナンシャル・グ
ループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 815,700 2,475.79 2,019,501,903 3,085.00 2,516,434,500 1.25
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 128,800 17,305.44 2,228,940,672 18,900.00 2,434,320,000 1.21
日本 株式 HOYA 精密機器 138,700 13,919.23 1,930,597,201 17,475.00 2,423,782,500 1.20
日本 株式 日立製作所 電気機器 341,900 4,023.36 1,375,586,784 6,640.00 2,270,216,000 1.13
日本 株式 ダイキン工業 機械 90,600 23,608.75 2,138,952,750 24,460.00 2,216,076,000 1.10
日本 株式 任天堂 その他製 40,700 59,392.57 2,417,277,599 54,310.00 2,210,417,000 1.10
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 590,800 3,744.96 2,212,522,368 3,699.00 2,185,369,200 1.08
日本 株式 日本電産 電気機器 171,100 13,309.11 2,277,188,721 12,420.00 2,125,062,000 1.05
日本 株式 村田製作所 電気機器 208,800 9,136.78 1,907,759,664 9,960.00 2,079,648,000 1.03
日本 株式 東京エレクトロ 電気機器 41,600 35,734.78 1,486,566,848 49,670.00 2,066,272,000 1.02
ン
日本 株式 KDDI 情報・通 558,500 3,018.25 1,685,692,625 3,691.00 2,061,423,500 1.02
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 559,800 2,884.33 1,614,647,934 3,455.00 1,934,109,000 0.96
器
日本 株式 三井住友フィナ 銀行業 485,200 3,056.27 1,482,902,204 3,944.00 1,913,628,800 0.95
ンシャルグルー
プ
日本 株式 第一三共 医薬品 558,300 3,661.16 2,044,025,628 2,979.50 1,663,454,850 0.82
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 489,600 2,774.88 1,358,581,248 3,277.00 1,604,419,200 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 62,400 25,394.51 1,584,617,424 24,565.00 1,532,856,000 0.76
45/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 みずほフィナン 銀行業 952,600 1,336.47 1,273,121,322 1,584.50 1,509,394,700 0.75
シャルグループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 425,300 2,446.87 1,040,653,811 3,536.00 1,503,860,800 0.75
日本 株式 SMC 機械 20,800 66,320.31 1,379,462,448 70,080.00 1,457,664,000 0.72
日本 株式 セブン&アイ・ 小売業 273,700 3,359.69 919,547,153 5,085.00 1,391,764,500 0.69
ホールディング
ス
日本 株式 東京海上ホール 保険業 230,700 5,191.16 1,197,600,612 6,021.00 1,389,044,700 0.69
ディングス
日本 株式 三井物産 卸売業 543,000 1,797.02 975,781,860 2,464.00 1,337,952,000 0.66
日本 株式 オリエンタルラ サービス 72,200 17,701.45 1,278,044,690 18,130.00 1,308,986,000 0.65
ンド 業
日本 株式 富士通 電気機器 64,000 14,615.10 935,366,400 20,310.00 1,299,840,000 0.64
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(国内) 水産・農林業 0.09
鉱業 0.20
建設業 2.27
食料品 3.37
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.22
化学 6.92
医薬品 5.06
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.70
ガラス・土石製品 0.75
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.65
金属製品 0.59
機械 5.27
電気機器 18.25
輸送用機器 7.56
精密機器 2.92
その他製品 2.16
電気・ガス業 1.12
陸運業 3.23
海運業 0.47
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.28
卸売業 4.68
小売業 4.42
銀行業 4.91
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 1.99
46/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他金融業 1.12
不動産業 1.97
サービス業 5.92
合 計 98.12
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 871,554 13,098.00 11,415,612,200 15,985.53 13,932,255,751 4.30
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 373,728 24,208.30 9,047,318,047 31,785.28 11,879,049,123 3.66
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 23,690 359,732.99 8,522,074,494 369,461.35 8,752,539,390 2.70
アメリカ 株式 FACEBOOK INC- メディ 125,292 31,188.75 3,907,700,413 38,009.15 4,762,242,572 1.47
ア・娯楽
CLASS A
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 15,714 201,663.46 3,168,939,671 300,736.87 4,725,779,244 1.46
ア・娯楽
A
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL メディ 15,230 202,124.16 3,078,350,993 301,111.81 4,585,932,811 1.41
ア・娯楽
C
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 42,736 67,239.86 2,873,562,527 87,444.22 3,737,015,980 1.15
自動車部
品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 130,062 14,982.62 1,948,669,783 22,962.63 2,986,565,114 0.92
半導体製
造装置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE 銀行 157,992 13,700.13 2,164,510,496 18,573.12 2,934,405,007 0.90
& CO
アメリカ 株式 JOHNSON & 医薬品・ 137,048 16,197.12 2,219,782,528 18,357.12 2,515,806,362 0.78
バイオテ
JOHNSON
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS ソフト 88,428 23,636.11 2,090,094,042 25,370.03 2,243,420,623 0.69
ウェア・
A SHARES
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH ヘルスケ 49,467 37,909.65 1,875,276,835 44,813.89 2,216,808,558 0.68
ア機器・
GROUP INC
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE 各種金融 69,189 26,020.28 1,800,317,208 31,034.30 2,147,231,961 0.66
HATHAWAY INC-CL
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 55,494 30,959.31 1,718,055,971 37,709.21 2,092,634,655 0.65
47/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 PROCTER & 家庭用 128,383 15,498.07 1,989,688,477 15,894.88 2,040,632,173 0.63
品・パー
GAMBLE CO/THE
ソナル用
品
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 150,863 12,293.95 1,854,702,672 13,481.70 2,033,890,431 0.63
料・タバ
コ
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA 銀行 402,525 3,275.90 1,318,631,003 4,820.39 1,940,329,255 0.60
CORP
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 21,953 48,109.40 1,056,145,610 84,110.32 1,846,473,898 0.57
半導体製
造装置
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフト 46,455 37,962.23 1,763,535,540 39,529.02 1,836,320,847 0.57
ウェア・
- A
サービス
アメリカ 株式 WALT DISNEY メディ 94,639 16,556.05 1,566,848,093 19,326.35 1,829,026,021 0.56
ア・娯楽
CO/THE
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS ソフト 58,324 23,862.70 1,391,768,070 28,987.28 1,690,654,118 0.52
ウェア・
INC
サービス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 25,076 53,531.34 1,342,351,781 64,656.18 1,621,318,469 0.50
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 23,263 55,086.06 1,281,466,978 67,046.80 1,559,709,596 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM ソフト 50,706 27,399.52 1,389,320,193 30,274.36 1,535,091,698 0.47
ウェア・
INC
サービス
アメリカ 株式 COMCAST CORP- メディ 239,809 5,810.15 1,393,327,197 6,259.69 1,501,128,944 0.46
ア・娯楽
CLASS A
スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品・ 36,777 36,396.50 1,338,554,000 40,525.43 1,490,403,886 0.46
バイオテ
AG-GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 220,715 4,559.62 1,006,376,469 6,701.77 1,479,181,077 0.46
ギー
CORP
アメリカ 株式 PFIZER INC 医薬品・ 290,792 4,172.41 1,213,303,853 4,871.88 1,416,703,031 0.44
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 221,654 4,817.16 1,067,743,188 6,209.32 1,376,320,969 0.42
ジー・
INC
ハード
ウェアお
よび機器
48/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 THERMO FISHER 医薬品・ 20,664 50,835.18 1,050,458,225 64,868.83 1,340,449,544 0.41
バイオテ
SCIENTIFIC INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 3.27
素材 3.95
資本財 6.17
商業・専門サービス 1.23
運輸 1.81
自動車・自動車部品 2.09
耐久消費財・アパレル 1.83
消費者サービス 1.87
小売 5.61
食品・生活必需品小売り 1.40
食品・飲料・タバコ 3.68
家庭用品・パーソナル用品 1.68
ヘルスケア機器・サービス 5.09
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン 7.39
ス
銀行 6.08
各種金融 4.63
保険 2.96
不動産 0.39
ソフトウェア・サービス 12.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.82
半導体・半導体製造装置 4.56
電気通信サービス 1.59
公益事業 2.74
メディア・娯楽 7.36
投資証券 - 2.32
合 計 97.68
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
台湾 株式 TAIWAN 半導体・ 330,000 2,040.54 673,377,954 2,335.31 770,652,960 5.00
半導体製
SEMICONDUCTOR
造装置
MANUFAC
49/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港 投資信 CHINAAMC ETF - 691,400 892.2263 616,885,283 857.4613 592,848,749 3.85
託受益
SERIES - CH-CNY
証券
ケイマン 株式 TENCENT メディ 77,100 8,493.55 654,852,473 6,686.70 515,544,570 3.35
諸島 ア・娯楽
HOLDINGS LTD
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 86,125 4,163.42 358,574,892 5,297.17 456,219,076 2.96
券
RUSSIA ETF
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 63,941 6,663.00 426,038,710 7,017.27 448,691,261 2.91
ジー・
ELECTRONICS CO
ハード
LTD
ウェアお
よび機器
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP 小売 203,300 3,148.93 640,177,956 2,132.55 433,548,228 2.81
諸島
HOLDING LTD
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 83,225 3,601.59 299,741,961 4,627.89 385,156,311 2.50
券
SAUDI ARABIA ET
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 54,000 4,364.38 235,676,379 3,595.00 194,130,000 1.26
諸島
インド 株式 RELIANCE エネル 38,050 2,947.19 112,140,495 3,817.05 145,238,885 0.94
ギー
INDUSTRIES LTD
インド 株式 INFOSYS LTD ソフト 45,640 1,726.31 78,788,674 2,555.30 116,623,777 0.76
ウェア・
サービス
中国 株式 CHINA 銀行 1,288,000 88.01 113,351,212 80.10 103,164,420 0.67
CONSTRUCTION
BANK-H
インド 株式 HOUSING 銀行 23,102 3,487.10 80,559,037 4,147.14 95,807,216 0.62
DEVELOPMENT
FINANCE
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 56,694 1,386.82 78,624,529 1,663.13 94,289,560 0.61
券
UAE ETF
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 11,657 9,849.26 114,812,867 8,015.71 93,439,136 0.61
諸島
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS 医薬品・ 48,000 1,232.13 59,142,386 1,809.00 86,832,192 0.56
諸島 バイオテ
CAYMAN INC
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 38,065 2,005.61 76,343,407 2,260.78 86,056,742 0.56
券
QATAR ETF
ブラジル 株式 VALE SA 素材 53,100 1,747.70 92,803,028 1,566.65 83,189,091 0.54
韓国 株式 SAMSUNG テクノロ 11,017 6,034.28 66,479,706 6,676.35 73,553,347 0.48
ジー・
ELECTRONICS-
ハード
PREF
ウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・ 20,000 2,995.52 59,910,416 3,676.10 73,522,064 0.48
半導体製
造装置
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 68,018 758.49 51,590,843 1,071.35 72,870,744 0.47
50/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・ 18,231 5,601.83 102,126,933 3,931.75 71,679,726 0.47
諸島 自動車部
品
インド 株式 TATA ソフト 12,472 4,141.76 51,655,981 5,725.77 71,411,790 0.46
ウェア・
CONSULTANCY
サービス
SVCS LTD
台湾 株式 HON HAI テクノロ 167,800 351.03 58,903,530 422.77 70,941,141 0.46
ジー・
PRECISION
ハード
INDUSTRY
ウェアお
よび機器
アメリカ 投資証 ISHARES MSCI - 18,439 3,017.20 55,634,216 3,825.43 70,537,022 0.46
券
KUWAIT ETF
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・ 7,310 9,942.46 72,679,370 9,470.00 69,225,700 0.45
半導体製
造装置
中国 株式 PING AN 保険 85,500 1,308.91 111,911,577 784.43 67,068,679 0.44
INSURANCE GROUP
CO-H
ケイマン 株式 BAIDU INC - メディ 3,680 17,351.30 63,852,797 17,002.89 62,570,621 0.41
諸島 ア・娯楽
SPON ADR
ケイマン 株式 XIAOMI CORP- テクノロ 192,200 384.23 73,849,697 316.36 60,804,392 0.39
諸島 ジー・
CLASS B
ハード
ウェアお
よび機器
韓国 株式 NAVER CORP メディ 1,649 28,243.52 46,573,560 36,648.90 60,434,036 0.39
ア・娯楽
ケイマン 株式 PINDUODUO INC- 小売 5,914 15,782.31 93,336,573 9,967.60 58,948,358 0.38
諸島
ADR
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式(外国) エネルギー 2.68
素材 4.87
資本財 1.72
商業・専門サービス 0.06
運輸 1.23
自動車・自動車部品 2.65
耐久消費財・アパレル 1.25
消費者サービス 0.83
小売 6.27
食品・生活必需品小売り 0.84
食品・飲料・タバコ 1.91
家庭用品・パーソナル用品 0.78
ヘルスケア機器・サービス 0.72
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエン 2.59
ス
銀行 7.61
51/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
各種金融 1.62
保険 1.88
不動産 1.28
ソフトウェア・サービス 2.19
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.29
半導体・半導体製造装置 7.02
電気通信サービス 1.66
公益事業 1.53
メディア・娯楽 5.44
投資信託受益証券 - 3.85
投資証券 - 7.69
合 計 76.45
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 投資証 日本ビルファンド 738 698,043.52 515,156,116 725,000.00 535,050,000 7.10
券 投資法人
日本 投資証 ジャパンリアルエ 651 658,118.81 428,435,345 668,000.00 434,868,000 5.77
券 ステイト投資法人
日本 投資証 GLP投資法人 2,109 192,363.76 405,695,160 183,200.00 386,368,800 5.13
券
日本 投資証 日本プロロジス 1,031 377,521.39 389,224,557 372,500.00 384,047,500 5.10
券 リート投資法人
日本 投資証 日本都市ファンド 3,286 106,939.82 351,404,237 107,300.00 352,587,800 4.68
券 投資法人
日本 投資証 野村不動産マス 2,106 167,196.77 352,116,400 160,600.00 338,223,600 4.49
券 ターファンド投資
法人
日本 投資証 大和ハウスリート 978 315,229.28 308,294,238 326,500.00 319,317,000 4.24
券 投資法人
日本 投資証 オリックス不動産 1,298 196,898.16 255,573,814 194,000.00 251,812,000 3.34
券 投資法人
日本 投資証 アドバンス・レジ 651 360,804.92 234,884,003 362,000.00 235,662,000 3.13
券 デンス投資法人
日本 投資証 ユナイテッド・ 1,467 153,519.64 225,213,314 150,800.00 221,223,600 2.94
券 アーバン投資法人
日本 投資証 産業ファンド投資 925 211,909.74 196,016,514 202,700.00 187,497,500 2.49
券 法人
日本 投資証 積水ハウス・リー 1,917 92,374.66 177,082,229 92,400.00 177,130,800 2.35
券 ト投資法人
日本 投資証 日本プライムリア 428 399,365.21 170,928,308 405,000.00 173,340,000 2.30
券 ルティ投資法人
日本 投資証 アクティビア・プ 347 450,003.60 156,151,250 457,000.00 158,579,000 2.10
券 ロパティーズ投資
法人
日本 投資証 ケネディクス・オ 201 771,870.41 155,145,953 767,000.00 154,167,000 2.05
券 フィス投資法人
52/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証 ラサールロジポー 797 191,152.45 152,348,505 187,500.00 149,437,500 1.98
券 ト投資法人
日本 投資証 三井不動産ロジス 242 613,397.87 148,442,284 590,000.00 142,780,000 1.89
券 ティクスパーク投
資法人
日本 投資証 日本ロジスティク 426 338,613.01 144,249,143 331,000.00 141,006,000 1.87
券 スファンド投資法
人
日本 投資証 日本アコモデー 225 662,491.57 149,060,604 625,000.00 140,625,000 1.87
券 ションファンド投
資法人
日本 投資証 ジャパン・ホテ 1,999 62,609.96 125,157,303 67,100.00 134,132,900 1.78
券 ル・リート投資法
人
日本 投資証 インヴィンシブル 2,871 40,475.63 116,205,529 43,900.00 126,036,900 1.67
券 投資法人
日本 投資証 森ヒルズリート投 766 156,778.72 120,092,503 151,000.00 115,666,000 1.53
券 資法人
日本 投資証 イオンリート投資 764 149,372.13 114,120,304 149,800.00 114,447,200 1.52
券 法人
日本 投資証 フロンティア不動 228 472,527.21 107,736,205 489,000.00 111,492,000 1.48
券 産投資法人
日本 投資証 大和証券オフィス 136 767,000.00 104,312,000 752,000.00 102,272,000 1.36
券 投資法人
日本 投資証 コンフォリア・レ 293 344,197.19 100,849,776 343,500.00 100,645,500 1.34
券 ジデンシャル投資
法人
日本 投資証 ヒューリックリー 573 185,157.64 106,095,325 175,500.00 100,561,500 1.33
券 ト投資法人
日本 投資証 ケネディクス・レ 445 227,342.74 101,167,518 217,200.00 96,654,000 1.28
券 ジデンシャル・ネ
クスト投資法人
日本 投資証 大和証券リビング 842 119,000.00 100,198,000 111,800.00 94,135,600 1.25
券 投資法人
日本 投資証 NTT都市開発 588 153,792.85 90,430,197 153,400.00 90,199,200 1.20
券 リート投資法人
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.05
合 計 98.05
外国リート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量
単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリカ 投資証 PROLOGIS INC 66,174 14,648.47 969,347,759 14,151.16 936,439,179 6.15
券
53/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 EQUINIX INC 8,039 91,919.33 738,939,480 89,712.83 721,201,469 4.73
券
アメリカ 投資証 PUBLIC STORAGE 13,619 35,587.23 484,662,454 33,835.65 460,807,777 3.03
券
アメリカ 投資証 SIMON PROPERTY 29,263 14,832.62 434,046,886 14,980.49 438,374,137 2.88
券
GROUP INC
アメリカ 投資証 DIGITAL REALTY 25,246 18,073.09 456,273,244 16,425.38 414,675,123 2.72
券
TRUST INC
アメリカ 投資証 WELLTOWER INC 37,750 9,463.29 357,239,381 9,377.78 354,011,074 2.32
券
アメリカ 投資証 AVALONBAY 12,579 24,836.95 312,423,998 25,182.00 316,764,378 2.08
券
COMMUNITIES INC
アメリカ 投資証 EQUITY 30,442 9,154.53 278,682,320 9,127.08 277,846,447 1.82
券
RESIDENTIAL
アメリカ 投資証 ALEXANDRIA REAL 12,331 22,879.90 282,132,045 21,582.65 266,135,691 1.75
券
ESTATE EQUIT
アメリカ 投資証 REALTY INCOME 35,052 7,916.68 277,495,536 7,392.32 259,115,460 1.70
券
CORP
オースト 投資証 GOODMAN GROUP 151,215 1,849.15 279,619,374 1,710.58 258,665,294 1.70
ラリア 券
アメリカ 投資証 EXTRA SPACE 11,954 19,926.57 238,202,264 19,251.36 230,130,747 1.51
券
STORAGE INC
アメリカ 投資証 VENTAS INC 35,357 6,114.55 216,192,050 6,313.41 223,223,138 1.47
券
アメリカ 投資証 INVITATION HOMES 51,098 4,491.87 229,525,480 4,359.28 222,750,693 1.46
券
INC
アメリカ 投資証 SUN COMMUNITIES 10,450 22,033.39 230,248,951 21,145.05 220,965,726 1.45
券
INC
アメリカ 投資証 MID-AMERICA 10,358 20,856.60 216,032,617 21,259.20 220,202,835 1.45
券
APARTMENT COMM
アメリカ 投資証 ESSEX PROPERTY 5,810 35,297.25 205,077,038 36,254.25 210,637,166 1.38
券
TRUST INC
イギリス 投資証 SEGRO PLC 106,973 1,917.50 205,120,199 1,814.19 194,068,897 1.27
券
アメリカ 投資証 DUKE REALTY CORP 33,991 5,562.50 189,075,083 5,441.55 184,963,739 1.21
券
アメリカ 投資証 HEALTHPEAK 48,364 3,936.99 190,408,611 3,806.40 184,092,690 1.21
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 VICI PROPERTIES 54,810 3,303.74 181,077,812 3,231.13 177,098,257 1.16
券
INC
香港 投資証 LINK REIT 186,200 1,045.86 194,739,229 938.30 174,710,529 1.15
券
アメリカ 投資証 BOSTON 12,626 12,775.36 161,301,721 12,447.74 157,165,195 1.03
券
PROPERTIES INC
アメリカ 投資証 CAMDEN PROPERTY 8,903 15,978.61 142,257,538 16,798.07 149,553,242 0.98
券
TRUST
アメリカ 投資証 UDR INC 24,928 5,841.32 145,612,386 5,991.08 149,345,582 0.98
券
アメリカ 投資証 WP CAREY INC 16,563 8,583.15 142,162,732 8,276.48 137,083,404 0.90
券
アメリカ 投資証 EQUITY LIFESTYLE 15,268 9,199.98 140,465,334 8,888.69 135,712,463 0.89
券
PROPERTIES
54/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証 KIMCO REALTY 55,655 2,421.66 134,777,220 2,400.68 133,610,068 0.88
券
CORP
アメリカ 投資証 IRON MOUNTAIN 26,267 5,127.04 134,672,036 4,959.18 130,262,654 0.86
券
INC
アメリカ 投資証 MEDICAL 53,657 2,257.02 121,104,677 2,314.51 124,189,426 0.82
券
PROPERTIES TRUST
INC
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.13
合 計 99.13
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
日本 国債 427 2 3,300,000,000 100.28 3,309,170,500 100.24 3,307,854,000 0.005 2023/08/01 2.41
証券 年国債
日本 国債 147 5 1,700,000,000 100.51 1,708,623,500 100.45 1,707,616,000 0.005 2026/03/20 1.24
証券 年国債
日本 国債 146 5 1,690,000,000 100.96 1,706,224,000 100.85 1,704,314,300 0.100 2025/12/20 1.24
証券 年国債
日本 国債 363 1 1,660,000,000 100.78 1,672,967,600 100.34 1,665,594,200 0.100 2031/06/20 1.21
証券 0年国債
日本 国債 425 2 1,590,000,000 100.23 1,593,663,000 100.22 1,593,434,400 0.005 2023/06/01 1.16
証券 年国債
日本 国債 360 1 1,440,000,000 100.51 1,447,344,000 100.72 1,450,310,400 0.100 2030/09/20 1.06
証券 0年国債
日本 国債 145 5 1,310,000,000 100.96 1,322,510,500 100.82 1,320,702,700 0.100 2025/09/20 0.96
証券 年国債
日本 国債 330 1 1,285,000,000 102.18 1,312,961,600 101.81 1,308,207,100 0.800 2023/09/20 0.95
証券 0年国債
日本 国債 144 5 1,230,000,000 100.89 1,240,947,000 100.78 1,239,630,900 0.100 2025/06/20 0.90
証券 年国債
日本 国債 358 1 1,100,000,000 100.70 1,107,744,000 100.85 1,109,306,000 0.100 2030/03/20 0.81
証券 0年国債
日本 国債 356 1 1,070,000,000 100.93 1,079,932,400 100.92 1,079,811,900 0.100 2029/09/20 0.79
証券 0年国債
日本 国債 357 1 1,070,000,000 100.89 1,079,483,500 100.86 1,079,234,100 0.100 2029/12/20 0.79
証券 0年国債
日本 国債 69 20 1,020,000,000 106.29 1,084,137,600 105.46 1,075,732,800 2.100 2024/03/20 0.78
証券 年国債
日本 国債 359 1 1,060,000,000 100.68 1,067,207,300 100.78 1,068,299,800 0.100 2030/06/20 0.78
証券 0年国債
日本 国債 64 20 1,025,000,000 104.72 1,073,421,000 103.98 1,065,774,500 1.900 2023/09/20 0.78
証券 年国債
日本 国債 65 20 1,020,000,000 105.22 1,073,244,000 104.47 1,065,604,200 1.900 2023/12/20 0.78
証券 年国債
55/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債 361 1 990,000,000 100.38 993,762,000 100.60 995,910,300 0.100 2030/12/20 0.73
証券 0年国債
日本 国債 329 1 950,000,000 101.93 968,335,000 101.57 964,953,000 0.800 2023/06/20 0.70
証券 0年国債
日本 国債 362 1 930,000,000 100.25 932,280,800 100.47 934,380,300 0.100 2031/03/20 0.68
証券 0年国債
日本 国債 84 20 850,000,000 109.69 932,373,500 108.90 925,624,500 2.000 2025/12/20 0.67
証券 年国債
日本 国債 14 30 692,000,000 128.05 886,112,920 127.46 881,988,600 2.400 2034/03/20 0.64
証券 年国債
日本 国債 148 5 840,000,000 100.55 844,655,500 100.43 843,578,400 0.005 2026/06/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 354 1 835,000,000 100.93 842,765,500 100.97 843,116,200 0.100 2029/03/20 0.61
証券 0年国債
日本 国債 70 20 780,000,000 107.78 840,660,600 106.86 833,476,800 2.400 2024/06/20 0.61
証券 年国債
日本 国債 333 1 815,000,000 102.08 831,927,550 101.77 829,409,200 0.600 2024/03/20 0.60
証券 0年国債
日本 国債 88 20 742,000,000 112.20 832,501,740 111.30 825,823,740 2.300 2026/06/20 0.60
証券 年国債
日本 国債 338 1 805,000,000 102.01 821,204,650 101.77 819,280,700 0.400 2025/03/20 0.60
証券 0年国債
日本 国債 344 1 811,000,000 101.02 819,231,650 100.92 818,485,530 0.100 2026/09/20 0.60
証券 0年国債
日本 国債 355 1 810,000,000 100.88 817,128,000 100.97 817,824,600 0.100 2029/06/20 0.60
証券 0年国債
日本 国債 92 20 734,000,000 112.23 823,753,520 111.40 817,646,640 2.100 2026/12/20 0.60
証券 年国債
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 80.93
地方債証券 6.78
特殊債券 8.05
社債券 3.82
合 計 99.58
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 T 1.625 14,950,000 11,728.32 1,753,383,488 11,539.96 1,725,223,912 1.625 2026/05/15 1.08
カ 証券
05/15/26
アメリ 国債 T 2.25 13,300,000 12,014.79 1,597,967,092 11,850.31 1,576,091,687 2.250 2026/03/31 0.99
カ 証券
03/31/26
アメリ 国債 T 2.875 9,000,000 12,734.23 1,146,080,596 12,329.55 1,109,659,939 2.875 2028/05/15 0.70
カ 証券
05/15/28
56/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 T 2.5 8,500,000 12,114.68 1,029,747,549 11,971.41 1,017,569,924 2.500 2026/02/28 0.64
カ 証券
02/28/26
アメリ 国債 T 1.125 8,500,000 10,653.76 905,569,902 10,818.63 919,583,964 1.125 2031/02/15 0.58
カ 証券
02/15/31
アメリ 国債 T 0.625 8,800,000 10,901.01 959,288,704 10,394.57 914,722,160 0.625 2030/08/15 0.57
カ 証券
08/15/30
アメリ 国債 T 0.125 8,000,000 11,182.38 894,590,554 11,163.12 893,049,971 0.125 2023/08/15 0.56
カ 証券
08/15/23
アメリ 国債 T 0.25 7,700,000 11,217.36 863,736,483 11,191.55 861,749,528 0.250 2023/06/15 0.54
カ 証券
06/15/23
アメリ 国債 T 0.125 7,700,000 11,130.11 857,018,334 11,127.65 856,828,742 0.125 2024/02/15 0.54
カ 証券
02/15/24
アメリ 国債 T 0.375 7,800,000 11,003.97 858,310,003 10,667.32 832,050,885 0.375 2027/09/30 0.52
カ 証券
09/30/27
アメリ 国債 T 0.625 7,500,000 10,932.31 819,923,301 10,428.59 782,144,526 0.625 2030/05/15 0.49
カ 証券
05/15/30
アメリ 国債 T 0.625 7,200,000 10,804.26 777,906,932 10,784.05 776,451,715 0.625 2027/12/31 0.49
カ 証券
12/31/27
アメリ 国債 T 2.125 6,500,000 11,899.37 773,459,012 11,667.66 758,397,900 2.125 2024/03/31 0.48
カ 証券
03/31/24
アメリ 国債 T 2.25 6,300,000 12,061.13 759,851,110 11,780.81 742,191,100 2.250 2024/11/15 0.47
カ 証券
11/15/24
アメリ 国債 T 0.875 7,000,000 10,763.74 753,461,942 10,601.73 742,121,374 0.875 2030/11/15 0.47
カ 証券
11/15/30
アメリ 国債 T 0.75 6,700,000 10,727.53 718,744,644 10,857.47 727,450,565 0.750 2028/01/31 0.46
カ 証券
01/31/28
アメリ 国債 T 3 08/15/48 5,400,000 14,666.77 792,005,377 13,324.97 719,548,453 3.000 2048/08/15 0.45
カ 証券
アメリ 国債 T 1.75 6,200,000 11,794.13 731,236,035 11,583.27 718,162,883 1.750 2024/06/30 0.45
カ 証券
06/30/24
イタリ 国債 BTPS 3.5 4,400,000 16,596.11 730,228,752 16,062.77 706,762,011 3.500 2030/03/01 0.44
ア 証券
03/01/30
アメリ 国債 T 2.5 5,700,000 12,066.38 687,783,375 11,795.25 672,329,181 2.500 2024/05/15 0.42
カ 証券
05/15/24
アメリ 国債 T 2.375 5,600,000 12,066.38 675,717,000 11,791.78 660,339,639 2.375 2024/08/15 0.41
カ 証券
08/15/24
アメリ 国債 T 0.125 5,700,000 11,177.14 637,096,733 11,152.60 635,698,437 0.125 2023/10/15 0.40
カ 証券
10/15/23
アメリ 国債 T 1.875 5,800,000 10,512.65 609,733,444 10,656.35 618,068,351 1.875 2051/02/15 0.39
カ 証券
02/15/51
アメリ 国債 T 2.75 5,100,000 12,098.73 617,035,073 11,823.23 602,984,668 2.750 2024/02/15 0.38
カ 証券
02/15/24
フラン 国債 FRTR 2.75 3,850,000 15,988.91 615,572,890 15,444.90 594,628,615 2.750 2027/10/25 0.37
ス 証券
10/25/27
フラン 国債 FRTR 0 4,500,000 13,458.69 605,641,068 13,056.64 587,548,972 0.000 2029/11/25 0.37
ス 証券
11/25/29
アメリ 国債 T 2.75 4,800,000 12,830.58 615,867,780 12,230.73 587,075,016 2.750 2028/02/15 0.37
カ 証券
02/15/28
アメリ 国債 T 2 11/15/26 5,000,000 12,168.68 608,433,846 11,733.58 586,679,044 2.000 2026/11/15 0.37
カ 証券
アメリ 国債 T 2.375 4,900,000 12,475.58 611,303,542 11,964.47 586,259,120 2.375 2027/05/15 0.37
カ 証券
05/15/27
57/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 T 2.5 5,000,000 11,893.25 594,662,437 11,668.44 583,422,172 2.500 2023/08/15 0.37
カ 証券
08/15/23
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.96
合 計 98.96
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
2021年9月30日現在
評価額 投資
利率
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 償還期限
単価 比率
(%)
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
アメリ 国債 T 0.125 1,650,000 11,186.32 184,574,223 11,184.05 184,536,885 0.125 2023/01/31 0.71
カ 証券
01/31/23
アメリ 国債 T 0.125 1,600,000 11,179.32 178,869,143 11,173.20 178,771,159 0.125 2023/05/15 0.68
カ 証券
05/15/23
アメリ 国債 T 0.5 1,570,000 11,167.52 175,330,024 11,124.62 174,656,599 0.500 2025/03/31 0.67
カ 証券
03/31/25
アメリ 国債 T 0.25 1,460,000 11,161.40 162,956,394 11,152.60 162,828,020 0.250 2024/03/15 0.62
カ 証券
03/15/24
アメリ 国債 T 0.5 1,340,000 10,921.38 146,346,503 10,795.80 144,663,762 0.500 2027/06/30 0.55
カ 証券
06/30/27
アメリ 国債 T 0.125 1,300,000 11,133.85 144,740,102 11,127.65 144,659,398 0.125 2024/02/15 0.55
カ 証券
02/15/24
アメリ 国債 T 1.625 1,220,000 11,554.43 140,964,024 11,297.76 137,832,725 1.625 2031/05/15 0.53
カ 証券
05/15/31
アメリ 国債 T 0.875 1,300,000 10,835.69 140,863,997 10,601.73 137,822,540 0.875 2030/11/15 0.53
カ 証券
11/15/30
アメリ 国債 T 0.125 1,200,000 11,183.69 134,204,320 11,181.48 134,177,754 0.125 2023/02/28 0.51
カ 証券
02/28/23
アメリ 国債 T 1.25 1,150,000 11,461.74 131,810,062 11,430.61 131,452,054 1.250 2024/08/31 0.50
カ 証券
08/31/24
アメリ 国債 T 1.5 1,150,000 11,427.21 131,412,879 11,408.79 131,201,073 1.500 2023/03/31 0.50
カ 証券
03/31/23
アメリ 国債 T 0.625 1,190,000 10,611.42 126,275,838 10,394.57 123,695,383 0.625 2030/08/15 0.47
カ 証券
08/15/30
アメリ 国債 T 0.125 1,100,000 11,162.71 122,789,791 11,159.21 122,751,281 0.125 2023/09/15 0.47
カ 証券
09/15/23
アメリ 国債 T 1.125 1,100,000 11,268.07 123,948,776 11,110.63 122,216,975 1.125 2028/02/29 0.47
カ 証券
02/29/28
アメリ 国債 T 1.875 1,110,000 11,321.84 125,672,475 10,928.76 121,309,282 1.875 2041/02/15 0.46
カ 証券
02/15/41
アメリ 国債 T 1.125 1,120,000 11,059.97 123,871,655 10,818.63 121,168,710 1.125 2031/02/15 0.46
カ 証券
02/15/31
アメリ 国債 T 1.25 1,080,000 11,327.09 122,332,580 11,154.39 120,467,464 1.250 2028/06/30 0.46
カ 証券
06/30/28
アメリ 国債 T 2 02/15/23 1,000,000 11,495.85 114,958,453 11,477.84 114,778,436 2.000 2023/02/15 0.44
カ 証券
58/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリ 国債 T 0.125 1,030,000 11,151.71 114,862,600 11,132.01 114,659,712 0.125 2024/01/15 0.44
カ 証券
01/15/24
アメリ 国債 T 0.75 1,020,000 11,190.69 114,145,021 11,103.25 113,253,123 0.750 2026/03/31 0.43
カ 証券
03/31/26
アメリ 国債 T 0.375 1,010,000 11,105.00 112,160,494 11,057.70 111,682,729 0.375 2025/04/30 0.43
カ 証券
04/30/25
アメリ 国債 T 0.875 1,000,000 11,239.22 112,392,162 11,140.40 111,404,048 0.875 2026/06/30 0.43
カ 証券
06/30/26
アメリ 国債 T 0.5 1,030,000 10,873.73 111,999,392 10,731.56 110,535,079 0.500 2027/10/31 0.42
カ 証券
10/31/27
アメリ 国債 US TREASURY 980,000 11,190.69 109,668,744 11,177.56 109,540,110 0.375 2024/04/15 0.42
カ 証券
N/B
アメリ 国債 T 1.375 950,000 11,432.45 108,608,305 11,412.71 108,420,709 1.375 2023/06/30 0.42
カ 証券
06/30/23
アメリ 国債 T 2.875 900,000 11,838.60 106,547,402 11,807.90 106,271,061 2.875 2023/11/30 0.41
カ 証券
11/30/23
アメリ 国債 T 2.75 900,000 11,801.44 106,212,954 11,770.29 105,932,615 2.750 2023/11/15 0.41
カ 証券
11/15/23
フラン 国債 FRTR 4.5 470,000 23,400.90 109,984,238 22,468.25 105,600,762 4.500 2041/04/25 0.40
ス 証券
04/25/41
アメリ 国債 T 2.75 900,000 11,734.55 105,610,946 11,696.87 105,271,840 2.750 2023/07/31 0.40
カ 証券
07/31/23
アメリ 国債 T 0.125 940,000 11,180.63 105,097,951 11,174.43 105,039,628 0.125 2023/04/30 0.40
カ 証券
04/30/23
ロ 種類別投資比率
2021年9月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.98
合 計 98.98
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国リート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
59/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年9月30日現在
投資
取引所 買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨
比率
等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TOPI 買建 190 日本・円 3,900,979,200 3,857,950,000 1.91
先物取引 所 X 先
物 0312
月 2021年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
投資
取引所 買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
比率
等 売建 (円) (円)
(%)
株価 イギ ICE FTS 買建 31 イギリ 2,173,907.00 327,020,830 2,193,250.00 329,930,597 0.10
指数 リス -EU E 10 ス・ポ
先物 0 ID ンド
取引 X FU
T DE
C21
2021年12
月
ドイ EUR EUR 買建 221 ユーロ 9,176,572.00 1,191,669,639 8,979,230.00 1,166,042,807 0.36
ツ EX O ST
OXX
50 D
EC21
2021年12
月
アメ シカゴ S&P 買建 235 アメリ 52,115,707.50 5,832,789,983 51,109,562.50 5,720,182,235 1.76
リカ 商品取 500 カ・ド
引所 EMIN ル
I FU
T DE
C21
2021年12
月
オー シド SPI 買建 17 オース 3,131,751.50 251,980,725 3,049,800.00 245,386,908 0.08
スト ニー先 200 トラリ
ラリ 物取引 FUTU ア・ド
ア 所 RES ル
DEC2
1 2021年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2021年9月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予 アメリカ・ド 買建 5,210,000.00 581,633,980 583,081,839 0.18
約取引 ル
60/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ 買建 570,000.00 74,328,684 74,022,537 0.02
イギリス・ポ 買建 210,000.00 31,738,707 31,589,439 0.01
ンド
カナダ・ドル 買建 280,000.00 24,656,016 24,585,652 0.01
スイス・フラ 買建 180,000.00 21,618,378 21,579,390 0.01
ン
スウェーデ 買建 720,000.00 9,206,064 9,151,200 0.00
ン・クローナ
デンマーク・ 買建 400,000.00 7,015,120 6,984,560 0.00
クローネ
香港・ドル 買建 430,000.00 6,167,920 6,182,798 0.00
シンガポー 買建 30,000.00 2,467,488 2,465,916 0.00
ル・ドル
ノルウェー・ 買建 150,000.00 1,934,955 1,917,000 0.00
クローネ
イスラエル・ 買建 40,000.00 1,392,004 1,390,292 0.00
シュケル
ニュージーラ 買建 10,000.00 775,317 769,431 0.00
ンド・ドル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
取引
投資
買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額
所
比率
売建 (円) (円)
等
(%)
株価 アメ IC MSCI 買建 524 アメリ 34,321,769.00 3,841,292,386 32,377,960.00 3,623,741,283 23.52
指数 リカ E- E 21 カ・ド
先物 US 12 2021 ル
取引
年12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2021年9月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予 アメリカ・ 買建 22,391,729.35 2,458,400,000 2,504,291,009 16.26
約取引 ドル
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
2021年9月30日現在
投資
取引所 買建 簿価 時価
種類 地域 名称 数量 通貨
比率
等 売建 (円) (円)
(%)
株価指数 日本 大阪取引 TREI 買建 20 日本・円 42,968,400 41,280,000 0.55
先物取引 所 T 先
物 0312
月 2021年
12月
(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
61/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年9月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予約 アメリカ・ド 売建 40,308.86 4,500,000 4,511,202 △0.03
取引 ル
シンガポー 売建 9,726.49 800,000 799,490 △0.01
ル・ドル
アメリカ・ド 買建 165,312.15 18,500,000 18,500,876 0.12
ル
オーストラリ 買建 14,913.69 1,200,000 1,199,955 0.01
ア・ドル
イギリス・ポ 買建 7,312.92 1,100,000 1,100,044 0.01
ンド
ユーロ 買建 6,160.86 800,000 800,081 0.01
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年9月30日現在
投資
買建 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 (円) (円)
(%)
為替予 アメリカ・ド 売建 108,680,000.00 11,975,159,024 12,162,563,556 △46.58
約取引 ル
ユーロ 売建 81,320,000.00 10,582,515,583 10,560,890,156 △40.45
イギリス・ポ 売建 10,810,000.00 1,636,445,041 1,626,058,577 △6.23
ンド
カナダ・ドル 売建 5,930,000.00 517,271,409 520,664,081 △1.99
オーストラリ 売建 6,020,000.00 485,561,160 484,369,200 △1.86
ア・ドル
シンガポー 売建 2,950,000.00 241,569,305 242,473,775 △0.93
ル・ドル
メキシコ・ペ 売建 34,340,000.00 187,361,443 187,060,282 △0.72
ソ
ポーランド・ 売建 5,350,000.00 153,611,554 150,001,160 △0.57
ズロチ
デンマーク・ 売建 7,710,000.00 134,909,117 134,638,188 △0.52
クローネ
イスラエル・ 売建 3,520,000.00 120,802,017 122,344,640 △0.47
シュケル
スウェーデ 売建 6,010,000.00 76,726,905 76,387,100 △0.29
ン・クローナ
ノルウェー・ 売建 4,990,000.00 63,160,376 63,772,200 △0.24
クローネ
62/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
≪参考情報≫
63/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
64/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
65/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
66/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
67/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
68/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
69/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
70/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
イ 申込方法
(イ)ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の2つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
販売会社によっては、「スイッチング」(ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
資信託を買い付けること)による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
お申込みの販売会社にお問い合わせください。
(ロ)原則として午後3時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
(ハ)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
(ニ)申込不可日
上記にかかわらず、取得申込日が以下のいずれかに当たる場合には、ファンドの取得申込みは
できません(また、該当日には、解約請求のお申込みもできません。)。
・ニューヨークの取引所の休業日
71/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ニューヨークの銀行の休業日
(ホ)定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に申込手数料およ
び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求(一部解約の実行請求)により換金することが
できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
ただし、以下のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付けは行いません。
・ニューヨークの取引所の休業日
・ニューヨークの銀行の休業日
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
72/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解 除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入れ公社債を除きます。)を法令および一般社団法人
投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基
準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「1安定重視型」は「最適安定重視」、
「2やや安定型」は「最適やや安定」、「3バランス型」は「最適バランス」、「4やや成長
型」は「最適やや成長」、「5成長重視型」は「最適成長重視」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友DSアセットマネジメント株
https://www.smd-
0120-88-2976
am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきま
す。
(2)【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2017年9月14日から2037年9月15日まで、もしくは下記「(5)その他 イ 信託の終了」に記載さ
れた各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
の上、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年9月16日から翌年9月15日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
73/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
(5)【その他】
イ 信託の終了
(イ)信託契約の解約
a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
(ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
(ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
(イ)収益分配金
a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
74/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益 分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(ロ)償還金
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
(イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
(ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
75/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
(全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
4【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
76/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
77/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期(2020年 9月16日から2021年
9月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
1【財務諸表】
78/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
1,891,875 712,078
預金
69,555,463
金銭信託 -
55,679,071 21,257,972
コール・ローン
31,620,878 56,709,973
投資証券
3,136,841,464 5,900,624,977
親投資信託受益証券
3,226,033,288 6,048,860,463
流動資産合計
3,226,033,288 6,048,860,463
資産合計
負債の部
流動負債
995,773
未払金 -
11,282,503 8,504,664
未払解約金
427,784 860,675
未払受託者報酬
12,120,451 24,385,732
未払委託者報酬
133 54
未払利息
86,331 172,357
その他未払費用
24,912,975 33,923,482
流動負債合計
24,912,975 33,923,482
負債合計
純資産の部
元本等
3,092,365,397 5,474,513,206
元本
剰余金
108,754,916 540,423,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,201,120,313 6,014,936,981
元本等合計
3,201,120,313 6,014,936,981
純資産合計
3,226,033,288 6,048,860,463
負債純資産合計
79/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
765,734 1,537,243
受取配当金
188
受取利息 -
40,153,642 310,121,613
有価証券売買等損益
1,651,391
△ 665,996
為替差損益
40,253,568 313,310,247
営業収益合計
営業費用
18,878 55,168
支払利息
717,443 1,488,563
受託者報酬
20,327,448 42,175,874
委託者報酬
172,903 326,341
その他費用
21,236,672 44,045,946
営業費用合計
19,016,896 269,264,301
営業利益又は営業損失(△)
19,016,896 269,264,301
経常利益又は経常損失(△)
19,016,896 269,264,301
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
17,784,843
△ 3,703,658
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
42,966,500 108,754,916
期首剰余金又は期首欠損金(△)
54,626,229 208,602,748
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
54,626,229 208,602,748
額
11,558,367 28,413,347
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,558,367 28,413,347
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
108,754,916 540,423,775
期末剰余金又は期末欠損金(△)
80/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(表示方法の変更)
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた31,620,878円は、「投資証券」31,620,878
円として組替えております。
(貸借対照表に関する注記)
81/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
1. 当計算期間の末日に 3,092,365,397口 5,474,513,206口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0352円 1口当たり純資産額 1.0987円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,352円) (10,000口当たりの純資産額 10,987円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項 目 自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(17,449,613円)、費用控除後、繰越欠損金 (61,524,680円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(5,270,941 補填後の有価証券売買等損益(189,954,778
円)、収益調整金(85,005,345円)、および 円)、収益調整金(237,491,578円)、および
分配準備積立金(38,160,422円)より、分配 分配準備積立金(51,452,739円)より、分配
対象収益は145,886,321円(1万口当たり 対象収益は540,423,775円(1万口当たり
471.73円)でありますが、分配を行っており 987.14円)でありますが、分配を行っており
ません。 ません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
82/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
(2021年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
83/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期(自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 932,086円
親投資信託受益証券 45,707,233円
合計 46,639,319円
第4期(自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 198,100円
親投資信託受益証券 291,778,466円
合計 291,976,566円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
期首元本額 1,314,018,951円 3,092,365,397円
84/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 2,142,530,997円 3,074,461,766円
期中一部解約元本額 364,184,551円 692,313,957円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 4,566 517,190.82
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ETF
4,566 517,190.82
米ドル 小計
(56,709,973)
56,709,973
投資証券合計
(56,709,973)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 147,720,164 513,224,165
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 105,816,051 580,231,734
ファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 1,488,687,624 2,262,656,319
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 58,265,762 114,771,897
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 1,618,467,794 2,077,950,800
ド
Jリート・インデックス・マザー 41,617,020 115,162,617
ファンド
外国リート・インデックス・マ 44,209,437 115,806,620
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 70,544,068 120,820,825
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 3,575,327,920 5,900,624,977
5,957,334,950
85/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(56,709,973)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 0.9 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
86/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
1,848,738 708,111
預金
32,628,068
金銭信託 -
21,455,680 9,971,992
コール・ローン
27,761,165 56,486,412
投資証券
1,381,309,592 2,863,033,822
親投資信託受益証券
1,000,000
-
未収入金
1,432,375,175 2,963,828,405
流動資産合計
1,432,375,175 2,963,828,405
資産合計
負債の部
流動負債
995,773
未払金 -
1,780,457 2,898,436
未払解約金
193,964 412,530
未払受託者報酬
5,495,616 11,688,481
未払委託者報酬
51 25
未払利息
39,107 82,572
その他未払費用
8,504,968 15,082,044
流動負債合計
8,504,968 15,082,044
負債合計
純資産の部
元本等
1,355,505,520 2,505,245,716
元本
剰余金
68,364,687 443,500,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,423,870,207 2,948,746,361
元本等合計
1,423,870,207 2,948,746,361
純資産合計
1,432,375,175 2,963,828,405
負債純資産合計
87/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
720,346 1,468,353
受取配当金
190
受取利息 -
34,089,296 252,693,601
有価証券売買等損益
1,566,353
△ 605,212
為替差損益
34,204,620 255,728,307
営業収益合計
営業費用
8,417 24,210
支払利息
336,930 698,421
受託者報酬
9,546,207 19,788,684
委託者報酬
92,159 167,051
その他費用
9,983,713 20,678,366
営業費用合計
24,220,907 235,049,941
営業利益又は営業損失(△)
24,220,907 235,049,941
経常利益又は経常損失(△)
24,220,907 235,049,941
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
13,603,966
△ 874,157
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
20,483,351 68,364,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)
27,957,395 169,409,323
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
27,957,395 169,409,323
額
5,171,123 15,719,340
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,171,123 15,719,340
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
68,364,687 443,500,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)
88/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(表示方法の変更)
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた27,761,165円は、「投資証券」27,761,165
円として組替えております。
(貸借対照表に関する注記)
89/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
1. 当計算期間の末日に 1,355,505,520口 2,505,245,716口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0504円 1口当たり純資産額 1.1770円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,504円) (10,000口当たりの純資産額 11,770円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項 目 自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(13,016,186円)、費用控除後、繰越欠損金 (33,666,558円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(12,078,878 補填後の有価証券売買等損益(187,779,417
円)、収益調整金(37,030,348円)、および 円)、収益調整金(183,865,476円)、および
分配準備積立金(18,335,651円)より、分配 分配準備積立金(38,189,194円)より、分配
対象収益は80,461,063円(1万口当たり593.56 対象収益は443,500,645円(1万口当たり
円)でありますが、分配を行っておりませ 1,770.26円)でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
90/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
(2021年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
91/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期(自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 674,778円
親投資信託受益証券 32,701,782円
合計 33,376,560円
第4期(自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 269,371円
親投資信託受益証券 239,985,568円
合計 240,254,939円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
期首元本額 660,039,772円 1,355,505,520円
92/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 853,822,366円 1,391,060,134円
期中一部解約元本額 158,356,618円 241,319,938円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 4,548 515,151.96
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ETF
4,548 515,151.96
米ドル 小計
(56,486,412)
56,486,412
投資証券合計
(56,486,412)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 132,908,125 461,762,698
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 93,505,212 512,726,479
ファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 556,977,233 846,549,696
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 42,748,577 84,206,146
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 543,175,156 697,382,582
ド
Jリート・インデックス・マザー 30,947,562 85,638,093
ファンド
外国リート・インデックス・マ 32,511,723 85,164,458
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 52,317,201 89,603,670
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 1,485,090,789 2,863,033,822
2,919,520,234
93/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(56,486,412)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 1.9 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
94/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
4,486,396 2,227,085
預金
79,433,439
金銭信託 -
46,319,976 24,276,941
コール・ローン
99,093,936 203,328,728
投資証券
3,208,150,156 6,833,517,740
親投資信託受益証券
500,000
-
未収入金
3,358,050,464 7,143,283,933
流動資産合計
3,358,050,464 7,143,283,933
資産合計
負債の部
流動負債
2,903,337
未払金 -
1,799,066 9,891,453
未払解約金
442,569 998,227
未払受託者報酬
12,539,315 28,283,084
未払委託者報酬
110 62
未払利息
89,284 199,918
その他未払費用
17,773,681 39,372,744
流動負債合計
17,773,681 39,372,744
負債合計
純資産の部
元本等
3,106,753,445 5,616,043,882
元本
剰余金
233,523,338 1,487,867,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,340,276,783 7,103,911,189
元本等合計
3,340,276,783 7,103,911,189
純資産合計
3,358,050,464 7,143,283,933
負債純資産合計
95/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
2,360,316 5,300,491
受取配当金
411
受取利息 -
125,756,116 839,020,719
有価証券売買等損益
5,766,697
△ 2,096,816
為替差損益
126,020,027 850,087,907
営業収益合計
営業費用
19,579 59,036
支払利息
737,982 1,681,215
受託者報酬
20,909,388 47,634,192
委託者報酬
194,909 384,244
その他費用
21,861,858 49,758,687
営業費用合計
104,158,169 800,329,220
営業利益又は営業損失(△)
104,158,169 800,329,220
経常利益又は経常損失(△)
104,158,169 800,329,220
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
955,449 43,955,365
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
57,559,319 233,523,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)
85,367,528 544,667,038
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
85,367,528 544,667,038
額
12,606,229 46,696,924
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
12,606,229 46,696,924
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
233,523,338 1,487,867,307
期末剰余金又は期末欠損金(△)
96/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(表示方法の変更)
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた99,093,936円は、「投資証券」99,093,936
円として組替えております。
(貸借対照表に関する注記)
97/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
1. 当計算期間の末日に 3,106,753,445口 5,616,043,882口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0752円 1口当たり純資産額 1.2649円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,752円) (10,000口当たりの純資産額 12,649円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項 目 自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(36,084,050円)、費用控除後、繰越欠損金 (88,138,489円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(67,118,670 補填後の有価証券売買等損益(668,235,366
円)、収益調整金(93,181,145円)、および 円)、収益調整金(604,580,099円)、および
分配準備積立金(39,033,845円)より、分配 分配準備積立金(126,913,353円)より、分配
対象収益は235,417,710円(1万口当たり 対象収益は1,487,867,307円(1万口当たり
757.74円)でありますが、分配を行っており 2,649.29円)でありますが、分配を行ってお
ません。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
98/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
(2021年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
99/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期(自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 2,854,171円
親投資信託受益証券 118,114,430円
合計 120,968,601円
第4期(自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,163,135円
親投資信託受益証券 814,932,786円
合計 816,095,921円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
期首元本額 1,298,077,460円 3,106,753,445円
100/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 2,085,818,899円 2,996,875,916円
期中一部解約元本額 277,142,914円 487,585,479円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 16,371 1,854,343.17
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ETF
16,371 1,854,343.17
米ドル 小計
(203,328,728)
203,328,728
投資証券合計
(203,328,728)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 447,303,446 1,554,066,362
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 314,513,712 1,724,604,488
ファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 926,758,331 1,408,579,987
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 104,100,384 205,056,936
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 815,757,476 1,047,351,023
ド
Jリート・インデックス・マザー 98,284,108 271,971,783
ファンド
外国リート・インデックス・マ 103,143,968 270,185,624
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 205,349,178 351,701,537
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 3,015,210,603 6,833,517,740
7,036,846,468
101/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(203,328,728)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 2.9 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
102/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
1,406,285 1,313,521
預金
37,882,378
金銭信託 -
21,317,416 11,577,847
コール・ローン
55,642,198 111,022,876
投資証券
1,336,906,211 2,780,667,172
親投資信託受益証券
1,415,272,110 2,942,463,794
流動資産合計
1,415,272,110 2,942,463,794
資産合計
負債の部
流動負債
491,888
未払金 -
2,266,244 9,482,951
未払解約金
182,289 407,802
未払受託者報酬
5,164,887 11,554,398
未払委託者報酬
50 29
未払利息
36,805 81,647
その他未払費用
8,142,163 21,526,827
流動負債合計
8,142,163 21,526,827
負債合計
純資産の部
元本等
1,301,295,399 2,196,287,325
元本
剰余金
105,834,548 724,649,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,407,129,947 2,920,936,967
元本等合計
1,407,129,947 2,920,936,967
純資産合計
1,415,272,110 2,942,463,794
負債純資産合計
103/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
1,338,015 2,887,297
受取配当金
283
受取利息 -
63,558,442 423,520,779
有価証券売買等損益
3,059,981
△ 1,161,854
為替差損益
63,734,886 429,468,057
営業収益合計
営業費用
8,226 24,472
支払利息
311,866 685,655
受託者報酬
8,836,277 19,426,802
委託者報酬
96,528 175,738
その他費用
9,252,897 20,312,667
営業費用合計
54,481,989 409,155,390
営業利益又は営業損失(△)
54,481,989 409,155,390
経常利益又は経常損失(△)
54,481,989 409,155,390
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
212,399 33,953,834
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
27,670,078 105,834,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)
30,569,810 275,638,977
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
30,569,810 275,638,977
額
6,674,930 32,025,439
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,674,930 32,025,439
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
105,834,548 724,649,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)
104/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(表示方法の変更)
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた55,642,198円は、「投資証券」55,642,198
円として組替えております。
(貸借対照表に関する注記)
105/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
1. 当計算期間の末日に 1,301,295,399口 2,196,287,325口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0813円 1口当たり純資産額 1.3299円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,813円) (10,000口当たりの純資産額 13,299円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項 目 自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(17,042,149円)、費用控除後、繰越欠損金 (38,272,378円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(37,227,441 補填後の有価証券売買等損益(336,929,178
円)、収益調整金(36,116,006円)、および 円)、収益調整金(290,740,936円)、および
分配準備積立金(15,560,364円)より、分配 分配準備積立金(58,707,150円)より、分配
対象収益は105,945,960円(1万口当たり 対象収益は724,649,642円(1万口当たり
814.13円)でありますが、分配を行っており 3,299.39円)でありますが、分配を行ってお
ません。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
106/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
(2021年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
107/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期(自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,470,865円
親投資信託受益証券 59,090,506円
合計 60,561,371円
第4期(自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 609,818円
親投資信託受益証券 407,400,818円
合計 408,010,636円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
期首元本額 607,629,422円 1,301,295,399円
108/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 839,231,080円 1,186,838,860円
期中一部解約元本額 145,565,103円 291,846,934円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 8,939 1,012,520.53
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ETF
8,939 1,012,520.53
米ドル 小計
(111,022,876)
111,022,876
投資証券合計
(111,022,876)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 224,977,146 781,638,098
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 156,139,769 856,176,809
ファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 209,296,565 318,109,849
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 28,182,434 55,513,758
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 178,903,993 229,694,836
ド
Jリート・インデックス・マザー 51,092,333 141,382,703
ファンド
外国リート・インデックス・マ 53,161,543 139,256,661
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 151,161,592 258,894,458
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 1,052,915,375 2,780,667,172
2,891,690,048
109/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(111,022,876)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 3.8 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
110/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
2,079,774 1,646,876
預金
35,363,860
金銭信託 -
19,141,984 10,808,122
コール・ローン
68,096,365 137,042,892
投資証券
1,292,663,947 2,762,355,763
親投資信託受益証券
1,000,000 4,000,000
未収入金
1,382,982,070 2,951,217,513
流動資産合計
1,382,982,070 2,951,217,513
資産合計
負債の部
流動負債
899,795
未払金 -
2,372,482 10,066,584
未払解約金
185,054 413,521
未払受託者報酬
5,243,199 11,716,331
未払委託者報酬
45 27
未払利息
37,313 82,776
その他未払費用
8,737,888 22,279,239
流動負債合計
8,737,888 22,279,239
負債合計
純資産の部
元本等
1,270,023,612 2,129,655,362
元本
剰余金
104,220,570 799,282,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,374,244,182 2,928,938,274
元本等合計
1,374,244,182 2,928,938,274
純資産合計
1,382,982,070 2,951,217,513
負債純資産合計
111/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
営業収益
1,754,120 3,603,100
受取配当金
373
受取利息 -
80,838,725 477,319,628
有価証券売買等損益
3,947,992
△ 1,389,758
為替差損益
81,203,460 484,870,720
営業収益合計
営業費用
9,243 26,581
支払利息
323,447 686,219
受託者報酬
9,164,260 19,442,794
委託者報酬
106,826 188,815
その他費用
9,603,776 20,344,409
営業費用合計
71,599,684 464,526,311
営業利益又は営業損失(△)
71,599,684 464,526,311
経常利益又は経常損失(△)
71,599,684 464,526,311
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,449,518 54,458,805
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
29,069,980 104,220,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)
18,337,916 335,253,054
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
18,337,916 335,253,054
額
11,337,492 50,258,218
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
11,337,492 50,258,218
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
104,220,570 799,282,912
期末剰余金又は期末欠損金(△)
112/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針の注記)
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(表示方法の変更)
当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた68,096,365円は、「投資証券」68,096,365
円として組替えております。
(貸借対照表に関する注記)
113/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
1. 当計算期間の末日に 1,270,023,612口 2,129,655,362口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0821円 1口当たり純資産額 1.3753円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,821円) (10,000口当たりの純資産額 13,753円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
項 目 自 2019年 9月18日 自 2020年 9月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 9月15日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
(18,467,875円)、費用控除後、繰越欠損金 (38,425,492円)、費用控除後、繰越欠損金
補填後の有価証券売買等損益(49,682,291 補填後の有価証券売買等損益(371,642,014
円)、収益調整金(27,452,521円)、および 円)、収益調整金(329,686,829円)、および
分配準備積立金(8,617,883円)より、分配対 分配準備積立金(59,528,577円)より、分配
象収益は104,220,570円(1万口当たり820.60 対象収益は799,282,912円(1万口当たり
円)でありますが、分配を行っておりませ 3,753.09円)でありますが、分配を行ってお
ん。 りません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
第4期
項 目 自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
114/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第4期
項 目
(2021年 9月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
115/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期(自 2019年 9月18日 至 2020年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 1,721,700円
親投資信託受益証券 77,815,210円
合計 79,536,910円
第4期(自 2020年 9月16日 至 2021年 9月15日)
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 667,812円
親投資信託受益証券 456,935,062円
合計 457,602,874円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
第3期 第4期
項 目
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
期首元本額 729,433,180円 1,270,023,612円
116/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期中追加設定元本額 843,783,098円 1,274,331,650円
期中一部解約元本額 303,192,666円 414,699,900円
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル iシェアーズ J.P.モルガン・米 11,034 1,249,821.18
ドル建てエマージング・マーケッ
ト債券 ETF
11,034 1,249,821.18
米ドル 小計
(137,042,892)
137,042,892
投資証券合計
(137,042,892)
親投資信託 日本円 国内株式インデックス・マザー 260,317,035 904,419,474
受益証券 ファンド(B号)
外国株式インデックス・マザー 182,918,329 1,003,014,365
ファンド
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ 57,326,299 87,130,241
ザーファンド
外国債券パッシブ・マザーファン 14,002,349 27,581,827
ド
国内債券パッシブ・マザーファン 66,210,475 85,007,628
ド
Jリート・インデックス・マザー 40,646,760 112,477,714
ファンド
外国リート・インデックス・マ 42,723,437 111,914,043
ザーファンド
エマージング株式インデックス・ 251,538,782 430,810,471
マザーファンド
親投資信託受益証券合計 915,683,466 2,762,355,763
2,899,398,655
117/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(137,042,892)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 1銘柄 4.7 % 100.0 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
「三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)」「三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)」
「三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)」「三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)」お
よび「三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)」は、「国内株式インデックス・マザーファンド(B
号)」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
ド」、「Jリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 501,238 1,369,477,101
コール・ローン 2,233,641,214 418,494,954
株式 172,945,807,630 206,353,778,940
派生商品評価勘定 21,661,900 -
未収入金 5,938,800 2,073,632,542
未収配当金 69,902,433 73,575,334
前払金 - 5,175,000
- 64,260,000
差入委託証拠金
流動資産合計 175,277,453,215 210,358,393,871
資産合計 175,277,453,215 210,358,393,871
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 829,800 5,195,900
前受金 20,930,000 -
118/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未払金 14,890,000 4,997,200
未払解約金 487,337,774 1,690,662,689
未払利息 5,343 1,080
44,248 6,624
その他未払費用
流動負債合計 524,037,165 1,700,863,493
負債合計 524,037,165 1,700,863,493
純資産の部
元本等
元本 65,691,116,604 60,058,250,145
剰余金
109,062,299,446 148,599,280,233
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 174,753,416,050 208,657,530,378
純資産合計 174,753,416,050 208,657,530,378
負債純資産合計 175,277,453,215 210,358,393,871
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
119/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。
-
株式 2,826,400,000円
2. 当計算期間の末日に 65,691,116,604口 60,058,250,145口
おける受益権の総数
3. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.6602円 1口当たり純資産額 3.4743円
額
(10,000口当たりの純資産額 26,602円) (10,000口当たりの純資産額 34,743円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
120/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
121/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,429,867,900 - 1,450,700,000 20,832,100
東証株価指数先物 1,429,867,900 - 1,450,700,000 20,832,100
合計 1,429,867,900 - 1,450,700,000 20,832,100
(2021年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,213,045,900 - 1,207,850,000 △5,195,900
東証株価指数先物 1,213,045,900 - 1,207,850,000 △5,195,900
合計 1,213,045,900 - 1,207,850,000 △5,195,900
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
122/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,708,868,107円
同期中における追加設定元本額 16,723,756,826円
同期中における一部解約元本額 17,741,508,329円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,803,407,938円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 956,781,736円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,557,926,901円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,246,692,882円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 79,199,185円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 6,261,625円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 24,034,515円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 67,454,138円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 129,701,004円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 94,275,180円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 193,204,597円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,465,770,896円
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 14,476,719,660円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 556,078,457円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 630,495,924円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 399,246,054円
イオン・バランス戦略ファンド 79,845,037円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 18,359,609円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 108,239,510円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 85,447,414円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 276,242,392円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 143,054,941円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 159,884,358円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 21,176,370円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 84,644,782円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,979,462円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 28,188,783円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 20,796,599円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,094,930円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 3,481,332,533円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 19,671,842円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 186,206,344円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 2,810,248,964円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 2,203,664,791円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 8,216,704,531円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 51,276,484円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 205,573,161円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 540,428円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 875,023,385円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 57,132,852円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 353,640,333円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,043,896,738円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 829,812,974円
123/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 2,633,231,481円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 804,861円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 56,635,977円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 68,958,833円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 43,825,793円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 21,322,488円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 169,050,752円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 333,937,474円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 96,790,701円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 51,654,165円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 9,439,355円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 62,370,920円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 834,474,721円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 192,328,030円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 5,357,793円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 643,792,295円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 170,212,578円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,464,565,051円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 112,200,588円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 16,640,426円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
57,544,240円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 77,260,127円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
512,787,716円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 65,691,116,604円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 65,691,116,604円
同期中における追加設定元本額 9,882,098,470円
同期中における一部解約元本額 15,514,964,929円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,376,871,564円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 887,766,025円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 4,301,188,303円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 3,260,072,245円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 143,139,510円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 4,736,179円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 20,511,740円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 62,883,753円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 141,195,904円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 115,860,274円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 212,417,736円
国内株式指数ファンド(TOPIX) 1,169,108,063円
124/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 17,489,497,601円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 200,770,021円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 251,210,761円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 167,416,229円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 28,367,994円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 147,720,164円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 132,908,125円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 447,303,446円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 224,977,146円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 260,317,035円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 30,472,204円
三井住友DS・国内株式インデックス年金ファンド 384,768,338円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 13,864,916円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 66,276,238円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 63,520,057円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,863,277円
日興FWS・日本株インデックス 310,888円
三井住友DS・TOPIXインデックス・ファンド 396,551円
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 2,864,988,898円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 18,136,333円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 115,503,299円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,916,026,395円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,714,171,545円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 6,580,694,503円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 42,196,059円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 170,114,126円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 757,184,109円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 46,145,335円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 273,743,343円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 867,199,080円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 631,383,707円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,975,752,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 380,313円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 45,653,025円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 49,427,347円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,294,216円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 16,660,949円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 120,349,891円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 260,118,018円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 66,750,857円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,296,669円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 7,401,642円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 46,604,976円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 636,038,201円
SMAM・国内株式インデックスファンド・VA(適格機関投資家専用) 187,838,271円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 248,544,531円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 114,606,601円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 309,813,284円
125/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 68,313,365円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 27,701,727円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
58,420,144円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 63,463,668円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
72,621,282円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 60,058,250,145円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,200 3,095.00 9,904,000
日本水産 88,300 636.00 56,158,800
マルハニチロ 15,100 2,664.00 40,226,400
雪国まいたけ 8,500 1,658.00 14,093,000
カネコ種苗 4,900 1,580.00 7,742,000
サカタのタネ 11,400 3,595.00 40,983,000
ホクト 8,100 1,992.00 16,135,200
日鉄鉱業 2,400 6,930.00 16,632,000
INPEX 393,700 774.00 304,723,800
石油資源開発 13,800 1,903.00 26,261,400
K&Oエナジーグループ 6,100 1,396.00 8,515,600
ヒノキヤグループ 3,300 2,390.00 7,887,000
ショーボンドホールディングス 14,000 5,110.00 71,540,000
ミライト・ホールディングス 32,500 2,328.00 75,660,000
タマホーム 6,300 2,871.00 18,087,300
ベステラ 3,900 1,510.00 5,889,000
スペースバリューホールディングス 14,600 843.00 12,307,800
安藤・間 61,900 847.00 52,429,300
東急建設 28,800 806.00 23,212,800
コムシスホールディングス 34,300 3,065.00 105,129,500
ビーアールホールディングス 13,600 521.00 7,085,600
126/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高松コンストラクショングループ 6,200 2,102.00 13,032,400
東建コーポレーション 2,900 10,460.00 30,334,000
オリエンタル白石 39,700 269.00 10,679,300
大成建設 69,700 3,685.00 256,844,500
大林組 222,400 953.00 211,947,200
清水建設 209,600 844.00 176,902,400
飛島建設 9,400 1,143.00 10,744,200
長谷工コーポレーション 72,800 1,571.00 114,368,800
松井建設 11,800 828.00 9,770,400
錢高組 1,700 4,445.00 7,556,500
鹿島建設 163,800 1,508.00 247,010,400
不動テトラ 6,900 1,825.00 12,592,500
大末建設 5,100 1,009.00 5,145,900
鉄建建設 6,500 1,844.00 11,986,000
西松建設 16,300 3,640.00 59,332,000
三井住友建設 54,500 497.00 27,086,500
大豊建設 5,200 3,955.00 20,566,000
前田建設工業 58,300 874.00 50,954,200
奥村組 12,100 3,155.00 38,175,500
東鉄工業 8,500 2,519.00 21,411,500
淺沼組 3,200 4,690.00 15,008,000
戸田建設 93,600 825.00 77,220,000
熊谷組 10,200 2,808.00 28,641,600
北野建設 2,500 2,193.00 5,482,500
矢作建設工業 13,000 825.00 10,725,000
ピーエス三菱 10,400 667.00 6,936,800
日本ハウスホールディングス 20,200 449.00 9,069,800
大東建託 24,700 13,660.00 337,402,000
新日本建設 10,200 921.00 9,394,200
NIPPO 18,300 3,985.00 72,925,500
東亜道路工業 1,900 4,695.00 8,920,500
前田道路 14,500 1,993.00 28,898,500
日本道路 2,200 8,560.00 18,832,000
東亜建設工業 6,300 2,462.00 15,510,600
日本国土開発 22,200 615.00 13,653,000
若築建設 5,500 2,178.00 11,979,000
127/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東洋建設 26,200 576.00 15,091,200
五洋建設 97,300 762.00 74,142,600
世紀東急工業 12,600 889.00 11,201,400
福田組 2,800 5,200.00 14,560,000
住友林業 58,300 2,232.00 130,125,600
巴コーポレーション 15,200 496.00 7,539,200
大和ハウス工業 207,900 3,836.00 797,504,400
ライト工業 11,700 1,973.00 23,084,100
積水ハウス 243,800 2,367.50 577,196,500
北陸電気工事 4,900 1,348.00 6,605,200
ユアテック 14,100 756.00 10,659,600
日本リーテック 5,800 1,774.00 10,289,200
中電工 9,900 2,373.00 23,492,700
関電工 33,300 954.00 31,768,200
きんでん 46,100 1,942.00 89,526,200
東京エネシス 9,600 1,116.00 10,713,600
トーエネック 2,900 3,800.00 11,020,000
住友電設 6,300 2,422.00 15,258,600
日本電設工業 11,300 1,862.00 21,040,600
協和エクシオ 33,200 2,884.00 95,748,800
新日本空調 6,400 2,553.00 16,339,200
九電工 15,900 4,110.00 65,349,000
三機工業 14,700 1,566.00 23,020,200
日揮ホールディングス 76,000 991.00 75,316,000
中外炉工業 4,300 1,906.00 8,195,800
ヤマト 10,000 792.00 7,920,000
太平電業 5,400 2,962.00 15,994,800
高砂熱学工業 19,500 2,202.00 42,939,000
朝日工業社 2,500 3,570.00 8,925,000
明星工業 16,800 788.00 13,238,400
大氣社 10,600 3,485.00 36,941,000
ダイダン 5,000 2,785.00 13,925,000
日比谷総合設備 7,400 1,975.00 14,615,000
テスホールディングス 4,800 2,548.00 12,230,400
東洋エンジニアリング 10,000 943.00 9,430,000
レイズネクスト 12,100 1,240.00 15,004,000
128/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニップン 19,000 1,672.00 31,768,000
日清製粉グループ本社 80,500 1,922.00 154,721,000
昭和産業 5,500 2,836.00 15,598,000
鳥越製粉 8,500 797.00 6,774,500
中部飼料 9,200 1,150.00 10,580,000
フィード・ワン 10,500 783.00 8,221,500
日本甜菜製糖 5,100 1,670.00 8,517,000
DM三井製糖ホールディングス 4,500 1,999.00 8,995,500
日新製糖 3,300 1,737.00 5,732,100
森永製菓 17,100 4,070.00 69,597,000
中村屋 2,000 3,940.00 7,880,000
江崎グリコ 19,500 4,365.00 85,117,500
名糖産業 3,800 1,817.00 6,904,600
井村屋グループ 4,600 2,430.00 11,178,000
不二家 4,100 2,446.00 10,028,600
山崎製パン 54,300 1,943.00 105,504,900
モロゾフ 1,700 5,590.00 9,503,000
亀田製菓 4,100 4,610.00 18,901,000
寿スピリッツ 7,100 7,220.00 51,262,000
カルビー 33,000 2,856.00 94,248,000
森永乳業 13,500 7,230.00 97,605,000
六甲バター 6,200 1,676.00 10,391,200
ヤクルト本社 49,700 5,730.00 284,781,000
明治ホールディングス 47,300 7,330.00 346,709,000
雪印メグミルク 17,300 2,331.00 40,326,300
プリマハム 9,600 3,080.00 29,568,000
日本ハム 27,300 4,490.00 122,577,000
丸大食品 6,700 1,818.00 12,180,600
S Foods 6,500 3,190.00 20,735,000
柿安本店 2,800 2,655.00 7,434,000
伊藤ハム米久ホールディングス 40,500 757.00 30,658,500
サッポロホールディングス 24,900 2,515.00 62,623,500
アサヒグループホールディングス 169,600 5,445.00 923,472,000
キリンホールディングス 265,200 2,063.50 547,240,200
宝ホールディングス 53,500 1,601.00 85,653,500
オエノンホールディングス 25,200 394.00 9,928,800
129/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
養命酒製造 3,400 1,904.00 6,473,600
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 50,900 1,596.00 81,236,400
サントリー食品インターナショナル 48,000 4,755.00 228,240,000
ダイドーグループホールディングス 3,900 5,870.00 22,893,000
伊藤園 21,900 7,680.00 168,192,000
キーコーヒー 6,600 2,267.00 14,962,200
日清オイリオグループ 8,100 3,145.00 25,474,500
不二製油グループ本社 17,900 2,622.00 46,933,800
かどや製油 1,300 4,250.00 5,525,000
J-オイルミルズ 6,300 1,859.00 11,711,700
キッコーマン 51,800 9,290.00 481,222,000
味の素 172,100 3,542.00 609,578,200
ブルドックソース 4,300 2,248.00 9,666,400
キユーピー 40,300 2,776.00 111,872,800
ハウス食品グループ本社 26,600 3,685.00 98,021,000
カゴメ 27,400 2,991.00 81,953,400
焼津水産化学工業 7,000 1,044.00 7,308,000
アリアケジャパン 6,700 6,690.00 44,823,000
ニチレイ 34,700 2,951.00 102,399,700
東洋水産 36,900 5,090.00 187,821,000
イートアンドホールディングス 4,200 2,320.00 9,744,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,500 787.00 4,328,500
日清食品ホールディングス 28,100 9,040.00 254,024,000
永谷園ホールディングス 4,500 2,194.00 9,873,000
一正蒲鉾 5,600 946.00 5,297,600
フジッコ 7,000 1,942.00 13,594,000
ロック・フィールド 8,300 1,688.00 14,010,400
日本たばこ産業 385,400 2,177.50 839,208,500
ケンコーマヨネーズ 5,400 1,628.00 8,791,200
わらべや日洋ホールディングス 5,600 2,538.00 14,212,800
なとり 5,200 2,028.00 10,545,600
ピックルスコーポレーション 4,400 2,156.00 9,486,400
ファーマフーズ 7,000 2,695.00 18,865,000
北の達人コーポレーション 25,600 496.00 12,697,600
ユーグレナ 37,800 895.00 33,831,000
130/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミヨシ油脂 4,800 1,357.00 6,513,600
理研ビタミン 8,100 1,925.00 15,592,500
片倉工業 7,600 1,586.00 12,053,600
グンゼ 5,100 4,490.00 22,899,000
東洋紡 29,200 1,433.00 41,843,600
ユニチカ 24,700 390.00 9,633,000
富士紡ホールディングス 3,800 4,500.00 17,100,000
倉敷紡績 6,600 2,067.00 13,642,200
シキボウ 6,900 947.00 6,534,300
日本毛織 20,100 1,048.00 21,064,800
帝国繊維 8,400 2,144.00 18,009,600
帝人 65,800 1,646.00 108,306,800
東レ 511,800 739.70 378,578,460
住江織物 2,800 1,899.00 5,317,200
アツギ 10,200 648.00 6,609,600
ダイニック 6,000 789.00 4,734,000
セーレン 17,600 2,118.00 37,276,800
小松マテーレ 13,000 1,036.00 13,468,000
ワコールホールディングス 18,200 2,380.00 43,316,000
ホギメディカル 9,500 3,360.00 31,920,000
TSIホールディングス 28,900 341.00 9,854,900
マツオカコーポレーション 3,300 1,488.00 4,910,400
ワールド 10,200 1,481.00 15,106,200
オンワードホールディングス 46,900 329.00 15,430,100
ゴールドウイン 11,900 7,350.00 87,465,000
デサント 12,300 4,315.00 53,074,500
特種東海製紙 4,400 4,675.00 20,570,000
王子ホールディングス 314,200 592.00 186,006,400
日本製紙 31,300 1,238.00 38,749,400
北越コーポレーション 50,800 674.00 34,239,200
中越パルプ工業 5,400 1,242.00 6,706,800
大王製紙 33,600 2,191.00 73,617,600
レンゴー 72,800 922.00 67,121,600
トーモク 5,400 1,988.00 10,735,200
ザ・パック 5,800 3,130.00 18,154,000
クラレ 102,200 1,075.00 109,865,000
131/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
旭化成 466,900 1,253.50 585,259,150
昭和電工 50,700 2,736.00 138,715,200
住友化学 548,500 597.00 327,454,500
住友精化 3,600 3,765.00 13,554,000
日産化学 38,600 6,910.00 266,726,000
ラサ工業 2,800 2,057.00 5,759,600
クレハ 6,000 8,700.00 52,200,000
多木化学 3,000 7,050.00 21,150,000
テイカ 6,100 1,423.00 8,680,300
石原産業 13,700 1,340.00 18,358,000
日本曹達 9,800 3,720.00 36,456,000
東ソー 108,100 2,179.00 235,549,900
トクヤマ 21,200 2,274.00 48,208,800
セントラル硝子 13,900 2,198.00 30,552,200
東亞合成 40,500 1,365.00 55,282,500
大阪ソーダ 6,900 2,887.00 19,920,300
関東電化工業 17,300 1,133.00 19,600,900
デンカ 25,800 4,185.00 107,973,000
信越化学工業 130,100 21,140.00 2,750,314,000
堺化学工業 5,500 2,374.00 13,057,000
第一稀元素化学工業 8,000 1,720.00 13,760,000
エア・ウォーター 72,100 1,872.00 134,971,200
日本酸素ホールディングス 57,900 3,020.00 174,858,000
日本化学工業 2,500 3,540.00 8,850,000
日本パーカライジング 36,800 1,250.00 46,000,000
高圧ガス工業 13,300 781.00 10,387,300
四国化成工業 9,400 1,461.00 13,733,400
ステラ ケミファ 4,200 3,120.00 13,104,000
保土谷化学工業 2,400 5,350.00 12,840,000
日本触媒 12,900 6,090.00 78,561,000
大日精化工業 5,600 2,764.00 15,478,400
カネカ 18,200 4,935.00 89,817,000
三菱瓦斯化学 70,300 2,477.00 174,133,100
三井化学 60,500 3,985.00 241,092,500
JSR 70,700 4,215.00 298,000,500
東京応化工業 12,200 8,020.00 97,844,000
132/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大阪有機化学工業 6,400 4,225.00 27,040,000
三菱ケミカルホールディングス 470,400 1,051.50 494,625,600
KHネオケム 11,800 3,230.00 38,114,000
ダイセル 95,900 898.00 86,118,200
住友ベークライト 11,300 5,650.00 63,845,000
積水化学工業 147,600 2,042.00 301,399,200
日本ゼオン 64,200 1,649.00 105,865,800
アイカ工業 19,800 3,940.00 78,012,000
宇部興産 35,000 2,339.00 81,865,000
積水樹脂 10,500 2,305.00 24,202,500
タキロンシーアイ 17,000 667.00 11,339,000
旭有機材 5,100 1,550.00 7,905,000
ニチバン 4,800 1,848.00 8,870,400
リケンテクノス 19,800 606.00 11,998,800
大倉工業 3,800 2,321.00 8,819,800
積水化成品工業 12,000 621.00 7,452,000
群栄化学工業 2,600 3,170.00 8,242,000
ダイキョーニシカワ 16,300 691.00 11,263,300
森六ホールディングス 4,600 2,218.00 10,202,800
恵和 1,600 4,765.00 7,624,000
日本化薬 44,000 1,286.00 56,584,000
カーリットホールディングス 9,500 964.00 9,158,000
日本精化 6,100 2,443.00 14,902,300
扶桑化学工業 5,400 5,170.00 27,918,000
トリケミカル研究所 6,700 3,755.00 25,158,500
ADEKA 32,600 2,726.00 88,867,600
日油 26,500 6,720.00 178,080,000
新日本理化 18,000 356.00 6,408,000
ハリマ化成グループ 7,100 939.00 6,666,900
花王 158,900 6,789.00 1,078,772,100
第一工業製薬 2,700 3,435.00 9,274,500
ニイタカ 2,400 2,408.00 5,779,200
三洋化成工業 4,100 6,120.00 25,092,000
大日本塗料 10,100 901.00 9,100,100
日本ペイントホールディングス 264,900 1,468.00 388,873,200
関西ペイント 79,200 3,025.00 239,580,000
133/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中国塗料 18,000 940.00 16,920,000
日本特殊塗料 6,700 1,098.00 7,356,600
藤倉化成 12,600 563.00 7,093,800
太陽ホールディングス 5,200 6,180.00 32,136,000
DIC 29,600 3,310.00 97,976,000
サカタインクス 13,700 1,219.00 16,700,300
東洋インキSCホールディングス 13,300 2,162.00 28,754,600
T&K TOKA 8,200 890.00 7,298,000
富士フイルムホールディングス 126,200 10,015.00 1,263,893,000
資生堂 134,000 8,109.00 1,086,606,000
ライオン 87,100 1,856.00 161,657,600
高砂香料工業 4,600 3,080.00 14,168,000
マンダム 15,400 1,626.00 25,040,400
ミルボン 8,900 6,880.00 61,232,000
ファンケル 26,400 3,815.00 100,716,000
コーセー 13,600 13,300.00 180,880,000
コタ 6,000 1,683.00 10,098,000
ポーラ・オルビスホールディングス 31,200 2,636.00 82,243,200
ノエビアホールディングス 6,100 6,020.00 36,722,000
新日本製薬 2,700 2,008.00 5,421,600
エステー 5,600 1,845.00 10,332,000
アグロ カネショウ 3,800 1,631.00 6,197,800
コニシ 11,900 1,848.00 21,991,200
長谷川香料 12,400 3,035.00 37,634,000
小林製薬 20,100 8,860.00 178,086,000
荒川化学工業 7,000 1,320.00 9,240,000
メック 5,200 3,825.00 19,890,000
タカラバイオ 18,900 3,255.00 61,519,500
JCU 8,000 4,690.00 37,520,000
デクセリアルズ 20,300 2,410.00 48,923,000
アース製薬 5,400 6,950.00 37,530,000
北興化学工業 7,800 1,233.00 9,617,400
大成ラミック 3,300 2,966.00 9,787,800
クミアイ化学工業 27,500 924.00 25,410,000
日本農薬 16,800 571.00 9,592,800
アキレス 6,200 1,382.00 8,568,400
134/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
有沢製作所 11,500 929.00 10,683,500
日東電工 43,200 8,740.00 377,568,000
レック 9,800 1,134.00 11,113,200
三光合成 11,500 479.00 5,508,500
藤森工業 6,100 5,010.00 30,561,000
未来工業 3,700 1,700.00 6,290,000
JSP 5,200 1,687.00 8,772,400
エフピコ 13,600 4,380.00 59,568,000
天馬 5,300 3,070.00 16,271,000
信越ポリマー 11,900 1,080.00 12,852,000
東リ 26,000 243.00 6,318,000
ニフコ 26,700 3,650.00 97,455,000
バルカー 6,100 2,290.00 13,969,000
ユニ・チャーム 138,700 4,940.00 685,178,000
協和キリン 83,900 4,080.00 342,312,000
武田薬品工業 597,000 3,723.00 2,222,631,000
アステラス製薬 622,100 1,860.00 1,157,106,000
大日本住友製薬 53,200 2,053.00 109,219,600
塩野義製薬 90,400 7,500.00 678,000,000
日本新薬 20,500 9,440.00 193,520,000
中外製薬 224,100 4,168.00 934,048,800
科研製薬 12,400 4,885.00 60,574,000
エーザイ 79,700 8,336.00 664,379,200
ロート製薬 34,300 3,495.00 119,878,500
小野薬品工業 165,100 2,640.00 435,864,000
久光製薬 20,900 4,400.00 91,960,000
持田製薬 10,200 3,565.00 36,363,000
参天製薬 124,900 1,661.00 207,458,900
扶桑薬品工業 3,400 2,598.00 8,833,200
日本ケミファ 1,700 2,336.00 3,971,200
ツムラ 24,200 3,880.00 93,896,000
日医工 20,800 918.00 19,094,400
キッセイ薬品工業 12,900 2,568.00 33,127,200
生化学工業 12,800 1,135.00 14,528,000
栄研化学 12,900 2,281.00 29,424,900
鳥居薬品 4,000 3,035.00 12,140,000
135/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JCRファーマ 20,600 2,973.00 61,243,800
東和薬品 10,100 3,385.00 34,188,500
富士製薬工業 6,500 1,223.00 7,949,500
ゼリア新薬工業 12,800 2,182.00 27,929,600
第一三共 564,200 2,723.50 1,536,598,700
キョーリン製薬ホールディングス 15,300 1,884.00 28,825,200
大幸薬品 10,000 952.00 9,520,000
ダイト 4,800 3,505.00 16,824,000
大塚ホールディングス 148,800 4,867.00 724,209,600
大正製薬ホールディングス 17,200 6,580.00 113,176,000
ペプチドリーム 37,700 3,880.00 146,276,000
あすか製薬ホールディングス 9,200 1,114.00 10,248,800
サワイグループホールディングス 15,600 5,220.00 81,432,000
日本コークス工業 80,300 132.00 10,599,600
ニチレキ 9,300 1,355.00 12,601,500
ユシロ化学工業 7,200 1,253.00 9,021,600
MORESCO 6,100 1,238.00 7,551,800
出光興産 78,800 2,790.00 219,852,000
ENEOSホールディングス 1,075,600 457.20 491,764,320
コスモエネルギーホールディングス 23,000 2,400.00 55,200,000
横浜ゴム 41,700 1,995.00 83,191,500
TOYO TIRE 38,500 1,995.00 76,807,500
ブリヂストン 206,700 5,273.00 1,089,929,100
住友ゴム工業 64,900 1,399.00 90,795,100
オカモト 4,500 4,515.00 20,317,500
ニッタ 7,400 2,882.00 21,326,800
住友理工 15,300 749.00 11,459,700
三ツ星ベルト 9,100 2,100.00 19,110,000
バンドー化学 14,700 979.00 14,391,300
日東紡績 11,100 3,795.00 42,124,500
AGC 66,000 5,810.00 383,460,000
日本板硝子 19,000 591.00 11,229,000
日本電気硝子 27,100 2,461.00 66,693,100
オハラ 3,700 1,589.00 5,879,300
住友大阪セメント 13,700 3,115.00 42,675,500
太平洋セメント 41,200 2,491.00 102,629,200
136/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本ヒューム 11,000 764.00 8,404,000
日本コンクリート工業 24,200 319.00 7,719,800
三谷セキサン 3,600 6,850.00 24,660,000
アジアパイルホールディングス 16,900 512.00 8,652,800
東海カーボン 59,100 1,607.00 94,973,700
日本カーボン 4,000 4,410.00 17,640,000
東洋炭素 4,900 3,250.00 15,925,000
ノリタケカンパニーリミテド 4,300 4,610.00 19,823,000
TOTO 51,200 6,550.00 335,360,000
日本碍子 78,800 1,942.00 153,029,600
日本特殊陶業 55,200 1,792.00 98,918,400
MARUWA 2,500 11,860.00 29,650,000
品川リフラクトリーズ 2,200 4,100.00 9,020,000
黒崎播磨 1,600 5,220.00 8,352,000
ヨータイ 6,200 1,412.00 8,754,400
東京窯業 14,800 346.00 5,120,800
フジミインコーポレーテッド 5,800 6,760.00 39,208,000
ニチアス 18,400 2,989.00 54,997,600
ニチハ 10,100 3,480.00 35,148,000
日本製鉄 339,000 2,307.00 782,073,000
神戸製鋼所 131,000 750.00 98,250,000
中山製鋼所 9,000 452.00 4,068,000
合同製鐵 4,700 1,592.00 7,482,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 205,100 1,902.00 390,100,200
東京製鐵 28,200 1,292.00 36,434,400
共英製鋼 8,800 1,503.00 13,226,400
大和工業 15,400 4,010.00 61,754,000
東京鐵鋼 3,900 1,656.00 6,458,400
大阪製鐵 5,000 1,226.00 6,130,000
淀川製鋼所 8,700 2,563.00 22,298,100
丸一鋼管 22,800 2,869.00 65,413,200
モリ工業 2,800 2,526.00 7,072,800
大同特殊鋼 11,800 5,180.00 61,124,000
日本冶金工業 6,100 2,851.00 17,391,100
山陽特殊製鋼 9,000 1,922.00 17,298,000
愛知製鋼 4,200 2,843.00 11,940,600
137/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日立金属 65,500 2,149.00 140,759,500
大平洋金属 5,500 1,997.00 10,983,500
新日本電工 48,600 345.00 16,767,000
栗本鐵工所 4,400 1,702.00 7,488,800
三菱製鋼 7,100 1,427.00 10,131,700
日本精線 1,500 5,240.00 7,860,000
大紀アルミニウム工業所 10,600 1,812.00 19,207,200
日本軽金属ホールディングス 19,600 2,106.00 41,277,600
三井金属鉱業 19,200 3,470.00 66,624,000
東邦亜鉛 4,600 2,903.00 13,353,800
三菱マテリアル 46,200 2,343.00 108,246,600
住友金属鉱山 90,900 4,365.00 396,778,500
DOWAホールディングス 17,700 4,945.00 87,526,500
古河機械金属 11,200 1,311.00 14,683,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,100 820.00 8,282,000
東邦チタニウム 13,400 1,230.00 16,482,000
UACJ 10,800 3,005.00 32,454,000
CKサンエツ 2,000 3,480.00 6,960,000
古河電気工業 22,400 2,433.00 54,499,200
住友電気工業 246,700 1,527.00 376,710,900
フジクラ 86,700 684.00 59,302,800
昭和電線ホールディングス 7,500 2,367.00 17,752,500
タツタ電線 14,900 561.00 8,358,900
平河ヒューテック 5,400 1,284.00 6,933,600
リョービ 9,400 1,357.00 12,755,800
アサヒホールディングス 27,000 2,231.00 60,237,000
稲葉製作所 4,500 1,434.00 6,453,000
宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,688.00 8,601,600
トーカロ 18,300 1,479.00 27,065,700
アルファCo 5,300 1,300.00 6,890,000
SUMCO 91,000 2,538.00 230,958,000
川田テクノロジーズ 1,900 3,845.00 7,305,500
RS Technologies 2,400 6,420.00 15,408,000
東洋製罐グループホールディングス 46,000 1,384.00 63,664,000
ホッカンホールディングス 5,300 1,515.00 8,029,500
横河ブリッジホールディングス 12,000 2,427.00 29,124,000
138/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
駒井ハルテック 2,900 1,814.00 5,260,600
三和ホールディングス 67,100 1,551.00 104,072,100
文化シヤッター 20,500 1,169.00 23,964,500
三協立山 11,300 807.00 9,119,100
アルインコ 7,000 1,071.00 7,497,000
LIXIL 97,700 3,280.00 320,456,000
ノーリツ 14,200 1,960.00 27,832,000
長府製作所 6,600 2,184.00 14,414,400
リンナイ 13,700 13,390.00 183,443,000
日東精工 12,300 717.00 8,819,100
岡部 14,900 709.00 10,564,100
ジーテクト 9,100 1,557.00 14,168,700
東プレ 13,700 1,412.00 19,344,400
高周波熱錬 16,500 690.00 11,385,000
東京製綱 6,600 1,027.00 6,778,200
パイオラックス 9,900 1,607.00 15,909,300
エイチワン 9,100 754.00 6,861,400
日本発條 71,700 830.00 59,511,000
立川ブラインド工業 4,500 1,345.00 6,052,500
三益半導体工業 5,500 2,677.00 14,723,500
日本製鋼所 22,100 3,050.00 67,405,000
三浦工業 30,700 5,170.00 158,719,000
タクマ 24,000 1,710.00 41,040,000
ツガミ 14,700 2,010.00 29,547,000
オークマ 8,300 5,830.00 48,389,000
芝浦機械 7,500 2,808.00 21,060,000
アマダ 103,200 1,246.00 128,587,200
アイダエンジニアリング 18,600 1,170.00 21,762,000
FUJI 28,000 3,140.00 87,920,000
牧野フライス製作所 8,400 4,640.00 38,976,000
オーエスジー 33,700 2,136.00 71,983,200
旭ダイヤモンド工業 19,500 551.00 10,744,500
DMG森精機 42,300 2,228.00 94,244,400
ソディック 17,500 975.00 17,062,500
ディスコ 9,600 36,200.00 347,520,000
日東工器 4,300 2,100.00 9,030,000
139/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日進工具 6,300 1,479.00 9,317,700
豊和工業 5,500 873.00 4,801,500
石川製作所 2,700 1,725.00 4,657,500
島精機製作所 10,500 2,443.00 25,651,500
オプトラン 9,100 2,354.00 21,421,400
フリュー 8,300 1,764.00 14,641,200
ヤマシンフィルタ 15,100 689.00 10,403,900
日阪製作所 10,600 924.00 9,794,400
やまびこ 13,800 1,333.00 18,395,400
平田機工 3,400 7,320.00 24,888,000
マルマエ 3,500 2,288.00 8,008,000
タツモ 3,800 1,730.00 6,574,000
ナブテスコ 40,600 4,860.00 197,316,000
三井海洋開発 7,700 1,753.00 13,498,100
レオン自動機 7,800 1,585.00 12,363,000
SMC 21,000 78,800.00 1,654,800,000
ホソカワミクロン 2,600 7,370.00 19,162,000
ユニオンツール 2,900 4,110.00 11,919,000
オイレス工業 9,400 1,756.00 16,506,400
日精エー・エス・ビー機械 2,600 4,395.00 11,427,000
サトーホールディングス 9,500 2,868.00 27,246,000
技研製作所 6,400 4,905.00 31,392,000
日本エアーテック 3,900 1,328.00 5,179,200
日精樹脂工業 7,000 1,223.00 8,561,000
ワイエイシイホールディングス 4,800 972.00 4,665,600
小松製作所 325,200 2,821.50 917,551,800
住友重機械工業 40,600 3,175.00 128,905,000
日立建機 33,700 3,375.00 113,737,500
日工 13,600 695.00 9,452,000
巴工業 3,700 2,464.00 9,116,800
井関農機 8,300 1,811.00 15,031,300
TOWA 7,000 2,971.00 20,797,000
北川鉄工所 4,300 1,683.00 7,236,900
ローツェ 3,100 9,260.00 28,706,000
クボタ 350,200 2,511.50 879,527,300
荏原実業 4,000 2,885.00 11,540,000
140/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱化工機 3,000 2,573.00 7,719,000
月島機械 13,600 1,225.00 16,660,000
帝国電機製作所 6,200 1,408.00 8,729,600
新東工業 17,600 822.00 14,467,200
澁谷工業 6,400 3,270.00 20,928,000
アイチ コーポレーション 13,200 783.00 10,335,600
小森コーポレーション 18,200 910.00 16,562,000
鶴見製作所 6,200 1,859.00 11,525,800
酒井重工業 2,100 2,656.00 5,577,600
荏原製作所 29,900 6,150.00 183,885,000
酉島製作所 10,300 959.00 9,877,700
北越工業 9,100 1,028.00 9,354,800
ダイキン工業 91,500 29,055.00 2,658,532,500
オルガノ 2,300 7,220.00 16,606,000
トーヨーカネツ 3,500 2,698.00 9,443,000
栗田工業 38,800 5,950.00 230,860,000
椿本チエイン 9,900 3,670.00 36,333,000
大同工業 5,100 1,150.00 5,865,000
木村化工機 7,500 796.00 5,970,000
アネスト岩田 12,500 1,021.00 12,762,500
ダイフク 39,500 11,360.00 448,720,000
サムコ 2,300 3,055.00 7,026,500
加藤製作所 6,000 920.00 5,520,000
タダノ 34,300 1,239.00 42,497,700
フジテック 25,100 2,934.00 73,643,400
CKD 16,700 2,536.00 42,351,200
キトー 7,200 1,883.00 13,557,600
平和 20,000 2,057.00 41,140,000
理想科学工業 6,100 2,521.00 15,378,100
SANKYO 17,400 2,830.00 49,242,000
日本金銭機械 11,900 598.00 7,116,200
マースグループホールディングス 5,600 1,695.00 9,492,000
フクシマガリレイ 5,000 5,160.00 25,800,000
竹内製作所 12,000 2,651.00 31,812,000
アマノ 19,000 2,969.00 56,411,000
JUKI 12,000 854.00 10,248,000
141/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
蛇の目ミシン工業 8,300 756.00 6,274,800
マックス 9,700 1,997.00 19,370,900
グローリー 18,700 2,437.00 45,571,900
新晃工業 6,800 2,342.00 15,925,600
大和冷機工業 10,800 1,310.00 14,148,000
セガサミーホールディングス 66,000 1,592.00 105,072,000
リケン 4,100 2,940.00 12,054,000
TPR 9,900 1,555.00 15,394,500
ツバキ・ナカシマ 14,200 1,600.00 22,720,000
ホシザキ 21,000 10,840.00 227,640,000
大豊工業 7,400 888.00 6,571,200
日本精工 145,200 777.00 112,820,400
NTN 167,600 259.00 43,408,400
ジェイテクト 68,500 992.00 67,952,000
不二越 6,200 4,745.00 29,419,000
日本トムソン 23,100 582.00 13,444,200
THK 42,200 2,737.00 115,501,400
ユーシン精機 7,100 858.00 6,091,800
前澤給装工業 6,800 1,072.00 7,289,600
イーグル工業 9,900 1,306.00 12,929,400
日本ピラー工業 7,400 3,070.00 22,718,000
キッツ 23,000 867.00 19,941,000
マキタ 93,300 6,830.00 637,239,000
日立造船 58,000 1,002.00 58,116,000
三菱重工業 112,900 3,055.00 344,909,500
IHI 48,800 2,697.00 131,613,600
スター精密 11,400 1,584.00 18,057,600
日清紡ホールディングス 44,500 842.00 37,469,000
イビデン 34,600 6,780.00 234,588,000
コニカミノルタ 147,900 598.00 88,444,200
ブラザー工業 87,300 2,575.00 224,797,500
ミネベアミツミ 122,900 3,020.00 371,158,000
日立製作所 345,000 6,589.00 2,273,205,000
東芝 142,400 4,700.00 669,280,000
三菱電機 716,100 1,584.50 1,134,660,450
富士電機 43,300 5,250.00 227,325,000
142/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
安川電機 77,200 6,100.00 470,920,000
シンフォニアテクノロジー 10,300 1,261.00 12,988,300
明電舎 12,500 2,568.00 32,100,000
オリジン 4,300 1,313.00 5,645,900
山洋電気 3,600 7,680.00 27,648,000
デンヨー 6,600 2,274.00 15,008,400
東芝テック 7,800 4,860.00 37,908,000
芝浦メカトロニクス 1,500 7,750.00 11,625,000
マブチモーター 16,700 3,995.00 66,716,500
日本電産 172,800 13,865.00 2,395,872,000
トレックス・セミコンダクター 4,800 2,823.00 13,550,400
東光高岳 4,800 1,526.00 7,324,800
ダイヘン 7,700 5,120.00 39,424,000
ヤーマン 12,100 1,422.00 17,206,200
JVCケンウッド 65,900 214.00 14,102,600
ミマキエンジニアリング 10,100 948.00 9,574,800
I-PEX 4,300 2,175.00 9,352,500
日新電機 17,000 1,456.00 24,752,000
大崎電気工業 18,300 573.00 10,485,900
オムロン 59,600 11,720.00 698,512,000
日東工業 10,300 1,806.00 18,601,800
IDEC 10,000 2,340.00 23,400,000
正興電機製作所 3,000 1,511.00 4,533,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,300 2,651.00 69,721,300
メルコホールディングス 2,700 5,270.00 14,229,000
日本電気 91,000 6,220.00 566,020,000
富士通 64,600 21,855.00 1,411,833,000
沖電気工業 28,800 991.00 28,540,800
電気興業 4,000 2,341.00 9,364,000
サンケン電気 8,600 6,430.00 55,298,000
アイホン 5,100 2,464.00 12,566,400
ルネサスエレクトロニクス 388,900 1,420.00 552,238,000
セイコーエプソン 89,300 2,321.00 207,265,300
ワコム 53,100 758.00 40,249,800
アルバック 13,400 6,660.00 89,244,000
EIZO 6,200 4,375.00 27,125,000
143/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本信号 16,500 981.00 16,186,500
京三製作所 19,700 497.00 9,790,900
能美防災 9,500 2,143.00 20,358,500
ホーチキ 6,500 1,226.00 7,969,000
エレコム 16,600 1,882.00 31,241,200
パナソニック 765,300 1,442.00 1,103,562,600
シャープ 96,100 1,452.00 139,537,200
アンリツ 43,700 2,048.00 89,497,600
富士通ゼネラル 22,400 2,966.00 66,438,400
ソニーグループ 449,900 12,170.00 5,475,283,000
TDK 34,600 12,910.00 446,686,000
帝国通信工業 5,300 1,656.00 8,776,800
タムラ製作所 27,400 764.00 20,933,600
アルプスアルパイン 59,700 1,251.00 74,684,700
鈴木 4,600 904.00 4,158,400
メイコー 5,300 3,200.00 16,960,000
日本トリム 2,300 3,900.00 8,970,000
ローランド ディー.ジー. 4,500 3,270.00 14,715,000
フォスター電機 8,900 948.00 8,437,200
SMK 2,500 2,459.00 6,147,500
ヨコオ 5,400 2,659.00 14,358,600
ホシデン 18,800 958.00 18,010,400
ヒロセ電機 11,100 19,790.00 219,669,000
日本航空電子工業 16,900 1,755.00 29,659,500
TOA 10,500 865.00 9,082,500
マクセルホールディングス 15,000 1,340.00 20,100,000
古野電気 10,500 1,160.00 12,180,000
ユニデンホールディングス 2,600 2,835.00 7,371,000
スミダコーポレーション 7,500 1,347.00 10,102,500
アイコム 3,400 2,472.00 8,404,800
リオン 3,700 2,793.00 10,334,100
横河電機 71,900 2,015.00 144,878,500
新電元工業 2,900 4,375.00 12,687,500
アズビル 48,500 5,240.00 254,140,000
東亜ディーケーケー 6,200 987.00 6,119,400
日本光電工業 29,900 3,970.00 118,703,000
144/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
共和電業 16,200 403.00 6,528,600
日本電子材料 3,500 2,012.00 7,042,000
堀場製作所 13,400 8,290.00 111,086,000
アドバンテスト 53,300 11,450.00 610,285,000
エスペック 6,900 2,409.00 16,622,100
キーエンス 70,500 75,510.00 5,323,455,000
日置電機 3,400 9,800.00 33,320,000
シスメックス 56,200 14,205.00 798,321,000
日本マイクロニクス 13,100 1,572.00 20,593,200
メガチップス 7,500 3,620.00 27,150,000
OBARA GROUP 3,400 4,155.00 14,127,000
コーセル 10,400 1,137.00 11,824,800
イリソ電子工業 6,200 5,060.00 31,372,000
オプテックスグループ 12,400 1,612.00 19,988,800
千代田インテグレ 4,400 2,129.00 9,367,600
レーザーテック 31,500 28,940.00 911,610,000
スタンレー電気 49,900 2,974.00 148,402,600
岩崎電気 4,100 2,059.00 8,441,900
ウシオ電機 37,500 2,181.00 81,787,500
日本セラミック 7,000 3,145.00 22,015,000
古河電池 5,700 1,620.00 9,234,000
山一電機 5,500 1,787.00 9,828,500
図研 5,000 4,215.00 21,075,000
日本電子 13,200 9,100.00 120,120,000
カシオ計算機 58,000 1,869.00 108,402,000
ファナック 63,000 26,880.00 1,693,440,000
日本シイエムケイ 20,300 428.00 8,688,400
エンプラス 3,700 3,430.00 12,691,000
大真空 3,000 4,295.00 12,885,000
ローム 29,800 11,490.00 342,402,000
浜松ホトニクス 51,200 7,100.00 363,520,000
三井ハイテック 7,100 8,580.00 60,918,000
新光電気工業 24,000 4,130.00 99,120,000
京セラ 109,100 7,284.00 794,684,400
太陽誘電 31,900 7,600.00 242,440,000
村田製作所 210,800 10,235.00 2,157,538,000
145/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
双葉電子工業 14,200 827.00 11,743,400
北陸電気工業 6,100 1,071.00 6,533,100
ニチコン 23,100 1,144.00 26,426,400
日本ケミコン 7,500 2,303.00 17,272,500
KOA 10,500 1,873.00 19,666,500
市光工業 11,400 654.00 7,455,600
小糸製作所 42,700 7,090.00 302,743,000
ミツバ 14,900 690.00 10,281,000
SCREENホールディングス 12,600 10,770.00 135,702,000
キヤノン電子 6,900 1,677.00 11,571,300
キヤノン 357,100 2,710.00 967,741,000
リコー 183,300 1,116.00 204,562,800
象印マホービン 19,700 1,884.00 37,114,800
東京エレクトロン 42,000 56,470.00 2,371,740,000
トヨタ紡織 21,300 2,045.00 43,558,500
ユニプレス 13,300 935.00 12,435,500
豊田自動織機 58,000 9,790.00 567,820,000
モリタホールディングス 12,400 1,644.00 20,385,600
三櫻工業 10,900 1,116.00 12,164,400
デンソー 157,900 7,869.00 1,242,515,100
東海理化電機製作所 19,100 1,663.00 31,763,300
川崎重工業 56,300 2,558.00 144,015,400
日本車輌製造 3,800 2,158.00 8,200,400
三菱ロジスネクスト 10,900 1,134.00 12,360,600
日産自動車 848,700 572.40 485,795,880
いすゞ自動車 191,000 1,461.00 279,051,000
トヨタ自動車 727,300 9,876.00 7,182,814,800
日野自動車 91,100 1,014.00 92,375,400
三菱自動車工業 270,100 285.00 76,978,500
武蔵精密工業 16,500 2,023.00 33,379,500
日産車体 11,300 778.00 8,791,400
新明和工業 20,800 965.00 20,072,000
極東開発工業 12,800 1,739.00 22,259,200
トピー工業 7,700 1,266.00 9,748,200
タチエス 11,900 1,360.00 16,184,000
NOK 34,400 1,383.00 47,575,200
146/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フタバ産業 21,400 490.00 10,486,000
KYB 8,300 3,140.00 26,062,000
大同メタル工業 21,000 623.00 13,083,000
プレス工業 37,600 352.00 13,235,200
太平洋工業 15,900 1,261.00 20,049,900
河西工業 16,400 399.00 6,543,600
アイシン 52,400 4,270.00 223,748,000
マツダ 226,700 960.00 217,632,000
今仙電機製作所 10,000 726.00 7,260,000
本田技研工業 565,300 3,382.00 1,911,844,600
スズキ 142,600 5,097.00 726,832,200
SUBARU 207,200 2,093.00 433,669,600
安永 5,400 1,245.00 6,723,000
ヤマハ発動機 93,800 3,175.00 297,815,000
TBK 16,700 421.00 7,030,700
エクセディ 10,100 1,764.00 17,816,400
豊田合成 23,400 2,342.00 54,802,800
愛三工業 14,200 868.00 12,325,600
ヨロズ 8,200 1,285.00 10,537,000
エフ・シー・シー 12,100 1,596.00 19,311,600
シマノ 29,000 34,790.00 1,008,910,000
テイ・エス テック 33,300 1,504.00 50,083,200
ジャムコ 7,000 1,020.00 7,140,000
テルモ 219,900 5,331.00 1,172,286,900
日機装 22,400 975.00 21,840,000
日本エム・ディ・エム 4,700 2,333.00 10,965,100
島津製作所 92,500 5,420.00 501,350,000
JMS 8,100 863.00 6,990,300
長野計器 6,500 1,197.00 7,780,500
ブイ・テクノロジー 3,500 4,870.00 17,045,000
東京計器 6,400 1,069.00 6,841,600
インターアクション 4,000 2,891.00 11,564,000
東京精密 12,200 5,120.00 62,464,000
マニー 29,000 2,273.00 65,917,000
ニコン 110,500 1,355.00 149,727,500
トプコン 37,200 2,020.00 75,144,000
147/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリンパス 377,100 2,395.50 903,343,050
理研計器 6,300 3,135.00 19,750,500
タムロン 5,700 2,791.00 15,908,700
HOYA 140,100 18,815.00 2,635,981,500
ノーリツ鋼機 6,700 2,698.00 18,076,600
エー・アンド・デイ 7,000 1,112.00 7,784,000
朝日インテック 78,100 3,290.00 256,949,000
シチズン時計 90,800 542.00 49,213,600
メニコン 11,000 9,440.00 103,840,000
松風 4,200 2,198.00 9,231,600
セイコーホールディングス 10,100 2,249.00 22,714,900
ニプロ 54,500 1,202.00 65,509,000
スノーピーク 4,500 6,070.00 27,315,000
パラマウントベッドホールディングス 13,600 2,267.00 30,831,200
トランザクション 5,100 1,236.00 6,303,600
ニホンフラッシュ 7,200 1,279.00 9,208,800
前田工繊 7,900 3,540.00 27,966,000
永大産業 17,900 314.00 5,620,600
アートネイチャー 8,600 743.00 6,389,800
バンダイナムコホールディングス 59,500 8,740.00 520,030,000
SHOEI 6,800 5,350.00 36,380,000
フランスベッドホールディングス 11,900 966.00 11,495,400
パイロットコーポレーション 12,100 4,415.00 53,421,500
萩原工業 5,400 1,585.00 8,559,000
トッパン・フォームズ 12,900 1,044.00 13,467,600
フジシールインターナショナル 15,000 2,659.00 39,885,000
タカラトミー 32,600 1,167.00 38,044,200
廣済堂 6,800 1,496.00 10,172,800
プロネクサス 8,200 1,131.00 9,274,200
大建工業 5,500 2,471.00 13,590,500
凸版印刷 107,500 2,042.00 219,515,000
大日本印刷 84,200 2,810.00 236,602,000
共同印刷 3,100 2,765.00 8,571,500
NISSHA 15,300 1,906.00 29,161,800
TAKARA & COMPANY 4,700 1,823.00 8,568,100
アシックス 63,800 2,754.00 175,705,200
148/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ローランド 5,000 5,570.00 27,850,000
ヤマハ 42,600 7,350.00 313,110,000
河合楽器製作所 2,600 4,030.00 10,478,000
ピジョン 43,300 3,000.00 129,900,000
キングジム 8,400 904.00 7,593,600
リンテック 15,100 2,706.00 40,860,600
イトーキ 19,700 381.00 7,505,700
任天堂 41,100 53,890.00 2,214,879,000
三菱鉛筆 12,200 1,538.00 18,763,600
タカラスタンダード 13,900 1,692.00 23,518,800
コクヨ 34,500 1,996.00 68,862,000
ナカバヤシ 11,400 613.00 6,988,200
グローブライド 3,600 9,300.00 33,480,000
オカムラ 24,900 1,741.00 43,350,900
美津濃 7,200 2,709.00 19,504,800
東京電力ホールディングス 610,600 301.00 183,790,600
中部電力 218,200 1,347.00 293,915,400
関西電力 273,100 1,115.00 304,506,500
中国電力 100,900 1,046.00 105,541,400
北陸電力 66,200 595.00 39,389,000
東北電力 162,700 855.00 139,108,500
四国電力 60,600 801.00 48,540,600
九州電力 154,400 859.00 132,629,600
北海道電力 67,900 528.00 35,851,200
沖縄電力 13,800 1,472.00 20,313,600
電源開発 57,300 1,666.00 95,461,800
エフオン 5,800 987.00 5,724,600
イーレックス 10,900 2,999.00 32,689,100
レノバ 12,400 5,970.00 74,028,000
東京瓦斯 139,200 2,158.00 300,393,600
大阪瓦斯 128,200 2,140.00 274,348,000
東邦瓦斯 35,300 5,290.00 186,737,000
北海道瓦斯 5,900 1,616.00 9,534,400
広島ガス 22,700 407.00 9,238,900
西部ガスホールディングス 8,300 2,510.00 20,833,000
静岡ガス 19,000 1,326.00 25,194,000
149/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メタウォーター 8,300 1,986.00 16,483,800
SBSホールディングス 5,300 4,195.00 22,233,500
東武鉄道 73,200 2,873.00 210,303,600
相鉄ホールディングス 25,100 2,148.00 53,914,800
東急 178,200 1,529.00 272,467,800
京浜急行電鉄 92,500 1,290.00 119,325,000
小田急電鉄 114,100 2,485.00 283,538,500
京王電鉄 39,800 5,780.00 230,044,000
京成電鉄 53,800 3,465.00 186,417,000
富士急行 10,000 4,460.00 44,600,000
新京成電鉄 3,600 2,165.00 7,794,000
東日本旅客鉄道 126,500 6,876.00 869,814,000
西日本旅客鉄道 64,600 5,045.00 325,907,000
東海旅客鉄道 59,800 15,695.00 938,561,000
西武ホールディングス 87,700 1,305.00 114,448,500
鴻池運輸 11,500 1,432.00 16,468,000
西日本鉄道 19,900 2,764.00 55,003,600
ハマキョウレックス 5,600 3,485.00 19,516,000
サカイ引越センター 3,300 4,990.00 16,467,000
近鉄グループホールディングス 66,800 3,575.00 238,810,000
阪急阪神ホールディングス 90,400 3,415.00 308,716,000
南海電気鉄道 32,800 2,328.00 76,358,400
京阪ホールディングス 30,500 3,050.00 93,025,000
神戸電鉄 2,900 3,630.00 10,527,000
名古屋鉄道 55,900 1,955.00 109,284,500
山陽電気鉄道 6,300 2,078.00 13,091,400
日本通運 23,500 8,060.00 189,410,000
ヤマトホールディングス 95,200 2,947.00 280,554,400
山九 17,200 5,410.00 93,052,000
丸全昭和運輸 5,800 3,730.00 21,634,000
センコーグループホールディングス 36,600 1,043.00 38,173,800
トナミホールディングス 1,900 5,120.00 9,728,000
ニッコンホールディングス 23,000 2,439.00 56,097,000
福山通運 8,600 4,905.00 42,183,000
セイノーホールディングス 49,900 1,395.00 69,610,500
神奈川中央交通 2,500 3,635.00 9,087,500
150/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日立物流 14,200 4,750.00 67,450,000
丸和運輸機関 14,600 1,690.00 24,674,000
C&Fロジホールディングス 7,700 1,926.00 14,830,200
九州旅客鉄道 53,300 2,453.00 130,744,900
SGホールディングス 128,400 3,275.00 420,510,000
日本郵船 56,700 10,350.00 586,845,000
商船三井 40,300 9,400.00 378,820,000
川崎汽船 21,100 7,210.00 152,131,000
NSユナイテッド海運 3,800 4,770.00 18,126,000
飯野海運 35,000 565.00 19,775,000
乾汽船 6,000 2,500.00 15,000,000
日本航空 165,700 2,403.00 398,177,100
ANAホールディングス 184,000 2,612.00 480,608,000
トランコム 2,200 8,990.00 19,778,000
日新 6,700 1,723.00 11,544,100
三菱倉庫 23,900 3,305.00 78,989,500
三井倉庫ホールディングス 7,500 2,763.00 20,722,500
住友倉庫 24,600 1,965.00 48,339,000
澁澤倉庫 4,800 2,496.00 11,980,800
東陽倉庫 20,900 355.00 7,419,500
日本トランスシティ 18,000 679.00 12,222,000
川西倉庫 4,000 1,470.00 5,880,000
安田倉庫 7,600 1,020.00 7,752,000
東洋埠頭 5,100 1,570.00 8,007,000
上組 37,500 2,444.00 91,650,000
近鉄エクスプレス 13,100 3,015.00 39,496,500
エーアイテイー 6,800 1,180.00 8,024,000
NECネッツエスアイ 22,400 2,277.00 51,004,800
システナ 25,000 2,428.00 60,700,000
デジタルアーツ 4,200 9,220.00 38,724,000
日鉄ソリューションズ 9,800 4,025.00 39,445,000
キューブシステム 5,100 1,147.00 5,849,700
コア 4,500 1,574.00 7,083,000
ラクーンホールディングス 5,900 1,618.00 9,546,200
ソリトンシステムズ 4,300 1,586.00 6,819,800
ソフトクリエイトホールディングス 3,300 3,505.00 11,566,500
151/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TIS 70,100 3,210.00 225,021,000
グリー 44,100 677.00 29,855,700
GMOペパボ 900 3,390.00 3,051,000
コーエーテクモホールディングス 18,800 5,890.00 110,732,000
三菱総合研究所 3,100 4,550.00 14,105,000
ファインデックス 7,800 1,109.00 8,650,200
ブレインパッド 2,100 6,240.00 13,104,000
KLab 14,300 636.00 9,094,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,500 1,054.00 11,067,000
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 4,020.00 6,030,000
ネクソン 159,200 1,965.00 312,828,000
アイスタイル 24,300 453.00 11,007,900
エムアップホールディングス 2,200 3,320.00 7,304,000
エイチーム 6,600 1,575.00 10,395,000
エニグモ 7,500 1,334.00 10,005,000
テクノスジャパン 8,900 636.00 5,660,400
コロプラ 23,700 856.00 20,287,200
ブロードリーフ 36,500 547.00 19,965,500
デジタルハーツホールディングス 4,600 2,261.00 10,400,600
システム情報 6,600 1,071.00 7,068,600
メディアドゥ 2,900 5,430.00 15,747,000
じげん 22,000 434.00 9,548,000
ブイキューブ 7,400 1,719.00 12,720,600
サイバーリンクス 3,100 1,551.00 4,808,100
フィックスターズ 9,500 816.00 7,752,000
CARTA HOLDINGS 4,000 2,600.00 10,400,000
オプティム 5,600 2,013.00 11,272,800
セレス 2,600 2,976.00 7,737,600
SHIFT 3,600 28,010.00 100,836,000
ティーガイア 7,100 2,047.00 14,533,700
テクマトリックス 11,400 2,059.00 23,472,600
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 20,100 2,251.00 45,245,100
GMOペイメントゲートウェイ 13,700 15,950.00 218,515,000
システムリサーチ 3,000 2,151.00 6,453,000
インターネットイニシアティブ 18,900 4,110.00 77,679,000
152/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
さくらインターネット 10,300 649.00 6,684,700
GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,800 5,110.00 9,198,000
SRAホールディングス 4,500 2,976.00 13,392,000
朝日ネット 7,900 785.00 6,201,500
eBASE 9,600 846.00 8,121,600
アバント 8,000 1,653.00 13,224,000
アドソル日進 3,400 2,336.00 7,942,400
フリービット 6,400 1,084.00 6,937,600
コムチュア 6,500 3,240.00 21,060,000
アステリア 7,200 725.00 5,220,000
アイル 4,700 1,979.00 9,301,300
マークラインズ 3,700 3,175.00 11,747,500
メディカル・データ・ビジョン 8,500 1,678.00 14,263,000
gumi 11,200 884.00 9,900,800
テラスカイ 2,800 2,242.00 6,277,600
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,400 2,189.00 9,631,600
PCIホールディングス 4,600 1,148.00 5,280,800
ネオジャパン 2,200 1,700.00 3,740,000
PR TIMES 1,800 3,190.00 5,742,000
ラクス 21,400 4,685.00 100,259,000
ダブルスタンダード 1,100 7,880.00 8,668,000
オープンドア 4,900 2,264.00 11,093,600
アカツキ 3,100 3,275.00 10,152,500
Ubicomホールディングス 2,300 3,050.00 7,015,000
カナミックネットワーク 10,000 648.00 6,480,000
チェンジ 13,100 2,373.00 31,086,300
オークネット 4,800 2,223.00 10,670,400
エイトレッド 2,000 2,548.00 5,096,000
マクロミル 16,700 817.00 13,643,900
オロ 2,600 3,780.00 9,828,000
ユーザーローカル 3,000 2,137.00 6,411,000
マネーフォワード 10,000 8,970.00 89,700,000
電算システムホールディングス 3,400 2,930.00 9,962,000
プロトコーポレーション 9,400 1,667.00 15,669,800
野村総合研究所 122,000 4,450.00 542,900,000
サイバネットシステム 7,600 700.00 5,320,000
153/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インテージホールディングス 9,500 1,655.00 15,722,500
ソースネクスト 38,400 246.00 9,446,400
インフォコム 6,500 2,611.00 16,971,500
HEROZ 2,300 2,011.00 4,625,300
ラクスル 8,000 6,640.00 53,120,000
IPS 2,200 2,208.00 4,857,600
イーソル 5,100 1,142.00 5,824,200
アルテリア・ネットワークス 8,400 1,750.00 14,700,000
EduLab 900 2,800.00 2,520,000
ウイングアーク1st 4,200 2,390.00 10,038,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン 2,000 1,977.00 3,954,000
Sansan 6,400 12,800.00 81,920,000
ギフティ 6,200 3,765.00 23,343,000
ベース 1,000 5,130.00 5,130,000
フォーカスシステムズ 6,200 1,059.00 6,565,800
クレスコ 6,000 2,052.00 12,312,000
フジ・メディア・ホールディングス 71,400 1,193.00 85,180,200
オービック 22,100 23,640.00 522,444,000
ジャストシステム 10,000 7,180.00 71,800,000
TDCソフト 7,600 1,458.00 11,080,800
Zホールディングス 970,400 739.50 717,610,800
トレンドマイクロ 37,800 6,430.00 243,054,000
IDホールディングス 5,700 975.00 5,557,500
日本オラクル 14,400 9,690.00 139,536,000
アルファシステムズ 2,100 4,150.00 8,715,000
フューチャー 7,800 2,830.00 22,074,000
CAC Holdings 5,300 1,799.00 9,534,700
SBテクノロジー 2,900 3,120.00 9,048,000
オービックビジネスコンサルタント 6,700 5,820.00 38,994,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,800 3,830.00 121,794,000
アイティフォー 11,200 879.00 9,844,800
大塚商会 37,900 6,190.00 234,601,000
サイボウズ 9,400 2,554.00 24,007,600
電通国際情報サービス 10,200 4,690.00 47,838,000
ACCESS 10,900 1,098.00 11,968,200
デジタルガレージ 11,900 5,290.00 62,951,000
154/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMシステムズ 13,400 850.00 11,390,000
ウェザーニューズ 2,100 6,680.00 14,028,000
CIJ 6,500 884.00 5,746,000
WOWOW 2,800 2,513.00 7,036,400
スカラ 8,600 778.00 6,690,800
ネットワンシステムズ 29,100 4,010.00 116,691,000
アルゴグラフィックス 5,500 3,510.00 19,305,000
マーベラス 13,000 711.00 9,243,000
エイベックス 12,600 1,507.00 18,988,200
日本ユニシス 24,700 3,085.00 76,199,500
兼松エレクトロニクス 3,600 4,020.00 14,472,000
都築電気 3,800 1,890.00 7,182,000
TBSホールディングス 46,200 1,716.00 79,279,200
日本テレビホールディングス 57,000 1,241.00 70,737,000
朝日放送グループホールディングス 8,000 753.00 6,024,000
テレビ朝日ホールディングス 21,500 1,745.00 37,517,500
スカパーJSATホールディングス 47,100 437.00 20,582,700
テレビ東京ホールディングス 5,100 2,183.00 11,133,300
ビジョン 10,100 1,419.00 14,331,900
USEN-NEXT HOLDINGS 7,100 3,795.00 26,944,500
コネクシオ 4,000 1,613.00 6,452,000
日本電信電話 822,700 3,237.00 2,663,079,900
KDDI 564,300 3,897.00 2,199,077,100
ソフトバンク 638,900 1,582.00 1,010,739,800
光通信 8,300 20,610.00 171,063,000
エムティーアイ 9,500 743.00 7,058,500
GMOインターネット 25,500 3,120.00 79,560,000
ファイバーゲート 3,400 1,524.00 5,181,600
KADOKAWA 18,400 5,620.00 103,408,000
学研ホールディングス 9,800 1,237.00 12,122,600
ゼンリン 13,900 1,104.00 15,345,600
アイネット 5,100 1,440.00 7,344,000
松竹 4,800 12,770.00 61,296,000
東宝 41,600 5,260.00 218,816,000
東映 2,300 21,850.00 50,255,000
エヌ・ティ・ティ・データ 186,600 2,225.00 415,185,000
155/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ピー・シー・エー 1,400 5,940.00 8,316,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,200 1,737.00 5,558,400
DTS 13,300 2,727.00 36,269,100
スクウェア・エニックス・ホールディングス 30,200 6,680.00 201,736,000
シーイーシー 8,500 1,405.00 11,942,500
カプコン 60,600 3,460.00 209,676,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,319.00 5,539,800
ジャステック 5,800 1,274.00 7,389,200
SCSK 16,200 7,720.00 125,064,000
日本システムウエア 3,000 2,519.00 7,557,000
アイネス 8,500 1,619.00 13,761,500
TKC 11,600 3,790.00 43,964,000
富士ソフト 7,400 5,790.00 42,846,000
NSD 22,000 2,138.00 47,036,000
コナミホールディングス 25,700 6,990.00 179,643,000
福井コンピュータホールディングス 3,600 4,445.00 16,002,000
JBCCホールディングス 6,000 1,681.00 10,086,000
ミロク情報サービス 8,200 1,682.00 13,792,400
ソフトバンクグループ 559,100 6,634.00 3,709,069,400
伊藤忠食品 1,900 5,410.00 10,279,000
エレマテック 7,500 1,220.00 9,150,000
あらた 5,600 4,560.00 25,536,000
東京エレクトロン デバイス 2,400 8,580.00 20,592,000
フィールズ 10,500 541.00 5,680,500
双日 389,200 360.00 140,112,000
アルフレッサ ホールディングス 73,500 1,744.00 128,184,000
横浜冷凍 19,700 921.00 18,143,700
アルコニックス 8,400 1,788.00 15,019,200
神戸物産 55,100 4,135.00 227,838,500
あい ホールディングス 10,200 2,452.00 25,010,400
ダイワボウホールディングス 32,100 2,100.00 67,410,000
マクニカ・富士エレホールディングス 16,800 2,899.00 48,703,200
ラクト・ジャパン 3,400 2,899.00 9,856,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,900 833.00 12,411,700
八洲電機 7,200 1,085.00 7,812,000
レスターホールディングス 7,700 1,991.00 15,330,700
156/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジューテックホールディングス 3,500 1,107.00 3,874,500
TOKAIホールディングス 33,100 921.00 30,485,100
三洋貿易 8,900 1,246.00 11,089,400
ビューティガレージ 1,400 3,810.00 5,334,000
ウイン・パートナーズ 6,200 997.00 6,181,400
シップヘルスケアホールディングス 25,500 2,975.00 75,862,500
コメダホールディングス 16,100 2,144.00 34,518,400
アセンテック 3,400 1,222.00 4,154,800
小野建 7,600 1,774.00 13,482,400
佐鳥電機 7,800 931.00 7,261,800
伯東 5,700 1,985.00 11,314,500
コンドーテック 7,600 1,051.00 7,987,600
ナガイレーベン 9,700 2,750.00 26,675,000
三菱食品 7,100 3,010.00 21,371,000
松田産業 5,700 3,145.00 17,926,500
第一興商 13,500 3,835.00 51,772,500
メディパルホールディングス 70,200 2,208.00 155,001,600
SPK 4,600 1,421.00 6,536,600
萩原電気ホールディングス 3,400 2,352.00 7,996,800
アズワン 5,100 17,780.00 90,678,000
尾家産業 4,700 1,144.00 5,376,800
シモジマ 6,300 1,282.00 8,076,600
ドウシシャ 7,300 1,812.00 13,227,600
高速 5,200 1,640.00 8,528,000
丸文 10,600 798.00 8,458,800
ハピネット 7,100 1,519.00 10,784,900
日本ライフライン 23,100 1,391.00 32,132,100
タカショー 8,100 974.00 7,889,400
マルカ 3,600 3,025.00 10,890,000
IDOM 23,700 1,016.00 24,079,200
進和 5,300 2,435.00 12,905,500
ダイトロン 4,100 2,452.00 10,053,200
シークス 9,800 1,256.00 12,308,800
オーハシテクニカ 5,300 1,575.00 8,347,500
伊藤忠商事 494,600 3,560.00 1,760,776,000
丸紅 697,600 959.60 669,416,960
157/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
長瀬産業 38,200 1,971.00 75,292,200
蝶理 5,600 1,989.00 11,138,400
豊田通商 70,400 4,900.00 344,960,000
三共生興 16,400 550.00 9,020,000
兼松 27,600 1,470.00 40,572,000
三井物産 563,700 2,557.00 1,441,380,900
日本紙パルプ商事 3,900 3,930.00 15,327,000
カメイ 9,700 1,246.00 12,086,200
スターゼン 5,900 2,309.00 13,623,100
山善 26,200 1,145.00 29,999,000
椿本興業 1,800 3,940.00 7,092,000
住友商事 445,300 1,623.50 722,944,550
内田洋行 3,100 5,630.00 17,453,000
三菱商事 429,600 3,595.00 1,544,412,000
第一実業 3,400 4,975.00 16,915,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,800 2,592.00 46,137,600
西華産業 5,600 1,715.00 9,604,000
佐藤商事 7,800 1,201.00 9,367,800
菱洋エレクトロ 5,500 2,439.00 13,414,500
東京産業 10,100 770.00 7,777,000
ユアサ商事 7,100 3,150.00 22,365,000
阪和興業 14,100 3,720.00 52,452,000
正栄食品工業 4,600 4,360.00 20,056,000
カナデン 7,700 1,072.00 8,254,400
菱電商事 5,700 1,877.00 10,698,900
フルサト工業 5,000 2,339.00 11,695,000
岩谷産業 17,000 6,660.00 113,220,000
極東貿易 3,200 2,777.00 8,886,400
アステナホールディングス 11,800 651.00 7,681,800
三愛石油 17,600 1,529.00 26,910,400
稲畑産業 16,200 1,825.00 29,565,000
GSIクレオス 5,200 1,070.00 5,564,000
ヤマエ久野 6,800 1,237.00 8,411,600
ワキタ 14,400 1,069.00 15,393,600
東邦ホールディングス 23,200 1,892.00 43,894,400
サンゲツ 19,400 1,655.00 32,107,000
158/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ミツウロコグループホールディングス 10,600 1,422.00 15,073,200
シナネンホールディングス 3,300 3,755.00 12,391,500
伊藤忠エネクス 15,400 1,050.00 16,170,000
サンリオ 20,600 2,462.00 50,717,200
サンワテクノス 6,000 1,533.00 9,198,000
リョーサン 8,200 2,314.00 18,974,800
新光商事 12,600 905.00 11,403,000
トーホー 4,900 1,714.00 8,398,600
三信電気 4,800 1,743.00 8,366,400
東陽テクニカ 9,200 1,295.00 11,914,000
モスフードサービス 10,200 3,315.00 33,813,000
加賀電子 6,700 3,295.00 22,076,500
ソーダニッカ 12,000 624.00 7,488,000
立花エレテック 6,100 1,588.00 9,686,800
PALTAC 11,400 4,965.00 56,601,000
三谷産業 14,500 391.00 5,669,500
太平洋興発 7,700 677.00 5,212,900
西本Wismettacホールディングス 2,200 3,665.00 8,063,000
国際紙パルプ商事 21,700 364.00 7,898,800
ヤマタネ 4,700 1,662.00 7,811,400
日鉄物産 4,900 5,480.00 26,852,000
泉州電業 2,500 5,070.00 12,675,000
トラスコ中山 14,600 3,070.00 44,822,000
オートバックスセブン 26,400 1,549.00 40,893,600
モリト 7,400 704.00 5,209,600
加藤産業 9,400 3,490.00 32,806,000
イノテック 5,500 1,491.00 8,200,500
イエローハット 13,300 1,991.00 26,480,300
JKホールディングス 8,100 845.00 6,844,500
日伝 6,100 2,558.00 15,603,800
杉本商事 4,200 2,915.00 12,243,000
因幡電機産業 17,800 2,868.00 51,050,400
東テク 2,900 2,855.00 8,279,500
ミスミグループ本社 88,700 4,855.00 430,638,500
タキヒヨー 4,100 1,882.00 7,716,200
スズケン 30,200 3,275.00 98,905,000
159/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェコス 7,100 915.00 6,496,500
ローソン 18,000 5,790.00 104,220,000
サンエー 4,500 4,130.00 18,585,000
カワチ薬品 5,200 2,343.00 12,183,600
エービーシー・マート 10,900 5,850.00 63,765,000
アスクル 11,900 1,757.00 20,908,300
ゲオホールディングス 9,900 1,237.00 12,246,300
アダストリア 10,200 1,964.00 20,032,800
くら寿司 7,800 4,010.00 31,278,000
キャンドゥ 4,900 1,904.00 9,329,600
パルグループホールディングス 7,300 1,782.00 13,008,600
エディオン 27,900 1,076.00 30,020,400
サーラコーポレーション 15,100 645.00 9,739,500
ハローズ 3,100 3,085.00 9,563,500
フジオフードグループ本社 7,900 1,380.00 10,902,000
あみやき亭 2,200 2,939.00 6,465,800
大黒天物産 2,300 7,130.00 16,399,000
ハニーズホールディングス 6,800 1,150.00 7,820,000
アルペン 5,800 3,520.00 20,416,000
クオールホールディングス 10,700 1,629.00 17,430,300
ジンズホールディングス 5,000 8,080.00 40,400,000
ビックカメラ 41,700 1,085.00 45,244,500
DCMホールディングス 42,600 1,119.00 47,669,400
MonotaRO 89,900 2,588.00 232,661,200
アークランドサービスホールディングス 6,400 2,374.00 15,193,600
J.フロント リテイリング 85,700 1,011.00 86,642,700
ドトール・日レスホールディングス 11,200 1,707.00 19,118,400
マツモトキヨシホールディングス 29,200 5,310.00 155,052,000
ブロンコビリー 5,000 2,548.00 12,740,000
ZOZO 41,800 4,290.00 179,322,000
物語コーポレーション 4,000 7,570.00 30,280,000
ココカラファイン 6,100 9,010.00 54,961,000
三越伊勢丹ホールディングス 124,300 808.00 100,434,400
Hamee 2,900 1,390.00 4,031,000
ウエルシアホールディングス 37,500 4,030.00 151,125,000
クリエイトSDホールディングス 10,000 3,880.00 38,800,000
160/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
シュッピン 6,800 1,295.00 8,806,000
オイシックス・ラ・大地 9,500 4,560.00 43,320,000
ネクステージ 12,700 2,337.00 29,679,900
ジョイフル本田 19,400 1,530.00 29,682,000
ホットランド 7,000 1,361.00 9,527,000
すかいらーくホールディングス 91,400 1,589.00 145,234,600
SFPホールディングス 5,300 1,475.00 7,817,500
綿半ホールディングス 6,700 1,327.00 8,890,900
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 19,500 1,149.00 22,405,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,800 1,521.00 8,821,800
BEENOS 3,900 3,055.00 11,914,500
あさひ 5,600 1,404.00 7,862,400
日本調剤 5,500 1,774.00 9,757,000
コスモス薬品 7,200 19,820.00 142,704,000
セブン&アイ・ホールディングス 276,500 5,158.00 1,426,187,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 39,300 922.00 36,234,600
ツルハホールディングス 15,400 14,120.00 217,448,000
サンマルクホールディングス 7,300 1,589.00 11,599,700
トリドールホールディングス 18,100 2,635.00 47,693,500
JMホールディングス 5,700 2,347.00 13,377,900
アレンザホールディングス 6,400 1,463.00 9,363,200
バロックジャパンリミテッド 8,000 887.00 7,096,000
クスリのアオキホールディングス 7,200 8,280.00 59,616,000
FOOD & LIFE COMPANIE 41,700 5,060.00 211,002,000
メディカルシステムネットワーク 8,300 789.00 6,548,700
ノジマ 12,600 2,941.00 37,056,600
カッパ・クリエイト 11,300 1,418.00 16,023,400
良品計画 82,000 2,584.00 211,888,000
アドヴァングループ 9,400 972.00 9,136,800
アルビス 3,000 2,523.00 7,569,000
コナカ 15,700 376.00 5,903,200
G-7ホールディングス 3,700 4,345.00 16,076,500
イオン北海道 10,000 1,270.00 12,700,000
コジマ 14,000 688.00 9,632,000
コーナン商事 10,200 3,765.00 38,403,000
161/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エコス 3,400 1,999.00 6,796,600
ワタミ 11,400 1,034.00 11,787,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 141,200 2,044.00 288,612,800
西松屋チェーン 15,900 1,447.00 23,007,300
ゼンショーホールディングス 38,400 2,830.00 108,672,000
幸楽苑ホールディングス 6,200 1,507.00 9,343,400
サイゼリヤ 10,800 2,843.00 30,704,400
VTホールディングス 29,100 586.00 17,052,600
フジ・コーポレーション 6,000 1,249.00 7,494,000
ユナイテッドアローズ 8,800 1,982.00 17,441,600
ハイデイ日高 10,300 1,743.00 17,952,900
コロワイド 24,400 1,772.00 43,236,800
ピーシーデポコーポレーション 11,700 473.00 5,534,100
壱番屋 4,900 4,870.00 23,863,000
スギホールディングス 14,200 8,650.00 122,830,000
薬王堂ホールディングス 3,500 2,585.00 9,047,500
スクロール 11,400 903.00 10,294,200
ヨンドシーホールディングス 7,200 1,863.00 13,413,600
木曽路 9,700 2,514.00 24,385,800
SRSホールディングス 11,400 847.00 9,655,800
千趣会 19,800 398.00 7,880,400
リテールパートナーズ 9,500 1,297.00 12,321,500
ケーヨー 16,000 855.00 13,680,000
上新電機 7,800 2,641.00 20,599,800
日本瓦斯 34,900 1,680.00 58,632,000
ロイヤルホールディングス 12,600 2,109.00 26,573,400
いなげや 8,100 1,465.00 11,866,500
チヨダ 9,100 818.00 7,443,800
ライフコーポレーション 6,700 4,835.00 32,394,500
リンガーハット 9,400 2,360.00 22,184,000
MrMaxHD 11,600 687.00 7,969,200
AOKIホールディングス 17,400 693.00 12,058,200
オークワ 11,600 1,203.00 13,954,800
コメリ 10,600 2,685.00 28,461,000
青山商事 18,100 786.00 14,226,600
162/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
しまむら 8,200 10,040.00 82,328,000
高島屋 52,300 1,153.00 60,301,900
松屋 16,400 1,153.00 18,909,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 33,600 951.00 31,953,600
近鉄百貨店 3,200 2,699.00 8,636,800
丸井グループ 60,700 2,113.00 128,259,100
アクシアル リテイリング 5,800 4,125.00 23,925,000
イオン 271,600 3,066.00 832,725,600
イズミ 14,600 3,620.00 52,852,000
平和堂 12,300 2,341.00 28,794,300
フジ 8,700 2,250.00 19,575,000
ヤオコー 7,900 7,350.00 58,065,000
ゼビオホールディングス 9,400 1,193.00 11,214,200
ケーズホールディングス 60,000 1,196.00 71,760,000
日産東京販売ホールディングス 20,900 247.00 5,162,300
Genky DrugStores 3,400 5,180.00 17,612,000
ブックオフグループホールディングス 6,100 990.00 6,039,000
アインホールディングス 10,500 7,460.00 78,330,000
元気寿司 2,900 2,732.00 7,922,800
ヤマダホールディングス 237,700 491.00 116,710,700
アークランドサカモト 11,400 1,814.00 20,679,600
ニトリホールディングス 28,100 22,520.00 632,812,000
グルメ杵屋 6,900 1,025.00 7,072,500
吉野家ホールディングス 23,800 2,211.00 52,621,800
松屋フーズホールディングス 3,400 3,660.00 12,444,000
サガミホールディングス 12,900 1,044.00 13,467,600
関西スーパーマーケット 6,100 1,901.00 11,596,100
王将フードサービス 4,400 6,090.00 26,796,000
プレナス 8,300 2,163.00 17,952,900
ミニストップ 6,400 1,504.00 9,625,600
アークス 12,900 2,370.00 30,573,000
バローホールディングス 13,900 2,531.00 35,180,900
ベルク 3,600 6,250.00 22,500,000
ファーストリテイリング 9,500 75,940.00 721,430,000
サンドラッグ 26,700 3,635.00 97,054,500
ベルーナ 15,800 883.00 13,951,400
163/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
じもとホールディングス 6,000 733.00 4,398,000
めぶきフィナンシャルグループ 366,400 259.00 94,897,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,500 1,663.00 15,798,500
九州フィナンシャルグループ 141,200 432.00 60,998,400
ゆうちょ銀行 198,800 989.00 196,613,200
富山第一銀行 20,100 305.00 6,130,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 432,300 453.00 195,831,900
西日本フィナンシャルホールディングス 47,600 733.00 34,890,800
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,506.00 10,090,200
第四北越フィナンシャルグループ 11,600 2,733.00 31,702,800
ひろぎんホールディングス 106,500 664.00 70,716,000
新生銀行 58,100 1,890.00 109,809,000
あおぞら銀行 42,200 2,799.00 118,117,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,842,700 639.50 3,096,906,650
りそなホールディングス 820,700 450.00 369,315,000
三井住友トラスト・ホールディングス 132,900 3,859.00 512,861,100
三井住友フィナンシャルグループ 490,200 3,992.00 1,956,878,400
千葉銀行 235,900 734.00 173,150,600
群馬銀行 145,100 364.00 52,816,400
武蔵野銀行 11,000 1,942.00 21,362,000
千葉興業銀行 23,000 294.00 6,762,000
筑波銀行 29,400 185.00 5,439,000
七十七銀行 22,400 1,302.00 29,164,800
青森銀行 5,600 2,220.00 12,432,000
秋田銀行 4,300 1,504.00 6,467,200
山形銀行 7,700 897.00 6,906,900
岩手銀行 5,500 1,782.00 9,801,000
東邦銀行 67,000 217.00 14,539,000
東北銀行 4,000 1,053.00 4,212,000
みちのく銀行 4,500 893.00 4,018,500
ふくおかフィナンシャルグループ 63,800 2,094.00 133,597,200
静岡銀行 169,300 929.00 157,279,700
十六銀行 8,900 2,296.00 20,434,400
スルガ銀行 64,200 395.00 25,359,000
八十二銀行 153,900 400.00 61,560,000
山梨中央銀行 9,000 860.00 7,740,000
164/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大垣共立銀行 14,200 1,979.00 28,101,800
福井銀行 6,200 1,693.00 10,496,600
北國銀行 7,000 2,211.00 15,477,000
清水銀行 3,300 1,686.00 5,563,800
富山銀行 1,500 2,410.00 3,615,000
滋賀銀行 14,200 1,935.00 27,477,000
南都銀行 10,500 2,060.00 21,630,000
百五銀行 66,300 338.00 22,409,400
京都銀行 25,400 5,250.00 133,350,000
紀陽銀行 25,100 1,610.00 40,411,000
ほくほくフィナンシャルグループ 47,500 872.00 41,420,000
山陰合同銀行 46,400 575.00 26,680,000
中国銀行 60,000 918.00 55,080,000
伊予銀行 91,500 603.00 55,174,500
百十四銀行 8,000 1,606.00 12,848,000
四国銀行 12,000 764.00 9,168,000
阿波銀行 11,000 2,272.00 24,992,000
大分銀行 4,500 1,890.00 8,505,000
宮崎銀行 4,700 2,179.00 10,241,300
佐賀銀行 4,500 1,525.00 6,862,500
沖縄銀行 6,800 2,880.00 19,584,000
琉球銀行 15,700 809.00 12,701,300
セブン銀行 240,100 260.00 62,426,000
みずほフィナンシャルグループ 961,600 1,612.50 1,550,580,000
山口フィナンシャルグループ 89,000 681.00 60,609,000
名古屋銀行 6,000 2,821.00 16,926,000
北洋銀行 109,800 272.00 29,865,600
愛知銀行 2,700 3,710.00 10,017,000
中京銀行 3,000 1,439.00 4,317,000
愛媛銀行 11,700 805.00 9,418,500
京葉銀行 32,400 466.00 15,098,400
栃木銀行 42,400 184.00 7,801,600
北日本銀行 2,700 1,619.00 4,371,300
東和銀行 12,300 542.00 6,666,600
トモニホールディングス 55,000 332.00 18,260,000
フィデアホールディングス 75,000 133.00 9,975,000
165/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
池田泉州ホールディングス 82,200 172.00 14,138,400
FPG 24,300 728.00 17,690,400
ジャパンインベストメントアドバイザー 5,600 1,389.00 7,778,400
SBIホールディングス 87,100 2,850.00 248,235,000
ジャフコ グループ 9,000 7,310.00 65,790,000
大和証券グループ本社 531,100 696.10 369,698,710
野村ホールディングス 1,081,700 570.30 616,893,510
岡三証券グループ 61,500 435.00 26,752,500
丸三証券 22,300 694.00 15,476,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 75,800 440.00 33,352,000
水戸証券 22,400 325.00 7,280,000
いちよし証券 16,600 713.00 11,835,800
松井証券 36,200 853.00 30,878,600
マネックスグループ 64,600 608.00 39,276,800
極東証券 9,700 915.00 8,875,500
岩井コスモホールディングス 8,100 1,474.00 11,939,400
藍澤證券 13,900 1,186.00 16,485,400
スパークス・グループ 35,200 306.00 10,771,200
かんぽ生命保険 88,100 2,078.00 183,071,800
SOMPOホールディングス 124,400 5,206.00 647,626,400
アニコム ホールディングス 23,200 910.00 21,112,000
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 171,500 3,901.00 669,021,500
第一生命ホールディングス 348,300 2,445.00 851,593,500
東京海上ホールディングス 233,200 5,985.00 1,395,702,000
T&Dホールディングス 212,100 1,497.00 317,513,700
アドバンスクリエイト 4,000 1,145.00 4,580,000
全国保証 18,400 5,690.00 104,696,000
日本モーゲージサービス 4,100 1,090.00 4,469,000
アルヒ 11,800 1,354.00 15,977,200
プレミアグループ 3,700 3,685.00 13,634,500
クレディセゾン 41,500 1,360.00 56,440,000
芙蓉総合リース 7,300 8,040.00 58,692,000
みずほリース 11,100 3,770.00 41,847,000
東京センチュリー 16,500 6,610.00 109,065,000
日本証券金融 31,400 931.00 29,233,400
166/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アイフル 123,900 377.00 46,710,300
リコーリース 5,800 3,860.00 22,388,000
イオンフィナンシャルサービス 43,500 1,338.00 58,203,000
アコム 141,700 434.00 61,497,800
ジャックス 8,500 2,895.00 24,607,500
オリエントコーポレーション 199,800 156.00 31,168,800
オリックス 429,700 2,173.50 933,952,950
三菱HCキャピタル 241,100 601.00 144,901,100
日本取引所グループ 191,900 3,031.00 581,648,900
イー・ギャランティ 8,200 2,586.00 21,205,200
NECキャピタルソリューション 3,600 2,210.00 7,956,000
いちご 82,300 370.00 30,451,000
日本駐車場開発 94,200 167.00 15,731,400
スター・マイカ・ホールディングス 5,400 1,524.00 8,229,600
SREホールディングス 1,300 7,970.00 10,361,000
ヒューリック 149,700 1,353.00 202,544,100
三栄建築設計 3,500 1,991.00 6,968,500
野村不動産ホールディングス 40,700 2,985.00 121,489,500
三重交通グループホールディングス 18,800 539.00 10,133,200
サムティ 10,100 2,380.00 24,038,000
ディア・ライフ 16,100 510.00 8,211,000
日本商業開発 6,800 1,756.00 11,940,800
プレサンスコーポレーション 11,800 1,944.00 22,939,200
日本管理センター 5,900 1,269.00 7,487,100
フージャースホールディングス 13,600 697.00 9,479,200
オープンハウス 22,600 6,220.00 140,572,000
東急不動産ホールディングス 193,000 686.00 132,398,000
飯田グループホールディングス 59,200 2,945.00 174,344,000
ハウスドゥ 5,300 1,029.00 5,453,700
ケイアイスター不動産 2,400 5,680.00 13,632,000
グッドコムアセット 4,000 1,341.00 5,364,000
ジェイ・エス・ビー 1,800 3,320.00 5,976,000
パーク24 38,800 1,911.00 74,146,800
パラカ 3,900 1,844.00 7,191,600
三井不動産 322,500 2,624.50 846,401,250
三菱地所 464,900 1,810.50 841,701,450
167/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
平和不動産 12,200 4,245.00 51,789,000
東京建物 70,800 1,769.00 125,245,200
ダイビル 18,700 1,587.00 29,676,900
京阪神ビルディング 12,900 1,533.00 19,775,700
住友不動産 159,500 3,964.00 632,258,000
テーオーシー 16,100 676.00 10,883,600
東京楽天地 1,800 4,195.00 7,551,000
スターツコーポレーション 8,000 2,987.00 23,896,000
フジ住宅 11,800 729.00 8,602,200
空港施設 11,900 596.00 7,092,400
ゴールドクレスト 7,400 1,780.00 13,172,000
日神グループホールディングス 12,800 528.00 6,758,400
日本エスコン 14,100 806.00 11,364,600
タカラレーベン 35,000 324.00 11,340,000
AVANTIA 7,800 903.00 7,043,400
イオンモール 36,100 1,726.00 62,308,600
カチタス 17,700 4,180.00 73,986,000
トーセイ 11,500 1,220.00 14,030,000
サンフロンティア不動産 11,000 1,200.00 13,200,000
エフ・ジェー・ネクスト 8,100 1,083.00 8,772,300
ランドビジネス 13,800 271.00 3,739,800
日本空港ビルデング 25,100 4,955.00 124,370,500
日本工営 4,400 3,545.00 15,598,000
LIFULL 29,900 371.00 11,092,900
ミクシィ 17,600 2,765.00 48,664,000
ジェイエイシーリクルートメント 5,600 2,132.00 11,939,200
日本M&Aセンター 113,100 3,645.00 412,249,500
メンバーズ 2,600 3,380.00 8,788,000
UTグループ 10,100 3,160.00 31,916,000
アイティメディア 3,200 2,397.00 7,670,400
タケエイ 9,100 1,851.00 16,844,100
E・Jホールディングス 4,000 1,370.00 5,480,000
夢真ビーネックスグループ 18,700 1,347.00 25,188,900
コシダカホールディングス 19,800 592.00 11,721,600
パソナグループ 7,800 3,400.00 26,520,000
リンクアンドモチベーション 15,200 1,112.00 16,902,400
168/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
エス・エム・エス 23,500 4,325.00 101,637,500
パーソルホールディングス 68,900 2,755.00 189,819,500
リニカル 7,300 841.00 6,139,300
クックパッド 29,600 237.00 7,015,200
スタジオアリス 4,600 2,427.00 11,164,200
シミックホールディングス 5,300 1,528.00 8,098,400
綜合警備保障 27,100 5,060.00 137,126,000
カカクコム 51,300 3,755.00 192,631,500
アイロムグループ 3,300 2,328.00 7,682,400
セントケア・ホールディング 6,400 1,022.00 6,540,800
ルネサンス 7,300 1,203.00 8,781,900
ディップ 11,000 4,280.00 47,080,000
デジタルホールディングス 5,400 1,814.00 9,795,600
新日本科学 11,100 944.00 10,478,400
ベネフィット・ワン 25,300 5,510.00 139,403,000
エムスリー 121,300 8,721.00 1,057,857,300
アウトソーシング 39,700 2,057.00 81,662,900
ウェルネット 11,700 537.00 6,282,900
ワールドホールディングス 2,900 2,872.00 8,328,800
ディー・エヌ・エー 29,700 2,092.00 62,132,400
博報堂DYホールディングス 95,200 1,916.00 182,403,200
ぐるなび 15,600 541.00 8,439,600
タカミヤ 13,400 485.00 6,499,000
ジャパンベストレスキューシステム 7,000 1,247.00 8,729,000
ファンコミュニケーションズ 25,100 439.00 11,018,900
ライク 2,700 1,905.00 5,143,500
エスプール 18,300 1,064.00 19,471,200
WDBホールディングス 3,700 3,670.00 13,579,000
手間いらず 1,100 5,960.00 6,556,000
アドウェイズ 12,400 737.00 9,138,800
バリューコマース 4,800 4,855.00 23,304,000
インフォマート 71,200 1,090.00 77,608,000
JPホールディングス 27,700 279.00 7,728,300
プレステージ・インターナショナル 26,800 791.00 21,198,800
アミューズ 4,600 2,391.00 10,998,600
クイック 6,300 1,437.00 9,053,100
169/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電通グループ 70,900 4,320.00 306,288,000
イオンファンタジー 3,600 2,020.00 7,272,000
シーティーエス 8,900 823.00 7,324,700
H.U.グループホールディングス 19,400 3,245.00 62,953,000
アルプス技研 6,800 2,118.00 14,402,400
日本空調サービス 11,200 737.00 8,254,400
オリエンタルランド 73,000 17,040.00 1,243,920,000
ダスキン 15,700 2,696.00 42,327,200
明光ネットワークジャパン 13,600 628.00 8,540,800
ファルコホールディングス 4,700 1,791.00 8,417,700
ラウンドワン 24,400 1,374.00 33,525,600
リゾートトラスト 32,300 2,049.00 66,182,700
ビー・エム・エル 8,900 4,485.00 39,916,500
りらいあコミュニケーションズ 10,700 1,285.00 13,749,500
リソー教育 38,000 434.00 16,492,000
ユー・エス・エス 76,900 1,998.00 153,646,200
東京個別指導学院 9,400 665.00 6,251,000
サイバーエージェント 170,200 2,286.00 389,077,200
楽天グループ 353,300 1,129.00 398,875,700
クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,881.00 9,405,000
モーニングスター 15,400 532.00 8,192,800
山田コンサルティンググループ 5,800 1,168.00 6,774,400
セントラルスポーツ 4,100 2,555.00 10,475,500
フルキャストホールディングス 6,600 2,326.00 15,351,600
エン・ジャパン 12,500 4,145.00 51,812,500
テクノプロ・ホールディングス 41,700 3,370.00 140,529,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,900 15,370.00 44,573,000
KeePer技研 5,000 4,170.00 20,850,000
Gunosy 6,100 722.00 4,404,200
イー・ガーディアン 3,300 3,325.00 10,972,500
ジャパンマテリアル 21,600 1,367.00 29,527,200
ベクトル 10,000 1,144.00 11,440,000
チャーム・ケア・コーポレーション 5,900 1,667.00 9,835,300
キャリアリンク 2,800 1,903.00 5,328,400
IBJ 7,800 1,057.00 8,244,600
アサンテ 4,200 1,850.00 7,770,000
170/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バリューHR 4,100 1,814.00 7,437,400
M&Aキャピタルパートナーズ 5,700 5,880.00 33,516,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,900 1,628.00 6,349,200
シグマクシス 4,500 2,948.00 13,266,000
ウィルグループ 6,600 1,320.00 8,712,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 17,800 223.00 3,969,400
メドピア 5,400 4,355.00 23,517,000
リクルートホールディングス 491,300 6,966.00 3,422,395,800
エラン 9,500 1,290.00 12,255,000
日本郵政 516,500 981.80 507,099,700
ベルシステム24ホールディングス 12,100 1,698.00 20,545,800
鎌倉新書 8,200 944.00 7,740,800
アトラエ 5,400 2,637.00 14,239,800
ストライク 2,800 4,350.00 12,180,000
ソラスト 17,200 1,576.00 27,107,200
セラク 2,800 2,355.00 6,594,000
インソース 7,000 2,125.00 14,875,000
ベイカレント・コンサルティング 4,500 58,100.00 261,450,000
Orchestra Holdings 2,000 3,800.00 7,600,000
アイモバイル 2,900 1,414.00 4,100,600
グレイステクノロジー 7,600 1,147.00 8,717,200
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 20,000 2,692.00 53,840,000
ミダックホールディングス 3,500 5,590.00 19,565,000
日総工産 7,500 759.00 5,692,500
キュービーネットホールディングス 5,000 1,883.00 9,415,000
RPAホールディングス 9,700 613.00 5,946,100
マネジメントソリューションズ 4,000 3,470.00 13,880,000
プロレド・パートナーズ 1,600 2,120.00 3,392,000
カーブスホールディングス 20,200 906.00 18,301,200
ダイレクトマーケティングミックス 4,100 4,465.00 18,306,500
ポピンズホールディングス 2,200 3,350.00 7,370,000
LITALICO 2,800 6,870.00 19,236,000
リログループ 38,300 2,357.00 90,273,100
東祥 5,300 1,844.00 9,773,200
エイチ・アイ・エス 16,100 2,345.00 37,754,500
171/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ラックランド 3,200 2,887.00 9,238,400
共立メンテナンス 11,700 3,875.00 45,337,500
イチネンホールディングス 8,600 1,330.00 11,438,000
建設技術研究所 5,000 2,700.00 13,500,000
長大 3,500 2,483.00 8,690,500
燦ホールディングス 4,800 1,538.00 7,382,400
東京テアトル 5,800 1,302.00 7,551,600
ナガワ 2,200 13,410.00 29,502,000
東京都競馬 4,700 4,210.00 19,787,000
カナモト 12,400 2,714.00 33,653,600
西尾レントオール 6,400 3,045.00 19,488,000
トランス・コスモス 6,900 3,750.00 25,875,000
乃村工藝社 30,700 1,005.00 30,853,500
日本管財 6,400 2,730.00 17,472,000
トーカイ 6,700 2,426.00 16,254,200
セコム 67,300 8,541.00 574,809,300
セントラル警備保障 3,800 2,837.00 10,780,600
丹青社 15,500 871.00 13,500,500
メイテック 8,600 6,800.00 58,480,000
応用地質 7,700 1,469.00 11,311,300
船井総研ホールディングス 14,600 2,916.00 42,573,600
オオバ 8,700 882.00 7,673,400
ベネッセホールディングス 25,700 2,465.00 63,350,500
イオンディライト 8,400 3,685.00 30,954,000
ダイセキ 14,000 4,815.00 67,410,000
合 計 74,955,700 206,353,778,940
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
172/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 3,302,839,817 4,313,832,947
金銭信託 - 263,022,914
コール・ローン 288,473,943 80,386,695
株式 228,238,332,343 310,949,577,383
投資証券 5,709,112,254 7,648,181,672
派生商品評価勘定 57,520,150 3,425,769
未収入金 74,226,113 17,605,461
未収配当金 357,214,595 509,702,066
前払金 - 17,491,341
2,060,491,861 2,262,987,707
差入委託証拠金
流動資産合計 240,088,211,076 326,066,213,955
資産合計 240,088,211,076 326,066,213,955
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,403,886 20,178,445
前受金 56,418,040 -
未払金 31,480,138 15,861,568
未払解約金 112,690,000 388,119,296
未払利息 690 207
7,560 1,134
その他未払費用
流動負債合計 202,000,314 424,160,650
負債合計 202,000,314 424,160,650
純資産の部
元本等
元本 60,178,911,589 59,387,331,594
剰余金
179,707,299,173 266,254,721,711
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 239,886,210,762 325,642,053,305
純資産合計 239,886,210,762 325,642,053,305
負債純資産合計 240,088,211,076 326,066,213,955
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
173/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 60,178,911,589口 59,387,331,594口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.9862円 1口当たり純資産額 5.4834円
額
(10,000口当たりの純資産額 39,862円) (10,000口当たりの純資産額 54,834円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
174/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
175/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 5,969,131,547 - 6,025,549,587 56,418,040
SPMINI 2012
4,473,148,034 - 4,528,520,635 55,372,601
DJ EUR 2012
1,013,627,906 - 1,012,588,849 △1,039,057
FTSE 2012
268,614,157 - 268,981,414 367,257
SPI200 2012
213,741,450 - 215,458,689 1,717,239
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 189,406,676 - 189,104,900 △301,776
米ドル 128,183,903 - 127,933,300 △250,603
カナダドル 6,427,380 - 6,415,200 △12,180
ユーロ 25,107,144 - 25,098,000 △9,144
英ポンド 12,219,054 - 12,218,400 △654
176/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スイスフラン 6,992,253 - 6,983,400 △8,853
スウェーデンク
1,930,861 - 1,926,400 △4,461
ローナ
ノルウェークロー
350,967 - 350,400 △567
ネ
デンマーククロー
1,349,984 - 1,349,600 △384
ネ
オーストラリアド
4,623,822 - 4,614,600 △9,222
ル
香港ドル 1,913,553 - 1,908,200 △5,353
イスラエルシュケ
307,755 - 307,400 △355
ル
合計 6,158,538,223 - 6,214,654,487 56,116,264
(2021年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,971,844,203 - 6,954,352,862 △17,491,341
SPMINI 2112
5,317,139,028 - 5,300,406,438 △16,732,590
DJ EUR 2112
1,110,283,579 - 1,108,972,695 △1,310,884
FTSE 2112
307,863,676 - 307,453,409 △410,267
SPI200 2112
236,557,920 - 237,520,320 962,400
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 22,531,200 - 22,509,910 △21,290
スウェーデンク
19,095,000 - 19,095,000 -
ローナ
イスラエルシュケ
3,436,200 - 3,414,910 △21,290
ル
売建 198,111,910 - 197,351,955 759,955
米ドル 148,554,000 - 148,025,745 528,255
カナダドル 6,957,920 - 6,908,696 49,224
ユーロ 20,789,600 - 20,715,408 74,192
英ポンド 9,137,040 - 9,083,322 53,718
スイスフラン 5,963,550 - 5,960,065 3,485
177/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアド
4,051,100 - 4,009,965 41,135
ル
香港ドル 1,838,980 - 1,832,961 6,019
シンガポールドル 819,720 - 815,793 3,927
合計 7,192,487,313 - 7,174,214,727 △16,752,676
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 50,965,014,742円
同期中における追加設定元本額 27,756,459,532円
同期中における一部解約元本額 18,542,562,685円
178/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2020年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 27,069,924,502円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 314,398,291円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,275,622,210円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 844,314,413円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 77,679,574円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,726,629円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 7,270,280円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 21,350,419円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 51,016,249円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 45,221,146円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 92,825,557円
外国株式指数ファンド 559,672,380円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 7,284,680,963円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 312,818,715円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 352,729,063円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 222,103,058円
イオン・バランス戦略ファンド 68,938,211円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 10,942,676円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 78,845,428円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 63,156,998円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 197,287,832円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 100,119,280円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 111,835,149円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 27,789,535円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 83,304,398円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 1,598,623円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 7,880,104円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 5,467,099円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,791,304円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 384,546円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 1,030,735,635円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 6,398,828円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 59,688,739円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 1,190,194,032円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 1,255,200,561円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 5,345,107,978円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 16,031,634円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 86,614,229円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 274,725円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 651,864,841円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 54,595,763円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 154,273,858円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 678,822,097円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 530,085,597円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 1,278,255,149円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 516,296円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 268,676,965円
179/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 111,780,799円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 14,738,214円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 11,292,139円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 5,922,681円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 35,545,255円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 90,634,725円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 418,153,613円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 110,332,710円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,911,651,620円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 210,853,707円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,761,001,918円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 10,193,688円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
36,957,323円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 50,795,778円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
499,025,860円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 60,178,911,589円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 60,178,911,589円
同期中における追加設定元本額 14,652,419,625円
同期中における一部解約元本額 15,443,999,620円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 31,168,209,998円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 270,701,936円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,123,977,197円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 788,686,197円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 65,349,620円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 1,226,514円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 6,216,175円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 18,459,040円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 47,352,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 49,401,868円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 95,449,243円
外国株式指数ファンド 712,103,617円
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 11,378,684,425円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 81,898,533円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 125,860,224円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 83,678,542円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,097,278円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 105,816,051円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 93,505,212円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 314,513,712円
180/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 156,139,769円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 182,918,329円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 37,153,110円
三井住友DS・外国株式インデックス年金ファンド 409,870,740円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 4,261,791円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 17,197,702円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 15,615,166円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,122,327円
SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) 84,750,468円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジあり) 182,530円
日興FWS・先進国株インデックス(為替ヘッジなし) 183,976円
三井住友DS・先進国株式インデックス・ファンド 844,553円
SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用) 656,464,154円
バランスファンドVA(安定運用型)<適格機関投資家限定> 5,585,981円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 32,980,346円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 777,058,391円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 898,186,841円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 3,873,800,818円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 13,223,432円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 68,583,205円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 524,369,742円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 42,750,063円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 111,968,960円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 530,244,129円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 378,468,665円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 886,984,440円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 232,559円
三井住友・外国株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 235,317,339円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 82,477,988円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 9,862,293円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 8,314,514円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 4,471,755円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 23,803,987円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 66,591,171円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 149,638,035円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 68,493,967円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,054,599,325円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 136,159,930円
SMAM・外国株式インデックスファンドSA<適格機関投資家限定> 1,044,221,401円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 23,459,810円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
48,604,306円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 52,827,375円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
120,158,753円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 59,387,331,594円
181/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY
37,418 24.34 910,754.12
CHENIERE ENERGY INC
11,747 88.54 1,040,079.38
CHEVRON CORPORATION
100,995 96.20 9,715,719.00
CONOCOPHILLIPS 70,648 56.94 4,022,697.12
DEVON ENERGY CORPORATION
31,182 28.27 881,515.14
EOG RESOURCES INC
30,830 69.52 2,143,301.60
EXXON MOBIL CORPORATION
220,715 54.58 12,046,624.70
HALLIBURTON CO
44,317 20.07 889,442.19
HESS CORPORATION
14,344 68.91 988,445.04
KINDER MORGAN INC
105,940 16.01 1,696,099.40
MARATHON PETROLEUM CORPORATION
33,933 57.56 1,953,183.48
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
48,580 26.28 1,276,682.40
ONEOK INC
24,725 53.05 1,311,661.25
PHILLIPS 66
22,492 65.24 1,467,378.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
12,184 152.95 1,863,542.80
SCHLUMBERGER LTD
73,444 27.67 2,032,195.48
VALERO ENERGY CORP
21,447 64.70 1,387,620.90
WILLIAMS COS INC
64,802 24.75 1,603,849.50
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
11,818 268.86 3,177,387.48
ALBEMARLE CORPORATION
6,560 230.47 1,511,883.20
AMCOR PLC
82,302 12.32 1,013,960.64
AVERY DENNISON CORP
4,232 221.82 938,742.24
BALL CORPORATION
17,166 92.65 1,590,429.90
CELANESE CORPORATION
5,598 149.71 838,076.58
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
12,002 46.12 553,532.24
CORTEVA INC
39,348 42.26 1,662,846.48
CROWN HOLDINGS INC
6,863 105.59 724,664.17
DOW INC
38,654 59.65 2,305,711.10
182/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DUPONT DE NEMOURS INC
27,944 68.47 1,913,325.68
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
7,027 104.50 734,321.50
ECOLAB INC
13,341 223.56 2,982,513.96
FMC CORPORATION
6,676 96.85 646,570.60
FREEPORT-MCMORAN INC
75,431 34.79 2,624,244.49
INTERNATIONAL PAPER CO
19,140 57.75 1,105,335.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
12,767 143.75 1,835,256.25
LINDE PLC
27,447 311.94 8,561,817.18
LYONDELLBASELL INDU-CL A
13,931 93.83 1,307,145.73
MARTIN MARIETTA MATERIALS
3,092 361.68 1,118,314.56
MOSAIC CO/THE
18,584 32.04 595,431.36
NEWMONT CORPORATION
41,882 57.20 2,395,650.40
NUCOR CORP
15,455 106.20 1,641,321.00
PACKAGING CORP OF AMERICA
4,682 148.28 694,246.96
PPG INDUSTRIES INC
12,256 150.33 1,842,444.48
RPM INTERNATIONAL INC
7,696 79.55 612,216.80
SEALED AIR CORP
7,895 58.15 459,094.25
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
13,616 298.86 4,069,277.76
STEEL DYNAMICS,INC.
10,191 61.97 631,536.27
VULCAN MATERIALS CO
6,698 175.73 1,177,039.54
WESTROCK CO
13,034 50.56 658,999.04
3M COMPANY
30,604 182.42 5,582,781.68
ALLEGION PLC
4,764 139.56 664,863.84
AMETEK INC
12,171 131.24 1,597,322.04
BOEING CO
28,768 211.57 6,086,445.76
CARRIER GLOBAL CORP
43,253 54.98 2,378,049.94
CATERPILLAR INC
28,430 202.33 5,752,241.90
CUMMINS INC
7,315 231.82 1,695,763.30
DEERE & CO
15,722 355.98 5,596,717.56
DOVER CORP
6,972 166.97 1,164,114.84
EATON CORP PLC
21,326 156.30 3,333,253.80
EMERSON ELECTRIC CO
31,178 97.65 3,044,531.70
FASTENAL COMPANY
29,892 53.04 1,585,471.68
FORTIVE CORP
15,750 74.98 1,180,935.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY
7,166 96.20 689,369.20
183/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENERAC HOLDINGS INC
3,300 433.54 1,430,682.00
GENERAL DYNAMICS CORP
12,642 196.66 2,486,175.72
GENERAL ELECTRIC CO
56,767 100.38 5,698,271.46
HEICO CORP
1,888 126.51 238,850.88
HEICO CORP-CLASS A
3,183 113.52 361,334.16
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
36,260 220.19 7,984,089.40
HOWMET AEROSPACE INC
19,024 31.59 600,968.16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES
2,107 197.75 416,659.25
IDEX CORP
3,839 215.92 828,916.88
ILLINOIS TOOL WORKS
16,869 217.07 3,661,753.83
INGERSOLL-RAND INC
21,013 53.55 1,125,246.15
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED
11,500 54.00 621,000.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC
38,803 74.37 2,885,779.11
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
11,079 226.98 2,514,711.42
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,527 313.29 478,393.83
LOCKHEED MARTIN CORPORATION
13,359 344.34 4,600,038.06
MASCO CORP
14,885 58.96 877,619.60
NORDSON CORP
2,884 242.05 698,072.20
NORTHROP GRUMMAN CORP
8,215 351.73 2,889,461.95
OTIS WORLDWIDE CORP
21,111 90.36 1,907,589.96
OWENS CORNING
5,205 93.54 486,875.70
PACCAR INC
18,041 83.93 1,514,181.13
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM
6,691 285.71 1,911,685.61
PENTAIR PLC-REGISTERED
8,220 75.96 624,391.20
PLUG POWER INC
28,584 24.66 704,881.44
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
78,825 82.74 6,521,980.50
ROCKWELL AUTOMATION INC
6,219 313.31 1,948,474.89
ROPER TECHNOLOGIES INC
5,657 468.72 2,651,549.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
7,600 57.33 435,708.00
SMITH(A.O.) CORP
7,157 68.33 489,037.81
SNAP-ON INC
3,106 216.07 671,113.42
STANLEY BLACK & DECKER INC
8,007 182.38 1,460,316.66
SUNRUN INC
10,669 44.49 474,663.81
TEXTRON INC
11,803 69.84 824,321.52
TRANE TECHNOLOGIES PLC
12,759 183.74 2,344,338.66
184/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRANSDIGM GROUP INC
2,681 614.00 1,646,134.00
UNITED RENTALS INC
3,596 331.30 1,191,354.80
WABTEC CORP
9,231 89.40 825,251.40
WW GRAINGER INC
2,390 409.88 979,613.20
XYLEM INC
9,124 132.49 1,208,838.76
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
8,029 79.97 642,079.13
CINTAS CORP
5,169 396.11 2,047,492.59
CLARIVATE PLC
19,939 23.67 471,956.13
COPART INC
10,977 144.59 1,587,164.43
COSTAR GROUP INC
20,540 89.34 1,835,043.60
EQUIFAX INC
6,127 273.86 1,677,940.22
IHS MARKIT LTD
19,584 123.39 2,416,469.76
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
6,927 133.01 921,360.27
LEIDOS HOLDINGS INC
6,947 94.61 657,255.67
REPUBLIC SERVICES INC
11,415 124.95 1,426,304.25
ROBERT HALF INTL INC
5,555 101.79 565,443.45
ROLLINS INC
11,493 37.73 433,630.89
TRANSUNION 9,497 119.00 1,130,143.00
VERISK ANALYTICS INC
7,929 205.56 1,629,885.24
WASTE CONNECTIONS INC
13,556 130.22 1,765,262.32
WASTE MANAGEMENT INC
22,023 154.58 3,404,315.34
AMERCO 390 658.94 256,986.60
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC.
6,925 90.08 623,804.00
CSX CORPORATION
121,827 30.50 3,715,723.50
DELTA AIR LINES INC
8,299 39.44 327,312.56
EXPEDITORS INTL WASH INC
8,689 128.28 1,114,624.92
FEDEX CORP
13,083 255.20 3,338,781.60
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC
4,411 168.15 741,709.65
KANSAS CITY SOUTHERN
4,866 280.00 1,362,480.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION
7,940 51.72 410,656.80
LYFT INC-A
13,145 50.53 664,216.85
NORFOLK SOUTHERN CORP
12,783 244.79 3,129,150.57
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,926 288.66 1,421,939.16
SOUTHWEST AIRLINES
7,076 48.03 339,860.28
UBER TECHNOLOGIES INC
62,618 39.01 2,442,728.18
185/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNION PACIFIC CORP
34,922 203.41 7,103,484.02
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
37,512 191.01 7,165,167.12
APTIV PLC
14,147 149.83 2,119,645.01
AUTOLIV INC
4,001 87.55 350,287.55
BORGWARNER INC
12,075 42.95 518,621.25
FORD MOTOR COMPANY
209,141 12.86 2,689,553.26
GENERAL MOTORS CO
68,943 50.74 3,498,167.82
LEAR CORP
2,749 157.49 432,940.01
TESLA INC
42,736 744.49 31,816,524.64
D.R.HORTON INC
18,162 87.88 1,596,076.56
GARMIN LTD
8,444 169.47 1,431,004.68
HASBRO INC
7,491 97.48 730,222.68
LENNAR CORP-CL A
14,494 98.59 1,428,963.46
LULULEMON ATHLETICA INC
6,481 420.50 2,725,260.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,863 186.44 533,777.72
NEWELL BRANDS INC
17,587 24.72 434,750.64
NIKE INC -CL B
66,924 158.76 10,624,854.24
NVR INC
173 4,958.59 857,836.07
PELOTON INTERACTIVE INC-A
12,599 108.50 1,366,991.50
PULTE GROUP INC
13,075 47.18 616,878.50
VF CORP
17,117 70.47 1,206,234.99
WHIRLPOOL CORP
3,212 216.24 694,562.88
AIRBNB INC-CLASS A
6,554 163.30 1,070,268.20
ARAMARK 13,242 32.35 428,378.70
BOOKING HOLDINGS INC
2,139 2,328.66 4,981,003.74
CAESARS ENTERTAINMENT INC
10,690 103.07 1,101,818.30
CARNIVAL CORP
40,398 22.86 923,498.28
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,469 1,859.79 2,732,031.51
DARDEN RESTAURANTS INC
6,111 148.62 908,216.82
DOMINO'S PIZZA INC
2,121 506.96 1,075,262.16
DRAFTKINGS INC - CL A
16,742 59.05 988,615.10
EXPEDIA GROUP INC
6,894 150.60 1,038,236.40
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
14,617 131.82 1,926,812.94
LAS VEGAS SANDS CORP
17,634 38.71 682,612.14
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
14,715 142.34 2,094,533.10
186/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MCDONALD'S CORPORATION
39,232 241.13 9,460,012.16
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR
11,191 11.95 133,732.45
MGM MIRAGE
22,198 41.41 919,219.18
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
11,890 82.42 979,973.80
STARBUCKS CORP
62,130 118.86 7,384,771.80
VAIL RESORTS INC
2,038 298.25 607,833.50
WYNN RESORTS LTD
4,913 92.25 453,224.25
YUM! BRANDS INC
15,549 128.99 2,005,665.51
ACTIVISION BLIZZARD INC
40,092 77.84 3,120,761.28
ALPHABET INC-CL A
15,714 2,850.89 44,798,885.46
ALPHABET INC-CL C
15,230 2,868.12 43,681,467.60
ALTICE USA INC-A
9,667 26.61 257,238.87
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A
27,658 47.30 1,308,223.40
CABLE ONE INC
246 1,908.16 469,407.36
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A
7,002 761.86 5,334,543.72
COMCAST CORP-CLASS A
239,809 55.59 13,330,982.31
DISCOVERY INC-A
7,075 26.26 185,789.50
DISCOVERY INC-C
17,417 25.29 440,475.93
DISH NETWORK CORP.
12,937 42.00 543,354.00
ELECTRONIC ARTS INC
15,352 145.37 2,231,720.24
FACEBOOK INC-A
125,292 376.53 47,176,196.76
FOX CORPORATION-CLASS A
16,962 35.30 598,758.60
FOX CORPORATION-CLASS B
8,773 32.84 288,105.32
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 132.57 526,833.18
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
19,626 37.02 726,554.52
LIBERTY BROADBAND-A
1,312 172.94 226,897.28
LIBERTY BROADBAND-C
8,196 177.62 1,455,773.52
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
10,288 49.48 509,050.24
LIBERTY SIRIUS GROUP-C
7,648 47.75 365,192.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
4,141 48.15 199,389.15
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC
7,512 88.68 666,164.16
MATCH GROUP INC
12,773 157.36 2,009,959.28
NETFLIX INC
23,263 577.76 13,440,430.88
NEWS CORP-CLASS A
23,102 22.01 508,475.02
OMNICOM GROUP
10,417 72.46 754,815.82
187/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PINTEREST INC- CLASS A
28,563 54.43 1,554,684.09
ROKU INC
6,012 316.76 1,904,361.12
SEA LTD-ADR
3,725 333.55 1,242,473.75
SIRIUS XM HOLDINGS INC
67,656 6.03 407,965.68
SNAP INC-A
49,643 71.31 3,540,042.33
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
5,707 152.15 868,320.05
THE WALT DISNEY CO.
94,639 182.40 17,262,153.60
TWITTER INC
40,795 60.19 2,455,451.05
VIACOMCBS INC
29,772 38.92 1,158,726.24
ZILLOW GROUP INC-A
3,154 92.21 290,830.34
ZILLOW GROUP INC-C
7,906 91.90 726,561.40
ADVANCE AUTO PARTS
3,426 201.17 689,208.42
AMAZON.COM INC
23,690 3,450.00 81,730,500.00
AUTOZONE INC
1,137 1,563.77 1,778,006.49
BATH & BODYWORKS INC
12,707 63.41 805,750.87
BEST BUY COMPANY INC
12,132 110.17 1,336,582.44
BURLINGTON STORES INC
3,391 290.43 984,848.13
CARMAX INC
8,427 135.00 1,137,645.00
CARVANA CO
3,803 329.07 1,251,453.21
CHEWY INC - CLASS A
3,969 72.22 286,641.18
DOLLAR GENERAL CORP
12,746 216.29 2,756,832.34
DOLLAR TREE INC
12,047 88.43 1,065,316.21
DOORDASH INC-A
3,844 203.33 781,600.52
EBAY INC
35,551 71.39 2,537,985.89
ETSY INC
6,272 214.31 1,344,152.32
GENUINE PARTS CO
7,406 120.00 888,720.00
HOME DEPOT INC
55,494 333.12 18,486,161.28
LKQ CORPORATION
15,922 51.11 813,773.42
LOWE'S COMPANIES INC
36,894 204.17 7,532,647.98
MERCADOLIBRE INC
2,337 1,856.34 4,338,266.58
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
3,641 590.85 2,151,284.85
POOL CORP
2,107 474.68 1,000,150.76
ROSS STORES INC
18,792 112.42 2,112,596.64
TARGET CORP
26,108 242.24 6,324,401.92
TJX COMPANIES INC
63,882 69.48 4,438,521.36
188/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRACTOR SUPPLY COMPANY
6,117 205.26 1,255,575.42
ULTA BEAUTY INC
2,765 373.73 1,033,363.45
WAYFAIR INC-CLASS A
3,756 266.37 1,000,485.72
COSTCO WHOLESALE CORP
23,094 458.41 10,586,520.54
KROGER CO
38,955 41.79 1,627,929.45
SYSCO CORP
26,862 75.78 2,035,602.36
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
37,873 48.22 1,826,236.06
WALMART INC
81,129 144.30 11,706,914.70
ALTRIA GROUP INC
96,029 48.37 4,644,922.73
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
30,341 60.38 1,831,989.58
BOSTON BEER COMPANY INC-A
467 531.01 247,981.67
BROWN-FORMAN CORPORATION
16,130 70.89 1,143,455.70
BUNGE LIMITED
7,174 76.98 552,254.52
CAMPBELL SOUP CO
10,638 43.36 461,263.68
COCA-COLA CO/THE
213,435 55.69 11,886,195.15
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
10,501 58.45 613,783.45
CONAGRA BRANDS INC
24,639 33.19 817,768.41
CONSTELLATION BRANDS INC-A
8,881 215.59 1,914,654.79
GENERAL MILLS INC
31,489 58.77 1,850,608.53
HORMEL FOODS CORPORATION
14,939 42.41 633,562.99
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM
5,768 122.46 706,349.28
KELLOGG CO
12,949 63.68 824,592.32
KEURIG DR PEPPER INC
38,244 35.02 1,339,304.88
KRAFT HEINZ COMPANY
32,774 36.21 1,186,746.54
LAMB WESTON HOLDINGS INC
7,417 60.88 451,546.96
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
13,084 85.08 1,113,186.72
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B
9,629 46.58 448,518.82
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
73,270 60.35 4,421,844.50
MONSTER BEVERAGE CORPORATION
19,898 94.96 1,889,514.08
PEPSICO INC
71,927 155.15 11,159,474.05
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.
81,198 101.96 8,278,948.08
THE HERSHEY COMPANY
7,514 174.55 1,311,568.70
TYSON FOODS INC-CL A
14,949 75.43 1,127,603.07
CHURCH & DWIGHT CO INC
12,485 83.71 1,045,119.35
CLOROX COMPANY
6,542 172.24 1,126,794.08
189/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY
43,041 77.30 3,327,069.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
12,059 330.82 3,989,358.38
KIMBERLY-CLARK CORP
17,800 138.12 2,458,536.00
PROCTER & GAMBLE CO
128,383 145.43 18,670,739.69
ABBOTT LABORATORIES
92,360 127.05 11,734,338.00
ABIOMED INC
2,288 353.53 808,876.64
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,854 706.45 2,722,658.30
AMERISOURCEBERGEN CORP
7,993 123.09 983,858.37
ANTHEM INC
12,576 366.47 4,608,726.72
BAXTER INTERNATIONAL INC
26,434 81.77 2,161,508.18
BECTON DICKINSON & CO
15,140 260.45 3,943,213.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP
74,556 44.85 3,343,836.60
CARDINAL HEALTH INC
15,114 52.13 787,892.82
CENTENE CORP
30,528 60.80 1,856,102.40
CERNER CORP
15,537 73.92 1,148,495.04
CIGNA CORPORATION
18,324 203.65 3,731,682.60
COOPER COMPANIES INC (THE)
2,771 441.47 1,223,313.37
CVS HEALTH CORPORATION
69,353 83.89 5,818,023.17
DANAHER CORP
33,766 324.09 10,943,222.94
DAVITA INC
4,138 122.33 506,201.54
DENTSPLY SIRONA INC
11,864 61.83 733,551.12
DEXCOM INC
5,047 542.23 2,736,634.81
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
32,336 120.94 3,910,715.84
HCA HEALTHCARE INC
14,312 254.67 3,644,837.04
HENRY SCHEIN INC
7,559 78.44 592,927.96
HOLOGIC INC
13,592 78.05 1,060,855.60
HUMANA INC.
6,744 401.99 2,711,020.56
IDEXX LABORATORIES INC
4,601 661.39 3,043,055.39
INSULET CORP
3,400 294.29 1,000,586.00
INTUITIVE SURGICAL INC
6,237 1,039.01 6,480,305.37
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS
4,995 296.80 1,482,516.00
MASIMO CORPORATION
2,941 271.62 798,834.42
MCKESSON CORP
8,411 203.99 1,715,759.89
MEDTRONIC PLC
70,251 130.58 9,173,375.58
MOLINA HEALTHCARE INC
2,698 262.05 707,010.90
190/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NOVOCURE LTD
4,517 126.07 569,458.19
OAK STREET HEALTH INC
6,212 51.68 321,036.16
QUEST DIAGNOSTICS
6,814 154.81 1,054,875.34
RESMED INC
7,595 292.28 2,219,866.60
STERIS PLC
5,282 215.94 1,140,595.08
STRYKER CORP
17,983 275.26 4,950,000.58
TELADOC HEALTH INC
7,496 133.72 1,002,365.12
TELEFLEX INC
2,340 387.34 906,375.60
UNITEDHEALTH GROUP INC
49,467 412.54 20,407,116.18
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
4,203 146.82 617,084.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
7,005 299.01 2,094,565.05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
3,779 452.06 1,708,334.74
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
10,856 147.68 1,603,214.08
10X GENOMICS INC-CLASS A
3,814 155.67 593,725.38
ABBVIE INC
92,065 106.48 9,803,081.20
AGILENT TECHNOLOGIES INC
15,406 172.42 2,656,302.52
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
5,613 187.97 1,055,075.61
AMGEN INC
30,112 216.04 6,505,396.48
AVANTOR INC
25,606 42.01 1,075,708.06
BIO-RAD LABORATORIES-A
1,220 802.89 979,525.80
BIO-TECHNE CORP
1,991 509.89 1,015,190.99
BIOGEN INC
7,987 295.95 2,363,752.65
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
9,080 76.17 691,623.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
116,054 62.11 7,208,113.94
CATALENT INC
8,935 138.15 1,234,370.25
CHARLES RIVER LABORATORIES INC
2,577 436.24 1,124,190.48
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
20,811 32.92 685,098.12
ELI LILLY & CO
42,227 233.09 9,842,691.43
EXACT SCIENCES CORP
8,428 97.06 818,021.68
GILEAD SCIENCES INC
65,673 70.45 4,626,662.85
HORIZON THERAPEUTICS PLC
11,582 106.17 1,229,660.94
ILLUMINA INC
7,655 448.85 3,435,946.75
INCYTE CORP
9,243 72.24 667,714.32
IQVIA HOLDINGS INC
9,921 257.55 2,555,153.55
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,604 134.94 351,383.76
191/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JOHNSON & JOHNSON
137,048 164.80 22,585,510.40
MERCK & CO. INC.
133,049 72.11 9,594,163.39
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC
1,258 1,559.44 1,961,775.52
MODERNA INC
17,813 427.71 7,618,798.23
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,186 94.62 396,079.32
NOVAVAX INC
3,601 234.29 843,678.29
PERKINELMER INC
5,624 183.38 1,031,329.12
PFIZER INC
290,792 44.71 13,001,310.32
PPD INC
6,413 46.72 299,615.36
REGENERON PHARMACEUTICALS
5,495 645.15 3,545,099.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
7,431 39.67 294,787.77
SEAGEN INC
6,654 150.46 1,001,160.84
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR
53,937 9.06 488,669.22
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
20,664 562.40 11,621,433.60
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
13,530 188.41 2,549,187.30
VIATRIS INC
63,072 13.68 862,824.96
WATERS CORP
3,425 409.49 1,402,503.25
ZOETIS INC
25,246 203.55 5,138,823.30
BANK OF AMERICA CORP
402,525 39.84 16,036,596.00
CITIGROUP INC
107,883 68.78 7,420,192.74
CITIZENS FINANCIAL GROUP
20,799 42.77 889,573.23
FIFTH THIRD BANCORP
37,150 38.98 1,448,107.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA
8,897 199.63 1,776,108.11
HUNTINGTON BANCSHARES INC
75,817 15.04 1,140,287.68
JPMORGAN CHASE & CO
157,992 157.07 24,815,803.44
KEYCORP 51,128 20.60 1,053,236.80
M & T BANK CORP
7,237 133.67 967,369.79
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
21,991 188.35 4,142,004.85
REGIONS FINANCIAL CORPORATION
47,041 19.45 914,947.45
SVB FINANCIAL GROUP
2,761 584.44 1,613,638.84
TRUIST FINANCIAL CORPORATION
70,316 54.63 3,841,363.08
US BANCORP
74,623 55.91 4,172,171.93
WELLS FARGO & COMPANY
217,356 46.05 10,009,243.80
ALLY FINANCIAL INC
20,139 51.74 1,041,991.86
AMERICAN EXPRESS COMPANY
35,523 159.48 5,665,208.04
192/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMERIPRISE FINANCIAL INC
5,738 266.58 1,529,636.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,745 61.02 472,599.90
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE)
42,207 51.14 2,158,465.98
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
69,189 277.20 19,179,190.80
BLACKROCK INC
7,916 901.95 7,139,836.20
BLACKSTONE INC
35,000 130.60 4,571,000.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
23,654 154.39 3,651,941.06
CARLYLE GROUP INC/THE
10,094 49.12 495,817.28
CBOE GLOBAL MARKETS INC
5,661 124.23 703,266.03
CME GROUP INC.
18,712 188.85 3,533,761.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
16,425 120.34 1,976,584.50
EQUITABLE HOLDINGS INC
22,820 29.37 670,223.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,939 383.75 744,091.25
FRANKLIN RESOURCES INC
14,298 31.32 447,813.36
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
3,159 98.85 312,267.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC
17,827 403.69 7,196,581.63
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
28,608 119.26 3,411,790.08
INVESCO LIMITED
18,328 24.95 457,283.60
KKR & CO INC
28,569 63.39 1,810,988.91
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,912 426.24 814,970.88
MOODY'S CORP
8,519 380.15 3,238,497.85
MORGAN STANLEY
72,831 101.91 7,422,207.21
MSCI INC-A
4,383 653.27 2,863,282.41
NASDAQ INC
6,509 195.55 1,272,834.95
NORTHERN TRUST CORP
11,023 110.13 1,213,962.99
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
6,426 134.19 862,304.94
S&P GLOBAL INC
12,767 451.59 5,765,449.53
SCHWAB (CHARLES) CORP
75,184 69.73 5,242,580.32
SEI INVESTMENTS COMPANY
5,481 59.21 324,530.01
STATE STREET CORP
18,694 86.57 1,618,339.58
SYNCHRONY FINANCIAL
32,112 47.68 1,531,100.16
T ROWE PRICE GROUP INC
12,314 212.88 2,621,404.32
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
5,220 84.72 442,238.40
VOYA FINANCIAL INC
7,308 62.94 459,965.52
AFLAC INC
34,185 54.29 1,855,903.65
193/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLEGHANY CORPORATION
689 619.57 426,883.73
ALLSTATE CORP
16,419 132.13 2,169,442.47
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
3,539 129.32 457,663.48
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
44,745 54.43 2,435,470.35
AON PLC
12,005 291.69 3,501,738.45
ARCH CAPITAL GROUP LTD.
20,476 39.26 803,887.76
ARTHUR J GALLAGHER & CO
10,149 145.00 1,471,605.00
ASSURANT INC
3,114 165.81 516,332.34
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
8,195 68.45 560,947.75
BROWN & BROWN INC
10,864 56.10 609,470.40
CHUBB LTD
23,255 181.28 4,215,666.40
CINCINNATI FINANCIAL CORP
7,858 117.44 922,843.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,288 176.25 227,010.00
EVEREST RE GROUP LTD
2,065 253.91 524,324.15
FNF GROUP
13,937 46.37 646,258.69
GLOBE LIFE INC
4,333 92.12 399,155.96
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
18,331 70.12 1,285,369.72
JACKSON FINANCIAL INC-A
3,265 26.00 84,890.00
LINCOLN NATIONAL CORP
8,677 65.57 568,950.89
LOEWS CORPORATION
12,727 53.18 676,821.86
MARKEL CORP
702 1,227.96 862,027.92
MARSH & MCLENNAN COS
26,625 157.61 4,196,366.25
METLIFE INC
39,703 60.78 2,413,148.34
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
14,124 65.14 920,037.36
PROGRESSIVE CORP
30,543 93.20 2,846,607.60
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
20,728 103.72 2,149,908.16
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
3,052 144.44 440,830.88
TRAVELERS COS INC(THE)
13,126 156.35 2,052,250.10
W.R.BERKLEY CORPORATION
7,428 71.47 530,879.16
WILLIS TOWERS WATSON PLC
6,823 234.27 1,598,424.21
CBRE GROUP INC-A
18,244 96.46 1,759,816.24
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
52,300 4.63 242,149.00
ACCENTURE PLC-CL A
33,363 340.72 11,367,441.36
ADOBE INC
25,076 645.01 16,174,270.76
AKAMAI TECHNOLOGIES
8,321 111.92 931,286.32
194/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ANSYS INC
4,470 369.07 1,649,742.90
AUTODESK INC
11,506 279.35 3,214,201.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING
22,387 199.74 4,471,579.38
AVALARA INC
4,319 185.54 801,347.26
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
8,808 69.15 609,073.20
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED
7,623 74.00 564,102.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS
5,889 169.67 999,186.63
CADENCE DESIGN SYS INC
14,250 164.93 2,350,252.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC
6,979 106.96 746,473.84
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
6,400 116.34 744,576.00
CITRIX SYSTEMS INC
6,490 109.58 711,174.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A
12,673 126.76 1,606,429.48
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION
26,533 75.68 2,008,017.44
COUPA SOFTWARE INC
3,490 243.40 849,466.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
9,874 257.30 2,540,580.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
2,055 160.00 328,800.00
DATADOG INC - CLASS A
10,423 138.12 1,439,624.76
DOCUSIGN INC
10,078 267.98 2,700,702.44
DROPBOX INC-CLASS A
16,584 30.68 508,797.12
DYNATRACE INC
9,587 70.61 676,938.07
EPAM SYSTEMS INC
3,095 622.71 1,927,287.45
FAIR ISAAC CORP
1,494 439.27 656,269.38
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
32,016 123.42 3,951,414.72
FISERV INC
31,564 107.39 3,389,657.96
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
4,371 255.75 1,117,883.25
FORTINET INC
7,360 300.58 2,212,268.80
GARTNER INC
4,568 310.60 1,418,820.80
GLOBAL PAYMENTS INC
15,331 162.11 2,485,308.41
GODADDY INC - CLASS A
8,905 74.21 660,840.05
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
4,731 119.98 567,625.38
HUBSPOT INC
2,275 671.83 1,528,413.25
INTL BUSINESS MACHINES CORP
47,143 136.22 6,421,819.46
INTUIT INC
14,242 568.27 8,093,301.34
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
3,915 167.11 654,235.65
MASTERCARD INC-CL A
46,455 345.80 16,064,139.00
195/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MICROSOFT CORP
373,728 299.79 112,039,917.12
MONGODB INC
2,659 505.21 1,343,353.39
NORTONLIFELOCK INC
31,347 26.18 820,664.46
OKTA INC
6,306 253.29 1,597,246.74
ORACLE CORPORATION
98,813 86.39 8,536,455.07
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
82,071 26.26 2,155,184.46
PALO ALTO NETWORKS INC
4,942 484.83 2,396,029.86
PAYCHEX INC
17,729 109.66 1,944,162.14
PAYCOM SOFTWARE INC
2,522 468.02 1,180,346.44
PAYPAL HOLDINGS INC
58,324 282.24 16,461,365.76
PTC INC
5,462 122.44 668,767.28
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,992 217.44 868,020.48
SALESFORCE.COM,INC. 50,706 254.37 12,898,085.22
SERVICENOW INC
10,305 645.42 6,651,053.10
SNOWFLAKE INC-CLASS A
10,046 319.25 3,207,185.50
SPLUNK INC
8,252 150.49 1,241,843.48
SQUARE INC-A
20,789 247.05 5,135,922.45
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
11,546 71.34 823,691.64
SYNOPSYS INC
7,869 332.59 2,617,150.71
TRADE DESK INC/THE- CLASS A
21,400 70.83 1,515,762.00
TWILIO INC-A
8,214 337.00 2,768,118.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
2,016 467.97 943,427.52
UNITY SOFTWARE INC
2,853 131.73 375,825.69
VERISIGN INC
5,227 221.95 1,160,132.65
VISA INC
88,428 223.03 19,722,096.84
VMWARE INC
4,194 139.96 586,992.24
WESTERN UNION COMPANY
21,840 21.07 460,168.80
WIX.COM LTD
2,840 214.78 609,975.20
WORKDAY INC-CLASS A
9,864 269.78 2,661,109.92
ZENDESK INC
6,067 115.50 700,738.50
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
11,098 281.44 3,123,421.12
ZSCALER INC
4,551 275.80 1,255,165.80
AMPHENOL CORPORATION -CL A
31,396 75.73 2,377,619.08
APPLE INC
871,554 148.12 129,094,578.48
ARISTA NETWORKS INC
2,699 357.76 965,594.24
196/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARROW ELECTRONICS INC
4,130 112.23 463,509.90
CDW CORP/DE
7,404 193.48 1,432,525.92
CISCO SYSTEMS INC
221,654 57.87 12,827,116.98
COGNEX CORP
8,698 88.05 765,858.90
CORNING INC
39,709 38.26 1,519,266.34
DELL TECHNOLOGIES INC-C
14,550 97.44 1,417,752.00
F5 NETWORKS INC
2,909 202.05 587,763.45
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C
63,881 13.75 878,363.75
HP INC
65,388 27.56 1,802,093.28
IPG PHOTONICS CORP
1,776 173.18 307,567.68
JUNIPER NETWORKS INC
17,460 27.99 488,705.40
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
9,542 178.17 1,700,098.14
MOTOROLA SOLUTIONS INC
9,212 240.81 2,218,341.72
NETAPP INC
10,919 92.19 1,006,622.61
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
11,800 82.73 976,214.00
TE CONNECTIVITY LTD
17,425 144.74 2,522,094.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
2,371 431.39 1,022,825.69
TRIMBLE INC
12,759 91.31 1,165,024.29
WESTERN DIGITAL CORP
14,857 57.54 854,871.78
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,737 576.79 1,578,674.23
AT&T INC
374,701 27.33 10,240,578.33
LIBERTY GLOBAL PLC-A
8,432 28.51 240,396.32
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
21,079 28.60 602,859.40
LUMEN TECHNOLOGIES INC
49,758 12.50 621,975.00
T-MOBILE US INC
31,897 128.92 4,112,161.24
VERIZON COMMUNICATIONS INC
216,062 54.41 11,755,933.42
AES CORPORATION
33,656 23.82 801,685.92
ALLIANT ENERGY CORP
12,101 59.28 717,347.28
AMEREN CORPORATION
12,454 85.93 1,070,172.22
AMERICAN ELECTRIC POWER
25,727 87.83 2,259,602.41
AMERICAN WATER WORKS CO INC
9,154 184.88 1,692,391.52
ATMOS ENERGY CORP
6,965 91.28 635,765.20
CENTERPOINT ENERGY INC
32,003 25.66 821,196.98
CMS ENERGY CORPORATION
14,040 63.18 887,047.20
CONSOLIDATED EDISON INC
18,399 74.19 1,365,021.81
197/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOMINION ENERGY INC
41,951 76.15 3,194,568.65
DTE ENERGY COMPANY
10,536 117.42 1,237,137.12
DUKE ENERGY CORP
39,456 101.61 4,009,124.16
EDISON INTERNATIONAL
18,856 58.48 1,102,698.88
ENTERGY CORP
10,866 114.39 1,242,961.74
ESSENTIAL UTILITIES INC
13,909 47.62 662,346.58
EVERGY INC
11,273 65.76 741,312.48
EVERSOURCE ENERGY
17,557 86.97 1,526,932.29
EXELON CORP
50,837 50.38 2,561,168.06
FIRSTENERGY CORP
26,948 37.45 1,009,202.60
NEXTERA ENERGY INC
103,333 84.64 8,746,105.12
NISOURCE INC
18,919 24.31 459,920.89
NRG ENERGY INC
13,547 43.89 594,577.83
P G & E CORPORATION
76,538 9.80 750,072.40
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION
5,996 74.00 443,704.00
PPL CORPORATION
39,561 29.38 1,162,302.18
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
27,231 62.57 1,703,843.67
SEMPRA ENERGY
16,353 133.83 2,188,521.99
SOUTHERN CO
55,686 65.97 3,673,605.42
UGI CORPORATION
10,588 43.84 464,177.92
VISTRA CORP
25,777 18.00 463,986.00
WEC ENERGY GROUP INC
16,438 93.42 1,535,637.96
XCEL ENERGY INC
29,237 66.11 1,932,858.07
ADVANCED MICRO DEVICES
63,414 105.73 6,704,762.22
ANALOG DEVICES INC
28,000 173.47 4,857,160.00
APPLIED MATERIALS INC
47,402 140.14 6,642,916.28
BROADCOM INC
21,463 501.87 10,771,635.81
ENPHASE ENERGY INC
6,292 157.95 993,821.40
INTEL CORP
212,391 54.52 11,579,557.32
KLA CORPORATION
8,157 356.39 2,907,073.23
LAM RESEARCH CORP
7,291 603.50 4,400,118.50
MARVELL TECHNOLOGY INC
41,180 62.30 2,565,514.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
14,352 160.65 2,305,648.80
MICRON TECHNOLOGY INC
58,425 73.49 4,293,653.25
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
2,243 495.46 1,111,316.78
198/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NVIDIA CORP
130,062 222.42 28,928,390.04
NXP SEMICONDUCTORS NV
14,457 211.48 3,057,366.36
ON SEMICONDUCTOR CORP
20,912 47.85 1,000,639.20
QORVO INC
6,042 182.13 1,100,429.46
QUALCOMM INC
59,483 141.14 8,395,430.62
SKYWORKS SOLUTIONS INC
8,757 178.13 1,559,884.41
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
2,634 272.51 717,791.34
TERADYNE INC
8,542 122.32 1,044,857.44
TEXAS INSTRUMENTS INC
48,426 195.11 9,448,396.86
XILINX INC
12,876 155.58 2,003,248.08
16,349,592 2,058,901,527.37
米ドル 小計
(225,758,552,476)
カナダドル CAMECO CORP
18,890 30.84 582,567.60
CANADIAN NATURAL RESOURCES
64,374 43.16 2,778,381.84
CENOVUS ENERGY INC
75,060 10.83 812,899.80
ENBRIDGE INC
107,703 50.50 5,439,001.50
IMPERIAL OIL LTD
12,999 35.34 459,384.66
INTER PIPELINE LTD
5,601 19.99 111,963.99
KEYERA CORP
11,374 32.41 368,631.34
PARKLAND CORP
7,666 36.43 279,272.38
PEMBINA PIPELINE CORP
27,411 39.58 1,084,927.38
SUNCOR ENERGY INC
78,642 23.58 1,854,378.36
TC ENERGY CORP
50,579 62.22 3,147,025.38
AGNICO EAGLE MINES LIMITED
13,447 70.73 951,106.31
B2GOLD CORP
42,963 4.85 208,370.55
BARRICK GOLD CORP
93,098 24.73 2,302,313.54
CCL INDUSTRIES INC-CL B
6,563 72.30 474,504.90
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
31,672 23.93 757,910.96
FRANCO-NEVADA CORPORATION
10,165 179.35 1,823,092.75
IVANHOE MINES LTD-CL A
32,698 9.26 302,783.48
KINROSS GOLD CORP
63,501 7.40 469,907.40
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
13,385 54.42 728,411.70
LUNDIN MINING CORP
28,209 9.42 265,728.78
NUTRIEN LTD
29,898 77.42 2,314,703.16
PAN AMERICAN SILVER CORP
11,763 32.97 387,826.11
199/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TECK RESOURCES LIMITED-CL B
24,814 32.67 810,673.38
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,438 96.86 429,864.68
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
24,335 56.60 1,377,361.00
YAMANA GOLD INC
53,588 5.38 288,303.44
BALLARD POWER SYSTEMS INC
17,008 19.69 334,887.52
CAE INC
12,891 38.47 495,916.77
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,843 102.92 395,521.56
WSP GLOBAL INC
6,141 161.05 989,008.05
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
9,913 46.01 456,097.13
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS
5,667 80.26 454,833.42
THOMSON REUTERS CORP
8,569 150.35 1,288,349.15
AIR CANADA
12,083 22.87 276,338.21
CANADIAN NATL RAILWAY CO
36,544 145.73 5,325,557.12
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
34,738 86.48 3,004,142.24
MAGNA INTERNATIONAL INC
14,364 100.14 1,438,410.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC
9,066 48.85 442,874.10
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
14,510 82.01 1,189,965.10
QUEBECOR INC -CL B
9,953 31.13 309,836.89
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
27,232 36.37 990,427.84
CANADIAN TIRE CORP -CL A
3,001 196.02 588,256.02
DOLLARAMA INC
17,025 56.12 955,443.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B
44,270 50.35 2,228,994.50
EMPIRE CO LTD A
9,148 38.34 350,734.32
LOBLAW COMPANIES LTD
8,683 87.63 760,891.29
METRO INC
13,109 61.90 811,447.10
WESTON (GEORGE) LTD
3,578 134.83 482,421.74
SAPUTO INC
13,425 34.46 462,625.50
BAUSCH HEALTH COS INC
16,447 36.40 598,670.80
CANOPY GROWTH CORP
11,251 18.57 208,931.07
BANK OF MONTREAL
33,057 127.48 4,214,106.36
BANK OF NOVA SCOTIA
63,307 77.69 4,918,320.83
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
23,513 145.68 3,425,373.84
NATIONAL BANK OF CANADA
16,993 98.35 1,671,261.55
ROYAL BANK OF CANADA
75,056 128.43 9,639,442.08
TORONTO-DOMINION BANK
95,838 81.76 7,835,714.88
200/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC
65,755 70.01 4,603,507.55
IGM FINANCIAL INC
4,949 47.59 235,522.91
ONEX CORPORATION
4,217 92.78 391,253.26
TMX GROUP LTD
3,142 139.87 439,471.54
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,393 544.26 758,154.18
GREAT-WEST LIFECO INC
14,200 39.24 557,208.00
IA FINANCIAL CORP INC
4,851 71.51 346,895.01
INTACT FINANCIAL CORPORATION
8,634 173.67 1,499,466.78
MANULIFE FINANCIAL CORP
99,810 24.54 2,449,337.40
POWER CORP OF CANADA
31,768 43.86 1,393,344.48
SUN LIFE FINANCIAL INC
30,550 65.40 1,997,970.00
FIRSTSERVICE CORP
1,820 231.58 421,475.60
BLACKBERRY LIMITED
25,993 12.74 331,150.82
CGI INC-CL A
11,493 113.63 1,305,949.59
CONSTELLATION SOFTWARE
1,026 2,184.42 2,241,214.92
LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE
6,363 151.45 963,676.35
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG
3,084 163.69 504,819.96
OPEN TEXT CORPORATION
13,665 66.83 913,231.95
SHOPIFY INC-CLASS A
5,895 1,838.94 10,840,551.30
BCE INC
5,509 65.15 358,911.35
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B
18,236 59.91 1,092,518.76
TELUS CORPORATION
15,222 28.97 440,981.34
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
31,359 19.52 612,127.68
ALTAGAS LTD
17,347 25.94 449,981.18
ATCO LTD-CLASS I
3,030 41.11 124,563.30
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
6,336 53.79 340,813.44
CANADIAN UTILITIES LIMITED
7,344 35.12 257,921.28
EMERA INC
14,279 59.34 847,315.86
FORTIS INC
24,171 58.36 1,410,619.56
HYDRO ONE LTD
18,821 31.50 592,861.50
NORTHLAND POWER INC
10,870 41.11 446,865.70
2,126,191 126,525,779.86
カナダドル 小計
(10,926,766,348)
ユーロ ENI SPA
136,972 10.90 1,493,542.68
GALP ENERGIA SGPS S.A
29,687 8.22 244,027.14
201/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NESTE OYJ
21,427 53.44 1,145,058.88
OMV AG
8,389 48.96 410,725.44
REPSOL SA
79,358 9.84 780,882.72
TENARIS S.A.
25,963 8.52 221,412.46
TOTALENERGIES SE
129,116 37.84 4,886,395.02
VOPAK 3,130 35.06 109,737.80
AIR LIQUIDE SA
25,183 149.06 3,753,777.98
AKZO NOBEL
9,886 101.00 998,486.00
ARCELORMITTAL 36,689 27.52 1,009,681.28
ARKEMA 3,250 115.55 375,537.50
BASF SE
47,459 65.57 3,111,886.63
COVESTRO AG
9,346 58.90 550,479.40
CRH PLC
40,255 43.75 1,761,156.25
EVONIK INDUSTRIES AG
10,952 27.92 305,779.84
FUCHS PETROLUB SE-PREF
3,370 41.88 141,135.60
HEIDELBERGCEMENT AG
8,677 69.40 602,183.80
KONINKLIJKE DSM NV
9,422 184.95 1,742,598.90
LANXESS 4,409 64.32 283,586.88
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
12,921 48.37 624,988.77
SOLVAY SA
3,758 109.45 411,313.10
STORA ENSO OYJ-R SHS
30,234 16.04 485,104.53
SYMRISE AG
6,524 119.95 782,553.80
UMICORE 10,288 52.34 538,473.92
UPM-KYMMENE OYJ
28,055 33.24 932,548.20
VOESTALPINE AG
6,056 35.84 217,047.04
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
12,931 23.35 301,938.85
AIRBUS SE
30,165 112.76 3,401,405.40
ALSTOM RGPT
17,665 31.69 559,803.85
BOUYGUES SA
11,049 36.04 398,205.96
BRENNTAG SE
7,392 86.26 637,633.92
CNH INDUSTRIAL NV
54,775 13.81 756,442.75
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
26,413 61.26 1,618,060.38
DASSAULT AVIATION SA
172 918.50 157,982.00
EIFFAGE SA
4,989 87.88 438,433.32
FERROVIAL SA
24,413 24.92 608,371.96
202/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GEA GROUP AG
8,178 41.01 335,379.78
KINGSPAN GROUP PLC
8,084 97.98 792,070.32
KION GROUP AG
3,179 86.90 276,255.10
KNORR-BREMSE AG
3,881 103.40 401,295.40
KONE OYJ-B
17,618 65.32 1,150,807.76
LEGRAND SA
13,323 97.66 1,301,124.18
MTU AERO ENGINES AG
2,957 187.90 555,620.30
PRYSMIAN SPA
12,526 32.81 410,978.06
RATIONAL AG
350 932.20 326,270.00
SAFRAN SA
18,212 103.66 1,887,855.92
SCHNEIDER ELECTRIC SE
27,924 154.66 4,318,725.84
SIEMENS AG-REG
39,550 147.84 5,847,072.00
SIEMENS ENERGY AG
19,855 23.06 457,856.30
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY
11,482 23.35 268,104.70
THALES SA
5,403 83.16 449,313.48
VINCI S.A.
27,327 88.82 2,427,184.14
WARTSILA OYJ-B SHARES
26,753 11.36 304,047.84
BUREAU VERITAS SA
17,817 28.44 506,715.48
RANDSTAD NV
6,241 59.96 374,210.36
TELEPERFORMANCE 2,970 376.10 1,117,017.00
WOLTERS KLUWER-CVA
14,578 96.92 1,412,899.76
AENA SME SA
4,377 132.30 579,077.10
AEROPORTS DE PARIS (ADP)
1,346 97.64 131,423.44
ATLANTIA SPA
26,501 15.69 415,933.19
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,574 8.00 132,592.00
DEUTSCHE POST AG-REG
51,345 59.42 3,050,919.90
GETLINK 22,311 13.86 309,230.46
INPOST SA
10,902 15.42 168,152.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
17,873 82.15 1,468,266.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD
2,564 67.45 172,941.80
CONTINENTAL AG
5,578 112.18 625,740.04
DAIMLER AG
44,402 72.52 3,220,033.04
FAURECIA 6,090 39.75 242,077.50
FERRARI NV
6,452 187.80 1,211,685.60
MICHELIN (CGDE)-B
8,746 136.65 1,195,140.90
203/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF
7,765 86.90 674,778.50
RENAULT SA
8,830 29.83 263,398.90
STELLANTIS NV
105,516 16.95 1,788,707.23
VALEO SA
14,444 22.65 327,156.60
VOLKSWAGEN AG
1,960 281.20 551,152.00
VOLKSWAGEN AG PFD
9,776 197.08 1,926,654.08
ADIDAS AG
10,146 293.55 2,978,358.30
ESSILORLUXOTTICA 14,521 170.18 2,471,183.78
HERMES INTERNATIONAL
1,676 1,269.50 2,127,682.00
KERING 3,906 658.30 2,571,319.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
14,578 646.80 9,429,050.40
MONCLER SPA
10,437 54.60 569,860.20
PUMA SE
5,052 103.85 524,650.20
SEB SA
1,127 131.30 147,975.10
ACCOR SA
10,451 28.72 300,152.72
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
8,869 170.75 1,514,381.75
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
5,785 44.23 255,870.55
SODEXO 3,900 71.28 277,992.00
BOLLORE 39,433 5.13 202,291.29
PUBLICIS GROUPE
10,736 56.26 604,007.36
SCOUT24 AG
4,671 68.32 319,122.72
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
4,745 55.92 265,340.40
VIVENDI SE
38,496 32.53 1,252,274.88
DELIVERY HERO SE
8,061 126.75 1,021,731.75
HELLOFRESH AG
8,096 89.82 727,182.72
INDITEX 55,025 30.18 1,660,654.50
JUST EAT TAKEAWAY
9,307 77.53 721,571.71
PROSUS NV
48,717 71.13 3,465,240.21
ZALANDO SE
12,367 95.00 1,174,865.00
CARREFOUR SA
35,990 15.04 541,289.60
COLRUYT NV
2,164 47.72 103,266.08
JERONIMO MARTINS SGPS S.A.
11,458 17.80 204,009.69
KESKO OYJ-B SHS
13,402 32.84 440,121.68
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV
55,657 28.15 1,566,744.55
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
39,567 48.64 1,924,538.88
204/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DANONE 34,300 60.10 2,061,430.00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
28,021 11.92 334,150.42
HEINEKEN HOLDING NV
6,168 75.30 464,450.40
HEINEKEN NV
13,143 89.78 1,179,978.54
JDE PEET'S BV
2,166 27.83 60,279.78
KERRY GROUP PLC-A
8,193 122.15 1,000,774.95
PERNOD-RICARD SA
11,108 189.60 2,106,076.80
REMY COINTREAU
1,273 168.30 214,245.90
BEIERSDORF AG
5,138 105.30 541,031.40
HENKEL AG & CO KGAA
5,974 72.50 433,115.00
HENKEL AG & CO KGAA
9,043 78.74 712,045.82
L'OREAL 12,964 398.60 5,167,450.40
AMPLIFON SPA
7,567 42.68 322,959.56
BIOMERIEUX 1,570 112.70 176,939.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,924 197.90 380,759.60
DIASORIN SPA
1,313 201.80 264,963.40
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA
11,118 61.88 687,981.84
FRESENIUS SE & CO KGAA
21,363 42.00 897,246.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV
47,760 39.79 1,900,609.20
ORPEA 2,695 104.70 282,166.50
SARTORIUS AG-VORZUG
1,308 581.80 760,994.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG
14,182 57.30 812,628.60
ARGENX SE
2,644 276.40 730,801.60
BAYER AG
51,733 45.89 2,374,286.03
EUROFINS SCIENTIFIC
7,010 123.40 865,034.00
GRIFOLS S.A.
15,169 21.17 321,127.73
IPSEN 1,498 80.42 120,469.16
MERCK KGAA
6,832 199.70 1,364,350.40
ORION OYJ
4,159 34.30 142,653.70
QIAGEN N.V.
12,543 45.62 572,211.66
RECORDATI SPA
4,578 52.48 240,253.44
SANOFI 59,771 81.82 4,890,463.22
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,555 540.00 839,700.00
UCB SA
6,623 90.88 601,898.24
ABN AMRO BANK NV-CVA
18,916 11.77 222,792.64
205/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
352,889 5.58 1,969,120.62
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES)
187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA
893,341 3.09 2,761,317.03
BNP PARIBAS
58,640 53.39 3,130,789.60
CAIXABANK 218,103 2.59 565,322.97
COMMERZBANK AG
46,644 5.45 254,209.80
CREDIT AGRICOLE SA
58,140 11.82 687,214.80
ERSTE GROUP BANK AG
14,968 35.25 527,622.00
FINECOBANK SPA
32,034 15.37 492,362.58
ING GROEP NV-CVA
205,237 11.73 2,409,071.90
INTESA SANPAOLO
852,114 2.38 2,033,570.06
KBC GROUPE SA
13,092 71.80 940,005.60
MEDIOBANCA SPA
31,303 9.78 306,331.15
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
7,066 21.28 150,364.48
SOCIETE GENERALE
41,025 26.26 1,077,316.50
UNICREDIT SPA
112,845 10.76 1,214,212.20
AMUNDI SA
3,955 75.85 299,986.75
DEUTSCHE BANK AG -REG
113,478 10.96 1,244,172.79
DEUTSCHE BOERSE AG
9,700 142.10 1,378,370.00
EURAZEO 1,792 83.85 150,259.20
EXOR NV
6,204 70.10 434,900.40
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
5,914 95.40 564,195.60
SOFINA 804 353.80 284,455.20
WENDEL 1,082 120.30 130,164.60
AEGON NV
91,609 4.17 382,559.18
AGEAS 8,765 41.43 363,133.95
ALLIANZ SE-REG
21,783 192.84 4,200,633.72
ASSICURAZIONI GENERALI
57,303 17.60 1,008,532.80
AXA SA
100,473 23.25 2,336,499.61
CNP ASSURANCES
8,978 13.90 124,839.09
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE
3,058 161.35 493,408.30
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
7,364 244.20 1,798,288.80
NN GROUP NV
14,069 44.10 620,442.90
POSTE ITALIANE SPA
26,562 11.56 307,056.72
SAMPO OYJ-A SHS
26,020 43.87 1,141,497.40
206/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCOR SE
10,907 26.48 288,817.36
AROUNDTOWN SA
52,560 6.27 329,761.44
DEUTSCHE WOHNEN SE
17,590 53.00 932,270.00
LEG IMMOBILIEN SE
3,680 127.15 467,912.00
VONOVIA SE
29,304 53.32 1,562,489.28
ADYEN NV
1,013 2,678.50 2,713,320.50
AMADEUS IT GROUP SA
24,570 51.04 1,254,052.80
ATOS SE
4,592 46.61 214,033.12
BECHTLE AG
4,305 63.98 275,433.90
CAPGEMINI SA
7,966 191.80 1,527,878.80
DASSAULT SYSTEMES SA
35,115 48.88 1,716,421.20
EDENRED 12,139 47.13 572,111.07
NEMETSCHEK SE
3,011 87.34 262,980.74
NEXI SPA
20,612 17.86 368,130.32
SAP SE
55,037 122.90 6,764,047.30
TEAMVIEWER AG
9,059 29.03 262,982.77
WORLDLINE SA
12,774 70.71 903,249.54
NOKIA OYJ
280,161 4.91 1,377,131.39
CELLNEX TELECOM SA
27,081 57.02 1,544,158.62
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
171,299 17.41 2,983,343.38
ELISA OYJ
8,681 54.46 472,767.26
ILIAD SA
1,016 182.00 184,912.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,804 9.79 154,721.16
KONINKLIJKE KPN NV
173,603 2.79 485,914.79
ORANGE S.A.
106,132 9.39 997,110.14
PROXIMUS SA
4,617 16.73 77,265.49
TELECOM ITALIA SPA
390,536 0.35 139,655.67
TELECOM ITALIA-RNC
378,308 0.38 144,097.51
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
46,895 2.40 112,876.26
TELEFONICA S.A.
274,278 4.14 1,138,116.56
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
5,269 35.43 186,680.67
E.ON SE
116,681 11.22 1,309,394.18
EDP RENOVAVEIS SA
14,791 22.80 337,234.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
145,910 4.82 703,723.93
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF)
20,779 10.96 227,737.84
207/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ELIA GROUP SA/NV
2,063 107.00 220,741.00
ENAGAS 14,471 18.82 272,344.22
ENDESA S.A.
14,104 19.41 273,758.64
ENEL SPA
431,652 7.43 3,209,332.62
ENGIE 94,886 11.98 1,137,303.59
FORTUM OYJ
24,312 27.05 657,639.60
IBERDROLA SA
302,073 10.08 3,044,895.84
NATURGY ENERGY GROUP SA
15,439 21.84 337,187.76
RED ELECTRICA CORPORATION SA
23,632 17.12 404,579.84
RWE AG
34,673 33.47 1,160,505.31
SNAM SPA
106,707 4.98 531,400.86
SUEZ 18,986 19.65 373,074.90
TERNA SPA
70,562 6.71 473,612.14
UNIPER SE
4,697 35.99 169,045.03
VEOLIA ENVIRONNEMENT
28,561 29.06 829,982.66
VERBUND AG
3,190 95.55 304,804.50
ASM INTERNATIONAL NV
2,455 374.60 919,643.00
ASML HOLDING NV
21,953 753.40 16,539,390.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG
66,553 37.91 2,523,356.99
STMICROELECTRONICS NV
37,804 39.50 1,493,258.00
9,961,070 257,237,992.34
ユーロ 小計
(33,304,602,868)
英ポンド BP PLC
1,079,142 3.00 3,237,426.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
212,867 14.50 3,086,571.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
188,653 14.51 2,737,732.33
ANGLO AMERICAN PLC
66,935 29.96 2,005,707.27
ANTOFAGASTA PLC
19,439 14.27 277,491.72
BHP GROUP PLC
110,160 20.26 2,231,841.60
CRODA INTERNATIONAL PLC
7,838 92.08 721,723.04
EVRAZ PLC
28,275 5.85 165,634.95
GLENCORE PLC
539,565 3.35 1,812,398.83
JOHNSON MATTHEY PLC
10,074 27.63 278,344.62
MONDI PLC
25,128 19.51 490,372.92
RIO TINTO PLC
57,926 51.79 2,999,987.54
ASHTEAD GROUP PLC
23,686 58.60 1,387,999.60
208/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BAE SYSTEMS PLC
165,753 5.51 914,293.54
BUNZL PLC
17,064 26.03 444,175.92
DCC PLC
5,954 62.00 369,148.00
FERGUSON PLC
12,017 105.75 1,270,797.75
MELROSE INDUSTRIES PLC
221,714 1.76 391,657.78
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
389,579 1.09 425,264.43
SMITHS GROUP PLC
24,369 14.14 344,699.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
3,685 164.05 604,524.25
EXPERIAN PLC
48,895 33.42 1,634,070.90
INTERTEK GROUP PLC
8,184 54.38 445,045.92
RELX PLC
100,974 21.94 2,215,369.56
RENTOKIL INITIAL PLC
90,552 5.95 539,327.71
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
46,694 6.86 320,320.84
BURBERRY GROUP PLC
19,012 18.42 350,201.04
PERSIMMON PLC
16,916 27.71 468,742.36
TAYLOR WIMPEY PLC
225,588 1.68 380,115.78
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS
6,637 46.40 307,956.80
COMPASS GROUP PLC
93,018 14.36 1,335,738.48
ENTAIN PLC
28,865 19.43 560,991.27
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
9,587 46.17 442,631.79
WHITBREAD PLC
11,282 32.85 370,613.70
AUTO TRADER GROUP PLC
43,954 6.19 272,075.26
INFORMA PLC
78,152 5.22 407,953.44
PEARSON PLC
39,623 7.36 291,942.26
WPP PLC
63,987 9.65 617,730.49
JD SPORTS FASHION PLC
28,860 11.51 332,178.60
KINGFISHER PLC
109,678 3.60 395,498.86
NEXT PLC
6,860 79.84 547,702.40
OCADO GROUP PLC
27,379 18.59 508,975.61
SAINSBURY (J) PLC
67,872 2.89 196,353.69
TESCO PLC
399,930 2.55 1,023,020.94
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC
146,235 2.91 426,128.79
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
16,771 19.13 320,913.08
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
114,393 26.59 3,041,709.87
COCA-COLA HBC AG-CDI
8,704 24.55 213,683.20
209/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAGEO PLC
120,446 35.09 4,226,450.14
IMPERIAL BRANDS PLC
50,003 15.25 762,795.76
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
37,385 58.21 2,176,180.85
UNILEVER PLC
138,458 40.07 5,548,704.35
NMC HEALTH PLC
3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC
44,355 13.35 592,139.25
ASTRAZENECA PLC
80,659 81.30 6,557,576.70
GLAXOSMITHKLINE PLC
266,528 14.14 3,769,238.97
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,581 24.85 188,387.85
BARCLAYS PLC
904,741 1.80 1,637,038.36
HSBC HOLDINGS PLC
1,044,428 3.72 3,894,672.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC
3,817,021 0.43 1,662,503.49
NATWEST GROUP PLC
316,287 2.08 658,193.24
STANDARD CHARTERED PLC
146,561 4.39 643,695.91
3I GROUP PLC
49,338 12.71 627,085.98
ABRDN PLC
123,263 2.58 318,634.85
HARGREAVES LANSDOWN PLC
19,572 14.33 280,564.62
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
17,716 81.06 1,436,058.96
M&G PLC
133,064 2.03 270,785.24
SCHRODERS PLC
6,213 38.01 236,156.13
ST JAMES'S PLACE PLC
26,157 16.17 422,958.69
ADMIRAL GROUP PLC
11,535 35.26 406,724.10
AVIVA PLC
198,601 4.04 803,341.04
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
63,289 3.05 193,158.02
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
313,637 2.77 871,597.22
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
36,851 6.44 237,394.14
PRUDENTIAL PLC
130,604 14.51 1,895,717.06
AVEVA GROUP PLC
6,037 39.43 238,038.91
SAGE GROUP PLC/THE
55,987 7.41 414,863.67
HALMA PLC
19,839 30.61 607,271.79
BT GROUP PLC
469,907 1.55 730,940.33
VODAFONE GROUP PLC
1,422,998 1.16 1,651,531.47
NATIONAL GRID PLC
191,851 9.66 1,853,856.21
SEVERN TRENT PLC
12,418 28.40 352,671.20
SSE PLC
55,879 16.59 927,032.61
210/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNITED UTILITIES GROUP PLC
33,207 10.61 352,326.27
15,444,781 91,611,110.52
英ポンド 小計
(13,869,006,021)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
10,101 18.91 191,009.91
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
356 959.00 341,404.00
GIVAUDAN-REG 484 4,546.00 2,200,264.00
LAFARGEHOLCIM LTD
27,239 48.29 1,315,371.31
SIKA AG
7,399 327.60 2,423,912.40
ABB LTD
90,836 33.93 3,082,065.48
GEBERIT AG-REG
1,986 764.80 1,518,892.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG
941 274.60 258,398.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
2,132 288.00 614,016.00
ADECCO GROUP AG-REG
9,118 47.47 432,831.46
SGS SA
308 2,900.00 893,200.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG
2,618 346.30 906,613.40
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A
26,754 103.40 2,766,363.60
THE SWATCH GROUP AG-B
1,716 259.80 445,816.80
THE SWATCH GROUP AG-REG
2,516 50.90 128,064.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG
183 2,184.00 399,672.00
LINDT & SPRUENGLI AG
59 10,570.00 623,630.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG
5 109,400.00 547,000.00
NESTLE SA-REGISTERED
150,863 114.56 17,282,865.28
ALCON INC
26,585 79.36 2,109,785.60
SONOVA HOLDING AG
2,660 371.70 988,722.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG
531 1,843.00 978,633.00
LONZA GROUP AG-REG
3,984 776.60 3,093,974.40
NOVARTIS AG-REG SHS
116,665 78.80 9,193,202.00
ROCHE HOLDING AG-BEARER
1,436 393.00 564,348.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
36,777 346.20 12,732,197.40
VIFOR PHARMA AG
2,638 126.10 332,651.80
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG
1,570 72.50 113,825.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
126,713 9.66 1,224,047.58
JULIUS BAER GROUP LTD
12,550 63.22 793,411.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,203 1,591.50 1,914,574.50
UBS GROUP AG
191,189 15.31 2,928,059.53
211/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BALOISE HOLDING AG
2,475 143.60 355,410.00
SWISS LIFE HOLDING AG
1,834 476.90 874,634.60
SWISS RE AG
15,168 82.46 1,250,753.28
ZURICH INSURANCE GROUP AG
7,733 399.00 3,085,467.00
SWISS PRIME SITE-REG
3,906 94.30 368,335.80
TEMENOS GROUP AG-REG
3,743 139.25 521,212.75
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
8,150 91.50 745,725.00
SWISSCOM AG-REG
1,399 532.60 745,107.40
904,523 81,285,469.08
スイスフラン 小計
(9,689,227,914)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,581 282.20 2,421,558.20
ローナ
BOLIDEN AB
13,086 297.00 3,886,542.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
34,370 140.00 4,811,800.00
ALFA LAVAL AB
18,697 347.30 6,493,468.10
ASSA ABLOY AB-B
52,119 276.20 14,395,267.80
ATLAS COPCO AB-A SHS
34,434 603.00 20,763,702.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
19,787 511.00 10,111,157.00
EPIROC AB-A
34,230 194.35 6,652,600.50
EPIROC AB-B
19,836 165.00 3,272,940.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
8,223 293.70 2,415,095.10
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
73,764 127.75 9,423,351.00
SANDVIK AB
61,070 217.20 13,264,404.00
SKANSKA AB-B SHS
17,183 241.40 4,147,976.20
SKF AB-B SHARES
20,607 210.50 4,337,773.50
VOLVO AB-A SHS
13,283 193.80 2,574,245.40
VOLVO AB-B SHS
71,792 191.40 13,740,988.80
SECURITAS AB-B SHS
16,123 138.05 2,225,780.15
ELECTROLUX AB-SER B
11,555 206.50 2,386,107.50
HUSQVARNA AB-B SHS
18,593 114.75 2,133,546.75
EVOLUTION AB
9,021 1,400.80 12,636,616.80
EMBRACER GROUP AB
15,006 190.20 2,854,141.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
40,148 174.92 7,022,688.16
ICA GRUPPEN AB
5,614 409.00 2,296,126.00
SWEDISH MATCH AB
84,640 78.24 6,622,233.60
ESSITY AKTIEBOLAG-B
29,942 270.70 8,105,299.40
212/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORDEA BANK ABP
167,942 105.68 17,748,110.56
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A
88,317 120.65 10,655,446.05
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
77,668 94.12 7,310,112.16
SWEDBANK AB - A SHARES
45,921 167.58 7,695,441.18
EQT AB
15,443 397.20 6,133,959.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
3,396 297.40 1,009,970.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
10,642 282.70 3,008,493.40
INVESTOR AB-B SHS
94,456 202.40 19,117,894.40
KINNEVIK AB-B SHS
12,465 336.85 4,198,835.25
LUNDBERGS AB-B SHS
3,368 520.20 1,752,033.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
5,323 576.80 3,070,306.40
SINCH AB
27,690 188.35 5,215,411.50
ERICSSON LM-B SHS
146,984 101.06 14,854,203.04
HEXAGON AB-B SHS
103,110 150.70 15,538,677.00
TELE2 AB-B SHS
25,537 129.75 3,313,425.75
TELIA CO AB
143,404 37.04 5,312,401.18
1,703,370 294,930,130.63
スウェーデンクローナ 小計
(3,754,460,562)
ノルウェーク EQUINOR ASA
51,871 201.55 10,454,600.05
ローネ
NORSK HYDRO ASA
64,344 65.28 4,200,376.32
YARA INTERNATIONAL ASA
9,005 411.10 3,701,955.50
ADEVINTA ASA-B
15,540 157.95 2,454,543.00
SCHIBSTED ASA
3,338 436.20 1,456,035.60
SCHIBSTED ASA-B SHS
5,480 388.40 2,128,432.00
MOWI ASA
23,318 232.60 5,423,766.80
ORKLA ASA
46,955 77.00 3,615,535.00
DNB BANK ASA
45,957 187.80 8,630,724.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
11,412 197.70 2,256,152.40
TELENOR ASA
34,937 146.50 5,118,270.50
312,157 49,440,391.77
ノルウェークローネ 小計
(626,409,763)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
5,509 555.60 3,060,800.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
11,512 471.20 5,424,454.40
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S
513 3,389.00 1,738,557.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
52,440 259.80 13,623,912.00
213/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
A P MOLLER-MAERSK A/S-A
168 18,360.00 3,084,480.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B
311 19,455.00 6,050,505.00
DSV PANALPINA A S
10,310 1,640.50 16,913,555.00
PANDORA A/S
4,763 855.00 4,072,365.00
CARLSBERG AS-B
5,585 1,019.50 5,693,907.50
AMBU A/S-B
8,356 217.90 1,820,772.40
COLOPLAST-B 6,399 1,102.00 7,051,698.00
DEMANT A/S
4,455 359.60 1,602,018.00
GN STORE NORD A/S
6,484 478.50 3,102,594.00
GENMAB A/S
3,317 2,780.00 9,221,260.00
NOVO NORDISK A/S-B
88,424 631.40 55,830,913.60
DANSKE BANK A/S
39,103 105.10 4,109,725.30
TRYG A/S
16,989 153.05 2,600,166.45
ORSTED A/S
9,555 944.00 9,019,920.00
274,193 154,021,604.05
デンマーククローネ 小計
(2,681,516,126)
オーストラリア AMPOL LTD
10,927 28.04 306,393.08
ドル
OIL SEARCH LTD
105,618 3.94 416,134.92
SANTOS LTD
100,376 6.49 651,440.24
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON
5,294 39.76 210,489.44
WOODSIDE PETROLEUM LTD
50,354 20.81 1,047,866.74
BHP GROUP LTD
153,209 41.73 6,393,411.57
BLUESCOPE STEEL LTD
25,462 24.07 612,870.34
EVOLUTION MINING LTD
84,420 3.93 331,770.60
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED
88,448 18.08 1,599,139.84
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC
22,266 54.12 1,205,035.92
NEWCREST MINING LIMITED
42,131 24.47 1,030,945.57
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
65,844 9.58 630,785.52
ORICA LIMITED
17,981 12.58 226,200.98
RIO TINTO LIMITED
19,336 106.66 2,062,377.76
SOUTH32 LTD
276,348 3.41 942,346.68
REECE LTD
19,309 19.86 383,476.74
BRAMBLES LIMITED
74,638 11.24 838,931.12
AURIZON HOLDINGS LTD
94,440 3.86 364,538.40
QANTAS AIRWAYS LIMITED
45,831 5.43 248,862.33
214/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ARISTOCRAT LEISURE LTD
30,749 47.42 1,458,117.58
CROWN RESORTS LTD
21,863 9.64 210,759.32
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LIMITED
3,794 164.98 625,934.12
TABCORP HOLDINGS LIMITED
112,817 4.85 547,162.45
REA GROUP LTD
2,833 154.98 439,058.34
SEEK LIMITED
17,266 31.28 540,080.48
WESFARMERS LIMITED
57,250 56.75 3,248,937.50
COLES GROUP LIMITED
73,552 17.28 1,270,978.56
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA
65,607 6.58 431,694.06
WOOLWORTHS GROUP LTD
65,607 39.31 2,579,011.17
TREASURY WINE ESTATES LTD
36,464 12.28 447,777.92
COCHLEAR LIMITED
3,368 230.00 774,640.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD
9,446 68.03 642,611.38
SONIC HEALTHCARE LTD
24,258 41.80 1,013,984.40
CSL LIMITED
23,602 300.68 7,096,649.36
AUST AND NZ BANKING GROUP LT
148,002 27.71 4,101,135.42
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
93,409 101.58 9,488,486.22
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
173,185 28.23 4,889,012.55
WESTPAC BANKING CORPORATION
189,179 25.72 4,865,683.88
ASX LTD
11,180 83.34 931,741.20
MACQUARIE GROUP LTD
17,576 178.31 3,133,976.56
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
5,783 39.07 225,941.81
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT
117,187 5.24 614,059.88
MEDIBANK PRIVATE LTD
128,724 3.55 456,970.20
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
80,863 11.97 967,930.11
SUNCORP GROUP LTD
63,933 12.72 813,227.76
AFTERPAY LTD
11,491 122.20 1,404,200.20
COMPUTERSHARE LIMITED
27,967 16.52 462,014.84
WISETECH GLOBAL LTD
7,909 49.89 394,580.01
XERO LTD
7,459 147.49 1,100,127.91
TELSTRA CORPORATION LIMITED
216,943 3.96 859,094.28
AGL ENERGY LIMITED
32,492 6.32 205,349.44
AUSNET SERVICES
137,772 1.98 272,788.56
ORIGIN ENERGY LIMITED
88,060 4.58 403,314.80
3,409,822 76,420,050.06
215/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリアドル 小計
(6,128,888,014)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
70,711 7.42 524,675.62
ドドル
A2 MILK CO LTD
19,167 5.70 109,251.90
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
31,250 31.55 985,937.50
RYMAN HEALTHCARE LIMITED
24,028 15.00 360,420.00
SPARK NEW ZEALAND LIMITED
111,459 4.90 546,706.39
MERCURY NZ LTD
26,913 6.48 174,396.24
MERIDIAN ENERGY LTD
67,872 5.05 342,753.60
351,400 3,044,141.25
ニュージーランドドル 小計
(236,590,657)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
130,424 54.60 7,121,150.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
70,500 166.80 11,759,400.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD
94,000 28.75 2,702,500.00
MTR CORPORATION
84,500 43.55 3,679,975.00
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD
70,000 33.70 2,359,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
118,000 48.95 5,776,100.00
SANDS CHINA LTD
116,000 24.95 2,894,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED
80,000 7.04 563,200.00
WYNN MACAU LTD
70,800 9.01 637,908.00
CHOW TAI FOOK JEWELLERY COMPANY LTD
117,000 16.04 1,876,680.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
89,600 18.50 1,657,600.00
WH GROUP LIMITED
581,500 5.71 3,320,365.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
187,500 23.80 4,462,500.00
HANG SENG BANK LTD
38,800 138.30 5,366,040.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED
62,900 504.50 31,733,050.00
AIA GROUP LTD
635,000 93.65 59,467,750.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
102,924 48.95 5,038,129.80
ESR CAYMAN LTD
102,000 24.00 2,448,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
98,000 17.92 1,756,160.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
83,384 33.80 2,818,379.20
NEW WORLD DEVELOPMENT
84,833 35.65 3,024,296.45
SINO LAND CO
118,200 11.06 1,307,292.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
68,000 107.90 7,337,200.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
27,000 51.10 1,379,700.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED
53,000 20.40 1,081,200.00
216/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
91,000 39.10 3,558,100.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
30,000 43.85 1,315,500.00
CLP HOLDINGS LTD
85,100 76.25 6,488,875.00
HONG KONG & CHINA GAS
606,389 12.40 7,519,223.60
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED
71,500 47.30 3,381,950.00
4,167,854 193,831,424.45
香港ドル 小計
(2,733,023,084)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
54,700 5.25 287,175.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
108,600 3.81 413,766.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
77,966 4.92 383,592.72
GENTING SINGAPORE LTD
327,500 0.77 253,812.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
103,200 4.11 424,152.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
90,300 30.34 2,739,702.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
181,200 11.65 2,110,980.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD
64,700 25.83 1,671,201.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
42,800 10.05 430,140.00
CAPITALAND LTD
136,600 4.00 546,400.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
25,800 7.11 183,438.00
UOL GROUP LIMITED
17,200 7.00 120,400.00
VENTURE CORP LTD
8,700 18.72 162,864.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
384,515 2.40 922,836.00
1,623,781 10,650,459.22
シンガポールドル 小計
(868,864,463)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED
28,711 23.00 660,353.00
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,389 475.00 659,775.00
BANK HAPOALIM BM
66,403 28.81 1,913,070.43
BANK LEUMI LE-ISRAEL
70,150 27.79 1,949,468.50
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
54,674 17.52 957,888.48
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
9,249 108.30 1,001,666.70
AZRIELI GROUP
2,140 302.70 647,778.00
NICE LTD
3,251 951.60 3,093,651.60
235,967 10,883,651.71
イスラエルシュケル 小計
(371,669,087)
56,864,701 310,949,577,383
合 計
(310,949,577,383)
217/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 598銘柄 69.3 % 72.6 %
カナダドル 株式 89銘柄 3.4 % 3.5 %
ユーロ 株式 232銘柄 10.2 % 10.7 %
英ポンド 株式 84銘柄 4.3 % 4.5 %
スイスフラン 株式 40銘柄 3.0 % 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 41銘柄 1.2 % 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 0.8 % 0.9 %
オーストラリアドル 株式 53銘柄 1.9 % 2.0 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
香港ドル 株式 30銘柄 0.8 % 0.9 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 0.3 % 0.3 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 405,131.76
ALEXANDRIA REAL ESTATE 7,662 1,528,185.90
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,731 7,033,868.40
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 64,936 561,047.04
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344 1,647,185.76
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 864,827.30
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 740,839.26
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22,634 4,283,484.50
DIGITAL REALTY TRUST INC 15,126 2,332,580.46
DUKE REALTY CORP 17,601 890,082.57
EQUINIX INC 4,655 3,886,412.95
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 724,483.68
EQUITY RESIDENTIAL 18,773 1,535,255.94
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 1,081,100.72
218/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXTRA SPACE STORAGE INC 7,376 1,353,938.56
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 1,017,099.72
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 624,772.47
INVITATION HOMES INC 27,735 1,125,486.30
IRON MOUNTAIN INC 14,204 645,429.76
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858 655,956.22
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 1,107,332.40
COMMUNITIES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,364 336,208.16
PROLOGIS INC 38,138 5,055,191.90
PUBLIC STORAGE 8,249 2,618,397.58
REALTY INCOME CORPORATION 20,646 1,408,263.66
REGENCY CENTERS CORP 8,289 559,590.39
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 2,109,468.12
SIMON PROPERTY GROUP INC 17,345 2,247,218.20
SUN COMMUNITIES INC 6,088 1,216,017.12
UDR INC 16,633 889,200.18
VENTAS INC 19,379 1,112,160.81
VEREIT INC 10,854 519,798.06
VICI PROPERTIES INC 27,615 826,240.80
VORNADO REALTY TRUST 8,706 356,771.88
WELLTOWER INC 21,015 1,839,653.10
WEYERHAEUSER CO 38,940 1,327,464.60
WP CAREY INC 8,640 658,454.40
652,722 57,124,600.63
米ドル 小計
(6,263,712,459)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 242,072.16
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 167,794.55
TRUST
11,412 409,866.71
カナダドル 小計
(35,396,089)
ユーロ COVIVIO 2,388 181,201.44
GECINA SA 2,189 271,873.80
KLEPIERRE 13,600 261,664.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,024 469,484.16
STAPLED
219/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
25,201 1,184,223.40
ユーロ 小計
(153,321,403)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 232,723.31
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 277,352.83
SEGRO PLC 59,874 764,590.98
144,697 1,274,667.12
英ポンド 小計
(192,971,855)
オーストラリアドル APA GROUP 55,644 504,691.08
DEXUS 54,256 584,337.12
GOODMAN GROUP 86,301 1,942,635.51
GPT GROUP 121,221 601,256.16
LENDLEASE GROUP 36,263 407,958.75
MIRVAC GROUP 200,053 608,161.12
SCENTRE GROUP 275,200 800,832.00
STOCKLAND 127,393 578,364.22
SYDNEY AIRPORT 62,186 511,790.78
TRANSURBAN GROUP 145,337 2,008,557.34
VICINITY CENTRES 167,788 287,756.42
1,331,642 8,836,340.50
オーストラリアドル 小計
(708,674,508)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 193,500 1,486,080.00
HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,115,780.00
LINK REIT 110,100 7,607,910.00
500,600 11,209,770.00
香港ドル 小計
(158,057,757)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 170,500 523,435.00
TRUST
CAPITALAND INTEGRATED 238,488 481,745.76
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 112,400 233,792.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 208,100 428,686.00
729,488 1,667,658.76
シンガポールドル 小計
(136,047,601)
7,648,181,672
合計
(7,648,181,672)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
220/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 37銘柄 1.9 % 81.9 %
カナダドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 0.5 %
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.0 % 2.0 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.5 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 9.3 %
香港ドル 投資証券 3銘柄 0.0 % 2.1 %
シンガポールドル 投資証券 4銘柄 0.0 % 1.8 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 370,349,522 471,624,359
金銭信託 - 1,828,983,066
コール・ローン 2,112,362,318 558,985,152
株式 6,160,546,846 10,200,086,676
投資信託受益証券 663,772,752 590,846,517
投資証券 208,857,950 1,164,708,816
派生商品評価勘定 25,125,386 -
未収入金 2,231,595 142,789
未収配当金 6,366,448 17,783,334
前払金 - 54,729,605
952,341,318 758,656,545
差入委託証拠金
流動資産合計 10,501,954,135 15,646,546,859
資産合計 10,501,954,135 15,646,546,859
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,690,712 58,673,121
前受金 24,863,703 -
未払金 27,451,381 166,857
未払解約金 74,633,173 4,000,000
未払利息 5,053 1,443
34,538 6,216
その他未払費用
流動負債合計 131,678,560 62,847,637
負債合計 131,678,560 62,847,637
純資産の部
元本等
221/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
元本 7,467,831,585 9,098,817,572
剰余金
2,902,443,990 6,484,881,650
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 10,370,275,575 15,583,699,222
純資産合計 10,370,275,575 15,583,699,222
負債純資産合計 10,501,954,135 15,646,546,859
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に、社債券は個
別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
222/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 7,467,831,585口 9,098,817,572口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.3887円 1口当たり純資産額 1.7127円
額
(10,000口当たりの純資産額 13,887円) (10,000口当たりの純資産額 17,127円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、社債券、投資信託受益証券、投資証券を組
み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
223/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
224/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,316,686,308 - 3,341,550,011 24,863,703
MSCIE 2012
3,316,686,308 - 3,341,550,011 24,863,703
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,080,631,256 - 2,075,940,544 △4,690,712
米ドル 2,080,631,256 - 2,075,940,544 △4,690,712
売建 66,031,256 - 65,769,573 261,683
米ドル 66,000,000 - 65,738,477 261,523
香港ドル 31,256 - 31,096 160
合計 5,463,348,820 - 5,483,260,128 20,434,674
(2021年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,680,021,765 - 3,625,292,160 △54,729,605
MSCIE 2112
3,680,021,765 - 3,625,292,160 △54,729,605
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,389,400,000 - 2,385,456,484 △3,943,516
米ドル 2,389,400,000 - 2,385,456,484 △3,943,516
合計 6,069,421,765 - 6,010,748,644 △58,673,121
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
225/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 5,806,463,130円
同期中における追加設定元本額 4,536,852,842円
同期中における一部解約元本額 2,875,484,387円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 3,208,547,296円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 1,949,190,865円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 575,758,927円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 655,141,612円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 416,212,591円
イオン・バランス戦略ファンド 90,294,022円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 15,717,289円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 45,285,896円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 30,597,380円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 143,761,259円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 100,602,743円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 166,880,524円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 39,971,465円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,609,064円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 27,260,652円
226/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計 7,467,831,585円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 7,467,831,585円
同期中における追加設定元本額 4,323,012,865円
同期中における一部解約元本額 2,692,026,878円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 5,256,111,923円
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 2,442,980,621円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 111,304,543円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 259,905,633円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 172,813,862円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 24,208,151円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 70,544,068円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 52,317,201円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 205,349,178円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 151,161,592円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 251,538,782円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 59,398,612円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,375,282円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジあり) 586,270円
日興FWS・新興国株インデックス(為替ヘッジなし) 592,453円
三井住友DS・新興国株式インデックス・ファンド 669,613円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 35,959,788円
合計 9,098,817,572円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル YPF S.A.-SPONSORED ADR
2,632 5.35 14,081.20
CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR
2,909 7.24 21,061.16
SOUTHERN COPPER CORPORATION
1,088 60.77 66,117.76
51JOB INC-ADR
358 72.27 25,872.66
DIDI GLOBAL INC
4,100 8.45 34,645.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
5,820 30.25 176,055.00
227/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LI AUTO INC - ADR
7,234 29.81 215,645.54
NIO INC-ADR
18,231 37.89 690,772.59
XPENG INC - ADR
5,176 38.44 198,965.44
GAOTU TECHEDU INC- ADR
1,659 2.48 4,114.32
HUAZHU GROUP LTD-ADR
2,407 48.55 116,859.85
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR
20,808 2.00 41,616.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR
5,571 4.67 26,016.57
TRIP.COM GROUP-ADR
6,827 28.40 193,886.80
YUM CHINA HOLDINGS INC
5,670 61.22 347,117.40
AUTOHOME INC-ADR
927 44.70 41,436.90
BAIDU INC - SPON ADR
3,680 160.52 590,713.60
BILIBILI INC-SPONSORED ADR
2,178 79.50 173,151.00
HELLO GROUP INC-SPON ADR
2,159 12.00 25,908.00
HUYA INC-ADR
1,153 9.36 10,792.08
IQIYI INC-ADR
3,643 8.98 32,714.14
JOYY INC
758 62.05 47,033.90
NETEASE.COM INC -ADR
5,421 84.52 458,182.92
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
9,009 8.06 72,612.54
WEIBO CORP-SPON ADR
841 51.66 43,446.06
BAOZUN INC-SPN-ADR
838 20.73 17,371.74
DADA NEXUS LTD-ADR
799 19.51 15,588.49
JD.COM INC-ADR
11,657 77.90 908,080.30
PINDUODUO INC-ADR
5,914 101.78 601,926.92
VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR
6,030 13.49 81,344.70
ADECOAGRO SA
1,698 9.70 16,470.60
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
8,287 5.05 41,849.35
BEIGENE LTD-ADR
617 368.89 227,605.13
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR
588 19.62 11,536.56
HUTCHMED CHINA LTD-ADR
1,066 39.14 41,723.24
I-MAB-SPONSORED ADR
471 68.72 32,367.12
ZAI LAB LTD-ADR
1,053 134.59 141,723.27
CREDICORP LTD
911 106.27 96,811.97
360 DIGITECH INC
1,160 21.66 25,125.60
LUFAX HOLDING LTD
2,325 7.81 18,158.25
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS
377 38.50 14,514.50
228/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR
1,071 13.41 14,362.11
KE HOLDINGS INC-ADR
4,909 17.44 85,612.96
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
14,880 0.91 13,540.80
21VIANET GROUP INC-ADR
1,166 20.10 23,436.60
AGORA INC-ADR
680 29.97 20,379.60
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR
1,520 10.35 15,732.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR
1,203 60.94 73,310.82
GLOBANT SA
530 322.50 170,925.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
608 31.84 19,358.72
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO
1,578 4.31 6,801.18
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
787 61.00 48,007.00
192,982 6,452,482.96
米ドル 小計
(707,514,756)
メキシコペソ GRUPO MEXICO SAB DE CV
43,200 87.14 3,764,448.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
1,695 267.38 453,209.10
ORBIA ADVANCE CO SAB DE CV
11,700 54.85 641,745.00
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
7,700 69.65 536,305.00
GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B
2,655 361.36 959,410.80
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
5,000 231.78 1,158,900.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA
3,050 147.31 449,295.50
WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV
71,100 71.61 5,091,471.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
7,000 124.11 868,770.00
BECLE SAB DE CV
6,000 49.00 294,000.00
GRUMA S.A.B.-B
2,465 236.66 583,366.90
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A
19,600 55.35 1,084,860.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
17,600 35.24 620,224.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V.
34,700 128.52 4,459,644.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
28,200 17.64 497,448.00
AMERICA MOVIL SAB DE C.V.
459,500 18.86 8,666,170.00
TELESITES SAB DE CV
14,700 16.91 248,577.00
735,865 30,377,844.30
メキシコペソ 小計
(167,366,733)
ブラジルレアル COSAN SA
12,688 23.50 298,168.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS
49,800 26.68 1,328,664.00
PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR
63,800 25.88 1,651,144.00
229/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
10,600 14.51 153,806.00
BRADESPAR SA -PREF
2,900 60.64 175,856.00
BRASKEM SA-PREF A
2,600 69.42 180,492.00
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN
8,500 33.13 281,605.00
GERDAU S.A.-PREF
16,400 27.55 451,820.00
SUZANO SA
10,615 60.05 637,430.75
VALE SA
53,100 94.09 4,996,179.00
WEG SA
22,460 39.38 884,474.80
COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS
13,800 11.77 162,426.00
LOCALIZA RENT A CAR SA
7,900 58.00 458,200.00
RUMO SA
15,600 18.42 287,352.00
ALPARGATAS SA - PREF
2,100 57.93 121,653.00
AMERICANAS SA
5,275 41.23 217,488.25
LOJAS RENNER S.A.
12,780 37.38 477,716.40
MAGAZINE LUIZA SA
41,000 17.03 698,230.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
15,680 25.32 397,017.60
VIA S/A
14,000 9.05 126,700.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO
8,100 18.67 151,227.00
RAIA DROGASIL SA
14,300 26.00 371,800.00
AMBEV SA
65,400 16.44 1,075,176.00
BRF-BRASIL FOODS SA
9,900 23.89 236,511.00
JBS SA
11,800 33.28 392,704.00
NATURA &CO HOLDING SA
12,100 49.95 604,395.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
17,000 15.23 258,910.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
6,700 84.70 567,490.00
REDE D'OR SAO LUIZ SA
5,400 70.30 379,620.00
HYPERMARCAS SA
6,000 34.80 208,800.00
BANCO BRADESCO S.A.-PREF
65,806 21.23 1,397,061.38
BANCO BRADESCO SA
17,938 18.27 327,727.26
BANCO DO BRASIL S.A.
10,600 29.23 309,838.00
ITAU UNIVANCO HOLDING SA
64,900 28.99 1,881,451.00
ITAUSA SA
62,380 11.06 689,922.80
BM&F BOVESPA SA
82,000 14.13 1,158,660.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
8,600 19.62 168,732.00
TOTVS SA
6,600 38.55 254,430.00
230/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA BRASIL SA
6,900 42.79 295,251.00
TIM SA
11,100 12.19 135,309.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR
3,800 38.20 145,160.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B
3,100 38.63 119,753.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
13,946 13.76 191,896.96
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB
11,000 7.13 78,430.00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO
3,900 35.09 136,851.00
CPFL ENERGIA SA
2,400 27.88 66,912.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
2,550 39.28 100,164.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
11,200 25.28 283,136.00
927,018 25,973,741.20
ブラジルレアル 小計
(543,396,639)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
5,818 7,049.00 41,011,082.00
EMPRESAS CMPC SA
13,085 1,620.00 21,197,700.00
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA
1,830 43,348.00 79,326,840.00
FALABELLA SA
10,123 2,825.00 28,597,475.00
CENCOSUD SA
18,317 1,410.00 25,826,970.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,586 7,375.10 11,696,908.60
BANCO DE CHILE
608,640 77.15 46,956,576.00
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
640 30,700.00 19,648,000.00
BANCO SANTANDER CHILE
1,002,990 40.40 40,520,796.00
CENCOSUD SHOPPING SA
5,523 997.99 5,511,898.77
COLBUN SA
124,112 129.50 16,072,504.00
ENEL AMERICAS SA
263,707 101.30 26,713,519.10
ENEL CHILE SA
364,877 37.90 13,828,838.30
2,421,248 376,909,107.77
チリペソ 小計
(52,683,601)
コロンビアペソ ECOPETRO SA
61,693 2,550.00 157,317,150.00
BANCOLOMBIA SA
3,656 31,000.00 113,336,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
5,554 31,070.00 172,562,780.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
2,986 19,920.00 59,481,120.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
5,933 22,330.00 132,483,890.00
79,822 635,180,940.00
コロンビアペソ 小計
(18,183,959)
ユーロ FOLLI FOLLIE GROUP
123 4.80 590.40
231/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OPAP SA
2,776 13.36 37,087.36
JUMBO S.A.
1,451 12.90 18,717.90
ALPHA BANK AE
30,000 1.15 34,500.00
EUROBANK ERGASIAS SEEVICES & HOLDINGS SA
35,017 0.84 29,722.42
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
2,986 16.48 49,224.21
72,353 169,842.29
ユーロ 小計
(21,989,481)
トルコリラ TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE
1,504 106.70 160,476.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
19,752 17.77 350,993.04
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
8,452 14.96 126,441.92
KOC HOLDING AS
9,107 22.42 204,178.94
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS
22,434 8.50 190,689.00
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
947 168.80 159,853.60
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
5,702 67.45 384,599.90
AKBANK T.A.S.
39,334 5.65 222,237.10
TURKIYE GARANTI BANKASI
35,453 9.56 338,930.68
TURKIYE IS BANKASI-C
22,389 5.41 121,124.49
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
15,566 15.84 246,565.44
180,640 2,506,090.91
トルコリラ 小計
(32,582,439)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
934 845.00 789,230.00
MONETA MONEY BANK AS
4,790 89.00 426,310.00
CEZ AS
2,068 688.00 1,422,784.00
7,792 2,638,324.00
チェココルナ 小計
(13,468,907)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT
5,818 2,396.00 13,939,928.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
1,803 8,595.00 15,496,785.00
OTP BANK PLC
2,983 18,400.00 54,887,200.00
10,604 84,323,913.00
ハンガリーフォリント 小計
(31,199,594)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
4,209 80.50 338,824.50
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
21,226 6.38 135,421.88
KGHM POLSKA MIEDZ SA
1,813 174.45 316,277.85
LPP SA
15 14,390.00 215,850.00
CD PROJEKT SA
1,044 188.78 197,086.32
232/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CYFROWY POLSAT SA
3,380 34.62 117,015.60
ALLEGRO.EU SA
4,840 62.10 300,564.00
DINO POLSKA SA
651 339.10 220,754.10
BANK PEKAO SA
2,279 107.00 243,853.00
PKO BANK POLSKI SA
11,801 43.71 515,821.71
SANTANDER BANK POLSKA SA
565 303.80 171,647.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
8,749 38.49 336,749.01
ORANGE POLSKA SA
6,710 8.12 54,485.20
PGE SA
10,070 10.20 102,714.00
77,352 3,267,064.17
ポーランドズロチ 小計
(92,802,264)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
26,000 6.99 181,740.00
CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H
338,000 3.90 1,318,200.00
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H
46,000 18.58 854,680.00
PETROCHINA CO LTD
298,000 3.72 1,108,560.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
20,000 16.40 328,000.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
52,000 6.78 352,560.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
17,500 47.60 833,000.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
31,000 13.36 414,160.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
36,000 6.16 221,760.00
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD
48,000 12.48 599,040.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED
38,000 8.90 338,200.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-H
3,400 153.10 520,540.00
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
12,000 16.80 201,600.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
14,000 17.08 239,120.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED
13,000 7.24 94,120.00
MMG LIMITED
32,000 3.87 123,840.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
21,000 11.40 239,400.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
6,250 14.90 93,125.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H
10,000 6.61 66,100.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
76,000 11.84 899,840.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH CO
26,000 5.73 148,980.00
BOC AVIATION LTD
3,500 63.40 221,900.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
20,000 3.96 79,200.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED
21,000 33.50 703,500.00
233/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD
15,000 15.16 227,400.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
45,000 4.34 195,300.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD
34,000 6.94 235,960.00
CITIC LIMITED
77,000 9.72 748,440.00
FOSUN INTERNATIONAL
31,500 10.00 315,000.00
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
7,000 28.95 202,650.00
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL
19,000 10.08 191,520.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
10,000 13.96 139,600.00
WEICHAI POWER CO
24,000 18.08 433,920.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H
10,418 16.46 171,480.28
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD
6,600 39.30 259,380.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H
13,000 8.06 104,780.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD
53,000 6.18 327,540.00
AIR CHINA/HONG KONG
32,000 5.19 166,080.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H
20,000 4.66 93,200.00
CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD
16,140 13.24 213,693.60
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
24,000 4.46 107,040.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS COMPANY LIMITED
42,900 14.82 635,778.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
24,000 6.07 145,680.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
22,000 8.09 177,980.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD
13,000 10.86 141,180.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
12,000 6.67 80,040.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
30,000 6.02 180,600.00
BYD CO LTD-H
10,500 263.00 2,761,500.00
DONGFENG MOTOR CORPORATION
32,000 8.14 260,480.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
9,200 44.40 408,480.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED
79,000 26.50 2,093,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED
41,500 33.60 1,394,400.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H
39,200 8.16 319,872.00
MINTH GROUP LTD
10,000 28.80 288,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
14,000 12.98 181,720.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED
14,000 159.00 2,226,000.00
BOSIDENG INTL HOLDGS LTD
44,000 6.58 289,520.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
30,200 28.00 845,600.00
LI NING COMPANY LIMITED
30,000 98.95 2,968,500.00
234/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
11,200 168.10 1,882,720.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
10,000 8.59 85,900.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED
12,000 13.32 159,840.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
26,000 3.72 96,720.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD
14,000 31.40 439,600.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
9,000 24.75 222,750.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
15,200 17.76 269,952.00
ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED
110,000 0.81 89,100.00
CHINA LITERATURE LTD
5,400 67.20 362,880.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
3,700 97.70 361,490.00
TENCENT HOLDINGS LIMITED
77,100 472.80 36,452,880.00
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
203,300 158.30 32,182,390.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
8,000 40.10 320,800.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
198,000 0.79 156,420.00
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD
36,000 2.75 99,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
4,700 76.90 361,430.00
MEITUAN-B 54,000 245.00 13,230,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
21,000 9.73 204,330.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
8,500 63.80 542,300.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD
24,500 3.76 92,120.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
1,500 102.03 153,045.00
CHINA FEIHE LTD
50,000 13.50 675,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED
43,000 47.35 2,036,050.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
20,000 58.65 1,173,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
19,500 4.22 82,290.00
NONGFU SPRING CO LTD-H
4,400 38.05 167,420.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
24,000 34.55 829,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
26,000 14.60 379,600.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
8,000 61.50 492,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD
13,000 7.42 96,460.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED
67,000 5.42 363,140.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD
6,000 42.25 253,500.00
HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD
8,000 41.65 333,200.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
4,000 23.00 92,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI
52,000 11.76 611,520.00
235/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
20,000 13.22 264,400.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
9,000 50.40 453,600.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
6,100 55.00 335,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
36,000 13.62 490,320.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
7,700 16.14 124,278.00
SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H
18,800 21.05 395,740.00
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H
3,000 44.60 133,800.00
3SBIO INC
17,000 8.59 146,030.00
AKESO INC
4,000 43.70 174,800.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
1,000 278.00 278,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED
17,000 15.00 255,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD
120,800 9.70 1,171,760.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL
12,000 4.04 48,480.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS
42,000 3.76 157,920.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
16,000 33.25 532,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
1,400 167.20 234,080.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
18,000 20.90 376,200.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
16,000 65.20 1,043,200.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
2,000 184.40 368,800.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H
7,500 48.15 361,125.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
145,000 6.67 967,150.00
SSY GROUP LIMITED
10,000 4.46 44,600.00
WUXI APPTEC CO LTD
4,411 168.90 745,017.90
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
48,000 117.30 5,630,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
340,000 2.73 928,200.00
BANK OF CHINA LTD
1,071,000 2.81 3,009,510.00
BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H
108,000 4.62 498,960.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
27,500 3.30 90,750.00
CHINA CITIC BANK
120,000 3.65 438,000.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
1,288,000 5.66 7,290,080.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
34,000 2.85 96,900.00
CHINA MERCHANTS BANK- H
52,500 66.40 3,486,000.00
CHINA MINSHENG BANKING-H
80,100 3.26 261,126.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H
24,000 3.01 72,240.00
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
755,000 4.40 3,322,000.00
236/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H
115,000 5.61 645,150.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H
90,000 1.45 130,500.00
CHINA EVERBRIGHT LIMITED
8,000 10.28 82,240.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO
36,000 4.62 166,320.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT
92,000 0.84 77,280.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H
18,400 22.50 414,000.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
33,000 20.60 679,800.00
FAR EAST HORIZON LTD
28,000 8.92 249,760.00
GF SECURITIES CO LTD-H
17,000 15.20 258,400.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
42,800 7.22 309,016.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
24,600 12.56 308,976.00
CHINA LIFE INSURANCE CO.
100,000 13.28 1,328,000.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H
34,000 23.50 799,000.00
CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD
22,200 12.34 273,948.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
11,400 23.40 266,760.00
PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD
127,000 2.49 316,230.00
PICC PROPERTY & CASUALTY - H
92,000 7.42 682,640.00
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT
85,500 57.60 4,924,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
6,700 35.90 240,530.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H
7,000 30.30 212,100.00
AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED
12,000 7.29 87,480.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
18,000 4.32 77,760.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
27,000 2.97 80,190.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED
62,000 2.43 150,660.00
CHINA OVERSEAS LAND&INVEST
49,000 17.82 873,180.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
15,000 6.15 92,250.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
44,000 29.30 1,289,200.00
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY
8,600 37.20 319,920.00
CHINA VANKE CO LTD -H
22,100 20.20 446,420.00
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD
10,000 13.70 137,000.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
42,000 5.05 212,100.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY
99,000 7.88 780,120.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS
21,000 56.15 1,179,150.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD
12,500 12.66 158,250.00
GREENTOWN SERVICE GROUP
18,000 8.09 145,620.00
237/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H
26,800 5.84 156,512.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED
10,000 28.70 287,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
50,000 2.20 110,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LIMITED
12,500 7.39 92,375.00
LOGAN GROUP COMPANY LIMITED
16,000 8.24 131,840.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
25,500 34.85 888,675.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H
1,200 44.25 53,100.00
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD
25,000 5.73 143,250.00
SEAZEN GROUP LTD
32,000 6.46 206,720.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
42,000 2.27 95,340.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
18,500 15.68 290,080.00
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 16.06 160,600.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
33,000 16.30 537,900.00
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD
10,000 16.02 160,200.00
WHARF HOLDINGS LTD
17,000 26.60 452,200.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD
17,600 7.35 129,360.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
14,000 4.27 59,780.00
CHINA YOUZAN LTD
172,000 1.05 180,600.00
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD
34,000 13.44 456,960.00
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP
35,000 25.35 887,250.00
KINGSOFT CORPORATION LTD.
13,000 30.90 401,700.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS
5,000 27.55 137,750.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
12,000 14.74 176,880.00
WEIMOB INC
21,000 11.90 249,900.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
9,000 40.55 364,950.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
8,500 33.25 282,625.00
KINGBOARD HOLDINGS LIMITED
10,000 37.40 374,000.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD
12,000 14.10 169,200.00
LENOVO GROUP LTD
102,000 8.20 836,400.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD
9,600 226.00 2,169,600.00
XIAOMI CORP-CLASS B
192,200 23.25 4,468,650.00
ZTE CORPORATION
10,200 27.05 275,910.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
578,000 1.05 606,900.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED
6,000 29.80 178,800.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED
60,000 3.25 195,000.00
238/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CGN POWER CO LTD-H
167,000 2.14 357,380.00
CHINA GAS HOLDINGS LIMITED
43,200 22.20 959,040.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP
45,000 16.04 721,800.00
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT
37,000 3.45 127,650.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
12,000 45.90 550,800.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
26,000 20.30 527,800.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
10,600 143.90 1,525,340.00
GUANGDONG INVESTMENT
40,000 10.70 428,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H
44,000 3.94 173,360.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD
58,000 8.86 513,880.00
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H
5,000 37.05 185,250.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED
6,000 42.55 255,300.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
66,000 17.48 1,153,680.00
11,485,819 201,531,029.78
香港ドル 小計
(2,841,587,519)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
48,600 2.66 129,276.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
3,000 19.82 59,460.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
34,800 7.92 275,616.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS
39,200 5.58 218,736.00
HAP SENG CONSOLIDATED
8,100 8.73 70,713.00
SIME DARBY BERHAD
47,100 2.24 105,504.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
14,700 6.70 98,490.00
MISC BHD
19,600 7.00 137,200.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD
10,000 4.35 43,500.00
GENTING BHD
25,800 4.94 127,452.00
GENTING MALAYSIA BHD
43,800 3.02 132,276.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
1,200 27.52 33,024.00
IOI CORPORATION BERHAD
31,800 3.90 124,020.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
5,000 20.42 102,100.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
900 134.80 121,320.00
PPB GROUP BERHAD
9,040 18.42 166,516.80
QL RESOURCES BHD
13,050 5.50 71,775.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
23,900 3.84 91,776.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD
23,100 6.32 145,992.00
IHH HEALTHCARE BHD
27,500 6.54 179,850.00
239/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
15,000 2.70 40,500.00
SUPERMAX CORP BHD
16,968 2.64 44,795.52
TOP GLOVE CORPORATION BHD
76,500 3.23 247,095.00
AMMB HOLDINGS BERHAD
17,000 3.13 53,210.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
92,600 4.78 442,628.00
HONG LEONG BANK BERHAD
10,100 18.46 186,446.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP
1,900 18.30 34,770.00
MALAYAN BANKING BERHAD
53,500 8.29 443,515.00
PUBLIC BANK BERHAD
196,300 4.00 785,200.00
RHB BANK BHD
28,900 5.35 154,615.00
AXIATA GROUP BERHAD
32,600 4.04 131,704.00
DIGI.COM BHD
38,800 4.48 173,824.00
MAXIS BERHAD
26,800 4.77 127,836.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
16,000 5.98 95,680.00
PETRONAS GAS BHD
10,600 16.76 177,656.00
TENAGA NASIONAL BHD
33,100 10.18 336,958.00
1,096,858 5,911,029.32
マレーシアリンギット 小計
(155,627,944)
タイバーツ PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR
18,400 112.50 2,070,000.00
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR
139,400 39.00 5,436,600.00
THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR
15,000 50.50 757,500.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
24,700 44.75 1,105,325.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR
33,300 60.75 2,022,975.00
SCG PACKAGING PCL-NVDR
17,200 66.25 1,139,500.00
SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR
10,800 412.00 4,449,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR
55,000 62.25 3,423,750.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR
126,600 8.80 1,114,080.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
90,600 9.45 856,170.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
69,600 4.32 300,672.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
36,600 33.00 1,207,800.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
20,891 33.75 705,071.25
HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR
74,400 14.10 1,049,040.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
36,300 29.00 1,052,700.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR
19,000 34.00 646,000.00
CP ALL PCL-NVDR
81,100 62.25 5,048,475.00
240/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARABAO GROUP PCL
5,400 129.50 699,300.00
CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR
53,100 26.50 1,407,150.00
OSOTSPA PCL-NVDR
16,200 34.75 562,950.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
31,900 21.60 689,040.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR
127,700 22.30 2,847,710.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR
5,400 131.00 707,400.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
13,000 33.75 438,750.00
KRUNG THAI BANK PCL-NVDR
29,200 11.00 321,200.00
SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR
12,700 103.50 1,314,450.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
18,000 18.50 333,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
14,300 63.50 908,050.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
7,600 63.00 478,800.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
11,800 70.00 826,000.00
CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR
25,200 53.75 1,354,500.00
LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR
108,900 8.10 882,090.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
4,500 582.00 2,619,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
16,000 190.00 3,040,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
14,400 77.75 1,119,600.00
TRUE CORPORATION PCL-NVDR
150,000 3.36 504,000.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
6,800 42.75 290,700.00
ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR
3,800 177.00 672,600.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
20,800 65.25 1,357,200.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
9,600 79.50 763,200.00
GULF ENERGY DEVEROPMENT-NVDR
40,800 40.50 1,652,400.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
7,900 45.75 361,425.00
1,623,891 58,535,773.25
タイバーツ 小計
(194,338,767)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
26,650 45.10 1,201,915.00
AYALA CORPORATION
3,790 810.50 3,071,795.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
1,310 555.00 727,050.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
40,282 65.00 2,618,330.00
SM INVESTMENTS CORP
3,205 988.00 3,166,540.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
11,770 188.00 2,212,760.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
7,480 204.20 1,527,416.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
10,180 143.00 1,455,740.00
241/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
22,527 82.45 1,857,351.15
BDO UNIBANK INC
28,670 113.00 3,239,710.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
24,240 45.00 1,090,800.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
110,900 3.77 418,093.00
AYALA LAND INC
117,600 33.60 3,951,360.00
SM PRIME HOLDINGS INC
131,400 33.50 4,401,900.00
GLOBE TELECOM INC
335 3,174.00 1,063,290.00
PLDT INC
1,255 1,480.00 1,857,400.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
2,340 295.00 690,300.00
543,934 34,551,750.15
フィリピンペソ 小計
(75,882,553)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
263,900 1,385.00 365,501,500.00
ピア
PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES
19,300 21,400.00 413,020,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT
128,000 2,470.00 316,160,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
364,200 1,010.00 367,842,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
29,700 7,875.00 233,887,500.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
13,200 10,700.00 141,240,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
179,700 2,740.00 492,378,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT
43,500 8,900.00 387,150,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK
255,600 5,525.00 1,412,190,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
112,900 6,600.00 745,140,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT
21,200 8,450.00 179,140,000.00
PT GUDANG GARAM TBK
4,000 32,500.00 130,000,000.00
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
51,300 6,175.00 316,777,500.00
PT UNILEVER INDONESIA TBK
104,500 4,050.00 423,225,000.00
KALBE FARMA PT
246,100 1,480.00 364,228,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT
103,700 5,400.00 559,980,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA-RIGHTS
167,073 226.00 37,758,498.00
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
149,600 32,725.00 4,895,660,000.00
PT BANK MANDIRI
265,600 6,100.00 1,620,160,000.00
PT BANK RAKYAT
726,000 3,700.00 2,686,200,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
283,900 1,350.00 383,265,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT
692,700 3,440.00 2,382,888,000.00
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE
118,900 2,990.00 355,511,000.00
4,344,573 19,209,301,998.00
242/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インドネシアルピア 小計
(147,911,625)
韓国ウォン GS HOLDINGS
628 43,050.00 27,035,400.00
S-OIL CORPORATION
553 100,500.00 55,576,500.00
SK INNOVATION CO LTD
682 256,000.00 174,592,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
1,476 42,700.00 63,025,200.00
HYUNDAI STEEL COMPANY
1,044 53,100.00 55,436,400.00
KOREA ZINC CO., LTD.
97 521,000.00 50,537,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD
227 199,000.00 45,173,000.00
LG CHEM LTD
614 734,000.00 450,676,000.00
LG CHEM LTD
89 345,500.00 30,749,500.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION
207 256,000.00 52,992,000.00
POSCO 1,000 366,500.00 366,500,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
461 154,500.00 71,224,500.00
SK CHEMICALS CO LTD
96 296,000.00 28,416,000.00
SK IE TECHNOLOGY CO LTD
191 227,500.00 43,452,500.00
SKC CO LTD
281 177,500.00 49,877,500.00
CJ CORP
168 106,000.00 17,808,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING
415 29,550.00 12,263,250.00
DOOSAN BOBCAT INC
664 42,500.00 28,220,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES AND CONSTRUCTION
3,599 21,000.00 75,579,000.00
ECOPRO BM CO LTD
147 436,800.00 64,209,600.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
891 44,750.00 39,872,250.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
921 53,900.00 49,641,900.00
HYUNDAI ENGINEERING&CON(1905451D)-RIGHTS
15 0.00 0.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS
570 68,400.00 38,988,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD
1,063 31,550.00 33,537,650.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN
478 118,500.00 56,643,000.00
LG CORP
1,117 96,600.00 107,902,200.00
SAMSUNG C&T CORPORATION
1,079 130,000.00 140,270,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
2,075 24,150.00 50,111,250.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.
6,668 6,630.00 44,208,840.00
SK INC
453 268,500.00 121,630,500.00
S1 CORPORATION
219 85,200.00 18,658,800.00
CJ LOGISTICS CORPORATION
74 170,500.00 12,617,000.00
GLOVIS CO LTD
234 181,500.00 42,471,000.00
243/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HMM CO LTD
3,618 38,350.00 138,750,300.00
KOREAN AIR LINES CO LTD
2,328 32,450.00 75,543,600.00
PAN OCEAN CO LTD
4,527 7,490.00 33,907,230.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO LTD
963 45,100.00 43,431,300.00
HANON SYSTEMS
2,380 16,100.00 38,318,000.00
HYUNDAI MOBIS
897 269,500.00 241,741,500.00
HYUNDAI MOTOR CO
1,861 209,000.00 388,949,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
419 99,500.00 41,690,500.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
313 101,000.00 31,613,000.00
KIA CORP
3,528 83,400.00 294,235,200.00
COWAY CO LTD
746 78,400.00 58,486,400.00
FILA HOLDINGS CORP
620 46,700.00 28,954,000.00
HLB INC
1,314 61,100.00 80,285,400.00
LG ELECTRONICS INC
1,477 142,500.00 210,472,500.00
KANGWON LAND INC
1,392 28,100.00 39,115,200.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC
1,193 23,450.00 27,975,850.00
HYBE CO LTD
182 283,500.00 51,597,000.00
KAKAO CORP
4,160 124,000.00 515,840,000.00
NAVER CORPORATION
1,649 402,500.00 663,722,500.00
NCSOFT CORP
228 599,000.00 136,572,000.00
NETMARBLE CORPORATION
337 124,000.00 41,788,000.00
PEARLABYSS CORP
399 82,900.00 33,077,100.00
CJ ENM CO LTD
144 149,600.00 21,542,400.00
HOTEL SHILLA CO LTD
407 90,400.00 36,792,800.00
LOTTE SHOPPING CO LTD
172 109,000.00 18,748,000.00
SHINSEGAE CO LTD
120 276,500.00 33,180,000.00
BGF RETAIL CO LTD
61 179,000.00 10,919,000.00
E-MART INC
237 170,500.00 40,408,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP
125 441,000.00 55,125,000.00
KT&G CORPORATION
1,574 81,400.00 128,123,600.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
373 124,500.00 46,438,500.00
AMOREPACIFIC CORP
419 191,500.00 80,238,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
473 53,800.00 25,447,400.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD
130 1,386,000.00 180,180,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF
17 668,000.00 11,356,000.00
244/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
1,127 110,900.00 124,984,300.00
ALTEOGEN INC
312 78,600.00 24,523,200.00
CELLTRION INC
1,293 263,000.00 340,059,000.00
CELLTRION PHARM INC
173 148,700.00 25,725,100.00
GREEN CROSS CORP
79 358,000.00 28,282,000.00
HANMI PHARM CO LTD
87 302,500.00 26,317,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
221 913,000.00 201,773,000.00
SEEGENE INC
408 64,100.00 26,152,800.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
334 67,400.00 22,511,600.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
383 115,000.00 44,045,000.00
SK BIOSCIENCE CO LTD
256 276,500.00 70,784,000.00
YUHAN CORPORATION
760 64,800.00 49,248,000.00
HANA FINANCIAL GROUP INC.
4,190 45,150.00 189,178,500.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
4,084 10,250.00 41,861,000.00
KAKAOBANK CORP
700 69,700.00 48,790,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
5,328 52,300.00 278,654,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD
5,922 39,150.00 231,846,300.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
6,654 11,100.00 73,859,400.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
576 88,500.00 50,976,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD
5,528 5,310.00 29,353,680.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD
4,496 8,740.00 39,295,040.00
SAMSUNG SECURITIES CO,LTD.
982 49,150.00 48,265,300.00
WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD
2,376 13,450.00 31,957,200.00
DB INSURANCE CO LTD
507 61,500.00 31,180,500.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
378 233,500.00 88,263,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD.
1,020 75,000.00 76,500,000.00
DUZONBIZON CO LTD
190 100,500.00 19,095,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
428 168,000.00 71,904,000.00
LG DISPLAY CO LTD
3,101 20,350.00 63,105,350.00
LG INNOTEK CO LTD
158 227,500.00 35,945,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD
794 187,000.00 148,478,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
63,941 76,600.00 4,897,880,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
11,017 71,400.00 786,613,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD
737 755,000.00 556,435,000.00
LG UPLUS CORP
3,103 14,600.00 45,303,800.00
245/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SK TELECOM CO LTD
116 303,500.00 35,206,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION
3,402 23,800.00 80,967,600.00
HYNIX SEMICONDUCTOR INC
7,310 107,500.00 785,825,000.00
209,750 16,195,605,990.00
韓国ウォン 小計
(1,515,908,720)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
14,000 98.00 1,372,000.00
ASIA CEMENT CORPORATION
29,000 46.50 1,348,500.00
CHINA STEEL CORP
158,000 39.85 6,296,300.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION
49,000 83.20 4,076,800.00
FORMOSA PLASTICS CORPORATION
52,000 102.00 5,304,000.00
NAN YA PLASTICS CORP
71,000 88.60 6,290,600.00
TAIWAN CEMENT CORPORATION
67,077 51.40 3,447,757.80
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
2,000 910.00 1,820,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION
35,000 29.75 1,041,250.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
3,121 338.50 1,056,458.50
EVERGREEN MARINE CORPORATION
33,740 123.50 4,166,890.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
29,000 29.90 867,100.00
WAN HAI LINES LTD
7,700 201.50 1,551,550.00
YANG MING MARINE TRANSPORT
21,000 117.50 2,467,500.00
CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD
21,000 37.35 784,350.00
ECLAT TEXTILE CO LTD
3,000 612.00 1,836,000.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
5,640 220.00 1,240,800.00
GIANT MANUFACTURING CO LTD
4,000 343.00 1,372,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
2,000 420.00 840,000.00
POU CHEN
26,000 33.95 882,700.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
4,000 603.00 2,412,000.00
MOMO.COM INC
1,000 2,010.00 2,010,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 278.00 2,224,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
65,000 69.40 4,511,000.00
ONENESS BIOTECH CO LTD
3,000 186.00 558,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
65,754 16.65 1,094,804.10
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING
252,000 23.00 5,796,000.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
162,201 26.35 4,273,996.35
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
139,792 22.70 3,173,278.40
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
103,133 21.15 2,181,262.95
246/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD
147,000 32.50 4,777,500.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD.
124,760 14.05 1,752,878.00
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS
125,958 18.55 2,336,520.90
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO
128,105 22.20 2,843,931.00
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
48,299 45.65 2,204,849.35
CHAILEASE HOLDING CO LTD
17,463 281.00 4,907,103.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD
131,160 25.10 3,292,116.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
107,000 59.80 6,398,600.00
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING
182,000 14.30 2,602,600.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
22,832 29.10 664,411.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD
99,000 80.80 7,999,200.00
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD
148,432 9.50 1,410,104.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
8,700 83.50 726,450.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
7,000 278.50 1,949,500.00
ACER INC
34,000 24.75 841,500.00
ADVANTECH CO LTD
5,299 372.00 1,971,228.00
ASUSTEK COMPUTER INC
10,000 322.50 3,225,000.00
AU OPTRONICS CORP
107,000 17.65 1,888,550.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
9,000 158.50 1,426,500.00
COMPAL ELECTRONICS
53,000 23.10 1,224,300.00
DELTA ELECTRONICS INC
26,000 263.50 6,851,000.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
11,000 62.80 690,800.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
167,800 107.50 18,038,500.00
INNOLUX DISPLAY CORPORATION
118,000 16.60 1,958,800.00
INVENTEC CORPORATION
42,000 24.65 1,035,300.00
LARGAN PRECISION CO LTD
1,080 2,530.00 2,732,400.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
31,000 61.10 1,894,100.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD
8,000 138.50 1,108,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION
3,000 444.00 1,332,000.00
PEGATRON CORP
27,000 64.50 1,741,500.00
QUANTA COMPUTER INC
37,000 75.70 2,800,900.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
16,000 53.10 849,600.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
16,000 142.50 2,280,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
4,000 172.00 688,000.00
WISTRON CORPORATION
35,293 27.20 959,969.60
247/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WIWYNN CORP
1,000 892.00 892,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD
24,520 48.30 1,184,316.00
YAGEO CORPORATION
5,198 481.00 2,500,238.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD
7,000 98.60 690,200.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
51,000 111.00 5,661,000.00
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD
22,000 60.80 1,337,600.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
22,000 99.00 2,178,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
45,000 124.50 5,602,500.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
500 2,100.00 1,050,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
3,000 895.00 2,685,000.00
MEDIATEK INCORPORATION
20,000 947.00 18,940,000.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
14,000 66.20 926,800.00
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD
8,000 440.00 3,520,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
2,000 412.50 825,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
10,000 111.50 1,115,000.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
6,000 529.00 3,174,000.00
SILERGY CORP
1,000 4,375.00 4,375,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
330,000 613.00 202,290,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION
159,000 66.00 10,494,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR
12,000 160.00 1,920,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
4,000 320.50 1,282,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
45,000 29.40 1,323,000.00
4,288,557 449,666,263.15
新台湾ドル 小計
(1,781,083,101)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
10,659 493.10 5,255,952.90
COAL INDIA LTD
20,779 154.70 3,214,511.30
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
7,413 274.15 2,032,273.95
INDIAN OIL CORP LTD
29,088 115.25 3,352,392.00
OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED
34,064 123.95 4,222,232.80
PETRONET LNG LTD
8,894 231.05 2,054,958.70
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
38,050 2,368.45 90,119,522.50
ACC LIMITED
1,019 2,442.95 2,489,366.05
AMBUJA CEMENTS LTD
9,373 432.45 4,053,353.85
ASIAN PAINTS LTD
5,175 3,362.50 17,400,937.50
BERGER PAINTS INDIA LTD
2,709 834.85 2,261,608.65
248/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRASIM INDUSTRIES LTD
3,391 1,611.80 5,465,613.80
HINDALCO INDUSTRIES LTD
21,210 477.95 10,137,319.50
JSW STEEL LTD
11,353 693.65 7,875,008.45
PI INDUSTRIES LTD
1,067 3,497.60 3,731,939.20
PIDILITE INDUSTRIES LTD
2,056 2,408.85 4,952,595.60
SHREE CEMENT LTD
146 30,658.50 4,476,141.00
TATA STEEL LTD
9,384 1,452.30 13,628,383.20
ULTRATECH CEMENT LTD
1,418 7,856.45 11,140,446.10
UPL LTD
7,208 752.50 5,424,020.00
VEDANTA LTD
14,989 303.20 4,544,664.80
ADANI ENTERPRISES LTD
4,024 1,513.20 6,089,116.80
BHARAT ELECTRONICS LTD
19,131 202.40 3,872,114.40
HAVELLS INDIA LTD
3,011 1,465.55 4,412,771.05
LARSEN & TOUBRO LTD
9,215 1,696.45 15,632,786.75
SIEMENS LTD
1,167 2,207.30 2,575,919.10
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
7,391 755.40 5,583,161.40
CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED
3,801 729.10 2,771,309.10
INTERGLOBE AVIATION LTD
1,271 1,943.00 2,469,553.00
BAJAJ AUTO LTD
949 3,751.05 3,559,746.45
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
971 2,472.50 2,400,797.50
BHARAT FORGE LTD
3,465 780.05 2,702,873.25
EICHER MOTORS LTD
1,826 2,820.30 5,149,867.80
HERO MOTOCORP LTD
1,617 2,851.70 4,611,198.90
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
11,737 750.20 8,805,097.40
MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED
1,833 6,894.45 12,637,526.85
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
17,036 221.95 3,781,140.20
MRF LTD
21 80,423.85 1,688,900.85
TATA MOTORS LTD
21,998 306.10 6,733,587.80
PAGE INDUSTRIES LTD
82 32,590.45 2,672,416.90
TITAN CO LTD
4,625 2,055.70 9,507,612.50
JUBILANT FOODWORKS LTD
1,066 4,116.00 4,387,656.00
INFO EDGE INDIA LTD
1,041 6,722.50 6,998,122.50
TRENT LTD
2,023 1,004.00 2,031,092.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
2,184 3,979.70 8,691,664.80
BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED
1,462 4,101.50 5,996,393.00
249/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITC LIMITED
41,784 216.10 9,029,522.40
NESTLE INDIA LTD
452 20,230.45 9,144,163.40
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
8,079 881.30 7,120,022.70
UNITED SPIRITS LTD
3,920 758.90 2,974,888.00
COLGATE PALMOLIVE INDIA
1,365 1,732.95 2,365,476.75
DABUR INDIA LIMITED
8,343 639.20 5,332,845.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
4,827 1,114.05 5,377,519.35
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED
10,978 2,762.55 30,327,273.90
MARICO LTD
6,577 558.30 3,671,939.10
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
1,357 4,732.45 6,421,934.65
AUROBINDO PHARMA LIMITED
3,611 748.05 2,701,208.55
BIOCON LTD
4,686 355.70 1,666,810.20
CIPLA LTD
6,526 953.15 6,220,256.90
DIVI'S LABORATORIES LTD
1,790 5,094.85 9,119,781.50
DR.REDDY'S LABORATORIES
1,514 4,930.75 7,465,155.50
IPCA LABORATORIES LTD
918 2,637.50 2,421,225.00
LUPIN LTD
3,151 982.65 3,096,330.15
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD
10,932 781.40 8,542,264.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
556 3,133.10 1,742,003.60
AXIS BANK LIMITED
30,568 794.40 24,283,219.20
BANDHAN BANK LTD
10,002 284.35 2,844,068.70
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION
23,102 2,818.05 65,102,591.10
ICICI BANK LIMITED
68,018 707.45 48,119,334.10
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
7,481 1,867.75 13,972,637.75
STATE BANK OF INDIA
22,850 433.00 9,894,050.00
YES BANK LTD
111,806 12.45 1,391,984.70
BAJAJ FINANCE LIMITED
3,647 7,417.55 27,051,804.85
BAJAJ FINSERV LTD
487 16,831.25 8,196,818.75
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND
6,281 581.25 3,650,831.25
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
718 3,268.90 2,347,070.20
MUTHOOT FINANCE LTD
1,343 1,542.40 2,071,443.20
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
1,440 2,648.70 3,814,128.00
REC LTD
9,915 157.45 1,561,116.75
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES
2,787 1,061.30 2,957,843.10
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
2,560 1,352.80 3,463,168.00
250/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
10,903 739.20 8,059,497.60
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO LTD
2,989 1,614.70 4,826,338.30
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
4,842 689.90 3,340,495.80
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
6,070 1,170.90 7,107,363.00
DLF LIMITED
8,519 342.30 2,916,053.70
HCL TECHNOLOGIES LTD
14,640 1,238.65 18,133,836.00
INFOSYS LIMITED
45,640 1,686.15 76,955,886.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
627 5,580.40 3,498,910.80
TATA CONSULTANCY SVS LTD
12,472 3,885.90 48,464,944.80
TECH MAHINDRA LTD
8,114 1,452.05 11,781,933.70
WIPRO LTD
18,340 673.45 12,351,073.00
BHARTI AIRTEL LIMITED
33,090 694.20 22,971,078.00
INDUS TOWERS LIMITED
9,651 246.25 2,376,558.75
ADANI GREEN ENERGY LTD
5,136 1,149.40 5,903,318.40
ADANI TOTAL GAS LTD
4,019 1,375.00 5,526,125.00
ADANI TRANSMISSION LTD
4,001 1,942.70 7,772,742.70
GAIL INDIA LIMITED
20,678 156.00 3,225,768.00
INDRAPRASTHA GAS LTD
4,121 587.00 2,419,027.00
NTPC LTD
69,036 115.90 8,001,272.40
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
44,752 174.10 7,791,323.20
1,114,403 952,481,946.00
インドルピー 小計
(1,428,722,919)
エジプトポンド EASTERN TOBACCO
13,558 12.64 171,373.12
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
22,149 45.80 1,014,424.20
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT
5,390 17.00 91,630.00
41,097 1,277,427.32
エジプトポンド 小計
(8,913,632)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LIMITED
3,530 189.25 668,052.50
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
1,503 236.75 355,835.25
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
762 1,365.50 1,040,511.00
ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
5,848 225.35 1,317,846.80
GOLD FIELDS LIMITED
11,457 127.26 1,458,017.82
HARMONY GOLD MINING CO LTD
8,544 48.14 411,308.16
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED
10,682 176.55 1,885,907.10
KUMBA IRON ORE LTD
836 607.18 507,602.48
251/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORTHAM PLATINUM LTD
4,813 173.99 837,413.87
SASOL LTD.
7,312 235.20 1,719,782.40
SIBANYE STILLWATER LTD
39,150 50.65 1,982,947.50
BIDVEST GROUP LTD
3,606 193.89 699,167.34
MULTICHOICE GROUP LTD
5,073 105.99 537,687.27
MR PRICE GROUP LTD
3,242 202.13 655,305.46
NASPERS LIMITED-N SHS
2,934 2,380.17 6,983,418.78
WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED
12,822 59.99 769,191.78
BID CORP LTD
4,394 309.14 1,358,361.16
CLICKS GROUP LTD
3,408 305.15 1,039,951.20
SHOPRITE HOLDINGS LIMITED
6,730 181.31 1,220,216.30
SPAR GROUP LIMITED
2,598 202.25 525,445.50
TIGER BRANDS LTD
2,304 182.06 419,466.24
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD
5,233 233.59 1,222,376.47
ABSA GROUP LTD
9,719 151.87 1,476,024.53
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
1,084 1,910.00 2,070,440.00
NEDBANK GROUP LTD
4,692 177.45 832,595.40
STANDARD BANK GROUP LIMITED
17,479 147.36 2,575,705.44
FIRSTRAND LIMITED
67,593 60.69 4,102,219.17
REINET INVESTMENTS SCA
1,681 266.62 448,188.22
REMGRO LTD
6,563 119.41 783,687.83
DISCOVERY LTD
5,836 128.25 748,467.00
OLD MUTUAL LTD
63,504 16.06 1,019,874.24
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE
9,457 31.22 295,247.54
SANLAM LTD
25,896 62.43 1,616,687.28
NEPI ROCKCASTLE PLC
5,844 102.23 597,432.12
MTN GROUP LIMITED
22,704 125.87 2,857,752.48
VODACOM GROUP LIMITED
8,666 136.73 1,184,902.18
397,499 48,225,035.81
南アフリカランド 小計
(368,921,523)
29,852,057 10,200,086,676
合 計
(10,200,086,676)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
252/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 52銘柄 4.5 % 6.9 %
メキシコペソ 株式 17銘柄 1.1 % 1.6 %
ブラジルレアル 株式 48銘柄 3.5 % 5.3 %
チリペソ 株式 13銘柄 0.3 % 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 0.1 % 0.2 %
ユーロ 株式 6銘柄 0.1 % 0.2 %
トルコリラ 株式 11銘柄 0.2 % 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 0.2 % 0.3 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 0.6 % 0.9 %
香港ドル 株式 212銘柄 18.2 % 27.9 %
マレーシアリンギット 株式 36銘柄 1.0 % 1.5 %
タイバーツ 株式 42銘柄 1.2 % 1.9 %
フィリピンペソ 株式 17銘柄 0.5 % 0.7 %
インドネシアルピア 株式 23銘柄 0.9 % 1.5 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 9.7 % 14.9 %
新台湾ドル 株式 87銘柄 11.4 % 17.5 %
インドルピー 株式 101銘柄 9.2 % 14.0 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 0.1 % 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 2.4 % 3.6 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 中国元(オフショア) CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF 691,400 34,694,452.00
益証券
691,400 34,694,452.00
中国元(オフショア) 小計
(590,846,517)
590,846,517
投資信託受益証券合計
(590,846,517)
投資証券 米ドル GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF 729 19,062.62
ISHARES MSCI KUWAIT ETF 18,439 630,060.63
ISHARES MSCI QATAR ETF 38,065 754,117.13
ISHARES MSCI RUSSIA ETF 86,125 4,047,875.00
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF 83,225 3,462,160.00
253/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ISHARES MSCI UAE ETF 56,694 850,976.94
283,277 9,764,252.32
米ドル 小計
(1,070,650,266)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 211,300 3,228,664.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 6,770 776,857.50
DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO 36,300 797,511.00
ADMINISTR)
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 26,600 4,647,552.00
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 34,100 1,665,103.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 4,184 287,942.88
319,254 11,403,630.38
メキシコペソ 小計
(62,828,301)
ブラジルレアル BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 16,000 442,080.00
BANCO INTER SA-UNITS 4,200 283,332.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 6,300 232,596.00
ENERGISA SA-UNITS 1,800 78,210.00
KLABIN SA-UNIT 8,800 226,600.00
37,100 1,262,818.00
ブラジルレアル 小計
(26,419,415)
南アフリカランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 42,751 628,867.21
42,751 628,867.21
南アフリカランド 小計
(4,810,834)
1,164,708,816
投資証券合計
(1,164,708,816)
1,755,555,333
合計
(1,755,555,333)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
合計金額に対する
組入投資信託受益証券 組入投資証券
通貨 銘柄数
比率
時価比率 時価比率
米ドル 投資証券 6銘柄 - 6.9 % 61.0 %
メキシコペソ 投資証券 6銘柄 - 0.4 % 3.6 %
ブラジルレアル 投資証券 5銘柄 - 0.2 % 1.5 %
南アフリカランド 投資証券 1銘柄 - 0.0 % 0.3 %
中国元(オフショ 投資信託受益証券 1銘柄 3.8 % - 33.7 %
ア)
254/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
Jリート・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 83,504,812
コール・ローン 116,653,820 25,521,259
投資証券 6,700,385,400 7,359,713,460
派生商品評価勘定 32,400 -
未収入金 61,054,128 -
未収配当金 75,196,020 79,532,884
前払金 - 904,000
12,555,000 1,500,000
差入委託証拠金
流動資産合計 6,965,876,768 7,550,676,415
資産合計 6,965,876,768 7,550,676,415
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 - 908,400
前受金 39,000 -
未払金 64,240,288 67,492,386
未払解約金 98,000,000 5,320,521
未払利息 279 65
2,074 117
その他未払費用
流動負債合計 162,281,641 73,721,489
負債合計 162,281,641 73,721,489
純資産の部
元本等
元本 3,147,959,475 2,701,982,065
剰余金
3,655,635,652 4,774,972,861
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 6,803,595,127 7,476,954,926
純資産合計 6,803,595,127 7,476,954,926
負債純資産合計 6,965,876,768 7,550,676,415
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
255/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 3,147,959,475口 2,701,982,065口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.1613円 1口当たり純資産額 2.7672円
額
(10,000口当たりの純資産額 21,613円) (10,000口当たりの純資産額 27,672円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
256/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
257/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 51,117,600 - 51,150,000 32,400
東証REIT指数
51,117,600 - 51,150,000 32,400
先物
合計 51,117,600 - 51,150,000 32,400
(2021年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 42,968,400 - 42,060,000 △908,400
東証REIT指数
42,968,400 - 42,060,000 △908,400
先物
合計 42,968,400 - 42,060,000 △908,400
(注)1.時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
258/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,000,687,352円
同期中における追加設定元本額 2,988,946,947円
同期中における一部解約元本額 2,841,674,824円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 484,065,576円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 548,906,892円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 359,898,064円
イオン・バランス戦略ファンド 60,993,325円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,348,450,459円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 7,707,216円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 29,043,982円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 19,509,405円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 60,976,141円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 32,111,060円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 25,064,827円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 12,672,700円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,300,787円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 328,136円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
47,345,955円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,743,335円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
39,497,389円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 56,344,226円
合計 3,147,959,475円
259/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 3,147,959,475円
同期中における追加設定元本額 1,795,755,288円
同期中における一部解約元本額 2,241,732,698円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 76,612,726円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 146,589,272円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 115,566,389円
三井住友・DC日本リートインデックスファンド 1,737,939,195円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 11,564,038円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 41,617,020円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 30,947,562円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 98,284,108円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 51,092,333円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 40,646,760円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 18,246,810円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,619,034円
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド 44,595,253円
日興FWS・Jリートインデックス 357,488円
三井住友DS・国内リートインデックス・ファンド 610,389円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 4,420,651円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
8,702,519円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 26,259,893円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
55,546,231円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 59,826,581円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021-05(リスク3%)
130,937,813円
<適格機関投資家限定>
合計 2,701,982,065円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
260/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 127 17,462,500
サンケイリアルエステート投資法人 199 25,233,200
SOSiLA物流リート投資法人 266 47,002,200
東海道リート投資法人 48 5,131,200
日本アコモデーションファンド投資法人 219 142,131,000
森ヒルズリート投資法人 747 117,876,600
産業ファンド投資法人 903 193,874,100
アドバンス・レジデンス投資法人 635 236,220,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資 434 97,823,600
法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 339 156,957,000
GLP投資法人 2,056 392,079,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 286 100,529,000
日本プロロジスリート投資法人 1,006 391,837,000
星野リゾート・リート投資法人 97 69,646,000
Oneリート投資法人 99 29,442,600
イオンリート投資法人 745 109,217,000
ヒューリックリート投資法人 559 99,837,400
日本リート投資法人 196 86,142,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 1,417 32,137,560
積水ハウス・リート投資法人 1,870 175,967,000
トーセイ・リート投資法人 132 18,348,000
ケネディクス商業リート投資法人 253 75,824,100
ヘルスケア&メディカル投資法人 134 20,046,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 143 17,360,200
野村不動産マスターファンド投資法人 2,053 337,923,800
いちごホテルリート投資法人 105 9,597,000
ラサールロジポート投資法人 777 152,214,300
スターアジア不動産投資法人 651 37,172,100
マリモ地方創生リート投資法人 59 7,699,500
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 236 147,500,000
大江戸温泉リート投資法人 102 8,251,800
投資法人みらい 726 39,494,400
森トラスト・ホテルリート投資法人 147 19,800,900
三菱地所物流リート投資法人 162 81,810,000
261/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CREロジスティクスファンド投資法人 246 51,881,400
ザイマックス・リート投資法人 92 10,534,000
タカラレーベン不動産投資法人 248 26,883,200
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 247 38,976,600
日本ビルファンド投資法人 720 519,840,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 635 435,610,000
日本都市ファンド投資法人 3,203 345,603,700
オリックス不動産投資法人 1,266 248,895,600
日本プライムリアルティ投資法人 417 168,885,000
NTT都市開発リート投資法人 574 88,453,400
東急リアル・エステート投資法人 426 80,514,000
グローバル・ワン不動産投資法人 442 53,614,600
ユナイテッド・アーバン投資法人 1,430 220,649,000
森トラスト総合リート投資法人 454 69,870,600
インヴィンシブル投資法人 2,799 117,837,900
フロンティア不動産投資法人 222 106,005,000
平和不動産リート投資法人 411 66,828,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 415 142,137,500
福岡リート投資法人 329 57,081,500
ケネディクス・オフィス投資法人 195 150,345,000
いちごオフィスリート投資法人 521 47,932,000
大和証券オフィス投資法人 136 105,264,000
阪急阪神リート投資法人 286 47,590,400
スターツプロシード投資法人 99 25,571,700
大和ハウスリート投資法人 954 325,314,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 1,949 125,320,700
大和証券リビング投資法人 842 99,945,400
ジャパンエクセレント投資法人 591 82,740,000
合計 38,077 7,359,713,460
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
外国リート・インデックス・マザーファンド
262/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 54,611,703 49,504,198
金銭信託 - 17,968,476
コール・ローン 10,287,058 5,491,637
投資証券 7,798,417,816 15,280,172,870
派生商品評価勘定 24,580 15,223
未収入金 82,118 217,869
16,211,329 28,687,210
未収配当金
流動資産合計 7,879,634,604 15,382,057,483
資産合計 7,879,634,604 15,382,057,483
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 4,203 79,141
未払金 131,634,098 198,292,838
未払解約金 7,000,000 470,292
未払利息 24 14
153 36
その他未払費用
流動負債合計 138,638,478 198,842,321
負債合計 138,638,478 198,842,321
純資産の部
元本等
元本 4,117,357,156 5,796,191,821
剰余金
3,623,638,970 9,387,023,341
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 7,740,996,126 15,183,215,162
純資産合計 7,740,996,126 15,183,215,162
負債純資産合計 7,879,634,604 15,382,057,483
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
263/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
4.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 4,117,357,156口 5,796,191,821口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8801円 1口当たり純資産額 2.6195円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,801円) (10,000口当たりの純資産額 26,195円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
264/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
265/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(投資証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 135,500,000 - 135,520,377 20,377
米ドル 98,000,000 - 98,017,020 17,020
カナダドル 2,650,000 - 2,650,082 82
ユーロ 6,250,000 - 6,251,431 1,431
英ポンド 9,000,000 - 9,002,818 2,818
オーストラリアド
5,500,000 - 5,500,514 514
ル
香港ドル 6,100,000 - 6,095,797 △4,203
シンガポールドル 8,000,000 - 8,002,715 2,715
合計 135,500,000 - 135,520,377 20,377
(2021年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
266/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外の 為替予約取引
取引
買建 216,100,000 - 216,036,082 △63,918
米ドル 167,500,000 - 167,452,205 △47,795
カナダドル 4,100,000 - 4,100,655 655
ユーロ 9,200,000 - 9,198,562 △1,438
英ポンド 11,300,000 - 11,294,712 △5,288
オーストラリアド
15,500,000 - 15,489,365 △10,635
ル
香港ドル 3,600,000 - 3,600,842 842
シンガポールドル 4,900,000 - 4,899,741 △259
合計 216,100,000 - 216,036,082 △63,918
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
267/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期首における当該親投資信託の元本額 2,518,654,861円
同期中における追加設定元本額 2,584,449,838円
同期中における一部解約元本額 985,747,543円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 54,039,875円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 60,808,013円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 40,552,987円
イオン・バランス戦略ファンド 58,981,276円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 3,586,742,215円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 3,122,915円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 33,641,239円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 22,450,380円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 69,600,892円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 36,745,503円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 28,730,510円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 44,478,665円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 539,804円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 359,935円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
63,171,451円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 13,391,496円
合計 4,117,357,156円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 4,117,357,156円
同期中における追加設定元本額 2,548,310,516円
同期中における一部解約元本額 869,475,851円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 20,163,828円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 21,022,305円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 13,874,376円
三井住友・DC外国リートインデックスファンド 5,053,549,693円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 4,280,108円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 44,209,437円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 32,511,723円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 103,143,968円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 53,161,543円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 42,723,437円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 58,149,715円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 597,514円
三井住友DS・外国リートインデックス年金ファンド 83,181,946円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジあり) 378,061円
日興FWS・Gリートインデックス(為替ヘッジなし) 381,491円
268/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド 802,404円
SMAM・世界リート・インデックスファンドVA<適格機関投資家限定> 47,609,004円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
13,755,435円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 34,135,132円
SMDAM・リスクコントロール型バランスファンド2021-05(リスク3%)
168,560,701円
<適格機関投資家限定>
合計 5,796,191,821円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 8,247 170,300.55
AGREE REALTY CORP 6,157 437,824.27
ALEXANDER & BALDWIN INC 6,758 153,947.24
ALEXANDER'S INC 136 34,586.16
ALEXANDRIA REAL ESTATE 12,331 2,459,417.95
EQUITIES, INC.
AMERICAN ASSETS TRUST INC 4,195 164,192.30
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 11,944 599,111.04
AMERICAN FINANCE TRUST INC 10,155 87,231.45
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 24,269 983,622.57
AMERICOLD REALTY TRUST 22,508 794,757.48
APARTMENT INCOME REIT CORP 13,986 705,174.12
APARTMENT INVESTMENT & 15,893 108,867.05
MANEGEMENT CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT INC 18,468 279,051.48
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 4,848 63,605.76
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,708 2,850,277.32
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 4,485 48,438.00
269/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BOSTON PROPERTIES INC 13,106 1,446,640.28
BRANDYWINE REALTY TRUST 15,153 202,292.55
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 26,434 615,119.18
BROADSTONE NET LEASE INC 14,236 376,115.12
BRT APARTMENTS CORP 500 9,620.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,903 1,345,510.39
CARETRUST REIT INC 8,327 181,445.33
CENTERSPACE 1,026 102,281.94
CHATHAM LODGING TRUST 4,019 48,388.76
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 5,279 36,372.31
CITY OFFICE REIT INC 4,603 76,133.62
CLIPPER REALTY INC 800 6,496.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 10,778 205,644.24
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 2,458 117,123.70
COREPOINT LODGING INC 3,610 54,077.80
CORESITE REALTY CORPORATION 3,791 561,030.09
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 9,768 267,447.84
COUSINS PROPERTIES INC 13,019 485,869.08
CTO REALTY GROWTH INC 310 16,891.90
CUBESMART 17,895 944,677.05
CYRUSONE INC 10,806 827,307.36
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY 18,176 162,493.44
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,663 3,957,491.23
DIGITALBRIDGE GROUP INC-CLASS A 43,678 284,780.56
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 23,884 82,160.96
DOUGLAS EMMETT INC 15,050 495,145.00
DUKE REALTY CORP 33,991 1,718,924.87
EAGLE HOSPITALITY TRUST 20,000 2,740.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 7,057 148,338.14
EASTGROUP PROPERTIES INC 3,701 643,270.81
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 12,815 127,509.25
EPR PROPERTIES 6,966 337,920.66
EQUINIX INC 8,140 6,796,004.60
EQUITY COMMONWEALTH REIT 10,451 273,398.16
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 15,679 1,311,077.98
270/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EQUITY RESIDENTIAL 30,826 2,520,950.28
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 10,453 321,011.63
TRUST
ESSEX PROPERTY TRUST INC 5,968 1,936,377.28
EXTRA SPACE STORAGE INC 12,204 2,240,166.24
FARMLAND PARTNERS INC 4,666 58,604.96
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 6,291 754,542.54
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST 11,641 628,846.82
INC
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 6,728 182,799.76
FRANKLIN STREET PROPERTIES 6,015 27,729.15
CORPORATION
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 19,719 949,864.23
INC
GEO GROUP INC 9,546 67,776.60
GETTY REALTY CORPORATION 3,220 97,244.00
GLADSTONE COMMERCIAL 3,102 69,267.66
CORPORATION
GLADSTONE LAND CORP 1,730 39,149.90
GLOBAL MEDICAL REIT INC 4,403 67,718.14
GLOBAL NET LEASE INC 8,273 137,993.64
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 11,994 365,337.24
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA INC 19,297 592,031.96
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 48,364 1,710,634.68
HERSHA HOSPITALITY TRUST 2,876 27,091.92
HIGHWOODS PROPERTIES INC 9,521 417,305.43
HOST HOTELS AND RESORTS INC 65,574 1,090,495.62
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 13,192 348,796.48
INDEPENDENCE REALTY TRUST 8,401 169,280.15
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 6,274 163,876.88
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 2,085 476,276.55
INVITATION HOMES INC 51,098 2,073,556.84
IRON MOUNTAIN INC 26,267 1,193,572.48
JBG SMITH PROPERTIES 9,249 271,180.68
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 54,000 42,390.00
KILROY REALTY CORP 10,021 654,872.35
KIMCO REALTY CORPORATION 55,655 1,209,383.15
271/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KITE REALTY GROUP TRUST 7,036 144,800.88
LEXINGTON REALTY TRUST 26,788 366,459.84
LIFE STORAGE INC 6,748 826,562.52
LTC PROPERTIES INC 3,325 111,786.50
MACERICH COMPANY/THE 14,261 247,428.35
MACK-CALI REALTY CORPORATION 7,798 131,240.34
MANULIFE US REAL ESTATE INV 121,700 85,798.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 53,657 1,104,797.63
MID-AMERICA APARTMENT 10,358 1,984,385.64
COMMUNITIES
MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENT 9,490 180,025.30
CORP
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 4,003 232,294.09
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 15,676 715,609.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 7,371 421,031.52
NETSTREIT CORP 2,801 70,361.12
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 5,922 52,824.24
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST 2,355 147,587.85
OFFICE PROPERTIES INCOME TRUST 3,872 99,665.28
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 20,948 679,553.12
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 1,014 30,734.34
PARAMOUNT GROUP INC 14,599 126,281.35
PARK HOTELS AND RESORTS INC 20,703 394,806.21
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 11,678 255,981.76
PENNSYLVANIA REAL ESTATE 5,400 9,990.00
INVESTMENT TRUS
PHYSICIANS REALTY TRUST 19,886 363,118.36
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 11,314 192,338.00
INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 2,586 60,357.24
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 6,243 72,169.08
INC
PRIME US REIT 54,200 46,341.00
PROLOGIS INC 67,155 8,901,395.25
PS BUSINESS PARKS INC/CA 1,747 274,086.83
PUBLIC STORAGE 13,863 4,400,393.46
REALTY INCOME CORPORATION 33,599 2,291,787.79
272/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REGENCY CENTERS CORP 14,082 950,675.82
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 9,864 172,718.64
CORP
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA 19,526 251,690.14
RETAIL VALUE INC 2,032 52,832.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 11,978 726,585.48
RLJ LODGING TRUST 14,708 211,059.80
RPT REALTY 6,346 80,721.12
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 4,944 408,423.84
SABRA HEALTH CARE REIT 20,302 319,350.46
SAFEHOLD INC 1,242 99,745.02
SAUL CENTERS INC 894 39,711.48
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 3,468 52,054.68
SERVICE PROPERTIES TRUST 15,023 163,900.93
SIMON PROPERTY GROUP INC 29,889 3,872,418.84
SITE CENTERS CORP 14,831 232,550.08
SL GREEN REALTY CORP 6,241 425,573.79
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 10,678 530,162.70
STAG INDUSTRIAL INC 15,122 629,075.20
STORE CAPITAL CORP 21,664 748,491.20
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 9,721 89,044.36
SUN COMMUNITIES INC 10,017 2,000,795.58
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 18,868 229,246.20
TANGER FACTORY OUTLET 9,118 153,364.76
CENTERS,INC
TERRENO REALTY CORP 6,101 404,191.25
UDR INC 27,387 1,464,109.02
UMH PROPERTIES INC 3,698 89,565.56
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME 1,344 77,723.52
TRUST
URBAN EDGE PROPERTIES 11,117 201,773.55
URSTADT BIDDLE PROPERTIES - CL 2,927 56,578.91
A
VENTAS INC 34,433 1,976,109.87
VEREIT INC 21,319 1,020,966.91
VICI PROPERTIES INC 48,990 1,465,780.80
273/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VORNADO REALTY TRUST 14,176 580,932.48
WASHINGTON REAL ESTATE 8,763 223,982.28
INVESTMENT TRUST
WELLTOWER INC 38,100 3,335,274.00
WHITESTONE REIT 4,511 44,117.58
WP CAREY INC 16,130 1,229,267.30
XENIA HOTELS & RESORTS INC 9,586 166,604.68
2,243,049 104,913,432.80
米ドル 小計
(11,503,757,906)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE 5,481 230,366.43
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 5,337 60,948.54
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 1,715 21,729.05
BOARDWALK REAL ESTATE 2,000 97,200.00
INVESTMENT TRUST
CAN APARTMENT PROP 7,389 450,433.44
CHOICE PROPERTIES REIT 14,769 219,762.72
COMINAR REAL ESTATE INV-TR 7,925 83,529.50
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 3,710 67,447.80
TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,551 80,552.70
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 8,986 152,762.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE 2,169 49,713.48
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 9,313 167,913.39
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 2,770 257,277.60
H&R REAL ESTATE INVESTMENT 12,949 213,399.52
TRUST
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 6,178 110,277.30
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 4,671 102,061.35
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 1,447 33,628.28
MORGUARD NORTH AMERICAN RE 1,557 27,667.89
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES 8,645 115,237.85
PLAZA RETAIL REIT 8,509 38,545.77
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 15,635 352,569.25
TRUST
SLATE GROCERY REIT 3,196 43,146.00
SLATE OFFICE REIT 3,663 19,633.68
274/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMARTCENTRES REAL ESTATE 6,374 193,259.68
INVESTMENT TRUS
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 6,963 148,520.79
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL 4,770 34,964.10
ESTATE INVEST
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 3,417 93,933.33
164,089 3,466,481.44
カナダドル 小計
(299,365,337)
ユーロ AEDIFICA 3,213 376,884.90
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 16,309 261,433.27
ALTAREA 329 66,293.50
BEFIMMO SCA 2,240 78,288.00
CARE PROPERTY INVEST 2,707 75,796.00
CARMILA 4,754 59,425.00
COFINIMMO 2,741 367,019.90
COVIVIO 4,314 327,346.32
CROMWELL REIT EUR 27,720 73,458.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV 3,371 67,757.10
GECINA SA 4,842 601,376.40
HAMBORNER REIT AG 6,236 58,244.24
HIBERNIA REIT PLC 56,011 66,541.06
ICADE 2,844 200,075.40
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 4,798 17,488.71
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 22,528 199,034.88
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 1,884 46,817.40
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 38,432 59,185.28
KLEPIERRE 18,362 353,284.88
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 4,421 24,050.24
SA
MERCIALYS 3,772 35,324.78
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 30,219 282,487.21
MONTEA NV 896 110,028.80
NSI NV 1,995 66,333.75
RETAIL ESTATES 963 63,076.50
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 12,685 847,865.40
STAPLED
VASTNED RETAIL 1,505 34,916.00
275/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WAREHOUSES DE PAUW SCA 12,191 462,770.36
WERELDHAVE NV 3,304 41,795.60
XIOR STUDENT HOUSING NV 1,599 81,229.20
297,185 5,405,628.08
ユーロ 小計
(699,866,667)
英ポンド AEW UK REIT PLC 9,000 9,666.00
ASSURA PLC 234,553 177,791.17
BIG YELLOW GROUP PLC 14,536 212,516.32
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 63,210 61,629.75
BRITISH LAND CO PLC 83,293 431,124.56
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 69,586 116,347.79
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 52,238 48,006.72
CUSTODIAN REIT PLC 39,999 38,479.03
DERWENT LONDON PLC 9,845 362,985.15
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 60,037 56,194.63
GCP STUDENT LIVING PLC 43,019 91,200.28
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 25,609 196,805.16
HAMMERSON PLC 380,846 127,202.56
HOME REIT PLC 17,550 19,480.50
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 23,000 27,416.00
INTU PROPERTIES PLC 28,500 285.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 65,987 459,137.54
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 81,335 204,964.20
LXI REIT PLC 49,506 71,684.68
NEWRIVER REIT PLC 46,021 34,193.60
PICTON PROPERTY INCOME LTD 57,141 54,055.38
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC 117,823 192,051.49
REGIONAL REIT LTD 45,664 40,184.32
SAFESTORE HOLDINGS PLC 18,480 208,084.80
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT 70,698 35,490.39
TRUST
SEGRO PLC 110,080 1,405,721.60
SHAFTESBURY PLC 27,317 167,862.96
STANDARD LIFE INV PROP INC 53,280 38,468.16
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 73,348 87,284.12
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 34,770 35,187.24
276/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TRITAX BIG BOX REIT PLC 149,824 353,284.99
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 58,562 44,624.24
UNITE GROUP PLC 36,476 426,039.68
WORKSPACE GROUP PLC 13,356 118,668.06
2,264,489 5,954,118.07
英ポンド 小計
(901,393,934)
オーストラリアドル ABACUS PROPERTY GROUP 32,980 118,398.20
APN INDUSTRIA REIT 13,221 48,785.49
ARENA REIT 28,622 120,212.40
AVENTUS GROUP 35,000 117,600.00
BWP TRUST 45,015 182,310.75
CENTURIA CAPITAL GROUP 46,643 160,451.92
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 40,528 158,464.48
CENTURIA OFFICE REIT 43,559 109,333.09
CHARTER HALL GROUP 40,904 720,728.48
CHARTER HALL LONG WALE REIT 47,301 250,695.30
CHARTER HALL RETAIL REIT 42,995 168,540.40
CHARTER HALL SOCIAL 33,955 126,312.60
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 158,718 139,671.84
DEXUS 98,875 1,064,883.75
GDI PROPERTY GROUP 43,204 50,116.64
GOODMAN GROUP 151,215 3,403,849.65
GPT GROUP 167,683 831,707.68
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 30,439 131,496.48
HOME CONSORTIUM 16,399 126,272.30
HOMECO DAILY NEEDS REIT 40,492 64,787.20
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS LTD 15,921 56,360.34
INGENIA COMMUNITIES GROUP 27,812 177,440.56
IRONGATE GROUP 42,404 64,878.12
MIRVAC GROUP 352,526 1,071,679.04
NATIONAL STORAGE REIT 91,680 216,364.80
RURAL FUNDS GROUP 25,701 68,364.66
SCENTRE GROUP 466,384 1,357,177.44
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 92,804 250,570.80
PROPERTY GR
277/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STOCKLAND 213,660 970,016.40
VICINITY CENTRES 336,355 576,848.82
WAYPOINT REIT LTD 81,055 226,143.45
2,904,050 13,130,463.08
オーストラリアドル 小計
(1,053,063,139)
ニュージーランドドル ARGOSY PROPERTY LTD 83,275 137,403.75
GOODMAN PROPERTY TRUST 91,963 239,103.80
KIWI PROPERTY GROUP LTD 131,684 154,070.28
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 110,983 187,006.35
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 36,063 111,795.30
453,968 829,379.48
ニュージーランドドル 小計
(64,459,373)
香港ドル CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT 170,000 712,300.00
FORTUNE REIT 130,000 1,054,300.00
LINK REIT 182,300 12,596,930.00
PROSPERITY REIT 98,000 306,740.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 110,000 545,600.00
TRUST
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 176,000 681,120.00
TRUST
866,300 15,896,990.00
香港ドル 小計
(224,147,559)
シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 38,300 54,003.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 117,300 106,743.00
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 291,800 895,826.00
TRUST
ASCOTT TRUST 139,155 136,371.90
CAPITALAND CHINA TRUST 83,000 107,070.00
CAPITALAND INTEGRATED 406,708 821,550.16
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 69,050 79,407.50
EC WORLD REIT 52,800 42,240.00
ESR REIT 217,952 104,616.96
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 99,600 61,752.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 176,400 46,746.00
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 116,900 267,701.00
278/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRASERS HOSPITALITY TRUST 102,700 49,296.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 248,238 369,874.62
TRUST
IREIT GLOBAL 57,600 36,576.00
KEPPEL DC REIT 109,500 278,130.00
KEPPEL REIT 202,900 217,103.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 57,600 50,112.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL T 321,700 17,050.10
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 193,200 401,856.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 167,600 475,984.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 252,150 519,429.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 167,200 168,872.00
TRUST
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE 243,200 107,008.00
INVESTMENT
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 39,600 188,100.00
SABANA SHARIAH COMPLIANT 104,800 45,064.00
INDUSTRIAL REIT
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 66,700 59,363.00
SPH REIT 74,600 68,632.00
STARHILL GLOBAL REIT 138,200 88,448.00
SUNTEC REIT 186,700 266,981.00
4,543,153 6,131,906.24
シンガポールドル 小計
(500,240,911)
韓国ウォン ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD 8,325 54,778,500.00
JR REIT XXVII 8,500 45,390,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 2,600 16,224,000.00
LOTTE REIT CO LTD 12,522 70,373,640.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 5,000 23,500,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 5,302 43,582,440.00
42,249 253,848,580.00
韓国ウォン 小計
(23,760,227)
イスラエルシュケル REIT 1 LTD 15,233 296,281.85
15,233 296,281.85
イスラエルシュケル 小計
(10,117,817)
15,280,172,870
合計
(15,280,172,870)
279/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 153銘柄 75.8 % 75.3 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 2.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 4.6 % 4.6 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 5.9 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 6.9 % 6.9 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 1.5 % 1.5 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 3.3 % 3.3 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 0.2 % 0.2 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 0.1 % 0.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 - 486,061,247
コール・ローン 396,539,274 148,553,054
国債証券 104,311,002,360 111,262,905,020
地方債証券 8,894,942,430 9,309,564,450
特殊債券 12,902,314,589 11,463,696,995
社債券 5,659,432,000 4,849,856,000
未収入金 150,925,000 337,017,000
未収利息 460,030,466 430,082,162
7,672,150 10,168,350
前払費用
流動資産合計 132,782,858,269 138,297,904,278
資産合計 132,782,858,269 138,297,904,278
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000 540,656,000
未払解約金 46,282,000 410,000
未払利息 948 383
8,273 1,476
その他未払費用
280/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動負債合計 146,291,221 541,067,859
負債合計 146,291,221 541,067,859
純資産の部
元本等
元本 103,559,131,437 107,296,279,211
剰余金
29,077,435,611 30,460,557,208
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 132,636,567,048 137,756,836,419
純資産合計 132,636,567,048 137,756,836,419
負債純資産合計 132,782,858,269 138,297,904,278
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 103,559,131,437口 107,296,279,211口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2808円 1口当たり純資産額 1.2839円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,808円) (10,000口当たりの純資産額 12,839円)
281/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
282/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 111,291,274,213円
283/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 29,214,010,057円
同期中における一部解約元本額 36,946,152,833円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 5,417,910,131円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 9,352,829,017円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,998,420,713円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 730,795,894円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 46,082,897円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 181,230,371円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 374,855,441円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 438,441,370円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 177,137,533円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 308,707,190円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 129,925,576円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 1,337,900,462円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 382,833,387円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 16,075,994円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 21,159,651円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 840,868,379円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 253,096,548円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 361,732,503円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 76,188,990円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 21,255,805円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 65,668,552円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 27,950,990円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 57,969,369円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 12,852,515円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 3,598,454円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,903,494,951円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 15,408,583,398円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,719,111,006円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,611,697,542円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 316,664,963円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 567,607,238円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,942,066円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 243,859,822円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,573,504円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,922,462,329円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,101,626,336円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,539,043,379円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,356,692,074円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,655,317円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,358,855,987円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 465,048,141円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 619,590,284円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 179,522,478円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,699,763円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,688,140,285円
284/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,266,783,215円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 868,223,966円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 211,492,420円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,262,253円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 302,431,646円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,618,673,320円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 81,344,659円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 297,899,914円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
926,069,950円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 1,237,370,919円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
2,927,220,580円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 103,559,131,437円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 103,559,131,437円
同期中における追加設定元本額 22,521,825,732円
同期中における一部解約元本額 18,784,677,958円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 6,460,445,852円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 11,448,337,963円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 2,614,840,289円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 729,407,076円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 43,884,113円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 195,944,976円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 468,973,163円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 674,885,416円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 319,844,376円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 461,952,707円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 141,487,997円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,523,302,649円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 1,185,930,120円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 494,355,889円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 41,016,697円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,618,467,794円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 543,175,156円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 815,757,476円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 178,903,993円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 66,210,475円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 120,859,694円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 102,416,811円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 177,326,252円
285/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 51,220,521円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 5,771,707円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,580,848,669円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 13,706,248,701円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 6,645,250,132円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 16,655,431,933円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 331,211,562円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 592,548,396円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 273,591,100円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 120,352,684円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,879,386,729円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 2,201,700,349円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 2,459,305,568円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 9,018,958,610円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 964,528円
三井住友・国内債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 1,249,600,072円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 465,435,023円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 570,338,804円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 178,863,776円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 43,132,304円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 1,545,296,247円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 2,226,859,326円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 753,200,032円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 209,761,569円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 19,071,373円
SMAM・アセットバランスファンドVA30L2<適格機関投資家専用> 284,228,228円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 5,448,462,272円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 416,502,680円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
820,434,999円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 889,288,444円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
5,225,285,939円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 107,296,279,211円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
286/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(b)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第425回利付国債(2年) 2,120,000,000 2,125,066,800
第426回利付国債(2年) 50,000,000 50,125,500
第427回利付国債(2年) 3,300,000,000 3,308,679,000
第137回利付国債(5年) 100,000,000 100,463,000
第138回利付国債(5年) 600,000,000 603,126,000
第139回利付国債(5年) 260,000,000 261,502,800
第140回利付国債(5年) 600,000,000 603,816,000
第141回利付国債(5年) 795,000,000 800,525,250
第142回利付国債(5年) 760,000,000 765,722,800
第143回利付国債(5年) 770,000,000 776,098,400
第144回利付国債(5年) 1,250,000,000 1,260,612,500
第145回利付国債(5年) 1,310,000,000 1,321,881,700
第146回利付国債(5年) 1,690,000,000 1,705,919,800
第147回利付国債(5年) 1,700,000,000 1,709,231,000
第148回利付国債(5年) 510,000,000 512,805,000
第1回利付国債(40年) 40,000,000 57,991,200
第2回利付国債(40年) 242,000,000 340,656,140
第3回利付国債(40年) 185,000,000 261,510,450
第4回利付国債(40年) 247,000,000 350,907,960
第5回利付国債(40年) 245,000,000 336,485,450
第6回利付国債(40年) 260,000,000 351,423,800
第7回利付国債(40年) 275,000,000 357,769,500
第8回利付国債(40年) 310,000,000 377,604,800
第9回利付国債(40年) 513,000,000 468,917,910
第10回利付国債(40年) 470,000,000 501,725,000
第11回利付国債(40年) 380,000,000 393,334,200
第12回利付国債(40年) 380,000,000 355,311,400
第13回利付国債(40年) 475,000,000 442,158,500
第14回利付国債(40年) 230,000,000 228,583,200
第329回利付国債(10年) 950,000,000 965,485,000
第330回利付国債(10年) 1,285,000,000 1,308,952,400
287/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第332回利付国債(10年) 793,000,000 806,028,990
第333回利付国債(10年) 815,000,000 829,857,450
第334回利付国債(10年) 315,000,000 321,366,150
第335回利付国債(10年) 90,000,000 91,713,600
第336回利付国債(10年) 340,000,000 347,010,800
第337回利付国債(10年) 120,000,000 121,688,400
第338回利付国債(10年) 805,000,000 819,884,450
第339回利付国債(10年) 785,000,000 800,558,700
第340回利付国債(10年) 770,000,000 786,293,200
第341回利付国債(10年) 557,000,000 567,014,860
第342回利付国債(10年) 350,000,000 353,409,000
第343回利付国債(10年) 310,000,000 313,186,800
第344回利付国債(10年) 811,000,000 819,580,380
第345回利付国債(10年) 758,000,000 766,421,380
第346回利付国債(10年) 740,000,000 748,399,000
第347回利付国債(10年) 800,000,000 809,496,000
第348回利付国債(10年) 345,000,000 349,171,050
第349回利付国債(10年) 370,000,000 374,543,600
第350回利付国債(10年) 550,000,000 556,836,500
第351回利付国債(10年) 380,000,000 384,776,600
第352回利付国債(10年) 790,000,000 800,301,600
第353回利付国債(10年) 640,000,000 648,409,600
第354回利付国債(10年) 835,000,000 846,030,350
第355回利付国債(10年) 810,000,000 820,740,600
第356回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,083,770,900
第357回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,083,310,800
第358回利付国債(10年) 1,100,000,000 1,113,145,000
第359回利付国債(10年) 1,060,000,000 1,072,094,600
第360回利付国債(10年) 1,560,000,000 1,576,177,200
第361回利付国債(10年) 990,000,000 999,167,400
第362回利付国債(10年) 930,000,000 937,495,800
第363回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,550,487,400
第2回利付国債(30年) 510,000,000 615,519,000
第4回利付国債(30年) 340,000,000 430,888,800
第5回利付国債(30年) 290,000,000 351,039,200
第7回利付国債(30年) 474,000,000 586,608,180
288/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第9回利付国債(30年) 240,000,000 275,198,400
第10回利付国債(30年) 535,000,000 596,535,700
第11回利付国債(30年) 430,000,000 509,958,500
第12回利付国債(30年) 590,000,000 729,611,700
第14回利付国債(30年) 692,000,000 886,403,560
第16回利付国債(30年) 465,000,000 605,225,400
第18回利付国債(30年) 540,000,000 693,241,200
第19回利付国債(30年) 470,000,000 604,998,100
第21回利付国債(30年) 345,000,000 446,688,750
第22回利付国債(30年) 315,000,000 418,020,750
第23回利付国債(30年) 329,000,000 437,790,430
第24回利付国債(30年) 310,000,000 413,605,100
第25回利付国債(30年) 380,000,000 497,062,800
第26回利付国債(30年) 363,000,000 481,661,070
第27回利付国債(30年) 420,000,000 566,785,800
第28回利付国債(30年) 386,000,000 523,678,480
第29回利付国債(30年) 177,000,000 238,316,340
第30回利付国債(30年) 442,000,000 590,016,960
第31回利付国債(30年) 325,000,000 429,780,000
第32回利付国債(30年) 390,000,000 524,460,300
第33回利付国債(30年) 378,000,000 489,608,280
第34回利付国債(30年) 457,000,000 610,264,090
第35回利付国債(30年) 350,000,000 456,291,500
第36回利付国債(30年) 90,000,000 117,737,100
第37回利付国債(30年) 355,000,000 459,096,650
第38回利付国債(30年) 360,000,000 459,806,400
第39回利付国債(30年) 300,000,000 389,685,000
第40回利付国債(30年) 270,000,000 345,419,100
第41回利付国債(30年) 270,000,000 340,005,600
第42回利付国債(30年) 260,000,000 327,758,600
第43回利付国債(30年) 305,000,000 384,897,800
第44回利付国債(30年) 300,000,000 378,984,000
第45回利付国債(30年) 325,000,000 396,854,250
第46回利付国債(30年) 315,000,000 384,901,650
第47回利付国債(30年) 340,000,000 423,470,000
第48回利付国債(30年) 405,000,000 486,789,750
289/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第49回利付国債(30年) 345,000,000 414,869,400
第50回利付国債(30年) 335,000,000 356,550,550
第51回利付国債(30年) 345,000,000 326,915,100
第52回利付国債(30年) 353,000,000 350,271,310
第53回利付国債(30年) 247,000,000 250,571,620
第54回利付国債(30年) 45,000,000 47,729,700
第55回利付国債(30年) 325,000,000 344,496,750
第56回利付国債(30年) 430,000,000 455,494,700
第57回利付国債(30年) 355,000,000 375,792,350
第58回利付国債(30年) 420,000,000 443,776,200
第59回利付国債(30年) 400,000,000 412,552,000
第60回利付国債(30年) 380,000,000 410,312,600
第61回利付国債(30年) 345,000,000 354,742,800
第62回利付国債(30年) 125,000,000 122,047,500
第63回利付国債(30年) 360,000,000 341,647,200
第64回利付国債(30年) 325,000,000 307,567,000
第65回利付国債(30年) 325,000,000 307,066,500
第66回利付国債(30年) 310,000,000 292,413,700
第67回利付国債(30年) 310,000,000 307,733,900
第68回利付国債(30年) 360,000,000 356,911,200
第69回利付国債(30年) 350,000,000 356,051,500
第70回利付国債(30年) 360,000,000 365,814,000
第71回利付国債(30年) 370,000,000 375,080,100
第64回利付国債(20年) 1,025,000,000 1,066,840,500
第65回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,066,695,600
第69回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,076,926,200
第70回利付国債(20年) 780,000,000 834,522,000
第72回利付国債(20年) 753,000,000 803,631,720
第74回利付国債(20年) 664,000,000 712,359,120
第75回利付国債(20年) 490,000,000 528,308,200
第78回利付国債(20年) 590,000,000 634,999,300
第82回利付国債(20年) 620,000,000 675,471,400
第84回利付国債(20年) 850,000,000 926,959,000
第85回利付国債(20年) 645,000,000 709,719,300
第88回利付国債(20年) 742,000,000 827,545,180
第89回利付国債(20年) 20,000,000 22,210,000
290/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第90回利付国債(20年) 580,000,000 647,343,800
第92回利付国債(20年) 734,000,000 819,606,420
第93回利付国債(20年) 632,000,000 705,488,960
第95回利付国債(20年) 305,000,000 347,398,050
第97回利付国債(20年) 677,000,000 770,926,980
第99回利付国債(20年) 693,000,000 788,543,910
第100回利付国債(20年) 207,000,000 237,946,500
第101回利付国債(20年) 355,000,000 412,719,450
第102回利付国債(20年) 457,000,000 534,196,440
第105回利付国債(20年) 390,000,000 449,943,000
第106回利付国債(20年) 370,000,000 429,477,500
第107回利付国債(20年) 378,000,000 438,015,060
第108回利付国債(20年) 390,000,000 446,226,300
第109回利付国債(20年) 340,000,000 390,544,400
第111回利付国債(20年) 386,000,000 454,175,320
第113回利付国債(20年) 427,000,000 501,242,490
第114回利付国債(20年) 263,000,000 309,900,790
第116回利付国債(20年) 100,000,000 119,120,000
第118回利付国債(20年) 200,000,000 235,654,000
第119回利付国債(20年) 295,000,000 342,409,450
第120回利付国債(20年) 200,000,000 228,628,000
第121回利付国債(20年) 55,000,000 64,503,450
第122回利付国債(20年) 330,000,000 384,044,100
第123回利付国債(20年) 80,000,000 95,556,800
第124回利付国債(20年) 190,000,000 225,188,000
第125回利付国債(20年) 205,000,000 247,521,100
第126回利付国債(20年) 180,000,000 213,919,200
第127回利付国債(20年) 145,000,000 170,946,300
第128回利付国債(20年) 65,000,000 76,864,450
第130回利付国債(20年) 155,000,000 182,290,850
第131回利付国債(20年) 380,000,000 443,118,000
第132回利付国債(20年) 450,000,000 526,059,000
第133回利付国債(20年) 190,000,000 224,055,600
第134回利付国債(20年) 200,000,000 236,458,000
第135回利付国債(20年) 155,000,000 181,635,200
第136回利付国債(20年) 120,000,000 139,366,800
291/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第137回利付国債(20年) 25,000,000 29,367,000
第139回利付国債(20年) 20,000,000 23,280,000
第140回利付国債(20年) 340,000,000 400,336,400
第141回利付国債(20年) 200,000,000 236,024,000
第142回利付国債(20年) 110,000,000 131,040,800
第143回利付国債(20年) 190,000,000 222,674,300
第144回利付国債(20年) 90,000,000 104,452,200
第145回利付国債(20年) 110,000,000 130,454,500
第146回利付国債(20年) 145,000,000 172,329,600
第147回利付国債(20年) 220,000,000 259,340,400
第148回利付国債(20年) 309,000,000 361,319,880
第149回利付国債(20年) 675,000,000 790,566,750
第150回利付国債(20年) 261,000,000 302,827,860
第151回利付国債(20年) 690,000,000 783,681,300
第152回利付国債(20年) 295,000,000 335,338,300
第153回利付国債(20年) 267,000,000 307,562,640
第154回利付国債(20年) 580,000,000 660,846,200
第155回利付国債(20年) 410,000,000 456,108,600
第156回利付国債(20年) 420,000,000 431,230,800
第157回利付国債(20年) 415,000,000 413,813,100
第158回利付国債(20年) 360,000,000 374,374,800
第159回利付国債(20年) 418,000,000 440,475,860
第160回利付国債(20年) 355,000,000 379,129,350
第161回利付国債(20年) 350,000,000 368,291,000
第162回利付国債(20年) 250,000,000 262,862,500
第163回利付国債(20年) 490,000,000 514,784,200
第164回利付国債(20年) 415,000,000 429,064,350
第165回利付国債(20年) 490,000,000 506,037,700
第166回利付国債(20年) 295,000,000 314,095,350
第167回利付国債(20年) 490,000,000 504,837,200
第168回利付国債(20年) 330,000,000 333,821,400
第169回利付国債(20年) 400,000,000 396,984,000
第170回利付国債(20年) 415,000,000 411,132,200
第171回利付国債(20年) 425,000,000 420,269,750
第172回利付国債(20年) 520,000,000 522,698,800
第173回利付国債(20年) 515,000,000 516,802,500
292/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第174回利付国債(20年) 500,000,000 500,880,000
第175回利付国債(20年) 515,000,000 524,676,850
第176回利付国債(20年) 540,000,000 549,271,800
第177回利付国債(20年) 450,000,000 448,767,000
国債証券合計 102,652,000,000 111,262,905,020
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 100,000,000 102,712,000
第1回東京都公募公債(30年) 100,000,000 123,440,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,059,000
第8回東京都公募公債(30年) 400,000,000 521,040,000
第13回東京都公募公債(30年) 500,000,000 639,600,000
第705回東京都公募公債 100,000,000 100,532,000
第710回東京都公募公債 100,000,000 100,613,000
平成24年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,602,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,148,000
平成26年度第15回北海道公募公債 100,000,000 101,480,000
平成29年度第6回北海道公募公債(5年) 300,000,000 300,000,000
第1回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 107,180,000
第3回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 108,026,000
第7回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 112,068,000
第13回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,623,000
第361回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 201,426,000
第373回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,601,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,537,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,078,000
平成29年度第12回京都府公募公債 300,000,000 300,156,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 325,425,000
第10回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,246,000
第7回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 129,966,000
平成20年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 108,774,000
平成22年度第8回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 232,350,000
平成29年度第2回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 200,006,000
平成25年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,699,000
平成26年度第3回福岡県公募公債 100,000,000 101,656,000
平成26年度第10回福岡県公募公債 100,000,000 101,562,000
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,468,000
第9回群馬県公募公債(10年) 100,000,000 100,951,000
293/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,368,000
第112回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,077,000
第113回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,723,000
第114回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,832,000
第115回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,764,000
第118回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,136,000
第137回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,324,000
第172回共同発行市場公募地方債 500,000,000 505,840,000
第183回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,452,000
第1回名古屋市公募公債(20年) 200,000,000 209,088,000
第3回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 107,715,000
第5回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 111,546,000
第1回京都市公募公債(30年) 100,000,000 134,549,000
第7回京都市公募公債(20年) 100,000,000 116,286,000
平成29年度第5回京都市公募公債 100,000,000 100,054,000
平成26年度第17回神戸市公募公債 100,000,000 100,942,000
第4回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 107,141,000
第9回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 111,202,000
第14回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 114,780,000
平成26年度第3回横浜市公募公債 200,000,000 203,340,000
第47回横浜市公募公債(5年) 100,000,000 100,047,000
平成26年度第4回札幌市公募公債(10年) 100,000,000 101,491,000
平成24年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 100,901,000
平成23年度第9回福岡市公募公債 147,000,000 147,786,450
平成29年度第11回福岡市公募公債(5年) 300,000,000 300,156,000
地方債証券合計 8,697,000,000 9,309,564,450
特殊債券 第3回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 209,502,000
第34回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,036,000
債
第36回日本政策投資銀行債券 100,000,000 112,320,000
第9回道路債券 100,000,000 128,622,000
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 150,624,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 438,843,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 113,809,000
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 347,430,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 235,254,000
294/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第81回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 232,088,000
機構債券
第88回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 132,815,000
機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 349,902,000
機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 118,128,000
機構債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 404,256,000
券
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,354,000
済機構債券
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,709,000
済機構債券
第210回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 232,820,000
済機構債券
第227回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 203,246,000
済機構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 304,662,000
済機構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返 189,000,000 189,003,780
済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年) 100,000,000 116,807,000
第3回公営企業債券(20年) 100,000,000 101,545,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 104,218,000
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 110,728,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,088,000
(6年)
第20回公営企業債券(20年) 100,000,000 112,109,000
第22回公営企業債券(20年) 100,000,000 113,025,000
第24回公営企業債券(20年) 200,000,000 229,346,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,951,000
第45回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,272,000
第61回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,878,000
第62回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,044,000
第63回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,669,000
第67回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,478,000
第101回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,097,000
第106回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,016,000
第342回東京交通債券 100,000,000 101,807,000
295/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第51回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 102,028,000
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,609,000 9,617,936
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,529,000 11,792,552
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 9,969,000 9,980,165
第7回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,994,000 13,450,089
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 22,098,000 22,480,295
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,213,000 13,760,546
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 34,314,000 35,067,535
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,980,000 13,412,493
券
第11回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,983,000 14,635,446
券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 20,150,000 20,287,221
券
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 16,789,000 17,729,855
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,716,000 36,905,885
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,487,000 56,595,664
第27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 19,507,000 20,707,070
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,164,000 22,517,861
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,547,000 10,639,602
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,762,000 25,439,834
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,408,000 25,038,835
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,803,000 12,012,739
第32回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,118,000 48,938,115
第35回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,658,000 13,020,145
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,602,000 25,075,472
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,922,000 24,224,198
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,426,000 11,654,520
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,357,000 12,729,563
第43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,396,000 24,029,095
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,298,000 31,029,218
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,584,000 24,968,380
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,704,000 47,197,589
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,443,000 23,634,050
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,353,000 11,636,370
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,720,000 53,345,774
第52回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,719,000
296/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,084,000 12,434,919
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,276,000 76,256,239
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 34,440,000 36,333,166
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,125,000 40,251,231
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 73,730,000 77,925,237
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 113,112,000 119,115,984
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,823,000 38,658,994
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,464,000 44,399,933
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,892,000 90,642,686
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 74,798,000 78,591,006
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,585,000 44,973,166
第95回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,532,000
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,558,000 66,007,525
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,695,000 82,949,018
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,636,000 82,669,511
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 81,855,000 82,888,828
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,265,000 84,190,074
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,515,000 83,548,912
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,023,000 85,285,025
第130回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 234,428,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,982,000 88,402,416
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 98,392,000 99,662,240
第226回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,091,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,302,000 22,710,349
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,938,000 25,683,895
第3回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,966,000 12,260,363
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,559,000 11,797,577
第5回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 25,222,000 25,938,809
い第810号農林債 300,000,000 300,285,000
第12回国際協力機構債券 100,000,000 100,678,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,896,000
第85回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,366,000
第20回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,477,000
第23回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,564,000
特殊債券合計 10,665,840,000 11,463,696,995
297/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
社債券 第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 201,080,000
上位円貨社債
第13回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,512,000
第19回キリンホールディングス株式会社無担 200,000,000 199,716,000
保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,834,000
第56回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 201,250,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,995,000
ス無担保社債
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,431,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,584,000
第22回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,565,000
第63回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,269,000
第8回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 113,663,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第1回無担保 100,000,000 101,270,000
社債
第8回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 111,579,000
第1回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,287,000
無担保社債
第9回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 110,460,000
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社 200,000,000 201,254,000
債
第93回トヨタファイナンス株式会社無担保社 400,000,000 401,488,000
債
野村ホールディングス株式会社第1回無担保社 100,000,000 100,107,000
債
第58回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 126,777,000
第135回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 200,498,000
第38回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,713,000
第110回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 121,801,000
社債
第169回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 199,428,000
社債
第41回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 114,445,000
第42回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 115,903,000
第45回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 100,363,000
第27回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,203,000
第546回中部電力株式会社社債 200,000,000 199,924,000
第472回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,141,000
298/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第508回東北電力株式会社社債 200,000,000 203,514,000
第37回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,430,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 101,400,000
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,668,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,304,000
社債
社債券合計 4,700,000,000 4,849,856,000
合計 136,886,022,465
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 312,980,466 115,651,826
金銭信託 - 445,214,856
コール・ローン 436,715,832 136,069,327
国債証券 164,241,584,009 158,592,169,610
未収入金 1,000,000 -
未収利息 964,840,721 875,129,168
31,156,429 26,157,612
前払費用
流動資産合計 165,988,277,457 160,190,392,399
資産合計 165,988,277,457 160,190,392,399
負債の部
流動負債
未払解約金 19,890,000 106,728,032
未払利息 1,044 351
12,488 1,413
その他未払費用
流動負債合計 19,903,532 106,729,796
負債合計 19,903,532 106,729,796
純資産の部
元本等
元本 86,672,161,351 81,268,533,582
剰余金
79,296,212,574 78,815,129,021
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 165,968,373,925 160,083,662,603
純資産合計 165,968,373,925 160,083,662,603
負債純資産合計 165,988,277,457 160,190,392,399
299/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 86,672,161,351口 81,268,533,582口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.9149円 1口当たり純資産額 1.9698円
額
(10,000口当たりの純資産額 19,149円) (10,000口当たりの純資産額 19,698円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
300/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
301/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 85,315,961,664円
302/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
同期中における追加設定元本額 21,890,938,105円
同期中における一部解約元本額 20,534,738,418円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 22,731,151,256円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 658,594,713円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 1,773,832,616円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 886,639,369円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 135,734,686円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,442,392円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 28,932,686円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 89,355,084円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 147,123,191円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 87,219,265円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 169,760,535円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 23,583,939円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 151,930,417円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 177,017,525円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 117,322,530円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 8,504,435円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 49,486,241円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 29,259,182円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 68,781,313円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 21,896,060円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 14,152,323円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 58,321,950円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 59,325,052円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 3,401,354円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 11,013,159円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 5,718,420円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 1,437,654円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,325,407,859円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 62,516,303円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 8,969,125,020円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,882,034,678円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 11,081,288,238円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 34,927,566円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 92,654,350円
世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 364,139円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 667,821,535円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,038,834円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,130,698,774円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,406,378,119円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,693,637,685円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,375,225,533円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,096,475円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,991,550,157円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 372,710,683円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 155,672,719円
303/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 94,741,730円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 35,684,638円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 12,403,524円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 114,449,543円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 457,949,726円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 131,485,417円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 41,665,026円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,430,860円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,136,440,664円
SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用> 5,422,002円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 1,418,321,803円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 1,193,432,057円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 5,014,430,246円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 523,340,928円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
62,703,933円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 53,516,287円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
188,026,035円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 251,064,556円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
1,054,566,362円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 86,672,161,351円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 86,672,161,351円
同期中における追加設定元本額 8,945,685,891円
同期中における一部解約元本額 14,349,313,660円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS 24,375,165,327円
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) 761,022,261円
三井住友・DC年金バランス50(標準型) 2,128,168,842円
三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) 1,134,090,695円
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型) 112,000,859円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ) 7,016,735円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ) 30,488,397円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ) 99,555,827円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ) 206,938,212円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) 140,095,839円
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) 239,826,544円
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型) 24,471,452円
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 60,371,045円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 81,937,511円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 56,724,347円
304/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2050 16,102,594円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 58,265,762円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 42,748,577円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 104,100,384円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 28,182,434円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 14,002,349円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 104,754,567円
三井住友DS・外国債券インデックス年金ファンド 200,219,110円
三井住友DS・年金バランス30(債券重点型) 12,106,933円
三井住友DS・年金バランス50(標準型) 32,803,570円
三井住友DS・年金バランス70(株式重点型) 22,150,867円
三井住友DS・DCターゲットイヤーファンド2060 2,248,880円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジなし) 504,541円
三井住友DS・先進国債インデックス・ファンド 3,210,021円
SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定> 2,310,597,405円
SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定> 45,899,893円
SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用> 7,801,603,636円
SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用> 4,694,680,423円
SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用> 10,840,471,131円
SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定> 35,901,694円
SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定> 95,696,295円
SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用> 733,010,223円
SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定> 117,631,749円
SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用> 1,068,564,548円
SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用> 1,431,714,372円
SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用> 1,598,287,873円
SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用> 5,023,496,861円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 622,437円
SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定> 8,421,225,670円
三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 341,011,119円
SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定> 151,272,369円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用> 85,197,734円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用> 34,472,321円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用> 11,926,289円
SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用> 101,951,512円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用> 438,469,208円
SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用> 112,773,770円
SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用> 40,181,590円
SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用> 5,263,229円
SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用> 1,073,075,999円
SMAM・グローバルバランスファンド(標準型)VA<適格機関投資家限定> 684,038,861円
SMAM・グローバルバランスファンド(債券重視型)VA<適格機関投資家限定> 999,642,200円
SMAM・世界バランスファンドVA<適格機関投資家限定> 1,449,959,893円
SMAM・世界バランスファンドVA2<適格機関投資家限定> 451,612,674円
SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適
16,664,143円
格機関投資家限定>
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 102,290,689円
305/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
251,915,932円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 274,112,391円
SMAM・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
324,022,967円
Ⅱ<適格機関投資家限定>
合計 81,268,533,582円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 1,800,000.00 1,799,789.05
US TREASURY N/B 0.125 4,300,000.00 4,292,609.37
US TREASURY N/B 0.125 8,000,000.00 7,985,312.48
US TREASURY N/B 0.125 5,700,000.00 5,685,082.01
US TREASURY N/B 0.125 7,700,000.00 7,664,207.01
US TREASURY N/B 0.25 5,000,000.00 5,005,664.05
US TREASURY N/B 0.25 7,700,000.00 7,706,015.62
US TREASURY N/B 0.25 3,000,000.00 2,997,773.43
US TREASURY N/B 0.25 2,400,000.00 2,367,656.25
US TREASURY N/B 0.25 3,300,000.00 3,254,753.89
US TREASURY N/B 0.25 2,000,000.00 1,968,828.12
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,977,734.39
US TREASURY N/B 0.375 2,000,000.00 1,975,546.88
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,960,976.57
US TREASURY N/B 0.375 4,700,000.00 4,557,531.25
US TREASURY N/B 0.375 7,800,000.00 7,542,234.41
US TREASURY N/B 0.5 1,500,000.00 1,497,187.50
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,939,296.89
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,933,789.07
306/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 0.5 4,400,000.00 4,300,140.63
US TREASURY N/B 0.625 3,600,000.00 3,573,984.38
US TREASURY N/B 0.625 1,500,000.00 1,481,425.78
US TREASURY N/B 0.625 2,100,000.00 2,056,851.57
US TREASURY N/B 0.625 7,200,000.00 7,041,375.00
US TREASURY N/B 0.625 7,500,000.00 7,138,769.55
US TREASURY N/B 0.625 8,800,000.00 8,355,187.54
US TREASURY N/B 0.75 6,700,000.00 6,599,238.29
US TREASURY N/B 0.875 7,000,000.00 6,780,156.25
US TREASURY N/B 1 3,200,000.00 3,187,250.01
US TREASURY N/B 1.125 1,500,000.00 1,530,351.57
US TREASURY N/B 1.125 2,000,000.00 2,029,843.76
US TREASURY N/B 1.125 8,500,000.00 8,404,042.99
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,059,296.89
US TREASURY N/B 1.25 2,200,000.00 2,193,468.74
US TREASURY N/B 1.25 5,100,000.00 4,400,941.41
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,053,906.24
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,051,562.50
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 510,820.31
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,556,152.35
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,068,906.25
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,028,867.19
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,674,648.44
US TREASURY N/B 1.375 4,500,000.00 4,004,121.10
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,549,355.46
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,058,359.39
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,060,351.57
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,064,609.38
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,034,882.81
US TREASURY N/B 1.5 4,500,000.00 4,611,445.33
US TREASURY N/B 1.625 1,000,000.00 1,014,375.00
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,560,292.96
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,074,531.24
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,069,257.82
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,074,648.43
307/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,086,835.93
US TREASURY N/B 1.625 4,700,000.00 4,884,695.33
US TREASURY N/B 1.625 14,950,000.00 15,548,000.00
US TREASURY N/B 1.625 3,900,000.00 4,060,113.29
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,124,335.93
US TREASURY N/B 1.625 4,450,000.00 4,614,441.42
US TREASURY N/B 1.625 1,100,000.00 1,135,921.87
US TREASURY N/B 1.625 3,200,000.00 3,027,500.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,050,390.64
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,065,390.64
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,769,398.45
US TREASURY N/B 1.75 6,200,000.00 6,437,585.92
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 883,136.72
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,515,687.51
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,186,093.76
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,880,062.51
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,058,945.32
US TREASURY N/B 1.875 2,800,000.00 2,919,000.00
US TREASURY N/B 1.875 5,800,000.00 5,819,031.25
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,573,144.54
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,112,304.70
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,898,414.07
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,086,250.00
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,444,890.62
US TREASURY N/B 2 4,100,000.00 4,284,980.47
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,674,316.41
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,532,132.83
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,300,976.55
US TREASURY N/B 2 2,800,000.00 2,891,875.00
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,101,484.38
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,101,093.76
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,225,816.41
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,088,750.00
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,792,500.00
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,671,445.33
308/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,204,531.24
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,894,992.19
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,175,816.39
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,134,062.50
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,301,664.06
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 3,988,960.92
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,583,613.28
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,655,113.29
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,278,250.00
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,262,968.76
US TREASURY N/B 2.25 13,300,000.00 14,207,621.11
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,724,156.27
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,522,875.00
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,740,484.36
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 3,082,898.43
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 3,805,429.70
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,236,375.00
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,885,433.60
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,917,406.26
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,305,589.85
US TREASURY N/B 2.375 4,100,000.00 4,475,085.95
US TREASURY N/B 2.375 1,900,000.00 2,122,507.82
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,217,773.45
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,023,519.51
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,627,507.80
US TREASURY N/B 2.5 8,500,000.00 9,169,707.01
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,625,152.35
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 3,281,417.97
US TREASURY N/B 2.5 3,600,000.00 4,076,718.76
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,142,500.00
US TREASURY N/B 2.625 1,900,000.00 2,000,640.62
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,468,367.19
US TREASURY N/B 2.625 4,400,000.00 4,761,453.13
US TREASURY N/B 2.625 2,700,000.00 2,925,070.32
US TREASURY N/B 2.625 4,700,000.00 5,208,921.87
309/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,019,964.85
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 1,043,398.44
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,095,859.38
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 3,987,476.57
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,423,945.30
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,398,230.45
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,153,203.12
US TREASURY N/B 2.75 4,600,000.00 4,971,953.14
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,274,562.50
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,325,750.00
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,340,312.50
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 350,976.56
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,516,953.14
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,785,175.78
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,055,351.56
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,115,078.12
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,383,218.75
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,192,125.00
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,728,515.62
US TREASURY N/B 2.875 9,000,000.00 10,079,648.46
US TREASURY N/B 2.875 500,000.00 560,976.56
US TREASURY N/B 2.875 2,400,000.00 2,865,281.25
US TREASURY N/B 2.875 3,700,000.00 4,455,031.25
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 4,364,578.11
US TREASURY N/B 2.875 1,400,000.00 1,715,601.56
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,376,875.00
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,394,984.37
US TREASURY N/B 3 800,000.00 972,437.50
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 4,286,132.83
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 3,684,609.39
US TREASURY N/B 3 2,700,000.00 3,326,167.96
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 3,099,511.72
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,731,695.31
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,860,105.46
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 6,734,179.67
310/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,757,125.00
US TREASURY N/B 3.125 4,200,000.00 4,792,757.80
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,360,906.25
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,239,609.38
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,851,550.78
US TREASURY N/B 3.125 3,300,000.00 4,116,750.00
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 3,058,031.25
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 3,882,421.89
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 4,130,507.82
US TREASURY N/B 3.5 200,000.00 258,296.87
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 3,202,218.74
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,821,328.11
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 2,017,734.37
US TREASURY N/B 3.75 700,000.00 952,464.84
US TREASURY N/B 3.875 500,000.00 679,531.25
US TREASURY N/B 4.25 300,000.00 423,187.50
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 854,765.62
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 1,004,390.62
US TREASURY N/B 4.375 900,000.00 1,297,125.00
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 435,398.43
US TREASURY N/B 4.5 300,000.00 436,031.25
US TREASURY N/B 4.625 600,000.00 887,953.12
US TREASURY N/B 4.75 900,000.00 1,363,851.56
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 645,156.25
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 439,150.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 649,765.62
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,232,187.50
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,311,953.13
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 892,687.50
625,520,000.00 663,911,638.52
米ドル 小計
(72,797,911,163)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 800,000.00 793,032.00
CANADA-GOV'T 1 2,800,000.00 2,819,684.00
CANADA-GOV'T 1 1,600,000.00 1,610,160.00
CANADA-GOV'T 1.25 5,600,000.00 5,663,000.00
311/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,039,300.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,026,940.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,900,000.00 2,994,105.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,123,023.00
CANADA-GOV'T 2 1,200,000.00 1,237,092.00
CANADA-GOV'T 2 1,700,000.00 1,814,682.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,043,080.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,481,466.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,200,375.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,211,405.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,348,721.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 635,295.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,300,000.00 1,770,392.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,113,425.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,168,272.00
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 337,255.00
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 738,170.00
32,900,000.00 36,168,874.00
カナダドル 小計
(3,123,543,958)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 35,478,758.40
MEXICAN BONOS 5.75 15,000,000.00 14,521,743.75
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 25,847,105.00
MEXICAN BONOS 7.75 1,000,000.00 1,053,390.00
MEXICAN BONOS 7.75 18,000,000.00 18,890,820.00
MEXICAN BONOS 8 34,000,000.00 35,506,723.60
MEXICAN BONOS 8 5,000,000.00 5,215,692.50
MEXICAN BONOS 8.5 23,000,000.00 25,172,377.60
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 43,842,548.00
193,000,000.00 205,529,158.85
メキシコペソ 小計
(1,132,362,900)
ユーロ BELGIAN 0326 4 500,000.00 715,950.00
BELGIAN 0.1 700,000.00 717,703.00
BELGIAN 0.4 300,000.00 295,998.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 843,904.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,075,330.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,081,790.00
312/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIAN 0291 5.5 1,100,000.00 1,537,965.00
BELGIAN 0304 5 1,000,000.00 1,656,180.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,045,964.00
BELGIAN 0324 4.5 700,000.00 864,983.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,787,601.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,579,080.00
BELGIAN 0332 2.6 2,300,000.00 2,512,221.00
BELGIAN 0333 3 200,000.00 273,486.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,036,760.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 721,925.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 471,400.00
BELGIAN 0347 0.9 1,300,000.00 1,420,926.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 623,245.00
BELGIAN 0353 0.65 600,000.00 529,320.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,505,182.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,108,440.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 457,676.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,032,146.50
BELGIAN 1.9 1,000,000.00 1,253,560.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 732,525.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,357,616.00
BTPS 0.35 2,700,000.00 2,754,945.00
BTPS 0.5 1,000,000.00 1,025,760.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,046,220.00
BTPS 0.85 1,700,000.00 1,771,893.00
BTPS 0.9 1,200,000.00 1,233,180.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,042,120.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,043,160.00
BTPS 0.95 800,000.00 838,320.00
BTPS 0.95 1,800,000.00 1,865,898.00
BTPS 1.25 800,000.00 851,592.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,039,300.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,899,270.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,061,100.00
BTPS 1.45 200,000.00 211,038.00
313/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,871,288.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,293,348.00
BTPS 1.65 2,200,000.00 2,413,642.00
BTPS 1.65 700,000.00 766,836.00
BTPS 1.7 1,500,000.00 1,518,120.00
BTPS 1.85 3,000,000.00 3,176,430.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,077,030.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,417,039.00
BTPS 2 3,900,000.00 4,347,603.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,669,065.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,102,860.00
BTPS 2.2 2,300,000.00 2,576,874.00
BTPS 2.25 500,000.00 581,890.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,299,958.00
BTPS 2.45 900,000.00 1,069,263.00
BTPS 2.5 600,000.00 653,736.00
BTPS 2.5 2,100,000.00 2,332,092.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,923,844.50
BTPS 2.8 300,000.00 353,436.00
BTPS 2.8 600,000.00 732,120.00
BTPS 2.95 1,300,000.00 1,649,232.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,210,395.00
BTPS 3.1 900,000.00 1,166,778.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 2,034,480.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,104,073.50
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,968,022.00
BTPS 3.5 4,400,000.00 5,513,904.00
BTPS 3.75 1,500,000.00 1,680,870.00
BTPS 3.85 900,000.00 1,354,752.00
BTPS 4 2,600,000.00 3,651,934.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,487,864.00
BTPS 4.5 1,000,000.00 1,120,470.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,170,332.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,746,950.00
BTPS 4.75 2,000,000.00 2,614,960.00
314/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,629,472.00
BTPS 5 1,000,000.00 1,182,640.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,095,933.40
BTPS 5 1,800,000.00 2,885,508.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,757,910.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,269,216.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,135,380.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,624,154.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,320,658.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,356,387.00
BTPS 7.25 400,000.00 549,396.00
BTPS 9 300,000.00 360,357.00
BUNDESOBL-120 0 3,500,000.00 3,590,440.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,015,360.00
BUNDESOBL-177 0 1,900,000.00 1,922,287.00
BUNDESOBL-178 0 1,600,000.00 1,625,136.00
BUNDESOBL-179 0 1,300,000.00 1,324,895.00
BUNDESOBL-180 0 1,100,000.00 1,125,388.00
BUNDESOBL-182 0 1,800,000.00 1,852,380.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,500,000.00 3,639,055.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,351,454.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,800,000.00 3,947,022.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,100,000.00 2,141,622.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,100,000.00 2,968,498.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,800,000.00 3,987,606.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 900,000.00 951,597.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,300,000.00 3,495,129.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,606,950.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,100,000.00 3,266,253.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,400,000.00 3,629,364.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,100,000.00 2,249,919.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,367,080.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,190,035.50
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,650,000.00 2,151,385.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,100,000.00 2,167,893.00
315/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,348,893.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 3,600,000.00 3,818,592.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,334,640.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,106,720.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,462,844.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,500,000.00 4,024,500.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 700,000.00 1,184,253.00
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 2,969,838.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,699,322.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,195,744.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 600,000.00 996,480.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,650,000.00 3,174,352.50
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,413,054.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,403,660.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,396,056.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 788,725.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,424,530.00
FINNISH GOV'T 0.25 300,000.00 300,717.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 425,296.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 851,952.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 545,420.00
FINNISH GOV'T 1.375 300,000.00 379,029.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,036,330.00
FINNISH GOV'T 1.625 800,000.00 819,040.00
FINNISH GOV'T 2 600,000.00 642,996.00
FINNISH GOV'T 2.625 1,000,000.00 1,492,360.00
FINNISH GOV'T 2.75 400,000.00 488,540.00
FINNISH GOV'T 4 600,000.00 708,492.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,021,440.00
FRANCE O.A.T. 0 1,900,000.00 1,930,495.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,067,520.00
FRANCE O.A.T. 0 1,900,000.00 1,940,888.00
FRANCE O.A.T. 0 3,100,000.00 3,174,493.00
FRANCE O.A.T. 0 4,500,000.00 4,576,860.00
FRANCE O.A.T. 0 3,900,000.00 3,939,429.00
316/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 0.25 2,400,000.00 2,493,552.00
FRANCE O.A.T. 0.5 900,000.00 739,935.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,019,596.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,500,000.00 3,671,360.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,800,000.00 2,965,508.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,300,000.00 3,548,556.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,000,000.00 2,155,520.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,700,000.00 2,680,074.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,187,001.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,708,175.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,729,208.00
FRANCE O.A.T. 1.25 3,400,000.00 3,881,780.00
FRANCE O.A.T. 1.5 2,550,000.00 2,943,745.50
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 2,882,328.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000.00 4,374,972.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,600,000.00 2,800,382.00
FRANCE O.A.T. 1.75 1,800,000.00 2,237,130.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,054,016.00
FRANCE O.A.T. 2 2,200,000.00 2,917,046.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 1,962,510.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,669,824.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,326,735.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000.00 4,611,029.50
FRANCE O.A.T. 3.25 1,700,000.00 2,715,597.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 2,972,025.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,227,240.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,671,787.70
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,860,284.00
FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000.00 4,421,240.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,300,000.00 4,062,168.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,567,212.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 3,980,240.00
FRANCE O.A.T. 5.75 800,000.00 1,313,744.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 3,823,080.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 689,466.00
317/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH GOVT 0 400,000.00 402,800.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 758,275.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,071,940.00
IRISH GOVT 1.1 1,600,000.00 1,766,192.00
IRISH GOVT 1.3 600,000.00 685,038.00
IRISH GOVT 1.35 500,000.00 568,845.00
IRISH GOVT 1.5 500,000.00 600,360.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 363,189.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,318,150.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 735,126.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 550,815.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 534,760.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 969,160.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,017,140.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,900,000.00 1,951,091.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,700,000.00 1,760,826.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 500,000.00 524,975.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,793,789.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,840,369.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 400,000.00 430,920.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,500,000.00 1,627,200.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,673,888.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,078,200.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 600,000.00 784,476.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 1,984,872.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 500,000.00 530,145.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,266,134.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,800,000.00 2,917,728.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 970,627.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,115,444.00
REP OF AUSTRIA 0 900,000.00 916,254.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 846,224.00
REP OF AUSTRIA 0.5 550,000.00 583,418.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 960,651.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 753,431.00
318/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REP OF AUSTRIA 0.75 1,100,000.00 1,176,637.00
REP OF AUSTRIA 0.85 150,000.00 146,917.50
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,077,270.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 274,928.00
REP OF AUSTRIA 1.5 700,000.00 881,972.00
REP OF AUSTRIA 1.65 800,000.00 859,752.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,053,260.00
REP OF AUSTRIA 2.4 900,000.00 1,168,983.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 971,754.00
REP OF AUSTRIA 3.4 900,000.00 944,280.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,505,280.00
REP OF AUSTRIA 4.15 500,000.00 808,830.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 626,205.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,402,260.00
SPANISH GOV'T 0 1,000,000.00 1,017,220.00
SPANISH GOV'T 0.25 700,000.00 715,834.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 506,220.00
SPANISH GOV'T 0.5 1,000,000.00 1,034,100.00
SPANISH GOV'T 0.8 400,000.00 423,948.00
SPANISH GOV'T 1 300,000.00 284,892.00
SPANISH GOV'T 1.2 500,000.00 525,940.00
SPANISH GOV'T 1.25 3,000,000.00 3,294,960.00
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,929,311.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,200,000.00 2,423,542.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,767,312.00
SPANISH GOV'T 1.45 400,000.00 371,100.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,600,000.00 2,864,056.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,224,713.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,320,696.00
SPANISH GOV'T 1.6 1,700,000.00 1,830,645.00
SPANISH GOV'T 1.85 2,700,000.00 3,154,680.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,600,000.00 2,881,684.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,974,669.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,400,000.00 2,659,800.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,000,000.00 1,223,270.00
319/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 2.7 1,250,000.00 1,709,112.50
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,318,127.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,967,700.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,753,983.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,400,000.00 1,561,546.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,514,088.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,214,640.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,161,674.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,550,840.00
SPANISH GOV'T 4.8 3,000,000.00 3,387,510.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,583,105.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,063,430.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,000,000.00 1,865,920.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,437,627.50
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,375,235.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 654,060.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,191,628.00
416,740,000.00 493,545,090.60
ユーロ 小計
(63,899,282,879)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 700,000.00 700,000.00
UK TSY GILT 0.125 1,500,000.00 1,486,080.00
UK TSY GILT 0.375 2,000,000.00 1,947,760.00
UK TSY GILT 0.625 800,000.00 810,616.00
UK TSY GILT 0.625 600,000.00 575,862.00
UK TSY GILT 0.75 2,650,000.00 2,679,706.50
UK TSY GILT 0.875 1,000,000.00 1,023,000.00
UK TSY GILT 1 800,000.00 816,592.00
UK TSY GILT 1.25 1,200,000.00 1,257,600.00
UK TSY GILT 1.5 1,300,000.00 1,372,670.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,871,615.00
UK TSY GILT 1.625 1,800,000.00 1,942,272.00
UK TSY GILT 1.625 500,000.00 583,780.00
UK TSY GILT 1.75 900,000.00 914,922.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,337,892.00
UK TSY GILT 1.75 850,000.00 992,035.00
320/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,174,888.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,811,726.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,504,928.00
UK TSY GILT 2.75 600,000.00 645,072.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,300,384.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,487,012.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,879,337.50
UK TSY GILT 3.75 1,200,000.00 2,062,416.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,363,280.00
UK TSY GILT 4.25 1,400,000.00 1,726,802.00
UK TSY GILT 4.25 700,000.00 951,944.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,527,351.00
UK TSY GILT 4.25 1,250,000.00 1,924,062.50
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 2,037,217.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,561,025.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,608,399.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,302,335.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,593,944.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,244,348.00
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,571,843.00
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,924,356.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,513,031.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 903,006.00
49,650,000.00 65,931,109.50
英ポンド 小計
(9,981,310,667)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,183,280.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 6,000,000.00 6,286,080.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 5,900,000.00 6,221,432.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,269,360.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,493,700.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 6,853,080.00
32,500,000.00 36,306,932.00
スウェーデンクローナ 小計
(462,187,244)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 2,008,760.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,559,675.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,074,640.00
321/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORWEGIAN GOV'T 1.75 4,200,000.00 4,347,630.00
NORWEGIAN GOV'T 2 4,000,000.00 4,091,720.00
NORWEGIAN GOV'T 2 9,000,000.00 9,443,250.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,206,760.00
29,700,000.00 30,732,435.00
ノルウェークローネ 小計
(389,379,951)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 1,300,000.00 1,251,510.00
DENMARK - BULLET 0.5 10,100,000.00 10,623,180.00
DENMARK - BULLET 0.5 4,000,000.00 4,226,800.00
DENMARK - BULLET 1.5 6,000,000.00 6,272,100.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,552,600.00
DENMARK - BULLET 4.5 9,800,000.00 17,408,720.00
37,200,000.00 46,334,910.00
デンマーククローネ 小計
(806,690,783)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 2,400,000.00 2,381,544.60
POLAND GOVT BOND 0.75 6,100,000.00 6,060,655.00
POLAND GOVT BOND 1.25 1,800,000.00 1,709,946.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,900,000.00 5,044,109.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,500,000.00 4,707,180.00
POLAND GOVT BOND 2.75 6,000,000.00 6,465,480.00
POLAND GOVT BOND 2.75 5,300,000.00 5,707,252.00
31,000,000.00 32,076,166.60
ポーランドズロチ 小計
(911,136,343)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 1,100,000.00 1,090,962.40
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 2,500,000.00 2,572,250.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 800,000.00 734,362.40
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,539,435.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 2,800,000.00 3,053,260.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,850,000.00 2,066,820.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,678,265.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,600,000.00 1,790,240.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 200,000.00 225,294.60
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 3,300,000.00 3,744,510.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 924,960.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,654,340.80
322/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,098,740.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,300,000.00 1,516,840.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,550,000.00 3,114,060.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,548,120.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,650,000.00 3,097,585.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,100,000.00 1,481,260.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 1,400,000.00 1,522,416.00
32,450,000.00 36,453,721.20
オーストラリアドル 小計
(2,923,588,440)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,070,670.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 400,000.00 438,400.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,251,000.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 460,554.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 814,450.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 500,000.00 563,000.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 751,660.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 700,000.00 718,762.94
SINGAPORE GOV'T 3.375 750,000.00 892,875.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,702,500.00
7,850,000.00 8,663,871.94
シンガポールドル 小計
(706,798,672)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.478 2,500,000.00 2,575,522.75
MALAYSIA GOVT 3.502 7,700,000.00 7,933,698.08
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,570,976.28
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,463,683.50
MALAYSIA GOVT 4.736 6,400,000.00 6,845,916.80
26,900,000.00 28,389,797.41
マレーシアリンギット 小計
(747,457,942)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.15 6,600,000.00 6,606,204.00
ISRAEL FIXED 1.5 2,900,000.00 2,989,552.00
ISRAEL FIXED 2.25 1,500,000.00 1,649,880.00
ISRAEL FIXED 3.75 4,100,000.00 5,297,569.00
ISRAEL FIXED 6.25 3,300,000.00 4,263,039.00
18,400,000.00 20,806,244.00
イスラエルシュケル 小計
(710,518,668)
158,592,169,610
323/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
合計
(158,592,169,610)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 188銘柄 45.5 % 45.9 %
カナダドル 国債証券 21銘柄 2.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 9銘柄 0.7 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 268銘柄 39.9 % 40.3 %
英ポンド 国債証券 39銘柄 6.2 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 6銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 7銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 19銘柄 1.8 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.4 % 0.4 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
資産の部
流動資産
預金 29,056,345 28,150,330
金銭信託 - 120,919,327
コール・ローン 200,018,460 36,956,115
国債証券 22,541,721,762 25,957,675,314
派生商品評価勘定 171,709,501 125,807,966
未収入金 995,732 -
未収利息 139,068,650 108,745,584
9,796,914 16,179,898
前払費用
流動資産合計 23,092,367,364 26,394,434,534
資産合計 23,092,367,364 26,394,434,534
負債の部
324/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
流動負債
派生商品評価勘定 6,700,653 1,175,922
未払金 512,912 -
未払解約金 11,000,000 2,500,000
未払利息 478 95
4,579 417
その他未払費用
流動負債合計 18,218,622 3,676,434
負債合計 18,218,622 3,676,434
純資産の部
元本等
元本 14,963,097,482 17,363,959,464
剰余金
8,111,051,260 9,026,798,636
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 23,074,148,742 26,390,758,100
純資産合計 23,074,148,742 26,390,758,100
負債純資産合計 23,092,367,364 26,394,434,534
注記表
(重要な会計方針の注記)
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
325/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
(2020年 9月15日現在) (2021年 9月15日現在)
項 目
1. 当計算期間の末日に 14,963,097,482口 17,363,959,464口
おける受益権の総数
2. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.5421円 1口当たり純資産額 1.5199円
額
(10,000口当たりの純資産額 15,421円) (10,000口当たりの純資産額 15,199円)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
自 2020年 9月16日
項 目
至 2021年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
326/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
(2021年 9月15日現在)
項 目
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
(1) 有価証券(国債証券)
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(2020年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
327/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 22,692,931,748 - 22,527,922,900 165,008,848
米ドル 9,866,560,212 - 9,867,218,400 △658,188
カナダドル 439,984,922 - 434,521,400 5,463,522
メキシコペソ 172,350,035 - 178,392,500 △6,042,465
ユーロ 9,431,597,533 - 9,348,495,000 83,102,533
英ポンド 1,506,705,928 - 1,444,167,200 62,538,728
スウェーデンク
73,333,936 - 71,999,200 1,334,736
ローナ
ノルウェークロー
51,047,808 - 49,056,000 1,991,808
ネ
デンマーククロー
123,330,982 - 122,307,500 1,023,482
ネ
ポーランドズロチ 154,996,078 - 151,447,000 3,549,078
オーストラリアド
562,178,910 - 552,839,100 9,339,810
ル
シンガポールドル 218,720,003 - 217,718,800 1,001,203
イスラエルシュケ
92,125,401 - 89,760,800 2,364,601
ル
合計 22,692,931,748 - 22,527,922,900 165,008,848
(2021年 9月15日現在)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(単位:円)
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 26,175,092,934 - 26,050,460,890 124,632,044
米ドル 11,975,159,024 - 11,913,425,524 61,733,500
カナダドル 517,271,409 - 511,932,749 5,338,660
メキシコペソ 187,361,443 - 188,512,864 △1,151,421
ユーロ 10,582,515,583 - 10,530,996,924 51,518,659
英ポンド 1,636,445,041 - 1,636,194,033 251,008
328/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
76,726,905 - 76,507,300 219,605
ローナ
ノルウェークロー
63,160,376 - 63,184,877 △24,501
ネ
デンマーククロー
134,909,117 - 134,231,100 678,017
ネ
ポーランドズロチ 153,611,554 - 151,948,560 1,662,994
オーストラリアド
485,561,160 - 482,711,894 2,849,266
ル
シンガポールドル 241,569,305 - 240,615,865 953,440
イスラエルシュケ
120,802,017 - 120,199,200 602,817
ル
合計 26,175,092,934 - 26,050,460,890 124,632,044
(注)1.時価の算定方法
(1)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年 9月16日
至 2021年 9月15日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
(その他の注記)
(2020年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
329/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
期首における当該親投資信託の元本額 17,958,175,971円
同期中における追加設定元本額 9,168,095,951円
同期中における一部解約元本額 12,163,174,440円
2020年 9月15日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 2,231,912,433円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 643,981,489円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 14,020,472円
イオン・バランス戦略ファンド 486,483,527円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 761,269,360円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 256,265,012円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 408,248,126円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 90,493,794円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 17,691,308円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 17,659,776円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 5,047,561,449円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 1,370,846円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 4,072,854,395円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 114,308,290円
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
342,582,870円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 456,394,335円
合計 14,963,097,482円
(2021年 9月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 14,963,097,482円
同期中における追加設定元本額 11,177,397,764円
同期中における一部解約元本額 8,776,535,782円
2021年 9月15日現在における元本の内訳
アセットアロケーション・ファンド(安定型) 3,211,662,342円
アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) 2,011,067,137円
アセットアロケーション・ファンド(成長型) 842,192,518円
イオン・バランス戦略ファンド 886,819,868円
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) 1,488,687,624円
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) 556,977,233円
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) 926,758,331円
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) 209,296,565円
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) 57,326,299円
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 32,978,057円
日興FWS・先進国債インデックス(為替ヘッジあり) 655,738円
SMAM・年金グローバル債券ファンド<適格機関投資家限定> 1,339,079,645円
SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定> 820,208円
SMAM・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ<適格機関投資家限定> 5,102,138,648円
SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> 141,277,611円
330/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SMAM・マルチアセットストラテジーファンド2016-04<適格機関投資家限
266,955,679円
定>
SMAM・マルチアセットストラテジー・オープン<適格機関投資家限定> 289,265,961円
合計 17,363,959,464円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 770,000.00 770,210.54
US TREASURY N/B 0.125 930,000.00 929,891.01
US TREASURY N/B 0.125 1,650,000.00 1,649,355.47
US TREASURY N/B 0.125 1,200,000.00 1,199,343.75
US TREASURY N/B 0.125 940,000.00 939,302.34
US TREASURY N/B 0.125 1,600,000.00 1,598,562.49
US TREASURY N/B 0.125 320,000.00 319,450.00
US TREASURY N/B 0.125 750,000.00 748,623.04
US TREASURY N/B 0.125 1,100,000.00 1,097,593.75
US TREASURY N/B 0.125 460,000.00 458,796.09
US TREASURY N/B 0.125 1,030,000.00 1,025,332.81
US TREASURY N/B 0.125 1,300,000.00 1,293,957.02
US TREASURY N/B 0.25 500,000.00 500,566.40
US TREASURY N/B 0.25 910,000.00 909,324.60
US TREASURY N/B 0.25 1,460,000.00 1,456,635.14
US TREASURY N/B 0.25 890,000.00 886,905.85
US TREASURY N/B 0.25 620,000.00 617,602.33
US TREASURY N/B 0.25 100,000.00 98,777.34
US TREASURY N/B 0.25 650,000.00 641,240.23
US TREASURY N/B 0.25 630,000.00 620,180.85
331/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 0.25 720,000.00 707,821.86
US TREASURY N/B 0.375 980,000.00 980,267.96
US TREASURY N/B 0.375 820,000.00 819,167.19
US TREASURY N/B 0.375 1,010,000.00 1,002,503.90
US TREASURY N/B 0.375 650,000.00 642,052.73
US TREASURY N/B 0.375 620,000.00 611,935.15
US TREASURY N/B 0.375 530,000.00 522,546.87
US TREASURY N/B 0.5 1,570,000.00 1,567,056.25
US TREASURY N/B 0.5 500,000.00 495,390.62
US TREASURY N/B 0.5 560,000.00 548,668.75
US TREASURY N/B 0.5 330,000.00 322,716.79
US TREASURY N/B 0.5 1,340,000.00 1,309,588.28
US TREASURY N/B 0.5 500,000.00 487,656.25
US TREASURY N/B 0.5 1,030,000.00 1,002,037.10
US TREASURY N/B 0.625 550,000.00 546,025.39
US TREASURY N/B 0.625 440,000.00 434,551.56
US TREASURY N/B 0.625 580,000.00 568,082.81
US TREASURY N/B 0.625 570,000.00 557,442.18
US TREASURY N/B 0.625 920,000.00 875,689.06
US TREASURY N/B 0.625 1,190,000.00 1,129,849.22
US TREASURY N/B 0.75 1,020,000.00 1,021,035.94
US TREASURY N/B 0.75 430,000.00 423,533.20
US TREASURY N/B 0.875 1,000,000.00 1,004,687.50
US TREASURY N/B 0.875 1,300,000.00 1,259,171.86
US TREASURY N/B 1 500,000.00 498,007.81
US TREASURY N/B 1.125 1,100,000.00 1,108,507.81
US TREASURY N/B 1.125 1,120,000.00 1,107,356.24
US TREASURY N/B 1.125 80,000.00 72,018.75
US TREASURY N/B 1.125 700,000.00 627,867.19
US TREASURY N/B 1.25 1,150,000.00 1,178,390.62
US TREASURY N/B 1.25 660,000.00 669,796.87
US TREASURY N/B 1.25 320,000.00 324,675.00
US TREASURY N/B 1.25 690,000.00 699,487.50
US TREASURY N/B 1.25 1,080,000.00 1,094,048.42
US TREASURY N/B 1.25 360,000.00 358,931.25
332/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1.25 380,000.00 327,913.27
US TREASURY N/B 1.375 950,000.00 970,558.59
US TREASURY N/B 1.375 300,000.00 306,738.28
US TREASURY N/B 1.375 470,000.00 483,494.14
US TREASURY N/B 1.375 580,000.00 542,503.90
US TREASURY N/B 1.375 870,000.00 774,130.08
US TREASURY N/B 1.5 1,150,000.00 1,173,134.76
US TREASURY N/B 1.5 450,000.00 464,537.11
US TREASURY N/B 1.5 550,000.00 569,099.60
US TREASURY N/B 1.5 450,000.00 465,697.26
US TREASURY N/B 1.5 900,000.00 922,289.06
US TREASURY N/B 1.625 200,000.00 203,445.31
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 814,906.24
US TREASURY N/B 1.625 880,000.00 900,315.62
US TREASURY N/B 1.625 520,000.00 532,939.06
US TREASURY N/B 1.625 800,000.00 823,156.24
US TREASURY N/B 1.625 600,000.00 623,578.12
US TREASURY N/B 1.625 860,000.00 894,400.00
US TREASURY N/B 1.625 900,000.00 936,949.21
US TREASURY N/B 1.625 500,000.00 520,722.65
US TREASURY N/B 1.625 440,000.00 456,259.36
US TREASURY N/B 1.625 1,220,000.00 1,259,840.60
US TREASURY N/B 1.625 840,000.00 794,718.74
US TREASURY N/B 1.75 350,000.00 355,878.90
US TREASURY N/B 1.75 700,000.00 717,992.19
US TREASURY N/B 1.75 500,000.00 523,261.71
US TREASURY N/B 1.875 500,000.00 508,339.84
US TREASURY N/B 1.875 900,000.00 916,312.50
US TREASURY N/B 1.875 300,000.00 312,750.00
US TREASURY N/B 1.875 750,000.00 789,111.33
US TREASURY N/B 1.875 1,110,000.00 1,129,901.95
US TREASURY N/B 1.875 720,000.00 722,362.50
US TREASURY N/B 2 100,000.00 102,089.84
US TREASURY N/B 2 1,000,000.00 1,025,898.44
US TREASURY N/B 2 200,000.00 208,625.00
333/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2 500,000.00 521,953.12
US TREASURY N/B 2 600,000.00 627,070.31
US TREASURY N/B 2 600,000.00 632,390.62
US TREASURY N/B 2 600,000.00 619,687.50
US TREASURY N/B 2 320,000.00 330,825.00
US TREASURY N/B 2.125 430,000.00 440,867.57
US TREASURY N/B 2.125 280,000.00 292,600.00
US TREASURY N/B 2.125 410,000.00 430,083.59
US TREASURY N/B 2.125 320,000.00 340,437.50
US TREASURY N/B 2.25 550,000.00 574,578.12
US TREASURY N/B 2.25 460,000.00 481,257.03
US TREASURY N/B 2.25 770,000.00 808,289.45
US TREASURY N/B 2.25 580,000.00 612,330.47
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 528,183.59
US TREASURY N/B 2.25 500,000.00 528,750.00
US TREASURY N/B 2.25 420,000.00 448,661.71
US TREASURY N/B 2.25 450,000.00 483,152.34
US TREASURY N/B 2.25 570,000.00 613,818.75
US TREASURY N/B 2.25 700,000.00 754,167.96
US TREASURY N/B 2.25 810,000.00 875,306.25
US TREASURY N/B 2.25 400,000.00 432,687.50
US TREASURY N/B 2.25 460,000.00 500,142.18
US TREASURY N/B 2.375 600,000.00 634,007.81
US TREASURY N/B 2.375 400,000.00 430,046.87
US TREASURY N/B 2.375 480,000.00 523,912.49
US TREASURY N/B 2.375 520,000.00 580,896.87
US TREASURY N/B 2.375 760,000.00 851,853.10
US TREASURY N/B 2.5 300,000.00 313,066.40
US TREASURY N/B 2.5 700,000.00 746,839.84
US TREASURY N/B 2.5 390,000.00 439,953.50
US TREASURY N/B 2.5 500,000.00 565,761.72
US TREASURY N/B 2.5 360,000.00 407,671.87
US TREASURY N/B 2.625 500,000.00 536,601.56
US TREASURY N/B 2.625 430,000.00 465,844.53
US TREASURY N/B 2.625 720,000.00 797,962.50
334/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 943,136.72
US TREASURY N/B 2.75 900,000.00 947,988.27
US TREASURY N/B 2.75 500,000.00 538,300.78
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 648,515.62
US TREASURY N/B 2.75 600,000.00 649,875.00
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 332,859.37
US TREASURY N/B 2.75 400,000.00 467,968.75
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 356,601.56
US TREASURY N/B 2.75 250,000.00 297,529.29
US TREASURY N/B 2.875 900,000.00 951,785.15
US TREASURY N/B 2.875 200,000.00 216,656.25
US TREASURY N/B 2.875 600,000.00 650,250.00
US TREASURY N/B 2.875 720,000.00 785,812.50
US TREASURY N/B 2.875 500,000.00 559,980.47
US TREASURY N/B 2.875 660,000.00 740,489.06
US TREASURY N/B 2.875 200,000.00 238,773.43
US TREASURY N/B 2.875 110,000.00 132,446.87
US TREASURY N/B 2.875 370,000.00 448,581.63
US TREASURY N/B 2.875 630,000.00 772,020.70
US TREASURY N/B 3 620,000.00 678,415.62
US TREASURY N/B 3 290,000.00 352,508.59
US TREASURY N/B 3 400,000.00 489,843.75
US TREASURY N/B 3 290,000.00 356,178.90
US TREASURY N/B 3 300,000.00 369,574.21
US TREASURY N/B 3 250,000.00 309,951.17
US TREASURY N/B 3 300,000.00 372,503.90
US TREASURY N/B 3 400,000.00 498,078.12
US TREASURY N/B 3 480,000.00 598,593.74
US TREASURY N/B 3 550,000.00 688,531.25
US TREASURY N/B 3.125 380,000.00 433,630.46
US TREASURY N/B 3.125 210,000.00 259,809.37
US TREASURY N/B 3.125 150,000.00 185,941.40
US TREASURY N/B 3.125 400,000.00 495,921.87
US TREASURY N/B 3.125 110,000.00 137,225.00
US TREASURY N/B 3.125 470,000.00 598,864.44
335/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3.375 450,000.00 582,363.28
US TREASURY N/B 3.375 230,000.00 306,457.03
US TREASURY N/B 3.5 100,000.00 129,148.43
US TREASURY N/B 3.625 230,000.00 306,879.29
US TREASURY N/B 3.625 400,000.00 535,703.12
US TREASURY N/B 3.875 120,000.00 163,087.50
US TREASURY N/B 4.25 170,000.00 239,806.25
US TREASURY N/B 4.25 140,000.00 199,445.31
US TREASURY N/B 4.375 40,000.00 56,606.25
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 430,453.12
US TREASURY N/B 4.375 430,000.00 619,737.50
US TREASURY N/B 4.375 120,000.00 174,159.37
US TREASURY N/B 4.5 100,000.00 140,671.87
US TREASURY N/B 4.625 100,000.00 147,992.18
US TREASURY N/B 5.25 200,000.00 258,062.50
US TREASURY N/B 5.375 80,000.00 109,787.50
US TREASURY N/B 5.5 120,000.00 155,943.75
103,930,000.00 108,647,175.41
米ドル 小計
(11,913,162,783)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.25 90,000.00 89,959.50
CANADA-GOV'T 0.25 300,000.00 299,145.00
CANADA-GOV'T 0.25 250,000.00 248,400.00
CANADA-GOV'T 0.25 170,000.00 165,928.50
CANADA-GOV'T 0.5 210,000.00 208,170.90
CANADA-GOV'T 0.5 300,000.00 282,450.00
CANADA-GOV'T 1 150,000.00 150,952.50
CANADA-GOV'T 1.25 440,000.00 444,950.00
CANADA-GOV'T 1.5 130,000.00 132,554.50
CANADA-GOV'T 1.5 320,000.00 328,620.80
CANADA-GOV'T 1.5 170,000.00 175,516.50
CANADA-GOV'T 1.5 160,000.00 163,440.00
CANADA-GOV'T 1.75 490,000.00 500,255.70
CANADA-GOV'T 2 300,000.00 309,273.00
CANADA-GOV'T 2 170,000.00 181,468.20
CANADA-GOV'T 2 330,000.00 350,130.00
336/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA-GOV'T 2.25 250,000.00 260,770.00
CANADA-GOV'T 2.25 130,000.00 137,564.70
CANADA-GOV'T 2.25 190,000.00 207,337.50
CANADA-GOV'T 2.5 290,000.00 305,384.50
CANADA-GOV'T 2.75 230,000.00 282,005.30
CANADA-GOV'T 2.75 50,000.00 63,529.50
CANADA-GOV'T 3.5 120,000.00 163,420.80
CANADA-GOV'T 4 110,000.00 154,984.50
CANADA-GOV'T 5 70,000.00 104,675.20
CANADA-GOV'T 5.75 90,000.00 121,411.80
CANADA-GOV'T 5.75 60,000.00 88,580.40
5,570,000.00 5,920,879.30
カナダドル 小計
(511,327,136)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 2,700,000.00 2,993,520.24
MEXICAN BONOS 5.75 3,180,000.00 3,078,609.67
MEXICAN BONOS 6.75 850,000.00 865,096.00
MEXICAN BONOS 7.5 3,300,000.00 3,411,817.86
MEXICAN BONOS 7.75 2,380,000.00 2,507,068.20
MEXICAN BONOS 7.75 1,960,000.00 2,057,000.40
MEXICAN BONOS 7.75 2,500,000.00 2,552,449.49
MEXICAN BONOS 8 4,360,000.00 4,553,215.14
MEXICAN BONOS 8 3,000,000.00 3,143,760.00
MEXICAN BONOS 8 1,800,000.00 1,877,649.30
MEXICAN BONOS 8.5 3,640,000.00 3,983,802.36
MEXICAN BONOS 8.5 2,300,000.00 2,520,946.51
31,970,000.00 33,544,935.17
メキシコペソ 小計
(184,815,820)
ユーロ BELGIAN 0326 4 50,000.00 71,595.00
BELGIAN 0 205,000.00 210,625.20
BELGIAN 0.1 130,000.00 133,287.70
BELGIAN 0.2 80,000.00 81,540.00
BELGIAN 0.4 50,000.00 49,333.00
BELGIAN 0.8 240,000.00 253,171.20
BELGIAN 0.8 310,000.00 333,352.30
BELGIAN 0.8 130,000.00 140,632.70
BELGIAN 0291 5.5 170,000.00 237,685.50
337/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIAN 0304 5 160,000.00 264,988.80
BELGIAN 0320 4.25 170,000.00 289,844.90
BELGIAN 0324 4.5 80,000.00 98,855.20
BELGIAN 0325 4.25 70,000.00 73,607.10
BELGIAN 0328 2.25 100,000.00 105,272.00
BELGIAN 0332 2.6 240,000.00 262,144.80
BELGIAN 0333 3 120,000.00 164,091.60
BELGIAN 0338 0.5 100,000.00 103,676.00
BELGIAN 0344 1.45 110,000.00 129,635.00
BELGIAN 0347 0.9 170,000.00 185,813.40
BELGIAN 0348 1.7 100,000.00 124,649.00
BELGIAN 0352 0 90,000.00 90,324.00
BELGIAN 0353 0.65 30,000.00 26,466.00
BELGIAN 1 200,000.00 215,026.00
BELGIAN 1 160,000.00 177,350.40
BELGIAN 1.25 130,000.00 148,744.70
BELGIAN 1.6 120,000.00 145,714.80
BELGIAN 1.9 170,000.00 213,105.20
BELGIAN 2.15 130,000.00 190,456.50
BELGIAN 3.75 130,000.00 220,612.60
BTPS 0 250,000.00 252,205.00
BTPS 0 100,000.00 100,851.00
BTPS 0.3 100,000.00 101,447.00
BTPS 0.35 300,000.00 306,105.00
BTPS 0.5 50,000.00 51,288.00
BTPS 0.5 270,000.00 274,023.00
BTPS 0.6 360,000.00 358,448.40
BTPS 0.65 300,000.00 306,933.00
BTPS 0.85 280,000.00 291,841.20
BTPS 0.9 240,000.00 246,636.00
BTPS 0.95 340,000.00 347,160.40
BTPS 0.95 720,000.00 735,537.60
BTPS 0.95 130,000.00 136,227.00
BTPS 0.95 210,000.00 217,688.10
BTPS 0.95 180,000.00 184,532.40
338/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 0.95 100,000.00 97,549.00
BTPS 1.25 200,000.00 212,898.00
BTPS 1.35 560,000.00 600,891.20
BTPS 1.45 200,000.00 203,930.00
BTPS 1.45 250,000.00 263,787.50
BTPS 1.45 240,000.00 254,664.00
BTPS 1.45 100,000.00 105,519.00
BTPS 1.5 420,000.00 446,644.80
BTPS 1.5 80,000.00 80,691.20
BTPS 1.6 380,000.00 409,560.20
BTPS 1.65 230,000.00 252,335.30
BTPS 1.65 370,000.00 405,327.60
BTPS 1.7 140,000.00 141,691.20
BTPS 1.8 220,000.00 236,709.00
BTPS 1.85 300,000.00 317,643.00
BTPS 2 220,000.00 239,806.60
BTPS 2 320,000.00 356,726.40
BTPS 2.05 320,000.00 356,067.20
BTPS 2.1 280,000.00 308,800.80
BTPS 2.15 50,000.00 51,054.50
BTPS 2.2 290,000.00 324,910.20
BTPS 2.25 310,000.00 360,771.80
BTPS 2.45 420,000.00 444,969.00
BTPS 2.45 130,000.00 153,631.40
BTPS 2.45 180,000.00 213,852.60
BTPS 2.5 260,000.00 283,285.60
BTPS 2.5 210,000.00 233,209.20
BTPS 2.7 260,000.00 322,709.40
BTPS 2.8 240,000.00 282,748.80
BTPS 2.8 60,000.00 73,212.00
BTPS 2.95 150,000.00 190,296.00
BTPS 3 170,000.00 204,504.90
BTPS 3.1 100,000.00 129,642.00
BTPS 3.25 160,000.00 217,011.20
BTPS 3.35 210,000.00 272,771.10
339/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BTPS 3.45 80,000.00 112,458.40
BTPS 3.75 100,000.00 112,058.00
BTPS 3.85 180,000.00 270,950.40
BTPS 4 250,000.00 351,147.50
BTPS 4.5 70,000.00 78,432.90
BTPS 4.5 300,000.00 361,722.00
BTPS 4.75 300,000.00 329,634.00
BTPS 4.75 270,000.00 353,019.60
BTPS 4.75 270,000.00 443,723.40
BTPS 5 300,000.00 354,792.00
BTPS 5 310,000.00 463,642.20
BTPS 5 250,000.00 400,765.00
BTPS 5 180,000.00 292,014.00
BTPS 5.25 410,000.00 569,916.40
BTPS 5.5 350,000.00 373,691.50
BTPS 5.75 200,000.00 308,724.00
BTPS 6 250,000.00 377,347.50
BTPS 6.5 190,000.00 263,360.90
BTPS 9 170,000.00 204,202.30
BUNDESOBL-120 0 340,000.00 348,785.60
BUNDESOBL-120 0 250,000.00 257,820.00
BUNDESOBL-176 0 250,000.00 251,920.00
BUNDESOBL-177 0 380,000.00 384,457.40
BUNDESOBL-178 0 350,000.00 355,498.50
BUNDESOBL-179 0 490,000.00 499,383.50
BUNDESOBL-180 0 700,000.00 716,156.00
BUNDESOBL-183 0 60,000.00 61,904.40
BUNDESOBL-184 0 90,000.00 93,001.50
BUNDESSCHATZANW 0 320,000.00 323,500.80
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 310,050.00
DEUTSCHLAND REP 0 190,000.00 197,062.30
DEUTSCHLAND REP 0 100,000.00 103,790.00
DEUTSCHLAND REP 0 250,000.00 259,932.50
DEUTSCHLAND REP 0 150,000.00 155,937.00
DEUTSCHLAND REP 0 680,000.00 706,309.20
340/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND REP 0 380,000.00 393,995.40
DEUTSCHLAND REP 0 40,000.00 41,378.80
DEUTSCHLAND REP 0 260,000.00 265,153.20
DEUTSCHLAND REP 0 180,000.00 182,217.60
DEUTSCHLAND REP 0 240,000.00 229,819.20
DEUTSCHLAND REP 0 130,000.00 126,002.50
DEUTSCHLAND REP 0.25 330,000.00 346,292.10
DEUTSCHLAND REP 0.25 170,000.00 179,746.10
DEUTSCHLAND REP 0.25 190,000.00 201,234.70
DEUTSCHLAND REP 0.5 330,000.00 344,117.40
DEUTSCHLAND REP 0.5 410,000.00 431,988.30
DEUTSCHLAND REP 0.5 380,000.00 405,634.80
DEUTSCHLAND REP 0.5 310,000.00 332,130.90
DEUTSCHLAND REP 1 100,000.00 105,160.00
DEUTSCHLAND REP 1 230,000.00 245,711.30
DEUTSCHLAND REP 1.25 280,000.00 365,083.60
DEUTSCHLAND REP 1.5 450,000.00 459,891.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 250,000.00 259,402.50
DEUTSCHLAND REP 1.5 240,000.00 254,572.80
DEUTSCHLAND REP 1.75 200,000.00 212,240.00
DEUTSCHLAND REP 2 250,000.00 263,340.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 390,000.00 613,867.80
DEUTSCHLAND REP 2.5 280,000.00 450,744.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 210,000.00 355,275.90
DEUTSCHLAND REP 4 350,000.00 577,468.50
DEUTSCHLAND REP 4.25 200,000.00 357,752.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 170,000.00 233,297.80
DEUTSCHLAND REP 4.75 180,000.00 298,944.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 250,000.00 480,962.50
DEUTSCHLAND REP 5.5 80,000.00 125,604.80
DEUTSCHLAND REP 5.625 160,000.00 224,585.60
DEUTSCHLAND REP 6.25 290,000.00 457,460.50
DEUTSCHLAND REP 6.5 160,000.00 227,924.80
FINNISH GOV'T 0 120,000.00 121,786.80
FINNISH GOV'T 0 70,000.00 71,341.90
341/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOV'T 0.125 40,000.00 41,019.20
FINNISH GOV'T 0.125 20,000.00 18,385.20
FINNISH GOV'T 0.25 70,000.00 70,167.30
FINNISH GOV'T 0.5 100,000.00 105,114.00
FINNISH GOV'T 0.5 40,000.00 42,397.20
FINNISH GOV'T 0.5 100,000.00 106,494.00
FINNISH GOV'T 0.75 30,000.00 32,725.20
FINNISH GOV'T 0.875 100,000.00 106,129.00
FINNISH GOV'T 1.125 100,000.00 114,133.00
FINNISH GOV'T 1.375 50,000.00 63,171.50
FINNISH GOV'T 1.5 100,000.00 103,633.00
FINNISH GOV'T 1.625 100,000.00 102,380.00
FINNISH GOV'T 2.625 40,000.00 59,694.40
FINNISH GOV'T 2.75 100,000.00 122,135.00
FRANCE O.A.T. 0 300,000.00 303,009.00
FRANCE O.A.T. 0 430,000.00 434,609.60
FRANCE O.A.T. 0 340,000.00 345,457.00
FRANCE O.A.T. 0 450,000.00 457,596.00
FRANCE O.A.T. 0 340,000.00 347,316.80
FRANCE O.A.T. 0 380,000.00 389,131.40
FRANCE O.A.T. 0 270,000.00 276,501.60
FRANCE O.A.T. 0 480,000.00 488,198.40
FRANCE O.A.T. 0 510,000.00 515,156.10
FRANCE O.A.T. 0 230,000.00 230,393.30
FRANCE O.A.T. 0.25 410,000.00 425,981.80
FRANCE O.A.T. 0.5 80,000.00 65,772.00
FRANCE O.A.T. 0.5 440,000.00 458,145.60
FRANCE O.A.T. 0.5 470,000.00 493,011.20
FRANCE O.A.T. 0.5 420,000.00 444,826.20
FRANCE O.A.T. 0.5 240,000.00 241,843.20
FRANCE O.A.T. 0.5 70,000.00 69,029.80
FRANCE O.A.T. 0.75 640,000.00 688,204.80
FRANCE O.A.T. 0.75 580,000.00 625,100.80
FRANCE O.A.T. 0.75 350,000.00 347,417.00
FRANCE O.A.T. 0.75 120,000.00 118,077.60
342/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE O.A.T. 1 350,000.00 373,390.50
FRANCE O.A.T. 1 280,000.00 303,315.60
FRANCE O.A.T. 1.25 380,000.00 432,124.60
FRANCE O.A.T. 1.25 490,000.00 559,433.00
FRANCE O.A.T. 1.5 540,000.00 623,381.40
FRANCE O.A.T. 1.5 350,000.00 420,339.50
FRANCE O.A.T. 1.75 640,000.00 666,662.40
FRANCE O.A.T. 1.75 570,000.00 613,929.90
FRANCE O.A.T. 1.75 410,000.00 509,568.50
FRANCE O.A.T. 1.75 150,000.00 197,628.00
FRANCE O.A.T. 2 290,000.00 384,519.70
FRANCE O.A.T. 2.25 120,000.00 123,948.00
FRANCE O.A.T. 2.25 430,000.00 464,124.80
FRANCE O.A.T. 2.5 640,000.00 791,174.40
FRANCE O.A.T. 2.75 420,000.00 503,021.40
FRANCE O.A.T. 3.25 280,000.00 447,274.80
FRANCE O.A.T. 3.5 490,000.00 582,516.90
FRANCE O.A.T. 4 230,000.00 371,132.60
FRANCE O.A.T. 4 170,000.00 331,535.70
FRANCE O.A.T. 4 170,000.00 347,320.20
FRANCE O.A.T. 4.25 480,000.00 530,548.80
FRANCE O.A.T. 4.5 470,000.00 830,095.20
FRANCE O.A.T. 4.75 270,000.00 437,794.20
FRANCE O.A.T. 5.5 390,000.00 564,470.40
FRANCE O.A.T. 5.75 340,000.00 558,341.20
FRANCE O.A.T. 6 400,000.00 509,744.00
FRANCE O.A.T. 8.5 200,000.00 229,822.00
IRISH GOVT 0.2 120,000.00 124,347.60
IRISH GOVT 0.2 150,000.00 153,970.50
IRISH GOVT 0.9 120,000.00 129,990.00
IRISH GOVT 1 220,000.00 235,826.80
IRISH GOVT 1.1 130,000.00 143,503.10
IRISH GOVT 1.3 150,000.00 171,259.50
IRISH GOVT 1.35 60,000.00 68,261.40
IRISH GOVT 1.5 70,000.00 84,050.40
343/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH GOVT 1.7 100,000.00 121,063.00
IRISH GOVT 2 70,000.00 92,270.50
IRISH GOVT 2.4 100,000.00 122,521.00
IRISH GOVT 3.4 80,000.00 88,130.40
IRISH GOVT 3.9 50,000.00 53,476.00
IRISH GOVT 5.4 50,000.00 60,572.50
NETHERLANDS GOVT 0 170,000.00 172,913.80
NETHERLANDS GOVT 0 120,000.00 123,634.80
NETHERLANDS GOVT 0 180,000.00 184,840.20
NETHERLANDS GOVT 0 100,000.00 102,243.00
NETHERLANDS GOVT 0 50,000.00 49,469.50
NETHERLANDS GOVT 0 80,000.00 74,576.80
NETHERLANDS GOVT 0.25 200,000.00 207,156.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 130,000.00 136,493.50
NETHERLANDS GOVT 0.5 230,000.00 242,689.10
NETHERLANDS GOVT 0.5 200,000.00 216,514.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 170,000.00 183,141.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 100,000.00 108,480.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 160,000.00 167,388.80
NETHERLANDS GOVT 2 200,000.00 215,640.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 140,000.00 183,044.40
NETHERLANDS GOVT 2.75 170,000.00 281,190.20
NETHERLANDS GOVT 3.75 100,000.00 106,029.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 190,000.00 331,204.20
NETHERLANDS GOVT 4 260,000.00 421,449.60
NETHERLANDS GOVT 5.5 150,000.00 207,991.50
REP OF AUSTRIA 0 180,000.00 182,527.20
REP OF AUSTRIA 0 90,000.00 91,864.80
REP OF AUSTRIA 0 120,000.00 122,167.20
REP OF AUSTRIA 0 290,000.00 293,471.30
REP OF AUSTRIA 0 120,000.00 112,582.80
REP OF AUSTRIA 0.5 310,000.00 327,911.80
REP OF AUSTRIA 0.5 30,000.00 31,822.80
REP OF AUSTRIA 0.75 200,000.00 213,478.00
REP OF AUSTRIA 0.75 130,000.00 139,922.90
344/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
REP OF AUSTRIA 0.75 80,000.00 85,573.60
REP OF AUSTRIA 1.2 40,000.00 43,090.80
REP OF AUSTRIA 1.5 70,000.00 96,224.80
REP OF AUSTRIA 1.5 70,000.00 88,197.20
REP OF AUSTRIA 1.75 80,000.00 84,260.80
REP OF AUSTRIA 2.4 100,000.00 129,887.00
REP OF AUSTRIA 3.15 40,000.00 64,783.60
REP OF AUSTRIA 3.4 200,000.00 209,840.00
REP OF AUSTRIA 3.8 150,000.00 322,560.00
REP OF AUSTRIA 4.15 120,000.00 194,119.20
REP OF AUSTRIA 4.85 100,000.00 125,241.00
SPANISH GOV'T 0 180,000.00 181,807.20
SPANISH GOV'T 0 350,000.00 354,910.50
SPANISH GOV'T 0 290,000.00 294,993.80
SPANISH GOV'T 0 210,000.00 213,452.40
SPANISH GOV'T 0.1 280,000.00 276,466.40
SPANISH GOV'T 0.25 390,000.00 398,821.80
SPANISH GOV'T 0.35 300,000.00 305,409.00
SPANISH GOV'T 0.45 300,000.00 303,732.00
SPANISH GOV'T 0.5 440,000.00 455,004.00
SPANISH GOV'T 0.5 170,000.00 173,306.50
SPANISH GOV'T 0.6 220,000.00 229,944.00
SPANISH GOV'T 0.8 100,000.00 105,987.00
SPANISH GOV'T 0.85 210,000.00 212,732.10
SPANISH GOV'T 1 180,000.00 170,935.20
SPANISH GOV'T 1.2 60,000.00 63,112.80
SPANISH GOV'T 1.25 240,000.00 263,596.80
SPANISH GOV'T 1.3 250,000.00 271,232.50
SPANISH GOV'T 1.4 250,000.00 275,402.50
SPANISH GOV'T 1.4 290,000.00 320,325.30
SPANISH GOV'T 1.45 20,000.00 18,555.00
SPANISH GOV'T 1.45 350,000.00 385,546.00
SPANISH GOV'T 1.45 230,000.00 255,753.10
SPANISH GOV'T 1.5 290,000.00 319,168.20
SPANISH GOV'T 1.85 160,000.00 186,944.00
345/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPANISH GOV'T 1.95 220,000.00 243,834.80
SPANISH GOV'T 1.95 200,000.00 232,314.00
SPANISH GOV'T 2.15 250,000.00 277,062.50
SPANISH GOV'T 2.35 300,000.00 366,981.00
SPANISH GOV'T 2.7 270,000.00 369,168.30
SPANISH GOV'T 2.75 150,000.00 165,580.50
SPANISH GOV'T 2.9 190,000.00 267,045.00
SPANISH GOV'T 3.45 160,000.00 255,124.80
SPANISH GOV'T 4.2 100,000.00 152,369.00
SPANISH GOV'T 4.4 300,000.00 332,196.00
SPANISH GOV'T 4.65 590,000.00 708,548.70
SPANISH GOV'T 4.7 270,000.00 459,151.20
SPANISH GOV'T 4.8 100,000.00 112,917.00
SPANISH GOV'T 4.9 230,000.00 396,076.10
SPANISH GOV'T 5.15 200,000.00 275,124.00
SPANISH GOV'T 5.15 130,000.00 242,569.60
SPANISH GOV'T 5.75 260,000.00 411,707.40
SPANISH GOV'T 5.9 270,000.00 353,192.40
SPANISH GOV'T 6 180,000.00 261,133.20
69,205,000.00 80,795,192.60
ユーロ 小計
(10,460,553,585)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 260,000.00 260,000.00
UK TSY GILT 0.125 260,000.00 259,365.60
UK TSY GILT 0.125 320,000.00 317,030.40
UK TSY GILT 0.125 140,000.00 136,843.00
UK TSY GILT 0.25 220,000.00 209,818.40
UK TSY GILT 0.375 100,000.00 99,788.00
UK TSY GILT 0.375 180,000.00 175,298.40
UK TSY GILT 0.5 140,000.00 119,698.60
UK TSY GILT 0.625 250,000.00 253,317.50
UK TSY GILT 0.625 220,000.00 211,149.40
UK TSY GILT 0.625 230,000.00 205,974.20
UK TSY GILT 0.75 280,000.00 283,138.80
UK TSY GILT 0.875 170,000.00 173,910.00
UK TSY GILT 0.875 130,000.00 124,512.70
346/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 1 150,000.00 153,111.00
UK TSY GILT 1.125 300,000.00 304,716.00
UK TSY GILT 1.25 150,000.00 157,200.00
UK TSY GILT 1.25 150,000.00 155,587.50
UK TSY GILT 1.25 250,000.00 262,422.50
UK TSY GILT 1.5 80,000.00 84,472.00
UK TSY GILT 1.5 310,000.00 341,294.50
UK TSY GILT 1.625 80,000.00 105,230.40
UK TSY GILT 1.625 220,000.00 237,388.80
UK TSY GILT 1.625 80,000.00 93,404.80
UK TSY GILT 1.75 310,000.00 315,139.80
UK TSY GILT 1.75 220,000.00 245,280.20
UK TSY GILT 1.75 90,000.00 105,039.00
UK TSY GILT 1.75 220,000.00 270,710.00
UK TSY GILT 2 130,000.00 138,850.40
UK TSY GILT 2.25 250,000.00 260,345.00
UK TSY GILT 2.5 140,000.00 219,181.20
UK TSY GILT 2.75 90,000.00 96,760.80
UK TSY GILT 3.25 180,000.00 258,793.20
UK TSY GILT 3.5 250,000.00 376,820.00
UK TSY GILT 3.5 170,000.00 337,577.50
UK TSY GILT 4 140,000.00 276,976.00
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 246,686.00
UK TSY GILT 4.25 140,000.00 190,388.80
UK TSY GILT 4.25 180,000.00 261,831.60
UK TSY GILT 4.25 140,000.00 215,495.00
UK TSY GILT 4.25 190,000.00 297,747.10
UK TSY GILT 4.25 90,000.00 153,661.50
UK TSY GILT 4.25 90,000.00 160,839.90
UK TSY GILT 4.25 200,000.00 388,510.00
UK TSY GILT 4.5 210,000.00 304,298.40
UK TSY GILT 4.5 260,000.00 432,244.80
UK TSY GILT 4.75 160,000.00 218,691.20
UK TSY GILT 4.75 70,000.00 112,254.10
UK TSY GILT 5 80,000.00 93,109.60
347/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TSY GILT 6 60,000.00 83,354.40
8,930,000.00 10,785,258.00
英ポンド 小計
(1,632,780,208)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.125 500,000.00 494,615.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 950,000.00 993,529.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 810,000.00 848,620.80
SWEDISH GOVRNMNT 1 640,000.00 674,867.20
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 1,010,000.00 1,048,864.80
SWEDISH GOVRNMNT 2.25 300,000.00 361,626.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 800,000.00 878,992.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 430,000.00 640,614.00
5,440,000.00 5,941,728.80
スウェーデンクローナ 小計
(75,638,207)
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.25 410,000.00 406,597.00
NORWEGIAN GOV'T 1.375 330,000.00 331,445.40
NORWEGIAN GOV'T 1.5 650,000.00 661,082.50
NORWEGIAN GOV'T 1.75 250,000.00 256,220.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 680,000.00 700,984.80
NORWEGIAN GOV'T 1.75 460,000.00 476,169.00
NORWEGIAN GOV'T 2 700,000.00 716,051.00
NORWEGIAN GOV'T 2 400,000.00 419,700.00
NORWEGIAN GOV'T 3 920,000.00 967,554.80
4,800,000.00 4,935,804.50
ノルウェークローネ 小計
(62,536,643)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0 390,000.00 395,811.00
DENMARK - BULLET 0 550,000.00 552,475.00
DENMARK - BULLET 0.25 220,000.00 222,059.20
DENMARK - BULLET 0.25 450,000.00 433,215.00
DENMARK - BULLET 0.5 660,000.00 694,188.00
DENMARK - BULLET 0.5 1,090,000.00 1,151,803.00
DENMARK - BULLET 1.5 1,100,000.00 1,149,885.00
DENMARK - BULLET 1.75 690,000.00 753,549.00
DENMARK - BULLET 4.5 1,190,000.00 2,113,916.00
DENMARK - BULLET 7 90,000.00 111,645.00
6,430,000.00 7,578,546.20
デンマーククローネ 小計
(131,942,489)
348/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 460,000.00 456,452.93
POLAND GOVT BOND 0.25 140,000.00 131,982.20
POLAND GOVT BOND 0.75 850,000.00 844,517.50
POLAND GOVT BOND 1.25 200,000.00 189,994.00
POLAND GOVT BOND 2.25 560,000.00 583,503.20
POLAND GOVT BOND 2.5 500,000.00 523,020.00
POLAND GOVT BOND 2.5 70,000.00 74,016.60
POLAND GOVT BOND 2.75 510,000.00 549,565.80
POLAND GOVT BOND 2.75 170,000.00 183,062.80
POLAND GOVT BOND 3.25 470,000.00 509,418.90
POLAND GOVT BOND 4 260,000.00 279,076.20
POLAND GOVT BOND 5.75 720,000.00 931,096.80
4,910,000.00 5,255,706.93
ポーランドズロチ 小計
(149,290,458)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 200,000.00 200,164.80
AUSTRALIAN GOVT. 0.25 320,000.00 317,370.88
AUSTRALIAN GOVT. 0.5 320,000.00 318,042.24
AUSTRALIAN GOVT. 1 310,000.00 304,965.91
AUSTRALIAN GOVT. 1 220,000.00 214,698.88
AUSTRALIAN GOVT. 1.25 190,000.00 189,384.40
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 250,000.00 257,225.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 220,000.00 230,069.40
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 180,000.00 165,231.54
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 140,000.00 143,680.60
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 210,000.00 228,994.50
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 380,000.00 424,536.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 330,000.00 353,530.98
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 270,000.00 302,103.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 130,000.00 146,441.49
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 250,000.00 283,675.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 150,000.00 173,430.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 130,000.00 147,849.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 120,000.00 141,800.64
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 230,000.00 254,058.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 200,000.00 233,360.00
349/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 80,000.00 97,696.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 150,000.00 193,515.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 210,000.00 245,469.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 140,000.00 188,524.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 200,000.00 217,488.00
5,530,000.00 5,973,304.26
オーストラリアドル 小計
(479,059,001)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 1.875 90,000.00 90,149.85
SINGAPORE GOV'T 2 120,000.00 124,404.00
SINGAPORE GOV'T 2.125 340,000.00 360,945.70
SINGAPORE GOV'T 2.25 120,000.00 128,480.40
SINGAPORE GOV'T 2.375 90,000.00 98,190.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 210,000.00 230,160.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 330,000.00 344,025.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 100,000.00 115,138.50
SINGAPORE GOV'T 2.75 150,000.00 174,525.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 210,000.00 235,410.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 200,000.00 225,200.00
SINGAPORE GOV'T 3 300,000.00 322,140.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 180,000.00 184,824.75
SINGAPORE GOV'T 3.375 250,000.00 297,625.00
2,690,000.00 2,931,218.20
シンガポールドル 小計
(239,128,780)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 1.5 990,000.00 1,020,571.20
ISRAEL FIXED 1.5 360,000.00 345,254.40
ISRAEL FIXED 1.75 330,000.00 348,090.60
ISRAEL FIXED 2.25 570,000.00 626,954.40
ISRAEL FIXED 3.75 370,000.00 478,073.30
ISRAEL FIXED 6.25 480,000.00 620,078.40
3,100,000.00 3,439,022.30
イスラエルシュケル 小計
(117,440,204)
25,957,675,314
合計
(25,957,675,314)
(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
350/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 177銘柄 45.1 % 45.9 %
カナダドル 国債証券 27銘柄 1.9 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 12銘柄 0.7 % 0.7 %
ユーロ 国債証券 308銘柄 39.6 % 40.3 %
英ポンド 国債証券 50銘柄 6.2 % 6.3 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 10銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 0.6 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 26銘柄 1.8 % 1.8 %
シンガポールドル 国債証券 14銘柄 0.9 % 0.9 %
イスラエルシュケル 国債証券 6銘柄 0.4 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
351/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)
2021年9月30日 現在
Ⅰ 資産総額 6,086,181,569 円
Ⅱ 負債総額 5,905,007 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,080,276,562 円
Ⅳ 発行済口数 5,590,104,707 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0877 円
(1万口当たり純資産額 10,877 円)
三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)
2021年9月30日 現在
Ⅰ 資産総額 2,994,082,406 円
Ⅱ 負債総額 1,988,035 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,992,094,371 円
Ⅳ 発行済口数 2,570,595,875 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1640 円
(1万口当たり純資産額 11,640 円)
三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)
2021年9月30日 現在
Ⅰ 資産総額 7,200,234,469 円
Ⅱ 負債総額 31,406,923 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,168,827,546 円
Ⅳ 発行済口数 5,736,310,837 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2497 円
(1万口当たり純資産額 12,497 円)
三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)
2021年9月30日 現在
Ⅰ 資産総額 2,980,430,186 円
Ⅱ 負債総額 9,237,382 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,971,192,804 円
Ⅳ 発行済口数 2,263,515,922 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3126 円
(1万口当たり純資産額 13,126 円)
三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)
352/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2021年9月30日 現在
Ⅰ 資産総額 2,981,982,266 円
Ⅱ 負債総額 16,515,647 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,965,466,619 円
Ⅳ 発行済口数 2,185,985,309 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3566 円
(1万口当たり純資産額 13,566 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
(イ)受益権の譲渡
a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
353/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
354/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021年9月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近5年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
2【事業の内容及び営業の概況】
355/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2021年9月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通
りです。
本 数 (本) 純資産総額 (百万円)
追加型株式投資信託 747
9,430,017
単位型株式投資信託 104
569,236
追加型公社債投資信託 1
28,911
単位型公社債投資信託 189
433,339
合 計 1,041
10,461,505
3【委託会社等の経理状況】
1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2 当社は、当事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,264,545 33,048,142
顧客分別金信託 300,021 300,036
前払費用 515,226 449,748
未収入金 602,605 132,419
未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096
未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156
未収投資助言報酬 299,826 398,108
未収収益 37,702 39,975
40,119 6,981
その他の流動資産
45,664,712 46,558,665
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 101,609 1,509,450
器具備品 783,224 870,855
土地 710 710
リース資産 968 13,483
356/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
66,498 -
建設仮勘定
953,010 2,394,500
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 909,133 1,347,889
ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033
のれん 34,397,824 3,654,491
顧客関連資産 17,785,166 15,671,890
電話加入権 12,739 12,727
54 48
商標権
53,613,651 21,716,080
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,436,480 22,866,282
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 2,523,637 1,409,091
長期前払費用 113,852 116,117
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
33,390,098 35,707,619
投資その他の資産合計
87,956,760 59,818,200
固定資産合計
133,621,473 106,376,866
資産合計
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
リース債務 1,064 5,153
顧客からの預り金 14,285 20,077
その他の預り金 146,200 169,380
未払金
未払収益分配金 1,629 1,646
未払償還金 131,338 43,523
未払手数料 3,776,873 4,480,697
その他未払金 502,211 270,290
未払費用 3,935,582 5,940,121
未払消費税等 305,513 235,647
未払法人税等 489,151 762,648
賞与引当金 1,716,321 1,516,622
30,951 9,710
その他の流動負債
11,051,125 13,455,519
流動負債合計
固定負債
リース債務 - 9,678
繰延税金負債 2,963,538 2,566,958
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
賞与引当金 14,767 -
172,918 40,950
その他の固定負債
8,451,038 7,876,035
固定負債合計
19,502,164 21,331,554
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 81,927,000
その他資本剰余金
357/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
90,555,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
19,364,265 △10,281,242
繰越利益剰余金
21,185,470 △8,460,037
利益剰余金合計
113,741,454 84,095,946
株主資本計
評価・換算差額等
377,855 949,365
その他有価証券評価差額金
377,855 949,365
評価・換算差額等合計
114,119,309 85,045,311
純資産合計
133,621,473 106,376,866
負債・純資産合計
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 54,615,133 50,610,457
運用受託報酬 9,389,058 9,450,169
投資助言報酬 1,303,595 1,270,584
その他営業収益
サービス支援手数料 181,061 200,807
32,421 32,820
その他
営業収益計 65,521,269 61,564,839
営業費用
支払手数料 24,888,040 22,784,919
広告宣伝費 447,024 365,317
調査費
調査費 3,214,679 3,061,987
委託調査費 7,702,309 7,810,157
営業雑経費
通信費 70,007 95,163
印刷費 612,249 554,920
協会費 45,117 40,044
諸会費 32,199 29,473
情報機器関連費 4,349,174 4,562,612
販売促進費 68,688 23,614
154,201 163,332
その他
営業費用合計 41,583,691 39,491,542
一般管理費
給料
役員報酬 264,325 277,027
給料・手当 9,789,691 9,280,730
賞与 914,702 950,630
賞与引当金繰入額 1,726,013 1,501,855
交際費 30,898 11,815
寄付金 2,022 949
事務委託費 956,931 844,255
旅費交通費 249,359 21,023
358/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
租税公課 389,032 389,819
不動産賃借料 1,121,553 1,639,529
退職給付費用 797,158 790,144
固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894
のれん償却費 2,645,986 2,645,986
482,324 608,206
諸経費
22,414,658 22,002,869
一般管理費合計
1,522,919 70,426
営業利益
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取配当金 778,113 13,164
受取利息 947 2,736
時効成立分配金・償還金 1,041 88,335
原稿・講演料 2,061 2,603
投資有価証券償還益 6,398 57,388
投資有価証券売却益 24,206 162,941
53,484 72,933
雑収入
営業外収益合計 866,254 400,104
営業外費用
為替差損 72,457 766
投資有価証券償還損 129,006 11,762
投資有価証券売却損 12,906 34,473
8,334 1,240
雑損失
222,704 48,243
営業外費用合計
2,166,469 422,288
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※1 110,668 54,493
減損損失 ※2 46,417 28,097,346
合併関連費用 42,800 -
早期退職費用 ※3 - 216,200
本社移転費用 ※4 133,168 127,044
- 5,460
その他特別損失
333,054 28,500,544
特別損失合計
税引前当期純利益又は
1,833,414 △28,078,256
税引前当期純損失(△)
法人税、住民税及び事業税 1,874,278 1,549,173
△ 619,676
△693,192
法人税等調整額
1,254,602 855,980
法人税等合計
当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失(△)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
359/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 - 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600
当期純利益 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 - - 81,927,000 81,927,000 - - - △1,890,788
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動 △216,206 △216,206 △216,206
額(純額)
当期変動額合計 △1,890,788 80,036,211 △216,206 △216,206 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 - △711,271
当期純損失 (△) -
△28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 -
額(純額)
当期変動額合計 - - - - - - - △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
360/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 - △711,271
当期純損失(△) △28,934,237 △28,934,237 - △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 - - 571,510 571,510 571,510
額(純額)
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~50年
器具備品 4~15年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 6~19年
ソフトウェア(自社利用分) 5年(社内における利用可能期間)
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
361/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
当社は「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準第31号 2019年7月4日)を当事業年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-
2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
しました。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 466,875千円 102,329千円
器具備品 1,225,261千円 1,153,649千円
リース資産 1,452千円 2,830千円
2 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 -千円 -千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
3 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
132,559千円 93,374千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 879千円 18,278千円
器具備品 119千円 28,604千円
リース資産 5,377千円 -千円
ソフトウェア 1,596千円 7,610千円
ソフトウェア仮勘定 102,695千円 -千円
※2 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
362/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
(単位:千円)
場所 用途 種類 減損損失
- その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2%で割り引いて算出しております。
※3 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※4 本社移転費用
前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分(2020年7月13日から2020
年9月30日まで)の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019 年6月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 3月28日 6月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年 2020年
2020年6月29日
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
3月31日 6月30日
定時 株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 - - 33,870,060株
2.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年6月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 3月31日 6月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
(借主側)
363/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1年以内 1,618,641 1,194,699
1年超 5,844,934 3,497,258
合計 7,463,576 4,691,958
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません((注2)参照)。
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 -
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 -
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 -
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 -
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 -
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 -
資産計 66,383,807 66,383,807 -
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 -
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 -
負債計 3,791,158 3,791,158 -
364/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 -
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 -
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 -
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 -
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 -
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 -
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 -
資産計 70,165,105 70,165,105 -
(1)顧客からの預り金 20,077 20,077 -
(2)未払手数料 4,480,697 4,480,697 -
負債計 4,500,774 4,500,774 -
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注2)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
その他有価証券
非上場株式 45,369 39,809
合計 45,369 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 - - -
顧客分別金信託 300,021 - - -
未収委託者報酬 8,404,880 - - -
未収運用受託報酬 2,199,785 - - -
未収投資助言報酬 299,826 - - -
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 - -
合計 45,594,350 1,398,345 - -
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
365/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
現金及び預金 33,048,142 - - -
顧客分別金信託 300,036 - - -
未収委託者報酬 9,936,096 - - -
未収運用受託報酬 2,247,156 - - -
未収投資助言報酬 398,108 - - -
長期差入保証金 42,007 1,367,084 - -
合計 45,971,548 1,367,084 - -
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度(2021年3月31日)
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円)は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 45,369千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 14,397,606 16,097,433 1,699,827
小計 14,397,606 16,097,433 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,994,762 6,729,039 △265,723
小計 6,994,762 6,729,039 △265,723
合計 21,392,369 22,826,472 1,434,103
(注)非上場株式等(貸借対照表計上額 39,809千円)については、市場価格がないことから、記載しておりません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
(単位:千円)
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
366/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について1,560千円(その他有価証券1,560千円)減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%以上50%未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,418,601 5,299,814
勤務費用 523,396 476,308
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 △195 67,476
退職給付の支払額 △349,050 △585,151
過去勤務費用の発生額 - -
合併による発生額 1,707,062 -
退職給付債務の期末残高 5,299,814 5,258,448
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務 5,299,814 5,258,448
未認識数理計算上の差異 - -
未認識過去勤務費用 - -
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 492,511 476,308
利息費用 - -
数理計算上の差異の費用処理額 △195 67,476
その他 304,842 246,359
確定給付制度に係る退職給付費用 797,158 790,144
(注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
割引率 0.000% 0.020%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
367/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金 1,622,803 1,610,136
賞与引当金 530,059 464,389
調査費 178,573 247,208
未払金 162,557 206,090
未払事業税 46,423 66,891
ソフトウェア償却 91,937 90,431
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 150,771 131,391
88,250 35,930
その他
繰延税金資産小計
2,986,254 2,967,346
△193,485 △218,966
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計 2,792,768 2,748,380
繰延税金負債
無形固定資産 5,445,817 4,798,732
310,488 516,605
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,756,306 5,315,338
繰延税金資産(負債)の純額
△2,963,538 △2,566,958
(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6%
記載を省略しておりま
(調整)
す。
評価性引当額の増減 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3
住民税均等割等 0.5
所得税額控除による税額控除 △0.5
のれん償却費 44.1
その他 △3.3
68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
368/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
369/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
(単位:千円)
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 %
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
親会社 %
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 -
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
2.親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 3,369.33円 2,510.93円
1株当たり当期純利益又は
17.09円 △854.27円
1株当たり当期純損失(△)
(注)1.前事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 578,811 △28,934,237
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失(△)(千円)
期中平均株式数(株) 33,870,060 33,870,060
370/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
(イ)定款の変更
該当ありません。
(ロ)その他の重要事項
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併(2019年4月1
日付)に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
を計上しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
(イ)名称 三井住友信託銀行株式会社
(ロ)資本金の額 342,037百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
371/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 資本金の額 51,000百万円(2021年3月末現在)
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
(イ)名称 株式会社三井住友銀行
(ロ)資本金の額 1,770,996百万円(2021年3月末現在)
(ハ)事業の内容 銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
3【資本関係】
(持株比率5%以上を記載しています。)
該当ありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年12月10日 有価証券届出書
2020年12月10日 有価証券報告書
2021年 6月10日 有価証券届出書
2021年 6月10日 半期報告書
372/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から
2021年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
373/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
374/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)の2020年9月16日
から2021年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型)の2021年9月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
375/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
376/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)の2020年9月16日
から2021年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型)の2021年9月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
377/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
378/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)の2020年9月16日
から2021年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型)の2021年9月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
379/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
380/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)の2020年9月16日
から2021年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型)の2021年9月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
381/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
382/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年10月26日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の2020年9月16日
から2021年9月15日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型)の2021年9月15日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
383/384
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRLデータは監査
の対象には含まれていません。
384/384