ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(令和3年1月16日－令和3年7月15日)

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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                   有価証券報告書

    【提出先】                   関東財務局長

    【提出日】                   2021年10月15日

    【計算期間】                   第14期(自　2021年１月16日　至　2021年７月15日)

    【ファンド名】                   ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）

                      ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）
    【発行者名】                   ブラックロック・ジャパン株式会社

    【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　有田　浩之

    【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

    【事務連絡者氏名】                   猪浦　純子

    【連絡場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

    【電話番号】                   03-6703-7940

    【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。

     (注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし

        て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①　ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）、ブラックロック世界株式絶対収益追求
       ファンド（為替ヘッジなし）は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長
       を目指して運用を行ないます。
       (「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」、「ブラックロック世界株式絶対収益追
       求ファンド（為替ヘッジなし）」を総称して、以下「当ファンド」または「ファンド」という場合があります。
       また、各々を「各ファンド」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」を「為替
       ヘッジあり」、「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」を「為替ヘッジなし」と
       いう場合があります。)
      ②　当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信／海外／株式／特殊型（絶対収益追求型）に属してい

       ます。下記は、一般社団法人投資信託協会の「商品分類に関する指針」に基づき当ファンドが該当する商品分
       類・属性区分を網掛け表示しています。
     ＜商品分類表＞

        単位型・追加型           投資対象地域          投資対象資産（収益の源泉）                    補足分類
      単位型投信            国内         株式                 インデックス型
      追加型投信            海外         債券                 特殊型
                  内外         不動産投信                 （絶対収益追求型）
                            その他資産（　　　　）
                            資産複合
     ＜属性区分表＞

       投資対象資産         決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ            特殊型
      株式         年１回      グローバル         ファミリー      ＜為替ヘッジあり＞          ブル・ベア型
      　一般         年２回      （日本を含む）         ファンド      あり（フルヘッジ）
      　大型株         年４回                                条件付運用型
      　中小型株         年６回      日本         ファンド・      ＜為替ヘッジなし＞
      債券         （隔月）      北米         オブ・      なし          ロング・ショート
      　一般         年12回      欧州         ファンズ                 型／  絶対収益追求型
      　公債         （毎月）      アジア
      　社債         日々      オセアニア                          その他
      　その他債券         その他      中南米
      　クレジット属性                アフリカ
      不動産投信                中近東
      その他資産                （中東）
      （投資信託証券       ）         エマージング
      資産複合
      　資産配分固定型
      　資産配分変更型
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     ＜各分類および区分の定義＞
      Ⅰ．商品分類
      単位型投信・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわ
      投信の区分                       れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいう。
      投資対象地域による           海外           目論見書または投資信託約款において、組入資産による主た
      区分                       る投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があ
                             るものをいう。
      投資対象資産による           株式           目論見書または投資信託約款において、組入資産による主た
      区分                       る投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
                             をいう。
      補足分類           特殊型           目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意
                  （絶対収益追求型）           を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用
                             手法の記載があるものをいう。
      Ⅱ．属性区分

      投資対象資産による           その他資産（投資信           目論見書または投資信託約款において、主として投資信託証
      属性区分           託証券）           券に投資する旨の記載があるものをいう。
      決算頻度による属性           年２回           目論見書または投資信託約款において、年２回決算する旨の
      区分                       記載があるものをいう。
      投資対象地域による           グローバル           目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資
      属性区分           （日本を含む）           収益が日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるも
                             のをいう。
      投資形態による属性           ファミリーファンド           目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファン
      区分                       ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資
                             対象として投資するものをいう。
      為替ヘッジによる属           為替ヘッジあり           目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジま
      性区分           （フルヘッジ）           たは一部の資産に為替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
                             をいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円での為替リスクに
                             対するヘッジの有無をいう。
                  為替ヘッジなし           目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行な
                             わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行なう旨の
                             記載がないものをいう。なお、「為替ヘッジ」とは、対円で
                             の為替リスクに対するヘッジの有無をいう。
      特殊型による属性区           絶対収益追求型           目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左右さ
      分                       れにくい収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用され、かつ親投資信託はファンド・オブ・ファンズ形式で運用さ

      れます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の
      源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）とが異なります。
       上記は、一般社団法人投資信託協会の定義を基に委託会社が作成したものを含みます。なお、上記以外の商品分

      類・属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参
      照ください。
      ③　信託金の限度額は、「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」合わせて1,000億円です。ただし、委託会社は受

       託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
       ※当ファンドの運用戦略に適した運用規模・運用効率を勘案し、市場環境や資金流入の動向に応じて信託金の限
        度額を下回る段階で購入申込の受付を停止する場合があります。
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      ④　ファンドの特色　（当ファンドおよびマザーファンドの特色）
        ａ．主として、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、買い建て・売り建てポジションを構築する
         ことにより、世界の株式市場の動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を
         目指して運用を行ないます。
        ｂ．主として、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、絶対収益の追求を目指す２つの投資信託証

         券（以下「投資対象ファンド」といいます。）に投資を行ないます。
       絶対収益追求とは、特定の市場（当ファンドにおいては世界の株式市場を指します。）の動向に左右されにく

       い収益の追求を目指すことをいいます。ただし、必ず収益を得ることができるということを意味するものでは
       ありません。
        ※「為替ヘッジなし」は、世界の株式市場の動向に左右されにくい収益の追求を目指しますが、為替相場の変
         動による影響を受けます。
         ・各投資対象ファンドにおいて買い建て・売り建てのポジションを構築するにあたっては、積極的にデリバ

          ティブ取引（先物・スワップなど）を活用します。
          ※買い建て額と売り建て額の合計額は、各投資対象ファンドの純資産総額を上回る金額となります。
         ・各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分（各50％程度）を基本とします。

          ※各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として市況動向および各投資対象ファンドの収益性等を勘案
           して委託会社が決定します。
        ｃ．ファンドは、世界株式絶対収益追求マザーファンドをマザーファンドとするファミリーファンド方式で運

         用します。ファンドは、マザーファンドを通じて、投資信託証券を実質的な投資対象とするファンド・オ
         ブ・ファンズです。
          投資対象とする投資信託証券は、本書提出日現在、以下の通りです。
         ・グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド　クラスＡ投資証券

         （ケイマン籍投資法人、以下「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド」とい
          います。)
         ・ブラックロック・ストラテジック・ファンズ（ＢＳＦ）ブラックロック・システマティック・グローバ

          ル・ロング／ショート・エクイティ・ファンド　クラスＪ投資証券
         （ルクセンブルグ籍投資法人、以下「ＢＳＦ　ブラックロック・システマティック・グローバル・ロング／
          ショート・エクイティ・ファンド」といいます。)
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         ＜ファンドの仕組みについて＞
          ※投資対象ファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行なうことがあります。
          ※ファミリーファンド方式とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者から投資された資金を
           まとめてベビーファンド（「為替ヘッジあり」、「為替ヘッジなし」）とし、その資金の全部または一
           部をマザーファンドに投資して実質的な運用を行なう仕組みです。なお、信託約款上では「マザーファ
           ンド」は「親投資信託」という表現で定義されています。
          ※スイッチングの取扱いについては、各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせ
           ください。
        ｄ．各投資対象ファンドの運用戦略は、ブラックロック独自の計量モデルを活用します。

          ※計量モデルとは、市場や株価の動きを計量的な数式で捉えようとするものです。大量の投資情報を活用
           し、リターン獲得を図るためのツールです。
         ＜運用プロセス（投資対象ファンドの運用プロセス）＞

           独自の計量モデルを活用し、買い建て・売り建ての最適な組み合わせのポートフォリオを構築します。
        ｅ．当ファンドは、為替ヘッジの有無により、「為替ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」があります。「為替






         ヘッジあり」と「為替ヘッジなし」間で無手数料でスイッチング（乗換え）が可能です。
         為替ヘッジあり           投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、原則として為替ヘッジを行
                     ない、為替変動リスクの低減を図ります。（米ドル金利が円金利より高い場合、
                     ヘッジ・コストがかかります。）
         為替ヘッジなし           投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、原則として為替ヘッジを行
                     ないません。このため、為替変動の影響を受けます。
         ※スイッチングの際には、換金時と同様の税金がかかります。
        ｆ．原則として、年２回の毎決算時（原則として１月15日および７月15日。休業日の場合は翌営業日）に収益

         分配方針に基づき、分配を行ないます。
          ※分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。運用状況によっては、分配
           を行なわない場合もあります。
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     (2)【ファンドの沿革】
       2014年７月７日              信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
       2015年４月16日              マザーファンド名称を「ブラックロック世界株式絶対収益追求マザーファン

                    ド」から「世界株式絶対収益追求マザーファンド」へ変更
     (3)【ファンドの仕組み】

                          ファンドの仕組み
      ＜契約等の概要＞











       ａ．「証券投資信託契約」
         ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社の業務
        に関する事項、投資者に関する事項等について規定しています。
       ｂ．「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」

         委託会社が販売会社に委託する受益権の募集販売の取扱い、換金事務、投資者に対する収益分配金および換
        金代金の支払い、その他これらの業務に付随する業務等について規定しています。
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      ＜委託会社の概況＞
       2021年７月末現在の委託会社の概況は、以下のとおりです。
       ａ．資本金　　　　3,120百万円
       ｂ．沿革

       1985年１月        メリルリンチ投資顧問株式会社
               （後のメリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社）設立
               1987年３月　証券投資顧問業者として登録
               1987年６月　投資一任業務認可を取得
               1997年12月　投資信託委託業務免許を取得
       1988年３月        バークレイズ・デズート・ウェッド投資顧問株式会社
               （後のバークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社）設立
               1988年６月　証券投資顧問業者として登録
               1989年１月　投資一任業務認可を取得
               1998年３月　投資信託委託業務免許を取得
       1999年４月        野村ブラックロック・アセット・マネジメント株式会社
               （後のブラックロック・ジャパン株式会社）設立
               1999年６月　証券投資顧問業者として登録
               1999年８月　投資一任業務認可を取得
       2006年10月        メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社を存続会社として、
               ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
               新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
       2009年12月        バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を存続会社として、
               ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
               新会社商号：「ブラックロック・ジャパン株式会社」
       ｃ．大株主の状況

                                              所有
             株主名                   住所                   所有比率
                                              株式数
       ブラックロック・ジャパン・
                        東京都千代田区丸の内一丁目８番３号                      15,000株       100％
       ホールディングス合同会社
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    ２【投資方針】
     (1)【投資方針】
      ①　世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として世界の株式および株式関連の派
       生商品等に投資し、ロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構築する投資信託証券に投資を
       行ない、市場動向に左右されにくい投資収益を追求します。マザーファンドの投資対象ファンドは、別に定める
       ブラックロック・グループの運用会社が運用するものとします。
      ②　マザーファンドが投資する各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投

       資割合は、資金動向、市況動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断に
       より変更することができます。
     （為替ヘッジあり）

      ③　実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
     （為替ヘッジなし）

      ③　実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。

      ※  委託会社は、自己または第三者の利益を図るために投資者の利益を害することとなる潜在的なおそれのある取

        引を行ないまたは行なうことがある場合、投資者の利益を害しないことを確保するため、売買執行管理規程等
        の社内規程により管理します。
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    ＜参考＞　マザーファンドの運用の基本方針
                      世界株式絶対収益追求マザーファンド

                          ―  運用の基本方針        ―

     １．基本方針

      この投資信託は、市場動向に左右されにくい安定的な収益を追求し、中長期的な信託財産の成長を目指して運用
      を行ないます。
     ２．運用方法

     (１)投資対象
      　主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資を行ない、ロング・ショート（買建および売建）ポジ
      ションを構築する投資信託証券に投資を行ないます。投資対象とする投資信託証券は、別に定めるブラックロッ
      ク・グループの運用会社が運用するものとします。
     (２)投資態度

      ①  主として世界の株式および株式関連の派生商品等に投資し、ロング・ショート（買建および売建）ポジション
       を構築する投資信託証券（以下、「投資対象ファンド」といいます。）に投資を行ない、市場動向に左右され
       にくい投資収益を追求します。投資対象ファンドは、別に定めるブラックロック・グループの運用会社が運用
       するものとします。
      ②  各投資対象ファンドへの投資割合は、原則として均等配分を基本とします。基本投資割合は、資金動向、市況
       動向、および各投資対象ファンドの収益性・流動性等を勘案して、委託会社の判断により変更することができ
       ます。
      ③  別に定める投資信託証券は、委託会社の判断により、変更することがあります。
      ④  外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ⑤  資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合もあります。
     (３)投資制限

      ①  投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
      ②  投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ③  外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ④  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
       びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
       で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となる
       よう調整を行ないます。
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     (2)【投資対象】
      ①　投資対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投
       資法人に関する法律（以下「投信法」といいます。）第２条第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）とし
       ます。
       ａ．有価証券
       ｂ．金銭債権（ａ．およびｃ．に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）
       ｃ．約束手形
      ②　投資対象とする有価証券

        委託会社は、信託金を、主として世界株式絶対収益追求マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金
       融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
       ａ．国債証券
       ｂ．地方債証券
       ｃ．特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権
        付社債券の新株引受権証券および短期社債券を除きます。）
       ｄ．短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）第66条第１号に規定する短
        期社債、保険業法第61条の10第１項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第２条第８項に関する特
        定短期社債、信用金庫法第54条の４第１項に規定する短期債および農林中央金庫法第62条の２第１項に規定す
        る短期農林債をいいます。）
       ｅ．コマーシャル・ペーパー
       ｆ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
       ｇ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        なお、ａ．からｃ．の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。
      ③　投資対象とする金融商品

        当ファンドの設定、換金、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、有
       価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号
       に掲げる権利を含みます。）により運用を指図することができます。
       ａ．預金
       ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       ｃ．コール・ローン
       ｄ．手形割引市場において売買される手形
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    マザーファンドの投資対象ファンドの概要
    ａ．   グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド
    形態         ケイマン籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
             ファンドは、世界の株式および株式関連の派生商品等に投資するロング・ショート（買い建て

    投資目的および
             および売り建て）ポジションを構築することにより長期的に米国短期金利を上回るトータル・
    投資態度
             リターンを目指します。
    存続期間         無期限

             ・世界の株式および関連するデリバティブ取引に投資します。

             ・主として、先進国の企業の発行する株式および関連するデリバティブ取引への投資を行ない
              ますが、先進国以外の国の企業が発行する株式および関連するデリバティブ取引にも投資す
              ることがあります。
    主な投資対象         ・世界の株式および関連するデリバティブ取引について、買い建ておよび売り建ての両方を行
              ないます。
             ・買い建ておよび売り建てのポジションについては、主にスワップ取引を含むデリバティブ取
              引を活用して行ないます。買い建てと売り建ての想定元本の合計（グロスポジション）は、
              原則として純資産総額の200％～500％の範囲内とします。
             ・一発行会社の発行する株式について、発行済株数の50％を越えて当該発行会社に投資しない

              こととします。
    主な投資制限
             ・資金の借入れについては、純資産総額の10％以内とします。
             ・現物株式による売り建てについては、純資産総額の範囲とします。
    管理報酬         年1.65％

             管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用

    その他費用
             についてはファンドから差し引かれます。
    決算日         年１回（原則として12月末日）に決算を行ないます。

    収益分配方針         分配を行ないません。

    申込手数料         ありません。

    投資顧問会社         ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー，エヌ．エイ．

    保管会社         ステート・ストリート・バンク＆トラスト・カンパニー

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    ｂ．ＢＳＦ　ブラックロック・システマティック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・ファンド
    形態         ルクセンブルグ籍（オープン・エンド型）会社型外国投資証券（米ドル建て）
             ファンドは、株式等に投資するロング・ショート（買い建ておよび売り建て）ポジションを構

             築することにより市場動向に係わらずプラスの絶対収益の追求を目指します。
    投資目的および
             ファンドの純資産の少なくとも70％を先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等へ投資を行
    投資態度
             ないます。ファンドは、先進国の株式に広く分散投資を行ない、それと同時に市場動向との相
             関性の低いリターンを生み出すことを目指します。
    存続期間         無期限

    主な投資対象         先進国の株式もしくは株式関連の派生商品等に投資します。

             ・同一発行体の譲渡性のある証券への投資は、原則としてファンドの純資産総額の10％以下と

              します。
    主な投資制限
             ・純資産総額の５％を超えて投資しているすべての発行体について、ファンドが保有する譲渡
              性のある証券の総額は原則として純資産総額の40％を超えないものとします。
    管理報酬         年1.50％

             管理業務会社、保管会社および名義書換事務代行会社への報酬等および事務諸費に要する費用

    その他費用
             についてはファンドから差し引かれます。
    決算日         年１回（原則として５月末日）に決算を行ないます。

    収益分配方針         分配を行ないます。ただし、必ず分配を行なうものではありません。

    申込手数料         ありません。

    管理会社         ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー

    投資顧問会社         ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク

             ステート・ストリート・バンク・インターナショナル                         ＧｍｂＨ

    保管会社
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     (3)【運用体制】
       ファンドの運用・管理の各業務の役割分担を社内規程により定めております。
       ファンドの運用については委託会社の運用部門が統括しています。
       社内には内部監査を担当する部門、ファンドの運用状況やリスク状況等をモニターし、関連部署にフィードバッ
      クする部門、或いは投資委員会等開催により、各ファンドの投資方針等にしたがって運用が行なわれているか確認
      する組織、機能が確立しています。
       当ファンドの運用は、株式インデックス運用部（当ファンド担当：８名程度）が担当いたします。
      運用体制図

      ※　運用体制等は、変更となる場合があります。









       ブラックロック・グループ

                                   ＊
        ブラックロック・グループは、運用資産残高約9.49兆ドル                            （約1,054兆円）を持つ世界最大級の独立系資産運
       用グループであり、当社はその日本法人です。
        当グループは、世界各国の機関投資家および個人投資家のため、株式、債券、キャッシュ・マネジメントおよ
       びオルタナティブ商品といった様々な資産クラスの運用を行なっております。また、機関投資家向けに、リスク
       管理、投資システム・アウトソーシングおよびファイナンシャル・アドバイザリー・サービスの提供を行なって
       おります。
       ＊　2021年６月末現在。(円換算レートは１ドル＝110.99円を使用)
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     (4)【分配方針】
      ①　収益分配方針
        年２回の毎決算時（原則として１月15日および７月15日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の
       方針に基づき、分配を行ないます。
       ａ．分配対象額の範囲
         分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買損益（繰越欠損補填後、評
        価損益を含みます。）等の全額とします。
       ｂ．分配対象収益についての分配方針

         分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市況動向等に
        よっては分配を行なわないことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
        ありません。
       ｃ．留保益の運用方針

         留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないま
        す。
      ②　収益の分配

       ａ．信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        (a)  利子、配当金およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といいます。）
         は、諸経費、諸費用（消費税に相当する金額および地方消費税に相当する金額（以下「消費税相当額」とい
         います。）を含みます。以下同じ。）、信託報酬（消費税等相当額を含みます。以下同じ。）を控除した
         後、その残額を投資者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、その一部を分配準
         備積立金として積み立てることができます。
        (b)  売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費用および信託

         報酬を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、投資者に分配すること
         ができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       ｂ．毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越すものとします。

      ③　収益分配金の支払い

       ａ．支払時期と支払場所
        (a)  一般コースの場合
          毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末
         日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者にお支払いを開始します。収益分配
         金は販売会社の営業所等において支払います。
        (b)  累積投資コースの場合

          累積投資契約に基づき、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎
         計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は投資者に対し遅
         滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売り付けを行ないます。当該売り付けにより増加した受益権
         は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ｂ．時効

         投資者が、ａ．(a)に規定する支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
        社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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     (5)【投資制限】
       各ファンドの約款で定める投資制限
      ①　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行ないません。
      ②　投資信託証券への投資制限

        投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
      ③　外貨建資産への投資制限

        外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ④　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により、特に必要と認められる場合には、
       制約されることがあります。
      ⑤　公社債の借入れ

       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、
        当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行なうものとしま
        す。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。

       ｃ．換金等の事由により、ｂ．の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ

        た場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をす
        るものとします。
       ｄ．ａ．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。

      ⑥　外国為替予約の指図および範囲

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に
       属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
       占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替
       ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
      ⑦　資金の借入れ

       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、換金に伴う支払資金の手当て
        （換金に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、または再投資にか
        かる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指
        図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。
       ｂ．換金に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する

        有価証券等の売却代金の受渡日までの間または投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証
        券等の換金代金入金日までの間もしくは投資者への換金代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
        償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却ま
        たは換金代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
         ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととし
        ます。
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       ｃ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。

      ⑧　信用リスク集中回避のための投資制限

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよ
       びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう
       調整を行ないます。
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    ３【投資リスク】
     (1)  投資リスク
       ファンドの基準価額は、組入れられている有価証券の値動きの他、為替変動による影響を受けます。これらの信
      託財産の運用により生じた損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、当ファンドは元金および元金か
      らの収益の確保が保証されているものではなく、基準価額の下落により投資者は損失を被り、元金を割り込むこと
      があります。また、投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドにかかる主なリスクは以下の通りです。
      ①　基準価額の変動要因

       ａ．買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク
         投資対象ファンドは、計量モデルを活用し、買い建て・売り建てポジションを構築する運用戦略により投資
        収益を追求しますが、当戦略がその目的を達成できる保証はありません。買い建てた銘柄の価格が下落した場
        合、もしくは売り建てた銘柄の価格が上昇した場合は損失が発生し、それに伴い当ファンドの基準価額が下落
        する可能性があります。また買い建てと売り建ての双方で損失した場合は、運用上想定されていた以上に当
        ファンドの運用成果に影響があり、損失が拡大する可能性があります。
       ｂ．株価変動リスク

         投資対象ファンドは、世界各国の株式および株式関連の派生商品に投資を行ないます。世界各国の経済・市
        場動向または投資対象企業の経営・財務状況に応じて、株式あるいは株式関連の派生商品の価格等が変動し、
        当ファンドの運用成果に影響を与えます。
       ｃ．デリバティブ取引のリスク

         投資対象ファンドは、株式関連のデリバティブ取引（先物・スワップなど）を行ないます。先物・スワップ
        などのデリバティブ取引は、現物資産への投資に代わって投資目的を効率的に達成するために用いられ、ある
        いは価格変動による影響を回避するために用いられますが、その目的が達成される保証はなく、損失が発生す
        る可能性があります。デリバティブ取引はコストとリスクが伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。
        （レバレッジ・リスク）
         デリバティブ取引では、一般的に想定元本に対して比較的小額の証拠金・担保金等を取引相手に差入れるこ
        とで、より大きな金額の取引を行ないます。投資対象ファンドでは、投資対象ファンドの純資産規模を上回る
        金額のデリバティブ取引を行ないます。その結果として、いわゆる「てこ（レバレッジ）の原理」により市場
        価格の変動が増幅され、大きな影響を被る可能性があります。
        （デリバティブ取引の取引先に関するリスク）
         デリバティブ取引の相手方が倒産等の事態に陥った場合は、取引契約が不履行となり、取引の清算の遅延等
        により、大きい損失を被る可能性があります。このような事態が生じた場合には当ファンドの運用成果に影響
        を与えます。
       ｄ．為替変動リスク

         「為替ヘッジあり」は、為替変動リスクの低減を図ることを目指し、原則として外貨建資産に対して為替
        ヘッジを行ないますが、為替変動による影響の全てを回避することはできません。またヘッジ対象通貨の金利
        が円金利より高い場合、ヘッジ・コストがかかります。
         「為替ヘッジなし」は、原則として投資対象ファンドの発行通貨である米ドルに対して、為替ヘッジを行な
        いません。したがって、為替レートの変動が運用成果に影響を与えます。
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       ｅ．カントリー・リスク
         投資対象ファンドは、エマージング（新興）市場の発行体が発行する株式にも一部投資する場合がありま
        す。エマージング諸国の経済は、先進諸国に比べて不安定であり、その株式市場を取り巻く社会的・経済的環
        境はより不透明な場合が多く、エマージング諸国の政府は自国経済を規制または監督する上で大きな影響力を
        行使することがあります。したがって、先進国市場に投資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、
        通貨・資本規制等の要因により、より大幅に株価が変動することが考えられ、それに伴い当ファンドの運用成
        果に影響を与えます。
      ②　ファンド運営上のリスク

       ａ．購入および換金の受付の中止・取消
         金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
        るときは、受益権の購入および換金の受付を中止する場合があります。また、この場合、既に受付けた受益権
        の購入および換金の受付についても取り消す場合があります（スイッチングを含みます）。
       ｂ．ファンドの繰上償還

         各ファンドは各ファンドの換金により受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、または投資者のた
        め有利と認められる場合、その他やむを得ない事情が発生したとき等は、各ファンドを償還させる場合があり
        ます。
       ｃ．法令・税制・会計等の変更

         法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
       ｄ.  流動性リスクに関する事項

         当ファンドが保有する資産の市場環境等の状況により、保有有価証券の流動性が低下し、投資者からの換金
        請求に制約がかかる等のリスク（流動性リスク）があります。当ファンドにおいて流動性リスクが顕在化する
        と考えられる状況は以下の通りです。
        ・経済全体または個別企業の業績の影響により、株価変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、
         株式市場動向が不安定になった場合
        ・デリバティブ市場において価格変動が大きくなるまたは取引量が著しく少なくなる等、デリバティブ市場動
         向が不安定になった場合
        ・主要投資対象とするファンドの購入・換金に制限がかかった場合
       ※金融商品取引所等における取引の停止時、決済機能の停止時または大口の換金請求については、換金請求に制
        限がかかる場合があります。
       ｅ．収益分配金に関する留意点

         分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その
        金額相当分、基準価額は下がります。
         分配金は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて
        支払われる場合があります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行
        なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。したがって、
        分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
         投資者の個別元本の状況によっては、分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場
        合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本のことで、投資者毎に異なりま
        す。
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     (2)  リスクの管理体制
       委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体的
      には、運用担当部門から独立したリスク管理担当部門においてファンドの投資リスクおよび流動性リスクの計測・
      分析、投資・流動性制限のモニタリングなどを行なうことにより、ファンドの投資リスク（流動性リスクを含む）
      が運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共
      有しております。また、委託会社の業務に関するリスクについて社内規程を定めて管理を行なっております。
       その他、デリバティブ取引のリスク管理として、投資対象ファンドの投資顧問会社ではリスク管理部門内に取引
      先リスクの管理専任部署を設置、取引先の承認、財務状況のモニタリング、並びに取引先毎の取引額のモニタリン
      グを行なっています。
      ※　リスクの管理体制は、変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
      ①　購入時の申込手数料（以下「購入時手数料」といいます。）は、購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85％
       （税抜3.50％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
        詳細は販売会社にお問い合わせください。
        販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
         ブラックロック・ジャパン株式会社
         電話番号：　03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
         ホームページアドレス：　www.blackrock.com/jp/
        なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています（以下同じ。）。

        購入時手数料は、購入時の商品説明、販売に関する事務手続き等の役務の対価として販売会社にお支払いいた
       だくものです。
        ※当ファンドの取得申込は、2020年10月10日以降、受け付けないこととします。

      ②　分配金の受取方法により、「一般コース」、「累積投資コース」の２つのコースがあります。「累積投資コー

       ス」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料とします。
      ③　スイッチングにより購入する場合は、無手数料とします。

     (2)【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
        ありません。
      ②　信託財産留保額

        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ①　信託報酬の総額
        ファンドの実質的な信託報酬（ａ＋ｂ）は、信託財産の純資産総額に対して年2.2933％（税抜2.228％）程度と
       なります。
       ａ．ファンドの信託報酬

         計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.7183％（税抜0.653％）の率を乗じて得た額とします。
        信託報酬に係る委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通り
        とします。
                   信託報酬の配分                     役務の内容
                    年0.0275％         ファンドの運用、基準価額の計算、運用報告書等各種書類
          委託会社
                   （税抜0.025％）          の作成等
                    年0.6600％         運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
          販売会社
                   （税抜0.60％）          理、購入後の情報提供等
                    年0.0308％
          受託会社                   運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等
                   （税抜0.028％）
       ｂ．投資対象ファンドにかかる運用管理費用

         年1.575％程度が投資対象ファンドから支払われます。
         ※各投資対象ファンドへ均等に配分したものとして算出しています。
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      ②　信託報酬の支払時期と支払方法等
        信託報酬は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
        委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支弁されます。信託報酬の販売
       会社への配分は、ファンドから委託会社に支弁された後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会
       社の報酬は、ファンドから受託会社に対して支弁されます。
     (4)【その他の手数料等】

      ①　信託財産において換金代金等の支払資金に不足が生じるときに資金借入れの指図を行なった場合はその都度、
       当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息（以下「諸経

       費」といいます。）は、投資者の負担とし、その都度、信託財産中から支弁します。
      ③　下記の諸費用（以下「諸費用」といいます）および諸費用に係る消費税等相当額は、投資者の負担とし、信託

       財産中から支弁することができます。
       １．受益権の管理事務に関連する費用
       ２．有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
       ３．目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
       ４．信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
       ５．運用報告書の作成、印刷、交付および提出に係る費用
       ６．公告に係る費用
       ７．他の信託との併合および信託約款の変更またはファンドの償還に係る事項を記載した書面の作成、印刷およ
        び交付に係る費用
       ８．この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
        委託会社は、年0.11％（税抜              0.10％）を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上
       で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積
       もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸
       費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支
       払われるものとします。
                       ＊

      ④　外貨建資産の保管等に要する費用                  は、その都度、信託財産中より支弁します。
        ＊海外における保管銀行等に支払う有価証券の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
      ⑤　投資対象ファンドに係る保管報酬および事務処理に要する諸費用が別途投資対象ファンドから支払われます。

     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
       日本の居住者（法人を含む。）である投資者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
      ①　個別元本方式について
       ａ．追加型株式投資信託について、投資者毎の信託時の受益権の価額等（購入時手数料は含まれません。）が当
        該投資者の元本（「個別元本」といいます。）にあたります。
       ｂ．投資者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行なうつど当

        該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ｃ．同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行なわれま

        す。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に個別元本の算
        出が行なわれる場合があります。
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       ｄ．投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。(「元本払戻金（特別分配
        金）」については、下記「③収益分配金の課税について」を参照。)
      ②　換金時および償還時の課税について

       ａ．個人の投資者の場合
         換金時および償還時の差益（譲渡益）が課税対象となります。
       ｂ．法人の投資者の場合

         換金時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
      ③　収益分配金の課税について

        追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
       （特別分配金）」（投資者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        投資者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本と同額の場合
       または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益
       分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金
       （特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
       す。
        なお、投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
       払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ④　個人、法人の課税の取扱いについて

       ａ．個人の投資者に対する課税
        (a)  収益分配金の課税について
          支払いを受ける収益分配金のうち、課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
         （所得税15.315％、地方税５％）の税率による源泉徴収が行なわれます。原則として、申告は不要です。
          また、確定申告を行なうことにより総合課税（配当控除なし）と申告分離課税（20.315％（所得税
         15.315％、地方税５％））のいずれかを選択することができます。
        (b)  換金時および償還時の差益の課税について

          換金時および償還時の差益（換金価額および償還価額から購入費用（購入時手数料および当該購入時手数
         料にかかる消費税等相当額を含みます。）を控除した利益）は、譲渡益として課税対象（譲渡所得等）とな
         り、20.315％（所得税15.315％、地方税５％）の税率による申告分離課税が適用されます。原則として確定
         申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）の利用が可能な場合があります。
          換金時および償還時に損失（譲渡損）が生じた場合には、確定申告することで、他の株式等の譲渡益、上

         場株式等の配当所得および特定公社債等の利子所得の金額（申告分離課税を選択したものに限ります。）と
         の損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、換金時および償還時の差益（譲渡益）については、他の株式等の譲渡損と損益を相殺することがで
         きます。
        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」がご利用になれます。ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、

         一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
         なります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
         なります。なお、ＮＩＳＡの口座では、特定口座や一般口座で生じた配当所得および譲渡所得との損益通算
         はできません。非課税の対象となる金額、期間等を含めて詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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       ｂ．法人の投資者に対する課税
         法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の
        個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率による源
        泉徴収が行なわれます。なお、当ファンドについては、法人税の課税対象となりますが、益金不算入制度の適
        用はありません。
       ※　外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

         ます。
       ※　上記は2021年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合がありま

         す。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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    ５【運用状況】
     以下の運用状況は2021年７月末現在のものです。
    「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」
     (1)【投資状況】
              資産の種類                    金額(円)            投資比率(％)

    親投資信託受益証券                                  50,365,168                99.14

                  内　日本                    50,365,168                99.14

    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   434,469               0.86

    純資産総額                                  50,799,637               100.00

     (2)【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                簿価単価     簿価金額     評価単価     評価金額     投資比率

    順位       銘柄       国/地域     種類    数量(口)
                                 (円)     (円)     (円)     (円)     (％)
                     親投資信託
       世界株式絶対収益追求マ
     １              日本         43,117,172      1.1759    50,705,794      1.1681    50,365,168      99.14
       ザーファンド
                      受益証券
     (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
      種類別投資比率

                         種類                    投資比率(％)

                     親投資信託受益証券                         99.14

            (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
      ②【投資不動産物件】

        該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】
        2021年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                        純資産総額(円)                 １口当たりの純資産額(円)

                     (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)
    第１期(2015年１月15日)                 957,773,597          (同左)            0.9845       (同左)
    第２期(2015年７月15日)                 706,420,247          716,876,433            1.0134          1.0284
    第３期(2016年１月15日)                 431,355,676          (同左)            0.9882       (同左)
    第４期(2016年７月15日)
                     257,693,759          (同左)            0.9387       (同左)
    第５期(2017年１月16日)                 205,337,547         （同左）            0.9494       （同左）
    第６期(2017年７月18日)                 186,476,290          (同左)            0.9820       (同左)
    第７期(2018年１月15日)                 159,770,771          (同左)            0.9934       (同左)
    第８期(2018年７月17日)
                     125,789,790         （同左）            0.9650       （同左）
    第９期(2019年１月15日)
                     115,787,456         （同左）            0.9544       （同左）
    第10期(2019年７月16日)
                     101,429,981         （同左）            0.9724       （同左）
    第11期(2020年１月15日)
                      89,167,045          (同左）            0.9387       （同左）
    第12期(2020年７月15日)                 83,645,450         (同左)            0.9403       (同左)
    第13期(2021年１月15日)                 68,745,586         (同左)            0.9060       (同左)
    第14期(2021年７月15日)
                      50,959,802         (同左)            0.9222       (同左)
    2020年７月末現在                 83,494,363          ―           0.9386        ―
    2020年８月末現在                 83,874,609          ―           0.9534        ―
    2020年９月末現在                 81,606,694          ―           0.9276        ―
    2020年10月末現在                 79,978,093          ―           0.9259        ―
    2020年11月末現在                 78,648,872          ―           0.9105        ―
    2020年12月末現在                 69,596,868          ―           0.9112        ―
    2021年１月末現在                 63,789,915          ―           0.9129        ―
    2021年２月末現在                 64,390,983          ―           0.9215        ―
    2021年３月末現在                 65,217,969          ―           0.9333        ―
    2021年４月末現在                 62,853,301          ―           0.9301        ―
    2021年５月末現在                 60,814,832          ―           0.9345        ―
    2021年６月末現在                 59,873,853          ―           0.9200        ―
    2021年７月末現在                 50,799,637          ―           0.9193        ―
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      ②【分配の推移】
                                      １口当たりの分配金(円)

               第１期                            ―
               第２期                           0.0150
               第３期                            ―
               第４期                            ―
               第５期                            ―
               第６期                            ―
               第７期                            ―
               第８期                            ―
               第９期                            ―
               第10期                            ―
               第11期                            ―
               第12期                            ―
               第13期                            ―
               第14期                            ―
      ③【収益率の推移】

                                         収益率(％)

               第１期                           △1.6
               第２期                            4.5
               第３期                           △2.5
               第４期                           △5.0
               第５期                            1.1
               第６期                            3.4
               第７期                            1.2
               第８期                           △2.9
               第９期                           △1.1
               第10期                            1.9
               第11期                           △3.5
               第12期                            0.2
               第13期                           △3.6
               第14期                            1.8
     (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
        額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
        数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
        す。
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     (4)【設定及び解約の実績】
                     設定数量(口)             解約数量(口)             発行済数量(口)

         第１期             998,560,692              25,710,000             972,850,692
         第２期             22,680,735             298,452,329             697,079,098
         第３期             98,124,924             358,683,774             436,520,248
         第４期              2,804,198            164,800,640             274,523,806
         第５期             35,149,826             93,384,340             216,289,292
         第６期             13,280,231             39,666,243             189,903,280
         第７期                 ―         29,077,262             160,826,018
         第８期                 ―         30,468,963             130,357,055
         第９期               50,604            9,091,990            121,315,669
         第10期                 ―         17,002,909             104,312,760
         第11期                 ―          9,323,895             94,988,865
         第12期                 ―          6,030,604             88,958,261
         第13期                 ―         13,080,309             75,877,952
         第14期                 ―         20,619,325             55,258,627
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    「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」
     (1)  投資状況
              資産の種類                    金額(円)            投資比率(％)

    親投資信託受益証券                                719,531,681                100.03

                  内　日本                  719,531,681                100.03

    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                 △247,034               △0.03

    純資産総額                                719,284,647                100.00

     (2)  投資資産

      ①  投資有価証券の主要銘柄
                                 簿価単価     簿価金額     評価単価     評価金額     投資比率

    順位       銘柄       国/地域     種類     数量(口)
                                  (円)     (円)     (円)     (円)     (％)
                      親投資信託
       世界株式絶対収益追求マ
     １              日本        615,984,660      1.1760    724,397,968      1.1681    719,531,681      100.03
       ザーファンド
                      受益証券
     (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
      種類別投資比率

                         種類                    投資比率(％)

                     親投資信託受益証券                         100.03

            (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
      ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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     (3)  運用実績
      ①  純資産の推移
        2021年７月末現在、同日前１年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
                        純資産総額(円)                 １口当たりの純資産額(円)

                     (分配落)          (分配付)          (分配落)          (分配付)
    第１期(2015年１月15日)               12,135,487,725          13,301,883,530              1.0404          1.1404
    第２期(2015年７月15日)               13,312,136,629          13,921,571,606              1.0922          1.1422
    第３期(2016年１月15日)                9,391,426,507          9,484,247,383             1.0118          1.0218
    第４期(2016年７月15日)                5,796,915,954          （同左）            0.8628       （同左）
    第５期(2017年１月16日)                4,505,061,079          （同左）            0.9534       （同左）
    第６期(2017年７月18日)                3,258,112,206           (同左)            0.9780       (同左)
    第７期(2018年１月15日)                2,468,653,368           (同左)            0.9856       (同左)
    第８期(2018年７月17日)
                    2,040,093,900          （同左）            0.9822       （同左）
    第９期(2019年１月15日)
                    1,584,286,967          （同左）            0.9544       （同左）
    第10期(2019年７月16日)
                    1,342,789,696          （同左）            0.9825       （同左）
    第11期(2020年１月15日)
                     1,120,990,956           （同左）             0.9781       （同左）
    第12期(2020年７月15日)                 899,644,956          (同左)            0.9622       (同左)
    第13期(2021年１月15日)                 772,254,819          (同左)            0.8996       (同左)
    第14期(2021年７月15日)
                     725,219,342         （同左）            0.9714       （同左）
    2020年７月末現在                 872,094,442           ―           0.9362        ―
    2020年８月末現在                 879,231,734           ―           0.9583        ―
    2020年９月末現在                 852,787,482           ―           0.9367        ―
    2020年10月末現在                 827,483,845           ―           0.9248        ―
    2020年11月末現在                 793,662,001           ―           0.9034        ―
    2020年12月末現在                 784,307,105           ―           0.9016        ―
    2021年１月末現在                 762,307,640           ―           0.9122        ―
    2021年２月末現在                 757,726,047           ―           0.9366        ―
    2021年３月末現在                 784,632,136           ―           0.9887        ―
    2021年４月末現在                 767,654,628           ―           0.9698        ―
    2021年５月末現在                 775,310,020           ―           0.9824        ―
    2021年６月末現在                 765,508,345           ―           0.9746        ―
    2021年７月末現在                 719,284,647           ―           0.9645        ―
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      ②  分配の推移
                                      １口当たりの分配金(円)

               第１期                           0.1000
               第２期                           0.0500
               第３期                           0.0100
               第４期                            ―
               第５期                            ―
               第６期                            ―
               第７期                            ―
               第８期                            ―
               第９期                            ―
               第10期                            ―
               第11期                            ―
               第12期                            ―
               第13期                            ―
               第14期                            ―
      ③  収益率の推移

                                         収益率(％)

               第１期                           14.0
               第２期                            9.8
               第３期                           △6.4
               第４期                          △14.7
               第５期                           10.5
               第６期                            2.6
               第７期                            0.8
               第８期                           △0.3
               第９期                           △2.8
               第10期                            2.9
               第11期                           △0.4
               第12期                           △1.6
               第13期                           △6.5
               第14期                            8.0
     (注)　収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
        額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た
        数です。なお、第１期計算期間については、前期末基準価額を10,000円(１万口当たり)として計算していま
        す。
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     (4)  設定及び解約の実績
                     設定数量(口)             解約数量(口)             発行済数量(口)

         第１期           12,278,492,168               614,534,115            11,663,958,053
         第２期            4,455,831,030             3,931,089,532             12,188,699,551
         第３期            3,291,947,721             6,198,559,640             9,282,087,632
         第４期             209,741,336            2,773,360,058             6,718,468,910
         第５期             90,712,428            2,084,085,529             4,725,095,809
         第６期             29,368,515            1,423,205,002             3,331,259,322
         第７期             82,625,597             909,247,881            2,504,637,038
         第８期              1,027,622            428,549,479            2,077,115,181
         第９期               638,045           417,760,595            1,659,992,631
         第10期               273,194           293,550,581            1,366,715,244
         第11期               234,649            220,845,674             1,146,104,219
         第12期               138,048           211,281,813             934,960,454
         第13期                 ―         76,532,356             858,428,098
         第14期                 ―         111,853,868             746,574,230
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    （参考情報）「世界株式絶対収益追求マザーファンド」
     (1)  投資状況
              資産の種類                    金額(円)            投資比率(％)

    投資証券                                 763,141,667                99.13

                  内　ケイマン諸島                    382,909,712                49.74

                  内　ルクセンブルグ                    380,231,955                49.39

    コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  6,724,153                0.87

    純資産総額                                 769,865,820                100.00

     (注)　当ファンドは、ファミリーファンド方式による運用を行っているため、実質の運用はマザーファンドにおいて
        行っております。
     (2)  投資資産

      ①  投資有価証券の主要銘柄
                                                      投資

                                 簿価単価     簿価金額     評価単価     評価金額
    順位        銘柄        国／地域     種類    投資口数                          比率
                                  (円)     (円)     (円)     (円)
                                                      (％)
      グローバル・アルファ・オポチュ
      ニティーズ・エクイティ・ファン
                    ケイマン
    １                   投資証券     338,647    1,133.97     384,018,397      1,130.70     382,909,712      49.74
      ド・リミテッド      クラスＡ投資証
                     諸島
      券
      ブラックロック・ストラテジッ
      ク・ファンズ      ブラックロック・
                    ルクセン
    ２  システマティック・グローバル・                 投資証券     30,250   12,603.39     381,258,714     12,569.45     380,231,955      49.39
                    ブルグ
      ロング/ショート・エクイティ・
      ファンド    クラスJ投資証券
     (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
     種類別投資比率

                     種類                    投資比率(％)

                    投資証券                       99.13

            (注)　投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
      ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。
      ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

     ※当ファンドの取得申込は、2020年10月10日以降、受け付けないこととします。
     (1)  申込方法
       受益権の投資者は、販売会社と有価証券の取引に関する契約を締結します。販売会社は有価証券の取引にかかわ
      る約款を投資者に交付し、投資者は当該約款に基づく取引口座の設定を申込む旨の申込書を提出します。
       分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と分配金が税引き後無手数料で再投
      資される「累積投資コース」の２つの申込方法があります。
       「累積投資コース」を選択する投資者は、当該販売会社との間で「累積投資約款」にしたがって契約を締結しま
      す。
       取扱いを行なうコースは各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
       投資者は販売会社に、購入と同時にまたは予め当該投資者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申
      し出るものとし、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、
      当該購入の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該投資者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことが
      できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載また
      は記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振
      替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行な
      います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権
      については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知
      を行ないます。
     (2)  申込期間

       当ファンドの購入は、申込期間における販売会社の各営業日に、販売会社の本・支店、営業所等でお受けしてい
      ます。なお、申込期間は、有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (3)  受付時間

       購入の受付は、申込期間中の午後３時までに受付けたものを当日のお申込みとします（スイッチングを含みま
      す。）。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細は販売会社にお問い合わせください。受
      付時間を過ぎての購入の申込は翌営業日の取扱いとします。
       販売会社につきましては、下記にお問い合わせください。
        ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：　03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
        ホームページアドレス：　www.blackrock.com/jp/
     (4)  購入不可日

       以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入（スイッチングを含みま
      す。）は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
      ・ニューヨーク市の銀行の休業日
      ・ルクセンブルグの銀行の休業日
      ・12月24日
      ・その他マザーファンドの投資対象ファンドの受付不可日
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     (5)  購入単位
       分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後、無手数料で
      再投資される「累積投資コース」の２つの購入方法があります。
       取扱いを行なうコースおよび購入単位は、各販売会社により異なりますので、詳細は、販売会社にお問い合わせ
      ください。
       スイッチングによる各ファンドの購入単位についても各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問
      い合わせください。
     (6)  購入価額

       購入受付日の翌営業日の基準価額とします。
       また、購入価額には、購入時手数料は含まれておりません。
     (7)  購入時手数料

      ａ．購入受付日の翌営業日の基準価額に3.85％（税抜3.50％）を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて
       得た額とします。
        詳細は、販売会社にお問い合わせください。
        なお、購入時手数料には消費税等相当額が含まれています。
      ｂ．「累積投資コース」を選択した投資者が、分配金を再投資する場合は、無手数料となります。

      ｃ．スイッチングによる購入の場合は、無手数料とします。

     (8)  購入代金のお支払い

       ファンドの受益権の投資者は、購入の販売会社が定める日までに当ファンドの購入代金を販売会社に支払うもの
      とします。
     (9)  購入の受付の中止、既に受付けた購入の受付の取消

       金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があると
      きは、委託会社の判断により、受益権の購入の受付を中止することおよび既に受付けた購入の受付を取り消すこと
      があります（スイッチングを含みます。）。
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    ２【換金（解約）手続等】
     (1)  換金の申込と受付
       投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金の申込をすることができます。投資者が換金の申込
      をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。換金の申込の受付は、午後３時までと
      なっております（スイッチングを含みます。）。ただし、受付時間は販売会社により異なることがあります。詳細
      は販売会社にお問い合わせください。受付時間を過ぎての換金の申込は翌営業日の取扱いとします。
     (2)  換金単位

       換金単位は各販売会社により異なりますので、詳細は販売会社にお問い合わせください。
     (3)  換金不可日

       以下に定める日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金（スイッチングを含みま
      す。）は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。
      ・ニューヨーク市の銀行の休業日
      ・ルクセンブルグの銀行の休業日
      ・12月24日
      ・その他マザーファンドの投資対象ファンドの受付不可日
     (4)  換金価額

       換金価額は、換金受付日の翌営業日の基準価額とします。なお手取額は、換金受付日の翌営業日の基準価額から
      所得税および地方税を差し引いた金額となります。
       当ファンドの換金価額等につきましては販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。
        ブラックロック・ジャパン株式会社
        電話番号：　03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
     (5)  換金受付の制限

       信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口の換金の申込には制限があります。詳細は販売会社にお問い合わ
      せください。
     (6)  換金代金の支払い

       換金代金は原則として換金受付日から起算して８営業日目から販売会社においてお支払いします。
     (7)  換金の申込の受付中止および取消

       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
      事情があるときは、換金の申込の受付を中止することおよび既に受付けた換金の申込の受付を取り消すことができ
      ます。換金の申込の受付が中止された場合には、投資者は当該受付中止以前に行なった当日の換金の申込を撤回で
      きます。ただし、投資者がその換金の申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
      計算日に換金の申込を受付けたものとします（スイッチングを含みます。）。
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    ３【資産管理等の概要】
     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。）を法令およ
      び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
      （「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産
      （外国通貨表示の有価証券（「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の
      円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、
      予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額（１万口当り）は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせ
      ることにより知ることができます。
       また、日々の基準価額（１万口当り）は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「世株収益追
      有」、「世株収益追無」と省略されて記載されております。
       当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。
       マザーファンドの受益証券：原則として計算日の基準価額で評価するものとします。
       （参考）マザーファンドの主たる投資対象の評価方法
       投資信託証券：金融商品取引所（海外取引所を含む）に上場されているものは、当該取引所における計算日の最
              終相場（海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場）で評
              価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示
              する価格（原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格）で評価します。
       ブラックロック・ジャパン株式会社

       電話番号：　03-6703-4300（受付時間　営業日の９：00～17：00）
       ホームページアドレス：　www.blackrock.com/jp/
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

       この信託の期間は、2014年７月７日から2024年７月８日までとします。ただし、委託会社は、信託期間満了前に
      信託期間の延長が投資者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができま
      す。
     (4)【計算期間】

       毎年１月16日から７月15日まで、および７月16日から翌年１月15日までとすることを原則とします。計算期間終
      了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を計算期間の終了日とし、その翌日より次の計算期間が開始
      されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

      ①　ファンドの償還条件等
       ａ．委託会社は、信託期間中において、ファンドを償還することが投資者のため有利であると認めるとき、また
        はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドを償還させることができます。この
        場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       ｂ．委託会社は換金により、各ファンドの受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合には、受託会社と合

        意のうえ、各ファンドを償還させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、償還しよ
        うとする旨を監督官庁に届け出ます。
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       ｃ．ａ．およびｂ．の場合において、委託会社は、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行ない
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびにファンドの償還の理由などの事項を定め、当該
        決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
        した書面決議の通知を発します。
       ｄ．ｃ．の書面決議において、投資者（委託会社およびファンドの信託財産にこの信託の受益権が属するときの

        当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｄ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
        知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ｅ．ｃ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行な

        います。
       ｆ．ｃ．～ｅ．までの規定は、委託会社がファンドの償還について提案をした場合において、当該提案につき、

        この信託契約に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しませ
        ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、ｃ．～ｅ．までの手
        続を行なうことが困難な場合も同じとします。
       ｇ．委託会社は、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたときはその命令に従い、ファンドを償還させま

        す。
       ｈ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は

        このファンドを償還させます。
       ｉ．ｈ．にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこ

        とを命じたときは、この信託は、「②信託約款の変更ｂ．」に規定する書面決議が否決された場合を除き、当
        該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       ｊ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背いた場

        合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または投資者は、裁判所に受託会社の解任を請求することが
        できます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更
        の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファ
        ンドを償還させます。
      ②　信託約款の変更

       ａ．委託会社は、投資者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
        と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託との併合（投資信託及び投資法人に
        関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行なうこと
        ができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。な
        お、この信託約款は以下に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
       ｂ．委託会社は、ａ．の事項（ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合

        にあってはその併合が投資者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、合わせて「重大な約款
        の変更等」といいます。）について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
        ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この
        信託約款に係る知れている投資者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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       ｃ．ｂ．の書面決議において、投資者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
        当該受益権に係る投資者としての受託会社を除きます。以下ｃ．において同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている投資者が議決権を行使しないときは、当該
        知れている投資者は書面決議について賛成するものとみなします。
       ｄ．ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる投資者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行な

        います。
       ｅ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての投資者に対してその効力を生じます。

       ｆ．ｂ．～ｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ

        き、この信託約款に係るすべての投資者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用し
        ません。
       ｇ．ａ．～ｆ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当

        該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資
        信託との併合を行なうことはできません。
       ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときはａ．～ｆ．の規定にしたが

        います。
      ③　信託事務の委託

        受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信託契約を
       締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行な
       います。
      ④　運用報告書の作成

        毎決算時および償還時に、委託会社が期間中の運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載
       した「交付運用報告書」を作成し、購入いただいた販売会社を通じて知れている受益者にお届けいたします。
      ⑤　関係法人との契約の更改等に関する手続

        「受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」の期間は１年とし、委託会社、販売会社いずれからも別段の
       意思表示のないときは、自動的に１年間延長されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様です。
      ⑥　公告

        委託会社が投資者に対してする公告は、電子公告により行ない、次のアドレスに掲載します。
        www.blackrock.com/jp/
        但し、当該公告方法に支障がある場合には、日本経済新聞による公告を行ないます。
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    ４【受益者の権利等】
      ファンドの受益者（投資者）の有する主な権利は次の通りです。
     (1)  収益分配金受領権
       投資者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
       ＜一般コース＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として５営業日以内）に、毎計算期間の末日に
       おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
       前において換金が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日
       以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
       原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。
        投資者が、収益分配金について支払開始日から５年間支払い請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会
       社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
       ＜累積投資コース＞

        受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日
       に、収益分配金が販売会社に交付されます。
        販売会社は、累積投資契約に基づき、投資者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行
       ないます。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (2)  償還金受領権

       投資者は、委託会社の決定した償還金を、持ち分に応じて委託会社から受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業日以内）に
      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金が行なわれ
      た受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）にお支払いを開始します。な
      お、当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換え
      に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関
      等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
       償還金の支払いは、販売会社において行ないます。
       投資者が、償還金について支払開始日から10年間支払いの請求を行なわない場合はその権利を失い、委託会社が
      受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
     (3)  受益権の換金請求権

       投資者は、自己に帰属する受益権について、委託会社に換金を請求する権利を有します。
       換金代金は、換金受付日から起算して、原則として８営業日目から投資者に支払います。
       換金の請求を行なう投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該投資者の請求に係るこの換金
      を委託会社が行なうのと引き換えに、当該換金に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振
      法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
     (4)  反対受益者の買取請求の不適用

       当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の
      規定の適用を受けません。
     (5)  帳簿書類の閲覧または謄写の請求権

       投資者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
      することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
     (1)　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及

     び同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作
     成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)　当ファンドは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第14期計算期間(2021年１月16日から2021年

     ７月15日まで)の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
     (3)　当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行っておりますので、参考情報として「世界株式絶対収益

     追求マザーファンド」の貸借対照表、注記表及び附属明細表を記載しております。
       なお、当該参考情報は監査意見の対象外となっております。
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    １【財務諸表】
    【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位：円)
                                  第13期              第14期
                               (2021年１月15日現在)              (2021年７月15日現在)
     資産の部
      流動資産
        金銭信託                               828,660             9,261,659
        親投資信託受益証券                              68,695,570              50,705,794
        派生商品評価勘定                                7,913                －
                                          －            268,995
        未収入金
      流動資産合計                               69,532,143              60,236,448
     資産合計                                 69,532,143              60,236,448
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                  －             5,011
        未払解約金                               453,100             9,014,140
        未払受託者報酬                                12,348               9,536
        未払委託者報酬                               276,863              213,803
                                        44,246              34,156
        その他未払費用
      流動負債合計                                 786,557             9,276,646
     負債合計                                  786,557             9,276,646
     純資産の部
     元本等
      元本                               75,877,952              55,258,627
      剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 7,132,366             △ 4,298,825
                                       833,882              607,275
        （分配準備積立金）
      元本等合計                               68,745,586              50,959,802
     純資産合計                                 68,745,586              50,959,802
     負債純資産合計                                 69,532,143              60,236,448
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位：円)
                                  第13期              第14期
                               (自 2020年７月16日              (自 2021年１月16日
                               　至 2021年１月15日)              　至 2021年７月15日)
     営業収益
      有価証券売買等損益                               △ 5,020,340              5,225,737
                                      2,441,677             △ 3,800,598
      為替差損益
      営業収益合計                               △ 2,578,663              1,425,139
     営業費用
      受託者報酬                                 12,348               9,536
      委託者報酬                                 276,863              213,803
                                        50,453              34,494
      その他費用
      営業費用合計                                 339,664              257,833
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 2,918,327              1,167,306
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 2,918,327              1,167,306
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 2,918,327              1,167,306
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 317,570              271,972
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 5,312,811             △ 7,132,366
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  781,202             1,938,207
      当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       781,202             1,938,207
      少額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 7,132,366             △ 4,298,825
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    １　有価証券の評価基準及び評価方法
      親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
    ２   デリバティブの評価基準及び評価方法

      為替予約取引
      個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    ３　収益及び費用の計上基準

      有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益の計上基準
      約定日基準で計上しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
    ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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     (貸借対照表に関する注記)
                           第13期                   第14期
          項目
                       (2021年１月15日現在)                   (2021年７月15日現在)
     １　当該計算期間の末日にお
                               75,877,952口                   55,258,627口
       ける受益権総数
     ２　投資信託財産の計算に関

                    元本の欠損                   元本の欠損
       する規則第55条の６第10
                               7,132,366円                   4,298,825円
       号に規定する額
     ３　１口当たり純資産額                             0.9060円                   0.9222円

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)


                           第13期                   第14期
          項目             (自　2020年７月16日                   (自　2021年１月16日
                       　至　2021年１月15日)                   　至　2021年７月15日)
       分配金の計算過程             当計算期末における、費用控除後の配                   当計算期末における、費用控除後の配

                    当等収益（0円）、費用控除及び繰越                   当等収益（0円）、費用控除及び繰越
                    欠損金補填後の有価証券売買等損益(0                   欠損金補填後の有価証券売買等損益(0
                    円）、収益調整金（有価証券売買等損                   円）、収益調整金（有価証券売買等損
                    益相当額）(0円）、収益調整金（その                   益相当額）(0円）、収益調整金（その
                    他収益調整金）（356,347円）、分配                   他収益調整金）（259,510円）、分配
                    準備積立金(833,882円）により、分配                   準備積立金(607,275円）により、分配
                    対象収益は1,190,229円となりました                   対象収益は866,785円となりました
                    が、委託会社が基準価額水準・市況動                   が、委託会社が基準価額水準・市況動
                    向等を勘案し、当期は分配を見合わせ                   向等を勘案し、当期は分配を見合わせ
                    ました。                   ました。
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
    １　金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
    「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
    あります。当ファンドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
    当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リス
    ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。
    当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であり、親投資信託の外貨建資産の時価総額のうち当
    ファンドに属するとみなした額の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とした為替予約は行わない方針
    であります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変
    化により損失が発生する信用リスクであります。
    ３　金融商品に係るリスク管理体制

    (1)  市場リスクの管理
    ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
    署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
    ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
    す。
    (2)  信用リスクの管理
    ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
    析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
    チームとの情報・分析結果を共有しております。
    (3)  取引先リスクの管理
    リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,                               Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Riskチー
    ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
    発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
    が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,                                                  Inc.のRQA
    Counterparty       & Concentration       Riskチームへ申請を行っております。
    また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                第13期                            第14期
            (2021年１月15日現在)                            (2021年７月15日現在)
    １　貸借対照表計上額、時価及び差額                            １　貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で                            同左
      評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
      額はありません。
    ２　時価の算定方法                            ２　時価の算定方法

      (1)  有価証券                         (1)  有価証券
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記                            同左
      載しております。
      (2)  デリバティブ取引
                                  (2)  デリバティブ取引
      デリバティブ取引については、「(その他の注記)」
                                  同左
      の「３　デリバティブ取引関係」に記載されており
      ます。
                                  (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                  同左
      これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
      簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
      よっております。
    ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                            同左
      か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
      額が含まれております。当該価額の算定においては
      一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
      条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
      ます。
      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あく
      までもデリバティブ取引における名目的な契約額又
      は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ
      ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありま
      せん。
    ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                            ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

      金銭債権については全て１年以内に償還予定であり                            同左
      ます。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。
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    (その他の注記)
    １　期中元本変動額
                           第13期                   第14期
          項目
                       (2021年１月15日現在)                   (2021年７月15日現在)
     期首元本額                          88,958,261円                   75,877,952円
     期中追加設定元本額                              －円                   －円
     期中一部解約元本額                          13,080,309円                   20,619,325円
    ２　有価証券関係

    第13期(2021年１月15日現在)
    売買目的有価証券
                                       当計算期間の損益に
                種類
                                      含まれた評価差額(円)
            親投資信託受益証券                            △4,385,416
                合計                         △4,385,416

    第14期(2021年７月15日現在)

    売買目的有価証券
                                       当計算期間の損益に
                種類
                                      含まれた評価差額(円)
            親投資信託受益証券                             3,918,910
                合計                         3,918,910

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    ３　デリバティブ取引関係
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                   第13期(2021年１月15日現在)
                                  等(円)

                               契約額
        区分           種類
                                              時価       評価損益
                                              (円)        (円)
                                    うち１年超
                                     （円）
                為替予約取引
     市場取引以外の取引           売建

                アメリカドル             67,893,113            ―    67,885,200           7,913

             合　計                67,893,113            ―    67,885,200           7,913

                                   第14期(2021年７月15日現在)

                                  等(円)

                               契約額
        区分           種類
                                              時価       評価損益
                                              (円)        (円)
                                    うち１年超
                                     （円）
                為替予約取引
     市場取引以外の取引           売建

                アメリカドル             50,989,888            －    50,994,899          △5,011

             合　計                50,989,888            －    50,994,899          △5,011

    (注１)　時価の算定方法
             為替予約取引
             １　計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
               ております。
              ①　計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」という。）の対顧客先物相場が発
                表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②　計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法に
                よっております。
               ・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されてい
                 る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを
                 用いております。
               ・　計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最
                 も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
             ２　計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対
               顧客相場の仲値で評価しております。
    (注２)　上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    (4)【附属明細表】
      第１　有価証券明細表

       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

        種類                銘柄              券面総額        評価額（円）        備考
    親投資信託受益証券           世界株式絶対収益追求マザーファンド                       43,117,172         50,705,794

    親投資信託受益証券　合計                                  43,117,172         50,705,794

    合計                                  43,117,172         50,705,794

     (注)　親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
      第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         当該事項はデリバティブ取引関係の注記事項として記載しております。
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    【ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位：円)
                                  第13期              第14期
                               (2021年１月15日現在)              (2021年７月15日現在)
     資産の部
      流動資産
        親投資信託受益証券                             775,753,166              728,369,353
                                      1,305,127              5,624,821
        未収入金
      流動資産合計                               777,058,293              733,994,174
     資産合計                                777,058,293              733,994,174
     負債の部
      流動負債
        未払解約金                              1,305,127              5,624,821
        未払受託者報酬                               130,042              117,098
        未払委託者報酬                              2,903,761              2,614,627
                                       464,544              418,286
        その他未払費用
      流動負債合計                                4,803,474              8,774,832
     負債合計                                 4,803,474              8,774,832
     純資産の部
     元本等
      元本                               858,428,098              746,574,230
      剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 86,173,279             △ 21,354,888
                                     24,633,371              21,423,622
        （分配準備積立金）
      元本等合計                               772,254,819              725,219,342
     純資産合計                                772,254,819              725,219,342
     負債純資産合計                                777,058,293              733,994,174
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位：円)
                                  第13期              第14期
                               (自 2020年７月16日              (自 2021年１月16日
                               　至 2021年１月15日)              　至 2021年７月15日)
     営業収益
                                    △ 53,070,186              62,108,954
      有価証券売買等損益
      営業収益合計                              △ 53,070,186              62,108,954
     営業費用
      受託者報酬                                 130,042              117,098
      委託者報酬                                2,903,761              2,614,627
                                       464,544              418,286
      その他費用
      営業費用合計                                3,498,347              3,150,011
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 56,568,533              58,958,943
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 56,568,533              58,958,943
     当期純利益又は当期純損失（△）                                △ 56,568,533              58,958,943
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     △ 2,819,928              5,368,994
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 35,315,498             △ 86,173,279
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,890,824              11,228,442
      当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      2,890,824              11,228,442
      少額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                △ 86,173,279             △ 21,354,888
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    (3)【注記表】
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    １　有価証券の評価基準及び評価方法
      親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で時価評価しております。
    ２　収益及び費用の計上基準

      有価証券売買等損益の計上基準
      約定日基準で計上しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記）

    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
    ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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    (貸借対照表に関する注記)
                           第13期                   第14期
          項目
                       (2021年１月15日現在)                   (2021年７月15日現在)
     １　当該計算期間の末日にお
                               858,428,098口                   746,574,230口
       ける受益権総数
     ２　投資信託財産の計算に関
                    元本の欠損                   元本の欠損
       する規則第55条の６第10
                               86,173,279円                   21,354,888円
       号に規定する額
     ３　１口当たり純資産額                             0.8996円                   0.9714円
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                           第13期                   第14期
          項目             (自　2020年７月16日                   (自　2021年１月16日
                       　至　2021年１月15日)                   　至　2021年７月15日)
       分配金の計算過程             当計算期末における、費用控除後の配                   当計算期末における、費用控除後の配

                    当等収益（0円）、費用控除及び繰越                   当等収益（0円）、費用控除及び繰越
                    欠損金補填後の有価証券売買等損益(0                   欠損金補填後の有価証券売買等損益(0
                    円）、収益調整金（有価証券売買等損                   円）、収益調整金（有価証券売買等損
                    益相当額）(0円）、収益調整金（その                   益相当額）(19,781,703円）、収益調
                    他収益調整金）（16,689,501円）、分                   整金（その他収益調整金）
                    配準備積立金(24,633,371円）によ                   （14,514,845円）、分配準備積立金
                    り、分配対象収益は41,322,872円とな                   (21,423,622円）により、分配対象収
                    りましたが、委託会社が基準価額水                   益は55,720,170円となりましたが、委
                    準・市況動向等を勘案し、当期は分配                   託会社が基準価額水準・市況動向等を
                    を見合わせました。                   勘案し、当期は分配を見合わせまし
                                       た。
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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
    １　金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
    「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファン
    ドが保有する有価証券は親投資信託受益証券であります。
    当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リス
    ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。
    ３　金融商品に係るリスク管理体制

    (1)  市場リスクの管理
    ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
    署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
    ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
    す。
    (2)  信用リスクの管理
    ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
    析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
    チームとの情報・分析結果を共有しております。
    (3)  取引先リスクの管理
    リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,                               Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Riskチー
    ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
    発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
    が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,                                                  Inc.のRQA
    Counterparty       & Concentration       Riskチームへ申請を行っております。
    また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                第13期                            第14期
            (2021年１月15日現在)                            (2021年７月15日現在)
    １　貸借対照表計上額、時価及び差額                            １　貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で                            同左
      評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差
      額はありません。
    ２　時価の算定方法                            ２　時価の算定方法

      (1)  有価証券                         (1)  有価証券
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記                            同左
      載しております。
      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
                                  (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳
                                  同左
      簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
      よっております。
    ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明                            ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ                            同左
      か、市場価格がない場合には合理的に算定された価
      額が含まれております。当該価額の算定においては
      一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
      条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
      ます。
    ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額                            ４　金銭債権の計算期間末日後の償還予定額

      金銭債権については全て１年以内に償還予定であり                            同左
      ます。
    (関連当事者との取引に関する注記)


    該当事項はありません。
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    (その他の注記)
    １　期中元本変動額
                           第13期                   第14期
          項目
                       (2021年１月15日現在)                   (2021年７月15日現在)
     期首元本額                          934,960,454円                   858,428,098円
     期中追加設定元本額                              －円                   －円
     期中一部解約元本額                          76,532,356円                  111,853,868円
    ２　有価証券関係

    第13期(2021年１月15日現在)
    売買目的有価証券
                                       当計算期間の損益に
                種類
                                      含まれた評価差額(円)
            親投資信託受益証券                            △50,420,055
                合計                         △50,420,055

    第14期(2021年７月15日現在)

    売買目的有価証券
                                       当計算期間の損益に
                種類
                                      含まれた評価差額(円)
            親投資信託受益証券                             56,547,688
                合計                         56,547,688

    ３　デリバティブ取引関係

      該当事項はありません。
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    (4)【附属明細表】
      第１　有価証券明細表

       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

        種類                銘柄              券面総額        評価額（円）        備考
     親投資信託受益証券           世界株式絶対収益追求マザーファンド                      619,361,695         728,369,353

     親投資信託受益証券　合計                                  619,361,695         728,369,353

     合計                                  619,361,695         728,369,353

     (注)　親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
      第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
                                 58/312













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    (参考情報)
     当ファンドは、「世界株式絶対収益追求マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2021年７
    月15日現在(以下「計算日」という)の状況は次の通りであります。
     なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外であります。
                     「世界株式絶対収益追求マザーファンド」の状況

     (1)  貸借対照表

                                    (2021年７月15日現在)
                  項目
                                       金額(円)
         資産の部

          流動資産

           金銭信託                                    16,594,250

           投資証券                                   768,352,478

          流動資産合計                                    784,946,728

         資産合計                                     784,946,728

         負債の部

          流動負債

           未払解約金                                    5,893,816

          流動負債合計                                     5,893,816

         負債合計                                       5,893,816

         純資産の部

         元本等

          元本                                    662,478,867

          剰余金又は欠損金（△）                                    116,574,045

          元本等合計                                    779,052,912

         純資産合計                                     779,052,912

         負債純資産合計                                     784,946,728

        (注)   親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月16日から翌年7月15日までであります。
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    (2)  注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    １　有価証券の評価基準及び評価方法
    投資証券は移動平均法に基づき、原則として以下の通り時価評価しております。
    (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として当該取引所等における計算日において知りうる直近の最終
    相場で評価しております。
    (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    当該有価証券については、原則として、金融機関の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手
    した価額で評価しております。
    (3)  時価が入手できなかった有価証券
    適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が
    忠実義務に基づいて合理的自由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両社が合理的事由をもって時価
    と認めた価額で評価しております。
    ２　デリバティブの評価基準及び評価方法

    為替予約取引
    個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
    ３　外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準

    外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
    ております。
    ４　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    外貨建資産等の会計処理
    外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通
    貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同
    規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    (重要な会計上の見積りに関する注記）

    本報告書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書におけ
    る開示対象ファンドの           当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を
    省略しております。
     (貸借対照表に関する注記)

            項目                   (2021年７月15日現在)
     １　当該計算日における受益権総数                                      662,478,867口

     ２　１口当たり純資産額                                        1.1760円

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    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ　金融商品の状況に関する事項
    １　金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
    「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２　金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
    あります。当ファンドが保有する有価証券は投資証券であります。
    当ファンドの主な投資リスクとして、「買い建て・売り建てポジションを構築する戦略リスク」、「株価変動リス
    ク」、「デリバティブ取引のリスク」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」等があります。
    当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引は、外貨建有価証券の売買の
    決済等に伴い必要となる外貨の売買の為に、その受渡日までの数日間の為替予約を利用しております。なお、当ファン
    ドは外貨建資産の為替変動リスクの低減を目的としており、投機を目的とする為替予約は行わない方針であります。為
    替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変化により損失が
    発生する信用リスクであります。
    ３　金融商品に係るリスク管理体制

    (1)  市場リスクの管理
    ブラックロックソリューション・グリーンパッケージプロダクションチームが日次で計測し、運用部、その他の関係部
    署等にレポートをイントラネットで配信しております。また、運用ガイドラインのモニタリングはポートフォリオ・コ
    ンプライアンスチームが行っており、ガイドライン等を逸脱していた場合、関係部署へ報告され、適切な調整を行いま
    す。
    (2)  信用リスクの管理
    ファンダメンタル債券運用部により、国内債券の個別信用リスク及び銘柄間の相対価値については独自の定量・定性分
    析等を行っております。外国債券銘柄等については、社内のリサーチ・データベースによりグローバル・クレジット・
    チームとの情報・分析結果を共有しております。
    (3)  取引先リスクの管理
    リスク・クオンツ分析部は当社の親会社である米国のBlackRock,                               Inc.のRQA     Counterparty       & Concentration       Riskチー
    ムと共に既存の承認済み取引先の信用悪化のモニタリングを行っており、取引先のデフォルトに対する取引先リスク、
    発行体リスクのファンドへの影響を分析しております。また、新規取引先の承認に際しては、リスク・クオンツ分析部
    が新規取引先申請の内容に問題がないかどうか確認を行い、当社の親会社である米国のBlackRock,                                                  Inc.のRQA
    Counterparty       & Concentration       Riskチームへ申請を行っております。
    また、毎月開催される投資委員会では、リスク管理・運用分析手法等について審議を行っております。

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    Ⅱ　金融商品の時価等に関する事項
                     (2021年７月15日現在)

     １　貸借対照表計上額、時価及び差額
       貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上
       額と時価との差額はありません。
     ２　時価の算定方法

       (1)  有価証券
        「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
         これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、
         当該帳簿価額によっております。
     ３　金融商品の時価等に関する事項の補足説明

       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
       算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
       用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
     ４　金銭債権の計算日後の償還予定額

       金銭債権は全て１年以内に償還予定であります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
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    (その他の注記)
    １　本報告書における開示対象ファンドの当該計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び
      計算日における元本の内訳
                    （2021年７月15日現在）
    同計算期間の期首元本額                                    778,509,023円

    同計算期間中の追加設定元本額                                      276,969円

    同計算期間中の一部解約元本額                                    116,307,125円

    同計算期間末日の元本額※                                    662,478,867円

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託の元本額は次の通りです。

    ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）                                    619,361,695円

    ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）                                     43,117,172円

    合計                                    662,478,867円

    ２　有価証券関係


    売買目的有価証券
                            （2021年７月15日現在）
                             当計算期間の損益に

           種類
                            含まれた評価差額（円）
          投資証券                     △5,370,157

           合計                    △5,370,157

    （注）「当計算期間の損益に含まれた評価差額」の欄には、当該親投資信託の期首から計算日までの

    評価差額を記載しております。
    ３　デリバティブ取引関係

      該当事項はありません。
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    (3)  附属明細表
      第１　有価証券明細表
       (1)  株式
         該当事項はありません。
       (2)  株式以外の有価証券

     種類       通貨              銘柄             券面総額         評価額       備考
                  ブラックロック・ストラテジック・ファ
                  ンズ   ブラックロック・システマティッ
                                        30,250.480        3,482,132.750
                  ク・グローバル・ロング/ショート・エ
                  クイティ・ファンド          クラスJ投資証券
          アメリカドル
                  グローバル・アルファ・オポチュニ
    投資証券
                  ティーズ・エクイティ・ファンド・リミ
                                       338,647.370        3,507,337.630
                  テッド    クラスＡ投資証券
                                       368,897.850        6,989,470.380
          アメリカドル　小計
                                                (768,352,478)
                                                 768,352,478
    投資証券　合計
                                                (768,352,478)
                                                 768,352,478
    合計
                                                (768,352,478)
     (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     (注2)   １　各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
        ２　合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま
         す。
        ３　外貨建有価証券の内訳
         通貨             銘柄数          組入投資証券時価比率             合計金額に対する比率
                  投資証券　　　　         ２銘柄

      アメリカドル                                 100.0％             100.0％
      第２　信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
      第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

         該当事項はありません。
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    （参考情報）
     当ファンドは、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ                              ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エ

    クイティ・ファンド          クラスJ投資証券」及び「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・
    リミテッド      クラスＡ投資証券」(以下、両者を併せて「同ファンド」という。)を主要投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された投資証券は、すべて同ファンドの投資証券であります。同ファンドの状況は以下のとおりであ
    ります。
    なお、以下に記載した情報は監査意見の対象外です。
    同ファンドの状況

    （1）「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ                         ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・

    ファンド     クラスJ投資証券」は、ルクセンブルグにおいて設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドで
    あり、当該ファンドの現時点で日本語に翻訳された直近の情報は、2020年11月30日に終了する中間計算期間(2020年６月
    １日から2020年11月30日まで)に係る中間財務書類であります。
     当該中間財務書類は、当該ファンドを含む「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ」の2020年11月30日現在の

    中間財務書類のうち、当該ファンドにかかる部分を、委託会社において抜粋し、その原文を翻訳したものです。なお、
    中間財務書類に含まれる「投資有価証券明細表」の銘柄については原文通り英語表記で行っております。なお、ルクセ
    ンブルグにおける独立監査人の監査を受けておりません。
    （2）「グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド                                          クラスＡ投資証券」は、ケイ

    マン諸島において設立されたオープンエンド型投資法人が発行するファンドであり、当該ファンドの現時点で日本語に
    翻訳された直近の情報は、2020年12月31日に終了する計算期間(2020年1月1日から2020年12月31日まで)に係る財務書類
    であります。当該財務書類は、その原文を翻訳したものです。
    なお、「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ                         ブラックロック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・

    ファンド     クラスJ投資証券」は、2021年３月８日付で「ブラックロック・ストラテジック・ファンズ                                          ブラックロック・
    システマティック・グローバル・ロング/ショート・エクイティ・ファンド                                    クラスJ投資証券」へ名称変更いたしまし
    た。
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    グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
    要約投資有価証券明細表　2020年12月31日
    期末現在の未決済デリバティブ金融商品
    差金決済契約（以下「CFD」という。）
                                       未実現評価益       参照事業体の
                                                    未実現評価益
                                正味名目価額        （損）
                                                純額    (損）の対純資
    参照事業体       取引相手                 期日     （米ドル）       （米ドル）       （米ドル）      産比率（％）
    持分証券
                                            (a)
          Merrill    Lynch   International                  8,553
                         2021年１月15日                        5,780       (0.1)
                                         (3,390)
    －買建／売建
          Morgan    Stanley    & Co.
                                            (b)
                                                 (4,992)
                                    6,592
                         2021年１月22日                               (0.3)
                                        (11,898)
          International
                                   15,145
                                        (15,288)          788
    (a)
     　(616)米ドルの正味配当金および融資手数料を含む。
    (b)
      (314)米ドルの正味配当金および融資手数料を含む。
    期末現在、Merrill         Lynch   Internationalを取引相手とする2021年１月15日期日のCFD合計の基礎となる個々の買建およ

    び売建ポジションならびに関連する持分証券の価額は、下表のとおりである。
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    参照事業体－買建
    普通株式
    オーストラリア
                                              30
     素材                                                    0.5
                                            18,981
     通信                                                   328.4
                                            8,903
     消費財、循環型                                                   154.0
     消費財、非循環型                                        9,328           161.4
     エネルギー                                        1,641            28.4
                                            23,206
     金融                                                   401.5
     資本財                                        3,576            61.9
                                            1,835
                                                        31.7
     技術
                                            67,500
    ベルギー

                                            1,694
     金融                                                   29.3
                                            2,333
                                                        40.4
     資本財
                                            4,027
    カナダ

                                            1,505
     素材                                                   26.0
                                            2,799
     消費財、循環型                                                   48.4
                                            2,425
     消費財、非循環型                                                   42.0
                                            4,760
     エネルギー                                                   82.4
                                            11,383
     金融                                                   196.9
                                             379
     資本財                                                    6.6
                                            2,533
                                                        43.8
     電気・ガス・水道
                                            25,784
    中国

                                            2,766
     消費財、循環型                                                   47.9
                                            3,031
                                                        52.4
     金融
                                            5,797
    デンマーク

                                            4,022
                                                        69.6
     素材
                                 66/312


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    フィンランド
     金融                                        1,438            24.9
                                            1,373
                                                        23.7
     資本財
                                            2,811
    フランス

                                            2,129
     通信                                                   36.9
                                            6,936
     消費財、非循環型                                                   120.0
                                            26,502
                                                        458.5
     資本財
                                            35,567
    ドイツ

                                             865
     素材                                                   15.0
                                            1,758
     消費財、非循環型                                                   30.4
                                            4,313
     金融                                                   74.6
                                            3,996
                                                        69.1
     技術
                                            10,932
    中国香港特別行政区

     消費財、循環型                                         312           5.4
                                            2,773
     多角化事業                                                   48.0
                                             395
     エネルギー                                                    6.8
                                            3,660
                                                        63.3
     金融
                                            7,140
    アイルランド

                                             725
                                                        12.5
     消費財、非循環型
    イスラエル

                                            3,694
     エネルギー                                                   63.9
                                            4,463
     金融                                                   77.2
                                            1,822
                                                        31.6
     技術
                                            9,979
    イタリア

                                            10,726
     金融                                                   185.6
                                            1,835
     資本財                                                   31.7
                                             293
                                                         5.1
     電気・ガス・水道
                                            12,854
    日本

                                            16,764
     素材                                                   290.0
                                            2,868
     通信                                                   49.6
                                            21,682
     消費財、循環型                                                   375.1
                                            7,071
     消費財、非循環型                                                   122.3
                                             539
     エネルギー                                                    9.3
                                            4,471
     金融                                                   77.4
                                            19,394
     資本財                                                   335.6
                                            8,167
                                                        141.3
     技術
                                            80,956
                                 67/312




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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    ルクセンブルグ
                                             924
                                                        16.0
     通信
    中国マカオ特別行政区

                                            4,030
                                                        69.7
     消費財、循環型
    マルタ

                                             726
                                                        12.6
     消費財、循環型
    メキシコ

                                            1,961
                                                        33.9
     素材
    オランダ

                                            2,792
     消費財、非循環型                                                   48.3
                                            1,394
                                                        24.1
     資本財
                                            4,186
    ニュージーランド

                                            3,525
     金融                                                   61.0
                                            11,701
                                                        202.4
     資本財
                                            15,226
    ノルウェー

                                             171
     通信                                                    2.9
                                              59
     消費財、非循環型                                                    1.0
                                            3,570
                                                        61.8
     エネルギー
                                            3,800
    シンガポール

                                            18,066
     通信                                                   312.6
                                            4,103
                                                        71.0
     金融
                                            22,169
    スペイン

                                            4,488
                                                        77.7
     金融
    スウェーデン

                                            10,639
     素材                                                   184.0
                                              92
     消費財、循環型                                                    1.6
     金融                                       10,316            178.5
                                            1,848
                                                        32.0
     資本財
                                            22,895
    スイス

                                            2,881
     消費財、循環型                                                   49.8
                                             970
     金融                                                   16.8
                                            2,104            36.4
     資本財
                                            5,955
                                 68/312




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                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    英国
     素材                                        4,495            77.8
                                            3,372
     通信                                                   58.3
                                            6,765
     消費財、循環型                                                   117.1
                                             960
     消費財、非循環型                                                   16.6
     エネルギー                                        4,600            79.6
                                            1,516
                                                        26.2
     金融
                                            21,708
    米国

                                            3,748
     素材                                                   64.8
                                            11,401
     通信                                                   197.2
                                            18,182
     消費財、循環型                                                   314.6
                                            40,362
     消費財、非循環型                                                   698.3
                                            3,594
     エネルギー                                                   62.2
     金融                                       29,928            517.8
                                            29,777
     資本財                                                   515.2
                                            28,838
     技術                                                   498.9
                                            11,189
                                                        193.6
     電気・ガス・水道
                                           177,019
                                           553,181
    参照事業体－買建合計
    参照事業体－売建

    普通株式
    オーストラリア
                                            (7,669)
     素材                                                   (132.7)
     消費財、循環型                                       (5,160)            (89.3)
                                            (2,575)
     エネルギー                                                   (44.6)
                                            (3,346)
     金融                                                   (57.9)
                                            (3,875)
     資本財                                                   (67.0)
     技術                                       (1,797)            (31.1)
                                            (3,569)
                                                        (61.7)
     電気・ガス・水道
                                           (27,991)
    ベルギー

                                             (43)
     通信                                                    (0.7)
                                            (2,254)
                                                        (39.0)
     消費財、非循環型
                                            (2,297)
    ブルキナファソ

                                             (209)
                                                        (3.6)
     素材
                                 69/312







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                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    カナダ
                                           (10,237)
     素材                                                   (177.1)
     通信                                        (566)           (9.8)
                                             (688)
     消費財、循環型                                                   (11.9)
                                           (18,012)
     消費財、非循環型                                                   (311.6)
                                            (8,666)
     エネルギー                                                   (149.9)
                                            (2,941)
     金融                                                   (50.9)
                                            (4,409)
     資本財                                                   (76.3)
                                           (11,557)
     技術                                                   (199.9)
                                           (36,862)
                                                       (637.8)
     電気・ガス・水道
                                           (93,938)
    中国

                                            (3,166)
     消費財、非循環型                                                   (54.8)
                                            (2,159)
                                                        (37.3)
     資本財
                                            (5,325)
    デンマーク
                                            (4,067)            (70.4)
     消費財、非循環型
    フランス

                                            (1,157)
     通信                                                   (20.0)
                                            (2,416)
     消費財、循環型                                                   (41.8)
                                            (1,513)
     消費財、非循環型                                                   (26.2)
                                            (4,294)
     金融                                                   (74.3)
                                            (1,983)
     資本財                                                   (34.3)
                                            (4,301)
     技術                                                   (74.4)
                                            (1,970)
                                                        (34.1)
     電気・ガス・水道
                                           (17,634)
    ドイツ

                                             (845)
     素材                                                   (14.6)
                                            (3,244)
     通信                                                   (56.1)
                                            (3,859)
     消費財、非循環型                                                   (66.8)
                                             (639)
     金融                                                   (11.1)
                                            (3,491)
                                                        (60.4)
     資本財
                                           (12,078)
    中国香港特別行政区

                                            (1,190)
     消費財、循環型                                                   (20.6)
                                           (23,460)
     金融                                                   (405.9)
                                            (2,686)
     資本財                                                   (46.4)
                                            (3,958)
     技術                                                   (68.5)
                                            (4,624)
                                                        (80.0)
     電気・ガス・水道
                                           (35,918)
    アイルランド

                                           (18,298)
     消費財、循環型                                                   (316.6)
                                            (3,061)
     消費財、非循環型                                                   (53.0)
                                            (4,324)
     金融                                                   (74.8)
                                           (11,863)
                                                       (205.2)
     資本財
                                           (37,546)
                                 70/312



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                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    イスラエル
                                           (12,053)
     通信                                                   (208.5)
                                            (2,056)
                                                        (35.6)
     消費財、非循環型
                                           (14,109)
    イタリア

                                            (1,645)
     通信                                                   (28.4)
                                             (565)
     金融                                                    (9.8)
                                            (2,029)
     資本財                                                   (35.1)
                                             (220)           (3.8)
     電気・ガス・水道
                                            (4,459)
    コートジボワール

                                             (372)
                                                        (6.4)
     素材
    日本

                                            (7,235)
     素材                                                   (125.2)
                                           (10,509)
     消費財、循環型                                                   (181.8)
                                           (10,072)
     消費財、非循環型                                                   (174.2)
                                            (1,779)
     エネルギー                                                   (30.8)
                                           (18,070)
     金融                                                   (312.6)
     資本財                                       (7,011)           (121.3)
                                            (2,785)
                                                        (48.2)
     電気・ガス・水道
                                           (57,461)
    キルギスタン

                                            (1,064)
                                                        (18.4)
     素材
    ルクセンブルグ

     素材                                       (2,136)            (37.0)
                                            (1,869)            (32.3)
     消費財、非循環型
                                            (4,005)
    中国マカオ特別行政区

                                           (14,797)
                                                       (256.0)
     消費財、循環型
    オランダ

     通信                                        (591)           (10.2)
                                            (2,912)            (50.4)
     技術
                                            (3,503)
    ニュージーランド

                                            (1,576)
                                                        (27.3)
     電気・ガス・水道
    シンガポール

                                            (4,336)
                                                        (75.0)
     資本財
                                 71/312





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    スペイン
                                             (540)
     消費財、循環型                                                    (9.3)
     消費財、非循環型                                       (4,222)            (73.1)
                                            (1,610)
     金融                                                   (27.9)
                                            (7,949)
     資本財                                                   (137.5)
                                            (4,324)
                                                        (74.8)
     電気・ガス・水道
                                           (18,645)
    スウェーデン

                                            (1,182)
     消費財、非循環型                                                   (20.5)
     金融                                       (3,944)            (68.2)
                                            (1,636)
                                                        (28.3)
     資本財
                                            (6,762)
    スイス

     通信                                       (1,581)            (27.4)
     消費財、非循環型                                        (699)           (12.1)
                                            (2,458)
     金融                                                   (42.5)
                                            (1,748)
                                                        (30.2)
     資本財
                                            (6,486)
    英国

                                            (1,998)
     通信                                                   (34.6)
                                            (5,395)
     消費財、循環型                                                   (93.3)
                                            (3,249)
     消費財、非循環型                                                   (56.2)
     多角化事業                                       (10,466)            (181.1)
                                           (12,273)
     金融                                                   (212.3)
                                            (4,316)
     資本財                                                   (74.7)
                                            (3,606)
                                                        (62.4)
     技術
                                           (41,303)
    米国

                                           (16,795)
     素材                                                   (290.6)
                                           (10,660)
     通信                                                   (184.4)
                                            (9,234)
     消費財、循環型                                                   (159.8)
                                           (14,936)
     消費財、非循環型                                                   (258.4)
                                             (226)
     エネルギー                                                    (3.9)
                                           (19,813)
     金融                                                   (342.8)
                                           (20,931)
     資本財                                                   (362.1)
                                           (24,177)
     技術                                                   (418.3)
                                           (10,641)            (184.1)
     電気・ガス・水道
                                           (127,413)
    ザンビア

                                            (4,107)
                                                        (71.1)
     素材
    参照事業体－売建合計                                       (547,401)
    参照事業体－Merrill          Lynch   International純額
                                            5,780
                                 72/312





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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    期末現在、Morgan         Stanley    & Co.  Internationalを取引相手とする2021年１月22日期日のCFD合計の基礎となる個々の買
    建および売建ポジションならびに関連する持分証券の価額は、下表のとおりである。
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    参照事業体－買建
    普通株式
    オーストラリア
                                            47,094
     素材                                                   943.4
                                            8,402
     通信                                                   168.3
     消費財、循環                                       44,654            894.5
                                            78,270
     消費財、非循環型                                                  1,567.9
     エネルギー                                        5,482           109.8
                                            58,347
     金融                                                  1,168.8
     資本財                                       34,001            681.1
                                            10,320            206.8
     技術
                                           286,570
    オーストリア

                                            5,628
     素材                                                   112.7
     金融                                       16,123            323.0
                                            6,510
                                                        130.4
     資本財
                                            28,261
    ベルギー

                                            1,202
     素材                                                   24.1
                                            1,674
     消費財、非循環型                                                   33.5
     金融                                        9,336           187.0
                                            1,134
     資本財                                                   22.7
                                            5,845
                                                        117.1
     電気・ガス・水道
                                            19,191
    バミューダ

                                            17,577
                                                        352.1
     金融
    カナダ

                                            5,974
     素材                                                   119.7
                                            23,135
     通信                                                   463.4
     消費財、循環型                                       10,866            217.7
                                            7,898
     消費財、非循環型                                                   158.2
                                            29,695
     エネルギー                                                   594.9
     金融                                       72,817           1,458.7
     資本財                                         641           12.8
                                            41,175            824.8
     電気・ガス・水道
                                           192,201
    チリ

                                            3,255
                                                        65.2
     素材
                                 73/312




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    中国
     通信                                       16,000            320.5
                                            4,527
     消費財、循環型                                                   90.7
     消費財、非循環型                                        1,981            39.7
                                            24,246
                                                        485.7
     金融
                                            46,754
    コロンビア

                                            2,563            51.3
     通信
    デンマーク

                                            31,645
     素材                                                   633.9
     消費財、非循環型                                       12,814            256.7
                                            18,776
     金融                                                   376.1
                                            13,855
                                                        277.6
     資本財
                                            77,090
    フィンランド

     通信                                        6,022           120.6
                                            27,205
     金融                                                   545.0
                                            3,568
                                                        71.5
     資本財
                                            36,795
    フランス

     素材                                       13,469            269.8
     通信                                       11,561            231.6
                                            25,797
     消費財、循環型                                                   516.8
                                            32,970
     消費財、非循環型                                                   660.4
                                            20,237
     金融                                                   405.4
                                           166,432
     資本財                                                  3,334.0
                                             567
                                                        11.4
     技術
                                           271,033
    ドイツ

     素材                                       30,742            615.8
                                            9,962
     通信                                                   199.6
                                            31,478
     消費財、循環型                                                   630.6
                                            16,391
     消費財、非循環型                                                   328.3
     エネルギー                                        1,220            24.4
     金融                                       87,628           1,755.4
     資本財                                       26,542            531.7
                                            8,262           165.5
     技術
                                           212,225
                                 74/312




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    中国香港特別行政区
                                            6,242
     消費財、循環型                                                   125.0
     消費財、非循環型                                        7,790           156.1
     多角化事業                                        8,318           166.6
                                            54,297
     金融                                                  1,087.7
                                            9,618
                                                        192.7
     資本財
                                            86,265
    アイルランド

     消費財、非循環型                                       27,983            560.6
                                            15,241            305.3
     資本財
                                            43,224
    イスラエル

     エネルギー                                        1,073            21.5
                                            36,195
     金融                                                   725.0
                                            2,450            49.1
     技術
                                            39,718
    イタリア

                                             225
     消費財、循環型                                                    4.5
                                            10,200
     消費財、非循環型                                                   204.3
                                            69,972
     金融                                                  1,401.7
     資本財                                       22,552            451.8
                                            1,896
                                                        38.0
     電気・ガス・水道
                                           104,845
    日本

                                           141,301
     素材                                                  2,830.6
                                            87,900
     通信                                                  1,760.8
                                           213,759
     消費財、循環型                                                  4,282.0
     消費財、非循環型                                       278,954           5,588.0
     エネルギー                                       21,243            425.5
                                           165,944
     金融                                                  3,324.2
                                           476,087
     資本財                                                  9,537.0
                                           124,128
     技術                                                  2,486.5
                                            12,537
                                                        251.2
     電気・ガス・水道
                                          1,521,853
    ルクセンブルグ

                                            12,242
                                                        245.2
     通信
    中国マカオ特別行政区

                                            8,060
                                                        161.5
     消費財、循環型
                                 75/312




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    マルタ
                                            2,187
                                                        43.8
     消費財、循環型
    メキシコ

                                            4,941            99.0
     素材
    オランダ

                                            70,845
     消費財、非循環型                                                  1,419.2
                                            40,653
     金融                                                   814.3
                                            14,745            295.4
     資本財
                                           126,243
    ニュージーランド

                                            2,039            40.8
     技術
    ノルウェー

     通信                                        2,769            55.5
                                            7,764
     消費財、非循環型                                                   155.5
     エネルギー                                       14,084            282.1
                                             654           13.1
     金融
                                            25,271
    シンガポール

     通信                                       13,435            269.1
                                            9,045
     消費財、循環型                                                   181.2
                                            1,491
     消費財、非循環型                                                   29.9
                                            56,145
     金融                                                  1,124.7
                                            1,011
                                                        20.2
     資本財
                                            81,127
    スペイン

     金融                                       25,207            504.9
                                            4,141
                                                        83.0
     資本財
                                            29,348
    スウェーデン

     素材                                       55,017           1,102.1
                                            1,948
     通信                                                   39.0
                                            62,581
     消費財、循環型                                                  1,253.6
     消費財、非循環型                                       13,963            279.7
                                            46,885
     金融                                                   939.2
                                            30,423
     資本財                                                   609.5
                                             974           19.5
     技術
                                           211,791
                                 76/312




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    スイス
                                            4,162
     消費財、循環型                                                   83.4
                                            40,171
     消費財、非循環型                                                   804.7
     金融                                       38,613            773.5
                                            45,074
                                                        902.9
     資本財
                                           128,020
    英国

     素材                                       18,318            367.0
                                            28,325
     通信                                                   567.4
                                            13,734
     消費財、循環型                                                   275.1
     消費財、非循環型                                       24,976            500.3
                                            12,542
     エネルギー                                                   251.2
                                            62,642
     金融                                                  1,254.9
     技術                                       10,724            214.8
                                            31,498            631.0
     電気・ガス・水道
                                           202,759
    米国

                                            52,105
     素材                                                  1,043.8
     通信                                       188,090           3,767.8
     消費財、循環型                                       250,456           5,017.2
                                           383,559
     消費財、非循環型                                                  7,683.5
     エネルギー                                       52,495           1,051.6
                                           396,227
     金融                                                  7,937.2
                                           345,049
     資本財                                                  6,912.0
                                           313,584
     技術                                                  6,281.7
                                           157,716           3,159.4
     電気・ガス・水道
                                          2,139,281
    参照事業体－買建合計                                       5,962,729
    参照事業体－売建

    普通株式
    オーストラリア
                                           (53,046)
     素材                                                 (1,062.6)
                                            (1,449)
     通信                                                  (29.0)
                                           (97,176)
     消費財、循環型                                                 (1,946.6)
                                           (42,099)
     エネルギー                                                  (843.3)
                                           (17,314)
     金融                                                  (346.9)
                                           (29,044)
     資本財                                                  (581.8)
                                            (5,614)
     技術                                                  (112.5)
                                           (47,847)           (958.5)
     電気・ガス・水道
                                           (293,589)
                                 77/312




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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    オーストリア
                                            (3,168)
     通信                                                   (63.5)
     エネルギー                                       (1,817)            (36.4)
                                            (1,069)
                                                        (21.4)
     金融
                                            (6,054)
    ベルギー

                                            (2,189)
     通信                                                   (43.9)
                                           (14,471)
     消費財、非循環型                                                   (289.9)
                                           (15,357)
     金融                                                   (307.6)
                                            (1,518)
                                                        (30.4)
     資本財
                                           (33,535)
    ブラジル

                                           (13,430)
                                                       (269.0)
     素材
    カナダ

                                           (39,587)
     素材                                                   (793.0)
     通信                                       (3,831)            (76.7)
     消費財、循環型                                       (26,335)            (527.5)
     消費財、非循環型                                       (26,696)            (534.8)
                                           (32,494)
     金融                                                   (650.9)
     資本財                                       (33,369)            (668.5)
                                           (46,457)
     技術                                                   (930.6)
                                            (9,298)
                                                       (186.3)
     電気・ガス・水道
                                           (218,067)
    中国

                                           (21,110)
                                                       (422.9)
     消費財、非循環型
    デンマーク

                                           (30,465)
     消費財、非循環型                                                   (610.3)
                                            (4,469)            (89.5)
     資本財
                                           (34,934)
    フィンランド

                                             (938)
     素材                                                   (18.8)
     資本財                                       (12,268)            (245.8)
                                            (5,883)           (117.8)
     技術
                                           (19,089)
                                 78/312






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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    フランス
                                            (7,436)
     素材                                                   (149.0)
                                           (25,485)
     通信                                                   (510.5)
                                            (8,737)
     消費財、循環型                                                   (175.0)
                                           (15,450)
     消費財、非循環型                                                   (309.5)
                                            (5,984)
     エネルギー                                                   (119.9)
                                           (16,216)
     金融                                                   (324.8)
                                           (14,437)
     資本財                                                   (289.2)
                                           (27,977)
     技術                                                   (560.4)
                                           (25,269)
                                                       (506.2)
     電気・ガス・水道
                                           (146,991)
    ドイツ

                                           (58,825)
     素材                                                 (1,178.4)
     通信                                       (47,104)            (943.6)
                                           (20,739)
     消費財、循環型                                                   (415.4)
                                           (67,511)
     消費財、非循環型                                                 (1,352.4)
     金融                                       (8,591)           (172.1)
                                           (19,838)
     資本財                                                   (397.4)
     技術                                       (9,728)           (194.9)
                                            (7,187)           (143.9)
     電気・ガス・水道
                                           (239,523)
    中国香港特別行政区

                                            (3,890)
     消費財、循環型                                                   (77.9)
                                            (5,979)
     消費財、非循環型                                                   (119.8)
                                           (61,600)
     多角化事業                                                 (1,234.0)
                                            (4,385)
     金融                                                   (87.8)
                                           (16,114)
     資本財                                                   (322.8)
                                            (5,417)
                                                       (108.5)
     電気・ガス・水道
                                           (97,385)
    インドネシア

                                           (10,274)
                                                       (205.8)
     消費財、非循環型
    イスラエル

                                            (5,674)
     消費財、非循環型                                                   (113.7)
                                             (644)
     エネルギー                                                   (12.9)
     資本財                                       (2,187)            (43.8)
                                            (1,994)
                                                        (39.9)
     技術
                                           (10,499)
                                 79/312





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                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    イタリア
     通信                                       (3,369)            (67.5)
     消費財、循環型                                       (26,081)            (522.4)
     金融                                       (10,993)            (220.2)
                                           (28,428)
     資本財                                                   (569.5)
                                           (11,521)
                                                       (230.8)
     電気・ガス・水道
                                           (80,392)
    日本

                                           (180,572)
     素材                                                 (3,617.2)
                                           (29,205)
     通信                                                   (585.0)
     消費財、循環型                                      (335,658)           (6,723.9)
                                           (184,946)
     消費財、非循環型                                                 (3,704.9)
                                           (14,132)
     エネルギー                                                   (283.1)
                                           (280,387)
     金融                                                 (5,616.7)
                                           (345,141)
     資本財                                                 (6,913.9)
                                           (114,154)
     技術                                                 (2,286.7)
                                           (98,390)
                                                      (1,971.0)
     電気・ガス・水道
                                          (1,582,585)
    キルギスタン

                                             (532)           (10.7)
     素材
    ルクセンブルグ

                                           (30,163)
                                                       (604.2)
     素材
    中国マカオ特別行政区

                                            (2,236)
                                                        (44.8)
     消費財、循環型
    オランダ

                                           (13,773)
     通信                                                   (275.9)
                                            (7,123)
     消費財、循環型                                                   (142.7)
     消費財、非循環型                                       (46,303)            (927.6)
                                           (26,993)
     金融                                                   (540.7)
                                           (29,972)
                                                       (600.4)
     技術
                                           (124,164)
    ニュージーランド

                                           (11,623)
                                                       (232.8)
     電気・ガス・水道
    ノルウェー

     消費財、非循環型                                       (17,133)            (343.2)
                                           (42,988)            (861.2)
     金融
                                           (60,121)
                                 80/312




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                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    シンガポール
                                            (3,667)
     通信                                                   (73.5)
                                            (5,092)
     消費財、循環型                                                   (102.0)
                                            (2,070)
     消費財、非循環型                                                   (41.5)
                                            (3,257)
     エネルギー                                                   (65.2)
     金融                                       (42,155)            (844.5)
                                           (16,885)
                                                       (338.2)
     資本財
                                           (73,126)
    スペイン

     通信                                        (207)           (4.2)
                                            (4,993)
     消費財、循環型                                                   (100.0)
                                           (22,124)
     消費財、非循環型                                                   (443.2)
                                            (4,793)
     エネルギー                                                   (96.0)
                                           (14,691)
     金融                                                   (294.3)
                                           (10,534)
     資本財                                                   (211.0)
                                            (7,811)           (156.5)
     電気・ガス・水道
                                           (65,153)
    スウェーデン

                                            (4,910)
     通信                                                   (98.4)
     消費財、非循環型                                       (41,546)            (832.2)
     エネルギー                                       (2,257)            (45.2)
                                           (44,368)
     金融                                                   (888.8)
                                           (32,004)
                                                       (641.1)
     資本財
                                           (125,085)
    スイス

                                            (9,411)
     通信                                                   (188.5)
                                              (2)
     消費財、循環型                                                    (0.0)
                                           (75,943)
     消費財、非循環型                                                 (1,521.3)
     金融                                       (64,427)           (1,290.6)
                                           (76,551)           (1,533.5)
     資本財
                                           (226,334)
    トルコ

                                            (3,297)
                                                        (66.0)
     素材
                                 81/312







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         価額         CFD価額の比率
    国
                                       （米ドル）            （％）
    英国
                                            (5,783)
     通信                                                   (115.8)
                                            (8,612)
     消費財、循環型                                                   (172.5)
                                           (24,909)
     消費財、非循環型                                                   (499.0)
     金融                                      (139,133)           (2,787.1)
                                           (77,740)
     資本財                                                 (1,557.3)
                                            (9,689)
                                                       (194.1)
     技術
                                           (265,866)
    米国

                                           (93,975)
     素材                                                 (1,882.5)
                                           (111,613)
     通信                                                 (2,235.8)
                                           (183,247)
     消費財、循環型                                                 (3,670.8)
                                           (384,900)
     消費財、非循環型                                                 (7,710.3)
                                           (28,901)
     エネルギー                                                   (579.0)
                                           (523,584)
     金融                                                 (10,488.5)
                                           (392,250)
     資本財                                                 (7,857.6)
                                           (346,547)
     技術                                                 (6,942.1)
                                           (101,000)
                                                      (2,023.2)
     電気・ガス・水道
                                          (2,166,017)
    ザンビア

                                            (6,547)           (131.2)
     素材
    参照事業体－売建合計                                      (5,967,721)
    参照事業体－Morgan          Stanley    & Co.  International純額
                                            (4,992)
                                 82/312











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リスク・エクスポージャー別のデリバティブ金融商品
    期末現在、資産負債計算書上のデリバティブ金融商品の公正価値は、下表のとおりである。
                        商品契約      信用契約      株式契約      為替契約      金利契約       合計
                        （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）
    負債－デリバティブ金融商品
    差金決済契約
                            －      －    15,288        －      －    15,288
    　差金決済契約に係る未実現評価損
    2020年12月31日に終了した会計年度における損益計算書上のデリバティブ金融商品による影響は、下表のとおりであ

    る。
                        商品取引      信用契約      株式取引      為替取引      金利契約       合計
                        （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）      （米ドル）
    以下に係る実現純利益（損失）
                            －      －   118,792        －      －   118,792
     差金決済契約
    以下に係る未実現評価益（損）の純変動額
                            －      －    39,357        －      －    39,357
     差金決済契約
                      (a)

    未決済デリバティブ金融商品の平均残高
                                                  （米ドル）
    差金決済契約
    　契約の平均名目価額－買建                                                  7,504,271
                                                      7,495,359
    　契約の平均名目価額－売建
    (a)
     　未決済の平均名目価額は、2020年12月31日に終了した会計年度における平均取引高を表す。
    期末現在のデリバティブ金融商品－相殺

    ファンドのデリバティブ資産および負債（種類別）は下表のとおりである。
                                          資産          負債
                                         （米ドル）          （米ドル）
    デリバティブ金融商品
                                               －        15,288
     差金決済契約
    資産負債計算書上のデリバティブ資産および負債の合計                                           －        15,288
    マスター・ネッティング契約または同様の契約（以下「MNA」という。）の
                                               －        15,288
    対象となるデリバティブ金融商品合計
    下表は、MNAに基づき相殺可能な金額およびファンドの関連する受取および／又は差入担保を控除後の、2020年12月31日

    現在のファンドのデリバティブ資産および負債を示している。
                      MNAの対象となる
                                                   デリバティブ負
                               相殺可能な
                       取引相手別のデ
                                          (a)       (a)        (b)
                       リバティブ負債        デリバティブ       非現金担保        現金担保       債（純額）
    取引相手                    （米ドル）       （米ドル）       （米ドル）       （米ドル）       （米ドル）
    Merrill    Lynch   International
                           3,390         －       －       －      3,390
    Morgan    Stanley    & Co.  International            11,898         －       －    (11,898)          －
                          15,288         －       －    (11,898)         3,390
    (a)
     　財務報告の目的上、受取または差入担保の超過額は表示されていない。
    (b)
      債務不履行時に取引相手に支払われる純額を表す。
                                 83/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    期末の公正価値ヒエラルキー
    投資およびデリバティブの公正価値の算定には様々なインプットが使用される。投資およびデリバティブ金融商品の評
    価に関するファンドの方針の情報については財務書類に対する注記を参照のこと。
    開示ヒエラルキー別のファンドの投資およびデリバティブ金融商品の要約は下表のとおりである。

                       レベル１          レベル２          レベル３           合計
                       （米ドル）          （米ドル）          （米ドル）          （米ドル）
              (a)
    デリバティブ金融商品
    　負債
                             －       (15,288)            －       (15,288)
      株式契約
    (a)
     　デリバティブ金融商品はリスク・エクスポージャー別に分類され、差金決済契約を含む。差金決済契約は、デリバティブ金融商品に係る未
      実現評価益（損）に表示されている。
                                 84/312
















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
    資産負債計算書　2020年12月31日
                                                米ドル
    資産

    現金                                                  2,778,403
    ブローカーに対する債権                                                    7,723

    差入担保金：
    　担保－OTCデリバティブ                                                  1,070,000
    外国通貨、公正価値（取得原価311,951米ドル）                                                   324,675

                                                        8,229
    前払費用
    　　資産合計                                                  4,189,030

    負債
    ブローカーに対する債務                                                    1,496
    未払金：

    　未払投資運用報酬                                                   11,523
     未払管理事務代行報酬                                                  23,984
     未払監査報酬                                                  47,000

     その他の未払費用                                                    77
    以下に係る未実現評価損：

                                                       15,288
     差金決済契約
    　　負債合計                                                   99,368
    　　純資産                                                  4,089,662

    財務書類に対する注記を参照のこと。

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    グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
    損益計算書　2020年12月31日に終了した会計年度
                                                米ドル
    投資収益

                                                       16,297
    受取利息
      投資収益合計                                                 16,297

    費用
    投資運用報酬                                                   78,694
    管理事務代行報酬                                                   57,894

    監査報酬                                                   47,000
    取締役報酬                                                   16,000

    専門家報酬                                                    3,329
                                                        8,129
    その他の費用
      費用合計                                                 211,046

      投資純利益（損失）                                                (194,749)
    実現および未実現利益（損失）
    以下に係る実現純利益（損失）：

    差金決済契約                                                  118,792
                                                       (9,063)
    外国通貨取引
      実現純利益（損失）                                                 109,729
    以下に係る未実現評価益（損）の純変動額：
    差金決済契約                                                   39,357

                                                       10,972
    外貨換算
      未実現評価益（損）の純変動                                                 50,329
      実現および未実現純利益（損失）                                                 160,058

      運用による純資産の純増加（減少）額                                                 (34,691)
    財務書類に対する注記を参照のこと。

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    純資産変動計算書　2020年12月31日に終了した会計年度
                                                米ドル
    純資産の増加（減少）

    運用
    投資純利益（損失）                                                   (194,749)

    実現純利益（損失）                                                   109,729
                                                       50,329
    未実現評価益（損）の純変動
      運用による純資産の純増加（減少）額                                                 (34,691)

    資本取引
                                                     (1,363,440)
    投資証券買戻し
      資本取引による純資産の純増加（減少）額                                               (1,363,440)
    純資産

    純資産の純増加（減少）額                                                 (1,398,131)
                                                      5,487,793
    期首純資産
    期末純資産                                                  4,089,662

    財務書類に対する注記を参照のこと。

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    キャッシュ・フロー計算書　2020年12月31日に終了した会計年度
                                                米ドル
    営業活動により生じた（に使用した）キャッシュ・フロー

    運用による純資産の純増加（減少）額                                                   (34,691)
    運用による純資産の純増加（減少）額から営業活動により生じた（に使用し
    た）現金純額への調整：
     実現純（利益）損失                                                 (109,729)
     未実現評価（益）損の純変動                                                  (50,329)
     デリバティブに関して取引相手から受領した（に支払った）純支払額                                                  118,792
    営業資産の（増加）減少：

     ブローカーに対する債権                                                  (4,568)
     前払費用                                                   (8,229)

    営業負債の増加（減少）：
      ブローカーに対する債務                                                 (51,350)
      未払金：

       未払投資運用報酬                                                (29,847)
       未払管理事務代行報酬                                                 4,304
                                                         (63)
       その他の未払費用
    営業活動により生じた（に使用した）現金純額                                                  (165,710)
    財務活動により生じた（に使用した）キャッシュ・フロー

                                                     (1,363,440)
    投資証券買戻し
    財務活動により生じた（に使用した）現金純額                                                 (1,363,440)
    拘束性および非拘束性の現金および外国通貨の純増加（減少）額

                                                     (1,529,150)
    現金に対する為替レートの影響額                                                    1,909
    拘束性および非拘束性の現金および外国通貨
                                                      5,700,319
    期首
    期末                                                  4,173,078
    財務書類に対する注記を参照のこと。

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    キャッシュ・フロー計算書　2020年12月31日に終了した会計年度（続き）
    期末現在の拘束性および非拘束性の現金および外国通貨から資産負債計算書への調整
                                                米ドル
    現金

                                                      2,778,403
    外国通貨、公正価値                                                   324,675
    差入担保金：
                                                      1,070,000
    担保－OTCデリバティブ
    期末                                                  4,173,078

    財務書類に対する注記を参照のこと。

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    グローバル・アルファ・オポチュニティーズ・エクイティ・ファンド・リミテッド
    財務ハイライト　2020年12月31日に終了した会計年度
                                                クラスＡ
                                                米ドル

    期首純資産価額                                                   10.59
             (a)
                                                       (0.44)
    投資純利益（損失）
                                                       0.32
    実現および未実現純利益（損失）
    運用による純資産の純増加（減少）額                                                  (0.12)
    期末純資産価額                                                   10.47
             (b)

    トータル・リターン
                                                       (1.13)％
    トータル・リターン
    平均純資産に占める割合

                                                       (4.09)％
    投資純利益（損失）
                                                       4.43   ％
    営業費用
    (a)
      当期における発行済の平均投資証券口数に基づく。
    (b)
      該当がある場合、投資運用報酬による影響を含む。
    　トータル・リターンおよび割合は、各クラス投資証券を全体として捉えて計算したものである。個々の投資主のトー

    タル・リターンおよび割合は、資本取引の時期および異なる投資運用報酬の取り決め（該当がある場合）に基づき異な
    る場合がある。一部の財務ハイライトデータは、四捨五入により、資本勘定に関する計算書とは異なる場合がある。
    財務書類に対する注記を参照のこと。

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    純資産計算書　2020年11月30日現在（未監査）
                                            ブラックロック・グローバ
                                            ル・ロング／ショート・
                                             エクイティ・ファンド
                                   注記
                                                米ドル
    資産
                                                     52,416,709
    投資有価証券－取得原価
    投資有価証券－時価                               ２(a)
                                                     52,416,709
    銀行預金                               ２(a)                   3,420,220
    ブローカーに対する債権                                14                  3,610,309

    売却投資有価証券未収金                             ２(a)、２(d)                    12,507,139
    販売投資証券未収金                               ２(a)                     62,351
    以下に係る未実現純評価益：

    　先物取引                               ２(d)                    863,444
    　未決済先渡為替予約                               ２(d)                    706,194

    　差金決済契約                               ２(d)                   2,589,069
                                                       63,185
    その他の資産                               ２(a)
    資産合計

                                                     76,238,620
    負債
    ブローカーに対する債務                                14                   785,273
    未払利息および未払配当金                             ２(a)、２(d)                      93,662

    購入投資有価証券未払金                             ２(a)、２(d)                    13,283,648
    買戻し投資証券未払金                               ２(a)                    119,685

    以下に係る未実現純評価損：
    　先物取引                               ２(d)                    150,258
    　未決済先渡為替予約                               ２(d)                    346,028

    　差金決済契約                               ２(d)                   2,887,182
                                ２(a)、４、５、
                                                       764,951
    未払費用およびその他の負債
                                 ６、７、８
    負債合計                                                 18,430,687
    純資産合計                                                 57,807,933

    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ３会計年度末における純資産価額の概要　2020年11月30日現在（未監査）
                               ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・
                                      エクイティ・ファンド
                              2020年        2020年        2019年        2018年
                      通貨
                            11月30日現在        ５月31日現在        ５月31日現在        ５月31日現在
    純資産合計
                      米ドル       57,807,933        72,200,396       103,685,956        125,579,518
    以下の１口当たり純資産価額：
     クラスＡ無分配投資証券                 米ドル          104.86        108.48        112.23        107.34
     クラスＡユーロ・ヘッジ無分配
                      ユーロ          91.12        94.73       100.48        98.90
     投資証券
     クラスＡスウェーデン・クロー               スウェーデン・
                               918.16        952.17       1,008.03         990.94
     ネ・ヘッジ無分配投資証券                クローネ
     クラスＡＩユーロ・ヘッジ
                      ユーロ          91.97        95.56          —        —
     無分配投資証券
     クラスＣ無分配投資証券                 米ドル          94.77        98.53       102.95        99.45
     クラスＤ無分配投資証券                 米ドル          104.21        107.46        110.52        105.07
     クラスＤユーロ・ヘッジ
                      ユーロ          98.23       101.81        107.35        105.02
     無分配英国報告型投資証券
     クラスＤ英ポンド・ヘッジ
                     英ポンド          101.21        104.55        109.26        105.65
     無分配英国報告型投資証券
     クラスＥユーロ・ヘッジ
                      ユーロ          91.44        95.30       101.60        100.51
     無分配投資証券
     クラスＩユーロ・ヘッジ
                      ユーロ          92.97        96.22          —        —
     無分配投資証券
     クラスＪ分配型投資証券                 米ドル          108.99        112.41        115.62        109.94
                      米ドル          120.01        122.84        124.47        116.59
     クラスＸ無分配投資証券
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    損益および純資産変動計算書　2020年11月30日に終了した会計期間（未監査）
                                          ブラックロック・グローバル・ロン
                                         グ／ショート・エクイティ・ファンド
                                  注記
                                                 米ドル
    期首純資産
                                                     72,200,396
    収益
    債券利息                              ２(c)                     45,728
    差金決済契約に係る受取配当金、源泉徴収税控除後                            ２(c)、２(d)                       602,778
                                                         196
    その他の収益
    収益合計
                                                       648,702
    費用
    銀行利息                              ２(c)                     42,042
    差金決済契約に係る支払利息                            ２(c)、２(d)                       251,117
    差金決済契約に係る支払配当金、源泉徴収税控除後                            ２(c)、２(d)                       800,530
    管理事務代行報酬                               ５                    93,860
    預託報酬                             ２(i)、６                      613,725
    税金                               ８                    15,313
    販売報酬                               ４                    32,486
                                                       502,946
    投資運用報酬および投資運用再委託報酬                               ４
    払戻考慮前費用合計                                                  2,352,019
    費用の払戻し                               ４                    570,521
    払戻考慮後費用合計                                                  1,781,498
    投資純損失
                                                     (1,132,796)
    以下に係る実現純利益／（損失）：
    　投資有価証券                            ２(a)、２(b)                        1,315
    　差金決済契約                              ２(d)                   (1,435,047)
     先物取引                             ２(d)                    (302,545)
     外国通貨および先渡為替予約                          ２(d)、２(e)、２(j)                       5,076,564
                                                      (239,929)
     オプション／スワップション契約                             ２(d)
    当期実現純利益                                                  3,100,358
    以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
    　差金決済契約                              ２(d)                    (294,223)
    　先物取引                              ２(d)                     989,600
     外国通貨および先渡為替予約                          ２(d)、２(e)、２(j)                        (996,135)
                                                       30,001
     オプション／スワップション契約                             ２(d)
    当期未実現評価益／（損）の純変動                                                  (270,757)
    運用成績による純資産の増加                                                  1,696,805
    資本の変動
    投資証券発行による正味受取額                                                  5,645,466
                                                     (21,734,734)
    投資証券買戻しによる正味支払額
    資本の変動による純資産の減少                                                 (16,089,268)
    期末純資産                                                 57,807,933
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    発行済投資証券口数変動表　2020年11月30日に終了した会計期間（未監査）
                            ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・
                                         ファンド
                             期首発行済        当期発行       当期買戻し        期末発行済
                            投資証券口数        投資証券口数        投資証券口数        投資証券口数
     クラスＡ無分配投資証券

                               48,096        3,127        1,138       50,085
     クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券                          134,935           —     87,001        47,934
     クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配
                                 584        342        347        579
     投資証券
     クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券                            45        —        —       45
     クラスＣ無分配投資証券                           1,148          —       110       1,038

     クラスＤ無分配投資証券                          42,701        6,490       22,518        26,673
     クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証
                               246,772        22,439        56,164       213,047
     券
     クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資
                                4,506         280       1,492        3,294
     証券
     クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券                          113,255        12,811        17,258       108,808
     クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券                          11,085        1,485        1,130       11,440

     クラスＪ分配型投資証券                          44,414           —      6,242       38,172
                               10,633        2,401         940      12,094
     クラスＸ無分配投資証券
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    ブラックロック・グローバル・ロング／ショート・エクイティ・ファンド
    投資有価証券明細表　2020年11月30日現在（未監査）
    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
                                                時価    純資産比率
       保有高                      銘柄
                                               （米ドル）       （％）
    債券
              米国
      USD  4,650,000      United    States    Treasury     Bill   10/12/2020      (Zero   Coupon)
                                               4,649,865         8.04
      USD  1,600,000      United    States    Treasury     Bill   17/12/2020      (Zero   Coupon)
                                               1,599,931         2.77
      USD  3,750,000      United    States    Treasury     Bill   7/1/2021     (Zero   Coupon)
                                               3,749,653         6.49
      USD  4,000,000      United    States    Treasury     Bill   14/1/2021     (Zero   Coupon)
                                               3,999,658         6.92
      USD  3,000,000      United    States    Treasury     Bill   19/1/2021     (Zero   Coupon)
                                               2,999,735         5.19
      USD  3,250,000      United    States    Treasury     Bill   21/1/2021     (Zero   Coupon)
                                               3,249,519         5.62
      USD  3,500,000      United    States    Treasury     Bill   28/1/2021     (Zero   Coupon)
                                               3,499,549         6.05
      USD  6,150,000      United    States    Treasury     Bill   11/2/2021     (Zero   Coupon)
                                               6,148,622        10.63
      USD  5,000,000      United    States    Treasury     Bill   18/2/2021     (Zero   Coupon)
                                               4,998,848         8.65
      USD  5,800,000      United    States    Treasury     Bill   25/2/2021     (Zero   Coupon)
                                               5,798,739        10.03
      USD  6,000,000      United    States    Treasury     Bill   4/3/2021     (Zero   Coupon)
                                               5,998,403        10.38
      USD  4,000,000      United    States    Treasury     Bill   11/3/2021     (Zero   Coupon)
                                               3,999,212         6.92
      USD  1,725,000      United    States    Treasury     Bill-When     Issued    8/12/2020     (Zero   Coupon)
                                               1,724,975         2.98
                                               52,416,709         90.67
    債券合計                                           52,416,709         90.67
    公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている                                    譲渡可能な
                                               52,416,709         90.67
    有価証券および短期金融商品合計
    投資有価証券（時価）合計
                                               52,416,709         90.67
                                               5,391,224         9.33
    その他の純資産
    純資産合計（米ドル）                                           57,807,933        100.00
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    金融デリバティブ商品
    差金決済契約
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           オーストラリア
           Abacus    Property     Group   (REIT)             Goldman    Sachs
      (18,127)                                                   535
           Adbri   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       3,672                                                  192
           Adbri   Ltd                     Morgan    Stanley
       4,889                                                  (144)
           Afterpay     Ltd                    Goldman    Sachs
       (798)                                                 499
           AGL  Energy    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,099)                                                 (1,440)
           AGL  Energy    Ltd                   Goldman    Sachs
      (4,692)                                                 (1,419)
           AGL  Energy    Ltd                   Morgan    Stanley
       (997)                                                 (81)
           Altium    Ltd                     Goldman    Sachs
        509                                                 (242)
           Alumina    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      15,395                                                 2,073
           AMP  Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (550)                                                  14
           AMP  Ltd                      Morgan    Stanley
      (13,418)                                                   －
           Ampol   Ltd                     Goldman    Sachs
      (1,379)                                                 (2,671)
           Ampol   Ltd                     Morgan    Stanley
       (461)                                                 (306)
           ARB  Corp   Ltd                    Goldman    Sachs
       (492)                                                 138
           Aristocrat      Leisure    Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       3,319                                                 (1,420)
           Aristocrat      Leisure    Ltd               Goldman    Sachs
        270                                                 (110)
           Aristocrat      Leisure    Ltd               Morgan    Stanley
       2,291                                                 (2,688)
           ASX  Ltd                      Goldman    Sachs                 1,329
       (390)
           AUB  Group   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        275                                                 (168)
           Aurizon    Holdings     Ltd                Goldman    Sachs
       1,133                                                  259
           Aurizon    Holdings     Ltd                Morgan    Stanley                 2,900
      21,833
           Austal    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,455                                                  129
           Austal    Ltd                     Goldman    Sachs
       3,964                                                  380
           Australia     & New  Zealand    Banking    Group   Ltd     Goldman    Sachs
       2,145                                                 2,390
           Bapcor    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,279                                                  (244)
           Bapcor    Ltd                     Goldman    Sachs
        310                                                 (31)
           Bapcor    Ltd                     Morgan    Stanley
        952                                                 (176)
           Beach   Energy    Ltd                  Morgan    Stanley
      18,222                                                   605
           Bega   Cheese    Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,337)                                                  (365)
           Bega   Cheese    Ltd                  Goldman    Sachs
       (140)                                                 (38)
           Bega   Cheese    Ltd  (Rights)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (297)                                                 (191)
           Bega   Cheese    Ltd  (Rights)                Goldman    Sachs
        (31)                                                 (20)
           Bendigo    & Adelaide     Bank   Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        739                                                 703
           Bendigo    & Adelaide     Bank   Ltd            Goldman    Sachs
       4,579                                                 4,156
           Bendigo    & Adelaide     Bank   Ltd            Morgan    Stanley
       7,078                                                 2,089
           BHP  Group   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (573)                                                 (833)
           BHP  Group   Ltd                   Goldman    Sachs
      (2,166)                                                 (2,426)
           BHP  Group   Ltd                   Morgan    Stanley
      (1,525)                                                 (1,148)
           Bingo   Industries      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (5,288)                                                  195
           Bingo   Industries      Ltd                Goldman    Sachs
      (5,679)                                                  168
           Blackmores      Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (151)                                                 (351)
           Boral   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,938)                                                  357
                                 96/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           オーストラリア（続き）
           Boral   Ltd                     Goldman    Sachs
      (1,284)                                                  237
           Bravura    Solutions     Ltd               Goldman    Sachs
      (18,139)                                                  (1,119)
           Breville     Group   Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        374                                                 (169)
           Brickworks      Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       2,135                                                  412
           Brickworks      Ltd                   Goldman    Sachs
        890                                                 329
           BWP  Trust   (REIT)                   Goldman    Sachs
      13,715                                                   405
           Centuria     Industrial      (REIT)              Goldman    Sachs
      (2,661)                                                   37
           Centuria     Office    (REIT)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,778                                                  (96)
           Challenger      Ltd                   Goldman    Sachs
       3,656                                                 1,005
           Challenger      Ltd                   Morgan    Stanley
      11,651                                                 2,973
           Champion     Iron   Ltd                 Goldman    Sachs
       (825)                                                 (96)
           Charter    Hall   Group   (REIT)               Goldman    Sachs
      (1,661)                                                  882
           Charter    Hall   Long   Wale   (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       6,445                                                  (333)
           Charter    Hall   Long   Wale   (REIT)             Goldman    Sachs
       7,027                                                  (363)
           Charter    Hall   Retail    (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       7,024                                                  (288)
           Charter    Hall   Social    Infrastructure        (REIT)      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       3,012                                                  (148)
           Charter    Hall   Social    Infrastructure        (REIT)π      Goldman    Sachs
       7,881                                                   －
           CIMIC   Group   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       2,883                                                 4,743
           CIMIC   Group   Ltd                  Goldman    Sachs
       3,336                                                 4,867
           CIMIC   Group   Ltd                  Morgan    Stanley
       1,077                                                 1,422
           Cleanaway     Waste   Management      Ltd          Goldman    Sachs
      (24,720)                                                   (384)
           Cleanaway     Waste   Management      Ltd          Morgan    Stanley
      (3,007)                                                   (67)
           Cochlear     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        40                                                (371)
           Cochlear     Ltd                    Goldman    Sachs
        238                                                (2,199)
           Cochlear     Ltd                    Morgan    Stanley
        73                                                (339)
           Coles   Group   Ltd                  Goldman    Sachs
        237                                                  2
           Coles   Group   Ltd                  Morgan    Stanley
       2,001                                                  (133)
           Collins    Foods   Ltd                 Goldman    Sachs                 1,365
      (2,256)
           Commonwealth       Bank   of  Australia              Goldman    Sachs
      (2,086)                                                 (5,041)
           Commonwealth       Bank   of  Australia              Morgan    Stanley
       (171)                                                  67
           Corporate     Travel    Management      Ltd          Goldman    Sachs
        400                                                 775
           Corporate     Travel    Management      Ltd          Morgan    Stanley
        154                                                 41
           Credit    Corp   Group   Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (304)                                                 (150)
           Credit    Corp   Group   Ltd               Goldman    Sachs
       (227)                                                 (112)
           Crown   Resorts    Ltd                 Goldman    Sachs
      (1,425)                                                   (95)
           Crown   Resorts    Ltd                 Morgan    Stanley
      (2,177)                                                  (369)
           CSR  Ltd                      Morgan    Stanley
       3,367                                                   75
           Data#3    Ltd                     Goldman    Sachs
      (5,701)                                                 (1,725)
           Deterra    Royalties     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,110                                                  270
           Deterra    Royalties     Ltd               Goldman    Sachs
       1,175                                                  286
           Deterra    Royalties     Ltd               Morgan    Stanley
       3,891                                                  689
           Dicker    Data   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,258                                                  381
           Dicker    Data   Ltd                  Goldman    Sachs
        412                                                 154
           Domain    Holdings     Australia     Ltd           Goldman    Sachs
       1,371                                                   84
                                 97/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           オーストラリア（続き）
           Downer    EDI  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       8,141                                                  (118)
           Downer    EDI  Ltd                   Goldman    Sachs
       3,794                                                  (230)
           Downer    EDI  Ltd                   Morgan    Stanley
       1,254                                                  (62)
           Elders    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,016                                                  (990)
           Elders    Ltd                     Goldman    Sachs
       4,173                                                 (4,311)
           EML  Payments     Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,128)                                                   (91)
           EML  Payments     Ltd                  Goldman    Sachs
       (193)                                                 (28)
           Evolution     Mining    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (652)                                                 245
           Evolution     Mining    Ltd                Goldman    Sachs
      (2,622)                                                 1,416
           Evolution     Mining    Ltd                Morgan    Stanley
      (2,753)                                                  975
           Flight    Centre    Travel    Group   Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        259                                                 138
           Flight    Centre    Travel    Group   Ltd          Goldman    Sachs
        200                                                 152
           Flight    Centre    Travel    Group   Ltd          Morgan    Stanley
       2,042                                                 1,522
           Fortescue     Metals    Group   Ltd             Goldman    Sachs
      (7,387)                                                 (7,599)
           G8  Education     Ltdπ                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (1)                                                 －
           Genworth     Mortgage     Insurance     Australia     Ltd     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,850                                                  560
           Genworth     Mortgage     Insurance     Australia     Ltd     Goldman    Sachs
       2,186                                                  694
           Goodman    Group   (REIT)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        684                                                 55
           Goodman    Group   (REIT)                 Goldman    Sachs
        587                                                 73
           GPT  Group   (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,577                                                   81
           GPT  Group   (REIT)                   Goldman    Sachs
       1,151                                                   (8)
           GrainCorp     Ltd  ’A’                 Goldman    Sachs
       2,031                                                  (120)
           Growthpoint      Properties      Australia     Ltd  (REIT)     Goldman    Sachs
       6,390                                                  (278)
           GUD  Holdings     Ltd                  Goldman    Sachs
      (1,016)                                                  772
           GWA  Group   Ltd                   Goldman    Sachs
      (12,403)                                                   (275)
           Hansen    Technologies       Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,498)                                                  (103)
           Hansen    Technologies       Ltd              Goldman    Sachs
      (15,025)                                                   (443)
           Harvey    Norman    Holdings     Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       4,296                                                  127
           Harvey    Norman    Holdings     Ltd             Morgan    Stanley
       1,971                                                   29
           Healius    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,005)                                                   (53)
           Healius    Ltd                    Goldman    Sachs
      (4,348)                                                  (417)
           HUB24   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        317                                                 73
           IDP  Education     Ltd                 Morgan    Stanley
       (300)                                                 (46)
           Iluka   Resources     Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       7,367                                                 1,631
           Iluka   Resources     Ltd                Goldman    Sachs
      13,634                                                 2,687
      39,660     Iluka   Resources     Ltd                Morgan    Stanley
                                                        2,634
           Ingenia    Communities      Group   (REIT)           Goldman    Sachs
      (5,429)                                                   80
           Insurance     Australia     Group   Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       1,293                                                  (148)
           Insurance     Australia     Group   Ltd           Goldman    Sachs
        466                                                 (27)
           Integrated      Research     Ltd              Goldman    Sachs
      (1,112)                                                  114
           InvoCare     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,143)                                                  304
           IOOF   Holdings     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      11,864                                                 2,976
           IOOF   Holdings     Ltd                 Goldman    Sachs
       4,029                                                 1,011
                                 98/312



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                                                    （米ドル）
           オーストラリア（続き）
           IOOF   Holdings     Ltd                 Morgan    Stanley
      12,950                                                 1,147
           IPH  Ltd                      Goldman    Sachs
      (5,709)                                                  169
           IRESS   Ltd                     Goldman    Sachs
      (1,224)                                                  (569)
           JB  Hi-Fi   Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (482)                                                 260
           JB  Hi-Fi   Ltd                    Morgan    Stanley
        (95)                                                 (15)
           Jumbo   Interactive      Ltd               Goldman    Sachs
        957                                                 (21)
           Kogan.com     Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,417)                                                 2,810
           Kogan.com     Ltd                   Goldman    Sachs
       (554)                                                1,357
           Kogan.com     Ltd                   Morgan    Stanley
      (1,276)                                                  847
       7,878    Lifestyle     Communities      Ltd             Goldman    Sachs
                                                        1,744
           Link   Administration        Holdings     Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,537)                                                  134
           Link   Administration        Holdings     Ltd         Goldman    Sachs
      (1,629)                                                   48
           Link   Administration        Holdings     Ltd         Morgan    Stanley
      (9,127)                                                   －
           Macquarie     Group   Ltd                Goldman    Sachs
       (276)                                               (13,941)
           Magellan     Financial     Group   Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        189                                                 (252)
           Magellan     Financial     Group   Ltd            Morgan    Stanley
        592                                                 (987)
           McMillan     Shakespeare      Ltd              Goldman    Sachs
      (4,605)                                                 (2,378)
           Medibank     Pvt  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      13,541                                                  (599)
           Medibank     Pvt  Ltd                  Goldman    Sachs
       8,856                                                  (408)
           Medibank     Pvt  Ltd                  Morgan    Stanley
       7,986                                                  (118)
           Megaport     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (337)                                                 410
           Megaport     Ltd                    Goldman    Sachs
       (542)                                                 660
           Megaport     Ltd                    Morgan    Stanley
      (2,749)                                                 1,846
           Metcash    Ltd                    Goldman    Sachs
      14,689                                                  (650)
           Metcash    Ltd                    Morgan    Stanley
       4,276                                                  (347)
           Mineral    Resources     Ltd               Morgan    Stanley
        921                                                 836
           Monadelphous       Group   Ltd               Goldman    Sachs
      (2,968)                                                 (3,986)
           National     Australia     Bank   Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,231)                                                 (2,288)
           National     Australia     Bank   Ltd            Goldman    Sachs
      (4,027)                                                 (3,863)
           Netwealth     Group   Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (439)                                                 (161)
           Newcrest     Mining    Ltd                Goldman    Sachs                 3,746
      (2,152)
           NEXTDC    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         171
       (262)
           NEXTDC    Ltd                     Morgan    Stanley                  648
      (1,372)
           nib  holdings     Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,883)                                                  (597)
       6,909    Nine   Entertainment       Co  Holdings     Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (612)
           NRW  Holdings     Ltd                  Goldman    Sachs
      (11,347)                                                  (1,340)
       1,732    Nufarm    Ltd                     Goldman    Sachs
                                                        (175)
       1,889    Nufarm    Ltd                     Morgan    Stanley
                                                        (344)
           Omni   Bridgeway     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,138)                                                  (395)
           Omni   Bridgeway     Ltd                 Goldman    Sachs
      (1,567)                                                  (555)
        244   Orica   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (82)
        222   Orica   Ltd                     Goldman    Sachs
                                                         (77)
       1,058    Orica   Ltd                     Morgan    Stanley
                                                        (242)
       3,644    Origin    Energy    Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,227
      25,079     Origin    Energy    Ltd                 Morgan    Stanley                 6,022
                                 99/312



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                                                    （米ドル）
           オーストラリア（続き）
           Orocobre     Ltd                    Goldman    Sachs
      (2,230)                                                  (369)
           Orora   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         359
      (4,290)
           Orora   Ltd                     Goldman    Sachs                 1,072
      (13,205)
           Orora   Ltd                     Morgan    Stanley                  472
      (7,115)
       3,193    OZ  Minerals     Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,204
       1,898    OZ  Minerals     Ltd                  Goldman    Sachs                 1,835
       2,865    OZ  Minerals     Ltd                  Morgan    Stanley                 2,262
           Pact   Group   Holdings     Ltd              Goldman    Sachs                  149
      (1,307)
       3,927    Pendal    Group   Ltd                  Goldman    Sachs                 1,644
        434   Perpetual     Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,351
        621   Perpetual     Ltd                   Goldman    Sachs                 1,934
        630   Perpetual     Ltd                   Morgan    Stanley                  748
           Premier    Investments      Ltd              Goldman    Sachs
       (954)                                                 (458)
           Ramelius     Resources     Ltd               Goldman    Sachs                 1,421
      (7,942)
        421   Ramsay    Health    Care   Ltd               Morgan    Stanley
                                                        (680)
        206   REA  Group   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         637
        21   REA  Group   Ltd                   Goldman    Sachs                  64
        515   REA  Group   Ltd                   Morgan    Stanley                 1,748
           Regis   Resources     Ltd                Goldman    Sachs                  104
       (839)
           Regis   Resources     Ltd                Morgan    Stanley                  327
      (3,693)
       1,863    Reliance     Worldwide     Corp   Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (171)
        895   Reliance     Worldwide     Corp   Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (52)
       2,329    Reliance     Worldwide     Corp   Ltd            Morgan    Stanley
                                                        (206)
           Rio  Tinto   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (65)                                                 (98)
           Rio  Tinto   Ltd                   Goldman    Sachs
       (372)                                                 (983)
           Rio  Tinto   Ltd                   Morgan    Stanley                  173
       (171)
       6,429    Rural   Funds   Group   (REIT)               Goldman    Sachs                  285
       1,305    Sandfire     Resources     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
       2,520    Sandfire     Resources     Ltd               Goldman    Sachs                  56
           Santos    Ltd                     Goldman    Sachs
       (399)                                                 (88)
           Select    Harvests     Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         383
      (2,163)
           Select    Harvests     Ltd                Goldman    Sachs                  384
      (2,171)
           Service    Stream    Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,079)                                                  (391)
           Service    Stream    Ltd                 Goldman    Sachs
      (10,788)                                                  (1,035)
           Seven   Group   Holdings     Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (88)                                                 (9)
           Seven   Group   Holdings     Ltd              Goldman    Sachs
       (947)                                                 (98)
           Seven   Group   Holdings     Ltd              Morgan    Stanley                  111
       (183)
           SG  Fleet   Group   Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,743)                                                   (59)
           Silver    Lake   Resources     Ltd             Goldman    Sachs                 2,489
      (12,973)
       2,124    Sims   Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         768
        624   Sims   Ltd                      Goldman    Sachs                  203
       2,089    Sims   Ltd                      Morgan    Stanley                 1,017
        373   Sonic   Healthcare      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (340)
        415   Sonic   Healthcare      Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (397)
        107   Sonic   Healthcare      Ltd                Morgan    Stanley
                                                         (22)
                                100/312



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                                                    （米ドル）
           オーストラリア（続き）
           Spark   Infrastructure        Group   (Unit)          Bank   of  America    Merrill    Lynch         182
      (8,666)
           Spark   Infrastructure        Group   (Unit)          Goldman    Sachs                  163
      (7,197)
           Spark   Infrastructure        Group   (Unit)          Morgan    Stanley                   49
      (3,295)
       7,961    St  Barbara    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,674)
       5,894    St  Barbara    Ltd                   Goldman    Sachs
                                                       (1,218)
       1,706    St  Barbara    Ltd                   Morgan    Stanley
                                                        (126)
       1,883    Steadfast     Group   Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (122)
       4,267    Steadfast     Group   Ltd                Goldman    Sachs                  31
           Stockland     (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (7,461)                                                  (165)
           Stockland     (REIT)                   Goldman    Sachs
      (3,855)                                                   (57)
           Suncorp    Group   Ltd                 Goldman    Sachs
      (7,159)                                                 (2,968)
       4,888    Super   Retail    Group   Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (627)
       3,334    Super   Retail    Group   Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (276)
        906   Super   Retail    Group   Ltd               Morgan    Stanley
                                                        (100)
           Tabcorp    Holdings     Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         849
      (3,967)
           Tabcorp    Holdings     Ltd                Goldman    Sachs                 1,389
      (7,092)
           Tabcorp    Holdings     Ltd                Morgan    Stanley                 1,975
      (12,743)
       5,498    Tassal    Group   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (203)
      37,876     Tassal    Group   Ltd                  Goldman    Sachs
                                                       (1,817)
       4,713    Technology      One  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,220
       2,408    Technology      One  Ltd                 Goldman    Sachs                  462
       3,709    Technology      One  Ltd                 Morgan    Stanley                  437
           Telstra    Corp   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         425
      (5,762)
           Telstra    Corp   Ltd                  Goldman    Sachs                  441
      (6,647)
           Telstra    Corp   Ltd                  Morgan    Stanley                  100
      (13,588)
           TPG  Telecom    Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         390
      (2,264)
           TPG  Telecom    Ltd                  Goldman    Sachs                  690
      (4,043)
           TPG  Telecom    Ltd                  Morgan    Stanley                  609
      (2,063)
       1,386    Transurban      Group   (Unit)                Goldman    Sachs
                                                        (525)
       1,575    Treasury     Wine   Estates    Ltd             Goldman    Sachs
                                                       (1,679)
           Tuas   Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         982
      (14,650)
           Tuas   Ltd                      Morgan    Stanley                  107
      (4,835)
       2,449    Vicinity     Centres    (REIT)                Goldman    Sachs
                                                         (14)
      12,000     Vicinity     Centres    (REIT)                Morgan    Stanley
                                                         －
           Village    Roadshow     Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (5,184)                                                 (2,027)
           Village    Roadshow     Ltd                Goldman    Sachs
      (1,884)                                                  (737)
           Vocus   Group   Ltd                  Goldman    Sachs                  436
      (3,619)
      10,585     Waypoint     REIT   (REIT)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (391)
      14,318     Waypoint     REIT   (REIT)                 Goldman    Sachs
                                                        (528)
           Webjet    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,857)                                                  (651)
           Webjet    Ltd                     Goldman    Sachs
      (3,428)                                                 (1,720)
           Wesfarmers      Ltd                   Goldman    Sachs
      (5,402)                                                 (3,640)
           Wesfarmers      Ltd                   Morgan    Stanley
      (1,936)                                                  (586)
           Western    Areas   Ltd                 Goldman    Sachs
      (3,131)                                                  (174)
           Westgold     Resources     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,445
      (14,410)
                                101/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           オーストラリア（続き）
           Westgold     Resources     Ltd               Goldman    Sachs                  709
      (4,369)
        491   WiseTech     Global    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (341)
        658   Woodside     Petroleum     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (530)
        192   Worley    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         222
       1,377    Worley    Ltd                     Goldman    Sachs                 1,274
       2,334    Worley    Ltd                     Morgan    Stanley                  517
           Zip  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,546)                                                  (372)
                                                         597
           Zip  Co  Ltd                     Morgan    Stanley
      (5,631)
                                                       15,781
           オーストリア
           ams  AG                      Morgan    Stanley                   71
       (526)
           ANDRITZ    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          10
       (106)
           AT&S   Austria    Technologie      & Systemtechnik       AG   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (164)                                                 (405)
           AT&S   Austria    Technologie      & Systemtechnik       AG   Goldman    Sachs
       (169)                                                 (418)
           BAWAG   Group   AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (111)                                                 (144)
           BAWAG   Group   AG                  Morgan    Stanley                   6
        (29)
        731   CA  Immobilien      Anlagen    AG             Goldman    Sachs                  614
           DO  & CO  AG                    Goldman    Sachs
        (78)                                                (851)
           Erste   Group   Bank   AG                Bank   of  America    Merrill    Lynch         221
       (456)
           FACC   AG                      Goldman    Sachs
       (139)                                                 (205)
           IMMOFINANZ      AG                   Goldman    Sachs
       (391)                                                 (585)
           Kapsch    TrafficCom      AG               Bank   of  America    Merrill    Lynch          76
       (631)
           Kapsch    TrafficCom      AG               Goldman    Sachs                  37
       (312)
       1,169    Oesterreichische         Post   AG             Goldman    Sachs                 2,173
           OMV  AG                      Goldman    Sachs
      (1,811)                                                 (3,302)
        113   Palfinger     AG                   Goldman    Sachs                  468
           Raiffeisen      Bank   International       AG         Morgan    Stanley
       (558)                                                 (295)
           S IMMO   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         102
       (292)
           S&T  AG                      Goldman    Sachs
       (994)                                                 (380)
           Schoeller-Bleckmann          Oilfield     Equipment     AG    Goldman    Sachs
       (104)                                                 (143)
           Semperit     AG  Holding                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (6)                                                (16)
           Semperit     AG  Holding                  Goldman    Sachs
       (160)                                                 (451)
           Telekom    Austria    AG                Goldman    Sachs
       (183)                                                  (4)
           UNIQA   Insurance     Group   AG             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (800)                                                 (605)
           Verbund    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (553)                                                (3,151)
           Vienna    Insurance     Group   AG  Wiener    Versicherung
                                   Goldman    Sachs
        (59)                                                 (48)
           Gruppe
           voestalpine      AGπ                  Morgan    Stanley
       (307)                                                  －
           Wienerberger       AG                  Morgan    Stanley                   33
       (138)
           Zumtobel     Group   AG                 Goldman    Sachs
                                                        (118)
       (135)
                                                       (7,310)
           バハマ
           OneSpaWorld      Holdings     Ltd              Goldman    Sachs                 (337)
       (990)
                                                        (337)
                                102/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ベルギー
           Ackermans     & van  Haaren    NV             Bank   of  America    Merrill    Lynch          15
        (63)
           Ackermans     & van  Haaren    NV             Goldman    Sachs                   5
        (20)
           Aedifica     SA  (REIT)                  Goldman    Sachs                  18
        (37)
           Aedifica     SA  (REIT)                  Morgan    Stanley                   28
        (18)
        384   Ageas   SA                     Goldman    Sachs                  400
       1,002    AGFA-Gevaert       NV                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (2)
        186   Akka   Technologies                      Goldman    Sachs                  212
        924   Befimmo    SA  (REIT)                   Goldman    Sachs                  222
           Bekaert    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (243)                                                (1,312)
           Cie  d’Entreprises        CFE               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (3)                                                (28)
           Cie  d’Entreprises        CFE               Goldman    Sachs
       (387)                                                (3,621)
        236   Cofinimmo     SA  (Reit)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (566)
        133   Cofinimmo     SA  (Reit)                  Goldman    Sachs
                                                        (319)
        41   D’ieteren      SA                   Goldman    Sachs                  31
        177   Elia   Group   SA/NV                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         318
        75   Elia   Group   SA/NV                   Morgan    Stanley                   81
        134   Etablissements        Franz   Colruyt    NV         Bank   of  America    Merrill    Lynch          95
        502   Euronav    NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (126)
           Exmar   NV                     Goldman    Sachs
      (5,281)                                                 (1,235)
       1,212                            Bank   of  America    Merrill    Lynch         362
           Fagron
        221                           Goldman    Sachs
           Fagron                                               (8)
           Gimv   NV                      Goldman    Sachs                  37
        (51)
           Groupe    Bruxelles     Lambert    SA            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (110)                                                 (165)
           Groupe    Bruxelles     Lambert    SA            Goldman    Sachs
       (172)                                                 (285)
        177   Intervest     Offices    & Warehouses      NV  (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch          32
        114   Intervest     Offices    & Warehouses      NV  (REIT)       Goldman    Sachs                  20
           KBC  Ancora                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (263)                                                 (454)
        260   KBC  Group   NV                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         727
        953   KBC  Group   NV                   Morgan    Stanley                  892
           Kinepolis     Group   NV                Goldman    Sachs
       (109)                                                 (314)
        376   Melexis    NV                    Goldman    Sachs                 2,741
        623   Ontex   Group   NV                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (176)
           Orange    Belgium    SA                 Goldman    Sachs
       (355)                                                 (213)
           Proximus     SADP                    Goldman    Sachs                  210
       (462)
       1,253    Recticel     SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         661
        855   Recticel     SA                    Goldman    Sachs                  451
        157   Retail    Estates    NV  (Reit)               Bank   of  America    Merrill    Lynch         320
           Sioen   Industries      NV                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (36)                                                 (13)
           Sofina    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (52)                                                (811)
           Solvay    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (319)                                                (3,191)
           Telenet    Group   Holding    NV             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (546)                                                 (891)
           Tessenderlo      Group   SA               Goldman    Sachs                  145
       (173)
        347   Umicore    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         862
        766   Umicore    SA                    Morgan    Stanley                 1,829
                                103/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ベルギー（続き）
           Van  de  Velde   NV                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (28)                                                 (47)
           Van  de  Velde   NV                  Goldman    Sachs
        (32)                                                 (54)
                                                         135
        529   X-Fab   Silicon    Foundries     SE            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,982)
           バミューダ
           Argo   Group   International       Holdings     Ltd       Goldman    Sachs                  443
       (418)
        411   Athene    Holding    Ltd  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (253)
       1,186    Athene    Holding    Ltd  ’A’               Morgan    Stanley                  735
        794   Axalta    Coating    Systems    Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch         297
       1,135    Axalta    Coating    Systems    Ltd             Goldman    Sachs                  410
        167   Axalta    Coating    Systems    Ltd             Morgan    Stanley                   30
        372   Axis   Capital    Holdings     Ltd             Morgan    Stanley
                                                        (320)
        381   Brookfield      Renewable     Partners     LP         Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,469
        359   Bunge   Ltd                     Morgan    Stanley                   54
           BW  LPG  Ltd                     Goldman    Sachs
      (1,989)                                                 (2,307)
           BW  Offshore     Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,474)                                                  (413)
           Cafe   de  Coral   Holdings     Ltd             Morgan    Stanley                   41
      (2,000)
       1,000    CK  Infrastructure        Holdings     Ltd          Morgan    Stanley                   45
           Enstar    Group   Ltd                  Goldman    Sachs                 1,609
       (251)
        77   Essent    Group   Ltd                  Morgan    Stanley
                                                         (19)
           Everest    Re  Group   Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         479
       (182)
           Everest    Re  Group   Ltd                Goldman    Sachs
        (15)                                                 (27)
           Everest    Re  Group   Ltd                Morgan    Stanley                  385
        (60)
           First   Pacific    Co  Ltd                Goldman    Sachs
      12,000                                                  (219)
           First   Pacific    Co  Ltd                Morgan    Stanley
       4,000                                                  (74)
           Frontline     Ltd                   Goldman    Sachs                  399
      (1,092)
       1,750    Golden    Ocean   Group   Ltd               Goldman    Sachs                  660
           Hafnia    Ltd                     Goldman    Sachs                  705
      (8,860)
           Haitong    International       Securities      Group   Ltd    Morgan    Stanley
      (8,000)                                                   (10)
           Helen   of  Troy   Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         414
       (107)
           Hiscox    Ltd                     Morgan    Stanley                   78
       (247)
           Hongkong     Land   Holdings     Ltd             Goldman    Sachs                  170
      (1,700)
           Hongkong     Land   Holdings     Ltd             Morgan    Stanley                  242
      (1,100)
        177   IHS  Markit    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,280
        15   IHS  Markit    Ltd                   Morgan    Stanley                   89
        787   Invesco    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         307
       1,217    Invesco    Ltd                    Goldman    Sachs                   4
           James   River   Group   Holdings     Ltd          Goldman    Sachs                 1,420
       (365)
           Jardine    Matheson     Holdings     Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch         957
       (700)
       1,600    Jardine    Strategic     Holdings     Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,062)
       1,200    Jardine    Strategic     Holdings     Ltd          Morgan    Stanley
                                                       (1,556)
           Johnson    Electric     Holdings     Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch         134
      (1,000)
           Johnson    Electric     Holdings     Ltd           Goldman    Sachs                  134
      (1,000)
       2,500    Kerry   Logistics     Network    Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (168)
       1,500    Kerry   Logistics     Network    Ltd            Goldman    Sachs
                                                        (101)
                                104/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           バミューダ（続き）
      13,000     Kerry   Properties      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (966)
       1,000    Kerry   Properties      Ltd                Goldman    Sachs
                                                         (98)
       9,500    Kerry   Properties      Ltd                Morgan    Stanley
                                                       (1,217)
        35   Lancashire      Holdings     Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch          8
       2,126    Lancashire      Holdings     Ltd              Goldman    Sachs                  512
           Liberty    Latin   America    Ltd  ’C’           Goldman    Sachs                  170
       (828)
           Luk  Fook   Holdings     International       Ltd        Goldman    Sachs                  52
      (2,000)
           Man  Wah  Holdings     Ltd                Goldman    Sachs                 1,160
      (12,400)
           Mandarin     Oriental     International       Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (40,643)                                                  (2,032)
           Mandarin     Oriental     International       Ltd        Goldman    Sachs
       (900)                                                 (45)
        479   Norwegian     Cruise    Line   Holdings     Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,117
       1,436    Norwegian     Cruise    Line   Holdings     Ltd        Goldman    Sachs                 2,297
        535   Norwegian     Cruise    Line   Holdings     Ltd        Morgan    Stanley                 1,252
      11,000     NWS  Holdings     Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (397)
           RenaissanceRe       Holdings     Ltd             Goldman    Sachs                  260
        (56)
           RenaissanceRe       Holdings     Ltd             Morgan    Stanley                  379
       (103)
           Shangri-La      Asia   Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
      (2,000)
           Shangri-La      Asia   Ltd                Goldman    Sachs                  932
      (24,000)
           Signet    Jewelers     Ltd                Goldman    Sachs
       (580)                                                (2,523)
           Stolt-Nielsen       Ltd                 Goldman    Sachs                 1,390
      (4,532)
           Third   Point   Reinsurance      Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,874)                                                  (504)
       1,328    Triton    International       Ltd              Goldman    Sachs                 4,807
           United    Energy    Group   Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
     (148,000)                                                   (764)
        40   White   Mountains     Insurance     Group   Ltd        Goldman    Sachs                  743
                                                         52
           Yue  Yuen   Industrial      Holdings     Ltd         Goldman    Sachs
      (5,000)
                                                       15,069
           英領バージン諸島 
           Capri   Holdings     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (256)                                                 (194)
           Nomad   Foods   Ltd                  Goldman    Sachs                 (579)
      (1,232)
                                                        (773)
           カナダ
        920   Aecon   Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         391
        945   Aecon   Group   Inc                  Goldman    Sachs                  402
           Ag  Growth    International       Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (176)                                                 (333)
        396   Agnico    Eagle   Mines   Ltd               Goldman    Sachs
                                                       (1,956)
        950   Air  Canada                      Goldman    Sachs                 3,131
        143   Air  Canada                      Morgan    Stanley                  347
           Alamos    Gold   Inc  ’A’                Morgan    Stanley                  192
      (1,129)
       1,044    Alaris    Equity    Partners     Income    (Unit)         Goldman    Sachs                  480
        604   Algonquin     Power   & Utilities     Corp          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (79)
       1,296    Algonquin     Power   & Utilities     Corp          Goldman    Sachs
                                                        (170)
       2,191    Algonquin     Power   & Utilities     Corp          Morgan    Stanley                  440
           Alimentation       Couche-Tard      Inc  ’B’         Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,216
      (1,470)
           Alimentation       Couche-Tard      Inc  ’B’         Morgan    Stanley                  132
       (450)
           Allied    Properties      Real   Estate    Investment
       1,221                            Bank   of  America    Merrill    Lynch         963
           Trust   (REIT)
                                105/312


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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           Allied    Properties      Real   Estate    Investment
        100                           Morgan    Stanley                   2
           Trust   (REIT)
        315   AltaGas    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          73
        336   AltaGas    Ltd                    Goldman    Sachs                  192
       1,093    Altius    Minerals     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         287
       3,629    Altius    Minerals     Corp                Goldman    Sachs                  954
           Altus   Group   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          8
       (208)
           Altus   Group   Ltd                  Goldman    Sachs                   5
       (132)
           Andlauer     Healthcare      Group   Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch         150
        (97)
           Andlauer     Healthcare      Group   Inc           Goldman    Sachs                  170
       (110)
        631   ARC  Resources     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         371
       7,226    ARC  Resources     Ltd                 Goldman    Sachs                 4,093
       4,248    ARC  Resources     Ltd                 Morgan    Stanley                  854
        176   Aritzia    Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (185)
        421   Artis   Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)      Bank   of  America    Merrill    Lynch         133
       2,593    Artis   Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)      Goldman    Sachs                  822
        80   Atco   Ltd  ’I’                    Goldman    Sachs
                                                         (7)
        595   ATS  Automation      Tooling    Systems    Inc        Goldman    Sachs                  879
           B2Gold    Corp                     Morgan    Stanley                   44
      (2,821)
        307   Badger    Daylighting      Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         269
        278   Badger    Daylighting      Ltd               Goldman    Sachs                  233
           Ballard    Power   Systems    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,271)                                                 (2,738)
       1,258    Bank   of  Montreal                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,065
        59   Bank   of  Montreal                    Goldman    Sachs                  285
        377   Bank   of  Montreal                    Morgan    Stanley                  309
        785   Bank   of  Nova   Scotia                  Morgan    Stanley                  303
        312   Bausch    Health    Cos  Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (205)
       1,191    Bausch    Health    Cos  Inc               Goldman    Sachs
                                                       (1,124)
           BCE  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (859)                                                 (173)
           BCE  Inc                      Goldman    Sachs
       (482)                                                 (97)
           BCE  Inc                      Morgan    Stanley
      (1,931)                                                  (269)
       4,328    Birchcliff      Energy    Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         221
       5,215    Birchcliff      Energy    Ltd               Goldman    Sachs                  194
           BlackBerry      Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,760)                                                 (2,762)
           BlackBerry      Ltd                   Goldman    Sachs
      (3,303)                                                 (2,426)
       1,140    Boardwalk     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)    Goldman    Sachs                 1,710
           Boralex    Inc  ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (629)                                                (1,346)
           Boralex    Inc  ’A’                  Goldman    Sachs
       (177)                                                 (333)
           Boralex    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley
       (200)                                                 (241)
        342   Brookfield      Infrastructure        Corp   ’A’        Goldman    Sachs
                                                        (107)
           Brookfield      Renewable     Corp   ’A’           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (381)                                                (5,499)
        397   Brookfield      Renewable     Corp   ’A’           Morgan    Stanley                  481
        137   CAE  Inc                      Goldman    Sachs                  119
        961   Cameco    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (205)
                                106/312



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                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           Canaccord     Genuity    Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,697)                                                  (964)
           Canaccord     Genuity    Group   Inc            Goldman    Sachs
      (2,532)                                                 (1,044)
        444   Canada    Goose   Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (247)
        529   Canada    Goose   Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (448)
        328   Canada    Goose   Holdings     Inc             Goldman    Sachs
                                                        (462)
        803   Canada    Goose   Holdings     Inc             Goldman    Sachs
                                                        (594)
        40   Canada    Goose   Holdings     Inc             Morgan    Stanley
                                                         (80)
           Canadian     Pacific    Railway    Ltd            Goldman    Sachs                 1,039
        (67)
           Canadian     Pacific    Railway    Ltd            Morgan    Stanley                 2,103
       (281)
           Canadian     Solar   Inc                 Morgan    Stanley
       (834)                                                (3,002)
           Canadian     Tire   Corp   Ltd  ’A’             Morgan    Stanley
       (160)                                                 (533)
        547   Canadian     Utilities     Ltd  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch         529
        740   Canadian     Utilities     Ltd  ’A’             Goldman    Sachs                  715
        471   Canadian     Utilities     Ltd  ’A’             Morgan    Stanley                  310
           Capital    Power   Corp                 Morgan    Stanley
      (5,969)                                                 (4,984)
           Cascades     Inc                    Goldman    Sachs                  27
       (279)
           Celestica     Inc                   Goldman    Sachs
       (595)                                                 (313)
       6,421    Cenovus    Energy    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,812
       3,005    Cenovus    Energy    Inc                 Morgan    Stanley
                                                         －
           CGI  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (341)                                                 (928)
           CGI  Inc                      Morgan    Stanley
       (220)                                                 (488)
       1,514    Chorus    Aviation     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         205
        899   Chorus    Aviation     Inc                Goldman    Sachs                  128
           CI  Financial     Corp                  Morgan    Stanley                   99
       (312)
        654   Cineplex     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         413
        140   Colliers     International       Group   Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch         680
        141   Colliers     International       Group   Inc         Morgan    Stanley                  313
           Cominar    ’U’   (REIT)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,796)                                                   －
           Computer     Modelling     Group   Ltd            Goldman    Sachs
       (630)                                                 (27)
           Constellation       Software     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (10)                                                (380)
           Constellation       Software     Inc             Goldman    Sachs
        (12)                                               (1,157)
           Constellation       Software     Inc             Morgan    Stanley                   86
        (7)
           Corby   Spirit    and  Wine   Ltdπ             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (14)                                                 －
           Corby   Spirit    and  Wine   Ltd             Goldman    Sachs                   2
        (62)
           Corus   Entertainment       Inc              Goldman    Sachs
      (1,435)                                                   (44)
        932   Crombie    Real   Estate    Investment      Trust   (Reit)     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (223)
       1,033    Descartes     Systems    Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,225
        194   Descartes     Systems    Group   Inc            Goldman    Sachs                  793
        667   Descartes     Systems    Group   Inc            Morgan    Stanley                  784
           Dollarama     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (205)                                                 (304)
           Dollarama     Inc                   Morgan    Stanley
       (162)                                                 (233)
           Dream   Industrial      Real   Estate    Investment      Trust
                                   Goldman    Sachs
      (1,525)                                                  (153)
           (REIT)
           Dream   Office    Real   Estate    Investment      Trust
        443                           Bank   of  America    Merrill    Lynch         154
           (REIT)
                                107/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           Dream   Office    Real   Estate    Investment      Trust
       2,473                            Goldman    Sachs                  860
           (REIT)
           ECN  Capital    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,061)                                                  (207)
           Eldorado     Gold   Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         929
       (712)
           Eldorado     Gold   Corp                 Goldman    Sachs                 2,529
      (1,439)
           Eldorado     Gold   Corp                 Morgan    Stanley                 1,476
      (2,417)
           Element    Fleet   Management      Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (539)                                                 (100)
           Element    Fleet   Management      Corp            Goldman    Sachs
      (1,842)                                                  (342)
           Element    Fleet   Management      Corp            Morgan    Stanley
       (160)                                                 (16)
       1,335    Emera   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,307)
        621   Emera   Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (346)
       3,955    Emera   Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (2,323)
        971   Enbridge     Inc                    Goldman    Sachs                 2,668
       3,546    Endeavour     Silver    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,124)
        781   Endeavour     Silver    Corp                Goldman    Sachs
                                                        (248)
        553   Enerflex     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         586
        927   Enerflex     Ltd                    Goldman    Sachs                  982
           Enerplus     Corp                    Goldman    Sachs
      (4,993)                                                 (1,988)
        287   Enghouse     Systems    Ltd                Goldman    Sachs                  722
       1,662    Equinox    Gold   Corp                  Goldman    Sachs
                                                       (1,234)
        56   Equitable     Group   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (70)
        185   Equitable     Group   Inc                Goldman    Sachs
                                                         (84)
       1,000    ERO  Copper    Corp                   Goldman    Sachs                 1,662
           Evertz    Technologies       Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
       (126)
        132   Exchange     Income    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (46)
           Extendicare      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          28
       (790)
           Fairfax    Financial     Holdings     Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (8)                                                (59)
           Fairfax    Financial     Holdings     Ltd          Goldman    Sachs                  10
        (27)
           Fairfax    Financial     Holdings     Ltd          Morgan    Stanley                   33
        (72)
           Fiera   Capital    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,385)                                                   (64)
           Finning    International       Inc             Goldman    Sachs
       (643)                                                 (855)
           Finning    International       Inc             Morgan    Stanley
       (169)                                                 (25)
       1,972    First   Majestic     Silver    Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,242)
        540   First   Majestic     Silver    Corp             Goldman    Sachs
                                                        (438)
       1,881    First   Majestic     Silver    Corp             Morgan    Stanley                  829
        304   First   National     Financial     Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch         242
        50   First   National     Financial     Corp            Goldman    Sachs                  40
           First   Quantum    Minerals     Ltd             Morgan    Stanley
      (1,370)                                                  (816)
        197   FirstService       Corp                  Goldman    Sachs
                                                        (554)
        359   FirstService       Corp                  Morgan    Stanley                  355
       2,572    Fortis    Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (1,929)
        988   Fortuna    Silver    Mines   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (530)
       1,503    Fortuna    Silver    Mines   Inc              Goldman    Sachs
                                                        (834)
        82   Franco-Nevada       Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          46
           Freehold     Royalties     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (750)                                                 (307)
           Freehold     Royalties     Ltd               Goldman    Sachs                   9
      (1,239)
                                108/312


                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           Genworth     MI  Canada    Inc               Goldman    Sachs                  50
       (438)
           George    Weston    Ltd                 Morgan    Stanley
       (497)                                                  (8)
           goeasy    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         176
       (302)
           Gran   Colombia     Gold   Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         229
       (848)
       1,642    Great-West      Lifeco    Inc               Morgan    Stanley                   76
           H&R  Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (84)                                                 (57)
           H&R  Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)       Goldman    Sachs
      (1,529)                                                 (1,040)
           H&R  Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)       Morgan    Stanley                   3
       (334)
        189   HLS  Therapeutics       Inc                Goldman    Sachs
                                                         (88)
        285   Home   Capital    Group   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         271
       1,243    Hudbay    Minerals     Inc                Goldman    Sachs                  827
        782   Husky   Energy    Inc                  Goldman    Sachs                  496
           iA  Financial     Corp   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,109
       (854)
           iA  Financial     Corp   Inc               Morgan    Stanley                  764
      (1,191)
           IAMGOLD    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         815
      (3,636)
           IAMGOLD    Corp                    Morgan    Stanley
       (700)                                                  (5)
           IGM  Financial     Inc                 Morgan    Stanley
       (182)                                                 (56)
        300   IMAX   Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (188)
        577   Imperial     Oil  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (522)
       1,288    Imperial     Oil  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (176)
       2,019    Imperial     Oil  Ltd                  Morgan    Stanley
                                                        (250)
        972   Innergex     Renewable     Energy    Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,003
       1,422    Innergex     Renewable     Energy    Inc           Goldman    Sachs                 3,079
       1,812    Innergex     Renewable     Energy    Inc           Morgan    Stanley                 2,410
        180   Intact    Financial     Corp                Morgan    Stanley
                                                        (561)
       2,508    Inter   Pipeline     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,974
       2,568    Inter   Pipeline     Ltd                 Goldman    Sachs                 2,413
       3,123    Inter   Pipeline     Ltd                 Morgan    Stanley                 1,497
           Interfor     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (434)                                                 (356)
           Interfor     Corp                    Goldman    Sachs
       (814)                                                 (633)
       2,610    InterRent     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)    Goldman    Sachs                  464
           Intertape     Polymer    Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (224)                                                 (177)
           Intertape     Polymer    Group   Inc            Goldman    Sachs
       (740)                                                 (419)
        458   Jamieson     Wellness     Inc               Goldman    Sachs                  49
        61   Keyera    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          95
       3,048    Keyera    Corp                     Goldman    Sachs                 5,282
        276   Keyera    Corp                     Morgan    Stanley                  205
           Killam    Apartment     Real   Estate    Investment      Trust
        338                           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (84)
           (REIT)
           Killam    Apartment     Real   Estate    Investment      Trust
       3,393                            Goldman    Sachs
                                                        (840)
           (REIT)
           Kinaxis    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (34)                                                (631)
           Kinaxis    Inc                    Morgan    Stanley
        (85)                                                (689)
           Kinross    Gold   Corp                  Goldman    Sachs                  443
       (861)
                                109/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           Knight    Therapeutics       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,721)                                                  (173)
           Knight    Therapeutics       Inc              Goldman    Sachs
      (4,507)                                                  (453)
           Labrador     Iron   Ore  Royalty    Corp           Goldman    Sachs
       (607)                                                 (684)
           Lassonde     Industries      Inc  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch         345
       (150)
       1,251    Laurentian      Bank   of  Canada               Goldman    Sachs                 3,376
           Lightspeed      POS  Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (108)                                                 (951)
           Lightspeed      POS  Inc                 Goldman    Sachs
        (69)                                                (603)
           Lightspeed      POS  Inc                 Morgan    Stanley
       (195)                                                 (646)
           Linamar    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         199
       (137)
           Linamar    Corp                    Goldman    Sachs                  435
       (360)
        479   Lions   Gate   Entertainment       Corp   ’B’         Bank   of  America    Merrill    Lynch          51
        230   Loblaw    Cos  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (49)
           Lundin    Gold   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         206
       (467)
        336   Lundin    Mining    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         329
           MAG  Silver    Corp                   Goldman    Sachs                  707
       (330)
           Magna   International       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (54)                                                 (22)
           Magna   International       Inc              Morgan    Stanley
      (1,563)                                                  (326)
           Manulife     Financial     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,432)                                                  (310)
           Manulife     Financial     Corp               Goldman    Sachs
      (5,585)                                                 (1,209)
           Manulife     Financial     Corp               Morgan    Stanley
      (2,208)                                                  (717)
        444   Maple   Leaf   Foods   Inc                Goldman    Sachs                  229
        565   Martinrea     International       Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         402
           Masonite     International       Corp             Goldman    Sachs
       (167)                                                 (729)
           MEG  Energy    Corp                   Goldman    Sachs
      (4,322)                                                 (2,406)
           Methanex     Corp                    Goldman    Sachs
       (317)                                                (1,699)
       2,007    Metro   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,372)
        242   Metro   Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (269)
       2,523    Metro   Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (1,327)
           Morguard     North   American     Residential      Real
        116                           Bank   of  America    Merrill    Lynch          45
           Estate    Investment      Trust   (REIT)
           Morguard     North   American     Residential      Real
       3,187                            Goldman    Sachs                 1,232
           Estate    Investment      Trust   (REIT)
       1,859    Morguard     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,768
       3,925    Morguard     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)     Goldman    Sachs                 3,733
        250   Morneau    Shepell    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         197
        185   MTY  Food   Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         371
           Mullen    Group   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,110)                                                  (625)
           National     Bank   of  Canada                Goldman    Sachs
       (605)                                                (1,134)
           National     Bank   of  Canada                Morgan    Stanley
       (372)                                                 (144)
        760   NFI  Group   Inc                   Goldman    Sachs                  958
           North   West   Co  Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (659)                                                 (428)
           North   West   Co  Inc                 Goldman    Sachs
      (1,177)                                                  (478)
           Northland     Power   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (57)                                                (220)
           Northland     Power   Inc                Goldman    Sachs
       (251)                                                 (968)
           Northland     Power   Inc                Morgan    Stanley
       (528)                                                (1,694)
                                110/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           NorthWest     Healthcare      Properties      Real   Estate
        775                           Bank   of  America    Merrill    Lynch          42
           Investment      Trust   (REIT)
           NorthWest     Healthcare      Properties      Real   Estate
       4,457                            Goldman    Sachs                  241
           Investment      Trust   (REIT)
           Novagold     Resources     Inc               Goldman    Sachs                  343
       (292)
        542   Novanta    Inc                    Goldman    Sachs                 1,447
           Nutrien    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,734)                                                 (4,829)
           Nutrien    Ltd                    Goldman    Sachs
        (87)                                                (459)
           Nutrien    Ltd                    Morgan    Stanley
       (231)                                                 (482)
           Open   Text   Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (976)                                                (1,786)
           Open   Text   Corp                   Goldman    Sachs
       (157)                                                 (186)
           Open   Text   Corp                   Morgan    Stanley
       (180)                                                 (107)
        147   Osisko    Gold   Royalties     Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (84)
        380   Osisko    Gold   Royalties     Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (217)
        409   Osisko    Gold   Royalties     Ltd             Morgan    Stanley                   22
       1,042    Osisko    Mining    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (242)
       5,121    Osisko    Mining    Inc                 Goldman    Sachs
                                                       (1,188)
           Park   Lawn   Corp                   Goldman    Sachs                 2,456
      (2,462)
       1,189    Parkland     Corp                    Goldman    Sachs
                                                        (421)
           Pason   Systems    Inc                 Goldman    Sachs
      (1,452)                                                 (1,594)
        789   Pembina    Pipeline     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,539
        733   Pembina    Pipeline     Corp                Goldman    Sachs                 1,476
       2,697    Pembina    Pipeline     Corp                Morgan    Stanley                 1,001
       1,200    Peyto   Exploration      & Development      Corp        Bank   of  America    Merrill    Lynch         180
           Power   Corp   of  Canada                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,293)                                                  (870)
           Power   Corp   of  Canada                 Morgan    Stanley                  244
      (1,125)
       2,554    PrairieSky      Royalty    Ltd               Goldman    Sachs                 2,172
           Premier    Gold   Mines   Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,122)                                                   －
           Premium    Brands    Holdings     Corp            Goldman    Sachs                  34
        (81)
           Pretium    Resources     Inc               Goldman    Sachs                  620
       (542)
           Pretium    Resources     Inc               Morgan    Stanley                  222
       (899)
           Quebecor     Inc  ’B’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         168
       (505)
           Quebecor     Inc  ’B’                  Goldman    Sachs                  552
      (1,660)
           Quebecor     Inc  ’B’                  Morgan    Stanley
       (499)                                                 (66)
           Real   Matters    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         566
       (146)
           Real   Matters    Inc                  Goldman    Sachs                 3,560
       (755)
           Real   Matters    Inc                  Morgan    Stanley                 1,080
      (1,724)
           Recipe    Unlimited     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (552)                                                 (531)
        137   Restaurant      Brands    International       Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (443)
        748   Restaurant      Brands    International       Inc        Goldman    Sachs
                                                       (2,417)
        121   Restaurant      Brands    International       Inc        Morgan    Stanley
                                                        (295)
        118   Richelieu     Hardware     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          47
           RioCan    Real   Estate    Investment      Trust   (Reit)      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (356)                                                 (237)
           RioCan    Real   Estate    Investment      Trust   (Reit)      Morgan    Stanley
       (667)                                                 (108)
           Rogers    Sugar   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,623)                                                  (321)
                                111/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           Royal   Bank   of  Canada                 Goldman    Sachs                  39
        (92)
           Sabina    Gold   & Silver    Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,029
      (3,501)
           Sabina    Gold   & Silver    Corp              Goldman    Sachs                 1,903
      (6,476)
      11,519     Sandstorm     Gold   Ltd                 Goldman    Sachs
                                                       (5,700)
           Saputo    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (177)                                                 (186)
           Saputo    Inc                     Goldman    Sachs
       (138)                                                 (130)
           Saputo    Inc                     Morgan    Stanley
       (395)                                                 (373)
       1,801    Savaria    Corp                    Goldman    Sachs                  627
       1,014    Seabridge     Gold   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (240)
       1,895    Seabridge     Gold   Inc                 Goldman    Sachs
                                                       (1,296)
       1,463    Seven   Generations      Energy    Ltd  ’A’         Goldman    Sachs                  554
           Shaw   Communications        Inc  ’B’            Bank   of  America    Merrill    Lynch         207
       (487)
           Shaw   Communications        Inc  ’B’            Goldman    Sachs                  115
       (271)
           Shaw   Communications        Inc  ’B’            Morgan    Stanley                   46
       (373)
           Sienna    Senior    Living    Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,362)                                                  (310)
           Silvercorp      Metals    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,875
      (1,458)
        213   Sleep   Country    Canada    Holdings     Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (122)
        812   Sleep   Country    Canada    Holdings     Inc         Goldman    Sachs
                                                        (465)
           SmartCentres       Real   Estate    Investment      Trust
        851                           Morgan    Stanley
                                                        (228)
           (Reit)
        527   SNC-Lavalin      Group   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         959
        494   SNC-Lavalin      Group   Inc               Goldman    Sachs                  920
        236   SNC-Lavalin      Group   Inc               Morgan    Stanley                  245
       1,110    Spin   Master    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (446)
        763   Spin   Master    Corp                  Goldman    Sachs
                                                        (307)
        511   SSR  Mining    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (645)
        611   SSR  Mining    Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (906)
       1,583    SSR  Mining    Inc                   Morgan    Stanley
                                                        (734)
           Stantec    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (957)                                                 (422)
           Stantec    Inc                    Goldman    Sachs
       (767)                                                 (338)
           Stella-Jones       Inc                  Goldman    Sachs
       (948)                                                 (768)
        549   Summit    Industrial      Income    REIT   (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (2)
           Sun  Life   Financial     Inc               Morgan    Stanley                 3,882
      (4,311)
       1,110    Suncor    Energy    Inc                 Goldman    Sachs                 1,712
        103   Suncor    Energy    Inc                 Morgan    Stanley                   10
           Superior     Plus   Corp                 Goldman    Sachs
      (2,508)                                                 (1,125)
        733   TC  Energy    Corp                   Morgan    Stanley                  850
       1,962    Teck   Resources     Ltd  ’B’               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,915
        360   Teck   Resources     Ltd  ’B’               Goldman    Sachs                  323
        711   Teck   Resources     Ltd  ’B’               Morgan    Stanley                  583
       2,312    TELUS   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         178
       1,606    TELUS   Corp                     Goldman    Sachs                  99
       8,134    TELUS   Corp                     Morgan    Stanley                 2,767
           Teranga    Gold   Corp                  Goldman    Sachs                  208
       (350)
           Teranga    Gold   Corp                  Morgan    Stanley
      (3,619)                                                   －
           TFI  International       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,381
      (1,406)
                                112/312


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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           カナダ（続き）
           TFI  International       Inc               Morgan    Stanley                   69
       (889)
           Thomson    Reuters    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,968
      (1,202)
           Thomson    Reuters    Corp                Goldman    Sachs                  20
        (6)
       2,145    Timbercreek      Financial     Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch         265
        425   Timbercreek      Financial     Corp             Goldman    Sachs                  53
        45   TMX  Group   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (15)
        93   TMX  Group   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (30)
        37   TMX  Group   Ltd                   Morgan    Stanley                   35
           Torex   Gold   Resources     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         324
       (265)
           Torex   Gold   Resources     Inc              Goldman    Sachs                  622
       (509)
           Toronto-Dominion         Bank                Morgan    Stanley
      (1,567)                                                  (715)
       1,484    Tourmaline      Oil  Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         746
           TransAlta     Corp                   Goldman    Sachs
      (3,584)                                                 (1,127)
        160   TransAlta     Renewables      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
        306   TransAlta     Renewables      Inc              Goldman    Sachs                  220
           Transat    AT  Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,217)                                                  (536)
           Transcontinental         Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,008)                                                 (3,059)
           Transcontinental         Inc  ’A’              Goldman    Sachs
       (234)                                                 (356)
        341   Tricon    Residential      Inc               Goldman    Sachs
                                                        (100)
        256   Turquoise     Hill   Resources     Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (12)
           Uranium    Participation       Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch          22
      (1,437)
           Victoria     Gold   Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
       (363)
        15   Viemed    Healthcare      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          11
       1,161    Viemed    Healthcare      Inc               Goldman    Sachs                  862
           Wesdome    Gold   Mines   Ltd               Goldman    Sachs
       (366)                                                 (167)
           West   Fraser    Timber    Co  Ltd             Goldman    Sachs                  283
       (390)
           Westshore     Terminals     Investment      Corp        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (467)                                                 (13)
        573   Wheaton    Precious     Metals    Corp            Morgan    Stanley
                                                        (678)
           Whitecap     Resources     Inc               Goldman    Sachs
      (6,539)                                                 (3,473)
        83   Winpak    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (25)
        304   Winpak    Ltd                     Goldman    Sachs
                                                         (90)
           WPT  Industrial      Real   Estate    Investment      Trust
        546                           Bank   of  America    Merrill    Lynch         197
           (Reit)
           WPT  Industrial      Real   Estate    Investment      Trust
        290                           Goldman    Sachs                  67
           (Reit)
        323   Xenon   Pharmaceuticals        Inc             Goldman    Sachs                  264
        304   Zymeworks     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,656
        89   Zymeworks     Inc                   Goldman    Sachs                  925
                                                       25,456
           ケイマン諸島
        190   Ambarella     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,244
      41,000     Ausnutria     Dairy   Corp   Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (3,385)
        500   Budweiser     Brewing    Co  APAC   Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch          35
       8,900    Budweiser     Brewing    Co  APAC   Ltd           Morgan    Stanley
                                                       (2,813)
           CK  Asset   Holdings     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,500)                                                  (361)
           CK  Asset   Holdings     Ltd               Goldman    Sachs                  77
      (9,500)
                                113/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ケイマン諸島（続き）
           CK  Hutchison     Holdings     Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (9,000)                                                 (1,277)
           CK  Hutchison     Holdings     Ltd             Goldman    Sachs
      (2,500)                                                   (22)
           Endeavour     Mining    Corp                Goldman    Sachs                  392
       (325)
           Endeavour     Mining    Corp                Morgan    Stanley                   15
        (90)
       4,800    ESR  Cayman    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,084)
        800   ESR  Cayman    Ltd                   Morgan    Stanley
                                                        (181)
                                   Goldman    Sachs                  152
        (89)   Fabrinet
      46,000     FIH  Mobile    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (349)
           Fresh   Del  Monte   Produce    Inc            Goldman    Sachs
       (342)                                                 (133)
        11   Global    Indemnity     Ltd                Goldman    Sachs                  72
       1,556    Greenlight      Capital    Re  Ltd  ’A’           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (59)
       1,263    Greenlight      Capital    Re  Ltd  ’A’           Goldman    Sachs
                                                         (13)
           Health    & Happiness     H&H  International       Holdings
       6,000                            Goldman    Sachs                  116
           Ltd
           Herbalife     Nutrition     Ltd              Goldman    Sachs                  34
       (252)
           Herbalife     Nutrition     Ltd              Morgan    Stanley
       (176)                                                  －
        152   Ichor   Holdings     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         254
        154   Melco   Resorts    & Entertainment       Ltd  ADR       Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (88)
        870   Melco   Resorts    & Entertainment       Ltd  ADR       Goldman    Sachs
                                                         (60)
       2,051    Melco   Resorts    & Entertainment       Ltd  ADR       Morgan    Stanley
                                                        (123)
           MGM  China   Holdings     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (8,000)                                                   (83)
           MGM  China   Holdings     Ltd               Goldman    Sachs
      (13,600)                                                   (140)
           Minth   Group   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         516
      (8,000)
       1,751    Sapiens    International       Corp   NV          Goldman    Sachs                  79
           SITC   International       Holdings     Co  Ltd        Goldman    Sachs                 2,206
      (11,000)
        112   SMART   Global    Holdings     Inc             Goldman    Sachs                  49
        574   Theravance      Biopharma     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (510)
           WH  Group   Ltd                    Goldman    Sachs                 1,275
      (26,000)
       1,000    Wharf   Real   Estate    Investment      Co  Ltd        Goldman    Sachs
                                                        (109)
      16,400     Wynn   Macau   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,058)
           XD  Inc                       Goldman    Sachs
      (6,200)                                                 (3,011)
                                                       (6,343)
           キュラソー島
        216   Schlumberger       NV                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         345
                                                         345
           デンマーク
           Ambu   A/S  ’B’                    Goldman    Sachs
       (188)                                                 (303)
           Ambu   A/S  ’B’                    Morgan    Stanley
       (613)                                                (1,215)
         3  AP  Moller    - Maersk    A/S  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch         687
         7  AP  Moller    - Maersk    A/S  ’A’             Morgan    Stanley                  937
        14   AP  Moller    - Maersk    A/S  ’B’             Goldman    Sachs                 2,934
           Carlsberg     A/S  ’B’                 Goldman    Sachs                  239
        (52)
           Carlsberg     A/S  ’B’                 Morgan    Stanley                   36
        (85)
        96   Chr  Hansen    Holding    A/S               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (386)
        408   Chr  Hansen    Holding    A/S               Goldman    Sachs
                                                        (171)
        224   Chr  Hansen    Holding    A/S               Morgan    Stanley
                                                        (650)
                                114/312


                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           デンマーク（続き）
        28   Coloplast     A/S  ’B’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         113
        188   Coloplast     A/S  ’B’                 Goldman    Sachs
                                                         (95)
        46   Coloplast     A/S  ’B’                 Morgan    Stanley                   74
           D/S  Norden    A/S                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (236)                                                 (198)
        375   Demant    A/S                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,243
        192   Demant    A/S                     Goldman    Sachs                  572
        145   Drilling     Co  of  1972   A/S              Goldman    Sachs
                                                        (155)
        32   DSV  PANALPINA     A/S                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (25)
        719   DSV  PANALPINA     A/S                 Morgan    Stanley
                                                       (3,709)
        534   FLSmidth     & Co  A/S                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,101
        473   FLSmidth     & Co  A/S                 Goldman    Sachs                 1,059
        103   FLSmidth     & Co  A/S                 Morgan    Stanley                   83
           H Lundbeck     A/S                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          90
       (288)
        991   ISS  A/S                      Goldman    Sachs                  402
        825   ISS  A/S                      Morgan    Stanley                  485
        773   Jyske   Bank   A/S  RegS                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         972
        134   Jyske   Bank   A/S  RegS                 Goldman    Sachs                  83
        276   Jyske   Bank   A/S  RegS                 Morgan    Stanley                   71
           Netcompany      Group   A/S                Goldman    Sachs
        (34)                                                (282)
           Netcompany      Group   A/S                Morgan    Stanley
       (354)                                                (2,654)
           Nilfisk    Holding    A/S                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,920)                                                 (7,260)
        343   NKT  A/S                      Goldman    Sachs
                                                        (553)
        559   NKT  A/S                      Goldman    Sachs                 3,091
           NNIT   A/S                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
       (144)
        929   Novozymes     A/S  ’B’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,306)
        558   Novozymes     A/S  ’B’                 Goldman    Sachs
                                                       (1,190)
        273   Novozymes     A/S  ’B’                 Morgan    Stanley
                                                        (260)
        105   Orsted    A/S                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          47
           Pandora    A/S                    Morgan    Stanley
      (1,396)                                                 (5,761)
           Per  Aarsleff     Holding    A/S              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (108)                                                 (165)
        118   Ringkjoebing       Landbobank      A/S            Bank   of  America    Merrill    Lynch          99
        66   Ringkjoebing       Landbobank      A/S            Goldman    Sachs                  64
        30   ROCKWOOL     International       A/S  ’B’          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,480)
        51   ROCKWOOL     International       A/S  ’B’          Morgan    Stanley
                                                       (1,694)
           Scandinavian       Tobacco    Group   A/S          Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,672)                                                  (566)
           Schouw    & Co  A/S                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          71
       (111)
        83   SimCorp    A/S                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         385
        328   SimCorp    A/S                    Goldman    Sachs                 1,916
        147   SimCorp    A/S                    Morgan    Stanley                  995
        358   Spar   Nord   Bank   A/S                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (109)
       2,783    Spar   Nord   Bank   A/S                 Goldman    Sachs
                                                        (277)
        177   Sydbank    AS                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (63)
        606   Sydbank    AS                    Goldman    Sachs
                                                        (185)
           Topdanmark      AS                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
       (132)
           Topdanmark      AS                   Morgan    Stanley                   49
        (43)
                                115/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           デンマーク（続き）
        97   Zealand    Pharma    A/S                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         181
                                                         368
        188   Zealand    Pharma    A/S                 Goldman    Sachs
                                                       (13,169)
           フェロー諸島
        34   Bakkafrost      P/F                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (180)
        501   Bakkafrost      P/F                   Goldman    Sachs
                                                       (2,568)
        67   Bakkafrost      P/F                   Morgan    Stanley
                                                         (8)
                                                       (2,756)
           フィンランド
           Adapteo    Oyj                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (667)                                                 (118)
           Adapteo    Oyj                    Goldman    Sachs
      (2,165)                                                  (383)
       2,061    Aktia   Bank   Oyj                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         346
       5,001    Aktia   Bank   Oyj                   Goldman    Sachs                  840
           BasWare    Oyj                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (352)                                                 (45)
           BasWare    Oyj                    Goldman    Sachs
       (258)                                                 (47)
           Cargotec     Oyj                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
       (212)
           Cargotec     Oyj                    Morgan    Stanley
       (177)                                                 (416)
           Caverion     Oyj                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (63)                                                 (11)
           Caverion     Oyj                    Goldman    Sachs
      (10,872)                                                  (1,956)
           Citycon    Oyj                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,810
      (6,613)
        623   Elisa   Oyj                     Morgan    Stanley
                                                        (284)
           Fortum    Oyj                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (964)                                                (1,374)
           Fortum    Oyj                     Goldman    Sachs
       (847)                                                (1,406)
           Fortum    Oyj                     Morgan    Stanley
      (4,631)                                                 (7,972)
           F-Secure     Oyj                    Goldman    Sachs
      (3,490)                                                  (230)
           Huhtamaki     Oyj                   Morgan    Stanley                  745
       (353)
           Kesko   Oyj  ’B’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (105)                                                 (115)
           Kesko   Oyj  ’B’                   Morgan    Stanley
      (2,381)                                                 (1,115)
           Kojamo    Oyj                     Goldman    Sachs
        115                                                 (31)
           Kojamo    Oyj                     Morgan    Stanley
        730                                                 (193)
        83   Kone   Oyj  ’B’                    Morgan    Stanley                   74
           Metsa   Board   Oyj                  Goldman    Sachs
      (1,832)                                                   (82)
           Metso   Outotec    Oyj                 Goldman    Sachs
       (242)                                                 (18)
        190   Musti   Group   Oyj                  Goldman    Sachs                  205
       8,674    Nordea    Bank   Abp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (610)
       2,520    Nordea    Bank   Abp                  Morgan    Stanley
                                                         (68)
           Orion   Oyj  ’B’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (340)                                                 (298)
           Outokumpu     Oyj                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,140)                                                   (79)
        474   Rovio   Entertainment       Oyj              Bank   of  America    Merrill    Lynch          6
        284   Sampo   Oyj  ’A’                   Morgan    Stanley                  361
           Sanoma    Oyj                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (257)                                                 (43)
           Sanoma    Oyj                     Goldman    Sachs                  31
      (1,129)
           Stora   Enso   Oyj  ’R’                 Goldman    Sachs
        (82)                                                 (74)
           Stora   Enso   Oyj  ’R’                 Morgan    Stanley
      (3,274)                                                 (2,219)
           TietoEVRY     Oyj                   Morgan    Stanley
      (1,163)                                                 (1,837)
                                116/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           フィンランド（続き）
        288   Tokmanni     Group   Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         146
       1,036    Tokmanni     Group   Corp                 Goldman    Sachs                  413
           UPM-Kymmene      Oyj                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (389)                                                 (915)
           UPM-Kymmene      Oyj                  Goldman    Sachs
       (130)                                                 (250)
           UPM-Kymmene      Oyj                  Morgan    Stanley
      (1,078)                                                 (1,849)
           Uponor    Oyj                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (190)                                                 (171)
        112   Valmet    Oyj                     Goldman    Sachs
                                                         (16)
       1,467    Wartsila     Oyj  Abp                  Morgan    Stanley
                                                        (271)
       1,459    YIT  Oyj                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (149)
       6,480    YIT  Oyj                      Goldman    Sachs                 (691)
                                                       (20,336)
           フランス
           ABC  arbitrage                      Goldman    Sachs
       (655)                                                 (14)
           Accor   SA                     Morgan    Stanley                 1,520
      (1,377)
        218   Aeroports     de  Paris                  Goldman    Sachs
                                                        (418)
        592   Air  France-KLM                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         643
       3,579    Air  France-KLM                      Morgan    Stanley                 2,949
        147   Air  Liquide    SA                  Goldman    Sachs                  493
        370   Air  Liquide    SA                  Morgan    Stanley                  352
           Albioma    SA                    Goldman    Sachs
       (114)                                                 (236)
       1,674    ALD  SA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (608)
        295   ALD  SA                      Goldman    Sachs
                                                        (170)
        844   ALD  SA                      Morgan    Stanley
                                                        (243)
       1,793    Alstom    SA                     Morgan    Stanley                 7,678
           Alten   SA                     Goldman    Sachs                  141
        (43)
        464   Amundi    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (306)
        352   Amundi    SA                     Goldman    Sachs
                                                        (232)
        428   Amundi    SA                     Morgan    Stanley
                                                        (411)
           Atos   SE                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (7)                                                (66)
           AXA  SA                      Morgan    Stanley
      (2,696)                                                 (2,852)
           Beneteau     SA                    Goldman    Sachs
      (1,211)                                                  (247)
           Bollore    SA                    Morgan    Stanley                 2,722
      (17,452)
           Bonduelle     SCA                   Goldman    Sachs
       (173)                                                 (66)
           Bouygues     SA                    Morgan    Stanley
       (829)                                                 (229)
        411   Carrefour     SA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       1,656    Carrefour     SA                   Goldman    Sachs
                                                         (51)
        582   Carrefour     SA                   Morgan    Stanley                  279
        136   Chargeurs     SA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         108
        226   Cie  des  Alpes                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          22
           Cie  Generale     des  Etablissements        Michelin     SCA   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (114)                                                 (62)
           Cie  Plastic    Omnium    SAπ               Goldman    Sachs
        (69)                                                 －
           Covivio    (Reit)                    Morgan    Stanley                  261
        (63)
        97   Credit    Agricole     SA                Goldman    Sachs                  118
       2,464    Credit    Agricole     SA                Morgan    Stanley                 1,460
        238   Danone    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         619
                                117/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           フランス（続き）
        413   Danone    SA                     Goldman    Sachs
                                                        (288)
           Dassault     Aviation     SA               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,117
        (23)
        370   Dassault     Systemes     SE               Bank   of  America    Merrill    Lynch         953
        165   Dassault     Systemes     SE               Morgan    Stanley                  287
           Derichebourg       SA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (5,257)                                                   (88)
           Derichebourg       SA                  Goldman    Sachs
      (3,675)                                                   (62)
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (262)   Edenred                                              (776)
           Eiffage    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          8
       (160)
        815   Elior   Group   SA                  Goldman    Sachs
                                                        (182)
        181   Elis   SA                      Morgan    Stanley
                                                         (24)
           Eramet    SA                     Goldman    Sachs
        (67)                                                (160)
           Etablissements        Maurel    et  Prom   SA         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (372)                                                 (13)
           Etablissements        Maurel    et  Prom   SA         Goldman    Sachs
       (830)                                                 (30)
       3,448    Eutelsat     Communications        SA            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,440)
        119   Faurecia     SE                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         464
       1,032    Faurecia     SE                    Goldman    Sachs                 4,023
        417   Faurecia     SE                    Morgan    Stanley                 1,366
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          40
        (41)   FFP
           Fnac   Darty   SA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (148)                                                 (465)
           Gaztransport       Et  Technigaz     SA           Morgan    Stanley                   7
        (14)
           GL  Events                       Goldman    Sachs                  186
       (370)
           Groupe    Guillin                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          3
        (36)
           Groupe    Guillin                     Goldman    Sachs                   4
        (43)
           ID  Logistics     Group                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          2
        (5)
           ID  Logistics     Group                  Goldman    Sachs                   3
        (3)
           Iliad   SA                     Goldman    Sachs                  24
        (81)
           Imerys    SA                     Morgan    Stanley
       (118)                                                 (173)
           Interparfums       SA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          2
        (29)
           Ipsen   SA                     Morgan    Stanley                  161
       (117)
                                   Goldman    Sachs                  184
       (675)   IPSOS
           Jacquet    Metal   Service    SA             Bank   of  America    Merrill    Lynch         150
       (313)
           Jacquet    Metals    SA                 Goldman    Sachs                  102
       (212)
       1,366    JCDecaux     SA                    Morgan    Stanley                  677
           Kaufman    & Broad   SA                Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
       (142)
        19   Kering    SA                     Goldman    Sachs
                                                        (130)
        31   Kering    SA                     Morgan    Stanley                   23
        193   Klepierre     SA  (REIT)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (61)
        667   Klepierre     SA  (REIT)                  Goldman    Sachs
                                                       (1,280)
        580   Klepierre     SA  (REIT)                  Morgan    Stanley                  703
           La  Francaise     des  Jeux   SAEM             Goldman    Sachs                  107
       (168)
           Lagardere     SCA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
       (208)
       2,452    Legrand    SA                    Morgan    Stanley                  941
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (239)   LISI                                              (29)
                                   Goldman    Sachs
       (178)   LISI                                              (21)
        94   L’Oreal     SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (926)
                                118/312



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                                                    （米ドル）
           フランス（続き）
        14   L’Oreal     SA                    Goldman    Sachs
                                                        (151)
        175   L’Oreal     SA                    Morgan    Stanley                  300
        103   Maisons    du  Monde   SA                Bank   of  America    Merrill    Lynch          37
        515   Maisons    du  Monde   SA                Goldman    Sachs                  618
        477   Mersen    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (86)
        283   Mersen    SA                     Goldman    Sachs
                                                         (51)
       1,188    Metropole     Television      SA              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,539
        824   Metropole     Television      SA              Goldman    Sachs                 1,068
       1,522    Natixis    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         152
       3,218    Natixis    SA                    Goldman    Sachs                  263
       3,239    Natixis    SA                    Morgan    Stanley                  163
           Nexity    SA                     Goldman    Sachs
        (85)                                                (339)
           Orpea   SA                     Morgan    Stanley
        (99)                                                 (47)
           Publicis     Groupe    SA                Morgan    Stanley                  203
       (257)
         4  Quadient     SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          12
        688   Quadient     SA                    Goldman    Sachs                 2,071
           Rallye    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          6
       (234)
           Rallye    SA                     Goldman    Sachs                  42
      (1,765)
        50   Remy   Cointreau     SA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (372)
        114   Remy   Cointreau     SA                 Goldman    Sachs
                                                        (867)
        345   Remy   Cointreau     SA                 Morgan    Stanley
                                                        (828)
        369   Renault    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,850
        56   Renault    SA                    Morgan    Stanley
                                                         (37)
        210   Rexel   SA                     Goldman    Sachs                  92
       2,512    Rexel   SA                     Morgan    Stanley                 1,431
           Rubis   SCA                     Goldman    Sachs                  340
       (206)
        15   Safran    SA                     Morgan    Stanley                   8
        24   Sartorius     Stedim    Biotech                Bank   of  America    Merrill    Lynch         216
        110   Sartorius     Stedim    Biotech                Goldman    Sachs                 1,663
        377   SCOR   SE                      Goldman    Sachs                  93
        905   SCOR   SE                      Morgan    Stanley                  217
           SEB  SA                      Morgan    Stanley
        (28)                                                (144)
        722   SMCP   SA                      Goldman    Sachs                  753
        107   Societe    BIC  SA                  Goldman    Sachs
                                                         (73)
        583   Societe    Generale     SA                Bank   of  America    Merrill    Lynch         570
       1,898    Societe    Generale     SA                Goldman    Sachs                 1,713
       2,044    Societe    Generale     SA                Morgan    Stanley                 1,255
        378   Sodexo    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (200)
                                   Goldman    Sachs
       (234)   SOITEC                                             (4,042)
           Sopra   Steria    Group                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (17)                                                (103)
           SPIE   SA                      Morgan    Stanley
      (1,557)                                                 (1,475)
           Tarkett    SA                    Goldman    Sachs
       (197)                                                 (364)
        882   Television      Francaise     1              Bank   of  America    Merrill    Lynch         232
       4,338    Television      Francaise     1              Goldman    Sachs                  557
           Thales    SA                     Goldman    Sachs                  89
        (69)
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                                                    （米ドル）
           フランス（続き）
           TOTAL   SE                     Morgan    Stanley
      (1,660)                                                 (2,180)
           Trigano    SA                    Goldman    Sachs
        (37)                                                (852)
           Ubisoft    Entertainment       SA             Morgan    Stanley
       (365)                                                (1,182)
        694   Valeo   SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,903
        128   Valeo   SA                     Goldman    Sachs                  304
        48   Valeo   SA                     Morgan    Stanley                   97
           Veolia    Environnement       SA              Goldman    Sachs
      (1,426)                                                  (787)
           Verallia     SA                    Goldman    Sachs
       (311)                                                 (504)
           Vicat   SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       (207)
           Vicat   SA                     Goldman    Sachs                  14
        (99)
           Vilmorin     & Cie  SA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (121)                                                 (327)
           Vilmorin     & Cie  SA                 Goldman    Sachs
        (19)                                                 (51)
           Vivendi    SA                    Morgan    Stanley
       (530)                                                 (32)
           Wendel    SE                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (14)                                                 (16)
           Wendel    SE                     Goldman    Sachs
        (22)                                                 (25)
           Wendel    SE                     Morgan    Stanley
        (74)                                                 (53)
           Worldline     SA                   Goldman    Sachs                (1,636)
       (276)
                                                       19,781
           ドイツ
        516   1&1  Drillisch     AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         332
           1&1  Drillisch     AG                 Goldman    Sachs                  240
        435
           1&1  Drillisch     AG                 Morgan    Stanley                  212
        212
        553   Aareal    Bank   AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,075
        91   adidas    AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (317)
        154   adidas    AG                     Goldman    Sachs
                                                        (735)
        54   adidas    AG                     Morgan    Stanley
                                                        (376)
        870   ADVA   Optical    Networking      SE            Bank   of  America    Merrill    Lynch          31
       2,156    ADVA   Optical    Networking      SE            Goldman    Sachs                  78
           AIXTRON    SE                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (221)                                                 (464)
           AIXTRON    SE                    Goldman    Sachs
       (946)                                                (1,082)
        40   Allianz    SE  RegS                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         233
        987   Allianz    SE  RegS                   Morgan    Stanley                 4,085
        70   Amadeus    Fire   AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         940
        58   Amadeus    Fire   AG                  Goldman    Sachs                  779
           AURELIUS     Equity    Opportunities       SE  & Co  KGaA     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,211)                                                (12,210)
           Aurubis    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
       (191)
           Aurubis    AG                    Goldman    Sachs
       (229)                                                 (60)
           Aurubis    AG                    Morgan    Stanley
       (411)                                                 (69)
        71   Basler    AG                     Goldman    Sachs                  204
           Bayer   AG  RegS                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (557)                                                (1,480)
           Bayer   AG  RegS                    Morgan    Stanley
       (550)                                                (1,029)
           Bayerische      Motoren    Werke   AG  (Pref)          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (85)                                                 (63)
           Bayerische      Motoren    Werke   AG  (Pref)          Goldman    Sachs
        (36)                                                 (22)
           Bayerische      Motoren    Werke   AG  (Pref)          Morgan    Stanley
       (219)                                                 (171)
        53   BayWa   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          40
                                120/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ドイツ（続き）
        98   BayWa   AG                     Goldman    Sachs                  131
           Bechtle    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (220)                                                (3,143)
           Bechtle    AG                    Goldman    Sachs
       (224)                                                 (503)
           Bechtle    AG                    Morgan    Stanley
        (17)                                                (173)
        784   Beiersdorf      AG                   Morgan    Stanley
                                                       (1,166)
           bet-at-home.com        AG                Goldman    Sachs
        (79)                                                (152)
           Bilfinger     SE                   Goldman    Sachs
      (1,353)                                                 (2,077)
       1,313    Borussia     Dortmund     GmbH   & Co  KGaA          Bank   of  America    Merrill    Lynch         725
       3,203    Borussia     Dortmund     GmbH   & Co  KGaA          Goldman    Sachs                 1,498
           Brenntag     AG                    Goldman    Sachs
       (207)                                                 (330)
           Brenntag     AG                    Morgan    Stanley
       (886)                                                (1,488)
       5,291    CECONOMY     AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         329
       3,401    CECONOMY     AG                    Goldman    Sachs
                                                        (496)
        76   Cewe   Stiftung     & Co  KGAA               Bank   of  America    Merrill    Lynch         438
        545   Cewe   Stiftung     & Co  KGAA               Goldman    Sachs                 3,138
        109   CompuGroup      Medical    SE  & Co  KgaA          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,229
        97   CompuGroup      Medical    SE  & Co  KgaA          Morgan    Stanley                  855
           Continental      AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          51
       (153)
           Continental      AG                  Morgan    Stanley
       (226)                                                (1,179)
        116   Covestro     AG                    Goldman    Sachs                  184
        352   Covestro     AG                    Morgan    Stanley                  587
        264   CropEnergies       AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         259
        440   Daimler    AG  RegS                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,879
       3,431    Daimler    AG  RegS                   Morgan    Stanley                 5,515
           Dermapharm      Holding    SE               Goldman    Sachs
        (93)                                                (897)
           Deutsche     Bank   AG  RegS                Goldman    Sachs
      (2,389)                                                  (719)
        894   Deutsche     Beteiligungs       AG             Bank   of  America    Merrill    Lynch         643
        167   Deutsche     Beteiligungs       AG             Goldman    Sachs                  120
           Deutsche     Boerse    AG                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (77)                                                (418)
           Deutsche     Boerse    AG                Goldman    Sachs
        (17)                                                 (45)
           Deutsche     Boerse    AG                Morgan    Stanley
       (126)                                                 (967)
           Deutsche     EuroShop     AG               Goldman    Sachs
       (733)                                                 (378)
       2,334    Deutsche     Lufthansa     AG  RegS             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (302)
       2,301    Deutsche     Pfandbriefbank        AG            Goldman    Sachs                 1,452
        177   Deutsche     Post   AG  RegS                Goldman    Sachs                  176
       1,878    Deutsche     Post   AG  RegS                Morgan    Stanley                 3,852
           Deutsche     Telekom    AG  RegS              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (940)                                                 (590)
           Deutsche     Telekom    AG  RegS              Morgan    Stanley
      (7,889)                                                 (5,394)
        698   Deutsche     Wohnen    SE                Bank   of  America    Merrill    Lynch         758
        160   Deutsche     Wohnen    SE                Goldman    Sachs                  223
        177   Deutsche     Wohnen    SE                Morgan    Stanley                  163
       2,595    Deutz   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,712)
       1,158    DIC  Asset   AG                   Goldman    Sachs                 1,334
        51   Draegerwerk      AG  & Co  KGaA   (Pref)            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (135)
        165   Draegerwerk      AG  & Co  KGaA   (Pref)            Goldman    Sachs
                                                        (435)
                                121/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ドイツ（続き）
        33   Duerr   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         137
        120   Duerr   AG                     Goldman    Sachs                  493
        79   Duerr   AG                     Morgan    Stanley                  231
        360   DWS  Group   GmbH   & Co  KGaA              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (568)
        394   DWS  Group   GmbH   & Co  KGaA              Goldman    Sachs
                                                        (621)
        447   DWS  Group   GmbH   & Co  KGaA              Morgan    Stanley
                                                         (59)
       4,540    E.ON   SE                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (294)
        162   E.ON   SE                      Goldman    Sachs                  14
      14,294     E.ON   SE                      Morgan    Stanley                 1,612
        480   Elmos   Semiconductor       SE              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,785
        137   Elmos   Semiconductor       SE              Goldman    Sachs                  509
           ElringKlinger       AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (284)                                                 (559)
           Encavis    AG                    Goldman    Sachs
       (232)                                                 (504)
           Evonik    Industries      AG               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (182)                                                 (87)
           Evonik    Industries      AG               Morgan    Stanley
       (445)                                                 (550)
       1,327    Fielmann     AG                    Morgan    Stanley
                                                        (557)
           flatexDEGIRO       AG                  Goldman    Sachs
       (397)                                                (2,110)
           Fraport    AG  Frankfurt     Airport    Services
        425                           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (20)
           Worldwide
        635   Freenet    AG                    Morgan    Stanley                  240
           Fresenius     Medical    Care   AG  & Co  KGaA        Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,238
      (1,278)
           Fresenius     Medical    Care   AG  & Co  KGaA        Morgan    Stanley
       (962)                                                 (115)
           Fresenius     SE  & Co  KGaA               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (27)                                                 (6)
           Fresenius     SE  & Co  KGaA               Goldman    Sachs
       (536)                                                 (295)
           Fresenius     SE  & Co  KGaA               Morgan    Stanley
      (1,426)                                                  (736)
           FUCHS   PETROLUB     SE  (Pref)               Morgan    Stanley
       (130)                                                 (109)
           GEA  Group   AG                   Morgan    Stanley
       (391)                                                 (80)
        292   Hamborner     AG  (Reit)                  Goldman    Sachs                  30
        178   Hamburger     Hafen   und  Logistik     AG         Bank   of  America    Merrill    Lynch         171
        175   Hamburger     Hafen   und  Logistik     AG         Goldman    Sachs                  149
           Hannover     Rueck   SE                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         544
        (81)
           Hannover     Rueck   SE                 Morgan    Stanley                 1,031
       (358)
           HeidelbergCement         AG                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (349)                                                 (234)
           HeidelbergCement         AG                Goldman    Sachs
       (152)                                                 (149)
           HeidelbergCement         AG                Morgan    Stanley
        (44)                                                 (71)
        310   Hella   GmbH   & Co  KGaA                Bank   of  America    Merrill    Lynch         461
       1,319    Hella   GmbH   & Co  KGaA                Goldman    Sachs                 1,962
        264   Hella   GmbH   & Co  KGaA                Morgan    Stanley                  469
           HelloFresh      SE                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (136)                                                (1,030)
           HelloFresh      SE                   Morgan    Stanley
       (919)                                                (2,601)
           Henkel    AG  & Co  KGaA                 Morgan    Stanley
       (415)                                                (1,543)
           Henkel    AG  & Co  KGaA   (Pref)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (844)                                                (1,581)
           Henkel    AG  & Co  KGaA   (Pref)              Morgan    Stanley
      (1,107)                                                 (5,258)
           HOCHTIEF     AG                    Morgan    Stanley
       (415)                                                (1,145)
           Hornbach     Baumarkt     AG               Goldman    Sachs
        (99)                                                (116)
         7  Hypoport     SE                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          33
                                122/312


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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ドイツ（続き）
        27   Hypoport     SE                    Goldman    Sachs                  243
        249   Indus   Holding    AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         568
        244   Indus   Holding    AG                 Goldman    Sachs                  556
       1,350    Infineon     Technologies       AG             Morgan    Stanley                 3,684
           Jenoptik     AG                    Goldman    Sachs                  251
       (820)
        55   JOST   Werke   AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          53
        192   JOST   Werke   AG                   Goldman    Sachs                  475
           Jungheinrich       AG  (Pref)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (238)                                                 (216)
           Jungheinrich       AG  (Pref)                Goldman    Sachs                  22
       (112)
           Jungheinrich       AG  (Pref)                Morgan    Stanley
      (1,112)                                                  (347)
           K+S  AG  RegS                     Goldman    Sachs                  24
       (240)
        21   KION   Group   AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (179)
        21   KION   Group   AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          11
        99   KION   Group   AG                   Goldman    Sachs
                                                        (255)
           Kloeckner     & Co  SE                 Goldman    Sachs
       (535)                                                 (143)
        561   Knorr-Bremse       AG                  Morgan    Stanley
                                                        (350)
        112   Krones    AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         317
        230   Krones    AG                     Goldman    Sachs                  827
           KWS  Saat   SE  & Co  KGaA                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (38)                                                 (77)
           KWS  Saat   SE  & Co  KGaA                Goldman    Sachs
        (27)                                                 (7)
           LANXESS    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (38)                                                 (8)
           LANXESS    AG                    Morgan    Stanley
      (1,942)                                                (10,436)
        28   LEG  Immobilien      AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          42
        71   LEG  Immobilien      AG                 Goldman    Sachs                  101
           Leoni   AG                     Goldman    Sachs                 1,388
      (4,132)
           LPKF   Laser   & Electronics      AG            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (624)                                                (1,783)
           LPKF   Laser   & Electronics      AG            Goldman    Sachs
       (143)                                                 (403)
           MBB  SE                      Goldman    Sachs
        (10)                                                 (57)
       2,844    MLP  SE                      Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,109
       7,438    MLP  SE                      Goldman    Sachs                 2,900
           MTU  Aero   Engines    AG                Bank   of  America    Merrill    Lynch         333
        (77)
           Muenchener      Rueckversicherungs-Gesellschaft                AG
                                   Morgan    Stanley
       (139)                                                 (434)
           in  Muenchen     Reg
        117   Nemetschek      SE                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         465
        705   Nemetschek      SE                   Goldman    Sachs                 2,628
        607   Nemetschek      SE                   Morgan    Stanley                 2,767
        20   New  Work   SE                    Goldman    Sachs                  347
           Norma   Group   SE                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (185)                                                 (732)
           Norma   Group   SE                  Goldman    Sachs
        (63)                                                (250)
           OHB  SE                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (103)                                                 (19)
           OHB  SE                      Goldman    Sachs
       (160)                                                 (29)
           PATRIZIA     AG                    Goldman    Sachs
       (405)                                                 (10)
           PNE  AG                      Goldman    Sachs
       (854)                                                 (180)
           Porsche    Automobil     Holding    SE  (Pref)         Bank   of  America    Merrill    Lynch         419
       (147)
           Porsche    Automobil     Holding    SE  (Pref)         Morgan    Stanley                 4,905
      (1,842)
           ProSiebenSat.1        Media   SE              Goldman    Sachs                  936
      (1,249)
                                123/312


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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ドイツ（続き）
       1,616    Puma   SE                      Morgan    Stanley
                                                       (2,210)
           Rational     AG                    Goldman    Sachs                  170
        (11)
           Rheinmetall      AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          71
        (42)
           Rheinmetall      AG                  Goldman    Sachs                  105
        (40)
           Rheinmetall      AG                  Morgan    Stanley                  255
        (57)
        535   Salzgitter      AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,461
        251   Salzgitter      AG                   Goldman    Sachs                  716
           SAP  SE                      Morgan    Stanley
       (739)                                                (2,500)
           Sartorius     AG  (Pref)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (135)                                                (3,759)
        269   Scout24    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          97
        176   Scout24    AG                    Goldman    Sachs
                                                         (4)
       1,387    Scout24    AG                    Morgan    Stanley                 2,019
        478   Siemens    AG  RegS                   Morgan    Stanley                  642
           Siemens    Energy    AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,004)                                                 (4,615)
           Siemens    Energy    AG                 Goldman    Sachs
      (2,245)                                                 (2,086)
           Siemens    Energy    AG                 Morgan    Stanley
      (2,203)                                                  (132)
        180   Siemens    Healthineers       AG              Bank   of  America    Merrill    Lynch         298
        596   Siemens    Healthineers       AG              Morgan    Stanley                  754
           Siltronic     AG                   Goldman    Sachs
       (285)                                               (10,180)
           Siltronic     AG                   Morgan    Stanley
       (883)                                               (27,022)
        170   Sixt   SE                      Goldman    Sachs                 1,060
           Sixt   SE  (Pref)                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (40)                                                (245)
           Sixt   SE  (Pref)                    Goldman    Sachs
        (85)                                                (452)
           SMA  Solar   Technology      AG              Goldman    Sachs
       (311)                                                 (851)
           Stroeer    SE  & Co  KGaA                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (109)                                                 (77)
           Suedzucker      AG                   Goldman    Sachs
       (114)                                                 (54)
           Symrise    AG                    Morgan    Stanley
        (33)                                                 (95)
           Takkt   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          34
       (394)
           Takkt   AG                     Goldman    Sachs
      (1,010)                                                  (853)
        81   Talanx    AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          28
        399   Talanx    AG                     Goldman    Sachs
                                                         (89)
        174   Talanx    AG                     Morgan    Stanley                   71
           TeamViewer      AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (132)                                                 (295)
           TeamViewer      AG                   Goldman    Sachs
       (701)                                                 (244)
           TeamViewer      AG                   Morgan    Stanley
       (306)                                                 (132)
           Telefonica      Deutschland      Holding    AG        Bank   of  America    Merrill    Lynch         210
      (5,206)
           Telefonica      Deutschland      Holding    AG        Goldman    Sachs                  19
      (1,683)
           Telefonica      Deutschland      Holding    AG        Morgan    Stanley
      (10,124)                                                   (729)
        600   thyssenkrupp       AG                  Goldman    Sachs                  501
       4,025    thyssenkrupp       AG                  Morgan    Stanley                 1,159
        108   Traton    SE                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         218
        540   Traton    SE                     Goldman    Sachs                 1,088
        364   Traton    SE                     Morgan    Stanley                  190
       1,570    TUI  AG                      Goldman    Sachs
                                                        (209)
           Uniper    SE                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (620)                                                 (138)
                                124/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ドイツ（続き）
           Uniper    SE                     Goldman    Sachs
       (312)                                                 (179)
           Uniper    SE                     Morgan    Stanley
      (1,355)                                                  (328)
           United    Internet     AG  RegS               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (245)                                                 (168)
           United    Internet     AG  RegS               Goldman    Sachs
       (372)                                                 (254)
           United    Internet     AG  RegS               Morgan    Stanley
      (1,239)                                                  (262)
        189   Varta   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         759
        18   Varta   AG                     Morgan    Stanley
                                                         (9)
        717   VERBIO    Vereinigte      BioEnergie      AG         Goldman    Sachs                 4,033
           Volkswagen      AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         894
       (159)
           Volkswagen      AG                   Goldman    Sachs                  449
        (87)
           Volkswagen      AG                   Morgan    Stanley                  523
       (121)
        245   Vonovia    SE                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         766
           Vossloh    AG                    Goldman    Sachs
       (224)                                                 (321)
           Wacker    Neuson    SE                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         222
       (226)
           Wacker    Neuson    SE                 Goldman    Sachs                  161
       (164)
           Washtec    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         128
        (31)
           Washtec    AG                    Goldman    Sachs                 1,589
       (384)
        330   Wuestenrot      & Wuerttembergische         AG        Bank   of  America    Merrill    Lynch         348
        679   Wuestenrot      & Wuerttembergische         AG        Goldman    Sachs                  670
           Zalando    SE                    Goldman    Sachs
       (288)                                                (1,451)
           zooplus    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         371
        (66)
           zooplus    AG                    Goldman    Sachs                 (104)
        (20)
                                                       (44,389)
           ジブラルタル
                                                        2,240
    10,471    888   Holdings     Plc                    Goldman    Sachs
                                                        2,240
           ガーンジー
        580   Amdocs    Ltd                     Morgan    Stanley                  661
                                                         64
           Burford    Capital    Ltd                Goldman    Sachs
       (221)
                                                         725
           香港
           AIA  Group   Ltd                   Goldman    Sachs                 1,806
      (5,600)
           Bank   of  East   Asia   Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,400)                                                  (201)
      75,000     BOC  Hong   Kong   Holdings     Ltd             Morgan    Stanley                 5,805
      23,000     Cathay    Pacific    Airways    Ltd             Morgan    Stanley                 1,276
       3,000    Champion     REIT   (Reit)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         124
           CLP  Holdings     Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         568
      (4,000)
           CLP  Holdings     Ltd                  Goldman    Sachs                  284
      (2,000)
        400   Dah  Sing   Financial     Holdings     Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch          93
       2,000    Dah  Sing   Financial     Holdings     Ltd          Goldman    Sachs                  464
           Galaxy    Entertainment       Group   Ltd          Goldman    Sachs                 1,291
      (3,000)
      20,000     Guotai    Junan   International       Holdings     Ltd      Goldman    Sachs                  129
      23,000     Guotai    Junan   International       Holdings     Ltd      Morgan    Stanley                  148
           Hang   Lung   Group   Ltd                Goldman    Sachs                   2
      (1,000)
                                125/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           香港（続き）
           Hang   Lung   Properties      Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,218
      (8,000)
       3,400    Hang   Seng   Bank   Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,579
       3,700    Hang   Seng   Bank   Ltd                 Goldman    Sachs                 2,167
       5,400    Hang   Seng   Bank   Ltd                 Morgan    Stanley                 2,508
           Henderson     Land   Development      Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,000)                                                  (194)
           Hong   Kong   Exchanges     & Clearing     Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                (1,029)
           Hong   Kong   Exchanges     & Clearing     Ltd        Morgan    Stanley
       (500)                                                 (555)
           Hong   Kong   Television      Network    Ltd         Goldman    Sachs                  311
      (4,000)
           Hysan   Development      Co  Ltd              Morgan    Stanley
      (1,000)                                                  (329)
           Link   (REIT)                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         926
      (5,900)
           Link   (REIT)                      Morgan    Stanley
       (300)                                                 (52)
           Melco   International       Development      Ltd        Morgan    Stanley                 1,909
      (37,000)
      10,000     MTR  Corp   Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         129
       5,000    MTR  Corp   Ltd                    Goldman    Sachs                  65
       2,000    New  World   Development      Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (90)
      25,000     PCCW   Ltd                      Goldman    Sachs
                                                         (91)
           Power   Assets    Holdings     Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch          65
      (1,000)
           Power   Assets    Holdings     Ltd             Goldman    Sachs                  37
      (2,000)
           Power   Assets    Holdings     Ltd             Morgan    Stanley
      (5,500)                                                   (71)
           Shun   Tak  Holdings     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,915
     (226,000)
           Shun   Tak  Holdings     Ltd               Morgan    Stanley                   10
      (2,000)
       8,000    Sino   Land   Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  877
           SJM  Holdings     Ltd                  Goldman    Sachs                  25
      (6,000)
           Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         116
      (1,500)
           Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd            Morgan    Stanley                  103
      (2,000)
        500   Swire   Pacific    Ltd  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch         126
       5,000    Swire   Pacific    Ltd  ’A’               Morgan    Stanley
                                                        (835)
       1,000    Swire   Properties      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (13)
       9,200    Swire   Properties      Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (119)
       4,200    Swire   Properties      Ltd                Morgan    Stanley
                                                         (54)
       8,000    Vitasoy    International       Holdings     Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch         108
       8,000    Vitasoy    International       Holdings     Ltd        Goldman    Sachs                  495
                                                         348
      18,000     Vitasoy    International       Holdings     Ltd        Morgan    Stanley
                                                       24,394
           アイルランド
           Adient    Plc                     Goldman    Sachs
       (107)                                                 (88)
       2,816    AIB  Group   Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         714
       5,534    AIB  Group   Plc                   Goldman    Sachs                 1,222
       8,157    AIB  Group   Plc                   Morgan    Stanley                  802
        70   Allegion     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (7)
        51   Allegion     Plc                    Goldman    Sachs                  36
        639   Allegion     Plc                    Morgan    Stanley
                                                        (281)
           Cimpress     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          2
        (31)
       4,142    Dalata    Hotel   Group   Plc               Goldman    Sachs
                                                         (50)
        479   Eaton   Corp   Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,595
                                126/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           アイルランド（続き）
        54   Eaton   Corp   Plc                   Goldman    Sachs                  115
        362   Eaton   Corp   Plc                   Morgan    Stanley
                                                        (704)
           Endo   International       Plc               Goldman    Sachs
      (3,234)                                                  (825)
        41   Flutter    Entertainment       Plc             Morgan    Stanley                  471
        182   Grafton    Group   Plc  (Unit)               Goldman    Sachs                  12
           Greencore     Group   Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         414
      (3,066)
           Horizon    Therapeutics       Plc              Morgan    Stanley
       (700)                                                (1,176)
           Irish   Residential      Properties      REIT   Plc       Bank   of  America    Merrill    Lynch         629
      (3,594)
           Irish   Residential      Properties      REIT   Plc       Goldman    Sachs                  914
      (5,218)
           James   Hardie    Industries      Plc  - CDI         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (939)                                                 (140)
           James   Hardie    Industries      Plc  - CDI         Goldman    Sachs                  338
      (1,420)
       1,076    Johnson    Controls     International       Plc        Morgan    Stanley                  624
        181   Kerry   Group   Plc  ’A’                Morgan    Stanley
                                                        (130)
        440   Kingspan     Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,425)
        318   Kingspan     Group   Plc                 Goldman    Sachs
                                                       (1,278)
        649   Kingspan     Group   Plc                 Morgan    Stanley                  389
        194   Linde   Plc                     Morgan    Stanley                  649
           Medtronic     Plc                   Goldman    Sachs                  59
       (272)
           nVent   Electric     Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (666)                                                  (7)
           nVent   Electric     Plc                 Goldman    Sachs
       (233)                                                 (352)
           Origin    Enterprises      Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,093)                                                  (213)
           Origin    Enterprises      Plc               Goldman    Sachs
      (4,578)                                                  (467)
           Pentair    Plc                    Morgan    Stanley                  618
       (479)
           Seagate    Technology      Plc               Goldman    Sachs
       (972)                                                (2,683)
           Seagate    Technology      Plc               Morgan    Stanley
       (306)                                                 (545)
           Smurfit    Kappa   Group   Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         356
       (463)
           STERIS    Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (86)                                                 (59)
           STERIS    Plc                     Goldman    Sachs                  289
        (70)
           STERIS    Plc                     Morgan    Stanley
       (130)                                                 (302)
        40   Trane   Technologies       Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (172)
        295   Trane   Technologies       Plc               Goldman    Sachs
                                                        (884)
           UDG  Healthcare      Plc                 Goldman    Sachs                 (548)
      (1,412)
                                                       (2,088)
           マン島
       1,329    GVC  Holdings     Plc                  Goldman    Sachs                 1,170
        708   GVC  Holdings     Plc                  Morgan    Stanley                  613
        528   Playtech     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
        522   Playtech     Plc                    Goldman    Sachs                  154
        34   Strix   Group   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
                                                         93
       2,128    Strix   Group   Plc                  Goldman    Sachs
                                                        2,146
           イスラエル
           AFI  Properties      Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (285)                                                (1,367)
        360   Alony   Hetz   Properties      & Investments      Ltd      Goldman    Sachs
                                                         (48)
        445   Amot   Investments      Ltd                Goldman    Sachs
                                                         (43)
                                127/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           イスラエル（続き）
        339   Ashtrom    Group   Ltd                 Goldman    Sachs                  233
        60   Azrieli    Group   Ltd                 Morgan    Stanley                   73
       1,270    Bank   Hapoalim     BM                 Goldman    Sachs
                                                        (380)
       4,342    Bank   Leumi   Le-Israel     BM              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,484
       3,641    Bank   Leumi   Le-Israel     BM              Morgan    Stanley                  231
           Bayside    Land   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,769)                                                  (164)
           Bayside    Land   Corp                  Goldman    Sachs
      (2,497)                                                  (664)
           Bezeq   The  Israeli    Telecommunication         Corp   Ltd   Bank   of  America    Merrill    Lynch         612
      (19,658)
           Big  Shopping     Centers    Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (154)                                                 (801)
       2,253    Caesarstone      Ltd                  Goldman    Sachs
                                                         (22)
           Cellcom    Israel    Ltd                 Goldman    Sachs
      (3,011)                                                 (1,156)
        17   Check   Point   Software     Technologies       Ltd       Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (18)
        285   Compugen     Ltd                    Goldman    Sachs
                                                        (148)
           CyberArk     Software     Ltd               Goldman    Sachs
       (170)                                                 (396)
           CyberArk     Software     Ltd               Morgan    Stanley
        (30)                                                 (90)
           Delek   Automotive      Systems    Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (407)                                                 (338)
           Delek   Automotive      Systems    Ltd            Goldman    Sachs
      (3,537)                                                 (2,941)
           Delta   Galil   Industries      Ltd             Goldman    Sachs
      (1,021)                                                  (769)
        359   Elco   Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         152
        480   Elco   Ltd                      Goldman    Sachs                  402
         3  Electra    Ltd/Israel                    Goldman    Sachs                  28
        515   Energix-Renewable         Energies     Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (193)
       2,697    Energix-Renewable         Energies     Ltd          Morgan    Stanley
                                                        (575)
       7,096    Enlight    Renewable     Energy    Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (901)
       7,263    Enlight    Renewable     Energy    Ltd            Goldman    Sachs
                                                        (922)
        70   Fattal    Holdings     1998   Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (324)
       1,909    FIBI   Holdings     Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,482
        198   FIBI   Holdings     Ltd                 Goldman    Sachs
                                                         (44)
           First   International       Bank   Of  Israel    Ltd      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (433)                                                 (26)
           Fiverr    International       Ltd              Goldman    Sachs
       (129)                                                (2,305)
           Formula    Systems    1985   Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
        (43)
           Harel   Insurance     Investments      & Financial
        382                           Morgan    Stanley                  136
           Services     Ltd
        194   IDI  Insurance     Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         395
        490   IDI  Insurance     Co  Ltd                Goldman    Sachs                  999
           Isracard     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,338)                                                  (251)
           Israel    Corp   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (136)                                                (2,779)
           Israel    Discount     Bank   Ltd  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (9,014)                                                 (1,281)
           Kornit    Digital    Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (35)                                                (215)
           Kornit    Digital    Ltd                 Morgan    Stanley
       (153)                                                 (184)
           Matrix    IT  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          98
       (165)
        221   Maytronics      Ltd                   Goldman    Sachs                  76
           Melisron     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (460)                                                (1,711)
           Menora    Mivtachim     Holdings     Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (397)                                                 (916)
           Menora    Mivtachim     Holdings     Ltd           Goldman    Sachs
       (680)                                                (1,569)
                                128/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           イスラエル（続き）
           Naphtha    Israel    Petroleum     Corp   Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,060)                                                  (171)
           Naphtha    Israel    Petroleum     Corp   Ltd         Goldman    Sachs
      (2,221)                                                  (257)
           Nova   Measuring     Instruments      Ltd          Goldman    Sachs
        (41)                                                (112)
        335   OPC  Energy    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (57)
           Plus500    Ltd                    Goldman    Sachs
      (1,398)                                                  (722)
           Plus500    Ltd                    Morgan    Stanley                  972
      (2,170)
           Property     & Building     Corp   Ltd            Goldman    Sachs
       (307)                                                (1,699)
       1,655    Radware    Ltd                    Goldman    Sachs                  17
           Rami   Levy   Chain   Stores    Hashikma     Marketing
        112                           Bank   of  America    Merrill    Lynch         133
           2006   Ltd
       1,002    Shapir    Engineering      and  Industry     Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch         564
        441   Teva   Pharmaceutical        Industries      Ltd        Goldman    Sachs
                                                         (84)
       1,217    Teva   Pharmaceutical        Industries      Ltd        Morgan    Stanley                  335
           Tower   Semiconductor       Ltd              Goldman    Sachs
      (1,827)                                                 (1,630)
           YH  Dimri   Construction       & Development      Ltd      Goldman    Sachs                (1,630)
       (339)
                                                       (21,468)
           イタリア
           A2A  SpA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (13,926)                                                   (961)
           ACEA   SpA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          62
       (304)
           Anima   Holding    SpA                 Goldman    Sachs
      (3,849)                                                  (385)
           Arnoldo    Mondadori     Editore    SpA           Goldman    Sachs
      (1,720)                                                  (376)
           Assicurazioni       Generali     SpA             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,937)                                                 (1,266)
        487   ASTM   SpA                      Goldman    Sachs                  840
           Autogrill     SpA                   Goldman    Sachs
       (610)                                                 (15)
           Azimut    Holding    SpA                 Goldman    Sachs
       (617)                                                 (244)
           Azimut    Holding    SpA                 Morgan    Stanley
      (1,017)                                                  (268)
           Banca   Farmafactoring        SpA              Goldman    Sachs                  95
       (688)
        267   Banca   Generali     SpA                 Goldman    Sachs
                                                        (160)
        371   Banca   IFIS   SpA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         227
        439   Banca   IFIS   SpA                   Goldman    Sachs                  269
           Banca   Mediolanum      SpA                Morgan    Stanley
       (997)                                                 (120)
           Banco   BPM  SpA                   Morgan    Stanley
      (6,072)                                                   (11)
           Biesse    SpA                     Goldman    Sachs                  82
       (146)
           Brunello     Cucinelli     SpA               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (167)                                                 (601)
        288   Buzzi   Unicem    SpA                  Goldman    Sachs
                                                         (90)
       2,674    Buzzi   Unicem    SpA                  Morgan    Stanley                  257
        324   Buzzi   Unicem    SpA  - RSP               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (14)
        564   Carel   Industries      SpA                Bank   of  America    Merrill    Lynch          54
        348   Carel   Industries      SpA                Goldman    Sachs                  33
        461   Cerved    Group   SpA                  Goldman    Sachs
                                                         (4)
       3,879    Credito    Emiliano     SpA                Goldman    Sachs                 1,117
           Danieli    &  C  Officine     Meccaniche      SpA        Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,812)                                                  (405)
           Danieli    &  C  Officine     Meccaniche      SpA        Goldman    Sachs
      (1,069)                                                  (154)
        614   De’   Longhi    SpA                  Goldman    Sachs                  932
           doValue    SpA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         118
       (307)
                                129/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           イタリア（続き）
           doValue    SpA                    Goldman    Sachs                  225
       (585)
       3,436    Enel   SpA                      Morgan    Stanley                 1,574
           Eni  SpA                      Goldman    Sachs
      (11,700)                                                  (8,098)
           ERG  SpA                      Goldman    Sachs                  106
       (143)
           Falck   Renewables      SpA                Goldman    Sachs
       (889)                                                 (270)
           Fila   SpA                      Goldman    Sachs                 1,134
      (5,907)
           FinecoBank      Banca   Fineco    SpA            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (829)                                                 (99)
           Freni   Brembo    SpA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          91
       (325)
           Gruppo    MutuiOnline      SpA               Goldman    Sachs
       (123)                                                 (218)
        270   Illimity     Bank   SpA                 Goldman    Sachs
                                                        (159)
           Immobiliare      Grande    Distribuzione       SIIQ   SpA
       1,225                            Goldman    Sachs
                                                        (110)
           (Reit)
        219   Interpump     Group   SpA                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (32)
        273   Interpump     Group   SpA                Morgan    Stanley
                                                         (72)
           Intesa    Sanpaolo     SpA                Morgan    Stanley
      (26,252)                                                  (2,469)
       3,189    Iren   SpA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         771
       2,741    Iren   SpA                      Goldman    Sachs                  37
        494   Italgas    SpA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (1)
        115   Italmobiliare       SpA                 Goldman    Sachs                  98
           La  Doria   SpA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
       (228)
       2,292    Maire   Tecnimont     SpA                Bank   of  America    Merrill    Lynch         432
           MARR   SpA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (161)                                                 (62)
        157   Moncler    SpA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          90
       2,331    Piaggio    &  C  SpA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (56)
       1,194    Piaggio    &  C  SpA                  Goldman    Sachs                  20
       5,485    Pirelli    &  C  SpA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,402
       2,092    Pirelli    &  C  SpA                  Goldman    Sachs                  701
       3,130    Pirelli    &  C  SpA                  Morgan    Stanley                 1,299
           PRADA   SpA                     Morgan    Stanley
      (14,700)                                                 (10,335)
        695   Prysmian     SpA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,134
        103   Prysmian     SpA                    Goldman    Sachs                  168
           RAI  Way  SpA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          85
       (544)
           Reply   SpA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          24
        (23)
        165   SAES   Getters    SpA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         218
           Salvatore     Ferragamo     SpA              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (210)                                                 (141)
           Salvatore     Ferragamo     SpA              Morgan    Stanley
      (1,543)                                                  (389)
           Sesa   SpA                      Goldman    Sachs
        (46)                                                 (5)
           Snam   SpA                      Goldman    Sachs
      (1,944)                                                  (371)
        514   Societa    Cattolica     di  Assicurazioni       SC      Goldman    Sachs                  38
        898   Tamburi    Investment      Partners     SpA          Bank   of  America    Merrill    Lynch         136
       2,748    Tamburi    Investment      Partners     SpA          Goldman    Sachs                  446
       7,753    Telecom    Italia    SpA  - RSP              Bank   of  America    Merrill    Lynch         454
       3,711    Telecom    Italia    SpA  - RSP              Goldman    Sachs                  294
      41,887     Telecom    Italia    SpA  - RSP              Morgan    Stanley                 1,970
           Terna   Rete   Elettrica     Nazionale     SpA        Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,075)                                                   (20)
           Terna   Rete   Elettrica     Nazionale     SpA        Morgan    Stanley
      (1,822)                                                   (96)
                                130/312


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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           イタリア（続き）
           Tinexta    Spa                    Goldman    Sachs                  168
       (251)
           Tod’s    SpA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (509)                                                (1,514)
           Tod’s    SpA                     Goldman    Sachs
       (540)                                                (1,606)
       1,373    Unipol    Gruppo    SpA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         646
       3,278    Unipol    Gruppo    SpA                 Goldman    Sachs                 1,541
      10,524     Unipol    Gruppo    SpA                 Morgan    Stanley                  858
        769   UnipolSai     Assicurazioni       SpA            Bank   of  America    Merrill    Lynch          46
       1,246    UnipolSai     Assicurazioni       SpA            Goldman    Sachs                  75
        576   UnipolSai     Assicurazioni       SpA            Morgan    Stanley
                                                         (33)
           Webuild    SpA                    Goldman    Sachs                 (258)
      (3,706)
                                                       (11,044)
           日本
           77  Bank   Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,467
      (1,100)
           77  Bank   Ltd                    Morgan    Stanley                  388
       (500)
        500   ABC-Mart     Inc                    Goldman    Sachs
                                                       (3,213)
        500   ABC-Mart     Inc                    Morgan    Stanley
                                                       (2,638)
        200   Achilles     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (108)
           Acom   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,800)                                                  (437)
           Adastria     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  958
       (900)
       2,900    ADEKA   Corp                     Goldman    Sachs                 1,669
           Advan   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         400
       (300)
           Advan   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                 1,200
       (900)
           Advance    Residence     Investment      Corp   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch          48
        (2)
        100   Advantest     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         104
        300   Aeon   Delight    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (153)
        100   Aeon   Fantasy    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (18)
       1,800    AEON   Financial     Service    Co  Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (450)
       2,200    AEON   Financial     Service    Co  Ltd           Goldman    Sachs
                                                        (760)
       2,700    AEON   Financial     Service    Co  Ltd           Morgan    Stanley
                                                       (1,347)
        300   Aeon   Mall   Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (46)
        100   Aeon   Mall   Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                         (45)
        400   AGC  Inc                      Goldman    Sachs
                                                        (288)
        200   AGC  Inc                      Morgan    Stanley
                                                        (182)
           Ai  Holdings     Corp                  Goldman    Sachs                 3,568
      (6,000)
           AI  inside    Inc                   Morgan    Stanley                 1,918
       (100)
        100   Aica   Kogyo   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (110)
        100   Aica   Kogyo   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                        (110)
        100   Aica   Kogyo   Co  Ltd                 Morgan    Stanley
                                                        (273)
           Aichi   Corp                     Goldman    Sachs
       (700)                                                 (101)
       1,400    Aichi   Steel   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,122)
       1,400    Aichi   Steel   Corp                  Goldman    Sachs
                                                       (2,122)
           Aida   Engineering      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          50
       (400)
           Ain  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        6,292
       (800)
           Ain  Holdings     Inc                  Morgan    Stanley                  460
       (300)
           Air  Water   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         711
      (1,800)
                                131/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Air  Water   Inc                   Goldman    Sachs
       (500)                                                 (13)
           Air  Water   Inc                   Morgan    Stanley                  560
       (800)
       2,900    Aisan   Industry     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,196)
       4,400    Aisan   Industry     Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                       (1,815)
        400   Aisin   Seiki   Co  Ltd                 Morgan    Stanley
                                                        (307)
           Ajinomoto     Co  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
       (100)
        400   Akatsuki     Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (625)
        200   Akita   Bank   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (209)
        300   Akita   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (314)
       1,000    Alfresa    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         106
           Alpen   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  927
       (300)
           Alpha   Systems    Inc                 Goldman    Sachs
       (400)                                                 (460)
           Altech    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (241)
        100   Amada   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (16)
       2,000    Amada   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                        (326)
        300   Amada   Co  Ltd                    Morgan    Stanley
                                                        (118)
           Amano   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         512
       (300)
           Amano   Corp                     Goldman    Sachs                  171
       (100)
           Amano   Corp                     Morgan    Stanley                  557
       (700)
           Amuse   Inc                     Goldman    Sachs
       (400)                                                 (146)
        700   ANA  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (188)
        700   Anicom    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  141
        200   Anritsu    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (16)
       2,200    Anritsu    Corp                    Morgan    Stanley
                                                        (443)
       1,600    AOKI   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (859)
       2,100    Aoyama    Trading    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,410)
       1,800    Aozora    Bank   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         777
       1,000    Aozora    Bank   Ltd                  Goldman    Sachs                  432
       3,400    Aozora    Bank   Ltd                  Morgan    Stanley                  326
           Arata   Corp                     Goldman    Sachs
       (500)                                                 (312)
        400   Arcland    Sakamoto     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (173)
           Arcland    Service    Holdings     Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (500)                                                 (257)
           Arcs   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                 1,148
      (2,100)
        100   Ariake    Japan   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (547)
        100   Ariake    Japan   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (547)
        400   Aruhi   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (879)
       1,200    Aruhi   Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (2,636)
        100   As  One  Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,199
        800   Asahi   Diamond    Industrial      Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (223)
       5,800    Asahi   Diamond    Industrial      Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                       (1,480)
       1,000    Asahi   Group   Holdings     Ltd              Goldman    Sachs
                                                        (739)
        200   Asahi   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (758)
        800   Asahi   Intecc    Co  Ltd                Morgan    Stanley                 3,184
        600   Asahi   Kasei   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (115)
        400   Asahi   Kasei   Corp                  Goldman    Sachs
                                                         (76)
                                132/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        400   Asahi   Kasei   Corp                  Morgan    Stanley
                                                        (255)
           ASKA   Pharmaceutical        Co  Ltd             Goldman    Sachs
      (1,300)                                                 (1,147)
           ASKUL   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (504)
           ASKUL   Corp                     Morgan    Stanley
       (400)                                                 (767)
           Astellas     Pharma    Inc                Morgan    Stanley                 2,529
      (1,800)
           Atom   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         585
      (1,400)
        300   Autobacs     Seven   Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (103)
        600   Avex   Inc                      Goldman    Sachs
                                                        (451)
           Awa  Bank   Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         340
       (200)
           Awa  Bank   Ltd                    Goldman    Sachs                 1,358
       (800)
           Axial   Retailing     Inc                Goldman    Sachs                  67
       (700)
           Azbil   Corp                     Morgan    Stanley
      (1,200)                                                   (58)
           Bandai    Namco   Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,100)                                                 (8,061)
           Bandai    Namco   Holdings     Inc             Morgan    Stanley
      (1,100)                                                 (1,593)
       5,300    Bando   Chemical     Industries      Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (102)
      11,500     Bando   Chemical     Industries      Ltd           Goldman    Sachs
                                                        (221)
           Bank   of  Iwate   Ltd                 Goldman    Sachs                  393
       (200)
           Bank   of  Kyoto   Ltd                 Morgan    Stanley                 1,554
      (1,800)
           Bank   of  Nagoya    Ltd                 Goldman    Sachs                  191
       (100)
           Bank   of  Okinawa    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         928
       (400)
           Bank   of  Okinawa    Ltd                Goldman    Sachs                 8,589
      (3,700)
           BASE   Inc                      Morgan    Stanley
       (400)                                                 (38)
           BayCurrent      Consulting      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (451)
           BayCurrent      Consulting      Inc             Morgan    Stanley
       (300)                                                (4,000)
        200   Belc   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                        (422)
       3,700    Belluna    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 2,200
           Benefit    One  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                 (787)
           Benefit    One  Inc                  Morgan    Stanley
       (200)                                                 (260)
        900   Benesse    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,612)
       1,500    Benesse    Holdings     Inc                Goldman    Sachs
                                                       (2,479)
       2,500    Benesse    Holdings     Inc                Morgan    Stanley
                                                       (3,182)
           BeNEXT    Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          88
       (500)
           BeNEXT    Group   Inc                  Goldman    Sachs
      (1,100)                                                  (169)
        100   Bengo4.com      Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (959)
           Bic  Camera    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,487
      (3,100)
           Bic  Camera    Inc                   Goldman    Sachs                  96
       (200)
           Bic  Camera    Inc                   Morgan    Stanley                  129
       (300)
           BML  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          96
       (500)
           BML  Inc                      Goldman    Sachs                  38
       (200)
       1,300    Bridgestone      Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         586
        300   Bridgestone      Corp                  Goldman    Sachs                  135
       4,200    Bridgestone      Corp                  Morgan    Stanley
                                                       (8,339)
        100   Brother    Industries      Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         188
        600   Brother    Industries      Ltd               Goldman    Sachs                 1,128
       1,000    Brother    Industries      Ltd               Morgan    Stanley                  153
                                133/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Bunka   Shutter    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          31
       (400)
           Bunka   Shutter    Co  Ltd                Goldman    Sachs                  137
      (1,500)
        300   Calbee    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         339
        100   Calbee    Inc                     Goldman    Sachs                  85
       2,800    Canon   Electronics      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (54)
       4,600    Canon   Electronics      Inc               Goldman    Sachs
                                                         (88)
       1,600    Canon   Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (903)
           Canon   Marketing     Japan   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         106
       (100)
           Capcom    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
       (100)                                                 (374)
           Casio   Computer     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  705
       (700)
           Central    Glass   Co  Ltd                Goldman    Sachs                  82
       (200)
           Central    Security     Patrols    Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch          24
       (100)
           Central    Security     Patrols    Co  Ltd          Goldman    Sachs                  72
       (300)
           Change    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,954
       (200)
           Change    Inc                     Morgan    Stanley                  403
       (300)
       1,000    Chatwork     Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                       (3,309)
        900   Chiba   Bank   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (147)
       1,000    Chiba   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (163)
       5,100    Chiba   Bank   Ltd                   Morgan    Stanley
                                                       (1,565)
        900   Chiyoda    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (535)
       1,600    Chiyoda    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (952)
           Chiyoda    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         460
      (4,000)
        400   Chiyoda    Integre    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (58)
        700   Chiyoda    Integre    Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (101)
           Chofu   Seisakusho      Co  Ltd              Goldman    Sachs                  770
      (1,100)
        800   Chori   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (714)
        600   Chori   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                        (535)
       1,300    Chubu   Electric     Power   Co  Inc            Morgan    Stanley
                                                        (917)
           Chubu   Shiryo    Co  Ltd                Goldman    Sachs                  584
       (700)
           Chudenko     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         100
       (200)
           Chugoku    Bank   Ltd                  Morgan    Stanley                 2,158
      (9,000)
           Chugoku    Marine    Paints    Ltd             Goldman    Sachs
      (1,000)                                                   (48)
           Chukyo    Bank   Ltd                  Goldman    Sachs                 1,036
      (1,500)
       3,900    CI  Takiron    Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,421
       2,100    CI  Takiron    Corp                   Goldman    Sachs                  765
       4,200    Citizen    Watch   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (549)
           CKD  Corp                      Goldman    Sachs
      (1,700)                                                 (2,250)
        500   CMIC   Holdings     Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (153)
       1,400    Coca-Cola     Bottlers     Japan   Holdings     Inc       Goldman    Sachs
                                                       (1,182)
       2,800    Coca-Cola     Bottlers     Japan   Holdings     Inc       Morgan    Stanley
                                                       (3,733)
        200   cocokara     fine   Inc                 Goldman    Sachs                  507
        700   COLOPL    Inc                     Goldman    Sachs
                                                         (77)
           Colowide     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         291
       (300)
           Comforia     Residential      REIT   Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch         380
        (6)
           Comforia     Residential      REIT   Inc           Goldman    Sachs                  15
        (1)
                                134/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           COMSYS    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         272
       (300)
           COMSYS    Holdings     Corp                Goldman    Sachs                  299
       (600)
           COMSYS    Holdings     Corp                Morgan    Stanley                  863
      (1,000)
        300   Comture    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         711
        500   Comture    Corp                    Goldman    Sachs                 1,185
       3,000    CONEXIO    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         317
       3,200    CONEXIO    Corp                    Goldman    Sachs                  338
       1,700    COOKPAD    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          27
           Cosmo   Energy    Holdings     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                 (65)
           Cosmo   Energy    Holdings     Co  Ltd            Goldman    Sachs
       (800)                                                 (11)
           Cosmo   Energy    Holdings     Co  Ltd            Morgan    Stanley                  276
       (600)
         9  CRE  Logistics     REIT   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (26)
        23   CRE  Logistics     REIT   Inc               Goldman    Sachs
                                                         (66)
           Create    Restaurants      Holdings     Inc          Goldman    Sachs                 1,280
      (2,900)
        900   Credit    Saison    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          41
       1,100    Credit    Saison    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (559)
       7,500    Credit    Saison    Co  Ltd                Morgan    Stanley
                                                        (360)
        200   CyberAgent      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,822
        100   CyberAgent      Inc                   Goldman    Sachs                  911
        600   CyberAgent      Inc                   Morgan    Stanley                 3,568
           Cybozu    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (500)                                                 (371)
           Cybozu    Inc                     Goldman    Sachs
       (800)                                                 (305)
           Cybozu    Inc                     Morgan    Stanley
       (900)                                                 (294)
       1,100    Dai  Nippon    Printing     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (506)
       1,500    Dai  Nippon    Printing     Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (691)
       1,700    Dai  Nippon    Printing     Co  Ltd             Morgan    Stanley
                                                       (1,207)
           Daibiru    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,100)                                                  (823)
           Daibiru    Corp                    Goldman    Sachs
      (5,800)                                                 (4,339)
        600   Daicel    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (150)
        700   Daicel    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (279)
       1,600    Daicel    Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (706)
        500   Dai-Dan    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
        100   Dai-Dan    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  23
        100   Daifuku    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  688
        100   Daifuku    Co  Ltd                   Morgan    Stanley                  506
           Daihen    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                (1,305)
           Daihen    Corp                     Goldman    Sachs
       (600)                                                (1,957)
        200   Daiho   Corp                     Goldman    Sachs
                                                         (19)
        300   Daiichi    Jitsugyo     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         129
        600   Daiichi    Jitsugyo     Co  Ltd              Goldman    Sachs                  259
       2,100    Dai-ichi     Life   Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          26
       7,000    Dai-ichi     Life   Holdings     Inc             Morgan    Stanley
                                                       (1,601)
           Daikin    Industries      Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (10)
           Daikin    Industries      Ltd               Goldman    Sachs
       (300)                                                 (29)
           Daikin    Industries      Ltd               Morgan    Stanley                  691
       (600)
                                135/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Daikokutenbussan         Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         143
       (100)
           Dainichiseika       Color   & Chemicals     Manufacturing
       2,200                            Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,574
           Co  Ltd
           Dainichiseika       Color   & Chemicals     Manufacturing
       2,800                            Goldman    Sachs                 3,277
           Co  Ltd
           Daio   Paper   Corp                   Goldman    Sachs
       (300)                                                  (3)
        200   Daishi    Hokuetsu     Financial     Group   Inc        Goldman    Sachs                  475
           Daisyo    Corp                     Goldman    Sachs                 6,109
      (4,683)
        200   Daito   Trust   Construction       Co  Ltd          Morgan    Stanley                  211
           Daiwa   House   Investment      Corp   (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (4)                                                (261)
           Daiwa   House   Investment      Corp   (REIT)          Morgan    Stanley
        (2)                                                (153)
       2,100    Daiwa   Industries      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,390)
       3,400    Daiwa   Industries      Ltd                Goldman    Sachs
                                                       (2,250)
           Daiwa   Office    Investment      Corp   (REIT)         Goldman    Sachs                 1,496
        (4)
           Daiwa   Office    Investment      Corp   (REIT)         Morgan    Stanley                  412
        (1)
           Daiwabo    Holdings     Co  Ltd              Goldman    Sachs
       (300)                                                 (547)
           DCM  Holdings     Co  Ltd                Goldman    Sachs                  955
      (2,200)
           Demae-Can     Co  Ltd                  Morgan    Stanley
      (1,500)                                                 (5,611)
           DeNA   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          54
       (300)
           DeNA   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  233
       (300)
           DeNA   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                  303
      (1,500)
           Denka   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                  249
       (400)
           Denso   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,297
       (400)
           Denso   Corp                     Morgan    Stanley                 3,062
      (1,200)
        400   Dentsu    Group   Inc                  Goldman    Sachs                  518
        100   Dentsu    Group   Inc                  Morgan    Stanley
                                                         (38)
       1,300    Descente     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,120)
       1,900    Descente     Ltd                    Goldman    Sachs
                                                       (3,098)
           Dexerials     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (161)
           Dexerials     Corp                   Goldman    Sachs
      (4,300)                                                 (3,465)
       1,200    DIC  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (714)
        200   DIC  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (119)
       1,900    DIC  Corp                      Morgan    Stanley
                                                        (146)
        300   Dip  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (193)
        400   Dip  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (257)
        300   Dip  Corp                      Morgan    Stanley
                                                        (144)
        100   Disco   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         857
        100   DKS  Co  Ltd                     Goldman    Sachs                  82
       3,100    DMG  Mori   Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,282)
           Doutor    Nichires     Holdings     Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch         506
       (600)
           Doutor    Nichires     Holdings     Co  Ltd          Goldman    Sachs                 1,025
      (1,200)
           Dowa   Holdings     Co  Ltd                Morgan    Stanley                  748
      (1,300)
        200   DTS  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          24
           DyDo   Group   Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         133
       (100)
           Eagle   Industry     Co  Ltd               Goldman    Sachs
       (400)                                                 (12)
           Earth   Corp                     Goldman    Sachs                 3,376
      (1,600)
                                136/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           East   Japan   Railway    Co               Bank   of  America    Merrill    Lynch          40
       (200)
           East   Japan   Railway    Co               Goldman    Sachs
       (300)                                                 (656)
           East   Japan   Railway    Co               Morgan    Stanley                 1,021
       (400)
       6,900    EDION   Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (1,986)
        800   eGuarantee      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (737)
       1,300    eGuarantee      Inc                   Goldman    Sachs
                                                       (1,197)
           Ehime   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs                 1,390
      (2,100)
        400   Eisai   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                  372
        100   Eizo   Corp                      Goldman    Sachs                  172
           Elan   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (87)
           Elan   Corp                      Goldman    Sachs
       (100)                                                 (124)
       1,200    Electric     Power   Development      Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,255)
       4,500    Electric     Power   Development      Co  Ltd         Goldman    Sachs
                                                       (4,705)
       1,800    Electric     Power   Development      Co  Ltd         Morgan    Stanley
                                                        (967)
           ENEOS   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs                 1,469
      (10,400)
       1,800    Enigmo    Inc                     Goldman    Sachs                  604
        100   en-japan     Inc                    Goldman    Sachs                  43
           Enplas    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
       (100)
       1,000    EPS  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (278)
        300   eRex   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,499
       1,600    eRex   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                 7,996
        900   ESPEC   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,209
        200   ESPEC   Corp                     Goldman    Sachs                  269
           Exedy   Corp                     Goldman    Sachs                 2,158
      (2,500)
           Fancl   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                (1,024)
           Fancl   Corp                     Goldman    Sachs
      (2,300)                                                 (8,076)
           Fancl   Corp                     Morgan    Stanley
       (800)                                                (1,995)
        200   FANUC   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (144)
        100   Fast   Retailing     Co  Ltd               Goldman    Sachs                 3,715
        300   Fast   Retailing     Co  Ltd               Morgan    Stanley                 8,460
           FCC  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         994
       (700)
           FCC  Co  Ltd                     Goldman    Sachs                 3,387
      (2,400)
       5,100    Financial     Products     Group   Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                         (98)
           Foster    Electric     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  144
       (300)
           Freee   KK                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                (3,244)
         5  Frontier     Real   Estate    Investment      Corp   (REIT)     Goldman    Sachs
                                                         (96)
           Fuji   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  49
       (100)
           Fuji   Corp/Aichi                      Goldman    Sachs
       (600)                                                 (777)
           Fuji   Electric     Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (844)
           Fuji   Electric     Co  Ltd                Goldman    Sachs
      (1,000)                                                 (2,110)
           Fuji   Electric     Co  Ltd                Morgan    Stanley
      (1,000)                                                 (1,631)
           Fuji   Kyuko   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         441
       (300)
       3,400    Fuji   Media   Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         587
       2,500    Fuji   Media   Holdings     Inc              Goldman    Sachs                  432
       1,800    Fuji   Media   Holdings     Inc              Morgan    Stanley
                                                        (190)
                                137/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Fuji   Oil  Holdings     Inc               Morgan    Stanley                 6,077
      (3,300)
           Fuji   Seal   International       Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         105
       (100)
        100   Fuji   Soft   Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (460)
           Fujibo    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          10
       (100)
           Fujibo    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  67
       (700)
       1,700    Fujicco    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,134)
        900   Fujicco    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (570)
        600   FUJIFILM     Holdings     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (265)
        200   FUJIFILM     Holdings     Corp               Morgan    Stanley
                                                        (244)
           Fujimi    Inc                     Goldman    Sachs
      (1,000)                                                 (1,631)
           Fujitec    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  276
       (900)
           Fujitsu    General    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          48
       (100)
           Fujitsu    General    Ltd                Goldman    Sachs                  192
       (400)
           Fujitsu    General    Ltd                Morgan    Stanley
       (700)                                                 (604)
           Fujitsu    Ltd                    Morgan    Stanley
       (600)                                                (5,813)
           Fujiya    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 1,826
      (1,900)
        100   Fukuda    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          58
         6  Fukuoka    Corp   (Reit)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         305
         3  Fukuoka    Corp   (Reit)                  Goldman    Sachs                  153
           Fukuoka    Financial     Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,013
      (1,200)
           Fukuoka    Financial     Group   Inc            Morgan    Stanley                 4,339
      (3,900)
           Fukushima     Galilei    Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch          43
       (100)
           Fukuyama     Transporting       Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         908
       (400)
           Fukuyama     Transporting       Co  Ltd            Goldman    Sachs                  770
       (300)
           Fukuyama     Transporting       Co  Ltd            Morgan    Stanley                  326
       (100)
       1,200    Furukawa     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          46
           Furukawa     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  81
       2,100
           Furukawa     Electric     Co  Ltd              Morgan    Stanley                  176
        100
        600   Fuso   Chemical     Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,198
        200   Fuso   Chemical     Co  Ltd                Goldman    Sachs                  393
       1,500    Futaba    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (104)
        400   Futaba    Corp                     Goldman    Sachs                   1
        200   Future    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         140
        300   Future    Corp                     Goldman    Sachs                  210
        200   Fuyo   General    Lease   Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
        200   Fuyo   General    Lease   Co  Ltd             Goldman    Sachs                   5
       1,200    Fuyo   General    Lease   Co  Ltd             Morgan    Stanley
                                                        (806)
        300   G-7  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         587
        300   G-7  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs                  343
        300   Gakken    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  224
        200   Gecoss    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (73)
        900   Gecoss    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (328)
        300   Genky   DrugStores      Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (518)
        400   Genky   DrugStores      Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                        (691)
           Geo  Holdings     Corp                  Goldman    Sachs                  363
       (300)
                                138/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        100   giftee    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (216)
        400   giftee    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (863)
           Global    One  Real   Estate    Investment      Corp   (Reit)    Bank   of  America    Merrill    Lynch          27
        (4)
           Global    One  Real   Estate    Investment      Corp   (Reit)    Goldman    Sachs                  107
        (16)
        700   Glory   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (936)
        200   Glory   Ltd                     Goldman    Sachs
                                                        (276)
        400   Glory   Ltd                     Morgan    Stanley
                                                        (326)
           GLP  J-Reit    (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (1)                                                (12)
           GLP  J-Reit    (REIT)                   Morgan    Stanley                  208
        (7)
        200   GMO  Payment    Gateway    Inc              Goldman    Sachs                 3,530
        900   Goldcrest     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         147
       4,400    Goldcrest     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  717
        200   Grace   Technology      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,530
       1,000    Gree   Inc                      Goldman    Sachs                  134
           GS  Yuasa   Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (210)
           GS  Yuasa   Corp                    Morgan    Stanley
       (700)                                                 (181)
        900   G-Tekt    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          35
       1,500    G-Tekt    Corp                     Goldman    Sachs                  58
           GungHo    Online    Entertainment       Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                (1,336)
           GungHo    Online    Entertainment       Inc          Morgan    Stanley
      (1,300)                                                  (885)
       1,700    Gunma   Bank   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (472)
      13,000     Gunma   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                       (3,578)
       1,300    Gunma   Bank   Ltd                   Morgan    Stanley
                                                        (272)
           Gunze   Ltd                     Goldman    Sachs                  317
       (200)
       1,500    Gurunavi     Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (199)
        200   H.U.   Group   Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (36)
        600   H.U.   Group   Holdings     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (109)
        700   H.U.   Group   Holdings     Inc              Morgan    Stanley
                                                        (557)
        500   H2O  Retailing     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (51)
        500   H2O  Retailing     Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (185)
           Hakuhodo     DY  Holdings     Inc              Goldman    Sachs
       (100)                                                 (62)
        600   Halows    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (489)
        400   Halows    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (326)
           Hamamatsu     Photonics     KK              Goldman    Sachs
       (100)                                                 (211)
        300   Hankyu    Hanshin    Holdings     Inc            Goldman    Sachs
                                                        (734)
        100   Hankyu    Hanshin    Holdings     Inc            Morgan    Stanley
                                                        (341)
           Hankyu    Hanshin    REIT   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
        (4)
           Hankyu    Hanshin    REIT   Inc              Goldman    Sachs                  144
        (5)
           Hanwa   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (500)                                                 (470)
           Hanwa   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
       (600)                                                 (230)
        300   Haseko    Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (144)
           Hazama    Ando   Corp                  Goldman    Sachs                 1,762
      (4,400)
           Heiwa   Corp                     Goldman    Sachs                  310
       (300)
           Heiwa   Real   Estate    Co  Ltd              Goldman    Sachs
       (100)                                                 (201)
                                139/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Heiwa   Real   Estate    Inc  (Reit)             Goldman    Sachs                  75
        (6)
           Heiwado    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
       (200)
        100   Heroz   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (39)
        300   Heroz   Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (233)
        400   Hiday   Hidaka    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (292)
       1,200    Hiday   Hidaka    Corp                  Goldman    Sachs
                                                        (875)
           Hikari    Tsushin    Inc                 Goldman    Sachs                 2,878
       (400)
           Hikari    Tsushin    Inc                 Morgan    Stanley
       (100)                                                 (767)
           Hino   Motors    Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,151
      (3,000)
           Hino   Motors    Ltd                  Goldman    Sachs                  77
       (200)
           Hioki   EE  Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (38)
           Hirata    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,300)                                                (17,956)
           Hirata    Corp                     Goldman    Sachs
       (100)                                                (1,381)
           Hirogin    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         192
      (1,000)
           Hirogin    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  441
      (2,300)
        100   Hirose    Electric     Co  Ltd               Morgan    Stanley                   67
           HIS  Co  Ltd                     Goldman    Sachs                  30
      (1,400)
       1,800    Hisaka    Works   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (932)
        800   Hisaka    Works   Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (414)
           Hisamitsu     Pharmaceutical        Co  Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (639)
        200   Hitachi    Capital    Corp                Goldman    Sachs                   5
        400   Hitachi    Capital    Corp                Morgan    Stanley
                                                        (134)
       1,100    Hitachi    Construction       Machinery     Co  Ltd       Bank   of  America    Merrill    Lynch         535
        500   Hitachi    Construction       Machinery     Co  Ltd       Goldman    Sachs                  314
        500   Hitachi    Construction       Machinery     Co  Ltd       Morgan    Stanley
                                                        (321)
           Hitachi    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (180)
           Hitachi    Ltd                    Goldman    Sachs
       (600)                                                 (457)
           Hitachi    Ltd                    Morgan    Stanley                  129
       (900)
           Hitachi    Metals    Ltd                 Morgan    Stanley
      (1,100)                                                  (179)
        100   Hitachi    Transport     System    Ltd            Goldman    Sachs
                                                        (288)
           Hitachi    Zosen   Corp                 Goldman    Sachs                  183
       (800)
           Hodogaya     Chemical     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (197)
           Hodogaya     Chemical     Co  Ltd              Goldman    Sachs
       (500)                                                 (983)
        400   Hogy   Medical    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (153)
           Hokkaido     Electric     Power   Co  Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,366
      (5,600)
           Hokkaido     Electric     Power   Co  Inc          Goldman    Sachs                 4,217
      (17,500)
      12,900     Hokuetsu     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,722)
      16,800     Hokuetsu     Corp                    Goldman    Sachs
                                                       (3,545)
       1,000    Hokuhoku     Financial     Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (115)
        300   Hokuhoku     Financial     Group   Inc            Goldman    Sachs
                                                        (103)
           Hokuto    Corp                     Goldman    Sachs                 3,457
      (5,300)
        400   Horiba    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,305)
        200   Horiba    Ltd                     Goldman    Sachs
                                                        (652)
        300   Horiba    Ltd                     Morgan    Stanley                   29
        100   Hoshizaki     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (221)
                                140/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        200   Hoshizaki     Corp                   Morgan    Stanley
                                                        (326)
           Hosiden    Corp                    Goldman    Sachs                  65
      (1,700)
           Hosokawa     Micron    Corp                Goldman    Sachs
       (600)                                                (2,475)
           House   Foods   Group   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         843
       (400)
           House   Foods   Group   Inc               Goldman    Sachs                  201
       (100)
        100   Hoya   Corp                      Goldman    Sachs                  592
       1,200    Hulic   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         147
       1,700    Hulic   Co  Ltd                    Morgan    Stanley
                                                        (398)
           Hulic   Reit   Inc  (Reit)                 Goldman    Sachs
        (6)                                                (63)
        100   Hyakujushi      Bank   Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (81)
        900   Hyakujushi      Bank   Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (725)
           Ibiden    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
       (700)                                                (1,846)
           Ichibanya     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 5,007
      (1,800)
           Ichikoh    Industries      Ltd               Goldman    Sachs
       (600)                                                 (58)
           Idec   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       (300)
           Idec   Corp                      Goldman    Sachs                  255
      (1,400)
        200   Idemitsu     Kosan   Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (55)
        100   Idemitsu     Kosan   Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                         (30)
        500   Idemitsu     Kosan   Co  Ltd               Morgan    Stanley
                                                        (230)
           IDOM   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         496
      (1,100)
           IDOM   Inc                      Goldman    Sachs                  811
      (1,800)
           Iida   Group   Holdings     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch         303
      (2,500)
           Iida   Group   Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs                  541
      (3,200)
           Iida   Group   Holdings     Co  Ltd             Morgan    Stanley                 1,262
      (1,200)
        900   Iino   Kaiun   Kaisha    Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (20)
       3,700    Iino   Kaiun   Kaisha    Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (184)
           Inaba   Denki   Sangyo    Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch         174
       (100)
        900   Inabata    & Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (129)
       4,100    Inabata    & Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (590)
           Industrial      & Infrastructure        Fund   Investment
         5                          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (62)
           Corp   (Reit)
           Industrial      & Infrastructure        Fund   Investment
         1                          Goldman    Sachs
                                                         (12)
           Corp   (Reit)
        500   Ines   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (297)
           Infocom    Corp                    Goldman    Sachs
       (100)                                                 (39)
           Information      Services     International-Dentsu           Ltd   Goldman    Sachs
       (500)                                                (3,848)
       7,700    Inpex   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,659
       6,400    Inpex   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (307)
        100   Insource     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  499
           Internet     Initiative      Japan   Inc           Goldman    Sachs                  16
       (200)
           I-PEX   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,000)                                                  (125)
           IR  Japan   Holdings     Ltd               Goldman    Sachs
       (300)                                                (9,928)
           Iriso   Electronics      Co  Ltd              Goldman    Sachs                 1,103
       (200)
           Isetan    Mitsukoshi      Holdings     Ltd          Goldman    Sachs                  656
      (1,800)
       5,400    Ishihara     Sangyo    Kaisha    Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,761)
       2,700    Ishihara     Sangyo    Kaisha    Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (881)
                                141/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
       1,300    Isuzu   Motors    Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         411
        300   Ito  En  Ltd                     Goldman    Sachs                  518
       1,100    Ito  En  Ltd                     Morgan    Stanley
                                                       (2,216)
           Itochu    Advance    Logistics     Investment      Corp
         3                          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (302)
           (REIT)
           Itochu    Advance    Logistics     Investment      Corp
        33                           Goldman    Sachs
                                                       (3,324)
           (REIT)
           ITOCHU    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         193
       (200)
           ITOCHU    Corp                     Morgan    Stanley                  733
      (1,100)
       2,700    Itochu    Enex   Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  492
           Itoham    Yonekyu    Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         157
       (400)
           Itoham    Yonekyu    Holdings     Inc            Morgan    Stanley                 1,611
      (3,000)
        400   Itokuro    Inc                    Goldman    Sachs                  66
           Iyo  Bank   Ltd                    Morgan    Stanley                 3,839
      (13,800)
           Izumi   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                  269
       (400)
       2,200    J Front   Retailing     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (865)
       1,100    J Front   Retailing     Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                        (414)
       1,300    JAC  Recruitment      Co  Ltd               Goldman    Sachs                 3,105
       1,100    Jaccs   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (274)
       2,900    Jaccs   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                        (723)
           JAFCO   Group   Co  ltd                 Goldman    Sachs                  633
       (300)
        200   Japan   Airlines     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          75
           Japan   Airport    Terminal     Co  Ltd           Goldman    Sachs
       (300)                                                 (806)
           Japan   Airport    Terminal     Co  Ltd           Morgan    Stanley                  115
       (200)
        500   Japan   Aviation     Electronics      Industry     Ltd      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (248)
        200   Japan   Aviation     Electronics      Industry     Ltd      Morgan    Stanley
                                                         (44)
        400   Japan   Elevator     Service    Holdings     Co  Ltd      Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,400
       1,000    Japan   Elevator     Service    Holdings     Co  Ltd      Goldman    Sachs                 3,501
         8  Japan   Excellent     Inc  (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch         200
         8  Japan   Excellent     Inc  (REIT)              Goldman    Sachs                  200
        75   Japan   Hotel   Investment      Corp   (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (212)
        300   Japan   Lifeline     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          56
        600   Japan   Lifeline     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  251
           Japan   Logistics     Fund   Inc  (Reit)            Bank   of  America    Merrill    Lynch         205
        (9)
           Japan   Logistics     Fund   Inc  (Reit)            Goldman    Sachs
        (4)                                                (62)
           Japan   Logistics     Fund   Inc  (Reit)            Morgan    Stanley                   62
        (13)
        900   Japan   Material     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  37
           Japan   Petroleum     Exploration      Co  Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch         260
       (300)
           Japan   Petroleum     Exploration      Co  Ltd        Goldman    Sachs                  232
       (300)
       3,700    Japan   Post   Bank   Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,762)
       9,000    Japan   Post   Holdings     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (4,380)
       2,200    Japan   Post   Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                       (1,215)
      12,100     Japan   Post   Holdings     Co  Ltd             Morgan    Stanley
                                                       (5,397)
        100   Japan   Post   Insurance     Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (58)
       1,100    Japan   Post   Insurance     Co  Ltd            Morgan    Stanley
                                                        (844)
                                142/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
         9  Japan   Prime   Realty    Investment      Corp   (REIT)      Morgan    Stanley                  475
           Japan   Pulp   & Paper   Co  Ltd             Goldman    Sachs                 1,592
       (400)
           Japan   Real   Estate    Investment      Corp   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (1)                                                (58)
         7  Japan   Retail    Fund   Investment      Corp   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch         209
         2  Japan   Retail    Fund   Investment      Corp   (REIT)       Goldman    Sachs                  38
           Japan   Steel   Works   Ltd               Goldman    Sachs
      (1,000)                                                  (258)
       1,000    Japan   Tobacco    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (358)
       3,900    Japan   Tobacco    Inc                 Morgan    Stanley
                                                       (1,646)
           Japan   Wool   Textile    Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch          53
      (1,100)
           Japan   Wool   Textile    Co  Ltd             Goldman    Sachs                  264
      (5,500)
           JCR  Pharmaceuticals        Co  Ltd             Morgan    Stanley                  238
       (400)
        100   JDC  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (25)
        700   JDC  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (175)
           JFE  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
       (500)                                                 (19)
           JFE  Holdings     Inc                  Morgan    Stanley                  164
      (2,800)
           JGC  Holdings     Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
       (300)
           JGC  Holdings     Corp                  Morgan    Stanley                  786
      (2,100)
        100   JINS   Holdings     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (155)
        400   JM  Holdings     Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         476
        300   JM  Holdings     Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  357
           JMDC   Inc                      Goldman    Sachs
       (100)                                                 (161)
        500   J-Oil   Mills   Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (839)
       1,000    Joshin    Denki   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,122
        300   Joshin    Denki   Co  Ltd                Goldman    Sachs                  337
           Joyful    Honda   Co  Ltd                Goldman    Sachs                 2,253
      (2,700)
       1,600    JSP  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (338)
       2,700    JSP  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (570)
           JSR  Corp                      Goldman    Sachs
       (500)                                                (1,055)
           JSR  Corp                      Morgan    Stanley
       (400)                                                 (203)
       1,000    JTEKT   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (489)
        400   Juroku    Bank   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (292)
        700   Juroku    Bank   Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (510)
           Justsystems      Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         518
       (200)
           Justsystems      Corp                  Goldman    Sachs                  518
       (200)
           Justsystems      Corp                  Morgan    Stanley                  940
       (700)
           JVCKenwood      Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         408
      (2,500)
        500   K&O  Energy    Group   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (5)
           Kadokawa     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (500)                                                 (336)
           Kadokawa     Corp                    Goldman    Sachs
       (400)                                                 (269)
           Kadokawa     Corp                    Morgan    Stanley
      (1,200)                                                  (691)
        700   Kaga   Electronics      Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         725
       1,300    Kaga   Electronics      Co  Ltd              Goldman    Sachs                 1,347
           Kagome    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,175
       (700)
                                143/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Kagome    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 2,989
      (1,500)
           Kagome    Co  Ltd                   Morgan    Stanley                 2,187
       (800)
           Kajima    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,600)                                                  (846)
           Kajima    Corp                     Morgan    Stanley                  522
      (3,400)
        200   Kakaku.com      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          32
        400   Kakaku.com      Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (848)
        100   Kakaku.com      Inc                   Morgan    Stanley
                                                         (4)
           Kaken   Pharmaceutical        Co  Ltd            Morgan    Stanley                  216
       (500)
        300   Kamakura     Shinsho    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (54)
        900   Kamei   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (129)
        900   Kamei   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (129)
       1,600    Kamigumi     Co  Ltd                  Morgan    Stanley
                                                       (1,949)
           Kanamoto     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 1,045
       (900)
           Kandenko     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          2
       (200)
           Kandenko     Co  Ltd                  Morgan    Stanley                   29
       (200)
           Kanematsu     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         472
      (1,000)
           Kanematsu     Corp                   Goldman    Sachs                  492
       (800)
           Kanematsu     Electronics      Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch         742
       (400)
           Kansai    Electric     Power   Co  Inc            Goldman    Sachs                  475
      (1,200)
           Kansai    Mirai   Financial     Group   Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch         163
      (1,000)
           Kansai    Mirai   Financial     Group   Inc         Goldman    Sachs                  685
      (4,200)
           Kansai    Mirai   Financial     Group   Inc         Morgan    Stanley                 2,253
      (8,700)
        600   Kansai    Paint   Co  Ltd                Morgan    Stanley                  576
           Kansai    Super   Market    Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,298
      (4,100)
       1,600    Kanto   Denka   Kogyo   Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (292)
        800   Kao  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (721)
       2,700    Kao  Corp                      Morgan    Stanley
                                                       (5,723)
           Kappa   Create    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,149
      (2,800)
           Kappa   Create    Co  Ltd                Goldman    Sachs                  77
       (100)
           Katakura     Industries      Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (190)
           Katakura     Industries      Co  Ltd             Goldman    Sachs
      (2,700)                                                 (1,709)
        200   Katitas    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (59)
        100   Kato   Sangyo    Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (34)
        400   Kawasaki     Heavy   Industries      Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (234)
        900   Kawasaki     Heavy   Industries      Ltd           Goldman    Sachs
                                                        (527)
        400   Kawasaki     Heavy   Industries      Ltd           Morgan    Stanley
                                                        (326)
        500   Kawasaki     Kisen   Kaisha    Ltd             Goldman    Sachs                  640
       1,000    KDDI   Corp                      Morgan    Stanley
                                                        (206)
           Keihan    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (950)
           Keihan    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
       (400)                                                (1,266)
           Keihanshin      Building     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch         610
       (300)
           Keihanshin      Building     Co  Ltd             Goldman    Sachs                  407
       (200)
           Keikyu    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (119)
           Keikyu    Corp                     Morgan    Stanley                  886
      (1,100)
           Keio   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         153
       (100)
                                144/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Keio   Corp                      Goldman    Sachs                  576
       (300)
           Keio   Corp                      Morgan    Stanley                 1,784
       (300)
        400   Keisei    Electric     Railway    Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                        (900)
           Keiyo   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,588
      (7,200)
           Kenedix    Inc                    Goldman    Sachs
      (6,800)                                                (12,719)
           Kenedix    Residential      Next   Investment      Corp
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (4)                                                (180)
           (Reit)
           Kenedix    Retail    REIT   Corp              Goldman    Sachs
        (3)                                                (440)
           Kewpie    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         230
       (300)
           Kewpie    Corp                     Goldman    Sachs                  691
       (900)
           Kewpie    Corp                     Morgan    Stanley                 1,302
       (800)
           Key  Coffee    Inc                   Goldman    Sachs                 1,065
      (1,000)
        100   Keyence    Corp                    Goldman    Sachs                  221
        300   Keyence    Corp                    Morgan    Stanley                 3,079
           KH  Neochem    Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (900)                                                 (302)
           Kikkoman     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         687
       (500)
           Kinden    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         146
       (400)
           Kinden    Corp                     Goldman    Sachs                  146
       (400)
           Kinden    Corp                     Morgan    Stanley                  450
       (700)
           Kintetsu     Department      Store   Co  Ltd         Goldman    Sachs                 4,604
      (3,200)
           Kintetsu     Group   Holdings     Co  Ltd          Goldman    Sachs                  216
       (300)
           Kintetsu     Group   Holdings     Co  Ltd          Morgan    Stanley                 1,189
       (400)
           Kintetsu     World   Express    Inc             Goldman    Sachs                  328
       (600)
        200   Kisoji    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (338)
        400   Kissei    Pharmaceutical        Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (50)
        500   Kissei    Pharmaceutical        Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (62)
        400   Kissei    Pharmaceutical        Co  Ltd            Morgan    Stanley
                                                         (31)
       7,000    Kitanotatsujin        Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (940)
           Kiyo   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs                  357
       (400)
           KNT-CT    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
      (4,100)                                                  (747)
           Koa  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (67)
           Koa  Corp                      Goldman    Sachs
      (1,300)                                                  (436)
        500   Koatsu    Gas  Kogyo   Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                        (297)
        300   Kobayashi     Pharmaceutical        Co  Ltd          Morgan    Stanley                 1,813
           Kobe   Steel   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (5,700)                                                  (383)
           Kobe   Steel   Ltd                   Morgan    Stanley
       (300)                                                 (14)
           Koei   Tecmo   Holdings     Co  Ltd             Morgan    Stanley
      (2,000)                                                 (4,029)
        400   Kohnan    Shoji   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (825)
           Koito   Manufacturing       Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,341
       (300)
        200   Kokuyo    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (96)
        100   Kokuyo    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (84)
       1,100    Kokuyo    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
                                                        (802)
        100   Komatsu    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          7
        100   Komatsu    Ltd                    Goldman    Sachs
                                                         (11)
        300   Komatsu    Ltd                    Morgan    Stanley
                                                         (82)
           KOMEDA    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
      (1,400)                                                   (70)
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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Komeri    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  311
       (400)
           Konami    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                (1,708)
           Konami    Holdings     Corp                Goldman    Sachs
      (1,200)                                                 (2,650)
           Konami    Holdings     Corp                Morgan    Stanley
       (400)                                                 (806)
      10,300     Konica    Minolta    Inc                 Goldman    Sachs                 2,569
      20,200     Konica    Minolta    Inc                 Morgan    Stanley                 3,294
       2,400    Konoike    Transport     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,335)
       2,900    Konoike    Transport     Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (1,613)
        200   Kose   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         950
        100   Kose   Corp                      Goldman    Sachs                  153
        300   Kose   Corp                      Morgan    Stanley                  432
       5,700    Koshidaka     Holdings     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (656)
       1,700    Koshidaka     Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (196)
           Kourakuen     Holdings     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch          59
       (200)
        100   Krosaki    Harima    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         643
       1,200    Krosaki    Harima    Corp                 Goldman    Sachs                 7,896
           K’s   Holdings     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         331
       (500)
           K’s   Holdings     Corp                 Morgan    Stanley                  915
      (1,800)
        400   Kumagai    Gumi   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (434)
       1,700    Kumagai    Gumi   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                       (1,843)
           Kumiai    Chemical     Industry     Co  Ltd          Goldman    Sachs                 2,640
      (6,400)
        100   Kura   Sushi   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (422)
       1,000    Kura   Sushi   Inc                   Goldman    Sachs
                                                       (3,366)
       3,700    Kuraray    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,449)
       2,400    Kuraray    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                       (1,588)
       1,400    Kuraray    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
                                                        (913)
           Kureha    Corp                     Goldman    Sachs
       (900)                                                (2,500)
           Kurita    Water   Industries      Ltd            Goldman    Sachs
       (300)                                                 (849)
           KYB  Corp                      Goldman    Sachs                  134
      (1,400)
           Kyocera    Corp                    Morgan    Stanley                  270
       (200)
        900   Kyokuto    Kaihatsu     Kogyo   Co  Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (294)
        700   Kyokuto    Kaihatsu     Kogyo   Co  Ltd           Goldman    Sachs
                                                        (228)
           KYORIN    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  84
      (1,100)
        100   Kyoritsu     Maintenance      Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (15)
        700   Kyoritsu     Maintenance      Co  Ltd            Morgan    Stanley
                                                        (436)
           Kyowa   Exeo   Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          46
       (100)
           Kyowa   Kirin   Co  Ltd                 Morgan    Stanley
       (400)                                                 (58)
           Kyudenko     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         219
       (300)
           Kyudenko     Corp                    Goldman    Sachs                  599
       (500)
           Kyudenko     Corp                    Morgan    Stanley                  317
       (300)
           Kyushu    Electric     Power   Co  Inc            Goldman    Sachs                  259
       (400)
           Kyushu    Financial     Group   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,182
      (10,700)
           Kyushu    Financial     Group   Inc             Goldman    Sachs                  59
       (200)
           Kyushu    Railway    Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         128
       (100)
        400   LAC  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (19)
                                146/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
         1  LaSalle    Logiport     REIT   (Reit)             Morgan    Stanley
                                                         (12)
           Lasertec     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                (5,122)
        100   Lawson    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (364)
       1,700    Lawson    Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (3,506)
           Leopalace21      Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,484
      (11,900)
           Life   Corp                      Goldman    Sachs
       (600)                                                (1,065)
        700   LIFULL    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (38)
           LINE   Corp                      Morgan    Stanley
       (400)                                                  －
       4,100    Link   And  Motivation      Inc              Goldman    Sachs                  747
       1,000    Lintec    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,144)
       1,000    Lintec    Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (1,266)
        600   Lintec    Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (380)
           Lion   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,100)                                                  (325)
           Lion   Corp                      Goldman    Sachs
      (1,000)                                                  (173)
           Lion   Corp                      Morgan    Stanley                  325
       (300)
        200   Litalico     Inc                    Goldman    Sachs
                                                         (10)
           LIXIL   Group   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,200)                                                 (1,151)
           LIXIL   Group   Corp                  Goldman    Sachs
      (1,100)                                                 (1,055)
           LIXIL   Group   Corp                  Morgan    Stanley                   52
       (900)
        300   M&A  Capital    Partners     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         950
        300   M&A  Capital    Partners     Co  Ltd            Goldman    Sachs                  950
           Macnica    Fuji   Electronics      Holdings     Inc       Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                 (309)
           Macnica    Fuji   Electronics      Holdings     Inc       Goldman    Sachs
      (5,300)                                                 (2,339)
           Macromill     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          91
      (1,200)
        300   Maeda   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (120)
        500   Maeda   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (133)
        300   Maeda   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (124)
        400   Maeda   Kosen   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,012)
        900   Maeda   Kosen   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                       (2,645)
           Maeda   Road   Construction       Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch         866
       (600)
           Makino    Milling    Machine    Co  Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch          38
       (100)
           Makino    Milling    Machine    Co  Ltd           Goldman    Sachs                  77
       (200)
           Makita    Corp                     Goldman    Sachs                  85
       (400)
        200   Mani   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (235)
        200   Mani   Inc                      Goldman    Sachs
                                                        (430)
        900   Mani   Inc                      Morgan    Stanley                   78
        600   Mars   Group   Holdings     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (386)
           Marubeni     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         189
      (5,000)
           Marubeni     Corp                    Goldman    Sachs                  97
      (5,300)
           Marubeni     Corp                    Morgan    Stanley                  179
       (700)
        500   Marudai    Food   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (347)
       1,400    Marui   Group   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,229)
        600   Marui   Group   Co  Ltd                 Morgan    Stanley
                                                        (483)
       2,900    Marusan    Securities      Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (223)
        800   Marusan    Securities      Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                         (61)
                                147/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Maruwa    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
       (300)                                                (1,611)
        400   Maruwa    Unyu   Kikan   Co  Ltd              Goldman    Sachs                  940
       1,400    Marvelous     Inc                   Goldman    Sachs                  430
       1,100    Matsuda    Sangyo    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         633
       2,000    Matsuda    Sangyo    Co  Ltd               Goldman    Sachs                 1,151
           Matsui    Securities      Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         153
       (400)
           Matsui    Securities      Co  Ltd              Goldman    Sachs                  345
       (900)
           Matsui    Securities      Co  Ltd              Morgan    Stanley                  148
       (500)
           Matsumotokiyoshi         Holdings     Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch          78
       (100)
           Matsuya    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         611
      (1,300)
           Matsuya    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  752
      (1,600)
           Matsuyafoods       Holdings     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         157
       (200)
        500   Max  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (275)
        800   Max  Co  Ltd                     Goldman    Sachs
                                                        (760)
           Maxell    Holdings     Ltd                Goldman    Sachs
      (1,400)                                                  (603)
           McDonald’s      Holdings     Co  Japan   Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch         668
       (300)
           MCJ  Co  Ltd                     Goldman    Sachs
      (4,100)                                                 (2,871)
         6  MCUBS   MidCity    Investment      Corp   (Reit)         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (61)
         9  MCUBS   MidCity    Investment      Corp   (Reit)         Goldman    Sachs
                                                         (86)
       7,300    Mebuki    Financial     Group   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,400)
      11,400     Mebuki    Financial     Group   Inc             Morgan    Stanley
                                                       (1,422)
        300   Media   Do  Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 1,698
           Medipal    Holdings     Corp                Goldman    Sachs
       (100)                                                  (3)
           Medipal    Holdings     Corp                Morgan    Stanley                  644
      (1,100)
           Medley    Inc                     Morgan    Stanley                  921
       (600)
        100   Megachips     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          99
           Meidensha     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (348)
           Meidensha     Corp                   Goldman    Sachs
       (800)                                                 (929)
           MEIJI   Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         564
       (300)
           MEIJI   Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  668
       (200)
           MEIJI   Holdings     Co  Ltd               Morgan    Stanley                 2,225
       (800)
           Meiko   Electronics      Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
       (200)
           Meiko   Network    Japan   Co  Ltd             Goldman    Sachs                 1,000
      (2,200)
           Meisei    Industrial      Co  Ltd              Goldman    Sachs                 1,022
      (1,500)
        200   Meitec    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (307)
        300   Meitec    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (514)
           Melco   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs
       (400)                                                 (576)
           Mercari    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                (3,004)
           Mercari    Inc                    Morgan    Stanley
       (400)                                                 (767)
           METAWATER     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         219
       (400)
           METAWATER     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  383
       (700)
           Micronics     Japan   Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          46
       (400)
           Mie  Kotsu   Group   Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        7,473
      (15,900)
           Mie  Kotsu   Group   Holdings     Inc            Goldman    Sachs                 1,081
      (2,300)
           Milbon    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
       (400)                                                 (576)
                                148/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Mimasu    Semiconductor       Industry     Co  Ltd       Goldman    Sachs
       (100)                                                 (205)
        100   MINEBEA    MITSUMI    Inc                Goldman    Sachs                  172
       1,100    MINEBEA    MITSUMI    Inc                Morgan    Stanley                  496
           Ministop     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,102
      (4,200)
           Mirai   Corp   (Reit)                   Goldman    Sachs
        (15)                                                 (58)
           Mirait    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         345
       (400)
       2,500    Miroku    Jyoho   Service    Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                       (2,997)
           MISUMI    Group   Inc                  Morgan    Stanley                  302
       (700)
           Mitsubishi      Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         110
       (100)
           Mitsubishi      Corp                   Morgan    Stanley                  558
       (600)
           Mitsubishi      Electric     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,100)                                                 (2,849)
           Mitsubishi      Electric     Corp              Goldman    Sachs
      (3,500)                                                 (2,790)
           Mitsubishi      Electric     Corp              Morgan    Stanley
      (4,000)                                                  (499)
           Mitsubishi      Estate    Co  Ltd              Goldman    Sachs
      (2,300)                                                  (930)
           Mitsubishi      Estate    Co  Ltd              Morgan    Stanley                 1,853
      (4,200)
           Mitsubishi      Estate    Logistics     Investment      Corp
         3                          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (86)
           (REIT)
           Mitsubishi      Gas  Chemical     Co  Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                (1,790)
           Mitsubishi      Gas  Chemical     Co  Inc          Goldman    Sachs
      (2,600)                                                 (7,756)
           Mitsubishi      Gas  Chemical     Co  Inc          Morgan    Stanley
      (2,800)                                                 (5,506)
           Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,511
       (700)
           Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd          Goldman    Sachs                 1,980
      (1,000)
           Mitsubishi      Heavy   Industries      Ltd          Morgan    Stanley                 4,820
      (1,900)
           Mitsubishi      Logisnext     Co  Ltd            Goldman    Sachs
      (1,100)                                                 (1,277)
           Mitsubishi      Logistics     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch         537
       (400)
           Mitsubishi      Logistics     Corp              Morgan    Stanley                 2,446
      (3,000)
       2,000    Mitsubishi      Materials     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (921)
        900   Mitsubishi      Materials     Corp              Goldman    Sachs
                                                        (414)
       2,700    Mitsubishi      Materials     Corp              Morgan    Stanley
                                                        (466)
       1,900    Mitsubishi      Motors    Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (135)
       5,300    Mitsubishi      Motors    Corp               Goldman    Sachs
                                                        (712)
       3,100    Mitsubishi      Motors    Corp               Morgan    Stanley
                                                        (238)
       1,300    Mitsubishi      Pencil    Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (1,122)
           Mitsubishi      Research     Institute     Inc         Goldman    Sachs                  105
       (100)
           Mitsubishi      Shokuhin     Co  Ltd             Morgan    Stanley                   42
       (100)
      16,900     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc        Goldman    Sachs
                                                       (4,536)
      27,200     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group   Inc        Morgan    Stanley
                                                       (5,975)
       9,900    Mitsubishi      UFJ  Lease   & Finance    Co  Ltd       Bank   of  America    Merrill    Lynch         190
      31,800     Mitsubishi      UFJ  Lease   & Finance    Co  Ltd       Goldman    Sachs                  610
      20,000     Mitsubishi      UFJ  Lease   & Finance    Co  Ltd       Morgan    Stanley
                                                       (1,918)
        400   Mitsuboshi      Belting    Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (376)
           Mitsui    & Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,247
      (2,500)
           Mitsui    & Co  Ltd                  Morgan    Stanley                 3,736
      (3,800)
           Mitsui    Chemicals     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,700)                                                   (16)
           Mitsui    Chemicals     Inc                Goldman    Sachs
       (800)                                                 (55)
           Mitsui    Chemicals     Inc                Morgan    Stanley                  517
       (700)
                                149/312


                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Mitsui    E&S  Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs                  882
      (2,000)
        200   Mitsui    Fudosan    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         100
       1,200    Mitsui    Fudosan    Co  Ltd               Goldman    Sachs                  599
         4  Mitsui    Fudosan    Logistics     Park   Inc  (REIT)       Morgan    Stanley
                                                        (192)
           Mitsui    High-Tec     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,100)                                                 (5,381)
           Mitsui    Mining    & Smelting     Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch         297
       (500)
           Mitsui    Mining    & Smelting     Co  Ltd          Goldman    Sachs                  178
       (300)
           Mitsui    Mining    & Smelting     Co  Ltd          Morgan    Stanley
       (500)                                                 (211)
           Mitsui    OSK  Lines   Ltd                Goldman    Sachs
      (1,100)                                                  (823)
           Mitsui    OSK  Lines   Ltd                Morgan    Stanley
      (1,500)                                                  (849)
       1,500    Mitsui    Sugar   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (313)
       1,200    Mitsui    Sugar   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (275)
           Mitsui-Soko      Holdings     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (243)
           Mitsui-Soko      Holdings     Co  Ltd            Goldman    Sachs
       (100)                                                 (262)
           Mitsuuroko      Group   Holdings     Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch         201
       (600)
           Mitsuuroko      Group   Holdings     Co  Ltd         Goldman    Sachs                 1,007
      (3,000)
        100   Miura   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          57
           Mixi   Inc                      Goldman    Sachs                  437
       (800)
           Mixi   Inc                      Morgan    Stanley
      (2,700)                                                  (570)
           Mizuho    Financial     Group   Inc             Goldman    Sachs                 1,328
      (2,100)
           Mizuho    Financial     Group   Inc             Morgan    Stanley                  976
      (1,100)
        600   Mizuho    Leasing    Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (379)
        200   Mizuno    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (180)
           Mochida    Pharmaceutical        Co  Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch         105
       (100)
           Mochida    Pharmaceutical        Co  Ltd           Morgan    Stanley                   82
       (100)
           Modec   Inc                     Goldman    Sachs
       (600)                                                 (460)
           Monex   Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (21,000)                                                 (15,309)
           Money   Forward    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,000)                                                  (291)
        500   MonotaRO     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,124
        200   MonotaRO     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 1,650
        400   MonotaRO     Co  Ltd                  Morgan    Stanley                 2,686
         3  Mori   Hills   Investment      Corp   (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch         147
         6  Mori   Trust   Hotel   Reit   Inc  (Reit)           Goldman    Sachs                  17
         5  Mori   Trust   Sogo   Reit   Inc  (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch          29
         4  Mori   Trust   Sogo   Reit   Inc  (REIT)            Goldman    Sachs
                                                         (96)
        300   Morinaga     & Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (878)
        500   Morinaga     & Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                       (1,463)
        100   Morinaga     & Co  Ltd                 Morgan    Stanley
                                                        (120)
           Morinaga     Milk   Industry     Co  Ltd           Morgan    Stanley                 5,698
      (2,700)
        200   MOS  Food   Services     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (176)
        300   MS&AD   Insurance     Group   Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (510)
        400   MS&AD   Insurance     Group   Holdings     Inc        Goldman    Sachs
                                                        (790)
        300   MS&AD   Insurance     Group   Holdings     Inc        Morgan    Stanley
                                                        (483)
        500   Murata    Manufacturing       Co  Ltd            Goldman    Sachs                 4,772
        100   Murata    Manufacturing       Co  Ltd            Morgan    Stanley                  581
                                150/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Musashi    Seimitsu     Industry     Co  Ltd         Goldman    Sachs
      (1,200)                                                  (760)
        900   Musashino     Bank   Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (319)
        500   Musashino     Bank   Ltd                 Goldman    Sachs
                                                        (177)
        300   Nabtesco     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         811
        500   Nabtesco     Corp                    Goldman    Sachs                 1,308
        800   Nabtesco     Corp                    Morgan    Stanley                 1,716
           Nachi-Fujikoshi        Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         695
       (500)
           Nachi-Fujikoshi        Corp                Goldman    Sachs                 3,199
      (2,300)
        100   Nagatanien      Holdings     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (179)
        200   Nagatanien      Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (359)
           Nagoya    Railroad     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         204
       (100)
           Nagoya    Railroad     Co  Ltd               Goldman    Sachs                 1,634
       (800)
           Nagoya    Railroad     Co  Ltd               Morgan    Stanley                  613
       (300)
           Nankai    Electric     Railway    Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,033
       (400)
           Nankai    Electric     Railway    Co  Ltd          Goldman    Sachs                  304
       (200)
           Nankai    Electric     Railway    Co  Ltd          Morgan    Stanley                  610
       (200)
        600   Nanto   Bank   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (495)
        200   Nanto   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (165)
       1,700    NEC  Capital    Solutions     Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (489)
       3,800    NEC  Capital    Solutions     Ltd             Goldman    Sachs
                                                       (1,093)
           NEC  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (800)                                                 (998)
        100   NET  One  Systems    Co  Ltd               Goldman    Sachs                  230
        200   NET  One  Systems    Co  Ltd               Morgan    Stanley                   77
       5,600    Neturen    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,665)
       4,000    Neturen    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                       (1,189)
        500   Nexon   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                 1,650
        300   Nextage    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  178
        300   NGK  Insulators      Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (81)
        100   NGK  Spark   Plug   Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          59
        100   NGK  Spark   Plug   Co  Ltd               Goldman    Sachs                  92
        500   NGK  Spark   Plug   Co  Ltd               Morgan    Stanley                   77
           NH  Foods   Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (77)
           NH  Foods   Ltd                    Goldman    Sachs
       (200)                                                 (77)
           NH  Foods   Ltd                    Morgan    Stanley                 1,074
       (700)
           NHK  Spring    Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          84
       (200)
           NHK  Spring    Co  Ltd                 Morgan    Stanley                  253
      (1,100)
           Nichias    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (49)
           Nichias    Corp                    Goldman    Sachs
      (1,200)                                                 (1,488)
           Nichiban     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,252
       (900)
           Nichiban     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 2,643
      (1,900)
           Nichicon     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,300)                                                 (1,247)
           Nichicon     Corp                    Goldman    Sachs
      (4,300)                                                 (4,125)
           Nichiden     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         247
       (600)
           Nichiden     Corp                    Goldman    Sachs                  247
       (600)
           Nichiha    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                 (408)
                                151/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Nichiha    Corp                    Goldman    Sachs
      (1,100)                                                 (1,319)
       1,600    Nidec   Corp                     Morgan    Stanley                 21,102
           Nifco   Inc                     Goldman    Sachs
       (500)                                                 (743)
           Nifco   Inc                     Morgan    Stanley
       (100)                                                 (10)
        200   Nihon   Chouzai    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (336)
       1,900    Nihon   Chouzai    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (351)
        100   Nihon   Kohden    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (221)
       1,500    Nihon   Kohden    Corp                  Goldman    Sachs
                                                       (3,309)
        300   Nihon   Kohden    Corp                  Morgan    Stanley
                                                        (388)
        100   Nihon   Trim   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         364
           Nihon   Unisys    Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (500)                                                (1,177)
           Nihon   Unisys    Ltd                  Goldman    Sachs
       (200)                                                 (584)
           Nihon   Unisys    Ltd                  Morgan    Stanley
       (500)                                                 (432)
           Nikkiso    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          43
       (300)
           Nikkiso    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  504
      (3,500)
       1,100    Nikkon    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          63
       4,200    Nikkon    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  242
       5,100    Nikon   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (4,011)
       3,000    Nikon   Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (2,360)
       1,800    Nikon   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (708)
           Nippo   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         764
       (700)
           Nippo   Corp                     Goldman    Sachs                 1,298
      (1,100)
           Nippo   Corp                     Morgan    Stanley                  601
      (1,900)
           Nippon    Accommodations        Fund   Inc  (REIT)        Morgan    Stanley                   86
        (3)
       1,200    Nippon    Beet   Sugar   Manufacturing       Co  Ltd      Goldman    Sachs
                                                       (1,037)
           Nippon    Electric     Glass   Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (184)
           Nippon    Electric     Glass   Co  Ltd            Goldman    Sachs
      (1,000)                                                  (500)
           Nippon    Electric     Glass   Co  Ltd            Morgan    Stanley
       (200)                                                 (106)
           Nippon    Express    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         593
       (300)
           Nippon    Express    Co  Ltd               Goldman    Sachs                  344
       (200)
           Nippon    Express    Co  Ltd               Morgan    Stanley                  959
       (400)
           Nippon    Fine   Chemical     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         109
       (200)
           Nippon    Fine   Chemical     Co  Ltd            Goldman    Sachs                  55
       (100)
           Nippon    Gas  Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         186
       (500)
           Nippon    Gas  Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (200)                                                 (19)
        600   Nippon    Kayaku    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (104)
       2,100    Nippon    Kayaku    Co  Ltd                Morgan    Stanley
                                                        (544)
           Nippon    Koei   Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  497
       (700)
        550   Nippon    Light   Metal   Holdings     Co  Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch         139
       3,080    Nippon    Light   Metal   Holdings     Co  Ltd        Goldman    Sachs
                                                         (38)
       3,900    Nippon    Paper   Industries      Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,928)
       2,000    Nippon    Paper   Industries      Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                       (2,011)
       1,000    Nippon    Paper   Industries      Co  Ltd          Morgan    Stanley
                                                        (793)
           NIPPON    REIT   Investment      Corp             Goldman    Sachs
        (6)                                                (230)
       1,000    Nippon    Seiki   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (499)
                                152/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        700   Nippon    Seiki   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (349)
           Nippon    Sharyo    Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (58)
           Nippon    Sharyo    Ltd                 Goldman    Sachs
       (100)                                                 (19)
        300   Nippon    Shinyaku     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  29
        100   Nippon    Shokubai     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (155)
           Nippon    Signal    Company    Ltd             Goldman    Sachs                  65
       (300)
        100   Nippon    Soda   Co  Ltd                 Goldman    Sachs                   1
           Nippon    Steel   Corp                  Morgan    Stanley                   6
      (1,200)
           Nippon    Steel   Trading    Corp              Goldman    Sachs
       (100)                                                 (298)
           Nippon    Suisan    Kaisha    Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         195
       (700)
           Nippon    Suisan    Kaisha    Ltd              Goldman    Sachs                 1,586
      (5,700)
        400   Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp         Goldman    Sachs
                                                        (113)
       3,900    Nippon    Telegraph     & Telephone     Corp         Morgan    Stanley                  131
       1,000    Nippon    Thompson     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (182)
       1,000    Nippon    Thompson     Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (182)
           Nipro   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         381
      (1,000)
           Nipro   Corp                     Goldman    Sachs                  577
      (1,500)
           Nipro   Corp                     Morgan    Stanley                  117
       (700)
        200   Nishimatsu      Construction       Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                         (81)
        800   Nishimatsuya       Chain   Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,120)
       1,200    Nishimatsuya       Chain   Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                       (1,681)
        600   Nishi-Nippon       Financial     Holdings     Inc        Goldman    Sachs                  46
           Nishi-Nippon       Railroad     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         164
       (100)
        100   Nishio    Rent   All  Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (154)
       2,200    Nishio    Rent   All  Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                       (3,397)
           Nissan    Chemical     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         141
       (200)
           Nissan    Motor   Co  Ltd                Goldman    Sachs
      (1,900)                                                  (428)
           Nissan    Motor   Co  Ltd                Morgan    Stanley                  452
      (4,400)
           Nissan    Shatai    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         104
       (200)
           Nissan    Shatai    Co  Ltd                Goldman    Sachs                  259
       (500)
           Nissan    Shatai    Co  Ltd                Morgan    Stanley                  104
       (300)
           Nissei    ASB  Machine    Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                (1,535)
           Nissha    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,700)                                                  (815)
           Nissha    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
      (2,400)                                                 (1,151)
        100   Nisshin    Oillio    Group   Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (71)
       1,100    Nisshinbo     Holdings     Inc               Morgan    Stanley
                                                        (317)
        700   Nissin    Electric     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (107)
        800   Nissin    Electric     Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (123)
        100   Nissin    Foods   Holdings     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (38)
        100   Nissin    Foods   Holdings     Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (38)
        100   Nissin    Foods   Holdings     Co  Ltd            Morgan    Stanley
                                                        (115)
           Nitori    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
       (200)                                                (1,976)
        500   Nitta   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (182)
        500   Nitta   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (182)
           Nittetsu     Mining    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (289)
                                153/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Nitto   Boseki    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (120)
           Nitto   Denko   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                (1,132)
           Nitto   Denko   Corp                  Goldman    Sachs
       (100)                                                 (566)
           Nitto   Kogyo   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          48
       (200)
        100   Noevir    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (297)
           NOF  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (54)
           NOF  Corp                      Goldman    Sachs
       (100)                                                 (265)
           Nohmi   Bosai   Ltd                  Goldman    Sachs                  547
       (300)
           Nojima    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         777
       (300)
           Nojima    Corp                     Goldman    Sachs                  259
       (100)
        600   NOK  Corp                      Morgan    Stanley
                                                        (593)
        700   Nomura    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          87
       8,900    Nomura    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 1,110
           Nomura    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  10
       (300)
           Nomura    Holdings     Inc                Morgan    Stanley                  270
      (6,700)
        100   Nomura    Real   Estate    Holdings     Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch         265
       1,000    Nomura    Real   Estate    Holdings     Inc          Goldman    Sachs                 2,647
        500   Nomura    Real   Estate    Holdings     Inc          Morgan    Stanley                  623
         9  Nomura    Real   Estate    Master    Fund   Inc  (REIT)      Bank   of  America    Merrill    Lynch         256
         1  Nomura    Real   Estate    Master    Fund   Inc  (REIT)      Goldman    Sachs                  29
        300   Nomura    Research     Institute     Ltd           Morgan    Stanley                   99
       1,000    Noritake     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (710)
       2,400    Noritake     Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                       (1,704)
        500   Noritsu    Koki   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (129)
           Noritz    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         196
       (200)
           North   Pacific    Bank   Ltd               Goldman    Sachs                 1,424
      (13,400)
        300   NS  Solutions     Corp                  Goldman    Sachs
                                                        (101)
        300   NS  Solutions     Corp                  Morgan    Stanley                  216
        900   NS  United    Kaiun   Kaisha    Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (423)
        600   NS  United    Kaiun   Kaisha    Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (282)
        700   NSK  Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (228)
        500   NSK  Ltd                      Morgan    Stanley
                                                        (221)
       4,900    NTN  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (649)
        100   Obara   Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          43
           Obayashi     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         939
      (6,600)
           Obayashi     Corp                    Goldman    Sachs                  688
      (6,500)
           Obayashi     Corp                    Morgan    Stanley                 2,696
      (5,000)
           OBIC   Business     Consultants      Co  Ltd         Goldman    Sachs
       (100)                                                 (318)
           Obic   Co  Ltd                    Morgan    Stanley
       (200)                                                (2,878)
           Odakyu    Electric     Railway    Co  Ltd          Goldman    Sachs
       (600)                                                 (719)
           Ogaki   Kyoritsu     Bank   Ltd              Goldman    Sachs                 2,715
      (1,900)
           Oisix   ra  daichi    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (238)
       2,300    Oji  Holdings     Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (397)
        400   Oji  Holdings     Corp                  Goldman    Sachs
                                                         (69)
                                154/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        500   Oji  Holdings     Corp                  Morgan    Stanley
                                                        (125)
           Okabe   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  139
       (500)
       3,000    Okamura    Corp                    Goldman    Sachs                 1,554
           Oki  Electric     Industry     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         242
      (1,200)
           Oki  Electric     Industry     Co  Ltd            Goldman    Sachs                 1,148
      (5,700)
           Okinawa    Electric     Power   Co  Inc           Goldman    Sachs                 6,402
      (4,700)
           OKUMA   Corp                     Goldman    Sachs
       (100)                                                 (106)
           OKUMA   Corp                     Morgan    Stanley                  115
       (400)
        100   Okumura    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (59)
           Okuwa   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                 1,197
      (1,600)
           Olympus    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                 (353)
           Olympus    Corp                    Goldman    Sachs
       (100)                                                 (50)
           Olympus    Corp                    Morgan    Stanley
       (300)                                                 (329)
        400   Omron   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,875
        500   Omron   Corp                     Morgan    Stanley                 3,117
           One  Inc  (Reit)                    Goldman    Sachs
        (3)                                                (46)
           Ono  Pharmaceutical        Co  Ltd             Goldman    Sachs
       (400)                                                 (545)
           Ono  Pharmaceutical        Co  Ltd             Morgan    Stanley
      (1,100)                                                  (482)
           Onward    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  911
      (3,800)
        600   Open   Door   Inc                   Goldman    Sachs                  541
           Open   House   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (200)                                                 (199)
           Open   House   Co  Ltd                 Morgan    Stanley
       (300)                                                 (432)
           Optex   Group   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (200)                                                 (246)
           Optim   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,000)                                                 (1,141)
       1,400    Optorun    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  913
      13,200     Orient    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (506)
        100   Oriental     Land   Co  Ltd                Goldman    Sachs                  580
        100   Oriental     Land   Co  Ltd                Morgan    Stanley
                                                        (168)
           ORIX   Corp                      Morgan    Stanley                  298
       (400)
           Orix   JREIT   Inc  (REIT)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (12)                                                (184)
           Orix   JREIT   Inc  (REIT)                 Goldman    Sachs
        (1)                                                (15)
           Orix   JREIT   Inc  (REIT)                 Morgan    Stanley
        (3)                                                (32)
           Osaka   Gas  Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  919
       (500)
           Osaka   Gas  Co  Ltd                  Morgan    Stanley                 2,718
      (1,300)
        100   Osaka   Soda   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (84)
        100   Osaka   Soda   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                         (84)
        100   Osaka   Steel   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          42
           Osaki   Electric     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  127
      (1,200)
       1,800    OSJB   Holdings     Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (259)
           Otsuka    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         299
       (200)
           Outsourcing      Inc                  Goldman    Sachs                  184
      (1,200)
           Pacific    Industrial      Co  Ltd             Goldman    Sachs
      (2,800)                                                  (134)
        300   Pacific    Metals    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          95
        200   Pacific    Metals    Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                         (59)
        100   Pack   Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (110)
                                155/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        500   PAL  GROUP   Holdings     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (193)
        700   PAL  GROUP   Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (393)
           PALTAC    Corp                     Morgan    Stanley                   29
       (100)
           Pan  Pacific    International       Holdings     Corp      Bank   of  America    Merrill    Lynch         159
       (500)
        100   Park24    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
       2,200    Park24    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (131)
        200   Park24    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
                                                        (130)
           Pasona    Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         244
       (500)
           Penta-Ocean      Construction       Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch          56
       (600)
           Penta-Ocean      Construction       Co  Ltd          Goldman    Sachs                  242
      (2,400)
           Penta-Ocean      Construction       Co  Ltd          Morgan    Stanley                  181
      (2,100)
        300   PeptiDream      Inc                   Goldman    Sachs                 1,616
        900   PeptiDream      Inc                   Morgan    Stanley                 4,057
       1,100    Persol    Holdings     Co  Ltd               Morgan    Stanley
                                                        (496)
        100   PIA  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (135)
        200   PIA  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (270)
        400   Pigeon    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (345)
       1,200    Pigeon    Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (1,036)
        200   Pigeon    Corp                     Morgan    Stanley
                                                         (38)
        500   Pilot   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (485)
        500   Pilot   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (532)
        400   Pilot   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (579)
        300   PKSHA   Technology      Inc                Goldman    Sachs
                                                         (22)
        700   Pola   Orbis   Holdings     Inc              Morgan    Stanley                  363
           Premier    Investment      Corp   (REIT)            Goldman    Sachs
        (5)                                                (197)
       1,500    Press   Kogyo   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         187
       3,500    Press   Kogyo   Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  436
           Pressance     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (15)
        500   Prestige     International       Inc             Goldman    Sachs
                                                         (62)
           Prima   Meat   Packers    Ltd               Goldman    Sachs                 2,095
      (2,800)
        900   Qol  Holdings     Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (777)
       1,400    Qol  Holdings     Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                       (1,018)
           Raito   Kogyo   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (81)
           Raito   Kogyo   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (600)                                                 (102)
        200   Raksul    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (691)
        100   Raksul    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (345)
        300   Rakus   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         270
        500   Rakus   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                  173
           Rakuten    Inc                    Goldman    Sachs
      (3,500)                                                 (1,710)
           Rakuten    Inc                    Morgan    Stanley
       (200)                                                 (19)
       2,600    Raysum    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,222
       6,400    Raysum    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 3,008
        700   Recruit    Holdings     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,480)
        500   Recruit    Holdings     Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (1,391)
       1,600    Recruit    Holdings     Co  Ltd              Morgan    Stanley
                                                       (3,422)
                                156/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
       1,800    Renesas    Electronics      Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (229)
        400   RENOVA    Inc                     Goldman    Sachs                  975
      14,800     Resona    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,094)
       9,800    Resona    Holdings     Inc                Goldman    Sachs
                                                       (1,282)
      13,200     Resona    Holdings     Inc                Morgan    Stanley
                                                       (2,836)
           Restar    Holdings     Corp                Goldman    Sachs                  64
       (400)
           Rheon   Automatic     Machinery     Co  Ltd         Goldman    Sachs                  299
       (400)
       2,500    Ricoh   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         808
        900   Ricoh   Co  Ltd                    Morgan    Stanley
                                                         －
       2,200    Ricoh   Leasing    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,709)
       1,300    Ricoh   Leasing    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                       (1,010)
       1,100    Riken   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,321)
       1,700    Riken   Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (3,587)
       1,000    Riken   Vitamin    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,146)
       3,500    Riken   Vitamin    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                       (5,707)
           Ringer    Hut  Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         299
       (400)
        200   Rinnai    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         806
        300   Riso   Kagaku    Corp                  Goldman    Sachs                  279
           Riso   Kyoiku    Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  121
       (900)
        700   Rock   Field   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (712)
       3,100    Rock   Field   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                       (3,152)
           Rohto   Pharmaceutical        Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (700)                                                 (31)
           Rohto   Pharmaceutical        Co  Ltd            Morgan    Stanley
       (200)                                                 (115)
           Rokko   Butter    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       (300)
       2,200    Round   One  Corp                   Goldman    Sachs                  549
           Royal   Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         894
      (1,000)
           Royal   Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  829
       (800)
           RS  Technologies       Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                (2,834)
           RS  Technologies       Co  Ltd               Goldman    Sachs
       (200)                                                (1,890)
        200   Ryobi   Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          2
        500   Ryobi   Ltd                     Goldman    Sachs                   5
        400   Ryohin    Keikaku    Co  Ltd               Morgan    Stanley
                                                        (572)
        900   Ryoyo   Electro    Corp                 Goldman    Sachs
                                                       (2,141)
           S Foods   Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         292
       (200)
           S Foods   Inc                    Goldman    Sachs                  647
       (500)
           Saizeriya     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         341
       (400)
           Saizeriya     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 2,988
      (3,500)
        200   Sakai   Chemical     Industry     Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (205)
        100   Sakai   Chemical     Industry     Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                        (103)
        100   Sakai   Moving    Service    Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (48)
           Sakata    Seed   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         633
       (300)
           Sakata    Seed   Corp                  Goldman    Sachs                 2,532
      (1,200)
       2,600    SAMTY   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                       (2,693)
         8  Samty   Residential      Investment      Corp   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch         271
                                157/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        27   Samty   Residential      Investment      Corp   (REIT)       Goldman    Sachs                 1,072
        200   San-A   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                        (213)
       2,000    Sangetsu     Corp                    Goldman    Sachs
                                                       (2,091)
       2,500    San-In    Godo   Bank   Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (456)
       4,700    San-In    Godo   Bank   Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (857)
           Sanken    Electric     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (900)                                                (1,079)
           Sankyo    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         240
       (200)
           Sankyo    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  304
       (300)
           Sankyo    Co  Ltd                   Morgan    Stanley                  656
       (900)
        200   Sankyu    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (355)
        400   Sankyu    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (711)
       1,200    Sankyu    Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (4,029)
        200   Sanrio    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (340)
        800   Sanrio    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (907)
       3,200    Sanrio    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
                                                       (3,223)
           Sansan    Inc                     Morgan    Stanley                   58
       (200)
        200   Santen    Pharmaceutical        Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch          48
        900   Santen    Pharmaceutical        Co  Ltd            Goldman    Sachs                  216
        300   Santen    Pharmaceutical        Co  Ltd            Morgan    Stanley                  127
        300   Sanwa   Holdings     Corp                 Morgan    Stanley
                                                         (83)
        200   Sanyo   Chemical     Industries      Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (49)
        200   Sanyo   Chemical     Industries      Ltd           Goldman    Sachs
                                                         (48)
           Sanyo   Denki   Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (100)                                                 (293)
           Sapporo    Holdings     Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,165
       (900)
           Sapporo    Holdings     Ltd                Goldman    Sachs                  518
       (400)
        100   Sawai   Pharmaceutical        Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (67)
        100   Sawai   Pharmaceutical        Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                         (1)
        100   Sawai   Pharmaceutical        Co  Ltd            Morgan    Stanley
                                                         (48)
           SB  Technology      Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (188)
           SBI  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (900)                                                (1,269)
           SBI  Holdings     Inc                  Morgan    Stanley
       (900)                                                 (354)
           SBS  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
       (500)                                                 (475)
        100   SEC  Carbon    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (230)
        300   SEC  Carbon    Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (691)
           Secom   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (500)                                                (1,326)
           Sega   Sammy   Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,491
      (2,100)
           Sega   Sammy   Holdings     Inc              Goldman    Sachs                  908
      (1,400)
           Sega   Sammy   Holdings     Inc              Morgan    Stanley                  580
      (1,100)
           Seibu   Holdings     Inc                 Morgan    Stanley                 1,200
       (900)
           Seikagaku     Corp                   Goldman    Sachs                  190
       (900)
           Seiko   Epson   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,000)                                                 (1,477)
           Seiko   Epson   Corp                  Morgan    Stanley
       (600)                                                 (81)
           Seiko   Holdings     Corp                 Goldman    Sachs                  494
       (500)
           Seino   Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,278
      (1,300)
           Seino   Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                  128
       (100)
                                158/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Seiren    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,870
      (1,500)
           Seiren    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 5,736
      (4,600)
        100   Sekisui    Jushi   Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
       4,700    Sekisui    Kasei   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,352)
       1,700    Sekisui    Kasei   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (489)
           Senko   Group   Holdings     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         207
       (800)
       2,100    Senshu    Ikeda   Holdings     Inc             Goldman    Sachs
                                                        (121)
           Serverworks      Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  590
       (100)
        400   Seven   & i Holdings     Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (169)
        400   Seven   & i Holdings     Co  Ltd             Morgan    Stanley
                                                        (284)
       2,200    Seven   Bank   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (132)
      13,500     Seven   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (982)
           SG  Holdings     Co  Ltd                 Goldman    Sachs
       (100)                                                 (327)
           Shibaura     Machine    Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,500)                                                 (2,662)
           Shibuya    Corp                    Goldman    Sachs
       (400)                                                 (384)
           SHIFT   Inc                     Morgan    Stanley
       (400)                                                 (230)
           Shiga   Bank   Ltd                   Morgan    Stanley                 2,020
      (3,900)
        600   Shikoku    Bank   Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (265)
           Shima   Seiki   Manufacturing       Ltd           Goldman    Sachs                 2,772
      (3,400)
           Shimachu     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  134
      (1,400)
           Shimachu     Co  Ltd                  Morgan    Stanley                   58
       (600)
           Shimadzu     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (602)
           Shimadzu     Corp                    Goldman    Sachs
       (100)                                                 (97)
           Shimizu    Corp                    Morgan    Stanley                  215
       (800)
           Shin   Nippon    Air  Technologies       Co  Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch          31
       (400)
           Shin   Nippon    Air  Technologies       Co  Ltd        Goldman    Sachs                  54
       (700)
       1,100    Shindengen      Electric     Manufacturing       Co  Ltd     Goldman    Sachs
                                                        (897)
        400   Shin-Etsu     Chemical     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch        5,185
       7,300    Shin-Etsu     Polymer    Co  Ltd              Goldman    Sachs                  70
           Shinko    Electric     Industries      Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (722)
           Shinko    Electric     Industries      Co  Ltd         Goldman    Sachs
      (1,300)                                                 (4,003)
           Shinko    Electric     Industries      Co  Ltd         Morgan    Stanley
      (2,300)                                                 (5,582)
       3,100    Shinmaywa     Industries      Ltd              Goldman    Sachs
                                                        (714)
       1,700    Shinsei    Bank   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,907)
       1,000    Shinsei    Bank   Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (973)
       1,100    Shinsei    Bank   Ltd                  Morgan    Stanley
                                                       (1,023)
           Ship   Healthcare      Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
       (100)
        400   Shiseido     Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         379
       2,400    Shiseido     Co  Ltd                  Morgan    Stanley                 1,381
           Shizuoka     Gas  Co  Ltd                Goldman    Sachs
      (9,700)                                                   －
           SHO-BOND     Holdings     Co  Ltd              Goldman    Sachs                 1,427
       (500)
           SHO-BOND     Holdings     Co  Ltd              Morgan    Stanley                  317
       (100)
           Shochiku     Co  Ltd                  Goldman    Sachs                 2,446
       (500)
       1,900    Shoei   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  820
        400   Shoei   Foods   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (351)
                                159/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        200   Shoei   Foods   Corp                  Goldman    Sachs
                                                        (201)
        300   Showa   Denko   KK                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (151)
        600   Showa   Denko   KK                  Goldman    Sachs
                                                         (92)
        100   Showa   Denko   KK                  Morgan    Stanley
                                                         (13)
           Siix   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (31)
           Sinanen    Holdings     Co  Ltd              Goldman    Sachs                 1,205
       (800)
           Sinfonia     Technology      Co  Ltd             Goldman    Sachs
      (7,200)                                                 (4,075)
       2,400    Sinko   Industries      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,279
       2,000    Sinko   Industries      Ltd                Goldman    Sachs                 1,899
       3,400    Sintokogio      Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (393)
       3,000    Sintokogio      Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (414)
           SKY  Perfect    JSAT   Holdings     Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch          36
       (400)
        100   Skylark    Holdings     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (24)
        100   SMC  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch        5,494
        100   SMC  Corp                      Morgan    Stanley                 3,156
        400   SMS  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,513
        300   SMS  Co  Ltd                     Morgan    Stanley                  619
           Sodick    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
       (400)
           Sodick    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  69
       (400)
      22,500     Sojitz    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,942)
      15,400     Sojitz    Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (1,329)
      14,400     Sojitz    Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (829)
           Solasto    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         326
       (400)
        400   Sompo   Holdings     Inc                 Morgan    Stanley
                                                         －
           Sony   Corp                      Morgan    Stanley
       (600)                                                (1,232)
        600   Sosei   Group   Corp                  Goldman    Sachs                  147
       1,000    Sourcenext      Corp                   Goldman    Sachs
                                                         (95)
       1,700    S-Pool    Inc                     Goldman    Sachs                  588
        100   ST  Corp                       Goldman    Sachs                  33
       1,700    St  Marc   Holdings     Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (1,288)
        300   Stanley    Electric     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         144
        100   Stanley    Electric     Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                         (12)
        200   Stanley    Electric     Co  Ltd              Morgan    Stanley                   10
        58   Star   Asia   Investment      Corp   (REIT)           Bank   of  America    Merrill    Lynch         839
        25   Star   Asia   Investment      Corp   (REIT)           Goldman    Sachs                  360
           Starts    Corp   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,400)                                                  (886)
           Starts    Corp   Inc                  Goldman    Sachs
      (2,600)                                                 (1,869)
        100   Starzen    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (197)
        600   Strike    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 2,935
        200   Studio    Alice   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (286)
        400   Subaru    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (426)
        500  Subaru    Corp                      Morgan    Stanley
                                                        (710)
        100   Sugi   Holdings     Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (106)
       1,800    Sumitomo     Chemical     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (396)
      16,400     Sumitomo     Chemical     Co  Ltd              Morgan    Stanley
                                                       (2,832)
                                160/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
       1,200    Sumitomo     Corp                    Morgan    Stanley
                                                        (742)
           Sumitomo     Dainippon     Pharma    Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch         139
       (400)
           Sumitomo     Densetsu     Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         972
       (400)
           Sumitomo     Densetsu     Co  Ltd              Goldman    Sachs                 2,158
       (800)
           Sumitomo     Electric     Industries      Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,965
      (2,200)
           Sumitomo     Electric     Industries      Ltd         Goldman    Sachs                  309
       (600)
           Sumitomo     Electric     Industries      Ltd         Morgan    Stanley                 1,007
      (1,500)
           Sumitomo     Forestry     Co  Ltd              Goldman    Sachs
       (300)                                                 (127)
        100   Sumitomo     Heavy   Industries      Ltd           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (135)
        200   Sumitomo     Heavy   Industries      Ltd           Goldman    Sachs
                                                        (220)
           Sumitomo     Metal   Mining    Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (129)
           Sumitomo     Metal   Mining    Co  Ltd            Goldman    Sachs
      (1,100)                                                 (1,424)
       2,900    Sumitomo     Mitsui    Construction       Co  Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (28)
       4,300    Sumitomo     Mitsui    Construction       Co  Ltd        Goldman    Sachs
                                                         (41)
       1,400    Sumitomo     Mitsui    Financial     Group   Inc        Morgan    Stanley
                                                       (2,310)
        600   Sumitomo     Mitsui    Trust   Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (541)
       2,600    Sumitomo     Mitsui    Trust   Holdings     Inc        Morgan    Stanley
                                                       (5,013)
           Sumitomo     Osaka   Cement    Co  Ltd            Goldman    Sachs                  480
       (200)
           Sumitomo     Realty    & Development      Co  Ltd       Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (800)                                                 (755)
           Sumitomo     Realty    & Development      Co  Ltd       Goldman    Sachs
       (200)                                                 (201)
           Sumitomo     Realty    & Development      Co  Ltd       Morgan    Stanley                 3,069
      (2,500)
       1,300    Sumitomo     Riko   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (436)
       4,400    Sumitomo     Riko   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                       (1,477)
       8,300    Sumitomo     Rubber    Industries      Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (9,235)
       1,900    Sumitomo     Rubber    Industries      Ltd          Goldman    Sachs
                                                       (2,114)
       5,600    Sumitomo     Rubber    Industries      Ltd          Morgan    Stanley
                                                       (4,673)
        100   Sumitomo     Seika   Chemicals     Co  Ltd          Goldman    Sachs                  427
           Sumitomo     Warehouse     Co  Ltd             Goldman    Sachs                 1,012
      (2,300)
       4,300    Sun  Frontier     Fudousan     Co  Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,732)
        400   Sun  Frontier     Fudousan     Co  Ltd            Goldman    Sachs
                                                        (161)
        100   Sundrug    Co  Ltd                   Morgan    Stanley                  144
        600   Suntory    Beverage     & Food   Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (408)
        800   Suntory    Beverage     & Food   Ltd            Goldman    Sachs
                                                        (460)
        300   Suntory    Beverage     & Food   Ltd            Morgan    Stanley
                                                        (345)
           Suruga    Bank   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         388
      (2,100)
           Sushiro    Global    Holdings     Ltd            Morgan    Stanley
       (400)                                                 (153)
           Suzuken    Co  Ltd                   Morgan    Stanley
       (100)                                                 (10)
           Suzuki    Motor   Corp                  Goldman    Sachs                  283
       (300)
        100   Sysmex    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         374
        400   Sysmex    Corp                     Goldman    Sachs                 1,496
        300   Sysmex    Corp                     Morgan    Stanley                 2,029
           Systena    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (292)
           Systena    Corp                    Goldman    Sachs
      (1,300)                                                 (1,270)
        800   T Hasegawa     Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (767)
        900   T Hasegawa     Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                        (863)
                                161/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           T&D  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
      (2,600)                                                  (499)
           T&D  Holdings     Inc                  Morgan    Stanley                   65
       (200)
           Tachi-S    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  269
       (700)
           Taiheiyo     Cement    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         426
       (300)
           Taiheiyo     Cement    Corp                Goldman    Sachs                 1,136
       (800)
        200   Taikisha     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (238)
           Taiko   Pharmaceutical        Co  Ltd            Goldman    Sachs                  739
      (1,000)
           Taisei    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (432)
           Taisei    Corp                     Morgan    Stanley
       (100)                                                 (38)
           Taisho    Pharmaceutical        Holdings     Co  Ltd       Goldman    Sachs                   4
       (100)
           Taiyo   Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
       (200)                                                 (800)
        200   Taiyo   Yuden   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,073
       3,600    Takamatsu     Construction       Group   Co  Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (4,544)
       3,000    Takamatsu     Construction       Group   Co  Ltd        Goldman    Sachs
                                                       (3,688)
           Takara    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         449
      (1,900)
           Takara    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  299
       (600)
           Takara    Holdings     Inc                Morgan    Stanley                   75
       (600)
           Takara    Leben   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
      (1,000)
           Takara    Leben   Real   Estate    Investment      Corp
         5                          Bank   of  America    Merrill    Lynch         135
           (REIT)
        900   Takara    Standard     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,027)
        900   Takara    Standard     Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (815)
        100   Takasago     International       Corp             Goldman    Sachs                  99
        700   Takasago     Thermal    Engineering      Co  Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (477)
      12,400     Takasago     Thermal    Engineering      Co  Ltd        Goldman    Sachs
                                                       (8,445)
        800   Takashimaya      Co  Ltd                 Goldman    Sachs
                                                        (669)
           Takeuchi     Manufacturing       Co  Ltd           Goldman    Sachs                  449
       (700)
           Taki   Chemical     Co  Ltd                Goldman    Sachs                  652
       (200)
           Takuma    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  213
       (700)
        400   Tama   Home   Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (111)
           Tamron    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  43
       (300)
           Tamura    Corp                     Goldman    Sachs
      (1,200)                                                   (69)
       4,200    Tanseisha     Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (242)
        200   TBS  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         117
           TechMatrix      Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,100)                                                 (1,831)
        400   TechnoPro     Holdings     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,852
           Teijin    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         129
       (200)
           Teijin    Ltd                     Goldman    Sachs                 1,020
      (1,500)
           Teijin    Ltd                     Morgan    Stanley                  622
       (900)
           Teikoku    Sen-I   Co  Ltd                Goldman    Sachs                  365
       (300)
        200   Tekken    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (210)
        400   Tekken    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (316)
        800   Tenma   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          54
        300   Tenma   Corp                     Goldman    Sachs                  20
        800   T-Gaia    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          61
       1,300    T-Gaia    Corp                     Goldman    Sachs                  100
                                162/312


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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        500   THK  Co  Ltd                     Goldman    Sachs                  894
        700   TIS  Inc                      Goldman    Sachs                  285
        300   TIS  Inc                      Morgan    Stanley                   3
           TKC  Corp                      Goldman    Sachs
       (600)                                                 (978)
        400   TKP  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (625)
        200   TKP  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (313)
           Toa  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          88
       (200)
           Tobu   Railway    Co  Ltd                Morgan    Stanley                 13,851
      (3,800)
           Tocalo    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (400)                                                 (368)
           Toda   Corp                      Goldman    Sachs                  338
      (1,600)
           Toda   Corp                      Morgan    Stanley                   77
       (400)
        100   Toei   Animation     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         574
           Toei   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  319
       (100)
        100   Toenec    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          53
           Toho   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          29
       (100)
           Toho   Gas  Co  Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (480)
           Toho   Gas  Co  Ltd                  Goldman    Sachs
       (100)                                                 (480)
           Toho   Gas  Co  Ltd                  Morgan    Stanley                 2,993
      (1,300)
           Tohoku    Electric     Power   Co  Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         961
      (1,400)
           Tohoku    Electric     Power   Co  Inc            Goldman    Sachs                  938
      (1,400)
           Tohoku    Electric     Power   Co  Inc            Morgan    Stanley                  886
      (1,400)
        700   Tokai   Carbon    Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (470)
        400   Tokai   Carbon    Co  Ltd                Morgan    Stanley
                                                        (246)
        300   Tokai   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (49)
       1,000    Tokai   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (163)
           TOKAI   Holdings     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         855
      (1,100)
           TOKAI   Holdings     Corp                 Goldman    Sachs                 2,331
      (3,000)
           Tokai   Rika   Co  Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,741
      (3,000)
           Tokai   Rika   Co  Ltd                 Goldman    Sachs                 2,244
      (1,800)
           Tokai   Rika   Co  Ltd                 Morgan    Stanley                  577
       (700)
           Tokai   Tokyo   Financial     Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,200)                                                  (338)
           Tokai   Tokyo   Financial     Holdings     Inc        Goldman    Sachs
      (14,800)                                                  (2,271)
           Tokio   Marine    Holdings     Inc             Goldman    Sachs                  247
       (300)
           Tokushu    Tokai   Paper   Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,100)                                                  (211)
           Tokushu    Tokai   Paper   Co  Ltd             Goldman    Sachs
      (3,700)                                                  (710)
           Tokuyama     Corp                    Morgan    Stanley                  422
      (1,000)
        900   Tokyo   Broadcasting       System    Holdings     Inc      Goldman    Sachs                  527
       3,600    Tokyo   Broadcasting       System    Holdings     Inc      Morgan    Stanley                 1,278
           Tokyo   Century    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                (1,180)
           Tokyo   Dome   Corp                   Goldman    Sachs
      (8,600)                                                (34,398)
           Tokyo   Electric     Power   Co  Holdings     Inc       Morgan    Stanley                  932
      (5,400)
           Tokyo   Gas  Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  254
       (100)
           Tokyo   Gas  Co  Ltd                  Morgan    Stanley                 1,101
       (400)
        400   Tokyo   Kiraboshi     Financial     Group   Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (234)
        200   Tokyo   Kiraboshi     Financial     Group   Inc        Goldman    Sachs
                                                        (117)
                                163/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        100   Tokyo   Ohka   Kogyo   Co  Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch         278
           Tokyo   Seimitsu     Co  Ltd               Goldman    Sachs
       (400)                                                 (702)
       3,100    Tokyo   Steel   Manufacturing       Co  Ltd         Goldman    Sachs
                                                        (773)
        800   Tokyo   Tatemono     Co  Ltd               Morgan    Stanley                  253
           Tokyotokeiba       Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (211)
           Tokyotokeiba       Co  Ltd                Goldman    Sachs
       (300)                                                 (211)
       3,700    Tokyu   Construction       Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,065)
       2,900    Tokyu   Construction       Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (835)
       1,800    Tokyu   Fudosan    Holdings     Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch         140
       1,100    Tokyu   Fudosan    Holdings     Corp             Goldman    Sachs                  241
       5,100    Tokyu   Fudosan    Holdings     Corp             Morgan    Stanley
                                                        (734)
           Tokyu   Inc  (Reit)                   Goldman    Sachs
        (12)                                                (645)
           TOMONY    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  599
      (4,800)
           Tomy   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          73
       (400)
           Tomy   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  91
       (500)
           Tonami    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         767
       (200)
        700   Toppan    Forms   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (201)
        600   Toppan    Forms   Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (173)
       1,000    Toppan    Printing     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (326)
        600   Topre   Corp                     Goldman    Sachs                  428
           Toray   Industries      Inc                Goldman    Sachs                  97
       (500)
           Torii   Pharmaceutical        Co  Ltd            Goldman    Sachs                  604
       (700)
           Tosei   Corp                     Goldman    Sachs
       (400)                                                 (249)
       1,600    Toshiba    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,667
        400   Toshiba    Corp                    Morgan    Stanley
                                                         (15)
           Toshiba    TEC  Corp                  Morgan    Stanley                  432
       (200)
           Tosho   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                 1,151
      (1,000)
        500   Tosoh   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (414)
           Totetsu    Kogyo   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         230
       (300)
           Totetsu    Kogyo   Co  Ltd                Goldman    Sachs                  315
       (500)
           TOTO   Ltd                      Goldman    Sachs
       (100)                                                 (125)
           TOTO   Ltd                      Morgan    Stanley
       (700)                                                 (134)
        500   Towa   Bank   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (197)
        500   Towa   Bank   Ltd                   Goldman    Sachs
                                                        (165)
           Toyo   Ink  SC  Holdings     Co  Ltd            Goldman    Sachs                  119
       (400)
        600   Toyo   Seikan    Group   Holdings     Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (547)
        800   Toyo   Seikan    Group   Holdings     Ltd          Goldman    Sachs
                                                        (729)
        600   Toyo   Seikan    Group   Holdings     Ltd          Morgan    Stanley
                                                        (311)
           Toyo   Suisan    Kaisha    Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch         249
       (200)
           Toyo   Suisan    Kaisha    Ltd               Goldman    Sachs                  374
       (300)
           Toyobo    Co  Ltd                   Morgan    Stanley                 1,239
      (1,700)
           Toyoda    Gosei   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         811
       (900)
        300   Toyota    Boshoku    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (172)
        200   Toyota    Boshoku    Corp                 Morgan    Stanley
                                                        (150)
           Toyota    Industries      Corp               Goldman    Sachs
       (200)                                                 (307)
                                164/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
           Toyota    Motor   Corp                  Goldman    Sachs                  595
       (200)
           Toyota    Motor   Corp                  Morgan    Stanley                 7,044
      (1,700)
        100   TPR  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (119)
       1,400    TPR  Co  Ltd                     Goldman    Sachs
                                                       (1,665)
           Transcosmos      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         403
       (200)
        300   Trend   Micro   Inc                  Goldman    Sachs                  201
        200   Tri  Chemical     Laboratories       Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,782
        100   Tri  Chemical     Laboratories       Inc           Goldman    Sachs                 1,391
           Trusco    Nakayama     Corp                Goldman    Sachs                 1,496
       (800)
           TS  Tech   Co  Ltd                   Goldman    Sachs                  201
       (300)
       5,700    TSI  Holdings     Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,586)
       1,700    TSI  Holdings     Co  Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (473)
       3,200    Tsubaki    Nakashima     Co  Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (1,535)
           Tsubakimoto      Chain   Co               Goldman    Sachs
       (200)                                                  (2)
           Tsugami    Corp                    Goldman    Sachs
      (3,000)                                                 (1,496)
           Tsukui    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         178
       (500)
           Tsumura    & Co                   Goldman    Sachs                 5,831
      (1,900)
           Tsumura    & Co                   Morgan    Stanley                  911
       (500)
           TV  Asahi   Holdings     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch          64
       (100)
           TV  Asahi   Holdings     Corp               Goldman    Sachs                  285
       (500)
           TV  Asahi   Holdings     Corp               Morgan    Stanley                  234
       (300)
           Tv  Tokyo   Holdings     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         144
       (100)
        200   UACJ   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         129
           Ube  Industries      Ltd                 Goldman    Sachs                  58
       (300)
           Uchida    Yoko   Co  Ltd                 Goldman    Sachs                  460
       (300)
           Unicharm     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,185
       (500)
           Unicharm     Corp                    Goldman    Sachs                  237
       (100)
        300   United    Arrows    Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (33)
        600   United    Arrows    Ltd                 Goldman    Sachs
                                                        (229)
           UNITED    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (300)                                                 (43)
        700   United    Super   Markets    Holdings     Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (329)
        600   United    Super   Markets    Holdings     Inc         Goldman    Sachs
                                                        (282)
         7  United    Urban   Investment      Corp   (REIT)         Goldman    Sachs
                                                        (269)
           Universal     Entertainment       Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,500)                                                 (2,302)
        400   Ushio   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (79)
           USS  Co  Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         296
       (500)
           USS  Co  Ltd                     Goldman    Sachs                  223
       (500)
           USS  Co  Ltd                     Morgan    Stanley                   92
       (100)
        100   UT  Group   Co  Ltd                  Goldman    Sachs                  64
        200   UUUM   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (19)
        600   UUUM   Co  Ltd                    Goldman    Sachs                  161
        200   Uzabase    Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (307)
           V Technology      Co  Ltd                Goldman    Sachs                  748
       (200)
           Valor   Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                 (92)
           Valor   Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
      (1,000)                                                  (191)
                                165/312



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                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        200   Valqua    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
        200   Valqua    Ltd                     Goldman    Sachs                  13
        200   ValueCommerce       Co  Ltd                Goldman    Sachs                  556
        400   Vector    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         196
        400   Vector    Inc                     Goldman    Sachs                  357
        300   Vision    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         176
           Wacoal    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         110
       (100)
           Wacoal    Holdings     Corp                Goldman    Sachs                  441
       (400)
           Wacoal    Holdings     Corp                Morgan    Stanley                   59
       (100)
           Wacom   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                (1,214)
           Wacom   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
      (3,900)                                                 (8,080)
       2,700    Wakita    & Co  Ltd                  Goldman    Sachs
                                                        (906)
           WATAMI    Co  Ltd                   Goldman    Sachs                 4,052
      (3,200)
        200   Weathernews      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (595)
        600   Weathernews      Inc                  Goldman    Sachs
                                                       (1,784)
        200   Welcia    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          71
        500   Welcia    Holdings     Co  Ltd               Morgan    Stanley                  144
           West   Holdings     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (67)
        300   West   Japan   Railway    Co               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (472)
        300   Workman    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         －
        200   Workman    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         －
        600   World   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (351)
       4,100    World   Co  Ltd                    Goldman    Sachs
                                                       (2,399)
           Wowow   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         424
      (2,600)
           Wowow   Inc                     Goldman    Sachs                  33
       (200)
       3,200    Xebio   Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (767)
       3,000    Xebio   Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (719)
        600   Yahagi    Construction       Co  Ltd             Goldman    Sachs
                                                        (104)
        500   Yakult    Honsha    Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (456)
           YAMABIKO     Corp                    Goldman    Sachs
       (700)                                                 (329)
        500   YAMADA    Consulting      Group   Co  Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch          56
        800   YAMADA    Consulting      Group   Co  Ltd          Goldman    Sachs
                                                        (107)
        900   Yamada    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (104)
      12,500     Yamada    Holdings     Co  Ltd               Morgan    Stanley
                                                        (839)
           Yamaguchi     Financial     Group   Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch         911
      (1,000)
           Yamaguchi     Financial     Group   Inc           Morgan    Stanley                 1,239
      (1,900)
       4,700    Yamaha    Motor   Co  Ltd                Morgan    Stanley                  586
       2,900    YA-MAN    Ltd                     Goldman    Sachs                13,407
        500   Yamashin-Filter        Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         255
           Yamato    Holdings     Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          62
       (200)
           Yamato    Holdings     Co  Ltd               Morgan    Stanley                  397
      (1,800)
           Yamato    Kogyo   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                 (106)
        200   Yamazaki     Baking    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (160)
           Yamazen    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         190
       (300)
        500   Yaoko   Co  Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (528)
                                166/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           日本（続き）
        100   Yaoko   Co  Ltd                    Morgan    Stanley                   86
       1,900    Yaskawa    Electric     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch        8,201
        300   Yaskawa    Electric     Corp                Morgan    Stanley                  403
           Yellow    Hat  Ltd                   Goldman    Sachs                  388
       (900)
       4,400    Yodogawa     Steel   Works   Ltd              Goldman    Sachs
                                                       (4,305)
        600   Yokogawa     Bridge    Holdings     Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch         127
        900   Yokogawa     Bridge    Holdings     Corp            Goldman    Sachs                  131
           Yokogawa     Electric     Corp               Morgan    Stanley                   12
       (600)
       1,400    Yokohama     Reito   Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (712)
        400   Yokohama     Rubber    Co  Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (599)
       2,100    Yokohama     Rubber    Co  Ltd               Goldman    Sachs
                                                       (3,142)
       2,900    Yokohama     Rubber    Co  Ltd               Morgan    Stanley
                                                       (2,587)
        300   Yokowo    Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         409
        200   Yokowo    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (4)
           Yomiuri    Land   Co  Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
       (300)
           Yomiuri    Land   Co  Ltd                Goldman    Sachs                  269
       (700)
        800   Yondoshi     Holdings     Inc               Goldman    Sachs
                                                        (629)
           Yorozu    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         834
       (600)
           Yorozu    Corp                     Goldman    Sachs                  974
       (700)
           Yoshinoya     Holdings     Co  Ltd             Bank   of  America    Merrill    Lynch         258
       (700)
       2,700    Yurtec    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (388)
       8,800    Yurtec    Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (1,266)
        400   Yushin    Precision     Equipment     Co  Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch         246
       5,100    Z Holdings     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,992
       1,700    Z Holdings     Corp                   Goldman    Sachs                  894
           Zenrin    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
       (600)                                                 (58)
           Zensho    Holdings     Co  Ltd               Goldman    Sachs                 1,642
       (900)
           Zensho    Holdings     Co  Ltd               Morgan    Stanley                  786
       (700)
        800   Zeon   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         431
       1,300    ZIGExN    Co  Ltd                   Goldman    Sachs
                                                         (28)
        200   Zojirushi     Corp                   Goldman    Sachs
                                                        (238)
        300   ZOZO   Inc                      Goldman    Sachs                  382
        100   Zuken   Inc                     Goldman    Sachs                  (93)
                                                       (92,858)
           ジャージー
        198   Aptiv   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,432
        14   Aptiv   Plc                     Goldman    Sachs                  90
        937   Aptiv   Plc                     Morgan    Stanley                 4,376
      15,259     Centamin     Plc                    Morgan    Stanley                  888
           Clarivate     Plcπ                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (2)                                                 －
           Clarivate     Plc                   Morgan    Stanley
       (537)                                                 (328)
        904   Experian     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (4,134)
        203   Experian     Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (736)
       3,104    Experian     Plc                    Morgan    Stanley
                                                       (8,676)
        284   Ferguson     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,375
                                167/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ジャージー（続き）
           Glencore     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (12,968)                                                  (3,645)
           Glencore     Plc                    Morgan    Stanley
      (10,179)                                                  (2,235)
       3,683    IWG  Plc                      Morgan    Stanley
                                                        (725)
           Janus   Henderson     Group   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          10
        (54)
           Janus   Henderson     Group   Plc             Goldman    Sachs
       (118)                                                 (128)
           Man  Group   Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          62
      (2,399)
           Man  Group   Plc                   Goldman    Sachs
      (4,845)                                                   (30)
        103   Mimecast     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         268
       1,256    Mimecast     Ltd                    Goldman    Sachs                  261
       1,934    Petrofac     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (37)
        683   Quotient     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         676
           WPP  Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         660
      (1,885)
           WPP  Plc                      Goldman    Sachs                 2,429
      (6,933)
                                                         76
           WPP  Plc                      Morgan    Stanley
      (4,758)
                                                       (8,071)
           リベリア
        80   Royal   Caribbean     Cruises    Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         384
                                                        3,522
        795   Royal   Caribbean     Cruises    Ltd            Morgan    Stanley
                                                        3,906
           ルクセンブルグ
        492   ADLER   Group   SA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         519
        104   ADLER   Group   SA                  Goldman    Sachs                  110
           APERAM    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,357)                                                 (2,361)
           APERAM    SA                     Goldman    Sachs
      (1,151)                                                 (1,905)
           APERAM    SA                     Morgan    Stanley
       (193)                                                 (46)
           ArcelorMittal       SA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,023)                                                 (2,595)
           ArcelorMittal       SA                 Goldman    Sachs
       (144)                                                 (56)
           B&S  Group   Sarl                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (251)                                                 (90)
           B&S  Group   Sarl                   Goldman    Sachs
       (425)                                                 (153)
           Befesa    SA                     Goldman    Sachs
       (471)                                                (2,599)
           eDreams    ODIGEO    SA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,021)                                                  (667)
        290   Eurofins     Scientific      SE              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (344)
        60   Eurofins     Scientific      SE              Morgan    Stanley                   30
        474   Grand   City   Properties      SA             Morgan    Stanley                   68
       3,750    L’Occitane      International       SA           Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
       1,250    L’Occitane      International       SA           Goldman    Sachs                  45
        354   RTL  Group   SA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          85
        891   RTL  Group   SA                   Goldman    Sachs                  328
        366   RTL  Group   SA                   Morgan    Stanley                  220
        190   SES  SA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (146)
        242   SES  SA                      Goldman    Sachs
                                                        (156)
       1,744    SES  SA                      Morgan    Stanley
                                                       (1,151)
           Solutions     30  SE                  Goldman    Sachs                  163
       (214)
           Spotify    Technology      SA               Goldman    Sachs
        (20)                                                (419)
           Stabilus     SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (38)                                                 (87)
                                168/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ルクセンブルグ（続き）
           Stabilus     SA                    Goldman    Sachs
        (98)                                                (223)
           Tenaris    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         236
      (2,312)
                                                         46
        464   Trinseo    SA                    Goldman    Sachs
                                                       (11,135)
           マルタ
        235   Kambi   Group   Plc                  Goldman    Sachs                  417
                                                         569
       1,641    Kindred    Group   Plc  SDR               Goldman    Sachs
                                                         986
           マーシャル諸島
           Dorian    LPG  Ltd                   Goldman    Sachs
      (1,519)                                                 (2,400)
           Genco   Shipping     & Trading    Ltd            Goldman    Sachs
       (688)                                                 (213)
           International       Seaways    Inc             Goldman    Sachs                 (358)
       (832)
                                                       (2,971)
           モーリシャス
           Golden    Agri-Resources        Ltd             Goldman    Sachs
     (171,900)                                                   (714)
           Golden    Agri-Resources        Ltd             Morgan    Stanley                  (999)
     (190,800)
                                                       (1,713)
           オランダ
           Aalberts     NV                    Morgan    Stanley
       (684)                                                 (640)
        354   ABN  AMRO   Bank   NV  - CVA               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (32)
       3,589    ABN  AMRO   Bank   NV  - CVA               Goldman    Sachs
                                                        (362)
        447   Accell    Group   NV                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         295
        525   Accell    Group   NV                  Goldman    Sachs                  346
           Adyen   NV                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (40)                                                (346)
           Adyen   NV                     Goldman    Sachs
        (7)                                                (21)
           Adyen   NV                     Morgan    Stanley
        (42)                                               (1,738)
      13,244     Aegon   NV                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,846
        380   Aegon   NV                     Goldman    Sachs                  53
       8,679    Aegon   NV                     Morgan    Stanley                 1,353
        765   AerCap    Holdings     NV                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (269)
        205   AerCap    Holdings     NV                Goldman    Sachs
                                                         (78)
        94   AerCap    Holdings     NV                Morgan    Stanley
                                                        (145)
        396   Akzo   Nobel   NV                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         846
        42   Akzo   Nobel   NV                   Morgan    Stanley                   67
           AMG  Advanced     Metallurgical       Group   NV       Goldman    Sachs
       (122)                                                 (13)
           Arcadis    NV                    Goldman    Sachs
      (1,245)                                                 (3,704)
           ASM  International       NV               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (43)                                                (164)
           ASM  International       NV               Goldman    Sachs
       (239)                                                (3,367)
           ASM  International       NV               Morgan    Stanley
       (137)                                                (1,734)
           ASML   Holding    NV                  Goldman    Sachs
        (25)                                                (854)
           ASML   Holding    NV                  Morgan    Stanley
       (155)                                                (1,645)
        195   ASR  Nederland     NV                 Morgan    Stanley
                                                         (3)
        295   Basic-Fit     NV                   Goldman    Sachs                  330
        118   Basic-Fit     NV                   Morgan    Stanley                   71
           BE  Semiconductor       Industries      NV          Goldman    Sachs
       (561)                                                (2,850)
                                169/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           オランダ（続き）
        335   Boskalis     Westminster                    Goldman    Sachs
                                                         (52)
        335   Brunel    International       NV              Bank   of  America    Merrill    Lynch         265
        280   Brunel    International       NV              Goldman    Sachs                  222
           Cementir     Holding    NV                Goldman    Sachs                  21
       (343)
           CNH  Industrial      NV                 Morgan    Stanley
      (1,267)                                                  (353)
        75   Corbion    NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         108
        213   Core   Laboratories       NV               Bank   of  America    Merrill    Lynch         564
        125   Core   Laboratories       NV               Goldman    Sachs
                                                         (93)
        46   COSMO   Pharmaceuticals        NV             Bank   of  America    Merrill    Lynch          46
        62   COSMO   Pharmaceuticals        NV             Goldman    Sachs                  62
           Elastic    NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (189)                                                (1,635)
           Elastic    NV                    Goldman    Sachs
       (299)                                                (6,041)
           Elastic    NV                    Morgan    Stanley
       (325)                                                (2,389)
        562   Eurocommercial        Properties      NV           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (418)
        582   Eurocommercial        Properties      NV           Goldman    Sachs
                                                        (433)
        178   Euronext     NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         331
        140   Euronext     NV                    Goldman    Sachs                  260
        563   Euronext     NV                    Morgan    Stanley                 1,587
           EXOR   NV                      Morgan    Stanley
        (55)                                                (129)
           Fiat   Chrysler     Automobiles      NV           Goldman    Sachs
      (4,436)                                                 (3,395)
           Flow   Traders                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (367)                                                 (167)
           Flow   Traders                      Goldman    Sachs
       (125)                                                 (75)
           Flow   Traders                      Morgan    Stanley
       (266)                                                 (134)
           ForFarmers      NV                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (471)                                                 (90)
           ForFarmers      NV                   Goldman    Sachs
       (368)                                                 (28)
           Frank’s     International       NV             Goldman    Sachs
      (5,794)                                                  (232)
           GrandVision      NV                  Goldman    Sachs
      (1,118)                                                  (733)
           Heineken     Holding    NV                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,468
       (272)
           Heineken     Holding    NV                Goldman    Sachs                 2,572
       (488)
        94   Heineken     NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (75)
        83   IMCD   NV                      Goldman    Sachs                  319
        122   IMCD   NV                      Morgan    Stanley                  541
           ING  Groep   NV                   Morgan    Stanley                  258
      (2,163)
           Intertrust      NV                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (529)                                                 (165)
           Intertrust      NV                   Goldman    Sachs
       (267)                                                 (78)
           JDE  Peet’s    BV                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         326
       (283)
           JDE  Peet’s    BV                  Goldman    Sachs                  359
       (767)
           JDE  Peet’s    BV                  Morgan    Stanley                 3,161
      (2,300)
        151   Just   Eat  Takeaway.com       NV             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (333)
        15   Just   Eat  Takeaway.com       NV             Goldman    Sachs
                                                         (42)
        296   Just   Eat  Takeaway.com       NV             Morgan    Stanley                  263
           Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (362)                                                 (379)
           Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV          Goldman    Sachs
      (1,331)                                                 (1,629)
           Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV          Morgan    Stanley
      (4,623)                                                 (4,880)
       2,927    Koninklijke      BAM  Groep   NV             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,077)
                                170/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           オランダ（続き）
       7,348    Koninklijke      BAM  Groep   NV             Goldman    Sachs
                                                       (1,065)
           Koninklijke      KPN  NV                Morgan    Stanley
      (13,257)                                                   (477)
       1,123    Koninklijke      Vopak   NV               Goldman    Sachs                  603
       1,152    Koninklijke      Vopak   NV               Morgan    Stanley                  442
           LyondellBasell        Industries      NV  ’A’         Goldman    Sachs                  136
       (312)
           NN  Group   NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,118)                                                   (19)
        230   NSI  NV  (REIT)                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         372
        980   NSI  NV  (REIT)                     Goldman    Sachs                 1,587
           OCI  NV                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (538)                                                 (923)
           OCI  NV                      Goldman    Sachs
       (725)                                                (1,244)
           OCI  NV                      Morgan    Stanley
       (753)                                                 (551)
       2,393    Playa   Hotels    & Resorts    NV             Bank   of  America    Merrill    Lynch         933
        925   PostNL    NV                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         104
        65   Prosus    NV                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         278
        517   Prosus    NV                     Goldman    Sachs
                                                        (713)
        388   Prosus    NV                     Morgan    Stanley                   67
           Randstad     NV                    Morgan    Stanley
       (339)                                                (1,139)
        106   RHI  Magnesita     NV                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         187
        399   RHI  Magnesita     NV                 Goldman    Sachs                  704
       1,801    SBM  Offshore     NV                  Goldman    Sachs                  651
       1,117    SBM  Offshore     NV                  Morgan    Stanley
                                                         (67)
           Shop   Apotheke     Europe    NV              Goldman    Sachs
       (107)                                                 (63)
        192   SIF  Holding    NV                  Goldman    Sachs                  212
        23   Signify    NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (12)
        891   Signify    NV                    Morgan    Stanley                  214
        296   TKH  Group   NV                   Goldman    Sachs                  46
        102   uniQure    NV                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         316
        289   uniQure    NV                    Goldman    Sachs                  57
        850   Wereldhave      NV  (Reit)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         551
                                                         487
        604   Wolters    Kluwer    NV                 Goldman    Sachs
                                                       (22,406)
           ニュージーランド
       1,219    a2  Milk   Co  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          61
           a2  Milk   Co  Ltd                   Morgan    Stanley
      (7,711)                                                 (2,119)
       6,588    Air  New  Zealand    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         812
       6,494    Auckland     International       Airport    Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch         585
        615   Chorus    Ltd                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (282)
           Contact    Energy    Ltd                 Morgan    Stanley
      (1,131)                                                   (40)
        85   Fisher    & Paykel    Healthcare      Corp   Ltd        Bank   of  America    Merrill    Lynch         117
           Fletcher     Building     Ltd               Morgan    Stanley
      (16,038)                                                   (452)
      28,860     Goodman    Property     Trust   (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (407)
       1,427    Infratil     Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         123
           Kiwi   Property     Group   Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,999
      (47,300)
           Mercury    NZ  Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (659)                                                 (54)
           Meridian     Energy    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,822)                                                  (259)
                                171/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ニュージーランド（続き）
           Meridian     Energy    Ltd                Morgan    Stanley
      (7,643)                                                 (2,477)
      12,304     Pushpay    Holdings     Ltd                Goldman    Sachs
                                                        (867)
        585   Restaurant      Brands    New  Zealand    Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         －
        358   Restaurant      Brands    New  Zealand    Ltd         Goldman    Sachs
                                                         －
           Ryman   Healthcare      Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch         884
      (1,530)
       4,202    SKYCITY    Entertainment       Group   Ltd          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (36)
       2,615    Spark   New  Zealand    Ltd               Goldman    Sachs
                                                        (193)
       7,566    Spark   New  Zealand    Ltd               Morgan    Stanley                  240
           Summerset     Group   Holdings     Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch         142
      (3,364)
           Synlait    Milk   Ltd                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,096
      (11,971)
           Xero   Ltd                      Goldman    Sachs
       (450)                                                (1,863)
       1,352    Z Energy    Ltd                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          10
      10,261     Z Energy    Ltd                    Goldman    Sachs                (1,083)
                                                       (2,063)
           ノルウェー
           Adevinta     ASA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (87)                                                 (88)
           Adevinta     ASA                    Goldman    Sachs
       (282)                                                 (222)
           Adevinta     ASA                    Morgan    Stanley
        (41)                                                 (28)
        114   Aker   ASA  ’A’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          66
        33   Aker   ASA  ’A’                    Morgan    Stanley                   16
        653   Aker   BP  ASA                    Morgan    Stanley                  141
           Atea   ASA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (48)                                                 (30)
           Atea   ASA                      Goldman    Sachs
      (2,189)                                                 (1,144)
        255   Austevoll     Seafood    ASA               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (81)
       2,351    Austevoll     Seafood    ASA               Goldman    Sachs
                                                        (748)
        76   Bonheur    ASA                    Goldman    Sachs                  40
       1,185    Borregaard      ASA                   Goldman    Sachs
                                                        (458)
           Crayon    Group   Holding    ASA              Bank   of  America    Merrill    Lynch          82
       (693)
           Crayon    Group   Holding    ASA              Goldman    Sachs                  45
       (247)
        557   DNB  ASA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (170)
       3,984    Elkem   ASA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,295
       3,172    Equinor    ASA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,946)
       2,021    Equinor    ASA                    Goldman    Sachs                 1,104
        153   Equinor    ASA                    Morgan    Stanley                   27
           Europris     ASA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,117)                                                   (53)
           Europris     ASA                    Goldman    Sachs
      (4,784)                                                  (147)
           Fjordkraft      Holding    ASA               Bank   of  America    Merrill    Lynch          11
       (333)
           Fjordkraft      Holding    ASA               Goldman    Sachs
      (1,340)                                                  (168)
        613   Leroy   Seafood    Group   ASA              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (68)
        883   Mowi   ASA                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         291
           Norsk   Hydro   ASA                  Goldman    Sachs
      (2,281)                                                  (607)
           Norsk   Hydro   ASA                  Morgan    Stanley
      (1,727)                                                   (12)
        281   Norway    Royal   Salmon    ASA              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (460)
        498   Norway    Royal   Salmon    ASA              Goldman    Sachs
                                                        (815)
       1,761    Norwegian     Finans    Holding    ASA            Bank   of  America    Merrill    Lynch         219
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                                                    （米ドル）
           ノルウェー（続き）
        985   Norwegian     Finans    Holding    ASA            Goldman    Sachs                  10
           Ocean   Yield   ASA                  Goldman    Sachs                  51
       (916)
        797   Orkla   ASA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (268)
       2,251    Orkla   ASA                     Goldman    Sachs
                                                        (323)
       9,834    Orkla   ASA                     Morgan    Stanley
                                                        (804)
        272   Sbanken    ASA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          28
       1,572    Sbanken    ASA                    Goldman    Sachs                  161
           Scatec    ASA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (641)                                                (2,279)
           Scatec    ASA                     Goldman    Sachs
       (280)                                                (1,362)
           Scatec    ASA                     Morgan    Stanley
      (1,242)                                                 (3,246)
        251   Schibsted     ASA  ’A’                 Morgan    Stanley                   20
        443   Schibsted     ASA  ’B’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         866
        318   Schibsted     ASA  ’B’                 Goldman    Sachs                  246
        257   Schibsted     ASA  ’B’                 Morgan    Stanley                  228
       1,177    SpareBank     1 Nord   Norge                Bank   of  America    Merrill    Lynch         124
       3,715    SpareBank     1 Nord   Norge                Goldman    Sachs                  241
        737   SpareBank     1 SMN                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          92
       9,584    SpareBank     1 SMN                  Goldman    Sachs                  883
       3,340    SpareBank     1 SR-Bank    ASA              Bank   of  America    Merrill    Lynch         575
       6,024    SpareBank     1 SR-Bank    ASA              Goldman    Sachs                  643
       2,148    Storebrand      ASA                   Morgan    Stanley                   68
       3,741    Telenor    ASA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,403)
        943   Telenor    ASA                    Goldman    Sachs
                                                        (218)
       2,150    Telenor    ASA                    Morgan    Stanley
                                                        (452)
        301   TOMRA   Systems    ASA                 Goldman    Sachs                  453
           Veidekke     ASA                    Goldman    Sachs
      (2,390)                                                  (760)
           Wallenius     Wilhelmsen      ASA              Bank   of  America    Merrill    Lynch          54
      (1,199)
           Yara   International       ASA               Goldman    Sachs                  17
        (19)
                                                        1,114
           Yara   International       ASA               Morgan    Stanley
      (1,464)
                                                       (9,149)
           パナマ
           Norstar    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
       (196)
           Norstar    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  (5)
        (7)
                                                          4
           パプアニューギニア
       1,359    Oil  Search    Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (90)
      12,769     Oil  Search    Ltd                   Goldman    Sachs
                                                       (1,131)
       1,264    Oil  Search    Ltd                   Morgan    Stanley                  (65)
                                                       (1,286)
           パラグアイ
           EVERTEC    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         183
       (325)
                                                         28
        38   EVERTEC    Inc                    Goldman    Sachs
                                                         211
           ポルトガル
           Altri   SGPS   SA                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,689)                                                 (1,029)
                                173/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           ポルトガル（続き）
           Altri   SGPS   SA                   Goldman    Sachs
      (14,048)                                                  (8,560)
           Corticeira      Amorim    SGPS   SA             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (316)                                                 (46)
           CTT-Correios       de  Portugal     SA            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,327)                                                  (412)
       9,821    EDP  - Energias     de  Portugal     SA          Goldman    Sachs                  436
       9,194    EDP  - Energias     de  Portugal     SA          Morgan    Stanley                  684
       3,091    Navigator     Co  SA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         734
      13,205     Navigator     Co  SA                  Goldman    Sachs                 3,136
           NOS  SGPS   SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (797)                                                 (350)
           NOS  SGPS   SA                    Goldman    Sachs
      (4,226)                                                 (1,259)
        34   REN  - Redes   Energeticas      Nacionais     SGPS   SA    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (1)
      38,513     REN  - Redes   Energeticas      Nacionais     SGPS   SA    Goldman    Sachs
                                                       (1,386)
           Semapa-Sociedade         de  Investimento       e Gestao      Bank   of  America    Merrill    Lynch         (557)
       (438)
                                                       (8,610)
           プエルトリコ
        89   Popular    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (82)
        27   Popular    Inc                    Goldman    Sachs
                                                         (52)
                                                         955
           Triple-S     Management      Corp   ’B’            Goldman    Sachs
      (1,038)
                                                         821
           シンガポール
        77   Ascendas     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)     Goldman    Sachs                   1
      21,000     Ascendas     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)     Morgan    Stanley
                                                        (942)
        891   Ascendas     Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)     Morgan    Stanley
                                                         (7)
           Ascott    Residence     Trust   (Unit)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (41,600)                                                  (1,193)
           Ascott    Residence     Trust   (Unit)             Morgan    Stanley
      (2,100)                                                   (71)
        700   CapitaLand      Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (10)
       4,900    CapitaLand      Ltd                   Morgan    Stanley
                                                         (92)
       3,800    CapitaLand      Mall   Trust   (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (127)
       3,200    CapitaLand      Mall   Trust   (REIT)             Goldman    Sachs
                                                        (102)
        200   City   Developments       Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch          60
       2,100    City   Developments       Ltd               Goldman    Sachs                  628
        500   City   Developments       Ltd               Morgan    Stanley
                                                         (37)
           ComfortDelGro       Corp   Ltd               Morgan    Stanley
      (9,300)                                                   －
           DBS  Group   Holdings     Ltd               Goldman    Sachs                  37
       (300)
           DBS  Group   Holdings     Ltd               Morgan    Stanley
      (9,100)                                                  (885)
        652   Flex   Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         228
        480   Flex   Ltd                      Morgan    Stanley                   29
      12,600     Frasers    Centrepoint      Trust   (REIT)           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (174)
      16,200     Frasers    Centrepoint      Trust   (REIT)           Goldman    Sachs                  44
      15,000     Frasers    Logistics     & Commercial      Trust   (REIT)     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,122
      15,100     Frasers    Logistics     & Commercial      Trust   (REIT)     Goldman    Sachs                 1,129
                                174/312




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                                                    （米ドル）
           シンガポール（続き）
      36,100     Frasers    Logistics     & Commercial      Trust   (REIT)     Morgan    Stanley                 1,889
           Genting    Singapore     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (22,200)                                                   (223)
           Genting    Singapore     Ltd               Morgan    Stanley                 1,157
     (103,200)
           Hutchison     Port   Holdings     Trust   (Unit)         Morgan    Stanley                   15
      (10,300)
       7,700    Jardine    Cycle   & Carriage     Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,339)
        200   Jardine    Cycle   & Carriage     Ltd            Goldman    Sachs
                                                        (303)
        700   Jardine    Cycle   & Carriage     Ltd            Morgan    Stanley
                                                       (1,187)
        251   Kenon   Holdings     Ltd                 Goldman    Sachs                  113
       4,100    Keppel    DC  (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (260)
       5,500    Keppel    DC  (REIT)                   Morgan    Stanley
                                                        (275)
        900   Mapletree     Commercial      Trust   (REIT)          Morgan    Stanley
                                                         (29)
       1,800    Mapletree     Industrial      Trust   (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (97)
       4,300    Mapletree     Industrial      Trust   (REIT)          Goldman    Sachs
                                                        (237)
       2,700    Mapletree     Industrial      Trust   (REIT)          Morgan    Stanley
                                                        (141)
       8,500    Mapletree     Logistics     Trust   (REIT)           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (89)
      35,600     Mapletree     Logistics     Trust   (REIT)           Goldman    Sachs
                                                        (331)
      17,000     Mapletree     Logistics     Trust   (REIT)           Morgan    Stanley
                                                        (127)
       9,800    Mapletree     North   Asia   Commercial      Trust   (REIT)     Morgan    Stanley
                                                        (245)
      12,100     NetLink    NBN  Trust   (Unit)               Goldman    Sachs
                                                         (66)
      20,000     Olam   International       Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,944
      32,000     Olam   International       Ltd               Goldman    Sachs                 3,110
       7,500    Olam   International       Ltd               Morgan    Stanley                  280
           Oversea-Chinese        Banking    Corp   Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (600)                                                 (107)
           Oversea-Chinese        Banking    Corp   Ltd         Goldman    Sachs
      (5,300)                                                 (1,466)
           Oversea-Chinese        Banking    Corp   Ltd         Morgan    Stanley                  455
      (8,100)
           Parkway    Life   Real   Estate    Investment      Trust
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          39
      (5,200)
           (REIT)
       2,900    SATS   Ltd                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (13)
       6,200    SATS   Ltd                      Goldman    Sachs                  166
       1,100    SATS   Ltd                      Morgan    Stanley                   49
           Sembcorp     Industries      Ltd              Goldman    Sachs
      (27,600)                                                  (2,773)
      78,500     Sembcorp     Marine    Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,844
      114,800     Sembcorp     Marine    Ltd                Goldman    Sachs                 2,809
      118,800     Sembcorp     Marine    Ltd                Morgan    Stanley                 1,066
       5,900    Singapore     Airlines     Ltd               Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,073
      22,400     Singapore     Post   Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         167
      73,500     Singapore     Post   Ltd                 Goldman    Sachs                  550
      122,600     Singapore     Post   Ltd                 Morgan    Stanley
                                                       (1,833)
      22,000     Singapore     Press   Holdings     Ltd            Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,632
       3,800    Singapore     Technologies       Engineering      Ltd      Goldman    Sachs                  227
           Singapore     Telecommunications          Ltd         Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (13,500)                                                   (808)
           Singapore     Telecommunications          Ltd         Morgan    Stanley                 1,523
      (29,100)
           StarHub    Ltd                    Morgan    Stanley                  257
      (8,600)
           Suntec    Real   Estate    Investment      Trust   (REIT)      Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (10,900)                                                   (82)
                                175/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           シンガポール（続き）
           UOL  Group   Ltd                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         140
      (3,200)
           UOL  Group   Ltd                   Goldman    Sachs                  24
      (4,900)
           UOL  Group   Ltd                   Morgan    Stanley                  602
      (3,500)
       1,900    Venture    Corp   Ltd                  Morgan    Stanley
                                                        (696)
           Wilmar    International       Ltd              Goldman    Sachs                  85
       (900)
           Wing   Tai  Holdings     Ltd               Morgan    Stanley                   (7)
      (1,000)
                                                        8,120
           スペイン
        62   Acciona    SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         584
        168   Acciona    SA                    Goldman    Sachs                 1,548
        46   Acciona    SA                    Morgan    Stanley                  397
           ACS  Actividades      de  Construccion       y Servicios
                                   Goldman    Sachs
       (333)                                                 (443)
           SA
           ACS  Actividades      de  Construccion       y Servicios
                                   Morgan    Stanley
      (1,250)                                                 (1,065)
           SA
           Aedas   Homes   SA                  Goldman    Sachs
      (1,574)                                                  (378)
           Aena   SME  SA                    Morgan    Stanley                  602
        (85)
           Almirall     SA                    Morgan    Stanley
      (1,246)                                                  (209)
           Atresmedia      Corp   de  Medios    de  Comunicacion       SA   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (743)                                                  (2)
      44,326     Banco   de  Sabadell     SA               Goldman    Sachs
                                                       (4,461)
      75,890     Banco   de  Sabadell     SA               Morgan    Stanley
                                                       (6,919)
       3,108    Banco   Santander     SA                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (32)
      18,489     Banco   Santander     SA                Goldman    Sachs                 2,572
      14,311     Banco   Santander     SA                Morgan    Stanley                 1,725
           Banco   Santander     SA                Morgan    Stanley
      (5,336)                                                   (28)
       1,638    Bankinter     SA                   Goldman    Sachs
                                                        (196)
       1,699    Bankinter     SA                   Morgan    Stanley
                                                        (315)
        776   CIE  Automotive      SA                 Morgan    Stanley                  335
        252   Construcciones        y Auxiliar     de  Ferrocarriles       SA  Goldman    Sachs                  725
           Corp   Financiera      Alba   SA              Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (80)                                                (369)
       1,786    Ebro   Foods   SA                   Goldman    Sachs                 2,271
           Enagas    SA                     Goldman    Sachs
       (262)                                                 (151)
           Enagas    SA                     Morgan    Stanley
       (626)                                                 (203)
           Endesa    SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         487
      (2,028)
           Euskaltel     SA                   Goldman    Sachs
       (444)                                                 (468)
           Faes   Farma   SA                   Goldman    Sachs
      (2,622)                                                  (267)
           Ferrovial     SA                   Morgan    Stanley
       (783)                                                 (85)
           Ferrovial     SA                   Morgan    Stanley
        (7)                                                (197)
        330   Fluidra    SA                    Goldman    Sachs                  491
       3,834    Gestamp    Automocion      SA               Goldman    Sachs                 1,242
           Grupo   Catalana     Occidente     SA            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (85)                                                (117)
           Grupo   Empresarial      San  Jose   SA          Goldman    Sachs
      (1,856)                                                  (924)
        321   Indra   Sistemas     SA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (36)
       1,976    Industria     de  Diseno    Textil    SA          Morgan    Stanley
                                                        (722)
           Inmobiliaria       Colonial     Socimi    SA  (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch         679
      (1,286)
                                176/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スペイン（続き）
           Lar  Espana    Real   Estate    Socimi    SA  (Reit)       Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (562)                                                 (465)
           Lar  Espana    Real   Estate    Socimi    SA  (Reit)       Goldman    Sachs
       (240)                                                 (199)
       7,820    Mapfre    SA                     Morgan    Stanley                  403
       3,599    Mediaset     Espana    Comunicacion       SA         Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
        951   Mediaset     Espana    Comunicacion       SA         Goldman    Sachs
                                                         (55)
       2,677    Melia   Hotels    International       SA          Goldman    Sachs                 1,124
           Metrovacesa      SA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          83
       (870)
           Metrovacesa      SA                  Goldman    Sachs                  290
      (3,025)
           Miquel    y Costas    & Miquel    SA            Goldman    Sachs                   8
        (69)
        737   Naturgy    Energy    Group   SA              Goldman    Sachs                  264
           Neinor    Homes   SA                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          45
       (270)
           Neinor    Homes   SA                  Goldman    Sachs                  231
      (1,376)
           Prosegur     Cia  de  Seguridad     SA           Goldman    Sachs                  38
      (1,118)
           Red  Electrica     Corp   SA               Goldman    Sachs
       (490)                                                 (376)
       3,557    Sacyr   SA                     Goldman    Sachs                  93
           Sacyr   SA                     Goldman    Sachs                   2
      (3,234)
           Solaria    Energia    y Medio   Ambiente     SA       Morgan    Stanley
       (750)                                                (1,242)
           Talgo   SA                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (264)                                                 (19)
        775   Tecnicas     Reunidas     SA               Goldman    Sachs
                                                         (82)
           Telefonica      SA                   Morgan    Stanley
      (7,246)                                                 (3,433)
                                                         158
           Viscofan     SA                    Goldman    Sachs
       (139)
                                                       (7,057)
           国際機関（Supranational）
      14,000     HKT  Trust   & HKT  Ltd  (Unit)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (72)
      11,000     HKT  Trust   & HKT  Ltd  (Unit)              Morgan    Stanley
                                                        (114)
                                                        1,341
        417   Unibail-Rodamco-Westfield             (REIT)           Morgan    Stanley
                                                        1,155
           スウェーデン
        341   AAK  AB                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (422)
        137   AAK  AB                      Goldman    Sachs
                                                        (275)
        708   AAK  AB                      Morgan    Stanley
                                                        (513)
       1,515    AddTech    AB  ’B’                   Goldman    Sachs
                                                        (357)
        524   AF  Poyry   AB                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         659
        775   AF  Poyry   AB                    Goldman    Sachs                 1,078
           Alfa   Laval   AB                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (160)                                                  (3)
           Alfa   Laval   AB                   Morgan    Stanley                  669
      (1,169)
           Alimak    Group   AB                  Goldman    Sachs                  73
      (1,036)
           Ambea   AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (708)                                                 (17)
           Ambea   AB                     Goldman    Sachs
      (2,625)                                                   (62)
       2,157    Atlas   Copco   AB  ’A’                 Morgan    Stanley
                                                       (2,339)
        343   Atlas   Copco   AB  ’B’                 Morgan    Stanley
                                                        (311)
        625   Atrium    Ljungberg     AB  ’B’              Goldman    Sachs
                                                        (177)
           Attendo    AB                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         143
      (1,959)
           Attendo    AB                    Goldman    Sachs                  204
      (2,796)
                                177/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スウェーデン（続き）
           Avanza    Bank   Holding    AB              Goldman    Sachs
      (1,511)                                                 (1,817)
       1,823    Axfood    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (431)
        116   Axfood    AB                     Goldman    Sachs
                                                         (69)
       2,283    Axfood    AB                     Morgan    Stanley
                                                        (458)
        347   Betsson    AB                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         225
       3,397    Betsson    AB                    Goldman    Sachs                 2,202
       3,996    Bilia   AB  ’A’                    Goldman    Sachs
                                                       (2,689)
        624   Bonava    AB  ’B’                   Goldman    Sachs
                                                        (147)
           Boozt   AB                     Goldman    Sachs
       (508)                                                 (584)
           Bravida    Holding    AB                Goldman    Sachs                  148
      (1,710)
        380   Bufab   AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,407
        24   Bufab   AB                     Goldman    Sachs                   8
        83   Bure   Equity    AB                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
        761   Bure   Equity    AB                  Goldman    Sachs                  389
        135   Camurus    AB                    Goldman    Sachs                  24
           Castellum     AB                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          12
       (507)
           Castellum     AB                   Goldman    Sachs                  327
      (1,077)
           Catena    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         145
       (123)
        115   Cellavision      AB                  Goldman    Sachs                  176
           Cibus   Nordic    Real   Estate    AB            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (380)                                                 (91)
           Cibus   Nordic    Real   Estate    AB            Goldman    Sachs
       (812)                                                 (347)
       1,393    Clas   Ohlson    AB  ’B’                 Goldman    Sachs                  119
           Cloetta    AB  ’B’                   Goldman    Sachs                  52
      (2,726)
        213   Collector     AB                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (17)
       3,643    Collector     AB                   Goldman    Sachs
                                                        (440)
           Coor   Service    Management      Holding    AB        Goldman    Sachs
      (1,703)                                                   (80)
           Creades    AB  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (8)                                                (10)
           Creades    AB  ’A’                   Goldman    Sachs
       (141)                                                 (183)
        363   Dios   Fastigheter      AB                Bank   of  America    Merrill    Lynch         156
       2,706    Dios   Fastigheter      AB                Goldman    Sachs                 1,164
           Duni   AB                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (47)                                                 (66)
           Duni   AB                      Goldman    Sachs
       (314)                                                 (444)
           Dustin    Group   AB                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (543)                                                 (128)
           Dustin    Group   AB                  Goldman    Sachs
      (5,370)                                                 (1,331)
           Electrolux      AB  ’B’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         930
      (4,386)
           Electrolux      AB  ’B’                 Goldman    Sachs                  232
      (1,038)
           Electrolux      AB  ’B’                 Morgan    Stanley
      (2,426)                                                  (143)
        622   Electrolux      Professional       AB  ’B’          Bank   of  America    Merrill    Lynch         277
        923   Electrolux      Professional       AB  ’B’          Goldman    Sachs                  266
       1,032    Elekta    AB  ’B’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         711
       2,434    Elekta    AB  ’B’                   Morgan    Stanley                 2,927
           Embracer     Group   AB                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         654
       (674)
           Embracer     Group   AB                 Goldman    Sachs
      (1,613)                                                   (64)
           Embracer     Group   AB                 Morgan    Stanley
      (1,748)                                                 (2,081)
       2,134    Epiroc    AB  ’A’                   Morgan    Stanley
                                                        (485)
                                178/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スウェーデン（続き）
           EQT  AB                      Goldman    Sachs                  51
       (485)
           Evolution     Gaming    Group   AB             Morgan    Stanley
       (203)                                                (1,562)
           Fabege    AB                     Goldman    Sachs
        (82)                                                 (1)
           Fabege    AB                     Morgan    Stanley
      (1,012)                                                  (471)
           Fingerprint      Cards   AB  ’B’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (7,491)                                                  (327)
           Getinge    AB  ’B’                   Morgan    Stanley
       (486)                                                 (74)
           Granges    AB                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         698
      (1,287)
           Granges    AB                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,287)                                                 (1,974)
           Granges    AB                    Goldman    Sachs                  529
       (975)
           Granges    AB                    Goldman    Sachs
       (975)                                                (1,495)
           Hennes    & Mauritz    AB  ’B’              Bank   of  America    Merrill    Lynch          36
       (259)
           Hexagon    AB  ’B’                   Morgan    Stanley
       (652)                                                 (968)
           Hexpol    AB                     Morgan    Stanley
      (3,964)                                                  (794)
       1,164    HMS  Networks     AB                  Goldman    Sachs                 1,647
           Hufvudstaden       AB  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch          37
       (321)
           Hufvudstaden       AB  ’A’                Goldman    Sachs                  22
       (486)
           Husqvarna     AB  ’B’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (5,107)                                                  (277)
           Husqvarna     AB  ’B’                  Morgan    Stanley
       (192)                                                 (15)
        185   ICA  Gruppen    AB                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         124
        596   ICA  Gruppen    AB                  Goldman    Sachs                  122
        570   ICA  Gruppen    AB                  Morgan    Stanley                  566
           Industrivarden        AB  ’C’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,646)                                                 (1,173)
           Industrivarden        AB  ’C’               Goldman    Sachs
       (314)                                                 (158)
           Industrivarden        AB  ’C’               Morgan    Stanley
       (121)                                                 (83)
        297   Indutrade     AB                   Morgan    Stanley                  854
        113   Instalco     AB                    Goldman    Sachs                  35
        621   Intrum    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,372)
        704   Intrum    AB                     Goldman    Sachs
                                                       (2,332)
        483   Intrum    AB                     Morgan    Stanley
                                                        (228)
           Investment      AB  Latour    ’B’              Morgan    Stanley
       (911)                                                 (558)
           Inwido    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (212)                                                 (55)
           Inwido    AB                     Goldman    Sachs
      (1,444)                                                  (375)
           JM  AB                       Bank   of  America    Merrill    Lynch         100
       (124)
           JM  AB                       Goldman    Sachs                  103
        (77)
           Karo   Pharma    AB                  Goldman    Sachs
       (508)                                                 (85)
        454   Kinnevik     AB  ’B’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         628
        184   L E Lundbergforetagen         AB  ’B’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (156)
        270   L E Lundbergforetagen         AB  ’B’            Morgan    Stanley
                                                        (280)
        57   Lifco   AB  ’B’                    Morgan    Stanley                  175
           Lindab    International       AB              Goldman    Sachs                  553
      (1,341)
        169   Loomis    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         179
        902   Loomis    AB                     Goldman    Sachs                  595
       1,321    Loomis    AB                     Morgan    Stanley                  716
           Lundin    Energy    AB                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,004)                                                   (83)
           Mekonomen     AB                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          15
        (25)
                                179/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スウェーデン（続き）
           Mekonomen     AB                   Goldman    Sachs                 1,404
      (2,335)
        485   Modern    Times   Group   MTG  AB  ’B’           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (242)
       1,339    Modern    Times   Group   MTG  AB  ’B’           Goldman    Sachs                  268
           Munters    Group   AB                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (764)                                                 (72)
           Munters    Group   AB                 Goldman    Sachs
      (1,522)                                                  (144)
           Mycronic     AB                    Goldman    Sachs
       (127)                                                 (76)
        243   NCC  AB  ’B’                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (90)
           Nibe   Industrier      AB  ’B’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (335)                                                 (77)
           Nibe   Industrier      AB  ’B’               Goldman    Sachs
       (382)                                                 (353)
        958   Nobia   AB                     Goldman    Sachs                  37
           Nobina    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (739)                                                 (174)
           Nolato    AB  ’B’                   Goldman    Sachs
       (169)                                                 (240)
           Nordic    Entertainment       Group   AB  ’B’         Bank   of  America    Merrill    Lynch          98
        (68)
       1,230    Nyfosa    AB                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          7
       1,912    Nyfosa    AB                     Goldman    Sachs                  46
       1,665    Pandox    AB                     Goldman    Sachs                  645
        282   Pandox    AB                     Morgan    Stanley                   82
        102   Paradox    Interactive      AB              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (70)
        166   Paradox    Interactive      AB              Goldman    Sachs                  187
           PowerCell     Sweden    AB                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (494)                                                (1,363)
           PowerCell     Sweden    AB                Goldman    Sachs
       (841)                                                (1,424)
           PowerCell     Sweden    AB                Morgan    Stanley
       (387)                                                 (91)
           Ratos   AB  ’B’π                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (12)                                                 －
           Ratos   AB  ’B’                    Goldman    Sachs
      (1,701)                                                   (28)
       1,052    Recipharm     AB  ’B’                  Goldman    Sachs                 2,294
        526   Resurs    Holding    AB                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (3)
       6,249    Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB       Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (59)
        504   Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB       Goldman    Sachs
                                                         (5)
       4,371    Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB       Morgan    Stanley
                                                         (14)
           Samhallsbyggnadsbolaget            i Norden    AB  ’D’      Goldman    Sachs                  125
      (2,444)
           Scandi    Standard     AB                Goldman    Sachs
       (512)                                                 (43)
       2,855    Scandic    Hotels    Group   AB              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (51)
           Securitas     AB  ’B’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,377
      (6,032)
           Securitas     AB  ’B’                  Goldman    Sachs                 2,210
      (3,947)
           Securitas     AB  ’B’                  Morgan    Stanley                 1,097
      (3,511)
           Sinch   AB                     Goldman    Sachs
       (164)                                                (2,780)
       2,403    Skandinaviska       Enskilda     Banken    AB  ’A’       Morgan    Stanley                  181
           Skanska    AB  ’B’                   Morgan    Stanley                  235
      (1,246)
       4,640    SkiStar    AB                    Goldman    Sachs
                                                       (2,461)
       8,127    SSAB   AB  ’A’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         783
      18,624     SSAB   AB  ’A’                    Goldman    Sachs                 1,120
      24,784     SSAB   AB  ’A’                    Morgan    Stanley                 3,740
           SSAB   AB  ’B’                    Goldman    Sachs
      (2,409)                                                  (179)
           Stillfront      Group   AB                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (126)                                                (1,069)
           Stillfront      Group   AB                Morgan    Stanley
       (107)                                                (1,009)
                                180/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スウェーデン（続き）
       1,320    Svenska    Cellulosa     AB  SCA  ’B’            Morgan    Stanley
                                                         (91)
       8,717    Svenska    Handelsbanken       AB  ’A’            Morgan    Stanley                 1,716
        37   Sweco   AB  ’B’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (8)
       1,083    Sweco   AB  ’B’                    Goldman    Sachs
                                                        (243)
        681   Swedbank     AB  ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          59
        737   Swedbank     AB  ’A’                  Goldman    Sachs
                                                         (10)
        51   Swedish    Match   AB                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (99)
        42   Swedish    Match   AB                 Goldman    Sachs                  96
        905   Swedish    Orphan    Biovitrum     AB            Bank   of  America    Merrill    Lynch         312
       1,443    Tele2   AB  ’B’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         638
       1,412    Tele2   AB  ’B’                    Morgan    Stanley                  558
           Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     ’B’        Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,228)                                                  (168)
           Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     ’B’        Goldman    Sachs
      (6,417)                                                  (643)
        207   Thule   Group   AB                  Goldman    Sachs                  41
        218   Troax   Group   AB                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          98
       2,269    Troax   Group   AB                  Goldman    Sachs                 1,016
           Volvo   AB  ’B’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         483
      (1,971)
           Volvo   AB  ’B’                    Morgan    Stanley                  183
       (738)
       2,996    Wallenstam      AB                   Goldman    Sachs
                                                       (1,201)
                                                        (750)
           スイス
        165   Adecco    Group   AG  RegS                Bank   of  America    Merrill    Lynch         599
        406   Adecco    Group   AG  RegS                Morgan    Stanley                 1,213
           Allreal    Holding    AG  RegS               Bank   of  America    Merrill    Lynch          99
        (29)
           Allreal    Holding    AG  RegS               Goldman    Sachs                   4
        (33)
           ALSO   Holding    AG  RegS                Goldman    Sachs
        (22)                                                (263)
           APG  SGA  SA                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (40)                                                (836)
           APG  SGA  SA                    Goldman    Sachs
        (6)                                                (125)
        260   Arbonia    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          63
        182   Arbonia    AG                    Goldman    Sachs
                                                         (2)
           Banque    Cantonale     Vaudoise     RegS           Bank   of  America    Merrill    Lynch         112
        (26)
           Banque    Cantonale     Vaudoise     RegS           Goldman    Sachs                  45
        (13)
           Banque    Cantonale     Vaudoise     RegS           Morgan    Stanley                 1,049
       (271)
         1  Barry   Callebaut     AG  RegS               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (64)
         1  Belimo    Holding    AG  Reg               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (339)
         4  Belimo    Holding    AG  Reg               Goldman    Sachs
                                                        (524)
           Bell   Food   Group   AG  Reg               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (16)                                                (204)
        518   BKW  AG                      Goldman    Sachs
                                                        (630)
        275   Bobst   Group   SA  RegS                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         913
        486   Bobst   Group   SA  RegS                 Goldman    Sachs                 1,613
        24   Bossard    Holding    AG  Reg               Goldman    Sachs                  356
           Bucher    Industries      AG  Reg              Goldman    Sachs
        (48)                                                (542)
           Burckhardt      Compression      Holding    AG        Goldman    Sachs
        (95)                                               (1,156)
        92   Cembra    Money   Bank   AG               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (458)
        31   Cembra    Money   Bank   AG               Goldman    Sachs
                                                        (118)
                                181/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スイス（続き）
        20   Cembra    Money   Bank   AG               Morgan    Stanley
                                                         (75)
           Chocoladefabriken         Lindt   & Spruengli     AG      Morgan    Stanley
        (1)                                                 (6)
        66   Chubb   Ltd                     Goldman    Sachs                  140
        379   Chubb   Ltd                     Morgan    Stanley
                                                        (152)
       4,598    Cie  Financiere      Richemont     SA            Morgan    Stanley                  967
        97   Cie  Financiere      Richemont     SA  RegS          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (54)
       2,299    Cie  Financiere      Richemont     SA  RegS          Morgan    Stanley
                                                        (560)
        150   Clariant     AG  RegS                  Morgan    Stanley                   40
           Coca-Cola     HBC  AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         669
       (451)
           Coca-Cola     HBC  AG                 Morgan    Stanley                  718
       (866)
           Comet   Holding    AG  RegS                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (112)                                                (3,618)
           Comet   Holding    AG  RegS                Goldman    Sachs
        (69)                                               (2,192)
           Conzzeta     AG  RegS                  Goldman    Sachs
        (20)                                                (266)
        394   Credit    Suisse    Group   AG  RegS             Goldman    Sachs                  259
       3,538    Credit    Suisse    Group   AG  RegS             Morgan    Stanley                  920
           dormakaba     Holding    AG               Goldman    Sachs
        (50)                                               (1,676)
        110   Dufry   AG  RegS                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         319
        236   Dufry   AG  RegS                    Morgan    Stanley                  856
           EFG  International       AG               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,527)                                                  (140)
           EFG  International       AG               Goldman    Sachs
      (1,945)                                                  (108)
           Emmi   AG  RegS                    Goldman    Sachs                  102
        (11)
           EMS-Chemie      Holding    AG  RegS             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (66)                                               (1,278)
           EMS-Chemie      Holding    AG  RegS             Goldman    Sachs
       (132)                                                (2,617)
           EMS-Chemie      Holding    AG  RegS             Morgan    Stanley
        (4)                                                (71)
           Flughafen     Zurich    AG  RegS              Bank   of  America    Merrill    Lynch          34
       (311)
           Flughafen     Zurich    AG  RegS              Goldman    Sachs                   5
        (49)
         7  Forbo   Holding    AG  Reg                Goldman    Sachs
                                                         (13)
           Galenica     AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          14
        (46)
           Galenica     AG                    Goldman    Sachs                  414
       (205)
           Galenica     AG                    Morgan    Stanley                   4
        (33)
           GAM  Holding    AG                  Goldman    Sachs
      (1,747)                                                  (197)
           Garmin    Ltd                     Goldman    Sachs
       (210)                                                  (2)
           Garmin    Ltd                     Morgan    Stanley
       (548)                                                 (871)
         5  Geberit    AG  RegS                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (64)
        42   Geberit    AG  RegS                   Goldman    Sachs
                                                        (539)
         5  Georg   Fischer    AG  Reg                Goldman    Sachs                  138
        22   Givaudan     SA  RegS                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,497
        20   Givaudan     SA  RegS                  Goldman    Sachs                 1,358
        30   Givaudan     SA  RegS                  Morgan    Stanley                 3,352
           Gurit   Holding    AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (1)                                                (304)
           Gurit   Holding    AG                 Goldman    Sachs
        (22)                                               (6,693)
           Helvetia     Holding    AG  Reg              Bank   of  America    Merrill    Lynch          72
       (187)
           Helvetia     Holding    AG  Reg              Goldman    Sachs                  161
       (188)
           Helvetia     Holding    AG  Reg              Morgan    Stanley                  261
       (295)
           Huber   + Suhner    AG  RegS               Goldman    Sachs
       (255)                                                 (197)
                                182/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スイス（続き）
        198   Implenia     AG  Reg                  Goldman    Sachs                  193
         3  Interroll     Holding    AG  Reg              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (7)
        131   Kardex    AG  RegS                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (89)
        113   Kardex    AG  RegS                   Goldman    Sachs
                                                        (350)
        17   Komax   Holding    AG  Reg                Bank   of  America    Merrill    Lynch         222
        113   Kuehne    + Nagel   International       AG  RegS        Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,651
        119   Kuehne    + Nagel   International       AG  RegS        Goldman    Sachs                 1,952
        208   Kuehne    + Nagel   International       AG  RegS        Morgan    Stanley                 1,649
           LafargeHolcim       Ltd  RegS               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (631)                                                (1,019)
           LafargeHolcim       Ltd  RegS               Goldman    Sachs
        (76)                                                 (28)
           LafargeHolcim       Ltd  RegS               Morgan    Stanley
        (73)                                                (113)
        173   Landis+Gyr      Group   AG                Goldman    Sachs
                                                        (340)
         3  LEM  Holding    SA  Reg                 Goldman    Sachs
                                                        (106)
           Leonteq    AG                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,199
       (409)
           Leonteq    AG                    Goldman    Sachs                  598
       (204)
           Logitech     International       SA  RegS           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (325)                                                (1,830)
           Logitech     International       SA  RegS           Goldman    Sachs
       (306)                                                (1,591)
           Logitech     International       SA  RegS           Morgan    Stanley
       (111)                                                 (493)
        52   Lonza   Group   AG  RegS                 Goldman    Sachs
                                                       (1,139)
        183   Lonza   Group   AG  RegS                 Morgan    Stanley                 3,906
           Mobilezone      Holding    AG  RegS             Bank   of  America    Merrill    Lynch          85
       (833)
           Mobilezone      Holding    AG  RegS             Goldman    Sachs                  201
      (2,015)
           Mobimo    Holding    AG  Reg               Goldman    Sachs                  264
        (39)
        14   Nestle    SA  RegS                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (4)
        299   Nestle    SA  RegS                   Goldman    Sachs
                                                        (896)
        21   Nestle    SA  RegS                   Morgan    Stanley                   8
           Novartis     AG  RegS                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (741)                                                (2,156)
           Novartis     AG  RegS                  Goldman    Sachs
        (64)                                                (190)
           Novartis     AG  RegS                  Morgan    Stanley
      (1,371)                                                 (2,152)
        184   OC  Oerlikon     Corp   AG  Reg              Bank   of  America    Merrill    Lynch         132
       1,253    OC  Oerlikon     Corp   AG  Reg              Morgan    Stanley                  492
           Orascom    Development      Holding    AG          Goldman    Sachs                  275
       (731)
           Orior   AG                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          11
        (12)
           Orior   AG                     Goldman    Sachs                  200
       (234)
           Partners     Group   Holding    AG             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (4)                                                (202)
           Partners     Group   Holding    AG             Goldman    Sachs
        (6)                                                (234)
           Partners     Group   Holding    AG             Morgan    Stanley
        (31)                                               (1,557)
        22   Rieter    Holding    AG  Reg               Goldman    Sachs                  92
           Roche   Holding    AG                 Morgan    Stanley                  369
       (445)
           Schindler     Holding    AG               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (237)                                                 (734)
           Schindler     Holding    AG               Goldman    Sachs
       (308)                                                 (954)
         8  Schindler     Holding    AG  RegS              Goldman    Sachs
                                                         (12)
        48   Schindler     Holding    AG  RegS              Morgan    Stanley
                                                        (223)
           Schweiter     Technologies       AG             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (4)                                                (319)
           Schweiter     Technologies       AG             Goldman    Sachs
        (28)                                               (1,670)
                                183/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スイス（続き）
        355   Sensirion     Holding    AG               Bank   of  America    Merrill    Lynch         794
        438   Sensirion     Holding    AG               Goldman    Sachs                 1,115
           SFS  Group   AG                   Goldman    Sachs
        (44)                                                 (22)
           SGS  SA  RegS                     Morgan    Stanley                   40
        (3)
           Siegfried     Holding    AG  Reg              Goldman    Sachs
        (10)                                                (269)
           Siegfried     Holding    AG  Reg              Morgan    Stanley
        (7)                                                (102)
        83   Sika   AG  RegS                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          83
       1,759    Sika   AG  RegS                    Morgan    Stanley
                                                       (1,362)
        237   Softwareone      Holding    AG              Goldman    Sachs                  52
         1  St  Galler    Kantonalbank       AG  RegS           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (6)
        31   St  Galler    Kantonalbank       AG  RegS           Goldman    Sachs
                                                         (86)
           Sulzer    AG  Reg                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          96
       (138)
           Sulzer    AG  Reg                   Goldman    Sachs
        (32)                                                 (75)
           Sulzer    AG  Reg                   Morgan    Stanley                   14
        (61)
           Swiss   Life   Holding    AG  RegS             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (12)                                                (113)
           Swiss   Life   Holding    AG  RegS             Goldman    Sachs
        (23)                                                (323)
           Swiss   Life   Holding    AG  RegS             Morgan    Stanley
       (153)                                                 (694)
           Swiss   Prime   Site   AG  RegS              Goldman    Sachs                  542
       (172)
        534   Swiss   Re  AG                    Morgan    Stanley
                                                         (71)
           Swissquote      Group   Holding    SA  Reg          Goldman    Sachs
       (200)                                                 (457)
           TE  Connectivity       Ltd                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (169)                                                 (539)
           TE  Connectivity       Ltd                Goldman    Sachs
       (279)                                                 (910)
           TE  Connectivity       Ltd                Morgan    Stanley
       (372)                                                 (498)
        19   Tecan   Group   AG  Reg                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (223)
        19   Tecan   Group   AG  Reg                 Morgan    Stanley
                                                         (84)
           Transocean      Ltd                   Goldman    Sachs
      (3,336)                                                 (2,685)
           TX  Group   AG                    Goldman    Sachs
        (59)                                                (509)
           UBS  Group   AG  RegS                  Goldman    Sachs                  222
       (833)
           UBS  Group   AG  RegS                  Morgan    Stanley                 1,816
      (5,968)
        136   Valiant    Holding    AG  RegS               Goldman    Sachs
                                                        (271)
           VAT  Group   AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (101)                                                (1,173)
           VAT  Group   AG                   Goldman    Sachs
        (78)                                                (906)
           Vetropack     Holding    AG  RegS              Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (90)                                                (448)
           Vetropack     Holding    AG  RegS              Goldman    Sachs
       (209)                                                (1,040)
           Vifor   Pharma    AG                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (109)                                                (1,116)
           Vifor   Pharma    AG                  Goldman    Sachs
       (221)                                                (2,234)
           Vifor   Pharma    AG                  Morgan    Stanley
       (202)                                                (2,592)
        88   Vontobel     Holding    AG  Reg              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (126)
           VZ  Holding    AG                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         149
        (79)
           VZ  Holding    AG                   Goldman    Sachs                  229
       (122)
           V-ZUG   Holding    AG                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (27)                                                (152)
           V-ZUG   Holding    AG                 Goldman    Sachs
       (186)                                                (1,049)
           Zehnder    Group   AG                 Goldman    Sachs                   7
        (60)
           Zur  Rose   Group   AG                 Morgan    Stanley
        (88)                                                (673)
           Zurich    Insurance     Group   AG             Goldman    Sachs
        (40)                                                (558)
                                184/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           スイス（続き）
                                                         256
           Zurich    Insurance     Group   AG             Morgan    Stanley
       (283)
                                                       (29,448)
           英国
        234   3i  Group   Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          16
       3,177    3i  Group   Plc                    Goldman    Sachs
                                                       (1,551)
       3,370    3i  Group   Plc                    Morgan    Stanley
                                                        (383)
        248   AB  Dynamics     Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (834)
        404   AB  Dynamics     Plc                  Goldman    Sachs
                                                       (1,335)
        689   Abcam   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         306
        616   Abcam   Plc                     Goldman    Sachs                  141
       1,290    Abcam   Plc                     Morgan    Stanley                  431
           AG  Barr   Plc                    Goldman    Sachs                  198
      (2,042)
        771   Aggreko    Plc                    Goldman    Sachs
                                                         (26)
        109   AJ  Bell   Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (28)
       7,244    AJ  Bell   Plc                    Goldman    Sachs
                                                       (1,841)
           Anglo   American     Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
       (152)
           Anglo   American     Plc                 Goldman    Sachs
      (2,685)                                                 (4,183)
       3,587    Anglo   Pacific    Group   Plc              Goldman    Sachs
                                                        (278)
        873   Antofagasta      Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,332
       1,099    Antofagasta      Plc                  Goldman    Sachs                 1,677
           AO  World   Plc                    Goldman    Sachs                  886
      (1,941)
           Ascential     Plcπ                   Goldman    Sachs
       (886)                                                  －
        889   Ashtead    Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         134
        232   Ashtead    Group   Plc                 Goldman    Sachs                  122
        128   Ashtead    Group   Plc                 Morgan    Stanley
                                                         (41)
           Associated      British    Foods   Plc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,181)                                                 (1,090)
           Associated      British    Foods   Plc            Goldman    Sachs
      (1,101)                                                 (1,016)
           Associated      British    Foods   Plc            Morgan    Stanley
      (2,022)                                                 (2,920)
           Atlantica     Sustainable      Infrastructure        Plc     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,305)                                                 (1,210)
           Atlantica     Sustainable      Infrastructure        Plc     Goldman    Sachs
       (253)                                                 (225)
           Atlantica     Sustainable      Infrastructure        Plc     Morgan    Stanley
       (590)                                                (1,109)
           Atlassian     Corp   Plc  ’A’               Goldman    Sachs
        (65)                                               (2,387)
           Atlassian     Corp   Plc  ’A’               Morgan    Stanley
       (176)                                                (2,663)
       2,446    Auto   Trader    Group   Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         333
        348   Auto   Trader    Group   Plc               Goldman    Sachs                  20
       6,694    Auto   Trader    Group   Plc               Morgan    Stanley                  877
           Avast   Plc                     Goldman    Sachs
      (1,363)                                                  (188)
        190   AVEVA   Group   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,172)
        147   AVEVA   Group   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,195
        50   AVEVA   Group   Plc                  Goldman    Sachs
                                                        (582)
        38   AVEVA   Group   Plc                  Goldman    Sachs                  567
        287   AVEVA   Group   Plc                  Morgan    Stanley
                                                       (3,316)
        223   AVEVA   Group   Plc                  Morgan    Stanley                 3,330
                                185/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           英国（続き）
           Aviva   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,972)                                                  (256)
           Aviva   Plc                     Goldman    Sachs
       (795)                                                 (81)
           Aviva   Plc                     Morgan    Stanley
      (11,311)                                                   (166)
       2,756    Babcock    International       Group   Plc          Goldman    Sachs                 1,359
       3,710    Babcock    International       Group   Plc          Morgan    Stanley                  387
           BAE  Systems    Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,207)                                                  (247)
           BAE  Systems    Plc                  Goldman    Sachs
      (9,046)                                                  (514)
           BAE  Systems    Plc                  Morgan    Stanley                 3,274
      (13,910)
           Balfour    Beatty    Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,261)                                                   (27)
        550   Bank   of  Georgia    Group   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
        948   Bank   of  Georgia    Group   Plc             Goldman    Sachs                  167
           Barclays     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          53
      (6,602)
           Barclays     Plc                    Goldman    Sachs                  435
      (11,273)
           Barclays     Plc                    Morgan    Stanley                 2,860
      (63,644)
           Barratt    Developments       Plc              Morgan    Stanley                 1,122
      (3,584)
       1,035    Beazley    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (177)
       3,150    Beazley    Plc                    Morgan    Stanley
                                                        (185)
        225   Bellway    Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (361)
        535   Bellway    Plc                    Morgan    Stanley
                                                       (1,502)
           Biffa   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         141
      (1,404)
       1,183    Big  Yellow    Group   Plc  (REIT)              Goldman    Sachs
                                                        (174)
        529   Bodycote     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (418)
       2,410    Bodycote     Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (792)
           BP  Plc                       Goldman    Sachs
      (15,264)                                                   (911)
           BP  Plc                       Morgan    Stanley
      (18,984)                                                   (533)
           Brewin    Dolphin    Holdings     Plc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,002)                                                   (32)
           British    American     Tobacco    Plc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,440
      (1,015)
           British    American     Tobacco    Plc            Goldman    Sachs                  335
       (120)
           British    American     Tobacco    Plc            Morgan    Stanley                  254
       (333)
       3,038    Britvic    Plc                    Morgan    Stanley
                                                        (386)
           BT  Group   Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,535
      (13,191)
           BT  Group   Plc                    Goldman    Sachs                  496
      (8,182)
           BT  Group   Plc                    Morgan    Stanley                  225
      (11,595)
        460   Burberry     Group   Plc                 Goldman    Sachs                 1,159
       1,084    Burberry     Group   Plc                 Morgan    Stanley                 1,080
           Calisen    Plc                    Goldman    Sachs
      (2,136)                                                  (428)
           Cardtronics      Plc  ’A’                Goldman    Sachs
       (436)                                                (1,077)
       4,311    Central    Asia   Metals    Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,061
       6,392    Central    Asia   Metals    Plc              Goldman    Sachs                 1,573
           Centrica     Plc                    Goldman    Sachs                  33
      (3,641)
        472   Ceres   Power   Holdings     Plc              Goldman    Sachs                  653
        373   Clinigen     Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          67
           Close   Brothers     Group   Plc              Goldman    Sachs                  655
       (558)
           CMC  Markets    Plc                  Goldman    Sachs
      (1,298)                                                   (64)
           Compass    Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         855
      (1,504)
                                186/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           英国（続き）
           Computacenter       Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          35
       (229)
           Computacenter       Plc                 Goldman    Sachs                  514
       (916)
       5,979    Countryside      Properties      Plc             Goldman    Sachs
                                                        (322)
           Cranswick     Plc                   Goldman    Sachs
       (379)                                                 (98)
       1,672    Crest   Nicholson     Holdings     Plc            Goldman    Sachs
                                                        (407)
        430   Croda   International       Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,047)
        362   Croda   International       Plc              Goldman    Sachs
                                                         (82)
        592   Croda   International       Plc              Morgan    Stanley
                                                       (1,083)
       1,471    Cushman    & Wakefield     Plc              Goldman    Sachs                  603
           CVS  Group   Plc                   Goldman    Sachs
      (1,296)                                                 (2,426)
           Daily   Mail   & General    Trust   Plc          Goldman    Sachs
      (1,923)                                                   (51)
        571   Dechra    Pharmaceuticals        Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (489)
        914   Dechra    Pharmaceuticals        Plc             Goldman    Sachs
                                                        (502)
        313   Dechra    Pharmaceuticals        Plc             Morgan    Stanley                  100
           Derwent    London    Plc  (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,283
       (432)
           Derwent    London    Plc  (REIT)               Goldman    Sachs                 3,126
      (1,053)
           Diageo    Plc                     Goldman    Sachs                  11
        (32)
           Diageo    Plc                     Morgan    Stanley                  302
      (2,374)
           Diploma    Plc                    Goldman    Sachs
       (442)                                                 (324)
           Direct    Line   Insurance     Group   Plc          Bank   of  America    Merrill    Lynch          58
       (980)
           Direct    Line   Insurance     Group   Plc          Morgan    Stanley                  432
      (4,546)
       6,350    Diversified      Gas  & Oil  Plc             Goldman    Sachs
                                                        (221)
      15,551     Dixons    Carphone     Plc                Goldman    Sachs
                                                        (707)
      48,472     Dixons    Carphone     Plc                Morgan    Stanley
                                                       (1,735)
       3,725    Domino’s     Pizza   Group   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (219)
        712   Domino’s     Pizza   Group   Plc             Goldman    Sachs
                                                         (42)
        734   Domino’s     Pizza   Group   Plc             Morgan    Stanley
                                                         (35)
           DS  Smith   Plc                    Morgan    Stanley
      (5,461)                                                   (97)
       1,075    Electrocomponents         Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (79)
           EMIS   Group   Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,310)                                                   (70)
           EMIS   Group   Plc                   Goldman    Sachs
       (564)                                                 (30)
           Euromoney     Institutional       Investor     Plc       Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (940)                                                 (105)
           Euromoney     Institutional       Investor     Plc       Goldman    Sachs
       (840)                                                 (83)
           Evraz   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       (705)
       5,244    Ferrexpo     Plc                    Goldman    Sachs                 1,178
         6  Fevertree     Drinks    Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (9)
        38   Fevertree     Drinks    Plc                Morgan    Stanley
                                                         (55)
           Frasers    Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         268
       (643)
           Frasers    Group   Plc                 Goldman    Sachs                  104
       (537)
           Frasers    Group   Plc                 Morgan    Stanley                 3,493
      (5,802)
           Fresnillo     Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         197
       (256)
           Fresnillo     Plc                   Goldman    Sachs                  503
       (746)
           Fresnillo     Plc                   Morgan    Stanley                  834
      (2,151)
           Frontier     Developments       Plc             Goldman    Sachs                  342
        320
        413   Future    Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,801)
                                187/312



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                                                    （米ドル）
           英国（続き）
        263   Future    Plc                     Morgan    Stanley
                                                       (1,161)
        286   Gamesys    Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         111
        422   Gamesys    Group   Plc                 Goldman    Sachs                  395
       3,805    Gates   Industrial      Corp   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,455
       2,517    Gates   Industrial      Corp   Plc             Goldman    Sachs                 1,007
        971   GB  Group   Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (43)
       1,690    GB  Group   Plc                    Goldman    Sachs                  474
           GCP  Student    Living    Plc  (Reit)             Goldman    Sachs
      (6,124)                                                   (78)
           Go-Ahead     Group   Plc                 Goldman    Sachs                 2,239
      (1,783)
           Grainger     Plc                    Goldman    Sachs                  896
      (3,782)
           Great   Portland     Estates    Plc  (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,278
      (1,532)
           Great   Portland     Estates    Plc  (REIT)          Goldman    Sachs                  453
       (543)
           Halfords     Group   Plc                 Goldman    Sachs                  31
       (977)
       2,522    Halma   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (399)
       2,121    Halma   Plc                     Morgan    Stanley
                                                       (1,105)
        802   Hargreaves      Lansdown     Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,603)
       1,995    Hargreaves      Lansdown     Plc              Goldman    Sachs
                                                        (747)
       2,378    Hays   Plc                      Goldman    Sachs
                                                         (10)
           Helical    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,044
      (1,643)
           Helical    Plc                    Goldman    Sachs                  559
      (1,592)
           Hill   & Smith   Holdings     Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          74
       (373)
           Hill   & Smith   Holdings     Plc             Goldman    Sachs                  536
      (1,204)
           Hochschild      Mining    Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         400
      (4,095)
           Hochschild      Mining    Plc               Goldman    Sachs
       (911)                                                 (24)
       2,034    HomeServe     Plc                   Morgan    Stanley
                                                       (1,822)
       1,763    Hotel   Chocolat     Group   Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         884
       5,973    Howden    Joinery    Group   Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          67
       1,024    Howden    Joinery    Group   Plc              Goldman    Sachs                  54
       2,401    Howden    Joinery    Group   Plc              Morgan    Stanley
                                                        (494)
       3,687    Hunting    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (182)
       3,697    Hunting    Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (183)
           IG  Design    Group   Plc                Goldman    Sachs
      (4,510)                                                 (7,479)
           IG  Group   Holdings     Plc               Goldman    Sachs                  15
       (164)
           IG  Group   Holdings     Plc               Morgan    Stanley                  314
      (2,761)
           IMI  Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,576)                                                  (199)
           IMI  Plc                      Goldman    Sachs
       (150)                                                 (18)
           IMI  Plc                      Morgan    Stanley                  130
       (197)
       3,232    Inchcape     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         280
           Indivior     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         707
      (2,317)
       4,181    Informa    Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (377)
           IntegraFin      Holdings     Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         325
      (1,314)
           IntegraFin      Holdings     Plc              Goldman    Sachs                  514
      (2,985)
        129   InterContinental         Hotels    Group   Plc         Bank   of  America    Merrill    Lynch         358
        105   InterContinental         Hotels    Group   Plcπ         Morgan    Stanley
                                                         －
           Intermediate       Capital    Group   Plc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,069)                                                 (1,078)
                                188/312



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                                                    （米ドル）
           英国（続き）
           Intermediate       Capital    Group   Plc          Goldman    Sachs
      (1,081)                                                 (1,272)
           Intermediate       Capital    Group   Plc          Morgan    Stanley                 2,303
      (3,249)
        814   International       Game   Technology      Plc         Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,237
       1,054    International       Game   Technology      Plc         Goldman    Sachs                 1,507
       1,272    International       Game   Technology      Plc         Morgan    Stanley
                                                        (420)
           Investec     Plc                    Goldman    Sachs                  80
      (3,262)
           iomart    Group   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (55)                                                 (5)
           ITM  Power   Plc                   Goldman    Sachs
        (81)                                                (139)
           ITM  Power   Plc                   Morgan    Stanley                  156
      (11,692)
           ITV  Plc                      Morgan    Stanley
      (53,838)                                                  (1,843)
       1,178    J D Wetherspoon      Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         745
       2,922    J D Wetherspoon      Plc                Goldman    Sachs                 1,758
       9,240    J Sainsbury     Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         684
       4,988    J Sainsbury     Plc                  Goldman    Sachs                  480
       1,740    JD  Sports    Fashion    Plc               Morgan    Stanley
                                                        (868)
        321   John   Wood   Group   Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          81
       3,118    John   Wood   Group   Plc                Goldman    Sachs                  543
       4,268    John   Wood   Group   Plc                Morgan    Stanley                  725
        279   Judges    Scientific      Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         410
        81   Judges    Scientific      Plc               Goldman    Sachs                  119
        959   Jupiter    Fund   Management      Plc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (175)
       7,873    Jupiter    Fund   Management      Plc            Goldman    Sachs
                                                        (319)
           Keywords     Studios    Plc                Goldman    Sachs
       (106)                                                 (248)
           Kingfisher      Plc                   Morgan    Stanley                  371
      (12,059)
        508   Land   Securities      Group   Plc  (REIT)           Goldman    Sachs
                                                        (295)
       1,624    Land   Securities      Group   Plc  (REIT)           Morgan    Stanley
                                                        (496)
           Learning     Technologies       Group   Plc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,511)                                                  (152)
           Learning     Technologies       Group   Plc          Goldman    Sachs
      (2,187)                                                  (228)
           Legal   & General    Group   Plc             Goldman    Sachs
      (7,360)                                                  (896)
           Liberty    Global    Plc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch         153
       (212)
           Liberty    Global    Plc  ’A’               Goldman    Sachs                  83
       (213)
        34   LivaNova     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         109
        510   LivaNova     Plc                    Goldman    Sachs                 1,932
           Lloyds    Banking    Group   Plc              Morgan    Stanley                 1,055
     (113,065)
           London    Stock   Exchange     Group   Plc          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,367
       (501)
           London    Stock   Exchange     Group   Plc          Morgan    Stanley
       (378)                                                 (890)
       4,845    LondonMetric       Property     Plc  (REIT)           Goldman    Sachs
                                                        (724)
           M&G  Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         144
      (1,971)
      43,715     Marks   & Spencer    Group   Plc             Goldman    Sachs                  665
        862   Marks   & Spencer    Group   Plc             Morgan    Stanley
                                                         (85)
       2,105    Mediclinic      International       Plc            Goldman    Sachs
                                                        (211)
       3,909    Meggitt    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (429)
           Melrose    Industries      Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         197
      (3,920)
           Melrose    Industries      Plc               Goldman    Sachs                  372
      (7,420)
        828   Micro   Focus   International       Plc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (87)
                                189/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           英国（続き）
       2,106    Mitchells     & Butlers    Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (180)
        354   Mondi   Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          42
       4,188    Moneysupermarket.com           Group   Plc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (390)
       9,261    Moneysupermarket.com           Group   Plc          Goldman    Sachs
                                                       (2,635)
       9,275    Moneysupermarket.com           Group   Plc          Morgan    Stanley
                                                       (1,712)
       1,406    Morgan    Sindall    Group   Plc              Goldman    Sachs                  338
           Naked   Wines   Plc                  Goldman    Sachs
        (14)                                                 (18)
           Naked   Wines   Plc                  Morgan    Stanley
      (7,013)                                                 (7,409)
       6,762    National     Express    Group   Plc             Goldman    Sachs                  552
           Natwest    Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (641)                                                 (17)
           Natwest    Group   Plc                 Morgan    Stanley                   41
      (40,624)
           NCC  Group   Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,531)                                                  (271)
           NCC  Group   Plc                   Goldman    Sachs
      (10,283)                                                  (1,100)
       2,639    Network    International       Holdings     Plc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (45)
       7,339    Network    International       Holdings     Plc        Goldman    Sachs
                                                        (586)
       1,149    Network    International       Holdings     Plc        Morgan    Stanley
                                                        (146)
        630   Next   Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,536)
        67   Next   Plc                      Morgan    Stanley
                                                         (70)
       2,166    Nielsen    Holdings     Plc                Morgan    Stanley                  356
        726   Ninety    One  Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (132)
       3,541    Ninety    One  Plc                   Goldman    Sachs
                                                        (846)
        18   Numis   Corp   Plc                   Goldman    Sachs                   3
           Ocado   Group   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         690
       (576)
           Ocado   Group   Plc                  Goldman    Sachs                  263
       (526)
           On  the  Beach   Group   Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,820)                                                  (459)
           On  the  Beach   Group   Plc               Goldman    Sachs
      (1,404)                                                  (242)
           OSB  Group   Plc                   Goldman    Sachs
      (1,062)                                                   (28)
           Pagegroup     Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         129
      (2,375)
           Pagegroup     Plc                   Goldman    Sachs                  193
       (491)
        660   Paragon    Banking    Group   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          67
           Paragon    Banking    Group   Plc             Goldman    Sachs                  130
       1,279
        374   Pearson    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          15
        154   Pennon    Group   Plc                  Goldman    Sachs
                                                         (24)
       1,034    Pennon    Group   Plc                  Morgan    Stanley
                                                        (694)
           Persimmon     Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         924
       (323)
           Persimmon     Plc                   Morgan    Stanley                 3,933
      (1,556)
       9,982    Pets   at  Home   Group   Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,352
       2,872    Pets   at  Home   Group   Plc               Goldman    Sachs                 1,252
       5,796    Pets   at  Home   Group   Plc               Morgan    Stanley                  388
           Phoenix    Group   Holdings     Plc             Morgan    Stanley                 1,990
      (4,252)
           Polypipe     Group   Plc                 Goldman    Sachs                  158
       (738)
           Primary    Health    Properties      Plc  (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,388
      (10,026)
           Primary    Health    Properties      Plc  (REIT)         Goldman    Sachs                 2,172
      (15,692)
       1,853    Prudential      Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (376)
        515   Prudential      Plc                   Morgan    Stanley
                                                        (437)
                                190/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           英国（続き）
        863   PZ  Cussons    Plc                   Goldman    Sachs
                                                         (4)
           Quilter    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,688
      (57,780)
           Quilter    Plc                    Goldman    Sachs                 1,279
      (19,061)
           Quilter    Plc                    Morgan    Stanley
      (45,588)                                                  (1,463)
           Rathbone     Brothers     Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         155
       (171)
        22   Reckitt    Benckiser     Group   Plc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (63)
        850   Reckitt    Benckiser     Group   Plc            Morgan    Stanley                 1,169
           Redde   Northgate     Plc                Goldman    Sachs                  82
      (3,836)
       1,704    Redrow    Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (602)
       2,255    Redrow    Plc                     Goldman    Sachs
                                                        (618)
       3,035    Redrow    Plc                     Morgan    Stanley
                                                        (786)
       3,677    RELX   Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         352
       1,248    RELX   Plc                      Morgan    Stanley                   17
           Renishaw     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (145)                                                 (107)
           Renishaw     Plc                    Morgan    Stanley
        (24)                                                 (30)
       3,037    Rentokil     Initial    Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (667)
       3,598    Rentokil     Initial    Plc                Goldman    Sachs
                                                        (751)
      15,396     Rentokil     Initial    Plc                Morgan    Stanley
                                                       (1,091)
           Restore    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (5,157)                                                 (1,103)
           Restore    Plc                    Goldman    Sachs
      (6,838)                                                 (1,462)
       3,482    Rightmove     Plc                   Morgan    Stanley                  467
           Rio  Tinto   Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (264)                                                 (531)
           Rio  Tinto   Plc                   Goldman    Sachs
       (448)                                                 (923)
           Rio  Tinto   Plc                   Morgan    Stanley
       (413)                                                 (367)
       2,903    Rotork    Plc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (318)
       2,418    Rotork    Plc                     Goldman    Sachs
                                                        (265)
      10,599     Rotork    Plc                     Morgan    Stanley
                                                       (1,729)
       1,462    Royal   Dutch   Shell   Plc  ’A’             Goldman    Sachs                 1,782
       1,175    Royal   Mail   Plc                   Morgan    Stanley                  112
       2,204    RWS  Holdings     Plc                  Goldman    Sachs
                                                        (250)
        676   Sabre   Insurance     Group   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (86)
       2,533    Sabre   Insurance     Group   Plc             Goldman    Sachs
                                                        (322)
        846   Saga   Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (100)
       6,887    Sage   Group   Plc                   Goldman    Sachs
                                                        (404)
           Savills    Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         179
       (207)
           Schroders     Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (733)                                                (1,974)
           Schroders     Plc                   Goldman    Sachs
      (1,077)                                                 (3,039)
           Schroders     Plc                   Morgan    Stanley
      (1,600)                                                 (3,720)
       1,724    Segro   Plc  (Reit)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         281
       1,933    Segro   Plc  (Reit)                   Goldman    Sachs                  65
       1,191    Segro   Plc  (Reit)                   Morgan    Stanley                  191
        285   Sensata    Technologies       Holding    Plc         Bank   of  America    Merrill    Lynch         804
        170   Sensata    Technologies       Holding    Plc         Goldman    Sachs                  360
       1,026    Sensata    Technologies       Holding    Plc         Morgan    Stanley                  523
           Serica    Energy    Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         324
      (5,037)
                                191/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           英国（続き）
           Serica    Energy    Plc                 Goldman    Sachs                  203
      (3,729)
           Severn    Trent   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         743
       (670)
       1,585    Shaftesbury      Plc  (Reit)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (217)
       5,209    Shaftesbury      Plc  (Reit)                Goldman    Sachs
                                                        (950)
      18,509     Signature     Aviation     Plc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (4,382)
       1,069    Signature     Aviation     Plc               Goldman    Sachs
                                                         (44)
       1,382    Signature     Aviation     Plc               Morgan    Stanley
                                                         (67)
           Smart   Metering     Systems    Plc             Goldman    Sachs
      (1,469)                                                  (805)
        543   Smiths    Group   Plc                  Goldman    Sachs
                                                        (791)
        531   Smiths    Group   Plc                  Morgan    Stanley
                                                        (586)
        760   Softcat    Plc                    Goldman    Sachs                  10
        151   Spirax-Sarco       Engineering      Plc            Morgan    Stanley                  642
           Spire   Healthcare      Group   Plc             Goldman    Sachs
      (8,850)                                                  (158)
       1,704    Spirent    Communications        Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (20)
       7,574    Spirent    Communications        Plc             Goldman    Sachs
                                                        (152)
        725   SSE  Plc                      Morgan    Stanley
                                                         (17)
       3,945    SSP  Group   Plc                   Goldman    Sachs                  195
        344   SSP  Group   Plc                   Morgan    Stanley
                                                        (134)
       2,255    St  James’s     Place   Plc               Goldman    Sachs                  82
           St  Modwen    Properties      Plc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         841
      (1,934)
           St  Modwen    Properties      Plc              Goldman    Sachs                 1,483
      (3,412)
           Stagecoach      Group   Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (7,061)                                                  (170)
           Stagecoach      Group   Plc                Goldman    Sachs
      (6,357)                                                  (153)
       2,765    Standard     Chartered     Plc               Morgan    Stanley                  200
           Standard     Life   Aberdeen     Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,574)                                                  (410)
           Standard     Life   Aberdeen     Plc             Morgan    Stanley
      (16,654)                                                   (980)
           Synthomer     Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (809)                                                 (10)
       2,785    TechnipFMC      Plc                   Morgan    Stanley
                                                         (56)
       2,178    TI  Fluid   Systems    Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         105
       1,396    TI  Fluid   Systems    Plc                Goldman    Sachs                  67
        413   TORM   Plc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (11)
        478   TORM   Plc                      Goldman    Sachs
                                                         (96)
       1,540    TP  ICAP   Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (52)
       4,061    TP  ICAP   Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (119)
       1,429    Trainline     Plc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         104
           Travis    Perkins    Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         456
      (1,155)
           Travis    Perkins    Plc                 Morgan    Stanley                  688
      (1,371)
       7,368    Tritax    Big  Box  Plc  (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch          30
       8,246    Tritax    Big  Box  Plc  (REIT)               Goldman    Sachs                  25
        351   Tronox    Holdings     Plc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch          73
        215   Tronox    Holdings     Plc  ’A’              Goldman    Sachs                  26
        93   Ultra   Electronics      Holdings     Plc          Bank   of  America    Merrill    Lynch          10
           Unilever     Plc                    Goldman    Sachs
       (520)                                                (1,581)
        163   UNITE   Group   Plc  (REIT)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (178)
        605   UNITE   Group   Plc  (REIT)                Goldman    Sachs
                                                        (659)
                                192/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           英国（続き）
       2,973    UNITE   Group   Plc  (REIT)                Morgan    Stanley
                                                       (1,650)
           United    Utilities     Group   Plc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         292
      (1,084)
           United    Utilities     Group   Plc             Goldman    Sachs                  135
       (504)
           United    Utilities     Group   Plc             Morgan    Stanley                   59
       (483)
           Vectura    Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,884)                                                   (43)
           Vectura    Group   Plc                 Goldman    Sachs
      (11,449)                                                  (1,219)
           Vesuvius     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,176)                                                  (255)
           Vesuvius     Plc                    Goldman    Sachs
       (587)                                                 (127)
           Victoria     Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (961)                                                (1,709)
           Victoria     Plc                    Goldman    Sachs
       (430)                                                 (765)
           Victrex    Plc                    Goldman    Sachs                  570
       (832)
           Victrex    Plc                    Morgan    Stanley                  765
       (673)
           Virgin    Money   UK  Plc                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,372
      (7,269)
       3,200    Virgin    Money   UK  Plc  - CDI             Goldman    Sachs
                                                        (753)
        277   Vistry    Group   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (37)
       1,430    Vistry    Group   Plc                  Goldman    Sachs                  220
       1,952    Vistry    Group   Plc                  Morgan    Stanley
                                                        (692)
           Vodafone     Group   Plc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (10,006)                                                   (285)
           Vodafone     Group   Plc                 Goldman    Sachs                 1,693
      (41,635)
           Vodafone     Group   Plc                 Morgan    Stanley
      (65,196)                                                  (2,135)
           Warehouse     Reit   Plc  (Reit)               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,361)                                                   (47)
           Warehouse     Reit   Plc  (Reit)               Goldman    Sachs                  20
      (2,861)
        44   Watkin    Jones   Plc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          3
       2,594    Watkin    Jones   Plc                  Goldman    Sachs                  194
           Weir   Group   Plc                   Goldman    Sachs                  150
       (172)
           Weir   Group   Plc                   Morgan    Stanley
      (1,111)                                                  (208)
       1,726    WH  Smith   Plc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,331)
       2,049    WH  Smith   Plc                    Goldman    Sachs
                                                        (829)
        218   Whitbread     Plc                   Goldman    Sachs
                                                        (230)
                                                         283
           Workspace     Group   Plc  (REIT)              Goldman    Sachs
       (571)
                                                       (20,796)
           米国
        118   1-800-Flowers.com         Inc  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (64)
           1Life   Healthcare      Inc                Goldman    Sachs
       (324)                                                 (110)
        145   2U  Inc                       Bank   of  America    Merrill    Lynch          71
        427   2U  Inc                       Goldman    Sachs                  209
       1,364    3D  Systems    Corp                   Goldman    Sachs                 2,851
        281   3M  Co                       Morgan    Stanley                  303
        305   8x8  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         433
        745   8x8  Inc                      Goldman    Sachs                 1,058
       2,136    A10  Networks     Inc                  Goldman    Sachs                  726
           AAON   Inc                      Goldman    Sachs                  395
       (303)
        218   AAR  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (103)
           Aaron’s     Holdings     Co  Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (257)                                                 (365)
           Aaron’s     Holdings     Co  Inc              Goldman    Sachs
        (91)                                                (130)
                                193/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Aaron’s     Holdings     Co  Inc              Morgan    Stanley                   77
       (116)
           Abbott    Laboratories       - CDI             Bank   of  America    Merrill    Lynch         494
        (94)
           Abbott    Laboratories       - CDI             Morgan    Stanley                  132
       (154)
        590   Abercrombie      & Fitch   Co  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch         705
        362   Abercrombie      & Fitch   Co  ’A’             Goldman    Sachs                  992
        41   ABIOMED    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (43)
        40   ABIOMED    Inc                    Goldman    Sachs                  53
        24   ABIOMED    Inc                    Morgan    Stanley                  126
           ABM  Industries      Inc                 Goldman    Sachs                  162
       (557)
        890   Acadia    Realty    Trust   (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch         169
       2,021    Acadia    Realty    Trust   (REIT)              Goldman    Sachs                  384
        516   Accel   Entertainment       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (340)
       1,112    Accel   Entertainment       Inc              Goldman    Sachs
                                                        (812)
        363   Accelerate      Diagnostics      Inc             Goldman    Sachs
                                                        (247)
       2,568    ACCO   Brands    Corp                  Goldman    Sachs
                                                         (51)
        646   ACI  Worldwide     Inc                 Goldman    Sachs                 1,004
        123   ACM  Research     Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (37)
        67   ACM  Research     Inc  ’A’                Goldman    Sachs                  143
        343   Activision      Blizzard     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         758
        415   Activision      Blizzard     Inc              Goldman    Sachs                  920
        537   Activision      Blizzard     Inc              Morgan    Stanley                 1,251
        112   Acuity    Brands    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,502
        22   Acuity    Brands    Inc                 Goldman    Sachs                  292
        73   Acuity    Brands    Inc                 Morgan    Stanley                  493
           Acushnet     Holdings     Corp               Goldman    Sachs
       (590)                                                 (183)
         7  Addus   HomeCare     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (9)
        368   Addus   HomeCare     Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (985)
        304   Adobe   Inc                     Morgan    Stanley                 4,587
           ADT  Inc                      Goldman    Sachs
       (154)                                                 (25)
           ADT  Inc                      Morgan    Stanley                   17
       (194)
           Adtalem    Global    Education     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (436)                                                 (289)
           Adtalem    Global    Education     Inc            Goldman    Sachs
       (738)                                                 (728)
           ADTRAN    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (426)                                                 (105)
           ADTRAN    Inc                     Goldman    Sachs
      (2,274)                                                  (705)
           Advance    Auto   Parts   Inc               Morgan    Stanley
        (88)                                                (277)
           Advanced     Drainage     Systems    Inc           Goldman    Sachs                  58
       (350)
        49   Advanced     Energy    Industries      Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
        96   Advanced     Energy    Industries      Inc          Goldman    Sachs                  715
           Advanced     Micro   Devices    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,393)                                                 (6,903)
           AdvanSix     Inc                    Goldman    Sachs
       (534)                                                 (347)
                                   Morgan    Stanley
      (1,314)    AECOM                                              (604)
           Aegion    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
       (180)
           Aegion    Corp                     Goldman    Sachs
       (243)                                                 (92)
        766   Aerie   Pharmaceuticals        Inc             Goldman    Sachs                  66
           AeroVironment       Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         124
        (68)
                                194/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           AeroVironment       Inc                 Goldman    Sachs
        (41)                                                 (44)
        14   Affiliated      Managers     Group   Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (6)
           Aflac   Inc                     Goldman    Sachs
       (117)                                                 (177)
           Aflac   Inc                     Morgan    Stanley
      (1,320)                                                  (383)
           AGCO   Corp                      Goldman    Sachs                   7
        (2)
           AGCO   Corp                      Morgan    Stanley                   85
       (108)
        650   Agilent    Technologies       Inc              Morgan    Stanley                 1,612
           Agilysys     Inc                    Goldman    Sachs
       (563)                                                (2,137)
        51   Agree   Realty    Corp   (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch          3
           Agree   Realty    Corp   (REIT)               Goldman    Sachs
        451                                                 (884)
           Agree   Realty    Corp   (REIT)               Morgan    Stanley                  796
        801
       1,172    Air  Lease   Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (756)
        430   Air  Lease   Corp                   Morgan    Stanley
                                                        (536)
        54   Air  Products     and  Chemicals     Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch         664
        129   Air  Products     and  Chemicals     Inc          Morgan    Stanley                  289
           Air  Transport     Services     Group   Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (277)                                                 (230)
           Air  Transport     Services     Group   Inc         Goldman    Sachs
      (1,892)                                                 (1,511)
           Alamo   Group   Inc                  Goldman    Sachs
        (41)                                                (129)
           Alarm.com     Holdings     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (235)                                                (1,093)
           Alarm.com     Holdings     Inc               Goldman    Sachs
       (475)                                                (2,290)
           Alarm.com     Holdings     Inc               Morgan    Stanley
        (77)                                                (526)
        320   Alaska    Air  Group   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         771
        426   Alaska    Air  Group   Inc                Goldman    Sachs                  190
        669   Alaska    Air  Group   Inc                Morgan    Stanley                  983
        123   Albany    International       Corp   ’A’           Bank   of  America    Merrill    Lynch         197
        54   Albany    International       Corp   ’A’           Goldman    Sachs                  112
           Albemarle     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (50)                                                (485)
           Albemarle     Corp                   Goldman    Sachs
       (101)                                                 (858)
       2,810    Albertsons      Cos  Inc  ’A’               Morgan    Stanley
                                                        (309)
        376   Alector    Inc                    Goldman    Sachs                  199
           Alexander’s       Inc  (REIT)                Bank   of  America    Merrill    Lynch          41
        (9)
           Alexander’s       Inc  (REIT)                Goldman    Sachs                 2,373
       (165)
        11   Align   Technology      Inc                Goldman    Sachs                  76
        158   Allakos    Inc                    Morgan    Stanley                   29
        12   Alleghany     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (140)
        63   Alleghany     Corp                   Goldman    Sachs
                                                        (866)
        26   Alleghany     Corp                   Morgan    Stanley
                                                        (315)
           Allegheny     Technologies       Inc             Goldman    Sachs
      (1,160)                                                  (696)
           Allegiant     Travel    Co                Goldman    Sachs
        (49)                                                (697)
        54   Alliance     Data   Systems    Corp             Goldman    Sachs
                                                         (47)
           Alliant    Energy    Corp                 Goldman    Sachs                  100
       (273)
           Allison    Transmission       Holdings     Inc         Morgan    Stanley                   60
       (398)
           Allscripts      Healthcare      Solutions     Inc        Goldman    Sachs
      (1,808)                                                 (2,783)
           Allstate     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (123)                                                 (103)
           Allstate     Corp                    Morgan    Stanley                  217
       (771)
                                195/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        590   Ally   Financial     Inc                 Goldman    Sachs                  82
        78   Ally   Financial     Inc                 Morgan    Stanley                   58
                                   Goldman    Sachs                  81
       (387)   Altabancorp
         2  Altair    Engineering      Inc  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
        747   Altair    Engineering      Inc  ’A’             Goldman    Sachs                 3,210
        116   Alteryx    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley                  718
           Altice    USA  Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (207)                                                 (635)
           Altice    USA  Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                 2,257
      (2,710)
           Altra   Industrial      Motion    Corp            Goldman    Sachs
       (185)                                                 (141)
           Altria    Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,943
      (2,585)
           Altria    Group   Inc                  Goldman    Sachs                  450
       (433)
           Altria    Group   Inc                  Morgan    Stanley                  123
       (585)
        500   Amalgamated      Bank   ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch          44
       1,078    Amalgamated      Bank   ’A’                Goldman    Sachs
                                                         (6)
           Amazon.com      Inc  - CDI                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (22)                                                (828)
           Amazon.com      Inc  - CDI                Morgan    Stanley
        (5)                                                (393)
           Ambac   Financial     Group   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (563)                                                 (107)
           Ambac   Financial     Group   Inc             Goldman    Sachs
      (3,488)                                                  (663)
           AMC  Networks     Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (679)                                                (1,660)
        33   Amedisys     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (11)
         8  Amedisys     Inc                    Goldman    Sachs                  15
        396   Ameren    Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (266)
        119   Ameresco     Inc  ’A’                  Goldman    Sachs
                                                         (14)
       1,333    American     Airlines     Group   Inc            Goldman    Sachs                 1,728
           American     Assets    Trust   Inc  (REIT)           Goldman    Sachs
      (1,597)                                                 (2,619)
           American     Axle   & Manufacturing       Holdings     Inc    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (579)                                                 (29)
        362   American     Campus    Communities      Inc  (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch          11
        506   American     Campus    Communities      Inc  (REIT)        Goldman    Sachs
                                                        (271)
        215   American     Campus    Communities      Inc  (REIT)        Morgan    Stanley
                                                        (139)
        791   American     Eagle   Outfitters      Inc           Goldman    Sachs                  589
        281   American     Electric     Power   Co  Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,183)
        29   American     Electric     Power   Co  Inc          Goldman    Sachs
                                                         (64)
        393   American     Electric     Power   Co  Inc          Morgan    Stanley                  625
        371   American     Express    Co                Morgan    Stanley                 1,788
           American     Finance    Trust   Inc  (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch          98
       (306)
           American     Homes   4 Rent   ’A’     (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch         417
       (421)
           American     National     Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (12)                                                 (30)
           American     National     Group   Inc            Goldman    Sachs
       (323)                                                 (798)
           American     Public    Education     Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (523)                                                 (152)
           American     Public    Education     Inc           Goldman    Sachs
       (457)                                                 (188)
        91   American     States    Water   Co             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (40)
        257   American     States    Water   Co             Goldman    Sachs                  136
        345   American     Tower   Corp   (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,188)
        66   American     Tower   Corp   (REIT)              Morgan    Stanley                  234
           American     Vanguard     Corp               Goldman    Sachs                  164
       (486)
                                196/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        15   American     Water   Works   Co  Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          16
        175   American     Woodmark     Corp               Goldman    Sachs                  168
           America’s      Car-Mart     Inc              Goldman    Sachs
        (92)                                                (284)
        50   Americold     Realty    Trust   (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (115)
       1,079    Americold     Realty    Trust   (REIT)             Goldman    Sachs
                                                       (2,807)
        158   Americold     Realty    Trust   (REIT)             Morgan    Stanley
                                                         (17)
        216   AMERISAFE     Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (724)
           AmerisourceBergen         Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         670
       (287)
           AmerisourceBergen         Corp               Morgan    Stanley
       (860)                                                (3,388)
           Amkor   Technology      Inc                Goldman    Sachs
      (1,082)                                                 (1,093)
        158   AMN  Healthcare      Services     Inc            Goldman    Sachs                  118
           Amneal    Pharmaceuticals        Inc             Goldman    Sachs                  174
      (1,341)
        460   Amphastar     Pharmaceuticals        Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (479)
        376   Amphastar     Pharmaceuticals        Inc           Goldman    Sachs
                                                        (134)
           Amphenol     Corp   ’A’                 Goldman    Sachs
       (763)                                                 (530)
           Amphenol     Corp   ’A’                 Morgan    Stanley                  109
       (474)
        62   Analog    Devices    Inc                 Goldman    Sachs                  181
        118   Analog    Devices    Inc                 Morgan    Stanley                  356
           Andersons     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          29
       (242)
           Andersons     Inc                   Goldman    Sachs
       (330)                                                 (291)
           ANGI   Homeservices       Inc  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,357)                                                 (1,913)
           ANGI   Homeservices       Inc  ’A’             Morgan    Stanley
       (251)                                                 (112)
           ANI  Pharmaceuticals        Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (247)                                                 (136)
        61   ANSYS   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         729
        178   ANSYS   Inc                     Goldman    Sachs                 2,288
        113   ANSYS   Inc                     Morgan    Stanley                 2,359
        624   Antero    Midstream     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         440
        937   Antero    Resources     Corp                Goldman    Sachs                  295
           Anthem    Inc                     Morgan    Stanley
        (44)                                                (196)
        669   AO  Smith   Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          87
        158   AO  Smith   Corp                    Goldman    Sachs                  21
       2,101    AO  Smith   Corp                    Morgan    Stanley
                                                       (2,017)
           Apartment     Investment      and  Management      Co  ’A’
                                   Morgan    Stanley                  111
       (482)
           (REIT)
           Apogee    Enterprises      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (237)                                                 (119)
           Apogee    Enterprises      Inc               Goldman    Sachs                  175
       (469)
           Apollo    Medical    Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          92
       (200)
        45   Appfolio     Inc  ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         581
        60   Appfolio     Inc  ’A’                  Goldman    Sachs                  775
        124   Appfolio     Inc  ’A’                  Morgan    Stanley                 1,543
           Appian    Corp                     Morgan    Stanley
       (486)                                               (15,071)
       1,927    Apple   Hospitality      Inc  (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch         756
        490   Apple   Hospitality      Inc  (REIT)             Goldman    Sachs                  249
           Apple   Inc                     Goldman    Sachs                   7
        (7)
           Apple   Inc                     Morgan    Stanley
       (565)                                                (2,910)
           Applied    Industrial      Technologies       Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (182)                                                 (646)
                                197/312


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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Applied    Industrial      Technologies       Inc        Goldman    Sachs
       (624)                                                (2,028)
           Applied    Materials     Inc               Morgan    Stanley                  789
      (2,489)
        196   Aprea   Therapeutics       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,123
       1,763                            Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,564
           Aramark
        442                           Goldman    Sachs                  344
           Aramark
        196                           Morgan    Stanley
           Aramark                                              (39)
           ArcBest    Corp                    Goldman    Sachs
       (659)                                                (1,465)
       1,612    Archer-Daniels-Midland            Co             Morgan    Stanley                 2,015
        844   Archrock     Inc                    Goldman    Sachs                  363
           Arconic    Corp                    Goldman    Sachs                  814
       (646)
           Arcosa    Inc                     Goldman    Sachs                  218
       (454)
       2,483    Ares   Management      Corp   ’A’              Goldman    Sachs                 1,055
           Argan   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          26
        (24)
           Argan   Inc                     Goldman    Sachs                  802
       (608)
        38   Arista    Networks     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (97)
        69   Arista    Networks     Inc                Morgan    Stanley
                                                         (86)
           Armada    Hoffler    Properties      Inc  (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch          43
      (1,064)
           Armada    Hoffler    Properties      Inc  (REIT)         Goldman    Sachs                  12
       (298)
           Armstrong     World   Industries      Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (170)                                                 (106)
           Armstrong     World   Industries      Inc          Morgan    Stanley                   27
        (73)
           Array   Technologies       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,570)                                                 (6,770)
           Arrow   Electronics      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (877)                                                (3,982)
           Arrow   Electronics      Inc               Goldman    Sachs
       (821)                                                (3,727)
           Arrow   Electronics      Inc               Morgan    Stanley
      (1,135)                                                 (2,974)
           Arrow   Financial     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         141
       (418)
           Arrow   Financial     Corp                Goldman    Sachs                  307
       (887)
           Arthur    J Gallagher     & Co              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (224)                                                 (22)
           Arthur    J Gallagher     & Co              Goldman    Sachs                  19
        (42)
           Arthur    J Gallagher     & Co              Morgan    Stanley
       (499)                                                 (180)
           Artisan    Partners     Asset   Management      Inc  ’A’     Goldman    Sachs
       (407)                                                 (128)
        49   Arvinas    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (70)
       1,369    Arvinas    Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (926)
           Asana   Inc  ’A’                   Morgan    Stanley
       (627)                                                (4,239)
           Asbury    Automotive      Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,679
       (285)
           Ashland    Global    Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         493
       (207)
           Ashland    Global    Holdings     Inc            Goldman    Sachs                 2,324
       (596)
           Ashland    Global    Holdings     Inc            Morgan    Stanley                 1,012
       (592)
        12   Aspen   Technology      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          98
        226   Aspen   Technology      Inc                Goldman    Sachs                 1,846
        247   Aspen   Technology      Inc                Morgan    Stanley                  170
        938   Assembly     Biosciences      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         356
       1,042    Assembly     Biosciences      Inc              Goldman    Sachs                  396
       2,497    Assetmark     Financial     Holdings     Inc         Goldman    Sachs
                                                       (1,573)
           Associated      Banc-Corp                   Goldman    Sachs                  491
      (3,071)
           Astec   Industries      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (151)                                                 (397)
                                198/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Astec   Industries      Inc                Goldman    Sachs
       (784)                                                (1,813)
        409   Astronics     Corp                   Goldman    Sachs                 1,039
        482   AT&T   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          78
       1,053    AT&T   Inc                      Morgan    Stanley                  200
        150   Atkore    International       Group   Inc          Goldman    Sachs                 1,625
           Atlantic     Capital    Bancshares      Inc          Goldman    Sachs                  189
       (321)
           Atlantic     Union   Bankshares      Corp           Goldman    Sachs                  599
      (3,153)
           Atlas   Air  Worldwide     Holdings     Inc         Goldman    Sachs
       (519)                                                 (706)
           Atmos   Energy    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         285
        (63)
           Atmos   Energy    Corp                  Goldman    Sachs                  829
       (183)
           Atmos   Energy    Corp                  Morgan    Stanley                   10
        (87)
           ATN  International       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         168
       (181)
           ATN  International       Inc               Goldman    Sachs                  352
       (378)
        202   AtriCure     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         720
        37   Atrion    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (476)
           Autoliv    Inc                    Goldman    Sachs                  27
        (64)
           AutoNation      Inc                   Morgan    Stanley                   73
       (563)
           AutoZone     Inc                    Morgan    Stanley                  446
        (84)
           Avalara    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (12)                                                 (68)
           Avalara    Inc                    Morgan    Stanley                  113
        (47)
           AvalonBay     Communities      Inc  (REIT)           Bank   of  America    Merrill    Lynch         473
       (140)
           AvalonBay     Communities      Inc  (REIT)           Goldman    Sachs                  788
       (132)
           AvalonBay     Communities      Inc  (REIT)           Morgan    Stanley                  710
       (185)
        315   Avangrid     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (530)
       1,063    Avangrid     Inc                    Goldman    Sachs
                                                       (3,245)
        251   Avangrid     Inc                    Morgan    Stanley                  193
       1,585    Avantor    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         557
        196   Avantor    Inc                    Morgan    Stanley                  192
        189   Avaya   Holdings     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          57
        192   Avaya   Holdings     Corp                 Goldman    Sachs                  58
        122   Avery   Dennison     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         242
        119   Avery   Dennison     Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (234)
        180   Avery   Dennison     Corp                 Morgan    Stanley                  567
           Avient    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (108)                                                 (57)
           Avient    Corp                     Goldman    Sachs
       (935)                                                 (496)
        104   Avis   Budget    Group   Inc               Goldman    Sachs
                                                        (126)
       1,483    Avista    Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (1,350)
       1,470    Avita   Therapeutics       Inc  - CDI            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (270)
           Avnet   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (632)                                                 (518)
           Avnet   Inc                     Goldman    Sachs
       (758)                                                 (622)
           Avnet   Inc                     Morgan    Stanley
      (1,097)                                                 (1,108)
        250   Avrobio    Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (593)
           Axcelis    Technologies       Inc              Goldman    Sachs
       (159)                                                 (132)
        628   Axogen    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (320)
        451   Axonics    Modulation      Technologies       Inc        Goldman    Sachs
                                                        (568)
                                199/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Axos   Financial     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (149)                                                 (48)
           Axos   Financial     Inc                 Goldman    Sachs
      (1,067)                                                  (341)
           Axsome    Therapeutics       Inc              Morgan    Stanley
        (34)                                                 (24)
           AZZ  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (397)                                                (1,302)
           AZZ  Inc                      Goldman    Sachs
      (2,434)                                                 (8,154)
        489   B Riley   Financial     Inc               Goldman    Sachs                 2,577
           B&G  Foods   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (788)                                                 (579)
           Badger    Meter   Inc                  Goldman    Sachs
       (427)                                                 (369)
       1,013    Baker   Hughes    Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,402
        634   Baker   Hughes    Co                  Goldman    Sachs                  407
       6,228    Baker   Hughes    Co                  Morgan    Stanley                 2,491
           Bally’s     Corp                    Goldman    Sachs                  779
       (267)
           Banc   of  California      Inc               Goldman    Sachs                  283
       (569)
        723   BancFirst     Corp                   Goldman    Sachs                  437
        256   Bancorp    Inc                    Goldman    Sachs                  110
           BancorpSouth       Bank                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         180
       (184)
           BancorpSouth       Bank                  Goldman    Sachs                  598
       (610)
        178   Bandwidth     Inc  ’A’                 Morgan    Stanley
                                                        (384)
           Bank   First   Corp                   Goldman    Sachs
       (483)                                                 (715)
        773   Bank   of  Hawaii    Corp                 Goldman    Sachs                 1,291
        504   Bank   of  Marin   Bancorp                 Goldman    Sachs                  20
        700   Bank   OZK                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          30
        69   Bank   OZK                      Goldman    Sachs
                                                         (29)
        449   Bank   OZK                      Morgan    Stanley
                                                         (51)
           BankUnited      Inc                   Goldman    Sachs                  34
       (201)
           Banner    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         700
       (381)
           Bar  Harbor    Bankshares                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         825
       (581)
           Bar  Harbor    Bankshares                   Goldman    Sachs                 1,632
      (1,149)
           Barnes    Group   Inc                  Goldman    Sachs                  613
        694
           Barrett    Business     Services     Inc           Goldman    Sachs                 2,629
       (981)
        66   Baxter    International       Inc              Goldman    Sachs                  31
        45   Baxter    International       Inc              Morgan    Stanley                   26
        244   Beacon    Roofing    Supply    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (166)
        433   Beacon    Roofing    Supply    Inc             Goldman    Sachs
                                                        (164)
        82   Becton    Dickinson     and  Co              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (149)
        415   Becton    Dickinson     and  Co              Goldman    Sachs
                                                       (2,294)
        130   Becton    Dickinson     and  Co              Morgan    Stanley                  572
        835   Bed  Bath   & Beyond    Inc               Goldman    Sachs                  234
           Belden    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (401)                                                 (930)
           Belden    Inc                     Goldman    Sachs
      (2,341)                                                 (4,488)
        391   BellRing     Brands    Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (129)
        171   BellRing     Brands    Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                         (55)
           Benchmark     Electronics      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          28
        (73)
           Benchmark     Electronics      Inc             Goldman    Sachs
       (699)                                                 (608)
           Benefitfocus       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (596)                                                (1,937)
                                200/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Benefitfocus       Inc                  Goldman    Sachs
      (1,053)                                                 (3,422)
           Berkshire     Hathaway     Inc  ’B’             Goldman    Sachs                  176
        (58)
           Berkshire     Hathaway     Inc  ’B’             Morgan    Stanley
       (591)                                                 (307)
           Best   Buy  Co  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,450
       (290)
           Best   Buy  Co  Inc                  Morgan    Stanley                 11,414
       (964)
           Beyond    Meat   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (308)                                                (2,553)
           Beyond    Meat   Inc                  Goldman    Sachs
        (27)                                                 (37)
           BGC  Partners     Inc  ’A’                Goldman    Sachs
      (12,863)                                                  (4,631)
        124   Big  Lots   Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         355
           BigCommerce      Holdings     Inc              Morgan    Stanley
       (443)                                                 (634)
           Bill.com     Holdings     Inc               Goldman    Sachs
        (73)                                                (905)
           Bill.com     Holdings     Inc               Morgan    Stanley
       (109)                                                 (391)
       1,490    BioDelivery      Sciences     International       Inc      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (224)
        147   BioMarin     Pharmaceutical        Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         667
        151   BioMarin     Pharmaceutical        Inc            Morgan    Stanley                  430
        12   Bio-Rad    Laboratories       Inc  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (227)
         3  Bio-Rad    Laboratories       Inc  ’A’            Goldman    Sachs                  40
        79   Bio-Rad    Laboratories       Inc  ’A’            Morgan    Stanley
                                                        (325)
           BioTelemetry       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (94)                                                (224)
           BioTelemetry       Inc                  Goldman    Sachs
        (91)                                                (196)
        220   BJ’s   Restaurants      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (401)
        79   BJ’s   Restaurants      Inc               Goldman    Sachs
                                                        (161)
           BJ’s   Wholesale     Club   Holdings     Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,810
      (1,343)
           BJ’s   Wholesale     Club   Holdings     Inc         Morgan    Stanley
        (81)                                                 (8)
        154   Black   Diamond    Therapeutics       Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch          40
        91   Black   Diamond    Therapeutics       Inc          Goldman    Sachs                  12
        312   Black   Hills   Corp                  Morgan    Stanley                   87
        224   Black   Knight    Inc                  Morgan    Stanley                  168
        150   Blackbaud     Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (107)
           Blackline     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                (1,580)
           Blackline     Inc                   Goldman    Sachs
       (117)                                                (1,805)
           Blackline     Inc                   Morgan    Stanley
       (104)                                                 (963)
        189   Blackstone      Mortgage     Trust   Inc  ’A’   (REIT)      Morgan    Stanley
                                                        (286)
           Bloom   Energy    Corp   ’A’               Morgan    Stanley                  563
      (1,356)
        279   Bloomin’     Brands    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         169
           Blucora    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (242)                                                 (133)
       1,403    Blue   Bird   Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,824
        809   Blue   Bird   Corp                   Goldman    Sachs                 1,052
        105   Boeing    Co                     Goldman    Sachs                  663
        214   Boeing    Co                     Morgan    Stanley                  854
           Boingo    Wireless     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (301)                                                 (31)
           Boingo    Wireless     Inc                Goldman    Sachs
       (659)                                                 (47)
           Boise   Cascade    Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (358)                                                 (240)
        177   BOK  Financial     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (95)
       1,249    BOK  Financial     Corp                 Goldman    Sachs
                                                       (1,320)
                                201/312



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           米国（続き）
           Bonanza    Creek   Energy    Inc              Goldman    Sachs                  115
       (295)
         6  Booking    Holdings     Inc                Morgan    Stanley                   57
        202   Boot   Barn   Holdings     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (263)
        75   Boot   Barn   Holdings     Inc               Goldman    Sachs                  22
           Booz   Allen   Hamilton     Holding    Corp          Goldman    Sachs                  39
        (51)
           Booz   Allen   Hamilton     Holding    Corp          Morgan    Stanley                   91
       (216)
       1,094    BorgWarner      Inc                   Morgan    Stanley
                                                        (120)
           Boston    Beer   Co  Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch         522
        (10)
           Boston    Beer   Co  Inc  ’A’               Goldman    Sachs                 1,341
        (26)
           Boston    Beer   Co  Inc  ’A’               Morgan    Stanley                  345
        (8)
        325   Boston    Omaha   Corp   ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch         505
           Boston    Properties      Inc  (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (491)                                                (2,393)
           Boston    Properties      Inc  (REIT)             Morgan    Stanley
       (101)                                                 (155)
       1,676    Boston    Scientific      Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (7,385)
        37   Boston    Scientific      Corp               Goldman    Sachs
                                                         (3)
       1,380    Boston    Scientific      Corp               Morgan    Stanley
                                                        (152)
           Bottomline      Technologies       DE  Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (67)                                                (103)
       1,554    Box  Inc  ’A’                    Goldman    Sachs                 2,642
           Boyd   Gaming    Corp                  Goldman    Sachs                  687
        211
           Boyd   Gaming    Corp                  Morgan    Stanley                  295
        360
       1,199    Brady   Corp   ’A’                   Goldman    Sachs
                                                       (1,894)
       1,487    Brandywine      Realty    Trust   (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch         492
       2,775    Brandywine      Realty    Trust   (REIT)            Goldman    Sachs                  249
        401   Bridge    Bancorp    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         585
        652   Bridge    Bancorp    Inc                 Goldman    Sachs                 1,102
        401   Brigham    Minerals     Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (132)
       2,047    Brigham    Minerals     Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                        (676)
        56   Bright    Horizons     Family    Solutions     Inc       Goldman    Sachs                  103
        227   Bright    Horizons     Family    Solutions     Inc       Morgan    Stanley                  804
        636   Brighthouse      Financial     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,361
       1,260    Brighthouse      Financial     Inc             Goldman    Sachs                 2,675
        307   Brighthouse      Financial     Inc             Morgan    Stanley
                                                         (43)
           Brightsphere       Investment      Group   Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (450)                                                 (27)
           Brightsphere       Investment      Group   Inc         Goldman    Sachs
      (1,710)                                                  (103)
        967   BrightView      Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (609)
       1,275    BrightView      Holdings     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (803)
        220   Brinker    International       Inc             Goldman    Sachs                  81
           Broadcom     Inc                    Goldman    Sachs
        (5)                                                (20)
        77   Broadridge      Financial     Solutions     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (109)
           Brookdale     Senior    Living    Inc            Goldman    Sachs
      (1,571)                                                  (660)
        137   Brooks    Automation      Inc               Morgan    Stanley
                                                         (24)
           Brown   & Brown   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,209
      (1,725)
           Brown   & Brown   Inc                 Goldman    Sachs                  81
        (33)
           Brunswick     Corp                   Goldman    Sachs
       (144)                                                 (429)
           Brunswick     Corp                   Morgan    Stanley                 1,064
       (449)
                                202/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Bryn   Mawr   Bank   Corp                 Goldman    Sachs                  423
      (1,646)
        200   Buckle    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (172)
           Builders     FirstSource      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (493)                                                 (110)
           Builders     FirstSource      Inc              Morgan    Stanley
       (985)                                                (1,015)
        113   Burlington      Stores    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,399)
        100   Burlington      Stores    Inc               Goldman    Sachs
                                                        (656)
        34   Burlington      Stores    Inc               Morgan    Stanley
                                                        (330)
        301   Byline    Bancorp    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          36
        349   Byline    Bancorp    Incπ                 Goldman    Sachs
                                                         －
        18   Cable   One  Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (988)
         7  Cable   One  Inc                   Morgan    Stanley                   59
           Cabot   Corp                     Goldman    Sachs
       (517)                                                 (414)
        732   Cabot   Oil  & Gas  Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         572
           CACI   International       Inc  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch          34
        (77)
           CACI   International       Inc  ’A’             Goldman    Sachs                  158
       (140)
           CACI   International       Inc  ’A’             Morgan    Stanley                  124
       (155)
        493   Cactus    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (49)
        939   Cactus    Inc  ’A’                   Goldman    Sachs
                                                         (94)
        559   Cadence    Design    Systems    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         928
        897   Cadence    Design    Systems    Inc             Goldman    Sachs                 3,980
        298   Cadence    Design    Systems    Inc             Morgan    Stanley                 1,784
        328   Cadiz   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          44
        175   Caesars    Entertainment       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         991
        107   Caesars    Entertainment       Inc             Goldman    Sachs                  628
        361   Caesars    Entertainment       Inc             Morgan    Stanley                  780
        128   CAI  International       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         221
           Calavo    Growers    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (377)                                                 (64)
           Calavo    Growers    Inc                 Goldman    Sachs
       (446)                                                 (16)
           California      Water   Service    Group            Goldman    Sachs                  476
       (136)
        326   Calix   Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (548)
       2,444    Callaway     Golf   Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        7,576
           Cal-Maine     Foods   Inc                Goldman    Sachs                  363
       (216)
        574   Camden    National     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (712)
       1,520    Camden    National     Corp                Goldman    Sachs
                                                       (1,885)
        274   Camden    Property     Trust   (REIT)             Morgan    Stanley
                                                         (79)
           Campbell     Soup   Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (195)                                                 (17)
           Campbell     Soup   Co                 Goldman    Sachs                   5
        (39)
        338   Camping    World   Holdings     Inc  ’A’          Goldman    Sachs
                                                        (292)
        170   Cannae    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          97
        80   Cannae    Holdings     Inc                Goldman    Sachs
                                                         (24)
        50   Cantel    Medical    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         169
        249   Cantel    Medical    Corp                 Goldman    Sachs                  595
        349   Capital    One  Financial     Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch         564
        94   Capital    One  Financial     Corp             Morgan    Stanley                   86
           Cardinal     Health    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,436
       (917)
                                203/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Cardinal     Health    Inc                Goldman    Sachs                 1,675
       (879)
        418   Cardiovascular        Systems    Inc             Goldman    Sachs
                                                        (212)
        91   Cardlytics      Inc                   Goldman    Sachs                  334
        902   Cargurus     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,243
        441   Cargurus     Inc                    Goldman    Sachs                 1,127
        290   CarMax    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (99)
        120   CarMax    Inc                     Goldman    Sachs
                                                         (60)
        951   CarMax    Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (2,111)
           Carpenter     Technology      Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch         112
       (862)
           Carpenter     Technology      Corp              Goldman    Sachs                  142
       (291)
        230   Carriage     Services     Inc               Goldman    Sachs
                                                        (230)
       1,119    Carrier    Global    Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (839)
        146   Carrier    Global    Corp                 Morgan    Stanley
                                                         (96)
           Cars.com     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          65
       (312)
           Cars.com     Inc                    Goldman    Sachs
       (529)                                                 (425)
           Carvana    Co                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (188)                                                (4,828)
        637   Casa   Systems    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         319
        267   Casa   Systems    Inc                  Goldman    Sachs                  134
        273   Casella    Waste   Systems    Inc  ’A’           Goldman    Sachs
                                                        (429)
        235   Casey’s     General    Stores    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,064)
        301   Casey’s     General    Stores    Inc            Morgan    Stanley
                                                        (870)
           Cass   Information      Systems    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (200)                                                 (38)
           Cass   Information      Systems    Inc            Goldman    Sachs
      (1,536)                                                  (292)
        233   Castle    Biosciences      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (625)
        79   Castle    Biosciences      Inc               Goldman    Sachs
                                                        (417)
        472   Catalent     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         529
           CatchMark     Timber    Trust   Inc  ’A’   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch          29
       (971)
           CatchMark     Timber    Trust   Inc  ’A’   (REIT)       Goldman    Sachs                  51
      (1,692)
        26   Caterpillar      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (72)
        106   Caterpillar      Inc                  Goldman    Sachs                  112
        88   Caterpillar      Inc                  Morgan    Stanley
                                                         (47)
           Cathay    General    Bancorp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         310
       (216)
           Cathay    General    Bancorp                 Goldman    Sachs
      (1,038)                                                  (143)
           Cavco   Industries      Inc                Goldman    Sachs                  395
        (31)
        474   CBIZ   Inc                      Goldman    Sachs
                                                         (14)
        219   CBRE   Group   Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                  291
           CBTX   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         116
       (231)
       1,177    CDK  Global    Inc                   Morgan    Stanley                 2,324
           CDW  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         479
        (57)
           CDW  Corp                      Morgan    Stanley                  319
       (590)
        187   Centene    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (126)
        240   Centene    Corp                    Goldman    Sachs
                                                       (1,090)
        109   Centene    Corp                    Morgan    Stanley
                                                         (51)
       1,664    Central    Garden    & Pet  Co              Goldman    Sachs
                                                        (915)
                                204/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        922   Central    Garden    & Pet  Co  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (290)
        413   Central    Garden    & Pet  Co  ’A’            Goldman    Sachs
                                                        (130)
           Century    Aluminum     Co                Goldman    Sachs
       (812)                                                 (19)
           Century    Bancorp    Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch         371
        (56)
           Century    Bancorp    Inc  ’A’              Goldman    Sachs                 1,087
       (164)
        35   Century    Communities      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          31
        110   Century    Communities      Inc              Goldman    Sachs
                                                         (89)
           CenturyLink      Inc                  Goldman    Sachs
      (5,075)                                                 (2,335)
           CenturyLink      Inc                  Morgan    Stanley
       (172)                                                 (10)
        98   Cerence    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,465
           Ceridian     HCM  Holding    Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (458)                                                (1,608)
           Ceridian     HCM  Holding    Inc              Morgan    Stanley
        (7)                                                (14)
        147   Cerner    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (178)
        232   Cerner    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (281)
        48   Cerner    Corp                     Morgan    Stanley                   21
           CF  Industries      Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         247
       (301)
           CF  Industries      Holdings     Inc             Morgan    Stanley
       (794)                                                (1,644)
        15   CH  Robinson     Worldwide     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          3
        314   CH  Robinson     Worldwide     Inc             Morgan    Stanley                  292
       1,018    ChampionX     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,130
        24   ChampionX     Corp                   Goldman    Sachs                  100
        92   Change    Healthcare      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          57
       1,745    Change    Healthcare      Inc               Morgan    Stanley                  628
           ChannelAdvisor        Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (462)                                                 (311)
           ChannelAdvisor        Corp                 Goldman    Sachs
       (372)                                                 (364)
        21   Charles    River   Laboratories       International       Inc   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (129)
        88   Charles    River   Laboratories       International       Inc   Morgan    Stanley                   16
        47   Chart   Industries      Inc                Goldman    Sachs
                                                         (81)
           Charter    Communications        Inc  ’A’          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (2)                                                (10)
           Charter    Communications        Inc  ’A’          Morgan    Stanley
        (59)                                                (268)
           Chase   Corp                     Goldman    Sachs                  25
        (25)
           Chatham    Lodging    Trust   (REIT)             Goldman    Sachs
      (1,564)                                                 (1,032)
        134   Cheesecake      Factory    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         286
       2,390    Cheesecake      Factory    Inc               Goldman    Sachs                 1,624
        522   Chefs’    Warehouse     Inc               Goldman    Sachs                 1,099
           Chegg   Inc                     Morgan    Stanley
       (430)                                                (1,227)
           Chemed    Corp                     Goldman    Sachs
        (5)                                                (32)
           Chemours     Co                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (148)                                                 (322)
           Chemours     Co                    Goldman    Sachs
       (653)                                                 (827)
           Cheniere     Energy    Inc                Morgan    Stanley                 1,936
        725
           Chesapeake      Utilities     Corp              Goldman    Sachs                 1,356
       (351)
        59   Chevron    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (260)
           Chewy   Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (178)                                                (1,987)
           Chewy   Inc  ’A’                   Goldman    Sachs
       (172)                                                (1,914)
                                205/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Chewy   Inc  ’A’                   Morgan    Stanley
       (109)                                                 (675)
        19   Children’s      Place   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          75
        95   Children’s      Place   Inc               Goldman    Sachs                  851
        16   Chipotle     Mexican    Grill   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         369
        41   Chipotle     Mexican    Grill   Inc             Goldman    Sachs
                                                        (258)
         8  Chipotle     Mexican    Grill   Inc             Morgan    Stanley                   22
        72   Choice    Hotels    International       Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (407)
        151   Choice    Hotels    International       Inc          Goldman    Sachs
                                                        (298)
         8  Choice    Hotels    International       Inc          Morgan    Stanley
                                                         (1)
           Church    & Dwight    Co  Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         201
       (118)
           Church    & Dwight    Co  Inc               Goldman    Sachs                  799
       (470)
        100   Churchill     Downs   Inc                Morgan    Stanley
                                                        (740)
        184   Ciena   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         157
           Cigna   Corp                     Morgan    Stanley
       (163)                                                 (740)
           Cinemark     Holdings     Inc               Goldman    Sachs
       (565)                                                 (870)
           Cisco   Systems    Inc                 Morgan    Stanley                  116
       (780)
        575   Citigroup     Inc                   Goldman    Sachs                 3,115
       2,210    Citigroup     Inc                   Morgan    Stanley                 6,166
           Citrix    Systems    Inc                 Morgan    Stanley
       (418)                                                 (694)
           City   Holding    Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         134
       (101)
           City   Holding    Co                  Goldman    Sachs                  514
       (230)
           Clear   Channel    Outdoor    Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,133)                                                   (52)
           Clearwater      Paper   Corp                Goldman    Sachs                  375
       (199)
        126   Clearway     Energy    Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (37)
        273   Clearway     Energy    Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                         (36)
           Clearway     Energy    Inc  ’C’              Goldman    Sachs                  77
       (214)
           Clorox    Co                     Morgan    Stanley
       (153)                                                 (84)
        355   Cloudera     Inc                    Goldman    Sachs                  337
        234   Cloudflare      Inc  ’A’                 Goldman    Sachs                  217
        56   CMC  Materials     Inc                 Goldman    Sachs
                                                         (89)
        952   CMS  Energy    Corp                   Morgan    Stanley                  343
       3,561    CNB  Financial     Corp                 Goldman    Sachs                 3,597
           CNO  Financial     Group   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (733)                                                 (638)
           CNO  Financial     Group   Inc              Goldman    Sachs
      (5,636)                                                 (4,903)
        828   CNX  Resources     Corp                 Goldman    Sachs                  199
           Coca-Cola     Consolidated       Inc             Goldman    Sachs                  955
       (201)
       1,193    Coeur   Mining    Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (246)
        65   Cogent    Communications        Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch          33
        65   Cogent    Communications        Holdings     Inc        Morgan    Stanley                   21
        838   Cognex    Corp                     Morgan    Stanley                 3,000
        174   Cohen   & Steers    Inc                 Goldman    Sachs                  595
        37   Coherent     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          60
        85   Coherent     Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (131)
        316   Coherent     Inc                    Morgan    Stanley
                                                        (441)
           Cohu   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (644)                                                 (316)
                                206/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Cohu   Inc                      Goldman    Sachs
       (486)                                                 (192)
        635   Colfax    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,124
           Colgate-Palmolive         Co               Morgan    Stanley
       (540)                                                 (142)
        141   Collegium     Pharmaceutical        Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          92
        793   Collegium     Pharmaceutical        Inc            Goldman    Sachs                  167
       1,286    Colony    Capital    Inc  (REIT)               Goldman    Sachs                  43
           Columbia     Banking    System    Inc            Goldman    Sachs                 1,922
      (1,038)
           Columbia     Financial     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
       (209)
           Columbia     Financial     Inc               Goldman    Sachs                  282
      (3,524)
       1,193    Columbia     Property     Trust   Inc  (REIT)          Goldman    Sachs                  793
       1,734    Columbia     Sportswear      Co              Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,141
        430   Columbia     Sportswear      Co              Goldman    Sachs                  521
       1,069    Columbia     Sportswear      Co              Morgan    Stanley
                                                       (2,811)
        105   Columbus     McKinnon     Corp               Goldman    Sachs                  103
        142   Comerica     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (136)
        516   Comerica     Inc                    Goldman    Sachs
                                                        (599)
       1,316    Comerica     Inc                    Morgan    Stanley
                                                       (1,342)
           Comfort    Systems    USA  Inc              Goldman    Sachs
       (191)                                                 (82)
        107   Commerce     Bancshares      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (245)
        124   Commerce     Bancshares      Inc              Goldman    Sachs
                                                        (376)
           Commercial      Metals    Co               Goldman    Sachs                  717
       (651)
           Community     Health    Systems    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,579)                                                 (1,153)
        390   Community     Healthcare      Trust   Inc  (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (242)
        592   Community     Healthcare      Trust   Inc  (REIT)        Goldman    Sachs
                                                        (367)
        65   Community     Trust   Bancorp    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (53)
        525   Community     Trust   Bancorp    Inc            Goldman    Sachs
                                                        (425)
           CommVault     Systems    Inc               Goldman    Sachs
       (459)                                                (1,476)
           Compass    Minerals     International       Inc        Goldman    Sachs
       (325)                                                 (211)
           Computer     Programs     and  Systems    Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch         322
       (451)
           Computer     Programs     and  Systems    Inc         Goldman    Sachs                  102
       (248)
           Comtech    Telecommunications          Corp          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (270)                                                 (190)
           Comtech    Telecommunications          Corp          Goldman    Sachs
      (1,414)                                                 (3,408)
           Conagra    Brands    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         567
      (1,348)
           Conagra    Brands    Inc                 Goldman    Sachs                  27
       (164)
           Conagra    Brands    Inc                 Morgan    Stanley
       (306)                                                 (52)
       3,240    Conduent     Inc                    Goldman    Sachs                  907
        25   CONMED    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (30)
       1,072    ConnectOne      Bancorp    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         662
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (381)   ConocoPhillips                                              (345)
                                   Goldman    Sachs                  224
       (259)   ConocoPhillips
                                   Morgan    Stanley                  281
       (330)   ConocoPhillips
           Consolidated       Communications        Holdings     Inc     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,178)                                                  (985)
           Consolidated       Communications        Holdings     Inc     Goldman    Sachs
      (3,436)                                                 (1,065)
        524   Consolidated       Edison    Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,602)
                                207/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        481   Consolidated       Edison    Inc              Goldman    Sachs
                                                       (2,566)
        764   Consolidated       Edison    Inc              Morgan    Stanley
                                                        (290)
           Construction       Partners     Inc  ’A’           Goldman    Sachs                  96
       (189)
       1,200    Continental      Resources     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,693
       1,697    Continental      Resources     Inc             Goldman    Sachs                 3,787
        901   Continental      Resources     Inc             Morgan    Stanley
                                                        (117)
        287   Cooper    Cos  Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,075)
        84   Cooper    Cos  Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (351)
        107   Cooper    Cos  Inc                   Morgan    Stanley                  709
           Cooper    Tire   & Rubber    Co              Bank   of  America    Merrill    Lynch          88
       (202)
           Cooper    Tire   & Rubber    Co              Goldman    Sachs                 1,465
      (1,158)
        366   Copart    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (371)
        599   Copart    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (606)
        710   Copart    Inc                     Morgan    Stanley                 1,264
           Corcept    Therapeutics       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (558)                                                (1,216)
           Corcept    Therapeutics       Inc              Goldman    Sachs
      (1,457)                                                 (5,338)
           CoreCivic     Inc  (REIT)                 Goldman    Sachs
      (2,140)                                                 (2,033)
           Core-Mark     Holding    Co  Inc              Goldman    Sachs                 3,958
       (927)
        438   Cornerstone      Building     Brands    Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch         158
        578   Cornerstone      Building     Brands    Inc          Goldman    Sachs                  208
        168   Cornerstone      OnDemand     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         331
       1,233    Cornerstone      OnDemand     Inc              Goldman    Sachs                 3,514
           Corteva    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (369)                                                 (391)
           Corteva    Inc                    Morgan    Stanley
      (1,447)                                                  (952)
        57   Cortexyme     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (143)
        79   Cortexyme     Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (198)
           CorVel    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          84
       (123)
        33   CoStar    Group   Inc                  Morgan    Stanley                  202
           Costco    Wholesale     Corp                Goldman    Sachs                  74
        (48)
           Coty   Inc  ’A’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,596)                                                 (1,353)
           Coty   Inc  ’A’                    Goldman    Sachs
       (571)                                                 (578)
           Coty   Inc  ’A’                    Morgan    Stanley                  116
       (430)
           Coupa   Software     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (4)                                                (61)
           Coupa   Software     Inc                 Morgan    Stanley
        (14)                                                (265)
           Cousins    Properties      Inc  (REIT)             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (963)                                                (1,327)
           Cousins    Properties      Inc  (REIT)             Goldman    Sachs
       (275)                                                 (371)
           Cousins    Properties      Inc  (REIT)             Morgan    Stanley
      (1,796)                                                  (287)
           Covanta    Holding    Corp                Goldman    Sachs
      (2,901)                                                 (2,292)
           Cowen   Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (336)                                                 (144)
        886   Cracker    Barrel    Old  Country    Store   Inc       Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,357
        560   Cracker    Barrel    Old  Country    Store   Inc       Goldman    Sachs                 2,248
           Crane   Co                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         472
       (398)
           Crane   Co                     Goldman    Sachs
       (134)                                                 (364)
           Crane   Co                     Morgan    Stanley
       (185)                                                 (281)
       3,841    Crawford     & Co  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (2,228)
                                208/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
       2,469    Crawford     & Co  ’A’                 Goldman    Sachs
                                                       (1,432)
        52   Credit    Acceptance      Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (898)
        45   Credit    Acceptance      Corp               Goldman    Sachs
                                                        (738)
        87   Credit    Acceptance      Corp               Morgan    Stanley                  887
           Cree   Inc                      Goldman    Sachs
        (74)                                                 (63)
           Cree   Inc                      Morgan    Stanley
       (273)                                                 (925)
        781   Crinetics     Pharmaceuticals        Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch          31
        297   CrossFirst      Bankshares      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (102)
           Crowdstrike      Holdings     Inc  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (63)                                               (1,096)
           Crowdstrike      Holdings     Inc  ’A’            Morgan    Stanley
       (132)                                                 (760)
        236   Crown   Holdings     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (52)
        184   CryoLife     Inc                    Goldman    Sachs                  12
       1,065    CryoPort     Inc                    Goldman    Sachs                 3,191
        86   CryoPort     Inc                    Morgan    Stanley                  244
        384   CSG  Systems    International       Inc           Goldman    Sachs
                                                         (44)
           CSW  Industrials      Inc                Goldman    Sachs                 1,963
       (415)
           CSX  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         145
       (110)
           CSX  Corp                      Goldman    Sachs                  283
       (381)
           CSX  Corp                      Morgan    Stanley                  443
      (1,126)
           CTS  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         326
       (407)
           CTS  Corp                      Goldman    Sachs                 1,399
      (2,057)
           CubeSmart     (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         992
       (468)
           CubeSmart     (REIT)                   Goldman    Sachs                  37
       (681)
           CubeSmart     (REIT)                   Morgan    Stanley                  121
       (268)
        98   Cubic   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (283)
        364   Cue  Biopharma     Inc                 Goldman    Sachs                  735
        37   Cummins    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (178)
        512   Cummins    Inc                    Goldman    Sachs
                                                       (2,005)
        106   Cummins    Inc                    Morgan    Stanley
                                                        (765)
           Curtiss-Wright        Corp                 Goldman    Sachs
       (227)                                                 (628)
           CVB  Financial     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         716
       (538)
       1,198    CVR  Energy    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         269
        854   CVR  Energy    Inc                   Goldman    Sachs                  298
           CVS  Health    Corp                   Goldman    Sachs
       (257)                                                 (228)
           CVS  Health    Corp                   Morgan    Stanley
       (778)                                                 (965)
        225   CyrusOne     Inc  (REIT)                  Morgan    Stanley
                                                        (169)
        673   Dana   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (94)
       1,020    Dana   Inc                      Goldman    Sachs
                                                        (143)
        390   Danaher    Corp                    Morgan    Stanley                  164
        13   Darden    Restaurants      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (72)
           DaVita    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (150)                                                 (77)
           DaVita    Inc                     Goldman    Sachs                 3,105
      (1,027)
        84   Deckers    Outdoor    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         709
        75   Deckers    Outdoor    Corp                Goldman    Sachs                  775
        80   Deckers    Outdoor    Corp                Morgan    Stanley                   55
                                209/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        46   Deere   & Co                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          44
        153   Deere   & Co                    Morgan    Stanley                  329
       2,619    Delek   US  Holdings     Inc               Goldman    Sachs
                                                       (1,493)
           Dell   Technologies       Inc  ’C’             Morgan    Stanley                   60
        (42)
        47   Delta   Air  Lines   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
        244   Delta   Air  Lines   Inc                Morgan    Stanley                  346
           Deluxe    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (542)                                                 (70)
           Deluxe    Corp                     Goldman    Sachs
       (731)                                                 (95)
        500   Denny’s     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          80
       3,171    Denny’s     Corp                    Goldman    Sachs                  507
           DENTSPLY     SIRONA    Inc                Morgan    Stanley
       (380)                                                 (126)
       3,296    Designer     Brands    Inc  ’A’              Goldman    Sachs                 3,856
        97   DexCom    Inc                     Morgan    Stanley                   81
           Diamond    Hill   Investment      Group   Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch          31
        (28)
           Diamond    Hill   Investment      Group   Inc         Goldman    Sachs                 8,720
       (574)
        539   Diamondback      Energy    Inc               Goldman    Sachs                 2,993
        41   Diamondback      Energy    Inc               Morgan    Stanley
                                                         (82)
       3,145    DiamondRock      Hospitality      Co  (REIT)          Goldman    Sachs                 3,145
           Dick’s    Sporting     Goods   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         115
       (126)
           Dick’s    Sporting     Goods   Inc             Goldman    Sachs
        (80)                                                 (32)
         2  Digital    Realty    Trust   Inc  (REIT)            Goldman    Sachs
                                                         (14)
        141   Digital    Turbine    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         584
        232   Dillard’s      Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         180
        73   Dine   Brands    Global    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (43)
        326   Dine   Brands    Global    Inc               Goldman    Sachs
                                                        (554)
           Diodes    Inc                     Goldman    Sachs
       (614)                                                (1,175)
        18   Discover     Financial     Services               Goldman    Sachs
                                                         (9)
       1,946    Discovery     Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                 1,187
       2,028    Discovery     Inc  ’C’                 Goldman    Sachs                 4,908
        863   Discovery     Inc  ’C’                 Morgan    Stanley                  388
           DISH   Network    Corp   ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,553)                                                 (4,224)
           Diversified      Healthcare      Trust   (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,983)                                                  (799)
           Diversified      Healthcare      Trust   (REIT)         Goldman    Sachs
      (1,737)                                                 (1,190)
        212   DMC  Global    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          70
        298   Dolby   Laboratories       Inc  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch          37
        259   Dolby   Laboratories       Inc  ’A’             Morgan    Stanley                  517
           Dollar    General    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (51)                                                (192)
           Dollar    Tree   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (146)                                                (1,921)
        183   Dominion     Energy    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         108
        260   Domo   Inc  ’B’                    Goldman    Sachs                 1,082
        160   Domtar    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         275
       1,954    Donegal    Group   Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (723)
       3,774    Donegal    Group   Inc  ’A’               Goldman    Sachs
                                                       (1,396)
           Dorman    Products     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          65
        (17)
           Dorman    Products     Inc                Goldman    Sachs                  204
        (53)
                                210/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        134   Douglas    Dynamics     Inc                Goldman    Sachs                  222
           Douglas    Emmett    Inc  (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch         577
      (1,166)
           Douglas    Emmett    Inc  (REIT)               Goldman    Sachs                  438
       (647)
           Douglas    Emmett    Inc  (REIT)               Morgan    Stanley                  988
       (906)
           Dow  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (587)                                                 (358)
           Dow  Inc                      Goldman    Sachs                   1
        (76)
           Dow  Inc                      Morgan    Stanley                 1,253
       (895)
           DR  Horton    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         768
       (770)
           DR  Horton    Inc                   Goldman    Sachs
        (13)                                                 (10)
           DR  Horton    Inc                   Morgan    Stanley                  376
       (160)
           DraftKings      Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (236)                                                (1,149)
           DraftKings      Inc  ’A’                 Morgan    Stanley
       (296)                                                (1,442)
           Dril-Quip     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          56
       (159)
           Dril-Quip     Inc                   Goldman    Sachs                  280
       (292)
           Dropbox    Inc  ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (66)                                                 (73)
           Dropbox    Inc  ’A’                  Goldman    Sachs
       (547)                                                 (629)
           Dropbox    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley
       (231)                                                 (181)
        225   DSP  Group   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         122
        221   DSP  Group   Inc                   Goldman    Sachs                  119
           DTE  Energy    Co                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,053
       (196)
           DTE  Energy    Co                   Goldman    Sachs                 3,109
       (448)
           DTE  Energy    Co                   Morgan    Stanley                 1,017
       (473)
        69   Ducommun     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         485
        116   Duke   Realty    Corp   (REIT)                Morgan    Stanley                   19
        158   Dun  & Bradstreet      Holdings     Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (239)
       1,159    Dun  & Bradstreet      Holdings     Inc           Goldman    Sachs
                                                       (1,750)
       1,698    Dun  & Bradstreet      Holdings     Inc           Morgan    Stanley
                                                       (1,002)
       2,903    Durect    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         116
       3,621    Durect    Corp                     Goldman    Sachs                  145
        78   DXC  Technology      Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (74)
        299   DXC  Technology      Co                 Goldman    Sachs                  83
        68   DXC  Technology      Co                 Morgan    Stanley                   23
           DXP  Enterprises      Inc                Goldman    Sachs                  163
       (172)
           Dycom   Industries      Inc                Goldman    Sachs                  664
        (89)
           Dynatrace     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,073)                                                 (1,152)
           Dynatrace     Inc                   Goldman    Sachs
       (593)                                                (1,651)
           Dynatrace     Inc                   Morgan    Stanley
       (210)                                                 (540)
           Eagle   Materials     Inc                Morgan    Stanley                  610
       (321)
        54   Eagle   Pharmaceuticals        Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (42)
        174   Eagle   Pharmaceuticals        Inc             Goldman    Sachs
                                                         (96)
        69   East   West   Bancorp    Inc               Goldman    Sachs                  46
        473   East   West   Bancorp    Inc               Morgan    Stanley
                                                        (121)
        565   Easterly     Government      Properties      Inc  (REIT)      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (158)
       1,725    Easterly     Government      Properties      Inc  (REIT)      Goldman    Sachs
                                                        (386)
                                211/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           EastGroup     Properties      Inc  (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,549
       (249)
           EastGroup     Properties      Inc  (REIT)            Morgan    Stanley
       (272)                                                 (64)
           Eastman    Chemical     Co                Bank   of  America    Merrill    Lynch         214
        (57)
           Eastman    Chemical     Co                Goldman    Sachs
        (98)                                                 (7)
           Eastman    Chemical     Co                Morgan    Stanley                   27
        (37)
           eBay   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (284)                                                 (476)
           eBay   Inc                      Morgan    Stanley
      (1,150)                                                  (374)
           Ebix   Inc                      Goldman    Sachs
       (387)                                                (1,598)
        271   Echo   Global    Logistics     Inc             Goldman    Sachs
                                                         －
           EchoStar     Corp   ’A’                 Goldman    Sachs                 3,913
      (1,739)
        36   Ecolab    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         403
           Ecolab    Inc                     Goldman    Sachs
        (1)                                                (29)
        264   Ecolab    Inc                     Morgan    Stanley                 2,054
        142   Edgewell     Personal     Care   Co             Goldman    Sachs                   3
        866   Edwards    Lifesciences       Corp              Morgan    Stanley
                                                        (468)
        82   eHealth    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         214
        243   eHealth    Inc                    Goldman    Sachs                 2,228
       1,215    El  Pollo   Loco   Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (326)
        980   El  Pollo   Loco   Holdings     Inc             Goldman    Sachs
                                                        (395)
       2,278    Elanco    Animal    Health    Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,333
        148   Elanco    Animal    Health    Inc              Goldman    Sachs                  45
           Electronic      Arts   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (144)                                                 (956)
           Electronic      Arts   Inc                Morgan    Stanley
       (313)                                                (1,501)
           Element    Solutions     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,806)                                                 (1,851)
           Element    Solutions     Inc               Goldman    Sachs
        (95)                                                 (1)
           Element    Solutions     Inc               Morgan    Stanley
       (875)                                                 (372)
           elf  Beauty    Inc                   Goldman    Sachs
        352                                                 (46)
           Eli  Lilly   and  Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (54)                                                 (33)
           EMCOR   Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (111)                                                 (339)
           EMCOR   Group   Inc                  Goldman    Sachs
       (264)                                                 (692)
           EMCOR   Group   Inc                  Morgan    Stanley
       (342)                                                 (332)
        61   Emerson    Electric     Co                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (155)
        568   Emerson    Electric     Co                Goldman    Sachs
                                                        (147)
           Empire    State   Realty    Trust   Inc  ’A’   (REIT)      Goldman    Sachs
       (567)                                                 (737)
           Employers     Holdings     Inc               Goldman    Sachs                 1,397
       (386)
           Encompass     Health    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch          78
        (87)
           Encompass     Health    Corp                Goldman    Sachs
       (126)                                                 (82)
           Encompass     Health    Corp                Morgan    Stanley
       (481)                                                 (154)
           Encore    Wire   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         924
       (479)
           Encore    Wire   Corp                  Goldman    Sachs                  959
       (497)
           Endurance     International       Group   Holdings     Inc    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,272)                                                   (65)
        952   Energy    Recovery     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         333
        428   Energy    Recovery     Inc                Goldman    Sachs                  150
        185   Enerpac    Tool   Group   Corp               Goldman    Sachs                  128
                                212/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        107                           Morgan    Stanley                   21
           EnerSys
           EnLink    Midstream     LLC  (Unit)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,761)                                                 (2,915)
           Ennis   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          53
       (404)
           Ennis   Inc                     Goldman    Sachs                  121
       (697)
           Enova   International       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (241)                                                 (133)
           Enova   International       Inc              Goldman    Sachs
       (434)                                                 (198)
           Enphase    Energy    Inc                 Goldman    Sachs
       (159)                                                (2,518)
        102   EnPro   Industries      Inc                Goldman    Sachs                  21
           Ensign    Group   Inc                  Goldman    Sachs
       (347)                                                 (899)
           Entegris     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (208)                                                 (706)
           Entegris     Inc                    Morgan    Stanley
       (289)                                                 (367)
           Entergy    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (199)                                                 (46)
           Entergy    Corp                    Goldman    Sachs                  365
       (313)
           Entergy    Corp                    Morgan    Stanley
       (222)                                                 (44)
        137   Enterprise      Financial     Services     Corp         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (63)
        275   Enterprise      Financial     Services     Corp         Goldman    Sachs
                                                        (307)
        264   Envista    Holdings     Corp                Goldman    Sachs                  367
        396   Envista    Holdings     Corp                Morgan    Stanley                  289
           EOG  Resources     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (113)                                                 (585)
           EOG  Resources     Inc                 Goldman    Sachs
       (945)                                                (3,178)
           EOG  Resources     Inc                 Morgan    Stanley
       (534)                                                 (27)
        22   EPAM   Systems    Inc                  Goldman    Sachs
                                                         (66)
        153   EPAM   Systems    Inc                  Morgan    Stanley
                                                       (2,425)
        320   ePlus   Inc                     Goldman    Sachs                 1,456
        605   EQT  Corp                      Morgan    Stanley
                                                         (12)
           Equifax    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         541
       (106)
           Equifax    Inc                    Goldman    Sachs
        (88)                                                 (84)
           Equifax    Inc                    Morgan    Stanley                  291
        (69)
        77   Equinix    Inc  (REIT)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,363)
        55   Equinix    Inc  (REIT)                  Goldman    Sachs
                                                       (2,709)
        11   Equinix    Inc  (REIT)                  Morgan    Stanley
                                                         (62)
        312   Equitable     Holdings     Inc               Goldman    Sachs
                                                         (7)
        928   Equitable     Holdings     Inc               Morgan    Stanley                  909
       7,892    Equitrans     Midstream     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch        10,802
        125   Equitrans     Midstream     Corp              Goldman    Sachs                  99
           Equity    Commonwealth       (REIT)              Goldman    Sachs                  490
       (960)
           Equity    Commonwealth       (REIT)              Morgan    Stanley                   31
      (3,090)
           Equity    LifeStyle     Properties      Inc  (REIT)        Goldman    Sachs                  37
       (496)
           Equity    Residential      (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,245
       (439)
        10   Erie   Indemnity     Co  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (41)
        974   ESCO   Technologies       Inc               Goldman    Sachs
                                                       (1,987)
        257   Essential     Properties      Realty    Trust   Inc  (REIT)     Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
       1,723    Essential     Properties      Realty    Trust   Inc  (REIT)     Goldman    Sachs                  439
        62   Essential     Utilities     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          74
                                213/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        556   Essential     Utilities     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (139)
        742   Essential     Utilities     Inc              Morgan    Stanley                  846
           Essex   Property     Trust   Inc  (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,522
       (185)
        95   Estee   Lauder    Cos  Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,383)
        343   Estee   Lauder    Cos  Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                       (2,865)
        293   Estee   Lauder    Cos  Inc  ’A’              Morgan    Stanley                 1,049
        283   Ethan   Allen   Interiors     Inc             Goldman    Sachs                  229
           Etsy   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (85)                                               (2,584)
           Etsy   Inc                      Goldman    Sachs
        (59)                                               (1,039)
           Etsy   Inc                      Morgan    Stanley
       (109)                                                 (178)
        372   Eventbrite      Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
           Everbridge      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (15)                                                 (44)
           Everbridge      Inc                   Morgan    Stanley
        (28)                                                 (71)
           Evercore     Inc  ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (23)                                                 (88)
           Evercore     Inc  ’A’                  Goldman    Sachs
       (530)                                                (2,025)
           Evergy    Inc                     Goldman    Sachs                 1,586
       (822)
        305   Everi   Holdings     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (15)
       1,561    Everi   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs                  62
        79   EverQuote     Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (95)
        419   EverQuote     Inc  ’A’                 Goldman    Sachs
                                                        (863)
        161   Eversource      Energy                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,021)
        206   Eversource      Energy                   Goldman    Sachs
                                                       (1,306)
        393   Eversource      Energy                   Morgan    Stanley                  118
        209   Evo  Payments     Inc  ’A’                Goldman    Sachs
                                                        (300)
           Evolent    Health    Inc  ’A’               Goldman    Sachs
       (334)                                                 (481)
        322   Evoqua    Water   Technologies       Corp           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (327)
        155   Evoqua    Water   Technologies       Corp           Goldman    Sachs
                                                        (274)
           Exelon    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          10
        (48)
           Exelon    Corp                     Goldman    Sachs                  248
       (416)
           Exelon    Corp                     Morgan    Stanley                   54
       (384)
           ExlService      Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
        (42)
           ExlService      Holdings     Inc              Goldman    Sachs
       (169)                                                 (189)
        161   eXp  World   Holdings     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (94)
        56   Expedia    Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          52
        194   Expedia    Group   Inc                 Goldman    Sachs                  250
        316   Expedia    Group   Inc                 Morgan    Stanley                  419
        275   Expeditors      International       of  Washington      Inc    Morgan    Stanley                   33
           Exponent     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (219)                                                 (181)
           Exponent     Inc                    Morgan    Stanley
       (124)                                                 (139)
       2,107    Extended     Stay   America    Inc  (Unit)           Goldman    Sachs                  893
           Extra   Space   Storage    Inc  (REIT)            Morgan    Stanley
       (508)                                                 (107)
       2,780    Exxon   Mobil   Corp                  Morgan    Stanley
                                                       (2,279)
        98   F5  Networks     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (47)
        158   F5  Networks     Inc                  Morgan    Stanley
                                                        (242)
        232   FactSet    Research     Systems    Inc            Morgan    Stanley                 4,376
                                214/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        59   Fair   Isaac   Corp                   Morgan    Stanley
                                                        (732)
           FARO   Technologies       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (64)                                                 (27)
           FARO   Technologies       Inc               Goldman    Sachs                  91
       (297)
           Fastenal     Co                    Goldman    Sachs
        (50)                                                 (16)
           Fastenal     Co                    Morgan    Stanley
       (269)                                                 (274)
           Fastly    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (502)                                                (3,260)
           Fastly    Inc  ’A’                   Morgan    Stanley
       (243)                                                 (488)
        449   FB  Financial     Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
       1,425    FB  Financial     Corp                  Goldman    Sachs                  14
           FBL  Financial     Group   Inc  ’A’            Goldman    Sachs
      (1,772)                                                  (496)
           Federal    Agricultural       Mortgage     Corp
        538                           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (990)
            ’C’
           Federal    Agricultural       Mortgage     Corp
       1,615                            Goldman    Sachs
                                                       (2,972)
            ’C’
        121   Federal    Signal    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (148)
           Federal    Signal    Corp                 Goldman    Sachs
       1,792                                                 (2,186)
           Federated     Hermes    Inc                Goldman    Sachs                 1,302
      (1,973)
           FedEx   Corp                     Goldman    Sachs
        22                                                (117)
           FedEx   Corp                     Morgan    Stanley                  568
        321
           Ferro   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,623)                                                  (797)
           Fidelity     National     Information      Services     Inc    Goldman    Sachs
        (53)                                                 (19)
           Fidelity     National     Information      Services     Inc    Morgan    Stanley
       (275)                                                 (531)
       1,208    Financial     Institutions       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          60
        505   Financial     Institutions       Inc             Goldman    Sachs                  25
           FireEye    Inc                    Morgan    Stanley
      (2,449)                                                  (465)
        426   First   American     Financial     Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch         141
        299   First   American     Financial     Corp            Goldman    Sachs
                                                         (23)
        31   First   American     Financial     Corp            Morgan    Stanley
                                                         (26)
           First   Bancorp/Southern         Pines   NC         Bank   of  America    Merrill    Lynch         326
       (310)
           First   Bancorp/Southern         Pines   NC         Goldman    Sachs                 1,800
      (1,695)
           First   Bancshares      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         292
       (370)
           First   Busey   Corp                  Goldman    Sachs                  152
       (331)
        178   First   Financial     Bankshares      Inc          Goldman    Sachs
                                                        (103)
           First   Financial     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (84)                                                 (51)
           First   Financial     Corp                Goldman    Sachs                   9
       (417)
           First   Foundation      Inc                Goldman    Sachs
       (801)                                                 (368)
       3,723    First   Horizon    National     Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch         968
        622   First   Horizon    National     Corp             Goldman    Sachs                  210
        944   First   Horizon    National     Corp             Morgan    Stanley                  368
           First   Industrial      Realty    Trust   Inc  (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch         128
       (141)
           First   Industrial      Realty    Trust   Inc  (REIT)       Goldman    Sachs                  174
       (253)
           First   Industrial      Realty    Trust   Inc  (REIT)       Morgan    Stanley                   2
       (240)
           First   Interstate      BancSystem      Inc  ’A’        Bank   of  America    Merrill    Lynch          90
        (99)
                                215/312




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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           First   Merchants     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,260)                                                 (1,122)
         1  First   Mid  Bancshares      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
        292   First   Mid  Bancshares      Inc              Goldman    Sachs                  365
           First   of  Long   Island    Corp              Goldman    Sachs                  22
        (84)
           First   Solar   Inc                  Morgan    Stanley
       (553)                                                (3,771)
           FirstCash     Inc                   Goldman    Sachs                  196
       (571)
        45   FirstEnergy      Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (55)
        539   FirstEnergy      Corp                  Morgan    Stanley
                                                        (534)
        381   Fiserv    Inc                     Morgan    Stanley                  872
        98   Five   Below   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         376
        43   Five   Below   Inc                   Goldman    Sachs                  215
        199   Five   Below   Inc                   Morgan    Stanley                  159
        45   Five9   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         374
        94   Five9   Inc                     Goldman    Sachs                 1,114
         9  Five9   Inc                     Morgan    Stanley                   40
        50   Flagstar     Bancorp    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
       3,542    Flagstar     Bancorp    Inc                Goldman    Sachs                 1,328
        67   FleetCor     Technologies       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          95
        65   FleetCor     Technologies       Inc             Goldman    Sachs                  423
        35   FleetCor     Technologies       Inc             Morgan    Stanley                  461
        227   Flexion    Therapeutics       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (101)
        251   FLIR   Systems    Inc                  Goldman    Sachs                  371
         9  FLIR   Systems    Inc                  Morgan    Stanley                   7
           Floor   & Decor   Holdings     Inc  ’A’          Bank   of  America    Merrill    Lynch          54
        (58)
        386   Flowserve     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (75)
        419   Flowserve     Corp                   Goldman    Sachs                  399
        208   Flowserve     Corp                   Morgan    Stanley
                                                        (187)
        75   Flushing     Financial     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch          53
       2,330    Flushing     Financial     Corp               Goldman    Sachs                 1,654
       2,927    FNB  Corp                      Goldman    Sachs                  782
        96   Focus   Financial     Partners     Inc  ’A’         Bank   of  America    Merrill    Lynch          28
        269   Focus   Financial     Partners     Inc  ’A’         Goldman    Sachs                  268
        583   Foot   Locker    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,047)
        69   Foot   Locker    Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (217)
        498   Foot   Locker    Inc                  Morgan    Stanley
                                                        (215)
           Forestar     Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (721)                                                 (310)
           Forestar     Group   Inc                 Goldman    Sachs
       (842)                                                 (362)
           FormFactor      Inc                   Goldman    Sachs
      (1,297)                                                  (655)
        839   Forrester     Research     Inc               Goldman    Sachs                 1,049
           Forterra     Inc                    Goldman    Sachs                  11
       (179)
           Fortinet     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (191)                                                (1,110)
           Fortinet     Inc                    Goldman    Sachs                  118
       (120)
         1  Fortive    Corp                    Goldman    Sachs
                                                         (2)
           Fortune    Brands    Home   & Security     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch          81
       (129)
           Fortune    Brands    Home   & Security     Inc        Goldman    Sachs                  354
       (615)
                                216/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Fortune    Brands    Home   & Security     Inc        Morgan    Stanley                  174
       (116)
           Forward    Air  Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          56
       (103)
           Forward    Air  Corp                  Goldman    Sachs                  429
       (794)
        118   Four   Corners    Property     Trust   Inc  (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (190)
       1,338    Four   Corners    Property     Trust   Inc  (REIT)        Goldman    Sachs
                                                       (2,154)
        158   Fox  Corp   ’B’                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         300
        236   Fox  Corp   ’B’                    Morgan    Stanley                  144
        96   Fox  Factory    Holding    Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch         706
        13   Fox  Factory    Holding    Corp              Goldman    Sachs                  34
        157   Fox  Factory    Holding    Corp              Morgan    Stanley                  352
        52   Franklin     Electric     Co  Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (30)
        403   Franklin     Electric     Co  Inc              Goldman    Sachs
                                                        (251)
       2,336    Franklin     Resources     Inc               Morgan    Stanley                 2,172
           Franklin     Street    Properties      Corp   (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch          25
      (1,265)
        104   Freedom    Holding    Corp                Goldman    Sachs                  26
        29   Freeport-McMoRan         Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          72
       1,089    Freeport-McMoRan         Inc                Goldman    Sachs                 2,712
        441   Freeport-McMoRan         Inc                Morgan    Stanley                  697
        242   Freshpet     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         489
        40   Freshpet     Inc                    Morgan    Stanley
                                                        (158)
        110   frontdoor     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         144
        457   frontdoor     Inc                   Goldman    Sachs                  452
        47   frontdoor     Inc                   Morgan    Stanley                   57
           FRP  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (223)                                                 (178)
        148   FTI  Consulting      Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (4)
        128   FTI  Consulting      Inc                 Goldman    Sachs                  31
        55   FTI  Consulting      Inc                 Morgan    Stanley                   12
           Fulton    Financial     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         515
      (1,472)
           Fulton    Financial     Corp                Goldman    Sachs                  540
      (1,544)
           FutureFuel      Corp                   Goldman    Sachs                  137
       (916)
        434   G1  Therapeutics       Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,606
           GameStop     Corp   ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (753)                                                (4,394)
         2  Gaming    and  Leisure    Properties      Inc  (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (2)
        302   Gaming    and  Leisure    Properties      Inc  (REIT)       Morgan    Stanley
                                                        (435)
        306   Gap  Inc                      Goldman    Sachs
                                                        (235)
        472   Gartner    Inc                    Morgan    Stanley
                                                        (423)
       1,124    GATX   Corp                      Goldman    Sachs
                                                       (1,461)
           GCP  Applied    Technologies       Inc            Goldman    Sachs                 1,643
      (1,454)
           General    Electric     Co                Goldman    Sachs
      (2,259)                                                 (1,378)
           General    Electric     Co                Morgan    Stanley
      (1,584)                                                  (174)
           General    Mills   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,612
      (1,259)
           General    Mills   Inc                 Morgan    Stanley                  471
       (432)
           General    Motors    Co                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (755)                                                 (694)
           General    Motors    Co                 Morgan    Stanley
      (1,558)                                                   (93)
                                217/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Genesco    Inc                    Goldman    Sachs                  104
       (157)
        225   GenMark    Diagnostics      Inc              Goldman    Sachs
                                                         (31)
           Gentex    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
       (863)
        69   Gentherm     Inc                    Goldman    Sachs                  141
           Genuine    Parts   Co                 Goldman    Sachs                  856
       (369)
           Genuine    Parts   Co                 Morgan    Stanley
        (11)                                                 (1)
           Genworth     Financial     Inc  ’A’             Goldman    Sachs                  174
      (2,482)
           GEO  Group   Inc  (REIT)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,677)                                                  (570)
           German    American     Bancorp    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         406
       (271)
           German    American     Bancorp    Inc            Goldman    Sachs                  568
       (509)
        963   Getty   Realty    Corp   (REIT)               Goldman    Sachs
                                                        (713)
           GFL  Environmental       Inc               Morgan    Stanley
       (230)                                                 (189)
        115   Gibraltar     Industries      Inc              Goldman    Sachs                  13
           G-III   Apparel    Group   Ltd              Bank   of  America    Merrill    Lynch          48
       (371)
           Glacier    Bancorp    Inc                Goldman    Sachs                  716
       (324)
           Glatfelter      Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,606)                                                 (1,012)
           Glatfelter      Corp                   Goldman    Sachs
      (4,447)                                                 (2,802)
         7  Glaukos    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
        410   Glaukos    Corp                    Goldman    Sachs                  935
        322   Global    Medical    Inc  (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (274)
       1,702    Global    Medical    Inc  (REIT)               Goldman    Sachs
                                                        (977)
        48   Global    Payments     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         246
        35   Global    Payments     Inc                Morgan    Stanley                  102
           Globe   Life   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (236)                                                 (203)
        182   Globus    Medical    Inc  ’A’               Morgan    Stanley                  278
        76   Glu  Mobile    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          88
        495   Glu  Mobile    Inc                   Goldman    Sachs                  574
           GMS  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         190
       (225)
           GMS  Inc                      Goldman    Sachs                  896
       (687)
        174   GoDaddy    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley                  334
           Goldman    Sachs   Group   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (103)                                                (1,204)
           Goldman    Sachs   Group   Inc              Morgan    Stanley
        (7)                                                (37)
        401   GoodRx    Holdings     Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,076)
       1,270    GoodRx    Holdings     Inc  ’A’              Morgan    Stanley
                                                       (2,489)
        545   Goodyear     Tire   & Rubber    Co             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (121)
           Goosehead     Insurance     Inc  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (62)                                                 (36)
           Goosehead     Insurance     Inc  ’A’            Goldman    Sachs                  323
       (115)
           Goosehead     Insurance     Inc  ’A’            Morgan    Stanley                   31
        (19)
           GoPro   Inc  ’A’                   Goldman    Sachs                  371
      (2,852)
        389   Gorman-Rupp      Co                  Goldman    Sachs
                                                        (420)
        334   Gossamer     Bio  Inc                  Goldman    Sachs
                                                         (27)
        787   Graco   Inc                     Morgan    Stanley
                                                        (559)
        405   GrafTech     International       Ltd             Goldman    Sachs
                                                         (82)
         9  Graham    Holdings     Co  ’B’               Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
        25   Grand   Canyon    Education     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (26)
                                218/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        152   Grand   Canyon    Education     Inc             Goldman    Sachs                  113
        141   Grand   Canyon    Education     Inc             Morgan    Stanley
                                                        (136)
           Granite    Construction       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          22
       (125)
           Granite    Construction       Inc              Goldman    Sachs
       (379)                                                 (498)
           Graphic    Packaging     Holding    Co           Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,115)                                                 (1,464)
           Graphic    Packaging     Holding    Co           Morgan    Stanley                  225
      (2,816)
           Gray   Television      Inc                Goldman    Sachs
       (214)                                                 (29)
           Great   Lakes   Dredge    & Dock   Corp           Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,889)                                                  (132)
           Great   Southern     Bancorp    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          15
       (283)
           Great   Southern     Bancorp    Inc             Goldman    Sachs                  43
       (663)
        591   Green   Brick   Partners     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (816)
        349   Green   Brick   Partners     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (237)
           Green   Dot  Corp   ’A’                 Goldman    Sachs                  257
       (402)
           Greenbrier      Cos  Inc                 Goldman    Sachs
       (255)                                                 (38)
           Greif   Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (382)                                                 (722)
           Greif   Inc  ’A’                   Goldman    Sachs
       (154)                                                 (291)
        102   Greif   Inc  ’B’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          34
        880   Greif   Inc  ’B’                   Goldman    Sachs                  290
        331   Griffon    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         359
           Group   1 Automotive      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         108
        (97)
        700   Guess?    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,764
        60   Guidewire     Software     Inc               Goldman    Sachs                  848
        121   Guidewire     Software     Inc               Morgan    Stanley                  701
           H&E  Equipment     Services     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (141)                                                 (63)
       4,339    H&R  Block   Inc                   Goldman    Sachs                 5,676
       2,888    H&R  Block   Inc                   Morgan    Stanley                 1,906
           Hackett    Group   Inc                 Goldman    Sachs                  15
       (257)
        108   Haemonetics      Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         125
        15   Haemonetics      Corp                  Morgan    Stanley
                                                         (70)
           Hain   Celestial     Group   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (117)                                                 (38)
           Hain   Celestial     Group   Inc              Morgan    Stanley
      (1,597)                                                  (449)
       1,929    Halliburton      Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,633
       1,850    Halliburton      Co                  Goldman    Sachs                 3,700
       2,207    Halliburton      Co                  Morgan    Stanley                  309
        680   Hamilton     Lane   Inc  ’A’               Goldman    Sachs
                                                       (3,516)
           Hancock    Whitney    Corp                Goldman    Sachs
       (242)                                                 (86)
        892   Hanesbrands      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         707
           Hanger    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (594)                                                (1,290)
           Hanger    Inc                     Goldman    Sachs
       (271)                                                 (522)
        96   Hanover    Insurance     Group   Inc            Goldman    Sachs
                                                        (214)
        232   Hanover    Insurance     Group   Inc            Morgan    Stanley
                                                        (162)
           HarborOne     Bancorp    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         194
      (2,152)
           HarborOne     Bancorp    Inc               Goldman    Sachs                  112
      (1,239)
        304   Harley-Davidson        Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,392
        555   Harmonic     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         189
                                219/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
       1,167    Harmonic     Inc                    Goldman    Sachs                  336
        426   Harsco    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         630
           Harsco    Corp                     Goldman    Sachs                  326
        220
        38   Hartford     Financial     Services     Group   Inc       Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (50)
        426   Hartford     Financial     Services     Group   Inc       Morgan    Stanley
                                                        (605)
        60   Hasbro    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (72)
        111   Hasbro    Inc                     Goldman    Sachs
                                                         (44)
        353   Hasbro    Inc                     Morgan    Stanley
                                                        (473)
           Haverty    Furniture     Cos  Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         468
       (197)
        161   Hawaiian     Electric     Industries      Inc         Goldman    Sachs
                                                        (171)
           Hawkins    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         330
       (108)
           Hawkins    Inc                    Goldman    Sachs                 1,656
       (632)
           Haynes    International       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          69
       (169)
           Haynes    International       Inc              Goldman    Sachs                  40
       (651)
        170   HB  Fuller    Co                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (12)
        117   HB  Fuller    Co                   Goldman    Sachs
                                                         (8)
           HCA  Healthcare      Inc                 Morgan    Stanley
       (213)                                                 (454)
        98   HCI  Group   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (66)
        406   HCI  Group   Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (272)
        271   Health    Catalyst     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         561
        701   Health    Catalyst     Inc                Goldman    Sachs                 1,451
           Healthcare      Realty    Trust   Inc  (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch         224
       (106)
           Healthcare      Realty    Trust   Inc  (REIT)          Morgan    Stanley                  188
      (1,706)
           Healthcare      Services     Group   Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (255)                                                 (143)
           Healthcare      Services     Group   Inc           Goldman    Sachs
       (942)                                                 (528)
        112   Healthcare      Trust   of  America    Inc  ’A’   (REIT)     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (192)
       1,033    Healthcare      Trust   of  America    Inc  ’A’   (REIT)     Goldman    Sachs
                                                       (1,772)
        521   HealthEquity       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,088
        113   HealthEquity       Inc                  Goldman    Sachs                  277
        183   HealthEquity       Inc                  Morgan    Stanley                  195
           Healthpeak      Properties      Inc  (REIT)           Bank   of  America    Merrill    Lynch         331
       (396)
           Healthpeak      Properties      Inc  (REIT)           Morgan    Stanley                   5
        (52)
        882   HealthStream       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (164)
        645   HealthStream       Inc                  Goldman    Sachs                  84
           Heartland     Express    Inc               Goldman    Sachs                  31
       (355)
           Heartland     Financial     USA  Inc            Goldman    Sachs
       (410)                                                 (236)
       1,767    Hecla   Mining    Co                  Goldman    Sachs
                                                         (48)
        124   HEICO   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (327)
           HEICO   Corp   ’A’                   Morgan    Stanley                  494
       (276)
        108   Heidrick     & Struggles     International       Inc      Bank   of  America    Merrill    Lynch          59
        245   Heidrick     & Struggles     International       Inc      Goldman    Sachs
                                                         (33)
       2,302    Helix   Energy    Solutions     Group   Inc         Goldman    Sachs                 1,657
        786   Helmerich     & Payne   Inc               Goldman    Sachs                 3,782
         8  Henry   Schein    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (8)
                                220/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        804   Henry   Schein    Inc                  Morgan    Stanley                  201
        101   Herc   Holdings     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (150)
        63   Herc   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (172)
           Heritage     Insurance     Holdings     Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch          6
       (241)
           Heritage     Insurance     Holdings     Inc          Goldman    Sachs                  226
      (1,042)
        917   Herman    Miller    Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (990)
           Hershey    Co                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         523
       (104)
           Hershey    Co                    Goldman    Sachs                 1,060
       (179)
           Hershey    Co                    Morgan    Stanley
        (53)                                                 (3)
        142   Heska   Corp                     Goldman    Sachs                  203
        385   Hess   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,405
      13,990     Hewlett    Packard    Enterprise      Co          Morgan    Stanley                 1,259
           Hibbett    Sports    Inc                 Goldman    Sachs
       (536)                                                (1,544)
           Highwoods     Properties      Inc  (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (171)                                                 (76)
           Hillenbrand      Inc                  Goldman    Sachs
       (888)                                                (1,971)
        182   Hill-Rom     Holdings     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (35)
        265   Hill-Rom     Holdings     Inc               Goldman    Sachs
                                                        (101)
        295   Hill-Rom     Holdings     Inc               Morgan    Stanley
                                                        (732)
           Hilltop    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,462)                                                  (234)
        309   Hilton    Grand   Vacations     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (89)
       1,463    Hilton    Grand   Vacations     Inc             Goldman    Sachs
                                                        (561)
        192   Hilton    Worldwide     Holdings     Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch         155
        512   Hilton    Worldwide     Holdings     Inc           Goldman    Sachs                  153
           HNI  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         195
       (347)
           HNI  Corp                      Goldman    Sachs                  867
      (1,501)
        312   HollyFrontier       Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (248)
       1,746    HollyFrontier       Corp                 Morgan    Stanley
                                                        (609)
           Home   BancShares      Inc                Goldman    Sachs                  262
       (603)
           Home   Depot   Inc                   Morgan    Stanley
       (651)                                                (1,273)
           HomeStreet      Inc                   Goldman    Sachs                 1,474
       (888)
           HomeTrust     Bancshares      Inc              Goldman    Sachs                  309
       (435)
           Honeywell     International       Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         628
       (236)
           Honeywell     International       Inc            Goldman    Sachs                  205
        (77)
           Honeywell     International       Inc            Morgan    Stanley
       (221)                                                 (298)
           Horizon    Bancorp    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,034)                                                   (61)
           Horizon    Bancorp    Inc                Goldman    Sachs
      (2,144)                                                   (43)
        78   Hormel    Foods   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (318)
       1,376    Hormel    Foods   Corp                  Goldman    Sachs
                                                       (2,020)
        531   Hormel    Foods   Corp                  Morgan    Stanley
                                                       (1,689)
        176   Host   Hotels    & Resorts    Inc  (REIT)           Morgan    Stanley
                                                         (22)
       1,456    Hostess    Brands    Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (116)
           Houlihan     Lokey   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (108)                                                 (33)
           Houlihan     Lokey   Inc                 Goldman    Sachs
       (362)                                                 (112)
           Houlihan     Lokey   Inc                 Morgan    Stanley
       (166)                                                 (403)
        186   Howard    Hughes    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         173
                                221/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        44   Howard    Hughes    Corp                 Goldman    Sachs                  52
        272   Howard    Hughes    Corp                 Morgan    Stanley
                                                        (316)
           Howmet    Aerospace     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (803)                                                 (867)
        109   Hub  Group   Inc  ’A’                 Goldman    Sachs                  22
        19   Hubbell    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          44
        131   Hubbell    Inc                    Goldman    Sachs                  410
        95   HubSpot    Inc                    Morgan    Stanley                 2,253
           Hudson    Pacific    Properties      Inc  (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
       (612)
           Hudson    Pacific    Properties      Inc  (REIT)         Morgan    Stanley                  148
       (360)
           Humana    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         609
        (26)
           Humana    Inc                     Goldman    Sachs                   2
        (14)
           Humana    Inc                     Morgan    Stanley                  210
        (50)
       3,190    Huntington      Bancshares      Inc             Goldman    Sachs                 1,276
        438   Huntington      Bancshares      Inc             Morgan    Stanley                  110
           Huntington      Ingalls    Industries      Inc         Morgan    Stanley                  146
        (78)
           Huron   Consulting      Group   Inc             Goldman    Sachs
       (166)                                                 (244)
        280   Hyatt   Hotels    Corp   ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch         690
        180   Hyatt   Hotels    Corp   ’A’               Goldman    Sachs                  226
        525   Hyatt   Hotels    Corp   ’A’               Morgan    Stanley
                                                        (366)
       1,152    Hyliion    Holdings     Corp                Goldman    Sachs
                                                       (4,975)
           Hyster-Yale      Materials     Handling     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (242)                                                (1,157)
           Hyster-Yale      Materials     Handling     Inc        Goldman    Sachs
       (109)                                                 (521)
        176   IAA  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (41)
        71   IAA  Inc                      Morgan    Stanley                   23
                                   Goldman    Sachs
       (147)   IAC/InterActiveCorp                                              (812)
        44   ICF  International       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (55)
        115   ICF  International       Inc               Goldman    Sachs
                                                        (298)
        74   ICU  Medical    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (86)
        27   ICU  Medical    Inc                  Goldman    Sachs
                                                         (60)
         2  ICU  Medical    Inc                  Morgan    Stanley                   3
        135   IDEX   Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (811)
        61   IDEX   Corp                      Morgan    Stanley
                                                        (130)
           IES  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs                  977
      (1,177)
       2,006    iHeartMedia      Inc  ’A’                Goldman    Sachs                 3,470
           II-VI   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (102)                                                 (135)
           II-VI   Inc                     Goldman    Sachs
       (643)                                                (4,610)
        161   Illumina     Inc                    Morgan    Stanley                 1,851
        52   Immunovant      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (12)
        74   Immunovant      Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (103)
           Independence       Realty    Trust   Inc  (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch         251
       (522)
           Independence       Realty    Trust   Inc  (REIT)         Goldman    Sachs                  605
       (835)
           Independent      Bank   Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch          44
       (192)
        36   Independent      Bank   Group   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (24)
        308   Independent      Bank   Group   Inc             Goldman    Sachs
                                                        (478)
           Industrial      Logistics     Properties      Trust   (REIT)     Goldman    Sachs                  273
      (2,274)
                                222/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
       1,833    Infinera     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,188
        229   Ingersoll     Rand   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (119)
       1,802    Ingersoll     Rand   Inc                 Morgan    Stanley
                                                        (421)
           Ingevity     Corp                    Goldman    Sachs                  427
       (227)
           Ingles    Markets    Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch         226
       (235)
           Ingles    Markets    Inc  ’A’               Goldman    Sachs                  438
       (456)
        711   Ingredion     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,076
        524   Ingredion     Inc                   Goldman    Sachs                  980
        240   Ingredion     Inc                   Morgan    Stanley                  230
           Innospec     Inc                    Goldman    Sachs                  17
       (310)
           Innoviva     Inc                    Goldman    Sachs                 1,121
      (5,216)
        198   Inogen    Inc                     Goldman    Sachs                  461
        318   Inovalon     Holdings     Inc  ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch         200
       1,423    Inovalon     Holdings     Inc  ’A’             Goldman    Sachs                  780
        285   Insight    Enterprises      Inc              Goldman    Sachs                  31
        111   Insperity     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (229)
        176   Insperity     Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (212)
           Installed     Building     Products     Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch         247
       (145)
           Installed     Building     Products     Inc          Goldman    Sachs
       (309)                                                 (35)
           Insteel    Industries      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,034
       (570)
           Insteel    Industries      Inc               Goldman    Sachs                  945
       (630)
        49   Insulet    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (177)
        12   Insulet    Corp                    Goldman    Sachs
                                                         (9)
        28   Insulet    Corp                    Morgan    Stanley
                                                        (461)
           Intel   Corp                     Goldman    Sachs
       (224)                                                 (167)
           Intel   Corp                     Morgan    Stanley
      (1,139)                                                   (32)
        115   Inter   Parfums    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (152)
        523   Inter   Parfums    Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (307)
           Interactive      Brokers    Group   Inc  ’A’         Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
        (69)
           Interactive      Brokers    Group   Inc  ’A’         Goldman    Sachs                  74
       (272)
           Interactive      Brokers    Group   Inc  ’A’         Morgan    Stanley
        (68)                                                 (35)
        99   Intercept     Pharmaceuticals        Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (24)
        514   Intercept     Pharmaceuticals        Inc           Goldman    Sachs
                                                        (352)
        249   InterDigital       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (321)
           International       Bancshares      Corp            Goldman    Sachs                  17
       (165)
        238   International       Business     Machines     Corp        Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,245
        45   International       Business     Machines     Corp        Morgan    Stanley                  158
        256   International       Flavors    & Fragrances      Inc      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,021)
        369   International       Flavors    & Fragrances      Inc      Goldman    Sachs
                                                       (1,472)
        573   International       Flavors    & Fragrances      Inc      Morgan    Stanley
                                                        (292)
           International       Money   Express    Inc          Goldman    Sachs                  94
       (321)
           International       Paper   Co              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (266)                                                 (67)
           International       Paper   Co              Morgan    Stanley
       (511)                                                 (102)
           Interpublic      Group   of  Cos  Inc            Goldman    Sachs
       (510)                                                 (495)
           Interpublic      Group   of  Cos  Inc            Morgan    Stanley
      (1,456)                                                  (757)
                                223/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        189   Intersect     ENT  Inc                 Goldman    Sachs                  197
        20   Intuit    Inc                     Goldman    Sachs                  187
        78   Intuit    Inc                     Morgan    Stanley
                                                         (64)
        621   Investors     Bancorp    Inc               Goldman    Sachs                  41
           Investors     Real   Estate    Trust   (REIT)          Goldman    Sachs                  200
        (64)
       1,213    Invitation      Homes   Inc  (REIT)              Morgan    Stanley                  752
        55   IPG  Photonics     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         135
        73   IPG  Photonics     Corp                 Goldman    Sachs                  180
        66   IPG  Photonics     Corp                 Morgan    Stanley                   30
           iRhythm    Technologies       Inc              Morgan    Stanley
        (83)                                                (101)
           Iridium    Communications        Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (172)                                                 (179)
           Iridium    Communications        Inc             Goldman    Sachs
       (682)                                                 (709)
           Iridium    Communications        Inc             Morgan    Stanley
       (128)                                                 (44)
        513   iRobot    Corp                     Goldman    Sachs                 1,113
        227   Iron   Mountain     Inc  (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch         157
        39   Iron   Mountain     Inc  (REIT)               Goldman    Sachs                  27
       2,095    Iron   Mountain     Inc  (REIT)               Morgan    Stanley                 1,299
        224   iStar   Inc  (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (55)
        423   Itron   Inc                     Goldman    Sachs                 2,472
           ITT  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (97)                                                (154)
           ITT  Inc                      Morgan    Stanley
       (585)                                                 (614)
           J&J  Snack   Foods   Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         116
        (42)
           J&J  Snack   Foods   Corp                Goldman    Sachs                  472
        (49)
        133   J2  Global    Inc                   Goldman    Sachs
                                                         (32)
           Jabil   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          40
       (176)
           Jabil   Inc                     Goldman    Sachs                  173
       (751)
           Jabil   Inc                     Morgan    Stanley
      (2,312)                                                  (832)
        45   Jack   Henry   & Associates      Inc            Morgan    Stanley                   52
        34   Jack   in  the  Box  Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (24)
        105   Jack   in  the  Box  Inc                Goldman    Sachs
                                                        (203)
        41   Jacobs    Engineering      Group   Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          6
        227   Jacobs    Engineering      Group   Inc            Goldman    Sachs
                                                         (62)
        43   Jacobs    Engineering      Group   Inc            Morgan    Stanley                  123
           JB  Hunt   Transport     Services     Inc          Morgan    Stanley
       (584)                                                (1,035)
       1,169    JBG  SMITH   Properties      (REIT)              Goldman    Sachs                  74
       2,561    Jefferies     Financial     Group   Inc           Goldman    Sachs
                                                        (563)
        339   JELD-WEN     Holding    Inc                Goldman    Sachs
                                                         (80)
        71   JetBlue    Airways    Corp                Morgan    Stanley
                                                         (2)
           John   B Sanfilippo      & Son  Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         131
        (78)
           John   B Sanfilippo      & Son  Inc            Goldman    Sachs                  468
       (302)
           John   Bean   Technologies       Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (30)                                                (277)
           John   Bean   Technologies       Corp             Goldman    Sachs
        (36)                                                (332)
           John   Bean   Technologies       Corp             Morgan    Stanley
        (34)                                                 (60)
       1,014    John   Wiley   & Sons   Inc  ’A’             Goldman    Sachs                  142
        116   Johnson    & Johnson                   Goldman    Sachs                  11
                                224/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        553   Johnson    Outdoors     Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                        (669)
        174   Jones   Lang   LaSalle    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         265
        178   Jones   Lang   LaSalle    Inc               Goldman    Sachs
                                                        (491)
        160   Jones   Lang   LaSalle    Inc               Morgan    Stanley
                                                         (42)
        100   Juniper    Networks     Inc                Morgan    Stanley
                                                         (6)
        270   K12  Inc                      Goldman    Sachs                  416
           Kadant    Inc                     Goldman    Sachs                  729
       (186)
           Kaiser    Aluminum     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (255)                                                 (16)
           Kaiser    Aluminum     Corp                Goldman    Sachs
       (420)                                                 (112)
           Kaman   Corp                     Goldman    Sachs
       (801)                                                (1,662)
        111   Kansas    City   Southern                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         261
        26   Kansas    City   Southern                  Goldman    Sachs                  61
        603   KAR  Auction    Services     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (92)
        69   Karuna    Therapeutics       Inc              Goldman    Sachs                  233
        341   Karyopharm      Therapeutics       Inc            Goldman    Sachs                  490
           KB  Home                       Bank   of  America    Merrill    Lynch         423
       (674)
           KBR  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (216)                                                 (266)
           KBR  Inc                      Morgan    Stanley
      (1,103)                                                  (397)
           Kearny    Financial     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         527
      (4,054)
           Kearny    Financial     Corp                Goldman    Sachs                  272
      (2,092)
        126   Kellogg    Co                    Goldman    Sachs
                                                        (495)
        79   Kellogg    Co                    Morgan    Stanley
                                                         (81)
           Kelly   Services     Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (504)                                                 (86)
           Kelly   Services     Inc  ’A’               Goldman    Sachs
      (1,513)                                                  (257)
        23   Kemper    Corp                     Goldman    Sachs                  101
        42   Kennametal      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          83
       1,439    Kennametal      Inc                   Goldman    Sachs                 2,394
       4,202    Kennedy-Wilson        Holdings     Inc            Goldman    Sachs                 1,891
        355                           Bank   of  America    Merrill    Lynch          85
           KeyCorp
       3,492                            Goldman    Sachs                  838
           KeyCorp
        311                           Morgan    Stanley
           KeyCorp                                              (87)
        57   Keysight     Technologies       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          45
        387   Keysight     Technologies       Inc             Goldman    Sachs                  792
           Kforce    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (92)                                                 (44)
           Kforce    Inc                     Goldman    Sachs
      (1,310)                                                  (629)
           Kilroy    Realty    Corp   (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
        (3)
           Kilroy    Realty    Corp   (REIT)               Goldman    Sachs                  299
       (248)
           Kimball    Electronics      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (171)                                                 (10)
           Kimball    Electronics      Inc              Goldman    Sachs
       (268)                                                  (5)
        770   Kimball    International       Inc  ’B’           Goldman    Sachs
                                                         (65)
           Kimberly-Clark        Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (185)                                                 (19)
           Kimberly-Clark        Corp                 Morgan    Stanley
        (44)                                                 (78)
        883   Kimco   Realty    Corp   (REIT)               Morgan    Stanley
                                                        (268)
        267   Kinder    Morgan    Inc                 Goldman    Sachs                  121
       6,239    Kinder    Morgan    Inc                 Morgan    Stanley
                                                        (250)
                                225/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Kinsale    Capital    Group   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (170)                                                (1,832)
           Kinsale    Capital    Group   Inc             Goldman    Sachs
        (46)                                                (544)
           Kinsale    Capital    Group   Inc             Morgan    Stanley
       (142)                                                 (983)
           Kirby   Corp                     Goldman    Sachs                  48
       (189)
           Kite   Realty    Group   Trust   (REIT)            Goldman    Sachs
      (3,196)                                                  (511)
           KLA  Corp                      Goldman    Sachs
       (121)                                                 (180)
        265   Knoll   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (92)
        997   Knowles    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          60
       2,713    Knowles    Corp                    Goldman    Sachs                  163
       1,760    Kohl’s    Corp                    Morgan    Stanley                 2,006
        103   Kontoor    Brands    Inc                 Goldman    Sachs
                                                         (42)
           Korn   Ferry                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (92)                                                (132)
           Korn   Ferry                      Goldman    Sachs
      (1,719)                                                 (2,628)
           Kosmos    Energy    Ltd                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,300)                                                  (874)
           Kraft   Heinz   Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (597)                                                 (203)
           Kraft   Heinz   Co                  Morgan    Stanley                  278
      (2,525)
        886   Kratos    Defense    & Security     Solutions     Inc      Goldman    Sachs                  328
           Kroger    Co                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,361)                                                  (764)
           Kroger    Co                     Morgan    Stanley                 1,345
      (2,832)
        147   Kulicke    & Soffa   Industries      Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch         304
           L Brands    Inc                    Morgan    Stanley                 2,792
      (1,501)
        124   L3Harris     Technologies       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          68
        76   L3Harris     Technologies       Inc             Goldman    Sachs
                                                        (186)
        59   Laboratory      Corp   of  America    Holdings          Morgan    Stanley                  110
           Lakeland     Bancorp    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         137
       (808)
           Lakeland     Bancorp    Inc                Goldman    Sachs                  94
       (554)
           Lakeland     Financial     Corp               Goldman    Sachs                  362
       (181)
        185   Lamb   Weston    Holdings     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (386)
        90   Lamb   Weston    Holdings     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (163)
        301   Lamb   Weston    Holdings     Inc              Morgan    Stanley                  650
           Lancaster     Colony    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         282
        (30)
           Lancaster     Colony    Corp                Morgan    Stanley                  136
        (27)
        257   Landec    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
        638   Landec    Corp                     Goldman    Sachs                  42
           Lands’    End  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (166)                                                 (143)
           Lands’    End  Inc                  Goldman    Sachs
       (304)                                                 (467)
           Landstar     System    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         993
       (528)
           Landstar     System    Inc                Morgan    Stanley
        (66)                                                 (12)
           Lannett    Co  Incπ                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (10)                                                 －
           Lannett    Co  Inc                   Goldman    Sachs                  99
      (3,286)
        940   Las  Vegas   Sands   Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,873)
        69   Las  Vegas   Sands   Corp                Goldman    Sachs
                                                         (63)
        245   Las  Vegas   Sands   Corp                Morgan    Stanley
                                                        (597)
           Lattice    Semiconductor       Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (346)                                                 (81)
           Lattice    Semiconductor       Corp             Goldman    Sachs
       (734)                                                 (233)
                                226/312



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           米国（続き）
           Laureate     Education     Inc  ’A’             Goldman    Sachs
       (881)                                                 (145)
       2,439    La-Z-Boy     Inc                    Goldman    Sachs                 1,024
           LCI  Industries                      Goldman    Sachs
       (185)                                                 (179)
           Lear   Corp                      Morgan    Stanley
       (111)                                                 (165)
           Leidos    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (592)                                                 (721)
           Leidos    Holdings     Inc                Goldman    Sachs
       (467)                                                 (327)
           Leidos    Holdings     Inc                Morgan    Stanley                  383
       (365)
        95   LeMaitre     Vascular     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         170
        464   LeMaitre     Vascular     Inc               Goldman    Sachs                  831
           LendingClub      Corp                  Goldman    Sachs
       (770)                                                 (113)
        124   LendingTree      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (3,857)
        16   LendingTree      Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (565)
        105   LendingTree      Inc                  Morgan    Stanley                   27
           Lennar    Corp   ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         369
       (404)
           Lennar    Corp   ’A’                  Goldman    Sachs
        (74)                                                 (33)
           Lennar    Corp   ’A’                  Morgan    Stanley                  364
       (202)
        166   Lennox    International       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,821)
       1,013    Levi   Strauss    & Co  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,327
       2,217    Levi   Strauss    & Co  ’A’               Goldman    Sachs                 2,904
           Lexington     Realty    Trust   (REIT)             Goldman    Sachs                 1,930
      (3,518)
        115   LGI  Homes   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (38)
        199   LGI  Homes   Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (118)
           LHC  Group   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,039
        (80)
           LHC  Group   Inc                   Goldman    Sachs                  844
        (65)
           LHC  Group   Inc                   Morgan    Stanley                   13
        (42)
           Liberty    Broadband     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         112
       (130)
           Liberty    Broadband     Corp               Morgan    Stanley                  363
       (412)
           Liberty    Broadband     Corp   ’A’             Morgan    Stanley                  132
        (92)
           Liberty    Media   Corp-Liberty       Braves
        165                           Goldman    Sachs                  129
            ’A’
           Liberty    Media   Corp-Liberty       Formula    One  ’C’    Morgan    Stanley                  389
       (659)
           Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
        214                           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (190)
            ’A’
           Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
                                   Goldman    Sachs                  349
       (239)
            ’C’
           Liberty    Media   Corp-Liberty       SiriusXM
                                   Morgan    Stanley                  460
       (333)
            ’C’
           Liberty    TripAdvisor      Holdings     Inc  ’A’       Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,693)                                                  (457)
         1  Liberty    TripAdvisor      Holdings     Inc  ’A’π       Goldman    Sachs
                                                          －
        276   Life   Storage    Inc  (REIT)                Morgan    Stanley
                                                         (63)
       5,432    Limelight     Networks     Inc               Goldman    Sachs                 2,879
        45   Lincoln    Electric     Holdings     Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (39)
       1,451    Lincoln    National     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch        8,938
       1,363    Lincoln    National     Corp                Goldman    Sachs                 8,296
        665   Lincoln    National     Corp                Morgan    Stanley                 1,246
       1,276    Lindblad     Expeditions      Holdings     Inc         Goldman    Sachs                 1,046
                                227/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        168   Lindsay    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (683)
        298   Lindsay    Corp                    Goldman    Sachs
                                                        (961)
           Lithia    Motors    Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (137)                                                (3,880)
           Lithia    Motors    Inc  ’A’               Goldman    Sachs
        (55)                                               (1,128)
           Lithia    Motors    Inc  ’A’               Morgan    Stanley
        (73)                                                (187)
           Littelfuse      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (161)                                                (1,468)
           Littelfuse      Inc                   Morgan    Stanley
        (61)                                                (312)
        111   Live   Oak  Bancshares      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (140)
        579   Live   Oak  Bancshares      Inc              Goldman    Sachs
                                                        (584)
        834   Livent    Corp                     Goldman    Sachs                  492
           LiveRamp     Holdings     Inc               Morgan    Stanley
       (218)                                                 (344)
        137   LKQ  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (29)
        375   LKQ  Corp                      Goldman    Sachs                  91
        42   LKQ  Corp                      Morgan    Stanley
                                                         (62)
           Louisiana-Pacific         Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (208)                                                 (47)
           Louisiana-Pacific         Corp               Goldman    Sachs
       (465)                                                 (711)
           Louisiana-Pacific         Corp               Morgan    Stanley                 1,196
      (1,538)
           Lowe’s    Cos  Inc                  Morgan    Stanley                 2,705
      (1,484)
           LPL  Financial     Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          43
        (18)
           LPL  Financial     Holdings     Inc             Goldman    Sachs
       (193)                                                 (239)
           LPL  Financial     Holdings     Inc             Morgan    Stanley
       (138)                                                 (48)
           LTC  Properties      Inc  (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
        (34)
           LTC  Properties      Inc  (REIT)               Goldman    Sachs                  136
      (1,237)
        62   Lululemon     Athletica     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,007
        77   Lululemon     Athletica     Inc              Morgan    Stanley                 1,202
        59   Lumentum     Holdings     Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         159
        161   Lumentum     Holdings     Inc               Goldman    Sachs                  473
        388   Lumentum     Holdings     Inc               Morgan    Stanley                  431
       2,046    Luminex    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,080
       1,203    Luther    Burbank    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (626)
       3,417    Luther    Burbank    Corp                 Goldman    Sachs
                                                       (1,777)
        884   Lyft   Inc  ’A’                    Morgan    Stanley
                                                        (486)
        131   M&T  Bank   Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (153)
        248   M&T  Bank   Corp                    Morgan    Stanley                  258
        58   M/I  Homes   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (26)
       2,356    Macerich     Co  (REIT)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        4,194
           Mack-Cali     Realty    Corp   (REIT)             Goldman    Sachs
      (1,402)                                                  (224)
           MACOM   Technology      Solutions     Holdings     Inc      Goldman    Sachs
       (376)                                                (1,196)
        70   Madison    Square    Garden    Entertainment       Corp      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (239)
        165   Madison    Square    Garden    Entertainment       Corp      Goldman    Sachs
                                                        (586)
           Madison    Square    Garden    Sports    Corp         Morgan    Stanley                   93
       (583)
           Magellan     Health    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         978
       (198)
           Magellan     Health    Inc                Goldman    Sachs                  435
        (88)
           MagnaChip     Semiconductor       Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (205)                                                 (45)
                                228/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Magnite    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (298)                                                 (189)
        201   Malibu    Boats   Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch         173
        291   Malibu    Boats   Inc  ’A’                Goldman    Sachs                  250
        107   Manhattan     Associates      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         704
        33   Manhattan     Associates      Inc              Morgan    Stanley                   79
        281   Manitowoc     Co  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (118)
        793   Manitowoc     Co  Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (333)
           ManpowerGroup       Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         590
       (309)
           ManTech    International       Corp   ’A’          Goldman    Sachs                  292
       (535)
           Marathon     Oil  Corp                  Morgan    Stanley
      (3,157)                                                  (126)
        71   Marathon     Petroleum     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         174
        266   Marathon     Petroleum     Corp               Goldman    Sachs                  192
        73   Marathon     Petroleum     Corp               Morgan    Stanley
                                                         (98)
       2,526    Marcus    & Millichap     Inc               Goldman    Sachs                 1,743
        255   MarineMax     Inc                   Goldman    Sachs                  21
           MarketAxess      Holdings     Inc              Goldman    Sachs                  141
        (6)
        157   Marriott     Vacations     Worldwide     Corp         Bank   of  America    Merrill    Lynch         302
        629   Marriott     Vacations     Worldwide     Corp         Goldman    Sachs
                                                        (685)
        152   Marriott     Vacations     Worldwide     Corp         Morgan    Stanley
                                                         (53)
        389   Marsh   & McLennan     Cos  Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (638)
        64   Marsh   & McLennan     Cos  Inc              Goldman    Sachs                  13
        703   Marsh   & McLennan     Cos  Inc              Morgan    Stanley                  520
           Marten    Transport     Ltd                Goldman    Sachs                  669
      (1,266)
           Masco   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          71
       (168)
        112   Masimo    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         802
        36   Masimo    Corp                     Morgan    Stanley                  231
        149   Mastercard      Inc  ’A’                 Goldman    Sachs
                                                        (693)
        227   Mastercard      Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                  851
        578   Matador    Resources     Co               Bank   of  America    Merrill    Lynch         435
        91   Match   Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         302
        72   Match   Group   Inc                  Goldman    Sachs                  239
        525   Match   Group   Inc                  Morgan    Stanley
                                                        (823)
           Materion     Corp                    Goldman    Sachs                  133
       (194)
        705   Matrix    Service    Co                 Goldman    Sachs                  219
           Matson    Inc                     Goldman    Sachs
       (735)                                                 (228)
           Mattel    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (242)                                                 (334)
           Mattel    Inc                     Morgan    Stanley
      (1,066)                                                  (288)
           Matthews     International       Corp   ’A’          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (275)                                                 (89)
           Matthews     International       Corp   ’A’          Goldman    Sachs                  54
       (177)
           Maxar   Technologies       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (149)                                                 (104)
           Maxar   Technologies       Inc               Goldman    Sachs
       (513)                                                 (718)
           MaxLinear     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          3
       (174)
           MBIA   Inc                      Goldman    Sachs
      (1,208)                                                  (652)
           McCormick     & Co  Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (153)                                                 (197)
           McCormick     & Co  Inc                 Goldman    Sachs
        (13)                                                 (27)
                                229/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           McCormick     & Co  Inc                 Morgan    Stanley
       (105)                                                 (299)
        238   McDonald’s      Corp                  Morgan    Stanley
                                                        (267)
           McGrath    RentCorp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          43
        (68)
           McGrath    RentCorp                    Goldman    Sachs                  100
       (158)
           McKesson     Corp                    Goldman    Sachs
        (89)                                                (201)
           McKesson     Corp                    Morgan    Stanley
       (102)                                                 (838)
        131   MDC  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (21)
        814   MDC  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs                  781
           MDU  Resources     Group   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       (778)
           MDU  Resources     Group   Inc              Goldman    Sachs                  41
      (1,375)
           MDU  Resources     Group   Inc              Morgan    Stanley
      (1,582)                                                  (728)
        67   Medallia     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         153
        249   Medallia     Inc                    Goldman    Sachs                  876
        686   Media   Genaral    Inc*,π                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         －
       2,359    Medical    Properties      Trust   Inc  (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch         346
        196   Medical    Properties      Trust   Inc  (REIT)         Goldman    Sachs                  22
        659   Medical    Properties      Trust   Inc  (REIT)         Morgan    Stanley                  105
           MEDNAX    Inc                     Goldman    Sachs
      (1,216)                                                  (195)
           Medpace    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         272
       (106)
           Medpace    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  15
       (248)
           MercadoLibre       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (1)                                                (82)
        158   Mercantile      Bank   Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (47)
        258   Mercantile      Bank   Corp                Goldman    Sachs                  510
         1  Mercer    International       Incπ              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         －
       1,069    Mercer    International       Inc              Goldman    Sachs                  486
        184   Merchants     Bancorp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (166)
       1,300    Merchants     Bancorp                   Goldman    Sachs
                                                        (286)
           Merck   & Co  Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          98
       (446)
           Merck   & Co  Inc                   Goldman    Sachs                  21
        (83)
           Merck   & Co  Inc                   Morgan    Stanley                  598
      (1,709)
        77   Mercury    General    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (29)
       1,747    Mercury    General    Corp                Goldman    Sachs
                                                        (565)
        174   Mercury    Systems    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         306
        158   Mercury    Systems    Inc                Morgan    Stanley                   33
           Meredith     Corp                    Goldman    Sachs
       (366)                                                 (546)
        197   Meridian     Bancorp    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (76)
        75   Merit   Medical    Systems    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         230
           Meritage     Homes   Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         594
       (408)
           Meritage     Homes   Corp                 Goldman    Sachs                  112
        (54)
           Meritage     Homes   Corp                 Morgan    Stanley                  856
       (309)
        100   Meritor    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          45
        827   Meritor    Inc                    Goldman    Sachs                  419
        111   Mesa   Laboratories       Inc               Goldman    Sachs
                                                       (1,759)
           Meta   Financial     Group   Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          99
       (353)
           Methode    Electronics      Inc              Goldman    Sachs                  675
      (1,085)
                                230/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           MetLife    Inc                    Goldman    Sachs
       (317)                                                 (177)
           MetLife    Inc                    Morgan    Stanley                  860
      (2,529)
           MGE  Energy    Inc                   Goldman    Sachs                 6,318
      (1,760)
       1,881    MGIC   Investment      Corp                Morgan    Stanley
                                                        (273)
        266   MGM  Growth    Properties      LLC  ’A’(REIT)           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (125)
        868   MGM  Growth    Properties      LLC  ’A’   (REIT)        Goldman    Sachs
                                                        (126)
        215   MGM  Resorts    International                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         406
       1,612    MGM  Resorts    International                  Morgan    Stanley                 3,885
        79   MGP  Ingredients      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          81
        373   MGP  Ingredients      Inc                Goldman    Sachs                  384
           Michaels     Cos  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,169)                                                 (2,385)
           Microchip     Technology      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (70)                                                 (15)
           Micron    Technology      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (335)                                                 (982)
           Micron    Technology      Inc               Morgan    Stanley
       (904)                                                 (344)
           Microsoft     Corp                   Morgan    Stanley
       (679)                                                (2,723)
           MicroStrategy       Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (76)                                               (2,895)
           Mid-America      Apartment     Communities      Inc  (REIT)     Bank   of  America    Merrill    Lynch         184
        (34)
           Mid-America      Apartment     Communities      Inc  (REIT)     Goldman    Sachs                  180
        (22)
           Mid-America      Apartment     Communities      Inc  (REIT)     Morgan    Stanley
       (743)                                                 (253)
       5,035    Midland    States    Bancorp    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (352)
       6,372    Midland    States    Bancorp    Inc             Goldman    Sachs
                                                        (446)
        57   Minerals     Technologies       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         181
        51   Mirati    Therapeutics       Inc              Morgan    Stanley                  162
           Mitek   Systems    Inc                 Goldman    Sachs                  484
       (457)
        682   Model   N Inc                    Goldman    Sachs                 1,800
        259   Moelis    & Co  ’A’                  Goldman    Sachs                  396
        367   Molecular     Templates     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (228)
           Molina    Healthcare      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,717
       (164)
           Molina    Healthcare      Inc               Goldman    Sachs                  54
        (25)
           Molina    Healthcare      Inc               Morgan    Stanley                   32
       (146)
        200   Molson    Coors   Beverage     Co  ’B’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (113)
        821   Molson    Coors   Beverage     Co  ’B’            Goldman    Sachs                 1,461
        139   Molson    Coors   Beverage     Co  ’B’            Morgan    Stanley                  311
        190   Monarch    Casino    & Resort    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,154
        59   Monarch    Casino    & Resort    Inc            Goldman    Sachs                  363
           Mondelez     International       Inc  ’A’          Bank   of  America    Merrill    Lynch         807
       (724)
           Mondelez     International       Inc  ’A’          Goldman    Sachs                  485
       (313)
           Mondelez     International       Inc  ’A’          Morgan    Stanley                   90
       (409)
           MongoDB    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (67)                                               (2,601)
           MongoDB    Inc                    Goldman    Sachs
        (73)                                               (2,723)
           MongoDB    Inc                    Morgan    Stanley
        (98)                                               (1,608)
                                231/312




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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        198   Monro   Inc                     Goldman    Sachs
                                                         (88)
           Monster    Beverage     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (353)                                                 (159)
           Monster    Beverage     Corp                Morgan    Stanley                   3
        (60)
        332   Moody’s     Corp                    Morgan    Stanley                 3,825
           Moog   Inc  ’A’                    Goldman    Sachs
       (541)                                                (1,092)
           Morgan    Stanley                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (370)                                                (1,820)
           Morgan    Stanley                     Goldman    Sachs
        (96)                                                (452)
        400   Morningstar      Inc                  Goldman    Sachs
                                                       (2,200)
           Mosaic    Co                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         214
      (1,199)
           Motorola     Solutions     Inc               Goldman    Sachs
        (72)                                                (240)
           Motorola     Solutions     Inc               Morgan    Stanley
        (89)                                                (243)
        190   Mr  Cooper    Group   Inc                Goldman    Sachs                  306
        31   MSA  Safety    Inc                   Goldman    Sachs                  281
        42   MSA  Safety    Inc                   Morgan    Stanley                   55
           MSC  Industrial      Direct    Co  Inc  ’A’         Goldman    Sachs                  49
        (17)
           MSC  Industrial      Direct    Co  Inc  ’A’         Morgan    Stanley                 2,867
       (982)
           MSCI   Inc                      Goldman    Sachs
        (51)                                                (630)
        323   MSG  Networks     Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch         342
        302   MSG  Networks     Inc  ’A’                Goldman    Sachs                  320
           MTS  Systems    Corp                  Goldman    Sachs
       (348)                                                 (752)
           Mueller    Industries      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         119
       (209)
           Mueller    Industries      Inc               Goldman    Sachs                 1,550
      (2,719)
        723   Mueller    Water   Products     Inc  ’A’          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (29)
        942   Murphy    Oil  Corp                   Goldman    Sachs                  144
           Murphy    USA  Inc                   Morgan    Stanley                 1,025
       (280)
        12   Myers   Industries      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
        310   Myers   Industries      Inc                Goldman    Sachs                  115
           MYR  Group   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (276)                                                 (916)
           MYR  Group   Inc                   Goldman    Sachs
       (577)                                                (1,916)
        448   NanoString      Technologies       Inc            Goldman    Sachs                 1,245
           Napco   Security     Technologies       Inc          Goldman    Sachs
       (183)                                                 (227)
           Nasdaq    Inc                     Morgan    Stanley
       (153)                                                 (189)
           National     Beverage     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (100)                                                  (9)
           National     Beverage     Corp               Morgan    Stanley
        (27)                                                 (16)
           National     CineMedia     Inc               Goldman    Sachs
      (1,020)                                                   (15)
        32   National     Fuel   Gas  Co               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (9)
        143   National     Fuel   Gas  Co               Goldman    Sachs
                                                         (40)
        97   National     Fuel   Gas  Co               Morgan    Stanley
                                                         (12)
        234   National     Health    Investors     Inc  (REIT)         Goldman    Sachs                  87
           National     HealthCare      Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch         452
       (115)
           National     HealthCare      Corp              Goldman    Sachs                 1,685
       (267)
        549   National     Instruments      Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,197
        96   National     Instruments      Corp              Goldman    Sachs                  209
        329   National     Instruments      Corp              Morgan    Stanley                  234
       1,309    National     Oilwell    Varco   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,279
                                232/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        121   National     Oilwell    Varco   Inc             Goldman    Sachs                  100
           National     Presto    Industries      Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (40)                                                 (32)
        896   National     Research     Corp               Goldman    Sachs
                                                       (2,670)
           National     Retail    Properties      Inc  (REIT)        Morgan    Stanley                 1,195
       (572)
        128   National     Storage    Affiliates      Trust   (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (355)
       1,226    National     Storage    Affiliates      Trust   (REIT)       Goldman    Sachs
                                                       (3,396)
        45   National     Vision    Holdings     Inc            Goldman    Sachs                  56
           National     Western    Life   Group   Inc  ’A’        Bank   of  America    Merrill    Lynch         649
        (83)
           National     Western    Life   Group   Inc  ’A’        Goldman    Sachs                  891
       (114)
        357   Natus   Medical    Inc                 Goldman    Sachs                  129
           Navient    Corp                    Goldman    Sachs                 1,625
      (2,420)
           nCino   Inc                     Goldman    Sachs
        (57)                                                 (35)
        97   NCR  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (16)
        706   Neenah    Inc                     Goldman    Sachs                 2,069
           Nektar    Therapeutics                     Goldman    Sachs                  410
       (891)
           Nektar    Therapeutics                     Morgan    Stanley                   57
      (1,416)
           Nelnet    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         471
       (126)
           Nelnet    Inc  ’A’                   Goldman    Sachs                 1,103
       (295)
        38   Neogen    Corp                     Goldman    Sachs                  10
        13   NeoGenomics      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          51
        371   NeoGenomics      Inc                  Goldman    Sachs                 1,447
        274   NeoGenomics      Inc                  Morgan    Stanley                  356
           NeoPhotonics       Corp                  Goldman    Sachs
       (633)                                                 (269)
           NetApp    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (184)                                                 (245)
           NetApp    Inc                     Goldman    Sachs
       (440)                                                 (148)
        85   Netflix    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         600
        17   Netflix    Inc                    Morgan    Stanley                  217
           NetScout     Systems    Inc                Goldman    Sachs                  297
       (738)
        473   New  Jersey    Resources     Corp              Goldman    Sachs
                                                        (706)
        182   New  Relic   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         679
        99   New  Relic   Inc                   Goldman    Sachs                  389
        95   New  Relic   Inc                   Morgan    Stanley                  271
       2,724    New  York   Community     Bancorp    Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,179
       4,351    New  York   Community     Bancorp    Inc          Morgan    Stanley                 2,263
           Newell    Brands    Inc                 Goldman    Sachs
      (1,684)                                                 (1,448)
           Newell    Brands    Inc                 Morgan    Stanley
       (810)                                                 (575)
           Newmark    Group   Inc  ’A’               Goldman    Sachs
      (3,593)                                                 (1,832)
         2  NewMarket     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
        105   NewMarket     Corp                   Goldman    Sachs                  261
        115   Newmont    Corp                    Morgan    Stanley                   31
           News   Corp   ’A’                   Goldman    Sachs
       (824)                                                 (330)
           News   Corp   ’A’                   Morgan    Stanley                  270
      (2,452)
        133   NexPoint     Residential      Trust   Inc  (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch          60
        393   Nexstar    Media   Group   Inc  ’A’            Morgan    Stanley
                                                        (138)
                                233/312



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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
       1,347    NextEra    Energy    Inc                 Morgan    Stanley                  323
           NextGen    Healthcare      Inc               Goldman    Sachs
       (320)                                                 (686)
           NexTier    Oilfield     Solutions     Inc          Goldman    Sachs
       (834)                                                 (234)
           NIC  Inc                      Goldman    Sachs                 1,093
      (1,472)
        120   Nicolet    Bankshares      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          26
        406   Nicolet    Bankshares      Inc               Goldman    Sachs                  12
        27   NIKE   Inc  ’B’                    Goldman    Sachs                  47
       1,007    NIKE   Inc  ’B’                    Morgan    Stanley
                                                        (131)
        298   nLight    Inc                     Goldman    Sachs                  477
        127   NMI  Holdings     Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (149)
        882   NMI  Holdings     Inc  ’A’                Goldman    Sachs
                                                       (1,032)
        269   Nordson    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (657)
        14   Nordson    Corp                    Goldman    Sachs                  24
        62   Nordson    Corp                    Morgan    Stanley                  125
           Norfolk    Southern     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
        (5)
           Norfolk    Southern     Corp                Goldman    Sachs
        (65)                                                 (59)
           Norfolk    Southern     Corp                Morgan    Stanley
       (275)                                                 (36)
           Northern     Oil  and  Gas  Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,458)                                                 (4,277)
           Northern     Trust   Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (481)                                                (1,227)
           Northern     Trust   Corp                 Goldman    Sachs
        (28)                                                 (71)
           Northwest     Bancshares      Inc              Goldman    Sachs                  166
       (442)
       1,788    Northwest     Natural    Holding    Co           Goldman    Sachs
                                                       (1,126)
           NOW  Inc                      Goldman    Sachs                  237
       (506)
           NRG  Energy    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (67)                                                 (24)
           NRG  Energy    Inc                   Morgan    Stanley
      (3,680)                                                 (8,096)
        755   Nu  Skin   Enterprises      Inc  ’A’            Goldman    Sachs
                                                        (310)
           Nuance    Communications        Inc             Morgan    Stanley
      (1,161)                                                 (1,196)
           Nucor   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (232)                                                 (446)
           Nucor   Corp                     Morgan    Stanley
      (1,661)                                                 (2,425)
           Nutanix    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley                  724
       (779)
        488   NuVasive     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (126)
           NV5  Global    Inc                   Goldman    Sachs
        (46)                                                 (9)
        37   NVIDIA    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (132)
        29   NVIDIA    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (172)
        82   NVIDIA    Corp                     Morgan    Stanley                  709
           NVR  Inc                      Morgan    Stanley                  192
        (4)
        89   Oak  Street    Health    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         166
        756   Oak  Street    Health    Inc               Goldman    Sachs                  817
        220   Oak  Street    Health    Inc               Morgan    Stanley                  365
       1,009    Occidental      Petroleum     Corp              Goldman    Sachs                 1,844
        804   Oceaneering      International       Inc           Goldman    Sachs                  498
       4,197    OceanFirst      Financial     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,987)
        529   Odonate    Therapeutics       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         219
        695   Odonate    Therapeutics       Inc              Goldman    Sachs                  209
           ODP  Corp                      Goldman    Sachs
       (902)                                                (1,669)
                                234/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Office    Properties      Income    Trust   (REIT)        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (779)                                                 (413)
           Office    Properties      Income    Trust   (REIT)        Goldman    Sachs
      (1,340)                                                  (710)
           OGE  Energy    Corp                   Goldman    Sachs                  370
       (267)
           O-I  Glass   Inc                   Goldman    Sachs                  38
      (1,269)
         9  Okta   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         158
         9  Okta   Inc                      Goldman    Sachs                  148
           Old  Dominion     Freight    Line   Inc           Goldman    Sachs                  320
        (72)
           Old  Dominion     Freight    Line   Inc           Morgan    Stanley                   40
        (69)
           Old  National     Bancorp                  Goldman    Sachs                 1,056
      (2,401)
           Old  Republic     International       Corp          Goldman    Sachs                  76
       (380)
           Old  Republic     International       Corp          Morgan    Stanley
       (611)                                                 (43)
           Olin   Corp                      Goldman    Sachs
       (792)                                                 (952)
           Ollie’s     Bargain    Outlet    Holdings     Inc       Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (79)                                                (204)
           Ollie’s     Bargain    Outlet    Holdings     Inc       Goldman    Sachs
       (146)                                                 (377)
        45   Omega   Flex   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         317
        40   Omega   Flex   Inc                   Goldman    Sachs                  281
           Omega   Healthcare      Investors     Inc  (REIT)        Morgan    Stanley
       (492)                                                 (763)
       1,768    Omeros    Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (582)
           Omnicell     Inc                    Morgan    Stanley                   13
        (19)
           Omnicom    Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (697)                                                (2,402)
        253   ON  Semiconductor       Corp                Goldman    Sachs                  102
           One  Liberty    Properties      Inc  (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch          30
       (755)
           One  Liberty    Properties      Inc  (REIT)          Goldman    Sachs                  80
      (2,002)
        435   OneMain    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         249
        419   OneMain    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  34
        234   OneMain    Holdings     Inc                Morgan    Stanley                  300
        360   ONEOK   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,586
       1,737    ONEOK   Inc                     Morgan    Stanley                 3,405
           OneSpan    Inc                    Goldman    Sachs
      (1,489)                                                 (2,055)
           Onto   Innovation      Inc                Goldman    Sachs
       (469)                                                (1,139)
        58   Ontrak    Inc                     Goldman    Sachs                  51
        641   Open   Lending    Corp   ’A’               Goldman    Sachs
                                                        (287)
        723   Option    Care   Health    Inc               Goldman    Sachs                  103
           Oracle    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (330)                                                 (593)
           Oracle    Corp                     Goldman    Sachs
       (148)                                                 (162)
           Oracle    Corp                     Morgan    Stanley
       (713)                                                (1,340)
       1,667    OraSure    Technologies       Inc              Goldman    Sachs                  142
           O’Reilly     Automotive      Inc              Morgan    Stanley                  223
        (61)
        269   Origin    Bancorp    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         109
        451   Origin    Bancorp    Inc                 Goldman    Sachs
                                                         (18)
        125   Ormat   Technologies       Inc               Goldman    Sachs                  425
        328   Ormat   Technologies       Inc               Morgan    Stanley                 2,437
        559   OrthoPediatrics        Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (953)
        452   OrthoPediatrics        Corp                Goldman    Sachs
                                                        (755)
        222   Oshkosh    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,474
                                235/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        442   Oshkosh    Corp                    Morgan    Stanley
                                                        (610)
       1,025    OSI  Systems    Inc                  Goldman    Sachs                  461
           Otter   Tail   Corp                   Goldman    Sachs                  192
       (126)
        325   Outfront     Media   Inc  (REIT)               Goldman    Sachs                  19
        150   Overstock.com       Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,497
           Owens   Corning                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          99
       (197)
        129   Oxford    Industries      Inc               Goldman    Sachs                  759
           PACCAR    Inc                     Morgan    Stanley                  968
       (478)
        78   Pacira    BioSciences      Inc               Goldman    Sachs
                                                        (388)
           Packaging     Corp   of  America               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (197)                                                 (131)
           Packaging     Corp   of  America               Goldman    Sachs                 1,279
       (481)
           PacWest    Bancorp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (103)                                                 (18)
           PacWest    Bancorp                    Goldman    Sachs                  109
       (298)
           Palantir     Technologies       Inc  ’A’           Morgan    Stanley
      (6,771)                                                (51,460)
        161   Palomar    Holdings     Inc                Goldman    Sachs
                                                        (891)
           Papa   John’s    International       Inc          Goldman    Sachs
       (247)                                                 (354)
           Paramount     Group   Inc  (REIT)              Goldman    Sachs
      (3,362)                                                 (4,443)
           Park   Aerospace     Corp                 Goldman    Sachs
       (320)                                                 (248)
           Park   National     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
        (33)
           Park   National     Corp                 Goldman    Sachs                 4,514
       (910)
       2,517    Parsons    Corp                    Goldman    Sachs
                                                       (1,735)
           Patterson-UTI       Energy    Inc              Goldman    Sachs
       (730)                                                 (369)
           Paychex    Inc                    Morgan    Stanley
       (299)                                                 (299)
        11   Paylocity     Holding    Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         171
        388   Paylocity     Holding    Corp               Morgan    Stanley                 1,552
           PayPal    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  56
       (155)
       2,520    PBF  Energy    Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,033
       1,550    PBF  Energy    Inc  ’A’                 Goldman    Sachs                  636
        319   PC  Connection      Inc                 Goldman    Sachs                  13
       1,105    PDF  Solutions     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         927
       1,102    Peapack-Gladstone         Financial     Corp          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,466
       2,383    Peapack-Gladstone         Financial     Corp          Goldman    Sachs                 3,169
        389   Pebblebrook      Hotel   Trust   (REIT)            Goldman    Sachs                  533
        113   Pegasystems      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,072
        184   Pegasystems      Inc                  Goldman    Sachs                 1,746
           Peloton    Interactive      Inc  ’A’            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (408)                                                (3,401)
           Peloton    Interactive      Inc  ’A’            Morgan    Stanley                  208
       (285)
           Pennant    Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         228
       (173)
        219   PennyMac     Financial     Services     Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch         184
        114   Penumbra     Inc                    Goldman    Sachs
                                                       (1,408)
        167   Penumbra     Inc                    Morgan    Stanley
                                                       (5,065)
           Peoples    Bancorp    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         397
      (1,072)
           Peoples    Bancorp    Inc                Goldman    Sachs                  387
      (1,045)
        543   People’s     United    Financial     Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (58)
       1,468    People’s     United    Financial     Inc          Morgan    Stanley
                                                        (308)
                                236/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Perdoceo     Education     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         370
       (725)
           Perficient      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          96
       (219)
           Perficient      Inc                   Goldman    Sachs                  61
       (139)
        31   Performance      Food   Group   Co             Morgan    Stanley
                                                         (11)
           Perspecta     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (122)                                                 (71)
           Perspecta     Inc                   Goldman    Sachs
       (205)                                                 (63)
           Perspecta     Inc                   Morgan    Stanley
      (3,515)                                                  (598)
        206   PetIQ   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         410
        583   PetIQ   Inc                     Goldman    Sachs                 1,160
           PetMed    Express    Inc                 Goldman    Sachs
       (182)                                                 (152)
           PG&E   Corp                      Morgan    Stanley
       (938)                                                  －
           PGT  Innovations      Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          77
       (361)
           PGT  Innovations      Inc                Goldman    Sachs                  66
       (599)
        79   Phathom    Pharmaceuticals        Inc            Goldman    Sachs                  10
        693   Phibro    Animal    Health    Corp   ’A’           Bank   of  America    Merrill    Lynch         423
        807   Phibro    Animal    Health    Corp   ’A’           Goldman    Sachs                  492
           Philip    Morris    International       Inc          Goldman    Sachs                  339
       (149)
           Philip    Morris    International       Inc          Morgan    Stanley                   73
        (72)
        486   Phillips     66                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (651)
        762   Phillips     66                    Goldman    Sachs                 1,775
       1,146    Phillips     66                    Morgan    Stanley
                                                       (2,097)
       1,050    Phreesia     Inc                    Goldman    Sachs                 2,866
        507   Physicians      Realty    Trust   (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (598)
        508   Physicians      Realty    Trust   (REIT)            Goldman    Sachs
                                                        (599)
        891   Physicians      Realty    Trust   (REIT)            Morgan    Stanley
                                                        (205)
           Piedmont     Office    Realty    Trust   Inc  ’A’   (REIT)    Goldman    Sachs
      (2,939)                                                  (940)
        153   Pilgrim’s      Pride   Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (30)
        893   Pilgrim’s      Pride   Corp                Goldman    Sachs
                                                        (123)
        311   Ping   Identity     Holding    Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch         470
        348   Ping   Identity     Holding    Corp             Goldman    Sachs                  449
        280   Pinnacle     Financial     Partners     Inc          Morgan    Stanley                   62
        150   Pinnacle     West   Capital    Corp             Morgan    Stanley
                                                         (86)
           Pinterest     Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (944)                                                (5,128)
           Pioneer    Natural    Resources     Co           Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (315)                                                (2,332)
           Piper   Sandler    Cos                 Goldman    Sachs
      (1,324)                                                 (1,748)
           Pitney    Bowes   Inc                  Goldman    Sachs                  161
      (1,076)
           PJT  Partners     Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (120)                                                 (10)
           PJT  Partners     Inc  ’A’                Goldman    Sachs
       (201)                                                 (173)
       3,272    Plains    GP  Holdings     LP  ’A’             Goldman    Sachs
                                                        (943)
        562   Planet    Fitness    Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,644
        406   Planet    Fitness    Inc  ’A’               Goldman    Sachs                 2,331
        378   Planet    Fitness    Inc  ’A’               Morgan    Stanley                 1,338
        116   Plantronics      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         876
        103   Plantronics      Inc                  Goldman    Sachs                  778
        111   Plexus    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (81)
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           米国（続き）
        184   Plexus    Corp                     Goldman    Sachs
                                                         (62)
        851   Pluralsight      Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (123)
           Polaris    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         100
        (37)
           Polaris    Inc                    Goldman    Sachs                  413
       (153)
           Polaris    Inc                    Morgan    Stanley                  535
       (519)
        490   Portland     General    Electric     Co           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (730)
        617   Portland     General    Electric     Co           Goldman    Sachs
                                                        (919)
        348   Portland     General    Electric     Co           Morgan    Stanley
                                                         (10)
           PotlatchDeltic        Corp   (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (770)                                                (1,063)
           PotlatchDeltic        Corp   (REIT)              Goldman    Sachs
       (255)                                                 (352)
        121   Powell    Industries      Inc               Goldman    Sachs                  56
           Power   Integrations       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (104)                                                 (46)
           Power   Integrations       Inc               Morgan    Stanley
       (487)                                                 (643)
           PPL  Corp                      Morgan    Stanley                  537
       (398)
       1,074    PQ  Group   Holdings     Inc               Goldman    Sachs                  96
           PRA  Group   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          88
        (76)
           PRA  Group   Inc                   Goldman    Sachs
       (793)                                                 (582)
           PRA  Health    Sciences     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          9
        (43)
           PRA  Health    Sciences     Inc              Goldman    Sachs                  136
        (49)
           PRA  Health    Sciences     Inc              Morgan    Stanley                   5
        (29)
        653   Preferred     Bank                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (718)
        962   Preferred     Bank                   Goldman    Sachs
                                                       (1,058)
        27   Premier    Inc  ’A’                  Goldman    Sachs                  16
       1,826    Premier    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley                 1,169
        289   Prestige     Consumer     Healthcare      Inc         Goldman    Sachs                  29
           PriceSmart      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
        (37)
           Primerica     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (187)                                                 (402)
           Primerica     Inc                   Goldman    Sachs
        (56)                                                (122)
           Primerica     Inc                   Morgan    Stanley                   2
        (7)
           Primoris     Services     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,312)                                                 (1,391)
           Primoris     Services     Corp               Goldman    Sachs
       (301)                                                 (319)
        336   Principal     Financial     Group   Inc           Morgan    Stanley
                                                        (117)
           ProAssurance       Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          30
       (179)
           Procter    & Gamble    Co                Bank   of  America    Merrill    Lynch        5,291
      (1,133)
           Procter    & Gamble    Co                Goldman    Sachs                 1,564
       (335)
           Procter    & Gamble    Co                Morgan    Stanley                 1,065
      (1,065)
        560   Progress     Software     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (22)
        686   Progress     Software     Corp               Goldman    Sachs
                                                         (5)
        92   Progyny    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         626
        767   Progyny    Inc                    Goldman    Sachs                 4,834
        425   Prologis     Inc  (REIT)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,135)
        501   Prologis     Inc  (REIT)                  Goldman    Sachs
                                                       (1,124)
        68   Prologis     Inc  (REIT)                  Morgan    Stanley                   71
        242   Proofpoint      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,256
        88   Proofpoint      Inc                   Goldman    Sachs                  516
                                238/312



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           米国（続き）
        81   Proofpoint      Inc                   Morgan    Stanley                  641
           ProPetro     Holding    Corp                Goldman    Sachs
      (1,299)                                                  (935)
        702   PROS   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs                 2,488
       1,041    ProSight     Global    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         781
        63   Prosperity      Bancshares      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (74)
        271   Proto   Labs   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,713
        155   Proto   Labs   Inc                   Goldman    Sachs                  812
        44   Proto   Labs   Inc                   Morgan    Stanley                  196
        867   Provention      Bio  Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         277
        816   Provention      Bio  Inc                 Goldman    Sachs                  261
           Providence      Service    Corp               Goldman    Sachs
       (185)                                                (1,643)
           Provident     Financial     Services     Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (164)                                                 (141)
           Provident     Financial     Services     Inc         Goldman    Sachs
      (1,070)                                                  (920)
        775   Prudential      Financial     Inc              Goldman    Sachs
                                                        (774)
        30   PS  Business     Parks   Inc  (REIT)             Goldman    Sachs
                                                        (106)
        189   PTC  Inc                      Morgan    Stanley                 1,164
           Public    Service    Enterprise      Group   Inc        Morgan    Stanley                   90
       (122)
           Public    Storage    (REIT)                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (141)                                                 (93)
           PulteGroup      Inc                   Goldman    Sachs
       (746)                                                 (701)
           PulteGroup      Inc                   Morgan    Stanley                  153
       (310)
        182   Pure   Storage    Inc  ’A’                Goldman    Sachs
                                                        (128)
       1,807    Pure   Storage    Inc  ’A’                Morgan    Stanley
                                                       (2,855)
        197   PVH  Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         471
        249   PVH  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (462)
           Q2  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (150)                                                 (374)
           Q2  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
       (251)                                                (2,362)
           Q2  Holdings     Inc                  Morgan    Stanley
        (19)                                                 (8)
       1,741    QAD  Inc  ’A’                    Goldman    Sachs                15,913
        87   QCR  Holdings     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (127)
        821   QCR  Holdings     Inc                  Goldman    Sachs
                                                       (1,194)
           Qorvo   Inc                     Goldman    Sachs
       (359)                                                 (734)
        725   QTS  Realty    Trust   Inc  ’A’   (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                       (1,684)
        564   QTS  Realty    Trust   Inc  ’A’   (REIT)          Goldman    Sachs
                                                       (1,342)
        317   QTS  Realty    Trust   Inc  ’A’   (REIT)          Morgan    Stanley
                                                        (558)
        69   Quaker    Chemical     Corp                Morgan    Stanley
                                                        (130)
           QUALCOMM     Inc                    Morgan    Stanley
       (523)                                                 (918)
        82   Qualys    Inc                     Goldman    Sachs                  290
           Quanex    Building     Products     Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (718)                                                 (337)
           Quanex    Building     Products     Corp            Goldman    Sachs
       (820)                                                 (95)
           Quanta    Services     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (143)                                                 (66)
           Quanta    Services     Inc                Morgan    Stanley
      (1,787)                                                 (1,179)
        375   Quanterix     Corp                   Goldman    Sachs
                                                       (1,298)
           Quest   Diagnostics      Inc               Morgan    Stanley
        (72)                                                 (45)
        305   Quotient     Technology      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          18
       1,917    Quotient     Technology      Inc              Goldman    Sachs                  115
                                239/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Qurate    Retail    Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (4,856)                                                 (6,324)
           Qurate    Retail    Inc  ’A’               Goldman    Sachs
       (871)                                                (1,470)
           R1  RCM  Inc                     Goldman    Sachs
       (275)                                                 (88)
       2,402    Radian    Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (26)
        710   Radian    Group   Inc                  Goldman    Sachs                  207
        918   Radian    Group   Inc                  Morgan    Stanley                  330
           RadNet    Inc                     Goldman    Sachs                  81
       (226)
        600   Ralph   Lauren    Corp                  Goldman    Sachs                 1,888
        363   Ralph   Lauren    Corp                  Morgan    Stanley                  937
           Range   Resources     Corp                Goldman    Sachs
       (368)                                                 (269)
       1,658    Ranpak    Holdings     Corp   ’A’              Goldman    Sachs
                                                        (216)
        796   Rapid7    Inc                     Goldman    Sachs                 3,948
           Rattler    Midstream     LP               Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,597)                                                 (1,022)
           Rattler    Midstream     LP               Goldman    Sachs
       (571)                                                 (365)
       3,037    Raven   Industries      Inc                Goldman    Sachs                 3,978
           Raymond    James   Financial     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (56)                                                (286)
           Raymond    James   Financial     Inc            Morgan    Stanley
       (512)                                                (1,198)
           Rayonier     Inc  (REIT)                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         153
       (218)
           Rayonier     Inc  (REIT)                  Goldman    Sachs                  126
       (447)
           RBC  Bearings     Inc                  Morgan    Stanley                  215
       (299)
       1,461    RE/MAX    Holdings     Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                       (1,578)
           Realogy    Holdings     Corp                Goldman    Sachs                   8
       (620)
        121   RealReal     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         117
       1,618    RealReal     Inc                    Goldman    Sachs                 1,460
        336   Realty    Income    Corp   (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (934)
        455   Realty    Income    Corp   (REIT)               Goldman    Sachs
                                                       (1,474)
        228   Realty    Income    Corp   (REIT)               Morgan    Stanley                   78
        165   Reata   Pharmaceuticals        Inc  ’A’           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (662)
        31   Reata   Pharmaceuticals        Inc  ’A’           Goldman    Sachs
                                                        (321)
        629   Red  Rock   Resorts    Inc  ’A’              Goldman    Sachs                  235
           Redfin    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (195)                                                (1,192)
           Redfin    Corp                     Goldman    Sachs
       (857)                                                (2,087)
           Redfin    Corp                     Morgan    Stanley
       (218)                                                 (685)
           Regal   Beloit    Corp   RegS               Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (8)                                                (19)
           Regal   Beloit    Corp   RegS               Goldman    Sachs
       (170)                                                 (21)
           Regal   Beloit    Corp   RegS               Morgan    Stanley                  458
       (274)
           Regis   Corp                     Goldman    Sachs
       (449)                                                 (89)
        340   Reinsurance      Group   of  America    Inc         Bank   of  America    Merrill    Lynch         170
        65   Reinsurance      Group   of  America    Inc         Morgan    Stanley
                                                         (85)
           Reliance     Steel   & Aluminum     Co           Bank   of  America    Merrill    Lynch         127
       (235)
           Reliance     Steel   & Aluminum     Co           Morgan    Stanley
       (722)                                                 (332)
        515   Relmada    Therapeutics       Inc              Goldman    Sachs                  891
           Renasant     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,589
      (1,528)
           Renewable     Energy    Group   Inc             Goldman    Sachs                  63
       (116)
           Rent-A-Center       Inc                 Goldman    Sachs
       (267)                                                 (15)
                                240/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        576   Republic     Bancorp    Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                        (582)
           Republic     Services     Inc               Goldman    Sachs                 1,815
       (425)
           Republic     Services     Inc               Morgan    Stanley                  914
      (1,129)
           Resideo    Technologies       Inc              Goldman    Sachs
       (382)                                                 (604)
        260   ResMed    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch          50
       1,111    Resources     Connection      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         444
       2,854    Resources     Connection      Inc              Goldman    Sachs                 1,142
           Retail    Opportunity      Investments      Corp   (REIT)      Goldman    Sachs                  121
       (711)
           Retail    Properties      of  America    Inc  ’A’   (REIT)    Goldman    Sachs
       (310)                                                 (43)
           REV  Group   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (638)                                                 (230)
           REV  Group   Inc                   Goldman    Sachs
       (344)                                                 (124)
        197   Revance    Therapeutics       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (123)
        186   Revolve    Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         400
           REX  American     Resources     Corp             Bank   of  America    Merrill    Lynch          93
        (13)
           REX  American     Resources     Corp             Goldman    Sachs                 2,438
       (340)
           Rexford    Industrial      Realty    Inc  (REIT)         Bank   of  America    Merrill    Lynch         384
       (217)
           Rexford    Industrial      Realty    Inc  (REIT)         Morgan    Stanley                  675
       (900)
           Rexnord    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          93
       (175)
           Rexnord    Corp                    Goldman    Sachs                  412
       (722)
           Rexnord    Corp                    Morgan    Stanley
       (337)                                                 (24)
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (51)   RH                                             (1,788)
                                   Morgan    Stanley
        (90)   RH                                             (1,289)
           Ribbon    Communications        Inc             Goldman    Sachs
      (1,240)                                                 (2,381)
           Rite   Aid  Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,501)                                                  (304)
           Rite   Aid  Corp                    Morgan    Stanley
      (44,984)                                                 (96,720)
        200   RLI  Corp                      Goldman    Sachs
                                                        (578)
           RLJ  Lodging    Trust   (REIT)               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (436)                                                 (56)
           RLJ  Lodging    Trust   (REIT)               Goldman    Sachs
       (432)                                                 (129)
           RMR  Group   Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (158)                                                 (587)
           RMR  Group   Inc  ’A’                 Goldman    Sachs
       (515)                                                (2,165)
           Robert    Half   International       Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,303
       (958)
           Robert    Half   International       Inc           Goldman    Sachs                  117
        (86)
           Robert    Half   International       Inc           Morgan    Stanley                  372
       (630)
           Rocket    Cos  Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                  660
      (2,358)
        195   Rocket    Pharmaceuticals        Inc             Goldman    Sachs                  111
        80   Rockwell     Automation      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         737
        405   Rockwell     Automation      Inc              Goldman    Sachs                 3,431
        16   Rockwell     Automation      Inc              Morgan    Stanley                   14
           Rogers    Corp                     Goldman    Sachs                  32
        (21)
           Roper   Technologies       Inc               Goldman    Sachs
        (39)                                                (239)
           Royal   Gold   Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,309
       (270)
           RPC  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         376
      (1,439)
           RPM  International       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,769
       (786)
           RPM  International       Inc               Goldman    Sachs                 1,505
       (418)
                                241/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           RPM  International       Inc               Morgan    Stanley                 1,882
       (812)
           RPT  Realty    (REIT)                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,015)                                                  (365)
           Rush   Enterprises      Inc  ’A’              Goldman    Sachs                  239
       (203)
        46   Rush   Enterprises      Inc  ’B’π              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                          －
        124   Rush   Enterprises      Inc  ’B’              Goldman    Sachs                   1
           Ruth’s    Hospitality      Group   Inc           Goldman    Sachs
       (505)                                                 (354)
        85   Ryder   System    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         246
        49   Ryder   System    Inc                  Goldman    Sachs
                                                         (12)
        205   Ryman   Hospitality      Properties      Inc  (REIT)       Bank   of  America    Merrill    Lynch         726
           Sabra   Health    Care   Inc  (REIT)             Goldman    Sachs
      (1,295)                                                   (78)
           Sabra   Health    Care   Inc  (REIT)             Morgan    Stanley
       (476)                                                 (219)
        389   Sabre   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (23)
       1,058    Sabre   Corp                     Goldman    Sachs                 1,873
           Saia   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (81)                                                (409)
           Saia   Inc                      Goldman    Sachs
       (130)                                                 (641)
           Saia   Inc                      Morgan    Stanley
        (97)                                                (450)
           Sailpoint     Technologies       Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (174)                                                 (321)
           Sailpoint     Technologies       Holdings     Inc        Goldman    Sachs
       (630)                                                (1,839)
        28   salesforce.com        Inc                 Goldman    Sachs
                                                        (248)
           Sally   Beauty    Holdings     Inc             Goldman    Sachs
       (242)                                                 (169)
        14   Sanderson     Farms   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          17
        126   Sanderson     Farms   Inc                Goldman    Sachs
                                                         (48)
           Sandy   Spring    Bancorp    Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (596)                                                 (250)
           Sandy   Spring    Bancorp    Inc              Goldman    Sachs
       (891)                                                 (374)
           Sanmina    Corp                    Goldman    Sachs                  193
      (1,030)
       1,108    Santander     Consumer     USA  Holdings     Inc        Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (626)
        74   Santander     Consumer     USA  Holdings     Inc        Morgan    Stanley
                                                         (7)
           Saul   Centers    Inc  (REIT)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (280)                                                 (190)
           Saul   Centers    Inc  (REIT)                Goldman    Sachs
       (975)                                                 (663)
        54   SBA  Communications        Corp   (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch         189
        14   SBA  Communications        Corp   (REIT)            Goldman    Sachs
                                                        (174)
        58   SBA  Communications        Corp   (REIT)            Morgan    Stanley                   39
           ScanSource      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (107)                                                  (2)
       1,097    Schneider     National     Inc  ’B’             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (865)
       2,072    Schneider     National     Inc  ’B’             Goldman    Sachs
                                                       (1,591)
           Schnitzer     Steel   Industries      Inc  ’A’        Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (648)                                                 (707)
           Schnitzer     Steel   Industries      Inc  ’A’        Goldman    Sachs                  206
       (407)
           Scholastic      Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (223)                                                 (127)
           Scholastic      Corp                   Goldman    Sachs                  48
      (1,547)
           Schrodinger      Inc                  Goldman    Sachs
       (422)                                                (3,614)
           Schrodinger      Inc                  Morgan    Stanley
       (301)                                                 (63)
           Schweitzer-Mauduit          International       Inc       Goldman    Sachs                 1,661
       (613)
           Science    Applications       International       Corp      Morgan    Stanley
      (1,274)                                                  (752)
        109   Scientific      Games   Corp   ’A’             Bank   of  America    Merrill    Lynch         237
                                242/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Scotts    Miracle-Gro      Co               Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (170)                                                 (843)
           Scotts    Miracle-Gro      Co               Goldman    Sachs
       (110)                                                 (583)
           Scotts    Miracle-Gro      Co               Morgan    Stanley
       (179)                                                 (390)
           Seaboard     Corp                    Goldman    Sachs
        (1)                                                (114)
        740   SEACOR    Holdings     Inc                Goldman    Sachs                  141
           Sealed    Air  Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          27
       (149)
           Sealed    Air  Corp                   Goldman    Sachs                  105
        (92)
           Sealed    Air  Corp                   Morgan    Stanley                   37
       (232)
       1,467    SeaWorld     Entertainment       Inc             Goldman    Sachs                 2,978
        776   Select    Energy    Services     Inc  ’A’          Bank   of  America    Merrill    Lynch         279
           Select    Medical    Holdings     Corp            Goldman    Sachs                  338
       (971)
           Selective     Insurance     Group   Inc           Goldman    Sachs
       (218)                                                 (86)
           Sempra    Energy                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,060
       (189)
           Sempra    Energy                     Morgan    Stanley                   84
        (33)
           Semtech    Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (470)                                                 (631)
           Semtech    Corp                    Goldman    Sachs
       (255)                                                 (251)
           Semtech    Corp                    Morgan    Stanley
        (94)                                                 (24)
           Sensient     Technologies       Corp             Goldman    Sachs                 1,024
       (868)
        941   Seritage     Growth    Properties      (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,581
           Service    Corp   International                  Goldman    Sachs                  335
       (531)
           Service    Properties      Trust   (REIT)            Goldman    Sachs
       (723)                                                (1,103)
        39   ServiceNow      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         701
        50   ServiceNow      Inc                   Goldman    Sachs                  973
        266   ServiceNow      Inc                   Morgan    Stanley                 2,891
        141   ServisFirst      Bancshares      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (152)
        371   ServisFirst      Bancshares      Inc             Goldman    Sachs
                                                        (399)
        859   Shake   Shack   Inc  ’A’                Goldman    Sachs                 1,869
           Shenandoah      Telecommunications          Co         Bank   of  America    Merrill    Lynch          15
        (18)
           Shenandoah      Telecommunications          Co         Goldman    Sachs                  620
       (862)
           Sherwin-Williams         Co                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (18)                                                 (58)
           Sherwin-Williams         Co                Goldman    Sachs
        (2)                                                 (1)
           Sherwin-Williams         Co                Morgan    Stanley
        (55)                                                (191)
           Shift4    Payments     Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch          13
        (19)
           Shift4    Payments     Inc  ’A’              Morgan    Stanley                  174
       (334)
        31   Shockwave     Medical    Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (22)
        225   Shockwave     Medical    Inc               Goldman    Sachs                  350
        321   Shoe   Carnival     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         586
        332   Shoe   Carnival     Inc                 Goldman    Sachs                  698
           ShotSpotter      Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          26
        (53)
           ShotSpotter      Inc                  Goldman    Sachs
       (182)                                                 (26)
           Shutterstock       Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (96)                                                (125)
           Shyft   Group   Inc                  Goldman    Sachs
       (410)                                                 (627)
        239   SI-BONE    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (119)
           SIGA   Technologies       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          23
       (674)
        228   Signature     Bank                   Morgan    Stanley                 1,428
                                243/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        39   Silicon    Laboratories       Inc              Goldman    Sachs
                                                         (13)
        161   Silicon    Laboratories       Inc              Morgan    Stanley                   49
        322   Silk   Road   Medical    Inc               Goldman    Sachs
                                                       (1,157)
        299   Simon   Property     Group   Inc  (REIT)            Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,882
        62   Simon   Property     Group   Inc  (REIT)            Goldman    Sachs
                                                         (33)
        124   Simon   Property     Group   Inc  (REIT)            Morgan    Stanley                   26
        308   Simply    Good   Foods   Co               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (372)
        246   Simply    Good   Foods   Co               Goldman    Sachs
                                                        (150)
           Simpson    Manufacturing       Co  Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          33
        (40)
           Simpson    Manufacturing       Co  Inc            Goldman    Sachs                  567
       (224)
        128   Simulations      Plus   Inc                Goldman    Sachs
                                                       (1,692)
           Sinclair     Broadcast     Group   Inc  ’A’         Goldman    Sachs
       (978)                                                (2,875)
       1,814    Sirius    XM  Holdings     Inc               Goldman    Sachs                  209
       6,207    Sirius    XM  Holdings     Inc               Morgan    Stanley
                                                        (466)
           SITE   Centers    Corp   (REIT)               Goldman    Sachs                  156
       (834)
           SiteOne    Landscape     Supply    Inc            Goldman    Sachs
        (54)                                                 (74)
        74   Six  Flags   Entertainment       Corp            Bank   of  America    Merrill    Lynch         171
       1,041    Six  Flags   Entertainment       Corp            Goldman    Sachs                  765
           SJW  Group                      Bank   of  America    Merrill    Lynch          33
        (30)
           SJW  Group                      Goldman    Sachs                  651
       (630)
        662   Skechers     USA  Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch          82
        173   Skechers     USA  Inc  ’A’                Goldman    Sachs                  83
       5,054    Skechers     USA  Inc  ’A’                Morgan    Stanley
                                                        (606)
           Skyline    Champion     Corp                Goldman    Sachs
       (308)                                                 (788)
           SkyWest    Inc                    Goldman    Sachs
       (421)                                                (1,067)
        110   Skyworks     Solutions     Inc               Morgan    Stanley                   41
        409   SL  Green   Realty    Corp   (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (166)
        73   Sleep   Number    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          68
        580   Smartsheet      Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                 2,743
           SmileDirectClub        Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (431)                                                 (738)
           SmileDirectClub        Inc                Goldman    Sachs
       (431)                                                 (896)
           SmileDirectClub        Inc                Morgan    Stanley                  225
       (511)
           Smith   & Wesson    Brands    Inc             Goldman    Sachs                  220
       (811)
           Snap   Inc  ’A’                    Goldman    Sachs
       (468)                                                (2,844)
           Snap   Inc  ’A’                    Morgan    Stanley
       (549)                                                 (253)
        60   Snap-on    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         196
        94   Snap-on    Inc                    Goldman    Sachs                  340
        107   Snap-on    Inc                    Morgan    Stanley
                                                         (45)
           Snowflake     Inc  ’A’                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         345
        (34)
           SolarEdge     Technologies       Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         809
        (83)
           SolarEdge     Technologies       Inc             Goldman    Sachs
        (60)                                               (3,036)
           SolarEdge     Technologies       Inc             Morgan    Stanley
        (41)                                                (676)
           SolarWinds      Corp                   Goldman    Sachs
      (1,642)                                                 (1,790)
           Sonic   Automotive      Inc  ’A’              Goldman    Sachs                  328
       (213)
           Sonoco    Products     Co                Goldman    Sachs
        (31)                                                 (41)
                                244/312



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                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Sonoco    Products     Co                Morgan    Stanley
        (40)                                                 (58)
        432   Sonos   Inc                     Goldman    Sachs                 1,884
       1,177    South   Jersey    Industries      Inc            Goldman    Sachs                  506
        219   South   State   Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          2
        248   South   State   Corp                  Goldman    Sachs
                                                        (378)
        236   South   State   Corp                  Morgan    Stanley
                                                         (87)
        20   Southwest     Gas  Holdings     Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (62)
        60   Southwest     Gas  Holdings     Inc             Morgan    Stanley
                                                         (92)
           Southwestern       Energy    Co              Goldman    Sachs
      (4,811)                                                 (1,395)
           SP  Plus   Corp                    Goldman    Sachs                  99
       (395)
           SpartanNash      Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (505)                                                 (225)
           SpartanNash      Co                  Goldman    Sachs
       (901)                                                 (413)
           Spectrum     Brands    Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (55)                                                (101)
           Spectrum     Brands    Holdings     Inc            Goldman    Sachs
       (238)                                                 (552)
           Spire   Inc                     Goldman    Sachs
       (517)                                                (1,116)
        331   Spirit    AeroSystems      Holdings     Inc  ’A’        Goldman    Sachs
                                                        (272)
        583   Spirit    Airlines     Inc                Goldman    Sachs                 1,111
        249   Spirit    Realty    Capital    Inc  (REIT)           Goldman    Sachs                  275
           Splunk    Inc                     Morgan    Stanley
       (743)                                                (3,121)
        44   SpringWorks      Therapeutics       Inc            Goldman    Sachs
                                                         (7)
        633   Sprout    Social    Inc  ’A’               Bank   of  America    Merrill    Lynch        2,861
           Sprouts    Farmers    Market    Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (343)                                                 (163)
           Sprouts    Farmers    Market    Inc             Goldman    Sachs
       (295)                                                 (140)
       1,368    SPX  Corp                      Goldman    Sachs                 4,665
           SPX  FLOW   Inc                    Goldman    Sachs
       (122)                                                 (194)
           Square    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (70)                                                (193)
           Square    Inc  ’A’                   Goldman    Sachs
        (15)                                                (155)
           SS&C   Technologies       Holdings     Inc          Goldman    Sachs
       (447)                                                (1,475)
           SS&C   Technologies       Holdings     Inc          Morgan    Stanley
      (1,600)                                                  (352)
           St  Joe  Co                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (407)                                                 (218)
           St  Joe  Co                     Goldman    Sachs
       (634)                                                 (885)
        124   STAAR   Surgical     Co                 Goldman    Sachs
                                                        (380)
           Stamps.com      Inc                   Goldman    Sachs
        (73)                                                (555)
           Stamps.com      Inc                   Morgan    Stanley
       (199)                                                (1,160)
           Standard     Motor   Products     Inc            Goldman    Sachs                  458
       (283)
           Standex    International       Corp             Goldman    Sachs
        (55)                                                 (8)
        15   Starbucks     Corp                   Goldman    Sachs                   9
       1,535    Starbucks     Corp                   Morgan    Stanley                 1,013
        876   State   Auto   Financial     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (666)
       1,482    State   Auto   Financial     Corp              Goldman    Sachs
                                                       (1,126)
        96   State   Street    Corp                  Morgan    Stanley                  159
           Steel   Dynamics     Inc                 Morgan    Stanley
      (3,715)                                                 (3,789)
       1,344    Steelcase     Inc  ’A’                 Goldman    Sachs
                                                        (833)
           Stericycle      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (106)                                                 (15)
           Stericycle      Inc                   Goldman    Sachs
       (227)                                                 (32)
                                245/312



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        403   Sterling     Bancorpπ                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         214
       1,193    Sterling     Bancorp                    Goldman    Sachs                  353
           Sterling     Construction       Co  Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (662)                                                 (218)
           Sterling     Construction       Co  Inc            Goldman    Sachs
       (845)                                                 (279)
        746   Steven    Madden    Ltd                 Goldman    Sachs                  678
           Stewart    Information      Services     Corp         Bank   of  America    Merrill    Lynch          6
        (4)
           Stewart    Information      Services     Corp         Goldman    Sachs                 1,965
      (1,361)
           Stifel    Financial     Corp                Morgan    Stanley
      (2,264)                                                 (4,007)
        227   Stitch    Fix  Inc  ’A’                 Goldman    Sachs                 1,332
        530   Stitch    Fix  Inc  ’A’                 Morgan    Stanley                 2,030
           Stock   Yards   Bancorp    Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch          8
       (107)
        242   Stoneridge      Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (40)
        329   Stoneridge      Inc                   Goldman    Sachs                  118
           StoneX    Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (348)                                                 (225)
           StoneX    Group   Inc                  Goldman    Sachs
       (349)                                                 (130)
           Strategic     Education     Inc              Goldman    Sachs
        (37)                                                (202)
           Summit    Hotel   Properties      Inc  (REIT)          Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,121)                                                 (1,289)
           Summit    Hotel   Properties      Inc  (REIT)          Goldman    Sachs
      (1,717)                                                 (1,975)
        233   Summit    Materials     Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (138)
        695   Summit    Materials     Inc  ’A’              Goldman    Sachs
                                                         (92)
           Sun  Communities      Inc  (REIT)              Goldman    Sachs                  511
       (209)
           Sun  Communities      Inc  (REIT)              Morgan    Stanley                  256
       (166)
           SunCoke    Energy    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (907)                                                 (571)
           SunCoke    Energy    Inc                 Goldman    Sachs
       (664)                                                 (418)
           Sunrun    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (122)                                                 (937)
           Sunrun    Inc                     Morgan    Stanley
       (301)                                                 (912)
           Sunstone     Hotel   Investors     Inc  (REIT)         Goldman    Sachs
       (445)                                                 (289)
           Super   Micro   Computer     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         100
       (554)
           Super   Micro   Computer     Inc              Goldman    Sachs                  169
       (731)
        162   Supernus     Pharmaceuticals        Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         111
        182   Supernus     Pharmaceuticals        Inc            Goldman    Sachs                  225
           Surgery    Partners     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (439)                                                 (404)
           Surgery    Partners     Inc                Goldman    Sachs
       (410)                                                 (377)
           SVB  Financial     Group                 Morgan    Stanley
        (86)                                                 (83)
        269   SVMK   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         138
       1,088    SVMK   Inc                      Goldman    Sachs                  968
           Switch    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (160)                                                 (112)
           Switch    Inc  ’A’                   Morgan    Stanley
       (995)                                                 (78)
        103   Sykes   Enterprises      Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (43)
        78   Synaptics     Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (160)
        88   Synaptics     Inc                   Goldman    Sachs
                                                         (34)
        123   Synchrony     Financial                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         109
        187   Synchrony     Financial                   Goldman    Sachs                  139
        213   Synchrony     Financial                   Morgan    Stanley                  185
           Syneos    Health    Inc                 Goldman    Sachs                  16
        (22)
                                246/312



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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Syneos    Health    Inc                 Morgan    Stanley                   11
        (51)
           SYNNEX    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (114)                                                 (872)
           SYNNEX    Corp                     Goldman    Sachs
       (216)                                                 (765)
           SYNNEX    Corp                     Morgan    Stanley
        (78)                                                (257)
        33   Synopsys     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          71
        30   Synopsys     Inc                    Goldman    Sachs                  348
        285   Synovus    Financial     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         402
       1,144    Synovus    Financial     Corp               Goldman    Sachs                 1,453
        451   Synovus    Financial     Corp               Morgan    Stanley                  185
        64   Sysco   Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (66)
        613   Sysco   Corp                     Goldman    Sachs
                                                       (2,777)
        141   Sysco   Corp                     Morgan    Stanley
                                                        (152)
        297   Systemax     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         615
           T Rowe   Price   Group   Inc               Morgan    Stanley                  302
       (246)
        149   Tabula    Rasa   HealthCare      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          49
        629   Tabula    Rasa   HealthCare      Inc             Goldman    Sachs                  208
       1,141    Tactile    Systems    Technology      Inc          Goldman    Sachs
                                                       (1,015)
       1,561    Talos   Energy    Inc                  Goldman    Sachs                 1,577
        25   Tandem    Diabetes     Care   Inc              Goldman    Sachs
                                                        (143)
        224   Tandem    Diabetes     Care   Inc              Morgan    Stanley
                                                        (625)
        30   Tapestry     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          30
       2,574    Tapestry     Inc                    Goldman    Sachs                 2,613
        392   Tapestry     Inc                    Morgan    Stanley
                                                        (221)
        435   Targa   Resources     Corp                Goldman    Sachs
                                                         (39)
           Target    Corp                     Morgan    Stanley
       (700)                                                 (371)
           Taubman    Centers    Inc  (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (435)                                                  (3)
        243   Taylor    Morrison     Home   Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch         231
        420   Taylor    Morrison     Home   Corp              Goldman    Sachs                  399
           TEGNA   Inc                     Goldman    Sachs
       (207)                                                 (27)
           TEGNA   Inc                     Morgan    Stanley
      (1,423)                                                  (342)
           Tejon   Ranch   Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         521
      (1,513)
           Tejon   Ranch   Co                  Goldman    Sachs                  329
      (1,399)
           Telephone     and  Data   Systems    Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (381)                                                 (383)
           Telephone     and  Data   Systems    Inc          Goldman    Sachs
      (1,143)                                                   (20)
           Tempur    Sealy   International       Inc          Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (292)                                                 (282)
           Tempur    Sealy   International       Inc          Goldman    Sachs
      (1,389)                                                  (678)
           Tempur    Sealy   International       Inc          Morgan    Stanley                   53
       (415)
           Tenable    Holdings     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (50)                                                 (39)
           Tenable    Holdings     Inc                Goldman    Sachs
       (481)                                                 (409)
           Tenet   Healthcare      Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (118)                                                 (118)
           Tenet   Healthcare      Corp                Goldman    Sachs
       (266)                                                 (279)
        762   Tennant    Co                    Goldman    Sachs                  427
        703   Teradata     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         687
       1,090    Teradata     Corp                    Goldman    Sachs                  437
           Teradyne     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (216)                                                  (6)
                                247/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        555   Terex   Corp                     Goldman    Sachs
                                                        (356)
           Terminix     Global    Holdings     Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch          85
        (95)
           Terreno    Realty    Corp   (REIT)              Bank   of  America    Merrill    Lynch         254
       (181)
           Terreno    Realty    Corp   (REIT)              Morgan    Stanley                   56
        (83)
        47   Tesla   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch        5,419
        40   Tesla   Inc                     Goldman    Sachs                 7,334
        74   Tesla   Inc                     Morgan    Stanley                 5,149
           Tetra   Tech   Inc                   Morgan    Stanley                  137
       (292)
        71   Texas   Instruments      Inc               Morgan    Stanley                   22
           Texas   Roadhouse     Inc                Goldman    Sachs                  113
        (97)
       1,653    TFS  Financial     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,416
       1,562    TFS  Financial     Corp                 Goldman    Sachs                 1,351
        73   Thermo    Fisher    Scientific      Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         695
        59   Thermo    Fisher    Scientific      Inc            Goldman    Sachs
                                                        (346)
        131   Thermo    Fisher    Scientific      Inc            Morgan    Stanley                 2,061
           Thor   Industries      Inc                Goldman    Sachs
        (21)                                                 (45)
           Timken    Co                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (92)                                                 (63)
           Timken    Co                     Goldman    Sachs
       (347)                                                 (236)
           Tivity    Health    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (845)                                                (2,155)
       2,105    TJX  Cos  Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,157
         1  TJX  Cos  Inc                    Morgan    Stanley                   1
           T-Mobile     US  Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (133)                                                 (245)
           T-Mobile     US  Inc                  Goldman    Sachs
       (353)                                                 (819)
           T-Mobile     US  Inc                  Morgan    Stanley
       (654)                                                (1,961)
           Toll   Brothers     Inc                 Goldman    Sachs                   4
        (39)
           Toll   Brothers     Inc                 Morgan    Stanley                  121
       (387)
        218   Tompkins     Financial     Corp               Goldman    Sachs
                                                        (514)
           Tootsie    Roll   Industries      Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch         209
      (1,280)
           TopBuild     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         194
       (229)
           TopBuild     Corp                    Goldman    Sachs                  358
       (322)
           TopBuild     Corp                    Morgan    Stanley                 3,570
       (339)
           Toro   Co                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (164)                                                 (127)
           Toro   Co                      Goldman    Sachs
       (115)                                                 (198)
           Toro   Co                      Morgan    Stanley                  244
       (183)
           Towne   Bank                     Goldman    Sachs                 1,551
      (4,082)
        93   TPI  Composites      Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (29)
           Tractor    Supply    Co                 Goldman    Sachs
        (7)                                                (48)
           Tractor    Supply    Co                 Morgan    Stanley
       (640)                                                (3,744)
           Trade   Desk   Inc  ’A’                 Goldman    Sachs
        (25)                                               (1,871)
        24   Tradeweb     Markets    Inc  ’A’              Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
        121   Tradeweb     Markets    Inc  ’A’              Goldman    Sachs                  21
                                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          99
        (37)   TransUnion
                                   Goldman    Sachs                 1,740
       (495)   TransUnion
                                   Morgan    Stanley                 1,480
       (649)   TransUnion
        460   Travelers     Cos  Inc                 Morgan    Stanley
                                                        (800)
                                248/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Tredegar     Corp                    Bank   of  America    Merrill    Lynch          87
       (499)
           Tredegar     Corp                    Goldman    Sachs
      (2,217)                                                 (1,289)
           TreeHouse     Foods   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (133)                                                 (85)
           TreeHouse     Foods   Inc                Goldman    Sachs
       (622)                                                 (688)
           Trex   Co  Inc                    Goldman    Sachs                  241
       (556)
           TRI  Pointe    Group   Inc                Goldman    Sachs                  672
      (1,102)
           Tribune    Publishing      Co               Goldman    Sachs                  357
      (2,233)
       1,002    Tricida    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         186
           TriCo   Bancshares                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,152)                                                  (214)
           TriMas    Corp                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         110
       (178)
           TriMas    Corp                     Goldman    Sachs                  107
       (172)
           TriNet    Group   Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          55
       (156)
           TriNet    Group   Inc                  Goldman    Sachs                  25
        (70)
           TriNet    Group   Inc                  Morgan    Stanley
       (325)                                                 (114)
           Trinity    Industries      Inc               Goldman    Sachs
      (3,625)                                                 (4,179)
        564   TripAdvisor      Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (672)
        383   TriState     Capital    Holdings     Inc           Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (169)
       2,909    TriState     Capital    Holdings     Inc           Goldman    Sachs
                                                       (1,280)
        652   Triumph    Group   Inc                 Goldman    Sachs                 1,545
           TrueBlue     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (34)                                                 (69)
           TrueBlue     Inc                    Goldman    Sachs
      (2,847)                                                 (5,751)
           TrueCar    Inc                    Goldman    Sachs
      (1,478)                                                  (355)
        104   Truist    Financial     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (34)
        302   Truist    Financial     Corp                Goldman    Sachs
                                                        (222)
       1,749    Truist    Financial     Corp                Morgan    Stanley                 1,644
        284   Trupanion     Inc                   Goldman    Sachs                 2,511
           Trustmark     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,755
      (1,382)
           Trustmark     Corp                   Goldman    Sachs                  660
       (520)
           TTEC   Holdings     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (332)                                                (1,710)
           TTEC   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs
       (350)                                                (1,482)
           TTM  Technologies       Inc                Goldman    Sachs
       (742)                                                 (428)
           Tucows    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (530)                                                (1,246)
        449   Turning    Point   Brands    Inc              Goldman    Sachs
                                                         (4)
           Tutor   Perini    Corp                  Bank   of  America    Merrill    Lynch          4
        (19)
           Tutor   Perini    Corp                  Goldman    Sachs                  127
       (637)
           Twilio    Inc  ’A’                   Morgan    Stanley
        (60)                                               (1,066)
       1,495    Twitter    Inc                    Morgan    Stanley                 1,793
        91   Tyler   Technologies       Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch         191
        275   Tyler   Technologies       Inc               Morgan    Stanley                 3,462
           Tyson   Foods   Inc  ’A’                Goldman    Sachs                  332
       (809)
           Tyson   Foods   Inc  ’A’                Morgan    Stanley                  111
       (217)
           Uber   Technologies       Inc               Goldman    Sachs
       (499)                                                 (639)
        104   Ubiquiti     Inc                    Morgan    Stanley
                                                         (44)
           UDR  Inc  (REIT)                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (416)                                                 (255)
           UDR  Inc  (REIT)                    Morgan    Stanley                  307
       (602)
                                249/312



                                                          EDINET提出書類
                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           UFP  Industries      Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          86
       (961)
           UFP  Industries      Inc                 Goldman    Sachs                  99
      (1,097)
           UFP  Industries      Inc                 Morgan    Stanley                  576
       (476)
        14   Ulta   Beauty    Inc                  Goldman    Sachs
                                                         (64)
        62   Ulta   Beauty    Inc                  Morgan    Stanley
                                                        (170)
           Ultra   Clean   Holdings     Inc              Goldman    Sachs
       (613)                                                (1,525)
           UMB  Financial     Corp                 Goldman    Sachs                  65
       (310)
        209   UMH  Properties      Inc  (REIT)               Goldman    Sachs
                                                         (54)
        788   Umpqua    Holdings     Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (95)
        188   Umpqua    Holdings     Corp                Goldman    Sachs
                                                         (12)
       2,392    Under   Armour    Inc  ’A’                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,374
       2,223    Under   Armour    Inc  ’A’                Morgan    Stanley                   22
        405   Under   Armour    Inc  ’C’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (77)
       2,629    Under   Armour    Inc  ’C’                Goldman    Sachs                 1,754
        145   UniFirst     Corp                    Goldman    Sachs
                                                        (481)
           Unisys    Corp                     Goldman    Sachs
      (1,463)                                                 (1,127)
           United    Community     Banks   Inc             Goldman    Sachs                  136
       (227)
           United    Fire   Group   Inc               Bank   of  America    Merrill    Lynch          36
       (120)
           United    Natural    Foods   Inc              Goldman    Sachs
       (394)                                                 (410)
        583   United    Parcel    Service    Inc  ’B’           Morgan    Stanley                 1,899
        84   United    Rentals    Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (652)
           United    States    Cellular     Corp             Goldman    Sachs                  51
       (536)
           United    States    Lime   & Minerals     Inc         Goldman    Sachs
        (12)                                                 (90)
           United    States    Steel   Corp              Goldman    Sachs
      (1,806)                                                 (6,032)
           Uniti   Group   Inc  (REIT)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (437)                                                 (363)
           Uniti   Group   Inc  (REIT)                Goldman    Sachs
      (2,376)                                                 (1,972)
        532   Unitil    Corp                     Goldman    Sachs                 1,394
        44   Unity   Software     Inc                 Goldman    Sachs                  30
       1,292    Univar    Solutions     Inc                Goldman    Sachs
                                                        (253)
           Universal     Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch          38
       (396)
           Universal     Corp                   Goldman    Sachs                 1,453
      (2,360)
           Universal     Electronics      Inc             Goldman    Sachs
       (554)                                                (2,237)
           Universal     Health    Realty    Income    Trust   (REIT)     Goldman    Sachs
        (63)                                                (210)
           Universal     Health    Services     Inc  ’B’         Morgan    Stanley
       (560)                                                 (84)
       3,160    Universal     Insurance     Holdings     Inc         Goldman    Sachs
                                                        (284)
       2,255    Univest    Financial     Corp               Goldman    Sachs
                                                        (947)
       3,349    Unum   Group                      Bank   of  America    Merrill    Lynch        3,987
       5,382    Unum   Group                      Morgan    Stanley                 2,745
        27   Upland    Software     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch          56
        734   Upland    Software     Inc                Goldman    Sachs                 2,439
           Urban   Edge   Properties      (REIT)             Goldman    Sachs
      (3,452)                                                 (1,001)
       1,049    Urban   Outfitters      Inc                Goldman    Sachs                  105
           Urstadt    Biddle    Properties      Inc  ’A’   (REIT)      Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (2,167)                                                 (4,941)
           Urstadt    Biddle    Properties      Inc  ’A’   (REIT)      Goldman    Sachs
      (1,327)                                                 (3,026)
                                250/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
        249   US  Bancorp                       Bank   of  America    Merrill    Lynch         309
       3,156    US  Bancorp                       Morgan    Stanley                 3,629
        164   US  Concrete     Inc                  Goldman    Sachs
                                                        (116)
        437   US  Ecology    Inc                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (109)
        874   US  Ecology    Inc                   Goldman    Sachs
                                                        (219)
        523   US  Foods   Holding    Corp                Goldman    Sachs                  236
        278   US  Foods   Holding    Corp                Morgan    Stanley                  270
        128   US  Physical     Therapy    Inc              Goldman    Sachs
                                                        (202)
        190   USANA   Health    Sciences     Inc             Goldman    Sachs
                                                         (53)
        121   Vail   Resorts    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,465
        113   Vail   Resorts    Inc                  Morgan    Stanley                  570
        266   Valero    Energy    Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (264)
        422   Valero    Energy    Corp                 Morgan    Stanley
                                                         (68)
       1,931    Valley    National     Bancorp                Bank   of  America    Merrill    Lynch          48
       1,187    Valley    National     Bancorp                Goldman    Sachs                  30
       2,525    Valley    National     Bancorp                Morgan    Stanley                   63
        203   Valmont    Industries      Inc               Goldman    Sachs
                                                        (128)
        570   Valvoline     Inc                   Goldman    Sachs
                                                         (32)
        166   Varex   Imaging    Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch         330
        136   Varonis    Systems    Inc                Morgan    Stanley                  169
           Vector    Group   Ltd                  Goldman    Sachs                 2,630
      (5,845)
        865   Vectrus    Inc                    Goldman    Sachs                 2,033
       1,759    Veeco   Instruments      Inc               Goldman    Sachs                 1,812
        477   Veoneer    Inc                    Goldman    Sachs                  845
        144   VeriSign     Inc                    Goldman    Sachs                  200
           Verizon    Communications        Inc             Goldman    Sachs                  144
       (306)
           Verizon    Communications        Inc             Morgan    Stanley
      (4,456)                                                  (267)
        289   Verra   Mobility     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (56)
        803   Verra   Mobility     Corp                 Goldman    Sachs
                                                        (389)
        67   Vertex    Pharmaceuticals        Inc             Morgan    Stanley                  187
        230   Vertiv    Holdings     Co                Goldman    Sachs                  150
       1,885    Vertiv    Holdings     Co                Morgan    Stanley
                                                         (94)
        330   VF  Corp                       Bank   of  America    Merrill    Lynch         677
        452   VF  Corp                       Goldman    Sachs                  927
       1,380    VF  Corp                       Morgan    Stanley
                                                       (3,064)
       2,290    ViacomCBS     Inc  ’B’                 Morgan    Stanley                 1,168
        98   Viad   Corp                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         109
        234   Viad   Corp                      Goldman    Sachs                  260
        169   ViaSat    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (66)
        866   ViaSat    Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (634)
           Viavi   Solutions     Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch         185
      (1,254)
       2,993    VICI   Properties      Inc  (REIT)              Morgan    Stanley
                                                       (2,215)
        325   Vicor   Corp                     Goldman    Sachs                  959
           Victory    Capital    Holdings     Inc  ’A’         Goldman    Sachs
      (1,049)                                                   (52)
           Virgin    Galactic     Holdings     Inc            Morgan    Stanley
      (1,596)                                                 (3,176)
                                251/312



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     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           VirnetX    Holding    Corp                Goldman    Sachs
      (2,531)                                                  (506)
           Virtu   Financial     Inc  ’A’              Goldman    Sachs
       (636)                                                 (23)
           Virtus    Investment      Partners     Inc          Goldman    Sachs                  170
        (96)
        208   Visa   Inc  ’A’                    Goldman    Sachs
                                                        (112)
        557   Visa   Inc  ’A’                    Morgan    Stanley                  568
           Vishay    Intertechnology        Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,461)                                                  (671)
           Vishay    Intertechnology        Inc             Goldman    Sachs
      (1,036)                                                  (597)
           Vishay    Intertechnology        Inc             Morgan    Stanley
      (1,297)                                                  (396)
        215   Vishay    Precision     Group   Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch          8
        153   Vishay    Precision     Group   Inc             Goldman    Sachs                  131
           Visteon    Corp                    Goldman    Sachs
        (44)                                                (321)
           Vistra    Energy    Corp                 Goldman    Sachs                 1,075
      (1,990)
        132   VMware    Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (766)
        445   VMware    Inc  ’A’                   Morgan    Stanley
                                                       (3,996)
        240   Vocera    Communications        Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch         557
        399   Vocera    Communications        Inc             Goldman    Sachs                  926
           Vonage    Holdings     Corp                Goldman    Sachs
      (1,413)                                                  (192)
           Voya   Financial     Inc                 Morgan    Stanley
       (271)                                                 (103)
        704   Vroom   Inc                     Morgan    Stanley
                                                        (648)
           W&T  Offshore     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (1,805)                                                  (449)
           W&T  Offshore     Inc                  Goldman    Sachs
      (4,459)                                                 (1,110)
           Wabash    National     Corp                Goldman    Sachs
      (2,192)                                                  (986)
           Waddell    & Reed   Financial     Inc  ’A’         Goldman    Sachs                 1,011
      (2,808)
        101   Walker    & Dunlop    Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (167)
           Walmart    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (103)                                                 (93)
           Walmart    Inc                    Morgan    Stanley                   15
        (36)
        294   Walt   Disney    Co                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (978)
           Warrior    Met  Coal   Inc                Goldman    Sachs
      (2,060)                                                  (494)
           Washington      Federal    Inc               Goldman    Sachs                  293
       (262)
           Washington      Real   Estate    Investment      Trust
                                   Goldman    Sachs
      (1,017)                                                  (590)
           (REIT)
           Washington      Trust   Bancorp    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (212)                                                 (76)
           Washington      Trust   Bancorp    Inc            Goldman    Sachs                  196
       (506)
           Waste   Management      Inc                Goldman    Sachs                  298
       (127)
           Waste   Management      Inc                Morgan    Stanley                  345
       (733)
           Waterstone      Financial     Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         425
       (850)
           Waterstone      Financial     Inc              Goldman    Sachs                 2,195
      (4,391)
           Watsco    Inc                     Goldman    Sachs                  130
        (10)
           Watsco    Inc                     Morgan    Stanley                 4,522
       (350)
       1,188    Watts   Water   Technologies       Inc  ’A’         Goldman    Sachs
                                                        (336)
           Wayfair    Inc  ’A’                  Goldman    Sachs
        (7)                                                (89)
           Wayfair    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley                  215
       (249)
           WD-40   Co                     Goldman    Sachs                  24
        (35)
        424   Webster    Financial     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch          19
        633   Webster    Financial     Corp               Morgan    Stanley                  152
           WEC  Energy    Group   Inc                Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,851
       (203)
                                252/312


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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Weingarten      Realty    Investors     (REIT)          Goldman    Sachs                  439
       (585)
        14   Weis   Markets    Inc                  Goldman    Sachs                   1
       1,382    Welbilt    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch         136
       1,893    Welbilt    Inc                    Goldman    Sachs                  528
        338   Welltower     Inc  (REIT)                 Morgan    Stanley                  254
        322   Wendy’s     Co                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (361)
        176   Wendy’s     Co                    Morgan    Stanley
                                                         (19)
        474   Werner    Enterprises      Inc               Goldman    Sachs
                                                        (177)
           WesBanco     Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (120)                                                 (79)
           WesBanco     Inc                    Goldman    Sachs
      (1,846)                                                 (1,218)
        129   WESCO   International       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (68)
        183   WESCO   International       Inc              Goldman    Sachs                  605
           Westamerica      BanCorp                  Goldman    Sachs                  548
       (464)
        77   Western    Alliance     Bancorp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (25)
        652   Western    Alliance     Bancorp                Goldman    Sachs
                                                        (713)
        86   Western    Alliance     Bancorp                Morgan    Stanley                   52
           Western    Digital    Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch         257
       (677)
        35   WEX  Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (155)
           Weyerhaeuser       Co  (REIT)                Goldman    Sachs                  123
       (526)
           Whirlpool     Corp                   Morgan    Stanley                  611
       (279)
           Whitestone      REIT   (REIT)                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (509)                                                 (56)
           Whitestone      REIT   (REIT)                Goldman    Sachs
       (654)                                                 (72)
           WideOpenWest       Inc                  Goldman    Sachs
      (2,087)                                                  (285)
           Willdan    Group   Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          30
        (67)
           Willdan    Group   Inc                 Goldman    Sachs                  101
       (225)
       1,657    Williams     Cos  Inc                  Goldman    Sachs                 2,390
           Williams-Sonoma        Inc                Morgan    Stanley                  468
       (220)
        542   WillScot     Mobile    Mini   Holdings     Corp         Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (45)
        725   WillScot     Mobile    Mini   Holdings     Corp         Goldman    Sachs                  22
        623   WillScot     Mobile    Mini   Holdings     Corp         Morgan    Stanley
                                                        (268)
           Wingstop     Inc                    Goldman    Sachs                 2,906
       (335)
        319   Winnebago     Industries      Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (138)
        114   Wintrust     Financial     Corp               Bank   of  America    Merrill    Lynch         166
       1,302    Wintrust     Financial     Corp               Goldman    Sachs                  580
           WisdomTree      Investments      Inc             Bank   of  America    Merrill    Lynch
      (3,452)                                                  (915)
           WisdomTree      Investments      Inc             Goldman    Sachs
      (1,357)                                                  (360)
       1,498    Wolverine     World   Wide   Inc              Goldman    Sachs                 1,288
           Workday    Inc  ’A’                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (13)                                                (117)
           Workday    Inc  ’A’                  Goldman    Sachs                  102
        (54)
           Workday    Inc  ’A’                  Morgan    Stanley
       (224)                                                (3,535)
           World   Acceptance      Corp                Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (79)                                                (361)
           World   Acceptance      Corp                Goldman    Sachs
       (239)                                                (1,081)
           World   Fuel   Services     Corp              Bank   of  America    Merrill    Lynch          34
       (481)
           World   Fuel   Services     Corp              Goldman    Sachs                  43
       (618)
           World   Wrestling     Entertainment       Inc
        732                           Bank   of  America    Merrill    Lynch          1
            ’A’
                                253/312


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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           World   Wrestling     Entertainment       Inc
        168                           Goldman    Sachs                  56
            ’A’
           World   Wrestling     Entertainment       Inc
        144                           Morgan    Stanley                  131
            ’A’
           Worthington      Industries      Inc             Goldman    Sachs                 2,175
      (1,031)
           WP  Carey   Inc  (REIT)                  Goldman    Sachs
       (188)                                                 (72)
        171   WR  Berkley    Corp                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (124)
        27   WR  Berkley    Corp                   Goldman    Sachs
                                                         (43)
           WSFS   Financial     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch          8
        (51)
           WSFS   Financial     Corp                 Goldman    Sachs                  116
       (728)
           WW  Grainger     Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (27)                                                 (40)
           WW  Grainger     Inc                  Morgan    Stanley                   18
       (100)
        269   WW  International       Inc                Goldman    Sachs                  732
           Wyndham    Destinations       Inc              Goldman    Sachs                  76
       (176)
        815   Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc            Bank   of  America    Merrill    Lynch        1,153
        306   Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc            Goldman    Sachs                  508
        34   Wyndham    Hotels    & Resorts    Inc            Morgan    Stanley
                                                         (6)
           Xenia   Hotels    & Resorts    Inc  (REIT)          Goldman    Sachs
      (2,145)                                                 (4,419)
        600   Xerox   Holdings     Corp                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                        (353)
           XPO  Logistics     Inc                 Goldman    Sachs
       (232)                                                 (399)
        194   Xylem   Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         367
        924   Xylem   Inc                     Goldman    Sachs
                                                        (537)
        360   Xylem   Inc                     Morgan    Stanley                  684
           Yelp   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (293)                                                  (3)
           Yelp   Inc                      Goldman    Sachs                  94
       (204)
           YETI   Holdings     Inc                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (170)                                                 (991)
           YETI   Holdings     Inc                 Goldman    Sachs
        (34)                                                (124)
           YETI   Holdings     Inc                 Morgan    Stanley
       (279)                                                 (538)
        619   Yext   Inc                      Bank   of  America    Merrill    Lynch         789
       2,783    Yext   Inc                      Goldman    Sachs                 2,544
        127   Y-mAbs    Therapeutics       Inc              Bank   of  America    Merrill    Lynch         912
           York   Water   Coπ                   Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (135)                                                  －
           York   Water   Co                   Goldman    Sachs                  388
       (443)
           Yum!   Brands    Inc                  Bank   of  America    Merrill    Lynch         322
       (242)
           Yum!   Brands    Inc                  Goldman    Sachs
        (49)                                                 (96)
           Yum!   Brands    Inc                  Morgan    Stanley
       (253)                                                 (190)
        315   Zendesk    Inc                    Morgan    Stanley                 2,511
           Zillow    Group   Inc  ’C’                Bank   of  America    Merrill    Lynch
       (110)                                                 (107)
           Zillow    Group   Inc  ’C’                Goldman    Sachs                  477
       (211)
           Zimmer    Biomet    Holdings     Inc             Goldman    Sachs                  51
        (82)
        679   Zions   Bancorp    NA                 Bank   of  America    Merrill    Lynch
                                                         (62)
        440   Zions   Bancorp    NA                 Morgan    Stanley
                                                         (13)
        499   Zoetis    Inc                     Morgan    Stanley
                                                       (1,667)
        876   Zogenix    Inc                    Goldman    Sachs                  286
           Zoom   Video   Communications        Inc  ’A’         Goldman    Sachs
        (54)                                               (1,056)
           Zscaler    Inc                    Bank   of  America    Merrill    Lynch
        (35)                                                (708)
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                                                    未実現純評価
     保有高                銘柄                   取引相手            益／（損）
                                                    （米ドル）
           米国（続き）
           Zscaler    Inc                    Morgan    Stanley
        (78)                                                (923)
        109   Zumiez    Inc                     Bank   of  America    Merrill    Lynch         169
        511   Zumiez    Inc                     Goldman    Sachs                 1,167
        620   Zuora   Inc  ’A’                   Bank   of  America    Merrill    Lynch         451
       2,473    Zuora   Inc  ’A’                   Goldman    Sachs                 2,794
        391   Zynex   Inc                     Goldman    Sachs                  199
                                                        1,168
       4,404    Zynga   Inc  ’A’                   Goldman    Sachs
                                                       (67,945)
     合計                                                  (298,113)
    * 当証券は投資運用会社と協議の上で評価されている。注記２(a)に詳述のとおり、当証券は会計期間末現在で公正価値

     評価、または算定が中止されている。
    π  0.5米ドル未満の金額は端数切捨てにより0と表示されている。
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    金融デリバティブ商品
    先物取引
                                                    未実現純評価
     契約数     契約通貨                  契約／摘要                    満期日     益／（損）
                                                     （米ドル）
              Amsterdam     Index   Futures    March   2021
       1   EUR                                    2020年12月         2,747
              CAC40   Index   Futures    March   2021
       (16)    EUR                                    2020年12月        (21,534)
              E-Mini    Russell    2000   Index   Futures    March   2021
       33   USD                                    2020年12月        169,242
              E-Mini    S&P  500  Index   Futures    December     2020
       26   USD                                    2020年12月        209,510
              FTSE   100  Index   Futures    March   2021
       (18)    GBP                                    2020年12月          (172)
              FTSE   MIB  Index   Futures    December     2020
       23   EUR                                    2020年12月        338,153
              Hang   Seng   Index   Futures    March   2021
       9   HKD                                    2020年12月        (13,229)
              IBEX   35  Index   Futures    March   2021
       (22)    EUR                                    2020年12月        (80,010)
              Mini-DAX     Futures    December     2020
       21   EUR                                    2020年12月        117,778
              MSCI   Singapore     Index   Futures    March   2021
       (30)    SGD                                    2020年12月         14,315
              OMX  Stockholm     30  Index   Futures    March   2021
      (175)    SEK                                    2020年12月        (29,060)
              S&P/TSX    60  Index   Futures    December     2020
       (5)   CAD                                    2020年12月          486
              SPI  200  Index   Futures    March   2021
       4   AUD                                    2020年12月         (6,253)
              Swiss   Market    Index   Futures    December     2020
       15   CHF                                    2020年12月         8,192
              Topix   Index   Futures    December     2020                           3,021
       1   JPY                                    2020年12月
    合計                                                  713,186
    金融デリバティブ商品

    未決済先渡為替予約
                                                  未実現純評価益／
    通貨     買予約      通貨     売予約            取引相手            期日
                                                  （損）（米ドル）
                             Bank   of  America    Merrill    Lynch
     AUD      1,959,000      USD      1,427,658                       14/12/2020          17,970
                                       BNP  Paribas
     AUD      2,005,000      USD      1,465,815                       14/12/2020          13,759
                                        JP  Morgan
     AUD      3,431,000      USD      2,494,746                       14/12/2020          37,134
                                     Morgan    Stanley
     AUD       125,000     USD       92,342                     14/12/2020            (99)
     AUD       798,000     USD       580,572                    UBS  14/12/2020           8,306
                                     Morgan    Stanley
     CAD       481,000     USD       370,314                      14/12/2020           1,620
     CAD       444,000     USD       340,518                    UBS  14/12/2020           2,806
                                     Morgan    Stanley
     CHF       706,000     EUR       653,446                      14/12/2020          (2,709)
     CHF       519,000     EUR       485,927                    UBS  14/12/2020          (8,664)
     EUR       61,610     CHF       66,000                 Citibank     14/12/2020            881
                                        JP  Morgan
     EUR      1,681,938      NOK     18,254,000                       14/12/2020          (55,776)
                                     Morgan    Stanley
     EUR       485,154     NOK      5,190,000                       14/12/2020          (7,527)
                                      Credit    Suisse
     EUR       177,849     SEK      1,827,000                       14/12/2020          (2,005)
                                      Deutsche     Bank
     EUR       972,593     SEK      9,904,000                       14/12/2020           (684)
                                        JP  Morgan
     EUR      1,125,371      SEK     11,517,000                       14/12/2020          (7,541)
                             Bank   of  America    Merrill    Lynch
     EUR      2,403,000      USD      2,851,215                       14/12/2020          32,301
                                       BNP  Paribas
     EUR      3,771,000      USD      4,492,559                       14/12/2020          32,509
                                        JP  Morgan
     EUR      1,472,000      USD      1,751,386                       14/12/2020          14,963
                                     Morgan    Stanley
     EUR       911,000     USD      1,087,550                       14/12/2020           5,618
                                      Credit    Suisse
     GBP      1,082,000      USD      1,441,127                       14/12/2020           6,043
                                256/312




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    金融デリバティブ商品
    未決済先渡為替予約（続き）
                                                  未実現純評価益／
    通貨     買予約      通貨     売予約            取引相手            期日
                                                  （損）（米ドル）
                                        JP  Morgan
     GBP       802,000     USD      1,065,311                       14/12/2020           7,359
                             Bank   of  America    Merrill    Lynch
     JPY     253,233,000       USD      2,442,156                       14/12/2020          (12,649)
                                     Morgan    Stanley
     JPY     34,312,000       USD       329,667                      14/12/2020           (480)
                                      Deutsche     Bank
     NOK     21,236,203       EUR      1,965,175                       14/12/2020          54,743
                                      Goldman    Sachs
     NOK      1,445,797      EUR       134,651                      14/12/2020           2,697
                                        JP  Morgan
     NOK      8,152,000      EUR       761,217                      14/12/2020          12,807
                                     Morgan    Stanley
     NOK      1,280,000      EUR       121,340                      14/12/2020           (169)
                                      Goldman    Sachs
     NZD       827,000     USD       572,392                      14/12/2020          10,284
                                     Morgan    Stanley
     NZD       66,000     USD       46,208                     14/12/2020            293
                                      Goldman    Sachs
     SEK     34,202,000       EUR      3,323,778                       14/12/2020          44,274
                                     Morgan    Stanley
     SEK      1,378,000      EUR       135,695                      14/12/2020           (352)
                             Bank   of  America    Merrill    Lynch
     USD      2,005,120      AUD      2,759,000                       14/12/2020          (30,863)
     USD                                  BNP  Paribas
           857,908     CAD      1,123,000                       14/12/2020          (10,454)
                                      Deutsche     Bank
     USD       109,686     CAD       143,000                      14/12/2020           (889)
                             Bank   of  America    Merrill    Lynch
     USD      2,307,359      EUR      1,941,000                       14/12/2020          (21,773)
                                       BNP  Paribas
     USD      1,740,375      EUR      1,472,000                       14/12/2020          (25,973)
                                        JP  Morgan
     USD      2,202,811      EUR      1,854,355                       14/12/2020          (22,350)
                                       BNP  Paribas
     USD      1,050,885      GBP       802,043                      14/12/2020          (21,843)
     USD      2,885,867      GBP      2,164,000                  Citibank     14/12/2020          (8,471)
                             Bank   of  America    Merrill    Lynch
     USD       520,954     JPY     53,832,000                       14/12/2020           4,492
     USD      1,444,305      JPY     150,550,000                   Citibank     14/12/2020            (66)
                                      Deutsche     Bank
     USD      1,665,162      JPY     173,523,000                        14/12/2020            389
                                        JP  Morgan
     USD      1,748,636      NZD      2,585,000                       14/12/2020          (72,665)
     USD       383,310     NZD       565,000                    UBS  14/12/2020          (14,770)
                                                       (1,823)
     USD       176,127     SGD       238,000                   HSBC   14/12/2020
                                                       (19,347)
    ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
                           State   Street    Bank   & Trust   Company
     EUR     37,431,279       USD     44,531,079                       15/12/2020          386,818
                           State   Street    Bank   & Trust   Company              (15,131)
     USD      1,199,085      EUR      1,011,840                       15/12/2020
                                                       371,687
    ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
                           State   Street    Bank   & Trust   Company
     GBP       341,000     USD       449,192                      15/12/2020           6,904
                           State   Street    Bank   & Trust   Company                (91)
     USD        8,757    GBP        6,615                     15/12/2020
                                                        6,813
    ヘッジを使用したスウェーデン・クローネ建投資証券クラス
                           State   Street    Bank   & Trust   Company
     SEK      793,661     USD       92,358                     15/12/2020           1,224
                           State   Street    Bank   & Trust   Company                (211)
     USD       30,447     SEK       259,998                      15/12/2020
                                                        1,013
    合計                                                  360,166
                                257/312





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    業種別内訳　2020年11月30日現在
                                   純資産比率（％）
                                          90.67
    政府
    投資有価証券－時価
                                          90.67
                                           9.33
    その他の純資産
                                          100.00
    添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。

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    ２【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】(2021年７月末現在)
    「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）」
    Ⅰ　資産総額                                              50,816,979円

    Ⅱ　負債総額                                                17,342円

    Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                              50,799,637円

    Ⅳ　発行済数量                                              55,258,627口

    Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                                0.9193円

    「ブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）」

    Ⅰ　資産総額                                             720,357,952円

    Ⅱ　負債総額                                              1,073,305円

    Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                             719,284,647円

    Ⅳ　発行済数量                                             745,728,420口

    Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                                0.9645円

     (参考情報)

    「世界株式絶対収益追求マザーファンド」
    Ⅰ　資産総額                                             770,692,091円

    Ⅱ　負債総額                                               826,271円

    Ⅲ　純資産総額(Ⅰ－Ⅱ)                                             769,865,820円

    Ⅳ　発行済数量                                             659,101,832口

    Ⅴ　１単位当たり純資産額(Ⅲ／Ⅳ)                                                1.1681円

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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    １　受益証券の名義書換え等

      該当事項はありません。
    ２　受益者名簿の閉鎖の時期

      受益者名簿は作成していません。
    ３　投資者に対する特典

      該当事項はありません。
    ４　内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容

      譲渡制限は設けておりません。
    ５　受益証券の再発行

      投資者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受
     益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな
     いものとします。
    ６　受益権の譲渡

     ①　投資者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
      れている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     ②　①の申請のある場合には、①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受
      人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、①
      の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
      他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
      の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。
     ③　①の振替について、委託会社は、当該投資者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿
      に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めた
      ときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    ７　受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができ
     ません。
    ８　受益権の再分割

      委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたが
     い、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ９　償還金

      償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている投資者（償還日以前において換金
     が行なわれた受益権にかかる投資者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため
     販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として投資者とします。）に支払います。なお、
     当該投資者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当
     該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
     において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している投資者に対しては、償還
     金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該投資者に支払います。
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    10　質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、換金の申込の
     受付け、換金代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取
     り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)  資本金の額等
      ①  資本金　　　　　　　　3,120百万円
      ②  発行する株式の総数　　36,000株

      ③  発行済株式の総数　　　15,000株

      ④  直近５ヵ年における主な資本金の額の増減

       2017年12月７日付で、資本金を2,435百万円から3,120百万円に増額しました。
     (2)  委託会社の機構

      ①  経営の意思決定機構
      ＜株主総会＞
       株主により構成される会社における最高の意思決定機関として、取締役の選任、利益処分の承認、定款の変更
       等、会社法および定款の定めにしたがって重要事項の決定を行ないます。
      ＜取締役会＞

       取締役により構成され、当社の業務執行を決定し、その執行について監督します。
      ＜エグゼクティブ委員会他各委員会＞

       当社における適切な経営戦略の構築、業務執行体制の構築および業務運営の推進を目的として、エグゼクティブ
       委員会を設置します。また、その他各種委員会を設置し、業務の能率的運営および責任体制の確立を図っていま
       す。
      ②  運用の意思決定機構

       投資委員会
       ・投資委員会にて運用にかかる投資方針、パフォーマンスおよびリスク管理に関する重要事項を審議します。
       運用担当部署

       ・各運用担当部署では、投資委員会の決定にしたがい、ファンドの個別の運用計画を策定し、各部署の投資プロ
        セスを通して運用を行ないます。
       ポートフォリオ・マネジャー

       ・ポートフォリオ・マネジャーは、策定された運用計画に基づき、個別銘柄を選択し売買に関する指図を行ない
        ます。
       リスク管理

       ・委託会社ではリスク管理を重視しており、独自開発のシステムを用いてリスク管理を行なっております。具体
        的には、運用担当部門とは異なる部門においてファンドの投資リスクの計測・分析、投資制限のモニタリング
        などを行なうことにより、ファンドの投資リスクが運用方針に合致していることを確認し、その結果を運用担
        当部門にフィードバックするほか、社内の関係者で共有しております。また、委託会社の業務に関するリスク
        について社内規程を定めて管理を行なっております。
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    ２【事業の内容及び営業の概況】
      投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに金融商品取引法に定め
     る金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なっています。また、金融商品取引法に定める投資助言業
     務、第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務等を行なっています。
      委託会社の運用する証券投資信託は2021年７月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。
                種類                本数（本）            純資産総額（百万円）
            追加型株式投資信託                        173             10,450,376

            単位型株式投資信託                        46              400,147

                合計                    219             10,850,523

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    ３【委託会社等の経理状況】
     １．財務諸表の作成方法について

       　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の
       用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。）第2条及び「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」（2007年8月6日内閣府令第52号。）に基づいて作成しております。
     ２．監査証明について

       　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自2020年1月1日　至2020年12月31
       日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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     (1)【貸借対照表】
                                                   (単位：百万円)
                                      第33期             第34期
                                  (2019年12月31日現在)             (2020年12月31日現在)
    資産の部
    　流動資産
    　　現金・預金                                      20,388             17,786
    　　立替金                                        26             29
    　　前払費用                                        175             190
    　　未収入金                         ※２               9             3
    　　未収委託者報酬                                       1,696             1,756
    　　未収運用受託報酬                                       2,268             2,166
    　　未収収益                         ※２             1,327              872
                                             0             0
    　　その他流動資産
    　　流動資産計                                      25,892             22,805
    　固定資産
    　　有形固定資産
    　　　建物附属設備                         ※１             1,240             1,002
                                            475             480
    　　　器具備品                         ※１
    　　　有形固定資産計                                       1,716             1,482
    　　無形固定資産
                                             5             6
    　　　ソフトウエア
    　　　無形固定資産計                                         5             6
    　　投資その他の資産
    　　　投資有価証券                                        49            142
    　　　長期差入保証金                                       1,120             1,122
    　　　前払年金費用                                        800             899
    　　　長期前払費用                                        45             34
                                            824             888
    　　　繰延税金資産
    　　　投資その他の資産計                                       2,839             3,088
    　　　固定資産計                                       4,561             4,577
    　　資産合計                                      30,454             27,383
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                                                   (単位：百万円)
                                      第33期             第34期
                                  (2019年12月31日現在)             (2020年12月31日現在)
    負債の部
    　流動負債
    　　預り金                                        94            121
    　　未払金                         ※２
    　　　未払収益分配金                                         4             4
    　　　未払償還金                                        74             74
    　　　未払手数料                                        487             444
    　　　その他未払金                                        908            1,508
    　　未払費用                         ※２              653             859
    　　未払消費税等                                        117             210
    　　未払法人税等                                        363             343
    　　前受金                                        97             84
    　　賞与引当金                                       2,017             1,987
    　　役員賞与引当金                                        139             195
                                            10             -
    　　早期退職慰労引当金
    　　流動負債計                                       4,967             5,835
    　固定負債
    　　退職給付引当金                                        67             69
                                            782             783
    　　資産除去債務
    　　固定負債計                                        850             853
    　負債合計                                       5,818             6,688
    純資産の部

    　株主資本
    　　資本金                                       3,120             3,120
    　　資本剰余金
    　　　資本準備金                                       3,001             3,001
                                           3,846             3,846
    　　　その他資本剰余金
    　　　資本剰余金合計                                       6,847             6,847
    　　利益剰余金
    　　　利益準備金                                        336             336
    　　　その他利益剰余金
                                          14,330             10,386
    　　　　繰越利益剰余金
    　　　利益剰余金合計                                      14,666             10,723
    　　株主資本合計                                      24,634             20,691
    　評価・換算差額等
                                             1             3
    　　その他有価証券評価差額金
    　　評価・換算差額等合計                                         1             3
    　純資産合計                                      24,636             20,694
    負債・純資産合計                                      30,454             27,383
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     (2)【損益計算書】
                                                   (単位：百万円)
                                      第33期             第34期
                                  (自　2019年1月1日             (自　2020年1月1日
                                   至　2019年12月31日)             至　2020年12月31日)
    営業収益
    　委託者報酬                                       5,643             5,605
    　運用受託報酬                         ※１             7,545             7,342
                                          13,290             12,092
    　その他営業収益                         ※１
    　　営業収益計
                                          26,480             25,041
    営業費用
    　支払手数料                                       1,632             1,405
    　広告宣伝費                                        167             127
    　調査費
    　　調査費                                        381             352
                                           3,587             3,346
    　　委託調査費                         ※１
    　　調査費計
                                           3,968             3,698
    　委託計算費                                        82             85
    　営業雑経費
    　　通信費                                        53             64
    　　印刷費                                        82             82
                                            43             49
    　　諸会費
    　　営業雑経費計                                        178             195
    　営業費用計
                                           6,029             5,512
    一般管理費
    　給料
    　　役員報酬                                        482             601
    　　給料・手当                                       4,441             4,691
                                           2,343             2,384
    　　賞与
    　　給料計
                                           7,268             7,678
    　退職給付費用                                        308             331
    　福利厚生費                                        977            1,028
    　事務委託費                         ※１             2,339             2,701
    　交際費                                        57             16
    　寄付金                                         2             1
    　旅費交通費                                        233             60
    　租税公課                                        257             246
    　不動産賃借料                                        875             905
    　水道光熱費                                        76             60
    　固定資産減価償却費                                        404             428
    　資産除去債務利息費用                                         0             0
                                            312             390
    　諸経費
    　一般管理費計                                      13,114             13,851
    　営業利益
                                           7,335             5,677
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                                                   (単位：百万円)
                                      第33期             第34期
                                  (自　2019年1月1日             (自　2020年1月1日
                                   至　2019年12月31日)             至　2020年12月31日)
    営業外収益
                                             1             5
    　その他
    　営業外収益計
                                             1             5
    営業外費用
    　為替差損                                        32             20
    　固定資産除却損                                         3             0
                                             0             -
    　その他
    　営業外費用計                                        36             20
    経常利益
                                           7,300             5,662
    特別利益
    　特別利益計
                                             -             -
    特別損失
                                            36             -
    　特別退職金
    　特別損失計                                        36             -
    税引前当期純利益
                                           7,263             5,662
    法人税、住民税及び事業税                                       2,338             1,970
                                            22            △64
    法人税等調整額
    当期純利益                                       4,902             3,756
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     (3)【株主資本等変動計算書】
    第33期　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)
                                                   (単位：百万円)
                           株主資本                   評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                               その他利益               その他
                                         株主資本         評価・換算
                                                        合計
                         資本
             資本金                   剰余金             有価証券
                 資本   その他資本         利益        利益剰余金
                                          合計        差額等合計
                         剰余金
                                             評価差額金
                 準備金    剰余金        準備金         合計
                                繰越利益
                         合計
                                剰余金
    2019年1月1日残高         3,120   3,001     3,846   6,847    336    17,127     17,464    27,432       0     0  27,431
    当期変動額
    　剰余金の配当                             △7,700     △7,700    △7,700              △7,700
    　当期純利益                             4,902     4,902    4,902              4,902
    株主資本以外の項目の
                                                 1     1    1
    当期変動額（純額）
    当期変動額合計           -   -     -   -   -  △2,797     △2,797    △2,797       1     1 △2,795
    2019年12月31日残高         3,120   3,001     3,846   6,847    336    14,330     14,666    24,634       1     1  24,636
    第34期　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)

                                                   (単位：百万円)
                           株主資本                   評価・換算差額等
                    資本剰余金            利益剰余金
                                                        純資産
                               その他利益               その他
                                         株主資本         評価・換算
                                                        合計
                         資本
             資本金                   剰余金             有価証券
                 資本   その他資本         利益        利益剰余金
                                          合計        差額等合計
                         剰余金
                                             評価差額金
                 準備金    剰余金        準備金         合計
                                繰越利益
                         合計
                                剰余金
    2020年1月1日残高         3,120   3,001     3,846   6,847    336    14,330     14,666    24,634       1     1  24,636
    当期変動額
    　剰余金の配当                             △7,700     △7,700    △7,700              △7,700
    　当期純利益                             3,756     3,756    3,756              3,756
    株主資本以外の項目の
                                                 1     1    1
    当期変動額（純額）
    当期変動額合計           -   -     -   -   -  △3,943     △3,943    △3,943       1     1 △3,942
    2020年12月31日残高         3,120   3,001     3,846   6,847    336    10,386     10,723    20,691       3     3  20,694
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    注　記　事　項
    ［重要な会計方針］

    1.　　有価証券の評価基準及び評価方法
    　　　　有価証券
    　　　　　その他有価証券
    　　　　　　時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平
          均法により算定）を採用しております。
    2.　　デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法

    　　　　時価法を採用しております。
    3.　　固定資産の減価償却方法

      (1)  　有形固定資産
        定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は建物附属設備6～18年、器具備品2～15年であります。
      (2)  　無形固定資産

        自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっ
        ております。
    4.　　引当金の計上基準

      (1)  　貸倒引当金の計上方法
        債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見
        込額を計上しております。
      (2)  　退職給付引当金の計上方法
        ①　　旧退職金制度
          適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職金制度に基づく給付額を保証してい
          るため、期末現在の当該給付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
        ②　　確定拠出年金制度

          確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
        ③　　確定給付年金制度

          キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有しております。CBには、一定の利回り保証
          を付しており、これの将来の支払に備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当
          金を計上しております。
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、ポイント
          基準によっております。
          過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により費
          用処理しております。
          数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9年）によ
          る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
          おります。
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      (3)  　賞与引当金の計上方法
        従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (4)  　役員賞与引当金の計上方法

        役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
      (5)  　早期退職慰労引当金の計上方法

        早期退職慰労の支払に備えて、早期退職慰労支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
    5.　　外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

      外貨建金銭債権債務は、期末の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
    6.　　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  　消費税等の処理方法
        消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
      (2)  　連結納税制度の適用
        親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を連結納税親会社                                         として、連結納税制度
        を適用しております。
      (3)　   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度へ
        の移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納
        税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号                                                2020年
        3月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号
        2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定
        に基づいております。
    （会計方針の変更）

    （金銭債権と金銭債務の相殺表示に関わる会計方針の変更）
    　当社は、当社グループ会社間の債権債務を含む金銭債権及び金銭債務を従来総額で表示しておりましたが、グループ
    会社間でのマスター・ネッティング契約締結を契機に見直しを行った結果、「金融商品会計に関する実務指針」(日本公
    認会計士協会       会計制度委員会報告第14号)第140項に基づき、金銭債権と金銭債務を相殺表示する方が当社の財政状態を
    より適切に表示できると判断し、当事業年度から相殺表示する方法へ変更しております。
    　前事業年度末の財務諸表等については、当該変更に伴う組替えを行っております。この結果、遡及修正を行う前と比
    べて、前事業年度末の未収入金、金銭債権である未収収益、その他未払金及び金銭債務である未払費用が、それぞれ20
    百万円、505百万円、77百万円及び449百万円減少しています。
    （未適用の会計基準等）

    「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
    「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
      (1)  　概要
        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
        ステップ１：顧客との契約を識別する。
        ステップ２：契約における履行義務を識別する。
        ステップ３：取引価格を算定する。
        ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
        ステップ５：履行義務を充足したときに又は充足するにつれて収益を認識する。
      (2)  　適用予定日
        2022年12月期の期首より適用予定であります。
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      (3)  　当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準30号　2019年7月4日)

    「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日)
    「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号　2019年7月4日)
    「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日)
      (1)  　概要
        　国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の
        算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関
        するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
        　・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
        　また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注
        記事項が定められました。
      (2)  　適用予定日
        2022年12月期の期首より適用予定であります。
      (3)  　当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    （貸借対照表関係）

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                  当事業年度
                          (2019年12月31日)                  (2020年12月31日)
    建物附属設備                        1,769　百万円                  2,010　百万円
    器具備品                        1,104　百万円                  1,290　百万円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                          (2019年12月31日)                  (2020年12月31日)
    未収入金                          3　百万円                  -　百万円
    未収収益                         579　百万円                  185　百万円
    その他未払金                         894　百万円                 1,496　百万円
    未払費用                         182　百万円                  89　百万円
    ※３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

    づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                          (2019年12月31日)                  (2020年12月31日)
    当座貸越極度額                        1,000　百万円                  1,000　百万円
    借入実行残高                          －                  －
    差引額                        1,000　百万円                  1,000　百万円
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    （損益計算書関係）
    ※１　関係会社に対する営業収益及び営業費用
    各科目に含まれているものは次のとおりであります。
                            前事業年度                  当事業年度
                         (自　2019年1月1日                  (自　2020年1月1日
                          至　2019年12月31日）                  至　2020年12月31日）
    運用受託報酬                         225　百万円                  247　百万円
    その他営業収益                        5,554　百万円                  5,052　百万円
    委託調査費                         698　百万円                  763　百万円
    事務委託費                         954　百万円                  851　百万円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)
    1.　　発行済株式に関する事項
                前事業年度期首             増加          減少        前事業年度末
     普通株式（株）              15,000            －          －        15,000
    2.　　自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4.　　配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                      配当金の総額        1株当たり

         決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額（円）
       2019年3月28日

                普通株式        7,700       513,333      2018年12月31日          2019年3月29日
       株主総会決議
    当事業年度　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)

    1.　　発行済株式に関する事項
                当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
     普通株式（株）              15,000             －           －         15,000
    2.　　自己株式に関する事項

      該当事項はありません。
    3.　　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
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    4.　　配当に関する事項
    (1)  配当金支払額
                      配当金の総額        1株当たり

         決議      株式の種類                        基準日        効力発生日
                        (百万円)       配当額（円）
       2020年3月30日

                普通株式        7,700       513,333      2019年12月31日          2020年3月30日
       株主総会決議
    （金融商品関係）

    1.　　金融商品の状況に関する事項
      (1)  　金融商品に対する取組方針
        当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
        に限定しています。
        投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
        デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
        引は行っておりません。
      (2)  　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収収益は、顧客及び関係会社の信用リスクに晒され
        ています。当該リスクに関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別
        に未収債権の回収可能性を管理する体制をしいております。
        営業債務である未払手数料及び未払費用はその全てが1年以内の支払期日となっております。
        営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
        ます。
    2.　　金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、金額的重要性が低いものに
      ついては含めておりません。
    前事業年度　（2019年12月31日）

                        貸借対照表計上額              時価           差額
                          （百万円）           （百万円）           （百万円）
    (1)　現金・預金                         20,388           20,388             －
    (2)　未収委託者報酬                         1,696           1,696             －
    (3)　未収運用受託報酬                         2,268           2,268             －
    (4)　未収収益                         1,327           1,327             －
    (5)　長期差入保証金                         1,120           1,116            △4
            資産計                 26,801           26,797             △4
    (1)　未払手数料                          487           487            －
    (2)　未払費用                          653           653            －
            負債計                  1,141           1,141             －
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    当事業年度　（2020年12月31日）
                        貸借対照表計上額              時価           差額
                          （百万円）           （百万円）           （百万円）
    (1)　現金・預金                         17,786           17,786             －
    (2)　未収委託者報酬                         1,756           1,756             －
    (3)　未収運用受託報酬                         2,166           2,166             －
    (4)　未収収益                          872           872            －
    (5)　長期差入保証金                         1,122           1,123             1
            資産計                 23,704           23,705              1
    (1)　未払手数料                          444           444            －
    (2)　未払費用                          859           859            －
            負債計                  1,304           1,304             －
    (注1)   　金融商品の時価の算定方法に関する事項
    資　産
    (1)  現金・預金、(2)        未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬及び(4)            未収収益
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (5)  長期差入保証金

      事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバンク
      市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金の時
      価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引
      いて算定する方法によっています。
    負　債

    (1)未払手数料、(2)          未払費用
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
    (注2)   　金銭債権の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年12月31日）
                     1年以内        1年超        5年超       10年超
                             5年以内       10年以内
                     （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
    (1)　現金・預金                  20,388          －        －        －
    (2)　未収委託者報酬                  1,696          －        －        －
    (3)　未収運用受託報酬                  2,268          －        －        －
    (4)　未収収益                  1,327          －        －        －
    (5)　長期差入保証金                    －       1,051         57        11
         合計             25,680         1,051         57        11
    当事業年度（2020年12月31日）

                     1年以内        1年超        5年超       10年超
                             5年以内       10年以内
                     （百万円）        （百万円）        （百万円）        （百万円）
    (1)　現金・預金                  17,786          －        －        －
    (2)　未収委託者報酬                  1,756          －        －        －
    (3)　未収運用受託報酬                  2,166          －        －        －
    (4)　未収収益                   872         －        －        －
         合計             22,581          －        －        －
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    （有価証券関係）
    前事業年度　(2019年12月31日)
    その他有価証券
                        種類     貸借対照表計上額          取得原価        差額

                               （百万円）        （百万円）       （百万円）
        貸借対照表計上額が取得原             その他
        価を超えるもの             　投資信託            49        47        1
                 合計                 49        47        1
    当事業年度　(2020年12月31日)

    その他有価証券
                        種類     貸借対照表計上額          取得原価        差額

                               （百万円）        （百万円）       （百万円）
        貸借対照表計上額が取得原             その他
        価を超えるもの             　投資信託            142        138        4
                 合計                142        138        4
    （退職給付関係）

    前事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)
    1.　　採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
      しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
      2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
      キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
      度を有しています。
    2.　　確定給付制度

      (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度
                               (自  2019年1月     1日
                               至  2019年12月31日)
    退職給付債務の期首残高                                1,934
    　勤務費用                                 290
    　利息費用                                 11
    　数理計算上の差異の発生額                                 14
    　退職給付の支払額                                △204
    　過去勤務費用の発生額                                  -
    退職給付債務の期末残高                                2,047
                                276/312






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      (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表
                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度
                               (自  2019年1月     1日
                               至  2019年12月31日)
    年金資産の期首残高                                2,696
    　期待運用収益                                 26
    　数理計算上の差異の発生額                                 132
    　事業主からの拠出額                                 328
    　退職給付の支払額                                △204
    年金資産の期末残高                                2,979
      (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                (2019年12月31日)
    積立型制度の退職給付債務                                1,979
    年金資産                               △2,979
                                    △999
    非積立型制度の退職給付債務                                 67
    未積立退職給付債務                                △931
    未認識数理計算上の差異                                 157
    未認識過去勤務費用                                 41
    貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △732
    退職給付引当金                                 67
    前払年金費用                                △800
    貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △732
      (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  （単位：百万円）
                                 前事業年度
                               (自  2019年1月     1日
                               至  2019年12月31日)
    勤務費用                                 290
    利息費用                                 11
    期待運用収益                                △26
    数理計算上の差異の費用処理額                                △33
    過去勤務費用の処理額                                △10
    確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 231
    特別退職金                                 36
    合計                                 267
      (5)  　年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 前事業年度
                               (2019年12月31日)
    合同運用                                100%
    合計                                100%
      合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券76%、株式21%及びその他3%となっております。
                                277/312



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      　②長期期待運用収益率の算定方法
        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 前事業年度
                               (自  2019年1月     1日
                               至  2019年12月31日)
    割引率                                0.6%
    長期期待運用収益率                                1.0%
    3.　　確定拠出制度

    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、75百万円                        でありました。
    当事業年度　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)

    1.　　採用している退職給付制度の概要
      当社は、旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社で設けられていた、①旧退職金制度を引き続き有
      しています。当社は、2009年12月2日に旧ブラックロック・ジャパン株式会社との合併に伴い、旧ブラックロック・
      ジャパン株式会社における退職年金制度（②確定拠出年金制度及び③確定給付年金制度）を承継しました。また、
      2011年1月1日付で旧バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社から引き継いだ適格退職年金制度は
      キャッシュ・バランス型の③確定給付年金制度に移行しました。従って、2011年1月1日以降、①から③の三つの制
      度を有しています。
    2.　　確定給付制度

      (1)  　退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                  （単位：百万円）
                                 当事業年度
                               (自  2020年1月     1日
                               至  2020年12月31日)
    退職給付債務の期首残高                                2,047
    　勤務費用                                 297
    　利息費用                                 11
    　数理計算上の差異の発生額                                △82
    　退職給付の支払額                                △123
    　過去勤務費用の発生額                                  -
    退職給付債務の期末残高                                2,149
      (2)  　年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                  （単位：百万円）
                                 当事業年度
                               (自  2020年1月     1日
                               至  2020年12月31日)
    年金資産の期首残高                                2,979
    　期待運用収益                                 14
    　数理計算上の差異の発生額                                 92
    　事業主からの拠出額                                 350
    　退職給付の支払額                                △123
    年金資産の期末残高                                3,313
                                278/312



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      (3)  　退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
                                  （単位：百万円）
                                 当事業年度
                                (2020年12月31日)
    積立型制度の退職給付債務                                2,080
    年金資産                               △3,313
                                   △1,233
    非積立型制度の退職給付債務                                 69
    未積立退職給付債務                               △1,163
    未認識数理計算上の差異                                 296
    未認識過去勤務費用                                 37
                                    △829
    貸借対照表に計上された負債と資産の純額
    退職給付引当金                                 69
    前払年金費用                                △899
    貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                △829
      (4)  　退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                  （単位：百万円）
                                 当事業年度
                               (自  2020年1月     1日
                               至  2020年12月31日)
    勤務費用                                 297
    利息費用                                 11
    期待運用収益                                △14
    数理計算上の差異の費用処理額                                △36
    過去勤務費用の処理額                                 △4
    確定給付制度に係る退職給付費用合計                                 252
    特別退職金                                  -
    合計                                 252
      (5)  　年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                 当事業年度
                               (2020年12月31日)
    合同運用                                100%
    合計                                100%
      合同運用による年金資産の主な商品分類ごとの比率は、債券74%、株式24%及びその他3%となっております。
      　②長期期待運用収益率の算定方法

        年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する
        多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)  　数理計算上の計算基礎に関する事項

                                 当事業年度
                               (自  2020年1月     1日
                               至  2020年12月31日)
    割引率                                1.0%
    長期期待運用収益率                                0.5%
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    3.　　確定拠出制度
    　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、78百万円                        でありました。
    （税効果会計関係）

    1.   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                                （単位：百万円）
                                前事業年度              当事業年度
                               (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
      繰延税金資産
      　未払費用                                  191              215
      　賞与引当金                                  617              608
      　資産除去債務                                  239              239
      　未払事業税                                  72              72
      　早期退職慰労引当金                                   3              -
      　退職給付引当金                                  20              21
      　有形固定資産                                   1              2
                                        45              94
      　その他
      繰延税金資産合計
                                       1,191              1,256
      繰延税金負債
      　退職給付引当金                                 △245              △275
      　資産除去債務に対応する除去費用                                 △121               △90
                                        △0              △1
      　その他
      繰延税金負債合計                                 △366              △367
      繰延税金資産の純額                                  824              888
      （注）　前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれてお

         ります。
                                                （単位：百万円）
                                前事業年度              当事業年度
                              (2019年12月31日)              (2020年12月31日)
       固定資産－繰延税金資産
                                       824              888
    2.　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

                                  前事業年度             当事業年度
                                (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
     法定実効税率
                                     30.6  ％           30.6  ％
     （調整）
     　交際費等永久に損金に算入されない項目                                1.9             2.9
                                     0.0             0.2
     　その他
     税効果会計適用後の法人税等の負担率                                32.5  ％           33.7  ％
    （資産除去債務関係）

    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1.　　当該資産除去債務の概要
      当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.　　当該資産除去債務の金額の算定方法

      使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16%～0.18%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
                                280/312



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    3.　　当該資産除去債務の総額の増減
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度              当事業年度
                               (自  2019年1月     1日       (自  2020年1月     1日
                               至  2019年12月31日)             至  2020年12月31日)
    期首残高                                 781              782
    時の経過による調整額                                  0              0
    期末残高                                 782              783
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度　(2019年12月31日)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        通貨関連　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
           区分          種類       契約額等              時価      評価損益

                                  うち１年超
                 為替予約取引
                 　売建
        市場取引以外の
                 　　米ドル              79       -       0       0
        取引
                 　買建
                 　　英ポンド               0       -       0       0
                合計               79       -       0       0
      　（注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    当事業年度　(2020年12月31日)

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
        通貨関連　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
           区分          種類       契約額等              時価      評価損益

                                  うち１年超
                 為替予約取引
        市場取引以外の
                 　買建
        取引
                 　　米ドル              99       -       0       0
                合計               99       -       0       0
      　（注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    前事業年度　(自　2019年1月1日　至　2019年12月31日)
    1.　　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　　関連情報

      (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：百万円）
                   委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
       外部顧客営業収益               5,643          7,545          13,290           26,480
                                281/312





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      (2)　   地域ごとの情報
        ①　　売上高
                                                  （単位：百万円）
           日本             北米             その他              合計
              12,538             11,197              2,744             26,480
           （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ②　　有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
          略しております。
      (3)  　主要な顧客ごとの情報

        営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                  （単位：百万円）
               相手先                営業収益            関連するセグメント名
      ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 5,779             投資運用業
      マネジメント・インク
      ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          3,314             投資運用業
    3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
    当事業年度　(自　2020年1月1日　至　2020年12月31日)

    1.　　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　　関連情報

      (1)  　製品及びサービスごとの情報
                                                  （単位：百万円）
                   委託者報酬          運用受託報酬            その他           合計
       外部顧客営業収益               5,605          7,342          12,092           25,041
      (2)　   地域ごとの情報

        ①　　売上高
                                                  （単位：百万円）
           日本             北米             その他              合計
              12,247             10,417              2,375             25,041
           （注）　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
        ②　　有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省
          略しております。
                                282/312



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      (3)  　主要な顧客ごとの情報
        営業収益の10%以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
                                                  （単位：百万円）
               相手先                営業収益            関連するセグメント名
      ブラックロック・ファイナンシャル・
                                 5,299             投資運用業
      マネジメント・インク
      ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                          2,874             投資運用業
    3.　　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      該当事項はありません。
    4.　　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    5.　　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    1.　　関連当事者との取引
      　財務諸表提出会社と関連当事者との取引
      (1)  　財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
         前事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                              議決権等     関連
          会社等の                事業の
                      資本金又         の所有    当事者     取引の     取引金額          期末残高
     種類      名称又は       所在地        内容又は                         科目
                      は出資金         (被所有)     との     内容    (百万円)          (百万円)
           氏名                職業
                              割合(%)     関係
                                        運用
                                               225
                                        受託報酬
                                                  未収収益       579
                                        受入
                                              5,554
        ブラックロック・ファイ           米国     73       (被所有)    投資顧問
                                        手数料
                           投資
    親会社   ナンシャル・マネジメン          ニュー     百万         間接    契約の
                          顧問業
                                        委託
        ト・インク          ヨーク州     米ドル         100   再委任等
                                               698
                                        調査費
                                                  未払費用       182
                                        事務
                                               954
                                        委託費
        ブラックロック・ジャパ                       (被所有)
                                                  未収入金        3
                  日本                 株式の
    親会社   ン・ホールディングス合               1万円    持株会社     直接        営業外収益         -
                  東京都                 保有等
                                                 その他未払金        894
        同会社                        100
         当事業年度　（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

                              議決権等     関連
          会社等の                事業の
                      資本金又         の所有    当事者     取引の     取引金額          期末残高
     種類      名称又は       所在地        内容又は                         科目
                      は出資金         (被所有)     との     内容    (百万円)          (百万円)
           氏名                職業
                              割合(%)     関係
                                        運用
                                               247
                                        受託報酬
                                                  未収収益       185
                                        受入
                                              5,052
        ブラックロック・ファイ           米国     73       (被所有)    投資顧問
                                        手数料
                           投資
    親会社   ナンシャル・マネジメン          ニュー     百万         間接    契約の
                          顧問業
                                        委託
        ト・インク          ヨーク州     米ドル         100   再委任等
                                               763
                                        調査費
                                                  未払費用        89
                                        事務
                                               851
                                        委託費
        ブラックロック・ジャパ                       (被所有)
                                                  未収入金        -
                  日本                 株式の    連結法人税
    親会社   ン・ホールディングス合               1万円    持株会社     直接               1,496
                  東京都                 保有等    の個別帰属額
                                                 その他未払金       1,496
        同会社                        100
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    (2)  　財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
         前事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
         該当事項はありません。
         当事業年度　（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

         該当事項はありません。
    (3)  　財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

         前事業年度　（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                 議決権等     関連
            会社等の                 事業の
                        資本金又         の所有    当事者     取引の    取引金額         期末残高
     種類       名称又は        所在地         内容又は                       科目
                        は出資金         (被所有)     との     内容    (百万円)         (百万円)
            氏名                 職業
                                 割合(%)     関係
                                         受入手数料      3,314   未収収益      351
     同一の                米国                 投資顧問
        ブラックロック・ファン                 1,000    投資
    親会社を               カリフォル              なし    契約の    委託調査費       145
        ド・アドバイザーズ                米ドル    顧問業
                                                   未払費用       -
    持つ会社                ニア州                 再委任等
                                         事務委託費        28
         当事業年度　（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

                                 議決権等     関連
            会社等の                 事業の
                        資本金又         の所有    当事者     取引の    取引金額         期末残高
     種類       名称又は        所在地         内容又は                       科目
                        は出資金         (被所有)     との     内容    (百万円)         (百万円)
            氏名                 職業
                                 割合(%)     関係
                                         受入手数料      2,874   未収収益      314
     同一の                米国                 投資顧問
        ブラックロック・ファン                 1,000    投資
    親会社を               カリフォル              なし    契約の    委託調査費       220
        ド・アドバイザーズ                米ドル    顧問業
                                                   未払費用       -
    持つ会社                ニア州                 再委任等
                                         事務委託費        16
    （注)　１．取引条件及び取引条件の決定方針等

        (1)  運用受託報酬については、一般取引条件と同様に決定しております。
        (2)  受入手数料については、一般取引条件と同様に決定しております。
        (3)  委託調査費については、一般取引条件と同様に決定しております。
        (4)  事務委託費については、一般取引条件と同様に決定しております。
    2.　　親会社に関する注記

      (1)  　親会社情報
        ブラックロック・インク（ニューヨーク証券取引所に上場）
        ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク（非上場）
        ブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社（非上場）
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    （１株当たり情報）
                             前事業年度              当事業年度
             項目              (自  2019年1月     1日       (自  2020年1月     1日
                           至  2019年12月31日)             至  2020年12月31日)
    １株当たり純資産額                       1,642,418     円  94  銭     1,379,616     円  18  銭
    １株当たり当期純利益金額                        326,833    円  15  銭      250,430    円  96  銭
     （注)　１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
          おりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                             前事業年度              当事業年度
                          (自  2019年1月     1日       (自  2020年1月     1日
                項目
                           至  2019年12月31日)             至  2020年12月31日)
    当期純利益　　　　　　　　　（百万円）                            4,902              3,756
    普通株主に帰属しない金額　　（百万円）                             －              －
    普通株式に係る当期純利益　　（百万円）                            4,902              3,756
    普通株式の期中平均株式数　　　　（株）                           15,000               15,000
    独立監査人の監査報告書は、当事業年度（自　2020年1月1日　至2020年12月31日）を対象としております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    １．中間財務諸表の作成方法について

    　委託会社であるブラックロック・ジャパン株式会社（以下「当社」という。）の中間財務諸表すなわち中間貸借対照
    表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
    (1977年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により「金融商品取引業等に関する内閣府令」(2007年内
    閣府令第52号)に基づいて作成しております。
    ２．監査証明について

    　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間（自2021年1月1日　至2021年6月30日）の中
    間財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けております。
    ３．財務諸表に記載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (1)  中間貸借対照表
                                     (単位：百万円)
                                   中間会計期間末
                                  (2021年6月30日)
    資産の部
     流動資産
      現金・預金                      ※2             12,619
      立替金                                     30
      前払費用                                    200
      未収入金                                     7
      未収委託者報酬                                   1,879
      未収運用受託報酬                                   1,708
      未収収益                                   1,166
                                            0
      為替予約
      流動資産計                                   17,612
     固定資産
      有形固定資産
       建物附属設備                     ※1              885
                                           464
       器具備品                     ※1
       有形固定資産計                                  1,349
      無形固定資産
                                           10
       ソフトウエア
       無形固定資産計                                    10
      投資その他の資産
       投資有価証券                                    40
       長期差入保証金                                  1,121
       前払年金費用                                   927
       長期前払費用                                    14
                                           550
       繰延税金資産
       投資その他の資産計                                  2,654
      固定資産計                                   4,013
     資産合計                                    21,626
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     (単位：百万円)
                                   中間会計期間末
                                  (2021年6月30日)
    負債の部
     流動負債
      預り金                                    146
      未払金
       未払収益分配金                                     4
       未払償還金                                    74
       未払手数料                                    446
       その他未払金                                    670
      未払費用                                    571
      未払消費税等                                    241
      未払法人税等                                    265
      前受金                                    166
      賞与引当金                                   1,025
                                           86
      役員賞与引当金
      流動負債計                                   3,699
     固定負債
      退職給付引当金                                     79
                                           783
      資産除去債務
      固定負債計                                    863
     負債合計                                    4,563
    純資産の部

     株主資本
      資本金                                   3,120
      資本剰余金
       資本準備金                                  3,001
                                          3,846
       その他資本剰余金
       資本剰余金合計                                  6,847
      利益剰余金
       利益準備金                                   336
       その他利益剰余金
                                          6,755
        繰越利益剰余金
       利益剰余金合計                                  7,092
      株主資本合計                                   17,059
     評価・換算差額等
                                            3
      その他有価証券評価差額金
      評価・換算差額等合計                                     3
     純資産合計                                    17,063
     負債・純資産合計                                    21,626
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (2)  中間損益計算書
                                     (単位：百万円)
                                   中間会計期間
                                 (自　2021年1月1日
                                  至　2021年6月30日)
    営業収益
     委託者報酬                                    3,152
     運用受託報酬                                    4,542
                                          6,993
     その他営業収益
      営業収益計
                                         14,688
    営業費用
     支払手数料                                     729
     広告宣伝費                                      50
     調査費
      調査費                                    140
                                          2,647
      委託調査費
      調査費計
                                          2,788
     委託計算費                                      49
     営業雑経費
      通信費                                     25
      印刷費                                     48
                                           17
      諸会費
      営業雑経費計                                     92
       営業費用計
                                          3,710
    一般管理費
     給料
      役員報酬                                    400
      給料・手当                                   2,443
                                          1,484
      賞与
      給料計
                                          4,329
     退職給付費用                                     183
     福利厚生費                                     534
     事務委託費                                    1,588
     交際費                                      4
     旅費交通費                                      13
     租税公課                                     123
     不動産賃借料                                     451
     水道光熱費                                      24
     固定資産減価償却費                       ※1              210
     資産除去債務利息費用                                      0
                                           183
     諸経費
      一般管理費計                                   7,647
     営業利益
                                          3,330
                                289/312





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     (単位：百万円)
                                   中間会計期間
                                 (自　2021年1月1日
                                  至　2021年6月30日)
    営業外収益
     受取利息                                      0
     有価証券売却益                                      4
     為替差益                                      91
                                            0
     雑益
      営業外収益計                                     96
    営業外費用
                                            0
     固定資産除却損
      営業外費用計                                     0
    経常利益
                                          3,426
    税引前中間純利益                                     3,426
    法人税、住民税及び事業税                                      819
                                           338
    法人税等調整額
    中間純利益                                     2,268
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     (3)  中間株主資本等変動計算書
    中間会計期間　(自　2021年1月1日　至　2021年6月30日)

                                                    (単位：百万円)
                            株主資本                   評価・換算差額等
                     資本剰余金            利益剰余金
                                               その他
                                   その他
                                                       純資産
                                                   評価・
                                           株主資本    有価証券
                                   利益
                      その他     資本            利益                 合計
              資本金                                     換算差額
                   資本            利益
                                           合計    評価
                                   剰余金
                       資本    剰余金            剰余金
                                                   等合計
                  準備金            準備金
                                               差額金
                      剰余金     合計            合計
                                  繰越利益
                                   剰余金
               3,120     3,001     3,846     6,847      336
    当期首残高                               10,386    10,723    20,691      3    3  20,694
    当中間期変動額
     剰余金の配当                             △ 5,900   △ 5,900   △ 5,900           △ 5,900
                                                  0    0
    　中間純利益                               2,268    2,268     2,268             2,268
    株主資本以外の項目の
                                                  0     0     0
    当中間期変動額（純額)
                 -     -     -     -     -                 0     0
    当中間期変動額合計                              △3,631    △3,631    △3,631            △3,630
               3,120     3,001     3,846     6,847      336                  3     3
    当中間期末残高                                6,755      7,092      17,059              17,063
                                291/312














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     注　記　事　項
      (重要な会計方針)
                                      中間会計期間

                                    自　2021年1月       1日
            項　目
                                    至　2021年6月30日
    1.  有価証券の評価基準及び評価方法                  その他有価証券

                       　時価のあるもの
                         決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
                        より処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。
    2.  デリバティブ取引等の評価基準及び                  時価法を採用しております。

      評価方法
                       (1)  有形固定資産

    3.  固定資産の減価償却方法
                       　　定額法により償却しております。
                        　なお、主な耐用年数は建物附属設備5～18年、器具備品3～15年でありま
                        す。   
                       (2)  無形固定資産

                         自社利用のソフトウエアの減価償却方法については、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
    4.  引当金の計上基準                  (1)  貸倒引当金の計上方法
                        　債権の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                        別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  
                       (2)  退職給付引当金の計上方法
                        ①　旧退職金制度
                          適格退職年金制度移行日現在在籍していた従業員については、旧退職
                         制度に基づく給付額を保証しているため、中間会計期間末現在の当該給
                         付額と年金制度に基づく給付額との差額を引当て計上しております。
                        ②　確定拠出年金制度
                          確定拠出年金制度（DC）による退職年金制度を有しております。
                        ③　確定給付年金制度
                          キャッシュ・バランス型の年金制度（CB）の退職年金制度を有してお
                         ります。CBには、一定の利回り保証を付しており、これの将来の支払に
                         備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理方法により引当金
                         を計上しております。
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰
                         属させる方法については、ポイント基準によっております。                             過去勤務
                         債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（9
                         年）による定額法により費用処理しております。
                          数理計算上の差異は各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤
                         務期間以内の一定の年数（9年）による定額法により按分した額をそれ
                         ぞれ発生の翌事業年度から費用処理または費用から控除することとして
                         おります。   
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      中間会計期間
                                    自　2021年1月       1日
            項　目
                                    至　2021年6月30日
                       (3)  賞与引当金の計上方法

                        　従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額
                        を計上しております。
                       (4)  役員賞与引当金の計上方法

                        　役員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を
                        計上しております。
                       (5)  早期退職慰労引当金の計上方法

                        　早期退職慰労金の支払に備えて、早期退職慰労金支給見込額の当中間会
                        計期間負担額を計上しております。
    5.  外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ                  外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末の直物為替相場により円貨に換算

                       し、換算差額は損益として処理しております。
      の換算基準
    6.  その他中間財務諸表作成のための基                  (1)  消費税等の会計処理

      本となる重要な事項                    税抜方式によっております。
                       (2)  連結納税制度の適用

                         親会社であるブラックロック・ジャパン・ホールディングス合同会社を
                         連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。
                       (3)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

                         当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）に
                         おいて創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への
                         移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連
                         結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関
                         する取扱い」（実務対応報告第39号                 2020年3月31日）第３項の取扱いに
                         より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
                         針第28号     2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び
                         繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (中間貸借対照表関係)
                            中間会計期間

                            2021年6月30日
    ※1　有形固定資産の減価償却累計額
          建物附属設備                      2,125百万円
          器具備品                      1,377百万円
    ※2　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基

       づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
          当座貸越極度額                      1,000百万円
          借入実行残高                           －
          差引額                      1,000百万円
      (中間損益計算書関係)

                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
     ※1　減価償却実施額
          有形固定資産                       209百万円
          無形固定資産                        1百万円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (中間株主資本等変動計算書関係)
                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  前事業年度末          当中間会計期間           当中間会計期間            当中間会計
                    株式数           増加株式数            減少株式数           期間末株式数
      発行済株式
       普通株式               15,000             －           －         15,000
         合計             15,000             －           －         15,000
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

     　該当事項はありません。
    3.  新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

     　該当事項はありません。
    4.  配当に関する事項

    (1)  配当金支払額
                        配当金の総額          1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額（円）
      2021年3月30日
                普通株式          5,900        393,333       2020年12月31日         2021年3月30日
      株主総会決議
    (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

      該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (リース取引関係)
                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

          １年以内                       835百万円
          １年超                           －
          合計                       835百万円
      　（注）上記未経過リース料には、解約損害金を含めております。

      (金融商品関係)

                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
    1.　金融商品の状況に関する事項

     (1)  金融商品に対する取組方針
       当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については関連当事者からの長期借入
       に限定しています。
       投資有価証券は、当社設定の投資信託であり、通常の営業過程において保有しております。
       デリバティブについては、外貨建て営業債権及び債務の為替変動リスクを回避するために利用し、投機的な取
       引は行っておりません。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

       営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに
       関しては、当社の経理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、個別に未収債権の回収可能性
       を管理する体制をしいております。
       営業債務である未払手数料はその全てが1年以内の支払期日となっております。
       営業債務は流動性リスクに晒されていますが、当社では資金繰計画を作成するなどの方法により管理しており
       ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2.　金融商品の時価等に関する事項

      2021年6月30日（中間期の決算日）における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
      りです。
                                                 （単位：百万円）
                         中間貸借対照表計上額               時価           差額
     ①   現金・預金                        12,619             12,619              －
     ②   未収委託者報酬                       1,879           1,879            －
     ③   未収運用受託報酬                       1,708           1,708            －
     ④   未収収益                       1,166           1,166            －
     ⑤   投資有価証券
                                40           40
     　　その他有価証券                                                －
     ⑥   長期差入保証金                        1,121            1,119            △1
             資産計                  18,534            18,532            △1
     ⑦   未払手数料                        446           446           －
     ⑧   未払費用                         571             571            －
             負債計                  1,018             1,018             －
     ⑨   デリバティブ取引
     　　ヘッジ会計が適用されていないもの                           0           0          －
           デリバティブ計                     0           0          －
    （注）

     　金融商品の時価の算定方法に関する事項
      ①   現金・預金、②未収委託者報酬、③未収運用受託報酬及び④未収収益
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      ⑤投資有価証券
       投資有価証券は、投資信託であり、決算日の基準価格によっております。
      ⑥長期差入保証金
       事務所敷金の時価については、事務所の敷金を合理的に見積もった返済期日までの期間を基にしたインターバン
       ク市場で取引されている円金利スワップレートで割り引いて算定する方法によっています。また従業員社宅敷金
       の時価については、平均残存勤務期間を基にしたインターバンク市場で取引されている円金利スワップレートで
       割り引いて算定する方法によっています。
       但し、上記レートがマイナスとなる場合は、割引率はゼロを使用しております。
      ⑦未払手数料、⑧未払費用
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      ⑨デリバティブ取引
       デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につい
       ては、（）で示しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (有価証券関係)
                           中間会計期間

                          自　2021年1月       1日
                          至　2021年6月30日
     その他有価証券

                                                （単位：百万円）
                             中間貸借対照表
                       種類                 取得原価          差額
                               計上額
     貸借対照表計上額が取得原価              その他              40         35          5
     を超えるもの              　投資信託
                合計                  40         35          5
      (資産除去債務関係)

                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
    資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
    1.　当該資産除去債務の概要

    　　当社事業所の定期建物賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.　当該資産除去債務の金額の算定方法

    　　使用見込期間を合理的に見積り、割引率は0.16％～0.18％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。
    3.　当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       期首残高                  783   百万円
       有形固定資産の取得に伴う増加額                   0  百万円
       時の経過による調整額                   0  百万円
       中間会計期間末残高                     百万円
                         783
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      (セグメント情報等)
                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
    1.　セグメント情報
      当社は主として投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.　関連情報

     (1)  製品及びサービスに関する情報
                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
                   委託者          運用受託
                                        その他           合計
                    報酬          報酬
                      3,152          4,542          6,993          14,688
        外部顧客
         営業収益
     (2)  地域に関する情報

       ①  売上高
                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
           日本             北米             その他              合計
           7,363             6,247             1,076             14,688
     （注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
       ②  有形固定資産 

         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載
         を省略しております。 
     (3)  主要な顧客に関する情報

       営業収益の10％以上を占める主要な顧客は以下のとおりです。
              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
                                                  関連する
                   相手先                    営業収益
                                                  セグメント名
     ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク                                  3,011          投資運用業
     ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ                                  1,987          投資運用業

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      (デリバティブ取引関係)
                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                         契約額等

        区分         種類                          時価        評価損益
                                 うち１年超
              為替予約取引
     市場取引以外の
              　買建
     取引
                米ドル              6        －         0         0
             合計                  6        －         0         0
     （注）時価の算定方法　先物為替相場に基づき算定しております。
      (１株当たり情報)

                            中間会計期間

                           自　2021年1月       1日
                           至　2021年6月30日
     １株当たり純資産額                                             1,137,549円80銭
     １株当たり中間純利益                                              151,242円29銭
     なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     １株当たり中間純利益の算定上の基礎

     損益計算書上の中間純利益                                               2,268百万円
     １株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益                                               2,268百万円
     期中平均株式数                                                 15,000株
      (重要な後発事象)

    該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
     います。
     (1)  自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
      府令で定めるものを除きます。)。
     (2)  運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の
      公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして金融商品取引業等に関する内閣府
      令で定めるものを除きます。)。
     (3)  通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会社
      の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体として
      金融商品取引法施行令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会
      社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する法人その他の団体とし
      て政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ
      取引を行なうこと。
     (4)  委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
      額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)  上記に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
      墜させるおそれのあるものとして金融商品取引業等に関する内閣府令で定める行為。
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    ５【その他】
      定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
       変更年月日                          変更事項
               証券業登録に伴う商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ証券投
      2007年９月18日
               信投資顧問株式会社」に変更）のため、定款変更を行ないました。
               商号変更（「バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社」に変更）のた
      2007年９月30日
               め、定款変更を行ないました。
      2007年９月30日         公告の方法を変更するため、定款変更を行ないました。
      2007年12月27日         事業を営むことの目的を変更するため、定款変更を行ないました。
               グループ会社の１つであるバークレイズ・グローバル・インベスターズ・サービス
      2008年７月１日
               株式会社を吸収合併し、それに伴い資本金の額を変更いたしました。
      2008年７月１日         株式取扱規則に関する記述を追加するため、定款変更を行ないました。
      2009年６月22日         本店所在地変更のため、定款変更を行ないました。
               ブラックロック・ジャパン株式会社と合併
      2009年12月２日         商号変更（「ブラックロック・ジャパン株式会社」に変更）および定款変更を行な
               いました。
               グループ会社であるブラックロック証券株式会社を吸収合併し、それに先立ち定款
      2011年４月１日
               変更および資本金の額の変更を行ないました。
               MGPA   Japan   LLCより不動産投資関連の事業を譲受し、それに先立ち定款変更を行な
      2013年10月５日
               いました。
      2014年12月１日         決算期を３月31日から12月31日に変更するため、定款変更を行ないました。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社
      ・名称         ：みずほ信託銀行株式会社
      ・資本金の額         ：247,369百万円（2021年３月末現在）
      ・事業の内容         ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼
                営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      ＜参考：再信託受託会社の概要＞

      ・名称         ：株式会社日本カストディ銀行
      ・資本金の額         ：51,000百万円（2021年３月末現在）
      ・事業の内容         ：銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
                （兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。
      ・再信託の目的         ：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
                託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受
                託会社へ移管することを目的とします。
     (2)  販売会社

                      資本金の額(百万円)

           名称                               事業の内容
                      (2021年３月末現在)
                                 金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を
    みずほ証券株式会社                     125,167
                                 営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託会社
       受託会社（受託者）として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
      行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社

       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、換金に関する事務、収益分配金の再投資に
      関する事務、換金代金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

     (1)  受託会社
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社

       該当事項はありません。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】
     当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第１項各号に掲げる書類は、以下のとおり提出されてお

    ります。
      2021年４月９日              有価証券報告書

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                    2021年2月26日

    ブラックロック・ジャパン株式会社
     取締役会　御中
                            有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                東京事務所
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士　　山　　田　　信　　之
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員

                                       公認会計士　　中　　島　　紀　　子
                             業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第34期事業年度の財務諸表、
    すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラック
    ロック・ジャパン株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重
    要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
    法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手
      続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ
      適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
      の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性
      及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
      結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
      づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
      どうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や
      会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    (注)   １．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
      ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2021年９月８日

    ブラックロック・ジャパン株式会社
     取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士　和田　渉
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士　榊原　康太
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）の2021年１月16日から2021年７月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
    クロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジあり）の2021年７月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    2021年９月８日

    ブラックロック・ジャパン株式会社
     取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士　和田　渉
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士　榊原　康太
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられているブラックロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）の2021年１月16日から2021年７月15日
    までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブラッ
    クロック世界株式絶対収益追求ファンド（為替ヘッジなし）の2021年７月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
    る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職
    業倫理に関する規定に従って、ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人とし
    てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
    示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
    者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを
    評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
    がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
    ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
    にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決
    定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
    しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
     を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
     な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
     び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
     論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
     注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
     事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
     るが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
     うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
     事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
    を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     ブラックロック・ジャパン株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                     以　   上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

         す。
       ２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                                     2021年9月6日

    ブラックロック・ジャパン株式会社

      取締役会　御中
                         有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東京事務所

                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       山田　信之
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                   公認会計士       中島　紀子
                          業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているブラックロック・ジャパン株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第35期事業年度の中間会計
    期間（2021年1月1日から2021年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間
    株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して、ブラックロック・ジャパン株式会社の2021年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
    （2021年1月1日から2021年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査
    の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
    を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作
    成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有
    用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるか
    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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                                               ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資
    者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場か
    ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
    又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断
    される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的
    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監
      査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手
      続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基
      づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表
      示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
      る注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に
      基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど
      うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務
      諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日
      までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
      能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸
      表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重
    要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以　上
    (注)   １．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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