サテライト投資戦略ファンド（株式型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年11月17日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      サテライト投資戦略ファンド（株式型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        サテライト投資戦略ファンド（株式型）

        愛称として「サテラップ（株式型）」という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       10兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額（※）とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
         さい。販売会社の詳細につきましては、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※）の率を上限として、販売会

       社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「（8）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
    （６）【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

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       の詳細につきましては、下記「                 (8)  申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース）で再投資する場合                 は1円以上1円単位で           す。
    （７）【申込期間】

         2021年11月18日から2022年               5月17日までとします。

         継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
         れます。
    （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
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        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース）と「分配金再投資
        コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース）
        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定す
        る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有
        価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該
        市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対
        象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権
        の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがで
        きます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、不動産投
      信、その他資                 中近東
      産）資産配分変                 （中東）
      更型））
                       エマージ
      資産複合                 ング
      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
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    ＜商品分類表定義＞
    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

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      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞
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    ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」をご参











     照ください。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【ファンドの沿革】








        2015年    6月16日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年               9月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
     ③投資態度
                                            ＊1
       イ．主として、日本を含む先進国及び新興国の株式、株式代替資産                                      及びその他の様々な資産並び
                                          ＊2
         にヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンド                                   に分散投資します。
         ＊1：この投資信託において、株式代替資産とは、不動産投資信託証券（REIT）、マスター・リミ
            テッド・パートナーシップ（MLP）、転換社債（CB）、その他上場有価証券、その他委託会
            社が株式と一定程度の類似性があると判断する資産等を指します。
         ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、株
            式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に活用
            するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とするファンド
            を指します。
       ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの配分比率は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
         相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各投
         資対象ファンドへの配分比率は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても変更を行いま
         す。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限
         りません。
       ハ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
         対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されること、もし
         くは新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ニ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ホ．この投資信託では原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッ
         ジを行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記
         の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
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     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
         運用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
    ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2021年             9月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記
    載内容が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
    1.JPX日経インデックス400               マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針          この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       主要投資対象          わが国の金融商品取引所等に上場されている株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①主としてわが国の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日
                  経インデックス400（配当込み）（※）に連動する投資成果を目指します。
                 ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                 ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                  象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                  活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
        投資態度
                  の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                  あります。
                 ④株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下と
                  します。
                 ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信
                  託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
                  財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ④同一銘柄の株式への投資割合には、制限を設けません。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                  いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                  号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
                  株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているも
                  の（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新
                  株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額
       主な投資制限
                  の10％以下とします。
                 ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                 ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の
                  者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバ
                  ティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原
                  則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超える
                  こととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にした
                  がい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
                  選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
                  に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                  えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          JPX日経インデックス400（配当込み）
        決算日        年1回：10月20日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2014年1月7日
        信託期間         原則として無期限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※ＪＰＸ日経インデックス400とは、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、
      総称して「ＪＰＸグループ」）並びに株式会社日本経済新聞社（以下、「日経」）によって独自に開発
      された手法により、東京証券取引所市場第一部、同第二部、マザーズ、JASDAQ上場銘柄から原則400銘
      柄を選定し、算出される株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数で
      す。
     ①同指数は、ＪＰＸグループ並びに日経によって独自に開発された手法によって算出される著作物であ
      り、ＪＰＸグループ及び日経は、同指数自体及び同指数を算定する手法に対して、著作権その他一切
      の知的財産権を有しています。
     ②同指数を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全てＪＰＸグループ及び日経に帰属してい
      ます。
     ③当ファンドは、当社の責任のもとで運用されるものであり、ＪＰＸグループ及び日経は、その運用及
      び当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
     ④ＪＰＸグループ及び日経は、同指数を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延
      又は中断に関して、責任を負いません。
     ⑤ＪＰＸグループ及び日経は、同指数の構成銘柄、計算方法、その他同指数の内容を変える権利及び公
      表を停止する権利を有しています。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    2.ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
      運用の基本方針           この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
                 国内株式エンハンスト運用戦略マザーファンド（以下「マザーファンド」と
       主要投資対象
                 いいます。）受益証券を主要投資対象とします。
                 主として、マザーファンド受益証券を通じて、わが国の金融商品取引所上場
                 株式（これに準ずるものを含みます。）に投資を行ない、東証株価指数の動
                 きを上回る投資成果を目指して運用を行ないます。
                 マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                 お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                 以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                 ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                 ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                 元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                 場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                  割合には制限を設けません。
                 ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                  ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                 ③外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                 ④デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定めると
       主な投資制限           ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                  えないものとします。
                 ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                  投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の
                  10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
                  場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内
                  となるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク          TOPIX（東証株価指数）（※）
        決算日        年1回：2月15日（休業日の場合は翌営業日）
                 ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                  みます。）等の全額とします。
       収益の分配         ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                  だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                 ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.374％（税抜　0.34％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
        設定日        2015年1月30日
        信託期間         2015年1月30日から2025年2月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    3.中小型株式        マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                 この投資信託は、わが国の中小型株式を主要な投資対象とし、投資信託財産
      運用の基本方針
                 の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行います。
       主要投資対象          わが国の中小型株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ①主として、わが国の取引所上場株式（これに準ずるものを含みます）のう
                  ち、中小型株式に投資します。具体的には、以下の方針に基づいて銘柄選
                  択を行います。市場動向、業界動向、技術動向など成長ポテンシャルの観
                  点から投資対象候補の絞込みを行い、マネジメントに対する評価なども踏
                  まえた上で組入銘柄を決定します。
                 ②株式への投資比率は、原則として高位（80％以上）を保ちます。ただし、
                  相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引上げお
                  よび以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への投資比
        投資態度
                  率を引下げるよう努めます。
                 ③株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とし
                  ます。
                 ④ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記の
                  ような運用ができない場合があります。
                 ⑤有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                  証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行う
                  ことができるものとします。
                 ①株式への投資割合には制限を設けません。
                 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
                  資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                 ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                 ④同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                  します。
                 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信
                  託財産の純資産総額の5％以下とします。
                 ⑥同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
                  項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                  当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                  ているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
                  の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と
       主な投資制限
                  いいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
                  ます。
                 ⑦外貨建資産への投資は、行いません。
                 ⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                  ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                  ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                  10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                  合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                  以内となるよう調整を行うこととします。
                 ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及
                  び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会
                  規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                  額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         決算日        年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日        2008年9月22日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    4.国内株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
       運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象          わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度          物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
     ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マ
      ザーズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市
      場・グロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関す
      る記載内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    5.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク          TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
      ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
      ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
      内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    6.日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専用）

         運用会社          ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
       運用の基本方針           信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
                  日本長期成長株集中投資マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①主としてマザーファンドの受益証券に投資し、原則として、その組入れ
                   比率は高位に保ちます（ただし、投資環境等により、当該受益証券の組
                   入れ比率を引き下げる場合もあります。）。
                  ②信託財産は、マザーファンドを通じて主として日本の上場株式（これに
                   準ずるものを含みます。）に投資します。マザーファンドにおいては、
                   個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択を行い、
                   原則として大型株式および中小型株式の中から持続的な成長が期待でき
                   ると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投
                   資元本の成長を追求します。
         投資態度
                  ③事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価
                   からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行います。
                  ④投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を直接行うこともありま
                   す。
                  ⑤ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント（シンガポール）
                   ピーティーイー・リミテッドに日本株式の運用（デリバティブ取引等に
                   係る運用を含みます。）の指図に関する権限を委託します。
                  ⑥市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用
                   ができない場合があります。
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時にお
                   いて信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、
                   取得時において信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
                   きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑥外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下とし
                   ます。
       主な投資制限           ⑦株式以外の資産（マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産の
                   うち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）
                   への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
                  ⑧デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従
                   い、委託者が定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                   産総額を超えないものとします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                   ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以下とし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年2回：6月および12月の15日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎計算期末に原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当等収益および売買損益
                    (評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
                  ②分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただ
        収益の分配            し、基準価額水準、市場動向等によっては分配を行わないこともありま
                    す。また、基準価額が当初元本を下回る場合においても分配を行うこと
                    があります。
                  ③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、特に制限を設
                    けず、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を行います。
         信託報酬          純資産総額に対し、年率0.7095％（税抜　0.645％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2014年6月10日
         信託期間          原則として無期限
         受託会社          みずほ信託銀行株式会社
    7.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを
      運用の基本方針          めざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投資成
                果を目標として運用を行います。
                原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
       主要投資対象
                式
                ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株
                  式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連
                  動する投資成果を目標として運用を行います。
                ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対
                  象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を
                  活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等
                  の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                  あります。
                ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内にお
        投資態度
                  いて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外国の
                  市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                  ション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取引と類
                  似の取引を行うことができます。
                ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                  産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨
                  を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引
                  を行うことができます。
                                 25/338


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①株式への投資割合には制限を設けません。
                ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
                  産の純資産総額の10％以下とします。
                ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                  す。
                ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                     条第1    項
                  第3  号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
                  該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしてい
                  るもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがあ
                  る新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額
                  の10％以下とします。
                ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において
       主な投資制限
                  投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                  ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                  資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                  20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                  は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                  を行うこととします。
                ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                  新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び
                  選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則
                  に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                  えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
        決算日        年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                                 Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    8.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
       運用の基本方針
                  とします。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
                   の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
                   値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
        投資態度
                   す。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
                   す。
                  ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
                   （評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
                   いことがあります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
                   用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                  マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
        信託報酬
                  は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                  のとします。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    9.ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                  この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニス
                  ティック株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本
      運用の基本方針           を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を
                  含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指し
                  ます。
                  「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券を主要投資対象とします。
       主要投資対象           ＜マザーファンドの投資対象＞
                  日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信
                  託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
                  ①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
                   ファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指
                   します。
                  ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、
                   円換算ベース）（※）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資
                   成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありませ
                   ん。
                  ③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
                   ファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び
        投資態度           不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
                  ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、
                   円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
                   目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                  ③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄
                   分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される
                   銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
                  ④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて
                   米ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を
                   通じて個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
                  ⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グロー
                   バル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の20％以内とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託
                   財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
       主な投資制限           ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
       ベンチマーク           MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
                  換算ベース)
         決算日         年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
                  及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.671％（税抜　0.61％）
                  このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計
                  理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
                  額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年9月24日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日本を含
      む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
      デックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
      （税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCIオール・カ
      ントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI                                                Inc.に帰属し
      ます。MSCI       Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
    10.Capital       Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資顧問会社           キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
      運用の基本方針           投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       主要投資対象           世界各国の株式を主要投資対象とします。
                  ①主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に
                   上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行
                   い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
        投資態度         ②市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合がありま
                   す。
                  ③市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純
       主な投資制限            資産総額の10％以下とします。
                  ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④純資産総額の10％を超えての借入れは、行いません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         年率0.525％
                  その他の費用
                   ファンド管理費用：上限年率0.15%
                   その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバ
                   ティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがありま
                   す。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年11月7日
        信託期間         無期限
        関係法人         ・管理会社
                   キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
                   イ・アール・エル
                  ・投資顧問会社
                   キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
                  ・管理事務代行会社
                   J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイ
                  ・名義書換事務受託会社
                   J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイ
                  ・保管受託銀行
                   J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイ
    11.Wellington        Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                Wellington       Management       Company     LLP
        運用会社
      運用の基本方針          投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
                す。）を主要投資対象とします。
                ＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を保
       主要投資対象
                  有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合が高
                  い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高い企業
                  等にも投資します。
                ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投資
                  成果を追求します。
                ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリストの
                  個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アップ・ア
        投資態度          プローチで構築します。
                ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                  によっては、上記の運用ができない場合があります。
                ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産
                  の純資産総額の5％以下とします。
                ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは
                  行いません。
                ③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社
       主な投資制限
                  （投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投資法
                  人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下とし
                  ます。
                ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いませ
                  ん。
                MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       ベンチマーク
        決算日        毎年12月31日
       収益の分配         該当事項はありません。
                年率0.8％以内
                なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸
                費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入枠
        信託報酬
                （コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生する売
                買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信託証券
                の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2018年5月30日
        信託期間         原則として無期限
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                  Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                  Wellington       Management       Company     LLP
                ・預託機関（デポジタリー）
        関係法人
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                  State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
    ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
      権及びその他の一切の権利はMSCI                   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
    12.J-REITインデックス             マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下
      運用の基本方針          同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）の動
                きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数
                 （配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
                 するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内
                 において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の
        投資態度
                 取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物取引」と
                 いいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資信託証券の
                 組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
                 託財産の純資産総額を超えることがあります。
                ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                 産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 32/338






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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
                 総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の
                 構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配
                 当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
                ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
                 債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証
                 券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
                 債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
                 を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資法人の発
                 行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い
                 現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券
                 借入れ）に限り行うことができるものとします。
                ④外貨建資産への投資は行いません。
                ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避
       主な投資制限
                 するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                 め、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
                 条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産投信指数
                 を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引を行
                 うことを指図することができます。
                ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                 資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                 は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                 を行うこととします。
                ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                 新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資
                 信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純
                 資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          東証REIT指数（配当込み）
        決算日        年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指
      数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
    13.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含
                みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取引さ
      運用の基本方針          れている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当
                込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行
                います。
                日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引所
       主要投資対象
                に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                 （除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標と
                 して運用を行います。
        投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財
                 産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産
                 総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
                 み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合
                 には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベー
                 ス）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
                ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社
                 債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証
                 券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
                 債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等
       主な投資制限
                 を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運用の指図は
                 買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き
                 債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                 資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                 20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                 は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                 整を行うこととします。
       ベンチマーク          S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
        決算日        年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P                                 Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                              & Poor
        （R）        （R）
      ’s    およびS&P        は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor’s     Financial      Services     LLC
                               （R）
      （以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings     LLC（以下「Dow
      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
      諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                               Jones、S&Pま
      たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                       Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または
      販売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
      表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
      サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
      関 係なく、S&P       Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、
      S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
      義務を負いません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
      新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
      決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                                 Dow  Jones
      Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
      る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
      インデックスに証券が含まれることは、S&P                         Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、または
      ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
      （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
      性、または完全性を保証しません。S&P                     Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
      に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indicesは、明示的また
      は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
      定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
      その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
      となく、いかなる場合においても、S&P                     Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
      用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
      えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
      わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
      Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
    14.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       運用の基本方針           この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託
                  証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞
       主要投資対象
                  （2021年     9月30日現在）
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産に
                   ついて原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場
                   を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）
                   に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性等
        投資態度
                   を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがあります。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模
                   によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託
                   財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投
                   資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
       主な投資制限
                   20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                   は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
                   を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしく
                   は証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託
                   において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協
                   会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
                   額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2021年                            9月30日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照
       ベンチマーク
                  するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合が
                  あります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ＬＢＭＡ金価格の正式名称は                  LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
      ン・リミテッド（ICE            Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
      る１トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金
      属市場協会（London           Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
      ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
      Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
      数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
      への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    15.BlueBay       Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

                BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
        管理会社
                主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取
      運用の基本方針
                引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及び為
      主要投資対象          替予約取引を主要取引対象とします。
                なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ
                 取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、投
                 資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建（ショー
                 トポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段としてデリバティブ
        投資態度          取引を活用することがあります。
                ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純
                 資産総額を超えることがあります。
                ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用ができない場合があります。
                ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上としま
                 す。
      主な投資制限
                ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の
                 純資産総額の10％以下とします。
      ベンチマーク          該当事項はありません。
        決算日        毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
       収益の分配         収益の分配は行いません。
                年率0.74％
        信託報酬         なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代行会
                社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2011年5月24日
                ・管理会社
                 BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                ・投資顧問会社
                 BlueBay     Asset    Management       LLP
                ・副投資顧問会社
        関係法人
                 RBC  Global    Asset    Management       (U.S.)    Inc.
                 （2021年11月1日付にて統合により社名変更予定（旧社名：BlueBay                                      Asset
                   Management       USA   LLC））
                ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                 Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
    16.ピクテ      マルチストラテジー           リンク    マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                この投資信託は、ゴールドマン・サックス・インターナショナルによって設立さ
                れた海外籍特別目的会社の発行する円建債券（当マザーファンドの説明におい
      運用の基本方針
                て、以下「円建債券」といいます。）を主要投資対象とし、投資信託財産の中長
                期的な成長を目指して運用を行います。
      主要投資対象          円建債券を主要投資対象とします。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ①主として円建債券への投資を通じて、ピクテグループの運用会社が運用する外
                 国投資信託証券「Pictet              TR  - Diversified       Alpha」（以下「PTRディバーシ
                 ファイド・アルファ・ファンド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね
                 連動する投資成果を目指します。
                  ※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、為替
        投資態度
                   等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることにより、中長
                   期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブルク籍投資信託証券
                   です。
                ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用ができない場合があります。
                ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
                 うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
                 であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                 かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第７号及
                 び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
                 す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
                 ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                 産の純資産総額の5％以下とします。
                ③外貨建資産への投資は行いません。
                ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
      主な投資制限
                 ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                 以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                 般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                 ととします。
                ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                 株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
                 書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
                 て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
                 定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
                 こととなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク          該当事項はありません。
        決算日        年1回：8月25日（休業日の場合は翌営業日）
       収益の分配         該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2015年12月11日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    17.ＦＯＦｓ用ＭＡＮ            ＡＨＬ    ダイバーシファイド           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針          この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                ＭＡＮ　ＡＨＬ         ダイバーシファイド　リンク　マザーファンド（以下「マザー
      主要投資対象
                ファンド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてUBS                                 AG  ロンドン支店が
                 組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（ＳＰＣ）の発行する円建債券（以下
                 「円建債券」といいます。）に投資し、AHL                        Partners     LLPが運用する外国投資
                 信託証券「Man         AHL   Diversified       (Cayman)      Ltd」（以下「MAN           AHLファン
                 ド」※といいます。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指しま
                 す。
                 ※MAN    AHLファンドは、主として世界各国の株式、債券、金利、商品、為替等
        投資態度
                   の先物取引等に投資を行い、定量分析モデルを用いて市場動向を予測し、上
                   昇局面だけでなく下落局面でも収益の獲得を目指して運用を行うケイマン諸
                   島籍投資信託証券です。なお、MAN                   AHLファンドは、組入外貨建資産につい
                   て対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模に
                 よっては、上記の運用ができない場合があります。
                ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債の
                 うち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債
                 であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
                 かじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び
                 第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株予約権に限りま
                 す。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当により取得したものに限
                 ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                 す。
                ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信
                 託財産の純資産総額の5％以下とします。
                ③外貨建資産への投資は行いません。
      主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資
                 信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％
                 以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一
                 般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                 ととします。
                ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新
                 株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証
                 書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託におい
                 て取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資信託協会規則に
                 定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超える
                 こととなる投資の指図をしません。
      ベンチマーク          該当事項はありません。
        決算日        年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
                                 40/338



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を
                 含みます。）等の全額とします。
       収益の分配         ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                 す。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
                ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部
                 分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
      信託財産留保額          該当事項はありません。
        設定日        2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    18.米国株式LSマザーファンド

         運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  UBS  AG  ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
       主要投資対象
                  行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
                  とします。
                  ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
                   している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
                   ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
                   す。
                  ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
                   用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類す
                   るもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券も
         投資態度
                   しくは短期金融商品等により運用されます。
                  ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
                   動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                   くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                   信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
         信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月10日
         信託期間         原則として無期限
         受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    19.コモディティLSアルファ・マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
                  ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
                  基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と構
                   成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び構
       主要投資対象
                   成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をいい
                   ます。
                  ※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率
                   に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値の
                   差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
                   す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
                   間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
        投資態度
                  ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
                   の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ない
                   ことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3
                   第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の新株
                   予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当によ
                   り取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産総額
                   の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
                   新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もし
                   くは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資
                   信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年7月8日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                      セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従っ  てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
    20.ノムラFOFs用          日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ      マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
       主要投資対象
                  数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                  す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                  す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
                  象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
                   に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
                   取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
                   株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
                   等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
                   産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
                   数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
                   範囲とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                   総額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
                   アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
                   資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
        投資態度
                  ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
                   びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
                   ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
                   す。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
                   柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
                   への投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
                   外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
                   とを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
       主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.506％（税抜　0.46％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日         2019年4月10日
        信託期間         無期限
        受託会社         野村信託銀行株式会社
    21.MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

        運用会社         UBS  O'Connor     LLC
       運用の基本方針           主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
                  と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
       主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
                   は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
                   ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
                   することがあります。
        投資態度         ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
                   信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づきポ
                   ジションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
                   ます。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                   とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月31日（決算日が休日の場合は、前営業日となります。）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
                   月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
                  ・運用会社
                   UBS  O'Connor     LLC
        関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
    22.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                                 47/338


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           ※1
                  主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略                          に基づいて償還価格が決定
                  される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
                  す。
                   ※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
                                            ※2
                     米国株式市場の1日の取引時間中の値動き                        を捉えることを目的とす
                     る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
                     定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
                     た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
       主要投資対象
                     引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
                     よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
                     に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
                     ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
                     なることがあります。
                   ※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
                     均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
                     株価指数先物も含みます。
                  ①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
                   捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
        投資態度         ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年10月6日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
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       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り 受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ニ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       ホ．公社債の借入れの指図及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヘ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ト．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       チ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
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           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
           行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       リ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
         新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引
         及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ
         取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
         投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
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       商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
       天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
       格 が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
       ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
       行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
       率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
       る要因となる場合があります。
       また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
       す。
      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
       等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
       場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
       け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
       売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
       大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
       ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
       市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑪仕組み債券に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
       を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
       とを保証するものではありません。
       また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
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       場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
       いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
       え て、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
       にあたっては高いコストがかかる場合があります。
       なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
       対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
       ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
       行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
       あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
       当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
       があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
       担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販

        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対価として、販売会社に支払われます。
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        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.628％（税抜　1.48％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　1.023％          （税抜　0.93％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.55％          （税抜　0.5％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

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      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等
       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                  ファンド名                           信託報酬
       JPX日経インデックス400              マザーファンド
                                     ありません。
       ＦＯＦｓ用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド
                                     年率　0.374％（税抜　0.34％）
       （適格機関投資家専用）
       中小型株式       マザーファンド
                                     ありません。
       国内株式インデックス             マザーファンド
                                     ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資
                                     年率　0.517％（税抜　0.47％）
       家専用）
       日本長期成長株集中投資ファンド（適格機関投資家専
                                     年率　0.7095％（税抜　0.645％）
       用）
       外国株式インデックス             マザーファンド
                                     ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機
                                     年率　0.814％（税抜　0.74％）
       関投資家専用）
       ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機
                                     年率　0.671％（税抜　0.61％）
       関投資家専用）
       Capital     Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL
                                     年率　0.525％
       Wellington       Emerging     Markets     Research     Equity    Fund
                                     年率　0.8％以内
       Class    J
       J-REITインデックス           マザーファンド
                                     ありません。
       グローバルREITインデックス                マザーファンド
                                     ありません。
       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                              ありません。
       BlueBay     Investment       Grade    Absolute     Return    Bond
                                     年率　0.74％
       Fund   －  クラスS-JPY
       ピクテ    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド
                                     ありません。
       ＦＯＦｓ用ＭＡＮ          ＡＨＬ    ダイバーシファイド           リン
                                     年率　0.066％（税抜　0.06％）
       クファンド（適格機関投資家専用）
       米国株式LSマザーファンド                              ありません。
       コモディティLSアルファ・マザーファンド                              ありません。
       ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適
                                     年率　0.506％（税抜　0.46％）
       格機関投資家専用）
                                     運用報酬：年率　0.6％
                                     成功報酬：15％
                                      月末最終営業日時点の1口当たり純資
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                      産価格がハイ・ウォーター・マーク
                                      （過去の月末最終営業日時点での純
                                      資産価格の最高値）を上回った場
                                      合、超過部分の15％。
       米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド                              ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の
       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬 率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
       額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.628％～1.95965％程度（税抜　1.48％～1.8013％程度）

        （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.33165％程度（税抜0.0％～0.3213％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

    資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （ご参考）

    《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
    ・ピクテ     マルチストラテジー           リンク    マザーファンド
     主要投資対象である円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬
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        （PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、そ
        の他管理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    ・ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイド　リンクファンド（適格機関投資家専用）

     実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.24％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるMAN                   AHLファンドにおいては、固定報酬（運用報酬として1.35％（MAN
        AHLファンドの純資産総額に対する年率。以下同じ。）、加えてサービスマネジャー費用として
        0.25％、ブローカレッジ費用として1.00％）、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかりま
        す。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    ・米国株式LSマザーファンド

      主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費
        用として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
      ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出
        費用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
      ・米ドル建ＭＭＦもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがあ
        りますが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことがで
        きません。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                       税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                             20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                                20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
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         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          9月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】

    以下は、2021年9月30日現在の状況について記載してあります。
    【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                 2,261,187,149              21.99
                           ルクセンブルク                  310,906,979             3.02
                               小計             2,572,094,128              25.02
    投資証券                       ケイマン                  133,844,941             1.30
    親投資信託受益証券                       日本                 7,498,302,513              72.93
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   77,879,983            0.76
                合計(純資産総額)                           10,282,121,565              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ               656,763,819        3.3964    2,230,632,635         3.9103    2,568,143,561     24.98
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               551,851,968        1.8738    1,034,060,218         1.9766    1,090,790,599     10.61
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ               531,632,248        1.2619     670,866,734        1.2032     639,659,920     6.22
        益証券     ジあり）
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン               524,046,535        1.1358     595,212,054        1.2112     634,725,163     6.17
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　               247,120,611        1.8611     459,916,170        2.2791     563,212,584     5.48
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー               255,743,577        2.0151     515,348,883        2.1992     562,431,274     5.47
        益証券     ファンド
    日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータ               543,574,621        1.0192     554,023,755         0.986    535,964,576     5.21
        証券     ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
             家専用）
    日本    親投資信託受     ピクテ　マルチストラテジー　リン               459,160,351        1.1133     511,198,689        1.0757     493,918,789     4.80
        益証券     ク　マザーファンド
    日本    親投資信託受     ＪＰＸ日経インデックス４００　マ               250,502,692        1.7797     445,819,641        1.8691     468,214,581     4.55
        益証券     ザーファンド
    日本    親投資信託受     コモディティＬＳアルファ・マザー               316,340,055        1.1006     348,163,865        1.1212     354,680,469     3.45
        益証券     ファンド
    日本    投資信託受益     グローバル株式コンセントレイト・               218,598,299        1.2979     283,718,732        1.4964     327,110,494     3.18
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    親投資信託受     米国株式ＬＳマザーファンド               327,413,832        0.9163     300,009,295        0.9646     315,823,382     3.07
        益証券
    日本    投資信託受益     FOFs用国内株式エンハンスト運用戦               195,198,704        1.5125     295,238,039        1.6108     314,426,072     3.06
        証券     略ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     中小型株式　マザーファンド               54,970,421        5.2972     291,189,315        5.6689     311,621,819     3.03
        益証券
    ルクセン    投資信託受益     Wellington    Emerging    Markets       25,400.897        13,220     335,799,858        12,240     310,906,979     3.02
    ブルク    証券
             Research    Equity   Fund  Class  J
    日本    投資信託受益     日本長期成長株集中投資ファンド               128,627,956        2.2083     284,061,849        2.4134     310,430,709     3.02
        証券     （適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイ               123,105,070        1.0888     134,036,800        1.1253     138,530,135     1.35
        証券     バーシファイド　リンクファンド
             （適格機関投資家専用）
    ケイマン    投資証券     MA Hedge  Fund  Strategies    Limited       13,064     10,389.88      135,733,418       10,245.32      133,844,941     1.30
    日本    親投資信託受     米国株式イントラデイ・トレンド戦               147,960,259        0.9202     136,153,031        0.8773     129,805,535     1.26
        益証券     略マザーファンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  25.02
                 投資証券                                1.30
              親投資信託受益証券                                  72.93
                  合計                               99.24
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2016年    2月17日)      37,286,279,341         37,286,279,341             8,647         8,647
    第2期計算期間末             (2017年    2月17日)      30,621,118,809         30,621,118,809             9,555         9,555
    第3期計算期間末             (2018年    2月19日)      18,433,690,243         18,433,690,243             10,131         10,131
    第4期計算期間末             (2019年    2月18日)      18,337,969,638         18,337,969,638             9,864         9,864
    第5期計算期間末             (2020年    2月17日)      13,138,863,682         13,138,863,682             10,917         10,917
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    第6期計算期間末             (2021年    2月17日)      11,518,211,025         11,518,211,025             11,845         11,845
                  2020年    9月末日     11,783,521,081               ―       10,525           ―
                  　　　10月末日         11,358,275,965               ―       10,291           ―
                  　　　11月末日         11,829,388,584               ―       10,993           ―
                  　　　12月末日         11,637,852,393               ―       11,251           ―
                  2021年    1月末日     11,350,679,533               ―       11,345           ―
                      2月末日     11,126,132,784               ―       11,581           ―
                      3月末日     11,073,876,513               ―       12,012           ―
                      4月末日     10,974,132,500               ―       12,168           ―
                      5月末日     10,891,451,714               ―       12,321           ―
                      6月末日     10,730,050,238               ―       12,429           ―
                      7月末日     10,533,296,863               ―       12,424           ―
                      8月末日     10,540,106,135               ―       12,584           ―
                      9月末日     10,282,121,565               ―       12,572           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2015年    6月16日～2016年        2月17日                          0
       第2期計算期間                2016年    2月18日～2017年        2月17日                          0
       第3期計算期間                2017年    2月18日～2018年        2月19日                          0
       第4期計算期間                2018年    2月20日～2019年        2月18日                          0
       第5期計算期間                2019年    2月19日～2020年        2月17日                          0
       第6期計算期間                2020年    2月18日～2021年        2月17日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2015年    6月16日～2016年        2月17日                       △13.5
       第2期計算期間                2016年    2月18日～2017年        2月17日                        10.5
       第3期計算期間                2017年    2月18日～2018年        2月19日                         6.0
       第4期計算期間                2018年    2月20日～2019年        2月18日                        △2.6
       第5期計算期間                2019年    2月19日～2020年        2月17日                        10.7
       第6期計算期間                2020年    2月18日～2021年        2月17日                         8.5
      第7期中間計算期間                 2021年    2月18日～2021年        8月17日                         4.9
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2015年    6月16日～2016年        2月17日       49,526,375,760         6,407,778,915         43,118,596,845
      第2期計算期間           2016年    2月18日～2017年        2月17日       11,056,157,024        22,127,791,489         32,046,962,380
      第3期計算期間           2017年    2月18日～2018年        2月19日        8,740,142,510        22,591,145,594         18,195,959,296
      第4期計算期間           2018年    2月20日～2019年        2月18日        7,015,265,506        6,619,741,116         18,591,483,686
      第5期計算期間           2019年    2月19日～2020年        2月17日        1,220,521,390        7,776,843,668         12,035,161,408
      第6期計算期間           2020年    2月18日～2021年        2月17日         167,978,519       2,478,672,606         9,724,467,321
     第7期中間計算期間            2021年    2月18日～2021年        8月17日         38,880,764       1,322,399,009         8,440,949,076
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 35,681,662,660              98.30
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  616,253,248             1.70
                合計(純資産総額)                           36,297,915,908              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                      614,712,000                 1.69
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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    日本    株式    リクルートホールディング          サービス       93,700      4,559.93     427,265,703        6,832.00     640,158,400     1.76
            ス          業
    日本    株式    キーエンス          電気機器        9,100     52,111.56      474,215,267       67,000.00      609,700,000     1.68
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       34,500     13,116.20      452,509,222       17,475.00      602,887,500     1.66
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器       47,400      8,483.95     402,139,240       12,455.00      590,367,000     1.63
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業       853,700       456.50     389,720,980        657.90     561,649,230     1.55
            ル・グループ
    日本    株式    ダイキン工業          機械       22,500     20,663.66      464,932,520       24,460.00      550,350,000     1.52
    日本    株式    日本電信電話          情報・通       177,000      2,373.84     420,170,915        3,085.00     546,045,000     1.50
                      信業
    日本    株式    日立製作所          電気機器       80,500      3,961.56     318,906,360        6,640.00     534,520,000     1.47
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機       263,800      1,464.06     386,220,427        2,000.00     527,600,000     1.45
                      器
    日本    株式    信越化学工業          化学       27,600     15,347.41      423,588,745       18,900.00      521,640,000     1.44
    日本    株式    村田製作所          電気機器       51,900      7,688.52     399,034,419        9,960.00     516,924,000     1.42
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       10,400     33,644.71      349,905,052       49,670.00      516,568,000     1.42
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       139,100      2,920.91     406,298,840        3,691.00     513,418,100     1.41
                      信業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品       137,700      3,602.99     496,132,159        3,699.00     509,352,300     1.40
    日本    株式    日本電産          電気機器       39,800     10,765.33      428,460,397       12,420.00      494,316,000     1.36
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機       139,200      2,751.50     383,009,390        3,455.00     480,936,000     1.32
                      器
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       120,700      3,145.03     379,605,221        3,944.00     476,040,800     1.31
            ループ
    日本    株式    任天堂          その他製        7,900     57,015.15      450,419,712       54,310.00      429,049,000     1.18
                      品
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       65,900      7,264.11     478,705,200        6,480.00     427,032,000     1.18
                      信業
    日本    株式    第一三共          医薬品       139,000      2,706.82     376,248,146        2,979.50     414,150,500     1.14
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       121,800      2,762.51     336,474,036        3,277.00     399,138,600     1.10
    日本    株式    ファナック          電気機器       15,500     21,841.34      338,540,874       24,565.00      380,757,500     1.05
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       237,000      1,351.16     320,226,955        1,584.50     375,526,500     1.03
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業       106,000      2,623.93     278,137,548        3,536.00     374,816,000     1.03
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        5,200     59,904.51      311,503,488       70,080.00      364,416,000     1.00
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       68,100      3,820.04     260,145,193        5,085.00     346,288,500     0.95
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       57,400      4,918.79     282,338,844        6,021.00     345,605,400     0.95
    日本    株式    三井物産          卸売業       135,200      1,927.77     260,635,816        2,464.00     333,132,800     0.92
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       18,000     15,228.32      274,109,800       18,130.00      326,340,000     0.90
                      業
    日本    株式    富士通          電気機器       15,900     15,081.58      239,797,161       20,310.00      322,929,000     0.89
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.04
                    鉱業                             0.23
                    建設業                             2.49
                    食料品                             3.76
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                    繊維製品                             0.38
                    パルプ・紙                             0.21
                    化学                             7.88
                    医薬品                             6.53
                    石油・石炭製品                             0.53
                    ゴム製品                             0.91
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    非鉄金属                             0.58
                    金属製品                             0.32
                    機械                             5.91
                    電気機器                            18.22
                    輸送用機器                             6.04
                    精密機器                             3.60
                    その他製品                             1.84
                    電気・ガス業                             1.17
                    陸運業                             1.77
                    海運業                             0.53
                    倉庫・運輸関連業                             0.03
                    情報・通信業                             7.68
                    卸売業                             5.22
                    小売業                             4.06
                    銀行業                             5.07
                    証券、商品先物取引業                             0.87
                    保険業                             2.61
                    その他金融業                             1.38
                    不動産業                             2.35
                    サービス業                             5.34
                                          小計      98.30
        合計                                        98.30
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＪＰＸ日経インデックス４００            買建    336 円        624,175,111       614,712,000      1.69
    取引                先物
                                 65/338



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    中小型株式　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                 32,187,676,000              93.60
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,201,375,295              6.40
                合計(純資産総額)                           34,389,051,295              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価      金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    ダイセキ          サービス       210,000      4,020.83     844,374,300        4,885.00     1,025,850,000      2.98
                      業
    日本    株式    ＫＡＤＯＫＡＷＡ          情報・通       155,000      4,652.70     721,169,549        6,210.00     962,550,000     2.80
                      信業
    日本    株式    ＭＡＲＵＷＡ          ガラス・       78,500     10,950.00      859,575,000       11,430.00      897,255,000     2.61
                      土石製品
    日本    株式    インターネットイニシア          情報・通       230,000      3,310.00     761,300,000        3,895.00     895,850,000     2.61
            ティブ          信業
    日本    株式    良品計画          小売業       320,000      2,355.00     753,600,000        2,500.00     800,000,000     2.33
    日本    株式    東宝          情報・通       140,000      4,915.41     688,158,549        5,270.00     737,800,000     2.15
                      信業
    日本    株式    富士電機          電気機器       140,000      5,190.00     726,600,000        5,110.00     715,400,000     2.08
    日本    株式    ニフコ          化学       205,000      4,152.20     851,201,379        3,485.00     714,425,000     2.08
    日本    株式    ＬＩＴＡＬＩＣＯ          サービス       196,000      2,770.00     542,920,000        3,515.00     688,940,000     2.00
                      業
    日本    株式    エスプール          サービス       640,000       996.00     637,440,000        1,047.00     670,080,000     1.95
                      業
    日本    株式    オイシックス・ラ・大地          小売業       130,000      3,980.00     517,400,000        4,965.00     645,450,000     1.88
    日本    株式    ＳＨＯＥＩ          その他製       124,000      4,098.20     508,176,800        5,040.00     624,960,000     1.82
                      品
    日本    株式    アズワン          卸売業       38,000     14,723.07      559,476,760       16,340.00      620,920,000     1.81
    日本    株式    ＫＨネオケム          化学       200,000      2,535.75     507,151,406        3,080.00     616,000,000     1.79
    日本    株式    手間いらず          サービス       95,000      6,490.00     616,550,000        6,420.00     609,900,000     1.77
                      業
    日本    株式    寿スピリッツ          食料品       78,000      7,310.00     570,180,000        7,670.00     598,260,000     1.74
    日本    株式    物語コーポレーション          小売業       75,000      7,270.00     545,250,000        7,840.00     588,000,000     1.71
    日本    株式    サイバーエージェント          サービス       270,000      2,367.00     639,090,000        2,166.00     584,820,000     1.70
                      業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ＳＨＩＦＴ          情報・通       24,000     17,089.61      410,150,640       23,790.00      570,960,000     1.66
                      信業
    日本    株式    日本セラミック          電気機器       185,000      2,895.76     535,715,660        3,075.00     568,875,000     1.65
    日本    株式    アウトソーシング          サービス       280,000      1,943.45     544,166,000        2,025.00     567,000,000     1.65
                      業
    日本    株式    インソース          サービス       260,000      2,369.26     616,007,769        2,179.00     566,540,000     1.65
                      業
    日本    株式    シュッピン          小売業       440,000      1,119.00     492,360,000        1,285.00     565,400,000     1.64
    日本    株式    インターアクション          精密機器       210,000      2,482.35     521,294,945        2,676.00     561,960,000     1.63
    日本    株式    カカクコム          サービス       150,000      3,205.04     480,757,220        3,625.00     543,750,000     1.58
                      業
    日本    株式    トリケミカル研究所          化学       160,000      3,364.70     538,352,371        3,390.00     542,400,000     1.58
    日本    株式    日本Ｍ＆Ａセンター          サービス       160,000      3,024.71     483,953,921        3,295.00     527,200,000     1.53
                      業
    日本    株式    ビザスク          情報・通       80,000      4,022.10     321,768,000        6,440.00     515,200,000     1.50
                      信業
    日本    株式    ジャパンエレベーターサー          サービス       200,000      2,564.00     512,800,000        2,576.00     515,200,000     1.50
            ビスホールディングス          業
    日本    株式    ミルボン          化学       75,000      6,484.11     486,308,367        6,850.00     513,750,000     1.49
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    建設業                             1.00
                    食料品                             1.74
                    繊維製品                             1.10
                    化学                             7.47
                    医薬品                             2.05
                    ガラス・土石製品                             2.61
                    金属製品                             1.59
                    機械                             2.94
                    電気機器                             7.69
                    精密機器                             2.39
                    その他製品                             1.82
                    電気・ガス業                             0.47
                    陸運業                             0.97
                    倉庫・運輸関連業                             1.05
                    情報・通信業                            18.04
                    卸売業                             2.55
                    小売業                             8.87
                    保険業                             1.16
                    その他金融業                             1.45
                    不動産業                             2.42
                    サービス業                            24.22
                                          小計      93.60
                                 67/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        合計                                        93.60
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                486,963,215,070               98.63
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,740,158,535              1.37
                合計(純資産総額)                           493,703,373,605              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,781,870,000                  1.37
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      8,862,000       1,826.95    16,190,430,900         2,000.00    17,724,000,000      3.59
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,096,000      10,790.97     11,826,903,120        12,455.00     13,650,680,000      2.76
    日本    株式    キーエンス          電気機器       171,700      54,031.40     9,277,191,380        67,000.00     11,503,900,000      2.33
                                 68/338

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,362,300       8,223.42    11,202,765,066         6,480.00     8,827,704,000      1.79
                      信業
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,197,600       5,560.39     6,659,123,064        6,832.00     8,182,003,200      1.66
            ス          業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,804,000        619.33    7,310,571,320         657.90    7,765,851,600      1.57
            ル・グループ
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,008,100       2,929.82     5,883,371,542        3,085.00     6,194,988,500      1.25
                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       316,900      18,834.99     5,968,808,331        18,900.00     5,989,410,000      1.21
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       341,400      14,392.68     4,913,660,952        17,475.00     5,965,965,000      1.21
    日本    株式    日立製作所          電気機器       841,200      5,752.88     4,839,322,656        6,640.00     5,585,568,000      1.13
    日本    株式    ダイキン工業          機械       222,900      21,648.34     4,825,414,986        24,460.00     5,452,134,000      1.10
    日本    株式    任天堂          その他製       100,100      67,456.49     6,752,394,649        54,310.00     5,436,431,000      1.10
                      品
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,455,600       3,718.44     5,412,561,264        3,699.00     5,384,264,400      1.09
    日本    株式    日本電産          電気機器       421,200      12,536.45     5,280,352,740        12,420.00     5,231,304,000      1.06
    日本    株式    村田製作所          電気機器       514,100      8,293.50     4,263,688,350        9,960.00     5,120,436,000      1.04
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       102,500      48,605.05     4,982,017,625        49,670.00     5,091,175,000      1.03
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,376,800       3,708.10     5,105,312,080        3,691.00     5,081,768,800      1.03
                      信業
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,377,500       3,358.19     4,625,906,725        3,455.00     4,759,262,500      0.96
                      器
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,194,100       3,947.04     4,713,160,464        3,944.00     4,709,530,400      0.95
            ループ
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,374,900       2,524.88     3,471,457,512        2,979.50     4,096,514,550      0.83
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,205,200       3,249.74     3,916,586,648        3,277.00     3,949,440,400      0.80
    日本    株式    ファナック          電気機器       153,500      26,283.61     4,034,534,135        24,565.00     3,770,727,500      0.76
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,344,800       1,670.42     3,916,800,816        1,584.50     3,715,335,600      0.75
            ループ
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,049,100       2,988.42     3,135,151,422        3,536.00     3,709,617,600      0.75
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,200     65,569.29     3,357,147,648        70,080.00     3,588,096,000      0.73
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       674,100      4,746.14     3,199,372,974        5,085.00     3,427,798,500      0.69
            ングス
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       568,300      5,180.54     2,944,100,882        6,021.00     3,421,734,300      0.69
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,338,200       2,417.39     3,234,951,298        2,464.00     3,297,324,800      0.67
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       177,800      16,297.81     2,897,750,618        18,130.00     3,223,514,000      0.65
                      業
    日本    株式    富士通          電気機器       157,400      17,851.70     2,809,857,580        20,310.00     3,196,794,000      0.65
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.20
                    建設業                             2.28
                    食料品                             3.39
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.22
                    化学                             6.96
                                 69/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    医薬品                             5.08
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.71
                    ガラス・土石製品                             0.76
                    鉄鋼                             0.80
                    非鉄金属                             0.66
                    金属製品                             0.59
                    機械                             5.30
                    電気機器                            18.34
                    輸送用機器                             7.60
                    精密機器                             2.93
                    その他製品                             2.17
                    電気・ガス業                             1.12
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.47
                    空運業                             0.48
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.32
                    卸売業                             4.70
                    小売業                             4.44
                    銀行業                             4.94
                    証券、商品先物取引業                             0.73
                    保険業                             2.00
                    その他金融業                             1.13
                    不動産業                             1.98
                    サービス業                             5.95
                                          小計      98.63
        合計                                        98.63
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    334 円       6,892,842,900       6,781,870,000       1.37
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
                                 70/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                344,194,019,791               66.57
                           イギリス                 21,327,736,235               4.13
                           カナダ                 17,576,264,659               3.40
                           スイス                 16,292,266,216               3.15
                           フランス                 16,062,694,582               3.11
                           ドイツ                 14,103,169,586               2.73
                           オランダ                 10,450,957,137               2.02
                           アイルランド                 9,472,295,686              1.83
                           オーストラリア                 9,369,443,000              1.81
                           スウェーデン                 5,356,228,340              1.04
                           デンマーク                 4,072,671,429              0.79
                           スペイン                 3,773,442,191              0.73
                           香港                 3,405,309,610              0.66
                           イタリア                 2,904,932,127              0.56
                           フィンランド                 1,957,982,261              0.38
                           ジャージー                 1,570,114,883              0.30
                           シンガポール                 1,372,918,552              0.27
                           ベルギー                 1,296,081,034              0.25
                           バミューダ                 1,158,246,620              0.22
                           ケイマン                  998,806,745             0.19
                           ノルウェー                  987,078,646             0.19
                           イスラエル                  985,885,555             0.19
                           ニュージーランド                  501,136,115             0.10
                           ルクセンブルク                  496,510,489             0.10
                           キュラソー                  396,196,384             0.08
                           オーストリア                  342,205,134             0.07
                           ポルトガル                  250,534,753             0.05
                           パナマ                  201,419,111             0.04
                           リベリア                  195,517,401             0.04
                           マン島                  161,635,455             0.03
                           パプアニューギニア                   64,542,137            0.01
                               小計            491,298,241,864               95.02
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  216,518,588             0.04
                           香港                   81,880,151            0.02
                               小計              298,398,739             0.06
                                 71/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資証券                       アメリカ                 9,550,254,272              1.85
                           オーストラリア                  688,623,359             0.13
                           イギリス                  300,430,262             0.06
                           フランス                  249,172,113             0.05
                           シンガポール                  230,863,835             0.04
                           香港                  159,979,297             0.03
                           カナダ                   75,892,858            0.01
                               小計             11,255,215,996               2.18
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 14,176,715,369               2.74
                合計(純資産総額)                           517,028,571,968              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     10,539,740,033                  2.04
                 買建   カナダ                      802,228,647                 0.16
                 買建   ドイツ                     2,014,757,668                  0.39
                 買建   イギリス                      425,716,900                 0.08
                 買建   オーストラリア                      534,077,388                 0.10
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,237,360,995                  0.24
                 売建   ―                      317,341,726                △0.06
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 72/338



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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,380,967      13,946.35     19,259,450,778        15,985.53     22,075,494,379      4.27
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       592,083      27,944.18     16,545,277,242        31,785.27     18,819,523,938      3.64
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       37,556     362,280.56     13,605,808,832        369,461.35     13,875,490,476      2.68
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       198,185      36,791.46     7,291,515,818        38,009.15     7,532,843,631      1.46
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       24,877     263,778.65     6,562,021,525        300,736.87     7,481,431,224      1.45
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       24,088     269,901.79     6,501,394,443        301,111.80     7,253,181,193      1.40
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       67,711     70,734.55     4,789,507,738        87,444.21     5,920,935,255      1.15
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       206,048      18,219.45     3,754,082,634        22,962.62     4,731,403,244      0.92
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       250,254      18,381.74     4,600,104,163        18,573.12     4,647,998,574      0.90
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       217,670      18,942.45     4,123,205,268        18,357.11     3,995,793,962      0.77
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       139,816      25,439.41     3,556,837,387        25,370.02     3,547,135,499      0.69
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       77,990     46,102.08     3,595,501,719        44,813.88     3,495,035,063      0.68
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,624      32,394.12     3,551,173,537        31,034.29     3,402,103,752      0.66
            B
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       87,860     35,692.40     3,135,934,897        37,709.20     3,313,130,804      0.64
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       201,599      15,092.41     3,042,615,167        15,894.87     3,204,391,591      0.62
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       237,137      13,321.06     3,158,917,533        13,481.70     3,197,011,031      0.62
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       637,169      4,744.28     3,022,913,750        4,820.39     3,071,405,879      0.59
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       34,516     71,721.67     2,475,545,438        84,110.32     2,903,151,874      0.56
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       150,108      19,994.50     3,001,335,607        19,326.34     2,901,039,085      0.56
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       73,080     40,356.11     2,949,224,781        39,529.02     2,888,781,132      0.56
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       92,194     29,101.43     2,682,978,012        28,987.27     2,672,453,292      0.52
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       39,486     56,472.59     2,229,876,830        64,656.18     2,553,014,081      0.49
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       36,617     56,274.49     2,060,603,191        67,046.79     2,455,052,500      0.47
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       80,235     26,579.88     2,132,636,736        30,274.36     2,429,063,275      0.47
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       378,603      6,417.49     2,429,682,026        6,259.68     2,369,935,747      0.46
                      ア・娯楽
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       57,934     37,834.12     2,191,882,371        40,525.43     2,347,800,493      0.45
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       349,538      6,532.77     2,283,451,500        6,701.76     2,342,523,142      0.45
                      ギー
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       462,196      4,334.66     2,003,463,253        4,871.87     2,251,762,339      0.44
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       347,932      5,920.56     2,059,955,065        6,209.32     2,160,421,683      0.42
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    THERMO   FISHER   SCIENTIFIC     医薬品・       32,450     52,546.44     1,705,131,978        64,868.83     2,104,993,598      0.41
                      バイオテ
            INC
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.28
                    素材                             3.95
                    資本財                             6.14
                    商業・専門サービス                             1.23
                    運輸                             1.85
                    自動車・自動車部品                             2.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.82
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             7.33
                    小売                             5.57
                    食品・生活必需品小売り                             1.39
                    食品・飲料・タバコ                             3.68
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.67
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.06
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.35
                    銀行                             6.04
                    各種金融                             4.59
                    保険                             2.97
                    不動産                             0.45
                    ソフトウェア・サービス                            12.09
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.80
                    電気通信サービス                             1.58
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                    公益事業                             2.73
                    半導体・半導体製造装置                             4.52
                                          小計      95.02
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.18
        合計                                        97.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    433 アメリカ     96,260,418.5      10,773,466,039        94,172,087.5      10,539,740,033       2.04
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    38 カナダド       9,313,261      817,797,448        9,135,960      802,228,647      0.16
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    51 スイスフ       6,114,287      732,980,725        5,935,380      711,533,354      0.14
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    247 ユーロ     10,240,981.5      1,329,893,857        10,035,610      1,303,224,314       0.25
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    37 オースト       6,840,109      550,355,170        6,637,800      534,077,388      0.10
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    40 イギリス       2,801,435      421,419,867        2,830,000      425,716,900      0.08
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     9,213,000.00       1,029,217,830        1,031,101,956         0.20
            カナダドル                 買建      271,000.00        23,863,718        23,796,239        0.00
            ユーロ                 買建      790,000.00       103,012,840        102,590,190        0.02
            イギリスポンド                 買建      260,000.00        39,296,140        39,111,540        0.01
            スイスフラン                 買建      340,000.00        40,755,800        40,761,070        0.01
            カナダドル                 売建     3,614,000.00        317,500,742        317,341,726       △0.06
                                 75/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                104,962,167,500               96.51
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,799,457,463              3.49
                合計(純資産総額)                           108,761,624,963              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,789,504,000                  3.48
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,472     586,353.1     6,140,289,674         725,000    7,592,200,000      6.98
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 9,240     562,171.15     5,194,461,502         668,000    6,172,320,000      5.68
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,927     158,251.63     4,735,996,713         183,200    5,482,626,400      5.04
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 14,640     333,929.81     4,888,732,561         372,500    5,453,400,000      5.01
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 46,623     86,789.29     4,046,377,498         107,300    5,002,647,900      4.60
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 29,881     139,358.71     4,164,177,710         160,600    4,798,888,600      4.41
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 13,875     254,666.84     3,533,502,521         326,500    4,530,187,500      4.17
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 18,411     163,113.4     3,003,080,865         194,000    3,571,734,000      3.28
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 9,239     311,140.59     2,874,627,993         362,000    3,344,518,000      3.08
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 20,802     129,999.71     2,704,254,026         150,800    3,136,941,600      2.88
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,118     179,374.08     2,353,029,248         202,700    2,659,018,600      2.44
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    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 27,178     76,575.52     2,081,169,530         92,400    2,511,247,200      2.31
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 6,073     325,211.04     1,975,006,650         405,000    2,459,565,000      2.26
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,925     411,565.15     2,026,958,369         457,000    2,250,725,000      2.07
             法人
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 2,858     645,718.25     1,845,462,783         767,000    2,192,086,000      2.02
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,312     164,696.26     1,863,044,182         187,500    2,121,000,000      1.95
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,435     507,147.03     1,742,050,056         590,000    2,026,650,000      1.86
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,038     294,308.54     1,777,034,982         331,000    1,998,578,000      1.84
             人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,191     590,720.16     1,884,988,056         625,000    1,994,375,000      1.83
             法人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 28,308     58,170.99     1,646,704,611         67,100    1,899,466,800      1.75
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 40,671     38,611.77     1,570,379,525         43,900    1,785,456,900      1.64
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 10,866     134,348.76     1,459,833,653         151,000    1,640,766,000      1.51
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 10,867     129,737.62     1,409,858,794         149,800    1,627,876,600      1.50
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,239     394,011.75     1,276,204,069         489,000    1,583,871,000      1.46
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 1,954     641,055.84     1,252,623,123         752,000    1,469,408,000      1.35
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,161     305,112.81     1,269,574,430         343,500    1,429,303,500      1.31
             法人
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 8,123     149,186.83     1,211,844,630         175,500    1,425,586,500      1.31
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,311     179,046.65     1,129,963,422         217,200    1,370,749,200      1.26
             クスト投資法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 12,077     101,635.56     1,227,452,766         111,800    1,350,208,600      1.24
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 8,346     124,165.4     1,036,284,450         153,400    1,280,276,400      1.18
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.51
                  合計                               96.51
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,836  円       3,917,289,600       3,789,504,000       3.48
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 70,492,892,679              75.20
                           オーストラリア                 6,325,109,335              6.75
                           イギリス                 5,066,492,407              5.40
                           シンガポール                 3,320,269,016              3.54
                           カナダ                 1,841,082,903              1.96
                           フランス                 1,816,914,722              1.94
                           香港                 1,257,377,421              1.34
                           ベルギー                 1,239,784,200              1.32
                           スペイン                  400,515,938             0.43
                           ニュージーランド                  391,774,387             0.42
                           ガーンジー                  249,493,764             0.27
                           ドイツ                  248,936,815             0.27
                           オランダ                  160,322,393             0.17
                           韓国                  156,776,906             0.17
                           アイルランド                  106,310,045             0.11
                           イスラエル                   69,070,302            0.07
                           イタリア                   28,311,408            0.03
                               小計             93,171,434,641              99.39
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  572,589,287             0.61
                合計(純資産総額)                           93,744,023,928              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      186,393,161                 0.20
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

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    イ.評価額上位銘柄明細
                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             407,789      11,337.91     4,623,478,676        14,151.16     5,770,689,343      6.16
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              49,516     83,496.76     4,134,425,845        89,712.83     4,442,220,668      4.74
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              84,111     25,400.73     2,136,481,320        33,835.65     2,845,950,727      3.04
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           180,666      9,172.96     1,657,242,570        14,980.49     2,706,465,568      2.89
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        155,930      15,559.48     2,426,190,836        16,425.37     2,561,209,379      2.73
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             232,805      7,584.92     1,765,809,592        9,377.77     2,183,193,328      2.33
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        76,989     18,831.85     1,449,845,835        25,182.00     1,938,736,998      2.07
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         187,881      6,803.43     1,278,236,980        9,127.07     1,714,804,166      1.83
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        76,474     17,872.03     1,366,745,797        21,582.65     1,650,511,790      1.76
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           215,234      6,972.84     1,500,793,828        7,392.31     1,591,077,742      1.70
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             924,643      1,616.86     1,495,023,436        1,710.57     1,581,675,453      1.69
    ラリア
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         73,700     12,302.24      906,675,560       19,251.35     1,418,825,173      1.51
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          316,837      3,184.06     1,008,829,698        4,359.28     1,381,182,465      1.47
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              215,888      5,252.29     1,133,907,926        6,313.40     1,362,988,854      1.45
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        63,696     14,478.68      922,234,285       21,259.20     1,354,126,258      1.44
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           63,566     15,781.35     1,003,157,866        21,145.04     1,344,105,969      1.43
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           35,765     28,842.90     1,031,566,433        36,254.24     1,296,633,094      1.38
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              661,864      1,392.41     921,589,765        1,814.18     1,200,744,270      1.28
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            208,931      4,397.92     918,862,780        5,441.55     1,136,908,567      1.21
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        296,212      3,287.09     973,675,622        3,806.39     1,127,501,120      1.20
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          339,170      2,783.48     944,073,190        3,231.13     1,095,902,498      1.17
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,149,400        915.14    1,051,865,594         938.29    1,078,476,273      1.15
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              77,965     10,119.80      788,990,706       12,447.74      970,488,236     1.04
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,206     11,503.29      635,051,062       16,798.07      927,354,407     0.99
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               154,487      4,388.64     677,988,416        5,991.07     925,543,605     0.99
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          94,531      6,714.78     634,755,185        8,888.68     840,256,414     0.90
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             101,244      7,568.55     766,270,368        8,276.48     837,944,346     0.89
    アメリカ    投資証券     KIMCO  REALTY   CORP           339,870      1,532.78     520,946,478        2,400.68     815,920,471     0.87
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           160,382      3,154.08     505,859,008        4,959.17     795,362,437     0.85
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       326,646      2,167.50     708,007,613        2,314.50     756,023,996     0.81
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.39
                  合計                               99.39
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,400,000.00        156,431,000        156,685,050        0.17
            ユーロ                 買建      150,000.00        19,559,400        19,479,150        0.02
            イギリスポンド                 買建      68,000.00       10,228,492        10,228,961        0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 27,429,782,337              101.52
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 △410,607,356             △1.52
                合計(純資産総額)                           27,019,174,981              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     28,593,330,716                △105.83
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                           帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          7,460,695       3,851.12    28,732,054,770         3,676.57    27,429,782,337      101.52
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                 101.52
                  合計                              101.52
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    255,494,235.00        28,141,587,841        28,593,330,716        △105.83
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       ケイマン                 43,516,535,040              97.83
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  965,251,791             2.17
                合計(純資産総額)                           44,481,786,831              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資
     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    ケイマン    社債券    SIGNUM   GENEVA1   0%  39,776,000,000         108.42   43,125,380,280         109.40   43,516,535,040       0.000  2025/12/15    97.83
            12/15/25
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               97.83
                  合計                               97.83
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    米国株式ＬＳマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 18,169,922,798              99.88
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   21,424,253            0.12
                合計(純資産総額)                           18,191,347,051              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     18,236,847,500                △100.25
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                                 82/338


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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ   社債券    STAR  HELIOS   004    154,000,000       11,863.87     18,270,372,341        11,798.65     18,169,922,798       0.000  2022/10/18    99.88
    ンド
            10/18/22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               99.88
                  合計                               99.88
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    163,000,000.00        18,230,115,600        18,236,847,500        △100.25
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 20,308,992,000              98.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  211,458,928             1.03
                合計(純資産総額)                           20,520,450,928              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        18,030,000,000         112.19   20,229,324,000         112.64    20,308,992,000       0.000  2022/7/13    98.97
    ンド        ＩＯＳ　０％　０
            ７／１３／２２
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.97
                  合計                               98.97
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 18,488,138,000              98.02
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  372,923,893             1.98
                合計(純資産総額)                           18,861,061,893              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

                                 84/338


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    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        21,110,000,000          91.00   19,210,294,000          87.58   18,488,138,000       0.000  2022/10/18    98.02
    ンド        ＩＯＳ　０％　１
            ０／１８／２２
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.02
                  合計                               98.02
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                 86/338


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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜ 一部解約     単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ③外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ④マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ・公社債等（仕組債を含みます。）
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ⑥外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
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    （３）【信託期間】

      2015年    6月16日（設定日）から2026年                 2月17日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年2月18日から翌年2月17日までとします。

      ただし、第1計算期間は2015年6月16日から2016年2月17日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
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          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          な い事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ① 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
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        ② 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます      。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
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       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2020年2月18日から2021年

      2月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     2月17日現在）          （2021年     2月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       232,961,220               205,599,097
        コール・ローン
                                      3,339,980,453               2,450,667,667
        投資信託受益証券
                                       150,894,895               135,733,418
        投資証券
                                      9,554,920,112               8,840,608,893
        親投資信託受益証券
                                        50,238,305               20,121,563
        未収入金
                                      13,328,994,985               11,652,730,638
        流動資産合計
                                      13,328,994,985               11,652,730,638
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        64,467,278               38,103,631
        未払解約金
                                        4,231,110               3,246,328
        未払受託者報酬
                                       121,009,598                92,844,876
        未払委託者報酬
                                           265               203
        未払利息
                                         423,052               324,575
        その他未払費用
                                       190,131,303               134,519,613
        流動負債合計
                                       190,131,303               134,519,613
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,035,161,408                9,724,467,321
        元本
        剰余金
                                      1,103,702,274               1,793,743,704
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,267,004,651               1,922,926,468
          （分配準備積立金）
                                      13,138,863,682               11,518,211,025
        元本等合計
                                      13,138,863,682               11,518,211,025
       純資産合計
                                      13,328,994,985               11,652,730,638
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      2月19日         自　2020年      2月18日
                                 至　2020年      2月17日         至　2021年      2月17日
     営業収益
                                           183               743
       受取利息
                                      1,907,783,763               1,085,109,121
       有価証券売買等損益
                                                         2,140
                                            -
       その他収益
                                      1,907,783,946               1,085,112,004
       営業収益合計
     営業費用
                                         116,634                64,974
       支払利息
                                        8,937,322               6,396,878
       受託者報酬
                                       255,607,142               182,950,696
       委託者報酬
                                         895,052               639,873
       その他費用
                                       265,556,150               190,052,421
       営業費用合計
                                      1,642,227,796                895,059,583
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,642,227,796                895,059,583
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,642,227,796                895,059,583
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       391,457,224
                                                      △ 18,935,022
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                     1,103,702,274
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 253,514,048
                                       106,445,750                 612,867
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       100,607,549
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,838,201                612,867
       額
                                                      224,566,042
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                      224,566,042
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                      1,103,702,274               1,793,743,704
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 97/338










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第5期                      第6期

                      (2020年    2月17日現在)                  (2021年    2月17日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        12,035,161,408口                       9,724,467,321口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0917円    1口当たり純資産額                   1.1845円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,917円)     (1万口当たり純資産額)                  (11,845円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第5期                            第6期

               自 2019年   2月19日                        自 2020年   2月18日
               至 2020年   2月17日                        至 2021年   2月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      142,568,539円         費用控除後の配当等収益額              A      106,564,058円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      818,830,232円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      807,430,547円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       224,013,035円         収益調整金額               C       195,951,740円
       分配準備積立金額              D      305,605,880円         分配準備積立金額              D     1,008,931,863円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,491,017,686円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,118,878,208円
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                 第5期                            第6期
               自 2019年   2月19日                        自 2020年   2月18日
               至 2020年   2月17日                        至 2021年   2月17日
       当ファンドの期末残存口数              F     12,035,161,408口          当ファンドの期末残存口数              F     9,724,467,321口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,238円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,178円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

                                     自  2020年    2月18日
                                     至  2021年    2月17日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第6期

                                    (2021年    2月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                        第6期
                                    (2021年    2月17日現在)
                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第5期                 第6期

                               自  2019年    2月19日            自  2020年    2月18日
               区分
                               至  2020年    2月17日            至  2021年    2月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               18,591,483,686円                 12,035,161,408円
    期中追加設定元本額                                1,220,521,390円                  167,978,519円
    期中一部解約元本額                                7,776,843,668円                 2,478,672,606円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第5期                    第6期

                         (2020年    2月17日現在)                (2021年    2月17日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                           264,562,348                    281,538,869
          投資証券                           894,895                   4,305,267
       親投資信託受益証券                          1,137,861,644                     766,103,417
           合計                      1,403,318,887                    1,051,947,553
                                100/338


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    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータヘッジ戦略                          493,305,492           503,960,890
               ファンド（適格機関投資家専用）
               国内株式アクティブバリューファンド（適格機                          631,704,535           717,490,010
               関投資家専用）
               FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド                          226,364,704           342,376,614
               （適格機関投資家専用）
               Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity        29,908.954          395,396,371
               Fund   Class   J
               グローバル株式コンセントレイト・ファンド                          259,710,299           337,077,997
               （適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用ＭＡＮ　ＡＨＬ　ダイバーシファイ                          141,776,070           154,365,785
               ド　リンクファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                      1,752,891,008.954             2,450,667,667
       投資証券       MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                13,064        135,733,418
                  投資証券合計                          13,064        135,733,418
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                          329,055,945           663,080,634
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                          367,727,502           684,377,653
               ンド
               中小型株式　マザーファンド                           68,118,233          360,835,903
               国内株式インデックス　マザーファンド                          664,537,692          1,245,210,727
               外国株式インデックス　マザーファンド                          860,015,144          2,920,955,435
               ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファン                          507,257,299           902,765,815
               ド
               ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザー                           19,399,161           19,556,294
               ファンド
               ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザー                          395,644,234           442,290,689
               ファンド
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                          543,555,476           686,782,343
               コモディティＬＳアルファ・マザーファンド                          277,389,820           304,379,849
               米国株式ＬＳマザーファンド                          506,203,772           463,834,516
                                101/338


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               米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー                          159,246,941           146,539,035
               ファンド
               親投資信託受益証券合計                         4,698,151,219           8,840,608,893
                    合計                              11,427,009,978
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               484,909,484
        株式                             46,977,633,230
        派生商品評価勘定                               20,595,996
        未収入金                               456,542,698
        未収配当金                               73,970,025
        差入委託証拠金                               19,683,250
        流動資産合計                             48,033,334,683
       資産合計                               48,033,334,683
     負債の部
       流動負債
        前受金                               20,610,406
        未払解約金                               267,862,902
        未払利息                                   479
        流動負債合計                               288,473,787
       負債合計                                288,473,787
     純資産の部
       元本等
        元本                             26,827,957,599
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            20,916,903,297
        元本等合計                             47,744,860,896
       純資産合計                               47,744,860,896
     負債純資産合計                                48,033,334,683
                                102/338


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    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              26,827,957,599口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7797円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,797円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2021年    2月17日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                39,858,708,162円
    期中追加設定元本額                                                 4,690,075,304円
    期中一部解約元本額                                                17,720,825,867円
    期末元本額                                                26,827,957,599円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン                                                 4,254,201,165円
    ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン                                                  857,505,997円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,432,581,153円
    ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,031,791,086円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  507,257,299円
    ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用）                                                  744,620,899円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           8,047,878,240
           合計                                           8,047,878,240
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド」の期首日から本報告書

      における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建          420,284,594              －     440,895,000          20,610,406
            合計              420,284,594              －     440,895,000          20,610,406
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    日本水産                         28,500        506.00       14,421,000
    マルハニチロ                          4,800      2,472.00        11,865,600
    国際石油開発帝石                         112,800        812.00       91,593,600
    安藤・間                         19,700        780.00       15,366,000
    東急建設                          9,000       548.00        4,932,000
    コムシスホールディングス                         10,900       3,280.00        35,752,000
    東建コーポレーション                           900     8,740.00         7,866,000
    大成建設                         22,000       3,820.00        84,040,000
    大林組                         70,800        936.00       66,268,800
    清水建設                         66,400        815.00       54,116,000
    長谷工コーポレーション                         23,200       1,378.00        31,969,600
    鹿島建設                         51,900       1,449.00        75,203,100
    西松建設                          5,100      2,599.00        13,254,900
    三井住友建設                         17,100        473.00        8,088,300
    前田建設工業                         17,700        943.00       16,691,100
    戸田建設                         29,400        763.00       22,432,200
    熊谷組                          3,300      2,851.00         9,408,300
    大東建託                          7,700      12,060.00         92,862,000
    ＮＩＰＰＯ                          5,900      2,850.00        16,815,000
    五洋建設                         30,100        820.00       24,682,000
    住友林業                         16,700       2,189.00        36,556,300
    大和ハウス工業                         65,400       3,323.00        217,324,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水ハウス                         76,800       2,124.00        163,123,200
    協和エクシオ                         10,700       2,761.00        29,542,700
    九電工                          5,000      3,410.00        17,050,000
    森永製菓                          5,300      4,180.00        22,154,000
    寿スピリッツ                          2,200      6,990.00        15,378,000
    カルビー                         10,300       3,000.00        30,900,000
    森永乳業                          4,200      4,890.00        20,538,000
    ヤクルト本社                         15,600       5,470.00        85,332,000
    明治ホールディングス                         15,000       7,090.00        106,350,000
    日本ハム                          8,700      4,695.00        40,846,500
    アサヒグループホールディングス                         49,500       4,703.00        232,798,500
    キリンホールディングス                         96,200       2,155.00        207,311,000
    サントリー食品インターナショナル                         15,200       3,725.00        56,620,000
    伊藤園                          6,900      6,570.00        45,333,000
    キッコーマン                         16,300       7,590.00        123,717,000
    味の素                         53,900       2,305.50        124,266,450
    キユーピー                         12,600       2,407.00        30,328,200
    カゴメ                          9,300      3,380.00        31,434,000
    アリアケジャパン                          2,100      6,960.00        14,616,000
    ニチレイ                         10,800       2,839.00        30,661,200
    東洋水産                         11,700       4,580.00        53,586,000
    日清食品ホールディングス                          8,900      8,440.00        75,116,000
    日本たばこ産業                         121,600       1,959.00        238,214,400
    帝人                         20,800       1,881.00        39,124,800
    東レ                         160,200        708.70       113,533,740
    ゴールドウイン                          3,700      7,430.00        27,491,000
    王子ホールディングス                         99,600        708.00       70,516,800
    クラレ                         34,800       1,217.00        42,351,600
    旭化成                         146,600       1,181.50        173,207,900
    昭和電工                         16,800       2,688.00        45,158,400
    住友化学                         174,200        517.00       90,061,400
    日産化学                         12,200       6,020.00        73,444,000
    東ソー                         34,200       2,002.00        68,468,400
    トクヤマ                          6,600      2,670.00        17,622,000
    デンカ                          8,100      4,240.00        34,344,000
    信越化学工業                         40,900      18,750.00        766,875,000
    エア・ウォーター                         22,600       1,720.00        38,872,000
    日本酸素ホールディングス                         18,200       2,043.00        37,182,600
    三菱瓦斯化学                         22,200       2,613.00        58,008,600
    三井化学                         19,100       3,305.00        63,125,500
    ＪＳＲ                         22,200       3,425.00        76,035,000
    三菱ケミカルホールディングス                         147,900        739.40       109,357,260
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＨネオケム                          3,600      2,518.00         9,064,800
    ダイセル                         29,700        852.00       25,304,400
    積水化学工業                         46,800       2,083.00        97,484,400
    アイカ工業                          6,200      3,920.00        24,304,000
    宇部興産                         11,200       2,108.00        23,609,600
    日油                          8,300      5,570.00        46,231,000
    花王                         54,100       7,400.00        400,340,000
    日本ペイントホールディングス                         18,300       8,660.00        158,478,000
    関西ペイント                         24,900       3,005.00        74,824,500
    ＤＩＣ                          9,300      2,773.00        25,788,900
    資生堂                         44,900       8,223.00        369,212,700
    ライオン                         29,400       2,160.00        63,504,000
    ファンケル                          8,200      4,065.00        33,333,000
    コーセー                          4,200      18,500.00         77,700,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                          9,600      2,545.00        24,432,000
    小林製薬                          6,300      10,930.00         68,859,000
    日東電工                         14,500       9,630.00        139,635,000
    ニフコ                          8,300      4,080.00        33,864,000
    ユニ・チャーム                         47,900       4,933.00        236,290,700
    協和キリン                         22,700       3,275.00        74,342,500
    武田薬品工業                         158,700       3,713.00        589,253,100
    アステラス製薬                         195,900       1,780.50        348,799,950
    大日本住友製薬                         16,700       1,722.00        28,757,400
    塩野義製薬                         28,400       6,047.00        171,734,800
    日本新薬                          6,400      7,690.00        49,216,000
    中外製薬                         70,700       5,248.00        371,033,600
    科研製薬                          3,900      4,220.00        16,458,000
    エーザイ                         25,000       7,715.00        192,875,000
    ロート製薬                         10,800       3,060.00        33,048,000
    小野薬品工業                         51,900       3,080.00        159,852,000
    久光製薬                          6,600      7,140.00        47,124,000
    参天製薬                         39,300       1,574.00        61,858,200
    沢井製薬                          4,900      4,915.00        24,083,500
    第一三共                         184,000       3,302.00        607,568,000
    大塚ホールディングス                         46,900       4,505.00        211,284,500
    出光興産                         25,100       2,866.00        71,936,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         339,800        472.20       160,453,560
    コスモエネルギーホールディングス                          7,100      2,597.00        18,438,700
    横浜ゴム                         13,100       1,818.00        23,815,800
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         11,900       1,875.00        22,312,500
    ブリヂストン                         60,100       4,271.00        256,687,100
    住友ゴム工業                         20,300       1,152.00        23,385,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＡＧＣ                         20,700       3,760.00        77,832,000
    太平洋セメント                         13,400       2,591.00        34,719,400
    東海カーボン                         22,100       1,517.00        33,525,700
    ＴＯＴＯ                         16,100       7,030.00        113,183,000
    日本碍子                         24,900       1,932.00        48,106,800
    日本特殊陶業                         17,200       1,936.00        33,299,200
    ニチアス                          5,700      2,527.00        14,403,900
    日本製鉄                         106,600       1,586.00        169,067,600
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         64,600       1,142.00        73,773,200
    住友金属鉱山                         28,600       5,401.00        154,468,600
    古河電気工業                          6,900      2,969.00        20,486,100
    住友電気工業                         78,000       1,592.50        124,215,000
    アサヒホールディングス                          4,200      4,355.00        18,291,000
    ＳＵＭＣＯ                         28,600       2,541.00        72,672,600
    三和ホールディングス                         21,100       1,323.00        27,915,300
    リンナイ                          4,300      11,300.00         48,590,000
    日本製鋼所                          6,800      2,948.00        20,046,400
    三浦工業                          9,700      6,040.00        58,588,000
    アマダ                         32,700       1,296.00        42,379,200
    ＦＵＪＩ                          8,900      2,749.00        24,466,100
    オーエスジー                         11,000       2,056.00        22,616,000
    ＤＭＧ森精機                         14,100       1,585.00        22,348,500
    ディスコ                          3,000      34,950.00        104,850,000
    ナブテスコ                         13,200       5,090.00        67,188,000
    ＳＭＣ                          6,600      66,140.00        436,524,000
    小松製作所                         102,300       3,281.00        335,646,300
    住友重機械工業                         12,900       3,015.00        38,893,500
    日立建機                         10,600       3,355.00        35,563,000
    クボタ                         118,700       2,425.50        287,906,850
    ダイキン工業                         28,800      23,250.00        669,600,000
    ダイフク                         12,400      11,300.00        140,120,000
    竹内製作所                          3,800      2,819.00        10,712,200
    ホシザキ                          7,100      10,220.00         72,562,000
    日本精工                         46,400       1,042.00        48,348,800
    ＴＨＫ                         14,100       3,750.00        52,875,000
    マキタ                         29,500       4,845.00        142,927,500
    三菱重工業                         35,500       3,174.00        112,677,000
    ＩＨＩ                         15,200       2,071.00        31,479,200
    ブラザー工業                         27,600       2,337.00        64,501,200
    ミネベアミツミ                         38,900       2,685.00        104,446,500
    日立製作所                         108,600       4,973.00        540,067,800
    三菱電機                         225,900       1,691.50        382,109,850
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士電機                         13,600       4,635.00        63,036,000
    安川電機                         24,300       5,840.00        141,912,000
    東芝テック                          2,400      4,015.00         9,636,000
    日本電産                         54,400      14,925.00        811,920,000
    オムロン                         18,800       9,590.00        180,292,000
    ＭＣＪ                          7,100       977.00        6,936,700
    日本電気                         28,700       6,360.00        182,532,000
    富士通                         20,300      15,810.00        320,943,000
    ルネサスエレクトロニクス                         97,200       1,237.00        120,236,400
    セイコーエプソン                         28,000       1,804.00        50,512,000
    アルバック                          4,200      5,210.00        21,882,000
    エレコム                          2,600      5,030.00        13,078,000
    パナソニック                         240,900       1,498.00        360,868,200
    シャープ                         26,100       2,336.00        60,969,600
    アンリツ                         13,600       2,432.00        33,075,200
    ソニー                         74,000      12,200.00        902,800,000
    ＴＤＫ                         10,900      16,180.00        176,362,000
    アルプスアルパイン                         18,500       1,477.00        27,324,500
    横河電機                         22,600       2,285.00        51,641,000
    アズビル                         15,300       4,990.00        76,347,000
    日本光電工業                          9,300      3,070.00        28,551,000
    堀場製作所                          4,500      6,870.00        30,915,000
    アドバンテスト                         16,800       9,530.00        160,104,000
    キーエンス                         13,100      58,220.00        762,682,000
    シスメックス                         17,600      11,775.00        207,240,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,300      3,985.00         5,180,500
    レーザーテック                          9,900      14,170.00        140,283,000
    スタンレー電気                         15,800       3,555.00        56,169,000
    カシオ計算機                         18,200       1,977.00        35,981,400
    ファナック                         19,800      29,000.00        574,200,000
    浜松ホトニクス                         16,200       6,810.00        110,322,000
    京セラ                         34,400       7,106.00        244,446,400
    太陽誘電                         10,000       5,680.00        56,800,000
    村田製作所                         66,400       9,848.00        653,907,200
    小糸製作所                         13,500       7,960.00        107,460,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,900      9,310.00        36,309,000
    キヤノン                         112,200       2,384.00        267,484,800
    東京エレクトロン                         13,200      43,140.00        569,448,000
    トヨタ紡織                          6,600      1,766.00        11,655,600
    豊田自動織機                         18,300       9,400.00        172,020,000
    デンソー                         49,700       6,749.00        335,425,300
    いすゞ自動車                         65,500       1,170.00        76,635,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    トヨタ自動車                         77,800       8,247.00        641,616,600
    日野自動車                         28,200       1,068.00        30,117,600
    アイシン精機                         16,500       3,645.00        60,142,500
    マツダ                         70,900        924.00       65,511,600
    本田技研工業                         177,900       3,088.00        549,355,200
    スズキ                         44,800       5,190.00        232,512,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         64,700       2,089.50        135,190,650
    ヤマハ発動機                         31,900       2,425.00        77,357,500
    豊田合成                          7,300      2,914.00        21,272,200
    シマノ                          8,500      26,010.00        221,085,000
    テイ・エス　テック                          5,200      3,120.00        16,224,000
    テルモ                         69,200       4,516.00        312,507,200
    島津製作所                         29,100       4,415.00        128,476,500
    ブイ・テクノロジー                          1,100      6,290.00         6,919,000
    東京精密                          3,800      5,000.00        19,000,000
    ニコン                         34,500        938.00       32,361,000
    オリンパス                         125,000       2,315.00        289,375,000
    ＨＯＹＡ                         44,800      13,215.00        592,032,000
    朝日インテック                         23,800       3,345.00        79,611,000
    バンダイナムコホールディングス                         18,700       9,027.00        168,804,900
    パイロットコーポレーション                          4,000      3,185.00        12,740,000
    ヤマハ                         13,400       5,920.00        79,328,000
    ピジョン                         14,500       4,260.00        61,770,000
    任天堂                          9,300      68,610.00        638,073,000
    中部電力                         69,100       1,324.50        91,522,950
    関西電力                         85,600       1,075.00        92,020,000
    中国電力                         32,600       1,300.00        42,380,000
    東北電力                         52,900        941.00       49,778,900
    九州電力                         49,900        937.00       46,756,300
    北海道電力                         21,100        470.00        9,917,000
    電源開発                         18,000       1,780.00        32,040,000
    東京瓦斯                         43,400       2,248.00        97,563,200
    大阪瓦斯                         40,900       1,966.00        80,409,400
    東武鉄道                         23,500       3,175.00        74,612,500
    相鉄ホールディングス                         10,300       2,590.00        26,677,000
    東急                         57,000       1,480.00        84,360,000
    小田急電鉄                         36,200       3,440.00        124,528,000
    京王電鉄                         12,600       8,710.00        109,746,000
    京成電鉄                         16,900       3,900.00        65,910,000
    東日本旅客鉄道                         39,800       7,710.00        306,858,000
    西日本旅客鉄道                         20,100       6,400.00        128,640,000
    東海旅客鉄道                         18,800      17,725.00        333,230,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    西武ホールディングス                         27,200       1,297.00        35,278,400
    近鉄グループホールディングス                         21,400       4,730.00        101,222,000
    阪急阪神ホールディングス                         28,500       3,690.00        105,165,000
    南海電気鉄道                         13,500       2,718.00        36,693,000
    京阪ホールディングス                         12,700       5,120.00        65,024,000
    名古屋鉄道                         23,500       2,869.00        67,421,500
    日本通運                          7,400      7,870.00        58,238,000
    ヤマトホールディングス                         30,000       2,864.00        85,920,000
    山九                          5,500      4,435.00        24,392,500
    日立物流                          4,700      3,330.00        15,651,000
    九州旅客鉄道                         16,500       2,662.00        43,923,000
    日本航空                         52,100       2,353.00        122,591,300
    ＡＮＡホールディングス                         57,700       2,499.00        144,192,300
    システナ                          7,900      1,945.00        15,365,500
    日鉄ソリューションズ                          3,300      3,345.00        11,038,500
    ＴＩＳ                         22,200       2,336.00        51,859,200
    コーエーテクモホールディングス                          4,500      6,580.00        29,610,000
    ネクソン                         56,000       3,515.00        196,840,000
    ティーガイア                          2,400      1,879.00         4,509,600
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          5,300      2,581.00        13,679,300
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          4,700      15,770.00         74,119,000
    アカツキ                           900     4,320.00         3,888,000
    野村総合研究所                         40,400       3,635.00        146,854,000
    インフォコム                          2,000      2,905.00         5,810,000
    オービック                          7,000      19,500.00        136,500,000
    ジャストシステム                          3,200      7,340.00        23,488,000
    Ｚホールディングス                         304,500        661.80       201,518,100
    トレンドマイクロ                         11,800       6,110.00        72,098,000
    日本オラクル                          4,500      12,280.00         55,260,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         10,100       3,525.00        35,602,500
    大塚商会                         12,000       5,290.00        63,480,000
    東映アニメーション                           900     11,460.00         10,314,000
    デジタルガレージ                          3,700      4,320.00        15,984,000
    日本ユニシス                          7,700      3,410.00        26,257,000
    日本電信電話                         241,800       2,882.50        696,988,500
    ＫＤＤＩ                         177,800       3,358.00        597,052,400
    光通信                          2,600      21,330.00         55,458,000
    東宝                         13,100       4,225.00        55,347,500
    エヌ・ティ・ティ・データ                         59,000       1,667.00        98,353,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          9,500      6,950.00        66,025,000
    カプコン                          9,500      6,990.00        66,405,000
    ＳＣＳＫ                          5,100      6,770.00        34,527,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コナミホールディングス                          8,100      7,450.00        60,345,000
    ソフトバンクグループ                         91,800      10,405.00        955,179,000
    双日                         122,900        283.00       34,780,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         23,100       2,191.00        50,612,100
    神戸物産                         15,400       2,940.00        45,276,000
    ダイワボウホールディングス                          2,000      8,410.00        16,820,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         10,800        968.00       10,454,400
    シップヘルスケアホールディングス                          3,900      5,960.00        23,244,000
    コメダホールディングス                          4,800      1,951.00         9,364,800
    第一興商                          4,400      4,180.00        18,392,000
    メディパルホールディングス                         22,300       2,213.00        49,349,900
    日本ライフライン                          7,200      1,365.00         9,828,000
    伊藤忠商事                         155,600       3,207.00        499,009,200
    丸紅                         219,400        790.20       173,369,880
    豊田通商                         22,300       4,810.00        107,263,000
    兼松                          8,900      1,440.00        12,816,000
    三井物産                         180,600       2,185.00        394,611,000
    住友商事                         140,400       1,554.00        218,181,600
    三菱商事                         135,500       2,984.00        404,332,000
    岩谷産業                          5,300      6,500.00        34,450,000
    ＰＡＬＴＡＣ                          3,600      5,590.00        20,124,000
    日鉄物産                          1,600      3,985.00         6,376,000
    ミスミグループ本社                         27,900       3,565.00        99,463,500
    ローソン                          5,600      5,230.00        29,288,000
    エービーシー・マート                          3,500      6,170.00        21,595,000
    日本マクドナルドホールディングス                          9,300      5,180.00        48,174,000
    セリア                          5,300      3,620.00        19,186,000
    ビックカメラ                         13,200       1,193.00        15,747,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         15,800       6,740.00        106,492,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         26,600       1,038.00        27,610,800
    マツモトキヨシホールディングス                          9,200      4,550.00        41,860,000
    ＺＯＺＯ                         13,100       3,515.00        46,046,500
    ウエルシアホールディングス                         11,800       3,515.00        41,477,000
    クリエイトＳＤホールディングス                          3,300      3,415.00        11,269,500
    すかいらーくホールディングス                         24,900       1,649.00        41,060,100
    コスモス薬品                          2,200      16,010.00         35,222,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         87,000       4,259.00        370,533,000
    ツルハホールディングス                          4,900      14,280.00         69,972,000
    クスリのアオキホールディングス                          2,200      8,990.00        19,778,000
    スシローグローバルホールディングス                         12,200       4,365.00        53,253,000
    ノジマ                          4,000      2,876.00        11,504,000
    良品計画                         29,500       2,562.00        75,579,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         44,500       2,598.00        115,611,000
    ゼンショーホールディングス                         11,900       2,902.00        34,533,800
    ワークマン                          2,900      8,550.00        24,795,000
    スギホールディングス                          4,400      7,390.00        32,516,000
    丸井グループ                         18,800       2,079.00        39,085,200
    イオン                         85,600       3,624.00        310,214,400
    イズミ                          4,500      4,025.00        18,112,500
    ヤオコー                          2,500      6,770.00        16,925,000
    ケーズホールディングス                         19,800       1,527.00        30,234,600
    アインホールディングス                          3,200      7,280.00        23,296,000
    ニトリホールディングス                          8,800      21,185.00        186,428,000
    ファーストリテイリング                          3,000     102,650.00         307,950,000
    サンドラッグ                          8,400      4,020.00        33,768,000
    めぶきフィナンシャルグループ                         115,800        231.00       26,749,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         135,700        426.00       57,808,200
    新生銀行                         18,200       1,465.00        26,663,000
    あおぞら銀行                         13,300       2,336.00        31,068,800
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,427,900          566.10       808,334,190
    りそなホールディングス                         242,300        447.60       108,453,480
    三井住友トラスト・ホールディングス                         42,100       3,596.00        151,391,600
    三井住友フィナンシャルグループ                         154,200       3,816.00        588,427,200
    千葉銀行                         74,400        688.00       51,187,200
    ふくおかフィナンシャルグループ                         20,100       2,073.00        41,667,300
    セブン銀行                         74,400        246.00       18,302,400
    みずほフィナンシャルグループ                         302,700       1,606.00        486,136,200
    ＦＰＧ                          6,900       632.00        4,360,800
    ＳＢＩホールディングス                         27,300       3,195.00        87,223,500
    大和証券グループ本社                         166,900        549.70       91,744,930
    野村ホールディングス                         340,200        651.20       221,538,240
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         39,300       4,303.00        169,107,900
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         54,100       3,166.00        171,280,600
    第一生命ホールディングス                         117,700       1,925.00        226,572,500
    東京海上ホールディングス                         73,800       5,512.00        406,785,600
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         66,600       1,467.00        97,702,200
    全国保証                          5,800      5,320.00        30,856,000
    芙蓉総合リース                          2,300      7,470.00        17,181,000
    東京センチュリー                          5,200      8,070.00        41,964,000
    イオンフィナンシャルサービス                         13,600       1,472.00        20,019,200
    アコム                         44,800        477.00       21,369,600
    オリエントコーポレーション                         60,300        149.00        8,984,700
    オリックス                         138,200       1,861.00        257,190,200
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    三菱ＵＦＪリース                         50,300        596.00       29,978,800
    日本取引所グループ                         60,200       2,465.00        148,393,000
    いちご                         24,800        339.00        8,407,200
    ヒューリック                         47,300       1,208.00        57,138,400
    野村不動産ホールディングス                         13,500       2,454.00        33,129,000
    オープンハウス                          7,000      4,095.00        28,665,000
    東急不動産ホールディングス                         60,600        686.00       41,571,600
    飯田グループホールディングス                         18,600       2,399.00        44,621,400
    パーク２４                         12,000       2,378.00        28,536,000
    三井不動産                         101,500       2,451.50        248,827,250
    三菱地所                         146,400       1,863.00        272,743,200
    東京建物                         22,000       1,584.00        34,848,000
    住友不動産                         50,100       3,624.00        181,562,400
    スターツコーポレーション                          2,700      2,953.00         7,973,100
    イオンモール                         11,200       1,874.00        20,988,800
    日本空港ビルデング                          7,100      5,420.00        38,482,000
    ミクシィ                          5,500      2,694.00        14,817,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         17,700       6,360.00        112,572,000
    ＵＴグループ                          3,100      3,240.00        10,044,000
    エス・エム・エス                          7,300      3,735.00        27,265,500
    パーソルホールディングス                         21,600       2,201.00        47,541,600
    綜合警備保障                          8,600      5,050.00        43,430,000
    カカクコム                         15,900       3,635.00        57,796,500
    ディップ                          3,400      3,080.00        10,472,000
    ベネフィット・ワン                          7,900      2,988.00        23,605,200
    エムスリー                         38,100       8,850.00        337,185,000
    アウトソーシング                         12,400       1,491.00        18,488,400
    博報堂ＤＹホールディングス                         30,000       1,819.00        54,570,000
    電通グループ                         24,300       3,755.00        91,246,500
    オリエンタルランド                         23,000      18,180.00        418,140,000
    ユー・エス・エス                         24,200       2,056.00        49,755,200
    楽天                         100,600       1,134.00        114,080,400
    エン・ジャパン                          3,800      3,380.00        12,844,000
    テクノプロ・ホールディングス                          4,300      8,150.00        35,045,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                           900     14,530.00         13,077,000
    リクルートホールディングス                         142,800       5,305.00        757,554,000
    ベイカレント・コンサルティング                          1,400      21,060.00         29,484,000
    リログループ                         11,800       2,620.00        30,916,000
    エイチ・アイ・エス                          3,100      2,325.00         7,207,500
    カナモト                          3,800      2,459.00         9,344,200
    セコム                         21,300       9,964.00        212,233,200
    メイテック                          2,600      5,520.00        14,352,000
                                115/338


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             合　計              16,188,100               46,977,633,230
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    中小型株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,676,653,295
        株式                             33,058,551,000
        未収配当金                               41,187,500
        流動資産合計                             34,776,391,795
       資産合計                               34,776,391,795
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               46,940,863
        未払利息                                  1,659
        流動負債合計                               46,942,522
       負債合計                                 46,942,522
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,556,166,178
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            28,173,283,095
        元本等合計                             34,729,449,273
       純資産合計                               34,729,449,273
     負債純資産合計                                34,776,391,795
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                                116/338


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                                     2021年    2月17日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               6,556,166,178口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.2972円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (52,972円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                117/338


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                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                 9,313,925,443円
    期中追加設定元本額                                                  294,524,087円
    期中一部解約元本額                                                 3,052,283,352円
    期末元本額                                                 6,556,166,178円
    期末元本額の内訳

    中小型株式オープン                                                 3,652,362,048円
    中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  263,723,149円
                                118/338


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                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,571,962,748円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  68,118,233円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           5,051,146,988
           合計                                           5,051,146,988
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「中小型株式　マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    寿スピリッツ                         97,400       6,990.00        680,826,000
    ＫＨネオケム                         135,000       2,518.00        339,930,000
    トリケミカル研究所                         200,000       4,250.00        850,000,000
    レック                         140,000       1,372.00        192,080,000
    ニフコ                         190,000       4,080.00        775,200,000
    ペプチドリーム                         110,000       5,410.00        595,100,000
    ステムリム                         270,000        819.00       221,130,000
    ＭＡＲＵＷＡ                         85,000      10,840.00        921,400,000
    三益半導体工業                         200,000       2,685.00        537,000,000
    ＮＩＴＴＯＫＵ                         75,000       4,175.00        313,125,000
    ヒラノテクシード                         87,000       2,700.00        234,900,000
    技研製作所                         85,000       5,200.00        442,000,000
    ハーモニック・ドライブ・システムズ                         70,000       9,200.00        644,000,000
    スター精密                         194,000       1,610.00        312,340,000
    イビデン                         210,000       4,895.00       1,027,950,000
    富士電機                         160,000       4,635.00        741,600,000
                                119/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大泉製作所                         130,000        894.00       116,220,000
    Ｉ－ＰＥＸ                         195,000       2,153.00        419,835,000
    アンリツ                         320,000       2,432.00        778,240,000
    レーザーテック                         38,000      14,170.00        538,460,000
    スタンレー電気                         190,000       3,555.00        675,450,000
    日本セラミック                         160,000       2,892.00        462,720,000
    インターアクション                         220,000       2,621.00        576,620,000
    メニコン                         32,000       7,110.00        227,520,000
    ＳＨＯＥＩ                         175,000       4,310.00        754,250,000
    レノバ                         20,000       3,420.00        68,400,000
    トランコム                         50,000       8,370.00        418,500,000
    システナ                         160,000       1,945.00        311,200,000
    ＦＦＲＩセキュリティ                         63,000       2,207.00        139,041,000
    ＳＨＩＦＴ                         20,000      14,070.00        281,400,000
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         30,000      15,770.00        473,100,000
    インターネットイニシアティブ                         330,000       2,326.00        767,580,000
    カナミックネットワーク                         260,000        766.00       199,160,000
    ユーザベース                         110,000       3,110.00        342,100,000
    ニューラルポケット                         65,000       6,540.00        425,100,000
    チームスピリット                         150,000       2,126.00        318,900,000
    ＢＡＳＥ                         29,000      13,300.00        385,700,000
    ＪＴＯＷＥＲ                         35,000      10,150.00        355,250,000
    ビザスク                         85,000       4,160.00        353,600,000
    サイバーセキュリティクラウド                         55,000       3,650.00        200,750,000
    ウェザーニューズ                         67,000       5,150.00        345,050,000
    光通信                          8,000      21,330.00        170,640,000
    ゼンリン                         145,000       1,345.00        195,025,000
    東宝                         100,000       4,225.00        422,500,000
    アズワン                         23,000      14,770.00        339,710,000
    阪和興業                         190,000       2,881.00        547,390,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         130,000       5,590.00        726,700,000
    バリュエンスホールディングス                         56,000       2,939.00        164,584,000
    サンエー                         82,000       4,340.00        355,880,000
    シュッピン                         440,000       1,045.00        459,800,000
    オイシックス・ラ・大地                         150,000       2,981.00        447,150,000
    ほぼ日                         15,200       4,050.00        61,560,000
    良品計画                         200,000       2,562.00        512,400,000
    ワークマン                         15,000       8,550.00        128,250,000
    アニコム　ホールディングス                         660,000       1,143.00        754,380,000
    アルヒ                         195,000       1,636.00        319,020,000
    イー・ギャランティ                         145,000       2,193.00        317,985,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         230,000       1,201.00        276,230,000
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    ＳＲＥホールディングス                         90,000       5,160.00        464,400,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         25,000       6,360.00        159,000,000
    カカクコム                         70,000       3,635.00        254,450,000
    エムスリー                         65,000       8,850.00        575,250,000
    エスプール                         750,000       1,087.00        815,250,000
    手間いらず                         95,000       5,240.00        497,800,000
    サイバーエージェント                         120,000       6,880.00        825,600,000
    ジャパンマテリアル                         340,000       1,463.00        497,420,000
    エラン                         135,000       1,489.00        201,015,000
    ベルシステム２４ホールディングス                         260,000       1,881.00        489,060,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         136,000       3,850.00        523,600,000
    インソース                         230,000       2,196.00        505,080,000
    グレイステクノロジー                         70,000       6,010.00        420,700,000
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         300,000       2,325.00        697,500,000
    ダイセキ                         333,000       3,515.00       1,170,495,000
             合　計              11,100,600               33,058,551,000
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,222,240,266
        株式                             472,554,596,520
        派生商品評価勘定                               145,405,800
        未収入金                              2,496,224,309
        未収配当金                               527,140,621
        差入委託証拠金                               136,647,400
        流動資産合計                             479,082,254,916
       資産合計                              479,082,254,916
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                                2021年    2月17日現在
                項目                  金額（円）
     負債の部
       流動負債
        前受金                               145,434,400
        未払解約金                               761,112,372
        未払利息                                  3,188
        流動負債合計                               906,549,960
       負債合計                                906,549,960
     純資産の部
       元本等
        元本                             255,196,239,050
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           222,979,465,906
        元本等合計                             478,175,704,956
       純資産合計                              478,175,704,956
     負債純資産合計                                479,082,254,916
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


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                                       2021年    2月17日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              255,196,239,050口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8738円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,738円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2021年    2月17日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                               203,911,428,014円
    期中追加設定元本額                                               106,668,008,608円
    期中一部解約元本額                                                55,383,197,572円
    期末元本額                                               255,196,239,050円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  466,869,250円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,868,680,010円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,022,360円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,666,719,564円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,450,292,219円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,690,508,630円
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                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,601,283,690円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,548,249,080円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,704,808,126円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,748,910,545円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,704,712,643円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,120,560,401円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,462,832,247円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,239,677,201円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  314,688,673円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  717,407,746円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  493,410,257円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,078,236,278円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,508,429,319円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   8,127,407円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  29,029,802円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,689,743円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  233,987,101円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,374,438円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,443,745円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  201,683,466円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,895,653円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  128,666,787円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,258,870,430円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  511,750,768円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,380,998,096円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  438,114,722円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,440,616円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  588,291,597円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  329,896,969円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  421,776,884円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,585,582円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  724,316,964円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,848,560,737円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,746,818,801円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,921,062,429円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,575,259,578円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,126,539,021円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,599,494,108円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  360,776,418円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  369,662,225円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,117,808,509円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  200,366,422円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,437,360円
                                125/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  60,571,219円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,322,119,848円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  664,537,692円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  30,008,409円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  93,673,364円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  16,497,405円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,187,719円
    グローバル経済コア                                                  237,573,475円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  21,353,743円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  44,877,625円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,275,777円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,165,179,546円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  112,498,379円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    558,590円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    521,745円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    245,271円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    400,369円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                43,872,967,330円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,328,637,286円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  116,366,500円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  23,346,113円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  424,839,755円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,919,977,273円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          76,536,166,316
           合計                                          76,536,166,316
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
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                買建         3,049,205,600               －    3,194,640,000           145,434,400
            合計             3,049,205,600               －    3,194,640,000           145,434,400
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,800      3,065.00        23,907,000
    日本水産                         222,000        506.00       112,332,000
    マルハニチロ                         37,400       2,472.00        92,452,800
    雪国まいたけ                         14,700       1,793.00        26,357,100
    カネコ種苗                          7,200      1,590.00        11,448,000
    サカタのタネ                         28,500       3,980.00        113,430,000
    ホクト                         20,100       2,149.00        43,194,900
    ホクリヨウ                          3,700       677.00        2,504,900
    住石ホールディングス                         41,900        115.00        4,818,500
    日鉄鉱業                          5,500      5,550.00        30,525,000
    三井松島ホールディングス                         10,000        961.00        9,610,000
    国際石油開発帝石                         879,400        812.00       714,072,800
    石油資源開発                         31,200       2,495.00        77,844,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,600       1,427.00        16,553,200
    ヒノキヤグループ                          5,900      2,271.00        13,398,900
    ショーボンドホールディングス                         34,100       4,780.00        162,998,000
    ミライト・ホールディングス                         82,900       1,705.00        141,344,500
    タマホーム                         14,500       1,979.00        28,695,500
    サンヨーホームズ                          2,800       817.00        2,287,600
    日本アクア                          9,500       626.00        5,947,000
    ファーストコーポレーション                          7,300       715.00        5,219,500
    ベステラ                          4,600      1,765.00         8,119,000
    ＴＡＴＥＲＵ                         44,800        182.00        8,153,600
    キャンディル                          4,100       550.00        2,255,000
    スペースバリューホールディングス                         29,200        742.00       21,666,400
    ダイセキ環境ソリューション                          4,600       820.00        3,772,000
    第一カッター興業                          5,900      1,319.00         7,782,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    安藤・間                         153,300        780.00       119,574,000
    東急建設                         70,000        548.00       38,360,000
    コムシスホールディングス                         84,800       3,280.00        278,144,000
    ビーアールホールディングス                         28,200        742.00       20,924,400
    高松コンストラクショングループ                         14,900       2,145.00        31,960,500
    東建コーポレーション                          7,400      8,740.00        64,676,000
    ソネック                          2,500       828.00        2,070,000
    ヤマウラ                         10,400        949.00        9,869,600
    大成建設                         171,900       3,820.00        656,658,000
    大林組                         552,200        936.00       516,859,200
    清水建設                         517,300        815.00       421,599,500
    飛島建設                         15,800       1,133.00        17,901,400
    長谷工コーポレーション                         180,900       1,378.00        249,280,200
    松井建設                         21,700        724.00       15,710,800
    錢高組                          2,400      4,535.00        10,884,000
    鹿島建設                         404,600       1,449.00        586,265,400
    不動テトラ                         13,500       1,837.00        24,799,500
    大末建設                          7,000       928.00        6,496,000
    鉄建建設                         11,100       1,992.00        22,111,200
    西松建設                         39,500       2,599.00        102,660,500
    三井住友建設                         133,400        473.00       63,098,200
    大豊建設                         12,100       3,745.00        45,314,500
    前田建設工業                         138,300        943.00       130,416,900
    佐田建設                         12,600        431.00        5,430,600
    ナカノフドー建設                         13,200        379.00        5,002,800
    奥村組                         30,400       2,691.00        81,806,400
    東鉄工業                         23,700       2,737.00        64,866,900
    イチケン                          4,000      2,061.00         8,244,000
    富士ピー・エス                          7,100       605.00        4,295,500
    淺沼組                          6,600      4,685.00        30,921,000
    戸田建設                         229,300        763.00       174,955,900
    熊谷組                         25,600       2,851.00        72,985,600
    北野建設                          3,400      2,465.00         8,381,000
    植木組                          2,400      2,905.00         6,972,000
    矢作建設工業                         24,400        865.00       21,106,000
    ピーエス三菱                         18,200        697.00       12,685,400
    日本ハウスホールディングス                         37,700        341.00       12,855,700
    大東建託                         60,300      12,060.00        727,218,000
    新日本建設                         23,500        860.00       20,210,000
    ＮＩＰＰＯ                         45,700       2,850.00        130,245,000
    東亜道路工業                          3,400      4,095.00        13,923,000
    前田道路                         34,100       2,023.00        68,984,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本道路                          5,300      7,840.00        41,552,000
    東亜建設工業                         14,800       2,162.00        31,997,600
    日本国土開発                         53,700        567.00       30,447,900
    若築建設                          9,900      1,305.00        12,919,500
    東洋建設                         61,900        574.00       35,530,600
    五洋建設                         234,500        820.00       192,290,000
    世紀東急工業                         26,500        909.00       24,088,500
    福田組                          6,400      5,250.00        33,600,000
    住友林業                         129,900       2,189.00        284,351,100
    日本基礎技術                         16,900        516.00        8,720,400
    巴コーポレーション                         24,500        393.00        9,628,500
    大和ハウス工業                         509,900       3,323.00       1,694,397,700
    ライト工業                         31,600       1,694.00        53,530,400
    積水ハウス                         598,900       2,124.00       1,272,063,600
    日特建設                         14,400        800.00       11,520,000
    北陸電気工事                          9,600      1,208.00        11,596,800
    ユアテック                         31,600        848.00       26,796,800
    日本リーテック                         11,600       2,446.00        28,373,600
    四電工                          3,000      2,758.00         8,274,000
    中電工                         25,400       2,218.00        56,337,200
    関電工                         89,800        880.00       79,024,000
    きんでん                         119,300       1,791.00        213,666,300
    東京エネシス                         18,300        965.00       17,659,500
    トーエネック                          5,500      3,915.00        21,532,500
    住友電設                         15,600       2,514.00        39,218,400
    日本電設工業                         30,300       1,975.00        59,842,500
    協和エクシオ                         83,700       2,761.00        231,095,700
    新日本空調                         14,600       2,292.00        33,463,200
    九電工                         38,700       3,410.00        131,967,000
    三機工業                         39,100       1,291.00        50,478,100
    日揮ホールディングス                         184,200       1,387.00        255,485,400
    中外炉工業                          6,000      1,771.00        10,626,000
    ヤマト                         17,700        683.00       12,089,100
    太平電業                         12,200       2,630.00        32,086,000
    高砂熱学工業                         49,900       1,630.00        81,337,000
    三晃金属工業                          2,200      3,000.00         6,600,000
    朝日工業社                          4,100      2,940.00        12,054,000
    明星工業                         35,700        827.00       29,523,900
    大氣社                         26,900       2,967.00        79,812,300
    ダイダン                         12,300       2,837.00        34,895,100
    日比谷総合設備                         17,800       1,874.00        33,357,200
    フィル・カンパニー                          3,200      2,122.00         6,790,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＯＳＪＢホールディングス                         80,400        276.00       22,190,400
    東洋エンジニアリング                         23,200        523.00       12,133,600
    レイズネクスト                         29,600       1,196.00        35,401,600
    ニップン                         51,700       1,607.00        83,081,900
    日清製粉グループ本社                         199,700       1,777.00        354,866,900
    日東富士製粉                          1,300      6,750.00         8,775,000
    昭和産業                         14,900       3,280.00        48,872,000
    鳥越製粉                         15,700        859.00       13,486,300
    中部飼料                         21,600       1,440.00        31,104,000
    フィード・ワン                         23,700        926.00       21,946,200
    東洋精糖                          2,900      1,224.00         3,549,600
    日本甜菜製糖                          9,200      1,684.00        15,492,800
    三井製糖                         13,900       1,952.00        27,132,800
    塩水港精糖                         21,000        228.00        4,788,000
    日新製糖                          8,400      1,878.00        15,775,200
    森永製菓                         41,500       4,180.00        173,470,000
    中村屋                          4,200      3,990.00        16,758,000
    江崎グリコ                         48,700       4,590.00        223,533,000
    名糖産業                          7,800      1,538.00        11,996,400
    井村屋グループ                         10,000       2,500.00        25,000,000
    不二家                         11,300       2,347.00        26,521,100
    山崎製パン                         132,500       1,965.00        260,362,500
    第一屋製パン                          3,400       974.00        3,311,600
    モロゾフ                          2,800      5,700.00        15,960,000
    亀田製菓                         10,100       4,840.00        48,884,000
    寿スピリッツ                         17,000       6,990.00        118,830,000
    カルビー                         80,500       3,000.00        241,500,000
    森永乳業                         32,700       4,890.00        159,903,000
    六甲バター                         11,700       1,813.00        21,212,100
    ヤクルト本社                         121,600       5,470.00        665,152,000
    明治ホールディングス                         116,900       7,090.00        828,821,000
    雪印メグミルク                         42,500       2,250.00        95,625,000
    プリマハム                         24,900       3,495.00        87,025,500
    日本ハム                         67,500       4,695.00        316,912,500
    林兼産業                          5,800       630.00        3,654,000
    丸大食品                         17,400       1,711.00        29,771,400
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,900       3,515.00        55,888,500
    柿安本店                          6,100      2,754.00        16,799,400
    伊藤ハム米久ホールディングス                         113,800        762.00       86,715,600
    サッポロホールディングス                         60,300       2,237.00        134,891,100
    アサヒグループホールディングス                         386,100       4,703.00       1,815,828,300
    キリンホールディングス                         749,500       2,155.00       1,615,172,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    宝ホールディングス                         131,000       1,587.00        207,897,000
    オエノンホールディングス                         50,200        405.00       20,331,000
    養命酒製造                          5,400      1,986.00        10,724,400
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         135,300       1,798.00        243,269,400
    サントリー食品インターナショナル                         118,300       3,725.00        440,667,500
    ダイドーグループホールディングス                         10,000       5,500.00        55,000,000
    伊藤園                         53,600       6,570.00        352,152,000
    キーコーヒー                         17,400       2,166.00        37,688,400
    ユニカフェ                          5,300      1,016.00         5,384,800
    ジャパンフーズ                          2,500      1,250.00         3,125,000
    日清オイリオグループ                         22,700       3,230.00        73,321,000
    不二製油グループ本社                         43,100       3,300.00        142,230,000
    かどや製油                          1,900      4,115.00         7,818,500
    Ｊ－オイルミルズ                          8,200      3,835.00        31,447,000
    キッコーマン                         127,200       7,590.00        965,448,000
    味の素                         420,300       2,305.50        969,001,650
    キユーピー                         98,400       2,407.00        236,848,800
    ハウス食品グループ本社                         66,100       3,750.00        247,875,000
    カゴメ                         72,200       3,380.00        244,036,000
    焼津水産化学工業                          8,600      1,004.00         8,634,400
    アリアケジャパン                         16,100       6,960.00        112,056,000
    ピエトロ                          2,300      1,780.00         4,094,000
    エバラ食品工業                          3,900      2,697.00        10,518,300
    やまみ                          1,900      2,115.00         4,018,500
    ニチレイ                         84,200       2,839.00        239,043,800
    東洋水産                         90,900       4,580.00        416,322,000
    イートアンドホールディングス                          6,100      1,980.00        12,078,000
    大冷                          2,000      1,961.00         3,922,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,900       936.00        9,266,400
    日清食品ホールディングス                         69,300       8,440.00        584,892,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,362.00        20,313,200
    一正蒲鉾                          6,900      1,153.00         7,955,700
    フジッコ                         19,100       2,030.00        38,773,000
    ロック・フィールド                         19,000       1,598.00        30,362,000
    日本たばこ産業                         947,600       1,959.00       1,856,348,400
    ケンコーマヨネーズ                         10,800       1,981.00        21,394,800
    わらべや日洋ホールディングス                         11,600       1,803.00        20,914,800
    なとり                          9,900      1,990.00        19,701,000
    イフジ産業                          2,700       944.00        2,548,800
    ピックルスコーポレーション                          4,200      3,595.00        15,099,000
    北の達人コーポレーション                         61,700        645.00       39,796,500
    ユーグレナ                         76,400        943.00       72,045,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミヨシ油脂                          6,200      1,212.00         7,514,400
    理研ビタミン                         16,700       1,377.00        22,995,900
    片倉工業                         23,500       1,386.00        32,571,000
    グンゼ                         12,800       3,740.00        47,872,000
    東洋紡                         68,500       1,370.00        93,845,000
    ユニチカ                         51,700        474.00       24,505,800
    富士紡ホールディングス                          8,400      4,475.00        37,590,000
    倉敷紡績                         16,200       1,903.00        30,828,600
    シキボウ                          9,700      1,021.00         9,903,700
    日本毛織                         57,300        976.00       55,924,800
    トーア紡コーポレーション                          6,800       474.00        3,223,200
    帝国繊維                         19,700       2,299.00        45,290,300
    帝人                         162,600       1,881.00        305,850,600
    東レ                        1,249,500          708.70       885,520,650
    サカイオーベックス                          4,800      2,866.00        13,756,800
    住江織物                          3,800      2,034.00         7,729,200
    日本フエルト                         10,900        450.00        4,905,000
    イチカワ                          2,600      1,307.00         3,398,200
    日東製網                          1,800      1,539.00         2,770,200
    アツギ                         13,700        546.00        7,480,200
    ダイニック                          6,500       797.00        5,180,500
    セーレン                         42,700       1,879.00        80,233,300
    ソトー                          7,100       830.00        5,893,000
    東海染工                          2,400      1,125.00         2,700,000
    小松マテーレ                         28,500       1,021.00        29,098,500
    ワコールホールディングス                         43,100       2,326.00        100,250,600
    ホギメディカル                         23,300       3,250.00        75,725,000
    ＴＳＩホールディングス                         53,200        279.00       14,842,800
    マツオカコーポレーション                          5,600      1,989.00        11,138,400
    ワールド                         22,700       1,402.00        31,825,400
    三陽商会                          9,000       748.00        6,732,000
    ナイガイ                          7,000       331.00        2,317,000
    オンワードホールディングス                         104,400        288.00       30,067,200
    ルックホールディングス                          6,100      1,042.00         6,356,200
    ゴールドウイン                         28,600       7,430.00        212,498,000
    デサント                         29,600       1,781.00        52,717,600
    キング                          9,500       584.00        5,548,000
    ヤマトインターナショナル                         15,800        336.00        5,308,800
    特種東海製紙                         10,600       4,820.00        51,092,000
    王子ホールディングス                         776,400        708.00       549,691,200
    日本製紙                         76,300       1,403.00        107,048,900
    三菱製紙                         24,500        371.00        9,089,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北越コーポレーション                         123,400        522.00       64,414,800
    中越パルプ工業                          6,600      1,213.00         8,005,800
    巴川製紙所                          5,700       790.00        4,503,000
    大王製紙                         83,200       2,116.00        176,051,200
    阿波製紙                          4,400       461.00        2,028,400
    レンゴー                         177,800        867.00       154,152,600
    トーモク                         10,600       1,867.00        19,790,200
    ザ・パック                         13,100       2,716.00        35,579,600
    クラレ                         271,600       1,217.00        330,537,200
    旭化成                        1,143,100        1,181.50       1,350,572,650
    共和レザー                          9,400       671.00        6,307,400
    昭和電工                         131,000       2,688.00        352,128,000
    住友化学                        1,357,500          517.00       701,827,500
    住友精化                          8,400      4,060.00        34,104,000
    日産化学                         95,100       6,020.00        572,502,000
    ラサ工業                          5,600      2,308.00        12,924,800
    クレハ                         14,800       7,220.00        106,856,000
    多木化学                          6,700      6,280.00        42,076,000
    テイカ                         12,700       1,516.00        19,253,200
    石原産業                         30,900        818.00       25,276,200
    片倉コープアグリ                          4,400      1,281.00         5,636,400
    日本曹達                         24,100       3,410.00        82,181,000
    東ソー                         266,600       2,002.00        533,733,200
    トクヤマ                         51,200       2,670.00        136,704,000
    セントラル硝子                         32,900       2,276.00        74,880,400
    東亞合成                         105,200       1,218.00        128,133,600
    大阪ソーダ                         17,500       2,651.00        46,392,500
    関東電化工業                         40,900        902.00       36,891,800
    デンカ                         62,900       4,240.00        266,696,000
    信越化学工業                         318,900       18,750.00       5,979,375,000
    日本カーバイド工業                          6,100      1,334.00         8,137,400
    堺化学工業                         12,100       2,029.00        24,550,900
    第一稀元素化学工業                         17,300       1,053.00        18,216,900
    エア・ウォーター                         175,800       1,720.00        302,376,000
    日本酸素ホールディングス                         142,100       2,043.00        290,310,300
    日本化学工業                          4,900      3,295.00        16,145,500
    東邦アセチレン                          2,600      1,408.00         3,660,800
    日本パーカライジング                         87,000       1,102.00        95,874,000
    高圧ガス工業                         27,300        760.00       20,748,000
    チタン工業                          2,200      2,220.00         4,884,000
    四国化成工業                         22,900       1,284.00        29,403,600
    戸田工業                          3,700      2,167.00         8,017,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ステラ　ケミファ                          9,400      3,300.00        31,020,000
    保土谷化学工業                          5,100      5,040.00        25,704,000
    日本触媒                         31,200       5,930.00        185,016,000
    大日精化工業                         14,200       2,461.00        34,946,200
    カネカ                         44,600       4,305.00        192,003,000
    三菱瓦斯化学                         172,800       2,613.00        451,526,400
    三井化学                         148,900       3,305.00        492,114,500
    ＪＳＲ                         173,100       3,425.00        592,867,500
    東京応化工業                         29,600       6,830.00        202,168,000
    大阪有機化学工業                         15,900       4,035.00        64,156,500
    三菱ケミカルホールディングス                        1,152,900          739.40       852,454,260
    ＫＨネオケム                         28,400       2,518.00        71,511,200
    ダイセル                         231,900        852.00       197,578,800
    住友ベークライト                         27,100       4,375.00        118,562,500
    積水化学工業                         364,700       2,083.00        759,670,100
    日本ゼオン                         155,500       1,656.00        257,508,000
    アイカ工業                         48,000       3,920.00        188,160,000
    宇部興産                         87,100       2,108.00        183,606,800
    積水樹脂                         28,500       2,133.00        60,790,500
    タキロンシーアイ                         37,300        700.00       26,110,000
    旭有機材                          9,700      1,515.00        14,695,500
    ニチバン                          9,100      1,859.00        16,916,900
    リケンテクノス                         42,100        497.00       20,923,700
    大倉工業                          8,100      2,036.00        16,491,600
    積水化成品工業                         23,100        579.00       13,374,900
    群栄化学工業                          3,900      2,503.00         9,761,700
    タイガースポリマー                          9,100       464.00        4,222,400
    ミライアル                          5,500      1,250.00         6,875,000
    ダイキアクシス                          6,300       993.00        6,255,900
    ダイキョーニシカワ                         36,400        833.00       30,321,200
    竹本容器                          6,200       907.00        5,623,400
    森六ホールディングス                          9,300      2,177.00        20,246,100
    恵和                          2,500      1,998.00         4,995,000
    日本化薬                         106,700       1,071.00        114,275,700
    カーリットホールディングス                         17,100        735.00       12,568,500
    日本精化                         12,500       1,457.00        18,212,500
    扶桑化学工業                         13,600       3,980.00        54,128,000
    トリケミカル研究所                         12,700       4,250.00        53,975,000
    ＡＤＥＫＡ                         79,400       1,883.00        149,510,200
    日油                         64,900       5,570.00        361,493,000
    新日本理化                         28,500        281.00        8,008,500
    ハリマ化成グループ                         12,800        968.00       12,390,400
                                134/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    花王                         421,600       7,400.00       3,119,840,000
    第一工業製薬                          5,800      3,930.00        22,794,000
    石原ケミカル                          4,300      2,229.00         9,584,700
    日華化学                          5,800       893.00        5,179,400
    ニイタカ                          3,600      2,808.00        10,108,800
    三洋化成工業                         10,300       5,290.00        54,487,000
    有機合成薬品工業                         13,200        300.00        3,960,000
    大日本塗料                         19,500        935.00       18,232,500
    日本ペイントホールディングス                         142,300       8,660.00       1,232,318,000
    関西ペイント                         193,800       3,005.00        582,369,000
    神東塗料                         13,600        205.00        2,788,000
    中国塗料                         41,500        945.00       39,217,500
    日本特殊塗料                         12,900       1,230.00        15,867,000
    藤倉化成                         23,300        532.00       12,395,600
    太陽ホールディングス                         12,700       5,880.00        74,676,000
    ＤＩＣ                         72,800       2,773.00        201,874,400
    サカタインクス                         37,600       1,119.00        42,074,400
    東洋インキＳＣホールディングス                         36,500       1,995.00        72,817,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         13,400        840.00       11,256,000
    富士フイルムホールディングス                         309,500       6,301.00       1,950,159,500
    資生堂                         349,900       8,223.00       2,877,227,700
    ライオン                         228,900       2,160.00        494,424,000
    高砂香料工業                         11,000       2,610.00        28,710,000
    マンダム                         36,900       1,831.00        67,563,900
    ミルボン                         23,500       6,760.00        158,860,000
    ファンケル                         64,100       4,065.00        260,566,500
    コーセー                         33,100      18,500.00        612,350,000
    コタ                         10,100       1,670.00        16,867,000
    シーボン                          2,300      1,999.00         4,597,700
    ポーラ・オルビスホールディングス                         75,200       2,545.00        191,384,000
    ノエビアホールディングス                         14,900       5,010.00        74,649,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,900      1,075.00         4,192,500
    新日本製薬                          3,500      2,722.00         9,527,000
    エステー                         11,300       2,016.00        22,780,800
    アグロ　カネショウ                          6,600      1,600.00        10,560,000
    コニシ                         28,900       1,656.00        47,858,400
    長谷川香料                         30,400       1,996.00        60,678,400
    星光ＰＭＣ                         10,100        773.00        7,807,300
    小林製薬                         49,300      10,930.00        538,849,000
    荒川化学工業                         14,700       1,330.00        19,551,000
    メック                         12,100       2,120.00        25,652,000
    日本高純度化学                          4,800      2,752.00        13,209,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラバイオ                         46,100       3,240.00        149,364,000
    ＪＣＵ                         19,800       3,445.00        68,211,000
    新田ゼラチン                         11,000        677.00        7,447,000
    ＯＡＴアグリオ                          3,300      1,388.00         4,580,400
    デクセリアルズ                         49,100       1,490.00        73,159,000
    アース製薬                         13,300       6,150.00        81,795,000
    北興化学工業                         16,400       1,114.00        18,269,600
    大成ラミック                          5,400      2,912.00        15,724,800
    クミアイ化学工業                         72,800        888.00       64,646,400
    日本農薬                         31,400        538.00       16,893,200
    アキレス                         12,100       1,504.00        18,198,400
    有沢製作所                         24,500        994.00       24,353,000
    日東電工                         112,800       9,630.00       1,086,264,000
    レック                         20,900       1,372.00        28,674,800
    三光合成                         18,500        475.00        8,787,500
    きもと                         26,900        199.00        5,353,100
    藤森工業                         15,800       4,710.00        74,418,000
    前澤化成工業                         11,200        989.00       11,076,800
    未来工業                          6,300      1,780.00        11,214,000
    ウェーブロックホールディングス                          6,100       756.00        4,611,600
    ＪＳＰ                         10,300       1,837.00        18,921,100
    エフピコ                         32,400       4,205.00        136,242,000
    天馬                         13,200       2,232.00        29,462,400
    信越ポリマー                         27,100       1,048.00        28,400,800
    東リ                         43,800        248.00       10,862,400
    ニフコ                         64,700       4,080.00        263,976,000
    バルカー                         14,300       2,183.00        31,216,900
    ユニ・チャーム                         373,400       4,933.00       1,841,982,200
    ショーエイコーポレーション                          3,900      1,011.00         3,942,900
    協和キリン                         177,100       3,275.00        580,002,500
    武田薬品工業                        1,465,100        3,713.00       5,439,916,300
    アステラス製薬                        1,526,800        1,780.50       2,718,467,400
    大日本住友製薬                         130,500       1,722.00        224,721,000
    塩野義製薬                         221,400       6,047.00       1,338,805,800
    わかもと製薬                         21,000        247.00        5,187,000
    あすか製薬                         20,100       1,490.00        29,949,000
    日本新薬                         49,900       7,690.00        383,731,000
    ビオフェルミン製薬                          3,000      2,643.00         7,929,000
    中外製薬                         550,800       5,248.00       2,890,598,400
    科研製薬                         30,100       4,220.00        127,022,000
    エーザイ                         194,600       7,715.00       1,501,339,000
    ロート製薬                         83,900       3,060.00        256,734,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小野薬品工業                         404,400       3,080.00       1,245,552,000
    久光製薬                         51,200       7,140.00        365,568,000
    持田製薬                         24,400       4,200.00        102,480,000
    参天製薬                         306,300       1,574.00        482,116,200
    扶桑薬品工業                          5,700      2,707.00        15,429,900
    日本ケミファ                          2,100      2,299.00         4,827,900
    ツムラ                         58,700       3,425.00        201,047,500
    日医工                         49,900       1,054.00        52,594,600
    キッセイ薬品工業                         31,200       2,298.00        71,697,600
    生化学工業                         31,100       1,090.00        33,899,000
    栄研化学                         30,900       2,217.00        68,505,300
    日水製薬                          6,500      1,000.00         6,500,000
    鳥居薬品                         11,000       3,055.00        33,605,000
    ＪＣＲファーマ                         49,600       3,190.00        158,224,000
    東和薬品                         25,300       2,223.00        56,241,900
    富士製薬工業                         12,000       1,325.00        15,900,000
    沢井製薬                         38,600       4,915.00        189,719,000
    ゼリア新薬工業                         31,900       2,040.00        65,076,000
    第一三共                        1,511,700        3,302.00       4,991,633,400
    キョーリン製薬ホールディングス                         38,900       1,928.00        74,999,200
    大幸薬品                         21,700       1,330.00        28,861,000
    ダイト                         11,300       3,725.00        42,092,500
    大塚ホールディングス                         366,000       4,505.00       1,648,830,000
    大正製薬ホールディングス                         41,900       7,170.00        300,423,000
    ペプチドリーム                         89,500       5,410.00        484,195,000
    日本コークス工業                         148,800        110.00       16,368,000
    ニチレキ                         20,800       1,550.00        32,240,000
    ユシロ化学工業                          9,900      1,128.00        11,167,200
    ビーピー・カストロール                          6,300      1,252.00         7,887,600
    富士石油                         42,700        218.00        9,308,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,400      1,170.00         7,488,000
    出光興産                         195,400       2,866.00        560,016,400
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,649,000          472.20      1,250,857,800
    コスモエネルギーホールディングス                         55,600       2,597.00        144,393,200
    横浜ゴム                         102,000       1,818.00        185,436,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         92,700       1,875.00        173,812,500
    ブリヂストン                         468,200       4,271.00       1,999,682,200
    住友ゴム工業                         158,200       1,152.00        182,246,400
    藤倉コンポジット                         15,400        448.00        6,899,200
    オカモト                         10,700       4,105.00        43,923,500
    フコク                          7,700       699.00        5,382,300
    ニッタ                         18,200       2,473.00        45,008,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住友理工                         34,100        668.00       22,778,800
    三ツ星ベルト                         21,400       1,808.00        38,691,200
    バンドー化学                         31,000        740.00       22,940,000
    日東紡績                         26,200       4,590.00        120,258,000
    ＡＧＣ                         161,700       3,760.00        607,992,000
    日本板硝子                         89,300        573.00       51,168,900
    石塚硝子                          3,000      1,922.00         5,766,000
    日本山村硝子                          7,500       947.00        7,102,500
    日本電気硝子                         65,400       2,463.00        161,080,200
    オハラ                          7,000      2,051.00        14,357,000
    住友大阪セメント                         31,700       3,555.00        112,693,500
    太平洋セメント                         104,300       2,591.00        270,241,300
    日本ヒューム                         16,300        772.00       12,583,600
    日本コンクリート工業                         38,400        366.00       14,054,400
    三谷セキサン                          8,200      5,280.00        43,296,000
    アジアパイルホールディングス                         27,400        502.00       13,754,800
    東海カーボン                         172,300       1,517.00        261,379,100
    日本カーボン                          9,700      4,155.00        40,303,500
    東洋炭素                         10,400       2,057.00        21,392,800
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,800      3,580.00        35,084,000
    ＴＯＴＯ                         125,800       7,030.00        884,374,000
    日本碍子                         193,900       1,932.00        374,614,800
    日本特殊陶業                         134,000       1,936.00        259,424,000
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,100      10,840.00         66,124,000
    品川リフラクトリーズ                          4,200      2,850.00        11,970,000
    黒崎播磨                          3,000      4,860.00        14,580,000
    ヨータイ                         12,800        978.00       12,518,400
    イソライト工業                          8,000       587.00        4,696,000
    東京窯業                         22,900        322.00        7,373,800
    ニッカトー                          8,200       750.00        6,150,000
    フジミインコーポレーテッド                         14,200       4,200.00        59,640,000
    クニミネ工業                          5,700      1,250.00         7,125,000
    エーアンドエーマテリアル                          3,400      1,070.00         3,638,000
    ニチアス                         44,600       2,527.00        112,704,200
    ニチハ                         24,500       3,150.00        77,175,000
    日本製鉄                         831,300       1,586.00       1,318,441,800
    神戸製鋼所                         318,900        663.00       211,430,700
    中山製鋼所                         24,400        406.00        9,906,400
    合同製鐵                          9,400      2,147.00        20,181,800
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         504,000       1,142.00        575,568,000
    東京製鐵                         67,900        742.00       50,381,800
    共英製鋼                         19,700       1,469.00        28,939,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大和工業                         37,000       2,786.00        103,082,000
    東京鐵鋼                          6,700      2,006.00        13,440,200
    大阪製鐵                          9,300      1,266.00        11,773,800
    淀川製鋼所                         23,600       2,361.00        55,719,600
    丸一鋼管                         56,600       2,517.00        142,462,200
    モリ工業                          5,300      2,402.00        12,730,600
    大同特殊鋼                         28,500       4,785.00        136,372,500
    日本高周波鋼業                          6,700       371.00        2,485,700
    日本冶金工業                         13,600       2,102.00        28,587,200
    山陽特殊製鋼                         20,900       1,783.00        37,264,700
    愛知製鋼                          9,800      3,335.00        32,683,000
    日立金属                         164,200       1,729.00        283,901,800
    日本金属                          4,400      1,206.00         5,306,400
    大平洋金属                         11,800       2,414.00        28,485,200
    新日本電工                         112,700        295.00       33,246,500
    栗本鐵工所                          7,900      1,768.00        13,967,200
    虹技                          2,500      1,183.00         2,957,500
    三菱製鋼                         13,000        757.00        9,841,000
    日亜鋼業                         25,800        296.00        7,636,800
    日本精線                          2,500      3,750.00         9,375,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,500       770.00        5,775,000
    シンニッタン                         21,500        222.00        4,773,000
    新家工業                          4,400      1,421.00         6,252,400
    大紀アルミニウム工業所                         26,400        799.00       21,093,600
    日本軽金属ホールディングス                         47,500       2,148.00        102,030,000
    三井金属鉱業                         47,000       3,910.00        183,770,000
    東邦亜鉛                          9,700      2,458.00        23,842,600
    三菱マテリアル                         115,100       2,570.00        295,807,000
    住友金属鉱山                         222,600       5,401.00       1,202,262,600
    ＤＯＷＡホールディングス                         44,100       4,145.00        182,794,500
    古河機械金属                         28,900       1,351.00        39,043,900
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,300        824.00       15,079,200
    東邦チタニウム                         31,300        959.00       30,016,700
    ＵＡＣＪ                         26,500       2,462.00        65,243,000
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,840.00        14,208,000
    古河電気工業                         54,100       2,969.00        160,622,900
    住友電気工業                         607,800       1,592.50        967,921,500
    フジクラ                         210,300        525.00       110,407,500
    昭和電線ホールディングス                         16,900       1,795.00        30,335,500
    東京特殊電線                          2,300      2,560.00         5,888,000
    タツタ電線                         30,900        688.00       21,259,200
    カナレ電気                          3,000      1,737.00         5,211,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    平河ヒューテック                          9,800      1,206.00        11,818,800
    リョービ                         21,500       1,361.00        29,261,500
    アーレスティ                         21,700        428.00        9,287,600
    アサヒホールディングス                         32,700       4,355.00        142,408,500
    稲葉製作所                          9,800      1,452.00        14,229,600
    宮地エンジニアリンググループ                          5,700      2,275.00        12,967,500
    トーカロ                         44,900       1,431.00        64,251,900
    アルファＣｏ                          6,100      1,114.00         6,795,400
    ＳＵＭＣＯ                         222,900       2,541.00        566,388,900
    川田テクノロジーズ                          3,600      4,590.00        16,524,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,700      6,210.00        35,397,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,400      3,645.00         5,103,000
    信和                          9,200       757.00        6,964,400
    東洋製罐グループホールディングス                         110,900       1,337.00        148,273,300
    ホッカンホールディングス                          8,800      1,457.00        12,821,600
    コロナ                          9,600       966.00        9,273,600
    横河ブリッジホールディングス                         29,900       1,970.00        58,903,000
    駒井ハルテック                          3,500      2,194.00         7,679,000
    高田機工                          1,600      2,615.00         4,184,000
    三和ホールディングス                         164,200       1,323.00        217,236,600
    文化シヤッター                         51,300       1,019.00        52,274,700
    三協立山                         22,400        831.00       18,614,400
    アルインコ                         11,500        972.00       11,178,000
    東洋シヤッター                          3,800       699.00        2,656,200
    ＬＩＸＩＬ                         239,800       2,930.00        702,614,000
    日本フイルコン                         12,100        501.00        6,062,100
    ノーリツ                         36,100       1,695.00        61,189,500
    長府製作所                         17,700       2,105.00        37,258,500
    リンナイ                         33,900      11,300.00        383,070,000
    ダイニチ工業                          8,300       876.00        7,270,800
    日東精工                         21,900        492.00       10,774,800
    三洋工業                          2,100      1,853.00         3,891,300
    岡部                         35,300        798.00       28,169,400
    ジーテクト                         21,600       1,490.00        32,184,000
    東プレ                         32,500       1,631.00        53,007,500
    高周波熱錬                         33,500        540.00       18,090,000
    東京製綱                         12,500       1,477.00        18,462,500
    サンコール                         14,900        490.00        7,301,000
    モリテック　スチール                         13,600        438.00        5,956,800
    パイオラックス                         25,800       1,681.00        43,369,800
    エイチワン                         17,100        816.00       13,953,600
    日本発條                         173,500        833.00       144,525,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中央発條                          2,100      2,848.00         5,980,800
    アドバネクス                          2,500      1,565.00         3,912,500
    立川ブラインド工業                          7,700      1,292.00         9,948,400
    三益半導体工業                         13,600       2,685.00        36,516,000
    日本ドライケミカル                          4,400      1,567.00         6,894,800
    日本製鋼所                         52,900       2,948.00        155,949,200
    三浦工業                         75,400       6,040.00        455,416,000
    タクマ                         59,100       2,029.00        119,913,900
    ツガミ                         36,200       1,640.00        59,368,000
    オークマ                         20,300       6,300.00        127,890,000
    芝浦機械                         18,100       2,973.00        53,811,300
    アマダ                         255,400       1,296.00        330,998,400
    アイダエンジニアリング                         45,800        997.00       45,662,600
    滝澤鉄工所                          5,200      1,096.00         5,699,200
    ＦＵＪＩ                         69,600       2,749.00        191,330,400
    牧野フライス製作所                         20,500       4,200.00        86,100,000
    オーエスジー                         86,000       2,056.00        176,816,000
    ダイジェット工業                          2,100      1,393.00         2,925,300
    旭ダイヤモンド工業                         46,100        509.00       23,464,900
    ＤＭＧ森精機                         110,300       1,585.00        174,825,500
    ソディック                         38,100       1,006.00        38,328,600
    ディスコ                         23,600      34,950.00        824,820,000
    日東工器                          8,400      1,883.00        15,817,200
    日進工具                          6,900      2,818.00        19,444,200
    パンチ工業                         14,800        564.00        8,347,200
    冨士ダイス                          8,900       668.00        5,945,200
    豊和工業                          9,800       884.00        8,663,200
    ＯＫＫ                          6,700       484.00        3,242,800
    東洋機械金属                         12,700        472.00        5,994,400
    津田駒工業                          3,300       899.00        2,966,700
    エンシュウ                          4,400       924.00        4,065,600
    島精機製作所                         25,500       2,355.00        60,052,500
    オプトラン                         21,900       2,916.00        63,860,400
    ＮＣホールディングス                          5,400       663.00        3,580,200
    イワキポンプ                         11,200        842.00        9,430,400
    フリュー                         17,100       1,131.00        19,340,100
    ヤマシンフィルタ                         35,200        888.00       31,257,600
    日阪製作所                         21,600        848.00       18,316,800
    やまびこ                         33,900       1,228.00        41,629,200
    平田機工                          8,200      7,860.00        64,452,000
    ペガサスミシン製造                         17,900        450.00        8,055,000
    マルマエ                          6,500      1,278.00         8,307,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タツモ                          7,500      1,541.00        11,557,500
    ナブテスコ                         102,700       5,090.00        522,743,000
    三井海洋開発                         18,600       1,857.00        34,540,200
    レオン自動機                         17,200       1,152.00        19,814,400
    ＳＭＣ                         51,600      66,140.00       3,412,824,000
    ホソカワミクロン                          6,100      7,120.00        43,432,000
    ユニオンツール                          6,500      3,505.00        22,782,500
    オイレス工業                         24,500       1,736.00        42,532,000
    日精エー・エス・ビー機械                          5,100      5,860.00        29,886,000
    サトーホールディングス                         23,000       2,540.00        58,420,000
    技研製作所                         15,400       5,200.00        80,080,000
    日本エアーテック                          5,800      1,220.00         7,076,000
    カワタ                          4,900       953.00        4,669,700
    日精樹脂工業                         13,600        919.00       12,498,400
    オカダアイヨン                          5,600      1,235.00         6,916,000
    ワイエイシイホールディングス                          6,900      1,036.00         7,148,400
    小松製作所                         797,900       3,281.00       2,617,909,900
    住友重機械工業                         100,900       3,015.00        304,213,500
    日立建機                         82,400       3,355.00        276,452,000
    日工                         26,500        736.00       19,504,000
    巴工業                          7,000      2,043.00        14,301,000
    井関農機                         17,700       1,584.00        28,036,800
    ＴＯＷＡ                         16,500       2,219.00        36,613,500
    丸山製作所                          3,700      1,642.00         6,075,400
    北川鉄工所                          8,000      1,564.00        12,512,000
    ローツェ                          7,700      7,930.00        61,061,000
    タカキタ                          6,300       700.00        4,410,000
    クボタ                         925,100       2,425.50       2,243,830,050
    荏原実業                          4,400      4,875.00        21,450,000
    三菱化工機                          5,700      3,220.00        18,354,000
    月島機械                         32,600       1,361.00        44,368,600
    帝国電機製作所                         12,400       1,237.00        15,338,800
    新東工業                         42,000        777.00       32,634,000
    澁谷工業                         15,400       3,510.00        54,054,000
    アイチ　コーポレーション                         30,600        915.00       27,999,000
    小森コーポレーション                         44,900        706.00       31,699,400
    鶴見製作所                         13,600       1,765.00        24,004,000
    住友精密工業                          2,700      2,063.00         5,570,100
    日本ギア工業                          7,400       310.00        2,294,000
    酒井重工業                          3,200      2,151.00         6,883,200
    荏原製作所                         73,100       4,100.00        299,710,000
    石井鐵工所                          2,600      2,875.00         7,475,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    酉島製作所                         18,000        860.00       15,480,000
    北越工業                         18,300       1,105.00        20,221,500
    ダイキン工業                         224,300       23,250.00       5,214,975,000
    オルガノ                          5,700      6,370.00        36,309,000
    トーヨーカネツ                          6,700      2,870.00        19,229,000
    栗田工業                         95,300       4,355.00        415,031,500
    椿本チエイン                         25,200       2,897.00        73,004,400
    大同工業                          8,600       794.00        6,828,400
    木村化工機                         15,000        640.00        9,600,000
    アネスト岩田                         29,800       1,056.00        31,468,800
    ダイフク                         96,900      11,300.00       1,094,970,000
    サムコ                          4,400      3,770.00        16,588,000
    加藤製作所                          9,800      1,021.00        10,005,800
    油研工業                          3,100      1,655.00         5,130,500
    タダノ                         85,200       1,023.00        87,159,600
    フジテック                         60,700       2,588.00        157,091,600
    ＣＫＤ                         40,900       2,522.00        103,149,800
    キトー                         14,900       1,478.00        22,022,200
    平和                         49,200       1,576.00        77,539,200
    理想科学工業                         13,700       1,452.00        19,892,400
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,900       2,997.00        125,574,300
    日本金銭機械                         19,700        541.00       10,657,700
    マースグループホールディングス                         11,300       1,594.00        18,012,200
    フクシマガリレイ                         12,100       4,185.00        50,638,500
    オーイズミ                          7,700       400.00        3,080,000
    ダイコク電機                          8,200       957.00        7,847,400
    竹内製作所                         29,500       2,819.00        83,160,500
    アマノ                         46,200       2,494.00        115,222,800
    ＪＵＫＩ                         24,500        800.00       19,600,000
    蛇の目ミシン工業                         16,200        840.00       13,608,000
    マックス                         24,300       1,611.00        39,147,300
    グローリー                         45,300       2,362.00        106,998,600
    新晃工業                         16,400       2,002.00        32,832,800
    大和冷機工業                         28,400       1,108.00        31,467,200
    セガサミーホールディングス                         160,200       1,862.00        298,292,400
    日本ピストンリング                          6,500      1,092.00         7,098,000
    リケン                          8,200      2,321.00        19,032,200
    ＴＰＲ                         23,800       1,595.00        37,961,000
    ツバキ・ナカシマ                         33,800       1,288.00        43,534,400
    ホシザキ                         55,400      10,220.00        566,188,000
    大豊工業                         14,500        791.00       11,469,500
    日本精工                         361,800       1,042.00        376,995,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＮＴＮ                         407,500        326.00       132,845,000
    ジェイテクト                         169,000       1,201.00        202,969,000
    不二越                         16,400       4,750.00        77,900,000
    日本トムソン                         48,500        568.00       27,548,000
    ＴＨＫ                         109,800       3,750.00        411,750,000
    ユーシン精機                         11,800        989.00       11,670,200
    前澤給装工業                          6,500      2,241.00        14,566,500
    イーグル工業                         21,900       1,179.00        25,820,100
    前澤工業                         10,800        573.00        6,188,400
    日本ピラー工業                         17,900       1,821.00        32,595,900
    キッツ                         54,600        607.00       33,142,200
    マキタ                         229,700       4,845.00       1,112,896,500
    日立造船                         139,900        666.00       93,173,400
    三菱重工業                         276,700       3,174.00        878,245,800
    ＩＨＩ                         118,500       2,071.00        245,413,500
    スター精密                         27,200       1,610.00        43,792,000
    日清紡ホールディングス                         107,800        828.00       89,258,400
    イビデン                         84,900       4,895.00        415,585,500
    コニカミノルタ                         359,200        600.00       215,520,000
    ブラザー工業                         215,500       2,337.00        503,623,500
    ミネベアミツミ                         303,900       2,685.00        815,971,500
    日立製作所                         846,700       4,973.00       4,210,639,100
    三菱電機                        1,760,900        1,691.50       2,978,562,350
    富士電機                         106,100       4,635.00        491,773,500
    東洋電機製造                          7,000      1,235.00         8,645,000
    安川電機                         189,600       5,840.00       1,107,264,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,900       1,379.00        31,579,100
    明電舎                         29,900       2,510.00        75,049,000
    オリジン                          4,900      1,366.00         6,693,400
    山洋電気                          8,700      6,260.00        54,462,000
    デンヨー                         15,100       2,134.00        32,223,400
    東芝テック                         18,900       4,015.00        75,883,500
    芝浦メカトロニクス                          3,300      5,060.00        16,698,000
    マブチモーター                         48,900       5,120.00        250,368,000
    日本電産                         423,900       14,925.00       6,326,707,500
    トレックス・セミコンダクター                         10,200       1,566.00        15,973,200
    東光高岳                          9,600      1,623.00        15,580,800
    ダイヘン                         19,300       4,730.00        91,289,000
    ヤーマン                         29,300       1,946.00        57,017,800
    ＪＶＣケンウッド                         158,100        202.00       31,936,200
    ミマキエンジニアリング                         17,800        560.00        9,968,000
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,700      2,153.00        18,731,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日新電機                         41,400       1,296.00        53,654,400
    大崎電気工業                         35,300        620.00       21,886,000
    オムロン                         146,600       9,590.00       1,405,894,000
    日東工業                         25,900       2,166.00        56,099,400
    ＩＤＥＣ                         23,700       1,841.00        43,631,700
    正興電機製作所                          4,600      2,502.00        11,509,200
    不二電機工業                          3,800      1,287.00         4,890,600
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         63,600       3,500.00        222,600,000
    サクサホールディングス                          4,200      1,520.00         6,384,000
    メルコホールディングス                          6,400      3,715.00        23,776,000
    テクノメディカ                          4,600      1,632.00         7,507,200
    日本電気                         223,800       6,360.00       1,423,368,000
    富士通                         158,400       15,810.00       2,504,304,000
    沖電気工業                         71,700       1,065.00        76,360,500
    岩崎通信機                          7,700       868.00        6,683,600
    電気興業                          8,500      2,869.00        24,386,500
    サンケン電気                         20,600       5,740.00        118,244,000
    ナカヨ                          3,500      1,431.00         5,008,500
    アイホン                         10,100       1,776.00        17,937,600
    ルネサスエレクトロニクス                         758,400       1,237.00        938,140,800
    セイコーエプソン                         218,600       1,804.00        394,354,400
    ワコム                         128,800        822.00       105,873,600
    アルバック                         32,400       5,210.00        168,804,000
    アクセル                          8,800       808.00        7,110,400
    ＥＩＺＯ                         15,000       3,775.00        56,625,000
    日本信号                         41,300        962.00       39,730,600
    京三製作所                         38,200        440.00       16,808,000
    能美防災                         23,800       2,260.00        53,788,000
    ホーチキ                         13,600       1,300.00        17,680,000
    星和電機                         10,400        648.00        6,739,200
    エレコム                         20,400       5,030.00        102,612,000
    パナソニック                        1,878,000        1,498.00       2,813,244,000
    シャープ                         203,800       2,336.00        476,076,800
    アンリツ                         105,900       2,432.00        257,548,800
    富士通ゼネラル                         53,800       3,160.00        170,008,000
    ソニー                        1,103,100        12,200.00       13,457,820,000
    ＴＤＫ                         85,100      16,180.00       1,376,918,000
    帝国通信工業                          8,700      1,150.00        10,005,000
    タムラ製作所                         63,600        564.00       35,870,400
    アルプスアルパイン                         144,600       1,477.00        213,574,200
    池上通信機                          5,600       848.00        4,748,800
    鈴木                          8,900      1,096.00         9,754,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本トリム                          4,000      4,490.00        17,960,000
    ローランド　ディー．ジー．                         11,000       1,941.00        21,351,000
    フォスター電機                         18,600       1,403.00        26,095,800
    ＳＭＫ                          4,600      3,025.00        13,915,000
    ヨコオ                         13,300       3,070.00        40,831,000
    ホシデン                         49,200       1,071.00        52,693,200
    ヒロセ電機                         27,100      16,650.00        451,215,000
    日本航空電子工業                         40,500       1,728.00        69,984,000
    ＴＯＡ                         20,900        913.00       19,081,700
    マクセルホールディングス                         35,800       1,459.00        52,232,200
    古野電気                         23,600       1,168.00        27,564,800
    ユニデンホールディングス                          4,600      2,381.00        10,952,600
    スミダコーポレーション                         16,100       1,029.00        16,566,900
    アイコム                          7,400      2,829.00        20,934,600
    リオン                          7,800      3,130.00        24,414,000
    本多通信工業                         15,800        515.00        8,137,000
    横河電機                         176,300       2,285.00        402,845,500
    新電元工業                          6,800      3,150.00        21,420,000
    アズビル                         119,100       4,990.00        594,309,000
    東亜ディーケーケー                         10,000        851.00        8,510,000
    日本光電工業                         73,100       3,070.00        224,417,000
    チノー                          5,700      1,427.00         8,133,900
    共和電業                         18,800        382.00        7,181,600
    日本電子材料                          6,500      1,843.00        11,979,500
    堀場製作所                         34,900       6,870.00        239,763,000
    アドバンテスト                         130,900       9,530.00       1,247,477,000
    小野測器                          9,400       551.00        5,179,400
    エスペック                         16,200       1,946.00        31,525,200
    キーエンス                         172,900       58,220.00       10,066,238,000
    日置電機                          8,700      3,985.00        34,669,500
    シスメックス                         137,500       11,775.00       1,619,062,500
    日本マイクロニクス                         31,300       1,897.00        59,376,100
    メガチップス                         18,000       3,215.00        57,870,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,600       3,985.00        42,241,000
    澤藤電機                          2,400      2,196.00         5,270,400
    原田工業                          8,300       917.00        7,611,100
    コーセル                         22,400       1,201.00        26,902,400
    イリソ電子工業                         15,000       5,230.00        78,450,000
    オプテックスグループ                         29,500       1,835.00        54,132,500
    千代田インテグレ                          8,000      1,800.00        14,400,000
    アイ・オー・データ機器                          7,600      1,028.00         7,812,800
    レーザーテック                         77,400      14,170.00       1,096,758,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スタンレー電気                         123,800       3,555.00        440,109,000
    岩崎電気                          7,100      1,564.00        11,104,400
    ウシオ電機                         91,100       1,400.00        127,540,000
    岡谷電機産業                         15,400        384.00        5,913,600
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,500        349.00        6,805,500
    エノモト                          5,500      1,774.00         9,757,000
    日本セラミック                         18,300       2,892.00        52,923,600
    遠藤照明                         10,800        579.00        6,253,200
    古河電池                         13,200       1,684.00        22,228,800
    双信電機                         11,100        439.00        4,872,900
    山一電機                         12,200       1,501.00        18,312,200
    図研                         11,800       2,892.00        34,125,600
    日本電子                         32,300       4,500.00        145,350,000
    カシオ計算機                         141,700       1,977.00        280,140,900
    ファナック                         154,600       29,000.00       4,483,400,000
    日本シイエムケイ                         40,600        432.00       17,539,200
    エンプラス                          8,200      4,840.00        39,688,000
    大真空                          6,400      2,619.00        16,761,600
    ローム                         73,300      11,720.00        859,076,000
    浜松ホトニクス                         126,500       6,810.00        861,465,000
    三井ハイテック                         17,500       4,290.00        75,075,000
    新光電気工業                         59,500       3,010.00        179,095,000
    京セラ                         268,500       7,106.00       1,907,961,000
    太陽誘電                         78,500       5,680.00        445,880,000
    村田製作所                         517,400       9,848.00       5,095,355,200
    双葉電子工業                         31,300        990.00       30,987,000
    北陸電気工業                          7,700       943.00        7,261,100
    ニチコン                         56,400       1,204.00        67,905,600
    日本ケミコン                         17,800       1,765.00        31,417,000
    ＫＯＡ                         25,000       1,610.00        40,250,000
    市光工業                         27,800        776.00       21,572,800
    小糸製作所                         105,600       7,960.00        840,576,000
    ミツバ                         32,400        637.00       20,638,800
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,600       9,310.00        284,886,000
    キヤノン電子                         16,800       1,707.00        28,677,600
    キヤノン                         875,100       2,384.00       2,086,238,400
    リコー                         448,100        969.00       434,208,900
    象印マホービン                         48,200       1,845.00        88,929,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,583.00         4,590,700
    東京エレクトロン                         103,100       43,140.00       4,447,734,000
    トヨタ紡織                         51,400       1,766.00        90,772,400
    芦森工業                          3,400      1,068.00         3,631,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ユニプレス                         28,900       1,057.00        30,547,300
    豊田自動織機                         142,500       9,400.00       1,339,500,000
    モリタホールディングス                         28,300       1,856.00        52,524,800
    三櫻工業                         24,400       1,024.00        24,985,600
    デンソー                         387,700       6,749.00       2,616,587,300
    東海理化電機製作所                         46,400       1,851.00        85,886,400
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         68,100        469.00       31,938,900
    川崎重工業                         137,000       2,454.00        336,198,000
    名村造船所                         52,900        186.00        9,839,400
    日本車輌製造                          6,400      2,554.00        16,345,600
    三菱ロジスネクスト                         23,300       1,165.00        27,144,500
    近畿車輛                          3,000      1,237.00         3,711,000
    日産自動車                        2,076,700          617.90      1,283,192,930
    いすゞ自動車                         510,200       1,170.00        596,934,000
    トヨタ自動車                        1,783,900        8,247.00      14,711,823,300
    日野自動車                         219,900       1,068.00        234,853,200
    三菱自動車工業                         651,800        315.00       205,317,000
    エフテック                         12,400        688.00        8,531,200
    レシップホールディングス                          7,000       604.00        4,228,000
    ＧＭＢ                          3,300       939.00        3,098,700
    ファルテック                          3,200       821.00        2,627,200
    武蔵精密工業                         39,300       1,938.00        76,163,400
    日産車体                         25,800        849.00       21,904,200
    新明和工業                         49,700        970.00       48,209,000
    極東開発工業                         30,400       1,615.00        49,096,000
    トピー工業                         14,500       1,476.00        21,402,000
    ティラド                          5,600      1,809.00        10,130,400
    曙ブレーキ工業                         96,700        162.00       15,665,400
    タチエス                         27,100       1,195.00        32,384,500
    ＮＯＫ                         85,300       1,442.00        123,002,600
    フタバ産業                         44,200        556.00       24,575,200
    ＫＹＢ                         19,700       3,030.00        59,691,000
    大同メタル工業                         36,500        572.00       20,878,000
    プレス工業                         87,500        344.00       30,100,000
    ミクニ                         22,700        296.00        6,719,200
    太平洋工業                         36,900       1,261.00        46,530,900
    河西工業                         24,000        440.00       10,560,000
    アイシン精機                         128,900       3,645.00        469,840,500
    マツダ                         552,700        924.00       510,694,800
    今仙電機製作所                         15,500        790.00       12,245,000
    本田技研工業                        1,386,400        3,088.00       4,281,203,200
    スズキ                         349,000       5,190.00       1,811,310,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＵＢＡＲＵ                         504,600       2,089.50       1,054,361,700
    安永                          8,600      1,223.00        10,517,800
    ヤマハ発動機                         248,800       2,425.00        603,340,000
    ＴＢＫ                         21,100        444.00        9,368,400
    エクセディ                         24,000       1,667.00        40,008,000
    豊田合成                         56,900       2,914.00        165,806,600
    愛三工業                         27,700        592.00       16,398,400
    盟和産業                          2,800       904.00        2,531,200
    日本プラスト                         15,000        581.00        8,715,000
    ヨロズ                         15,100       1,394.00        21,049,400
    エフ・シー・シー                         28,800       1,733.00        49,910,400
    シマノ                         65,900      26,010.00       1,714,059,000
    テイ・エス　テック                         40,900       3,120.00        127,608,000
    ジャムコ                         10,300        812.00        8,363,600
    テルモ                         539,800       4,516.00       2,437,736,800
    クリエートメディック                          5,900       980.00        5,782,000
    日機装                         56,900       1,109.00        63,102,100
    日本エム・ディ・エム                         10,200       2,094.00        21,358,800
    島津製作所                         226,600       4,415.00       1,000,439,000
    ＪＭＳ                         14,900       1,141.00        17,000,900
    長野計器                         12,800       1,004.00        12,851,200
    ブイ・テクノロジー                          8,300      6,290.00        52,207,000
    東京計器                         11,300        956.00       10,802,800
    愛知時計電機                          2,300      4,400.00        10,120,000
    インターアクション                          8,800      2,621.00        23,064,800
    オーバル                         15,900        306.00        4,865,400
    東京精密                         29,700       5,000.00        148,500,000
    マニー                         70,200       2,808.00        197,121,600
    ニコン                         268,900        938.00       252,228,200
    トプコン                         88,700       1,367.00        121,252,900
    オリンパス                         974,300       2,315.00       2,255,504,500
    理研計器                         15,500       3,035.00        47,042,500
    タムロン                         14,200       2,018.00        28,655,600
    ＨＯＹＡ                         349,300       13,215.00       4,615,999,500
    シード                          7,600       658.00        5,000,800
    ノーリツ鋼機                         15,800       2,480.00        39,184,000
    エー・アンド・デイ                         14,900       1,289.00        19,206,100
    朝日インテック                         185,300       3,345.00        619,828,500
    シチズン時計                         223,600        396.00       88,545,600
    リズム                          5,600       789.00        4,418,400
    大研医器                         14,000        575.00        8,050,000
    メニコン                         27,000       7,110.00        191,970,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シンシア                          1,900       792.00        1,504,800
    松風                          8,100      1,821.00        14,750,100
    セイコーホールディングス                         24,900       1,677.00        41,757,300
    ニプロ                         131,300       1,419.00        186,314,700
    中本パックス                          4,500      1,776.00         7,992,000
    スノーピーク                         10,400       2,862.00        29,764,800
    パラマウントベッドホールディングス                         16,900       4,610.00        77,909,000
    トランザクション                          9,600      1,156.00        11,097,600
    粧美堂                          5,100       404.00        2,060,400
    ニホンフラッシュ                         15,100       1,221.00        18,437,100
    前田工繊                         19,400       2,983.00        57,870,200
    永大産業                         23,000        302.00        6,946,000
    アートネイチャー                         16,900        682.00       11,525,800
    バンダイナムコホールディングス                         145,600       9,027.00       1,314,331,200
    アイフィスジャパン                          4,500       714.00        3,213,000
    共立印刷                         29,400        130.00        3,822,000
    ＳＨＯＥＩ                         15,400       4,310.00        66,374,000
    フランスベッドホールディングス                         22,600        973.00       21,989,800
    パイロットコーポレーション                         31,100       3,185.00        99,053,500
    萩原工業                          9,800      1,513.00        14,827,400
    トッパン・フォームズ                         31,400       1,080.00        33,912,000
    フジシールインターナショナル                         36,200       2,200.00        79,640,000
    タカラトミー                         79,000       1,021.00        80,659,000
    廣済堂                         12,300        908.00       11,168,400
    エステールホールディングス                          4,700       650.00        3,055,000
    タカノ                          6,000       611.00        3,666,000
    プロネクサス                         15,100       1,211.00        18,286,100
    ホクシン                         10,900        116.00        1,264,400
    ウッドワン                          5,900      1,100.00         6,490,000
    大建工業                         11,800       2,027.00        23,918,600
    凸版印刷                         267,700       1,660.00        444,382,000
    大日本印刷                         212,700       1,945.00        413,701,500
    共同印刷                          5,400      3,290.00        17,766,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         36,100       1,529.00        55,196,900
    光村印刷                          1,500      1,757.00         2,635,500
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,600      1,775.00        15,265,000
    アシックス                         155,700       1,828.00        284,619,600
    ツツミ                          4,400      2,117.00         9,314,800
    ローランド                         10,200       3,565.00        36,363,000
    小松ウオール工業                          5,400      1,872.00        10,108,800
    ヤマハ                         104,700       5,920.00        619,824,000
    河合楽器製作所                          4,900      3,490.00        17,101,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クリナップ                         16,400        513.00        8,413,200
    ピジョン                         113,100       4,260.00        481,806,000
    オリバー                          3,700      2,621.00         9,697,700
    兼松サステック                          1,000      1,761.00         1,761,000
    キングジム                         14,600        895.00       13,067,000
    リンテック                         37,700       2,411.00        90,894,700
    イトーキ                         35,000        373.00       13,055,000
    任天堂                         100,800       68,610.00       6,915,888,000
    三菱鉛筆                         29,000       1,436.00        41,644,000
    タカラスタンダード                         36,400       1,615.00        58,786,000
    コクヨ                         84,500       1,467.00        123,961,500
    ナカバヤシ                         17,300        621.00       10,743,300
    グローブライド                          8,500      4,080.00        34,680,000
    オカムラ                         67,600       1,057.00        71,453,200
    美津濃                         17,400       2,254.00        39,219,600
    東京電力ホールディングス                        1,493,500          376.00       561,556,000
    中部電力                         538,700       1,324.50        713,508,150
    関西電力                         667,200       1,075.00        717,240,000
    中国電力                         254,000       1,300.00        330,200,000
    北陸電力                         161,000        690.00       111,090,000
    東北電力                         412,400        941.00       388,068,400
    四国電力                         146,400        771.00       112,874,400
    九州電力                         388,900        937.00       364,399,300
    北海道電力                         164,800        470.00       77,456,000
    沖縄電力                         34,200       1,444.00        49,384,800
    電源開発                         140,100       1,780.00        249,378,000
    エフオン                         10,600       1,074.00        11,384,400
    イーレックス                         25,800       1,767.00        45,588,600
    レノバ                         29,600       3,420.00        101,232,000
    東京瓦斯                         338,600       2,248.00        761,172,800
    大阪瓦斯                         318,900       1,966.00        626,957,400
    東邦瓦斯                         86,600       6,520.00        564,632,000
    北海道瓦斯                          9,500      1,592.00        15,124,000
    広島ガス                         36,300        381.00       13,830,300
    西部瓦斯                         19,800       2,996.00        59,320,800
    静岡ガス                         50,000        956.00       47,800,000
    メタウォーター                         19,800       2,213.00        43,817,400
    ＳＢＳホールディングス                         13,000       2,676.00        34,788,000
    東武鉄道                         183,500       3,175.00        582,612,500
    相鉄ホールディングス                         60,400       2,590.00        156,436,000
    東急                         444,100       1,480.00        657,268,000
    京浜急行電鉄                         226,100       1,823.00        412,180,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小田急電鉄                         282,000       3,440.00        970,080,000
    京王電鉄                         98,400       8,710.00        857,064,000
    京成電鉄                         132,000       3,900.00        514,800,000
    富士急行                         24,000       5,730.00        137,520,000
    新京成電鉄                          4,500      2,225.00        10,012,500
    東日本旅客鉄道                         309,900       7,710.00       2,389,329,000
    西日本旅客鉄道                         156,900       6,400.00       1,004,160,000
    東海旅客鉄道                         146,400       17,725.00       2,594,940,000
    西武ホールディングス                         212,200       1,297.00        275,223,400
    鴻池運輸                         28,000       1,123.00        31,444,000
    西日本鉄道                         48,800       3,130.00        152,744,000
    ハマキョウレックス                         13,500       3,235.00        43,672,500
    サカイ引越センター                          8,100      5,070.00        41,067,000
    近鉄グループホールディングス                         166,800       4,730.00        788,964,000
    阪急阪神ホールディングス                         222,400       3,690.00        820,656,000
    南海電気鉄道                         79,000       2,718.00        214,722,000
    京阪ホールディングス                         74,300       5,120.00        380,416,000
    神戸電鉄                          4,000      3,690.00        14,760,000
    名古屋鉄道                         137,100       2,869.00        393,339,900
    山陽電気鉄道                         11,900       2,029.00        24,145,100
    日本通運                         57,700       7,870.00        454,099,000
    ヤマトホールディングス                         233,700       2,864.00        669,316,800
    山九                         42,800       4,435.00        189,818,000
    丸運                          9,500       256.00        2,432,000
    丸全昭和運輸                         13,500       3,315.00        44,752,500
    センコーグループホールディングス                         92,000       1,035.00        95,220,000
    トナミホールディングス                          4,000      5,600.00        22,400,000
    ニッコンホールディングス                         56,000       2,203.00        123,368,000
    日本石油輸送                          1,800      2,658.00         4,784,400
    福山通運                         21,300       4,520.00        96,276,000
    セイノーホールディングス                         124,900       1,569.00        195,968,100
    エスライン                          4,500       900.00        4,050,000
    神奈川中央交通                          4,100      3,845.00        15,764,500
    日立物流                         36,700       3,330.00        122,211,000
    丸和運輸機関                         35,200       2,144.00        75,468,800
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,900       1,841.00        31,112,900
    九州旅客鉄道                         129,000       2,662.00        343,398,000
    ＳＧホールディングス                         315,100       2,596.00        817,999,600
    日本郵船                         139,900       2,895.00        405,010,500
    商船三井                         99,400       3,170.00        315,098,000
    川崎汽船                         51,400       2,006.00        103,108,400
    ＮＳユナイテッド海運                          8,800      1,577.00        13,877,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    飯野海運                         80,500        441.00       35,500,500
    共栄タンカー                          4,300      1,018.00         4,377,400
    乾汽船                          8,600       956.00        8,221,600
    日本航空                         406,300       2,353.00        956,023,900
    ＡＮＡホールディングス                         450,100       2,499.00       1,124,799,900
    パスコ                          3,200      1,414.00         4,524,800
    トランコム                          5,100      8,370.00        42,687,000
    日新                         13,300       1,407.00        18,713,100
    三菱倉庫                         57,700       3,350.00        193,295,000
    三井倉庫ホールディングス                         17,700       2,299.00        40,692,300
    住友倉庫                         60,000       1,461.00        87,660,000
    澁澤倉庫                          9,200      2,364.00        21,748,800
    東陽倉庫                         27,900        332.00        9,262,800
    日本トランスシティ                         36,700        574.00       21,065,800
    ケイヒン                          3,200      1,365.00         4,368,000
    中央倉庫                         10,200       1,191.00        12,148,200
    川西倉庫                          3,000      1,195.00         3,585,000
    安田倉庫                         13,700        970.00       13,289,000
    ファイズホールディングス                          2,900      1,040.00         3,016,000
    東洋埠頭                          5,100      1,450.00         7,395,000
    宇徳                         11,900        472.00        5,616,800
    上組                         93,100       2,040.00        189,924,000
    サンリツ                          4,200       701.00        2,944,200
    キムラユニティー                          4,500      1,123.00         5,053,500
    キユーソー流通システム                          4,200      1,588.00         6,669,600
    近鉄エクスプレス                         31,500       2,791.00        87,916,500
    東海運                          9,500       317.00        3,011,500
    エーアイテイー                         10,500       1,088.00        11,424,000
    内外トランスライン                          5,800      1,328.00         7,702,400
    日本コンセプト                          5,300      1,660.00         8,798,000
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,300       1,889.00        108,239,700
    クロスキャット                          4,800      1,119.00         5,371,200
    システナ                         61,800       1,945.00        120,201,000
    デジタルアーツ                         10,100      10,330.00        104,333,000
    日鉄ソリューションズ                         26,000       3,345.00        86,970,000
    キューブシステム                          9,400      1,172.00        11,016,800
    エイジア                          2,800      1,829.00         5,121,200
    コア                          7,500      1,559.00        11,692,500
    ラクーンホールディングス                         12,400       2,186.00        27,106,400
    ソリトンシステムズ                          8,800      1,880.00        16,544,000
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,900      2,713.00        18,719,700
    ＴＩＳ                         172,900       2,336.00        403,894,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＮＳホールディングス                          8,300       565.00        4,689,500
    電算システム                          6,600      3,305.00        21,813,000
    グリー                         106,400        591.00       62,882,400
    ＧＭＯペパボ                          1,200      6,230.00         7,476,000
    コーエーテクモホールディングス                         35,400       6,580.00        232,932,000
    三菱総合研究所                          7,500      4,150.00        31,125,000
    電算                          2,000      2,574.00         5,148,000
    ＡＧＳ                          9,100       848.00        7,716,800
    ファインデックス                         14,800       1,193.00        17,656,400
    ブレインパッド                          4,500      4,750.00        21,375,000
    ＫＬａｂ                         31,600        870.00       27,492,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         23,200       1,207.00        28,002,400
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,900      2,405.00         6,974,500
    ネクソン                         436,500       3,515.00       1,534,297,500
    アイスタイル                         53,300        521.00       27,769,300
    エムアップホールディングス                          4,600      2,502.00        11,509,200
    エイチーム                         12,100       1,272.00        15,391,200
    エニグモ                         16,500       1,291.00        21,301,500
    テクノスジャパン                         13,800        718.00        9,908,400
    コロプラ                         57,000        968.00       55,176,000
    ブロードリーフ                         86,100        537.00       46,235,700
    クロス・マーケティンググループ                          8,400       417.00        3,502,800
    デジタルハーツホールディングス                          8,000      1,489.00        11,912,000
    システム情報                         13,200       1,109.00        14,638,800
    メディアドゥ                          6,600      6,250.00        41,250,000
    じげん                         43,500        403.00       17,530,500
    ブイキューブ                          9,500      2,880.00        27,360,000
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,400       630.00        2,142,000
    サイバーリンクス                          5,800      1,992.00        11,553,600
    フィックスターズ                         18,700       1,018.00        19,036,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,200      1,612.00        11,606,400
    オプティム                         12,100       3,335.00        40,353,500
    セレス                          5,800      4,070.00        23,606,000
    ＳＨＩＦＴ                          7,700      14,070.00        108,339,000
    ティーガイア                         18,500       1,879.00        34,761,500
    セック                          2,600      2,883.00         7,495,800
    日本アジアグループ                         16,700       1,226.00        20,474,200
    テクマトリックス                         26,900       1,807.00        48,608,300
    プロシップ                          5,200      1,384.00         7,196,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         41,700       2,581.00        107,627,700
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         36,600      15,770.00        577,182,000
    ザッパラス                          7,300       448.00        3,270,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    システムリサーチ                          5,200      1,875.00         9,750,000
    インターネットイニシアティブ                         46,100       2,326.00        107,228,600
    さくらインターネット                         18,900        695.00       13,135,500
    ヴィンクス                          5,100      1,188.00         6,058,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      8,920.00        34,788,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      2,626.00        24,421,800
    システムインテグレータ                          5,300       657.00        3,482,100
    朝日ネット                         14,300        857.00       12,255,100
    ｅＢＡＳＥ                         20,900        950.00       19,855,000
    アバント                         18,700       1,430.00        26,741,000
    アドソル日進                          6,200      2,841.00        17,614,200
    ＯＤＫソリューションズ                          3,100       744.00        2,306,400
    フリービット                         10,500       1,007.00        10,573,500
    コムチュア                         16,000       2,994.00        47,904,000
    サイバーコム                          3,200      1,631.00         5,219,200
    アステリア                         12,700        938.00       11,912,600
    アイル                          9,800      1,640.00        16,072,000
    マークラインズ                          7,300      2,532.00        18,483,600
    メディカル・データ・ビジョン                         19,800       2,246.00        44,470,800
    ｇｕｍｉ                         24,200        970.00       23,474,000
    ショーケース                          4,000      1,001.00         4,004,000
    モバイルファクトリー                          4,100      1,019.00         4,177,900
    テラスカイ                          5,600      3,830.00        21,448,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,800      1,646.00        12,838,800
    ＰＣＩホールディングス                          6,700      1,346.00         9,018,200
    パイプドＨＤ                          3,700      1,582.00         5,853,400
    アイビーシー                          3,100      1,039.00         3,220,900
    ネオジャパン                          3,400      1,785.00         6,069,000
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,800      3,805.00        14,459,000
    ランドコンピュータ                          2,900      1,122.00         3,253,800
    ダブルスタンダード                          2,300      4,260.00         9,798,000
    オープンドア                         10,400       2,395.00        24,908,000
    マイネット                          5,700       801.00        4,565,700
    アカツキ                          7,000      4,320.00        30,240,000
    ベネフィットジャパン                          1,400      1,806.00         2,528,400
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      3,200.00        14,720,000
    カナミックネットワーク                         16,200        766.00       12,409,200
    ノムラシステムコーポレーション                          8,300       326.00        2,705,800
    チェンジ                         24,200       3,490.00        84,458,000
    シンクロ・フード                         11,100        358.00        3,973,800
    オークネット                          9,400      1,341.00        12,605,400
    キャピタル・アセット・プランニング                          2,300      1,000.00         2,300,000
                                155/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セグエグループ                          4,600      1,304.00         5,998,400
    エイトレッド                          3,400      2,512.00         8,540,800
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         18,100        490.00        8,869,000
    マクロミル                         35,600        886.00       31,541,600
    ビーグリー                          3,500      1,550.00         5,425,000
    オロ                          5,500      4,180.00        22,990,000
    ユーザーローカル                          2,600      4,710.00        12,246,000
    テモナ                          4,000       957.00        3,828,000
    ニーズウェル                          3,700       674.00        2,493,800
    サインポスト                          4,200       994.00        4,174,800
    ソルクシーズ                          6,900       961.00        6,630,900
    フェイス                          5,600       823.00        4,608,800
    プロトコーポレーション                         15,700       1,173.00        18,416,100
    ハイマックス                          4,200      1,724.00         7,240,800
    野村総合研究所                         315,400       3,635.00       1,146,479,000
    サイバネットシステム                         12,600        898.00       11,314,800
    ＣＥホールディングス                          9,600       569.00        5,462,400
    日本システム技術                          3,300      1,576.00         5,200,800
    インテージホールディングス                         21,800       1,218.00        26,552,400
    東邦システムサイエンス                          4,900       940.00        4,606,000
    ソースネクスト                         82,800        332.00       27,489,600
    インフォコム                         15,800       2,905.00        45,899,000
    ＨＥＲＯＺ                          5,000      3,420.00        17,100,000
    ラクスル                         14,000       3,845.00        53,830,000
    ＩＰＳ                          3,100      2,899.00         8,986,900
    ＦＩＧ                         19,800        269.00        5,326,200
    システムサポート                          5,300      1,508.00         7,992,400
    イーソル                          9,600      1,375.00        13,200,000
    アルテリア・ネットワークス                         19,300       1,610.00        31,073,000
    ＥｄｕＬａｂ                          1,600      7,450.00        11,920,000
    東海ソフト                          2,200      1,180.00         2,596,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          3,100      2,079.00         6,444,900
    東名                          1,100      1,108.00         1,218,800
    ヴィッツ                           700     2,376.00         1,663,200
    トビラシステムズ                          1,900      1,587.00         3,015,300
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          1,300      1,401.00         1,821,300
    ギフティ                          7,800      4,685.00        36,543,000
    ベース                          1,500      5,170.00         7,755,000
    フォーカスシステムズ                         11,900        961.00       11,435,900
    クレスコ                         12,000       1,376.00        16,512,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         179,500       1,310.00        235,145,000
    オービック                         54,500      19,500.00       1,062,750,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャストシステム                         24,600       7,340.00        180,564,000
    ＴＤＣソフト                         15,400        957.00       14,737,800
    Ｚホールディングス                        2,373,900          661.80      1,571,047,020
    トレンドマイクロ                         92,300       6,110.00        563,953,000
    ＩＤホールディングス                          6,800      1,225.00         8,330,000
    日本オラクル                         35,100      12,280.00        431,028,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,905.00        18,353,500
    フューチャー                         21,000       1,907.00        40,047,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,400       1,478.00        16,849,200
    ＳＢテクノロジー                          6,300      3,105.00        19,561,500
    トーセ                          5,000       805.00        4,025,000
    オービックビジネスコンサルタント                         17,700       6,380.00        112,926,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         78,800       3,525.00        277,770,000
    アイティフォー                         22,800        880.00       20,064,000
    東計電算                          2,600      4,270.00        11,102,000
    エックスネット                          3,000       982.00        2,946,000
    大塚商会                         93,500       5,290.00        494,615,000
    サイボウズ                         20,300       2,610.00        52,983,000
    電通国際情報サービス                         21,500       3,580.00        76,970,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         16,500        811.00       13,381,500
    デジタルガレージ                         28,600       4,320.00        123,552,000
    ＥＭシステムズ                         28,800        867.00       24,969,600
    ウェザーニューズ                          5,200      5,150.00        26,780,000
    ＣＩＪ                         12,100        899.00       10,877,900
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,215.00         5,787,000
    日本エンタープライズ                         18,700        242.00        4,525,400
    ＷＯＷＯＷ                          8,400      2,872.00        24,124,800
    スカラ                         15,700        753.00       11,822,100
    インテリジェント　ウェイブ                         10,500        717.00        7,528,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,200        558.00        8,481,600
    ネットワンシステムズ                         70,600       3,405.00        240,393,000
    システムソフト                         39,600        132.00        5,227,200
    アルゴグラフィックス                         13,500       3,035.00        40,972,500
    マーベラス                         27,500        962.00       26,455,000
    エイベックス                         29,900       1,498.00        44,790,200
    日本ユニシス                         60,000       3,410.00        204,600,000
    兼松エレクトロニクス                          9,500      3,735.00        35,482,500
    都築電気                          6,500      1,565.00        10,172,500
    ＴＢＳホールディングス                         114,800       2,009.00        230,633,200
    日本テレビホールディングス                         144,400       1,378.00        198,983,200
    朝日放送グループホールディングス                         17,500        722.00       12,635,000
    テレビ朝日ホールディングス                         53,500       2,185.00        116,897,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         114,300        462.00       52,806,600
    テレビ東京ホールディングス                         12,700       2,480.00        31,496,000
    日本ＢＳ放送                          6,100      1,155.00         7,045,500
    ビジョン                         21,700        949.00       20,593,300
    スマートバリュー                          4,800       952.00        4,569,600
    ワイヤレスゲート                          7,600       546.00        4,149,600
    コネクシオ                         10,000       1,438.00        14,380,000
    クロップス                          3,500       791.00        2,768,500
    日本電信電話                        2,021,100        2,882.50       5,825,820,750
    ＫＤＤＩ                        1,385,700        3,358.00       4,653,180,600
    ソフトバンク                        1,570,500        1,463.00       2,297,641,500
    光通信                         20,400      21,330.00        435,132,000
    エムティーアイ                         17,100        849.00       14,517,900
    ＧＭＯインターネット                         62,000       3,500.00        217,000,000
    ファイバーゲート                          5,700      2,368.00        13,497,600
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,100       468.00        2,386,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         46,600       3,675.00        171,255,000
    学研ホールディングス                         23,300       1,684.00        39,237,200
    ゼンリン                         31,500       1,345.00        42,367,500
    昭文社ホールディングス                          7,600       469.00        3,564,400
    インプレスホールディングス                         14,300        194.00        2,774,200
    アイネット                          9,100      1,512.00        13,759,200
    松竹                         11,400      15,590.00        177,726,000
    東宝                         102,000       4,225.00        430,950,000
    東映                          5,700      21,500.00        122,550,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         460,200       1,667.00        767,153,400
    ピー・シー・エー                          2,600      4,310.00        11,206,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,740.00        10,614,000
    ＤＴＳ                         36,000       2,454.00        88,344,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         73,700       6,950.00        512,215,000
    シーイーシー                         18,700       1,491.00        27,881,700
    カプコン                         74,100       6,990.00        517,959,000
    アイ・エス・ビー                          8,200      1,279.00        10,487,800
    ジャステック                         11,200       1,267.00        14,190,400
    ＳＣＳＫ                         39,900       6,770.00        270,123,000
    日本システムウエア                          5,800      2,086.00        12,098,800
    アイネス                         17,200       1,390.00        23,908,000
    ＴＫＣ                         14,700       6,700.00        98,490,000
    富士ソフト                         18,500       5,640.00        104,340,000
    ＮＳＤ                         55,700       1,950.00        108,615,000
    コナミホールディングス                         62,800       7,450.00        467,860,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,000      3,810.00        30,480,000
                                158/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,900       1,490.00        17,731,000
    ミロク情報サービス                         17,300       2,250.00        38,925,000
    ソフトバンクグループ                        1,371,000        10,405.00       14,265,255,000
    ホウスイ                          1,400       995.00        1,393,000
    高千穂交易                          6,700      1,224.00         8,200,800
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,800      1,594.00         4,463,200
    伊藤忠食品                          4,300      5,340.00        22,962,000
    エレマテック                         13,900       1,013.00        14,080,700
    ＪＡＬＵＸ                          4,900      1,678.00         8,222,200
    あらた                         13,800       4,765.00        65,757,000
    トーメンデバイス                          2,200      3,950.00         8,690,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      3,920.00        22,344,000
    フィールズ                         15,200        525.00        7,980,000
    双日                         957,900        283.00       271,085,700
    アルフレッサ　ホールディングス                         179,900       2,191.00        394,160,900
    横浜冷凍                         45,400        900.00       40,860,000
    ラサ商事                          9,200       918.00        8,445,600
    アルコニックス                         18,500       1,688.00        31,228,000
    神戸物産                         119,700       2,940.00        351,918,000
    ハイパー                          2,700       525.00        1,417,500
    あい　ホールディングス                         24,800       2,190.00        54,312,000
    ディーブイエックス                          5,600      1,064.00         5,958,400
    ダイワボウホールディングス                         15,800       8,410.00        132,878,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         41,400       2,147.00        88,885,800
    ラクト・ジャパン                          7,600      2,709.00        20,588,400
    グリムス                          3,900      1,688.00         6,583,200
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,200        811.00       24,492,200
    八洲電機                         13,400        968.00       12,971,200
    メディアスホールディングス                          9,900       852.00        8,434,800
    レスターホールディングス                         18,100       2,119.00        38,353,900
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,047.00         4,188,000
    大光                          6,700       671.00        4,495,700
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,100      1,387.00         7,073,700
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         84,000        968.00       81,312,000
    黒谷                          4,800       737.00        3,537,600
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       772.00        2,393,200
    三洋貿易                         17,500       1,107.00        19,372,500
    ビューティガレージ                          2,800      2,525.00         7,070,000
    ウイン・パートナーズ                         12,500       1,205.00        15,062,500
    ミタチ産業                          4,800       603.00        2,894,400
    シップヘルスケアホールディングス                         30,600       5,960.00        182,376,000
    明治電機工業                          6,000      1,414.00         8,484,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    デリカフーズホールディングス                          6,800       631.00        4,290,800
    スターティアホールディングス                          3,400      1,067.00         3,627,800
    コメダホールディングス                         37,800       1,951.00        73,747,800
    ピーバンドットコム                          2,300       890.00        2,047,000
    アセンテック                          4,500      1,814.00         8,163,000
    富士興産                          5,300      1,325.00         7,022,500
    協栄産業                          2,000      1,374.00         2,748,000
    小野建                         15,600       1,345.00        20,982,000
    南陽                          3,600      1,672.00         6,019,200
    佐鳥電機                         10,900        813.00        8,861,700
    エコートレーディング                          3,700       687.00        2,541,900
    伯東                         10,600       1,319.00        13,981,400
    コンドーテック                         13,500       1,078.00        14,553,000
    中山福                         10,000        524.00        5,240,000
    ナガイレーベン                         23,000       2,975.00        68,425,000
    三菱食品                         19,100       2,976.00        56,841,600
    松田産業                         12,700       1,934.00        24,561,800
    第一興商                         25,800       4,180.00        107,844,000
    メディパルホールディングス                         173,800       2,213.00        384,619,400
    ＳＰＫ                          7,500      1,276.00         9,570,000
    萩原電気ホールディングス                          6,400      2,621.00        16,774,400
    アズワン                         12,400      14,770.00        183,148,000
    スズデン                          6,000      1,257.00         7,542,000
    尾家産業                          5,100      1,399.00         7,134,900
    シモジマ                         10,600       1,392.00        14,755,200
    ドウシシャ                         16,400       1,875.00        30,750,000
    小津産業                          3,800      1,919.00         7,292,200
    高速                          9,200      1,591.00        14,637,200
    たけびし                          6,100      1,559.00         9,509,900
    リックス                          3,900      1,602.00         6,247,800
    丸文                         15,400        539.00        8,300,600
    ハピネット                         14,500       1,557.00        22,576,500
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,548.00         8,918,000
    日本ライフライン                         56,100       1,365.00        76,576,500
    タカショー                         11,300        817.00        9,232,100
    マルカ                          5,600      2,010.00        11,256,000
    ＩＤＯＭ                         58,500        646.00       37,791,000
    進和                         10,300       2,180.00        22,454,000
    エスケイジャパン                          4,300       472.00        2,029,600
    ダイトロン                          7,300      1,591.00        11,614,300
    シークス                         22,100       1,847.00        40,818,700
    田中商事                          5,400       704.00        3,801,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オーハシテクニカ                          8,900      1,509.00        13,430,100
    白銅                          6,200      1,454.00         9,014,800
    ダイコー通産                          1,600      1,551.00         2,481,600
    伊藤忠商事                        1,213,000        3,207.00       3,890,091,000
    丸紅                        1,710,200          790.20      1,351,400,040
    高島                          2,800      1,729.00         4,841,200
    長瀬産業                         97,500       1,790.00        174,525,000
    蝶理                         11,100       1,636.00        18,159,600
    豊田通商                         174,200       4,810.00        837,902,000
    三共生興                         26,300        497.00       13,071,100
    兼松                         69,300       1,440.00        99,792,000
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,557.00         4,515,300
    三井物産                        1,408,100        2,185.00       3,076,698,500
    日本紙パルプ商事                          9,000      3,695.00        33,255,000
    カメイ                         22,600       1,270.00        28,702,000
    東都水産                          2,000      4,070.00         8,140,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,800      2,814.00         7,879,200
    スターゼン                          6,400      4,355.00        27,872,000
    山善                         67,800       1,034.00        70,105,200
    椿本興業                          3,200      3,770.00        12,064,000
    住友商事                        1,094,500        1,554.00       1,700,853,000
    内田洋行                          6,800      4,565.00        31,042,000
    三菱商事                        1,055,900        2,984.00       3,150,805,600
    第一実業                          7,900      4,120.00        32,548,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         43,000       2,467.00        106,081,000
    西華産業                          9,100      1,447.00        13,167,700
    佐藤商事                         14,300       1,012.00        14,471,600
    菱洋エレクトロ                         13,200       2,901.00        38,293,200
    東京産業                         15,800        675.00       10,665,000
    ユアサ商事                         17,700       3,180.00        56,286,000
    神鋼商事                          3,900      1,970.00         7,683,000
    トルク                         10,500        262.00        2,751,000
    阪和興業                         34,700       2,881.00        99,970,700
    正栄食品工業                         11,200       3,895.00        43,624,000
    カナデン                         14,100       1,290.00        18,189,000
    菱電商事                         12,500       1,646.00        20,575,000
    フルサト工業                          8,800      1,322.00        11,633,600
    岩谷産業                         41,600       6,500.00        270,400,000
    ナイス                          6,900      1,718.00        11,854,200
    昭光通商                          5,500       752.00        4,136,000
    ニチモウ                          2,700      1,926.00         5,200,200
    極東貿易                          5,000      1,409.00         7,045,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イワキ                         22,900        642.00       14,701,800
    三愛石油                         42,700       1,127.00        48,122,900
    稲畑産業                         41,700       1,534.00        63,967,800
    ＧＳＩクレオス                          4,300      2,593.00        11,149,900
    明和産業                         16,100        473.00        7,615,300
    クワザワホールディングス                          6,200       673.00        4,172,600
    ヤマエ久野                         12,700       1,084.00        13,766,800
    ワキタ                         34,200       1,038.00        35,499,600
    東邦ホールディングス                         55,700       2,034.00        113,293,800
    サンゲツ                         46,800       1,616.00        75,628,800
    ミツウロコグループホールディングス                         25,600       1,263.00        32,332,800
    シナネンホールディングス                          6,400      3,255.00        20,832,000
    伊藤忠エネクス                         38,400       1,064.00        40,857,600
    サンリオ                         48,700       1,781.00        86,734,700
    サンワテクノス                         11,400       1,075.00        12,255,000
    リョーサン                         19,200       2,301.00        44,179,200
    新光商事                         23,400        783.00       18,322,200
    トーホー                          7,900      1,838.00        14,520,200
    三信電気                          9,300      2,094.00        19,474,200
    東陽テクニカ                         18,600       1,176.00        21,873,600
    モスフードサービス                         24,500       3,170.00        77,665,000
    加賀電子                         15,700       2,496.00        39,187,200
    ソーダニッカ                         16,600        536.00        8,897,600
    立花エレテック                         12,800       1,592.00        20,377,600
    フォーバル                          6,100       863.00        5,264,300
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,800       5,590.00        155,402,000
    三谷産業                         22,900        436.00        9,984,400
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,900      2,990.00        11,661,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      1,565.00         2,504,000
    コーア商事ホールディングス                          4,900      1,385.00         6,786,500
    国際紙パルプ商事                         37,100        245.00        9,089,500
    ヤマタネ                          7,500      1,459.00        10,942,500
    丸紅建材リース                          1,700      1,875.00         3,187,500
    日鉄物産                         12,400       3,985.00        49,414,000
    泉州電業                          4,900      3,600.00        17,640,000
    トラスコ中山                         39,700       2,765.00        109,770,500
    オートバックスセブン                         64,400       1,408.00        90,675,200
    モリト                         12,700        608.00        7,721,600
    加藤産業                         25,000       3,790.00        94,750,000
    北恵                          4,400       940.00        4,136,000
    イノテック                          9,800      1,264.00        12,387,200
    イエローハット                         32,800       1,707.00        55,989,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＫホールディングス                         15,700        838.00       13,156,600
    日伝                         14,400       2,265.00        32,616,000
    北沢産業                         11,900        266.00        3,165,400
    杉本商事                          8,700      2,431.00        21,149,700
    因幡電機産業                         46,300       2,544.00        117,787,200
    東テク                          5,800      2,814.00        16,321,200
    ミスミグループ本社                         217,400       3,565.00        775,031,000
    アルテック                         12,900        292.00        3,766,800
    タキヒヨー                          5,800      2,005.00        11,629,000
    蔵王産業                          3,400      1,392.00         4,732,800
    スズケン                         73,500       4,310.00        316,785,000
    ジェコス                         12,000        974.00       11,688,000
    グローセル                         18,900        502.00        9,487,800
    ローソン                         43,900       5,230.00        229,597,000
    サンエー                         13,200       4,340.00        57,288,000
    カワチ薬品                         12,200       3,005.00        36,661,000
    エービーシー・マート                         27,100       6,170.00        167,207,000
    ハードオフコーポレーション                          8,100       796.00        6,447,600
    アスクル                         15,200       3,765.00        57,228,000
    ゲオホールディングス                         23,500       1,203.00        28,270,500
    アダストリア                         24,200       2,068.00        50,045,600
    くら寿司                         10,200       7,260.00        74,052,000
    キャンドゥ                          8,500      1,917.00        16,294,500
    アイケイ                          4,200       886.00        3,721,200
    パルグループホールディングス                         15,400       1,630.00        25,102,000
    エディオン                         73,800       1,080.00        79,704,000
    サーラコーポレーション                         35,900        586.00       21,037,400
    ワッツ                          8,100       895.00        7,249,500
    ハローズ                          6,700      3,010.00        20,167,000
    フジオフードグループ本社                         14,600       1,348.00        19,680,800
    あみやき亭                          3,900      2,945.00        11,485,500
    大黒天物産                          4,200      6,110.00        25,662,000
    ハニーズホールディングス                         14,100       1,015.00        14,311,500
    ファーマライズホールディングス                          4,700       776.00        3,647,200
    アルペン                         13,500       2,278.00        30,753,000
    ハブ                          6,100       707.00        4,312,700
    クオールホールディングス                         23,700       1,465.00        34,720,500
    ジンズホールディングス                          9,200      7,490.00        68,908,000
    ビックカメラ                         103,200       1,193.00        123,117,600
    ＤＣＭホールディングス                         107,400       1,108.00        118,999,200
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         123,400       6,740.00        831,716,000
    東京一番フーズ                          5,100       595.00        3,034,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    きちりホールディングス                          5,300       615.00        3,259,500
    アークランドサービスホールディングス                         14,700       2,184.00        32,104,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         207,500       1,038.00        215,385,000
    ドトール・日レスホールディングス                         27,700       1,691.00        46,840,700
    マツモトキヨシホールディングス                         71,800       4,550.00        326,690,000
    ブロンコビリー                          9,200      2,336.00        21,491,200
    ＺＯＺＯ                         102,300       3,515.00        359,584,500
    トレジャー・ファクトリー                          5,600       842.00        4,715,200
    物語コーポレーション                          4,700      12,160.00         57,152,000
    ココカラファイン                         15,500       7,510.00        116,405,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         303,900        757.00       230,052,300
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,719.00         8,079,300
    ウエルシアホールディングス                         91,800       3,515.00        322,677,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,700       3,415.00        87,765,500
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,200        374.00        7,554,800
    ティーライフ                          2,900      1,220.00         3,538,000
    チムニー                          5,600      1,407.00         7,879,200
    シュッピン                         12,200       1,045.00        12,749,000
    オイシックス・ラ・大地                         17,300       2,981.00        51,571,300
    ネクステージ                         29,900       1,730.00        51,727,000
    ジョイフル本田                         51,100       1,439.00        73,532,900
    鳥貴族ホールディングス                          5,300      1,699.00         9,004,700
    ホットランド                         13,300       1,219.00        16,212,700
    すかいらーくホールディングス                         194,600       1,649.00        320,895,400
    ＳＦＰホールディングス                          8,500      1,465.00        12,452,500
    綿半ホールディングス                         13,300       1,296.00        17,236,800
    ヨシックス                          3,600      2,128.00         7,660,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         50,700       1,167.00        59,166,900
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,300      1,172.00        10,899,600
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,200      2,738.00        22,451,600
    あさひ                         13,200       1,650.00        21,780,000
    日本調剤                         10,800       1,647.00        17,787,600
    コスモス薬品                         17,500      16,010.00        280,175,000
    トーエル                          8,900       828.00        7,369,200
    オンリー                          3,800       461.00        1,751,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         678,500       4,259.00       2,889,731,500
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         93,200        854.00       79,592,800
    ツルハホールディングス                         37,900      14,280.00        541,212,000
    サンマルクホールディングス                         14,000       1,566.00        21,924,000
    フェリシモ                          4,100      1,363.00         5,588,300
    トリドールホールディングス                         43,200       1,486.00        64,195,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,200        708.00       11,469,600
    ウイルプラスホールディングス                          3,100      1,115.00         3,456,500
    ＪＭホールディングス                         13,300       2,009.00        26,719,700
    サツドラホールディングス                          2,800      2,052.00         5,745,600
    アレンザホールディングス                         10,200       1,443.00        14,718,600
    串カツ田中ホールディングス                          4,800      1,875.00         9,000,000
    バロックジャパンリミテッド                         12,500        821.00       10,262,500
    クスリのアオキホールディングス                         17,300       8,990.00        155,527,000
    力の源ホールディングス                          7,900       629.00        4,969,100
    スシローグローバルホールディングス                         95,300       4,365.00        415,984,500
    メディカルシステムネットワーク                         15,600        696.00       10,857,600
    はるやまホールディングス                          8,700       710.00        6,177,000
    ノジマ                         31,000       2,876.00        89,156,000
    カッパ・クリエイト                         24,300       1,502.00        36,498,600
    ライトオン                         13,000        653.00        8,489,000
    良品計画                         230,400       2,562.00        590,284,800
    三城ホールディングス                         22,400        312.00        6,988,800
    アドヴァン                         18,000       1,115.00        20,070,000
    アルビス                          5,700      2,508.00        14,295,600
    コナカ                         20,400        340.00        6,936,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,300      1,702.00         3,914,600
    Ｇ－７ホールディングス                         10,400       2,376.00        24,710,400
    イオン北海道                         23,100       1,053.00        24,324,300
    コジマ                         30,400        658.00       20,003,200
    ヒマラヤ                          6,500       978.00        6,357,000
    コーナン商事                         24,800       2,970.00        73,656,000
    エコス                          6,600      2,007.00        13,246,200
    ワタミ                         23,200        999.00       23,176,800
    マルシェ                          5,300       511.00        2,708,300
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         346,700       2,598.00        900,726,600
    西松屋チェーン                         38,300       1,500.00        57,450,000
    ゼンショーホールディングス                         93,300       2,902.00        270,756,600
    幸楽苑ホールディングス                         11,000       1,764.00        19,404,000
    ハークスレイ                          4,000       907.00        3,628,000
    サイゼリヤ                         25,900       2,151.00        55,710,900
    ＶＴホールディングス                         66,200        423.00       28,002,600
    魚力                          5,600      1,873.00        10,488,800
    フジ・コーポレーション                          4,800      2,266.00        10,876,800
    ユナイテッドアローズ                         20,000       1,995.00        39,900,000
    ハイデイ日高                         25,200       1,838.00        46,317,600
    京都きもの友禅                         12,600        241.00        3,036,600
    コロワイド                         57,600       1,952.00        112,435,200
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    ピーシーデポコーポレーション                         20,800        548.00       11,398,400
    壱番屋                         12,300       5,080.00        62,484,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,900       783.00        3,836,700
    スギホールディングス                         34,700       7,390.00        256,433,000
    薬王堂ホールディングス                          7,700      2,714.00        20,897,800
    スクロール                         25,000       1,473.00        36,825,000
    ヨンドシーホールディングス                         16,200       2,037.00        32,999,400
    木曽路                         22,800       2,431.00        55,426,800
    ＳＲＳホールディングス                         22,100        870.00       19,227,000
    リテールパートナーズ                         21,300       1,411.00        30,054,300
    ケーヨー                         32,300        755.00       24,386,500
    上新電機                         20,500       3,285.00        67,342,500
    日本瓦斯                         28,600       4,980.00        142,428,000
    ロイヤルホールディングス                         30,300       1,907.00        57,782,100
    いなげや                         19,500       1,706.00        33,267,000
    島忠                          9,700      5,490.00        53,253,000
    チヨダ                         18,600        976.00       18,153,600
    ライフコーポレーション                         13,200       3,305.00        43,626,000
    リンガーハット                         21,400       2,489.00        53,264,600
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,300        802.00       19,488,600
    ＡＯＫＩホールディングス                         35,400        630.00       22,302,000
    オークワ                         27,400       1,276.00        34,962,400
    コメリ                         26,900       2,871.00        77,229,900
    青山商事                         39,100        772.00       30,185,200
    しまむら                         20,200      11,620.00        234,724,000
    はせがわ                         10,500        292.00        3,066,000
    高島屋                         126,500       1,077.00        136,240,500
    松屋                         38,100        976.00       37,185,600
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         82,400        852.00       70,204,800
    近鉄百貨店                          6,700      3,450.00        23,115,000
    丸井グループ                         146,800       2,079.00        305,197,200
    アクシアル　リテイリング                         14,500       4,915.00        71,267,500
    イオン                         667,400       3,624.00       2,418,657,600
    イズミ                         35,300       4,025.00        142,082,500
    平和堂                         32,100       2,216.00        71,133,600
    フジ                         21,000       2,107.00        44,247,000
    ヤオコー                         19,700       6,770.00        133,369,000
    ゼビオホールディングス                         21,400        953.00       20,394,200
    ケーズホールディングス                         154,700       1,527.00        236,226,900
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,400       916.00        8,610,400
    日産東京販売ホールディングス                         27,000        263.00        7,101,000
    シルバーライフ                          2,500      2,175.00         5,437,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,700      3,775.00        29,067,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700      1,005.00         3,718,500
    ブックオフグループホールディングス                         10,100        890.00        8,989,000
    ギフト                          1,800      2,100.00         3,780,000
    アインホールディングス                         25,200       7,280.00        183,456,000
    元気寿司                          5,000      2,545.00        12,725,000
    ヤマダホールディングス                         582,000        548.00       318,936,000
    アークランドサカモト                         27,400       1,621.00        44,415,400
    ニトリホールディングス                         68,800      21,185.00       1,457,528,000
    グルメ杵屋                         12,800        993.00       12,710,400
    愛眼                         13,800        235.00        3,243,000
    ケーユーホールディングス                          9,500       860.00        8,170,000
    吉野家ホールディングス                         57,100       2,232.00        127,447,200
    松屋フーズホールディングス                          8,400      3,640.00        30,576,000
    サガミホールディングス                         23,700       1,190.00        28,203,000
    関西スーパーマーケット                         13,400       1,190.00        15,946,000
    王将フードサービス                         11,500       5,860.00        67,390,000
    プレナス                         19,600       1,934.00        37,906,400
    ミニストップ                         13,000       1,454.00        18,902,000
    アークス                         33,300       2,417.00        80,486,100
    バローホールディングス                         35,600       2,370.00        84,372,000
    ベルク                          8,600      5,750.00        49,450,000
    大庄                          9,600      1,064.00        10,214,400
    ファーストリテイリング                         23,200      102,650.00        2,381,480,000
    サンドラッグ                         65,300       4,020.00        262,506,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,400        598.00        9,209,200
    ヤマザワ                          4,300      1,742.00         7,490,600
    やまや                          3,600      2,261.00         8,139,600
    ベルーナ                         37,600       1,041.00        39,141,600
    島根銀行                          6,000       674.00        4,044,000
    じもとホールディングス                         11,700        822.00        9,617,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         902,400        231.00       208,454,400
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,800       1,251.00        27,271,800
    九州フィナンシャルグループ                         354,700        452.00       160,324,400
    ゆうちょ銀行                         492,000       1,024.00        503,808,000
    富山第一銀行                         41,400        297.00       12,295,800
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,058,100          426.00       450,750,600
    西日本フィナンシャルホールディングス                         115,600        734.00       84,850,400
    関西みらいフィナンシャルグループ                         81,500        628.00       51,182,000
    三十三フィナンシャルグループ                         15,000       1,370.00        20,550,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,300       2,387.00        67,552,100
    ひろぎんホールディングス                         256,200        652.00       167,042,400
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    新生銀行                         141,600       1,465.00        207,444,000
    あおぞら銀行                         103,500       2,336.00        241,776,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,880,400          566.10      6,725,494,440
    りそなホールディングス                        1,888,400          447.60       845,247,840
    三井住友トラスト・ホールディングス                         328,300       3,596.00       1,180,566,800
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,201,900        3,816.00       4,586,450,400
    千葉銀行                         579,600        688.00       398,764,800
    群馬銀行                         357,500        347.00       124,052,500
    武蔵野銀行                         25,900       1,680.00        43,512,000
    千葉興業銀行                         44,200        266.00       11,757,200
    筑波銀行                         72,200        191.00       13,790,200
    七十七銀行                         54,500       1,470.00        80,115,000
    青森銀行                         13,500       2,499.00        33,736,500
    秋田銀行                         10,400       1,463.00        15,215,200
    山形銀行                         19,500       1,113.00        21,703,500
    岩手銀行                         11,400       2,151.00        24,521,400
    東邦銀行                         155,300        215.00       33,389,500
    東北銀行                          8,300      1,092.00         9,063,600
    みちのく銀行                         11,200       1,072.00        12,006,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         156,700       2,073.00        324,839,100
    静岡銀行                         423,000        812.00       343,476,000
    十六銀行                         21,800       2,031.00        44,275,800
    スルガ銀行                         152,300        360.00       54,828,000
    八十二銀行                         391,200        374.00       146,308,800
    山梨中央銀行                         20,200        911.00       18,402,200
    大垣共立銀行                         34,300       2,118.00        72,647,400
    福井銀行                         14,800       1,965.00        29,082,000
    北國銀行                         16,100       2,796.00        45,015,600
    清水銀行                          7,200      1,692.00        12,182,400
    富山銀行                          3,300      2,883.00         9,513,900
    滋賀銀行                         34,800       2,090.00        72,732,000
    南都銀行                         25,300       1,859.00        47,032,700
    百五銀行                         156,300        318.00       49,703,400
    京都銀行                         62,200       6,670.00        414,874,000
    紀陽銀行                         61,500       1,457.00        89,605,500
    ほくほくフィナンシャルグループ                         115,600       1,012.00        116,987,200
    山陰合同銀行                         109,400        514.00       56,231,600
    中国銀行                         149,500        884.00       132,158,000
    鳥取銀行                          5,500      1,125.00         6,187,500
    伊予銀行                         230,100        654.00       150,485,400
    百十四銀行                         18,500       1,593.00        29,470,500
    四国銀行                         24,600        736.00       18,105,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    阿波銀行                         26,600       2,306.00        61,339,600
    大分銀行                         10,000       2,117.00        21,170,000
    宮崎銀行                         10,800       2,291.00        24,742,800
    佐賀銀行                          9,800      1,425.00        13,965,000
    沖縄銀行                         15,900       2,838.00        45,124,200
    琉球銀行                         37,700        790.00       29,783,000
    セブン銀行                         580,300        246.00       142,753,800
    みずほフィナンシャルグループ                        2,360,000        1,606.00       3,790,160,000
    高知銀行                          6,300       798.00        5,027,400
    山口フィナンシャルグループ                         216,800        665.00       144,172,000
    長野銀行                          5,700      1,286.00         7,330,200
    名古屋銀行                         14,000       2,880.00        40,320,000
    北洋銀行                         261,800        244.00       63,879,200
    愛知銀行                          5,800      3,040.00        17,632,000
    中京銀行                          6,200      1,838.00        11,395,600
    大光銀行                          5,900      1,359.00         8,018,100
    愛媛銀行                         24,200       1,018.00        24,635,600
    トマト銀行                          6,700      1,075.00         7,202,500
    京葉銀行                         74,100        437.00       32,381,700
    栃木銀行                         83,900        185.00       15,521,500
    北日本銀行                          5,400      1,954.00        10,551,600
    東和銀行                         30,500        700.00       21,350,000
    福島銀行                         19,900        248.00        4,935,200
    大東銀行                          8,300       673.00        5,585,900
    トモニホールディングス                         134,300        312.00       41,901,600
    フィデアホールディングス                         168,600        125.00       21,075,000
    池田泉州ホールディングス                         199,700        168.00       33,549,600
    ＦＰＧ                         54,000        632.00       34,128,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          9,000      1,325.00        11,925,000
    マーキュリアインベストメント                          7,100       716.00        5,083,600
    ＳＢＩホールディングス                         213,000       3,195.00        680,535,000
    ジャフコ　グループ                         26,700       6,920.00        184,764,000
    大和証券グループ本社                        1,301,100          549.70       715,214,670
    野村ホールディングス                        2,652,100          651.20      1,727,047,520
    岡三証券グループ                         148,600        428.00       63,600,800
    丸三証券                         52,000        635.00       33,020,000
    東洋証券                         58,700        187.00       10,976,900
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         185,800        395.00       73,391,000
    光世証券                          4,500       705.00        3,172,500
    水戸証券                         47,200        315.00       14,868,000
    いちよし証券                         35,200        631.00       22,211,200
    松井証券                         85,300        930.00       79,329,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マネックスグループ                         156,000       1,083.00        168,948,000
    極東証券                         23,600        825.00       19,470,000
    岩井コスモホールディングス                         17,900       1,595.00        28,550,500
    藍澤證券                         31,400        935.00       29,359,000
    マネーパートナーズグループ                         19,500        304.00        5,928,000
    スパークス・グループ                         80,900        333.00       26,939,700
    かんぽ生命保険                         215,300       2,159.00        464,832,700
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         306,100       4,303.00       1,317,148,300
    アニコム　ホールディングス                         48,900       1,143.00        55,892,700
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         421,800       3,166.00       1,335,418,800
    第一生命ホールディングス                         917,500       1,925.00       1,766,187,500
    東京海上ホールディングス                         575,700       5,512.00       3,173,258,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         519,100       1,467.00        761,519,700
    アドバンスクリエイト                          3,600      1,840.00         6,624,000
    全国保証                         45,200       5,320.00        240,464,000
    イントラスト                          5,100       740.00        3,774,000
    日本モーゲージサービス                          8,900      1,144.00        10,181,600
    Ｃａｓａ                          5,000      1,014.00         5,070,000
    アルヒ                         25,700       1,636.00        42,045,200
    プレミアグループ                          8,100      2,418.00        19,585,800
    クレディセゾン                         101,500       1,384.00        140,476,000
    芙蓉総合リース                         18,200       7,470.00        135,954,000
    みずほリース                         26,800       3,455.00        92,594,000
    東京センチュリー                         40,400       8,070.00        326,028,000
    日本証券金融                         73,800        613.00       45,239,400
    アイフル                         292,000        286.00       83,512,000
    リコーリース                         13,700       3,335.00        45,689,500
    イオンフィナンシャルサービス                         106,400       1,472.00        156,620,800
    アコム                         349,400        477.00       166,663,800
    ジャックス                         19,300       2,152.00        41,533,600
    オリエントコーポレーション                         471,000        149.00       70,179,000
    日立キャピタル                         41,000       3,005.00        123,205,000
    オリックス                        1,077,600        1,861.00       2,005,413,600
    三菱ＵＦＪリース                         392,100        596.00       233,691,600
    九州リースサービス                          8,800       659.00        5,799,200
    日本取引所グループ                         469,200       2,465.00       1,156,578,000
    イー・ギャランティ                         19,900       2,193.00        43,640,700
    アサックス                          9,200       748.00        6,881,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,100      2,045.00        14,519,500
    いちご                         199,900        339.00       67,766,100
    日本駐車場開発                         186,800        143.00       26,712,400
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,800       1,201.00        12,970,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＲＥホールディングス                          2,300      5,160.00        11,868,000
    ＡＤワークスグループ                         33,200        158.00        5,245,600
    ヒューリック                         370,200       1,208.00        447,201,600
    三栄建築設計                          8,200      1,809.00        14,833,800
    野村不動産ホールディングス                         106,400       2,454.00        261,105,600
    三重交通グループホールディングス                         39,600        499.00       19,760,400
    サムティ                         25,900       1,780.00        46,102,000
    ディア・ライフ                         29,500        424.00       12,508,000
    日本商業開発                         12,300       1,685.00        20,725,500
    ハウスコム                          4,600      1,317.00         6,058,200
    日本管理センター                         11,100       1,224.00        13,586,400
    サンセイランディック                          8,000       778.00        6,224,000
    フージャースホールディングス                         28,300        688.00       19,470,400
    オープンハウス                         55,200       4,095.00        226,044,000
    東急不動産ホールディングス                         475,400        686.00       326,124,400
    飯田グループホールディングス                         145,800       2,399.00        349,774,200
    イーグランド                          5,300       846.00        4,483,800
    ムゲンエステート                         15,200        494.00        7,508,800
    ハウスドゥ                          8,500      1,163.00         9,885,500
    シーアールイー                          6,100      1,224.00         7,466,400
    グッドコムアセット                          9,900      1,374.00        13,602,600
    ジェイ・エス・ビー                          3,800      3,425.00        13,015,000
    テンポイノベーション                          7,100       933.00        6,624,300
    パーク２４                         94,200       2,378.00        224,007,600
    パラカ                          5,800      1,634.00         9,477,200
    三井不動産                         792,500       2,451.50       1,942,813,750
    三菱地所                        1,142,100        1,863.00       2,127,732,300
    平和不動産                         30,300       3,690.00        111,807,000
    東京建物                         172,900       1,584.00        273,873,600
    ダイビル                         46,400       1,313.00        60,923,200
    京阪神ビルディング                         31,400       1,551.00        48,701,400
    住友不動産                         391,000       3,624.00       1,416,984,000
    テーオーシー                         36,800        814.00       29,955,200
    東京楽天地                          3,300      4,355.00        14,371,500
    スターツコーポレーション                         21,400       2,953.00        63,194,200
    フジ住宅                         23,400        668.00       15,631,200
    空港施設                         21,600        522.00       11,275,200
    明和地所                         11,600        645.00        7,482,000
    ゴールドクレスト                         16,900       1,738.00        29,372,200
    エスリード                          8,100      1,605.00        13,000,500
    日神グループホールディングス                         30,600        451.00       13,800,600
    日本エスコン                         31,500        780.00       24,570,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラレーベン                         72,800        345.00       25,116,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         12,200        885.00       10,797,000
    イオンモール                         88,200       1,874.00        165,286,800
    毎日コムネット                          7,500       696.00        5,220,000
    ファースト住建                          9,400      1,113.00        10,462,200
    カチタス                         43,700       3,145.00        137,436,500
    トーセイ                         26,000       1,038.00        26,988,000
    穴吹興産                          5,000      1,734.00         8,670,000
    サンフロンティア不動産                         23,700        922.00       21,851,400
    エフ・ジェー・ネクスト                         19,000       1,153.00        21,907,000
    インテリックス                          3,900       587.00        2,289,300
    ランドビジネス                          5,900       348.00        2,053,200
    サンネクスタグループ                          7,700       990.00        7,623,000
    グランディハウス                         16,600        462.00        7,669,200
    日本空港ビルデング                         55,800       5,420.00        302,436,000
    明豊ファシリティワークス                          8,200       648.00        5,313,600
    日本工営                         10,600       2,885.00        30,581,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         59,500        426.00       25,347,000
    ミクシィ                         32,200       2,694.00        86,746,800
    ジェイエイシーリクルートメント                         11,500       1,752.00        20,148,000
    日本Ｍ＆Ａセンター                         138,000       6,360.00        877,680,000
    メンバーズ                          5,100      2,662.00        13,576,200
    中広                          3,300       335.00        1,105,500
    ＵＴグループ                         24,400       3,240.00        79,056,000
    アイティメディア                          5,800      2,076.00        12,040,800
    タケエイ                         19,000       1,331.00        25,289,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          6,900      1,008.00         6,955,200
    ビーネックスグループ                         21,400       1,320.00        28,248,000
    コシダカホールディングス                         41,100        557.00       22,892,700
    アルトナー                          4,400       867.00        3,814,800
    パソナグループ                         18,400       2,002.00        36,836,800
    ＣＤＳ                          4,400      1,410.00         6,204,000
    リンクアンドモチベーション                         30,900        552.00       17,056,800
    ＧＣＡ                         22,400        830.00       18,592,000
    エス・エム・エス                         57,200       3,735.00        213,642,000
    サニーサイドアップグループ                          6,300       713.00        4,491,900
    パーソルホールディングス                         168,400       2,201.00        370,648,400
    リニカル                          9,900       764.00        7,563,600
    クックパッド                         53,900        316.00       17,032,400
    アイ・ケイ・ケイ                          8,700       620.00        5,394,000
    学情                          6,200      1,435.00         8,897,000
    スタジオアリス                          8,600      2,082.00        17,905,200
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シミックホールディングス                          8,500      1,685.00        14,322,500
    エプコ                          4,400       946.00        4,162,400
    ＮＪＳ                          4,300      1,904.00         8,187,200
    綜合警備保障                         67,000       5,050.00        338,350,000
    カカクコム                         124,400       3,635.00        452,194,000
    アイロムグループ                          6,000      1,991.00        11,946,000
    セントケア・ホールディング                         12,600        965.00       12,159,000
    サイネックス                          3,300       723.00        2,385,900
    ルネサンス                         10,800       1,215.00        13,122,000
    ディップ                         26,400       3,080.00        81,312,000
    デジタルホールディングス                         11,900       2,031.00        24,168,900
    ツクイホールディングス                         40,000        924.00       36,960,000
    キャリアデザインセンター                          4,200       918.00        3,855,600
    ベネフィット・ワン                         61,300       2,988.00        183,164,400
    エムスリー                         296,900       8,850.00       2,627,565,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         13,400        344.00        4,609,600
    アウトソーシング                         96,600       1,491.00        144,030,600
    ウェルネット                         17,700        503.00        8,903,100
    ワールドホールディングス                          5,900      2,400.00        14,160,000
    ディー・エヌ・エー                         71,300       2,144.00        152,867,200
    博報堂ＤＹホールディングス                         234,400       1,819.00        426,373,600
    ぐるなび                         29,800        638.00       19,012,400
    タカミヤ                         21,000        532.00       11,172,000
    ジャパンベストレスキューシステム                         13,300        933.00       12,408,900
    ファンコミュニケーションズ                         47,100        407.00       19,169,700
    ライク                          4,600      1,935.00         8,901,000
    ビジネス・ブレークスルー                          7,800       451.00        3,517,800
    エスプール                         43,500       1,087.00        47,284,500
    ＷＤＢホールディングス                          7,800      2,752.00        21,465,600
    手間いらず                          1,700      5,240.00         8,908,000
    ティア                         10,500        476.00        4,998,000
    ＣＤＧ                          1,700      1,551.00         2,636,700
    アドウェイズ                         21,000        761.00       15,981,000
    バリューコマース                         11,400       3,320.00        37,848,000
    インフォマート                         170,600        964.00       164,458,400
    ＪＰホールディングス                         49,200        296.00       14,563,200
    エコナックホールディングス                         33,900        98.00       3,322,200
    ＥＰＳホールディングス                         23,100       1,226.00        28,320,600
    レッグス                          4,300      1,727.00         7,426,100
    プレステージ・インターナショナル                         63,400        784.00       49,705,600
    アミューズ                          9,300      2,544.00        23,659,200
    ドリームインキュベータ                          5,400      1,191.00         6,431,400
                                173/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クイック                         10,700       1,231.00        13,171,700
    ＴＡＣ                         10,300        264.00        2,719,200
    電通グループ                         189,300       3,755.00        710,821,500
    イオンファンタジー                          6,600      2,545.00        16,797,000
    シーティーエス                         19,300        916.00       17,678,800
    ネクシィーズグループ                          5,500      1,029.00         5,659,500
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         47,200       3,295.00        155,524,000
    アルプス技研                         15,000       2,093.00        31,395,000
    ダイオーズ                          3,600       989.00        3,560,400
    日本空調サービス                         18,100        742.00       13,430,200
    オリエンタルランド                         179,000       18,180.00       3,254,220,000
    ダスキン                         39,100       2,893.00        113,116,300
    明光ネットワークジャパン                         21,900        592.00       12,964,800
    ファルコホールディングス                          8,200      1,661.00        13,620,200
    ラウンドワン                         57,700       1,129.00        65,143,300
    リゾートトラスト                         77,300       1,780.00        137,594,000
    ビー・エム・エル                         21,700       3,730.00        80,941,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,800       1,452.00        37,461,600
    リソー教育                         86,400        348.00       30,067,200
    早稲田アカデミー                          6,700      1,011.00         6,773,700
    ユー・エス・エス                         188,500       2,056.00        387,556,000
    東京個別指導学院                         15,300        681.00       10,419,300
    サイバーエージェント                         103,700       6,880.00        713,456,000
    楽天                         784,600       1,134.00        889,736,400
    クリーク・アンド・リバー社                          9,100      1,287.00        11,711,700
    モーニングスター                         19,100        488.00        9,320,800
    テー・オー・ダブリュー                         30,500        301.00        9,180,500
    山田コンサルティンググループ                         10,100       1,039.00        10,493,900
    セントラルスポーツ                          6,400      2,456.00        15,718,400
    フルキャストホールディングス                         14,900       1,906.00        28,399,400
    エン・ジャパン                         30,000       3,380.00        101,400,000
    リソルホールディングス                          1,900      4,155.00         7,894,500
    テクノプロ・ホールディングス                         33,600       8,150.00        273,840,000
    アトラ                          3,900       371.00        1,446,900
    インターワークス                          5,700       390.00        2,223,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,800      14,530.00         98,804,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         11,000       1,810.00        19,910,000
    ファーストロジック                          3,700       773.00        2,860,100
    三機サービス                          3,600      1,000.00         3,600,000
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,900        777.00        8,469,300
    デザインワン・ジャパン                          6,500       224.00        1,456,000
    イー・ガーディアン                          7,500      3,335.00        25,012,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    リブセンス                         10,600        239.00        2,533,400
    ジャパンマテリアル                         52,000       1,463.00        76,076,000
    ベクトル                         21,200       1,232.00        26,118,400
    ウチヤマホールディングス                          9,200       367.00        3,376,400
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,800       1,454.00        18,611,200
    キャリアリンク                          5,600      3,185.00        17,836,000
    ＩＢＪ                         14,100       1,031.00        14,537,100
    アサンテ                          6,300      1,734.00        10,924,200
    Ｎ・フィールド                         11,800       1,198.00        14,136,400
    バリューＨＲ                          6,900      1,884.00        12,999,600
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,900       5,080.00        70,612,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,700      1,750.00        11,725,000
    ＥＲＩホールディングス                          5,200       623.00        3,239,600
    アビスト                          2,700      2,989.00         8,070,300
    シグマクシス                          9,400      1,888.00        17,747,200
    ウィルグループ                         12,600       1,021.00        12,864,600
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         26,100        294.00        7,673,400
    メドピア                          8,000      6,910.00        55,280,000
    レアジョブ                          2,500      2,112.00         5,280,000
    リクルートホールディングス                        1,205,400        5,305.00       6,394,647,000
    エラン                         23,400       1,489.00        34,842,600
    土木管理総合試験所                          9,100       354.00        3,221,400
    ネットマーケティング                          8,600       614.00        5,280,400
    日本郵政                        1,273,400          915.50      1,165,797,700
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,400       1,881.00        53,420,400
    鎌倉新書                         17,300        921.00       15,933,300
    ＳＭＮ                          4,000       780.00        3,120,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,900      3,850.00        26,565,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,400       873.00        2,968,200
    エアトリ                          9,100      2,017.00        18,354,700
    アトラエ                          5,200      3,400.00        17,680,000
    ストライク                          6,400      4,825.00        30,880,000
    ソラスト                         41,500       1,576.00        65,404,000
    セラク                          5,500      1,789.00         9,839,500
    インソース                         14,100       2,196.00        30,963,600
    ベイカレント・コンサルティング                         11,100      21,060.00        233,766,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,900      2,620.00        10,218,000
    アイモバイル                          6,200      1,357.00         8,413,400
    キャリアインデックス                          7,400       600.00        4,440,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,100      1,128.00         8,008,800
    船場                          3,700       883.00        3,267,100
    グレイステクノロジー                          8,600      6,010.00        51,686,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         48,600       2,325.00        112,995,000
    フルテック                          2,600      1,422.00         3,697,200
    グリーンズ                          6,300       552.00        3,477,600
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,600       597.00        3,343,200
    ソウルドアウト                          4,200      1,810.00         7,602,000
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,300       596.00        1,966,800
    エル・ティー・エス                          1,300      3,855.00         5,011,500
    ミダック                          3,700      4,310.00        15,947,000
    日総工産                         13,500        873.00       11,785,500
    キュービーネットホールディングス                          7,900      1,798.00        14,204,200
    ＲＰＡホールディングス                         19,700        654.00       12,883,800
    スプリックス                          5,200       834.00        4,336,800
    マネジメントソリューションズ                          8,400      2,060.00        17,304,000
    プロレド・パートナーズ                          2,400      3,500.00         8,400,000
    テノ．ホールディングス                          1,600      1,119.00         1,790,400
    フロンティア・マネジメント                          3,000      1,974.00         5,922,000
    ピアラ                          1,000      1,938.00         1,938,000
    コプロ・ホールディングス                           900     2,931.00         2,637,900
    ギークス                          2,300      1,586.00         3,647,800
    カーブスホールディングス                         46,500        978.00       45,477,000
    フォーラムエンジニアリング                          9,100      1,023.00         9,309,300
    ダイレクトマーケティングミックス                          6,700      3,055.00        20,468,500
    ポピンズホールディングス                          3,500      3,040.00        10,640,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,900       760.00        6,764,000
    リログループ                         92,100       2,620.00        241,302,000
    東祥                         10,700       1,896.00        20,287,200
    エイチ・アイ・エス                         24,400       2,325.00        56,730,000
    ラックランド                          4,900      2,408.00        11,799,200
    共立メンテナンス                         28,000       3,950.00        110,600,000
    イチネンホールディングス                         17,700       1,345.00        23,806,500
    建設技術研究所                         11,000       2,405.00        26,455,000
    スペース                         11,300        874.00        9,876,200
    長大                          6,900      1,547.00        10,674,300
    燦ホールディングス                          7,600      1,134.00         8,618,400
    スバル興業                          1,100      8,090.00         8,899,000
    東京テアトル                          6,800      1,305.00         8,874,000
    タナベ経営                          3,500      1,442.00         5,047,000
    ナガワ                          5,400      11,640.00         62,856,000
    東京都競馬                         11,100       4,980.00        55,278,000
    カナモト                         29,800       2,459.00        73,278,200
    西尾レントオール                         15,600       2,669.00        41,636,400
    トランス・コスモス                         16,100       2,837.00        45,675,700
                                176/338


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    乃村工藝社                         72,500        858.00       62,205,000
    藤田観光                          6,700      1,885.00        12,629,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          9,000      1,142.00        10,278,000
    日本管財                         18,200       2,141.00        38,966,200
    トーカイ                         16,400       2,235.00        36,654,000
    セコム                         165,800       9,964.00       1,652,031,200
    セントラル警備保障                          8,200      3,605.00        29,561,000
    丹青社                         32,200        812.00       26,146,400
    メイテック                         20,700       5,520.00        114,264,000
    応用地質                         19,900       1,323.00        26,327,700
    船井総研ホールディングス                         34,600       2,399.00        83,005,400
    進学会ホールディングス                          7,300       474.00        3,460,200
    オオバ                         12,300        749.00        9,212,700
    いであ                          4,300      1,767.00         7,598,100
    学究社                          5,100      1,349.00         6,879,900
    ベネッセホールディングス                         61,800       2,155.00        133,179,000
    イオンディライト                         20,800       3,175.00        66,040,000
    ナック                          8,300       990.00        8,217,000
    ダイセキ                         28,300       3,515.00        99,474,500
    ステップ                          6,400      1,552.00         9,932,800
             合　計              182,332,600               472,554,596,520
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,530,578,454
                                177/338


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                                2021年    2月17日現在
                項目                  金額（円）
        コール・ローン                              1,049,161,050
        株式                             473,736,536,678
        投資信託受益証券                               286,563,060
        投資証券                             10,091,801,607
        派生商品評価勘定                               231,274,691
        未収入金                                 140,482
        未収配当金                               462,764,070
        差入委託証拠金                              2,308,349,174
        流動資産合計                             492,697,169,266
       資産合計                              492,697,169,266
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,094,800
        前受金                               231,266,891
        未払解約金                              1,383,598,746
        未払利息                                  1,038
        流動負債合計                              1,616,961,475
       負債合計                               1,616,961,475
     純資産の部
       元本等
        元本                             144,587,616,478
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           346,492,591,313
        元本等合計                             491,080,207,791
       純資産合計                              491,080,207,791
     負債純資産合計                                492,697,169,266
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                178/338



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                                     2021年    2月17日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              144,587,616,478口
                                179/338


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                                       2021年    2月17日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.3964円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (33,964円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                180/338


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                                     2021年    2月17日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                               141,609,448,484円
    期中追加設定元本額                                                35,695,291,873円
    期中一部解約元本額                                                32,717,123,879円
    期末元本額                                               144,587,616,478円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,134,226,132円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,578,185円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                26,796,242,286円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,947,116,390円
    外国株式インデックス・オープン                                                  812,500,767円
                                181/338


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                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション２５                                                  999,966,840円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,466,585,484円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,963,342,619円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,337,054,421円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  375,395,297円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,909,785,293円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,527,467,506円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  84,432,532円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  190,914,874円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  131,370,802円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,165,002,718円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,810,578,931円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,962,856円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   7,289,144円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,796,607円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,137,505円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  111,635,404円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  21,529,692円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  71,276,845円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  479,478,357円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  248,028,324円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,872,219,571円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,206,970,389円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,665,884円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  241,214,306円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  78,499,997円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,416,081,327円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,627,417,268円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                  963,196,497円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,567,482,127円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,129,714,211円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,223,777,748円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,615,329,847円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,213,002,425円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,153,892,589円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,199,963,690円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  669,300,651円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  33,186,948円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  184,155,279円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  860,015,144円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                29,947,526,917円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  149,365,910円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  472,024,820円
                                182/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  81,544,813円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,000,670円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  88,102,792円
    グローバル経済コア                                                  781,795,124円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,920,349円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,676,314円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  718,403,150円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  69,861,891円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,794,202円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   1,655,084円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    788,053円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,294,784円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  749,538,083円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,486,845,350円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,694,851,454円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  586,945,713円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  114,016,239円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  321,937,393円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  311,188,833円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  348,459,009円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  336,222,094円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  335,075,728円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          103,309,288,161
        投資信託受益証券                                              △34,258,804
          投資証券                                             780,713,521
           合計                                          104,055,742,878
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
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      市場取引       株価指数先物取引
                買建         5,248,882,066               －    5,480,148,957           231,266,891
            合計             5,248,882,066               －    5,480,148,957           231,266,891
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建         1,732,578,500               －    1,734,665,500           △2,087,000
               アメリカドル           1,176,404,000               －    1,178,376,000           △1,972,000
               カナダドル           162,871,800              －     162,864,000             7,800
                ユーロ          205,339,200              －     205,360,000           △20,800
              イギリスポンド            132,509,700              －     132,516,000            △6,300
              スウェーデンク
                           55,453,800             －      55,549,500           △95,700
                ローナ
            合計             1,732,578,500               －    1,734,665,500           △2,087,000
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        23.23      1,346,875.40
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        18.31       656,944.49
            CHENIERE     ENERGY    INC                 21,976        68.60      1,507,553.60
            CHEVRON    CORP                     177,065         93.13     16,490,063.45
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            CONOCOPHILLIPS                         122,095         48.85      5,964,340.75
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   57,000        20.87      1,189,590.00
            EOG  RESOURCES     INC                  51,325        63.10      3,238,607.50
            EXXON   MOBIL                      389,225         52.04     20,255,269.00
            HALLIBURTON      CO                   77,539        20.60      1,597,303.40
            HESS   CORP                       24,844        61.75      1,534,117.00
            KINDER    MORGAN    INC                  179,427         15.04      2,698,582.08
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,189        51.46      2,942,945.94
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               86,319        26.46      2,284,000.74
            ONEOK   INC                      41,832        45.95      1,922,180.40
            PHILLIPS     66                     40,703        79.39      3,231,411.17
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,954        136.16      2,444,616.64
            SCHLUMBERGER                         122,666         26.81      3,288,675.46
            VALERO    ENERGY    CORP                  38,903        66.96      2,604,944.88
            WILLIAMS     COS                    114,214         22.91      2,616,642.74
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       20,129        260.73      5,248,234.17
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        162.20      1,651,196.00
            AMCOR   PLC                      151,315         11.25      1,702,293.75
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       179.11      1,335,623.27
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        27.13       477,650.78
            BALL   CORP                       29,987        90.18      2,704,227.66
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        131.12      1,449,269.36
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        45.24       862,772.04
            CORTEVA    INC                     70,180        45.28      3,177,750.40
            CROWN   HOLDINGS     INC                  12,992        99.49      1,292,574.08
            DOW  INC                       66,007        58.75      3,877,911.25
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                49,243        70.99      3,495,760.57
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 12,641        110.32      1,394,555.12
            ECOLAB    INC                      23,030        210.91      4,857,257.30
            FMC  CORP                       12,118        108.72      1,317,468.96
            FREEPORT-MCMORAN         INC                131,437         32.90      4,324,277.30
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        49.19      1,662,769.57
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  20,593        136.89      2,818,975.77
            LINDE   PLC                      47,752        250.14      11,944,685.28
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              25,513        97.99      2,500,018.87
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,981       325.65      1,947,712.65
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        30.65       978,072.15
            NEWMONT    CORPORATION                     71,834        57.80      4,152,005.20
            NUCOR   CORP                      29,015        57.34      1,663,720.10
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       133.04      1,182,725.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  22,118        137.35      3,037,907.30
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        85.89      1,067,612.70
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            SEALED    AIR  CORP                    14,689        42.72       627,514.08
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,457       707.42      5,275,230.94
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        41.19       752,664.87
            VULCAN    MATERIALS     CO                 12,657        162.45      2,056,129.65
            WESTROCK     CO                     24,734        43.76      1,082,359.84
            3 M COMPANY                       52,789        176.63      9,324,121.07
            ALLEGION     PLC                     8,963       109.81       984,227.03
            AMETEK    INC                      21,397        121.23      2,593,958.31
            BOEING    CO                      49,192        217.18      10,683,518.56
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  75,551        37.41      2,826,362.91
            CATERPILLAR                          49,638        202.38      10,045,738.44
            CUMMINS    INC                     13,804        244.48      3,374,801.92
            DEERE&CO                          27,240        317.09      8,637,531.60
            DOVER   CORP                      13,872        121.65      1,687,528.80
            EATON   CORP                      35,792        125.00      4,474,000.00
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,460        85.07      4,547,842.20
            FASTENAL     CO                     51,828        46.63      2,416,739.64
            FORTIVE    CORP                     28,503        69.80      1,989,509.40
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        86.00      1,101,660.00
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,800       350.53      2,033,074.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 22,742        163.32      3,714,223.44
            GENERAL    ELECTRIC     CO                802,115         11.97      9,601,316.55
            GRAINGER     (WW)   INC                   4,351       369.65      1,608,347.15
            HEICO   CORP                       3,640       127.36       463,590.40
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       115.07       742,086.43
            HONEYWELL     INTL   INC                  64,514        203.44      13,124,728.16
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        28.38      1,037,289.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       175.16       616,913.52
            IDEX   CORP                       6,916       197.29      1,364,457.64
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  28,451        199.03      5,662,602.53
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        43.57      1,375,156.34
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        113.23      1,361,703.98
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        54.03      1,086,003.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500        25.39       520,495.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 69,045        53.00      3,659,385.00
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              19,211        184.49      3,544,237.39
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       291.03       891,133.86
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,752        335.03      7,622,602.56
            MASCO   CORP                      23,467        53.48      1,255,015.16
            NORDSON    CORP                      4,880       186.24       908,851.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,146        290.88      4,114,788.48
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519        63.19      2,370,825.61
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            OWENS   CORNING                      10,458        84.19       880,459.02
            PACCAR    INC                      32,395        97.13      3,146,526.35
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,994        276.22      3,312,982.68
            PENTAIR    PLC                     14,533        54.82       796,699.06
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              138,504         72.61     10,056,775.44
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,811        249.72      2,699,722.92
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,326       383.80      3,579,318.80
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        59.03       816,266.84
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        59.12       718,071.52
            SNAP-ON    INC                      4,900       188.57       923,993.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     14,654        171.66      2,515,505.64
            SUNRUN    INC                      11,100        77.22       857,142.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,501       390.37      1,366,685.37
            TEXTRON                          21,534        51.30      1,104,694.20
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                21,896        151.28      3,312,426.88
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,801       572.55      2,748,812.55
            UNITED    RENTALS    INC                  6,643       288.08      1,913,715.44
            WABTEC    CORP                      17,764        80.42      1,428,580.88
            XYLEM   INC                      16,718        98.98      1,654,747.64
            CINTAS    CORP                      8,272       345.10      2,854,667.20
            COPART    INC                      19,784        118.14      2,337,281.76
            COSTAR    GROUP   INC                   3,673       900.37      3,307,059.01
            EQUIFAX    INC                     11,579        174.83      2,024,356.57
            IHS  MARKIT    LTD                    35,672        93.10      3,321,063.20
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,007        90.38      1,808,232.66
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        74.76       715,154.16
            ROLLINS    INC                     21,849        36.84       804,917.16
            TRANSUNION                          17,091        87.60      1,497,171.60
            VERISK    ANALYTICS     INC                 14,560        188.36      2,742,521.60
            WASTE   CONNECTIONS      INC                24,629        98.36      2,422,508.44
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 37,767        112.60      4,252,564.20
            AMERCO                          1,000       506.46       506,460.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             13,186        88.50      1,166,961.00
            CSX  CORP                       69,822        90.75      6,336,346.50
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        44.65       652,291.85
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               15,868        93.45      1,482,864.60
            FEDEX   CORP                      22,387        261.83      5,861,588.21
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              8,319       146.32      1,217,236.08
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,711       211.14      1,839,240.54
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        42.72       457,104.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,941        256.40      5,882,072.40
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               9,013       210.19      1,894,442.47
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            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        51.96       703,174.68
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                90,030        60.52      5,448,615.60
            UNION   PACIFIC    CORP                  62,386        213.99      13,349,980.14
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              64,871        161.75      10,492,884.25
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001       122.70       981,722.70
            APTIV   PLC                      25,180        155.09      3,905,166.20
            AUTOLIV    INC                      6,776        93.85       635,927.60
            BORGWARNER      INC                    23,790        43.78      1,041,526.20
            FORD   MOTOR   COMPANY                   348,612         11.54      4,022,982.48
            GENERAL    MOTORS    CO                 119,364         53.46      6,381,199.44
            LEAR   CORP                       5,287       162.49       859,084.63
            TESLA   INC                      68,317        796.22      54,395,361.74
            DR  HORTON    INC                    32,171        78.96      2,540,222.16
            GARMIN    LTD                      12,854        132.48      1,702,897.92
            HASBRO    INC                      12,468        89.43      1,115,013.24
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        88.30      2,201,142.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               11,527        339.85      3,917,450.95
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       171.11       866,158.82
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        23.79       893,623.77
            NIKE   B                      114,558        141.71      16,234,014.18
            NVR  INC                         337     4,650.00       1,567,050.00
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               18,478        145.88      2,695,570.64
            PULTE   GROUP   INC                   24,818        46.67      1,158,256.06
            VF  CORP                        31,438        80.88      2,542,705.44
            WHIRLPOOL     CORP                     6,079       196.21      1,192,760.59
            ARAMARK                          20,955        36.97       774,706.35
            CARNIVAL     CORPORATION                     48,520        22.47      1,090,244.40
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,444      1,484.00       3,626,896.00
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                12,063        128.93      1,555,282.59
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       377.92      1,406,240.32
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               15,674        60.50       948,277.00
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            25,491        113.61      2,896,032.51
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 33,100        57.46      1,901,926.00
            MARRIOTT     INTL   A                  24,361        130.40      3,176,674.40
            MCDONALD'S      CORP                    68,423        215.03      14,712,997.69
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        18.44       325,687.28
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   40,847        34.99      1,429,236.53
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,923        74.20      1,255,686.60
            STARBUCKS     CORP                    107,310        106.15      11,390,956.50
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       300.51      1,074,022.74
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       121.42      1,129,448.84
            YUM  BRANDS    INC                    28,107        105.60      2,968,099.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               69,613        102.96      7,167,354.48
            ALPHABET     INC-CL    A                 27,509       2,110.70       58,063,246.30
            ALPHABET     INC-CL     C                  27,494       2,121.90       58,339,518.60
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        33.86       762,019.30
            CABLE   ONE  INC                      445     2,054.05        914,052.25
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              12,985        618.47      8,030,832.95
            COMCAST    CORP-CL    A                 420,027         52.84     22,194,226.68
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        47.35       606,269.40
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        40.50      1,141,695.00
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        32.25       777,442.26
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,822        145.78      3,910,111.16
            FACEBOOK     INC-A                    220,260        273.97      60,344,632.20
            FOX  CORP   - CLASS   A                 33,968        31.73      1,077,804.64
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        30.65       462,569.80
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       260.89      1,753,441.69
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        24.87       841,451.58
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       147.65       380,789.35
            LIBERTY    BROADBAND-C                     15,001        150.39      2,256,000.39
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        45.24       845,671.32
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        42.80       738,899.20
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        43.33       276,618.72
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        85.01      1,182,319.08
            MATCH   GROUP   INC                   21,851        164.86      3,602,355.86
            NETFLIX    INC                     40,623        557.28      22,638,385.44
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        23.79       796,465.41
            OMNICOM    GROUP                     20,835        65.90      1,373,026.50
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               43,140        89.15      3,845,931.00
            ROKU   INC                       9,741       469.70      4,575,347.70
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         5.99      596,292.52
            SNAP   INC  - A                    84,912        62.81      5,333,322.72
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               10,751        195.79      2,104,938.29
            THE  WALT   DISNEY    CO                 165,195        186.35      30,784,088.25
            TWITTER    INC                     73,800        73.96      5,458,248.00
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               53,976        59.14      3,192,140.64
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497       203.79      1,120,233.63
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        199.90      2,684,057.30
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       155.51       961,984.86
            AMAZON.COM                          39,039       3,268.95      127,616,539.05
            AUTOZONE     INC                     2,216      1,173.32       2,600,077.12
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,659        120.75      2,615,324.25
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,749      2,184.16       8,188,415.84
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       263.30      1,529,246.40
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CARMAX    INC                      15,563        122.36      1,904,288.68
            CARVANA    CO                      5,700       296.25      1,688,625.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878       114.74       789,181.72
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  23,266        200.23      4,658,551.18
            DOLLAR    TREE   INC                   22,651        107.65      2,438,380.15
            EBAY                          62,190        62.86      3,909,574.35
            ETSY   INC                       11,000        228.32      2,511,520.00
            EXPEDIA    GROUP   INC                  13,028        147.84      1,926,059.52
            GENUINE    PARTS   CO                  13,937        101.92      1,420,459.04
            HOME   DEPOT                       98,397        275.39      27,097,549.83
            LKQ  CORP                       26,705        37.46      1,000,369.30
            LOWES   COMPANIES                      69,373        174.06      12,075,064.38
            MERCADOLIBRE       INC                   4,042      1,939.87       7,840,954.54
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,541       442.78      2,896,223.98
            POOL   CORP                       3,700       333.33      1,233,321.00
            ROSS   STORES    INC                   31,643        119.93      3,794,944.99
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  45,844        190.59      8,737,407.96
            TJX  COMPANIES     INC                  109,668         67.50      7,402,590.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,212        161.94      1,815,671.28
            ULTA   BEAUTY    INC                    5,150       327.77      1,688,015.50
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       277.55      1,665,300.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 40,605        354.00      14,374,170.00
            KROGER    CO                      71,185        33.66      2,396,087.10
            SYSCO   CORP                      45,437        76.39      3,470,932.43
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,566        49.14      3,320,193.24
            WALMART    INC                     130,402        145.66      18,994,355.32
            ALTRIA    GROUP   INC                  169,814         43.41      7,371,625.74
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              52,189        56.05      2,925,193.45
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             29,010        76.23      2,211,432.30
            BUNGE   LIMITED                      13,606        79.31      1,079,091.86
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        46.11       731,719.59
            COCA-COLA     CO                    375,807         50.27     18,891,817.89
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                19,221        52.28      1,004,873.88
            CONAGRA    BRANDS    INC                  45,992        33.90      1,559,128.80
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,911        232.00      3,459,352.00
            GENERAL    MILLS   INC                  57,002        56.29      3,208,642.58
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  13,896        151.38      2,103,576.48
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        47.07      1,278,279.99
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        113.11      1,221,814.22
            KELLOGG    CO                     24,092        56.86      1,369,871.12
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 52,280        31.42      1,642,637.60
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   62,572        35.36      2,212,545.92
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        76.72       991,529.28
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              23,514        86.93      2,044,072.02
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        44.50       810,033.50
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             130,630         54.88      7,168,974.40
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 37,118        92.18      3,421,537.24
            PEPSICO    INC                     127,491        134.38      17,132,240.58
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  143,013         86.00     12,299,118.00
            TYSON   FOODS   INC                   28,214        65.67      1,852,813.38
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                23,454        81.67      1,915,488.18
            CLOROX    COMPANY                      11,960        183.35      2,192,866.00
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                73,280        78.19      5,729,763.20
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                20,159        295.74      5,961,822.66
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  30,423        130.24      3,962,291.52
            PROCTER    & GAMBLE    CO                227,618        127.92      29,116,894.56
            ABBOTT    LABORATORIES                     163,008        128.02      20,868,284.16
            ABIOMED    INC                      4,421       322.78      1,427,010.38
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,653       614.21      4,086,339.13
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                14,604        103.37      1,509,615.48
            ANTHEM    INC                      22,716        289.62      6,579,007.92
            BAXTER    INTERNATIONAL                      47,484        77.80      3,694,255.20
            BECTON    DICKINSON     & CO                26,472        257.34      6,812,304.48
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                128,190         37.93      4,862,246.70
            CARDINAL     HEALTH                     27,968        51.75      1,447,344.00
            CENTENE    CORP                     51,303        58.19      2,985,321.57
            CERNER    CORP                      27,382        72.75      1,992,040.50
            CIGNA   CORP                      33,182        203.27      6,744,905.14
            CVS  HEALTH    CORP                   119,869         70.53      8,454,360.57
            DANAHER    CORP                     58,694        242.27      14,219,795.38
            DAVITA    INC                      7,259       104.18       756,242.62
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        54.23      1,094,795.24
            DEXCOM    INC                      8,925       404.38      3,609,091.50
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               55,706        86.98      4,845,307.88
            HCA  HEALTHCARE      INC                  24,127        174.00      4,198,098.00
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        70.58       994,895.68
            HOLOGIC    INC                     24,459        83.43      2,040,614.37
            HUMANA    INC                      11,856        375.15      4,447,778.40
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,938       538.16      4,271,914.08
            INSULET    CORP                      5,923       282.22      1,671,589.06
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,710        791.95      8,481,784.50
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 9,014       236.37      2,130,639.18
            MASIMO    CORP                      4,835       273.52      1,322,469.20
            MCKESSON     CORP                     15,393        180.80      2,783,054.40
                                191/338


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MEDTRONIC     PLC                    123,534        119.68      14,784,549.12
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 5,724       215.43      1,233,121.32
            NOVOCURE     LTD                     7,933       185.31      1,470,064.23
            QUEST   DIAGNOSTICS                      12,894        122.08      1,574,099.52
            RESMED    INC                      13,491        194.10      2,618,603.10
            STERIS    PLC                      8,111       182.50      1,480,257.50
            STRYKER    CORP                     30,913        247.86      7,662,096.18
            TELADOC    HEALTH    INC                  10,065        291.21      2,931,028.65
            TELEFLEX     INC                     4,427       404.50      1,790,721.50
            THE  COOPER    COS  INC                  5,096       386.46      1,969,400.16
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                86,894        324.62      28,207,530.28
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       128.21       929,266.08
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       176.15      1,450,947.55
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             12,595        318.09      4,006,343.55
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                7,017       295.61      2,074,295.37
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              18,277        160.37      2,931,082.49
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       192.43      1,088,191.65
            ABBVIE    INC                     162,450        104.20      16,927,290.00
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     27,421        127.95      3,508,516.95
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             20,726        156.69      3,247,556.94
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        153.81      1,640,383.65
            AMGEN                          53,803        232.84      12,527,490.52
            AVANTOR    INC                     47,985        29.80      1,429,953.00
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       649.62      1,390,836.42
            BIOGEN    INC                      14,678        279.32      4,099,858.96
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        84.94      1,458,504.74
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              207,110         59.40     12,302,334.00
            CATALENT     INC                     15,232        122.78      1,870,184.96
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        30.39      1,095,893.79
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        154.28      2,276,555.68
            GILEAD    SCIENCES     INC                 114,575         64.80      7,424,460.00
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               20,300        86.96      1,765,288.00
            ILLUMINA     INC                     13,485        492.55      6,642,036.75
            INCYTE    CORP                      17,504        82.13      1,437,603.52
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        56.20       720,315.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  17,736        190.50      3,378,708.00
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       166.49       827,621.79
            JOHNSON    & JOHNSON                    240,947        165.07      39,773,121.29
            LILLY   (ELI)   & CO                  79,105        205.76      16,276,644.80
            MERCK   & CO                     232,937         74.25     17,295,572.25
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,261      1,190.83       2,692,466.63
            MODERNA    INC                     25,034        178.53      4,469,320.02
                                192/338


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            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474       112.41       952,562.34
            PERKINELMER      INC                   10,645        146.49      1,559,386.05
            PERRIGO    CO  PLC                    13,392        44.38       594,336.96
            PFIZER                         511,745         34.69     17,752,434.05
            PPD  INC                       11,027        38.04       419,467.08
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,766       480.71      4,694,613.86
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              10,323        47.51       490,445.73
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147        90.88       649,519.36
            SEAGEN    INC                      11,471        159.34      1,827,789.14
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             108,484         11.37      1,233,463.08
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             36,418        500.08      18,211,913.44
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              23,414        210.27      4,923,261.78
            VIATRIS    INC                     114,289         18.33      2,095,488.81
            WATERS    CORP                      5,957       282.51      1,682,912.07
            ZOETIS    INC                      43,425        166.32      7,222,446.00
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 712,055         34.27     24,402,124.85
            CITIGROUP                         191,267         64.12     12,264,040.04
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010        42.03      1,681,620.30
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   67,941        33.47      2,273,985.27
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        163.10      2,588,723.20
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              99,012        15.05      1,490,130.60
            JPMORGAN     CHASE   & CO                278,861        144.65      40,337,243.65
            KEY  CORP                       94,322        19.79      1,866,632.38
            M & T BANK   CORP                    11,721        148.67      1,742,561.07
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              38,202        169.91      6,490,901.82
            REGIONS    FINL   CORP                   92,434        20.22      1,869,015.48
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,943       525.15      2,595,816.45
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                122,915         55.65      6,840,219.75
            US  BANCORP                       123,631         48.65      6,014,648.15
            WELLS   FARGO   & CO                  359,439         34.79     12,504,882.81
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028        42.59      1,534,432.52
            AMERICAN     EXPRESS                     62,596        130.68      8,180,045.28
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,195        220.19      2,465,027.05
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        51.52       780,682.56
            BANK   NEW  YORK   CO                  73,913        42.75      3,159,780.75
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            128,123        245.28      31,426,009.44
            BLACKROCK     INC                    13,986        730.31      10,214,115.66
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A                 62,438        70.34      4,391,888.92
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              42,052        119.80      5,037,829.60
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        37.16       468,030.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               10,612        96.84      1,027,666.08
            CME  GROUP   INC                    32,725        189.41      6,198,442.25
                                193/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704        95.90      2,656,813.60
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                40,215        27.99      1,125,617.85
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       312.60      1,135,675.80
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        28.08       732,045.60
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,929        311.96      9,336,650.84
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            48,806        112.42      5,486,770.52
            INVESCO    LTD                     35,765        22.84       816,872.60
            KKR  & CO  INC                     47,403        47.95      2,272,973.85
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,593       537.52      1,931,309.36
            MOODY'S    CORP                     15,637        280.35      4,383,832.95
            MORGAN    STANLEY                     122,858         76.05      9,343,350.90
            MSCI   INC                       7,815       440.92      3,445,789.80
            NASDAQ    INC                      10,979        143.99      1,580,866.21
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        98.92      1,743,465.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,087        163.22      3,278,600.14
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,968        117.48      1,406,000.64
            S&P  GLOBAL    INC                    22,021        338.33      7,450,364.93
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                138,346         60.95      8,432,188.70
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        57.95       710,524.95
            STATE   STREET    CORP                   31,754        75.46      2,396,156.84
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    46,378        37.90      1,757,726.20
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        68.28       618,685.08
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        55.37       692,401.85
            AFLAC                          62,907        46.35      2,915,739.45
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       601.56       767,590.56
            ALLSTATE     CORP                     29,185        103.21      3,012,183.85
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       108.17       683,526.23
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  80,357        42.15      3,387,047.55
            AON  PLC                       21,468        227.10      4,875,382.80
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                38,796        34.91      1,354,368.36
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               17,833        117.67      2,098,409.11
            ASSURANT     INC                     5,819       125.95       732,903.05
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        45.87       468,195.09
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        44.47      1,020,364.15
            CHUBB   LTD                      41,192        164.56      6,778,555.52
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               14,851        90.82      1,348,767.82
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       256.23       554,994.18
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       240.44       943,967.44
            FNF  GROUP                       24,961        39.52       986,458.72
            GLOBE   LIFE   INC                    9,867        93.78       925,327.26
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                34,481        48.80      1,682,672.80
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        54.16       886,274.24
                                194/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            LOEWS   CORP                      23,338        48.77      1,138,194.26
            MARKEL    CORP                      1,312      1,082.01       1,419,597.12
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 47,332        114.50      5,419,514.00
            METLIFE    INC                     68,534        56.01      3,838,589.34
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               26,615        54.49      1,450,251.35
            PROGRESSIVE      CORP                   52,470        85.13      4,466,771.10
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,851        82.76      2,884,268.76
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,652       115.03       765,179.56
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       157.12       764,231.68
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  22,437        147.42      3,307,662.54
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               12,016        228.11      2,740,969.76
            WR  BERKLEY    CORP                    14,085        68.01       957,920.85
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,111        70.56      2,124,632.16
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.60      454,020.00
            WEYERHAEUSER       CO                   69,607        34.89      2,428,588.23
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 58,521        257.05      15,042,823.05
            ADOBE   INC                      44,184        501.64      22,164,461.76
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      15,447        98.88      1,527,399.36
            ANSYS   INC                       8,044       401.86      3,232,561.84
            AUTODESK     INC                     19,987        308.22      6,160,393.14
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  39,257        166.16      6,522,943.12
            AVALARA    INC                      7,698       168.63      1,298,113.74
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        82.13      1,183,739.69
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               13,438        81.23      1,091,568.74
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          10,971        146.24      1,604,399.04
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,740        145.99      3,611,792.60
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               12,296        97.37      1,197,261.52
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        117.80      1,235,250.80
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        136.69      1,427,590.36
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              14,249        82.07      1,169,415.43
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,332        76.11      3,678,548.52
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       357.52      2,166,213.68
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            13,367        242.42      3,240,428.14
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       151.84       470,704.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               14,078        107.56      1,514,229.68
            DOCUSIGN     INC                     15,540        264.69      4,113,282.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        24.49       706,414.05
            DYNATRACE     INC                    17,890        52.97       947,633.30
            EPAM   SYSTEMS    INC                   5,266       394.48      2,077,331.68
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       466.13      1,218,929.95
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          55,968        133.11      7,449,900.48
            FISERV    INC                      51,162        110.20      5,638,052.40
                                195/338


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,994       270.79      2,164,695.26
            FORTINET     INC                     12,295        164.89      2,027,322.55
            GARTNER    INC                      8,569       178.77      1,531,880.13
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 27,817        196.70      5,471,603.90
            GODADDY    INC  - CLASS   A               15,914        85.01      1,352,849.14
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       127.65      1,011,370.95
            HUBSPOT    INC                      4,000       527.64      2,110,560.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              81,713        120.07      9,811,279.91
            INTUIT    INC                      23,876        422.26      10,081,879.76
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       146.24      1,076,326.40
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        105.22      1,349,867.38
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               81,638        341.21      27,855,701.98
            MICROSOFT     CORP                    659,370        243.70     160,688,469.00
            MONGODB    INC                      4,623       408.21      1,887,154.83
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        21.39      1,077,542.64
            OKTA   INC                       11,056        285.07      3,151,733.92
            ORACLE    CORP                     183,141         62.14     11,380,381.74
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,991       393.24      3,535,620.84
            PAYCHEX    INC                     30,214        88.80      2,683,003.20
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,755       389.99      1,854,402.45
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 101,916        304.79      31,062,977.64
            PTC  INC                        9,984       146.13      1,458,961.92
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,982       437.02      3,051,273.64
            SALESFORCE.COM        INC                  83,779        248.59      20,826,621.61
            SERVICENOW      INC                    17,389        585.74      10,185,432.86
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            37,111        44.28      1,643,275.08
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                2,750       294.55       810,012.50
            SPLUNK    INC                      14,752        169.30      2,497,513.60
            SQUARE    INC  - A                   33,557        276.02      9,262,403.14
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                21,775        65.40      1,424,085.00
            SYNOPSYS     INC                     13,492        290.67      3,921,719.64
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,893       868.98      3,382,939.14
            TWILIO    INC  - A                   12,183        421.26      5,132,210.58
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       471.73      1,751,533.49
            VERISIGN     INC                     9,910       198.15      1,963,666.50
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                154,172        207.90      32,052,358.80
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       143.19      1,126,475.73
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        23.90       926,292.30
            WIX.COM    LTD                      5,010       279.46      1,400,094.60
            WORKDAY    INC-CLASS     A                16,479        274.87      4,529,582.73
            ZENDESK    INC                     10,500        153.68      1,613,640.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    15,575        444.51      6,923,243.25
                                196/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ZSCALER    INC                      6,234       223.63      1,394,109.42
            AMPHENOL     CORPORATION                     27,456        135.74      3,726,877.44
            APPLE   INC                     1,568,957         133.19     208,969,382.83
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,179       318.66      1,650,340.14
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 7,839       107.25       840,732.75
            CDW  CORP/DE                       13,742        155.93      2,142,790.06
            CISCO   SYSTEMS                      388,672         46.51     18,077,134.72
            COGNEX    CORP                      16,230        90.50      1,468,815.00
            CORNING                          72,399        38.60      2,794,601.40
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        79.44      1,710,343.20
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       208.35      1,114,672.50
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 123,779         14.30      1,770,039.70
            HP  INC                       126,663         27.16      3,440,167.08
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       256.49       822,563.43
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        24.45       765,382.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              17,624        151.07      2,662,457.68
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,918        183.35      2,735,215.30
            NETAPP    INC                      20,586        68.85      1,417,346.10
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     21,474        71.00      1,524,654.00
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 29,387        131.26      3,857,337.62
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   23,884        75.17      1,795,360.28
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 28,454        66.66      1,896,743.64
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,612       486.01      2,241,478.12
            AT&T   INC                      656,261         28.97     19,011,881.17
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        26.25       407,295.00
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        25.87       871,301.60
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                86,131        11.79      1,015,484.49
            T-MOBILE     US  INC                   50,233        122.00      6,128,426.00
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     377,805         54.15     20,458,140.75
            AES  CORP                       61,761        28.91      1,785,510.51
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  24,156        47.82      1,155,139.92
            AMEREN    CORPORATION                      23,120        72.66      1,679,899.20
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                44,128        78.19      3,450,368.32
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,922        161.57      2,734,087.54
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        91.13      1,040,613.47
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        21.54      1,037,409.48
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        55.45      1,482,843.90
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               31,745        70.05      2,223,737.25
            DOMINION     ENERGY    INC                 75,511        71.13      5,371,097.43
            DTE  ENERGY    COMPANY                    18,360        120.60      2,214,216.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   66,214        88.38      5,851,993.32
            EDISON    INTL                      35,217        56.98      2,006,664.66
                                197/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENTERGY    CORP                     18,696        93.75      1,752,750.00
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        46.00       958,364.00
            EVERGY    INC                      21,330        54.42      1,160,778.60
            EVERSOURCE      ENERGY                    31,946        83.89      2,679,949.94
            EXELON    CORP                      86,723        41.98      3,640,631.54
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        31.93      1,614,348.87
            NEXTERA    ENERGY    INC                 180,088         81.19     14,621,344.72
            NISOURCE     INC                     35,781        22.38       800,778.78
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        40.59       936,736.02
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        31.63       608,086.75
            PG&E   CORP                      135,327         11.80      1,596,858.60
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        76.02       818,887.44
            PPL  CORPORATION                       69,904        28.01      1,958,011.04
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  47,290        57.95      2,740,455.50
            SEMPRA    ENERGY                      27,061        124.68      3,373,965.48
            SOUTHERN     CO                     95,011        59.30      5,634,152.30
            UGI  CORP                       18,019        40.09       722,381.71
            VISTRA    CORP                      37,797        21.91       828,132.27
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 29,921        81.18      2,428,986.78
            XCEL   ENERGY    INC                   46,423        60.51      2,809,055.73
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 107,648         91.46      9,845,486.08
            ANALOG    DEVICES                      33,139        160.49      5,318,478.11
            APPLIED    MATERIALS                     82,734        118.35      9,791,568.90
            BROADCOM     INC                     36,996        489.13      18,095,853.48
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,000        193.50      2,128,500.00
            INTEL   CORP                      391,768         62.47     24,473,746.96
            KLA  CORP                       14,509        337.18      4,892,144.62
            LAM  RESEARCH     CORP                   13,156        591.79      7,785,589.24
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                61,408        52.94      3,250,939.52
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 25,481        96.16      2,450,252.96
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               23,545        162.24      3,819,940.80
            MICRON    TECHNOLOGY                     101,644         87.74      8,918,244.56
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,953       387.96      1,533,605.88
            NVIDIA    CORP                      56,416        613.21      34,594,855.36
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                25,742        195.43      5,030,759.06
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        41.85      1,506,432.60
            QORVO   INC                      10,609        177.03      1,878,111.27
            QUALCOMM                         103,805        147.16      15,275,943.80
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                15,879        194.14      3,082,749.06
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       331.35      1,524,210.00
            TERADYNE     INC                     14,398        143.64      2,068,128.72
            TEXAS   INSTRUMENTS                      84,205        180.76      15,220,895.80
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            XILINX    INC                      22,786        142.58      3,248,827.88
                                   28,716,137              3,202,819,799.64
               アメリカドル       小計
                                                 (340,043,378,127)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      41,062        21.39       878,316.18
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                110,776         35.06      3,883,806.56
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         8.79      849,694.14
            ENBRIDGE                         182,096         44.11      8,032,254.56
            IMPERIAL     OIL                     24,763        26.57       657,952.91
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        17.40       616,917.00
            KEYERA    CORP                      18,607        26.63       495,504.41
            PARKLAND     CORP                     14,075        37.49       527,671.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        35.52      1,622,056.32
            SUNCOR    ENERGY                     143,061         23.86      3,413,435.46
            TC  ENERGY    CORP                    86,686        56.52      4,899,492.72
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        80.99      1,643,530.07
            B2GOLD    CORP                      90,243         6.30      568,530.90
            BARRICK    GOLD   CORP                  160,886         27.51      4,425,973.86
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        65.84       865,071.76
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              55,000        26.32      1,447,600.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  16,953        151.16      2,562,615.48
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         8.97     1,124,299.80
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        46.98      1,100,647.44
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        14.16       881,360.88
            NUTRIEN    LTD                     53,796        71.80      3,862,552.80
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        41.57       765,345.27
            SSR  MINING    INC                    21,000        20.80       436,800.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        26.17      1,195,367.09
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800        92.79       723,762.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        49.71      1,964,936.88
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         5.91      482,681.52
            CAE  INC                       25,999        31.52       819,488.48
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705        91.46       704,699.30
            WSP  GLOBAL    INC                    10,656        116.04      1,236,522.24
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            17,694        36.31       642,469.14
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        72.87       746,553.15
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,323        104.35      1,703,305.05
            AIR  CANADA                       13,805        23.42       323,313.10
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              63,931        139.73      8,933,078.63
            CP  RAILWAY    LIMITED                    12,047        463.66      5,585,712.02
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               26,630        99.45      2,648,353.50
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                20,923        35.08       733,978.84
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         27,031        75.40      2,038,137.40
                                199/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        32.45       493,240.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               45,087        22.67      1,022,122.29
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       173.95       940,895.55
            DOLLARAMA     INC                    26,700        48.10      1,284,270.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             80,583        39.29      3,166,106.07
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        38.16       582,054.48
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 17,907        62.60      1,120,978.20
            METRO   INC                      24,937        54.40      1,356,572.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883        97.02       667,788.66
            SAPUTO    INC                      24,489        37.23       911,725.47
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        39.89      1,108,942.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        53.41      1,121,022.49
            BANK   MONTREAL                       57,280        98.24      5,627,187.20
            BANK   NOVA   SCOTIA                    112,518         71.26      8,018,032.68
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                41,820        113.92      4,764,134.40
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 31,503        73.39      2,312,005.17
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  130,610        106.46      13,904,740.60
            TORONTO-DOMINION         BANK                165,297         75.68     12,509,676.96
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          114,488         55.45      6,348,359.60
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671        18.52       345,786.92
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        34.89       268,129.65
            ONEX   CORP                       6,603        73.86       487,697.58
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       126.24       591,434.40
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,663       527.99      1,406,037.37
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        31.14       740,758.32
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        64.99       656,334.01
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        146.92      1,916,277.56
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               178,574         24.75      4,419,706.50
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        30.75      1,585,193.25
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                54,852        61.82      3,390,950.64
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       188.76       696,524.40
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        15.49       610,306.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,626        99.38      2,149,191.88
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,845      1,670.00       3,081,150.00
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        60.04      1,479,565.72
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,924      1,856.03       18,419,241.72
            BCE  INC                       15,355        55.49       852,048.95
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            33,271        57.34      1,907,759.14
            TELUS   CORP                      32,908        26.51       872,391.08
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        22.15      1,147,768.70
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        20.04       488,875.80
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        38.40       201,254.40
                                200/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        61.77       697,692.15
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        32.27       333,155.48
            EMERA   INC                      23,704        51.73      1,226,207.92
            FORTIS    INC                      42,633        51.54      2,197,304.82
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        28.70       926,981.30
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        49.12       876,988.48
                                    3,626,503               197,276,357.37
               カナダドル      小計
                                                  (16,478,494,131)
    ユーロ        ENI                         238,629         9.07     2,166,512.69
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         9.46      465,473.62
            NESTE   OIL  OYJ                    37,233        58.12      2,163,981.96
            OMV  AG                       14,984        38.04       569,991.36
            REPSOL    SA                     145,242         9.41     1,367,598.67
            TENARIS    SA                     40,648         7.54      306,567.21
            TOTAL   SE                      230,788         36.39      8,399,529.26
            VOPAK                          6,360        44.40       282,384.00
            AIR  LIQUIDE                       43,107        133.15      5,739,697.05
            AKZO   NOBEL                       18,109        85.88      1,555,200.92
            ARCELORMITTAL                          66,229        19.76      1,308,949.95
            ARKEMA                          5,949        89.82       534,339.18
            BASF   SE                       82,550        67.67      5,586,158.50
            COVESTRO     AG                     17,254        59.28      1,022,817.12
            CRH  PLC                       72,257        37.13      2,682,902.41
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        27.94       551,926.76
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        49.14       283,144.68
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        64.78       844,795.98
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 16,167        149.40      2,415,349.80
            LANXESS                          7,293        64.42       469,815.06
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               23,039        42.90       988,373.10
            SOLVAY    SA                      6,906        96.84       668,777.04
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        16.81       921,053.52
            SYMRISE    AG                     11,456        103.85      1,189,705.60
            UMICORE                          17,605        47.97       844,511.85
            UPM  KYMMENE    OYJ                   50,623        33.14      1,677,646.22
            VOESTALPINE      AG                    7,152        31.27       223,643.04
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               23,394        25.64       599,822.16
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                23,394         0.41       9,713.18
            AIRBUS    SE                      52,707        93.80      4,943,916.60
            ALSTOM                          24,388        42.09      1,026,490.92
            BOUYGUES     ORD                     21,446        34.03       729,807.38
            BRENNTAG     SE                     12,514        66.00       825,924.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026        12.20      1,134,917.20
                                201/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      925.50       197,131.50
            EIFFAGE                          7,964        82.22       654,800.08
            FERROVIAL     SA                    47,178        20.31       958,185.18
            GEA  GROUP   AG                    13,382        30.49       408,017.18
            HOCHTIEF     AG                     2,222        77.25       171,649.50
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  14,482        53.05       768,270.10
            KION   GROUP   AG                    5,887        76.22       448,707.14
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822       106.46       726,270.12
            KONE   OYJ-B                       31,881        68.78      2,192,775.18
            LEGRAND    SA                     24,584        75.22      1,849,208.48
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       198.10       941,569.30
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        28.23       597,205.65
            RATIONAL     AG                      483      824.50       398,233.50
            SAFRAN    SA                      28,410        109.35      3,106,633.50
            SAINT-GOBAIN                          48,543        42.58      2,066,960.94
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                49,078        129.55      6,358,054.90
            SIEMENS                          70,353        130.36      9,171,217.08
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        32.93      1,191,440.33
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        35.08       787,019.80
            THALES    SA                      9,665        76.94       743,625.10
            VINCI   S.A.                      46,981        86.12      4,046,003.72
            WARTSILA     OYJ                     41,917         8.36      350,426.12
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        22.50       564,142.50
            RANDSTAD     NV                     11,218        54.44       610,707.92
            TELEPERFORMANCE                          5,513       290.70      1,602,629.10
            WOLTERS    KLUWER                     25,709        70.60      1,815,055.40
            ADP                          2,382        99.35       236,651.70
            AENA   SME  SA                     6,542       132.80       868,777.60
            ATLANTIA     SPA                     46,597        15.61       727,379.17
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272        11.02       256,573.80
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  88,114        43.00      3,788,902.00
            GETLINK                          44,101        13.40       590,953.40
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             31,054        70.92      2,202,349.68
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        56.60       282,490.60
            CONTINENTAL      AG                    9,928       121.10      1,202,280.80
            DAIMLER    AG                     76,543        65.01      4,976,060.43
            FAURECIA                          7,825        45.53       356,272.25
            FERRARI    NV                     11,824        167.15      1,976,381.60
            MICHELIN                          15,924        117.90      1,877,439.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        60.84       853,463.52
            RENAULT    SA                     17,362        39.91       693,004.23
            STELLANTIS      NV                   183,437         13.50      2,476,399.50
                                202/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            VALEO   SA                      21,538        32.83       707,092.54
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    16,304        163.18      2,660,486.72
            VOLKSWAGEN      STAMM                    3,251       182.30       592,657.30
            ADIDAS    AG                      17,055        295.30      5,036,341.50
            ESSILORLUXOTTICA                          25,177        140.00      3,524,780.00
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,971       937.00      2,783,827.00
            KERING                          6,743       565.30      3,811,817.90
            LVMH                          25,522        539.80      13,776,775.60
            MONCLER    SPA                     18,219        51.82       944,108.58
            PUMA   SE                       9,220        85.76       790,707.20
            SEB  SA                        2,075       165.80       344,035.00
            ACCOR                          17,931        31.98       573,433.38
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        160.55      2,330,864.90
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        37.48       303,887.84
            SODEXO                          8,135        76.26       620,375.10
            BOLLORE                          83,646         4.05      339,435.46
            PUBLICIS     GROUPE                     21,469        47.46      1,018,918.74
            SCOUT24    AG                      9,470        67.50       639,225.00
            SES                          31,369         6.89      216,383.36
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        74.62       527,638.02
            VIVENDI                          77,307        30.69      2,372,551.83
            DELIVERY     HERO   SE                  12,154        129.20      1,570,296.80
            HELLOFRESH      SE                    13,805        75.55      1,042,967.75
            INDITEX                         101,980         25.93      2,644,341.40
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        89.00      1,012,108.00
            PROSUS                          45,138        105.30      4,753,031.40
            ZALANDO    SE                     13,985        102.35      1,431,364.75
            CARREFOUR                          59,235        14.65       867,792.75
            COLRUYT    SA                      5,424        50.68       274,888.32
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        13.03       324,584.53
            KESKO   OYJ-B   SHS                   25,583        21.50       550,034.50
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                103,264         23.83      2,460,781.12
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               69,138        53.26      3,682,289.88
            DANONE    (GROUPE)                      54,643        54.74      2,991,157.82
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077         9.92      486,941.99
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        74.90       801,504.90
            HEINEKEN     NV                     24,387        85.90      2,094,843.30
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        32.08       224,560.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        103.90      1,521,199.90
            PERNOD-RICARD                          19,514        163.25      3,185,660.50
            REMY   COINTREAU                       2,382       162.40       386,836.80
            BEIERSDORF      AG                    9,190        91.38       839,782.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        77.20       786,668.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               16,722        86.04      1,438,760.88
            LOREAL                          22,985        313.60      7,208,096.00
            AMPLIFON     SPA                     11,650        37.00       431,050.00
            BIOMERIEUX                          4,175       124.80       521,040.00
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       136.60       468,538.00
            DIASORIN     SPA                     2,070       186.40       385,848.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        61.62      1,231,475.70
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 39,241        36.27      1,423,271.07
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   81,047        47.69      3,865,536.66
            ORPEA                          4,336       112.40       487,366.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       496.40      1,611,314.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               24,546        47.37      1,162,744.02
            ARGENX    SE                      4,178       302.40      1,263,427.20
            BAYER                          87,996        54.55      4,800,181.80
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     12,420        81.66      1,014,217.20
            GALAPAGOS     NV                     4,368        69.00       301,392.00
            GRIFOLS    SA                     27,685        22.75       629,833.75
            IPSEN                          3,532        71.10       251,125.20
            MERCK   KGAA                      12,078        141.45      1,708,433.10
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        35.89       353,660.06
            QIAGEN    N.V.                      21,801        45.79       998,267.79
            RECORDATI     SPA                     9,859        44.25       436,260.75
            SANOFI                         103,681         78.04      8,091,265.24
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       411.60       995,660.40
            UCB  (GROUPE)                       11,875        87.08      1,034,075.00
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921         9.12      364,239.20
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  625,362         4.50     2,818,506.53
            BANCO   SANTANDER     SA                1,575,545          2.91     4,587,199.26
            BNP  PARIBAS                       104,161         47.61      4,959,105.21
            CAIXABANK                         328,697         2.31      761,919.64
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.26      496,480.88
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         11.15      1,198,749.76
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        26.92       741,915.20
            FINECOBANK      SPA                    53,120        15.05       799,721.60
            ING  GROEP   NV-CVA                    343,429         8.90     3,058,578.67
            INTESA    SANPAOLO                    1,550,535          2.11     3,275,505.18
            KBC  GROEP   NV                    21,052        58.94      1,240,804.88
            MEDIOBANCA                          53,990         8.96      483,966.36
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        16.95       211,705.50
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        18.92      1,284,053.39
            UNICREDIT     SPA                    199,401         8.46     1,688,328.26
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMUNDI    SA                      6,226        66.30       412,783.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  184,224         9.33     1,719,362.59
            DEUTSCHE     BOERSE                     17,820        139.55      2,486,781.00
            EURAZEO    SA                      3,357        61.90       207,798.30
            EXOR   NV                       10,345        67.16       694,770.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,615        85.38       906,308.70
            NATIXIS                          89,751         4.00      359,004.00
            SOFINA                          1,238       297.50       368,305.00
            WENDEL                          2,023        97.80       197,849.40
            AEGON                         166,267         3.85      641,291.81
            AGEAS                          16,065        46.17       741,721.05
            ALLIANZ    SE-REG                     38,348        198.98      7,630,485.04
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  103,541         15.75      1,630,770.75
            AXA  SA                       171,687         19.53      3,353,733.85
            CNP  ASSURANCES                       16,287        14.01       228,180.87
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       142.40       824,353.60
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,376        235.50      2,914,548.00
            NN  GROUP   NV                     27,631        37.16      1,026,767.96
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.65      444,329.82
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        37.27      1,605,405.25
            SCOR   SE                       13,354        27.84       371,775.36
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         5.89      554,060.52
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 32,092        40.61      1,303,256.12
            LEG  IMMOBILIEN      AG                  6,992       117.54       821,839.68
            VONOVIA    SE                     45,815        54.54      2,498,750.10
            ADYEN   NV                       1,604      2,192.00       3,515,968.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              41,884        55.58      2,327,912.72
            ATOS   SE                       9,750        67.00       653,250.00
            BECHTLE    AG                      2,553       171.10       436,818.30
            CAPGEMINI     SA                    15,104        137.15      2,071,513.60
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,425        189.15      2,161,038.75
            EDENRED                          22,756        47.82      1,088,191.92
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        57.70       314,753.50
            NEXI   SPA                       41,348        16.60       686,583.54
            SAP  SE                       96,113        108.34      10,412,882.42
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        46.50       659,091.00
            WORLDLINE     SA                    22,702        79.00      1,793,458.00
            NOKIA   OYJ                      530,458         3.43     1,822,123.23
            CELLNEX    TELECOM    SA                 29,693        45.53      1,351,922.29
            DEUTSCHE     TELEKOM                    298,217         14.79      4,410,629.43
            ELISA   A                      13,387        50.08       670,420.96
            ILIAD   SA                       1,253       155.00       194,215.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.38      285,069.37
            KPN  (KON.)                       282,927         2.81      795,873.65
            ORANGE                         188,105         9.89     1,860,358.45
            PROXIMUS                          13,141        17.32       227,667.82
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.38      327,465.22
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.42      199,906.50
            TELEFONICA                         481,815         3.79     1,826,078.85
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.32      229,611.09
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        38.66       367,772.58
            E.ON   SE                      210,622         8.68     1,829,462.69
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319        10.54       646,302.26
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925        96.80       283,140.00
            ENAGAS                          25,299        17.61       445,515.39
            ENDESA                          25,972        21.64       562,034.08
            ENEL                         746,915         8.30     6,201,635.24
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              260,788         4.95     1,292,726.11
            ENGIE                         171,054         12.94      2,213,438.76
            FORTUM    OYJ                      41,901        21.74       910,927.74
            IBERDROLA     SA                    559,424         10.59      5,927,097.28
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        20.70       482,517.00
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        14.71       582,986.72
            RWE  STAMM                       60,260        33.37      2,010,876.20
            SNAM   SPA                      189,497         4.44      842,124.66
            SUEZ                          32,549        16.94       551,542.80
            TERNA   SPA                      130,230         6.05      788,151.96
            UNIPER    SE                      20,192        29.62       598,087.04
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      52,667        22.50      1,185,007.50
            VERBUND    AG                      6,430        69.60       447,528.00
            ASML   HOLDING    NV                   39,056        499.85      19,522,141.60
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    116,532         36.42      4,244,678.10
            STMICROELECTRONICS                          59,796        35.15      2,101,829.40
                                   17,230,497               396,829,916.40
                ユーロ    小計
                                                  (50,933,119,769)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,855,954          2.78     5,163,264.02
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             375,759         14.29      5,372,602.18
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             339,008         13.69      4,641,697.53
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 108,946         28.18      3,070,643.01
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        16.36       586,604.16
            BHP  GROUP   PLC                    195,828         22.60      4,426,691.94
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,112        67.00       878,504.00
            EVRAZ   PLC                      43,000         5.41      232,630.00
            FRESNILLO     PLC                    17,490        10.04       175,687.05
                                206/338


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GLENCORE     PLC                    937,287         2.88     2,699,386.56
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        30.84       519,592.32
            MONDI   PLC                      47,780        18.60       888,708.00
            RIO  TINTO   PLC  REG                  102,937         62.60      6,443,856.20
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  42,021        39.31      1,651,845.51
            BAE  SYSTEMS    PLC                   301,814         4.85     1,466,514.22
            BUNZL   PLC                      33,283        23.46       780,819.18
            DCC  PLC                        9,127        59.42       542,326.34
            FERGUSON     PLC                     20,559        87.66      1,802,201.94
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               456,624         1.74      795,439.00
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              786,119         0.99      785,647.32
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        14.98       556,632.81
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             7,255       119.20       864,796.00
            EXPERIAN     PLC                     82,684        26.35      2,178,723.40
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        58.74       904,830.96
            RELX   PLC                      172,179         18.64      3,210,277.45
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                181,066         5.20      941,905.33
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.94      669,494.86
            BURBERRY     GROUP   PLC                  40,410        18.64       753,444.45
            PERSIMMON     PLC                    25,686        28.18       723,831.48
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.65      589,426.70
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                11,829        43.74       517,400.46
            COMPASS    GROUP   PLC                  167,282         14.69      2,458,208.99
            ENTAIN    PLC                      49,630        13.50       670,253.15
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        51.46       825,469.86
            WHITBREAD     PLC                    17,434        34.29       597,811.86
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         6.10      593,658.10
            INFORMA    PLC                     141,175         5.17      730,439.45
            PEARSON                          66,305         7.77      515,720.29
            WPP  PLC                       113,065         8.37      946,580.18
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365         8.43      348,789.68
            KINGFISHER      PLC                   198,587         2.76      548,695.88
            NEXT   PLC                       11,468        78.70       902,531.60
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        26.61      1,187,125.32
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.71      358,855.03
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.30      342,060.51
            TESCO   PLC                      726,000         2.42     1,758,735.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        23.07       772,614.30
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                210,356         27.48      5,781,634.66
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        23.72       426,011.20
            DIAGEO                         214,466         30.42      6,525,128.05
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        15.13      1,225,318.18
                                207/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RECKITT    BENCKISER     PLC                63,754        62.98      4,015,226.92
            UNILEVER     PLC                    242,262         40.06      9,705,015.72
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  83,051        15.89      1,320,095.64
            ASTRAZENECA                         120,780         73.34      8,858,005.20
            GLAXOSMITHKLINE                         460,480         12.73      5,861,910.40
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        23.36       384,365.44
            BARCLAYS                        1,626,772          1.55     2,530,606.52
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,872,362          4.27     8,009,028.45
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,637,108          0.39     2,620,330.23
            NATWEST    GROUP   PLC                  479,086         1.81      868,822.46
            STANDARD     CHARTERED     PLC               254,760         4.88     1,244,247.84
            3I  GROUP   PLC                     88,121        11.75      1,035,862.35
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        16.53       546,795.87
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              29,662        99.10      2,939,504.20
            M&G  PLC                       229,107         1.97      452,028.11
            SCHRODERS     PLC                    11,794        36.07       425,409.58
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 50,535        12.45       629,413.42
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             210,980         3.30      696,655.96
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        31.00       503,905.00
            AVIVA   PIC                      332,730         3.62     1,205,148.06
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         3.15      358,770.82
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.72     1,501,435.76
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         7.18      366,493.18
            PRUDENTIAL                         232,591         13.96      3,246,970.36
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             97,285         6.76      657,646.60
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        39.11       426,963.87
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         6.00      571,260.00
            HALMA   PLC                      31,069        25.54       793,502.26
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.28     1,046,867.78
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,475,816          1.33     3,308,680.50
            NATIONAL     GRID   PLC                  330,030         8.48     2,800,634.58
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        23.27       522,830.36
            SSE  PLC                       92,294        14.18      1,309,190.39
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         9.32      625,990.94
                                   27,216,744               153,740,680.44
              イギリスポンド        小計
                                                  (22,638,315,194)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        19.27       335,259.46
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      900.00       731,700.00
            GIVAUDAN-REG                           865     3,601.00       3,114,865.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  49,107        50.58      2,483,832.06
            SIKA   AG-BR                       12,505        255.20      3,191,276.00
            ABB  LTD                       164,413         26.60      4,373,385.80
                                208/338


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            GEBERIT    AG-REG                      3,423       556.60      1,905,241.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       249.40       526,732.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       251.90       949,159.20
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        58.00       845,234.00
            SGS  SA                         506     2,765.00       1,399,090.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       210.90      1,068,630.30
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             47,970        89.08      4,273,167.60
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       266.10       660,726.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        51.35       202,216.30
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     1,999.00        559,720.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    85,600.00         856,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     8,205.00        853,320.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   262,902        100.30      26,369,070.60
            ALCON   INC                      46,053        65.88      3,033,971.64
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       240.40      1,235,175.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,014      1,170.50       1,186,887.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,876       612.60      4,212,237.60
            NOVARTIS                         202,141         81.60     16,494,705.60
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  64,019        311.75      19,957,923.25
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       118.40       531,142.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854       101.40       289,395.60
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               229,553         12.78      2,933,687.34
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        55.36      1,172,358.72
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,755      1,131.50       1,985,782.50
            UBS  GROUP   AG                    327,092         14.12      4,618,539.04
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       156.10       680,908.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       439.50      1,252,135.50
            SWISS   RE  LTD                     26,804        84.46      2,263,865.84
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              13,473        377.20      5,082,015.60
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        87.40       651,829.20
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       109.25       711,326.75
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        106.35      1,561,856.10
            SWISSCOM                          2,441       465.90      1,137,261.90
                                    1,582,979               125,691,632.20
               スイスフラン       小計
                                                  (14,933,422,821)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        260.00      4,477,720.00
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        319.60      7,639,398.80
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        154.90      8,824,188.30
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        252.20      6,876,989.60
            ASSA   ABLOY   AB-B                    94,028        221.20      20,798,993.60
            ATLAS   COPCO   A                   62,970        501.60      31,585,752.00
            ATLAS   COPCO   B                   36,538        431.10      15,751,531.80
                                209/338


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            EPIROC    AB-A                      58,039        173.60      10,075,570.40
            EPIROC    AB-B                      37,972        157.45      5,978,691.40
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        207.80      2,909,615.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               26,906        297.40      8,001,844.40
            SANDVIK    AB                     105,904        217.70      23,055,300.80
            SKANSKA    B                     32,007        207.90      6,654,255.30
            SKF  AB-B                       35,405        227.20      8,044,016.00
            VOLVO   B                      133,539        211.00      28,176,729.00
            SECURITAS     B                    29,533        125.05      3,693,101.65
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        210.10      4,468,616.90
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        103.60      4,010,563.20
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 14,988       1,048.50       15,714,918.00
            HENNES    & MAURITZ    B                 77,319        185.30      14,327,210.70
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       409.20      3,884,535.60
            SWEDISH    MATCH   AB                  12,727        601.20      7,651,472.40
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      57,085        262.80      15,001,938.00
            NORDEA    BANK   ABP                   303,887         75.56     22,961,701.72
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          155,710         97.90     15,244,009.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                150,386         86.60     13,023,427.60
            SWEDBANK     AB-A                     86,716        150.22      13,026,477.52
            EQT  AB                       20,102        255.30      5,132,040.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        289.80      2,931,327.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        275.70      4,629,554.40
            INVESTOR     AB-B   SHS                  42,716        645.60      27,577,449.60
            KINNEVIK     AB  - B                  23,604        436.15      10,294,884.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       436.00      3,174,080.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       413.80      3,910,410.00
            ERICSSON     (LM)   B                  273,692        111.25      30,448,235.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   26,504        740.00      19,612,960.00
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        109.15      5,458,809.80
            TELIA   CO  AB                    230,643         35.33      8,148,617.19
                                    2,431,405               443,176,937.48
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,659,369,491)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     92,158        154.55      14,243,018.90
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      126,800         41.65      5,281,220.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        419.90      6,889,719.20
            ADEVINTA     ASA                     19,117        135.50      2,590,353.50
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       296.80      2,752,523.20
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       353.50      2,503,487.00
            MOWI   ASA                       40,968        191.95      7,863,807.60
            ORKLA                          69,804        79.50      5,549,418.00
            DNB  ASA                       85,517        167.65      14,336,925.05
                                210/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        204.00      3,789,096.00
            TELENOR    ASA                     65,744        140.95      9,266,616.80
                                     551,446              75,066,185.25
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (939,828,639)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        569.00      5,887,443.00
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    19,125        406.00      7,764,750.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     2,280.00       1,721,400.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                   17,475       1,366.50       23,879,587.50
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     11,520.00        3,444,480.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  577     12,320.00        7,108,640.00
            DSV  PANALPINA     A S                 18,142       1,133.00       20,554,886.00
            PANDORA    A/S                      9,401       619.80      5,826,739.80
            CARLSBERG     AS-B                     9,672       992.00      9,594,624.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        320.80      4,348,444.00
            COLOPLAST-B                          11,223       1,029.00       11,548,467.00
            DEMANT    A/S                      11,604        261.80      3,037,927.20
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,967        549.00      6,569,883.00
            GENMAB    A/S                      6,127      2,561.00       15,691,247.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       258.10      1,257,205.10
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  156,681        459.10      71,932,247.10
            DANSKE    BANK   A/S                   64,813        113.30      7,343,312.90
            TRYG   A/S                       14,272        202.60      2,891,507.20
            ORSTED    A/S                      17,372       1,033.50       17,953,962.00
                                     398,278              228,356,752.80
             デンマーククローネ          小計
                                                  (3,941,437,553)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        27.59       569,154.11
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         4.26      792,858.42
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.55      753,457.25
            SANTOS                         156,437         7.02     1,098,187.74
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        29.49       377,855.37
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                90,829        25.83      2,346,113.07
            BHP  GROUP   LTD                    269,141         47.00     12,649,627.00
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        17.82       879,024.96
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         4.68      571,680.72
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             154,776         23.70      3,668,191.20
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             43,228        41.25      1,783,155.00
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        25.68      1,902,836.64
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         11.62      1,180,917.36
            ORICA   LTD                      38,288        15.34       587,337.92
            RIO  TINTO   LTD                    34,818        123.05      4,284,354.90
            SOUTH32    LTD                     481,840         2.64     1,272,057.60
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        21.09       194,449.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BRAMBLES     LTD                    137,883         10.42      1,436,740.86
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         4.07      779,368.37
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.70      399,500.00
            TRANSURBAN      GROUP                   256,633         13.37      3,431,183.21
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        33.55      1,769,829.60
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328         9.76      296,001.28
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         4.46      811,777.98
            REA  GROUP   LTD                     5,276       154.58       815,564.08
            SEEK   LTD                       31,593        31.70      1,001,498.10
            WESFARMERS      LTD                   100,575         54.60      5,491,395.00
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         18.18      2,099,390.04
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                118,441         41.32      4,893,982.12
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130        13.39       617,680.70
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538         9.90      698,326.20
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       206.83      1,286,482.60
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        64.32      1,045,071.36
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        34.26      1,373,003.76
            CSL  LIMITED                       41,500        285.84      11,862,360.00
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               252,912         25.47      6,441,668.64
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              161,955         85.91     13,913,554.05
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               297,796         25.56      7,611,665.76
            WESTPAC    BANKING                     334,568         22.51      7,531,125.68
            AMP  LTD                       343,649         1.36      467,362.64
            ASX  LTD                       18,195        70.89      1,289,843.55
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 32,203        146.99      4,733,518.97
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        48.87       533,269.44
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         5.20     1,192,916.40
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         2.82      761,005.20
            QBE  INSURANCE     GROUP                  138,071         8.79     1,213,644.09
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         10.24      1,222,184.96
            AFTERPAY     LTD                     19,934        153.46      3,059,071.64
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        14.13       627,032.88
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        32.66       450,740.66
            XERO   LTD                       11,340        128.71      1,459,571.40
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.32     1,338,378.32
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         7.21      226,934.75
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235        10.60       680,891.00
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.70      319,082.22
                                    6,523,428               130,093,876.57
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,687,211,960)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.00      825,097.00
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854        10.77       720,017.58
                                212/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        32.40      1,766,448.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        15.42       560,008.14
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.70      813,654.60
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.63      428,384.19
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.83      644,471.52
                                     623,837               5,758,081.03
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (439,284,001)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              256,496         55.20     14,158,579.20
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              129,000        130.40      16,821,600.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         22.40      3,852,800.00
            MTR  CORP                       151,000         45.25      6,832,750.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           204,000         69.00     14,076,000.00
            SANDS   CHINA   LTD                   242,800         34.45      8,364,460.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         10.00      1,320,000.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         14.34      2,019,072.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         26.70      3,895,530.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.50     6,087,250.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         17.98      1,962,696.80
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             360,500         24.05      8,670,025.00
            HANG   SENG   BANK                    74,200        151.90      11,270,980.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              112,900        548.00      61,869,200.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,114,800         105.00     117,054,000.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                242,996         41.65     10,120,783.40
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         28.95      4,545,150.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         22.30      3,857,900.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         32.30      4,044,864.40
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    155,375         37.20      5,779,950.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.60      3,658,640.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  118,500        111.90      13,260,150.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        56.50      2,288,250.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        23.60      2,270,320.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         48.35      7,590,950.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.52     1,613,640.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        43.20      2,916,000.00
            CLP  HOLDINGS                       157,000         72.95     11,453,150.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,030,579          11.14     11,480,650.06
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         41.65      5,726,875.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        124.70      2,955,390.00
                                    7,636,534               371,817,605.86
                香港ドル     小計
                                                  (5,093,901,200)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.17      709,841.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.76      554,224.00
                                213/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         4.40      476,660.80
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.85      525,825.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         5.51      984,086.00
            DBS  GROUP                       168,300         25.99      4,374,117.00
            OCBC   BANK                      291,200         10.64      3,098,368.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 110,400         24.02      2,651,808.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300        10.02       784,566.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         3.13      699,555.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.16      306,448.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.36      349,600.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        20.37       523,509.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.42     1,820,428.06
                                    2,926,575               17,859,035.86
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,426,758,374)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        19.30      1,307,690.80
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       464.00       995,744.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        23.70      2,329,947.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         20.32      2,858,109.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        12.60      1,253,700.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        80.49      1,006,366.47
            AZRIELI    GROUP                      4,323       207.90       898,751.70
            NICE   LTD                       5,891       897.00      5,284,227.00
                                     431,084              15,934,536.57
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (522,015,418)
                                   99,895,447               473,736,536,678
                 合　計
                                                 (473,736,536,678)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                    114,413        1,083,491.11
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                 64,786         761,235.50
                      SYDNEY    AIRPORT                  124,551         708,695.19
                                            303,750        2,553,421.80
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (209,763,600)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          220,500        1,675,800.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             375,000        3,930,000.00
                                            595,500        5,605,800.00
                     香港ドル     小計
                                                    (76,799,460)
                                            899,250         286,563,060
                投資信託受益証券合計
                                                    (286,563,060)
     投資証券        アメリカドル         AGNC   INVESTMENT      CORP              46,260         760,051.80
                                214/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           12,030        2,052,318.00
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               40,627        9,140,262.46
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         125,327        1,071,545.85
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           13,345        2,382,883.20
                      BOSTON    PROPERTIES                   13,029        1,208,048.88
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               8,788        935,043.20
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             38,859        6,293,603.64
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            25,091        3,442,485.20
                      DUKE   REALTY    CORP                35,040        1,450,305.60
                      EQUINIX    INC                   7,959       5,476,508.31
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              16,564        1,035,250.00
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             35,477        2,383,344.86
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               6,320       1,694,644.80
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            12,327        1,444,601.13
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           51,571        1,554,865.65
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          67,709        1,056,937.49
                      INVITATION      HOMES   INC              51,458        1,591,081.36
                      IRON   MOUNTAIN     INC               27,546         908,191.62
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          50,036        1,110,799.20
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           10,915        1,511,072.60
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              20,987         772,741.34
                      PROLOGIS     INC                  66,663        7,104,942.54
                      PUBLIC    STORAGE                   13,912        3,199,064.40
                      REALTY    INCOME    CORP               32,696        2,017,343.20
                      REGENCY    CENTERS    CORP              15,605         815,049.15
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             10,576        2,744,472.00
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               30,301        3,332,503.98
                      SUN  COMMUNITIES      INC               9,065       1,356,939.85
                      UDR  INC                    28,059        1,192,507.50
                      VENTAS    INC                   34,674        1,745,142.42
                      VEREIT    INC                   21,159         790,923.42
                      VICI   PROPERTIES      INC              49,459        1,344,295.62
                      VORNADO    REALTY    TRUST               15,390         575,586.00
                      WELLTOWER     INC                 38,883        2,611,771.11
                      WP  CAREY   INC                  16,500        1,141,140.00
                                           1,100,207         79,248,267.38
                    アメリカドル       小計
                                                   (8,413,788,547)
             カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           8,887        451,992.82
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          15,490         279,749.40
                                            24,377         731,742.22
                    カナダドル      小計
                                                    (61,122,427)
              ユーロ        COVIVIO(FP)                       4,962        321,537.60
                      GECINA    SA                   4,459        521,703.00
                                215/338

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                      KLEPIERRE                       17,225         318,318.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       13,695         783,627.90
                                            40,341        1,945,186.50
                     ユーロ    小計
                                                    (249,664,687)
            イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              79,414         370,783.96
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           66,349         421,780.59
                      SEGRO   PLC                   106,999        1,033,610.34
                                            252,762        1,826,174.89
                   イギリスポンド        小計
                                                    (268,904,252)
           オーストラリアドル           DEXUS                       94,090         819,523.90
                      GOODMAN    GROUP                  155,698        2,799,450.04
                      GPT  GROUP                    167,884         733,653.08
                      MIRVAC    GROUP                  392,919         887,996.94
                      SCENTRE    GROUP                  486,663        1,362,656.40
                      STOCKLAND                      207,412         966,539.92
                      VICINITY     CENTERS                 365,149         586,064.14
                                           1,869,815         8,155,884.42
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (670,005,905)
              香港ドル        LINK   REIT                   199,000        13,701,150.00
                                            199,000        13,701,150.00
                     香港ドル     小計
                                                    (187,705,755)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         284,138         872,303.66
                      CAPITALAND      INTEGRATED                426,560         904,307.20
                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           220,000         446,600.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            273,085         532,515.75
                      SUNTEC    REIT                  173,000         256,040.00
                                           1,376,783         3,011,766.61
                   シンガポールドル         小計
                                                    (240,610,034)
                                           4,863,285        10,091,801,607
                  投資証券合計
                                                  (10,091,801,607)
                                                   10,378,364,667
                    合計
                                                  (10,378,364,667)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                216/338



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託
                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    593銘柄            97.6  %        ―         ―        70.2  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.4  %        1.7  %
    カナダドル           株式    87銘柄            99.6  %        ―         ―        3.4  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    ユーロ           株式    233銘柄            99.5  %        ―         ―        10.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    85銘柄            98.8  %        ―         ―        4.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.2  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %        ―         ―        3.1  %
    スウェーデンクロー           株式    38銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    19銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    55銘柄            92.4  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      3銘柄              ―        1.8  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        5.8  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    31銘柄            95.1  %        ―         ―        1.1  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.4  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.5  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            85.6  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       14.4  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,886,461,110
        投資証券                             105,635,974,900
        派生商品評価勘定                               530,200,000
        未収入金                               44,589,107
        未収配当金                               696,932,839
        差入委託証拠金                               397,168,000
        流動資産合計                             110,191,325,956
       資産合計                              110,191,325,956
     負債の部
       流動負債
        前受金                               530,200,000
        未払金                               68,966,262
        未払解約金                               222,397,960
        未払利息                                  2,856
        流動負債合計                               821,567,078
       負債合計                                821,567,078
     純資産の部
       元本等
        元本                             54,273,798,554
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            55,095,960,324
        元本等合計                             109,369,758,878
       純資産合計                              109,369,758,878
     負債純資産合計                                110,191,325,956
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                                218/338

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                                     2021年    2月17日現在

                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              54,273,798,554口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.0151円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (20,151円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                219/338



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                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                57,664,591,152円
    期中追加設定元本額                                                16,092,083,556円
                                220/338


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                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                19,482,876,154円
    期末元本額                                                54,273,798,554円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,616,690,228円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,634,427円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,800,481,301円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                25,808,664,096円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,736,631,718円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,432,410,587円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  527,813,690円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,039,209,557円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  931,222,378円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,600,648円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  329,055,945円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,568,416円
    グローバル経済コア                                                  263,253,524円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,208,895円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  436,873,573円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  42,599,327円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  645,807,771円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   8,704,701円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  909,280,061円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  385,054,635円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  313,033,076円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           12,677,958,923
           合計                                          12,677,958,923
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                221/338



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       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,201,444,000               －    3,731,644,000           530,200,000
            合計             3,201,444,000               －    3,731,644,000           530,200,000
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                             1,650        210,870,000
               サンケイリアルエステート投資法人                             2,471        283,670,800
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                             2,655        350,460,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                             3,479       2,031,736,000
               ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                             12,353       1,353,888,800
               森ヒルズリート投資法人                             11,859       1,733,785,800
               産業ファンド投資法人                             14,271       2,731,469,400
               アドバンス・レジデンス投資法人                             9,590       3,025,645,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             6,587       1,225,840,700
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             5,059       2,337,258,000
               ＧＬＰ投資法人                             31,548       5,621,853,600
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             4,539       1,418,437,500
               日本プロロジスリート投資法人                             15,961       5,402,798,500
               星野リゾート・リート投資法人                             1,536        863,232,000
               Ｏｎｅリート投資法人                             1,574        471,570,400
               イオンリート投資法人                             10,240       1,527,808,000
               ヒューリックリート投資法人                             8,128       1,442,720,000
               日本リート投資法人                             3,279       1,318,158,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             64,862       1,096,167,800
               積水ハウス・リート投資法人                             29,695       2,464,685,000
               トーセイ・リート投資法人                             2,234        278,356,400
                                222/338


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               ケネディクス商業リート投資法人                             3,713        995,455,300
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                             2,153        292,592,700
               サムティ・レジデンシャル投資法人                             1,943        219,170,400
               野村不動産マスターファンド投資法人                             32,648       5,559,954,400
               いちごホテルリート投資法人                             1,765        154,967,000
               ラサールロジポート投資法人                             11,251       1,853,039,700
               スターアジア不動産投資法人                             10,373        544,582,500
               マリモ地方創生リート投資法人                              946       112,952,400
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             3,524       1,818,384,000
               大江戸温泉リート投資法人                             1,630        127,140,000
               投資法人みらい                             10,904        496,132,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             2,187        289,996,200
               三菱地所物流リート投資法人                             2,272        944,016,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                             3,230        501,942,000
               ザイマックス・リート投資法人                             1,547        172,181,100
               タカラレーベン不動産投資法人                             3,034        339,504,600
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             3,916        514,170,800
               日本ビルファンド投資法人                             11,362       7,351,214,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             10,096       6,633,072,000
               日本リテールファンド投資法人                             18,968       4,159,682,400
               オリックス不動産投資法人                             20,116       3,809,970,400
               日本プライムリアルティ投資法人                             6,286       2,442,111,000
               プレミア投資法人                             9,119       1,266,629,100
               東急リアル・エステート投資法人                             6,769       1,243,465,300
               グローバル・ワン不動産投資法人                             7,011        809,770,500
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             21,592       3,238,800,000
               森トラスト総合リート投資法人                             7,216       1,068,689,600
               インヴィンシブル投資法人                             42,215       1,751,922,500
               フロンティア不動産投資法人                             3,350       1,599,625,000
               平和不動産リート投資法人                             6,195        901,992,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             6,597       2,064,861,000
               福岡リート投資法人                             5,221        927,249,600
               ケネディクス・オフィス投資法人                             3,123       2,195,469,000
               いちごオフィスリート投資法人                             8,376        736,250,400
               大和証券オフィス投資法人                             2,151       1,503,549,000
               阪急阪神リート投資法人                             4,560        671,232,000
               スターツプロシード投資法人                             1,572        331,692,000
               大和ハウスリート投資法人                             14,405       4,167,366,500
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             32,524       2,009,983,200
               大和証券リビング投資法人                             13,184       1,303,897,600
               ジャパンエクセレント投資法人                             9,368       1,320,888,000
                    合計                       611,982       105,635,974,900
                                223/338


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    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               84,911,262
        コール・ローン                               152,916,639
        投資証券                             83,660,617,269
        派生商品評価勘定                                  2,220
        未収入金                               183,472,352
        未収配当金                               153,605,346
        流動資産合計                             84,235,525,088
       資産合計                               84,235,525,088
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  1,890
        未払解約金                               104,203,048
        未払利息                                   151
        流動負債合計                               104,205,089
       負債合計                                104,205,089
     純資産の部
       元本等
        元本                             45,206,250,834
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            38,925,069,165
        元本等合計                             84,131,319,999
       純資産合計                               84,131,319,999
     負債純資産合計                                84,235,525,088
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                                224/338



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                                     2021年    2月17日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              45,206,250,834口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8611円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,611円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                225/338




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                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                226/338




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                                     2021年    2月17日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                46,919,802,220円
    期中追加設定元本額                                                16,429,935,240円
    期中一部解約元本額                                                18,143,486,626円
    期末元本額                                                45,206,250,834円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  87,754,435円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  138,604,527円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,647,870,248円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,830,821円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,565,390,065円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                22,175,624,423円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,208,067,391円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,561,480,237円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  523,397,906円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,071,882,269円
                                227/338


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                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  945,863,466円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  165,083,523円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  367,727,502円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,967,961円
    グローバル経済コア                                                  266,243,450円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,551,011円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  464,211,616円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  46,833,519円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  701,079,437円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  573,948,756円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  84,072,134円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  151,282,615円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  149,699,569円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  144,350,561円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  145,433,392円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            5,837,876,938
           合計                                           5,837,876,938
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          199,440,630              －     199,440,300              330
               アメリカドル           140,131,200              －     140,131,200              －
               カナダドル            8,352,400             －      8,352,000             400
                ユーロ           8,983,590             －      8,984,500            △910
              イギリスポンド             20,612,620             －      20,613,600            △980
              オーストラリアド
                           21,360,820             －      21,359,000            1,820
                 ル
            合計              199,440,630              －     199,440,300              330
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    (注)時価の算定方法
     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

     投資証券        アメリカドル         ACADIA    REALTY    TRUST               53,940         981,708.00
                      AGREE   REALTY    CORP                35,989        2,321,650.39
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            47,000         814,040.00
                      ALEXANDER'S      INC                 1,490        391,214.40
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           75,624       12,901,454.40
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC           30,595         893,068.05
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              85,040        3,676,279.20
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           67,590         577,894.50
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A             162,493        5,230,649.67
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST             123,973        4,403,520.96
                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           90,506        3,836,549.34
                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          94,106         460,178.34
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC          127,391        1,829,334.76
                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES               38,000         467,780.00
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           85,074       15,190,813.44
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            14,850         173,299.50
                      BOSTON    PROPERTIES                   85,645        7,941,004.40
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             105,620        1,253,709.40
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC          179,997        3,423,542.94
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          24,100         447,778.00
                      BRT  APARTMENTS      CORP               5,000         75,100.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              59,564        6,337,609.60
                      CARETRUST     REIT   INC               57,977        1,296,945.49
                      CENTERSPACE                       7,499        542,402.67
                      CHATHAM    LODGING    TRUST              25,360         312,942.40
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                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            6,500         75,725.00
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              25,050         252,754.50
                      CLIPPER    REALTY    INC               7,300         56,210.00
                      COLONY    CAPITAL    INC              292,172        1,586,493.96
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          73,383        1,045,707.75
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST            14,300         686,543.00
                      COREPOINT     LODGING    INC             22,000         182,600.00
                      CORESITE     REALTY    CORP              26,165        3,165,965.00
                      CORPORATE     OFFICE    PPTYS              69,080        1,793,316.80
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             90,344        3,087,054.48
                      CTO  REALTY    GROWTH    INC              2,800        137,872.00
                      CUBESMART                      119,525        4,275,409.25
                      CYRUSONE     INC                  72,522        5,136,733.26
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          125,540        1,188,863.80
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           170,180        23,348,696.00
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST          142,800         636,174.00
                      DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I               99,180        2,908,949.40
                      DUKE   REALTY    CORP                227,492        9,415,893.88
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             295,000          40,415.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI            47,668        1,052,509.44
                      EASTGROUP     PROPERTIES,INC                 24,286        3,505,684.10
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            90,335         900,639.95
                      EPR  PROPERTIES                    44,912        1,908,310.88
                      EQUINIX    INC                  54,161       37,267,642.49
                      EQUITY    COMMONWEALTH                   72,645        2,093,628.90
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             103,916        6,494,750.00
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY            208,628        14,015,629.04
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            63,742        1,469,253.10
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST               39,649       10,631,482.86
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            78,195        9,163,672.05
                      FARMLAND     PARTNERS     INC             19,000         220,400.00
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            42,428        4,306,442.00
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          77,623        3,345,551.30
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           44,250        1,215,990.00
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      CORP         57,973         248,124.44
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE            131,975        5,820,097.50
                      GEO  GROUP   INC/THE                 76,306         656,231.60
                      GETTY   REALTY    CORP                21,985         627,891.60
                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            20,150         386,275.50
                      GLADSTONE     LAND   CORP               11,500         213,325.00
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC            27,530         368,351.40
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              51,412         941,353.72
                                230/338


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                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          82,310        2,493,993.00
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA            133,145        3,794,632.50
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           327,329        9,868,969.35
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             21,650         200,262.50
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            62,922        2,527,576.74
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          431,456        6,735,028.16
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         91,930        2,202,642.80
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN         55,038         783,190.74
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            37,941         849,119.58
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER           13,638        2,997,359.64
                      INVITATION      HOMES   INC             340,843        10,538,865.56
                      IRON   MOUNTAIN     INC               176,022        5,803,445.34
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 67,082        2,151,990.56
                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           470,000         317,250.00
                      KILROY    REALTY    CORPORATION               63,026        3,751,307.52
                      KIMCO   REALTY    CORP               261,322        4,607,106.86
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             52,870         958,004.40
                      LEXINGTON     CORP   PROPERTIES              165,408        1,816,179.84
                      LIFE   STORAGE    INC                44,649        3,647,376.81
                      LTC  PROPERTIES      INC               23,126         970,366.96
                      MACERICH     CO/THE                  67,797         868,479.57
                      MACK-CALI     REALTY    CORP              50,236         684,214.32
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          886,564         616,161.98
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC         344,913        7,657,068.60
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           69,520        9,624,348.80
                      MONMOUTH     REIT   -CL  A             62,052        1,100,802.48
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              104,898        4,376,344.56
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              36,720        1,381,773.60
                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC           26,730        1,844,102.70
                      NETSTREIT     CORP                  7,992        144,815.04
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           45,000         248,850.00
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  12,389         546,478.79
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          31,830         804,344.10
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS             137,740        5,071,586.80
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           8,599        179,289.15
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              102,726         928,643.04
                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI           145,994        3,019,155.92
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             81,335        1,819,463.95
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             125,929        2,275,537.03
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           74,524        1,283,303.28
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          15,900         242,793.00
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A            29,639         243,336.19
                      PRIME   US  REIT                 295,000         236,000.00
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                      PROLOGIS     INC                 449,450        47,902,381.00
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC             11,972        1,734,982.24
                      PUBLIC    STORAGE                   92,353       21,236,572.35
                      QTS  REALTY    TRUST   INC              38,937        2,403,191.64
                      REALTY    INCOME    CORP               214,390        13,227,863.00
                      REGENCY    CENTERS    CORP              95,524        4,989,218.52
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             69,615        1,083,905.55
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A           127,674        1,327,809.60
                      RETAIL    VALUE                   9,529        161,993.00
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC         80,432        4,122,140.00
                      RLJ  LODGING    TRUST                100,091        1,478,344.07
                      RPT  REALTY                    41,950         438,797.00
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES             33,496        2,466,980.40
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC          127,456        2,257,245.76
                      SAFEHOLD     INC                  8,340        704,313.00
                      SAUL   CENTERS    INC                8,800        302,720.00
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT          22,900         424,337.00
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST            103,744        1,283,313.28
                      SIMON   PROPERTY     GROUP              200,000        21,996,000.00
                      SITE   CENTERS    CORP                94,320        1,154,476.80
                      SL  GREEN   REALTY    CORP              43,978        2,752,583.02
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           70,307        2,901,569.89
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              89,842        2,914,474.48
                      STORE   CAPITAL    CORP               145,745        4,848,936.15
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          63,470         641,047.00
                      SUN  COMMUNITIES      INC              65,424        9,793,318.56
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC         133,537        1,619,803.81
                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           57,270         807,507.00
                      TERRENO    REALTY    CORP               41,374        2,481,612.52
                      UDR  INC                    180,652        7,677,710.00
                      UMH  PROPERTIES      INC               27,000         442,260.00
                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            8,473        528,630.47
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 66,680        1,095,552.40
                      URSTADT    BIDDLE    - CL  A            15,050         228,007.50
                      VENTAS    INC                  226,961        11,422,947.13
                      VEREIT    INC                  133,890        5,004,808.20
                      VICI   PROPERTIES      INC              326,128        8,864,159.04
                      VORNADO    REALTY    TRUST               96,691        3,616,243.40
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           10,028         75,109.72
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE              50,570        1,164,627.10
                      INVESTMENT
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             72,385        1,806,005.75
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      WELLTOWER     INC                 253,157        17,004,555.69
                      WHITESTONE      REIT                 19,090         171,046.40
                      WP  CAREY   INC                 107,487        7,433,800.92
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           69,830        1,190,601.50
                                          14,967,751         581,050,147.42
                    アメリカドル       小計
                                                  (61,690,094,151)
             カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           36,942        1,327,326.06
                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT             43,830         468,981.00
                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         12,000         132,960.00
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST           14,060         492,943.60
                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          50,020        2,544,017.20
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             98,170        1,260,502.80
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         55,620         484,450.20
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            32,577         470,737.65
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR         27,730         429,260.40
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           42,950         553,625.50
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          18,820         364,919.80
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         64,505         970,155.20
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTMENT            18,620        1,413,071.80
                      TRUST
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              81,539        1,092,622.60
                      TRUST-UNIT
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST           43,490         576,677.40
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE           29,850         531,628.50
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            11,100         218,670.00
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               12,890         189,869.70
                      RESIDENTIAL
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            51,170         661,628.10
                      PLAZA   RETAIL    REIT                25,000         92,500.00
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          95,631        1,727,095.86
                      SLATE   GROCERY    REIT               10,300         120,510.00
                      SLATE   OFFICE    REI                17,000         73,610.00
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          42,076        1,055,686.84
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          47,000         650,480.00
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         25,800         164,346.00
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         23,500         476,815.00
                                           1,032,190         18,545,091.21
                    カナダドル      小計
                                                   (1,549,071,468)
              ユーロ        AEDIFICA                       20,360        2,080,792.00
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG            110,000        1,481,700.00
                      ALTAREA                       2,230        309,970.00
                      BEFIMMO    S.C.A.                  16,110         560,628.00
                      CARE   PROPERTY     INVEST               15,000         389,250.00
                                233/338

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                      CARMILA                       30,000         343,800.00
                      COFINIMMO                       16,317        2,134,263.60
                      COVIVIO(FP)                       29,742        1,927,281.60
                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             800,000         392,000.00
                      EUROCOMMERCIAL                       19,690         306,376.40
                      GECINA    SA                   33,192        3,883,464.00
                      HAMBORNER     REIT   AG               45,000         400,995.00
                      HIBERNIA     REIT   PLC               425,550         459,594.00
                      ICADE                       18,580        1,114,800.00
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             33,790         129,415.70
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           152,062        1,185,323.29
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES            15,300         332,775.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             260,000         395,720.00
                      KLEPIERRE                      126,130        2,330,882.40
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           34,000         153,850.00
                      MERCIALYS                       26,000         198,120.00
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA         200,486        1,591,858.84
                      MONTEA                       6,100        602,680.00
                      NSI  NV                    10,050         324,112.50
                      RETAIL    ESTATES                   6,400        384,000.00
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       84,908        4,858,435.76
                      VASTNED    RETAIL                  10,650         246,547.50
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             80,270        2,318,197.60
                      WERELDHAVE      NV                 22,670         285,415.30
                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            8,700        430,215.00
                                           2,659,287         31,552,463.49
                     ユーロ    小計
                                                   (4,049,758,688)
            イギリスポンド          AEW  UK  REIT   PLC                118,000          96,996.00
                      ASSURA    PLC                 1,617,040         1,178,822.16
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC             101,146        1,158,121.70
                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          495,000         364,815.00
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              571,845        2,669,944.30
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            505,297         826,160.59
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC          380,067         408,191.95
                      CUSTODIAN     REIT   PLC              292,276         266,555.71
                      DERWENT    LONDON    PLC               67,915        2,166,488.50
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC         376,000         263,200.00
                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC            264,000         403,920.00
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC          157,980        1,027,185.96
                      HAMMERSON     PLC                2,189,836          500,377.52
                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC          219,355         243,484.05
                      INTU   PROPERTIES      PLC              521,960          9,270.00
                                234/338


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                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           455,305        2,894,373.88
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           537,660        1,193,605.20
                      LXI  REIT   PLC                 330,000         420,420.00
                      NEWRIVER     REIT   PL               186,000         155,310.00
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD          330,000         287,760.00
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              783,888        1,153,883.13
                      RDI  REIT   PLC                 154,400         140,040.80
                      REGIONAL     REIT   LTD               292,000         223,964.00
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC            125,537        1,016,849.70
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           350,000         142,800.00
                      SEGRO   PLC                   725,991        7,013,073.06
                      SHAFTESBURY      PLC                185,693        1,102,087.95
                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC          260,756         160,364.94
                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          431,000         467,635.00
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            203,286         221,581.74
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC           1,047,658         1,942,357.93
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT          462,000         316,470.00
                      UNITE   GROUP   PLC                245,192        2,394,299.88
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              78,047         564,670.04
                                          15,062,130         33,395,080.69
                   イギリスポンド        小計
                                                   (4,917,425,631)
           オーストラリアドル           ABACUS    PROPERTY     GROUP              232,716         616,697.40
                      APN  INDUSTRIA     REIT               75,000         214,500.00
                      ARENA   REIT                   201,053         615,222.18
                      AVENTUS    GROUP                  230,000         634,800.00
                      BWP  TRUST                    289,660        1,118,087.60
                      CENTURIA     CAPITAL    GROUP             304,000         720,480.00
                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            285,000         883,500.00
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              249,000         498,000.00
                      CHARTER    HALL   GROUP               283,140        3,901,669.20
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT          318,943        1,543,684.12
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            324,160        1,231,808.00
                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            189,350         585,091.50
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP            1,222,633         1,002,559.06
                      DEXUS                      666,007        5,800,920.97
                      GDI  PROPERTY     GROUP               324,500         365,062.50
                      GOODMAN    GROUP                 1,025,018         18,429,823.64
                      GPT  GROUP                   1,202,317         5,254,125.29
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS          198,760         622,118.80
                      HOME   CONSORTIUM                    91,000         372,190.00
                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT            180,642         241,157.07
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L        114,885         354,994.65
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            177,788         938,720.64
                                235/338

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                      IRONGATE     GROUP                 340,000         425,000.00
                      MIRVAC    GROUP                 2,402,500         5,429,650.00
                      NATIONAL     STORAGE    REIT             546,340        1,040,777.70
                      RURAL   FUNDS   GROUP                212,766         523,404.36
                      SCENTRE    GROUP                 3,183,999         8,915,197.20
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             635,060        1,517,793.40
                      STOCKLAND                     1,456,941         6,789,345.06
                      VICINITY     CENTERS                2,350,040         3,771,814.20
                      WAYPOINT     REIT   LTD               495,796        1,214,700.20
                                          19,809,014         75,572,894.74
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (6,208,313,302)
           ニュージーランドドル           ARGOSY    PROPERTY     LTD              502,278         768,485.34
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             680,300        1,510,266.00
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            978,490        1,208,435.15
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          650,000        1,056,250.00
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         239,460         761,482.80
                                           3,050,528         5,304,919.29
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (404,712,292)
              香港ドル        CHAMPION     REIT                1,138,000         5,121,000.00
                      FORTUNE    REIT                  872,000        6,383,040.00
                      LINK   REIT                  1,256,900         86,537,565.00
                      PROSPERITY      REIT                752,000        1,849,920.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT           561,000        2,210,340.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT             968,000        3,726,800.00
                                           5,547,900        105,828,665.00
                     香港ドル     小計
                                                   (1,449,852,710)
            シンガポールドル          AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         275,000         360,250.00
                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            754,977         543,583.44
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        1,933,818         5,936,821.26
                      ASCOTT    TRUST                 1,116,877         1,128,045.77
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             586,721         815,542.19
                      CAPITALAND      INTEGRATED               2,765,544         5,862,953.28
                      COMMERCIAL      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              417,200         504,812.00
                      EC  WORLD   REIT                 180,000         130,500.00
                      ESR  REIT                   1,404,065          554,605.67
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           540,000         321,300.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             538,100         110,310.50
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            817,262        2,084,018.10
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            460,000         234,600.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI           1,662,696         2,394,282.24
                      IREIT   GLOBAL                   334,420         217,373.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      KEPPEL    DC  REIT                 794,803        2,312,876.73
                      KEPPEL    REIT                 1,006,400         1,187,552.00
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             555,000         446,775.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL          2,480,400          158,745.60
                      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          1,308,473         2,656,200.19
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          1,007,060         2,829,838.60
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST           1,728,200         3,369,990.00
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL          1,207,100         1,176,922.50
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I       1,523,644          556,130.06
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             228,000         953,040.00
                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI          478,540         181,845.20
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            295,800         246,993.00
                      SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REIT         529,516         280,643.48
                      SPH  REIT                    576,800         478,744.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              859,400         446,888.00
                      SUNTEC    REIT                 1,280,700         1,895,436.00
                                          29,646,516         40,377,617.81
                   シンガポールドル         小計
                                                   (3,225,767,886)
             韓国ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD          11,253       55,139,700.00
                      JR  REIT   XXVII                  64,338       333,270,840.00
                      LOTTE   REIT   CO  LTD               69,030       352,053,000.00
                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            42,950       171,585,250.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD           19,093       134,414,720.00
                                            206,664      1,046,463,510.00
                    韓国ウォン      小計
                                                    (100,355,850)
           イスラエルシェケル           REIT   1 LTD                  131,500        1,992,225.00
                                            131,500        1,992,225.00
                  イスラエルシェケル          小計
                                                    (65,265,291)
                                          92,113,480         83,660,617,269
                    合計
                                                  (83,660,617,269)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      155銘柄               100.0   %             73.7  %
    カナダドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             1.9  %
                                237/338


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    ユーロ                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.8  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.9  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             7.4  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.5  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.7  %
    シンガポールドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             3.9  %
    韓国ウォン                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.1  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               14,313,248
        コール・ローン                               154,890,166
        投資信託受益証券                             32,456,526,686
        流動資産合計                             32,625,730,100
       資産合計                               32,625,730,100
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               473,403,346
        未払金                                1,990,490
        未払解約金                                2,147,159
        未払利息                                   153
        流動負債合計                               477,541,148
       負債合計                                477,541,148
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,443,545,465
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            6,704,643,487
        元本等合計                             32,148,188,952
       純資産合計                               32,148,188,952
     負債純資産合計                                32,625,730,100
    注記表

                                238/338


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,443,545,465口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2635円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,635円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                239/338




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                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                240/338




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                                     2021年    2月17日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                24,790,617,936円
    期中追加設定元本額                                                 6,942,753,373円
    期中一部解約元本額                                                 6,289,825,844円
    期末元本額                                                25,443,545,465円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,479,668,034円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,459,363,567円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,811,648,756円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                10,550,005,893円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,326,235,613円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  543,555,476円
    グローバル経済コア                                                 1,194,889,816円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,586,276,313円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  534,513,469円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  48,936,119円
                                241/338


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                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  167,121,830円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  741,330,579円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              △626,354,024
           合計                                           △626,354,024
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        33,043,414,571               －    33,516,817,917          △473,403,346
               アメリカドル          33,043,414,571               －    33,516,817,917          △473,403,346
            合計            33,043,414,571               －    33,516,817,917          △473,403,346
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                242/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考
     投資信託受        アメリカドル         ISHARES    GOLD   TRUST              17,877,390         305,703,369.00
      益証券
                                          17,877,390         305,703,369.00
                    アメリカドル       小計
                                                  (32,456,526,686)
                                          17,877,390         32,456,526,686
                    合計
                                                  (32,456,526,686)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,348,997,156
        流動資産合計                              1,348,997,156
       資産合計                               1,348,997,156
     負債の部
       流動負債
        未払利息                                  1,334
        流動負債合計                                  1,334
       負債合計                                   1,334
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,338,135,929
                                243/338

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                                2021年    2月17日現在
                項目                  金額（円）
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                              10,859,893
        元本等合計                              1,348,995,822
       純資産合計                               1,348,995,822
     負債純資産合計                                 1,348,997,156
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               1,338,135,929口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0081円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,081円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                244/338


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                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                17,697,157,958円
    期中追加設定元本額                                                  75,993,435円
    期中一部解約元本額                                                16,435,015,464円
    期末元本額                                                 1,338,135,929円
    期末元本額の内訳

    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  19,399,161円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                  676,529,104円
    ＦＯＦｓ用　ＫＩＭ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用）                                                  642,207,664円
                                245/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               613,484,718
        社債券                             38,428,997,040
        流動資産合計                             39,042,481,758
       資産合計                               39,042,481,758
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,789,446
        未払利息                                   607
        流動負債合計                                1,790,053
       負債合計                                 1,790,053
                                246/338

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    2月17日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             34,923,179,852
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            4,117,511,853
        元本等合計                             39,040,691,705
       純資産合計                               39,040,691,705
     負債純資産合計                                39,042,481,758
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              34,923,179,852口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1179円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,179円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                                247/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    2月17日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                248/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                26,393,926,239円
    期中追加設定元本額                                                11,361,960,891円
    期中一部解約元本額                                                 2,832,707,278円
    期末元本額                                                34,923,179,852円
    期末元本額の内訳

    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  395,644,234円
    ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（ＳＭＡ専用）                                                  637,829,854円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                15,526,982,011円
    ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用）                                                17,590,528,589円
    ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      772,195,164円
    用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           1,685,287,800
           合計                                           1,685,287,800
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド」の期首日から本

      報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)         備考

                                249/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        社債券       SIGNUM    GENEVA1    0%  12/15/25               33,768,000,000           38,428,997,040
                    合計                    33,768,000,000           38,428,997,040
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    米国株式ＬＳマザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               484,452,607
        社債券                             23,652,998,514
        流動資産合計                             24,137,451,121
       資産合計                               24,137,451,121
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               380,772,500
        未払解約金                                1,504,446
        未払利息                                   479
        流動負債合計                               382,277,425
       負債合計                                382,277,425
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,924,256,698
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △2,169,083,002
        元本等合計                             23,755,173,696
       純資産合計                               23,755,173,696
     負債純資産合計                                24,137,451,121
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
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                                     2021年    2月17日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,924,256,698口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           2,169,083,002円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9163円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,163円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2021年    2月17日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                25,638,258,160円
    期中追加設定元本額                                                 6,093,140,419円
    期中一部解約元本額                                                 5,807,141,881円
    期末元本額                                                25,924,256,698円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,543,091,907円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,949,230,656円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,173,686,209円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  506,203,772円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                16,770,426,761円
    米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  664,017,135円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  377,448,909円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,843,249円
    ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  908,308,100円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                          △2,334,814,198
           合計                                          △2,334,814,198
                                253/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象
      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     2月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        23,288,447,500               －    23,669,220,000          △380,772,500
               アメリカドル          23,288,447,500               －    23,669,220,000          △380,772,500
            合計            23,288,447,500               －    23,669,220,000          △380,772,500
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

      社債券       アメリカドル         STAR   HELIOS    004  10/18/22          225,000,000.00           222,784,200.00
                                        225,000,000.00           222,784,200.00
                    アメリカドル       小計
                                                  (23,652,998,514)
                                                   23,652,998,514
                    合計
                                                  (23,652,998,514)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                254/338


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                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 社債券      1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               194,139,104
        社債券                             17,043,299,000
        流動資産合計                             17,237,438,104
       資産合計                               17,237,438,104
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                2,416,549
        未払利息                                   192
        流動負債合計                                2,416,741
       負債合計                                 2,416,741
     純資産の部
       元本等
        元本                             15,707,334,651
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            1,527,686,712
        元本等合計                             17,235,021,363
       純資産合計                               17,235,021,363
     負債純資産合計                                17,237,438,104
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    2月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

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                                     2021年    2月17日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              15,707,334,651口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0973円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,973円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
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                                     2021年    2月17日現在

    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                 7,423,386,911円
    期中追加設定元本額                                                 9,777,202,329円
    期中一部解約元本額                                                 1,493,254,589円
    期末元本額                                                15,707,334,651円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,693,478,087円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,977,914,243円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  756,907,863円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  277,389,820円
                                257/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    2月17日現在
                       区分
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 9,837,998,573円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  259,257,591円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  21,300,195円
    コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  308,166,665円
    ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  574,921,614円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           △282,010,000
           合計                                           △282,010,000
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　０７／１３／                         15,470,000,000           17,043,299,000
               ２１
                    合計                    15,470,000,000           17,043,299,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                258/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    2月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               236,200,940
        社債券                             17,295,580,000
        流動資産合計                             17,531,780,940
       資産合計                               17,531,780,940
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 275,426
        未払利息                                   233
        流動負債合計                                 275,659
       負債合計                                  275,659
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,052,814,135
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △1,521,308,854
        元本等合計                             17,531,505,281
       純資産合計                               17,531,505,281
     負債純資産合計                                17,531,780,940
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2021年    2月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    2月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              19,052,814,135口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           1,521,308,854円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9202円
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       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,202円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    2月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    2月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    2月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                  2020年10月6日
    期首元本額                                                    495,000円
    期中追加設定元本額                                                19,168,708,365円
    期中一部解約元本額                                                  116,389,230円
    期末元本額                                                19,052,814,135円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  620,000,000円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  755,000,000円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,900,000,000円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,046,379,964円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  280,000,000円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  159,246,941円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,500,000,000円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,000,000円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   8,000,000円
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  257,904,029円
    ＦＯＦｓ用　米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      208,645,801円
    用）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  217,637,400円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    2月17日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                          △1,478,942,000

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           合計                                          △1,478,942,000
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」の期首日から本報

      告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　１０／１８／                         18,820,000,000           17,295,580,000
               ２１
                    合計                    18,820,000,000           17,295,580,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                262/338





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2021年2月18日から

      2021年8月17日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
                                263/338

















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    【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第6期            第7期中間計算期間
                                （2021年     2月17日現在）          （2021年     8月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       205,599,097               170,422,863
        コール・ローン
                                      2,450,667,667               2,566,259,983
        投資信託受益証券
                                       135,733,418               132,033,911
        投資証券
                                      8,840,608,893               7,710,135,543
        親投資信託受益証券
                                        20,121,563                7,989,504
        未収入金
                                      11,652,730,638               10,586,841,804
        流動資産合計
                                      11,652,730,638               10,586,841,804
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        38,103,631               14,574,921
        未払解約金
                                        3,246,328               2,972,519
        未払受託者報酬
                                        92,844,876               85,013,867
        未払委託者報酬
                                           203               299
        未払利息
                                         324,575               297,193
        その他未払費用
                                       134,519,613               102,858,799
        流動負債合計
                                       134,519,613               102,858,799
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,724,467,321               8,440,949,076
        元本
        剰余金
                                      1,793,743,704               2,043,033,929
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                      1,922,926,468               1,661,911,717
          （分配準備積立金）
                                      11,518,211,025               10,483,983,005
        元本等合計
                                      11,518,211,025               10,483,983,005
       純資産合計
                                      11,652,730,638               10,586,841,804
     負債純資産合計
                                264/338









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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第6期中間計算期間               第7期中間計算期間
                                 自　2020年      2月18日         自　2021年      2月18日
                                 至　2020年      8月17日         至　2021年      8月17日
     営業収益
                                                       2,716,899
       受取配当金                                      -
                                           409                93
       受取利息
                                                      604,161,357
       有価証券売買等損益                               △ 357,227,963
                                          2,140
                                                           -
       その他収益
                                                      606,878,349
                                      △ 357,225,414
       営業収益合計
     営業費用
                                          41,976               22,757
       支払利息
                                        3,150,550               2,972,519
       受託者報酬
                                        90,105,820               85,013,867
       委託者報酬
                                         315,298               297,193
       その他費用
                                        93,613,644               88,306,336
       営業費用合計
                                                      518,572,013
                                      △ 450,839,058
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      518,572,013
                                      △ 450,839,058
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      518,572,013
                                      △ 450,839,058
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                       33,695,725
                                       △ 44,427,542
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                      1,103,702,274               1,793,743,704
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                                       8,373,275
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       8,373,275
                                            -
       額
                                        64,887,011               243,959,338
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        61,626,858               243,959,338
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,260,153
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                       632,403,747              2,043,033,929
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                265/338










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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）


                          第6期                   第7期中間計算期間

                      (2021年    2月17日現在)                  (2021年    8月17日現在)
    １.   計算期間の末日にお                        9,724,467,321口                      8,440,949,076口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1845円    1口当たり純資産額                   1.2420円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,845円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,420円)
       資産の額
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                266/338



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                                     第7期中間計算期間
                                    (2021年    8月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                表計上額と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第6期              第7期中間計算期間

                               自  2020年    2月18日            自  2021年    2月18日
               区分
                               至  2021年    2月17日            至  2021年    8月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               12,035,161,408円                 9,724,467,321円
    期中追加設定元本額                                 167,978,519円                 38,880,764円
    期中一部解約元本額                                2,478,672,606円                 1,322,399,009円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （参考）


    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
                                267/338

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    信託受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               617,648,161
        株式                             33,378,548,330
        派生商品評価勘定                                1,254,390
        未収配当金                               41,446,512
        前払金                                 683,000
        差入委託証拠金                               10,042,000
        流動資産合計                             34,049,622,393
       資産合計                               34,049,622,393
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,961,590
        未払金                                 14,720
        未払解約金                               287,451,962
        未払利息                                  1,084
        流動負債合計                               289,429,356
       負債合計                                289,429,356
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,320,886,087
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            14,439,306,950
        元本等合計                             33,760,193,037
       純資産合計                               33,760,193,037
     負債純資産合計                                34,049,622,393
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      先物取引

                                268/338



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                                     2021年    8月17日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      株価指数先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              19,320,886,087口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7473円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,473円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                269/338


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                                     2021年    8月17日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                26,827,957,599円
    期中追加設定元本額                                                 3,751,051,412円
    期中一部解約元本額                                                11,258,122,924円
    期末元本額                                                19,320,886,087円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン                                                 4,813,403,348円
    ＳＭＴＡＭ　ＪＰＸ日経インデックス４００オープン                                                  774,061,769円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                11,838,463,162円
    ＪＰＸ日経インデックス４００・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  664,026,564円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  270,365,101円
    ＪＰＸ日経４００オープン（適格機関投資家専用）                                                  960,566,143円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                                270/338


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                買建          379,633,000              －     378,950,000           △683,000
            合計              379,633,000              －     378,950,000           △683,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    中小型株式　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,695,770,784
        株式                             29,852,540,000
        未収入金                               282,899,376
        未収配当金                               26,397,500
        流動資産合計                             31,857,607,660
       資産合計                               31,857,607,660
     負債の部
       流動負債
        未払金                               411,793,231
        未払解約金                               11,204,761
        未払利息                                  2,978
        流動負債合計                               423,000,970
       負債合計                                423,000,970
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,202,518,395
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            25,232,088,295
        元本等合計                             31,434,606,690
       純資産合計                               31,434,606,690
     負債純資産合計                                31,857,607,660
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                                271/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               6,202,518,395口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              5.0680円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (50,680円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                 6,556,166,178円
                                272/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    期中追加設定元本額                                                  295,105,943円
    期中一部解約元本額                                                  648,753,726円
    期末元本額                                                 6,202,518,395円
    期末元本額の内訳

    中小型株式オープン                                                 3,206,114,465円
    中小型株式オープン（ＳＭＡ専用）                                                  301,143,620円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 2,635,960,887円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  59,299,423円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    国内株式インデックス　マザーファンド


    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,678,712,995
        株式                             462,768,129,280
        派生商品評価勘定                                3,466,900
        未収配当金                               544,468,946
        前払金                               22,392,000
        差入委託証拠金                               100,155,000
        流動資産合計                             466,117,325,121
       資産合計                              466,117,325,121
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               25,908,950
        未払金                                8,716,806
        未払解約金                               401,358,289
        未払利息                                  4,704
        流動負債合計                               435,988,749
       負債合計                                435,988,749
     純資産の部
       元本等
        元本                             251,694,224,065
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           213,987,112,307
        元本等合計                             465,681,336,372
       純資産合計                              465,681,336,372
     負債純資産合計                                466,117,325,121
    注記表

                                273/338


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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)新株予約権証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、取得価額及び最終
                      相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              251,694,224,065口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8502円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,502円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                274/338



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                               255,196,239,050円
    期中追加設定元本額                                                12,661,514,876円
    期中一部解約元本額                                                16,163,529,861円
    期末元本額                                               251,694,224,065円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  421,754,111円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,893,253,947円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,184,066円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,739,869,635円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,954,367,302円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,469,745,528円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,111,004,920円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,094,144,387円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,844,285,781円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,866,053,820円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,982,260,538円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,562,852,064円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,128,315,135円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,715,412,933円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  252,963,609円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  688,932,878円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  484,099,146円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,282,637,624円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,563,534,710円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,195,294円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,789,755円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,457,639円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,895,275円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,358,345円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  47,302,831円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,946,035円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,528,034円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  92,853,350円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,125,827,005円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  475,525,115円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,024,684,398円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  176,698,189円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,298,087円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  549,058,017円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  310,705,853円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  395,325,610円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,816,544円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  646,290,760円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,641,067,065円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,952,559,982円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,492,806,352円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,088,522,067円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,412,057,804円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,014,239,060円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  416,403,500円
                                276/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  392,775,144円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,988,924,716円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  209,439,625円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,458,839円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,778,929円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,300,419,892円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  604,397,930円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  36,533,863円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  125,534,946円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  22,953,784円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,380,236円
    グローバル経済コア                                                  235,418,101円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  23,173,863円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  63,676,527円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  18,689,652円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,184,160,857円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  142,737,671円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,345,620円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,239,550円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,472,213円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,344,119円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,777,357,201円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,167,933,055円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  196,967,610円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  30,193,333円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,635,965,847円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                     8,021円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    58,821円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,005,112,000               －    2,982,720,000          △22,392,000
            合計             3,005,112,000               －    2,982,720,000          △22,392,000
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
                                277/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              7,347,803,136
        コール・ローン                               531,634,103
        株式                             504,483,305,466
        投資信託受益証券                               309,367,767
        投資証券                             11,609,685,075
        派生商品評価勘定                               421,536,711
        未収入金                                 807,672
        未収配当金                               574,340,059
        差入委託証拠金                              3,840,641,409
        流動資産合計                             529,119,121,398
       資産合計                              529,119,121,398
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 87,385
        前受金                               420,822,026
        未払解約金                               643,366,648
        未払利息                                   933
        流動負債合計                              1,064,276,992
       負債合計                               1,064,276,992
     純資産の部
       元本等
        元本                             133,927,362,195
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           394,127,482,211
        元本等合計                             528,054,844,406
       純資産合計                              528,054,844,406
     負債純資産合計                                529,119,121,398
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    8月17日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              133,927,362,195口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.9428円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (39,428円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                               144,587,616,478円
    期中追加設定元本額                                                 7,054,116,285円
    期中一部解約元本額                                                17,714,370,568円
    期末元本額                                               133,927,362,195円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,985,217,172円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,541,866円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                28,238,415,312円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,716,289,399円
    外国株式インデックス・オープン                                                  829,502,978円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  847,645,773円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,012,043,885円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,492,907,579円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,254,618,559円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  411,389,348円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,880,097,025円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,512,790,449円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  68,892,011円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  186,663,788円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  131,355,001円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,907,096,342円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,865,578,625円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,439,589円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,085,097円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,680,695円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,100,476円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  85,251,731円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,588,632円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  44,379,526円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  376,011,029円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  209,362,390円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,521,222,034円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  423,760,681円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,014,703円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  206,185,194円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  70,705,120円
                                281/338

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,184,199,192円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,330,820,845円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,128,066,338円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,206,156,730円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,500,138,862円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,517,087,653円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,477,877,522円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,241,017,569円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,123,576,361円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  971,655,275円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  635,279,907円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,767,097円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  171,689,234円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  675,888,118円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,111,612,409円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  163,510,676円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  567,506,160円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  106,509,418円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,513,058円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  115,382,395円
    グローバル経済コア                                                  668,021,097円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,904,662円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,761,997円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  664,326,699円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  77,514,810円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  12,995,084円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   9,687,457円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,443,736円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   4,116,001円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  560,351,676円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  879,102,389円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,436,297,607円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  894,404,047円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  138,418,552円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,684,544円
    私募世界経済パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                    34,174円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    21,644円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  277,587,747円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  260,107,582円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  279,785,392円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  270,292,284円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  268,409,933円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  265,829,351円
                                282/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  266,176,902円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        11,046,428,385                －    11,467,250,411           420,822,026
            合計            11,046,428,385                －    11,467,250,411           420,822,026
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          259,952,260              －     259,324,960            627,300
               アメリカドル            98,550,000             －      98,306,100           243,900
                ユーロ          64,292,500             －      64,296,300           △3,800
              イギリスポンド             97,109,760             －      96,722,560           387,200
            合計              259,952,260              －     259,324,960            627,300
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                283/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,235,400,731
        投資証券                             105,532,695,950
        派生商品評価勘定                               85,006,800
        未収入金                               106,427,032
        未収配当金                               642,207,787
        差入委託証拠金                               193,698,000
        流動資産合計                             109,795,436,300
       資産合計                              109,795,436,300
     負債の部
       流動負債
        前受金                               85,006,800
        未払金                               253,397,575
        未払解約金                               17,035,047
        未払利息                                  5,681
        流動負債合計                               355,445,103
       負債合計                                355,445,103
     純資産の部
       元本等
        元本                             48,724,971,616
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            60,715,019,581
        元本等合計                             109,439,991,197
       純資産合計                              109,439,991,197
     負債純資産合計                                109,795,436,300
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

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                                     2021年    8月17日現在

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              48,724,971,616口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2461円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,461円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     2021年    8月17日現在

    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                54,273,798,554円
    期中追加設定元本額                                                 2,419,613,890円
    期中一部解約元本額                                                 7,968,440,828円
    期末元本額                                                48,724,971,616円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,649,296,385円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,554,084円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,933,174,387円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                22,381,893,600円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,286,420,154円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,886,625,627円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  543,785,630円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,146,948,111円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  764,643,554円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,213,988円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  257,938,774円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,588,296円
    グローバル経済コア                                                  260,654,397円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,008,397円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  400,278,336円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  46,406,627円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  486,918,119円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  11,016,549円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  41,981,103円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    17,781円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  893,020,541円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  378,166,221円
                                286/338

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                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  307,420,955円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,807,313,200               －    3,892,320,000           85,006,800
            合計             3,807,313,200               －    3,892,320,000           85,006,800
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               344,635,368
        コール・ローン                               27,665,742
        投資証券                             94,450,670,824
        派生商品評価勘定                                 609,072
        未収入金                                4,167,133
        未収配当金                               174,345,705
        流動資産合計                             95,002,093,844
       資産合計                               95,002,093,844
     負債の部
       流動負債
        未払株式払込金                                1,447,465
        未払解約金                               266,509,402
        未払利息                                   48
        流動負債合計                               267,956,915
       負債合計                                267,956,915
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,276,974,006
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            53,457,162,923
        元本等合計                             94,734,136,929
       純資産合計                               94,734,136,929
                                287/338

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                                2021年    8月17日現在
                項目                  金額（円）
     負債純資産合計                                95,002,093,844
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,276,974,006口
    ２.                      1口当たり純資産額                              2.2951円
                                288/338


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                                       2021年    8月17日現在
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,951円)
       の額
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
                                289/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    期首元本額                                                45,206,250,834円
    期中追加設定元本額                                                 3,553,313,743円
    期中一部解約元本額                                                 7,482,590,571円
    期末元本額                                                41,276,974,006円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  68,825,047円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  108,282,995円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,680,915,791円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,740,331円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,894,381,651円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                18,291,056,494円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  856,900,086円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,876,449,955円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  692,328,368円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,482,716,195円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  694,548,221円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  151,133,017円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  255,657,000円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,988,909円
    グローバル経済コア                                                  263,511,217円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,372,703円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  408,099,388円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  45,839,957円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,275,327,994円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  408,780,018円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  102,239,363円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   3,392,209円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    12,981円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  117,496,637円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  120,314,866円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  116,232,884円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  115,423,480円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  112,555,727円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０７（適格機関投資家専用）                                                  112,450,522円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                290/338



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          100,482,400              －     100,489,852             7,452
               アメリカドル           100,482,400              －     100,489,852             7,452
                売建          243,090,000              －     242,488,380            601,620
               アメリカドル           243,090,000              －     242,488,380            601,620
            合計              343,572,400              －     342,978,232            609,072
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               30,303,262
        コール・ローン                               32,497,639
        投資信託受益証券                             27,947,717,876
        派生商品評価勘定                               100,002,687
        未収入金                               19,265,850
        流動資産合計                             28,129,787,314
       資産合計                               28,129,787,314
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 32,653
        未払金                               271,006,422
        未払解約金                                1,083,501
        未払利息                                   57
        流動負債合計                               272,122,633
       負債合計                                272,122,633
     純資産の部
       元本等
        元本                             22,325,141,193
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            5,532,523,488
        元本等合計                             27,857,664,681
       純資産合計                               27,857,664,681
     負債純資産合計                                28,129,787,314
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                291/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              22,325,141,193口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2478円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,478円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
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                                     2021年    8月17日現在

    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                25,443,545,465円
    期中追加設定元本額                                                 4,319,414,042円
    期中一部解約元本額                                                 7,437,818,314円
    期末元本額                                                22,325,141,193円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,248,503,799円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,329,169,406円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,900,880,848円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 6,725,988,548円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,376,230,479円
                                293/338


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                                               2021年    8月17日現在
                       区分
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  531,632,248円
    グローバル経済コア                                                 1,188,335,910円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 2,264,775,793円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  573,404,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  69,224,234円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  153,521,009円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,963,454,508円
    ファンドラップ運用戦略Ｆ（中庸型）（適格機関投資家専用）                                                    19,414円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          273,052,250              －     273,072,500            20,250
               アメリカドル            273,052,250              －     273,072,500            20,250
                売建        27,995,240,936               －    27,895,291,152            99,949,784
               アメリカドル          27,995,240,936               －    27,895,291,152            99,949,784
            合計            28,268,293,186               －    28,168,363,652            99,970,034
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,951,695,521
        社債券                             41,934,182,560
        流動資産合計                             43,885,878,081
       資産合計                               43,885,878,081
     負債の部
       流動負債
        未払金                               499,731,540
                                294/338

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                                2021年    8月17日現在
                項目                  金額（円）
        未払解約金                                1,810,483
        未払利息                                  3,427
        流動負債合計                               501,545,450
       負債合計                                501,545,450
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,776,179,295
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,608,153,336
        元本等合計                             43,384,332,631
       純資産合計                               43,384,332,631
     負債純資産合計                                43,885,878,081
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              40,776,179,295口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0640円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,640円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                295/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    8月17日現在

                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                34,923,179,852円
    期中追加設定元本額                                                 5,988,299,590円
    期中一部解約元本額                                                  135,300,147円
    期末元本額                                                40,776,179,295円
    期末元本額の内訳

    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  459,160,351円
    ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（ＳＭＡ専用）                                                  707,991,540円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                19,169,302,177円
    ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンド（適格機関投資家専用）                                                19,610,642,194円
    ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リンクファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      829,083,033円
    用）
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

                                296/338



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    米国株式ＬＳマザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               373,163,883
        社債券                             18,082,084,500
        派生商品評価勘定                               93,660,000
        流動資産合計                             18,548,908,383
       資産合計                               18,548,908,383
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 973,699
        未払利息                                   655
        流動負債合計                                 974,354
       負債合計                                  974,354
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,847,253,694
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △299,319,665
        元本等合計                             18,547,934,029
       純資産合計                               18,547,934,029
     負債純資産合計                                18,548,908,383
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
                                297/338




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    8月17日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              18,847,253,694口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            299,319,665円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9841円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,841円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                298/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    8月17日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                25,924,256,698円
    期中追加設定元本額                                                  391,678,115円
    期中一部解約元本額                                                 7,468,681,119円
    期末元本額                                                18,847,253,694円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,808,371,074円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,194,805,213円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  866,643,807円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  327,413,832円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,253,598,460円
    米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  496,161,766円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  295,448,402円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  33,223,232円
    ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  571,587,908円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     8月17日現在）
                                299/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        18,440,402,400               －    18,346,742,400            93,660,000
               アメリカドル          18,440,402,400               －    18,346,742,400            93,660,000
            合計            18,440,402,400               －    18,346,742,400            93,660,000
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               353,736,138
        社債券                             20,623,086,000
        流動資産合計                             20,976,822,138
       資産合計                               20,976,822,138
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               161,331,572
        未払利息                                   621
        流動負債合計                               161,332,193
       負債合計                                161,332,193
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,184,409,340
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,631,080,605
        元本等合計                             20,815,489,945
       純資産合計                               20,815,489,945
     負債純資産合計                                20,976,822,138
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                                300/338


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                                     2021年    8月17日現在

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお

                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              18,184,409,340口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1447円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,447円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

                                301/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                15,707,334,651円
    期中追加設定元本額                                                 2,762,344,330円
    期中一部解約元本額                                                  285,269,641円
    期末元本額                                                18,184,409,340円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,670,140,800円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,997,970,855円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  856,409,411円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  325,142,098円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,085,700,218円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  283,994,156円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  34,458,680円
    コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  352,070,291円
    ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  578,522,831円
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド


    貸借対照表

                                2021年    8月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               291,025,320
        社債券                             18,856,872,000
        流動資産合計                             19,147,897,320
       資産合計                               19,147,897,320
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 518,428
        未払利息                                   511
        流動負債合計                                 518,939
       負債合計                                  518,939
                                302/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    8月17日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,531,521,724
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △2,384,143,343
        元本等合計                             19,147,378,381
       純資産合計                               19,147,378,381
     負債純資産合計                                19,147,897,320
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    8月17日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    8月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              21,531,521,724口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           2,384,143,343円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.8893円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,893円)
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                     2021年    8月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                                303/338


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                                     2021年    8月17日現在

                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な後発事象に関する注記）


    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    8月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2021年    2月18日
    期首
    期首元本額                                                19,052,814,135円
    期中追加設定元本額                                                 2,567,910,455円
    期中一部解約元本額                                                  89,202,866円
    期末元本額                                                21,531,521,724円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  620,000,000円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  755,000,000円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,026,367,965円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,997,719,621円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  280,000,000円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  159,246,941円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,947,531,206円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,000,000円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  11,350,833円
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  257,620,767円
    ＦＯＦｓ用　米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      205,411,306円
    用）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,171,273,085円
                                304/338


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    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

                                305/338



















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    ２【ファンドの現況】

    【サテライト投資戦略ファンド（株式型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              10,350,136,975       円　

    Ⅱ　負債総額                                68,015,410     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,282,121,565       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,178,636,348       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2572   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,572    円）
    （参考）

    ＪＰＸ日経インデックス４００　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              36,480,572,869       円　

    Ⅱ　負債総額                                182,656,961      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,297,915,908       円　
    Ⅳ　発行済口数                              19,420,422,283       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8691   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,691    円）
    中小型株式　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              35,103,735,392       円　

    Ⅱ　負債総額                                714,684,097      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              34,389,051,295       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,066,217,279       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   5.6689   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （56,689    円）
                                306/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              494,486,406,552        円　

    Ⅱ　負債総額                                783,032,947      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              493,703,373,605        円　
    Ⅳ　発行済口数                              249,768,323,924        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9766   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （19,766    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              527,707,794,317        円　

    Ⅱ　負債総額                              10,679,222,349       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              517,028,571,968        円　
    Ⅳ　発行済口数                              132,221,776,468        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9103   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,103    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              109,293,518,917        円　

    Ⅱ　負債総額                                531,893,954      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,761,624,963        円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,454,578,634       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1992   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,992    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                307/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 （2021年     9月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              93,985,234,525       円　

    Ⅱ　負債総額                                241,210,597      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              93,744,023,928       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,131,489,463       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2791   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,791    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              27,667,225,877       円　

    Ⅱ　負債総額                                648,050,896      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,019,174,981       円　
    Ⅳ　発行済口数                              22,455,445,611       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2032   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,032    円）
    ピクテ　マルチストラテジー　リンク　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              44,486,782,772       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,995,941     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,481,786,831       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,349,897,298       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0757   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,757    円）
    米国株式ＬＳマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              18,535,539,943       円　

    Ⅱ　負債総額                                344,192,892      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,191,347,051       円　
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅳ　発行済口数                              18,858,649,270       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9646   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,646    円）
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              20,526,407,654       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,956,726     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,520,450,928       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,302,163,436       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1212   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,212    円）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     9月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              18,863,598,837       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,536,944     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,861,061,893       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,499,369,424       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8773   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,773    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             9月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年11月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年9月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              535             14,650,754
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              76              276,621
       単位型公社債投資信託                              51              304,685
                  合計                   662             15,232,060
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2020年4月1日　至　
      2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
       その他                           4,624                   3,428
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
                                    40                   41
        その他
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                                 （単位：百万円）



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                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
       その他                           1,070                    818
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
                                    7                   8
       その他
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
                                   284                   △65
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
    （２）【損益計算書】



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
      その他営業収益                             500                   403
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
                                315/338


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
                                316/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
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     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
                                318/338

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        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建      物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
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    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                              6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
                                322/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
                                323/338


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    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       り ません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                324/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
                                326/338

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    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
                                327/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                328/338


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                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年11月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
           名称                                  事業の内容
                       （2021年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むと
                                       ともに、金融機関の信託業務の
     三井住友信託銀行株式会社
                              342,037
                                       兼営等に関する法律に基づき信
                                       託業務を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種
     野村證券株式会社                          10,000        金融商品取引業を営んでいま
                                       す。
                                330/338


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    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
      等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
      ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
      ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
      ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
      ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
      ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
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     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
      ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ま た、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
      があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
      があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
    (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
      あります。
                                332/338















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                334/338








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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年4月16日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の2020年2月18日から2021年2月17日まで
     の計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
     て監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、サテライト投資戦略ファンド（株式型）の2021年2月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                335/338


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の中間監査報告書

                                                     2021年10月15日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              後藤知弘           印
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
    況」に掲げられているサテライト投資戦略ファンド（株式型）の2021年2月18日から2021年8月17日までの中間
    計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
    中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
    準に準拠して、サテライト投資戦略ファンド（株式型）の2021年8月17日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する中間計算期間（2021年2月18日から2021年8月17日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
    ているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
    中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
    諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
    れる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
    して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
    いて独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
    まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
     スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
     らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
     監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
     虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
     択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
     リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
     用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
     証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
     書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
     記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
     人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
     ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
     に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     三井住友トラスト・アセットマネジメント                     株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
    公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
       しております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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