投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第16期(令和3年1月13日－令和3年7月12日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                      有価証券報告書
    【提出先】                      関東財務局長殿
    【提出日】                      2021年10月12日        提出
    【計算期間】                      第16期　（自　2021年1月13日　至　2021年7月12日）
                          投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
    【ファンド名】
    【発行者名】                      アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                      取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
    【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
    【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                          03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、5,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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    ○商品分類表



         単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
         追加型投信                   （収益の源泉）
                              株　　式

                    国　　内
         単位型投信                     債　　券
                    海　　外         不動産投信

         追加型投信                    その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ○商品分類定義

                一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
        追加型投信
                財産とともに運用されるファンドをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資
        内     外
                収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信および
        資産複合        その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の
                記載があるものをいいます。
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       ○属性区分表
         投資対象資産            決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
            株式          年1回        グローバル

           　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
           　一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
           　公債          （隔月）
                                欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回         アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                    なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                    アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
         （資産複合（債                      中近東
         券、株式、不動                      （中東）
         産投信）資産配
         分変更型））
                             エマージング
           資産複合

          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し

        ております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
                   目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
         その他資産
                   主として複数の資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象と
        （投資信託証券
                   し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
       （資産複合（債券、
                   は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
       株式、不動産投信）
                   (注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
       資産配分変更型））              対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動
                     産投信）資産配分変更型））に分類されます。
                   目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるもの
           年2回
                   をいいます。
         グローバル
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
        （日本を含む）
                   含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
       ファミリーファンド            ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
                   をいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジ又は一
        為替ヘッジあり
                   部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

       上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2013年10月31日　　           信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要












      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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    ・「投資顧問契約」の概要
      委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne                              Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク）との間においては、当
      ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
      当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したもの
      です。
    ●ファミリーファンド方式とは●

      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
    ※当ファンドは、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託







      証券（ＥＴＦ）、短期金融資産に投資する場合もあります。
      ○委託会社の概況

       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（2021年7月30日現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
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        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                                （2021年7月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最
       適化法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザー
       ファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩ
       Ｔインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージ
       ング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、有価証券指数等先
       物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産
       に投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンをめざします。
        ・国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券（リート）に、以下のマザーファンドを通じ
         て実質的に投資し、それぞれの配分比率を適宜変更します。
          ・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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          ・為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
          ・外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
          ・エマージング債券パッシブ・マザーファンド
          ・エマージング株式パッシブ・マザーファンド
        （それぞれを「各マザーファンド」、または総称して「マザーファンド」ということがありま
         す。）
                                          ＊
        ・外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジ                                   を行い、一部または全部の為
         替リスクを軽減します。
        ＊一部の外貨建資産の通貨については、委託会社がその通貨との相関が高いと判断される通貨
         を用いて、円に対する為替ヘッジを行う「代替ヘッジ」を行うことがあります。為替ヘッジ
         により、外貨建資産の為替リスクを軽減します。
        ・上記のほか、有価証券指数等先物取引等、指数に連動する投資成果をめざす上場している投
         資信託証券（ＥＴＦ）、短期金融資産へ投資する場合もあります。
                     ＊
       ②基準価額の変動リスク               を年率４％程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざしま
        す。
       ※上記数値は目標値であり、常にリスク水準が一定であること、あるいは目標値が達成されるこ
        とのいずれを約束するものではありません。また、上記数値は当ファンドの長期的なリスク水
        準の目標を表すものであり、当ファンドが年率４％程度の収益を目標とすることを意味するも
        のではありません。上記数値が達成されるかどうかを問わず、実際の運用成績がマイナスとな
        る可能性があります。
        ＊価格変動リスクの大きさを表し、この値が小さいほど、価格の変動が小さいことを意味しま
          す。
       ③基本配分戦略に基づき、各資産への投資比率（０％～１００％）を決定します。
        ・基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上
         で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率、お
         よび通貨配分比率を決定します。
        ・基本配分戦略は月次で行います。
       ④機動的配分戦略に基づき、急な投資環境の変化に対応することをめざします。
       　・機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の組入比率を増
         やす等、機動的に各資産への投資比率（０％～１００％）を変更します。
        ・機動的配分戦略は日次で行います。
       　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用が出来ない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定め
        るものをいいます。以下同じ。）
        イ.有価証券
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        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である国内債券パッシブ・ファンド・マ
       ザーファンド、国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債
       券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド、Ｊ－Ｒ
       ＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
       ド、エマージング債券パッシブ・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド各
       受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
        権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
        て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
        もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
        権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
        のをいいます。）
       7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を含み
        ます。）
       8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
        るものをいいます。）
       9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
        項第7号で定めるものをいいます。）
       10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
        （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       11.コマーシャル・ペーパー
       12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
        び新株予約権証券
       13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.～12.の証券または証書の性質を有するも
        の
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       14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。)
       15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
        い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書のう
       ち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の証券を
       以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
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      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
              用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                   ※
     投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                      に連動す
               る投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全
                性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関
                して一切責任を負いません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
               より取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第
               3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新
               株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
               （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある
               新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への
               投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
              数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
                                     ＊
     主な投資対象
              東京証券取引所第1部に上場されている株式                        を主要投資対象とします。
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                                            ＊
     投資態度
              1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式                               に投資し、「東証株価
                                   ※
               指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                    に連動する投資成果をめざして運用を行
               います。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
               スク管理を行います。
              3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
               割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ＊東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定して
                おります。約款変更日の2022年4月4日に「東京証券取引所第1部に上場され
                ている株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数
                に採用されている（または採用予定の）銘柄」に変更を行う予定です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
                 社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                 であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
                 べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                 は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                 は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                 とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
                 ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                 （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                 せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
                 含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                 ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
                 公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                 ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
                 ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                 害に対しても、責任を負いません。
               東証株価指数（        ＴＯＰＩＸ      ）は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で

               指数の算出要領が変更される予定です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
               銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
               ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
               ることがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。







              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス
                                       ※
               （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                         に連動する投資成果をめざして
               運用を行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
               弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
                る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデッ
                クスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                 Fixed    Income
                LLCに帰属します。
     運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
                より取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
              5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
               資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
               用しません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
               的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
               を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
               ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
               て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
               として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
              ざして運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       ※
     投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用予
               定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
               が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
               運用ができない場合があります。
               ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
                 京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべて
                 の権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱
                 東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
                 法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証
                 ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指
                 数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                 データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券
                 取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
                 中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
                 せん。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数
                 値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
                 に対しても、責任を負いません。
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     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
               ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
               託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
               総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
               投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
               ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
               の範囲で投資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
                                     ※
     主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
               投資信託証券とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
               先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                      ※
               ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
               市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
               為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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               ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC（「Dow       Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                                  先進国    ＲＥ
                ＩＴインデックスに関して、S&P                  Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商
                標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。Ｓ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。S&P       Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ
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                先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                               Dow  Jones    Indices
                のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
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     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
              グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
              し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                   ※
               ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを
               概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
               長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
               し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
               す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
               当該債券を速やかに売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
                リティーズ・エルエルシーに帰属します。
     運用プロセス

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                  （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
              し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
              み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
               グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
               し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。







              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

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        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に 関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年1月、7月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として次の
       とおり収益分配を行う方針です。
       (1)分配対象額の範囲
         経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       (2)分配対象額についての分配方針
         委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
         額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
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       (3)留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
         用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかか
          る消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。な
          お、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
          ます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する
          金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
         ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
       部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
       末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
       にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
       たは記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①各マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
       用方法（3）投資制限）
      ②株式への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
       限）
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
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      ④外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
       投資制限）
      ⑤非株式の実質投資割合には制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
       限）
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑧信用取引の指図および範囲（約款第21条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項
        第3号ロに掲げるものをいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項
        第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類
        似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
        めて取扱うものとします（以下同じ。）。
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       2)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品
        取 引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることがで
        きます。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、および価格変動リスクを回
        避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引な
        らびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすること
        ができます。
      ⑩スワップ取引の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
        よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取
        金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
        行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価す
        るものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
        よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をす
        ることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第24条の2）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第25条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第26条）
       外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
       場合には、制約されることがあります。
      ⑮外国為替予約取引の指図（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および為替変動リスクを回避するため、
        外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
        額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
        に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
        この限りではありません。
       3)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑯資金の借入れ（約款第33条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
        を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入
        れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金
        をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
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    ３【投資リスク】
      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの実質資産配分において、収益率の悪い資産への配分比率が大きい場合、基準価額が下
       がる場合があります。
       当ファンドは短期金融資産等の保有比率を増加させることにより、基準価額の下落リスクの低減を
       めざして運用を行いますが、当手法が効果的に機能しない場合等により、基準価額の下落リスクを
       低減できない場合や、市場全体の上昇に追随できない場合があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       一般的に金利が上昇すると債券、リートの価格は下落します。当ファンドは、実質的に債券、リー
       トに投資をしますので、金利変動により基準価額が上下します。
      ○リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは実質組入外貨建資産について、弾力的に対円での為替ヘッジを行います。
       為替ヘッジを行わない場合、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の
       通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
       為替ヘッジを行う場合、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除できるもので
       はなく為替相場の影響を受ける場合があります。なお、実質組入通貨の直接ヘッジのほか、先進国
       通貨を用いた代替ヘッジを行う場合があり、その場合、通貨間の値動きが異なる場合が想定されま
       すので、十分な為替ヘッジ効果が得られない可能性や、円と当該代替通貨との為替変動の影響を受
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       ける可能性があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象通貨の金利よりも低い場合、そ
       の金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
      　当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ○カントリーリスク

       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドの実質的な投資対象国・地域における政治・経済情勢の変化等によっては、運用上の制
       約を受ける可能性があり、基準価額が下がる要因となります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
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        金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のため有利と認められる場合、受益権口数が10
        億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが改廃
        された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中で
        も信託を終了（繰上償還）する場合があります。
       ○注意事項

        ・当ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）など値動きのある有価証
         券（外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
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      ※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.21％（税抜1.10％）
           支払先        内訳（税抜）
                                        主な役務
           委託会社         年率0.525％          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
                             準価額の算出等の対価
           販売会社         年率0.525％          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
                             送付、口座内でのファンドの管理等の対価
           受託会社         年率0.050％          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
                             の実行等の対価
       ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
       ※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のときに信
        託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（アセットマネジメントOne                                              Ｕ.Ｓ.Ａ.・
        インク）に対する投資顧問報酬（当ファンドの信託財産の純資産総額に対して年率0.23625％）
        が含まれます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
         の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
         の基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消
         費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に関
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
        額等を示すことができません。
       ※上場不動産投資信託（リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート)の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、                                             20.315％
          （所  得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加 入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2021年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

        収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
        当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
        当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
        部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年7月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      28,996,530,655              95.11
                   内　日本                        28,996,530,655              95.11
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,492,119,793              4.89
     純資産総額                                      30,488,650,448             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     431,126,621,300              85.41
                   内　日本                        431,126,621,300              85.41
     地方債証券                                      27,104,973,598              5.37
                   内　日本                        27,104,973,598              5.37
     特殊債券                                      25,989,937,581              5.15
                   内　日本                        25,989,937,581              5.15
     社債券                                      19,172,771,990              3.80
                   内　日本                        18,364,717,990              3.64
                   内　フランス                          808,054,000             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,404,654,147              0.28
     純資産総額                                     504,798,958,616              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     380,011,045,030              97.23
                   内　日本                        380,011,045,030              97.23
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      10,820,495,389              2.77
     純資産総額                                     390,831,540,419              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      10,934,700,000              2.80
                   内　日本                        10,934,700,000              2.80
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     563,586,236,520              97.38
                   内　アメリカ                        255,247,963,401              44.11
                   内　フランス                        57,133,919,203              9.87
                   内　イタリア                        53,825,991,201              9.30
                   内　ドイツ                        42,504,298,355              7.34
                   内　イギリス                        37,101,544,302              6.41
                   内　スペイン                        33,385,190,850              5.77
                   内　ベルギー                        13,316,439,802              2.30
                   内　オーストラリア                        11,478,101,201              1.98
                   内　オランダ                        11,100,696,626              1.92
                   内　カナダ                        11,036,966,471              1.91
                   内　オーストリア                         8,437,551,758              1.46
                   内　アイルランド                         4,730,160,242              0.82
                   内　メキシコ                         4,002,313,130              0.69
                   内　フィンランド                         3,543,736,704              0.61
                   内　ポーランド                         3,444,154,405              0.60
                   内　デンマーク                         2,751,631,627              0.48
                   内　マレーシア                         2,609,476,898              0.45
                   内　イスラエル                         2,556,073,801              0.44
                   内　シンガポール                         2,378,488,798              0.41
                   内　スウェーデン                         1,644,774,337              0.28
                   内　ノルウェー                         1,356,763,408              0.23
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,139,733,765              2.62
     純資産総額                                     578,725,970,285              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     562,911,224,302              95.48
                   内　アメリカ                        391,255,565,752              66.36
                   内　イギリス                        24,469,651,734              4.15
                   内　カナダ                        20,429,565,037              3.47
                   内　スイス                        19,480,845,545              3.30
                   内　フランス                        18,878,838,866              3.20
                   内　ドイツ                        16,659,942,391              2.83
                   内　オーストラリア                        11,505,645,919              1.95
                   内　オランダ                        11,234,137,642              1.91
                   内　アイルランド                        10,649,612,742              1.81
                   内　スウェーデン                         6,579,489,193              1.12
                   内　デンマーク                         4,769,924,860              0.81
                   内　スペイン                         4,397,655,109              0.75
                   内　香港                         4,151,668,950              0.70
                   内　イタリア                         3,296,848,758              0.56
                   内　フィンランド                         2,370,820,939              0.40
                   内　ジャージィー                         2,321,418,864              0.39
                   内　シンガポール                         1,627,645,242              0.28
                   内　ベルギー                         1,494,905,528              0.25
                   内　バミューダ                         1,342,708,026              0.23
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                   内　ノルウェー                         1,071,399,829              0.18
                   内　イスラエル                         1,060,893,006              0.18
                   内　ケイマン諸島                         1,029,250,696              0.17
                   内　ルクセンブルグ                          628,557,314             0.11
                   内　ニュージーランド                          565,257,423             0.10
                   内　オランダ領キュラソー                          428,906,416             0.07
                   内　オーストリア                          348,303,556             0.06
                   内　ポルトガル                          244,189,502             0.04
                   内　リベリア                          200,478,121             0.03
                   内　パナマ                          188,478,056             0.03
                   内　マン島                          161,958,938             0.03
                   内　パプアニューギニア                          66,660,348            0.01
     投資信託受益証券                                      1,033,238,454              0.18
                   内　オーストラリア                          792,272,228             0.13
                   内　シンガポール                          240,966,226             0.04
     投資証券                                      12,174,817,688              2.07
                   内　アメリカ                        11,240,239,957              1.91
                   内　イギリス                          347,497,631             0.06
                   内　フランス                          300,175,357             0.05
                   内　香港                          215,894,025             0.04
                   内　カナダ                          71,010,718            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      13,457,569,444              2.28
     純資産総額                                     589,576,849,888              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      13,718,971,440              2.33
                   内　アメリカ                        10,192,312,420              1.73
                   内　ドイツ                         2,129,607,952              0.36
                   内　イギリス                          610,165,449             0.10
                   内　カナダ                          490,493,289             0.08
                   内　オーストラリア                          296,392,330             0.05
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                     223,530,583,850              98.78
                   内　日本                        223,530,583,850              98.78
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,756,428,314              1.22
     純資産総額                                     226,287,012,164              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      2,666,288,500              1.18
                   内　日本                         2,666,288,500              1.18
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,949,552,209             10.20
                   内　オーストラリア                         5,097,054,666              6.54
                   内　シンガポール                         2,852,497,543              3.66
     投資証券                                      69,794,310,213              89.52
                   内　アメリカ                        58,425,997,058              74.94
                   内　イギリス                         4,323,042,652              5.54
                   内　フランス                         1,756,702,811              2.25
                   内　カナダ                         1,515,960,312              1.94
                   内　香港                         1,157,279,089              1.48
                   内　ベルギー                         1,091,037,208              1.40
                   内　スペイン                          341,372,372             0.44
                   内　ニュージーランド                          319,965,447             0.41
                   内　ドイツ                          231,566,239             0.30
                   内　ガーンジィ                          197,989,976             0.25
                   内　オランダ                          149,522,782             0.19
                   内　韓国                          133,239,835             0.17
                   内　アイルランド                          89,422,520            0.11
                   内　イスラエル                          47,689,636            0.06
                   内　イタリア                          13,522,276            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       224,636,388             0.29
     純資産総額                                      77,968,498,810             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     152,139,102,084              98.32
                   内　メキシコ                        23,355,393,776              15.09
                   内　インドネシア                        21,170,382,148              13.68
                   内　ロシア                        19,975,485,897              12.91
                   内　ブラジル                        16,303,752,259              10.54
                   内　コロンビア                        14,064,792,017              9.09
                   内　フィリピン                        13,545,073,466              8.75
                   内　南アフリカ                        10,482,243,011              6.77
                   内　パナマ                         9,738,162,952              6.29
                   内　ペルー                         8,110,384,813              5.24
                   内　ハンガリー                         6,127,443,728              3.96
                   内　ルーマニア                         6,011,087,254              3.88
                   内　クロアチア                         3,254,900,763              2.10
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,595,023,392              1.68
     純資産総額                                     154,734,125,476              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      51,561,665,388              85.83
                   内　ケイマン諸島                        11,609,517,161              19.33
                   内　台湾                         7,343,315,889             12.22
                   内　韓国                         7,002,270,456             11.66
                   内　中国                         5,578,117,984              9.29
                   内　インド                         5,523,357,645              9.19
                   内　ブラジル                         2,708,003,588              4.51
                   内　南アフリカ                         1,871,915,000              3.12
                   内　サウジアラビア                         1,592,883,509              2.65
                   内　ロシア                         1,492,900,775              2.49
                   内　タイ                          821,883,257             1.37
                   内　メキシコ                          705,017,867             1.17
                   内　マレーシア                          665,381,647             1.11
                   内　インドネシア                          618,128,761             1.03
                   内　香港                          590,765,694             0.98
                   内　アラブ首長国連邦                          391,127,262             0.65
                   内　カタール                          345,275,895             0.57
                   内　ポーランド                          340,537,179             0.57
                   内　バミューダ                          318,705,383             0.53
                   内　フィリピン                          302,446,910             0.50
                   内　クエート                          296,026,245             0.49
                   内　チリ                          225,484,550             0.38
                   内　アメリカ                          202,262,910             0.34
                   内　オランダ                          165,040,277             0.27
                   内　トルコ                          143,187,460             0.24
                   内　ルクセンブルグ                          130,169,652             0.22
                   内　ハンガリー                          125,832,130             0.21
                   内　キプロス                          87,803,791            0.15
                   内　ギリシャ                          87,267,920            0.15
                   内　コロンビア                          76,304,289            0.13
                   内　チェコ                          58,318,625            0.10
                   内　ジャージィー                          54,498,802            0.09
                   内　エジプト                          29,176,458            0.05
                   内　マン島                          16,397,692            0.03
                   内　イギリス領バージン諸島                          15,591,960            0.03
                   内　シンガポール                           8,864,864            0.01
                   内　ペルー                           8,524,617            0.01
                   内　パキスタン                           7,324,087            0.01
                   内　アルゼンチン                           2,037,197            0.00
     投資信託受益証券                                       394,410,401             0.66
                   内　メキシコ                          267,409,063             0.45
                   内　ブラジル                          127,001,338             0.21
     投資証券                                        46,628,872            0.08
                   内　南アフリカ                          26,007,523            0.04
                   内　メキシコ                          20,621,349            0.03
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      8,072,110,814             13.44
     純資産総額                                      60,074,815,475             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年7月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      8,094,427,085             13.47
                   内　アメリカ                         8,094,427,085             13.47
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年7月30日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                     親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4450        1.4578      －
     1                信託受     11,453,522,267                              54.76
       ザーファンド
                     益証券
                  日本                16,550,762,397        16,696,944,760          －
       国内株式パッシブ・ファン
                     親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.2006        3.1172      －
     2                信託受       905,359,207                             9.26
       ファンド
                     益証券
                  日本                 2,897,708,877        2,822,185,720          －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3097        1.3125      －
     3  ド・マザーファンド              信託受     1,725,148,141                              7.43
                  日本   益証券              2,259,475,822        2,264,256,935          －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.1821        2.1668      －
     4  ブ・マザーファンド              信託受       966,314,941                             6.87
                  日本   益証券              2,108,633,902        2,093,811,214          －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.4467        5.4788      －
     5  ド・マザーファンド              信託受       333,992,942                             6.00
                  日本   益証券              1,819,159,961        1,829,880,530          －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.5612        2.5437      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       590,229,063                             4.92
                  日本   益証券              1,511,701,187        1,501,365,667          －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.5552        1.5595      －
     7  ファンド・マザーファンド              信託受       776,749,099                             3.97
                  日本   益証券              1,208,070,427        1,211,340,219          －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.4813        1.4459      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受       398,883,471                             1.89
                  日本   益証券               590,872,318        576,745,610         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   95.11
                                 56/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      合計
                                                         95.11
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３２５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.28        101.05      0.8
     1  （１０年）                    5,700,000,000                              1.14
                     券
                  日本                 5,772,994,000        5,760,192,000        2022/9/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.07        101.50      0.1
     2  （１０年）                    5,410,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 5,468,112,900        5,491,366,400        2028/3/20
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.38        100.34      0.1
     3  （２年）                    4,900,000,000                              0.97
                     券
                  日本                 4,919,106,000        4,916,660,000        2023/1/1
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        101.24      0.1
     4  （１０年）                    4,790,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 4,840,265,400        4,849,683,400        2026/12/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        101.74      0.8
     5  （１０年）                    4,750,000,000                              0.96
                     券
                  日本                 4,845,982,800        4,832,887,500        2023/6/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.28        102.24      0.4
     6  （１０年）                    4,710,000,000                              0.95
                     券
                  日本                 4,817,604,200        4,815,739,500        2025/9/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.32        102.14      0.6
     7  （１０年）                    4,640,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 4,747,984,600        4,739,342,400        2024/6/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.08        101.94      0.6
     8  （１０年）                    4,630,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 4,726,675,000        4,719,822,000        2024/3/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.01        101.98      0.4
     9  （１０年）                    4,530,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 4,621,158,000        4,620,056,400        2025/3/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.07        101.48      0.1
     10  （１０年）                    4,530,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,578,638,100        4,597,044,000        2027/12/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.13      0.1
     11  （１０年）                    4,500,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,544,722,000        4,550,850,000        2026/6/20
       ３３０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.23        101.97      0.8
     12  （１０年）                    4,460,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,559,598,700        4,548,263,400        2023/9/20
       １４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.53        100.62     0.005
     13  （５年）                    4,500,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,524,288,000        4,528,260,000        2026/3/20
                                 57/361


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       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.91      0.3
     14  （１０年）                    4,420,000,000                              0.89
                     券
                  日本                 4,504,548,900        4,504,775,600        2025/12/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.17        102.12      0.4
     15  （１０年）                    4,410,000,000                              0.89
                     券
                  日本
                                   4,505,799,400        4,503,800,700        2025/6/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.10        101.42      0.1
     16  （１０年）                    4,390,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,438,713,200        4,452,425,800        2027/9/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.18      0.1
     17  （１０年）                    4,390,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,433,772,700        4,442,153,200        2026/9/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.58      0.1
     18  （１０年）                    4,340,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,384,319,000        4,408,702,200        2028/9/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.99      0.1
     19  （５年）                    4,350,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,391,930,000        4,393,369,500        2025/9/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.36      0.1
     20  （１０年）                    4,330,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,376,889,400        4,389,017,900        2027/6/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.14        102.01      0.5
     21  （１０年）                    4,300,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,392,326,000        4,386,602,000        2024/9/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.01        101.60      0.1
     22  （１０年）                    4,310,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,353,921,500        4,379,003,100        2028/12/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.11        101.56      0.1
     23  （１０年）                    4,300,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,347,858,200        4,367,123,000        2028/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.30      0.1
     24  （１０年）                    4,290,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,336,693,000        4,345,941,600        2027/3/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.07      0.1
     25  （１０年）                    4,280,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,322,377,000        4,325,838,800        2026/3/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.93        101.74      0.6
     26  （１０年）                    4,180,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 4,260,720,400        4,252,941,000        2023/12/20
       １４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.83        100.83      0.1
     27  （５年）                    4,130,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,164,664,900        4,164,402,900        2024/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.90        100.95      0.1
     28  （５年）                    4,100,000,000                              0.82
                     券
                  日本                 4,136,977,000        4,139,196,000        2025/6/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        100.96      0.1
     29  （１０年）                    3,950,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 3,969,651,000        3,988,038,500        2031/3/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.41        101.19      0.1
     30  （１０年）                    3,940,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 3,956,444,500        3,986,886,000        2030/9/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.41
      地方債証券                                                    5.37
      特殊債券                                                    5.15
      社債券                                                    3.80
      合計                                                   99.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,442.46        9,805.00       －
     1                輸送用機        1,478,100                            3.71
                  日本                12,478,807,343        14,492,770,500          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,772.06        11,375.00        －
     2                         913,800                           2.66
                  日本   電気機器             10,757,316,407        10,394,475,000          －
       キーエンス              株式                55,531.38        60,740.00        －
     3                         143,200                           2.23
                  日本   電気機器              7,952,094,533        8,697,968,000          －
       ソフトバンクグループ              株式                9,201.51        6,837.00       －
     4                情報・通        1,135,900                            1.99
                  日本                10,452,005,351         7,766,148,300          －
                       信業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 559.31        578.50      －
     5  ル・グループ                      9,842,600                            1.46
                  日本    銀行業             5,505,138,493        5,693,944,100          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,127.41        5,629.00       －
       ス
     6                         998,600                           1.44
                     サービス
                  日本                 5,120,234,254        5,621,119,400          －
                        業
       任天堂              株式                63,545.89        56,400.00        －
     7                その他製         83,600                           1.21
                  日本                 5,312,436,409        4,715,040,000          －
                        品
       日本電信電話              株式                2,822.45        2,802.50       －
     8                情報・通        1,674,500                            1.20
                  日本                 4,726,202,543        4,692,786,250          －
                       信業
       信越化学工業              株式                18,318.38        17,750.00        －
     9                         264,200                           1.20
                  日本     化学            4,839,717,623        4,689,550,000          －
       武田薬品工業              株式                3,731.65        3,682.00       －
     10                        1,213,600                            1.14
                  日本    医薬品             4,528,740,580        4,468,475,200          －
       日立製作所              株式                5,288.26        6,258.00       －
     11                         701,000                           1.12
                  日本   電気機器              3,707,076,355        4,386,858,000          －
       ＨＯＹＡ              株式                13,532.36        15,405.00        －
     12                         284,600                           1.12
                  日本   精密機器              3,851,311,208        4,384,263,000          －
                                 59/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       日本電産              株式
                                     13,662.03        12,240.00        －
     13                         351,300                           1.10
                  日本   電気機器              4,799,472,658        4,299,912,000          －
       ダイキン工業              株式                22,598.76        22,665.00        －
     14                         185,700                           1.08
                  日本     機械            4,196,589,827        4,208,890,500          －
       本田技研工業              株式                3,183.61        3,493.00       －
     15                輸送用機        1,148,600                            1.03
                  日本                 3,656,697,244        4,012,059,800          －
                        器
       村田製作所              株式                9,145.87        9,040.00       －
     16                         428,900                           0.99
                  日本   電気機器              3,922,667,120        3,877,256,000          －
       東京エレクトロン              株式                43,426.62        44,920.00        －
     17                         85,500                           0.98
                  日本   電気機器              3,712,976,533        3,840,660,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,419.67        3,332.00       －
     18                情報・通        1,148,100                            0.98
                  日本                 3,926,127,985        3,825,469,200          －
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,740.11        3,695.00       －
       ループ
     19                         995,900                           0.94
                  日本    銀行業             3,724,779,995        3,679,850,500          －
       伊藤忠商事              株式                3,208.18        3,232.00       －
     20                        1,005,200                            0.83
                  日本    卸売業             3,224,866,941        3,248,806,400          －
       ファナック              株式                27,575.10        24,380.00        －
     21                         128,100                           0.80
                  日本   電気機器              3,532,370,313        3,123,078,000          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,573.18        1,565.50       －
     22  ループ                      1,955,100                            0.78
                  日本    銀行業             3,075,725,570        3,060,709,050          －
       三井物産              株式                2,185.54        2,499.50       －
     23                        1,145,800                            0.73
                  日本    卸売業             2,504,198,962        2,863,927,100          －
       ＳＭＣ              株式                64,802.39        64,800.00        －
     24                         42,600                           0.71
                  日本     機械            2,760,582,100        2,760,480,000          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,506.93        4,868.00       －
     25  ングス                       562,000                           0.70
                  日本    小売業             2,532,896,180        2,735,816,000          －
       三菱商事              株式                2,931.50        3,062.00       －
     26                         874,500                           0.69
                  日本    卸売業             2,563,599,669        2,677,719,000          －
       第一三共              株式                3,016.25        2,159.50       －
     27                        1,146,000                            0.63
                  日本    医薬品             3,456,630,998        2,474,787,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,450.56        5,210.00       －
     28                         473,700                           0.63
                  日本    保険業             2,581,933,659        2,467,977,000          －
       富士通              株式                16,984.08        18,565.00        －
     29                         131,400                           0.62
                  日本   電気機器              2,231,708,357        2,439,441,000          －
       デンソー              株式                7,005.93        7,482.00       －
     30                輸送用機         321,200                           0.61
                  日本                 2,250,304,787        2,403,218,400          －
                        器
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   97.23
      合計                                                   97.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率
                                                   2021年7月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.97
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.26
      輸送用機器                                                    7.87
      化学                                                    6.93
      サービス業                                                    5.51
      機械                                                    5.36
      医薬品                                                    4.92
      銀行業                                                    4.79
      卸売業                                                    4.74
      小売業                                                    4.45
      食料品                                                    3.28
      陸運業                                                    3.19
      精密機器                                                    2.72
      建設業                                                    2.29
      その他製品                                                    2.25
      不動産業                                                    1.93
      保険業                                                    1.85
      電気・ガス業                                                    1.17
      その他金融業                                                    1.09
      鉄鋼                                                    0.79
      ガラス・土石製品                                                    0.75
      証券、商品先物取引業                                                    0.73
      非鉄金属                                                    0.71
      ゴム製品                                                    0.70
      金属製品
                                                         0.61
      繊維製品                                                    0.49
      空運業                                                    0.44
      石油・石炭製品                                                    0.41
      海運業                                                    0.35
      パルプ・紙                                                    0.24
      鉱業                                                    0.18
      倉庫・運輸関連業                                                    0.18
      水産・農林業
                                                         0.09
      合計                                                   97.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                      種類       数量
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  94.86        96.78     0.875
     1                      3,561,709,700                              0.60
                     券
                アメリカ                   3,378,893,800        3,447,206,288        2030/11/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  92.92        94.86     0.625
     2                      3,267,181,600                              0.54
                     券
                アメリカ                   3,036,181,633        3,099,355,660        2030/8/15
       US  T N/B  0.875   06/30/26
                     国債証                  99.99       100.77     0.875
     3                      2,647,468,200                              0.46
                     券
                アメリカ                   2,647,275,252        2,668,048,107        2026/6/30
                                 61/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  96.86        98.78     1.125
     4                      2,669,366,200                              0.46
                     券
                アメリカ                   2,585,739,948        2,636,937,564        2031/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 173.01        178.88      4.5
     5                      1,264,669,200                              0.39
                     券
                フランス                   2,188,034,103        2,262,245,323        2041/4/25
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 105.77        105.76      2.75
     6                      2,138,339,700                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,261,795,394        2,261,544,802        2023/11/15
       US  T N/B  0.125   02/28/23
                     国債証                  99.85        99.97     0.125
     7                      2,245,639,900                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,242,481,967        2,245,113,565        2023/2/28
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                  99.84       100.15     0.375
     8                      2,227,026,600                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,223,546,870        2,230,506,329        2024/4/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.57        99.88     0.25
     9                      2,218,267,400                              0.38
                     券
                アメリカ                   2,208,822,415        2,215,667,856        2024/3/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  94.71        98.71     1.875
     10                      2,216,077,600                              0.38
                     券
                アメリカ                   2,099,041,001        2,187,684,105        2051/2/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  93.24        95.16     0.625
     11                      2,298,195,100                              0.38
                     券
                アメリカ                   2,143,022,045        2,187,145,598        2030/5/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 110.99        112.39     2.875
     12                      1,879,943,300                              0.37
                     券
                アメリカ                   2,086,663,610        2,113,026,884        2028/5/15
       US  T N/B  1.375   11/15/40
                     国債証                  89.29        92.46     1.375
     13                      2,248,924,600                              0.36
                     券
                アメリカ                   2,008,131,522        2,079,464,599        2040/11/15
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 113.89        116.52      1.5
     14                      1,679,720,100                              0.34
                     券
                フランス                   1,913,039,940        1,957,288,807        2031/5/25
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 112.98        114.55     3.125
     15                      1,683,956,200                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,902,541,593        1,928,984,977        2028/11/15
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 144.40        146.35      5.5
     16                      1,310,207,700                              0.33
                     券
                フランス                   1,892,006,840        1,917,533,516        2029/4/25
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 106.24        106.30      2.75
     17                      1,803,300,300                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,916,006,568        1,917,063,175        2024/2/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 107.50        108.70     2.375
     18                      1,740,891,000                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,871,525,822        1,892,470,916        2027/5/15
       US  T N/B  1.5  02/15/30
                     国債証                 100.78        102.64      1.5
     19                      1,831,767,700                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,846,078,384        1,880,209,363        2030/2/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 122.38        124.77      2.5
     20                      1,502,770,500                              0.32
                     券
                フランス                   1,839,107,068        1,875,045,824        2030/5/25
       US  T N/B  0.75   03/31/26
                     国債証                  99.49       100.32      0.75
     21                      1,853,665,700                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,844,324,948        1,859,748,040        2026/3/31
       US  T N/B  0.5  02/28/26
                     国債証                  98.39        99.24     0.5
     22                      1,853,665,700                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,823,978,075        1,839,690,783        2026/2/28
       US  T N/B  1.875   02/15/41
                     国債証                  97.32       100.64     1.875
     23                      1,819,723,800                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,771,031,956        1,831,523,560        2041/2/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 110.10        111.40      2.75
     24                      1,642,350,000                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,808,253,001        1,829,680,545        2028/2/15
       US  T N/B  0.125   02/15/24
                     国債証                  99.32        99.61     0.125
     25                      1,790,161,500                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,777,993,986        1,783,238,604        2024/2/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 105.95        106.11      2.5
     26                      1,675,197,000                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,774,989,003        1,777,606,498        2024/5/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 106.31        106.96      2.25
     27                      1,653,299,000                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,757,728,075        1,768,448,678        2025/11/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 109.55        111.14     2.625
     28                      1,590,889,700                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,742,956,370        1,768,249,034        2029/2/15
                                 62/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                     国債証                 105.90        106.07     2.375
     29                      1,665,342,900                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,763,702,213        1,766,499,457        2024/8/15
       FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                     国債証                 162.95        166.27      5.75
     30                      1,052,589,900                              0.30
                     券
                フランス                   1,715,298,395        1,750,189,645        2032/10/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券
                                                         97.38
      合計                                                   97.38
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               14,699.55        15,946.12        －
                       コン
     1                        1,597,566                            4.32
                      ピュー
                アメリカ                  23,483,515,481        25,474,984,895          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,906.30        31,368.88        －
     2                         681,800                           3.63
                      ソフト
                アメリカ                  18,344,719,065        21,387,305,793          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               358,324.73        394,155.24        －
                     インター
     3                         40,745                           2.72
                     ネット販
                アメリカ                  14,599,941,441        16,059,855,286          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               30,313.96        39,232.45        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         229,029                           1.52
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,942,777,987        8,985,370,348          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式
                                    232,248.53        297,325.56        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         28,694                           1.45
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,664,139,563        8,531,459,891          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 63/361



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               233,621.57        298,996.38        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         27,998                           1.42
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,540,936,993        8,371,300,840          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               86,232.28        74,163.05        －
     7                         73,128                           0.92
                アメリカ      自動車             6,305,994,863        5,423,395,630          －
       NVIDIA    CORP
                      株式               16,521.54        21,527.92        －
                     半導体・
     8                         235,800                           0.86
                アメリカ     半導体製              3,895,781,323        5,076,284,432          －
                      造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,765.04        16,751.96        －
     9                         290,618                           0.83
                アメリカ       銀行            4,581,605,734        4,868,424,017          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,200.45        18,851.98        －
     10                         250,084                           0.80
                アメリカ      医薬品             4,551,642,003        4,714,580,617          －
       VISA   INC
                      株式               23,273.39        27,144.76        －
     11                         161,378                           0.74
                     情報技術
                アメリカ                   3,755,813,234        4,380,567,208          －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               36,931.81        45,118.63        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     12                          90,263                           0.69
                アメリカ     ダー／ヘ              3,333,576,790        4,072,543,730          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               27,102.85        30,630.92        －
       B
     13                         130,659                           0.68
                     各種金融
                アメリカ                   3,541,231,686        4,002,205,689          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,303.58        13,740.64        －
     14                         274,327                           0.64
                 スイス      食品            3,375,206,233        3,769,429,920          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               30,828.80        35,850.31        －
     15                         102,578                           0.62
                     専門小売
                アメリカ                   3,162,357,163        3,677,453,170          －
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               37,840.82        42,570.80        －
     16                          84,411                           0.61
                     情報技術
                アメリカ
                                   3,194,181,639        3,593,444,381          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,064.67        15,271.66        －
     17                         234,237                           0.61
                アメリカ     家庭用品              3,294,466,123        3,577,189,041          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式
                                     20,491.33        19,527.54        －
     18                         173,115                           0.57
                アメリカ       娯楽            3,547,357,701        3,380,510,346          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               64,770.03        83,621.69        －
                     半導体・
     19                          39,970                           0.57
                オランダ     半導体製              2,588,858,218        3,342,359,229          －
                      造装置
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,070.47        31,004.28        －
     20                         106,102                           0.56
                     情報技術
                アメリカ                   3,402,741,390        3,289,616,466          －
                     サービス
                                 64/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,772.58        4,235.07       －
     21                         740,316                           0.53
                アメリカ       銀行            2,792,901,566        3,135,292,451          －
       ADOBE   INC
                      株式               54,604.95        68,069.93        －
     22                          45,638                           0.53
                      ソフト
                アメリカ                   2,492,061,022        3,106,575,602          －
                      ウェア
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               37,920.04        42,007.45        －
     23                          67,324                           0.48
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,552,929,063        2,828,110,237          －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,884.20        6,362.46       －
     24                         435,455                           0.47
                アメリカ     メディア              2,562,307,521        2,770,566,717          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,700.70        6,452.24       －
                     石油・ガ
     25                         404,291                           0.44
                アメリカ     ス・消耗              2,304,744,902        2,608,584,866          －
                       燃料
       PFIZER    INC
                      株式                3,849.44        4,685.07       －
     26                         530,884                           0.42
                アメリカ      医薬品             2,043,610,639        2,487,232,471          －
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,597.30        6,246.40       －
     27                         389,600                           0.41
                アメリカ       飲料            2,180,710,439        2,433,599,193          －
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               25,968.44        26,719.93        －
     28                          90,909                           0.41
                      ソフト
                アメリカ                   2,360,765,729        2,429,082,989          －
                      ウェア
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,249.86        6,029.61       －
     29                         401,554                           0.41
                アメリカ     通信機器              2,108,102,462        2,421,215,740          －
       VERIZON    COMM   INC
                      株式                5,970.95        6,129.25       －
                     各種電気
     30                         392,604                           0.41
                アメリカ     通信サー              2,344,222,028        2,406,368,145          －
                       ビス
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.48
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.07
      合計                                                   97.72
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    7.56
                                 外国
      銀行                                                    5.76
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.88
      情報技術サービス                                                    4.60
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.59
      医薬品                                                    4.59
      半導体・半導体製造装置                                                    4.51
      インターネット販売・通信販売                                                    3.26
      資本市場                                                    3.21
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.02
                                 65/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      石油・ガス・消耗燃料
                                                         2.89
      保険                                                    2.88
      化学                                                    2.08
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.92
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.81
      バイオテクノロジー                                                    1.76
      電力                                                    1.70
      機械                                                    1.70
      専門小売り
                                                         1.67
      自動車                                                    1.62
      飲料                                                    1.59
      金属・鉱業                                                    1.59
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.58
      食品                                                    1.54
      航空宇宙・防衛                                                    1.45
      娯楽                                                    1.40
      各種電気通信サービス
                                                         1.35
      食品・生活必需品小売り                                                    1.33
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.15
      コングロマリット                                                    1.13
      メディア                                                    1.08
      家庭用品                                                    1.06
      陸運・鉄道                                                    1.00
      各種金融サービス                                                    0.91
      電気設備                                                    0.88
      専門サービス                                                    0.81
      総合公益事業                                                    0.78
      通信機器                                                    0.67
      航空貨物・物流サービス                                                    0.67
      タバコ                                                    0.65
      パーソナル用品                                                    0.63
      建設関連製品                                                    0.63
      電子装置・機器・部品                                                    0.56
      複合小売り                                                    0.53
      消費者金融                                                    0.49
      商業サービス・用品                                                    0.43
      不動産管理・開発                                                    0.42
      家庭用耐久財                                                    0.37
      商社・流通業                                                    0.32
      無線通信サービス                                                    0.28
      容器・包装                                                    0.28
      自動車部品                                                    0.27
      建設資材                                                    0.25
      建設・土木                                                    0.21
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.16
      エネルギー設備・サービス                                                    0.14
      ガス                                                    0.14
      運送インフラ                                                    0.13
      紙製品・林産品                                                    0.11
      水道                                                    0.11
                                 66/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      販売
                                                         0.10
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      合計                                                   95.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               708,116.73        708,000.00        －
     1                         21,403                           6.70
                  日本   券             15,155,822,503        15,153,324,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                     投資証               688,756.89        687,000.00        －
     2  投資法人                       18,885                           5.73
                     券
                  日本                13,007,174,053        12,973,995,000          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               188,234.56        196,500.00        －
     3                         61,161                           5.31
                  日本   券             11,512,614,374        12,018,136,500          －
       日本プロロジスリート投資
                     投資証               346,811.48        366,000.00        －
     4  法人                       29,919                           4.84
                     券
                  日本                10,376,252,888        10,950,354,000          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               118,247.02        114,500.00        －
     5                         95,284                           4.82
                  日本   券             11,267,049,489        10,910,018,000          －
       野村不動産マスターファン
                     投資証               179,491.41        174,100.00        －
     6  ド投資法人                       61,069                           4.70
                     券
                  日本                10,961,361,164        10,632,112,900          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               328,857.53        326,000.00        －
     7                         26,945                           3.88
                  日本   券             8,861,066,412        8,784,070,000          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               211,642.54        209,000.00        －
     8                         37,628                           3.48
                  日本   券             7,963,685,828        7,864,252,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                     投資証               366,479.26        373,500.00        －
     9  資法人                       18,882                           3.12
                     券
                  日本                 6,919,861,552        7,052,427,000          －
       ユナイテッド・アーバン投
                     投資証               161,239.81        161,100.00        －
     10  資法人                       42,513                           3.03
                     券
                  日本                 6,854,788,247        6,848,844,300          －
       産業ファンド投資法人              投資証               207,014.30        211,900.00        －
     11                         26,810                           2.51
                  日本   券             5,550,053,490        5,681,039,000          －
       積水ハウス・リート投資法
                     投資証               93,100.58        96,600.00        －
     12  人                       55,545                           2.37
                     券
                  日本                 5,171,271,772        5,365,647,000          －
       日本プライムリアルティ投
                     投資証               437,857.70        428,000.00        －
     13  資法人                       12,411                           2.35
                     券
                  日本                 5,434,251,953        5,311,908,000          －
       ケネディクス・オフィス投
                     投資証               805,067.99        807,000.00        －
     14  資法人                        5,842                          2.08
                     券
                  日本                 4,703,207,242        4,714,494,000          －
                                 67/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       アクティビア・プロパ
                     投資証               513,753.39        497,500.00        －
     15  ティーズ投資法人                        9,463                          2.08
                     券
                  日本                 4,861,648,387        4,707,842,500          －
       ラサールロジポート投資法
                     投資証               184,072.76        201,000.00        －
     16  人                       23,119                           2.05
                     券
                  日本                 4,255,578,180        4,646,919,000          －
       日本アコモデーションファ
                     投資証               644,369.82        671,000.00        －
     17  ンド投資法人                        6,521                          1.93
                     券
                  日本                 4,201,935,648        4,375,591,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                     投資証               586,061.14        614,000.00        －
     18  パーク投資法人                        7,020                          1.90
                     券
                  日本                 4,114,149,221        4,310,280,000          －
       日本ロジスティクスファン
                     投資証               327,193.86        332,500.00        －
     19  ド投資法人                       12,339                           1.81
                     券
                  日本                 4,037,245,062        4,102,717,500          －
       ジャパン・ホテル・リート
                     投資証               68,149.63        66,700.00        －
     20  投資法人                       57,855                           1.71
                     券
                  日本                 3,942,797,339        3,858,928,500          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               44,401.15        43,050.00        －
     21                         83,120                           1.58
                  日本   券             3,690,623,945        3,578,316,000          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               165,011.71        161,100.00        －
     22                         22,207                           1.58
                  日本   券             3,664,415,260        3,577,547,700          －
       フロンティア不動産投資法
                     投資証               513,801.53        508,000.00        －
     23  人                        6,620                          1.49
                     券
                  日本                 3,401,366,151        3,362,960,000          －
       イオンリート投資法人              投資証               163,035.54        159,500.00        －
     24                         20,432                           1.44
                  日本   券             3,331,142,217        3,258,904,000          －
       ヒューリックリート投資法
                     投資証               187,706.28        193,800.00        －
     25  人                       16,601                           1.42
                     券
                  日本                 3,116,111,967        3,217,273,800          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               787,350.91        790,000.00        －
     26                          3,993                          1.39
                  日本   券             3,143,892,199        3,154,470,000          －
       ケネディクス・レジデン
                     投資証               234,620.67        237,300.00        －
     27  シャル・ネクスト投資法人                       12,898                           1.35
                     券
                  日本                 3,026,137,480        3,060,695,400          －
       コンフォリア・レジデン
                     投資証               351,362.25        350,500.00        －
     28  シャル投資法人                        8,503                          1.32
                     券
                  日本                 2,987,633,290        2,980,301,500          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               119,955.57        120,400.00        －
     29                         24,701                           1.31
                  日本   券             2,963,022,734        2,974,000,400          －
       インベスコ・オフィス・
                     投資証               22,661.06        22,750.00        －
     30  ジェイリート投資法人                       120,009                           1.21
                     券
                  日本                 2,719,531,589        2,730,204,750          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類
                                         投資比率（％）
      投資証券                                                   98.78
      合計                                                   98.78
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 68/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率
    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               13,429.90        14,002.67        －
     1                         339,424                           6.10
                      券
                アメリカ                   4,558,433,168        4,752,844,332          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               90,037.59        86,100.74        －
     2                         41,106                           4.54
                      券
                アメリカ                   3,701,085,498        3,539,257,273          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               33,253.84        34,140.07        －
     3                         69,875                           3.06
                      券
                アメリカ                   2,323,612,430        2,385,537,873          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               17,037.37        16,477.15        －
     4                         129,261                           2.73
                      券
                アメリカ                   2,202,267,982        2,129,852,899          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               14,384.63        13,786.98        －
     5                         150,455                           2.66
                      券
                アメリカ                   2,164,240,451        2,074,320,196          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                8,839.03        9,605.55       －
     6                         191,229                           2.36
                      券
                アメリカ                   1,690,280,582        1,836,861,193          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               23,243.88        25,173.94        －
     7                         63,951                           2.06
                      券
                アメリカ                   1,486,469,383        1,609,898,688          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                8,694.75        9,248.62       －
     8                         157,637                           1.87
                      券
                アメリカ                   1,370,614,531        1,457,924,758          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,693.19        1,819.34       －
     9                託受益        770,246                           1.80
             オーストラリア                      1,304,175,678        1,401,347,060          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               20,424.16        21,870.62        －
     10                         62,853                           1.76
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,283,720,273        1,374,634,550          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                7,453.72        7,688.38       －
     11                         171,169                           1.69
                      券
                アメリカ                   1,275,846,748        1,316,013,651          －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               17,937.06        19,022.79        －
     12                         61,288                           1.50
                      券
                アメリカ                   1,099,326,946        1,165,868,912          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,114.76        4,449.67       －
     13                         260,153                           1.48
                      券
                アメリカ                   1,070,468,118        1,157,595,936          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,311.78        6,529.98       －
     14                         171,933                           1.44
                      券
                アメリカ                   1,085,204,701        1,122,719,670          －
       MID  AMERICA
                      投資証               18,745.16        21,132.66        －
     15                         52,475                           1.42
                      券
                アメリカ                    983,652,537       1,108,936,590          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               19,304.98        21,419.52        －
     16                         51,259                           1.41
                      券
                アメリカ                    989,554,395       1,097,943,621          －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               33,771.35        36,197.39        －
     17                         29,792                           1.38
                      券
                アメリカ                   1,006,116,210        1,078,392,762          －
       LINK   REIT
                      投資証                1,095.25        1,056.75       －
     18                         953,620                           1.29
                      券
                  香港                 1,044,455,088        1,007,737,935          －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,708.23        4,066.45       －
     19                         247,065                           1.29
                      券
                アメリカ                    916,176,178       1,004,679,594          －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,672.79        1,825.48       －
     20                         549,561                           1.29
                      券
                イギリス                    919,303,299       1,003,213,713          －
                                 69/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                5,338.97        5,574.13       －
     21                         171,911                           1.23
                      券
                アメリカ                    917,828,525        958,255,276         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               13,083.74        12,964.71        －
     22                         65,135                           1.08
                      券
                アメリカ                    852,209,936        844,456,444         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,503.30        3,393.09       －
     23                         246,266                           1.07
                      券
                アメリカ                    862,743,906        835,603,957         －
       UDR  INC
                      投資証                5,433.84        6,086.54       －
     24                         136,132                           1.06
                      券
                アメリカ                    739,719,743        828,574,102         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               14,846.46        16,286.63        －
     25                         44,813                           0.94
                      券
                アメリカ                    665,314,584        729,853,086         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                8,422.07        8,809.56       －
     26                         81,647                           0.92
                      券
                アメリカ                    687,636,776        719,274,586         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                8,409.66        9,119.42       －
     27                         77,790                           0.91
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    654,187,966        709,399,845         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                4,957.50        4,756.24       －
     28                         132,242                           0.81
                      券
                アメリカ                    655,591,016        628,975,430         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,219.54        2,280.67       －
     29                         269,140                           0.79
                      券
                アメリカ                    597,367,559        613,821,327         －
       UNIBAIL-RODAMCO        WESTFIELD
                      投資証               10,217.22         9,488.92       －
     30                         63,574                           0.77
                      券
                フランス                    649,549,663        603,248,746         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.20
      投資証券                                                   89.52
      合計                                                   99.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 124.09        127.36      5.25
     1                      2,956,230,000                              2.43
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,668,667,962        3,765,202,339        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 117.98        120.85      5.1
     2                      2,408,780,000                              1.88
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  2,841,974,119        2,911,010,630        2035/3/28
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                 109.28        104.17      5
     3                      2,299,290,000                              1.55
                     券
               コロンビア                    2,512,669,586        2,395,262,364        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 112.65        114.03      4.75
     4                      2,014,616,000                              1.48
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  2,269,595,217        2,297,468,086        2026/5/27
                                 70/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 126.79        130.29     5.625
     5                      1,751,840,000                              1.48
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  2,221,302,462        2,282,638,760        2042/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 123.09        126.03      6.05
       6.05   01/11/40
     6                      1,631,401,000                              1.33
                     券
                メキシコ                   2,008,216,966        2,056,111,779        2040/1/11
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.64        113.81      4.5
     7                      1,751,840,000                              1.29
       04/22/29
                     券
                メキシコ                   1,973,391,920        1,993,795,381        2029/4/22
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 109.14        108.73     4.875
     8                      1,795,636,000                              1.26
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  1,959,828,955        1,952,529,695        2023/9/16
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 135.40        135.97      6.7
     9                      1,412,421,000                              1.24
                     券
                 パナマ                  1,912,559,276        1,920,610,075        2036/1/26
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 149.53        152.42      7.75
     10                      1,259,135,000                              1.24
                     券
              インドネシア                     1,882,842,420        1,919,290,540        2038/1/17
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 111.49        113.67     4.375
     11                      1,686,146,000                              1.24
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,879,969,577        1,916,810,772        2029/3/21
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 110.87        112.16      4.25
     12                      1,686,146,000                              1.22
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,869,597,370        1,891,282,522        2027/6/23
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.82        100.72     2.783
     13                      1,861,330,000                              1.21
                     券
                 ペルー                  1,876,704,585        1,874,843,255        2031/1/23
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 135.66        137.21     5.625
     14                      1,313,880,000                              1.17
                     券
                 ペルー                  1,782,430,958        1,802,787,886        2050/11/18
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 114.38        113.17      6
     15                      1,576,656,000                              1.15
                     券
               クロアチア                    1,803,450,629        1,784,388,311        2024/1/26
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  99.30       100.84     3.875
     16                      1,751,840,000                              1.14
                     券
                ブラジル
                                   1,739,730,406        1,766,608,011        2030/6/12
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.97        113.40     5.875
     17                      1,554,758,000                              1.14
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,740,907,204        1,763,095,572        2025/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.19        114.83      4.75
     18  4.75   04/27/32                 1,532,860,000                              1.14
                     券
                メキシコ                   1,735,112,117        1,760,321,095        2032/4/27
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 107.56        108.60     4.625
     19                      1,620,452,000                              1.14
                     券
                ブラジル                   1,743,055,836        1,759,851,383        2028/1/13
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                  98.71        99.92      5
     20                      1,729,942,000                              1.12
                     券
                ブラジル                   1,707,671,186        1,728,609,944        2045/1/27
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 162.88        168.49     7.625
     21                       985,410,000                             1.07
                     券
               ハンガリー                    1,605,085,735        1,660,405,010        2041/3/29
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 117.75        121.72      5.55
     22  5.55   01/21/45                 1,357,676,000                              1.07
                     券
                メキシコ                   1,598,758,527        1,652,644,687        2045/1/21
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 113.62        112.53     5.375
     23                      1,464,976,200                              1.07
                     券
               ハンガリー                    1,664,630,185        1,648,681,285        2024/3/25
       SOUTH   AFRICA    4.85
                     国債証                 104.92        106.01      4.85
     24                      1,532,860,000                              1.05
       09/30/29
                     券
               南アフリカ                    1,608,415,326        1,624,992,550        2029/9/30
                                 71/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       HUNGARY    5.75   11/22/23
                     国債証                 113.18        112.09      5.75
     25                      1,423,370,000                              1.03
                     券
               ハンガリー                    1,611,084,035        1,595,579,266        2023/11/22
       COLOMBIA     5.625   02/26/44
                     国債証                 115.58        111.19     5.625
     26                      1,423,370,000                              1.02
                     券
               コロンビア                    1,645,175,936        1,582,758,972        2044/2/26
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 115.80        119.85      5.75
     27  5.75   10/12/2110                 1,291,982,000                              1.00
                     券
                メキシコ                   1,496,214,025        1,548,505,026        2110/10/12
       PHILIPPINES      6.375
                     国債証                 139.72        141.28     6.375
     28                      1,094,900,000                              1.00
       10/23/34
                     券
               フィリピン                    1,529,808,513        1,546,956,826        2034/10/23
       INDONESIA     6.75   01/15/44
                     国債証                 145.21        148.58      6.75
     29                      1,040,155,000                              1.00
                     券
              インドネシア                     1,510,488,399        1,545,557,836        2044/1/15
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 112.08        113.76      4.15
     30  4.15   03/28/27                 1,357,676,000                              1.00
                     券
                メキシコ                   1,521,798,663        1,544,553,313        2027/3/28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.32
      合計                                                   98.32
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,371.34        2,286.52       －
                     半導体・
     1                        1,441,083                            5.48
                  台湾   半導体製              3,417,298,077        3,295,073,747          －
                      造装置
       ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD
                      株式                3,187.61        2,779.95       －
                     インター
     2                         887,568                           4.11
                     ネット販
              ケイマン諸島                     2,829,222,796        2,467,400,874          －
                     売・通信
                       販売
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                8,843.66        6,932.28       －
                     インタラ
                      クティ
     3                         337,000                           3.89
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                     2,980,314,393        2,336,178,360          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 72/361



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                7,951.64        7,560.29       －
       LTD
                       コン
     4                         279,951                           3.52
                      ピュー
                  韓国                 2,226,071,808        2,116,513,545          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                4,050.05        3,218.15       －
                     インター
     5                ネット販         212,000                           1.14
              ケイマン諸島                      858,612,427        682,249,072         －
                     売・通信
                       販売
       VALE   SA
                      株式                2,333.21        2,490.12       －
     6                         230,721                           0.96
                     金属・鉱
                ブラジル
                                    538,322,611        574,525,054         －
                        業
       NASPERS    LTD
                      株式               25,922.31        21,475.07        －
                     インター
     7                         25,534                           0.91
                     ネット販
               南アフリカ                     661,900,268        548,344,445         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,869.63        3,038.80       －
                     石油・ガ
     8                         166,403                           0.84
                 インド    ス・消耗               477,516,174        505,667,100         －
                       燃料
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,006.57        2,393.16       －
     9                         199,050                           0.79
                     情報技術
                 インド                   399,409,549        476,358,498         －
                     サービス
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  91.36        76.22     －
     10                        5,603,530                            0.71
                  中国     銀行             511,961,712        427,139,720         －
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                8,339.48        7,875.61       －
                     インター
     11                          50,835                           0.67
                     ネット販
              ケイマン諸島                      423,937,669        400,356,924         －
                     売・通信
                       販売
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,797.49        3,573.90       －
       FINANCE    CORP
     12                         100,287                           0.60
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               380,839,000        358,416,110         －
                      産金融
       NIO  INC  ADR
                      株式                3,951.06        4,666.46       －
     13                          76,062                           0.59
              ケイマン諸島        自動車              300,525,695        354,940,569         －
       SK  HYNIX   INC
                      株式               12,871.07        10,909.79        －
                     半導体・
     14                          32,124                           0.58
                  韓国   半導体製               413,470,444        350,466,415         －
                      造装置
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,517.89        1,755.61       －
                     ライフサ
                      イエン
     15                         199,000                           0.58
              ケイマン諸島       ス・ツー               302,061,089        349,367,186         －
                     ル／サー
                       ビス
                                 73/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,246.42         951.77      －
     16                         363,500                           0.58
       CO-H
                  中国     保険             453,075,235        345,971,848         －
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                7,159.77        6,947.81       －
                       コン
     17                          47,221                           0.55
                      ピュー
                  韓国                  338,091,765        328,083,008         －
                     タ・周辺
                       機器
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,743.23        3,659.22       －
                     半導体・
     18                          88,507                           0.54
                  台湾   半導体製               331,302,247        323,867,115         －
                      造装置
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 475.50        435.34      －
       INDUSTRY
     19                         729,225                           0.53
                      電子装
                  台湾    置・機              346,749,320        317,462,269         －
                     器・部品
       XIAOMI    CORP
                      株式                 372.26        364.93      －
                       コン
     20                         845,400                           0.51
                      ピュー
              ケイマン諸島                      314,714,675        308,512,667         －
                     タ・周辺
                       機器
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 865.11       1,017.49       －
     21                         299,985                           0.51
                 インド      銀行             259,520,297        305,234,737         －
       NAVER   CORP
                      株式               36,811.51        42,060.14        －
                     インタラ
                      クティ
     22                          7,239                          0.51
                      ブ・メ
                  韓国                  266,478,580        304,473,425         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式
                                       693.20        857.74      －
                     石油・ガ
     23                         351,271                           0.50
                 ロシア    ス・消耗               243,502,527        301,300,824         －
                       燃料
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,696.09        1,818.08       －
     24                         160,668                           0.49
                 ロシア      銀行             272,508,148        292,107,510         －
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               22,901.45        18,291.39        －
                     インタラ
                      クティ
     25                          15,867                           0.48
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      363,377,342        290,229,634         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       NETEASE    INC-ADR
                      株式               11,848.52        11,047.54        －
     26                          23,636                           0.43
              ケイマン諸島         娯楽             280,051,691        261,119,679         －
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式               14,517.12        10,084.02        －
                     インター
     27                          25,812                           0.43
                     ネット販
              ケイマン諸島                      374,716,029        260,288,956         －
                     売・通信
                       販売
                                 74/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       KAKAO   CORP
                      株式               11,363.92        14,211.44        －
                     インタラ
                      クティ
     28                          18,304                           0.43
                      ブ・メ
                  韓国                  208,005,227        260,126,380         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                4,709.03        4,729.78       －
       LTD
     29                          53,622                           0.42
                     情報技術
                 インド                   252,507,913        253,620,477         －
                     サービス
       LUKOIL    SPON   ADR
                      株式                8,769.35        9,591.32       －
                     石油・ガ
     30                          25,186                           0.40
                 ロシア    ス・消耗               220,865,034        241,567,086         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   85.83
      投資信託受益証券                                                    0.66
      投資証券                                                    0.08
      合計                                                   86.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年7月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   10.91
                                 外国
      半導体・半導体製造装置                                                    8.04
      インターネット販売・通信販売                                                    7.73
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    5.80
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.24
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.36
      金属・鉱業                                                    4.24
      自動車                                                    2.80
      化学                                                    2.52
      電子装置・機器・部品                                                    2.50
      保険                                                    2.24
      情報技術サービス                                                    1.93
      食品                                                    1.54
      不動産管理・開発                                                    1.50
      無線通信サービス                                                    1.32
      医薬品                                                    1.23
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.08
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.07
      食品・生活必需品小売り                                                    1.01
      娯楽                                                    1.00
      各種電気通信サービス                                                    0.97
      飲料                                                    0.96
                                 75/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      資本市場
                                                         0.91
      バイオテクノロジー                                                    0.86
      コングロマリット                                                    0.79
      建設資材                                                    0.77
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.65
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.62
      各種金融サービス                                                    0.61
      電力                                                    0.60
      貯蓄・抵当・不動産金融
                                                         0.60
      パーソナル用品                                                    0.55
      専門小売り                                                    0.55
      電気設備                                                    0.53
      海運業                                                    0.51
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.50
      ガス                                                    0.50
      運送インフラ                                                    0.49
      自動車部品
                                                         0.49
      消費者金融                                                    0.45
      機械                                                    0.45
      建設・土木                                                    0.43
      家庭用耐久財                                                    0.39
      複合小売り                                                    0.35
      ソフトウェア                                                    0.35
      家庭用品                                                    0.34
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.30
      タバコ                                                    0.26
      陸運・鉄道                                                    0.25
      航空貨物・物流サービス                                                    0.23
      商業サービス・用品                                                    0.23
      通信機器                                                    0.19
      紙製品・林産品                                                    0.17
      メディア                                                    0.12
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.11
      旅客航空輸送業                                                    0.10
      航空宇宙・防衛                                                    0.10
      各種消費者サービス                                                    0.10
      水道                                                    0.09
      商社・流通業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.06
      容器・包装                                                    0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.05
      専門サービス                                                    0.03
      建設関連製品                                                    0.02
      総合公益事業                                                    0.02
      販売                                                    0.00
      合計                                                   85.83
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
                                 76/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       574   11,128,323,620        10,934,700,000         2.80
     取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       422   9,984,327,406        10,192,312,420         1.73
            取引所
     取引
                   Sep21
                                 77/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       398   2,104,855,826        2,129,607,952         0.36
            取引所
                   Sep21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       57    607,290,505        610,165,449        0.10
            Ｕ      FUTURE    Sep21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       23    486,322,646        490,493,289        0.08
                   Sep21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       20    292,397,846        296,392,330        0.05
            物取引所
                   Sep21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建      1,241    2,659,393,010        2,666,288,500         1.18
     数先物取引              先物　０３０９月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建      1,146    8,401,219,707        8,094,427,085        13.47
     取引       Ｓ
                   Sep21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年7月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            10            10       1.0126         1.0126
          (2014年1月14日)
           第2計算期間末
                            39            39       1.0284         1.0284
          (2014年7月11日)
           第3計算期間末
                            167            167       1.1049         1.1049
          (2015年1月13日)
                                 78/361

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           第4計算期間末
                            395            395       1.0878         1.0878
          (2015年7月13日)
           第5計算期間末
                            559            559       1.0575         1.0575
          (2016年1月12日)
           第6計算期間末
                            737            737       1.1073         1.1073
          (2016年7月11日)
           第7計算期間末
                           1,130            1,130        1.1105         1.1105
          (2017年1月11日)
           第8計算期間末
                           3,018            3,018        1.1135         1.1135
          (2017年7月11日)
           第9計算期間末
                           5,476            5,476        1.1516         1.1516
          (2018年1月11日)
          第10計算期間末
                           8,869            8,869        1.1376         1.1376
          (2018年7月11日)
          第11計算期間末
                          10,452            10,452         1.1260         1.1260
          (2019年1月11日)
          第12計算期間末
                          13,633            13,633         1.1974         1.1974
          (2019年7月11日)
          第13計算期間末
                          17,149            17,149         1.2229         1.2229
          (2020年1月14日)
          第14計算期間末
                          20,918            20,918         1.2530         1.2530
          (2020年7月13日)
          第15計算期間末
                          25,616            25,616         1.2761         1.2761
          (2021年1月12日)
          第16計算期間末
                          29,912            29,912         1.2904         1.2904
          (2021年7月12日)
           2020年7月末日                21,620         －            1.2554        －
              8月末日             22,257         －            1.2514        －
              9月末日             23,045         －            1.2580        －
             10月末日             23,650         －            1.2528        －
             11月末日             24,466         －            1.2672        －
             12月末日             25,249         －            1.2746        －
           2021年1月末日                25,963         －            1.2742        －
              2月末日             26,037         －            1.2599        －
              3月末日             27,573         －            1.2697        －
              4月末日             28,107         －            1.2681        －
              5月末日             28,616         －            1.2697        －
              6月末日             29,600         －            1.2822        －
              7月末日             30,488         －            1.2925        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間
                                                        0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
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                第7計算期間
                                                        0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
               第10計算期間                                         0.0000
               第11計算期間                                         0.0000
               第12計算期間                                         0.0000
               第13計算期間                                         0.0000
               第14計算期間                                         0.0000
               第15計算期間
                                                        0.0000
               第16計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                          1.3
                第2計算期間                                          1.6
                第3計算期間
                                                          7.4
                第4計算期間                                         △1.5
                第5計算期間                                         △2.8
                第6計算期間                                          4.7
                第7計算期間                                          0.3
                第8計算期間                                          0.3
                第9計算期間                                          3.4
               第10計算期間                                         △1.2
               第11計算期間                                         △1.0
               第12計算期間                                          6.3
               第13計算期間                                          2.1
               第14計算期間                                          2.5
               第15計算期間                                          1.8
               第16計算期間                                          1.1
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                         10,000,000                         0
         第2計算期間                         29,620,308                     1,469,785
         第3計算期間                        157,808,160                     44,749,582
         第4計算期間                        295,136,653                     82,702,800
         第5計算期間
                                 236,709,209                     71,385,857
         第6計算期間                        217,112,609                     79,684,622
         第7計算期間                        494,147,676                    142,800,627
         第8計算期間                       1,993,035,937                     299,745,758
         第9計算期間                       2,548,858,706                     504,120,423
         第10計算期間                       3,544,895,064                     503,732,671
         第11計算期間                       1,996,694,867                     510,319,257
         第12計算期間                       2,663,475,109                     560,681,653
         第13計算期間
                                3,620,155,126                     982,755,705
         第14計算期間                       4,256,365,230                    1,585,358,541
         第15計算期間                       4,787,030,617                    1,407,608,748
         第16計算期間                       5,616,022,411                    2,509,984,873
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    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委託
       会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
       けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
       間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、
       販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異な
       る契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に
       該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いませ
       ん。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
        己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
        の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
        ＜基準価額の照会方法等＞

        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
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            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込単位

       1円以上1円単位(当初元本1口＝1円）
       ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
       産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
        にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
        口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
        す。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
        り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
        た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
        は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
        請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       1口単位とします。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
      令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
      債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法

       マザーファンド
                     計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
                     計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       公社債等
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                      除きます。）
                     ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                     計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
                                 87/361


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    （３）【信託期間】
      信託期間は、2013年10月31日（設定日）から原則として無期限です。
      ※下記(5)その他          イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
      とがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年1月12日から7月11日まで、7月12日から翌年1月11日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、信託契約を
        解約することが受益者のために有利であると認める場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合も同様とします。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て存続します。
                                 88/361


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       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、また
        は 裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがいます。
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       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        また、投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社（アセットマネジメントOne                                                Ｕ.Ｓ.
        Ａ.・インク）の間の当該契約は、原則として期間満了の90日前までにいずれの当事者からも別
        段の意思表示がない限り、当ファンドの信託終了日まで存続します。当該契約は、当事者間の合
        意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年1月11日、7月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交
         付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
       り自動的に再投資されます。
       販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一
       部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の
       末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録され
       ている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資
       にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載ま
       たは記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
       権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業
       日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間（2021年1月13

        日から2021年7月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第15期              第16期
                                2021年1月12日現在              2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              807,354,238             1,466,438,716
        親投資信託受益証券                            25,092,663,995              28,639,284,891
                                      12,568,450              41,350,550
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                            25,912,586,683              30,147,074,157
       資産合計                             25,912,586,683              30,147,074,157
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              115,430,580               11,220,660
        未払解約金                              39,083,466              57,619,874
        未払受託者報酬                               6,425,788              7,530,091
        未払委託者報酬                              134,942,534              158,132,772
                                        427,534              462,173
        その他未払費用
        流動負債合計                              296,309,902              234,965,570
       負債合計                               296,309,902              234,965,570
     純資産の部
       元本等
        元本                            20,073,929,242              23,179,966,780
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           5,542,347,539              6,732,141,807
                                     1,650,723,689              1,820,699,460
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            25,616,276,781              29,912,108,587
       純資産合計                             25,616,276,781              29,912,108,587
     負債純資産合計                               25,912,586,683              30,147,074,157
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第15期              第16期
                                自　2020年7月14日              自　2021年1月13日
                                至　2021年1月12日              至　2021年7月12日
     営業収益
       受取利息                                   866              128
       有価証券売買等損益                               723,950,345              782,580,896
                                     △ 145,193,390             △ 269,496,610
       為替差損益
       営業収益合計                               578,757,821              513,084,414
     営業費用
       支払利息                                 271,730              270,226
       受託者報酬                                6,425,788              7,530,091
       委託者報酬                               134,942,534              158,132,772
                                        433,474              781,335
       その他費用
       営業費用合計                               142,073,526              166,714,424
     営業利益又は営業損失（△）                                436,684,295              346,369,990
     経常利益又は経常損失（△）                                436,684,295              346,369,990
     当期純利益又は当期純損失（△）                                436,684,295              346,369,990
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      11,396,834              △ 4,932,780
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               4,223,587,232              5,542,347,539
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               1,250,570,074              1,530,169,020
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     1,250,570,074              1,530,169,020
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                357,097,228              691,677,522
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      357,097,228              691,677,522
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               5,542,347,539              6,732,141,807
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第16期
              項目                        自　2021年1月13日
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年1月11日及び7月11日を計算期間の末日とし
                         ておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年1月12
                         日、当計算期間末日を2021年7月12日としております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第15期                  第16期
             項目
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
     １.   期首元本額                         16,694,507,373円                  20,073,929,242円
        期中追加設定元本額                          4,787,030,617円                  5,616,022,411円
        期中一部解約元本額                          1,407,608,748円                  2,509,984,873円
     ２.   受益権の総数                         20,073,929,242口                  23,179,966,780口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第15期                  第16期
              項目               自　2020年7月14日                  自　2021年1月13日
                             至　2021年1月12日                  至　2021年7月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（171,870,260円）、費用控                  当等収益（167,980,527円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（253,417,201円）、信                  券売買等損益（183,322,243円）、信
                         託約款に規定される収益調整金                  託約款に規定される収益調整金
                         （3,891,623,850円）及び分配準備積                  （4,911,442,347円）及び分配準備積
                         立金（1,225,436,228円）より分配対                  立金（1,469,396,690円）より分配対
                         象収益は5,542,347,539円（1万口当                  象収益は6,732,141,807円（1万口当
                         たり2,760.96円）でありますが、分                  たり2,904.29円）でありますが、分
                         配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目               自　2020年7月14日                  自　2021年1月13日
                             至　2021年1月12日                  至　2021年7月12日
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         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
     １.
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、デリバティブ取
                         引、コール・ローン等の金銭債権及
                         び金銭債務であります。当ファンド
                         が保有する有価証券の詳細は「附属
                         明細表」に記載しております。これ
                         らは、市場リスク（価格変動リス
                         ク、為替変動リスク、金利変動リス
                         ク）、信用リスク、及び流動性リス
                         クを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデ
                         リバティブ取引は、為替予約取引で
                         あります。当該デリバティブ取引
                         は、信託財産に属する資産の効率的
                         な運用に資する事を目的とし行って
                         おり、為替相場の変動によるリスク
                         を有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第15期                  第16期
              項目
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左
                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注
                         記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。また、デリバティブ取
                         引に関する契約額等は、あくまでも
                         デリバティブ取引における名目的な
                         契約額であり、当該金額自体がデリ
                         バティブ取引のリスクの大きさを示
                         すものではありません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                第15期                  第16期
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               647,904,678                  600,397,246
     合計                               647,904,678                  600,397,246
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                         第15期
                                      2021年1月12日現在
             種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                  5,348,525,420              －   5,463,956,000         △115,430,580
          イギリス・ポンド                2,669,067,520              －   2,705,280,000          △36,212,480
          オーストラリア・ドル                1,031,661,660              －   1,084,050,000          △52,388,340
          カナダ・ドル                 764,587,320             －    774,630,000         △10,042,680
          ユーロ                 883,208,920             －    899,996,000         △16,787,080
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        買建                   952,765,550             －    965,334,000          12,568,450
          オーストラリア・ドル                 177,368,450             －    184,690,000          7,321,550
          カナダ・ドル                 257,881,600             －    260,928,000          3,046,400
          ユーロ                 517,515,500             －    519,716,000          2,200,500
     合計                     6,301,290,970              －   6,429,290,000         △102,862,130
                                         第16期

                                      2021年7月12日現在
              種類            契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   2,972,248,080              －    2,933,774,970          38,473,110
          イギリス・ポンド                 1,626,361,910              －    1,622,492,180          3,869,730
          オーストラリア・ドル                  671,108,260             －     650,631,360         20,476,900
          カナダ・ドル                  154,298,640             －     150,306,010         3,992,630
          ユーロ                  520,479,270             －     510,345,420         10,133,850
        買建                   1,165,196,350              －    1,156,853,130         △8,343,220
          イギリス・ポンド                 1,031,238,330              －    1,025,537,510         △5,700,820
          オーストラリア・ドル                  67,697,520            －     65,886,720        △1,810,800
          ユーロ                  66,260,500            －     65,428,900         △831,600
     合計                      4,137,444,430              －    4,090,628,100          30,129,890
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第15期                  第16期
                             2021年1月12日現在                  2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.2761円                  1.2904円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,761円)                  (12,904円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  885,241,507         2,834,808,877
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                 1,702,737,896          2,230,075,822
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  588,529,726         1,507,401,187
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  328,706,467         1,790,759,961
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  771,021,943         1,199,170,427
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                11,378,036,261          16,441,262,397
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                  381,583,357          564,972,318
                ザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                  949,009,625         2,070,833,902
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           16,984,866,782          28,639,284,891
     合計                                     28,639,284,891
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
    （参考）

    当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化
    法）・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証
    券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」
    受益証券及び「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
    部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,946,089,561
        国債証券                                           426,492,683,100
        地方債証券                                            26,894,257,824
        特殊債券                                            25,966,555,375
        社債券                                            19,066,493,310
        未収利息                                              487,539,989
                                                      260,607,560
        前払費用
        流動資産合計                                           501,114,226,719
       資産合計                                             501,114,226,719
     負債の部
       流動負債
        未払金                                             1,779,490,000
                                                     1,119,630,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,899,120,000
       負債合計                                              2,899,120,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           380,394,285,340
        剰余金
                                                    117,820,821,379
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           498,215,106,719
       純資産合計                                             498,215,106,719
     負債純資産合計                                              501,114,226,719
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          197,306,195,501円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          276,468,106,848円
        同期中一部解約元本額                                           93,380,017,009円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           23,042,911,051円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             58,205,108円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             85,026,637円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             18,528,789円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            762,444,247円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            149,488,676円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             24,482,688円
        たわらノーロード　国内債券                                           14,138,281,498円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,870,432,413円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            659,009,703円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,077,867,513円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            133,979,181円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             50,322,288円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,032,135,636円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,094,659,034円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            350,082,359円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            128,135,170円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             15,940,274円
                                                     7,991,762円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             38,385,735円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,389,438円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              526,112円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,300,394,933円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,446,193,209円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           11,541,004,280円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,700,092,508円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,096,709,968円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,236,320,578円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            360,423,278円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             91,048,387円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,946,750,943円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             11,576,024円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,064,417,972円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,438,859,401円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            307,531,452円
        投資のソムリエ                                           32,541,418,322円
        クルーズコントロール                                           1,148,879,451円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,702,737,896円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,025,527,772円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            573,924,594円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,279,923円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             11,122,583円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           4,535,158,253円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           45,906,962,887円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,472,952円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,830,866円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             42,959,192円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             65,602,701円
                                                    852,419,295円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           26,167,512,808円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,822,902,454円
                                                     17,160,892円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,507,845円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,449,612円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             99,528,079円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               68,818円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            598,662,625円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            726,846,339円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,290,319,095円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            369,786,728円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            584,250,960円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             18,572,458円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                           1,032,271,266円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           8,747,700,563円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            812,343,091円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            856,370,636円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            291,849,892円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           5,162,992,260円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           5,175,030,109円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           5,126,419,429円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           5,167,905,553円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            976,865,132円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            181,734,833円
        定）
                                102/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            104,852,782円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,643,737円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,538,607円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,970,685円
                                                     6,457,241円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             51,354,539円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            139,011,046円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,974,703,712円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,464,392,923円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,684,787,849円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            212,578,555円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            207,933,824円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,416,796,840円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            207,888,215円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,392,745円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,675,704,471円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,466,864円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            423,619,050円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            672,898,045円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,168,050,833円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            327,450,906円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            106,712,438円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,078,716,030円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            271,259,362円
        コア資産形成ファンド                                            213,359,316円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           43,690,787,790円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           39,450,858,281円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           14,867,046,295円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           3,364,296,762円
        計                                          380,394,285,340円
     ２.   受益権の総数                                          380,394,285,340口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               1,105,826,050
     地方債証券                                                 17,433,752
     特殊債券                                                 18,820,982
     社債券                                                △6,489,210
     合計                                               1,135,591,574
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3097円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,097円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１６回　利付国庫債券（２
                                 1,470,000,000          1,473,675,000
                年）
                ４１７回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,008,220,000
                年）
                ４１８回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,172,000
                年）
                ４１９回　利付国庫債券（２
                                 1,400,000,000          1,404,368,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 4,900,000,000          4,916,219,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                 1,040,000,000          1,043,640,000
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,600,000,000          1,605,888,000
                年）
                ４２３回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,006,690,000
                年）
                ４２４回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,170,000
                年）
                ４２５回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,004,720,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                 3,290,000,000          3,298,389,500
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 2,630,000,000          2,638,310,800
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 3,040,000,000          3,051,278,400
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,263,877,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 3,110,000,000          3,125,332,300
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 3,500,000,000          3,520,090,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 3,750,000,000          3,773,737,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,190,000,000          3,212,074,800
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,210,000,000          3,234,139,200
                年）
                                105/361


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                １４２回　利付国庫債券（５
                                 3,730,000,000          3,760,921,700
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,100,000,000          3,127,528,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,100,000,000          4,138,950,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,350,000,000          4,393,065,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,900,000,000          3,940,014,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 4,300,000,000          4,326,316,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          159,393,300
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          885,068,100
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  440,000,000          619,872,000
                ４回　利付国庫債券（４０年）                 1,020,000,000          1,442,116,800
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  940,000,000         1,284,350,200
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  960,000,000         1,292,256,000
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,308,222,700
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,210,000,000          1,464,826,000
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,730,000,000          1,567,639,500
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,620,000,000          1,717,410,600
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,280,000,000          1,315,430,400
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,300,000,000          1,206,283,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 1,630,000,000          1,507,798,900
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                  400,000,000          395,696,000
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 5,700,000,000          5,762,073,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                 1,020,000,000          1,031,974,800
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,970,000,000          1,995,964,600
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 3,000,000,000          3,036,210,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 4,750,000,000          4,834,360,000
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 4,460,000,000          4,550,047,400
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,472,910,000
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 4,480,000,000          4,559,430,400
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 4,030,000,000          4,109,229,800
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 4,640,000,000          4,740,548,800
                年）
                                106/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 4,300,000,000          4,387,419,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,900,000,000          1,942,009,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 3,210,000,000          3,258,792,000
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,530,000,000          4,620,600,000
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 4,410,000,000          4,504,241,700
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 4,710,000,000          4,816,116,300
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 4,420,000,000          4,504,819,800
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 4,280,000,000          4,325,368,000
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,500,000,000          4,549,140,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,440,397,200
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 4,790,000,000          4,847,671,600
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,290,000,000          4,344,011,100
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 4,330,000,000          4,386,939,500
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,450,186,900
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,530,000,000          4,593,148,200
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,410,000,000          5,488,336,800
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 4,000,000,000          4,060,120,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,340,000,000          4,406,011,400
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 4,110,000,000          4,173,129,600
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 3,710,000,000          3,765,983,900
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 3,810,000,000          3,864,749,700
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 3,640,000,000          3,689,431,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 3,760,000,000          3,809,406,400
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 3,650,000,000          3,696,136,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 3,910,000,000          3,955,512,400
                年）
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                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 3,940,000,000          3,981,685,200
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 3,800,000,000          3,835,834,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 3,550,000,000          3,579,181,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          135,777,400
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          121,128,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          254,384,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          248,678,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          238,732,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          297,182,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          285,050,500
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          184,560,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          436,583,800
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          338,182,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          313,346,400
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          350,022,600
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          514,632,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          361,440,800
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          436,227,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          402,200,200
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          385,702,900
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          466,753,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          361,276,200
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          432,484,800
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          824,296,200
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          838,351,600
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000         1,045,814,000
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,158,996,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,176,560,000
                年）
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                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          953,481,600
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,306,308,700
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,530,094,200
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,604,400,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          2,294,600,000
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,970,000,000          2,577,075,200
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,760,000,000          2,273,462,400
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,631,065,600
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,582,669,400
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,328,610,400
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000          1,359,288,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,726,035,600
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,349,473,300
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000          1,363,467,600
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,170,000,000          1,425,925,800
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,470,000,000          1,792,679,700
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,566,343,800
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,240,000,000          1,487,231,200
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,511,886,600
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,337,175,000
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,085,761,000
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,295,498,300
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,000,000,000          1,011,150,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,216,067,500
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,289,222,800
                年）
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                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,230,000,000          1,297,416,300
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000          1,159,455,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,579,905,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,151,304,000
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000          1,108,702,300
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,140,000,000          1,168,226,400
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,110,000,000          1,078,520,400
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,133,076,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,205,196,800
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,110,000,000          1,043,388,900
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000          927,917,100
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,250,000,000          1,234,775,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,262,745,600
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,385,207,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,340,000,000          1,353,292,800
                年）
                ５９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,261,400
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          31,329,900
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          62,971,200
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,727,500
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,729,500
                年）
                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,747,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          492,926,800
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          408,025,000
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,088,000
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          194,896,800
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          75,275,200
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          43,162,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          270,135,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          54,225,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          97,961,400
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          435,884,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          153,148,800
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          76,951,000
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          186,122,800
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          651,708,100
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          133,681,200
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          133,116,000
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          660,741,000
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,149,400
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          526,935,800
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          123,899,600
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,300,963,200
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          414,895,800
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          755,136,900
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          629,585,000
                年）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          135,928,800
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          755,475,600
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          182,147,200
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          857,752,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          959,438,500
                年）
                                111/361


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                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  130,000,000          152,024,600
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          587,930,000
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                  160,000,000          187,019,200
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          127,036,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          742,220,800
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          583,480,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          699,180,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          793,713,900
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          404,054,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          514,764,800
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          543,770,600
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          868,856,200
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,378,540,800
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          969,805,800
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          428,821,200
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          633,742,200
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,270,111,400
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          655,954,500
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          547,070,600
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          767,860,200
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          929,205,900
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          665,195,700
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,258,110,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          713,256,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          726,780,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          607,899,600
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          874,894,600
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,624,614,500
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          893,714,400
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                 1,410,000,000          1,662,657,900
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          923,541,600
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,324,292,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,336,032,900
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                 1,100,000,000          1,303,896,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          634,359,600
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          768,312,600
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          942,040,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,040,000,000          1,202,063,200
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,073,354,800
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,990,000,000          2,348,797,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,550,000,000          1,833,572,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,074,843,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,380,000,000          1,620,009,600
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,057,756,700
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,555,769,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          2,596,903,200
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,693,546,400
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,388,758,400
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,200,000,000          2,580,182,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,310,000,000          2,683,434,600
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 2,340,000,000          2,660,135,400
                年）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,446,162,500
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,220,000,000          2,559,771,000
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,383,289,700
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,160,000,000          2,404,166,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,950,000,000          2,001,343,500
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,230,000,000          2,221,927,400
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,172,805,800
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,930,000,000          2,033,428,700
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,710,000,000          1,826,126,100
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,790,000,000          1,883,115,800
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,520,000,000          1,597,793,600
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,720,000,000          1,806,481,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 2,280,000,000          2,354,305,200
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,810,000,000          1,866,834,000
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,730,000,000          1,840,097,200
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 1,740,000,000          1,790,251,200
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,597,143,000
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,850,000,000          1,834,386,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,590,000,000          1,573,702,500
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,640,000,000          1,620,172,400
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,466,365,600
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,925,068,800
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,850,000,000          1,851,646,500
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 1,760,000,000          1,791,732,800
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 1,880,000,000          1,910,813,200
                年）
     国債証券　合計
                                400,465,000,000          426,492,683,100
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     地方債証券          ７１９回　東京都公募公債
                                  200,000,000          202,886,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          305,031,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          407,080,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          100,129,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          111,369,500
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          402,244,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          247,588,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          131,304,000
                年
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,977,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          107,756,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          109,029,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          224,040,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          335,904,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          116,612,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          117,839,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,205,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          404,008,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          100,429,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          101,544,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          251,267,500
                １０年
                １９４回　神奈川県公募公債
                                  300,000,000          303,399,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          304,815,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,949,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          202,092,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          134,743,000
                年
                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          116,080,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          357,072,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          117,573,000
                ０年
                ３６４回　大阪府公募公債                  300,000,000          302,835,000
                ３６８回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          101,274,000
                ０年
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          305,688,000
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          99,952,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,901,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          201,240,000
                ０年
                                115/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          234,208,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          112,768,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          103,192,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          355,666,500
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          110,494,364
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          202,376,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,300,000
                債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          100,873,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          134,298,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          309,711,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          326,106,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          107,603,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          103,926,000
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          100,593,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          200,960,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,177,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,993,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          213,508,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          109,113,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          348,819,000
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          132,167,000
                債　３０年
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          304,803,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          182,838,000
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          102,040,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,998,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          101,464,000
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          102,283,000
                債　３０年
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,713,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          407,388,000
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          215,290,000
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          118,379,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          116,512,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          350,049,000
                年
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                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          112,197,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          203,622,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          101,178,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債                  200,000,000          202,224,000
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,506,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          108,207,000
                債　１５年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          114,827,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          118,550,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          348,621,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          303,195,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          203,542,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,753,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,423,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,037,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,808,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          101,588,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,751,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          201,836,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          116,598,000
                １１５回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,024,000
                方債
                １１８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,287,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,455,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,045,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,544,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          304,659,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,769,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,010,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          406,884,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          612,696,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          511,055,000
                方債
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                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          102,066,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,429,600
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,642,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,145,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,649,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,239,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,605,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,188,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,257,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          100,999,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,767,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          107,675,860
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,720,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          101,166,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,358,000
                ６回　大阪市公募公債　２０年                  200,000,000          232,026,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          458,518,500
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          116,462,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          112,789,000
                ０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          112,901,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          238,628,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          234,826,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,813,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          304,383,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          407,084,000
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          129,981,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,975,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          116,517,000
                年
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          203,084,000
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,572,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          311,589,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,934,000
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                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,593,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          116,465,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          210,406,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          97,837,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,537,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          208,426,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          303,765,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          105,655,000
                債　２０年
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,672,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,558,000
     地方債証券　合計                           25,545,330,000          26,894,257,824
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          216,546,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          215,538,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          302,577,000
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          99,046,000
                券
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          101,143,000
                社債
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          222,000,000
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          271,470,000
                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          118,105,000
                務返済機構
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          706,559,000
                １０１回　日本高速道路保有・
                                  200,000,000          202,224,000
                債務返済機構
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,538,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          116,057,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,514,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          113,543,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          120,949,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          127,308,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          111,955,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          198,524,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          104,203,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          117,424,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          124,879,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          581,030,000
                有・債務返済機構
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                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          117,229,000
                有・債務返済機構
                １７０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,927,000
                有・債務返済機構
                １７７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,137,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,182,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          504,985,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,820,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          437,993,700
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,678,950
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,724,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,889,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          203,786,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          336,657,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          508,175,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,111,000
                有・債務返済機構
                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,776,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,758,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          115,417,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,554,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,792,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          209,466,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,852,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          194,134,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          657,590,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          229,354,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          351,741,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          352,821,000
                券　２０年
                                120/361


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                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          119,049,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          323,106,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          234,438,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          116,180,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,202,000
                債券２０年
                ４０回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          100,989,000
                債券
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          213,888,000
                機構債券
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          405,180,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          101,207,000
                債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          509,085,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          552,146,240
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          116,391,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          305,079,000
                機構債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,442,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,918,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          351,303,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          401,340,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,379,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          104,540,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,870,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,899,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          101,406,000
                融機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          233,154,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,047,380
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          109,130,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          107,977,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          214,494,000
                １６５回　都市再生機構債券
                                  200,000,000          198,522,000
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                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          111,890,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,618,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          233,598,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          416,160,500
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          108,638,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          320,487,500
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          111,124,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,050,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,559,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,546,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,877,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  31,911,000          32,316,588
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  22,502,000          22,942,814
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  33,927,000          34,595,022
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  36,051,000          37,039,157
                支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,015,000          12,373,767
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  57,800,000          59,140,381
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  34,557,000          35,467,922
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  56,835,000          58,045,585
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  11,787,000          12,055,861
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,772,000          20,985,012
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  120,945,000          129,763,099
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  187,992,000          198,780,860
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  26,172,000          27,640,249
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  23,532,000          24,830,260
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  29,934,000          31,555,225
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  31,413,000          33,136,003
                援機構債券
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                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  38,545,000          40,631,440
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  85,016,000          89,187,735
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  37,055,000          38,882,182
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  43,544,000          45,365,445
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  44,056,000          45,939,394
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  48,046,000          50,104,771
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  50,202,000          52,037,385
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  55,815,000          57,082,000
                援機構債券
                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  62,380,000          64,313,156
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  64,573,000          67,094,575
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  236,832,000          238,603,503
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  80,434,000          81,636,488
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  80,226,000          81,481,536
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  80,070,000          81,271,850
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  249,690,000          253,135,722
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  250,053,000          253,328,694
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  169,314,000          171,559,103
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  253,965,000          256,941,469
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  254,172,000          257,242,397
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  439,305,000          446,733,647
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  89,832,000          90,439,264
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  298,323,000          302,317,544
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          102,345,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,229,000
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          100,123,000
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,140,000
                年）
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                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          400,244,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,599,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          116,798,000
                １８回　国際協力機構債券                  100,000,000          101,664,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,294,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          300,285,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,255,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          507,020,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,687,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          106,214,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          201,070,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           24,378,593,000          25,966,555,375
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          303,114,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,472,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          100,247,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,932,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          100,072,000
                １６）
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          400,176,000
                ３４４回　東京交通債券
                                  100,000,000          102,627,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,711,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          98,214,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          100,270,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          201,692,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,753,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          102,132,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          302,913,000
                ３４回　西日本高速道路債券
                                  200,000,000          202,730,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,863,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          102,123,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          102,780,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,942,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          302,937,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          200,152,000
                社債
                ４９回　住友化学社債                  100,000,000          102,276,000
                                124/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,545,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,096,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          304,020,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          101,651,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          101,059,000
                ２３回　パナソニック社債
                                  200,000,000          201,842,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,714,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          101,276,000
                ソニックファイナンス社債
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,182,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,436,000
                ２６回　トヨタ自動車                  200,000,000          200,326,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,307,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          104,025,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,705,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,130,000
                ５７回　東京三菱銀行社債                  300,000,000          308,334,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          112,084,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          110,232,000
                １０回　三井住友信託銀行社債
                                  200,000,000          202,994,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,186,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          302,784,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          405,404,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          100,840,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          202,696,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          302,619,000
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          201,770,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          305,421,000
                ５０回　野村ホールディングス
                                  100,000,000          100,087,000
                社債
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          106,990,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          101,116,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          202,192,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,923,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          101,175,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,377,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          323,592,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          217,132,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          116,911,000
                債
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          236,048,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          114,351,000
                社債
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                １２５回　東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          107,762,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          101,171,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,455,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          313,173,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          116,340,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,383,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,368,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          100,625,000
                ９回　東海旅客鉄道社債
                                  110,000,000          112,247,300
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          304,863,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          209,658,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          105,793,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          113,581,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          133,572,000
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          96,622,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          203,198,000
                ５１８回　中部電力社債
                                  200,000,000          200,430,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          104,451,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          103,539,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          304,980,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          202,338,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          408,988,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          101,272,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,863,000
                ３０７回　北陸電力社債
                                  100,000,000          104,629,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          104,315,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          410,760,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          100,892,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          200,996,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          203,676,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          205,502,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          410,392,000
                ４２８回　九州電力社債
                                  100,000,000          102,607,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          102,410,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          268,154,010
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          305,322,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          205,616,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          215,242,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          306,645,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          101,418,000
                ２３回　東京瓦斯社債
                                  300,000,000          305,580,000
                ４１回　東京瓦斯社債                  200,000,000          204,188,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          100,019,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          96,420,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          102,082,000
                ３０回　大阪瓦斯社債                  100,000,000          101,046,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  200,000,000          203,096,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,096,000
                社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          203,694,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          207,324,000
                社債
     社債券　合計                           18,591,000,000          19,066,493,310
     合計                                     498,419,989,609
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             9,151,559,802
        株式                                           390,836,860,540
        派生商品評価勘定                                              16,970,240
        未収入金                                              32,222,584
        未収配当金                                              411,350,881
        前払金                                              85,952,000
                                                      376,740,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           400,911,656,047
       資産合計                                             400,911,656,047
     負債の部
       流動負債
                                                      531,566,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              531,566,000
       負債合計                                               531,566,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           125,027,618,245
        剰余金
                                                    275,352,471,802
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           400,380,090,047
       純資産合計                                             400,380,090,047
     負債純資産合計                                              400,911,656,047
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          104,131,508,084円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           66,237,772,333円
        同期中一部解約元本額                                           45,341,662,172円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            638,707,013円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,751,539,482円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,801,168,320円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           17,807,259,600円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,436,726,433円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,203,380円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             12,388,917円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             11,430,432円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             28,863,380円
                                                     21,768,510円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             15,095,593円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,065,876,218円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            804,262,507円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             30,882,023円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            187,456,934円
                                                    287,180,584円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,212,375円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            123,083,901円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            291,070,839円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            199,668,217円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            285,143,158円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              647,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,808,515円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             16,212,960円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,445,906円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             12,083,472円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,240,725,007円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,011,265,097円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,353,144,978円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,497,163,456円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            330,695,046円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,126,818,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,095,150,957円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,447,514円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,023,706,018円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,322,288円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            281,189,463円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            502,891,013円
        投資のソムリエ                                           16,950,643,065円
        クルーズコントロール                                            466,515,120円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            885,241,507円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            287,321,539円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            430,444,520円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,192,490円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             13,570,602円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            491,370,494円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,969,476,714円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             27,147,702円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             13,059,857円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,650,838円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             61,188,009円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            136,203,297円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,075,376,269円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            263,259,339円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             20,598,174円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             9,974,549円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,477,428円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             33,560,966円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               91,224円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             78,660,950円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             95,654,616円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             68,715,256円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             48,500,722円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             76,838,015円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            243,059,805円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             88,868,794円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                             87,327,181円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            445,024,006円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             36,402,733円
                                130/361

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        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            220,053,523円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            128,594,604円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             62,088,694円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            107,563,107円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,903,404円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             29,114,940円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,537,351円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,985,304円
                                                     14,035,929円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             37,989,175円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            610,743,140円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            673,460,189円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,920,690,751円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             58,052,580円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             34,120,030円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            328,980,745円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             85,204,299円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,555,801円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            411,282,270円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             23,151,048円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             86,804,876円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            206,870,261円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            287,247,274円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             40,840,143円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,743,216円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            321,266,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            992,662,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,314,318,490円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             52,594,563円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             20,462,695円
        コア資産形成ファンド                                             16,425,966円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            645,976,041円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             69,950,091円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,961,129,299円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,153,424,042円
        計                                          125,027,618,245円
     ２.   受益権の総数                                          125,027,618,245口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               4,062,599,737
     合計
                                                    4,062,599,737
                                132/361


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    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年7月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   7,823,907,100              －    7,841,010,000          17,102,900
     合計                      7,823,907,100              －    7,841,010,000          17,102,900
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.2023円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (32,023円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年7月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          6,700     2,912.00          19,510,400
     日本水産                         183,700       537.00         98,646,900
     マルハニチロ                         30,800      2,379.00          73,273,200
     ホウスイ                           900     940.00           846,000
     雪国まいたけ                         15,900      1,682.00          26,743,800
     カネコ種苗                          5,800     1,467.00           8,508,600
     サカタのタネ                         23,600      3,755.00          88,618,000
     ホクト                         16,800      1,937.00          32,541,600
     ホクリヨウ                          2,900      823.00          2,386,700
     ヒノキヤグループ                          4,800     2,383.00          11,438,400
     ショーボンドホールディングス                         28,300      4,740.00          134,142,000
     ミライト・ホールディングス                         68,800      2,073.00          142,622,400
     タマホーム                         12,200      2,336.00          28,499,200
     サンヨーホームズ                          2,800      721.00          2,018,800
     日本アクア                          7,800      536.00          4,180,800
     ファーストコーポレーション
                               6,100      786.00          4,794,600
                                133/361


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     ベステラ
                               3,700     1,470.00           5,439,000
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         38,300       232.00          8,885,600
     キャンディル                          3,400      582.00          1,978,800
     スペースバリューホールディングス                         24,000       740.00         17,760,000
     住石ホールディングス                         34,100       128.00          4,364,800
     日鉄鉱業                          4,600     5,910.00          27,186,000
     三井松島ホールディングス                          8,300     1,015.00           8,424,500
     ＩＮＰＥＸ                         728,300       813.00         592,107,900
     石油資源開発
                              26,100      1,912.00          49,903,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          9,400     1,319.00          12,398,600
     ダイセキ環境ソリューション                          3,800     1,180.00           4,484,000
     第一カッター興業                          4,800     1,350.00           6,480,000
     明豊ファシリティワークス                          6,500      874.00          5,681,000
     安藤・間                         126,900       860.00         109,134,000
     東急建設                         58,200       813.00         47,316,600
     コムシスホールディングス                         70,200      3,085.00          216,567,000
     ビーアールホールディングス
                              23,200       477.00         11,066,400
     高松コンストラクショングループ                         12,600      2,049.00          25,817,400
     東建コーポレーション                          6,100     10,340.00           63,074,000
     ソネック                          2,000     1,016.00           2,032,000
     ヤマウラ                          8,700      911.00          7,925,700
     オリエンタル白石                         66,400       281.00         18,658,400
     大成建設                         142,400      3,790.00          539,696,000
     大林組                         457,400       914.00         418,063,600
     清水建設                         428,900       891.00         382,149,900
     飛島建設                         12,900      1,089.00          14,048,100
     長谷工コーポレーション                         149,700      1,506.00          225,448,200
     松井建設                         18,400       798.00         14,683,200
     錢高組                          1,400     4,065.00           5,691,000
     鹿島建設                         335,100      1,439.00          482,208,900
     不動テトラ                         11,200      1,850.00          20,720,000
     大末建設                          6,100      987.00          6,020,700
     鉄建建設                          9,200     1,894.00          17,424,800
     西松建設                         32,500      3,660.00          118,950,000
     三井住友建設                         110,400       492.00         54,316,800
     大豊建設                         10,100      4,275.00          43,177,500
     前田建設工業                         114,600       973.00         111,505,800
     佐田建設                          8,800      482.00          4,241,600
     ナカノフドー建設                         12,100       422.00          5,106,200
     奥村組                         25,000      2,979.00          74,475,000
     東鉄工業                         19,700      2,363.00          46,551,100
     イチケン                          3,000     1,868.00           5,604,000
     富士ピー・エス                          6,200      550.00          3,410,000
     淺沼組                          5,400     4,685.00          25,299,000
     戸田建設                         190,000       774.00         147,060,000
     熊谷組                         21,000      2,854.00          59,934,000
     北野建設                          2,500     2,333.00           5,832,500
     植木組                          3,700     1,456.00           5,387,200
     矢作建設工業                         20,300       731.00         14,839,300
     ピーエス三菱                         15,100       619.00          9,346,900
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     日本ハウスホールディングス
                              32,300       404.00         13,049,200
     大東建託                         50,100     13,060.00          654,306,000
     新日本建設                         19,500       859.00         16,750,500
     ＮＩＰＰＯ                         37,800      3,140.00          118,692,000
     東亜道路工業                          2,800     4,635.00          12,978,000
     前田道路                         28,300      2,205.00          62,401,500
     日本道路                          4,500     8,000.00          36,000,000
     東亜建設工業                         12,400      2,497.00          30,962,800
     日本国土開発
                              45,000       585.00         26,325,000
     若築建設                          8,300     1,672.00          13,877,600
     東洋建設                         51,400       580.00         29,812,000
     五洋建設                         194,400       772.00         150,076,800
     世紀東急工業                         21,900       873.00         19,118,700
     福田組                          5,200     4,940.00          25,688,000
     日本ドライケミカル                          3,500     1,800.00           6,300,000
     住友林業                         107,500      2,037.00          218,977,500
     日本基礎技術
                              14,500       572.00          8,294,000
     巴コーポレーション                         20,300       381.00          7,734,300
     大和ハウス工業                         422,500      3,381.00         1,428,472,500
     ライト工業                         26,300      1,905.00          50,101,500
     積水ハウス                         496,000      2,293.00         1,137,328,000
     日特建設                         12,200       770.00          9,394,000
     北陸電気工事                          8,000     1,295.00          10,360,000
     ユアテック                         26,200       737.00         19,309,400
     日本リーテック                          9,400     1,685.00          15,839,000
     四電工                          2,100     3,005.00           6,310,500
     中電工                         21,000      2,301.00          48,321,000
     関電工                         74,600       895.00         66,767,000
     きんでん                         93,600      1,836.00          171,849,600
     東京エネシス                         15,200       959.00         14,576,800
     トーエネック                          4,600     3,785.00          17,411,000
     住友電設                         13,000      2,307.00          29,991,000
     日本電設工業                         25,000      1,936.00          48,400,000
     協和エクシオ                         69,200      2,747.00          190,092,400
     新日本空調                         12,200      2,112.00          25,766,400
     日本工営                          8,800     3,080.00          27,104,000
     九電工                         32,300      3,645.00          117,733,500
     三機工業                         32,500      1,448.00          47,060,000
     日揮ホールディングス                         152,500      1,028.00          156,770,000
     中外炉工業                          4,800     1,933.00           9,278,400
     ヤマト                         14,800       816.00         12,076,800
     太平電業                         10,300      2,677.00          27,573,100
     高砂熱学工業                         41,400      1,918.00          79,405,200
     三晃金属工業                          1,900     2,375.00           4,512,500
     ＮＥＣネッツエスアイ                         47,200      1,796.00          84,771,200
     朝日工業社                          2,800     3,210.00           8,988,000
     明星工業                         29,800       745.00         22,201,000
     大氣社                         22,100      3,415.00          75,471,500
     ダイダン                         10,300      2,618.00          26,965,400
     日比谷総合設備                         15,200      1,838.00          27,937,600
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     ニップン
                              43,300      1,582.00          68,500,600
     日清製粉グループ本社                         165,300      1,674.00          276,712,200
     日東富士製粉                           900    6,930.00           6,237,000
     昭和産業                         12,600      3,045.00          38,367,000
     鳥越製粉                         13,200       791.00         10,441,200
     中部飼料                         18,100      1,153.00          20,869,300
     フィード・ワン                         20,100       745.00         14,974,500
     東洋精糖                          2,100     1,198.00           2,515,800
     日本甜菜製糖
                               7,900     1,659.00          13,106,100
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         12,000      1,864.00          22,368,000
     塩水港精糖                         17,600       222.00          3,907,200
     日新製糖                          5,700     1,703.00           9,707,100
     ＬＩＦＵＬＬ                         48,700       345.00         16,801,500
     ミクシィ                         35,400      2,807.00          99,367,800
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,200     1,814.00          16,688,800
     日本Ｍ＆Ａセンター                         228,500      3,110.00          710,635,000
     メンバーズ
                               3,900     3,410.00          13,299,000
     中広                          1,400      360.00           504,000
     ＵＴグループ                         20,100      3,425.00          68,842,500
     アイティメディア                          4,700     2,079.00           9,771,300
     タケエイ                         15,800      1,734.00          27,397,200
     Ｅ・Ｊホールディングス                          5,300     1,095.00           5,803,500
     夢真ビーネックスグループ                         34,700      1,314.00          45,595,800
     コシダカホールディングス                         37,100       628.00         23,298,800
     アルトナー                          3,300      846.00          2,791,800
     パソナグループ                         15,200      2,338.00          35,537,600
     ＣＤＳ                          2,900     1,550.00           4,495,000
     リンクアンドモチベーション                         25,500       878.00         22,389,000
     ＧＣＡ                         18,100      1,091.00          19,747,100
     エス・エム・エス                         47,200      3,375.00          159,300,000
     サニーサイドアップグループ                          5,000      738.00          3,690,000
     パーソルホールディングス                         139,500      2,290.00          319,455,000
     リニカル                          7,900      989.00          7,813,100
     クックパッド                         43,500       253.00         11,005,500
     エスクリ                          4,700      479.00          2,251,300
     アイ・ケイ・ケイ                          6,700      680.00          4,556,000
     森永製菓                         34,400      3,675.00          126,420,000
     中村屋                          2,900     3,840.00          11,136,000
     江崎グリコ                         40,300      4,215.00          169,864,500
     名糖産業                          6,700     1,591.00          10,659,700
     井村屋グループ                          8,300     2,335.00          19,380,500
     不二家                          9,400     2,222.00          20,886,800
     山崎製パン                         109,700      1,551.00          170,144,700
     第一屋製パン                          3,300      939.00          3,098,700
     モロゾフ                          2,100     5,350.00          11,235,000
     亀田製菓                          8,500     4,595.00          39,057,500
     寿スピリッツ                         14,200      7,700.00          109,340,000
     カルビー                         66,600      2,578.00          171,694,800
     森永乳業                         26,800      5,980.00          160,264,000
     六甲バター                         10,000      1,533.00          15,330,000
                                136/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヤクルト本社
                              100,500      6,460.00          649,230,000
     明治ホールディングス                         96,900      6,800.00          658,920,000
     雪印メグミルク                         35,300      2,092.00          73,847,600
     プリマハム                         20,500      2,976.00          61,008,000
     日本ハム                         56,000      4,325.00          242,200,000
     林兼産業                          4,000      582.00          2,328,000
     丸大食品                         14,800      1,729.00          25,589,200
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         13,200      3,355.00          44,286,000
     柿安本店
                               4,800     2,509.00          12,043,200
     伊藤ハム米久ホールディングス                         94,800       731.00         69,298,800
     学情                          4,800     1,338.00           6,422,400
     スタジオアリス                          6,800     2,542.00          17,285,600
     クロスキャット                          3,500      974.00          3,409,000
     シミックホールディングス                          6,700     1,571.00          10,525,700
     エプコ                          3,300      875.00          2,887,500
     システナ                         51,200      2,207.00          112,998,400
     ＮＪＳ                          3,300     1,930.00           6,369,000
     デジタルアーツ                          8,300     8,370.00          69,471,000
     日鉄ソリューションズ                         21,300      3,505.00          74,656,500
     綜合警備保障                         55,600      5,020.00          279,112,000
     キューブシステム                          7,500     1,024.00           7,680,000
     いちご                         162,100       364.00         59,004,400
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,200     1,963.00           4,318,600
     日本駐車場開発                         155,700       168.00         26,157,600
     コア                          6,100     1,446.00           8,820,600
     カカクコム                         103,100      3,240.00          334,044,000
     アイロムグループ                          4,800     2,019.00           9,691,200
     セントケア・ホールディング                         10,300       985.00         10,145,500
     サイネックス                          2,800      700.00          1,960,000
     ルネサンス                          9,300     1,337.00          12,434,100
     ディップ                         21,600      3,545.00          76,572,000
     ＳＢＳホールディングス                         10,900      3,305.00          36,024,500
     デジタルホールディングス                          9,600     2,233.00          21,436,800
     新日本科学                         16,800      1,031.00          17,320,800
     キャリアデザインセンター                          2,900     1,078.00           3,126,200
     ベネフィット・ワン                         51,000      3,435.00          175,185,000
     エムスリー                         245,900      7,807.00         1,919,741,300
     ツカダ・グローバルホールディング                         12,200       385.00          4,697,000
     ブラス                          1,500      520.00           780,000
     アウトソーシング                         80,000      2,138.00          171,040,000
     ウェルネット                         14,400       525.00          7,560,000
     ワールドホールディングス                          4,800     3,190.00          15,312,000
     ディー・エヌ・エー                         59,000      2,264.00          133,576,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         193,800      1,726.00          334,498,800
     ぐるなび                         24,300       544.00         13,219,200
     タカミヤ                         17,400       525.00          9,135,000
     ジャパンベストレスキューシステム                         10,900       953.00         10,387,700
     ファンコミュニケーションズ                         38,200       398.00         15,203,600
     ライク                          3,500     2,147.00           7,514,500
     ビジネス・ブレークスルー                          6,300      418.00          2,633,400
                                137/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エスプール
                              35,800      1,033.00          36,981,400
     ＷＤＢホールディングス                          6,500     3,050.00          19,825,000
     手間いらず                          1,800     6,390.00          11,502,000
     ティア                          8,700      469.00          4,080,300
     ＣＤＧ                          1,500     1,590.00           2,385,000
     アドウェイズ                         22,000       824.00         18,128,000
     バリューコマース                          9,400     3,115.00          29,281,000
     インフォマート                         141,100       938.00         132,351,800
     サッポロホールディングス
                              50,100      2,344.00          117,434,400
     アサヒグループホールディングス                         320,000      5,106.00         1,633,920,000
     キリンホールディングス                         621,000      2,111.50         1,311,241,500
     宝ホールディングス                         108,300      1,368.00          148,154,400
     オエノンホールディングス                         42,400       378.00         16,027,200
     養命酒製造                          4,700     1,823.00           8,568,100
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              111,800      1,749.00          195,538,200
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         98,000      4,155.00          407,190,000
     ダイドーグループホールディングス                          8,500     5,000.00          42,500,000
     伊藤園                         44,600      6,650.00          296,590,000
     キーコーヒー                         14,800      2,136.00          31,612,800
     ユニカフェ                          4,700      996.00          4,681,200
     ジャパンフーズ                          1,800     1,225.00           2,205,000
     日清オイリオグループ                         18,800      3,060.00          57,528,000
     不二製油グループ本社                         35,800      2,540.00          90,932,000
     かどや製油                          1,100     4,080.00           4,488,000
     Ｊ－オイルミルズ                         13,800      1,863.00          25,709,400
     ローソン                         36,100      5,320.00          192,052,000
     サンエー                         10,900      4,155.00          45,289,500
     カワチ薬品                         10,100      2,196.00          22,179,600
     エービーシー・マート                         22,300      6,410.00          142,943,000
     ハードオフコーポレーション                          6,700      777.00          5,205,900
     高千穂交易                          5,800     1,148.00           6,658,400
     アスクル                         23,600      1,634.00          38,562,400
     ゲオホールディングス                         19,400      1,228.00          23,823,200
     アダストリア                         19,800      1,979.00          39,184,200
     ジーフット                          9,700      416.00          4,035,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,600      425.00          1,105,000
     オルバヘルスケアホールディングス                          2,000     1,691.00           3,382,000
     伊藤忠食品                          2,900     5,320.00          15,428,000
     くら寿司                         16,600      4,175.00          69,305,000
     キャンドゥ                          6,700     1,913.00          12,817,100
     エレマテック                         11,600      1,253.00          14,534,800
     アイケイ                          2,900      775.00          2,247,500
     パルグループホールディングス                         12,800      1,704.00          21,811,200
     ＪＡＬＵＸ                          4,000     1,801.00           7,204,000
     エディオン                         60,800      1,093.00          66,454,400
     あらた                         11,600      4,310.00          49,996,000
     サーラコーポレーション                         29,700       613.00         18,206,100
     ワッツ                          6,500      914.00          5,941,000
     トーメンデバイス                          1,900     4,105.00           7,799,500
                                138/361


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     ハローズ
                               5,300     2,785.00          14,760,500
     ＪＰホールディングス                         39,800       273.00         10,865,400
     フジオフードグループ本社                         12,400      1,305.00          16,182,000
     あみやき亭                          2,900     2,945.00           8,540,500
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800     5,410.00          25,968,000
     ひらまつ                         23,200       210.00          4,872,000
     フィールズ                         13,000       536.00          6,968,000
     双日                         792,000       338.00         267,696,000
     アルフレッサ　ホールディングス
                              148,800      1,716.00          255,340,800
     大黒天物産                          4,600     6,320.00          29,072,000
     ハニーズホールディングス                         11,300      1,213.00          13,706,900
     ファーマライズホールディングス                          3,800      736.00          2,796,800
     キッコーマン                         105,000      7,110.00          746,550,000
     味の素                         348,300      2,879.50         1,002,929,850
     ブルドックソース                          6,700     2,355.00          15,778,500
     キユーピー                         81,600      2,486.00          202,857,600
     ハウス食品グループ本社
                              54,800      3,450.00          189,060,000
     カゴメ                         59,800      2,899.00          173,360,200
     焼津水産化学工業                          6,000      964.00          5,784,000
     アリアケジャパン                         13,800      7,030.00          97,014,000
     ピエトロ                          1,400     1,721.00           2,409,400
     エバラ食品工業                          2,900     2,634.00           7,638,600
     やまみ                          1,200     1,921.00           2,305,200
     ニチレイ                         69,800      2,951.00          205,979,800
     横浜冷凍                         38,000       900.00         34,200,000
     東洋水産                         75,200      4,235.00          318,472,000
     イートアンドホールディングス                          5,000     1,955.00           9,775,000
     大冷                          1,800     2,004.00           3,607,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,300      742.00          6,158,600
     日清食品ホールディングス                         57,500      7,920.00          455,400,000
     永谷園ホールディングス                          7,300     2,169.00          15,833,700
     一正蒲鉾                          5,000      932.00          4,660,000
     フジッコ                         16,100      1,930.00          31,073,000
     ロック・フィールド                         16,000      1,523.00          24,368,000
     日本たばこ産業                         785,100      2,120.00         1,664,412,000
     ケンコーマヨネーズ                          9,100     1,548.00          14,086,800
     わらべや日洋ホールディングス                          9,600     2,380.00          22,848,000
     なとり                          8,500     1,941.00          16,498,500
     イフジ産業                          2,800      954.00          2,671,200
     ピックルスコーポレーション                          3,300     3,425.00          11,302,500
     ファーマフーズ                         13,800      2,960.00          40,848,000
     北の達人コーポレーション                         51,000       478.00         24,378,000
     ユーグレナ                         72,900      1,073.00          78,221,700
     紀文食品                          8,600     1,331.00          11,446,600
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,500     1,197.00           8,977,500
     ＳＲＥホールディングス                          2,100     7,390.00          15,519,000
     ＡＤワークスグループ                         27,600       157.00          4,333,200
     片倉工業                         19,400      1,490.00          28,906,000
     グンゼ                         10,500      4,670.00          49,035,000
     ヒューリック                         305,200      1,275.00          389,130,000
                                139/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     神栄
                               1,700     1,250.00           2,125,000
     ラサ商事                          7,900      902.00          7,125,800
     アルペン                         11,000      3,050.00          33,550,000
     ハブ                          4,700      700.00          3,290,000
     ラクーンホールディングス                         10,300      2,357.00          24,277,100
     クオールホールディングス                         19,300      1,512.00          29,181,600
     アルコニックス                         15,300      1,475.00          22,567,500
     神戸物産                         99,100      3,845.00          381,039,500
     ソリトンシステムズ
                               7,100     1,584.00          11,246,400
     ジンズホールディングス                          9,700     8,170.00          79,249,000
     ビックカメラ                         85,400      1,135.00          96,929,000
     ＤＣＭホールディングス                         88,800      1,084.00          96,259,200
     ペッパーフードサービス                         14,000       430.00          6,020,000
     ハイパー                          2,600      544.00          1,414,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         204,300      2,639.00          539,147,700
     東京一番フーズ                          2,600      593.00          1,541,800
     ＤＤホールディングス
                               5,700      524.00          2,986,800
     あい　ホールディングス                         20,400      2,167.00          44,206,800
     ディーブイエックス                          4,700     1,000.00           4,700,000
     きちりホールディングス                          4,200      596.00          2,503,200
     アークランドサービスホールディング
                              12,200      2,223.00          27,120,600
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         171,500      1,025.00          175,787,500
     ドトール・日レスホールディングス                         23,000      1,759.00          40,457,000
     マツモトキヨシホールディングス                         59,300      4,850.00          287,605,000
     ブロンコビリー                          7,500     2,402.00          18,015,000
     ＺＯＺＯ                         84,800      3,535.00          299,768,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,300      994.00          4,274,200
     物語コーポレーション                          7,600     7,390.00          56,164,000
     ココカラファイン                         12,800      8,180.00          104,704,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         251,200       823.00         206,737,600
     東洋紡                         56,500      1,319.00          74,523,500
     ユニチカ                         42,200       336.00         14,179,200
     富士紡ホールディングス                          6,700     3,870.00          25,929,000
     日清紡ホールディングス                         89,000       944.00         84,016,000
     倉敷紡績                         13,200      1,958.00          25,845,600
     ダイワボウホールディングス                         65,600      2,015.00          132,184,000
     シキボウ                          8,200      942.00          7,724,400
     日東紡績                         21,500      3,210.00          69,015,000
     トヨタ紡織                         42,600      2,238.00          95,338,800
     マクニカ・富士エレホールディングス                         34,300      2,617.00          89,763,100
     Ｈａｍｅｅ                          3,400     1,479.00           5,028,600
     ラクト・ジャパン                          6,300     2,755.00          17,356,500
     ウエルシアホールディングス                         75,900      3,375.00          256,162,500
     クリエイトＳＤホールディングス                         21,000      3,200.00          67,200,000
     グリムス                          4,100     1,971.00           8,081,100
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              25,400       754.00         19,151,600
     グス
     八洲電機                         11,200       970.00         10,864,000
     メディアスホールディングス                          8,300     1,046.00           8,681,800
                                140/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     レスターホールディングス
                              15,200      1,950.00          29,640,000
     ジューテックホールディングス                          2,900     1,038.00           3,010,200
     丸善ＣＨＩホールディングス                         18,600       402.00          7,477,200
     大光                          6,100      685.00          4,178,500
     ＯＣＨＩホールディングス                          4,300     1,282.00           5,512,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         69,900       913.00         63,818,700
     黒谷                          4,000      905.00          3,620,000
     ミサワ                          2,800      699.00          1,957,200
     ティーライフ
                               2,100     1,556.00           3,267,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100      730.00          1,533,000
     エー・ピーホールディングス                          2,200      500.00          1,100,000
     三洋貿易                         14,300      1,264.00          18,075,200
     チムニー                          4,500     1,420.00           6,390,000
     シュッピン                         10,000      1,070.00          10,700,000
     ビューティガレージ                          2,500     4,470.00          11,175,000
     オイシックス・ラ・大地                         18,900      4,250.00          80,325,000
     ウイン・パートナーズ
                              10,400      1,015.00          10,556,000
     ネクステージ                         24,700      2,170.00          53,599,000
     ジョイフル本田                         42,200      1,376.00          58,067,200
     鳥貴族ホールディングス                          4,100     1,866.00           7,650,600
     ホットランド                         10,700      1,331.00          14,241,700
     すかいらーくホールディングス                         180,100      1,514.00          272,671,400
     ＳＦＰホールディングス                          7,100     1,501.00          10,657,100
     綿半ホールディングス                         10,800      1,238.00          13,370,400
     日本毛織                         47,200       981.00         46,303,200
     ダイトウボウ                         20,600       102.00          2,101,200
     トーア紡コーポレーション                          5,000      444.00          2,220,000
     ダイドーリミテッド                         20,100       176.00          3,537,600
     ヨシックスホールディングス                          2,900     2,350.00           6,815,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              42,000      1,019.00          42,798,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          5,800     2,044.00          11,855,200
     野村不動産ホールディングス                         82,500      2,779.00          229,267,500
     三重交通グループホールディングス                         29,400       472.00         13,876,800
     サムティ                         20,200      2,297.00          46,399,400
     ディア・ライフ                         20,300       476.00          9,662,800
     コーセーアールイー                          4,500      660.00          2,970,000
     日本商業開発                          9,000     1,719.00          15,471,000
     プレサンスコーポレーション                         23,600      1,551.00          36,603,600
     フィル・カンパニー                          2,800     2,695.00           7,546,000
     ＴＨＥグローバル社                          7,700      226.00          1,740,200
     ハウスコム                          1,500     1,235.00           1,852,500
     日本管理センター                          7,500     1,300.00           9,750,000
     サンセイランディック                          4,300      874.00          3,758,200
     エストラスト                          1,500      676.00          1,014,000
     フージャースホールディングス                         23,600       747.00         17,629,200
     オープンハウス                         45,300      5,320.00          240,996,000
     東急不動産ホールディングス                         391,000       655.00         256,105,000
     飯田グループホールディングス                         120,000      2,670.00          320,400,000
     イーグランド                          2,800     1,033.00           2,892,400
                                141/361


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     ムゲンエステート
                               9,400      509.00          4,784,600
     帝国繊維                         16,100      2,115.00          34,051,500
     日本コークス工業                         123,400       101.00         12,463,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          7,300     1,762.00          12,862,600
     ミタチ産業                          3,600      808.00          2,908,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          6,700     3,530.00          23,651,000
     あさひ                         10,700      1,359.00          14,541,300
     日本調剤                          8,700     1,670.00          14,529,000
     コスモス薬品
                              14,800     16,220.00          240,056,000
     シップヘルスケアホールディングス                         50,600      2,709.00          137,075,400
     トーエル                          6,700      827.00          5,540,900
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,800     2,744.00          15,915,200
     オンリー                          3,000      474.00          1,422,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         562,000      5,088.00         2,859,456,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              66,600       983.00         65,467,800
     ディングス
     明治電機工業                          3,800     1,407.00           5,346,600
     ツルハホールディングス                         31,400     12,550.00          394,070,000
     デリカフーズホールディングス                          6,400      652.00          4,172,800
     スターティアホールディングス                          2,800     2,017.00           5,647,600
     サンマルクホールディングス                         11,700      1,603.00          18,755,100
     フェリシモ                          3,000     1,693.00           5,079,000
     トリドールホールディングス                         35,600      1,904.00          67,782,400
     帝人                         134,500      1,649.00          221,790,500
     東レ                        1,034,500        723.00         747,943,500
     クラレ                         224,900      1,018.00          228,948,200
     旭化成                         947,000      1,210.50         1,146,343,500
     サカイオーベックス                          3,700     3,100.00          11,470,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         13,000       686.00          8,918,000
     稲葉製作所                          8,300     1,536.00          12,748,800
     宮地エンジニアリンググループ                          4,700     2,456.00          11,543,200
     トーカロ                         37,200      1,416.00          52,675,200
     アルファ                          5,500     1,135.00           6,242,500
     ＳＵＭＣＯ                         184,500      2,713.00          500,548,500
     川田テクノロジーズ                          2,900     3,725.00          10,802,500
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          4,700     6,250.00          29,375,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,000     3,270.00           3,270,000
     信和                          7,800      706.00          5,506,800
     ビーロット                          6,900      573.00          3,953,700
     ファーストブラザーズ                          2,900     1,078.00           3,126,200
     ハウスドゥ                          7,100     1,007.00           7,149,700
     シーアールイー                          3,500     1,587.00           5,554,500
     プロパティエージェント                          2,500     2,559.00           6,397,500
     ケイアイスター不動産                          4,500     5,220.00          23,490,000
     アグレ都市デザイン                          2,700     1,000.00           2,700,000
     グッドコムアセット                          6,800     1,458.00           9,914,400
     ジェイ・エス・ビー                          2,800     3,905.00          10,934,000
     テンポイノベーション                          4,000      895.00          3,580,000
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,300      870.00          2,001,000
     住江織物                          2,800     2,039.00           5,709,200
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     日本フエルト
                               6,900      442.00          3,049,800
     イチカワ                          1,500     1,346.00           2,019,000
     エコナックホールディングス                         22,100       90.00         1,989,000
     日東製網                          1,500     1,524.00           2,286,000
     芦森工業                          2,800     1,188.00           3,326,400
     アツギ                         11,300       622.00          7,028,600
     ウイルプラスホールディングス                          2,500     1,038.00           2,595,000
     ＪＭホールディングス                         10,900      2,134.00          23,260,600
     コメダホールディングス
                              31,500      2,084.00          65,646,000
     サツドラホールディングス                          1,900     2,011.00           3,820,900
     アレンザホールディングス                         10,500      1,258.00          13,209,000
     串カツ田中ホールディングス                          3,700     1,863.00           6,893,100
     バロックジャパンリミテッド                         10,400       819.00          8,517,600
     クスリのアオキホールディングス                         14,400      7,300.00          105,120,000
     ダイニック                          4,600      754.00          3,468,400
     共和レザー                          8,200      716.00          5,871,200
     ピーバンドットコム
                               1,900      787.00          1,495,300
     力の源ホールディングス                          5,900      619.00          3,652,100
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              84,000      4,240.00          356,160,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          3,400     1,205.00           4,097,000
     セーレン                         35,300      2,163.00          76,353,900
     ソトー                          5,000      804.00          4,020,000
     東海染工                          1,500     1,138.00           1,707,000
     小松マテーレ                         23,400       929.00         21,738,600
     ワコールホールディングス                         35,600      2,544.00          90,566,400
     ホギメディカル                         19,300      3,455.00          66,681,500
     クラウディアホールディングス                          2,900      286.00           829,400
     ＴＳＩホールディングス                         43,200       379.00         16,372,800
     マツオカコーポレーション                          4,600     1,658.00           7,626,800
     ワールド                         18,600      1,463.00          27,211,800
     ＴＩＳ                         143,200      2,913.00          417,141,600
     ＪＮＳホールディングス                          6,700      600.00          4,020,000
     グリー                         87,900       607.00         53,355,300
     ＧＭＯペパボ                           900    4,620.00           4,158,000
     コーエーテクモホールディングス                         36,800      5,130.00          188,784,000
     三菱総合研究所                          6,300     4,170.00          26,271,000
     ボルテージ                          3,500      469.00          1,641,500
     電算                          1,100     2,321.00           2,553,100
     ＡＧＳ                          7,500      883.00          6,622,500
     ファインデックス                         12,200      1,208.00          14,737,600
     ブレインパッド                          3,400     4,800.00          16,320,000
     ＫＬａｂ                         26,300       638.00         16,779,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              19,000      1,071.00          20,349,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,500     3,325.00           8,312,500
     ネクソン                         361,800      2,325.00          841,185,000
     アイスタイル                         44,300       494.00         21,884,200
     エムアップホールディングス                          3,500     3,470.00          12,145,000
     エイチーム                          9,900     1,522.00          15,067,800
                                143/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エニグモ
                              13,600      1,440.00          19,584,000
     テクノスジャパン                         10,900       611.00          6,659,900
     ｅｎｉｓｈ                          6,300      582.00          3,666,600
     コロプラ                         46,900       815.00         38,223,500
     オルトプラス                          7,200      414.00          2,980,800
     ブロードリーフ                         70,900       521.00         36,938,900
     クロス・マーケティンググループ                          6,900      667.00          4,602,300
     デジタルハーツホールディングス                          6,500     1,551.00          10,081,500
     システム情報
                              10,700       929.00          9,940,300
     メディアドゥ                          5,300     4,730.00          25,069,000
     じげん                         35,300       455.00         16,061,500
     ブイキューブ                          7,600     2,458.00          18,680,800
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,800      644.00          1,803,200
     サイバーリンクス                          4,700     1,532.00           7,200,400
     ディー・エル・イー                          9,700      427.00          4,141,900
     フィックスターズ                         15,300       840.00         12,852,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,800     1,957.00          11,350,600
     オプティム                         10,100      2,133.00          21,543,300
     セレス                          4,700     3,240.00          15,228,000
     ＳＨＩＦＴ                          7,000     20,680.00          144,760,000
     特種東海製紙                          8,700     4,525.00          39,367,500
     ティーガイア                         15,300      2,007.00          30,707,100
     セック                          2,000     2,665.00           5,330,000
     日本アジアグループ                         12,100       960.00         11,616,000
     テクマトリックス                         22,100      1,889.00          41,746,900
     プロシップ                          4,200     1,423.00           5,976,600
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              34,400      2,077.00          71,448,800
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         27,300     14,090.00          384,657,000
     ザッパラス                          5,800      516.00          2,992,800
     システムリサーチ                          4,200     2,248.00           9,441,600
     インターネットイニシアティブ                         37,900      3,675.00          139,282,500
     さくらインターネット                         15,100       617.00          9,316,700
     ヴィンクス                          3,900      949.00          3,701,100
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,900     4,695.00          13,615,500
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          7,600     2,742.00          20,839,200
     システムインテグレータ                          3,900      654.00          2,550,600
     朝日ネット                         11,900       689.00          8,199,100
     ｅＢＡＳＥ                         16,900       844.00         14,263,600
     アバント                         15,300      1,672.00          25,581,600
     アドソル日進                          4,800     2,239.00          10,747,200
     ＯＤＫソリューションズ                          2,600      794.00          2,064,400
     フリービット                          8,500      784.00          6,664,000
     コムチュア                         13,200      2,441.00          32,221,200
     サイバーコム                          2,700     1,460.00           3,942,000
     アステリア                         10,300       834.00          8,590,200
     アイル                          7,900     1,390.00          10,981,000
     王子ホールディングス                         643,000       642.00         412,806,000
     日本製紙                         63,000      1,253.00          78,939,000
                                144/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三菱製紙
                              21,700       352.00          7,638,400
     北越コーポレーション                         102,800       600.00         61,680,000
     中越パルプ工業                          5,700     1,271.00           7,244,700
     巴川製紙所                          4,100      797.00          3,267,700
     大王製紙                         69,100      1,838.00          127,005,800
     阿波製紙                          3,700      402.00          1,487,400
     マークラインズ                          5,900     2,951.00          17,410,900
     メディカル・データ・ビジョン                         16,300      2,071.00          33,757,300
     ｇｕｍｉ                         19,600       769.00         15,072,400
     ショーケース                          3,000      712.00          2,136,000
     モバイルファクトリー                          3,000     1,141.00           3,423,000
     テラスカイ                          4,700     2,410.00          11,327,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               6,400     1,916.00          12,262,400
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          5,300     1,164.00           6,169,200
     パイプドＨＤ                          2,900     2,280.00           6,612,000
     アイビーシー                          2,600      950.00          2,470,000
     ネオジャパン                          2,800     1,471.00           4,118,800
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          2,900     3,310.00           9,599,000
     ラクス                         43,200      3,415.00          147,528,000
     ランドコンピュータ                          1,900     1,108.00           2,105,200
     ダブルスタンダード                          1,800     5,560.00          10,008,000
     オープンドア                          8,800     2,336.00          20,556,800
     マイネット                          4,100      695.00          2,849,500
     アカツキ                          5,800     3,415.00          19,807,000
     ベネフィットジャパン                           900    1,982.00           1,783,800
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          3,500     3,715.00          13,002,500
     カナミックネットワーク                         13,100       627.00          8,213,700
     ノムラシステムコーポレーション                          6,400      298.00          1,907,200
     レンゴー                         147,300       916.00         134,926,800
     トーモク                          8,700     1,937.00          16,851,900
     ザ・パック                         10,900      2,754.00          30,018,600
     チェンジ                         26,300      2,754.00          72,430,200
     シンクロ・フード                          9,000      369.00          3,321,000
     オークネット                          7,500     1,414.00          10,605,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          1,800      999.00          1,798,200
     セグエグループ                          3,400     1,082.00           3,678,800
     エイトレッド                          2,800     2,286.00           6,400,800
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,400      897.00          2,152,800
     マクロミル                         29,900       842.00         25,175,800
     ビーグリー                          2,800     1,536.00           4,300,800
     オロ                          4,500     3,860.00          17,370,000
     ユーザーローカル                          4,300     2,004.00           8,617,200
     テモナ                          2,900     1,109.00           3,216,100
     ニーズウェル                          2,800      631.00          1,766,800
     サインポスト                          3,100      789.00          2,445,900
     昭和電工                         108,300      3,265.00          353,599,500
     住友化学                        1,124,000        571.00         641,804,000
     住友精化                          6,700     3,680.00          24,656,000
     日産化学                         78,900      5,350.00          422,115,000
                                145/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ラサ工業
                               4,700     1,846.00           8,676,200
     クレハ                         12,400      6,650.00          82,460,000
     多木化学                          5,600     5,210.00          29,176,000
     テイカ                         10,300      1,310.00          13,493,000
     石原産業                         25,400      1,115.00          28,321,000
     片倉コープアグリ                          2,900     1,214.00           3,520,600
     日本曹達                         20,100      3,240.00          65,124,000
     東ソー                         220,700      1,995.00          440,296,500
     トクヤマ
                              42,300      2,266.00          95,851,800
     セントラル硝子                         27,100      2,157.00          58,454,700
     東亞合成                         87,500      1,153.00          100,887,500
     大阪ソーダ                         14,800      2,424.00          35,875,200
     関東電化工業                         33,500      1,007.00          33,734,500
     デンカ                         52,200      3,700.00          193,140,000
     イビデン                         70,200      6,070.00          426,114,000
     信越化学工業                         264,200      18,310.00         4,837,502,000
     日本カーバイド工業
                               5,000     1,291.00           6,455,000
     電算システムホールディングス                          4,600     3,000.00          13,800,000
     堺化学工業                         10,100      1,871.00          18,897,100
     第一稀元素化学工業                         14,500      1,793.00          25,998,500
     エア・ウォーター                         145,600      1,659.00          241,550,400
     日本酸素ホールディングス                         117,400      2,359.00          276,946,600
     日本化学工業                          3,900     3,135.00          12,226,500
     東邦アセチレン                          2,500     1,187.00           2,967,500
     日本パーカライジング                         71,900      1,136.00          81,678,400
     高圧ガス工業                         22,700       676.00         15,345,200
     チタン工業                          1,800     1,858.00           3,344,400
     四国化成工業                         19,300      1,319.00          25,456,700
     戸田工業                          2,900     2,649.00           7,682,100
     ステラ　ケミファ                          7,600     2,839.00          21,576,400
     保土谷化学工業                          4,200     3,955.00          16,611,000
     日本触媒                         26,000      5,280.00          137,280,000
     大日精化工業                         12,200      2,325.00          28,365,000
     カネカ                         36,900      4,530.00          167,157,000
     協和キリン                         146,800      3,990.00          585,732,000
     三菱瓦斯化学                         143,100      2,341.00          334,997,100
     三井化学                         123,500      3,680.00          454,480,000
     ＪＳＲ                         143,300      3,565.00          510,864,500
     東京応化工業                         24,600      7,170.00          176,382,000
     大阪有機化学工業                         13,200      3,730.00          49,236,000
     三菱ケミカルホールディングス                         955,200       942.30         900,084,960
     ＫＨネオケム                         23,500      2,556.00          60,066,000
     ダイセル                         191,900       928.00         178,083,200
     住友ベークライト                         22,600      4,895.00          110,627,000
     積水化学工業                         299,400      1,918.00          574,249,200
     日本ゼオン                         129,000      1,482.00          191,178,000
     アイカ工業                         39,600      3,915.00          155,034,000
     宇部興産                         71,900      2,237.00          160,840,300
     積水樹脂                         23,500      2,148.00          50,478,000
     タキロンシーアイ                         31,300       602.00         18,842,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     旭有機材
                               8,200     1,356.00          11,119,200
     ニチバン                          7,600     1,775.00          13,490,000
     リケンテクノス                         34,400       589.00         20,261,600
     大倉工業                          6,700     2,442.00          16,361,400
     積水化成品工業                         19,300       610.00         11,773,000
     群栄化学工業                          2,900     2,491.00           7,223,900
     タイガースポリマー                          8,200      479.00          3,927,800
     ミライアル                          4,600     1,283.00           5,901,800
     ダイキアクシス
                               5,200      841.00          4,373,200
     ダイキョーニシカワ                         29,900       700.00         20,930,000
     竹本容器                          5,000      993.00          4,965,000
     森六ホールディングス                          7,700     2,294.00          17,663,800
     恵和                          2,000     3,485.00           6,970,000
     日本化薬                         88,400      1,093.00          96,621,200
     カーリットホールディングス                         14,200       746.00         10,593,200
     ＥＰＳホールディングス                          2,400     1,795.00           4,308,000
     ソルクシーズ
                               5,400      958.00          5,173,200
     レッグス                          3,000     2,631.00           7,893,000
     プレステージ・インターナショナル                         52,200       734.00         38,314,800
     フェイス                          4,500      714.00          3,213,000
     プロトコーポレーション                         16,600      1,368.00          22,708,800
     アミューズ                          7,600     2,378.00          18,072,800
     野村総合研究所                         248,600      3,640.00          904,904,000
     ドリームインキュベータ                          4,400      989.00          4,351,600
     サイバネットシステム                         10,300       687.00          7,076,100
     クイック                          8,600     1,213.00          10,431,800
     ＴＡＣ                          7,600      232.00          1,763,200
     ＣＥホールディングス                          7,500      566.00          4,245,000
     日本システム技術                          2,700     1,507.00           4,068,900
     電通グループ                         156,600      4,005.00          627,183,000
     インテージホールディングス                         17,800      1,580.00          28,124,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          6,700     1,000.00           6,700,000
     東邦システムサイエンス                          3,600      956.00          3,441,600
     ぴあ                          3,400     3,545.00          12,053,000
     イオンファンタジー                          5,300     2,154.00          11,416,200
     ソースネクスト                         67,700       314.00         21,257,800
     シーティーエス                         15,800       835.00         13,193,000
     ネクシィーズグループ                          4,500      919.00          4,135,500
     インフォコム                         13,100      2,887.00          37,819,700
     メディカルシステムネットワーク                         12,700       746.00          9,474,200
     日本精化                         10,300      1,607.00          16,552,100
     扶桑化学工業                         11,200      4,255.00          47,656,000
     トリケミカル研究所                         12,400      3,140.00          38,936,000
     ＨＥＲＯＺ                          4,000     2,158.00           8,632,000
     ラクスル                         15,700      5,820.00          91,374,000
     ＩＰＳ                          2,700     2,985.00           8,059,500
     ＦＩＧ                         15,700       280.00          4,396,000
     システムサポート                          4,200     1,345.00           5,649,000
     ＡＤＥＫＡ                         65,800      2,123.00          139,693,400
     日油                         54,000      5,780.00          312,120,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ミヨシ油脂
                               5,300     1,278.00           6,773,400
     新日本理化                         23,200       269.00          6,240,800
     ハリマ化成グループ                         10,800       885.00          9,558,000
     イーソル                          7,600     1,056.00           8,025,600
     アルテリア・ネットワークス                         15,900      1,927.00          30,639,300
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,200     5,370.00           6,444,000
     東海ソフト                          1,700     1,515.00           2,575,500
     ウイングアーク１ｓｔ                          7,600     2,140.00          16,264,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,700     2,161.00           5,834,700
     ディングス
     サーバーワークス                          1,000     4,010.00           4,010,000
     東名                           900    1,063.00            956,700
     ヴィッツ                           600    2,038.00           1,222,800
     トビラシステムズ                          1,200     1,310.00           1,572,000
     Ｓａｎｓａｎ                         12,600      8,720.00          109,872,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           900    1,644.00           1,479,600
     ギフティ                          8,400     3,695.00          31,038,000
     花王                         349,400      6,802.00         2,376,618,800
     第一工業製薬                          4,800     3,220.00          15,456,000
     石原ケミカル                          3,500     2,154.00           7,539,000
     日華化学                          5,200     1,329.00           6,910,800
     ニイタカ                          2,900     2,091.00           6,063,900
     三洋化成工業                          8,500     5,370.00          45,645,000
     ベース                          1,400     5,380.00           7,532,000
     武田薬品工業                        1,213,600       3,698.00         4,487,892,800
     アステラス製薬                        1,264,700       1,918.50         2,426,326,950
     大日本住友製薬                         107,900      2,215.00          238,998,500
     塩野義製薬                         183,300      5,824.00         1,067,539,200
     わかもと製薬                         17,500       329.00          5,757,500
     日本新薬                         41,400      8,770.00          363,078,000
     ビオフェルミン製薬                          2,800     2,993.00           8,380,400
     中外製薬                         456,300      4,238.00         1,933,799,400
     科研製薬                         24,900      4,795.00          119,395,500
     エーザイ                         160,900      10,530.00         1,694,277,000
     理研ビタミン                         13,900      1,597.00          22,198,300
     ロート製薬                         69,600      3,020.00          210,192,000
     小野薬品工業                         335,100      2,524.50          845,959,950
     久光製薬                         42,400      5,390.00          228,536,000
     有機合成薬品工業                         11,200       386.00          4,323,200
     持田製薬                         20,200      3,725.00          75,245,000
     参天製薬                         254,000      1,541.00          391,414,000
     扶桑薬品工業                          4,700     2,237.00          10,513,900
     日本ケミファ                          1,400     2,249.00           3,148,600
     ツムラ                         48,700      3,470.00          168,989,000
     日医工                         41,400       862.00         35,686,800
     テルモ                         447,400      4,412.00         1,973,928,800
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         38,900      2,832.00          110,164,800
     キッセイ薬品工業                         26,000      2,219.00          57,694,000
     生化学工業                         26,000      1,111.00          28,886,000
     栄研化学                         25,800      2,170.00          55,986,000
                                148/361


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     日水製薬
                               5,800     1,006.00           5,834,800
     鳥居薬品                          9,200     2,444.00          22,484,800
     ＪＣＲファーマ                         41,200      3,660.00          150,792,000
     東和薬品                         21,000      2,549.00          53,529,000
     富士製薬工業                         10,000      1,144.00          11,440,000
     ゼリア新薬工業                         26,600      2,083.00          55,407,800
     第一三共                        1,146,000       2,309.00         2,646,114,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         32,300      1,804.00          58,269,200
     大幸薬品
                              17,800       965.00         17,177,000
     ダイト                          9,400     3,465.00          32,571,000
     大塚ホールディングス                         303,400      4,390.00         1,331,926,000
     大正製薬ホールディングス                         34,500      6,020.00          207,690,000
     ペプチドリーム                         76,100      4,910.00          373,651,000
     大日本塗料                         16,200       857.00         13,883,400
     日本ペイントホールディングス                         588,700      1,381.00          812,994,700
     関西ペイント                         160,400      2,783.00          446,393,200
     神東塗料
                              11,300       193.00          2,180,900
     中国塗料                         34,400       872.00         29,996,800
     日本特殊塗料                         10,800      1,110.00          11,988,000
     藤倉化成                         19,600       515.00         10,094,000
     太陽ホールディングス                         10,700      5,120.00          54,784,000
     ＤＩＣ                         60,200      2,763.00          166,332,600
     サカタインクス                         31,300      1,020.00          31,926,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         30,100      1,965.00          59,146,500
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,500       853.00          9,809,500
     アルプス技研                         12,500      1,999.00          24,987,500
     サニックス                         18,800       351.00          6,598,800
     ダイオーズ                          2,800     1,044.00           2,923,200
     日本空調サービス                         15,300       725.00         11,092,500
     オリエンタルランド                         148,200      16,090.00         2,384,538,000
     フォーカスシステムズ                          9,400      986.00          9,268,400
     ダスキン                         32,300      2,568.00          82,946,400
     パーク２４                         77,100      2,067.00          159,365,700
     明光ネットワークジャパン                         17,800       588.00         10,466,400
     ファルコホールディングス                          6,700     1,684.00          11,282,800
     クレスコ                          9,700     1,910.00          18,527,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         148,200      1,243.00          184,212,600
     秀英予備校                          2,900      414.00          1,200,600
     田谷                          1,800      556.00          1,000,800
     ラウンドワン                         47,600      1,425.00          67,830,000
     リゾートトラスト                         63,900      1,868.00          119,365,200
     オービック                         45,300     20,800.00          942,240,000
     ジャストシステム                         20,200      6,510.00          131,502,000
     ＴＤＣソフト                         12,700      1,032.00          13,106,400
     Ｚホールディングス                        1,966,500        559.70        1,100,650,050
     ビー・エム・エル                         18,100      3,905.00          70,680,500
     トレンドマイクロ                         76,300      5,820.00          444,066,000
     りらいあコミュニケーションズ                         21,100      1,384.00          29,202,400
     ＩＤホールディングス                          8,200      927.00          7,601,400
     リソー教育                         70,400       333.00         23,443,200
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     日本オラクル
                              29,100      8,230.00          239,493,000
     早稲田アカデミー                          5,300      934.00          4,950,200
     アルファシステムズ                          3,700     3,750.00          13,875,000
     フューチャー                         17,500      1,954.00          34,195,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,200     1,460.00          13,432,000
     ＳＢテクノロジー                          5,000     3,030.00          15,150,000
     トーセ                          3,900      802.00          3,127,800
     ユー・エス・エス                         156,100      1,889.00          294,872,900
     オービックビジネスコンサルタント
                              14,800      6,510.00          96,348,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         65,400      3,460.00          226,284,000
     アイティフォー                         18,800       786.00         14,776,800
     東京個別指導学院                         12,300       619.00          7,613,700
     東計電算                          2,200     4,545.00           9,999,000
     サイバーエージェント                         343,400      2,329.00          799,778,600
     楽天グループ                         649,500      1,328.00          862,536,000
     エックスネット                          2,800     1,031.00           2,886,800
     クリーク・アンド・リバー社
                               7,100     1,713.00          12,162,300
     モーニングスター                         15,300       470.00          7,191,000
     テー・オー・ダブリュー                         24,900       321.00          7,992,900
     大塚商会                         77,500      5,830.00          451,825,000
     サイボウズ                         16,800      2,537.00          42,621,600
     山田コンサルティンググループ                          8,200     1,200.00           9,840,000
     セントラルスポーツ                          5,000     2,450.00          12,250,000
     パラカ                          3,600     1,700.00           6,120,000
     電通国際情報サービス                         17,700      4,735.00          83,809,500
     ＡＣＣＥＳＳ                         17,400       887.00         15,433,800
     デジタルガレージ                         23,500      4,990.00          117,265,000
     イーエムシステムズ                         23,600       839.00         19,800,400
     ウェザーニューズ                          4,200     5,610.00          23,562,000
     ＣＩＪ                          9,900      846.00          8,375,400
     ビジネスエンジニアリング                          1,400     3,185.00           4,459,000
     日本エンタープライズ                         14,300       213.00          3,045,900
     ＷＯＷＯＷ                          6,700     2,468.00          16,535,600
     スカラ                         12,800       775.00          9,920,000
     インテリジェント　ウェイブ                          8,500      597.00          5,074,500
     フルキャストホールディングス                         12,300      2,300.00          28,290,000
     エン・ジャパン                         24,800      3,920.00          97,216,000
     あすか製薬ホールディングス                         16,700       965.00         16,115,500
     サワイグループホールディングス                         32,100      4,730.00          151,833,000
     富士フイルムホールディングス                         256,600      8,190.00         2,101,554,000
     コニカミノルタ                         295,800       612.00         181,029,600
     資生堂                         290,200      8,000.00         2,321,600,000
     ライオン                         189,600      1,973.00          374,080,800
     高砂香料工業                          9,100     2,708.00          24,642,800
     マンダム                         30,400      1,989.00          60,465,600
     ミルボン                         19,400      6,180.00          119,892,000
     ファンケル                         53,000      3,570.00          189,210,000
     コーセー                         27,300     17,580.00          479,934,000
     コタ                          9,300     1,414.00          13,150,200
     シーボン                          1,500     1,978.00           2,967,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ポーラ・オルビスホールディングス
                              62,200      2,878.00          179,011,600
     ノエビアホールディングス                         12,500      5,660.00          70,750,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,500     1,036.00           3,626,000
     新日本製薬                          2,800     2,085.00           5,838,000
     エステー                          9,500     1,721.00          16,349,500
     アグロ　カネショウ                          5,500     1,409.00           7,749,500
     コニシ                         24,000      1,615.00          38,760,000
     長谷川香料                         25,300      2,514.00          63,604,200
     星光ＰＭＣ                          8,500      935.00          7,947,500
     小林製薬                         40,900      9,390.00          384,051,000
     荒川化学工業                         12,200      1,190.00          14,518,000
     メック                         10,000      3,320.00          33,200,000
     日本高純度化学                          3,900     2,901.00          11,313,900
     タカラバイオ                         38,100      2,913.00          110,985,300
     ＪＣＵ                         16,600      3,725.00          61,835,000
     新田ゼラチン                          9,400      635.00          5,969,000
     ＯＡＴアグリオ
                               2,800     1,401.00           3,922,800
     デクセリアルズ                         40,600      2,379.00          96,587,400
     アース製薬                         11,000      6,470.00          71,170,000
     北興化学工業                         13,600      1,075.00          14,620,000
     大成ラミック                          4,700     2,748.00          12,915,600
     クミアイ化学工業                         60,200       854.00         51,410,800
     日本農薬                         26,100       513.00         13,389,300
     富士興産                          4,400     1,089.00           4,791,600
     ニチレキ                         17,500      1,351.00          23,642,500
     ユシロ化学工業                          8,300     1,195.00           9,918,500
     ビーピー・カストロール                          5,200     1,343.00           6,983,600
     富士石油                         35,500       261.00          9,265,500
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,500     1,091.00           6,000,500
     出光興産                         161,800      2,622.00          424,239,600
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,194,600        470.50        1,032,559,300
     コスモエネルギーホールディングス                         46,200      2,542.00          117,440,400
     テスホールディングス                          8,500     2,084.00          17,714,000
     横浜ゴム                         84,500      2,285.00          193,082,500
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         76,500      2,225.00          170,212,500
     ブリヂストン                         388,000      4,960.00         1,924,480,000
     住友ゴム工業                         131,000      1,500.00          196,500,000
     藤倉コンポジット                         13,200       488.00          6,441,600
     オカモト                          9,100     4,165.00          37,901,500
     アキレス                         10,300      1,388.00          14,296,400
     フコク                          5,500      930.00          5,115,000
     ニッタ                         15,200      2,700.00          41,040,000
     クリエートメディック                          5,000      985.00          4,925,000
     住友理工                         28,300       724.00         20,489,200
     三ツ星ベルト                         17,700      1,827.00          32,337,900
     バンドー化学                         25,800       919.00         23,710,200
     ＡＧＣ                         134,000      4,665.00          625,110,000
     日本板硝子                         74,600       606.00         45,207,600
     石塚硝子                          2,700     1,877.00           5,067,900
     有沢製作所                         20,300       891.00         18,087,300
                                151/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本山村硝子
                               6,400      920.00          5,888,000
     日本電気硝子                         54,000      2,509.00          135,486,000
     オハラ                          6,000     1,444.00           8,664,000
     住友大阪セメント                         26,300      3,000.00          78,900,000
     太平洋セメント                         83,400      2,487.00          207,415,800
     リソルホールディングス                          1,000     3,985.00           3,985,000
     日本ヒューム                         13,800       733.00         10,115,400
     日本コンクリート工業                         30,900       318.00          9,826,200
     三谷セキサン
                               6,700     4,345.00          29,111,500
     アジアパイルホールディングス                         22,700       455.00         10,328,500
     東海カーボン                         142,400      1,498.00          213,315,200
     日本カーボン                          8,200     4,095.00          33,579,000
     東洋炭素                          8,600     2,781.00          23,916,600
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,300     4,295.00          35,648,500
     ＴＯＴＯ                         104,200      5,790.00          603,318,000
     日本碍子                         160,100      1,848.00          295,864,800
     日本特殊陶業
                              110,800      1,618.00          179,274,400
     ダントーホールディングス                          9,200      330.00          3,036,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,800     11,050.00           53,040,000
     品川リフラクトリーズ                          3,300     3,965.00          13,084,500
     黒崎播磨                          2,600     4,795.00          12,467,000
     ヨータイ                         10,500      1,330.00          13,965,000
     イソライト工業                          6,500      682.00          4,433,000
     東京窯業                         19,200       319.00          6,124,800
     ニッカトー                          6,700      687.00          4,602,900
     フジミインコーポレーテッド                         12,000      4,845.00          58,140,000
     クニミネ工業                          4,600     1,184.00           5,446,400
     エーアンドエーマテリアル                          2,800     1,013.00           2,836,400
     ニチアス                         36,900      2,816.00          103,910,400
     日本製鉄                         688,200      1,828.50         1,258,373,700
     神戸製鋼所                         264,100       704.00         185,926,400
     中山製鋼所                         20,800       396.00          8,236,800
     合同製鐵                          7,700     1,634.00          12,581,800
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              417,400      1,292.00          539,280,800
     ス
     東京製鐵                         56,500      1,070.00          60,455,000
     共英製鋼                         16,100      1,402.00          22,572,200
     大和工業                         30,500      3,600.00          109,800,000
     東京鐵鋼                          5,600     1,581.00           8,853,600
     大阪製鐵                          7,600     1,114.00           8,466,400
     淀川製鋼所                         19,600      2,332.00          45,707,200
     丸一鋼管                         46,800      2,660.00          124,488,000
     モリ工業                          4,300     2,328.00          10,010,400
     大同特殊鋼                         23,500      5,330.00          125,255,000
     日本高周波鋼業                          4,800      385.00          1,848,000
     日本冶金工業                         11,200      2,280.00          25,536,000
     山陽特殊製鋼                         17,500      1,577.00          27,597,500
     愛知製鋼                          8,300     3,060.00          25,398,000
     日立金属                         136,100      2,130.00          289,893,000
     日本金属                          3,500      952.00          3,332,000
                                152/361


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     大平洋金属
                               9,700     1,681.00          16,305,700
     新日本電工                         93,300       300.00         27,990,000
     栗本鐵工所                          6,700     1,690.00          11,323,000
     虹　技                          1,500     1,111.00           1,666,500
     日本鋳鉄管                          1,700     1,244.00           2,114,800
     日本製鋼所                         43,700      2,809.00          122,753,300
     三菱製鋼                         10,800      1,097.00          11,847,600
     日亜鋼業                         21,800       291.00          6,343,800
     日本精線
                               2,000     4,530.00           9,060,000
     エンビプロ・ホールディングス                          6,300     1,240.00           7,812,000
     大紀アルミニウム工業所                         21,600      1,146.00          24,753,600
     日本軽金属ホールディングス                         39,300      1,877.00          73,766,100
     三井金属鉱業                         38,800      3,050.00          118,340,000
     東邦亜鉛                          8,200     1,875.00          15,375,000
     三菱マテリアル                         95,100      2,246.00          213,594,600
     住友金属鉱山                         184,300      4,405.00          811,841,500
     ＤＯＷＡホールディングス
                              36,200      4,280.00          154,936,000
     古河機械金属                         23,800      1,257.00          29,916,600
     エス・サイエンス                         58,400       38.00         2,219,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         15,300       780.00         11,934,000
     東邦チタニウム                         26,000      1,021.00          26,546,000
     ＵＡＣＪ                         21,800      2,872.00          62,609,600
     ＣＫサンエツ                          2,800     3,035.00           8,498,000
     古河電気工業                         45,100      2,766.00          124,746,600
     住友電気工業                         503,100      1,595.50          802,696,050
     フジクラ                         174,500       560.00         97,720,000
     昭和電線ホールディングス                         14,100      1,824.00          25,718,400
     東京特殊電線                          1,800     2,597.00           4,674,600
     タツタ電線                         25,200       557.00         14,036,400
     カナレ電気                          2,800     1,677.00           4,695,600
     平河ヒューテック                          7,900     1,205.00           9,519,500
     リョービ                         17,500      1,521.00          26,617,500
     アーレスティ                         18,000       485.00          8,730,000
     アサヒホールディングス                         54,000      2,265.00          122,310,000
     東洋製罐グループホールディングス                         91,700      1,427.00          130,855,900
     ホッカンホールディングス                          7,300     1,413.00          10,314,900
     コロナ                          8,200      930.00          7,626,000
     横河ブリッジホールディングス                         24,800      2,079.00          51,559,200
     駒井ハルテック                          2,800     1,699.00           4,757,200
     高田機工                          1,000     2,734.00           2,734,000
     三和ホールディングス                         136,100      1,348.00          183,462,800
     文化シヤッター                         42,700      1,171.00          50,001,700
     三協立山                         18,500       865.00         16,002,500
     アルインコ                          9,500     1,023.00           9,718,500
     東洋シヤッター                          2,900      639.00          1,853,100
     ＬＩＸＩＬ                         198,600      2,954.00          586,664,400
     日本フイルコン                         10,400       519.00          5,397,600
     ノーリツ                         29,800      1,859.00          55,398,200
     長府製作所                         14,800      2,048.00          30,310,400
     リンナイ                         28,000     10,530.00          294,840,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユニプレス
                              24,200       967.00         23,401,400
     ダイニチ工業                          6,700      758.00          5,078,600
     日東精工                         18,600       595.00         11,067,000
     三洋工業                          1,500     1,897.00           2,845,500
     岡部                         29,800       658.00         19,608,400
     ジーテクト                         18,000      1,544.00          27,792,000
     東プレ                         27,000      1,566.00          42,282,000
     高周波熱錬                         27,400       577.00         15,809,800
     東京製綱
                              10,500      1,117.00          11,728,500
     サンコール                         12,700       455.00          5,778,500
     モリテックスチール                         11,000       476.00          5,236,000
     パイオラックス                         21,300      1,515.00          32,269,500
     エイチワン                         14,300       747.00         10,682,100
     日本発条                         143,600       863.00         123,926,800
     中央発條                          5,000     1,406.00           7,030,000
     アドバネクス                          1,900     1,283.00           2,437,700
     三浦工業
                              62,400      4,965.00          309,816,000
     タクマ                         48,900      1,714.00          83,814,600
     テクノプロ・ホールディングス                         84,000      2,735.00          229,740,000
     アトラグループ                          3,000      331.00           993,000
     インターワークス                          4,300      415.00          1,784,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                               5,800     14,460.00           83,868,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          9,000     3,005.00          27,045,000
     ファーストロジック                          2,800      790.00          2,212,000
     三機サービス                          2,800     1,077.00           3,015,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,500      921.00          7,828,500
     デザインワン・ジャパン                          4,400      245.00          1,078,000
     イー・ガーディアン                          6,100     2,814.00          17,165,400
     リブセンス                          7,500      220.00          1,650,000
     ジャパンマテリアル                         43,100      1,352.00          58,271,200
     ベクトル                         17,700       945.00         16,726,500
     ウチヤマホールディングス                          7,000      372.00          2,604,000
     チャーム・ケア・コーポレーション                         10,300      1,196.00          12,318,800
     キャリアリンク                          4,500     2,093.00           9,418,500
     ＩＢＪ                         11,600      1,155.00          13,398,000
     アサンテ                          5,000     1,764.00           8,820,000
     バリューＨＲ                          5,600     1,677.00           9,391,200
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         11,600      5,660.00          65,656,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               5,200     1,397.00           7,264,400
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,400      654.00          2,223,600
     アビスト                          2,200     2,988.00           6,573,600
     シグマクシス                          7,500     2,359.00          17,692,500
     ウィルグループ                         10,300      1,010.00          10,403,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         20,300       250.00          5,075,000
     メドピア                         10,700      4,445.00          47,561,500
     レアジョブ                          1,900     1,700.00           3,230,000
     リクルートホールディングス                         998,600      5,709.00         5,701,007,400
     エラン                         19,300      1,273.00          24,568,900
                                154/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツガミ
                              29,800      1,658.00          49,408,400
     オークマ                         16,800      5,480.00          92,064,000
     芝浦機械                         15,200      2,569.00          39,048,800
     アマダ                         211,100      1,141.00          240,865,100
     アイダエンジニアリング                         37,800       966.00         36,514,800
     滝澤鉄工所                          4,700     1,123.00           5,278,100
     ＦＵＪＩ                         57,700      2,577.00          148,692,900
     牧野フライス製作所                         16,900      4,400.00          74,360,000
     オーエスジー
                              71,300      2,067.00          147,377,100
     ダイジェット工業                          1,100     1,313.00           1,444,300
     旭ダイヤモンド工業                         38,400       523.00         20,083,200
     ＤＭＧ森精機                         91,200      1,848.00          168,537,600
     ソディック                         31,600      1,032.00          32,611,200
     ディスコ                         19,600     33,250.00          651,700,000
     日東工器                          6,800     1,878.00          12,770,400
     日進工具                         11,300      1,468.00          16,588,400
     パンチ工業
                              12,200       630.00          7,686,000
     冨士ダイス                          7,800      669.00          5,218,200
     土木管理総合試験所                          6,700      399.00          2,673,300
     ネットマーケティング                          6,800      401.00          2,726,800
     日本郵政                        1,055,100        921.50         972,274,650
     ベルシステム２４ホールディングス                         23,400      1,792.00          41,932,800
     鎌倉新書                         14,100      1,007.00          14,198,700
     ＳＭＮ                          2,900      797.00          2,311,300
     一蔵                          2,000      413.00           826,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,700      986.00          2,662,200
     エアトリ                          8,900     2,783.00          24,768,700
     アトラエ                          8,500     2,311.00          19,643,500
     ストライク                          5,000     3,780.00          18,900,000
     ソラスト                         34,300      1,411.00          48,397,300
     セラク                          4,300     2,176.00           9,356,800
     インソース                         13,400      2,557.00          34,263,800
     豊田自動織機                         118,200      9,420.00         1,113,444,000
     豊和工業                          7,900      820.00          6,478,000
     ＯＫＫ                          5,900      440.00          2,596,000
     石川製作所                          3,100     1,544.00           4,786,400
     東洋機械金属                         10,300       509.00          5,242,700
     津田駒工業                          2,800      881.00          2,466,800
     エンシュウ                          2,900      862.00          2,499,800
     島精機製作所                         21,400      1,915.00          40,981,000
     オプトラン                         18,200      2,412.00          43,898,400
     ＮＣホールディングス                          3,700     1,235.00           4,569,500
     イワキ                          9,400      913.00          8,582,200
     フリュー                         14,200      1,376.00          19,539,200
     ヤマシンフィルタ                         29,100       727.00         21,155,700
     日阪製作所                         18,300       832.00         15,225,600
     やまびこ                         28,000      1,238.00          34,664,000
     平田機工                          6,700     6,510.00          43,617,000
     ペガサスミシン製造                         15,600       478.00          7,456,800
     マルマエ                          5,200     2,142.00          11,138,400
                                155/361


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     タツモ
                               6,100     1,727.00          10,534,700
     ナブテスコ                         85,000      4,215.00          358,275,000
     三井海洋開発                         15,700      1,978.00          31,054,600
     レオン自動機                         14,100      1,387.00          19,556,700
     ＳＭＣ                         42,600     67,860.00         2,890,836,000
     ホソカワミクロン                          4,800     6,190.00          29,712,000
     ユニオンツール                          5,300     4,080.00          21,624,000
     オイレス工業                         20,200      1,607.00          32,461,400
     日精エー・エス・ビー機械
                               4,700     4,830.00          22,701,000
     サトーホールディングス                         19,000      2,725.00          51,775,000
     技研製作所                         12,800      4,860.00          62,208,000
     日本エアーテック                          4,700     1,260.00           5,922,000
     カワタ                          3,900      882.00          3,439,800
     日精樹脂工業                         11,200      1,374.00          15,388,800
     オカダアイヨン                          4,600     1,339.00           6,159,400
     ワイエイシイホールディングス                          5,800     1,105.00           6,409,000
     小松製作所
                              661,000      2,731.50         1,805,521,500
     住友重機械工業                         83,600      3,115.00          260,414,000
     日立建機                         68,300      3,305.00          225,731,500
     日工                         21,900       692.00         15,154,800
     巴工業                          5,900     2,290.00          13,511,000
     井関農機                         14,600      1,480.00          21,608,000
     ＴＯＷＡ                         13,900      2,258.00          31,386,200
     丸山製作所                          2,900     1,774.00           5,144,600
     北川鉄工所                          6,700     1,672.00          11,202,400
     シンニッタン                         17,700       250.00          4,425,000
     ローツェ                          6,500     9,600.00          62,400,000
     タカキタ                          5,200      612.00          3,182,400
     クボタ                         766,300      2,272.50         1,741,416,750
     荏原実業                          6,800     2,843.00          19,332,400
     東洋エンジニアリング                         16,300       722.00         11,768,600
     三菱化工機                          4,700     2,532.00          11,900,400
     月島機械                         26,800      1,194.00          31,999,200
     帝国電機製作所                         10,300      1,245.00          12,823,500
     東京機械製作所                          5,500      830.00          4,565,000
     新東工業                         34,700       803.00         27,864,100
     澁谷工業                         12,800      3,180.00          40,704,000
     アイチコーポレーション                         25,400       855.00         21,717,000
     小森コーポレーション                         37,100       824.00         30,570,400
     鶴見製作所                         11,200      1,715.00          19,208,000
     住友精密工業                          2,500     2,910.00           7,275,000
     日本ギア工業                          7,100      322.00          2,286,200
     酒井重工業                          2,500     2,653.00           6,632,500
     荏原製作所                         60,400      5,450.00          329,180,000
     石井鐵工所                          1,400     3,050.00           4,270,000
     酉島製作所                         15,100       875.00         13,212,500
     北越工業                         15,300      1,085.00          16,600,500
     ダイキン工業                         185,700      22,025.00         4,090,042,500
     オルガノ                          4,700     6,100.00          28,670,000
     トーヨーカネツ                          5,400     2,435.00          13,149,000
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     栗田工業
                              79,000      5,550.00          438,450,000
     椿本チエイン                         20,600      3,270.00          67,362,000
     大同工業                          5,900     1,123.00           6,625,700
     日機装                         47,100      1,145.00          53,929,500
     木村化工機                         12,200       863.00         10,528,600
     レイズネクスト                         24,700      1,181.00          29,170,700
     アネスト岩田                         24,700      1,050.00          25,935,000
     ダイフク                         80,400     10,000.00          804,000,000
     サムコ
                               3,400     3,240.00          11,016,000
     加藤製作所                          7,800      993.00          7,745,400
     油研工業                          2,100     1,756.00           3,687,600
     タダノ                         70,400      1,151.00          81,030,400
     フジテック                         50,400      2,474.00          124,689,600
     ＣＫＤ                         33,600      2,306.00          77,481,600
     キトー                         12,400      1,682.00          20,856,800
     平和                         40,500      2,018.00          81,729,000
     理想科学工業
                              11,200      1,759.00          19,700,800
     ＳＡＮＫＹＯ                         34,400      2,878.00          99,003,200
     日本金銭機械                         16,200       618.00         10,011,600
     マースグループホールディングス                          9,400     1,624.00          15,265,600
     フクシマガリレイ                         10,100      4,485.00          45,298,500
     オーイズミ                          6,300      386.00          2,431,800
     ダイコク電機                          6,700      921.00          6,170,700
     竹内製作所                         24,300      2,904.00          70,567,200
     アマノ                         38,100      2,866.00          109,194,600
     ＪＵＫＩ                         20,700       797.00         16,497,900
     サンデンホールディングス                         17,600       333.00          5,860,800
     蛇の目ミシン工業                         13,100       753.00          9,864,300
     ブラザー工業                         178,000      2,246.00          399,788,000
     マックス                         20,200      1,837.00          37,107,400
     モリタホールディングス                         23,400      1,624.00          38,001,600
     グローリー                         37,400      2,374.00          88,787,600
     新晃工業                         13,800      1,934.00          26,689,200
     大和冷機工業                         23,200      1,066.00          24,731,200
     セガサミーホールディングス                         132,700      1,494.00          198,253,800
     日本ピストンリング                          5,500     1,284.00           7,062,000
     リケン                          6,700     2,603.00          17,440,100
     ＴＰＲ                         19,700      1,499.00          29,530,300
     ツバキ・ナカシマ                         28,200      1,698.00          47,883,600
     ホシザキ                         45,900      9,420.00          432,378,000
     大豊工業                         12,200       941.00         11,480,200
     日本精工                         299,500       917.00         274,641,500
     ＮＴＮ                         336,800       292.00         98,345,600
     ジェイテクト                         139,800      1,147.00          160,350,600
     不二越                         13,900      4,320.00          60,048,000
     ミネベアミツミ                         251,300      3,125.00          785,312,500
     日本トムソン                         39,900       662.00         26,413,800
     ＴＨＫ                         90,900      3,425.00          311,332,500
     ユーシン精機                          9,700      829.00          8,041,300
     前澤給装工業                         10,200      1,063.00          10,842,600
                                157/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イーグル工業
                              18,300      1,124.00          20,569,200
     前澤工業                          8,800      692.00          6,089,600
     日本ピラー工業                         15,000      2,293.00          34,395,000
     キッツ                         45,600       774.00         35,294,400
     日立製作所                         701,000      6,729.00         4,717,029,000
     東芝                         288,700      4,935.00         1,424,734,500
     三菱電機                        1,459,100       1,484.50         2,166,033,950
     富士電機                         87,800      5,230.00          459,194,000
     東洋電機製造
                               5,900     1,157.00           6,826,300
     安川電機                         157,000      5,760.00          904,320,000
     シンフォニア　テクノロジー                         19,200      1,282.00          24,614,400
     明電舎                         24,800      2,241.00          55,576,800
     オリジン                          3,100     1,344.00           4,166,400
     山洋電気                          6,800     7,760.00          52,768,000
     デンヨー                         12,600      2,005.00          25,263,000
     ベイカレント・コンサルティング                          9,100     35,750.00          325,325,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,900     2,995.00           8,685,500
     ｓ
     アイモバイル
                               4,800     1,573.00           7,550,400
     キャリアインデックス                          5,800      935.00          5,423,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,700     1,227.00           6,993,900
     船場                          2,000      833.00          1,666,000
     グレイステクノロジー                         13,800      1,574.00          21,721,200
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              40,200      2,561.00          102,952,200
     ディングス
     フルテック                          2,100     1,369.00           2,874,900
     グリーンズ                          4,300      614.00          2,640,200
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800      342.00           615,600
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,300      589.00          2,532,700
     ソウルドアウト                          3,000     1,773.00           5,319,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,500      601.00          1,502,500
     ウェルビー                          4,400     1,362.00           5,992,800
     エル・ティー・エス                           900    4,080.00           3,672,000
     ミダック                          5,800     4,340.00          25,172,000
     日総工産                         11,000       834.00          9,174,000
     キュービーネットホールディングス                          6,700     1,672.00          11,202,400
     ＲＰＡホールディングス                         15,800       779.00         12,308,200
     三櫻工業                         20,200      1,186.00          23,957,200
     マキタ                         190,300      5,500.00         1,046,650,000
     東芝テック                         15,900      4,650.00          73,935,000
     芝浦メカトロニクス                          2,800     7,880.00          22,064,000
     マブチモーター                         40,300      4,225.00          170,267,500
     日本電産                         351,300      13,115.00         4,607,299,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,500      787.00          5,902,500
     トレックス・セミコンダクター                          8,200     3,000.00          24,600,000
     東光高岳                          7,300     1,353.00           9,876,900
     ダブル・スコープ                         24,700       650.00         16,055,000
     宮越ホールディングス                          4,600     1,119.00           5,147,400
     ダイヘン                         16,000      4,800.00          76,800,000
     ヤーマン                         23,700      1,350.00          31,995,000
                                158/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＪＶＣケンウッド
                              126,000       235.00         29,610,000
     ミマキエンジニアリング                         14,000       788.00         11,032,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          6,800     2,384.00          16,211,200
     日新電機                         34,700      1,364.00          47,330,800
     大崎電気工業                         29,000       629.00         18,241,000
     オムロン                         121,500      9,370.00         1,138,455,000
     日東工業                         21,300      1,882.00          40,086,600
     ＩＤＥＣ                         19,800      2,253.00          44,609,400
     正興電機製作所
                               4,400     1,741.00           7,660,400
     不二電機工業                          2,800     1,290.00           3,612,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         52,300      2,803.00          146,596,900
     サクサホールディングス                          3,300     1,338.00           4,415,400
     メルコホールディングス                          4,800     5,650.00          27,120,000
     テクノメディカ                          3,300     1,611.00           5,316,300
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               3,700     2,794.00          10,337,800
     ディングス
     日本電気                         185,300      5,660.00         1,048,798,000
     富士通                         131,400      21,165.00         2,781,081,000
     沖電気工業                         59,300      1,024.00          60,723,200
     岩崎通信機                          5,500      942.00          5,181,000
     電気興業                          6,800     2,253.00          15,320,400
     サンケン電気                         17,100      5,490.00          93,879,000
     ナカヨ                          2,500     1,430.00           3,575,000
     アイホン                          8,300     2,041.00          16,940,300
     ルネサスエレクトロニクス                         698,500      1,213.00          847,280,500
     セイコーエプソン                         180,600      1,957.00          353,434,200
     ワコム                         105,500       710.00         74,905,000
     アルバック                         26,700      5,600.00          149,520,000
     アクセル                          6,300      882.00          5,556,600
     ＥＩＺＯ                         12,500      4,935.00          61,687,500
     ジャパンディスプレイ                         430,800        35.00         15,078,000
     日本信号                         34,500       926.00         31,947,000
     京三製作所                         31,600       424.00         13,398,400
     能美防災                         19,400      2,126.00          41,244,400
     ホーチキ                         10,700      1,178.00          12,604,600
     星和電機                          7,200      515.00          3,708,000
     エレコム                         33,600      2,086.00          70,089,600
     パナソニック                        1,555,900       1,327.50         2,065,457,250
     シャープ                         194,000      1,785.00          346,290,000
     アンリツ                         87,700      2,048.00          179,609,600
     富士通ゼネラル                         44,800      2,924.00          130,995,200
     ソニーグループ                         913,800      11,485.00         10,494,993,000
     ＴＤＫ                         70,500     13,500.00          951,750,000
     帝国通信工業                          6,700     1,123.00           7,524,100
     タムラ製作所                         53,300       956.00         50,954,800
     アルプスアルパイン                         119,100      1,151.00          137,084,100
     池上通信機                          4,800      835.00          4,008,000
     日本電波工業                         12,300       905.00         11,131,500
     鈴木                          6,500      950.00          6,175,000
     日本トリム                          2,900     3,800.00          11,020,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ローランド　ディー．ジー．                          8,800     2,708.00          23,830,400
     フォスター電機                         15,600       949.00         14,804,400
     ＳＭＫ                          3,600     2,450.00           8,820,000
     ヨコオ                         10,900      2,554.00          27,838,600
     ティアック                          7,700      124.00           954,800
     ホシデン                         39,600      1,025.00          40,590,000
     ヒロセ電機                         22,500     16,580.00          373,050,000
     日本航空電子工業                         33,600      1,844.00          61,958,400
     ＴＯＡ                         17,300       857.00         14,826,100
     マクセルホールディングス                         29,100      1,282.00          37,306,200
     古野電気                         18,600      1,031.00          19,176,600
     ユニデンホールディングス                          3,500     2,592.00           9,072,000
     スミダコーポレーション                         12,400      1,224.00          15,177,600
     アイコム                          6,200     2,404.00          14,904,800
     リオン                          6,200     2,762.00          17,124,400
     本多通信工業                         12,000       486.00          5,832,000
     横河電機
                              145,900      1,668.00          243,361,200
     新電元工業                          5,800     4,490.00          26,042,000
     アズビル                         98,600      4,580.00          451,588,000
     東亜ディーケーケー                          7,500      813.00          6,097,500
     日本光電工業                         60,200      3,335.00          200,767,000
     チノー                          4,600     1,492.00           6,863,200
     共和電業                         16,400       385.00          6,314,000
     日本電子材料                          5,300     1,796.00           9,518,800
     堀場製作所                         28,800      7,170.00          206,496,000
     アドバンテスト                         108,300      9,680.00         1,048,344,000
     小野測器                          5,300      581.00          3,079,300
     エスペック                         13,000      2,236.00          29,068,000
     キーエンス                         143,200      58,470.00         8,372,904,000
     日置電機                          6,700     7,120.00          47,704,000
     シスメックス                         113,800      13,100.00         1,490,780,000
     日本マイクロニクス                         25,600      1,444.00          36,966,400
     メガチップス                         14,800      3,325.00          49,210,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,900     3,930.00          27,117,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         12,800       439.00          5,619,200
     澤藤電機                          1,500     2,146.00           3,219,000
     デンソー                         321,200      7,519.00         2,415,102,800
     原田工業                          6,200      911.00          5,648,200
     コーセル                         17,800      1,024.00          18,227,200
     イリソ電子工業                         12,400      5,320.00          65,968,000
     オプテックスグループ                         24,300      1,810.00          43,983,000
     千代田インテグレ                          6,500     1,771.00          11,511,500
     アイ・オー・データ機器                          5,300     1,010.00           5,353,000
     レーザーテック                         63,900     22,230.00         1,420,497,000
     スタンレー電気                         102,200      3,120.00          318,864,000
     岩崎電気                          5,300     1,993.00          10,562,900
     ウシオ電機                         74,800      2,087.00          156,107,600
     岡谷電機産業                         10,700       375.00          4,012,500
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         14,400       341.00          4,910,400
     エノモト                          4,000     1,732.00           6,928,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本セラミック
                              14,900      2,919.00          43,493,100
     遠藤照明                          8,200      729.00          5,977,800
     古河電池                         10,500      1,508.00          15,834,000
     双信電機                          7,400      543.00          4,018,200
     山一電機                          9,500     1,630.00          15,485,000
     図研                          9,500     3,405.00          32,347,500
     日本電子                         26,600      6,630.00          176,358,000
     カシオ計算機                         117,400      1,898.00          222,825,200
     ファナック
                              128,100      27,535.00         3,527,233,500
     日本シイエムケイ                         32,000       422.00         13,504,000
     エンプラス                          6,700     3,495.00          23,416,500
     大真空                          4,800     3,740.00          17,952,000
     ローム                         60,700     10,220.00          620,354,000
     浜松ホトニクス                         104,500      6,660.00          695,970,000
     三井ハイテック                         14,400      6,160.00          88,704,000
     新光電気工業                         48,900      3,990.00          195,111,000
     京セラ
                              222,300      6,833.00         1,518,975,900
     協栄産業                          1,800     1,435.00           2,583,000
     太陽誘電                         64,700      5,500.00          355,850,000
     村田製作所                         428,900      9,113.00         3,908,565,700
     双葉電子工業                         25,400       791.00         20,091,400
     日東電工                         88,100      8,290.00          730,349,000
     北陸電気工業                          5,800     1,030.00           5,974,000
     東海理化電機製作所                         38,300      1,754.00          67,178,200
     ニチコン                         46,000      1,182.00          54,372,000
     日本ケミコン                         15,000      2,636.00          39,540,000
     ＫＯＡ                         20,300      1,635.00          33,190,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         48,600       530.00         25,758,000
     日立造船                         115,600       792.00         91,555,200
     三菱重工業                         228,900      3,236.00          740,720,400
     川崎重工業                         113,400      2,391.00          271,139,400
     ＩＨＩ                         98,000      2,551.00          249,998,000
     名村造船所                         45,600       187.00          8,527,200
     サノヤスホールディングス                         19,000       158.00          3,002,000
     スプリックス                          3,900     1,200.00           4,680,000
     マネジメントソリューションズ                          6,700     2,889.00          19,356,300
     プロレド・パートナーズ                          1,900     2,797.00           5,314,300
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,100      649.00           713,900
     テノ．ホールディングス                          1,000     1,184.00           1,184,000
     フロンティア・マネジメント                          2,600     1,140.00           2,964,000
     ピアラ                           900    1,043.00            938,700
     コプロ・ホールディングス                          1,800     1,376.00           2,476,800
     ギークス                          1,900     1,888.00           3,587,200
     カーブスホールディングス                         38,300       982.00         37,610,600
     フォーラムエンジニアリング                          9,300      935.00          8,695,500
     日本車輌製造                          5,200     2,107.00          10,956,400
     三菱ロジスネクスト                         19,400      1,023.00          19,846,200
     近畿車輌                          2,000     1,188.00           2,376,000
     ＦＰＧ                         48,600       746.00         36,255,600
     島根銀行                          5,200      617.00          3,208,400
                                161/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     じもとホールディングス
                               9,900      642.00          6,355,800
     全国保証                         37,300      4,930.00          183,889,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         745,900       237.00         176,778,300
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               9,500     1,506.00          14,307,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         18,000      1,524.00          27,432,000
     九州フィナンシャルグループ                         294,100       394.00         115,875,400
     かんぽ生命保険                         178,200      1,980.00          352,836,000
     ゆうちょ銀行                         407,800       928.00         378,438,400
     富山第一銀行                         35,100       278.00          9,757,800
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              875,600       401.00         351,115,600
     ループ
     ジェイリース                          4,100     1,265.00           5,186,500
     西日本フィナンシャルホールディング
                              95,700       628.00         60,099,600
     ス
     イントラスト                          3,900      677.00          2,640,300
     日本モーゲージサービス                          7,200     1,012.00           7,286,400
     ＣＡＳＡ                          3,900      989.00          3,857,100
     アルヒ                         21,300      1,425.00          30,352,500
     プレミアグループ                          6,700     3,465.00          23,215,500
     日産自動車                        1,720,300        586.00        1,008,095,800
     いすゞ自動車                         387,200      1,494.00          578,476,800
     トヨタ自動車                        1,478,100       9,815.00        14,507,551,500
     日野自動車                         182,100       967.00         176,090,700
     三菱自動車工業                         539,500       309.00         166,705,500
     エフテック                         10,500       839.00          8,809,500
     レシップホールディングス                          5,800      569.00          3,300,200
     ＧＭＢ                          2,900     1,238.00           3,590,200
     ファルテック                          2,900      727.00          2,108,300
     武蔵精密工業                         32,500      2,366.00          76,895,000
     日産車体                         21,300       733.00         15,612,900
     新明和工業                         41,300       961.00         39,689,300
     極東開発工業                         25,200      1,571.00          39,589,200
     トピー工業                         12,700      1,282.00          16,281,400
     ティラド                          4,800     2,668.00          12,806,400
     曙ブレーキ工業                         68,400       172.00         11,764,800
     タチエス                         22,500      1,395.00          31,387,500
     ＮＯＫ                         70,600      1,356.00          95,733,600
     フタバ産業                         36,400       531.00         19,328,400
     ＫＹＢ                         16,600      3,745.00          62,167,000
     市光工業                         22,100       693.00         15,315,300
     大同メタル工業                         30,100       597.00         17,969,700
     プレス工業                         73,500       358.00         26,313,000
     ミクニ                         19,600       310.00          6,076,000
     太平洋工業                         30,600      1,192.00          36,475,200
     河西工業                         20,600       397.00          8,178,200
     アイシン                         106,700      4,735.00          505,224,500
     マツダ                         457,400      1,061.00          485,301,400
     今仙電機製作所                         12,700       702.00          8,915,400
     本田技研工業                        1,148,600       3,565.00         4,094,759,000
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     スズキ
                              289,400      4,730.00         1,368,862,000
     ＳＵＢＡＲＵ                         418,100      2,149.00          898,496,900
     安永                          6,900     1,155.00           7,969,500
     ヤマハ発動機                         206,200      2,837.00          584,989,400
     小糸製作所                         87,500      6,580.00          575,750,000
     ＴＢＫ                         15,100       414.00          6,251,400
     エクセディ                         20,100      1,638.00          32,923,800
     ミツバ                         23,100       794.00         18,341,400
     豊田合成
                              47,100      2,645.00          124,579,500
     愛三工業                         24,100       874.00         21,063,400
     盟和産業                          2,000     1,002.00           2,004,000
     日本プラスト                         13,000       705.00          9,165,000
     ヨロズ                         12,900      1,206.00          15,557,400
     エフ・シー・シー                         23,800      1,569.00          37,342,200
     新家工業                          3,600     1,587.00           5,713,200
     シマノ                         54,700     28,460.00         1,556,762,000
     テイ・エス　テック
                              67,800      1,652.00          112,005,600
     三十三フィナンシャルグループ                         12,700      1,382.00          17,551,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         23,400      2,429.00          56,838,600
     ひろぎんホールディングス                         212,800       588.00         125,126,400
     マーキュリアホールディングス                          5,200      737.00          3,832,400
     ダイレクトマーケティングミックス                          7,000     3,930.00          27,510,000
     ポピンズホールディングス                          3,500     4,640.00          16,240,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,800     5,440.00          31,552,000
     ジャムコ                          9,100     1,101.00          10,019,100
     小野建                         13,000      1,305.00          16,965,000
     はるやまホールディングス                          7,400      641.00          4,743,400
     南陽                          2,700     2,006.00           5,416,200
     ノジマ                         25,400      2,782.00          70,662,800
     佐鳥電機                          9,400      818.00          7,689,200
     カッパ・クリエイト                         20,200      1,460.00          29,492,000
     エコートレーディング                          3,000      661.00          1,983,000
     伯東                          8,700     1,523.00          13,250,100
     コンドーテック                         11,200      1,011.00          11,323,200
     中山福                          8,700      435.00          3,784,500
     ライトオン                         10,800       723.00          7,808,400
     ナガイレーベン                         19,300      2,572.00          49,639,600
     三菱食品                         16,000      2,826.00          45,216,000
     良品計画                         165,300      2,093.00          345,972,900
     三城ホールディングス                         18,300       269.00          4,922,700
     松田産業                         10,400      2,201.00          22,890,400
     第一興商                         27,300      4,350.00          118,755,000
     メディパルホールディングス                         143,800      2,163.00          311,039,400
     アドヴァングループ                         14,800       924.00         13,675,200
     ＳＰＫ                          6,600     1,377.00           9,088,200
     萩原電気ホールディングス                          5,300     2,267.00          12,015,100
     アルビス                          4,600     2,324.00          10,690,400
     アズワン                         10,300     15,050.00          155,015,000
     スズデン                          4,400     1,472.00           6,476,800
     尾家産業                          3,600     1,235.00           4,446,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ
                               8,000     1,079.00           8,632,000
     ドウシシャ                         13,900      1,722.00          23,935,800
     小津産業                          2,900     1,950.00           5,655,000
     コナカ                         17,700       350.00          6,195,000
     高速                          7,600     1,468.00          11,156,800
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,400     1,653.00           2,314,200
     Ｇ－７ホールディングス                          7,000     3,455.00          24,185,000
     たけびし                          4,400     1,559.00           6,859,600
     イオン北海道
                              19,400      1,053.00          20,428,200
     コジマ                         24,500       684.00         16,758,000
     ヒマラヤ                          5,200     1,059.00           5,506,800
     コーナン商事                         20,300      3,785.00          76,835,500
     ネットワンシステムズ                         58,500      3,815.00          223,177,500
     エコス                          5,200     1,913.00           9,947,600
     ワタミ                         19,400       965.00         18,721,000
     マルシェ                          3,700      501.00          1,853,700
     リックス
                               2,900     1,517.00           4,399,300
     システムソフト                         32,500       256.00          8,320,000
     パン・パシフィック・インターナショ
                              287,500      2,409.00          692,587,500
     ナルホールディングス
     丸文                         13,000       642.00          8,346,000
     西松屋チェーン                         31,600      1,399.00          44,208,400
     ゼンショーホールディングス                         77,100      2,820.00          217,422,000
     ハピネット                         12,200      1,493.00          18,214,600
     幸楽苑ホールディングス                          9,400     1,529.00          14,372,600
     ハークスレイ                          2,700      976.00          2,635,200
     橋本総業ホールディングス                          2,600     2,766.00           7,191,600
     日本ライフライン                         46,300      1,400.00          64,820,000
     サイゼリヤ                         21,400      2,680.00          57,352,000
     タカショー                          9,400      870.00          8,178,000
     ＶＴホールディングス                         54,200       459.00         24,877,800
     マルカ                          4,700     2,510.00          11,797,000
     アルゴグラフィックス                         11,200      3,545.00          39,704,000
     魚力                          4,300     2,092.00           8,995,600
     ＩＤＯＭ                         48,600       691.00         33,582,600
     日本エム・ディ・エム                          8,300     2,252.00          18,691,600
     ポプラ                          3,400      263.00           894,200
     フジ・コーポレーション                          7,400     1,266.00           9,368,400
     ユナイテッドアローズ                         16,700      2,121.00          35,420,700
     進和                          8,600     2,247.00          19,324,200
     エスケイジャパン                          3,000      482.00          1,446,000
     ダイトロン                          6,200     1,980.00          12,276,000
     ハイデイ日高                         20,700      1,875.00          38,812,500
     シークス                         18,400      1,438.00          26,459,200
     京都きもの友禅                          8,200      261.00          2,140,200
     コロワイド                         47,800      2,028.00          96,938,400
     ピーシーデポコーポレーション                         16,700       491.00          8,199,700
     田中商事                          3,700      669.00          2,475,300
     オーハシテクニカ                          7,500     1,543.00          11,572,500
     壱番屋                         10,300      4,965.00          51,139,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     白銅
                               4,600     2,188.00          10,064,800
     トップカルチャー                          5,200      350.00          1,820,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,600      719.00          2,588,400
     スギホールディングス                         28,500      7,790.00          222,015,000
     ダイコー通産                          1,200     1,298.00           1,557,600
     薬王堂ホールディングス                          6,300     2,311.00          14,559,300
     島津製作所                         187,600      4,400.00          825,440,000
     ＪＭＳ                         12,400       813.00         10,081,200
     クボテック
                               3,200      320.00          1,024,000
     長野計器                         10,600      1,052.00          11,151,200
     ブイ・テクノロジー                          6,700     5,150.00          34,505,000
     スター精密                         22,600      1,698.00          38,374,800
     東京計器                          9,200     1,068.00           9,825,600
     愛知時計電機                          1,400     4,305.00           6,027,000
     インターアクション                          7,200     2,473.00          17,805,600
     オーバル                         13,100       289.00          3,785,900
     東京精密
                              24,600      4,950.00          121,770,000
     マニー                         58,100      2,591.00          150,537,100
     ニコン                         222,600      1,096.00          243,969,600
     トプコン                         73,500      1,627.00          119,584,500
     オリンパス                         807,100      2,226.00         1,796,604,600
     理研計器                         13,000      2,743.00          35,659,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         25,200     10,310.00          259,812,000
     キヤノン電子                         13,900      1,694.00          23,546,600
     タムロン                         12,000      2,457.00          29,484,000
     ＨＯＹＡ                         284,600      15,030.00         4,277,538,000
     シード                          6,400      774.00          4,953,600
     ノーリツ鋼機                         13,100      2,554.00          33,457,400
     エー・アンド・デイ                         12,300       991.00         12,189,300
     朝日インテック                         153,400      2,835.00          434,889,000
     キヤノン                         724,700      2,505.00         1,815,373,500
     リコー                         371,200      1,226.00          455,091,200
     シチズン時計                         184,500       417.00         76,936,500
     リズム                          3,700      777.00          2,874,900
     大研医器                         11,900       551.00          6,556,900
     メニコン                         22,300      7,840.00          174,832,000
     シンシア                          1,400      608.00           851,200
     中本パックス                          3,600     1,760.00           6,336,000
     スノーピーク                          8,600     3,605.00          31,003,000
     パラマウントベッドホールディングス                         28,200      2,008.00          56,625,600
     トランザクション                          7,800     1,300.00          10,140,000
     粧美堂                          3,600      419.00          1,508,400
     ニホンフラッシュ                         12,500      1,258.00          15,725,000
     前田工繊                         16,100      3,610.00          58,121,000
     永大産業                         20,300       299.00          6,069,700
     アートネイチャー                         14,300       692.00          9,895,600
     バンダイナムコホールディングス                         120,800      7,411.00          895,248,800
     アイフィスジャパン                          3,800      682.00          2,591,600
     共立印刷                         26,300       140.00          3,682,000
     ＳＨＯＥＩ                         13,700      4,255.00          58,293,500
                                165/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     フランスベッドホールディングス
                              19,100       935.00         17,858,500
     マーベラス                         22,300       767.00         17,104,100
     パイロットコーポレーション                         25,900      3,835.00          99,326,500
     萩原工業                          8,300     1,451.00          12,043,300
     エイベックス                         25,100      1,746.00          43,824,600
     トッパン・フォームズ                         26,300      1,082.00          28,456,600
     フジシールインターナショナル                         29,800      2,250.00          67,050,000
     タカラトミー                         65,400       957.00         62,587,800
     廣済堂
                              10,000       861.00          8,610,000
     エステールホールディングス                          4,700      649.00          3,050,300
     レック                         17,500      1,146.00          20,055,000
     タカノ                          5,500      657.00          3,613,500
     三光合成                         15,300       443.00          6,777,900
     プロネクサス                         12,700      1,044.00          13,258,800
     ホクシン                         10,300       158.00          1,627,400
     ウッドワン                          4,300     1,213.00           5,215,900
     大建工業
                              10,000      2,104.00          21,040,000
     きもと                         23,000       280.00          6,440,000
     凸版印刷                         221,500      1,810.00          400,915,000
     大日本印刷                         172,900      2,448.00          423,259,200
     共同印刷                          4,600     2,740.00          12,604,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         29,800      1,609.00          47,948,200
     光村印刷                          1,000     1,642.00           1,642,000
     藤森工業                         13,100      4,190.00          54,889,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          7,200     1,819.00          13,096,800
     前澤化成工業                          9,500     1,262.00          11,989,000
     未来工業                          5,200     1,700.00           8,840,000
     アシックス                         129,100      2,590.00          334,369,000
     ツツミ                          3,500     2,390.00           8,365,000
     ウェーブロックホールディングス                          4,800      697.00          3,345,600
     ＪＳＰ                          8,600     1,648.00          14,172,800
     ニチハ                         20,200      2,900.00          58,580,000
     ローランド                         11,200      5,440.00          60,928,000
     エフピコ                         26,800      4,110.00          110,148,000
     小松ウオール工業                          4,600     2,057.00           9,462,200
     ヤマハ                         86,800      6,050.00          525,140,000
     河合楽器製作所                          3,900     4,075.00          15,892,500
     クリナップ                         14,000       550.00          7,700,000
     ピジョン                         93,600      3,265.00          305,604,000
     天馬                         10,900      2,629.00          28,656,100
     オリバー                          2,900     3,780.00          10,962,000
     兼松サステック                           900    1,800.00           1,620,000
     キングジム                         12,700       892.00         11,328,400
     象印マホービン                         39,300      1,610.00          63,273,000
     リンテック                         31,400      2,407.00          75,579,800
     信越ポリマー                         22,700      1,046.00          23,744,200
     東リ                         37,700       241.00          9,085,700
     イトーキ                         28,400       357.00         10,138,800
     任天堂                         83,600     63,720.00         5,326,992,000
     三菱鉛筆                         23,900      1,461.00          34,917,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松風
                               6,700     2,050.00          13,735,000
     タカラスタンダード                         30,100      1,600.00          48,160,000
     コクヨ                         69,800      1,807.00          126,128,600
     ナカバヤシ                         14,900       600.00          8,940,000
     ニフコ                         53,600      3,945.00          211,452,000
     立川ブラインド工業                          6,500     1,332.00           8,658,000
     グローブライド                          6,700     4,900.00          32,830,000
     オカムラ                         50,300      1,516.00          76,254,800
     バルカー
                              12,200      2,168.00          26,449,600
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,400     1,600.00           2,240,000
     伊藤忠商事                        1,005,200       3,245.00         3,261,874,000
     丸紅                        1,416,800        966.20        1,368,912,160
     スクロール                         20,200       856.00         17,291,200
     高島                          2,000     1,844.00           3,688,000
     ヨンドシーホールディングス                         13,500      1,832.00          24,732,000
     三陽商会                          7,600     1,061.00           8,063,600
     長瀬産業
                              80,800      1,681.00          135,824,800
     ナイガイ                          4,700      343.00          1,612,100
     蝶理                          9,200     1,774.00          16,320,800
     豊田通商                         144,000      5,240.00          754,560,000
     オンワードホールディングス                         87,000       352.00         30,624,000
     三共生興                         22,000       570.00         12,540,000
     兼松                         57,500      1,464.00          84,180,000
     美津濃                         14,600      2,610.00          38,106,000
     ツカモトコーポレーション                          2,100     1,426.00           2,994,600
     ルックホールディングス                          4,800     1,440.00           6,912,000
     三井物産                        1,145,800       2,562.50         2,936,112,500
     日本紙パルプ商事                          7,500     3,680.00          27,600,000
     東京エレクトロン                         85,500     46,710.00         3,993,705,000
     カメイ                         18,600      1,185.00          22,041,000
     東都水産                          1,700     5,070.00           8,619,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,200     2,872.00           6,318,400
     スターゼン                         10,200      2,168.00          22,113,600
     セイコーホールディングス                         20,400      2,403.00          49,021,200
     山善                         56,100      1,018.00          57,109,800
     椿本興業                          2,100     3,420.00           7,182,000
     住友商事                         906,900      1,495.50         1,356,268,950
     日本ユニシス                         49,900      3,480.00          173,652,000
     内田洋行                          5,800     4,950.00          28,710,000
     三菱商事                         874,500      3,104.00         2,714,448,000
     第一実業                          6,500     4,410.00          28,665,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         35,600      2,596.00          92,417,600
     西華産業                          7,500     1,653.00          12,397,500
     佐藤商事                         12,500      1,129.00          14,112,500
     菱洋エレクトロ                         10,900      2,604.00          28,383,600
     東京産業                         14,100       630.00          8,883,000
     ユアサ商事                         14,800      3,080.00          45,584,000
     神鋼商事                          3,000     2,391.00           7,173,000
     トルク                          7,200      235.00          1,692,000
     阪和興業                         28,600      3,120.00          89,232,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     正栄食品工業
                               9,400     3,915.00          36,801,000
     カナデン                         12,200      1,066.00          13,005,200
     菱電商事                         10,500      1,653.00          17,356,500
     ニプロ                         108,600      1,363.00          148,021,800
     フルサト工業                          7,600     1,966.00          14,941,600
     岩谷産業                         34,400      6,380.00          219,472,000
     ナイス                          5,800     1,992.00          11,553,600
     ニチモウ                          1,700     2,080.00           3,536,000
     極東貿易
                               3,600     2,635.00           9,486,000
     アステナホールディングス                         18,900       608.00         11,491,200
     兼松エレクトロニクス                          7,900     3,695.00          29,190,500
     三愛石油                         35,500      1,392.00          49,416,000
     稲畑産業                         34,400      1,683.00          57,895,200
     ＧＳＩクレオス                          6,700      963.00          6,452,100
     明和産業                         13,300       473.00          6,290,900
     クワザワホールディングス                          5,300      619.00          3,280,700
     キムラタン
                              72,800       24.00         1,747,200
     ヤマエ久野                         10,400      1,196.00          12,438,400
     ゴールドウイン                         23,500      6,300.00          148,050,000
     ユニ・チャーム                         309,600      4,482.00         1,387,627,200
     デサント                         24,500      2,982.00          73,059,000
     キング                          6,000      483.00          2,898,000
     ワキタ                         28,300      1,022.00          28,922,600
     ヤマトインターナショナル                         13,000       341.00          4,433,000
     東邦ホールディングス                         46,100      1,892.00          87,221,200
     サンゲツ                         38,700      1,611.00          62,345,700
     ミツウロコグループホールディングス                         20,900      1,316.00          27,504,400
     シナネンホールディングス                          5,300     3,150.00          16,695,000
     伊藤忠エネクス                         32,300       993.00         32,073,900
     サンリオ                         40,300      2,012.00          81,083,600
     サンワ　テクノス                          9,400     1,290.00          12,126,000
     リョーサン                         15,900      2,158.00          34,312,200
     新光商事                         19,700       781.00         15,385,700
     トーホー                          6,700     1,585.00          10,619,500
     三信電気                          7,900     2,154.00          17,016,600
     東陽テクニカ                         15,300      1,115.00          17,059,500
     モスフードサービス                         20,200      3,170.00          64,034,000
     加賀電子                         13,000      2,944.00          38,272,000
     三益半導体工業                         11,200      2,584.00          28,940,800
     都築電気                          5,200     1,619.00           8,418,800
     ソーダニッカ                         14,300       555.00          7,936,500
     立花エレテック                         10,900      1,470.00          16,023,000
     木曽路                         18,900      2,415.00          45,643,500
     ＳＲＳホールディングス                         18,300       815.00         14,914,500
     千趣会                         26,300       374.00          9,836,200
     タカキュー                         10,500       134.00          1,407,000
     リテールパートナーズ                         17,500      1,200.00          21,000,000
     ケーヨー                         26,800       851.00         22,806,800
     上新電機                         16,900      2,662.00          44,987,800
     日本瓦斯                         70,800      1,838.00          130,130,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ロイヤルホールディングス
                              25,300      2,065.00          52,244,500
     東天紅                          1,000     1,128.00           1,128,000
     いなげや                         16,100      1,467.00          23,618,700
     チヨダ                         15,100       883.00         13,333,300
     ライフコーポレーション                         14,200      3,390.00          48,138,000
     リンガーハット                         18,000      2,339.00          42,102,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                         19,500       646.00         12,597,000
     テンアライド                         12,600       337.00          4,246,200
     ＡＯＫＩホールディングス
                              29,000       673.00         19,517,000
     オークワ                         22,600      1,095.00          24,747,000
     コメリ                         22,100      2,616.00          57,813,600
     青山商事                         32,500       749.00         24,342,500
     しまむら                         16,800     10,120.00          170,016,000
     はせがわ                          6,600      276.00          1,821,600
     高島屋                         104,500      1,264.00          132,088,000
     松屋                         31,900      1,028.00          32,793,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング
                              68,100       949.00         64,626,900
     近鉄百貨店                          5,600     3,165.00          17,724,000
     丸井グループ                         121,600      2,090.00          254,144,000
     クレディセゾン                         84,000      1,347.00          113,148,000
     アクシアル　リテイリング                         12,200      3,825.00          46,665,000
     井筒屋                          6,700      232.00          1,554,400
     イオン                         552,900      2,929.00         1,619,444,100
     イズミ                         29,100      4,095.00          119,164,500
     フォーバル                          5,200      959.00          4,986,800
     平和堂                         26,600      2,052.00          54,583,200
     フジ                         17,500      1,946.00          34,055,000
     ヤオコー                         16,300      6,230.00          101,549,000
     ゼビオホールディングス                         17,400      1,005.00          17,487,000
     ケーズホールディングス                         123,000      1,243.00          152,889,000
     ＰＡＬＴＡＣ                         23,000      5,350.00          123,050,000
     三谷産業                         19,300       385.00          7,430,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,300      760.00          5,548,000
     日産東京販売ホールディングス                         17,800       242.00          4,307,600
     新生銀行                         117,400      1,466.00          172,108,400
     あおぞら銀行                         85,800      2,485.00          213,213,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,842,600        593.10        5,837,646,060
     りそなホールディングス                        1,659,500        420.80         698,317,600
     三井住友トラスト・ホールディングス                         272,200      3,558.00          968,487,600
     三井住友フィナンシャルグループ                         995,900      3,769.00         3,753,547,100
     千葉銀行                         479,900       652.00         312,894,800
     群馬銀行                         296,200       349.00         103,373,800
     武蔵野銀行                         21,400      1,695.00          36,273,000
     千葉興業銀行                         37,100       257.00          9,534,700
     筑波銀行                         59,300       172.00         10,199,600
     七十七銀行                         45,400      1,171.00          53,163,400
     青森銀行                         11,200      2,113.00          23,665,600
     秋田銀行                          8,700     1,411.00          12,275,700
     山形銀行                         16,000       860.00         13,760,000
     岩手銀行                          9,400     1,716.00          16,130,400
                                169/361


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     東邦銀行
                              128,800       212.00         27,305,600
     東北銀行                          7,100     1,010.00           7,171,000
     みちのく銀行                          9,200      914.00          8,408,800
     ふくおかフィナンシャルグループ                         129,800      1,876.00          243,504,800
     静岡銀行                         350,400       831.00         291,182,400
     十六銀行                         18,100      1,953.00          35,349,300
     スルガ銀行                         125,800       326.00         41,010,800
     八十二銀行                         324,000       359.00         116,316,000
     山梨中央銀行
                              16,700       825.00         13,777,500
     大垣共立銀行                         28,500      1,870.00          53,295,000
     福井銀行                         12,500      1,396.00          17,450,000
     北國銀行                         13,800      2,132.00          29,421,600
     清水銀行                          6,100     1,542.00           9,406,200
     富山銀行                          2,500     2,257.00           5,642,500
     滋賀銀行                         28,600      1,934.00          55,312,400
     南都銀行                         20,800      1,874.00          38,979,200
     百五銀行
                              130,200       310.00         40,362,000
     京都銀行                         51,400      4,955.00          254,687,000
     紀陽銀行                         51,200      1,502.00          76,902,400
     ほくほくフィナンシャルグループ                         95,400       806.00         76,892,400
     山陰合同銀行                         90,900       547.00         49,722,300
     中国銀行                         123,900       870.00         107,793,000
     鳥取銀行                          4,700     1,118.00           5,254,600
     伊予銀行                         190,900       546.00         104,231,400
     百十四銀行                         15,200      1,511.00          22,967,200
     四国銀行                         20,300       702.00         14,250,600
     阿波銀行                         21,900      2,051.00          44,916,900
     大分銀行                          8,300     1,703.00          14,134,900
     宮崎銀行                          9,000     2,004.00          18,036,000
     佐賀銀行                          8,300     1,372.00          11,387,600
     沖縄銀行                         13,200      2,548.00          33,633,600
     琉球銀行                         31,500       716.00         22,554,000
     セブン銀行                         480,300       234.00         112,390,200
     みずほフィナンシャルグループ                        1,955,100       1,586.50         3,101,766,150
     高知銀行                          5,000      807.00          4,035,000
     山口フィナンシャルグループ                         179,600       633.00         113,686,800
     芙蓉総合リース                         15,200      7,080.00          107,616,000
     みずほリース                         22,100      3,605.00          79,670,500
     東京センチュリー                         33,400      6,000.00          200,400,000
     ＳＢＩホールディングス                         176,400      2,630.00          463,932,000
     日本証券金融                         61,000       824.00         50,264,000
     アイフル                         240,800       371.00         89,336,800
     日本アジア投資                         10,700       279.00          2,985,300
     長野銀行                          4,800     1,087.00           5,217,600
     名古屋銀行                         11,700      2,522.00          29,507,400
     北洋銀行                         217,100       239.00         51,886,900
     愛知銀行                          4,800     2,831.00          13,588,800
     中京銀行                          5,200     1,430.00           7,436,000
     大光銀行                          4,400     1,319.00           5,803,600
     愛媛銀行                         20,300       766.00         15,549,800
                                170/361


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     トマト銀行
                               5,600     1,032.00           5,779,200
     京葉銀行                         61,600       411.00         25,317,600
     栃木銀行                         68,900       172.00         11,850,800
     北日本銀行                          4,600     1,628.00           7,488,800
     東和銀行                         25,000       497.00         12,425,000
     福島銀行                         16,300       237.00          3,863,100
     大東銀行                          7,100      613.00          4,352,300
     リコーリース                         11,300      3,460.00          39,098,000
     イオンフィナンシャルサービス
                              88,000      1,382.00          121,616,000
     アコム                         289,500       470.00         136,065,000
     ジャックス                         15,900      2,575.00          40,942,500
     オリエントコーポレーション                         388,500       148.00         57,498,000
     オリックス                         873,700      1,890.50         1,651,729,850
     三菱ＨＣキャピタル                         496,700       600.00         298,020,000
     ジャフコ　グループ                         20,600      6,460.00          133,076,000
     九州リースサービス                          7,800      649.00          5,062,200
     トモニホールディングス
                              111,000       297.00         32,967,000
     大和証券グループ本社                        1,077,800        575.80         620,597,240
     野村ホールディングス                        2,196,600        552.20        1,212,962,520
     岡三証券グループ                         122,700       422.00         51,779,400
     丸三証券                         42,900       621.00         26,640,900
     東洋証券                         47,000       158.00          7,426,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              153,100       393.00         60,168,300
     ングス
     光世証券                          3,500      588.00          2,058,000
     水戸証券                         38,100       300.00         11,430,000
     いちよし証券                         28,400       592.00         16,812,800
     松井証券                         70,600       819.00         57,821,400
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         253,900      4,341.00         1,102,179,900
     日本取引所グループ                         388,500      2,509.50          974,940,750
     マネックスグループ                         129,100       719.00         92,822,900
     極東証券                         19,300       835.00         16,115,500
     岩井コスモホールディングス                         14,900      1,673.00          24,927,700
     藍澤證券                         26,000      1,060.00          27,560,000
     フィデアホールディングス                         139,700       122.00         17,043,400
     池田泉州ホールディングス                         165,000       160.00         26,400,000
     アニコム　ホールディングス                         40,500       899.00         36,409,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              349,600      3,309.00         1,156,826,400
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         15,700       226.00          3,548,200
     スパークス・グループ                         66,000       254.00         16,764,000
     小林洋行                          3,100      268.00           830,800
     第一生命ホールディングス                         708,000      1,962.00         1,389,096,000
     東京海上ホールディングス                         473,700      5,139.00         2,434,344,300
     アドバンテッジリスクマネジメント                          6,700     1,106.00           7,410,200
     イー・ギャランティ                         16,600      2,376.00          39,441,600
     アサックス                          7,900      684.00          5,403,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,900     2,162.00          12,755,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         429,900      1,407.00          604,869,300
     アドバンスクリエイト                          5,900      980.00          5,782,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三井不動産
                              655,500      2,686.00         1,760,673,000
     三菱地所                         944,800      1,781.50         1,683,161,200
     平和不動産                         24,700      3,805.00          93,983,500
     東京建物                         141,700      1,648.00          233,521,600
     ダイビル                         37,300      1,439.00          53,674,700
     京阪神ビルディング                         24,900      1,432.00          35,656,800
     住友不動産                         323,500      3,842.00         1,242,887,000
     太平洋興発                          6,300      641.00          4,038,300
     テーオーシー
                              28,800       677.00         19,497,600
     東京楽天地                          2,700     4,150.00          11,205,000
     レオパレス２１                         102,900       151.00         15,537,900
     スターツコーポレーション                         17,000      2,898.00          49,266,000
     フジ住宅                         16,700       634.00         10,587,800
     空港施設                         15,300       588.00          8,996,400
     明和地所                          6,800      630.00          4,284,000
     ゴールドクレスト                         13,000      1,680.00          21,840,000
     リログループ
                              76,100      2,474.00          188,271,400
     エスリード                          5,800     1,600.00           9,280,000
     日神グループホールディングス                         21,400       466.00          9,972,400
     日本エスコン                         26,200       773.00         20,252,600
     タカラレーベン                         61,100       346.00         21,140,600
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,200      910.00          7,462,000
     イオンモール                         71,900      1,678.00          120,648,200
     毎日コムネット                          4,200      731.00          3,070,200
     ファースト住建                          6,200     1,169.00           7,247,800
     ランド                         666,300        12.00         7,995,600
     カチタス                         35,600      3,260.00          116,056,000
     東祥                          8,900     1,961.00          17,452,900
     トーセイ                         20,000      1,199.00          23,980,000
     穴吹興産                          3,000     1,982.00           5,946,000
     サンフロンティア不動産                         17,600      1,098.00          19,324,800
     エフ・ジェー・ネクスト                         14,300      1,037.00          14,829,100
     インテリックス                          3,100      710.00          2,201,000
     ランドビジネス                          5,500      330.00          1,815,000
     サンネクスタグループ                          4,600      985.00          4,531,000
     グランディハウス                         10,000       431.00          4,310,000
     東武鉄道                         152,000      2,925.00          444,600,000
     相鉄ホールディングス                         50,200      2,211.00          110,992,200
     東急                         367,900      1,582.00          582,017,800
     京浜急行電鉄                         187,200      1,391.00          260,395,200
     小田急電鉄                         233,500      2,842.00          663,607,000
     京王電鉄                         81,600      6,560.00          535,296,000
     京成電鉄                         109,100      3,645.00          397,669,500
     富士急行                         19,800      5,170.00          102,366,000
     新京成電鉄                          3,500     2,114.00           7,399,000
     東日本旅客鉄道                         256,800      8,099.00         2,079,823,200
     西日本旅客鉄道                         130,100      6,516.00          847,731,600
     東海旅客鉄道                         121,100      17,185.00         2,081,103,500
     西武ホールディングス                         175,900      1,350.00          237,465,000
     鴻池運輸                         23,500      1,222.00          28,717,000
                                172/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     西日本鉄道
                              40,400      2,757.00          111,382,800
     ハマキョウレックス                         11,200      3,220.00          36,064,000
     サカイ引越センター                          6,700     5,780.00          38,726,000
     近鉄グループホールディングス                         137,900      4,000.00          551,600,000
     阪急阪神ホールディングス                         184,000      3,505.00          644,920,000
     南海電気鉄道                         65,600      2,407.00          157,899,200
     京阪ホールディングス                         61,700      3,365.00          207,620,500
     神戸電鉄                          3,400     3,530.00          12,002,000
     名古屋鉄道
                              113,500      2,050.00          232,675,000
     山陽電気鉄道                         10,100      1,938.00          19,573,800
     アルプス物流                          9,500      948.00          9,006,000
     トランコム                          4,200     8,500.00          35,700,000
     日本通運                         48,000      8,240.00          395,520,000
     ヤマトホールディングス                         193,600      3,370.00          652,432,000
     山九                         35,400      5,000.00          177,000,000
     日新                         11,000      1,505.00          16,555,000
     丸運
                               9,100      273.00          2,484,300
     丸全昭和運輸                         11,200      3,285.00          36,792,000
     センコーグループホールディングス                         76,400      1,082.00          82,664,800
     トナミホールディングス                          2,900     5,180.00          15,022,000
     ニッコンホールディングス                         46,500      2,418.00          112,437,000
     日本石油輸送                          1,000     2,588.00           2,588,000
     福山通運                         17,700      4,130.00          73,101,000
     セイノーホールディングス                         103,400      1,402.00          144,966,800
     エスライン                          3,600      910.00          3,276,000
     神奈川中央交通                          2,900     3,560.00          10,324,000
     日立物流                         30,400      4,500.00          136,800,000
     丸和運輸機関                         29,100      1,533.00          44,610,300
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         14,200      1,605.00          22,791,000
     日本郵船                         115,500      5,270.00          608,685,000
     商船三井                         82,100      4,980.00          408,858,000
     川崎汽船                         42,600      3,550.00          151,230,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,800     2,278.00          15,490,400
     明治海運                         13,100       473.00          6,196,300
     飯野海運                         64,600       428.00         27,648,800
     共栄タンカー                          2,800      864.00          2,419,200
     九州旅客鉄道                         106,700      2,593.00          276,673,100
     ＳＧホールディングス                         261,200      3,015.00          787,518,000
     日本航空                         336,500      2,471.00          831,491,500
     ＡＮＡホールディングス                         372,900      2,724.00         1,015,779,600
     パスコ                          2,800     1,530.00           4,284,000
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,000     2,749.00           8,247,000
     グス
     シルバーライフ                          2,800     2,059.00           5,765,200
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,200     1,999.00           2,398,800
     一家ダイニングプロジェクト                          1,000      592.00           592,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,400     4,095.00          26,208,000
     コーア商事ホールディングス                          8,000      665.00          5,320,000
     国際紙パルプ商事                         31,200       259.00          8,080,800
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,900     1,119.00           3,245,100
                                173/361


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     ブックオフグループホールディングス
                               8,300      972.00          8,067,600
     ギフト                          1,200     2,416.00           2,899,200
     三菱倉庫                         47,800      3,330.00          159,174,000
     三井倉庫ホールディングス                         14,800      2,595.00          38,406,000
     住友倉庫                         49,900      1,589.00          79,291,100
     澁澤倉庫                          7,600     2,137.00          16,241,200
     ヤマタネ                          6,400     1,538.00           9,843,200
     東陽倉庫                         20,700       316.00          6,541,200
     乾汽船
                               9,000     1,224.00          11,016,000
     日本トランスシティ                         30,800       557.00         17,155,600
     ケイヒン                          2,100     1,367.00           2,870,700
     中央倉庫                          7,900     1,017.00           8,034,300
     川西倉庫                          2,700     1,158.00           3,126,600
     安田倉庫                         12,200       954.00         11,638,800
     ファイズホールディングス                          2,600      799.00          2,077,400
     東洋埠頭                          3,600     1,481.00           5,331,600
     宇徳
                              10,400       532.00          5,532,800
     上組                         77,000      2,312.00          178,024,000
     サンリツ                          2,900      762.00          2,209,800
     キムラユニティー                          4,200     1,305.00           5,481,000
     キユーソー流通システム                          3,400     1,690.00           5,746,000
     近鉄エクスプレス                         26,300      2,546.00          66,959,800
     東海運                          9,300      310.00          2,883,000
     エーアイテイー                          8,700     1,098.00           9,552,600
     内外トランスライン                          4,800     1,937.00           9,297,600
     ショーエイコーポレーション                          3,000      964.00          2,892,000
     日本コンセプト                          4,600     1,832.00           8,427,200
     ＴＢＳホールディングス                         95,000      1,735.00          164,825,000
     日本テレビホールディングス                         119,200      1,277.00          152,218,400
     朝日放送グループホールディングス                         15,200       706.00         10,731,200
     テレビ朝日ホールディングス                         44,400      1,743.00          77,389,200
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         94,300       412.00         38,851,600
     テレビ東京ホールディングス                         10,500      2,148.00          22,554,000
     日本ＢＳ放送                          4,800     1,099.00           5,275,200
     ビジョン                         17,800      1,083.00          19,277,400
     スマートバリュー                          3,600      677.00          2,437,200
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              13,700      2,815.00          38,565,500
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,200      434.00          2,256,800
     コネクシオ                          8,500     1,564.00          13,294,000
     日本通信                         108,800       221.00         24,044,800
     クロップス                          2,800      887.00          2,483,600
     日本電信電話                        1,674,500       2,882.00         4,825,909,000
     ＫＤＤＩ                        1,148,100       3,492.00         4,009,165,200
     ソフトバンク                        1,301,100       1,470.00         1,912,617,000
     光通信                         16,900     20,610.00          348,309,000
     エムティーアイ                         14,100       689.00          9,714,900
     ＧＭＯインターネット                         51,300      2,997.00          153,746,100
     ファイバーゲート                          4,700     1,481.00           6,960,700
                                174/361


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     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,600      402.00          1,447,200
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         37,100      4,300.00          159,530,000
     学研ホールディングス                         19,300      1,334.00          25,746,200
     ゼンリン                         26,300      1,151.00          30,271,300
     昭文社ホールディングス                          5,400      490.00          2,646,000
     インプレスホールディングス                         12,300       246.00          3,025,800
     東京電力ホールディングス                        1,236,900        329.00         406,940,100
     中部電力                         446,400      1,336.00          596,390,400
     関西電力                         552,900      1,047.00          578,886,300
     中国電力                         210,700      1,017.00          214,281,900
     北陸電力                         133,600       610.00         81,496,000
     東北電力                         341,500       861.00         294,031,500
     四国電力                         121,100       754.00         91,309,400
     九州電力                         322,100       842.00         271,208,200
     北海道電力                         136,400       514.00         70,109,600
     沖縄電力                         28,500      1,421.00          40,498,500
     電源開発                         115,900      1,624.00          188,221,600
     エフオン                          8,900      980.00          8,722,000
     イーレックス                         21,300      2,937.00          62,558,100
     レノバ                         24,600      4,885.00          120,171,000
     東京瓦斯                         280,500      2,058.50          577,409,250
     大阪瓦斯                         264,200      2,024.00          534,740,800
     東邦瓦斯                         71,700      5,560.00          398,652,000
     北海道瓦斯                          8,000     1,585.00          12,680,000
     広島ガス                         30,800       377.00         11,611,600
     西部ガスホールディングス                         16,600      2,515.00          41,749,000
     静岡ガス                         41,500      1,064.00          44,156,000
     メタウォーター                         16,700      2,048.00          34,201,600
     アイネット                          7,300     1,460.00          10,658,000
     松竹                          9,400     12,690.00          119,286,000
     東宝                         84,500      4,640.00          392,080,000
     エイチ・アイ・エス                         21,500      2,600.00          55,900,000
     東映                          4,700     20,290.00           95,363,000
     ラックランド                          3,900     2,702.00          10,537,800
     エヌ・ティ・ティ・データ                         381,400      1,754.00          668,975,600
     共立メンテナンス                         23,100      3,875.00          89,512,500
     イチネンホールディングス                         14,800      1,237.00          18,307,600
     建設技術研究所                          9,100     2,345.00          21,339,500
     スペース                          9,400      900.00          8,460,000
     長　大                          5,600     1,945.00          10,892,000
     アインホールディングス                         20,600      6,650.00          136,990,000
     燦ホールディングス                          5,800     1,239.00           7,186,200
     ピー・シー・エー                          2,000     3,885.00           7,770,000
     スバル興業                           900    8,170.00           7,353,000
     東京テアトル                          5,700     1,258.00           7,170,600
     タナベ経営                          2,800     1,422.00           3,981,600
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,800     1,762.00           8,457,600
     ナガワ                          4,500     8,710.00          39,195,000
     東京都競馬                          9,100     4,540.00          41,314,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     常磐興産
                               5,800     1,434.00           8,317,200
     カナモト                         24,700      2,564.00          63,330,800
     ＤＴＳ                         29,700      2,722.00          80,843,400
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              61,200      5,280.00          323,136,000
     ングス
     シーイーシー                         15,200      1,637.00          24,882,400
     カプコン                         122,900      3,095.00          380,375,500
     西尾レントオール                         12,800      3,075.00          39,360,000
     アイ・エス・ビー                          6,500     1,532.00           9,958,000
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              75,800       26.00         1,970,800
     プ
     日本空港ビルデング                         49,500      5,230.00          258,885,000
     トランス・コスモス                         13,500      3,115.00          42,052,500
     乃村工藝社                         59,800       885.00         52,923,000
     ジャステック                          9,200     1,243.00          11,435,600
     ＳＣＳＫ                         32,800      6,830.00          224,024,000
     藤田観光                          5,700     2,308.00          13,155,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,400     1,318.00           8,435,200
     日本管財                         15,200      2,567.00          39,018,400
     トーカイ                         13,900      2,426.00          33,721,400
     白洋舎                           900    2,234.00           2,010,600
     セコム                         137,400      8,521.00         1,170,785,400
     日本システムウエア                          4,700     2,324.00          10,922,800
     セントラル警備保障
                               6,700     3,070.00          20,569,000
     アイネス                         14,100      1,408.00          19,852,800
     丹青社                         26,200       882.00         23,108,400
     メイテック                         17,000      6,210.00          105,570,000
     ＴＫＣ                         24,200      3,360.00          81,312,000
     富士ソフト                         15,300      5,680.00          86,904,000
     応用地質                         16,400      1,304.00          21,385,600
     船井総研ホールディングス                         28,500      2,497.00          71,164,500
     ＮＳＤ                         46,200      1,853.00          85,608,600
     進学会ホールディングス                          6,000      424.00          2,544,000
     丸紅建材リース                          1,000     1,895.00           1,895,000
     オオバ                          9,700      826.00          8,012,200
     コナミホールディングス                         52,100      6,300.00          328,230,000
     いであ                          3,000     1,807.00           5,421,000
     学究社                          4,200     1,363.00           5,724,600
     ベネッセホールディングス                         51,200      2,753.00          140,953,600
     イオンディライト                         17,100      3,640.00          62,244,000
     ナック                          6,700      915.00          6,130,500
     福井コンピュータホールディングス                          6,500     4,305.00          27,982,500
     ダイセキ                         23,400      4,895.00          114,543,000
     ステップ                          5,200     1,675.00           8,710,000
     日鉄物産                         10,300      4,470.00          46,041,000
     泉州電業                          3,900     3,850.00          15,015,000
     元気寿司                          4,000     2,546.00          10,184,000
     トラスコ中山                         32,700      2,824.00          92,344,800
     ヤマダホールディングス                         481,600       502.00         241,763,200
     オートバックスセブン                         53,100      1,545.00          82,039,500
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     モリト
                              10,800       615.00          6,642,000
     アークランドサカモト                         22,500      1,474.00          33,165,000
     ニトリホールディングス                         57,200     19,695.00         1,126,554,000
     グルメ杵屋                         10,500       969.00         10,174,500
     愛眼                          9,800      226.00          2,214,800
     ケーユーホールディングス                          7,300      960.00          7,008,000
     吉野家ホールディングス                         47,100      2,142.00          100,888,200
     加藤産業                         20,600      3,380.00          69,628,000
     北恵
                               3,800      972.00          3,693,600
     イノテック                          8,200     1,367.00          11,209,400
     イエローハット                         27,000      2,054.00          55,458,000
     松屋フーズホールディングス                          6,800     3,610.00          24,548,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,700     1,476.00          14,317,200
     ＪＫホールディングス                         13,000       815.00         10,595,000
     サガミホールディングス                         19,500      1,024.00          19,968,000
     日伝                         12,200      2,192.00          26,742,400
     関西スーパーマーケット
                              10,800       992.00         10,713,600
     ミロク情報サービス                         14,300      1,725.00          24,667,500
     北沢産業                          9,100      251.00          2,284,100
     杉本商事                          7,300     2,291.00          16,724,300
     因幡電機産業                         38,200      2,637.00          100,733,400
     王将フードサービス                          9,500     5,840.00          55,480,000
     プレナス                         16,300      2,075.00          33,822,500
     ミニストップ                         10,800      1,393.00          15,044,400
     アークス                         27,300      2,218.00          60,551,400
     バローホールディングス                         29,400      2,206.00          64,856,400
     東テク                          4,800     2,818.00          13,526,400
     ミスミグループ本社                         179,900      3,985.00          716,901,500
     藤久                          3,000      729.00          2,187,000
     アルテック                         10,800       318.00          3,434,400
     ベルク                          7,000     5,180.00          36,260,000
     大　庄                          8,000     1,067.00           8,536,000
     タキヒヨー                          4,800     1,893.00           9,086,400
     ファーストリテイリング                         19,200     80,610.00         1,547,712,000
     ソフトバンクグループ                        1,135,900       7,540.00         8,564,686,000
     蔵王産業                          2,500     1,508.00           3,770,000
     スズケン                         60,700      3,350.00          203,345,000
     サンドラッグ                         54,000      3,485.00          188,190,000
     サックスバー　ホールディングス                         12,600       617.00          7,774,200
     ジェコス                         10,300       897.00          9,239,100
     ヤマザワ                          3,000     1,705.00           5,115,000
     やまや                          2,900     2,315.00           6,713,500
     グローセル                         15,900       440.00          6,996,000
     ベルーナ                         30,700       932.00         28,612,400
     合計                       154,536,300                390,836,860,540
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

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    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,847,008,053
        コール・ローン                                             2,528,751,272
        国債証券                                           562,189,324,148
        派生商品評価勘定                                             3,902,123,888
        未収利息                                             2,224,309,408
                                                      772,446,358
        前払費用
        流動資産合計                                           573,463,963,127
       資産合計                                             573,463,963,127
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              36,570,967
                                                      71,383,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              107,953,967
       負債合計                                               107,953,967
     純資産の部
       元本等
        元本                                           396,794,639,282
        剰余金
                                                    176,561,369,878
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           573,356,009,160
       純資産合計                                             573,356,009,160
     負債純資産合計                                              573,463,963,127
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          360,398,711,566円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          331,997,310,320円
        同期中一部解約元本額                                          295,601,382,604円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           6,833,924,752円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            554,088,450円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,361,147,279円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            634,357,803円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             33,530,463円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            992,293,139円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,132,668,831円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            388,540,615円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            200,258,070円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             6,243,931円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             9,617,017円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             55,144,731円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             8,945,580円
                                                     11,517,529円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          217,969,390,852円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           11,378,036,261円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,550,550,479円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           66,306,674,346円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,903,825,850円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           9,313,753,297円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            151,790,375円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             73,023,364円
                                                     62,054,494円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            494,716,428円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           22,276,128,387円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,387,886,300円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                            118,322,541円
                                                     55,775,532円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             47,633,777円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              508,322円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,936,236,402円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,546,455,172円
        定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           5,722,466,214円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            609,579,821円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,477,127円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            386,178,010円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            766,717,416円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,064,836,048円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,117,710,070円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,222,164,083円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,940,401,092円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            118,069,032円
        投資家限定）
        計                                          396,794,639,282円
     ２.   受益権の総数                                          396,794,639,282口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               4,125,238,494
     合計                                               4,125,238,494
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     2021年7月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                    １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 567,278,375,511              －   563,376,251,623          3,902,123,888
          アメリカ・ドル               257,873,328,974              －   255,967,034,045          1,906,294,929
          イギリス・ポンド                36,412,151,424              －    36,360,640,559           51,510,865
          イスラエル・シュケル                2,648,735,218             －    2,614,767,204          33,968,014
          オーストラリア・ドル                11,647,284,703              －    11,514,200,122          133,084,581
          カナダ・ドル                11,212,781,462              －    11,065,318,135          147,463,327
          シンガポール・ドル                2,444,248,577             －    2,413,462,486          30,786,091
          スウェーデン・クローナ                1,681,632,117             －    1,665,033,610          16,598,507
          デンマーク・クローネ                2,785,745,181             －    2,768,705,973          17,039,208
          ノルウェー・クローネ                1,435,410,251             －    1,412,459,181          22,951,070
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          ポーランド・ズロチ                3,564,924,915             －    3,517,596,247          47,328,668
          マレーシア・リンギット                2,566,053,336             －    2,539,377,940          26,675,396
          メキシコ・ペソ                4,137,323,824             －    4,116,486,422          20,837,402
          ユーロ               228,868,755,529              －   227,421,169,699          1,447,585,830
     合計                    567,278,375,511              －   563,376,251,623          3,902,123,888
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4450円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,450円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      13,000,000.000           12,936,015.560
                     US  T N/B  0.125   01/31/23
                                      11,630,000.000           11,622,276.860
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      16,350,000.000           16,266,972.570
                     US  T N/B  0.125   02/28/23
                                      20,510,000.000           20,492,374.100
                     US  T N/B  0.125   03/31/23
                                      15,000,000.000           14,981,835.900
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,618,875.410
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,982,070.290
                     US  T N/B  0.125   07/31/22
                                      11,110,000.000           11,112,603.850
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      8,310,000.000           8,290,848.020
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      6,920,000.000           6,921,892.130
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      12,630,000.000           12,594,478.120
                     US  T N/B  0.125   10/15/23
                                      13,940,000.000           13,894,803.870
                     US  T N/B  0.125   10/31/22
                                      7,910,000.000           7,909,690.950
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      8,450,000.000           8,446,369.110
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                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      10,000,000.000           9,960,937.500
                     US  T N/B  0.125   12/31/22
                                      10,000,000.000           9,994,921.800
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      20,260,000.000           20,209,350.000
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,140,162.500
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      5,000,000.000           4,981,445.300
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,970,000.000           8,849,815.990
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      12,910,000.000           12,920,085.930
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      8,990,000.000           8,862,875.730
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      8,980,000.000           8,843,195.260
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      9,920,000.000           9,758,412.410
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      13,480,000.000           13,249,892.080
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      13,510,000.000           13,266,714.350
                     US  T N/B  0.25   11/15/23
                                      12,280,000.000           12,271,845.210
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      14,420,000.000           14,197,503.850
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      20,340,000.000           20,346,356.250
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      11,870,000.000           11,782,134.220
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      11,250,000.000           10,857,568.270
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      13,470,000.000           12,963,822.580
                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      10,540,000.000           10,395,486.690
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      11,070,000.000           10,910,003.840
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      16,930,000.000           16,753,425.340
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      7,000,000.000           7,039,375.000
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      11,090,000.000           11,069,422.830
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      7,490,000.000           7,310,064.430
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      9,610,000.000           9,361,866.710
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      10,800,000.000           10,511,859.340
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      10,590,000.000           10,284,710.090
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      10,000,000.000           9,682,421.800
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      6,260,000.000           6,162,187.500
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      20,990,000.000           19,806,032.800
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      29,840,000.000           28,075,243.590
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      14,510,000.000           14,147,816.760
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      14,160,000.000           13,789,959.410
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      15,270,000.000           14,981,301.550
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      16,930,000.000           16,937,274.480
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      15,000,000.000           15,001,171.800
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      24,180,000.000           24,286,731.970
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      32,530,000.000           31,235,153.420
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      24,380,000.000           23,897,161.650
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           7,954,015.950
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      3,840,000.000           3,889,874.680
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      14,380,000.000           14,441,788.990
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      12,110,000.000           10,634,093.750
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      11,040,000.000           9,666,037.430
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      14,120,000.000           14,276,643.750
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      8,000,000.000           8,085,312.480
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      14,140,000.000           11,791,158.220
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      12,000,000.000           12,109,687.440
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,576,203.100
                                184/361

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                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,400,000.000           8,615,906.200
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      7,340,000.000           7,559,053.120
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      7,680,000.000           7,829,099.980
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      8,960,000.000           9,163,699.950
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      14,630,000.000           12,591,515.190
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      7,880,000.000           8,069,920.290
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      4,750,000.000           4,886,562.500
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      9,820,000.000          10,062,047.570
                     US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      5,500,000.000           5,587,226.530
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      20,540,000.000           18,782,867.080
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,164,062.480
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      6,020,000.000           6,222,234.370
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      16,730,000.000           17,039,766.320
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,784,008.530
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      7,740,000.000           7,914,150.000
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      4,680,000.000           4,751,114.050
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      11,430,000.000           11,833,175.300
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                      8,410,000.000           8,547,319.480
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      6,490,000.000           6,709,037.500
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,272,812.480
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      9,140,000.000           9,452,759.370
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      12,800,000.000           13,317,999.990
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      8,000,000.000           8,202,500.000
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      13,210,000.000           13,749,752.260
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      9,000,000.000           9,222,539.040
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,606,524.170
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      2,920,000.000           2,968,704.660
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      11,760,000.000           12,127,959.330
                     US  T N/B  1.625   08/31/22
                                      3,930,000.000           3,996,318.750
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           3,975,784.370
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      9,650,000.000           9,949,677.660
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,309,179.660
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      8,330,000.000           8,494,647.610
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      17,120,000.000           15,693,556.120
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,527,792.940
                     US  T N/B  1.625   12/15/22
                                      8,600,000.000           8,782,078.080
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,383,541.380
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,280,859.300
                     US  T N/B  1.75   06/30/22
                                      5,160,000.000           5,242,842.140
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      6,760,000.000           7,030,664.040
                     US  T N/B  1.75   07/15/22
                                      2,940,000.000           2,989,497.630
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,326,250.000
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      3,650,000.000           3,723,000.000
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      6,900,000.000           7,180,851.520
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      8,300,000.000           8,656,640.620
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,228,584.370
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      16,620,000.000           16,545,988.960
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      20,240,000.000           19,704,746.720
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      4,920,000.000           5,181,951.520
                                185/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      3,950,000.000           4,024,216.780
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,267,968.750
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      8,000,000.000           8,158,124.960
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,030,000.000           7,345,251.560
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                      3,270,000.000           3,340,637.100
                     US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      4,000,000.000           4,090,312.480
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      14,780,000.000           15,206,079.610
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      11,220,000.000           11,806,420.250
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      13,510,000.000           13,534,803.410
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      6,860,000.000           7,172,451.520
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      8,440,000.000           8,831,998.410
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      6,710,000.000           7,026,103.870
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      14,040,000.000           14,815,490.530
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                      2,720,000.000           2,786,406.240
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      10,830,000.000           11,484,876.560
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                                      12,020,000.000           12,325,664.750
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      8,810,000.000           9,223,656.980
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      13,170,000.000           13,800,205.030
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                     US  T N/B  2.125   06/30/22
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                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,348,437.440
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      6,670,000.000           7,038,413.230
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      10,620,000.000           10,929,473.370
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      8,160,000.000           8,561,306.180
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      13,150,000.000           14,131,113.210
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      7,630,000.000           8,163,801.890
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      8,000,000.000           8,419,374.960
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      11,540,000.000           12,415,867.870
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      6,730,000.000           7,084,902.300
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      12,260,000.000           12,942,920.230
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      6,560,000.000           6,945,143.700
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      14,440,000.000           15,291,170.270
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      15,100,000.000           16,116,300.660
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,650,000.000           13,619,009.720
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,385,937.440
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      7,210,000.000           7,645,134.740
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                      5,560,000.000           5,751,776.520
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,110,390.590
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      4,280,000.000           4,608,021.850
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      15,900,000.000           17,214,855.410
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      13,450,000.000           14,630,027.270
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      3,720,000.000           4,048,260.900
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      15,210,000.000           16,127,947.220
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      11,710,000.000           12,703,977.690
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      10,820,000.000           11,422,285.120
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      5,160,000.000           5,522,006.240
                                186/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      7,670,000.000           8,439,396.870
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      6,270,000.000           6,912,185.120
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           5,964,187.500
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           6,987,750.000
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      15,300,000.000           16,227,562.500
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,280,000.000           6,924,435.380
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      10,000,000.000           10,472,265.600
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      7,280,000.000           7,901,928.060
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,530,000.000           16,061,325.700
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      5,370,000.000           5,586,058.560
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,768,652.720
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,194,306.240
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      7,320,000.000           7,737,468.750
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      6,300,000.000           6,833,777.320
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      16,470,000.000           17,501,304.950
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      15,000,000.000           16,628,320.190
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,791,725.740
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      7,660,000.000           8,007,692.140
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      7,220,000.000           7,566,052.280
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      5,150,000.000           5,582,921.870
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      8,860,000.000           9,318,920.260
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      4,500,000.000           5,148,984.360
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      7,630,000.000           8,829,042.510
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,404,292.520
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      6,430,000.000           6,987,099.180
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      19,530,000.000           20,661,366.650
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      4,920,000.000           5,629,940.600
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      9,540,000.000          11,048,885.120
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      6,920,000.000           7,523,067.130
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      17,170,000.000           19,199,547.540
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      9,540,000.000          11,140,931.240
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      11,490,000.000           13,694,194.820
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           4,950,968.750
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      5,270,000.000           5,744,094.100
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      12,860,000.000           14,400,688.170
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      7,480,000.000           8,794,843.740
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      7,810,000.000           8,262,735.930
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      9,430,000.000           9,992,484.690
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      7,030,000.000           8,300,342.920
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      8,670,000.000           9,202,392.180
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,140,000.000           6,719,942.150
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      8,500,000.000          10,274,375.000
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      10,760,000.000           13,047,760.850
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      10,860,000.000           13,228,837.500
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      3,270,000.000           3,888,234.370
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      4,120,000.000           4,939,010.910
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      6,010,000.000           7,267,169.870
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      11,340,000.000           13,784,301.500
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      6,360,000.000           6,979,603.080
                                187/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      5,620,000.000           6,174,755.420
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      7,070,000.000           8,463,010.920
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      3,370,000.000           4,050,713.640
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      4,040,000.000           4,895,028.090
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           5,774,846.830
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      9,900,000.000          12,285,281.250
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      7,650,000.000           9,333,000.000
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      15,380,000.000           17,516,978.850
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      3,780,000.000           4,574,095.290
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      6,000,000.000           7,600,078.070
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      10,850,000.000           14,091,861.290
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      2,390,000.000           3,030,818.750
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      5,280,000.000           6,926,906.230
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      5,050,000.000           6,600,113.250
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      3,000,000.000           3,953,671.860
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      6,300,000.000           8,395,980.430
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      2,580,000.000           3,438,656.250
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      3,000,000.000           4,160,625.000
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           4,644,109.350
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,890,000.000           2,634,778.120
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      2,770,000.000           3,921,497.630
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,500,000.000           4,985,585.920
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      2,700,000.000           3,806,367.150
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,910,000.000           2,650,721.870
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      2,140,000.000           3,027,682.010
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           3,586,162.500
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           4,056,834.370
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      3,470,000.000           5,156,203.120
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                      1,450,000.000           2,137,957.020
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,196,718.750
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,290,000.000           3,135,868.750
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                      1,600,000.000           2,083,499.990
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                      1,810,000.000           2,242,985.920
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      2,050,000.000           2,698,953.120
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      2,000,000.000           2,840,000.000
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      2,390,000.000           2,690,523.800
             アメリカ・ドル　小計                        2,221,990,000.000           2,321,087,328.330
                                    (244,796,638,300)           (255,714,190,965)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      5,610,000.000           5,566,803.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      7,480,000.000           7,485,011.600
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      9,620,000.000           9,611,823.000
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      4,870,000.000           4,759,207.500
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      2,750,000.000           2,615,085.000
                     07/31/31
                                188/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.375
                                       810,000.000           809,765.100
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                      4,180,000.000           4,063,796.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      5,230,000.000           5,254,183.520
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,960,000.000           2,389,904.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,610,000.000           3,668,558.530
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      6,520,000.000           6,200,128.800
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,970,000.000           3,432,954.280
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      4,000,000.000           4,055,366.400
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      2,240,000.000           2,090,076.800
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,840,000.000           3,926,576.640
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      2,860,000.000           2,929,183.400
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,760,000.000           3,950,820.000
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      5,480,000.000           5,583,736.400
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      3,170,000.000           3,358,110.970
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      4,090,000.000           4,385,952.400
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,480,000.000           2,681,641.360
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      3,460,000.000           3,901,927.800
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,420,000.000           1,760,090.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      3,090,000.000           3,511,492.060
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,170,000.000           6,111,663.800
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,000,000.000           5,096,844.000
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,560,000.000           6,135,626.800
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      2,750,000.000           2,951,960.000
                     UK  TREASURY     2.25
                                      4,920,000.000           5,150,287.480
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,480,000.000           5,202,356.400
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,560,000.000           2,768,369.140
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      4,970,000.000           7,029,568.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      4,750,000.000           7,034,712.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      3,990,000.000           7,570,227.000
                                189/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     3.75
                                      3,690,000.000           6,175,916.100
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      2,990,000.000           5,699,567.900
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,190,000.000           6,066,910.500
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      4,910,000.000           6,691,611.160
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,720,000.000           4,145,280.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,280,000.000           4,073,545.470
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,190,000.000           4,947,928.590
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,860,000.000           6,469,475.800
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,110,000.000           5,437,236.610
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,520,000.000           6,629,321.600
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      2,860,000.000           4,137,788.510
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,010,000.000           6,577,500.340
                     UK  TREASURY     4.75
                                      4,100,000.000           5,628,972.000
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,560,000.000           5,665,688.730
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,650,000.000           4,288,056.500
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           2,026,731.700
             イギリス・ポンド　小計                         195,740,000.000           237,705,340.690
                                     (29,969,751,400)           (36,395,064,713)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.15
                                      6,060,000.000           6,061,175.640
             シュケル
                     07/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      4,270,000.000           4,299,574.020
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      5,260,000.000           5,243,699.260
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      3,230,000.000           3,281,793.050
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      3,710,000.000           3,565,914.730
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      4,730,000.000           4,880,475.490
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      4,500,000.000           4,760,995.500
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      4,340,000.000           4,693,367.140
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      4,620,000.000           5,092,672.200
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      5,070,000.000           5,561,866.050
                     03/31/24
                                190/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      6,420,000.000           8,374,536.900
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      5,570,000.000           5,965,024.400
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      4,900,000.000           7,855,964.200
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                      4,450,000.000           5,799,747.300
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         67,130,000.000           75,436,805.880
                                     (2,257,078,425)           (2,536,374,006)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      6,940,000.000           6,916,079.270
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      4,430,000.000           4,370,000.640
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      5,270,000.000           5,205,975.700
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      7,880,000.000           7,607,478.220
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      6,710,000.000           6,537,681.280
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      5,110,000.000           5,037,000.070
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      6,120,000.000           6,222,975.120
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      3,630,000.000           3,270,630.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                      2,910,000.000           3,006,897.180
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      4,220,000.000           4,565,407.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      4,270,000.000           4,399,323.350
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      8,040,000.000           8,905,961.860
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      3,190,000.000           3,423,854.740
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      3,040,000.000           3,418,510.700
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,740,000.000           1,988,630.160
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      4,420,000.000           4,917,692.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      3,750,000.000           4,202,103.370
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      5,760,000.000           6,474,816.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,970,000.000           3,483,026.210
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      5,320,000.000           5,878,123.850
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      5,900,000.000           6,844,463.140
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      2,150,000.000           2,596,464.700
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      2,970,000.000           3,790,578.030
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      5,440,000.000           6,363,782.720
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      2,890,000.000           3,853,700.530
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      5,090,000.000           6,224,063.190
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      8,510,000.000           9,331,120.530
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      1,240,000.000           1,311,670.510
             オーストラリア・ドル　小計                         129,910,000.000           140,148,010.070
                                     (10,700,686,700)           (11,543,991,589)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                      5,650,000.000           5,636,010.600
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      5,260,000.000           5,097,618.540
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      8,430,000.000           8,337,683.070
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      9,340,000.000           9,301,313.720
                     CANADA    0.25   11/01/22
                                      2,450,000.000           2,446,268.650
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      6,690,000.000           6,592,660.500
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      8,960,000.000           8,313,966.080
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      2,850,000.000           2,843,675.850
                                191/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,000,000.000           1,007,748.000
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      3,410,000.000           3,407,964.230
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,200,000.000           2,236,964.400
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      7,990,000.000           7,976,496.900
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,110,000.000           3,169,752.430
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,400,000.000           1,437,585.800
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      2,200,000.000           2,226,195.400
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                      2,150,000.000           2,203,126.500
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      4,490,000.000           4,585,690.880
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      2,370,000.000           2,509,050.270
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      6,220,000.000           6,413,659.700
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      7,110,000.000           7,426,387.890
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      3,660,000.000           3,816,454.020
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      2,800,000.000           2,956,892.400
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,910,000.000           2,064,543.830
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      2,620,000.000           2,757,864.400
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      3,080,000.000           3,720,033.240
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                      2,190,000.000           2,765,864.880
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      2,570,000.000           3,452,255.300
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      1,960,000.000           2,724,588.160
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,480,000.000           2,188,585.520
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,440,000.000           1,933,200.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,240,000.000           3,279,106.880
             カナダ・ドル　小計                         119,230,000.000           124,829,208.040
                                     (10,544,701,200)           (11,039,895,159)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       730,000.000           721,824.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                      1,810,000.000           1,848,344.850
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                      1,340,000.000           1,369,232.100
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       930,000.000           965,247.000
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                      2,850,000.000           3,021,498.750
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       700,000.000           746,147.500
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                      1,230,000.000           1,309,704.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       780,000.000           853,944.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,250,000.000           1,370,000.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      2,080,000.000           2,449,200.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                      1,280,000.000           1,483,520.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                      1,780,000.000           1,861,346.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,530,000.000           1,715,895.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      2,200,000.000           2,480,500.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      1,790,000.000           1,923,355.000
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                       820,000.000           845,912.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,540,000.000           1,838,760.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      2,090,000.000           2,375,076.000
             シンガポール・ドル　小計                         26,730,000.000           29,179,506.200
                                     (2,179,296,900)           (2,379,005,140)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      11,990,000.000           11,876,584.410
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      13,480,000.000           14,162,770.060
                                192/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      14,910,000.000           15,701,721.000
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      18,290,000.000           19,395,721.950
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      21,900,000.000           22,827,977.460
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      6,600,000.000           8,005,107.000
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      16,940,000.000           18,733,776.600
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      11,420,000.000           17,129,624.280
             スウェーデン・クローナ　小計                         115,530,000.000           127,833,282.760
                                     (1,484,560,500)           (1,642,657,683)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      6,420,000.000           6,430,114.060
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/22
                                      4,700,000.000           4,745,120.000
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      10,300,000.000           9,796,330.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      17,770,000.000           18,702,036.500
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      25,320,000.000           26,780,837.400
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      24,100,000.000           25,275,814.900
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      16,950,000.000           18,608,638.860
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      25,360,000.000           45,161,534.310
             デンマーク・クローネ　小計                         130,920,000.000           155,500,426.030
                                     (2,302,882,800)           (2,735,252,494)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      9,100,000.000           9,091,355.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      11,960,000.000           12,119,068.000
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      10,870,000.000           11,105,879.000
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      9,840,000.000          10,198,658.160
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      10,570,000.000           10,873,993.200
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      10,710,000.000           11,176,795.350
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      9,620,000.000          10,178,441.000
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      19,260,000.000           19,743,607.040
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      12,640,000.000           13,367,659.520
             ノルウェー・クローネ　小計                         104,570,000.000           107,855,456.270
                                     (1,326,993,300)           (1,368,685,740)
             ポーランド・ズ         POLAND    0.25   10/25/26
                                       100,000.000           94,570.000
             ロチ
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                      7,980,000.000           7,940,995.580
                     POLAND    04/25/23
                                      7,310,000.000           7,260,292.000
                     POLAND    07/25/22
                                      4,910,000.000           4,910,018.640
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      16,500,000.000           15,902,275.770
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      6,870,000.000           7,194,787.470
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      7,660,000.000           7,924,247.020
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      10,950,000.000           11,518,305.000
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      10,300,000.000           10,927,303.960
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      8,290,000.000           8,808,954.000
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      9,310,000.000          10,094,367.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,753,054.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      9,190,000.000           9,994,906.150
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      7,940,000.000           8,586,871.800
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                       120,000.000           156,666.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      4,000,000.000           4,272,800.000
             ポーランド・ズロチ　小計                         115,790,000.000           120,340,414.890
                                193/361


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                                     (3,330,861,456)           (3,461,760,511)
             マレーシア・リ
                     MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      2,490,000.000           2,375,212.390
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      3,330,000.000           3,445,041.170
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      5,610,000.000           5,754,318.360
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      3,590,000.000           3,762,566.620
                     MALAYSIA     3.757   04/20/23
                                      3,160,000.000           3,261,063.120
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      3,950,000.000           3,805,825.790
                     MALAYSIA     3.795   09/30/22
                                      2,600,000.000           2,663,318.320
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      3,070,000.000           3,188,010.800
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      5,150,000.000           5,159,383.810
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      2,390,000.000           2,413,364.160
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      5,910,000.000           6,248,303.750
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                      1,370,000.000           1,449,277.240
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      4,240,000.000           4,486,176.940
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      4,140,000.000           4,383,773.130
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      2,130,000.000           2,255,662.540
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      7,840,000.000           8,289,522.080
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      2,600,000.000           2,747,532.570
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                      4,320,000.000           4,233,397.540
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,480,000.000           2,613,239.730
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      3,000,000.000           3,238,411.500
                     MALAYSIA     4.254   05/31/35
                                      2,200,000.000           2,316,638.720
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,030,000.000           3,267,146.880
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      3,050,000.000           3,347,682.730
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      2,400,000.000           2,606,287.920
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      2,000,000.000           2,108,832.000
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      3,730,000.000           4,081,971.750
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      1,430,000.000           1,552,655.100
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      3,400,000.000           3,677,482.500
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      1,970,000.000           2,151,743.920
             マレーシア・リンギット　小計                         96,580,000.000          100,883,843.080
                                     (2,542,652,002)           (2,655,958,848)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      29,830,000.000           30,310,561.300
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,223,000.000           23,194,673.570
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,893,000.000           65,625,300.270
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      74,714,000.000           72,653,037.420
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      69,445,000.000           72,392,822.160
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      52,700,000.000           56,191,902.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      41,418,000.000           43,016,440.720
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      19,311,000.000           20,626,465.320
                     11/23/34
                                194/361


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                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      57,570,000.000           60,480,739.200
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      52,126,000.000           55,555,630.170
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      98,133,000.000          102,466,553.280
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      67,501,000.000           74,809,508.740
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      48,613,000.000           54,216,479.510
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         688,477,000.000           731,540,113.660
                                     (3,815,401,839)           (4,054,049,002)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      2,420,000.000           2,456,776.740
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                      1,960,000.000           1,976,082.780
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                      2,800,000.000           2,833,224.800
                     AUSTRIA    0.0  04/20/25
                                      1,700,000.000           1,738,063.000
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       670,000.000           621,157.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      2,340,000.000           2,476,847.880
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      2,630,000.000           2,778,844.850
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      3,340,000.000           3,591,765.860
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                      1,230,000.000           1,295,155.560
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,830,000.000           4,085,683.140
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       890,000.000           862,206.190
                     AUSTRIA    07/15/23
                                      2,330,000.000           2,361,571.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                      2,700,000.000           2,752,452.900
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      5,040,000.000           5,431,083.840
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      2,420,000.000           3,016,377.540
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       200,000.000           270,100.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      2,520,000.000           2,713,198.320
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      3,720,000.000           3,927,788.040
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,420,000.000           2,447,476.500
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,960,000.000           2,540,751.480
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                      1,700,000.000           2,740,921.040
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       980,000.000          2,080,677.200
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      3,260,000.000           5,263,596.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      2,490,000.000           3,130,201.410
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       360,000.000           507,009.600
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,990,000.000           2,039,689.880
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                      2,190,000.000           2,186,003.250
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      3,100,000.000           3,166,650.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                      2,610,000.000           2,662,591.500
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,060,000.000           1,037,169.720
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      2,820,000.000           2,926,856.270
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                      1,420,000.000           1,222,691.710
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      4,720,000.000           4,981,690.960
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      3,060,000.000           3,286,195.200
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      3,870,000.000           4,182,696.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      4,270,000.000           4,655,521.220
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      4,340,000.000           4,668,490.260
                                195/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      3,110,000.000           3,439,100.200
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      2,400,000.000           2,733,408.000
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                        60,000.000           70,230.900
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      2,770,000.000           3,334,614.640
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      3,750,000.000           4,621,815.000
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      2,380,000.000           2,964,870.720
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,340,000.000           1,936,434.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                      5,250,000.000           5,552,311.790
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       610,000.000           869,227.430
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      4,100,000.000           4,498,014.060
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      2,140,000.000           2,918,763.120
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      2,230,000.000           3,765,003.090
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      1,950,000.000           2,791,596.980
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      4,270,000.000           7,268,347.030
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                       280,000.000           296,863.420
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,590,000.000           3,217,292.820
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,430,000.000           7,332,677.760
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      4,660,000.000           6,551,191.100
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      4,100,000.000           4,226,608.000
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      4,910,000.000           5,038,568.350
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      6,960,000.000           7,161,909.600
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,000,000.000           1,030,220.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      6,080,000.000           6,198,389.760
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      5,060,000.000           5,123,199.400
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      3,790,000.000           3,823,075.330
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      3,940,000.000           4,004,970.600
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      5,540,000.000           5,668,594.480
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/10/23
                                      5,570,000.000           5,633,013.410
                     BUNDESSCHAT      0.0  09/16/22
                                      2,230,000.000           2,248,375.200
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/15/22
                                      3,000,000.000           3,029,664.300
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      7,490,000.000           7,763,010.500
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      4,670,000.000           4,822,288.700
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      5,640,000.000           5,717,155.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      2,480,000.000           2,492,499.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      8,110,000.000           8,393,039.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,320,000.000           2,414,656.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                      2,000,000.000           2,059,440.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      5,510,000.000           5,189,824.920
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       300,000.000           285,666.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      6,660,000.000           6,894,165.600
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                      2,000,000.000           2,071,769.200
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      7,650,000.000           8,021,484.000
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,540,000.000           6,912,747.300
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,430,000.000           6,787,122.200
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      7,100,000.000           7,412,542.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      8,490,000.000           8,951,856.000
                                196/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      5,050,000.000           5,405,520.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      8,390,000.000           8,950,963.790
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      9,270,000.000           9,572,813.820
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      7,680,000.000           7,961,779.200
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      4,400,000.000           4,637,182.000
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,350,000.000           6,795,389.000
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      8,930,000.000          11,487,810.970
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,227,989.770
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      7,790,000.000           8,108,799.510
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      5,390,000.000           5,734,226.960
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      4,600,000.000           4,716,803.200
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      6,070,000.000           6,464,000.660
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      5,280,000.000           5,406,661.920
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      6,230,000.000           6,588,305.990
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      7,690,000.000          11,986,710.600
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      6,680,000.000          10,630,270.760
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      4,020,000.000           6,756,012.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      6,380,000.000          10,510,660.820
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      4,590,000.000           8,188,146.900
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      2,380,000.000           3,285,375.800
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,840,000.000           9,706,021.600
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      4,980,000.000           9,551,042.400
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      5,340,000.000           8,418,777.000
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                       890,000.000          1,258,460.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,386,405.600
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,221,604.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,396,483.400
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       960,000.000           980,384.640
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                      1,280,000.000           1,298,160.640
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       770,000.000           763,193.200
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       940,000.000           846,945.640
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                      1,030,000.000           1,020,542.540
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      2,170,000.000           2,281,104.000
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      1,620,000.000           1,715,983.380
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       990,000.000          1,051,553.250
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                      1,560,000.000           1,658,145.840
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       980,000.000          1,064,731.780
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                      1,360,000.000           1,444,510.400
                                197/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    09/15/23
                                      2,050,000.000           2,080,905.800
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                      1,250,000.000           1,418,332.500
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       980,000.000          1,221,551.380
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                      1,400,000.000           1,453,998.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       150,000.000           154,055.100
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      1,220,000.000           1,311,887.960
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                      1,080,000.000           1,595,696.760
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,470,000.000           1,799,845.950
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,500,000.000           1,780,506.000
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,480,000.000           1,723,430.400
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      4,660,000.000           4,708,184.400
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      5,490,000.000           5,577,466.680
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      11,150,000.000           11,403,584.450
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                      2,000,000.000           2,042,860.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      9,260,000.000           9,368,462.380
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      11,680,000.000           11,724,524.160
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      4,400,000.000           4,375,052.000
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      10,210,000.000           10,590,710.480
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      11,200,000.000           11,662,112.000
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,150,000.000           9,592,599.220
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      11,050,000.000           11,656,910.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      3,370,000.000           3,353,274.690
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                      2,000,000.000           1,598,264.000
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                      1,360,000.000           1,323,365.680
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      11,660,000.000           12,506,585.960
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      6,860,000.000           6,694,296.700
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      9,680,000.000          10,398,468.960
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      10,860,000.000           10,979,221.080
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      9,810,000.000           9,975,936.150
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      11,000,000.000           11,229,152.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,200,000.000           8,875,680.000
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      9,000,000.000           9,606,642.300
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      10,120,000.000           11,447,096.320
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      10,080,000.000           11,436,768.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      12,910,000.000           14,842,939.400
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      8,550,000.000          10,125,423.000
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      9,640,000.000          10,073,626.480
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      4,810,000.000           6,213,173.200
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      6,940,000.000           8,531,897.200
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      9,090,000.000           9,818,536.230
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      6,760,000.000           8,851,909.040
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      7,080,000.000           7,669,728.600
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      9,150,000.000           9,493,509.300
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      11,550,000.000           14,250,262.950
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      10,790,000.000           12,935,138.320
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      6,450,000.000          10,197,192.000
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      10,550,000.000           12,594,062.500
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      3,510,000.000           6,758,856.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      3,520,000.000           7,097,866.680
                                198/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      6,160,000.000           9,886,987.870
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      11,620,000.000           12,935,682.620
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      9,720,000.000          17,056,461.600
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      6,130,000.000           9,916,979.140
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      10,070,000.000           14,613,946.520
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      8,090,000.000          13,301,011.700
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,850,846.300
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       730,000.000           723,049.670
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                      1,720,000.000           1,776,013.520
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                      1,660,000.000           1,691,397.240
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      1,330,000.000           1,345,554.350
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       990,000.000           986,358.780
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      2,160,000.000           2,332,091.520
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      2,740,000.000           2,933,868.700
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      2,280,000.000           2,504,039.170
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                      1,740,000.000           1,970,454.300
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,420,000.000           1,606,667.520
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                      1,480,000.000           1,752,675.200
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                      1,600,000.000           1,920,001.600
                     IRISH   10/18/22
                                       160,000.000           161,248.480
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      2,060,000.000           2,680,369.000
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      2,610,000.000           3,184,001.640
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      2,290,000.000           2,535,991.800
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                      2,320,000.000           2,497,311.560
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      2,730,000.000           3,329,671.800
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      4,750,000.000           4,781,350.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                      2,430,000.000           2,423,196.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      3,350,000.000           3,370,100.000
                     ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                      4,100,000.000           4,129,602.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                      5,610,000.000           5,567,925.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      3,710,000.000           3,760,456.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      5,200,000.000           5,290,157.600
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      4,100,000.000           4,188,765.000
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                      1,000,000.000           1,006,200.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,585,950.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      2,880,000.000           2,836,442.440
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      3,340,000.000           3,414,181.400
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      4,800,000.000           4,975,200.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      5,770,000.000           5,869,070.900
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                      2,500,000.000           2,535,750.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                      4,070,000.000           4,159,990.540
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                      3,450,000.000           3,316,830.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      4,210,000.000           4,303,251.500
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      4,750,000.000           4,875,875.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      5,100,000.000           5,309,610.000
                     ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                      3,050,000.000           3,095,184.830
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      6,030,000.000           6,387,277.500
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,930,000.000           6,310,889.830
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      5,000,000.000           5,200,500.000
                                199/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      3,120,000.000           3,305,298.040
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                      4,140,000.000           4,231,945.260
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,944,609.770
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                      2,130,000.000           2,101,032.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,010,000.000           4,259,718.740
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      5,790,000.000           6,218,460.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      6,410,000.000           6,957,857.560
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      5,570,000.000           6,058,277.340
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                      2,000,000.000           1,972,434.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,630,000.000           4,899,808.620
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      3,700,000.000           3,911,640.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      3,100,000.000           3,283,210.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,670,000.000           5,028,656.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      5,660,000.000           6,275,655.180
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      5,610,000.000           6,105,710.820
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      5,980,000.000           6,626,461.920
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      4,540,000.000           4,996,043.000
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                      1,380,000.000           1,376,550.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      3,450,000.000           3,848,475.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      4,130,000.000           4,743,305.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      8,170,000.000           9,563,973.570
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      3,480,000.000           4,043,760.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      10,900,000.000           11,575,505.700
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      3,550,000.000           3,939,994.120
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      5,790,000.000           6,313,588.530
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      4,830,000.000           5,872,797.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      2,400,000.000           2,886,720.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      5,660,000.000           6,633,995.440
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      5,030,000.000           6,298,566.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,790,000.000           5,730,248.260
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      4,440,000.000           5,671,962.360
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      3,980,000.000           5,293,782.080
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      4,170,000.000           5,361,940.290
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      4,000,000.000           5,521,432.000
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      6,860,000.000           8,552,156.200
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      5,300,000.000           5,959,914.650
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      2,660,000.000           3,933,871.340
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      5,720,000.000           7,963,956.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      5,190,000.000           5,842,396.480
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      6,500,000.000           7,849,400.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      5,480,000.000           5,966,004.760
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      5,830,000.000           6,446,231.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      5,660,000.000           7,386,001.140
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      5,560,000.000           9,004,825.880
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      3,820,000.000           4,535,387.820
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      3,950,000.000           5,859,825.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      4,220,000.000           6,695,452.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      3,670,000.000           5,883,744.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      6,940,000.000           9,612,594.000
                                200/361

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      2,960,000.000           3,160,540.000
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      5,560,000.000           5,990,027.630
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      3,690,000.000           5,661,567.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,467,630.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,718,860.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      2,150,000.000           2,961,625.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,700,000.000           2,064,820.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      4,060,000.000           4,177,647.420
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       300,000.000           294,527.100
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      2,130,000.000           1,953,940.590
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,340,000.000           3,418,506.700
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                      2,480,000.000           2,523,506.640
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,530,000.000           3,658,315.500
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      2,920,000.000           3,059,333.640
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      2,970,000.000           3,179,284.020
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      6,450,000.000           6,805,717.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                      4,170,000.000           4,490,602.110
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,660,000.000           3,967,692.540
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      9,280,000.000           9,447,290.560
                     NETHERLANDS      1.75
                                      5,010,000.000           5,259,808.620
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      2,650,000.000           2,867,644.500
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      3,620,000.000           4,729,229.540
                     NETHERLANDS      2.75
                                      3,920,000.000           6,427,314.320
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      3,900,000.000           6,775,251.600
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      4,220,000.000           6,833,024.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                      2,670,000.000           3,726,519.000
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                       590,000.000           663,986.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      4,920,000.000           4,990,848.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                      2,200,000.000           2,228,848.600
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                      1,400,000.000           1,403,080.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      8,700,000.000           8,789,871.000
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                      3,200,000.000           3,239,767.030
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      4,890,000.000           4,770,732.900
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      4,190,000.000           4,278,560.250
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      5,050,000.000           5,138,364.900
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      4,320,000.000           4,378,790.880
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      5,040,000.000           5,160,783.600
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,000,000.000           1,007,785.000
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      7,030,000.000           7,283,923.600
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      5,720,000.000           6,036,030.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       390,000.000           387,854.220
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      4,820,000.000           4,437,157.040
                                201/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      4,110,000.000           4,221,841.320
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      6,970,000.000           7,584,754.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      6,490,000.000           7,024,159.450
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      5,310,000.000           5,822,441.550
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      6,200,000.000           6,813,180.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      6,430,000.000           7,105,979.470
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      5,390,000.000           5,916,225.700
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                      1,460,000.000           1,318,486.580
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      4,340,000.000           4,764,669.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      5,130,000.000           5,525,227.490
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,900,000.000           5,644,512.840
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      5,170,000.000           5,728,370.340
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,660,000.000           6,525,838.500
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      5,460,000.000           6,053,993.400
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      4,660,000.000           5,622,290.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      3,730,000.000           4,969,542.410
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      5,470,000.000           6,053,174.180
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      3,420,000.000           4,685,731.390
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      3,750,000.000           5,888,171.250
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      4,470,000.000           5,008,214.820
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      5,260,000.000           7,912,439.160
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      4,600,000.000           5,123,977.260
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      5,310,000.000           6,404,136.120
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      5,270,000.000           8,798,316.100
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      3,840,000.000           4,361,882.880
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      4,720,000.000           7,960,280.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      5,630,000.000           7,736,746.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      3,530,000.000           6,451,223.260
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      5,480,000.000           5,988,478.770
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      5,510,000.000           8,679,131.600
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      5,590,000.000           7,343,762.990
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                       820,000.000          1,189,036.900
             ユーロ　小計                        1,491,060,000.000           1,732,628,331.280
                                    (195,060,469,200)           (226,662,438,298)
     国債証券　合計                              510,311,974,021.600             562,189,324,148
                                    (510,311,974,022)           (562,189,324,148)
     合計                                           562,189,324,148
                                               (562,189,324,148)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          246銘柄       44.60                45.49
     イギリス・ポンド                   国債証券          50銘柄       6.35                6.47
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄
                                          0.44                0.45
                                202/361


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     オーストラリア・ドル                   国債証券          28銘柄
                                          2.01                2.05
     カナダ・ドル                   国債証券          31銘柄       1.93                1.96
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.41                0.42
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.29                0.29
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.48                0.49
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄       0.24                0.24
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          16銘柄       0.60                0.62
     マレーシア・リンギット                   国債証券          29銘柄       0.46                0.47
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄
                                          0.71                0.72
     ユーロ                   国債証券          342銘柄       39.53                40.32
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                203/361














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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,663,193,916
        コール・ローン                                              555,414,417
        株式                                           560,116,074,613
        投資信託受益証券                                             1,052,095,927
        投資証券                                            12,170,787,413
        派生商品評価勘定                                              144,262,815
        未収入金                                              77,753,865
        未収配当金                                              408,719,032
                                                     3,862,122,633
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           582,050,424,631
       資産合計                                             582,050,424,631
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              14,997,252
        未払金                                              21,888,732
                                                      328,194,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              365,079,984
       負債合計                                               365,079,984
     純資産の部
       元本等
        元本                                           106,771,439,533
        剰余金
                                                    474,913,905,114
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           581,685,344,647
       純資産合計                                             581,685,344,647
     負債純資産合計                                              582,050,424,631
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           96,044,539,510円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           33,205,284,128円
        同期中一部解約元本額                                           22,478,384,105円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,642,621,984円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             1,917,968円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,358,643円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             9,898,037円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,446,418円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             14,742,203円
                                                     13,076,354円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           23,515,364,107円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            266,243,996円
                                                   2,504,089,471円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            468,314,130円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             52,633,395円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            423,051,505円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            512,407,045円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,304,396円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            132,430,515円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            365,384,456円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            245,230,203円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            383,400,121円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              572,470円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,752,427円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,498,180円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,873,530円
        たわらノーロード　全世界株式                                            119,044,205円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           48,913,966,711円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           1,266,817,556円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            155,901,022円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            849,633,152円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,040,670,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             97,521,957円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            303,097,115円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            272,336,437円
                                                     21,200,412円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            668,457,892円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            131,955,592円
                                                    183,554,879円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,716,522円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            295,063,878円
        投資のソムリエ                                           6,272,856,818円
        クルーズコントロール                                            146,215,612円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            328,706,467円
                                                    181,643,617円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            120,557,877円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,089,845円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,828,371円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            163,938,516円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,657,515,116円
                                                    256,115,887円
        ワールドアセットバランス（基本コース）
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            821,968,793円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             21,367,464円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             10,244,039円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,551,710円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             41,406,989円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             39,286,878円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            693,868,629円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            153,922,765円
                                206/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             16,161,718円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,839,488円
                                                     6,687,155円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             9,693,367円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               72,023円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             2,575,078円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             3,022,645円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             6,873,573円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,479,914円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             2,392,306円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             3,601,644円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            174,194,922円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            622,216,988円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             59,577,062円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,344,175,761円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,192,479,550円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,118,768,512円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            164,992,159円
                                                     9,196,101円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             4,106,147円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             36,627,454円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             63,456,042円
        定）
                                                     3,483,313円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,769,308円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,222,150円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              780,891円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,280,113円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,620,811円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            240,111,298円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            347,601,401円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,133,044,621円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            170,104,489円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             60,452,544円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            389,075,438円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             16,587,221円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,101,694円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            161,720,334円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             13,657,185円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,207,166円
        定）
                                207/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             81,342,175円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            169,451,993円
        計                                          106,771,439,533円
        受益権の総数                                          106,771,439,533口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
                                208/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               46,282,809,266
     投資信託受益証券                                                 81,957,035
     投資証券                                               1,816,916,829
     合計                                               48,181,683,130
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年7月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    11,974,352             －    12,035,532         △61,180
          ユーロ                  11,974,352             －    12,035,532         △61,180
        買建                    401,113,019             －    401,543,035          430,016
          アメリカ・ドル                  311,982,622             －    312,215,587          232,965
          イギリス・ポンド                   8,032,415            －     8,114,761          82,346
          オーストラリア・ドル                  12,128,174             －    12,190,694          62,520
          カナダ・ドル                   8,791,688            －     8,843,919          52,231
          ユーロ                  60,178,120             －    60,178,074            △46
     合計                       413,087,371             －    413,578,567          368,836
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                209/361



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年7月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   8,444,821,380              －    8,573,718,107         128,896,727
     合計                      8,444,821,380              －    8,573,718,107         128,896,727
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.4479円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (54,479円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年7月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                              40,745      3,719.340         151,544,508.300
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             169,013       119.740        20,237,616.620
              AES  CORP
                              65,452       25.730        1,684,079.960
              ABIOMED    INC
                              3,987      324.770         1,294,857.990
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                              85,020       141.520        12,032,030.400
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             115,676        90.900        10,514,948.400
              ADOBE   INC
                              45,638       604.500        27,588,171.000
              CHUBB   LTD
                              43,030       162.730         7,002,271.900
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              20,624       291.670         6,015,402.080
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,278      673.670          860,950.260
              ALLSTATE     CORP
                              28,336       133.470         3,782,005.920
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              66,301       224.340        14,873,966.340
              INC
              AMGEN   INC
                              55,002       245.200        13,486,490.400
              HESS   CORP
                              27,192       84.010        2,284,399.920
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                              65,687       171.940        11,294,222.780
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              46,414       85.390        3,963,291.460
              AFLAC   INC
                              61,310       53.350        3,270,888.500
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              AMERICAN     INTL   GROUP
                              80,846       46.870        3,789,252.020
              AMERCO                  929     584.000          542,536.000
              ANALOG    DEVICES
                              34,575       166.270         5,748,785.250
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                              20,674       184.200         3,808,150.800
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                              67,283       70.060        4,713,846.980
              INTERNATIONAL       PLC
              VALERO    ENERGY    CORP
                              39,592       72.300        2,862,501.600
              ANSYS   INC
                              8,258      353.760         2,921,350.080
              APPLE   INC
                            1,597,566        145.110        231,822,802.260
              APPLIED    MATERIALS     INC
                              87,368       134.900        11,785,943.200
              ALBEMARLE     CORP
                              10,736       175.510         1,884,275.360
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              52,757       60.320        3,182,302.240
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              11,236       83.650         939,891.400
              CORP
              AMEREN    CORP
                              25,054       81.920        2,052,423.680
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651      113.380          754,090.380
              AUTOLIV    INC
                              7,570       96.040         727,022.800
              AUTODESK     INC
                              21,119       295.380         6,238,130.220
              AUTOMATIC     DATA
                              40,849       203.720         8,321,758.280
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              2,212     1,564.530          3,460,740.360
              AVERY   DENNISON     CORP
                              7,627      210.350         1,604,339.450
              BALL   CORP
                              30,947       84.790        2,623,996.130
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             130,659       280.490        36,648,542.910
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              80,600       49.930        4,024,358.000
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              47,518       80.430        3,821,872.740
              BECTON    DICKINSON     & CO
                              27,192       249.800         6,792,561.600
              AMETEK    INC
                              21,813       135.470         2,955,007.110
              VERIZON    COMM   INC
                             392,604        56.070        22,013,306.280
              WR  BERKLEY    CORP
                              12,511       75.620         946,081.820
              BEST   BUY  CO  INC
                              21,291       110.860         2,360,320.260
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,002      675.170         1,351,690.340
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                              29,043       118.580         3,443,918.940
              FIRSTENERGY      CORP
                              53,250       37.530        1,998,472.500
              BOEING    CO
                              53,000       239.590        12,698,270.000
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       88.450         994,001.100
              BORGWARNER      INC
                              21,938       47.800        1,048,636.400
              BOSTON    BEER   COMPANY    INC-
                               860     973.580          837,278.800
              CL  A
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             132,377        43.590        5,770,313.430
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              11,719       93.170        1,091,859.230
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              10,777       170.370         1,836,077.490
              SOFTWRE
                                211/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              METTLER    TOLEDO
                              2,263     1,435.410          3,248,332.830
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             213,989        67.160        14,371,501.240
              ONEOK   INC
                              43,019       57.520        2,474,452.880
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      123.430          918,812.920
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              7,145      317.480         2,268,394.600
              SEMPRA    ENERGY
                              30,392       132.860         4,037,881.120
              FEDEX   CORP
                              24,119       296.400         7,148,871.600
              VERISIGN     INC
                              10,001       233.030         2,330,533.030
              AMPHENOL     CORP
                              56,395       70.310        3,965,132.450
              BROWN-FORMAN       CORP
                              28,552       74.120        2,116,274.240
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        6.560         637,212.160
              CSX  CORP
                             219,832        31.830        6,997,252.560
              CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       45.640         928,043.760
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              15,878       227.690         3,615,261.820
              CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       57.180        1,658,505.900
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                              75,800       24.260        1,838,908.000
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                              52,092       217.420        11,325,842.640
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      123.800         1,221,287.000
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,589       116.170         1,346,294.130
              LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188       13.510        1,245,459.880
              CERNER    CORP
                              29,663       79.570        2,360,284.910
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             290,618       155.770        45,269,565.860
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,345       86.980        2,117,528.100
              CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,567       118.870         1,731,579.290
              CORP
              CINTAS    CORP
                              9,113      388.320         3,538,760.160
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             401,554        53.740        21,579,511.960
              CLOROX    COMPANY
                              12,417       180.880         2,245,986.960
              COCA-COLA     CO/THE
                             389,600        54.460        21,217,616.000
              COPART    INC
                              20,203       138.490         2,797,913.470
              COGNEX    CORP
                              16,685       86.580        1,444,587.300
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              74,700       82.430        6,157,521.000
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              26,524       142.480         3,779,139.520
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      257.250         1,338,471.750
              NRG  ENERGY,    INC.
                              21,039       41.970         883,006.830
              COMCAST    CORP-CL    A
                             435,455        58.030        25,269,453.650
              CONAGRA    BRANDS    INC
                              48,557       36.120        1,753,878.840
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              32,567       73.300        2,387,161.100
              CMS  ENERGY    CORP
                              28,837       60.310        1,739,159.470
              COOPER    COS  INC
                              4,682      411.230         1,925,378.860
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              16,513       53.180         878,161.340
              CORNING    INC
                              74,726       41.030        3,066,007.780
              SEALED    AIR  CORP
                              13,870       58.400         810,008.000
              HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      130.220          973,654.940
                                212/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CUMMINS    INC
                              13,999       242.700         3,397,557.300
              DR  HORTON    INC
                              33,099       89.570        2,964,677.430
              DANAHER    CORP
                              61,194       277.470        16,979,499.180
              MOODY'S    CORP
                              15,692       375.590         5,893,758.280
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              50,941       69.140        3,522,060.740
              SOLUTIONS
              TARGET    CORP
                              47,793       248.580        11,880,383.940
              DEERE   & CO
                              28,474       349.480         9,951,093.520
              MORGAN    STANLEY
                             134,696        90.330        12,167,089.680
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                              21,249       112.670         2,394,124.830
              COSTAR    GROUP   INC
                              37,150       86.280        3,205,302.000
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             173,115       177.040        30,648,279.600
              DOLLAR    TREE   INC
                              21,528       99.510        2,142,251.280
              DOVER   CORP
                              13,837       153.460         2,123,426.020
              OMNICOM    GROUP
                              21,323       80.050        1,706,906.150
              DTE  ENERGY    CO
                              18,373       115.600         2,123,918.800
              DUKE   ENERGY    CORP
                              73,337       100.660         7,382,102.420
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              12,936       148.580         1,922,030.880
              EBAY   INC
                              65,353       69.460        4,539,419.380
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             740,316        40.040        29,642,252.640
              CITIGROUP     INC
                             198,704        68.450        13,601,288.800
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              13,081       114.950         1,503,660.950
              EATON   CORP   PLC
                              37,269       153.560         5,723,027.640
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              26,386       138.500         3,654,461.000
              DISH   NETWORK    CORP
                              21,420       41.500         888,930.000
              ECOLAB    INC
                              24,683       212.760         5,251,555.080
              PERKINELMER      INC
                              11,099       153.960         1,708,802.040
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                              26,968       140.990         3,802,218.320
              SALESFORCE.COM        INC
                              87,533       245.060        21,450,836.980
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      188.220          422,177.460
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                              56,135       97.610        5,479,337.350
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              11,503       98.530        1,133,390.590
              ENTERGY    CORP
                              19,089       102.920         1,964,639.880
              EOG  RESOURCES     INC
                              55,339       82.590        4,570,448.010
              EQUIFAX    INC
                              11,797       248.540         2,932,026.380
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              21,932       317.870         6,971,524.840
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              15,999       128.400         2,054,271.600
              EXXON   MOBIL   CORP
                             404,291        61.230        24,754,737.930
              FMC  CORP
                              11,416       107.660         1,229,046.560
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             186,767        74.990        14,005,657.330
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,844      343.200         1,319,260.800
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      524.050         1,472,580.500
              ASSURANT     INC
                              5,523      156.990          867,055.770
              FASTENAL     CO
                              54,270       53.840        2,921,896.800
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                              68,183       38.080        2,596,408.640
              M&T  BANK   CORP
                              12,653       142.330         1,800,901.490
              FISERV    INC
                              56,229       108.940         6,125,587.260
              FORD   MOTOR   CO
                             366,733        14.480        5,310,293.840
                                213/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              26,714       32.150         858,855.100
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             136,911        36.500        4,997,251.500
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              17,922       140.500         2,518,041.000
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                              19,366       62.420        1,208,825.720
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              23,460       190.220         4,462,561.200
              GENERAL    MILLS   INC
                              58,257       59.700        3,477,942.900
              GENUINE    PARTS   CO
                              14,520       129.520         1,880,630.400
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             120,161        68.220        8,197,383.420
              GARTNER    INC
                              8,725      256.870         2,241,190.750
              MCKESSON     CORP
                              15,457       189.100         2,922,918.700
              NVIDIA    CORP
                              58,950       802.010        47,278,489.500
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             837,394        13.160        11,020,105.040
              WW  GRAINGER     INC
                              4,182      456.830         1,910,463.060
              HALLIBURTON      CO
                              84,523       22.380        1,891,624.740
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              37,030       90.240        3,341,587.200
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              33,012       371.760        12,272,541.120
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,744       223.990         4,422,458.560
              INC
              HASBRO    INC
                              11,383       97.980        1,115,306.340
              HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       76.810        1,102,837.980
              HEICO   CORP
                              3,623      142.200          515,190.600
              HERSHEY    FOODS   CORP
                              13,964       176.750         2,468,137.000
              HP  INC
                             119,936        30.040        3,602,877.440
              F5  NETWORKS     INC
                              5,529      190.860         1,055,264.940
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              13,523       105.570         1,427,623.110
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                              34,151       27.620         943,250.620
              HOLOGIC    INC
                              24,690       69.310        1,711,263.900
              HOME   DEPOT   INC
                             102,578       322.090        33,039,348.020
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              18,271       83.620        1,527,821.020
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                              26,254       47.440        1,245,489.760
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              49,065       25.470        1,249,685.550
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      342.150         1,170,495.150
              HUMANA    INC
                              12,034       455.650         5,483,292.100
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      165.780         1,250,644.320
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             135,857        14.270        1,938,679.390
              INC
              BIOGEN    INC
                              14,278       358.160         5,113,808.480
              IDEX   CORP
                              7,369      224.270         1,652,645.630
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              30,326       227.380         6,895,525.880
              INTUIT    INC
                              26,099       503.930        13,152,069.070
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,039      667.030         5,362,254.170
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              22,329       190.320         4,249,655.280
              INTEL   CORP
                             386,800        55.990        21,656,932.000
              INTL   FLAVORS    &
                              24,095       147.700         3,558,831.500
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              35,936       62.240        2,236,656.640
                                214/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              35,317       33.080        1,168,286.360
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              12,946       134.650         1,743,178.900
              INC
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,874      167.380         1,150,570.120
              INC
              INCYTE    CORP
                              18,028       82.040        1,479,017.120
              JOHNSON    & JOHNSON
                             250,084       169.750        42,451,759.000
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              34,801       61.580        2,143,045.580
              GRP
              KLA  CORPORATION
                              14,434       308.760         4,456,641.840
              DEVON   ENERGY    CORP
                              62,146       28.650        1,780,482.900
              KELLOGG    CO
                              25,753       64.280        1,655,402.840
              KEYCORP                92,367       20.170        1,863,042.390
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                              31,829       135.020         4,297,551.580
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              14,550       901.310        13,114,060.500
              KROGER    CO
                              67,295       38.270        2,575,379.650
              LAM  RESEARCH     CORP
                              13,622       612.850         8,348,242.700
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,354      426.790         1,858,243.660
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      138.630         1,169,759.940
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,625       117.900         1,842,187.500
              PLUG   POWER   INC
                              48,997       29.390        1,440,021.830
              LENNAR    CORP
                              27,033       98.930        2,674,374.690
              ELI  LILLY   & CO
                              77,664       234.990        18,250,263.360
              L BRANDS    INC
                              21,742       73.500        1,598,037.000
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              18,090       62.010        1,121,760.900
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              68,654       213.920        14,686,463.680
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              28,630       150.030         4,295,358.900
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              24,054       383.110         9,215,327.940
              LOEWS   CORP
                              22,394       54.710        1,225,175.740
              LOWE'S    COS  INC
                              69,807       195.330        13,635,401.310
              DOMINION     ENERGY    INC
                              75,079       75.550        5,672,218.450
              MGM  RESORTS
                              36,356       41.600        1,512,409.600
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                              24,703       87.100        2,151,631.300
              MCDONALD'S      CORPORATION
                              71,078       235.680        16,751,663.040
              S&P  GLOBAL    INC
                              23,018       414.680         9,545,104.240
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,101      247.860         1,016,473.860
              MARKEL    CORPORATION
                              1,367     1,238.290          1,692,742.430
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                              60,035       107.510         6,454,362.850
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                              48,601       142.600         6,930,502.600
              MASCO   CORP
                              23,151       58.450        1,353,175.950
              MARTIN    MARIETTA
                              5,781      357.920         2,069,135.520
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                              70,118       58.860        4,127,145.480
                                215/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MAXIM   INTEGRATED
                              25,532       100.030         2,553,965.960
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             128,205       128.170        16,432,034.850
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              74,057       92.380        6,841,385.660
              CVS  HEALTH    CORP
                             125,137        81.320        10,176,140.840
              MERCK   & CO.INC.
                             240,861        77.990        18,784,749.390
              ON  SEMICONDUCTOR
                              40,848       37.750        1,542,012.000
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,422      281.030         2,647,864.660
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             681,800       277.940        189,499,492.000
              MICRON    TECH   INC
                             107,206        78.740        8,441,400.440
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              26,030       144.020         3,748,840.600
              3M  CO
                              55,129       201.000        11,080,929.000
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      198.950         1,186,338.850
              CHARLES    RIVER
                              4,764      384.890         1,833,615.960
              LABORATORIES       INT
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,003       224.520         3,592,993.560
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,346      273.950         2,286,386.700
              ILLUMINA     INC
                              13,966       476.800         6,658,988.800
              XCEL   ENERGY    INC
                              50,530       67.670        3,419,365.100
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713       99.030         961,878.390
              INC
              NETAPP    INC
                              21,903       82.570        1,808,530.710
              NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       27.030         900,558.510
              NEWMONT    CORP
                              77,126       63.980        4,934,521.480
              NOVAVAX    INC
                              6,444      188.590         1,215,273.960
              NVR  INC
                               352    5,060.840          1,781,415.680
              NIKE   INC-CL    B
                             121,359       161.000        19,538,799.000
              NORDSON    CORP
                              4,644      221.300         1,027,717.200
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              24,266       263.640         6,397,488.240
              EVERSOURCE      ENERGY
                              32,548       82.630        2,689,441.240
              NISOURCE     INC
                              40,775       25.140        1,025,083.500
              NORTHERN     TRUST   CORP
                              18,957       115.550         2,190,481.350
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,764       371.820         5,489,550.480
              WELLS   FARGO   & CO
                             394,303        43.910        17,313,844.730
              NUCOR   CORP
                              28,381       97.170        2,757,781.770
              CHENIERE     ENERGY    INC
                              22,775       88.010        2,004,427.750
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              44,408       160.550         7,129,704.400
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              86,193       30.240        2,606,476.320
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              9,119      260.580         2,376,229.020
              LINE
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,907      591.650         4,086,526.550
              ORACLE    CORP
                             182,094        87.760        15,980,569.440
              PACCAR    INC
                              32,894       87.500        2,878,225.000
              PTC  INC
                              11,092       145.140         1,609,892.880
              EXELON    CORP
                              90,816       44.910        4,078,546.560
                                216/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,149       311.570         3,785,263.930
              PAYCHEX    INC
                              29,778       111.900         3,332,158.200
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,020      627.190         4,402,873.800
              PPL  CORPORATION
                              75,032       28.440        2,133,910.080
              PEPSICO    INC
                             131,174       149.480        19,607,889.520
              PENTAIR    PLC
                              16,339       69.300        1,132,292.700
              PFIZER    INC
                             530,884        39.610        21,028,315.240
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              24,458       47.940        1,172,516.520
              CONOCOPHILLIPS                130,401        60.130        7,841,012.130
              PG&E   CORP
                             140,021        10.370        1,452,017.770
              PIONEER    NATURAL
                              19,533       158.000         3,086,214.000
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             177,548        47.400        8,415,775.200
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              40,734       189.670         7,726,017.780
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                              24,295       52.950        1,286,420.250
              GARMIN    LTD
                              14,305       148.810         2,128,727.050
              PPG  INDUSTRIES      INC
                              22,227       171.410         3,809,930.070
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      207.410          695,445.730
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              42,184       412.370        17,395,416.080
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              22,009       205.200         4,516,246.800
              QUEST   DIAGNOSTICS
                              11,926       135.040         1,610,487.040
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             234,237       137.030        32,097,496.110
              PROGRESSIVE      CORP
                              54,685       99.630        5,448,266.550
              PUBLIC    SERVICE
                              47,460       60.490        2,870,855.400
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                              25,385       53.230        1,351,243.550
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              27,589       190.370         5,252,117.930
              QUALCOMM     INC
                             108,151       141.430        15,295,795.930
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              12,126       132.020         1,600,874.520
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                              16,027       119.700         1,918,431.900
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,638      151.040          700,523.520
              LTD
              REGENERON
                              9,840      580.400         5,711,136.000
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              6,097      112.820          687,863.540
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                              14,065       247.680         3,483,619.200
              US  BANCORP
                             136,888        56.970        7,798,509.360
              SEAGEN    INC
                              12,602       148.500         1,871,397.000
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              38,809       38.500        1,494,146.500
              ROSS   STORES    INC
                              33,574       124.770         4,189,027.980
              ROLLINS    INC
                              18,567       35.390         657,086.130
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,805      481.180         4,717,969.900
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              10,708       291.200         3,118,169.600
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              22,882       82.330        1,883,875.060
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       90.520        1,167,436.440
                                217/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                              60,290       312.620        18,847,859.800
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             134,296        63.020        8,463,333.920
              INC
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,442       228.210         2,839,388.820
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              23,554       153.330         3,611,534.820
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                              59,564       144.420         8,602,232.880
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,925     2,194.990          8,615,335.750
              SCHLUMBERGER       LTD
                             132,163        31.190        4,122,163.970
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             138,073        70.550        9,741,050.150
              POOL   CORP
                              3,925      476.240         1,869,242.000
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              19,585       159.310         3,120,086.350
              INC
              BUNGE   LTD
                              13,581       77.450        1,051,848.450
              SEI  INVESTMENTS      CO
                              10,653       62.120         661,764.360
              ANTHEM    INC
                              23,361       388.610         9,078,318.210
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              13,836       115.130         1,592,938.680
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                              25,038       61.990        1,552,105.620
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,473       276.220         6,759,932.060
              CENTENE    CORP
                              56,124       73.510        4,125,675.240
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,933      575.240         2,837,658.920
              SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,015       70.750         991,561.250
              SNAP-ON    INC
                              5,408      227.650         1,231,131.200
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              37,586       100.580         3,780,399.880
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      213.470         1,329,064.220
              EDISON    INTERNATIONAL
                              35,704       58.280        2,080,829.120
              SOUTHERN     CO
                             101,048        61.470        6,211,420.560
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             125,807        55.210        6,945,804.470
              SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       52.840         698,544.800
              AT&T   INC
                             678,847        28.450        19,313,197.150
              CHEVRON    CORP
                             183,703       104.070        19,117,971.210
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,115       208.530         3,151,930.950
              INC
              STATE   STREET    CORP
                              32,482       84.110        2,732,061.020
              STARBUCKS     CORP
                             112,621       117.470        13,229,588.870
              STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,423       61.500        1,256,014.500
              STRYKER    CORP
                              32,381       264.430         8,562,507.830
              NETFLIX    INC
                              42,213       535.980        22,625,323.740
              NORTONLIFELOCK        INC
                              55,388       27.660        1,532,032.080
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       49.780         790,854.860
              INC
              SYNOPSYS     INC
                              14,414       280.750         4,046,730.500
              SYSCO   CORP
                              48,959       76.140        3,727,738.260
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              11,275       950.780        10,720,044.500
              TELEFLEX     INC
                              4,634      422.820         1,959,347.880
                                218/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        9.300         983,540.100
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                              15,807       125.700         1,986,939.900
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              87,452       190.270        16,639,492.040
              TEXTRON    INC
                              22,278       67.700        1,508,220.600
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              37,572       517.260        19,434,492.720
              INC
              GLOBE   LIFE   INC
                              10,611       94.460        1,002,315.060
              DAVITA    INC
                              6,497      122.090          793,218.730
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,488       186.910         2,147,222.080
              BIO-TECHNE      CORP
                              3,634      465.390         1,691,227.260
              TRIMBLE    INC
                              24,682       83.260        2,055,023.320
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,014      478.840         1,922,063.760
              TYSON   FOODS   INC
                              28,566       73.550        2,101,029.300
              UGI  CORP
                              19,377       46.540         901,805.580
              UNION   PACIFIC    CORP
                              63,915       221.690        14,169,316.350
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             145,632        86.380        12,579,692.160
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              90,263       412.110        37,198,284.930
              UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      153.950         1,191,111.150
              SERVICES     INC
              VF  CORP
                              31,762       83.070        2,638,469.340
              VIACOMCBS     INC
                              55,074       42.770        2,355,514.980
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              25,192       198.160         4,992,046.720
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,232       174.930         2,139,743.760
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              70,887       47.410        3,360,752.670
              INC
              WALMART    INC
                             148,063       140.300        20,773,238.900
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                              39,623       143.040         5,667,673.920
              WATERS    CORP
                              5,847      369.400         2,159,881.800
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,128      374.190         2,667,226.320
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              10,306       130.850         1,348,540.100
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,590      325.630         1,169,011.700
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,830       70.170        2,093,171.100
              WABTEC    CORP
                              18,377       82.850        1,522,534.450
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,587      225.020         1,257,186.740
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,115       189.570         2,865,350.550
              WYNN   RESORTS    LTD
                              9,809      113.870         1,116,950.830
              NASDAQ    INC
                              11,126       175.770         1,955,617.020
              CME  GROUP   INC
                              34,375       209.620         7,205,687.500
              WILLIAMS     COS  INC
                             117,180        26.700        3,128,706.000
              LKQ  CORP
                              28,725       50.970        1,464,113.250
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                              22,453       56.760        1,274,432.280
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              29,256       91.840        2,686,871.040
              CARMAX    INC
                              16,043       134.840         2,163,238.120
              XILINX    INC
                              23,712       135.590         3,215,110.080
              TJX  COMPANIES     INC
                             115,318        68.360        7,883,138.480
                                219/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,193      547.730         2,844,361.890
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.740         515,238.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                              20,600       63.930        1,316,958.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              11,581       176.740         2,046,825.940
              INC
              CBRE   GROUP   INC
                              31,654       85.830        2,716,862.820
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              12,732       26.490         337,270.680
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              97,214       19.870        1,931,642.180
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,716      477.560         1,774,612.960
              MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,275      382.600         1,635,615.000
              INC
              T-MOBILE     US  INC
                              59,375       146.010         8,669,343.750
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              33,060       51.330        1,696,969.800
              MOSAIC    CO/THE
                              32,592       31.790        1,036,099.680
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,402      460.770         1,567,539.540
              CELANESE     CORP
                              11,626       153.530         1,784,939.780
              DEXCOM    INC
                              9,299      440.730         4,098,348.270
              DISCOVERY     INC-A
                              14,886       29.300         436,159.800
              EXPEDIA    GROUP   INC
                              12,635       167.740         2,119,394.900
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              22,094       50.660        1,119,282.040
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              11,068       248.950         2,755,378.600
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       26.440         899,568.120
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                              53,911       118.970         6,413,791.670
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                              15,697       83.660        1,313,211.020
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,668     1,592.250          4,248,123.000
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,893      660.060         3,229,673.580
              MASTERCARD      INC
                              84,411       372.940        31,480,238.340
              WESTERN    UNION   CO
                              35,367       23.310         824,404.770
              OWENS   CORNING
                              9,740       96.350         938,449.000
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,866       104.840         1,348,871.440
              MELCO   RESORTS    &
                              17,350       16.120         279,682.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              11,146       168.700         1,880,330.200
              SOLUTIONS
              DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       42.920         631,911.160
              INSULET    CORP
                              6,122      280.690         1,718,384.180
              DISCOVER     FINANCIAL
                              28,906       122.400         3,538,094.400
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,111       138.000         4,293,318.000
              MASIMO    CORP
                              5,365      260.330         1,396,670.450
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,647       377.420         4,395,810.740
              VMWARE    INC
                              7,464      159.480         1,190,358.720
              MERCADOLIBRE       INC
                              4,210     1,554.970          6,546,423.700
              ULTA   BEAUTY    INC
                              5,259      343.650         1,807,255.350
                                220/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              INVESCO    LTD
                              39,794       26.330        1,047,776.020
              MSCI   INC
                              7,960      560.230         4,459,430.800
              PHILIP    MORRIS
                             148,059        99.400        14,717,064.600
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             161,378       238.470        38,483,811.660
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              64,776       35.000        2,267,160.000
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              17,257       162.280         2,800,465.960
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                              30,388       27.770         843,874.760
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              61,181       58.680        3,590,101.080
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,486       98.490        1,328,236.140
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             195,706        18.670        3,653,831.020
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                              17,428       121.050         2,109,659.400
              LYONDELLBASELL
                              24,636       102.730         2,530,856.280
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      206.220          718,470.480
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                              15,277       138.370         2,113,878.490
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,349      527.820         2,823,309.180
              ZILLOW    GROUP   INC
                              4,265      116.590          497,256.350
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              17,728       61.170        1,084,421.760
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,366       218.790         5,549,827.140
              VERISK    ANALYTICS     INC
                              14,768       181.710         2,683,493.280
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      183.990         1,131,906.480
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,343      253.030         1,857,999.290
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              16,017       194.490         3,115,146.330
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              25,918       200.350         5,192,671.300
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       88.800        1,215,405.600
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              5,733      174.030          997,713.990
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       118.790         1,250,502.330
              SS&C   TECHNOLOGIES
                              23,036       73.550        1,694,297.800
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                              23,052       220.770         5,089,190.040
              FORTINET     INC
                              13,050       256.810         3,351,370.500
              HORIZON    PHARMA    PLC
                              19,642       95.280        1,871,489.760
              TESLA   INC
                              73,128       656.950        48,041,439.600
              GENERAC    HOLDINGS     INC
                              6,138      436.370         2,678,439.060
              ENPHASE    ENERGY    INC
                              11,597       183.800         2,131,528.600
              GENERAL    MOTORS    CO
                             124,496        58.760        7,315,384.960
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614      141.100         1,074,335.400
              ALLY   FINANCIAL     INC
                              34,962       51.280        1,792,851.360
              VOYA   FINANCIAL     INC
                              10,611       62.330         661,383.630
              APTIV   PLC
                              25,515       155.610         3,970,389.150
                                221/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              PHILLIPS     66
                              41,488       82.700        3,431,057.600
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      111.660          800,825.520
              FACEBOOK     INC
                             229,029       350.420        80,256,342.180
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                              17,929       251.160         4,503,047.640
              SERVICENOW      INC
                              18,811       566.370        10,653,986.070
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,413      390.240         3,673,329.120
              WORKDAY    INC
                              16,912       239.940         4,057,865.280
              ABBVIE    INC
                             168,303       116.580        19,620,763.740
              ZOETIS    INC
                              45,433       197.500         8,973,017.500
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       25.520         979,253.440
              CDW  CORP
                              13,668       177.980         2,432,630.640
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                              34,315       33.950        1,164,994.250
              TWILIO    INC
                              15,096       392.270         5,921,707.920
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,721      266.640         1,792,087.440
              SNAP   INC
                              87,965       65.810        5,788,976.650
              TRADE   DESK   INC  A
                              40,580       77.950        3,163,211.000
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,557       48.880         907,066.160
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       46.890         390,312.360
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              14,205       46.520         660,816.600
              OKTA   INC
                              11,656       251.840         2,935,447.040
              BLACK   KNIGHT    INC
                              16,004       80.940        1,295,363.760
              BAKER   HUGHES    CO
                              67,871       22.730        1,542,707.830
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              13,181       80.820        1,065,288.420
              ALTICE    USA  INC-A
                              21,506       34.800         748,408.800
              BROADCOM     INC
                              38,875       480.180        18,666,997.500
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              7,215      294.810         2,127,054.150
              MONGODB    INC
                              5,041      353.700         1,783,001.700
              BURLINGTON      STORES    INC
                              6,573      329.890         2,168,366.970
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       34.640        1,401,153.360
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                              12,865       321.410         4,134,939.650
              TWITTER    INC
                              75,008       68.970        5,173,301.760
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       57.740         922,973.900
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                              22,104       61.790        1,365,806.160
              ALLEGION     PLC
                              8,924      138.270         1,233,921.480
              CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       99.220        1,325,579.200
              STERIS    PLC
                              9,656      211.240         2,039,733.440
              DOCUSIGN     INC
                              17,990       288.020         5,181,479.800
              WIX.COM    LTD
                              5,567      294.810         1,641,207.270
              DROPBOX    INC
                              28,170       31.050         874,678.500
              KKR  & CO  INC
                              50,809       59.100        3,002,811.900
              FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758      139.750          664,930.500
              ZOOM   VIDEO
                              19,591       385.080         7,544,102.280
              COMMUNICATIONS        INC
              MODERNA    INC
                              30,280       232.810         7,049,486.800
              HILTON    WORLDWIDE
                              26,893       126.050         3,389,862.650
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                20,857       35.920         749,183.440
                                222/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              CIGNA   CORP
                              33,710       234.900         7,918,479.000
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              24,036       100.250         2,409,609.000
              DOW  INC
                              69,681       63.080        4,395,477.480
              AMCOR   PLC
                             153,824        11.510        1,770,514.240
              PINTEREST     INC
                              51,461       76.990        3,961,982.390
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              24,251       117.840         2,857,737.840
              FOX  CORP-A
                              31,751       36.450        1,157,323.950
              FOX  CORP-B
                              13,009       34.510         448,940.590
              CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              31,617       26.340         832,791.780
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              17,209       264.440         4,550,747.960
              CHEWY   INC
                              6,586       85.570         563,564.020
              AVANTOR    INC
                              49,965       36.080        1,802,737.200
              LYFT   INC
                              23,625       60.060        1,418,917.500
              DYNATRACE     INC
                              15,949       61.810         985,807.690
              CLOUDFLARE      INC
                              20,681       108.970         2,253,608.570
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       87.060         860,675.160
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                              77,461       48.270        3,739,042.470
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              38,820       83.820        3,253,892.400
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             115,424        49.070        5,663,855.680
              CORTEVA    INC
                              70,517       43.450        3,063,963.650
              MATCH   GROUP   INC
                              24,682       162.630         4,014,033.660
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                              43,514       44.470        1,935,067.580
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                              63,860       99.730        6,368,757.800
              CARLYLE    GROUP   INC
                              16,487       47.710         786,594.770
              10X  GENOMICS     INC
                              6,780      190.410         1,290,979.800
              DATADOG    INC
                              16,727       108.120         1,808,523.240
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                              19,641       87.960        1,727,622.360
              HOLDINGS     PLC
              INGERSOLL     RAND   INC
                              35,181       49.380        1,737,237.780
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,913      383.590         1,884,577.670
              PPD  INC
                              10,828       45.850         496,463.800
              UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      106.530          571,746.510
              AON  PLC
                              21,016       236.310         4,966,290.960
              BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       64.200        1,027,328.400
              IAC/INTERACTIVECORP                 7,064      144.150         1,018,275.600
              AIRBNB    INC
                              6,156      149.640          921,183.840
              ZENDESK    INC
                              11,915       143.480         1,709,564.200
              ROYALTY    PHARMA    PLC
                              16,861       41.770         704,283.970
              VIATRIS    INC
                             116,960        14.310        1,673,697.600
              CAESARS    ENTERTAINMENT
                              18,899       96.860        1,830,557.140
              INC
              DRAFTKINGS      INC
                              14,671       49.090         720,199.390
              SNOWFLAKE     INC
                              2,127      269.490          573,205.230
              OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       59.570         544,708.080
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,602      378.030         2,117,724.060
              PALANTIR     TECHNOLOGIES
                              48,435       23.290        1,128,051.150
              INC
              IHS  MARKIT    LTD
                              35,312       113.520         4,008,618.240
              FNF  GROUP
                              24,567       44.200        1,085,861.400
                                223/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              77,153       57.000        4,397,721.000
              CATALENT     INC
                              16,458       113.250         1,863,868.500
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                              53,993       48.730        2,631,078.890
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              42,845       45.310        1,941,306.950
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      139.610          482,631.770
              WAYFAIR    INC
                              6,651      303.900         2,021,238.900
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              17,862       155.810         2,783,078.220
              INC
              HUBSPOT    INC
                              4,048      602.900         2,440,539.200
              QORVO   INC
                              11,107       192.940         2,142,984.580
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      172.670          418,724.750
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              14,950       178.640         2,670,668.000
              W/I
              SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,031      267.680         1,346,698.080
              INC
              GODADDY    INC
                              16,574       87.430        1,449,064.820
              ETSY   INC
                              12,049       195.090         2,350,639.410
              TRANSUNION                18,741       113.840         2,133,475.440
              SQUARE    INC
                              37,352       241.890         9,035,075.280
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              50,291       78.480        3,946,837.680
              CARVANA    CO
                              6,428      323.420         2,078,943.760
              COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              18,296       61.390        1,123,191.440
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              12,418       158.600         1,969,494.800
              WESTROCK     CO
                              26,297       52.870        1,390,322.390
              KRAFT   HEINZ   CO
                              64,743       39.950        2,586,482.850
              NOVOCURE     LTD
                              8,475      194.550         1,648,811.250
              FORTIVE    CORP
                              30,123       70.680        2,129,093.640
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                              24,861       122.140         3,036,522.540
              ALPHABET     INC-CL    A
                              28,694      2,510.370         72,032,556.780
              HEWLETT    PACKARD
                             125,591        14.580        1,831,116.780
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             106,102       300.210        31,852,881.420
              SEA  LTD  ADR
                              1,322      275.700          364,475.400
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              35,277       29.650        1,045,963.050
              SUNRUN    INC
                              16,213       52.580         852,479.540
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       115.290         1,806,017.850
              ALPHABET     INC-CL     C 
                              27,998      2,591.490         72,556,537.020
              ZSCALER    INC
                              7,764      227.790         1,768,561.560
              CABLE   ONE  INC
                               542    1,933.000          1,047,686.000
              LINDE   PLC
                              50,083       292.710        14,659,794.930
              ATHENE    HOLDING    LTD
                              13,416       66.920         897,798.720
              ROKU   INC
                              10,251       431.610         4,424,434.110
              AVALARA    INC
                              8,515      161.280         1,373,299.200
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,938       736.470         9,528,448.860
              INC
              VISTRA    CORP
                              38,032       19.320         734,778.240
                                224/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル　小計
                            30,242,085               3,678,740,639.380
                                           (405,286,856,247)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       14.425         508,639.920
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                              42,475       55.320        2,349,717.000
              SEVERN    TRENT   PLC
                              21,933       26.470         580,566.510
              BHP  GROUP   PLC
                             197,559        22.620        4,468,784.580
              BARCLAYS     PLC
                            1,639,400         1.733        2,841,080.200
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              97,947        7.058         691,309.920
              BT  GROUP   PLC
                             864,218        1.875        1,620,408.750
              BUNZL   PLC
                              34,184       25.560         873,743.040
              AVIVA   PLC
                             380,790        4.050        1,542,199.500
              CRODA   INTERNATIONAL
                              12,568       76.380         959,943.840
              DIAGEO    PLC
                             223,605        34.340        7,678,595.700
              SCHRODERS     PLC
                              11,354       35.940         408,062.760
              DCC  PLC
                              7,898       59.600         470,720.800
              NATIONAL     GRID   PLC
                             332,836        9.396        3,127,327.050
              KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.676         777,326.960
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             297,008        5.380        1,597,903.040
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             208,432        27.725        5,778,777.200
              PLC
              HALMA   PLC
                              38,776       27.750        1,076,034.000
              NEXT   PLC
                              13,140       78.400        1,030,176.000
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              91,182       15.845        1,444,778.790
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       31.620         604,163.340
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             125,262        29.910        3,746,586.420
              COMPASS    GROUP   PLC
                             169,036        15.250        2,577,799.000
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,946,177         4.141        8,059,118.950
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             572,590        2.658        1,521,944.220
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             250,425        42.950        10,755,753.750
              MORRISON     
                             230,212        2.649         609,831.580
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714       10.315         698,469.910
              PLC
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              31,166       21.850         680,977.100
              PLC
              PEARSON    PLC
                              65,009        8.214         533,983.920
              PERSIMMON     PLC
                              28,126       30.040         844,905.040
              PRUDENTIAL      PLC
                             250,932        13.790        3,460,352.280
              RIO  TINTO   PLC
                             107,257        61.060        6,549,112.420
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,521,502         1.186        2,990,501.370
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              66,793       64.320        4,296,125.760
              PLC
              RELX   PLC
                             181,197        20.080        3,638,435.760
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             169,766        5.072         861,053.150
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             746,540        1.010         754,005.400
              NATWEST    GROUP   PLC
                             490,893        2.024         993,567.430
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              49,789       15.180         755,797.020
                                225/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SSE  PLC
                              99,877       15.290        1,527,119.330
              BP  PLC
                            1,962,097         3.109        6,100,159.570
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             110,105        6.938         763,908.490
              SMITHS    GROUP   PLC
                              35,235       16.210         571,159.350
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      140.100          921,017.400
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             267,266        4.541        1,213,654.900
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,677,834         0.467        3,118,548.470
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.646         570,822.920
              TESCO   PLC
                             746,432        2.377        1,774,268.860
              3I  GROUP   PLC
                              87,095       12.025        1,047,317.370
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                              84,627       15.705        1,329,067.030
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             470,791        14.352        6,756,792.430
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              31,421       78.720        2,473,461.120
              PLC
              WPP  PLC
                             124,119        9.676        1,200,975.440
              ASTRAZENECA      PLC
                             125,281        86.480        10,834,300.880
              WHITBREAD     PLC
                              18,594       31.360         583,107.840
              INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       56.020         904,106.780
              BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       20.630         799,701.320
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              16,652       48.230         803,125.960
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.842         519,693.800
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       31.210         626,915.270
              THE  BERKELEY     GROUP
                              11,434       47.580         544,029.720
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             394,623        14.684        5,794,644.130
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             354,122        14.330        5,074,568.260
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       26.230         473,031.820
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       39.240         408,409.920
              ABRDN   PLC
                             206,313        2.837         585,309.980
              EXPERIAN     PLC
                              88,425       29.380        2,597,926.500
              MONDI   PLC
                              47,464       19.790         939,312.560
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       16.535         583,883.920
              OCADO   GROUP   PLC
                              42,789       19.090         816,842.010
              INFORMA    PLC
                             151,566        5.078         769,652.140
              GLENCORE     PLC
                             964,668        3.194        3,081,149.590
              ENTAIN    PLC
                              58,126       18.700        1,086,956.200
              EVRAZ   PLC
                              48,765        6.152         300,002.280
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.924         329,517.250
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       25.730         520,595.090
              PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              53,472        6.894         368,635.960
              PLC
              FERGUSON     PLC
                              21,739       103.500         2,249,986.500
              M&G  PLC
                             259,117        2.278         590,268.520
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              47,098        9.570         450,727.860
                                226/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              81,805        6.406         524,042.830
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             424,675        1.595         677,356.620
     イギリス・ポンド　小計                      27,773,047                167,964,653.570
                                           (25,717,068,108)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        26.800        2,743,221.200
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        25.240        3,298,943.720
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      417.500          734,800.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        15.550        1,588,183.700
              ICL  GROUP   LTD
                              68,048       21.850        1,486,848.800
              NICE   LTD
                              5,535      836.000         4,627,260.000
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       99.500        1,039,178.000
              AZRIELI    GROUP
                              4,414      240.200         1,060,242.800
     イスラエル・シュケル　小計                        425,397               16,578,678.220
                                             (557,416,608)
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              16,854       63.260        1,066,184.040
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             267,571        27.850        7,451,852.350
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             344,560        25.370        8,741,487.200
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             158,803        23.870        3,790,627.610
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        3.750        1,366,533.750
              ASX  LTD
                              19,940       75.540        1,506,267.600
              BHP  GROUP   LTD
                             281,959        49.480        13,951,331.320
              AMPOL   LTD
                              20,946       29.090         609,319.140
              COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       16.000         825,664.000
              CSL  LIMITED
                              43,660       275.470        12,027,020.200
              REA  GROUP   LTD
                              5,828      165.080          962,086.240
              TRANSURBAN      GROUP
                             261,689        14.420        3,773,555.380
              COCHLEAR     LTD
                              6,917      243.260         1,682,629.420
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             196,680        4.550         894,894.000
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             169,844        98.590        16,744,919.960
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                              35,870       125.400         4,498,098.000
              APA  GROUP
                             118,205        9.110        1,076,847.550
              ARISTOCRAT      LEISU
                              51,717       41.700        2,156,598.900
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             225,180        4.870        1,096,626.600
              GROUP   LT
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              39,410       44.010        1,734,434.100
              PLC
              ORICA   LTD
                              41,311       13.270         548,196.970
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       11.660         724,272.560
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,777       21.260         994,479.020
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        7.750         899,434.000
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                              32,731       154.190         5,046,792.890
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             118,236        11.270        1,332,519.720
                                227/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             311,116        26.080        8,113,905.280
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                              73,202       25.710        1,882,023.420
              OIL  SEARCH    LTD
                             211,926        3.890         824,392.140
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                              62,282        4.720         293,971.040
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             143,822        10.500        1,510,131.000
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                              93,404       10.100         943,380.400
              LTD
              REECE   LTD
                              30,319       22.990         697,033.810
              SANTOS    LTD
                             194,614        7.120        1,385,651.680
              SONIC   HEALTHCARE
                              46,547       38.030        1,770,182.410
              WASHINGTON      H SOUL
                              8,406       33.600         282,441.600
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        4.780        1,025,773.660
              WESFARMERS      LTD
                             107,472        58.000        6,233,376.000
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              86,196       23.440        2,020,434.240
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             119,574        38.070        4,552,182.180
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       51.210         796,469.130
              LTD
              SEEK   LTD
                              28,713       31.940         917,093.220
              DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      114.720          698,185.920
              ENTERPRISES      LTD
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.755         289,690.830
              AGL  ENERGY    LTD
                              49,076        8.140         399,478.640
              BRAMBLES     LTD
                             150,237        11.390        1,711,199.430
              CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861       10.990         361,142.390
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        4.570         644,205.480
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        3.750         563,062.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                              57,667       11.900         686,237.300
              LTD
              XERO   LTD
                              12,462       134.280         1,673,397.360
              AFTERPAY     LTD
                              20,778       117.510         2,441,622.780
              ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        6.250         747,337.500
              LTD/AUSTRALIA
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.240         917,418.960
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             497,070        2.930        1,456,415.100
              COLES   GROUP   LTD
                             121,032        16.850        2,039,389.200
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       30.630         416,690.520
     オーストラリア・ドル　小計                       6,666,397                143,796,587.640
                                           (11,844,524,924)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              24,568       76.520        1,879,943.360
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              81,988       46.340        3,799,323.920
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             169,906        26.320        4,471,925.920
              ATCO   LTD
                              7,193       44.260         318,362.180
              BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       21.150         449,902.800
              INC
              BANK   OF  MONTREAL
                              62,248       126.120         7,850,717.760
                                228/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             116,344        78.900        9,179,541.600
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              31,010       93.500        2,899,435.000
              BCE  INC
                              7,275       61.990         450,977.250
              BROOKFIELD      ASSET
                             123,552        63.850        7,888,795.200
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       36.470        1,028,162.240
              SAPUTO    INC
                              25,395       37.000         939,615.000
              BLACKBERRY      LTD
                              46,671       14.690         685,596.990
              ALGONQUIN     POWER   &
                              56,605       18.770        1,062,475.850
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                              22,007       114.490         2,519,581.430
              CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       68.640        1,054,173.120
              CAE  INC
                              25,006       38.550         963,981.300
              CAMECO    CORP
                              32,627       22.790         743,569.330
              ROGERS    COMM-CL    B
                              35,510       66.690        2,368,161.900
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              41,847       141.870         5,936,833.890
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             110,821        44.510        4,932,642.710
              RESOURCES
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      193.870         1,141,700.430
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,291       34.970         569,696.270
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              68,438       133.740         9,152,898.120
              YAMANA    GOLD   INC
                              84,317        5.250         442,664.250
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       44.160         919,190.400
              OPEN   TEXT   CORP
                              24,883       64.150        1,596,244.450
              EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       39.860         601,606.980
              KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        7.860         931,999.500
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       74.320         740,450.160
              INC
              FORTIS    INC
                              44,292       55.610        2,463,078.120
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       28.850        1,641,968.900
              LTD
              TELUS   CORP
                              31,890       27.960         891,644.400
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       36.780         928,695.000
              IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       36.450         785,205.900
              ENBRIDGE     INC
                             194,437        50.110        9,743,238.070
              IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       43.980         266,914.620
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             182,556        23.990        4,379,518.440
              LOBLAW    CO  LTD
                              15,136       78.570        1,189,235.520
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              28,109       112.870         3,172,662.830
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              54,375       63.290        3,441,393.750
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,398      548.490         1,315,279.020
              LTD
              METRO   INC
                              25,305       60.520        1,531,458.600
              EMERA   INC
                              22,433       57.090        1,280,699.970
              ONEX   CORP
                              6,646       90.060         598,538.760
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       35.440         665,067.040
              POWER   CORP   OF  CANADA
                              55,860       38.990        2,177,981.400
              QUEBECOR     INC-B
                              16,042       33.050         530,188.100
                                229/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             135,699       126.370        17,148,282.630
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              62,219       93.040        5,788,855.760
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                              47,913       36.180        1,733,492.340
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             143,571        28.970        4,159,251.870
              LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310       11.540         742,137.400
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              41,016       29.280        1,200,948.480
              THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,826       126.310         2,125,292.060
              TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              7,417      104.710          776,634.070
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             173,273        84.700        14,676,223.100
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                              90,472       62.560        5,659,928.320
              WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              7,200       93.460         672,912.000
              LTD
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      119.300          940,799.800
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                              15,672       172.030         2,696,054.160
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              44,630       55.320        2,468,931.600
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,912     1,919.740          3,670,542.880
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              17,971       183.350         3,294,982.850
              B2GOLD    CORP
                             101,675        5.060         514,475.500
              KEYERA    CORP
                              23,772       33.080         786,377.760
              PARKLAND     CORP
                              14,497       39.680         575,240.960
              ALTAGAS    LTD
                              23,944       26.490         634,276.560
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              50,410       39.910        2,011,863.100
              DOLLARAMA     INC
                              26,906       57.180        1,538,485.080
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             119,709        11.370        1,361,091.330
              NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       42.870        1,007,016.300
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      129.310          654,049.980
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       49.030        1,322,388.130
              IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930        9.200         569,756.000
              INTER   PIPELINE     LTD
                              41,863       20.120         842,283.560
              NUTRIEN    LTD
                              55,668       76.220        4,243,014.960
              LIGHTSPEED      POS  INC
                              9,164      106.020          971,567.280
              WSP  GLOBAL    INC
                              10,194       149.910         1,528,182.540
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       67.150         782,969.000
              GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       39.500         651,157.500
              NUVEI   CORP
                              4,960      103.490          513,310.400
              BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       50.870         551,685.150
              CORP
              AIR  CANADA
                              17,940       25.750         461,955.000
              RESTAURANT      BRANDS
                              25,176       80.100        2,016,597.600
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              10,761      1,862.970         20,047,420.170
              FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      222.080          777,946.240
              CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       27.590         514,112.060
              HYDRO   ONE  LTD
                              27,340       30.470         833,049.800
     カナダ・ドル　小計                       3,878,221                227,988,479.030
                                230/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           (20,163,301,085)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.940         492,500.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             168,400        29.660        4,994,744.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        6.990         254,436.000
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900       11.160         768,924.000
              CAPITALAND      LTD
                             232,915        3.760         875,760.400
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.840         608,328.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.240         706,876.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             327,653        11.910        3,902,347.230
              CORP
              SINGAPORE
                             808,422        2.260        1,827,033.720
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        5.020         793,411.000
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             112,500        25.740        2,895,750.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.310         296,055.000
              VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       18.920         397,320.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.510         818,114.000
     シンガポール・ドル　小計                       3,140,240                19,631,599.350
                                            (1,600,564,295)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             232,092        9.190        2,132,925.480
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                              16,174       114.950         1,859,201.300
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             274,327       115.200        31,602,470.400
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                              48,893       110.650         5,410,010.450
              ROCHE   HOLDING    AG-
                              67,324       353.100        23,772,104.400
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      280.700         1,157,045.400
              CERT
              SIKA   INHABER
                              13,317       309.100         4,116,284.700
              SGS  SA-REG
                               540    2,896.000          1,563,840.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             211,526        84.940        17,967,018.440
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      144.300          614,573.700
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               401    2,208.000           885,408.000
              CLARIANT     AG-REG
                              19,979       18.690         373,407.510
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      535.800         1,333,606.200
              ABB  LTD
                             167,711        32.850        5,509,306.350
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                              13,600       62.580         851,088.000
              GEBERIT    AG
                              3,524      710.400         2,503,449.600
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,994      666.800         4,663,599.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                95    9,525.000           904,875.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   99,200.000          1,091,200.000
              GIVAUDAN-REG                  869    4,333.000          3,765,377.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,488       365.100         5,289,568.800
              AG
              ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              2,699      381.400         1,029,398.600
              HOLCIM    LTD
                              49,333       53.640        2,646,222.120
              TEMENOS    GROUP
                              6,753      147.150          993,703.950
              SONOVA    HOLDING    AG
                              5,268      330.200         1,739,493.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,816      314.600         1,515,113.600
                                231/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,032     1,545.000          1,594,440.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      310.200          927,808.200
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       59.550         273,453.600
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      272.000          452,336.000
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,090      453.300         1,400,697.000
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       81.000         202,500.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      123.900          651,218.400
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     937.000          527,531.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       94.600         760,584.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,234     1,420.000          3,172,280.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              23,176       57.600        1,334,937.600
              SWISS   RE  LTD
                              27,789       84.200        2,339,833.800
              ALCON   INC
                              47,036       64.420        3,030,059.120
              UBS  GROUP   AG
                             354,847        13.675        4,852,532.720
     スイス・フラン　小計                       1,656,413                146,810,503.240
                                           (17,692,133,745)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              65,891       543.000        35,778,813.000
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              36,051       458.700        16,536,593.700
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             274,779       112.140        30,813,717.060
              LUNDBERGS     B
                              7,382      571.000         4,215,122.000
              SKF  AB-B   SHS
                              34,849       220.600         7,687,689.400
              SANDVIK    AB
                             111,867       223.500        25,002,274.500
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             162,441       111.750        18,152,781.750
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,653       234.900         7,435,289.700
              SWEDBANK     AB
                              89,378       163.800        14,640,116.400
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              52,945       149.850         7,933,808.250
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230        98.600        13,728,078.000
              SHS
              VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       217.800         5,159,899.800
              VOLVO   AB-B   SHS
                             129,470       211.950        27,441,166.500
              SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        75.460        11,947,506.340
              TELE2   AB-B   SHS
                              47,055       120.050         5,648,952.750
              INDUSTRIVARDEN        A
                              12,131       330.600         4,010,508.600
              INDUSTRIVARDEN         C 
                              11,403       312.200         3,560,016.600
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                              19,191       239.500         4,596,244.500
              SECURITAS     AB-B   SHS
                              35,948       140.200         5,039,909.600
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             169,486       205.200        34,778,527.200
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              70,896       198.380        14,064,348.480
              ASSA   ABLOY   AB-B
                              94,311       268.300        25,303,641.300
              TELIA   CO  AB
                             269,954        38.415        10,370,282.910
              LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       295.900         6,143,475.800
              BOLIDEN    AB
                              28,603       332.500         9,510,497.500
              ALFA   LAVAL   AB
                              28,392       311.800         8,852,625.600
              KINNEVIK     AB-B
                              21,722       343.900         7,470,195.800
              FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      587.400         5,267,215.800
                                232/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      401.200         3,614,410.800
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,692       115.900         3,904,902.800
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             137,747        90.340        12,444,063.980
              HEXAGON    AB-B   SHS
                             187,573       131.200        24,609,577.600
              EPIROC    AB-A
                              60,750       203.800        12,380,850.000
              EPIROC    AB-B
                              38,943       173.100         6,741,033.300
              ESSITY    AB-B
                              58,695       286.600        16,821,987.000
              EQT  AB
                              20,934       342.300         7,165,708.200
              EMBRACER     GROUP   AB
                              24,571       222.900         5,476,875.900
              KINNEVIK     AB-B
                              21,722       174.000         3,779,628.000
              EVOLUTION     AB
                              16,591      1,422.800         23,605,674.800
              NORDEA    BANK   ABP
                             315,042        95.400        30,055,006.800
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       292.700         4,374,401.500
              SINCH   AB
                              42,790       141.250         6,044,087.500
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,139,781                532,107,507.020
                                            (6,837,581,465)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              9,728     1,158.500         11,269,888.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    18,045.000          10,249,560.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    17,450.000          5,950,450.000
              DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       113.600         7,807,160.000
              GENMAB    A/S
                              6,269     2,689.000         16,857,341.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                              20,271       474.300         9,614,535.300
              ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    3,200.000          2,601,600.000
              AS
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             164,338       544.600        89,498,474.800
              GN  STORE   NORD   A/S
                              11,641       551.400         6,418,847.400
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              98,601       241.700        23,831,861.700
              COLOPLAST-B                10,734      1,049.500         11,265,333.000
              DSV  PANALPINA     A S
                              19,457      1,519.500         29,564,911.500
              DEMANT    A/S
                              10,739       337.100         3,620,116.900
              TRYG   A/S
                              35,784       157.900         5,650,293.600
              PANDORA    A/S
                              9,639      857.800         8,268,334.200
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      561.800         5,244,964.800
              A/S
              AMBU   A/S  B
                              14,156       224.500         3,178,022.000
              ORSTED    A/S
                              18,540       926.600        17,179,164.000
     デンマーク・クローネ　小計                        509,680               268,070,858.200
                                            (4,715,366,396)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.460         822,285.960
     ド・ドル
              LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       13.090         647,287.410
              A2  MILK   CO  LTD
                              62,165        7.600         472,454.000
              FISHER    & PAYKEL
                              57,388       30.000        1,721,640.000
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.890         780,556.470
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        6.550         404,357.700
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.220         648,125.640
     ニュージーランド・ドル　小計                        624,747                5,496,707.180
                                             (423,191,486)
                                233/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                              43,202       223.800         9,668,607.600
     ローネ
              NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        56.400        7,277,630.400
              TELENOR    ASA
                              63,038       149.650         9,433,636.700
              SCHIBSTED     ASA
                              7,537      448.000         3,376,576.000
              ORKLA   ASA
                              65,283       89.680        5,854,579.440
              EQUINOR    ASA
                              91,961       177.660        16,337,791.260
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       476.600         7,240,983.800
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       201.600         3,363,292.800
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                              22,265       173.050         3,852,958.250
              DNB  BANK   ASA
                              89,294       186.950        16,693,513.300
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      399.600         2,975,022.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        550,937               86,074,591.550
                                            (1,092,286,567)
              CRH  PLC
                              74,044       42.400        3,139,465.600
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              16,309       150.800         2,459,397.200
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                              15,455       120.500         1,862,327.500
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                              13,452       84.860        1,141,536.720
              UMICORE                17,654       51.340         906,356.360
              AIR  LIQUIDE
                              45,163       147.920         6,680,510.960
              AIRBUS    SE
                              56,608       112.760         6,383,118.080
              AXA  SA
                             180,491        21.815        3,937,411.160
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              50,630       25.950        1,313,848.500
              ADIDAS    AG
                              18,277       318.450         5,820,310.650
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                              97,569       16.885        1,647,452.560
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     988.000          291,460.000
              DANONE                62,825       59.460        3,735,574.500
              SAFRAN    SA
                              33,067       119.920         3,965,394.640
              INTESA    SANPAOLO
                            1,552,995         2.284        3,547,040.580
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              30,673       87.680        2,689,408.640
              AG
              ACCOR   SA
                              17,380       31.410         545,905.800
              BOUYGUES                21,417       31.760         680,203.920
              BNP  PARIBAS
                             107,956        50.930        5,498,199.080
              THALES    SA
                              10,448       89.820         938,439.360
              CAPGEMINI     SA
                              15,076       167.050         2,518,445.800
              UNICREDIT     SPA
                             203,331        9.745        1,981,460.590
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                              16,537       158.150         2,615,326.550
              COMMERZBANK      AG
                             106,215        5.706         606,062.790
              EIFFAGE                 8,477       86.900         736,651.300
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              39,898       44.510        1,775,859.980
              UNITED    INTERNET
                              9,882       33.940         335,395.080
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       41.060         227,718.760
              PUBLICIS     GROUPE
                              19,879       53.160        1,056,767.640
              FAURECIA                10,774       40.360         434,838.640
              IBERDROLA     SA
                             549,814        10.280        5,652,087.920
              ENI  SPA
                             238,596        10.080        2,405,047.680
                                234/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              JERONIMO     MARTINS
                              19,517       16.635         324,665.290
              KESKO   OYJ-B
                              24,085       32.170         774,814.450
              KBC  GROUPE
                              24,033       66.300        1,593,387.900
              HANNOVER     RUECK   SE
                              5,923      146.000          864,758.000
              WARTSILA     OYJ
                              48,612       12.785         621,504.420
              L'OREAL                23,954       371.800         8,906,097.200
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              26,487       662.400        17,544,988.800
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                              13,284       35.070         465,869.880
              BOLLORE                71,347        4.494         320,633.410
              MEDIOBANCA      SPA
                              57,442        9.752         560,174.380
              MICHELIN(CGDE)-B                16,350       137.100         2,241,585.000
              CONTINENTAL      AG
                              10,336       118.640         1,226,263.040
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              95,562       58.270        5,568,397.740
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       26.930         571,077.580
              ENERGY
              OMV  AG
                              12,817       47.040         602,911.680
              VERBUND    AG
                              6,916       80.450         556,392.200
              PERNOD-RICARD                20,213       180.850         3,655,521.050
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,524       92.900        1,442,179.600
              PFD
              RENAULT    SA
                              19,019       33.500         637,136.500
              REPSOL    SA
                             135,990        9.848        1,339,229.520
              REMY   COINTREAU
                              1,860      178.400          331,824.000
              MERCK   KGAA
                              11,875       169.500         2,012,812.500
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              47,367       57.750        2,735,444.250
              GOBAIN
              RWE  AG
                              63,738       31.270        1,993,087.260
              SEB  SA
                              2,439      148.700          362,679.300
              SOCIETE    GENERALE-A
                              77,718       24.775        1,925,463.450
              VINCI   S.A.
                              51,385       91.740        4,714,059.900
              SODEXO                 9,325       76.120         709,819.000
              SOFINA                 1,382      367.600          508,023.200
              SOLVAY    SA
                              7,183      110.000          790,130.000
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              51,564       137.020         7,065,299.280
              VIVENDI    SA
                              65,938       28.250        1,862,748.500
              SAP  SE
                              99,580       124.720        12,419,617.600
              TELEFONICA      S.A
                             527,117        3.764        1,984,068.380
              TOTALENERGIES       SE
                             238,398        37.450        8,928,005.100
              VALEO                19,653       24.980         490,931.940
              E.ON   SE
                             209,405        10.128        2,120,853.840
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       35.580         351,352.500
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       78.350         812,176.100
              SIEMENS    AG-REG
                              73,136       132.840         9,715,386.240
              UPM-KYMMENE      OYJ
                              54,222       33.190        1,799,628.180
              ING  GROEP   NV-CVA
                             367,322        10.876        3,994,994.070
              PUMA   AG
                              10,448       102.900         1,075,099.200
              BAYER   AG
                              92,074       50.830        4,680,121.420
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              51,891       16.110         835,964.010
                                235/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              15,809       87.760        1,387,397.840
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                              82,448       72.890        6,009,634.720
              BASF   SE
                              88,762       68.010        6,036,703.620
              BEIERSDORF      AG
                              10,342       102.150         1,056,435.300
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                              15,297       74.620        1,141,462.140
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              19,754       69.000        1,363,026.000
              AG  & CO
              ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,578      278.700         1,275,888.600
              ORANGE                184,093        9.485        1,746,122.100
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                              46,965       39.650        1,862,162.250
              RANDSTAD     NV
                              11,017       65.160         717,867.720
              ALLIANZ    SE
                              39,464       212.100         8,370,314.400
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.636        1,245,396.490
              KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,453       25.340        2,469,459.020
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,960     1,235.500          3,657,080.000
              ENDESA    S.A.
                              27,736       21.250         589,390.000
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              27,990       10.056         281,467.440
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              24,204       31.090         752,502.360
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              13,138       230.850         3,032,907.300
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              67,239       26.290        1,767,713.310
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              64,065       42.625        2,730,770.620
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              21,734       22.120         480,756.080
              SERV
              HEINEKEN     NV
                              24,566       99.140        2,435,473.240
              AKZO   NOBEL
                              18,548       105.250         1,952,177.000
              ASML   HOLDING    NV
                              39,970       583.100        23,306,507.000
              AEGON   NV
                             189,323        3.554         672,853.940
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      281.200          775,549.600
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              17,670       212.350         3,752,224.500
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             643,572        5.227        3,363,950.840
              ARGENTA
              KERING                 7,187      731.200         5,255,134.400
              CNP  ASSURANCES
                              13,987       14.670         205,189.290
              FORTUM    OYJ
                              39,409       23.060         908,771.540
              AGEAS                17,055       46.840         798,856.200
              UCB  SA
                              12,778       90.300        1,153,853.400
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       67.000         341,365.000
              CARREFOUR     SA
                              61,189       16.350        1,000,440.150
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              23,612       22.070         521,116.840
              ATOS   SE
                              8,972       52.740         473,183.280
              NOKIA   OYJ
                             510,419        4.654        2,375,490.020
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              88,323       39.060        3,449,896.380
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                              26,053       86.600        2,256,189.800
              SANOFI                107,938        87.220        9,414,352.360
              STMICROELECTRONICS          NV
                              62,523       32.115        2,007,926.140
              ELISA   OYJ
                              13,642       51.520         702,835.840
                                236/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,669,723         3.129        5,224,563.260
              RED  ELECTRICA     DE
                              47,453       15.750         747,384.750
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                              20,763       42.700         886,580.100
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             188,943        10.500        1,983,901.500
              BMW  VORZUG
                              6,976       75.000         523,200.000
              ENEL   SPA
                             774,910        7.924        6,140,386.840
              COLRUYT    NV
                              4,673       46.900         219,163.700
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       38.130         204,529.320
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             311,165        18.000        5,600,970.000
              SARTORIUS     AG
                              2,441      465.000         1,135,065.000
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       59.780         459,469.080
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             122,634        33.110        4,060,411.740
              RATIONAL     AG
                               479     798.600          382,529.400
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      166.250          626,928.750
              BECHTLE    AG
                              2,511      161.350          405,149.850
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        2.684         916,443.740
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,226       101.580         1,343,497.080
              TELEPERFORMANCE                 5,626      348.000         1,957,848.000
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              17,989       144.450         2,598,511.050
              EURAZEO                 3,007       73.800         221,916.600
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       95.380         944,643.520
              SA
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,004       84.300         843,337.200
              INDITEX                102,523        29.730        3,048,008.790
              ESSILORLUXOTTICA                26,761       154.340         4,130,292.740
              SNAM   SPA
                             198,963        4.892         973,326.990
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             108,321        11.794        1,277,537.870
              ORPEA                 4,932      106.650          525,997.800
              ENAGAS                23,477       18.330         430,333.410
              WENDEL                 2,220      109.700          243,534.000
              TENARIS    SA
                              52,985        9.002         476,970.970
              TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,123,551         0.391         439,308.440
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.428         212,971.080
              ATLANTIA     SPA
                              45,299       15.440         699,416.560
              ILIAD   SA
                              1,046      120.550          126,095.300
              PROXIMUS                13,739       16.545         227,311.750
              TERNA   SPA
                             126,172        6.422         810,276.580
              BIOMERIEUX                 3,248       93.820         304,727.360
              GRIFOLS    SA
                              30,687       21.680         665,294.160
              FERROVIAL     SA
                              46,794       25.460        1,191,375.240
              LANXESS    AG
                              6,856       58.420         400,527.520
              NESTE   OYJ
                              39,886       52.280        2,085,240.080
              RAIFFEISEN      BANK
                              17,911       18.890         338,338.790
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                              10,303       50.200         517,210.600
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       11.180         618,298.720
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,873      213.800         1,041,847.400
              AG
                                237/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              KONE   OYJ
                              32,102       69.760        2,239,435.520
              ELIA   GROUP
                              2,862       90.650         259,440.300
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,771      434.300         1,203,445.300
              ENGIE                166,851        11.606        1,936,472.700
              ALSTOM                26,382       37.830         998,031.060
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              54,778       11.375         623,099.750
              IPSEN   SA
                              3,646       88.000         320,848.000
              DEUTSCHE     WOHNEN
                              33,021       51.580        1,703,223.180
              ARKEMA    SA
                              6,393      106.800          682,772.400
              LEGRAND    SA
                              25,357       91.700        2,325,236.900
              AMPLIFON     SPA
                              11,372       38.070         432,932.040
              ADP                 2,313      111.050          256,858.650
              ORION   OYJ
                              8,051       37.210         299,577.710
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088        8.978         359,910.060
              SHRS
              SYMRISE    AG
                              12,698       120.200         1,526,299.600
              SCOR   SE
                              15,667       25.590         400,918.530
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       46.390        1,123,936.920
              PRYSMIAN     SPA
                              22,328       30.520         681,450.560
              DIASORIN     SPA
                              2,223      160.650          357,124.950
              CAIXABANK                394,299        2.555        1,007,433.940
              BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       26.850         800,398.500
              GETLINK                50,458       13.860         699,347.880
              EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       20.480         572,866.560
              SUEZ   SA
                              34,245       19.545         669,318.520
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              43,588       57.580        2,509,797.040
              BRENNTAG     SE
                              14,044       81.860        1,149,641.840
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       28.730         670,558.200
              EDENRED                24,865       48.610        1,208,687.650
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.430         239,075.550
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      SE
                              6,537      130.800          855,039.600
              KION   GROUP   AG
                              7,508       92.260         692,688.080
              VONOVIA    SE
                              51,151       57.620        2,947,320.620
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       96.160         659,657.600
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              26,679       53.220        1,419,856.380
              FERRARI    NV
                              11,553       176.000         2,033,328.000
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             101,681        13.675        1,390,487.670
              AROUNDTOWN      SA
                             106,018        6.664         706,503.950
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       49.030         396,750.760
              SAEM
              MONCLER    SPA
                              17,567       56.360         990,076.120
              NEXI   SPA
                              43,586       18.540         808,084.440
              TEAMVIEWER      AG
                              13,668       28.120         384,344.160
              PROSUS    NV
                              45,840       77.360        3,546,182.400
              ACS  ACTIVIDADES      DE
              CONSTRUCCION       Y SERVICIOS        21,717        1.250         27,146.250
              SA-RTS
              JDE  PEET'S    BV
                              7,308       31.130         227,498.040
                                238/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SIEMENS    ENERGY    AG
                              35,831       25.880         927,306.280
              INPOST    SA
                              20,395       17.696         360,909.920
              WORLDLINE     SA
                              23,570       80.830        1,905,163.100
              NN  GROUP   NV
                              28,556       40.620        1,159,944.720
              FINECOBANK      SPA
                              53,818       14.950         804,579.100
              ARGENX    SE
                              4,403      261.900         1,153,145.700
              IBERDROLA     SA-RTS
                             549,814        0.255         140,202.570
              ZALANDO    SE
                              15,459       101.500         1,569,088.500
              STELLANTIS      NV
                             195,811        16.486        3,228,140.140
              AENA   SME  SA
                              7,240      138.650         1,003,826.000
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                              49,741       54.560        2,713,868.960
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,836       74.890        1,260,848.040
              ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       10.050         344,222.550
              EXOR   NV
                              9,966       66.700         664,732.200
              SCOUT24    AG
                              9,670       70.820         684,829.400
              COVESTRO     AG
                              19,158       56.140        1,075,530.120
              HELLOFRESH      SE
                              15,236       82.340        1,254,532.240
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              70,978       58.880        4,179,184.640
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       10.995         612,960.250
              AMUNDI    SA
                              5,924       75.800         449,039.200
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              39,494        9.702         383,170.780
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,855     2,118.500          3,929,817.500
              UNIPER    SE
                              10,427       31.650         330,014.550
              DELIVERY     HERO   SE
                              14,389       119.150         1,714,449.350
     ユーロ　小計                      18,651,499                451,067,277.790
                                           (59,008,621,280)
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        18.180        2,981,520.000
     香港・ドル
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        13.720        1,424,959.200
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        77.250        12,514,500.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                              49,500       45.250        2,239,875.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             112,740       490.000        55,242,600.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        44.200        5,569,200.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       152.500        11,559,500.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        36.400        4,202,380.000
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        47.300        6,905,800.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,074,456         12.240        13,151,341.440
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             224,000        59.600        13,350,400.000
              GROUP   LTD
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        25.400        8,064,500.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        37.350        6,090,515.100
              SINO   LAND   CO
                             255,400        12.480        3,187,392.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             120,500       113.500        13,676,750.000
                                239/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       51.500        2,549,250.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             130,500       131.300        17,134,650.000
              XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        30.950        5,137,700.000
              LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.170        1,274,520.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        11.640        1,448,016.000
              CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        17.100        3,714,120.000
              GROUP   LTD
              AIA  GROUP   LTD
                            1,153,827         94.550       109,094,342.850
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.520        4,681,400.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        30.850        7,774,200.000
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        22.350        2,328,870.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        43.750        6,551,562.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        24.700        5,033,860.000
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.850        1,805,500.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        23.600        3,554,160.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             897,000        6.610        5,929,170.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             260,832        57.650        15,036,964.800
              LTD
              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        52.900        11,893,612.800
     香港・ドル　小計                       8,125,713                365,103,131.690
                                            (5,177,162,407)
     合計                      105,384,157                 560,116,074,613
                                           (560,116,074,613)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       118,215.000          1,221,160.950
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       160,839.000          3,432,304.260
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000          1,003,293.280
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,213,386.250
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,315,027.500
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,102,968.930
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           578,010.600
             オーストラリア・ドル　小計                          2,000,913.000           9,866,151.770
                                                 (812,674,921)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           880,744.060
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       498,836.000          1,067,509.040
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           421,137.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           567,210.000
                     TRUST
                                240/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シンガポール・ドル　小計
                                      1,253,842.000           2,936,600.100
                                                 (239,421,006)
     投資信託受益証券　合計                                   3,254,755         1,052,095,927
                                                (1,052,095,927)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          777,412.920
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        12,466.000         2,375,396.300
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        42,405.000         11,807,672.250
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000          1,136,550.690
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,300.000         2,937,039.000
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,549.000         1,704,706.330
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        8,873.000         1,252,690.140
                     CROWN   CASTLE
                                        41,234.000         8,317,722.480
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        26,971.000         4,201,002.960
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,962.000         1,792,705.700
                     EQUINIX    INC
                                        8,565.000         7,026,040.800
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        15,554.000         1,221,611.160
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,922.000         2,690,056.620
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,408.000         2,052,097.920
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,714.000         2,201,937.660
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,001.000         1,842,314.760
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        63,952.000         1,094,218.720
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        54,837.000         2,187,996.300
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,243,965.600
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        53,911.000         1,105,175.500
                     MID  AMERICA
                                        11,430.000         2,065,401.000
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          743,614.050
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        70,664.000         8,860,558.960
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,117.000         4,711,666.560
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        35,640.000         2,454,526.800
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          942,579.990
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,565.000         3,479,371.450
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        30,857.000         4,001,844.330
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,801.000         1,953,576.870
                     UDR  INC
                                        26,674.000         1,385,981.040
                     VENTAS    INC
                                        35,060.000         2,055,918.400
                     VEREIT    INC
                                        19,960.000          950,894.400
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        48,258.000         1,517,231.520
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        17,313.000          805,400.760
                     WELLTOWER     INC
                                        39,394.000         3,404,823.420
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        69,174.000         2,477,812.680
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,210,796.130
                                241/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アメリカ・ドル　小計
                                      1,190,581.000          101,990,312.170
                                               (11,236,272,693)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          359,707.480
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          509,904.860
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       116,375.000          1,355,186.870
             イギリス・ポンド　小計                           260,222.000          2,224,799.210
                                                 (340,639,007)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          503,803.800
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          309,741.000
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           21,687.000          813,544.800
                                                  (71,949,902)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          361,382.500
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          632,764.550
                     KLEPIERRE                  17,099.000          378,913.840
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          974,555.600
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         2,347,616.490
                                                 (307,115,189)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       204,300.000         15,148,845.000
             香港・ドル　小計                           204,300.000         15,148,845.000
                                                 (214,810,622)
     投資証券　合計                                   1,716,235        12,170,787,413
                                               (12,170,787,413)
     合計                                           13,222,883,340
                                               (13,222,883,340)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            600銘
     アメリカ・ドル             株式              69.67          －    －         72.65
                              柄
                  投資証券         37銘柄      －         －   1.93
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.42          －    －          4.54
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄
                                 0.10          －    －          0.10
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.04          －    －          2.21
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.14     －
     カナダ・ドル             株式         89銘柄     3.47          －    －          3.53
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.28          －    －          0.32
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     3.04          －    －          3.09
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     スウェーデン・クローナ             株式         42銘柄
                                 1.18          －    －          1.19
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.81          －    －          0.82
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.07          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.19          －    －          0.19
                            233銘
     ユーロ             株式              10.14          －    －         10.35
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         32銘柄     0.89          －    －          0.94
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,669,273,393
        投資証券                                           225,543,871,920
        派生商品評価勘定                                              25,235,650
        未収入金                                              227,854,584
        未収配当金                                              550,770,967
                                                      106,122,500
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           228,123,129,014
       資産合計                                             228,123,129,014
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              18,793,500
                                                      386,598,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              405,391,500
       負債合計                                               405,391,500
     純資産の部
       元本等
        元本                                            88,905,630,284
        剰余金
                                                    138,812,107,230
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           227,717,737,514
       純資産合計                                             227,717,737,514
     負債純資産合計                                              228,123,129,014
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           31,200,083,619円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           84,542,252,023円
        同期中一部解約元本額                                           26,836,705,358円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              192,640円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              833,782円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                              986,795円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,550,457円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,471,035円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,304,002円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,414,056,062円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            956,546,645円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,004,134,101円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             18,992,809円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            334,703,683円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            356,979,872円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            116,496,182円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            308,691,788円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            189,356,059円
                                                    246,208,145円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,224,459円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             10,831,634円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,938,645円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             7,079,917円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,109,534円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            387,435,662円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,214,817円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            130,509,613円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            147,057,515円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            285,082,794円
        投資のソムリエ                                           11,266,486,563円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            588,529,726円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            118,464,447円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            396,175,614円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,008,972,226円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             11,837,774円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,695,515円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,754,462円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             30,903,542円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,670,169,314円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             99,385,511円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             8,979,467円
                                                     4,349,235円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             3,652,744円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               39,913円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             41,444,362円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             82,472,566円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            741,796,987円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             23,665,569円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            318,933,557円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             28,811,478円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            171,767,818円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             14,548,333円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            202,133,368円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             79,655,059円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                            249,553,186円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             23,107,305円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            133,666,329円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            317,295,468円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,595,185,937円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            295,826,570円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            606,595,127円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             38,956,719円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,483,597,340円
        機関投資家限定）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉                                           7,655,355,393円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）                                           41,496,552,323円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）                                           3,041,635,281円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）                                            104,653,348円
        計                                           88,905,630,284円
        受益権の総数                                           88,905,630,284口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                               3,534,400,216
     合計                                               3,534,400,216
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月8日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                      2021年7月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,997,534,000              －    2,022,872,500          25,338,500
     合計                      1,997,534,000              －    2,022,872,500          25,338,500
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5613円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (25,613円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     6,113      1,220,154,800
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     61,663      11,808,464,500
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     17,258      2,847,570,000
                                248/361


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                Ｏｎｅリート投資法人
                                     2,978      1,019,965,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     5,024       851,065,600
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     15,656      1,560,903,200
                いちごホテルリート投資法人                     3,341       324,077,000
                アクティビア・プロパティーズ
                                     9,574      4,921,036,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     18,149      7,023,663,000
                人
                イオンリート投資法人                     19,380      3,234,522,000
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                    121,419       2,753,782,920
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     79,892      3,651,064,400
                エスコンジャパンリート投資法
                                     3,123       466,888,500
                人
                オリックス不動産投資法人                     38,070      8,097,489,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     13,268      1,683,709,200
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     5,911      4,699,245,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     13,022      3,135,697,600
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     7,600      2,278,480,000
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     8,590      3,247,020,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     3,678       477,404,400
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     4,675       625,047,500
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     2,927       368,802,000
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     61,554      4,173,361,200
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     17,729      2,765,724,000
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     19,107      13,413,114,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     19,631      1,262,273,300
                スターツプロシード投資法人                     2,975       748,510,000
                タカラレーベン不動産投資法人                     5,742       753,350,400
                トーセイ・リート投資法人                     4,227       607,419,900
                ヒューリックリート投資法人                     15,839      2,980,899,800
                フロンティア不動産投資法人                     6,698      3,442,772,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     4,075       636,922,500
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                     1,790       238,965,000
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     40,862      6,913,850,400
                人
                ラサールロジポート投資法人                     23,112      4,513,773,600
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     7,411      1,217,627,300
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     8,630      1,485,223,000
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                三井不動産ロジスティクスパー
                                     6,669      3,981,393,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     4,805      2,311,205,000
                産業ファンド投資法人                     27,008      5,828,326,400
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     4,138       582,630,400
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     13,656      2,191,788,000
                森ヒルズリート投資法人
                                     22,444      3,770,592,000
                星野リゾート・リート投資法人                     2,907      2,055,249,000
                積水ハウス・リート投資法人                     56,198      5,423,107,000
                大江戸温泉リート投資法人                     3,084       265,532,400
                大和ハウスリート投資法人                     27,261      8,750,781,000
                大和証券オフィス投資法人                     4,039      3,211,005,000
                大和証券リビング投資法人                     24,950      3,093,800,000
                投資法人みらい                     20,635      1,149,369,500
                東急リアル・エステート投資法
                                     12,810      2,619,645,000
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     6,585      4,569,990,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     21,504      15,138,816,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     11,896      5,150,968,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     30,207      10,768,795,500
                日本リート投資法人                     6,206      2,739,949,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     12,484      4,213,350,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     95,170      11,277,645,000
                福岡リート投資法人                     9,882      1,843,981,200
                平和不動産リート投資法人                     12,346      2,213,637,800
                野村不動産マスターファンド投
                                     61,787      10,942,477,700
                資法人
     投資証券　合計                              1,199,364       225,543,871,920
     合計                                     225,543,871,920
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              808,753,760
        コール・ローン                                              222,128,987
        投資信託受益証券                                             7,988,019,602
        投資証券                                            68,695,168,674
        派生商品評価勘定                                                718,889
        未収入金                                                859,725
                                                      256,355,250
        未収配当金
        流動資産合計                                            77,972,004,887
       資産合計                                             77,972,004,887
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              811,040,177
                                                      32,142,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              843,182,177
       負債合計                                               843,182,177
     純資産の部
       元本等
        元本                                            49,591,590,500
        剰余金
                                                    27,537,232,210
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            77,128,822,710
       純資産合計                                             77,128,822,710
     負債純資産合計                                               77,972,004,887
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           45,737,709,443円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           54,960,779,150円
        同期中一部解約元本額                                           51,106,898,093円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             91,990,088円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             49,238,929円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,083,509円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             13,470,885円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             15,934,138円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             40,885,716円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,759,753円
                                                     21,049,235円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           9,321,016,978円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,473,072,444円
                                                    353,754,549円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,662,547,045円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             15,786,182円
                                252/361


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        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            278,186,328円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            548,261,139円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             50,829,713円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            104,623,153円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            220,176,902円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,997,304円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,662,141円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,139,586円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            686,947,006円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,528,218円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            584,044,636円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             49,505,985円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            214,771,724円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            257,640,235円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            473,479,123円
        投資のソムリエ                                           14,848,949,235円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            771,021,943円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            439,247,237円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,446,583,846円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            589,151,400円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,946,220,424円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,336,040円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,275,009円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,161,748円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             45,837,621円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,892,926,022円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            164,545,219円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             13,208,529円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             7,092,385円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,106,293円
                                                       65,820円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            450,725,450円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            159,568,116円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            110,155,096円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            155,649,285円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            133,490,763円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            149,211,411円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             68,299,457円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             66,623,991円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            107,329,681円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            512,635,886円
        投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            388,226,702円
                                253/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            179,930,919円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            118,752,457円
                                                    287,088,553円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,805,484,457円
        機関投資家限定）
                                                    340,995,307円
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            554,744,495円
        計                                           49,591,590,500円
     ２.   受益権の総数                                           49,591,590,500口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                 59,009,395
     投資証券                                                919,115,258
     合計                                                978,124,653
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年7月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    22,033,600             －    22,033,480            120
          アメリカ・ドル                  22,033,600             －    22,033,480            120
        買建                    106,012,610             －    106,731,379          718,769
          オーストラリア・ドル                  58,750,560             －    59,306,184          555,624
          シンガポール・ドル                  30,059,170             －    30,165,619          106,449
          ニュージーランド・ドル                   3,052,880            －     3,079,576          26,696
          香港・ドル                  14,150,000             －    14,180,000          30,000
     合計                       128,046,210             －    128,764,859          718,889
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.5553円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (15,553円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       322,000.000           259,210.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       658,400.000           526,720.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       211,400.000           179,690.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,264,500.000            965,620.000
                                                 (106,382,355)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       172,535.000           552,112.000
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        59,289.000          198,025.260
                     ARENA   REIT
                                       159,242.000           589,195.400
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       161,015.000           505,587.100
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       213,381.000           909,003.060
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       264,230.000           790,047.700
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       212,974.000           790,133.540
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       179,274.000           435,635.820
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       212,582.000          3,233,372.220
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       242,311.000          1,182,477.680
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       236,221.000           871,655.490
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       141,304.000           512,933.520
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       865,185.000           778,666.500
                     DEXUS                  498,671.000          5,151,271.430
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       212,082.000           233,290.200
                     GOODMAN    GROUP
                                       763,063.000         16,283,764.420
                     GPT  GROUP
                                       877,934.000          4,249,200.560
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       125,818.000           499,497.460
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        77,683.000          416,380.880
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       213,110.000           317,533.900
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                     HOTEL   PROPERTY
                                        73,965.000          239,646.600
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       134,675.000           808,050.000
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       225,633.000           333,936.840
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,792,441.000           5,251,852.130
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       474,917.000           987,827.360
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       160,193.000           398,880.570
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,355,582.000           6,383,627.220
                     SHOPPING     CENTRES
                                       476,191.000          1,138,096.490
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                 1,086,958.000           4,923,919.740
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,768,433.000           2,749,913.310
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       359,566.000           938,467.260
             オーストラリア・ドル　小計                         14,796,458.000           62,654,001.660
                                                (5,160,810,116)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       216,895.000           340,525.150
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       587,880.000           517,334.400
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,498,560.000           4,510,665.600
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       815,116.000           864,022.960
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       450,180.000           616,746.600
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,038,709.000           4,362,837.260
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       322,700.000           406,602.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           103,831.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,148,730.000            516,928.500
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       491,500.000           289,985.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       608,800.000           161,332.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       591,700.000          1,467,416.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       377,100.000           197,977.500
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,286,964.000           1,917,576.360
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       225,300.000           144,192.000
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       561,500.000          1,448,670.000
                     KEPPEL    REIT
                                       877,500.000          1,044,225.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       422,200.000           369,425.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                      2,759,100.000            176,582.400
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                      1,003,900.000           2,198,541.000
                     TRUST
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                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       888,120.000          2,540,023.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,331,320.000           2,795,772.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       944,700.000           973,041.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                      1,120,355.000            487,354.420
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       179,000.000           843,090.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       313,200.000           134,676.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       208,100.000           201,857.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       471,900.000           436,507.500
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       656,800.000           387,512.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       951,690.000          1,446,568.800
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         23,476,919.000           31,901,817.650
                                                (2,600,955,193)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       131,740.000           331,984.800
             ユーロ　小計                           131,740.000           331,984.800
                                                  (43,430,252)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       641,000.000          5,390,810.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           641,000.000          5,390,810.000
                                                  (76,441,686)
     投資信託受益証券　合計                                   40,310,617         7,988,019,602
                                                (7,988,019,602)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        39,380.000          860,453.000
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        30,274.000         2,192,745.820
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        33,220.000          611,912.400
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         989.000         267,039.890
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        62,267.000         11,864,976.850
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        23,736.000          896,983.440
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        62,839.000         3,095,449.140
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        50,312.000          418,595.840
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       124,543.000          5,136,153.320
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       114,906.000          4,497,420.840
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        71,427.000         3,567,778.650
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        68,881.000          495,254.390
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        92,641.000         1,393,320.640
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        27,874.000          376,856.480
                     PROPERTIES      INC
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                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        63,355.000         13,990,684.650
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        10,643.000          112,496.510
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        64,523.000         7,560,159.910
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        77,648.000         1,083,189.600
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       132,231.000          3,066,436.890
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        69,043.000         1,688,101.350
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        17,653.000          335,053.940
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          67,864.720
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        44,399.000         6,268,250.820
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        42,613.000         1,011,632.620
                     CENTERSPACE                   6,060.000          498,010.800
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        22,362.000          278,406.900
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        12,476.000          107,917.400
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        20,935.000          256,244.400
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          40,230.260
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        52,023.000          893,234.910
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,481.000          518,599.880
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        19,106.000          214,751.440
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        19,121.000         2,645,007.930
                     CORPORATE     OFFICE
                                        50,025.000         1,467,233.250
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        66,100.000         2,517,088.000
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,965.000          163,223.250
                     CUBESMART                  91,696.000         4,448,172.960
                     CYRUSONE     INC
                                        55,773.000         4,161,223.530
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        95,324.000          896,045.600
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       127,740.000         19,896,782.400
                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                       215,691.000          1,658,663.790
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                       112,836.000           464,884.320
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        73,354.000         2,507,239.720
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       170,312.000          8,490,053.200
                     EAST   GROUP
                                        18,172.000         3,108,502.320
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        37,693.000          812,284.150
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        62,535.000          766,053.750
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        33,157.000         1,745,384.480
                     EQUINIX    INC
                                        40,623.000         33,323,859.360
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        54,407.000         1,458,107.600
                                259/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        77,072.000         6,053,234.880
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       156,171.000         12,760,732.410
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        51,992.000         1,454,736.160
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        29,515.000         9,451,883.600
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        60,712.000         10,514,711.280
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        11,176.000          139,252.960
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        32,220.000         3,803,571.000
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        58,850.000         3,177,900.000
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        34,554.000          995,500.740
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        46,648.000          246,767.920
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        99,552.000         4,664,011.200
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        57,104.000          407,722.560
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        16,951.000          549,042.890
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        16,822.000          379,840.760
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        11,352.000          265,409.760
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        25,732.000          391,641.040
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        45,023.000          836,977.570
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        62,877.000         1,928,437.590
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        97,360.000         2,654,033.600
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       244,770.000          8,508,205.200
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        16,618.000          171,830.120
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        46,219.000         2,133,469.040
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       321,066.000          5,493,439.260
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        66,972.000         1,869,858.240
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        46,758.000          886,999.260
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        29,984.000          797,574.400
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        10,626.000         2,167,491.480
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       257,725.000         10,283,227.500
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       131,268.000          5,741,662.320
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        48,926.000         1,557,803.840
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        48,281.000         3,415,880.750
                     KIMCO   REALTY
                                       197,291.000          4,184,542.110
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        37,064.000          796,876.000
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       122,911.000          1,506,888.860
                                260/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        34,987.000         3,988,518.000
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        17,932.000          698,810.040
                     MACK   CALI
                                        39,452.000          691,593.560
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       267,445.000          5,482,622.500
                     MID  AMERICA
                                        51,988.000         9,394,231.600
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        44,869.000          839,947.680
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        21,180.000         1,427,532.000
                     NATIONAL     RETAIL
                                        79,945.000         3,810,978.150
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        30,538.000         1,609,352.600
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        10,996.000          269,072.120
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        37,108.000          335,456.320
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        10,397.000          593,460.760
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        22,164.000          642,534.360
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       107,144.000          3,984,685.360
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        7,856.000          229,002.400
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        72,807.000          736,806.840
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                       105,061.000          2,064,448.650
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        58,512.000         1,345,776.000
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        29,075.000           65,418.750
                     TST
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        98,370.000         1,833,616.800
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        57,283.000         1,074,056.250
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        13,046.000          270,965.420
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        24,152.000          246,591.920
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       335,439.000         42,060,696.210
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,948.000         1,372,354.760
                     PUBLIC    STORAGE
                                        69,054.000         21,522,750.720
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        30,578.000         2,373,464.360
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       169,571.000         11,678,354.770
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        71,871.000         4,672,333.710
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        52,231.000          926,055.630
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        97,638.000         1,131,624.420
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        8,794.000          190,038.340
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        61,058.000         3,587,768.080
                     REALTY    INC
                                261/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        76,242.000         1,097,122.380
                     RPT  REALTY
                                        37,794.000          490,188.180
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        24,442.000         1,903,787.380
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        98,359.000         1,823,575.860
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        6,652.000          558,834.520
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,198.000          282,752.760
                     SERITAGE     GROWTH
                                        19,306.000          334,379.920
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        76,025.000          949,552.250
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       149,042.000         19,329,256.980
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        74,473.000         1,127,521.220
                     SL  GREEN
                                        30,845.000         2,430,277.550
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        51,124.000         2,490,250.040
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        71,053.000         2,773,909.120
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                       110,821.000          3,977,365.690
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        48,846.000          447,429.360
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        50,782.000         9,184,940.340
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                       100,104.000          1,208,255.280
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        47,408.000          898,381.600
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        30,889.000         2,063,694.090
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        73,985.000         1,322,851.800
                     UDR  INC
                                       134,876.000          7,008,156.960
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        18,196.000          400,857.880
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,995.000          371,030.550
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        49,883.000          944,784.020
                     URSTADT    BIDDLE
                                        14,440.000          276,237.200
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       170,330.000          9,988,151.200
                     VEREIT    INC
                                       104,217.000          4,964,897.880
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       243,970.000          7,670,416.800
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        71,538.000         3,327,947.760
                     WASHINGTON      REIT
                                        39,905.000          974,480.100
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        53,192.000         1,731,399.600
                     WELLTOWER     INC
                                       189,442.000         16,373,472.060
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          144,763.500
                     WP  CAREY   INC
                                        80,886.000         6,306,681.420
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        52,488.000          968,403.600
                     INC
             アメリカ・ドル　小計
                                      10,002,531.000          521,684,099.540
                                               (57,473,937,245)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        83,963.000           83,459.220
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,181,756.000            904,043.340
                                262/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        75,855.000         1,055,901.600
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       370,408.000           348,183.520
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       427,598.000          2,202,984.890
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       382,370.000           658,823.510
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       294,033.000           342,254.410
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       202,920.000           201,905.400
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        51,200.000         1,783,808.000
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       281,997.000           255,771.270
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       210,196.000           407,780.240
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       111,957.000           841,916.640
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,850,011.000            714,104.240
                     HOME   REIT   PLC
                                       100,813.000           114,422.750
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       153,417.000           176,736.380
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       338,593.000          2,332,228.580
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       409,522.000          1,005,786.030
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       271,372.000           388,061.960
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       139,604.000           121,455.480
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       257,572.000           241,602.530
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       586,897.000           929,057.950
                     PROPERTIES      PLC
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       206,337.000           186,734.980
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        93,123.000          951,717.060
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       255,156.000           125,791.900
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       544,441.000          6,340,015.440
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       137,986.000           839,644.810
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           131,101.430
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       371,767.000           440,543.890
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       177,390.000           185,904.720
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       785,580.000          1,624,579.440
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       347,914.000           280,070.770
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       181,588.000          2,080,090.540
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        57,883.000          494,899.650
             イギリス・ポンド　小計                         11,351,850.000           28,791,382.570
                                                (4,408,248,585)
                                263/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        79,692.000         1,381,859.280
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           79,692.000         1,381,859.280
                                                  (46,461,564)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        27,463.000         1,267,417.450
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        31,111.000          363,998.700
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,088.000          90,159.360
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        9,704.000          432,701.360
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        38,609.000         2,366,345.610
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        70,289.000         1,045,900.320
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        38,144.000          434,460.160
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        21,592.000          397,724.640
                     CT  REAL   ESTATE
                                        24,180.000          412,269.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        42,899.000          690,673.900
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        10,554.000          246,224.820
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        48,389.000          881,647.580
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        14,841.000         1,283,004.450
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        63,562.000         1,080,554.000
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        31,544.000          564,637.600
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        24,752.000          521,524.640
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,825.000          217,183.250
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          152,691.570
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        43,997.000          573,720.880
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           94,810.600
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        71,411.000         1,642,453.000
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          141,205.250
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           62,823.600
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        31,024.000          944,370.560
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        37,879.000          698,867.550
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        22,019.000          164,481.930
                     REIT
                                264/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        19,145.000          439,760.650
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           790,506.000         17,211,612.430
                                                (1,522,195,003)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       388,009.000           655,735.210
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       496,347.000          1,211,086.680
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       682,186.000           808,390.410
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       562,911.000           956,948.700
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       180,112.000           595,270.160
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,309,565.000           4,227,431.160
                                                 (325,469,925)
             ユーロ         AEDIFICA                  16,283.000         1,919,765.700
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        80,603.000         1,346,070.100
                     ALTAREA                   1,643.000          311,184.200
                     BEFIMMO                  11,181.000          403,075.050
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        12,034.000          333,943.500
                     CARMILA    SA
                                        21,853.000          259,176.580
                     COFINIMMO     SA
                                        13,093.000         1,741,369.000
                     COVIVIO                  21,403.000         1,658,732.500
                     EUROCOMMERCIAL
                                        17,061.000          374,659.560
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        24,738.000         3,286,443.300
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        32,106.000          296,370.480
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       290,450.000           374,099.600
                     ICADE                  14,236.000         1,079,800.600
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        25,287.000          105,826.090
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       114,141.000          1,031,834.640
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        10,415.000          257,250.500
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       198,525.000           317,640.000
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  91,535.000         2,028,415.600
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        27,656.000          146,300.240
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  19,022.000          202,394.080
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       152,243.000          1,409,770.180
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,725.000          501,795.000
                     NSI  NV
                                        8,112.000          291,626.400
                     RETAIL    ESTATES
                                        5,045.000          372,321.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        62,570.000         4,719,655.100
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        8,822.000          230,695.300
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        62,257.000         2,135,415.100
                     WERELDHAVE      NV
                                        17,064.000          256,130.640
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        8,239.000          441,610.400
                                265/361

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ユーロ　小計
                                      1,372,342.000          27,833,370.440
                                                (3,641,161,521)
             韓国・ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        46,423.000        355,135,950.000
                     CO  LTD
                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        56,362,280.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        47,016.000        248,714,640.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        17,860.000        110,553,400.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        54,509.000        325,963,820.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        32,290.000        150,309,950.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        19,635.000        154,134,750.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           227,691.000        1,401,174,790.000
                                                 (134,793,015)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       874,070.000          3,819,685.900
                     LINK   REIT
                                       944,920.000         70,065,818.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       597,000.000          1,791,000.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       451,000.000          2,124,210.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       705,000.000          2,798,850.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,571,990.000          80,599,563.900
                                                (1,142,901,816)
     投資証券　合計                                   29,706,167         68,695,168,674
                                               (68,695,168,674)
     合計                                           76,683,188,276
                                               (76,683,188,276)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.14      －          75.09
                   投資証券           152銘柄            －   74.52
     イギリス・ポンド              投資証券           34銘柄           －    5.72            5.75
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.06            0.06
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          6.69      －           6.73
     カナダ・ドル              投資証券           27銘柄           －    1.97            1.99
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           30銘柄          3.37      －           3.39
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.42            0.42
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.06      －           4.80
                   投資証券           29銘柄           －    4.72
     韓国・ウォン              投資証券            7銘柄           －    0.17            0.18
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     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄
                                         0.10      －           1.59
                   投資証券            5銘柄           －    1.48
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,148,195,870
        コール・ローン                                              362,494,273
        国債証券                                           153,533,513,819
        未収利息                                             1,662,345,265
                                                      401,843,905
        前払費用
        流動資産合計                                           157,108,393,132
       資産合計                                             157,108,393,132
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              426,798,580
                                                      245,471,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              672,269,580
       負債合計
                                                      672,269,580
     純資産の部
       元本等
        元本                                            71,691,455,689
        剰余金
                                                    84,744,667,863
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           156,436,123,552
       純資産合計                                             156,436,123,552
     負債純資産合計                                              157,108,393,132
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           68,481,201,187円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           59,370,368,934円
        同期中一部解約元本額                                           56,160,114,432円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            200,891,579円
        ドラップ）
                                                   1,166,676,004円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             88,739,552円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            234,201,830円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             96,248,268円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              945,000円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,620,691円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             9,746,430円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,545,096円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,889,848円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             50,537,183円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            275,347,290円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            548,520,300円
        投資のソムリエ                                           17,988,990,853円
        クルーズコントロール                                            355,525,667円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            949,009,625円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            194,129,245円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             2,656,636円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             6,900,790円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            717,670,605円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           7,264,588,649円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            632,061,212円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,035,467,015円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,039,872円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,125,892円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             6,796,597円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             53,217,219円
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        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,045,767,967円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            190,995,096円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             15,343,769円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             6,984,718円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,008,648円
                                                       63,866円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           23,568,549,802円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            477,704,679円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,646,174,808円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            836,481,092円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             11,102,676円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            200,117,677円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            100,654,107円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           6,045,495,831円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            425,783,919円
        計                                           71,691,455,689円
     ２.   受益権の総数                                           71,691,455,689口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               1,709,804,897
     合計                                               1,709,804,897
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1821円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,821円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル
                     BRAZIL    2.875   06/06/25
                                      10,000,000.000           10,285,000.000
                     BRAZIL    3.875   06/12/30
                                      16,000,000.000           16,129,600.000
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      10,000,000.000           10,657,000.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      14,800,000.000           16,009,530.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      14,000,000.000           13,513,360.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      15,800,000.000           15,950,495.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      11,100,000.000           12,003,429.000
                                271/361


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                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      10,600,000.000           11,499,887.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      10,800,000.000           12,632,166.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      8,300,000.000          10,487,838.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      10,200,000.000           14,108,640.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      4,800,000.000           5,934,480.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      9,000,000.000           8,797,095.000
                     COLOMBIA     3.125   04/15/31
                                      13,000,000.000           12,693,070.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      8,100,000.000           8,566,519.500
                     COLOMBIA     4.125   05/15/51
                                      7,000,000.000           6,615,770.000
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      9,000,000.000           9,823,545.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      10,000,000.000           10,891,100.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      21,000,000.000           22,267,350.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      7,000,000.000           7,641,900.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      13,000,000.000           14,673,100.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      12,000,000.000           14,142,360.000
                     COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                      10,400,000.000           13,665,184.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      12,400,000.000           13,456,095.600
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      14,400,000.000           16,328,736.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      10,358,000.000           11,200,612.940
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      13,380,000.000           15,090,499.200
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      13,000,000.000           14,600,560.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      9,000,000.000          14,852,637.000
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      7,000,000.000           7,291,620.840
                     INDONESIA     3.375   04/15/23
                                      6,700,000.000           7,054,798.700
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      5,000,000.000           5,418,525.000
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      7,200,000.000           7,882,488.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      4,000,000.000           4,259,259.680
                     INDONESIA     3.85   07/18/27
                                      5,600,000.000           6,237,280.000
                     INDONESIA     3.85   10/15/30
                                      8,000,000.000           8,927,959.280
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      6,000,000.000           6,800,160.000
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      9,800,000.000          10,852,747.160
                     INDONESIA     4.2  10/15/50
                                      7,000,000.000           8,076,354.510
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      7,000,000.000           7,944,304.200
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      7,000,000.000           8,056,595.330
                     INDONESIA     4.45   04/15/70
                                      5,000,000.000           6,009,836.150
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      10,800,000.000           12,360,898.620
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      7,000,000.000           8,219,500.520
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      8,400,000.000          10,549,083.800
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      9,300,000.000          11,801,996.670
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      4,000,000.000           5,270,559.640
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      9,200,000.000          10,390,524.430
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      6,200,000.000           8,650,643.000
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      9,500,000.000          14,185,004.510
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      11,500,000.000           17,592,182.500
                     PANAMA    2.252   09/29/32
                                      13,000,000.000           12,626,380.000
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      8,000,000.000           8,441,600.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      7,200,000.000           7,846,416.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      8,100,000.000           8,959,450.500
                     PANAMA    4.5  04/01/56
                                      12,000,000.000           13,847,640.000
                                272/361

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      11,300,000.000           13,031,160.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      12,900,000.000           17,691,060.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      5,800,000.000           7,203,716.000
                     PERU   2.392   01/23/26
                                      6,000,000.000           6,200,820.000
                     PERU   2.78   12/01/60
                                      10,000,000.000           9,143,400.000
                     PERU   2.783   01/23/31
                                      17,000,000.000           17,446,420.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      5,000,000.000           5,168,450.000
                     PERU   4.125   08/25/27
                                      7,300,000.000           8,202,134.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      12,000,000.000           16,823,400.000
                     PERU   6.55   03/14/37
                                      9,000,000.000          12,481,200.000
                     PHILIPPINES      1.648
                                      4,000,000.000           3,878,536.360
                     06/10/31
                     PHILIPPINES      2.457
                                      6,000,000.000           6,266,070.600
                     05/05/30
                     PHILIPPINES      2.95
                                      6,000,000.000           5,891,999.160
                     05/05/45
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      11,000,000.000           11,909,977.640
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      8,000,000.000           8,774,200.000
                     PHILIPPINES      3.75
                                      8,000,000.000           9,099,640.000
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      9,800,000.000          11,029,682.140
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      7,800,000.000           8,546,688.300
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      6,800,000.000           8,613,561.970
                     PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                      9,600,000.000          11,635,950.520
                     PHILIPPINES      6.375
                                      10,000,000.000           14,147,130.800
                     10/23/34
                     PHILIPPINES      7.75
                                      8,100,000.000          12,003,592.500
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      7,800,000.000          12,344,893.470
                     ROMANIA    3.0  02/14/31
                                      11,000,000.000           11,442,200.000
                     ROMANIA    4.0  02/14/51
                                      12,000,000.000           12,746,880.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      7,600,000.000           8,377,092.400
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      7,600,000.000           9,408,047.600
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      9,400,000.000          12,918,185.000
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      10,440,000.000           12,026,034.330
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      15,400,000.000           17,257,625.000
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      15,400,000.000           17,392,760.000
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      3,800,000.000           3,913,730.200
                     04/04/22
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      18,400,000.000           20,950,700.000
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      16,400,000.000           17,837,050.000
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      22,000,000.000           26,314,772.000
                     03/28/35
                                273/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      27,000,000.000           34,207,326.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      16,000,000.000           20,720,320.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      8,200,000.000          11,029,123.000
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      13,200,000.000           13,711,896.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      14,000,000.000           14,931,700.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      10,400,000.000           11,346,400.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      8,200,000.000           8,405,000.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      13,000,000.000           13,301,600.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      3,000,000.000           3,141,894.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      9,400,000.000          10,774,449.200
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      14,200,000.000           16,090,701.600
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      4,000,000.000           4,392,228.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           11,793,600.000
                     2.659   05/24/31
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           11,429,000.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,200,000.000          10,137,664.000
                     3.6  01/30/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,200,000.000           12,261,816.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,786,100.000
                     3.9  04/27/25
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      2,418,000.000           2,623,203.570
                     4.0  10/02/23
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,000,000.000           12,457,940.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           14,060,298.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           10,707,000.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      16,000,000.000           18,150,000.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,000,000.000           14,069,250.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,400,000.000           12,291,081.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,000,000.000           16,100,000.000
                     4.75   04/27/32
                                274/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           11,418,000.000
                     5.0  04/27/51
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           15,097,124.000
                     5.55   01/21/45
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      11,800,000.000           14,198,350.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,900,000.000           18,782,269.500
                     6.05   01/11/40
             アメリカ・ドル　小計                        1,216,896,000.000           1,393,605,462.640
                                    (134,065,432,320)           (153,533,513,819)
     国債証券　合計                                134,065,432,320           153,533,513,819
                                    (134,065,432,320)           (153,533,513,819)
     合計                                           153,533,513,819
                                               (153,533,513,819)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            120銘柄        98.14                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年7月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,068,649,251
        コール・ローン                                              506,722,555
        株式                                            52,826,219,697
        投資信託受益証券                                              384,013,694
        投資証券                                              49,383,108
        派生商品評価勘定                                               1,130,058
        未収入金                                               6,721,893
        未収配当金                                              191,297,296
                                                     3,181,470,095
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            60,215,607,647
       資産合計                                             60,215,607,647
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              200,073,005
        未払金                                              38,362,648
                                                      371,950,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              610,385,653
       負債合計                                               610,385,653
     純資産の部
       元本等
        元本                                            40,256,641,322
        剰余金
                                                    19,348,580,672
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            59,605,221,994
       純資産合計                                             59,605,221,994
     負債純資産合計                                               60,215,607,647
                                276/361











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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年7月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           64,399,345,495円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           15,870,931,455円
        同期中一部解約元本額                                           40,013,635,628円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,609,314,688円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            349,014,059円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,058,239円
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        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,723,922円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             10,411,187円
                                                     26,428,792円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             16,426,555円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,664,759円
        たわらノーロード　新興国株式                                           7,761,831,732円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,106,249,753円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,680,990,299円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             16,130,445円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             54,959,337円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             91,972,937円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              899,929円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             95,172,877円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            200,165,906円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            128,667,276円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            216,614,615円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              271,565円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,932,838円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,309,081円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,558,519円
        たわらノーロード　全世界株式                                             66,338,609円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            240,571,761円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            334,605,434円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            384,832,627円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            787,054,334円
        投資のソムリエ                                           7,329,994,593円
        クルーズコントロール                                            505,768,379円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            381,583,357円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            320,081,299円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             9,398,223円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             24,550,860円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            288,647,335円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,921,374,126円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            866,000,074円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,825,159,926円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             23,122,059円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,127,007円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,708,159円
                                                     30,182,034円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,241,569,657円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            274,292,308円
                                                     13,148,219円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             8,497,686円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,352,586円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               77,320円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             15,484,954円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            191,263,536円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            282,073,008円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            141,866,599円
        計                                           40,256,641,322円
     ２.   受益権の総数                                           40,256,641,322口

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年1月13日
              項目
                                      至　2021年7月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年7月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                279/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年7月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △1,072,477,444
     投資信託受益証券                                                 22,083,306
     投資証券                                                  418,443
     合計                                              △1,049,975,695
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年4月20日から2021年7月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年7月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    111,413,390             －    111,489,794           76,404
          アメリカ・ドル                  111,413,390             －    111,489,794           76,404
     合計                       111,413,390             －    111,489,794           76,404
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年7月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  6,600,034,063              －   6,401,014,712         △199,019,351
     合計                     6,600,034,063              －   6,401,014,712         △199,019,351
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
                                280/361


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        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年7月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4806円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,806円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年7月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             30,150        32.180         970,227.000
     ル
             CIA  DE  MINAS
                              8,898        8.590         76,433.820
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        6.360         153,975.600
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,299       119.400          513,300.600
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             35,762        8.540         305,407.480
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             23,636       108.330         2,560,487.880
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              4,518       65.180         294,483.240
             YPF  SA  ADR
                              4,248        4.320         18,351.360
             LUKOIL    SPON   ADR
                             25,186        89.520        2,254,650.720
             GAZPROM    PAO  ADR
                             351,271         7.900        2,775,040.900
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      72,118        3.510         253,134.180
             GDR
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             96,388        0.945         91,086.660
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             56,784        4.714         267,679.770
             51JOB   INC  ADR
                              2,101       77.550         162,932.550
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              7,085       33.350         236,284.750
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              5,500       216.100         1,188,550.000
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             15,867       181.360         2,877,639.120
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             10,730        31.420         337,136.600
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             38,025        33.390        1,269,654.750
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             58,131        7.696         447,376.170
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                             92,139        6.600         608,117.400
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             15,471        21.760         336,648.960
             TATNEFT    ADR
                             15,024        41.840         628,604.160
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             112,000         1.296         145,152.000
                                281/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             16,621        14.275         237,264.770
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             27,011        18.780         507,266.580
             ADR
             21VIANET     GROUP   INC  ADR
                              4,106       19.740          81,052.440
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             24,628        21.220         522,606.160
             MAIL.RU    GROUP   LTD  GDR
                              6,853       21.680         148,573.040
             YANDEX    NV
                             18,499        70.440        1,303,069.560
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,716       44.190          75,830.040
             SBERBANK     ADR
                             160,668        16.395        2,634,151.860
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              8,308       19.670         163,418.360
             ADECOAGRO     SA
                              5,000        9.540         47,700.000
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             10,775        49.490         533,254.750
             JOYY   INC-ADR
                              3,647       59.940         218,601.180
             DAQO   NEW  ENERGY    CORP
                              3,303       67.800         223,943.400
             ADR
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,777       70.450         406,989.650
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              4,538       169.000          766,922.000
             TCS  GROUP   HOLDING    PLC
                              7,502       89.100         668,428.200
             GDR
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       15.130          63,606.520
             360  DIGITECH     INC  ADR
                              5,813       26.310         152,940.030
             BILIBILI     INC  ADR
                              9,699       106.740         1,035,271.260
             NIO  INC  ADR
                             76,062        45.530        3,463,102.860
             TENCENT    MUSIC
                             40,897        12.880         526,753.360
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              4,265       61.830         263,704.950
             UP  FINTECH    HOLDING    LTD
                              5,517       20.510         113,153.670
             ADR
             DOUYU   INTERNATIONAL
                              7,360        5.450         40,112.000
             HOLDINGS     LTD  ADR
             GAOTU   TECHEDU    INC  ADR
                              4,275       13.210          56,472.750
             ONECONNECT      FINANCIAL
                              7,893       10.590          83,586.870
             TECHNOLOGY      CO  LTD  ADR
             I-MAB   ADR
                              2,148       80.700         173,343.600
             WEIBO   CORP   ADR
                              3,003       60.030         180,270.090
             KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS
                              2,911       29.690          86,427.590
             LTD  ADR
             BURNING    ROCK   BIOTECH
                              2,868       27.410          78,611.880
             LTD  ADR
             RLX  TECHNOLOGY      INC  ADR
                              3,000        7.960         23,880.000
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                             21,054        40.750         857,950.500
             CHINDATA     GROUP   HOLDINGS
                              6,336       13.950          88,387.200
             LTD  ADR
             DADA   NEXUS   LTD  ADR
                              4,179       26.210         109,531.590
             JD.COM    INC  ADR
                             50,835        73.560        3,739,422.600
             AGORA   INC  ADR
                              3,131       37.900         118,664.900
             LI  AUTO   INC  ADR
                             28,419        31.820         904,292.580
             XPENG   INC  ADR
                             22,389        39.920         893,768.880
             OZON   HOLDINGS     PLC  ADR
                              2,945       55.595         163,727.270
                                282/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             LUFAX   HOLDING    LTD  ADR
                             11,272        9.550         107,647.600
             GLOBANT    SA
                              2,498       220.010          549,584.980
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              7,793       13.660         106,452.380
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              4,490       32.990         148,125.100
             PINDUODUO     INC  ADR
                             25,812       111.070         2,866,938.840
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             24,702        65.360        1,614,522.720
             IQIYI   INC  ADR
                             15,440        13.190         203,653.600
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,381       95.150         416,852.150
             HUTCHMED     CHINA   LTD  ADR
                              3,761       37.520         141,112.720
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             26,312        29.080         765,152.960
             ADR
             BEIGENE    LTD  ADR
                              2,729       329.250          898,523.250
     アメリカ・ドル　小計                       1,866,886                 48,346,976.910
                                            (5,326,386,446)
     アラブ首長国
             ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                             114,269         5.500         628,479.500
     連邦・ディル
             PJSC
     ハム
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             94,296        4.800         452,620.800
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             107,147        22.040        2,361,519.880
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             176,404         6.730        1,187,198.920
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             251,763        16.280        4,098,701.640
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             187,397         4.000         749,588.000
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             224,384         3.810         854,903.040
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             138,597        13.100        1,815,620.700
             ABU  DHABI   NATIONAL     OIL
             CO  FOR  DISTRIBUTION            159,897         4.340         693,952.980
             PJSC
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計
                            1,454,154                 12,842,585.460
                                             (384,635,435)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             22,906        15.855         363,174.630
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        22,906                 363,174.630
                                              (55,605,668)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             166,403       2,071.200         344,653,893.600
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             51,564       456.900        23,559,591.600
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             23,101      3,010.600         69,547,870.600
             EICHER    MOTORS    LTD
                              8,743      2,712.150         23,712,327.450
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             13,338      1,500.150         20,009,000.700
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             52,399       771.550        40,428,448.450
             SHREE   CEMENT    LTD
                               581    27,502.750          15,979,097.750
             ICICI   BANK   LTD
                             299,985        638.550        191,555,421.750
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             37,298       278.950        10,404,277.100
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             106,595        423.750        45,169,631.250
                                283/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             10,949       673.950         7,379,078.550
             LTD
             TATA   STEEL   LTD
                             37,523      1,239.350         46,504,130.050
             TATA   MOTORS    LTD
                             101,027        306.300        30,944,570.100
             JSW  STEEL   LTD
                             50,822       681.550        34,637,734.100
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             37,935       765.950        29,056,313.250
             LTD
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              6,300      3,475.950         21,898,485.000
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              2,001     17,636.000          35,289,636.000
             GAIL   INDIA   LTD
                             83,449       147.150        12,279,520.350
             KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD
                             32,663      1,720.050         56,181,993.150
             VEDANTA    LTD
                             48,843       271.550        13,263,316.650
             AXIS   BANK   LTD
                             134,205        747.350        100,298,106.750
             TITAN   COMPANY    LTD
                             21,618      1,720.600         37,195,930.800
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             155,474        117.900        18,330,384.600
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              6,531      1,724.000         11,259,444.000
             LTD
             BHARAT    ELECTRONICS      LTD
                             82,654       180.850        14,947,975.900
             LUPIN   LTD
                             12,780      1,147.850         14,669,523.000
             ACC  LTD
                              3,592      2,037.250          7,317,802.000
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             16,003      6,136.150         98,196,808.450
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             100,287       2,496.450         250,361,481.150
             FINANCE    CORP
             INFOSYS    LTD
                             199,050       1,562.900         311,095,245.000
             WIPRO   LTD
                             81,673       525.800        42,943,663.400
             MRF  LTD
                               96    79,994.700          7,679,491.200
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             125,755        107.300        13,493,511.500
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             47,777      2,451.450         117,122,926.650
             TRENT   LTD
                              9,385       905.300         8,496,240.500
             APOLLO    HOSPITALS
                              4,770      3,725.900         17,772,543.000
             ENTERPRISE      LTD
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             64,008       976.850        62,526,214.800
             DABUR   INDIA   LTD
                             39,316       595.600        23,416,609.600
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              7,629      2,896.800         22,099,687.200
             BALKRISHNA      INDUSTRIES
                              6,357      2,280.200         14,495,231.400
             LTD
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              7,250      5,460.300         39,587,175.000
             LTD
             IPCA   LABORATORIES       LTD
                              2,666      2,089.550          5,570,740.300
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             144,412        536.250        77,440,935.000
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             15,017       655.250         9,839,889.250
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             51,875       667.900        34,647,312.500
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              8,146      4,599.700         37,469,156.200
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,114      7,425.700         60,252,129.800
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             18,868       948.700        17,900,071.600
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             11,619      1,023.350         11,890,303.650
                                284/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             11,498       570.050         6,554,434.900
             BIOCON    LTD
                             21,917       388.550         8,515,850.350
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             67,610       236.350        15,979,623.500
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              9,353      1,455.700         13,615,162.100
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             52,703       224.000        11,805,472.000
             CIPLA   LTD/INDIA
                             30,575       959.800        29,345,885.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             41,053      1,499.600         61,563,078.800
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              5,327      6,899.550         36,753,902.850
             TATA   CONSULTANCY
                             53,622      3,208.150         172,027,419.300
             SERVICES     LTD
             ADANI   ENTERPRISES      LTD
                             17,203      1,431.350         24,623,514.050
             NTPC   LTD
                             295,091        117.800        34,761,719.800
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,327      2,312.150         12,316,823.050
             YES  BANK   LTD
                             714,850        13.250        9,471,762.500
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             34,517       363.600        12,550,381.200
             BHARAT    FORGE   LTD
                             18,024       808.000        14,563,392.000
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             97,347       390.050        37,970,197.350
             ITC  LTD
                             175,871        201.350        35,411,625.850
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              8,676      2,277.800         19,762,192.800
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             31,183       814.550        25,400,112.650
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              2,521      3,005.050          7,575,731.050
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              3,637      2,002.150          7,281,819.550
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,882      5,381.900         26,274,435.800
             GODREJ    CONSUMER
                             18,093       965.650        17,471,505.450
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             38,981      1,051.750         40,998,266.750
             MARICO    LTD
                             26,696       531.950        14,200,937.200
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    31,357.850          11,853,267.300
             DLF  LTD
                             33,709       300.350        10,124,498.150
             POWER   GRID   CORP   OF
                             143,220        230.250        32,976,405.000
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             31,292       728.500        22,796,222.000
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             45,037       145.350         6,546,127.950
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,329     12,854.750          29,938,712.750
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              3,052      3,995.900         12,195,486.800
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              5,592      3,108.750         17,384,130.000
             MUTHOOT    FINANCE    LTD
                              4,965      1,534.600          7,619,289.000
             COAL   INDIA   LTD
                             100,287        146.700        14,712,102.900
             INDUS   TOWERS    LTD
                             37,374       241.500         9,025,821.000
             PI  INDUSTRIES      LTD
                              4,133      2,992.150         12,366,555.950
             LARSEN    & TOUBRO
                              2,748      4,054.100         11,140,666.800
             INFOTECH     LTD
             ADANI   GREEN   ENERGY    LTD
                             23,447      1,019.400         23,901,871.800
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             48,563       683.250        33,180,669.750
             LTD
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             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              2,425      2,920.950          7,083,303.750
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             38,990       316.750        12,350,082.500
             ADANI   TOTAL   GAS  LTD
                             16,897       917.150        15,497,083.550
             CHOLAMANDALAM
             INVESTMENT      AND  FINANCE
                             27,249       519.300        14,150,405.700
             CO  LTD
             SBI  CARDS   & PAYMENT
                             12,184       974.500        11,873,308.000
             SERVICES     LTD
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             12,556       844.100        10,598,519.600
             ADANI   TRANSMISSIONS       LTD
                             16,803      1,000.500         16,811,401.500
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              8,810      3,377.600         29,756,656.000
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             11,517      1,568.600         18,065,566.200
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             19,044       613.350        11,680,637.400
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              4,893      1,809.300          8,852,904.900
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             24,046      1,019.600         24,517,301.600
             LTD
     インド・ルピー　小計                       5,026,543               3,694,565,115.350
                                            (5,504,902,022)
     インドネシ
             ANEKA   TAMBANG    TBK  PT
                             571,700       2,590.000        1,480,703,000.000
     ア・ルピア
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,470,900         890.000       1,309,101,000.000
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             84,801      19,500.000        1,653,619,500.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             352,900       6,475.000        2,285,027,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             480,500       4,890.000        2,349,645,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,306,700        4,910.000        6,415,897,000.000
             TBK
             TELKOM    INDONESIA
                            3,139,900        3,160.000        9,922,084,000.000
             PERSERO    TBK
             CHAROEN    POKPHAND
                             386,800       6,325.000        2,446,510,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      41,150.000        1,333,260,000.000
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             67,800      10,650.000         722,070,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             190,800       7,200.000        1,373,760,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,183,100        5,775.000        6,832,402,500.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,422,100        3,800.000       13,003,980,000.000
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             344,300       4,640.000        1,597,552,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,005,700        1,320.000        1,327,524,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             149,800       8,900.000        1,333,220,000.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             616,700      30,100.000        18,562,670,000.000
             PT
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,250.000        1,167,625,000.000
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             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000       8,550.000        1,410,750,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             TOWER   BERSAMA
                             533,300       3,240.000        1,727,892,000.000
             INFRASTRUCTURE        TBK  PT
             SARANA    MENARA    NUSANTARA
                            1,718,300        1,325.000        2,276,747,500.000
             TBK  PT
             MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK
                             425,600       2,980.000        1,268,288,000.000
             PT
     インドネシア・ルピア　小計                      18,583,201               81,800,328,000.000
                                             (621,682,493)
     オフショア・
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              8,832       117.580         1,038,466.560
     人民元
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       15.720          84,888.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       38.000         114,000.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        15.560         186,720.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              1,800       151.710          273,078.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,540       23.010         173,495.400
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        8.540         139,202.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        12.410         237,031.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       31.680         126,720.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       157.900          189,480.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       30.830         157,233.000
             SUNWODA    ELECTRONIC      CO
                             16,400        35.080         575,312.000
             LTD
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       23.800         178,500.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                               900      381.520          343,368.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,330        23.750         245,337.500
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       15.940         105,204.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,300       57.280         303,584.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       17.870         105,433.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                             19,100        19.930         380,663.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        3.570         84,966.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
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             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       22.060         145,596.000
             COLLECTION      CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        11.430         332,613.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       64.630         445,947.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        6.080         113,088.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO
                              2,400       118.000          283,200.000
             LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              8,568       26.630         228,165.840
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       47.430         280,026.720
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                              6,960       27.990         194,810.400
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              2,660       18.510          49,236.600
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              2,700       81.220         219,294.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       22.220         146,652.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       51.550         175,270.000
             TECHNOLOGY      INC
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              5,100       40.180         204,918.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       15.550          23,325.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              2,600       14.330          37,258.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              4,600       74.000         340,400.000
             LTD
             GUOXUAN    HIGH-TECH     CO
                             12,400        48.650         603,260.000
             LTD
             AVIC   ELECTROMECHANICAL
                             11,000        9.520         104,720.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       20.860         175,224.000
             GROUP   CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,800        56.700         952,560.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      4,800       175.030          840,144.000
             LTD
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        17.580         179,316.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        14.650         164,080.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        8.080         253,712.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              5,600       14.380          80,528.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        5.080         72,644.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       16.200          44,226.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
                                288/361


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             SICHUAN    KELUN
                              2,600       19.740          51,324.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       35.910         280,098.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             50,250        17.080         858,270.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       25.800         154,800.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       170.330          545,056.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       27.180          97,032.600
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        15.040         224,096.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        11.630         147,701.000
             CO  LTD
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600        8.640         74,304.000
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             16,181        63.830        1,032,833.230
             CO  LTD
             SHANGHAI     BAIRUN
             INVESTMENT      HOLDING
                               560      77.610          43,461.600
             GROUP   CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       28.600         197,340.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        6.400         244,480.000
             MACHINERY     CO  LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       34.190         167,531.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        9.200         140,760.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        10.710         224,910.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       41.040         307,800.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       45.470         227,350.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       21.380         141,108.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              4,800       216.510         1,039,248.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                             11,100        79.200         879,120.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        7.490         111,975.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        8.150         144,255.000
             LTD
                                289/361


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             TIANJIN    ZHONGHUAN
                              2,400       39.480          94,752.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       15.900          94,446.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              5,320       22.130         117,731.600
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        5.630         90,080.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       104.140          218,694.000
             LTD
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        9.160         334,156.800
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        9.740         139,282.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             30,654        46.270        1,418,360.580
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        6.540         179,850.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             44,500        8.250         367,125.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        13.650         271,635.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                             23,900        20.520         490,428.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800        7.540         28,652.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                             13,500        61.400         828,900.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.420         253,374.000
             GOERTEK    INC
                              8,700       40.020         348,174.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        7.620         162,306.000
             LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             19,100        35.100         670,410.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        28.200         411,720.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        8.060         382,044.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        7.090         200,647.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        7.560         284,256.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             17,360        20.990         364,386.400
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        8.030         182,281.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              8,200       30.310         248,542.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              3,800       104.110          395,618.000
             LTD
             AVIC   XI'AN   AIRCRAFT
                             10,700        24.860         266,002.000
             INDUTRY    GROUP
                                290/361


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             EAST   MONEY   INFORMATION
                             33,408        31.490        1,052,017.920
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              4,800       185.100          888,480.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             14,000       267.280         3,741,920.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        7.250         150,800.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             23,700        6.220         147,414.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             125,600         6.310         792,536.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             65,300        11.290         737,237.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             MIDEA   GROUP   CO  LTD
                             14,100        69.200         975,720.000
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        10.540         179,180.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             61,400        21.270        1,305,978.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             53,580        13.970         748,512.600
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             180,400         4.500         811,800.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             41,300        24.060         993,678.000
             ZTE  CORP
                             24,300        31.270         759,861.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        8.570         244,245.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             17,000        16.990         288,830.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       44.340         186,228.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             52,200        14.270         744,894.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        12.320         259,952.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              7,700       248.820         1,915,914.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                             34,100        9.140         311,674.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             GUANGZHOU     TINCI
             MATERIALS     TECHNOLOGY      CO       30     113.850           3,415.500
             LTD
             LB  GROUP   CO  LTD
                             11,000        31.320         344,520.000
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        11.260         145,254.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       40.750         118,175.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       27.600         220,800.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,500       329.000          493,500.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       11.400          41,040.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                291/361


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             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       20.540         113,997.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       222.990          267,588.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        12.750         198,900.000
             LTD
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       50.380         332,508.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      60.500          36,300.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       31.660         180,462.000
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       16.150         113,373.000
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        4.160         140,608.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        13.190         158,280.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              6,720       65.610         440,899.200
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       93.290         149,264.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      357.590          178,795.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        8.710         131,521.000
             LTD
             TOPSEC    TECHNOLOGIES
                              5,300       18.440          97,732.000
             GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             15,000        65.500         982,500.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        6.520         153,872.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       45.040         292,760.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             63,790        7.560         482,252.400
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        29.240         397,664.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              7,000       64.920         454,440.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,940       159.250          468,195.000
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             16,400        24.910         408,524.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       134.260          416,206.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        12.080         271,800.000
             LTD
             DASHENLIN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,560       46.900          73,164.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       34.880         181,376.000
             GROUP   CO  LTD
                                292/361


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             YEALINK    NETWORK
                              3,150       83.530         263,119.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       249.070          821,931.000
             MATERIAL     CO  LTD
             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       116.200          313,740.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       76.500         237,150.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       132.500          278,250.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        6.450         152,220.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       135.990          587,476.800
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       14.780         140,410.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       36.340         109,020.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       23.100         180,180.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      108.900          91,476.000
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       60.200         162,540.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              2,080       57.900         120,432.000
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       81.800         108,794.000
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       112.000          145,600.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       76.060         228,180.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      2,000       139.500          279,000.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        10.160         129,032.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        12.870         347,490.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO
                              1,900       135.410          257,279.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800        9.880         96,824.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        11.950         172,080.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,600       444.410         2,044,286.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       18.400          97,520.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        9.200         142,600.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,200       252.720          303,264.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              4,060       97.740         396,824.400
                                293/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SG  MICRO   CORP
                               900      247.880          223,092.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              8,500       545.880         4,639,980.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         3,416       189.000          645,624.000
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             10,872       150.780         1,639,280.160
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              3,500       99.790         349,265.000
             LTD
             MAXSCEND
                               600      485.800          291,480.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             NINGXIA    BAOFENG    ENERGY
                             36,300        13.570         492,591.000
             GROUP   CO  LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              3,300       200.650          662,145.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             99,079        5.600         554,842.400
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              3,800       329.150         1,250,770.000
             CHINA   ZHESHANG     BANK   CO
                             129,100         3.950         509,945.000
             LTD
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.420         197,714.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      174.110          156,699.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             173,700         5.250         911,925.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             107,700         4.760         512,652.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   KERRY   ARAWANA
                              6,100       79.860         487,146.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             INTCO   MEDICAL
                               800      119.490          95,592.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO
                               600      198.000          118,800.000
             LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.990         553,391.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         4.850        1,027,230.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.030         831,432.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.070         257,880.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        4.200         176,820.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        32.160         321,600.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             15,500        19.980         309,690.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             73,900        49.900        3,687,610.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             42,100        60.090        2,529,789.000
             CO  OF  CHINA   LTD
                                294/361


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             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             68,800        20.310        1,397,328.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             97,800        9.910         969,198.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         4.340         599,788.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             23,900        21.930         524,127.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              4,400      1,972.110          8,677,284.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             126,500         4.850         613,525.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             56,500        23.510        1,328,315.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             30,700        27.900         856,530.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        5.270         201,841.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             75,500        20.310        1,533,405.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             109,700         3.620         397,114.000
             CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             75,800        11.430         866,394.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             82,900        5.820         482,478.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             16,300        34.310         559,253.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             87,900        4.850         426,315.000
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             70,500        7.700         542,850.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             14,000        39.220         549,080.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        18.360         615,060.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                              7,800        3.990         31,122.000
             INTERNATIONAL       INC
             GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD
                              2,300       49.130         112,999.000
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             45,100        12.180         549,318.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             JIANGSU    HENGRUI
                             25,152        62.100        1,561,939.200
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                             26,700        29.700         792,990.000
             CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             55,000        15.440         849,200.000
             LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             156,800         5.210         816,928.000
             NEW  CHINA   LIFE
                             14,900        44.660         665,434.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             27,800        25.660         713,348.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             27,000        25.700         693,900.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             10,300        6.480         66,744.000
             CORP
                                295/361

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             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      7,900       63.600         502,440.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        10.070         106,742.000
             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        32.360         715,156.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             10,300       124.650         1,283,895.000
             CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             92,700        10.140         939,978.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             68,500        8.940         612,390.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        9.740         307,784.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             30,120        25.300         762,036.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.400         131,120.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              7,300       265.160         1,935,668.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                               600      96.650          57,990.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             25,000        3.850         96,250.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             95,100        5.860         557,286.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        7.550         214,420.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        13.300         355,110.000
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             163,800         3.080         504,504.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             84,300        3.860         325,398.000
             OF  CHINA   LTD
             CHINA   CSSC   HOLDINGS     LTD
                             36,100        15.900         573,990.000
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       46.140         152,262.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       32.300         222,870.000
             CO  LTD
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        4.690         160,867.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,300       23.700         196,710.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        11.810         174,788.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       12.860          61,728.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        12.420         294,354.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             27,900        19.920         555,768.000
             CO  LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             29,100        10.260         298,566.000
                                296/361


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             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       14.890         113,164.000
             GROUP   CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             54,900        28.800        1,581,120.000
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             60,200        6.650         400,330.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        8.750         286,125.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        8.990         253,518.000
             CO  LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       19.330         184,021.600
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       30.920         234,992.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        2.580         139,836.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        4.690         137,886.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        14.650         272,490.000
             LTD
             YUTONG    BUS  CO  LTD
                             12,500        12.810         160,125.000
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             38,600        4.920         189,912.000
             CORP   LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                              1,600       19.150          30,640.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        10.660         160,102.540
             LTD
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                              7,700       10.980          84,546.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       84.080         474,211.200
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        30.810         500,662.500
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        5.890         192,603.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        2.760         162,840.000
             GROUP   CO  LTD
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                              1,800       53.950          97,110.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        7.430         140,427.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        6.670         170,752.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       50.950         234,370.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        8.080         135,744.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        5.120         201,728.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        8.150         159,740.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              1,800       432.050          777,690.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
                                297/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       11.650         104,850.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              3,780       316.700         1,197,126.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       17.540          21,048.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             31,560        4.340         136,970.400
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        10.790         269,750.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        7.200         186,480.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       57.290         177,599.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        10.460         236,396.000
             SHANDONG     NANSHAN
                             26,200        3.920         102,704.000
             ALUMINUM     CO  LTD
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       39.590         213,786.000
             CORP   LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        9.970         125,622.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        6.260         187,800.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       40.000         168,000.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       20.380         118,815.400
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        12.730         150,214.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       24.500         110,250.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             10,300        41.470         427,141.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,430       55.300          79,079.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       184.200          460,500.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       52.000         275,600.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       17.090          95,704.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO      12,090        36.610         442,614.900
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             26,746        15.320         409,748.720
             JIANGSU    HENGLI
                              2,224       86.960         193,399.040
             HYDRAULIC     CO  LTD
                                298/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        24.420         383,394.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       111.920          190,264.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       50.720         248,528.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             17,920        91.930        1,647,385.600
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       217.500          391,500.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        10.380         335,803.380
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO
                             13,224       113.900         1,506,213.600
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       54.670         273,350.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       28.340          34,008.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       64.500         374,100.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        10.530         138,996.000
             LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             54,300        16.650         904,095.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        4.950         295,515.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       65.800         223,720.000
             CO  LTD
             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        5.340         88,110.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             91,100        6.840         623,124.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        13.960         329,456.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                               900      40.520          36,468.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,430       71.970         102,917.100
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       21.800          43,600.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       116.360          139,632.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JASON   FURNITURE
                              1,500       74.070         111,105.000
             HANGZHOU     CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             39,200        10.010         392,392.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                             77,216        7.980         616,183.680
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               800      361.700          289,360.000
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              5,040       29.040         146,361.600
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,860       50.180         143,514.800
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       58.140         170,931.600
             MACHINERY     CO  LTD
                                299/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             19,400        9.570         185,658.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              4,200       54.800         230,160.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        15.880         254,080.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              6,000       79.520         477,120.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        5.360         156,512.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                             10,700        40.680         435,276.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,150,276                150,660,458.070
                                            (2,561,242,853)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             250,492        17.800        4,458,757.600
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             90,299        5.440         491,226.560
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             40,049        7.260         290,755.740
             QATAR   FUEL   QSC
                             28,478        17.750         505,484.500
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             24,605        16.750         412,133.750
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        9.301         474,611.420
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             90,288        13.430        1,212,567.840
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             75,819        17.060        1,293,472.140
             QATAR   GAS  TRANSPORT     CO
                             138,961         3.193         443,702.470
             LTD
             MASRAF    AL  RAYAN
                             242,381         4.450        1,078,595.450
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             138,449         3.134         433,899.160
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             251,921         1.885         474,871.080
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,422,770                 11,570,077.710
                                             (347,449,434)
             KUWAIT    FINANCE    HOUSE
     クウェート・
                             254,684         0.754         192,031.730
     ディナール
             KSCP
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             126,248         0.584         73,728.830
             KSC
             NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT
                             418,385         0.857         358,555.940
             SAKP
             AGILITY    PUBLIC
                             58,560        0.941         55,104.960
             WAREHOUSING      CO  KSC
             MABANEE    CO  KPSC
                             53,293        0.716         38,157.780
             BOUBYAN    BANK   KSCP
                             83,909        0.750         62,931.750
     クウェート・ディナール　小計                        995,079                 780,510.990
                                             (286,627,051)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             23,125      23,350.000         539,968,750.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             281,230       2,761.000         776,476,030.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             12,950      28,100.000         363,895,000.000
                                300/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             35,129      28,810.000        1,012,066,490.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                              4,847     19,510.000          94,564,970.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        357,281              2,786,971,240.000
                                              (80,094,766)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             15,478        67.800        1,049,408.400
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              4,004       203.000          812,812.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       79.000         328,245.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             18,500        31.100         575,350.000
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             44,520        29.900        1,331,148.000
             AL  RAJHI   BANK
                             70,298       106.600         7,493,766.800
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             34,464        21.920         755,450.880
             BANK   ALBILAD
                             26,491        35.850         949,702.350
             BANK   AL-JAZIRA
                             35,440        18.400         652,096.000
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             37,102        37.500        1,391,325.000
             RIYAD   BANK
                             73,924        25.600        1,892,454.400
             SAUDI   TELECOM    CO
                             36,286       126.800         4,601,064.800
             SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO
                             12,050       119.800         1,443,590.000
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             50,439       116.800         5,891,275.200
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              6,477       63.700         412,584.900
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             45,963        24.720        1,136,205.360
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             18,628        35.350         658,499.800
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             14,538        40.900         594,604.200
             NATIONAL
                             22,528        20.080         452,362.240
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             16,575        58.300         966,322.500
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        12.120         343,129.320
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             16,278        30.000         488,340.000
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              8,395       73.000         612,835.000
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             39,276        18.600         730,533.600
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             31,011        10.100         313,211.100
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
             RABIGH    REFINING     &
                             10,717        26.150         280,249.550
             PETROCHEMICAL       CO
             MOBILE
             TELECOMMUNICATIONS          CO
                             21,818        14.040         306,324.720
             SAUDI   ARABIA
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          2,968       130.000          385,840.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             61,501        20.880        1,284,140.880
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              3,516       118.000          414,888.000
             MARKETS    CO
                                301/361

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             27,062        64.100        1,734,674.200
             NATIONAL     PETROCHEMICAL
                              8,516       43.800         373,000.800
             CO
             MOUWASAT     MEDICAL
                              3,377       172.800          583,545.600
             SERVICES     CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             121,247        34.600        4,195,146.200
             DR  SULAIMAN     AL  HABIB
             MEDICAL    SERVICES     GROUP        2,712       158.800          430,665.600
             CO
             THE  SAUDI   NATIONAL     BANK
                             124,979        55.400        6,923,836.600
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,099,544                 52,788,629.000
                                            (1,553,041,465)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             27,700       105.000         2,908,500.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             36,300        33.750        1,225,125.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             103,600        10.200        1,056,720.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      34,200        44.000        1,504,800.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             43,200        92.000        3,974,400.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             509,355         3.040        1,548,439.200
             ELECTRICITY      GENERATING
                             12,400       169.000         2,095,600.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             99,500        64.500        6,417,750.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             163,400        26.250        4,289,250.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             69,700       169.500        11,814,150.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             493,920        13.900        6,865,488.000
             PCL-NVDR
             DELTA   ELECTRONICS      THAI
                             14,300       588.000         8,408,400.000
             PCL  NVDR
             PTT  PCL
                             578,800        37.250        21,560,300.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             147,100        22.100        3,250,910.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             32,500        66.250        2,153,125.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             722,300         7.900        5,706,170.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             47,350       420.000        19,887,000.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             259,800        60.250        15,652,950.000
             PCL-NVDR
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             93,800        50.750        4,760,350.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             510,600        24.000        12,254,400.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             39,800       126.500         5,034,700.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             169,510        29.250        4,958,167.500
             PCL-NVDR
                                302/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             83,100        51.500        4,279,650.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             356,700        60.250        21,491,175.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             356,100         8.800        3,133,680.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             70,645       113.000         7,982,885.000
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             69,922        39.500        2,761,919.000
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             147,408        58.500        8,623,368.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             76,000        59.250        4,503,000.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             645,000         7.950        5,127,750.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        40.500        2,292,300.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             196,900        33.250        6,546,925.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             120,500        37.500        4,518,750.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL
                             105,300        17.700        1,863,810.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             353,600         4.000        1,414,400.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             91,933        33.500        3,079,755.500
             NVDR
             SCG  PACKAGING     PCL  NVDR
                             90,400        61.750        5,582,200.000
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             30,300        68.750        2,083,125.000
             NVDR
             SRI  TRANG   GLOVES
                             36,600        39.750        1,454,850.000
             THAILAND     PCL  NVDR
             PTT  OIL  & RETAIL
                             196,600        29.000        5,701,400.000
             BUSINESS     PCL  NVDR
             CARABAO    GROUP   PCL  NVDR
                             26,200       148.500         3,890,700.000
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             61,100        58.000        3,543,800.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        73.250        3,596,575.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                       7,429,143                250,798,712.200
                                             (845,191,660)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              5,704       772.000         4,403,488.000
     ナ
             CEZ                7,596       600.000         4,557,600.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             26,989        85.000        2,294,065.000
     チェコ・コルナ　小計                        40,289               11,255,153.000
                                              (57,176,177)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            3,631,383         35.330       128,296,761.390
     チリ・ペソ
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              2,773     30,850.000          85,547,050.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            2,874,683         70.000       201,227,810.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             60,153      1,646.700         99,053,945.100
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             23,509      6,700.000         157,510,300.000
                                303/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             10,581      7,854.100         83,104,232.100
             SA
             ENEL   AMERICAS     SA
                             835,617        107.900        90,163,074.300
             COLBUN    SA
                             580,423        102.100        59,261,188.300
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              8,180     35,950.000         294,071,000.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             48,873      3,150.000         153,949,950.000
             CENCOSUD     SA
                             81,121      1,386.800         112,498,602.800
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,210.000         35,369,510.000
             ENEL   CHILE   SA
                            1,469,615         39.550        58,123,273.250
     チリ・ペソ　小計                       9,656,142               1,558,176,697.240
                                             (229,324,655)
             AKBANK    TAS
                             238,837         5.320        1,270,612.840
     トルコ・リラ
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        14.800         664,490.400
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             96,186        18.050        1,736,157.300
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       174.400          814,099.200
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        19.900        1,070,023.000
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        7.720         694,800.000
             FABRIKALARI      AS
             TURKCELL     ILETISIM
                             62,654        16.020        1,003,717.080
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             114,153         8.530         973,725.090
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             66,205        5.270         348,900.350
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              6,201       96.600         599,016.600
             RAFINE
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             27,755        63.250        1,755,503.750
             AS
     トルコ・リラ　小計                        805,327                10,931,045.610
                                             (139,178,445)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              8,393      8,270.000         69,410,110.000
     フォリント
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             26,296      2,378.000         62,531,888.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             13,167      16,185.000         213,107,895.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        47,856               345,049,893.000
                                             (126,910,731)
     パキスタン・
             LUCKY   CEMENT    LTD
                              7,000       888.190         6,217,330.000
     ルピー
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       157.970         1,958,828.000
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       128.680         2,483,524.000
     パキスタン・ルピー　小計                        38,700               10,659,682.000
                                              (7,461,777)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             425,500        36.000        15,318,000.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             94,330        41.500        3,914,695.000
             INC
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             107,520        88.400        9,504,768.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             17,253       784.000        13,526,352.000
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,420      1,965.000          2,790,300.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             46,120       160.000         7,379,200.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             199,650        60.400        12,058,860.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             14,940       203.000         3,032,820.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             61,575        47.450        2,921,733.750
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             125,723        111.500        14,018,114.500
             PLDT   INC
                              5,260      1,300.000          6,838,000.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             590,375        36.000        21,253,500.000
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             54,840       144.000         7,896,960.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             13,953      1,000.000         13,953,000.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         3.750        3,382,125.000
             INVESTMENTS      CORP
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       275.200         4,873,792.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       587.500         3,878,087.500
     フィリピン・ペソ　小計                       2,684,670                146,540,307.750
                                             (322,432,639)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             29,692        26.300         780,899.600
     アル
             VALE   SA
                             230,721        113.660        26,223,748.860
             CIA  PARANAENSE      DE
                             79,000        5.950         470,050.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             70,100        25.630        1,796,663.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             11,250        42.290         475,762.500
             BRASILEIRAS      SA
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        42.700         841,190.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             52,000        31.790        1,653,080.000
             ITAUSA    SA
                             272,560        11.170        3,044,495.200
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             53,174        20.570        1,093,789.180
             GERDAU    SA
                             69,130        29.100        2,011,683.000
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             214,810        28.160        6,049,049.600
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             66,200        28.730        1,901,926.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             279,912        27.490        7,694,780.880
             CCR  SA
                             65,320        13.270         866,796.400
             WEG  SA
                             100,244        34.730        3,481,474.120
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             292,193        24.590        7,185,025.870
             BANCO   BRADESCO     SA
                             78,457        20.760        1,628,767.320
             CIA  SIDERURGICA
                             42,106        44.090        1,856,453.540
             NACIONAL     SA
             BRADESPAR     SA
                             10,200        75.950         774,690.000
             SUZANO    SA
                             45,075        60.980        2,748,673.500
             CPFL   ENERGIA    SA
                             20,700        26.500         548,550.000
                                305/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             284,247        29.290        8,325,594.630
             SA
             B2W  CIA  DIGITAL
                              9,400       65.920         619,648.000
             BRASKEM    SA
                             12,300        58.390         718,197.000
             ENGIE   BRASIL    SA
                             16,587        39.180         649,878.660
             ALPARGATAS      SA
                              8,500       53.040         450,840.000
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             36,389        65.510        2,383,843.390
             LOJAS   RENNER    SA
                             57,237        44.570        2,551,053.090
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             37,904        19.060         722,450.240
             SA
             COSAN   SA
                             57,600        24.650        1,419,840.000
             TOTVS   SA
                             23,600        37.370         881,932.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             62,400        24.300        1,516,320.000
             JBS  SA
                             63,900        29.010        1,853,739.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             56,717        11.730         665,290.410
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      17,998        35.450         638,029.100
             PAULO
             HYPERA    SA
                             18,200        33.950         617,890.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             367,348        16.150        5,932,670.200
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             177,700        21.920        3,895,184.000
             TELEFONICA      BRASIL    SA
                             32,628        41.650        1,358,956.200
             VIA  VAREJO    S/A
                             68,300        14.850        1,014,255.000
             BB  SEGURIDADE
                             42,300        22.600         955,980.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             31,600        83.780        2,647,448.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             59,100        15.000         886,500.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        20.770         621,023.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             277,195        17.360        4,812,105.200
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             54,400        60.100        3,269,440.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             46,756        0.010           467.560
             SA-RTS
             TIM  SA
                             25,700        11.240         288,868.000
             REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA
                             14,800        70.600        1,044,880.000
             RUMO   SA
                             80,500        20.000        1,610,000.000
     ブラジル・レアル　小計                       4,173,750                125,479,871.250
                                            (2,628,075,519)
     ポーランド・
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              8,662       187.800         1,626,723.600
     ズロチ
             BANK   PEKAO   SA
                              9,730       92.260         897,689.800
             ORANGE    POLSKA    SA
                             30,783        7.200         221,637.600
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             18,695        74.540        1,393,525.300
             ORLEN
             LPP  SA
                               67    13,630.000           913,210.000
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             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              1,600       253.200          405,120.000
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,633       188.000          871,004.000
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             53,609        37.460        2,008,193.140
             POLSKI    SA
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO           88,535        6.540         579,018.900
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             12,239        31.540         386,018.060
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        9.040         471,815.680
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             37,670        37.070        1,396,426.900
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              2,109       292.000          615,828.000
             ALLEGRO.EU      SA
                             21,992        71.550        1,573,527.600
     ポーランド・ズロチ　小計                        342,516                13,359,738.580
                                             (384,311,584)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             81,400        2.880         234,432.000
     リンギット
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             358,900         4.490        1,611,461.000
             DIGI.COM     BHD
                             235,300         4.240         997,672.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             89,720        5.720         513,198.400
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             83,480        5.250         438,270.000
             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             31,700        7.770         246,309.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             262,700         3.820        1,003,514.000
             GENTING    BHD
                             107,200         4.830         517,776.000
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                             25,256        17.820         450,061.920
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             34,908        18.660         651,383.280
             IOI  CORP   BHD
                             190,813         3.720         709,824.360
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             22,600        19.820         447,932.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        26.100         302,760.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             254,375         8.130        2,068,068.750
             MISC   BHD
                             100,880         6.780         683,966.400
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              4,100       133.600          547,760.000
             PPB  GROUP   BHD
                             46,260        18.340         848,408.400
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        18.800         419,240.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             39,600        15.600         617,760.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             219,800         2.800         615,440.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             59,500        5.980         355,810.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             139,650         9.690        1,353,208.500
             QL  RESOURCES     BHD
                             50,950        5.580         284,301.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             233,944         2.870         671,419.280
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             849,850         4.060        3,450,391.000
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             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        3.090         255,852.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             74,571        3.290         245,338.590
             SIME   DARBY   BERHAD
                             139,500         2.200         306,900.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             107,200         7.110         762,192.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             170,100         3.780         642,978.000
             MAXIS   BHD
                             130,800         4.420         578,136.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             136,200         8.060        1,097,772.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             113,100         5.610         634,491.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             35,700        4.240         151,368.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             157,600         4.900         772,240.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             93,400        3.840         358,656.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,797,757                 25,846,290.880
                                             (680,452,715)
     メキシコ・ペ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             85,000        45.130        3,836,050.000
     ソ
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             10,615       220.290         2,338,378.350
             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             17,860       156.670         2,798,126.200
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        62.860        2,193,814.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             154,000        127.520        19,638,080.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             53,025        53.330        2,827,823.250
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                              7,635       276.960         2,114,589.600
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             86,300        34.300        2,960,090.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             12,040       372.920         4,489,956.800
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             184,252        91.730        16,901,435.960
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            1,954,178         14.780        28,882,750.840
             GRUPO   FINANCIERO
                             96,600        19.990        1,931,034.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             23,100       117.800         2,721,180.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             307,300        63.190        19,418,287.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             24,410       219.760         5,364,341.600
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             TELESITES     SAB  DE  CV
                             77,300        18.110        1,399,903.000
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        52.110        2,001,024.000
     メキシコ・ペソ　小計                       3,166,915                121,816,864.600
                                             (675,084,700)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,162        14.635         192,625.870
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
                                308/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             EUROBANK     ERGASIAS
                             181,940         0.824         149,918.560
             SERVICES
             OPAP   SA
                             11,246        12.460         140,125.160
             JUMBO   SA
                              3,560       14.200          50,552.000
     ユーロ　小計                        213,038                 533,221.590
                                              (69,756,048)
             SKC  CO  LTD
                              1,472     160,000.000          235,520,000.000
     韓国・ウォン
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              1,774     24,450.000          43,374,300.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,068     109,500.000          226,446,000.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,915     209,500.000          401,192,500.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              1,858     53,500.000          99,403,000.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,621     76,100.000         275,558,100.000
             KT&G   CORP
                              7,210     82,200.000         592,662,000.000
             S-1  CORPORATION
                               794    81,400.000          64,631,600.000
             CJ  CORP
                              1,001     98,400.000          98,498,400.000
             KAKAO   CORP
                             18,304     160,500.000         2,937,792,000.000
             CJ  ENM  CO  LTD
                               299    179,800.000          53,760,200.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     32,700.000          81,651,900.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,334     50,600.000          67,500,400.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,372     322,000.000          763,784,000.000
             MIRAE   ASSET   SECURITIES
                             11,262      9,030.000         101,695,860.000
             CO  LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                               993    800,000.000          794,400,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             14,606      14,600.000         213,247,600.000
             DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES
                              8,781     26,100.000         229,184,100.000
             AND  CONSTRUCTION       CO  LTD
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               566   1,720,000.000           973,520,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              2,677     833,000.000         2,229,941,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               499    373,000.000          186,127,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               102    794,000.000          80,988,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             26,101      38,200.000         997,058,200.000
             CO  LTD
             HYUNDAI    MERCHANT     MARINE
                             15,510      44,650.000         692,521,500.000
             S-OIL   CORP
                              2,460     102,000.000          250,920,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              6,526     42,900.000         279,965,400.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      4,650.000         94,171,800.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              2,368     42,850.000         101,468,800.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,996     158,500.000          316,366,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,117     253,000.000          282,601,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              1,675     92,700.000         155,272,500.000
                                309/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,505     124,500.000          311,872,500.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              3,978     276,500.000         1,099,917,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             32,124     119,500.000         3,838,818,000.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,534     57,100.000         258,891,400.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     110,500.000          167,407,500.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              8,132     226,000.000         1,837,832,000.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              4,533     51,600.000         233,902,800.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             18,371      10,050.000         184,628,550.000
             KOREA
             KIA  CORPORATION
                             15,661      86,000.000        1,346,846,000.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               465    426,500.000          198,322,500.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             15,823      24,300.000         384,498,900.000
             CORP
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                             10,084      30,300.000         305,545,200.000
             CJ  LOGISTICS
                               451    181,500.000          81,856,500.000
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,199     216,000.000          258,984,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,020     93,000.000          94,860,000.000
             HLB  INC
                              4,888     33,850.000         165,458,800.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              6,395     159,000.000         1,016,805,000.000
             LG  CORP
                              4,786     97,100.000         464,720,600.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163     12,300.000         112,704,900.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              4,631     42,050.000         194,733,550.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              7,239     415,500.000         3,007,804,500.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,241     95,200.000         213,343,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              1,094     60,800.000          66,515,200.000
             KANGWON    LAND   INC
                              3,615     25,450.000          92,001,750.000
             POSCO                4,393     338,000.000         1,484,834,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,811     23,000.000         202,653,000.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,244     736,000.000         2,387,584,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,503     182,000.000          637,546,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             GREEN   CROSS   CORP/SOUTH
                               410    321,500.000          131,815,000.000
             KOREA
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             279,951      79,400.000        22,228,109,400.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             26,770      6,550.000         175,343,500.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             47,221      72,200.000        3,409,356,200.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               272    272,000.000          73,984,000.000
             SHIN   POONG
                              1,563     67,100.000         104,877,300.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              4,055     61,800.000         250,599,000.000
                                310/361

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HANON   SYSTEMS
                             10,146      15,950.000         161,828,700.000
             GS  HOLDINGS     CORP
                              2,879     44,050.000         126,819,950.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             14,712      23,050.000         339,111,600.000
             CELLTRION     INC
                              5,715     262,000.000         1,497,330,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             18,154      42,500.000         771,545,000.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,132     199,000.000          225,268,000.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               988    160,600.000          158,672,800.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               538    108,000.000          58,104,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              4,275     75,600.000         323,190,000.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              1,954     239,500.000          467,983,000.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,022     272,000.000          821,984,000.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               466    442,500.000          206,205,000.000
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                              9,792      7,940.000         77,748,480.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               764    227,500.000          173,810,000.000
             SK  INC
                              1,893     270,000.000          511,110,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             23,443      50,400.000        1,181,527,200.000
             KOREA   AEROSPACE
                              3,664     33,750.000         123,660,000.000
             INDUSTRIES      LTD
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               287    339,000.000          97,293,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,517     53,000.000         133,401,000.000
             SEEGENE    INC
                              1,958     88,000.000         172,304,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,007     152,000.000          153,064,000.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              3,856     49,800.000         192,028,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO      2,305     66,600.000         153,513,000.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               344    163,000.000          56,072,000.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,760     117,000.000          205,920,000.000
             KOREA
             SK  CHEMICALS     CO  LTD
                               409    247,000.000          101,023,000.000
             NETMARBLE     CORP
                               901    133,500.000          120,283,500.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             32,854      11,150.000         366,322,100.000
             INC
             SK  BIOPHARMACEUTICALS
                              1,169     128,000.000          149,632,000.000
             CO  LTD
             HYBE   CO  LTD
                               620    308,000.000          190,960,000.000
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,198     182,000.000          400,036,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              1,059     93,300.000          98,804,700.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,017     128,000.000          642,176,000.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                               991    857,000.000          849,287,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                              2,080     80,300.000         167,024,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     48,600.000         142,009,200.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              5,096     111,000.000          565,656,000.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        881,537              73,128,901,940.000
                                            (7,035,000,367)
                                311/361


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             67,000        16.180        1,084,060.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        8.550         769,500.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             48,000        4.670         224,160.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              6,400       107.820          690,048.000
             CO  LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             74,000        38.350        2,837,900.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             21,500        25.450         547,175.000
             HUANENG    POWER
                             180,000         2.650         477,000.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             244,000        15.160        3,699,040.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        10.400         728,000.000
             LTD
             HOPSON    DEVELOPMENT
                             27,400        34.600         948,040.000
             HOLDINGS     LTD
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             43,500        52.050        2,264,175.000
             GROUP
             BRILLIANCE      CHINA
                             142,000         7.300        1,036,600.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             543,600        10.160        5,522,976.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             229,120        17.720        4,060,006.400
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             188,888        30.800        5,817,750.400
             LTD
             CITIC   LTD
                             351,000         8.230        2,888,730.000
             BEIJING    CAPITAL
                             96,000        4.950         475,200.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             442,000         8.930        3,947,060.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,166,000          3.490        4,069,340.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             110,590        11.940        1,320,444.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,453,200          3.710        5,391,372.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             49,000        15.000         735,000.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             161,000        24.900        4,008,900.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             47,100       147.100         6,928,410.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             208,000         6.780        1,410,240.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             62,000        6.190         383,780.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             63,200        8.020         506,864.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             110,000        11.480        1,262,800.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         4.670         681,820.000
             LTD
                                312/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             87,000        29.200        2,540,400.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             96,500        10.540        1,017,110.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             44,000        8.860         389,840.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             184,800        23.350        4,315,080.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             44,500        39.950        1,777,775.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             356,000        23.650        8,419,400.000
             HOLDINGS     LTD
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             216,000         2.310         498,960.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             56,000        45.650        2,556,400.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             45,000       216.200         9,729,000.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         6.300         743,400.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                             540,000         1.000         540,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             281,592         4.150        1,168,606.800
             ENVIRONMENT      GROUP
             MMG  LTD
                             184,000         3.590         660,560.000
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        6.500         455,000.000
             MANUFACTURING       LTD
             CHINA   YOUZAN    LTD
                             580,000         1.340         777,200.000
             PICC   PROPERTY     &
                             417,788         6.940        2,899,448.720
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             135,000         4.970         670,950.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             91,200        10.480         955,776.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             196,000        27.500        5,390,000.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             424,000        13.920        5,902,080.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             329,000        10.620        3,493,980.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             156,000        16.800        2,620,800.000
             MEDICAL-H
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             127,440        16.440        2,095,113.600
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             106,000        15.400        1,632,400.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             28,000        73.850        2,067,800.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             188,000        10.640        2,000,320.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             238,000         4.920        1,170,960.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             87,333        63.150        5,515,078.950
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             68,000        6.890         468,520.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             633,250         6.950        4,401,087.500
                                313/361


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             165,000        44.550        7,350,750.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             337,000        538.500        181,474,500.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             363,500        71.250        25,899,375.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             134,000        91.700        12,287,800.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             260,000         2.950         767,000.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             689,240         0.950         654,778.000
             LTD
             CHINA   POWER
                             439,000         1.700         746,300.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             76,000        5.470         415,720.000
             ZTE  CORP
                             44,288        21.900         969,907.200
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             206,000        14.920        3,073,520.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             165,750        14.500        2,403,375.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             414,205         4.620        1,913,627.100
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             110,250         4.990         550,147.500
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             41,500        53.200        2,207,800.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            5,603,530          5.550       31,099,591.500
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             49,100       181.600         8,916,560.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             140,000         6.970         975,800.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             44,000        9.590         421,960.000
             LTD
             MINTH   GROUP   LTD
                             32,000        33.850        1,083,200.000
             SSY  GROUP   LTD
                             28,000        7.130         199,640.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             84,000        10.880         913,920.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             242,000         8.840        2,139,280.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            4,475,200          2.740       12,262,048.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             67,500        17.920        1,209,600.000
             LTD
             GREENTOWN     CHINA
                             60,000        11.440         686,400.000
             HOLDINGS     LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             99,200        8.390         832,288.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             226,970        61.550        13,970,003.500
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,276,235          4.500       14,743,057.500
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             49,500        7.370         364,815.000
             CO  LTD
                                314/361


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             KINGBOARD     LAMINATES
                             53,500        16.180         865,630.000
             HOLDING
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         3.500         586,600.000
             SERVICES
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             33,000        25.350         836,550.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             31,300        47.900        1,499,270.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             453,142         8.210        3,720,295.820
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             237,000         5.770        1,367,490.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             417,800         3.630        1,516,614.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             65,000        10.200         663,000.000
             SUNNY   OPTICAL
                             43,400       230.200         9,990,680.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             64,000       185.400        11,865,600.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        22.700         454,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             169,028        10.980        1,855,927.440
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             300,000         2.480         744,000.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        6.280         533,800.000
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             162,000         5.320         861,840.000
             HOLDINGS     LTD
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             60,000        41.600        2,496,000.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             35,000        13.960         488,600.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             168,000         3.920         658,560.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             111,000         8.380         930,180.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             29,000        45.350        1,315,150.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             WANT   WANT   CHINA
                             320,000         5.390        1,724,800.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             150,800        23.050        3,475,940.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             110,000         9.470        1,041,700.000
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             92,000        18.340        1,687,280.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             83,500        5.430         453,405.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             86,000        21.850        1,879,100.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             112,000         7.040         788,480.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             178,527         7.690        1,372,872.630
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             150,500        10.620        1,598,310.000
             LTD
             POWERLONG     REAL   ESTATE
                             108,000         6.650         718,200.000
             HOLDINGS     LTD
                                315/361


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             CHONGQING     RURAL
                             198,000         3.010         595,980.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             210,000        13.240        2,780,400.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             30,100        15.520         467,152.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             155,000        24.150        3,743,250.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             61,200        7.730         473,076.000
             CO  LTD
             SANY   HEAVY   EQUIPMENT
             INTERNATIONAL       HOLDINGS
                             90,000        7.830         704,700.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             106,500        40.950        4,361,175.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             43,100        23.450        1,010,695.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             364,656         3.710        1,352,873.760
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             125,000         2.590         323,750.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO
                             31,000        12.100         375,100.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             44,000        17.500         770,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.830         707,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,447,000          2.650        3,834,550.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             30,000        75.450        2,263,500.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             103,000         8.070         831,210.000
             MICROPORT     SCIENTIFIC
                             33,000        63.900        2,108,700.000
             CORP
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             109,000        17.460        1,903,140.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             118,000         7.110         838,980.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             93,600        6.700         627,120.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             461,000         2.540        1,170,940.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     25,500        54.750        1,396,125.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             226,000         5.750        1,299,500.000
             LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             106,500         4.220         449,430.000
             CO  LTD
                                316/361


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             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             72,000        9.260         666,720.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             438,000         5.080        2,225,040.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             26,000        51.750        1,345,500.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             68,000        34.750        2,363,000.000
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             88,000        76.000        6,688,000.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.330         398,360.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             22,600        83.850        1,895,010.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        16.800         873,600.000
             HOLDINGS     LTD
             PERENNIAL     ENERGY
                             55,000        1.750         96,250.000
             HOLDINGS     LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                             37,500        13.720         514,500.000
             LTD
             A-LIVING     SMART   CITY
                             23,750        33.100         786,125.000
             SERVICES     CO  LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,594,000          1.060        2,749,640.000
             XIAOMI    CORP
                             845,400        26.700        22,572,180.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             18,912       170.800         3,230,169.600
             WEIMOB    INC
                             105,000        14.760        1,549,800.000
             MEITUAN               212,000        279.200        59,190,400.000
             TONGCHENG-ELONG
                             44,400        18.520         822,288.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             67,000        44.150        2,958,050.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             298,000        15.580        4,642,840.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             70,000        82.300        5,761,000.000
             EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE
                             42,000        17.640         740,880.000
             SERVICES     GROUP   LTD
             CHINA   CINDA   ASSET
                             665,000         1.460         970,900.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   MEIDONG    AUTO
                             24,000        42.150        1,011,600.000
             HOLDINGS     LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             103,000        10.040        1,034,120.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             102,500        31.150        3,192,875.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       48.400         280,720.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             JINXIN    FERTILITY     GROUP
                             78,000        16.580        1,293,240.000
             LTD
                                317/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             27,000        10.660         287,820.000
             HOLDINGS     LTD
             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              4,000       327.200         1,308,800.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             62,000        11.400         706,800.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             66,000        31.050        2,049,300.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             215,000        15.600        3,354,000.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             887,568        195.500        173,519,544.000
             LTD
             PHARMARON     BEIJING    CO
                              7,700       181.600         1,398,320.000
             LTD
             SMOORE    INTERNATIONAL
                             72,000        41.500        2,988,000.000
             HOLDINGS     LTD
             VENUS   MEDTECH    HANGZHOU
                             15,500        61.100         947,050.000
             INC
             JIUMAOJIU     INTERNATIONAL
                             50,000        31.150        1,557,500.000
             HOLDINGS     LTD
             KUAISHOU     TECHNOLOGY
                             16,200       152.800         2,475,360.000
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             113,200        27.050        3,062,060.000
             AKESO   INC
                             20,000        57.000        1,140,000.000
             SUNAC   SERVICES     HOLDINGS
                             42,000        26.700        1,121,400.000
             LTD
             MING   YUAN   CLOUD   GROUP
                             25,000        37.300         932,500.000
             HOLDINGS     LTD
             SHIMAO    SERVICES
                             41,000        25.200        1,033,200.000
             HOLDINGS     LTD
             NONGFU    SPRING    CO  LTD
                             19,000        39.050         741,950.000
             CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD
                             72,000        2.820         203,040.000
             JD  HEALTH    INTERNATIONAL
                             12,750        98.450        1,255,237.500
             INC
             CHINA   RESOURCES     MIXC
                             23,000        46.600        1,071,800.000
             LIFESTYLE     SERVICES     LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              4,600       156.300          718,980.000
             CONSULTING      CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             92,661        24.350        2,256,295.350
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             28,000        40.350        1,129,800.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             450,000         1.700         765,000.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        9.800         668,360.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             47,600        51.100        2,432,360.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             48,400        10.720         518,848.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             90,500        8.270         748,435.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP        94,000        4.520         424,880.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             461,000         1.020         470,220.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
                                318/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             28,400        80.650        2,290,460.000
             FLAT   GLASS   GROUP   CO  LTD
                             34,000        31.650        1,076,100.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.620         676,830.000
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        6.510         416,640.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        7.750         503,750.000
             HOLDINGS     LTD
             BOC  AVIATION     LTD
                             10,700        62.900         673,030.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             34,000        41.350        1,405,900.000
             INSURANCE     CO  LTD
             YADEA   GROUP   HOLDINGS
                             54,000        17.120         924,480.000
             LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             68,800        20.050        1,379,440.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             199,000        134.400        26,745,600.000
             INC
             HENGTEN    NETWORKS     GROUP
                             176,000         5.490         966,240.000
             LTD
             GANFENG    LITHIUM    CO  LTD
                             13,400       132.500         1,775,500.000
     香港・ドル　小計                      50,677,663                 944,474,560.370
                                            (13,392,649,263)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             31,000       331.000        10,261,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             202,532        28.550        5,782,288.600
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             42,554       373.000        15,872,642.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             28,616       515.000        14,737,240.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             145,928        52.800        7,704,998.400
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             19,000       211.000         4,009,000.000
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             469,267         9.480        4,448,651.160
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             62,000       113.500         7,037,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             38,000       154.500         5,871,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             UNIMICRON     TECHNOLOGY
                             74,000       142.500        10,545,000.000
             CORP
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             160,858        90.500        14,557,649.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             43,760       181.500         7,942,440.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             244,761        16.200        3,965,128.200
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             84,169        44.700        3,762,354.300
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             707,058        38.050        26,903,556.900
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             88,973        26.900        2,393,373.700
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             20,675       348.000         7,194,900.000
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             213,304        22.100        4,714,018.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             113,663        295.000        33,530,585.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             52,000        78.600        4,087,200.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             204,427        114.500        23,406,891.500
                                319/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AU  OPTRONICS     CORP
                             537,194        22.250        11,952,566.500
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             90,800       103.000         9,352,400.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             155,820        187.000        29,138,340.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             168,824        32.950        5,562,750.800
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             21,768       238.000         5,180,784.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             11,322       630.000         7,132,860.000
             NOVATEK
                             35,285       492.500        17,377,862.500
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             227,633        103.500        23,560,015.500
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             209,594        85.100        17,836,449.400
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             16,151       296.000         4,780,696.000
             MEDIATEK     INC
                             88,507       919.000        81,337,933.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             392,936        74.200        29,155,851.200
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             466,944        18.650        8,708,505.600
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             14,000       591.000         8,274,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      89,000        65.400        5,820,600.000
             LTD
             YUANTA    FINANCIAL
                             585,146        25.550        14,950,480.300
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             460,941        53.800        24,798,625.800
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             882,403        13.700        12,088,921.100
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             652,448        26.200        17,094,137.600
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             729,225        114.000        83,131,650.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             621,495        32.900        20,447,185.500
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      2,990.000         18,597,800.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             528,058        16.100        8,501,733.800
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             733,061         9.630        7,059,377.430
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             120,005        27.500        3,300,137.500
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             140,845        57.500        8,098,587.500
             SINOPAC    FINANCIAL
                             553,443        13.950        7,720,529.850
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,072,048         22.700        24,335,489.600
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             596,977        22.650        13,521,529.050
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             37,560       110.500         4,150,380.000
             INC
                                320/361

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             301,828        86.300        26,047,756.400
             WISTRON    CORP
                             157,916        32.700        5,163,853.200
             POU  CHEN   CORP
                             157,990        38.750        6,122,112.500
             UNI-PRESIDENT
                             279,297        73.800        20,612,118.600
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             35,392       260.500         9,219,616.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             64,480       110.000         7,092,800.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                              6,658       482.000         3,209,156.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             46,589        62.900        2,930,448.100
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             43,588        65.000        2,833,220.000
             LTD
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             62,899        52.600        3,308,487.400
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             307,171        52.000        15,972,892.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,441,083         584.000        841,592,472.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             705,525        52.200        36,828,405.000
             CORP
             WAN  HAI  LINES   LTD
                             35,000       275.000         9,625,000.000
             WINBOND    ELECTRONICS
                             180,000        35.300        6,354,000.000
             CORP
             YAGEO   CORP
                             22,160       584.000        12,941,440.000
             YANG   MING   MARINE
                             94,000       195.500        18,377,000.000
             TRANSPORT
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             79,000        29.850        2,358,150.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             536,345        20.700        11,102,341.500
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             118,203        55.400        6,548,446.200
             NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT
                             14,000       418.000         5,852,000.000
             BOARD   CORP
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             16,475       380.500         6,268,737.500
             PEGATRON     CORP
                             103,554        67.600        7,000,250.400
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              8,000      1,080.000          8,640,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             15,000       370.000         5,550,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             73,470       208.500        15,318,495.000
             LTD
             ONENESS    BIOTECH    CO  LTD
                              9,000       207.500         1,867,500.000
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,445.000          2,890,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             29,385       105.000         3,085,425.000
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             540,954        21.500        11,630,511.000
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             217,993        44.950        9,798,785.350
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              4,000      1,045.000          4,180,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             196,903        111.000        21,856,233.000
             CO  LTD
                                321/361

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SILERGY    CORP
                              5,000      3,750.000         18,750,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             12,000       886.000        10,632,000.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                              7,000       414.500         2,901,500.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      19,222,056                1,936,156,248.840
                                            (7,606,189,824)
             AFRICAN    RAINBOW
     南アフリカ・
                              7,163       265.300         1,900,343.900
             MINERALS     LTD
     ランド
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             16,200       191.690         3,105,378.000
             CLICKS    GROUP   LTD
                             16,368       257.350         4,212,304.800
             DISCOVERY     LTD
                             21,137       124.720         2,636,206.640
             GOLD   FIELDS    LTD
                             52,869       129.320         6,837,019.080
             REMGRO    LTD
                             26,000       115.350         2,999,100.000
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             22,064       217.150         4,791,197.600
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             28,537        53.950        1,539,571.150
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             14,115       177.570         2,506,400.550
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              4,906      1,630.080          7,997,172.480
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             100,234        105.470        10,571,679.980
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             24,940       277.640         6,924,341.600
             FIRSTRAND     LTD
                             300,251        56.030        16,823,063.530
             NASPERS    LTD
                             25,534      2,735.450         69,846,980.300
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             15,999       174.490         2,791,665.510
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,205      1,675.630          5,370,394.150
             LTD
             SASOL   LTD
                             33,596       222.500         7,475,110.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             31,242       157.870         4,932,174.540
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,459       212.880         3,716,671.920
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             78,636       133.210        10,475,101.560
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                              9,414       182.520         1,718,243.280
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             54,219        55.110        2,988,009.090
             ASPEN   PHARMACARE
                             25,010       168.050         4,202,930.500
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             39,186       139.180         5,453,907.480
             TIGER   BRANDS    LTD
                              6,370       204.000         1,299,480.000
             SANLAM    LTD
                             117,098        60.250        7,055,154.500
             IMPALA    PLATINUM
                             47,214       235.470        11,117,480.580
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,173       691.700         2,194,764.100
             RMI  HOLDINGS
                             35,836        31.120        1,115,216.320
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             38,342       127.310         4,881,320.020
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             22,185       105.000         2,329,425.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                             304,247        13.170        4,006,932.990
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                              7,743       277.930         2,152,011.990
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             19,199       112.750         2,164,687.250
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             167,996        59.640        10,019,281.440
             BID  CORP   LTD
                             20,642       322.500         6,657,045.000
     南アフリカ・ランド　小計                       1,758,329                246,807,766.830
                                322/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            (1,905,355,960)
     合計                      144,914,328                  52,826,219,697
                                            (52,826,219,697)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年7月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        66,800.000         2,032,724.000
     証券       ル
                     BANCO   INTER   SA
                                        19,500.000         1,481,415.000
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        21,700.000          863,660.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,800.000          712,580.000
                     KLABIN    SA
                                        31,400.000          847,800.000
             ブラジル・レアル　小計                           155,200.000          5,938,179.000
                                                 (124,370,409)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       906,975.000         15,155,552.250
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        35,200.000         3,668,192.000
                     CV
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       114,700.000         19,025,289.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       157,800.000          8,506,998.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        6,900.000          495,765.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,221,575.000          46,851,796.250
                                                 (259,643,285)
     投資信託受益証券　合計                                   1,376,775          384,013,694
                                                 (384,013,694)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       173,900.000          3,752,762.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           173,900.000          3,752,762.000
                                                  (20,797,056)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       235,102.000          3,702,856.500
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           235,102.000          3,702,856.500
                                                  (28,586,052)
     投資証券　合計                                    409,002         49,383,108
                                                  (49,383,108)
     合計                                             433,396,802
                                                 (433,396,802)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                              組入
                                                  有価証券の合計金額
                                 組入株式
                                      投資信託受益証
                                                      に
                                             投資証券
                                         券
           通貨              銘柄数        時価比率
                                                    対する比率
                                             時価比率
                                       時価比率
                                  （％）
                                                     （％）
                                              （％）
                                        （％）
                                323/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル               株式         74銘柄
                                  8.94         －    －         10.00
     アラブ首長国連邦・ディルハ
                    株式         9銘柄     0.65         －    －         0.72
     ム
     イギリス・ポンド               株式         1銘柄     0.09         －    －         0.10
                              101銘
     インド・ルピー               株式              9.24         －    －         10.34
                               柄
     インドネシア・ルピア               株式         22銘柄     1.04         －    －         1.17
                              346銘
     オフショア・人民元               株式              4.30         －    －         4.81
                               柄
     カタール・リアル               株式         12銘柄     0.58         －    －         0.65
     クウェート・ディナール               株式         6銘柄     0.48         －    －         0.54
     コロンビア・ペソ               株式         5銘柄     0.13         －    －         0.15
     サウジアラビア・リアル               株式         36銘柄     2.61         －    －         2.92
     タイ・バーツ               株式         43銘柄     1.42         －    －         1.59
     チェコ・コルナ               株式         3銘柄     0.10         －    －         0.11
     チリ・ペソ               株式         13銘柄     0.38         －    －         0.43
     トルコ・リラ               株式         11銘柄     0.23         －    －         0.26
     ハンガリー・フォリント               株式         3銘柄     0.21         －    －         0.24
     パキスタン・ルピー               株式         3銘柄     0.01         －    －         0.01
     フィリピン・ペソ               株式         17銘柄     0.54         －    －         0.61
     ブラジル・レアル               株式         50銘柄     4.41         －    －         5.17
                    投資信託受益証
                              5銘柄      －       0.21     －
                    券
     ポーランド・ズロチ               株式         14銘柄     0.64         －    －         0.72
     マレーシア・リンギット               株式         36銘柄     1.14         －    －         1.28
     メキシコ・ペソ               株式         17銘柄     1.13         －    －         1.79
                    投資信託受益証
                              5銘柄      －       0.44     －
                    券
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.03
     ユーロ               株式         5銘柄     0.12         －    －         0.13
                              103銘
     韓国・ウォン               株式             11.80          －    －         13.21
                               柄
                              213銘
     香港・ドル               株式             22.47          －    －         25.15
                               柄
     台湾・ドル               株式         87銘柄
                                  12.76          －    －         14.28
     南アフリカ・ランド               株式         36銘柄     3.20         －    －         3.63
                    投資証券         1銘柄      －        －   0.05
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                324/361




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年7月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                              30,549,289,846円
     Ⅱ　負債総額                                                60,639,398円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              30,488,650,448円
     Ⅳ　発行済数量                                              23,589,265,965口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2925円
    （参考）

    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             506,198,291,616円
     Ⅱ　負債総額                                              1,399,333,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             504,798,958,616円
     Ⅳ　発行済数量                                             384,611,486,906口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3125円
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             392,193,140,759円
     Ⅱ　負債総額                                              1,361,600,340円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             390,831,540,419円
     Ⅳ　発行済数量                                             125,380,953,255口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1172円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             578,784,456,252円
     Ⅱ　負債総額                                                58,485,967円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             578,725,970,285円
     Ⅳ　発行済数量                                             396,972,428,160口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4578円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             589,661,162,872円
     Ⅱ　負債総額                                                84,312,984円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             589,576,849,888円
     Ⅳ　発行済数量                                             107,610,515,657口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.4788円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             228,876,787,254円
     Ⅱ　負債総額                                              2,589,775,090円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             226,287,012,164円
     Ⅳ　発行済数量                                              88,961,214,417口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.5437円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              78,078,551,203円
     Ⅱ　負債総額                                               110,052,393円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              77,968,498,810円
     Ⅳ　発行済数量                                              49,995,777,027口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5595円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             156,332,448,476円
     Ⅱ　負債総額                                              1,598,323,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             154,734,125,476円
     Ⅳ　発行済数量                                              71,409,978,928口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1668円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年7月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              60,446,712,188円
     Ⅱ　負債総額                                               371,896,713円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              60,074,815,475円
     Ⅳ　発行済数量                                              41,549,211,829口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4459円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年7月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年7月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,421,929,893,732
          追加型公社債投資信託
                                834          15,898,581,758,577
           追加型株式投資信託
                                 29            61,675,044,716
          単位型公社債投資信託
                                215           1,335,566,478,953
           単位型株式投資信託
                               1,104            18,717,753,175,978
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                332/361







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
                                333/361





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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
                                334/361




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
                                335/361







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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                336/361








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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                337/361









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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
                                339/361


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                340/361




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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                352/361











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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
                                353/361




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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                354/361








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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
                                355/361








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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      ａ．名称
        みずほ信託銀行株式会社
      ｂ．資本金の額
        2021年3月末日現在　　247,369百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                         資本金の額
                                          事  業  の  内  容
            名　　称
                        (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              215,628
      株式会社横浜銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              32,776
      株式会社第四       北越  銀行                   日本において銀行業務を営んでおります。
                              90,845
      株式会社静岡銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              15,149
      株式会社中国銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              20,948
      株式会社伊予銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                  日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                  関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
      信金中央金庫                    （※1）690,998         と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                  業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                  補完を図っています。
                              60,000
      第一生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                              70,000
      ソニー生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               5,000
      岡三証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社                     （※2）    7,495
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
      損保ジャパンＤＣ証券株式会                             「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      社                             品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2021年3月末日現在
      （※1）出資の総額
      （※2）2020年12月31日現在
      (3)投資顧問会社

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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ａ．名称
        アセットマネジメントOne              Ｕ.Ｓ.Ａ.・インク
      ｂ．資本金の額
        2020年12月末日現在           400万米ドル
      ｃ．事業の内容
        米国において投資顧問業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、委託会社との投資顧問契約に基づき、信託財産の運用の助言を行います。

    ３【資本関係】

     委託会社はアセットマネジメントOne                    Ｕ.Ｓ.Ａ.・インクの株式を100％保有しています。
     ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年4月12日             有価証券報告書
         2021年4月12日             有価証券届出書
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年８月１３日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられている投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞の２０２１年１月１３日から２０２１年
    ７月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞の２０２１年７月１２日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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