新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月8日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集(売出) 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11
内国投資信託受益証券に係るファ 月号
ンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出) 1兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
(イ)追加型株式投資信託(契約型)の受益権です。
(ロ)当初元本は1口当たり1円です。
(ハ)アセットマネジメントOne株式会社(以下「委託者」または「委託会社」といいます。)
の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「社振法」といいま
す。)の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
(イ)発行価格は、決算日(原則として毎年11月25日。休業日の場合は翌営業日)の基準価額と
なります。
なお、ファンドの基準価額については1万口当たりの価額を発表します。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を
そのときの受益権口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
(ロ)基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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(5)【申込手数料】
申込手数料は、決算日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社がそれ
ぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報
提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料に
は消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※1 ※2
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(6)【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース(「分配金受取コース」)
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース(「分配金再投資コース」)の2コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
(7)【申込期間】
2021年10月25日から2021年11月24日までです。
※当ファンドは、原則として毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)から11月24日(休
業日の場合は前営業日)までが購入の申込期間となります。
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(8)【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所(販売会社)については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
(9)【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税
等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる日に、委託者の指定す
る口座を経由して、みずほ信託銀行株式会社(以下「受託者」または「受託会社」といい
ます。)の指定するファンドの口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
ださい。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
(イ)申込証拠金
ありません。
(ロ)日本以外の地域における発行
ありません。
(ハ)振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/内外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定的
な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年1回 グローバル
一般 (含む日本)
大型株 年2回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年4回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年6回(隔月)
公債
欧州
社債
年12回(毎月)
その他債券
アジア
クレジット属性
日々
( )
オセアニア
為替ヘッジ
その他( )
不動産投信 中南米
その他資産 アフリカ
あり(限定ヘッジ)
(投資信託証券
(債券 一般)) 中近東(中東)
なし
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産(投資信託 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。
証券(債券 一般))
年 1 回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(含む
(含む日本) 日本)の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファン
ンズ ズをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
(注)
るものをいう。
(限定ヘッジ)
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示
す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
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b.ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2014年11月25日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年10月1日 ファンドの投資対象を「日本短期公社債マザーファンド」から
「DIAMマネーマザーファンド」に変更
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(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み
※1 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約(投資信託約款)」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※2 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※3 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
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■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般
に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・
ファンズ方式」といいます。
b.委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2021年7月30日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DI
AMアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用
部門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
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大株主の状況
(2021年7月30日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0%
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
※2:普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0%、第
一生命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
b.運用の方法
(イ)主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
(ロ)投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券(デリバティブを含む)などに市場
動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と投資信託財産の中
長期的な成長を目指して運用を行います。
バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA ク
ラスS(JPY)(以下「インカム・ファンド」
といいます。)円建受益証券
内国証券投資信託(親投資信託) DIAMマネーマザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、インカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託し
ます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ インカム・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の
同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条
第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
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ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
b.有価証券および金融商品の指図範囲等
(イ)委託者(委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
に関連する事項について同じ。)は、信託金を、主として次の第1号に掲げる外国投資信
託の受益証券および第2号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、み
ずほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるDIAMマネーマザー
ファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、第3号から第7号
に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS
(JPY)(以下「インカム・ファンド」といいます。)円建受益証券
2.証券投資信託 マザーファンド受益証券
3.コマーシャル・ペーパー
4.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.外国法人が発行する譲渡性預金証書
7.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。)
なお、第1号に掲げる外国投資信託の受益証券および第2号に掲げる証券投資信託の受益
証券を以下「投資信託証券」といい、第5号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻し条件付の買入
れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとしま
す。
(ロ)委託者は、信託金を、上記(イ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融
商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(ハ)上記(イ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記(ロ)に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
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当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)
ファンド名
形態 バミューダ籍外国投資信託/円建受益証券
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」を通じて、世界のさまざまな債
券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的
運用方針 な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル
売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の
10%の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
①ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則0年~8年の間とします。
②非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50%以内とします。ただし、資産担保
主な投資制限 証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。
③新興国債券への実質投資割合は総資産の20%以内とします。
④流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15%以内とします。
決算日 毎年10月31日
受託会社:メイプルズ・トラスティ・サービシーズ(バミューダ)リミテッド
投資顧問会社:パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
関係法人 エルシー
管理事務代行会社兼保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カン
パニー
信託報酬等 かかりません。
その他の
有価証券の売買手数料などがかかります。
費用・手数料
収益分配方針 原則として、毎月、分配を行います。
運用開始日 2014年10月27日
※上記の投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の概要は、投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、概要は
2021年10月8日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
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運用プロセス
(出所)ピムコジャパンリミテッドのデータを基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2021年7月30日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
ファンド名 DIAMマネーマザーファンド
形態 国内籍投資信託(親投資信託)/円建受益証券
基本方針
この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
主要投資対象 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、
CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
投資態度 ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主要格付
(*)
機関 の長期発行体格付(複数の格付機関が付与している場合は高い方の格付)
がAA-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、さらに、国内
格付機関の短期格付がa-1格相当以上のCD、CPを主要投資対象とします。
(*)主要格付機関とは、R&I、JCR、Moody’s、S&Pとします。
②国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発行体当
たりの有価証券の額面総額の割合は5%以内とします。
③ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。
運用プロセス マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析およ
び信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレ
ジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分
を決定します(トップダウンアプローチ)。
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主な投資制限
①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投
資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥外貨建て資産への投資は行いません。
⑦デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動お
よび金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保
有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用会社
アセットマネジメントOne株式会社
(委託会社)
申込手数料 ありません。
信託報酬 ありません。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を
委託します。
ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図およ
び売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリング
し、必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
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また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検(デューデリジェンス)を定期的に行い
ます。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
a.収益分配は年1回、原則として、11月25日(該当日が休業日の場合は翌営業日。)の決算
時に以下の方針に基づき行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益
を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
b.投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配
当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
c.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
d.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
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(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
a.投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
b.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
c.公社債の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
(ニ)借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
d.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
e.外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産(外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。)について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
f.資金の借り入れ
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
す。
(ハ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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g.利害関係人等との取引等
(イ)受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者(第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。)および
受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他こ
れらに類する行為を行うことができます。
(ロ)受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
(ハ)委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等(金融商品取引法第31条の4第3項および同条第4項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。)または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
(ニ)上記(イ)(ロ)(ハ)の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第3項および同法第32条第3項の通知は行いません。
h.デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
i.信用リスク集中回避のための投資制限
(イ)同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
(ロ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
j.ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行
いません。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為
替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これら
の運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさま
の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
a.信用リスク
公社債などの格付けの引き下げ等は、基準価額の下落要因となります。
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実
質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは
高くなる場合があります。
b.金利変動リスク
金利の上昇(公社債の価格の下落)は、基準価額の下落要因となります。
公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場
合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当
ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定
した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下
落の要因となります。
c.流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
d.カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
くなる可能性があります。
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e.為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ
スクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替によ
る収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合
があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかか
ります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。
f.デリバティブ取引に関するリスク
組入れた外国投資信託におけるデリバティブ取引は、基準価額に影響を及ぼす場合がありま
す。
当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取
引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産(原資産)以上の値動きをすることがある
ため、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
g.特定の投資信託証券に投資するリスク
組入れる投資信託証券の運用成果の影響を大きく受けます。
当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
場合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
性があります。
h.投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
(イ)当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリン
グオフ)の適用はありません。
(ロ)有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
(ハ)法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
(ニ)投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
(ホ)投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
(ヘ)短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
(ト)証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
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(チ)投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券(ベビーファンド)が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組 入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券(ベビーファンド)の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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(2)リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2021年7月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込手数料は、決算日の基準価額に、1.65%(税抜1.5%)を上限として販売会社がそれ
ぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報
提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料に
は消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※1 ※2
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(2)【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
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(3)【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用(信託報酬)は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間
の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等
に相当する金額とともにファンドから支払われます。
支払先 内訳(税抜) 主な役務
委託会社 年率0.95% 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
価額の算出等の対価
販売会社 年率0.60% 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03% 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
実行等の対価
※委託会社の信託報酬には、インカム・ファンドへの投資の指図に関する権限の委託を受け
た投資顧問会社(ピムコジャパンリミテッド)に対する報酬(当ファンドの信託財産の純
資産総額に対して年率0.6%(税抜))が含まれます。
投資対象とする 直接の投資運用会社報酬などはありません。
外国投資信託 ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬か
ら、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払わ
れます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報
酬が支払われます。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.738%(税抜1.58%)
※投資顧問報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のと
き支払われます。
(4)【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
b.投資信託財産にかかる監査報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算
期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、当該監査報酬にかか
る消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
d.当ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドにおいても、有価証券などの売買手
数料などがかかります。
e.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示す
ることができません。
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(5)【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
a.個人の受益者に対する課税
(イ)収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%
(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(ロ)解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、
20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率に
よる源泉徴収が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料にかかる消費税等
に相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
(ハ)損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投
資信託および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度
「愛称:ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
NISAおよびジュニアNISAは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
b.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年7月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
c.個別元本について
(イ)受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ロ)受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
(ハ)収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、「d.収益分配金の課税につ
いて」を参照。)
d.収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別
分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 4,667,831,875 98.21
内 バミューダ 4,667,831,875 98.21
親投資信託受益証券 997,912 0.02
内 日本 997,912 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 83,896,075 1.77
純資産総額 4,752,725,862 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
2021年7月30日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控
除後) 49,468,014 100.00
純資産総額 49,468,014 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
(%)
発行体の国/地域
位
(円) (円) 償還日
(%)
ピムコ・バミューダ・イン
投資信
カム・ファンドA クラス 11,441.0000 11,782.0000 -
1 託受益 396,183.31 98.21
S(JPY)
証券
バミューダ 4,532,733,371 4,667,831,875 -
日本短期公社債マザーファ 親投資
1.0039 1.0039 -
2 ンド 信託受 994,036 0.02
日本 益証券 998,012 997,912 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.21
親投資信託受益証券
0.02
合計 98.23
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
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該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
797 804 1.0001 1.0091
(2015年11月25日)
第2計算期間末
276 285 1.0004 1.0329
(2016年11月25日)
第3計算期間末
248 260 1.0003 1.0498
(2017年11月27日)
第4計算期間末
11,894 11,894 0.9638 0.9638
(2018年11月26日)
第5計算期間末
8,036 8,077 1.0003 1.0053
(2019年11月25日)
第6計算期間末
7,146 7,342 1.0004 1.0279
(2020年11月25日)
2020年7月末日 7,643 - 0.9969 -
8月末日 7,540 - 1.0024 -
9月末日 7,327 - 0.9992 -
10月末日 7,269 - 1.0012 -
11月末日
7,109 - 1.0018 -
12月末日 7,005 - 1.0134 -
2021年1月末日 6,774 - 1.0159 -
2月末日 5,465 - 1.0105 -
3月末日 5,138 - 1.0061 -
4月末日 4,969 - 1.0167 -
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5月末日
4,919 - 1.0199 -
6月末日 4,789 - 1.0239 -
7月末日 4,752 - 1.0277 -
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0090
第2計算期間 0.0325
第3計算期間 0.0495
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0050
第6計算期間 0.0275
2020年11月26日~2021年5月25日 -
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 0.9
第2計算期間 3.3
第3計算期間 4.9
第4計算期間 △3.6
第5計算期間 4.3
第6計算期間 2.8
2020年11月26日~2021年5月25日 1.8
(注)収益率は期間騰落率です。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,055,987,794 258,315,584
第2計算期間 54,978,963 576,370,473
第3計算期間 147,557,660 175,726,018
第4計算期間 13,814,330,576 1,721,121,027
第5計算期間 119,700,657 4,426,658,755
第6計算期間 1,026,148,363 1,917,210,172
2020年11月26日~
13,799,697 2,312,015,569
2021年5月25日
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。
(注2)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配
金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
(ロ)「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光ピムコ・ストラテジッ
ク・インカム・ファンド11月号自動継続投資約款」(別の名称で同様の権利義務を規定
する約款を含みます。)にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締
結します。
(ハ)取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
(注)購入の申込期間の最終日(当該最終日が下記(ニ)に定めるニューヨーク証券取引所
の休業日の場合は、当該最終日の前営業日)の午後3時以降の受付は行いません。
(ニ)購入の申込期間の最終日が以下に該当する日の場合には、当該日の取得申し込みの受付は
行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既
に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基
づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとし
ます。
2【換金(解約)手続等】
一部解約(解約請求によるご解約)
(イ)受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
(ロ)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
(ハ)委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行われます。
(ニ)一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税(法人の受益者の場合は所得
税のみ)に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
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アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
※基準価額につきましては、アセットマネジメントOne株式会社のインターネットホーム
ページ(http://www.am-one.co.jp/)または、原則として計算日の翌日付の日本経済新
聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価
額は、前日以前のものとなります。
(ホ)一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停
止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得な
い事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合がありま
す。
(へ)委託者は、以下に該当する日には、上記(イ)による一部解約の実行の請求を受け付けな
いものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
(ト)委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
ことができます。
(チ)上記(ト)により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約
の実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日(この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、
この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。)
に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記(ニ)の規定に準じて計算された
価額とします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
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投資対象 評価方法
計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)
外国投資信託証券
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2024年11月25日までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年11月26日から翌年11月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」と
いいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)
(イ)委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下
回ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったインカム・
ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、受
託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
1.インカム・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
2.インカム・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利と
なる変更がある場合
(ハ)委託者は、上記(イ)の事項について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にした
がいます。
(ニ)委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に
したがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
(ホ)委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
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上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「c.書面決議の手続き」の規定
に おける書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
(ヘ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、
委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞
任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「b.投資信託約款
の変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行
う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
b.投資信託約款の変更等
(イ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信
託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型
投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、
変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ロ)委託者は、上記(イ)の事項(投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大
なものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)
について、下記「c.書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
(ハ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、
上記(イ)および(ロ)の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとし
ます。
c.書面決議の手続き
(イ)委託者は、上記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(イ)について、または
「b.投資信託約款の変更等」(イ)の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドにかかる知
れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ロ)上記(イ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の投資信託財産にこ
の信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以
下本項において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することが
できます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
は書面決議について賛成するものとみなします。
(ハ)上記(イ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以
上に当たる多数をもって行います。
(ニ)重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対し
てその効力を生じます。
(ホ)上記(イ)から(ニ)までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款
の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべて
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の受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「a.信託
の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場
合 には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記(イ)から(ハ)までに規定する当ファンドの解約の手続きを
行うことが困難な場合には適用しません。
(ヘ)上記(イ)から(ホ)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可
決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併
合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
d.反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約(上
記「a.信託の終了(投資信託契約の解約)」(ロ)の場合を除きます。)または重大な約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
e.運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書(全体版)は、下記「f.公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
f.公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
g.委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
h.信託事務処理の再信託
(イ)受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について株式会社日本カスト
ディ銀行と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(ロ)上記(イ)における株式会社日本カストディ銀行に対する業務の委託については、受
益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
i.信託業務の委託等
(イ)受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託者
の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。
1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
2.委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
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3.委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
(ロ)受託者は、上記(イ)に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記(イ)
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(ハ)上記(イ)および(ロ)にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者
および委託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがで
きるものとします。
1.投資信託財産の保存にかかる業務
2.投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
3.委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
4.受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
j.他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
k.関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から1年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
b.償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
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受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則
として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
c.一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d.帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間(2019年11月26
日から2020年11月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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1【財務諸表】
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第5期 第6期
2019年11月25日現在 2020年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 319,473,359 354,906,256
投資信託受益証券 7,838,243,089 7,066,942,408
998,111 998,012
親投資信託受益証券
流動資産合計 8,158,714,559 7,422,846,676
資産合計 8,158,714,559 7,422,846,676
負債の部
流動負債
未払収益分配金 40,171,818 196,440,804
未払解約金 7,930,211 14,130,776
未払受託者報酬 1,396,426 1,252,033
未払委託者報酬 72,149,590 64,691,028
132,593 112,517
その他未払費用
流動負債合計 121,780,638 276,627,158
負債合計 121,780,638 276,627,158
純資産の部
元本等
元本 8,034,363,793 7,143,301,984
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,570,128 2,917,534
56,649,965 3,011,986
(分配準備積立金)
元本等合計 8,036,933,921 7,146,219,518
純資産合計 8,036,933,921 7,146,219,518
負債純資産合計 8,158,714,559 7,422,846,676
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第5期 第6期
自 2018年11月27日 自 2019年11月26日
至 2019年11月25日 至 2020年11月25日
営業収益
受取配当金 152,509,050 126,985,961
446,150,880 201,699,220
有価証券売買等損益
営業収益合計 598,659,930 328,685,181
営業費用
支払利息 206,409 112,669
受託者報酬 3,079,092 2,617,259
委託者報酬 159,087,246 135,229,955
292,390 237,329
その他費用
営業費用合計 162,665,137 138,197,212
営業利益又は営業損失(△) 435,994,793 190,487,969
経常利益又は経常損失(△) 435,994,793 190,487,969
当期純利益又は当期純損失(△) 435,994,793 190,487,969
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
102,499,286 △ 6,601,417
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 446,615,835 2,570,128
剰余金増加額又は欠損金減少額 160,195,439 307,843
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
160,195,439 -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- 307,843
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 4,333,165 609,019
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- 609,019
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,333,165 -
額
40,171,818 196,440,804
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,570,128 2,917,534
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第6期
項目 自 2019年11月26日
至 2020年11月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
第5期 第6期
項目
2019年11月25日現在 2020年11月25日現在
1. 期首元本額 12,341,321,891円 8,034,363,793円
期中追加設定元本額 119,700,657円 1,026,148,363円
期中一部解約元本額 4,426,658,755円 1,917,210,172円
2. 受益権の総数 8,034,363,793口 7,143,301,984口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期 第6期
項目 自 2018年11月27日 自 2019年11月26日
至 2019年11月25日 至 2020年11月25日
1. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益(96,803,256円)、費用控 当等収益(74,533,538円)、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益(0円)、信託約款に規 券売買等損益(80,272,479円)、信
定される収益調整金(2,162,737円) 託約款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金(18,527円)よ (7,643,143円)及び分配準備積立金
り分配対象収益は98,984,520円(1万 (44,646,773円)より分配対象収益
口当たり123.20円)であり、うち は207,095,933円(1万口当たり
40,171,818円(1万口当たり50円)を 289.91円)であり、うち196,440,804
分配金額としております。 円(1万口当たり275円)を分配金額
としております。
2. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
61,582,184円 52,415,724円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第5期 第6期
項目 自 2018年11月27日 自 2019年11月26日
至 2019年11月25日 至 2020年11月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
(価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク)、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期
項目
2019年11月25日現在 2020年11月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第5期 第6期
2019年11月25日現在 2020年11月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
投資信託受益証券 338,676,449 204,677,714
親投資信託受益証券 △497 △99
合計 338,675,952 204,677,615
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第5期 第6期
2019年11月25日現在 2020年11月25日現在
1口当たり純資産額 1.0003円 1.0004円
(1万口当たり純資産額) (10,003円) (10,004円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年11月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
投資信託受益証券 ピムコ・バミューダ・インカ
ム・ファンドA クラスS(J 617,685 7,066,942,408
PY)
投資信託受益証券 合計 617,685 7,066,942,408
親投資信託受益証券 日本短期公社債マザーファンド 994,036 998,012
親投資信託受益証券 合計 994,036 998,012
合計 7,067,940,420
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」投資信託証券及び「日本短期公社
債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び
「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2020年11月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,865,494
地方債証券 36,537,516
69,047
未収利息
流動資産合計 49,472,057
資産合計 49,472,057
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
195,769
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 49,472,057
純資産合計 49,472,057
負債純資産合計 49,472,057
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2019年11月26日
項目
至 2020年11月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 地方債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2020年11月25日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,276,288円
1.
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 -円
元本の内訳
ファンド名
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 995,620円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) 15,905,959円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり) 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) 5,069,672円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) 1,093,509円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> 2,485,584円
計 49,276,288円
2. 受益権の総数 49,276,288口
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 2019年11月26日
項目
至 2020年11月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年11月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年11月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額(円)
地方債証券 -
合計 -
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(2020年7月4日から2020年11月25日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2020年11月25日現在
1口当たり純資産額 1.0040円
(1万口当たり純資産額) (10,040円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2020年11月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
(円) (円)
地方債証券 27年度1回 あいち県民債 16,450,000 16,453,764
96回 共同発行市場公募地方
20,000,000 20,083,752
債
地方債証券 合計 36,450,000 36,537,516
合計 36,537,516
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
A」の個別クラスとなっております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信託でありま
す。同ファンドの2019年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に準拠して作成されてお
り、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、2019年10月31日現在の財務書類の原文の一部を翻
訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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資産・負債計算書
(単位:受益証券数を除き、千米ドル)
2019年10月31日現在
資産:
投資-評価額
有価証券投資 505,704
関連当事者に係る投資 12,374,161
金融デリバティブ商品
店頭 41,569
現金 552
取引相手方への預託金 62,501
売却済投資に係る未収金 49
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 51,463
売却済ファンド受益証券に係る未収金 33,046
未収利息および未収配当金 97
13,069,142
負債:
金融デリバティブ商品
店頭 86,396
購入済投資に係る未払金 552
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 21,604
未払利息 71
取引相手方からの預託金 310
償還済ファンド受益証券に係る未払金 20,562
運用手数料未払金 30
助言手数料未払金 371
管理手数料未払金 89
未払分配金 25
130,010
純資産 12,939,132
有価証券投資の取得原価 505,693
関連当事者に係る投資の取得原価 11,401,730
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
2019年10月31日現在
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
有価証券投資 3.9%
短期金融商品 3.9%
預金 3.5%
Bank of Nova Scotia
1.330% due 11/01/2019
USD 20,912 20,912
BNP Paribas Bank
1.330% due 11/01/2019
10,505 10,505
Brown Brothers Harriman & Co.
1.330% due 11/01/2019
83 83
Citibank N.A.
1.330% due 11/01/2019
57,787 57,787
DBS Bank Ltd.
1.330% due 11/01/2019
115,575 115,575
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% due 11/01/2019
115,575 115,575
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 7 0
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
1.330% due 11/01/2019
USD 1,754 1,754
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 3 0
1.330% due 11/01/2019
132,145
USD 132,145
454,336
米国短期国債 0.4%
1.559% due 01/23/2020 (a)
5,822 5,802
1.635% due 01/16/2020 (a)
1,482 1,477
1.656% due 01/02/2020 (a)
22,624 22,564
1.697% due 11/12/2019 (b)
8,787 8,783
1.845% due 12/26/2019 (a)
10,207 10,183
1.919% due 11/21/2019 (b) 2,559
2,561
51,368
505,704
短期金融商品合計
(取得原価 505,693千米ドル)
505,704
有価証券投資合計
(取得原価 505,693千米ドル)
受益証券口数
(単位:千)
関連当事者に係る投資 95.6%
投資信託 95.6%
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
12,374,161
(取得原価 11,401,730千米ドル) 885,766
12,374,161
関連当事者に係る投資合計
(取得原価 11,401,730千米ドル)
投資合計 99.5% 12,879,865
(取得原価 11,907,423千米ドル)
金融デリバティブ商品(c) (0.3%) (44,827)
(取得原価またはプレミアム(純額) 0千米ドル)
104,094
その他の資産および負債(純額)0.8%
12,939,132
純資産 100.0%
*額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
(b)利率は満期までの利回りです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(c)金融デリバティブ商品:店頭
為替予約契約:
未実現評価益(評価損)
取引相手方 決済月 外貨引渡額(千通貨) 外貨受取額(千通貨) 資産(千米ドル) 負債(千米ドル)
BPS 11/2019 JPY 305,615 USD 2,808 0 (19)
BPS 11/2019 1,288,096 11,916 0 (1)
BPS 11/2019 0 (10)
164,371 1,510
BPS 0 0
11/2019 35,460 328
BPS 11/2019 USD 24 JPY 2,621 0 0
MYI 11/2019 JPY USD 0 (23)
372,537 3,423
MYI 11/2019 USD 706 JPY 76,876 5 0
8 0
MYI 11/2019
1,294 140,739
13 (53)
クラスF(JPY)、クラスJ(JPY)、クラスN(JPY)、クラスP(JPY)、クラスQ(JPY)、
クラスR(JPY)、クラスS(JPY)、クラスT(JPY)、クラスX(JPY)、クラスY(JPY)
およびクラスZ(JPY)為替予約契約:
未実現評価益(評価損)
取引相手方 決済月 外貨引渡額(千通貨) 外貨受取額(千通貨) 資産(千米ドル) 負債(千米ドル)
BOA 11/2019 USD 2,417,131 JPY 259,780,116 40 (13,997)
BPS 11/2019 JPY 400,468,919 USD 3,679,501 0 (25,157)
BPS 11/2019 USD 774,398 JPY 83,371,837 2 (3,144)
BPS 12/2019
3,685,385 400,449,937 25,022 0
BRC 11/2019 JPY 106,302,266 USD 978,752 0 (4,629)
BRC 12/2019 USD JPY
980,346 106,302,266 4,608 0
CBK 11/2019 JPY USD
18,566,411 171,034 118 (838)
CBK 11/2019 USD 1,836,861 JPY 198,000,716 74 (5,270)
CBK 12/2019
117,944 12,811,321 760 0
GLM 11/2019 JPY 53,278,522 USD 489,625 0 (3,244)
GLM 12/2019 USD 490,424 JPY 53,278,522 3,233 0
JPM 11/2019 JPY USD
156,659,564 1,447,108 0 (2,118)
JPM 11/2019 USD 2,132,006 JPY 229,060,506 0 (13,013)
JPM 12/2019
1,449,453 156,659,564 2,091 0
MYI 11/2019 JPY USD
20,462,620 187,886 0 (1,410)
MYI 11/2019 USD 6,076 JPY 659,122 21 0
MYI 12/2019
188,194 20,462,620 1,405 0
RYL 11/2019 JPY 2,588,775 USD 24,122 174 0
SCX 11/2019 USD 82,895 JPY 8,933,364 0 (254)
SSB 11/2019 JPY USD
297,104,509 2,744,361 0 (4,094)
SSB 12/2019 USD 2,748,842 JPY 297,104,509 4,008 0
TOR 11/2019 JPY USD
649,321 5,976 0 (31)
TOR 11/2019 USD JPY
1,690,495 181,998,080 0 (6,867)
UAG 11/2019 0 (2,277)
915,974 98,769,455
41,556 (86,343)
為替予約契約合計
41,569 (86,396)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表-ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
2019年10月31日現在
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
有価証券投資 125.6%
バンクローン債務証書 5.2%
Advanz Pharma Corp.
7.251% due 09/06/2024
USD 4,699 4,417
Alphabet Holding Co., Inc.
5.286% due 09/26/2024
490 449
Altica France S.A.
5.921% due 08/14/2026
5,346 5,279
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
3.823% due 01/15/2027
1,500 1,500
Ancestry.com Operations, Inc.
6.040% due 08/27/2026
2,067 1,850
APi Group DE, Inc.
4.541% due 10/01/2026
4,600 4,624
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
3.536% due 03/11/2025
933 936
Avantor Funding, Inc.
4.786% due 11/21/2024
262 264
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
3.596% due 01/15/2025
26,724 26,859
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021
572 586
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
3.854% due 06/01/2024
463 463
Azalea TopCo, Inc.
5.286% due 07/24/2026
2,315 2,282
Bausch Health Cos., Inc.
4.671% due 11/27/2025
1,540 1,543
4.921% due 06/02/2025
937 942
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.036% due 01/02/2025
1,093 1,086
Bway Holdings Co.
5.234% due 04/03/2024
381 372
Caesars Resort Collection LLC
4.536% due 12/23/2024
5,290 5,219
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
5.073% due 10/25/2026
200 201
Castlelake Aircraft Structured Trust
5.891% due 07/15/2042
2,807 2,850
CenturyLink, Inc.
4.536% due 01/31/2025
3,049 3,027
CEOC LLC
3.786% due 10/07/2024
1,893 1,893
CityCenter Holdings LLC
4.036% due 04/18/2024
293 294
Commscope, Inc.
5.036% due 04/06/2026
4,000 3,941
Core & Main LP
4.761% due 08/01/2024
191 188
4.882% due 08/01/2024
123 120
Crown Holdings, Inc.
3.997% due 04/03/2025
429 433
CSC Holdings LLC
4.327% due 04/15/2027
2,864 2,864
Dell International LLC
3.790% due 09/19/2025
2,700 2,713
Diamond Resorts International, Inc.
5.536% due 09/02/2023
5,482 5,285
Dubai World
2.500% due 09/30/2022
20,199 18,836
Envision Healthcare Corp.
5.536% due 10/10/2025
12,422 10,093
Fleet Midco I Ltd.
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.235% due 10/07/2026
290 291
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Forest City Enterprises LP
5.786% due 12/07/2025
USD
2,184 2,200
Frontier Communications Corp.
5.540% due 06/15/2024
7,350 7,334
Genworth Holdings, Inc.
6.323% due 03/07/2023
394 395
Golden Nugget, Inc.
4.536% due 10/04/2023
1 1
4.677% due 10/04/2023
14 14
4.716% due 10/04/2023
13 13
Gray Television, Inc.
4.511% due 01/02/2026
1,687 1,694
GreenSky Holdings LLC
5.063% due 03/31/2025
4,827 4,760
HCA, Inc.
3.536% due 03/17/2023
818 822
3.536% due 03/13/2025
2,946 2,962
Hilton Worldwide Finance LLC
3.573% due 06/22/2026
9,745 9,796
iHeartCommunications, Inc.
6.032% due 05/01/2026
43,445 43,644
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.682% due 11/27/2023
12,449 12,442
6.625% due 01/02/2024
10,100 10,363
Iqvia, Inc.
4.104% due 01/17/2025
9,996 10,036
IRB Holding Corp.
5.193% due 02/05/2025
2 2
5.216% due 02/05/2025
688 683
Jefferies Finance LLC
5.750% due 06/03/2026
934 919
KFC Holding Co.
3.628% due 04/03/2025
1,067 1,071
Lake Road Generating Co. LP
7.500% due 02/22/2049
11,856 11,174
Marriott Ownership Resorts, Inc.
4.036% due 08/29/2025
1,290 1,298
McDermott International, Inc.
7.104% due 05/09/2025
3,427 2,100
11.823% due 10/21/2021
1,915 1,963
Meredith Corp.
4.536% due 01/31/2025
637 639
Messer Industries GmbH
4.604% due 03/01/2026
1,373 1,363
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
3.786% due 03/21/2025
598 601
MH Sub I LLC
5.536% due 09/13/2024
990 967
Mission Broadcasting, Inc.
4.282% due 01/17/2024
63 63
Nascar Holdings LLC
5.275% due 10/19/2026
3,183 3,203
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
7.990% due 10/25/2023
1,658 1,226
8.490% due 10/25/2023
28,765 21,142
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.050% due 01/17/2024
316 317
Nielsen Finance LLC
3.940% due 10/04/2023
390 389
Nouryon Finance BV
5.190% due 10/01/2025
4,223 4,132
Pacific Gas & Electric Co.
2.250% due 12/31/2020
11,824 11,868
4.240% due 12/31/2020
34,991 35,123
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.989% due 02/22/2049
500 471
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Parexel International Corp.
4.536% due 09/27/2024
USD 353 338
PetSmart, Inc.
5.930% due 03/11/2022
4,054 3,958
PG&E Corp.
3.801% due 04/16/2020
5,859 5,881
Ply Gem Midco, Inc.
5.664% due 04/12/2025
4,850 4,703
Post Holdings, Inc.
3.830% due 05/24/2024
57 57
Prestige Brands, Inc.
3.786% due 01/26/2024
54 54
Rebublic of Tanzania
8.612% due 12/10/2019
1,300 1,313
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
5.536% due 10/01/2025
13,270 13,354
Reynolds Group Holdings, Inc.
4.536% due 02/05/2023
194 194
RPI Finance Trust
3.786% due 03/27/2023
6,784 6,822
SBA Senior Finance II LLC
3.790% due 04/11/2025
494 496
Sequa Mezzanine Holdings LLC
7.187% due 11/28/2021
12,501 12,365
10.936% due 04/28/2022
650 634
Serta Simmons Bedding LLC
5.346% due 11/08/2023
43 25
5.421% due 11/08/2023
152 90
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025
EUR 3,670 4,045
Sinclair Television Group, Inc.
4.430% due 09/30/2026
USD 1,195 1,198
Sprint Communications, Inc.
4.313% due 02/02/2024
4,100 4,061
SS&C Technologies Holdings, Inc.
4.036% due 04/16/2025
5,064 5,079
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020
6,716 6,762
Sunshine Luxembourg VII SARL
3.750% due 10/01/2026
EUR 1,630 1,824
6.349% due 10/01/2026
USD 4,123 4,131
Syniverse Holdings, Inc.
6.921% due 03/09/2023
2,914 2,647
Tronox Finance LLC
4.536% due 09/23/2024
271 269
4.854% due 09/23/2024
174 173
U.S. Renal Care, Inc.
6.786% due 06/26/2026
2,217 2,054
Univision Communications, Inc.
4.536% due 03/15/2024
27,979 27,029
VFH Parent LLC
6.044% due 03/01/2026
400 400
VICI Properties 1 LLC
3.850% due 12/20/2024
3,627 3,644
Vistra Operations Co. LLC
3.786% due 08/04/2023
288 288
West Corp.
5.786% due 10/10/2024
1 1
5.927% due 10/10/2024
210 176
Westmoreland Coal Co.
15.000% due 03/15/2029
553 419
Westmoreland Mining Holdings LLC
10.389% due 03/15/2022
214 216
Whatabrands LLC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.516% due 08/02/2026
482 484
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
3.906% due 08/01/2023
USD 79,000 79,306
4.332% due 03/30/2021
45,000 45,064
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
4.184% due 07/09/2020
99,000 99,205
Windstream Services LLC
4.750% due 03/29/2021
1,800 1,826
9.000% due 02/17/2024
2,700 2,709
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
3.536% due 05/30/2025
2,487
2,475
バンクローン債務証書合計 664,671
(取得原価 678,036千米ドル)
社債 33.9%
銀行および金融 21.0%
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
2.626% due 04/28/2020
EUR 3,028 3,416
ABN AMRO Bank NV
2.450% due 06/04/2020
USD 5,900 5,917
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022
150 154
4.250% due 07/01/2020
1,405 1,424
4.500% due 05/15/2021
650 673
4.625% due 10/30/2020
4,000 4,100
5.000% due 10/01/2021
1,300 1,366
AGFC Capital Trust I
3.751% due 01/15/2067
2,200 1,166
AIB Group PLC
4.263% due 04/10/2025
12,800 13,489
Akelius Residential Property AB
3.375% due 09/23/2020
EUR 2,900 3,332
Ally Financial, Inc.
3.750% due 11/18/2019
USD 1,356 1,357
3.875% due 05/21/2024
3,074 3,218
4.125% due 03/30/2020
6,300 6,357
4.250% due 04/15/2021
4,660 4,784
4.625% due 05/19/2022
824 865
7.500% due 09/15/2020
1,293 1,351
8.000% due 03/15/2020
1,150 1,175
8.000% due 11/01/2031
1,889 2,635
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023
EUR 7,050 8,357
Altarea S.C.A.
1.875% due 01/17/2028
7,400 8,302
Ambac LSNI LLC
7.104% due 02/12/2023
USD 12,420 12,544
American International Group, Inc.
5.750% due 04/01/2048
564 611
American Tower Corp.
3.000% due 06/15/2023
1,360 1,398
Annington Funding PLC
1.650% due 07/12/2024
EUR 1,600 1,851
2.646% due 07/12/2025
GBP 1,900 2,546
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% due 07/15/2023
5,430 6,601
8.625% due 07/15/2023
USD 400 374
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
2.314% due 06/15/2050
8,200 6,642
Aroundtown S.A.
5.375% due 03/21/2029
11,300 12,732
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023
1,532 1,602
Athene Holding Ltd.
4.125% due 01/12/2028
415 432
Atrium European Real Estate Ltd.
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.625% due 10/17/2022
EUR 350 421
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.250% due 05/15/2024
USD 6,654 7,273
5.500% due 01/15/2023
3,146 3,403
AXA Equitable Holdings, Inc.
3.900% due 04/20/2023
436 457
4.350% due 04/20/2028
801 864
5.000% due 04/20/2048
1,332 1,438
Axis Bank Ltd.
3.250% due 05/21/2020
2,200 2,207
Banca Carige SpA
0.982% due 02/25/2021
EUR 22,800 25,557
1.298% due 10/25/2021
44,700 50,564
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
0.875% due 10/08/2026
USD 7,800 8,754
2.000% due 01/29/2024
6,700 7,909
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (c)(d)
6.750% due 02/18/2020
EUR 16,600 18,803
8.875% due 04/14/2021
11,400 14,024
Banco de Credito del Peru
4.650% due 09/17/2024
PEN 16,400 4,964
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (b)
EUR 3,100 744
Banco Santander S.A.
3.121% due 04/12/2023
USD 800 803
3.848% due 04/12/2023
1,200 1,255
4.750% due 03/19/2025 (c)(d)
EUR 5,400 6,016
6.250% due 09/11/2021 (c)(d)
21,900 25,981
Bank of America Corp.
2.917% due 03/05/2024
USD 1,394 1,404
Bank of China Ltd.
0.082% due 04/17/2021
EUR 3,020 3,373
Bank of Ireland
7.375% due 06/18/2020 (c)(d)
11,700 13,547
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (c)
USD 10,340 11,573
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026
EUR 4,300 4,984
1.500% due 09/03/2023
300 351
2.375% due 10/06/2023
GBP 7,350 9,652
3.125% due 01/17/2024
27,000 36,703
3.250% due 02/12/2027
17,530 24,202
3.250% due 01/17/2033
3,300 4,528
3.548% due 05/16/2024
USD 8,400 8,474
3.588% due 02/15/2023
8,100 8,165
3.635% due 01/10/2023
1,000 1,010
3.684% due 01/10/2023
1,300 1,330
4.337% due 01/10/2028
700 758
4.338% due 05/16/2024
5,400 5,694
4.375% due 01/12/2026
2,900 3,124
4.610% due 02/15/2023
6,900 7,211
4.972% due 05/16/2029
2,600 2,931
5.875% due 09/15/2024 (c)(d)
GBP 4,400 5,745
6.375% due 12/15/2025 (c)(d)
1,600 2,164
7.125% due 06/15/2025 (c)(d)
4,800 6,811
7.250% due 03/15/2023 (c)(d)
16,760 23,301
7.750% due 09/15/2023 (c)(d)
USD 14,570 15,527
7.875% due 03/15/2022 (c)(d)
1,200 1,283
7.875% due 09/15/2022 (c)(d)
GBP 8,053 11,264
8.000% due 12/15/2020 (c)(d)
EUR 10,560 12,638
8.000% due 06/15/2024 (c)(d)
USD 10,200 11,138
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023
EUR 5,100 5,937
BGC Partners, Inc.
3.750% due 10/01/2024
USD 1,464 1,457
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.125% due 05/27/2021
400 416
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
0.500% due 09/12/2023
EUR 2,200 2,449
1.400% due 07/06/2022
4,100 4,688
1.750% due 03/12/2029
2,200 2,459
BNP Paribas S.A.
3.375% due 01/09/2025
USD 10,401 10,801
4.400% due 08/14/2028
1,200 1,338
7.000% due 08/16/2028 (c)(d)
300 338
7.625% due 03/30/2021 (c)(d)
600 630
BOC Aviation Ltd.
2.375% due 09/15/2021
570 566
2.952% due 05/02/2021
3,380 3,394
3.238% due 09/26/2023
2,300 2,316
3.500% due 01/31/2023
200 205
3.500% due 10/10/2024
600 618
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027
1,966 1,933
Brookfield Finance, Inc.
3.900% due 01/25/2028
1,802 1,906
4.700% due 09/20/2047
4,020 4,519
Cantor Fitzgerald LP
4.875% due 05/01/2024
501 532
Capital One Financial Corp.
3.450% due 04/30/2021
5,291 5,402
Castellum AB
2.125% due 11/20/2023
EUR 1,300 1,547
CBL & Associates LP
4.600% due 10/15/2024
USD 77 49
5.950% due 12/15/2026
2,416 1,619
China Construction Bank Corp.
0.207% due 09/24/2021
EUR 2,000 2,234
CIT Bank N.A.
2.969% due 09/27/2025
USD 2,800 2,828
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021
1,216 1,246
5.000% due 08/15/2022
8,665 9,233
5.000% due 08/01/2023
3,896 4,213
Cooperatieve Rabobank UA (c)(d)
5.500% due 06/29/2020
EUR 18,410 21,161
6.625% due 06/29/2021
12,600 15,336
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023
39,300 41,507
CPI Property Group S.A.
1.450% due 04/14/2022
5,500 6,294
1.625% due 04/23/2027
5,700 6,285
2.125% due 10/04/2024
4,800 5,620
4.750% due 03/08/2023
USD 15,100 15,953
Credit Agricole S.A.
2.956% due 04/24/2023
1,000 1,006
3.750% due 04/24/2023
1,750 1,830
7.875% due 01/23/2024 (c)(d)
296 334
Credit Suisse AG
4.375% due 08/05/2020
750 764
6.500% due 08/08/2023 (c)
10,885 12,136
Credit Suisse Group AG
2.593% due 09/11/2025
6,100 6,083
2.997% due 12/14/2023
3,600 3,654
3.372% due 06/12/2024
2,250 2,275
3.869% due 01/12/2029
33,900 36,252
4.207% due 06/12/2024
3,000 3,169
4.282% due 01/09/2028
6,700 7,288
7.250% due 09/12/2025 (c)(d)
1,100 1,197
7.500% due 07/17/2023 (c)(d)
5,300 5,719
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.750% due 03/26/2025
1,800 1,900
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025
USD 504 525
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021
EUR 74,100 82,411
1.625% due 02/12/2021
12,800 14,454
1.875% due 02/28/2020
GBP 600 776
1.875% due 02/14/2022
EUR 9,500 10,813
2.700% due 07/13/2020
USD 4,272 4,274
2.768% due 01/22/2021
12,700 12,639
2.971% due 07/13/2020
1,774 1,773
3.150% due 01/22/2021
10,000 10,043
3.192% due 02/04/2021
5,310 5,295
3.300% due 11/16/2022
100 100
3.358% due 11/16/2022
200 195
3.362% due 02/27/2023
2,100 2,032
3.950% due 02/27/2023
1,820 1,861
4.250% due 10/14/2021
17,440 17,931
Digital Euro Finco LLC
1.125% due 04/09/2028
EUR 1,400 1,541
2.625% due 04/15/2024
1,400 1,703
Digital Realty Trust LP
3.600% due 07/01/2029
USD 3,095 3,253
Discover Bank
3.350% due 02/06/2023
900 930
Dream Global Funding I Sarl
1.750% due 06/28/2026
EUR 1,600 1,812
Emerald Bay S.A.
0.000% due 10/08/2020
3,425 3,740
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027
USD 3,650 3,912
4.750% due 12/15/2026
256 279
4.950% due 04/15/2028
1,132 1,244
Equinix, Inc.
2.875% due 03/15/2024
EUR 4,800 5,547
2.875% due 02/01/2026
15,350 17,831
ESH Hospitality, Inc.
4.625% due 10/01/2027
USD 924 929
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% due 11/02/2020
EUR 1,000 1,145
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4.850% due 04/17/2028
USD 2,062 2,248
Fairstone Financial, Inc.
7.875% due 07/15/2024
600 634
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022
EUR 5,745 6,542
1.875% due 03/14/2025
1,100 1,290
1.875% due 01/23/2026
1,470 1,708
First Abu Dhabi Bank PJSC
2.951% due 04/16/2022
USD 11,184 11,254
GE Capital European Funding Unlimited Co.
0.000% due 01/21/2020
EUR 350 390
0.000% due 05/17/2021
375 417
0.800% due 01/21/2022
4,610 5,199
2.250% due 07/20/2020
732 829
2.625% due 03/15/2023
200 239
4.350% due 11/03/2021
400 483
GE Capital International Funding Company Unlimited Co.
2.342% due 11/15/2020
USD 900 900
4.418% due 11/15/2035
2,400 2,537
GE Capital UK Funding Unlimited Co.
4.125% due 09/13/2023
GBP 200 279
5.125% due 05/24/2023
600 857
5.875% due 11/04/2020
1,140 1,539
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.875% due 06/20/2022
EUR 1,100 1,307
3.000% due 03/29/2025
400 487
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025
USD 650 714
5.300% due 01/15/2029
3,142 3,486
Goldman Sachs Group, Inc.
2.898% due 02/23/2023
12,900 12,940
3.200% due 02/23/2023
10,300 10,628
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028
2,324 2,421
Grainger PLC
3.375% due 04/24/2028
GBP 1,300 1,775
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023
USD 1,600 1,719
Horse Gallop Finance Ltd.
3.250% due 05/30/2022
10,200 10,340
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025
200 213
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025
2,932 3,060
HSBC Holdings PLC
2.633% due 11/07/2025
28,173 28,173
2.724% due 05/18/2021
7,000 7,009
3.000% due 07/22/2028
GBP 8,700 12,085
3.000% due 05/29/2030
USD 3,900 5,390
3.033% due 11/22/2023
4,900 5,012
3.124% due 05/18/2024
2,000 2,015
3.262% due 03/13/2023
800 818
3.368% due 03/11/2025
18,600 18,737
3.950% due 05/18/2024
200 210
3.973% due 05/22/2030
6,000 6,484
4.041% due 03/13/2028
700 751
4.300% due 03/08/2026
500 546
4.750% due 07/04/2029 (c)(d)
EUR 2,800 3,336
5.875% due 09/28/2026 (c)(d)
GBP 6,800 9,426
6.000% due 09/29/2023 (c)(d)
EUR 9,000 11,436
6.500% due 03/23/2028 (c)(d)
USD 10,070 10,671
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027
363 383
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026
462 455
ICICI Bank Ltd.
3.125% due 08/12/2020
200 201
IMMOFINANZ AG
2.625% due 01/27/2023
EUR 9,600 11,341
InCaps Funding I Ltd.
4.132% due 06/01/2033
USD 13,282 12,797
4.138% due 06/01/2033
3,612 3,477
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2.625% due 05/26/2020
1,600 1,602
2.937% due 11/08/2020
2,000 2,003
ING Groep NV
3.085% due 10/02/2023
3,500 3,532
4.100% due 10/02/2023
6,000 6,397
5.750% due 11/16/2026 (c)(d)
6,600 6,769
International Lease Finance Corp.
5.875% due 08/15/2022
500 548
8.250% due 12/15/2020
7,970 8,509
8.625% due 01/15/2022
3,201 3,635
iStar, Inc.
5.250% due 09/15/2022
206 211
JPMorgan Chase Bank N.A.
2.276% due 04/26/2021
10,700 10,707
3.086% due 04/26/2021
7,800 7,840
KBC Group NV (c)(d)
65/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.250% due 10/24/2025
EUR 600 668
4.750% due 03/05/2024
1,000 1,185
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025
EUR 1,400 1,646
3.950% due 06/30/2022
GBP 800 1,069
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024
USD 1,395 1,451
La Mondiale SAM
4.375% due 04/24/2029 (c)(d)
EUR 1,800 2,074
LeasePlan Corp. NV
0.125% due 09/13/2023
6,600 7,283
Life Storage LP
4.000% due 06/15/2029
USD 558 599
LifeStorage LP
3.500% due 07/01/2026
1,200 1,241
3.875% due 12/15/2027
611 649
Lloyds Bank PLC
2.699% due 05/07/2021
4,000 4,007
3.300% due 05/07/2021
9,600 9,776
12.000% due 12/16/2024 (d)
100 122
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024
GBP 600 798
2.858% due 03/17/2023
USD 25,200 25,476
2.907% due 11/07/2023
1,700 1,725
3.574% due 11/07/2028
5,600 5,838
4.000% due 03/07/2025
AUD 3,500 2,566
4.050% due 08/16/2023
USD 5,800 6,138
4.375% due 03/22/2028
2,200 2,432
4.450% due 05/08/2025
3,400 3,715
4.550% due 08/16/2028
4,600 5,173
6.375% due 06/27/2020 (c)(d)
EUR 2,011 2,315
7.500% due 06/27/2024 (c)(d)
USD 2,700 2,963
7.500% due 09/27/2025 (c)(d)
7,700 8,478
7.625% due 06/27/2023 (c)(d)
GBP 10,711 15,521
7.875% due 06/27/2029 (c)(d)
4,600 7,248
LoanCore Capital Markets LLC
6.875% due 06/01/2020
USD 1,900 1,901
Logicor 2019-1 UK PLC
1.875% due 11/17/2026
GBP 2,140 2,796
Logicor Financing Sarl
0.750% due 07/15/2024
EUR 800 898
1.500% due 11/14/2022
3,240 3,736
1.625% due 07/15/2027
800 912
2.250% due 05/13/2025
2,400 2,886
3.250% due 11/13/2028
586 742
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022
USD 1,100 1,106
Mizuho Bank Ltd.
2.400% due 03/26/2020
1,200 1,202
Mizuho Financial Group, Inc.
2.601% due 09/11/2022
4,200 4,251
3.018% due 09/11/2022
10,200 10,285
Morgan Stanley
2.731% due 02/10/2021
12,900 12,912
3.125% due 01/23/2023
4,020 4,139
National Australia Bank Ltd.
2.625% due 07/23/2020
250 251
National Bank of Greece S.A.
2.750% due 10/19/2020
EUR 800 915
Nationwide Building Society
3.622% due 04/26/2023
USD 4,920 5,060
3.766% due 03/08/2024
5,600 5,823
3.960% due 07/18/2030
5,600 6,019
4.302% due 03/08/2029
12,500 13,701
5.875% due 12/20/2024 (c)(d)
GBP 1,600 2,188
66/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NatWest Markets PLC
0.490% due 09/27/2021
EUR 5,100 5,740
0.625% due 03/02/2022
300 339
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
3.625% due 09/29/2022
USD
22,700 23,535
Navient Corp.
5.000% due 10/26/2020
5,030 5,135
5.625% due 08/01/2033
1,468 1,285
5.875% due 03/25/2021
14,903 15,518
6.500% due 06/15/2022
4,990 5,352
6.625% due 07/26/2021
3,990 4,224
7.250% due 01/25/2022
6,298 6,855
8.000% due 03/25/2020
32,814 33,593
NE Property BV
1.875% due 10/09/2026
EUR 7,600 8,475
2.625% due 05/22/2023
3,100 3,626
Newmark Group, Inc.
6.125% due 11/15/2023
USD 2,334 2,547
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.625% due 10/01/2029
1,682 1,699
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022
696 712
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2022
318 330
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021
18,709 19,001
4.500% due 03/15/2023
9,522 10,027
5.250% due 08/15/2022
56,975 60,818
5.500% due 02/15/2024
4,384 4,825
Physicians Realty LP
3.950% due 01/15/2028
918 967
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
2.499% due 09/23/2035
384 372
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
2.419% due 03/22/2037
1,253 1,118
2.499% due 03/22/2037
4,830 3,610
Preferred Term Securities XXV Ltd.
2.409% due 06/22/2037
29,752 26,145
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
2.419% due 09/22/2037
36,456 32,811
Qatari Diar Finance QSC
5.000% due 07/21/2020
11,400 11,621
QNB Finance Ltd.
3.500% due 03/28/2024
7,200 7,450
3.531% due 02/12/2020
79,800 80,106
3.559% due 02/07/2020
56,200 56,341
Reckson Operating Partnership LP
7.750% due 03/15/2020
500 510
Royal Bank of Scotland Group PLC
2.000% due 03/08/2023
EUR 4,000 4,643
2.000% due 03/04/2025
23,650 27,955
2.500% due 03/22/2023
28,300 33,911
3.125% due 03/28/2027
GBP 3,200 4,367
3.498% due 05/15/2023
USD 5,114 5,227
3.628% due 05/15/2023
3,674 3,705
3.656% due 06/25/2024
1,400 1,410
3.875% due 09/12/2023
8,100 8,451
4.269% due 03/22/2025
11,500 12,208
4.445% due 05/08/2030
17,600 19,329
4.519% due 06/25/2024
400 425
4.800% due 04/05/2026
2,300 2,554
5.076% due 01/27/2030
16,500 18,924
7.500% due 08/10/2020 (c)(d)
8,300 8,476
8.000% due 08/10/2025 (c)(d)
12,260 14,053
8.625% due 08/15/2021 (c)(d)
10,400 11,232
Sabra Health Care LP
67/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.900% due 10/15/2029
410 408
4.800% due 06/01/2024
564 595
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Sagax AB
2.000% due 01/17/2024
EUR 1,600 1,864
2.250% due 03/13/2025
6,800 8,038
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
1.125% due 09/04/2026
2,410 2,667
Santander Holdings USA, Inc.
3.244% due 10/05/2026
USD 160 161
3.400% due 01/18/2023
14,048 14,450
3.500% due 06/07/2024
2,100 2,161
4.400% due 07/13/2027
1,284 1,383
4.500% due 07/17/2025
3,000 3,235
Santander UK Group Holdings PLC
0.440% due 03/27/2024
EUR 2,800 3,131
2.875% due 08/05/2021
USD 3,600 3,639
2.920% due 05/08/2026
GBP 720 970
3.373% due 01/05/2024
USD 55,550 56,750
3.571% due 01/10/2023
1,500 1,533
3.625% due 01/14/2026
GBP 1,900 2,685
3.823% due 11/03/2028
USD 3,400 3,589
6.750% due 06/24/2024 (c)(d)
GBP 16,610 23,011
7.375% due 06/24/2022 (c)(d)
7,500 10,439
Santander UK PLC
1.625% due 05/10/2021
4,200 5,467
2.758% due 06/01/2021
USD 1,200 1,204
3.400% due 06/01/2021
4,800 4,904
SBA Tower Trust
2.877% due 07/09/2021
1,500 1,509
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
3.352% due 11/15/2019
EUR 8,000 8,936
5.717% due 06/16/2021
USD 900 945
6.125% due 02/07/2022
10,400 11,185
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025
EUR 700 813
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022
USD 234 240
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022
1,420 1,497
SMBC Trust Account
3.212% due 04/09/2021
5,000 4,986
Societe Generale S.A. (c)(d)
6.750% due 04/06/2028
1,511 1,595
7.375% due 10/04/2023
8,200 8,770
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024
GBP 500 720
Springleaf Finance Corp.
5.625% due 03/15/2023
USD 27,700 29,778
6.125% due 05/15/2022
16,277 17,579
6.125% due 03/15/2024
2,294 2,515
6.625% due 01/15/2028
761 845
6.875% due 03/15/2025
3,161 3,588
7.750% due 10/01/2021
2,948 3,224
8.250% due 12/15/2020
23,219 24,757
Standard Chartered PLC
3.116% due 01/20/2023
2,470 2,486
3.334% due 09/10/2022
8,100 8,157
4.247% due 01/20/2023
4,700 4,875
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021
8,000 8,080
4.750% due 03/15/2025
691 719
5.000% due 12/15/2021
500 519
State Bank of India
2.993% due 04/06/2020
14,500 14,526
Stearns Holdings LLC
68/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9.375% due 08/15/2020 (b)
1,520 752
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028
USD 830 912
4.625% due 03/15/2029
187 207
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.352% due 01/17/2020
6,300 6,306
2.514% due 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
2.742% due 01/17/2023
4,410 4,419
3.102% due 01/17/2023
1,196 1,229
Summit Properties Ltd.
2.000% due 01/31/2025
EUR 1,100 1,181
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039
GBP 4,773 8,105
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040
165 278
Tesco Property Finance 4 PLC
5.801% due 10/13/2040
401 679
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044
2,605 4,298
TLG Immobilien AG
0.375% due 09/23/2022
EUR 2,000 2,243
1.375% due 11/27/2024
1,500 1,741
1.500% due 05/28/2026
6,200 7,145
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024
GBP 2,100 2,943
5.250% due 05/29/2026
3,300 4,563
U.S. Capital Funding VI Ltd.
2.290% due 07/10/2043
USD 27,123 23,834
UBS AG (c)
4.750% due 02/12/2026
EUR 6,800 8,001
5.125% due 05/15/2024
USD 900 971
7.625% due 08/17/2022
6,000 6,764
UBS Group AG
2.650% due 02/01/2022
2,500 2,531
2.859% due 08/15/2023
1,000 1,015
3.491% due 05/23/2023
2,000 2,062
4.125% due 09/24/2025
2,870 3,130
4.125% due 04/15/2026
2,500 2,735
4.253% due 03/23/2028
1,800 1,986
5.750% due 02/19/2022 (c)(d)
EUR 3,200 3,913
7.000% due 02/19/2025 (c)(d)
USD 200 224
UDR, Inc.
3.500% due 01/15/2028
410 434
4.625% due 01/10/2022
103 108
UniCredit SpA
7.830% due 12/04/2023
72,590 85,634
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027
GBP 1,981 2,925
7.395% due 03/28/2024
1,886 2,814
Vesteda Finance BV
1.500% due 05/24/2027
EUR 1,100 1,300
VICI Properties 1 LLC
8.000% due 10/15/2023
USD 3,278 3,585
Voyager Aviation Holdings LLC
8.500% due 08/15/2021
3,970 4,125
Wells Fargo & Co.
3.111% due 02/11/2022
6,670 6,715
Wells Fargo Bank N.A.
2.434% due 07/23/2021
4,700 4,708
3.325% due 07/23/2021
7,650 7,720
Welltower, Inc.
4.250% due 04/15/2028
429 475
WP Carey, Inc.
3.850% due 07/15/2029
282 301
69/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
WPC Eurobond BV
1.350% due 04/15/2028
EUR 6,800 7,518
2.125% due 04/15/2027
2,100 2,488
2.250% due 04/09/2026
3,400 4,081
Yorkshire Building Society
3.000% due 04/18/2025 799
GBP 600
2,686,426
工業 10.0%
AA Bond Co. Ltd.
2.750% due 07/31/2023
400 483
2.875% due 01/31/2022
2,100 2,632
4.249% due 07/31/2020
506 662
4.875% due 07/31/2024
900 1,160
AbbVie, Inc.
3.375% due 11/14/2021
USD 4,219 4,332
Allergan Funding SCS
3.000% due 03/12/2020
500 501
Altice Financing S.A.
5.250% due 02/15/2023
EUR 16,920 19,425
6.625% due 02/15/2023
USD 24,030 24,744
7.500% due 05/15/2026
4,100 4,366
Altice France S.A.
3.375% due 01/15/2028
EUR 2,300 2,576
5.500% due 01/15/2028
USD 4,400 4,493
7.375% due 05/01/2026
20,230 21,714
8.125% due 02/01/2027
4,300 4,778
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029
441 458
Avon International Capital PLC
6.500% due 08/15/2022
464 483
Axiata SPV2 Bhd
3.466% due 11/19/2020
7,800 7,878
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025
2,000 2,153
4.700% due 05/15/2028
2,600 2,848
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023
2,100 2,183
Bausch Health Cos., Inc.
6.500% due 03/15/2022
3,835 3,950
Bayer U.S. Finance II LLC
2.736% due 06/25/2021
1,600 1,605
BCPE Cycle Merger Sub II, Inc.
10.625% due 07/15/2027
1,282 1,202
BMW Finance NV
2.250% due 08/12/2022
33,500 33,644
Bombardier, Inc.
7.500% due 03/15/2025
274 263
7.875% due 04/15/2027
6,056 5,723
Boston Scientific Corp.
3.375% due 05/15/2022
2,260 2,336
Broadcom Corp.
2.200% due 01/15/2021
100 100
2.375% due 01/15/2020
100 100
2.650% due 01/15/2023
7,325 7,356
3.000% due 01/15/2022
6,026 6,106
3.625% due 01/15/2024
16,387 16,881
3.875% due 01/15/2027
12,106 12,235
Camelot Finance S.A.
4.500% due 11/01/2026
732 741
Campbell Soup Co.
2.619% due 03/16/2020
2,490 2,492
2.749% due 03/15/2021
2,030 2,035
Celgene Corp.
2.250% due 08/15/2021
3,660 3,679
70/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
2.618% due 02/15/2022
USD 8,600 8,588
2.827% due 08/04/2020
7,800 7,814
Charles River Laboratories International, Inc.
4.250% due 05/01/2028
568 580
Charter Communications Operating LLC
3.559% due 02/01/2024
9,800 10,090
3.579% due 07/23/2020
26,426 26,655
4.464% due 07/23/2022
8,814 9,269
4.908% due 07/23/2025
806 889
Cigna Corp.
2.891% due 07/15/2023
6,926 6,955
CK Hutchison International 17 Ltd.
2.875% due 04/05/2022
2,000 2,023
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 02/15/2024
6,678 7,358
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% due 01/15/2024
1,040 1,071
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020
300 307
4.875% due 04/01/2021
80 83
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/01/2021
30,443 30,481
6.250% due 03/31/2023
45,770 44,769
8.000% due 03/15/2026
11,418 11,190
8.625% due 01/15/2024
19,101 19,483
Conagra Brands, Inc.
2.512% due 10/09/2020
180 180
Connect Finco SARL
6.750% due 10/01/2026
1,330 1,383
Constellation Oil Services Holding S.A.
9.500% due 11/09/2024 (b)
754 381
Core & Main Holdings LP
8.625% due 09/15/2024 (e)
893 892
CSC Holdings LLC
6.500% due 02/01/2029
1,000 1,119
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020
400 402
CVS Pass-Through Trust
7.507% due 01/10/2032
677 839
DAE Funding LLC
4.000% due 08/01/2020
5,348 5,395
4.500% due 08/01/2022
11,295 11,529
5.000% due 08/01/2024
6,465 6,764
5.250% due 11/15/2021
13,386 13,921
5.750% due 11/15/2023
6,316 6,632
Daimler Finance North America LLC
2.550% due 08/15/2022
10,050 10,127
2.700% due 06/14/2024
4,600 4,655
3.058% due 02/15/2022
16,750 16,863
3.100% due 08/15/2029
1,600 1,635
Danone S.A.
2.077% due 11/02/2021
408 408
Davide Campari-Milano SpA
2.750% due 09/30/2020
EUR 1,410 1,610
Dell Bank International DAC
0.625% due 10/17/2022
2,300 2,574
Dell International LLC
4.420% due 06/15/2021
USD 12,612 13,028
Delta Air Lines, Inc.
2.875% due 03/13/2020
1,720 1,724
3.625% due 03/15/2022
920 944
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023
11,084 11,511
10.750% due 09/01/2024
260 270
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
DISH DBS Corp.
5.125% due 05/01/2020
USD 4,588 4,645
5.875% due 07/15/2022
270 283
DP World PLC
2.375% due 09/25/2026
EUR 990 1,190
4.250% due 09/25/2030
GBP 800 1,147
DR Horton, Inc.
4.000% due 02/15/2020
USD 290 292
DXC Technology Co.
3.082% due 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% due 04/15/2027
254 269
Eagle Holding Co. II LLC
7.750% due 05/15/2022 (e)
292 297
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.750% due 09/26/2020
2,300 2,304
eBay, Inc.
2.875% due 08/01/2021
248 252
3.800% due 03/09/2022
3,375 3,490
EI Group PLC
6.375% due 02/15/2022
GBP 5,600 7,390
6.875% due 02/15/2021
950 1,260
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020
USD 31,268 31,307
Energy Transfer Operating LP
4.150% due 10/01/2020
100 101
Energy Transfer Partners LP
5.750% due 09/01/2020
2,140 2,184
5.875% due 03/01/2022
450 481
EQT Corp.
2.869% due 10/01/2020
1,100 1,098
4.875% due 11/15/2021
150 154
Equifax, Inc.
3.028% due 08/15/2021
1,668 1,671
3.600% due 08/15/2021
586 601
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024
EUR 800 910
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023
USD 880 425
F-Brasile SpA
7.375% due 08/15/2026
900 945
Flex Ltd.
4.875% due 06/15/2029
1,851 2,004
FMG Resources August 2006 Pty Ltd.
4.500% due 09/15/2027
1,000 992
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% due 11/04/2019
1,300 1,300
3.550% due 10/07/2022
8,355 8,384
5.875% due 08/02/2021
400 420
8.125% due 01/15/2020
1,600 1,617
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025
8,426 8,531
6.750% due 03/15/2022
12,084 12,613
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
4.125% due 10/15/2020
16 16
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021
190 194
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023
EUR 1,400 1,600
GATX Corp.
3.007% due 11/05/2021
USD 3,900 3,918
General Electric Co.
0.000% due 05/28/2020
EUR 200 223
0.375% due 05/17/2022
1,500 1,672
2.200% due 01/09/2020
USD 405 405
3.100% due 01/09/2023
431 439
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.150% due 09/07/2022
126 128
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
4.375% due 09/16/2020
USD
46 47
5.500% due 01/08/2020
950 956
5.550% due 05/04/2020
567 576
5.550% due 01/05/2026
6,390 7,269
6.150% due 08/07/2037
257 317
6.875% due 01/10/2039
87 115
General Mills, Inc.
2.541% due 04/16/2021
2,524 2,532
General Motors Financial Co., Inc.
3.150% due 01/15/2020
125 125
3.200% due 07/13/2020
772 777
Global Payments, Inc.
2.650% due 02/15/2025
720 730
Greene King Finance PLC
3.593% due 03/15/2035
GBP 2,200 3,067
4.064% due 03/15/2035
686 990
5.106% due 03/15/2034
150 232
5.702% due 12/15/2034
4,156 5,001
Harvest Operations Corp.
2.330% due 04/14/2021
USD 2,884 2,895
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
4.875% due 01/15/2030
572 609
Horizon Pharma USA, Inc.
5.500% due 08/01/2027
1,000 1,046
Hyundai Capital America
2.945% due 09/18/2020
3,198 3,205
iHeartCommunications, Inc.
6.375% due 05/01/2026
11,605 12,504
8.375% due 05/01/2027
21,507 23,173
IHO Verwaltungs GmbH (e)
3.625% due 05/15/2025
EUR 2,700 3,086
3.875% due 05/15/2027
1,500 1,687
6.000% due 05/15/2027
USD 3,520 3,648
6.375% due 05/15/2029
3,777 3,886
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025
EUR 1,700 1,963
Imperial Brands Finance PLC
2.950% due 07/21/2020
USD 1,300 1,306
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% due 12/10/2019
370 371
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
5.230% due 11/15/2021
8,350 8,755
5.710% due 11/15/2023
1,550 1,705
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023
3,960 3,693
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023
1,624 1,527
8.000% due 02/15/2024
4,321 4,449
8.500% due 10/15/2024
12,393 12,519
9.750% due 07/15/2025
5,841 6,090
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021
20,642 19,662
International Flavors & Fragrances, Inc.
3.400% due 09/25/2020
1,750 1,770
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025
EUR 400 460
3.250% due 03/15/2025
500 572
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032
USD 2,500 3,445
Kraft Heinz Foods Co.
2.751% due 02/10/2021
1,690 1,689
6.500% due 02/09/2040
300 370
7.125% due 08/01/2039
4,200 5,417
L3Harris Technologies, Inc.
73/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.416% due 04/30/2020
5,600 5,602
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Lear Corp.
5.250% due 01/15/2025
USD 16,138 16,641
Live Nation Entertainment, Inc.
4.750% due 10/15/2027
140 146
Martin Marietta Materials, Inc.
2.656% due 12/20/2019
680 680
2.800% due 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% due 12/15/2021
152 165
6.750% due 10/01/2020
6,108 6,352
Micron Technology, Inc.
4.185% due 02/15/2027
1,388 1,451
4.663% due 02/15/2030
3,470 3,649
5.327% due 02/06/2029
2,532 2,806
5.500% due 02/01/2025
794 817
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
3.500% due 07/30/2020
1,600 1,611
Mitchells & Butlers Finance PLC
2.569% due 12/15/2030
606 564
6.013% due 12/15/2028
GBP 1,013 1,496
Motion Bondco DAC
6.625% due 11/15/2027 (f)
USD 400 408
NCR Corp.
5.750% due 09/01/2027
56 58
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027
EUR 3,900 4,590
3.625% due 06/15/2030
4,200 4,690
3.875% due 11/15/2029
7,478 8,560
4.625% due 05/15/2029
7,600 9,296
4.875% due 06/15/2030
USD 3,100 3,142
5.375% due 11/15/2029
980 1,034
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024
4,823 4,962
Noble Holding International Ltd.
7.875% due 02/01/2026
6,875 4,572
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028
441 426
NXP BV
4.300% due 06/18/2029
2,200 2,350
Occidental Petroleum Corp.
2.600% due 08/13/2021
687 692
3.137% due 02/08/2021
857 863
3.437% due 08/13/2021
412 415
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% due 05/15/2022
5,091 4,926
Pacific Drilling S.A.
8.375% due 10/01/2023
6,753 5,415
Pacific National Finance Pty Ltd.
4.625% due 09/23/2020
530 540
Pan American Energy LLC
56.635% due 11/20/2020
ARS 265,660 3,526
Panasonic Corp.
2.536% due 07/19/2022
USD 200 202
Par Pharmaceutical, Inc.
7.500% due 04/01/2027
2,604 2,480
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023
1,600 1,692
Performance Food Group, Inc.
5.500% due 10/15/2027
508 540
Petroleos de Venezuela S.A. (b)
5.375% due 04/12/2027
11,932 805
5.500% due 04/12/2037
10,372 700
6.000% due 05/16/2024
8,283 559
6.000% due 11/15/2026
13,183 890
74/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9.000% due 11/17/2021
400 27
9.750% due 05/17/2035
4,730 319
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Petroleos Mexicanos
5.350% due 02/12/2028
USD
880 871
6.490% due 01/23/2027
6,170 6,594
6.500% due 03/13/2027
3,970 4,218
6.750% due 09/21/2047
390 389
6.840% due 01/23/2030
4,720 5,047
7.690% due 01/23/2050
2,430 2,647
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025
563 557
Phillips 66
2.751% due 04/15/2020
900 900
Prime Security Services Borrower LLC
9.250% due 05/15/2023
653 688
QVC, Inc.
4.375% due 03/15/2023
1,376 1,430
4.450% due 02/15/2025
2,379 2,500
4.850% due 04/01/2024
2,983 3,157
5.125% due 07/02/2022
4,484 4,731
5.450% due 08/15/2034
39 39
5.950% due 03/15/2043
7,642 7,663
Radiate Holdco LLC
6.875% due 02/15/2023
2,806 2,883
RCI Banque S.A.
0.250% due 07/12/2021
EUR 1,300 1,455
0.250% due 03/08/2023
2,350 2,591
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026
14,530 17,611
Rite Aid Corp.
6.125% due 04/01/2023
USD 4,940 4,224
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024
EUR 200 229
2.375% due 12/08/2027
1,000 1,170
Rockwell Collins, Inc.
2.800% due 03/15/2022
USD 194 198
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021
EUR 7,700 9,037
7.487% due 03/25/2031
GBP 6,300 10,926
Sands China Ltd.
4.600% due 08/08/2023
USD 3,100 3,286
5.125% due 08/08/2025
4,000 4,421
5.400% due 08/08/2028
5,200 5,896
Scotts Miracle-Gro Co.
4.500% due 10/15/2029
159 160
Sensata Technologies, Inc.
4.375% due 02/15/2030
564 569
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.400% due 09/23/2021
3,750 3,774
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021
400 403
3.000% due 07/15/2022
300 306
3.550% due 04/15/2024
1,000 1,040
4.125% due 07/15/2023
200 211
SoftBank Group Corp.
4.000% due 04/20/2023
EUR 12,281 14,657
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (b)
USD 818 849
Spectra Energy Partners LP
2.827% due 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.458% due 12/28/2031
GBP 1,060 1,353
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021
USD 2,500 2,522
4.738% due 03/20/2025
5,200 5,558
75/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.152% due 03/20/2028
18,240 19,903
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026
USD
1,275 1,329
Syngenta Finance NV
3.698% due 04/24/2020
600 603
3.933% due 04/23/2021
1,600 1,627
4.441% due 04/24/2023
5,300 5,536
4.892% due 04/24/2025
800 848
5.182% due 04/24/2028
1,800 1,910
Tech Data Corp.
3.700% due 02/15/2022
1,572 1,613
Telefonica Emisiones S.A.
5.134% due 04/27/2020
230 233
Telesat Canada
6.500% due 10/15/2027
884 925
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024
447 462
4.625% due 09/01/2024
1,718 1,764
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV
3.650% due 11/10/2021
900 867
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021
418 403
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
2.250% due 03/18/2020
21,174 20,962
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
0.375% due 07/25/2020
EUR 19,350 21,270
1.250% due 03/31/2023
1,800 1,769
3.250% due 04/15/2022
12,900 14,266
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
2.200% due 07/21/2021
USD 25,398 24,173
2.800% due 07/21/2023
208 180
Textron, Inc.
2.731% due 11/10/2020
3,770 3,770
Thermo Fisher Scientific, Inc.
1.500% due 10/01/2039
EUR 2,000 2,169
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026
USD 1,694 1,987
T-Mobile USA, Inc.
4.750% due 02/01/2028
364 0
Topaz Solar Farms LLC
4.875% due 09/30/2039
1,111 1,169
5.750% due 09/30/2039
8,516 9,544
TransDigm, Inc.
5.500% due 11/15/2027 (f)
1,330 1,329
Transocean, Inc.
7.250% due 11/01/2025
2,595 2,303
7.500% due 01/15/2026
1,783 1,596
Trident TPI Holdings, Inc.
9.250% due 08/01/2024
869 845
Triumph Group, Inc.
5.250% due 06/01/2022
486 480
6.250% due 09/15/2024
1,541 1,622
Trivium Packaging Finance BV
5.500% due 08/15/2026
1,000 1,050
8.500% due 08/15/2027
600 641
UCB S.A.
3.750% due 03/27/2020
EUR 376 426
4.125% due 01/04/2021
150 175
United Group BV
4.375% due 07/01/2022
1,500 1,710
4.875% due 07/01/2024
565 653
United Rentals North America, Inc.
3.875% due 11/15/2027 (f)
USD 600 608
United Technologies Corp.
2.818% due 08/16/2021
983 983
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Univision Communications, Inc.
5.125% due 05/15/2023
530 533
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
5.125% due 02/15/2025
USD
14,429 14,158
Valaris PLC
5.750% due 10/01/2044
2,116 868
7.750% due 02/01/2026
864 458
Vale Overseas Ltd.
6.250% due 08/10/2026
3,616 4,225
6.875% due 11/21/2036
1,207 1,541
6.875% due 11/10/2039
951 1,221
Vale S.A.
3.750% due 01/10/2023
EUR 1,500 1,819
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025
USD 3,804 3,874
5.625% due 04/15/2027
403 426
Virgin Media Secured Finance PLC
5.000% due 04/15/2027
GBP 1,220 1,668
VMware, Inc.
2.300% due 08/21/2020
USD 568 569
2.950% due 08/21/2022
5,956 6,055
3.900% due 08/21/2027
540 558
Volkswagen Bank GmbH
0.000% due 06/15/2021
EUR 900 1,005
Volkswagen Financial Services AG
0.250% due 10/16/2020
5,577 6,243
0.398% due 02/15/2021
7,300 8,189
0.625% due 04/01/2022
5,349 6,038
Volkswagen Financial Services NV
1.625% due 11/30/2022
GBP 3,300 4,254
1.875% due 09/07/2021
300 391
Volkswagen Leasing GmbH
0.025% due 07/06/2021
EUR 1,000 1,117
0.250% due 02/16/2021
4,688 5,250
0.500% due 06/20/2022
875 985
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026
USD 5,260 5,385
Woodside Finance Ltd.
4.500% due 03/04/2029
3,510 3,830
Worldline S.A.
0.250% due 09/18/2024
EUR 3,600 3,981
Wyndham Destinations, Inc.
3.900% due 03/01/2023
USD 1,682 1,698
4.250% due 03/01/2022
115 118
5.400% due 04/01/2024
5,058 5,387
5.750% due 04/01/2027
1,464 1,605
YPF S.A.
54.567% due 09/24/2020
ARS 169,450 2,177
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021
127
USD 124
1,274,197
公益 2.9%
AT&T, Inc.
2.951% due 07/15/2021
1,383 1,398
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022
400 417
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.
2.625% due 05/05/2020
400 401
Duke Energy Corp.
2.675% due 05/14/2021
2,064 2,072
Duquesne Light Holdings, Inc.
6.400% due 09/15/2020
1,000 1,034
Edison International
2.400% due 09/15/2022
3,161 3,090
2.950% due 03/15/2023
118 117
5.750% due 06/15/2027
1,380 1,498
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022
1,900 2,148
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028
USD
424 435
Enbridge, Inc.
2.410% due 01/10/2020
8,800 8,805
2.819% due 06/15/2020
4,400 4,407
Florida Gas Transmission Co. LLC
5.450% due 07/15/2020
790 807
Frontier Communications Corp.
8.000% due 04/01/2027
2,154 2,267
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022
11,935 12,392
6.000% due 11/27/2023
28,785 32,009
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
2.250% due 11/22/2024
EUR
100 119
2.949% due 01/24/2024
450 546
3.600% due 02/26/2021
3,624 4,232
4.950% due 03/23/2027
USD 1,200 1,300
4.950% due 02/06/2028
1,000 1,092
5.150% due 02/11/2026
5,700 6,231
5.338% due 09/25/2020
GBP 1,018 1,364
5.999% due 01/23/2021
USD 2,322 2,426
6.510% due 03/07/2022
6,638 7,222
7.288% due 08/16/2037
500 676
8.625% due 04/28/2034
2,372 3,405
Global Switch Holdings Ltd.
2.250% due 05/31/2027
EUR 100 121
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.850% due 02/15/2020
USD 2,750 2,786
Korea National Oil Corp.
2.125% due 04/14/2021
600 600
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021
331 331
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
6.720% due 12/01/2022
307 302
Pacific Gas & Electric Co. (b)
2.450% due 08/15/2022
4,250 3,953
2.950% due 03/01/2026
7,492 6,986
3.250% due 09/15/2021
3,713 3,509
3.250% due 06/15/2023
7,001 6,546
3.300% due 03/15/2027
3,838 3,598
3.300% due 12/01/2027
11,095 10,471
3.400% due 08/15/2024
5,770 5,467
3.500% due 10/01/2020
9,206 8,769
3.500% due 06/15/2025
4,937 4,690
3.750% due 02/15/2024
3,579 3,391
3.750% due 08/15/2042
418 382
3.850% due 11/15/2023
2,049 1,936
4.000% due 12/01/2046
197 180
4.250% due 05/15/2021
3,093 2,954
4.250% due 08/01/2023
2,300 2,208
4.250% due 03/15/2046
982 906
4.300% due 03/15/2045
1,196 1,106
4.450% due 04/15/2042
2,186 2,038
4.500% due 12/15/2041
743 687
4.600% due 06/15/2043
334 316
4.650% due 08/01/2028
100 97
4.750% due 02/15/2044
1,085 1,047
5.125% due 11/15/2043
3,393 3,289
5.400% due 01/15/2040
8,388 8,304
5.800% due 03/01/2037
6,765 6,765
6.050% due 03/01/2034
19,770 19,918
6.250% due 03/01/2039
3,287 3,361
6.350% due 02/15/2038
5,896 6,014
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Petrobras Global Finance BV
5.093% due 01/15/2030
28,821 30,579
5.875% due 03/07/2022
EUR 800 1,010
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
6.125% due 01/17/2022
USD
13,441 14,463
6.250% due 12/14/2026
GBP 6,234 9,568
6.625% due 01/16/2034
2,900 4,480
6.850% due 06/05/2115
USD 316 364
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037
416 481
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024
2,653 2,965
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027
830 972
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028
2,800 3,213
Rosneft Finance S.A.
7.250% due 02/02/2020
750 760
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% due 02/01/2021
664 685
San Diego Gas & Electric Co.
3.750% due 06/01/2047
62 65
Sempra Energy
2.569% due 03/15/2021
8,200 8,179
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
3.300% due 04/09/2023
250 257
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
2.500% due 04/28/2020
200 200
Southern California Edison Co.
3.650% due 03/01/2028
118 125
5.750% due 04/01/2035
196 235
6.000% due 01/15/2034
54 66
6.650% due 04/01/2029
578 678
Southern California Gas Co.
5.125% due 11/15/2040
32 40
Southern Co.
2.750% due 06/15/2020
396 398
Sprint Communications, Inc.
6.000% due 11/15/2022
2,712 2,875
7.000% due 08/15/2020
17,292 17,857
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024
488 531
7.250% due 09/15/2021
30,046 32,136
7.625% due 03/01/2026
839 930
7.875% due 09/15/2023
6,029 6,670
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.250% due 05/04/2020
200 200
2.750% due 05/04/2022
1,700 1,718
Talen Energy Supply LLC
6.625% due 01/15/2028
580 563
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024
1,470 1,525
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024
41 41
Transocean Sentry Ltd.
5.375% due 05/15/2023
1,200 1,193
Verizon Communications, Inc.
5.250% due 03/16/2037 488
387
371,448
社債合計 4,332,071
(取得原価 4,244,317千米ドル)
転換社債 0.0%
Caesars Entertainment Corp.
5.000% due 10/01/2024
2,906 5,152
Ensco Jersey Finance Ltd.
3.000% due 01/31/2024
170
262
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
転換社債合計 5,322
(取得原価 4,540千米ドル)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
地方債 0.5%
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035
USD 655 771
6.725% due 04/01/2035
280 328
7.350% due 07/01/2035
545 660
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
1,740 1,883
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.750% due 01/01/2042
130 149
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 411
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2001
5.125% due 07/01/2031 (b)
17,360 13,345
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2006 (b)
5.000% due 07/01/2031
420 323
5.250% due 07/01/2023
500 385
5.250% due 07/01/2026
1,000 770
5.250% due 07/01/2049
610 462
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2007 (b)
5.000% due 07/01/2027
700 538
5.000% due 07/01/2028
75 58
5.250% due 07/01/2032
400 308
5.250% due 07/01/2034
400 308
5.250% due 07/01/2037
410 316
Commonwealth of Puerto Rico, General ObligationBonds, Series
2008 (b)
5.000% due 07/01/2023
300 230
5.125% due 07/01/2028
130 100
5.500% due 07/01/2032
10,780 8,274
5.700% due 07/01/2023
685 512
6.000% due 07/01/2038
4,070 3,164
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2009 (b)
5.750% due 07/01/2038
550 415
6.000% due 07/01/2039
215 164
6.500% due 07/01/2037
400 313
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2011 (b)
5.375% due 07/01/2030
685 494
5.750% due 07/01/2041
1,900 1,377
6.500% due 07/01/2040
120 91
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2012 (b)
4.125% due 07/01/2022
500 327
5.000% due 07/01/2021
1,010 677
5.000% due 07/01/2041
3,660 2,351
5.125% due 07/01/2037
800 528
5.500% due 07/01/2026
1,900 1,278
5.500% due 07/01/2039
4,215 2,835
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2014
8.000% due 07/01/2035 (b)
13,450 8,171
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010 (b)
6.050% due 07/01/2032
800 609
6.125% due 07/01/2040
3,000 2,284
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
2.573% due 09/25/2056
1,025 1,023
80/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
2.573% due 01/25/2057
9,489 9,472
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024 706
USD
700
地方債合計 66,410
(取得原価 47,609千米ドル)
米国政府関係機関 34.7%
Fannie Mae
2.123% due 05/25/2048
5,318 5,272
2.500% due 10/01/2022
233 236
3.000% due 08/01/2049
16,240 16,522
3.000% due 09/01/2049
81,801 83,235
3.500% due 08/01/2042
55 58
3.500% due 09/01/2047
850 881
3.500% due 03/01/2048
222 229
3.500% due 04/01/2048
451 466
3.500% due 06/01/2049
3,328 3,415
4.000% due 07/01/2040
132 137
4.000% due 12/01/2041
164 170
4.000% due 07/01/2042
272 281
4.000% due 08/01/2042
56 58
4.000% due 09/01/2042
312 323
4.000% due 11/01/2045
412 436
4.000% due 03/01/2047
231 242
4.000% due 04/01/2047
880 943
4.000% due 08/01/2047
20,382 21,394
4.000% due 10/01/2047
954 1,001
4.000% due 12/01/2047
137 142
4.000% due 01/01/2048
204 215
4.000% due 02/01/2048
2,465 2,587
4.000% due 07/01/2048
43,468 45,239
4.000% due 08/01/2048
29,483 30,595
4.000% due 09/01/2048
24,883 25,944
4.000% due 11/01/2048
94,859 98,521
4.000% due 12/01/2048
3,515 3,648
4.000% due 03/01/2049
39,914 41,422
4.000% due 08/01/2049
614 638
4.377% due 05/25/2048 (g)
5,318 1,203
4.500% due 05/01/2033
18 19
4.500% due 07/01/2033
35 37
4.500% due 05/01/2034
1 1
4.500% due 05/01/2035
7 7
4.500% due 02/01/2038
2 2
4.500% due 01/01/2041
476 494
4.750% due 06/01/2033
206 213
5.000% due 10/01/2035
75 77
5.000% due 12/01/2035
241 253
5.000% due 10/01/2036
7 7
5.000% due 05/01/2038
4 4
5.000% due 11/01/2039
8 8
5.000% due 10/01/2051
453 477
5.500% due 07/01/2033
41 45
5.500% due 06/01/2035
814 860
5.500% due 04/01/2036
2 2
5.500% due 11/01/2036
7 8
5.500% due 03/01/2037
16 17
5.500% due 09/01/2037
10 11
5.500% due 02/01/2038
4 4
5.500% due 04/01/2038
26 28
6.000% due 08/01/2031
29 30
6.000% due 06/01/2032
6 6
6.000% due 09/01/2039
413 447
6.000% due 10/01/2047
28 30
81/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.500% due 01/01/2037
4 5
6.500% due 10/01/2037
9 10
7.000% due 09/01/2031
36 36
7.000% due 05/01/2037
2 2
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
7.500% due 09/01/2032
USD 11 11
Fannie Mae, TBA (f)
2.500% due 12/01/2034
3,000 3,031
3.000% due 12/01/2033
9,500 9,725
3.000% due 12/01/2049
134,200 136,236
3.500% due 12/01/2048
570,200 585,546
4.000% due 11/01/2048
101,825 105,675
4.000% due 12/01/2048
221,500 230,049
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046
202 207
3.000% due 12/01/2047
7,858 8,037
3.000% due 03/01/2048
459 469
3.000% due 06/01/2048
24,993 25,523
3.000% due 07/01/2048
55,061 56,209
3.000% due 09/01/2048
343 350
3.000% due 09/01/2049
41,768 42,499
3.500% due 10/01/2047
8,069 8,362
3.500% due 12/01/2047
3,343 3,462
3.500% due 03/01/2048
9,878 10,209
3.500% due 04/01/2048
4,101 4,240
3.500% due 10/01/2048
8,076 8,311
3.500% due 12/01/2048
16,820 17,304
3.500% due 03/01/2049
12,292 12,630
3.500% due 05/01/2049
109,290 112,309
3.500% due 08/01/2049
22,634 23,259
3.500% due 09/01/2049
109,625 112,629
4.000% due 09/01/2033
5 5
4.000% due 04/01/2047
1,500 1,575
4.000% due 05/01/2047
1,505 1,580
4.000% due 08/01/2047
2,391 2,512
4.000% due 08/01/2048
4,950 5,144
4.000% due 09/01/2048
2,077 2,158
4.000% due 10/01/2048
2,151 2,236
4.000% due 12/01/2048
55,577 58,484
4.000% due 01/01/2049
5,322 5,520
4.000% due 02/01/2049
24,943 26,183
4.000% due 03/01/2049
1,783 1,881
4.000% due 08/01/2049
363 377
4.500% due 05/01/2036
6 6
4.629% due 06/15/2042 (g)
77 15
5.000% due 06/01/2034
451 480
5.000% due 08/01/2035
72 75
5.000% due 01/01/2037
4 4
5.000% due 01/01/2038
2 2
5.500% due 01/01/2035
1,488 1,624
5.500% due 05/01/2037
5 6
5.500% due 06/01/2037
209 218
5.500% due 07/01/2037
38 40
5.750% due 05/01/2037
427 476
6.000% due 07/01/2037
50 53
Ginnie Mae
4.000% due 04/20/2047
7,290 7,671
4.000% due 05/20/2047
134,889 141,603
4.000% due 06/20/2047
63,229 66,366
4.000% due 07/20/2047
57,397 60,253
4.000% due 02/20/2048
43,247 45,312
4.000% due 09/20/2049
127,814 133,887
4.500% due 01/20/2040
242 256
4.500% due 03/20/2040
36 38
5.000% due 08/20/2030
785 837
5.000% due 05/20/2040
599 633
82/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.000% due 11/20/2040
20 21
5.000% due 04/20/2041
26 27
5.500% due 05/20/2038
8 9
5.500% due 06/20/2038
208 223
5.500% due 07/20/2038
83 86
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
5.500% due 08/20/2038
USD
598 639
5.500% due 09/20/2038
312 333
5.500% due 10/20/2038
30 31
5.500% due 01/20/2039
12 12
5.500% due 02/20/2039
64 68
5.500% due 07/20/2039
64 67
5.500% due 09/20/2039
149 159
5.500% due 10/20/2039
12 13
5.500% due 11/20/2039
423 451
5.500% due 12/20/2039
27 29
5.500% due 01/20/2040
355 372
5.500% due 06/20/2040
507 563
5.500% due 07/20/2040
530 555
Ginnie Mae, TBA (f)
4.000% due 11/01/2048
648,250 674,129
4.000% due 12/15/2049
1,281,178
1,232,550
4,431,350
米国政府関係機関合計
(取得原価 4,419,133千米ドル)
米国長期国債 4.7%
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 04/15/2020
1,205 1,199
0.250% due 07/15/2029
153,357 155,098
0.375% due 01/15/2027
5 5
0.375% due 07/15/2027
1,322 1,346
0.625% due 07/15/2021
80 80
0.625% due 02/15/2043
781 801
0.750% due 07/15/2028
95,765 100,851
0.875% due 01/15/2029
59,419 63,228
1.000% due 02/15/2048
1,977 2,213
1.000% due 02/15/2049
31,300 35,255
2.375% due 01/15/2025
26,976 30,026
U.S. Treasury Bonds
2.250% due 08/15/2046
100 101
2.375% due 05/15/2029
134,400 142,538
2.625% due 02/15/2029
5,000 5,407
2.750% due 08/15/2047
2,830 3,167
3.000% due 08/15/2048
155 182
3.000% due 02/15/2049
77 91
3.125% due 05/15/2048
180 216
U.S. Treasury Notes
1.625% due 02/15/2026
2,200 2,204
2.000% due 02/15/2025
11,021 11,270
2.000% due 08/15/2025
1,400 1,433
2.000% due 11/15/2026
800 821
2.250% due 11/15/2024
12,300 12,719
2.250% due 02/15/2027
29,241
28,000
米国長期国債合計 599,492
(取得原価 579,629千米ドル)
モーゲージバック証券 34.5%
Accredited Mortgage Loan Trust
2.768% due 07/25/2035
9,806 9,779
3.518% due 07/25/2035 (b)
715 632
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
1.978% due 08/25/2036
7,210 7,087
2.618% due 01/25/2035
1,168 1,173
2.648% due 02/25/2034
6,677 6,648
2.723% due 08/25/2035
5,023 5,012
Adjustable Rate Mortgage Trust
2.773% due 08/25/2035
5,961 5,957
AFC Home Equity Loan Trust
83/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.633% due 06/25/2029
2,323 2,020
Alternative Loan Trust
1.993% due 01/25/2037 (b)
6,182 6,084
1.993% due 07/25/2046
5,587 5,588
2.003% due 07/25/2036
11,852 11,403
2.013% due 08/25/2046 (b)
16,392 13,481
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
2.023% due 05/25/2036
USD
21,089 19,177
2.036% due 09/20/2046
1,867 1,646
2.056% due 03/20/2046
9,783 9,176
2.073% due 12/25/2046
25,897 24,355
2.093% due 07/25/2036
22,690 19,143
2.423% due 01/25/2036
3,342 3,298
3.740% due 08/25/2035 (b)
665 611
3.766% due 08/25/2035 (b)
757 734
4.277% due 09/25/2034
1,405 1,391
5.500% due 06/25/2035
8,125 8,158
5.500% due 08/25/2035 (b)
97 98
5.500% due 02/25/2036 (b)
24 21
6.000% due 07/25/2037 (b)
31,280 23,024
7.000% due 10/25/2037
37,167 22,542
Ameriquest Mortgage Securities Trust
2.163% due 04/25/2036
9,785 9,770
2.233% due 03/25/2036
27,500 27,159
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
3.089% due 09/25/2032
515 529
3.578% due 10/25/2034
9,000 8,825
Argent Mortgage Loan Trust
2.303% due 05/25/2035
31,701 30,599
Argent Securities Trust
2.003% due 04/25/2036
8,656 3,715
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
2.333% due 10/25/2035
36,400 35,553
4.353% due 09/25/2033
1,933 1,946
Asset-Backed Funding Certificates Trust
2.483% due 03/25/2035
9,929 9,863
2.558% due 06/25/2035
12,354 12,201
Asset-Backed Pass-Through Certificates
2.873% due 04/25/2035
7,004 7,011
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
2.133% due 05/25/2036 (b)
27,532 25,324
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.344% due 06/15/2035
18,395 18,436
Banc of America Alternative Loan Trust (b)
5.326% due 04/25/2022
182 182
6.000% due 07/25/2046
2,811 2,747
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust
3.475% due 06/28/2034
4,273 4,284
BCAP LLC Trust
2.244% due 07/26/2036
317 311
5.876% due 04/26/2037
4,621 3,830
6.000% due 04/26/2036
8,686 7,281
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.963% due 11/25/2034
314 314
Bear Stearns Alternative-A Trust
1.993% due 04/25/2037
10,054 8,110
2.243% due 11/25/2046
7,840 8,534
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
2.023% due 04/25/2037 (b)
2,274 3,819
2.063% due 02/25/2037
7,304 8,405
2.183% due 04/25/2036
12,325 12,293
2.223% due 02/25/2036 (b)
7,436 7,431
2.223% due 05/25/2036 (b)
12,848 6,590
2.253% due 12/25/2035
8,426 8,458
2.323% due 12/25/2035
2,088 2,086
84/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.523% due 11/25/2035 (b)
4,919 4,588
2.543% due 12/25/2035
9,463 7,838
2.843% due 06/25/2034
7,780 7,828
2.873% due 08/25/2037
25,563 22,510
4.777% due 05/25/2036 (g)
12,848 573
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
2.083% due 10/25/2036
USD
1,919 1,922
4.043% due 06/25/2035
3,853 3,811
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
2.023% due 02/25/2037 (b)
9,164 10,087
Business Loan Express Business Loan Trust
2.113% due 09/25/2038
2,284 2,142
2.373% due 09/25/2038
1,107 1,025
2.923% due 09/25/2038
80 75
BX Trust
3.064% due 07/15/2034
1,685 1,688
Caesars Palace Las Vegas Trust
4.354% due 10/15/2034
9,700 10,129
Canada Square Funding PLC
0.000% due 10/17/2051
GBP
49,957 64,774
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
5.540% due 01/25/2039 (b)
USD
1,442 1,197
Centex Home Equity Loan Trust
2.468% due 03/25/2035
5,514 5,495
CGGS Commercial Mortgage Trust
2.821% due 02/15/2037
23,290 23,257
3.271% due 02/15/2037
9,280 9,273
4.221% due 02/15/2037
22,780 22,913
CGMS Commercial Mortgage Trust
3.014% due 07/15/2030
12,796 12,707
ChaseFlex Trust
2.123% due 07/25/2037
1,450 1,295
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
2.183% due 03/25/2035
703 705
CIT Mortgage Loan Trust
3.173% due 10/25/2037
17,085 17,313
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.287% due 03/10/2047 (g)
25,400 347
Citigroup Mortgage Loan Trust
1.963% due 12/25/2036
5,791 5,670
2.083% due 01/25/2037
1,860 1,858
2.158% due 08/25/2036
15,784 7,789
2.223% due 03/25/2037
15,986 16,010
2.443% due 12/25/2035
1,166 1,170
2.643% due 09/25/2037
28,262 25,764
4.212% due 08/25/2036
8,659 8,734
4.442% due 07/25/2037 (b)
6,129 5,976
4.524% due 11/25/2038
963 982
6.750% due 05/25/2036 (b)
12,920 9,451
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.403% due 07/25/2035
2,330 2,346
2.858% due 05/25/2035
6,300 6,290
Civic Mortgage LLC
4.349% due 11/25/2022
737 739
Commercial Mortgage Trust
0.170% due 04/10/2047 (g)
33,000 260
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030
3,332 3,483
6.920% due 12/01/2030
2,584 2,847
7.500% due 03/01/2030
56,572 38,307
7.600% due 04/15/2026
5,661 3,416
7.700% due 09/15/2026
1,470 1,552
Countrywide Asset-Backed Certificates
1.963% due 06/25/2035 (b)
2,486 2,277
1.963% due 06/25/2037
21,218 20,185
85/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.963% due 07/25/2037 (b)
2,605 2,387
1.973% due 04/25/2047 (b)
6,842 6,612
1.983% due 05/25/2037 (b)
16,734 16,613
1.993% due 06/25/2047
1,529 1,526
2.003% due 11/25/2047
13,343 12,727
2.043% due 08/25/2037
25,800 23,483
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
2.053% due 05/25/2037 (b)
USD
12,783 12,021
2.053% due 10/25/2047
25,934 25,131
2.063% due 05/25/2036
10,447 8,318
2.073% due 02/25/2036
1,500 1,429
2.173% due 03/25/2036 (b)
1,857 1,716
2.223% due 06/25/2036
6,300 6,269
2.243% due 01/25/2045
5,681 5,683
2.263% due 04/25/2036
10,000 10,056
2.304% due 08/26/2033
386 373
2.553% due 06/25/2035
7,000 6,565
2.573% due 02/25/2034 (b)
8,405 8,418
2.978% due 06/25/2033 (b)
831 822
3.428% due 01/25/2034 (b)
189 191
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.955% due 11/25/2034
16 16
4.590% due 06/25/2034
2 2
5.500% due 11/25/2035 (b)
9,226 7,849
6.000% due 07/25/2036
33,648 28,193
6.000% due 11/25/2037
6,752 5,761
Credit Suisse Mortgage Capital
1.571% due 06/27/2037
6,036 6,134
2.188% due 11/27/2036
7,567 8,247
3.000% due 01/29/2036
2,321 2,337
3.000% due 07/25/2037
226 226
5.874% due 10/26/2036
308 297
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058
49 49
0.000% due 04/25/2058 (g)
1 1
2.664% due 07/15/2032
5,200 5,195
2.914% due 07/15/2032
4,000 3,997
3.114% due 07/15/2032
2,400 2,399
3.550% due 01/25/2058
26,693 26,492
3.864% due 04/25/2058
68,022 69,391
3.904% due 06/25/2050
47,273 38,791
4.517% due 06/01/2050
122,065 126,153
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046
4,266 4,504
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
1.973% due 07/25/2036
4,096 4,068
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
4.273% due 01/25/2033
2,047 2,035
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
2.063% due 03/25/2037
33,000 31,614
2.063% due 03/25/2047 (b)
26,535 24,398
2.083% due 09/25/2046
5,600 5,393
2.543% due 05/25/2036 (b)
2,232 860
2.873% due 03/25/2035
5,500 5,622
2.948% due 12/25/2034
1,786 1,803
5.633% due 06/25/2035
8,644 9,217
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
2.164% due 03/15/2030
4,868 4,749
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
1.983% due 03/25/2037
13,510 8,232
2.153% due 08/25/2037 (b)
36,916 31,279
2.323% due 09/25/2047
24,235 22,856
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
4.156% due 10/25/2035 (b)
15,061 14,910
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
2.117% due 11/27/2036
4,206 4,150
86/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
2.036% due 10/19/2036 (b)
12,476 11,299
2.146% due 10/19/2045 (b)
3,153 3,168
2.176% due 09/19/2045
7,541 6,265
Dragon Finance BV
1.794% due 07/13/2023
GBP
180 226
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Dutch Property Finance BV
0.276% due 01/28/2048
EUR 19,587 21,921
Ellington Loan Acquisition Trust
2.923% due 05/25/2037
USD 1,813 1,820
EMC Mortgage Loan Trust
2.873% due 04/25/2042 (b)
10,016 9,293
3.323% due 04/25/2042
67 67
Encore Credit Receivables Trust
2.753% due 11/25/2035
6,510 6,539
European Residential Loan Securitisation DAC
0.399% due 03/24/2063
EUR 21,700 24,140
Eurosail PLC
0.942% due 09/10/2044
GBP 458 591
Eurosail-UK PLC
1.555% due 09/13/2045
5,947 7,335
1.735% due 06/13/2045
14,134 18,182
FBR Securitization Trust
2.498% due 10/25/2035
USD 20,968 15,614
2.503% due 10/25/2035
13,229 13,223
2.588% due 09/25/2035
7,500 7,306
Finsbury Square PLC
1.430% due 09/12/2065
GBP 31,959 41,282
First Franklin Mortgage Loan Trust
1.973% due 07/25/2036
USD 650 650
1.983% due 04/25/2036
6,248 6,112
2.283% due 01/25/2036
10,000 9,678
2.528% due 05/25/2036
6,259 6,254
2.678% due 04/25/2035
5,000 5,031
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (b)
2.323% due 05/25/2035
2,257 1,789
3.177% due 05/25/2035 (g)
2,256 298
Fremont Home Loan Trust
1.963% due 02/25/2037
10,272 7,824
2.843% due 01/25/2035
6,493 6,367
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051
12,423 13,521
Great Wolf Trust
0.000% due 09/15/2034 (b)(g)
104,500 1
2.764% due 09/15/2034
8,400 8,403
3.014% due 09/15/2034
13,900 13,906
GreenPoint Mortgage Funding Trust
2.383% due 11/25/2045
78 65
Grifonas Finance PLC
0.000% due 08/28/2039
EUR 993 1,023
GS Mortgage Securities Corporation Trust
3.419% due 10/10/2032
USD 3,300 3,412
4.591% due 10/10/2032
7,600 7,720
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (b)
24 17
GSAMP Trust
1.963% due 03/25/2047
5,809 5,618
1.973% due 06/25/2036
2,550 2,546
1.983% due 01/25/2037
23,210 15,892
1.983% due 05/25/2046
1,052 1,044
2.083% due 06/25/2036
20,000 19,568
2.468% due 11/25/2035 (b)
7,684 6,259
GSMSC Resecuritization Trust
2.198% due 09/26/2036
5,613 4,336
6.359% due 04/26/2037
40,011 14,610
87/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GSR Mortgage Loan Trust
2.123% due 03/25/2037
10,177 3,363
4.877% due 03/25/2037 (g)
10,177 2,789
HarborView Mortgage Loan Trust
2.086% due 12/19/2036 (b)
1,477 1,423
2.406% due 02/19/2036
17,021 15,802
2.486% due 08/19/2045
12,297 12,380
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Hawksmoor Mortgages
0.000% due 05/25/2053
GBP 80,500 104,416
Home Equity Asset Trust
2.063% due 10/25/2036
USD 23,475 9,575
2.133% due 07/25/2036
238 239
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
1.963% due 11/25/2036
20,014 19,206
2.003% due 06/25/2036
4,562 4,476
2.063% due 04/25/2037
17,152 12,965
2.813% due 08/25/2035
5,750 5,795
HSI Asset Securitization Corp. Trust
2.073% due 05/25/2037
7,197 6,829
Impac CMB Trust
2.503% due 01/25/2035
19,049 19,320
Impac Secured Assets Corp.
2.103% due 03/25/2036 (b)
19,475 17,028
Impac Secured Assets Trust
2.013% due 01/25/2037
4,352 3,973
IMT Trust
2.614% due 06/15/2034
2,400 2,397
2.864% due 06/15/2034
1,800 1,799
3.014% due 06/15/2034
1,100 1,100
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037
10,987 9,748
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.692% due 06/25/2037 (b)
12,125 10,386
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.003% due 02/25/2037 (b)
37,062 35,781
2.013% due 10/25/2036
7,317 4,584
3.459% due 07/25/2037
28,148 26,940
3.618% due 04/25/2037
21,083 19,884
3.799% due 04/25/2037 (b)
10,975 10,497
3.871% due 03/25/2036 (b)
6,762 6,240
3.998% due 11/25/2036 (b)
19,512 17,005
IXIS Real Estate Capital Trust
2.588% due 12/25/2035
7,393 7,441
Jefferies Resecuritization Trust
7.366% due 06/25/2047 (b)
918 847
JPMorgan Alternative Loan Trust
2.103% due 04/25/2047
4,045 3,908
4.267% due 03/25/2036 (b)
593 543
5.730% due 03/25/2036 (b)
309 309
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
2.764% due 10/15/2032
11,125 11,114
3.014% due 10/15/2032
7,000 6,993
3.314% due 10/15/2032
7,200 7,195
4.054% due 10/15/2032
11,000 11,025
5.337% due 05/15/2047
263 246
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
2.003% due 03/25/2036
14,768 14,649
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
2.023% due 05/25/2036
4,202 4,210
2.073% due 07/25/2036
9,839 9,800
2.093% due 05/25/2036
12,851 12,456
2.093% due 08/25/2036
8,600 7,977
2.093% due 06/25/2037
34,606 33,004
2.103% due 06/25/2037 (b)
22,826 19,304
JPMorgan Mortgage Trust (b)
88/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.123% due 10/25/2035
7,089 5,984
4.288% due 01/25/2037
917 887
JPMorgan Resecuritization Trust
3.216% due 05/26/2037
11,175 10,913
4.359% due 02/26/2037
4,428 4,391
Kentmere No.2 PLC
0.000% due 01/28/2042
GBP 159,405 206,536
0.000% due 01/28/2042
15,191 19,856
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045
EUR 5,314 5,584
Legacy Mortgage Asset Trust
3.000% due 06/25/2059
USD 295 296
3.438% due 05/25/2059
96 97
3.794% due 01/28/2070
148,874 151,815
Lehman XS Trust
2.013% due 12/25/2036
11,431 8,743
2.023% due 02/25/2037 (b)
21,012 20,586
2.083% due 02/25/2047
25,236 24,315
2.203% due 09/25/2036
9,916 8,830
6.500% due 06/25/2046
7,246 7,268
Liberty
2.140% due 10/10/2049
AUD 10,056 6,927
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.013% due 02/25/2036
USD 7,035 6,299
2.013% due 03/25/2046
38,279 17,942
3.923% due 06/25/2034
827 826
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
5.073% due 03/25/2032
3,162 3,221
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
3.926% due 04/25/2034
2 2
MASTR Asset-Backed Securities Trust
2.043% due 11/25/2036
34 24
2.193% due 01/25/2036
7,500 7,104
2.973% due 08/25/2037
17,208 15,389
MASTR Specialized Loan Trust
2.303% due 02/25/2036
5,708 4,594
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
2.823% due 10/25/2037
13,841 14,087
3.323% due 10/25/2037
26,000 26,379
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
1.963% due 05/25/2037
23,895 14,225
2.203% due 08/25/2035
17 18
2.543% due 07/25/2034
5,581 5,512
2.618% due 09/25/2035
4,283 4,285
2.903% due 10/25/2035
1,849 1,846
4.437% due 02/25/2033
17 17
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
1.948% due 07/25/2036
7,734 6,787
1.973% due 07/25/2036
56,241 28,099
2.063% due 06/25/2036
30,463 26,691
2.073% due 07/25/2036
55,965 28,821
2.093% due 03/25/2036
8,388 8,371
2.528% due 07/25/2035
2,009 2,021
2.558% due 07/25/2035
6,912 6,897
2.823% due 03/25/2033
122 122
2.823% due 07/25/2037
488 486
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.817% due 11/15/2052 (g)
137,608 7,059
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
2.183% due 02/25/2036 (b)
18,272 16,224
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.635% due 07/15/2033
3,163 3,302
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
2.163% due 02/25/2036
13,790 13,248
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.053% due 07/25/2036
12,554 6,700
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.622% due 11/25/2037
2,063 1,854
6.000% due 12/25/2035 (b)
838 660
Morgan Stanley Reremic Trust
2.178% due 11/26/2036
9,745 8,730
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034
3,310 3,372
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Motel 6 Trust
2.834% due 08/15/2034
USD 25,492 25,533
3.104% due 08/15/2034
22,568 22,605
4.064% due 08/15/2034
2,332 2,341
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
2.664% due 02/15/2033
9,300 9,267
3.014% due 02/15/2033
8,265 8,235
3.790% due 11/15/2032
1,400 1,430
3.821% due 02/15/2039
2,900 3,189
3.964% due 02/15/2033
3,600 3,590
New York Mortgage Trust
2.363% due 04/25/2035
1,245 1,239
Newgate Funding PLC
0.941% due 12/15/2050
GBP 22,200 26,471
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (b)
USD 4,648 3,572
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
2.333% due 05/25/2035
7,400 7,214
5.745% due 10/25/2036 (b)
24,442 9,537
Nomura Resecuritization Trust
2.146% due 03/26/2037
8,026 5,135
4.225% due 11/26/2036
1,686 1,704
NovaStar Mortgage Funding Trust
1.983% due 10/25/2036
6,830 4,002
2.023% due 09/25/2037
37,872 37,020
2.143% due 05/25/2036
14,381 14,220
2.543% due 10/25/2035
2,500 2,484
Oncilla Mortgage Funding PLC
2.180% due 12/12/2043
GBP 8,708 11,325
Option One Mortgage Loan Trust
1.923% due 02/25/2037
USD 6,110 4,019
1.943% due 03/25/2037
17,082 15,589
1.963% due 03/25/2037
48,494 44,607
Paragon Mortgages No.13 PLC
1.007% due 01/15/2039
GBP 3,715 4,578
Paragon Mortgages No.26 PLC
0.000% due 05/15/2045
22,700 29,331
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.313% due 09/25/2035
USD 4,713 4,721
2.343% due 09/25/2035 (b)
25,075 22,718
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
1.983% due 09/25/2036
28,208 7,936
PFP Ltd.
3.164% due 07/14/2035
281 282
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust (b)
2.133% due 11/25/2036
14,843 11,487
5.250% due 07/25/2035
9,601 8,373
Precise Mortgage Funding PLC
0.000% due 12/12/2055
GBP 0 1,896
1.430% due 12/12/2054
4,801 6,183
Quest Trust
3.248% due 03/25/2035
USD 6,060 5,849
RAAC Trust
2.293% due 02/25/2036 (b)
6,250 6,087
2.573% due 06/25/2047
22,817 17,640
RBSGC Mortgage Loan Trust
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.000% due 01/25/2037 (b)
6 5
RBSSP Resecuritization Trust
2.546% due 04/26/2037
127 127
Real Estate Asset Liquidity Trust
2.419% due 06/12/2054
CAD 9,254 7,027
Renaissance Home Equity Loan Trust
2.183% due 11/25/2034
USD 60 57
2.823% due 09/25/2037
49 40
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
5.612% due 04/25/2037
USD 10,135 4,601
5.675% due 06/25/2037 (b)
3,910 1,684
Residential Accredit Securities Corporation Trust
1.973% due 01/25/2037
1,700 1,694
1.983% due 11/25/2036 (b)
5,115 4,948
2.043% due 02/25/2037
14,000 13,417
2.123% due 01/25/2037
36,488 23,343
2.153% due 04/25/2036
17,500 17,514
2.473% due 09/25/2035
7,400 7,449
3.398% due 04/25/2034
1,548 1,484
Residential Asset Mortgage Products Trust
2.223% due 02/25/2036
5,490 5,463
2.323% due 09/25/2035
12,591 12,410
2.483% due 10/25/2035
2,873 2,890
2.498% due 11/25/2035
13,000 12,846
2.503% due 12/25/2035
16,946 15,483
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (b)
4,000 3,869
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.726% due 12/20/2046
GBP 8,558 11,083
Residential Mortgage Securities 30 PLC
1.576% due 03/20/2050
10,750 13,877
RESIMAC Bastille Trust
2.773% due 09/05/2057
USD 10,100 10,103
Ripon Mortgages PLC
1.561% due 08/20/2056
GBP 18,737 24,257
Rochester Financing No.2 PLC
2.076% due 06/18/2045
6,782 8,806
Saxon Asset Securities Trust
2.618% due 03/25/2035 (b)
USD 1,734 1,698
3.573% due 12/25/2037
5,725 5,762
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
2.093% due 03/25/2036
8,239 7,759
2.373% due 10/25/2035
10,136 9,959
2.873% due 03/25/2035
9,450 8,896
Sequoia Mortgage Trust
2.046% due 05/20/2035
2,977 2,985
2.366% due 06/20/2034
46 45
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046
EUR 12,546 12,724
SG Mortgage Securities Trust
2.003% due 02/25/2036
USD 5,947 3,931
Shamrock Residential DAC
5.056% due 11/24/2057
EUR 7,410 8,283
6.500% due 11/24/2057
6,290 7,019
12.000% due 11/24/2057
18,970 14,723
Soundview Home Loan Trust
2.063% due 07/25/2036
USD 24,020 22,713
2.103% due 06/25/2036 (b)
4,109 3,153
2.133% due 06/25/2036 (b)
43,418 34,010
2.473% due 03/25/2036
8,102 4,749
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
2.798% due 12/25/2035
2,154 2,163
2.803% due 10/25/2035
3,053 3,067
Stonemont Portfolio Trust
2.696% due 08/20/2030
22,995 23,001
2.946% due 08/20/2030
9,880 9,883
91/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.143% due 10/25/2035
8,004 7,834
2.473% due 08/25/2035
14,580 13,244
3.790% due 05/25/2035 (b)
102 90
4.414% due 06/25/2037
6,566 6,533
5.170% due 07/25/2035 (b)
3,340 2,556
Structured Asset Investment Loan Trust
1.973% due 06/25/2036
10,720 10,516
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
2.543% due 04/25/2035
USD
4,440 4,473
2.623% due 02/25/2034
28,755 28,974
3.023% due 12/25/2034
9,152 9,209
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.033% due 09/25/2047 (b)
33,302 34,907
2.521% due 04/19/2035
3,414 3,417
Structured Asset Mortgage Investments Trust
2.506% due 09/19/2032
43 43
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.953% due 05/25/2036
13,624 13,136
2.073% due 05/25/2036
5,426 4,735
2.083% due 04/25/2036
808 807
2.133% due 07/25/2036
35,849 35,620
2.323% due 04/25/2031
8,945 8,896
2.753% due 11/25/2035
19,865 19,998
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037
1,202 1,195
Taurus UK DAC
0.000% due 06/22/2029
GBP 5,500 7,122
Terwin Mortgage Trust
3.203% due 03/25/2035
USD 2,943 2,783
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.785% due 10/15/2031
GBP 1,382 1,667
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.785% due 10/15/2031
651 788
Towd Point Mortgage Funding Granite4 PLC
1.820% due 10/20/2051
30,624 39,812
Towd Point Mortgage Funding PLC
1.820% due 10/20/2051
7,423 9,650
Trinidad Mortgage Securities PLC
1.599% due 01/24/2059
26,020 33,489
Trinity Square PLC
1.935% due 07/15/2051
487 633
Truman Capital Mortgage Loan Trust
2.083% due 03/25/2036
USD 2,650 2,626
Twin Bridges PLC
1.560% due 09/12/2044
GBP 14,319 18,458
VOLT LXIV LLC
3.375% due 10/25/2047
USD 1,783 1,791
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
2.543% due 01/25/2045
130 129
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.000% due 12/21/2049
GBP 0 684
0.000% due 12/21/2049
0 2,681
1.565% due 12/21/2049
44,345 57,384
2.265% due 12/21/2049
4,921 6,378
2.765% due 12/21/2049
2,460 3,203
3.265% due 12/21/2049
1,406 1,836
3.765% due 12/21/2049
1,406 1,811
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
Trust (b)
3.240% due 10/25/2046
USD 16,759 12,215
5.500% due 11/25/2035
111 111
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
2.033% due 03/25/2037
2,100 2,011
2.093% due 07/25/2036
10,000 9,963
92/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
2.123% due 04/25/2034
6,375 6,284
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
4.563% due 10/25/2036 (b)
381 384
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.416% due 03/15/2047 (g)
170
8,800
モーゲージバック証券合計 4,414,075
(取得原価 4,352,148千米ドル)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
アセットバック証券 7.1%
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042
USD 232 235
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022
177 185
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.609% due 12/23/2036
5,000 3,925
American Homes 4 Rent Trust
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,283
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
2.904% due 08/15/2027
7,960 7,966
Avery Point III CLO Ltd.
3.123% due 01/18/2025
903 903
B&M CLO Ltd.
2.731% due 04/16/2026
5,824 5,820
BFNS
3.994% due 01/25/2029
55,050 55,033
Black Diamond CLO Ltd.
3.052% due 02/06/2026
2,305 2,306
BSPRT Issuer Ltd.
2.964% due 03/15/2028
17,350 17,366
4.464% due 03/15/2028
8,960 8,987
5.364% due 03/15/2028
4,050 4,068
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028
EUR 9,400 10,496
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029
5,520 6,160
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.668% due 01/20/2037
USD 3,907 3,818
2.928% due 01/20/2037
13,400 12,709
3.028% due 01/20/2037
4,800 4,432
3.128% due 01/20/2037
2,700 2,092
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043
3,244 3,320
Catamaran CLO Ltd.
2.786% due 01/27/2028
7,200 7,161
Cavendish Square Funding PLC
0.202% due 02/11/2055
EUR 549 613
0.542% due 02/11/2055
1,500 1,677
Compartment VCL 28
0.000% due 01/21/2025
4,841 5,423
Crecera Americas LLC
0.000% due 07/31/2022
COP 62,570,000 18,512
7.078% due 11/30/2021
CLP 23,414,122 31,597
Crown Point CLO 5 Ltd.
2.942% due 07/17/2028
USD 6,300 6,284
Denali Capital CLO X LLC
2.986% due 10/26/2027
11,000 10,996
Dryden 35 Euro CLO BV
0.718% due 05/17/2027
EUR 17,244 19,227
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% due 04/18/2097
1 1
FAB CBO BV
0.573% due 08/20/2080 (b)
342 310
FAB UK Ltd.
1.365% due 12/06/2045
GBP 1,622 1,971
93/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Figueroa CLO Ltd.
3.006% due 06/20/2027
USD 18,508 18,514
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038
CAD 9,082 7,369
GLS Auto Receivables Issuer Trust
2.580% due 07/17/2023
USD 20,066 20,110
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053
9,003 9,522
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
3.053% due 10/22/2025
USD 2,524 2,524
3.453% due 08/01/2025
18 18
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043
5,617 4,739
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
2.852% due 01/17/2028
32,994 32,868
Jubilee CLO BV
0.422% due 07/12/2028
EUR 2,120 2,365
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
3.822% due 08/20/2024
USD 7,428 7,392
Marlette Funding Trust
3.710% due 12/15/2028
1,129 1,141
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042
16,085 16,345
MMcapS Funding XVII Ltd.
2.488% due 12/01/2035
586 556
Monarch Grove CLO
2.820% due 01/25/2028
20,900 20,824
National Collegiate Student Loan Trust
2.063% due 07/25/2030
997 991
2.093% due 03/26/2029
1,391 1,390
2.435% due 10/25/2033
15,035 14,380
2.486% due 06/25/2029
2,264 2,246
Navient Private Education Loan Trust
4.071% due 12/15/2045
6,518 6,748
Nelnet Student Loan Trust
2.423% due 03/25/2030
5,955 5,955
2.623% due 09/25/2065
4,714 4,730
OCP CLO Ltd.
2.756% due 10/26/2027
25,200 25,144
2.852% due 04/17/2027
12,191 12,181
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
2.851% due 07/15/2027
25,300 25,258
Pangaea ABS SPV
0.057% due 12/28/2096
EUR 2,438 2,702
Penta CLO 2 BV
0.790% due 08/04/2028
16,600 18,554
Renoir CDO BV
0.425% due 10/07/2095
2,196 2,451
1.475% due 10/07/2095
5,568 6,239
5.184% due 10/07/2095
5,405 6,079
RMF Buyout Issuance Trust
3.436% due 11/25/2028
USD 1,864 1,867
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040
29,514 30,283
Saranac CLO III Ltd.
3.259% due 06/22/2030
27,300 27,285
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047
4,531 4,620
Silver Arrow Canada
2.129% due 03/15/2021
CAD 8,700 6,628
SLM Private Credit Student Loan Trust
2.319% due 06/15/2023
USD 2,194 2,191
SoFi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026
1,115 1,120
SoFi Professional Loan Program LLC
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.650% due 09/25/2040
3,173 3,202
Sorrento Park CLO DAC
0.544% due 11/16/2027
EUR 18,365 20,500
SpringCastle Funding Asset-Backed Notes
3.200% due 05/27/2036
USD 21,705 21,978
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030
22,700 22,783
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030
EUR 3,600 4,002
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Starwood Waypoint Homes Trust
2.864% due 01/17/2035
USD 11,279 11,277
3.084% due 01/17/2035
1,400 1,400
3.314% due 01/17/2035
4,727 4,727
3.864% due 01/17/2035
8,600 8,613
Taberna Preferred Funding I Ltd.
2.513% due 07/05/2035
5,320 4,842
2.807% due 07/05/2035
2,147 1,953
Telos CLO Ltd.
2.952% due 04/17/2028
24,100 24,063
3.272% due 01/17/2027
14,727 14,769
Theatre Hospitals PLC
4.190% due 12/15/2024
GBP 43 0
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032
USD 632 648
TICP CLO III-2 Ltd.
2.806% due 04/20/2028
33,600 33,599
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028
EUR 1,600 1,783
Tralee CLO V Ltd.
3.076% due 10/20/2028
USD 5,250 5,217
Tropic CDO V Ltd.
2.321% due 07/15/2036
13,346 11,928
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
3.274% due 03/30/2039
23,134 22,555
3.726% due 09/20/2039
5,634 5,578
Venture XVII CLO Ltd.
2.881% due 04/15/2027
36,720 36,596
Vertical Bridge CC LLC
5.193% due 10/15/2046
387 398
Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
2.951% due 07/16/2027
35,035
35,115
アセットバック証券合計 905,651
(取得原価 909,149千米ドル)
ソブリン発行体 3.9%
Abu Dhabi Government International Bond
2.500% due 10/11/2022
2,300 2,328
3.125% due 10/11/2027
16,500 17,254
Argentina Bocon
59.928% due 10/04/2022
ARS
1,017 9
Argentina Government International Bond
3.375% due 01/15/2023
EUR
8,600 3,705
3.380% due 12/31/2038
10,385 4,570
3.750% due 12/31/2038
USD
22,274 8,971
3.875% due 01/15/2022
EUR
10,500 4,658
4.625% due 01/11/2023
USD
16,261 6,586
5.000% due 01/15/2027
EUR
1,100 469
5.250% due 01/15/2028
2,500 1,065
5.625% due 01/26/2022
USD
15,410 6,549
5.875% due 01/11/2028
12,190 4,678
6.250% due 11/09/2047
EUR
500 216
6.625% due 07/06/2028
USD
150 59
6.875% due 01/26/2027
5,000 1,988
6.875% due 01/11/2048
670 264
7.125% due 07/06/2036
9,180 3,626
7.500% due 04/22/2026
3,350 1,437
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.820% due 12/31/2033
EUR
21,712 11,719
56.700% due 04/03/2022
ARS
836,910 4,926
60.517% due 03/01/2020
62,336 511
Argentina POM Politica Monetaria
72.606% due 06/21/2020
4,233,891 28,530
Argentina Treasury Bills
0.000% due 04/28/2020
45,067 482
0.000% due 10/29/2020
85,900 608
Argentina Treasury Bond BONCER
2.500% due 07/22/2021 (h)
29,700 375
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021
EUR 1,350 1,628
4.950% due 02/11/2020
250 283
6.350% due 11/30/2041
250 441
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
4.000% due 03/06/2020 (h)
ARS 68,350 675
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 (h)
MXN 758 39
Croatia Government International Bond
6.750% due 11/05/2019
USD 12,900 12,914
Export Credit Bank of Turkey
8.250% due 01/24/2024
3,000 3,210
Export-Import Bank of India
2.750% due 08/12/2020
630 632
KSA Sukuk Ltd.
2.894% due 04/20/2022
5,200 5,287
Kuwait International Government Bond
2.750% due 03/20/2022
2,460 2,500
3.500% due 03/20/2027
6,500 7,009
Peru Government International Bond
5.400% due 08/12/2034
PEN 74 24
5.700% due 08/12/2024
6,797 2,262
5.940% due 02/12/2029
56,722 19,134
6.150% due 08/12/2032
98,515 33,573
6.350% due 08/12/2028
50,656 17,531
6.950% due 08/12/2031
28,967 10,508
8.200% due 08/12/2026
1,866 704
8.200% due 08/12/2026
81,838 30,876
Provincia de Buenos Aires
57.612% due 04/12/2025
ARS 373,969 1,750
61.097% due 05/31/2022
60,600 319
Qatar Government International Bond
3.875% due 04/23/2023
USD 10,300 10,878
5.103% due 04/23/2048
2,400 3,065
Russia Government International Bond
5.000% due 04/29/2020
700 711
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021
3,500 3,511
2.875% due 03/04/2023
6,800 6,952
3.250% due 10/26/2026
9,800 10,151
3.625% due 03/04/2028
2,200 2,319
4.000% due 04/17/2025
61,900 66,590
4.375% due 04/16/2029
3,600 4,027
4.500% due 10/26/2046
1,300 1,433
4.625% due 10/04/2047
2,100 2,357
5.000% due 04/17/2049
7,300 8,666
Serbia Government International Bond
7.250% due 09/28/2021
2,103 2,298
South Africa Government International Bond
4.850% due 09/30/2029
8,200 8,143
5.750% due 09/30/2049
8,200 7,956
Tanzania Government International Bond
7.989% due 03/09/2020
111 113
Turkey Government International Bond
4.625% due 03/31/2025
EUR 21,500 24,814
96/187
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.200% due 02/16/2026
2,982 3,500
5.625% due 03/30/2021
USD 4,600 4,710
5.750% due 03/22/2024
2,000 2,020
6.350% due 08/10/2024
5,869 6,059
7.500% due 11/07/2019
900 901
7.625% due 04/26/2029
43,400 46,655
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
4,390 4,705
Venezuela Government International Bond (b)
6.000% due 12/09/2020
3,367 362
7.000% due 03/31/2038
1,883 205
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
7.650% due 04/21/2025
USD
5,349 582
7.750% due 04/13/2020
1,200 130
8.250% due 10/13/2024
5,991 652
9.000% due 05/07/2023
3,161 344
9.250% due 09/15/2027
4,274 465
9.250% due 05/07/2028
6,512 708
11.750% due 10/21/2026
680 74
11.950% due 08/05/2031 653
6,000
ソブリン発行体合計 503,591
(取得原価 694,662千米ドル)
証券数
普通株式 0.3%
Caesars Entertainment Corp.
1,078,632 13,246
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
5,292,182 12,331
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 10,312
iHeartMedia, Inc. Class A
294,195 4,219
iHeartMedia, Inc. Class B
3,948 57
National Bank of Greece S.A.
102,570 348
Westmoreland Mining Holdings LLC 111
8,912
普通株式合計
40,624
(取得原価 50,317千米ドル)
商業不動産証券 0.1%
VICI Properties, Inc. 17,909
760,482
商業不動産証券合計 17,909
(取得原価 5,574千米ドル)
ワラント 0.2%
iHeart Media, Inc.
12/31/2049 1,916,029 27,476
Sequa Corp.
51
04/28/2024
42,000
ワラント合計 27,527
(取得原価 39,333千米ドル)
優先証券 0.2%
Nationwide Building Society
10.250% 74,050 15,571
Sequa Corp.
9.000% 955 995
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (d) 3,042
21,310
19,608
優先証券合計
(取得原価 19,400千米ドル)
額面
(千通貨)
短期金融商品 0.3%
定期預金 0.2%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.350% due 11/01/2019
AUD
796 549
Bank of Nova Scotia
0.920% due 11/01/2019
CAD
13 10
1.330% due 11/01/2019
USD
434 434
BNP Paribas Bank
1.330% due 11/01/2019
218 218
5.290% due 11/01/2019
ZAR
6,289 417
Brown Brothers Harriman & Co.
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1.570%) due 11/01/2019
CHF
2 2
(0.950%) due 11/01/2019
DKK
237 35
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
10 12
(0.370%) due 11/01/2019
SEK
457 47
(0.270%) due 11/01/2019
JPY
273 3
0.350% due 11/01/2019
AUD
21 15
0.380% due 11/01/2019
GBP
66 85
0.920% due 11/01/2019
CAD
1 1
1.330% due 11/01/2019
USD
2 2
5.290% due 11/01/2019
ZAR
575 38
Citibank N.A.
1.330% due 11/01/2019
USD
1,200 1,200
Credit Suisse AG
(1.570%) due 11/01/2019
CHF 9 9
DBS Bank Ltd.
1.330% due 11/01/2019
USD 2,399 2,399
HSBC Bank PLC
(0.670%) due 11/01/2019
EUR 929 1,036
0.380% due 11/01/2019
GBP 274 354
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.330% due 11/01/2019
USD 2,399 2,399
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/01/2019
JPY 554,262 5,127
National Australia Bank Ltd.
0.350% due 11/01/2019
AUD
211 145
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
525 586
1.330% due 11/01/2019
USD
36 36
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.670%) due 11/01/2019
EUR
135 150
(0.270%) due 11/01/2019
JPY
254,036 2,350
0.380% due 11/01/2019
GBP
6,855 8,871
1.330% due 11/01/2019
2,743
USD
2,743
29,273
アルゼンチン短期国債 0.1%
61.136% due 05/29/2020 (i)
ARS 78,409 553
81.834% due 05/15/2020 (j)
2,244
224,010
2,797
32,070
短期金融商品合計
(取得原価 35,317千米ドル)
時価
(千米ドル)
有価証券投資合計(a) 125.6% 16,060,371
(取得原価 16,079,164千米ドル)
金融デリバティブ商品 (0.3%) (46,349)
(取得原価またはプレミアム(純額) (35,984)千米ドル)
(3,229,810)
その他の資産および負債(純額) (25.3%)
12,784,212
純資産 100.0%
投資有価証券明細表に対する注記(単位:千米ドル*):
*額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)2019年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国85.2%、英国13.2%、ケイマン諸島6.8%、その他
20.4%です。
(b)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(c)偶発転換社債です。
(d)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(f)発行時決済証券です。
(g)インタレスト・オンリー証券(IO証券)です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をIO証券と言います。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
(j)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
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(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期中間計算期間(2020年11
月26日から2021年5月25日まで)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
間監査を受けております。
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【中間財務諸表】
【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期中間計算期間末
2020年11月25日現在 2021年5月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 354,906,256 157,956,265
投資信託受益証券 7,066,942,408 4,829,661,482
998,012 997,912
親投資信託受益証券
流動資産合計 7,422,846,676 4,988,615,659
資産合計 7,422,846,676 4,988,615,659
負債の部
流動負債
未払収益分配金 196,440,804 -
未払解約金 14,130,776 3,040,176
未払受託者報酬 1,252,033 977,552
未払委託者報酬 64,691,028 50,508,896
112,517 86,915
その他未払費用
流動負債合計 276,627,158 54,613,539
負債合計 276,627,158 54,613,539
純資産の部
元本等
元本 7,143,301,984 4,845,086,112
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△) 2,917,534 88,916,008
3,011,986 2,038,991
(分配準備積立金)
元本等合計 7,146,219,518 4,934,002,120
純資産合計 7,146,219,518 4,934,002,120
負債純資産合計 7,422,846,676 4,988,615,659
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(2)【中間損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
自 2019年11月26日 自 2020年11月26日
至 2020年5月25日 至 2021年5月25日
営業収益
受取配当金 67,273,321 44,140,905
受取利息 - 150
△ 349,527,661 132,718,974
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 282,254,340 176,860,029
営業費用
支払利息 59,148 16,624
受託者報酬 1,365,226 977,552
委託者報酬 70,538,927 50,508,896
124,812 86,915
その他費用
営業費用合計 72,088,113 51,589,987
営業利益又は営業損失(△) △ 354,342,453 125,270,042
経常利益又は経常損失(△) △ 354,342,453 125,270,042
中間純利益又は中間純損失(△) △ 354,342,453 125,270,042
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△ 2,433,413 38,332,829
約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 2,570,128 2,917,534
剰余金増加額又は欠損金減少額 307,843 5,519
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
307,843 5,519
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 307,160 944,258
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
307,160 944,258
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
中間剰余金又は中間欠損金(△) △ 349,338,229 88,916,008
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(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第7期中間計算期間
項目 自 2020年11月26日
至 2021年5月25日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(中間貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期中間計算期間末
項目
2020年11月25日現在 2021年5月25日現在
1. 期首元本額 8,034,363,793円 7,143,301,984円
期中追加設定元本額 1,026,148,363円 13,799,697円
期中一部解約元本額 1,917,210,172円 2,312,015,569円
2. 受益権の総数 7,143,301,984口 4,845,086,112口
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期中間計算期間 第7期中間計算期間
項目 自 2019年11月26日 自 2020年11月26日
至 2020年5月25日 至 2021年5月25日
1. 委託費用 信託財産の運用の指図にかかわる権 信託財産の運用の指図にかかわる権
限の全部または一部を委託するため 限の全部または一部を委託するため
に要する費用として委託者報酬の中 に要する費用として委託者報酬の中
から支弁している額 から支弁している額
27,305,406円 19,551,853円
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期中間計算期間末
項目
2020年11月25日現在 2021年5月25日現在
1. 中間貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
その差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
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2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関
する注記)」にて記載しておりま
す。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第6期 第7期中間計算期間末
2020年11月25日現在 2021年5月25日現在
1口当たり純資産額 1.0004円 1.0184円
(1万口当たり純資産額) (10,004円) (10,184円)
(参考)
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」投資信託証券及び「日本短期公社
債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」
及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であります。
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2021年5月25日現在
資産の部
流動資産
49,470,633
コール・ローン
流動資産合計 49,470,633
資産合計 49,470,633
負債の部
流動負債
流動負債合計 -
負債合計 -
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
194,345
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 49,470,633
純資産合計 49,470,633
負債純資産合計 49,470,633
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
項目 2021年5月25日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 49,276,288円
本額
同期中追加設定元本額 -円
同期中一部解約元本額 -円
元本の内訳
ファンド名
短期ハイイールド債券ファンド(ヘッジあり) 995,620円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし) 15,905,959円
13,922,043円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型) 5,069,672円
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型) 1,093,509円
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型) 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり> 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジなし> 2,485,584円
計 49,276,288円
2. 受益権の総数 49,276,288口
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年5月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
該当事項はありません。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
2021年5月25日現在
1口当たり純資産額 1.0039円
(1万口当たり純資産額) (10,039円)
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ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY)」は、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド
A」を構成する個別クラスであり、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」に投資しております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA」及び「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)」は、同ファン
ドの国籍において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けて
おります。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
考和訳であり正確性を保証するものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産・負債計算書
(単位:受益証券数を除き、千米ドル)
2020年10月31日現在
資産:
投資-評価額
有価証券投資 659,926
関連当事者に係る投資 11,889,885
金融デリバティブ商品
店頭 105,624
現金 5
売却済投資に係る未収金 8
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 20,759
売却済ファンド受益証券に係る未収金 8,167
12,684,374
負債:
金融デリバティブ商品
店頭 18,438
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 2,432
未払利息 1
取引相手方からの預託金 79,049
償還済ファンド受益証券に係る未払金 26,592
運用手数料未払金 591
助言手数料未払金 12
管理手数料未払金 4
販売手数料未払金 26
127,145
純資産 12,557,229
有価証券投資の取得原価 659,925
関連当事者に係る投資の取得原価 10,795,103
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA
2020年10月31日現在
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
有価証券投資 5.2%
短期金融商品 5.2%
預金 4.9%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
0.010% due 11/02/2020
USD 108,274 108,274
Bank of Nova Scotia
0.010% due 11/02/2020 6,852 6,852
BNP Paribas Bank
0.010% due 11/02/2020 113,545 113,545
Brown Brothers Harriman & Co.
0.010% due 11/02/2020 40 40
Citibank N.A.
0.010% due 11/02/2020 59,135 59,135
DBS Bank Ltd.
0.010% due 11/02/2020 157,790 157,790
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 11/02/2020 118,343 118,343
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.010% due 11/02/2020
6,598 6,598
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
0.010% due 11/02/2020 38,452
38,452
609,029
米国短期国債(a) 0.3%
0.095% due 11/17/2020 39,000 38,999
0.100% due 11/27/2020 2,400 2,400
0.100% due 01/28/2021 9,500 9,498
50,897
659,926
短期金融商品合計
(取得原価 659,925千米ドル)
659,926
有価証券投資合計
(取得原価 659,925千米ドル)
受益証券口数
(単位:千)
関連当事者に係る投資 94.7%
投資信託 94.7%
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
11,889,885
(取得原価 10,795,103千米ドル) 819,992
11,889,885
関連当事者に係る投資合計
(取得原価 10,795,103千米ドル)
投資合計 99.9% 12,549,811
(取得原価 11,455,028千米ドル)
金融デリバティブ商品(b) 0.7% 87,186
(取得原価またはプレミアム(純額) 0千米ドル)
(79,768)
その他の資産および負債(純額)(0.6%)
12,557,229
純資産 100.0%
*額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a) 利率は満期までの利回りです。
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(b)金融デリバティブ商品:店頭
為替予約契約:
未実現利益(損失)
取引相手方 決済月 外貨引渡額(千通貨) 外貨受取額(千通貨) 資産(千米ドル) 負債(千米ドル)
BPS 11/2020 JPY 208,083 USD 1,970 0 (21)
11/2020 5,827 56 0 0
BPS
BPS 11/2020 USD 560 JPY 59,097 5 0
BPS 11/2020 2,015 210,661 0 0
BPS 11/2020 283 29,570 0 0
HUS 11/2020 745 77,752 0 (2)
HUS 11/2020 4,457 465,031 0 (9)
MYI 11/2020 JPY 4,792 USD 46 0 0
MYI 11/2020 USD 5,374 JPY 562,629 8 0
11/2020 1,127 117,958 2 0
MYI
15 (32)
クラスF(JPY)、クラスJ(JPY)、クラスN(JPY)、クラスP(JPY)、クラスQ(JPY)、
クラスR(JPY)、クラスS(JPY)、クラスT(JPY)、クラスX(JPY)、クラスY(JPY)
およびクラスZ(JPY)為替予約契約:
未実現利益(損失)
取引相手
方 決済月 外貨引渡額(千通貨) 外貨受取額(千通貨) 資産(千米ドル) 負債(千米ドル)
BOA 11/2020 JPY 142,706,315 USD 1,366,474 1,368 0
BOA 12/2020 USD 1,366,917 JPY 142,706,315 0 (1,371)
BPS 11/2020 JPY 16,557,891 USD 158,113 17 (294)
BPS 11/2020 USD 1,893,865 JPY 200,044,715 19,731 0
BPS 12/2020 122,920 12,845,732 0 0
BRC 11/2020 JPY 901,810 USD 8,539 0 (88)
BRC 11/2020 USD 1,996,327 JPY 210,894,415 21,055 0
CBK 11/2020 JPY 198,902,432 USD 1,909,107 6,511 (73)
CBK 12/2020 USD 1,879,656 JPY 195,755,154 0 (6,489)
GLM 11/2020 508,511 53,731,850 5,479 0
HUS 11/2020 JPY 96,238,232 USD 922,584 1,985 0
HUS 12/2020 USD 922,863 JPY 96,238,232 0 (1,966)
MYI 11/2020 JPY 168,375,966 USD 1,614,424 3,993 (227)
MYI 11/2020 1,079,342 10,309 0 (15)
MYI 11/2020 USD 10,335 JPY 1,079,342 0 (10)
MYI 11/2020 1,039,665 109,581,195 8,571 0
MYI 12/2020 JPY 1,079,342 USD 10,338 10 0
MYI 12/2020 USD 1,583,713 JPY 165,090,722 0 (3,972)
RBC 11/2020 JPY 95,814,507 USD 917,159 613 0
RBC 12/2020 USD 917,442 JPY 95,814,507 0 (600)
SCX 11/2020 JPY 819,571 USD 7,833 0 (7)
SCX 11/2020 USD 6,137 JPY 650,152 83 0
SSB 11/2020 1,161,535 122,287,520 8,248 0
TOR 11/2020 JPY 182,332,105 USD 1,747,464 3,304 0
TOR 11/2020 USD 714,001 JPY 75,327,573 6,571 0
TOR 12/2020 1,748,016 182,332,105 0 (3,294)
UAG 11/2020 JPY 328,883 USD 3,158 12 0
UAG 11/2020 USD 1,762,161 JPY 186,101,688 18,058 0
105,609 (18,406)
為替予約契約合計
105,624 (18,438)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融デリバティブ商品:店頭概要
以下は、2020年10月31日現在の店頭金融デリバティブ商品の時価及び担保の相手方別の概要です。
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭金融デ 純額エクス
為替予約 買建オプ スワップ 店頭 為替予約 売建オプ スワップ 店頭 リバティブ 担保差入/ ポージャー
契約 ション 契約 合計 契約 ション 契約 合計 商品の時価 (受入) (1)
取引相 (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド (千米ド
手方 ル) ル) ル) ル) ル) ル) ル) ル) ル) ル) ル)
BOA 1,368 0 0 1,368 (1,371) 0 0 (1,371) (3) 0 (3)
BPS 19,753 0 0 19,753 (315) 0 0 (315) 19,438 (17,600) 1,838
BRC 21,055 0 0 21,055 (88) 0 0 (88) 20,967 (19,490) 1,477
CBK 6,511 0 0 6,511 (6,562) 0 0 (6,562) (51) 0 (51)
GLM 5,479 0 0 5,479 0 0 0 0 5,479 (4,880) 599
HUS 1,985 0 0 1,985 (1,977) 0 0 (1,977) 8 0 8
MYI 12,584 0 0 12,584 (4,224) 0 0 (4,224) 8,360 (7,392) 968
RBC 613 0 0 613 (600) 0 0 (600) 13 0 13
SCX 83 0 0 83 (7) 0 0 (7) 76 0 76
SSB 8,248 0 0 8,248 0 0 0 0 8,248 (7,314) 934
TOR 9,875 0 0 9,875 (3,294) 0 0 (3,294) 6,581 (5,720) 861
UAG 18,070 0 0 18,070 0 0 0 0 18,070 (16,653) 1,417
店頭
105,624 0 0 105,624 (18,438) 0 0 (18,438)
合計
(1)純額エクスポージャーは、デフォルトが発生した場合に支払期限となる、取引相手方に対する正味受取債権/(支
払債務)を表します。店頭金融デリバティブ商品からのエクスポージャーは、同一の法人との同一の基本契約に基づいて
管理される取引間でのみネッティングが可能です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表-ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド(M)
2020年10月31日現在
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
有価証券投資 131.6%
バンクローン債務証書 6.4%
Advanz Pharma Corp.
6.500% due 09/06/2024
USD 41,828 40,713
AI Convoy (Luxembourg) Sarl
3.750% due 01/17/2027 EUR 1,000 1,145
4.500% due 01/17/2027 USD 644 634
Alphabet Holding Co., Inc.
3.648% due 09/26/2024
485 471
Altica France S.A.
4.237% due 08/14/2026
5,292 5,150
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
2.148% due 01/15/2027 1,485 1,444
Ancestry.com Operations, Inc.
4.400% due 08/27/2026 2,046 2,045
4.750% due 10/19/2023 396 396
APi Group DE, Inc.
2.648% due 10/01/2026 4,566 4,478
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
1.898% due 03/11/2025 933 894
Avantor Funding, Inc.
3.250% due 11/21/2024 215 214
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
2.250% due 02/12/2027 7,127 6,831
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021 510 514
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
1.970% due 06/01/2024 400 389
Azalea TopCo, Inc.
3.648-3.714% due 07/24/2026 2,292 2,214
Banijay Entertainment SAS
3.890% due 03/01/2025 384 373
Bausch Health Cos., Inc.
2.899% due 11/27/2025 1,408 1,376
3.149% due 06/02/2025 834 816
Beacon Roofing Supply, Inc.
2.398% due 01/02/2025 1,082 1,050
Boeing Co.
1.500% due 02/07/2022 7,000 6,851
Bway Holdings Co.
3.480% due 04/03/2024 377 354
Caesars Resort Collection LLC
2.898% due 12/23/2024 12,218 11,490
4.648-4.651% due 07/21/2025 7,412 7,188
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
3.148% due 10/30/2026 199 194
Carnival Corp.
7.500% due 06/30/2025 10,574 11,998
EUR
8.500% due 06/30/2025 21,845 22,009
USD
Castlelake Aircraft Structured Trust
0.148% due 07/12/2024 2,310 2,147
CenturyLink, Inc.
2.398% due 03/15/2027 2,377 2,292
Charter Communications Operating LLC
1.900% due 02/01/2027 5,498 5,366
CityCenter Holdings LLC
3.000% due 04/18/2024 290 274
Commscope, Inc.
3.398% due 04/06/2026 3,960 3,828
Core & Main LP
3.750% due 08/01/2024 310 303
CSC Holdings LLC
2.648% due 04/15/2027 2,842 2,758
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Dell International LLC
2.750% due 09/19/2025 2,666 2,643
Delta Air Lines, Inc.
5.750% due 04/29/2023 4,188 4,182
Diamond Resorts International, Inc.
4.750% due 09/02/2023 5,426 4,884
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Elanco Animal Health, Inc.
1.899% due 08/01/2027 2,878 2,820
USD
Envision Healthcare Corp.
3.898% due 10/10/2025 15,080 10,854
EyeCare Partners LLC
3.750-3.898% due 02/18/2027 1,308 1,239
Forest City Enterprises LP
3.648% due 12/08/2025 2,162 2,101
Froneri International Ltd.
2.398% due 01/31/2027 2,456 2,374
2.648% due 01/31/2027 2,800 3,186
EUR
Frontier Communications Corp.
6.000% due 06/15/2024 17,129 16,855
USD
Genesee & Wyoming, Inc.
2.220% due 12/30/2026 1,519 1,489
Golden Nugget, Inc.
3.250% due 10/04/2023
27 24
Gray Television, Inc.
2.649% due 01/02/2026 1,444 1,416
GreenSky Holdings LLC
3.438% due 03/31/2025 4,778 4,551
HCA, Inc.
1.898% due 03/13/2025 2,917 2,908
1.898% due 03/18/2026 810 808
Hilton Worldwide Finance LLC
1.899% due 06/22/2026 9,745 9,263
iHeartCommunications, Inc.
3.148% due 05/01/2026 148,702 139,935
Ingersoll-Rand Services Co.
1.898% due 03/01/2027 2,263 2,192
Intelsat Jackson Holdings S.A.
3.600-6.500% due 07/13/2022 6,122 6,174
8.000% due 11/27/2023 14,449 14,573
8.625% due 01/02/2024 10,100 10,222
Iqvia, Inc.
1.898% due 01/17/2025 9,894 9,752
IRB Holding Corp.
3.750% due 02/05/2025 682 651
Jefferies Finance LLC
3.188% due 06/03/2026 925 900
KFC Holding Co.
1.897% due 04/03/2025 1,056 1,038
Lealand Finance Co. BV
3.148% due 06/30/2024 261 216
4.148% due 06/30/2025 559 367
Marriott Ownership Resorts, Inc.
1.898% due 08/29/2025 1,281 1,223
Meredith Corp.
2.648% due 01/31/2025 637 618
Messer Industries GmbH
2.720% due 03/01/2026 1,359 1,327
MH Sub I LLC
3.648% due 09/13/2024 980 950
NASCAR Holdings LLC
2.902% due 10/19/2026 2,965 2,894
Nexstar Broadcasting, Inc.
2.402% due 01/17/2024 243 237
Nielsen Finance LLC
2.147% due 10/04/2023 386 378
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NMG Holding Co., Inc.
13.000% due 09/25/2025 11,958 12,481
Nouryon Finance BV
3.145% due 10/01/2025 4,180 4,062
Pacific Gas & Electric Co.
2.188% due 06/30/2021 2,800 2,796
2.438% due 01/03/2022 2,800 2,784
Pactiv Evergreen, Inc.
2.898% due 02/05/2023
68 67
Parexel International Corp.
2.898% due 09/27/2024
352 339
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
PetSmart, Inc.
4.500% due 03/11/2022 5,215 5,179
USD
Playtika Holding Corp.
7.000% due 12/10/2024 25,572 25,641
Ply Gem Midco, Inc.
3.895% due 04/12/2025 4,801 4,725
Prestige Brands, Inc.
2.148% due 01/26/2024 41 41
Pug LLC
3.648% due 02/12/2027 804 706
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
3.250% due 10/01/2025 15,879 18,248
EUR
3.398% due 10/01/2025 13,136 12,967
USD
Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc.
3.898% due 11/16/2025 1,200 1,167
Reynolds Consumer Products LLC
1.898% due 02/04/2027 1,241 1,220
RPI Intermediate Finance Trust
1.898% due 02/11/2027 1,725 1,719
SBA Senior Finance II LLC
1.900% due 04/11/2025 489 475
Sequa Mezzanine Holdings LLC
1.000% due 07/23/2025 19,198 18,286
5.000% due 04/28/2024 678 542
7.750% due 11/28/2023 12,817 12,229
Serta Simmons Bedding LLC
4.500% due 11/08/2023 193 101
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025 3,670 4,148
EUR
Sinclair Television Group, Inc.
2.650% due 09/30/2026 1,183 1,150
USD
Sotera Health Holdings LLC
5.500% due 12/11/2026 3,204 3,201
SS&C Technologies Holdings, Inc.
1.898% due 04/16/2025 4,400 4,284
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020 6,716 6,745
Sunshine Luxembourg VII SARL
3.750% due 10/01/2026 1,630 1,861
EUR
5.250% due 10/01/2026 4,092 4,056
USD
Syniverse Holdings, Inc.
6.000% due 03/09/2023 35,855 28,116
U.S. Renal Care, Inc.
5.188% due 06/26/2026 2,195 2,112
Univision Communications, Inc.
3.750% due 03/15/2024 46,631 45,257
Valaris PLC
8.000% due 08/17/2021 652 649
VFH Parent LLC
3.145% due 03/01/2026 329 326
VICI Properties 1 LLC
1.896% due 12/20/2024 3,627 3,496
Westmoreland Coal Co.
15.000% due 03/15/2029 651 326
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Westmoreland Mining Holdings LLC
9.250% due 03/15/2022 128 119
Whatabrands LLC
2.897% due 07/31/2026 477 466
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
2.565% due 02/09/2021 45,000 44,579
3.890% due 08/01/2021 79,000 79,067
Windstream Services II LLC
7.250% due 09/21/2027 1,127 1,068
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
1.898% due 05/30/2025 2,450 2,339
Zayo Group Holdings, Inc.
3.148% due 03/09/2027 10,348 10,000
バンクローン債務証書合計 782,583
(取得原価 790,753千米ドル)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
社債 36.7%
銀行および金融 18.7%
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022 150 152
USD
AGFC Capital Trust I
1.987% due 01/15/2067 2,200 831
AIB Group PLC
2.875% due 05/30/2031 6,600 7,746
EUR
4.263% due 04/10/2025 12,800 13,796
USD
6.250% due 06/23/2025 (b)(c) 2,461 2,892
EUR
Ally Financial, Inc.
3.875% due 05/21/2024 3,074 3,309
USD
4.250% due 04/15/2021 4,660 4,733
8.000% due 11/01/2031 2,889 3,993
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023 3,450 4,205
EUR
Altarea S.C.A.
1.875% due 01/17/2028 7,400 8,315
Ambac LSNI LLC
6.000% due 02/12/2023 10,706 10,666
USD
Annington Funding PLC
2.646% due 07/12/2025 1,300 1,799
GBP
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
0.548% due 06/15/2050 8,100 6,262
USD
Aroundtown S.A.
0.375% due 09/23/2022 2,000 2,341
EUR
1.500% due 05/28/2026 6,200 7,497
5.375% due 03/21/2029 11,300 13,177
USD
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023 574 622
Atrium European Real Estate Ltd.
3.000% due 09/11/2025 3,800 4,335
EUR
3.625% due 10/17/2022 350 414
Avolon Holdings Funding Ltd.
2.875% due 02/15/2025 3,894 3,677
USD
3.250% due 02/15/2027 1,020 934
5.500% due 01/15/2023 3,146 3,217
Banca Carige SpA
0.913% due 02/25/2021 22,800 26,593
EUR
1.189% due 10/25/2021 44,700 52,379
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
0.875% due 10/08/2026 3,900 4,753
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
8.875% due 04/14/2021 (b)(c) 11,400 13,615
Banco Bradesco S.A.
2.850% due 01/27/2023 4,714 4,788
USD
3.200% due 01/27/2025 3,400 3,443
Banco BTG Pactual S.A.
4.500% due 01/10/2025 4,400 4,477
Banco de Credito del Peru
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.650% due 09/17/2024 16,400 4,801
PEN
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (d) 3,100 560
EUR
Banco Santander S.A.
1.344% due 04/12/2023 800 804
USD
3.848% due 04/12/2023 1,200 1,284
4.750% due 03/19/2025 (b)(c) 4,200 4,317
EUR
6.250% due 09/11/2021 (b)(c) 17,400 19,926
Bank of China Ltd.
0.000% due 04/17/2021 3,020 3,519
Bank of Ireland Group PLC
7.500% due 05/19/2025 (b)(c) 15,057 18,526
Bank of Nova Scotia
4.900% due 06/04/2025 (b)(c) 1,681 1,759
USD
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (b) 21,655 23,860
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026 800 953
EUR
1.660% due 05/16/2024 8,400 8,451
USD
1.710% due 02/15/2023 8,100 8,142
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
1.849% due 01/10/2023 1,000 1,008
USD
2.375% due 10/06/2023 7,350 9,710
GBP
3.125% due 01/17/2024 27,000 36,726
3.250% due 02/12/2027 17,530 24,432
3.250% due 01/17/2033 2,900 4,092
3.375% due 04/02/2025 700 887
EUR
3.684% due 01/10/2023 1,300 1,344
USD
4.337% due 01/10/2028 700 789
4.338% due 05/16/2024 5,400 5,810
4.375% due 01/12/2026 5,123 5,811
4.610% due 02/15/2023 6,400 6,705
4.972% due 05/16/2029 2,600 3,047
5.875% due 09/15/2024 (b)(c) 4,000 5,020
GBP
6.125% due 12/15/2025 (b)(c) 7,700 7,853
USD
6.375% due 12/15/2025 (b)(c) 2,150 2,792
GBP
7.125% due 06/15/2025 (b)(c) 5,200 7,068
7.250% due 03/15/2023 (b)(c) 16,760 22,346
7.750% due 09/15/2023 (b)(c) 13,070 13,481
USD
7.875% due 03/15/2022 (b)(c) 1,200 1,241
7.875% due 09/15/2022 (b)(c) 8,053 10,693
GBP
8.000% due 12/15/2020 (b)(c) 10,560 12,395
EUR
8.000% due 06/15/2024 (b)(c) 9,800 10,515
USD
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023 5,100 6,125
EUR
BGC Partners, Inc.
3.750% due 10/01/2024 1,464 1,484
USD
4.375% due 12/15/2025 1,700 1,748
5.125% due 05/27/2021 400 406
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
0.500% due 09/12/2023 2,200 2,568
EUR
1.400% due 07/06/2022 2,900 3,433
1.750% due 03/12/2029 2,200 2,593
BNP Paribas S.A.
4.400% due 08/14/2028 1,200 1,405
USD
7.625% due 03/30/2021 (b)(c) 600 608
BOC Aviation Ltd.
1.264% due 05/02/2021 3,380 3,371
1.358% due 09/26/2023 1,900 1,867
2.375% due 09/15/2021 570 574
Brighthouse Financial, Inc.
3.700% due 06/22/2027 1,288 1,359
Brookfield Finance, Inc.
4.700% due 09/20/2047 3,038 3,535
CA Immobilien Anlagen AG
1.000% due 10/27/2025 3,800 4,428
EUR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Cantor Fitzgerald LP
4.875% due 05/01/2024 501 548
USD
CBL & Associates LP
4.600% due 10/15/2024 77 28
5.950% due 12/15/2026 2,416 912
China Construction Bank Corp.
0.092% due 09/24/2021 2,000 2,332
EUR
CIT Bank N.A.
2.969% due 09/27/2025 2,800 2,896
USD
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021 914 922
5.000% due 08/15/2022 8,665 9,165
5.000% due 08/01/2023 3,896 4,205
Cooperatieve Rabobank UA
6.625% due 06/29/2021 (b)(c) 12,800 15,354
EUR
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023 39,300 34,792
CPI Property Group S.A.
1.625% due 04/23/2027 5,700 6,484
2.750% due 05/12/2026 4,800 5,817
2.750% due 01/22/2028 800 1,021
GBP
4.750% due 03/08/2023 15,100 16,071
USD
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Credit Agricole S.A.
7.875% due 01/23/2024 (b)(c) 296 327
USD
Credit Suisse AG
6.500% due 08/08/2023 (b) 10,885 12,300
Credit Suisse Group AG
1.489% due 06/12/2024 2,250 2,272
2.593% due 09/11/2025 6,100 6,397
2.997% due 12/14/2023 2,600 2,711
3.869% due 01/12/2029 31,650 35,271
4.207% due 06/12/2024 3,000 3,245
4.282% due 01/09/2028 6,700 7,592
7.250% due 09/12/2025 (b)(c) 1,100 1,193
7.500% due 07/17/2023 (b)(c) 5,300 5,631
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
3.750% due 03/26/2025 1,500 1,662
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025 504 521
CyrusOne LP
1.450% due 01/22/2027 1,500 1,752
EUR
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021 74,100 86,399
1.031% due 01/22/2021 12,700 12,700
USD
1.375% due 09/03/2026 9,100 10,647
EUR
1.470% due 11/16/2022 200 199
USD
1.481% due 02/27/2023 2,100 2,076
1.539% due 02/04/2021 5,310 5,316
1.625% due 02/12/2021 12,800 14,980
EUR
1.625% due 01/20/2027 13,900 16,403
1.875% due 02/14/2022 9,500 11,276
2.625% due 12/16/2024 5,600 7,431
GBP
3.150% due 01/22/2021 10,000 10,049
USD
3.300% due 11/16/2022 100 104
3.547% due 09/18/2031 7,400 7,537
3.950% due 02/27/2023 1,920 2,023
3.961% due 11/26/2025 13,460 14,406
4.250% due 10/14/2021 17,440 17,940
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027 3,650 3,268
4.750% due 12/15/2026 256 233
4.950% due 04/15/2028 1,132 1,019
Equinix, Inc.
2.875% due 02/01/2026 7,675 9,098
EUR
Equitable Holdings, Inc.
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.000% due 04/20/2048 184 220
USD
Eurobank S.A.
2.750% due 11/02/2020 1,000 1,165
EUR
Fairfax Financial Holdings Ltd.
4.625% due 04/29/2030 1,456 1,560
USD
4.850% due 04/17/2028 1,456 1,586
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022 1,887 2,224
EUR
1.875% due 03/14/2025 1,100 1,332
1.875% due 01/23/2026 1,470 1,783
First Abu Dhabi Bank PJSC
1.180% due 04/16/2022 11,184 11,221
USD
GE Capital Funding LLC
4.400% due 05/15/2030 16,400 17,947
GE Capital International Funding Company Unlimited Co.
4.418% due 11/15/2035 1,800 1,949
GE Capital UK Funding Unlimited Co.
4.125% due 09/13/2023 200 278
GBP
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
2.875% due 06/20/2022 1,100 1,302
EUR
3.000% due 03/29/2025 400 469
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025 650 712
USD
5.300% due 01/15/2029 3,142 3,517
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028 2,324 2,511
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Grainger PLC
3.000% due 07/03/2030 2,800 3,821
GBP
3.375% due 04/24/2028 1,300 1,819
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023 1,600 1,670
USD
Horse Gallop Finance Ltd.
3.250% due 05/30/2022 10,200 10,485
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025 200 208
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025 2,932 2,943
HSBC Holdings PLC
1.270% due 05/18/2024 2,000 2,003
1.480% due 03/11/2025 18,600 18,629
2.633% due 11/07/2025 28,173 29,538
2.848% due 06/04/2031 3,300 3,429
3.000% due 05/29/2030 3,900 5,451
GBP
3.973% due 05/22/2030 14,100 15,826
USD
4.041% due 03/13/2028 700 782
4.300% due 03/08/2026 500 569
4.750% due 07/04/2029 (b)(c) 2,800 3,290
EUR
5.875% due 09/28/2026 (b)(c) 6,800 9,106
GBP
6.000% due 09/29/2023 (b)(c) 6,600 8,162
EUR
6.000% due 05/22/2027 (b)(c) 700 726
USD
6.500% due 03/23/2028 (b)(c) 10,070 10,788
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027 363 391
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026 462 445
IMMOFINANZ AG
2.500% due 10/15/2027 26,000 29,850
EUR
2.625% due 01/27/2023 9,600 11,356
InCaps Funding I Ltd.
2.241% due 06/01/2033 11,447 10,417
USD
2.246% due 06/01/2033 3,113 2,833
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
0.993% due 11/08/2020 2,000 2,000
ING Groep NV
5.750% due 11/16/2026 (b)(c) 5,400 5,631
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
International Lease Finance Corp.
8.625% due 01/15/2022 3,201 3,432
Intesa Sanpaolo SpA
7.000% due 01/19/2021 (b)(c) 2,600 3,041
EUR
KBC Group NV (b)
4.250% due 10/24/2025 (c) 600 674
4.750% due 09/05/2169 1,000 1,196
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025 1,400 1,604
3.950% due 06/30/2022 800 1,042
GBP
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024 1,395 1,348
USD
Ladder Capital Finance Holdings LLLP
4.250% due 02/01/2027 803 696
LeasePlan Corp. NV
0.125% due 09/13/2023 6,600 7,595
EUR
Legal & General Group PLC
5.625% due 03/24/2031 (b)(c) 1,910 2,530
GBP
Life Storage LP
3.875% due 12/15/2027 611 682
USD
LifeStorage LP
3.500% due 07/01/2026 1,200 1,350
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024 600 807
GBP
3.500% due 04/01/2026 7,450 9,781
EUR
3.574% due 11/07/2028 5,600 6,155
USD
4.000% due 03/07/2025 3,500 2,692
AUD
4.375% due 03/22/2028 2,200 2,554
USD
4.550% due 08/16/2028 4,600 5,437
4.947% due 06/27/2025 (b)(c) 2,011 2,337
EUR
5.125% due 12/27/2024 (b)(c) 1,400 1,790
GBP
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
7.500% due 06/27/2024 (b)(c) 2,700 2,854
USD
7.500% due 09/27/2025 (b)(c) 7,700 8,303
7.625% due 06/27/2023 (b)(c) 10,711 14,499
GBP
7.875% due 06/27/2029 (b)(c) 4,600 6,874
Logicor Financing Sarl
0.750% due 07/15/2024 800 943
EUR
1.500% due 11/14/2022 3,240 3,870
1.625% due 07/15/2027 800 967
2.250% due 05/13/2025 2,400 2,986
2.750% due 01/15/2030 500 663
GBP
3.250% due 11/13/2028 586 788
EUR
MDGH-GMTN BV
3.950% due 05/21/2050 3,500 4,025
USD
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022 1,100 1,135
MPT Operating Partnership LP
2.550% due 12/05/2023 2,400 3,110
GBP
3.692% due 06/05/2028 2,400 3,157
Nationwide Building Society
3.622% due 04/26/2023 3,020 3,140
USD
3.766% due 03/08/2024 5,200 5,521
3.960% due 07/18/2030 5,600 6,309
4.302% due 03/08/2029 12,500 14,157
5.750% due 06/20/2027 (b)(c) 6,850 9,134
GBP
5.875% due 12/20/2024 (b)(c) 1,600 2,135
Natwest Group PLC
1.750% due 05/15/2023 3,674 3,699
USD
1.775% due 06/25/2024 1,400 1,412
2.000% due 03/08/2023 4,000 4,768
EUR
2.000% due 03/04/2025 23,650 28,825
2.500% due 03/22/2023 27,000 33,133
3.125% due 03/28/2027 3,200 4,444
GBP
3.498% due 05/15/2023 5,114 5,315
USD
3.875% due 09/12/2023 8,100 8,748
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.269% due 03/22/2025 11,500 12,602
4.445% due 05/08/2030 17,600 20,320
4.519% due 06/25/2024 400 434
4.800% due 04/05/2026 2,300 2,673
5.076% due 01/27/2030 16,500 19,751
6.000% due 12/29/2025 (b)(c) 17,700 18,358
8.000% due 08/10/2025 (b)(c) 12,660 14,199
8.625% due 08/15/2021 (b)(c) 13,400 13,860
NatWest Markets PLC
0.625% due 03/02/2022 300 352
EUR
3.625% due 09/29/2022 18,100 19,062
USD
Navient Corp.
5.625% due 08/01/2033 1,468 1,261
5.875% due 03/25/2021 14,903 15,094
6.500% due 06/15/2022 4,990 5,102
6.625% due 07/26/2021 3,990 4,077
7.250% due 01/25/2022 6,298 6,514
NE Property BV
1.875% due 10/09/2026 7,600 8,186
EUR
2.625% due 05/22/2023 3,100 3,665
Newmark Group, Inc.
6.125% due 11/15/2023 2,334 2,472
USD
Omega Healthcare Investors, Inc.
3.625% due 10/01/2029 1,682 1,699
OneMain Finance Corp.
5.625% due 03/15/2023 29,772 31,093
6.125% due 05/15/2022 15,903 16,599
6.125% due 03/15/2024 2,832 2,981
6.875% due 03/15/2025 3,141 3,461
7.750% due 10/01/2021 2,948 3,095
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022 696 714
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021 18,709 18,727
4.500% due 03/15/2023 9,522 9,635
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
5.250% due 08/15/2022 50,324 51,846
USD
5.500% due 02/15/2024 2,055 2,126
Physicians Realty LP
3.950% due 01/15/2028 918 964
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
0.617% due 09/23/2035 165 158
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
0.550% due 03/22/2037 1,218 1,053
0.630% due 03/22/2037 4,830 3,574
Preferred Term Securities XXV Ltd.
0.540% due 06/22/2037 28,198 22,700
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
0.550% due 09/22/2037 29,889 26,452
QNB Finance Ltd.
1.311% due 02/12/2022 66,400 66,521
3.500% due 03/28/2024 7,200 7,668
Regency Centers LP
3.700% due 06/15/2030 1,720 1,882
Sabra Health Care LP
3.900% due 10/15/2029 410 414
4.800% due 06/01/2024 564 595
Sagax AB
1.125% due 01/30/2027 3,600 4,199
EUR
2.000% due 01/17/2024 1,600 1,933
2.250% due 03/13/2025 6,800 8,359
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB
1.000% due 08/12/2027 2,500 2,881
1.125% due 09/04/2026 2,410 2,845
Santander Holdings USA, Inc.
3.400% due 01/18/2023 14,048 14,753
USD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.500% due 06/07/2024 2,000 2,155
4.400% due 07/13/2027 1,284 1,434
4.500% due 07/17/2025 3,000 3,331
Santander UK Group Holdings PLC
0.357% due 03/27/2024 1,500 1,735
EUR
2.920% due 05/08/2026 720 986
GBP
3.373% due 01/05/2024 33,908 35,522
USD
3.625% due 01/14/2026 1,900 2,698
GBP
3.823% due 11/03/2028 3,400 3,764
USD
6.750% due 06/24/2024 (b)(c) 16,610 22,617
GBP
7.375% due 06/24/2022 (b)(c) 7,500 10,072
SBA Communications Corp.
3.875% due 02/15/2027 1,855 1,887
USD
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
5.717% due 06/16/2021 900 924
6.125% due 02/07/2022 10,400 10,952
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025 700 855
EUR
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022 234 239
USD
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022 1,420 1,485
SMBC Trust Account
1.430% due 04/09/2021 5,000 4,998
Societe Generale S.A. (b)(c)
6.750% due 04/06/2028 1,511 1,590
7.375% due 10/04/2023 8,200 8,449
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024 500 707
GBP
Standard Chartered PLC
1.368% due 01/20/2023 2,470 2,478
USD
1.450% due 09/10/2022 8,100 8,127
4.247% due 01/20/2023 4,700 4,877
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021 8,000 8,005
4.750% due 03/15/2025 691 672
5.000% due 12/15/2021 500 499
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028 830 894
4.625% due 03/15/2029 187 203
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Summit Properties Ltd.
2.000% due 01/31/2025 1,100 1,217
EUR
Svenska Handelsbanken AB (b)(c)
4.375% due 03/01/2027 4,200 4,260
USD
4.750% due 03/01/2031 6,600 6,827
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039 4,646 7,963
GBP
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040 164 281
Tesco Property Finance 4 PLC
5.801% due 10/13/2040 399 692
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044 2,571 4,327
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024 2,100 2,919
5.250% due 05/29/2026 3,300 4,766
U.S. Capital Funding VI Ltd.
0.504% due 07/10/2043 26,609 23,017
USD
UBS AG (b)
4.750% due 02/12/2026 6,800 8,004
EUR
5.125% due 05/15/2024 900 991
USD
7.625% due 08/17/2022 6,000 6,685
UBS Group AG
4.125% due 09/24/2025 2,670 3,038
4.125% due 04/15/2026 1,000 1,148
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.253% due 03/23/2028 1,400 1,620
5.750% due 02/19/2022 (b)(c) 3,200 3,863
EUR
7.000% due 02/19/2025 (b)(c) 200 224
USD
UniCredit SpA
7.830% due 12/04/2023 72,590 85,162
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027 1,823 2,453
GBP
7.395% due 03/28/2024 1,886 2,518
Uniti Group LP
6.000% due 04/15/2023 2,500 2,537
USD
7.875% due 02/15/2025 19,582 20,806
VICI Properties LP
3.500% due 02/15/2025 4,784 4,811
3.750% due 02/15/2027 4,866 4,887
4.125% due 08/15/2030 5,684 5,762
4.250% due 12/01/2026 3,600 3,666
4.625% due 12/01/2029 3,600 3,747
Voyager Aviation Holdings LLC
9.000% due 08/15/2021 3,693 1,819
Welltower, Inc.
4.250% due 04/15/2028 429 488
WP Carey, Inc.
3.850% due 07/15/2029 282 312
WPC Eurobond BV
1.350% due 04/15/2028 6,800 8,113
EUR
2.125% due 04/15/2027 2,100 2,626
2.250% due 04/09/2026 3,400 4,293
Yorkshire Building Society
3.000% due 04/18/2025 600 817
GBP
2,294,981
工業 13.2%
AA Bond Co. Ltd.
2.875% due 01/31/2022 745 956
5.500% due 07/31/2027 855 1,133
Airbus SE
2.375% due 06/09/2040 2,500 3,043
EUR
Aker BP ASA
3.000% due 01/15/2025 700 701
USD
3.750% due 01/15/2030 1,300 1,251
Alaska Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
4.800% due 08/15/2027 3,275 3,454
Albertsons Cos., Inc.
4.625% due 01/15/2027 214 221
4.875% due 02/15/2030 423 450
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Altice Financing S.A.
2.250% due 01/15/2025 3,500 3,812
EUR
3.000% due 01/15/2028 4,700 4,996
5.000% due 01/15/2028 6,200 6,022
USD
7.500% due 05/15/2026 4,100 4,284
Altice France S.A.
5.500% due 01/15/2028 2,400 2,434
7.375% due 05/01/2026 13,900 14,522
8.125% due 02/01/2027 2,500 2,722
Amdocs Ltd.
2.538% due 06/15/2030 5,300 5,404
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029 415 388
ArcelorMittal S.A.
1.000% due 05/19/2023 8,200 9,531
EUR
Arconic Corp.
6.000% due 05/15/2025 1,017 1,079
USD
Avon International Capital PLC
6.500% due 08/15/2022 464 473
Axiata SPV2 Bhd
3.466% due 11/19/2020 7,800 7,813
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025 2,000 2,244
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023 2,100 2,259
Banner Health
2.338% due 01/01/2030 1,722 1,772
3.181% due 01/01/2050 1,197 1,249
Boeing Co.
4.875% due 05/01/2025 2,987 3,251
5.040% due 05/01/2027 6,299 6,931
5.150% due 05/01/2030 9,444 10,456
5.705% due 05/01/2040 15,535 18,075
5.805% due 05/01/2050 12,129 14,317
5.930% due 05/01/2060 18,015 21,432
Bombardier, Inc.
5.750% due 03/15/2022 268 255
6.000% due 10/15/2022 1,846 1,646
6.125% due 01/15/2023 1,027 887
7.500% due 03/15/2025 274 200
7.875% due 04/15/2027 6,056 4,421
Broadcom Corp.
3.875% due 01/15/2027 9,406 10,391
Broadcom, Inc.
3.150% due 11/15/2025 2,300 2,482
4.110% due 09/15/2028 17,245 19,238
4.150% due 11/15/2030 12,100 13,583
4.300% due 11/15/2032 11,188 12,785
5.000% due 04/15/2030 204 240
Caesars Entertainment, Inc.
6.250% due 07/01/2025 13,500 13,846
Camelot Finance S.A.
4.500% due 11/01/2026 182 190
CCO Holdings LLC
4.500% due 08/15/2030 3,718 3,869
4.750% due 03/01/2030 4,180 4,402
Centene Corp.
3.375% due 02/15/2030 2,240 2,330
4.250% due 12/15/2027 1,462 1,542
4.625% due 12/15/2029 1,880 2,049
4.750% due 01/15/2025 4,172 4,292
Chanel Ceres PLC
1.000% due 07/31/2031 3,700 4,438
EUR
Charter Communications Operating LLC
1.864% due 02/01/2024 9,232 9,468
USD
4.800% due 03/01/2050 3,818 4,364
Citrix Systems, Inc.
3.300% due 03/01/2030 1,586 1,677
Clear Channel International BV
6.625% due 08/01/2025 4,250 4,330
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
9.250% due 02/15/2024 3,472 3,014
USD
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020 300 300
Community Health Systems, Inc.
6.250% due 03/31/2023 59,720 59,272
6.625% due 02/15/2025 28,447 27,810
8.000% due 03/15/2026 11,418 11,475
8.625% due 01/15/2024 42,256 42,969
Connect Finco SARL
6.750% due 10/01/2026 1,330 1,342
Constellation Oil Services Holding S.A.
10.000% due 11/09/2024 (e) 905 244
Corning, Inc.
5.450% due 11/15/2079 1,291 1,632
CoStar Group, Inc.
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.800% due 07/15/2030 2,000 2,058
CSC Holdings LLC
4.125% due 12/01/2030 800 814
4.625% due 12/01/2030 300 300
6.500% due 02/01/2029 1,000 1,111
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020 400 400
CVS Pass-Through Trust
5.773% due 01/10/2033 158 180
7.507% due 01/10/2032 641 792
CVS Pass-Through Trust Series 2009
8.353% due 07/10/2031 641 842
DAE Funding LLC
4.500% due 08/01/2022 11,295 11,380
5.000% due 08/01/2024 6,465 6,544
5.250% due 11/15/2021 13,386 13,622
5.750% due 11/15/2023 6,316 6,403
Dell Bank International DAC
0.625% due 10/17/2022 2,300 2,693
EUR
Delta Air Lines, Inc.
3.625% due 03/15/2022 920 902
USD
7.000% due 05/01/2025 15,278 16,689
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023 11,084 10,441
10.750% due 09/01/2024 180 164
eBay, Inc.
2.700% due 03/11/2030 2,400 2,518
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.
3.650% due 05/07/2030 1,100 1,207
4.700% due 05/07/2050 2,800 3,390
Energy Transfer Operating LP
3.750% due 05/15/2030 1,832 1,800
5.000% due 05/15/2050 1,669 1,564
Energy Transfer Partners LP
5.875% due 03/01/2022 450 470
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024 800 988
EUR
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023 880 264
USD
Expedia Group, Inc.
3.600% due 12/15/2023 3,500 3,602
4.625% due 08/01/2027 3,700 3,885
6.250% due 05/01/2025 6,692 7,366
7.000% due 05/01/2025 2,805 3,006
F-Brasile SpA
7.375% due 08/15/2026 900 783
Flex Ltd.
4.875% due 06/15/2029 277 318
Ford Foundation
2.415% due 06/01/2050 1,285 1,262
2.815% due 06/01/2070 2,070 2,041
Ford Motor Credit Co. LLC
1.515% due 02/15/2023 600 565
1.744% due 07/19/2024 2,800 3,085
EUR
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
3.087% due 01/09/2023 7,600 7,538
USD
3.360% due 01/07/2022 4,920 4,892
3.550% due 10/07/2022 8,355 8,328
5.875% due 08/02/2021 400 409
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025 7,563 7,479
6.750% due 03/15/2022 12,084 12,020
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021 190 192
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023 1,400 1,647
EUR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Gap, Inc.
8.375% due 05/15/2023 2,697 3,014
USD
8.625% due 05/15/2025 11,906 13,085
8.875% due 05/15/2027 6,075 6,954
GATX Corp.
0.969% due 11/05/2021 1,955 1,954
General Electric Co.
4.250% due 05/01/2040 821 867
4.350% due 05/01/2050 27,887 29,761
5.550% due 01/05/2026 6,390 7,524
6.150% due 08/07/2037 257 318
6.875% due 01/10/2039 87 115
General Motors Co.
6.800% due 10/01/2027 1,138 1,399
Greene King Finance PLC
1.859% due 12/15/2034 4,156 3,576
GBP
3.593% due 03/15/2035 2,186 2,767
4.064% due 03/15/2035 649 845
5.106% due 03/15/2034 150 208
H Lundbeck A/S
0.875% due 10/14/2027 6,800 7,970
EUR
Hyatt Hotels Corp.
3.246% due 09/01/2022 11,800 11,944
USD
iHeartCommunications, Inc.
4.750% due 01/15/2028 69,940 66,911
6.375% due 05/01/2026 9,272 9,672
8.375% due 05/01/2027 8,364 8,130
IHO Verwaltungs GmbH (e)
3.625% due 05/15/2025 2,700 3,146
EUR
3.875% due 05/15/2027 1,500 1,748
6.000% due 05/15/2027 3,520 3,680
USD
6.375% due 05/15/2029 3,777 4,008
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025 1,500 1,804
EUR
Imperial Brands Finance PLC
3.500% due 07/26/2026 2,400 2,601
USD
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
3.249% due 02/13/2030 2,600 2,637
3.950% due 02/13/2050 1,000 933
Informa PLC
2.125% due 10/06/2025 18,000 21,071
EUR
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023 (d) 3,960 1,161
USD
Intelsat Jackson Holdings S.A. (d)
5.500% due 08/01/2023 12,486 7,351
8.000% due 02/15/2024 5,341 5,430
8.500% due 10/15/2024 57,550 35,681
9.750% due 07/15/2025 29,732 18,630
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021 (d) 20,642 980
InterContinental Hotels Group PLC
1.625% due 10/08/2024 9,600 11,160
EUR
3.375% due 10/08/2028 5,500 7,150
GBP
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025 400 468
EUR
3.250% due 03/15/2025 500 586
JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust
4.000% due 11/15/2032 7,300 7,554
USD
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032 2,500 3,424
USD
Kraft Heinz Foods Co.
3.000% due 06/01/2026 4,722 4,802
3.875% due 05/15/2027 5,592 5,924
3.950% due 07/15/2025 1,000 1,082
4.250% due 03/01/2031 4,862 5,285
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.500% due 06/01/2050 2,388 2,733
6.500% due 02/09/2040 300 382
7.125% due 08/01/2039 4,200 5,680
L Brands, Inc.
6.875% due 07/01/2025 1,100 1,181
Level 3 Financing, Inc.
3.400% due 03/01/2027 506 542
3.875% due 11/15/2029 2,218 2,401
Marriott International, Inc.
4.625% due 06/15/2030 516 551
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.125% due 09/15/2025 1,300 1,358
Melco Resorts Finance Ltd.
5.375% due 12/04/2029 3,700 3,572
5.625% due 07/17/2027 300 305
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
2.955% due 01/01/2050 1,700 1,750
MGM China Holdings Ltd.
5.250% due 06/18/2025 4,500 4,544
Micron Technology, Inc.
4.663% due 02/15/2030 3,365 3,941
5.327% due 02/06/2029 2,532 3,035
Mitchells & Butlers Finance PLC
0.700% due 12/15/2030 552 465
6.013% due 12/15/2028 965 1,271
GBP
NCL Corp. Ltd.
3.625% due 12/15/2024 240 166
USD
NetApp, Inc.
2.700% due 06/22/2030 5,400 5,536
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027 3,900 4,924
EUR
3.625% due 06/15/2030 18,776 23,914
3.875% due 11/15/2029 8,217 10,649
4.625% due 05/15/2029 7,600 10,313
4.875% due 06/15/2030 3,100 3,544
USD
5.375% due 11/15/2029 980 1,149
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024 4,823 4,927
4.375% due 01/15/2028 387 392
Nissan Motor Acceptance Corp.
1.114% due 01/13/2022 200 198
1.900% due 09/14/2021 371 373
3.875% due 09/21/2023 2,000 2,090
Nissan Motor Co. Ltd.
2.652% due 03/17/2026 13,100 15,462
EUR
3.522% due 09/17/2025 8,300 8,369
USD
4.345% due 09/17/2027 8,300 8,338
Noble Holding International Ltd.
7.875% due 02/01/2026 (d) 10,687 2,603
Nokia OYJ
2.375% due 05/15/2025 1,300 1,574
EUR
3.125% due 05/15/2028 2,500 3,143
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028 417 379
USD
NVR, Inc.
3.000% due 05/15/2030 1,161 1,246
NXP BV
3.400% due 05/01/2030 466 513
4.300% due 06/18/2029 2,200 2,556
Occidental Petroleum Corp.
1.730% due 08/15/2022 5,260 4,841
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Oracle Corp.
3.850% due 04/01/2060 1,835 2,091
USD
4.000% due 07/15/2046 514 596
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.250% due 02/01/2028 1,556 1,629
7.375% due 06/01/2025 638 674
Pacific Drilling S.A.
8.375% due 10/01/2023 8,217 1,012
Par Pharmaceutical, Inc.
7.500% due 04/01/2027 2,332 2,475
PayPal Holdings, Inc.
3.250% due 06/01/2050 1,107 1,199
PeaceHealth Obligated Group
3.218% due 11/15/2050 3,100 3,077
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023 1,600 1,693
Petroleos de Venezuela S.A. (d)
5.375% due 04/12/2027 11,932 465
5.500% due 04/12/2037 10,372 405
6.000% due 05/16/2024 8,283 340
6.000% due 11/15/2026 13,183 514
9.000% due 11/17/2021 400 16
9.750% due 05/17/2035 4,730 184
Petroleos Mexicanos
5.350% due 02/12/2028 880 753
5.950% due 01/28/2031 13,650 11,442
6.490% due 01/23/2027 6,170 5,757
6.500% due 03/13/2027 9,282 8,633
6.500% due 01/23/2029 21,284 19,010
6.750% due 09/21/2047 390 303
6.840% due 01/23/2030 31,536 28,272
6.950% due 01/28/2060 7,790 6,102
7.690% due 01/23/2050 2,430 2,023
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025 563 577
Post Holdings, Inc.
4.625% due 04/15/2030 1,377 1,417
QVC, Inc.
4.450% due 02/15/2025 1,910 1,958
4.850% due 04/01/2024 2,121 2,219
5.950% due 03/15/2043 5,338 5,151
Radiology Partners, Inc.
9.250% due 02/01/2028 979 1,046
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026 14,530 17,726
EUR
RELX Capital, Inc.
3.000% due 05/22/2030 312 337
USD
Rite Aid Corp.
7.500% due 07/01/2025 1,815 1,818
8.000% due 11/15/2026 1,540 1,546
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024 200 232
EUR
2.375% due 12/08/2027 1,000 1,157
Rolls-Royce PLC
4.625% due 02/16/2026 6,600 7,707
5.750% due 10/15/2027 5,200 6,746
GBP
Royal Caribbean Cruises Ltd.
9.125% due 06/15/2023 2,500 2,606
USD
10.875% due 06/01/2023 7,622 8,326
11.500% due 06/01/2025 11,766 13,487
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021 7,700 9,122
EUR
7.487% due 03/25/2031 6,300 11,024
GBP
SABIC Capital I BV
3.000% due 09/14/2050 5,300 5,179
USD
Sands China Ltd.
3.800% due 01/08/2026 2,800 2,875
4.375% due 06/18/2030 2,700 2,776
4.600% due 08/08/2023 3,100 3,308
5.125% due 08/08/2025 4,500 4,856
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
5.400% due 08/08/2028 5,200 5,666
USD
Six Flags Theme Parks, Inc.
7.000% due 07/01/2025 921 977
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021 400 403
3.550% due 04/15/2024 1,000 1,056
4.125% due 07/15/2023 200 212
Southwest Airlines Co.
4.750% due 05/04/2023 1,339 1,435
5.125% due 06/15/2027 3,210 3,574
5.250% due 05/04/2025 1,134 1,259
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (d) 818 756
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021 1,250 1,264
4.738% due 03/20/2025 5,200 5,672
5.152% due 03/20/2028 18,240 21,299
Staples, Inc.
7.500% due 04/15/2026 255 239
Syngenta Finance NV
3.375% due 04/16/2026 25,000 31,358
EUR
3.933% due 04/23/2021 1,600 1,621
USD
4.441% due 04/24/2023 5,300 5,607
4.892% due 04/24/2025 800 868
5.182% due 04/24/2028 1,800 1,971
TEGNA, Inc.
4.625% due 03/15/2028 1,603 1,585
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024 167 170
Teva Pharmaceutical Finance Co. BV
3.650% due 11/10/2021 900 893
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021 418 415
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
1.250% due 03/31/2023 1,800 1,956
EUR
3.250% due 04/15/2022 12,900 15,081
6.000% due 01/31/2025 2,700 3,275
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
2.200% due 07/21/2021 6,579 6,489
USD
Textron, Inc.
0.793% due 11/10/2020 3,770 3,773
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026 1,504 1,638
Topaz Solar Farms LLC
4.875% due 09/30/2039 6,136 6,677
5.750% due 09/30/2039 8,598 9,775
TransDigm, Inc.
5.500% due 11/15/2027 900 880
Transocean Guardian Ltd.
5.875% due 01/15/2024 810 496
Transocean, Inc.
7.250% due 11/01/2025 2,595 869
7.500% due 01/15/2026 1,783 383
8.000% due 02/01/2027 3,062 850
Triumph Group, Inc.
5.250% due 06/01/2022 486 416
6.250% due 09/15/2024 1,541 1,334
U.S. Renal Care, Inc.
10.625% due 07/15/2027 1,282 1,369
United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust
5.875% due 10/15/2027 19,900 20,013
United Group BV
3.125% due 02/15/2026 5,694 6,219
EUR
3.250% due 02/15/2026 1,900 2,083
3.625% due 02/15/2028 6,000 6,544
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.875% due 07/01/2024 565 660
Univision Communications, Inc.
5.125% due 02/15/2025 14,429 14,204
USD
6.625% due 06/01/2027 2,048 2,075
9.500% due 05/01/2025 1,646 1,790
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Valaris PLC (d)
5.750% due 10/01/2044 4,598 224
USD
7.750% due 02/01/2026 864 42
Vale Overseas Ltd.
3.750% due 07/08/2030 2,200 2,319
6.250% due 08/10/2026 3,616 4,319
6.875% due 11/21/2036 1,207 1,624
6.875% due 11/10/2039 951 1,306
Vale S.A.
3.750% due 01/10/2023 1,500 1,854
EUR
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025 3,363 3,387
USD
6.500% due 07/15/2028 3,300 3,412
VMware, Inc.
3.900% due 08/21/2027 540 597
4.700% due 05/15/2030 1,228 1,452
Volkswagen Bank GmbH
0.000% due 06/15/2021 900 1,049
EUR
Volkswagen Financial Services AG
0.319% due 02/15/2021 7,300 8,516
0.625% due 04/01/2022 5,349 6,297
Volkswagen Financial Services NV
1.125% due 09/18/2023 11,200 14,500
GBP
1.625% due 11/30/2022 3,300 4,326
1.875% due 09/07/2021 300 391
Volkswagen Leasing GmbH
0.000% due 07/06/2021 1,000 1,165
EUR
0.250% due 02/16/2021 4,688 5,469
0.500% due 06/20/2022 875 1,028
Walt Disney Co.
3.500% due 05/13/2040 3,960 4,437
USD
3.600% due 01/13/2051 7,014 7,840
3.800% due 05/13/2060 4,597 5,294
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026 4,492 4,844
Western Midstream Operating LP
2.074% due 01/13/2023 1,048 975
6.250% due 02/01/2050 786 723
Windstream Escrow LLC
7.750% due 08/15/2028 11,607 11,230
Wyndham Destinations, Inc.
3.900% due 03/01/2023 1,682 1,635
4.250% due 03/01/2022 115 116
4.625% due 03/01/2030 1,093 1,048
5.650% due 04/01/2024 5,058 5,188
6.000% due 04/01/2027 1,464 1,512
Wynn Macau Ltd.
5.125% due 12/15/2029 2,000 1,855
5.500% due 01/15/2026 6,300 6,122
5.500% due 10/01/2027 400 376
5.625% due 08/26/2028 400 385
Zayo Group Holdings, Inc.
4.000% due 03/01/2027 11,004 10,815
6.125% due 03/01/2028 1,762 1,780
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
1.164% due 11/15/2027 900 1,076
EUR
1,609,370
公益 4.8%
AT&T, Inc.
2.250% due 02/01/2032 9,248 9,088
USD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.100% due 02/01/2043 12,371 11,870
3.300% due 02/01/2052 13,551 12,470
3.500% due 06/01/2041 14,544 14,784
3.500% due 02/01/2061 13,084 12,197
3.650% due 06/01/2051 13,724 13,442
3.850% due 06/01/2060 10,556 10,465
CenturyLink, Inc.
4.000% due 02/15/2027 1,462
1,497
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022 400 417
USD
Edison International
2.400% due 09/15/2022 3,161 3,211
2.950% due 03/15/2023 118 122
3.125% due 11/15/2022 1,688 1,743
3.550% due 11/15/2024 1,887 1,994
5.750% due 06/15/2027 1,380 1,569
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022 1,900 2,072
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028 424 407
FirstEnergy Corp.
3.400% due 03/01/2050 300 277
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022 11,935 12,463
6.000% due 11/27/2023 28,785 32,012
Gazprom PJSC Via Gaz Capital S.A.
2.250% due 11/22/2024 100 118
EUR
2.949% due 01/24/2024 450 544
3.600% due 02/26/2021 3,624 4,272
4.950% due 03/23/2027 1,200 1,337
USD
4.950% due 02/06/2028 1,000 1,117
5.150% due 02/11/2026 5,700 6,357
5.999% due 01/23/2021 2,322 2,351
6.510% due 03/07/2022 6,638 7,055
7.288% due 08/16/2037 500 702
8.625% due 04/28/2034 2,372 3,549
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021 135 125
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
6.720% due 12/01/2022 220 200
Pacific Gas & Electric Co.
2.100% due 08/01/2027 2,800 2,708
2.500% due 02/01/2031 2,600 2,464
2.950% due 03/01/2026 (d) 8,630 8,755
3.150% due 01/01/2026 25,440 26,055
3.250% due 06/15/2023 (d) 8,640 8,910
3.300% due 03/15/2027 3,838 3,890
3.300% due 12/01/2027 (d) 14,666 14,893
3.300% due 08/01/2040 1,642 1,500
3.400% due 08/15/2024 (d) 6,570 6,823
3.450% due 07/01/2025 12,102 12,620
3.500% due 06/15/2025 8,068 8,418
3.500% due 08/01/2050 7,200 6,536
3.750% due 02/15/2024 (d) 10,188 10,632
3.750% due 07/01/2028 13,613 14,061
3.750% due 08/15/2042 418 387
3.850% due 11/15/2023 (d) 1,830 1,924
3.950% due 12/01/2047 1,900 1,784
4.000% due 12/01/2046 (d) 3,144 2,957
4.250% due 08/01/2023 3,735 3,956
4.250% due 03/15/2046 (d) 5,219 5,038
4.300% due 03/15/2045 (d) 2,800 2,703
4.450% due 04/15/2042 (d) 4,333 4,344
4.500% due 07/01/2040 39,210 40,134
4.500% due 12/15/2041 (d) 743 733
130/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.550% due 07/01/2030 49,595 53,547
4.600% due 06/15/2043 1,794 1,810
4.650% due 08/01/2028 100 108
4.750% due 02/15/2044 (d) 2,707 2,765
4.950% due 07/01/2050 25,950 27,449
Pan American Energy LLC
30.125% due 11/20/2020 265,660 1,792
ARS
Petrobras Global Finance BV
5.093% due 01/15/2030 27,941 29,296
USD
6.250% due 12/14/2026 6,234 9,026
GBP
6.625% due 01/16/2034 2,900 4,191
6.850% due 06/05/2115 216 233
USD
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037 416 443
USD
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024 2,244 2,468
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027 748 859
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028 2,744 3,056
Sabine Pass Liquefaction LLC
4.500% due 05/15/2030 6,588 7,381
San Diego Gas & Electric Co.
3.750% due 06/01/2047 62 71
Southern California Edison Co.
2.850% due 08/01/2029 294 310
3.650% due 03/01/2028 118 130
3.650% due 02/01/2050 783 820
4.125% due 03/01/2048 173 192
4.875% due 03/01/2049 346 412
5.750% due 04/01/2035 196 259
6.000% due 01/15/2034 54 72
6.650% due 04/01/2029 578 712
Southern California Gas Co.
5.125% due 11/15/2040 32 41
Sprint Communications, Inc.
6.000% due 11/15/2022 3,934 4,216
Sprint Corp.
7.125% due 06/15/2024 2,998 3,452
7.250% due 09/15/2021 33,826 35,275
7.625% due 02/15/2025 1,000 1,182
7.625% due 03/01/2026 839 1,022
7.875% due 09/15/2023 21,349 24,378
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.750% due 05/04/2022 1,700 1,744
Talen Energy Supply LLC
6.625% due 01/15/2028 580 556
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024 1,260 1,153
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024 35 31
Transocean Sentry Ltd.
5.375% due 05/15/2023 1,200 774
YPF S.A.
37.001% due 03/04/2021 131,960 886
ARS
37.505% due 07/24/2021 34,399 192
584,356
社債合計 4,488,707
(取得原価 4,459,308千米ドル)
転換社債 0.1%
Ensco Jersey Finance Ltd.
3.000% due 01/31/2024 (b)(d)
USD 262 29
Multiplan Corp.
6.000% due 10/15/2027 (b) 5,361
5,700
転換社債合計 5,390
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(取得原価 5,747千米ドル)
地方債 0.5%
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035 655 722
6.725% due 04/01/2035 280 310
7.350% due 07/01/2035 545 618
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
610 611
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.750% due 01/01/2042
130 139
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 397
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2001
5.125% due 07/01/2031 (d)
17,360 11,761
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2006 (d)
5.000% due 07/01/2031 420 282
USD
5.250% due 07/01/2023 500 343
5.250% due 07/01/2026 1,000 685
5.250% due 07/01/2049 610 420
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2007 (d)
5.000% due 07/01/2027 700 477
5.000% due 07/01/2028 75 51
5.250% due 07/01/2032 400 275
5.250% due 07/01/2034 400 275
5.250% due 07/01/2037 410 281
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2008 (d)
5.000% due 07/01/2023 300 201
5.125% due 07/01/2028 130 87
5.500% due 07/01/2032 10,780 7,317
5.700% due 07/01/2023 685 462
6.000% due 07/01/2038 4,070 2,824
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2009 (d)
5.750% due 07/01/2038 550 372
6.000% due 07/01/2039 215 146
6.500% due 07/01/2037 400 279
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2011 (d)
5.375% due 07/01/2030 685 442
5.750% due 07/01/2041 1,900 1,226
6.500% due 07/01/2040 120 83
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2012 (d)
4.125% due 07/01/2022 500 282
5.000% due 07/01/2021 1,010 622
5.000% due 07/01/2041 3,660 2,201
5.125% due 07/01/2037 800 481
5.500% due 07/01/2026 1,900 1,185
5.500% due 07/01/2039 4,215 2,629
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds, Series
2014
8.000% due 07/01/2035 (d)
13,450 8,070
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010 (d)
6.050% due 07/01/2032 558
800
6.125% due 07/01/2040 2,096
3,000
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
0.899% due 09/25/2056
884 879
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.899% due 01/25/2057
8,132 8,102
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024
502
500
地方債合計 58,693
(取得原価 184,752千米ドル)
米国政府関係機関 32.9%
Fannie Mae
2.500% due 10/01/2022 110 115
3.000% due 09/01/2049 408 441
3.000% due 03/01/2050 36,923 39,103
3.500% due 08/01/2042 42 46
3.500% due 09/01/2047 505 535
3.500% due 03/01/2048 138 145
3.500% due 04/01/2048 243 258
4.000% due 07/01/2040 63 68
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
4.000% due 12/01/2041 109 115
USD
4.000% due 07/01/2042 213 224
4.000% due 08/01/2042 41 44
4.000% due 09/01/2042 278 293
4.000% due 11/01/2045 265 287
4.000% due 03/01/2047 114 123
4.000% due 04/01/2047 563 618
4.000% due 08/01/2047 11,786 12,663
4.000% due 10/01/2047 562 603
4.000% due 12/01/2047 134 143
4.000% due 01/01/2048 146 157
4.000% due 02/01/2048 1,556 1,669
4.000% due 07/01/2048 21,290 22,715
4.000% due 08/01/2048 13,914 14,846
4.000% due 09/01/2048 13,617 14,564
4.000% due 11/01/2048 44,579 47,575
4.000% due 12/01/2048 1,645 1,756
4.000% due 03/01/2049 16,998 18,141
4.000% due 08/01/2049 680 726
4.500% due 05/01/2033 17 18
4.500% due 07/01/2033 33 35
4.500% due 05/01/2035 7 7
4.500% due 02/01/2038 2 2
4.500% due 01/01/2041 371 395
4.750% due 06/01/2033 195 207
5.000% due 10/01/2035 71 74
5.000% due 12/01/2035 226 244
5.000% due 10/01/2036 6 7
5.000% due 05/01/2038 4 4
5.000% due 11/01/2039 7 8
5.000% due 10/01/2051 176 191
5.500% due 07/01/2033 30 34
5.500% due 06/01/2035 776 842
5.500% due 04/01/2036 2 2
5.500% due 11/01/2036 4 5
5.500% due 03/01/2037 15 16
5.500% due 09/01/2037 5 5
5.500% due 02/01/2038 4 4
5.500% due 04/01/2038 25 28
6.000% due 08/01/2031 27 28
6.000% due 06/01/2032 5 6
6.000% due 09/01/2039 401 438
6.000% due 10/01/2047 27 30
6.051% due 05/25/2048 (f) 4,158 804
6.500% due 01/01/2037 3 4
6.500% due 10/01/2037 6 6
7.000% due 09/01/2031 34 34
7.000% due 05/01/2037 1 1
7.500% due 09/01/2032 9 9
133/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Fannie Mae, TBA (g)
2.000% due 01/01/2051 11,900 12,224
2.500% due 01/01/2036 3,000 3,119
2.500% due 01/01/2051 436,100 453,220
3.000% due 11/01/2035 9,500 9,947
3.000% due 12/01/2050 26,600 27,807
3.500% due 11/01/2050 300,000 316,822
3.500% due 12/01/2050 447,200 472,503
4.000% due 11/01/2050 55,000 58,753
4.000% due 12/01/2050 16,700 17,853
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046 144 152
3.000% due 12/01/2047 5,153 5,384
3.000% due 03/01/2048 297 310
3.500% due 10/01/2047 5,454 5,787
3.500% due 12/01/2047 1,829 1,937
3.500% due 03/01/2048 7,303 7,751
3.500% due 04/01/2048 3,239 3,440
3.500% due 10/01/2048 3,576 3,770
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
3.500% due 12/01/2048 8,048 8,523
USD
3.500% due 03/01/2049 5,338 5,630
4.000% due 09/01/2033 4 5
4.000% due 04/01/2047 884 951
4.000% due 05/01/2047 882 948
4.000% due 08/01/2047 1,460 1,566
4.000% due 08/01/2048 2,306 2,461
4.000% due 09/01/2048 955 1,019
4.000% due 10/01/2048 991 1,058
4.000% due 12/01/2048 29,027 31,263
4.000% due 01/01/2049 2,349 2,507
4.000% due 02/01/2049 12,190 13,126
4.000% due 03/01/2049 952 1,025
5.000% due 06/01/2034 191 208
5.000% due 08/01/2035 46 48
5.000% due 01/01/2037 4 4
5.000% due 01/01/2038 2 2
5.500% due 01/01/2035 1,207 1,342
5.500% due 05/01/2037 5 5
5.500% due 06/01/2037 209 224
5.500% due 07/01/2037 36 37
5.750% due 05/01/2037 410 470
6.000% due 07/01/2037 48 52
6.402% due 06/15/2042 (f) 59 12
Ginnie Mae
4.000% due 04/20/2047 4,651 5,040
4.000% due 05/20/2047 85,069 91,941
4.000% due 06/20/2047 39,860 43,082
4.000% due 07/20/2047 36,319 39,463
4.000% due 02/20/2048 26,749 28,860
4.500% due 01/20/2040 180 194
4.500% due 03/20/2040 24 26
5.000% due 08/20/2030 435 476
5.000% due 05/20/2040 509 555
5.000% due 11/20/2040 20 21
5.000% due 04/20/2041 8 8
5.500% due 05/20/2038 8 9
5.500% due 06/20/2038 174 193
5.500% due 07/20/2038 80 86
5.500% due 08/20/2038 446 495
5.500% due 09/20/2038 80 88
5.500% due 10/20/2038 17 18
5.500% due 01/20/2039 11 12
5.500% due 02/20/2039 62 68
5.500% due 09/20/2039 142 157
5.500% due 10/20/2039 11 12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.500% due 11/20/2039 411 453
5.500% due 12/20/2039 27 29
5.500% due 01/20/2040 206 223
5.500% due 06/20/2040 386 441
5.500% due 07/20/2040 516 560
Ginnie Mae, TBA (g)
2.500% due 12/01/2050 203,775 212,961
2.500% due 01/01/2051 865,625 902,921
4.000% due 11/01/2050 217,384 231,268
4.000% due 12/01/2050 758,400 807,311
4,021,697
米国政府関係機関合計
(取得原価 4,004,134千米ドル)
米国長期国債 6.9%
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 10/15/2024 43,461 45,840
0.125% due 07/15/2030 34,062 37,425
0.250% due 07/15/2029 158,118 175,095
0.250% due 02/15/2050 24,061 27,696
0.375% due 01/15/2027 4,997 5,458
0.375% due 07/15/2027 1,339 1,476
0.625% due 07/15/2021 81 81
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
0.625% due 02/15/2043 1,470 1,780
USD
0.750% due 07/15/2028 97,018 110,733
0.750% due 02/15/2042 5,866 7,261
0.750% due 02/15/2045 4,857 6,072
0.875% due 01/15/2029 53,601 61,821
0.875% due 02/15/2047 15,936 20,774
1.000% due 02/15/2046 5,265 6,970
1.000% due 02/15/2048 19,816 26,750
1.000% due 02/15/2049 61,665 84,131
1.375% due 02/15/2044 669 937
2.125% due 02/15/2040 3,006 4,545
U.S. Treasury Bonds
2.250% due 08/15/2046 100 115
2.375% due 05/15/2029 134,400 152,350
2.625% due 02/15/2029 5,000 5,758
2.750% due 08/15/2047 2,830 3,562
3.000% due 08/15/2048 155 205
3.000% due 02/15/2049 77 102
3.125% due 05/15/2048 180 242
U.S. Treasury Notes
1.625% due 02/15/2026 2,200 2,338
2.000% due 02/15/2025 11,021 11,813
2.000% due 08/15/2025 1,400 1,509
2.000% due 11/15/2026 800 871
2.250% due 11/15/2024 12,300 13,268
2.250% due 02/15/2027 28,000 30,955
米国長期国債合計 847,933
(取得原価 778,623千米ドル)
モーゲージバック証券 34.4%
Accredited Mortgage Loan Trust
1.094% due 07/25/2035 9,806 9,658
1.844% due 07/25/2035 (d) 715 665
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.304% due 08/25/2036 6,540 6,344
0.944% due 01/25/2035 1,058 1,041
0.974% due 02/25/2034 6,677 6,624
1.049% due 08/25/2035 5,023 4,908
Adjustable Rate Mortgage Trust
1.099% due 08/25/2035
5,045 4,856
AFC Home Equity Loan Trust
0.959% due 06/25/2029 2,062 1,696
Alternative Loan Trust
0.319% due 01/25/2037 (d) 2,308 2,617
0.319% due 07/25/2046 2,591 3,013
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.329% due 07/25/2036 9,514 8,974
0.339% due 08/25/2046 (d) 13,003 12,483
0.341% due 09/20/2046 1,401 1,242
0.349% due 05/25/2036 17,628 15,093
0.361% due 03/20/2046 8,106 6,914
0.399% due 12/25/2046 21,968 20,573
0.419% due 07/25/2036 22,397 19,480
0.471% due 12/20/2035 7,845 7,303
0.749% due 01/25/2036 2,926 2,734
2.232% due 08/25/2035 (d) 548 494
2.737% due 09/25/2034 1,199 1,196
3.118% due 08/25/2035 (d) 636 608
5.500% due 06/25/2035 6,883 6,877
5.500% due 08/25/2035 (d) 82 81
5.500% due 02/25/2036 (d) 20 17
6.000% due 07/25/2037 (d) 30,770 22,087
7.000% due 10/25/2037 33,693 18,927
Ameriquest Mortgage Securities Trust
0.489% due 04/25/2036 7,675 7,593
0.559% due 03/25/2036 27,500 26,360
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass- Through
Certificates
1.219% due 09/25/2032
360 364
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
1.904% due 10/25/2034 9,000 8,932
USD
Argent Mortgage Loan Trust
0.629% due 05/25/2035 27,798 25,467
Argent Securities Trust
0.329% due 04/25/2036 8,378 3,985
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
0.659% due 10/25/2035 36,400 34,210
2.849% due 09/25/2033 1,641 1,646
Asset-Backed Funding Certificates Trust
0.809% due 03/25/2035 9,929 9,595
0.884% due 06/25/2035 12,354 12,092
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan Trust
0.459% due 05/25/2036 (d) 37,652 36,891
Atrium Hotel Portfolio Trust
1.578% due 06/15/2035 18,395 17,002
Banc of America Alternative Loan Trust (d)
4.581% due 04/25/2022 101 97
6.000% due 07/25/2046 2,270 2,189
Banc of America Funding Trust
2.751% due 11/20/2034 681 705
3.620% due 06/20/2036 6,169 5,987
3.882% due 02/20/2035 2,007 2,144
4.109% due 01/20/2047 (d) 151 148
Bayview Opportunity Master Fund IVa Trust
3.475% due 06/28/2034 2,615 2,625
BCAP LLC Trust
0.556% due 07/26/2036 137 136
5.876% due 04/26/2037 3,968 3,077
6.000% due 04/26/2036 7,024 5,675
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
3.117% due 11/25/2034 288 283
Bear Stearns Alternative-A Trust
0.319% due 04/25/2037 9,090 8,204
0.569% due 11/25/2046 11,283 10,577
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
0.389% due 02/25/2037 6,174 7,393
0.509% due 04/25/2036 10,208 10,106
0.549% due 02/25/2036 (d) 6,606 6,576
0.549% due 05/25/2036 (d) 10,287 4,355
0.579% due 12/25/2035 5,666 5,672
0.649% due 12/25/2035 911 902
0.849% due 11/25/2035 (d) 4,224 4,002
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.869% due 12/25/2035 9,268 6,880
1.169% due 06/25/2034 7,031 7,016
1.199% due 08/25/2037 23,537 21,413
6.451% due 05/25/2036 (f) 10,287 627
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
0.409% due 10/25/2036 618 618
2.173% due 06/25/2035 3,368 3,368
5.500% due 11/25/2033 6,144 6,468
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
0.349% due 02/25/2037 (d) 7,851 7,231
Business Loan Express Business Loan Trust
0.439% due 09/25/2038 1,848 1,534
0.699% due 09/25/2038 896 741
1.249% due 09/25/2038 65 53
Canada Square Funding PLC
1.156% due 10/17/2051 40,128 51,798
GBP
Canterbury Finance No.1 PLC
1.413% due 05/16/2056 26,220 33,812
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
6.040% due 01/25/2039 (d) 1,262 967
USD
Centex Home Equity Loan Trust
0.794% due 03/25/2035 5,514 5,415
CGMS Commercial Mortgage Trust
1.248% due 07/15/2030 9,749 9,342
Chase Mortgage Finance Trust
3.770% due 12/25/2035 (d) 6,417 6,206
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
ChaseFlex Trust
0.449% due 07/25/2037 1,276 1,126
USD
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
0.509% due 03/25/2035 551 552
CIT Mortgage Loan Trust
1.499% due 10/25/2037 13,509 13,568
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.287% due 03/10/2047 (f) 25,400 259
Citigroup Mortgage Loan Trust
0.289% due 12/25/2036 4,657 4,528
0.409% due 01/25/2037 1,424 1,420
0.549% due 03/25/2037 13,335 13,258
0.969% due 09/25/2037 23,595 20,485
1.492% due 08/25/2036 15,972 7,458
3.404% due 07/25/2037 (d) 4,710 4,405
3.411% due 08/25/2036 7,010 6,324
3.763% due 11/25/2038 401 409
6.750% due 05/25/2036 (d) 11,652 8,341
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
0.729% due 07/25/2035 1,505 1,506
1.184% due 05/25/2035 6,300 6,036
Commercial Mortgage Trust
0.169% due 04/10/2047 (f) 33,000 184
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030 2,007 2,059
6.920% due 12/01/2030 2,126 2,255
7.500% due 03/01/2030 53,423 31,518
7.600% due 04/15/2026 5,343 2,430
7.700% due 09/15/2026 712 733
Countrywide Asset-Backed Certificates
0.289% due 06/25/2035 (d) 2,198 2,023
0.289% due 06/25/2037 19,079 17,604
0.289% due 07/25/2037 (d) 2,067 1,975
0.299% due 04/25/2047 (d) 4,682 4,553
0.309% due 05/25/2037 (d) 9,658 9,595
0.319% due 06/25/2047 539 539
0.329% due 11/25/2047 10,341 10,095
0.369% due 08/25/2037 25,800 22,510
0.379% due 05/25/2037 (d) 12,783 11,256
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.379% due 10/25/2047 20,727 20,087
0.389% due 05/25/2036 9,982 7,958
0.399% due 02/25/2036 1,500 1,393
0.499% due 03/25/2036 (d) 1,723 1,601
0.549% due 06/25/2036 6,300 6,182
0.569% due 01/25/2045 4,569 4,540
0.589% due 04/25/2036 7,620 7,605
0.649% due 08/26/2033 313 303
0.879% due 06/25/2035 7,000 6,620
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.856% due 11/25/2034 12 11
3.099% due 10/20/2035 (d) 5,825 5,551
3.192% due 11/25/2037 6,368 6,165
3.556% due 06/25/2034 1 2
3.848% due 03/25/2037 (d) 7,897 7,874
5.500% due 11/25/2035 (d) 7,525 5,920
5.750% due 10/25/2022 351 342
6.000% due 07/25/2036 25,911 20,573
6.000% due 11/25/2037 5,992 4,785
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
2.598% due 01/25/2033 1,513 1,487
Credit Suisse Mortgage Capital
0.318% due 11/27/2036 7,393 7,989
3.000% due 01/29/2036 1,473 1,487
3.000% due 06/27/2037 4,369 4,361
6.012% due 10/26/2036 246 239
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058 38 38
0.000% due 04/25/2058 (f) 1 1
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
0.898% due 07/15/2032 5,200 5,033
USD
1.148% due 07/15/2032 4,000 3,770
1.348% due 07/15/2032 2,400 2,196
3.370% due 06/25/2050 46,773 36,442
3.615% due 06/01/2050 86,927 88,322
3.625% due 01/25/2058 25,029 23,919
3.770% due 04/25/2058 54,263 55,246
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046 4,266 4,328
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
0.299% due 07/25/2036 2,772 2,749
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
0.389% due 03/25/2037 33,000 30,684
0.389% due 03/25/2047 (d) 26,535 23,496
0.409% due 09/25/2046 5,600 5,135
0.869% due 05/25/2036 (d) 2,032 1,149
1.199% due 03/25/2035 5,500 5,488
1.274% due 12/25/2034 1,185 1,188
5.633% due 06/25/2035 8,644 8,885
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
0.398% due 03/15/2030 2,980 2,874
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
0.309% due 03/25/2037 12,047 6,586
0.479% due 08/25/2037 (d) 30,662 25,678
0.649% due 09/25/2047 19,953 18,254
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan Trust
3.137% due 10/25/2035 (d) 12,672 12,412
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
0.650% due 11/27/2036 3,541 3,419
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan Trust
0.337% due 10/19/2036 (d) 10,741 9,316
0.447% due 10/19/2045 (d) 2,415 2,455
0.477% due 09/19/2045 6,698 5,064
Dragon Finance BV
1.267% due 07/13/2023 136 171
GBP
Dutch Property Finance BV
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.171% due 01/28/2048 15,324 17,850
EUR
Ellington Loan Acquisition Trust
1.249% due 05/25/2037 1,613 1,603
USD
EMC Mortgage Loan Trust
1.199% due 04/25/2042 (d) 10,016 9,414
Encore Credit Receivables Trust
1.079% due 11/25/2035 6,510 6,298
European Residential Loan Securitisation DAC
0.297% due 03/24/2063 21,140 24,639
EUR
Eurosail PLC
0.230% due 09/10/2044 78 100
GBP
Eurosail-UK PLC
0.830% due 09/13/2045 5,419 6,799
1.010% due 06/13/2045 12,000 15,433
FBR Securitization Trust
0.824% due 10/25/2035 20,968 16,695
USD
0.829% due 10/25/2035 8,802 8,768
0.914% due 09/25/2035 7,500 7,168
Finsbury Square PLC
0.710% due 09/12/2065 11,251 14,538
GBP
First Franklin Mortgage Loan Trust
0.299% due 07/25/2036 226 226
USD
0.309% due 04/25/2036 4,953 4,795
0.459% due 11/25/2036 47,500 37,530
0.609% due 01/25/2036 10,000 8,838
0.854% due 05/25/2036 6,158 6,118
1.004% due 04/25/2035 5,000 4,888
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (d)
0.649% due 05/25/2035 1,956 1,344
4.851% due 05/25/2035 (f) 1,955 315
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Fremont Home Loan Trust
0.289% due 02/25/2037 9,532 7,531
USD
1.169% due 01/25/2035 6,493 6,119
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051 12,276 12,887
GreenPoint Mortgage Funding Trust
0.709% due 11/25/2045 60 46
Grifonas Finance No.1 PLC
0.000% due 08/28/2039 868 967
EUR
GS Mortgage Securities Corporation
3.419% due 10/10/2032 3,300 3,374
USD
4.591% due 10/10/2032 7,600 7,125
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (d) 22 13
GSAMP Trust
0.289% due 03/25/2047 5,322 5,041
0.299% due 06/25/2036 789 788
0.309% due 01/25/2037 21,382 15,776
0.309% due 05/25/2046 750 744
0.409% due 06/25/2036 20,000 19,229
0.794% due 11/25/2035 (d) 7,655 6,884
GSMSC Resecuritization Trust
0.328% due 09/26/2036 5,175 3,989
5.906% due 04/26/2037 42,208 15,739
GSR Mortgage Loan Trust
0.449% due 03/25/2037 9,414 1,949
6.551% due 03/25/2037 (f) 9,414 2,714
HarborView Mortgage Loan Trust
0.387% due 12/19/2036 (d) 1,251 1,158
0.707% due 02/19/2036 14,127 11,853
0.787% due 08/19/2045 10,908 9,797
Hawksmoor Mortgages
1.112% due 05/25/2053 70,219 90,821
GBP
Home Equity Asset Trust
0.389% due 10/25/2036 23,475 14,632
USD
139/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.459% due 07/25/2036 76 76
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
0.289% due 11/25/2036 18,087 16,513
0.329% due 06/25/2036 3,775 3,571
0.389% due 04/25/2037 16,009 11,836
1.139% due 08/25/2035 5,750 5,602
HSI Asset Securitization Corp. Trust
0.399% due 05/25/2037 7,197 6,825
Impac CMB Trust
0.829% due 01/25/2035 15,185 15,025
Impac Secured Assets Corp.
0.429% due 03/25/2036 (d) 16,199 13,996
Impac Secured Assets Trust
0.339% due 01/25/2037 3,551 3,163
IMT Trust
0.848% due 06/15/2034 2,169 2,161
1.098% due 06/15/2034 1,627 1,619
1.248% due 06/15/2034 994 990
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037 9,950 7,879
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.220% due 06/25/2037 (d) 10,910 8,897
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.329% due 02/25/2037 (d) 31,950 30,765
0.339% due 10/25/2036 6,503 3,715
3.079% due 07/25/2037 25,048 23,842
3.284% due 03/25/2036 (d) 6,101 5,405
3.348% due 04/25/2037 19,322 17,904
3.456% due 04/25/2037 (d) 9,330 8,726
3.463% due 11/25/2036 (d) 16,927 14,173
IXIS Real Estate Capital Trust
0.914% due 12/25/2035 5,539 5,562
Jefferies Resecuritization Trust
5.595% due 06/25/2047 (d) 778 685
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
JPMorgan Alternative Loan Trust
0.429% due 04/25/2047 3,165 2,987
USD
3.705% due 03/25/2036 (d) 474 417
5.730% due 03/25/2036 (d) 206 206
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
0.998% due 10/15/2032 10,812 10,404
0.998% due 12/15/2036 3,700 3,581
1.248% due 10/15/2032 7,000 6,682
1.548% due 10/15/2032 7,200 6,742
2.288% due 10/15/2032 11,000 10,021
5.337% due 05/15/2047 250 226
JPMorgan Mortgage Acquisition Corp.
0.329% due 03/25/2036 13,719 13,611
JPMorgan Mortgage Acquisition Trust
0.349% due 05/25/2036 1,681 1,683
0.399% due 07/25/2036 6,225 6,226
0.419% due 05/25/2036 12,851 12,440
0.419% due 08/25/2036 8,600 7,729
0.419% due 06/25/2037 34,606 31,485
0.429% due 06/25/2037 (d) 22,826 17,457
JPMorgan Mortgage Trust (d)
0.449% due 10/25/2035 6,144 5,110
3.458% due 01/25/2037 766 697
JPMorgan Resecuritization Trust
2.724% due 05/26/2037 9,824 9,000
3.826% due 02/26/2037 3,604 3,421
Kentmere No.2 PLC
0.000% due 01/28/2042 11,939 11,180
GBP
0.865% due 01/28/2042 123,667 159,159
1.465% due 01/28/2042 5,693 7,268
1.815% due 01/28/2042 4,066 5,177
140/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.265% due 01/28/2042 2,439 3,088
3.065% due 01/28/2042 1,626 2,019
5.065% due 01/28/2042 3,252 3,648
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045 4,832 5,272
EUR
Legacy Mortgage Asset Trust
0.000% due 09/25/2059 (f) 815,422 5,042
USD
0.000% due 09/25/2059 36,942 14,685
1.902% due 01/28/2070 110,957 111,212
3.000% due 06/25/2059 273 274
3.000% due 09/25/2059 249,961 264,952
3.250% due 09/25/2059 30,968 32,811
3.438% due 05/25/2059 85 86
3.979% due 09/25/2059 111,258 104,790
Lehman XS Trust
0.339% due 12/25/2036 11,456 8,978
0.349% due 02/25/2037 (d) 18,391 17,170
0.409% due 02/25/2047 25,287 23,870
0.529% due 09/25/2036 8,702 7,537
0.999% due 10/25/2037 27,279 25,168
6.500% due 06/25/2046 6,694 6,637
Liberty
1.340% due 10/10/2049 5,757 4,040
AUD
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.339% due 02/25/2036 6,572 5,572
USD
0.339% due 03/25/2046 36,885 17,700
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
3.399% due 03/25/2032 2,375 2,381
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
2.714% due 04/25/2034 2 1
MASTR Asset-Backed Securities Trust
0.369% due 11/25/2036 32 24
0.519% due 01/25/2036 7,500 6,852
1.299% due 08/25/2037 15,749 14,678
MASTR Specialized Loan Trust
0.629% due 02/25/2036 5,305 4,396
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
1.149% due 10/25/2037 10,319 10,347
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
1.649% due 10/25/2037 22,308 22,447
USD
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
0.289% due 05/25/2037 23,041 15,009
0.529% due 08/25/2035 7 7
0.869% due 07/25/2034 5,309 4,934
0.944% due 09/25/2035 2,736 2,729
1.229% due 10/25/2035 1,629 1,615
2.714% due 02/25/2033 14 13
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
0.274% due 07/25/2036 7,295 6,474
0.299% due 07/25/2036 52,899 28,453
0.389% due 06/25/2036 27,360 24,248
0.399% due 07/25/2036 52,640 29,080
0.419% due 03/25/2036 7,148 7,002
0.854% due 07/25/2035 1,438 1,449
0.884% due 07/25/2035 6,912 6,768
1.149% due 03/25/2033 109 107
1.149% due 07/25/2037 856 842
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.806% due 11/15/2052 (f) 136,525 5,997
Morgan Stanley Capital I Trust
2.508% due 04/05/2042 13,500 14,038
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
0.509% due 02/25/2036 (d) 18,144 16,982
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.683% due 07/15/2033 2,188 2,210
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
141/187
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.489% due 02/25/2036 13,790 12,466
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital Trust
0.379% due 07/25/2036 11,973 6,577
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.088% due 11/25/2037 1,740 1,481
6.000% due 12/25/2035 (d) 679 468
Morgan Stanley Reremic Trust
0.468% due 11/26/2036 8,793 7,882
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034 3,310 3,379
Motel 6 Trust
1.068% due 08/15/2034 2,129 2,095
1.338% due 08/15/2034 21,746 21,383
2.298% due 08/15/2034 2,247 2,198
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
0.898% due 02/15/2033 9,300 8,819
1.248% due 02/15/2033 8,265 7,635
2.198% due 02/15/2033 3,600 3,128
3.790% due 11/15/2032 1,400 1,393
3.821% due 02/15/2039 2,900 3,139
New York Mortgage Trust
0.689% due 04/25/2035 1,005 987
Newgate Funding PLC
0.219% due 12/15/2050 22,200 26,718
GBP
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (d) 3,916 2,644
USD
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
0.659% due 05/25/2035 7,400 6,710
5.745% due 10/25/2036 (d) 23,966 9,859
Nomura Resecuritization Trust
2.190% due 03/26/2037 7,797 6,522
NovaStar Mortgage Funding Trust
0.309% due 10/25/2036 6,493 4,986
0.349% due 09/25/2037 32,056 30,744
0.469% due 05/25/2036 11,709 11,513
0.869% due 10/25/2035 2,500 2,438
Oncilla Mortgage Funding PLC
1.460% due 12/12/2043 7,571 9,820
GBP
Option One Mortgage Loan Trust
0.249% due 02/25/2037 5,829 3,697
USD
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
0.269% due 03/25/2037 14,254 13,366
USD
0.289% due 03/25/2037 44,263 40,282
Paragon Mortgages No.13 PLC
0.286% due 01/15/2039 3,507 4,377
GBP
Paragon Mortgages No.26 PLC
1.113% due 05/15/2045 14,411 18,688
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
0.639% due 09/25/2035 4,713 4,621
USD
0.669% due 09/25/2035 (d) 25,075 23,114
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
0.309% due 09/25/2036 27,954 8,436
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust (d)
0.459% due 11/25/2036 14,710 11,358
3.915% due 07/25/2035 9,601 8,024
Precise Mortgage Funding PLC
0.000% due 12/12/2055 0 1,658
GBP
0.710% due 12/12/2054 3,421 4,412
Quest Trust
1.574% due 03/25/2035 6,060 5,975
USD
RAAC Trust
0.619% due 02/25/2036 (d) 9,049 8,186
0.899% due 06/25/2047 21,161 16,067
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% due 01/25/2037 (d) 5 4
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RBSSP Resecuritization Trust
0.645% due 04/26/2037 82 81
Real Estate Asset Liquidity Trust
2.419% due 06/12/2054 7,960 6,047
CAD
Renaissance Home Equity Loan Trust
0.509% due 11/25/2034 58 53
USD
1.149% due 09/25/2037 46 41
5.612% due 04/25/2037 10,124 4,242
5.675% due 06/25/2037 (d) 3,910 1,459
Residential Accredit Securities Corporation Trust
0.299% due 01/25/2037 4,799 4,733
0.309% due 11/25/2036 (d) 2,912 2,917
0.369% due 02/25/2037 14,000 13,061
0.449% due 01/25/2037 35,751 25,130
0.479% due 04/25/2036 17,500 16,963
0.799% due 09/25/2035 7,400 7,291
1.724% due 04/25/2034 1,333 1,295
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.549% due 02/25/2036 5,490 5,418
0.649% due 09/25/2035 12,591 12,271
0.809% due 10/25/2035 1,599 1,596
0.824% due 11/25/2035 13,000 12,623
0.829% due 12/25/2035 14,277 12,844
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (d) 3,353 3,134
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.007% due 12/20/2046 7,118 9,212
GBP
Residential Mortgage Securities 30 PLC
0.857% due 03/20/2050 9,179 11,859
RESIMAC Bastille Trust
1.070% due 09/05/2057 6,474 6,472
USD
Ripon Mortgages PLC
0.868% due 08/20/2056 16,610 21,450
GBP
Rochester Financing No.2 PLC
1.352% due 06/18/2045 5,777 7,478
Saxon Asset Securities Trust
0.944% due 03/25/2035 (d) 1,181 1,157
USD
1.899% due 12/25/2037 5,096 5,079
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
0.419% due 03/25/2036 7,167 6,736
0.699% due 10/25/2035 10,136 9,558
1.199% due 03/25/2035 9,450 8,334
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Sequoia Mortgage Trust
0.351% due 05/20/2035 2,108 2,093
USD
0.671% due 06/20/2034 38 36
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046 11,448 12,075
EUR
SG Mortgage Securities Trust
0.329% due 02/25/2036 5,531 3,958
USD
Shamrock Residential DAC
4.947% due 11/24/2057 7,410 7,150
EUR
6.500% due 11/24/2057 6,290 6,676
12.000% due 11/24/2057 18,970 4,172
USD
Soundview Home Loan Trust
0.389% due 07/25/2036 24,020 21,308
0.429% due 06/25/2036 (d) 4,074 3,791
0.459% due 06/25/2036 (d) 42,384 37,509
0.799% due 03/25/2036 8,102 6,869
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
1.124% due 12/25/2035 1,678 1,673
1.129% due 10/25/2035 2,854 2,788
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
0.469% due 10/25/2035 6,583 6,338
0.799% due 08/25/2035 14,372 13,610
2.282% due 05/25/2035 (d) 86 72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.227% due 07/25/2035 (d) 2,807 1,894
3.585% due 06/25/2037 4,899 4,837
Structured Asset Investment Loan Trust
0.299% due 06/25/2036 13,809 13,518
0.869% due 04/25/2035 4,440 4,444
0.949% due 02/25/2034 23,488 23,267
1.349% due 12/25/2034 7,110 7,103
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
0.359% due 09/25/2047 (d) 28,502 29,664
0.822% due 04/19/2035 2,719 2,691
Structured Asset Mortgage Investments Trust
0.807% due 09/19/2032 35 34
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
0.279% due 05/25/2036 10,775 9,960
0.399% due 05/25/2036 4,875 3,857
0.409% due 04/25/2036 601 594
0.459% due 07/25/2036 29,370 28,679
0.649% due 04/25/2031 8,945 8,771
1.079% due 11/25/2035 19,865 19,783
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037 638 635
Taurus UK DAC
1.166% due 06/22/2029 5,500 6,925
GBP
Terwin Mortgage Trust
1.529% due 03/25/2035 2,943 2,659
USD
Trinidad Mortgage Securities PLC
0.846% due 01/24/2059 14,578 18,793
GBP
Trinity Square PLC
1.196% due 07/15/2051 403 522
Truman Capital Mortgage Loan Trust
0.409% due 03/25/2036 1,900 1,877
USD
Twin Bridges PLC
0.840% due 09/12/2044 12,308 15,871
GBP
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.869% due 01/25/2045 97 95
USD
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three PLC
0.000% due 12/21/2049 1 1,824
GBP
0.982% due 12/21/2049 40,254 51,927
1.682% due 12/21/2049 4,921 6,336
2.182% due 12/21/2049 2,460 3,164
2.682% due 12/21/2049 1,406 1,800
3.182% due 12/21/2049 1,406 1,778
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT
Trust (d)
1.732% due 10/25/2046 14,493 11,518
USD
5.500% due 11/25/2035 90 91
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust
1.288% due 01/15/2035 2,800 2,736
USD
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
0.359% due 03/25/2037 1,614 1,503
0.419% due 07/25/2036 7,091 7,039
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
0.449% due 04/25/2034 5,232 5,051
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.772% due 10/25/2036 (d) 294 275
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.416% due 03/15/2047 (f) 8,800 132
モーゲージバック証券合計 4,216,917
(取得原価 4,274,824千米ドル)
アセットバック証券 5.4%
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042 210 192
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022 104 103
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.378% due 12/23/2036 5,000 3,700
American Homes 4 Rent Trust
6.231% due 10/17/2036 1,150 1,297
BSPRT Issuer Ltd.
1.198% due 03/15/2028 10,667 10,616
2.698% due 03/15/2028 8,960 8,581
3.598% due 03/15/2028 4,050 3,803
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028 7,912 9,164
EUR
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029 5,354 6,226
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.238% due 01/20/2037 1,084 1,074
USD
2.498% due 01/20/2037 13,400 12,895
2.598% due 01/20/2037 4,800 4,569
2.698% due 01/20/2037 2,700 2,572
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043 2,907 2,759
Catamaran CLO Ltd.
1.095% due 01/27/2028 5,720 5,658
Cavendish Square Funding PLC
0.072% due 02/11/2055 58 67
EUR
0.372% due 02/11/2055 1,500 1,727
Crown Point CLO 5 Ltd.
1.158% due 07/17/2028 5,604 5,535
USD
Denali Capital CLO X LLC
1.265% due 10/26/2027 9,336 9,297
FAB CBO BV
0.560% due 08/20/2080 (d) 253 221
EUR
FAB UK Ltd.
0.881% due 12/06/2045 587 757
GBP
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038 8,885 6,443
CAD
GLS Auto Receivables Issuer Trust
2.580% due 07/17/2023 7,902 7,984
USD
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053 7,402 7,903
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
1.316% due 10/22/2025 632 631
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043 5,440 4,528
Humboldt Americas LLC
0.000% due 07/31/2022 62,570,000 15,299
COP
7.078% due 11/30/2021 23,414,122 28,558
CLP
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
1.068% due 01/17/2028 24,387 24,228
USD
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Jubilee CLO BV
0.334% due 07/12/2028 2,080 2,404
EUR
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
1.740% due 08/20/2024 5,794 5,944
USD
Mackay Shields Euro CLO-2 DAC
1.550% due 08/15/2033 8,150 9,566
EUR
Marlette Funding Trust
3.710% due 12/15/2028 282 283
USD
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042 12,209 9,395
MMcapS Funding XVII Ltd.
0.596% due 12/01/2035 562 532
Monarch Grove CLO
1.095% due 01/25/2028 16,028 15,862
National Collegiate Student Loan Trust
0.552% due 10/25/2033 10,694 10,312
Navient Private Education Loan Trust
2.298% due 12/15/2045 5,186 5,293
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Navient Private Education Refi Loan Trust
1.048% due 11/15/2068 1,950 1,933
3.130% due 02/15/2068 1,920 1,974
Nelnet Student Loan Trust
0.749% due 03/25/2030 4,557 4,526
0.949% due 09/25/2065 4,033 4,002
OCP CLO Ltd.
1.035% due 10/26/2027 14,723 14,617
1.068% due 04/17/2027 3,435 3,433
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
1.087% due 07/15/2027 21,697 21,546
Palmer Square European Loan DAC
1.150% due 01/15/2030 13,400 15,615
EUR
Penta CLO 2 BV
0.790% due 08/04/2028 12,183 14,197
Renoir CDO BV
1.391% due 10/07/2095 3,090 3,606
5.184% due 10/07/2095 2,600 3,045
Rockford Tower Europe CLO DAC
1.030% due 12/20/2031 12,800 14,862
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040 25,182 23,258
USD
Saranac CLO III Ltd.
1.825% due 06/22/2030 26,979 26,811
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047 3,199 3,229
SMB Private Education Loan Trust
0.449% due 09/15/2054 15,841 15,812
2.840% due 06/15/2037 4,960 5,210
SoFi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026 261 262
SoFi Professional Loan Program LLC
2.650% due 09/25/2040 1,902 1,954
Sorrento Park CLO DAC
0.469% due 11/16/2027 7,137 8,288
EUR
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030 17,043 17,072
USD
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030 3,600 4,198
EUR
Starwood Waypoint Homes Trust
1.098% due 01/17/2035 10,688 10,708
USD
1.318% due 01/17/2035 1,400 1,397
1.548% due 01/17/2035 4,727 4,722
2.098% due 01/17/2035 8,600 8,608
Taberna Preferred Funding I Ltd.
2.370% due 07/05/2035 3,542 3,046
2.807% due 07/05/2035 1,429 1,229
Telos CLO Ltd.
1.168% due 04/17/2028 17,491 17,321
1.488% due 01/17/2027 4,046 4,039
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032 555 527
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
TICP CLO III-2 Ltd.
1.058% due 04/20/2028 32,250 31,957
USD
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028 1,483 1,718
EUR
Tralee CLO V Ltd.
1.328% due 10/20/2028 5,250 5,199
USD
Tropic CDO V Ltd.
0.557% due 07/15/2036 11,704 10,592
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
1.390% due 03/30/2039 22,002 20,242
1.797% due 09/20/2039 5,002 4,702
Vendome Funding CLO DAC
1.860% due 07/20/2031 16,522 19,361
EUR
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Venture XVII CLO Ltd.
1.117% due 04/15/2027 33,864 33,530
USD
Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
1.180% due 07/16/2027 23,838 23,676
アセットバック証券合計 658,002
(取得原価 675,114千米ドル)
ソブリン発行体 6.9%
Abu Dhabi Government International Bond
3.125% due 10/11/2027 2,700 3,007
3.875% due 04/16/2050 12,400 14,757
Argentina Bocon
29.722% due 10/04/2022 1,070 7
ARS
Argentina Government International Bond
0.125% due 07/09/2030 62,915 23,043
USD
0.125% due 07/09/2035 23,533 7,766
0.125% due 01/09/2038 25,740 9,620
0.125% due 07/09/2041 34,941 11,926
0.125% due 07/09/2046 1,035 340
1.000% due 07/09/2029 4,943 2,039
Argentina Treasury Bills
32.921% due 04/03/2022 853,764 5,088
ARS
Argentina Treasury Bond BONCER (h)
1.000% due 08/05/2021 95,075 743
2.500% due 07/22/2021 29,700 734
Argentine Bonos del Tesoro
15.500% due 10/17/2026 49,200 124
Australia Government Bond
1.750% due 06/21/2051 38,100 26,474
AUD
Autonomous City of Buenos Aires Argentina
33.891% due 02/22/2028 76,810 464
ARS
34.122% due 03/29/2024 208,213 1,273
36.420% due 01/23/2022 106,460 684
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021 1,350 1,638
EUR
6.350% due 11/30/2041 700 1,406
China Development Bank
2.890% due 06/22/2025 240,200 35,034
CNY
3.300% due 02/01/2024 34,400 5,128
3.430% due 01/14/2027 41,400 6,121
3.680% due 02/26/2026 174,500 26,277
3.740% due 09/10/2025 228,400 34,509
4.150% due 10/26/2025 170,400 26,234
Corp. Andina de Fomento
3.950% due 10/15/2021 788 38
MXN
Egypt Government International Bond
4.750% due 04/11/2025 2,130 2,447
EUR
Guatemala Government Bond
5.375% due 04/24/2032 1,000 1,183
USD
6.125% due 06/01/2050 1,600 1,983
Indonesia Government International Bond
4.200% due 10/15/2050 6,200 7,170
Israel Government International Bond
3.800% due 05/13/2060 17,000 19,569
4.500% due 04/03/2120 3,800 4,982
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
Kuwait International Government Bond
3.500% due 03/20/2027 5,300 6,003
USD
Mexico Government International Bond
4.750% due 04/27/2032 5,000 5,732
5.000% due 04/27/2051 5,000 5,725
Paraguay Government International Bond
4.950% due 04/28/2031 2,052 2,401
Peru Government International Bond
5.350% due 08/12/2040 16,810 4,551
PEN
5.400% due 08/12/2034 10,774 3,141
5.940% due 02/12/2029 56,722 18,705
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6.150% due 08/12/2032 98,515 31,429
6.350% due 08/12/2028 50,656 17,131
6.950% due 08/12/2031 28,967 9,898
8.200% due 08/12/2026 83,704 31,158
Provincia de Buenos Aires
34.027% due 05/31/2022 169,088 968
ARS
34.850% due 04/12/2025 399,853 1,888
Qatar Government International Bond
4.400% due 04/16/2050 9,100 11,615
USD
5.103% due 04/23/2048 2,400 3,316
Russia Government International Bond
0.000% due 04/24/2024 5,057,901 62,696
RUB
7.150% due 11/12/2025 4,002,466 54,253
7.950% due 10/07/2026 1,564,954 22,086
Saudi Government International Bond
3.250% due 10/26/2026 6,200 6,768
USD
3.625% due 03/04/2028 1,800 2,000
4.000% due 04/17/2025 55,000 61,112
4.500% due 10/26/2046 1,300 1,545
4.625% due 10/04/2047 2,100 2,545
5.000% due 04/17/2049 7,300 9,343
Serbia Government International Bond
3.125% due 05/15/2027 4,434 5,628
EUR
South Africa Government International Bond
4.850% due 09/30/2029 8,200 8,155
USD
5.750% due 09/30/2049 5,200 4,704
Turkey Government International Bond
4.250% due 03/13/2025 34,200 31,290
4.625% due 03/31/2025 21,500 24,675
EUR
5.250% due 03/13/2030 29,000 25,339
USD
5.600% due 11/14/2024 24,900 23,983
5.625% due 03/30/2021 4,600 4,622
5.750% due 03/22/2024 2,000 1,950
6.350% due 08/10/2024 5,869 5,802
7.625% due 04/26/2029 43,400 43,851
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A/S
8.250% due 01/24/2024 3,000 3,050
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023 4,390 4,579
Venezuela Government International Bond (d)
6.000% due 12/09/2020 3,367 325
7.000% due 03/31/2038 1,883 182
7.650% due 04/21/2025 5,349 516
7.750% due 04/13/2022 1,200 116
8.250% due 10/13/2024 5,991 578
9.000% due 05/07/2023 3,161 305
9.250% due 09/15/2027 4,274 412
9.250% due 05/07/2028 6,512 628
11.750% due 10/21/2026 680 66
11.950% due 08/05/2031 6,000 579
ソブリン発行体合計 849,152
(取得原価 936,792千米ドル)
時価
証券数 (千米ドル)
普通株式 0.1%
Cairo Mezz PLC (g) 847,444 103
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (g) 5,292,182 4,731
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. (g) 10,169,333 3,401
iHeartMedia, Inc. Class A (g) 294,195 2,418
iHeartMedia, Inc. Class B (g) 3,948 29
Mcdermott International Ltd. (g) 246,680 419
National Bank of Greece S.A. (g) 102,570 108
Neiman Marcus Group Ltd. LLC 151,112 12,571
Westmoreland Mining Holdings LLC 8,912 67
普通株式合計 23,847
(取得原価 48,283千米ドル)
商業不動産証券 0.1%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Uniti Group, Inc. (g) 109,504 966
VICI Properties, Inc. (g) 760,482 17,453
商業不動産証券合計 18,419
(取得原価 6,268千米ドル)
ワラント 0.2%
iHeart Media, Inc.
12/31/2049 1,916,029 14,175
Sequa Corp.
12/31/2049 42,000 0
Stearns Holdings LLC
11/05/2039 111,865 0
Windstream Services LLC
03/24/2021 218,781 3,995
ワラント合計
18,170
(取得原価 41,207千米ドル)
優先証券 0.2%
Nationwide Building Society
10.250% 74,050 16,074
Sequa Corp.
12.000% 1,074 974
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (c) 28,040 4,061
21,109
優先証券合計
(取得原価 20,444千米ドル)
額面
(千通貨)
短期金融商品 0.8%
買戻契約 0.1%
8,900
短期ノート 0.0%
Pan American Energy LLC
33.604% due 02/26/2021 (i) 440
ARS
67,691
定期預金 0.4%
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.
(0.020%) due 11/02/2020 2,783 1,955
AUD
0.010% due 11/02/2020 4,668 4,668
USD
Bank of Nova Scotia
0.010% due 11/02/2020 99 74
CAD
0.010% due 11/02/2020 295 295
USD
BNP Paribas Bank
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 665 775
(0.020%) due 11/02/2020 AUD 91 64
額面 時価
(千通貨) (千米ドル)
0.010% due 11/02/2020 USD 4,895 4,895
3.400% due 11/02/2020 ZAR 6,593 406
Brown Brothers Harriman & Co.
(1.420%) due 11/02/2020 CHF 3 3
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 10 11
(0.650%) due 11/02/2020 DKK 2 0
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 578 6
(0.260%) due 11/02/2020 SEK 1 0
(0.100%) due 11/02/2020 NOK 2 0
(0.020%) due 11/02/2020 AUD 16 11
0.010% due 11/02/2020 CAD 4 3
0.010% due 11/02/2020 GBP 30 39
0.010% due 11/02/2020 USD 2 2
3.400% due 11/02/2020 ZAR 691 43
Citibank N.A.
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 6 7
0.010% due 11/02/2020 USD 2,549 2,549
Credit Suisse AG
(1.420%) due 11/02/2020 CHF 8 9
DBS Bank Ltd.
0.010% due 11/02/2020 USD 6,803 6,803
HSBC Bank PLC
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 321 374
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JPMorgan Chase Bank N.A.
0.010% due 11/02/2020 USD 5,102 5,102
MUFG Bank Ltd.
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 829,044 7,930
National Australia Bank Ltd.
(0.020%) due 11/02/2020 AUD 60 42
Royal Bank of Canada
0.010% due 11/02/2020 CAD 74 55
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 373 434
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 516 5
0.010% due 11/02/2020 USD 284 284
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.700%) due 11/02/2020 EUR 621 724
(0.270%) due 11/02/2020 JPY 139,376 1,333
0.010% due 11/02/2020 GBP 3,474 4,492
0.010% due 11/02/2020 USD 1,658 1,658
45,051
アルゼンチン短期国債 0.3%
(140.624%) due 12/04/2020 (h)(i) 1,556,976 11,788
ARS
0.767% due 04/17/2021 (h)(i) 99,134 737
29.978% due 11/30/2020 (i) 944,272 6,002
31.106% due 12/30/2020 (j) 4,114,008 25,812
34.392% due 01/29/2021 (i) 392,546 2,340
46,679
101,070
短期金融商品合計
(取得原価 103,586千米ドル)
有価証券投資合計(a) 131.6% 16,111,689
(取得原価 16,329,835千米ドル)
金融デリバティブ商品 0.1% 13,909
(取得原価またはプレミアム(純額) (28,133)千米ドル)
(3,878,516)
その他の資産および負債(純額) (31.7%)
12,247,082
純資産 100.0%
投資有価証券明細表に対する注記(単位:千米ドル*):
*額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
(a)2020年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国90.5%、英国12.3%、その他28.7%です。
(b)偶発転換社債です。
(c)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(d)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券です。
(f)インタレスト・オンリー証券(IO証券)です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分に分離
し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をIO証券と言います。
(g)発行時決済証券です。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
(j)利率は満期までの利回り(加重平均)です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 4,768,957,793円
Ⅱ 負債総額 16,231,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,752,725,862円
Ⅳ 発行済数量 4,624,544,575口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0277円
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 49,468,014円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 49,468,014円
Ⅳ 発行済数量 49,276,288口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0039円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年7月30日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年7月30日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年7月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,421,929,893,732
追加型公社債投資信託
834 15,898,581,758,577
追加型株式投資信託
29 61,675,044,716
単位型公社債投資信託
215 1,335,566,478,953
単位型株式投資信託
1,104 18,717,753,175,978
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
2.財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度(自2020年4月1日至
2021年3月31日)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 -
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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(単位:千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 -
為替差益 - 7,314
金銭の信託運用益 - 1,229,697
受取負担金 297,886 -
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 -
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 -
システム解約料 31,680 -
早期割増退職金 - 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 -
特別利益計 1,169,758 -
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業
会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
(2)適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年4月1日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引)を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第35期(2020 年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
32,932,013 32,932,013 -
(1)現金・預金
28,548,165 28,548,165 -
(2)金銭の信託
11,487,393 11,487,393 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 -
77,644,787 77,644,787 -
資産計
4,582,140 4,582,140 -
(1)未払手数料
4,582,140 4,582,140 -
負債計
第36期(2021年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
36,734,502 36,734,502 -
(1)現金・預金
25,670,526 25,670,526 -
(2)金銭の信託
16,804,456 16,804,456 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 -
(5)投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 -
85,026,130 85,026,130 -
資産計
6,889,193 6,889,193 -
(1)未払手数料
6,889,193 6,889,193 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第35期 第36期
区分
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(2020年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
32,932,013 - - -
(1)現金・預金
28,548,165 - - -
(2)金銭の信託
11,487,393 - - -
(3)未収委託者報酬
4,674,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
996 994 997 -
その他有価証券(投資信託)
第36期(2021年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
36,734,502 - - -
(1)現金・預金
25,670,526 - - -
(2)金銭の信託
16,804,456 - - -
(3)未収委託者報酬
5,814,654 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)投資有価証券
- 1,990 - -
その他有価証券(投資信託)
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期(2020年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期(2021年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
①株式
- - -
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額259,369千円)については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
1,298,377 1,169,758 -
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
996 - 3
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 - △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(千円)
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
(注)上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
割引率 0.09% 0.09%
予想昇給率 1.00%~4.42% 1.00%~3.76%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 -
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
- -
その他有価証券評価差額金
- -
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株式
会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合4
社」という)間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「MHFG」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*)普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(2)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(3)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(4)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
流動資産 -千円 -千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 -千円 -千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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(2)損益計算書項目
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益 -千円 -千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
(注)営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 及び 第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当はありません。
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 - - 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 - - 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
(1株当たり情報)
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
(自 2019年4月 1日 (自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
- -
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
(うち普通株式) (24,490株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2021年3月末日現在、247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名称 事業の内容
(単位:百万円)
日本において銀行業務を営んでおりま
36,839
株式会社十六銀行
す。
日本において銀行業務および信託業務
247,369
みずほ信託銀行株式会社
を営んでいます。
「金融商品取引法」に定める第一種金
125,167
みずほ証券株式会社
融商品取引業を営んでおります。
(注)資本金の額は2021年3月末日現在
(3)投資顧問会社
a.名称
ピムコジャパンリミテッド
b.資本金の額
2020年12月末日現在、1,341万米ドル
c.事業の内容
金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営ん
でいます。
2【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
(1)委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
(2)投資信託財産の計算
(3)その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
(1)募集・販売の取り扱い
(2)受益者に対する一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
(6)受益者に対する運用報告書の交付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(7)所得税および地方税の源泉徴収
(8)その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
あります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
ている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
(昭和26年法律第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
(2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第1「ファンドの状況」5「運
用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に約款の全文を掲載します。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年5月26日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の2020年4月1日から2021年3月
31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年1月8日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の201
9年11月26日から2020年11月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の2020年11月25日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2021年7月1日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬 印
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11
月号の2020年11月26日から2021年5月25日までの中間計算期間の中間財務諸表、す
なわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行っ
た。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の2021
年5月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(2020年11月2
6日から2021年5月25日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
る。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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