DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバランスファンド70 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年11月22日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCバランスファンド30
信託受益証券に係るファンドの名称】
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 DCバランスファンド30
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
DCバランスファンド50
10兆円を上限とします。
DCバランスファンド70
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
DCバランスファンド30
DCバランスファンド50
DCバランスファンド70
(以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」又は「DCバランスファンド」といいます。また、D
Cバランスファンド30を「DCバランス30」、DCバランスファンド50を「DCバランス5
0」、DCバランスファンド70を「DCバランス70」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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(7)【申込期間】
2021年11月23日から2022年 5月20日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「 (11) 振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後 3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
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当ファンドは「分配金再投資コース」(自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース)専用ファンドです。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第8項第5号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
ことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
各ファンドにつき上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ フ ァ ミ あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル リーファ ( )
大型株 年2回 (日本を ンド TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) なし
年4回 フ ァ ン その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ド ・ オ ( ) ショート型/
一般 年6回 ブ・ファ 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 ンズ 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券) 資
産 配 分 固 定 中近東
型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2006年9月29日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井DCバランスファンド30からDCバランスファンド
30、中央三井DCバランスファンド50からDCバランスファンド50、中央
三井DCバランスファンド70からDCバランスファンド70に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
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ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2021年 9月30日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
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三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンド(以下、総称してまたは個々に「マザーファンド」という場合がありま
す。)を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成
長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。このほか、国内外の株式・公社債等に直
接投資することもあります。
② 投資態度
A.主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
B.各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる3つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
DCバランス30 20% 60% 10% 10%
DCバランス50 30% 40% 20% 10%
DCバランス70 40% 25% 30% 5%
C.上記B.の基本配分比率には資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
D.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行いません。ただし、運用効
率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
E.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
F.ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
G.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」という場合
があります。)を行うことができます。
I.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
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めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第24条、第25条及び第26条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
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益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記A.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
○「日本株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買
又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
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引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「日本債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
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④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
○「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
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証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
わ れる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
○「外国債券マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同
インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
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④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産
総額の10%以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は2月21日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次
のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
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※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.株式への投資割合
委託会社は、株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○DCバランスファンド30………信託財産の純資産総額の40%以下
○DCバランスファンド50………信託財産の純資産総額の60%以下
○DCバランスファンド70………信託財産の純資産総額の80%以下
B.外貨建資産の投資割合
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○DCバランスファンド30………信託財産の純資産総額の30%以下
○DCバランスファンド50………信託財産の純資産総額の40%以下
○DCバランスファンド70………信託財産の純資産総額の45%以下
C.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
て信託財産の純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資
割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等(金融商品取引所及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す
る外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を行う市場
及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されている株式の
発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会
社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受
権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
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ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資産総額の
範 囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国
の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
a.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
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ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記O.の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
ができます。
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T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
す。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
V.受託会社の自己又は利害関係人等との取引
イ.受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社及び受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用す
る信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下イ.において同じ。)、
信託業務の委託先及びその利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、上記(2)
に定める資産への投資等を行うことができます。
ロ.上記イ.の取扱いは、上記I.からO.まで、及びQ.からS.までにおける委託会社の指図
による取引についても同様とします。
W.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
X.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法人
投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えること
となる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
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(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託に
つき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に
100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得するこ
とを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
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分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
に なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
④ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に下記の率を乗じて得た額を信託財産留保額
(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証
券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
信託財産留保率
DCバランス30 0.13%
DCバランス50 0.15%
DCバランス70 0.17%
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
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(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に以下の率を乗
じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
DCバランスファンド30:年率 0.231%(税抜 0.21%)(※)
DCバランスファンド50:年率 0.242%(税抜 0.22%)
DCバランスファンド70:年率 0.253%(税抜 0.23%)
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の
DCバランスファンド30:年率 0.121% (税抜 0.11%)
運用、基準価額
委託会社 DCバランスファンド50:年率 0.132% (税抜 0.12%)
の計算、開示資
DCバランスファンド70:年率 0.143% (税抜 0.13%)
料作成等の対価
運用報告書等各
種書類の送付、
DCバランスファンド30:年率 0.066% (税抜 0.06%)
口座内でのファ
販売会社 DCバランスファンド50:年率 0.066% (税抜 0.06%)
ンドの管理、購
DCバランスファンド70:年率 0.066% (税抜 0.06%)
入後の情報提供
等の対価
運用財産の管
DCバランスファンド30:年率 0.044% (税抜 0.04%)
理、委託会社か
受託会社 DCバランスファンド50:年率 0.044% (税抜 0.04%)
らの指図の実行
DCバランスファンド70:年率 0.044% (税抜 0.04%)
の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
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組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
※上記は、2021年 9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
【DCバランスファンド30】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 24,812,152,391 99.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 95,637,260 0.38
合計(純資産総額) 24,907,789,651 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 10,685,497,917 1.3681 14,619,561,652 1.3777 14,721,410,480 59.10
益証券
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日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,239,862,855 2.1470 4,808,985,550 2.2922 5,134,213,636 20.61
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 632,615,779 3.5914 2,271,976,309 4.1705 2,638,324,106 10.59
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 875,322,523 2.5719 2,251,241,997 2.6484 2,318,204,169 9.31
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.62
合計 99.62
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,662,222,385 1,662,222,385 9,432 9,432
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 2,268,392,887 2,268,392,887 10,435 10,435
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,826,567,334 4,826,567,334 11,618 11,618
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 9,609,384,153 9,609,384,153 12,811 12,811
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,153,839,606 12,153,839,606 12,527 12,527
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,214,751,693 14,214,751,693 13,306 13,306
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,338,867,196 16,338,867,196 13,983 13,983
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,205,085,029 18,205,085,029 14,025 14,025
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,310,903,852 20,310,903,852 14,687 14,687
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 22,717,128,952 22,717,128,952 15,283 15,283
2020年 9月末日 21,344,208,203 ― 14,557 ―
10月末日 21,198,933,921 ― 14,397 ―
11月末日 21,870,922,094 ― 14,899 ―
12月末日 22,215,528,844 ― 15,039 ―
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2021年 1月末日 22,452,591,914 ― 15,052 ―
2月末日 22,458,187,132 ― 15,108 ―
3月末日 23,294,277,489 ― 15,482 ―
4月末日 23,401,028,177 ― 15,483 ―
5月末日 23,850,276,603 ― 15,572 ―
6月末日 24,342,277,342 ― 15,651 ―
7月末日 24,398,497,330 ― 15,659 ―
8月末日 24,675,660,729 ― 15,789 ―
9月末日 24,907,789,651 ― 15,843 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 △1.2
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 10.6
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 11.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 10.3
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △2.2
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 6.2
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 5.1
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0.3
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 4.7
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 4.1
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 2.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
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(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 544,218,204 82,011,582 1,762,332,605
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 548,368,354 136,959,287 2,173,741,672
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 2,244,075,796 263,589,279 4,154,228,189
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 3,774,064,767 427,446,160 7,500,846,796
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 2,707,951,316 506,368,389 9,702,429,723
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 1,522,635,571 541,752,943 10,683,312,351
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 1,622,030,510 620,753,783 11,684,589,078
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 1,853,591,536 558,077,052 12,980,103,562
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 1,679,276,139 830,050,924 13,829,328,777
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 2,046,783,461 1,012,273,788 14,863,838,450
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 1,123,953,368 470,318,275 15,517,473,543
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCバランスファンド50】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 26,032,635,295 99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 92,270,492 0.35
合計(純資産総額) 26,124,905,787 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 7,457,544,281 1.3684 10,205,054,601 1.3777 10,274,258,755 39.33
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 3,498,032,131 2.1470 7,510,274,986 2.2922 8,018,189,250 30.69
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 1,285,961,048 3.5821 4,606,513,165 4.1705 5,363,100,550 20.53
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 897,555,785 2.5712 2,307,802,430 2.6484 2,377,086,740 9.10
益証券
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.65
合計 99.65
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 2,507,016,786 2,507,016,786 8,507 8,507
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 3,400,936,257 3,400,936,257 9,831 9,831
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 4,833,869,383 4,833,869,383 11,529 11,529
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 10,264,606,984 10,264,606,984 13,252 13,252
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 12,016,092,940 12,016,092,940 12,499 12,499
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 14,533,410,562 14,533,410,562 13,835 13,835
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 16,857,871,211 16,857,871,211 14,889 14,889
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 18,131,125,571 18,131,125,571 14,866 14,866
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 20,696,734,917 20,696,734,917 15,946 15,946
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 23,693,213,025 23,693,213,025 17,177 17,177
2020年 9月末日 21,447,739,436 ― 15,758 ―
10月末日 21,207,227,664 ― 15,499 ―
11月末日 22,304,793,590 ― 16,392 ―
12月末日 22,769,163,537 ― 16,644 ―
2021年 1月末日 23,098,618,157 ― 16,706 ―
2月末日 23,310,606,447 ― 16,905 ―
3月末日 24,420,479,829 ― 17,511 ―
4月末日 24,553,343,263 ― 17,542 ―
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5月末日 24,968,897,409 ― 17,690 ―
6月末日 25,294,972,651 ― 17,845 ―
7月末日 25,363,721,146 ― 17,825 ―
8月末日 25,826,704,306 ― 18,075 ―
9月末日 26,124,905,787 ― 18,183 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 △3.6
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 15.6
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 17.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 14.9
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △5.7
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 10.7
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 7.6
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 △0.2
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 7.3
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 7.7
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 3.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
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期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 858,899,500 150,985,019 2,947,079,082
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 737,283,783 225,124,733 3,459,238,132
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 1,127,761,819 394,119,618 4,192,880,333
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 3,890,146,207 337,276,922 7,745,749,618
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 2,389,338,964 521,486,140 9,613,602,442
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 1,427,316,438 535,903,642 10,505,015,238
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 1,604,824,267 787,711,888 11,322,127,617
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 1,487,203,756 613,284,585 12,196,046,788
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 1,542,536,422 759,460,983 12,979,122,227
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 1,929,479,800 1,115,407,432 13,793,194,595
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 861,587,153 449,461,424 14,205,320,324
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【DCバランスファンド70】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,347,461,629 99.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 41,393,470 0.36
合計(純資産総額) 11,388,855,099 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,022,377,677 2.1467 4,341,573,884 2.2922 4,635,694,111 40.70
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 812,292,256 3.5903 2,916,401,024 4.1705 3,387,664,853 29.75
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 2,016,324,687 1.3684 2,759,223,727 1.3777 2,777,890,521 24.39
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 206,242,314 2.5796 532,039,288 2.6484 546,212,144 4.80
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
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種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.64
合計 99.64
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第6期計算期間末 (2012年 2月21日) 1,010,509,539 1,010,509,539 7,652 7,652
第7期計算期間末 (2013年 2月21日) 1,396,043,467 1,396,043,467 9,146 9,146
第8期計算期間末 (2014年 2月21日) 2,259,670,200 2,259,670,200 11,186 11,186
第9期計算期間末 (2015年 2月23日) 4,376,661,860 4,376,661,860 13,325 13,325
第10期計算期間末 (2016年 2月22日) 4,382,407,791 4,382,407,791 12,156 12,156
第11期計算期間末 (2017年 2月21日) 5,465,018,584 5,465,018,584 14,000 14,000
第12期計算期間末 (2018年 2月21日) 6,554,623,946 6,554,623,946 15,405 15,405
第13期計算期間末 (2019年 2月21日) 7,105,425,421 7,105,425,421 15,276 15,276
第14期計算期間末 (2020年 2月21日) 8,349,294,464 8,349,294,464 16,706 16,706
第15期計算期間末 (2021年 2月22日) 10,072,849,421 10,072,849,421 18,545 18,545
2020年 9月末日 8,747,153,976 ― 16,405 ―
10月末日 8,628,258,620 ― 16,061 ―
11月末日 9,237,903,426 ― 17,332 ―
12月末日 9,524,259,766 ― 17,695 ―
2021年 1月末日 9,692,238,060 ― 17,808 ―
2月末日 9,881,360,431 ― 18,172 ―
3月末日 10,449,226,191 ― 19,008 ―
4月末日 10,554,324,393 ― 19,074 ―
5月末日 10,715,746,482 ― 19,268 ―
6月末日 10,941,406,215 ― 19,502 ―
7月末日 10,987,670,853 ― 19,442 ―
8月末日 11,266,132,500 ― 19,823 ―
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9月末日 11,388,855,099 ― 19,999 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 0
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 0
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 0
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 0
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 0
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 0
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 0
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 0
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 △6.3
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 19.5
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 22.3
第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 19.1
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 △8.8
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 15.2
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 10.0
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 △0.8
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 9.4
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 11.0
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 4.3
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第6期計算期間 2011年 2月22日~2012年 2月21日 324,628,476 90,057,030 1,320,604,352
第7期計算期間 2012年 2月22日~2013年 2月21日 336,941,132 131,115,473 1,526,430,011
第8期計算期間 2013年 2月22日~2014年 2月21日 749,827,425 256,234,473 2,020,022,963
40/300
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第9期計算期間 2014年 2月22日~2015年 2月23日 1,564,258,884 299,743,427 3,284,538,420
第10期計算期間 2015年 2月24日~2016年 2月22日 721,489,462 400,760,508 3,605,267,374
第11期計算期間 2016年 2月23日~2017年 2月21日 578,597,748 280,214,854 3,903,650,268
第12期計算期間 2017年 2月22日~2018年 2月21日 820,305,427 469,118,909 4,254,836,786
第13期計算期間 2018年 2月22日~2019年 2月21日 752,735,309 356,104,678 4,651,467,417
第14期計算期間 2019年 2月22日~2020年 2月21日 795,085,220 448,783,440 4,997,769,197
第15期計算期間 2020年 2月22日~2021年 2月22日 1,035,869,348 602,091,038 5,431,547,507
第16期中間計算期間 2021年 2月23日~2021年 8月22日 494,968,600 274,828,325 5,651,687,782
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 300,883,217,330 98.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,904,846,515 1.60
合計(純資産総額) 305,788,063,845 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 4,791,980,000 1.57
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 5,475,500 1,540.39 8,434,449,249 2,000.00 10,951,000,000 3.58
器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 677,200 10,486.83 7,101,681,276 12,455.00 8,434,526,000 2.76
日本 株式 キーエンス 電気機器 106,100 57,596.84 6,111,024,724 67,000.00 7,108,700,000 2.32
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 841,700 8,767.49 7,379,596,333 6,480.00 5,454,216,000 1.78
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 740,000 4,691.58 3,471,769,200 6,832.00 5,055,680,000 1.65
ス 業
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 7,293,300 485.64 3,541,918,212 657.90 4,798,262,070 1.57
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,240,700 2,703.69 3,354,468,183 3,085.00 3,827,559,500 1.25
信業
日本 株式 信越化学工業 化学 195,800 19,256.65 3,770,452,070 18,900.00 3,700,620,000 1.21
日本 株式 HOYA 精密機器 210,900 13,649.61 2,878,702,749 17,475.00 3,685,477,500 1.21
日本 株式 日立製作所 電気機器 519,700 4,399.13 2,286,227,861 6,640.00 3,450,808,000 1.13
日本 株式 ダイキン工業 機械 137,700 23,108.08 3,181,982,616 24,460.00 3,368,142,000 1.10
日本 株式 任天堂 その他製 61,900 63,901.49 3,955,502,231 54,310.00 3,361,789,000 1.10
品
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 899,400 3,591.36 3,230,069,184 3,699.00 3,326,880,600 1.09
日本 株式 日本電産 電気機器 260,200 14,166.54 3,686,133,708 12,420.00 3,231,684,000 1.06
日本 株式 村田製作所 電気機器 317,600 10,450.34 3,319,027,984 9,960.00 3,163,296,000 1.03
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 63,300 43,604.39 2,760,157,887 49,670.00 3,144,111,000 1.03
日本 株式 KDDI 情報・通 850,700 3,245.17 2,760,666,119 3,691.00 3,139,933,700 1.03
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 851,100 2,864.70 2,438,146,170 3,455.00 2,940,550,500 0.96
器
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 737,800 3,350.06 2,471,674,268 3,944.00 2,909,883,200 0.95
ループ
日本 株式 第一三共 医薬品 849,500 3,552.69 3,018,010,155 2,979.50 2,531,085,250 0.83
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 744,700 3,144.80 2,341,932,560 3,277.00 2,440,381,900 0.80
日本 株式 ファナック 電気機器 94,900 27,039.93 2,566,089,357 24,565.00 2,331,218,500 0.76
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 1,448,800 1,411.86 2,045,502,768 1,584.50 2,295,623,600 0.75
ループ
日本 株式 三菱商事 卸売業 648,200 2,692.20 1,745,084,040 3,536.00 2,292,035,200 0.75
日本 株式 SMC 機械 31,700 68,192.40 2,161,699,080 70,080.00 2,221,536,000 0.73
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 416,500 3,974.79 1,655,500,035 5,085.00 2,117,902,500 0.69
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 351,100 5,417.81 1,902,193,091 6,021.00 2,113,973,100 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 826,800 2,068.78 1,710,467,304 2,464.00 2,037,235,200 0.67
日本 株式 オリエンタルランド サービス 109,900 15,999.83 1,758,381,317 18,130.00 1,992,487,000 0.65
業
日本 株式 富士通 電気機器 97,300 17,005.48 1,654,633,204 20,310.00 1,976,163,000 0.65
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.20
建設業 2.28
食料品 3.38
繊維製品 0.47
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
パルプ・紙 0.22
化学 6.94
医薬品 5.07
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.71
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.80
非鉄金属 0.66
金属製品 0.59
機械 5.29
電気機器 18.30
輸送用機器 7.58
精密機器 2.92
その他製品 2.17
電気・ガス業 1.12
陸運業 3.24
海運業 0.47
空運業 0.48
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.30
卸売業 4.69
小売業 4.43
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.73
保険業 1.99
その他金融業 1.12
不動産業 1.97
サービス業 5.93
小計 98.40
合計 98.40
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 236 円 4,874,026,800 4,791,980,000 1.57
取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 323,770,752,600 83.87
地方債証券 日本 20,954,089,652 5.43
特殊債券 日本 23,606,213,182 6.11
社債券 日本 16,230,000,000 4.20
フランス 500,588,000 0.13
オーストラリア 200,214,000 0.05
スペイン 100,210,000 0.03
小計 17,031,012,000 4.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 690,630,700 0.18
合計(純資産総額) 386,052,698,134 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 5,280,000,000 101.05 5,335,440,000 100.81 5,323,137,600 0.100 2025/9/20 1.38
債(5年)
日本 国債証券 第141回利付国 4,460,000,000 100.84 4,497,464,000 100.64 4,488,544,000 0.100 2024/9/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,035,000,000 100.96 4,074,055,000 100.90 4,071,315,000 0.100 2026/6/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 3,790,000,000 101.19 3,835,101,000 100.92 3,824,981,700 0.100 2026/9/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第363回利付国 3,800,000,000 100.68 3,825,874,100 100.33 3,812,806,000 0.100 2031/6/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 3,770,000,000 100.72 3,797,144,000 100.71 3,796,993,200 0.100 2030/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,660,000,000 100.68 3,684,888,000 100.48 3,677,897,400 0.100 2023/12/20 0.95
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,620,000,000 100.44 3,635,928,000 100.26 3,629,484,400 0.100 2022/12/20 0.94
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 3,460,000,000 102.45 3,544,770,000 102.03 3,530,341,800 0.400 2025/9/20 0.91
債(10年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第348回利付国 3,490,000,000 101.30 3,535,370,000 101.04 3,526,610,100 0.100 2027/9/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 3,450,000,000 101.09 3,487,872,000 101.03 3,485,811,000 0.100 2028/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 3,410,000,000 102.18 3,484,338,000 101.77 3,470,493,400 0.400 2025/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 3,425,000,000 101.20 3,466,192,500 100.98 3,458,839,000 0.100 2027/3/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 3,415,000,000 101.28 3,458,985,200 101.03 3,450,276,950 0.100 2027/6/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 3,250,000,000 99.80 3,243,500,000 100.59 3,269,402,500 0.100 2030/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第342回利付国 3,190,000,000 101.11 3,225,504,700 100.87 3,217,880,600 0.100 2026/3/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第148回利付国 3,200,000,000 100.56 3,218,179,600 100.42 3,213,632,000 0.005 2026/6/20 0.83
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 3,180,000,000 101.17 3,217,399,700 100.97 3,210,909,600 0.100 2029/3/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 3,140,000,000 102.47 3,217,715,000 101.96 3,201,638,200 0.600 2024/6/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 3,160,000,000 101.23 3,198,868,000 101.01 3,192,010,800 0.100 2028/12/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 3,140,000,000 100.49 3,155,386,000 100.32 3,150,142,200 0.100 2023/3/20 0.82
債(5年)
日本 国債証券 第339回利付国 2,775,000,000 102.34 2,840,073,750 101.90 2,827,808,250 0.400 2025/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第327回利付国 2,740,000,000 101.56 2,782,942,800 101.11 2,770,414,000 0.800 2022/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,735,000,000 101.29 2,770,386,150 101.06 2,764,018,350 0.100 2027/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 2,730,000,000 100.53 2,744,719,300 100.37 2,740,319,400 0.100 2023/6/20 0.71
債(5年)
日本 国債証券 第333回利付国 2,680,000,000 102.23 2,740,018,200 101.76 2,727,382,400 0.600 2024/3/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 2,650,000,000 100.76 2,670,156,500 100.59 2,665,873,500 0.100 2024/6/20 0.69
債(5年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,590,000,000 101.13 2,619,284,000 100.96 2,615,019,400 0.100 2029/6/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 2,590,000,000 101.07 2,617,747,500 100.91 2,613,750,300 0.100 2029/9/20 0.68
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,580,000,000 101.24 2,612,172,600 100.94 2,604,329,400 0.100 2026/12/20 0.67
債(10年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.87
地方債証券 5.43
特殊債券 6.11
社債券 4.41
合計 99.82
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
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該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 198,349,125,593 66.33
イギリス 12,306,096,255 4.12
カナダ 10,149,105,599 3.39
スイス 9,409,527,364 3.15
フランス 9,252,205,756 3.09
ドイツ 8,163,084,852 2.73
オランダ 5,976,560,387 2.00
アイルランド 5,467,952,593 1.83
オーストラリア 5,369,066,670 1.80
スウェーデン 3,005,423,920 1.01
デンマーク 2,378,448,998 0.80
スペイン 2,191,708,198 0.73
香港 1,979,788,507 0.66
イタリア 1,650,178,988 0.55
フィンランド 1,121,343,174 0.37
ジャージー 895,939,530 0.30
シンガポール 797,122,589 0.27
ベルギー 774,728,771 0.26
バミューダ 680,113,537 0.23
ノルウェー 598,808,543 0.20
ケイマン 577,230,234 0.19
イスラエル 574,969,058 0.19
ニュージーランド 291,626,595 0.10
ルクセンブルク 289,365,817 0.10
キュラソー 220,641,289 0.07
オーストリア 191,474,758 0.06
46/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポルトガル 141,180,081 0.05
パナマ 122,242,435 0.04
リベリア 107,779,639 0.04
マン島 87,751,475 0.03
パプアニューギニア 38,209,894 0.01
小計 283,158,801,099 94.69
投資信託受益証券 オーストラリア 117,393,816 0.04
香港 42,731,608 0.01
小計 160,125,424 0.05
投資証券 アメリカ 5,508,247,287 1.84
オーストラリア 370,118,370 0.12
イギリス 163,965,599 0.05
フランス 133,704,407 0.04
シンガポール 120,332,994 0.04
香港 101,148,201 0.03
カナダ 43,497,573 0.01
小計 6,441,014,431 2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,272,838,148 3.10
合計(純資産総額) 299,032,779,102 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 6,766,853,878 2.26
買建 カナダ 527,782,005 0.18
買建 ドイツ 1,299,321,611 0.43
買建 イギリス 276,715,985 0.09
買建 オーストラリア 360,863,100 0.12
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,402,245,564 0.47
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 796,612 15,330.53 12,212,492,091 15,985.53 12,734,267,892 4.26
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 341,478 27,232.24 9,299,211,221 31,785.28 10,853,973,844 3.63
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 21,677 376,178.67 8,154,425,140 369,461.35 8,008,813,693 2.68
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 114,351 30,209.78 3,454,518,923 38,009.15 4,346,384,449 1.45
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,353 235,609.09 3,381,697,385 300,736.87 4,316,476,358 1.44
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 13,900 235,559.46 3,274,276,604 301,111.80 4,185,454,109 1.40
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 39,117 94,129.05 3,682,046,148 87,444.21 3,420,555,366 1.14
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 118,952 15,475.85 1,840,883,679 22,962.62 2,731,450,336 0.91
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 144,686 15,476.99 2,239,304,528 18,573.12 2,687,271,019 0.90
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 125,898 18,428.42 2,320,101,685 18,357.11 2,311,124,492 0.77
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 80,933 23,406.69 1,894,373,808 25,370.02 2,053,272,282 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 45,143 36,497.78 1,647,619,409 44,813.88 2,023,033,310 0.68
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 63,292 26,319.10 1,665,788,933 31,034.29 1,964,222,713 0.66
B
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 50,551 31,210.01 1,577,697,276 37,709.20 1,906,238,052 0.64
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 117,178 14,526.77 1,702,218,304 15,894.87 1,862,530,061 0.62
パーソナル
用品
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 137,866 12,053.04 1,661,704,441 13,481.70 1,858,668,714 0.62
料・タバコ
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アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 369,268 3,640.07 1,344,162,833 4,820.39 1,780,017,399 0.60
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 20,078 60,526.39 1,215,249,049 84,110.32 1,688,767,045 0.56
導体製造装
置
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 86,899 20,275.78 1,761,945,846 19,326.34 1,679,440,106 0.56
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 42,363 37,931.04 1,606,872,798 39,529.02 1,674,568,078 0.56
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 53,450 30,203.81 1,614,393,835 28,987.28 1,549,370,116 0.52
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 22,891 55,391.04 1,267,956,301 64,656.18 1,480,044,708 0.49
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 21,238 61,692.97 1,310,235,380 67,046.79 1,423,939,836 0.48
娯楽
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 46,394 26,730.84 1,240,151,053 30,274.36 1,404,548,658 0.47
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 219,639 5,746.08 1,262,064,354 6,259.68 1,374,871,085 0.46
娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 33,666 37,152.95 1,250,791,282 40,525.43 1,364,329,261 0.46
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 203,119 5,602.09 1,137,891,415 6,701.76 1,361,256,739 0.46
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 268,324 3,942.92 1,057,981,383 4,871.87 1,307,241,685 0.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 202,087 5,403.86 1,092,050,760 6,209.32 1,254,823,174 0.42
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 THERMO FISHER SCIENTIFIC 医薬品・バ 18,865 55,299.13 1,043,218,210 64,868.83 1,223,750,516 0.41
イオテクノ
INC
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.26
素材 3.91
資本財 6.12
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.86
自動車・自動車部品 2.07
耐久消費財・アパレル 1.82
消費者サービス 1.85
メディア・娯楽 7.30
小売 5.56
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食品・生活必需品小売り 1.38
食品・飲料・タバコ 3.65
家庭用品・パーソナル用品 1.66
ヘルスケア機器・サービス 5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.35
銀行 6.04
各種金融 4.57
保険 2.93
不動産 0.45
ソフトウェア・サービス 12.07
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.78
電気通信サービス 1.59
公益事業 2.72
半導体・半導体製造装置 4.53
小計 94.69
投資信託受益証券 ― ― 0.05
投資証券 ― ― 2.15
合計 96.90
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 278 アメリカ 61,887,661 6,926,467,019 60,461,525 6,766,853,878 2.26
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 25 カナダド 6,136,998.5 538,889,838 6,010,500 527,782,005 0.18
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 33 スイスフ 3,968,141 475,700,743 3,840,540 460,403,935 0.15
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 159 ユーロ 6,599,030.5 856,950,101 6,460,170 838,917,676 0.28
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 25 オースト 4,624,725 372,105,374 4,485,000 360,863,100 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 26 イギリス 1,821,152.5 273,955,971 1,839,500 276,715,985 0.09
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,692,000.00 1,069,763,953 1,084,613,504 0.36
カナダドル 買建 200,000.00 17,613,760 17,561,800 0.01
ユーロ 買建 1,500,000.00 194,975,910 194,808,900 0.07
イギリスポンド 買建 500,000.00 75,869,230 75,210,150 0.03
スイスフラン 買建 150,000.00 18,016,950 17,982,210 0.01
オーストラリアドル 買建 150,000.00 12,124,125 12,069,000 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 66,852,253,598 44.84
フランス 14,665,882,224 9.84
イタリア 13,602,642,689 9.12
ドイツ 10,719,548,695 7.19
イギリス 8,709,109,950 5.84
スペイン 8,562,132,831 5.74
ベルギー 3,418,120,354 2.29
カナダ 2,827,277,174 1.90
オランダ 2,684,859,263 1.80
オーストラリア 2,634,657,228 1.77
オーストリア 2,136,871,490 1.43
アイルランド 1,193,694,545 0.80
メキシコ 1,002,849,880 0.67
フィンランド 888,994,080 0.60
ポーランド 825,236,770 0.55
デンマーク 730,046,417 0.49
マレーシア 690,237,475 0.46
イスラエル 660,539,324 0.44
シンガポール 651,505,248 0.44
スウェーデン 423,705,429 0.28
ノルウェー 356,324,150 0.24
小計 144,236,488,814 96.74
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,855,909,104 3.26
合計(純資産総額) 149,092,397,918 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,597,416,672 1.07
買建 ドイツ 1,903,739,808 1.28
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 3,526,842,310 2.37
売建 ― 23,509,245 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.25% 06/15/24 10,610,000 11,157.97 1,183,861,287 11,126.42 1,180,513,366 0.250 2024/6/15 0.79
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 9,130,000 10,658.63 973,133,033 10,405.93 950,062,042 0.625 2030/8/15 0.64
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 12,032.71 872,371,589 11,760.78 852,656,615 2.125 2025/5/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 7,400,000 10,696.22 791,520,978 10,440.03 772,562,775 0.625 2030/5/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.25% 09/30/25 7,000,000 11,105.43 777,380,585 10,947.61 766,332,851 0.250 2025/9/30 0.51
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 11,617.38 755,129,921 11,475.51 745,908,545 2.000 2023/2/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 6,500,000 11,216.73 729,087,731 11,200.52 728,034,136 0.250 2023/4/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/30/23 6,000,000 12,040.58 722,434,854 11,807.12 708,427,370 2.875 2023/11/30 0.48
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 11,944.83 722,662,634 11,706.13 708,221,016 2.000 2025/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.625% 06/30/23 6,000,000 11,766.48 705,989,122 11,658.26 699,495,631 2.625 2023/6/30 0.47
アメリカ 国債証券 T 1.25% 05/31/28 6,000,000 11,343.42 680,605,666 11,168.39 670,103,516 1.250 2028/5/31 0.45
アメリカ 国債証券 T 1.625% 02/15/26 5,750,000 11,829.85 680,216,753 11,544.37 663,801,457 1.625 2026/2/15 0.45
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 T 1.625% 04/30/23 5,800,000 11,564.48 670,740,057 11,442.72 663,678,165 1.625 2023/4/30 0.45
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 5,390,000 12,624.22 680,445,794 12,194.03 657,258,418 2.625 2029/2/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 6,160,000 10,729.61 660,944,179 10,614.91 653,878,610 0.875 2030/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 5,500,000 12,154.24 668,483,731 11,835.10 650,930,656 2.250 2025/11/15 0.44
アメリカ 国債証券 T 0.5% 06/30/27 6,000,000 11,035.92 662,155,445 10,796.34 647,780,720 0.500 2027/6/30 0.43
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 5,460,000 12,030.28 656,853,332 11,792.69 643,881,184 2.375 2024/8/15 0.43
アメリカ 国債証券 T 2% 11/30/22 5,500,000 11,575.19 636,635,715 11,437.04 629,037,396 2.000 2022/11/30 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/27 5,260,000 12,277.97 645,821,418 11,895.43 625,699,862 2.250 2027/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.625% 05/15/26 5,400,000 11,833.35 639,001,121 11,540.87 623,207,287 1.625 2026/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 5,300,000 11,759.03 623,228,704 11,469.61 607,889,546 1.500 2026/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 5,600,000 10,720.50 600,348,057 10,832.63 606,627,387 1.125 2031/2/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.875% 07/31/25 5,000,000 12,428.36 621,418,313 12,084.29 604,214,983 2.875 2025/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 T 2.75% 08/31/25 5,000,000 12,378.08 618,904,483 12,042.32 602,116,483 2.750 2025/8/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 5,090,000 11,879.25 604,654,270 11,683.83 594,707,247 2.250 2024/1/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.5% 05/31/27 5,500,000 10,843.30 596,382,031 10,806.40 594,352,037 0.500 2027/5/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/28 5,300,000 11,208.29 594,039,481 11,185.87 592,851,609 1.250 2028/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 5,000,000 12,017.84 600,892,358 11,780.89 589,044,580 2.250 2024/11/15 0.40
アメリカ 国債証券 T 0.125% 10/15/23 5,200,000 11,181.07 581,415,657 11,152.21 579,915,227 0.125 2023/10/15 0.39
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.74
合計 96.74
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 44 アメリカ 5,430,545.15 607,786,613 5,396,875 604,018,250 0.41
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 30 アメリカ 3,992,099.7 446,795,799 3,944,062.5 441,419,475 0.30
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 31 アメリカ 5,044,774.3 564,611,139 4,931,906.25 551,978,947 0.37
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 19 ユーロ 2,133,004.9 276,992,016 2,131,990 276,860,221 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 26 ユーロ 3,525,334.6 457,799,951 3,510,000 455,808,600 0.31
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 53 ユーロ 9,109,321.3 1,182,936,464 9,017,950 1,171,070,987 0.79
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,930,000.00 1,642,755,781 1,670,734,185 1.12
カナダドル 買建 1,920,000.00 166,905,917 168,565,440 0.11
ユーロ 買建 11,210,000.00 1,455,290,026 1,455,904,355 0.98
イギリスポンド 買建 1,540,000.00 234,001,683 231,638,330 0.16
カナダドル 売建 267,744.42 23,509,459 23,509,245 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
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規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の 申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
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託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機 関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後 3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約 単位 >
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に下記の率を乗じて得た解
約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
信託財産留保率
DCバランス30 0.13%
DCバランス50 0.15%
DCバランス70 0.17%
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
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なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
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額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ま す。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①親投資信託受益証券(日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファ
ンド及び外国債券マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
②国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
③外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海
外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
④公社債等
計算日(※)における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
ハ.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
⑤外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2006年 9月29日設定)
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ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月22日から翌年2月21日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2006年9月29日から2007年2月21日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
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(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
< 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い >
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
< 反対者の買取請求権 >
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
< 投資信託財産の登記等及び記載等の留保等 >
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1【財務諸表】
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【DCバランスファンド30】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年2月22日から2021
年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
資産の部
流動資産
73,580,659 125,750,521
コール・ローン
20,248,119,071 22,592,800,568
親投資信託受益証券
21,402,662 31,812,612
未収入金
20,343,102,392 22,750,363,701
流動資産合計
20,343,102,392 22,750,363,701
資産合計
負債の部
流動負債
8,796,279 7,121,376
未払解約金
4,353,927 4,858,297
未払受託者報酬
18,504,123 20,647,746
未払委託者報酬
32 102
未払利息
544,179 607,228
その他未払費用
32,198,540 33,234,749
流動負債合計
32,198,540 33,234,749
負債合計
純資産の部
元本等
13,829,328,777 14,863,838,450
元本
剰余金
6,481,575,075 7,853,290,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,904,019,781 3,643,228,795
(分配準備積立金)
20,310,903,852 22,717,128,952
元本等合計
20,310,903,852 22,717,128,952
純資産合計
20,343,102,392 22,750,363,701
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
営業収益
81 795
受取利息
939,535,803 960,224,011
有価証券売買等損益
939,535,884 960,224,806
営業収益合計
営業費用
40,654 55,864
支払利息
8,347,791 9,259,667
受託者報酬
35,477,991 39,353,501
委託者報酬
1,043,800 1,157,535
その他費用
44,910,236 49,826,567
営業費用合計
894,625,648 910,398,239
営業利益又は営業損失(△)
894,625,648 910,398,239
経常利益又は経常損失(△)
894,625,648 910,398,239
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
20,090,192
△ 23,782,260
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,224,981,467 6,481,575,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)
715,556,623 907,140,214
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
715,556,623 907,140,214
額
333,498,471 469,605,286
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
333,498,471 469,605,286
額
- -
分配金
6,481,575,075 7,853,290,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第15期計算期間は2020年 2月22日か
ら2021年 2月22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 13,829,328,777口 14,863,838,450口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4687円 1口当たり純資産額 1.5283円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,687円) (1万口当たり純資産額) (15,283円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 263,784,123円 費用控除後の配当等収益額 A 262,799,454円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 466,783,938円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 671,381,045円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,264,411,028円 収益調整金額 C 4,999,720,156円
分配準備積立金額 D 2,173,451,720円 分配準備積立金額 D 2,709,048,296円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,168,430,809円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,642,948,951円
当ファンドの期末残存口数 F 13,829,328,777口 当ファンドの期末残存口数 F 14,863,838,450口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,183円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,814円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第15期
自 2020年 2月22日
至 2021年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2021年 2月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
区分
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,980,103,562円 13,829,328,777円
期中追加設定元本額 1,679,276,139円 2,046,783,461円
期中一部解約元本額 830,050,924円 1,012,273,788円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 925,149,782 1,008,792,625
合計 925,149,782 1,008,792,625
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,209,310,832 4,743,169,425
日本債券マザーファンド 9,684,934,610 13,246,085,066
外国株式マザーファンド 672,689,485 2,406,681,170
外国債券マザーファンド 855,410,368 2,196,864,907
合計 13,422,345,295 22,592,800,568
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【DCバランスファンド50】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年2月22日から2021
年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
資産の部
流動資産
71,708,931 130,221,320
コール・ローン
20,632,324,073 23,567,577,711
親投資信託受益証券
39,473,889 32,944,564
未収入金
20,743,506,893 23,730,743,595
流動資産合計
20,743,506,893 23,730,743,595
資産合計
負債の部
流動負債
22,056,432 9,708,179
未払解約金
4,393,890 4,946,208
未払受託者報酬
19,772,444 22,257,867
未払委託者報酬
31 105
未払利息
549,179 618,211
その他未払費用
46,771,976 37,530,570
流動負債合計
46,771,976 37,530,570
負債合計
純資産の部
元本等
12,979,122,227 13,793,194,595
元本
剰余金
7,717,612,690 9,900,018,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,368,969,027 5,788,761,649
(分配準備積立金)
20,696,734,917 23,693,213,025
元本等合計
20,696,734,917 23,693,213,025
純資産合計
20,743,506,893 23,730,743,595
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
営業収益
81 865
受取利息
1,424,443,495 1,770,756,091
有価証券売買等損益
1,424,443,576 1,770,756,956
営業収益合計
営業費用
41,417 58,570
支払利息
8,374,767 9,271,915
受託者報酬
37,686,329 41,723,485
委託者報酬
1,047,178 1,159,105
その他費用
47,149,691 52,213,075
営業費用合計
1,377,293,885 1,718,543,881
営業利益又は営業損失(△)
1,377,293,885 1,718,543,881
経常利益又は経常損失(△)
1,377,293,885 1,718,543,881
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
25,702,410
△ 49,206,265
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,935,078,783 7,717,612,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)
799,773,260 1,070,164,323
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
799,773,260 1,070,164,323
額
368,830,828 655,508,729
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
368,830,828 655,508,729
額
- -
分配金
7,717,612,690 9,900,018,430
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第15期計算期間は2020年 2月22日か
ら2021年 2月22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 12,979,122,227口 13,793,194,595口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5946円 1口当たり純資産額 1.7177円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,946円) (1万口当たり純資産額) (17,177円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 322,344,820円 費用控除後の配当等収益額 A 316,242,881円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 772,288,530円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,451,507,265円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,493,363,535円 収益調整金額 C 6,465,247,784円
分配準備積立金額 D 3,274,335,677円 分配準備積立金額 D 4,021,011,503円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,862,332,562円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 12,254,009,433円
当ファンドの期末残存口数 F 12,979,122,227口 当ファンドの期末残存口数 F 13,793,194,595口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 7,598円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,884円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第15期
自 2020年 2月22日
至 2021年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2021年 2月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
区分
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,196,046,788円 12,979,122,227円
期中追加設定元本額 1,542,536,422円 1,929,479,800円
期中一部解約元本額 759,460,983円 1,115,407,432円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,403,731,036 1,835,273,251
合計 1,403,731,036 1,835,273,251
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 3,413,747,915 7,328,975,398
日本債券マザーファンド 6,628,892,142 9,066,335,782
外国株式マザーファンド 1,383,168,041 4,948,560,300
外国債券マザーファンド 865,861,783 2,223,706,231
合計 12,291,669,881 23,567,577,711
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド70】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年2月22日から2021
年2月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
資産の部
流動資産
35,232,651 76,047,001
コール・ローン
8,324,796,087 10,022,653,303
親投資信託受益証券
5,297,790 447,319
未収入金
8,365,326,528 10,099,147,623
流動資産合計
8,365,326,528 10,099,147,623
資産合計
負債の部
流動負債
5,830,056 14,261,819
未払解約金
1,736,537 2,048,759
未払受託者報酬
8,248,452 9,731,530
未払委託者報酬
15 61
未払利息
217,004 256,033
その他未払費用
16,032,064 26,298,202
流動負債合計
16,032,064 26,298,202
負債合計
純資産の部
元本等
4,997,769,197 5,431,547,507
元本
剰余金
3,351,525,267 4,641,301,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,901,546,131 2,742,201,556
(分配準備積立金)
8,349,294,464 10,072,849,421
元本等合計
8,349,294,464 10,072,849,421
純資産合計
8,365,326,528 10,099,147,623
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
営業収益
32 372
受取利息
715,062,580 1,039,930,398
有価証券売買等損益
715,062,612 1,039,930,770
営業収益合計
営業費用
15,625 23,380
支払利息
3,286,221 3,762,922
受託者報酬
15,609,368 17,873,758
委託者報酬
410,823 470,296
その他費用
19,322,037 22,130,356
営業費用合計
695,740,575 1,017,800,414
営業利益又は営業損失(△)
695,740,575 1,017,800,414
経常利益又は経常損失(△)
695,740,575 1,017,800,414
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
18,284,576
△ 28,956,331
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,453,958,004 3,351,525,267
期首剰余金又は期首欠損金(△)
456,519,616 639,422,322
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
456,519,616 639,422,322
額
236,408,352 396,402,420
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
236,408,352 396,402,420
額
- -
分配金
3,351,525,267 4,641,301,914
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第15期計算期間は2020年 2月22日か
ら2021年 2月22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 4,997,769,197口 5,431,547,507口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6706円 1口当たり純資産額 1.8545円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,706円) (1万口当たり純資産額) (18,545円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 142,533,260円 費用控除後の配当等収益額 A 143,577,709円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 383,275,319円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 903,179,036円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,488,049,473円 収益調整金額 C 3,078,538,862円
分配準備積立金額 D 1,375,737,552円 分配準備積立金額 D 1,695,444,811円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,389,595,604円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,820,740,418円
当ファンドの期末残存口数 F 4,997,769,197口 当ファンドの期末残存口数 F 5,431,547,507口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,783円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 10,716円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第15期
自 2020年 2月22日
至 2021年 2月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第15期
(2021年 2月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第14期 第15期
自 2019年 2月22日 自 2020年 2月22日
区分
至 2020年 2月21日 至 2021年 2月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,651,467,417円 4,997,769,197円
期中追加設定元本額 795,085,220円 1,035,869,348円
期中一部解約元本額 448,783,440円 602,091,038円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第14期 第15期
(2020年 2月21日現在) (2021年 2月22日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 707,955,891 1,085,524,179
合計 707,955,891 1,085,524,179
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,920,070,604 4,122,199,579
日本債券マザーファンド 1,723,964,216 2,357,865,858
外国株式マザーファンド 871,140,012 3,116,677,620
外国債券マザーファンド 165,839,984 425,910,246
合計 4,681,014,816 10,022,653,303
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,660,922,561
株式 285,691,981,360
派生商品評価勘定 71,694,700
未収配当金 387,244,109
差入委託証拠金 152,975,000
流動資産合計 288,964,817,730
資産合計 288,964,817,730
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 9,666,000
前受金 62,028,700
未払解約金 295,602,877
未払利息 2,159
流動負債合計 367,299,736
負債合計 367,299,736
純資産の部
元本等
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月22日現在
項目 金額(円)
元本 134,423,726,662
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 154,173,791,332
元本等合計 288,597,517,994
純資産合計 288,597,517,994
負債純資産合計 288,964,817,730
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 134,423,726,662口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1469円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,469円)
(金融商品に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月22日
期首
期首元本額 138,817,553,099円
期中追加設定元本額 17,082,126,375円
期中一部解約元本額 21,475,952,812円
期末元本額 134,423,726,662円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 613,656,008円
DC日本株式インデックスファンド 315,548,273円
DC日本株式インデックスファンドL 53,225,570,504円
DC日本株式インデックスファンドA 872,569,232円
DCバランスファンド30 2,209,310,832円
DCバランスファンド50 3,413,747,915円
DCバランスファンド70 1,920,070,604円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 553,402,655円
日本株式インデックスe 1,521,531,809円
インデックスコレクション(国内株式) 18,818,263,362円
87/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月22日現在
区分
インデックスコレクション(バランス株式30) 12,039,553,005円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,298,031,161円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,909,143,348円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,618,143,979円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,804,287,706円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,185,660,113円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 63,446,493円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 695,870,429円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 80,881,845円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 166,542,006円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 2,495,023円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 368,391,828円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 957,421,549円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 505,211,573円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 8,642,992,000円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 787,789,453円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 98,597,938円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,383,111,363円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 34,211,321円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 172,223,098円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,249,579,635円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 64,645,163円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 69,498,687円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 27,714,585円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 719,569,938円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 330,007,574円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 5,385,261,961円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 96,635,848円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 43,676,764円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 10,041,429円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 145,363,233円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,055,420円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 12,168,544,976
合計 12,168,544,976
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
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(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 2月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,750,246,300 - 2,812,275,000 62,028,700
合計 2,750,246,300 - 2,812,275,000 62,028,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,800 3,050.00 14,640,000
日本水産 135,800 502.00 68,171,600
マルハニチロ 22,900 2,480.00 56,792,000
雪国まいたけ 9,000 1,768.00 15,912,000
カネコ種苗 4,400 1,597.00 7,026,800
サカタのタネ 17,400 3,880.00 67,512,000
ホクト 12,300 2,145.00 26,383,500
ホクリヨウ 2,300 679.00 1,561,700
住石ホールディングス 25,600 124.00 3,174,400
日鉄鉱業 3,400 5,990.00 20,366,000
三井松島ホールディングス 6,100 932.00 5,685,200
国際石油開発帝石 538,000 776.00 417,488,000
石油資源開発 19,100 2,239.00 42,764,900
K&Oエナジーグループ 7,100 1,464.00 10,394,400
ヒノキヤグループ 3,600 2,191.00 7,887,600
ショーボンドホールディングス 20,900 4,730.00 98,857,000
ミライト・ホールディングス 50,700 1,712.00 86,798,400
タマホーム 8,900 1,898.00 16,892,200
サンヨーホームズ 1,700 818.00 1,390,600
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日本アクア 5,800 632.00 3,665,600
ファーストコーポレーション 4,500 698.00 3,141,000
ベステラ 2,800 1,749.00 4,897,200
TATERU 27,400 179.00 4,904,600
キャンディル 2,500 541.00 1,352,500
スペースバリューホールディングス 17,800 814.00 14,489,200
ダイセキ環境ソリューション 2,800 846.00 2,368,800
第一カッター興業 3,600 1,307.00 4,705,200
安藤・間 93,800 782.00 73,351,600
東急建設 42,800 544.00 23,283,200
コムシスホールディングス 51,900 3,250.00 168,675,000
ビーアールホールディングス 17,300 684.00 11,833,200
高松コンストラクショングループ 9,100 2,127.00 19,355,700
東建コーポレーション 4,500 8,570.00 38,565,000
ソネック 1,500 832.00 1,248,000
ヤマウラ 6,400 953.00 6,099,200
大成建設 105,100 3,790.00 398,329,000
大林組 337,800 936.00 316,180,800
清水建設 316,500 817.00 258,580,500
飛島建設 9,700 1,119.00 10,854,300
長谷工コーポレーション 110,700 1,354.00 149,887,800
松井建設 13,300 716.00 9,522,800
錢高組 1,500 4,575.00 6,862,500
鹿島建設 247,500 1,421.00 351,697,500
不動テトラ 8,300 1,805.00 14,981,500
大末建設 4,300 926.00 3,981,800
鉄建建設 6,800 1,966.00 13,368,800
西松建設 24,200 2,596.00 62,823,200
三井住友建設 81,600 460.00 37,536,000
大豊建設 7,400 3,680.00 27,232,000
前田建設工業 84,600 998.00 84,430,800
佐田建設 7,600 427.00 3,245,200
ナカノフドー建設 8,100 371.00 3,005,100
奥村組 18,600 2,682.00 49,885,200
東鉄工業 14,500 2,648.00 38,396,000
イチケン 2,400 2,093.00 5,023,200
富士ピー・エス 4,400 609.00 2,679,600
淺沼組 4,100 4,530.00 18,573,000
戸田建設 140,300 743.00 104,242,900
熊谷組 15,700 2,800.00 43,960,000
北野建設 2,100 2,478.00 5,203,800
植木組 1,500 2,910.00 4,365,000
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矢作建設工業 14,900 847.00 12,620,300
ピーエス三菱 11,100 685.00 7,603,500
日本ハウスホールディングス 23,100 336.00 7,761,600
大東建託 36,900 12,350.00 455,715,000
新日本建設 14,400 846.00 12,182,400
NIPPO 28,000 2,832.00 79,296,000
東亜道路工業 2,100 4,140.00 8,694,000
前田道路 20,900 2,003.00 41,862,700
日本道路 3,300 8,010.00 26,433,000
東亜建設工業 9,000 2,170.00 19,530,000
日本国土開発 32,900 558.00 18,358,200
若築建設 6,100 1,277.00 7,789,700
東洋建設 37,900 553.00 20,958,700
五洋建設 143,500 795.00 114,082,500
世紀東急工業 16,200 890.00 14,418,000
福田組 3,900 5,020.00 19,578,000
住友林業 79,500 2,099.00 166,870,500
日本基礎技術 10,300 498.00 5,129,400
巴コーポレーション 15,000 397.00 5,955,000
大和ハウス工業 312,000 3,200.00 998,400,000
ライト工業 19,300 1,647.00 31,787,100
積水ハウス 366,400 2,081.00 762,478,400
日特建設 8,800 785.00 6,908,000
北陸電気工事 5,800 1,192.00 6,913,600
ユアテック 19,300 816.00 15,748,800
日本リーテック 7,100 2,494.00 17,707,400
四電工 1,800 2,804.00 5,047,200
中電工 15,600 2,211.00 34,491,600
関電工 54,900 884.00 48,531,600
きんでん 73,000 1,776.00 129,648,000
東京エネシス 11,200 918.00 10,281,600
トーエネック 3,400 3,735.00 12,699,000
住友電設 9,500 2,434.00 23,123,000
日本電設工業 18,500 1,932.00 35,742,000
協和エクシオ 51,200 2,722.00 139,366,400
新日本空調 8,900 2,270.00 20,203,000
九電工 23,700 3,390.00 80,343,000
三機工業 23,900 1,296.00 30,974,400
日揮ホールディングス 112,700 1,355.00 152,708,500
中外炉工業 3,700 1,744.00 6,452,800
ヤマト 10,800 669.00 7,225,200
太平電業 7,500 2,663.00 19,972,500
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高砂熱学工業 30,500 1,596.00 48,678,000
三晃金属工業 1,300 3,095.00 4,023,500
朝日工業社 2,500 3,010.00 7,525,000
明星工業 21,800 806.00 17,570,800
大氣社 16,400 2,947.00 48,330,800
ダイダン 7,500 2,809.00 21,067,500
日比谷総合設備 10,900 1,878.00 20,470,200
フィル・カンパニー 1,900 2,076.00 3,944,400
OSJBホールディングス 49,200 273.00 13,431,600
東洋エンジニアリング 14,200 506.00 7,185,200
レイズネクスト 18,100 1,177.00 21,303,700
ニップン 31,600 1,609.00 50,844,400
日清製粉グループ本社 122,200 1,727.00 211,039,400
日東富士製粉 800 6,860.00 5,488,000
昭和産業 9,100 3,245.00 29,529,500
鳥越製粉 9,600 859.00 8,246,400
中部飼料 13,200 1,443.00 19,047,600
フィード・ワン 14,500 914.00 13,253,000
東洋精糖 1,800 1,225.00 2,205,000
日本甜菜製糖 5,600 1,685.00 9,436,000
三井製糖 8,500 1,938.00 16,473,000
塩水港精糖 12,900 228.00 2,941,200
日新製糖 5,100 1,870.00 9,537,000
森永製菓 25,400 3,980.00 101,092,000
中村屋 2,600 3,970.00 10,322,000
江崎グリコ 29,800 4,480.00 133,504,000
名糖産業 4,800 1,515.00 7,272,000
井村屋グループ 6,100 2,516.00 15,347,600
不二家 6,900 2,278.00 15,718,200
山崎製パン 81,000 1,887.00 152,847,000
第一屋製パン 2,100 971.00 2,039,100
モロゾフ 1,700 5,650.00 9,605,000
亀田製菓 6,200 4,810.00 29,822,000
寿スピリッツ 10,400 6,820.00 70,928,000
カルビー 49,300 2,903.00 143,117,900
森永乳業 20,000 4,830.00 96,600,000
六甲バター 7,200 1,738.00 12,513,600
ヤクルト本社 74,400 5,530.00 411,432,000
明治ホールディングス 71,500 6,970.00 498,355,000
雪印メグミルク 26,000 2,189.00 56,914,000
プリマハム 15,200 3,340.00 50,768,000
日本ハム 41,300 4,665.00 192,664,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
林兼産業 3,600 626.00 2,253,600
丸大食品 10,600 1,698.00 17,998,800
S Foods 9,700 3,465.00 33,610,500
柿安本店 3,700 2,724.00 10,078,800
伊藤ハム米久ホールディングス 69,600 745.00 51,852,000
サッポロホールディングス 36,900 2,244.00 82,803,600
アサヒグループホールディングス 236,200 4,548.00 1,074,237,600
キリンホールディングス 458,500 2,115.00 969,727,500
宝ホールディングス 80,100 1,499.00 120,069,900
オエノンホールディングス 30,700 400.00 12,280,000
養命酒製造 3,300 1,924.00 6,349,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 82,800 1,832.00 151,689,600
サントリー食品インターナショナル 72,300 3,770.00 272,571,000
ダイドーグループホールディングス 6,100 5,410.00 33,001,000
伊藤園 32,800 6,310.00 206,968,000
キーコーヒー 10,600 2,157.00 22,864,200
ユニカフェ 3,200 1,004.00 3,212,800
ジャパンフーズ 1,500 1,264.00 1,896,000
日清オイリオグループ 13,900 3,195.00 44,410,500
不二製油グループ本社 26,400 3,190.00 84,216,000
かどや製油 1,200 4,095.00 4,914,000
J-オイルミルズ 5,000 3,805.00 19,025,000
キッコーマン 77,800 7,400.00 575,720,000
味の素 257,100 2,267.50 582,974,250
キユーピー 60,200 2,394.00 144,118,800
ハウス食品グループ本社 40,400 3,720.00 150,288,000
カゴメ 44,200 3,340.00 147,628,000
焼津水産化学工業 5,200 993.00 5,163,600
アリアケジャパン 9,900 6,800.00 67,320,000
ピエトロ 1,400 1,780.00 2,492,000
エバラ食品工業 2,400 2,647.00 6,352,800
やまみ 1,200 2,105.00 2,526,000
ニチレイ 51,500 2,807.00 144,560,500
東洋水産 55,600 4,615.00 256,594,000
イートアンドホールディングス 3,700 1,940.00 7,178,000
大冷 1,200 1,962.00 2,354,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 6,000 957.00 5,742,000
日清食品ホールディングス 42,400 8,340.00 353,616,000
永谷園ホールディングス 5,300 2,358.00 12,497,400
一正蒲鉾 4,200 1,157.00 4,859,400
フジッコ 11,700 2,003.00 23,435,100
ロック・フィールド 11,600 1,555.00 18,038,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本たばこ産業 579,700 1,936.50 1,122,589,050
ケンコーマヨネーズ 6,600 2,024.00 13,358,400
わらべや日洋ホールディングス 7,100 1,716.00 12,183,600
なとり 6,000 2,019.00 12,114,000
イフジ産業 1,700 936.00 1,591,200
ピックルスコーポレーション 2,600 3,580.00 9,308,000
北の達人コーポレーション 37,700 636.00 23,977,200
ユーグレナ 46,700 990.00 46,233,000
ミヨシ油脂 3,800 1,200.00 4,560,000
理研ビタミン 10,200 1,363.00 13,902,600
片倉工業 14,400 1,391.00 20,030,400
グンゼ 7,800 3,790.00 29,562,000
東洋紡 41,900 1,342.00 56,229,800
ユニチカ 31,600 446.00 14,093,600
富士紡ホールディングス 5,200 4,290.00 22,308,000
倉敷紡績 9,900 1,920.00 19,008,000
シキボウ 5,900 1,013.00 5,976,700
日本毛織 35,000 958.00 33,530,000
トーア紡コーポレーション 4,200 479.00 2,011,800
帝国繊維 12,000 2,275.00 27,300,000
帝人 99,500 1,873.00 186,363,500
東レ 764,400 706.80 540,277,920
サカイオーベックス 2,900 2,851.00 8,267,900
住江織物 2,300 2,048.00 4,710,400
日本フエルト 6,700 444.00 2,974,800
イチカワ 1,600 1,328.00 2,124,800
日東製網 1,100 1,569.00 1,725,900
アツギ 8,400 546.00 4,586,400
ダイニック 4,000 801.00 3,204,000
セーレン 26,100 1,909.00 49,824,900
ソトー 4,400 830.00 3,652,000
東海染工 1,500 1,128.00 1,692,000
小松マテーレ 17,500 1,024.00 17,920,000
ワコールホールディングス 26,400 2,223.00 58,687,200
ホギメディカル 14,300 3,185.00 45,545,500
TSIホールディングス 32,600 278.00 9,062,800
マツオカコーポレーション 3,400 1,916.00 6,514,400
ワールド 13,900 1,381.00 19,195,900
三陽商会 5,500 728.00 4,004,000
ナイガイ 4,300 330.00 1,419,000
オンワードホールディングス 63,900 276.00 17,636,400
ルックホールディングス 3,700 1,155.00 4,273,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドウイン 17,500 7,380.00 129,150,000
デサント 18,100 1,771.00 32,055,100
キング 5,800 570.00 3,306,000
ヤマトインターナショナル 9,700 336.00 3,259,200
特種東海製紙 6,500 4,735.00 30,777,500
王子ホールディングス 475,000 709.00 336,775,000
日本製紙 46,700 1,406.00 65,660,200
三菱製紙 15,000 361.00 5,415,000
北越コーポレーション 75,500 514.00 38,807,000
中越パルプ工業 4,000 1,202.00 4,808,000
巴川製紙所 3,500 770.00 2,695,000
大王製紙 50,900 2,224.00 113,201,600
阿波製紙 2,700 451.00 1,217,700
レンゴー 108,800 879.00 95,635,200
トーモク 6,500 1,869.00 12,148,500
ザ・パック 8,000 2,737.00 21,896,000
クラレ 166,200 1,196.00 198,775,200
旭化成 699,300 1,147.50 802,446,750
共和レザー 5,700 667.00 3,801,900
昭和電工 80,100 2,592.00 207,619,200
住友化学 830,500 522.00 433,521,000
住友精化 5,100 4,020.00 20,502,000
日産化学 58,200 6,240.00 363,168,000
ラサ工業 3,500 2,248.00 7,868,000
クレハ 9,000 7,190.00 64,710,000
多木化学 4,100 6,390.00 26,199,000
テイカ 7,700 1,440.00 11,088,000
石原産業 18,900 821.00 15,516,900
片倉コープアグリ 2,700 1,289.00 3,480,300
日本曹達 14,700 3,385.00 49,759,500
東ソー 163,100 1,989.00 324,405,900
トクヤマ 31,300 2,682.00 83,946,600
セントラル硝子 20,100 2,301.00 46,250,100
東亞合成 64,400 1,243.00 80,049,200
大阪ソーダ 10,700 2,643.00 28,280,100
関東電化工業 25,000 887.00 22,175,000
デンカ 38,500 4,120.00 158,620,000
信越化学工業 195,100 18,740.00 3,656,174,000
日本カーバイド工業 3,700 1,338.00 4,950,600
堺化学工業 7,400 1,976.00 14,622,400
第一稀元素化学工業 10,600 1,046.00 11,087,600
エア・ウォーター 107,600 1,743.00 187,546,800
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日本酸素ホールディングス 86,900 2,009.00 174,582,100
日本化学工業 3,000 3,310.00 9,930,000
東邦アセチレン 1,600 1,369.00 2,190,400
日本パーカライジング 53,200 1,101.00 58,573,200
高圧ガス工業 16,700 739.00 12,341,300
チタン工業 1,300 2,145.00 2,788,500
四国化成工業 14,000 1,261.00 17,654,000
戸田工業 2,200 2,171.00 4,776,200
ステラ ケミファ 5,700 3,275.00 18,667,500
保土谷化学工業 3,100 4,930.00 15,283,000
日本触媒 19,100 5,790.00 110,589,000
大日精化工業 8,700 2,404.00 20,914,800
カネカ 27,300 4,275.00 116,707,500
三菱瓦斯化学 105,700 2,597.00 274,502,900
三井化学 91,100 3,240.00 295,164,000
JSR 105,900 3,390.00 359,001,000
東京応化工業 18,100 6,810.00 123,261,000
大阪有機化学工業 9,700 3,840.00 37,248,000
三菱ケミカルホールディングス 705,300 731.50 515,926,950
KHネオケム 17,400 2,508.00 43,639,200
ダイセル 141,800 775.00 109,895,000
住友ベークライト 16,600 4,435.00 73,621,000
積水化学工業 223,100 2,021.00 450,885,100
日本ゼオン 95,100 1,654.00 157,295,400
アイカ工業 29,400 3,840.00 112,896,000
宇部興産 53,300 2,141.00 114,115,300
積水樹脂 17,400 2,066.00 35,948,400
タキロンシーアイ 22,800 691.00 15,754,800
旭有機材 6,000 1,473.00 8,838,000
ニチバン 5,500 1,822.00 10,021,000
リケンテクノス 25,700 495.00 12,721,500
大倉工業 5,000 2,000.00 10,000,000
積水化成品工業 14,100 561.00 7,910,100
群栄化学工業 2,400 2,502.00 6,004,800
タイガースポリマー 5,500 467.00 2,568,500
ミライアル 3,400 1,216.00 4,134,400
ダイキアクシス 3,800 983.00 3,735,400
ダイキョーニシカワ 22,200 799.00 17,737,800
竹本容器 3,800 867.00 3,294,600
森六ホールディングス 5,700 2,047.00 11,667,900
恵和 1,500 1,933.00 2,899,500
日本化薬 65,300 1,060.00 69,218,000
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カーリットホールディングス 10,500 728.00 7,644,000
日本精化 7,600 1,417.00 10,769,200
扶桑化学工業 8,300 3,970.00 32,951,000
トリケミカル研究所 9,200 4,250.00 39,100,000
ADEKA 48,600 1,863.00 90,541,800
日油 39,700 5,850.00 232,245,000
新日本理化 17,500 279.00 4,882,500
ハリマ化成グループ 7,900 948.00 7,489,200
花王 257,900 7,270.00 1,874,933,000
第一工業製薬 3,600 3,770.00 13,572,000
石原ケミカル 2,700 2,210.00 5,967,000
日華化学 3,600 888.00 3,196,800
ニイタカ 2,200 2,704.00 5,948,800
三洋化成工業 6,300 5,230.00 32,949,000
有機合成薬品工業 8,100 296.00 2,397,600
大日本塗料 11,900 924.00 10,995,600
日本ペイントホールディングス 87,100 8,710.00 758,641,000
関西ペイント 118,500 2,917.00 345,664,500
神東塗料 8,300 201.00 1,668,300
中国塗料 25,400 936.00 23,774,400
日本特殊塗料 7,900 1,154.00 9,116,600
藤倉化成 14,200 525.00 7,455,000
太陽ホールディングス 7,800 5,890.00 45,942,000
DIC 44,600 2,860.00 127,556,000
サカタインクス 23,000 1,103.00 25,369,000
東洋インキSCホールディングス 22,300 2,007.00 44,756,100
T&K TOKA 8,200 828.00 6,789,600
富士フイルムホールディングス 189,300 6,333.00 1,198,836,900
資生堂 214,100 8,150.00 1,744,915,000
ライオン 140,100 2,175.00 304,717,500
高砂香料工業 6,700 2,609.00 17,480,300
マンダム 22,600 1,870.00 42,262,000
ミルボン 14,400 6,400.00 92,160,000
ファンケル 39,200 4,080.00 159,936,000
コーセー 20,300 18,100.00 367,430,000
コタ 6,200 1,828.00 11,333,600
シーボン 1,400 1,995.00 2,793,000
ポーラ・オルビスホールディングス 46,000 2,476.00 113,896,000
ノエビアホールディングス 9,100 4,865.00 44,271,500
アジュバンコスメジャパン 2,400 1,099.00 2,637,600
新日本製薬 2,200 2,485.00 5,467,000
エステー 6,900 1,973.00 13,613,700
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アグロ カネショウ 4,000 1,623.00 6,492,000
コニシ 17,700 1,678.00 29,700,600
長谷川香料 18,600 1,951.00 36,288,600
星光PMC 6,200 773.00 4,792,600
小林製薬 30,200 10,990.00 331,898,000
荒川化学工業 9,000 1,295.00 11,655,000
メック 7,400 2,073.00 15,340,200
日本高純度化学 3,000 2,688.00 8,064,000
タカラバイオ 28,200 3,085.00 86,997,000
JCU 12,100 3,410.00 41,261,000
新田ゼラチン 6,800 680.00 4,624,000
OATアグリオ 2,000 1,384.00 2,768,000
デクセリアルズ 30,000 1,538.00 46,140,000
アース製薬 8,100 6,070.00 49,167,000
北興化学工業 10,000 1,046.00 10,460,000
大成ラミック 3,300 2,935.00 9,685,500
クミアイ化学工業 44,500 882.00 39,249,000
日本農薬 19,200 530.00 10,176,000
アキレス 7,400 1,487.00 11,003,800
有沢製作所 15,000 982.00 14,730,000
日東電工 69,000 9,430.00 650,670,000
レック 12,800 1,356.00 17,356,800
三光合成 11,300 444.00 5,017,200
きもと 16,500 197.00 3,250,500
藤森工業 9,700 4,630.00 44,911,000
前澤化成工業 6,800 968.00 6,582,400
未来工業 3,900 1,736.00 6,770,400
ウェーブロックホールディングス 3,700 734.00 2,715,800
JSP 6,300 1,815.00 11,434,500
エフピコ 19,800 4,250.00 84,150,000
天馬 8,100 2,150.00 17,415,000
信越ポリマー 16,600 1,027.00 17,048,200
東リ 26,800 245.00 6,566,000
ニフコ 39,600 3,795.00 150,282,000
バルカー 8,800 2,123.00 18,682,400
ユニ・チャーム 228,400 4,644.00 1,060,689,600
ショーエイコーポレーション 2,400 1,012.00 2,428,800
協和キリン 108,400 3,085.00 334,414,000
武田薬品工業 896,300 3,687.00 3,304,658,100
アステラス製薬 934,000 1,779.00 1,661,586,000
大日本住友製薬 79,800 1,701.00 135,739,800
塩野義製薬 135,500 5,811.00 787,390,500
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わかもと製薬 12,800 245.00 3,136,000
あすか製薬 12,300 1,411.00 17,355,300
日本新薬 30,500 7,810.00 238,205,000
ビオフェルミン製薬 1,800 2,726.00 4,906,800
中外製薬 336,900 5,250.00 1,768,725,000
科研製薬 18,400 4,155.00 76,452,000
エーザイ 119,000 7,625.00 907,375,000
ロート製薬 51,300 2,967.00 152,207,100
小野薬品工業 247,400 3,055.00 755,807,000
久光製薬 31,300 7,070.00 221,291,000
持田製薬 14,900 4,145.00 61,760,500
参天製薬 187,400 1,572.00 294,592,800
扶桑薬品工業 3,500 2,654.00 9,289,000
日本ケミファ 1,300 2,295.00 2,983,500
ツムラ 35,900 3,435.00 123,316,500
日医工 30,500 1,106.00 33,733,000
キッセイ薬品工業 19,100 2,237.00 42,726,700
生化学工業 19,000 1,061.00 20,159,000
栄研化学 18,900 2,142.00 40,483,800
日水製薬 4,000 997.00 3,988,000
鳥居薬品 6,700 3,005.00 20,133,500
JCRファーマ 30,400 3,270.00 99,408,000
東和薬品 15,500 2,230.00 34,565,000
富士製薬工業 7,300 1,280.00 9,344,000
沢井製薬 23,600 4,895.00 115,522,000
ゼリア新薬工業 19,500 2,024.00 39,468,000
第一三共 924,800 3,261.00 3,015,772,800
キョーリン製薬ホールディングス 23,800 1,931.00 45,957,800
大幸薬品 13,200 1,322.00 17,450,400
ダイト 6,900 3,590.00 24,771,000
大塚ホールディングス 223,900 4,469.00 1,000,609,100
大正製薬ホールディングス 25,600 6,920.00 177,152,000
ペプチドリーム 54,700 5,420.00 296,474,000
日本コークス工業 91,000 104.00 9,464,000
ニチレキ 12,700 1,538.00 19,532,600
ユシロ化学工業 6,000 1,085.00 6,510,000
ビーピー・カストロール 3,800 1,237.00 4,700,600
富士石油 26,100 211.00 5,507,100
MORESCO 3,900 1,150.00 4,485,000
出光興産 119,500 2,742.00 327,669,000
ENEOSホールディングス 1,620,600 462.90 750,175,740
コスモエネルギーホールディングス 34,000 2,485.00 84,490,000
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横浜ゴム 62,400 1,961.00 122,366,400
TOYO TIRE 56,700 1,906.00 108,070,200
ブリヂストン 286,400 4,199.00 1,202,593,600
住友ゴム工業 96,800 1,194.00 115,579,200
藤倉コンポジット 9,400 435.00 4,089,000
オカモト 6,600 4,115.00 27,159,000
フコク 4,700 711.00 3,341,700
ニッタ 11,100 2,396.00 26,595,600
住友理工 20,900 641.00 13,396,900
三ツ星ベルト 13,100 1,726.00 22,610,600
バンドー化学 18,900 737.00 13,929,300
日東紡績 16,100 4,390.00 70,679,000
AGC 98,900 3,905.00 386,204,500
日本板硝子 54,700 552.00 30,194,400
石塚硝子 1,800 1,929.00 3,472,200
日本山村硝子 4,600 918.00 4,222,800
日本電気硝子 40,000 2,502.00 100,080,000
オハラ 4,300 2,052.00 8,823,600
住友大阪セメント 19,400 3,560.00 69,064,000
太平洋セメント 63,800 2,748.00 175,322,400
日本ヒューム 10,000 769.00 7,690,000
日本コンクリート工業 23,500 386.00 9,071,000
三谷セキサン 5,000 4,820.00 24,100,000
アジアパイルホールディングス 16,800 530.00 8,904,000
東海カーボン 105,400 1,515.00 159,681,000
日本カーボン 6,000 4,095.00 24,570,000
東洋炭素 6,400 1,987.00 12,716,800
ノリタケカンパニーリミテド 6,000 3,615.00 21,690,000
TOTO 77,000 6,850.00 527,450,000
日本碍子 118,600 1,881.00 223,086,600
日本特殊陶業 82,000 1,868.00 153,176,000
MARUWA 3,700 10,570.00 39,109,000
品川リフラクトリーズ 2,600 2,762.00 7,181,200
黒崎播磨 1,900 4,825.00 9,167,500
ヨータイ 7,800 1,038.00 8,096,400
イソライト工業 4,900 649.00 3,180,100
東京窯業 14,000 324.00 4,536,000
ニッカトー 5,000 717.00 3,585,000
フジミインコーポレーテッド 8,700 4,225.00 36,757,500
クニミネ工業 3,500 1,211.00 4,238,500
エーアンドエーマテリアル 2,100 1,070.00 2,247,000
ニチアス 27,300 2,486.00 67,867,800
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ニチハ 15,000 3,045.00 45,675,000
日本製鉄 508,600 1,551.50 789,092,900
神戸製鋼所 195,100 636.00 124,083,600
中山製鋼所 14,900 401.00 5,974,900
合同製鐵 5,800 2,080.00 12,064,000
ジェイ エフ イー ホールディングス 308,300 1,113.00 343,137,900
東京製鐵 41,600 722.00 30,035,200
共英製鋼 12,100 1,432.00 17,327,200
大和工業 22,700 2,712.00 61,562,400
東京鐵鋼 4,100 2,007.00 8,228,700
大阪製鐵 5,700 1,256.00 7,159,200
淀川製鋼所 14,400 2,303.00 33,163,200
丸一鋼管 34,600 2,502.00 86,569,200
モリ工業 3,200 2,333.00 7,465,600
大同特殊鋼 17,500 4,695.00 82,162,500
日本高周波鋼業 4,100 364.00 1,492,400
日本冶金工業 8,300 2,119.00 17,587,700
山陽特殊製鋼 12,800 1,749.00 22,387,200
愛知製鋼 6,000 3,275.00 19,650,000
日立金属 100,400 1,722.00 172,888,800
日本金属 2,700 1,144.00 3,088,800
大平洋金属 7,200 2,500.00 18,000,000
新日本電工 68,900 298.00 20,532,200
栗本鐵工所 4,900 1,765.00 8,648,500
虹技 1,500 1,172.00 1,758,000
三菱製鋼 8,000 764.00 6,112,000
日亜鋼業 15,800 294.00 4,645,200
日本精線 1,500 3,655.00 5,482,500
エンビプロ・ホールディングス 4,600 755.00 3,473,000
シンニッタン 13,100 219.00 2,868,900
新家工業 2,700 1,477.00 3,987,900
大紀アルミニウム工業所 16,200 802.00 12,992,400
日本軽金属ホールディングス 29,100 2,167.00 63,059,700
三井金属鉱業 28,800 3,885.00 111,888,000
東邦亜鉛 5,900 2,415.00 14,248,500
三菱マテリアル 70,400 2,598.00 182,899,200
住友金属鉱山 136,200 5,578.00 759,723,600
DOWAホールディングス 27,000 4,175.00 112,725,000
古河機械金属 17,700 1,352.00 23,930,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,200 818.00 9,161,600
東邦チタニウム 19,200 981.00 18,835,200
UACJ 16,200 2,507.00 40,613,400
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CKサンエツ 2,200 3,955.00 8,701,000
古河電気工業 33,100 2,871.00 95,030,100
住友電気工業 371,800 1,549.50 576,104,100
フジクラ 128,600 525.00 67,515,000
昭和電線ホールディングス 10,400 1,753.00 18,231,200
東京特殊電線 1,400 2,596.00 3,634,400
タツタ電線 18,900 651.00 12,303,900
カナレ電気 1,800 1,758.00 3,164,400
平河ヒューテック 6,000 1,189.00 7,134,000
リョービ 13,200 1,306.00 17,239,200
アーレスティ 13,300 405.00 5,386,500
アサヒホールディングス 20,000 4,315.00 86,300,000
稲葉製作所 6,000 1,427.00 8,562,000
宮地エンジニアリンググループ 3,500 2,221.00 7,773,500
トーカロ 27,500 1,403.00 38,582,500
アルファCo 3,800 1,096.00 4,164,800
SUMCO 136,300 2,520.00 343,476,000
川田テクノロジーズ 2,200 4,680.00 10,296,000
RS Technologies 3,500 6,330.00 22,155,000
ジェイテックコーポレーション 900 3,595.00 3,235,500
信和 5,700 767.00 4,371,900
東洋製罐グループホールディングス 67,800 1,361.00 92,275,800
ホッカンホールディングス 5,400 1,430.00 7,722,000
コロナ 5,900 951.00 5,610,900
横河ブリッジホールディングス 18,300 1,912.00 34,989,600
駒井ハルテック 2,200 2,089.00 4,595,800
高田機工 1,000 2,640.00 2,640,000
三和ホールディングス 100,400 1,315.00 132,026,000
文化シヤッター 31,400 1,000.00 31,400,000
三協立山 13,700 828.00 11,343,600
アルインコ 7,000 974.00 6,818,000
東洋シヤッター 2,300 703.00 1,616,900
LIXIL 146,700 3,025.00 443,767,500
日本フイルコン 7,400 500.00 3,700,000
ノーリツ 22,100 1,675.00 37,017,500
長府製作所 10,800 2,108.00 22,766,400
リンナイ 20,700 11,460.00 237,222,000
ダイニチ工業 5,100 852.00 4,345,200
日東精工 13,400 667.00 8,937,800
三洋工業 1,300 1,852.00 2,407,600
岡部 21,600 789.00 17,042,400
ジーテクト 13,200 1,448.00 19,113,600
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東プレ 19,900 1,586.00 31,561,400
高周波熱錬 20,500 540.00 11,070,000
東京製綱 7,600 1,445.00 10,982,000
サンコール 9,100 487.00 4,431,700
モリテック スチール 8,300 420.00 3,486,000
パイオラックス 15,800 1,594.00 25,185,200
エイチワン 10,400 772.00 8,028,800
日本発條 106,100 812.00 86,153,200
中央発條 1,300 2,830.00 3,679,000
アドバネクス 1,500 1,599.00 2,398,500
立川ブラインド工業 4,700 1,271.00 5,973,700
三益半導体工業 8,300 2,649.00 21,986,700
日本ドライケミカル 2,700 1,582.00 4,271,400
日本製鋼所 32,400 2,887.00 93,538,800
三浦工業 46,100 6,140.00 283,054,000
タクマ 36,100 2,023.00 73,030,300
ツガミ 22,100 1,635.00 36,133,500
オークマ 12,400 5,970.00 74,028,000
芝浦機械 11,100 2,956.00 32,811,600
アマダ 156,200 1,289.00 201,341,800
アイダエンジニアリング 28,000 957.00 26,796,000
滝澤鉄工所 3,200 1,059.00 3,388,800
FUJI 42,600 2,667.00 113,614,200
牧野フライス製作所 12,500 4,025.00 50,312,500
オーエスジー 52,600 1,973.00 103,779,800
ダイジェット工業 1,300 1,382.00 1,796,600
旭ダイヤモンド工業 28,200 510.00 14,382,000
DMG森精機 67,500 1,599.00 107,932,500
ソディック 23,300 991.00 23,090,300
ディスコ 14,500 35,500.00 514,750,000
日東工器 5,100 1,858.00 9,475,800
日進工具 4,200 2,746.00 11,533,200
パンチ工業 9,000 599.00 5,391,000
冨士ダイス 5,400 657.00 3,547,800
豊和工業 6,000 858.00 5,148,000
OKK 4,100 468.00 1,918,800
東洋機械金属 7,800 458.00 3,572,400
津田駒工業 2,000 887.00 1,774,000
エンシュウ 2,700 880.00 2,376,000
島精機製作所 15,600 2,304.00 35,942,400
オプトラン 13,400 2,775.00 37,185,000
NCホールディングス 3,300 661.00 2,181,300
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イワキポンプ 6,900 836.00 5,768,400
フリュー 10,500 1,120.00 11,760,000
ヤマシンフィルタ 21,600 890.00 19,224,000
日阪製作所 13,200 841.00 11,101,200
やまびこ 20,700 1,177.00 24,363,900
平田機工 5,000 7,280.00 36,400,000
ペガサスミシン製造 11,000 460.00 5,060,000
マルマエ 4,000 1,304.00 5,216,000
タツモ 4,600 1,644.00 7,562,400
ナブテスコ 62,800 4,860.00 305,208,000
三井海洋開発 11,400 1,752.00 19,972,800
レオン自動機 10,500 1,135.00 11,917,500
SMC 31,500 65,860.00 2,074,590,000
ホソカワミクロン 3,800 6,550.00 24,890,000
ユニオンツール 4,000 3,480.00 13,920,000
オイレス工業 15,000 1,697.00 25,455,000
日精エー・エス・ビー機械 3,100 5,630.00 17,453,000
サトーホールディングス 14,000 2,497.00 34,958,000
技研製作所 9,400 5,190.00 48,786,000
日本エアーテック 3,500 1,260.00 4,410,000
カワタ 3,000 905.00 2,715,000
日精樹脂工業 8,300 921.00 7,644,300
オカダアイヨン 3,400 1,190.00 4,046,000
ワイエイシイホールディングス 4,200 1,004.00 4,216,800
小松製作所 488,100 3,253.00 1,587,789,300
住友重機械工業 61,700 2,901.00 178,991,700
日立建機 50,400 3,325.00 167,580,000
日工 16,200 727.00 11,777,400
巴工業 4,300 2,054.00 8,832,200
井関農機 10,800 1,541.00 16,642,800
TOWA 10,100 2,179.00 22,007,900
丸山製作所 2,300 1,648.00 3,790,400
北川鉄工所 4,900 1,478.00 7,242,200
ローツェ 4,700 8,110.00 38,117,000
タカキタ 3,900 685.00 2,671,500
クボタ 566,000 2,471.50 1,398,869,000
荏原実業 2,700 4,650.00 12,555,000
三菱化工機 3,500 2,966.00 10,381,000
月島機械 19,900 1,293.00 25,730,700
帝国電機製作所 7,600 1,210.00 9,196,000
新東工業 25,700 759.00 19,506,300
澁谷工業 9,400 3,530.00 33,182,000
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アイチ コーポレーション 18,700 897.00 16,773,900
小森コーポレーション 27,500 721.00 19,827,500
鶴見製作所 8,300 1,727.00 14,334,100
住友精密工業 1,600 2,047.00 3,275,200
日本ギア工業 4,500 308.00 1,386,000
酒井重工業 1,900 2,088.00 3,967,200
荏原製作所 44,700 4,110.00 183,717,000
石井鐵工所 1,600 2,938.00 4,700,800
酉島製作所 11,000 836.00 9,196,000
北越工業 11,200 1,118.00 12,521,600
ダイキン工業 137,300 22,100.00 3,034,330,000
オルガノ 3,500 6,190.00 21,665,000
トーヨーカネツ 4,100 2,777.00 11,385,700
栗田工業 58,300 4,430.00 258,269,000
椿本チエイン 15,400 2,941.00 45,291,400
大同工業 5,300 775.00 4,107,500
木村化工機 9,200 657.00 6,044,400
アネスト岩田 18,200 1,087.00 19,783,400
ダイフク 59,300 11,310.00 670,683,000
サムコ 2,700 3,695.00 9,976,500
加藤製作所 6,000 1,002.00 6,012,000
油研工業 1,900 1,632.00 3,100,800
タダノ 52,100 1,013.00 52,777,300
フジテック 37,100 2,536.00 94,085,600
CKD 25,000 2,475.00 61,875,000
キトー 9,100 1,472.00 13,395,200
平和 30,100 1,601.00 48,190,100
理想科学工業 8,400 1,365.00 11,466,000
SANKYO 25,600 2,954.00 75,622,400
日本金銭機械 12,100 553.00 6,691,300
マースグループホールディングス 6,900 1,595.00 11,005,500
フクシマガリレイ 7,400 4,195.00 31,043,000
オーイズミ 4,700 410.00 1,927,000
ダイコク電機 5,000 944.00 4,720,000
竹内製作所 18,100 2,779.00 50,299,900
アマノ 28,200 2,418.00 68,187,600
JUKI 15,000 830.00 12,450,000
蛇の目ミシン工業 9,900 813.00 8,048,700
マックス 14,800 1,614.00 23,887,200
グローリー 27,700 2,290.00 63,433,000
新晃工業 10,000 1,975.00 19,750,000
大和冷機工業 17,400 1,085.00 18,879,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
セガサミーホールディングス 98,000 1,832.00 179,536,000
日本ピストンリング 4,000 1,040.00 4,160,000
リケン 5,000 2,249.00 11,245,000
TPR 14,500 1,523.00 22,083,500
ツバキ・ナカシマ 20,700 1,274.00 26,371,800
ホシザキ 33,900 9,650.00 327,135,000
大豊工業 8,900 753.00 6,701,700
日本精工 221,300 1,014.00 224,398,200
NTN 249,300 315.00 78,529,500
ジェイテクト 103,400 1,146.00 118,496,400
不二越 10,000 4,685.00 46,850,000
日本トムソン 29,600 569.00 16,842,400
THK 67,200 3,640.00 244,608,000
ユーシン精機 7,200 945.00 6,804,000
前澤給装工業 3,900 2,233.00 8,708,700
イーグル工業 13,400 1,153.00 15,450,200
前澤工業 6,600 572.00 3,775,200
日本ピラー工業 10,900 1,723.00 18,780,700
キッツ 33,400 582.00 19,438,800
マキタ 140,500 4,695.00 659,647,500
日立造船 85,600 707.00 60,519,200
三菱重工業 169,300 3,055.00 517,211,500
IHI 72,500 1,899.00 137,677,500
スター精密 16,600 1,618.00 26,858,800
日清紡ホールディングス 66,000 804.00 53,064,000
イビデン 52,000 4,820.00 250,640,000
コニカミノルタ 219,700 550.00 120,835,000
ブラザー工業 131,800 2,262.00 298,131,600
ミネベアミツミ 185,900 2,670.00 496,353,000
日立製作所 518,000 4,934.00 2,555,812,000
三菱電機 1,077,300 1,601.50 1,725,295,950
富士電機 64,900 4,665.00 302,758,500
東洋電機製造 4,300 1,210.00 5,203,000
安川電機 116,000 5,670.00 657,720,000
シンフォニアテクノロジー 14,000 1,339.00 18,746,000
明電舎 18,300 2,372.00 43,407,600
オリジン 3,000 1,373.00 4,119,000
山洋電気 5,300 6,040.00 32,012,000
デンヨー 9,200 2,117.00 19,476,400
東芝テック 11,600 3,860.00 44,776,000
芝浦メカトロニクス 2,000 5,070.00 10,140,000
マブチモーター 29,900 4,885.00 146,061,500
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日本電産 259,300 14,650.00 3,798,745,000
トレックス・セミコンダクター 6,200 1,609.00 9,975,800
東光高岳 5,900 1,560.00 9,204,000
ダイヘン 11,800 4,680.00 55,224,000
ヤーマン 17,900 1,935.00 34,636,500
JVCケンウッド 96,700 193.00 18,663,100
ミマキエンジニアリング 10,900 569.00 6,202,100
I-PEX 5,300 2,024.00 10,727,200
日新電機 25,300 1,270.00 32,131,000
大崎電気工業 21,600 609.00 13,154,400
オムロン 89,700 9,420.00 844,974,000
日東工業 15,900 2,094.00 33,294,600
IDEC 14,500 1,881.00 27,274,500
正興電機製作所 2,800 2,253.00 6,308,400
不二電機工業 2,300 1,271.00 2,923,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 38,900 3,370.00 131,093,000
サクサホールディングス 2,600 1,495.00 3,887,000
メルコホールディングス 3,900 3,910.00 15,249,000
テクノメディカ 2,800 1,615.00 4,522,000
日本電気 136,900 6,290.00 861,101,000
富士通 96,900 15,905.00 1,541,194,500
沖電気工業 43,800 1,050.00 45,990,000
岩崎通信機 4,700 873.00 4,103,100
電気興業 5,200 2,943.00 15,303,600
サンケン電気 12,600 5,580.00 70,308,000
ナカヨ 2,200 1,440.00 3,168,000
アイホン 6,100 1,753.00 10,693,300
ルネサスエレクトロニクス 463,900 1,255.00 582,194,500
セイコーエプソン 133,700 1,768.00 236,381,600
ワコム 78,800 796.00 62,724,800
アルバック 19,800 5,110.00 101,178,000
アクセル 5,400 800.00 4,320,000
EIZO 9,100 3,830.00 34,853,000
日本信号 25,200 957.00 24,116,400
京三製作所 23,300 426.00 9,925,800
能美防災 14,500 2,256.00 32,712,000
ホーチキ 8,300 1,294.00 10,740,200
星和電機 6,400 616.00 3,942,400
エレコム 12,500 4,980.00 62,250,000
パナソニック 1,148,900 1,441.50 1,656,139,350
シャープ 124,700 2,140.00 266,858,000
アンリツ 64,800 2,380.00 154,224,000
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富士通ゼネラル 32,900 2,986.00 98,239,400
ソニー 674,800 11,980.00 8,084,104,000
TDK 52,100 16,260.00 847,146,000
帝国通信工業 5,300 1,143.00 6,057,900
タムラ製作所 38,900 556.00 21,628,400
アルプスアルパイン 88,500 1,437.00 127,174,500
池上通信機 3,400 833.00 2,832,200
鈴木 5,400 1,071.00 5,783,400
日本トリム 2,500 4,390.00 10,975,000
ローランド ディー.ジー. 6,700 1,909.00 12,790,300
フォスター電機 11,400 1,307.00 14,899,800
SMK 2,800 3,015.00 8,442,000
ヨコオ 8,100 2,997.00 24,275,700
ホシデン 30,100 1,087.00 32,718,700
ヒロセ電機 16,600 16,780.00 278,548,000
日本航空電子工業 24,800 1,696.00 42,060,800
TOA 12,800 903.00 11,558,400
マクセルホールディングス 21,900 1,444.00 31,623,600
古野電気 14,500 1,144.00 16,588,000
ユニデンホールディングス 2,800 2,356.00 6,596,800
スミダコーポレーション 9,900 1,027.00 10,167,300
アイコム 4,500 2,780.00 12,510,000
リオン 4,700 2,935.00 13,794,500
本多通信工業 9,700 523.00 5,073,100
横河電機 107,900 2,143.00 231,229,700
新電元工業 4,200 3,160.00 13,272,000
アズビル 72,900 5,010.00 365,229,000
東亜ディーケーケー 6,100 832.00 5,075,200
日本光電工業 44,700 3,020.00 134,994,000
チノー 3,500 1,393.00 4,875,500
共和電業 11,500 385.00 4,427,500
日本電子材料 4,000 1,903.00 7,612,000
堀場製作所 21,400 6,740.00 144,236,000
アドバンテスト 80,100 9,670.00 774,567,000
小野測器 5,700 545.00 3,106,500
エスペック 9,900 1,927.00 19,077,300
キーエンス 105,700 56,750.00 5,998,475,000
日置電機 5,300 3,810.00 20,193,000
シスメックス 84,100 11,760.00 989,016,000
日本マイクロニクス 19,100 1,888.00 36,060,800
メガチップス 11,000 3,445.00 37,895,000
OBARA GROUP 6,500 3,970.00 25,805,000
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澤藤電機 1,500 2,319.00 3,478,500
原田工業 5,100 914.00 4,661,400
コーセル 13,700 1,164.00 15,946,800
イリソ電子工業 9,200 5,040.00 46,368,000
オプテックスグループ 18,000 1,762.00 31,716,000
千代田インテグレ 4,900 1,800.00 8,820,000
アイ・オー・データ機器 4,600 1,003.00 4,613,800
レーザーテック 47,300 14,580.00 689,634,000
スタンレー電気 75,700 3,440.00 260,408,000
岩崎電気 4,400 1,521.00 6,692,400
ウシオ電機 55,700 1,377.00 76,698,900
岡谷電機産業 9,400 375.00 3,525,000
ヘリオス テクノ ホールディング 11,900 344.00 4,093,600
エノモト 3,400 1,868.00 6,351,200
日本セラミック 11,200 2,740.00 30,688,000
遠藤照明 6,600 647.00 4,270,200
古河電池 8,100 1,588.00 12,862,800
双信電機 6,800 447.00 3,039,600
山一電機 7,500 1,480.00 11,100,000
図研 7,200 2,950.00 21,240,000
日本電子 19,800 4,315.00 85,437,000
カシオ計算機 86,700 2,055.00 178,168,500
ファナック 94,600 27,585.00 2,609,541,000
日本シイエムケイ 24,800 437.00 10,837,600
エンプラス 5,000 4,645.00 23,225,000
大真空 3,900 2,680.00 10,452,000
ローム 44,800 11,470.00 513,856,000
浜松ホトニクス 77,400 6,820.00 527,868,000
三井ハイテック 10,700 4,535.00 48,524,500
新光電気工業 36,400 3,035.00 110,474,000
京セラ 164,300 6,944.00 1,140,899,200
太陽誘電 48,000 5,840.00 280,320,000
村田製作所 316,500 9,882.00 3,127,653,000
双葉電子工業 19,100 968.00 18,488,800
北陸電気工業 4,700 937.00 4,403,900
ニチコン 34,500 1,147.00 39,571,500
日本ケミコン 10,900 1,847.00 20,132,300
KOA 15,300 1,520.00 23,256,000
市光工業 17,000 763.00 12,971,000
小糸製作所 64,600 7,750.00 500,650,000
ミツバ 19,800 624.00 12,355,200
SCREENホールディングス 18,700 9,370.00 175,219,000
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キヤノン電子 10,300 1,692.00 17,427,600
キヤノン 535,300 2,338.50 1,251,799,050
リコー 274,200 948.00 259,941,600
象印マホービン 29,500 1,824.00 53,808,000
MUTOHホールディングス 1,800 1,590.00 2,862,000
東京エレクトロン 63,100 46,300.00 2,921,530,000
トヨタ紡織 31,400 1,733.00 54,416,200
芦森工業 2,100 1,031.00 2,165,100
ユニプレス 17,700 962.00 17,027,400
豊田自動織機 87,200 9,520.00 830,144,000
モリタホールディングス 17,300 1,813.00 31,364,900
三櫻工業 14,900 940.00 14,006,000
デンソー 237,200 6,672.00 1,582,598,400
東海理化電機製作所 28,400 1,806.00 51,290,400
三井E&Sホールディングス 41,700 441.00 18,389,700
川崎重工業 83,800 2,307.00 193,326,600
名村造船所 32,400 193.00 6,253,200
日本車輌製造 3,900 2,491.00 9,714,900
三菱ロジスネクスト 14,300 1,154.00 16,502,200
近畿車輛 1,800 1,254.00 2,257,200
日産自動車 1,270,500 587.20 746,037,600
いすゞ自動車 312,100 1,124.00 350,800,400
トヨタ自動車 1,091,300 8,060.00 8,795,878,000
日野自動車 134,500 1,017.00 136,786,500
三菱自動車工業 398,700 293.00 116,819,100
エフテック 7,600 667.00 5,069,200
レシップホールディングス 4,300 600.00 2,580,000
GMB 2,000 921.00 1,842,000
ファルテック 2,000 821.00 1,642,000
武蔵精密工業 24,000 1,897.00 45,528,000
日産車体 15,800 808.00 12,766,400
新明和工業 30,400 961.00 29,214,400
極東開発工業 18,600 1,605.00 29,853,000
トピー工業 8,900 1,448.00 12,887,200
ティラド 3,400 1,849.00 6,286,600
曙ブレーキ工業 59,100 164.00 9,692,400
タチエス 16,600 1,101.00 18,276,600
NOK 52,200 1,473.00 76,890,600
フタバ産業 27,100 540.00 14,634,000
KYB 12,100 3,010.00 36,421,000
大同メタル工業 22,400 558.00 12,499,200
プレス工業 53,600 332.00 17,795,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ミクニ 13,900 287.00 3,989,300
太平洋工業 22,600 1,214.00 27,436,400
河西工業 14,700 418.00 6,144,600
アイシン精機 78,900 3,640.00 287,196,000
マツダ 338,100 859.00 290,427,900
今仙電機製作所 9,500 770.00 7,315,000
本田技研工業 848,200 2,977.50 2,525,515,500
スズキ 213,500 4,918.00 1,049,993,000
SUBARU 308,700 2,035.00 628,204,500
安永 5,200 1,186.00 6,167,200
ヤマハ発動機 152,200 2,410.00 366,802,000
TBK 12,900 438.00 5,650,200
エクセディ 14,700 1,645.00 24,181,500
豊田合成 34,800 2,856.00 99,388,800
愛三工業 17,000 578.00 9,826,000
盟和産業 1,700 888.00 1,509,600
日本プラスト 9,200 596.00 5,483,200
ヨロズ 9,300 1,309.00 12,173,700
エフ・シー・シー 17,600 1,743.00 30,676,800
シマノ 40,300 25,405.00 1,023,821,500
テイ・エス テック 25,000 3,050.00 76,250,000
ジャムコ 6,300 888.00 5,594,400
テルモ 330,200 4,278.00 1,412,595,600
クリエートメディック 3,600 970.00 3,492,000
日機装 34,800 1,075.00 37,410,000
日本エム・ディ・エム 6,200 2,006.00 12,437,200
島津製作所 138,600 4,365.00 604,989,000
JMS 9,100 983.00 8,945,300
長野計器 7,800 1,006.00 7,846,800
ブイ・テクノロジー 5,100 5,940.00 30,294,000
東京計器 6,900 927.00 6,396,300
愛知時計電機 1,400 4,395.00 6,153,000
インターアクション 5,400 2,691.00 14,531,400
オーバル 9,700 305.00 2,958,500
東京精密 18,100 5,130.00 92,853,000
マニー 42,900 2,695.00 115,615,500
ニコン 164,500 919.00 151,175,500
トプコン 54,300 1,270.00 68,961,000
オリンパス 596,100 2,240.50 1,335,562,050
理研計器 9,500 2,791.00 26,514,500
タムロン 8,700 1,969.00 17,130,300
HOYA 213,700 13,060.00 2,790,922,000
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シード 4,600 656.00 3,017,600
ノーリツ鋼機 9,700 2,385.00 23,134,500
エー・アンド・デイ 9,100 1,223.00 11,129,300
朝日インテック 113,400 3,280.00 371,952,000
シチズン時計 136,800 388.00 53,078,400
リズム 3,400 790.00 2,686,000
大研医器 8,600 573.00 4,927,800
メニコン 16,500 6,810.00 112,365,000
シンシア 1,200 772.00 926,400
松風 5,000 1,808.00 9,040,000
セイコーホールディングス 15,300 1,680.00 25,704,000
ニプロ 80,300 1,388.00 111,456,400
中本パックス 2,700 1,758.00 4,746,600
スノーピーク 6,400 3,170.00 20,288,000
パラマウントベッドホールディングス 10,300 4,540.00 46,762,000
トランザクション 5,900 1,168.00 6,891,200
粧美堂 3,100 404.00 1,252,400
ニホンフラッシュ 9,200 1,226.00 11,279,200
前田工繊 11,900 2,966.00 35,295,400
永大産業 14,100 302.00 4,258,200
アートネイチャー 10,400 670.00 6,968,000
バンダイナムコホールディングス 89,100 8,744.00 779,090,400
アイフィスジャパン 2,700 707.00 1,908,900
共立印刷 18,000 126.00 2,268,000
SHOEI 9,400 4,260.00 40,044,000
フランスベッドホールディングス 13,800 962.00 13,275,600
パイロットコーポレーション 19,100 3,305.00 63,125,500
萩原工業 6,000 1,496.00 8,976,000
トッパン・フォームズ 19,200 1,040.00 19,968,000
フジシールインターナショナル 22,100 2,149.00 47,492,900
タカラトミー 48,300 999.00 48,251,700
廣済堂 7,500 936.00 7,020,000
エステールホールディングス 2,900 646.00 1,873,400
タカノ 3,700 609.00 2,253,300
プロネクサス 9,200 1,208.00 11,113,600
ホクシン 6,600 118.00 778,800
ウッドワン 3,600 1,075.00 3,870,000
大建工業 7,200 2,012.00 14,486,400
凸版印刷 163,700 1,681.00 275,179,700
大日本印刷 130,100 1,943.00 252,784,300
共同印刷 3,300 3,100.00 10,230,000
NISSHA 22,100 1,441.00 31,846,100
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光村印刷 900 1,790.00 1,611,000
TAKARA & COMPANY 5,300 1,745.00 9,248,500
アシックス 95,300 1,777.00 169,348,100
ツツミ 2,700 2,094.00 5,653,800
ローランド 6,200 3,500.00 21,700,000
小松ウオール工業 3,300 1,934.00 6,382,200
ヤマハ 64,100 5,770.00 369,857,000
河合楽器製作所 3,000 3,650.00 10,950,000
クリナップ 10,000 510.00 5,100,000
ピジョン 69,200 4,090.00 283,028,000
オリバー 2,300 2,573.00 5,917,900
兼松サステック 700 1,759.00 1,231,300
キングジム 9,000 887.00 7,983,000
リンテック 23,100 2,415.00 55,786,500
イトーキ 21,400 364.00 7,789,600
任天堂 61,700 68,030.00 4,197,451,000
三菱鉛筆 17,700 1,400.00 24,780,000
タカラスタンダード 22,300 1,571.00 35,033,300
コクヨ 51,700 1,423.00 73,569,100
ナカバヤシ 10,600 620.00 6,572,000
グローブライド 5,200 4,060.00 21,112,000
オカムラ 41,300 1,073.00 44,314,900
美津濃 10,700 2,228.00 23,839,600
東京電力ホールディングス 913,700 358.00 327,104,600
中部電力 329,600 1,322.50 435,896,000
関西電力 408,200 1,072.50 437,794,500
中国電力 155,400 1,304.00 202,641,600
北陸電力 98,500 674.00 66,389,000
東北電力 252,300 945.00 238,423,500
四国電力 89,500 761.00 68,109,500
九州電力 237,900 930.00 221,247,000
北海道電力 100,800 465.00 46,872,000
沖縄電力 20,900 1,457.00 30,451,300
電源開発 85,700 1,761.00 150,917,700
エフオン 6,500 1,048.00 6,812,000
イーレックス 15,800 1,735.00 27,413,000
レノバ 18,100 3,375.00 61,087,500
東京瓦斯 207,200 2,313.00 479,253,600
大阪瓦斯 195,100 1,964.00 383,176,400
東邦瓦斯 53,000 6,470.00 342,910,000
北海道瓦斯 5,800 1,607.00 9,320,600
広島ガス 22,200 381.00 8,458,200
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西部瓦斯 12,100 2,936.00 35,525,600
静岡ガス 30,600 957.00 29,284,200
メタウォーター 12,100 2,180.00 26,378,000
SBSホールディングス 8,000 2,541.00 20,328,000
東武鉄道 112,300 3,040.00 341,392,000
相鉄ホールディングス 36,900 2,473.00 91,253,700
東急 271,700 1,453.00 394,780,100
京浜急行電鉄 138,300 1,807.00 249,908,100
小田急電鉄 172,500 3,225.00 556,312,500
京王電鉄 60,200 8,380.00 504,476,000
京成電鉄 80,700 3,790.00 305,853,000
富士急行 14,700 5,790.00 85,113,000
新京成電鉄 2,800 2,245.00 6,286,000
東日本旅客鉄道 189,600 7,625.00 1,445,700,000
西日本旅客鉄道 96,000 6,312.00 605,952,000
東海旅客鉄道 89,600 17,600.00 1,576,960,000
西武ホールディングス 129,800 1,298.00 168,480,400
鴻池運輸 17,100 1,090.00 18,639,000
西日本鉄道 29,900 3,015.00 90,148,500
ハマキョウレックス 8,300 3,345.00 27,763,500
サカイ引越センター 5,000 4,900.00 24,500,000
近鉄グループホールディングス 102,000 4,560.00 465,120,000
阪急阪神ホールディングス 136,100 3,625.00 493,362,500
南海電気鉄道 48,400 2,611.00 126,372,400
京阪ホールディングス 45,400 4,910.00 222,914,000
神戸電鉄 2,400 3,680.00 8,832,000
名古屋鉄道 83,900 2,763.00 231,815,700
山陽電気鉄道 7,300 1,995.00 14,563,500
日本通運 35,300 7,990.00 282,047,000
ヤマトホールディングス 143,000 2,854.00 408,122,000
山九 26,200 4,470.00 117,114,000
丸運 5,800 256.00 1,484,800
丸全昭和運輸 8,300 3,130.00 25,979,000
センコーグループホールディングス 56,300 1,040.00 58,552,000
トナミホールディングス 2,400 5,440.00 13,056,000
ニッコンホールディングス 34,200 2,154.00 73,666,800
日本石油輸送 1,100 2,661.00 2,927,100
福山通運 13,100 4,335.00 56,788,500
セイノーホールディングス 76,400 1,534.00 117,197,600
エスライン 2,800 883.00 2,472,400
神奈川中央交通 2,500 3,825.00 9,562,500
日立物流 22,400 3,355.00 75,152,000
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丸和運輸機関 21,500 2,177.00 46,805,500
C&Fロジホールディングス 10,300 1,796.00 18,498,800
九州旅客鉄道 78,900 2,553.00 201,431,700
SGホールディングス 192,800 2,655.00 511,884,000
日本郵船 85,600 3,055.00 261,508,000
商船三井 60,800 3,355.00 203,984,000
川崎汽船 31,400 2,065.00 64,841,000
NSユナイテッド海運 5,400 1,607.00 8,677,800
飯野海運 49,300 453.00 22,332,900
共栄タンカー 2,600 1,011.00 2,628,600
乾汽船 5,200 935.00 4,862,000
日本航空 248,500 2,416.00 600,376,000
ANAホールディングス 275,400 2,550.50 702,407,700
パスコ 2,000 1,370.00 2,740,000
トランコム 3,100 8,170.00 25,327,000
日新 8,100 1,391.00 11,267,100
三菱倉庫 35,300 3,390.00 119,667,000
三井倉庫ホールディングス 10,800 2,240.00 24,192,000
住友倉庫 36,700 1,463.00 53,692,100
澁澤倉庫 5,600 2,290.00 12,824,000
東陽倉庫 17,100 332.00 5,677,200
日本トランスシティ 22,500 569.00 12,802,500
ケイヒン 2,000 1,367.00 2,734,000
中央倉庫 6,200 1,183.00 7,334,600
川西倉庫 1,900 1,198.00 2,276,200
安田倉庫 8,400 946.00 7,946,400
ファイズホールディングス 1,800 1,002.00 1,803,600
東洋埠頭 3,100 1,428.00 4,426,800
宇徳 7,300 466.00 3,401,800
上組 56,900 2,008.00 114,255,200
サンリツ 2,600 701.00 1,822,600
キムラユニティー 2,700 1,127.00 3,042,900
キユーソー流通システム 2,500 1,573.00 3,932,500
近鉄エクスプレス 19,300 2,771.00 53,480,300
東海運 5,800 320.00 1,856,000
エーアイテイー 6,400 1,072.00 6,860,800
内外トランスライン 3,600 1,293.00 4,654,800
日本コンセプト 3,200 1,653.00 5,289,600
NECネッツエスアイ 35,000 1,889.00 66,115,000
クロスキャット 2,900 1,144.00 3,317,600
システナ 37,800 1,947.00 73,596,600
デジタルアーツ 6,200 10,990.00 68,138,000
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日鉄ソリューションズ 15,900 3,225.00 51,277,500
キューブシステム 5,800 1,172.00 6,797,600
エイジア 1,700 1,730.00 2,941,000
コア 4,600 1,541.00 7,088,600
ラクーンホールディングス 7,600 2,231.00 16,955,600
ソリトンシステムズ 5,400 1,862.00 10,054,800
ソフトクリエイトホールディングス 4,200 2,498.00 10,491,600
TIS 105,800 2,264.00 239,531,200
JNSホールディングス 5,100 624.00 3,182,400
電算システム 4,000 3,270.00 13,080,000
グリー 65,100 603.00 39,255,300
GMOペパボ 700 7,090.00 4,963,000
コーエーテクモホールディングス 21,600 6,370.00 137,592,000
三菱総合研究所 4,600 4,105.00 18,883,000
電算 1,200 2,549.00 3,058,800
AGS 5,600 835.00 4,676,000
ファインデックス 9,000 1,222.00 10,998,000
ブレインパッド 2,800 5,080.00 14,224,000
KLab 19,300 867.00 16,733,100
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 14,200 1,166.00 16,557,200
イーブックイニシアティブジャパン 1,800 2,262.00 4,071,600
ネクソン 267,000 3,490.00 931,830,000
アイスタイル 32,600 551.00 17,962,600
エムアップホールディングス 2,800 2,695.00 7,546,000
エイチーム 7,400 1,238.00 9,161,200
エニグモ 10,100 1,242.00 12,544,200
テクノスジャパン 8,400 693.00 5,821,200
コロプラ 34,900 910.00 31,759,000
ブロードリーフ 52,700 513.00 27,035,100
クロス・マーケティンググループ 5,100 408.00 2,080,800
デジタルハーツホールディングス 4,900 1,461.00 7,158,900
システム情報 8,100 1,065.00 8,626,500
メディアドゥ 4,000 6,220.00 24,880,000
じげん 26,600 406.00 10,799,600
ブイキューブ 5,800 2,769.00 16,060,200
エンカレッジ・テクノロジ 2,100 610.00 1,281,000
サイバーリンクス 3,500 2,007.00 7,024,500
フィックスターズ 11,400 1,003.00 11,434,200
CARTA HOLDINGS 4,400 1,567.00 6,894,800
オプティム 7,400 3,180.00 23,532,000
セレス 3,500 4,355.00 15,242,500
SHIFT 4,700 14,750.00 69,325,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ティーガイア 11,300 1,877.00 21,210,100
セック 1,600 2,822.00 4,515,200
日本アジアグループ 10,200 1,246.00 12,709,200
テクマトリックス 16,500 1,751.00 28,891,500
プロシップ 3,200 1,356.00 4,339,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 25,500 2,363.00 60,256,500
GMOペイメントゲートウェイ 22,400 15,830.00 354,592,000
ザッパラス 4,500 464.00 2,088,000
システムリサーチ 3,200 1,842.00 5,894,400
インターネットイニシアティブ 28,200 2,311.00 65,170,200
さくらインターネット 11,600 681.00 7,899,600
ヴィンクス 3,100 1,138.00 3,527,800
GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,400 8,460.00 20,304,000
SRAホールディングス 5,700 2,602.00 14,831,400
システムインテグレータ 3,200 667.00 2,134,400
朝日ネット 8,800 838.00 7,374,400
eBASE 12,800 930.00 11,904,000
アバント 11,400 1,409.00 16,062,600
アドソル日進 3,800 2,738.00 10,404,400
ODKソリューションズ 1,900 716.00 1,360,400
フリービット 6,400 998.00 6,387,200
コムチュア 9,800 2,887.00 28,292,600
サイバーコム 2,000 1,589.00 3,178,000
アステリア 7,800 916.00 7,144,800
アイル 6,000 1,644.00 9,864,000
マークラインズ 4,500 2,400.00 10,800,000
メディカル・データ・ビジョン 12,100 2,158.00 26,111,800
gumi 14,800 989.00 14,637,200
ショーケース 2,400 997.00 2,392,800
モバイルファクトリー 2,500 1,041.00 2,602,500
テラスカイ 3,500 3,900.00 13,650,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,800 1,644.00 7,891,200
PCIホールディングス 4,100 1,300.00 5,330,000
パイプドHD 2,300 1,508.00 3,468,400
アイビーシー 1,900 1,034.00 1,964,600
ネオジャパン 2,100 1,795.00 3,769,500
PR TIMES 2,300 3,410.00 7,843,000
ランドコンピュータ 1,700 1,127.00 1,915,900
ダブルスタンダード 1,400 4,155.00 5,817,000
オープンドア 6,300 2,335.00 14,710,500
マイネット 3,500 787.00 2,754,500
アカツキ 4,300 4,340.00 18,662,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ベネフィットジャパン 900 1,787.00 1,608,300
Ubicomホールディングス 2,800 3,110.00 8,708,000
カナミックネットワーク 9,900 777.00 7,692,300
ノムラシステムコーポレーション 5,100 325.00 1,657,500
チェンジ 14,800 3,465.00 51,282,000
シンクロ・フード 6,800 363.00 2,468,400
オークネット 5,700 1,348.00 7,683,600
キャピタル・アセット・プランニング 1,400 1,002.00 1,402,800
セグエグループ 2,800 1,224.00 3,427,200
エイトレッド 2,100 2,346.00 4,926,600
AOI TYO Holdings 11,100 477.00 5,294,700
マクロミル 21,800 873.00 19,031,400
ビーグリー 2,200 1,469.00 3,231,800
オロ 3,400 3,950.00 13,430,000
ユーザーローカル 1,600 4,620.00 7,392,000
テモナ 2,500 946.00 2,365,000
ニーズウェル 2,300 676.00 1,554,800
サインポスト 2,600 1,017.00 2,644,200
ソルクシーズ 4,200 1,043.00 4,380,600
フェイス 3,500 809.00 2,831,500
プロトコーポレーション 9,600 1,171.00 11,241,600
ハイマックス 2,600 1,727.00 4,490,200
野村総合研究所 192,900 3,565.00 687,688,500
サイバネットシステム 7,700 856.00 6,591,200
CEホールディングス 5,900 547.00 3,227,300
日本システム技術 2,000 1,578.00 3,156,000
インテージホールディングス 13,300 1,197.00 15,920,100
東邦システムサイエンス 3,000 927.00 2,781,000
ソースネクスト 50,700 337.00 17,085,900
インフォコム 9,700 2,808.00 27,237,600
HEROZ 3,000 3,540.00 10,620,000
ラクスル 8,600 3,810.00 32,766,000
IPS 1,900 3,095.00 5,880,500
FIG 12,100 269.00 3,254,900
システムサポート 3,200 1,450.00 4,640,000
イーソル 5,900 1,412.00 8,330,800
アルテリア・ネットワークス 11,800 1,567.00 18,490,600
EduLab 1,000 7,210.00 7,210,000
東海ソフト 1,400 1,139.00 1,594,600
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 1,900 2,016.00 3,830,400
東名 700 1,124.00 786,800
ヴィッツ 500 2,285.00 1,142,500
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トビラシステムズ 1,200 1,608.00 1,929,600
Link-U 800 1,405.00 1,124,000
ギフティ 4,800 4,450.00 21,360,000
ベース 900 5,710.00 5,139,000
フォーカスシステムズ 7,300 933.00 6,810,900
クレスコ 7,300 1,386.00 10,117,800
フジ・メディア・ホールディングス 109,800 1,320.00 144,936,000
オービック 33,300 19,350.00 644,355,000
ジャストシステム 15,100 6,970.00 105,247,000
TDCソフト 9,400 949.00 8,920,600
Zホールディングス 1,452,300 661.00 959,970,300
トレンドマイクロ 56,500 5,640.00 318,660,000
IDホールディングス 4,200 1,218.00 5,115,600
日本オラクル 21,500 11,930.00 256,495,000
アルファシステムズ 2,900 3,600.00 10,440,000
フューチャー 12,800 1,900.00 24,320,000
CAC Holdings 7,000 1,437.00 10,059,000
SBテクノロジー 3,900 3,000.00 11,700,000
トーセ 3,100 814.00 2,523,400
オービックビジネスコンサルタント 10,800 6,340.00 68,472,000
伊藤忠テクノソリューションズ 48,200 3,435.00 165,567,000
アイティフォー 14,000 863.00 12,082,000
東計電算 1,600 4,285.00 6,856,000
エックスネット 1,800 992.00 1,785,600
大塚商会 57,200 5,140.00 294,008,000
サイボウズ 12,400 2,497.00 30,962,800
電通国際情報サービス 13,100 3,830.00 50,173,000
ACCESS 10,100 835.00 8,433,500
デジタルガレージ 17,500 4,445.00 77,787,500
EMシステムズ 17,600 856.00 15,065,600
ウェザーニューズ 3,200 5,300.00 16,960,000
CIJ 7,400 872.00 6,452,800
ビジネスエンジニアリング 1,100 3,230.00 3,553,000
日本エンタープライズ 11,500 255.00 2,932,500
WOWOW 5,100 2,872.00 14,647,200
スカラ 9,600 723.00 6,940,800
インテリジェント ウェイブ 6,400 688.00 4,403,200
IMAGICA GROUP 9,300 513.00 4,770,900
ネットワンシステムズ 43,200 3,300.00 142,560,000
システムソフト 24,200 135.00 3,267,000
アルゴグラフィックス 8,300 3,050.00 25,315,000
マーベラス 16,800 947.00 15,909,600
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エイベックス 18,300 1,493.00 27,321,900
日本ユニシス 36,700 3,245.00 119,091,500
兼松エレクトロニクス 5,800 3,655.00 21,199,000
都築電気 4,000 1,536.00 6,144,000
TBSホールディングス 70,200 2,053.00 144,120,600
日本テレビホールディングス 88,400 1,417.00 125,262,800
朝日放送グループホールディングス 10,700 723.00 7,736,100
テレビ朝日ホールディングス 32,700 2,164.00 70,762,800
スカパーJSATホールディングス 70,000 460.00 32,200,000
テレビ東京ホールディングス 7,800 2,482.00 19,359,600
日本BS放送 3,700 1,168.00 4,321,600
ビジョン 13,300 989.00 13,153,700
スマートバリュー 2,900 912.00 2,644,800
ワイヤレスゲート 4,600 519.00 2,387,400
コネクシオ 6,100 1,396.00 8,515,600
クロップス 2,100 795.00 1,669,500
日本電信電話 1,236,500 2,818.50 3,485,075,250
KDDI 847,800 3,391.00 2,874,889,800
ソフトバンク 960,800 1,448.00 1,391,238,400
光通信 12,500 21,200.00 265,000,000
エムティーアイ 10,400 859.00 8,933,600
GMOインターネット 37,900 3,645.00 138,145,500
ファイバーゲート 3,500 2,132.00 7,462,000
アイドママーケティングコミュニケーション 3,100 485.00 1,503,500
KADOKAWA 28,500 4,180.00 119,130,000
学研ホールディングス 14,300 1,585.00 22,665,500
ゼンリン 19,300 1,355.00 26,151,500
昭文社ホールディングス 4,600 468.00 2,152,800
インプレスホールディングス 8,700 197.00 1,713,900
アイネット 5,500 1,508.00 8,294,000
松竹 7,000 15,630.00 109,410,000
東宝 62,400 4,230.00 263,952,000
東映 3,500 21,300.00 74,550,000
エヌ・ティ・ティ・データ 281,500 1,617.00 455,185,500
ピー・シー・エー 1,600 4,230.00 6,768,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,700 1,709.00 6,323,300
DTS 22,000 2,406.00 52,932,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 45,100 6,510.00 293,601,000
シーイーシー 11,400 1,465.00 16,701,000
カプコン 45,300 6,700.00 303,510,000
アイ・エス・ビー 5,000 1,239.00 6,195,000
ジャステック 6,900 1,252.00 8,638,800
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SCSK 24,400 6,560.00 160,064,000
日本システムウエア 3,600 2,053.00 7,390,800
アイネス 10,500 1,397.00 14,668,500
TKC 9,000 6,660.00 59,940,000
富士ソフト 11,300 5,620.00 63,506,000
NSD 34,100 1,914.00 65,267,400
コナミホールディングス 38,400 7,460.00 286,464,000
福井コンピュータホールディングス 4,900 3,625.00 17,762,500
JBCCホールディングス 7,300 1,459.00 10,650,700
ミロク情報サービス 10,600 2,246.00 23,807,600
ソフトバンクグループ 838,800 10,530.00 8,832,564,000
ホウスイ 900 963.00 866,700
高千穂交易 4,100 1,214.00 4,977,400
オルバヘルスケアホールディングス 1,700 1,560.00 2,652,000
伊藤忠食品 2,600 5,270.00 13,702,000
エレマテック 8,500 988.00 8,398,000
JALUX 3,000 1,685.00 5,055,000
あらた 8,400 4,635.00 38,934,000
トーメンデバイス 1,400 3,970.00 5,558,000
東京エレクトロン デバイス 3,500 3,915.00 13,702,500
フィールズ 9,300 615.00 5,719,500
双日 586,000 281.00 164,666,000
アルフレッサ ホールディングス 110,100 2,171.00 239,027,100
横浜冷凍 27,800 901.00 25,047,800
ラサ商事 5,600 913.00 5,112,800
アルコニックス 11,300 1,633.00 18,452,900
神戸物産 73,200 2,924.00 214,036,800
ハイパー 1,700 522.00 887,400
あい ホールディングス 15,200 2,041.00 31,023,200
ディーブイエックス 3,400 1,044.00 3,549,600
ダイワボウホールディングス 9,700 8,130.00 78,861,000
マクニカ・富士エレホールディングス 25,300 2,111.00 53,408,300
ラクト・ジャパン 4,600 2,643.00 12,157,800
グリムス 2,400 1,752.00 4,204,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,500 790.00 14,615,000
八洲電機 8,200 951.00 7,798,200
メディアスホールディングス 6,000 841.00 5,046,000
レスターホールディングス 11,100 2,055.00 22,810,500
ジューテックホールディングス 2,400 1,057.00 2,536,800
大光 4,100 671.00 2,751,100
OCHIホールディングス 3,100 1,347.00 4,175,700
TOKAIホールディングス 51,400 956.00 49,138,400
121/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
黒谷 2,900 789.00 2,288,100
Cominix 1,900 772.00 1,466,800
三洋貿易 10,700 1,078.00 11,534,600
ビューティガレージ 1,700 2,531.00 4,302,700
ウイン・パートナーズ 7,700 1,165.00 8,970,500
ミタチ産業 3,000 601.00 1,803,000
シップヘルスケアホールディングス 18,700 5,880.00 109,956,000
明治電機工業 3,600 1,413.00 5,086,800
デリカフーズホールディングス 4,200 626.00 2,629,200
スターティアホールディングス 2,100 1,067.00 2,240,700
コメダホールディングス 23,100 1,938.00 44,767,800
ピーバンドットコム 1,400 863.00 1,208,200
アセンテック 2,700 1,689.00 4,560,300
富士興産 3,200 1,287.00 4,118,400
協栄産業 1,200 1,386.00 1,663,200
小野建 9,500 1,323.00 12,568,500
南陽 2,200 1,652.00 3,634,400
佐鳥電機 6,600 807.00 5,326,200
エコートレーディング 2,300 693.00 1,593,900
伯東 6,500 1,282.00 8,333,000
コンドーテック 8,200 1,068.00 8,757,600
中山福 6,100 517.00 3,153,700
ナガイレーベン 14,100 2,785.00 39,268,500
三菱食品 11,700 2,962.00 34,655,400
松田産業 7,800 1,941.00 15,139,800
第一興商 15,800 4,115.00 65,017,000
メディパルホールディングス 106,300 2,236.00 237,686,800
SPK 4,600 1,268.00 5,832,800
萩原電気ホールディングス 3,900 2,585.00 10,081,500
アズワン 7,600 14,760.00 112,176,000
スズデン 3,700 1,268.00 4,691,600
尾家産業 3,100 1,397.00 4,330,700
シモジマ 6,500 1,399.00 9,093,500
ドウシシャ 10,000 1,832.00 18,320,000
小津産業 2,300 1,919.00 4,413,700
高速 5,600 1,544.00 8,646,400
たけびし 3,700 1,540.00 5,698,000
リックス 2,400 1,544.00 3,705,600
丸文 9,400 529.00 4,972,600
ハピネット 8,900 1,535.00 13,661,500
橋本総業ホールディングス 2,100 2,597.00 5,453,700
日本ライフライン 34,300 1,320.00 45,276,000
122/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タカショー 6,900 806.00 5,561,400
マルカ 3,400 2,017.00 6,857,800
IDOM 35,800 634.00 22,697,200
進和 6,300 2,147.00 13,526,100
エスケイジャパン 2,600 464.00 1,206,400
ダイトロン 4,500 1,567.00 7,051,500
シークス 13,500 1,756.00 23,706,000
田中商事 3,300 702.00 2,316,600
オーハシテクニカ 5,400 1,445.00 7,803,000
白銅 3,800 1,393.00 5,293,400
ダイコー通産 1,000 1,518.00 1,518,000
伊藤忠商事 742,100 3,250.00 2,411,825,000
丸紅 1,046,300 786.60 823,019,580
高島 1,700 1,713.00 2,912,100
長瀬産業 59,700 1,740.00 103,878,000
蝶理 6,800 1,581.00 10,750,800
豊田通商 106,600 4,605.00 490,893,000
三共生興 16,100 499.00 8,033,900
兼松 42,400 1,388.00 58,851,200
ツカモトコーポレーション 1,800 1,511.00 2,719,800
三井物産 861,400 2,214.50 1,907,570,300
日本紙パルプ商事 5,500 3,665.00 20,157,500
カメイ 13,900 1,193.00 16,582,700
東都水産 1,200 3,890.00 4,668,000
OUGホールディングス 1,700 2,821.00 4,795,700
スターゼン 3,900 4,310.00 16,809,000
山善 41,500 1,010.00 41,915,000
椿本興業 2,000 3,780.00 7,560,000
住友商事 669,600 1,565.50 1,048,258,800
内田洋行 4,200 4,555.00 19,131,000
三菱商事 646,000 2,982.50 1,926,695,000
第一実業 4,800 4,145.00 19,896,000
キヤノンマーケティングジャパン 26,300 2,387.00 62,778,100
西華産業 5,600 1,398.00 7,828,800
佐藤商事 8,800 999.00 8,791,200
菱洋エレクトロ 8,100 2,831.00 22,931,100
東京産業 9,600 673.00 6,460,800
ユアサ商事 10,900 3,080.00 33,572,000
神鋼商事 2,400 1,919.00 4,605,600
トルク 6,400 257.00 1,644,800
阪和興業 21,200 2,857.00 60,568,400
正栄食品工業 6,900 3,910.00 26,979,000
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カナデン 8,600 1,266.00 10,887,600
菱電商事 7,700 1,573.00 12,112,100
フルサト工業 5,400 1,322.00 7,138,800
岩谷産業 25,500 6,360.00 162,180,000
ナイス 4,200 1,794.00 7,534,800
昭光通商 3,400 752.00 2,556,800
ニチモウ 1,700 1,934.00 3,287,800
極東貿易 3,100 1,415.00 4,386,500
イワキ 14,000 620.00 8,680,000
三愛石油 26,100 1,077.00 28,109,700
稲畑産業 25,500 1,532.00 39,066,000
GSIクレオス 2,600 2,511.00 6,528,600
明和産業 9,800 472.00 4,625,600
クワザワホールディングス 3,800 672.00 2,553,600
ヤマエ久野 7,800 1,063.00 8,291,400
ワキタ 20,900 1,018.00 21,276,200
東邦ホールディングス 34,000 1,969.00 66,946,000
サンゲツ 28,700 1,604.00 46,034,800
ミツウロコグループホールディングス 15,700 1,252.00 19,656,400
シナネンホールディングス 3,900 3,230.00 12,597,000
伊藤忠エネクス 23,500 1,033.00 24,275,500
サンリオ 29,800 1,722.00 51,315,600
サンワテクノス 7,000 1,047.00 7,329,000
リョーサン 11,700 2,274.00 26,605,800
新光商事 14,300 777.00 11,111,100
トーホー 4,800 1,830.00 8,784,000
三信電気 5,700 2,029.00 11,565,300
東陽テクニカ 11,400 1,131.00 12,893,400
モスフードサービス 15,000 3,120.00 46,800,000
加賀電子 9,600 2,388.00 22,924,800
ソーダニッカ 10,200 541.00 5,518,200
立花エレテック 7,900 1,574.00 12,434,600
フォーバル 3,700 843.00 3,119,100
PALTAC 17,000 5,690.00 96,730,000
三谷産業 14,000 432.00 6,048,000
西本Wismettacホールディングス 2,400 2,911.00 6,986,400
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,000 1,541.00 1,541,000
コーア商事ホールディングス 3,000 1,258.00 3,774,000
国際紙パルプ商事 22,700 244.00 5,538,800
ヤマタネ 4,600 1,442.00 6,633,200
丸紅建材リース 1,000 1,870.00 1,870,000
日鉄物産 7,600 3,935.00 29,906,000
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泉州電業 3,000 3,675.00 11,025,000
トラスコ中山 24,300 2,667.00 64,808,100
オートバックスセブン 39,400 1,431.00 56,381,400
モリト 7,800 614.00 4,789,200
加藤産業 15,300 3,695.00 56,533,500
北恵 2,700 909.00 2,454,300
イノテック 6,000 1,243.00 7,458,000
イエローハット 20,100 1,745.00 35,074,500
JKホールディングス 9,600 813.00 7,804,800
日伝 8,800 2,199.00 19,351,200
北沢産業 7,300 270.00 1,971,000
杉本商事 5,300 2,424.00 12,847,200
因幡電機産業 28,300 2,550.00 72,165,000
東テク 3,500 2,781.00 9,733,500
ミスミグループ本社 133,000 3,455.00 459,515,000
アルテック 7,900 290.00 2,291,000
タキヒヨー 3,500 1,889.00 6,611,500
蔵王産業 2,100 1,390.00 2,919,000
スズケン 44,900 4,265.00 191,498,500
ジェコス 7,300 960.00 7,008,000
グローセル 11,600 509.00 5,904,400
ローソン 26,900 5,150.00 138,535,000
サンエー 8,100 4,220.00 34,182,000
カワチ薬品 7,500 2,974.00 22,305,000
エービーシー・マート 16,600 6,130.00 101,758,000
ハードオフコーポレーション 5,000 808.00 4,040,000
アスクル 9,300 3,735.00 34,735,500
ゲオホールディングス 14,400 1,172.00 16,876,800
アダストリア 14,800 2,056.00 30,428,800
くら寿司 6,300 7,640.00 48,132,000
キャンドゥ 5,200 1,915.00 9,958,000
アイケイ 2,600 837.00 2,176,200
パルグループホールディングス 9,400 1,640.00 15,416,000
エディオン 45,200 1,076.00 48,635,200
サーラコーポレーション 21,900 584.00 12,789,600
ワッツ 4,900 846.00 4,145,400
ハローズ 4,100 3,000.00 12,300,000
フジオフードグループ本社 8,900 1,296.00 11,534,400
あみやき亭 2,400 2,934.00 7,041,600
大黒天物産 2,600 6,170.00 16,042,000
ハニーズホールディングス 8,600 1,033.00 8,883,800
ファーマライズホールディングス 2,900 782.00 2,267,800
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アルペン 8,200 2,320.00 19,024,000
ハブ 3,700 703.00 2,601,100
クオールホールディングス 14,500 1,445.00 20,952,500
ジンズホールディングス 5,600 7,320.00 40,992,000
ビックカメラ 63,100 1,184.00 74,710,400
DCMホールディングス 65,700 1,101.00 72,335,700
MonotaRO 75,500 6,860.00 517,930,000
東京一番フーズ 3,100 596.00 1,847,600
きちりホールディングス 3,200 608.00 1,945,600
アークランドサービスホールディングス 9,000 2,146.00 19,314,000
J.フロント リテイリング 126,900 1,012.00 128,422,800
ドトール・日レスホールディングス 16,900 1,655.00 27,969,500
マツモトキヨシホールディングス 43,900 4,280.00 187,892,000
ブロンコビリー 5,700 2,319.00 13,218,300
ZOZO 62,600 3,590.00 224,734,000
トレジャー・ファクトリー 3,400 808.00 2,747,200
物語コーポレーション 2,800 12,300.00 34,440,000
ココカラファイン 9,500 7,440.00 70,680,000
三越伊勢丹ホールディングス 185,900 732.00 136,078,800
Hamee 2,800 1,672.00 4,681,600
ウエルシアホールディングス 56,200 3,615.00 203,163,000
クリエイトSDホールディングス 15,700 3,395.00 53,301,500
丸善CHIホールディングス 12,400 379.00 4,699,600
ティーライフ 1,800 1,223.00 2,201,400
チムニー 3,400 1,400.00 4,760,000
シュッピン 7,500 1,103.00 8,272,500
オイシックス・ラ・大地 10,600 2,921.00 30,962,600
ネクステージ 18,300 1,721.00 31,494,300
ジョイフル本田 31,200 1,415.00 44,148,000
鳥貴族ホールディングス 3,300 1,759.00 5,804,700
ホットランド 8,100 1,227.00 9,938,700
すかいらーくホールディングス 119,000 1,638.00 194,922,000
SFPホールディングス 5,200 1,446.00 7,519,200
綿半ホールディングス 8,100 1,262.00 10,222,200
ヨシックス 2,200 2,220.00 4,884,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 31,000 1,127.00 34,937,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,700 1,264.00 7,204,800
BEENOS 5,000 2,613.00 13,065,000
あさひ 8,000 1,514.00 12,112,000
日本調剤 6,600 1,595.00 10,527,000
コスモス薬品 10,700 15,860.00 169,702,000
トーエル 5,400 831.00 4,487,400
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オンリー 2,300 466.00 1,071,800
セブン&アイ・ホールディングス 415,100 4,202.00 1,744,250,200
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 57,000 840.00 47,880,000
ツルハホールディングス 23,200 14,110.00 327,352,000
サンマルクホールディングス 8,500 1,626.00 13,821,000
フェリシモ 2,500 1,354.00 3,385,000
トリドールホールディングス 26,400 1,505.00 39,732,000
TOKYO BASE 9,900 722.00 7,147,800
ウイルプラスホールディングス 1,900 1,090.00 2,071,000
JMホールディングス 8,100 2,005.00 16,240,500
サツドラホールディングス 1,700 2,033.00 3,456,100
アレンザホールディングス 6,200 1,376.00 8,531,200
串カツ田中ホールディングス 2,900 1,900.00 5,510,000
バロックジャパンリミテッド 7,700 817.00 6,290,900
クスリのアオキホールディングス 10,600 8,840.00 93,704,000
力の源ホールディングス 4,800 624.00 2,995,200
スシローグローバルホールディングス 58,300 4,275.00 249,232,500
メディカルシステムネットワーク 9,600 732.00 7,027,200
はるやまホールディングス 5,300 713.00 3,778,900
ノジマ 19,000 2,911.00 55,309,000
カッパ・クリエイト 14,900 1,511.00 22,513,900
ライトオン 7,900 634.00 5,008,600
良品計画 141,000 2,515.00 354,615,000
三城ホールディングス 13,500 303.00 4,090,500
アドヴァン 11,000 1,119.00 12,309,000
アルビス 3,500 2,456.00 8,596,000
コナカ 12,500 364.00 4,550,000
ハウス オブ ローゼ 1,400 1,700.00 2,380,000
G-7ホールディングス 6,300 2,315.00 14,584,500
イオン北海道 14,100 1,154.00 16,271,400
コジマ 18,600 645.00 11,997,000
ヒマラヤ 4,000 973.00 3,892,000
コーナン商事 15,200 3,015.00 45,828,000
エコス 4,000 1,955.00 7,820,000
ワタミ 14,200 1,007.00 14,299,400
マルシェ 3,300 515.00 1,699,500
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 212,100 2,550.00 540,855,000
西松屋チェーン 23,400 1,542.00 36,082,800
ゼンショーホールディングス 57,100 2,885.00 164,733,500
幸楽苑ホールディングス 6,700 1,799.00 12,053,300
ハークスレイ 2,500 904.00 2,260,000
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サイゼリヤ 15,800 2,195.00 34,681,000
VTホールディングス 40,500 424.00 17,172,000
魚力 3,400 1,878.00 6,385,200
フジ・コーポレーション 2,900 2,235.00 6,481,500
ユナイテッドアローズ 12,300 2,032.00 24,993,600
ハイデイ日高 15,400 1,802.00 27,750,800
京都きもの友禅 7,700 251.00 1,932,700
コロワイド 35,300 1,994.00 70,388,200
ピーシーデポコーポレーション 12,800 532.00 6,809,600
壱番屋 7,500 4,990.00 37,425,000
PLANT 3,000 769.00 2,307,000
スギホールディングス 21,200 7,450.00 157,940,000
薬王堂ホールディングス 4,700 2,716.00 12,765,200
スクロール 15,300 1,251.00 19,140,300
ヨンドシーホールディングス 9,900 1,957.00 19,374,300
木曽路 14,000 2,454.00 34,356,000
SRSホールディングス 13,500 870.00 11,745,000
リテールパートナーズ 13,000 1,483.00 19,279,000
ケーヨー 19,800 756.00 14,968,800
上新電機 12,500 3,100.00 38,750,000
日本瓦斯 17,500 5,020.00 87,850,000
ロイヤルホールディングス 18,500 1,885.00 34,872,500
いなげや 11,900 1,685.00 20,051,500
島忠 7,200 5,480.00 39,456,000
チヨダ 11,400 1,001.00 11,411,400
ライフコーポレーション 8,100 3,310.00 26,811,000
リンガーハット 13,100 2,405.00 31,505,500
MrMaxHD 14,900 768.00 11,443,200
AOKIホールディングス 21,600 653.00 14,104,800
オークワ 16,700 1,195.00 19,956,500
コメリ 16,500 2,949.00 48,658,500
青山商事 23,900 778.00 18,594,200
しまむら 12,400 11,430.00 141,732,000
はせがわ 6,400 293.00 1,875,200
高島屋 77,400 1,052.00 81,424,800
松屋 23,300 964.00 22,461,200
エイチ・ツー・オー リテイリング 50,400 842.00 42,436,800
近鉄百貨店 4,100 3,375.00 13,837,500
丸井グループ 89,800 2,062.00 185,167,600
アクシアル リテイリング 8,800 4,790.00 42,152,000
イオン 408,300 3,550.00 1,449,465,000
イズミ 21,600 3,910.00 84,456,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平和堂 19,600 2,059.00 40,356,400
フジ 12,900 1,984.00 25,593,600
ヤオコー 12,100 6,670.00 80,707,000
ゼビオホールディングス 13,100 931.00 12,196,100
ケーズホールディングス 94,700 1,523.00 144,228,100
Olympicグループ 5,700 940.00 5,358,000
日産東京販売ホールディングス 16,500 253.00 4,174,500
シルバーライフ 1,500 2,119.00 3,178,500
Genky DrugStores 4,700 3,595.00 16,896,500
ナルミヤ・インターナショナル 2,300 1,019.00 2,343,700
ブックオフグループホールディングス 6,200 886.00 5,493,200
ギフト 1,100 2,070.00 2,277,000
アインホールディングス 15,400 7,140.00 109,956,000
元気寿司 3,100 2,516.00 7,799,600
ヤマダホールディングス 356,000 542.00 192,952,000
アークランドサカモト 16,800 1,613.00 27,098,400
ニトリホールディングス 42,100 20,685.00 870,838,500
グルメ杵屋 7,800 985.00 7,683,000
愛眼 8,500 230.00 1,955,000
ケーユーホールディングス 5,800 873.00 5,063,400
吉野家ホールディングス 35,000 2,205.00 77,175,000
松屋フーズホールディングス 5,200 3,675.00 19,110,000
サガミホールディングス 14,500 1,167.00 16,921,500
関西スーパーマーケット 8,200 1,145.00 9,389,000
王将フードサービス 7,100 5,850.00 41,535,000
プレナス 12,000 1,923.00 23,076,000
ミニストップ 8,000 1,429.00 11,432,000
アークス 20,300 2,404.00 48,801,200
バローホールディングス 21,800 2,347.00 51,164,600
ベルク 5,300 5,710.00 30,263,000
大庄 5,900 1,035.00 6,106,500
ファーストリテイリング 14,200 104,900.00 1,489,580,000
サンドラッグ 40,000 4,060.00 162,400,000
サックスバー ホールディングス 9,400 639.00 6,006,600
ヤマザワ 2,600 1,749.00 4,547,400
やまや 2,200 2,245.00 4,939,000
ベルーナ 23,000 1,037.00 23,851,000
島根銀行 3,600 679.00 2,444,400
じもとホールディングス 7,200 797.00 5,738,400
めぶきフィナンシャルグループ 552,100 234.00 129,191,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,300 1,231.00 16,372,300
九州フィナンシャルグループ 217,000 451.00 97,867,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゆうちょ銀行 301,000 1,006.00 302,806,000
富山第一銀行 25,300 297.00 7,514,100
コンコルディア・フィナンシャルグループ 647,300 426.00 275,749,800
西日本フィナンシャルホールディングス 70,700 710.00 50,197,000
関西みらいフィナンシャルグループ 49,900 611.00 30,488,900
三十三フィナンシャルグループ 9,200 1,369.00 12,594,800
第四北越フィナンシャルグループ 17,300 2,334.00 40,378,200
ひろぎんホールディングス 156,700 650.00 101,855,000
新生銀行 86,600 1,541.00 133,450,600
あおぞら銀行 63,300 2,301.00 145,653,300
三菱UFJフィナンシャル・グループ 7,268,100 563.30 4,094,120,730
りそなホールディングス 1,155,300 436.30 504,057,390
三井住友トラスト・ホールディングス 200,800 3,613.00 725,490,400
三井住友フィナンシャルグループ 735,300 3,763.00 2,766,933,900
千葉銀行 354,600 711.00 252,120,600
群馬銀行 218,700 348.00 76,107,600
武蔵野銀行 15,800 1,609.00 25,422,200
千葉興業銀行 27,100 272.00 7,371,200
筑波銀行 44,200 187.00 8,265,400
七十七銀行 33,300 1,442.00 48,018,600
青森銀行 8,200 2,462.00 20,188,400
秋田銀行 6,400 1,433.00 9,171,200
山形銀行 11,900 1,115.00 13,268,500
岩手銀行 7,000 2,142.00 14,994,000
東邦銀行 95,000 213.00 20,235,000
東北銀行 5,100 1,087.00 5,543,700
みちのく銀行 6,800 1,066.00 7,248,800
ふくおかフィナンシャルグループ 95,900 2,028.00 194,485,200
静岡銀行 258,800 798.00 206,522,400
十六銀行 13,300 2,000.00 26,600,000
スルガ銀行 93,200 361.00 33,645,200
八十二銀行 239,300 366.00 87,583,800
山梨中央銀行 12,300 906.00 11,143,800
大垣共立銀行 21,000 2,077.00 43,617,000
福井銀行 9,100 1,939.00 17,644,900
北國銀行 9,900 2,690.00 26,631,000
清水銀行 4,400 1,657.00 7,290,800
富山銀行 2,000 2,943.00 5,886,000
滋賀銀行 21,300 2,056.00 43,792,800
南都銀行 15,500 1,836.00 28,458,000
百五銀行 95,600 311.00 29,731,600
京都銀行 38,000 6,610.00 251,180,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
紀陽銀行 37,600 1,446.00 54,369,600
ほくほくフィナンシャルグループ 70,700 976.00 69,003,200
山陰合同銀行 66,900 497.00 33,249,300
中国銀行 91,400 870.00 79,518,000
鳥取銀行 3,400 1,127.00 3,831,800
伊予銀行 140,800 641.00 90,252,800
百十四銀行 11,300 1,599.00 18,068,700
四国銀行 15,100 736.00 11,113,600
阿波銀行 16,300 2,297.00 37,441,100
大分銀行 6,100 2,155.00 13,145,500
宮崎銀行 6,600 2,289.00 15,107,400
佐賀銀行 6,000 1,416.00 8,496,000
沖縄銀行 9,700 2,819.00 27,344,300
琉球銀行 23,100 789.00 18,225,900
セブン銀行 355,000 243.00 86,265,000
みずほフィナンシャルグループ 1,443,800 1,588.50 2,293,476,300
高知銀行 3,900 852.00 3,322,800
山口フィナンシャルグループ 132,600 673.00 89,239,800
長野銀行 3,500 1,307.00 4,574,500
名古屋銀行 8,500 2,842.00 24,157,000
北洋銀行 160,200 237.00 37,967,400
愛知銀行 3,600 2,933.00 10,558,800
中京銀行 3,800 1,785.00 6,783,000
大光銀行 3,600 1,379.00 4,964,400
愛媛銀行 14,800 1,001.00 14,814,800
トマト銀行 4,100 1,070.00 4,387,000
京葉銀行 45,300 436.00 19,750,800
栃木銀行 51,300 180.00 9,234,000
北日本銀行 3,300 1,932.00 6,375,600
東和銀行 18,700 695.00 12,996,500
福島銀行 12,200 275.00 3,355,000
大東銀行 5,100 660.00 3,366,000
トモニホールディングス 82,100 312.00 25,615,200
フィデアホールディングス 103,200 125.00 12,900,000
池田泉州ホールディングス 122,200 163.00 19,918,600
FPG 33,000 614.00 20,262,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 5,500 1,313.00 7,221,500
マーキュリアインベストメント 4,300 703.00 3,022,900
SBIホールディングス 130,300 3,120.00 406,536,000
ジャフコ グループ 16,400 6,860.00 112,504,000
大和証券グループ本社 796,000 529.00 421,084,000
野村ホールディングス 1,622,500 632.10 1,025,582,250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岡三証券グループ 90,900 418.00 37,996,200
丸三証券 31,800 625.00 19,875,000
東洋証券 35,900 187.00 6,713,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 113,700 388.00 44,115,600
光世証券 2,800 703.00 1,968,400
水戸証券 28,900 305.00 8,814,500
いちよし証券 21,500 637.00 13,695,500
松井証券 52,200 926.00 48,337,200
マネックスグループ 95,400 974.00 92,919,600
極東証券 14,400 831.00 11,966,400
岩井コスモホールディングス 11,000 1,597.00 17,567,000
藍澤證券 19,200 880.00 16,896,000
マネーパートナーズグループ 12,000 333.00 3,996,000
スパークス・グループ 49,500 337.00 16,681,500
かんぽ生命保険 131,700 2,172.00 286,052,400
SOMPOホールディングス 187,300 4,124.00 772,425,200
アニコム ホールディングス 29,900 1,078.00 32,232,200
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 258,000 3,133.00 808,314,000
第一生命ホールディングス 561,300 1,902.00 1,067,592,600
東京海上ホールディングス 352,200 5,351.00 1,884,622,200
T&Dホールディングス 317,600 1,467.00 465,919,200
アドバンスクリエイト 2,200 1,818.00 3,999,600
全国保証 27,700 5,160.00 142,932,000
イントラスト 3,100 721.00 2,235,100
日本モーゲージサービス 5,500 1,115.00 6,132,500
Casa 3,100 1,012.00 3,137,200
アルヒ 15,800 1,641.00 25,927,800
プレミアグループ 4,900 2,432.00 11,916,800
クレディセゾン 62,100 1,323.00 82,158,300
芙蓉総合リース 11,200 7,190.00 80,528,000
みずほリース 16,400 3,375.00 55,350,000
東京センチュリー 24,700 7,350.00 181,545,000
日本証券金融 45,100 611.00 27,556,100
アイフル 178,700 279.00 49,857,300
リコーリース 8,400 3,300.00 27,720,000
イオンフィナンシャルサービス 65,100 1,397.00 90,944,700
アコム 213,800 473.00 101,127,400
ジャックス 11,800 2,083.00 24,579,400
オリエントコーポレーション 288,200 154.00 44,382,800
日立キャピタル 25,100 2,904.00 72,890,400
オリックス 659,200 1,784.00 1,176,012,800
三菱UFJリース 239,900 573.00 137,462,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
九州リースサービス 5,400 643.00 3,472,200
日本取引所グループ 287,100 2,405.50 690,619,050
イー・ギャランティ 12,200 2,172.00 26,498,400
アサックス 5,700 739.00 4,212,300
NECキャピタルソリューション 4,400 2,000.00 8,800,000
いちご 122,300 338.00 41,337,400
日本駐車場開発 114,300 142.00 16,230,600
スター・マイカ・ホールディングス 6,600 1,194.00 7,880,400
SREホールディングス 1,400 4,910.00 6,874,000
ADワークスグループ 20,300 157.00 3,187,100
ヒューリック 226,500 1,199.00 271,573,500
三栄建築設計 5,000 1,793.00 8,965,000
野村不動産ホールディングス 65,100 2,415.00 157,216,500
三重交通グループホールディングス 24,200 487.00 11,785,400
サムティ 15,800 1,771.00 27,981,800
ディア・ライフ 18,000 428.00 7,704,000
日本商業開発 7,500 1,650.00 12,375,000
ハウスコム 2,800 1,301.00 3,642,800
日本管理センター 6,800 1,222.00 8,309,600
サンセイランディック 4,900 768.00 3,763,200
フージャースホールディングス 17,300 692.00 11,971,600
オープンハウス 33,800 4,100.00 138,580,000
東急不動産ホールディングス 290,800 678.00 197,162,400
飯田グループホールディングス 89,200 2,449.00 218,450,800
イーグランド 3,200 866.00 2,771,200
ムゲンエステート 9,300 488.00 4,538,400
ハウスドゥ 5,200 1,170.00 6,084,000
シーアールイー 3,700 1,236.00 4,573,200
グッドコムアセット 6,100 1,410.00 8,601,000
ジェイ・エス・ビー 2,300 3,470.00 7,981,000
テンポイノベーション 4,400 958.00 4,215,200
パーク24 57,600 2,234.00 128,678,400
パラカ 3,600 1,620.00 5,832,000
三井不動産 484,800 2,395.00 1,161,096,000
三菱地所 698,700 1,849.50 1,292,245,650
平和不動産 18,600 3,575.00 66,495,000
東京建物 105,800 1,560.00 165,048,000
ダイビル 28,400 1,304.00 37,033,600
京阪神ビルディング 19,200 1,535.00 29,472,000
住友不動産 239,200 3,675.00 879,060,000
テーオーシー 22,500 780.00 17,550,000
東京楽天地 2,000 4,430.00 8,860,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スターツコーポレーション 13,100 2,896.00 37,937,600
フジ住宅 14,300 654.00 9,352,200
空港施設 13,200 524.00 6,916,800
明和地所 7,100 645.00 4,579,500
ゴールドクレスト 10,300 1,719.00 17,705,700
エスリード 5,000 1,594.00 7,970,000
日神グループホールディングス 18,700 441.00 8,246,700
日本エスコン 19,300 769.00 14,841,700
タカラレーベン 44,500 350.00 15,575,000
AVANTIA 7,500 889.00 6,667,500
イオンモール 54,000 1,863.00 100,602,000
毎日コムネット 4,600 690.00 3,174,000
ファースト住建 5,700 1,110.00 6,327,000
カチタス 26,700 3,025.00 80,767,500
トーセイ 15,900 1,027.00 16,329,300
穴吹興産 3,100 1,725.00 5,347,500
サンフロンティア不動産 14,500 928.00 13,456,000
エフ・ジェー・ネクスト 11,600 1,126.00 13,061,600
インテリックス 2,400 578.00 1,387,200
ランドビジネス 3,600 368.00 1,324,800
サンネクスタグループ 4,700 970.00 4,559,000
グランディハウス 10,100 457.00 4,615,700
日本空港ビルデング 34,200 5,230.00 178,866,000
明豊ファシリティワークス 5,000 630.00 3,150,000
日本工営 6,500 2,891.00 18,791,500
LIFULL 36,400 422.00 15,360,800
ミクシィ 19,700 2,747.00 54,115,900
ジェイエイシーリクルートメント 7,000 1,665.00 11,655,000
日本M&Aセンター 84,400 6,090.00 513,996,000
メンバーズ 3,100 2,785.00 8,633,500
中広 2,000 343.00 686,000
UTグループ 14,900 3,285.00 48,946,500
アイティメディア 3,500 1,908.00 6,678,000
タケエイ 11,600 1,272.00 14,755,200
E・Jホールディングス 4,200 997.00 4,187,400
ビーネックスグループ 13,100 1,407.00 18,431,700
コシダカホールディングス 25,200 551.00 13,885,200
アルトナー 2,700 838.00 2,262,600
パソナグループ 11,300 1,923.00 21,729,900
CDS 2,700 1,389.00 3,750,300
リンクアンドモチベーション 18,900 531.00 10,035,900
GCA 13,700 796.00 10,905,200
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エス・エム・エス 35,000 3,700.00 129,500,000
サニーサイドアップグループ 3,800 744.00 2,827,200
パーソルホールディングス 103,000 2,169.00 223,407,000
リニカル 6,100 792.00 4,831,200
クックパッド 33,000 311.00 10,263,000
アイ・ケイ・ケイ 5,300 610.00 3,233,000
学情 3,800 1,416.00 5,380,800
スタジオアリス 5,300 2,139.00 11,336,700
シミックホールディングス 5,200 1,717.00 8,928,400
エプコ 2,700 926.00 2,500,200
NJS 2,600 1,883.00 4,895,800
綜合警備保障 41,000 4,970.00 203,770,000
カカクコム 76,100 3,530.00 268,633,000
アイロムグループ 3,700 1,932.00 7,148,400
セントケア・ホールディング 7,700 940.00 7,238,000
サイネックス 2,000 722.00 1,444,000
ルネサンス 6,600 1,174.00 7,748,400
ディップ 16,200 3,025.00 49,005,000
デジタルホールディングス 7,300 1,971.00 14,388,300
ツクイホールディングス 24,500 924.00 22,638,000
キャリアデザインセンター 2,600 942.00 2,449,200
ベネフィット・ワン 37,500 2,931.00 109,912,500
エムスリー 181,600 8,800.00 1,598,080,000
ツカダ・グローバルホールディング 8,200 354.00 2,902,800
アウトソーシング 59,100 1,483.00 87,645,300
ウェルネット 10,800 529.00 5,713,200
ワールドホールディングス 3,600 2,465.00 8,874,000
ディー・エヌ・エー 43,600 2,253.00 98,230,800
博報堂DYホールディングス 143,400 1,818.00 260,701,200
ぐるなび 18,200 637.00 11,593,400
タカミヤ 12,800 510.00 6,528,000
ジャパンベストレスキューシステム 8,100 886.00 7,176,600
ファンコミュニケーションズ 28,800 406.00 11,692,800
ライク 2,800 1,966.00 5,504,800
ビジネス・ブレークスルー 4,800 435.00 2,088,000
エスプール 26,600 1,018.00 27,078,800
WDBホールディングス 4,800 2,700.00 12,960,000
手間いらず 1,000 5,260.00 5,260,000
ティア 6,400 529.00 3,385,600
CDG 1,100 1,559.00 1,714,900
アドウェイズ 12,800 965.00 12,352,000
バリューコマース 7,000 3,080.00 21,560,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インフォマート 104,300 1,048.00 109,306,400
JPホールディングス 30,100 293.00 8,819,300
エコナックホールディングス 20,700 99.00 2,049,300
EPSホールディングス 14,100 1,201.00 16,934,100
レッグス 2,700 1,685.00 4,549,500
プレステージ・インターナショナル 38,800 764.00 29,643,200
アミューズ 5,700 2,516.00 14,341,200
ドリームインキュベータ 3,300 1,215.00 4,009,500
クイック 6,600 1,194.00 7,880,400
TAC 6,300 276.00 1,738,800
電通グループ 115,800 3,670.00 424,986,000
イオンファンタジー 4,000 2,456.00 9,824,000
シーティーエス 11,800 880.00 10,384,000
ネクシィーズグループ 3,300 1,075.00 3,547,500
H.U.グループホールディングス 28,900 3,290.00 95,081,000
アルプス技研 9,200 2,027.00 18,648,400
ダイオーズ 2,200 972.00 2,138,400
日本空調サービス 11,000 736.00 8,096,000
オリエンタルランド 109,500 18,040.00 1,975,380,000
ダスキン 23,900 2,802.00 66,967,800
明光ネットワークジャパン 13,400 569.00 7,624,600
ファルコホールディングス 5,000 1,616.00 8,080,000
ラウンドワン 35,300 1,110.00 39,183,000
リゾートトラスト 47,300 1,747.00 82,633,100
ビー・エム・エル 13,300 3,650.00 48,545,000
りらいあコミュニケーションズ 15,800 1,396.00 22,056,800
リソー教育 52,800 334.00 17,635,200
早稲田アカデミー 4,100 997.00 4,087,700
ユー・エス・エス 115,300 2,100.00 242,130,000
東京個別指導学院 9,400 675.00 6,345,000
サイバーエージェント 63,500 6,990.00 443,865,000
楽天 480,000 1,145.00 549,600,000
クリーク・アンド・リバー社 5,500 1,294.00 7,117,000
モーニングスター 11,700 495.00 5,791,500
テー・オー・ダブリュー 18,700 304.00 5,684,800
山田コンサルティンググループ 6,200 1,004.00 6,224,800
セントラルスポーツ 3,900 2,429.00 9,473,100
フルキャストホールディングス 9,100 1,980.00 18,018,000
エン・ジャパン 18,300 3,370.00 61,671,000
リソルホールディングス 1,200 4,165.00 4,998,000
テクノプロ・ホールディングス 20,600 8,100.00 166,860,000
アトラ 2,400 394.00 945,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターワークス 3,400 381.00 1,295,400
アイ・アールジャパンホールディングス 4,200 13,980.00 58,716,000
KeePer技研 6,700 1,954.00 13,091,800
ファーストロジック 2,200 766.00 1,685,200
三機サービス 2,200 1,010.00 2,222,000
Gunosy 6,700 808.00 5,413,600
デザインワン・ジャパン 4,000 232.00 928,000
イー・ガーディアン 4,600 3,210.00 14,766,000
リブセンス 6,500 234.00 1,521,000
ジャパンマテリアル 31,800 1,464.00 46,555,200
ベクトル 13,000 1,198.00 15,574,000
ウチヤマホールディングス 5,600 365.00 2,044,000
チャーム・ケア・コーポレーション 7,800 1,427.00 11,130,600
キャリアリンク 3,400 2,767.00 9,407,800
IBJ 8,600 1,024.00 8,806,400
アサンテ 3,800 1,733.00 6,585,400
N・フィールド 7,200 1,197.00 8,618,400
バリューHR 4,200 1,995.00 8,379,000
M&Aキャピタルパートナーズ 8,500 4,890.00 41,565,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,100 1,721.00 7,056,100
ERIホールディングス 3,200 618.00 1,977,600
アビスト 1,700 2,972.00 5,052,400
シグマクシス 5,800 1,780.00 10,324,000
ウィルグループ 7,700 981.00 7,553,700
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,900 304.00 4,833,600
メドピア 4,900 6,150.00 30,135,000
レアジョブ 1,500 2,077.00 3,115,500
リクルートホールディングス 737,400 5,475.00 4,037,265,000
エラン 14,300 1,400.00 20,020,000
土木管理総合試験所 5,600 351.00 1,965,600
ネットマーケティング 5,300 609.00 3,227,700
日本郵政 779,000 900.00 701,100,000
ベルシステム24ホールディングス 17,400 1,847.00 32,137,800
鎌倉新書 10,600 903.00 9,571,800
SMN 2,500 752.00 1,880,000
LITALICO 4,200 3,825.00 16,065,000
グローバルキッズCOMPANY 2,100 848.00 1,780,800
エアトリ 5,500 1,995.00 10,972,500
アトラエ 3,200 3,270.00 10,464,000
ストライク 3,900 4,715.00 18,388,500
ソラスト 25,400 1,495.00 37,973,000
セラク 3,300 1,782.00 5,880,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インソース 8,600 2,249.00 19,341,400
ベイカレント・コンサルティング 6,800 21,270.00 144,636,000
Orchestra Holdings 2,400 2,904.00 6,969,600
アイモバイル 3,800 1,382.00 5,251,600
キャリアインデックス 4,600 606.00 2,787,600
MS-Japan 4,400 1,146.00 5,042,400
船場 2,300 864.00 1,987,200
グレイステクノロジー 5,300 5,760.00 30,528,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 29,700 2,241.00 66,557,700
フルテック 1,600 1,377.00 2,203,200
グリーンズ 3,900 573.00 2,234,700
GameWith 3,400 606.00 2,060,400
ソウルドアウト 2,600 1,601.00 4,162,600
MS&Consulting 2,000 596.00 1,192,000
エル・ティー・エス 800 3,615.00 2,892,000
ミダック 2,300 4,480.00 10,304,000
日総工産 8,200 837.00 6,863,400
キュービーネットホールディングス 4,800 1,734.00 8,323,200
RPAホールディングス 12,100 639.00 7,731,900
スプリックス 3,200 839.00 2,684,800
マネジメントソリューションズ 5,100 1,990.00 10,149,000
プロレド・パートナーズ 1,500 3,520.00 5,280,000
テノ.ホールディングス 1,000 1,094.00 1,094,000
フロンティア・マネジメント 1,800 1,903.00 3,425,400
ピアラ 600 1,824.00 1,094,400
コプロ・ホールディングス 600 2,832.00 1,699,200
ギークス 1,400 1,636.00 2,290,400
カーブスホールディングス 28,500 972.00 27,702,000
フォーラムエンジニアリング 5,600 1,059.00 5,930,400
ダイレクトマーケティングミックス 4,100 3,315.00 13,591,500
ポピンズホールディングス 2,100 3,215.00 6,751,500
アドバンテッジリスクマネジメント 5,500 736.00 4,048,000
リログループ 56,300 2,572.00 144,803,600
東祥 6,500 1,990.00 12,935,000
エイチ・アイ・エス 15,000 2,353.00 35,295,000
ラックランド 3,000 2,366.00 7,098,000
共立メンテナンス 17,100 3,890.00 66,519,000
イチネンホールディングス 10,900 1,330.00 14,497,000
建設技術研究所 6,700 2,384.00 15,972,800
スペース 6,900 883.00 6,092,700
長大 4,200 1,532.00 6,434,400
燦ホールディングス 4,700 1,121.00 5,268,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スバル興業 600 8,230.00 4,938,000
東京テアトル 4,200 1,305.00 5,481,000
タナベ経営 2,100 1,395.00 2,929,500
ナガワ 3,300 10,480.00 34,584,000
東京都競馬 6,800 4,810.00 32,708,000
カナモト 18,200 2,398.00 43,643,600
西尾レントオール 9,600 2,704.00 25,958,400
トランス・コスモス 9,900 2,772.00 27,442,800
乃村工藝社 44,400 822.00 36,496,800
藤田観光 4,100 1,825.00 7,482,500
KNT-CTホールディングス 5,500 1,117.00 6,143,500
日本管財 11,100 2,127.00 23,609,700
トーカイ 10,000 2,232.00 22,320,000
セコム 101,500 9,677.00 982,215,500
セントラル警備保障 5,000 3,435.00 17,175,000
丹青社 19,700 823.00 16,213,100
メイテック 12,600 5,830.00 73,458,000
応用地質 12,100 1,267.00 15,330,700
船井総研ホールディングス 21,200 2,299.00 48,738,800
進学会ホールディングス 4,500 472.00 2,124,000
オオバ 7,500 742.00 5,565,000
いであ 2,600 1,729.00 4,495,400
学究社 3,200 1,329.00 4,252,800
ベネッセホールディングス 37,800 2,149.00 81,232,200
イオンディライト 12,700 3,135.00 39,814,500
ナック 5,100 979.00 4,992,900
ダイセキ 17,300 3,465.00 59,944,500
ステップ 3,900 1,505.00 5,869,500
合 計 111,547,700 285,691,981,360
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 397,731,443
国債証券 312,000,786,900
地方債証券 20,674,929,692
特殊債券 24,745,903,730
社債券 16,683,200,000
未収入金 201,606,000
未収利息 889,118,232
前払費用 12,699,739
流動資産合計 375,605,975,736
資産合計 375,605,975,736
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000
未払解約金 248,121,567
未払利息 322
流動負債合計 448,121,889
負債合計 448,121,889
純資産の部
元本等
元本 274,296,462,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 100,861,390,921
元本等合計 375,157,853,847
純資産合計 375,157,853,847
負債純資産合計 375,605,975,736
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月22日現在
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 274,296,462,926口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 100,742,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3677円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,677円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月22日
期首
期首元本額 264,459,131,890円
期中追加設定元本額 33,234,491,567円
期中一部解約元本額 23,397,160,531円
期末元本額 274,296,462,926円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 866,380,497円
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区分
DC日本債券インデックスファンド 2,463,438,219円
DC日本債券インデックスファンドL 42,481,760,680円
DCバランスファンド30 9,684,934,610円
DCバランスファンド50 6,628,892,142円
DCバランスファンド70 1,723,964,216円
日本債券インデックスe 1,262,791,094円
インデックスコレクション(国内債券) 37,027,539,635円
インデックスコレクション(バランス株式30) 52,812,863,454円
インデックスコレクション(バランス株式50) 4,801,060,139円
インデックスコレクション(バランス株式70) 1,721,079,945円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 48,276,601,616円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 3,890,359,840円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 211,404,408円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 1,023,687,053円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 140,618,460円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 94,674,099円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 831,231,488円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 3,618,960,860円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,066,193,506円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 12,004,324,178円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 135,422,677円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 369,399,449円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,106,559,299円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 204,963,756円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 374,472,289円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,135,014,291円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 387,315,373円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 936,962,228円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 83,024,094円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,480,791,912円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,546,270,988円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 26,566,724,168円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 483,394,291円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 149,444,646円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 44,845,856円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 653,326,343円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,771,127円
(有価証券に関する注記)
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,156,629,550
地方債証券 △93,386,056
特殊債券 △90,506,074
社債券 △55,160,000
合計 △2,395,681,680
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第410回利付国債(2年) 210,000,000 210,468,300
第412回利付国債(2年) 170,000,000 170,452,200
第413回利付国債(2年) 730,000,000 732,029,400
第414回利付国債(2年) 380,000,000 381,151,400
第415回利付国債(2年) 2,340,000,000 2,347,534,800
第416回利付国債(2年) 3,700,000,000 3,712,654,000
第417回利付国債(2年) 2,110,000,000 2,117,596,000
第418回利付国債(2年) 700,000,000 702,653,000
第419回利付国債(2年) 400,000,000 401,556,000
第420回利付国債(2年) 1,010,000,000 1,014,120,800
第131回利付国債(5年) 1,840,000,000 1,844,213,600
第132回利付国債(5年) 1,125,000,000 1,128,262,500
第133回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,675,778,200
第134回利付国債(5年) 3,700,000,000 3,714,467,000
第135回利付国債(5年) 3,200,000,000 3,213,888,000
第136回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,678,132,900
第137回利付国債(5年) 2,580,000,000 2,593,957,800
第138回利付国債(5年) 4,250,000,000 4,275,840,000
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第139回利付国債(5年) 2,410,000,000 2,425,544,500
第140回利付国債(5年) 1,800,000,000 1,812,276,000
第141回利付国債(5年) 6,600,000,000 6,647,256,000
第142回利付国債(5年) 1,390,000,000 1,400,119,200
第143回利付国債(5年) 2,290,000,000 2,307,266,600
第144回利付国債(5年) 1,120,000,000 1,128,724,800
第145回利付国債(5年) 5,980,000,000 6,029,335,000
第1回利付国債(40年) 230,000,000 329,465,800
第2回利付国債(40年) 350,000,000 486,265,500
第3回利付国債(40年) 380,000,000 531,133,600
第4回利付国債(40年) 665,000,000 934,817,100
第5回利付国債(40年) 455,000,000 619,364,200
第6回利付国債(40年) 430,000,000 577,219,100
第7回利付国債(40年) 1,480,000,000 1,913,344,000
第8回利付国債(40年) 960,000,000 1,160,803,200
第9回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,021,610,400
第10回利付国債(40年) 970,000,000 1,028,820,800
第11回利付国債(40年) 1,120,000,000 1,152,950,400
第12回利付国債(40年) 640,000,000 595,264,000
第13回利付国債(40年) 750,000,000 695,445,000
第321回利付国債(10年) 1,540,000,000 1,558,310,600
第322回利付国債(10年) 860,000,000 869,313,800
第323回利付国債(10年) 980,000,000 993,122,200
第324回利付国債(10年) 1,660,000,000 1,680,036,200
第325回利付国債(10年) 2,245,000,000 2,277,305,550
第326回利付国債(10年) 1,260,000,000 1,278,597,600
第327回利付国債(10年) 1,740,000,000 1,768,849,200
第328回利付国債(10年) 2,010,000,000 2,039,547,000
第329回利付国債(10年) 2,035,000,000 2,077,775,700
第330回利付国債(10年) 2,130,000,000 2,179,671,600
第331回利付国債(10年) 130,000,000 132,360,800
第332回利付国債(10年) 2,270,000,000 2,315,241,100
第333回利付国債(10年) 2,290,000,000 2,339,647,200
第334回利付国債(10年) 3,140,000,000 3,213,162,000
第335回利付国債(10年) 1,655,000,000 1,690,268,050
第336回利付国債(10年) 1,060,000,000 1,083,754,600
第337回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,897,582,500
第338回利付国債(10年) 3,560,000,000 3,629,669,200
第339回利付国債(10年) 2,775,000,000 2,832,692,250
第340回利付国債(10年) 3,850,000,000 3,934,738,500
第341回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,086,674,500
第342回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,215,902,800
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第343回利付国債(10年) 2,455,000,000 2,475,278,300
第344回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,911,389,200
第345回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,601,052,800
第346回利付国債(10年) 2,495,000,000 2,515,459,000
第347回利付国債(10年) 3,415,000,000 3,441,978,500
第348回利付国債(10年) 3,900,000,000 3,930,771,000
第349回利付国債(10年) 2,055,000,000 2,071,131,750
第350回利付国債(10年) 2,250,000,000 2,266,695,000 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,385,594,600
第352回利付国債(10年) 1,590,000,000 1,599,603,600
第353回利付国債(10年) 3,600,000,000 3,619,656,000
第354回利付国債(10年) 3,130,000,000 3,145,086,600
第355回利付国債(10年) 2,580,000,000 2,590,681,200
第356回利付国債(10年) 2,940,000,000 2,950,025,400
第357回利付国債(10年) 2,620,000,000 2,626,864,400
第358回利付国債(10年) 3,090,000,000 3,095,562,000
第359回利付国債(10年) 2,430,000,000 2,431,117,800
第360回利付国債(10年) 4,300,000,000 4,297,936,000
第361回利付国債(10年) 490,000,000 489,284,600
第1回利付国債(30年) 50,000,000 61,654,000
第2回利付国債(30年) 100,000,000 120,813,000
第3回利付国債(30年) 140,000,000 168,484,400
第4回利付国債(30年) 190,000,000 241,300,000
第5回利付国債(30年) 180,000,000 217,737,000
第6回利付国債(30年) 20,000,000 24,755,000
第7回利付国債(30年) 790,000,000 975,468,300
第9回利付国債(30年) 180,000,000 204,939,000
第10回利付国債(30年) 170,000,000 187,804,100
第11回利付国債(30年) 460,000,000 541,972,000
第12回利付国債(30年) 370,000,000 455,081,500
第13回利付国債(30年) 330,000,000 402,732,000
第14回利付国債(30年) 350,000,000 446,054,000
第15回利付国債(30年) 370,000,000 477,603,400
第16回利付国債(30年) 150,000,000 194,167,500
第17回利付国債(30年) 420,000,000 539,536,200
第18回利付国債(30年) 340,000,000 433,234,800
第19回利付国債(30年) 300,000,000 383,157,000
第20回利付国債(30年) 290,000,000 379,592,600
第21回利付国債(30年) 780,000,000 1,000,623,000
第22回利付国債(30年) 380,000,000 499,779,800
第23回利付国債(30年) 170,000,000 224,114,400
第24回利付国債(30年) 75,000,000 99,101,250
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第25回利付国債(30年) 185,000,000 239,432,550
第26回利付国債(30年) 1,470,000,000 1,928,360,700
第27回利付国債(30年) 890,000,000 1,186,895,100
第28回利付国債(30年) 1,050,000,000 1,405,614,000
第29回利付国債(30年) 490,000,000 650,342,700
第30回利付国債(30年) 555,000,000 729,586,350
第31回利付国債(30年) 670,000,000 872,433,800
第32回利付国債(30年) 955,000,000 1,265,222,200
第33回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,466,641,000
第34回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,608,472,400
第35回利付国債(30年) 1,210,000,000 1,554,317,600
第36回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,790,778,700
第37回利付国債(30年) 1,295,000,000 1,647,991,100
第38回利付国債(30年) 975,000,000 1,224,453,750
第39回利付国債(30年) 970,000,000 1,238,913,100
第40回利付国債(30年) 545,000,000 685,904,300
第41回利付国債(30年) 585,000,000 725,072,400
第42回利付国債(30年) 960,000,000 1,190,851,200
第43回利付国債(30年) 885,000,000 1,098,745,200
第44回利付国債(30年) 710,000,000 882,203,400
第45回利付国債(30年) 740,000,000 888,051,800
第46回利付国債(30年) 1,030,000,000 1,236,638,600
第47回利付国債(30年) 975,000,000 1,193,302,500
第48回利付国債(30年) 810,000,000 955,913,400
第49回利付国債(30年) 1,150,000,000 1,357,529,000
第50回利付国債(30年) 830,000,000 865,225,200
第51回利付国債(30年) 935,000,000 864,790,850
第52回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,368,123,000
第53回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,031,919,200
第54回利付国債(30年) 915,000,000 950,886,300
第55回利付国債(30年) 930,000,000 965,684,100
第56回利付国債(30年) 820,000,000 850,758,200
第57回利付国債(30年) 720,000,000 746,366,400
第58回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,460,351,100
第59回利付国債(30年) 520,000,000 525,418,400
第60回利付国債(30年) 1,420,000,000 1,502,999,000
第61回利付国債(30年) 760,000,000 765,342,800
第62回利付国債(30年) 360,000,000 343,915,200
第63回利付国債(30年) 880,000,000 816,640,000
第64回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,130,159,200
第65回利付国債(30年) 900,000,000 832,248,000
第66回利付国債(30年) 720,000,000 665,416,800
第67回利付国債(30年) 950,000,000 926,886,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第68回利付国債(30年) 1,130,000,000 1,102,315,000
第69回利付国債(30年) 90,000,000 90,110,700
第55回利付国債(20年) 490,000,000 501,083,800
第56回利付国債(20年) 410,000,000 421,443,100
第57回利付国債(20年) 360,000,000 369,572,400
第58回利付国債(20年) 250,000,000 257,920,000
第59回利付国債(20年) 440,000,000 454,515,600
第60回利付国債(20年) 570,000,000 585,686,400
第61回利付国債(20年) 390,000,000 398,962,200
第62回利付国債(20年) 250,000,000 255,255,000
第63回利付国債(20年) 570,000,000 595,228,200
第64回利付国債(20年) 410,000,000 431,180,600
第65回利付国債(20年) 370,000,000 390,975,300
第66回利付国債(20年) 330,000,000 347,773,800
第67回利付国債(20年) 310,000,000 329,114,600
第68回利付国債(20年) 230,000,000 246,304,700
第69回利付国債(20年) 530,000,000 565,939,300
第70回利付国債(20年) 490,000,000 530,777,800
第71回利付国債(20年) 400,000,000 430,624,000
第72回利付国債(20年) 710,000,000 765,820,200
第73回利付国債(20年) 540,000,000 583,135,200
第74回利付国債(20年) 310,000,000 335,953,200
第75回利付国債(20年) 360,000,000 392,011,200
第76回利付国債(20年) 340,000,000 367,458,400
第77回利付国債(20年) 290,000,000 314,603,600
第78回利付国債(20年) 20,000,000 21,711,000
第79回利付国債(20年) 100,000,000 108,988,000
第80回利付国債(20年) 250,000,000 273,552,500
第81回利付国債(20年) 180,000,000 197,127,000
第82回利付国債(20年) 485,000,000 533,369,050
第83回利付国債(20年) 70,000,000 77,326,200
第84回利付国債(20年) 190,000,000 208,965,800
第85回利付国債(20年) 360,000,000 399,510,000
第86回利付国債(20年) 240,000,000 268,778,400
第87回利付国債(20年) 170,000,000 189,521,100
第88回利付国債(20年) 340,000,000 382,704,000
第89回利付国債(20年) 320,000,000 358,483,200
第90回利付国債(20年) 420,000,000 472,647,000
第91回利付国債(20年) 310,000,000 350,591,400
第92回利付国債(20年) 790,000,000 888,607,800
第93回利付国債(20年) 260,000,000 292,162,000
第94回利付国債(20年) 445,000,000 502,747,650
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第95回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,261,832,000
第96回利付国債(20年) 200,000,000 226,892,000
第97回利付国債(20年) 210,000,000 240,668,400
第98回利付国債(20年) 370,000,000 421,600,200
第99回利付国債(20年) 660,000,000 755,284,200
第100回利付国債(20年) 760,000,000 878,446,000
第101回利付国債(20年) 360,000,000 421,196,400
第102回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,256,993,200
第103回利付国債(20年) 1,335,000,000 1,558,545,750
第104回利付国債(20年) 260,000,000 299,735,800
第105回利付国債(20年) 730,000,000 844,763,300
第106回利付国債(20年) 270,000,000 314,487,900
第107回利付国債(20年) 270,000,000 313,596,900
第108回利付国債(20年) 725,000,000 830,755,750
第109回利付国債(20年) 290,000,000 333,366,600
第110回利付国債(20年) 515,000,000 600,294,300
第111回利付国債(20年) 450,000,000 530,140,500
第112回利付国債(20年) 550,000,000 643,390,000
第113回利付国債(20年) 905,000,000 1,062,859,150
第114回利付国債(20年) 610,000,000 718,848,400
第115回利付国債(20年) 370,000,000 439,267,700
第116回利付国債(20年) 260,000,000 309,748,400
第117回利付国債(20年) 240,000,000 283,761,600
第118回利付国債(20年) 450,000,000 529,420,500
第119回利付国債(20年) 320,000,000 370,560,000
第120回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,515,561,600
第121回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,229,151,000
第122回利付国債(20年) 490,000,000 568,958,600
第123回利付国債(20年) 400,000,000 477,324,000
第124回利付国債(20年) 320,000,000 378,748,800
第125回利付国債(20年) 500,000,000 603,430,000
第126回利付国債(20年) 450,000,000 534,136,500
第127回利付国債(20年) 400,000,000 470,812,000
第128回利付国債(20年) 600,000,000 707,760,000
第129回利付国債(20年) 260,000,000 304,051,800
第130回利付国債(20年) 890,000,000 1,043,338,100
第131回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,301,305,600
第132回利付国債(20年) 600,000,000 698,634,000
第133回利付国債(20年) 620,000,000 728,524,800
第134回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,248,340,800
第135回利付国債(20年) 155,000,000 180,855,550
第136回利付国債(20年) 450,000,000 520,173,000
第137回利付国債(20年) 210,000,000 245,540,400
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第138回利付国債(20年) 260,000,000 298,230,400
第139回利付国債(20年) 800,000,000 926,512,000
第140回利付国債(20年) 985,000,000 1,154,035,850
第141回利付国債(20年) 830,000,000 974,312,100
第142回利付国債(20年) 540,000,000 640,126,800
第143回利付国債(20年) 830,000,000 966,327,500
第144回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,244,667,600
第145回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,307,802,000
第146回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,534,390,000
第147回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,392,133,400
第148回利付国債(20年) 1,350,000,000 1,564,488,000
第149回利付国債(20年) 2,120,000,000 2,459,963,200
第150回利付国債(20年) 1,790,000,000 2,054,758,900
第151回利付国債(20年) 1,220,000,000 1,369,328,000
第152回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,291,427,000
第153回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,854,572,800
第154回利付国債(20年) 1,770,000,000 1,989,586,200
第155回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,347,378,900
第156回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,501,726,300
第157回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,455,387,300
第158回利付国債(20年) 1,900,000,000 1,937,772,000
第159回利付国債(20年) 1,780,000,000 1,839,790,200
第160回利付国債(20年) 600,000,000 628,590,000
第161回利付国債(20年) 1,065,000,000 1,097,620,950
第162回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,080,943,500
第163回利付国債(20年) 1,445,000,000 1,485,850,150
第164回利付国債(20年) 20,000,000 20,206,400
第165回利付国債(20年) 1,660,000,000 1,674,674,400
第166回利付国債(20年) 2,020,000,000 2,102,214,000
第167回利付国債(20年) 1,650,000,000 1,658,134,500
第168回利付国債(20年) 1,970,000,000 1,942,183,600
第169回利付国債(20年) 410,000,000 396,236,300
第170回利付国債(20年) 2,510,000,000 2,422,626,900
第171回利付国債(20年) 250,000,000 240,985,000
第172回利付国債(20年) 270,000,000 264,608,100
第173回利付国債(20年) 2,390,000,000 2,339,642,700
第174回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,261,374,900
第175回利付国債(20年) 320,000,000 318,848,000
国債証券合計 292,965,000,000 312,000,786,900
地方債証券 第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド 100,000,000 105,845,000
(30年))
第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,853,000
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第7回東京都公募公債(30年) 200,000,000 266,070,000
第11回東京都公募公債(20年) 200,000,000 225,380,000
第13回東京都公募公債(20年) 100,000,000 113,670,000
第16回東京都公募公債(20年) 150,000,000 171,388,500
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 114,877,000
第18回東京都公募公債(20年) 200,000,000 232,834,000
第20回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,138,000
第21回東京都公募公債(20年) 100,000,000 117,368,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 101,304,000
第740回東京都公募公債 100,000,000 101,654,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,637,000
第786回東京都公募公債 200,000,000 199,998,000
第800回東京都公募公債 300,000,000 296,742,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,875,000
第3回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 133,255,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 300,000,000 350,154,000
第16回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,341,000
第21回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,266,000
第190回神奈川県公募公債 100,000,000 101,131,000
第196回神奈川県公募公債 100,000,000 101,351,000
第243回神奈川県公募公債 100,000,000 98,871,000
第2回大阪府公募公債(20年) 300,000,000 352,440,000
第376回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,021,000
第403回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 306,039,000
第417回大阪府公募公債(10年) 108,000,000 108,922,320
第423回大阪府公募公債(10年) 300,000,000 300,864,000
平成25年度第2回京都府公募公債(15 100,000,000 106,473,000
年)
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,257,000
平成27年度第13回京都府公募公債 105,860,000 105,965,860
平成29年度第3回京都府公募公債 100,000,000 99,980,000
令和元年度第3回京都府公募公債 100,000,000 99,950,000
第3回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 114,187,000
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,888,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,308,000
第11回兵庫県公募公債(15年) 200,000,000 209,088,000
平成26年度第2回兵庫県公募公債 100,000,000 101,908,000
平成28年度第30回兵庫県公募公債 100,000,000 100,511,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 101,840,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,956,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,355,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,196,000
平成27年度第6回静岡県公募公債 100,000,000 102,003,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第14回愛知県公募公債(20 100,000,000 118,225,000
年)
平成24年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,419,000
年)
平成25年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,768,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 200,000,000 203,444,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,569,000
年)
平成29年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,794,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 200,000,000 200,572,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 100,000,000 98,940,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 99,304,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 116,373,000
年)
平成24年度第2回広島県公募公債 100,000,000 101,156,000
平成27年度第2回広島県公募公債 162,000,000 166,087,260
平成29年度第7回広島県公募公債 131,440,000 131,992,048
第5回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 231,088,000
第7回埼玉県公募公債(15年) 400,000,000 395,548,000
第9回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 102,360,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 196,520,000
平成24年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 101,298,000
平成27年度第8回埼玉県公募公債 200,000,000 203,742,000
平成29年度第5回埼玉県公募公債 100,000,000 100,569,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 133,829,000
年)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30 200,000,000 258,390,000
年)
平成22年度第2回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,536,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 108,002,000
年)
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,576,000
平成29年度第6回福岡県公募公債 170,000,000 170,804,100
平成29年度第8回福岡県公募公債 200,000,000 201,318,000
第6回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 233,738,000
第8回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,914,000
第9回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 115,620,000
平成24年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,566,000
平成26年度第9回千葉県公募公債 100,000,000 101,775,000
平成28年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 99,947,000
平成29年度第5回千葉県公募公債 120,000,000 120,608,400
令和元年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 98,848,000
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平成24年度第2回新潟県公募公債 200,000,000 203,078,000
平成27年度第3回新潟県公募公債 200,000,000 200,302,000
平成24年度第1回岐阜県公募公債(10 139,630,000 141,401,904
年)
第109回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,198,000
第110回共同発行市場公募地方債 300,000,000 303,246,000
第111回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,306,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,360,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,271,000
第118回共同発行市場公募地方債 550,000,000 558,613,000
第120回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,363,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,978,000
第130回共同発行市場公募地方債 350,000,000 357,514,500
第133回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,103,000
第134回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,107,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,891,000
第139回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,792,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,787,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,566,000
第153回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,121,000
第161回共同発行市場公募地方債 300,000,000 299,445,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,896,000
第175回共同発行市場公募地方債 150,000,000 150,792,000
第181回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,250,000
第209回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,345,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 100,000,000 101,296,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 99,978,000
第7回大阪市公募公債(30年) 100,000,000 105,644,000
第10回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 117,770,000
平成24年度第8回大阪市公募公債 300,000,000 304,905,000
平成29年度第1回大阪市公募公債(5年) 200,000,000 199,962,000
第3回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 131,869,000
第13回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 105,733,000
第25回名古屋市公募公債(5年) 100,000,000 100,009,000
第482回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,271,000
第488回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 102,047,000
第495回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,100,000
第2回京都市公募公債(20年) 100,000,000 109,545,000
第6回京都市公募公債(20年) 100,000,000 114,694,000
平成27年度第5回京都市公募公債 200,000,000 201,750,000
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,100,000
年)
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平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,232,000
年)
平成26年度第3回神戸市公募公債(20 100,000,000 114,454,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 97,705,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 109,241,000
第5回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 133,556,000
第7回横浜市公募公債(30年) 100,000,000 133,061,000
平成25年度第6回横浜市公募公債 100,000,000 101,960,000
第25回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 115,965,000
第26回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 117,071,000
平成24年度第7回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,141,000
年)
第8回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 117,068,000
第11回川崎市公募公債(20年) 150,000,000 173,476,500
第88回川崎市公募公債 100,000,000 102,090,000
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 400,000,000 458,520,000
年)
平成29年度第12回福岡市公募公債 130,000,000 130,547,300
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 100,940,000
年)
平成27年度第2回広島市公募公債 100,000,000 102,097,000
平成26年度第1回千葉市公募公債 200,000,000 204,142,000
平成27年度第1回三重県公募公債 100,000,000 102,097,000
平成24年度第1回福井県公募公債 100,000,000 101,296,000
平成24年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 101,301,000
年)
平成27年度第1回山梨県公募公債(10 100,000,000 102,175,000
年)
地方債証券合計 19,516,930,000 20,674,929,692
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 204,084,000
第69回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 299,490,000
債
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 94,649,000
社債
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 149,308,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 167,949,000
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,499,000
券
第21回道路債券 100,000,000 128,740,000
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 288,310,000
券
第27回道路債券 100,000,000 107,317,000
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 114,631,000
券
第28回道路債券 300,000,000 391,581,000
第33回道路債券 100,000,000 132,429,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,248,000
券
第38回道路債券 100,000,000 107,946,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,287,000
券
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 114,609,000
済機構債券
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,651,000
券
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 115,467,000
済機構債券
第87回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,322,000
券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 116,511,000
済機構債券
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,938,000
済機構債券
第101回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,462,000
返済機構債券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,327,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 700,000,000 709,996,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 129,844,000
返済機構債券
第111回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,898,000
返済機構債券
第123回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 128,270,000
返済機構債券
第128回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 305,826,000
債券
第161回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,162,000
返済機構債券
第163回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,155,000
返済機構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,213,000
返済機構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,702,000
返済機構債券
第177回政府保証日本高速道路保有・債務 400,000,000 405,768,000
返済機構債券
第178回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,148,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,274,000
返済機構債券
第183回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,775,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 211,836,130
返済機構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,312,000
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,349,000
返済機構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第195回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,194,000
返済機構債券
第197回政府保証日本高速道路保有・債務 116,000,000 118,411,640
返済機構債券
第235回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,534,000
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,480,000
返済機構債券
第271回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 199,592,000
返済機構債券
第273回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,793,000
返済機構債券
第288回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 99,581,000
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 300,441,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 244,521,180
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,638,000
返済機構債券
第2回地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 116,820,000
年)
第4回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 116,597,000
第5回公営企業債券(20年) 100,000,000 105,366,000
第5回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 235,262,000
第7回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 117,936,000
第9回公営企業債券(20年) 100,000,000 108,258,000
第11回公営企業債券(20年) 100,000,000 108,460,000
第12回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 118,000,000
年)
第15回公営企業債券(20年) 100,000,000 109,686,000
第15回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 353,673,000
年)
第17回公営企業債券(20年) 100,000,000 111,723,000
第17回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,534,000
年)
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,013,000
(6年)
第22回公営企業債券(20年) 200,000,000 227,658,000
第23回地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 345,738,000
年)
第24回公営企業債券(20年) 100,000,000 115,067,000
第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,916,000
第35回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,145,000
第37回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 219,580,130
第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,296,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,322,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,349,000
第43回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,301,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,611,000
第46回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,732,000
第49回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,016,000
第50回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 103,173,520
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,041,000
第56回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 197,134,060
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,988,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,995,000
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,396,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 428,249,620
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 199,646,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 99,999,000
第96回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,585,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 201,106,000
券
第107回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,072,000
券
第110回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 150,061,500
券
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,587,000
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 100,635,000
券
F190回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,804,000
第21回首都高速道路株式会社社債 300,000,000 300,354,000
第85回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 99,979,000
第159回都市再生債券 100,000,000 84,340,000
第161回都市再生債券 100,000,000 92,612,000
第169回都市再生債券 100,000,000 98,886,000
第18回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 101,366,000
第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,309,000 10,376,730
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,815,000 61,443,762
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 24,746,000 25,456,705
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,617,000 13,023,267
券
第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 31,155,000 31,415,767
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,800,000 10,909,188
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 244,746,000 244,200,216
券
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,243,000 11,454,031
第6回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,707,000
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 44,996,000 45,820,776
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 89,955,000 89,754,400
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,850,000 12,144,828
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,184,000 26,959,831
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,845,000 12,141,125
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 100,000,000 99,774,000
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,294,000 12,641,674
第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 14,950,000 15,750,423
債券
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 36,537,000 36,983,482
債券
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 12,127,000 12,256,152
債券
第18回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 105,469,000
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,680,000 22,013,655
第23回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,006,000
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,534,000 19,734,447
第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,220,000 11,366,982
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,889,000 22,369,194
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,524,000 39,733,413
第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,488,000 12,833,542
第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,948,000 34,528,850
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,919,000 12,179,787
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 37,824,000 38,711,351
第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,270,000 14,777,013
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,509,000 29,337,523
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,606,000 27,198,181
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,053,000 12,335,642
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,152,000 26,593,712
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,789,000 13,179,192
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 36,591,000 37,473,209
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,506,000 57,214,403
第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券 28,224,000 29,421,826
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,221,000 13,711,366
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,014,000 12,370,695
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,940,000 34,641,680
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,708,000 34,650,855
第43回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,256,000
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 96,027,000 102,294,682
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 108,896,000 115,400,358
第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,423,000 12,828,610
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,975,000 28,527,141
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 27,782,000 29,325,567
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 36,441,000 37,529,857
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,958,000 31,647,032
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,917,000 13,353,723
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第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,959,000 35,806,030
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,794,000 37,779,135
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,020,000 42,236,707
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,903,000 39,968,713
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,928,000 46,770,946
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,679,000 48,001,777
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,638,000 41,492,662
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,706,000 40,198,890
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,612,000 41,168,751
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,185,000 47,517,449
第85回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,321,000
第87回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 107,954,000
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,621,000
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債 70,310,000 72,502,968
券
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債 156,338,000 156,569,380
券
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,777,000 79,035,073
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,101,000 81,233,194
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,181,000 81,135,538
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,392,000 81,689,894
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,932,000 82,643,989
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,406,000 82,995,202
券
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,528,000 83,179,971
券
第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,472,000 83,897,707
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,413,000 85,797,358
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,213,000 86,413,876
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,545,000 85,872,637
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,812,000 88,123,732
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,752,000 88,845,189
券
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,503,000 89,967,520
券
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,945,000 90,526,944
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,156,000 90,214,601
券
92,043,000 91,700,600
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第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,538,000 92,026,264
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,638,000 92,401,978
券
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債 286,854,000 284,019,882
券
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債 287,166,000 285,928,314
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,189,000 95,821,558
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 193,134,000 191,772,405
券
第157回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 101,527,000
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,571,000 98,404,415
券
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,991,000 98,656,410
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,518,000 99,149,783
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,872,000 99,354,663
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 99,944,000
券
第59回日本学生支援債券 100,000,000 99,981,000
第60回日本学生支援債券 100,000,000 99,977,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,972,000
い第829号商工債 100,000,000 100,183,000
い第832号商工債 100,000,000 99,944,000
い第835号商工債 200,000,000 199,654,000
い第845号商工債 200,000,000 200,138,000
第328回信金中金債(5年) 100,000,000 100,031,000
第331回信金中金債(5年) 100,000,000 100,060,000
第339回信金中金債(5年) 100,000,000 100,140,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,157,000
第231号商工債(3年) 100,000,000 100,046,000
第236号商工債(3年) 400,000,000 399,872,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,354,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,384,000
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,951,000
第45回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,384,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,010,000
第18回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 203,550,000
第29回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,089,000
第54回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,998,000
第66回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 107,074,000
券
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特殊債券合計 23,574,911,000 24,745,903,730
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,136,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,465,000
M)円貨社債
第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,984,000
円貨社債
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,266,000
非上位円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,187,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,884,000
エー円貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,904,000
円貨社債
第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 99,976,000
非上位円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,802,000
ポレーション円貨社債
第20回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 101,800,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,507,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 100,000,000 99,870,000
担保社債
第5回五洋建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,937,000
第3回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,056,000
第9回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,859,000
社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,784,000
式会社無担保社債
第2回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 99,682,000
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 99,917,000
第10回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,769,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,980,000
社無担保社債
第9回株式会社セブン&アイ・ホールディン 100,000,000 101,259,000
グス無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 100,000,000 100,221,000
ングス無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 99,838,000
第11回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 99,665,000
第22回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 100,174,000
第22回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,052,000
第22回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,135,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 99,326,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,007,000
グス無担保社債
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 99,774,000
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第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 99,978,000
第1回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 99,960,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,831,000
社債
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 96,423,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,830,000
会社無担保社債
第1回JXTGホールディングス株式会社無 100,000,000 100,034,000
担保社債
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 99,872,000
第9回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 100,386,000
第14回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 101,960,000
第11回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 99,309,000
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債 100,000,000 98,975,000
第31回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 98,595,000
担保社債
第34回JFEホールディングス株式会社無 100,000,000 99,920,000
担保社債
第1回株式会社リクルートホールディングス 100,000,000 99,941,000
無担保社債
第10回株式会社荏原製作所無担保社債 100,000,000 99,752,000
第16回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,880,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 98,734,000
第8回日本電産株式会社無担保社債 100,000,000 99,502,000
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,405,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 300,000,000 299,727,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,514,000
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 99,238,000
債
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,149,000
社特定社債
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,784,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,426,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,149,000
社特定社債
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 94,834,000
第69回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 116,624,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 99,651,000
プ無担保社債(劣後特
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 109,042,000
保社債(劣後特約付)
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 103,592,000
社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,121,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣 100,000,000 101,532,000
後特約付)
100,000,000 108,901,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債
(劣後特約付)
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 100,000,000 99,464,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,938,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,149,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,721,000
社債
第29回東京センチュリー株式会社無担保社 100,000,000 99,591,000
債
第42回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,826,000
社債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,272,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,843,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,961,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 99,883,000
社債
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 100,000,000 99,810,000
社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 99,763,000
第50回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 102,216,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,694,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 99,863,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,292,000
会社無担保社債
第69回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,872,000
債
第82回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 99,689,000
債
第47回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 115,093,000
第78回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 97,059,000
第83回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 113,069,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 94,529,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,132,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,917,000
資法人債
第3回東急株式会社無担保社債 100,000,000 99,754,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,461,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,667,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 98,151,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 95,474,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,052,000
第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,117,000
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,440,000
社債
100,000,000 117,386,000
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第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
社債
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,889,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,313,000
通社債
第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,509,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,293,000
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 103,773,000
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 117,219,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 122,969,000
債
第83回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 200,000,000 199,644,000
債
第8回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 113,981,000
第10回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 117,203,000
第13回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 114,140,000
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 106,117,000
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債 200,000,000 204,672,000
第58回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 99,956,000
無担保社債
第4回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,294,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 200,000,000 199,688,000
第500回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,460,000
第535回中部電力株式会社社債 200,000,000 198,550,000
第509回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,038,000
第510回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,127,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,054,000
第377回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,563,000
第393回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,084,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,952,000
第426回中国電力株式会社社債 100,000,000 99,633,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,431,000
第321回北陸電力株式会社社債 100,000,000 100,634,000
第479回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,381,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,912,000
第521回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,623,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,117,000
第371回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,457,000
第426回九州電力株式会社社債 200,000,000 205,678,000
第431回九州電力株式会社社債 100,000,000 102,464,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,733,000
第482回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,086,000
第323回北海道電力株式会社社債 100,000,000 108,217,000
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第357回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,758,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,965,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,453,000
第56回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,115,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,142,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,006,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,694,000
債
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,936,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,641,000
債
第38回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 123,912,000
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,934,000
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,855,000
保社債
社債券合計 16,400,000,000 16,683,200,000
合計 374,104,820,322
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2021年 2月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 3,669,144,335
コール・ローン 1,428,331,228
株式 266,207,819,353
投資信託受益証券 154,350,667
投資証券 5,666,902,587
派生商品評価勘定 174,728,367
未収入金 969,162
未収配当金 293,956,342
差入委託証拠金 1,068,575,913
流動資産合計 278,664,777,954
資産合計 278,664,777,954
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2021年 2月22日現在
項目 金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 18,330,501
前受金 147,459,961
未払解約金 294,477,537
未払利息 1,159
流動負債合計 460,269,158
負債合計 460,269,158
純資産の部
元本等
元本 77,760,045,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 200,444,463,704
元本等合計 278,204,508,796
純資産合計 278,204,508,796
負債純資産合計 278,664,777,954
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
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2021年 2月22日現在
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 77,760,045,092口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.5777円
の額
(1万口当たり純資産額) (35,777円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 2月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 2月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月22日
期首
期首元本額 73,774,978,389円
期中追加設定元本額 19,060,030,796円
期中一部解約元本額 15,074,964,093円
期末元本額 77,760,045,092円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,582,930,316円
DC外国株式インデックスファンド 4,577,388,304円
DC外国株式インデックスファンドL 23,221,883,367円
DCバランスファンド30 672,689,485円
DCバランスファンド50 1,383,168,041円
DCバランスファンド70 871,140,012円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 332,092,089円
外国株式インデックスe 4,897,422,267円
インデックスコレクション(外国株式) 10,948,865,950円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,632,292,527円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 2月22日現在
区分
インデックスコレクション(バランス株式50) 925,610,636円
インデックスコレクション(バランス株式70) 862,573,139円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 11,578,167,692円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,591,768,932円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 583,736,645円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 36,476,938円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 417,607,922円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 48,333,808円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 99,496,476円
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 736,188円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 1,102,062,894円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 394,036,444円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 267,442,137円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 5,205,683,054円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 532,260,850円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 176,825,724円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 826,089,086円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 20,432,627円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 103,667,333円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 115,852,543円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 373,577,067円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 16,552,478円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 89,511,233円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 260,444,235円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 11,226,653円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,003,290,439
投資信託受益証券 △5,930,685
投資証券 △27,232,247
合計 1,970,127,507
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 2月22日現在)
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,013,635,767 - 6,161,095,728 147,459,961
合計 6,013,635,767 - 6,161,095,728 147,459,961
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 2月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,140,403,615 - 1,149,341,520 8,937,905
アメリカドル 906,495,385 - 912,968,320 6,472,935
ユーロ 152,160,000 - 153,516,000 1,356,000
イギリスポンド 81,748,230 - 82,857,200 1,108,970
合計 1,140,403,615 - 1,149,341,520 8,937,905
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 34,920 23.40 817,128.00
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 18.56 345,661.44
CHENIERE ENERGY INC 11,266 69.10 778,480.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHEVRON CORP 99,564 95.80 9,538,231.20
CONOCOPHILLIPS 71,533 48.42 3,463,627.86
DEVON ENERGY CORPORATION 32,000 20.83 666,560.00
EOG RESOURCES INC 29,076 62.51 1,817,540.76
EXXON MOBIL 219,052 52.37 11,471,753.24
HALLIBURTON CO 47,020 20.20 949,804.00
HESS CORP 14,572 63.58 926,487.76
KINDER MORGAN INC 101,023 14.96 1,511,304.08
MARATHON PETROLEUM CORP 32,394 53.00 1,716,882.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 49,778 25.42 1,265,356.76
ONEOK INC 24,302 45.82 1,113,517.64
PHILLIPS 66 21,780 82.31 1,792,711.80
PIONEER NATURAL RESOURCES 10,109 133.94 1,353,999.46
SCHLUMBERGER 69,490 26.12 1,815,078.80
VALERO ENERGY CORP 20,072 71.53 1,435,750.16
WILLIAMS COS 59,847 22.64 1,354,936.08
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 11,606 263.88 3,062,591.28
ALBEMARLE CORP 5,890 156.17 919,841.30
AMCOR PLC 86,465 11.42 987,430.30
AVERY DENNISON CORP 4,144 175.41 726,899.04
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 28.46 308,620.24
BALL CORP 16,159 90.48 1,462,066.32
CELANESE CORP-SERIES A 6,028 135.22 815,106.16
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 45.76 474,943.04
CORTEVA INC 37,279 45.47 1,695,076.13
CROWN HOLDINGS INC 7,458 101.01 753,332.58
DOW INC 38,931 60.39 2,351,043.09
DUPONT DE NEMOURS INC 28,298 69.79 1,974,917.42
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,527 111.92 842,421.84
ECOLAB INC 13,495 208.08 2,808,039.60
FMC CORP 6,680 105.25 703,070.00
FREEPORT-MCMORAN INC 76,272 37.49 2,859,437.28
INT'L PAPER CO 19,784 48.95 968,426.80
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,824 139.50 1,649,448.00
LINDE PLC 27,610 250.88 6,926,796.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,116 100.22 1,314,485.52
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,199 336.34 1,075,951.66
MOSAIC CO/THE 20,003 29.08 581,687.24
NEWMONT CORPORATION 42,188 56.67 2,390,793.96
NUCOR CORP 16,038 58.04 930,845.52
PACKAGING CORP OF AMERICA 5,079 134.08 680,992.32
PPG INDUSTRIES INC 12,394 136.67 1,693,887.98
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RPM INTERNATIONAL INC 6,943 83.11 577,032.73
SEALED AIR CORP 7,368 43.66 321,686.88
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4,306 716.91 3,087,014.46
STEEL DYNAMICS INC 11,755 40.84 480,074.20
VULCAN MATERIALS CO 6,788 164.38 1,115,811.44
WESTROCK CO 13,827 43.95 607,696.65
3 M COMPANY 30,271 176.54 5,344,042.34
ALLEGION PLC 4,638 109.06 505,820.28
AMETEK INC 11,342 120.86 1,370,794.12
BOEING CO 28,180 217.47 6,128,304.60
CARRIER GLOBAL CORP 43,215 37.64 1,626,612.60
CATERPILLAR 28,456 209.91 5,973,198.96
CUMMINS INC 7,757 246.76 1,914,117.32
DEERE&CO 15,644 330.00 5,162,520.00
DOVER CORP 7,651 122.25 935,334.75
EATON CORP 21,019 127.80 2,686,228.20
EMERSON ELECTRIC CO 31,394 85.45 2,682,617.30
FASTENAL CO 28,283 47.23 1,335,806.09
FORTIVE CORP 16,607 67.19 1,115,824.33
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 7,622 87.55 667,306.10
GENERAC HOLDINGS INC 3,294 363.47 1,197,270.18
GENERAL DYNAMICS CORP 12,811 164.78 2,110,996.58
GENERAL ELECTRIC CO 459,975 12.02 5,528,899.50
GRAINGER (WW) INC 2,498 379.40 947,741.20
HEICO CORP 2,252 132.16 297,624.32
HEICO CORP-CLASS A 4,064 121.14 492,312.96
HONEYWELL INTL INC 36,883 203.56 7,507,903.48
HOWMET AEROSPACE INC 18,227 28.68 522,750.36
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 182.13 362,985.09
IDEX CORP 4,155 196.75 817,496.25
ILLINOIS TOOL WORKS 16,613 201.40 3,345,858.20
INGERSOLL-RAND INC 19,538 43.89 857,522.82
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,714 112.41 754,720.74
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 11,500 49.60 570,400.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 24.60 231,240.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 39,079 56.02 2,189,205.58
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,357 189.09 2,147,495.13
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,882 293.68 552,705.76
LOCKHEED MARTIN CORP 13,221 335.42 4,434,587.82
MASCO CORP 14,508 54.60 792,136.80
NORDSON CORP 2,944 187.88 553,118.72
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,321 297.24 2,473,334.04
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OTIS WORLDWIDE CORP 20,243 63.04 1,276,118.72
OWENS CORNING 6,022 85.08 512,351.76
PACCAR INC 17,270 95.19 1,643,931.30
PARKER HANNIFIN CORP 6,753 279.73 1,889,016.69
PENTAIR PLC 9,170 56.65 519,480.50
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 80,282 74.26 5,961,741.32
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,734 248.23 1,423,350.82
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,501 388.91 2,139,393.91
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 59.31 450,874.62
SMITH (A.O.) CORP 6,846 59.64 408,295.44
SNAP-ON INC 2,819 194.96 549,592.24
STANLEY BLACK&DECKER 8,433 175.07 1,476,365.31
SUNRUN INC 6,400 68.50 438,400.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 1,889 405.91 766,763.99
TEXTRON 10,911 50.81 554,387.91
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,572 153.96 1,935,585.12
TRANSDIGM GROUP INC 2,550 600.50 1,531,275.00
UNITED RENTALS INC 3,773 290.01 1,094,207.73
WABTEC CORP 9,979 73.96 738,046.84
XYLEM INC 9,287 99.74 926,285.38
CINTAS CORP 4,621 343.49 1,587,267.29
COPART INC 11,576 117.07 1,355,202.32
COSTAR GROUP INC 2,068 913.25 1,888,601.00
EQUIFAX INC 6,655 176.54 1,174,873.70
IHS MARKIT LTD 19,800 93.20 1,845,360.00
REPUBLIC SERVICES INC 11,640 90.59 1,054,467.60
ROBERT HALF INTL INC 6,315 78.43 495,285.45
ROLLINS INC 10,710 35.81 383,525.10
TRANSUNION 9,966 89.27 889,664.82
VERISK ANALYTICS INC 7,635 190.49 1,454,391.15
WASTE CONNECTIONS INC 12,929 99.80 1,290,314.20
WASTE MANAGEMENT INC 22,195 111.63 2,477,627.85
AMERCO 564 536.01 302,309.64
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 7,206 90.78 654,160.68
CSX CORP 40,199 92.09 3,701,925.91
DELTA AIR LINES INC 7,841 45.67 358,098.47
EXPEDITORS INTL WASH INC 9,161 93.44 856,003.84
FEDEX CORP 13,079 254.64 3,330,436.56
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 4,552 146.56 667,141.12
KANSAS CITY SOUTHERN 5,219 212.59 1,109,507.21
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 44.12 308,840.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 13,404 258.03 3,458,634.12
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OLD DOMINION FREIGHT LINE 5,177 215.64 1,116,368.28
SOUTHWEST AIRLINES CO 8,049 52.81 425,067.69
UBER TECHNOLOGIES INC 50,640 58.39 2,956,869.60
UNION PACIFIC CORP 35,677 209.06 7,458,633.62
UNITED PARCEL SERVICE B 37,160 160.54 5,965,666.40
XPO LOGISTICS INC 5,001 119.49 597,569.49
APTIV PLC 13,577 153.80 2,088,142.60
AUTOLIV INC 3,858 93.51 360,761.58
BORGWARNER INC 11,533 43.56 502,377.48
FORD MOTOR COMPANY 205,234 11.58 2,376,609.72
GENERAL MOTORS CO 67,670 52.57 3,557,411.90
LEAR CORP 2,989 167.66 501,135.74
TESLA INC 39,287 781.30 30,694,933.10
DR HORTON INC 17,096 79.21 1,354,174.16
GARMIN LTD 7,602 128.01 973,132.02
HASBRO INC 7,206 90.00 648,540.00
LENNAR CORP-CL A 14,276 87.46 1,248,578.96
LULULEMON ATHLETICA INC 6,498 332.23 2,158,830.54
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 171.90 486,477.00
NEWELL BRANDS INC 20,391 24.32 495,909.12
NIKE B 65,426 142.02 9,291,800.52
NVR INC 193 4,705.45 908,151.85
PELOTON INTERACTIVE INC-A 10,762 139.71 1,503,559.02
PULTE GROUP INC 14,805 46.39 686,803.95
VF CORP 16,318 80.40 1,311,967.20
WHIRLPOOL CORP 3,060 195.34 597,740.40
ARAMARK 11,643 38.01 442,550.43
CARNIVAL CORPORATION 26,748 24.59 657,733.32
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,336 1,473.09 1,968,048.24
DARDEN RESTAURANTS INC 7,182 134.01 962,459.82
DOMINO'S PIZZA INC 2,006 371.46 745,148.76
DRAFTKINGS INC - CL A 8,917 60.91 543,134.47
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 13,760 116.91 1,608,681.60
LAS VEGAS SANDS CORP 18,124 60.18 1,090,702.32
MARRIOTT INTL A 14,479 136.28 1,973,198.12
MCDONALD'S CORP 39,108 212.24 8,300,281.92
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 18.68 196,345.48
MGM RESORTS INTERNATIONAL 25,221 36.42 918,548.82
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9,553 78.87 753,445.11
STARBUCKS CORP 61,434 103.37 6,350,432.58
VAIL RESORTS INC 2,150 304.26 654,159.00
WYNN RESORTS LTD 5,210 123.66 644,268.60
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YUM BRANDS INC 14,990 105.13 1,575,898.70
ACTIVISION BLIZZARD INC 40,554 100.80 4,087,843.20
ALPHABET INC-CL A 15,642 2,088.81 32,673,166.02
ALPHABET INC-CL C 15,628 2,101.14 32,836,615.92
ALTICE USA INC- A 12,390 33.83 419,153.70
CABLE ONE INC 247 2,037.05 503,151.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,538 607.29 4,577,752.02
COMCAST CORP-CL A 236,400 52.10 12,316,440.00
DISCOVERY INC - A 7,886 50.79 400,529.94
DISCOVERY INC-C 18,339 42.80 784,909.20
DISH NETWORK CORPORATION-A 12,603 33.67 424,343.01
ELECTRONIC ARTS INC 15,169 145.95 2,213,915.55
FACEBOOK INC-A 125,157 261.56 32,736,064.92
FOX CORP - CLASS A 18,452 33.78 623,308.56
FOX CORP- CLASS B 9,450 32.37 305,896.50
IAC/INTERACTIVECORP 3,853 262.15 1,010,063.95
INTERPUBLIC GROUP OF COS 20,801 25.56 531,673.56
LIBERTY BROADBAND-A 1,450 145.89 211,540.50
LIBERTY BROADBAND-C 8,693 148.99 1,295,170.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 45.20 446,802.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,928 43.25 342,886.00
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 43.98 139,460.58
LIVE NATION ENTERTAINMENT 8,966 88.09 789,814.94
MATCH GROUP INC 13,449 160.95 2,164,616.55
NETFLIX INC 22,869 540.22 12,354,291.18
NEWS CORP-CLASS A 21,881 22.50 492,322.50
OMNICOM GROUP 11,546 67.65 781,086.90
PINTEREST INC- CLASS A 24,298 85.90 2,087,198.20
ROKU INC 5,586 467.31 2,610,393.66
SIRIUS XM HOLDINGS INC 60,402 6.01 363,016.02
SNAP INC - A 48,691 65.52 3,190,234.32
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,950 194.86 1,159,417.00
THE WALT DISNEY CO 93,874 183.65 17,239,960.10
TWITTER INC 40,140 72.28 2,901,319.20
VIACOMCBS INC-CLASS B 28,056 62.69 1,758,830.64
ZILLOW GROUP INC-A 3,140 191.46 601,184.40
ZILLOW GROUP INC-C 7,027 181.22 1,273,432.94
ADVANCE AUTO PARTS 3,825 165.98 634,873.50
AMAZON.COM 22,205 3,249.90 72,164,029.50
AUTOZONE INC 1,146 1,205.73 1,381,766.58
BEST BUY COMPANY INC 11,475 118.00 1,354,050.00
BOOKING HOLDINGS INC 2,152 2,293.05 4,934,643.60
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BURLINGTON STORES INC 3,511 264.81 929,747.91
CARMAX INC 8,938 121.32 1,084,358.16
CARVANA CO 3,278 308.74 1,012,049.72
CHEWY INC - CLASS A 3,947 113.95 449,760.65
DOLLAR GENERAL CORP 13,084 201.16 2,631,977.44
DOLLAR TREE INC 11,666 107.90 1,258,761.40
EBAY 36,760 61.98 2,278,384.80
ETSY INC 6,262 227.27 1,423,164.74
EXPEDIA GROUP INC 7,468 158.92 1,186,814.56
GENUINE PARTS CO 7,736 102.36 791,856.96
HOME DEPOT 55,880 279.64 15,626,283.20
LKQ CORP 15,761 38.79 611,369.19
LOWES COMPANIES 39,716 177.54 7,051,178.64
MERCADOLIBRE INC 2,351 1,910.39 4,491,326.89
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,890 460.41 1,790,994.90
POOL CORP 2,102 326.08 685,420.16
ROSS STORES INC 18,696 118.95 2,223,889.20
TARGET (DAYTON HUDSON) 26,307 188.82 4,967,287.74
TJX COMPANIES INC 63,005 67.69 4,264,808.45
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,352 171.34 1,088,351.68
ULTA BEAUTY INC 2,953 321.79 950,245.87
WAYFAIR INC- CLASS A 3,526 292.73 1,032,165.98
COSTCO WHOLESALE CORP 23,205 354.77 8,232,437.85
KROGER CO 40,845 34.02 1,389,546.90
SYSCO CORP 25,374 76.71 1,946,439.54
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 38,679 48.86 1,889,855.94
WALMART INC 73,342 138.34 10,146,132.28
ALTRIA GROUP INC 97,650 43.80 4,277,070.00
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 27,576 56.12 1,547,565.12
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 16,931 75.43 1,277,105.33
BUNGE LIMITED 7,974 76.38 609,054.12
CAMPBELL SOUP CO (US) 9,742 46.32 451,249.44
COCA-COLA CO 211,373 50.11 10,591,901.03
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 10,990 52.30 574,777.00
CONAGRA BRANDS INC 25,534 34.10 870,709.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,825 223.21 1,969,828.25
GENERAL MILLS INC 30,508 56.50 1,723,702.00
HERSHEY FOODS CORPORATION 8,076 148.85 1,202,112.60
HORMEL FOODS CORP 16,280 47.10 766,788.00
JM SMUCKER CO 5,955 113.76 677,440.80
KELLOGG CO 13,372 57.91 774,372.52
KEURIG DR PEPPER INC 29,538 31.24 922,767.12
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KRAFT HEINZ CO/THE 36,802 37.48 1,379,338.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,853 78.09 613,240.77
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,530 84.12 1,138,143.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 10,321 44.40 458,252.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 75,055 54.31 4,076,237.05
MONSTER BEVERAGE CORP 19,772 89.65 1,772,559.80
PEPSICO INC 71,664 132.51 9,496,196.64
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 81,840 85.45 6,993,228.00
TYSON FOODS INC 16,155 67.52 1,090,785.60
CHURCH & DWIGHT CO INC 13,463 81.45 1,096,561.35
CLOROX COMPANY 6,885 187.05 1,287,839.25
COLGATE-PALMOLIVE CO 42,799 77.20 3,304,082.80
ESTEE LAUDER CO-CL A 11,809 285.16 3,367,454.44
KIMBERLY-CLARK CORP 17,917 130.63 2,340,497.71
PROCTER & GAMBLE CO 129,289 127.12 16,435,217.68
ABBOTT LABORATORIES 91,765 123.04 11,290,765.60
ABIOMED INC 2,477 331.97 822,289.69
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,932 599.25 2,356,251.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 8,402 105.87 889,519.74
ANTHEM INC 13,216 294.97 3,898,323.52
BAXTER INTERNATIONAL 26,591 78.44 2,085,798.04
BECTON DICKINSON & CO 15,231 247.93 3,776,221.83
BOSTON SCIENTIFIC CORP 75,159 38.03 2,858,296.77
CARDINAL HEALTH 15,354 52.00 798,408.00
CENTENE CORP 30,436 57.97 1,764,374.92
CERNER CORP 16,674 71.56 1,193,191.44
CIGNA CORP 19,295 204.26 3,941,196.70
CVS HEALTH CORP 68,770 70.42 4,842,783.40
DANAHER CORP 33,555 231.24 7,759,258.20
DAVITA INC 4,396 102.07 448,699.72
DENTSPLY SIRONA INC 11,899 52.76 627,791.24
DEXCOM INC 5,037 418.94 2,110,200.78
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,664 84.31 2,753,901.84
HCA HEALTHCARE INC 14,206 177.37 2,519,718.22
HENRY SCHEIN INC 7,927 63.75 505,346.25
HOLOGIC INC 13,047 75.69 987,527.43
HUMANA INC 6,951 376.91 2,619,901.41
IDEXX LABORATORIES INC 4,468 544.13 2,431,172.84
INSULET CORP 3,604 274.03 987,604.12
INTUITIVE SURGICAL INC 6,150 750.15 4,613,422.50
LABORATORY CRP OF AMER 5,131 246.38 1,264,175.78
MASIMO CORP 2,735 259.35 709,322.25
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MCKESSON CORP 8,029 177.62 1,426,110.98
MEDTRONIC PLC 70,598 113.33 8,000,871.34
MOLINA HEALTHCARE INC 3,275 220.83 723,218.25
NOVOCURE LTD 4,504 190.17 856,525.68
QUEST DIAGNOSTICS 7,363 119.23 877,890.49
RESMED INC 7,174 201.18 1,443,265.32
STERIS PLC 4,682 178.73 836,813.86
STRYKER CORP 17,763 242.09 4,300,244.67
TELADOC HEALTH INC 5,748 292.51 1,681,347.48
TELEFLEX INC 2,448 390.43 955,772.64
THE COOPER COS INC 2,931 388.51 1,138,722.81
UNITEDHEALTH GROUP INC 49,350 324.58 16,018,023.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 129.67 505,453.66
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,835 176.35 852,652.25
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,091 313.82 2,225,297.62
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 4,035 281.55 1,136,054.25
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,323 156.67 1,617,304.41
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,216 190.73 613,387.68
ABBVIE INC 91,335 105.01 9,591,088.35
AGILENT TECHNOLOGIES 16,218 126.87 2,057,577.66
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,509 155.51 1,789,764.59
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,952 155.06 922,917.12
AMGEN 30,781 231.69 7,131,649.89
AVANTOR INC 27,161 28.69 779,249.09
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,201 637.01 765,049.01
BIOGEN INC 8,316 278.35 2,314,758.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,468 81.76 774,103.68
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 118,455 60.60 7,178,373.00
CATALENT INC 8,308 117.99 980,260.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,778 30.10 625,417.80
EXACT SCIENCES CORP 8,333 147.81 1,231,700.73
GILEAD SCIENCES INC 65,877 64.37 4,240,502.49
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,561 88.87 1,027,426.07
ILLUMINA INC 7,670 486.26 3,729,614.20
INCYTE CORP 9,706 80.54 781,721.24
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,654 57.69 383,869.26
IQVIA HOLDINGS INC 9,571 188.70 1,806,047.70
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 160.60 427,677.80
JOHNSON & JOHNSON 136,903 162.98 22,312,450.94
LILLY (ELI) & CO 44,529 200.92 8,946,766.68
MERCK & CO 130,922 74.31 9,728,813.82
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,179 1,165.45 1,374,065.55
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MODERNA INC 13,982 174.74 2,443,214.68
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,708 113.24 533,133.92
PERKINELMER INC 6,142 136.79 840,164.18
PERRIGO CO PLC 7,371 42.10 310,319.10
PFIZER 287,688 34.44 9,907,974.72
PPD INC 6,368 36.90 234,979.20
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,491 470.37 2,582,801.67
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 5,941 47.51 282,256.91
SAREPTA THERAPEUTICS INC 4,016 85.38 342,886.08
SEAGEN INC 6,223 157.75 981,678.25
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 56,857 11.04 627,701.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,481 478.86 9,807,531.66
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,685 207.02 2,833,068.70
VIATRIS INC 65,242 18.21 1,188,056.82
WATERS CORP 3,249 281.72 915,308.28
ZOETIS INC 24,967 160.00 3,994,720.00
BANK OF AMERICA CORP 404,496 34.54 13,971,291.84
CITIGROUP 109,408 65.78 7,196,858.24
CITIZENS FINANCIAL GROUP 23,598 42.51 1,003,150.98
FIFTH THIRD BANCORP 37,592 34.54 1,298,427.68
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,506 166.94 1,419,991.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 15.30 757,533.60
JPMORGAN CHASE & CO 158,455 148.02 23,454,509.10
KEY CORP 48,707 20.15 981,446.05
M & T BANK CORP 7,073 149.97 1,060,737.81
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 22,304 170.41 3,800,824.64
REGIONS FINL CORP 53,084 20.37 1,081,321.08
SVB FINANCIAL GROUP 2,758 540.40 1,490,423.20
TRUIST FINANCIAL CORP 70,807 57.58 4,077,067.06
US BANCORP 71,231 50.02 3,562,974.62
WELLS FARGO & CO 205,690 37.83 7,781,252.70
ALLY FINANCIAL INC 18,129 42.80 775,921.20
AMERICAN EXPRESS 35,963 131.71 4,736,686.73
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,314 224.49 1,417,429.86
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 9,341 51.83 484,144.03
BANK NEW YORK CO 41,872 42.32 1,772,023.04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 72,789 241.85 17,604,019.65
BLACKROCK INC 8,014 710.11 5,690,821.54
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 35,249 69.97 2,466,372.53
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 23,987 119.56 2,867,885.72
CARLYLE GROUP INC/THE 7,865 36.50 287,072.50
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,888 96.22 566,543.36
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CME GROUP INC 18,843 195.07 3,675,704.01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 15,150 93.92 1,422,888.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,238 28.69 638,008.22
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 2,088 313.68 654,963.84
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 27.51 405,717.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC 17,176 315.62 5,421,089.12
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,529 113.35 3,233,762.15
INVESCO LTD 19,405 22.47 436,030.35
KKR & CO INC 24,952 46.77 1,167,005.04
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,975 550.21 1,086,664.75
MOODY'S CORP 8,875 280.42 2,488,727.50
MORGAN STANLEY 71,230 76.00 5,413,480.00
MSCI INC 4,393 432.97 1,902,037.21
NASDAQ INC 6,318 144.43 912,508.74
NORTHERN TRUST CORP 10,269 96.31 989,007.39
PRICE T ROWE GROUP INC 11,922 162.77 1,940,543.94
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,565 118.25 776,311.25
S&P GLOBAL INC 12,664 339.24 4,296,135.36
SCHWAB (CHARLES) CORP 80,336 61.91 4,973,601.76
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 58.02 364,887.78
STATE STREET CORP 19,265 71.93 1,385,731.45
SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 38.08 1,071,990.08
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 4,522 69.30 313,374.60
VOYA FINANCIAL INC 6,370 58.43 372,199.10
AFLAC 35,568 48.08 1,710,109.44
ALLEGHANY CORP 778 609.03 473,825.34
ALLSTATE CORP 16,403 103.45 1,696,890.35
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,803 107.49 408,784.47
AMERICAN INT'L GROUP 45,244 42.58 1,926,489.52
AON PLC 12,170 228.34 2,778,897.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD 22,382 35.09 785,384.38
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,925 120.18 1,192,786.50
ASSURANT INC 3,282 123.31 404,703.42
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 45.39 295,806.63
BROWN & BROWN INC 12,618 45.59 575,254.62
CHUBB LTD 23,717 164.70 3,906,189.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,964 96.26 766,614.64
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,444 256.16 369,895.04
EVEREST RE GROUP LTD 2,144 239.30 513,059.20
FNF GROUP 14,864 40.47 601,546.08
GLOBE LIFE INC 5,519 95.30 525,960.70
HARTFORD FINANCIAL SVCS 19,714 49.86 982,940.04
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LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 55.56 543,321.24
LOEWS CORP 12,517 48.06 601,567.02
MARKEL CORP 699 1,091.18 762,734.82
MARSH & MCLENNAN COS 26,613 117.07 3,115,583.91
METLIFE INC 40,523 56.07 2,272,124.61
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,665 55.10 808,041.50
PROGRESSIVE CORP 30,755 87.06 2,677,530.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,744 84.10 1,744,570.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,361 123.42 414,814.62
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 2,776 158.55 440,134.80
TRAVELERS COS INC/THE 13,298 145.91 1,940,311.18
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,380 224.98 1,435,372.40
WR BERKLEY CORP 7,737 67.88 525,187.56
CBRE GROUP INC-A 16,391 72.74 1,192,281.34
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 64,300 4.57 293,851.00
WEYERHAEUSER CO 36,674 34.99 1,283,223.26
ACCENTURE PLC-CL A 33,436 254.29 8,502,440.44
ADOBE INC 24,871 479.12 11,916,193.52
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 8,444 98.86 834,773.84
ANSYS INC 4,278 395.37 1,691,392.86
AUTODESK INC 11,517 305.40 3,517,291.80
AUTOMATIC DATA PROCESS 22,593 169.29 3,824,768.97
AVALARA INC 4,011 175.66 704,572.26
BLACK KNIGHT INC 8,009 81.73 654,575.57
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 7,617 78.71 599,534.07
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 6,056 149.54 905,614.24
CADENCE DESIGN SYSTEMS 14,642 139.66 2,044,901.72
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,963 96.23 670,049.49
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,676 115.88 657,734.88
CITRIX SYSTEMS INC 6,139 132.96 816,241.44
CLOUDFLARE INC - CLASS A 8,083 82.17 664,180.11
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 28,484 73.64 2,097,561.76
COUPA SOFTWARE INC 3,649 369.64 1,348,816.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 7,821 239.20 1,870,783.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,100 163.76 343,896.00
DATADOG INC - CLASS A 7,301 105.05 766,970.05
DOCUSIGN INC 9,158 265.16 2,428,335.28
DROPBOX INC-CLASS A 16,505 23.45 387,124.77
DYNATRACE INC 8,780 52.88 464,286.40
EPAM SYSTEMS INC 2,881 376.00 1,083,256.00
FAIR ISAAC CORP 1,555 473.82 736,790.10
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,560 130.99 4,265,034.40
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FISERV INC 29,908 111.36 3,330,554.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,593 273.38 1,255,634.34
FORTINET INC 7,545 171.93 1,297,211.85
GARTNER INC 4,660 183.95 857,207.00
GLOBAL PAYMENTS INC 15,723 194.18 3,053,092.14
GODADDY INC - CLASS A 8,747 84.61 740,083.67
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,453 125.96 560,899.88
HUBSPOT INC 2,271 543.49 1,234,265.79
INTL BUSINESS MACHINES CORP 46,802 118.99 5,568,969.98
INTUIT INC 13,704 411.35 5,637,140.40
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 4,229 150.89 638,113.81
LEIDOS HOLDINGS 7,121 103.76 738,874.96
MASTERCARD INC-CLASS A 46,381 333.17 15,452,757.77
MICROSOFT CORP 375,183 240.97 90,407,847.51
MONGODB INC 2,429 418.30 1,016,050.70
NORTONLIFELOCK INC 30,049 20.46 614,802.54
OKTA INC 6,353 288.36 1,831,951.08
ORACLE CORP 104,823 61.13 6,407,829.99
PALO ALTO NETWORKS INC 4,829 396.90 1,916,630.10
PAYCHEX INC 15,989 90.25 1,443,007.25
PAYCOM SOFTWARE INC 2,631 400.13 1,052,742.03
PAYPAL HOLDINGS INC 57,921 286.92 16,618,693.32
PTC INC 5,381 146.73 789,554.13
RINGCENTRAL INC-CLASS A 4,007 427.39 1,712,551.73
SALESFORCE.COM INC 47,159 246.56 11,627,523.04
SERVICENOW INC 10,080 570.73 5,752,958.40
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 21,120 43.30 914,496.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,600 290.00 464,000.00
SPLUNK INC 8,669 169.66 1,470,782.54
SQUARE INC - A 19,761 276.57 5,465,299.77
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 12,712 66.44 844,585.28
SYNOPSYS INC 7,642 268.07 2,048,590.94
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 2,242 903.35 2,025,310.70
TWILIO INC - A 6,677 425.55 2,841,397.35
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,028 473.88 961,028.64
VERISIGN INC 5,696 197.95 1,127,523.20
VISA INC-CLASS A SHARES 87,768 204.73 17,968,742.64
VMWARE INC-CLASS A 4,372 144.68 632,540.96
WESTERN UNION CO 20,387 23.91 487,453.17
WIX.COM LTD 3,010 353.09 1,062,800.90
WORKDAY INC-CLASS A 9,488 276.34 2,621,913.92
ZENDESK INC 6,056 157.69 954,970.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 9,090 417.26 3,792,893.40
ZSCALER INC 3,969 226.03 897,113.07
AMPHENOL CORPORATION 14,978 132.43 1,983,536.54
APPLE INC 892,563 129.87 115,917,156.81
ARISTA NETWORKS INC 2,873 310.95 893,359.35
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 105.35 405,702.85
CDW CORP/DE 7,547 160.75 1,213,180.25
CISCO SYSTEMS 221,911 45.68 10,136,894.48
COGNEX CORP 9,214 87.43 805,580.02
CORNING 41,640 38.06 1,584,818.40
DELL TECHNOLOGIES -C 13,249 80.77 1,070,121.73
F5 NETWORKS INC 3,275 198.81 651,102.75
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 70,802 14.13 1,000,432.26
HP INC 75,098 27.10 2,035,155.80
IPG PHOTONICS CORP 1,782 234.56 417,985.92
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 23.97 390,902.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,591 142.19 1,363,744.29
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,433 182.75 1,541,130.75
NETAPP INC 10,843 71.35 773,648.05
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 73.14 860,638.38
TE CONNECTIVITY LTD 17,336 132.22 2,292,165.92
TRIMBLE IMS HOLDINGS 13,321 72.99 972,299.79
WESTERN DIGITAL CORP 15,203 68.88 1,047,182.64
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,921 490.94 1,434,035.74
AT&T INC 369,056 29.00 10,702,624.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 26.57 208,069.67
LIBERTY GLOBAL PLC-C 18,877 26.26 495,710.02
LUMEN TECHNOLOGIES INC 51,725 11.94 617,596.50
T-MOBILE US INC 29,268 120.10 3,515,086.80
VERIZON COMMUNICATIONS 214,484 56.45 12,107,621.80
AES CORP 36,734 28.31 1,039,939.54
ALLIANT ENERGY CORPORATION 12,663 47.63 603,138.69
AMEREN CORPORATION 13,544 72.33 979,637.52
AMERICAN ELECTRIC POWER 26,063 79.08 2,061,062.04
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,984 156.66 1,407,433.44
ATMOS ENERGY CORP 6,189 93.56 579,042.84
CENTERPOINT ENERGY INC 27,008 21.43 578,781.44
CMS ENERGY CORP 15,724 55.98 880,229.52
CONSOLIDATED EDISON INC 18,294 68.18 1,247,284.92
DOMINION ENERGY INC 44,143 71.15 3,140,774.45
DTE ENERGY COMPANY 10,549 120.18 1,267,778.82
DUKE ENERGY CORP 38,643 88.43 3,417,200.49
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EDISON INTL 20,731 55.22 1,144,765.82
ENTERGY CORP 10,980 93.18 1,023,116.40
ESSENTIAL UTILITIES INC 11,385 45.57 518,814.45
EVERGY INC 12,526 54.23 679,284.98
EVERSOURCE ENERGY 18,392 81.46 1,498,212.32
EXELON CORP 51,190 41.38 2,118,242.20
FIRSTENERGY CORP 28,016 34.03 953,384.48
NEXTERA ENERGY INC 102,934 78.10 8,039,145.40
NISOURCE INC 20,005 22.84 456,914.20
NRG ENERGY INC 12,298 39.58 486,754.84
OGE ENERGY CORP 10,926 31.92 348,757.92
PG&E CORP 76,420 11.64 889,528.80
PINNACLE WEST CAPITAL 6,029 76.26 459,771.54
PPL CORPORATION 42,135 27.68 1,166,296.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 25,061 57.75 1,447,272.75
SEMPRA ENERGY 15,194 124.57 1,892,716.58
SOUTHERN CO 55,491 59.31 3,291,171.21
UGI CORP 11,353 40.29 457,412.37
VISTRA CORP 23,603 22.91 540,744.73
WEC ENERGY GROUP INC 15,528 83.23 1,292,395.44
XCEL ENERGY INC 27,593 62.07 1,712,697.51
ADVANCED MICRO DEVICES 61,698 89.58 5,526,906.84
ANALOG DEVICES 19,395 163.80 3,176,901.00
APPLIED MATERIALS 47,989 119.46 5,732,765.94
BROADCOM INC 21,138 489.96 10,356,774.48
ENPHASE ENERGY INC 6,281 189.74 1,191,756.94
INTEL CORP 220,628 63.01 13,901,770.28
KLA CORP 8,166 330.67 2,700,251.22
LAM RESEARCH CORP 7,652 598.41 4,579,033.32
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 33,482 51.89 1,737,380.98
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 14,635 98.15 1,436,425.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 13,414 162.35 2,177,762.90
MICRON TECHNOLOGY 58,376 90.96 5,309,880.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,238 393.75 881,212.50
NVIDIA CORP 32,130 597.06 19,183,537.80
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,668 191.59 2,810,242.12
ON SEMICONDUCTOR CORP 22,791 41.87 954,259.17
QORVO INC 6,314 179.39 1,132,668.46
QUALCOMM 59,298 144.94 8,594,652.12
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,301 192.17 1,595,203.17
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,629 321.99 846,511.71
TERADYNE INC 9,132 142.59 1,302,131.88
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TEXAS INSTRUMENTS 48,138 178.35 8,585,412.30
XILINX INC 12,203 138.71 1,692,678.13
16,337,618 1,810,693,109.55
アメリカドル 小計
(191,028,123,057)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 20.92 401,371.12
CANADIAN NATURAL RESOURCES 61,923 34.98 2,166,066.54
CENOVUS ENERGY INC 50,155 8.72 437,351.60
ENBRIDGE 106,337 43.70 4,646,926.90
IMPERIAL OIL 11,645 26.70 310,921.50
INTER PIPELINE LTD 18,856 17.91 337,710.96
KEYERA CORP 10,963 26.23 287,559.49
PARKLAND CORP 8,544 37.50 320,400.00
PEMBINA PIPELINE CORP 30,421 34.36 1,045,265.56
SUNCOR ENERGY 83,740 23.94 2,004,735.60
TC ENERGY CORP 49,328 56.39 2,781,605.92
AGNICO EAGLE MINES 12,637 75.47 953,714.39
B2GOLD CORP 61,440 5.99 368,025.60
BARRICK GOLD CORP 93,299 24.93 2,325,944.07
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 65.15 475,725.30
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 33,228 29.08 966,270.24
FRANCO-NEVADA CORP 9,313 140.38 1,307,358.94
KINROSS GOLD CORP 69,899 8.28 578,763.72
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 14,569 45.09 656,916.21
LUNDIN MINING CORP 30,173 15.21 458,931.33
NUTRIEN LTD 29,840 71.27 2,126,696.80
PAN AMERICAN SILVER CORP 12,397 41.01 508,400.97
SSR MINING INC 12,000 19.01 228,120.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 20,669 29.01 599,607.69
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,500 87.68 394,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 23,487 47.46 1,114,693.02
YAMANA GOLD INC 57,051 5.56 317,203.56
CAE INC 11,940 32.45 387,453.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 4,269 92.10 393,174.90
WSP GLOBAL INC 5,400 119.03 642,762.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,771 37.78 369,148.38
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 5,665 67.06 379,894.90
THOMSON REUTERS CORP 9,604 103.51 994,110.04
AIR CANADA 6,737 24.02 161,822.74
CANADIAN NATL RAILWAY CO 37,282 137.85 5,139,323.70
CP RAILWAY LIMITED 7,113 463.75 3,298,653.75
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,428 105.12 1,516,671.36
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 34.84 348,400.00
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RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 15,739 76.92 1,210,643.88
QUEBECOR INC -CL B 5,999 32.16 192,927.84
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 26,673 22.16 591,073.68
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,260 179.04 583,670.40
DOLLARAMA INC 16,037 48.20 772,983.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 42,324 38.09 1,612,121.16
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 36.77 269,524.10
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 61.88 561,127.84
METRO INC 13,499 54.32 733,265.68
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 94.03 348,381.15
SAPUTO INC 13,904 36.96 513,891.84
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 40.29 585,977.76
CANOPY GROWTH CORP 9,718 48.77 473,946.86
BANK MONTREAL 33,739 101.25 3,416,073.75
BANK NOVA SCOTIA 63,604 71.51 4,548,322.04
CANADIAN IMPERIAL BANK 23,401 114.76 2,685,498.76
NATIONAL BANK OF CANADA 16,160 75.13 1,214,100.80
ROYAL BANK OF CANADA 74,761 109.77 8,206,514.97
TORONTO-DOMINION BANK 94,707 76.38 7,233,720.66
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 67,442 54.94 3,705,263.48
CI FINANCIAL CORP 9,872 18.00 177,696.00
IGM FINANCIAL INC 3,890 34.93 135,877.70
ONEX CORP 4,872 72.52 353,317.44
TMX GROUP LTD 3,330 125.75 418,747.50
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,399 514.90 720,345.10
GREAT-WEST LIFECO INC 15,840 31.36 496,742.40
IA FINANCIAL CORP INC 5,415 64.75 350,621.25
INTACT FINANCIAL CORP 7,896 144.33 1,139,629.68
MANULIFE FINANCIAL CORP 101,728 24.91 2,534,044.48
POWER CORP OF CANADA 31,081 31.02 964,132.62
SUN LIFE FINANCIAL INC 28,937 62.93 1,821,005.41
FIRSTSERVICE CORP 2,028 194.40 394,243.20
BLACKBERRY LIMITED 25,075 13.75 344,781.25
CGI INC - CL A 11,043 96.54 1,066,091.22
CONSTELLATION SOFTWARE INC 985 1,724.27 1,698,405.95
OPEN TEXT CORP 15,059 58.92 887,276.28
SHOPIFY INC - CLASS A 5,687 1,810.58 10,296,768.46
BCE INC 7,663 55.00 421,465.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 19,582 55.77 1,092,088.14
TELUS CORP 23,120 26.06 602,507.20
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 33,008 21.80 719,574.40
ALTAGAS INCOME LTD 14,516 19.64 285,094.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ATCO LTD -CLASS I 4,372 37.76 165,086.72
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,264 62.19 389,558.16
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 31.69 189,442.82
EMERA INC 13,640 50.12 683,636.80
FORTIS INC 22,342 50.31 1,124,026.02
HYDRO ONE LTD 18,533 28.04 519,665.32
NORTHLAND POWER INC 9,907 48.41 479,597.87
2,073,787 111,682,760.48
カナダドル 小計
(9,350,080,707)
ユーロ ENI 133,957 9.19 1,232,136.48
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 9.49 225,216.66
NESTE OIL OYJ 22,227 56.12 1,247,379.24
OMV AG 8,201 38.96 319,510.96
REPSOL SA 81,655 9.94 811,650.70
TENARIS SA 19,529 7.23 141,311.84
TOTAL SE 132,496 36.95 4,895,727.20
VOPAK 3,661 40.85 149,551.85
AIR LIQUIDE 24,892 132.15 3,289,477.80
AKZO NOBEL 10,744 86.24 926,562.56
ARCELORMITTAL 35,308 19.77 698,109.77
ARKEMA 3,446 90.50 311,863.00
BASF SE 48,271 68.00 3,282,428.00
COVESTRO AG 9,636 58.66 565,247.76
CRH PLC 41,453 36.16 1,498,940.48
EVONIK INDUSTRIES AG 9,603 28.06 269,460.18
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 47.00 152,562.00
HEIDELBERGCEMENT AG 8,372 65.60 549,203.20
KONINKLIJKE DSM NV 8,550 142.40 1,217,520.00
LANXESS 3,921 62.76 246,081.96
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 11,335 41.60 471,536.00
SOLVAY SA 3,676 96.42 354,439.92
STORA ENSO OYJ R 31,971 16.37 523,365.27
SYMRISE AG 7,119 101.05 719,374.95
UMICORE 9,946 48.02 477,606.92
UPM KYMMENE OYJ 27,357 31.97 874,603.29
VOESTALPINE AG 5,948 32.19 191,466.12
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 14,743 25.22 371,818.46
AIRBUS SE 30,914 91.77 2,836,977.78
ALSTOM 12,580 41.00 515,780.00
BOUYGUES ORD 11,344 33.39 378,776.16
BRENNTAG SE 8,461 66.08 559,102.88
CNH INDUSTRIAL NV 54,274 12.26 665,670.61
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT AVIATION SA 121 899.00 108,779.00
EIFFAGE 4,629 82.40 381,429.60
FERROVIAL SA 27,832 20.26 563,876.32
GEA GROUP AG 7,649 29.97 229,240.53
HOCHTIEF AG 998 74.95 74,800.10
KINGSPAN GROUP PLC 7,694 62.70 482,413.80
KION GROUP AG 3,430 74.38 255,123.40
KNORR-BREMSE AG 3,943 107.24 422,847.32
KONE OYJ-B 17,857 69.14 1,234,632.98
LEGRAND SA 13,075 74.64 975,918.00
MTU AERO ENGINES AG 2,894 191.55 554,345.70
PRYSMIAN SPA 11,275 26.74 301,493.50
RATIONAL AG 268 813.00 217,884.00
SAFRAN SA 16,847 112.05 1,887,706.35
SAINT-GOBAIN 25,490 43.25 1,102,442.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE 28,320 128.60 3,641,952.00
SIEMENS 40,208 132.48 5,326,755.84
SIEMENS ENERGY AG 20,817 32.32 672,805.44
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 33.23 409,460.06
THALES SA 6,027 76.74 462,511.98
VINCI S.A. 27,366 85.02 2,326,657.32
WARTSILA OYJ 18,738 8.68 162,795.74
BUREAU VERITAS SA 16,777 22.10 370,771.70
RANDSTAD NV 5,866 54.90 322,043.40
TELEPERFORMANCE 3,026 286.10 865,738.60
WOLTERS KLUWER 14,206 69.50 987,317.00
ADP 1,532 95.70 146,612.40
AENA SME SA 3,518 130.80 460,154.40
ATLANTIA SPA 26,089 15.05 392,769.89
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 18,089 11.04 199,702.56
DEUTSCHE POST AG-REG 51,984 42.41 2,204,641.44
GETLINK 24,901 13.44 334,669.44
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,397 71.58 1,245,277.26
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 56.75 146,528.50
CONTINENTAL AG 5,742 120.35 691,049.70
DAIMLER AG 44,979 67.22 3,023,488.38
FAURECIA 3,558 46.65 165,980.70
FERRARI NV 6,638 163.75 1,086,972.50
MICHELIN 8,304 119.05 988,591.20
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 8,619 64.94 559,717.86
RENAULT SA 10,803 38.03 410,892.10
STELLANTIS NV 105,076 13.38 1,405,916.88
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VALEO SA 13,052 32.18 420,013.36
VOLKSWAGEN AG-PFD 9,752 170.54 1,663,106.08
VOLKSWAGEN STAMM 1,657 189.10 313,338.70
ADIDAS AG 10,007 295.60 2,958,069.20
ESSILORLUXOTTICA 14,953 136.45 2,040,336.85
HERMES INTERNATIONAL 1,666 963.60 1,605,357.60
KERING 3,984 528.00 2,103,552.00
LVMH 14,364 541.80 7,782,415.20
MONCLER SPA 9,963 53.32 531,227.16
PUMA SE 4,644 89.04 413,501.76
SEB SA 1,191 164.80 196,276.80
ACCOR 10,837 31.46 340,932.02
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,492 158.10 1,342,585.20
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,332 37.60 200,483.20
SODEXO 5,008 75.24 376,801.92
BOLLORE 37,200 4.08 151,924.80
PUBLICIS GROUPE 11,844 47.71 565,077.24
SCOUT24 AG 5,889 67.50 397,507.50
SES 16,206 6.87 111,464.86
UBISOFT ENTERTAINMENT 4,969 73.32 364,327.08
VIVENDI 40,838 29.34 1,198,186.92
DELIVERY HERO SE 6,869 121.70 835,957.30
HELLOFRESH SE 7,756 72.60 563,085.60
INDITEX 56,853 25.90 1,472,492.70
JUST EAT TAKEAWAY 6,525 86.68 565,587.00
PROSUS 25,688 108.20 2,779,441.60
ZALANDO SE 8,109 97.36 789,492.24
CARREFOUR 30,831 15.05 464,006.55
COLRUYT SA 2,228 50.16 111,756.48
JERONIMO MARTINS 13,062 13.00 169,806.00
KESKO OYJ-B SHS 14,326 21.22 303,997.72
KONINKLIJKE AHOLD NV 58,125 22.38 1,300,837.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 40,263 53.36 2,148,433.68
DANONE (GROUPE) 32,489 56.82 1,846,024.98
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 26,648 9.68 258,059.23
HEINEKEN HOLDING NV 6,065 75.15 455,784.75
HEINEKEN NV 13,695 86.36 1,182,700.20
JDE PEET'S BV 4,123 32.58 134,327.34
KERRY GROUP PLC-A 8,770 103.40 906,818.00
PERNOD-RICARD 11,015 163.35 1,799,300.25
REMY COINTREAU 1,020 165.90 169,218.00
BEIERSDORF AG 5,634 85.08 479,340.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HENKEL AG & CO KGAA 5,620 75.20 422,624.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 8,553 84.78 725,123.34
LOREAL 13,231 316.10 4,182,319.10
AMPLIFON SPA 6,606 34.94 230,813.64
BIOMERIEUX 2,374 113.70 269,923.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,091 132.40 276,848.40
DIASORIN SPA 1,418 169.50 240,351.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 11,179 59.10 660,678.90
FRESENIUS SE&CO KGAA 20,026 36.00 720,936.00
KONINKLIJKE PHILIPS 48,035 46.65 2,241,072.92
ORPEA 2,927 108.65 318,018.55
SARTORIUS AG-VORZUG 1,715 466.00 799,190.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,610 46.80 683,748.00
ARGENX SE 2,207 302.80 668,279.60
BAYER 51,630 53.91 2,783,373.30
EUROFINS SCIENTIFIC 6,490 81.11 526,403.90
GALAPAGOS NV 2,380 70.88 168,694.40
GRIFOLS SA 14,240 22.02 313,564.80
IPSEN 1,866 70.25 131,086.50
MERCK KGAA 6,800 139.00 945,200.00
ORION OYJ-CLASS B 5,393 35.89 193,554.77
QIAGEN N.V. 11,006 45.97 505,945.82
RECORDATI SPA 5,195 43.80 227,541.00
SANOFI 59,562 77.01 4,586,869.62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,536 387.60 595,353.60
UCB (GROUPE) 6,777 83.62 566,692.74
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 9.29 183,180.22
BANCO BILBAO VIZCAYA 346,883 4.50 1,562,707.91
BANCO SANTANDER SA 914,486 2.97 2,721,053.09
BNP PARIBAS 59,132 48.32 2,857,553.90
CAIXABANK 190,947 2.35 448,725.45
COMMERZBANK AG 55,963 5.32 298,170.86
CREDIT AGRICOLE SA 59,470 11.32 673,497.75
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 26.41 369,977.69
FINECOBANK SPA 35,526 14.85 527,561.10
ING GROEP NV-CVA 205,776 8.95 1,841,695.20
INTESA SANPAOLO 870,305 2.10 1,835,038.09
KBC GROEP NV 13,328 58.86 784,486.08
MEDIOBANCA 29,447 9.08 267,378.76
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 17.08 134,351.28
SOCIETE GENERALE 38,744 19.80 767,363.66
UNICREDIT SPA 111,941 8.34 934,259.58
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AMUNDI SA 2,812 65.60 184,467.20
DEUTSCHE BANK NAMEN 95,207 9.56 910,178.92
DEUTSCHE BOERSE 9,984 136.70 1,364,812.80
EURAZEO SA 2,340 62.10 145,314.00
EXOR NV 5,889 66.10 389,262.90
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,582 83.82 467,883.24
NATIXIS 40,748 4.05 165,396.13
SOFINA 752 286.50 215,448.00
WENDEL 1,047 94.05 98,470.35
AEGON 107,063 3.93 421,507.03
AGEAS 8,621 46.17 398,031.57
ALLIANZ SE-REG 21,926 195.38 4,283,901.88
ASSICURAZIONI GENERALI 57,446 15.58 895,008.68
AXA SA 101,683 19.85 2,019,017.64
CNP ASSURANCES 8,406 14.20 119,365.20
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,976 140.20 417,235.20
MUENCHENER RUECKVERSICH. 7,362 236.00 1,737,432.00
NN GROUP NV 16,355 36.67 599,737.85
POSTE ITALIANE SPA 25,777 9.39 242,252.24
SAMPO OYJ-A SHS 26,212 36.64 960,407.68
SCOR SE 9,309 27.76 258,417.84
AROUNDTOWN SA 52,418 5.83 306,016.28
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,289 39.86 649,279.54
LEG IMMOBILIEN AG 3,774 116.48 439,595.52
VONOVIA SE 28,209 53.82 1,518,208.38
ADYEN NV 959 2,211.00 2,120,349.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 23,459 55.16 1,293,998.44
ATOS SE 5,368 62.96 337,969.28
BECHTLE AG 1,432 165.20 236,566.40
CAPGEMINI SA 7,918 140.05 1,108,915.90
DASSAULT SYSTEMES SA 6,557 188.45 1,235,666.65
EDENRED 12,673 47.89 606,909.97
NEMETSCHEK SE 3,320 55.50 184,260.00
NEXI SPA 19,721 15.52 306,069.92
SAP SE 54,885 104.94 5,759,631.90
TEAMVIEWER AG 7,213 49.13 354,374.69
WORLDLINE SA 13,031 77.08 1,004,429.48
NOKIA OYJ 312,308 3.39 1,060,129.50
CELLNEX TELECOM SA 16,359 43.81 716,687.79
DEUTSCHE TELEKOM 175,163 14.83 2,597,667.29
ELISA A 8,166 50.52 412,546.32
ILIAD SA 637 152.50 97,142.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 14,877 8.71 129,578.67
KPN (KON.) 173,861 2.83 492,895.93
ORANGE 97,536 9.76 952,341.50
PROXIMUS 7,531 17.70 133,336.35
TELECOM ITALIA ORD 489,749 0.37 184,929.22
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.42 145,434.44
TELEFONICA 265,383 3.73 990,940.12
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.39 98,027.84
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 39.03 229,847.67
E.ON SE 109,829 8.68 953,755.03
ELECTRICITE DE FRANCE 32,823 10.20 334,794.60
ELIA GROUP SA/NV 1,959 94.30 184,733.70
ENAGAS 11,944 17.11 204,361.84
ENDESA 17,138 21.71 372,065.98
ENEL 427,771 8.19 3,506,011.11
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 139,324 4.76 663,460.88
ENGIE 90,430 12.89 1,166,094.85
FORTUM OYJ 24,235 21.36 517,659.60
IBERDROLA SA 320,404 10.51 3,367,446.04
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 20.61 291,569.67
RED ELECTRICA CORPORACION SA 23,296 14.82 345,246.72
RWE STAMM 31,648 32.47 1,027,610.56
SNAM SPA 108,807 4.36 474,724.94
SUEZ 17,194 17.00 292,298.00
TERNA SPA 81,545 5.93 483,888.03
UNIPER SE 11,514 29.86 343,808.04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 30,042 22.38 672,339.96
VERBUND AG 3,100 67.05 207,855.00
ASML HOLDING NV 22,073 494.00 10,904,062.00
INFINEON TECHNOLOGIES 68,542 36.60 2,508,637.20
STMICROELECTRONICS 31,427 34.62 1,088,002.74
9,826,451 224,687,050.33
ユーロ 小計
(28,739,720,607)
イギリスポンド BP PLC 1,065,680 2.72 2,902,379.48
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 215,686 13.97 3,013,564.79
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 194,923 13.40 2,612,747.89
ANGLO AMERICAN PLC 64,546 28.70 1,852,470.20
ANTOFAGASTA PLC 22,848 18.38 419,946.24
BHP GROUP PLC 111,101 22.77 2,530,325.27
CRODA INTERNATIONAL PLC 7,013 64.62 453,180.06
EVRAZ PLC 34,476 5.56 191,893.41
FRESNILLO PLC 9,811 9.84 96,540.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLENCORE PLC 520,278 3.00 1,561,614.41
JOHNSON MATTHEY PLC 11,167 31.28 349,303.76
MONDI PLC 27,428 18.16 498,092.48
RIO TINTO PLC REG 59,008 63.52 3,748,188.16
ASHTEAD GROUP PLC 22,004 39.95 879,059.80
BAE SYSTEMS PLC 156,168 4.65 726,649.70
BUNZL PLC 18,924 22.82 431,845.68
DCC PLC 5,588 59.96 335,056.48
FERGUSON PLC 11,106 87.38 970,442.28
MELROSE INDUSTRIES PLC 238,890 1.70 406,590.78
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 441,096 0.98 435,185.31
SMITHS GROUP PLC 20,046 14.91 298,986.09
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,672 113.30 416,037.60
EXPERIAN PLC 45,647 24.89 1,136,153.83
INTERTEK GROUP PLC 8,461 56.94 481,769.34
RELX PLC 101,622 17.60 1,789,055.31
RENTOKIL INITIAL PLC 103,579 4.98 516,341.31
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 6.84 348,893.43
BURBERRY GROUP PLC 23,085 18.39 424,648.57
PERSIMMON PLC 16,612 27.73 460,650.76
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.62 269,661.95
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 43.40 284,270.00
COMPASS GROUP PLC 93,868 14.26 1,338,557.68
ENTAIN PLC 33,300 13.65 454,711.50
INTERCONTINENTAL HOTELS 9,162 51.10 468,178.20
WHITBREAD PLC 10,170 34.18 347,610.60
AUTO TRADER GROUP PLC 54,849 6.07 333,262.52
INFORMA PLC 85,530 5.09 435,347.70
PEARSON 43,729 7.50 327,967.50
WPP PLC 65,133 8.42 548,940.92
JD SPORTS FASHION PLC 22,866 8.50 194,361.00
KINGFISHER PLC 122,650 2.76 338,759.30
NEXT PLC 7,478 76.70 573,562.60
OCADO GROUP PLC 23,500 25.59 601,365.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 1.72 192,755.45
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.30 189,379.56
TESCO PLC 406,897 2.27 926,097.57
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 18,743 23.71 444,396.53
BRITISH AMERICAN TOBACCO 120,649 25.62 3,091,027.38
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 23.25 211,923.75
DIAGEO 122,917 29.96 3,683,207.90
IMPERIAL BRANDS PLC 45,617 13.94 635,900.98
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RECKITT BENCKISER PLC 37,408 60.72 2,271,413.76
UNILEVER PLC 135,746 39.05 5,300,881.30
SMITH & NEPHEW PLC 42,096 14.73 620,284.56
ASTRAZENECA 68,999 72.26 4,985,867.74
GLAXOSMITHKLINE 263,839 12.15 3,206,171.52
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 8,586 23.61 202,715.46
BARCLAYS 912,838 1.53 1,402,484.30
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,070,947 4.23 4,540,279.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,724,621 0.38 1,422,432.75
NATWEST GROUP PLC 252,932 1.80 455,656.99
STANDARD CHARTERED PLC 142,008 4.92 699,389.40
3I GROUP PLC 50,412 11.36 572,680.32
HARGREAVES LANSDOWN PLC 18,246 15.16 276,609.36
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 16,645 97.22 1,618,226.90
M&G PLC 150,600 1.89 285,688.20
SCHRODERS PLC 5,525 34.93 192,988.25
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 12.14 324,477.92
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 130,654 3.26 426,585.31
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 30.67 302,774.24
AVIVA PIC 206,665 3.64 753,293.92
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.12 215,384.69
LEGAL & GENERAL GROUP 289,782 2.64 766,763.17
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 29,063 7.06 205,242.90
PRUDENTIAL 137,249 14.16 1,943,445.84
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 6.76 349,548.06
AVEVA GROUP PLC 4,523 37.56 169,883.88
SAGE GROUP PLC 58,775 5.95 350,063.90
HALMA PLC 20,325 24.66 501,214.50
BT GROUP PLC 498,277 1.31 654,735.97
VODAFONE GROUP PLC 1,411,125 1.31 1,850,831.55
NATIONAL GRID PLC 185,192 8.44 1,564,131.63
SEVERN TRENT PLC 11,927 22.56 269,073.12
SSE PLC 50,382 14.12 711,645.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 9.12 316,609.92
15,401,357 85,908,335.13
イギリスポンド 小計
(12,712,715,432)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 19.71 172,466.82
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 854.50 348,636.00
GIVAUDAN-REG 488 3,565.00 1,739,720.00
LAFARGEHOLCIM LTD 27,676 49.95 1,382,416.20
SIKA AG-BR 7,487 248.60 1,861,268.20
ABB LTD 97,185 27.08 2,631,769.80
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GEBERIT AG-REG 2,057 555.60 1,142,869.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 253.40 230,847.40
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,021 258.70 522,832.70
ADECCO GROUP AG-REG 8,520 57.60 490,752.00
SGS SA 311 2,705.00 841,255.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,730 210.10 573,573.00
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 27,428 88.52 2,427,926.56
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,586 267.80 424,730.80
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 51.60 155,006.40
BARRY CALLEBAUT AG-REG 149 1,974.00 294,126.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 85,200.00 426,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 55 8,055.00 443,025.00
NESTLE SA - REGISTERED 149,633 98.21 14,695,456.93
ALCON INC 25,978 64.48 1,675,061.44
SONOVA HOLDING AG-REG 3,088 242.20 747,913.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 589 1,154.00 679,706.00
LONZA GROUP AG-REG 3,929 600.80 2,360,543.20
NOVARTIS 116,807 79.25 9,256,954.75
ROCHE HOLDING GENUSS 36,436 303.15 11,045,573.40
VIFOR PHARMA AG 2,126 115.50 245,553.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 1,566 98.50 154,251.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 122,108 12.58 1,536,729.18
JULIUS BAER GROUP LTD 10,425 54.18 564,826.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,041 1,096.00 1,140,936.00
UBS GROUP AG 186,228 13.91 2,590,431.48
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 154.70 361,069.80
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,617 443.70 717,462.90
SWISS RE LTD 15,110 82.52 1,246,877.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,929 375.00 2,973,375.00
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 87.40 316,562.80
TEMENOS AG - REG 3,520 134.15 472,208.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,298 104.60 867,970.80
SWISSCOM 1,455 464.80 676,284.00
894,608 70,434,968.06
スイスフラン 小計
(8,285,969,642)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 9,250 259.20 2,397,600.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 333.20 4,358,589.20
SCA SV CELLULOSA B 31,928 153.70 4,907,333.60
ALFA LAVAL AB 16,723 257.30 4,302,827.90
ASSA ABLOY AB-B 52,153 216.80 11,306,770.40
ATLAS COPCO A 35,391 510.40 18,063,566.40
ATLAS COPCO B 20,378 436.70 8,899,072.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EPIROC AB-A 35,996 181.50 6,533,274.00
EPIROC AB-B 21,132 167.00 3,529,044.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 8,081 201.20 1,625,897.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 16,465 289.20 4,761,678.00
SANDVIK AB 58,793 226.00 13,287,218.00
SKANSKA B 18,477 206.90 3,822,891.30
SKF AB-B 18,340 228.20 4,185,188.00
VOLVO B 75,056 216.50 16,249,624.00
SECURITAS B 15,577 127.20 1,981,394.40
ELECTROLUX AB-SER B 12,053 208.60 2,514,255.80
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 103.55 2,261,635.55
EVOLUTION GAMING GROUP 8,473 1,078.00 9,133,894.00
HENNES & MAURITZ B 42,447 189.00 8,022,483.00
ICA GRUPPEN AB 4,719 411.20 1,940,452.80
SWEDISH MATCH AB 8,284 591.00 4,895,844.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,140 258.00 8,292,120.00
NORDEA BANK ABP 170,849 75.05 12,822,217.45
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 84,995 97.00 8,244,515.00
SVENSKA HANDELSBK A 81,197 87.00 7,064,139.00
SWEDBANK AB-A 46,881 146.00 6,844,626.00
EQT AB 12,798 253.20 3,240,453.60
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 5,765 294.00 1,694,910.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 278.80 2,406,322.80
INVESTOR AB-B SHS 24,011 634.00 15,222,974.00
KINNEVIK AB - B 12,818 412.05 5,281,656.90
LUNDBERGS AB-B SHS 4,093 427.80 1,750,985.40
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,413 401.40 2,172,778.20
ERICSSON (LM) B 153,815 107.35 16,512,040.25
HEXAGON AB-B SHS 14,685 730.00 10,720,050.00
TELE2 AB-B SHS 24,520 107.15 2,627,318.00
TELIA CO AB 133,145 34.65 4,613,474.25
1,360,394 248,491,115.00
スウェーデンクローナ 小計
(3,170,746,627)
ノルウェーク EQUINOR ASA 51,412 151.85 7,806,912.20
ローネ
NORSK HYDRO 61,358 43.98 2,698,524.84
YARA INTERNATIONAL ASA 9,800 417.70 4,093,460.00
ADEVINTA ASA 16,857 130.00 2,191,410.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 303.00 1,425,918.00
SCHIBSTED ASA-CL A 4,047 359.30 1,454,087.10
MOWI ASA 23,314 200.00 4,662,800.00
ORKLA 39,803 79.16 3,150,805.48
DNB ASA 48,569 168.40 8,179,019.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 202.80 2,261,828.40
TELENOR ASA 38,320 139.85 5,359,052.00
309,339 43,283,817.62
ノルウェークローネ 小計
(540,614,882)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,314 548.20 2,913,134.80
ローネ
NOVOZYMES A/S 11,684 389.90 4,555,591.60
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 428 2,300.00 984,400.00
VESTAS WIND SYSYEMS 10,361 1,274.50 13,205,094.50
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 152 11,900.00 1,808,800.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 324 12,830.00 4,156,920.00
DSV PANALPINA A S 10,892 1,135.00 12,362,420.00
PANDORA A/S 5,549 639.60 3,549,140.40
CARLSBERG AS-B 5,756 1,005.50 5,787,658.00
AMBU A/S-B 8,639 299.90 2,590,836.10
COLOPLAST-B 6,583 973.80 6,410,525.40
DEMANT A/S 4,463 258.60 1,154,131.80
GN STORE NORD A/S 6,740 548.80 3,698,912.00
GENMAB A/S 3,223 2,460.00 7,928,580.00
H LUNDBECK A/S 3,647 252.60 921,232.20
NOVO NORDISK A/S-B 90,541 455.25 41,218,790.25
DANSKE BANK A/S 31,666 113.15 3,583,007.90
TRYG A/S 5,472 199.00 1,088,928.00
ORSTED A/S 9,954 1,019.00 10,143,126.00
221,388 128,061,228.95
デンマーククローネ 小計
(2,202,653,137)
オーストラリア AMPOL LTD 12,821 26.49 339,628.29
ドル
OIL SEARCH LTD 110,184 4.05 446,245.20
ORIGIN ENERGY LIMITED 87,883 4.45 391,079.35
SANTOS 83,906 6.82 572,238.92
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 28.75 139,293.75
WOODSIDE PETROLEUM LTD 48,027 24.00 1,152,648.00
BHP GROUP LTD 154,982 47.32 7,333,748.24
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 17.28 372,366.72
EVOLUTION MINING LTD 88,310 4.13 364,720.30
FORTESCUE METALS GROUP LTD 89,297 23.97 2,140,449.09
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 23,436 39.10 916,347.60
NEWCREST MINING LIMITED 45,541 24.24 1,103,913.84
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 58,122 10.38 603,306.36
ORICA LTD 19,570 14.94 292,375.80
RIO TINTO LTD 19,564 123.26 2,411,458.64
SOUTH32 LTD 268,050 2.68 718,374.00
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 21.26 62,568.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BRAMBLES LTD 82,211 10.20 838,552.20
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 3.99 373,479.96
QANTAS AIRWAYS LIMITED 39,948 4.62 184,559.76
TRANSURBAN GROUP 144,192 12.77 1,841,331.84
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,759 32.80 1,008,895.20
CROWN RESORTS LTD 18,801 10.25 192,710.25
TABCORP HOLDINGS LTD 98,817 4.59 453,570.03
REA GROUP LTD 3,000 153.60 460,800.00
SEEK LTD 17,113 30.37 519,721.81
WESFARMERS LTD 59,706 54.01 3,224,721.06
COLES GROUP LTD 75,451 16.41 1,238,150.91
WOOLWORTHS GROUP LTD 66,533 39.52 2,629,384.16
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 13.38 296,313.48
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 11.18 385,486.40
COCHLEAR LIMITED 3,460 221.68 767,012.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,641 62.16 599,284.56
SONIC HEALTHCARE LTD 24,299 34.22 831,511.78
CSL LIMITED 23,902 274.43 6,559,425.86
AUST AND NZ BANKING GROUP 149,305 26.61 3,973,006.05
COMMONWEALTH BANK OF AUST 93,117 82.51 7,683,083.67
NATIONAL AUSTRALIA BANK 167,682 25.11 4,210,495.02
WESTPAC BANKING 190,099 24.09 4,579,484.91
AMP LTD 182,052 1.35 245,770.20
ASX LTD 10,329 69.13 714,043.77
MACQUARIE GROUP LIMITED 17,232 142.26 2,451,424.32
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 6,690 44.99 300,983.10
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 114,505 4.95 566,799.75
MEDIBANK PRIVATE LTD 129,252 2.79 360,613.08
QBE INSURANCE GROUP 78,439 8.99 705,166.61
SUNCORP GROUP LIMITED 74,390 9.80 729,022.00
AFTERPAY LTD 11,231 151.92 1,706,213.52
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 14.00 307,580.00
WISETECH GLOBAL LTD 6,445 31.30 201,728.50
XERO LTD 6,423 124.70 800,948.10
TELSTRA CORP 199,810 3.31 661,371.10
TPG TELECOM LTD 22,697 6.91 156,836.27
AGL ENERGY LTD 32,928 10.10 332,572.80
AUSNET SERVICES 80,543 1.68 135,714.95
3,582,232 72,588,532.06
オーストラリアドル 小計
(6,038,639,982)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 64,661 6.75 436,461.75
ドドル
A2 MILK CO LTD 40,302 11.17 450,173.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 29,782 32.95 981,316.90
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 15.05 331,100.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 104,543 4.67 488,215.81
MERCURY NZ LTD 46,613 6.40 298,323.20
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 5.80 371,397.20
371,935 3,356,988.20
ニュージーランドドル 小計
(258,689,510)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 143,948 55.30 7,960,324.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 73,500 127.50 9,371,250.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 102,000 21.95 2,238,900.00
MTR CORP 82,500 45.20 3,729,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 112,000 66.90 7,492,800.00
SANDS CHINA LTD 127,000 35.45 4,502,150.00
SJM HOLDINGS LTD 92,000 9.88 908,960.00
WYNN MACAU LTD 60,800 14.06 854,848.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 83,000 27.20 2,257,600.00
WH GROUP LTD 516,000 6.49 3,348,840.00
BANK EAST ASIA 46,964 18.10 850,048.40
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 196,000 24.30 4,762,800.00
HANG SENG BANK 39,300 150.60 5,918,580.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 63,600 567.00 36,061,200.00
AIA GROUP LTD 636,800 101.50 64,635,200.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 131,948 42.60 5,620,984.80
ESR CAYMAN LTD 92,400 27.80 2,568,720.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 115,000 21.65 2,489,750.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 79,761 32.15 2,564,316.15
NEW WORLD DEVELOPMENT 76,250 37.10 2,828,875.00
SINO LAND CO 204,600 11.82 2,418,372.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 69,500 113.90 7,916,050.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 56.00 1,120,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 69,000 23.35 1,611,150.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 81,000 45.85 3,713,850.00
PCCW LTD 212,000 4.56 966,720.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 42.85 1,371,200.00
CLP HOLDINGS 84,000 72.20 6,064,800.00
HONG KONG & CHINA GAS 541,229 11.10 6,007,641.90
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 73,500 41.65 3,061,275.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 117.80 1,378,260.00
4,269,300 206,594,465.65
香港ドル 小計
(2,811,750,677)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 80,200 5.03 403,406.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.75 280,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SINGAPORE AIRLINES 87,750 4.35 381,712.50
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.84 268,548.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 111,600 5.57 621,612.00
DBS GROUP 94,100 25.63 2,411,783.00
OCBC BANK 171,450 10.54 1,807,083.00
UNITED OVERSEAS BANK 61,600 23.60 1,453,760.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 9.83 417,775.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.11 369,779.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 7.13 156,860.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.31 181,288.00
VENTURE CORP LTD 14,300 20.21 289,003.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 426,280 2.35 1,001,758.00
1,649,980 10,044,867.50
シンガポールドル 小計
(801,078,183)
イスラエルシェ ICL LTD 28,484 19.39 552,304.76
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,248 455.90 568,963.20
BANK HAPOALIM BM 61,880 24.03 1,486,976.40
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,692 20.73 1,465,445.16
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 64,227 12.80 822,105.60
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 80.88 507,279.36
AZRIELI GROUP 1,471 208.00 305,968.00
NICE LTD 3,165 814.00 2,576,310.00
237,439 8,285,352.48
イスラエルシェケル 小計
(267,036,910)
56,535,828 266,207,819,353
合 計
(266,207,819,353)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 63,405 586,496.25
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 36,448 433,366.72
SYDNEY AIRPORT 64,383 354,106.50
164,236 1,373,969.47
オーストラリアドル 小計
(114,300,520)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 985,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 1,957,300.00
315,000 2,942,700.00
香港ドル 小計
(40,050,147)
479,236 154,350,667
投資信託受益証券合計
(154,350,667)
投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 29,331 482,788.26
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アメリカド
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,917 1,149,882.08
ル
AMERICAN TOWER CORPORATION 23,310 5,276,684.70
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 71,103 592,999.02
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,909 1,229,871.09
BOSTON PROPERTIES 7,834 722,608.16
CAMDEN PROPERTY TRUST 5,093 535,427.09
CROWN CASTLE INTL CORP 22,679 3,760,178.20
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,129 1,927,902.05
DUKE REALTY CORP 19,101 782,949.99
EQUINIX INC 4,653 3,165,063.66
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 8,979 558,404.01
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 18,276 1,223,943.72
ESSEX PROPERTY TRUST 3,352 884,559.28
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,715 803,315.45
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 29,633 882,470.74
HOST HOTELS AND RESORTS INC 39,300 657,882.00
INVITATION HOMES INC 27,833 834,433.34
IRON MOUNTAIN INC 15,540 499,921.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,097 592,340.42
MID-AMERICA APARTMENT COMM 6,042 831,197.94
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 12,315 459,349.50
PROLOGIS INC 38,819 4,087,640.70
PUBLIC STORAGE 8,263 1,939,326.10
REALTY INCOME CORP 18,819 1,149,652.71
REGENCY CENTERS CORP 8,875 468,600.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,544 1,451,252.88
SIMON PROPERTY GROUP 16,762 1,834,265.66
SUN COMMUNITIES INC 5,410 825,079.10
UDR INC 14,820 625,700.40
VENTAS INC 20,522 1,075,147.58
VEREIT INC 11,046 403,841.76
VICI PROPERTIES INC 27,993 782,684.28
VORNADO REALTY TRUST 7,639 284,552.75
WELLTOWER INC 20,601 1,408,902.39
WP CAREY INC 8,887 607,248.71
620,141 44,798,067.52
アメリカドル 小計
(4,726,196,123)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 5,069 249,496.18
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 161,725.60
14,014 411,221.78
カナダドル 小計
(34,427,487)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 -
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COVIVIO(FP) 3,076 195,479.80
GECINA SA 2,760 314,088.00
KLEPIERRE 8,356 143,932.10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,340 407,810.40
1,627,116 1,061,310.30
ユーロ 小計
(135,752,200)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 182,947.25
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 197,933.12
SEGRO PLC 66,276 647,781.62
137,583 1,028,661.99
イギリスポンド 小計
(152,221,401)
オーストラ DEXUS 59,885 512,016.75
リアドル
GOODMAN GROUP 92,279 1,589,044.38
GPT GROUP 120,265 496,694.45
MIRVAC GROUP 176,235 387,717.00
SCENTRE GROUP 274,323 748,901.79
STOCKLAND 121,481 536,946.02
VICINITY CENTERS 163,023 251,870.53
1,007,491 4,523,190.92
オーストラリアドル 小計
(376,284,252)
香港ドル LINK REIT 108,900 7,639,335.00
108,900 7,639,335.00
香港ドル 小計
(103,971,349)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 189,509 578,002.45
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 196,300 404,378.00
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 132,200 261,756.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 168,542 321,915.22
SUNTEC REIT 113,000 164,980.00
799,551 1,731,031.67
シンガポールドル 小計
(138,049,775)
4,314,796 5,666,902,587
投資証券合計
(5,666,902,587)
5,821,253,254
合計
(5,821,253,254)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.6 % ― ― 70.2 %
投資証券 36銘柄 ― ― 2.4 % 1.7 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.6 % ― ― 3.4 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 232銘柄 99.5 % ― ― 10.6 %
投資証券 5銘柄 ― ― 0.5 % 0.0 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.8 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.2 % 0.1 %
スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.5 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 5.8 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 95.1 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.4 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 85.3 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.7 % 0.1 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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2021年 2月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 240,304,309
コール・ローン 1,457,737,514
国債証券 139,919,380,535
派生商品評価勘定 11,538,404
未収入金 862,678
未収利息 844,340,153
前払金 25,187,967
前払費用 18,396,536
差入委託証拠金 317,361,752
流動資産合計 142,835,109,848
資産合計 142,835,109,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 25,540,382
未払解約金 102,898,157
未払利息 1,182
流動負債合計 128,439,721
負債合計 128,439,721
純資産の部
元本等
元本 55,567,630,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 87,139,040,016
元本等合計 142,706,670,127
純資産合計 142,706,670,127
負債純資産合計 142,835,109,848
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 2月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
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2021年 2月22日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 2月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,567,630,111口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5682円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,682円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 2月22日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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2021年 2月22日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 2月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 2月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2020年 2月22日
期首
期首元本額 56,765,977,261円
期中追加設定元本額 8,542,350,380円
期中一部解約元本額 9,740,697,530円
期末元本額 55,567,630,111円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,112,146,502円
DC外国債券インデックスファンド 2,028,146,947円
DC外国債券インデックスファンドL 13,652,926,275円
DCバランスファンド30 855,410,368円
DCバランスファンド50 865,861,783円
DCバランスファンド70 165,839,984円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 430,589,437円
外国債券インデックスe 1,116,405,478円
インデックスコレクション(外国債券) 7,518,350,241円
インデックスコレクション(バランス株式30) 4,608,749,439円
インデックスコレクション(バランス株式50) 644,373,212円
インデックスコレクション(バランス株式70) 154,161,558円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 3,727,577,968円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,758,159,654円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 512,834,722円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 113,020,262円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 551,362,816円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 311,115,135円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 213,337,663円
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2021年 2月22日現在
区分
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 460,444円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 738,135,489円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,685,232,540円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 623,783,204円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 6,492,606,103円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 337,885,317円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 276,374,017円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,660,774,371円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 109,577,566円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 201,535,947円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 103,527,539円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 55,651,159円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 88,773,810円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 242,526,416円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 75,486,047円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,513,347,526円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 21,583,172円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 2月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,817,213,769
合計 △1,817,213,769
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 2月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,573,498,250 - 1,548,310,283 △25,187,967
合計 1,573,498,250 - 1,548,310,283 △25,187,967
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
209/300
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3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 2月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,361,395,111 - 1,372,581,100 11,185,989
アメリカドル 603,850,640 - 607,507,200 3,656,560
カナダドル 78,327,450 - 79,505,500 1,178,050
ユーロ 569,300,881 - 573,126,400 3,825,519
イギリスポンド 109,916,140 - 112,442,000 2,525,860
合計 1,361,395,111 - 1,372,581,100 11,185,989
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 10/15/23 5,200,000.00 5,193,500.00
ル
T 0.25% 05/31/25 1,180,000.00 1,170,135.94
T 0.25% 06/30/25 4,310,000.00 4,270,435.53
T 0.25% 07/31/25 2,200,000.00 2,177,742.18
T 0.25% 09/30/25 7,000,000.00 6,916,328.16
T 0.375% 07/31/27 4,000,000.00 3,872,812.52
T 0.375% 09/30/27 4,000,000.00 3,860,937.52
T 0.375% 11/30/25 3,770,000.00 3,739,663.30
T 0.5% 03/15/23 3,980,000.00 4,011,093.75
210/300
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 0.5% 03/31/25 4,000,000.00 4,014,375.00
T 0.5% 06/30/27 6,000,000.00 5,863,828.14
T 0.5% 08/31/27 1,100,000.00 1,071,898.44
T 0.5% 10/31/27 3,580,000.00 3,479,032.83
T 0.625% 03/31/27 3,400,000.00 3,361,085.94
T 0.625% 05/15/30 7,400,000.00 6,979,703.16
T 0.625% 08/15/30 9,130,000.00 8,575,780.51
T 0.625% 12/31/27 3,000,000.00 2,933,203.14
T 0.875% 11/15/30 2,600,000.00 2,493,359.38
T 1.125% 05/15/40 4,420,000.00 3,829,860.95
T 1.125% 08/15/40 4,000,000.00 3,451,875.00
T 1.25% 05/15/50 5,120,000.00 4,119,200.00
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 4,055,847.67
T 1.375% 08/15/50 4,000,000.00 3,325,937.52
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,556,060.55
T 1.375% 09/30/23 3,550,000.00 3,662,324.23
T 1.375% 10/15/22 2,250,000.00 2,296,977.54
T 1.375% 11/15/40 700,000.00 631,421.87
T 1.5% 01/15/23 2,000,000.00 2,052,617.18
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 3,040,429.68
T 1.5% 02/15/30 1,820,000.00 1,860,807.82
T 1.5% 02/28/23 1,760,000.00 1,809,018.74
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,115,625.00
T 1.5% 08/15/22 5,800,000.00 5,920,757.79
T 1.5% 08/15/26 5,300,000.00 5,531,046.87
T 1.5% 09/15/22 4,000,000.00 4,087,187.52
T 1.5% 09/30/24 8,000,000.00 8,338,125.04
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 6,044,912.09
T 1.625% 04/30/23 5,800,000.00 5,988,726.54
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,675,273.42
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,496,132.81
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,431,609.38
T 1.625% 08/15/29 2,260,000.00 2,342,454.69
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 511,552.73
T 1.625% 09/30/26 2,150,000.00 2,257,667.97
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 4,104,687.52
T 1.625% 11/15/50 2,600,000.00 2,304,859.38
T 1.625% 11/30/26 3,030,000.00 3,180,198.03
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,734,158.19
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,712,449.23
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,546,044.92
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 2,039,648.44
211/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,694,156.25
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,812,822.27
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,705,846.68
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,556,005.85
T 1.75% 06/30/24 2,000,000.00 2,098,828.12
T 1.75% 07/15/22 1,200,000.00 1,227,703.12
T 1.75% 09/30/22 1,050,000.00 1,077,706.05
T 1.75% 11/15/29 3,220,000.00 3,367,918.75
T 1.875% 01/31/22 3,800,000.00 3,864,421.89
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,201,103.52
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,859,609.36
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,403,379.87
T 1.875% 06/30/26 3,980,000.00 4,235,124.20
T 1.875% 07/31/22 2,880,000.00 2,953,743.75
T 1.875% 07/31/26 1,800,000.00 1,915,382.80
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,669,976.55
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,542,568.36
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,059,648.44
T 2.125% 02/29/24 1,400,000.00 1,480,281.25
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,270,359.37
T 2.125% 05/15/22 5,400,000.00 5,534,789.07
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,764,580.06
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,130,271.48
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,594,453.12
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,342,484.38
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,845,546.87
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,493,187.50
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,941,906.25
T 2.25% 01/31/24 5,090,000.00 5,395,797.68
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 4,234,546.87
T 2.25% 03/31/26 1,500,000.00 1,624,101.57
T 2.25% 04/15/22 2,680,000.00 2,746,476.56
T 2.25% 04/30/24 2,600,000.00 2,765,648.44
T 2.25% 08/15/27 2,320,000.00 2,520,643.76
T 2.25% 08/15/46 4,180,000.00 4,302,787.50
T 2.25% 08/15/49 4,110,000.00 4,222,382.81
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,675,683.60
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,354,296.90
T 2.25% 11/15/25 5,500,000.00 5,941,718.75
T 2.25% 11/15/27 5,260,000.00 5,716,140.62
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,705,078.12
T 2.25% 12/31/24 2,900,000.00 3,109,796.87
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,219,042.95
212/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,982,946.87
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,938,484.38
T 2.375% 05/15/29 3,890,000.00 4,266,235.93
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 7,184,703.12
T 2.375% 11/15/49 2,010,000.00 2,120,550.00
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,333,281.24
T 2.5% 02/15/45 2,150,000.00 2,325,191.41
T 2.5% 02/15/46 4,750,000.00 5,132,226.56
T 2.5% 02/28/26 650,000.00 711,521.48
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,969,117.20
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,650,800.79
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,485,105.47
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 6,014,482.05
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,725,488.27
T 2.75% 02/15/24 3,900,000.00 4,194,937.50
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 5,235,142.99
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,440,023.44
T 2.75% 06/30/25 2,000,000.00 2,197,734.38
T 2.75% 07/31/23 4,000,000.00 4,253,281.24
T 2.75% 08/15/42 1,450,000.00 1,644,390.62
T 2.75% 08/15/47 2,450,000.00 2,775,390.62
T 2.75% 08/31/25 5,000,000.00 5,504,101.55
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,762,195.31
T 2.75% 11/15/42 1,040,000.00 1,178,775.00
T 2.75% 11/15/47 2,500,000.00 2,832,812.50
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,534,042.96
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,555,918.75
T 2.875% 05/15/43 1,050,000.00 1,214,226.56
T 2.875% 05/15/49 4,400,000.00 5,122,218.77
T 2.875% 07/31/25 5,000,000.00 5,527,734.40
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,755,843.75
T 2.875% 08/15/45 1,480,000.00 1,710,440.63
T 2.875% 09/30/23 1,650,000.00 1,766,337.88
T 2.875% 11/30/23 6,000,000.00 6,446,953.14
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,158,609.37
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,742,226.59
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,437,341.81
T 2% 02/15/50 3,370,000.00 3,276,008.61
T 2% 04/30/24 3,000,000.00 3,167,343.75
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,585,136.71
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,057,851.56
T 2% 07/31/22 3,900,000.00 4,007,021.49
213/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 4,003,710.93
T 2% 10/31/22 4,500,000.00 4,643,613.27
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,891,003.91
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,684,013.66
T 3.125% 02/15/42 1,000,000.00 1,203,359.38
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,524,757.82
T 3.125% 05/15/48 1,400,000.00 1,699,359.38
T 3.125% 08/15/44 2,600,000.00 3,127,515.63
T 3.125% 11/15/28 3,960,000.00 4,563,900.00
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 1,045,903.12
T 3.375% 05/15/44 2,000,000.00 2,500,000.00
T 3.5% 02/15/39 900,000.00 1,135,125.00
T 3.625% 02/15/44 1,600,000.00 2,075,000.00
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 2,072,875.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,441,601.56
T 3.75% 11/15/43 2,000,000.00 2,638,750.00
T 3.875% 08/15/40 680,000.00 902,646.87
T 3% 02/15/48 4,400,000.00 5,222,250.00
T 3% 02/15/49 1,940,000.00 2,309,509.37
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,297,312.50
T 3% 05/15/45 2,100,000.00 2,477,507.82
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 4,029,000.00
T 3% 08/15/48 4,910,000.00 5,835,228.12
T 3% 09/30/25 3,660,000.00 4,075,324.20
T 3% 10/31/25 1,000,000.00 1,114,609.38
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,417,238.29
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,173,199.22
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,252,406.25
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 694,375.00
T 4.375% 05/15/40 750,000.00 1,056,621.09
T 4.375% 05/15/41 550,000.00 779,753.90
T 4.375% 11/15/39 650,000.00 912,640.62
T 4.5% 02/15/36 100,000.00 138,289.06
T 4.5% 05/15/38 970,000.00 1,367,245.31
T 4.5% 08/15/39 750,000.00 1,066,816.41
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,172,421.87
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,110,234.37
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 955,601.56
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 659,531.25
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,180,898.44
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,038,808.59
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 330,781.25
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 760,031.25
214/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,409,460.93
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,038,712.50
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,554,609.37
539,020,000.00 570,726,090.03
アメリカドル 小計
(60,211,602,498)
カナダドル CAN 0.25% 03/01/26 890,000.00 869,289.70
CAN 0.25% 11/01/22 810,000.00 810,599.40
CAN 0.5% 03/01/22 1,110,000.00 1,113,807.30
CAN 0.5% 09/01/25 1,330,000.00 1,321,581.10
CAN 0.5% 12/01/30 630,000.00 589,163.40
CAN 1.25% 03/01/25 450,000.00 462,951.00
CAN 1.25% 06/01/30 2,560,000.00 2,583,833.60
CAN 1.5% 02/01/22 1,220,000.00 1,235,298.80
CAN 1.5% 05/01/22 990,000.00 1,005,533.10
CAN 1.5% 06/01/23 2,010,000.00 2,066,179.50
CAN 1.5% 06/01/26 840,000.00 874,624.80
CAN 1.75% 03/01/23 700,000.00 721,329.00
CAN 1% 06/01/27 940,000.00 951,421.00
CAN 1% 09/01/22 2,680,000.00 2,712,883.60
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 708,397.70
CAN 2.25% 06/01/25 1,530,000.00 1,640,588.40
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 427,896.30
CAN 2.5% 06/01/24 1,780,000.00 1,903,567.60
CAN 2.75% 06/01/22 1,000,000.00 1,032,480.00
CAN 2.75% 12/01/48 810,000.00 984,093.30
CAN 2.75% 12/01/64 290,000.00 373,841.90
CAN 2% 06/01/28 800,000.00 860,808.00
CAN 2% 09/01/23 1,180,000.00 1,230,409.60
CAN 2% 12/01/51 1,730,000.00 1,815,808.00
CAN 3.5% 12/01/45 900,000.00 1,219,923.00
CAN 4.0% 06/01/41 490,000.00 689,586.80
CAN 5.75% 06/01/29 960,000.00 1,317,648.00
CAN 5.75% 06/01/33 670,000.00 1,002,614.80
CAN 5% 06/01/37 520,000.00 782,787.20
30,880,000.00 33,308,945.90
カナダドル 小計
(2,788,624,950)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 8,511,360.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 24,100,000.00 28,587,420.00
MBONO 5.75% 03/05/26 10,710,000.00 11,075,318.10
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 17,939,748.00
MBONO 6.75% 03/09/23 20,920,000.00 22,002,819.20
MBONO 7.5% 06/03/27 22,800,000.00 25,474,212.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MBONO 7.75% 05/29/31 10,950,000.00 12,361,236.00
MBONO 7.75% 11/13/42 13,980,000.00 15,180,183.00
MBONO 7.75% 11/23/34 4,320,000.00 4,852,872.00
MBONO 8.5% 05/31/29 20,040,000.00 23,717,740.80
MBONO 8.5% 11/18/38 9,870,000.00 11,577,608.70
MBONO 8% 09/05/24 5,910,000.00 6,571,329.00
MBONO 8% 11/07/47 11,460,000.00 12,708,681.60
MBONO 8% 12/07/23 15,420,000.00 16,923,912.60
194,280,000.00 217,484,441.00
メキシコペソ 小計
(1,120,044,871)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 730,000.00 744,607.30
BGB 0.2% 10/22/23 640,000.00 654,316.80
BGB 0.4% 06/22/40 290,000.00 286,792.60
BGB 0.5% 10/22/24 490,000.00 509,595.10
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,164,746.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 806,595.00
BGB 0.8% 06/22/28 980,000.00 1,059,076.20
BGB 0.9% 06/22/29 990,000.00 1,081,753.20
BGB 0% 10/22/27 790,000.00 808,628.20
BGB 1.25% 04/22/33 330,000.00 376,959.00
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 471,656.00
BGB 1.6% 06/22/47 690,000.00 843,587.10
BGB 1.7% 06/22/50 490,000.00 616,091.70
BGB 1.9% 06/22/38 510,000.00 641,901.30
BGB 1% 06/22/26 1,080,000.00 1,165,590.00
BGB 1% 06/22/31 1,140,000.00 1,262,413.20
BGB 2.15% 06/22/66 440,000.00 641,854.40
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,036,076.40
BGB 2.25% 06/22/57 380,000.00 549,670.00
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,329,372.00
BGB 3.75% 06/22/45 650,000.00 1,112,390.50
BGB 3% 06/22/34 680,000.00 936,060.80
BGB 4.25% 03/28/41 1,110,000.00 1,912,918.50
BGB 4.25% 09/28/22 940,000.00 1,014,335.20
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 943,132.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 830,424.30
BGB 4% 03/28/32 620,000.00 896,191.40
BGB 5.5% 03/28/28 1,190,000.00 1,689,359.70
BGB 5% 03/28/35 1,270,000.00 2,126,627.70
BKO 0% 03/11/22 830,000.00 835,818.30
BKO 0% 06/10/22 2,150,000.00 2,168,619.00
BTPS 0.05% 01/15/23 330,000.00 332,491.50
BTPS 0.3% 08/15/23 1,100,000.00 1,115,785.00
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BTPS 0.35% 02/01/25 1,740,000.00 1,771,546.20
BTPS 0.6% 06/15/23 720,000.00 735,213.60
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 573,781.60
BTPS 0.85% 01/15/27 1,100,000.00 1,144,352.00
BTPS 0.9% 08/01/22 1,500,000.00 1,527,375.00
BTPS 0.95% 03/01/23 1,720,000.00 1,764,582.40
BTPS 0.95% 03/01/37 320,000.00 314,931.20
BTPS 0.95% 03/15/23 860,000.00 882,729.80
BTPS 0.95% 08/01/30 1,630,000.00 1,691,271.70
BTPS 0.95% 09/15/27 1,000,000.00 1,045,990.00
BTPS 0% 01/15/24 300,000.00 301,908.00
BTPS 1.2% 04/01/22 1,000,000.00 1,017,500.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,170,000.00 1,245,429.90
BTPS 1.35% 04/01/30 350,000.00 376,253.50
BTPS 1.35% 04/15/22 1,000,000.00 1,019,680.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,130,000.00 1,202,399.10
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,138,019.90
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,594,082.00
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 635,418.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,599,870.00
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,458,864.00
BTPS 1.65% 03/01/32 1,340,000.00 1,474,844.20
BTPS 1.65% 12/01/30 1,330,000.00 1,463,931.00
BTPS 1.7% 09/01/51 750,000.00 777,397.50
BTPS 1.75% 07/01/24 990,000.00 1,053,765.90
BTPS 1.8% 03/01/41 650,000.00 709,228.00
BTPS 1.85% 05/15/24 750,000.00 799,455.00
BTPS 1.85% 07/01/25 820,000.00 887,494.20
BTPS 2.05% 08/01/27 1,040,000.00 1,161,139.20
BTPS 2.1% 07/15/26 1,470,000.00 1,629,230.40
BTPS 2.2% 06/01/27 1,700,000.00 1,911,973.00
BTPS 2.25% 09/01/36 990,000.00 1,166,150.70
BTPS 2.45% 09/01/33 990,000.00 1,180,099.80
BTPS 2.45% 09/01/50 500,000.00 609,325.00
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 931,996.20
BTPS 2.5% 11/15/25 660,000.00 738,309.00
BTPS 2.5% 12/01/24 1,300,000.00 1,428,544.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,240,000.00 1,576,226.00
BTPS 2.8% 03/01/67 600,000.00 778,440.00
BTPS 2.8% 12/01/28 1,260,000.00 1,493,364.60
BTPS 2.95% 09/01/38 1,100,000.00 1,417,878.00
BTPS 2% 02/01/28 380,000.00 424,650.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,150,506.00
BTPS 3.1% 03/01/40 520,000.00 684,543.60
BTPS 3.25% 09/01/46 680,000.00 944,173.20
BTPS 3.35% 03/01/35 1,260,000.00 1,657,882.80
BTPS 3.45% 03/01/48 1,120,000.00 1,615,152.00
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,464,644.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,978,919.40
BTPS 3.85% 09/01/49 1,320,000.00 2,039,637.60
BTPS 3% 08/01/29 1,760,000.00 2,131,694.40
BTPS 4.5% 03/01/24 1,130,000.00 1,291,058.90
BTPS 4.5% 03/01/26 1,980,000.00 2,422,985.40
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,161,174.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,810,348.40
BTPS 4.75% 09/01/28 1,810,000.00 2,398,087.10
BTPS 4.75% 09/01/44 1,230,000.00 2,064,124.50
BTPS 4% 02/01/37 1,800,000.00 2,572,794.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,356,588.80
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 3,238,791.00
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,851,436.00
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,416,700.00
BTPS 5.75% 02/01/33 1,570,000.00 2,461,037.80
BTPS 5% 03/01/22 650,000.00 685,821.50
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,096,961.00
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,737,476.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,642,496.00
BTPS 6.5% 11/01/27 2,070,000.00 2,923,419.60
BTPS 6% 05/01/31 1,940,000.00 2,967,424.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 491,704.50
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,250,630.00
DBR 0.25% 02/15/27 1,920,000.00 2,017,382.40
DBR 0.25% 02/15/29 1,880,000.00 1,987,630.00
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,373,346.00
DBR 0.5% 02/15/25 1,140,000.00 1,194,195.60
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,431,537.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,620,471.60
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 962,658.00
DBR 0% 02/15/30 2,060,000.00 2,132,182.40
DBR 0% 05/15/35 1,500,000.00 1,520,880.00
DBR 0% 08/15/26 1,620,000.00 1,674,804.60
DBR 0% 08/15/29 2,430,000.00 2,518,330.50
DBR 0% 08/15/30 1,480,000.00 1,529,609.60
DBR 0% 08/15/50 1,160,000.00 1,091,954.40
DBR 0% 11/15/27 1,580,000.00 1,636,611.40
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DBR 1.25% 08/15/48 1,560,000.00 2,009,888.40
DBR 1.5% 02/15/23 950,000.00 991,914.00
DBR 1.5% 05/15/23 2,290,000.00 2,403,675.60
DBR 1.5% 05/15/24 1,020,000.00 1,093,276.80
DBR 1.5% 09/04/22 920,000.00 951,105.20
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,342,887.50
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,704,796.50
DBR 1% 08/15/24 1,610,000.00 1,706,422.90
DBR 1% 08/15/25 2,250,000.00 2,419,245.00
DBR 2.5% 07/04/44 1,840,000.00 2,879,379.20
DBR 2.5% 08/15/46 1,980,000.00 3,164,871.60
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,018,142.00
DBR 3.25% 07/04/42 1,240,000.00 2,095,513.20
DBR 4.0% 01/04/37 1,670,000.00 2,769,628.20
DBR 4.25% 07/04/39 1,240,000.00 2,224,200.40
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 977,207.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,690,000.00 2,829,195.20
DBR 4.75% 07/04/40 1,310,000.00 2,527,016.20
DBR 5.5% 01/04/31 1,640,000.00 2,610,125.60
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,150,010.00
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,646,534.50
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 980,038.20
DBR 6.5% 07/04/27 1,270,000.00 1,854,276.20
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,129,089.00
FRTR 0.5% 05/25/25 3,350,000.00 3,498,606.00
FRTR 0.5% 05/25/26 3,130,000.00 3,289,410.90
FRTR 0.5% 05/25/29 2,830,000.00 2,994,932.40
FRTR 0.5% 05/25/40 720,000.00 727,603.20
FRTR 0.5% 05/25/72 390,000.00 324,932.40
FRTR 0.75% 05/25/28 2,960,000.00 3,186,203.20
FRTR 0.75% 05/25/52 1,330,000.00 1,333,152.10
FRTR 0.75% 11/25/28 2,510,000.00 2,706,457.70
FRTR 0% 02/25/22 2,970,000.00 2,988,829.80
FRTR 0% 02/25/23 610,000.00 617,856.80
FRTR 0% 02/25/26 1,690,000.00 1,729,596.70
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,904,910.00
FRTR 0% 03/25/24 3,640,000.00 3,707,158.00
FRTR 0% 03/25/25 2,310,000.00 2,360,820.00
FRTR 0% 05/25/22 1,350,000.00 1,360,908.00
FRTR 0% 11/25/29 3,300,000.00 3,344,220.00
FRTR 0% 11/25/30 1,830,000.00 1,841,748.60
FRTR 1.25% 05/25/34 2,400,000.00 2,745,360.00
219/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 1.25% 05/25/36 2,410,000.00 2,769,331.00
FRTR 1.5% 05/25/31 2,950,000.00 3,417,988.00
FRTR 1.5% 05/25/50 1,960,000.00 2,379,224.40
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,740,322.00
FRTR 1.75% 05/25/66 850,000.00 1,133,084.00
FRTR 1.75% 06/25/39 2,010,000.00 2,508,299.10
FRTR 1.75% 11/25/24 1,980,000.00 2,153,467.80
FRTR 1% 05/25/27 2,480,000.00 2,696,404.80
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,401,571.20
FRTR 2.25% 05/25/24 2,040,000.00 2,230,434.00
FRTR 2.25% 10/25/22 1,700,000.00 1,782,586.00
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,050,323.50
FRTR 2.75% 10/25/27 2,730,000.00 3,303,709.50
FRTR 2% 05/25/48 2,140,000.00 2,865,738.20
FRTR 3.25% 05/25/45 1,710,000.00 2,765,241.00
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,770,551.20
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 3,910,087.50
FRTR 4.25% 10/25/23 2,870,000.00 3,248,553.00
FRTR 4.5% 04/25/41 2,340,000.00 4,186,049.40
FRTR 4.75% 04/25/35 1,810,000.00 2,978,137.80
FRTR 4% 04/25/55 1,070,000.00 2,118,193.40
FRTR 4% 04/25/60 1,080,000.00 2,239,358.40
FRTR 4% 10/25/38 1,600,000.00 2,616,048.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,688,825.00
FRTR 5.75% 10/25/32 2,350,000.00 3,929,129.50
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 1,899,021.50
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,319,934.00
IRISH 0.2% 05/15/27 460,000.00 475,768.80
IRISH 0.2% 10/18/30 470,000.00 480,875.80
IRISH 0.4% 05/15/35 180,000.00 184,447.80
IRISH 0.8% 03/15/22 630,000.00 639,078.30
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 477,294.40
IRISH 1.1% 05/15/29 550,000.00 607,524.50
IRISH 1.3% 05/15/33 690,000.00 790,464.00
IRISH 1.35% 03/18/31 340,000.00 387,477.60
IRISH 1.5% 05/15/50 300,000.00 364,632.00
IRISH 1.7% 05/15/37 490,000.00 598,138.10
IRISH 1% 05/15/26 730,000.00 784,866.80
IRISH 2.4% 05/15/30 770,000.00 948,093.30
IRISH 2% 02/18/45 580,000.00 771,666.80
IRISH 3.4% 03/18/24 460,000.00 516,216.60
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 634,293.80
IRISH 5.4% 03/13/25 700,000.00 869,281.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 0.25% 07/15/25 920,000.00 954,343.60
NETHER 0.25% 07/15/29 630,000.00 660,328.20
NETHER 0.5% 01/15/40 620,000.00 666,369.80
NETHER 0.5% 07/15/26 1,260,000.00 1,330,887.60
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 970,767.00
NETHER 0.75% 07/15/28 1,040,000.00 1,129,065.60
NETHER 0% 01/15/24 550,000.00 560,741.50
NETHER 0% 01/15/27 480,000.00 493,617.60
NETHER 0% 01/15/52 390,000.00 356,577.00
NETHER 0% 07/15/30 850,000.00 869,711.50
NETHER 1.75% 07/15/23 1,000,000.00 1,058,700.00
NETHER 2.25% 07/15/22 750,000.00 780,562.50
NETHER 2.5% 01/15/33 860,000.00 1,132,731.80
NETHER 2.75% 01/15/47 1,110,000.00 1,823,863.20
NETHER 2% 07/15/24 1,460,000.00 1,592,772.40
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 325,410.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,060,000.00 1,853,802.20
NETHER 4% 01/15/37 1,020,000.00 1,671,474.00
NETHER 5.5% 01/15/28 1,010,000.00 1,430,978.10
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 809,795.00
OBL 0% 04/05/24 1,760,000.00 1,798,808.00
OBL 0% 04/08/22 1,460,000.00 1,470,935.40
OBL 0% 04/11/25 1,700,000.00 1,746,954.00
OBL 0% 04/14/23 1,110,000.00 1,126,772.10
OBL 0% 10/07/22 1,530,000.00 1,547,120.70
OBL 0% 10/10/25 1,170,000.00 1,205,240.40
OBL 0% 10/18/24 2,150,000.00 2,204,137.00
RAGB 0.5% 02/20/29 700,000.00 743,253.00
RAGB 0.5% 04/20/27 650,000.00 688,538.50
RAGB 0.75% 02/20/28 620,000.00 668,843.60
RAGB 0.75% 03/20/51 260,000.00 279,146.40
RAGB 0.75% 10/20/26 600,000.00 641,910.00
RAGB 0.85% 06/30/20 200,000.00 198,728.00
RAGB 0% 02/20/30 660,000.00 670,177.20
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 659,743.50
RAGB 0% 07/15/24 590,000.00 601,776.40
RAGB 0% 09/20/22 430,000.00 434,459.10
RAGB 0% 10/20/40 220,000.00 207,273.00
RAGB 1.2% 10/20/25 640,000.00 692,608.00
RAGB 1.5% 02/20/47 450,000.00 569,353.50
RAGB 1.5% 11/02/86 230,000.00 321,970.10
RAGB 1.65% 10/21/24 560,000.00 606,592.00
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RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 797,602.50
RAGB 2.1% 09/20/17 340,000.00 605,380.20
RAGB 2.4% 05/23/34 530,000.00 694,851.20
RAGB 3.15% 06/20/44 470,000.00 766,739.20
RAGB 3.4% 11/22/22 1,210,000.00 1,296,091.50
RAGB 3.65% 04/20/22 500,000.00 524,850.00
RAGB 3.8% 01/26/62 230,000.00 499,932.60
RAGB 4.15% 03/15/37 920,000.00 1,506,509.20
RAGB 4.85% 03/15/26 760,000.00 970,185.60
RAGB 6.25% 07/15/27 690,000.00 988,776.90
RFGB 0.125% 04/15/36 270,000.00 268,817.40
RFGB 0.25% 09/15/40 200,000.00 198,650.00
RFGB 0.5% 04/15/26 470,000.00 494,816.00
RFGB 0.5% 09/15/27 380,000.00 402,971.00
RFGB 0.5% 09/15/28 470,000.00 499,102.40
RFGB 0.5% 09/15/29 290,000.00 308,319.30
RFGB 0.75% 04/15/31 270,000.00 293,989.50
RFGB 0.875% 09/15/25 300,000.00 319,863.00
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 251,882.50
RFGB 0% 09/15/23 100,000.00 101,711.00
RFGB 0% 09/15/24 300,000.00 306,705.00
RFGB 0% 09/15/30 40,000.00 40,561.60
RFGB 1.125% 04/15/34 350,000.00 398,741.00
RFGB 1.375% 04/15/47 230,000.00 289,114.60
RFGB 1.5% 04/15/23 590,000.00 617,700.50
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 393,756.00
RFGB 2.625% 07/04/42 340,000.00 505,947.20
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 467,852.20
RFGB 2% 04/15/24 410,000.00 444,517.90
RFGB 4% 07/04/25 320,000.00 385,049.60
SPGB 0.1% 04/30/31 480,000.00 467,860.80
SPGB 0.25% 07/30/24 1,000,000.00 1,021,920.00
SPGB 0.35% 07/30/23 1,570,000.00 1,601,258.70
SPGB 0.4% 04/30/22 1,040,000.00 1,051,492.00
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 812,960.00
SPGB 0.5% 04/30/30 1,980,000.00 2,028,133.80
SPGB 0.6% 10/31/29 1,200,000.00 1,244,328.00
SPGB 0.8% 07/30/27 480,000.00 506,404.80
SPGB 0% 01/31/25 1,240,000.00 1,255,338.80
SPGB 0% 04/30/23 1,360,000.00 1,374,089.60
SPGB 1.2% 10/31/40 750,000.00 786,660.00
SPGB 1.25% 10/31/30 1,200,000.00 1,309,836.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,460,000.00 1,582,012.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1.4% 04/30/28 1,020,000.00 1,121,082.00
SPGB 1.4% 07/30/28 1,320,000.00 1,453,702.80
SPGB 1.45% 04/30/29 750,000.00 831,075.00
SPGB 1.45% 10/31/27 1,840,000.00 2,021,994.40
SPGB 1.5% 04/30/27 1,970,000.00 2,166,566.60
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,350,675.00
SPGB 1.85% 07/30/35 1,290,000.00 1,503,856.20
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,491,098.40
SPGB 1.95% 07/30/30 1,680,000.00 1,945,876.80
SPGB 1% 10/31/50 850,000.00 806,624.50
SPGB 2.15% 10/31/25 1,760,000.00 1,960,728.00
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,575,541.50
SPGB 2.7% 10/31/48 1,060,000.00 1,449,825.60
SPGB 2.75% 10/31/24 1,560,000.00 1,739,977.20
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,544,510.00
SPGB 3.45% 07/30/66 980,000.00 1,598,977.80
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,703,055.00
SPGB 4.2% 01/31/37 1,310,000.00 2,002,505.30
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,494,121.20
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,721,187.00
SPGB 4.7% 07/30/41 1,300,000.00 2,214,888.00
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,328,813.50
SPGB 4.9% 07/30/40 1,310,000.00 2,258,230.40
SPGB 5.15% 10/31/28 1,100,000.00 1,527,999.00
SPGB 5.15% 10/31/44 950,000.00 1,773,935.00
SPGB 5.4% 01/31/23 1,790,000.00 1,995,205.60
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,315,751.50
SPGB 5.85% 01/31/22 1,780,000.00 1,886,782.20
SPGB 5.9% 07/30/26 1,360,000.00 1,811,411.20
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,447,638.00
379,700,000.00 453,876,512.00
ユーロ 小計
(58,055,344,649)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 1,750,000.00 1,737,102.50
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 2,050,000.00 2,053,259.50
UKT 0.125% 01/31/24 980,000.00 979,823.60
UKT 0.125% 01/31/28 1,320,000.00 1,288,808.40
UKT 0.375% 10/22/30 1,870,000.00 1,809,860.80
UKT 0.5% 07/22/22 1,800,000.00 1,813,284.00
UKT 0.5% 10/22/61 670,000.00 521,159.50
UKT 0.625% 06/07/25 1,460,000.00 1,487,287.40
UKT 0.625% 07/31/35 870,000.00 820,488.30
UKT 0.625% 10/22/50 1,200,000.00 1,010,316.00
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UKT 0.75% 07/22/23 940,000.00 955,933.00
UKT 0.875% 01/31/46 190,000.00 174,235.70
UKT 0.875% 10/22/29 550,000.00 561,616.00
UKT 1.25% 07/22/27 1,190,000.00 1,254,045.80
UKT 1.25% 10/22/41 1,140,000.00 1,148,082.60
UKT 1.5% 07/22/26 1,060,000.00 1,129,292.20
UKT 1.5% 07/22/47 1,310,000.00 1,381,932.10
UKT 1.625% 10/22/28 1,400,000.00 1,517,208.00
UKT 1.625% 10/22/54 850,000.00 937,737.00
UKT 1.625% 10/22/71 470,000.00 565,358.30
UKT 1.75% 01/22/49 600,000.00 670,212.00
UKT 1.75% 07/22/57 1,060,000.00 1,224,734.60
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,684,608.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,540,000.00 1,688,918.00
UKT 1% 04/22/24 1,450,000.00 1,491,673.00
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,224,588.80
UKT 2.5% 07/22/65 940,000.00 1,369,307.40
UKT 2.75% 09/07/24 820,000.00 896,120.60
UKT 2% 09/07/25 420,000.00 453,898.20
UKT 3.25% 01/22/44 1,430,000.00 2,006,232.80
UKT 3.5% 01/22/45 1,400,000.00 2,054,500.00
UKT 3.5% 07/22/68 910,000.00 1,680,842.80
UKT 3.75% 07/22/52 910,000.00 1,502,719.40
UKT 4.25% 03/07/36 1,200,000.00 1,739,496.00
UKT 4.25% 06/07/32 1,290,000.00 1,766,242.20
UKT 4.25% 09/07/39 820,000.00 1,249,220.80
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 942,795.00
UKT 4.25% 12/07/40 1,050,000.00 1,623,457.50
UKT 4.25% 12/07/46 1,060,000.00 1,761,550.40
UKT 4.25% 12/07/49 980,000.00 1,690,990.00
UKT 4.25% 12/07/55 1,040,000.00 1,929,876.00
UKT 4.5% 09/07/34 1,080,000.00 1,568,494.80
UKT 4.5% 12/07/42 1,170,000.00 1,910,095.20
UKT 4.75% 12/07/30 850,000.00 1,175,422.50
UKT 4.75% 12/07/38 880,000.00 1,401,206.40
UKT 4% 01/22/60 840,000.00 1,570,976.40
UKT 4% 03/07/22 910,000.00 948,019.80
UKT 5% 03/07/25 600,000.00 716,394.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 636,961.50
52,320,000.00 63,726,384.80
イギリスポンド 小計
(9,430,230,422)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 1,690,000.00 1,655,794.40
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 3,860,000.00 4,042,655.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGB 0.75% 11/12/29 3,770,000.00 3,945,568.90
SGB 1.5% 11/13/23 5,670,000.00 5,948,680.50
SGB 1% 11/12/26 4,940,000.00 5,234,621.60
SGB 2.5% 05/12/25 4,380,000.00 4,878,969.60
SGB 3.5% 03/30/39 2,950,000.00 4,380,130.50
SGB 3.5% 06/01/22 7,220,000.00 7,571,830.60
34,480,000.00 37,658,251.30
スウェーデンクローナ 小計
(480,519,286)
ノルウェー NGB 1.375% 08/19/30 2,800,000.00 2,820,524.00
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 3,110,000.00 3,208,960.20
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 3,028,934.00
NGB 1.75% 03/13/25 3,120,000.00 3,249,480.00
NGB 1.75% 09/06/29 2,470,000.00 2,575,296.10
NGB 2% 04/26/28 2,510,000.00 2,664,063.80
NGB 2% 05/24/23 4,940,000.00 5,112,060.20
NGB 3% 03/14/24 3,640,000.00 3,909,287.20
25,490,000.00 26,568,605.50
ノルウェークローネ 小計
(331,841,882)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 3,800,000.00 3,852,630.00
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 1,580,000.00 1,531,430.80
DGB 0.5% 11/15/27 5,260,000.00 5,558,873.20
DGB 0.5% 11/15/29 6,410,000.00 6,813,381.30
DGB 1.5% 11/15/23 4,170,000.00 4,406,647.50
DGB 1.75% 11/15/25 4,230,000.00 4,678,591.50
DGB 4.5% 11/15/39 8,240,000.00 14,878,803.20
33,690,000.00 41,720,357.50
デンマーククローネ 小計
(717,590,149)
ポーランド POLGB 0.75% 04/25/25 720,000.00 727,927.20
ズロチ
POLGB 0% 07/25/22 1,000,000.00 999,670.00
POLGB 1.25% 10/25/30 780,000.00 773,939.40
POLGB 2.25% 04/25/22 3,900,000.00 4,001,634.00
POLGB 2.25% 10/25/24 2,860,000.00 3,050,819.20
POLGB 2.5% 01/25/23 1,550,000.00 1,621,207.00
POLGB 2.5% 04/25/24 1,880,000.00 2,009,362.80
POLGB 2.5% 07/25/26 3,420,000.00 3,744,318.60
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 2,102,126.90
POLGB 2.75% 04/25/28 2,070,000.00 2,318,710.50
POLGB 2.75% 10/25/29 3,640,000.00 4,104,937.20
POLGB 3.25% 07/25/25 1,710,000.00 1,912,908.60
POLGB 4% 10/25/23 2,080,000.00 2,291,744.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,230,192.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,500,000.00 1,636,065.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
29,920,000.00 32,525,562.40
ポーランドズロチ 小計
(927,954,295)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 1,730,000.00 1,728,218.10
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 1,000,000.00 987,740.00
ACGB 0.5% 09/21/26 1,540,000.00 1,523,398.80
ACGB 1.25% 05/21/32 1,140,000.00 1,100,282.40
ACGB 1.5% 06/21/31 1,190,000.00 1,189,512.10
ACGB 1.75% 06/21/51 990,000.00 840,480.30
ACGB 1% 11/21/31 1,810,000.00 1,710,739.60
ACGB 1% 12/21/30 2,220,000.00 2,126,915.40
ACGB 2.25% 05/21/28 2,260,000.00 2,450,201.60
ACGB 2.25% 11/21/22 430,000.00 446,086.30
ACGB 2.5% 05/21/30 2,480,000.00 2,724,453.60
ACGB 2.75% 04/21/24 2,590,000.00 2,804,426.10
ACGB 2.75% 05/21/41 810,000.00 879,514.20
ACGB 2.75% 06/21/35 630,000.00 702,519.30
ACGB 2.75% 11/21/27 1,400,000.00 1,566,236.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 1,959,352.50
ACGB 2.75% 11/21/29 1,640,000.00 1,836,783.60
ACGB 3.25% 04/21/25 1,750,000.00 1,957,340.00
ACGB 3.25% 04/21/29 2,330,000.00 2,700,866.10
ACGB 3.25% 06/21/39 650,000.00 761,878.00
ACGB 3.75% 04/21/37 810,000.00 1,010,782.80
ACGB 3% 03/21/47 880,000.00 986,964.00
ACGB 4.25% 04/21/26 2,600,000.00 3,084,484.00
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,606,849.80
ACGB 4.75% 04/21/27 2,230,000.00 2,758,420.80
ACGB 5.5% 04/21/23 1,810,000.00 2,019,652.30
ACGB 5.75% 07/15/22 3,270,000.00 3,528,264.60
43,160,000.00 46,992,362.30
オーストラリアドル 小計
(3,909,294,619)
シンガポー SIGB 1.75% 02/01/23 410,000.00 421,094.60
ルドル
SIGB 1.75% 04/01/22 160,000.00 162,590.40
SIGB 2.125% 06/01/26 520,000.00 556,836.80
SIGB 2.25% 08/01/36 340,000.00 372,728.40
SIGB 2.375% 06/01/25 500,000.00 537,965.00
SIGB 2.375% 07/01/39 230,000.00 257,439.00
SIGB 2.625% 05/01/28 190,000.00 211,158.40
SIGB 2.75% 03/01/46 630,000.00 763,786.80
SIGB 2.75% 04/01/42 300,000.00 357,036.00
SIGB 2.75% 07/01/23 540,000.00 569,845.80
SIGB 2.875% 07/01/29 640,000.00 728,422.40
SIGB 2.875% 09/01/30 550,000.00 630,976.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SIGB 2% 02/01/24 90,000.00 94,101.30
SIGB 3.125% 09/01/22 430,000.00 448,339.50
SIGB 3.375% 09/01/33 340,000.00 413,895.60
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 611,455.70
SIGB 3% 09/01/24 510,000.00 554,507.70
6,910,000.00 7,692,179.90
シンガポールドル 小計
(613,451,347)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,220,000.00 1,249,206.80
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,341,470.00
MGS 3.502% 05/31/27 100,000.00 105,142.00
MGS 3.733% 06/15/28 300,000.00 320,769.00
MGS 3.757% 05/22/40 150,000.00 147,304.50
MGS 3.795% 09/30/22 800,000.00 825,448.00
MGS 3.8% 08/17/23 550,000.00 574,887.50
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 878,154.60
MGS 3.882% 03/10/22 930,000.00 950,348.40
MGS 3.882% 03/14/25 690,000.00 733,966.80
MGS 3.885% 08/15/29 1,530,000.00 1,634,850.90
MGS 3.892% 03/15/27 780,000.00 837,649.80
MGS 3.899% 11/16/27 1,160,000.00 1,247,498.80
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 388,357.20
MGS 3.906% 07/15/26 1,010,000.00 1,085,871.20
MGS 3.955% 09/15/25 520,000.00 558,532.00
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 800,355.00
MGS 4.181% 07/15/24 1,090,000.00 1,163,771.20
MGS 4.232% 06/30/31 850,000.00 934,209.50
MGS 4.254% 05/31/35 1,270,000.00 1,343,190.10
MGS 4.392% 04/15/26 1,160,000.00 1,271,325.20
MGS 4.498% 04/15/30 1,260,000.00 1,410,582.60
MGS 4.642% 11/07/33 1,160,000.00 1,275,304.00
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,189,527.90
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,294,235.20
MGS 4.893% 06/08/38 1,080,000.00 1,206,586.80
MGS 4.921% 07/06/48 900,000.00 1,004,193.00
MGS 4.935% 09/30/43 530,000.00 590,844.00
24,560,000.00 26,363,582.00
マレーシアリンギット 小計
(688,616,761)
イスラエル ILGOV 0.5% 04/30/25 460,000.00 463,688.18
シェケル
ILGOV 0.75% 07/31/22 3,180,000.00 3,212,013.37
ILGOV 1.5% 05/31/37 740,000.00 718,671.26
ILGOV 1.5% 11/30/23 320,000.00 332,175.32
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,040,000.00 1,109,013.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ILGOV 1% 03/31/30 960,000.00 957,853.15
ILGOV 2.25% 09/28/28 1,400,000.00 1,549,256.24
ILGOV 3.75% 03/31/24 2,000,000.00 2,219,902.80
ILGOV 3.75% 03/31/47 1,330,000.00 1,764,379.84
ILGOV 4.25% 03/31/23 200,000.00 217,141.64
ILGOV 5.5% 01/31/22 940,000.00 988,959.80
ILGOV 5.5% 01/31/42 1,270,000.00 2,091,607.32
ILGOV 6.25% 10/30/26 3,300,000.00 4,364,937.06
17,140,000.00 19,989,599.96
イスラエルシェケル 小計
(644,264,806)
139,919,380,535
合計
(139,919,380,535)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 182銘柄 100.0 % 43.0 %
カナダドル 国債証券 29銘柄 100.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 318銘柄 100.0 % 41.5 %
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.7 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.7 %
オーストラリアドル 国債証券 27銘柄 100.0 % 2.8 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 28銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【中間財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド30】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年2月23日から
2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
125,750,521 128,522,482
コール・ローン
22,592,800,568 24,130,482,735
親投資信託受益証券
31,812,612 7,428,416
未収入金
22,750,363,701 24,266,433,633
流動資産合計
22,750,363,701 24,266,433,633
資産合計
負債の部
流動負債
7,121,376 7,864,165
未払解約金
4,858,297 5,165,511
未払受託者報酬
20,647,746 21,953,375
未払委託者報酬
102 690
未払利息
607,228 645,629
その他未払費用
33,234,749 35,629,370
流動負債合計
33,234,749 35,629,370
負債合計
純資産の部
元本等
14,863,838,450 15,517,473,543
元本
剰余金
7,853,290,502 8,713,330,720
中間剰余金又は中間欠損金(△)
3,643,228,795 3,533,483,474
(分配準備積立金)
22,717,128,952 24,230,804,263
元本等合計
22,717,128,952 24,230,804,263
純資産合計
22,750,363,701 24,266,433,633
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2020年 8月21日 至 2021年 8月22日
営業収益
335 109
受取利息
526,627,771
△ 220,305,042
有価証券売買等損益
526,627,880
△ 220,304,707
営業収益合計
営業費用
26,809 25,460
支払利息
4,401,370 5,165,511
受託者報酬
18,705,755 21,953,375
委託者報酬
550,307 645,629
その他費用
23,684,241 27,789,975
営業費用合計
498,837,905
△ 243,988,948
営業利益又は営業損失(△)
498,837,905
△ 243,988,948
経常利益又は経常損失(△)
498,837,905
△ 243,988,948
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
13,170,477
△ 32,950,824
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
6,481,575,075 7,853,290,502
期首剰余金又は期首欠損金(△)
512,733,023 622,419,594
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
512,733,023 622,419,594
額
250,465,983 248,046,804
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
250,465,983 248,046,804
額
- -
分配金
6,532,803,991 8,713,330,720
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2021年 2月23
日から2021年 8月22日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 14,863,838,450口 15,517,473,543口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5283円 1口当たり純資産額 1.5615円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,283円) (1万口当たり純資産額) (15,615円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
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第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2021年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 13,829,328,777円 14,863,838,450円
期中追加設定元本額 2,046,783,461円 1,123,953,368円
期中一部解約元本額 1,012,273,788円 470,318,275円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【DCバランスファンド50】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年2月23日から
2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
130,221,320 128,778,340
コール・ローン
23,567,577,711 25,113,624,657
親投資信託受益証券
32,944,564 12,290,015
未収入金
23,730,743,595 25,254,693,012
流動資産合計
23,730,743,595 25,254,693,012
資産合計
負債の部
流動負債
9,708,179 8,950,849
未払解約金
4,946,208 5,401,808
未払受託者報酬
22,257,867 24,308,104
未払委託者報酬
105 691
未払利息
618,211 675,166
その他未払費用
37,530,570 39,336,618
流動負債合計
37,530,570 39,336,618
負債合計
純資産の部
元本等
13,793,194,595 14,205,320,324
元本
剰余金
9,900,018,430 11,010,036,070
中間剰余金又は中間欠損金(△)
5,788,761,649 5,607,201,915
(分配準備積立金)
23,693,213,025 25,215,356,394
元本等合計
23,693,213,025 25,215,356,394
純資産合計
23,730,743,595 25,254,693,012
負債純資産合計
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2020年 8月21日 至 2021年 8月22日
営業収益
372 102
受取利息
828,513,484
△ 291,824,825
有価証券売買等損益
828,513,586
△ 291,824,453
営業収益合計
営業費用
28,738 25,845
支払利息
4,325,707 5,401,808
受託者報酬
19,465,618 24,308,104
委託者報酬
540,894 675,166
その他費用
24,360,957 30,410,923
営業費用合計
798,102,663
△ 316,185,410
営業利益又は営業損失(△)
798,102,663
△ 316,185,410
経常利益又は経常損失(△)
798,102,663
△ 316,185,410
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
20,272,046
△ 70,310,743
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
7,717,612,690 9,900,018,430
期首剰余金又は期首欠損金(△)
558,846,143 654,163,465
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
558,846,143 654,163,465
額
372,615,405 321,976,442
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
372,615,405 321,976,442
額
- -
分配金
7,657,968,761 11,010,036,070
中間剰余金又は中間欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2021年 2月23
日から2021年 8月22日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 13,793,194,595口 14,205,320,324口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.7177円 1口当たり純資産額 1.7751円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (17,177円) (1万口当たり純資産額) (17,751円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
237/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2021年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 12,979,122,227円 13,793,194,595円
期中追加設定元本額 1,929,479,800円 861,587,153円
期中一部解約元本額 1,115,407,432円 449,461,424円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
238/300
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【DCバランスファンド70】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期中間計算期間(2021年2月23日から
2021年8月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
資産の部
流動資産
76,047,001 60,208,671
コール・ローン
10,022,653,303 10,883,797,936
親投資信託受益証券
447,319 1,423,650
未収入金
10,099,147,623 10,945,430,257
流動資産合計
10,099,147,623 10,945,430,257
資産合計
負債の部
流動負債
14,261,819 2,742,416
未払解約金
2,048,759 2,324,110
未払受託者報酬
9,731,530 11,039,478
未払委託者報酬
61 322
未払利息
256,033 290,448
その他未払費用
26,298,202 16,396,774
流動負債合計
26,298,202 16,396,774
負債合計
純資産の部
元本等
5,431,547,507 5,651,687,782
元本
剰余金
4,641,301,914 5,277,345,701
中間剰余金又は中間欠損金(△)
2,742,201,556 2,610,152,151
(分配準備積立金)
10,072,849,421 10,929,033,483
元本等合計
10,072,849,421 10,929,033,483
純資産合計
10,099,147,623 10,945,430,257
負債純資産合計
239/300
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第15期中間計算期間 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
至 2020年 8月21日 至 2021年 8月22日
営業収益
142 47
受取利息
447,036,548
△ 164,372,340
有価証券売買等損益
447,036,595
△ 164,372,198
営業収益合計
営業費用
10,105 12,009
支払利息
1,714,163 2,324,110
受託者報酬
8,142,228 11,039,478
委託者報酬
214,263 290,448
その他費用
10,080,759 13,666,045
営業費用合計
433,370,550
△ 174,452,957
営業利益又は営業損失(△)
433,370,550
△ 174,452,957
経常利益又は経常損失(△)
433,370,550
△ 174,452,957
中間純利益又は中間純損失(△)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
16,032,424
△ 51,467,080
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
3,351,525,267 4,641,301,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)
308,929,168 453,259,295
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
308,929,168 453,259,295
額
218,571,051 234,553,634
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
218,571,051 234,553,634
額
- -
分配金
3,318,897,507 5,277,345,701
中間剰余金又は中間欠損金(△)
240/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.その他 ファンドの計算期間
当ファンドの計算期間は、原則として、毎年2月22日から翌年2月21日までとなって
おりますが、前計算期間末日が休業日のため、第16期中間計算期間は2021年 2月23
日から2021年 8月22日までとなっております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第15期 第16期中間計算期間
(2021年 2月22日現在) (2021年 8月22日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,431,547,507口 5,651,687,782口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8545円 1口当たり純資産額 1.9338円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,545円) (1万口当たり純資産額) (19,338円)
資産の額
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
241/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第16期中間計算期間
(2021年 8月22日現在)
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第15期 第16期中間計算期間
自 2020年 2月22日 自 2021年 2月23日
区分
至 2021年 2月22日 至 2021年 8月22日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,997,769,197円 5,431,547,507円
期中追加設定元本額 1,035,869,348円 494,968,600円
期中一部解約元本額 602,091,038円 274,828,325円
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
242/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,773,620,335
株式 280,089,167,660
派生商品評価勘定 77,800
未収配当金 342,051,773
前払金 46,194,700
差入委託証拠金 67,280,000
流動資産合計 282,318,392,268
資産合計 282,318,392,268
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 46,287,900
未払解約金 184,092,838
未払利息 3,180
流動負債合計 230,383,918
負債合計 230,383,918
純資産の部
元本等
元本 133,918,606,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 148,169,402,091
元本等合計 282,088,008,350
純資産合計 282,088,008,350
負債純資産合計 282,318,392,268
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)新株予約権証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
先物取引
243/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
株価指数先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 133,918,606,259口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1064円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,064円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
244/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 134,423,726,662円
期中追加設定元本額 4,643,097,159円
期中一部解約元本額 5,148,217,562円
期末元本額 133,918,606,259円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 608,494,485円
DC日本株式インデックスファンド 309,920,270円
DC日本株式インデックスファンドL 53,287,088,112円
DC日本株式インデックスファンドA 676,354,559円
DCバランスファンド30 2,248,034,109円
DCバランスファンド50 3,482,503,048円
DCバランスファンド70 2,018,557,498円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 560,693,703円
日本株式インデックスe 1,486,085,706円
インデックスコレクション(国内株式) 19,739,877,650円
インデックスコレクション(バランス株式30) 11,876,609,485円
インデックスコレクション(バランス株式50) 2,572,421,294円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,210,545,743円
私募日本株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 7,494,467,224円
日本株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 2,771,270,332円
日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,083,516,221円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
バランスVA30(適格機関投資家専用) 55,303,682円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 650,702,926円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 75,444,232円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 140,751,036円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 196,593,133円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 816,296,097円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 475,786,343円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 8,196,158,742円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 778,529,187円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 85,076,718円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,335,231,741円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 30,995,830円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 162,073,339円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,127,723,778円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 62,380,938円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 64,266,900円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 26,176,245円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 670,712,023円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 289,532,693円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 4,969,863,365円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 91,435,779円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 39,202,435円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 8,277,935円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 139,155,877円
私募日本株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 4,495,846円
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,097,029,700 - 2,050,835,000 △46,194,700
合計 2,097,029,700 - 2,050,835,000 △46,194,700
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
246/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 329,116,701
国債証券 320,876,081,500
地方債証券 21,169,336,833
特殊債券 23,614,516,088
社債券 17,187,505,000
未収入金 498,240,200
未収利息 862,589,621
前払費用 13,132,530
流動資産合計 384,550,518,473
資産合計 384,550,518,473
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,330
未払解約金 273,265,923
未払利息 590
流動負債合計 273,276,843
負債合計 273,276,843
純資産の部
元本等
元本 277,757,039,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 106,520,202,324
元本等合計 384,277,241,630
純資産合計 384,277,241,630
負債純資産合計 384,550,518,473
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
先物取引
247/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
2.デリバティブの評価基準及び評価方
債券先物取引
法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 277,757,039,306口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,524,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3835円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,835円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
248/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 274,296,462,926円
期中追加設定元本額 10,769,857,047円
期中一部解約元本額 7,309,280,667円
期末元本額 277,757,039,306円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 861,137,291円
DC日本債券インデックスファンド 2,069,999,709円
DC日本債券インデックスファンドL 42,394,599,254円
DCバランスファンド30 10,432,639,762円
DCバランスファンド50 7,262,249,766円
DCバランスファンド70 1,959,547,833円
日本債券インデックスe 1,205,831,888円
インデックスコレクション(国内債券) 36,936,561,205円
インデックスコレクション(バランス株式30) 55,883,104,778円
インデックスコレクション(バランス株式50) 5,333,601,423円
インデックスコレクション(バランス株式70) 2,132,514,577円
私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 48,355,158,163円
日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 3,879,586,512円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 195,794,006円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 980,881,568円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 136,037,699円
249/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 83,164,333円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 460,888,486円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 3,338,452,555円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 1,063,930,471円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 12,014,910,267円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 158,413,079円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 331,011,105円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 3,113,637,988円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 192,786,576円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 364,255,989円
バランスファンドVA(適格機関投資家専用) 3,135,014,291円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 387,894,219円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 899,253,808円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 81,448,550円
バランスファンドVA2(適格機関投資家専用) 3,457,271,624円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 1,526,229,754円
バランスファンドVA3(適格機関投資家専用) 25,821,033,666円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 471,235,778円
国内バランスVA30(適格機関投資家専用) 143,338,066円
国内バランスVA25(適格機関投資家専用) 38,763,351円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 649,070,137円
私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 5,789,779円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 152,400,000 - 152,390,000 △10,000
合計 152,400,000 - 152,390,000 △10,000
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国株式マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 11,689,317,600
コール・ローン 1,570,511,978
株式 275,533,985,455
投資信託受益証券 163,306,468
投資証券 6,420,007,245
派生商品評価勘定 363,070,411
未収入金 1,275,190
未収配当金 379,392,171
差入委託証拠金 2,510,267,938
流動資産合計 298,631,134,456
資産合計 298,631,134,456
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,391,378
前受金 342,743,524
未払金 190,597,884
未払解約金 445,358,503
未払利息 2,816
流動負債合計 1,005,094,105
負債合計 1,005,094,105
純資産の部
元本等
元本 71,640,862,556
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 225,985,177,795
元本等合計 297,626,040,351
純資産合計 297,626,040,351
負債純資産合計 298,631,134,456
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
251/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 71,640,862,556口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 4.1544円
の額
(1万口当たり純資産額) (41,544円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
2021年 2月23日
期首
期首元本額 77,760,045,092円
期中追加設定元本額 4,988,143,916円
期中一部解約元本額 11,107,326,452円
期末元本額 71,640,862,556円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,545,360,370円
DC外国株式インデックスファンド 4,614,653,130円
DC外国株式インデックスファンドL 24,168,565,016円
DCバランスファンド30 635,670,743円
DCバランスファンド50 1,293,418,392円
DCバランスファンド70 812,875,422円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 300,296,210円
外国株式インデックスe 4,811,510,290円
インデックスコレクション(外国株式) 12,722,957,188円
インデックスコレクション(バランス株式30) 3,366,670,055円
インデックスコレクション(バランス株式50) 934,393,068円
インデックスコレクション(バランス株式70) 882,201,764円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 5,554,698,844円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,575,404,923円
私募外国株式パッシブファンド2(適格機関投資家専用) 121,334円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 505,392,698円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 30,825,029円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 343,315,146円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 39,101,635円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 72,952,040円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 510,033,061円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 301,349,492円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 221,403,128円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 4,268,833,719円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 492,698,251円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 132,334,845円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 691,936,993円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 16,063,752円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 85,867,853円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 96,977,969円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 299,762,760円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 13,563,551円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 72,794,633円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 216,342,569円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 10,516,683円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 15,303,768,606 - 15,646,512,130 342,743,524
合計 15,303,768,606 - 15,646,512,130 342,743,524
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,327,789,275 - 1,321,724,784 △6,064,491
アメリカドル 939,978,806 - 936,521,284 △3,457,522
ユーロ 341,886,499 - 340,240,820 △1,645,679
イギリスポンド 45,923,970 - 44,962,680 △961,290
合計 1,327,789,275 - 1,321,724,784 △6,064,491
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 250,778,536
コール・ローン 1,747,792,611
国債証券 145,144,105,453
派生商品評価勘定 6,536,165
未収入金 11,196
未収利息 728,274,730
前払費用 15,793,748
差入委託証拠金 343,864,652
流動資産合計 148,237,157,091
資産合計 148,237,157,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 14,497,395
前受金 5,565,285
未払金 2,913,367
未払解約金 201,625,713
未払利息 3,134
流動負債合計 224,604,894
負債合計 224,604,894
純資産の部
元本等
元本 55,667,703,657
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 92,344,848,540
元本等合計 148,012,552,197
純資産合計 148,012,552,197
負債純資産合計 148,237,157,091
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 8月22日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
256/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 8月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 55,667,703,657口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.6589円
の額
(1万口当たり純資産額) (26,589円)
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
2021年 8月22日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
257/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 8月22日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2021年 2月23日
期首
期首元本額 55,567,630,111円
期中追加設定元本額 3,043,958,398円
期中一部解約元本額 2,943,884,852円
期末元本額 55,667,703,657円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,065,166,117円
DC外国債券インデックスファンド 1,923,865,163円
DC外国債券インデックスファンドL 13,848,141,717円
DCバランスファンド30 872,855,709円
DCバランスファンド50 886,599,842円
DCバランスファンド70 204,544,866円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 454,671,217円
外国債券インデックスe 1,083,021,898円
インデックスコレクション(外国債券) 8,109,480,368円
インデックスコレクション(バランス株式30) 4,550,189,431円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 8月22日現在
区分
インデックスコレクション(バランス株式50) 685,379,955円
インデックスコレクション(バランス株式70) 205,193,257円
私募外国債券パッシブファンド(適格機関投資家専用) 4,249,548,580円
外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,545,676,177円
外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 493,124,925円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 103,140,607円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 514,778,654円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 291,660,438円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 181,425,784円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 396,094,052円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 1,512,157,951円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 601,650,908円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 6,342,669,483円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 368,927,066円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 239,975,240円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,613,194,227円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 99,847,326円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 190,499,981円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 100,494,944円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 51,767,402円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 84,326,517円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 246,437,336円
世界バランスVA25(適格機関投資家専用) 71,209,804円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 1,457,195,854円
私募外国債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 22,790,861円
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 1,767,673,033 - 1,773,238,318 5,565,285
合計 1,767,673,033 - 1,773,238,318 5,565,285
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
259/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 8月22日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,569,124,143 - 1,555,597,628 △13,526,515
アメリカドル 735,932,665 - 732,803,552 △3,129,113
カナダドル 73,185,864 - 71,143,948 △2,041,916
ユーロ 637,573,734 - 631,749,648 △5,824,086
イギリスポンド 122,431,880 - 119,900,480 △2,531,400
合計 1,569,124,143 - 1,555,597,628 △13,526,515
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【DCバランスファンド30】
【純資産額計算書】
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 24,955,675,101 円
Ⅱ 負債総額 47,885,450 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,907,789,651 円
Ⅳ 発行済口数 15,721,914,627 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5843 円
(1万口当たり純資産額) (15,843 円)
【DCバランスファンド50】
【純資産額計算書】
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 26,143,186,462 円
Ⅱ 負債総額 18,280,675 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 26,124,905,787 円
Ⅳ 発行済口数 14,368,114,012 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8183 円
(1万口当たり純資産額) (18,183 円)
【DCバランスファンド70】
【純資産額計算書】
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 11,402,061,558 円
Ⅱ 負債総額 13,206,459 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,388,855,099 円
Ⅳ 発行済口数 5,694,838,632 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9999 円
(1万口当たり純資産額) (19,999 円)
(参考)
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日本株式マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 306,097,289,929 円
Ⅱ 負債総額 309,226,084 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 305,788,063,845 円
Ⅳ 発行済口数 133,404,100,100 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2922 円
(1万口当たり純資産額) (22,922 円)
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 389,793,558,134 円
Ⅱ 負債総額 3,740,860,000 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 386,052,698,134 円
Ⅳ 発行済口数 280,216,826,249 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3777 円
(1万口当たり純資産額) (13,777 円)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 299,450,217,976 円
Ⅱ 負債総額 417,438,874 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 299,032,779,102 円
Ⅳ 発行済口数 71,702,596,338 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.1705 円
(1万口当たり純資産額) (41,705 円)
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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(2021年 9月30日現在)
Ⅰ 資産総額 149,361,596,259 円
Ⅱ 負債総額 269,198,341 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 149,092,397,918 円
Ⅳ 発行済口数 56,294,715,319 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6484 円
(1万口当たり純資産額) (26,484 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 9月30日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年11月22日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年9月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 535 14,650,754
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 276,621
単位型公社債投資信託 51 304,685
合計 662 15,232,060
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
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投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
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三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年11月22日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称 :三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
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当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
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があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年4月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCバランスファンド30の2020年2月22日から2021年2月22日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCバランスファンド30の2021年2月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年4月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCバランスファンド50の2020年2月22日から2021年2月22日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCバランスファンド50の2021年2月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
291/300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年4月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているDCバランスファンド70の2020年2月22日から2021年2月22日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、DCバランスファンド70の2021年2月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年10月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド30の2021年2月23日から2021年8月22日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド30の2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年10月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド50の2021年2月23日から2021年8月22日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド50の2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
298/300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年10月22日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
後藤知弘 印
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDCバランスファンド70の2021年2月23日から2021年8月22日までの中間計算期間の中
間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、DCバランスファンド70の2021年8月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
間計算期間(2021年2月23日から2021年8月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント 株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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