アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズｐｌｃ－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズｐｌｃ－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年９月 30 日
【発行者名】 アルジェブリス UCITS ファンズ plc
（ Algebris UCITS Funds plc ）
【代表者の役職氏名】 取締役 カール・オサリバン
（ Director Carl O’Sullivan ）
【本店の所在の場所】 アイルランド、ダブリン２、サー・ジョン・ロジャーソンズ・キー
33 番
（ 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
弁護士 白 川 剛 士
弁護士 清 野 美 衣
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
（ Algebris UCITS Funds plc
- Algebris Financial Credit Fund ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
クラス W 米ドル投資証券
クラス Wd 米ドル投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
クラス W 米ドル投資証券： 15 億 9,510 万米ドル（約 1,737 億 5,424 万
円）
クラス Wd 米ドル投資証券： 11 億 9,870 万米ドル（約 1,305 億 7,439 万
円）
（注１）米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2021 年４月 30 日現在
の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
108.93 円）による。
（注２）上限見込額は、便宜上、クラス W米ドル投資証券の 2021 年３月末日現在の１
口当たり純資産価格（ 159.51 米ドル）およびクラス Wd 米ドル投資証券の
2021 年３月末日現在の１口当たり純資産価格（ 119.87 米ドル）にそれぞれ
1,000 万口を乗じて算出された金額である。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、 2021 年６月 30 日付をもって提出した有価証券届出書（ 2021 年８
月 10 日付有価証券届出書の訂正届出書により訂正済。以下「原届出書」といいます。）の関係情報を下表
のとおり新たな情報により訂正するため、また、原届出書に記載の情報を一部更新するため、本訂正届出
書を提出するものです。
なお、本訂正届出書のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂
正前の換算レートとは異なります。
２【訂正箇所および訂正事項】
（１）半期報告書に係る訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 追加
（１）主要な経営指標等の
第１ ファンドの状況 （１）主要な経営指標等の推移 または
推移
１ 外国投資法人の 更新
１ 外国投資法人の概況
概況
（５）外国投資法人の出資
（２）外国投資法人の出資総額 追加
総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
３ 投資リスク （３）投資リスク 追加
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用
追加
状況
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「未監査財政状態計算書」
「未監査包括利益計算書」
４ 外国投資法人の経理
第２ 財務ハイライト情報 追加
「未監査キャッシュ・
状況
フロー計算書」
「主要な会計方針」の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 更新
（１）名称、資本金の額及
（１）名称及び資本金の額 更新
び事業の内容
第４ 関係法人の状況
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
１ 資産運用会社の
３ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
概況
（５）事業の内容及び営業 （４）事業の内容及び営業の概
更新
の概況 況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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１ 外国投資法人の概況
アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド（以
下、 アルジェブリス UCITS ファンズ plc を「本投資法人」、アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジッ
ト・ファンドを「ファンド」または「サブ・ファンド」という。ただし、文脈により、アルジェブリス・
ファイナンシャル・クレジット・ファンドを含む本投資法人のサブ・ファンドを「サブ・ファンド」とい
うことがある。）の概況は以下のとおりである。
（注）ファンドはクラス W米ドル投資証券およびクラス Wd 米ドル投資証券以外の投資証券も発行している。クラス W米ドル投資証券お
よびクラス Wd 米ドル投資証券以外の投資証券は日本では募集されず、以下、「投資証券」というときは、上記のクラス W米ドル
投資証券およびクラス Wd 米ドル投資証券を指すものとする。ただし、文脈により、本投資法人の投資証券を「投資証券」とい
うことがある。
（１）主要な経営指標等の推移
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
2019 年６月末日に 2019 年 12 月末日に 2020 年６月末日に 2020 年 12 月末日に 2021 年６月末日に
終了する中間会計年度末 終了する中間会計年度末 終了する中間会計年度末
終了する会計年度末 終了する会計年度末
（１）
425,175,498 ユーロ 801,141,405 ユーロ 25,624,995 ユーロ 506,351,070 ユーロ 384,398,702 ユーロ
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
396,977,349 ユーロ 722,955,778 ユーロ － 7,801,051 ユーロ 399,776,046 ユーロ 308,624,698 ユーロ
経常損失金額
（ｃ）当期純利益金額また
338,624,080 ユーロ 610,275,490 ユーロ － 68,862,841 ユーロ 274,391,314 ユーロ 232,075,718 ユーロ
は当期純損失金額
（２）
4,499,612,686 ユーロ 5,154,812,712 ユーロ 5,415,702,866 ユーロ 6,721,316,438 ユーロ 8,597,145,055 ユーロ
（ｄ）出資総額
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
（ｅ）発行済投資口の
380,061.85 口 319,991.88 口 524,012.88 口 676,247.11 口 797,813.22 口
クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券
総口数
1,678,472.69 口 2,225,740.95 口
341,149.50 口 416,020.43 口 857,891.55 口
（ｆ）純資産額 4,499,612,686 ユーロ 5,154,812,712 ユーロ 5,415,702,866 ユーロ 6,721,316,438 ユーロ 8,597,145,055 ユーロ
（ｇ）資産総額 4,570,892,827 ユーロ 5,203,319,127 ユーロ 5,517,753,261 ユーロ 6,813,946,476 ユーロ 9,429,804,327 ユーロ
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
129.02 米ドル 138.78 米ドル 143.60 米ドル 156.97 米ドル 162.63 米ドル
（ｈ）１口当たり純資産額
クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券
109.92 米ドル 119.21 米ドル 120.81 米ドル
104.71 米ドル 111.27 米ドル
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
（ｉ）１口当たり当期
12.22 米ドル 21.98 米ドル 4.82 米ドル 18.19 米ドル 5.66 米ドル
純利益金額または
クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券
当期純損失金額
17.87 米ドル 13.86 米ドル 4.24 米ドル
10.05 米ドル 3.65 米ドル
（ｊ）分配総額 56,598,168 ユーロ 108,518,718 ユーロ 58,635,291 ユーロ 120,546,732 ユーロ 65,275,359 ユーロ
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
該当事項なし
（ｋ）１口当たり分配金額
クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券
クラス Wd 米ドル投資証券
5.7917 米ドル 4.5746 米ドル
2.6407 米ドル
3.1787 米ドル 2.3021 米ドル
（ｌ）自己資本比率 98.44 ％ 99.07 ％ 98.15 ％ 98.64 ％ 91.17 ％
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券
クラス W米ドル投資証券 クラス W米ドル投資証券
13.25 ％
11.30 ％
（ｍ）自己資本利益率 8.82 ％ 18.82 ％ 13.11 ％
（３）
クラス Wd 米ドル投資証券
クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券
18.27 ％ 12.61 ％
10.96 ％
8.40 ％ 12.99 ％
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。以下同じ。
（２）ファンドは変動資本を有する投資法人であり、純資産額を記載している。以下同じ。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
（４）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口の総口数、（ｈ）１口当たり純資産額、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載している。以下同じ。
（注）アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドは 2012 年９月３日に運用
を開始し、クラス W米ドル投資証券は 2015 年８月６日に運用が開始され、クラス Wd 米ドル投資証券は 2015 年７月 20 日に運用
が開始された。
（２）外国投資法人の出資総額
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2021 年６月末日現在の出資総額および発行済投資口の総口数は以下のとおりである。なお、発行可能
投資口総口数には制限がない。
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
出資総額
発行済投資口の総口数
（口）
ユーロ 百万円
クラス W 米ドル投資証券 797,813.22
2021 年６月末日現在 8,597,145,055 1,118,575
クラス Wd 米ドル投資証券 2,225,740.95
（注）米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、 2021 年７月 30 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
（１米ドル＝ 109.49 円および１ユーロ＝ 130.11 円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルおよびユーロの円換算表
示はすべてこれによるものとする。
（３）主要な投資主の状況
（アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
本投資法人の主要な株主に関する情報は、本投資法人に適用ある EU の一般データ保護規則に基づき開
示することができない。
（４）役員の状況
（ 2021 年７月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
オサリバン氏は、 2012 年 12 月までアーサー・
コックス法律事務所のパートナーであり、同事
務所で金融サービス法を専門とした。同氏は
1983 年に事務弁護士としての資格を有し、 1983
年から 1987 年までアイリッシュ・ディスティ
ラーズ・グループ・ピーエルシーで、また、
カール・オサリバン
1987 年から 1990 年までウォーターフォード・ウ
取締役 該当なし
（ Carl O ’ Sullivan ）
エッジウッド・ピーエルシーで法律顧問として
雇用されていた。同氏は、 1990 年にアーサー・
コックスに入所した。同氏はダブリン大学の法
律学学士号（優等試験合格）およびユニバーシ
ティ・カレッジ・ダブリンの経営学修士号を有
している。同氏は、様々な他のファンドの取締
役を務めている。
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ラザーニャ氏は、ロンドン・スクール・オブ・
エコノミクスの金融経済学の学位、ワシントン
D.C. のジョンズ・ホプキンス大学高等国際関係
大学院経済学の修士号およびローマ・ラ・サピ
エンツァ大学の政治学学位を取得した。同氏は
1992 年にそのキャリアをボローニャのノミスマ
で開始し、 1993 年にミラノの JP モルガンに移籍
した。同氏は議会補佐としてローマで２年間を
過ごし、その後、 1997 年にプライベート・バン
カーとしてメリルリンチに入社した。同氏は
2000 年５月にディレクターとしてロンドンのメ
リルリンチ・インベストメント・マネジャーズ
アレクサンダー・ラザー
に異動し、 2002 年に超富裕層チームの責任者と
ニャ
取締役 なった。同氏は 2003 年にメリルリンチを退社 該当なし
（ Alexander Lasagna ）
し、業務執行取締役およびプライベート・バン
クの国際チームのヘッドとしてシュローダーに
入社した。同氏はエグゼクティブおよび投資委
員会のメンバーであり、チームの投資戦略およ
び事業戦略を指示した。同氏は 2006 年にシュ
ローダーを退社してイタリアの独立系資産運用
業者である IN オルタナティブのパートナーとな
り、 2010 年 12 月に投資運用会社の事業開発およ
びインベスター・リレーションズのヘッドに任
命されるまで、運営を支援した。同氏は 2019 年
に投資運用会社の副最高経営責任者に任命さ
れ、以前は７年間最高執行責任者として従事し
ていた。
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キグリー氏は、 2010 年に退職するまで、金融
サービス分野の顧客に重点を置き、過去 30 年に
わたって会計事務所で数多くの上級職を務め
た。同氏は 1995 年から 2010 年までアセット・マ
ネジメント、銀行業および保険業を対象とする
アイルランドのアーンスト・アンド・ヤングに
おける金融サービス・グループのヘッドを務め
た。同氏の顧客の大部分はアセット・マネジメ
ントの顧客であり、同氏は E&Y グローバル・
ヘッジファンド委員会の創設メンバー（および
デスモンド・キグリー
取締役 元議長）であった。これに先立ち、同氏は 1988 該当なし
（ Desmond Quigley ）
年から 1994 年までアイルランドのアーンスト・
アンド・ヤングのマネージング・パートナーと
して２期を務めた。かかる期間において、同氏
はアーンスト・アンド・ヤング・インターナ
ショナル・カウンシルのメンバーでもあった。
これに先立ち、同氏は 1977 年にアイルランドの
アーンスト・アンド・ウィニーのパートナーと
して任命された。同氏は、アイルランド勅許会
計士であり、アイルランド勅許会計士協会の
フェローである。
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はアイルランド、ダブリン１、 IFSC 、ハーバーマスター・プレイ
ス１に所在する KPMG である。
（５）その他
ａ．定款の変更
通常定款は、アイルランド中央銀行の事前の承認がない場合は、変更することができない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
本投資法人は、アイルランド中央銀行要件に従って、サブ・ファンド（本項においては、アルジェ
ブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドを含む本投資法人のサブ・ファンドを意味す
る。）と他のサブ・ファンドを含む集中投資スキームの他のファンド（以下「譲受先ファンド」とい
う。）とを合併させることができ、また、かかる合併の際に、投資主に対し、サブ・ファンドにおけ
る持分について比例按分ベースで譲受先ファンドの投資証券を発行することを約因として、サブ・
ファンドの資産を譲受先ファンドに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想
される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
（ 2021 年６月末日現在）
投資比率
資産の種類 国・地域名 時価合計（ユーロ）
（％）
英国 1,846,880,994.42 19.59
債券
イタリア 1,521,870,706.88 16.14
スペイン 1,497,433,001.40 15.88
フランス 804,416,923.00 8.53
米国 468,596,018.31 4.97
スイス 374,878,380.00 3.98
オランダ 171,802,049.00 1.82
ドイツ 145,748,846.04 1.55
デンマーク 90,925,131.05 0.96
ルクセンブルグ 68,018,280.00 0.72
オーストリア 65,574,300.00 0.70
ガーンジー 36,320,259.00 0.39
フィンランド 28,638,873.19 0.30
アイルランド 15,621,562.00 0.17
小計 7,136,725,324.29 75.68
米国 16,655,732.30 0.18
株式
ルクセンブルグ 9,570,834.80 0.10
アイルランド 9,024,168.67 0.10
小計 35,250,735.77 0.37
スイス 86,424.95 0.00
オプション
小計 86,424.95 0.00
スイス － 469,395.21 － 0.00
差金決済取引
小計 － 469,395.21 － 0.00
英国 － 783,947.73 － 0.01
先物
イタリア － 2,168,981.73 － 0.02
ドイツ － 4,918,102.78 － 0.05
小計 － 7,871,032.24 － 0.08
ポートフォリオ合計 7,163,722,057.56 75.97
現金・その他資産（負債控除後） 2,266,082,269.15 24.03
資産総額 9,429,804,326.71 100.00
負債総額 832,659,271.76 8.83
8,597,145,054.95
合計（純資産総額） 91.17
（約 1,118,575 百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
2021 年６月末日までの１年間における各月末の資産総額および純資産の推移は以下のとおりであ
る。
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
１口当たり １口当たり
純資産価格 純資産価格
資産総額 純資産総額
（クラス W 米ドル （クラス Wd 米ドル
投資証券） 投資証券）
千ユーロ 百万円 千ユーロ 百万円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年７月末日 5,568,257 724,486 5,467,715 711,404 145.17 15,895 111.20 12,175
８月末日 5,774,000 751,255 5,699,477 741,559 149.07 16,322 114.19 12,503
９月末日 5,941,389 773,034 5,818,141 756,998 148.01 16,206 113.38 12,414
10 月末日 6,132,878 797,949 6,058,317 788,248 147.62 16,163 112.12 12,276
11 月末日 6,603,132 859,134 6,519,114 848,202 155.67 17,044 118.22 12,944
12 月末日 6,813,946 886,563 6,721,316 874,510 156.97 17,187 119.21 13,052
2021 年１月末日 6,696,114 871,231 6,639,790 863,903 157.15 17,206 118.11 12,932
２月末日 7,276,278 946,717 7,161,691 931,808 158.45 17,349 119.08 13,038
３月末日 7,664,830 997,271 7,546,424 981,865 159.51 17,465 119.87 13,125
４月末日 7,966,806 1,036,561 7,818,914 1,017,319 161.22 17,652 119.76 13,113
５月末日 8,319,148 1,082,404 8,209,368 1,068,121 161.50 17,683 119.96 13,134
６月末日 9,429,804 1,226,912 8,597,145 1,118,575 162.63 17,806 120.81 13,227
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドのクラス W 米ドル投資証券およびクラス
Wd 米ドル投資証券は、規制ある取引市場である、ユーロネクストのグローバル・エクスチェンジ・
マーケットに上場されている（ユーロネクストは、アイルランド証券取引所の取得を 2018 年３月 27 日
に完了したヨーロッパ全域における取引所運営者である。）。同取引所での実質的な取引実績はな
い。
② 分配の推移
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
1 口当たり分配金
計算期間
クラス W 米ドル投資証券 クラス Wd 米ドル投資証券
（米ドル） （米ドル）
2020 年７月１日～ 2021 年６月末日 該当事項なし 4.9132 （約 538 円）
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2021 年６月末日までの１年間における自己資本利益率（収益率）は以下のとおりである。
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファン
ド）
自己資本利益率（収益率）（％）
（クラス W 米ドル投資証券） （クラス Wd 米ドル投資証券）
13.25 12.99
（注）自己資本利益率（収益率）（％）＝（ａ－ｂ）／ｂ× 100
ａ＝ 2021 年６月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝ 2020 年６月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）投資リスク
① 本書提出日現在、 2021 年６月 30 日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１ ファンド
の状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたり営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象または状
況、その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、本書提出日現在、存在しない。
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３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
アルジェブリス・インベストメンツ（アイルランド）リミテッド（ Algebris Investments （ Ireland ）
Limited ）（「管理会社」）
資本金の額
管理会社の 2021 年６月末日現在の資本金は、 14,121,321 ユーロ（約 18 億 3,733 万円）である。
アルジェブリス（ UK ）リミテッド（ Algebris （ UK ） Limited ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
投資運用会社の 2021 年７月末日現在の払込済株式資本金は、 300,002 ユーロ（約 3,903 万円）である。
（２）大株主の状況
管理会社
（ 2021 年７月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
アルジェブリス・インベス ルクセンブルグ、 L － 2163 、モント 全発行済株式 100 ％
トメンツ（ルクセンブル レー通り 40 番
グ）エス・エイ・アール・
エル
投資運用会社
（ 2021 年７月末日現在）
所有株式数 比率
名称 住所
（株） （％）
アルジェブリス・インベスト ルクセンブルグ、 L － 2163 、モントレー 全発行済株式 100 ％
メンツ（ルクセンブルグ）エ 通り 40 番
ス・エイ・アール・エル
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（３）役員の状況
管理会社
（ 2021 年７月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
フェリム・ケオガ 業務執行取締 ケオガン氏は、 2019 年 11 月 25 日にアルジェブリ 該当なし
ン 役 ス・ダブリンに入社した公認投資信託ディレク
（ Phelim ターである。以前は、エルメス・ファンド・マネ
ジャーズ・アイルランドで投資部門のヘッド兼投
Keogan ）
資運用に係る被指定者（ PCF-39 ）を務めていた。
エルメスの前は、 2002 年から 2018 年までフィデリ
ティ・インターナショナル・リミテッドで勤務し
ており、投資および財務部門におけるグローバル
業務執行取締役に加え、複数のアイルランド企業
の非業務執行取締役を務めた。同氏は、管理会社
の業務執行取締役である。
ダヴィデ・セッラ 非業務執行非 セッラ氏は、非業務執行非独立取締役としての職 該当なし
（ Davide Serra ） 独立取締役 務に加え、アルジェブリス・グループの最高経営
責任者兼最高投資責任者を務めている。アルジェ
ブリス・グループを設立する前は、モルガン・ス
タンレーのマネージング・ディレクターを務め、
ヨーロッパの銀行調査チームを率い、グローバ
ル・バンク・チームのコーディネーターを務め
た。モルガン・スタンレーの前は、トップと評価
される UBS バンク・リサーチ・チームでシニア・ア
ナリストとして勤務した。同氏は、金融サービス
に関する世界有数の専門家の１人として認められ
ており、しばしば世界の中央銀行および規制当局
から政策問題について相談を受け、定期的に金融
改革に関する議論に貢献している。同氏はイタリ
アのボッコーニ大学の卒業生であり、 CEMS の修士
号を取得している。
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リサ・モーテンソ 取締役 モーテンソン氏は、スウェーデン国民であり、 該当なし
ン 2002 年からアイルランドに居住している。同氏
（ Lisa は、スウェーデンのストックホルム大学で経済学
を学び、経営者協会（ IOD ）の会社経営のサーティ
Martensson ）
フィケートおよびディプロマ（区別される。）を
保有している。リサ・モーテンソン氏は、アセッ
ト・マネジメント、証券サービスおよび投資信託
業界において 30 年以上の経験を有する。同氏は、
17 年間、販売、事業開発および顧客関係管理の分
野において、 HSBC セキュリティーズ・サービシズ
内の各種上級執行役員を歴任した。 2019 年に、取
締役会長兼クライアントエクスペリエンス部門の
グローバルヘッドを務めていた HSBC セキュリ
ティーズ・サービシズ（アイルランド） DAC を退社
した。 1998 年から 2001 年にかけては、ベルギー、
ブリュッセルのバンク・オブ・ニューヨークの顧
客サービス部門で勤務していた。それ以前は、ス
ウェーデンおよびルクセンブルグの SEB アセット・
マネジメントで 10 年間勤務していた。
アンナ・クロンプ 取締役 クロンプトン氏は、 2016 年にゼネラル・カウンセ 該当なし
トン ルとしてアルジェブリス・インベストメンツに入
（ Anna 社し、 2020 年２月にグループ最高執行責任者の役
割を担った。
Crompton ）
クロンプトン氏は、 2006 年にケンブリッジ大学の
法学の学位をもって卒業後、大手法律事務所のア
レン・アンド・オーヴェリー・エルエルピーに入
社しトレーニングを行い、 2009 年にコーポレート
部門の事務弁護士としての資格を有した。
当時、同氏は M ＆ A および ECM に注力し、バークレイ
ズ・キャピタルおよびロイズ・バンキング・グ
ループの２社へ出向した。
アルジェブリス・インベストメンツへ入社する前
は、 AIM 上場の独立系投資グループで、アセットマ
ネジメント、プリンシパル・ファイナンス、株式
資本市場業務を専門とするショア・キャピタルの
グループ副ゼネラル・カウンセルとして２年間勤
務していた。
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投資運用会社
（ 2021 年７月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ダヴィデ・セッラ 最高経営責任 ダヴィデ・セッラは、アルジェブリス（ UK ）リミ 該当なし
（ Davide Serra ） 者、最高情報 テッドの最高経営責任者、最高情報責任者および
責任者および 取締役である。
取締役 ダヴィデ氏は、金融サービスに関する世界有数の
専門家の１人として認められており、世界の中央
銀行および規制当局から政策問題について相談を
受け、定期的に金融改革に関する議論に貢献して
いる。さらに、ダヴィデ氏はイタリア共和国功労
勲章の１つであるコメンダートーレの称号を授与
されている。
ダヴィデ氏は、アルジェブリスを設立する前は、
モルガン・スタンレーのマネージング・ディレク
ターを務め、ヨーロッパの銀行調査チームを率
い、グローバル・バンク・チームのコーディネー
ターを務めた。ダヴィデ氏個人は、 1999 年から
2006 年の間、ヨーロッパの銀行のトップ・アナリ
ストとして評価された。モルガン・スタンレーの
前は、 1995 年から 2000 年の間、トップと評価され
る UBS バンク・リサーチ・チームでシニア・アナリ
ストとして勤務した。
アレクサンダー・ 副最高経営責 上記「１ 外国投資法人の概況、（４）役員の状 該当なし
ラザーニャ 任者および取 況」参照
（ Alexander 締役
Lasagna ）
（４）事業の内容及び営業の概況
管理会社
2021 年７月末日現在、管理会社は、以下のファンドの管理・運用を行っている。
本数
国別
種類 （サブ・ファンドを 純資産総額
（設立国）
含む。）
UCITS ／譲渡可能証券への集
アイルランド 7 約 109 億ユーロ
団投資事業
オルタナティブ投資ファン
ケイマン諸島 ド／ケイマン諸島籍有限責 2 約 65 百万ユーロ
任会社
オルタナティブ投資ファン
ド／変動資本を有する投資 1 約 258 百万ユーロ
会社
ルクセンブルグ
オルタナティブ投資ファン
3 約 18 億ユーロ
ド／パートナーシップ
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
投資運用会社
2021 年７月末日現在、投資運用会社は、以下のファンドの管理・運用を行っている。
名称 基本的性格 設定日 純資産総額
UCITS ／譲渡可能証券
１ アルジェブリス UCITS ファンズ plc 2012 年２月 17 日 109 億ユーロ
への集団投資事業
アルジェブリス（ルクセンブル オルタナティブ投資
２ グ）エスシーエー・シキャブ・エ ファンド／変動資本 2009 年 11 月 20 日 258 百万ユーロ
スアイエフ を有する投資会社
アルジェブリス・ロング・オン オルタナティブ投資
３ リー・グローバル・ファイナン ファンド／ケイマン 2011 年３月 30 日 65 百万ユーロ
シャルズ・マスター・ファンド 諸島籍有限責任会社
オルタナティブ投資
アルジェブリス・エヌピーエル・
４ ファンド／パート 2014 年 10 月 20 日 437 百万ユーロ
ファンド１
ナーシップ
オルタナティブ投資
アルジェブリス・エヌピーエル・
５ ファンド／パート 2016 年 12 月１日 12.5 億ユーロ
ファンド２
ナーシップ
オルタナティブ投資
アルジェブリス・エヌピーエル・
６ ファンド／パート 2019 年７月５日 159 百万ユーロ
ファンド３
ナーシップ
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、アイルランドにおける法令に準拠して作成された原文の中間
財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
第 76 条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 原文の中間財務書類は、アルジェブリス UCITS ファンズ plc およびすべてのサブ・ファンドにつき一
括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
クラス W 米ドル投資証券
クラス Wd 米ドル投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． 原文の中間財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2021 年７月 30 日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝ 130.11 円）で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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（１）資産及び負債の状況
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
未監査財政状態計算書
2021 年６月 30 日現在
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
注記 （ユーロ） （千円）
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 5
- 投資ファンド
－ －
- 譲渡性のある証券
7,171,976,059 933,145,805
- 金融デリバティブ商品
40,527,918 5,273,087
償却原価で測定される金融資産
現金および現金同等物 4 1,505,296,553 195,854,135
差入現金担保 25,909,984 3,371,148
ブローカーからの未収金 － －
投資主からの未収金 622,654,905 81,013,630
未収配当金 193,365 25,159
未収収益およびその他の未収金 63,245,542 8,228,877
資産合計 9,429,804,326 1,226,911,841
負債
損益を通じて公正価値で測定される金融負債 5
- 金融デリバティブ商品
80,151,688 10,428,536
償却原価で測定される金融負債
受領現金担保 － －
ブローカーへの未払金 63,000,000 8,196,930
投資主への未払金 618,378,013 80,457,163
未払成功報酬 6 63,610,025 8,276,300
未払投資運用報酬 6 6,213,027 808,377
未払監査報酬 6 54,006 7,027
未払管理事務代行報酬 6 143,558 18,678
未払保管受託銀行報酬 6 69,314 9,018
未払取締役報酬 6 7,403 963
投資証券発行前受金 571,367 74,341
未払費用およびその他の未払金 460,870 59,964
負債合計（買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属
する純資産を除く。） 832,659,271 108,337,298
買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産 8,597,145,055 1,118,574,543
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
未監査財政状態計算書
2020 年 12 月 31 日現在
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
注記 （ユーロ） （千円）
資産
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 5
- 投資ファンド
－ －
- 譲渡性のある証券
5,798,237,612 754,408,696
- 金融デリバティブ商品
25,635,651 3,335,455
償却原価で測定される金融資産
現金および現金同等物 4 888,522,492 115,605,661
差入現金担保 － －
ブローカーからの未収金 15,878 2,066
投資主からの未収金 47,669,297 6,202,252
未収配当金 － －
未収収益およびその他の未収金 53,865,546 7,008,446
資産合計 6,813,946,476 886,562,576
負債
損益を通じて公正価値で測定される金融負債 5
- 金融デリバティブ商品
30,995,240 4,032,791
償却原価で測定される金融負債
受領現金担保 14,052,265 1,828,340
ブローカーへの未払金 34,130 4,441
投資主への未払金 11,409,804 1,484,530
未払成功報酬 6 30,801,469 4,007,579
未払投資運用報酬 6 4,539,124 590,585
未払監査報酬 6 111,184 14,466
未払管理事務代行報酬 6 136,821 17,802
未払保管受託銀行報酬 6 142,805 18,580
未払取締役報酬 6 7,545 982
未払償還費用 － －
未払費用およびその他の未払金 399,651 51,999
負債合計（買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属
する純資産を除く。） 92,630,038 12,052,094
買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産 6,721,316,438 874,510,482
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アルジェブリス UCITS ファンズ plc
未監査包括利益計算書
2021 年１月１日から 2021 年６月 30 日までの期間
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
注記 （ユーロ） （千円）
投資収益
受取利息
- 損益を通じて公正価値で測定される金融資産
141,015,487 18,347,525
- 償却原価で測定される金融資産
40,079,229 5,214,708
配当金収益 573,056 74,560
その他の収益 13,702,863 1,782,880
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
および負債にかかる純利益／（損失） 189,124,162 24,606,945
為替換算にかかる純利益／（損失） (96,095) (12,503)
投資収益合計 384,398,702 50,014,115
運用費用
成功報酬 6 37,372,900 4,862,588
設立費用 － －
投資運用報酬 6 30,503,201 3,968,771
管理事務代行報酬 6 864,032 112,419
取締役報酬 6 24,674 3,210
配当金費用 － －
保管受託銀行報酬 6 828,606 107,810
監査報酬 83,830 10,907
その他の費用 6,096,761 793,250
運用費用合計 75,774,004 9,858,956
投資収益純額 308,624,698 40,155,159
財務費用
買戻可能参加型投資証券の保有者への分配 7 65,275,359 8,492,977
利息費用
- 損益を通じて公正価値で測定される金融負債
7,996,692 1,040,450
- 償却原価で測定される金融負債
2,602,488 338,610
財務費用合計 75,874,539 9,872,036
税引前利益 232,750,159 30,283,123
配当金にかかる源泉徴収税 171,917 22,368
利息にかかる源泉徴収税 502,524 65,383
運用による買戻可能参加型投資証券の保有者に
帰属する純資産の増加 232,075,718 30,195,372
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
未監査包括利益計算書
2020 年１月１日から 2020 年６月 30 日までの期間
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
注記 （ユーロ） （千円）
投資収益
受取利息
43,494
- 償却原価で測定される金融資産
5,659
419,000
配当金収益 54,516
15,000,141
その他の収益 1,951,668
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
および負債にかかる純（損）／益 8,977,151 1,168,017
為替換算にかかる実現純（損）／益 1,185,209 154,208
投資（損）／益合計 25,624,995 3,334,068
運用費用
9,374,084
成功報酬 6 1,219,662
設立費用 － －
投資運用報酬 6 20,822,060 2,709,158
1,002,840
管理事務代行報酬 6 130,480
取締役報酬 6 4,954 645
655,216
保管受託銀行報酬 6 85,250
監査報酬 6 98,593 12,828
取引費用 115,335 15,006
その他の費用 1,352,964 176,034
運用費用合計 33,426,046 4,349,063
投資（損）／益純額 (7,801,051) (1, 014 ,995)
財務費用
買戻可能参加型投資証券の保有者への分配 7 58,635,291 7,629,038
利息費用
- 損益を通じて公正価値で測定される金融負債
－ －
- 償却原価で測定される金融負債 2,056,205
267,533
財務費用合計 60,691,496 7,896,571
税引前（損）／益 (68,492,547) (8,911,565)
配当金にかかる源泉徴収税 125,700 16,355
利息にかかる源泉徴収税 244,594 31,824
運用による買戻可能参加型投資証券の保有者に
帰属する純資産の（減少）／増加 (68,862,841) (8,959,744)
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アルジェブリス UCITS ファンズ plc
買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の未監査変動計算書
2021 年１月１日から 2021 年６月 30 日までの期間
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
（ユーロ） （千円）
期首現在買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する
純資産 6,721,316,438 874,510,482
運用による買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する
純資産の増加 232,075,718 30,195,372
買戻可能参加型投資証券の発行による受取額 2,992,032,250 389,293,316
発行済買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額 (1,348,279,351) (175,424,626)
期末現在買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する
純資産 8,597,145,055 1,118,574,543
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の未監査変動計算書
2020 年１月１日から 2020 年６月 30 日までの期間
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
（ユーロ） （千円）
期首現在買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する
純資産 5,154,812,712 670,692,682
運用による買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する
純資産の（減少）／増加 (68,862,841) (8,959,744)
買戻可能参加型投資証券の発行による受取額 2,110,691,759 274,622,105
発行済買戻可能参加型投資証券の買戻しにかかる支払額 (1,780,938,764) (231,717,943)
期末現在買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する
純資産 5,415,702,866 704,637,100
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
未監査キャッシュ・フロー計算書
2021 年１月１日から 2021 年６月 30 日までの期間
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
（ユーロ） （千円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
配当金分配前の運用による買戻可能参加型投資証券の
保有者に帰属する純資産の増加 297,351,077 38,688,349
金融資産の購入および金融負債の決済 (1,299,828,367) (169,120,669)
金融資産および金融負債の売却受取金 212,460,011 27,643,172
実現および未実現（利益）／損失 (189,124,162) (24,606,945)
未収利息の（増加）／減少 (8,599,946) (1,118,939)
未収配当金の（増加）／減少 (193,365) (25,159)
その他の未収金の（増加）／減少 (780,050) (101,492)
その他の未払金の増加／（減少） 34,419,604 4,478,335
営業活動（に使用した）／から生じた現金純額 (954,295,198) (124,163,348)
財務活動によるキャッシュ・フロー
投資証券発行受取額 2,417,618,009 314,556,279
投資証券買戻支払額 (741,311,142) (96,451,993)
買戻可能参加型投資証券の保有者への分配 (65,275,359) (8,492,977)
財務活動から生じた／（に使用した）現金純額 1,611,031,508 209,611,310
現金および現金等価物の純増加／（減少）額 656,736,310 85,447,961
期首現在現金および現金同等物 874,470,227 113,777,321
期末現在現金および現金同等物 1,531,206,537 199,225,283
キャッシュ・フロー情報の補足開示
受取利息 172,494,770 22,443,295
支払利息 (232,075,718) (30,195,372)
受取配当金 205,381 26,722
支払配当金 － －
添付の注記は当財務書類の一部である。
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アルジェブリス UCITS ファンズ plc
未監査キャッシュ・フロー計算書
2020 年１月１日から 2020 年６月 30 日までの期間
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
（ユーロ） （千円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
配当金分配前の運用による買戻可能参加型投資証券の
保有者に帰属する純資産の（減少）／増加 (10,227,550) (1,330,707)
金融資産の購入および金融負債の決済 (1,243,854,359) (161,837,891)
金融資産および金融負債の売却受取金 577,538,710 75,143,562
実現および未実現利益／（損失） 170,254,675 22,151,836
(4,906,278)
未収利息の（増加）／減少 (638,356)
未収配当金の減少／（増加） 1,840 239
その他の未収金の（増加）／減少 (377) (49)
その他の未払金の増加／（減少） 29,677,319 3,861,316
営業活動（に使用した）／から生じた現金純額 (481,516,020) (62,650,049)
財務活動によるキャッシュ・フロー
2,059,025,777
投資証券発行受取額 267,899,844
投資証券買戻支払額 (1,780,819,143) (231,702,379)
買戻可能参加型投資証券の保有者への分配 (58,635,291) (7,629,038)
財務活動から生じた／（に使用した）現金純額 219,571,343 28,568,427
(261,944,677)
現金および現金等価物の純（減少）／増加額 (34,081,622)
期首現在現金および現金同等物 802,325,786 104,390,608
期末現在現金および現金同等物 540,381,109 70,308,986
キャッシュ・フロー情報の補足開示
受取利息 131,948,893 17,167,870
(2,056,205)
支払利息 (267,533)
受取配当金 420,840 54,755
支払配当金 (58,635,291) (7,629,038)
添付の注記は当財務書類の一部である。
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未監査財務書類に対する注記
2021 年１月１日から 2021 年６月 30 日までの期間
１．概要
アルジェブリス UCITS ファンズ plc （以下「本投資法人」という。）は、 2014 年会社法に基づくサブ・ファン
ドと 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集団投資事
業） 2019 年規則（以下「アイルランド中央銀行 UCITS 規則」という。）との間で、分別された債務を有する変
動資本オープン・エンド型アンブレラ投資法人として、登録番号 509801 で 2012 年２月 17 日に設立され、 2012
年８月９日付でアイルランドの中央銀行（以下「中央銀行」という。）により承認された。本投資法人は、
アイルランドの法律に準拠して、サブ・ファンド（以下「サブ・ファンド」という。）間で分別された債務
を有するアンブレラ・ファンドとして設立された。そのため、各サブ・ファンドの資産は、本投資法人のそ
の他のサブ・ファンドの負債に晒されない。本投資法人の各サブ・ファンドは、その収益性の水準にかかわ
らず、その手数料および費用を支払う責任を負う。上記にかかわらず、他の法域の管轄裁判所から本投資法
人に対して訴訟が提起される場合には、サブ・ファンドの負債分離の特性が必ず存続するとの保証はない。
中央銀行の事前承認を得て、追加のサブ・ファンドを設立することができる。
2021 年６月 30 日終了期間現在、本投資法人のサブ・ファンドは以下のとおりである。
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
Algebris Financial Income Fund
Algebris Allocation Fund （ 2021 年５月 17 日付で最終買戻しが行われた。）
Algebris Financial Equity Fund
Algebris Global Credit Opportunities Fund
Algebris Core Italy Fund
Algebris Quant Arbitrage Fund （ 2020 年５月５日付で最終買戻しが行われた。）
Algebris IG Financial Credit Fund
Algebris Core Italy Fund を除く各サブ・ファンドについて、アルジェブリス・インベストメンツ（アイル
ランド）リミテッド（以下「管理会社」という。）は、サブ・ファンドの投資目的および投資方針に従い、
サブ・ファンドの資産および投資対象を管理するためにアルジェブリス（ UK ）リミテッド（以下「投資運用
会社」という。）を投資運用会社に任命した。管理会社および投資運用会社は、サブ・ファンドの資産から
支払われる年間の運用報酬および成功報酬（注記６を参照のこと）を受領する権利を有するものとする。
2021 年６月１日付で、管理会社は、 HSBC セキュリティーズ・サービシズ（アイルランド） DAC の代わりに BNP
パリバ・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代
行会社」という。）を本投資法人の管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社に任命し、 BNP パリ
バ・セキュリティーズ・サービシズ、ダブリン支店（以下「保管受託銀行」という。）は、本投資法人の保
管受託銀行として HSBC コンチネンタル・ヨーロッパに取って代わった。
２．主要な会計方針
（ａ）作成の基礎
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本投資法人の要約財務書類は、 IAS 第 34 号「中間財務報告」ならびに 2014 年アイルランド会社法（改訂済）、
2011 年欧州共同体（譲渡可能証券への集団投資事業）規則（改訂済）（以下「アイルランド UCITS 規則」とい
う。） および 2013 年アイルランド中央銀行（監督および執行）法（第 48 条第１項）（譲渡可能証券への集団
投資事業） 2019 年規則（以下「アイルランド中央銀行 UCITS 規則」という。）で構成されるアイルランドの制
定法に準拠して作成されている。
本要約中間財務書類は、完全な年次財務書類で要求されるすべての情報および開示が記載されておらず、国
際財務報告基準 ( 以下「 IFRS 」という。 ) に準拠して作成されている 2020 年 12 月 31 日に終了した会計年度の本
投資法人の財務書類と併せて読まれるべきである。
本要約財務書類において本投資法人が適用する会計方針および計算方法は、 2019 年 12 月 31 日現在および 2020
年 12 月 31 日終了年度の本投資法人の年次財務書類において適用された会計方針および計算方法と同一であ
る。
（ｂ）損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債
デリバティブ金融商品
先渡為替契約
先渡為替契約は、当該契約がなされた時点で決定された価格において、将来日時点での特定の通貨を購入ま
たは売却する義務を伴う。先渡為替契約は、同等の規模および満期を持つ、評価日時点で締結された新規の
先渡為替契約の先物相場を参照して評価される。未決済の先渡為替契約にかかる未実現損益は、約定利率と
先物相場の差額として計算され、財政状態計算書および包括利益計算書で認識される。先渡為替契約の実現
損益および未実現損益の変動は、包括利益計算書で認識される。先渡為替契約が、本投資法人の測定通貨以
外の通貨で発行された特定のクラスの通貨の為替リスクをヘッジするために購入された場合には、当該先渡
為替契約にかかるすべての損益は、当該クラスに配分される。
差金決済取引
差金決済取引は、本投資法人と第三者との間の契約であり、本投資法人が実際に証券を購入することなく、
特定の証券の価格変動に対するエクスポージャーを得ることを認めている。契約価額の変動は、未実現損益
として計上され、本投資法人は当該契約が終了した時点で実現損益を認識する。差金決済取引にかかる実現
損益および未実現損益は、包括利益計算書で認識される。各評価時点において、差金決済取引の契約価格と
原株式の市場価格との差額は、差金決済取引の公正価値（未実現損益）として計上される。差金決済取引が
終了した場合、差金決済取引の契約価格と市場価格との差額は、包括利益計算書で実現公正価値損益として
計上される。
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先物
先物とは、特定の将来日に、特定の価格または利回りで、売主が特定の商品の受渡しを行うことに合意した
商品の繰延受渡しの契約である。先物にかかる損益は、市場の変動に基づいてサブ・ファンドに計上され、
保有する契約の決済条件によって、実現もしくは未実現損益またはその他の収益として計上される。
先物は、関連評価日の決済価格に基づいて公正価値で評価される。
オプション
オプションは、特定の日（満期日という。）に事前に決定された価格（行使価格という。）で資産を売買す
る権利（ただし義務ではない）を投資者に付与する金融契約である。オプションは、関連する取引相手方が
提供する関連評価日の終値に基づいて公正価値で評価される。
行使された売建コール・オプションのプレミアムは、実現損益を決定する際に、原証券または外国通貨の売
却による収入に加算される。行使された売建プット・オプションのプレミアムは、購入した証券または外国
通貨の費用から差し引かれる。行使されずに満期を迎えた売建オプションから受け取るプレミアムは、実現
利益として扱われる。未決済ポジションについては、未実現損益は包括利益計算書で認識される。
スワップ
一般的に、スワップ契約とは、二当事者が、原資産の特定の想定元本に対して、特定の価格または利率の変
動に基づくか、または参考にして計算された、指定されたインターバルでの一連のキャッシュ・フローを交
換する義務を負う契約である。支払いフローは、通常、互いに相殺され、その差額は一方の当事者によって
他方の当事者に対して支払われる。エクイティ・スワップは、原証券に基づいて評価される。 OTC スワップ
は、外部業者であるマークイットによって公正価値で評価される。
レポ契約
ファンドが、金融資産を売却し、同一または類似の資産を将来の日付に決定された価格で買い戻す契約を同
時に締結した場合（売却およびレポ契約）、取決めは借入金として計上され、売却およびレポ契約に基づく
未払金として財政状態計算書に認識され、原資産は、 FVTPL で測定される差入れられた金融資産としてファン
ドの財政状態計算書に再分類される。
レポ契約とは、ファンドが金融資産を売却し、担保として現金と引き換えに特定の投資を貸し付ける契約を
取引相手方と締結することである。本投資法人は、レポ契約を公正価値で評価している。
エクイティー・ワラント
ワラントは、財政状態計算書で公正価値で資産または負債として計上される。管理事務代行会社が決定した
公正価値は、一または複数の信頼できる価格ベンダーからのデータフィードによって提供された相場市場価
格である。公正価値の変動がある場合、その変動は包括利益計算書で未実現損益として計上される。ワラン
トにかかる実現損益は、包括利益計算書に表示される。ワラントの満了に伴い、以前に財政状態計算書で認
識されていた金額は、実現損益として包括利益計算書で認識される。
すべてのデリバティブ契約にかかる実現損益および未実現損益は、包括利益計算書で認識される。
（ｃ）ブローカーからの未収金／ブローカーへの未払金
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ブローカーからの未収金／ブローカーへの未払金額は、契約済みであるが年度末までに引き渡されていない
証券の買入債務および売却債権を表す。
（ｄ）投資主からの未収金／投資主への未払金
投資主からの未収金／投資主への未払金額は、契約済みであるが年度末までに引き渡されていない投資証券
の買入債務および売却債権を表す。
（ｅ）持ち合いの控除
本投資法人のサブ・ファンドである Algebris Allocation Fund は、同様に本投資法人のサブ・ファンドであ
るアルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド、 Algebris Financial Income Fund 、
Algebris Financial Equity Fund 、 Algebris Global Credit Opportunities Fund 、 Algebris Core Italy
Fund および Algebris IG Financial Credit Fund のクラス M 累積投資証券に投資を保有した。
本投資法人のサブ・ファンドである Algebris IG Financial Credit Fund は、同様に本投資法人のサブ・ファ
ンドであるアルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドのクラス M 累積投資証券に投資を保有
する。
本投資法人の純資産および損益を決定する目的で、これらの持ち合いは、合計金額が本投資法人全体として
の外部の資産および負債のみを反映するように控除されている。
本投資法人の損益および純資産の合計を確定するための本控除は、個別のサブ・ファンドの損益および純資
産に影響を及ぼさない。
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３．損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債
アルジェブリス・
ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
2021 年６月 30 日
ユーロ
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
投資ファンド －
譲渡性のある証券
＊
35,250,735
－ 株式
－ 確定利付証券 7,136,725,324
金融デリバティブ
－ 差金決済取引
－
－ エクイティ・ワラント
－
－ 先渡為替契約 40,441,493
－ オプション 86,425
－ その他スワップ －
7,212,503,977
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計
損益を通じて公正価値で測定される金融負債
金融デリバティブ
－ 差金決済取引 (469,395)
－ 先渡為替契約 (71,811,261)
－ 先物 (7,871,032)
－ オプション
－
－ その他スワップ －
(80,151,688)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計
＊上記の表の株式は、アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドが保有するすべての証券
にかかる優先株式および Algebris Financial Income Fund が保有する一部の証券に関するものである。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
アルジェブリス・
ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
2020 年 12 月 31 日
ユーロ
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
投資ファンド －
譲渡性のある証券
＊
15,988,698
－ 株式
－ 確定利付証券 5,782,248,914
金融デリバティブ
－ 差金決済取引 －
－ エクイティ・ワラント －
－ 先渡為替契約 25,635,651
－ オプション －
－ スワップ －
5,823,873,263
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計
損益を通じて公正価値で測定される金融負債
金融デリバティブ
－ 差金決済取引
－
－ 先渡為替契約 (26,509,664)
－ 先物 (4,485,576)
－ オプション
－
－ スワップ －
(30,995,240)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計
＊上記の表の株式は、アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドが保有するすべての証券
にかかる優先株式および Algebris Financial Income Fund が保有する一部の証券に関するものである。
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４．現金および現金同等物
異なるブローカーによって保有される現金および現金同等物の内訳は、以下のとおりである。
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
HSBC バンク・ メリル・ ソシエテ・ 合計
ピーエルシー BNP パリバ リンチ ジェネラル 2021 年６月 30 日
外貨相当額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
現金
－ 現地通貨で保有される現金 18,927,290 814,010,384 19,717,371 639,999,968 1,492,655,013
－ 外貨で保有される現金
（取得原価： 6,838,066 ユーロ） 3,063,639 英ポンド (4) 3,574,011 － － 3,574,007
－ 外貨で保有される現金
（取得原価： (1,851,189) ユーロ） 10,726,546 米ドル 4 9,046,971 － － 9,046,975
－ 外貨で保有される現金
（取得原価： 252,177 ユーロ） (1,631 日本円 ) － (12) － － (12)
－ 外貨で保有される現金
（取得原価：（ 340,137 ）ユーロ） 22,787 スイスフラン － 20,785 － － 20,785
－ 外貨で保有される現金
(329 シンガポール・
（取得原価： 132,392 ユーロ） ドル ) (1) (205) － － (206)
－ 外貨で保有される現金
（取得原価： 249,055 ユーロ） － － － － － －
－ 外貨で保有される現金
－ (9) － － (9)
（取得原価： 130,379 ユーロ） (15 豪ドル )
18,927,289 826,651,925 19,717,371 639,999,968 1,505,296,553
合計
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
HSBC バンク・ 合計
ピーエルシー BNP パリバ メリル・リンチ 2020 年 12 月 31 日
外貨相当額 ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
現金
－ 現地通貨で保有される現金
499,185,919 366,857,232 15,867,428 881,910,579
－ 外貨で保有される現金
（取得原価： 659,791 ユーロ） 594,259 英ポンド 665,141 － － 665,141
－ 外貨で保有される現金
（取得原価： 5,982,586 ユーロ） 7,343,565 米ドル 6,012,016 － (92) 6,011,924
－ 外貨で保有される現金
（取得原価：０ユーロ） (45 日本円 ) － － － －
－ 外貨で保有される現金
（取得原価：（ 64,952 ）ユーロ） (70,238 スイスフラン ) (64,952) － － (64,952)
－ 外貨で保有される現金
（取得原価：（ 200 ）ユーロ） (325 シンガポール・ドル ) (201) － － (201)
－ 外貨で保有される現金
1 － － 1
（取得原価：１ユーロ） 12 香港ドル
505,797,924 366,857,232 15,867,336 888,522,492
合計
５．公正価値測定
IFRS 第 13 号は、公正価値の測定に使用される評価技法へのインプットに優先順位を付ける公正価値ヒエラル
キーを設定している。ヒエラルキーは、同一の資産または負債の活発な市場における未調整の相場価格（レ
ベル１測定）を最優先とし、また観察不可能なインプット（レベル３測定）を最下位とする。公正価値ヒエ
ラルキーの３つのレベルは、以下の表に記載される。
レベル１ 測定日現在、活発な市場において本投資法人がアクセス可能な同一の資産または負債に対する未
調整の相場価格を反映したインプット。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
レベル２ 活発とはみなされない市場におけるインプットを含む、資産または負債について直接的または間
接的に観察可能な相場価格以外のインプット。
レベル３ 観察不可能なインプット。
インプットは様々な評価技法の適用に際して用いられるものであり、リスクに関する仮定を含め、評価を決
定するにあたり市場参加者が用いる仮定を広く示している。インプットには、価格情報、ボラティリティー
統計、特定および広範な信用データ、流動性統計ならびにその他の要因が含まれる場合がある。金融商品の
公正価値ヒエラルキー内のレベルは、公正価値測定にとって重要なインプットのうち、最も低いレベルに基
づいている。しかしながら、何が「観察可能」と構成されるかの決定には、取締役による重要な判断が必要
となる。取締役は、観察可能なデータは、入手が容易で、定期的に配布または更新され、信頼性があり検証
可能であり、専有的ではない市場データで、関連市場に積極的に関与する独立した情報源から提供されたも
のであると考えている。ヒエラルキー内での金融商品の分類は、当該金融商品の価格の透明性に基づくもの
であり、必ずしも取締役が認識する当該金融商品のリスクに対応するものではない。
以下の表は、 2021 年６月 30 日現在、評価ヒエラルキー内の科目別およびレベル別に、財政状態計算書に計上
されている金融商品を表示したものである。
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
損益を通じて公正価値で
測定される金融資産
－ 株式 35,250,735 35,250,735
－ －
－ 確定利付証券 7,136,725,324 7,136,725,324
－ －
－ 先渡為替契約 40,441,493 40,441,493
－ －
－ オプション 86,425 － － 86,425
損益を通じて公正価値で
35,337,160 7,177,166,817 － 7,212,503,977
測定される金融資産合計
損益を通じて公正価値で
測定される金融負債
－差金決済取引 － (469,395) － (469,395)
－ 先渡為替契約 (71,811,261) (71,811,261)
－ －
(7,871,032) － － (7,871,032)
－ 先物
損益を通じて公正価値で
(7,871,032) (72,280,656) － (80,151,688)
測定される金融負債合計
当期中、レベル１とレベル２の間の振替はなかった。当期中、レベル３に該当する投資は２件保有され、評
価額はなかった。
以下の表は、 2020 年 12 月 31 日現在、評価ヒエラルキー内の科目別およびレベル別に、財政状態計算書に計上
されている金融商品を表示したものである。
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
レベル１ レベル２ レベル３ 合計
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
損益を通じて公正価値で
測定される金融資産
－ 株式 15,988,698 15,988,698
－ －
－ 確定利付証券 5,681,215,661 5,782,248,914
101,033,253 －
－ 先渡為替契約 － 25,635,651 － 25,635,651
損益を通じて公正価値で
101,033,253 5,722,840,010 － 5,823,873,263
測定される金融資産合計
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損益を通じて公正価値で
測定される金融負債
－ 先渡為替契約 (26,509,664)
－ (26,509,664) －
(4,485,576) － － (4,485,576)
－ 先物
損益を通じて公正価値で
(4,485,576) (26,509,664) － (30,995,240)
測定される金融負債合計
当期中、レベル１とレベル２の間の振替はなかった。当期中、レベル３に該当する投資は２件保有され、評
価額はなかった。
投資
その価値が活発な市場における相場価格に基づいている投資は、レベル１に分類される。これらには、価値
の高い活発な上場株式や債券が含まれる。取締役は、本投資法人が大きなポジションを保有しており、売却
が相場価格に合理的な影響を与える可能性がある場合であっても、当該金融商品の相場価格を調整しない。
活発とはみなされない市場で取引されているが、相場市場価格、ディーラーの気配値または観察可能なイン
プットに裏付けられた、それに代わる価格設定ソースに基づいて評価される市場で取引されている投資は、
レベル２に分類される。
レベル３に分類される投資は、頻繁に取引されていないか、全く取引されていないため、著しく観察不可能
なインプットしか有していない。期末現在、レベル３の投資は保有されていない（ 2020 年 12 月 31 日： 356,400
ユーロ）。
レポ契約
レポ契約とは、本投資法人が担保として現金と引き換えに特定の投資を貸し付ける契約を取引相手方と締結
することである。本投資法人は、レポ契約を公正価値で評価している。レポ契約は、レベル２に分類され
る。
デリバティブ商品
デリバティブ商品は、取引所取引または店頭（以下「 OTC 」という。）での相対取引が可能である。先物契約
および上場オプション契約等の上場デリバティブは、活発に取引されているとみなされるか否かに応じて、
通常、公正価値ヒエラルキー内のレベル１またはレベル２に分類される。先渡為替契約および株式スワップ
等の OTC デリバティブには、一般的に市場データによって裏付けられたインプットがあるため、レベル２に分
類される。
現金および現金同等物、ブローカーへの未払金／ブローカーからの未収金、投資主への未払金／投資主から
の未収金ならびに短期未収金および未払金等の金融商品については、それらの帳簿価額が公正価値の合理的
な近似値であるため、本投資法人は、それらの公正価値を開示していない。
サブ・ファンドは、アイルランド中央銀行が定める要件に従い、投資、効率的なポートフォリオ運用および
ヘッジ ( 例 : 通貨リスク管理 ) 目的のための金融デリバティブ商品 ( 以下「 FDI 」という。 ) を締結することがで
きる。サブ・ファンドは、また、組み込まれたレバレッジまたはデリバティブ部分を有する転換証券、偶発
転換社債および上場投資証券 ( 以下「 ETN 」という。 ) にも投資することができる。サブ・ファンドは、 FDI の
利用を通じて、ロングポジションとショートポジションの両方を統合して取る。これらには、スワップ、
プット・オプション、コール・オプション、先物および先渡為替契約が含まれる。効率的なポートフォリオ
管理手法には、差金決済取引、先物契約、先渡為替契約、クレジット・デフォルト・スワップ、エクイ
ティー・ワラント、金利スワップおよびオプション契約が含まれる。オプション契約は、カバーされない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
金融デリバティブ商品の使用に伴うリスクについては、 2020 年 12 月 31 日に終了した年度の監査済年次財務書
類に記載されている。これらの効率的なポートフォリオ管理手法に関連する（損）益は、以下のとおりであ
る。
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
2021 年６月 30 日
ユーロ
金融デリバティブ
824,633
- 差金決済取引
-
- エクイティー・ワラント
(74,073,078)
- 先渡為替契約
18,639,160
- 先物
(4,674,610)
- オプション
751,947
- スワップ
(58,531,948)
アルジェブリス・ファイナンシャル・
クレジット・ファンド
2020 年６月 30 日
ユーロ
金融デリバティブ
- 差金決済取引 -
- エクイティー・ワラント -
- 先渡為替契約 20,876,831
- 先物 (20,768,163)
- オプション 238,534,691
-
- スワップ
238,643,359
６．報酬および費用
投資運用報酬
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドについて、管理会社および投資運用会社は、ク
ラス W 投資証券の純資産価額の年率 1.50 ％に等しい全体的な投資運用報酬（以下「運用報酬」または「管理報
酬」という場合がある。）をサブ・ファンドから受け取る権利を有するものとする。
運用報酬は、（ⅰ）毎日計算され発生するものとし、（ⅱ）その日の運用報酬および発生した成功報酬を控
除する前の関連する投資証券の純資産価額を参照して計算される。運用報酬は通常、関連する月末から 14 日
以内に後払いで支払われる。
さらに、管理会社および投資運用会社は、合理的に証明された立替費用の払戻しを受ける権利を有するもの
とする。各サブ・ファンドは、当該立替費用の按分額を負担するものとする。 2021 年６月 30 日に終了した会
計期間の投資運用報酬は 38,925,965 ユーロ（ 2020 年６月 30 日： 26,598,375 ユーロ）で、そのうち 7,991,515
ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 5,756,948 ユーロ）が期末現在未払いであった。
成功報酬
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
クラス M 、クラス XXL 、クラス W およびクラス Z の投資証券に関しては、成功報酬は支払われないものとする。
2021 年６月 30 日に終了した会計期間の成功報酬は 37,372,900 ユーロ（ 2020 年６月 30 日： 9,374,084 ユーロ）
で、そのうち 63,610,025 ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 30,801,469 ユーロ）が期末現在未払いであった。
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管理事務代行会社の報酬
現管理事務代行会社（ BNP パリバ）は、 10 サブ・ファンドを上限とする本投資法人の管理事務代行業務および
保管業務に対し最低年間報酬を 600,000 ユーロとし、サブ・ファンドの純資産価額の最初の 200 百万ユーロに
ついては年率 0.035 ％、サブ・ファンドの純資産価額の 200 百万ユーロから 500 百万ユーロについては年率
0.03 ％、およびサブ・ファンドの純資産価額の 500 百万ユーロ超については年率 0.02 ％を上限として、毎日発
生し毎日計算され、毎月後払いで支払われる報酬を各サブ・ファンドの資産から受け取る権利を得るものと
する。管理事務代行会社は、 1,000 ユーロ（サブ・ファンドごとに）の年次財務諸表作成費用および 750 ユー
ロ（サブ・ファンドごとに）の未監査財務諸表作成報酬を受領するものとする。サブ・ファンドごとに 1,000
ユーロの年次報告報酬を受領するものとする。
さらに、本投資法人は、本投資法人の監査済財務諸表作成のために 5,000 ユーロ（セット当たり）および本投
資法人の未監査財務諸表作成のために 3,000 ユーロ（セット当たり）の現管理事務代行会社の財務諸表作成報
酬を各サブ・ファンドの資産から支払うものとする。さらに、管理事務代行会社は、合理的に証明された立
替費用、取引および口座手数料の払戻しを受ける権利を有するものとする。
旧管理事務代行会社（ HSBC ）は、サブ・ファンドの純資産価額の最初の 250 百万ユーロについては年率
0.05 ％、サブ・ファンドの純資産価額の 250 百万ユーロから 500 百万ユーロについては年率 0.035 ％、およびサ
ブ・ファンドの純資産価額の 500 百万ユーロ超については年率 0.02 ％を上限として、毎日発生し毎日計算さ
れ、毎月後払いで支払われる報酬を各サブ・ファンドの資産から受け取る権利を有するものとする。ただ
し、投資証券クラスごとに 300 ユーロ（サブ・ファンドの運用開始後最初の６か月間は 50 ％減額される。）を
上限とする最低月次報酬を条件とする。
2021 年６月 30 日に終了した会計期間の管理事務代行報酬は 1,311,841 ユーロ（ 2020 年６月 30 日： 1,441,474
ユーロ）で、そのうち 198,650 ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 214,114 ユーロ）が期末現在未払いであった。
保管受託銀行の報酬
現保管受託銀行（ BNP パリバ）は、 10 サブ・ファンドを上限とする本投資法人の管理事務代行業務および保管
業務に対し最低年間報酬を 600,000 ユーロとし、サブ・ファンドの純資産価額の年率 0.01 ％で、毎日発生し毎
日計算され、毎月後払いで支払われる報酬をサブ・ファンドの資産から受け取る権利を有するものとする。
旧保管受託銀行（ HSBC ）は、アルジェブリス UCITS ファンズ plc のアンブレラのレベルでの最低年間報酬を
250,000 ユーロとし、サブ・ファンドの純資産価額の最初の 500 百万ユーロについては年率 0.03 ％および 500 百
万ユーロ超については年率 0.025 ％で、毎日発生し毎日計算され、毎月後払いで支払われる報酬をサブ・ファ
ンドの資産から受け取る権利を有するものとする。
また、旧保管受託銀行は、 UCITS V 関連の預託サービスに対して、年間 7,000 米ドルの定率報酬を受領する権
利を有していた。
また、保管受託銀行は、取引手数料を受領する権利を有するものとし、すべての副保管会社手数料は、関連
する副保管会社が負担した際、保管受託銀行が本投資法人から回収する。かかるすべての手数料は、通常の
商業レートで課されるものとする。また、保管受託銀行は、合理的に証明された立替費用の払い戻しを受け
る権利を有する。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年６月 30 日に終了した会計期間の保管受託銀行報酬は 1,062,232 ユーロ（ 2020 年６月 30 日： 808,746 ユー
ロ）で、そのうち 85,756 ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 178,890 ユーロ）が期末現在未払いであった。
取締役報酬および費用
取締役は、取締役が随時決定する料率で、その役務に対する報酬として、本投資法人の資産から支払われる
報酬を受領する権利を有する。ただし、１会計年度における取締役報酬の総額は、 75,000 ユーロに付加価値
税を加算した金額または取締役が決定し、投資主に事前に通知し、英文目論見書もしくは本投資法人の年次
報告書で開示するその他の最高額を超えてはならない。ラザーニャ氏は取締役報酬を受け取らない。取締役
は、彼らが負担したすべての合理的な支出および立替費用について、本投資法人から払い戻しを受ける権利
を有する。 2021 年６月 30 日に終了した会計期間の取締役報酬は 55,002 ユーロ（ 2020 年６月 30 日： 29,571 ユー
ロ）で、そのうち 33,735 ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 38,383 ユーロ）が期末現在未払いであった。
監査人報酬
2021 年６月 30 日に終了した会計期間に関して、法定監査人であるケーピーエムジーに発生した報酬は、すべ
てケーピーエムジーが本投資法人に提供した財務書類の監査および税務顧問業務に関連するものである。
2021 年６月 30 日に終了した会計期間の監査人報酬は、 102,694 ユーロ（ 2020 年６月 30 日： 117,341 ユーロ）
で、期末現在、 72,091 ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 140,616 ユーロ）が未払いであった。
カンパニーセクレタリー報酬
本投資法人は、チューダー・トラスト・リミテッドをカンパニーセクレタリーに任命した。 2021 年６月 30 日
に終了した会計期間のその他の費用に含まれるカンパニーセクレタリー報酬は、 7,238 ユーロ（ 2020 年６月 30
日： 11,182 ユーロ）で、そのうち０ユーロ（ 2020 年 12 月 31 日： 17,553 ユーロ）が期末現在未払で未払費用お
よびその他の未払金に含まれていた。
７．分配金
取締役は、いかなる投資証券クラスについても分配を宣言することが認められている。分配金は、すべての
投資証券クラスに対して支払われないことがある。分配には、その後受け取ることができない可能性のある
未収収益が含まれる可能性がある。分配されるべき純利益の金額は、定款に従って取締役の裁量により決定
され、取締役はまたサブ・ファンドの費用のうちどの程度の割合が純利益の数値に到達するために収益と相
殺されるかを決定する。分配型クラスについて、現在の分配方針は、純利益（経過利息および配当から費用
を差し引いたものを含む収益からなる）を分配することである。
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
2021 年６月 30 日 2020 年６月 30 日
レート レート
投資証券クラス 分配落ち日 （米ドル） 分配落ち日 （米ドル）
クラス Wd 米ドル投資証券 2021 年１月 11 日 1.2453 2020 年１月９日 1.2635
クラス Wd 米ドル投資証券 2021 年４月 12 日 1.3954 2020 年４月８日 1.0386
８．税金
現行の法律および慣行の下、本投資法人は、 1997 年租税統合法（改訂）第 739 条Ｂに定義される投資信託とし
ての資格を有している。そのため、収益または利益に対するアイルランドの税金は課されない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ただし、「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が生じる可能性がある。課税事由には、投
資主への分配金の支払い、または投資証券の換金、償還、取消もしくは譲渡が含まれる。
本投資法人について、以下の場合には課税事由によるアイルランドの税金は発生しない。
（ａ）税務上アイルランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない投資主が、 1997 年租税統合法（改
訂）の条項に準拠して、課税事由の発生時に適切かつ有効な宣誓書を提供し、それらを本投資法人が
保有している。
（ｂ）アイルランドの税金を免除されるアイルランド居住者である特定の投資主で、必要な署名済みの法定
宣誓書を本投資法人に提供している。
本投資法人による投資にかかる配当金、利息およびキャピタル・ゲイン（もしあれば）は、当該投資収益／
利益を受け取る国により源泉徴収税の対象となる場合があり、かかる税金は本投資法人または投資主により
回収可能でない場合がある。
９．ソフト・コミッション
2021 年６月 30 日に終了した会計期間中、本投資法人に影響するソフト・コミッション取引は行われなかった
（ 2020 年６月 30 日：なし）。
10 ．純資産価額表
以下の表は、 2021 年６月 30 日および 2020 年 12 月 31 日現在の各投資証券クラスの取引純資産価額、発行済投資
証券数および投資証券１口当たり純資産価格を示している。
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
四捨五入された
投資証券１口当たり
純資産価額 発行済投資証券数 純資産価格
2021 年６月 30 日
クラス W米ドル投資証券 129,751,081 米ドル 797,813 口 162.63 米ドル
クラス Wd 米ドル投資証券 268,893,833 米ドル 2,225,741 口 120.81 米ドル
四捨五入された
投資証券１口当たり
純資産価額 発行済投資証券数 純資産価格
2020 年 12 月 31 日
クラス W米ドル投資証券 106,152,384 米ドル 676,247 口 156.97 米ドル
クラス Wd 米ドル投資証券 200,094,834 米ドル 1,678,473 口 119.21 米ドル
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11 ．為替レート
以下の為替レートが、サブ・ファンドの資産および負債を機能通貨であるユーロに換算するために使用され
た。
2021 年６月 30 日 2020 年 12 月 31 日
スイスフラン 0.9121 0.9247
ユーロ 1.0000 1.0000
香港ドル 0.1086 0.1056
日本円 0.0076 0.0079
英ポンド 1.1666 1.1193
シンガポール・ドル 0.6269 0.6200
米ドル 0.8434 0.8187
12 ．関連当事者取引および関連当事者
以下の表は、 2021 年６月 30 日に終了した期間の関連当事者取引の分析を示している。
名称 関係性 取引の種類 支払報酬
アルジェブリス（ UK ）リミテッド 投資運用会社、発起人 投資運用サービス 注記６参照
アルジェブリス・インベストメンツ
（アイルランド）リミテッド 管理会社 投資運用サービス 注記６参照
本投資法人の取締役であるアレクサンダー・ラザーニャは、投資運用会社の取締役でもある。アレクサン
ダー・ラザーニャは Algebris Financial Equity Fund の投資証券 32,032 口（ 2020 年 12 月 31 日： 32,032 口）を
保有している。
2021 年６月 30 日に終了した会計期間に取締役および会社秘書役に支払われた報酬は、当財務書類の注記６に
記載されている。
管理会社および投資運用会社は、アルジェブリス・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ・アー
ル・エルの子会社である。アルジェブリス・インベストメンツ（ルクセンブルグ）エス・エイ・アール・エ
ルの子会社でもあるアルジェブリス・インベストメンツ（アジア）ピーティーイー・リミテッドは、アル
ジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドの投資証券を 28,348 口（ 2020 年 12 月 31 日： 28,348
口）保有している。
投資運用会社は、アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドの投資証券を 113 口（ 2020 年 12
月 31 日： 96 口）保有している。
関連当事者取引
UCITS 規則の要件に基づき、発起人、管理会社、保管受託銀行、投資顧問会社および関連企業／グループ企業
（以下「関連当事者」という。）により本投資法人と行われたすべての取引は、独立第三者間で交渉されて
いるかのように行われ、投資主の最善の利益になるべきである。取締役は、 UCITS 通知に規定された義務が関
連当事者とのすべての取引に適用されることを保証する取り決めがあり、当期中に締結された関連当事者と
の取引が UCITS 通知に規定された義務を順守していたことに満足している。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
13 ．訴訟
2017 年６月７日、単一破綻処理理事会（欧州銀行連合の銀行破綻処理当局）（以下「 SRB 」という。）は、
「銀行の流動性状況の大幅な悪化」（以下「破綻処理」という。）を理由に、ポプラール・エスパニョル銀
行（以下「ポプラール銀行」という。）に関する破綻処理案を採択した。破綻処理の一環として、ポプラー
ル銀行の発行済 AT1 証券は株式に転換され、元本削減され、一方 Tier 2 証券は株式に転換され、元本削減さ
れ、１ユーロでサンタンデール銀行（以下「サンタンデール」という。）に譲渡された。破綻処理に伴い
（また、その有効性を認めることなく）、アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド、
Algebris Global Credit Opportunities 、 Algebris Financial Income Fund および Algebris Financial
Equity Fund （以下「影響ファンド」という。）の純資産価額は減少することが決定された。
アルジェブリス（ UK ）リミテッドは、影響ファンドに代わって投資運用会社として、破綻処理に関連して債
券保有者が被った損失を回復するため様々な法的主張および法的措置を追求するために、法律事務所クイ
ン・エマニュエル・アークハート・サリバン・ UK 外国法事務弁護士事務所（以下「クイン・エマニュエル」
という。）を共同で指名した関係債券保有者（以下「債券保有者」という。）のグループに加わっている。
今日までに、クイン・エマニュエル（影響ファンドを含む債券保有者のために行為する。）は、とりわけ以
下の措置をとっている。
（ⅰ）スペイン法に基づく権利について債券保有者に助言を行うために（ⅰ）アンダーセン・タックス・ア
ンド・リーガルおよび（ⅱ） SLJ アボガドスを指名し、
（ⅱ）とりわけ、破綻処理時のポプラール銀行の価値、および破綻処理前のポプラール銀行の、またはポプ
ラール銀行に関連する不正行為の申し立てを評価するための専門家を確保し、
（ⅲ） SRB 、欧州中央銀行および欧州委員会（以下「 EC 」という。）ならびにサンタンデールからの重要な文
書にアクセスするために複数の申請を行い、
（ⅳ）欧州連合（ EU ）の一般裁判所に対し、 SRB と EC の両者を相手取って破綻処理に異議を申し立てる取り消
しの提訴を起こし、
（ⅴ）スペイン国家破綻処理当局がスペインで破綻処理を実行する行為に異議を申し立てる行政上の提訴を
スペインで起こし、
（ⅵ）破綻処理前のポプラール銀行の、またはポプラール銀行に関連する不正行為の申し立てに関連するス
ペインの係争中の刑事訴訟において、「被害者」として債券保有者に参加する訴訟令状を提出し、
（ⅶ）ポプラール銀行の影響を受けた債権者（債券保有者を含む）に「債権者の最低保証」の原則に基づく
補償を付与しないという SRB の事前決定に異議を申し立てる書面による提出を行い、当該補償を与えな
い SRB のその後の最終決定に対する無効の訴訟を提起し、および
（ⅷ）欧州連合（ EU ）の一般裁判所に対し、 SRB が破綻処理を採択する前に実施／委託が必要とされた評価を
確定的かつ事後的にも行わなかったことに異議を申し立てる、 SRB に対する無効の訴訟を提起し、その
後司法裁判所に対し、この申立てを認めないものとした一般裁判所の決定に控訴した。
2021 年６月 30 日現在、影響を受けた AT1 および Tier 2 証券の債券保有者の持分の約 12.65 ％を影響ファンドが
占めている。ファンドが債券保有者グループに加わったり、抜けたりすると、当該数値は変化する。関連訴
訟費用は、持ち分比率に応じて影響ファンドが負担する。
債券保有者が追及しているさまざまな請求および訴訟の起こりうる結果または予想される回復の確定はまだ
できない。その結果、 AT1 債券に関しては、当財務書類では公正価値は認識されていない。 Tier 2 ポジション
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の請求権は活発に取引されているため、そのようなポジションは利用可能なブローカー見積りの平均で評価
されている。
14 ．当期中の重要な事象
アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンドの 2018 年 12 月５日付英文目論見書補遺が、 2021
年１月１日付で発行された。
2021 年１月１日付でアルジェブリス・インベストメンツ（アイルランド）リミテッドが、アルジェブリス
UCITS ファンズ plc の管理会社として任命された。アルジェブリス（ UK ）リミテッドは、投資運用会社
（ Algebris Core Italy Fund を除く全サブ・ファンドについて。）、販売会社およびプロモーターとして存
続する。
2021 年６月１日付で、管理会社は、 HSBC セキュリティーズ・サービシズ（アイルランド） DAC の代わりに BNP
パリバ・ファンド・アドミニストレーション・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代
行会社」という。）を本投資法人の管理事務代行会社および登録・名義書換事務代行会社に任命し、 BNP パリ
バ・セキュリティーズ・サービシズ、ダブリン支店（以下「保管受託銀行」という。）は、本投資法人の保
管受託銀行として HSBC コンチネンタル・ヨーロッパに取って代わった。
当期中のその他の重要な事象はなかった。
15 ．期末以降の重要な事象
期末以降のその他の重要な事象はなかった。
16 ．財務書類の承認
当財務書類は、 2021 年８月 25 日付で、取締役会により承認され、公表を認可された。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）投資有価証券明細表等
アルジェブリス UCITS ファンズ plc
－アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド
未監査投資有価証券明細表
2021 年６月 30 日現在
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
株式
アイルランド 9,024,168 0.11
HSBC Glf-Euro Liquidity-H
9,131,334 9,024,168 0.11
ルクセンブルグ 9,570,835 0.11
JPML EUR Liq Lvnav-Inst
970 9,570,835 0.11
アメリカ合衆国 16,655,732 0.19
First Horizon Bank 3.75% Perpetual
24,186 16,655,732 0.19
35,250,735 0.41
株式合計
債券
オーストリア 65,574,300 0.76
Bawag Group Ag 5% Perpetual
38,200,000 41,593,306 0.48
Bawag Group Ag 5.125% Perpetual
15,400,000 16,785,538 0.20
Erste Group Bank Ag 6.5% Perpetual
6,400,000 7,195,456 0.08
デンマーク 90,925,131 1.06
Danske Bank 2.25% 14/01/2028
10,000,000 11,991,834 0.14
Danske Bank 6.125% Perpetual
31,000,000 27,954,514 0.33
Danske Bank 7 Perpetual
53,865,000 50,978,783 0.59
フィンランド 28,638,873 0.33
Nordea Bank Abp 6.625% Perpetual
29,500,000 28,638,873 0.33
フランス 804,416,923 9.36
BNP Paribas 2% 24/05/2031
16,000,000 18,835,651 0.22
BNP Paribas 2.588% 12/08/2035
5,000,000 4,122,844 0.05
BNP Paribas 6.625% Perpetual
60,000,000 55,552,819 0.65
BNP Paribas 7% Perpetual
7,500,000 7,595,644 0.09
BNP Paribas 7.195 Perpetual
15,600,000 14,056,249 0.16
BNP Paribas 7.375% Perpetual
33,200,000 32,709,134 0.38
Credit Agricole SA 1.874% 09/12/2031
7,000,000 8,198,215 0.09
Credit Agricole SA 7.875% Perpetual
226,900,000 216,889,340 2.52
Credit Agricole SA 8.125% Perpetual
57,630,000 59,232,062 0.69
Mutuelle Assurance 2.125% 21/06/2052
5,000,000 5,049,850 0.06
Societe Generale 2.889 09/06/2032
15,000,000 12,818,538 0.15
Societe Generale 5.375% Perpetual
73,600,000 66,004,423 0.77
Societe Generale 6.75% Perpetual
45,900,000 43,933,770 0.51
Societe Generale 7.375% Perpetual
61,400,000 56,821,605 0.66
Societe Generale 7.875% Perpetual
134,681,000 127,242,960 1.48
Societe Generale 8% Perpetual
75,705,000 75,353,819 0.88
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保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
債券（つづき）
ドイツ 145,748,846 1.70
Aareal Bank Ag 7.625% Perpetual
14,200,000 14,676,410 0.17
Commerzbank Ag 4% 05/12/2030
14,000,000 15,542,940 0.18
Deutsche Bank Ag 1.875% 22/12/2028
12,700,000 14,809,456 0.17
Deutsche Bank Ag 2.625% 16/12/2024
25,800,000 31,460,831 0.37
Deutsche Bank Ag 4.296% 24/05/2028
29,180,000 25,554,311 0.30
Deutsche Bank Ag 5.625% 19/05/2031
31,900,000 37,806,285 0.44
Deutsche Bank Ag 6% Perpetual
6,600,000 5,898,613 0.07
ガーンジー 36,320,259 0.42
CSG Guernsey VII Ltd 3% 11/12/21
35,324,000 36,320,259 0.42
アイルランド 15,621,562 0.18
AIB Group Plc 6.25% Perpetual
13,700,000 15,621,562 0.18
イタリア 1,521,870,707 17.70
Banco Bpm Spa 1.625% 18/02/225
14,400,000 14,689,296 0.17
Banco Bpm Spa 4.25% 01/10/2029
16,040,000 17,058,700 0.20
Banco Bpm Spa 5% 14/09/2030
30,000,000 32,857,800 0.38
Banco Bpm Spa 6.5% Perpetual
50,000,000 54,839,500 0.64
Banco Bpm Spa 8.75% Perpetual
11,000,000 12,580,810 0.15
BPER Banca 8.75% Perpetual
43,000,000 49,494,935 0.58
Credito Valtellinese Sca 8.25% 12/04/2027
5,125,000 5,447,260 0.06
Credito Valtellinese Spa 4.7% 04/08/2021
9,605,000 9,654,466 0.11
Intesa Sanpaolo Spa 4.125% Perpetual
46,500,000 45,452,820 0.53
Intesa Sanpaolo Spa 5.148% 10/06/2030
32,533,000 43,331,284 0.50
Intesa Sanpaolo Spa 5.5% Perpetual
73,450,000 80,984,501 0.94
Intesa Sanpaolo Spa 5.875% Perpetual
98,950,000 112,633,796 1.31
Intesa Sanpaolo Spa 7.7 Perpetual
165,832,000 160,722,699 1.87
Intesa Sanpaolo Spa 7.75% Perpetual
93,200,000 114,328,440 1.33
Unicredit Spa 2.569% 22/09/2026
5,000,000 4,276,473 0.05
Unicredit Spa 3.875% Perpetual
29,200,000 27,991,120 0.32
Unicredit Spa 4.45% Perpetual
63,000,000 63,000,000 0.73
Unicredit Spa 5.375% Perpetual
60,550,000 64,316,210 0.75
Unicredit Spa 5.459% 30/06/2035
76,478,000 70,449,548 0.82
Unicredit Spa 5.861% 19/06/2032
128,525,000 120,054,588 1.40
Unicredit Spa 6.625% Perpetual
127,460,000 137,465,610 1.60
Unicredit Spa 7.5% Perpetual
63,800,000 75,832,680 0.88
Unicredit Spa 8% Perpetual
70,920,000 66,703,022 0.78
Unione Di Banche Italian 5.875% 04/03/2029
21,500,000 24,176,750 0.28
Unione Di Banche Italian 5.875% Perpetual
29,000,000 32,016,870 0.37
Unipol Gruppo Spa 3.25% 23/09/2030
37,300,000 42,056,123 0.49
Unipolsai Assicurazioni 5.75% Perpetual
2,101,000 2,317,214 0.03
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保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
債券（つづき）
イタリア（つづき）
Unipolsai Assicurazioni 6.375% Perpetual
32,200,000 37,138,192 0.43
ルクセンブルグ 68,018,280 0.79
Mitsubishi Ufj Investor 0% 15/12/2050
132,000,000 68,018,280 0.79
オランダ 171,802,049 2.00
ABN Amro Bank NV 4.75% Perpetual
75,300,000 83,266,740 0.97
ING Group Nv 6.5% Perpetual
25,690,000 24,184,980 0.28
ING Group Nv 6.75% Perpetual
43,280,000 40,357,920 0.47
ING Group Nv 6.875% Perpetual
27,300,000 23,992,409 0.28
スペイン 1,497,433,002 17.42
Banco Bilbao Vizcaya ARG 5.875% Perpetual
34,600,000 37,438,930 0.44
Banco Bilbao Vizcaya ARG 6% Perpetual
200,400,000 222,938,076 2.59
Banco Bilbao Vizcaya ARG 6.125% Perpetual
52,800,000 48,190,438 0.56
Banco Bilbao Vizcaya ARG 6.5% Perpetual
51,000,000 46,985,898 0.55
Banco De Sabadell SA 6.125% Perpetual
46,800,000 48,286,836 0.56
Banco Popular Espanol VAR Perpetual
69,600,000 － －
Banco Santander SA 1% Perpetual
10,858,000 10,370,802 0.12
Banco Santander SA 4.125% Perpetual
51,400,000 52,841,770 0.61
Banco Santander SA 4.375% Perpetual
111,600,000 115,488,144 1.34
Banco Santander SA 4.75% Perpetual
207,200,000 213,636,620 2.48
Banco Santander SA 5.25% Perpetual
98,600,000 104,586,006 1.22
Banco Santander SA 6.75% Perpetual
97,500,000 101,904,075 1.19
Banco Santander SA 7.5% Perpetual
31,600,000 29,433,455 0.34
Bankia SA 6.375% Perpetual
17,200,000 18,804,588 0.22
Caixabank SA 5.25% Perpetual
132,400,000 142,381,636 1.66
Caixabank SA 5.875% Perpetual
115,800,000 132,823,758 1.55
Caixabank SA 6.75% Perpetual
128,000,000 144,638,720 1.68
Ibercaja Banco SA Cazar 7% Perpetual
25,000,000 26,683,250 0.31
スイス 374,878,380 4.36
Credit Suisse Group Ag 3.091 14/05/2032
46,600,000 40,553,968 0.47
Credit Suisse Group Ag 4.194% 01/04/2031
5,200,000 4,940,713 0.06
Credit Suisse Group Ag 5.25% Perpetual
43,300,000 38,724,403 0.45
Credit Suisse Group Ag 6.25% Perpetual
62,400,000 57,791,247 0.67
Credit Suisse Group Ag 6.375% Perpetual
43,900,000 41,180,062 0.48
Credit Suisse Group Ag 7.25% Perpetual
52,600,000 50,255,814 0.58
Credit Suisse Group Ag 7.5% Perpetual
27,600,000 25,310,339 0.29
UBS Group Ag 6.875% Perpetual
65,950,000 63,474,198 0.74
UBS Group Ag 7 Perpetual
20,800,000 20,271,777 0.24
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
債券（つづき）
スイス（つづき）
UBS Group Ag 7.125% Perpetual
8,300,000 7,041,192 0.08
UBS Group Funding Switze 7% Perpetual
27,200,000 25,334,667 0.30
イギリス 1,846,880,994 21.48
Barclays Plc 2% 07/02/2028
10,000,000 10,256,800 0.12
Barclays Plc 3.75% 22/11/2030
8,500,000 10,719,599 0.13
Barclays Plc 5.875% Perpetual
133,700,000 167,681,823 1.95
Barclays Plc 6.125% Perpetual
40,300,000 37,811,607 0.44
Barclays Plc 6.375% Perpetual
41,000,000 53,601,330 0.62
Barclays Plc 7.125% Perpetual
46,900,000 62,652,972 0.73
Barclays Plc 7.25% Perpetual
53,165,000 67,073,986 0.78
Barclays Plc 7.75% Perpetual
47,000,000 43,669,388 0.51
Barclays Plc 7.875% Perpetual
71,266,000 88,029,652 1.02
Barclays Plc 8% Perpetual
19,800,000 19,051,519 0.22
HSBC Holdings Plc 1.75% 24/07/2027
18,500,000 21,838,935 0.25
HSBC Holdings Plc 4.75% Perpetual
59,232,000 67,159,611 0.78
HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030
21,300,000 21,652,650 0.25
HSBC Holdings Plc 5.875% Perpetual
77,950,000 102,187,976 1.19
HSBC Holdings Plc 6% Perpetual
5,000,000 4,690,929 0.06
HSBC Holdings Plc 6.375% Perpetual
52,100,000 48,930,340 0.57
HSBC Holdings Plc 6.5% Perpetual
52,400,000 50,766,989 0.59
Lloyds Banking Group 2.707% 03/12/2035
23,000,000 27,490,259 0.32
Lloyds Banking Group 5.125% Perpetual
14,000,000 17,346,314 0.20
Lloyds Banking Group 6.413% Perpetual
48,500,000 55,550,120 0.65
Lloyds Banking Group 6.657% Perpetual
18,600,000 21,809,369 0.25
Lloyds Banking Group 6.75% Perpetual
2,659,000 2,589,029 0.03
Lloyds Banking Group 7.5% Perpetual
34,500,000 33,836,364 0.39
Lloyds Banking Group 7.625% Perpetual
78,700,000 100,705,152 1.17
Lloyds Banking Group 7.875% Perpetual
51,350,000 76,588,297 0.89
Nationwide Building Society 10.25% Perpetual
50,676,400 110,464,147 1.29
Nationwide Building Society 5.75% Perpetual
15,800,000 20,759,711 0.24
Nationwide Building Society 5.875% Perpetual
32,200,000 41,435,525 0.48
Natwest Group 3.622% 14/08/2030
13,800,000 17,196,551 0.20
Natwest Group 3.754% 01/11/2029
8,000,000 7,174,934 0.08
Natwest Group 5.125% Perpetual
29,000,000 36,513,544 0.43
Natwest Group 6% Perpetual
68,800,000 64,793,219 0.75
Natwest Group 8% Perpetual
85,824,000 85,760,301 1.00
Natwest Group 8.625% Perpetual
29,450,000 25,069,199 0.29
Natwest Group Float Perpetual
70,600,000 59,422,733 0.69
Santander UK Group Holdings 6.75% Perpetual
18,400,000 24,014,876 0.28
Santander UK Group Holdings 7.375% Perpetual
30,100,000 37,146,041 0.43
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保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
債券（つづき）
イギリス（つづき）
Scottish Widows Ltd 5.5% 16/06/2023
500,000 633,802 0.01
Standard Chartered 4.644% 01/04/2031
51,400,000 50,793,509 0.59
Standard Chartered 4.75% Perpetual
11,800,000 10,258,680 0.12
Standard Chartered 7.5% Perpetual
11,400,000 10,027,558 0.12
Standard Chartered Float Perpetual
38,900,000 31,725,654 0.37
アメリカ合衆国 468,596,018 5.45
American International Group (Series A-9) 01/04/2048
19,200,000 18,473,391 0.22
BBVA Bancomer SA Texas 5.125% 18/01/2033
26,700,000 23,563,513 0.27
Citigroup 1.75% 23/10/2026
12,000,000 14,351,983 0.17
Citigroup 3.106% 08/04/2026
24,400,000 22,024,928 0.26
Citigroup 3.875% Perpetual
50,000,000 43,275,418 0.50
Citigroup 4% Perpetual
27,000,000 23,601,459 0.27
Citigroup 4.412% 31/03/2031
36,200,000 35,657,145 0.42
Citigroup Float 25/08/2036
4,000,000 2,985,502 0.03
CS 7.5% 11/12/2049
3,000,000 2,814,254 0.03
Deutsche Bank Ny 3.547 18/09/2031
12,000,000 10,784,970 0.13
Deutsche Bank Ny 4.875% 01/12/2032
109,400,000 99,718,102 1.16
Deutsche Bank Ny 5.882% 08/07/2031
39,200,000 38,794,659 0.45
Discover Financial Services 5.5% Perpetual
23,800,000 21,603,370 0.25
Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031
25,902,000 31,337,346 0.36
Goldman Sachs Group 3.5% 01/04/2025
30,300,000 27,723,229 0.32
Goldman Sachs Group 4.95% Perpetual
2,300,000 2,079,166 0.02
Huntington Bancshares 5.625% Perpetual
19,700,000 19,396,105 0.23
HVB Funding Trust I 8.741% 30/06/2031
325,000 413,091 0.01
HVB Funding Trust III 9% 22/10/2031
3,380,000 4,286,712 0.05
Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031
15,900,000 14,964,091 0.17
Voya Financial 4.7% 23/01/2048
12,100,000 10,747,584 0.13
債券合計 7,136,725,324 83.01
*
オプション
CSGN SW 09/17/2021
13,536 86,425 －
86,425 －
オプション合計
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約
Buy USD 393,619,613 Sell EUR 324,477,645 16/07/2021
7,384,987 0.09
Buy USD 336,994,618 Sell EUR 277,799,216 16/07/2021
6,322,604 0.07
Buy USD 271,790,527 Sell EUR 224,048,668 16/07/2021
5,099,262 0.06
Buy USD 251,720,647 Sell EUR 207,504,200 16/07/2021
4,722,716 0.06
Buy USD 248,295,760 Sell EUR 204,680,917 16/07/2021
4,658,459 0.05
Buy USD 141,074,834 Sell EUR 116,294,078 16/07/2021
2,646,809 0.03
Buy USD 128,530,494 Sell EUR 105,953,237 16/07/2021
2,411,455 0.03
Buy USD 117,219,637 Sell EUR 96,629,209 16/07/2021
2,199,244 0.03
Buy USD 64,439,295 Sell EUR 53,120,094 16/07/2021
1,208,993 0.02
Buy USD 38,801,763 Sell EUR 31,985,969 16/07/2021
727,988 0.01
Buy GBP 289,606,407 Sell EUR 337,013,488 16/07/2021
655,745 0.01
Buy HKD 232,331,312 Sell EUR 24,674,018 16/07/2021
547,499 0.01
Buy GBP 127,363,070 Sell EUR 148,211,750 16/07/2021
288,383 －
Buy GBP 114,107,754 Sell EUR 132,786,607 16/07/2021
258,370 －
Buy EUR 34,877,424 Sell CHF 37,981,309 16/07/2021
256,429 －
Buy JPY 1,503,711,513 Sell EUR 11,292,237 16/07/2021
119,964 －
Buy SGD 19,186,357 Sell EUR 11,921,184 16/07/2021
103,681 －
Buy SGD 14,765,411 Sell EUR 9,174,289 16/07/2021
79,791 －
Buy GBP 17,511,075 Sell EUR 20,377,548 16/07/2021
39,650 －
Buy SGD 6,806,499 Sell EUR 4,229,126 16/07/2021
36,782 －
Buy GBP 14,925,892 Sell EUR 17,369,184 16/07/2021
33,796 －
Buy GBP 12,925,470 Sell EUR 15,041,303 16/07/2021
29,267 －
Buy USD 6,629,000 Sell EUR 5,559,979 16/07/2021
28,964 －
Buy USD 1,483,000 Sell EUR 1,221,496 16/07/2021
28,828 －
Buy USD 5,046,710 Sell EUR 4,228,500 16/07/2021
26,406 －
Buy USD 4,249,000 Sell EUR 3,556,956 16/07/2021
25,397 －
Buy USD 1,130,211 Sell EUR 930,916 16/07/2021
21,970 －
Buy GBP 8,452,820 Sell EUR 9,836,503 16/07/2021
19,139 －
Buy USD 950,000 Sell EUR 782,670 16/07/2021
18,279 －
Buy USD 9,830,000 Sell EUR 8,271,826 16/07/2021
15,895 －
Buy SGD 2,934,879 Sell EUR 1,823,547 16/07/2021
15,860 －
Buy USD 800,000 Sell EUR 658,933 16/07/2021
15,551 －
Buy USD 2,915,339 Sell EUR 2,442,683 16/07/2021
15,254 －
Buy USD 791,579 Sell EUR 652,153 16/07/2021
15,231 －
Buy GBP 6,574,474 Sell EUR 7,650,682 16/07/2021
14,886 －
Buy GBP 6,505,135 Sell EUR 7,569,992 16/07/2021
14,729 －
Buy USD 837,731 Sell EUR 691,577 16/07/2021
14,718 －
Buy USD 2,643,007 Sell EUR 2,214,047 16/07/2021
14,285 －
Buy USD 1,896,191 Sell EUR 1,584,686 16/07/2021
14,002 －
Buy SGD 2,590,192 Sell EUR 1,609,381 16/07/2021
13,997 －
Buy USD 672,323 Sell EUR 553,769 16/07/2021
13,069 －
Buy USD 663,390 Sell EUR 546,543 16/07/2021
12,764 －
Buy USD 3,558,065 Sell EUR 2,987,225 16/07/2021
12,597 －
46/56
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy USD 668,053 Sell EUR 550,705 16/07/2021
12,534 －
Buy USD 3,529,000 Sell EUR 2,964,059 16/07/2021
11,258 －
Buy USD 1,739,084 Sell EUR 1,455,023 16/07/2021
11,207 －
Buy USD 580,680 Sell EUR 479,372 16/07/2021
10,202 －
Buy EUR 1,167,416 Sell CHF 1,270,325 16/07/2021
9,480 －
Buy USD 1,237,175 Sell EUR 1,033,933 16/07/2021
9,136 －
Buy GBP 3,953,780 Sell EUR 4,600,993 16/07/2021
8,952 －
Buy EUR 1,536,582 Sell CHF 1,676,000 16/07/2021
8,862 －
Buy USD 497,728 Sell EUR 410,892 16/07/2021
8,745 －
Buy SGD 3,750,000 Sell EUR 2,342,023 16/07/2021
8,253 －
Buy USD 2,457,297 Sell EUR 2,063,920 16/07/2021
7,839 －
Buy SGD 1,338,030 Sell EUR 831,367 16/07/2021
7,231 －
Buy USD 1,247,828 Sell EUR 1,045,521 16/07/2021
6,529 －
Buy USD 1,931,000 Sell EUR 1,622,281 16/07/2021
5,755 －
Buy USD 310,000 Sell EUR 255,916 16/07/2021
5,446 －
Buy USD 1,000,000 Sell EUR 837,873 16/07/2021
5,232 －
Buy USD 969,123 Sell EUR 812,042 16/07/2021
5,031 －
Buy USD 285,115 Sell EUR 235,373 16/07/2021
5,009 －
Buy EUR 711,029 Sell CHF 774,980 16/07/2021
4,614 －
Buy USD 518,205 Sell EUR 433,075 16/07/2021
3,827 －
Buy USD 731,061 Sell EUR 612,566 16/07/2021
3,795 －
Buy USD 1,213,000 Sell EUR 1,018,982 16/07/2021
3,704 －
Buy USD 200,000 Sell EUR 165,107 16/07/2021
3,514 －
Buy USD 900,000 Sell EUR 755,608 16/07/2021
3,186 －
Buy USD 164,380 Sell EUR 135,427 16/07/2021
3,163 －
Buy USD 785,718 Sell EUR 659,661 16/07/2021
2,782 －
Buy USD 581,508 Sell EUR 487,675 16/07/2021
2,597 －
Buy USD 682,871 Sell EUR 573,314 16/07/2021
2,418 －
Buy USD 770,000 Sell EUR 646,840 16/07/2021
2,351 －
Buy USD 120,940 Sell EUR 99,614 16/07/2021
2,351 －
Buy SGD 500,000 Sell EUR 311,109 16/07/2021
2,261 －
Buy USD 502,066 Sell EUR 421,052 16/07/2021
2,242 －
Buy USD 500,000 Sell EUR 419,319 16/07/2021
2,233 －
Buy USD 479,845 Sell EUR 402,417 16/07/2021
2,143 －
Buy USD 329,585 Sell EUR 275,751 16/07/2021
2,124 －
Buy USD 367,000 Sell EUR 307,436 16/07/2021
1,984 －
Buy GBP 871,966 Sell EUR 1,014,702 16/07/2021
1,974 －
Buy USD 100,506 Sell EUR 82,803 16/07/2021
1,934 －
Buy USD 1,176,298 Sell EUR 989,841 16/07/2021
1,902 －
Buy USD 600,000 Sell EUR 504,031 16/07/2021
1,832 －
Buy USD 568,360 Sell EUR 477,452 16/07/2021
1,735 －
Buy USD 86,812 Sell EUR 71,521 16/07/2021
1,670 －
Buy USD 300,000 Sell EUR 251,310 16/07/2021
1,621 －
47/56
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy USD 246,102 Sell EUR 205,904 16/07/2021
1,586 －
Buy USD 791,850 Sell EUR 666,332 16/07/2021
1,280 －
Buy USD 762,420 Sell EUR 641,567 16/07/2021
1,233 －
Buy SGD 250,000 Sell EUR 155,554 16/07/2021
1,131 －
Buy USD 56,065 Sell EUR 46,179 16/07/2021
1,090 －
Buy USD 200,129 Sell EUR 167,648 16/07/2021
1,082 －
Buy USD 200,000 Sell EUR 167,575 16/07/2021
1,046 －
Buy USD 136,581 Sell EUR 114,144 16/07/2021
1,009 －
Buy USD 304,929 Sell EUR 256,114 16/07/2021
973 －
Buy USD 166,514 Sell EUR 139,524 16/07/2021
864 －
Buy USD 262,322 Sell EUR 220,328 16/07/2021
837 －
Buy USD 39,526 Sell EUR 32,564 16/07/2021
761 －
Buy GBP 223,537 Sell EUR 259,876 16/07/2021
759 －
Buy USD 425,072 Sell EUR 357,693 16/07/2021
687 －
Buy GBP 5,315,000 Sell EUR 6,196,408 16/07/2021
665 －
Buy USD 200,000 Sell EUR 167,983 16/07/2021
638 －
Buy GBP 200,272 Sell EUR 232,928 16/07/2021
581 －
Buy USD 105,273 Sell EUR 88,187 16/07/2021
569 －
Buy USD 107,461 Sell EUR 90,039 16/07/2021
562 －
Buy EUR 276,749 Sell GBP 236,895 16/07/2021
539 －
Buy EUR 70,707 Sell CHF 77,000 16/07/2021
520 －
Buy USD 25,420 Sell EUR 20,955 16/07/2021
477 －
Buy USD 100,000 Sell EUR 83,864 16/07/2021
447 －
Buy GBP 114,577 Sell EUR 133,203 16/07/2021
389 －
Buy USD 68,550 Sell EUR 57,436 16/07/2021
359 －
Buy USD 95,329 Sell EUR 80,035 16/07/2021
337 －
Buy EUR 103,366 Sell GBP 88,369 16/07/2021
332 －
Buy GBP 724,625 Sell EUR 844,556 16/07/2021
327 －
Buy EUR 100,590 Sell GBP 85,996 16/07/2021
323 －
Buy SGD 100,000 Sell EUR 62,354 16/07/2021
320 －
Buy GBP 99,960 Sell EUR 116,231 16/07/2021
318 －
Buy USD 55,395 Sell EUR 46,416 16/07/2021
288 －
Buy SGD 49,600 Sell EUR 30,822 16/07/2021
264 －
Buy GBP 110,005 Sell EUR 128,012 16/07/2021
249 －
Buy USD 55,000 Sell EUR 46,125 16/07/2021
246 －
Buy EUR 27,559 Sell JPY 3,600,000 16/07/2021
237 －
Buy GBP 546,880 Sell EUR 637,409 16/07/2021
230 －
Buy SGD 99,250 Sell EUR 61,986 16/07/2021
218 －
Buy SGD 99,945 Sell EUR 62,423 16/07/2021
216 －
Buy EUR 104,958 Sell GBP 89,843 16/07/2021
205 －
Buy USD 36,651 Sell EUR 30,709 16/07/2021
192 －
Buy USD 34,354 Sell EUR 28,778 16/07/2021
186 －
Buy GBP 382,434 Sell EUR 445,730 16/07/2021
172 －
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy USD 56,000 Sell EUR 47,043 16/07/2021
171 －
Buy USD 100,000 Sell EUR 84,149 16/07/2021
162 －
Buy EUR 140,244 Sell CHF 153,689 16/07/2021
152 －
Buy GBP 334,838 Sell EUR 390,256 16/07/2021
151 －
Buy JPY 8,317,059 Sell EUR 62,971 16/07/2021
150 －
Buy EUR 20,794 Sell CHF 22,664 16/07/2021
135 －
Buy USD 25,235 Sell EUR 21,144 16/07/2021
132 －
Buy USD 17,167 Sell EUR 14,347 16/07/2021
127 －
Buy USD 15,790 Sell EUR 13,211 16/07/2021
102 －
Buy GBP 44,431 Sell EUR 51,704 16/07/2021
101 －
Buy GBP 27,248 Sell EUR 31,683 16/07/2021
87 －
Buy USD 49,020 Sell EUR 41,250 16/07/2021
79 －
Buy USD 20,000 Sell EUR 16,791 16/07/2021
71 －
Buy EUR 34,122 Sell GBP 29,208 16/07/2021
67 －
Buy USD 11,210 Sell EUR 9,391 16/07/2021
61 －
Buy GBP 59,513 Sell EUR 69,330 16/07/2021
59 －
Buy USD 12,938 Sell EUR 10,850 16/07/2021
58 －
Buy EUR 32,728 Sell GBP 28,025 16/07/2021
52 －
Buy GBP 15,109 Sell EUR 17,565 16/07/2021
51 －
Buy USD 9,551 Sell EUR 8,003 16/07/2021
50 －
Buy USD 13,601 Sell EUR 11,426 16/07/2021
42 －
Buy GBP 87,418 Sell EUR 101,886 16/07/2021
39 －
Buy GBP 76,584 Sell EUR 89,259 16/07/2021
35 －
Buy USD 19,776 Sell EUR 16,641 16/07/2021
32 －
Buy EUR 48,342 Sell CHF 53,000 16/07/2021
31 －
Buy GBP 65,114 Sell EUR 75,891 16/07/2021
29 －
Buy GBP 24,402 Sell EUR 28,427 16/07/2021
24 －
Buy GBP 44,371 Sell EUR 51,715 16/07/2021
20 －
Buy GBP 37,162 Sell EUR 43,313 16/07/2021
17 －
Buy GBP 34,940 Sell EUR 40,723 16/07/2021
16 －
Buy GBP 3,808 Sell EUR 4,430 16/07/2021
10 －
Buy CHF 258,159 Sell EUR 235,309 16/07/2021
10 －
Buy GBP 21,247 Sell EUR 24,764 16/07/2021
10 －
Buy EUR 9,522 Sell CHF 10,436 16/07/2021
9 －
Buy GBP 9,353 Sell EUR 10,896 16/07/2021
9 －
Buy EUR 5,092 Sell CHF 5,579 16/07/2021
7 －
Buy CHF 162,786 Sell EUR 148,378 16/07/2021
6 －
Buy USD 1,766 Sell EUR 1,484 16/07/2021
5 －
Buy EUR 2,580 Sell GBP 2,209 16/07/2021
4 －
Buy GBP 1,008 Sell EUR 1,172 16/07/2021
3 －
Buy EUR 443 Sell CHF 483 16/07/2021
3 －
Buy EUR 8,915 Sell CHF 9,777 16/07/2021
3 －
Buy CHF 56,810 Sell EUR 51,782 16/07/2021
2 －
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融資産 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy EUR 533 Sell CHF 582 16/07/2021
2 －
Buy CHF 44,645 Sell EUR 40,693 16/07/2021
2 －
Buy EUR 14,566 Sell GBP 12,491 16/07/2021
2 －
Buy GBP 500 Sell EUR 581 16/07/2021
2 －
Buy GBP 1,161 Sell EUR 1,352 16/07/2021
1 －
Buy GBP 627 Sell EUR 730 16/07/2021
1 －
Buy CHF 15,978 Sell EUR 14,564 16/07/2021
1 －
Buy CHF 15,463 Sell EUR 14,094 16/07/2021
1 －
Buy CHF 8,706 Sell EUR 7,935 16/07/2021
－ －
Buy GBP 713 Sell EUR 831 16/07/2021
－ －
Buy GBP 288 Sell EUR 336 16/07/2021
－ －
Buy EUR 678 Sell GBP 581 16/07/2021
－ －
Buy CHF 1,096 Sell EUR 999 16/07/2021
－ －
40,441,493 0.47
先渡契約合計
7,212,503,977 83.89
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計
50/56
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融負債 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
損益を通じて公正価値で測定される金融負債
**
差金決済取引
CS B 144A 3.0000% 12/11/2021
(576,000) (6,404) －
CS Group AG
(5,640,000) (462,991) (0.01)
(469,395) (0.01)
差金決済取引合計
*
先物契約
Euro Buxl 30Y Bond Sep21
(528) (2,127,833) (0.02)
Euro-BTP Future Sep21
(1,589) (2,168,981) (0.03)
Euro-Bund Future Sep21
(2,163) (2,790,270) (0.03)
Long Gilt Future Sep21
(640) (783,948) (0.01)
(7,871,032) (0.09)
先物契約合計
**
先渡契約
Buy EUR 2,952,461,777 Sell USD 3,581,593,000 16/07/2021
(67,196,900) (0.78)
Buy EUR 1,214,635,604 Sell GBP 1,043,775,000 16/07/2021
(2,363,380) (0.03)
Buy EUR 42,018,981 Sell USD 50,972,679 16/07/2021
(956,336) (0.01)
Buy CHF 45,139,340 Sell EUR 41,450,491 16/07/2021
(304,756) (0.01)
Buy CHF 32,759,605 Sell EUR 30,082,445 16/07/2021
(221,175) －
Buy EUR 5,713,210 Sell USD 6,920,610 16/07/2021
(121,590) －
Buy GBP 25,000,115 Sell EUR 29,242,910 16/07/2021
(93,798) －
Buy CHF 11,910,712 Sell EUR 10,937,352 16/07/2021
(80,415) －
Buy EUR 8,293,908 Sell USD 9,924,260 16/07/2021
(73,284) －
Buy CHF 9,619,965 Sell EUR 8,833,808 16/07/2021
(64,949) －
Buy CHF 9,318,882 Sell EUR 8,557,330 16/07/2021
(62,916) －
Buy EUR 2,221,844 Sell USD 2,697,000 16/07/2021
(52,010) －
Buy AUD 9,359,445 Sell EUR 5,960,979 16/07/2021
(43,998) －
Buy EUR 16,925,078 Sell GBP 14,544,258 16/07/2021
(32,932) －
Buy CHF 3,848,399 Sell EUR 3,533,903 16/07/2021
(25,982) －
Buy EUR 833,989 Sell USD 1,012,533 16/07/2021
(19,683) －
Buy EUR 728,718 Sell USD 884,726 16/07/2021
(17,198) －
Buy CHF 1,707,407 Sell EUR 1,567,875 16/07/2021
(11,527) －
Buy EUR 1,216,180 Sell USD 1,455,247 16/07/2021
(10,746) －
Buy GBP 3,381,000 Sell EUR 3,950,105 16/07/2021
(7,997) －
Buy EUR 1,591,389 Sell USD 1,895,493 16/07/2021
(6,711) －
Buy EUR 178,537 Sell USD 216,707 16/07/2021
(4,170) －
Buy EUR 186,914 Sell USD 226,416 16/07/2021
(3,978) －
Buy EUR 713,729 Sell GBP 615,000 16/07/2021
(3,336) －
Buy EUR 1,203,284 Sell USD 1,431,000 16/07/2021
(3,199) －
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融負債 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy EUR 105,877 Sell USD 128,513 16/07/2021
(2,473) －
Buy EUR 391,239 Sell USD 466,920 16/07/2021
(2,424) －
Buy CHF 809,659 Sell EUR 739,751 16/07/2021
(1,724) －
Buy EUR 291,555 Sell USD 347,653 16/07/2021
(1,553) －
Buy GBP 428,370 Sell EUR 500,964 16/07/2021
(1,502) －
Buy AUD 310,659 Sell EUR 197,857 16/07/2021
(1,460) －
Buy CHF 214,730 Sell EUR 197,182 16/07/2021
(1,450) －
Buy EUR 158,580 Sell USD 189,539 16/07/2021
(1,221) －
Buy EUR 606,515 Sell GBP 521,133 16/07/2021
(1,104) －
Buy CHF 130,906 Sell EUR 120,131 16/07/2021
(807) －
Buy EUR 192,839 Sell USD 229,594 16/07/2021
(732) －
Buy GBP 170,000 Sell EUR 198,851 16/07/2021
(638) －
Buy EUR 267,966 Sell GBP 230,327 16/07/2021
(586) －
Buy CHF 93,783 Sell EUR 86,041 16/07/2021
(556) －
Buy CHF 86,638 Sell EUR 79,507 16/07/2021
(534) －
Buy EUR 776,616 Sell JPY 102,400,000 16/07/2021
(534) －
Buy AUD 100,000 Sell EUR 63,727 16/07/2021
(507) －
Buy GBP 131,294 Sell EUR 153,576 16/07/2021
(493) －
Buy CHF 78,653 Sell EUR 72,160 16/07/2021
(466) －
Buy EUR 151,460 Sell GBP 130,281 16/07/2021
(442) －
Buy JPY 9,500,000 Sell EUR 72,518 16/07/2021
(419) －
Buy EUR 163,020 Sell GBP 140,165 16/07/2021
(407) －
Buy EUR 82,123 Sell USD 97,816 16/07/2021
(346) －
Buy CHF 300,000 Sell EUR 273,767 16/07/2021
(309) －
Buy EUR 75,649 Sell USD 90,068 16/07/2021
(287) －
Buy EUR 357,683 Sell GBP 307,000 16/07/2021
(267) －
Buy EUR 105,474 Sell GBP 90,687 16/07/2021
(263) －
Buy EUR 261,186 Sell GBP 224,224 16/07/2021
(250) －
Buy EUR 42,397 Sell USD 50,554 16/07/2021
(226) －
Buy AUD 108,900 Sell EUR 69,071 16/07/2021
(225) －
Buy EUR 81,416 Sell GBP 70,019 16/07/2021
(223) －
Buy CHF 101,495 Sell EUR 92,732 16/07/2021
(216) －
Buy CHF 27,745 Sell EUR 25,497 16/07/2021
(207) －
Buy CHF 204,426 Sell EUR 186,542 16/07/2021
(202) －
Buy EUR 69,284 Sell GBP 59,585 16/07/2021
(190) －
Buy AUD 50,000 Sell EUR 31,790 16/07/2021
(180) －
Buy EUR 70,493 Sell GBP 60,610 16/07/2021
(176) －
Buy EUR 20,994 Sell USD 25,093 16/07/2021
(162) －
Buy JPY 8,025,367 Sell EUR 61,060 16/07/2021
(153) －
Buy CHF 20,141 Sell EUR 18,509 16/07/2021
(150) －
Buy GBP 41,864 Sell EUR 48,959 16/07/2021
(147) －
Buy CHF 38,418 Sell EUR 35,157 16/07/2021
(138) －
Buy GBP 71,346 Sell EUR 83,319 16/07/2021
(132) －
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融負債 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy USD 1,701,008 Sell EUR 1,434,231 16/07/2021
(102) －
Buy CHF 96,642 Sell EUR 88,191 16/07/2021
(99) －
Buy USD 1,450,159 Sell EUR 1,222,723 16/07/2021
(87) －
Buy EUR 237,278 Sell GBP 203,578 16/07/2021
(86) －
Buy USD 1,407,015 Sell EUR 1,186,346 16/07/2021
(85) －
Buy CHF 38,121 Sell EUR 34,830 16/07/2021
(81) －
Buy GBP 19,924 Sell EUR 23,305 16/07/2021
(75) －
Buy USD 1,208,256 Sell EUR 1,018,759 16/07/2021
(73) －
Buy USD 1,201,047 Sell EUR 1,012,681 16/07/2021
(72) －
Buy CHF 70,780 Sell EUR 64,582 16/07/2021
(64) －
Buy CHF 9,986 Sell EUR 9,162 16/07/2021
(59) －
Buy CHF 36,822 Sell EUR 33,623 16/07/2021
(59) －
Buy EUR 31,367 Sell GBP 26,951 16/07/2021
(57) －
Buy USD 827,211 Sell EUR 697,475 16/07/2021
(50) －
Buy EUR 48,785 Sell GBP 41,881 16/07/2021
(47) －
Buy CHF 45,778 Sell EUR 41,773 16/07/2021
(45) －
Buy CHF 49,082 Sell EUR 44,784 16/07/2021
(44) －
Buy CHF 20,773 Sell EUR 18,978 16/07/2021
(43) －
Buy USD 661,255 Sell EUR 557,547 16/07/2021
(40) －
Buy USD 645,860 Sell EUR 544,567 16/07/2021
(39) －
Buy SGD 98,228 Sell EUR 61,596 16/07/2021
(33) －
Buy HKD 1,180,439 Sell EUR 128,179 16/07/2021
(32) －
Buy SGD 92,668 Sell EUR 58,110 16/07/2021
(31) －
Buy CHF 25,652 Sell EUR 23,413 16/07/2021
(30) －
Buy GBP 15,129 Sell EUR 17,668 16/07/2021
(28) －
Buy EUR 12,124 Sell GBP 10,421 16/07/2021
(27) －
Buy CHF 24,925 Sell EUR 22,745 16/07/2021
(26) －
Buy CHF 3,996 Sell EUR 3,666 16/07/2021
(24) －
Buy CHF 3,599 Sell EUR 3,303 16/07/2021
(22) －
Buy CHF 10,098 Sell EUR 9,226 16/07/2021
(21) －
Buy EUR 18,976 Sell AUD 30,049 16/07/2021
(21) －
Buy EUR 8,286 Sell GBP 7,124 16/07/2021
(21) －
Buy EUR 2,880 Sell USD 3,438 16/07/2021
(19) －
Buy USD 297,746 Sell EUR 251,049 16/07/2021
(18) －
Buy EUR 37,921 Sell GBP 32,535 16/07/2021
(14) －
Buy SGD 39,083 Sell EUR 24,508 16/07/2021
(13) －
Buy EUR 5,047 Sell GBP 4,339 16/07/2021
(13) －
Buy CHF 7,699 Sell EUR 7,030 16/07/2021
(12) －
Buy CHF 11,852 Sell EUR 10,816 16/07/2021
(12) －
Buy GBP 3,227 Sell EUR 3,774 16/07/2021
(11) －
Buy USD 186,801 Sell EUR 157,504 16/07/2021
(11) －
Buy EUR 5,086 Sell GBP 4,372 16/07/2021
(11) －
Buy CHF 8,310 Sell EUR 7,585 16/07/2021
(10) －
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
保有高 損益を通じて公正価値で測定される金融負債 公正価値 純資産に
ユーロ 占める割合％
**
先渡契約 （つづき）
Buy AUD 56,306 Sell EUR 35,605 16/07/2021
(9) －
Buy EUR 18,462 Sell GBP 15,840 16/07/2021
(7) －
Buy SGD 17,585 Sell EUR 11,027 16/07/2021
(6) －
Buy EUR 1,943 Sell GBP 1,671 16/07/2021
(6) －
Buy SGD 14,290 Sell EUR 8,961 16/07/2021
(5) －
Buy GBP 1,331 Sell EUR 1,557 16/07/2021
(5) －
Buy EUR 1,860 Sell GBP 1,598 16/07/2021
(3) －
Buy SGD 7,401 Sell EUR 4,641 16/07/2021
(2) －
Buy EUR 4,701 Sell GBP 4,033 16/07/2021
(2) －
Buy EUR 1,530 Sell GBP 1,313 16/07/2021
(1) －
Buy GBP 8,372 Sell EUR 9,763 16/07/2021
(1) －
Buy AUD 1,943 Sell EUR 1,229 16/07/2021
－ －
Buy USD 4,292 Sell EUR 3,619 16/07/2021
－ －
Buy USD 154 Sell EUR 130 16/07/2021
－ －
(71,811,261) (0.83)
先渡契約合計
(80,151,688) (0.93)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および負債純額 7,132,352,289 82.96
その他の純資産 1,464,792,766 17.04
8,597,145,055 100.00
買戻可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産合計
資産総額に占める
割合％
公認の証券取引所への上場を認可されており、また規制市場で取引
されている譲渡性のある証券 7,171,976,059 76.06
店頭取引金融デリバティブ 40,441,493 0.43
規制市場で取引されている金融デリバティブ商品 86,425 0.00
2,217,300,349 23.51
現金およびその他の流動資産
9,429,804,326 100.00
資産合計
＊すべてのオプションの取引相手方は、メリルリンチ・インターナショナル・バンク・リミテッドである。
＊＊すべての差金決済取引の取引相手方は、 HSBC バンク・ピーエルシーである。
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2021 年６月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに 2021 年６月末日現在の発行済口
数は以下のとおりである。
（アルジェブリス UCITS ファンズ plc －アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド）
販売数量（口） 買戻し数量（口） 発行済株式総数（口）
クラス W 米ドル
1,190,675.33 916,874.99 797,813.22
（ 268,350.26 ） （ 11,821.38 ） （ 277,882.95 ）
投資証券
クラス Wd 米ドル
3,430,781.06 2,062,931.66 2,225,740.95
（ 1,247,429.96 ） （ 25,250.31 ） （ 1,278,367.64 ）
投資証券
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数である。
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アルジェブリスＵＣＩＴＳファンズ ｐｌｃ(E35752)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
（下線の部分は訂正部分を示します。）
第三部 外国投資法人の詳細情報
第４ 関係法人の状況
２ その他の関係法人の概況
（１）名称、資本金の額及び事業の内容
＜訂正前＞
（前略）
代行協会員および日本における販売会社
ａ．名称
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
ｂ．資本金（株主資本）の額
2021 年 ６月末日 現在、 5,000 万円
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
代行協会員および日本における販売会社
ａ．名称
UBS SuMi TRUST ウェルス・マネジメント株式会社
ｂ．資本金（株主資本）の額
2021 年 ８月 10 日 現在、 5,165 百 万円
（後略）
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