コア投資戦略ファンド（積極成長型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年7月11日－令和3年7月12日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年10月12日       提出
      【計算期間】                      第3期(自     2020年7月11日至        2021年7月12日)
      【ファンド名】                      コア投資戦略ファンド（積極成長型）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （部分
       大型株         年2回       （日本を              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・
                年4回             オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ             （　　　　）         ショート型/絶
       一般         年6回                                    対収益追求型
       公債         （隔月）       北米
       社債                                             その他
       その他債券         年12回       欧州                             （　　　）
       クレジット属         （毎月）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信、その他                 中近東
      資産（バンク                 （中東）
      ローン、デリバ
      ティブ、為替予                 エマージ
      約取引等））資                 ング
      産  配  分  変  更
      型））
      資産複合

      （　　　）
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
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     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
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      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型 の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
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                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

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      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は 逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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      ●「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合

       の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
      ※当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファ
       ンドへの投資割合が高くなる可能性があります。ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、
       後掲「３　投資リスク　(1)ファンドのリスク　⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク」を十分
       にお読みください。
      ●市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限を超えた投資
       割合とする場合があります。
      ※投資対象ファンドの概要につきましては、後掲「２　投資方針（２）投資対象　(参考)投資対象ファンドの概要」を












       ご参照ください。
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    （２）【ファンドの沿革】














       2018年10月26日　              当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年               7月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、投資対象とする
       ファンドは、当該ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
     ②投資対象
       別に定める投資信託証券（以下「投資対象ファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし
       ます。このほか、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに短期金融商品等に直接投資する場
       合があります。
     ③投資態度
       イ．主として、国内株式、国内債券、先進国株式、先進国債券、新興国株式、新興国債券、国内不
          動産投資信託証券（以下「国内リート」といいます。）、海外不動産投資信託証券（以下「海
          外リート」といいます。）、貸付債権（以下「バンクローン」といいます。）、コモディ
            *1          *2
          ティ   、ヘッジファンド          及びその他の様々な資産を実質的な投資対象とする投資対象ファンド
          に分散投資します。
         ＊1：コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的にコモディティリ
            ンク債券やコモディティ関連デリバティブ等を活用するファンドを指します。
         ＊2：ヘッジファンドを実質的な投資対象とする投資対象ファンドとは、実質的に金利、債券、
            株式、リート、為替、コモディティ等に対する裁定取引やデリバティブ取引等を積極的に
            活用するファンド、又は各種ヘッジファンド指数に概ね連動する投資成果を目標とする
            ファンドを指します。
       ロ．各資産及び各投資対象ファンドへの投資割合は、各資産の期待リターンやリスク、各資産間の
          相関係数、各投資対象ファンドのリターン・リスク特性等をもとに決定します。各資産及び各
          投資対象ファンドへの投資割合は定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じても調整を行
          います。また適宜リバランスを行います。なお、全ての資産及び投資対象ファンドに投資する
          とは限りません。
         ※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象と
           し、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける
           場合があります。
       ハ．国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資
          対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、90％未満とします。
          なお、市場環境に急激な変動があった場合、あるいはそれが予想される場合には、上記の制限
          を超えた投資割合とする場合があります。
       ニ．投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。この際、投資
          対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されたり、新た
          な投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。
       ホ．投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。
       ヘ．当ファンドでは原則として為替ヘッジを行いません。ただし、外貨建資産について為替ヘッジ
          を行う投資信託証券を組み入れる場合があります。
       ト．ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によって
          は、上記の運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

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     ①投資の対象とする資産の種類
       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
        1．有価証券
        2．金銭債権
        3．約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
        1．為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券
       （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きま
       す。）に投資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券と社
        債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。）
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
       付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により
         運用することの指図ができます。
     ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概
       要は、下記「（参考）投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
    （参考）投資対象ファンドの概要

    ・全ての資産及び投資対象ファンドに投資するとは限りません。
    ・投資対象ファンドについては、定性・定量評価等により適宜見直しを行います。
    以下の内容は、2021年             7月30日（（★）のファンドに関しては2021年                         9月24日、（★★）のファンドに関
    しては2021年        9月30日）現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容
    が変更となることがあります。
    なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該ファ
    ンドに限定されます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    1.国内株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指
      運用の基本方針
                  数）（※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場されている株式
                  ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行
                   い、TOPIX（東証株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
                  ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取
                   引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先
        投資態度           物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超
                   えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信
                   託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投
                   資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において
                   行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引を行うことができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は、行いません。
                  ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信
                   託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第
                   1 項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
                   債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確
                   にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
                   第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
                   債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下と
                   します。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時にお
       主な投資制限
                   いて投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下としま
                   す。
                  ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の
                   者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリ
                   バティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規
                   則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る
                   取引および選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資
                   信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の
                   純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株
      価指数です。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
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       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
     ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マ
      ザーズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市
      場・グロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関す
      る記載内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    2.国内株式アクティブバリューファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         日興アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、長期的な観点からわが国の株式市場全体（TOPIX（東証株
       運用の基本方針           価指数）（※））の動きを上回る投資成果の獲得を目指して運用を行ないま
                  す。
                  アクティブバリュー            マザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
       主要投資対象
                  す。）受益証券を主要投資対象とします。
                  主として、マザーファンド受益証券に投資を行ない、長期的な観点からわが
                  国の株式市場全体（TOPIX（東証株価指数））の動きを上回る投資成果の獲
                  得を目指して運用を行ないます。
                  マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。な
                  お、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
        投資態度         株式以外の資産への実質投資割合（マザーファンドの信託財産に属する株式
                  以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含み
                  ます。）は、原則として、信託財産の総額の50％以下とします。
                  ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存
                  元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した
                  場合には、上記のような運用ができない場合があります。
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                  ①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資
                   割合には、制限を設けません。
                  ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                   ます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行ないません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
                   となった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
                   比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
                   えないものとします。
       ベンチマーク           TOPIX（東証株価指数）
         決算日         年1回：10月25日（休業日の場合は翌営業日）
                  ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含
                   みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②分配金額は委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。た
                   だし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
                  ③留保益は、運用の基本方針に基づき運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.517％（税抜　0.47％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年9月28日
        信託期間         2018年9月28日から2028年10月25日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数
      で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価
      指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全
      ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に
      対しても、責任を有しません。
    ・2022年4月4日に東京証券取引所（以下「東証」といいます。）は、「市場第一部・市場第二部・マザー
     ズ・JASDAQ（スタンダード・グロース）」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グ
     ロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載
     内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。
    3.国内債券インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合
      運用の基本方針
                  （※）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の公社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
        投資態度
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行わ
                   れる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取
                   引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場
                   における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                   ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引
                   を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取
                   引及び金利先渡取引を行うことができます。
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資は、行いません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
    4.日本債券ツイン戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
       主要投資対象           わが国の公社債
                  ①わが国の公社債に投資しつつ、国債先物取引及び国債に係る選択権付債券
                   売買取引を行うことでNOMURA-BPI総合（※）を上回る投資成果を目指しま
                   す。
                  ②ポートフォリオは、クレジット戦略に基づいて事業債を中心とした銘柄選
                   択を行い、金利戦略に基づいてデュレーション等を調整しながら構築しま
        投資態度
                   す。なお、金利戦略においては、国債先物取引や国債に係る選択権付債券
                   売買取引を活用します。
                  ③公社債への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：2月21日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月18日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
    5.FOFs用世界物価連動債ファンド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                                 19/337



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  日本を除く世界のインフレ連動国債（物価連動国債）に投資する「世界物価
                  連動債マザーファンド　為替ヘッジあり」（以下「マザーファンド」といい
       主要投資対象
                  ます。）の受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界のイン
                  フレ連動国債等に直接投資することもあります。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界のインフレ連
                   動国債（物価連動国債）に投資し、ブルームバーグ世界インフレ連動国債
                   インデックス（除く日本、円ヘッジベース）（※）に連動する投資成果を
                   目指します。
                  ②インフレ連動国債（物価連動国債）への実質投資割合は、原則として高位
                   を維持します。
        投資態度         ③実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為
                   替変動リスクの低減を目指します。
                  ④運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。
                   このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                   が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純
                   資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス（除く日本、円ヘッジ
       ベンチマーク
                  ベース）
         決算日         年1回：1月17日（休業日の場合は翌営業日）
                                 20/337


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあり
                   ます。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年3月31日
        信託期間         原則として2017年3月31日から2027年1月18日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「ブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックス」とは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・
      ピーおよびその関係会社が開発、算出、公表を行うインデックスであり、世界の物価連動国債市場のパ
      フォーマンスを表します。「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。
           （R）
      Bloomberg       およびブルームバーグ世界インフレ連動国債インデックスは、ブルームバーグ・ファイナ
      ンス・エル・ピー、および同インデックスの管理者であるBloomberg                                     Index    Services     Limitedをはじめ
      とする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社による特
      定の目的での使用のために使用許諾されています。
    6.マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
                  主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着
      運用の基本方針
                  実な成長を目指して運用を行います。
                  主としてマニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・マザーファ
                  ンド（以下、「マザーファンド」といいます。）受益証券に投資します。な
       主要投資対象
                  お、コマーシャル・ペーパーなど短期金融商品等に直接投資する場合があり
                  ます。
                  ①マザーファンド受益証券を主たる投資対象とします。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）を参考指数として、ユーロ円債を含む円建て公社債
                   のうち、主として投資適格債券に実質的に投資することによって、中長期
                   的に同指標を上回る運用を目指します。
        投資態度
                  ③マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
                  ④大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想され
                   るとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、
                   上記の運用が行われないことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①債券への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資は行いません。
                  ③有価証券先物取引等の直接利用は行いません。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券を除く）への投資は行いません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
       主な投資制限
                   合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう
                   調整を行うこととします。
                  ⑥デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
                   る投資の指図をしません。
                  ⑦同一銘柄の株式、転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投
                   資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑧信用取引、空売り、有価証券の借入れは行いません。
       ベンチマーク          該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月5日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益およ
                   び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額の水準・市況動向等を勘案して決定し
        収益の分配
                   ます。ただし、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあ
                   ります。
                  ③留保益（収益分配に充てず信託財産内に留保した利益）については、特に
                   制限を設けず運用の基本方針に基づき運用を行います。
                  毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株式会社の発表する新
                  発10年固定利付国債の利回り（終値）に応じて以下の通りとし、当該最終営
                  業日の翌月の21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用するも
                  のとします。
                  　新発10年固定利付国債の利回り　　　　信託報酬
                  　　0.5％未満の場合・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.264％
        信託報酬
                                               （税抜　0.24％）
                  　　0.5％以上１％未満の場合・・・・純資産総額に対し、年率0.297％
                                               （税抜　0.27％）
                  　　１％以上の場合           ・・・・・・・・純資産総額に対し、年率0.33％
                                               （税抜　0.3％）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「NOMURA-BPI総合」とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す
      投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基
      に計算されます。
      同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確
                                 22/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・
      サービスに関し一切責任を負いません。
    7.明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド（適格機関投資家専用）（★★）

        運用会社         明治安田アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として、邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金
      運用の基本方針           融債、社債等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標
                  として運用を行います。
                  明治安田日本債券アクティブ・マザーファンド（以下、「マザーファンド」
       主要投資対象
                  ということがあります）受益証券を主要投資対象とします。
                  ①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、邦貨建ての国債、
                   政府保証債、地方債、利付金融債、社債等へ分散投資を行い、信託財産の
                   長期的な成長を目指します。
                  ②NOMURA-BPI総合（※）をベンチマークとしてこれを中長期的に上回る投資
                   成果を目指します。
                  ③信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によ
                   るBBB格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有す
                   ると判断した公社債に投資します。
        投資態度         ④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するとい
                   う考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行
                   います。
                  ⑤マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向や
                   リスク分散等を勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジ
                   ショニングのコントロールを行います。
                  ⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の5％以下とします。
                  ③投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下と
                   します。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
       主な投資制限
                   は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦外貨建資産への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                   め、ならびに価格変動リスクを回避するため行うことができます。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           NOMURA-BPI総合
         決算日         年1回：5月15日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買
                   益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                   す。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがありま
                   す。
                  ③収益分配金にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制
                   限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.264％以内（税抜　0.24％以内）
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年9月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「NOMURA-BPI総合」は、日本国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表すために、野村證券
      株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券
      株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
    8.外国株式インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえること
       運用の基本方針           をめざして、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）（※）に連動する投
                  資成果を目標として運用を行います。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
       主要投資対象
                  株式
                  ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の
                   株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動き
                   に連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引
                   等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物
                   取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                   ることがあります。
                  ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内に
        投資態度
                   おいて行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
                   プション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並びに外
                   国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券
                   オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプション取
                   引と類似の取引を行うことができます。
                  ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通
                   貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取
                   引を行うことができます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託
                   財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ⑤同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時におい
       主な投資制限
                   て投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                   す。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）」とは、MSCI                                 Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の
      株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等
      の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                         Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
      変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
    9.グローバル株式コンセントレイト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社
                  投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行うことを基本
       運用の基本方針
                  とします。
                                 26/337


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  グローバル・フランチャイズ・マザーファンドⅢ（以下、「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
                  ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国
                   の株式に投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を目指します。
                  ②有力な無形資産（特許、著作権、ブランド等）を有し、中長期的に株主価
                   値の高い成長をもたらすことが期待される企業を厳選して投資を行いま
        投資態度
                   す。
                  ③実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④資金状況、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合もありま
                   す。
                  ①株式の実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
                  ③新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の20％以下とします。
                  ④同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券並びに新株予約権証券への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑥同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑦デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の
                   10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                   内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                   ころに従い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額
                   を超えないものとします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年１回：4月15日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益
                   （評価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額は、委託者が基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定しま
        収益の分配
                   す。ただし、分配対象額が少額等の場合には委託者の判断で分配を行わな
                   いことがあります。
                  ③収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運
                   用を行います。
                  純資産総額に対し、年率0.814％（税抜0.74％）
                  マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬
        信託報酬
                  は、委託者との間で別に定める取決めに基づく金額を、委託者から支払うも
                  のとします。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         設定日         2020年3月25日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    10.ブランディワイン・グローバル株式ファンド（適格機関投資家専用）（★）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                  この投資信託は、主に「ブランディワイン・グローバル・オポチュニス
                  ティック株式・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本
      運用の基本方針           を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信託を
                  含む投資信託証券に投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指し
                  ます。
                  「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザーファ
                  ンド」受益証券を主要投資対象とします。
       主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び不動産投資信
                  託を含む投資信託証券を主要投資対象とします。
                  ①「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
                   ファンド」受益証券を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指
                   します。
                  ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス（税引き後配当込み、
                   円換算ベース）（※）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資
                   成果を目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありませ
                   ん。
                  ③「ブランディワイン・グローバル・オポチュニスティック株式・マザー
                   ファンド」受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
                  ④資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式及び
        投資態度           不動産投資信託を含む投資信託証券に投資を行います。
                  ②MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、
                   円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を
                   目指します。ただし、この目標の達成を約束するものではありません。
                  ③マクロ分析に基づくトップダウンの投資判断と、ボトムアップの個別銘柄
                   分析に基づく銘柄選択を合わせて、本源的価値に比べて割安と判断される
                   銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築します。
                  ④原則として対円での為替ヘッジを行いません。ただし、見通しに基づいて
                   米ドルを基準として相対的な魅力度を判断して、外国為替の予約取引等を
                   通じて個別株式選択の結果とは異なる通貨配分とする場合があります。
                  ⑤資金動向や市場動向によっては、上記のような運用ができない場合があり
                   ます。
                  ⑥運用の指図に関する権限を投資顧問会社であるブランディワイン・グロー
                   バル・インベストメント・マネジメント・エルエルシーに委託します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の20％以内とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約券証券への実質投資割合は、信託
                   財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑤同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
       主な投資制限           ⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑦外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑧為替予約の利用及びデリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
       ベンチマーク           MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(税引き後配当込み、円
                  換算ベース)
         決算日         年1回：9月15日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
                  及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ※分配金は、決算日から起算して５営業日以内に支払われます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.671％（税抜　0.61％）
                  このほか、信託事務の諸費用及びその他諸費用（監査費用、印刷等費用、計
                  理及びこれに付随する業務の委託等の費用、受益権の管理費用等。純資産総
                  額の0.05％を上限）をファンドから支弁します。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2021年9月24日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI                                    Inc.が開発した株価指数で、日本を含
      む世界の主要先進国・新興国の株式で構成されています。MSCIオール・カントリー・ワールド・イン
      デックス（税引き後配当込み、円換算ベース）は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス
      （税引き後配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。MSCIオール・カ
      ントリー・ワールド・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権は、全てMSCI                                                Inc.に帰属し
      ます。MSCI       Inc.では、かかるデータに基づく投資による損失に一切責任を負いません。
    11.Capital       Group    New  Economy     Fund   (LUX)    Class    ZL

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       投資顧問会社           キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
      運用の基本方針           投資信託財産の長期的な成長を目指します。
       主要投資対象           世界各国の株式を主要投資対象とします。
                  ①主として世界各国の金融商品取引所（これに準ずるものを含みます。）に
                   上場され、またはその他の規制ある市場で取引されている株式に投資を行
                   い、投資信託財産の長期的な成長を目標とします。
        投資態度         ②市場動向によっては、非上場株式及び債券等に投資を行う場合がありま
                   す。
                  ③市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ①原則として同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②原則として同一銘柄の転換社債への投資は、取得時において信託財産の純
       主な投資制限            資産総額の10％以下とします。
                  ③原則として同一銘柄の新株予約権証券への投資は、取得時において信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
                  ④純資産総額の10％を超えての借入れは、行いません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         年率0.525％
                  その他の費用
                   ファンド管理費用：上限年率0.15%
                   その他、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料及びデリバ
                   ティブ取引に要する費用等が投資信託財産から支弁されることがありま
                   す。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年11月7日
        信託期間         無期限
        関係法人         ・管理会社
                   キャピタル・インターナショナル・マネジメント・カンパニー・エス・エ
                   イ・アール・エル
                  ・投資顧問会社
                   キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー
                  ・管理事務代行会社
                   J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイ
                  ・名義書換事務受託会社
                   J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイ
                  ・保管受託銀行
                   J.P.モルガン・バンク・ルクセンブルク・エス・エイ
    12.外国債券インデックス              マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、
       運用の基本方針           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）（※）と連動する投資成
                  果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           日本を除く世界の主要国の公社債
                  ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、
                   その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資
                   対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を
                   活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の
                   買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることが
                   あります。
                  ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価
                   証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利
        投資態度           に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における
                   有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
                   金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこ
                   とができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避
                   するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権
                   取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプ
                   ション取引を行うことができます。
                  ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元
                   本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                  ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資は、投資信託財産の
                   純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                  す。
                  ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
         決算日         年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2000年5月30日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）」は、FTSE                                     Fixed    Income    LLCにより運営され、
      世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE
      Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
      を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                                    Fixed
      Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延に
      つき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
      Fixed    Income    LLCに帰属します。
    13.フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フィデリティ投信株式会社
                  この投資信託は、利息等収入の確保と値上がり益の追求による投資信託財産
       運用の基本方針
                  の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。
                  フィデリティ・外国債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象としま
       主要投資対象
                  す。
                                 32/337



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①フィデリティ・外国債券・マザーファンド（以下「マザーファンド」とい
                   います。）受益証券への投資を通じて、世界各国の投資適格債券（除く日
                   本円）を主要な投資対象とし、利息等収入の確保と値上がり益の追求によ
                   る投資信託財産の長期的な成長を目的として運用を行ないます。
        投資態度
                  ②実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行ない
                   ません。
                  ③資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用がで
                   きない場合もあります。
                  ①株式への実質的な直接投資は、原則として行ないません。ただし、転換社
                   債の転換ならびに新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
                   に限ります。）の行使等により取得したものを除きます。
                  ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以
                   内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
       主な投資制限            す。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以内としま
                   す。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                   10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内と
                   なるよう調整を行なうこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：4月30日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
                  ①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益
                   を含みます。）等の全額とします。
        収益の分配          ②収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま
                   す。ただし、必ず分配を行なうものではありません。
                  ③留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本
                   部分と同一の運用を行ないます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.451％（税抜0.41％）
       信託財産留保額           換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額
         設定日         2021年7月16日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三菱UFJ信託銀行株式会社
    14.新興国株式インデックス                マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預
                  託証券）を含みます。）に投資し、MSCI                       エマージング・マーケット・イン
       運用の基本方針
                  デックス（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標として運用を行
                  います。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       主要投資対象           取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）
                  ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含
                   みます。）に投資し、MSCI                エマージング・マーケット・インデックス
                   （円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                   お、MSCI     エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格
                   が概ね連動する債券を活用することがあります。
                  ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位
                   を維持します。
                  ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
        投資態度
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合に
                   は制限を設けません。
                  ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）
       ベンチマーク
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月12日
        信託期間         原則として無期限
                                 34/337


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「MSCI     エマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                               Inc.が開発した世界の新興国株式市
      場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドル
      ベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及び
      その他の一切の権利はMSCI               Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を変更する権利及び
      公表を停止する権利を有しています。
    15.Wellington        Emerging     Markets     Research     Equity    Fund   Class    J

                  Wellington       Management       Company     LLP
        運用会社
       運用の基本方針           投資信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  金融商品取引所等に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ＊この投資信託においては、新興国に所在する企業のほか、新興国に資産を
       主要投資対象
                   保有している企業、新興国で生産された商品・サービスによる収入の割合
                   が高い企業、新興国に対する商品・サービスの販売による収入の割合が高
                   い企業等にも投資します。
                  ①MSCIエマージング・マーケット・インデックス（※）の騰落率を上回る投
                   資成果を追求します。
                  ②ポートフォリオは、カントリー・アロケーションおよび業種別アナリスト
                   の個別銘柄選択による、ファンダメンタルズ分析に基づくボトム・アッ
        投資態度           プ・アプローチで構築します。
                  ③株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の5％以下とします。
                  ②投資信託財産の純資産総額を超える有価証券（現物に限ります）の空売り
                   は行いません。
                  ③投資信託財産の純資産総額の10％を超える借り入れは行いません。
                  ④運用会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会
       主な投資制限
                   社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える株式（投
                   資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとします。
                  ⑤流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15％以下と
                   します。
                  ⑥受益者の保護に欠け、若しくは投資信託財産の適正を害する取引は行いま
                   せん。
                  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス
       ベンチマーク
         決算日         毎年12月31日
        収益の分配          該当事項はありません。
                                 35/337



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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  年率0.8％以内
                  なお、この報酬率には投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する
                  諸費用、資産の保管等に要する諸費用、立替金の利息、借入金の利息、借入
        信託報酬
                  枠（コミットメントライン）に係る費用、組入有価証券の売買の際に発生す
                  る売買委託手数料等およびデリバティブ取引に要する費用等ならびに投資信
                  託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が含まれます。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年5月30日
        信託期間         原則として無期限
                  ・管理会社（マネージメントカンパニー）
                   Wellington       Luxembourg       S.a  r.l.
                  ・運用会社（インベストメントマネージャー）
                   Wellington       Management       Company     LLP
                  ・預託機関（デポジタリー）
        関係法人
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                  ・管理事務代行会社（アドミニストレーター）
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
                  ・名義書換事務受託会社（トランスファーエージェント）
                   State    Street    Bank   International        GMBH,    Luxembourg       Branch
    ※「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」とは、MSCI                                    Inc.が開発した世界の新興国株式市場
      の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産
      権及びその他の一切の権利はMSCI                   Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変更する権利
      及び公表を停止する権利を有しています。
    16.新興国債券インデックス                マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバ
                  メント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
       運用の基本方針
                  ディバーシファイド（円換算ベース）（※）に連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
       主要投資対象           新興国の債券
                                 36/337







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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメン
                   ト・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                   ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運
                   用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債及び新興国の現地
                   通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
                   ります。
                  ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避す
                   るため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するた
        投資態度
                   め、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                   有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取
                   引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引並びに委託者が適
                   当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うこと
                   ができます。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金
                   利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及
                   び為替先渡取引を行うことができます。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は行いません。
                  ②同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項
                   第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と
                   当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にし
                   ているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定
                   めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、投資信託財産
                   の純資産総額の10％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
       主な投資制限            ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
                  JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッ
       ベンチマーク
                  ツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                  一部解約を行う日の前営業日における投資信託財産の純資産総額を受益権総
       信託財産留保額
                  口数で除した金額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
         設定日         2008年12月11日
                                 37/337

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
      バーシファイド」とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリ
      ティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」
      は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等
      の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエル
      シーに帰属します。
    17.FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専用）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主として日本を含む世界各国の債券（国債、州政府債、政府保証債、国際機
                  関債等をいいます。以下同じ。）に投資する世界ハイインカム入替戦略マ
       主要投資対象           ザーファンド　為替ヘッジあり（以下「マザーファンド」といいます。）の
                  受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を含む世界各国の債券に直接
                  投資することもあります。
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国の債券に
                   投資します。
                  ②ポートフォリオの構築に当たっては、主として日本を含む世界各国の債券
                   の中から、格付、流動性、財政健全度、為替ヘッジコスト控除後の金利水
                   準等にかかる評価・分析を行い、投資対象国及び各銘柄への実質投資割合
        投資態度           を決定します。
                  ③債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ④実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行うこ
                   とにより為替変動リスクの低減を目指します。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 38/337








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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第１項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転
                   換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）
                   の行使、株式分割、株主割当または社債権者割当により取得したものに限
                   ることとし、実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし
                   ます。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投
                   資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。
       主な投資制限           ④同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への
                   実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
                   売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合
                   理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えること
                   となる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：9月17日（休業日の場合は翌営業日）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価
                   益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定
        収益の分配
                   します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあ
                   ります。
                  ③留保金の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元
                   本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2014年10月8日
        信託期間         原則として、2014年10月8日から2024年9月17日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    18.LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
                                 39/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  当ファンドは、主に「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受
       運用の基本方針           益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行
                  うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
                  「LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド」受益証券を主要投資対
                  象とします。
       主要投資対象
                  ＜マザーファンドの投資対象＞
                  主に日本を除く世界の公社債を主要投資対象とします。
                  ①LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券を主要投資対象
                   とし、信託財産の中長期的な成長を目指します。
                  ②ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算
                   ベース）（※）をベンチマークとします。
                  ③LM・ウエスタン・グローバル債券マザーファンド受益証券の組入比率は、
                   原則として高位を維持します。
                  ④資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜マザーファンドの投資態度＞
                  ①主に、日本を除く世界の公社債に投資します。
                  ②ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算
                   ベース）をベンチマークとします。
                  ③原則として、取得時において1社以上の格付機関から投資適格（ＢＢＢ
                   －／Ｂａａ３）以上の長期格付けが付与された、あるいはこれに相当する
                   信用力をもつと運用者が判断する公社債を主要な投資対象としますが、取
                   得時において信託財産の20％を上限としてこれを下回る信用力の公社債に
        投資態度           投資することがあります。
                  ④外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、通貨見通し
                   に基づいて相対的に魅力があると判断される通貨に、為替予約取引等を通
                   じて資産配分することがあります。
                  ⑤資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ⑥運用の指図に関する権限を下記投資顧問会社に委託します。
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（在米
                  国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・リミテッド（在英国）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ディーティーブイエ
                  ム・リミターダ（在ブラジル）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーイー・リミ
                  テッド（在シンガポール）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント・カンパニー・ピーティーワイ・リミ
                  テッド（在オーストラリア）
                  ウエスタン・アセット・マネジメント株式会社
                                 40/337




                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資
                   産総額の5％以内とします。
                  ③同一銘柄の転換社債等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％
                   以内とします。
                  ④投資信託証券（マザーファンド受益証券及び上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                  ⑥為替予約の利用及びデリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
                   般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこ
                   ととします。
                  ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベー
       ベンチマーク
                  ス）
         決算日         毎年10月9日（休業日の場合は翌営業日）
                  原則、毎決算時に分配を行います。
                  分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産
                  に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。）
        収益の分配          及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
                  収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。ただし、
                  分配対象額が少額等の場合は、分配を行わない場合があります。
                  ＊分配金は、決算日から起算して5営業日以内に支払われます。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.33％（税抜　0.3％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2018年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    ※「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算ベース）」は、ブルームバー
      グ・グローバル総合（日本円除く）インデックスをフランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社が
                          （R）
      独自に円換算したものです。Bloomberg                       およびブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）イン
      デックスは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー、および同インデックスの管理者である
      Bloomberg      Index    Services     Limitedをはじめとする関連会社のサービスマークであり、三井住友トラス
      ト・アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。
      なお、2021年8月24日に「ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合（日本円除く）インデック
      ス（円換算ベース）」から「ブルームバーグ・グローバル総合（日本円除く）インデックス（円換算
      ベース）」への名称変更に係る約款変更を行います。上記概要は当該約款変更後のものです。
    19.J-REITインデックス             マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                                 41/337



                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以
       運用の基本方針           下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）（※）
                  の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       主要投資対象           わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券
                  ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指
                   数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                  ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、並びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、
                   国内において行われるわが国の不動産投信指数を対象とする先物取引及び
        投資態度
                   外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下「不動産投信指数先物
                   取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産投資
                   信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計
                   額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 42/337














                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時
                   価の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄に東証REIT指
                   数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債
                   証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
                   と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期
                   社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投資
                   法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の
                   指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金
                   担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ⑤投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回
                   避するため、ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
                   るため、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引
                   法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）のうちわが国の不動産
                   投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似
                   の取引を行うことを指図することができます。
                  ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑦デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。）について、一般社団法
                   人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                   財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           東証REIT指数（配当込み）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「東証REIT指数（配当込み）」とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指
      数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重
      型の指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出したものです。
      ①同指数の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用な
       ど同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての権利は東証が有していま
       す。
                                 43/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表の
       停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
      ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の指
       数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
      ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありませ
       ん。また東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いませ
       ん。
      ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
      ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を
       負いません。
      ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に考
       慮するものではありません。
      ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に
       対しても、責任を有しません。
    20.グローバルREITインデックス                  マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を
                  含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券並びに取引所に準ずる市場で取
       運用の基本方針           引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日
                  本、配当込み、円換算ベース）（※）の動きに連動する投資成果を目標とし
                  て運用を行います。
                  日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券並びに取引
       主要投資対象
                  所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券
                  ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数
                   （除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標
                   として運用を行います。
        投資態度         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
                  ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                  ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                                 44/337







                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                  ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資
                   産総額の10％以下とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配
                   当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が10％を超える銘柄があ
                   る場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                   算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとしま
                   す。
                  ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期
                   社債等、外国法人の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方
                   債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証
       主な投資制限            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短
                   期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る運
                   用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引
                   （現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
                  ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                   10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
                   合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率
                   以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）
         決算日         年1回：11月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年1月9日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）」とは、S&P                                 Dow  Jones    Indices     LLC（以下「SPDJI」）
      が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄
      の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社
      が独自に円換算した指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
      S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P                                  Globalの一部門であるS&P                Dow   Jones
      Indices     LLCの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                              & Poor
        （R）        （R）
      ’s    およびS&P        は、S&P     Globalの一部門であるStandard                  & Poor’s     Financial      Services     LLC
                               （R）
      （以下「S&P」）の登録商標で、Dow                      Jones     はDow    Jones    Trademark      Holdings     LLC（以下「Dow
      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許
      諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                                               Jones、S&Pま
      たはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                       Dow  Jones    Indices」）によって支援、保証、販売、または
      販売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいか
      なる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場
      のパフォーマンスを追随するS&P先進国REIT指数の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる
      表明または保証もしません。S&P先進国REIT指数に関して、S&P                                   Dow  Jones    Indicesと当社との間にあ
                                 45/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      る唯一の関係は、当インデックスとS&P                      Dow  Jones    Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、
      サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。S&P先進国REIT指数は当社または当ファンドに
      関 係なく、S&P       Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、
      S&P先進国REIT指数の決定、構成または計算において当社または当ファンドの所有者の要求を考慮する
      義務を負いません。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの
      新規設定または販売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の
      決定または計算に関して責任を負わず、またこれに関与したことはありません。S&P                                                 Dow  Jones
      Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
      いません。S&P先進国REIT指数に基づく投資商品が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随す
      る、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。SPDJIは投資顧問会社ではありません。
      インデックスに証券が含まれることは、S&P                         Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、または
      ホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
      S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信
      （電子通信も含む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
      性、または完全性を保証しません。S&P                     Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中断
      に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                    Dow  Jones    Indicesは、明示的また
      は黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品性、特
      定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、または
      その他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限するこ
      となく、いかなる場合においても、S&P                     Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信
      用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たと
      えその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問
      わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                          Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                    Dow
      Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
    21.グローバル・コモディティ（米ドル建て）                         マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、主としてブルームバーグ商品指数の騰落率に償還価格が概
                  ね連動する米ドル建て債券（以下「米ドル建て債券」といいます。）に投資
       運用の基本方針           を行い、世界の様々な商品（コモディティ）市況を捉えることを目的に、ブ
                  ルームバーグ商品指数（円換算ベース）（※）と概ね連動する投資成果をめ
                  ざして運用を行います。
       主要投資対象           米ドル建て債券
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①ブルームバーグ商品指数（円換算ベース）と概ね連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
                  ②米ドル建て債券への投資は高位とすることを基本とします。
                  ③外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                  ④投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動
                   リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証
        投資態度           券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
                   に係るオプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
                   るこれらの取引と類似の取引を行うことができます。また、異なった受取
                   金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
                   引（スワップ取引）、並びに金利先渡取引を行うことができます。
                  ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託
                   財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以
                   下とします。
                  ②新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ③同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総
                   額の5％以下とします。
                  ④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236                                      条第1
                   項第3    号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債
                   と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確に
                   しているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の
                   定めがある新株予約権付社債を含みます。）への投資割合は、取得時にお
                   いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時に
                   おいて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       主な投資制限
                  ⑥投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とし
                   ます。
                  ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
                  ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、
                   合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
                   は、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                   なるよう調整を行うこととします。
                  ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取
                   引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
                   協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資
                   産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
                                 47/337

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2008年7月1日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                      セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。「円換算ベース」は、ドルベース指数をもとに当社が独自に円換算した指数で
      す。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従ってブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                  セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
    22.ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信
                  託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
                  ＜別に定める金現物に投資する上場投資信託証券＞（2021年7月30日現在）
       主要投資対象
                   iShares     Gold   Trust
                   SPDR   Gold   Shares
                  ①主として投資対象上場投資信託証券に投資するとともに、組入外貨建資産
                   について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物
                   市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいま
                   す。）に連動する投資成果を目指します。
                  ②投資対象上場投資信託証券は、この投資信託の商品性及び運用上の効率性
                   等を損なわない範囲で、委託者の判断により見直しを行うことがありま
        投資態度
                   す。
                  ③投資対象上場投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持しま
                   す。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合
                   は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
       主な投資制限
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
                  ＬＢＭＡ金価格（円ヘッジベース）（※）（2021年7月30日現在）
                  ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参
       ベンチマーク
                  照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場
                  合があります。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月11日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ＬＢＭＡ金価格の正式名称は                  LBMA   Gold   Price    PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーショ
      ン・リミテッド（ICE            Benchmark      Administration         Limited）によってロンドン時間の午後に公表され
      る1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、ＬＢＭＡは、ロンドン貴金属
      市場協会（London          Bullion     Market    Association）の略称です。「円ヘッジベース」は、対円の為替
      ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE                                        Benchmark      Administration
      Limited）は、ＬＢＭＡ金価格及びＬＢＭＡ金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における
      数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
      ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的
      への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。
    23.BlueBay       Investment       Grade    Absolute     Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY

                  BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
        管理会社
                  主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティ
      運用の基本方針
                  ブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  わが国を含む世界の投資適格債券を主要投資対象とし、デリバティブ取引及
       主要投資対象           び為替予約取引を主要取引対象とします。
                  なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ①主としてわが国を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバ
                   ティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指しま
                   す。なお、投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。
                  ②ポートフォリオの構築は、買建（ロングポジション）だけでなく売建
                   （ショートポジション）でも行います。また、債券投資の代替手段として
        投資態度           デリバティブ取引を活用することがあります。
                  ③債券の組入総額とデリバティブ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産
                   の純資産総額を超えることがあります。
                  ④組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
                  ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①投資適格債券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50％以上とし
                   ます。
       主な投資制限
                  ②投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、投資信託財
                   産の純資産総額の10％以下とします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         毎年6月30日（休業日の場合は前営業日）
        収益の分配          収益の分配は行いません。
                  年率0.74％
        信託報酬         なお、この報酬率には投資顧問会社の運用報酬の他、管理会社・管理事務代
                  行会社・名義書換事務受託会社・保管受託銀行の報酬が含まれています。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2011年5月24日
                  ・管理会社
                   BlueBay     Funds    Management       Company     S.A.
                  ・投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       LLP
        関係法人
                  ・副投資顧問会社
                   BlueBay     Asset    Management       USA  LLC
                  ・管理事務代行会社／名義書換事務受託会社／保管受託銀行
                   Brown    Brothers     Harriman     (Luxembourg)        S.C.A.
    24.FOFs用      ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  ピクテ    マルチストラテジー           リンク    マザーファンド（以下「マザーファン
       主要投資対象
                  ド」といいます。）の受益証券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①マザーファンドへの投資を通じて、主としてゴールドマン・サックス・
                   インターナショナルによって設立された海外籍特別目的会社(SPC)の発行
                   する円建債券（以下「円建債券」といいます）に投資し、                               ピクテグループ
                   の運用会社      が運用する外国投資信託証券「Pictet                       TR  －  Diversified
                   Alpha」（以下「PTRディバーシファイド・アルファ・ファンド」※とい
                   います。）の基準価額の値動きに概ね連動する投資成果を目指します。
        投資態度
                   ※PTRディバーシファイド・アルファ・ファンドは、世界の株式、債券、
                    為替等の多様な資産に対して、様々な投資手法を組み合わせることに
                    より、中長期における収益の獲得を目指して運用を行うルクセンブル
                    ク籍投資信託証券です。
                  ②円建債券への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の
                   規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付
                   社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につ
                   いての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
                   得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第
                   341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
                   す。）の新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社
                   債権者割当により取得したものに限ることとし、実質投資割合は、投資
                   信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、
                   投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                   ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                   ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                   れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                   た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                   比率以内となるよう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証
                   券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、
                   この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社
                   団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投
                   資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：10月10日（休業日の場合は翌営業日）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
                  ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評
                   価益を含みます。）等の全額とします。
                  ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決
        収益の分配
                   定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
                   あります。
                  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、
                   元本部分と同一の運用を行います。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.066％（税抜　0.06％）
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2016年1月20日
        信託期間         原則として、2016年1月20日から2025年10月10日
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    25.米国株式LSマザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  UBS  AG  ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍特別目的会社（SPC）の発
       主要投資対象
                  行する米ドル建債券（以下「米ドル建債券」といいます。）を主要投資対象
                  とします。
                  ①米ドル建債券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場
                   している株式等の買建（ロングポジション）と売建（ショートポジショ
                   ン）を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用※を行いま
                   す。
                  ※米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運
                   用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類
                   するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券
        投資態度
                   もしくは短期金融商品等により運用されます。
                  ②米ドル建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変
                   動リスクの低減を目指します。
                  ④資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資割合には制限を設けません。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
       主な投資制限
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：7月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2017年10月10日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    26.コモディティLSアルファ・マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
       運用の基本方針
                  す。
                  主としてブルームバーグ商品指数（※）の騰落率とブルームバーグ商品フォ
                  ワード指数（以下、「フォワード指数」※１といいます。）の騰落率の差に
                  基づいて償還価格が決定される円建債券※2（以下、「円建債券」といいま
                  す。）を主要投資対象とします。
                  ※1この投資信託においてフォワード指数とは、ブルームバーグ商品指数と
                   構成商品（エネルギー、穀物、非鉄、貴金属等に係る各種商品先物）及び
       主要投資対象
                   構成比率を同一としながら、異なる限月の商品先物で構成された指数をい
                   います。
                  ※2運用効率の向上を目的として、主としてブルームバーグ商品指数の騰落
                   率に一定数を乗じた数値とフォワード指数の騰落率に一定数を乗じた数値
                   の差に基づいて償還価格が決定される円建の債券に投資することがありま
                   す。なお、この場合、夫々の指数騰落率に乗じる一定数は同値とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①円建債券への投資を通じて、ブルームバーグ商品指数とフォワード指数の
                   間でロング・ショート戦略に基づく運用を行い、絶対収益の獲得を目指し
                   ます。
        投資態度
                  ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：5月26日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年7月8日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
     ※ブルームバーグ商品指数は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                                    Finance
      L.P.）およびその関係会社（総称して、「ブルームバーグ」）とUBS                                      セキュリティーズ・エル・エ
      ル・シー（UBS        Securities       LLC）の共同商品で、現物商品の先物契約により構成され、商品市場全体
      の値動きを表します。
                                    SM
      ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                    Commodity      Index    ）および「ブルームバーグ（Bloomberg
      （R）
        ）」は、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピー（Bloomberg                                    Finance     L.P.）およびその関係
      会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）のサービスマークであり、当社による一定の目的で
                                 54/337

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                           SM
      の利用のためにライセンスされています。ブルームバーグ商品指数（Bloomberg                                           Commodity      Index    ）
      は、ブルームバーグとUBSセキュリティーズ・エル・エル・シー（UBS                                      Securities       LLC）の間の契約に
      従っ  てブルームバーグが算出し、配信し、販売するものです。ブルームバーグ、ならびにUBS                                                セキュ
      リティーズ・エル・エル・シーおよびその関係会社（以下「UBS」と総称します。）のいずれも、当社
      の関係会社ではなく、ブルームバーグおよびUBS                          は、当ファンドを承認し、是認し、レビューしまた
      は推奨するものではありません。ブルームバーグおよびUBSのいずれも、ブルームバーグ商品指数
                       SM
      （Bloomberg       Commodity      Index    ）に関連するいかなるデータまたは情報の適時性、正確性または完全
      性も保証するものではありません。
    27.米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

        運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いま
      運用の基本方針
                  す。
                                           ※1
                  主として米国株式イントラデイ・トレンド戦略                          に基づいて償還価格が決定
                  される円建債券（以下、「円建債券」といいます。）を主要投資対象としま
                  す。
                   ※1）この投資信託において米国株式イントラデイ・トレンド戦略とは、
                                            ※2
                     米国株式市場の1日の取引時間中の値動き                        を捉えることを目的とす
                     る戦略をいいます。具体的には、一定のルールに従って株式市場が一
                     定率以上上昇した場合には買い建てポジションを、一定率以上下落し
                     た場合には売り建てポジションを構築し、全てのポジションを当該取
       主要投資対象
                     引日の終了時までに解消する戦略です。なお、株式市場の値動きに
                     よっては、同一日に買い建てポジションと売り建てポジションを同時
                     に構築することや、買い建てポジションの合計額あるいは売り建てポ
                     ジションの合計額が一時的に投資信託財産の純資産総額の2倍程度に
                     なることがあります。
                   ※2）当該戦略の参照対象は、S&P500のほかダウ・ジョーンズ工業株価平
                     均（NYダウ）やナスダック総合指数等の株価指数、あるいはこれらの
                     株価指数先物も含みます。
                  ①円建債券への投資を通じて、米国株式市場の1日の取引時間中の値動きを
                   捉えることを目的とする運用を行い、収益の積み上げを目指します。
        投資態度         ②円建債券への投資割合は、原則として高位を維持します。
                  ③資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規
                   模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社
                   債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
                   ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
                   いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条
                   ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
                   新株予約権に限ります。）の行使、株式分割、株主割当又は社債権者割当
                   により取得したものに限ることとし、投資割合は、投資信託財産の純資産
                   総額の10％以下とします。
                  ②投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信
                   託財産の純資産総額の5％以下とします。
                  ③外貨建資産への投資は行いません。
       主な投資制限           ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの
                   投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合
                   計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
                   委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
                   よう調整を行うこととします。
                  ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                   い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券
                   もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この
                   投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団法人
                   投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財
                   産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：3月10日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          該当事項はありません。
        信託報酬         該当事項はありません。
      信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2020年10月6日
        信託期間         原則として無期限
        受託会社         三井住友信託銀行株式会社
    28.ノムラFOFs用          日本株ベータヘッジ戦略ファンド（適格機関投資家専用）

        運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
                  この投資信託は、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本と
       運用の基本方針
                  します。
                  日本成長株投資マザーファンド受益証券および野村日本株最小分散ポート
                  フォリオ     マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、TOPIX（東証株価指
       主要投資対象
                  数）を対象とした株価指数先物取引（以下、「株価指数先物取引」といいま
                  す。）を主要取引対象とします。なお、株式等に直接投資する場合がありま
                  す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  各マザーファンド受益証券を主要投資対象、株価指数先物取引を主要取引対
                  象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                  ①各マザーファンド受益証券に投資を行うとともに、株価指数先物取引を活
                   用します。株価指数先物取引の活用にあたっては、実質的に投資する株式
                   に対する株式市場全体の変動の影響を抑えることを目指し、株価指数先物
                   取引の売建てを行います。各マザーファンド受益証券への投資割合および
                   株価指数先物取引の売建ての枚数は、市場環境や各マザーファンドの特性
                   等を考慮し、適宜調整を行うことを基本とします。
                  ②各マザーファンド受益証券の合計組入比率は、原則として信託財産の純資
                   産総額の70％～90％程度を維持することを基本とします。ただし、株価指
                   数先物取引を行うにあたって必要となる証拠金の額等によっては、上記の
                   範囲とならない場合があります。
                  ③非株式割合（株式以外の資産への実質投資割合）は、原則として信託財産
                   総額の50％以下とすることを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜日本成長株投資マザーファンドの投資態度＞
                  ①わが国の株式の中から、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップ
                   アプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主
                   資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定します。
        投資態度
                  ②ポートフォリオの構築にあたっては、株主資本や利益等の成長率の高さ及
                   びその継続性等に関する評価に基づき組入銘柄を決定し、バリュエーショ
                   ン評価（株価の割高・割安の度合い）等を勘案して組入比率を決定しま
                   す。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ④非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額
                   の50％以下とすることを基本とします。
                  ⑤資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
                  ＜野村日本株最小分散ポートフォリオ                     マザーファンドの投資態度＞
                  ①株式への投資にあたっては、財務リスク・流動性等を考慮し、投資候補銘
                   柄を選定した上で定量モデルにより最適化を行い、ポートフォリオのボラ
                   ティリティを最小化することを目指します。
                  ②ポートフォリオの最適化にあたっては、業種配分、投資銘柄数、個別銘柄
                   への投資比率、取引コスト等を勘案します。
                  ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。非株式割合（株式以
                   外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下とするこ
                   とを基本とします。
                  ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                   ります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                  ②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                   す。
                  ③同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
                   します。
                  ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
                  ⑤新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
                   資産総額の20％以内とします。
                  ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信
                   託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
       主な投資制限
                   合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
                  ⑧投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きま
                   す。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
                  ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                   が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規
                   則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行いません。
                  ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                   ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャー
                   の信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計
                   で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同
                   規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月20日（休業日の場合は翌営業日）
        収益の分配          期中無分配とします。
        信託報酬         純資産総額に対し、年率0.506％（税抜　0.46％）
       信託財産留保額           解約申込受付日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
         設定日         2019年4月10日
        信託期間         無期限
        受託会社         野村信託銀行株式会社
    29.MA    Hedge    Fund   Strategies       Limited

        運用会社         UBS  O'Connor     LLC
                  主として、公表された合併や買収案件等において、合併案件の公表買収価格
       運用の基本方針           と買収先企業または買収元企業の案件成立前の株価の差異を捉える等、収益
                  を積み上げることを目指して運用を行います。
                  主として世界各国（日本を含みます。）の企業の株式に投資を行います。な
       主要投資対象
                  お、関連する上場デリバティブ商品等に投資を行うことがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  ①公表された合併・買収案件等において、買収先企業の株式を買い付け、又
                   は買収先企業の株式を買い付けると同時に買収元企業の株式を売り建てる
                   ことを基本戦略とします。なお、関連する上場デリバティブ商品等を活用
                   することがあります。
        投資態度         ②ポートフォリオ構築プロセスに沿って適切な格付を付与、これに基づき確
                   信度、リスク/リターン、ファンダメンタル要因などの分析結果に基づき
                   ポジションを決定します。
                  ③為替変動リスクを回避するために、原則として対円での為替ヘッジを行い
                   ます。
                  ①投資法人財産を超える有価証券（現物に限ります）の空売りは行いませ
                   ん。
                  ②投資法人財産の10％を超える借り入れは行いません。
                  ③一発行会社（投資法人を含みます。）の発行済株式総数の50％超を超える
                   株式（投資法人が発行する投資証券を含みます。）を取得しないものとし
                   ます。
                  ④流動性に欠ける資産への投資は、投資法人財産の15％以下とします。
       主な投資制限           ⑤外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                  ⑥一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデ
                   リバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
                   は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率
                   を超えることとなった場合には、当該比率以内となるよう調整を行うこと
                   とします。
                  ⑦投資信託証券への投資は行いません。
                  ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
       ベンチマーク           該当事項はありません。
         決算日         年1回：12月31日（決算日が休日の場合は、前営業日となります。）
        収益の分配          該当事項はありません。
                  運用報酬：年率0.6％
                  成功報酬：15％
        信託報酬           月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク
                   （過去の月末最終営業日時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                   超過部分の15％。
       信託財産留保額           該当事項はありません。
         設定日         2019年10月10日
                  ・運用会社
                   UBS  O'Connor     LLC
        関係法人
                  ・保管銀行・管理事務代行会社
                   MUFG   Alternative       Fund   Services     (Ireland)      Limited
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

       ＜約款に定める投資制限＞

       イ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ロ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       ハ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ニ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       ホ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       へ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ト．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       チ．外国為替予約取引の指図
         委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、
         外国為替の売買の予約を指図することができます。
       リ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
           う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
           す。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
           借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
           借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
           信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
           始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
           解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
           5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
           金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
           の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ＜その他の投資制限＞
       イ．当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
        新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引及
        び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバティブ取引
        等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②金利変動リスク
       債券、バンクローン等の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）しま
       す。なお、債券、バンクローン等が変動金利である場合、こうした金利変動による価格の変動は固
       定金利の場合と比べて小さくなる傾向があります。また、発行者・債務者等の財務状況の変化等及
       びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。加えて、物価連動債券
       の価格は、物価変動及び将来の物価変動に対する市場予想の変化によっても変動します。債券、バ
       ンクローン等の価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ④商品（コモディティ）の価格変動リスク
       商品の価格は、需給関係や為替、金利変動等の様々な要因により大きく変動します。需給関係は、
       天候、作況、生産国（産出国）の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を大きく受けます。商品価
       格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。なお、投資対象ファンドにおいて、外貨
       建資産について、為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図る場合がありますが、完全にヘッ
       ジすることはできませんので、外貨の為替変動の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジ
       を行う通貨の短期金利と円短期金利を比較して、円短期金利の方が低い場合には、当該通貨と円の
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       金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等によっては金利差相当分を上回るコスト
       がかかる場合があることにご留意ください。
      ⑥信用リスク
       有価証券等の発行体等が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあ
       らかじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有
       価証券等の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。相対的に格付が低い発行
       体等の有価証券等に投資する際には、信用度に関するマーケットの考え方の変化の影響をより大き
       く受ける可能性があり、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条件で支払うことがで
       きなくなるリスクがより高いものになると想定されます。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑧カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑨資産等の選定・配分に係るリスク
       ファンドは中長期的に安定的な収益を獲得することを目指して、市場環境等の変化に応じた運用を
       行うため、運用者の判断で投資対象とする資産やファンドを追加・除外したり、それらへの投資比
       率を変更します。この投資行動が、ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、損失が発生す
       る要因となる場合があります。
       また、投資対象とする資産やファンドの追加に伴い、新たな投資リスクが生じる可能性がありま
       す。
      ⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引
       等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した
       場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受
       け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、
       売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ
       大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
       ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、
       市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。
      ⑪仕組み債券に係るリスク
       投資対象ファンドにおいては、特定の対象（指数やファンド等）の値動きに概ね連動する投資成果
       を目指す仕組み債券を活用する場合がありますが、投資対象ファンドが、特定の対象と連動するこ
       とを保証するものではありません。
       また、仕組み債券の価格は取引に関わる関係法人の財務状況等及びそれらに関する外部評価等、市
       場や経済環境の悪化や混乱、また概ね連動を目指すファンドの流動性の制約等により変動し、ある
       いは債券取引が一部不可能となる等、概ね連動を目指す対象と大きく乖離することがあります。加
       えて、通常、仕組み債券の取引に関わるブローカーは限定的であり（1社の場合もあります）、取引
       にあたっては高いコストがかかる場合があります。
       なお、仕組み債券の発行体は少数であることが多いため、信用リスクが顕在化した場合には、投資
       対象ファンドは多数の発行体に分散投資を行う投資信託と比較して、大きな影響を被る可能性があ
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       ります。また、発行体の財務状況や信用力の他、市場や経済環境の変動等により、仕組み債券が発
       行されない場合には、投資対象ファンドが償還となる可能性があります。
      ⑫ブローカーの信用リスク
       投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的にデリバティブや為替予約取引等を行う場合が
       あります。ブローカーの債務不履行等によって、ブローカーで保管されている証拠金の一部又は相
       当の額が失われる可能性や契約が履行されない可能性があり、ファンドが大きな影響を被る可能性
       があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
       用はありません。
      ④確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
    (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
       担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販

        売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の
        対価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
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         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       ④確定拠出年金によるお申込みは申込手数料を無料とします。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        する投資対象ファンドの解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       1.518％（税抜　1.38％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                  ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.968％           （税抜　0.88％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.495％           （税抜　0.45％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％           （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

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       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
                ファンド名                            信託報酬
       国内株式インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       国内株式アクティブバリューファンド（適
                               年率　0.517％                （税抜　0.47％）
       格機関投資家専用）
       国内債券インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       日本債券ツイン戦略マザーファンド                        ありません。
       FOFs用世界物価連動債ファンド　為替ヘッ
                               年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ジあり（適格機関投資家専用）
                               毎年3月および9月の最終営業日における日本相互証券株
                               式会社の発表する新発10年固定利付国債の利回り（終
                               値）に応じて以下の通りとし、当該最終営業日の翌月の
                               21日以降で、前日が営業日である最初の営業日から適用
                               するものとします。
                               　新発10年固定利付国債の利回り　                    信託報酬
       マニュライフFOFs用日本債券ストラテジッ
                               　0.5％未満の場合・・・・・・・・・年率　0.264％
       クファンド（適格機関投資家専用）
                                                   （税抜　0.24％）
                               　0.5％以上１％未満の場合・・・・・年率　0.297％
                                                   （税抜　0.27％）
                               　１％以上の場合          ・・・・・・・・・年率　0.33％
                                                   （税抜　0.3％）
       明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略
                               年率　0.264％以内                （税抜　0.24％以内）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       外国株式インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       グローバル株式コンセントレイト・ファン
                               年率　0.814％                （税抜　0.74％）
       ド（適格機関投資家専用）
       ブランディワイン・グローバル株式ファン
                               年率　0.671％                （税抜　0.61％）
       ド（適格機関投資家専用）
       Capital     Group    New   Economy     Fund   (LUX)
                               年率　0.525％
       Class    ZL
       外国債券インデックス             マザーファンド
                               ありません。
       フィデリティ外国債券アクティブ・セレク
                               年率　0.451％                （税抜　0.41％）
       ト・ファンド（適格機関投資家専用）
       新興国株式インデックス              マザーファンド
                               ありません。
       Wellington       Emerging      Markets     Research
                               年率　0.8％以内
       Equity    Fund   Class    J
       新興国債券インデックス              マザーファンド
                               ありません。
       FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファン
       ド　為替ヘッジあり（適格機関投資家専                        年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       用）
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       LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド
                               年率　0.33％                （税抜　0.3％）
       （適格機関投資家専用）
       J-REITインデックス           マザーファンド
                               ありません。
       グローバルREITインデックス                マザーファン
                               ありません。
       ド
       グローバル・コモディティ（米ドル建て）
                               ありません。
       マザーファンド
       ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあ
                               ありません。
       り）
       BlueBay      Investment        Grade     Absolute
                               年率　0.74％
       Return    Bond   Fund   －  クラスS-JPY
       FOFs用    ピクテ    マルチストラテジー            リンク
                               年率　0.066％                （税抜　0.06％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
       米国株式LSマザーファンド
                               ありません。
       コモディティLSアルファ・マザーファンド                        ありません。
       米国株式イントラデイ・トレンド戦略マ
                               ありません。
       ザーファンド
       ノムラFOFs用        日本株ベータヘッジ戦略
                               年率　0.506％                （税抜　0.46％）
       ファンド（適格機関投資家専用）
                               運用報酬：年率　0.6％
                               成功報酬：15％
                                月末最終営業日時点の1口当たり純資産価格がハ
       MA  Hedge    Fund   Strategies       Limited
                                イ・ウォーター・マーク（過去の月末最終営業日
                                時点での純資産価格の最高値）を上回った場合、
                                超過部分の15％。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。なお、投資対象ファンドによっては、別途運用実績に基づき計算される成功報酬
       額がかかる場合があります。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.518％～2.00946％程度（税抜　1.38％～1.8445％程度）
        （投資対象とする投資信託証券：年率0.0％～0.49146％程度（税抜　0.0％～0.4645％程度））
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用（※）は、受益者の負担と
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       し、日々投資信託財産で負担します（投資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ⑥これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        ファンドが実質的に投資対象とする仕組み債券の価格に反映される費用は、仕組み債券の発行・管
        理にあたり発行者等に支払う手数料、仕組み債券の連動対象となるファンド及びファンドが組み入
        れるヘッジファンド等の運用者に支払う運用報酬（成功報酬を含みます。）等
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純

    資産総額に年率0.495％（税抜0.45％）を乗じて得たものとします。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
      （ご参考）

    《　仕組み債券の費用にかかる記載　》
    ・FOFs用     ピクテ    マルチストラテジー           リンクファンド（適格機関投資家専用）
      実質的に投資対象とする円建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25％程度が発行・管理手数料等としてかかります。
      ・円建債券の連動対象となるPTRディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬（PTR
       ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0％）、成功報酬、その他管
       理費用、監査費用等がかかります。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    ・米国株式LSマザーファンド

      主要投資対象である米ドル建債券の価格に反映される費用等は、以下の通りです。
      ・米ドル建債券の評価額に対して年率0.38％が発行・管理手数料等としてかかります。加えて保管費用
       として年率0.02％、その他管理費用等がかかります。
      ・マーケット・ニュートラル戦略による運用額に対する運用報酬として年率2.00％、純資産価値算出費
       用として年率0.03％、有価証券の売買費用、借株費用、その他管理費用等がかかります。
      ・米ドル建MMFもしくはそれに類するものに投資した場合、信託報酬等の費用が発生することがありま
       すが、投資対象により報酬率が異なる等の理由により、事前に料率、上限額等を示すことができませ
       ん。
      これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
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                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
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         金）を控除した額が普通分配金となります。
      ⑤確定拠出年金の場合
       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          7月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年7月30日現在の状況について記載してあります。
    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       日本                  313,661,344            21.14
                           ルクセンブルク                   34,347,321            2.31
                               小計              348,008,665            23.45
    投資証券                       ルクセンブルク                   21,305,453            1.44
                           ケイマン                   10,507,896            0.71
                               小計               31,813,349            2.14
    親投資信託受益証券                       日本                 1,082,254,750              72.93
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   21,883,615            1.47
                合計(純資産総額)                            1,483,960,379             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                76,749,201        3.8837     298,076,683        3.9067     299,836,103     20.21
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ               138,711,032        1.8854     261,537,158        1.8361     254,687,325     17.16
        益証券     ンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資信託受益     国内株式アクティブバリューファン                95,908,222        1.1394     109,284,948        1.1562     110,889,086     7.47
        証券     ド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                44,971,190        2.2787     102,475,850        2.2848     102,750,174     6.92
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                44,636,282        2.2916     102,291,173        2.2759     101,587,714     6.85
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                31,055,758        3.0771     95,562,952        3.0869     95,866,019     6.46
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     ゴールドマザーファンド（為替ヘッ                68,441,945        1.2645     86,548,559        1.2783     87,489,338     5.90
        益証券     ジあり）
    日本    投資信託受益     ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータ                53,636,785        0.9791     52,515,776        0.9858     52,875,142     3.56
        証券     ヘッジ戦略ファンド（適格機関投資
             家専用）
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラ                46,597,799        1.0767     50,171,850        1.0679     49,761,789     3.35
        証券     テジー　リンクファンド（適格機関
             投資家専用）
    日本    投資信託受益     グローバル株式コンセントレイト・                25,195,294        1.4842     37,394,855        1.4995     37,780,343     2.55
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    親投資信託受     コモディティＬＳアルファ・マザー                31,841,868        1.1304     35,994,047        1.1315     36,029,073     2.43
        益証券     ファンド
    ルクセン    投資信託受益     Wellington    Emerging    Markets        2,740.332      12,806.38      35,093,760        12,534     34,347,321     2.31
    ブルク    証券
             Research    Equity   Fund  Class  J
    日本    親投資信託受     米国株式ＬＳマザーファンド                32,207,075        0.9711     31,276,929        0.9864     31,769,058     2.14
        益証券
    日本    親投資信託受     グローバル・コモディティ（米ドル                75,100,783        0.3817     28,665,968        0.3953     29,687,339     2.00
        益証券     建て）　マザーファンド
    日本    投資信託受益     ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券                21,302,493        1.2037     25,641,810        1.2053     25,675,894     1.73
        証券     ファンド（適格機関投資家専用）
    日本    投資信託受益     マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ス                24,698,274        1.0014     24,732,851        1.0046     24,811,886     1.67
        証券     トラテジックファンド（適格機関投
             資家専用）
    日本    親投資信託受     日本債券ツイン戦略マザーファンド                23,577,601        0.9985     23,542,234        1.0007     23,594,105     1.59
        益証券
    ルクセン    投資証券     BlueBay   Investment    Grade  Absolute      2,000.901      10,685.14      21,379,907       10,647.93      21,305,453     1.44
    ブルク
             Return   Bond  Fund  － クラスS-JPY
    ケイマン    投資証券     MA Hedge  Fund  Strategies    Limited        1,042     10,250.79      10,681,324       10,084.35      10,507,896     0.71
    日本    親投資信託受     米国株式イントラデイ・トレンド戦                11,350,833        0.8951     10,160,130        0.8898     10,099,971     0.68
        益証券     略マザーファンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                5,024,122        1.7618     8,851,498        1.7632     8,858,531    0.60
        益証券     ファンド
    日本    投資信託受益     FOFs用世界ハイインカム入替戦略                7,999,897        1.0664     8,531,090        1.0743     8,594,289    0.58
        証券     ファンド　為替ヘッジあり(適格機関
             投資家専用)
    日本    投資信託受益     ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファン                2,824,157        1.1312     3,194,686        1.1589     3,272,915    0.22
        証券     ド　為替ヘッジあり（適格機関投資
             家専用）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  23.45
                 投資証券                                2.14
              親投資信託受益証券                                  72.93
                  合計                               98.53
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2019年    7月10日)       789,079,859         789,079,859           10,469         10,469
    第2期計算期間末             (2020年    7月10日)       953,874,612         953,874,612           10,298         10,298
    第3期計算期間末             (2021年    7月12日)      1,462,454,166         1,462,454,166            12,532         12,532
                  2020年    7月末日       970,145,326             ―       10,345           ―
                      8月末日       999,111,831             ―       10,768           ―
                      9月末日      1,037,145,463              ―       10,639           ―
                  　　　10月末日         1,032,303,036              ―       10,412           ―
                  　　　11月末日         1,102,836,894              ―       11,052           ―
                  　　　12月末日         1,119,002,827              ―       11,307           ―
                  2021年    1月末日      1,116,584,096              ―       11,407           ―
                      2月末日      1,133,947,556              ―       11,662           ―
                      3月末日      1,195,909,306              ―       12,068           ―
                      4月末日      1,256,608,047              ―       12,228           ―
                      5月末日      1,357,339,839              ―       12,392           ―
                      6月末日      1,432,720,916              ―       12,485           ―
                      7月末日      1,483,960,379              ―       12,509           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2018年10月26日～2019年            7月10日                          0
       第2期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                          0
       第3期計算期間                2020年    7月11日～2021年        7月12日                          0
    ③【収益率の推移】

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                             期　間                     収益率（％）
       第1期計算期間                2018年10月26日～2019年            7月10日                         4.7
       第2期計算期間                2019年    7月11日～2020年        7月10日                        △1.6
       第3期計算期間                2020年    7月11日～2021年        7月12日                        21.7
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2018年10月26日～2019年            7月10日        1,019,524,917         265,772,578         753,752,339
      第2期計算期間           2019年    7月11日～2020年        7月10日         688,218,056        515,742,171         926,228,224
      第3期計算期間           2020年    7月11日～2021年        7月12日         559,277,750        318,520,873        1,166,985,101
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                459,412,921,520               99.26

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,447,755,193              0.74

                合計(純資産総額)                           462,860,676,713              100.00

    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                 ／                                    比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     3,543,300,000                  0.77

    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量
                                                           比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,785,800       9,127.79    16,300,424,865         9,805.00    17,509,769,000      3.78

                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,104,300      10,787.43     11,912,562,545        11,375.00     12,561,412,500      2.71

    日本    株式    キーエンス          電気機器       173,000      53,921.96     9,328,500,526        60,740.00     10,508,020,000      2.27

    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,372,600       8,241.70    11,312,568,433         6,837.00     9,384,466,200      2.03

                      信業
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,893,400        619.53    7,368,400,465         578.50    6,880,331,900      1.49

            ル・グループ
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,206,700       5,554.75     6,702,924,007        5,629.00     6,792,514,300      1.47

            ス          業
    日本    株式    任天堂          その他製       100,900      67,622.13     6,823,073,071        56,400.00     5,690,760,000      1.23

                      品
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      2,023,400       2,930.29     5,929,166,589        2,802.50     5,670,578,500      1.23

                      信業
    日本    株式    信越化学工業          化学       319,300      18,844.65     6,017,098,951        17,750.00     5,667,575,000      1.22

    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,466,600       3,719.01     5,454,305,574        3,682.00     5,400,021,200      1.17

    日本    株式    日立製作所          電気機器       847,600      5,748.53     4,872,459,771        6,258.00     5,304,280,800      1.15

    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       344,000      14,361.24     4,940,267,065        15,405.00     5,299,320,000      1.14

    日本    株式    日本電産          電気機器       424,300      12,534.65     5,318,454,769        12,240.00     5,193,432,000      1.12

    日本    株式    ダイキン工業          機械       224,600      21,597.96     4,850,903,057        22,665.00     5,090,559,000      1.10

    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,387,900       3,356.58     4,658,598,373        3,493.00     4,847,934,700      1.05

                      器
    日本    株式    村田製作所          電気機器       517,900      8,284.71     4,290,655,048        9,040.00     4,681,816,000      1.01

    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       103,300      48,629.50     5,023,427,586        44,920.00     4,640,236,000      1.00

    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,387,300       3,711.73     5,149,284,592        3,332.00     4,622,483,600      1.00

                      信業
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,203,200       3,948.33     4,750,636,550        3,695.00     4,445,824,000      0.96

            ループ
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,214,400       3,248.61     3,945,123,685        3,232.00     3,924,940,800      0.85

                                 75/337


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    株式    ファナック          電気機器       154,700      26,302.92     4,069,061,858        24,380.00     3,771,586,000      0.81
    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,362,500       1,671.28     3,948,402,022        1,565.50     3,698,493,750      0.80

            ループ
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,385,000       2,416.04     3,346,222,677        2,499.50     3,461,807,500      0.75

    日本    株式    ＳＭＣ          機械        51,600     65,517.32     3,380,694,031        64,800.00     3,343,680,000      0.72

    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       679,200      4,744.67     3,222,584,653        4,868.00     3,306,345,600      0.71

            ングス
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,057,100       2,985.27     3,155,733,927        3,062.00     3,236,840,200      0.70

    日本    株式    第一三共          医薬品      1,385,300       2,526.75     3,500,319,076        2,159.50     2,991,555,350      0.65

    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       572,600      5,178.18     2,965,026,787        5,210.00     2,983,246,000      0.64

    日本    株式    富士通          電気機器       158,600      17,835.33     2,828,684,149        18,565.00     2,944,409,000      0.64

    日本    株式    デンソー          輸送用機       388,100      7,503.63     2,912,161,593        7,482.00     2,903,764,200      0.63

                      器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09

                    鉱業                             0.19

                    建設業                             2.34

                    食料品                             3.35

                    繊維製品                             0.50

                    パルプ・紙                             0.24

                    化学                             7.07

                    医薬品                             5.02

                    石油・石炭製品                             0.42

                    ゴム製品                             0.71

                    ガラス・土石製品                             0.76

                    鉄鋼                             0.80

                    非鉄金属                             0.73

                    金属製品                             0.62

                    機械                             5.47

                    電気機器                            18.33

                    輸送用機器                             8.03

                                 76/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    精密機器                             2.78
                    その他製品                             2.29

                    電気・ガス業                             1.20

                    陸運業                             3.26

                    海運業                             0.36

                    空運業                             0.45

                    倉庫・運輸関連業                             0.18

                    情報・通信業                             8.44

                    卸売業                             4.85

                    小売業                             4.55

                    銀行業                             4.89

                    証券、商品先物取引業                             0.75

                    保険業                             1.88

                    その他金融業                             1.11

                    不動産業                             1.98

                    サービス業                             5.63

                                          小計      99.26

        合計                                        99.26

    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    186 円       3,595,097,300       3,543,300,000       0.77
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    投資状況

                                 77/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       日本                 15,764,653,000              23.26
    社債券                       日本                 47,385,307,600              69.91
                           フランス                 3,211,558,000              4.74
                           スペイン                  200,916,000             0.30
                               小計             50,797,781,600              74.95
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,214,177,565              1.79
                合計(純資産総額)                           67,776,612,165              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   日本                     2,132,200,000                  3.15
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券オプション            買建   日本                       22,058,000                0.03
                 売建   日本                       20,973,000               △0.03
    (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    社債券    第１回東京海上日動        2,000,000,000         100.74    2,014,820,000         102.20    2,044,000,000      0.960  2079/12/24     3.02
            火災保険利払繰延・
            期限前償還（劣後特
            約付）
    日本    国債証券    第７０回利付国債        1,650,000,000         101.00    1,666,549,500         101.87    1,680,937,500      0.700  2051/3/20    2.48
            （３０年）
    日本    国債証券    第１７５回利付国債        1,450,000,000         100.96    1,463,943,500         102.35    1,484,089,500      0.500  2040/12/20     2.19
            （２０年）
                                 78/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    社債券    第４回楽天利払繰        1,200,000,000         102.62    1,231,523,000         102.91    1,234,920,000      1.810  2055/11/4    1.82
            延・期限前償還（劣
            後特約付）
    日本    社債券    第５回三井住友海上        1,200,000,000         101.74    1,220,954,000         102.60    1,231,248,000      1.020   2081/2/7    1.82
            火災保険利払繰延・
            期限前償還（劣後特
            約付）
    日本    国債証券    第１７３回利付国債        1,050,000,000         98.84   1,037,881,500         100.79    1,058,358,000      0.400  2040/6/20    1.56
            （２０年）
    日本    社債券    第１回アサヒグルー        1,000,000,000         100.68    1,006,830,000         101.92    1,019,200,000      0.970  2080/10/15     1.50
            プＨＤ利払繰延・期
            限前償還（劣後特約
            付）
    日本    社債券    第６回みずほＦＧ任        1,000,000,000         101.36    1,013,610,000         101.02    1,010,220,000      1.130  9999/99/99     1.49
            意償還・無担保永久
            社債（劣後特約付）
    日本    社債券    第１回ＭＳ＆ＡＤイ        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.29    1,002,990,000      1.030  2076/12/25     1.48
            ンシュアランス利払
            繰延・期限前償還
            （劣後特
    フランス    社債券    ＢＮＰパリバ　０．        1,000,000,000         100.00    1,000,000,000         100.21    1,002,140,000      0.557  2027/5/20    1.48
            ５５７％　２０２
            ７／０５／２０
    日本    社債券    第１回明治安田生命        1,000,000,000         100.00    1,000,000,000         100.20    1,002,020,000      0.000   2051/8/2    1.48
            第１回劣後ローン流
            動化利払繰延・期限
            前（劣
    フランス    社債券    第２３回ルノー円貨        1,000,000,000         100.00    1,000,000,000         100.08    1,000,870,000      1.030   2023/7/6    1.48
            社債
    日本    社債券    第３回ＥＮＥＯＳ         800,000,000        100.00     800,000,000        103.21     825,728,000      1.310  2081/6/15    1.22
            ホールディングス利
            払繰延・期限前償還
            （劣後）
    日本    社債券    第３回野村ホール         800,000,000        100.00     800,000,000        101.25     810,016,000      1.300  9999/99/99     1.20
            ディングス任意償
            還・無担保永久社債
            （劣後特約
    日本    国債証券    第１６９回利付国債         800,000,000         96.64    773,144,000         99.66    797,288,000      0.300  2039/6/20    1.18
            （２０年）
    日本    社債券    第３回ソフトバンク         790,000,000        100.79     796,261,000        100.19     791,532,600      3.000  2041/9/30    1.17
            グループ利払繰延・
            期限前償還（劣後特
            約付）
    日本    社債券    第１１回東京電力パ         700,000,000        101.57     711,046,000        102.07     714,546,000      0.790  2028/1/25    1.05
            ワーグリッド株式会
            社社債
    日本    社債券    第４１回東京電力パ         700,000,000        101.48     710,416,000        101.55     710,857,000      0.640  2026/10/8    1.05
            ワーグリッド株式会
            社社債
    日本    社債券    第１回積水ハウス利         700,000,000        100.62     704,361,000        100.47     703,304,000      0.810  2077/8/18    1.04
            払繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第２０回みずほフィ         700,000,000         99.56    696,934,000        100.14     701,008,000      0.390  2029/10/30     1.03
            ナンシャルグループ
            期限前償還（劣後特
            約付）
    日本    社債券    第５回Ａ号太陽生命         700,000,000        100.21     701,533,000        100.02     700,168,000      0.640  2027/12/22     1.03
            利払繰延・期限前償
            還（劣後特約付）
    日本    社債券    第７回イオン利払繰         600,000,000        102.32     613,974,000        103.32     619,974,000      1.740  2050/12/2    0.91
            延・期限前償還（劣
            後特約付）
    日本    社債券    第１回日本生命第５         600,000,000        101.07     606,423,000        102.64     615,840,000      1.050  2050/9/23    0.91
            回劣後ローン流動化
            利払繰延・期限前償
            還（劣
    日本    社債券    第２回ＥＮＥＯＳ         600,000,000        100.00     600,000,000        101.85     611,142,000      0.970  2081/6/15    0.90
            ホールディングス利
            払繰延・期限前償還
            （劣後）
    日本    社債券    第４８回ソフトバン         600,000,000        102.25     613,524,000        101.68     610,128,000      2.130  2022/12/9    0.90
            クグループ株式会社
            無担保社債
                                 79/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    社債券    第８回みずほＦＧ任         600,000,000        101.00     606,000,000        100.78     604,722,000      0.980  9999/99/99     0.89
            意償還・無担保永久
            社債（劣後特約付）
    日本    社債券    第２回住友化学利払         600,000,000        100.12     600,750,000        100.74     604,476,000      0.840  2079/12/13     0.89
            繰延・期限前償還
            （劣後特約付）
    日本    社債券    第９回ソフトバンク         600,000,000         99.47    596,868,000        100.55     603,330,000      0.480  2027/12/3    0.89
            株式会社無担保社債
    日本    国債証券    第２回利付国債（４         410,000,000        138.93     569,625,300        141.44     579,908,100      2.200  2049/3/20    0.86
            ０年）
    日本    国債証券    第４１回利付国債         450,000,000        123.94     557,748,000        126.70     570,181,500      1.700  2043/12/20     0.84
            （３０年）
    (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                23.26
                 社債券                               74.95
                  合計                               98.21
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物            買建     14 円       2,133,464,620       2,132,200,000       3.15
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

       資産の                                       帳簿価額       評価金額
            取引所        資産の名称          ／    数量      通貨                  比率
       種類                                       （円）       （円）
                             売建                             (％)
    債券オプション       店頭    第７０回利付国債（３０年）コー              売建     5,000,000    円        2,900,000       5,495,000     △0.01
               ル　オプション
           店頭    第１７６回利付国債（２０年）コー              買建     4,000,000    円          4,000     3,160,000     0.00
               ル　オプション
           店頭    第１７６回利付国債（２０年）コー              買建     15,000,000    円        6,750,000      10,710,000      0.02
               ル　オプション
           店頭    第１７７回利付国債（２０年）コー              買建     7,000,000    円          7,000     4,452,000     0.01
               ル　オプション
           店頭    第３６３回利付国債（１０年）コー              買建     14,000,000    円        2,100,000       2,506,000     0.00
               ル　オプション
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           店頭    第７０回利付国債（３０年）プッ              買建     5,000,000    円        3,635,000       1,230,000     0.00
               ト　オプション
           店頭    第１７６回利付国債（２０年）プッ              売建     4,000,000    円         404,000      1,168,000     △0.00
               ト　オプション
           店頭    第１７６回利付国債（２０年）プッ              売建     15,000,000    円        8,220,000       6,120,000     △0.01
               ト　オプション
           店頭    第１７７回利付国債（２０年）プッ              売建     7,000,000    円         630,000      4,508,000     △0.01
               ト　オプション
           店頭    第３６３回利付国債（１０年）プッ              売建     14,000,000    円        2,590,000       3,682,000     △0.01
               ト　オプション
    (注1)評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額で評価してお

       ります。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                355,563,101,163               65.99
                           イギリス                 22,607,822,987               4.20
                           カナダ                 18,496,000,336               3.43
                           スイス                 17,665,266,660               3.28
                           フランス                 17,114,297,056               3.18
                           ドイツ                 15,080,524,735               2.80
                           オーストラリア                 10,279,020,899               1.91
                           オランダ                 10,184,161,739               1.89
                           アイルランド                 9,682,306,636              1.80
                           スウェーデン                 5,929,756,632              1.10
                           デンマーク                 4,316,132,381              0.80
                           スペイン                 3,950,846,492              0.73
                           香港                 3,691,797,746              0.69
                           イタリア                 3,076,822,471              0.57
                           フィンランド                 2,197,718,451              0.41
                           ジャージー                 1,713,828,768              0.32
                           シンガポール                 1,509,154,194              0.28
                           ベルギー                 1,401,987,027              0.26
                           バミューダ                 1,222,773,158              0.23
                           ノルウェー                 1,042,169,023              0.19
                           イスラエル                 1,017,532,708              0.19
                           ケイマン                  927,673,671             0.17
                           ルクセンブルク                  554,146,474             0.10
                           ニュージーランド                  539,785,083             0.10
                           キュラソー                  398,085,958             0.07
                           オーストリア                  313,122,780             0.06
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                           ポルトガル                  241,208,304             0.04
                           パナマ                  175,349,242             0.03
                           リベリア                  168,805,697             0.03
                           マン島                  138,286,173             0.03
                           パプアニューギニア                   58,542,246            0.01
                               小計            511,258,026,890               94.88
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  228,825,401             0.04
                           香港                   80,384,013            0.01
                               小計              309,209,414             0.06
    投資証券                       アメリカ                 10,033,423,942               1.86
                           オーストラリア                  701,470,366             0.13
                           イギリス                  329,628,798             0.06
                           フランス                  274,934,151             0.05
                           シンガポール                  231,662,920             0.04
                           香港                  180,175,875             0.03
                           カナダ                   78,608,037            0.01
                               小計             11,829,904,089               2.20
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 15,428,238,919               2.86
                合計(純資産総額)                           538,825,379,312              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     11,520,694,370                  2.14
                 買建   カナダ                      895,683,398                 0.17
                 買建   ドイツ                     2,018,822,445                  0.37
                 買建   イギリス                      599,460,792                 0.11
                 買建   オーストラリア                      474,227,728                 0.09
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      437,946,550                 0.08
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,450,831      13,643.54     19,794,483,694        15,946.12     23,135,130,449      4.29
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       619,180      27,337.46     16,926,810,464        31,368.88     19,422,986,214      3.60
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,986     352,893.93     13,052,135,054        394,155.24     14,578,225,736      2.71
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       207,790      35,992.64     7,478,912,265        39,232.45     8,152,112,198      1.51
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       25,977     258,051.50     6,703,403,984        297,325.56     7,723,626,319      1.43
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       25,465     264,041.70     6,723,822,002        298,996.38     7,613,942,992      1.41
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       66,189     68,455.33     4,530,990,354        74,163.05     4,908,778,216      0.91
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       213,732      17,786.10     3,801,459,377        21,527.92     4,601,206,210      0.85
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       263,503      17,982.63     4,738,478,956        16,751.97     4,414,194,351      0.82
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       226,967      18,531.18     4,205,966,899        18,851.98     4,278,779,206      0.79
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       146,419      24,887.07     3,643,940,928        27,144.76     3,974,508,732      0.74
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       81,910     45,101.12     3,694,232,805        45,118.63     3,695,667,737      0.69
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       118,353      31,690.78     3,750,699,548        30,630.92     3,625,261,559      0.67
            B
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       248,795      13,428.85     3,341,031,234        13,740.64     3,418,603,773      0.63
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       92,922     34,917.45     3,244,599,837        35,850.31     3,331,282,571      0.62
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       76,521     39,479.90     3,021,041,750        42,570.80     3,257,560,715      0.60
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       212,538      14,764.72     3,138,065,441        15,271.66     3,245,809,178      0.60
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       156,656      19,560.38     3,064,252,221        19,527.54     3,059,106,541      0.57
                      ア・娯楽
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       36,125     71,859.75     2,595,933,577        83,621.69     3,020,833,804      0.56
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       95,999     28,469.58     2,733,052,152        31,004.28     2,976,380,193      0.55
                      ウェア・
                      サービス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       670,589      4,641.28     3,112,392,051        4,235.07     2,839,993,502      0.53
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       41,289     55,246.46     2,281,071,261        68,069.93     2,810,539,464      0.52
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       60,854     38,140.25     2,320,987,382        42,007.46     2,556,321,971      0.47
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       394,334      6,278.15     2,475,690,605        6,362.46     2,508,935,840      0.47
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       365,193      6,390.93     2,333,923,374        6,452.24     2,356,314,964      0.44
                      ギー
    アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・       484,175      4,240.54     2,053,167,183        4,685.07     2,268,397,205      0.42
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       355,696      6,053.70     2,153,277,622        6,246.40     2,221,821,095      0.41
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    SALESFORCE.COM      INC     ソフト       82,450     26,002.83     2,143,933,363        26,719.93     2,203,059,020      0.41
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       364,089      5,792.02     2,108,811,134        6,029.61     2,195,316,241      0.41
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       356,926      6,185.09     2,207,619,469        6,129.25     2,187,688,757      0.41
                      サービス
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.00
                    素材                             4.30
                    資本財                             6.28
                    商業・専門サービス                             1.22
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.87
                    耐久消費財・アパレル                             2.02
                    消費者サービス                             1.79
                    メディア・娯楽                             7.32
                    小売                             5.53
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    食品・飲料・タバコ                             3.75
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.68
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.06
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.44
                    銀行                             5.70
                                 84/337


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                    各種金融                             4.59
                    保険                             2.87
                    不動産                             0.47
                    ソフトウェア・サービス                            12.08
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.78
                    電気通信サービス                             1.61
                    公益事業                             2.81
                    半導体・半導体製造装置                             4.49
                                          小計      94.88
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.20
        合計                                        97.14
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    477 アメリカ     101,816,341.5      11,147,871,230        105,221,430      11,520,694,370       2.14
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    42 カナダド      10,080,679      885,486,843       10,196,760      895,683,398      0.17
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    46 スイスフ       5,493,792      663,924,763        5,547,600      670,427,460      0.12
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    252 ユーロ      10,312,629      1,341,776,159        10,363,500      1,348,394,985       0.25
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    32 オースト       5,819,474      470,562,668        5,864,800      474,227,728      0.09
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    56 イギリス       3,941,460      602,097,430        3,924,200      599,460,792      0.11
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     4,000,000.00        438,457,500        437,946,550        0.08
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                135,764,022,446               44.70
                           フランス                 30,352,011,059               9.99
                           イタリア                 28,652,890,818               9.43
                           ドイツ                 22,672,878,224               7.46
                           イギリス                 19,731,005,963               6.50
                           スペイン                 17,775,376,123               5.85
                           ベルギー                 7,122,778,518              2.35
                           オーストラリア                 6,107,070,808              2.01
                           オランダ                 5,902,987,498              1.94
                           カナダ                 5,878,668,915              1.94
                           オーストリア                 4,488,584,742              1.48
                           アイルランド                 2,483,088,862              0.82
                           メキシコ                 2,142,034,680              0.71
                           フィンランド                 1,881,677,324              0.62
                           ポーランド                 1,840,574,348              0.61
                           デンマーク                 1,499,814,432              0.49
                           マレーシア                 1,398,471,153              0.46
                           イスラエル                 1,366,694,469              0.45
                           シンガポール                 1,304,342,857              0.43
                           スウェーデン                  881,476,007             0.29
                           ノルウェー                  740,704,477             0.24
                               小計            299,987,153,723               98.77
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,739,326,653              1.23
                合計(純資産総額)                           303,726,480,376              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                      638,125,678                 0.21
                 買建   ドイツ                      792,702,981                 0.26
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    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,276,495,381                  0.42
                 売建   ―                     4,977,844,980                 △1.64
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,096.17     1,610,340,008        10,388.71     1,657,000,711      0.625  2030/8/15    0.55
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       10,509.32     1,581,654,046        10,821.54     1,628,642,800      1.125  2031/2/15    0.54
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,137.23     1,429,350,043        10,421.22     1,469,392,589      0.625  2030/5/15    0.48
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       10,950.71     1,423,592,401        10,934.88     1,421,535,190      0.250  2024/3/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,534.18     1,239,443,908        10,125.25     1,316,283,655      1.375  2040/11/15     0.43
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       11,812.94     1,269,891,536        11,898.48     1,279,086,986      2.375  2027/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       10,829.24     1,245,363,211        10,866.88     1,249,691,488      0.500  2026/2/28    0.41
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      11,977.17     1,196,520,235        12,168.78     1,215,661,824      2.625  2029/2/15    0.40
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       10,946.86     1,204,154,771        10,984.92     1,208,341,905      0.750  2026/3/31    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       11,590.54     1,184,553,491        11,646.57     1,190,279,564      2.000  2026/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,303.18     1,148,804,585        10,600.00     1,181,900,070      0.875  2030/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,642.29     1,181,692,848        11,600.80     1,177,481,976      2.250  2024/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,243.46     1,124,346,821        11,209.46     1,120,946,642      2.000  2022/10/31     0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,974.23     1,113,884,756        10,968.03     1,113,255,291      0.250  2023/4/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       11,137.61     1,113,761,361        11,111.95     1,111,195,189      1.500  2022/8/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,165.36     1,085,150,599        12,326.17     1,099,495,158      2.875  2028/8/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,720,000      22,454.25     1,059,840,775        23,260.28     1,097,885,459      4.500  2041/4/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  05/15/24      10,000,000       10,890.96     1,089,096,482        10,923.33     1,092,333,828      0.250  2024/5/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       10,920.34     1,092,034,439        10,908.79     1,090,879,670      0.125  2024/1/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,796.31     1,079,631,280        10,811.70     1,081,170,983      0.250  2025/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,576.04     1,057,604,969        10,722.74     1,072,274,921      0.625  2027/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.625%   05/15/31      9,470,000      11,128.85     1,053,902,885        11,309.11     1,070,973,617      1.625  2031/5/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   02/15/51      9,900,000      10,014.05      991,391,750       10,816.41     1,070,825,033      1.875  2051/2/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      11,148.51     1,059,109,391        11,123.71     1,056,752,784      1.500  2022/9/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      11,737.24     1,050,483,203        11,803.53     1,056,416,408      2.250  2027/2/15    0.35
                                 87/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      12,365.52     1,038,704,257        12,540.02     1,053,362,231      3.125  2028/11/15     0.35
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      15,934.83     1,016,642,276        16,229.53     1,035,444,082      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      11,312.54     1,018,128,697        11,292.43     1,016,319,543      1.375  2025/1/31    0.33
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      11,726.55     1,002,620,036        11,829.62     1,011,432,909      2.250  2027/8/15    0.33
    アメリカ    国債証券    T 0.375%   07/31/27      9,500,000      10,496.49      997,167,349       10,622.66     1,009,153,502      0.375  2027/7/31    0.33
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.77
                  合計                               98.77
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    17 アメリカ      2,114,610.1       231,528,659      2,113,445.27       231,401,122      0.08
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    13 アメリカ     1,748,833.33       191,479,761      1,744,843.75       191,042,942      0.06
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    12 アメリカ     1,986,002.35       217,447,398        1,969,875      215,681,614      0.07
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建     8ユーロ       898,126.8      116,855,278        898,800     116,942,868      0.04
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    11 ユーロ      1,484,623.1       193,164,311        1,488,520      193,671,337      0.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    21 ユーロ      3,691,174.1       480,258,662        3,705,240      482,088,776      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,260,000.00        577,622,591        575,830,610        0.19
            カナダドル                 買建      721,749.00        62,459,990        63,386,545        0.02
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            ユーロ                 買建     4,040,000.00        523,741,775        525,711,060        0.17
            イギリスポンド                 買建      730,000.00       110,609,764        111,498,813        0.04
            スウェーデンクローナ                 買建       1,835.00         23,435        23,488      0.00
            シンガポールドル                 買建        140.42        11,358        11,355      0.00
            イスラエルシェケル                 買建        990.60        33,507        33,510      0.00
            アメリカドル                 売建    20,750,290.38        2,276,910,688        2,271,868,367        △0.75
            カナダドル                 売建     1,122,443.72         98,341,784        98,591,078       △0.03
            メキシコペソ                 売建     6,658,443.33         36,644,742        36,666,715       △0.01
            ユーロ                 売建    15,650,130.82        2,033,455,927        2,036,299,556        △0.67
            イギリスポンド                 売建     2,148,278.78        327,780,079        328,159,895       △0.11
            スウェーデンクローナ                 売建     2,114,550.00         27,000,266        27,066,240       △0.01
            ポーランドズロチ                 売建     1,001,140.25         28,271,900        28,496,756       △0.01
            オーストラリアドル                 売建     1,184,595.00         95,798,197        95,786,351       △0.03
            シンガポールドル                 売建      166,042.27        13,431,308        13,427,406       △0.00
            マレーシアリンギット                 売建      841,671.80        21,831,872        21,742,402       △0.01
            イスラエルシェケル                 売建      583,546.60        19,699,249        19,740,214       △0.01
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 7,570,027,430              10.19
                           インドネシア                 7,220,165,991              9.72
                           メキシコ                 6,769,286,571              9.11
                           タイ                 6,404,231,028              8.62
                           ポーランド                 6,338,617,109              8.53
                           ブラジル                 6,214,740,375              8.36
                           マレーシア                 5,565,934,272              7.49
                           ロシア                 5,548,577,271              7.47
                           南アフリカ                 5,539,081,968              7.46
                           コロンビア                 3,400,091,679              4.58
                           チェコ                 3,093,840,736              4.16
                           ハンガリー                 2,919,786,794              3.93
                           ペルー                 1,598,041,847              2.15
                           チリ                 1,548,047,031              2.08
                           トルコ                 1,370,011,359              1.84
                           ウルグアイ                   96,319,402            0.13
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           ドミニカ共和国                   95,986,006            0.13
                           フィリピン                   84,562,793            0.11
                               小計             71,377,349,662              96.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 2,921,070,803              3.93
                合計(純資産総額)                           74,298,420,465              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     72,300,000,000          3.67   2,656,375,980          3.38   2,445,832,651      9.850  2027/6/28    3.29
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      92,100,000       1,802.76     1,660,346,756        1,776.54     1,636,195,774      0.000   2024/1/1    2.20
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       123,900,000        884.52    1,095,923,026         854.74    1,059,026,751      10.500   2026/12/21     1.43
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      51,200,000       1,864.42     954,584,884       1,855.71     950,126,820      0.000   2023/7/1    1.28
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     39,550,000       2,351.15     929,881,439       2,216.55     876,647,855     10.000   2023/1/1    1.18
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        27,250,000       2,837.71     773,277,756       2,716.26     740,182,779      3.885  2029/8/15    1.00
    ア
            08/15/29
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       24,100,000       3,115.85     750,920,196       3,044.85     733,809,137      2.500  2026/7/25    0.99
    ド
            07/25/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     31,800,000       2,438.84     775,553,771       2,248.97     715,175,000     10.000   2025/1/1    0.96
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     31,400,000       2,449.16     769,037,987       2,259.51     709,486,790     10.000   2027/1/1    0.95
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       116,900,000        653.06     763,433,151        606.68     709,220,073      8.500  2029/5/31    0.95
            05/31/29
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       2,758.80     717,288,603       2,725.00     708,500,382      3.955  2025/9/15    0.95
    ア
            09/15/25
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      178,700,000        406.84     727,030,297        389.48     696,000,992      3.300  2038/6/17    0.94
            06/17/38
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      95,200,000        716.26     681,880,143        713.08     678,854,074      8.000  2030/1/31    0.91
    カ
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       21,550,000       3,202.35     690,108,140       3,132.92     675,144,536      2.750  2029/10/25     0.91
    ド
            10/25/29
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        613.76     666,855,417        573.95     623,605,756      7.500   2027/6/3    0.84
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       116,300,000        563.80     655,704,580        535.82     623,166,896      5.750   2026/3/5    0.84
            03/05/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        655.98     657,622,045        613.81     615,348,894     10.000   2024/12/5    0.83
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       97,100,000        610.00     592,312,578        629.51     611,262,210      8.750  2048/2/28    0.82
    カ
            02/28/48
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,685.61     613,663,982       2,650.96     605,745,699      3.480  2023/3/15    0.82
    ア
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     21,600,000,000          2.95    638,088,985         2.77    600,312,384      7.250  2034/10/18     0.81
    ア
            10/18/34
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       3,001.18     597,236,051       2,943.51     585,759,784      2.500  2023/1/25    0.79
    ド
            01/25/23
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     34,000,000       1,694.24     576,044,799       1,712.22     582,156,023      2.940  2024/10/17     0.78
                                 90/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       103,700,000        569.26     590,332,049        556.27     576,852,296      6.500   2022/6/9    0.78
            06/09/22
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        605.07     592,670,985        576.83     565,009,623      8.000  2023/12/7    0.76
    インドネ   国債証券    INDOGB   6.5%     70,100,000,000          0.79    559,078,518         0.80    562,855,612      6.500  2025/6/15    0.76
    シア
            06/15/25
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.25%       17,950,000       3,048.46     547,199,146       2,992.44     537,144,325      2.250  2024/10/25     0.72
    ド
            10/25/24
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.75%       92,600,000        575.90     533,287,405        560.76     519,264,862      6.750   2023/3/9    0.70
            03/09/23
    中国   国債証券    CGB  2.85%  06/04/27     30,500,000       1,652.91     504,140,233       1,695.18     517,030,251      2.850   2027/6/4    0.70
    中国   国債証券    CGB  3.19%  04/11/24     29,400,000       1,708.57     502,321,961       1,723.13     506,601,241      3.190  2024/4/11    0.68
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 09/05/24      86,400,000        608.65     525,876,204        579.24     500,470,485      8.000   2024/9/5    0.67
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                96.07
                  合計                               96.07
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                105,248,148,000               96.35
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,981,592,900              3.65
                合計(純資産総額)                           109,229,740,900              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
                                 91/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,944,646,000                  3.61
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,151     578,842.86     5,875,833,871         708,000    7,186,908,000      6.58
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 8,957     555,498.16     4,975,597,019         687,000    6,153,459,000      5.63
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,008     156,119.11     4,528,703,142         196,500    5,700,072,000      5.22
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 14,190     331,039.03     4,697,443,835         366,000    5,193,540,000      4.75
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 45,191     85,589.79     3,867,888,199         114,500    5,174,369,500      4.74
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 28,964     137,733.58     3,989,315,411         174,100    5,042,632,400      4.62
             人
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 12,779     246,816.89     3,154,073,037         326,000    4,165,954,000      3.81
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 17,846     161,051.56     2,874,126,139         209,000    3,729,814,000      3.41
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 8,955     307,805.18     2,756,395,386         373,500    3,344,692,500      3.06
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 20,163     128,478.5     2,590,511,995         161,100    3,248,259,300      2.97
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 12,715     177,337.27     2,254,843,388         211,900    2,694,308,500      2.47
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 26,344     75,571.56     1,990,857,176         96,600    2,544,830,400      2.33
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 5,886     320,378.56     1,885,748,204         428,000    2,519,208,000      2.31
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 2,771     638,288.35     1,768,697,017         807,000    2,236,197,000      2.05
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,488     405,898.08     1,821,670,583         497,500    2,232,780,000      2.04
             法人
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 10,965     162,949.83     1,786,744,885         201,000    2,203,965,000      2.02
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,093     586,638.18     1,814,471,890         671,000    2,075,403,000      1.90
             法人
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,329     500,529.84     1,666,263,837         614,000    2,044,006,000      1.87
             資法人
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 5,852     291,672.05     1,706,864,836         332,500    1,945,790,000      1.78
             人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 27,439     57,829.87     1,586,793,802         66,700    1,830,181,300      1.68
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 39,422     38,459.52     1,516,151,197         43,050    1,697,117,100      1.55
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 10,532     133,003.12     1,400,788,859         161,100    1,696,705,200      1.55
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,140     388,895.83     1,221,132,906         508,000    1,595,120,000      1.46
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 9,690     126,586.01     1,226,618,436         159,500    1,545,555,000      1.41
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 7,874     147,160.08     1,158,738,469         193,800    1,525,981,200      1.40
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 1,894     634,033.36     1,200,859,183         790,000    1,496,260,000      1.37
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,117     176,207.32     1,077,860,176         237,300    1,451,564,100      1.33
             クスト投資法人
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,033     302,663.13     1,220,640,403         350,500    1,413,566,500      1.29
             法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 11,715     100,631.26     1,178,895,210         120,400    1,410,486,000      1.29
    日本    投資証券     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 8,090     122,443.53      990,568,157        159,100    1,287,119,000      1.18
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.35
                  合計                               96.35
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,836  円       3,807,313,200       3,944,646,000       3.61
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 68,689,501,526              72.33
                           オーストラリア                 6,003,808,490              6.32
                           イギリス                 5,076,119,765              5.34
                           シンガポール                 3,359,367,740              3.54
                           フランス                 2,062,385,572              2.17
                           カナダ                 1,780,991,178              1.88
                           香港                 1,366,141,601              1.44
                           ベルギー                 1,284,660,725              1.35
                           スペイン                  394,791,265             0.42
                           ニュージーランド                  391,985,333             0.41
                           ドイツ                  263,988,116             0.28
                           ガーンジー                  240,793,803             0.25
                           オランダ                  181,185,094             0.19
                           韓国                  161,635,280             0.17
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                           アイルランド                  114,602,840             0.12
                           イスラエル                   61,936,924            0.07
                           イタリア                   18,069,273            0.02
                               小計             91,451,964,525              96.29
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,520,816,148              3.71
                合計(純資産総額)                           94,972,780,673              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       19,707,678                0.02
                 売建   ―                     3,131,524,090                 △3.30
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             398,739      10,965.42     4,372,342,001        14,002.67     5,583,413,065      5.88
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              48,266     81,371.87     3,927,494,827        86,100.74     4,155,738,616      4.38
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              81,967     24,467.73     2,005,546,449        34,140.07     2,798,359,683      2.95
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        151,595      15,142.46     2,295,522,284        16,477.15     2,497,853,569      2.63
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           176,855      8,763.57     1,549,882,870        13,786.98     2,438,296,489      2.57
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             224,691      7,340.20     1,649,279,035        9,605.55     2,158,282,365      2.27
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        75,099     18,165.48     1,364,209,825        25,173.94     1,890,537,780      1.99
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         185,046      6,544.21     1,210,981,234        9,248.62     1,711,420,192      1.80
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             904,193      1,615.58     1,460,798,659        1,819.35     1,645,043,535      1.73
    ラリア
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        73,754     17,269.85     1,273,721,085        21,870.62     1,613,046,261      1.70
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           200,847      6,759.91     1,357,708,166        7,688.38     1,544,189,624      1.63
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         71,850     11,798.64      847,732,456       19,022.79     1,366,787,648      1.44
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          305,031      3,053.67     931,465,875        4,449.67     1,357,288,388      1.43
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              201,564      5,161.35     1,040,344,085        6,529.98     1,316,209,614      1.39
    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        61,496     13,878.95      853,500,057       21,132.66     1,299,574,361      1.37
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           60,066     15,039.54      903,365,394       21,419.52     1,286,585,411      1.35
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           34,915     27,992.21      977,348,131       36,197.39     1,263,832,012      1.33
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    香港    投資証券     LINK  REIT              1,116,400        891.89     995,713,811        1,056.75     1,179,755,700      1.24
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        289,412      3,193.82     924,330,789        4,066.45     1,176,881,916      1.24
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              643,447      1,388.58     893,483,040        1,825.48     1,174,600,916      1.24
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            201,331      4,247.11     855,076,333        5,574.13     1,122,246,355      1.18
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              76,195      9,791.69     746,077,873       12,964.71      987,846,147     1.04
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          288,170      2,617.90     754,401,943        3,393.09     977,788,215     1.03
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               159,237      4,215.36     671,242,076        6,086.54     969,203,819     1.02
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           52,356     10,926.00      572,042,028       16,286.63      852,703,193     0.90
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             95,394      7,339.11     700,107,508        8,809.56     840,379,682     0.88
    アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          90,869      6,438.01     585,015,713        9,119.42     828,672,767     0.87
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           154,632      2,978.12     460,513,889        4,756.24     735,467,770     0.77
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       314,946      2,117.53     666,909,682        2,280.67     718,290,004     0.76
    フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 74,571      5,670.19     422,832,022        9,488.92     707,598,425     0.75
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.29
                  合計                               96.29
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      180,000.00        19,751,400        19,707,678        0.02
            アメリカドル                 売建    21,950,000.00        2,403,086,000        2,403,219,895        △2.53
            カナダドル                 売建      700,000.00        61,479,600        61,484,640       △0.06
            ユーロ                 売建     1,150,000.00        149,609,250        149,630,985       △0.16
            イギリスポンド                 売建     1,050,000.00        160,383,300        160,392,540       △0.17
            オーストラリアドル                 売建     2,570,000.00        207,812,770        207,810,200       △0.22
            香港ドル                 売建     3,400,000.00         47,892,400        47,901,580       △0.05
            シンガポールドル                 売建     1,250,000.00        101,085,000        101,084,250       △0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 8,709,250,662              41.97
                           ルクセンブルク                 8,703,984,193              41.95
                           イギリス                 2,073,009,206              9.99
                           アメリカ                  463,635,405             2.23
                           ジャージー                  440,149,800             2.12
                               小計             20,390,029,266              98.27
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  359,722,860             1.73
                合計(純資産総額)                           20,749,752,126              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    STAR  HELIOS   008     59,000,000       13,740.99     8,107,187,050        14,761.44     8,709,250,662      0.000  2021/10/22    41.97
    ンド
            10/22/21
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   023     21,000,000       11,902.65     2,499,558,159        12,738.06     2,674,993,986      0.000  2022/3/31    12.89
    ブルク
            03/31/22
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   024     19,000,000       11,192.64     2,126,602,372        11,476.74     2,180,580,942      0.000  2022/5/31    10.51
    ブルク
            05/31/22
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   022     15,000,000       12,290.25     1,843,537,875        13,182.59     1,977,389,400      0.000  2022/1/31    9.53
    ブルク
            01/31/22
    ルクセン    社債券    SG ISSUER   021     13,000,000       13,473.92     1,751,610,071        14,392.46     1,871,019,865      0.000  2021/11/30     9.02
    ブルク
            11/30/21
    イギリス    社債券    BAR  USD  COM  038     7,000,000      13,949.13      976,439,483       15,000.78     1,050,055,085      0.000  2021/8/31    5.06
            08/31/21
    イギリス    社債券    CS USD  COM  018     9,000,000      10,981.84      988,366,230       11,366.15     1,022,954,121      0.000  2022/6/30    4.93
            06/30/22
    アメリカ    社債券    IPATH  DOW  COMM     15,000,000       2,874.11     431,116,875       3,090.90     463,635,405      0.000  2036/6/12    2.23
            06/12/36
    ジャー    社債券    ETFS  ALL       40,000,000       1,035.77     414,310,160       1,100.37     440,149,800      0.000  9999/99/99     2.12
    ジー
            COMMODITIES
    (注1）国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2）投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    (注3）償還期限は、償還期限の定めがない場合「9999/99/99」と記載しております。
    ロ.種類別投資比率

                                 96/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               98.27
                  合計                               98.27
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       アメリカ                 36,219,808,447              98.26
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  642,877,342             1.74
                合計(純資産総額)                           36,862,685,789              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     34,857,658,643                 △94.56
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
                                 97/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    投資信託受益     ISHARES   GOLD  TRUST          9,497,695       3,769.76    35,804,070,600         3,813.53    36,219,808,447      98.26
        証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.26
                  合計                               98.26
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    318,380,722.00        35,067,639,740        34,857,658,643        △94.56
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    米国株式ＬＳマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 18,164,328,152              97.19
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  524,574,379             2.81
                合計(純資産総額)                           18,688,902,531              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            売建   ―                     18,387,499,200                 △98.39
                                 98/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ   社債券    STAR  HELIOS   004    154,000,000       11,606.29     17,873,687,166        11,795.01     18,164,328,152       0.000  2022/10/18    97.19
    ンド
            10/18/22
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               97.19
                  合計                               97.19
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 売建    168,000,000.00        18,440,402,400        18,387,499,200        △98.39
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 20,382,824,000              99.00
                                 99/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  206,271,202             1.00
                合計(純資産総額)                           20,589,095,202              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        17,930,000,000         112.18   20,113,874,000         113.68    20,382,824,000       0.000  2022/7/13    99.00
    ンド        ＩＯＳ　０％　０
            ７／１３／２２
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               99.00
                  合計                               99.00
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                       アイルランド                 18,867,492,000              99.18
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  156,126,682             0.82
                合計(純資産総額)                           19,023,618,682              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

                                100/337


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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アイルラ    社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬ        21,240,000,000          91.02   19,332,949,000          88.83   18,867,492,000       0.000  2021/10/18    99.18
    ンド        ＩＯＳ　０％　１
            ０／１８／２１
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 社債券                               99.18
                  合計                               99.18
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
                                101/337







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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
                                102/337


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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ただし、確定拠出年金によるお申込みは1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価
        証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場及び当該市
        場を開設するものをいいます。以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむ
        を得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに
        受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

                                103/337


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        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドはコア投資戦略ファンドを構成する各ファンドの間において、スイッチング（※）の取
        扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチングの取扱いは行いません。
        販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
         込みを行うことをいいます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください（ただし、確定拠出年
        金による一部解約は１口単位）。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）としま
        す。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
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        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実
        行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
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        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①内国投資信託受益証券（マザーファンド受益証券を除きます。）の評価方法
         計算日の当日又は前営業日の基準価額で評価します。
        ②外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みます。）の評価方法
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ③外国投資信託証券の評価方法
         原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        ④マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ⑤マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        ・国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ・外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券（海
          外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        ・公社債等（仕組債を含みます。）
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ・市場デリバティブ取引
           金融商品取引所が発表する計算日の清算値段又は帳入値段で評価します。
        ・店頭デリバティブ取引
           計算日における次のa.又はb.のいずれかの価額で評価します。
           a.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           b.価格情報会社の提供する価額
        ⑥外貨建資産等の円換算
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         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲 値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2018年10月26日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとします。

      ただし、第1計算期間は2018年10月26日から2019年7月10日までとします。
      なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間
      終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
      最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
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        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
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         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録 により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
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         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間(2020年7月11日から2021年

      7月12日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2020年     7月10日現在）          （2021年     7月12日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        34,869,697               36,012,660
        コール・ローン
                                       205,625,546               344,485,363
        投資信託受益証券
                                        16,175,535               32,061,231
        投資証券
                                       703,917,472              1,065,983,181
        親投資信託受益証券
                                       960,588,250              1,478,542,435
        流動資産合計
                                       960,588,250              1,478,542,435
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       1,000,000
        未払金                                    -
                                                       5,580,655
        未払解約金                                    -
                                         242,368               343,236
        未払受託者報酬
                                        6,447,034               9,130,062
        未払委託者報酬
                                            18               54
        未払利息
                                          24,218               34,262
        その他未払費用
                                        6,713,638               16,088,269
        流動負債合計
                                        6,713,638               16,088,269
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       926,228,224              1,166,985,101
        元本
        剰余金
                                        27,646,388               295,469,065
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        14,033,345               187,728,260
          （分配準備積立金）
                                       953,874,612              1,462,454,166
        元本等合計
                                       953,874,612              1,462,454,166
       純資産合計
                                       960,588,250              1,478,542,435
     負債純資産合計
                                112/337









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2019年      7月11日         自　2020年      7月11日
                                 至　2020年      7月10日         至　2021年      7月12日
     営業収益
                                         159,630
       受取配当金                                                     -
                                           126                88
       受取利息
                                        10,194,384               240,328,469
       有価証券売買等損益
                                        10,354,140               240,328,557
       営業収益合計
     営業費用
                                          15,485               10,718
       支払利息
                                         488,533               633,608
       受託者報酬
                                        12,995,078               16,853,720
       委託者報酬
                                          48,782               63,235
       その他費用
                                        13,547,878               17,561,281
       営業費用合計
                                                      222,767,276
                                       △ 3,193,738
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      222,767,276
                                       △ 3,193,738
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      222,767,276
                                       △ 3,193,738
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,336,785               32,493,816
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        35,327,520               27,646,388
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        34,765,665               92,494,039
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        34,765,665               92,494,039
       額
                                        24,916,274               14,944,822
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,916,274               14,944,822
       額
                                            -               -
     分配金
                                        27,646,388               295,469,065
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他                  ファンドの計算期間

                      当ファンドの計算期間は、原則として、毎年7月11日から翌年7月10日までとなって
                      おりますが、当計算期間末日が休業日のため、第3期計算期間は2020年                                 7月11日か
                      ら2021年     7月12日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）


                          第2期                      第3期

                      (2020年    7月10日現在)                  (2021年    7月12日現在)
    １.   計算期間の末日にお                         926,228,224口                     1,166,985,101口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0298円    1口当たり純資産額                   1.2532円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,298円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,532円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第2期                            第3期

               自 2019年   7月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   7月12日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         －円     費用控除後の配当等収益額              A      14,418,152円
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                 第2期                            第3期
               自 2019年   7月11日                        自 2020年   7月11日
               至 2020年   7月10日                        至 2021年   7月12日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      163,096,813円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       19,106,356円        収益調整金額               C       107,740,805円
       分配準備積立金額              D      14,033,345円        分配準備積立金額              D      10,213,295円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,139,701円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       295,469,065円
       当ファンドの期末残存口数              F      926,228,224口         当ファンドの期末残存口数              F     1,166,985,101口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           357円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,531円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

                                     自  2020年    7月11日
                                     至  2021年    7月12日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第3期

                                    (2021年    7月12日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
                                115/337


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                                        第3期
                                    (2021年    7月12日現在)
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券
                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第2期                 第3期

                               自  2019年    7月11日            自  2020年    7月11日
               区分
                               至  2020年    7月10日            至  2021年    7月12日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 753,752,339円                 926,228,224円
    期中追加設定元本額                                 688,218,056円                 559,277,750円
    期中一部解約元本額                                 515,742,171円                 318,520,873円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第2期                    第3期

                         (2020年    7月10日現在)                (2021年    7月12日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
                                116/337


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        投資信託受益証券                            3,719,357                    30,921,386
          投資証券                           82,799                    702,124
       親投資信託受益証券                           △4,598,202                    192,857,750
           合計                        △796,046                   224,481,260
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         ノムラＦＯＦｓ用　日本株ベータヘッジ戦略                           53,636,785           52,515,776
               ファンド（適格機関投資家専用）
               国内株式アクティブバリューファンド（適格機                           94,167,426          107,284,948
               関投資家専用）
               Wellington      Emerging     Markets    Research     Equity        2,663.367          34,093,760
               Fund   Class   J
               大和住銀／ウエリントン・ワールド・ボンド                            913,506           923,737
               （適格機関投資家専用）
               グローバル株式コンセントレイト・ファンド                           25,195,294           37,394,855
               （適格機関投資家専用）
               ＬＭ・ウエスタン・グローバル債券ファンド                           21,302,493           25,641,810
               （適格機関投資家専用）
               FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド　為                           7,999,897           8,531,090
               替ヘッジあり(適格機関投資家専用)
               ＦＯＦｓ用　ピクテ　マルチストラテジー　リ                           46,597,799           50,171,850
               ンクファンド（適格機関投資家専用）
               ＦＯＦｓ用世界物価連動債ファンド　為替ヘッ                           2,824,157           3,194,686
               ジあり（適格機関投資家専用）
               マニュライフＦＯＦｓ用日本債券ストラテジッ                           24,698,274           24,732,851
               クファンド（適格機関投資家専用）
                投資信託受益証券合計                       277,338,294.367             344,485,363
       投資証券       BlueBay    Investment      Grade   Absolute     Return          2,000.901          21,379,907
               Bond   Fund   －  クラスS-JPY
               MA  Hedge   Fund   Strategies      Limited                1,042        10,681,324
                  投資証券合計                        3,042.901          32,061,231
     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           44,199,142          101,291,173
                                117/337


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               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           44,971,190          102,475,850
               ンド
               国内株式インデックス　マザーファンド                          134,932,760           254,537,158
               外国株式インデックス　マザーファンド                           74,667,735          290,076,683
               外国債券インデックス　マザーファンド                           30,730,194           94,562,952
               グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マ                           75,100,783           28,665,968
               ザーファンド
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           5,024,122           8,851,498
               ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）                           67,659,411           85,548,559
               コモディティＬＳアルファ・マザーファンド                           31,841,868           35,994,047
               米国株式ＬＳマザーファンド                           31,174,763           30,276,929
               日本債券ツイン戦略マザーファンド                           23,577,601           23,542,234
               米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザー                           11,350,833           10,160,130
               ファンド
               親投資信託受益証券合計                          575,230,402          1,065,983,181
                    合計                               1,442,529,775
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,036,524,443
        株式                             470,454,256,330
        派生商品評価勘定                               12,344,400
        未収入金                               45,360,000
        未収配当金                               577,542,549
        差入委託証拠金                               148,229,200
        流動資産合計                             474,274,256,922
       資産合計                              474,274,256,922
     負債の部
                                118/337

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                                2021年    7月12日現在
                項目                  金額（円）
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,783,650
        前受金                                9,593,200
        未払金                               22,430,051
        未払解約金                               580,835,014
        未払利息                                  4,633
        流動負債合計                               615,646,548
       負債合計                                615,646,548
     純資産の部
       元本等
        元本                             251,095,419,520
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           222,563,190,854
        元本等合計                             473,658,610,374
       純資産合計                              473,658,610,374
     負債純資産合計                                474,274,256,922
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                119/337


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                                       2021年    7月12日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              251,095,419,520口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8864円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,864円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2021年    7月12日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               217,285,082,423円
    期中追加設定元本額                                                82,161,229,057円
    期中一部解約元本額                                                48,350,891,960円
    期末元本額                                               251,095,419,520円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  424,283,019円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,876,273,577円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  12,736,963円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,649,883,524円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,822,073,484円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,539,191,471円
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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,087,143,675円
    ＤＣマイセレクション５０                                                18,004,570,102円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,667,305,362円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,812,599,819円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,953,579,919円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,433,783,508円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 6,024,260,455円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,695,131,908円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  252,406,297円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  683,382,112円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  481,050,238円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,246,862,263円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,547,256,898円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,195,294円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,725,162円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  20,457,639円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  197,410,242円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,358,345円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  48,505,703円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  169,859,479円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,037,864円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  96,601,348円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,147,888,465円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  480,637,604円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,052,300,259円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  224,991,134円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  28,726,222円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  551,680,127円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  317,581,585円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  398,555,983円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,816,544円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  646,457,353円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,796,671,426円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,961,744,624円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,492,806,352円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,088,522,067円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,004,794,091円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,145,826,516円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  418,281,188円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  392,521,843円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,042,957,008円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  206,246,216円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,357,359円
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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,761,332円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,692,828,613円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  604,397,930円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  35,074,403円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  118,270,617円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  21,455,096円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,106,757円
    グローバル経済コア                                                  235,284,349円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  22,575,482円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  62,537,046円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                  18,037,076円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,178,861,159円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  134,932,760円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,291,324円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   2,896,942円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,352,118円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,188,065円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,618,131,726円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,180,760,727円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  167,958,933円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  27,254,880円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,638,172,549円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           7,226,127,298
           合計                                           7,226,127,298
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         3,130,711,800               －    3,140,305,000            9,593,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計             3,130,711,800               －    3,140,305,000            9,593,200
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,700      2,912.00        22,422,400
    日本水産                         221,300        537.00       118,838,100
    マルハニチロ                         37,300       2,379.00        88,736,700
    雪国まいたけ                         19,600       1,682.00        32,967,200
    カネコ種苗                          7,200      1,467.00        10,562,400
    サカタのタネ                         28,400       3,755.00        106,642,000
    ホクト                         20,000       1,937.00        38,740,000
    ホクリヨウ                          3,700       823.00        3,045,100
    住石ホールディングス                         41,700        128.00        5,337,600
    日鉄鉱業                          5,500      5,910.00        32,505,000
    三井松島ホールディングス                         10,000       1,015.00        10,150,000
    ＩＮＰＥＸ                         876,600        813.00       712,675,800
    石油資源開発                         31,100       1,912.00        59,463,200
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,600       1,319.00        15,300,400
    ヒノキヤグループ                          5,900      2,383.00        14,059,700
    ショーボンドホールディングス                         34,000       4,740.00        161,160,000
    ミライト・ホールディングス                         82,600       2,073.00        171,229,800
    タマホーム                         14,400       2,336.00        33,638,400
    サンヨーホームズ                          2,800       721.00        2,018,800
    日本アクア                          9,500       536.00        5,092,000
    ファーストコーポレーション                          7,300       786.00        5,737,800
    ベステラ                          4,600      1,470.00         6,762,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         44,700        232.00       10,370,400
    キャンディル                          4,100       582.00        2,386,200
    スペースバリューホールディングス                         29,100        740.00       21,534,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,600      1,180.00         5,428,000
    第一カッター興業                          5,900      1,350.00         7,965,000
    安藤・間                         152,800        860.00       131,408,000
                                124/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東急建設                         69,800        813.00       56,747,400
    コムシスホールディングス                         84,500       3,085.00        260,682,500
    ビーアールホールディングス                         31,900        477.00       15,216,300
    高松コンストラクショングループ                         14,800       2,049.00        30,325,200
    東建コーポレーション                          7,300      10,340.00         75,482,000
    ソネック                          2,500      1,016.00         2,540,000
    ヤマウラ                         10,400        911.00        9,474,400
    オリエンタル白石                         80,100        281.00       22,508,100
    大成建設                         171,300       3,790.00        649,227,000
    大林組                         550,500        914.00       503,157,000
    清水建設                         515,600        891.00       459,399,600
    飛島建設                         15,800       1,089.00        17,206,200
    長谷工コーポレーション                         180,300       1,506.00        271,531,800
    松井建設                         21,700        798.00       17,316,600
    錢高組                          2,400      4,065.00         9,756,000
    鹿島建設                         403,300       1,439.00        580,348,700
    不動テトラ                         13,500       1,850.00        24,975,000
    大末建設                          6,900       987.00        6,810,300
    鉄建建設                         11,100       1,894.00        21,023,400
    西松建設                         39,400       3,660.00        144,204,000
    三井住友建設                         133,000        492.00       65,436,000
    大豊建設                         12,100       4,275.00        51,727,500
    前田建設工業                         137,900        973.00       134,176,700
    佐田建設                         12,700        482.00        6,121,400
    ナカノフドー建設                         13,200        422.00        5,570,400
    奥村組                         30,300       2,979.00        90,263,700
    東鉄工業                         23,600       2,363.00        55,766,800
    イチケン                          4,000      1,868.00         7,472,000
    富士ピー・エス                          7,100       550.00        3,905,000
    淺沼組                          6,600      4,685.00        30,921,000
    戸田建設                         228,600        774.00       176,936,400
    熊谷組                         25,500       2,854.00        72,777,000
    北野建設                          3,400      2,333.00         7,932,200
    植木組                          4,900      1,456.00         7,134,400
    矢作建設工業                         24,300        731.00       17,763,300
    ピーエス三菱                         18,100        619.00       11,203,900
    日本ハウスホールディングス                         37,600        404.00       15,190,400
    大東建託                         60,100      13,060.00        784,906,000
    新日本建設                         23,400        859.00       20,100,600
    ＮＩＰＰＯ                         45,500       3,140.00        142,870,000
    東亜道路工業                          3,400      4,635.00        15,759,000
    前田道路                         34,000       2,205.00        74,970,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本道路                          5,300      8,000.00        42,400,000
    東亜建設工業                         14,700       2,497.00        36,705,900
    日本国土開発                         53,500        585.00       31,297,500
    若築建設                          9,900      1,672.00        16,552,800
    東洋建設                         61,700        580.00       35,786,000
    五洋建設                         233,800        772.00       180,493,600
    世紀東急工業                         26,400        873.00       23,047,200
    福田組                          6,400      4,940.00        31,616,000
    住友林業                         140,800       2,037.00        286,809,600
    日本基礎技術                         16,800        572.00        9,609,600
    巴コーポレーション                         24,400        381.00        9,296,400
    大和ハウス工業                         508,300       3,381.00       1,718,562,300
    ライト工業                         31,500       1,905.00        60,007,500
    積水ハウス                         597,000       2,293.00       1,368,921,000
    日特建設                         14,200        770.00       10,934,000
    北陸電気工事                          9,500      1,295.00        12,302,500
    ユアテック                         31,500        737.00       23,215,500
    日本リーテック                         11,500       1,685.00        19,377,500
    四電工                          3,000      3,005.00         9,015,000
    中電工                         25,300       2,301.00        58,215,300
    関電工                         89,500        895.00       80,102,500
    きんでん                         111,800       1,836.00        205,264,800
    東京エネシス                         18,300        959.00       17,549,700
    トーエネック                          5,500      3,785.00        20,817,500
    住友電設                         15,500       2,307.00        35,758,500
    日本電設工業                         30,200       1,936.00        58,467,200
    協和エクシオ                         83,500       2,747.00        229,374,500
    新日本空調                         14,600       2,112.00        30,835,200
    九電工                         38,600       3,645.00        140,697,000
    三機工業                         39,000       1,448.00        56,472,000
    日揮ホールディングス                         183,600       1,028.00        188,740,800
    中外炉工業                          6,000      1,933.00        11,598,000
    ヤマト                         17,600        816.00       14,361,600
    太平電業                         12,200       2,677.00        32,659,400
    高砂熱学工業                         49,800       1,918.00        95,516,400
    三晃金属工業                          2,200      2,375.00         5,225,000
    朝日工業社                          4,100      3,210.00        13,161,000
    明星工業                         35,600        745.00       26,522,000
    大氣社                         26,800       3,415.00        91,522,000
    ダイダン                         12,200       2,618.00        31,939,600
    日比谷総合設備                         17,700       1,838.00        32,532,600
    フィル・カンパニー                          3,100      2,695.00         8,354,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テスホールディングス                         10,000       2,084.00        20,840,000
    東洋エンジニアリング                         23,100        722.00       16,678,200
    レイズネクスト                         29,500       1,181.00        34,839,500
    ニップン                         51,500       1,582.00        81,473,000
    日清製粉グループ本社                         199,000       1,674.00        333,126,000
    日東富士製粉                          1,300      6,930.00         9,009,000
    昭和産業                         14,800       3,045.00        45,066,000
    鳥越製粉                         15,600        791.00       12,339,600
    中部飼料                         21,500       1,153.00        24,789,500
    フィード・ワン                         23,700        745.00       17,656,500
    東洋精糖                          3,000      1,198.00         3,594,000
    日本甜菜製糖                          9,200      1,659.00        15,262,800
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,900       1,864.00        25,909,600
    塩水港精糖                         21,000        222.00        4,662,000
    日新製糖                          8,300      1,703.00        14,134,900
    森永製菓                         41,300       3,675.00        151,777,500
    中村屋                          4,200      3,840.00        16,128,000
    江崎グリコ                         48,500       4,215.00        204,427,500
    名糖産業                          7,800      1,591.00        12,409,800
    井村屋グループ                         10,000       2,335.00        23,350,000
    不二家                         11,200       2,222.00        24,886,400
    山崎製パン                         132,000       1,551.00        204,732,000
    第一屋製パン                          3,400       939.00        3,192,600
    モロゾフ                          2,800      5,350.00        14,980,000
    亀田製菓                         10,000       4,595.00        45,950,000
    寿スピリッツ                         17,000       7,700.00        130,900,000
    カルビー                         80,300       2,578.00        207,013,400
    森永乳業                         32,600       5,980.00        194,948,000
    六甲バター                         11,700       1,533.00        17,936,100
    ヤクルト本社                         121,200       6,460.00        782,952,000
    明治ホールディングス                         116,500       6,800.00        792,200,000
    雪印メグミルク                         42,400       2,092.00        88,700,800
    プリマハム                         24,800       2,976.00        73,804,800
    日本ハム                         67,300       4,325.00        291,072,500
    林兼産業                          5,800       582.00        3,375,600
    丸大食品                         17,300       1,729.00        29,911,700
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,800       3,355.00        53,009,000
    柿安本店                          6,100      2,509.00        15,304,900
    伊藤ハム米久ホールディングス                         113,400        731.00       82,895,400
    サッポロホールディングス                         60,100       2,344.00        140,874,400
    アサヒグループホールディングス                         384,900       5,106.00       1,965,299,400
    キリンホールディングス                         747,100       2,111.50       1,577,501,650
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    宝ホールディングス                         130,600       1,368.00        178,660,800
    オエノンホールディングス                         50,000        378.00       18,900,000
    養命酒製造                          5,400      1,823.00         9,844,200
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         134,900       1,749.00        235,940,100
    サントリー食品インターナショナル                         117,900       4,155.00        489,874,500
    ダイドーグループホールディングス                          9,900      5,000.00        49,500,000
    伊藤園                         53,500       6,650.00        355,775,000
    キーコーヒー                         17,300       2,136.00        36,952,800
    ユニカフェ                          5,300       996.00        5,278,800
    ジャパンフーズ                          2,500      1,225.00         3,062,500
    日清オイリオグループ                         22,200       3,060.00        67,932,000
    不二製油グループ本社                         42,900       2,540.00        108,966,000
    かどや製油                          1,900      4,080.00         7,752,000
    Ｊ－オイルミルズ                         16,400       1,863.00        30,553,200
    キッコーマン                         126,800       7,110.00        901,548,000
    味の素                         419,000       2,879.50       1,206,510,500
    ブルドックソース                          8,000      2,355.00        18,840,000
    キユーピー                         98,100       2,486.00        243,876,600
    ハウス食品グループ本社                         65,900       3,450.00        227,355,000
    カゴメ                         72,000       2,899.00        208,728,000
    焼津水産化学工業                          8,500       964.00        8,194,000
    アリアケジャパン                         16,100       7,030.00        113,183,000
    ピエトロ                          2,300      1,721.00         3,958,300
    エバラ食品工業                          3,900      2,634.00        10,272,600
    やまみ                          1,900      1,921.00         3,649,900
    ニチレイ                         83,900       2,951.00        247,588,900
    東洋水産                         90,600       4,235.00        383,691,000
    イートアンドホールディングス                          6,100      1,955.00        11,925,500
    大冷                          2,000      2,004.00         4,008,000
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,900       742.00        7,345,800
    日清食品ホールディングス                         69,100       7,920.00        547,272,000
    永谷園ホールディングス                          8,600      2,169.00        18,653,400
    一正蒲鉾                          6,800       932.00        6,337,600
    フジッコ                         19,100       1,930.00        36,863,000
    ロック・フィールド                         19,000       1,523.00        28,937,000
    日本たばこ産業                         944,600       2,120.00       2,002,552,000
    ケンコーマヨネーズ                         10,800       1,548.00        16,718,400
    わらべや日洋ホールディングス                         11,500       2,380.00        27,370,000
    なとり                          9,800      1,941.00        19,021,800
    イフジ産業                          2,700       954.00        2,575,800
    ピックルスコーポレーション                          4,200      3,425.00        14,385,000
    ファーマフーズ                         16,600       2,960.00        49,136,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北の達人コーポレーション                         61,500        478.00       29,397,000
    ユーグレナ                         89,700       1,073.00        96,248,100
    紀文食品                         10,300       1,331.00        13,709,300
    ミヨシ油脂                          6,200      1,278.00         7,923,600
    理研ビタミン                         16,600       1,597.00        26,510,200
    片倉工業                         23,400       1,490.00        34,866,000
    グンゼ                         12,700       4,670.00        59,309,000
    東洋紡                         68,300       1,319.00        90,087,700
    ユニチカ                         51,700        336.00       17,371,200
    富士紡ホールディングス                          8,400      3,870.00        32,508,000
    倉敷紡績                         15,900       1,958.00        31,132,200
    シキボウ                          9,700       942.00        9,137,400
    日本毛織                         57,100        981.00       56,015,100
    トーア紡コーポレーション                          6,800       444.00        3,019,200
    帝国繊維                         19,600       2,115.00        41,454,000
    帝人                         162,100       1,649.00        267,302,900
    東レ                        1,245,400         723.00       900,424,200
    サカイオーベックス                          4,700      3,100.00        14,570,000
    住江織物                          3,800      2,039.00         7,748,200
    日本フエルト                         10,800        442.00        4,773,600
    イチカワ                          2,600      1,346.00         3,499,600
    日東製網                          1,800      1,524.00         2,743,200
    アツギ                         13,600        622.00        8,459,200
    ダイニック                          6,500       754.00        4,901,000
    セーレン                         42,500       2,163.00        91,927,500
    ソトー                          7,100       804.00        5,708,400
    東海染工                          2,400      1,138.00         2,731,200
    小松マテーレ                         28,500        929.00       26,476,500
    ワコールホールディングス                         43,000       2,544.00        109,392,000
    ホギメディカル                         23,200       3,455.00        80,156,000
    ＴＳＩホールディングス                         52,800        379.00       20,011,200
    マツオカコーポレーション                          5,600      1,658.00         9,284,800
    ワールド                         22,600       1,463.00        33,063,800
    三陽商会                          8,900      1,061.00         9,442,900
    ナイガイ                          6,900       343.00        2,366,700
    オンワードホールディングス                         103,900        352.00       36,572,800
    ルックホールディングス                          6,000      1,440.00         8,640,000
    ゴールドウイン                         28,500       6,300.00        179,550,000
    デサント                         29,400       2,982.00        87,670,800
    キング                          9,600       483.00        4,636,800
    ヤマトインターナショナル                         15,700        341.00        5,353,700
    特種東海製紙                         10,600       4,525.00        47,965,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    王子ホールディングス                         773,900        642.00       496,843,800
    日本製紙                         76,000       1,253.00        95,228,000
    三菱製紙                         24,400        352.00        8,588,800
    北越コーポレーション                         123,000        600.00       73,800,000
    中越パルプ工業                          6,500      1,271.00         8,261,500
    巴川製紙所                          5,700       797.00        4,542,900
    大王製紙                         82,900       1,838.00        152,370,200
    阿波製紙                          4,400       402.00        1,768,800
    レンゴー                         177,300        916.00       162,406,800
    トーモク                         10,500       1,937.00        20,338,500
    ザ・パック                         13,000       2,754.00        35,802,000
    クラレ                         270,700       1,018.00        275,572,600
    旭化成                        1,139,400        1,210.50       1,379,243,700
    共和レザー                          9,300       716.00        6,658,800
    昭和電工                         130,500       3,265.00        426,082,500
    住友化学                        1,353,200         571.00       772,677,200
    住友精化                          8,400      3,680.00        30,912,000
    日産化学                         94,200       5,350.00        503,970,000
    ラサ工業                          5,600      1,846.00        10,337,600
    クレハ                         14,700       6,650.00        97,755,000
    多木化学                          6,700      5,210.00        34,907,000
    テイカ                         12,600       1,310.00        16,506,000
    石原産業                         30,800       1,115.00        34,342,000
    片倉コープアグリ                          4,400      1,214.00         5,341,600
    日本曹達                         24,000       3,240.00        77,760,000
    東ソー                         265,700       1,995.00        530,071,500
    トクヤマ                         51,100       2,266.00        115,792,600
    セントラル硝子                         32,800       2,157.00        70,749,600
    東亞合成                         104,900       1,153.00        120,949,700
    大阪ソーダ                         17,500       2,424.00        42,420,000
    関東電化工業                         40,800       1,007.00        41,085,600
    デンカ                         62,700       3,700.00        231,990,000
    信越化学工業                         317,900       18,310.00       5,820,749,000
    日本カーバイド工業                          6,300      1,291.00         8,133,300
    堺化学工業                         12,000       1,871.00        22,452,000
    第一稀元素化学工業                         17,300       1,793.00        31,018,900
    エア・ウォーター                         175,300       1,659.00        290,822,700
    日本酸素ホールディングス                         141,600       2,359.00        334,034,400
    日本化学工業                          4,900      3,135.00        15,361,500
    東邦アセチレン                          2,600      1,187.00         3,086,200
    日本パーカライジング                         86,700       1,136.00        98,491,200
    高圧ガス工業                         27,300        676.00       18,454,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チタン工業                          2,100      1,858.00         3,901,800
    四国化成工業                         22,800       1,319.00        30,073,200
    戸田工業                          3,700      2,649.00         9,801,300
    ステラ　ケミファ                          9,400      2,839.00        26,686,600
    保土谷化学工業                          5,000      3,955.00        19,775,000
    日本触媒                         31,100       5,280.00        164,208,000
    大日精化工業                         14,200       2,325.00        33,015,000
    カネカ                         44,500       4,530.00        201,585,000
    三菱瓦斯化学                         172,200       2,341.00        403,120,200
    三井化学                         148,400       3,680.00        546,112,000
    ＪＳＲ                         172,500       3,565.00        614,962,500
    東京応化工業                         29,500       7,170.00        211,515,000
    大阪有機化学工業                         15,900       3,730.00        59,307,000
    三菱ケミカルホールディングス                        1,149,200         942.30      1,082,891,160
    ＫＨネオケム                         28,300       2,556.00        72,334,800
    ダイセル                         231,100        928.00       214,460,800
    住友ベークライト                         27,000       4,895.00        132,165,000
    積水化学工業                         359,800       1,918.00        690,096,400
    日本ゼオン                         155,000       1,482.00        229,710,000
    アイカ工業                         47,900       3,915.00        187,528,500
    宇部興産                         86,800       2,237.00        194,171,600
    積水樹脂                         28,100       2,148.00        60,358,800
    タキロンシーアイ                         37,200        602.00       22,394,400
    旭有機材                          9,700      1,356.00        13,153,200
    ニチバン                          9,000      1,775.00        15,975,000
    リケンテクノス                         41,900        589.00       24,679,100
    大倉工業                          8,100      2,442.00        19,780,200
    積水化成品工業                         23,000        610.00       14,030,000
    群栄化学工業                          3,900      2,491.00         9,714,900
    タイガースポリマー                          9,000       479.00        4,311,000
    ミライアル                          5,500      1,283.00         7,056,500
    ダイキアクシス                          6,600       841.00        5,550,600
    ダイキョーニシカワ                         36,200        700.00       25,340,000
    竹本容器                          6,100       993.00        6,057,300
    森六ホールディングス                          9,200      2,294.00        21,104,800
    恵和                          3,400      3,485.00        11,849,000
    日本化薬                         106,400       1,093.00        116,295,200
    カーリットホールディングス                         17,000        746.00       12,682,000
    日本精化                         12,400       1,607.00        19,926,800
    扶桑化学工業                         13,500       4,255.00        57,442,500
    トリケミカル研究所                         15,900       3,140.00        49,926,000
    ＡＤＥＫＡ                         79,100       2,123.00        167,929,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日油                         64,700       5,780.00        373,966,000
    新日本理化                         28,400        269.00        7,639,600
    ハリマ化成グループ                         12,800        885.00       11,328,000
    花王                         420,300       6,802.00       2,858,880,600
    第一工業製薬                          5,800      3,220.00        18,676,000
    石原ケミカル                          4,300      2,154.00         9,262,200
    日華化学                          5,800      1,329.00         7,708,200
    ニイタカ                          3,600      2,091.00         7,527,600
    三洋化成工業                         10,300       5,370.00        55,311,000
    有機合成薬品工業                         13,200        386.00        5,095,200
    大日本塗料                         19,400        857.00       16,625,800
    日本ペイントホールディングス                         709,200       1,381.00        979,405,200
    関西ペイント                         193,100       2,783.00        537,397,300
    神東塗料                         13,500        193.00        2,605,500
    中国塗料                         41,400        872.00       36,100,800
    日本特殊塗料                         12,900       1,110.00        14,319,000
    藤倉化成                         23,200        515.00       11,948,000
    太陽ホールディングス                         12,600       5,120.00        64,512,000
    ＤＩＣ                         72,600       2,763.00        200,593,800
    サカタインクス                         37,500       1,020.00        38,250,000
    東洋インキＳＣホールディングス                         36,300       1,965.00        71,329,500
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         12,000        853.00       10,236,000
    富士フイルムホールディングス                         308,500       8,190.00       2,526,615,000
    資生堂                         348,800       8,000.00       2,790,400,000
    ライオン                         228,200       1,973.00        450,238,600
    高砂香料工業                         11,000       2,708.00        29,788,000
    マンダム                         36,800       1,989.00        73,195,200
    ミルボン                         23,500       6,180.00        145,230,000
    ファンケル                         63,900       3,570.00        228,123,000
    コーセー                         33,000      17,580.00        580,140,000
    コタ                         11,100       1,414.00        15,695,400
    シーボン                          2,300      1,978.00         4,549,400
    ポーラ・オルビスホールディングス                         74,900       2,878.00        215,562,200
    ノエビアホールディングス                         14,900       5,660.00        84,334,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,900      1,036.00         4,040,400
    新日本製薬                          4,800      2,085.00        10,008,000
    エステー                         11,300       1,721.00        19,447,300
    アグロ　カネショウ                          6,600      1,409.00         9,299,400
    コニシ                         28,800       1,615.00        46,512,000
    長谷川香料                         30,300       2,514.00        76,174,200
    星光ＰＭＣ                         10,100        935.00        9,443,500
    小林製薬                         49,200       9,390.00        461,988,000
                                132/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    荒川化学工業                         14,600       1,190.00        17,374,000
    メック                         12,000       3,320.00        39,840,000
    日本高純度化学                          4,800      2,901.00        13,924,800
    タカラバイオ                         45,900       2,913.00        133,706,700
    ＪＣＵ                         19,700       3,725.00        73,382,500
    新田ゼラチン                         11,000        635.00        6,985,000
    ＯＡＴアグリオ                          3,300      1,401.00         4,623,300
    デクセリアルズ                         49,100       2,379.00        116,808,900
    アース製薬                         13,200       6,470.00        85,404,000
    北興化学工業                         16,300       1,075.00        17,522,500
    大成ラミック                          5,400      2,748.00        14,839,200
    クミアイ化学工業                         72,600        854.00       62,000,400
    日本農薬                         31,300        513.00       16,056,900
    アキレス                         12,100       1,388.00        16,794,800
    有沢製作所                         24,400        891.00       21,740,400
    日東電工                         106,100       8,290.00        879,569,000
    レック                         20,800       1,146.00        23,836,800
    三光合成                         18,400        443.00        8,151,200
    きもと                         26,900        280.00        7,532,000
    藤森工業                         15,800       4,190.00        66,202,000
    前澤化成工業                         11,100       1,262.00        14,008,200
    未来工業                          6,300      1,700.00        10,710,000
    ウェーブロックホールディングス                          6,100       697.00        4,251,700
    ＪＳＰ                         10,300       1,648.00        16,974,400
    エフピコ                         32,300       4,110.00        132,753,000
    天馬                         13,200       2,629.00        34,702,800
    信越ポリマー                         27,000       1,046.00        28,242,000
    東リ                         43,700        241.00       10,531,700
    ニフコ                         64,400       3,945.00        254,058,000
    バルカー                         14,300       2,168.00        31,002,400
    ユニ・チャーム                         372,200       4,482.00       1,668,200,400
    ショーエイコーポレーション                          3,900       964.00        3,759,600
    協和キリン                         176,600       3,990.00        704,634,000
    武田薬品工業                        1,460,400        3,698.00       5,400,559,200
    アステラス製薬                        1,521,900        1,918.50       2,919,765,150
    大日本住友製薬                         130,100       2,215.00        288,171,500
    塩野義製薬                         220,700       5,824.00       1,285,356,800
    わかもと製薬                         20,900        329.00        6,876,100
    日本新薬                         49,800       8,770.00        436,746,000
    ビオフェルミン製薬                          3,000      2,993.00         8,979,000
    中外製薬                         549,000       4,238.00       2,326,662,000
    科研製薬                         30,000       4,795.00        143,850,000
                                133/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エーザイ                         193,900       10,530.00       2,041,767,000
    ロート製薬                         83,700       3,020.00        252,774,000
    小野薬品工業                         403,100       2,524.50       1,017,625,950
    久光製薬                         51,100       5,390.00        275,429,000
    持田製薬                         24,400       3,725.00        90,890,000
    参天製薬                         305,500       1,541.00        470,775,500
    扶桑薬品工業                          5,700      2,237.00        12,750,900
    日本ケミファ                          2,100      2,249.00         4,722,900
    ツムラ                         58,600       3,470.00        203,342,000
    日医工                         49,700        862.00       42,841,400
    キッセイ薬品工業                         31,100       2,219.00        69,010,900
    生化学工業                         31,000       1,111.00        34,441,000
    栄研化学                         30,800       2,170.00        66,836,000
    日水製薬                          6,500      1,006.00         6,539,000
    鳥居薬品                         11,000       2,444.00        26,884,000
    ＪＣＲファーマ                         49,500       3,660.00        181,170,000
    東和薬品                         25,300       2,549.00        64,489,700
    富士製薬工業                         10,800       1,144.00        12,355,200
    ゼリア新薬工業                         31,800       2,083.00        66,239,400
    第一三共                        1,379,400        2,309.00       3,185,034,600
    キョーリン製薬ホールディングス                         38,700       1,804.00        69,814,800
    大幸薬品                         21,600        965.00       20,844,000
    ダイト                         11,200       3,465.00        38,808,000
    大塚ホールディングス                         364,800       4,390.00       1,601,472,000
    大正製薬ホールディングス                         41,800       6,020.00        251,636,000
    ペプチドリーム                         92,100       4,910.00        452,211,000
    あすか製薬ホールディングス                         20,000        965.00       19,300,000
    サワイグループホールディングス                         38,400       4,730.00        181,632,000
    日本コークス工業                         148,300        101.00       14,978,300
    ニチレキ                         20,700       1,351.00        27,965,700
    ユシロ化学工業                          9,800      1,195.00        11,711,000
    ビーピー・カストロール                          6,300      1,343.00         8,460,900
    富士石油                         42,600        261.00       11,118,600
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,300      1,091.00         6,873,300
    出光興産                         194,800       2,622.00        510,765,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,640,500         470.50      1,242,355,250
    コスモエネルギーホールディングス                         55,400       2,542.00        140,826,800
    横浜ゴム                         101,600       2,285.00        232,156,000
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         92,400       2,225.00        205,590,000
    ブリヂストン                         466,700       4,960.00       2,314,832,000
    住友ゴム工業                         157,700       1,500.00        236,550,000
    藤倉コンポジット                         15,300        488.00        7,466,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オカモト                         10,600       4,165.00        44,149,000
    フコク                          7,700       930.00        7,161,000
    ニッタ                         18,100       2,700.00        48,870,000
    住友理工                         34,000        724.00       24,616,000
    三ツ星ベルト                         21,300       1,827.00        38,915,100
    バンドー化学                         30,900        919.00       28,397,100
    日東紡績                         26,200       3,210.00        84,102,000
    ＡＧＣ                         161,200       4,665.00        751,998,000
    日本板硝子                         89,100        606.00       53,994,600
    石塚硝子                          3,000      1,877.00         5,631,000
    日本山村硝子                          7,400       920.00        6,808,000
    日本電気硝子                         65,100       2,509.00        163,335,900
    オハラ                          7,000      1,444.00        10,108,000
    住友大阪セメント                         31,600       3,000.00        94,800,000
    太平洋セメント                         99,800       2,487.00        248,202,600
    日本ヒューム                         16,100        733.00       11,801,300
    日本コンクリート工業                         38,100        318.00       12,115,800
    三谷セキサン                          8,200      4,345.00        35,629,000
    アジアパイルホールディングス                         27,200        455.00       12,376,000
    東海カーボン                         171,700       1,498.00        257,206,600
    日本カーボン                          9,700      4,095.00        39,721,500
    東洋炭素                         10,300       2,781.00        28,644,300
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,700      4,295.00        41,661,500
    ＴＯＴＯ                         125,400       5,790.00        726,066,000
    日本碍子                         193,200       1,848.00        357,033,600
    日本特殊陶業                         133,600       1,618.00        216,164,800
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,100      11,050.00         67,405,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      3,965.00        16,256,500
    黒崎播磨                          3,000      4,795.00        14,385,000
    ヨータイ                         12,600       1,330.00        16,758,000
    イソライト工業                          7,900       682.00        5,387,800
    東京窯業                         22,700        319.00        7,241,300
    ニッカトー                          8,100       687.00        5,564,700
    フジミインコーポレーテッド                         14,100       4,845.00        68,314,500
    クニミネ工業                          5,600      1,184.00         6,630,400
    エーアンドエーマテリアル                          3,400      1,013.00         3,444,200
    ニチアス                         44,400       2,816.00        125,030,400
    ニチハ                         24,400       2,900.00        70,760,000
    日本製鉄                         828,700       1,828.50       1,515,277,950
    神戸製鋼所                         317,800        704.00       223,731,200
    中山製鋼所                         24,300        396.00        9,622,800
    合同製鐵                          9,400      1,634.00        15,359,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         502,300       1,292.00        648,971,600
    東京製鐵                         67,700       1,070.00        72,439,000
    共英製鋼                         19,600       1,402.00        27,479,200
    大和工業                         36,900       3,600.00        132,840,000
    東京鐵鋼                          6,700      1,581.00        10,592,700
    大阪製鐵                          9,300      1,114.00        10,360,200
    淀川製鋼所                         22,800       2,332.00        53,169,600
    丸一鋼管                         56,400       2,660.00        150,024,000
    モリ工業                          5,200      2,328.00        12,105,600
    大同特殊鋼                         28,400       5,330.00        151,372,000
    日本高周波鋼業                          6,600       385.00        2,541,000
    日本冶金工業                         13,600       2,280.00        31,008,000
    山陽特殊製鋼                         20,800       1,577.00        32,801,600
    愛知製鋼                          9,800      3,060.00        29,988,000
    日立金属                         163,700       2,130.00        348,681,000
    日本金属                          4,400       952.00        4,188,800
    大平洋金属                         11,800       1,681.00        19,835,800
    新日本電工                         112,300        300.00       33,690,000
    栗本鐵工所                          7,900      1,690.00        13,351,000
    虹技                          2,500      1,111.00         2,777,500
    三菱製鋼                         12,900       1,097.00        14,151,300
    日亜鋼業                         25,700        291.00        7,478,700
    日本精線                          2,500      4,530.00        11,325,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,400      1,240.00         9,176,000
    シンニッタン                         21,300        250.00        5,325,000
    新家工業                          4,300      1,587.00         6,824,100
    大紀アルミニウム工業所                         26,300       1,146.00        30,139,800
    日本軽金属ホールディングス                         47,400       1,877.00        88,969,800
    三井金属鉱業                         46,900       3,050.00        143,045,000
    東邦亜鉛                          9,700      1,875.00        18,187,500
    三菱マテリアル                         114,700       2,246.00        257,616,200
    住友金属鉱山                         221,900       4,405.00        977,469,500
    ＤＯＷＡホールディングス                         43,900       4,280.00        187,892,000
    古河機械金属                         28,800       1,257.00        36,201,600
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         18,200        780.00       14,196,000
    東邦チタニウム                         31,200       1,021.00        31,855,200
    ＵＡＣＪ                         26,400       2,872.00        75,820,800
    ＣＫサンエツ                          3,700      3,035.00        11,229,500
    古河電気工業                         54,000       2,766.00        149,364,000
    住友電気工業                         605,800       1,595.50        966,553,900
    フジクラ                         209,900        560.00       117,544,000
    昭和電線ホールディングス                         16,900       1,824.00        30,825,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京特殊電線                          2,300      2,597.00         5,973,100
    タツタ電線                         30,800        557.00       17,155,600
    カナレ電気                          3,000      1,677.00         5,031,000
    平河ヒューテック                          9,700      1,205.00        11,688,500
    リョービ                         21,400       1,521.00        32,549,400
    アーレスティ                         21,600        485.00       10,476,000
    アサヒホールディングス                         65,200       2,265.00        147,678,000
    稲葉製作所                          9,800      1,536.00        15,052,800
    宮地エンジニアリンググループ                          5,700      2,456.00        13,999,200
    トーカロ                         44,800       1,416.00        63,436,800
    アルファＣｏ                          6,100      1,135.00         6,923,500
    ＳＵＭＣＯ                         221,400       2,713.00        600,658,200
    川田テクノロジーズ                          3,500      3,725.00        13,037,500
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,600      6,250.00        35,000,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      3,270.00         6,213,000
    信和                          9,200       706.00        6,495,200
    東洋製罐グループホールディングス                         110,600       1,427.00        157,826,200
    ホッカンホールディングス                          8,800      1,413.00        12,434,400
    コロナ                          9,600       930.00        8,928,000
    横河ブリッジホールディングス                         29,800       2,079.00        61,954,200
    駒井ハルテック                          3,500      1,699.00         5,946,500
    高田機工                          1,600      2,734.00         4,374,400
    三和ホールディングス                         163,600       1,348.00        220,532,800
    文化シヤッター                         51,100       1,171.00        59,838,100
    三協立山                         22,400        865.00       19,376,000
    アルインコ                         11,500       1,023.00        11,764,500
    東洋シヤッター                          3,800       639.00        2,428,200
    ＬＩＸＩＬ                         239,000       2,954.00        706,006,000
    日本フイルコン                         12,100        519.00        6,279,900
    ノーリツ                         36,000       1,859.00        66,924,000
    長府製作所                         17,600       2,048.00        36,044,800
    リンナイ                         33,800      10,530.00        355,914,000
    ダイニチ工業                          8,300       758.00        6,291,400
    日東精工                         21,800        595.00       12,971,000
    三洋工業                          2,100      1,897.00         3,983,700
    岡部                         35,200        658.00       23,161,600
    ジーテクト                         21,500       1,544.00        33,196,000
    東プレ                         32,400       1,566.00        50,738,400
    高周波熱錬                         33,400        577.00       19,271,800
    東京製綱                         12,400       1,117.00        13,850,800
    サンコール                         14,800        455.00        6,734,000
    モリテック　スチール                         13,500        476.00        6,426,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    パイオラックス                         25,700       1,515.00        38,935,500
    エイチワン                         17,000        747.00       12,699,000
    日本発條                         172,900        863.00       149,212,700
    中央発條                          8,400      1,406.00        11,810,400
    アドバネクス                          2,500      1,283.00         3,207,500
    立川ブラインド工業                          7,600      1,332.00        10,123,200
    三益半導体工業                         13,500       2,584.00        34,884,000
    日本ドライケミカル                          4,400      1,800.00         7,920,000
    日本製鋼所                         52,800       2,809.00        148,315,200
    三浦工業                         75,200       4,965.00        373,368,000
    タクマ                         58,900       1,714.00        100,954,600
    ツガミ                         36,100       1,658.00        59,853,800
    オークマ                         20,300       5,480.00        111,244,000
    芝浦機械                         18,100       2,569.00        46,498,900
    アマダ                         254,600       1,141.00        290,498,600
    アイダエンジニアリング                         45,700        966.00       44,146,200
    滝澤鉄工所                          5,100      1,123.00         5,727,300
    ＦＵＪＩ                         69,300       2,577.00        178,586,100
    牧野フライス製作所                         20,400       4,400.00        89,760,000
    オーエスジー                         85,700       2,067.00        177,141,900
    ダイジェット工業                          2,100      1,313.00         2,757,300
    旭ダイヤモンド工業                         46,000        523.00       24,058,000
    ＤＭＧ森精機                         110,000       1,848.00        203,280,000
    ソディック                         41,800       1,032.00        43,137,600
    ディスコ                         23,600      33,250.00        784,700,000
    日東工器                          8,400      1,878.00        15,775,200
    日進工具                         13,700       1,468.00        20,111,600
    パンチ工業                         14,600        630.00        9,198,000
    冨士ダイス                          8,900       669.00        5,954,100
    豊和工業                          9,900       820.00        8,118,000
    ＯＫＫ                          6,700       440.00        2,948,000
    東洋機械金属                         12,600        509.00        6,413,400
    津田駒工業                          3,300       881.00        2,907,300
    エンシュウ                          4,400       862.00        3,792,800
    島精機製作所                         25,500       1,915.00        48,832,500
    オプトラン                         21,800       2,412.00        52,581,600
    ＮＣホールディングス                          5,300      1,235.00         6,545,500
    イワキポンプ                         11,100        913.00       10,134,300
    フリュー                         17,000       1,376.00        23,392,000
    ヤマシンフィルタ                         35,100        727.00       25,517,700
    日阪製作所                         21,500        832.00       17,888,000
    やまびこ                         33,700       1,238.00        41,720,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    平田機工                          8,200      6,510.00        53,382,000
    ペガサスミシン製造                         17,800        478.00        8,508,400
    マルマエ                          7,200      2,142.00        15,422,400
    タツモ                          7,400      1,727.00        12,779,800
    ナブテスコ                         102,300       4,215.00        431,194,500
    三井海洋開発                         18,500       1,978.00        36,593,000
    レオン自動機                         17,100       1,387.00        23,717,700
    ＳＭＣ                         51,400      67,860.00       3,488,004,000
    ホソカワミクロン                          6,100      6,190.00        37,759,000
    ユニオンツール                          6,500      4,080.00        26,520,000
    オイレス工業                         24,400       1,607.00        39,210,800
    日精エー・エス・ビー機械                          5,900      4,830.00        28,497,000
    サトーホールディングス                         22,900       2,725.00        62,402,500
    技研製作所                         15,300       4,860.00        74,358,000
    日本エアーテック                          5,800      1,260.00         7,308,000
    カワタ                          4,800       882.00        4,233,600
    日精樹脂工業                         13,500       1,374.00        18,549,000
    オカダアイヨン                          5,600      1,339.00         7,498,400
    ワイエイシイホールディングス                          6,900      1,105.00         7,624,500
    小松製作所                         795,400       2,731.50       2,172,635,100
    住友重機械工業                         100,500       3,115.00        313,057,500
    日立建機                         82,100       3,305.00        271,340,500
    日工                         26,500        692.00       18,338,000
    巴工業                          6,900      2,290.00        15,801,000
    井関農機                         17,700       1,480.00        26,196,000
    ＴＯＷＡ                         16,400       2,258.00        37,031,200
    丸山製作所                          3,700      1,774.00         6,563,800
    北川鉄工所                          8,000      1,672.00        13,376,000
    ローツェ                          7,700      9,600.00        73,920,000
    タカキタ                          6,300       612.00        3,855,600
    クボタ                         922,200       2,272.50       2,095,699,500
    荏原実業                          8,900      2,843.00        25,302,700
    三菱化工機                          5,700      2,532.00        14,432,400
    月島機械                         32,500       1,194.00        38,805,000
    帝国電機製作所                         12,300       1,245.00        15,313,500
    新東工業                         41,900        803.00       33,645,700
    澁谷工業                         15,400       3,180.00        48,972,000
    アイチ　コーポレーション                         30,100        855.00       25,735,500
    小森コーポレーション                         44,800        824.00       36,915,200
    鶴見製作所                         13,600       1,715.00        23,324,000
    住友精密工業                          2,600      2,910.00         7,566,000
    日本ギア工業                          7,300       322.00        2,350,600
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    酒井重工業                          3,200      2,653.00         8,489,600
    荏原製作所                         72,900       5,450.00        397,305,000
    石井鐵工所                          2,600      3,050.00         7,930,000
    酉島製作所                         17,800        875.00       15,575,000
    北越工業                         18,200       1,085.00        19,747,000
    ダイキン工業                         223,600       22,025.00       4,924,790,000
    オルガノ                          5,700      6,100.00        34,770,000
    トーヨーカネツ                          6,700      2,435.00        16,314,500
    栗田工業                         95,000       5,550.00        527,250,000
    椿本チエイン                         25,100       3,270.00        82,077,000
    大同工業                          8,500      1,123.00         9,545,500
    木村化工機                         14,900        863.00       12,858,700
    アネスト岩田                         29,700       1,050.00        31,185,000
    ダイフク                         96,600      10,000.00        966,000,000
    サムコ                          4,400      3,240.00        14,256,000
    加藤製作所                          9,800       993.00        9,731,400
    油研工業                          3,100      1,756.00         5,443,600
    タダノ                         84,900       1,151.00        97,719,900
    フジテック                         60,500       2,474.00        149,677,000
    ＣＫＤ                         40,800       2,306.00        94,084,800
    キトー                         14,800       1,682.00        24,893,600
    平和                         49,000       2,018.00        98,882,000
    理想科学工業                         12,900       1,759.00        22,691,100
    ＳＡＮＫＹＯ                         41,800       2,878.00        120,300,400
    日本金銭機械                         19,600        618.00       12,112,800
    マースグループホールディングス                         11,200       1,624.00        18,188,800
    フクシマガリレイ                         12,000       4,485.00        53,820,000
    オーイズミ                          7,600       386.00        2,933,600
    ダイコク電機                          8,200       921.00        7,552,200
    竹内製作所                         29,400       2,904.00        85,377,600
    アマノ                         46,000       2,866.00        131,836,000
    ＪＵＫＩ                         24,400        797.00       19,446,800
    蛇の目ミシン工業                         16,100        753.00       12,123,300
    マックス                         23,600       1,837.00        43,353,200
    グローリー                         45,100       2,374.00        107,067,400
    新晃工業                         16,400       1,934.00        31,717,600
    大和冷機工業                         28,300       1,066.00        30,167,800
    セガサミーホールディングス                         159,700       1,494.00        238,591,800
    日本ピストンリング                          6,500      1,284.00         8,346,000
    リケン                          8,200      2,603.00        21,344,600
    ＴＰＲ                         23,700       1,499.00        35,526,300
    ツバキ・ナカシマ                         33,900       1,698.00        57,562,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ホシザキ                         55,300       9,420.00        520,926,000
    大豊工業                         14,400        941.00       13,550,400
    日本精工                         360,600        917.00       330,670,200
    ＮＴＮ                         406,200        292.00       118,610,400
    ジェイテクト                         168,500       1,147.00        193,269,500
    不二越                         16,300       4,320.00        70,416,000
    日本トムソン                         48,200        662.00       31,908,400
    ＴＨＫ                         109,500       3,425.00        375,037,500
    ユーシン精機                         11,800        829.00        9,782,200
    前澤給装工業                         12,300       1,063.00        13,074,900
    イーグル工業                         21,800       1,124.00        24,503,200
    前澤工業                         10,700        692.00        7,404,400
    日本ピラー工業                         17,800       2,293.00        40,815,400
    キッツ                         54,300        774.00       42,028,200
    マキタ                         228,900       5,500.00       1,258,950,000
    日立造船                         139,500        792.00       110,484,000
    三菱重工業                         275,800       3,236.00        892,488,800
    ＩＨＩ                         118,100       2,551.00        301,273,100
    スター精密                         27,100       1,698.00        46,015,800
    日清紡ホールディングス                         107,400        944.00       101,385,600
    イビデン                         84,600       6,070.00        513,522,000
    コニカミノルタ                         357,900        612.00       219,034,800
    ブラザー工業                         214,800       2,246.00        482,440,800
    ミネベアミツミ                         302,900       3,125.00        946,562,500
    日立製作所                         843,900       6,729.00       5,678,603,100
    東芝                         347,400       4,935.00       1,714,419,000
    三菱電機                        1,755,300        1,484.50       2,605,742,850
    富士電機                         105,800       5,230.00        553,334,000
    東洋電機製造                          7,000      1,157.00         8,099,000
    安川電機                         189,000       5,760.00       1,088,640,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,800       1,282.00        29,229,600
    明電舎                         29,800       2,241.00        66,781,800
    オリジン                          4,900      1,344.00         6,585,600
    山洋電気                          8,600      7,760.00        66,736,000
    デンヨー                         15,000       2,005.00        30,075,000
    東芝テック                         18,900       4,650.00        87,885,000
    芝浦メカトロニクス                          3,200      7,880.00        25,216,000
    マブチモーター                         48,800       4,225.00        206,180,000
    日本電産                         422,500       13,115.00       5,541,087,500
    トレックス・セミコンダクター                          9,800      3,000.00        29,400,000
    東光高岳                          9,700      1,353.00        13,124,100
    ダイヘン                         19,200       4,800.00        92,160,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ヤーマン                         29,400       1,350.00        39,690,000
    ＪＶＣケンウッド                         156,400        235.00       36,754,000
    ミマキエンジニアリング                         17,100        788.00       13,474,800
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,600      2,384.00        20,502,400
    日新電機                         41,200       1,364.00        56,196,800
    大崎電気工業                         35,100        629.00       22,077,900
    オムロン                         146,100       9,370.00       1,368,957,000
    日東工業                         25,800       1,882.00        48,555,600
    ＩＤＥＣ                         23,600       2,253.00        53,170,800
    正興電機製作所                          6,100      1,741.00        10,620,100
    不二電機工業                          3,700      1,290.00         4,773,000
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         63,500       2,803.00        177,990,500
    サクサホールディングス                          4,200      1,338.00         5,619,600
    メルコホールディングス                          6,300      5,650.00        35,595,000
    テクノメディカ                          4,600      1,611.00         7,410,600
    日本電気                         223,100       5,660.00       1,262,746,000
    富士通                         157,900       21,165.00       3,341,953,500
    沖電気工業                         71,400       1,024.00        73,113,600
    岩崎通信機                          7,700       942.00        7,253,400
    電気興業                          8,500      2,253.00        19,150,500
    サンケン電気                         20,500       5,490.00        112,545,000
    ナカヨ                          3,500      1,430.00         5,005,000
    アイホン                         10,000       2,041.00        20,410,000
    ルネサスエレクトロニクス                         841,700       1,213.00       1,020,982,100
    セイコーエプソン                         217,800       1,957.00        426,234,600
    ワコム                         128,600        710.00       91,306,000
    アルバック                         32,300       5,600.00        180,880,000
    アクセル                          8,500       882.00        7,497,000
    ＥＩＺＯ                         14,900       4,935.00        73,531,500
    日本信号                         41,100        926.00       38,058,600
    京三製作所                         38,000        424.00       16,112,000
    能美防災                         23,700       2,126.00        50,386,200
    ホーチキ                         13,600       1,178.00        16,020,800
    星和電機                         10,700        515.00        5,510,500
    エレコム                         40,700       2,086.00        84,900,200
    パナソニック                        1,872,000        1,327.50       2,485,080,000
    シャープ                         233,500       1,785.00        416,797,500
    アンリツ                         105,600       2,048.00        216,268,800
    富士通ゼネラル                         53,600       2,924.00        156,726,400
    ソニーグループ                        1,099,600        11,485.00       12,628,906,000
    ＴＤＫ                         84,800      13,500.00       1,144,800,000
    帝国通信工業                          8,700      1,123.00         9,770,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タムラ製作所                         63,300        956.00       60,514,800
    アルプスアルパイン                         144,300       1,151.00        166,089,300
    池上通信機                          5,600       835.00        4,676,000
    鈴木                          9,000       950.00        8,550,000
    日本トリム                          4,100      3,800.00        15,580,000
    ローランド　ディー．ジー．                         10,700       2,708.00        28,975,600
    フォスター電機                         17,800        949.00       16,892,200
    ＳＭＫ                          4,500      2,450.00        11,025,000
    ヨコオ                         14,200       2,554.00        36,266,800
    ホシデン                         48,600       1,025.00        49,815,000
    ヒロセ電機                         27,100      16,580.00        449,318,000
    日本航空電子工業                         40,300       1,844.00        74,313,200
    ＴＯＡ                         20,800        857.00       17,825,600
    マクセルホールディングス                         35,700       1,282.00        45,767,400
    古野電気                         23,700       1,031.00        24,434,700
    ユニデンホールディングス                          4,500      2,592.00        11,664,000
    スミダコーポレーション                         15,800       1,224.00        19,339,200
    アイコム                          7,300      2,404.00        17,549,200
    リオン                          7,800      2,762.00        21,543,600
    本多通信工業                         15,800        486.00        7,678,800
    横河電機                         175,700       1,668.00        293,067,600
    新電元工業                          6,800      4,490.00        30,532,000
    アズビル                         118,700       4,580.00        543,646,000
    東亜ディーケーケー                         10,000        813.00        8,130,000
    日本光電工業                         72,900       3,335.00        243,121,500
    チノー                          5,600      1,492.00         8,355,200
    共和電業                         18,700        385.00        7,199,500
    日本電子材料                          7,300      1,796.00        13,110,800
    堀場製作所                         34,800       7,170.00        249,516,000
    アドバンテスト                         130,500       9,680.00       1,263,240,000
    小野測器                          9,200       581.00        5,345,200
    エスペック                         16,000       2,236.00        35,776,000
    キーエンス                         172,300       58,470.00       10,074,381,000
    日置電機                          8,600      7,120.00        61,232,000
    シスメックス                         137,100       13,100.00       1,796,010,000
    日本マイクロニクス                         31,300       1,444.00        45,197,200
    メガチップス                         17,900       3,325.00        59,517,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          8,200      3,930.00        32,226,000
    澤藤電機                          2,400      2,146.00         5,150,400
    原田工業                          8,300       911.00        7,561,300
    コーセル                         22,400       1,024.00        22,937,600
    イリソ電子工業                         14,900       5,320.00        79,268,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    オプテックスグループ                         29,400       1,810.00        53,214,000
    千代田インテグレ                          8,000      1,771.00        14,168,000
    アイ・オー・データ機器                          7,500      1,010.00         7,575,000
    レーザーテック                         77,100      22,230.00       1,713,933,000
    スタンレー電気                         123,200       3,120.00        384,384,000
    岩崎電気                          7,000      1,993.00        13,951,000
    ウシオ電機                         90,500       2,087.00        188,873,500
    岡谷電機産業                         15,400        375.00        5,775,000
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         19,300        341.00        6,581,300
    エノモト                          5,500      1,732.00         9,526,000
    日本セラミック                         18,200       2,919.00        53,125,800
    遠藤照明                         10,300        729.00        7,508,700
    古河電池                         13,200       1,508.00        19,905,600
    双信電機                         10,500        543.00        5,701,500
    山一電機                         12,100       1,630.00        19,723,000
    図研                         11,700       3,405.00        39,838,500
    日本電子                         32,100       6,630.00        212,823,000
    カシオ計算機                         141,200       1,898.00        267,997,600
    ファナック                         154,000       27,535.00       4,240,390,000
    日本シイエムケイ                         40,300        422.00       17,006,600
    エンプラス                          8,200      3,495.00        28,659,000
    大真空                          6,200      3,740.00        23,188,000
    ローム                         73,100      10,220.00        747,082,000
    浜松ホトニクス                         126,100       6,660.00        839,826,000
    三井ハイテック                         17,400       6,160.00        107,184,000
    新光電気工業                         59,200       3,990.00        236,208,000
    京セラ                         267,700       6,833.00       1,829,194,100
    太陽誘電                         78,200       5,500.00        430,100,000
    村田製作所                         515,700       9,113.00       4,699,574,100
    双葉電子工業                         31,400        791.00       24,837,400
    北陸電気工業                          7,600      1,030.00         7,828,000
    ニチコン                         56,100       1,182.00        66,310,200
    日本ケミコン                         17,700       2,636.00        46,657,200
    ＫＯＡ                         24,900       1,635.00        40,711,500
    市光工業                         27,800        693.00       19,265,400
    小糸製作所                         105,300       6,580.00        692,874,000
    ミツバ                         32,300        794.00       25,646,200
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         30,500      10,310.00        314,455,000
    キヤノン電子                         16,700       1,694.00        28,289,800
    キヤノン                         872,300       2,505.00       2,185,111,500
    リコー                         446,600       1,226.00        547,531,600
    象印マホービン                         48,100       1,610.00        77,441,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,600.00         4,640,000
    東京エレクトロン                         102,800       46,710.00       4,801,788,000
    トヨタ紡織                         51,200       2,238.00        114,585,600
    芦森工業                          3,400      1,188.00         4,039,200
    ユニプレス                         28,900        967.00       27,946,300
    豊田自動織機                         142,100       9,420.00       1,338,582,000
    モリタホールディングス                         28,200       1,624.00        45,796,800
    三櫻工業                         24,300       1,186.00        28,819,800
    デンソー                         386,500       7,519.00       2,906,093,500
    東海理化電機製作所                         46,300       1,754.00        81,210,200
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         67,900        530.00       35,987,000
    川崎重工業                         136,600       2,391.00        326,610,600
    名村造船所                         52,700        187.00        9,854,900
    日本車輌製造                          6,400      2,107.00        13,484,800
    三菱ロジスネクスト                         23,200       1,023.00        23,733,600
    近畿車輛                          3,000      1,188.00         3,564,000
    日産自動車                        2,070,100         586.00      1,213,078,600
    いすゞ自動車                         466,000       1,494.00        696,204,000
    トヨタ自動車                        1,778,200        9,815.00      17,453,033,000
    日野自動車                         219,200        967.00       211,966,400
    三菱自動車工業                         649,700        309.00       200,757,300
    エフテック                         12,300        839.00       10,319,700
    レシップホールディングス                          7,000       569.00        3,983,000
    ＧＭＢ                          3,200      1,238.00         3,961,600
    ファルテック                          3,200       727.00        2,326,400
    武蔵精密工業                         39,200       2,366.00        92,747,200
    日産車体                         25,700        733.00       18,838,100
    新明和工業                         49,600        961.00       47,665,600
    極東開発工業                         30,300       1,571.00        47,601,300
    トピー工業                         14,500       1,282.00        18,589,000
    ティラド                          5,500      2,668.00        14,674,000
    曙ブレーキ工業                         96,300        172.00       16,563,600
    タチエス                         27,000       1,395.00        37,665,000
    ＮＯＫ                         85,000       1,356.00        115,260,000
    フタバ産業                         44,100        531.00       23,417,100
    ＫＹＢ                         19,700       3,745.00        73,776,500
    大同メタル工業                         36,400        597.00       21,730,800
    プレス工業                         87,200        358.00       31,217,600
    ミクニ                         22,600        310.00        7,006,000
    太平洋工業                         36,800       1,192.00        43,865,600
    河西工業                         23,900        397.00        9,488,300
    アイシン                         128,500       4,735.00        608,447,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マツダ                         550,900       1,061.00        584,504,900
    今仙電機製作所                         15,500        702.00       10,881,000
    本田技研工業                        1,382,000        3,565.00       4,926,830,000
    スズキ                         347,900       4,730.00       1,645,567,000
    ＳＵＢＡＲＵ                         503,000       2,149.00       1,080,947,000
    安永                          8,500      1,155.00         9,817,500
    ヤマハ発動機                         248,000       2,837.00        703,576,000
    ＴＢＫ                         21,100        414.00        8,735,400
    エクセディ                         23,900       1,638.00        39,148,200
    豊田合成                         56,700       2,645.00        149,971,500
    愛三工業                         27,600        874.00       24,122,400
    盟和産業                          2,800      1,002.00         2,805,600
    日本プラスト                         14,900        705.00       10,504,500
    ヨロズ                         15,100       1,206.00        18,210,600
    エフ・シー・シー                         28,700       1,569.00        45,030,300
    シマノ                         65,700      28,460.00       1,869,822,000
    テイ・エス　テック                         81,600       1,652.00        134,803,200
    ジャムコ                         10,300       1,101.00        11,340,300
    テルモ                         538,100       4,412.00       2,374,097,200
    クリエートメディック                          5,800       985.00        5,713,000
    日機装                         56,700       1,145.00        64,921,500
    日本エム・ディ・エム                         10,100       2,252.00        22,745,200
    島津製作所                         225,900       4,400.00        993,960,000
    ＪＭＳ                         14,900        813.00       12,113,700
    長野計器                         12,800       1,052.00        13,465,600
    ブイ・テクノロジー                          8,200      5,150.00        42,230,000
    東京計器                         11,200       1,068.00        11,961,600
    愛知時計電機                          2,300      4,305.00         9,901,500
    インターアクション                          8,800      2,473.00        21,762,400
    オーバル                         15,800        289.00        4,566,200
    東京精密                         29,600       4,950.00        146,520,000
    マニー                         69,900       2,591.00        181,110,900
    ニコン                         268,100       1,096.00        293,837,600
    トプコン                         88,400       1,627.00        143,826,800
    オリンパス                         971,200       2,226.00       2,161,891,200
    理研計器                         15,500       2,743.00        42,516,500
    タムロン                         14,200       2,457.00        34,889,400
    ＨＯＹＡ                         342,500       15,030.00       5,147,775,000
    シード                          6,900       774.00        5,340,600
    ノーリツ鋼機                         15,800       2,554.00        40,353,200
    エー・アンド・デイ                         14,800        991.00       14,666,800
    朝日インテック                         186,000       2,835.00        527,310,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    シチズン時計                         222,800        417.00       92,907,600
    リズム                          5,500       777.00        4,273,500
    大研医器                         14,000        551.00        7,714,000
    メニコン                         27,000       7,840.00        211,680,000
    シンシア                          1,900       608.00        1,155,200
    松風                          8,100      2,050.00        16,605,000
    セイコーホールディングス                         24,800       2,403.00        59,594,400
    ニプロ                         130,800       1,363.00        178,280,400
    中本パックス                          4,500      1,760.00         7,920,000
    スノーピーク                         10,400       3,605.00        37,492,000
    パラマウントベッドホールディングス                         33,700       2,008.00        67,669,600
    トランザクション                          9,600      1,300.00        12,480,000
    粧美堂                          5,100       419.00        2,136,900
    ニホンフラッシュ                         15,000       1,258.00        18,870,000
    前田工繊                         19,300       3,610.00        69,673,000
    永大産業                         22,900        299.00        6,847,100
    アートネイチャー                         16,900        692.00       11,694,800
    バンダイナムコホールディングス                         145,200       7,411.00       1,076,077,200
    アイフィスジャパン                          4,500       682.00        3,069,000
    共立印刷                         29,300        140.00        4,102,000
    ＳＨＯＥＩ                         16,500       4,255.00        70,207,500
    フランスベッドホールディングス                         22,600        935.00       21,131,000
    パイロットコーポレーション                         29,600       3,835.00        113,516,000
    萩原工業                          9,700      1,451.00        14,074,700
    トッパン・フォームズ                         31,300       1,082.00        33,866,600
    フジシールインターナショナル                         36,100       2,250.00        81,225,000
    タカラトミー                         78,700        957.00       75,315,900
    廣済堂                         12,200        861.00       10,504,200
    エステールホールディングス                          4,700       649.00        3,050,300
    タカノ                          6,000       657.00        3,942,000
    プロネクサス                         14,100       1,044.00        14,720,400
    ホクシン                         10,800        158.00        1,706,400
    ウッドワン                          5,900      1,213.00         7,156,700
    大建工業                         11,800       2,104.00        24,827,200
    凸版印刷                         266,800       1,810.00        482,908,000
    大日本印刷                         207,500       2,448.00        507,960,000
    共同印刷                          5,400      2,740.00        14,796,000
    ＮＩＳＳＨＡ                         36,000       1,609.00        57,924,000
    光村印刷                          1,500      1,642.00         2,463,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,600      1,819.00        15,643,400
    アシックス                         155,200       2,590.00        401,968,000
    ツツミ                          4,400      2,390.00        10,516,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ローランド                         13,700       5,440.00        74,528,000
    小松ウオール工業                          5,300      2,057.00        10,902,100
    ヤマハ                         104,400       6,050.00        631,620,000
    河合楽器製作所                          4,900      4,075.00        19,967,500
    クリナップ                         16,300        550.00        8,965,000
    ピジョン                         112,700       3,265.00        367,965,500
    オリバー                          3,700      3,780.00        13,986,000
    兼松サステック                          1,100      1,800.00         1,980,000
    キングジム                         14,300        892.00       12,755,600
    リンテック                         37,600       2,407.00        90,503,200
    イトーキ                         34,800        357.00       12,423,600
    任天堂                         100,500       63,720.00       6,403,860,000
    三菱鉛筆                         28,900       1,461.00        42,222,900
    タカラスタンダード                         36,300       1,600.00        58,080,000
    コクヨ                         84,200       1,807.00        152,149,400
    ナカバヤシ                         17,300        600.00       10,380,000
    グローブライド                          8,500      4,900.00        41,650,000
    オカムラ                         60,300       1,516.00        91,414,800
    美津濃                         17,400       2,610.00        45,414,000
    東京電力ホールディングス                        1,488,800         329.00       489,815,200
    中部電力                         537,000       1,336.00        717,432,000
    関西電力                         665,000       1,047.00        696,255,000
    中国電力                         253,200       1,017.00        257,504,400
    北陸電力                         160,500        610.00       97,905,000
    東北電力                         411,100        861.00       353,957,100
    四国電力                         145,900        754.00       110,008,600
    九州電力                         387,600        842.00       326,359,200
    北海道電力                         164,300        514.00       84,450,200
    沖縄電力                         34,100       1,421.00        48,456,100
    電源開発                         139,700       1,624.00        226,872,800
    エフオン                         10,600        980.00       10,388,000
    イーレックス                         25,800       2,937.00        75,774,600
    レノバ                         29,800       4,885.00        145,573,000
    東京瓦斯                         337,600       2,058.50        694,949,600
    大阪瓦斯                         317,900       2,024.00        643,429,600
    東邦瓦斯                         86,300       5,560.00        479,828,000
    北海道瓦斯                          9,400      1,585.00        14,899,000
    広島ガス                         36,200        377.00       13,647,400
    西部ガスホールディングス                         19,800       2,515.00        49,797,000
    静岡ガス                         49,800       1,064.00        52,987,200
    メタウォーター                         19,700       2,048.00        40,345,600
    ＳＢＳホールディングス                         13,000       3,305.00        42,965,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東武鉄道                         182,900       2,925.00        534,982,500
    相鉄ホールディングス                         60,200       2,211.00        133,102,200
    東急                         442,700       1,582.00        700,351,400
    京浜急行電鉄                         225,400       1,391.00        313,531,400
    小田急電鉄                         281,100       2,842.00        798,886,200
    京王電鉄                         98,100       6,560.00        643,536,000
    京成電鉄                         131,500       3,645.00        479,317,500
    富士急行                         23,900       5,170.00        123,563,000
    新京成電鉄                          4,500      2,114.00         9,513,000
    東日本旅客鉄道                         308,900       8,099.00       2,501,781,100
    西日本旅客鉄道                         156,400       6,516.00       1,019,102,400
    東海旅客鉄道                         145,900       17,185.00       2,507,291,500
    西武ホールディングス                         211,500       1,350.00        285,525,000
    鴻池運輸                         27,900       1,222.00        34,093,800
    西日本鉄道                         48,700       2,757.00        134,265,900
    ハマキョウレックス                         13,500       3,220.00        43,470,000
    サカイ引越センター                          8,100      5,780.00        46,818,000
    近鉄グループホールディングス                         166,200       4,000.00        664,800,000
    阪急阪神ホールディングス                         221,700       3,505.00        777,058,500
    南海電気鉄道                         78,800       2,407.00        189,671,600
    京阪ホールディングス                         74,000       3,365.00        249,010,000
    神戸電鉄                          4,000      3,530.00        14,120,000
    名古屋鉄道                         136,700       2,050.00        280,235,000
    山陽電気鉄道                         11,900       1,938.00        23,062,200
    アルプス物流                         11,600        948.00       10,996,800
    日本通運                         57,500       8,240.00        473,800,000
    ヤマトホールディングス                         232,900       3,370.00        784,873,000
    山九                         42,600       5,000.00        213,000,000
    丸運                          9,500       273.00        2,593,500
    丸全昭和運輸                         13,500       3,285.00        44,347,500
    センコーグループホールディングス                         91,700       1,082.00        99,219,400
    トナミホールディングス                          4,000      5,180.00        20,720,000
    ニッコンホールディングス                         55,800       2,418.00        134,924,400
    日本石油輸送                          1,800      2,588.00         4,658,400
    福山通運                         21,300       4,130.00        87,969,000
    セイノーホールディングス                         124,500       1,402.00        174,549,000
    エスライン                          4,500       910.00        4,095,000
    神奈川中央交通                          4,100      3,560.00        14,596,000
    日立物流                         36,500       4,500.00        164,250,000
    丸和運輸機関                         35,100       1,533.00        53,808,300
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,800       1,605.00        26,964,000
    九州旅客鉄道                         128,600       2,593.00        333,459,800
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＧホールディングス                         314,100       3,015.00        947,011,500
    日本郵船                         139,300       5,270.00        734,111,000
    商船三井                         99,000       4,980.00        493,020,000
    川崎汽船                         51,200       3,550.00        181,760,000
    ＮＳユナイテッド海運                          8,600      2,278.00        19,590,800
    飯野海運                         81,300        428.00       34,796,400
    共栄タンカー                          5,000       864.00        4,320,000
    乾汽船                         11,400       1,224.00        13,953,600
    日本航空                         405,000       2,471.00       1,000,755,000
    ＡＮＡホールディングス                         448,700       2,724.00       1,222,258,800
    パスコ                          3,200      1,530.00         4,896,000
    トランコム                          5,100      8,500.00        43,350,000
    日新                         13,300       1,505.00        20,016,500
    三菱倉庫                         57,500       3,330.00        191,475,000
    三井倉庫ホールディングス                         17,600       2,595.00        45,672,000
    住友倉庫                         58,700       1,589.00        93,274,300
    澁澤倉庫                          9,100      2,137.00        19,446,700
    東陽倉庫                         27,900        316.00        8,816,400
    日本トランスシティ                         36,600        557.00       20,386,200
    ケイヒン                          3,200      1,367.00         4,374,400
    中央倉庫                         10,100       1,017.00        10,271,700
    川西倉庫                          3,000      1,158.00         3,474,000
    安田倉庫                         13,600        954.00       12,974,400
    ファイズホールディングス                          2,900       799.00        2,317,100
    東洋埠頭                          5,100      1,481.00         7,553,100
    宇徳                         11,800        532.00        6,277,600
    上組                         91,400       2,312.00        211,316,800
    サンリツ                          4,300       762.00        3,276,600
    キムラユニティー                          4,400      1,305.00         5,742,000
    キユーソー流通システム                          4,100      1,690.00         6,929,000
    近鉄エクスプレス                         31,400       2,546.00        79,944,400
    東海運                          9,500       310.00        2,945,000
    エーアイテイー                         10,400       1,098.00        11,419,200
    内外トランスライン                          5,800      1,937.00        11,234,600
    日本コンセプト                          5,300      1,832.00         9,709,600
    ＮＥＣネッツエスアイ                         57,200       1,796.00        102,731,200
    クロスキャット                          4,900       974.00        4,772,600
    システナ                         61,600       2,207.00        135,951,200
    デジタルアーツ                         10,100       8,370.00        84,537,000
    日鉄ソリューションズ                         25,000       3,505.00        87,625,000
    キューブシステム                          9,400      1,024.00         9,625,600
    ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,900      1,963.00         5,692,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コア                          7,600      1,446.00        10,989,600
    ラクーンホールディングス                         12,400       2,357.00        29,226,800
    ソリトンシステムズ                          8,900      1,584.00        14,097,600
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,900      2,744.00        18,933,600
    ＴＩＳ                         172,400       2,913.00        502,201,200
    ＪＮＳホールディングス                          8,500       600.00        5,100,000
    グリー                         106,300        607.00       64,524,100
    ＧＭＯペパボ                          1,600      4,620.00         7,392,000
    コーエーテクモホールディングス                         45,900       5,130.00        235,467,000
    三菱総合研究所                          7,500      4,170.00        31,275,000
    電算                          2,100      2,321.00         4,874,100
    ＡＧＳ                          9,200       883.00        8,123,600
    ファインデックス                         14,900       1,208.00        17,999,200
    ブレインパッド                          4,500      4,800.00        21,600,000
    ＫＬａｂ                         31,600        638.00       20,160,800
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         23,300       1,071.00        24,954,300
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,900      3,325.00         9,642,500
    ネクソン                         436,400       2,325.00       1,014,630,000
    アイスタイル                         53,300        494.00       26,330,200
    エムアップホールディングス                          4,600      3,470.00        15,962,000
    エイチーム                         12,100       1,522.00        18,416,200
    エニグモ                         16,600       1,440.00        23,904,000
    テクノスジャパン                         14,000        611.00        8,554,000
    コロプラ                         57,100        815.00       46,536,500
    ブロードリーフ                         86,100        521.00       44,858,100
    クロス・マーケティンググループ                          8,200       667.00        5,469,400
    デジタルハーツホールディングス                          8,100      1,551.00        12,563,100
    システム情報                         13,300        929.00       12,355,700
    メディアドゥ                          6,800      4,730.00        32,164,000
    じげん                         43,500        455.00       19,792,500
    ブイキューブ                          9,600      2,458.00        23,596,800
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       644.00        2,318,400
    サイバーリンクス                          5,900      1,532.00         9,038,800
    フィックスターズ                         18,800        840.00       15,792,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,200      1,957.00        14,090,400
    オプティム                         12,200       2,133.00        26,022,600
    セレス                          5,800      3,240.00        18,792,000
    ＳＨＩＦＴ                          8,700      20,680.00        179,916,000
    ティーガイア                         18,500       2,007.00        37,129,500
    セック                          2,700      2,665.00         7,195,500
    日本アジアグループ                         16,600        960.00       15,936,000
    テクマトリックス                         26,900       1,889.00        50,814,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    プロシップ                          5,300      1,423.00         7,541,900
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         41,700       2,077.00        86,610,900
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         33,400      14,090.00        470,606,000
    ザッパラス                          7,500       516.00        3,870,000
    システムリサーチ                          5,200      2,248.00        11,689,600
    インターネットイニシアティブ                         46,000       3,675.00        169,050,000
    さくらインターネット                         19,100        617.00       11,784,700
    ヴィンクス                          5,200       949.00        4,934,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,900      4,695.00        18,310,500
    ＳＲＡホールディングス                          9,300      2,742.00        25,500,600
    システムインテグレータ                          5,400       654.00        3,531,600
    朝日ネット                         14,500        689.00        9,990,500
    ｅＢＡＳＥ                         21,000        844.00       17,724,000
    アバント                         18,700       1,672.00        31,266,400
    アドソル日進                          6,300      2,239.00        14,105,700
    ＯＤＫソリューションズ                          4,100       794.00        3,255,400
    フリービット                         10,700        784.00        8,388,800
    コムチュア                         16,000       2,441.00        39,056,000
    サイバーコム                          3,300      1,460.00         4,818,000
    アステリア                         12,900        834.00       10,758,600
    アイル                          9,800      1,390.00        13,622,000
    マークラインズ                          7,300      2,951.00        21,542,300
    メディカル・データ・ビジョン                         19,800       2,071.00        41,005,800
    ｇｕｍｉ                         24,300        769.00       18,686,700
    ショーケース                          4,300       712.00        3,061,600
    モバイルファクトリー                          4,200      1,141.00         4,792,200
    テラスカイ                          5,700      2,410.00        13,737,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,800      1,916.00        14,944,800
    ＰＣＩホールディングス                          8,000      1,164.00         9,312,000
    パイプドＨＤ                          3,800      2,280.00         8,664,000
    アイビーシー                          3,200       950.00        3,040,000
    ネオジャパン                          3,500      1,471.00         5,148,500
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,800      3,310.00        12,578,000
    ラクス                         52,000       3,415.00        177,580,000
    ランドコンピュータ                          3,000      1,108.00         3,324,000
    ダブルスタンダード                          2,300      5,560.00        12,788,000
    オープンドア                         10,400       2,336.00        24,294,400
    マイネット                          5,600       695.00        3,892,000
    アカツキ                          7,000      3,415.00        23,905,000
    ベネフィットジャパン                          1,500      1,982.00         2,973,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,600      3,715.00        17,089,000
    カナミックネットワーク                         19,000        627.00       11,913,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ノムラシステムコーポレーション                          8,900       298.00        2,652,200
    チェンジ                         31,800       2,754.00        87,577,200
    シンクロ・フード                         11,300        369.00        4,169,700
    オークネット                          9,400      1,414.00        13,291,600
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,800       999.00        3,796,200
    セグエグループ                          4,800      1,082.00         5,193,600
    エイトレッド                          3,400      2,286.00         7,772,400
    マクロミル                         35,700        842.00       30,059,400
    ビーグリー                          3,600      1,536.00         5,529,600
    オロ                          5,500      3,860.00        21,230,000
    ユーザーローカル                          5,400      2,004.00        10,821,600
    テモナ                          4,100      1,109.00         4,546,900
    ニーズウェル                          4,100       631.00        2,587,100
    サインポスト                          4,100       789.00        3,234,900
    電算システムホールディングス                          6,600      3,000.00        19,800,000
    ソルクシーズ                          7,000       958.00        6,706,000
    フェイス                          5,800       714.00        4,141,200
    プロトコーポレーション                         20,900       1,368.00        28,591,200
    ハイマックス                          5,200      1,109.00         5,766,800
    野村総合研究所                         299,300       3,640.00       1,089,452,000
    サイバネットシステム                         12,800        687.00        8,793,600
    ＣＥホールディングス                          9,800       566.00        5,546,800
    日本システム技術                          3,300      1,507.00         4,973,100
    インテージホールディングス                         21,700       1,580.00        34,286,000
    東邦システムサイエンス                          4,900       956.00        4,684,400
    ソースネクスト                         83,000        314.00       26,062,000
    インフォコム                         15,800       2,887.00        45,614,600
    ＨＥＲＯＺ                          5,100      2,158.00        11,005,800
    ラクスル                         18,800       5,820.00        109,416,000
    ＩＰＳ                          4,200      2,985.00        12,537,000
    ＦＩＧ                         20,100        280.00        5,628,000
    システムサポート                          5,400      1,345.00         7,263,000
    イーソル                          9,700      1,056.00        10,243,200
    アルテリア・ネットワークス                         19,300       1,927.00        37,191,100
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      5,370.00         9,129,000
    東海ソフト                          2,900      1,515.00         4,393,500
    ウイングアーク１ｓｔ                          9,200      2,140.00        19,688,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,100      2,161.00         8,860,100
    サーバーワークス                          1,800      4,010.00         7,218,000
    東名                          2,000      1,063.00         2,126,000
    ヴィッツ                          1,800      2,038.00         3,668,400
    トビラシステムズ                          2,600      1,310.00         3,406,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ｓａｎｓａｎ                         15,300       8,720.00        133,416,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,400      1,644.00         5,589,600
    ギフティ                         10,500       3,695.00        38,797,500
    ベース                          2,000      5,380.00        10,760,000
    フォーカスシステムズ                         11,900        986.00       11,733,400
    クレスコ                         11,500       1,910.00        21,965,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         179,000       1,243.00        222,497,000
    オービック                         54,300      20,800.00       1,129,440,000
    ジャストシステム                         24,600       6,510.00        160,146,000
    ＴＤＣソフト                         15,500       1,032.00        15,996,000
    Ｚホールディングス                        2,367,000         559.70      1,324,809,900
    トレンドマイクロ                         92,100       5,820.00        536,022,000
    ＩＤホールディングス                         10,300        927.00        9,548,100
    日本オラクル                         35,000       8,230.00        288,050,000
    アルファシステムズ                          4,700      3,750.00        17,625,000
    フューチャー                         21,000       1,954.00        41,034,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,500       1,460.00        16,790,000
    ＳＢテクノロジー                          6,300      3,030.00        19,089,000
    トーセ                          5,200       802.00        4,170,400
    オービックビジネスコンサルタント                         17,300       6,510.00        112,623,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         78,600       3,460.00        271,956,000
    アイティフォー                         23,000        786.00       18,078,000
    東計電算                          2,600      4,545.00        11,817,000
    エックスネット                          3,100      1,031.00         3,196,100
    大塚商会                         93,300       5,830.00        543,939,000
    サイボウズ                         20,300       2,537.00        51,501,100
    電通国際情報サービス                         21,400       4,735.00        101,329,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         22,000        887.00       19,514,000
    デジタルガレージ                         28,500       4,990.00        142,215,000
    ＥＭシステムズ                         28,900        839.00       24,247,100
    ウェザーニューズ                          5,200      5,610.00        29,172,000
    ＣＩＪ                         12,100        846.00       10,236,600
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,185.00         5,733,000
    日本エンタープライズ                         19,400        213.00        4,132,200
    ＷＯＷＯＷ                          8,400      2,468.00        20,731,200
    スカラ                         15,900        775.00       12,322,500
    インテリジェント　ウェイブ                         10,700        597.00        6,387,900
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,500        439.00        6,804,500
    ネットワンシステムズ                         70,400       3,815.00        268,576,000
    システムソフト                         37,900        256.00        9,702,400
    アルゴグラフィックス                         13,500       3,545.00        47,857,500
    マーベラス                         27,600        767.00       21,169,200
                                154/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エイベックス                         29,900       1,746.00        52,205,400
    日本ユニシス                         59,900       3,480.00        208,452,000
    兼松エレクトロニクス                          9,500      3,695.00        35,102,500
    都築電気                          7,900      1,619.00        12,790,100
    ＴＢＳホールディングス                         114,500       1,735.00        198,657,500
    日本テレビホールディングス                         144,100       1,277.00        184,015,700
    朝日放送グループホールディングス                         17,700        706.00       12,496,200
    テレビ朝日ホールディングス                         53,500       1,743.00        93,250,500
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         114,400        412.00       47,132,800
    テレビ東京ホールディングス                         12,500       2,148.00        26,850,000
    日本ＢＳ放送                          6,200      1,099.00         6,813,800
    ビジョン                         21,700       1,083.00        23,501,100
    スマートバリュー                          5,100       677.00        3,452,700
    ワイヤレスゲート                          8,000       434.00        3,472,000
    コネクシオ                         10,000       1,564.00        15,640,000
    クロップス                          3,600       887.00        3,193,200
    日本電信電話                        2,014,700        2,882.00       5,806,365,400
    ＫＤＤＩ                        1,381,400        3,492.00       4,823,848,800
    ソフトバンク                        1,565,500        1,470.00       2,301,285,000
    光通信                         20,300      20,610.00        418,383,000
    エムティーアイ                         17,300        689.00       11,919,700
    ＧＭＯインターネット                         61,100       2,997.00        183,116,700
    ファイバーゲート                          5,800      1,481.00         8,589,800
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,400       402.00        2,170,800
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         44,700       4,300.00        192,210,000
    学研ホールディングス                         24,600       1,334.00        32,816,400
    ゼンリン                         31,600       1,151.00        36,371,600
    昭文社ホールディングス                          7,800       490.00        3,822,000
    インプレスホールディングス                         14,300        246.00        3,517,800
    アイネット                          9,100      1,460.00        13,286,000
    松竹                         11,400      12,690.00        144,666,000
    東宝                         101,700       4,640.00        471,888,000
    東映                          5,700      20,290.00        115,653,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         458,800       1,754.00        804,735,200
    ピー・シー・エー                          2,600      3,885.00        10,101,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,100      1,762.00        10,748,200
    ＤＴＳ                         35,900       2,722.00        97,719,800
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         73,500       5,280.00        388,080,000
    シーイーシー                         18,700       1,637.00        30,611,900
    カプコン                         147,800       3,095.00        457,441,000
    アイ・エス・ビー                          8,200      1,532.00        12,562,400
    ジャステック                         11,300       1,243.00        14,045,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＳＣＳＫ                         39,800       6,830.00        271,834,000
    日本システムウエア                          5,900      2,324.00        13,711,600
    アイネス                         17,200       1,408.00        24,217,600
    ＴＫＣ                         29,300       3,360.00        98,448,000
    富士ソフト                         18,400       5,680.00        104,512,000
    ＮＳＤ                         55,600       1,853.00        103,026,800
    コナミホールディングス                         62,600       6,300.00        394,380,000
    福井コンピュータホールディングス                          8,000      4,305.00        34,440,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,900       1,476.00        17,564,400
    ミロク情報サービス                         17,300       1,725.00        29,842,500
    ソフトバンクグループ                        1,366,800        7,540.00      10,305,672,000
    ホウスイ                          1,400       940.00        1,316,000
    高千穂交易                          6,700      1,148.00         7,691,600
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,800      1,691.00         4,734,800
    伊藤忠食品                          4,200      5,320.00        22,344,000
    エレマテック                         13,900       1,253.00        17,416,700
    ＪＡＬＵＸ                          4,900      1,801.00         8,824,900
    あらた                         13,800       4,310.00        59,478,000
    トーメンデバイス                          2,200      4,105.00         9,031,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,700      5,410.00        30,837,000
    フィールズ                         15,100        536.00        8,093,600
    双日                         954,800        338.00       322,722,400
    アルフレッサ　ホールディングス                         179,300       1,716.00        307,678,800
    横浜冷凍                         48,500        900.00       43,650,000
    ラサ商事                          9,200       902.00        8,298,400
    アルコニックス                         18,400       1,475.00        27,140,000
    神戸物産                         119,300       3,845.00        458,708,500
    ハイパー                          3,600       544.00        1,958,400
    あい　ホールディングス                         24,700       2,167.00        53,524,900
    ディーブイエックス                          5,300      1,000.00         5,300,000
    ダイワボウホールディングス                         78,800       2,015.00        158,782,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         41,200       2,617.00        107,820,400
    ラクト・ジャパン                          7,600      2,755.00        20,938,000
    グリムス                          5,100      1,971.00        10,052,100
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         30,100        754.00       22,695,400
    八洲電機                         13,400        970.00       12,998,000
    メディアスホールディングス                          9,800      1,046.00        10,250,800
    レスターホールディングス                         18,000       1,950.00        35,100,000
    ジューテックホールディングス                          4,000      1,038.00         4,152,000
    大光                          6,700       685.00        4,589,500
    ＯＣＨＩホールディングス                          5,000      1,282.00         6,410,000
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         83,800        913.00       76,509,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    黒谷                          4,700       905.00        4,253,500
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,100       730.00        2,263,000
    三洋貿易                         17,400       1,264.00        21,993,600
    ビューティガレージ                          2,800      4,470.00        12,516,000
    ウイン・パートナーズ                         12,500       1,015.00        12,687,500
    ミタチ産業                          4,800       808.00        3,878,400
    シップヘルスケアホールディングス                         61,000       2,709.00        165,249,000
    明治電機工業                          6,000      1,407.00         8,442,000
    デリカフーズホールディングス                          6,800       652.00        4,433,600
    スターティアホールディングス                          3,400      2,017.00         6,857,800
    コメダホールディングス                         37,700       2,084.00        78,566,800
    ピーバンドットコム                          2,400       787.00        1,888,800
    アセンテック                          4,500      1,205.00         5,422,500
    富士興産                          5,300      1,089.00         5,771,700
    協栄産業                          1,900      1,435.00         2,726,500
    小野建                         15,500       1,305.00        20,227,500
    南陽                          3,500      2,006.00         7,021,000
    佐鳥電機                         10,800        818.00        8,834,400
    エコートレーディング                          3,700       661.00        2,445,700
    伯東                         10,600       1,523.00        16,143,800
    コンドーテック                         13,400       1,011.00        13,547,400
    中山福                         10,000        435.00        4,350,000
    ナガイレーベン                         22,900       2,572.00        58,898,800
    三菱食品                         19,000       2,826.00        53,694,000
    松田産業                         12,600       2,201.00        27,732,600
    第一興商                         34,000       4,350.00        147,900,000
    メディパルホールディングス                         173,300       2,163.00        374,847,900
    ＳＰＫ                          7,400      1,377.00        10,189,800
    萩原電気ホールディングス                          6,400      2,267.00        14,508,800
    アズワン                         12,400      15,050.00        186,620,000
    スズデン                          6,000      1,472.00         8,832,000
    尾家産業                          5,100      1,235.00         6,298,500
    シモジマ                         10,600       1,079.00        11,437,400
    ドウシシャ                         16,300       1,722.00        28,068,600
    小津産業                          3,800      1,950.00         7,410,000
    高速                          9,200      1,468.00        13,505,600
    たけびし                          6,100      1,559.00         9,509,900
    リックス                          3,900      1,517.00         5,916,300
    丸文                         15,400        642.00        9,886,800
    ハピネット                         14,400       1,493.00        21,499,200
    橋本総業ホールディングス                          3,500      2,766.00         9,681,000
    日本ライフライン                         55,900       1,400.00        78,260,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    タカショー                         11,300        870.00        9,831,000
    マルカ                          5,600      2,510.00        14,056,000
    ＩＤＯＭ                         58,300        691.00       40,285,300
    進和                         10,200       2,247.00        22,919,400
    エスケイジャパン                          4,300       482.00        2,072,600
    ダイトロン                          7,300      1,980.00        14,454,000
    シークス                         22,000       1,438.00        31,636,000
    田中商事                          5,400       669.00        3,612,600
    オーハシテクニカ                          8,900      1,543.00        13,732,700
    白銅                          6,200      2,188.00        13,565,600
    ダイコー通産                          2,100      1,298.00         2,725,800
    伊藤忠商事                        1,209,200        3,245.00       3,923,854,000
    丸紅                        1,704,800         966.20      1,647,177,760
    高島                          2,800      1,844.00         5,163,200
    長瀬産業                         94,900       1,681.00        159,526,900
    蝶理                         11,100       1,774.00        19,691,400
    豊田通商                         173,700       5,240.00        910,188,000
    三共生興                         26,200        570.00       14,934,000
    兼松                         69,100       1,464.00        101,162,400
    ツカモトコーポレーション                          2,900      1,426.00         4,135,400
    三井物産                        1,379,100        2,562.50       3,533,943,750
    日本紙パルプ商事                          9,000      3,680.00        33,120,000
    カメイ                         22,600       1,185.00        26,781,000
    東都水産                          2,000      5,070.00        10,140,000
    ＯＵＧホールディングス                          2,700      2,872.00         7,754,400
    スターゼン                         12,800       2,168.00        27,750,400
    山善                         67,600       1,018.00        68,816,800
    椿本興業                          3,200      3,420.00        10,944,000
    住友商事                        1,091,000        1,495.50       1,631,590,500
    内田洋行                          7,400      4,950.00        36,630,000
    三菱商事                        1,052,500        3,104.00       3,266,960,000
    第一実業                          7,900      4,410.00        34,839,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,900       2,596.00        111,368,400
    西華産業                          9,100      1,653.00        15,042,300
    佐藤商事                         14,300       1,129.00        16,144,700
    菱洋エレクトロ                         13,200       2,604.00        34,372,800
    東京産業                         15,700        630.00        9,891,000
    ユアサ商事                         17,700       3,080.00        54,516,000
    神鋼商事                          3,900      2,391.00         9,324,900
    トルク                         10,500        235.00        2,467,500
    阪和興業                         34,600       3,120.00        107,952,000
    正栄食品工業                         11,200       3,915.00        43,848,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    カナデン                         14,100       1,066.00        15,030,600
    菱電商事                         12,500       1,653.00        20,662,500
    フルサト工業                          8,800      1,966.00        17,300,800
    岩谷産業                         41,500       6,380.00        264,770,000
    ナイス                          6,800      1,992.00        13,545,600
    ニチモウ                          2,700      2,080.00         5,616,000
    極東貿易                          5,000      2,635.00        13,175,000
    アステナホールディングス                         25,300        608.00       15,382,400
    三愛石油                         42,600       1,392.00        59,299,200
    稲畑産業                         41,600       1,683.00        70,012,800
    ＧＳＩクレオス                          8,500       963.00        8,185,500
    明和産業                         16,000        473.00        7,568,000
    クワザワホールディングス                          6,200       619.00        3,837,800
    ヤマエ久野                         12,600       1,196.00        15,069,600
    ワキタ                         34,100       1,022.00        34,850,200
    東邦ホールディングス                         55,500       1,892.00        105,006,000
    サンゲツ                         46,500       1,611.00        74,911,500
    ミツウロコグループホールディングス                         25,500       1,316.00        33,558,000
    シナネンホールディングス                          6,400      3,150.00        20,160,000
    伊藤忠エネクス                         38,300        993.00       38,031,900
    サンリオ                         48,600       2,012.00        97,783,200
    サンワテクノス                         11,400       1,290.00        14,706,000
    リョーサン                         19,100       2,158.00        41,217,800
    新光商事                         23,400        781.00       18,275,400
    トーホー                          7,800      1,585.00        12,363,000
    三信電気                          9,300      2,154.00        20,032,200
    東陽テクニカ                         17,100       1,115.00        19,066,500
    モスフードサービス                         24,400       3,170.00        77,348,000
    加賀電子                         15,700       2,944.00        46,220,800
    ソーダニッカ                         16,500        555.00        9,157,500
    立花エレテック                         12,800       1,470.00        18,816,000
    フォーバル                          6,100       959.00        5,849,900
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,700       5,350.00        148,195,000
    三谷産業                         22,800        385.00        8,778,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,900      2,749.00        10,721,100
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,600      1,999.00         3,198,400
    コーア商事ホールディングス                         13,000        665.00        8,645,000
    国際紙パルプ商事                         37,000        259.00        9,583,000
    ヤマタネ                          7,400      1,538.00        11,381,200
    丸紅建材リース                          1,700      1,895.00         3,221,500
    日鉄物産                         12,300       4,470.00        54,981,000
    泉州電業                          4,900      3,850.00        18,865,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トラスコ中山                         39,600       2,824.00        111,830,400
    オートバックスセブン                         63,500       1,545.00        98,107,500
    モリト                         12,700        615.00        7,810,500
    加藤産業                         25,000       3,380.00        84,500,000
    北恵                          4,400       972.00        4,276,800
    イノテック                          9,700      1,367.00        13,259,900
    イエローハット                         32,700       2,054.00        67,165,800
    ＪＫホールディングス                         15,700        815.00       12,795,500
    日伝                         14,400       2,192.00        31,564,800
    北沢産業                         11,900        251.00        2,986,900
    杉本商事                          8,700      2,291.00        19,931,700
    因幡電機産業                         46,100       2,637.00        121,565,700
    東テク                          5,700      2,818.00        16,062,600
    ミスミグループ本社                         216,900       3,985.00        864,346,500
    アルテック                         12,800        318.00        4,070,400
    タキヒヨー                          5,700      1,893.00        10,790,100
    蔵王産業                          3,400      1,508.00         5,127,200
    スズケン                         73,200       3,350.00        245,220,000
    ジェコス                         12,000        897.00       10,764,000
    グローセル                         18,800        440.00        8,272,000
    ローソン                         43,800       5,320.00        233,016,000
    サンエー                         13,200       4,155.00        54,846,000
    カワチ薬品                         12,200       2,196.00        26,791,200
    エービーシー・マート                         27,100       6,410.00        173,711,000
    ハードオフコーポレーション                          8,100       777.00        6,293,700
    アスクル                         28,200       1,634.00        46,078,800
    ゲオホールディングス                         23,400       1,228.00        28,735,200
    アダストリア                         24,100       1,979.00        47,693,900
    くら寿司                         20,400       4,175.00        85,170,000
    キャンドゥ                          8,400      1,913.00        16,069,200
    アイケイ                          5,500       775.00        4,262,500
    パルグループホールディングス                         15,400       1,704.00        26,241,600
    エディオン                         73,600       1,093.00        80,444,800
    サーラコーポレーション                         35,800        613.00       21,945,400
    ワッツ                          8,800       914.00        8,043,200
    ハローズ                          7,100      2,785.00        19,773,500
    フジオフードグループ本社                         14,600       1,305.00        19,053,000
    あみやき亭                          3,900      2,945.00        11,485,500
    大黒天物産                          5,600      6,320.00        35,392,000
    ハニーズホールディングス                         14,100       1,213.00        17,103,300
    ファーマライズホールディングス                          4,700       736.00        3,459,200
    アルペン                         13,400       3,050.00        40,870,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ハブ                          6,100       700.00        4,270,000
    クオールホールディングス                         23,600       1,512.00        35,683,200
    ジンズホールディングス                         11,800       8,170.00        96,406,000
    ビックカメラ                         102,900       1,135.00        116,791,500
    ＤＣＭホールディングス                         107,100       1,084.00        116,096,400
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         246,000       2,639.00        649,194,000
    東京一番フーズ                          5,100       593.00        3,024,300
    きちりホールディングス                          4,600       596.00        2,741,600
    アークランドサービスホールディングス                         14,600       2,223.00        32,455,800
    Ｊ．フロント　リテイリング                         206,800       1,025.00        211,970,000
    ドトール・日レスホールディングス                         27,600       1,759.00        48,548,400
    マツモトキヨシホールディングス                         71,500       4,850.00        346,775,000
    ブロンコビリー                          9,200      2,402.00        22,098,400
    ＺＯＺＯ                         102,000       3,535.00        360,570,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,500       994.00        5,467,000
    物語コーポレーション                          9,300      7,390.00        68,727,000
    ココカラファイン                         15,500       8,180.00        126,790,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         303,000        823.00       249,369,000
    Ｈａｍｅｅ                          4,700      1,479.00         6,951,300
    マーケットエンタープライズ                          1,500      1,135.00         1,702,500
    ウエルシアホールディングス                         91,500       3,375.00        308,812,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,600       3,200.00        81,920,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         20,200        402.00        8,120,400
    ミサワ                          4,100       699.00        2,865,900
    ティーライフ                          2,600      1,556.00         4,045,600
    チムニー                          5,300      1,420.00         7,526,000
    シュッピン                         12,100       1,070.00        12,947,000
    オイシックス・ラ・大地                         22,900       4,250.00        97,325,000
    ネクステージ                         30,700       2,170.00        66,619,000
    ジョイフル本田                         50,900       1,376.00        70,038,400
    鳥貴族ホールディングス                          6,600      1,866.00        12,315,600
    ホットランド                         13,200       1,331.00        17,569,200
    すかいらーくホールディングス                         220,600       1,514.00        333,988,400
    ＳＦＰホールディングス                          8,400      1,501.00        12,608,400
    綿半ホールディングス                         13,300       1,238.00        16,465,400
    ヨシックスホールディングス                          3,600      2,350.00         8,460,000
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         50,600       1,019.00        51,561,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,200      1,762.00        16,210,400
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,800      3,530.00        31,064,000
    あさひ                         13,200       1,359.00        17,938,800
    日本調剤                         10,700       1,670.00        17,869,000
    コスモス薬品                         17,500      16,220.00        283,850,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーエル                          8,900       827.00        7,360,300
    オンリー                          3,800       474.00        1,801,200
    セブン＆アイ・ホールディングス                         676,300       5,088.00       3,441,014,400
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         92,900        983.00       91,320,700
    ツルハホールディングス                         37,700      12,550.00        473,135,000
    サンマルクホールディングス                         13,900       1,603.00        22,281,700
    フェリシモ                          4,100      1,693.00         6,941,300
    トリドールホールディングス                         43,000       1,904.00        81,872,000
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         16,200        686.00       11,113,200
    ウイルプラスホールディングス                          3,100      1,038.00         3,217,800
    ＪＭホールディングス                         11,800       2,134.00        25,181,200
    サツドラホールディングス                          2,800      2,011.00         5,630,800
    アレンザホールディングス                         13,500       1,258.00        16,983,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,800      1,863.00         8,942,400
    バロックジャパンリミテッド                         12,500        819.00       10,237,500
    クスリのアオキホールディングス                         17,200       7,300.00        125,560,000
    力の源ホールディングス                          7,900       619.00        4,890,100
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         101,300       4,240.00        429,512,000
    メディカルシステムネットワーク                         15,600        746.00       11,637,600
    はるやまホールディングス                          8,700       641.00        5,576,700
    ノジマ                         30,900       2,782.00        85,963,800
    カッパ・クリエイト                         24,200       1,460.00        35,332,000
    ライトオン                         12,900        723.00        9,326,700
    良品計画                         199,100       2,093.00        416,716,300
    三城ホールディングス                         22,900        269.00        6,160,100
    アドヴァングループ                         18,000        924.00       16,632,000
    アルビス                          5,700      2,324.00        13,246,800
    コナカ                         20,400        350.00        7,140,000
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,400      1,653.00         3,967,200
    Ｇ－７ホールディングス                          8,500      3,455.00        29,367,500
    イオン北海道                         23,000       1,053.00        24,219,000
    コジマ                         30,300        684.00       20,725,200
    ヒマラヤ                          6,400      1,059.00         6,777,600
    コーナン商事                         24,700       3,785.00        93,489,500
    エコス                          6,600      1,913.00        12,625,800
    ワタミ                         22,700        965.00       21,905,500
    マルシェ                          4,500       501.00        2,254,500
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         345,700       2,409.00        832,791,300
    西松屋チェーン                         38,200       1,399.00        53,441,800
    ゼンショーホールディングス                         93,000       2,820.00        262,260,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    幸楽苑ホールディングス                         11,000       1,529.00        16,819,000
    ハークスレイ                          4,000       976.00        3,904,000
    サイゼリヤ                         25,800       2,680.00        69,144,000
    ＶＴホールディングス                         66,000        459.00       30,294,000
    魚力                          5,600      2,092.00        11,715,200
    フジ・コーポレーション                          9,500      1,266.00        12,027,000
    ユナイテッドアローズ                         20,000       2,121.00        42,420,000
    ハイデイ日高                         25,200       1,875.00        47,250,000
    京都きもの友禅                         12,600        261.00        3,288,600
    コロワイド                         57,400       2,028.00        116,407,200
    ピーシーデポコーポレーション                         21,000        491.00       10,311,000
    壱番屋                         12,300       4,965.00        61,069,500
    ＰＬＡＮＴ                          5,000       719.00        3,595,000
    スギホールディングス                         34,600       7,790.00        269,534,000
    薬王堂ホールディングス                          7,700      2,311.00        17,794,700
    スクロール                         25,200        856.00       21,571,200
    ヨンドシーホールディングス                         16,100       1,832.00        29,495,200
    木曽路                         22,800       2,415.00        55,062,000
    ＳＲＳホールディングス                         23,000        815.00       18,745,000
    リテールパートナーズ                         21,300       1,200.00        25,560,000
    ケーヨー                         32,200        851.00       27,402,200
    上新電機                         20,000       2,662.00        53,240,000
    日本瓦斯                         84,800       1,838.00        155,862,400
    ロイヤルホールディングス                         30,200       2,065.00        62,363,000
    いなげや                         19,400       1,467.00        28,459,800
    チヨダ                         18,200        883.00       16,070,600
    ライフコーポレーション                         17,100       3,390.00        57,969,000
    リンガーハット                         21,300       2,339.00        49,820,700
    ＭｒＭａｘＨＤ                         24,400        646.00       15,762,400
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,900        673.00       23,487,700
    オークワ                         27,300       1,095.00        29,893,500
    コメリ                         26,800       2,616.00        70,108,800
    青山商事                         39,000        749.00       29,211,000
    しまむら                         20,200      10,120.00        204,424,000
    はせがわ                         10,700        276.00        2,953,200
    高島屋                         126,100       1,264.00        159,390,400
    松屋                         37,900       1,028.00        38,961,200
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         82,100        949.00       77,912,900
    近鉄百貨店                          6,700      3,165.00        21,205,500
    丸井グループ                         146,300       2,090.00        305,767,000
    アクシアル　リテイリング                         14,500       3,825.00        55,462,500
    イオン                         665,300       2,929.00       1,948,663,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イズミ                         35,200       4,095.00        144,144,000
    平和堂                         32,000       2,052.00        65,664,000
    フジ                         21,000       1,946.00        40,866,000
    ヤオコー                         19,700       6,230.00        122,731,000
    ゼビオホールディングス                         21,300       1,005.00        21,406,500
    ケーズホールディングス                         147,500       1,243.00        183,342,500
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,500       760.00        7,220,000
    日産東京販売ホールディングス                         27,100        242.00        6,558,200
    シルバーライフ                          3,700      2,059.00         7,618,300
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,700      4,095.00        31,531,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,700      1,119.00         4,140,300
    ブックオフグループホールディングス                         10,100        972.00        9,817,200
    ギフト                          2,300      2,416.00         5,556,800
    アインホールディングス                         25,200       6,650.00        167,580,000
    元気寿司                          5,000      2,546.00        12,730,000
    ヤマダホールディングス                         580,200        502.00       291,260,400
    アークランドサカモト                         27,300       1,474.00        40,240,200
    ニトリホールディングス                         68,600      19,695.00       1,351,077,000
    グルメ杵屋                         12,800        969.00       12,403,200
    愛眼                         13,800        226.00        3,118,800
    ケーユーホールディングス                          9,500       960.00        9,120,000
    吉野家ホールディングス                         57,000       2,142.00        122,094,000
    松屋フーズホールディングス                          8,400      3,610.00        30,324,000
    サガミホールディングス                         24,900       1,024.00        25,497,600
    関西スーパーマーケット                         13,500        992.00       13,392,000
    王将フードサービス                         11,500       5,840.00        67,160,000
    プレナス                         19,600       2,075.00        40,670,000
    ミニストップ                         12,900       1,393.00        17,969,700
    アークス                         33,200       2,218.00        73,637,600
    バローホールディングス                         35,500       2,206.00        78,313,000
    ベルク                          8,600      5,180.00        44,548,000
    大庄                          9,600      1,067.00        10,243,200
    ファーストリテイリング                         23,100      80,610.00       1,862,091,000
    サンドラッグ                         65,200       3,485.00        227,222,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,300        617.00        9,440,100
    ヤマザワ                          4,300      1,705.00         7,331,500
    やまや                          3,500      2,315.00         8,102,500
    ベルーナ                         37,500        932.00       34,950,000
    島根銀行                          6,000       617.00        3,702,000
    じもとホールディングス                         11,700        642.00        7,511,400
    めぶきフィナンシャルグループ                         899,500        237.00       213,181,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,700       1,524.00        33,070,800
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    九州フィナンシャルグループ                         353,500        394.00       139,279,000
    ゆうちょ銀行                         490,500        928.00       455,184,000
    富山第一銀行                         41,300        278.00       11,481,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,054,700         401.00       422,934,700
    西日本フィナンシャルホールディングス                         113,100        628.00       71,026,800
    三十三フィナンシャルグループ                         15,000       1,382.00        20,730,000
    第四北越フィナンシャルグループ                         28,200       2,429.00        68,497,800
    ひろぎんホールディングス                         255,300        588.00       150,116,400
    新生銀行                         141,200       1,466.00        206,999,200
    あおぞら銀行                         103,100       2,485.00        256,203,500
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,842,500          593.10      7,023,786,750
    りそなホールディングス                        1,997,900         420.80       840,716,320
    三井住友トラスト・ホールディングス                         327,200       3,558.00       1,164,177,600
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,198,100        3,769.00       4,515,638,900
    千葉銀行                         577,700        652.00       376,660,400
    群馬銀行                         356,300        349.00       124,348,700
    武蔵野銀行                         25,800       1,695.00        43,731,000
    千葉興業銀行                         44,100        257.00       11,333,700
    筑波銀行                         72,000        172.00       12,384,000
    七十七銀行                         54,300       1,171.00        63,585,300
    青森銀行                         13,400       2,113.00        28,314,200
    秋田銀行                         10,400       1,411.00        14,674,400
    山形銀行                         19,500        860.00       16,770,000
    岩手銀行                         11,300       1,716.00        19,390,800
    東邦銀行                         154,800        212.00       32,817,600
    東北銀行                          8,300      1,010.00         8,383,000
    みちのく銀行                         11,100        914.00       10,145,400
    ふくおかフィナンシャルグループ                         156,200       1,876.00        293,031,200
    静岡銀行                         421,600        831.00       350,349,600
    十六銀行                         21,700       1,953.00        42,380,100
    スルガ銀行                         151,800        326.00       49,486,800
    八十二銀行                         389,900        359.00       139,974,100
    山梨中央銀行                         20,100        825.00       16,582,500
    大垣共立銀行                         34,200       1,870.00        63,954,000
    福井銀行                         14,800       1,396.00        20,660,800
    北國銀行                         16,100       2,132.00        34,325,200
    清水銀行                          7,100      1,542.00        10,948,200
    富山銀行                          3,300      2,257.00         7,448,100
    滋賀銀行                         34,700       1,934.00        67,109,800
    南都銀行                         25,200       1,874.00        47,224,800
    百五銀行                         155,800        310.00       48,298,000
    京都銀行                         62,000       4,955.00        307,210,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    紀陽銀行                         61,300       1,502.00        92,072,600
    ほくほくフィナンシャルグループ                         115,200        806.00       92,851,200
    山陰合同銀行                         109,100        547.00       59,677,700
    中国銀行                         149,000        870.00       129,630,000
    鳥取銀行                          5,500      1,118.00         6,149,000
    伊予銀行                         229,400        546.00       125,252,400
    百十四銀行                         18,400       1,511.00        27,802,400
    四国銀行                         24,500        702.00       17,199,000
    阿波銀行                         26,500       2,051.00        54,351,500
    大分銀行                         10,000       1,703.00        17,030,000
    宮崎銀行                         10,800       2,004.00        21,643,200
    佐賀銀行                          9,800      1,372.00        13,445,600
    沖縄銀行                         15,900       2,548.00        40,513,200
    琉球銀行                         37,600        716.00       26,921,600
    セブン銀行                         578,400        234.00       135,345,600
    みずほフィナンシャルグループ                        2,352,400        1,586.50       3,732,082,600
    高知銀行                          6,300       807.00        5,084,100
    山口フィナンシャルグループ                         216,100        633.00       136,791,300
    長野銀行                          5,700      1,087.00         6,195,900
    名古屋銀行                         13,900       2,522.00        35,055,800
    北洋銀行                         261,000        239.00       62,379,000
    愛知銀行                          5,800      2,831.00        16,419,800
    中京銀行                          6,200      1,430.00         8,866,000
    大光銀行                          5,900      1,319.00         7,782,100
    愛媛銀行                         24,200        766.00       18,537,200
    トマト銀行                          6,700      1,032.00         6,914,400
    京葉銀行                         73,800        411.00       30,331,800
    栃木銀行                         83,600        172.00       14,379,200
    北日本銀行                          5,400      1,628.00         8,791,200
    東和銀行                         30,400        497.00       15,108,800
    福島銀行                         19,800        237.00        4,692,600
    大東銀行                          8,300       613.00        5,087,900
    トモニホールディングス                         133,800        297.00       39,738,600
    フィデアホールディングス                         168,100        122.00       20,508,200
    池田泉州ホールディングス                         199,100        160.00       31,856,000
    ＦＰＧ                         58,600        746.00       43,715,600
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         11,800       1,506.00        17,770,800
    マーキュリアホールディングス                          7,100       737.00        5,232,700
    ＳＢＩホールディングス                         213,400       2,630.00        561,242,000
    ジャフコ　グループ                         24,800       6,460.00        160,208,000
    大和証券グループ本社                        1,297,000         575.80       746,812,600
    野村ホールディングス                        2,643,700         552.20      1,459,851,140
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岡三証券グループ                         148,100        422.00       62,498,200
    丸三証券                         51,900        621.00       32,229,900
    東洋証券                         58,700        158.00        9,274,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         185,300        393.00       72,822,900
    光世証券                          4,600       588.00        2,704,800
    水戸証券                         47,100        300.00       14,130,000
    いちよし証券                         35,100        592.00       20,779,200
    松井証券                         85,100        819.00       69,696,900
    マネックスグループ                         155,600        719.00       111,876,400
    極東証券                         23,500        835.00       19,622,500
    岩井コスモホールディングス                         17,900       1,673.00        29,946,700
    藍澤證券                         31,300       1,060.00        33,178,000
    マネーパートナーズグループ                         19,600        226.00        4,429,600
    スパークス・グループ                         81,000        254.00       20,574,000
    かんぽ生命保険                         214,600       1,980.00        424,908,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         305,200       4,341.00       1,324,873,200
    アニコム　ホールディングス                         48,700        899.00       43,781,300
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         420,400       3,309.00       1,391,103,600
    第一生命ホールディングス                         852,000       1,962.00       1,671,624,000
    東京海上ホールディングス                         570,200       5,139.00       2,930,257,800
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         517,400       1,407.00        727,981,800
    アドバンスクリエイト                          8,300       980.00        8,134,000
    全国保証                         45,100       4,930.00        222,343,000
    あんしん保証                          6,700       336.00        2,251,200
    イントラスト                          5,300       677.00        3,588,100
    日本モーゲージサービス                          9,100      1,012.00         9,209,200
    Ｃａｓａ                          5,100       989.00        5,043,900
    アルヒ                         25,700       1,425.00        36,622,500
    プレミアグループ                          8,100      3,465.00        28,066,500
    クレディセゾン                         101,300       1,347.00        136,451,100
    芙蓉総合リース                         18,200       7,080.00        128,856,000
    みずほリース                         26,800       3,605.00        96,614,000
    東京センチュリー                         40,300       6,000.00        241,800,000
    日本証券金融                         73,600        824.00       60,646,400
    アイフル                         291,200        371.00       108,035,200
    リコーリース                         13,700       3,460.00        47,402,000
    イオンフィナンシャルサービス                         106,100       1,382.00        146,630,200
    アコム                         348,500        470.00       163,795,000
    ジャックス                         19,200       2,575.00        49,440,000
    オリエントコーポレーション                         470,100        148.00       69,574,800
    オリックス                        1,051,100        1,890.50       1,987,104,550
    三菱ＨＣキャピタル                         599,200        600.00       359,520,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    九州リースサービス                          8,900       649.00        5,776,100
    日本取引所グループ                         467,800       2,509.50       1,173,944,100
    イー・ギャランティ                         20,400       2,376.00        48,470,400
    アサックス                          9,400       684.00        6,429,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,200      2,162.00        15,566,400
    いちご                         197,200        364.00       71,780,800
    日本駐車場開発                         199,500        168.00       33,516,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,300       1,197.00        12,329,100
    ＳＲＥホールディングス                          2,800      7,390.00        20,692,000
    ＡＤワークスグループ                         35,100        157.00        5,510,700
    ヒューリック                         368,500       1,275.00        469,837,500
    三栄建築設計                          7,700      2,044.00        15,738,800
    野村不動産ホールディングス                         99,900       2,779.00        277,622,100
    三重交通グループホールディングス                         38,500        472.00       18,172,000
    サムティ                         25,300       2,297.00        58,114,100
    ディア・ライフ                         25,700        476.00       12,233,200
    日本商業開発                         11,900       1,719.00        20,456,100
    プレサンスコーポレーション                         29,600       1,551.00        45,909,600
    ハウスコム                          4,300      1,235.00         5,310,500
    日本管理センター                         10,600       1,300.00        13,780,000
    サンセイランディック                          6,900       874.00        6,030,600
    フージャースホールディングス                         28,200        747.00       21,065,400
    オープンハウス                         55,300       5,320.00        294,196,000
    東急不動産ホールディングス                         473,200        655.00       309,946,000
    飯田グループホールディングス                         145,000       2,670.00        387,150,000
    イーグランド                          4,400      1,033.00         4,545,200
    ムゲンエステート                         13,800        509.00        7,024,200
    ハウスドゥ                          8,500      1,007.00         8,559,500
    シーアールイー                          5,500      1,587.00         8,728,500
    グッドコムアセット                          9,400      1,458.00        13,705,200
    ジェイ・エス・ビー                          3,600      3,905.00        14,058,000
    テンポイノベーション                          6,700       895.00        5,996,500
    フェイスネットワーク                          2,600      1,365.00         3,549,000
    パーク２４                         93,700       2,067.00        193,677,900
    パラカ                          5,400      1,700.00         9,180,000
    三井不動産                         789,700       2,686.00       2,121,134,200
    三菱地所                        1,138,200        1,781.50       2,027,703,300
    平和不動産                         30,100       3,805.00        114,530,500
    東京建物                         172,000       1,648.00        283,456,000
    ダイビル                         45,000       1,439.00        64,755,000
    京阪神ビルディング                         31,000       1,432.00        44,392,000
    住友不動産                         389,600       3,842.00       1,496,843,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テーオーシー                         36,400        677.00       24,642,800
    東京楽天地                          3,200      4,150.00        13,280,000
    スターツコーポレーション                         21,200       2,898.00        61,437,600
    フジ住宅                         22,600        634.00       14,328,400
    空港施設                         20,100        588.00       11,818,800
    明和地所                         10,800        630.00        6,804,000
    ゴールドクレスト                         16,600       1,680.00        27,888,000
    エスリード                          7,800      1,600.00        12,480,000
    日神グループホールディングス                         29,100        466.00       13,560,600
    日本エスコン                         31,400        773.00       24,272,200
    タカラレーベン                         72,500        346.00       25,085,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         10,700        910.00        9,737,000
    イオンモール                         87,700       1,678.00        147,160,600
    毎日コムネット                          8,100       731.00        5,921,100
    ファースト住建                          8,700      1,169.00        10,170,300
    カチタス                         43,400       3,260.00        141,484,000
    トーセイ                         25,300       1,199.00        30,334,700
    穴吹興産                          4,600      1,982.00         9,117,200
    サンフロンティア不動産                         22,700       1,098.00        24,924,600
    エフ・ジェー・ネクスト                         18,600       1,037.00        19,288,200
    インテリックス                          3,900       710.00        2,769,000
    ランドビジネス                          7,300       330.00        2,409,000
    サンネクスタグループ                          7,100       985.00        6,993,500
    グランディハウス                         15,500        431.00        6,680,500
    日本空港ビルデング                         60,500       5,230.00        316,415,000
    明豊ファシリティワークス                          8,000       874.00        6,992,000
    日本工営                         10,400       3,080.00        32,032,000
    ＬＩＦＵＬＬ                         52,200        345.00       18,009,000
    ミクシィ                         42,700       2,807.00        119,858,900
    ジェイエイシーリクルートメント                         11,700       1,814.00        21,223,800
    日本Ｍ＆Ａセンター                         275,200       3,110.00        855,872,000
    メンバーズ                          5,100      3,410.00        17,391,000
    中広                          3,200       360.00        1,152,000
    ＵＴグループ                         24,300       3,425.00        83,227,500
    アイティメディア                          5,800      2,079.00        12,058,200
    タケエイ                         18,900       1,734.00        32,772,600
    Ｅ・Ｊホールディングス                          9,100      1,095.00         9,964,500
    夢真ビーネックスグループ                         44,900       1,314.00        58,998,600
    コシダカホールディングス                         45,300        628.00       28,448,400
    アルトナー                          4,400       846.00        3,722,400
    パソナグループ                         18,300       2,338.00        42,785,400
    ＣＤＳ                          4,400      1,550.00         6,820,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リンクアンドモチベーション                         30,800        878.00       27,042,400
    ＧＣＡ                         22,300       1,091.00        24,329,300
    エス・エム・エス                         57,100       3,375.00        192,712,500
    サニーサイドアップグループ                          6,200       738.00        4,575,600
    パーソルホールディングス                         167,800       2,290.00        384,262,000
    リニカル                          9,800       989.00        9,692,200
    クックパッド                         54,000        253.00       13,662,000
    アイ・ケイ・ケイ                          8,600       680.00        5,848,000
    学情                          6,200      1,338.00         8,295,600
    スタジオアリス                          8,600      2,542.00        21,861,200
    シミックホールディングス                          9,500      1,571.00        14,924,500
    エプコ                          4,400       875.00        3,850,000
    ＮＪＳ                          4,300      1,930.00         8,299,000
    綜合警備保障                         66,800       5,020.00        335,336,000
    カカクコム                         124,000       3,240.00        401,760,000
    アイロムグループ                          6,000      2,019.00        12,114,000
    セントケア・ホールディング                         12,600        985.00       12,411,000
    サイネックス                          3,300       700.00        2,310,000
    ルネサンス                         10,700       1,337.00        14,305,900
    ディップ                         26,300       3,545.00        93,233,500
    デジタルホールディングス                         11,800       2,233.00        26,349,400
    新日本科学                         20,800       1,031.00        21,444,800
    キャリアデザインセンター                          4,500      1,078.00         4,851,000
    ベネフィット・ワン                         61,100       3,435.00        209,878,500
    エムスリー                         296,000       7,807.00       2,310,872,000
    ツカダ・グローバルホールディング                         13,300        385.00        5,120,500
    アウトソーシング                         96,200       2,138.00        205,675,600
    ウェルネット                         17,500        525.00        9,187,500
    ワールドホールディングス                          5,800      3,190.00        18,502,000
    ディー・エヌ・エー                         71,100       2,264.00        160,970,400
    博報堂ＤＹホールディングス                         233,600       1,726.00        403,193,600
    ぐるなび                         29,800        544.00       16,211,200
    タカミヤ                         20,900        525.00       10,972,500
    ジャパンベストレスキューシステム                         11,300        953.00       10,768,900
    ファンコミュニケーションズ                         46,900        398.00       18,666,200
    ライク                          4,600      2,147.00         9,876,200
    ビジネス・ブレークスルー                          7,800       418.00        3,260,400
    エスプール                         43,400       1,033.00        44,832,200
    ＷＤＢホールディングス                          7,800      3,050.00        23,790,000
    手間いらず                          2,200      6,390.00        14,058,000
    ティア                         10,500        469.00        4,924,500
    ＣＤＧ                          1,700      1,590.00         2,703,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アドウェイズ                         27,600        824.00       22,742,400
    バリューコマース                         11,400       3,115.00        35,511,000
    インフォマート                         170,000        938.00       159,460,000
    ＪＰホールディングス                         49,100        273.00       13,404,300
    エコナックホールディングス                         34,000        90.00       3,060,000
    レッグス                          4,300      2,631.00        11,313,300
    プレステージ・インターナショナル                         63,300        734.00       46,462,200
    アミューズ                          9,300      2,378.00        22,115,400
    ドリームインキュベータ                          5,400       989.00        5,340,600
    クイック                         10,700       1,213.00        12,979,100
    ＴＡＣ                         10,500        232.00        2,436,000
    電通グループ                         188,700       4,005.00        755,743,500
    イオンファンタジー                          6,600      2,154.00        14,216,400
    シーティーエス                         19,300        835.00       16,115,500
    ネクシィーズグループ                          6,200       919.00        5,697,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         47,100       2,832.00        133,387,200
    アルプス技研                         15,000       1,999.00        29,985,000
    ダイオーズ                          3,600      1,044.00         3,758,400
    日本空調サービス                         18,000        725.00       13,050,000
    オリエンタルランド                         178,400       16,090.00       2,870,456,000
    ダスキン                         39,000       2,568.00        100,152,000
    明光ネットワークジャパン                         20,200        588.00       11,877,600
    ファルコホールディングス                          8,200      1,684.00        13,808,800
    ラウンドワン                         57,400       1,425.00        81,795,000
    リゾートトラスト                         77,100       1,868.00        144,022,800
    ビー・エム・エル                         21,700       3,905.00        84,738,500
    りらいあコミュニケーションズ                         25,700       1,384.00        35,568,800
    リソー教育                         86,100        333.00       28,671,300
    早稲田アカデミー                          7,500       934.00        7,005,000
    ユー・エス・エス                         187,900       1,889.00        354,943,100
    東京個別指導学院                         15,300        619.00        9,470,700
    サイバーエージェント                         413,500       2,329.00        963,041,500
    楽天グループ                         783,900       1,328.00       1,041,019,200
    クリーク・アンド・リバー社                          9,000      1,713.00        15,417,000
    モーニングスター                         25,100        470.00       11,797,000
    テー・オー・ダブリュー                         30,300        321.00        9,726,300
    山田コンサルティンググループ                         10,000       1,200.00        12,000,000
    セントラルスポーツ                          6,400      2,450.00        15,680,000
    フルキャストホールディングス                         14,400       2,300.00        33,120,000
    エン・ジャパン                         29,900       3,920.00        117,208,000
    リソルホールディングス                          1,900      3,985.00         7,571,500
    テクノプロ・ホールディングス                         100,600       2,735.00        275,141,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アトラグループ                          3,900       331.00        1,290,900
    インターワークス                          5,600       415.00        2,324,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,800      14,460.00         98,328,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,900       3,005.00        32,754,500
    ファーストロジック                          3,700       790.00        2,923,000
    三機サービス                          3,600      1,077.00         3,877,200
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,800        921.00        9,946,800
    デザインワン・ジャパン                          5,500       245.00        1,347,500
    イー・ガーディアン                          6,900      2,814.00        19,416,600
    リブセンス                         10,700        220.00        2,354,000
    ジャパンマテリアル                         51,800       1,352.00        70,033,600
    ベクトル                         21,200        945.00       20,034,000
    ウチヤマホールディングス                          9,100       372.00        3,385,200
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,700       1,196.00        15,189,200
    キャリアリンク                          5,600      2,093.00        11,720,800
    ＩＢＪ                         14,000       1,155.00        16,170,000
    アサンテ                          6,200      1,764.00        10,936,800
    バリューＨＲ                          6,900      1,677.00        11,571,300
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,900       5,660.00        78,674,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,700      1,397.00         9,359,900
    ＥＲＩホールディングス                          5,200       654.00        3,400,800
    アビスト                          2,700      2,988.00         8,067,600
    シグマクシス                          9,300      2,359.00        21,938,700
    ウィルグループ                         12,600       1,010.00        12,726,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         26,100        250.00        6,525,000
    メドピア                         13,000       4,445.00        57,785,000
    レアジョブ                          3,300      1,700.00         5,610,000
    リクルートホールディングス                        1,201,500        5,709.00       6,859,363,500
    エラン                         23,400       1,273.00        29,788,200
    土木管理総合試験所                          9,000       399.00        3,591,000
    ネットマーケティング                          8,900       401.00        3,568,900
    日本郵政                        1,269,400         921.50      1,169,752,100
    ベルシステム２４ホールディングス                         28,300       1,792.00        50,713,600
    鎌倉新書                         17,200       1,007.00        17,320,400
    ＳＭＮ                          4,000       797.00        3,188,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,400       986.00        3,352,400
    エアトリ                         10,600       2,783.00        29,499,800
    アトラエ                         11,800       2,311.00        27,269,800
    ストライク                          6,400      3,780.00        24,192,000
    ソラスト                         41,400       1,411.00        58,415,400
    セラク                          5,400      2,176.00        11,750,400
    インソース                         16,400       2,557.00        41,934,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ベイカレント・コンサルティング                         11,000      35,750.00        393,250,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,800      2,995.00        11,381,000
    アイモバイル                          5,000      1,573.00         7,865,000
    キャリアインデックス                          7,200       935.00        6,732,000
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          7,100      1,227.00         8,711,700
    船場                          3,700       833.00        3,082,100
    グレイステクノロジー                         17,200       1,574.00        27,072,800
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         48,500       2,561.00        124,208,500
    フルテック                          2,600      1,369.00         3,559,400
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,500       589.00        3,239,500
    ソウルドアウト                          4,200      1,773.00         7,446,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,200       601.00        1,923,200
    ウェルビー                          6,400      1,362.00         8,716,800
    エル・ティー・エス                          1,700      4,080.00         6,936,000
    ミダック                          7,400      4,340.00        32,116,000
    日総工産                         13,500        834.00       11,259,000
    キュービーネットホールディングス                          7,900      1,672.00        13,208,800
    ＲＰＡホールディングス                         20,600        779.00       16,047,400
    スプリックス                          5,000      1,200.00         6,000,000
    マネジメントソリューションズ                          8,300      2,889.00        23,978,700
    プロレド・パートナーズ                          3,200      2,797.00         8,950,400
    テノ．ホールディングス                          2,100      1,184.00         2,486,400
    フロンティア・マネジメント                          4,000      1,140.00         4,560,000
    ピアラ                          1,500      1,043.00         1,564,500
    コプロ・ホールディングス                          2,400      1,376.00         3,302,400
    ギークス                          3,000      1,888.00         5,664,000
    カーブスホールディングス                         46,400        982.00       45,564,800
    フォーラムエンジニアリング                         12,000        935.00       11,220,000
    ダイレクトマーケティングミックス                          9,000      3,930.00        35,370,000
    ポピンズホールディングス                          4,500      4,640.00        20,880,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,800      5,440.00        36,992,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,800      1,106.00         9,732,800
    リログループ                         91,800       2,474.00        227,113,200
    東祥                         10,600       1,961.00        20,786,600
    エイチ・アイ・エス                         26,800       2,600.00        69,680,000
    ラックランド                          4,900      2,702.00        13,239,800
    共立メンテナンス                         27,900       3,875.00        108,112,500
    イチネンホールディングス                         17,700       1,237.00        21,894,900
    建設技術研究所                         10,900       2,345.00        25,560,500
    スペース                         11,200        900.00       10,080,000
    長大                          6,800      1,945.00        13,226,000
    燦ホールディングス                          7,600      1,239.00         9,416,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スバル興業                          1,100      8,170.00         8,987,000
    東京テアトル                          6,600      1,258.00         8,302,800
    タナベ経営                          3,400      1,422.00         4,834,800
    ナガワ                          5,400      8,710.00        47,034,000
    東京都競馬                         11,000       4,540.00        49,940,000
    カナモト                         29,700       2,564.00        76,150,800
    西尾レントオール                         15,600       3,075.00        47,970,000
    トランス・コスモス                         16,100       3,115.00        50,151,500
    乃村工藝社                         72,200        885.00       63,897,000
    藤田観光                          6,700      2,308.00        15,463,600
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,900      1,318.00        11,730,200
    日本管財                         18,100       2,567.00        46,462,700
    トーカイ                         16,300       2,426.00        39,543,800
    セコム                         165,300       8,521.00       1,408,521,300
    セントラル警備保障                          8,200      3,070.00        25,174,000
    丹青社                         32,000        882.00       28,224,000
    メイテック                         20,300       6,210.00        126,063,000
    応用地質                         19,100       1,304.00        24,906,400
    船井総研ホールディングス                         34,500       2,497.00        86,146,500
    進学会ホールディングス                          7,300       424.00        3,095,200
    オオバ                         12,200        826.00       10,077,200
    いであ                          4,300      1,807.00         7,770,100
    学究社                          5,100      1,363.00         6,951,300
    ベネッセホールディングス                         61,600       2,753.00        169,584,800
    イオンディライト                         20,800       3,640.00        75,712,000
    ナック                          8,300       915.00        7,594,500
    ダイセキ                         28,200       4,895.00        138,039,000
    ステップ                          6,300      1,675.00        10,552,500
             合　計              184,040,800               470,454,256,330
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,009,913,621
        国債証券                             16,897,865,900
        社債券                             48,771,097,000
        コール・オプション（買）                                4,465,000
        プット・オプション（買）                               19,345,000
        未収入金                               698,519,000
        未収利息                               107,943,349
        前払金                                5,100,000
        前払費用                               10,208,593
        差入委託証拠金                                4,500,000
        流動資産合計                             67,528,957,463
       資産合計                               67,528,957,463
     負債の部
       流動負債
        コール・オプション（売）                               15,090,000
        プット・オプション（売）                                5,683,000
        派生商品評価勘定                                5,101,980
        未払金                               300,000,000
        未払解約金                                2,488,987
        未払利息                                  1,541
        流動負債合計                               328,365,508
       負債合計                                328,365,508
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,304,440,043
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △103,848,088
        元本等合計                             67,200,591,955
       純資産合計                               67,200,591,955
     負債純資産合計                                67,528,957,463
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      (1)先物取引

                                175/337


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                                     2021年    7月12日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      債券先物取引
      法
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

                      (2)債券店頭オプション取引

                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格
                      情報会社の提供する価額で評価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              67,304,440,043口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            103,848,088円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9985円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,985円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
                                176/337





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                                     2021年    7月12日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得るこ
                      とを目的として、当該規定に従って債券先物取引、債券店頭オプション取引を行っ
                      ております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動
                      リスクであります。債券店頭オプション取引に係る主要なリスクは、オプション相
                      場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生す
                      る信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     2021年    7月12日現在

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                31,218,365,178円
    期中追加設定元本額                                                42,024,918,927円
    期中一部解約元本額                                                 5,938,844,062円
    期末元本額                                                67,304,440,043円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 4,995,188,157円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,148,854,615円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                43,963,326,688円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,335,832,972円
    債券コア戦略ファンド                                                  705,054,464円
    債券コア・セレクション                                                 3,996,512,029円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  201,073,191円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  23,577,601円
    日本債券ツイン戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  202,686,918円
    日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  464,315,281円
    ＦＯＦｓ用　日本債券ツイン戦略ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,343,432,967円
    私募日本債券ツイン戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                 6,924,585,160円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
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                                    2021年    7月12日現在
           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             202,052,300
          社債券                                            350,582,000
           合計                                            552,634,300
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券ツイン戦略マザーファンド」の期首日から本報告書における開示

      対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                売建          908,040,000              －     913,140,000          △5,100,000
     市場取引以外       債券店頭オプション取
      の取引          引
                買建
                コール         4,820,796,000               －      4,465,000          4,417,000
                プット         3,221,959,000               －      19,345,000          2,363,000
                売建
                コール         3,221,959,000               －      15,090,000         △2,616,000
                プット         4,820,796,000               －      5,683,000         △4,352,000
            合計             16,993,550,000               －     957,723,000          △5,288,000
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
       価しております。
       債券店頭オプション取引の時価については、金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提
       供する価額で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       債券店頭オプション取引の契約額等は、行使価格ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考
     国債証券     第２回利付国債（４０年）                         410,000,000           575,996,700
          第４回利付国債（４０年）                         150,000,000           212,076,000
          第１２回利付国債（４０年）                         550,000,000           510,350,500
          第１３回利付国債（４０年）                         200,000,000           185,006,000
          第３５１回利付国債（１０年）                         300,000,000           304,509,000
          第３６１回利付国債（１０年）                         100,000,000           100,943,000
          第３６２回利付国債（１０年）                         550,000,000           554,521,000
          第６回利付国債（３０年）                         200,000,000           248,678,000
          第１８回利付国債（３０年）                         300,000,000           385,974,000
          第２９回利付国債（３０年）                         100,000,000           134,767,000
          第３１回利付国債（３０年）                         230,000,000           304,584,400
          第３４回利付国債（３０年）                         150,000,000           200,550,000
          第３５回利付国債（３０年）                         100,000,000           130,375,000
          第３７回利付国債（３０年）                         280,000,000           361,687,200
          第４１回利付国債（３０年）                         450,000,000           566,370,000
          第４６回利付国債（３０年）                         200,000,000           243,902,000
          第４７回利付国債（３０年）                         290,000,000           360,507,700
          第４８回利付国債（３０年）                         80,000,000           95,950,400
          第５１回利付国債（３０年）                         420,000,000           396,538,800
          第５２回利付国債（３０年）                         420,000,000           415,350,600
          第５５回利付国債（３０年）                         80,000,000           84,539,200
          第５８回利付国債（３０年）                         290,000,000           305,448,300
          第６１回利付国債（３０年）                         90,000,000           92,228,400
          第６４回利付国債（３０年）                         470,000,000           442,533,200
          第６５回利付国債（３０年）                         70,000,000           65,799,300
          第６７回利付国債（３０年）                         100,000,000           98,782,000
          第６９回利付国債（３０年）                         520,000,000           525,772,000
          第７０回利付国債（３０年）                        1,650,000,000           1,666,368,000
          第１４７回利付国債（２０年）                         440,000,000           519,807,200
          第１５０回利付国債（２０年）                         200,000,000           232,332,000
          第１５２回利付国債（２０年）                         250,000,000           284,437,500
          第１５８回利付国債（２０年）                         190,000,000           197,527,800
          第１６０回利付国債（２０年）                         460,000,000           491,238,600
          第１６３回利付国債（２０年）                         510,000,000           535,642,800
          第１６５回利付国債（２０年）                         500,000,000           515,700,000
          第１６９回利付国債（２０年）                         800,000,000           793,248,000
          第１７１回利付国債（２０年）                         360,000,000           355,647,600
          第１７２回利付国債（２０年）                         270,000,000           271,177,200
          第１７３回利付国債（２０年）                        1,050,000,000           1,052,772,000
          第１７４回利付国債（２０年）                         500,000,000           500,445,000
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,476,143,500
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          第１７６回利付国債（２０年）                         100,000,000           101,639,000
              国債証券合計                  15,830,000,000           16,897,865,900
     社債券    第６回みずほＦＧ任意償還・無担保永久社債                        1,000,000,000           1,010,300,000
          （劣後特約付）
          第８回みずほＦＧ任意償還・無担保永久社債                         600,000,000           604,674,000
          （劣後特約付）
          第２回野村ホールディングス任意償還・無担                         100,000,000           102,358,000
          保永久社債（劣後特約
          第３回野村ホールディングス任意償還・無担                         800,000,000           808,912,000
          保永久社債（劣後特約
          第１回大和証券任意償還・無担保永久社債                         100,000,000           99,644,000
          （劣後特約付）
          第５回Ａ号太陽生命利払繰延・期限前償還                         700,000,000           700,014,000
          （劣後特約付）
          第３回第一生命ＨＤ利払繰延・任意償還付永                         500,000,000           510,470,000
          久社債（劣後）
          第１回大樹生命保険利払繰延・期限前償還                         400,000,000           402,164,000
          （劣後特約付）
          第２回ＤＭＧ森精機利払繰延・任意償還付無                         200,000,000           200,324,000
          担保永久社債（劣後）
          第３回ＤＭＧ森精機利払繰延・任意償還付無                         300,000,000           317,508,000
          担保永久社債（劣後）
          第８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         300,000,000           301,179,000
          非上位円貨社債
          第７回クレディ・アグリコル期限前償還非上                         200,000,000           206,172,000
          位円貨社債
          第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         200,000,000           200,882,000
          円貨社債
          第２３回ルノー円貨社債                        1,000,000,000           1,000,740,000
          第２４回ルノー円貨社債                         500,000,000           500,580,000
          第１４回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           201,832,000
          担保社債
          第１６回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           200,758,000
          担保社債
          第１回大和ハウス工業利払繰延・期限前償還                         400,000,000           400,476,000
          （劣後特約付）
          第１回積水ハウス利払繰延・期限前償還（劣                         700,000,000           703,444,000
          後特約付）
          ソシエテ・ジェネラル　０．４７２％　２０                         200,000,000           199,066,000
          ２５／０２／２７
          ＢＮＰパリバ　０．５５７％　２０２７／０                        1,000,000,000           1,001,680,000
          ５／２０
          第１回アサヒグループＨＤ利払繰延・期限前                        1,000,000,000           1,019,020,000
          償還（劣後特約付）
          第１回サントリーＨＤ利払繰延・期限前償還                         400,000,000           401,700,000
          （劣後特約付）
          第３回日鉄興和不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           201,030,000
          第１回中央日本土地建物グループ株式会社無                         300,000,000           300,639,000
          担保社債
          第２回中央日本土地建物グループ株式会社無                         100,000,000           100,552,000
          担保社債
                                181/337


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第２回ヒューリック利払繰延・期限前償還                         300,000,000           306,555,000
          （劣後特約付）
          第３回ヒューリック利払繰延・期限前償還                         300,000,000           308,085,000
          （劣後特約付）
          第４回ヒューリック利払繰延・期限前償還                         100,000,000           104,044,000
          （劣後特約付）
          第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会                         100,000,000           100,536,000
          社無担保社債
          第１０回日本プロロジスリート投資法人無担                         100,000,000           100,238,000
          保投資法人債
          第１１回日本プロロジスリート投資法人無担                         200,000,000           201,084,000
          保投資法人債
          第１回東急不動産ホールディングス利払繰                         200,000,000           203,170,000
          延・期限前償還（劣後特
          第２回東急不動産ホールディングス利払繰                         300,000,000           306,816,000
          延・期限前償還（劣後特
          第５回日本土地建物株式会社無担保社債                         100,000,000           99,067,000
          第４０回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,659,000
          保社債
          第４回株式会社マクロミル無担保社債                         400,000,000           400,596,000
          第１回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後                         400,000,000           416,488,000
          特約付）
          第２回住友化学利払繰延・期限前償還（劣後                         600,000,000           604,422,000
          特約付）
          第１６回株式会社ダイセル無担保社債                         100,000,000           101,208,000
          第１７回株式会社ダイセル無担保社債                         100,000,000           101,740,000
          第１回積水化成品工業株式会社無担保社債                         300,000,000           300,012,000
          第１回大日本住友製薬利払繰延・期限前償還                         300,000,000           310,044,000
          （劣後特約付）
          第２回大日本住友製薬利払繰延・期限前償還                         300,000,000           313,128,000
          （劣後特約付）
          第１４回Ｚホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,017,000
          社債
          第１５回Ｚホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,192,000
          社債
          第１７回Ｚホールディングス株式会社無担保                         300,000,000           303,786,000
          社債
          第１回楽天利払繰延・期限前償還（劣後特約                         100,000,000           104,368,000
          付）
          第４回楽天利払繰延・期限前償還（劣後特約                        1,200,000,000           1,235,328,000
          付）
          第６回楽天利払繰延・期限前償還（劣後特約                         200,000,000           225,508,000
          付）
          第１回ＥＮＥＯＳホールディングス利払繰                         500,000,000           502,750,000
          延・期限前償還（劣後）
          第２回ＥＮＥＯＳホールディングス利払繰                         600,000,000           610,470,000
          延・期限前償還（劣後）
          第３回ＥＮＥＯＳホールディングス利払繰                         800,000,000           824,104,000
          延・期限前償還（劣後）
          第１回ＪＦＥホールディングス利払繰延・期                         400,000,000           401,236,000
          限前償還（劣後特約付
                                  300,000,000           300,522,000
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          第２回株式会社小森コーポレーション無担保
          社債
          第１０回日本トムソン株式会社無担保社債                         100,000,000           100,099,000
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,655,000
          債
          第２回かんぽ生命保険利払繰延・期限前償還                         200,000,000           203,862,000
          （劣後特約付）
          第１回アイシン精機利払繰延・期限前償還                         300,000,000           299,565,000
          （劣後特約付）
          第１回住友生命第１回劣後ローン流動化利払                         400,000,000           400,124,000
          繰延・期限前償還（劣
          第１回明治安田生命２０１９基金特定目的会                         300,000,000           300,099,000
          社特定社債
          第３回楽天カード株式会社無担保社債                         200,000,000           199,586,000
          第１回日本生命第５回劣後ローン流動化利払                         600,000,000           614,898,000
          繰延・期限前償還（劣
          第１回住友生命第２回劣後ローン流動化利払                         300,000,000           308,316,000
          繰延・期限前償還（劣
          第１回日本生命第６回劣後ローン流動化利払                         500,000,000           509,050,000
          繰延・期限前償還（劣
          第２回シークス株式会社無担保社債                         100,000,000           100,233,000
          第１回ＮＩＳＳＨＡ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,122,000
          第１回丸紅利払繰延・期限前償還（劣後特約                         200,000,000           202,212,000
          付）
          第１回ニプロ利払繰延・期限前償還（劣後特                         300,000,000           306,711,000
          約付）
          第８６回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           99,769,000
          第８７回株式会社クレディセゾン無担保社債                         200,000,000           201,134,000
          第７回イオン利払繰延・期限前償還（劣後特                         600,000,000           619,800,000
          約付）
          第１２回株式会社新生銀行無担保社債                         200,000,000           200,964,000
          第２０回みずほフィナンシャルグループ期限                         700,000,000           700,511,000
          前償還（劣後特約付）
          第２３回芙蓉総合リース株式会社無担保社債                         400,000,000           401,944,000
          第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           201,856,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           202,702,000
          社債
          第２回東京センチュリー利払繰延・期限前償                         500,000,000           507,720,000
          還（劣後特約付）
          第３回東京センチュリー利払繰延・期限前償                         300,000,000           311,418,000
          還（劣後特約付）
          第３２回東京センチュリー株式会社無担保社                         200,000,000           199,440,000
          債
          第３３回東京センチュリー株式会社無担保社                         200,000,000           200,738,000
          債
          第１７回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         500,000,000           500,270,000
          担保社債
          第１９回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         200,000,000           200,128,000
          担保社債
                                  200,000,000           200,900,000
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          第２１回ＳＢＩホールディングス株式会社無
          担保社債
          第２３回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         400,000,000           401,704,000
          担保社債
          第２４回ＳＢＩホールディングス株式会社無                         400,000,000           403,684,000
          担保社債
          第１０回イオンフィナンシャルサービス株式                         300,000,000           299,973,000
          会社無担保社債
          第２８回株式会社オリエントコーポレーショ                         200,000,000           203,346,000
          ン無担保社債
          第１回オリックス利払繰延・期限前償還（劣                         300,000,000           298,239,000
          後特約付）
          第２回オリックス利払繰延・期限前償還（劣                         200,000,000           199,068,000
          後特約付）
          第２０１回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,768,000
          第２回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,162,000
          社債
          第１回ＭＳ＆ＡＤインシュアランス利払繰                        1,000,000,000           1,003,330,000
          延・期限前償還（劣後特
          第１回東京海上日動火災保険利払繰延・期限                        2,000,000,000           2,042,060,000
          前償還（劣後特約付）
          第３回三井住友海上火災保険利払繰延・期限                         500,000,000           503,000,000
          前償還（劣後特約付）
          第５回三井住友海上火災保険利払繰延・期限                        1,200,000,000           1,226,928,000
          前償還（劣後特約付）
          第１回あいおいニッセイ同和損害保険利払繰                         500,000,000           501,445,000
          延・期限前償還（劣
          第２回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期                         100,000,000           100,258,000
          限前償還（劣後特約付
          第３回Ｔ＆Ｄホールディングス利払繰延・期                         100,000,000           100,148,000
          限前償還（劣後特約付
          第５回三菱地所株式会社利払繰延・期限前償                         200,000,000           200,728,000
          還（劣後特約付）
          第６回三菱地所株式会社利払繰延・期限前償                         100,000,000           102,382,000
          還（劣後特約付）
          第４０回平和不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,090,000
          第３回東京建物利払繰延・期限前償還（劣後                         200,000,000           201,648,000
          特約付）
          第３２回東京建物株式会社無担保社債                         100,000,000           100,304,000
          第２６回イオンモール株式会社無担保社債                         400,000,000           401,220,000
          第１回株式会社東祥無担保社債                         100,000,000           100,279,000
          第１回日本都市ファンド投資法人無担保投資                         100,000,000           100,240,000
          法人債
          第１７回オリックス不動産投資法人無担保投                         100,000,000           100,240,000
          資法人債
          第７回日本ロジスティクスファンド投資法人                         100,000,000           99,954,000
          無担保投資法人債
          第１６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           296,016,000
          通社債
          第１７２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         300,000,000           312,354,000
          通社債
          第７６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           199,000,000
                                184/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第７７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         200,000,000           196,382,000
          第１回西日本鉄道株式会社利払繰延・期限前                         200,000,000           200,040,000
          償還（劣後特約付）
          第２回西日本鉄道株式会社利払繰延・期限前                         100,000,000           100,075,000
          償還（劣後特約付）
          第１回商船三井利払繰延・期限前償還（劣後                         400,000,000           411,168,000
          特約付）
          第１０回日本航空株式会社無担保社債                         100,000,000           100,124,000
          第４回株式会社ヤマタネ無担保社債                         300,000,000           300,150,000
          第３回ソフトバンク株式会社無担保社債                         300,000,000           301,095,000
          第９回ソフトバンク株式会社無担保社債                         600,000,000           603,948,000
          第１２回ソフトバンク株式会社無担保社債                         300,000,000           300,909,000
          第１３回ソフトバンク株式会社無担保社債                         300,000,000           301,137,000
          第２８回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           207,328,000
          第３１回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           101,603,000
          第３３回株式会社光通信無担保社債                         100,000,000           100,368,000
          第３４回株式会社光通信無担保社債                         200,000,000           200,736,000
          第１回ＧＭＯインターネット無担保社債                         200,000,000           200,034,000
          第２回ＧＭＯインターネット無担保社債                         200,000,000           200,200,000
          第５２９回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,904,000
          第６回東京電力パワーグリッド株式会社社債                         200,000,000           205,212,000
          第１１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         700,000,000           714,224,000
          債
          第２５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           207,094,000
          債
          第３５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           209,748,000
          債
          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         700,000,000           710,479,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           104,049,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         500,000,000           502,025,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           303,582,000
          債
          第４６回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           203,784,000
          債
          第１３回コナミホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,363,000
          担保社債
          第３回株式会社バローホールディングス無担                         100,000,000           100,123,000
          保社債
          第１回ソフトバンクグループ株式会社無担保                         100,000,000           100,601,000
          社債（劣後特約付）
          第２回ソフトバンクグループ株式会社無担保                         300,000,000           302,451,000
          社債（劣後特約付）
          第３回ソフトバンクグループ利払繰延・期限                         790,000,000           792,054,000
          前償還（劣後特約付）
          第４回ソフトバンクグループ利払繰延・期限                         200,000,000           205,006,000
          前償還（劣後特約付）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第４８回ソフトバンクグループ株式会社無担                         600,000,000           610,416,000
          保社債
               社債券合計                  48,190,000,000           48,771,097,000
                合計                           65,668,962,900
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,020,072,467
        コール・ローン                               462,251,836
        株式                             508,808,969,774
        投資信託受益証券                               308,071,067
        投資証券                             11,835,425,758
        派生商品評価勘定                               249,819,571
        未収入金                                1,503,700
        未収配当金                               378,733,681
        差入委託証拠金                              3,500,964,135
        流動資産合計                             534,565,811,989
       資産合計                              534,565,811,989
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               26,787,065
        前受金                               222,995,129
        未払金                                 647,594
        未払解約金                               359,433,251
        未払利息                                   705
        流動負債合計                               609,863,744
       負債合計                                609,863,744
     純資産の部
       元本等
        元本                             137,442,391,078
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           396,513,557,167
        元本等合計                             533,955,948,245
       純資産合計                              533,955,948,245
     負債純資産合計                                534,565,811,989
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                186/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

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                                     2021年    7月12日現在

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当

                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,442,391,078口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.8849円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (38,849円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
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                                     2021年    7月12日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                               150,285,284,851円
    期中追加設定元本額                                                18,234,274,317円
    期中一部解約元本額                                                31,077,168,090円
    期末元本額                                               137,442,391,078円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,001,406,518円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,331,893円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                27,876,434,113円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,547,243,595円
    外国株式インデックス・オープン                                                  825,570,999円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  844,802,816円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,033,137,357円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,496,571,805円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                11,103,954,181円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  407,977,046円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,888,439,666円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,487,974,575円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  68,758,692円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  185,340,786円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  130,628,490円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                10,066,044,781円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,838,874,226円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,345,507円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,085,097円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,705,658円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  24,672,922円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  88,492,989円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  14,696,140円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  47,259,488円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  386,385,088円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  216,808,865円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,565,927,676円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  548,489,178円
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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  42,014,656円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  208,460,816円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  72,760,304円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,233,470,256円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,381,308,862円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,128,481,876円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,244,951,979円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,587,531,564円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,876,550,513円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,350,780,542円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,307,478,553円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,152,455,706円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,025,879,041円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  638,825,685円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,983,860円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  171,672,657円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  704,178,481円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,606,548,980円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  162,076,375円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  553,432,498円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  101,637,381円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,382,730円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  112,255,264円
    グローバル経済コア                                                  682,428,715円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,653,306円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,607,222円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  664,326,699円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  74,667,735円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                  12,842,844円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   8,707,619円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   4,100,299円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   3,668,613円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  573,562,496円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  868,719,467円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,292,498,999円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  802,652,216円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  125,840,782円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   5,394,645円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  286,317,818円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  441,289,364円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  294,802,711円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  284,799,149円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  282,822,494円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  275,209,159円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          17,098,547,422
        投資信託受益証券                                               13,514,806
          投資証券                                             683,505,358
           合計                                          17,795,567,586
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        13,058,845,866                －    13,281,840,995           222,995,129
            合計            13,058,845,866                －    13,281,840,995           222,995,129
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          418,338,960              －     418,376,337            37,377
               アメリカドル            220,320,000              －     220,334,800            14,800
                ユーロ          52,321,600             －      52,328,760            7,160
               スイスフラン            51,820,160             －      51,820,977             817
                                192/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              スウェーデンク
                           41,107,200             －      41,120,000            12,800
                ローナ
              デンマーククロー
                           52,770,000             －      52,771,800            1,800
                 ネ
            合計              418,338,960              －     418,376,337            37,377
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        22.73      1,317,885.40
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        88.01      1,675,182.34
            CHEVRON    CORP                     166,092        104.07      17,285,194.44
            CONOCOPHILLIPS                         117,327         60.13      7,054,872.51
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   57,000        28.65      1,633,050.00
            EOG  RESOURCES     INC                  51,325        82.59      4,238,931.75
            EXXON   MOBIL                      365,193         61.23     22,360,767.39
            HALLIBURTON      CO                   77,539        22.38      1,735,322.82
            HESS   CORP                       24,844        84.01      2,087,144.44
            KINDER    MORGAN    INC                  179,427         18.67      3,349,902.09
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,189        58.68      3,355,850.52
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               79,106        30.24      2,392,165.44
            ONEOK   INC                      37,709        57.52      2,169,021.68
            PHILLIPS     66                     38,113        82.70      3,151,945.10
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,954        158.00      2,836,732.00
            SCHLUMBERGER                         122,666         31.19      3,825,952.54
            VALERO    ENERGY    CORP                  34,683        72.30      2,507,580.90
            WILLIAMS     COS                    104,984         26.70      2,803,072.80
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       19,118        291.67      5,576,147.06
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        175.51      1,786,691.80
            AMCOR   PLC                      132,975         11.51      1,530,542.25
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       210.35      1,568,579.95
            BALL   CORP                       27,925        84.79      2,367,760.75
                                193/337


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            CELANESE     CORP-SERIES      A               9,842       153.53      1,511,042.26
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        50.66       966,136.86
            CORTEVA    INC                     64,900        43.45      2,819,905.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        105.57      1,183,650.84
            DOW  INC                       63,659        63.08      4,015,609.72
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                46,139        78.48      3,620,988.72
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 12,641        114.95      1,453,082.95
            ECOLAB    INC                      22,189        212.76      4,720,931.64
            FMC  CORP                       12,118        107.66      1,304,623.88
            FREEPORT-MCMORAN         INC                125,342         36.50      4,574,983.00
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        62.24      2,103,898.72
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  21,184        147.70      3,128,876.80
            LINDE   PLC                      45,090        292.71      13,198,293.90
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              22,673        102.73      2,329,197.29
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,321       357.92      1,904,492.32
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        31.79      1,014,450.69
            NEWMONT    CORPORATION                     68,576        63.98      4,387,492.48
            NUCOR   CORP                      25,565        97.17      2,484,151.05
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       138.63      1,232,420.70
            PPG  INDUSTRIES      INC                  20,538        171.41      3,520,418.58
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        90.52      1,125,163.60
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        58.40       857,837.60
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 21,917        276.22      6,053,913.74
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        61.50      1,123,789.50
            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,347        174.93      1,984,930.71
            WESTROCK     CO                     24,734        52.87      1,307,686.58
            3 M COMPANY                       50,115        201.00      10,073,115.00
            ALLEGION     PLC                     7,601       138.27      1,050,990.27
            AMETEK    INC                      19,666        135.47      2,664,153.02
            BOEING    CO                      47,686        239.59      11,425,088.74
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  70,603        48.27      3,408,006.81
            CATERPILLAR                          47,231        217.42      10,268,964.02
            CUMMINS    INC                     12,914        242.70      3,134,227.80
            DEERE&CO                          25,864        349.48      9,038,950.72
            DOVER   CORP                      12,202        153.46      1,872,518.92
            EATON   CORP                      34,431        153.56      5,287,224.36
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 51,393        97.61      5,016,470.73
            FASTENAL     CO                     48,796        53.84      2,627,176.64
            FORTIVE    CORP                     25,722        70.68      1,818,030.96
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        98.49      1,261,656.90
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,800       436.37      2,530,946.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,212        190.22      4,034,946.64
                                194/337


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            GENERAL    ELECTRIC     CO                761,269         13.16     10,018,300.04
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,846       456.83      1,756,968.18
            HEICO   CORP                       3,640       142.20       517,608.00
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       130.22       839,788.78
            HONEYWELL     INTL   INC                  59,921        224.34      13,442,677.14
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        33.95      1,240,872.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       206.22       726,306.84
            IDEX   CORP                       6,916       224.27      1,551,051.32
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  27,403        227.38      6,230,894.14
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        49.38      1,558,531.56
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        63.93      1,284,993.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 63,375        70.06      4,440,052.50
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              18,086        223.99      4,051,083.14
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       342.15      1,047,663.30
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,652        383.11      8,295,097.72
            MASCO   CORP                      23,467        58.45      1,371,646.15
            NORDSON    CORP                      4,880       221.30      1,079,944.00
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 13,571        371.82      5,045,969.22
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  35,040        83.82      2,937,052.80
            OWENS   CORNING                       8,642        96.35       832,656.70
            PACCAR    INC                      30,155        87.50      2,638,562.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,234        311.57      3,500,177.38
            PENTAIR    PLC                     14,533        69.30      1,007,136.90
            PLUG   POWER   INC                    41,884        29.39      1,230,970.76
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              131,986         86.38     11,400,950.68
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,938       291.20      2,893,945.60
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,326       481.18      4,487,484.68
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        57.74       798,428.72
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        70.75       859,329.50
            SNAP-ON    INC                      4,900       227.65      1,115,485.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     13,718        208.53      2,860,614.54
            SUNRUN    INC                      13,917        52.58       731,755.86
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,899       426.79      1,664,054.21
            TEXTRON                          18,893        67.70      1,279,056.10
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                20,642        190.32      3,928,585.44
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,425       660.06      2,920,765.50
            UNITED    RENTALS    INC                  6,103       317.48      1,937,580.44
            WABTEC    CORP                      15,024        82.85      1,244,738.40
            XYLEM   INC                      15,209        121.05      1,841,049.45
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        88.80      1,009,123.20
            CINTAS    CORP                      8,043       388.32      3,123,257.76
            CLARIVATE     PLC                    27,357        26.34       720,583.38
                                195/337


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            COPART    INC                      18,067        138.49      2,502,098.83
            COSTAR    GROUP   INC                   34,030        86.28      2,936,108.40
            EQUIFAX    INC                     10,409        248.54      2,587,052.86
            IHS  MARKIT    LTD                    32,602        113.52      3,700,979.04
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        134.65      1,619,300.90
            LEIDOS    HOLDINGS                      11,220        104.84      1,176,304.80
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,007        112.67      2,254,188.69
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        88.45       846,112.70
            ROLLINS    INC                     21,849        35.39       773,236.11
            TRANSUNION                          17,091        113.84      1,945,639.44
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,390        181.71      2,433,096.90
            WASTE   CONNECTIONS      INC                22,454        122.14      2,742,531.56
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,263        143.04      5,187,059.52
            AMERCO                          1,000       584.00       584,000.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        93.17      1,052,075.64
            CSX  CORP                       197,466         31.83      6,285,342.78
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        42.92       627,018.28
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        128.40      1,832,524.80
            FEDEX   CORP                      21,597        296.40      6,401,350.80
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       165.78      1,169,080.56
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    7,965       273.95      2,182,011.75
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        49.78       532,646.00
            LYFT   INC-A                       21,288        60.06      1,278,557.28
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 21,987        263.64      5,796,652.68
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       260.58      2,085,421.74
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        52.84       715,083.72
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                103,109         49.07      5,059,558.63
            UNION   PACIFIC    CORP                  57,701        221.69      12,791,734.69
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              62,170        213.92      13,299,406.40
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001       141.10      1,128,941.10
            APTIV   PLC                      23,540        155.61      3,663,059.40
            AUTOLIV    INC                      6,776        96.04       650,767.04
            BORGWARNER      INC                    19,781        47.80       945,531.80
            FORD   MOTOR   COMPANY                   334,463         14.48      4,843,024.24
            GENERAL    MOTORS    CO                 114,044         58.76      6,701,225.44
            LEAR   CORP                       5,287       174.03       920,096.61
            TESLA   INC                      66,189        656.95      43,482,863.55
            DR  HORTON    INC                    29,632        89.57      2,654,138.24
            GARMIN    LTD                      12,854        148.81      1,912,803.74
            HASBRO    INC                      12,468        97.98      1,221,614.64
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        98.93      2,466,127.04
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,777        377.42      4,067,455.34
                                196/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       198.95      1,007,084.90
            NEWELL    BRANDS    INC                  31,461        27.03       850,390.83
            NIKE   B                      109,235        161.00      17,586,835.00
            NVR  INC                         297     5,060.84       1,503,069.48
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        117.84      2,561,370.24
            PULTE   GROUP   INC                   24,818        53.23      1,321,062.14
            VF  CORP                        28,638        83.07      2,378,958.66
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       225.02      1,174,604.40
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 4,665       149.64       698,070.60
            ARAMARK                          20,955        35.92       752,703.60
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,556      2,194.99       7,805,384.44
            CAESARS    ENTERTAINMENT       INC              17,560        96.86      1,700,861.60
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        24.26      1,710,815.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,399      1,592.25       3,819,807.75
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                12,063        148.58      1,792,320.54
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,251       477.56      1,552,547.56
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               15,674        49.09       769,436.66
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        167.74      1,952,158.12
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,788        126.05      2,998,477.40
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        51.33      1,507,562.10
            MARRIOTT     INTL   A                  24,361        142.48      3,470,955.28
            MCDONALD'S      CORP                    64,866        235.68      15,287,618.88
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        16.12       284,711.44
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   33,064        41.60      1,375,462.40
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             19,267        82.33      1,586,252.11
            STARBUCKS     CORP                    102,054        117.47      11,988,283.38
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       325.63      1,163,801.62
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       113.87      1,059,218.74
            YUM  BRANDS    INC                    25,844        118.58      3,064,581.52
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               66,954        92.38      6,185,210.52
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,977       2,510.37       65,211,881.49
            ALPHABET     INC-CL     C                  25,465       2,591.49       65,992,292.85
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        34.80       783,174.00
            CABLE   ONE  INC                      445     1,933.00        860,185.00
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              11,659        736.47      8,586,503.73
            COMCAST    CORP-CL    A                 394,334         58.03     22,883,202.02
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        29.30       375,157.20
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        27.77       782,836.30
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   20,132        41.50       835,478.00
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 24,944        140.99      3,516,854.56
            FACEBOOK     INC-A                    207,790        350.42      72,813,771.80
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        36.45      1,008,134.10
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        34.51       520,824.92
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       144.15       968,832.15
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        33.08      1,119,228.72
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       172.67       445,315.93
            LIBERTY    BROADBAND-C                     13,516        178.64      2,414,498.24
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        48.88       913,713.84
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        46.52       803,121.28
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        46.89       299,345.76
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        83.66      1,163,543.28
            MATCH   GROUP   INC                   21,851        162.63      3,553,628.13
            NETFLIX    INC                     38,504        535.98      20,637,373.92
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        25.52       854,384.08
            OMNICOM    GROUP                     18,031        80.05      1,443,381.55
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        76.99      3,523,601.33
            ROKU   INC                       9,741       431.61      4,204,313.01
            SEA  LTD-ADR                         638      275.70       175,896.60
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         6.56      653,034.88
            SNAP   INC  - A                    81,742        65.81      5,379,441.02
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       170.37      1,659,063.06
            THE  WALT   DISNEY    CO                 156,656        177.04      27,734,378.24
            TWITTER    INC                     70,140        68.97      4,837,555.80
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        42.77      2,078,023.22
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497       116.59       640,895.23
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        115.29      1,547,998.83
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       213.47      1,320,525.42
            AMAZON.COM                          36,986       3,719.34      137,563,509.24
            AUTOZONE     INC                     1,986      1,564.53       3,107,156.58
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 19,870        110.86      2,202,788.20
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       329.89      1,916,001.12
            CARMAX    INC                      13,891        134.84      1,873,062.44
            CARVANA    CO                      5,700       323.42      1,843,494.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        85.57       588,550.46
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  20,962        220.77      4,627,780.74
            DOLLAR    TREE   INC                   20,151        99.51      2,005,226.01
            EBAY                          59,339        69.46      4,121,686.94
            ETSY   INC                       11,000        195.09      2,145,990.00
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        129.52      1,569,652.88
            HOME   DEPOT                       92,922        322.09      29,929,246.98
            L BRANDS    INC                     19,806        73.50      1,455,741.00
            LKQ  CORP                       26,705        50.97      1,361,153.85
            LOWES   COMPANIES                      63,738        195.33      12,449,943.54
            MERCADOLIBRE       INC                   3,877      1,554.97       6,028,618.69
                                198/337


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            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,067       591.65      3,589,540.55
            POOL   CORP                       3,700       476.24      1,762,088.00
            ROSS   STORES    INC                   31,643        124.77      3,948,097.11
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  43,484        248.58      10,809,252.72
            TJX  COMPANIES     INC                  103,121         68.36      7,049,351.56
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  9,932       186.91      1,856,390.12
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,520       343.65      1,553,298.00
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       303.90      1,823,400.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 38,401        412.37      15,835,420.37
            KROGER    CO                      61,306        38.27      2,346,180.62
            SYSCO   CORP                      43,568        76.14      3,317,267.52
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             63,310        47.41      3,001,527.10
            WALMART    INC                     134,198        140.30      18,827,979.40
            ALTRIA    GROUP   INC                  161,290         47.40      7,645,146.00
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              48,339        60.32      2,915,808.48
            BOSTON    BEER   COMPANY    INC-A                 744      973.58       724,343.52
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,220        74.12      1,943,426.40
            BUNGE   LIMITED                      11,604        77.45       898,729.80
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        45.64       724,261.16
            COCA-COLA     CO                    355,696         54.46     19,371,204.16
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE              19,221        61.39      1,179,977.19
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        36.12      1,486,590.84
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,911        227.69      3,395,085.59
            GENERAL    MILLS   INC                  53,282        59.70      3,180,935.40
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,532        176.75      2,215,031.00
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        47.44      1,288,328.08
            JM  SMUCKER    CO                    9,145       130.85      1,196,623.25
            KELLOGG    CO                     21,630        64.28      1,390,376.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 59,596        35.00      2,085,860.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   57,338        39.95      2,290,653.10
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        80.82      1,044,517.68
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        87.10      1,836,764.80
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        53.18       968,035.54
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             121,364         63.02      7,648,359.28
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,258        90.24      3,091,441.92
            PEPSICO    INC                     118,953        149.48      17,781,094.44
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  135,448         99.40     13,463,531.20
            TYSON   FOODS   INC                   25,074        73.55      1,844,192.70
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,055        86.98      1,831,363.90
            CLOROX    COMPANY                      10,830        180.88      1,958,930.40
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                70,441        82.43      5,806,451.63
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                20,159        317.87      6,407,941.33
                                199/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  28,913        135.02      3,903,833.26
            PROCTER    & GAMBLE    CO                212,538        137.03      29,124,082.14
            ABBOTT    LABORATORIES                     152,754        119.74      18,290,763.96
            ABIOMED    INC                      3,781       324.77      1,227,955.37
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,653       627.19      4,172,695.07
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        115.13      1,484,716.48
            ANTHEM    INC                      21,058        388.61      8,183,349.38
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,024        80.43      3,540,850.32
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,112        249.80      6,272,977.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                123,665         43.59      5,390,557.35
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        57.18      1,411,888.56
            CENTENE    CORP                     51,303        73.51      3,771,283.53
            CERNER    CORP                      27,382        79.57      2,178,785.74
            CIGNA   CORP                      30,245        234.90      7,104,550.50
            CVS  HEALTH    CORP                   113,622         81.32      9,239,741.04
            DANAHER    CORP                     55,620        277.47      15,432,881.40
            DAVITA    INC                      5,784       122.09       706,168.56
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        62.42      1,260,134.96
            DEXCOM    INC                      8,405       440.73      3,704,335.65
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               53,513        107.51      5,753,182.63
            HCA  HEALTHCARE      INC                  23,291        218.79      5,095,837.89
            HENRY   SCHEIN    INC                   11,747        76.81       902,287.07
            HOLOGIC    INC                     21,687        69.31      1,503,125.97
            HUMANA    INC                      11,040        455.65      5,030,376.00
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,438       667.03      4,961,369.14
            INSULET    CORP                      5,923       280.69      1,662,526.87
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,199        950.78      9,697,005.22
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,285       281.03      2,328,333.55
            MASIMO    CORP                      4,835       260.33      1,258,695.55
            MCKESSON     CORP                     13,893        189.10      2,627,166.30
            MEDTRONIC     PLC                    117,112        128.17      15,010,245.04
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       257.25      1,270,815.00
            NOVOCURE     LTD                     7,933       194.55      1,543,365.15
            OAK  STREET    HEALTH    INC                 7,613        59.57       453,506.41
            QUEST   DIAGNOSTICS                      11,335        135.04      1,530,678.40
            RESMED    INC                      12,370        247.68      3,063,801.60
            STERIS    PLC                      7,163       211.24      1,513,112.12
            STRYKER    CORP                     29,094        264.43      7,693,326.42
            TELADOC    HEALTH    INC                  11,375        158.60      1,804,075.00
            TELEFLEX     INC                     3,934       422.82      1,663,373.88
            THE  COOPER    COS  INC                  4,134       411.23      1,700,024.82
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,910        412.11      33,755,930.10
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       153.95      1,115,829.60
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,775        321.41      3,784,602.75
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,317       374.19      2,363,758.23
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              18,277        159.31      2,911,708.87
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       190.41      1,076,768.55
            ABBVIE    INC                     152,263        116.58      17,750,820.54
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     26,029        150.03      3,905,130.87
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             18,936        184.20      3,488,011.20
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        176.74      1,884,932.10
            AMGEN                          49,749        245.20      12,198,454.80
            AVANTOR    INC                     47,985        36.08      1,731,298.80
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,853       675.17      1,251,090.01
            BIO-TECHNE      CORP                    3,245       465.39      1,510,190.55
            BIOGEN    INC                      13,488        358.16      4,830,862.08
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        83.62      1,435,839.02
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              193,007         67.16     12,962,350.12
            CATALENT     INC                     15,232        113.25      1,725,024.00
            CHARLES    RIVER   LABORATORIES                   4,204       384.89      1,618,077.56
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        34.64      1,249,153.04
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        119.70      1,766,293.20
            GILEAD    SCIENCES     INC                 107,975         68.22      7,366,054.50
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               17,926        95.28      1,707,989.28
            ILLUMINA     INC                     12,501        476.80      5,960,476.80
            INCYTE    CORP                      17,504        82.04      1,436,028.16
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  16,726        251.16      4,200,902.16
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       183.99       914,614.29
            JOHNSON    & JOHNSON                    226,967        169.75      38,527,648.25
            LILLY   (ELI)   & CO                  70,198        234.99      16,495,828.02
            MERCK   & CO                     218,163         77.99     17,014,532.37
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,051      1,435.41       2,944,025.91
            MODERNA    INC                     27,089        232.81      6,306,590.09
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        99.03       839,180.22
            NOVAVAX    INC                      5,754       188.59      1,085,146.86
            PERKINELMER      INC                    9,372       153.96      1,442,913.12
            PFIZER                         484,175         39.61     19,178,171.75
            PPD  INC                       11,027        45.85       505,587.95
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,176       580.40      5,325,750.40
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              15,534        41.77       648,855.18
            SEAGEN    INC                      11,471        148.50      1,703,443.50
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401         9.30      747,729.30
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             33,944        517.26      17,557,873.44
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,458        198.16      4,450,277.28
                                201/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VIATRIS    INC                     103,541         14.31      1,481,671.71
            WATERS    CORP                      5,228       369.40      1,931,223.20
            ZOETIS    INC                      40,822        197.50      8,062,345.00
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 670,589         40.04     26,850,383.56
            CITIGROUP                         181,157         68.45     12,400,196.65
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        45.31      1,633,017.71
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   61,361        38.08      2,336,626.88
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,827        194.49      2,883,703.23
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              127,582         14.27      1,820,595.14
            JPMORGAN     CHASE   & CO                263,503        155.77      41,045,862.31
            KEY  CORP                       83,212        20.17      1,678,386.04
            M & T BANK   CORP                    11,721        142.33      1,668,249.93
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              36,707        189.67      6,962,216.69
            REGIONS    FINL   CORP                   81,824        19.87      1,625,842.88
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,393       575.24      2,527,029.32
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                115,723         55.21      6,389,066.83
            US  BANCORP                       122,617         56.97      6,985,490.49
            WELLS   FARGO   & CO                  356,388         43.91     15,648,997.08
            ALLY   FINANCIAL     INC                  31,445        51.28      1,612,499.60
            AMERICAN     EXPRESS                     59,420        171.94      10,216,674.80
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               10,185        248.95      2,535,555.75
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        61.17       926,909.01
            BANK   NEW  YORK   CO                  71,298        49.93      3,559,909.14
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            118,353        280.49      33,196,832.97
            BLACKROCK     INC                    13,255        901.31      11,946,864.05
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              40,302        160.55      6,470,486.10
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        47.71       600,907.45
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       118.79      1,054,261.25
            CME  GROUP   INC                    31,096        209.62      6,518,343.52
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                26,121        122.40      3,197,210.40
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        29.65       972,964.75
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,148       343.20      1,080,393.60
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        32.15       838,150.50
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR                   4,316       139.75       603,161.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               29,769        371.76      11,066,923.44
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            48,552        118.97      5,776,231.44
            INVESCO    LTD                     35,765        26.33       941,692.45
            KKR  & CO  INC                     43,643        59.10      2,579,301.30
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       460.77      1,477,689.39
            MOODY'S    CORP                     14,787        375.59      5,553,849.33
            MORGAN    STANLEY                     122,211         90.33     11,039,319.63
            MSCI   INC                       7,235       560.23      4,053,264.05
                                202/337


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            NASDAQ    INC                      9,657       175.77      1,697,410.89
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        115.55      2,036,568.75
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,087        205.20      4,121,852.40
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,324        132.02      1,362,974.48
            S&P  GLOBAL    INC                    20,689        414.68      8,579,314.52
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                124,071         70.55      8,753,209.05
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        62.12       761,653.32
            STATE   STREET    CORP                   29,894        84.11      2,514,384.34
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    49,509        48.73      2,412,573.57
            THE  BLACKSTONE      GROUP   INC               58,748        99.73      5,858,938.04
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        87.06       788,850.66
            VOYA   FINANCIAL     INC                  10,050        62.33       626,416.50
            AFLAC                          58,037        53.35      3,096,273.95
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       673.67       859,602.92
            ALLSTATE     CORP                     26,425        133.47      3,526,944.75
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       123.43       779,954.17
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  75,227        46.87      3,525,889.49
            AON  PLC                       19,359        236.31      4,574,725.29
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        38.50      1,310,193.50
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        140.50      2,298,439.50
            ASSURANT     INC                     4,726       156.99       741,934.74
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        66.92       683,052.44
            BROWN   & BROWN   INC                  19,873        52.95      1,052,275.35
            CHUBB   LTD                      38,652        162.73      6,289,839.96
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        118.87      1,520,466.17
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       188.22       407,684.52
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,288       247.86       814,963.68
            FNF  GROUP                       24,961        44.20      1,103,276.20
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106        94.46       765,692.76
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                30,371        61.58      1,870,246.18
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        62.01      1,014,731.64
            LOEWS   CORP                      18,851        54.71      1,031,338.21
            MARKEL    CORP                      1,156      1,238.29       1,431,463.24
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 44,622        142.60      6,363,097.20
            METLIFE    INC                     64,294        58.86      3,784,344.84
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,072        61.99      1,430,233.28
            PROGRESSIVE      CORP                   50,582        99.63      5,039,484.66
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,851        100.58      3,505,313.58
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,652       112.82       750,478.64
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       151.04       734,658.56
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  22,437        153.33      3,440,265.21
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               11,021        228.21      2,515,102.41
                                203/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        75.62       885,888.30
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,111        85.83      2,584,427.13
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.74      467,838.00
            WEYERHAEUSER       CO                   63,665        35.82      2,280,480.30
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 55,165        312.62      17,245,682.30
            ADOBE   INC                      41,289        604.50      24,959,200.50
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        117.90      1,612,046.70
            ANSYS   INC                       7,474       353.76      2,644,002.24
            AUTODESK     INC                     18,964        295.38      5,601,586.32
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,764        203.72      7,489,562.08
            AVALARA    INC                      7,698       161.28      1,241,533.44
            BENTLEY    SYSTEMS    INC-CLASS     B            13,996        64.20       898,543.20
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        80.94      1,166,588.22
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       168.70      1,643,475.40
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,740        138.50      3,426,490.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               12,296        99.22      1,220,009.12
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        123.80      1,298,166.80
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        116.17      1,213,279.48
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              17,762        108.97      1,935,525.14
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  46,007        69.14      3,180,923.98
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       266.64      1,615,571.76
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,694        264.44      4,150,121.36
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       139.61       432,791.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               15,807        108.12      1,709,052.84
            DOCUSIGN     INC                     15,540        288.02      4,475,830.80
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        31.05       895,637.25
            DYNATRACE     INC                    17,890        61.81      1,105,780.90
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,753       527.82      2,508,728.46
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       524.05      1,370,390.75
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          53,834        144.42      7,774,706.28
            FISERV    INC                      51,693        108.94      5,631,435.42
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,154       253.03      1,810,176.62
            FORTINET     INC                     12,295        256.81      3,157,478.95
            GARTNER    INC                      7,500       256.87      1,926,525.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 25,292        190.37      4,814,838.04
            GODADDY    INC  - CLASS   A               15,914        87.43      1,391,361.02
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923       111.66       884,682.18
            HUBSPOT    INC                      4,000       602.90      2,411,600.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              77,449        141.52      10,960,582.48
            INTUIT    INC                      23,568        503.93      11,876,622.24
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              6,291       167.38      1,052,987.58
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               76,521        372.94      28,537,741.74
                                204/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MICROSOFT     CORP                    619,180        277.94     172,094,889.20
            MONGODB    INC                      4,623       353.70      1,635,155.10
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        27.66      1,393,400.16
            OKTA   INC                       10,230        251.84      2,576,323.20
            ORACLE    CORP                     164,854         87.76     14,467,587.04
            PALANTIR     TECHNOLOGIES       INC-A              43,290        23.29      1,008,224.10
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,311       390.24      3,243,284.64
            PAYCHEX    INC                     27,703        111.90      3,099,965.70
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       383.59      1,624,503.65
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 95,999        300.21      28,819,859.79
            PTC  INC                        9,984       145.14      1,449,077.76
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       294.81      1,884,720.33
            SALESFORCE.COM        INC                  79,266        245.06      19,424,925.96
            SERVICENOW      INC                    16,939        566.37      9,593,741.43
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            41,035        44.47      1,824,826.45
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                1,960       269.49       528,200.40
            SPLUNK    INC                      14,752        138.37      2,041,234.24
            SQUARE    INC  - A                   33,292        241.89      8,053,001.88
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        73.55      1,422,089.25
            SYNOPSYS     INC                     13,492        280.75      3,787,879.00
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A            35,780        77.95      2,789,051.00
            TWILIO    INC  - A                   13,692        392.27      5,370,960.84
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       478.84      1,777,932.92
            UNITY   SOFTWARE     INC                  4,329       106.53       461,168.37
            VERISIGN     INC                     8,760       233.03      2,041,342.80
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                146,419        238.47      34,916,538.93
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       159.48      1,254,629.16
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        23.31       903,425.67
            WIX.COM    LTD                      5,010       294.81      1,476,998.10
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,505        239.94      3,720,269.70
            ZENDESK    INC                     10,500        143.48      1,506,540.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    17,545        385.08      6,756,228.60
            ZSCALER    INC                      6,234       227.79      1,420,042.86
            AMPHENOL     CORPORATION                     51,451        70.31      3,617,519.81
            APPLE   INC                     1,450,831         145.11     210,530,086.41
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,179       378.03      1,957,817.37
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       113.38       691,618.00
            CDW  CORP/DE                       11,982        177.98      2,132,556.36
            CISCO   SYSTEMS                      364,089         53.74     19,566,142.86
            COGNEX    CORP                      16,230        86.58      1,405,193.40
            CORNING                          64,989        41.03      2,666,498.67
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        100.25      2,158,382.50
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            F5  NETWORKS     INC                    5,350       190.86      1,021,101.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         14.58      1,591,392.42
            HP  INC                       106,353         30.04      3,194,844.12
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       207.41       665,163.87
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        27.62       864,616.48
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              16,004        155.81      2,493,583.24
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,918        224.52      3,349,389.36
            NETAPP    INC                      20,586        82.57      1,699,786.02
            SEAGATE    TECHNOLOGY      HOLDINGS                17,940        87.96      1,578,002.40
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 29,387        138.00      4,055,406.00
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        83.26      1,763,113.76
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        70.17      1,809,684.30
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,612       547.73      2,526,130.76
            AT&T   INC                      614,997         28.45     17,496,664.65
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        26.49       411,018.84
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        26.44       890,499.20
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                86,131        13.51      1,163,629.81
            T-MOBILE     US  INC                   53,388        146.01      7,795,181.88
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     356,926         56.07     20,012,840.82
            AES  CORP                       61,761        25.73      1,589,110.53
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        56.76      1,179,359.28
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        81.92      1,711,964.16
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                44,128        85.39      3,768,089.92
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,464        162.28      2,509,497.92
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        98.53      1,125,114.07
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        25.47      1,226,686.14
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        60.31      1,612,810.02
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               28,745        73.30      2,107,008.50
            DOMINION     ENERGY    INC                 69,073        75.55      5,218,465.15
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        115.60      1,877,344.00
            DUKE   ENERGY    CORP                   66,012        100.66      6,644,767.92
            EDISON    INTL                      32,117        58.28      1,871,778.76
            ENTERGY    CORP                     16,926        102.92      1,742,023.92
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        47.94       998,781.96
            EVERGY    INC                      21,330        61.79      1,317,980.70
            EVERSOURCE      ENERGY                    29,303        82.63      2,421,306.89
            EXELON    CORP                      86,723        44.91      3,894,729.93
            FIRSTENERGY      CORP                   45,787        37.53      1,718,386.11
            NEXTERA    ENERGY    INC                 170,459         74.99     12,782,720.41
            NISOURCE     INC                     35,781        25.14       899,534.34
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        41.97       968,583.66
            PG&E   CORP                      135,327         10.37      1,403,340.99
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            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        83.65       901,077.80
            PPL  CORPORATION                       69,904        28.44      1,988,069.76
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,258        60.49      2,616,676.42
            SEMPRA    ENERGY                      27,056        132.86      3,594,660.16
            SOUTHERN     CO                     91,389        61.47      5,617,681.83
            UGI  CORP                       18,019        46.54       838,604.26
            VISTRA    CORP                      37,797        19.32       730,238.04
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,821        91.84      2,463,240.64
            XCEL   ENERGY    INC                   46,423        67.67      3,141,444.41
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 104,401         90.90      9,490,050.90
            ANALOG    DEVICES                      31,938        166.27      5,310,331.26
            APPLIED    MATERIALS                     79,412        134.90      10,712,678.80
            BROADCOM     INC                     35,233        480.18      16,918,181.94
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,000        183.80      2,021,800.00
            INTEL   CORP                      350,418         55.99     19,619,903.82
            KLA  CORP                       13,649        308.76      4,214,265.24
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,499        612.85      7,660,012.15
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,440        57.00      4,015,080.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 22,641        100.03      2,264,779.23
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,404        144.02      3,226,624.08
            MICRON    TECHNOLOGY                      96,673        78.74      7,612,032.02
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,953       382.60      1,512,417.80
            NVIDIA    CORP                      53,433        802.01      42,853,800.33
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                24,180        200.35      4,844,463.00
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        37.75      1,358,849.00
            QORVO   INC                       9,678       192.94      1,867,273.32
            QUALCOMM                          98,431        141.43      13,921,096.33
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,359        189.57      2,722,035.63
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       267.68      1,231,328.00
            TERADYNE     INC                     14,398        125.70      1,809,828.60
            TEXAS   INSTRUMENTS                      79,929        190.27      15,208,090.83
            XILINX    INC                      20,982        135.59      2,844,949.38
                                   27,570,759              3,343,499,419.84
               アメリカドル       小計
                                                 (368,353,331,083)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        22.79       612,595.20
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                102,786         44.51      4,575,004.86
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666        11.37      1,099,092.42
            ENBRIDGE                         173,165         50.11      8,677,298.15
            IMPERIAL     OIL                     24,763        36.45       902,611.35
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        20.12       713,354.60
            KEYERA    CORP                      18,607        33.08       615,519.56
            PARKLAND     CORP                     14,075        39.68       558,496.00
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            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        39.91      1,822,530.06
            SUNCOR    ENERGY                     132,181         28.97      3,829,283.57
            TC  ENERGY    CORP                    82,366        62.56      5,152,816.96
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        76.52      1,552,820.36
            B2GOLD    CORP                      90,243         5.06      456,629.58
            BARRICK    GOLD   CORP                  153,589         26.32      4,042,462.48
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        68.64       901,860.96
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              55,000        28.85      1,586,750.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  16,953        183.35      3,108,332.55
            IVANHOE    MINES   LTD-CL    A               51,847         9.20      476,992.40
            KINROSS    GOLD   CORP                  108,451         7.86      852,424.86
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        49.03      1,148,674.84
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        11.54       718,284.22
            NUTRIEN    LTD                     48,966        76.22      3,732,188.52
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        35.44       652,485.84
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              40,561        29.28      1,187,626.08
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800        93.46       728,988.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        55.32      2,186,688.96
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         5.25      428,778.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        21.15       417,162.60
            CAE  INC                       25,999        38.55      1,002,261.45
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       104.71       806,790.55
            WSP  GLOBAL    INC                    10,656        149.91      1,597,440.96
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            13,505        39.50       533,447.50
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        74.32       761,408.40
            THOMSON    REUTERS    CORP                 15,013        126.31      1,896,292.03
            AIR  CANADA                       13,805        25.75       355,478.75
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              60,870        133.74      8,140,753.80
            CP  RAILWAY    LIMITED                    57,581        93.04      5,357,336.24
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        112.87      2,627,839.34
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,079        44.16       754,208.64
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        80.10      1,848,147.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        33.05       502,360.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        36.18      1,281,567.96
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       193.87      1,048,642.83
            DOLLARAMA     INC                    26,700        57.18      1,526,706.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             74,153        46.34      3,436,250.02
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        39.86       607,984.58
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        78.57      1,014,574.41
            METRO   INC                      18,840        60.52      1,140,196.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       119.30       821,141.90
            SAPUTO    INC                      24,489        37.00       906,093.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        36.47      1,013,866.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        27.59       579,086.51
            BANK   MONTREAL                       55,894        126.12      7,049,351.28
            BANK   NOVA   SCOTIA                    104,760         78.90      8,265,564.00
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                38,790        141.87      5,503,137.30
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        93.50      2,551,521.50
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  122,804        126.37      15,518,741.48
            TORONTO-DOMINION         BANK                156,322         84.70     13,240,473.40
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          110,862         63.85      7,078,538.70
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        43.98       337,986.30
            ONEX   CORP                       6,603        90.06       594,666.18
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       129.31       605,817.35
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       548.49      1,169,929.17
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        36.78       874,922.64
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        67.15       678,147.85
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        172.03      2,243,787.29
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,056         23.99      3,911,713.44
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        38.99      2,009,973.49
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                50,702        63.29      3,208,929.58
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       222.08       819,475.20
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        14.69       578,786.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        114.49      2,109,821.72
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      1,919.74       3,188,688.14
            LIGHTSPEED      POS  INC-SUB    VOTE              8,296       106.02       879,541.92
            NUVEI   CORP-SUBORDINATE         VTG              4,301       103.49       445,110.49
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        64.15      1,580,848.45
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,710      1,862.97       18,089,438.70
            BCE  INC                        6,203        61.99       384,523.97
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            30,584        66.69      2,039,646.96
            TELUS   CORP                      32,908        27.96       920,107.68
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        18.77       972,623.86
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        26.49       646,223.55
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        44.26       231,966.66
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        50.87       574,576.65
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.97       361,030.28
            EMERA   INC                      23,704        57.09      1,353,261.36
            FORTIS    INC                      42,633        55.61      2,370,821.13
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        30.47       984,150.53
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        42.87       765,400.98
                                    3,516,775               206,436,873.13
               カナダドル      小計
                                                  (18,257,277,059)
    ユーロ        ENI                         218,529         10.08      2,202,772.32
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            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194         8.97      441,663.73
            NESTE   OIL  OYJ                    37,233        52.28      1,946,541.24
            OMV  AG                       12,549        47.04       590,304.96
            REPSOL    SA                     127,332         9.84     1,253,965.53
            TENARIS    SA                     40,648         9.00      365,913.29
            TOTALENERGIES       SE                  217,070         37.45      8,129,271.50
            VOPAK                          6,360        38.13       242,506.80
            AIR  LIQUIDE                       40,492        147.92      5,989,576.64
            AKZO   NOBEL                       15,301        105.25      1,610,430.25
            ARCELORMITTAL                          61,651        26.29      1,620,804.79
            ARKEMA                          5,949       106.80       635,353.20
            BASF   SE                       78,752        68.01      5,355,923.52
            COVESTRO     AG                     17,254        56.14       968,639.56
            CRH  PLC                       64,773        42.40      2,746,375.20
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        28.73       567,532.42
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        41.06       236,587.72
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        74.62       973,119.42
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 14,947        158.15      2,363,868.05
            LANXESS                          7,293        58.42       426,057.06
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               23,039        46.39      1,068,779.21
            SOLVAY    SA                      6,906       110.00       759,660.00
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        16.11       882,699.12
            SYMRISE    AG                     11,456        120.20      1,377,011.20
            UMICORE                          17,605        51.34       903,840.70
            UPM  KYMMENE    OYJ                   45,603        33.19      1,513,563.57
            VOESTALPINE      AG                    7,152        35.58       254,468.16
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               19,693        22.12       435,609.16
            ACS  ACTIVIDADES      DE  CONST-RTS                19,693         1.25       24,616.25
            AIRBUS    SE                      50,151        112.76      5,655,026.76
            ALSTOM                          24,388        37.83       922,598.04
            BOUYGUES     ORD                     21,446        31.76       681,124.96
            BRENNTAG     SE                     12,514        81.86      1,024,396.04
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026        13.67      1,272,130.55
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      988.00       210,444.00
            EIFFAGE                          7,964        86.90       692,071.60
            FERROVIAL     SA                    41,438        25.46      1,055,011.48
            GEA  GROUP   AG                    13,382        35.07       469,306.74
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  14,482        84.86      1,228,942.52
            KION   GROUP   AG                    5,887        92.26       543,134.62
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822        96.16       656,003.52
            KONE   OYJ-B                       29,051        69.76      2,026,597.76
            LEGRAND    SA                     21,768        91.70      1,996,125.60
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            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       213.80      1,016,191.40
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        30.52       645,650.60
            RATIONAL     AG                      483      798.60       385,723.80
            SAFRAN    SA                      28,410        119.92      3,406,927.20
            SAINT-GOBAIN                          43,973        57.75      2,539,440.75
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                46,506        137.02      6,372,252.12
            SIEMENS                          66,090        132.84      8,779,395.60
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        25.88       936,364.28
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        26.93       604,174.55
            THALES    SA                      9,665        89.82       868,110.30
            VINCI   S.A.                      45,934        91.74      4,213,985.16
            WARTSILA     OYJ                     41,917        12.78       535,908.84
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        26.85       673,210.05
            RANDSTAD     NV                     11,218        65.16       730,964.88
            TELEPERFORMANCE                          4,734       348.00      1,647,432.00
            WOLTERS    KLUWER                     22,949        86.60      1,987,383.40
            ADP                          2,382       111.05       264,521.10
            AENA   SME  SA                     6,542       138.65       907,048.30
            ATLANTIA     SPA                     46,597        15.44       719,457.68
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272        10.05       234,023.23
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  85,364        58.27      4,974,160.28
            GETLINK                          44,101        13.86       611,239.86
            INPOST    SA                      12,480        17.69       220,846.08
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,684        87.68      2,515,013.12
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        75.00       374,325.00
            CONTINENTAL      AG                    9,928       118.64      1,177,857.92
            DAIMLER    AG                     73,367        72.89      5,347,720.63
            FAURECIA                          10,948        40.36       441,861.28
            FERRARI    NV                     10,170        176.00      1,789,920.00
            MICHELIN                          13,839        137.10      1,897,326.90
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        92.90      1,303,201.20
            RENAULT    SA                     17,362        33.50       581,627.00
            STELLANTIS      NV                   170,174         16.48      2,805,488.56
            VALEO   SA                      21,538        24.98       538,019.24
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    16,304        212.35      3,462,154.40
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       281.20       699,063.20
            ADIDAS    AG                      16,242        318.45      5,172,264.90
            ESSILORLUXOTTICA                          25,177        154.34      3,885,818.18
            HERMES    INTERNATIONAL                      2,731      1,235.50       3,374,150.50
            KERING                          6,473       731.20      4,733,057.60
            LVMH                          24,043        662.40      15,926,083.20
            MONCLER    SPA                     18,219        56.36      1,026,822.84
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PUMA   SE                       9,220       102.90       948,738.00
            SEB  SA                        2,282       148.70       339,333.40
            ACCOR                          14,436        31.41       453,434.76
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        150.80      2,189,314.40
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        49.03       397,535.24
            SODEXO                          8,135        76.12       619,236.20
            BOLLORE                          83,646         4.49      375,905.12
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        53.16       907,813.32
            SCOUT24    AG                      7,492        70.82       530,583.44
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        59.78       422,704.38
            VIVENDI                          61,243        28.25      1,730,114.75
            DELIVERY     HERO   SE                  13,414        119.15      1,598,278.10
            HELLOFRESH      SE                    13,805        82.34      1,136,703.70
            INDITEX                          95,060        29.73      2,826,133.80
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     15,572        74.89      1,166,187.08
            PROSUS                          43,038        77.36      3,329,419.68
            ZALANDO    SE                     17,664        101.50      1,792,896.00
            CARREFOUR                          52,544        16.35       859,094.40
            COLRUYT    SA                      5,424        46.90       254,385.60
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        16.63       414,228.13
            KESKO   OYJ-B   SHS                   25,583        32.17       823,005.11
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                87,400        25.34      2,214,716.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,788        58.88      3,755,837.44
            DANONE    (GROUPE)                      54,643        59.46      3,249,072.78
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        11.18       548,680.86
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        84.30       902,094.30
            HEINEKEN     NV                     22,407        99.14      2,221,429.98
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        31.13       217,910.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   13,050        120.50      1,572,525.00
            PERNOD-RICARD                          18,224        180.85      3,295,810.40
            REMY   COINTREAU                       2,382       178.40       424,948.80
            BEIERSDORF      AG                    9,190       102.15       938,758.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  8,780        78.35       687,913.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        87.76      1,267,166.64
            LOREAL                          21,631        371.80      8,042,405.80
            AMPLIFON     SPA                     11,650        38.07       443,515.50
            BIOMERIEUX                          4,175        93.82       391,698.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       166.25       570,237.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       160.65       332,545.50
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,472        69.00      1,205,568.00
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        44.51      1,499,497.39
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   77,215        39.06      3,016,017.90
                                212/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ORPEA                          4,336       106.65       462,434.40
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     2,224       465.00      1,034,160.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               24,546        53.22      1,306,338.12
            ARGENX    SE                      4,178       261.90      1,094,218.20
            BAYER                          83,832        50.83      4,261,180.56
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     12,420        101.58      1,261,623.60
            GRIFOLS    SA                     27,685        21.68       600,210.80
            IPSEN                          3,532        88.00       310,816.00
            MERCK   KGAA                      10,555        169.50      1,789,072.50
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        37.21       366,667.34
            QIAGEN    N.V.                      21,801        42.70       930,902.70
            RECORDATI     SPA                     9,859        50.20       494,921.80
            SANOFI                          97,536        87.22      8,507,089.92
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       434.30      1,050,571.70
            UCB  (GROUPE)                       11,875        90.30      1,072,312.50
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        10.05       401,206.05
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  576,942         5.22     3,015,675.83
            BANCO   SANTANDER     SA                1,470,387          3.12     4,601,576.11
            BNP  PARIBAS                       97,090        50.93      4,944,793.70
            CAIXABANK                         380,168         2.55      971,329.24
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.70      538,577.92
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         11.79      1,267,418.62
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 23,905        31.09       743,206.45
            FINECOBANK      SPA                    53,120        14.95       794,144.00
            ING  GROEP   NV-CVA                    343,429         10.87      3,735,133.80
            INTESA    SANPAOLO                    1,441,455          2.28     3,292,283.22
            KBC  GROEP   NV                    21,052        66.30      1,395,747.60
            MEDIOBANCA                          53,990         9.75      526,510.48
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        18.89       235,936.10
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        24.77      1,680,884.65
            UNICREDIT     SPA                    189,030         9.74     1,842,097.35
            AMUNDI    SA                      6,226        75.80       471,930.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  177,263         10.50      1,861,261.50
            DEUTSCHE     BOERSE                     16,510        144.45      2,384,869.50
            EURAZEO    SA                      3,357        73.80       247,746.60
            EXOR   NV                       10,345        66.70       690,011.50
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,615        95.38      1,012,458.70
            NATIXIS                          89,751         4.00      359,093.75
            SOFINA                          1,238       367.60       455,088.80
            WENDEL                          2,023       109.70       221,923.10
            AEGON                         166,267         3.55      590,912.91
            AGEAS                          16,065        46.84       752,484.60
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            ALLIANZ    SE-REG                     35,536        212.10      7,537,185.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  97,567        16.88      1,647,418.79
            AXA  SA                       166,887         21.81      3,640,639.90
            CNP  ASSURANCES                       16,287        14.67       238,930.29
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       146.00       845,194.00
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,376        230.85      2,856,999.60
            NN  GROUP   NV                     22,611        40.62       918,458.82
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        10.99       506,154.82
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        39.65      1,707,923.75
            SCOR   SE                       13,354        25.59       341,728.86
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         6.66      626,869.15
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 28,092        51.58      1,448,985.36
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  6,992       130.80       914,553.60
            VONOVIA    SE                     45,080        57.62      2,597,509.60
            ADYEN   NV                       1,666      2,118.50       3,529,421.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,094        57.58      2,251,032.52
            ATOS   SE                       9,750        52.74       514,215.00
            BECHTLE    AG                      2,553       161.35       411,926.55
            CAPGEMINI     SA                    13,914        167.05      2,324,333.70
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                57,125        42.62      2,434,953.12
            EDENRED                          22,756        48.61      1,106,169.16
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        67.00       365,485.00
            NEXI   SPA                       41,348        18.54       766,591.92
            SAP  SE                       90,249        124.72      11,255,855.28
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        28.12       398,572.88
            WORLDLINE     SA                    20,332        80.83      1,643,435.56
            NOKIA   OYJ                      450,608         4.65     2,097,354.93
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        54.56      2,260,693.60
            DEUTSCHE     TELEKOM                    285,034         18.00      5,130,612.00
            ELISA   A                      13,387        51.52       689,698.24
            ILIAD   SA                       1,253       120.55       151,049.15
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.70      294,698.25
            KPN  (KON.)                       282,927         2.68      759,376.06
            ORANGE                         171,535         9.48     1,627,009.47
            PROXIMUS                          13,141        16.54       217,417.84
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.39      333,688.85
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.42      201,646.04
            TELEFONICA                         456,377         3.76     1,717,803.02
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.43      239,877.45
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        33.94       322,871.22
            E.ON   SE                      185,377         10.12      1,877,498.25
            EDP  RENOVAVEIS      SA                  21,466        20.48       439,623.68
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            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  39,521        11.37       449,551.37
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925        90.65       265,151.25
            ENAGAS                          25,299        18.33       463,730.67
            ENDESA                          25,972        21.25       551,905.00
            ENEL                         692,930         7.92     5,490,777.32
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              225,753         4.63     1,046,590.90
            ENGIE                         158,224         11.60      1,836,347.74
            FORTUM    OYJ                      41,901        23.06       966,237.06
            IBERDROLA     SA                    498,312         10.28      5,122,647.36
            IBERDROLA     SA-RTS                    498,312         0.25      127,069.56
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        22.07       514,451.70
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        15.75       624,204.00
            RWE  STAMM                       55,390        31.27      1,732,045.30
            SNAM   SPA                      189,497         4.89      927,019.32
            SUEZ                          32,549        19.54       636,170.20
            TERNA   SPA                      130,230         6.42      836,337.06
            UNIPER    SE                      7,335        31.65       232,152.75
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      43,427        25.95      1,126,930.65
            VERBUND    AG                      6,430        80.45       517,293.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 4,217       278.70      1,175,277.90
            ASML   HOLDING    NV                   36,125        583.10      21,064,487.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    112,361         33.11      3,720,272.71
            STMICROELECTRONICS                          55,076        32.11      1,768,765.74
                                   16,893,642               410,523,651.75
                ユーロ    小計
                                                  (53,704,704,121)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,757,685          3.10     5,464,642.66
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             354,259         14.68      5,201,939.15
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             320,099         14.33      4,587,018.67
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 108,946         29.91      3,258,574.86
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        14.42       517,222.80
            BHP  GROUP   PLC                    182,400         22.62      4,125,888.00
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,112        76.38      1,001,494.56
            EVRAZ   PLC                      43,000         6.15      264,536.00
            GLENCORE     PLC                    875,677         3.19     2,796,912.33
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        31.62       532,733.76
            MONDI   PLC                      36,710        19.79       726,490.90
            RIO  TINTO   PLC  REG                  96,096        61.06      5,867,621.76
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,034        55.32      2,048,720.88
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.38     1,399,359.52
            BUNZL   PLC                      24,880        25.56       635,932.80
            DCC  PLC                        9,127        59.60       543,969.20
            FERGUSON     PLC                     19,417        103.50      2,009,659.50
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            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               456,624         1.59      728,315.28
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              786,119         1.01      793,980.19
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        16.21       602,136.66
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       140.10       772,511.40
            EXPERIAN     PLC                     79,162        29.38      2,325,779.56
            INTERTEK     GROUP   PLC                  13,890        56.02       778,117.80
            RELX   PLC                      166,847         20.08      3,350,287.76
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         5.07      712,514.56
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         7.05      680,878.20
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        20.63       614,278.88
            PERSIMMON     PLC                    25,686        30.04       771,607.44
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.64      585,867.36
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                11,829        47.58       562,823.82
            COMPASS    GROUP   PLC                  155,632         15.25      2,373,388.00
            ENTAIN    PLC                      49,630        18.70       928,081.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        48.23       773,657.43
            WHITBREAD     PLC                    17,434        31.36       546,730.24
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         6.40      623,438.32
            INFORMA    PLC                     141,175         5.07      716,886.65
            PEARSON                          66,305         8.21      544,629.27
            WPP  PLC                       113,065         9.67     1,094,016.94
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365         9.57      395,863.05
            KINGFISHER      PLC                   198,587         3.67      730,005.81
            NEXT   PLC                       11,468        78.40       899,091.20
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        19.09       851,643.08
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         2.64      554,613.18
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.84      421,568.07
            TESCO   PLC                      666,000         2.37     1,583,082.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        21.85       731,756.50
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                188,273         27.72      5,219,868.92
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        25.73       462,110.80
            DIAGEO                         200,801         34.34      6,895,506.34
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        15.84      1,283,223.17
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             60,534        64.32      3,893,546.88
            UNILEVER     PLC                    227,095         42.95      9,753,730.25
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        15.70      1,077,284.47
            ASTRAZENECA                         113,182         86.48      9,787,979.36
            GLAXOSMITHKLINE                         430,042         14.35      6,171,962.78
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        26.23       431,588.42
            BARCLAYS                        1,516,252          1.73     2,628,574.46
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,754,485          4.14     7,265,322.38
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,190,268          0.46     2,891,474.18
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NATWEST    GROUP   PLC                  369,149         2.02      747,157.57
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         4.54      964,717.28
            3I  GROUP   PLC                     88,121        12.02      1,059,655.02
            ABRDN   PLC                      210,980         2.83      598,550.26
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        16.53       546,961.26
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              27,592        78.72      2,172,042.24
            M&G  PLC                       229,107         2.27      521,905.74
            SCHRODERS     PLC                    11,794        35.94       423,876.36
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 50,535        15.18       767,121.30
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        31.21       507,318.55
            AVIVA   PIC                      332,730         4.05     1,347,556.50
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.92      332,502.66
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 514,539         2.65     1,367,644.66
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         6.89      351,600.89
            PRUDENTIAL                         225,330         13.79      3,107,300.70
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        39.24       428,383.08
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         6.93      660,566.98
            HALMA   PLC                      31,069        27.75       862,164.75
            BT  GROUP   PLC                    769,485         1.87     1,443,169.11
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,359,596          1.18     2,799,424.69
            NATIONAL     GRID   PLC                  306,760         9.39     2,882,316.96
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        26.47       594,727.96
            SSE  PLC                       92,294        15.29      1,411,175.26
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,580        10.31       604,252.70
                                   25,504,232               152,294,531.89
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,317,815,777)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        18.69       325,168.62
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 574      937.00       537,838.00
            GIVAUDAN-REG                           795     4,333.00       3,444,735.00
            HOLCIM    LTD                      45,387        53.64      2,434,558.68
            SIKA   AG-BR                       12,505        309.10      3,865,295.50
            ABB  LTD                       149,042         32.85      4,896,029.70
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       710.40      2,105,625.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       272.00       574,464.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       280.70      1,057,677.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        62.58       911,978.34
            SGS  SA                         506     2,896.00       1,465,376.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                4,577       314.60      1,439,924.20
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             45,940        110.65      5,083,261.00
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       310.20       770,226.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        59.55       234,507.90
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,208.00        618,240.00
                                217/337


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            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    99,200.00         992,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     9,525.00        781,050.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   248,795        115.20      28,661,184.00
            ALCON   INC                      42,603        64.42      2,744,485.26
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  4,677       330.20      1,544,345.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,545.00       1,319,430.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,536       666.80      4,358,204.80
            NOVARTIS                         191,990         84.94     16,307,630.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       381.40      1,067,538.60
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  60,854        353.10      21,487,547.40
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       123.90       555,815.40
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        81.00       231,174.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.19     1,960,622.17
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                18,897        57.60      1,088,467.20
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,941      1,420.00       2,756,220.00
            UBS  GROUP   AG                    315,017         13.67      4,307,857.47
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       144.30       629,436.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       453.30      1,291,451.70
            SWISS   RE  LTD                     24,674        84.20      2,077,550.80
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,740        365.10      4,651,374.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        94.60       705,526.80
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       147.15       958,093.65
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        114.95      1,688,155.70
            SWISSCOM                          2,187       535.80      1,171,794.60
                                    1,498,047               133,101,862.89
               スイスフラン       小計
                                                  (16,040,105,496)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        295.90      5,095,989.80
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        332.50      7,947,747.50
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        149.85      8,536,504.95
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        311.80      8,502,162.40
            ASSA   ABLOY   AB-B                    86,548        268.30      23,220,828.40
            ATLAS   COPCO   A                   58,390        543.00      31,705,770.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        458.70      14,633,447.40
            EPIROC    AB-A                      58,039        203.80      11,828,348.20
            EPIROC    AB-B                      37,972        173.10      6,572,953.20
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        292.70      4,098,385.40
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS              107,624         90.34      9,722,752.16
            SANDVIK    AB                     96,684        223.50      21,608,874.00
            SKANSKA    B                     32,007        234.90      7,518,444.30
            SKF  AB-B                       35,405        220.60      7,810,343.00
            VOLVO   AB-A   SHS                    13,514        217.80      2,943,349.20
            VOLVO   B                      123,279        211.95      26,128,984.05
                                218/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SECURITAS     B                    29,533        140.20      4,140,526.60
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        239.50      5,093,925.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        115.90      4,486,720.80
            EVOLUTION     AB                    14,096       1,422.80       20,055,788.80
            EMBRACER     GROUP   AB                  18,755        222.90      4,180,489.50
            HENNES    & MAURITZ    B                 65,999        198.38      13,092,881.62
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       401.20      3,808,591.60
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         75.46      9,603,794.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        286.60      14,179,248.40
            NORDEA    BANK   ABP                   280,957         95.40     26,803,297.80
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,470        111.75      15,474,022.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                131,166         98.60     12,932,967.60
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        163.80      11,879,758.80
            EQT  AB                       20,102        342.30      6,880,914.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        330.60      3,344,019.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               11,168        312.20      3,486,649.60
            INVESTOR     AB-B   SHS                  157,664        205.20      32,352,652.80
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        343.90      6,462,568.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       571.00      4,156,880.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       587.40      5,550,930.00
            SINCH   AB                      33,150        141.25      4,682,437.50
            ERICSSON     (LM)   B                  253,862        112.14      28,468,084.68
            HEXAGON    AB-B   SHS                  169,708        131.20      22,265,689.60
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        120.05      6,003,940.60
            TELIA   CO  AB                    230,643         38.41      8,860,150.84
                                    2,790,392               476,121,815.70
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (6,118,165,331)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     76,370        177.66      13,567,894.20
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      126,800         56.40      7,151,520.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        476.60      7,820,052.80
            ADEVINTA     ASA                     19,117        173.05      3,308,196.85
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       399.60      3,705,890.40
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       448.00      3,172,736.00
            MOWI   ASA                       40,968        223.80      9,168,638.40
            ORKLA                          69,804        89.68      6,260,022.72
            DNB  BANK   ASA                     85,517        186.95      15,987,403.15
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        201.60      3,744,518.40
            TELENOR    ASA                     65,744        149.65      9,838,589.60
                                     535,658              83,725,462.52
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,062,476,119)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        561.80      5,812,944.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    19,125        474.30      9,070,987.50
                                219/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     3,200.00       2,416,000.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               87,375        241.70      21,118,537.50
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     17,450.00        5,217,550.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  514     18,045.00        9,275,130.00
            DSV  PANALPINA     A S                 18,142       1,519.50       27,566,769.00
            PANDORA    A/S                      9,401       857.80      8,064,177.80
            CARLSBERG     AS-B                     8,646      1,158.50       10,016,391.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        224.50      3,043,097.50
            COLOPLAST-B                          9,208      1,049.50       9,663,796.00
            DEMANT    A/S                      11,604        337.10      3,911,708.40
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,967        551.40      6,598,603.80
            GENMAB    A/S                      5,192      2,689.00       13,961,288.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  147,877        544.60      80,533,814.20
            DANSKE    BANK   A/S                   64,813        113.60      7,362,756.80
            TRYG   A/S                       29,772        157.90      4,700,998.80
            ORSTED    A/S                      15,439        926.60      14,305,777.40
                                     464,031              242,640,328.30
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,268,043,374)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        29.09       600,097.61
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         3.89      723,995.13
            SANTOS                         156,437         7.12     1,113,831.44
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        33.60       430,516.80
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        23.44      1,744,029.76
            BHP  GROUP   LTD                    252,353         49.48     12,486,426.44
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        21.26      1,048,713.28
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         4.57      558,243.78
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             138,483         23.87      3,305,589.21
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        44.01      1,626,081.48
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        25.71      1,905,059.58
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         10.10      1,026,442.80
            ORICA   LTD                      38,288        13.27       508,081.76
            RIO  TINTO   LTD                    32,028        125.40      4,016,311.20
            SOUTH32    LTD                     341,133         2.93      999,519.69
            REECE   LTD                      16,814        22.99       386,553.86
            BRAMBLES     LTD                    137,883         11.39      1,570,487.37
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         3.75      718,091.25
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.72      401,200.00
            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         14.42      3,366,969.06
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        41.70      2,199,758.40
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        10.99       333,304.72
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            3,541       114.72       406,223.52
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         4.78      870,022.14
                                220/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            REA  GROUP   LTD                     5,276       165.08       870,962.08
            SEEK   LTD                       31,593        31.94      1,009,080.42
            WESFARMERS      LTD                   100,575         58.00      5,833,350.00
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         16.85      1,945,804.30
            ENDEAVOUR     GROUP   LTD/AUSTRALI                 109,901         6.25      686,881.25
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                109,901         38.07      4,183,931.07
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        11.90       839,402.20
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       243.26      1,513,077.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        63.26      1,027,848.48
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        38.03      1,524,090.28
            CSL  LIMITED                       38,878        275.47      10,709,722.66
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               239,681         27.85      6,675,115.85
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              152,346         98.59     15,019,792.14
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               278,638         26.08      7,266,879.04
            WESTPAC    BANKING                     318,928         25.37      8,091,203.36
            ASX  LTD                       18,195        75.54      1,374,450.30
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,813        154.19      4,596,866.47
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        51.21       558,803.52
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         4.87     1,117,212.09
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.24      874,346.40
            QBE  INSURANCE     GROUP                  138,071         10.50      1,449,745.50
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         11.27      1,345,119.58
            AFTERPAY     LTD                     19,934        117.51      2,342,444.34
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        16.00       710,016.00
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        30.63       422,724.63
            XERO   LTD                       11,340        134.28      1,522,735.20
            TELSTRA    CORP                     308,467         3.75     1,156,751.25
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         8.14      522,872.90
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.75      328,439.47
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.55      753,457.25
                                    5,834,938               128,618,675.51
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,594,320,301)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.46      879,317.66
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         7.60      508,090.40
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        30.00      1,635,600.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        13.09       475,389.53
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.89      846,547.02
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.55      423,215.15
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.22      577,039.68
                                     623,837               5,345,199.44
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (411,526,904)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         57.65     13,230,444.40
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            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              117,500        131.30      15,427,750.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         30.95      5,323,400.00
            MTR  CORP                       151,000         44.20      6,674,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         59.60     10,370,400.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         30.85      6,108,300.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         8.17     1,078,440.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         11.64      1,638,912.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY     GROU             172,200         17.10      2,944,620.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         23.60      3,443,240.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.61     6,190,265.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         13.72      1,497,675.20
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         25.40      7,150,100.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        152.50      9,058,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              104,100        490.00      51,009,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,045,200          94.55     98,823,660.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                207,496         52.90     10,976,538.40
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         24.70      3,877,900.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         18.18      3,145,140.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         36.40      4,558,299.20
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         37.35      5,093,606.25
            SINO   LAND   CO                    315,400         12.48      3,936,192.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  118,500        113.50      13,449,750.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        51.50      2,085,750.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        22.35      2,150,070.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         43.75      6,868,750.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        45.25      3,054,375.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         77.25     10,621,875.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                904,657         12.24     11,073,001.68
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         47.30      6,503,750.00
                                    6,942,612               327,363,904.13
                香港ドル     小計
                                                  (4,642,020,160)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.24      719,452.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.94      580,756.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         5.02      543,826.64
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.84      516,600.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.51      805,486.00
            DBS  GROUP                       155,200         29.66      4,603,232.00
            OCBC   BANK                      291,200         11.91      3,468,192.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        25.74      2,416,986.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300        11.16       873,828.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         3.76      840,360.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         6.99      299,172.00
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            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.31      347,225.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        18.92       486,244.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.26     1,700,069.18
                                    2,896,975               18,201,428.82
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,483,962,491)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        21.85      1,480,468.60
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       417.50       895,955.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        26.80      2,634,708.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   108,864         25.24      2,747,727.36
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        15.55      1,547,225.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        99.50      1,244,048.50
            AZRIELI    GROUP                      4,323       240.20      1,038,384.60
            NICE   LTD                       5,891       836.00      4,924,876.00
                                     399,293              16,513,393.06
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (555,221,558)
                                   95,471,191               508,808,969,774
                 合　計
                                                 (508,808,969,774)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,042,302.43
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         755,404.76
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551         965,270.25
                                    303,750        2,762,977.44
              オーストラリアドル          小計
                                            (227,586,451)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,730,925.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        3,945,000.00
                                    595,500        5,675,925.00
                 香港ドル     小計
                                             (80,484,616)
                                    899,250         308,071,067
            投資信託受益証券合計
                                            (308,071,067)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         781,331.40
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         10,971        2,090,524.05
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             38,586       10,744,271.70
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,116,663.57
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          12,025        2,655,480.75
                BOSTON    PROPERTIES                 13,029        1,526,607.93
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788       1,240,689.84
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            36,859        7,435,197.48
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          23,924        3,726,402.24
                                223/337


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                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,572,269.00
                EQUINIX    INC                 7,704       6,319,745.28
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,300,936.56
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           32,077        2,621,011.67
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,510       1,764,522.40
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,882,228.92
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,573,411.40
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,158,500.99
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        2,053,174.20
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546        1,204,862.04
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,025,738.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       1,735,262.10
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         780,506.53
                PROLOGIS     INC                63,163        7,920,008.57
                PUBLIC    STORAGE                 13,912        4,336,092.16
                REALTY    INCOME    CORP              31,608        2,176,842.96
                REGENCY    CENTERS    CORP             12,511         813,340.11
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,586       3,156,957.38
                SIMON   PROPERTY     GROUP             28,176        3,654,145.44
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,639,586.55
                UDR  INC                   28,059        1,457,945.64
                VENTAS    INC                 31,565        1,850,971.60
                VEREIT    INC                 21,159        1,008,014.76
                VICI   PROPERTIES      INC             49,459        1,554,990.96
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         715,942.80
                WELLTOWER     INC                35,679        3,083,735.97
                WP  CAREY   INC                16,500        1,286,505.00
                                   1,058,468         90,964,417.95
                アメリカドル       小計
                                           (10,021,549,925)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        544,684.23
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         356,270.00
                                     24,377         900,954.23
                カナダドル      小計
                                             (79,680,392)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        384,555.00
                GECINA    SA                  4,459        592,378.15
                KLEPIERRE                     17,225         381,706.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         788,620.65
                                     37,101        2,147,259.80
                 ユーロ    小計
                                            (280,904,527)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         409,140.92
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         457,011.91
                SEGRO   PLC                 106,999        1,246,003.35
                                224/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    252,762        2,112,156.18
               イギリスポンド        小計
                                            (323,392,232)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         971,949.70
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                139,848        2,984,356.32
                GPT  GROUP                  167,884         812,558.56
                MIRVAC    GROUP                 392,919        1,151,252.67
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,318,856.73
                STOCKLAND                    207,412         939,576.36
                VICINITY     CENTERS                365,149         567,806.69
                                   1,853,965         8,746,357.03
              オーストラリアドル          小計
                                            (720,437,428)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        12,642,575.00
                                    170,500        12,642,575.00
                 香港ドル     小計
                                            (179,271,713)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         855,255.38
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               426,560         912,838.40
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         481,800.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         573,478.50
                                   1,203,783         2,823,372.28
               シンガポールドル         小計
                                            (230,189,541)
                                   4,600,956        11,835,425,758
              投資証券合計
                                           (11,835,425,758)
                                            12,143,496,825
                合計
                                           (12,143,496,825)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    601銘柄            97.4  %        ―         ―        70.7  %
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.6  %        1.9  %
    カナダドル           株式    89銘柄            99.6  %        ―         ―        3.5  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    ユーロ           株式    234銘柄            99.5  %        ―         ―        10.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    83銘柄            98.6  %        ―         ―        4.5  %
                                225/337


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               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.4  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        3.1  %
    スウェーデンクロー           株式    41銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    18銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    54銘柄            91.8  %        ―         ―        2.0  %
              投資信託受      3銘柄              ―        2.0  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.2  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    30銘柄            94.7  %        ―         ―        0.9  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.6  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.7  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            86.6  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       13.4  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               134,550,430
        コール・ローン                              3,592,971,376
        国債証券                             304,053,521,125
        派生商品評価勘定                               27,629,899
        未収入金                               30,699,204
        未収利息                              1,698,989,686
        前払費用                               58,151,440
        差入委託証拠金                               471,893,246
        流動資産合計                             310,068,406,406
       資産合計                              310,068,406,406
     負債の部
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                                2021年    7月12日現在
                項目                  金額（円）
       流動負債
        派生商品評価勘定                               19,835,838
        前受金                               26,585,246
        未払金                               29,137,423
        未払解約金                               49,264,669
        未払利息                                  5,482
        流動負債合計                               124,828,658
       負債合計                                124,828,658
     純資産の部
       元本等
        元本                             100,722,788,748
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           209,220,789,000
        元本等合計                             309,943,577,748
       純資産合計                              309,943,577,748
     負債純資産合計                                310,068,406,406
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                227/337


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                                     2021年    7月12日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              100,722,788,748口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0772円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,772円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
                                228/337


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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                229/337


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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                96,491,687,491円
    期中追加設定元本額                                                17,610,847,912円
    期中一部解約元本額                                                13,379,746,655円
    期末元本額                                               100,722,788,748円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,423,389,430円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  610,286,906円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  397,686,870円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,066,930,698円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,388,253円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 7,332,425,280円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,853,732,322円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,906,152,059円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,606,575,780円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,091,766,842円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,175,375,656円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  891,567,483円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  684,698,901円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  363,886,754円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  38,615,318円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  85,329,117円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  42,644,496円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,360,195,746円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  674,428,066円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   3,958,991円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,388,520円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,233,869円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  32,048,627円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  65,820,388円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  106,184,045円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  88,474,208円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  94,847,807円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,572,386,113円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  479,351,456円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,896,249,373円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  345,283,694円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,692,978円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  498,829,966円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  190,310,335円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  230,132,357円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  801,684,522円
                                230/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 1,741,615,177円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  774,648,652円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  628,379,698円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  911,972,296円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,419,366,371円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,164,439,715円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,447,192,293円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  475,380,191円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,712,455,883円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  950,325,514円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  229,042,787円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  101,090,206円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,250,887,185円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  194,848,396円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                20,880,259,904円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  183,472,103円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  202,716,747円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  325,343,765円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,460,450円
    グローバル経済コア                                                  766,071,712円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,281,967円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,241,837円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  271,449,363円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  30,730,194円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   4,671,165円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   3,599,664円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,892,494円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,784,854円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  510,300,812円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,569,126,292円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  337,289,328円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  340,159,039円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  191,339,468円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            2,993,642,041
           合計                                           2,993,642,041
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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における
      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,689,091,536               －    3,715,676,782           26,585,246
            合計             3,689,091,536               －    3,715,676,782           26,585,246
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,589,875,952               －    3,571,084,767          △18,791,185
               アメリカドル          1,642,705,873               －    1,635,966,585           △6,739,288
               カナダドル           165,370,970              －     163,610,485          △1,760,485
                ユーロ         1,519,819,558               －    1,509,696,266          △10,123,292
              イギリスポンド            261,979,551              －     261,811,431           △168,120
            合計             3,589,875,952               －    3,571,084,767          △18,791,185
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,953,906.30
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,687,369.91
                T 0.125%    04/30/23             5,000,000.00           4,993,945.30
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,490,771.47
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,038,590.62
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,975,000.00
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,237,050.79
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,398,000.00
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,970,546.94
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,162,291.04
                T 0.25%   05/15/24             10,000,000.00           9,964,453.10
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,006,562.48
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            985,859.38
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,848,046.90
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,372,265.62
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,534,750.00
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,874,375.04
                T 0.375%    04/15/24             7,000,000.00           7,003,281.25
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,940,312.48
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,168,613.30
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,696,562.48
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,958,984.39
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,941,406.24
                T 0.5%   02/28/26              11,500,000.00           11,376,914.12
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,813,099.25
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,206,180.48
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,868,911.71
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,410,312.50
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,912,238.29
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,524,022.64
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,262,695.35
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,299,164.13
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           14,997,984.37
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,437,695.32
                                233/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,738,671.90
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,335,976.60
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           11,000,000.00
                T 0.75%   04/30/26              3,000,000.00           2,998,476.57
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,699,644.58
                T 1.125%    02/15/31             15,050,000.00           14,745,472.73
                T 1.125%    02/29/28             8,000,000.00           8,033,125.04
                T 1.125%    05/15/40             8,060,000.00           7,072,020.35
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           8,131,687.50
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           5,208,339.86
                T 1.25%   04/30/28              8,000,000.00           8,085,625.04
                T 1.25%   05/15/50             10,650,000.00           8,866,957.08
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,645,798.83
                T 1.375%    01/31/25             9,000,000.00           9,270,000.00
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,114,941.40
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           8,507,039.11
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,560,742.20
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,099,218.76
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,079,394.55
                T 1.375%    11/15/40             13,000,000.00           11,870,625.00
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,326,906.25
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           6,201,796.86
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,588,279.68
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,970,472.66
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,091,015.64
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,153,906.30
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,690,718.79
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,655,117.23
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,786,542.99
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,430,328.12
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,590,371.08
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,363,194.14
                T 1.625%    05/15/31             9,470,000.00           9,701,571.14
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,026,738.28
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,541,845.70
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,957,246.12
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,086,425.80
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,578,027.35
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,599,128.88
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,243,178.10
                T 1.625%    11/15/50             8,050,000.00           7,364,492.18
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,138,402.32
                                234/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 1.625%    12/15/22             3,600,000.00           3,676,500.00
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,737,275.40
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,795,438.87
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,113,339.87
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,496,281.25
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,459,587.46
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,252,899.42
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,121,406.25
                T 1.875%    02/15/41             7,900,000.00           7,856,179.72
                T 1.875%    02/15/51             9,900,000.00           9,620,015.61
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,169,453.17
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,468,354.28
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,080,703.12
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,269,765.64
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,717,096.47
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,620,389.62
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,340,855.45
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,755,835.95
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,540,812.51
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,834,562.50
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,118,828.14
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,049,750.00
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,428,750.00
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,797,564.06
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,474,612.50
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,197,656.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,616,355.51
                T 2.25%   03/31/26              7,500,000.00           8,025,585.97
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,368,593.75
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,196,593.75
                T 2.25%   08/15/46              7,290,000.00           7,664,182.06
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,798,203.12
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,668,894.54
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,747,898.43
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,697,343.77
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,234,507.81
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,716,035.14
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,906,296.89
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,172,363.30
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,069,150.02
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,798,453.13
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           11,636,035.21
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,708,997.69
                                235/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    05/15/51             2,750,000.00           2,988,476.56
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,300,976.55
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           8,124,609.37
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,663,154.28
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,350,000.00
                T 2.5%   02/15/45              3,210,000.00           3,527,489.06
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,403,437.52
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,211,525.38
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,378,320.35
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,560,128.93
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,765,414.06
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,091,947.67
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          11,037,389.06
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,456,300.77
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,803,945.31
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,132,080.07
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,700,292.96
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,313,790.62
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,188,906.25
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           7,263,847.68
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,765,656.26
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,066,118.75
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,963,203.12
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,051,757.81
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,486,062.50
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           5,721,890.62
                T 2.75%   08/31/23              7,500,000.00           7,901,367.22
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,495,125.00
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,474,290.65
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,223,612.50
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,528,707.04
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,348,125.00
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,119,289.09
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,842,531.25
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,630,040.62
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,157,532.83
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,952,253.12
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00           9,989,006.25
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           5,048,804.70
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,025,537.09
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,649,511.72
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,267,638.27
                                236/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,210,156.25
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,146,093.75
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,902,167.22
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           5,000,000.00
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,515,217.18
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,463,992.58
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,760,390.62
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,060,351.57
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,271,910.56
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,244,726.60
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,834,796.87
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,051,875.00
                T 3.125%    02/15/42             1,050,000.00           1,270,910.16
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,242,109.37
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           7,349,493.75
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           5,043,037.50
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,569,437.50
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,115,449.22
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,807,885.17
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           6,875,507.83
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           975,674.22
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,145,500.00
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,611,562.50
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,633,906.26
                T 3.75%   11/15/43              4,500,000.00           5,990,273.46
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,930,992.18
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,378,812.50
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,389,367.18
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,517,031.25
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,924,003.12
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,191,250.00
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           6,897,055.49
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,615,363.30
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,610,156.25
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,494,726.55
                T 3%  11/15/44               2,800,000.00           3,346,656.26
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,247,062.50
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,283,574.23
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,392,812.50
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,688,054.69
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,774,332.04
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,774,828.12
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,205,752.35
                                237/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           777,476.56
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,426,617.19
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,458,623.44
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,113,867.18
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,620,609.37
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,679,640.62
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,669,824.22
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,562,156.25
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,106,472.65
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,909,128.91
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,490,671.87
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,857,796.87
                                1,200,330,000.00           1,254,878,264.13
                アメリカドル       小計
                                          (138,249,938,359)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,052,472.40
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,208,864.00
                CAN  0.25%   04/01/24             2,400,000.00           2,373,600.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,589,106.00
                CAN  0.25%   08/01/22              910,000.00           909,572.30
                CAN  0.25%   11/01/22             1,770,000.00           1,767,327.30
                CAN  0.5%   09/01/25             3,990,000.00           3,930,668.70
                CAN  0.5%   12/01/30             2,420,000.00           2,244,477.40
                CAN  1.25%   03/01/25             2,400,000.00           2,440,080.00
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,608,029.40
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,090,511.90
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,396,162.40
                CAN  1.5%   06/01/31             1,400,000.00           1,416,380.00
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           614,790.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,697,974.80
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,725,761.50
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,519,600.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,398,049.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,900,908.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,361,455.20
                CAN  2.5%   06/01/24              300,000.00           315,750.00
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,268,069.60
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           707,358.40
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,386,438.50
                CAN  2%  09/01/23              4,310,000.00           4,443,954.80
                CAN  2%  12/01/51              4,710,000.00           4,911,964.80
                CAN  3.5%   12/01/45             1,480,000.00           1,985,938.00
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,458,450.00
                                238/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,571,017.50
                CAN  5.75%   06/01/33             1,410,000.00           2,063,450.40
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,212,394.60
                                 64,090,000.00           67,570,576.90
                カナダドル      小計
                                           (5,975,941,821)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,897,915.50
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            29,660,000.00           33,099,966.80
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,980,000.00           44,754,173.20
                MBONO   6.75%   03/09/23           29,950,000.00           30,454,058.50
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           40,626,320.10
                MBONO   7.75%   05/29/31           24,180,000.00           25,746,622.20
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           25,158,809.50
                MBONO   7.75%   11/23/34           14,100,000.00           15,080,373.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            39,970,000.00           44,366,700.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,220,000.00           29,241,592.80
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           36,255,890.70
                MBONO   8%  11/07/47             24,630,000.00           26,292,771.30
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           36,461,466.80
                                 375,680,000.00           398,436,660.40
                メキシコペソ       小計
                                           (2,208,056,284)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,398,441.20
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00           999,698.00
                BGB  0.4%   06/22/40              710,000.00           695,132.60
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,681,430.40
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           551,443.20
                BGB  0.8%   06/22/25             2,520,000.00           2,659,910.40
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,815,279.70
                BGB  0.8%   06/22/28             2,090,000.00           2,257,367.20
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,573,627.20
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           440,745.70
                BGB  0%  10/22/31               630,000.00           629,029.80
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,709,430.00
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           843,091.20
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,662,237.60
                BGB  1.7%   06/22/50             1,140,000.00           1,405,677.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,308,625.50
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,452,755.60
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,189,246.40
                BGB  2.15%   06/22/66              870,000.00          1,250,250.90
                BGB  2.25%   06/22/23             1,850,000.00           1,956,689.50
                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,097,781.30
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,347,751.20
                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           2,027,124.00
                                239/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,405,084.80
                BGB  4.25%   03/28/41             2,400,000.00           4,087,224.00

                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,226,525.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,416,119.40
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,546,786.80
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,909,041.40
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,454,155.80
                BKO  0%  03/10/23              1,210,000.00           1,223,745.60
                BKO  0%  12/15/22              4,950,000.00           4,998,955.50
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,044,595.70
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,668,424.80
                BTPS   0.3%   08/15/23             1,850,000.00           1,874,882.50
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           590,028.20
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,790,544.10
                BTPS   0.5%   07/15/28              620,000.00           623,844.00
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,131,123.30
                BTPS   0.6%   08/01/31             1,850,000.00           1,821,269.50
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,218,152.30
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,332,620.00
                BTPS   0.9%   04/01/31             3,800,000.00           3,865,512.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,225,187.80
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,044,180.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            980,750.40
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,638,127.40
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,290,299.20
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,477,818.00
                BTPS   0.95%   12/01/31            1,700,000.00           1,725,007.00
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,006,620.00
                BTPS   0%  04/15/24              2,000,000.00           2,012,240.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,065,576.50
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,064,742.00
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,450,000.00           1,509,044.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,436,436.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,034,138.20
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,530,368.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,559,926.10
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           3,040,014.30
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,268,589.10
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,762,681.80
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,120,000.00           1,104,902.40
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,386,496.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,915,740.20
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,118,420.00
                                240/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,905,254.00
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,192,011.20
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,036,111.80
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,521,280.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           728,131.20
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,544,662.40
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           2,114,380.80
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           3,091,308.00
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,810,000.00           2,105,174.80
                BTPS   2.45%   10/01/23            2,910,000.00           3,090,245.40
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,274,146.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,216,621.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           3,053,866.80
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,587,735.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,215,306.80
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,563,648.00
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           2,982,725.80
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,274,672.40
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,813,964.80
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,593,285.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,854,143.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,926,172.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,936,773.60
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,417,632.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,160,000.00           3,194,532.00
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           4,019,702.40
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,095,647.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,512,411.20
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,897,689.20
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,950,000.00           5,472,175.50
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,737,295.20
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,050,000.00           4,937,736.50
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,936,594.50
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,300,000.00           5,237,397.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,929,994.80
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,400,000.00           1,494,878.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,716,823.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,724,997.20
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,345,261.80
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,407,361.20
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           5,117,876.50
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,995,180.00
                                241/337


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           5,924,459.80
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,929,032.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           971,832.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,080,493.30
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,112,741.40
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,302,210.80
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,132,510.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,164,070.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,559,451.00
                DBR  0.5%   08/15/27             5,690,000.00           6,071,628.30
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,701,625.90
                DBR  0%  02/15/31               800,000.00           826,480.00
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,860,185.00
                DBR  0%  05/15/36              1,670,000.00           1,679,552.40
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,492,767.00
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,629,185.00
                DBR  0%  08/15/30              6,450,000.00           6,677,620.50
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           697,791.60
                DBR  0%  08/15/50              4,420,000.00           4,166,645.60
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,236,528.80
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,609,751.20
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,064,280.80
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,143,820.00
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,436,353.90
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,871,092.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,757,332.50
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,140,160.00
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,107,940.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,911,297.60
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,524,028.40
                DBR  2.5%   08/15/46             3,980,000.00           6,335,762.00
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,024,621.60
                DBR  3.25%   07/04/42             2,580,000.00           4,339,714.80
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,828,669.30
                DBR  4.25%   07/04/39             2,720,000.00           4,854,710.40
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,521,193.00
                DBR  4.75%   07/04/34             3,390,000.00           5,636,790.30
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,430,430.40
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,478,282.40
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,338,102.00
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,794,959.30
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,984,062.50
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,407,436.80
                                242/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,855,032.00
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,819,972.60
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,336,610.50
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,645,320.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,150,000.00           2,140,239.00
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           792,089.10
                FRTR   0.5%   06/25/44             1,230,000.00           1,197,528.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,870,000.00           7,369,105.50
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,800,000.00           3,711,422.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            6,200,000.00           6,661,342.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,071,607.00
                FRTR   0%  02/25/24              3,500,000.00           3,556,070.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,328,840.10
                FRTR   0%  02/25/27               950,000.00           970,539.00
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,348,190.00
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,050,436.00
                FRTR   0%  03/25/25              6,690,000.00           6,829,687.20
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,322,857.00
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           6,065,307.60
                FRTR   0%  11/25/31              2,910,000.00           2,894,606.10
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           5,783,191.40
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,830,000.00           5,474,466.90
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,774,089.00
                FRTR   1.5%   05/25/50             4,090,000.00           4,845,259.40
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,622,207.60
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,630,000.00           2,107,981.20
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,699,402.20
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,492,841.60
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,033,206.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,636,558.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,441,776.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           5,955,537.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,873,749.40
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,157,015.10
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,665,914.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,300,303.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,580,058.50
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,588,213.80
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,720,000.00           8,285,771.20
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           5,952,768.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,660,000.00           5,129,863.20
                FRTR   4%  04/25/60              2,180,000.00           4,399,915.80
                                243/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,410,737.20
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,504,720.30
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,137,650.80
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,439,961.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,164,530.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           960,327.30
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,049,734.80
                IRISH   0.4%   05/15/35             760,000.00           769,386.00
                IRISH   0.55%   04/22/41             490,000.00           488,588.80
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,155,268.30
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           534,123.40
                IRISH   0%  10/18/31              730,000.00           723,276.70
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,317,972.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           759,150.20
                IRISH   1.35%   03/18/31             860,000.00           973,399.60
                IRISH   1.5%   05/15/50             780,000.00           924,183.00
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           984,770.80
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,520,649.60
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,476,526.70
                IRISH   2%  02/18/45             1,150,000.00           1,497,656.50
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,074,081.00
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,087,285.20
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,841,656.40
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,393,714.40
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,792,011.60
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,440,000.00           1,542,556.80
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,448,412.00
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,272,406.70
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,756,663.20
                NETHER    0%  01/15/24             2,060,000.00           2,097,244.80
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,893,507.20
                NETHER    0%  01/15/38              700,000.00           687,526.00
                NETHER    0%  01/15/52              980,000.00           899,679.20
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,965,696.00
                NETHER    0%  07/15/31             1,500,000.00           1,526,715.00
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,036,825.40
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,220,000.00           1,256,526.80
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,639,635.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,360,000.00           3,872,170.00
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,153,558.10
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,330,000.00           2,488,812.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,580,712.60
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,531,970.60
                                244/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,415,374.10
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           225,014.00
                OBL  0%  04/05/24              4,250,000.00           4,333,002.50
                OBL  0%  04/10/26              4,070,000.00           4,196,251.40
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,848,437.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,247,838.80
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,196,316.80
                OBL  0%  10/10/25              4,340,000.00           4,466,641.20
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,535,005.60
                OBL  0%  10/18/24              3,490,000.00           3,571,247.20
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,873,987.50
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           940,427.40
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,742,326.20
                RAGB   0.75%   03/20/51             790,000.00           832,596.80
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,219,214.40
                RAGB   0.85%   06/30/20             400,000.00           386,060.00
                RAGB   0%  02/20/30              1,450,000.00           1,472,533.00
                RAGB   0%  02/20/31               740,000.00           746,275.20
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           950,934.30
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,520,580.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,350,000.00           1,376,203.50
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           322,662.40
                RAGB   0%  10/20/40               420,000.00           390,196.80
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,430,000.00           1,541,068.10
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,159,719.30
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           448,839.60
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,065,863.70
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,404,333.70
                RAGB   2.1%   09/20/17              780,000.00          1,345,507.80
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,260,000.00           1,633,905.00
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,336,017.80
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,491,876.80
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           998,721.80
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,936,060.40
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,646,735.50
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,663,115.60
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           535,345.20
                RFGB   0.125%    04/15/52             490,000.00           441,793.80
                RFGB   0.125%    09/15/31             400,000.00           407,464.00
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           396,588.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           651,775.00
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           921,573.60
                                245/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0.5%   09/15/28             1,030,000.00           1,094,169.00
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           808,001.60
                RFGB   0.75%   04/15/31             620,000.00           673,747.80
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           732,918.00
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           548,132.40
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           428,925.00
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           639,147.60
                RFGB   1.125%    04/15/34             710,000.00           805,750.60
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           611,157.40
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           675,194.00
                RFGB   1.625%    09/15/22             930,000.00           955,128.60
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           872,090.80
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           514,365.60
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           784,954.40
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           985,268.10
                SPGB   0.1%   04/30/31             2,180,000.00           2,127,265.80
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,338,364.80
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,652,932.70
                SPGB   0.45%   10/31/22            3,060,000.00           3,101,677.20
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,970,093.00
                SPGB   0.5%   10/31/31              430,000.00           433,487.30
                SPGB   0.6%   10/31/29             3,400,000.00           3,523,352.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,000,000.00           2,111,320.00
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           955,420.80
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,384,239.50
                SPGB   0%  01/31/26              1,410,000.00           1,428,428.70
                SPGB   0%  01/31/28              1,930,000.00           1,933,589.80
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,402,372.00
                SPGB   0%  05/31/24              1,260,000.00           1,275,724.80
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,910,000.00           1,962,372.20
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,320,718.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,734,038.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,490,000.00           2,730,459.30
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,625,446.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,973,257.00
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,337,160.00
                SPGB   1.45%   10/31/71             660,000.00           596,732.40
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,909,223.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,285,033.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,168,852.50
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,113,985.80
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,390,466.80
                SPGB   1%  10/31/50              2,430,000.00           2,242,015.20
                                246/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,115,924.70
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,953,400.40
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,468,547.50
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           3,983,724.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,250,000.00           3,085,785.00
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,940,000.00           3,047,759.40
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,823,458.40
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,807,346.40
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           2,996,337.20
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,425,380.80
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,407,981.60
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,726,184.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,550,000.00           4,314,268.50
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,896,090.20
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,100,000.00           3,838,128.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,294,880.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,072,433.80
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,572,024.00
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,522,783.50
                                 799,230,000.00           936,692,830.50
                 ユーロ    小計
                                          (122,538,156,086)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            2,820,000.00           2,798,680.80
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,512,886.40
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,966,762.70
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,208,359.00
                UKT  0.25%   07/31/31             2,110,000.00           2,006,441.20
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,352,409.40
                UKT  0.5%   07/22/22             3,150,000.00           3,164,175.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,082,639.60
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,727,506.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,950,000.00           2,805,922.00
                UKT  0.625%    10/22/50            2,360,000.00           2,040,786.40
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,950,274.40
                UKT  0.875%    01/31/46            1,260,000.00           1,176,008.40
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,738,573.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,141,772.40
                UKT  1.25%   07/31/51              180,000.00           183,061.80
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,854,096.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,118,980.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,550,000.00           2,736,201.00
                UKT  1.625%    10/22/28            2,200,000.00           2,378,706.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           2,098,191.60
                                247/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1.625%    10/22/71            1,040,000.00           1,290,525.60
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,477,671.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,530,000.00           2,992,534.60
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,180,559.20
                UKT  1.75%   09/07/37             2,930,000.00           3,234,134.00
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,638,496.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,616,975.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,872,185.60
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,751,738.40
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,910,580.80
                UKT  3.25%   01/22/44             2,810,000.00           3,976,150.00
                UKT  3.5%   01/22/45             2,550,000.00           3,778,717.50
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,664,915.60
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,679,072.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,390,000.00           3,461,915.00
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,862,258.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,820,000.00           2,776,009.60
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,701,498.90
                UKT  4.25%   12/07/40             1,900,000.00           2,947,926.00
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,654,944.40
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,640,476.60
                UKT  4.25%   12/07/55             2,210,000.00           4,163,816.80
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,561,172.30
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           3,839,776.20
                UKT  4.75%   12/07/30             1,780,000.00           2,443,904.40
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,626,602.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,937,550.00
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,114,712.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,747,187.50
                                 105,880,000.00           128,586,438.10
               イギリスポンド        小計
                                           (19,687,869,537)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            5,970,000.00           5,930,956.20
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             9,380,000.00           9,858,849.00
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,817,251.60
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,028,375.00
                SGB  1%  11/12/26              9,010,000.00           9,553,032.70
                SGB  2.25%   06/01/32             3,750,000.00           4,546,837.50
                SGB  2.5%   05/12/25             10,050,000.00           11,113,591.50
                SGB  3.5%   03/30/39             5,860,000.00           8,764,333.20
                                 63,950,000.00           70,613,226.70
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (907,379,963)
          ノルウェー      NGB  1.25%   09/17/31             3,000,000.00           2,999,130.00
           クローネ
                NGB  1.375%    08/19/30            5,040,000.00           5,108,392.80
                                248/337

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NGB  1.5%   02/19/26             5,740,000.00           5,867,255.80
                NGB  1.75%   02/17/27             6,060,000.00           6,286,280.40

                NGB  1.75%   03/13/25             4,770,000.00           4,908,425.40
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           7,978,375.60
                NGB  2%  04/26/28              6,100,000.00           6,444,284.00
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,542,288.20
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,780,403.20
                                 56,970,000.00           58,914,835.40
              ノルウェークローネ          小計
                                            (747,629,261)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             8,020,000.00           8,109,342.80
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             3,870,000.00           3,688,845.30
                DGB  0.5%   11/15/27             10,420,000.00           10,967,779.40
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           15,083,515.00
                DGB  0%  11/15/31              3,110,000.00           3,115,660.20
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,782,986.40
                DGB  1.75%   11/15/25             7,280,000.00           7,994,896.00
                DGB  4.5%   11/15/39             15,750,000.00           28,050,907.50
                                 70,130,000.00           84,793,932.60
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,491,525,274)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,900,000.00           1,793,353.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,542,912.00
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,221,943.50
                POLGB   1.25%   10/25/30            2,600,000.00           2,505,672.00
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,116,792.90
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,060,998.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,050,000.00           6,363,934.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,421,176.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           4,016,968.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,537,123.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,520,000.00           7,107,452.00
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,260,000.00           6,807,311.80
                POLGB   4%  10/25/23             3,760,000.00           4,066,214.40
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           783,318.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,410,000.00           3,642,152.80
                                 61,550,000.00           64,987,322.10
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,869,451,302)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,919,598.50
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,307,544.20
                ACGB   0.5%   09/21/26             3,040,000.00           3,001,027.20
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,697,310.80
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,238,838.90
                ACGB   1.75%   06/21/51            2,090,000.00           1,894,585.00
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,610,000.00           1,661,053.10
                                249/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   1%  11/21/31              3,750,000.00           3,614,812.50
                ACGB   1%  12/21/30              4,320,000.00           4,203,489.60
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,560,000.00           2,771,660.80
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,255,716.40
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,193,521.30
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,481,609.40
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,828,061.30
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,402,778.10
                ACGB   2.75%   11/21/27            1,930,000.00           2,148,823.40
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,858,370.00
                ACGB   2.75%   11/21/29            3,150,000.00           3,542,710.50
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,844,182.00
                ACGB   3.25%   04/21/29            3,200,000.00           3,709,248.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,180,733.40
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           2,064,349.80
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,964,457.60
                ACGB   4.25%   04/21/26            2,820,000.00           3,297,736.20
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,543,508.80
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,835,388.00
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,741,475.00
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,543,630.00
                                 70,360,000.00           75,746,219.80
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,239,216,124)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              390,000.00           385,741.20
           ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           816,912.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             420,000.00           428,437.80
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           784,096.60
                SIGB   2.25%   08/01/36             890,000.00           948,695.50
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           521,732.40
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           468,983.80
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,150,747.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,460,930.80
                SIGB   2.75%   04/01/42             900,000.00          1,043,631.00
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,118,834.80
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           661,702.70
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           856,383.20
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           425,612.80
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,350,000.00           1,392,727.50
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           990,322.80
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00          1,000,172.80
                SIGB   3%  09/01/24              1,590,000.00           1,708,900.20
                                 14,830,000.00           16,164,565.40
               シンガポールドル         小計
                                250/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                           (1,317,897,017)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,527,000.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           724,843.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,413,996.50
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,561,732.60
                MGS  3.733%    06/15/28            3,430,000.00           3,596,835.20
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,125,250.60
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           531,344.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,536,630.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           965,665.50
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,375,826.50
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,082,437.30
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,586,505.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,194,692.50
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,085,481.40
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,540,296.00
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           636,384.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,380,000.00           2,517,564.00
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,003,664.00
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           749,329.60
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,349,414.40
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,158,080.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,146,501.70
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,141,490.50
                MGS  4.498%    04/15/30            2,860,000.00           3,143,883.60
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,075,361.00
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,571,449.20
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,487,890.40
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,524,321.80
                MGS  4.921%    07/06/48            1,680,000.00           1,826,596.80
                MGS  4.935%    09/30/43            1,560,000.00           1,706,998.80
                                 51,820,000.00           54,887,465.90
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,445,016,826)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           700,964.66
           シェケル
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,440,570.00
                ILGOV   0.75%   07/31/22            6,490,000.00           6,541,208.69
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,113,512.06
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,808,265.37
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,147,173.07
                ILGOV   1%  03/31/30             2,920,000.00           2,917,308.04
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,880,000.00           3,178,746.71
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,477,464.62
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           4,094,095.71
                                251/337

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,157,899.62
                ILGOV   6.25%   10/30/26            5,620,000.00           7,331,209.07
                                 35,840,000.00           40,908,417.62
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,375,443,271)
                                           304,053,521,125
                合計
                                          (304,053,521,125)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      216銘柄               100.0   %             45.5  %
    カナダドル                 国債証券      31銘柄               100.0   %             2.0  %
    メキシコペソ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.7  %
    ユーロ                 国債証券      340銘柄               100.0   %             40.3  %
    イギリスポンド                 国債証券      50銘柄               100.0   %             6.5  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.2  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             2.1  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      30銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               760,211,286
        コール・ローン                               929,766,625
        国債証券                             69,702,775,676
        未収利息                               816,283,886
        前払費用                               82,543,739
        流動資産合計                             72,291,581,212
       資産合計                               72,291,581,212
     負債の部
       流動負債
        未払金                               272,103,080
        未払解約金                               22,428,929
        未払利息                                  1,418
        流動負債合計                               294,533,427
       負債合計                                294,533,427
     純資産の部
       元本等
        元本                             40,865,028,836
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            31,132,018,949
        元本等合計                             71,997,047,785
       純資産合計                               71,997,047,785
     負債純資産合計                                72,291,581,212
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

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                                     2021年    7月12日現在

                      約定日基準で計上しております。

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              40,865,028,836口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7618円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,618円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                35,367,224,488円
    期中追加設定元本額                                                 7,992,318,525円
    期中一部解約元本額                                                 2,494,514,177円
    期末元本額                                                40,865,028,836円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,467,278,189円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,212,947,094円
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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,943,087,552円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,437,298,073円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,808,232,006円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  146,670,330円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  399,809,303円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  80,389,900円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  224,890,391円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  482,336,271円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  387,931,776円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,150,771,687円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  114,516,341円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  186,174,908円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  86,348,368円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  159,936,836円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,176,467,356円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  231,593,608円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  255,612,685円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  412,172,168円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,971,163円
    グローバル経済コア                                                  638,220,943円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  43,103,997円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   5,024,122円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   6,695,243円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   4,148,784円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                   1,858,486円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   1,562,890円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  77,033,105円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  245,807,993円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  301,296,923円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  301,183,796円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  290,856,697円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  289,032,886円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  288,766,966円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,489,346,619
           合計                                          △2,489,346,619
                                256/337


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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           39,257,988.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            100,250,000.00           111,876,995.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           116,300,000.00           113,199,442.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           103,700,000.00           104,674,780.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           92,600,000.00           94,158,458.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           113,442,551.50
                MBONO   7.75%   05/29/31           60,400,000.00           64,313,316.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           77,000,000.00           80,083,850.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           32,600,000.00           34,866,678.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           116,900,000.00           129,759,000.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            64,400,000.00           71,821,456.00
                MBONO   8%  09/05/24             73,900,000.00           77,728,759.00
                MBONO   8%  11/07/47             64,800,000.00           69,174,648.00
                MBONO   8%  12/07/23             97,950,000.00          102,420,438.00
                                1,140,250,000.00           1,206,778,359.50
                メキシコペソ       小計
                                           (6,687,724,312)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             83,800,000.00           69,032,956.73
            アル
                BLTN   0%  07/01/22             22,350,000.00           20,948,107.42
                BLTN   0%  07/01/23             51,200,000.00           44,069,621.76
                BLTN   0%  07/01/24             13,500,000.00           10,643,764.50
                BNTNF   10%  01/01/23            39,550,000.00           40,886,227.04
                BNTNF   10%  01/01/25            31,800,000.00           33,313,131.95
                BNTNF   10%  01/01/27            31,400,000.00           32,979,852.25
                BNTNF   10%  01/01/29            17,400,000.00           18,307,164.06
                BNTNF   10%  01/01/31             7,450,000.00           7,766,690.30
                                257/337


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                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,457,750.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,935,625.00
                                 301,750,000.00           281,340,891.01
               ブラジルレアル        小計
                                           (5,892,459,889)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           375,000,000.00           326,239,726.12
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,535,000,000.00           2,458,469,391.88
                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,690,000,000.00           1,742,056,630.60
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,480,000,000.00           1,502,235,480.04
                BTPCL   4%  03/01/23            840,000,000.00           860,961,912.72
                BTPCL   5%  03/01/35           1,890,000,000.00           1,900,717,853.58
                BTPCL   6%  01/01/43           1,480,000,000.00           1,647,079,835.88
                               10,290,000,000.00           10,437,760,830.82
                 チリペソ     小計
                                           (1,536,177,450)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         72,300,000,000.00           85,541,745,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         11,000,000,000.00           11,229,900,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         19,300,000,000.00           19,252,329,000.00
                               102,600,000,000.00           116,023,974,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,334,412,988)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,369,152.50
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            5,600,000.00           5,104,568.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,200,000.00           3,535,968.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           6,970,000.00           7,387,781.80
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,300,000.00           6,388,767.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,700,000.00           8,371,748.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           7,094,560.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,450,000.00           7,071,264.00
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           6,839,720.50
                                 52,770,000.00           55,163,529.80
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,531,146,514)
          ウルグアイ      URUGUA    8.25%   05/21/31           25,000,000.00           25,510,000.00
            ペソ
                URUGUA    8.5%   03/15/28           12,500,000.00           12,983,375.00
                                 37,500,000.00           38,493,375.00
               ウルグアイペソ        小計
                                             (96,706,906)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           21,452,640.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           28,375,750.00
                                 45,400,000.00           49,828,390.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (96,567,419)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,362,951.00
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           6,450,997.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,950,000.00           7,783,188.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           6,850,000.00           6,363,650.00
                TURKGB    11.7%   11/13/30           12,400,000.00           9,408,500.00
                TURKGB    11%  02/24/27            7,400,000.00           5,701,626.00
                                258/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    11%  03/02/22            7,350,000.00           7,044,019.50
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,194,823.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           4,700,000.00           3,832,615.00
                TURKGB    12.6%   10/01/25           14,400,000.00           12,273,120.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           7,100,000.00           6,919,731.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,276,262.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            5,100,000.00           4,607,136.00
                TURKGB    8%  03/12/25             8,300,000.00           6,207,155.00
                TURKGB    9%  07/24/24            10,750,000.00           8,670,412.50
                                 123,000,000.00           103,096,186.50
                トルコリラ      小計
                                           (1,312,661,884)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            31,100,000.00           27,123,865.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            53,700,000.00           49,770,771.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           46,118,750.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,900,000.00           43,857,597.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            46,000,000.00           43,754,280.00
                CZGB   1%  06/26/26             59,200,000.00           57,464,848.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            42,900,000.00           44,295,537.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            51,000,000.00           53,703,510.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            50,300,000.00           54,192,717.00
                CZGB   2%  10/13/33             52,200,000.00           53,272,188.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            28,000,000.00           36,608,600.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,800,000.00           37,619,714.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           42,366,506.00
                                 581,800,000.00           590,148,883.00
                チェココルナ       小計
                                           (2,997,956,325)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            458,500,000.00           447,454,735.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           324,473,700.00
                HGB  1.5%   08/26/26            274,000,000.00           266,495,140.00
                HGB  1.75%   10/26/22            275,000,000.00           278,668,500.00
                HGB  1%  11/26/25             475,000,000.00           455,995,250.00
                HGB  2.25%   04/20/33            382,000,000.00           361,127,520.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           560,806,760.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           485,518,360.00
                HGB  2%  05/23/29             173,000,000.00           168,680,190.00
                HGB  3.25%   10/22/31            587,000,000.00           623,775,550.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           417,823,175.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           580,824,150.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           617,384,960.00
                HGB  3%  10/27/38             340,000,000.00           333,567,200.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           749,456,400.00
                HGB  6.0%   11/24/23            471,000,000.00           520,831,800.00
                                259/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                HGB  6.75%   10/22/28            262,000,000.00           338,430,640.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           296,494,800.00
                                7,528,000,000.00           7,827,808,830.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,879,099,398)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26           10,500,000.00           9,910,635.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           12,850,000.00           12,788,320.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           14,100,000.00           13,588,452.00
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,217,440.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           13,800,000.00           14,455,914.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           20,582,570.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,250,000.00           14,989,432.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            24,100,000.00           25,536,360.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,400,000.00           15,302,736.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           14,200,000.00           15,394,220.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           21,550,000.00           23,491,655.00
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,408,447.50
                POLGB   4%  10/25/23             10,850,000.00           11,733,624.00
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           11,588,668.00
                                 206,600,000.00           215,988,474.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (6,213,210,838)
          ロシアルー      RFLB   4.5%   07/16/25            195,500,000.00           179,420,125.00
            ブル
                RFLB   5.7%   05/17/28            219,000,000.00           204,088,290.00
                RFLB   6.1%   07/18/35            192,000,000.00           175,067,520.00
                RFLB   6.5%   02/28/24            149,000,000.00           147,784,160.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           157,492,820.00
                RFLB   6%  10/06/27             217,500,000.00           207,442,800.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           146,000,000.00           146,671,600.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            165,100,000.00           166,318,438.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           210,400,000.00           212,529,248.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           162,478,965.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            202,200,000.00           205,220,868.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           167,254,555.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            117,700,000.00           119,157,126.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           221,500,000.00           230,519,480.00
                RFLB   7.7%   03/16/39            133,500,000.00           140,700,990.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           165,201,640.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           141,500,000.00           146,521,835.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           189,009,250.00
                RFLB   7%  01/25/23             71,200,000.00           71,642,152.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           107,791,744.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           164,667,360.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            116,650,000.00           128,576,296.00
                                3,584,550,000.00           3,595,557,262.00
                                260/337

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               ロシアルーブル        小計
                                           (5,321,424,747)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            7,700,000.00           7,379,449.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,332,773.50
                MGS  3.48%   03/15/23            22,850,000.00           23,673,742.50
                MGS  3.502%    05/31/27            9,450,000.00           9,773,757.00
                MGS  3.733%    06/15/28            6,950,000.00           7,288,048.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,006,849.00
                MGS  3.757%    05/22/40            7,550,000.00           7,293,904.00
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,372,285.00
                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           8,242,312.00
                MGS  3.885%    08/15/29            27,250,000.00           28,821,507.50
                MGS  3.899%    11/16/27            14,800,000.00           15,667,576.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,610,682.50
                MGS  3.906%    07/15/26            8,700,000.00           9,227,568.00
                MGS  3.955%    09/15/25            26,000,000.00           27,502,800.00
                MGS  4.059%    09/30/24            8,500,000.00           8,963,760.00
                MGS  4.065%    06/15/50            5,900,000.00           5,817,164.00
                MGS  4.181%    07/15/24            7,600,000.00           8,012,148.00
                MGS  4.254%    05/31/35            9,600,000.00          10,150,944.00
                MGS  4.762%    04/07/37            5,850,000.00           6,383,403.00
                                 202,050,000.00           210,520,673.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (5,542,356,706)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           90,500,000.00           91,043,905.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25          116,700,000.00           118,029,213.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24           99,000,000.00          101,858,130.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          56,800,000.00           53,205,696.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           44,100,000.00           41,598,648.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           85,100,000.00           85,810,585.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          59,300,000.00           60,083,353.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          106,100,000.00           113,130,186.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           91,000,000.00           95,117,750.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          83,200,000.00           92,523,392.00
                THAIGB    2%  06/17/42            61,600,000.00           57,377,936.00
                THAIGB    2%  12/17/22            53,500,000.00           54,662,555.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           178,700,000.00           203,081,828.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           119,200,000.00           136,927,424.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,024,040.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31           97,300,000.00          114,698,213.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          89,400,000.00          106,984,086.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           97,400,000.00          110,605,492.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          105,500,000.00           132,089,165.00
                                1,718,400,000.00           1,857,851,597.00
                タイバーツ      小計
                                           (6,260,959,881)
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          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,123,450.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           23,891,200.00
                                 35,000,000.00           39,014,650.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (85,843,934)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,307,938,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,530,234,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         33,500,000,000.00           33,684,250,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        52,500,000,000.00           53,779,950,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        45,000,000,000.00           45,113,850,000.00
                INDOGB    6.25%   06/15/36         17,800,000,000.00           17,593,698,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         39,000,000,000.00           38,931,360,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         62,100,000,000.00           65,284,488,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           23,973,600,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           35,058,080,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         21,000,000,000.00           21,639,240,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         27,200,000,000.00           28,159,888,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         21,900,000,000.00           23,072,307,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           37,004,284,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           39,164,400,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          54,000,000,000.00           56,041,740,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           38,898,340,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,700,000,000.00           35,396,220,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           35,086,212,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,400,000,000.00           20,491,896,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        46,600,000,000.00           51,009,292,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           57,560,360,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,534,120,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        29,100,000,000.00           32,802,393,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         34,700,000,000.00           40,165,597,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,714,770,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          19,700,000,000.00           22,883,717,000.00
                               860,400,000,000.00           918,882,224,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (6,983,504,902)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           121,100,000.00           137,530,848.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            43,600,000.00           30,973,004.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            34,100,000.00           22,883,146.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            44,900,000.00           46,671,305.00
                SAGB   7%  02/28/31             40,200,000.00           34,545,468.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            67,700,000.00           61,889,309.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            68,700,000.00           59,071,695.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           57,701,974.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            97,100,000.00           82,094,166.00
                                262/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           56,102,576.00
                SAGB   8%  01/31/30             95,200,000.00           90,438,096.00
                SAGB   9%  01/31/40             48,450,000.00           42,626,310.00
                                 790,950,000.00           722,527,897.00
               南アフリカランド         小計
                                           (5,577,915,364)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            20,000,000.00           19,406,000.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23            18,000,000.00           17,917,740.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           26,470,080.00
                CGB  2.84%   04/08/24             4,700,000.00           4,721,009.00
                CGB  2.85%   06/04/27            30,500,000.00           30,330,420.00
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           16,989,570.00
                CGB  2.94%   10/17/24            34,000,000.00           34,216,580.00
                CGB  3.01%   05/13/28             5,000,000.00           5,008,150.00
                CGB  3.02%   05/27/31             5,000,000.00           5,015,700.00
                CGB  3.02%   10/22/25            28,000,000.00           28,202,440.00
                CGB  3.03%   03/11/26             8,000,000.00           8,068,320.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,207,200.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,700,000.00           20,798,532.00
                CGB  3.19%   04/11/24            29,400,000.00           29,816,598.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,211,200.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,400,400.00
                CGB  3.25%   11/22/28            14,900,000.00           15,167,455.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,460,680.00
                CGB  3.28%   12/03/27            20,000,000.00           20,409,200.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,509,340.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,254,080.00
                CGB  3.72%   04/12/51             5,100,000.00           5,249,634.00
                CGB  3.81%   09/14/50            23,700,000.00           24,675,729.00
                                 429,200,000.00           432,506,057.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (7,352,646,219)
                                            69,702,775,676
                合計
                                           (69,702,775,676)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.6  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.5  %
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    チリペソ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             2.2  %
    コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             4.8  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.2  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             1.9  %
    チェココルナ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             4.3  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      18銘柄               100.0   %             4.1  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             8.9  %
    ロシアルーブル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             7.6  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      19銘柄               100.0   %             8.0  %
    タイバーツ                 国債証券      19銘柄               100.0   %             9.0  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    インドネシアルピア                 国債証券      27銘柄               100.0   %             10.0  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.0  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,283,917,299
        投資証券                             108,677,185,200
        派生商品評価勘定                               164,872,800
        未収入金                               388,319,977
        未収配当金                               698,732,434
        差入委託証拠金                               221,238,000
        流動資産合計                             113,434,265,710
       資産合計                              113,434,265,710
     負債の部
       流動負債
        前受金                               164,872,800
        未払解約金                               233,269,396
        未払利息                                  5,011
                                264/337


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                                2021年    7月12日現在
                項目                  金額（円）
        流動負債合計                               398,147,207
       負債合計                                398,147,207
     純資産の部
       元本等
        元本                             49,323,843,791
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            63,712,274,712
        元本等合計                             113,036,118,503
       純資産合計                              113,036,118,503
     負債純資産合計                                113,434,265,710
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              49,323,843,791口
    ２.                      1口当たり純資産額                              2.2917円
                                265/337


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       計算期間の末日における1単位当たりの純資産
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,917円)
       の額
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                                266/337


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                                     2021年    7月12日現在

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                67,089,596,986円
    期中追加設定元本額                                                 5,714,855,447円
    期中一部解約元本額                                                23,480,608,642円
    期末元本額                                                49,323,843,791円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,642,287,080円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,366,440円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                15,942,983,060円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                23,336,027,727円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,308,419,559円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,930,352,237円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  410,633,592円
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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  823,636,982円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  810,853,753円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,209,188円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  271,547,410円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,362,280円
    グローバル経済コア                                                  260,522,228円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,761,833円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  409,005,482円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  44,199,142円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  496,637,523円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,004,860円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  893,261,362円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  378,268,198円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  307,503,855円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           22,791,488,383
           合計                                          22,791,488,383
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,807,313,200               －    3,972,186,000           164,872,800
            合計             3,807,313,200               －    3,972,186,000           164,872,800
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,504        224,848,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            2,252        301,092,400
          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            2,420        409,948,000
          東海道リート投資法人                             248       28,569,600
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,172       2,201,368,000
          森ヒルズリート投資法人                           10,812       1,816,416,000
          産業ファンド投資法人                           13,010       2,807,558,000
          アドバンス・レジデンス投資法人                            8,743       3,383,541,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,273       1,510,538,400
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            4,612       2,370,568,000
          ＧＬＰ投資法人                           29,705       5,688,507,500
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,138       1,564,164,000
          日本プロロジスリート投資法人                           14,551       5,187,431,500
          星野リゾート・リート投資法人                            1,400        989,800,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,435        491,487,500
          イオンリート投資法人                            9,336       1,558,178,400
          ヒューリックリート投資法人                            7,630       1,435,966,000
          日本リート投資法人                            2,990       1,320,085,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           58,490       1,326,553,200
          人
          積水ハウス・リート投資法人                           27,072       2,612,448,000
          トーセイ・リート投資法人                            2,036        292,573,200
          ケネディクス商業リート投資法人                            3,661       1,097,567,800
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            1,963        306,816,900
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            1,772        230,005,600
          野村不動産マスターファンド投資法人                           29,764       5,271,204,400
          いちごホテルリート投資法人                            1,609        156,073,000
          ラサールロジポート投資法人                           11,134       2,174,470,200
          スターアジア不動産投資法人                            9,457        608,085,100
          マリモ地方創生リート投資法人                             862       115,077,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,212       1,917,564,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,486        127,944,600
                                269/337


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          投資法人みらい                            9,940        553,658,000
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            1,993        280,614,400
          三菱地所物流リート投資法人                            2,315       1,113,515,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            2,945        587,822,000
          ザイマックス・リート投資法人                            1,410        177,660,000
          タカラレーベン不動産投資法人                            2,766        362,899,200
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,570        586,551,000
          日本ビルファンド投資法人                           10,359       7,292,736,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                            9,204       6,461,208,000
          日本都市ファンド投資法人                           45,846       5,432,751,000
          オリックス不動産投資法人                           18,339       3,900,705,300
          日本プライムリアルティ投資法人                            5,730       2,481,090,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            8,313       1,371,645,000
          東急リアル・エステート投資法人                            6,171       1,261,969,500
          グローバル・ワン不動産投資法人                            6,391        811,017,900
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           19,684       3,330,532,800
          森トラスト総合リート投資法人                            6,578       1,055,769,000
          インヴィンシブル投資法人                           38,486       1,758,810,200
          フロンティア不動産投資法人                            3,227       1,658,678,000
          平和不動産リート投資法人                            5,947       1,066,297,100
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,014       2,029,725,000
          福岡リート投資法人                            4,760        888,216,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            2,847       2,263,365,000
          いちごオフィスリート投資法人                            7,542        751,937,400
          大和証券オフィス投資法人                            1,946       1,547,070,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,157        715,419,700
          スターツプロシード投資法人                            1,433        360,542,800
          大和ハウスリート投資法人                           13,132       4,215,372,000
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           29,652       2,010,405,600
          大和証券リビング投資法人                           12,019       1,490,356,000
          ジャパンエクセレント投資法人                            8,541       1,332,396,000
                合計                    578,006       108,677,185,200
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               283,310,998
        コール・ローン                               34,345,067
        投資証券                             93,684,589,683
        未収入金                                1,097,099
        未収配当金                               306,860,242
        流動資産合計                             94,310,203,089
       資産合計                               94,310,203,089
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 59,501
        未払株式払込金                                3,471,644
        未払解約金                               50,482,858
        未払利息                                   52
        流動負債合計                               54,014,055
       負債合計                                 54,014,055
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,364,083,335
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            52,892,105,699
        元本等合計                             94,256,189,034
       純資産合計                               94,256,189,034
     負債純資産合計                                94,310,203,089
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
                                271/337


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                                     2021年    7月12日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,364,083,335口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.2787円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (22,787円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
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                                     2021年    7月12日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

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    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                56,703,060,151円
    期中追加設定元本額                                                 5,933,734,007円
    期中一部解約元本額                                                21,272,710,823円
    期末元本額                                                41,364,083,335円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  71,453,859円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  111,784,396円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,674,023,062円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,558,605円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,895,193,707円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,452,704,405円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  878,873,279円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 1,924,492,863円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  345,347,104円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  767,067,340円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  781,748,503円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  151,113,822円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  268,792,026円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,782,584円
    グローバル経済コア                                                  263,391,588円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  10,128,689円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  408,099,388円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  44,971,190円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,152,266,960円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  428,372,456円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  93,284,369円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,065,754円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  126,865,565円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  129,296,887円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  124,909,598円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  124,042,433円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  120,452,903円
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           18,775,970,474
           合計                                          18,775,970,474
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          25,279,300             －      25,338,801           △59,501
               アメリカドル            25,279,300             －      25,338,801           △59,501
            合計               25,279,300             －      25,338,801           △59,501
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,940        1,025,639.00
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              38,105        2,759,945.15
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           41,570         765,719.40
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                ALEXANDER'S      INC               1,190        321,311.90
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         75,750       14,434,162.50
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          27,157        1,026,263.03
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             74,992        3,694,105.92
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         59,590         495,788.80
                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            152,482        6,288,357.68
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            138,199        5,409,108.86
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          86,759        4,333,612.05
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        76,106         547,202.14
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         115,391        1,735,480.64
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             30,500         412,360.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          77,519       17,118,520.77
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         156,964.50
                BOSTON    PROPERTIES                 79,055        9,262,874.35
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620        1,305,999.00
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         162,046        3,757,846.74
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          86,966        2,126,318.70
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A        24,100         457,418.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         88,550.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             53,609        7,568,518.62
                CARETRUST     REIT   INC             52,477        1,245,803.98
                CENTERSPACE                     7,499        616,267.82
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         315,732.00
                CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP          13,000         112,450.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         306,612.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         57,743.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         60,331        1,035,883.27
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          11,605         574,215.40
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         247,280.00
                CORESITE     REALTY    CORP             23,959        3,314,248.47
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            63,159        1,852,453.47
                COUSINS    PROPERTIES      INC           83,426        3,176,862.08
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            2,800        154,140.00
                CUBESMART                    112,530        5,458,830.30
                CYRUSONE     INC                67,819        5,059,975.59
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240        1,073,856.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          156,215        24,332,048.40
                DIGITALBRIDGE       GROUP   INC          263,096        2,023,208.24
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         132,800         547,136.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             92,547        3,163,256.46
                DUKE   REALTY    CORP              208,631        10,400,255.35
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
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                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           47,668        1,027,245.40
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,329        3,819,598.74
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         993,695.50
                EPR  PROPERTIES                   41,912        2,206,247.68
                EQUINIX    INC                 49,526       40,627,168.32
                EQUITY    COMMONWEALTH                 67,845        1,818,246.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            94,289        7,405,458.06
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           189,646        15,495,974.66
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          63,742        1,783,501.16
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             36,145       11,575,074.80
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           73,703       12,764,622.57
                FARMLAND     PARTNERS     INC            12,200         152,012.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           39,320        4,641,726.00
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         70,298        3,796,092.00
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          40,250        1,159,602.50
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             57,973         306,677.17
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           121,511        5,692,790.35
                GEO  GROUP   INC/THE                64,306         459,144.84
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         712,094.15
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         454,987.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             15,500         362,390.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           27,530         419,006.60
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,412         955,749.08
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         78,310        2,401,767.70
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          119,276        3,251,463.76
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         299,842        10,422,507.92
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           21,650         223,861.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          58,422        2,696,759.52
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        393,361        6,730,406.71
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             84,730        2,365,661.60
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        59,131        1,121,715.07
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,941        1,009,230.60
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          13,388        2,730,884.24
                INVITATION      HOMES   INC            314,773        12,559,442.70
                IRON   MOUNTAIN     INC             158,471        6,931,521.54
                JBG  SMITH   PROPERTIES                62,238        1,981,657.92
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         350,000         281,750.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              57,829        4,091,401.75
                KIMCO   REALTY    CORP              239,966        5,089,678.86
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            46,370         996,955.00
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             152,908        1,874,652.08
                                277/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LIFE   STORAGE    INC              42,485        4,843,290.00
                LTC  PROPERTIES      INC             20,326         792,104.22
                MACERICH     CO/THE                92,542        1,654,650.96
                MACK-CALI     REALTY    CORP            50,236         880,637.08
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        736,564         589,251.20
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        328,046        6,724,943.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          63,511       11,476,437.70
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            54,952        1,028,701.44
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             95,939        4,573,412.13
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            38,720        2,040,544.00
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,687,022.00
                NETSTREIT     CORP                14,992         366,854.24
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          45,000         406,800.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         707,164.12
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         806,791.70
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            130,489        4,852,885.91
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        250,660.85
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         908,027.12
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         133,133        2,616,063.45
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,613        1,647,099.00
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         35,000         78,750.00
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           118,562        2,209,995.68
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924        1,273,575.00
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        15,900         330,243.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         302,614.19
                PRIME   US  REIT                295,000         250,750.00
                PROLOGIS     INC                409,939        51,402,251.21
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,172        1,713,449.64
                PUBLIC    STORAGE                 84,437       26,317,324.16
                QTS  REALTY    TRUST   INC            38,049        2,953,363.38
                REALTY    INCOME    CORP             207,543        14,293,486.41
                REGENCY    CENTERS    CORP             87,710        5,702,027.10
                RETAIL    OPPORTUNITY                 62,989        1,116,794.97
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          115,918        1,343,489.62
                RETAIL    VALUE                  9,529        205,921.69
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           73,995        4,347,946.20
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               92,291        1,328,067.49
                RPT  REALTY                   43,950         570,031.50
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,696        2,390,911.44
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         118,636        2,199,511.44
                SAFEHOLD     INC                 8,340        700,643.40
                                278/337


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                SAUL   CENTERS    INC               6,800        310,216.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         19,900         344,668.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           94,169        1,176,170.81
                SIMON   PROPERTY     GROUP             182,255        23,636,650.95
                SITE   CENTERS    CORP              91,820        1,390,154.80
                SL  GREEN   REALTY    CORP             38,945        3,068,476.55
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          63,982        3,116,563.22
                STAG   INDUSTRIAL      INC             89,179        3,481,548.16
                STORE   CAPITAL    CORP             135,047        4,846,836.83
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         63,470         581,385.20
                SUN  COMMUNITIES      INC             62,196       11,249,390.52
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        116,130        1,401,689.10
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          57,370        1,087,161.50
                TERRENO    REALTY    CORP             38,649        2,582,139.69
                UDR  INC                  163,050        8,472,078.00
                UMH  PROPERTIES      INC             21,320         469,679.60
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        431,558.97
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,133,559.00
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         287,906.50
                VENTAS    INC                 208,066        12,200,990.24
                VEREIT    INC                 127,247        6,062,047.08
                VICI   PROPERTIES      INC            295,341        9,285,521.04
                VORNADO    REALTY    TRUST             85,675        3,985,601.00
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             45,570        1,112,819.40
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            66,885        2,177,106.75
                WELLTOWER     INC               231,721        20,027,646.03
                WHITESTONE      REIT               19,090         154,819.90
                WP  CAREY   INC                98,450        7,676,146.50
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,030        1,162,903.50
                                   13,867,875         638,389,085.61
                アメリカドル       小計
                                           (70,331,325,561)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,942        1,566,423.30
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            40,330         471,861.00
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         152,640.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         626,935.40
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         46,320        2,838,952.80
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            86,170        1,282,209.60
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       55,620         633,511.80
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         489,548.34
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         472,796.50
                                     51,250         825,125.00
                                279/337


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                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         322,420.60
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505        1,047,741.10
                GRANITE    REAL   ESTATE              17,805        1,539,242.25
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             81,039        1,377,663.00
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          40,490         724,771.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         628,939.50
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         273,171.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         229,313.10
                RESIDENTIAL
                NORTHWEST     HEALTHCARE                48,470         632,048.80
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         115,000.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        83,631        1,923,513.00
                SLATE   GROCERY    REIT              10,300         136,475.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         91,800.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        37,476        1,140,769.44
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000         867,150.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         192,726.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       23,500         539,795.00
                                    976,675        21,142,542.53
                カナダドル      小計
                                           (1,869,846,461)
           ユーロ     AEDIFICA                     19,825        2,337,367.50
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           98,200        1,639,940.00
                ALTAREA                     2,230        422,362.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 14,010         505,060.50
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         416,250.00
                CARMILA                     25,000         296,500.00
                COFINIMMO                     16,333        2,172,289.00
                COVIVIO(FP)                     26,742        2,072,505.00
                CROMWELL     REIT   EUR             160,000         403,200.00
                EUROCOMMERCIAL                     20,783         456,394.68
                GECINA    SA                 30,422        4,041,562.70
                HAMBORNER     REIT   AG             37,000         341,547.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             365,550         470,828.40
                ICADE                     17,080        1,295,518.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         141,411.15
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         141,062        1,275,200.48
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         298,870.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           260,000         416,000.00
                                280/337


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                KLEPIERRE                    111,130        2,462,640.80
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         179,860.00
                MERCIALYS                     19,000         202,160.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        180,986        1,675,930.36
                MONTEA    NV                  5,300        562,860.00
                NSI  NV                   10,050         361,297.50
                RETAIL    ESTATES                  6,400        472,320.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     77,158        5,820,027.94
                VASTNED    RETAIL                 10,650         278,497.50
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           75,470        2,588,621.00
                WERELDHAVE      NV               22,670         340,276.70
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          10,440         559,584.00
                                   1,858,381         34,506,882.21
                 ユーロ    小計
                                           (4,514,190,330)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000         117,292.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,467,040         1,123,019.12
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            89,146        1,240,912.32
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        435,000         408,900.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            524,845        2,704,001.44
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           470,297         810,321.73
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         330,067         384,197.98
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         233,104.62
                DERWENT    LONDON    PLC             61,915        2,157,118.60
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        306,000         277,542.00
                GCP  STUDENT    LIVING    PLC           264,000         512,160.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         144,780        1,088,745.60
                HAMMERSON     PLC              2,291,000          884,326.00
                HOME   REIT   PLC               132,934         150,880.09
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         177,355         204,312.96
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         419,205        2,887,484.04
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         497,660        1,222,252.96
                LXI  REIT   PLC                344,008         491,931.44
                NEWRIVER     REIT   PL             186,000         161,820.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         330,000         309,540.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             728,888        1,153,829.70
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         200,910.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           116,037        1,185,898.14
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         172,550.00
                SEGRO   PLC                 660,723        7,694,119.33
                SHAFTESBURY      PLC              168,693        1,026,496.90
                STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC         260,756         190,351.88
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        466,000         552,210.00
                                281/337

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                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         213,043.72
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          947,658        1,959,756.74
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         392,000         315,560.00
                UNITE   GROUP   PLC              221,192        2,533,754.36
                WORKSPACE     GROUP   PLC             70,347         601,466.85
                                   14,153,068         35,179,080.52
               イギリスポンド        小計
                                           (5,386,269,018)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            232,716         744,691.20
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         250,500.00
                ARENA   REIT                 201,053         743,896.10
                AVENTUS    GROUP                193,500         607,590.00
                BWP  TRUST                  254,160        1,082,721.60
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            321,000         959,790.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          266,606         989,108.26
                CENTURIA     OFFICE    REIT            220,945         536,896.35
                CHARTER    HALL   GROUP              258,140        3,926,309.40
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         294,312        1,436,242.56
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          296,160        1,092,830.40
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         687,340.50
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,102,633          992,369.70
                DEXUS                    590,307        6,097,871.31
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         356,950.00
                GOODMAN    GROUP                926,628        19,774,241.52
                GPT  GROUP                 1,055,317         5,107,734.28
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         662,037.20
                HOME   CONSORTIUM                  91,000         487,760.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           268,642         400,276.58
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       82,885         268,547.40
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          156,788         940,728.00
                IRONGATE     GROUP                272,000         402,560.00
                MIRVAC    GROUP                2,193,770         6,427,746.10
                NATIONAL     STORAGE    REIT            601,340        1,250,787.20
                RURAL   FUNDS   GROUP              212,766         529,787.34
                SCENTRE    GROUP               2,887,179         7,824,255.09
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            585,060        1,398,293.40
                STOCKLAND                   1,308,941         5,929,502.73
                VICINITY     CENTERS               2,158,040         3,355,752.20
                WAYPOINT     REIT   LTD             455,796        1,189,627.56
                                   18,243,294         76,454,743.98
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,297,577,261)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            502,278         848,849.82
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            600,300        1,464,732.00
                                282/337


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                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490        1,017,310.65
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        682,894        1,160,919.80
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       223,349         738,168.44
                                   2,867,311         5,229,980.71
              ニュージーランドドル           小計
                                            (402,656,214)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,138,000         4,973,060.00
                FORTUNE    REIT                756,000        6,357,960.00
                LINK   REIT                 1,146,400         85,005,560.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        2,256,000.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,642,310.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           818,000        3,247,460.00
                                   5,171,400        104,482,350.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,481,559,723)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         431,750.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          744,977         655,579.76
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,819,618         5,477,050.18
                ASCOTT    TRUST                 991,877        1,051,389.62
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            507,721         695,577.77
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,477,444         5,301,730.16
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         525,672.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         146,700.00
                ESR  REIT                 1,404,065          631,829.25
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         318,600.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         142,596.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          734,262        1,820,969.76
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         241,500.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,581,096         2,355,833.04
                IREIT   GLOBAL                 405,985         259,830.40
                KEPPEL    DC  REIT               688,603        1,776,595.74
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,251,166.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         485,625.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL        2,480,400          158,745.60
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,210,473         2,650,935.87
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST         1,073,963         3,071,534.18
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,618,200         3,398,220.00
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,212,100         1,248,463.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          554,035.14
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           203,000         956,130.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         205,772.20
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                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         286,926.00
                SPH  REIT                  576,800         533,540.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            859,400         507,046.00
                SUNTEC    REIT                1,180,700         1,794,664.00
                                   27,835,368         38,936,007.17
               シンガポールドル         小計
                                           (3,174,452,664)
          韓国ウォン      ESR  KENDALL    SQUARE    REIT   CO  L       54,685       418,340,250.00
                IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       63,691,980.00
                JR  REIT   XXVII                 64,338       340,348,020.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           20,000       123,800,000.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       433,430,400.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       199,932,250.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       149,880,050.00
                                    284,799      1,729,422,950.00
                韓国ウォン      小計
                                            (166,370,487)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        1,794,690.00
           シェケル
                                    103,500        1,794,690.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (60,341,964)
                                   85,361,671         93,684,589,683
                合計
                                           (93,684,589,683)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      156銘柄               100.0   %             75.1  %
    カナダドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             2.0  %
    ユーロ                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.8  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.7  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             6.7  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.4  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.6  %
    シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.4  %
    韓国ウォン                 投資証券      7銘柄               100.0   %             0.2  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               265,631,875
        コール・ローン                               303,118,513
        社債券                             19,445,506,273
        流動資産合計                             20,014,256,661
       資産合計                               20,014,256,661
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 319,000
        未払利息                                   462
        流動負債合計                                 319,462
       負債合計                                  319,462
     純資産の部
       元本等
        元本                             52,438,950,106
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △32,425,012,907
        元本等合計                             20,013,937,199
       純資産合計                               20,013,937,199
     負債純資産合計                                20,014,256,661
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
                      為替予約取引

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                                     2021年    7月12日現在

    ２.デリバティブの評価基準及び評価方

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
      法
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              52,438,950,106口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           32,425,012,907円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.3817円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (3,817円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
                                286/337


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                                     2021年    7月12日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

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    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                80,389,097,985円
    期中追加設定元本額                                                 4,875,413,197円
    期中一部解約元本額                                                32,825,561,076円
    期末元本額                                                52,438,950,106円
    期末元本額の内訳

    コモディティ・オープン（ＳＭＡ専用）                                                38,256,168,956円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,678,129,478円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,864,539,915円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,531,251,194円
    ＳＭＴＡＭコモディティ・オープン                                                 1,942,100,760円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  663,375,528円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  75,100,783円
    コモディティ・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,411,114,317円
    ＦＯＦｓ用　グローバル・コモディティ（米ドル建て）・ファンドＳ（適格機関投資
                                                     1,017,169,175円
    家専用）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                            450,372,757
           合計                                            450,372,757
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド」の期首日か

      ら本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                288/337

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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

      社債券     アメリカド      BAR  USD  COM  038  08/31/21          7,000,000.00           9,187,850.00
            ル
                CS  USD  COM  017  07/30/21          7,000,000.00           9,474,500.00
                ETFS   ALL  COMMODITIES             40,000,000.00           3,860,000.00
                IPATH   DOW  COMM   06/12/36          15,000,000.00           4,036,500.00
                SG  ISSUER    021  11/30/21          11,000,000.00           13,852,300.00
                SG  ISSUER    022  01/31/22          15,000,000.00           17,305,500.00
                SG  ISSUER    023  03/31/22          21,000,000.00           23,438,100.00
                SG  ISSUER    024  05/31/22          19,000,000.00           19,115,900.00
                STAR   HELIOS    008  10/22/21         59,000,000.00           76,233,900.00
                                 194,000,000.00           176,504,550.00
                アメリカドル       小計
                                           (19,445,506,273)
                                            19,445,506,273
                合計
                                           (19,445,506,273)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 社債券      9銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    貸借対照表

                                289/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    7月12日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                                6,719,731
        コール・ローン                               106,703,091
        投資信託受益証券                             35,718,965,831
        派生商品評価勘定                               287,627,218
        流動資産合計                             36,120,015,871
       資産合計                               36,120,015,871
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                5,850,289
        未払利息                                   162
        流動負債合計                                5,850,451
       負債合計                                 5,850,451
     純資産の部
       元本等
        元本                             28,562,552,203
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            7,551,613,217
        元本等合計                             36,114,165,420
       純資産合計                               36,114,165,420
     負債純資産合計                                36,120,015,871
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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                                     2021年    7月12日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              28,562,552,203口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.2644円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (12,644円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                22,572,469,512円
    期中追加設定元本額                                                 9,867,819,725円
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                                               2021年    7月12日現在
                       区分
    期中一部解約元本額                                                 3,877,737,034円
    期末元本額                                                28,562,552,203円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,248,503,799円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,329,169,406円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 3,137,168,962円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                12,026,495,095円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,376,230,479円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  531,632,248円
    グローバル経済コア                                                 1,187,625,868円
    ＳＭＴ　ゴールドインデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 2,241,421,226円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  557,552,669円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  67,659,411円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  138,698,918円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,720,394,122円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
        投資信託受益証券                                              △352,728,678
           合計                                           △352,728,678
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        35,023,344,558               －    34,735,717,340           287,627,218
               アメリカドル          35,023,344,558               －    34,735,717,340           287,627,218
            合計            35,023,344,558               －    34,735,717,340           287,627,218
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
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     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      アメリカド      ISHARES    GOLD   TRUST             9,416,695        324,216,808.85
      益証券       ル
                                   9,416,695        324,216,808.85
                アメリカドル       小計
                                          (35,718,965,831)
                                   9,416,695        35,718,965,831
                合計
                                          (35,718,965,831)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数             受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    アメリカドル               投資信託受益証券        1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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    米国株式ＬＳマザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               364,972,470
        社債券                             17,984,693,717
        派生商品評価勘定                               53,806,300
        流動資産合計                             18,403,472,487
       資産合計                               18,403,472,487
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                4,565,284
        未払利息                                   556
        流動負債合計                                4,565,840
       負債合計                                 4,565,840
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,944,877,100
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            △545,970,453
        元本等合計                             18,398,906,647
       純資産合計                               18,398,906,647
     負債純資産合計                                18,403,472,487
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
                                295/337




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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    7月12日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              18,944,877,100口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                            545,970,453円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.9712円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,712円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、投資信託約款の運用の基本方針に規定する組入外貨建資産の
                      為替変動リスクに対して為替ヘッジを目的として、当該規定に従い為替予約取引を
                      行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動に
                      よる価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リス
                      クであります。
                                296/337



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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     2021年    7月12日現在

    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                297/337


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                23,891,809,833円
    期中追加設定元本額                                                 4,111,127,112円
    期中一部解約元本額                                                 9,058,059,845円
    期末元本額                                                18,944,877,100円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,868,581,812円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,194,805,213円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  856,603,646円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  347,642,415円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,253,598,460円
    米国株式ＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                  495,037,942円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  295,448,402円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,174,763円
    ＦＯＦｓ用　米国株式ＬＳファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  601,984,447円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           △442,249,041
           合計                                           △442,249,041
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式ＬＳマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象

      ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     7月12日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
                                298/337


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     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建        18,005,208,200               －    17,951,401,900            53,806,300
               アメリカドル          18,005,208,200               －    17,951,401,900            53,806,300
            合計            18,005,208,200               －    17,951,401,900            53,806,300
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

      社債券     アメリカド      STAR   HELIOS    004  10/18/22         154,000,000.00           163,244,928.00
            ル
                                 154,000,000.00           163,244,928.00
                アメリカドル       小計
                                          (17,984,693,717)
                                            17,984,693,717
                合計
                                          (17,984,693,717)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 社債券      1銘柄               100.0   %            100.0   %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

                                299/337


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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               209,012,255
        社債券                             20,363,101,000
        流動資産合計                             20,572,113,255
       資産合計                               20,572,113,255
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,384,586
        未払利息                                   318
        流動負債合計                                1,384,904
       負債合計                                 1,384,904
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,197,417,712
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            2,373,310,639
        元本等合計                             20,570,728,351
       純資産合計                               20,570,728,351
     負債純資産合計                                20,572,113,255
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    7月12日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              18,197,417,712口
                                300/337

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                                       2021年    7月12日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.1304円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (11,304円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
                                301/337



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                                     2021年    7月12日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    7月11日
    期首
    期首元本額                                                12,609,230,404円
    期中追加設定元本額                                                 6,854,538,950円
    期中一部解約元本額                                                 1,266,351,642円
    期末元本額                                                18,197,417,712円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,766,479,321円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,067,900,925円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  843,205,185円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  325,142,098円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                11,954,581,336円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  275,252,897円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  31,841,868円
    コモディティＬＳアルファ・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  353,628,251円
    ＦＯＦｓ用　コモディティＬＳアルファ・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  579,385,831円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                302/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                            249,227,000
           合計                                            249,227,000
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「コモディティＬＳアルファ・マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     社債券    ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　０７／１                       17,930,000,000           20,363,101,000
          ３／２２
                合計                17,930,000,000           20,363,101,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    7月12日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               886,001,346
        社債券                             18,025,929,000
                                303/337

                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    7月12日現在
                項目                  金額（円）
        流動資産合計                             18,911,930,346
       資産合計                               18,911,930,346
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                1,409,251
        未払利息                                  1,352
        流動負債合計                                1,410,603
       負債合計                                 1,410,603
     純資産の部
       元本等
        元本                             21,125,701,112
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           △2,215,181,369
        元本等合計                             18,910,519,743
       純資産合計                               18,910,519,743
     負債純資産合計                                18,911,930,346
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     2021年    7月12日現在

    有価証券の評価基準及び評価方法                  社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    7月12日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              21,125,701,112口
    ２.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                           2,215,181,369円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              0.8951円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (8,951円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    7月12日現在

                                304/337


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    7月12日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

                                305/337


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    7月12日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    10月6日
    期首
    期首元本額                                                    495,000円
    期中追加設定元本額                                                21,314,923,722円
    期中一部解約元本額                                                  189,717,610円
    期末元本額                                                21,125,701,112円
    期末元本額の内訳

    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  620,000,000円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  755,000,000円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,026,367,965円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 8,997,719,621円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  280,000,000円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  159,246,941円
    ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 6,835,083,213円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  100,000,000円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  11,350,833円
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（ＳＭＡ専用）                                                  257,979,579円
    ＦＯＦｓ用　米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンドＳ（適格機関投資家専
                                                      205,748,207円
    用）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  877,204,753円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    7月12日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          社債券                                           △351,701,000

           合計                                           △351,701,000

    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド」の期首日から本報

      告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

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    附属明細表



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)         備考

        社債券       ＳＴＡＲ　ＨＥＬＩＯＳ　０％　１０／１８／                         20,170,000,000           18,025,929,000
               ２１
                    合計                    20,170,000,000           18,025,929,000
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                307/337









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    ２【ファンドの現況】

    【コア投資戦略ファンド（積極成長型）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               1,490,708,763       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,748,384     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,483,960,379       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,186,296,143       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2509   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,509    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              464,224,984,794        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,364,308,081       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              462,860,676,713        円　
    Ⅳ　発行済口数                              252,090,254,402        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8361   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,361    円）
    日本債券ツイン戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              68,903,373,330       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,126,761,165       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              67,776,612,165       円　
    Ⅳ　発行済口数                              67,731,919,537       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0007   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,007    円）
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    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              539,353,356,044        円　

    Ⅱ　負債総額                                527,976,732      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              538,825,379,312        円　
    Ⅳ　発行済口数                              137,922,426,477        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9067   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （39,067    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              313,126,284,146        円　

    Ⅱ　負債総額                               9,399,803,770       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              303,726,480,376        円　
    Ⅳ　発行済口数                              98,391,992,936       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0869   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,869    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              74,304,365,110       円　

    Ⅱ　負債総額                                 5,944,645     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              74,298,420,465       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,138,983,496       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7632   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,632    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2021年     7月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              112,733,555,223        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,503,814,323       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              109,229,740,900        円　
    Ⅳ　発行済口数                              47,994,232,137       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2759   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,759    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              94,990,226,122       円　

    Ⅱ　負債総額                                17,445,449     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              94,972,780,673       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,566,618,257       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2848   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （22,848    円）
    グローバル・コモディティ（米ドル建て）　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              20,749,952,436       円　

    Ⅱ　負債総額                                  200,310    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,749,752,126       円　
    Ⅳ　発行済口数                              52,486,635,194       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3953   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,953    円）
    ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              36,899,784,182       円　

    Ⅱ　負債総額                                37,098,393     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              36,862,685,789       円　
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    Ⅳ　発行済口数                              28,836,846,033       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2783   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,783    円）
    米国株式ＬＳマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              18,688,903,247       円　

    Ⅱ　負債総額                                    716  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              18,688,902,531       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,947,246,460       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9864   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,864    円）
    コモディティＬＳアルファ・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              20,589,095,609       円　

    Ⅱ　負債総額                                    407  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,589,095,202       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,196,627,524       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1315   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,315    円）
    米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     7月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              19,245,694,429       円　

    Ⅱ　負債総額                                222,075,747      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              19,023,618,682       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,380,416,911       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8898   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （8,898    円）
                                311/337


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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                312/337



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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             7月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                313/337

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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年10月12日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年7月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              530             14,468,851
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              77              287,195
       単位型公社債投資信託                              49              314,283
                  合計                   656             15,070,328
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                314/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2020年4月1日　至　
      2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
       その他                           4,624                   3,428
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
                                    40                   41
        その他
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                                 （単位：百万円）



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
       その他                           1,070                    818
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
                                    7                   8
       その他
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
                                   284                   △65
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
      その他営業収益                             500                   403
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    株主資本
                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
                                319/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
                                320/337

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建      物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
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    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

                                322/337

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        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                              6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
                                324/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
                                325/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       り ません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                326/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                327/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
                                329/337


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                330/337


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                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
                                331/337

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        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年10月12日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                         資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                         （2021年3月末日現在）
                                         銀行法に基づき銀行業を営むと
                                         ともに、金融機関の信託業務の
                              342,037
     三井住友信託銀行株式会社
                                         兼営等に関する法律に基づき信
                                         託業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
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    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年10月      9日            有価証券届出書
         2020年10月      9日            有価証券報告書
         2021年    4月  9日            有価証券届出書
         2021年    4月  9日            半期報告書
                                333/337








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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年9月10日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているコア投資戦略ファンド（積極成長型）の2020年7月11日から2021年7月12日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、コア投資戦略ファンド（積極成長型）の2021年7月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
     する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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