三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月23日-令和3年7月26日) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月21日 提出
【計算期間】 第14期(自 2020年7月23日至 2021年7月26日)
【ファンド名】 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
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公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
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ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2007年8月10日 設定日、信託契約締結、運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、
販売会社 収益分配金・償還金の支払いの
取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
再委託先
受託会社(受託者)
ブラックロック・
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
インベストメント・
(再信託受託会社:日本マスター
三菱UFJ国際投信株式会社
マネジメント(UK)
トラスト信託銀行株式会社)
リミテッド
委託会社から外国株式マ
ザーファンドの運用の指
信託財産の保管・管理等を行い 信託財産の運用の指図、受益
図に関する権限の委託を
ます。 権の発行等を行います。
受け、運用の指図を行い
ます。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
委託会社と再委託先との契約 運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の
「信託財産の運用指図権限委託契約」 内容、再委託先が受ける報酬等が定められていま
す。
③委託会社の概況(2021年7月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
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2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券、日本債券マザーファンド受益証券、外
国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券およ
びマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株
式・公社債等に直接投資することがあります。
主として、三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券、日本債券マザーファンド受
益証券、外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受
益証券への投資を通じて国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を行うバランス型
運用部分と、マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じてわが国の短期公社
債に投資を行う安定運用部分に、それぞれ投資を行います。
バランス型運用部分における各資産への配分比率は、国内株式20%程度、国内債券40%程度、外
国株式20%程度、外国債券20%程度とすることを基本とします。
わが国の短期金利水準の変動に応じて、バランス型運用部分と安定運用部分への配分比率を変動
させるものとし、当該短期金利水準の上昇に伴い安定運用部分への配分比率を引き上げ、当該短
期金利水準の低下に伴い安定運用部分への配分比率を引き下げます。なお、安定運用部分への配
分比率は以下の範囲内とします。
安定運用部分への配分比率
下限 短期金利水準が0%以下のとき、純資産総額に対して5%程度
上限 短期金利水準が4%以上のとき、純資産総額に対して80%程度
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする三菱UFJ 日本株アクティブマ
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ザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド、三菱UFJ 海外債券ア
クティブマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファンド」ま
た は「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
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5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目標として運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により長期的にわが国の株式市場全体
(TOPIX)の動きを上回る運用成果をめざします。
株式への投資にあたっては、運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行い
ます。
銘柄選定は、主に以下の観点で行います。
1.オーナーの持ち分としての株主価値の見極め。
2.株主価値を分析する尺度としては、主に企業が事業から継続してキャッシュを生み出す能
力を評価。
3.株主価値と株価との関係がバーゲン(株主価値>株価)と判断される銘柄に投資。
また、株式の組入比率は高位を保つこととし、原則として信託財産総額の50%超を基本としま
す。
なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金
利先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
⑨金利先渡取引は、信託約款の範囲で行います。
※上記は2022年4月4日以降、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、以下の通り変更となりま
す。
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(基本方針)
この投資信託は、長期的に安定した信託財産の成長をはかることを目標として運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
ボトムアップ・アプローチを基本としたアクティブ運用により長期的にTOPIXの動きを上
回る運用成果をめざします。
株式への投資にあたっては、運用チームによる会社訪問も含め、自ら徹底的に企業分析を行い
ます。
銘柄選定は、主に以下の観点で行います。
1.オーナーの持ち分としての株主価値の見極め。
2.株主価値を分析する尺度としては、主に企業が事業から継続してキャッシュを生み出す能
力を評価。
3.株主価値と株価との関係がバーゲン(株主価値>株価)と判断される銘柄に投資。
また、株式の組入比率は高位を保つこととし、原則として信託財産総額の50%超を基本としま
す。
なお、株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
い場合があります。
なお、有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先
物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金
利先渡取引を行うことができます。
(投資制限)
①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑤同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資は行いません。
⑦有価証券先物取引等は、信託約款の範囲で行います。
⑧スワップ取引は、信託約款の範囲で行います。
⑨金利先渡取引は、信託約款の範囲で行います。
日本債券マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
※
ポートフォリオのデュレーション 調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行いま
す。
ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション
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調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行います。
銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。
NOMURA-BPI総合インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざ
して運用を行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
※デュレーションとは、債券の投資元本の回収に要する平均残存期間や金利感応度を意味する指標です。
この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
外国株式マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、中長期的に信託財産の成長を目標として運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界主要国の株式に投資します。運用にあたってはMSCI Kokusai I
ndex(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)をベンチマークとし、中長期
的に同指数を上回る投資成果をめざします。
企業訪問を含めた独自の調査に基づくアクティブ運用を行います。
超過収益の源泉は、地域配分・銘柄選択の双方におきます。
地域配分は、マクロ経済、市場・業種・個別銘柄の動向等の調査・分析を総合的に勘案し決定
します。
銘柄選択の基準としては、経営資源の効率的活用の視点を重視します。
株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
運用の指図に関する権限は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミ
※
テッドに委託します。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
※運用の指図に関する権限の委託を受ける者、委託の内容、委託の有無等については、変更する場合が
あります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩外国為替予約取引は為替変動リスクを回避するため行うことができます。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います。
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(運用方法)
①投資対象
わが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
FTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)をベンチマークとし、これを中長期的
に上回る投資成果を目指します。
運用にあたっては、各国のマクロ分析や金利予測に基づいて、カントリーアロケーション、
デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選択でアクティブ
に超過収益の獲得を目指します。さらに、ポートフォリオとべンチマークを比較分析すること
により、リスクのチェックとコントロールを行います。
組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。ただし、エクス
※
ポージャー のコントロール等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
公社債の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①外貨建資産への投資に制限を設けません。
②有価証券先物取引等は信託約款の範囲で行います。
③スワップ取引は信託約款の範囲で行います。
④金利先渡取引および為替先渡取引は信託約款の範囲で行います。
⑤外国為替予約取引は信託約款の範囲で行います。
※エクスポージャーとは、金融資産のうち市場の価格変動リスク・為替変動リスクにさらしている資産の
度合いのことをいいます。
マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは、三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド、日本債券マザーファンド、外
国株式マザーファンド、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンドおよびマネー・マー
ケット・マザーファンドを主要投資対象としています。このうち外国株式マザーファンドにつ
いては、運用の指図に関する権限を、ブラックロック・インベストメント・マネジメント(U
K)リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。
再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオ
の構築を行います。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング1
委託会社の運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に
沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示しま
す。
再委託先の投資行動については、各運用部の担当ファンドマネジャーが日々再委託先の運用の
適切性を確認しています。
⑦投資行動のモニタリング2
委託会社では、運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)が、運用に関するパフォー
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マンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施しま
す。この結果は、運用管理委員会等を通じて委託会社の運用部門にフィードバックされ、必要
に 応じて是正を指示します。その内容は更に運用部門から再委託先に還元されます。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
再委託先、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会
社の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。こ
の結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指
示されます。
⑨運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等
の全額とします。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②外貨建資産
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上り等
により100分の50を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
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④投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純
資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
⑤同一銘柄の株式等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属
する当該株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資
産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該株式の時価総額の割
合を乗じて得た額とします。
c.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超
えることとなる投資の指図をしません。
d.c.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券およ
び新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑥同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券先物取引等
a.委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げ
るものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに
掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ション取引に含めて取り扱うものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内と
します。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月ま
でに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、お
よび組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月まで
に受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象③金融商品
の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑦で規定する全オプ
ション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取
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引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売
予約と合わせてヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属するヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
純資産総額に占めるヘッジの対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とし
ます。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買
予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑦で規
定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所にお
けるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの
対象とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金
等ならびに(2)投資対象③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用
されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受け取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象
③金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.にお
いて「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商
品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(信託約款上の組入可能額から保有外貨
建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受け取る外貨建
組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および外貨建組入貸付債権信託受益権の利払
金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組
入可能額に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金
等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払プレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑦
で規定する全オプション取引に係る支払プレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下c.にお
いて同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
d.c.においてマザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るスワップ取引の想定元本の
総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
e.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
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価するものとします。
f.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(⑥に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑩外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑪有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑫資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑬投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑭有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
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時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑮特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑯デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑰信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債は外貨建資産であり、原則として為替ヘッジ
を行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進ん
だ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
〔再委託先の管理体制〕
リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
ます。
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また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
ま す。
〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕
委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
ます。
また、再委託先からの定期的なデ-タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
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(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%
(税抜0.6%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.275%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.275%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.05%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
外国株式マザーファンドの再委託先が受ける報酬は、当該マザーファンドを投資対象とする
ファンドの委託会社が、当該ファンドに係る信託報酬のうち委託会社が受ける報酬から、毎年
1月22日および7月22日から15営業日以内ならびに信託終了のときに支払われ、その報酬額
は、ファンドの計算期間を通じて毎日、当該マザーファンドの信託財産の純資産総額にマザー
ファンドの受益権総口数に占める当ファンドに属するマザーファンドの受益権口数の割合を乗
じて得た額に年0.45%を乗じて得た金額とします。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
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課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
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ます。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】
(1)【投資状況】
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 9,988,946,611 99.80
コール・ローン、その他資産 ― 19,622,989 0.20
(負債控除後)
純資産総額 10,008,569,600 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 2,547,839,072 1.4982 3,817,172,498 1.4989 3,818,955,985 38.16
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 583,359,081 3.2888 1,918,551,346 3.2688 1,906,884,163 19.05
益証券
日本 親投資信託受 三菱UFJ 海外債券アクティブマ 571,250,296 3.3441 1,910,318,115 3.3326 1,903,748,736 19.02
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 三菱UFJ 日本株アクティブマ 635,715,592 2.9802 1,894,596,837 2.9532 1,877,395,286 18.76
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 マネー・マーケット・マザーファン 473,347,517 1.0181 481,915,108 1.0182 481,962,441 4.82
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.80
合計 99.80
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第5計算期間末日 (平成24年 7月23日) 2,117,400,183 2,117,400,183 8,520 8,520
第6計算期間末日 (平成25年 7月22日) 3,259,640,820 3,259,640,820 10,862 10,862
第7計算期間末日 (平成26年 7月22日) 4,290,633,492 4,290,633,492 11,637 11,637
第8計算期間末日 (平成27年 7月22日) 5,316,803,189 5,316,803,189 13,217 13,217
第9計算期間末日 (平成28年 7月22日) 5,370,149,763 5,370,149,763 12,241 12,241
第10計算期間末日 (平成29年 7月24日) 6,318,929,248 6,318,929,248 13,252 13,252
第11計算期間末日 (平成30年 7月23日) 7,011,814,683 7,011,814,683 13,670 13,670
第12計算期間末日 (令和 1年 7月22日) 7,612,126,085 7,612,126,085 13,650 13,650
第13計算期間末日 (令和 2年 7月22日) 8,343,391,369 8,343,391,369 14,198 14,198
第14計算期間末日 (令和 3年 7月26日) 9,983,968,697 9,983,968,697 15,968 15,968
令和 2年 7月末日 8,328,654,559 ― 14,060 ―
8月末日 8,576,993,158 ― 14,317 ―
9月末日 8,660,322,398 ― 14,377 ―
10月末日 8,589,975,994 ― 14,177 ―
11月末日 9,027,396,019 ― 14,896 ―
12月末日 9,196,770,988 ― 15,047 ―
令和 3年 1月末日 9,196,574,174 ― 15,062 ―
2月末日 9,214,603,678 ― 15,160 ―
3月末日 9,704,076,870 ― 15,672 ―
4月末日 9,769,143,341 ― 15,754 ―
5月末日 9,905,574,431 ― 15,904 ―
6月末日 10,012,115,082 ― 15,955 ―
7月末日 10,008,569,600 ― 15,913 ―
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②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
第9計算期間 0円
第10計算期間 0円
第11計算期間 0円
第12計算期間 0円
第13計算期間 0円
第14計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第5計算期間 △2.96
第6計算期間 27.48
第7計算期間 7.13
第8計算期間 13.57
第9計算期間 △7.38
第10計算期間 8.25
第11計算期間 3.15
第12計算期間 △0.14
第13計算期間 4.01
第14計算期間 12.46
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第5計算期間 833,407,385 160,036,442 2,485,304,370
第6計算期間 929,756,183 414,103,313 3,000,957,240
第7計算期間 1,076,477,858 390,274,433 3,687,160,665
第8計算期間 1,027,593,242 692,112,098 4,022,641,809
第9計算期間 750,501,178 386,134,577 4,387,008,410
第10計算期間 798,924,527 417,674,596 4,768,258,341
第11計算期間 841,113,021 479,890,083 5,129,481,279
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第12計算期間 876,083,668 429,115,781 5,576,449,166
第13計算期間 1,068,167,589 768,154,964 5,876,461,791
第14計算期間 1,155,674,957 779,768,289 6,252,368,459
(参考)
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 40,533,240,750 98.32
コール・ローン、その他資産 ― 694,280,355 1.68
(負債控除後)
純資産総額 41,227,521,105 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 160,000 9,644.26 1,543,081,600 9,805.00 1,568,800,000 3.81
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 114,700 10,553.98 1,210,542,403 11,375.00 1,304,712,500 3.16
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 2,162,500 586.60 1,268,522,757 578.50 1,251,006,250 3.03
ル・グループ
日本 株式 三井物産 卸売業 408,000 2,421.94 988,154,619 2,499.50 1,019,796,000 2.47
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 22,000 47,583.30 1,046,832,600 44,920.00 988,240,000 2.40
日本 株式 イビデン 電気機器 169,000 5,892.12 995,768,280 5,770.00 975,130,000 2.37
日本 株式 ベイカレント・コンサル サービス 20,900 35,271.14 737,166,826 43,500.00 909,150,000 2.21
ティング 業
日本 株式 第一三共 医薬品 412,700 2,442.10 1,007,856,642 2,159.50 891,225,650 2.16
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 128,500 7,566.92 972,349,770 6,837.00 878,554,500 2.13
信業
日本 株式 アドバンテスト 電気機器 82,100 9,785.21 803,365,741 9,610.00 788,981,000 1.91
日本 株式 三菱瓦斯化学 化学 340,000 2,293.76 779,879,768 2,269.00 771,460,000 1.87
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 203,500 3,796.85 772,659,069 3,695.00 751,932,500 1.82
ループ
日本 株式 昭和電工 化学 237,600 3,297.58 783,505,440 3,130.00 743,688,000 1.80
日本 株式 ウエストホールディングス 建設業 143,000 3,507.81 501,617,819 4,915.00 702,845,000 1.70
日本 株式 第一生命ホールディングス 保険業 335,900 2,016.71 677,413,903 2,012.00 675,830,800 1.64
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電産 電気機器 53,600 12,389.44 664,074,324 12,240.00 656,064,000 1.59
日本 株式 オリンパス 精密機器 284,000 2,260.82 642,074,082 2,245.50 637,722,000 1.55
日本 株式 資生堂 化学 84,500 7,688.43 649,673,149 7,286.00 615,667,000 1.49
日本 株式 デンソー 輸送用機 81,900 7,294.52 597,421,442 7,482.00 612,775,800 1.49
器
日本 株式 KDDI 情報・通 176,100 3,402.30 599,145,566 3,332.00 586,765,200 1.42
信業
日本 株式 三井不動産 不動産業 228,000 2,610.39 595,169,249 2,552.50 581,970,000 1.41
日本 株式 SMC 機械 8,900 63,038.52 561,042,891 64,800.00 576,720,000 1.40
日本 株式 朝日インテック 精密機器 192,000 2,533.00 486,336,819 2,958.00 567,936,000 1.38
日本 株式 豊田自動織機 輸送用機 62,100 9,366.21 581,641,953 9,140.00 567,594,000 1.38
器
日本 株式 SCREENホールディン 電気機器 57,000 10,533.82 600,427,740 9,850.00 561,450,000 1.36
グス
日本 株式 小糸製作所 電気機器 83,400 6,526.49 544,309,977 6,660.00 555,444,000 1.35
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 99,700 4,921.53 490,676,789 5,210.00 519,437,000 1.26
日本 株式 豊田合成 輸送用機 201,500 2,612.84 526,488,961 2,563.00 516,444,500 1.25
器
日本 株式 東京応化工業 化学 72,400 6,813.93 493,328,671 7,070.00 511,868,000 1.24
日本 株式 CKD 機械 227,800 2,318.95 528,257,873 2,178.00 496,148,400 1.20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 建設業 3.41
食料品 1.40
化学 7.92
医薬品 4.39
ガラス・土石製品 1.46
非鉄金属 1.58
機械 4.68
電気機器 21.14
輸送用機器 10.20
精密機器 3.48
その他製品 1.96
陸運業 2.13
海運業 0.85
情報・通信業 11.87
卸売業 3.25
小売業 4.16
銀行業 5.60
証券、商品先物取引業 0.75
保険業 2.90
不動産業 1.41
サービス業 3.77
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小計 98.32
合計 98.32
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本債券マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 5,350,159,200 59.82
社債券 日本 3,026,823,000 33.84
イギリス 100,365,000 1.12
スイス 100,340,000 1.12
小計 3,227,528,000 36.09
コール・ローン、その他資産 ― 365,810,260 4.09
(負債控除後)
純資産総額 8,943,497,460 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第360回利付国債 210,000,000 101.23 212,601,900 101.19 212,499,000 0.100000 2030/9/20 2.38
(10年)
日本 社債券 第16回イオンフィ 200,000,000 100.02 200,052,000 100.01 200,030,000 0.270000 2025/6/24 2.24
ナンシャルサービス
日本 社債券 第6回マラヤン・バ 200,000,000 99.84 199,682,000 99.84 199,686,000 0.224000 2023/2/13 2.23
ンキング
日本 国債証券 第67回利付国債 150,000,000 99.38 149,082,000 99.75 149,631,000 0.600000 2050/6/20 1.67
(30年)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第166回利付国債 130,000,000 106.87 138,934,900 106.86 138,925,800 0.700000 2038/9/20 1.55
(20年)
日本 国債証券 第146回利付国債 110,000,000 119.35 131,285,000 119.25 131,178,300 1.700000 2033/9/20 1.47
(20年)
日本 国債証券 第128回利付国債 110,000,000 118.68 130,557,900 118.60 130,460,000 1.900000 2031/6/20 1.46
(20年)
日本 国債証券 第354回利付国債 120,000,000 101.65 121,989,600 101.57 121,891,200 0.100000 2029/3/20 1.36
(10年)
日本 国債証券 第143回利付国債 100,000,000 117.60 117,607,000 117.51 117,514,000 1.600000 2033/3/20 1.31
(20年)
日本 国債証券 第149回利付国債 100,000,000 117.52 117,528,000 117.50 117,506,000 1.500000 2034/6/20 1.31
(20年)
日本 国債証券 第58回利付国債 110,000,000 105.81 116,391,000 106.17 116,793,600 0.800000 2048/3/20 1.31
(30年)
日本 社債券 第13回住友信託銀 100,000,000 109.54 109,543,000 109.54 109,541,000 2.341000 2026/6/15 1.22
行(劣後特約付)
日本 社債券 第14回住友信託銀 100,000,000 109.16 109,168,000 109.17 109,171,000 2.159000 2026/9/28 1.22
行劣後特約付
日本 国債証券 第60回利付国債 100,000,000 108.14 108,140,000 108.51 108,519,000 0.900000 2048/9/20 1.21
(30年)
日本 国債証券 第162回利付国債 100,000,000 105.51 105,515,000 105.50 105,509,000 0.600000 2037/9/20 1.18
(20年)
日本 国債証券 第136回利付国債 90,000,000 116.53 104,884,200 116.45 104,805,900 1.600000 2032/3/20 1.17
(20年)
日本 国債証券 第153回利付国債 90,000,000 115.49 103,949,100 115.56 104,004,000 1.300000 2035/6/20 1.16
(20年)
日本 国債証券 第154回利付国債 90,000,000 114.23 102,808,800 114.29 102,865,500 1.200000 2035/9/20 1.15
(20年)
日本 国債証券 第152回利付国債 90,000,000 114.04 102,636,900 114.02 102,621,600 1.200000 2035/3/20 1.15
(20年)
日本 社債券 第1回バークレイ 100,000,000 101.69 101,695,000 101.71 101,714,000 1.232000 2024/9/25 1.14
ズ・ピーエルシー期
限前償還条項付
日本 社債券 第1回みずほフィナ 100,000,000 101.33 101,338,000 101.33 101,339,000 0.950000 2024/7/16 1.13
ンシャルグループ
日本 社債券 第20回みずほ銀行 100,000,000 101.05 101,050,000 101.04 101,045,000 1.490000 2022/6/3 1.13
(劣後特約付)
日本 社債券 第16回Zホール 100,000,000 100.98 100,983,000 100.96 100,968,000 0.600000 2025/6/11 1.13
ディングス
日本 社債券 第3回ソシエテ 100,000,000 100.72 100,721,000 100.71 100,717,000 0.804000 2023/10/12 1.13
ジェネラル円貨社債
(2018)
日本 国債証券 第155回利付国債 90,000,000 111.50 100,358,100 111.57 100,417,500 1.000000 2035/12/20 1.12
(20年)
日本 社債券 第16回エヌ・ 100,000,000 100.39 100,399,000 100.38 100,389,000 0.180000 2025/12/19 1.12
ティ・ティ・ファイ
ナンス
日本 社債券 第14回セブン&ア 100,000,000 100.39 100,399,000 100.38 100,388,000 0.190000 2025/12/19 1.12
イ・ホールディング
ス
日本 社債券 第8回ソフトバンク 100,000,000 100.39 100,393,000 100.38 100,382,000 0.350000 2025/12/3 1.12
イギリス 社債券 NATWEST M 100,000,000 100.37 100,378,000 100.36 100,365,000 0.737000 2022/7/4 1.12
ARKETS
スイス 社債券 UBS GROU 100,000,000 100.25 100,259,000 100.34 100,340,000 0.719000 2024/11/8 1.12
P FUNDING
(SWITZERL
AND)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
35/116
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
国債証券 59.82
社債券 36.09
合計 95.91
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 7,324,914,601 54.69
イギリス 2,713,882,583 20.26
フランス 1,349,100,488 10.07
台湾 418,434,258 3.12
香港 302,700,965 2.26
デンマーク 272,588,974 2.04
スペイン 198,199,105 1.48
メキシコ 135,715,110 1.01
シンガポール 129,986,394 0.97
オーストラリア 97,337,591 0.73
小計 12,942,860,069 96.63
投資証券 アメリカ 276,640,061 2.07
コール・ローン、その他資産 ― 174,650,703 1.30
(負債控除後)
純資産総額 13,394,150,833 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
36/116
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 17,119 31,715.96 542,945,661 31,368.88 537,003,942 4.01
ア・サービ
ス
イギリス 株式 RELX PLC 商業・専門 160,883 3,162.97 508,868,762 3,235.83 520,590,955 3.89
サービス
フランス 株式 SANOFI 医薬品・バ 42,641 11,458.78 488,614,166 11,257.11 480,014,734 3.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 INTERCONTINENTAL EXCHANGE 各種金融 31,733 13,287.70 421,658,787 13,228.58 419,782,586 3.13
IN
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 183,000 2,294.37 419,869,710 2,286.52 418,434,258 3.12
導体製造装
MANUFAC
置
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 9,017 45,733.97 412,383,235 45,118.63 406,834,770 3.04
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 TEXAS INSTRUMENTS INC 半導体・半 19,472 20,490.43 398,989,748 20,784.48 404,715,525 3.02
導体製造装
置
アメリカ 株式 FIDELITY NATIONAL INFO ソフトウェ 24,631 16,295.39 401,371,916 16,382.98 403,529,395 3.01
ア・サービ
SERV
ス
アメリカ 株式 TELUS CORP 電気通信 157,022 2,409.87 378,403,376 2,417.53 379,606,840 2.83
サービス
アメリカ 株式 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 医薬品・バ 50,327 7,482.54 376,574,123 7,461.74 375,527,165 2.80
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 RECKITT BENCKISER GROUP 家庭用品・ 43,890 9,568.88 419,978,424 8,511.78 373,582,340 2.79
パーソナル
PLC
用品
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 13,742 27,265.19 374,678,376 27,144.76 373,023,303 2.78
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 ABBVIE INC 医薬品・バ 27,940 12,940.62 361,561,010 13,015.07 363,641,232 2.71
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 DIAGEO PLC 食品・飲 64,242 5,355.00 344,016,025 5,407.70 347,401,720 2.59
料・タバコ
イギリス 株式 FERGUSON PLC 資本財 22,411 15,879.40 355,873,279 15,413.48 345,431,590 2.58
イギリス 株式 PRUDENTIAL PLC 保険 158,587 2,084.41 330,560,360 2,099.68 332,982,935 2.49
イギリス 株式 ASTRAZENECA PLC 医薬品・バ 25,796 12,954.04 334,162,622 12,643.94 326,163,210 2.44
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
イギリス 株式 UNILEVER PLC 家庭用品・ 51,490 6,306.43 324,718,168 6,279.10 323,311,302 2.41
パーソナル
用品
アメリカ 株式 INTUIT INC ソフトウェ 5,002 57,857.80 289,404,719 57,538.08 287,805,526 2.15
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CITIZENS FINANCIAL GROUP 銀行 61,133 4,777.04 292,035,318 4,691.64 286,814,425 2.14
アメリカ 株式 HASBRO INC 耐久消費 25,468 10,117.97 257,684,483 11,002.65 280,215,493 2.09
財・アパレ
ル
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ― 8,928 31,233.11 278,849,271 30,985.66 276,640,061 2.07
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デンマー 株式 NOVO NORDISK A/S-B 医薬品・バ 27,252 9,985.04 272,112,337 10,002.53 272,588,974 2.04
ク イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ASSURANT INC 保険 15,354 16,973.13 260,605,588 17,293.94 265,531,239 1.98
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 39,080 6,389.83 249,714,806 6,362.46 248,645,089 1.86
娯楽
フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY LOUIS 耐久消費 2,774 87,694.13 243,263,544 88,995.24 246,872,796 1.84
財・アパレ
VUI
ル
アメリカ 株式 OTIS WORLDWIDE CORP 資本財 24,383 9,692.05 236,321,372 9,730.37 237,255,765 1.77
アメリカ 株式 M & T BANK CORP 銀行 15,752 14,160.34 223,053,703 14,806.33 233,229,353 1.74
フランス 株式 SCHNEIDER ELECTRIC SE 資本財 12,062 18,238.81 219,996,645 18,059.26 217,830,891 1.63
アメリカ 株式 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL 家庭用品・ 5,702 36,520.38 208,239,261 36,524.76 208,264,233 1.55
パーソナル
A
用品
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 0.84
資本財 9.89
商業・専門サービス 3.89
耐久消費財・アパレル 6.95
メディア・娯楽 1.86
食品・生活必需品小売り 1.01
食品・飲料・タバコ 5.36
家庭用品・パーソナル用品 6.76
ヘルスケア機器・サービス 5.25
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 13.57
サイエンス
銀行 4.85
各種金融 4.68
保険 5.91
ソフトウェア・サービス 14.31
テクノロジー・ハードウェアおよび機 1.53
器
電気通信サービス 2.83
公益事業 0.99
半導体・半導体製造装置 6.15
小計 96.63
投資証券 ― 2.07
合計 98.70
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 20,980,306,558 43.52
イタリア 5,993,679,976 12.43
スペイン 4,897,927,937 10.16
イギリス 3,345,145,702 6.94
フランス 2,082,914,909 4.32
カナダ 1,694,738,079 3.52
ドイツ 1,336,400,769 2.77
ベルギー 866,293,289 1.80
オランダ 588,471,448 1.22
メキシコ 441,061,631 0.91
アイルランド 404,862,102 0.84
ポーランド 325,584,063 0.68
マレーシア 303,717,062 0.63
シンガポール 205,117,050 0.43
スウェーデン 187,691,089 0.39
イスラエル 169,695,094 0.35
ノルウェー 128,386,093 0.27
オーストラリア 91,413,439 0.19
小計 44,043,406,290 91.36
特殊債券 アメリカ 1,059,572,372 2.20
イギリス 422,249,109 0.88
オーストラリア 404,460,806 0.84
小計 1,886,282,287 3.91
社債券 アメリカ 583,463,010 1.21
コール・ローン、その他資産 ― 1,695,256,492 3.52
(負債控除後)
純資産総額 48,208,408,079 100.00
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(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 7月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 221031 35,000,000 11,243.90 3,935,365,710 11,208.61 3,923,013,867 2.000000 2022/10/31 8.14
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 31,000,000 11,324.19 3,510,501,742 11,258.65 3,490,181,936 1.750000 2023/5/15 7.24
230515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 19,000,000 11,687.01 2,220,532,646 11,573.86 2,199,033,940 2.000000 2025/8/15 4.56
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 19,000,000 11,610.66 2,206,026,759 11,423.74 2,170,510,940 1.625000 2026/2/15 4.50
260215
イタリア 国債証券 1.75 ITALY GOVT 13,000,000 13,939.12 1,812,086,468 13,776.98 1,791,007,867 1.750000 2024/7/1 3.72
240701
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 15,000,000 10,828.83 1,624,324,866 10,815.98 1,622,398,011 1.125000 2031/2/15 3.37
310215
スペイン 国債証券 1.95 SPAIN GOVT 11,000,000 14,701.12 1,617,124,179 14,476.65 1,592,431,513 1.950000 2026/4/30 3.30
260430
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 13,500,000 11,840.31 1,598,442,799 11,639.72 1,571,363,269 2.750000 2024/2/15 3.26
240215
アメリカ 国債証券 1.875 T-BOND 13,500,000 10,198.74 1,376,830,336 10,808.71 1,459,176,652 1.875000 2051/2/15 3.03
510215
スペイン 国債証券 2.35 SPAIN GOVT 9,000,000 16,524.29 1,487,186,926 15,999.26 1,439,933,615 2.350000 2033/7/30 2.99
330730
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 12,000,000 11,715.85 1,405,902,923 11,835.61 1,420,273,485 2.250000 2027/11/15 2.95
271115
イタリア 国債証券 0 ITALY GOVT 10,000,000 12,862.54 1,286,254,449 13,048.31 1,304,831,034 0.000000 2026/4/1 2.71
260401
イギリス 国債証券 1.25 GILT 411022 7,900,000 16,439.78 1,298,743,217 16,030.62 1,266,419,152 1.250000 2041/10/22 2.63
イギリス 国債証券 4.75 GILT 301207 5,500,000 22,101.31 1,215,572,424 21,091.82 1,160,050,641 4.750000 2030/12/7 2.41
カナダ 国債証券 2.25 CAN GOVT 11,500,000 9,875.47 1,135,679,406 9,583.70 1,102,125,976 2.250000 2029/6/1 2.29
290601
アメリカ 特殊債券 0.875 IBRD 300514 10,000,000 10,858.48 1,085,848,450 10,595.72 1,059,572,372 0.875000 2030/5/14 2.20
フランス 国債証券 1.25 O.A.T 360525 7,000,000 15,743.31 1,102,031,700 15,023.80 1,051,666,119 1.250000 2036/5/25 2.18
アメリカ 国債証券 3.125 T-BOND 7,500,000 13,815.49 1,036,162,464 13,428.77 1,007,158,306 3.125000 2043/2/15 2.09
430215
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 5,000,000 17,695.76 884,788,334 17,142.80 857,140,349 5.900000 2026/7/30 1.78
260730
イタリア 国債証券 2.45 ITALY GOVT 5,500,000 15,266.23 839,642,766 15,539.02 854,646,336 2.450000 2050/9/1 1.77
500901
アメリカ 国債証券 4.75 T-BOND 5,000,000 17,586.83 879,341,562 16,433.76 821,688,234 4.750000 2041/2/15 1.70
410215
ベルギー 国債証券 0.9 BEL GOVT 4,800,000 14,589.23 700,283,247 14,322.11 687,461,687 0.900000 2029/6/22 1.43
290622
スペイン 国債証券 0.5 SPAIN GOVT 4,500,000 13,493.27 607,197,349 13,498.11 607,415,348 0.500000 2030/4/30 1.26
300430
アメリカ 国債証券 3.875 T-BOND 4,000,000 15,773.12 630,925,176 14,741.80 589,672,081 3.875000 2040/8/15 1.22
400815
イギリス 国債証券 4.25 GILT 551207 1,900,000 32,026.40 608,501,770 30,079.97 571,519,460 4.250000 2055/12/7 1.19
イタリア 国債証券 4.75 ITALY GOVT 3,300,000 17,416.52 574,745,312 17,110.47 564,645,621 4.750000 2028/9/1 1.17
280901
ドイツ 国債証券 4.75 BUND 400704 2,200,000 25,182.97 554,025,425 25,530.60 561,673,213 4.750000 2040/7/4 1.17
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オランダ 国債証券 0.25 NETH GOVT 4,000,000 13,980.31 559,212,780 13,770.90 550,836,298 0.250000 2029/7/15 1.14
290715
フランス 国債証券 0 O.A.T 301125 4,000,000 13,428.13 537,125,307 13,247.50 529,900,038 0.000000 2030/11/25 1.10
ドイツ 国債証券 0.25 BUND 280815 3,700,000 14,015.03 518,556,215 13,871.96 513,262,664 0.250000 2028/8/15 1.06
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 7月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 91.36
特殊債券 3.91
社債券 1.21
合計 96.48
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
コール・ローン、その他資産 ― 1,313,778,956 100.00
(負債控除後)
純資産総額 1,313,778,956 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
該当事項はありません。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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該当事項はありません。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込価額の照会方法
申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
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1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
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原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
し ます。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2007年8月10日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
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毎年7月23日から翌年7月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
た書面を受益者に交付します(ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
付したときは、原則として、公告を行いません。)。この公告および書面には、原則として、
受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
す。
④異議申立ておよび反対者の買取請求権
受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
とする場合、原則として、一定の期間(1ヵ月以上)内に委託会社に対して異議を述べること
ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します(ただし、
この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
ません。)。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
委託会社と再委託先との間で締結された契約は、契約締結の日から1年間とし、期間満了の
6ヵ月前までに相手方に対し書面による契約終了の申し出がない限り、1年間自動的に延長さ
れるものとし、その後もまた同様とします。
⑥運用報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等 があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 7
月23日から令和 3年 7月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第13期 第14期
[ 令和 2年 7月22日現在 ] [ 令和 3年 7月26日現在 ]
資産の部
流動資産
44,275,183 57,668,305
コール・ローン
8,327,053,784 9,961,732,192
親投資信託受益証券
150,568 834,078
未収入金
8,371,479,535 10,020,234,575
流動資産合計
8,371,479,535 10,020,234,575
資産合計
負債の部
流動負債
1,629,010 3,701,641
未払解約金
2,191,787 2,697,505
未払受託者報酬
24,109,588 29,672,515
未払委託者報酬
35 57
未払利息
157,746 194,160
その他未払費用
28,088,166 36,265,878
流動負債合計
28,088,166 36,265,878
負債合計
純資産の部
元本等
5,876,461,791 6,252,368,459
元本
剰余金
2,466,929,578 3,731,600,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,249,665,427 2,103,508,977
(分配準備積立金)
8,343,391,369 9,983,968,697
元本等合計
8,343,391,369 9,983,968,697
純資産合計
8,371,479,535 10,020,234,575
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第13期 第14期
自 令和 1年 7月23日 自 令和 2年 7月23日
至 令和 2年 7月22日 至 令和 3年 7月26日
営業収益
309 54
受取利息
363,771,291 1,141,265,038
有価証券売買等損益
363,771,600 1,141,265,092
営業収益合計
営業費用
13,685 7,677
支払利息
4,361,228 5,131,199
受託者報酬
47,973,351 56,443,074
委託者報酬
313,886 369,324
その他費用
52,662,150 61,951,274
営業費用合計
311,109,450 1,079,313,818
営業利益又は営業損失(△)
311,109,450 1,079,313,818
経常利益又は経常損失(△)
311,109,450 1,079,313,818
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
9,154,604 75,691,024
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,035,676,919 2,466,929,578
期首剰余金又は期首欠損金(△)
411,411,481 592,926,464
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
411,411,481 592,926,464
額
282,113,668 331,878,598
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
282,113,668 331,878,598
額
- -
分配金
2,466,929,578 3,731,600,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年7月22日を計算期間の末日としておりますが、当
計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2年 7月23日から令
和 3年 7月26日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第14期[令和 3年 7月26日現在]
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第13期 第14期
[令和 2年 7月22日現在] [令和 3年 7月26日現在]
1. 期首元本額 5,576,449,166円 5,876,461,791円
期中追加設定元本額 1,068,167,589円 1,155,674,957円
期中一部解約元本額 768,154,964円 779,768,289円
2. 受益権の総数 5,876,461,791口 6,252,368,459口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第13期 第14期
自 令和 1年 7月23日 自 令和 2年 7月23日
至 令和 2年 7月22日 至 令和 3年 7月26日
1. 運用に係る権限を委託するための費用 1. 運用に係る権限を委託するための費用
「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係 「外国株式マザーファンド」の信託財産の運用の指図に係
る権限の全部または一部を委託するために要する費用とし る権限の全部または一部を委託するために要する費用とし
て、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に て、親投資信託の純資産総額に親投資信託の受益権総口数に
占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額 占める当投資信託に属する受益権口数の割合に乗じて得た額
に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中 に対し年10,000分の45の率を乗じて得た額を委託者報酬の中
から支弁しております。 から支弁しております。
2. 分配金の計算過程 2. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 117,864,918円 費用控除後の配当等収益額 A 134,710,376円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 122,076,697円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 868,912,418円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13期 第14期
自 令和 1年 7月23日 自 令和 2年 7月23日
至 令和 2年 7月22日 至 令和 3年 7月26日
収益調整金額 C 1,905,923,128円 収益調整金額 C 2,259,114,632円
分配準備積立金額 D 1,009,723,812円 分配準備積立金額 D 1,099,886,183円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,155,588,555円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,362,623,609円
当ファンドの期末残存口数 F 5,876,461,791口 当ファンドの期末残存口数 F 6,252,368,459口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 5,369円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 6,977円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第13期 第14期
自 令和 1年 7月23日 自 令和 2年 7月23日
区分
至 令和 2年 7月22日 至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第13期 第14期
区分
[令和 2年 7月22日現在] [令和 3年 7月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第13期 第14期
[令和 2年 7月22日現在] [令和 3年 7月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 338,190,179 1,039,272,669
合計 338,190,179 1,039,272,669
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第13期 第14期
[令和 2年 7月22日現在] [令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額 1.4198円 1.5968円
(1万口当たり純資産額) (14,198円) (15,968円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド 626,687,242 1,867,841,324
証券
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド 569,311,778 1,903,892,447
日本債券マザーファンド 2,531,817,646 3,793,422,379
外国株式マザーファンド 583,605,967 1,919,363,304
マネー・マーケット・マザーファンド 468,682,713 477,212,738
合計 4,780,105,346 9,961,732,192
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 680,679,181
株式 40,860,180,150
未収入金 53,513,603
17,983,344
未収配当金
41,612,356,278
流動資産合計
41,612,356,278
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 103,939,411
未払解約金 18,281,960
675
未払利息
122,222,046
流動負債合計
122,222,046
負債合計
純資産の部
元本等
元本 13,920,426,632
剰余金
27,569,707,600
剰余金又は欠損金(△)
41,490,134,232
元本等合計
41,490,134,232
純資産合計
41,612,356,278
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首 令和 2年 7月23日
期首元本額 15,415,163,759円
期中追加設定元本額 1,403,815,575円
期中一部解約元本額 2,898,552,702円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 7月26日現在]
元本の内訳※
三菱UFJ 日本株アクティブオープン 2,830,309,516円
三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金) 8,619,920,643円
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 1,687,566,084円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 626,687,242円
三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限 155,943,147円
定)
合計 13,920,426,632円
2. 受益権の総数 13,920,426,632口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月23日
区分
至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 7月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 7月26日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 7月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 408,351,075
合計 408,351,075
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額 2.9805円
(1万口当たり純資産額) (29,805円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1407 ウエストホールディングス 143,000 4,630.00 662,090,000
1861 熊谷組 122,600 2,897.00 355,172,200
1893 五洋建設 487,700 761.00 371,139,700
2871 ニチレイ 90,300 3,015.00 272,254,500
2897 日清食品ホールディングス 39,500 7,970.00 314,815,000
4004 昭和電工 237,600 3,055.00 725,868,000
4182 三菱瓦斯化学 340,000 2,307.00 784,380,000
4186 東京応化工業 72,400 7,130.00 516,212,000
4369 トリケミカル研究所 142,800 3,005.00 429,114,000
4911 資生堂 84,500 7,630.00 644,735,000
8113 ユニ・チャーム 43,500 4,450.00 193,575,000
4516 日本新薬 43,000 8,690.00 373,670,000
4552 JCRファーマ 73,000 3,315.00 241,995,000
4565 そーせいグループ 205,000 1,757.00 360,185,000
4568 第一三共 412,700 2,256.50 931,257,550
3110 日東紡績 30,800 3,355.00 103,334,000
5301 東海カーボン 290,900 1,429.00 415,696,100
5706 三井金属鉱業 114,100 3,045.00 347,434,500
5713 住友金属鉱山 67,200 4,280.00 287,616,000
6101 ツガミ 128,800 1,678.00 216,126,400
6145 NITTOKU 46,800 3,925.00 183,690,000
6273 SMC 8,900 65,790.00 585,531,000
6383 ダイフク 15,300 9,980.00 152,694,000
6407 CKD 227,800 2,210.00 503,438,000
6481 THK 106,000 3,265.00 346,090,000
4062 イビデン 169,000 5,790.00 978,510,000
6504 富士電機 94,000 5,140.00 483,160,000
6506 安川電機 75,600 5,320.00 402,192,000
6594 日本電産 53,600 12,580.00 674,288,000
6758 ソニーグループ 114,700 10,975.00 1,258,832,500
6762 TDK 26,300 13,180.00 346,634,000
6857 アドバンテスト 82,100 9,270.00 761,067,000
6861 キーエンス 7,100 57,530.00 408,463,000
6920 レーザーテック 21,000 21,720.00 456,120,000
6952 カシオ計算機 108,900 1,792.00 195,148,800
6967 新光電気工業 110,000 3,835.00 421,850,000
6976 太陽誘電 43,500 5,380.00 234,030,000
7276 小糸製作所 83,400 6,790.00 566,286,000
7735 SCREENホールディングス 57,000 9,550.00 544,350,000
8035 東京エレクトロン 22,000 45,370.00 998,140,000
6201 豊田自動織機 62,100 9,300.00 577,530,000
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6902 デンソー 81,900 7,330.00 600,327,000
7012 川崎重工業 162,900 2,280.00 371,412,000
7203 トヨタ自動車 160,000 9,829.00 1,572,640,000
7267 本田技研工業 59,300 3,440.00 203,992,000
7269 スズキ 82,000 4,479.00 367,278,000
7282 豊田合成 201,500 2,649.00 533,773,500
7733 オリンパス 284,000 2,240.00 636,160,000
7741 HOYA 15,000 15,120.00 226,800,000
7747 朝日インテック 192,000 2,953.00 566,976,000
7951 ヤマハ 58,300 6,130.00 357,379,000
7974 任天堂 8,100 60,120.00 486,972,000
9020 東日本旅客鉄道 27,300 7,515.00 205,159,500
9022 東海旅客鉄道 13,300 16,155.00 214,861,500
9076 セイノーホールディングス 197,100 1,416.00 279,093,600
9143 SGホールディングス 66,400 3,025.00 200,860,000
9104 商船三井 62,000 5,000.00 310,000,000
3769 GMOペイメントゲートウェイ 30,200 14,420.00 435,484,000
3774 インターネットイニシアティブ 139,700 3,585.00 500,824,500
3994 マネーフォワード 62,500 6,870.00 429,375,000
4385 メルカリ 40,300 5,670.00 228,501,000
4443 Sansan 47,500 8,970.00 426,075,000
4689 Zホールディングス 507,500 581.10 294,908,250
7518 ネットワンシステムズ 82,500 3,785.00 312,262,500
8056 日本ユニシス 128,800 3,420.00 440,496,000
9433 KDDI 176,100 3,469.00 610,890,900
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 75,600 5,750.00 434,700,000
9984 ソフトバンクグループ 128,500 7,106.00 913,121,000
8001 伊藤忠商事 99,200 3,273.00 324,681,600
8031 三井物産 408,000 2,554.00 1,042,032,000
3092 ZOZO 54,800 3,470.00 190,156,000
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 103,000 4,290.00 441,870,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 162,000 2,396.00 388,152,000
8252 丸井グループ 140,300 1,974.00 276,952,200
9983 ファーストリテイリング 5,600 75,810.00 424,536,000
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,162,500 580.00 1,254,250,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 203,500 3,693.00 751,525,500
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 165,600 1,846.00 305,697,600
8473 SBIホールディングス 117,700 2,596.00 305,549,200
8750 第一生命ホールディングス 335,900 1,973.50 662,898,650
8766 東京海上ホールディングス 99,700 5,252.00 523,624,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8801 三井不動産 228,000 2,573.00 586,644,000
2413 エムスリー 22,300 7,560.00 168,588,000
2427 アウトソーシング 143,000 2,114.00 302,302,000
4751 サイバーエージェント 95,000 2,228.00 211,660,000
6532 ベイカレント・コンサルティング 20,900 42,400.00 886,160,000
7065 ユーピーアール 11,500 2,423.00 27,864,500
合 計 12,373,300 40,860,180,150
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 375,743,944
国債証券 5,297,051,300
社債券 3,228,718,000
未収利息 18,870,363
356,222
前払費用
8,920,739,829
流動資産合計
8,920,739,829
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 57,645,465
372
未払利息
57,645,837
流動負債合計
57,645,837
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,915,289,845
剰余金
2,947,804,147
剰余金又は欠損金(△)
8,863,093,992
元本等合計
8,863,093,992
純資産合計
8,920,739,829
負債純資産合計
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首 令和 2年 7月23日
期首元本額 5,556,323,943円
期中追加設定元本額 906,701,657円
期中一部解約元本額 547,735,755円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 2,531,817,646円
三菱UFJ 日本債券ファンドF(適格機関投資家限定) 57,102,838円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型) 171,843,668円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型) 252,352,138円
三菱UFJ グローバルバランスVA 18,158,370円
三菱UFJ 国内バランス20 1,075,081,344円
三菱UFJ <DC>日本債券ファンド 1,347,165,612円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 164,063,306円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 178,820,467円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 118,884,456円
合計 5,915,289,845円
2. 受益権の総数 5,915,289,845口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 2年 7月23日
区分
至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 7月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 7月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △16,505,500
社債券 9,562,000
合計 △6,943,500
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額 1.4983円
(1万口当たり純資産額) (14,983円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第426回利付国債(2年) 80,000,000 80,216,000
第5回利付国債(40年) 70,000,000 95,989,600
第7回利付国債(40年) 50,000,000 64,925,500
第10回利付国債(40年) 40,000,000 42,585,600
第11回利付国債(40年) 40,000,000 41,286,800
第14回利付国債(40年) 10,000,000 9,907,700
第350回利付国債(10年) 40,000,000 40,616,800
第351回利付国債(10年) 40,000,000 40,640,400
第352回利付国債(10年) 80,000,000 81,328,000
第354回利付国債(10年) 120,000,000 121,989,600
第356回利付国債(10年) 70,000,000 71,092,000
第357回利付国債(10年) 10,000,000 10,152,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第360回利付国債(10年) 210,000,000 212,601,900
第361回利付国債(10年) 10,000,000 10,113,000
第363回利付国債(10年) 40,000,000 40,355,600
第23回利付国債(30年) 50,000,000 66,831,000
第26回利付国債(30年) 30,000,000 39,982,800
第27回利付国債(30年) 10,000,000 13,556,000
第28回利付国債(30年) 30,000,000 40,885,500
第29回利付国債(30年) 20,000,000 27,049,200
第30回利付国債(30年) 50,000,000 67,040,000
第31回利付国債(30年) 20,000,000 26,563,800
第32回利付国債(30年) 40,000,000 54,079,200
第33回利付国債(30年) 40,000,000 52,032,000
第34回利付国債(30年) 50,000,000 67,127,000
第36回利付国債(30年) 60,000,000 78,834,600
第37回利付国債(30年) 40,000,000 51,902,800
第38回利付国債(30年) 10,000,000 12,801,700
第39回利付国債(30年) 50,000,000 65,166,500
第42回利付国債(30年) 30,000,000 37,980,000
第44回利付国債(30年) 30,000,000 38,061,900
第46回利付国債(30年) 50,000,000 61,351,500
第47回利付国債(30年) 20,000,000 25,016,800
第49回利付国債(30年) 30,000,000 36,186,300
第50回利付国債(30年) 50,000,000 53,349,500
第53回利付国債(30年) 20,000,000 20,336,000
第54回利付国債(30年) 80,000,000 85,068,800
第58回利付国債(30年) 110,000,000 116,391,000
第60回利付国債(30年) 100,000,000 108,140,000
第61回利付国債(30年) 40,000,000 41,183,200
第67回利付国債(30年) 150,000,000 149,082,000
第105回利付国債(20年) 50,000,000 58,026,500
第110回利付国債(20年) 40,000,000 46,834,800
第111回利付国債(20年) 40,000,000 47,343,200
第113回利付国債(20年) 50,000,000 58,990,500
第114回利付国債(20年) 70,000,000 82,904,500
第116回利付国債(20年) 50,000,000 59,847,500
第118回利付国債(20年) 50,000,000 59,161,500
第121回利付国債(20年) 30,000,000 35,328,900
第123回利付国債(20年) 80,000,000 95,972,000
第125回利付国債(20年) 70,000,000 84,896,000
第128回利付国債(20年) 110,000,000 130,557,900
第130回利付国債(20年) 80,000,000 94,424,800
第132回利付国債(20年) 60,000,000 70,387,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第136回利付国債(20年) 90,000,000 104,884,200
第137回利付国債(20年) 50,000,000 58,942,500
第140回利付国債(20年) 50,000,000 59,082,500
第141回利付国債(20年) 40,000,000 47,400,400
第143回利付国債(20年) 100,000,000 117,607,000
第145回利付国債(20年) 50,000,000 59,511,500
第146回利付国債(20年) 110,000,000 131,285,000
第147回利付国債(20年) 40,000,000 47,348,800
第148回利付国債(20年) 30,000,000 35,201,100
第149回利付国債(20年) 100,000,000 117,528,000
第150回利付国債(20年) 80,000,000 93,136,000
第152回利付国債(20年) 90,000,000 102,636,900
第153回利付国債(20年) 90,000,000 103,949,100
第154回利付国債(20年) 90,000,000 102,808,800
第155回利付国債(20年) 90,000,000 100,358,100
第157回利付国債(20年) 50,000,000 49,963,500
第158回利付国債(20年) 60,000,000 62,554,800
第159回利付国債(20年) 80,000,000 84,528,000
第160回利付国債(20年) 70,000,000 75,025,300
第162回利付国債(20年) 100,000,000 105,515,000
第164回利付国債(20年) 70,000,000 72,622,200
第166回利付国債(20年) 130,000,000 138,934,900
第167回利付国債(20年) 40,000,000 41,356,800
第169回利付国債(20年) 10,000,000 9,957,700
第172回利付国債(20年) 50,000,000 50,437,500
国債証券 合計 4,660,000,000 5,297,051,300
社債券 第23回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,991,000
第6回マラヤン・バンキング 200,000,000 199,682,000
第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項 100,000,000 101,695,000
付
第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018) 100,000,000 100,721,000
NATWEST MARKETS 100,000,000 100,378,000
UBS GROUP FUNDING(SWITZ 100,000,000 100,259,000
ERLAND)
第14回セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 100,399,000
第16回Zホールディングス 100,000,000 100,983,000
第34回ソニー 100,000,000 100,143,000
第43回IHI 100,000,000 99,686,000
第15回JA三井リース 100,000,000 100,233,000
第1回明治安田生命2017基金 100,000,000 100,111,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 100,000,000 100,194,000
ス
第1回日本生命2019基金 100,000,000 99,990,000
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第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,020,000
第1回楽天カード 100,000,000 99,902,000
第13回住友信託銀行(劣後特約付) 100,000,000 109,543,000
第14回住友信託銀行劣後特約付 100,000,000 109,168,000
第1回みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,338,000
第20回みずほ銀行(劣後特約付) 200,000,000 202,114,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,399,000
第91回トヨタファイナンス 100,000,000 100,299,000
第16回イオンフィナンシャルサービス 200,000,000 200,052,000
第75回アコム 100,000,000 100,171,000
第79回アコム 100,000,000 100,095,000
第1回野村ホールディングス 100,000,000 100,123,000
第2回ソフトバンク 100,000,000 100,314,000
第8回ソフトバンク 100,000,000 100,393,000
第482回九州電力 100,000,000 100,322,000
社債券 合計 3,200,000,000 3,228,718,000
合計 7,860,000,000 8,525,769,300
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 198,488,217
コール・ローン 96,617,877
株式 12,890,450,288
投資証券 281,523,413
派生商品評価勘定 13,338
13,974,295
未収配当金
13,481,067,428
流動資産合計
13,481,067,428
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 392,235
未払金 53,020,811
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[令和 3年 7月26日現在]
未払解約金 26,652,616
95
未払利息
80,065,757
流動負債合計
80,065,757
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,074,750,879
剰余金
9,326,250,792
剰余金又は欠損金(△)
13,401,001,671
元本等合計
13,401,001,671
純資産合計
13,481,067,428
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首 令和 2年 7月23日
期首元本額 4,223,651,806円
期中追加設定元本額 255,792,812円
期中一部解約元本額 404,693,739円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 583,605,967円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型) 60,045,556円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型) 37,210,262円
三菱UFJ グローバルバランスVA 2,654,308円
三菱UFJ <DC>海外株式オープン 3,314,250,442円
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[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 9,539,174円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 26,135,949円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 41,309,221円
合計 4,074,750,879円
2. 受益権の総数 4,074,750,879口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月23日
区分
至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この
場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先
のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 7月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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[令和 3年 7月26日現在]
区分
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 7月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 1,650,322,569
投資証券 56,657,993
合計 1,706,980,562
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 7月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 2,557,952 ― 2,571,290 13,338
売建
アメリカドル 43,837,652 ― 44,215,480 △377,828
香港ドル 2,557,952 ― 2,572,359 △14,407
合計 48,953,556 ― 49,359,129 △378,897
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額 3.2888円
(1万口当たり純資産額) (32,888円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 23,868 20.21 482,372.28
LOCKHEED MARTIN CORP 4,392 380.77 1,672,341.84
OTIS WORLDWIDE CORP 24,383 88.52 2,158,383.16
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 20,912 85.81 1,794,458.72
HASBRO INC 25,468 92.41 2,353,497.88
COMCAST CORP-CLASS A 39,080 58.36 2,280,708.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 18,211 98.40 1,791,962.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 5,702 333.55 1,901,902.10
MEDTRONIC PLC 9,662 128.54 1,241,953.48
UNITEDHEALTH GROUP INC 9,017 417.70 3,766,400.90
ABBVIE INC 27,940 118.19 3,302,228.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 50,327 68.34 3,439,347.18
CITIZENS FINANCIAL GROUP 61,133 43.63 2,667,232.79
M & T BANK CORP 15,752 129.33 2,037,206.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 31,733 121.36 3,851,116.88
SYNCHRONY FINANCIAL 39,068 46.51 1,817,052.68
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ASSURANT INC 15,354 155.02 2,380,177.08
PROGRESSIVE CORP 18,383 94.73 1,741,421.59
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 24,631 148.83 3,665,831.73
INTUIT INC 5,002 528.43 2,643,206.86
MICROSOFT CORP 17,119 289.67 4,958,860.73
PAYCHEX INC 9,434 112.25 1,058,966.50
VISA INC-CLASS A SHARES 13,742 249.02 3,422,032.84
TE CONNECTIVITY LTD 11,258 138.35 1,557,544.30
TELUS CORP 157,022 22.01 3,456,054.22
TEXAS INSTRUMENTS INC 17,339 186.85 3,239,792.15
695,932 64,682,053.85
アメリカドル 小計
(7,149,954,232)
オーストラリア
ドル ANSELL LTD 30,299 41.13 1,246,197.87
30,299 1,246,197.87
オーストラリアドル 小計
(101,266,038)
イギリスポンド BAE SYSTEMS PLC 165,048 5.52 911,064.96
FERGUSON PLC 22,411 103.95 2,329,623.45
DIAGEO PLC 64,242 35.05 2,252,003.31
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 50,488 62.64 3,162,568.32
ASTRAZENECA PLC 25,796 84.80 2,187,500.80
PRUDENTIAL PLC 158,587 13.64 2,163,919.61
486,572 13,006,680.45
イギリスポンド 小計
(1,976,104,960)
香港ドル CHINA FEIHE LTD 801,000 16.58 13,280,580.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 57,900 164.80 9,541,920.00
858,900 22,822,500.00
香港ドル 小計
(324,764,175)
シンガポールド
ル DBS GROUP HOLDINGS LTD 52,700 30.21 1,592,067.00
52,700 1,592,067.00
シンガポールドル 小計
(129,243,999)
デンマークク
ローネ NOVO NORDISK A/S-B 27,252 570.90 15,558,166.80
27,252 15,558,166.80
デンマーククローネ 小計
(272,112,337)
メキシコペソ WALMART DE MEXICO SAB DE CV 376,538 64.86 24,422,254.68
376,538 24,422,254.68
メキシコペソ 小計
(134,490,914)
ニュー台湾ドル TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 183,000 585.00 107,055,000.00
183,000 107,055,000.00
ニュー台湾ドル 小計
(421,796,700)
ユーロ SCHNEIDER ELECTRIC SE 12,062 140.18 1,690,851.16
RELX PLC 160,883 24.31 3,911,065.73
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESSILORLUXOTTICA 9,849 155.12 1,527,776.88
KERING 2,094 747.60 1,565,474.40
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2,774 674.00 1,869,676.00
UNILEVER PLC 51,490 48.47 2,495,720.30
SANOFI 42,641 88.07 3,755,392.87
AMADEUS IT GROUP SA 26,419 56.46 1,491,616.74
308,212 18,307,574.08
ユーロ 小計
(2,380,716,933)
3,019,405 12,890,450,288
合 計
(12,890,450,288)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP 8,928 2,546,801.28
ドル
8,928 2,546,801.28
アメリカドル合計
(281,523,413)
281,523,413
合計
(281,523,413)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 26銘柄 96.21 % ― 54.28 %
投資証券 1銘柄 ― 3.79 % 2.14 %
オーストラリアドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.77 %
イギリスポンド 株式 6銘柄 100.00 % ― 15.00 %
香港ドル 株式 2銘柄 100.00 % ― 2.47 %
シンガポールドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.98 %
デンマーククローネ 株式 1銘柄 100.00 % ― 2.07 %
メキシコペソ 株式 1銘柄 100.00 % ― 1.02 %
ニュー台湾ドル 株式 1銘柄 100.00 % ― 3.20 %
ユーロ 株式 8銘柄 100.00 % ― 18.07 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 2,010,961,329
コール・ローン 190,872,123
国債証券 43,652,099,722
特殊債券 1,893,866,036
社債券 589,150,986
未収入金 1,341,439,042
未収利息 280,437,833
32,035,651
前払費用
49,990,862,722
流動資産合計
49,990,862,722
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,667,983,486
未払解約金 28,492,835
189
未払利息
1,696,476,510
流動負債合計
1,696,476,510
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,441,336,174
剰余金
33,853,050,038
剰余金又は欠損金(△)
48,294,386,212
元本等合計
48,294,386,212
純資産合計
49,990,862,722
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
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3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首 令和 2年 7月23日
期首元本額 14,419,693,520円
期中追加設定元本額 1,424,840,094円
期中一部解約元本額 1,403,197,440円
元本の内訳※
三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) 3,489,341,083円
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 569,311,778円
三菱UFJ ライフプラン 25 25,433,099円
三菱UFJ ライフプラン 50 55,321,429円
三菱UFJ ライフプラン 75 14,076,568円
三菱UFJ 海外債券オープン 4,381,770,716円
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 3,632,419,324円
三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) 21,631,344円
三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定) 60,734,705円
三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限 44,830,126円
定)
三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限 159,770,834円
定)
三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定) 1,840,497,579円
三菱UFJ グローバルバランス(積極型) 21,408,401円
三菱UFJ グローバルバランス(安定型) 15,954,788円
三菱UFJ グローバルバランスVA 1,141,793円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型) 7,473,317円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型) 4,848,815円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型) 3,042,273円
三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型) 2,772,569円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 1,083,874円
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040 966,968円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定型) 6,651,488円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(安定成長型) 13,575,072円
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(成長型) 8,462,429円
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[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ <DC>ライフ・バランスファンド(積極型) 4,069,419円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 11,651,479円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2040 10,800,024円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 20型 6,256,608円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 40型 11,271,202円
三菱UFJ <DC>グローバルバランス 60型 14,767,070円
合計 14,441,336,174円
2. 受益権の総数 14,441,336,174口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月23日
区分
至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 7月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
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[令和 3年 7月26日現在]
区分
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 7月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △645,460,251
特殊債券 △55,432,027
社債券 △14,777,926
合計 △715,670,204
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額 3.3442円
(1万口当たり純資産額) (33,442円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 1.125 T-NOTE 310215 15,000,000.00 14,795,507.79
ドル
1.25 T-BOND 500515 500,000.00 422,636.71
1.375 T-BOND 500815 1,000,000.00 872,031.25
1.625 T-NOTE 260215 19,000,000.00 19,815,664.05
1.75 T-NOTE 230515 31,000,000.00 31,870,664.04
1.875 T-BOND 510215 16,500,000.00 16,266,679.67
2 T-BOND 500215 500,000.00 506,914.06
2 T-NOTE 221031 35,000,000.00 35,835,351.54
2 T-NOTE 250815 19,000,000.00 20,080,625.00
2.25 T-NOTE 271115 12,000,000.00 12,967,968.74
2.75 T-NOTE 240215 13,500,000.00 14,347,441.39
2.875 T-BOND 490515 200,000.00 241,085.93
3.125 T-BOND 430215 7,500,000.00 9,183,691.39
3.125 T-BOND 440815 3,000,000.00 3,694,453.12
3.875 T-BOND 400815 4,000,000.00 5,378,750.00
4.5 T-BOND 360215 500,000.00 699,218.75
4.75 T-BOND 410215 5,000,000.00 7,491,796.87
183,200,000.00 194,470,480.30
国債証券 小計
(21,496,766,892)
特殊債券 0.875 IBRD 300514 10,000,000.00 9,669,684.70
10,000,000.00 9,669,684.70
特殊債券 小計
(1,068,886,946)
社債券 3.875 COOPERATIEV 220208 4,000,000.00 4,078,494.24
7 IBM CORP 251030 1,000,000.00 1,251,259.57
5,000,000.00 5,329,753.81
社債券 小計
(589,150,986)
198,200,000.00 209,469,918.81
アメリカドル合計
(23,154,804,824)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 230201 4,000,000.00 3,995,340.00
ル
1.5 CAN GOVT 260601 400,000.00 413,216.00
2 CAN GOVT 280601 700,000.00 747,171.60
2 CAN GOVT 511201 1,500,000.00 1,577,379.00
2.25 CAN GOVT 290601 9,000,000.00 9,814,968.00
15,600,000.00 16,548,074.60
カナダドル合計
(1,454,079,315)
国債証券 1.75 AUST GOVT 510621 1,200,000.00 1,115,617.00
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オースト
1,200,000.00 1,115,617.00
ラリアド
国債証券 小計
(90,655,037)
ル
特殊債券 1.7 EIB 241115 1,000,000.00 1,039,009.00
3.2 INTL FINAN 271018 3,500,000.00 3,949,168.65
4,500,000.00 4,988,177.65
特殊債券 小計
(405,339,315)
5,700,000.00 6,103,794.65
オーストラリアドル合計
(495,994,352)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 230131 500,000.00 500,411.20
ポンド
1.25 GILT 411022 4,000,000.00 4,184,396.80
1.75 GILT 490122 1,500,000.00 1,766,822.40
4.25 GILT 551207 1,900,000.00 3,723,018.46
4.75 GILT 301207 5,500,000.00 7,583,164.60
13,400,000.00 17,757,813.46
国債証券 小計
(2,697,944,598)
特殊債券 6 EIB 281207 2,000,000.00 2,762,060.00
2,000,000.00 2,762,060.00
特殊債券 小計
(419,639,775)
15,400,000.00 20,519,873.46
イギリスポンド合計
(3,117,584,373)
シンガ 国債証券 2.375 SINGAPORGOV 250601 1,700,000.00 1,814,240.00
ポールド
2.75 SINGAPORGOVT 460301 600,000.00 711,900.00
ル
2,300,000.00 2,526,140.00
シンガポールドル合計
(205,072,045)
マレーシ 国債証券 3.882 MALAYSIAGOV 220310 1,500,000.00 1,519,746.30
アリン
3.885 MALAYSIAGOV 290815 4,000,000.00 4,213,436.80
ギット
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 3,000,000.00 3,190,259.40
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,600,000.00 2,842,185.32
11,100,000.00 11,765,627.82
マレーシアリンギット合計
(307,598,220)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 3,000,000.00 2,994,145.86
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 5,000,000.00 5,271,650.00
ローネ
1 SWD GOVT 261112 6,000,000.00 6,372,990.00
14,000,000.00 14,638,785.86
スウェーデンクローネ合計
(185,912,580)
ノル 国債証券 1.375 NORWE GOVT 300819 2,000,000.00 2,035,770.00
ウェーク
1.5 NORWE GOVT 260219 8,000,000.00 8,204,371.20
ローネ
10,000,000.00 10,240,141.20
ノルウェークローネ合計
(127,592,159)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 15,000,000.00 16,663,284.00
ペソ
6.5 MEXICAN BONOS 220609 10,000,000.00 10,086,189.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 20,000,000.00 20,729,926.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.75 MEXICAN BONO 310529 10,000,000.00 10,542,900.00
8.5 MEXICAN BONOS 381118 20,000,000.00 21,899,620.00
75,000,000.00 79,921,919.00
メキシコペソ合計
(440,122,015)
イスラエ 国債証券 0.75 ISRAEL FIXED 220731 1,000,000.00 1,007,250.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 4,000,000.00 3,998,800.00
ル
5,000,000.00 5,006,050.00
イスラエルシェケル合計
(169,226,516)
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 240425 7,200,000.00 7,598,520.00
ドズロチ
2.75 POLAND 291025 3,500,000.00 3,871,700.00
10,700,000.00 11,470,220.00
ポーランドズロチ合計
(325,673,956)
ユーロ 国債証券 0 ITALY GOVT 260401 10,000,000.00 10,020,687.00
0 NETH GOVT 520115 300,000.00 287,216.70
0 O.A.T 301125 4,000,000.00 4,065,700.00
0.2 IRISH GOVT 301018 1,000,000.00 1,031,886.00
0.25 BUND 280815 3,700,000.00 3,933,935.09
0.25 ITALY GOVT 280315 1,500,000.00 1,502,842.20
0.25 NETH GOVT 290715 4,000,000.00 4,222,920.00
0.4 IRISH GOVT 350515 400,000.00 411,968.00
0.5 SPAIN GOVT 300430 4,500,000.00 4,666,293.00
0.75 O.A.T 520525 3,800,000.00 3,849,620.40
0.9 BEL GOVT 290622 4,800,000.00 5,276,385.60
0.95 ITALY GOVT 300801 1,000,000.00 1,038,804.00
1 SPAIN GOVT 501031 2,500,000.00 2,398,555.00
1.1 IRISH GOVT 290515 1,500,000.00 1,663,104.00
1.25 BUND 480815 1,500,000.00 1,993,243.50
1.25 O.A.T 360525 7,000,000.00 8,071,686.00
1.6 BEL GOVT 470622 700,000.00 867,501.60
1.7 BEL GOVT 500622 400,000.00 508,692.64
1.75 ITALY GOVT 240701 13,000,000.00 13,771,550.00
1.85 ITALY GOVT 240515 3,000,000.00 3,181,352.10
1.95 SPAIN GOVT 260430 11,000,000.00 12,232,660.00
2.35 SPAIN GOVT 330730 9,000,000.00 11,069,622.00
2.45 ITALY GOVT 330901 2,000,000.00 2,372,982.80
2.45 ITALY GOVT 500901 5,500,000.00 6,582,510.00
4.75 BUND 400704 2,200,000.00 4,298,628.40
4.75 ITALY GOVT 280901 3,300,000.00 4,337,998.50
4.9 SPAIN GOVT 400730 400,000.00 693,768.16
5 ITALY GOVT 400901 2,000,000.00 3,265,272.00
5.9 SPAIN GOVT 260730 5,000,000.00 6,586,371.00
109,000,000.00 124,203,755.69
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ合計
(16,151,456,389)
46,135,116,744
合計
(46,135,116,744)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 17銘柄 92.84 % 46.60 %
特殊債券 1銘柄 4.62 % 2.32 %
社債券 2銘柄 2.54 % 1.28 %
カナダドル 国債証券 5銘柄 100.00 % 3.15 %
オーストラリアドル 国債証券 1銘柄 18.28 % 0.20 %
特殊債券 2銘柄 81.72 % 0.88 %
イギリスポンド 国債証券 5銘柄 86.54 % 5.85 %
特殊債券 1銘柄 13.46 % 0.91 %
シンガポールドル 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.44 %
マレーシアリンギット 国債証券 4銘柄 100.00 % 0.67 %
スウェーデンクローネ 国債証券 3銘柄 100.00 % 0.40 %
ノルウェークローネ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.28 %
メキシコペソ 国債証券 5銘柄 100.00 % 0.95 %
イスラエルシェケル 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.37 %
ポーランドズロチ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.71 %
ユーロ 国債証券 29銘柄 100.00 % 35.01 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 3年 7月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 207,599,425
1,099,999,966
現先取引勘定
1,307,599,391
流動資産合計
1,307,599,391
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 52,486
205
未払利息
52,691
流動負債合計
52,691
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,284,185,290
剰余金
23,361,410
剰余金又は欠損金(△)
1,307,546,700
元本等合計
1,307,546,700
純資産合計
1,307,599,391
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 7月26日現在]
1. 期首 令和 2年 7月23日
期首元本額 1,246,864,534円
期中追加設定元本額 371,802,527円
期中一部解約元本額 334,481,771円
元本の内訳※
三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド 468,682,713円
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース> 3,683,862円
(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコー 2,590,474円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコー 111,354円
ス>(毎月分配型)
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[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコー 9,893,887円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレ 24,765,135円
アルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカ 282,290円
ランドコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラ 1,860,635円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープー 53,075,700円
ルファンド>
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コー 89,620円
ス>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシ 1,033,322円
アルピアコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バス 212,322円
ケット通貨コース>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型) 10,715,809円
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配 1,378,553円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 5,548,198円
(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 123,415円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円 3,857,128円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米 2,016,707円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪 1,145,161円
ドルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブ 16,341,949円
ラジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資 1,513,806円
源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ア 642,729円
ジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マ 93,838,406円
ネープールファンド>
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム 11,916,657円
(毎月分配型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 6,336,371円
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 6,643,326円
三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,836円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 4,489,124円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型) 30,649円
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[令和 3年 7月26日現在]
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配 60,179円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース> 69,757円
(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアル 10,814円
コース>(年2回分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコー 278,281円
ス>(年2回分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メ 665,580円
キシコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ト 2,308,140円
ルコリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算 491,449円
型)
三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算 9,828,976円
型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 3,307,993円
ス>(毎月分配型)
PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コー 132,542円
ス>(年2回分配型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 1,936,118円
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 9,829円
バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算 9,829円
型)
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 9,829円
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 3,156,977円
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 7,196,270円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 1,491,640円
ルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 3,517,041円
ジルレアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 845,131円
シコペソコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 2,156,093円
コリラコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 5,114,733円
アルーブルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円 1,528,278円
コース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ド 2,664,317円
ルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ド 215,434円
ルコース>(年2回分配型)
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[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラ 490,224円
ジルレアルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキ 175,974円
シコペソコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トル 409,936円
コリラコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシ 345,928円
アルーブルコース>(年2回分配型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 48,798,875円
ネープールファンドA>
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マ 1,355,269円
ネープールファンドB>
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 3,308,438円
ジ型>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 5,411,821円
なし>(毎月決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッ 1,609,969円
ジ型>(年1回決算型)
三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジ 2,065,331円
なし>(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジ 521,457円
なし)(年1回決算型)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジ 354,513円
あり)(年1回決算型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 2,542,269円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 5,812,610円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 3,545,187円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 8,124,755円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 2,990,177円
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 3,377,211円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型) 8,478,079円
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配 4,145,749円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配 8,067,104円
型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分 3,319,056円
配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月 20,075,917円
分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2 1,616,484円
回分配型)
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファン 5,899,118円
ド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎 4,433,586円
月分配型)
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[令和 3年 7月26日現在]
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年 1,171,788円
2回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配 20,609円
型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分 10,795円
配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月 511,609円
分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2 177,761円
回分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 368,276円
(毎月分配型)
PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース> 89,371円
(年2回分配型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月 3,063,931円
決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決 6,324,266円
算型)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 231,705,165円
金)
マクロ・トータル・リターン・ファンド 9,820円
スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-12 4,349,768円
スマート・プロテクター90オープン 981,933円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 138,394円
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 138,420円
テンプルトン新興国小型株ファンド 49,097円
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 2,259,287円
>(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり 10,781,250円
>(年2回決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 2,474,981円
(毎月決算型)
ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし> 9,376,245円
(年2回決算型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算 82,770円
型)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算 87,384円
型)
わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース) 9,820円
わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース) 9,820円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
グローバル・インカム・フルコース(為替リスク軽減型) 983円
グローバル・インカム・フルコース(為替ヘッジなし) 983円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 7月26日現在]
<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド 9,821円
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド 9,821円
<DC>ベイリー・ギフォード ESG世界株ファンド 9,822円
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示 9,822円
型)
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド(予想分配金提示 9,822円
型)
米国株式トレンド・ウォッチ戦略ファンド 983円
三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型) 39,351円
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミ 11,293,333円
アム>(毎月決算型)
マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) 9,879,892円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 5,827,524円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 11,784,347円
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジ 10,766,608円
なし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジ 9,187,206円
あり)
三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030 1,905,324円
三菱UFJ <DC>ターゲット・イヤー ファンド 2030 21,636,222円
合計 1,284,185,290円
2. 受益権の総数 1,284,185,290口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 7月23日
区分
至 令和 3年 7月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 7月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 7月26日現在]
1口当たり純資産額 1.0182円
(1万口当たり純資産額) (10,182円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】
【純資産額計算書】
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 10,025,982,032
Ⅱ 負債総額 17,412,432
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,008,569,600
Ⅳ 発行済口数 6,289,450,903 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5913
(10,000口当たり) (15,913 )
(参考)
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 41,240,140,029
Ⅱ 負債総額 12,618,924
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 41,227,521,105
Ⅳ 発行済口数 13,960,321,787 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.9532
(10,000口当たり) (29,532 )
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 9,050,919,543
Ⅱ 負債総額 107,422,083
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,943,497,460
Ⅳ 発行済口数 5,966,845,547 口
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4989
(10,000口当たり) (14,989 )
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 13,532,990,246
Ⅱ 負債総額 138,839,413
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,394,150,833
Ⅳ 発行済口数 4,097,629,651 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2688
(10,000口当たり) (32,688 )
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 49,080,715,779
Ⅱ 負債総額 872,307,700
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 48,208,408,079
Ⅳ 発行済口数 14,465,667,019 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3326
(10,000口当たり) (33,326 )
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 7月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,314,598,283
Ⅱ 負債総額 819,327
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,313,778,956
Ⅳ 発行済口数 1,290,306,987 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0182
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (10,182 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年7月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 888 17,602,272
追加型公社債投資信託 16 1,428,960
単位型株式投資信託 82 380,197
単位型公社債投資信託 45 190,275
合 計 1,031 19,601,705
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
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〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2021年3月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2021年3月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでいま
324,279 百万円
社 す。
損保ジャパンDC証券株式 金融商品取引法に定める第一種金融商
3,000 百万円
会社 品取引業を営んでいます。
(3)再委託先
①名称:ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド
②資本金の額:94百万英ポンド(2021年7月末現在)
③事業の内容:投資運用業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
(3)再委託先:委託会社から外国株式マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受け、運
用の指図を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年7月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年10月21日 有価証券届出書
2020年10月21日 有価証券報告書
2021年 4月21日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 4月21日 半期報告書
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年9月1日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの令和2年7月23日から令和3年7月26日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J DC金利連動アロケーション型バランスファンドの令和3年7月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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