デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第39期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第39期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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ＤＷＳ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ＧｍｂＨ(E14834)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年９月29日
【計算期間】 第39期中（自 令和３年１月１日 至 令和３年６月30日）
【ファンド名】 デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス
(DWS Artificial Intelligence)
【発行者名】 デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
(DWS Investment GmbH)
【代表者の役職氏名】 法務部長 カタリーナ・ユスト
(Katharina Just)
法務部シニアマネージャー アントニア・セルキンスキ
(Antonia Selkinski)
ドイツ連邦共和国 60329 ヘッセン州、フランクフルト・アム・マイン
【本店の所在の場所】
マインツェル・ラントシュトラーセ11-17
（Mainzer Landstraße 11-17, Frankfurt am Main, Hessen,Germany 60329）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 石澤 芳朗
弁護士 大江 弘之
【代理人の住所又は所在地】 東京都港区赤坂２－11－７ ＡＴＴ新館11階
敬和綜合法律事務所
東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大江 弘之
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関3-2-6 東京倶楽部ビルディング8階
奥・片山・佐藤法律事務所
【電話番号】 03-6550-8127
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー（以下「ＤＷＳ」又は「管理会社」という）により管理運営さ
れているデーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス（以下「ファンド」という）の2021年８月31日現在の
運用状況は次のとおりである。
（１）【投資状況】
ファンドの資産別及び地域別投資状況は次のとおりである。
時価
投資比率
資産の種類 国名
（％）
千ユーロ
投資信託 ルクセンブルグ 428,879 99.84
現預金・その他投資資産（負債差引後） 672 0.16
合 計（純資産総額） 429,552
100.00
（邦 貨） (約55,709百万円)
（注）本書中に「ＥＵＲ」とあるのはすべてユーロを意味する。本邦通貨への換算は、2021年８月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝129.69円）による。特に記載がない限り、以下円金額表示はすべてこの換算率による。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年８月31日及び同日前１年以内の各月末におけるファンドの純資産総額及び１口当たり純資産価額は次のとお
りである。
純資産総額 １口当たりの純資産価額
百万ユーロ 百万円 ユーロ 円
36,151
2020年９月末 330.4 42,850 278.75
37,392
10月末 341.7 44,315 288.32
39,419
11月末 363.7 47,168 303.95
39,629
12月末 367.1 47,609 305.57
42,520
2021年１月末 397.8 51,591 327.86
43,613
２月末 412.0 53,432 336.29
42,077
３月末 398.6 51,694 324.44
43,859
４月末 416.7 54,042 338.18
42,348
５月末 402.6 52,213 326.53
45,782
６月末 433.3 56,195 353.01
45,184
７月末 427.4 55,430 348.40
45,952
８月末 429.6 55,715 354.32
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②【分配の推移】
2021年８月31日までの１年間に、ファンドが支払った分配金は１口当たり0.17ユーロである。
③【収益率の推移】
2021年８月31日までの１年間における収益率は22.60％である。
計算式は次のとおりである。
2021年８月末の１口当たり純資産価額＋2021年８月末前１年間に支払われた分配金の合計額
－2020年８月末の１口当たり純資産価額
× 100
2020年８月末の１口当たり純資産価額
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２【販売及び買戻しの実績】
2020年９月１日から2021年８月31日までの期間におけるファンドの販売及び買戻しの実績ならびに2021年８月31日
現在の発行済口数は次のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
200,090 168,942 1,212,315
（0） （280） （2,300）
（注）括弧内は日本国内における販売及び買戻しの実績ならびに発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．本書記載のファンドの邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、ドイツ連邦共和国における諸
法令及び一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類(以下「原文の中間財務書類」と
いう。)の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。ファンドの中間財務書類の日本における開示については、「中
間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」とい
う。)第76条第４項ただし書の規定が適用されている。
ファンドは、2020年５月25日付でUCITS適合フィーダーファンドへ変換されており、これによりファンドの会計年度末は
９月30日から12月31日に変更されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なもの
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年７月30日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物
売買相場の仲値、１ユーロ＝130.11円の為替レートが使用されている。なお、円未満又は百万円未満の金額は四捨五入さ
れている。
ｂ．原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第１条の３第７項に規定されている
外国監査法人等をいう。)から、「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第193条の２第１項第１号に規定されている監
査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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（１）【資産及び負債の状況】
デーヴェーエス・アーティフィシャル・インテリジェンス
純資産計算書 （2021年６月30日現在）
金額（ユーロ） 対純資産比率（％）
Ⅰ．資産
１．投資ファンド証券：
432,042,856.38 99.71
株式ファンド
投資ファンド証券合計
432,042,856.38 99.71
２．銀行預金 1,691,929.72 0.39
Ⅱ．負債
-440,243.78 -0.10
１．その他の負債
100.00
433,294,542.32
Ⅲ．純資産
(56,376 百万円)
比率の計算に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
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純資産明細表（2021年６月30日現在）
単位
対純資産
購入／増加 売却／減少
時価合計
又は
有価証券銘柄 残高 時価 比率
（EUR）
通貨
（％）
当期
（千）
投資ファンド証券 432,042,856.38 99.71
(56,213 百万円)
グループ内ファンド証券（管理会社が発行したファンド証券を含む） 432,042,856.38 99.71
(56,213 百万円)
DWS Invest Artificial Intelligence
EUR
株 2,992,401 63,598 144.3800 432,042,856.38 99.71
MFC (LU2154580323) (0.400%)
有価証券合計 432,042,856.38 99.71
(56,213 百万円)
銀行預金及び非証券マネー
1,691,929.72 0.39
マーケット商品
銀行預金 1,691,929.72 0.39
(220 百万円)
要求払預金（保管銀行）
ユーロ建預金 EUR 1,691,862.83 ％ 100 1,691,862.83 0.39
非EU/EEA通貨建預金
香港ドル HKD 1.12 ％ 100 0.12 0.00
米ドル USD 79.37 ％ 100 66.77 0.00
その他の負債 -440,243.78 -0.10
費用項目に係る負債 EUR -439,627.95 ％ 100 -439,627.95 -0.10
上記以外のその他の負債 EUR -615.83 ％ 100 -615.83 0.00
純資産 433,294,542.32 100.00
(56,376 百万円)
各通貨における
１口当たり純資産額及び発行済口数 単位又は通貨
１口当たり純資産額
１口当たり純資産額
クラスＮＤ EUR 353.01
(45,930 円)
発行済口数
クラスＮＤ 口 1,227,413.914口
比率の 計算 に際して四捨五入により僅少な差異が生じることがある。
為替レート（間接レート）
2021 年６月30日現在
香港ドル HKD 9.229000 ＝ EUR 1
米ドル USD 1.188700 ＝ EUR 1
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ＫＡＲＢＶ（ＫＡＧＢに基づく会計及び評価規則）第７条第９項に基づく補足情報
その他の情報
クラスＮＤの１口当たり純資産：353.01ユーロ
クラスＮＤの発行済口数：1,227,413.914口
資産の評価手続きに関する情報
保管銀行は、資産運用会社の協力のもとで評価を実施しなければならない。保管銀行は通常、外部情報を基礎として評価を実施する。
取引価格が入手できない場合には、外部価格サービス・プロバイダーとしてのステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエ
ムベーハー、ルクセンブルク支店（保管銀行）と運用会社との間で合意され、かつ、可能な限り市場パラメータに基づく評価モデルを使用し
て、価格が決定される（導出された市場価額）。この手続きは、継続的なモニタリング・プロセスの対象となる。第三者の価格情報の妥当性
は、その他の価格情報源、モデル計算又はその他の適切な手続きを通じて確認される。
本報告書（訳者注：原文の報告書）に報告されている投資で、導出された市場価額で評価されているものはない。
投資ファンド証券について、有価証券ポートフォリオで保有している投資ファンドに対して報告日現在で適用されている総報酬に対する管理
報酬の比率は、投資ポートフォリオ中に括弧で表示されている。プラス記号は、実績報酬も課される可能性があることを意味している。ファ
ンドは当報告期間中に他の投資ファンド（対象ファンド）の受益証券を保有していたため、個々の対象ファンドごとに追加の費用及び手数料
が発生した可能性がある。
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証券金融取引（ ＳＦＴ ）及び再使用の透明性に関する規則(ＥＵ)2015/2365及び改正規則(ＥＵ)648/2012に関する情報－
セクションＡに準拠した報告書
報告期間において、上記規則の対象となる証券金融取引はなかった。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ファンドの投資有価証券明細表については、「（１）資産及び負債の状況」を御参照下さい。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2021年８月31日現在のＤＷＳの払込資本金は1.15億ユーロ（14,914百万円）である。（授権株式数及び発行済株式総
数は該当なし。）
（２）【事業の内容及び営業の状況】
ＤＷＳは有価証券投資信託の管理運営を業務とする管理会社であり、2021年８月31日現在、ファンドを含めて契約
型、オープン・エンド型の403本の投資信託を管理している。
（2021年８月31日現在）
種類（基本的性格） ファンド数 純資産額の合計額（百万ユーロ）
１ キャッシュマネジメント 2 903.6
２ 株式運用型 52 69,169.7
３ 年金投資ファンド 70 23,820.6
４ マルチアセット運用 121 20,363.3
５ 系統的定量的投資 119 24,927.8
６ パッシブ運用型 37 9,841.4
７ オルタナティブ投資型 2 96.8
合計 403 149,123.1
（３）【その他】
本書提出前６ケ月以内に訴訟事件、その他重要事項に該当するものは発生していない。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ. 本書記載の管理会社の邦文の中間財務書類（以下「邦文の中間財務書類」という。）は、ドイツにおける諸法令及び一
般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類（以下「原文の中間財務書類」という。）
の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。管理会社の中間財務書類の日本における開示については、「中間財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第
76条第４項ただし書の規定が適用されている。
邦文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則に基づき、原文の中間財務書類中のユーロ表示の金額のうち主要なもの
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年７月30日の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信直物
売買相場の仲値、１ユーロ＝130.11円の為替レートが使用されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入されている。
ｂ. 原文の中間財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されて
いる外国監査法人等をいう。）から、「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されて
いる監査証明に相当すると認められる証明を受けていない。
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中間財務諸表
（１）【資産及び負債の状況】
デーヴェーエス・インベストメント・ゲーエムベーハー
2021年６月30日現在の状況
ドイツにおける諸法令に基づく報告
貸借対照表（無監査）
2021年６月30日現在
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円
流動資産 負債
817,189 106,324 324,548 42,227
売却可能有価証券 275,689 35,870 引当金 384,886 50,078
固定資産 4,241 552 劣後債 60,000 7,807
無形資産 2,237 291 資本 343,552 44,700
前払費用 13,630 1,773
0 0
純年金資産
1,112,986 144,811 1,112,986 144,811
資産合計 負債・資本合計
（２）【損益の状況】
損益計算書（無監査）
自 2021年１月１日 至 2021年６月30日
千ユーロ 百万円
会社からの受取配当金
78,579 10,224
金融投資評価損 19,381 2,522
利息収益 -1,207 -157
手数料収益 801,324 104,260
手数料費用 -377,773 -49,152
非利息費用 -194,954 -25,365
その他の費用及び収益 -8,240 -1,072
-278,348 -36,216
利益移転
法人所得税 0 0
純利益 0 0
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