DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
提出書類 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日) |
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提出日 | |
提出者 | DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 |
カテゴリ | 半期報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月22日 提出
【計算期間】 第16期中(自 2021年2月23日至 2021年8月22日)
【ファンド名】 DCバランスファンド30
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
【DCバランスファンド30】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 24,812,152,391 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 95,637,260 0.38
合計(純資産総額) 24,907,789,651 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,662,222,385 1,662,222,385 9,432 9,432
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 2,268,392,887 2,268,392,887 10,435 10,435
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,826,567,334 4,826,567,334 11,618 11,618
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 9,609,384,153 9,609,384,153 12,811 12,811
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,153,839,606 12,153,839,606 12,527 12,527
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,214,751,693 14,214,751,693 13,306 13,306
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,338,867,196 16,338,867,196 13,983 13,983
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,205,085,029 18,205,085,029 14,025 14,025
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,310,903,852 20,310,903,852 14,687 14,687
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 22,717,128,952 22,717,128,952 15,283 15,283
2020年 9月末日 21,344,208,203 ― 14,557 ―
10月末日 21,198,933,921 ― 14,397 ―
11月末日 21,870,922,094 ― 14,899 ―
12月末日 22,215,528,844 ― 15,039 ―
2021年 1月末日 22,452,591,914 ― 15,052 ―
2月末日 22,458,187,132 ― 15,108 ―
3月末日 23,294,277,489 ― 15,482 ―
4月末日 23,401,028,177 ― 15,483 ―
5月末日 23,850,276,603 ― 15,572 ―
6月末日 24,342,277,342 ― 15,651 ―
7月末日 24,398,497,330 ― 15,659 ―
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8月末日 24,675,660,729 ― 15,789 ―
9月末日 24,907,789,651 ― 15,843 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 △1.2
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 10.6
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 11.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 10.3
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △2.2
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 6.2
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 5.1
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0.3
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 4.7
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 4.1
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 2.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【DCバランスファンド50】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 日本 26,032,635,295 99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 92,270,492 0.35
合計(純資産総額) 26,124,905,787 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 2,507,016,786 2,507,016,786 8,507 8,507
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 3,400,936,257 3,400,936,257 9,831 9,831
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,833,869,383 4,833,869,383 11,529 11,529
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 10,264,606,984 10,264,606,984 13,252 13,252
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,016,092,940 12,016,092,940 12,499 12,499
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,533,410,562 14,533,410,562 13,835 13,835
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,857,871,211 16,857,871,211 14,889 14,889
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,131,125,571 18,131,125,571 14,866 14,866
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,696,734,917 20,696,734,917 15,946 15,946
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 23,693,213,025 23,693,213,025 17,177 17,177
2020年 9月末日 21,447,739,436 ― 15,758 ―
10月末日 21,207,227,664 ― 15,499 ―
11月末日 22,304,793,590 ― 16,392 ―
12月末日 22,769,163,537 ― 16,644 ―
2021年 1月末日 23,098,618,157 ― 16,706 ―
2月末日 23,310,606,447 ― 16,905 ―
3月末日 24,420,479,829 ― 17,511 ―
4月末日 24,553,343,263 ― 17,542 ―
5月末日 24,968,897,409 ― 17,690 ―
6月末日 25,294,972,651 ― 17,845 ―
7月末日 25,363,721,146 ― 17,825 ―
8月末日 25,826,704,306 ― 18,075 ―
9月末日 26,124,905,787 ― 18,183 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 △3.6
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 15.6
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 17.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 14.9
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △5.7
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 10.7
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 7.6
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 △0.2
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 7.3
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 7.7
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 3.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
【DCバランスファンド70】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,347,461,629 99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,393,470 0.36
合計(純資産総額) 11,388,855,099 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,010,509,539 1,010,509,539 7,652 7,652
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 1,396,043,467 1,396,043,467 9,146 9,146
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 2,259,670,200 2,259,670,200 11,186 11,186
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 4,376,661,860 4,376,661,860 13,325 13,325
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,382,407,791 4,382,407,791 12,156 12,156
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 5,465,018,584 5,465,018,584 14,000 14,000
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 6,554,623,946 6,554,623,946 15,405 15,405
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 7,105,425,421 7,105,425,421 15,276 15,276
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 8,349,294,464 8,349,294,464 16,706 16,706
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 10,072,849,421 10,072,849,421 18,545 18,545
2020年 9月末日 8,747,153,976 ― 16,405 ―
10月末日 8,628,258,620 ― 16,061 ―
11月末日 9,237,903,426 ― 17,332 ―
12月末日 9,524,259,766 ― 17,695 ―
2021年 1月末日 9,692,238,060 ― 17,808 ―
2月末日 9,881,360,431 ― 18,172 ―
3月末日 10,449,226,191 ― 19,008 ―
4月末日 10,554,324,393 ― 19,074 ―
5月末日 10,715,746,482 ― 19,268 ―
6月末日 10,941,406,215 ― 19,502 ―
7月末日 10,987,670,853 ― 19,442 ―
8月末日 11,266,132,500 ― 19,823 ―
9月末日 11,388,855,099 ― 19,999 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
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③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 △6.3
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 19.5
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 22.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 19.1
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △8.8
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 15.2
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 10.0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 △0.8
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 9.4
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 11.0
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 4.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 300,883,217,330 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,904,846,515 1.60
合計(純資産総額) 305,788,063,845 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,791,980,000 1.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 323,770,752,600 83.87
地方債証券 日本 20,954,089,652 5.43
特殊債券 日本 23,606,213,182 6.11
社債券 日本 16,230,000,000 4.20
フランス 500,588,000 0.13
オーストラリア 200,214,000 0.05
スペイン 100,210,000 0.03
小計 17,031,012,000 4.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 690,630,700 0.18
合計(純資産総額) 386,052,698,134 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 198,349,125,593 66.33
イギリス 12,306,096,255 4.12
カナダ 10,149,105,599 3.39
スイス 9,409,527,364 3.15
フランス 9,252,205,756 3.09
ドイツ 8,163,084,852 2.73
オランダ 5,976,560,387 2.00
アイルランド 5,467,952,593 1.83
オーストラリア 5,369,066,670 1.80
スウェーデン 3,005,423,920 1.01
デンマーク 2,378,448,998 0.80
スペイン 2,191,708,198 0.73
香港 1,979,788,507 0.66
イタリア 1,650,178,988 0.55
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フィンランド 1,121,343,174 0.37
ジャージー 895,939,530 0.30
シンガポール 797,122,589 0.27
ベルギー 774,728,771 0.26
バミューダ 680,113,537 0.23
ノルウェー 598,808,543 0.20
ケイマン 577,230,234 0.19
イスラエル 574,969,058 0.19
ニュージーランド 291,626,595 0.10
ルクセンブルク 289,365,817 0.10
キュラソー 220,641,289 0.07
オーストリア 191,474,758 0.06
ポルトガル 141,180,081 0.05
パナマ 122,242,435 0.04
リベリア 107,779,639 0.04
マン島 87,751,475 0.03
パプアニューギニア 38,209,894 0.01
小計 283,158,801,099 94.69
投資信託受益証券 オーストラリア 117,393,816 0.04
香港 42,731,608 0.01
小計 160,125,424 0.05
投資証券 アメリカ 5,508,247,287 1.84
オーストラリア 370,118,370 0.12
イギリス 163,965,599 0.05
フランス 133,704,407 0.04
シンガポール 120,332,994 0.04
香港 101,148,201 0.03
カナダ 43,497,573 0.01
小計 6,441,014,431 2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,272,838,148 3.10
合計(純資産総額) 299,032,779,102 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,766,853,878 2.26
買建 カナダ 527,782,005 0.18
買建 ドイツ 1,299,321,611 0.43
買建 イギリス 276,715,985 0.09
買建 オーストラリア 360,863,100 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,402,245,564 0.47
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 66,852,253,598 44.84
フランス 14,665,882,224 9.84
イタリア 13,602,642,689 9.12
ドイツ 10,719,548,695 7.19
イギリス 8,709,109,950 5.84
スペイン 8,562,132,831 5.74
ベルギー 3,418,120,354 2.29
カナダ 2,827,277,174 1.90
オランダ 2,684,859,263 1.80
オーストラリア 2,634,657,228 1.77
オーストリア 2,136,871,490 1.43
アイルランド 1,193,694,545 0.80
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メキシコ 1,002,849,880 0.67
フィンランド 888,994,080 0.60
ポーランド 825,236,770 0.55
デンマーク 730,046,417 0.49
マレーシア 690,237,475 0.46
イスラエル 660,539,324 0.44
シンガポール 651,505,248 0.44
スウェーデン 423,705,429 0.28
ノルウェー 356,324,150 0.24
小計 144,236,488,814 96.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,855,909,104 3.26
合計(純資産総額) 149,092,397,918 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,597,416,672 1.07
買建 ドイツ 1,903,739,808 1.28
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 3,526,842,310 2.37
売建 ― 23,509,245 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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2【設定及び解約の実績】
【DCバランスファンド30】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 544,218,204 82,011,582 1,762,332,605
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 548,368,354 136,959,287 2,173,741,672
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 2,244,075,796 263,589,279 4,154,228,189
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 3,774,064,767 427,446,160 7,500,846,796
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 2,707,951,316 506,368,389 9,702,429,723
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 1,522,635,571 541,752,943 10,683,312,351
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 1,622,030,510 620,753,783 11,684,589,078
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 1,853,591,536 558,077,052 12,980,103,562
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 1,679,276,139 830,050,924 13,829,328,777
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 2,046,783,461 1,012,273,788 14,863,838,450
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 1,123,953,368 470,318,275 15,517,473,543
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCバランスファンド50】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 858,899,500 150,985,019 2,947,079,082
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 737,283,783 225,124,733 3,459,238,132
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 1,127,761,819 394,119,618 4,192,880,333
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 3,890,146,207 337,276,922 7,745,749,618
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 2,389,338,964 521,486,140 9,613,602,442
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 1,427,316,438 535,903,642 10,505,015,238
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 1,604,824,267 787,711,888 11,322,127,617
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 1,487,203,756 613,284,585 12,196,046,788
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 1,542,536,422 759,460,983 12,979,122,227
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 1,929,479,800 1,115,407,432 13,793,194,595
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 861,587,153 449,461,424 14,205,320,324
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCバランスファンド70】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 324,628,476 90,057,030 1,320,604,352
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 336,941,132 131,115,473 1,526,430,011
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 749,827,425 256,234,473 2,020,022,963
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第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 1,564,258,884 299,743,427 3,284,538,420
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 721,489,462 400,760,508 3,605,267,374
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 578,597,748 280,214,854 3,903,650,268
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 820,305,427 469,118,909 4,254,836,786
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 752,735,309 356,104,678 4,651,467,417
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 795,085,220 448,783,440 4,997,769,197
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 1,035,869,348 602,091,038 5,431,547,507
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 494,968,600 274,828,325 5,651,687,782
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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3【ファンドの経理状況】
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【DCバランスファンド30】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年2月23日から
2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
125,750,521 128,522,482
コール・ローン
22,592,800,568 24,130,482,735
親投資信託受益証券
31,812,612 7,428,416
未収入金
22,750,363,701 24,266,433,633
流動資産合計
22,750,363,701 24,266,433,633
資産合計
負債の部
流動負債
7,121,376 7,864,165
未払解約金
4,858,297 5,165,511
未払受託者報酬
20,647,746 21,953,375
未払委託者報酬
102 690
未払利息
607,228 645,629
その他未払費用
33,234,749 35,629,370
流動負債合計
33,234,749 35,629,370
負債合計
純資産の部
元本等
14,863,838,450 15,517,473,543
元本
剰余金
7,853,290,502 8,713,330,720
中間剰余金又は中間欠損金(△)
3,643,228,795 3,533,483,474
(分配準備積立金)
22,717,128,952 24,230,804,263
元本等合計
22,717,128,952 24,230,804,263
純資産合計
22,750,363,701 24,266,433,633
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2020年 8月21日 至 2021年 8月22日
営業収益
335 109
受取利息
526,627,771
△ 220,305,042
有価証券売買等損益
526,627,880
△ 220,304,707
営業収益合計
営業費用
26,809 25,460
支払利息
4,401,370 5,165,511
受託者報酬
18,705,755 21,953,375
委託者報酬
550,307 645,629
その他費用
23,684,241 27,789,975
営業費用合計
498,837,905
△ 243,988,948
営業利益又は営業損失(△)
498,837,905
△ 243,988,948
経常利益又は経常損失(△)
498,837,905
△ 243,988,948
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
13,170,477
△ 32,950,824
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
6,481,575,075 7,853,290,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)
512,733,023 622,419,594
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
512,733,023 622,419,594
額
250,465,983 248,046,804
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
250,465,983 248,046,804
額
- -
分配金
6,532,803,991 8,713,330,720
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2021年 2月23
日から2021年 8月22日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 14,863,838,450口 15,517,473,543口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5283円 1口当たり純資産額 1.5615円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,283円) (1万口当たり純資産額) (15,615円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2021年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,829,328,777円 14,863,838,450円
期中追加設定元本額 2,046,783,461円 1,123,953,368円
期中一部解約元本額 1,012,273,788円 470,318,275円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド50】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年2月23日から
2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
130,221,320 128,778,340
コール・ローン
23,567,577,711 25,113,624,657
親投資信託受益証券
32,944,564 12,290,015
未収入金
23,730,743,595 25,254,693,012
流動資産合計
23,730,743,595 25,254,693,012
資産合計
負債の部
流動負債
9,708,179 8,950,849
未払解約金
4,946,208 5,401,808
未払受託者報酬
22,257,867 24,308,104
未払委託者報酬
105 691
未払利息
618,211 675,166
その他未払費用
37,530,570 39,336,618
流動負債合計
37,530,570 39,336,618
負債合計
純資産の部
元本等
13,793,194,595 14,205,320,324
元本
剰余金
9,900,018,430 11,010,036,070
中間剰余金又は中間欠損金(△)
5,788,761,649 5,607,201,915
(分配準備積立金)
23,693,213,025 25,215,356,394
元本等合計
23,693,213,025 25,215,356,394
純資産合計
23,730,743,595 25,254,693,012
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2020年 8月21日 至 2021年 8月22日
営業収益
372 102
受取利息
828,513,484
△ 291,824,825
有価証券売買等損益
828,513,586
△ 291,824,453
営業収益合計
営業費用
28,738 25,845
支払利息
4,325,707 5,401,808
受託者報酬
19,465,618 24,308,104
委託者報酬
540,894 675,166
その他費用
24,360,957 30,410,923
営業費用合計
798,102,663
△ 316,185,410
営業利益又は営業損失(△)
798,102,663
△ 316,185,410
経常利益又は経常損失(△)
798,102,663
△ 316,185,410
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
20,272,046
△ 70,310,743
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
7,717,612,690 9,900,018,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)
558,846,143 654,163,465
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
558,846,143 654,163,465
額
372,615,405 321,976,442
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
372,615,405 321,976,442
額
- -
分配金
7,657,968,761 11,010,036,070
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2021年 2月23
日から2021年 8月22日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 13,793,194,595口 14,205,320,324口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7177円 1口当たり純資産額 1.7751円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,177円) (1万口当たり純資産額) (17,751円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2021年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,979,122,227円 13,793,194,595円
期中追加設定元本額 1,929,479,800円 861,587,153円
期中一部解約元本額 1,115,407,432円 449,461,424円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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【DCバランスファンド70】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年2月23日から
2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
76,047,001 60,208,671
コール・ローン
10,022,653,303 10,883,797,936
親投資信託受益証券
447,319 1,423,650
未収入金
10,099,147,623 10,945,430,257
流動資産合計
10,099,147,623 10,945,430,257
資産合計
負債の部
流動負債
14,261,819 2,742,416
未払解約金
2,048,759 2,324,110
未払受託者報酬
9,731,530 11,039,478
未払委託者報酬
61 322
未払利息
256,033 290,448
その他未払費用
26,298,202 16,396,774
流動負債合計
26,298,202 16,396,774
負債合計
純資産の部
元本等
5,431,547,507 5,651,687,782
元本
剰余金
4,641,301,914 5,277,345,701
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,742,201,556 2,610,152,151
(分配準備積立金)
10,072,849,421 10,929,033,483
元本等合計
10,072,849,421 10,929,033,483
純資産合計
10,099,147,623 10,945,430,257
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2020年 8月21日 至 2021年 8月22日
営業収益
142 47
受取利息
447,036,548
△ 164,372,340
有価証券売買等損益
447,036,595
△ 164,372,198
営業収益合計
営業費用
10,105 12,009
支払利息
1,714,163 2,324,110
受託者報酬
8,142,228 11,039,478
委託者報酬
214,263 290,448
その他費用
10,080,759 13,666,045
営業費用合計
433,370,550
△ 174,452,957
営業利益又は営業損失(△)
433,370,550
△ 174,452,957
経常利益又は経常損失(△)
433,370,550
△ 174,452,957
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
16,032,424
△ 51,467,080
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
3,351,525,267 4,641,301,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)
308,929,168 453,259,295
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
308,929,168 453,259,295
額
218,571,051 234,553,634
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
218,571,051 234,553,634
額
- -
分配金
3,318,897,507 5,277,345,701
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2021年 2月23
日から2021年 8月22日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,431,547,507口 5,651,687,782口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8545円 1口当たり純資産額 1.9338円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,545円) (1万口当たり純資産額) (19,338円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2021年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,997,769,197円 5,431,547,507円
期中追加設定元本額 1,035,869,348円 494,968,600円
期中一部解約元本額 602,091,038円 274,828,325円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
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2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,773,620,335
株式 280,089,167,660
派生商品評価勘定 77,800
未収配当金 342,051,773
前払金 46,194,700
差入委託証拠金 67,280,000
流動資産合計 282,318,392,268
資産合計 282,318,392,268
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,287,900
未払解約金 184,092,838
未払利息 3,180
流動負債合計 230,383,918
負債合計 230,383,918
純資産の部
元本等
元本 133,918,606,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 148,169,402,091
元本等合計 282,088,008,350
純資産合計 282,088,008,350
負債純資産合計 282,318,392,268
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
先物取引
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2021年 8月22日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 133,918,606,259口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1064円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,064円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 134,423,726,662円
期中追加設定元本額 4,643,097,159円
期中一部解約元本額 5,148,217,562円
期末元本額 133,918,606,259円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,494,485円
DC日本株式インデックスファンド 309,920,270円
DC日本株式インデックスファンドL 53,287,088,112円
DC日本株式インデックスファンドA 676,354,559円
DCバランスファンド30 2,248,034,109円
DCバランスファンド50 3,482,503,048円
DCバランスファンド70 2,018,557,498円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 560,693,703円
日本株式インデックスe 1,486,085,706円
インデックスコレクション(国内株式) 19,739,877,650円
インデックスコレクション(バランス株式30) 11,876,609,485円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,572,421,294円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,210,545,743円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,494,467,224円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,771,270,332円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,083,516,221円
29/70
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
バランスVA30(適格機関投資家専用) 55,303,682円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 650,702,926円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 75,444,232円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 140,751,036円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 196,593,133円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 816,296,097円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 475,786,343円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 8,196,158,742円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 778,529,187円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 85,076,718円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,335,231,741円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 30,995,830円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 162,073,339円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,127,723,778円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 62,380,938円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 64,266,900円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 26,176,245円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 670,712,023円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 289,532,693円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,969,863,365円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 91,435,779円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 39,202,435円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 8,277,935円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 139,155,877円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,495,846円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,097,029,700 - 2,050,835,000 △46,194,700
合計 2,097,029,700 - 2,050,835,000 △46,194,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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日本債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 329,116,701
国債証券 320,876,081,500
地方債証券 21,169,336,833
特殊債券 23,614,516,088
社債券 17,187,505,000
未収入金 498,240,200
未収利息 862,589,621
前払費用 13,132,530
流動資産合計 384,550,518,473
資産合計 384,550,518,473
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,330
未払解約金 273,265,923
未払利息 590
流動負債合計 273,276,843
負債合計 273,276,843
純資産の部
元本等
元本 277,757,039,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 106,520,202,324
元本等合計 384,277,241,630
純資産合計 384,277,241,630
負債純資産合計 384,550,518,473
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
先物取引
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2021年 8月22日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 277,757,039,306口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,524,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3835円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,835円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 274,296,462,926円
期中追加設定元本額 10,769,857,047円
期中一部解約元本額 7,309,280,667円
期末元本額 277,757,039,306円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 861,137,291円
DC日本債券インデックスファンド 2,069,999,709円
DC日本債券インデックスファンドL 42,394,599,254円
DCバランスファンド30 10,432,639,762円
DCバランスファンド50 7,262,249,766円
DCバランスファンド70 1,959,547,833円
日本債券インデックスe 1,205,831,888円
インデックスコレクション(国内債券) 36,936,561,205円
インデックスコレクション(バランス株式30) 55,883,104,778円
インデックスコレクション(バランス株式50) 5,333,601,423円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,132,514,577円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 48,355,158,163円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 3,879,586,512円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 195,794,006円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 980,881,568円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 136,037,699円
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 83,164,333円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 460,888,486円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 3,338,452,555円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,063,930,471円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 12,014,910,267円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 158,413,079円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 331,011,105円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,113,637,988円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 192,786,576円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 364,255,989円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,135,014,291円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 387,894,219円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 899,253,808円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 81,448,550円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,457,271,624円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,526,229,754円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 25,821,033,666円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 471,235,778円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 143,338,066円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 38,763,351円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 649,070,137円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,789,779円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,400,000 - 152,390,000 △10,000
合計 152,400,000 - 152,390,000 △10,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式マザーファンド
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 11,689,317,600
コール・ローン 1,570,511,978
株式 275,533,985,455
投資信託受益証券 163,306,468
投資証券 6,420,007,245
派生商品評価勘定 363,070,411
未収入金 1,275,190
未収配当金 379,392,171
差入委託証拠金 2,510,267,938
流動資産合計 298,631,134,456
資産合計 298,631,134,456
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,391,378
前受金 342,743,524
未払金 190,597,884
未払解約金 445,358,503
未払利息 2,816
流動負債合計 1,005,094,105
負債合計 1,005,094,105
純資産の部
元本等
元本 71,640,862,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 225,985,177,795
元本等合計 297,626,040,351
純資産合計 297,626,040,351
負債純資産合計 298,631,134,456
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 71,640,862,556口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1544円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,544円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
2021年 2月23日
期首
期首元本額 77,760,045,092円
期中追加設定元本額 4,988,143,916円
期中一部解約元本額 11,107,326,452円
期末元本額 71,640,862,556円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,545,360,370円
DC外国株式インデックスファンド 4,614,653,130円
DC外国株式インデックスファンドL 24,168,565,016円
DCバランスファンド30 635,670,743円
DCバランスファンド50 1,293,418,392円
DCバランスファンド70 812,875,422円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 300,296,210円
外国株式インデックスe 4,811,510,290円
インデックスコレクション(外国株式) 12,722,957,188円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,366,670,055円
インデックスコレクション(バランス株式50) 934,393,068円
インデックスコレクション(バランス株式70) 882,201,764円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,554,698,844円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,575,404,923円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用) 121,334円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 505,392,698円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 30,825,029円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 343,315,146円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 39,101,635円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 72,952,040円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 510,033,061円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 301,349,492円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 221,403,128円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 4,268,833,719円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 492,698,251円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 132,334,845円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 691,936,993円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 16,063,752円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 85,867,853円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 96,977,969円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 299,762,760円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 13,563,551円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 72,794,633円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 216,342,569円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 10,516,683円
38/70
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,303,768,606 - 15,646,512,130 342,743,524
合計 15,303,768,606 - 15,646,512,130 342,743,524
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,327,789,275 - 1,321,724,784 △6,064,491
アメリカドル 939,978,806 - 936,521,284 △3,457,522
ユーロ 341,886,499 - 340,240,820 △1,645,679
イギリスポンド 45,923,970 - 44,962,680 △961,290
合計 1,327,789,275 - 1,321,724,784 △6,064,491
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 250,778,536
コール・ローン 1,747,792,611
国債証券 145,144,105,453
派生商品評価勘定 6,536,165
未収入金 11,196
未収利息 728,274,730
前払費用 15,793,748
差入委託証拠金 343,864,652
流動資産合計 148,237,157,091
資産合計 148,237,157,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,497,395
前受金 5,565,285
未払金 2,913,367
未払解約金 201,625,713
未払利息 3,134
流動負債合計 224,604,894
負債合計 224,604,894
純資産の部
元本等
元本 55,667,703,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 92,344,848,540
元本等合計 148,012,552,197
純資産合計 148,012,552,197
負債純資産合計 148,237,157,091
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2021年 8月22日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,667,703,657口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6589円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,589円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
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2021年 8月22日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 55,567,630,111円
期中追加設定元本額 3,043,958,398円
期中一部解約元本額 2,943,884,852円
期末元本額 55,667,703,657円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,065,166,117円
DC外国債券インデックスファンド 1,923,865,163円
DC外国債券インデックスファンドL 13,848,141,717円
DCバランスファンド30 872,855,709円
DCバランスファンド50 886,599,842円
DCバランスファンド70 204,544,866円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 454,671,217円
外国債券インデックスe 1,083,021,898円
インデックスコレクション(外国債券) 8,109,480,368円
インデックスコレクション(バランス株式30) 4,550,189,431円
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2021年 8月22日現在
区分
インデックスコレクション(バランス株式50) 685,379,955円
インデックスコレクション(バランス株式70) 205,193,257円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,249,548,580円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,545,676,177円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 493,124,925円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 103,140,607円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 514,778,654円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 291,660,438円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 181,425,784円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 396,094,052円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,512,157,951円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 601,650,908円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 6,342,669,483円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 368,927,066円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 239,975,240円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,613,194,227円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 99,847,326円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 190,499,981円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 100,494,944円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 51,767,402円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 84,326,517円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 246,437,336円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 71,209,804円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,457,195,854円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 22,790,861円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,767,673,033 - 1,773,238,318 5,565,285
合計 1,767,673,033 - 1,773,238,318 5,565,285
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,569,124,143 - 1,555,597,628 △13,526,515
アメリカドル 735,932,665 - 732,803,552 △3,129,113
カナダドル 73,185,864 - 71,143,948 △2,041,916
ユーロ 637,573,734 - 631,749,648 △5,824,086
イギリスポンド 122,431,880 - 119,900,480 △2,531,400
合計 1,569,124,143 - 1,555,597,628 △13,526,515
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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4【委託会社等の概況】
(1)【資本金の額】
2021年 9月30日現在の資本金の額 20億円
発行可能株式総数 12,000株
発行済株式総数 3,000株
(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 535 14,650,754
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 276,621
単位型公社債投資信託 51 304,685
合計 662 15,232,060
(3)【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年11月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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5【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
4,624 3,428
その他
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
その他 40 41
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
1,070 818
その他
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
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負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
500 403
その他営業収益
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
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一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
149 110
システム統合費用
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
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(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
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2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
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金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
ク に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
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(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
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投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
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その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
りません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
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合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
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(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
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(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年10月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド30の2021年2月23日から2021年8月22日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド30の2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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半期報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年10月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド50の2021年2月23日から2021年8月22日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド50の2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年10月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド70の2021年2月23日から2021年8月22日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド70の2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
半期報告書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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