ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）、（六つの羽／６分散コース）、（六つの羽／成長コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長　殿

      【提出日】                   2021年10月5日       提出

      【発行者名】                   大和アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                   東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                   西脇　保宏

                         連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                   03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

       益証券に係るファンドの名称】
                         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
                         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   各ファンドについて、5,000億円を上限とし、合計で1兆5,000億円を上限とし
       益証券の金額】                  ます。
      【縦覧に供する場所】                   該当ありません。
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    第一部【証券情報】

    (1)  【ファンドの名称】
      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）                                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの
      羽／６分散コース）           ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
      （注）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうものとします。

    (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
    (3)  【発行（売出）価額の総額】

      　各ファンドについて、             5,000   億円を上限とし、合計で             1 兆 5,000   億円を上限とします。
    (4)  【発行（売出）価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ　　　　　　　　                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (5)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。　
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (6)  【申込単位】

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       1 円以上    1 円単位
    (7)  【申込期間】

       2021  年 10 月 6 日から    2022  年 4 月 4 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
    (8)  【申込取扱場所】

      　下記にお問合わせ下さい。
      　　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                    https://www.daiwa-am.co.jp/
    (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
    (10)  【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
    (11)  【振替機関に関する事項】

      　振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
    (12)  【その他】

      　該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

                          第１【ファンドの状況】

                          １【ファンドの性格】

    (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
      　一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
      1. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

      2. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
      3. ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
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      ※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお














       ります。
       （注  1 ）商品分類の定義

        単位型・      単位型          当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
        追加型                追加設定は一切行なわれないファンド
              追加型          一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ
                        従来の信託財産とともに運用されるファンド
        投資対象      国内          目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいま
        地域                す。）において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国
                        内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              海外          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
              内外          目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を
                        実質的に源泉とする旨の記載があるもの
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        投資対象      株式          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
        資産                に株式を源泉とする旨の記載があるもの
              債券          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に債券を源泉とする旨の記載があるもの
              不動産投信（リー          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
              ト）          に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるもの
              その他資産          目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的
                        に株式、債券、不動産投信（リート）以外の資産を源泉とする
                        旨の記載があるもの
              資産複合          目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およ
                        びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉
                        とする旨の記載があるもの
        独立区分      ＭＭＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＭＦ
              マネージメント・
              ファンド）
              ＭＲＦ（マネー・          「ＭＭＦ等の運営に関する規則」に定めるＭＲＦ
              リザーブ・ファン
              ド）
              ＥＴＦ          投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成                           12 年政令    480
                        号）第    12 条第１号および第          2 号に規定する証券投資信託ならび
                        に租税特別措置法（昭和             32 年法律第     26 号）第    9 条の  4 の 2 に規定
                        する上場証券投資信託
        補足分類      インデックス型          目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨
                        の記載があるもの
              特殊型          目論見書等において、投資者に対して注意を喚起することが必
                        要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるもの
       （注  2 ）属性区分の定義

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        投資対象     株式    一般       大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
        資産
                 大型株       目論見書等において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                        るもの
                 中小型株       目論見書等において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                        あるもの
             債券    一般       公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
                 公債       目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債
                        （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                        す。）に主として投資する旨の記載があるもの
                 社債       目論見書等において、企業等が発行する社債に主として投資す
                        る旨の記載があるもの
                 その他債券       目論見書等において、公債または社債以外の債券に主として投
                        資する旨の記載があるもの
                 格付等クレ       目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があ
                 ジットによ       るもの
                 る属性
             不動産投信           目論見書等において、主として不動産投信（リート）に投資す
                        る旨の記載があるもの
             その他資産           目論見書等において、主として株式、債券、不動産投信（リー
                        ト）以外に投資する旨の記載があるもの
             資産複合           目論見書等において、複数資産を投資対象とする旨の記載があ
                        るもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分固定型           いては固定的とする旨の記載があるもの
             資産複合　資産配           目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につ
             分変更型           いては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固
                        定的とする旨の記載がないもの
        決算頻度     年 1 回         目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
             年 2 回         目論見書等において、年             2 回決算する旨の記載があるもの
             年 4 回         目論見書等において、年             4 回決算する旨の記載があるもの
             年 6 回（隔月）         目論見書等において、年             6 回決算する旨の記載があるもの
             年 12 回（毎月）        目論見書等において、年             12 回（毎月）決算する旨の記載がある
                        もの
             日々           目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
             その他           上記属性にあてはまらないすべてのもの
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        投資対象     グローバル           目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を
        地域                源泉とする旨の記載があるもの
             日本           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                        源泉とする旨の記載があるもの
             北米           目論見書等において、組入資産による投資収益が北米地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             欧州           目論見書等において、組入資産による投資収益が欧州地域の資
                        産を源泉とする旨の記載があるもの
             アジア           目論見書等において、組入資産による投資収益が日本を除くア
                        ジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             オセアニア           目論見書等において、組入資産による投資収益がオセアニア地
                        域の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中南米           目論見書等において、組入資産による投資収益が中南米地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             アフリカ           目論見書等において、組入資産による投資収益がアフリカ地域
                        の資産を源泉とする旨の記載があるもの
             中近東（中東）           目論見書等において、組入資産による投資収益が中近東地域の
                        資産を源泉とする旨の記載があるもの
             エマージング           目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング
                        地域（新興成長国（地域））の資産を源泉とする旨の記載があ
                        るもの
        投資形態     ファミリーファン           目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
             ド           にのみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資す
                        るもの
             ファンド・オブ・           「投資信託等の運用に関する規則」第                     2 条に規定するファン
             ファンズ           ド・オブ・ファンズ
        為替ヘッ     あり           目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為
        ジ                替のヘッジを行なう旨の記載があるもの
             なし           目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があ
                        るものまたは為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        対象イン     日経  225        目論見書等において、日経               225  に連動する運用成果をめざす旨
        デックス                の記載があるもの
             ＴＯＰＩＸ           目論見書等において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果をめざす
                        旨の記載があるもの
             その他の指数           目論見書等において、上記以外の指数に連動する運用成果をめ
                        ざす旨の記載があるもの
        特殊型     ブル・ベア型           目論見書等において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極
                        的に投資を行なうとともに各種指数・資産等への連動もしくは
                        逆連動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）をめざす
                        旨の記載があるもの
             条件付運用型           目論見書等において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組
                        みを用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還
                        価額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値
                        により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があ
                        るもの
             ロング・ショート           目論見書等において、ロング・ショート戦略により収益の追求
             型／絶対収益追求           をめざす旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を
             型           めざす旨の記載があるもの
             その他型
                        目論見書等において、            特殊型のうち上記に掲げる属性                  のいず
                        れにも該当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載がある
                        もの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ※ 商品分類・属性区分の定義について、くわしくは、一般社団法人投資信託協会のホームページ（ア
        ドレス    http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
       ※ ファンドの名称について、次のとおり略称を用いることがあります。

                      ファンドの名称                          略称

         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）                                    安定コース

         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）                                    ６分散コース
         ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）                                    成長コース
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて                                 1,000   億円を限度として信託金を追加する
       ことができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞


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    (2)  【ファンドの沿革】















        2006  年 1 月 12 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始
    (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                            お申込者

                      収益分配金（注        1 ）、償還金など        ↑↓  お申込金（      ※5  ）

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                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                  との契約（      ※1  ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ① 受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ② 一部解約請求に関する事務
                                  ③ 収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※1            　　　収益分配金、償還金など                 ↑↓  お申込金（      ※5  ）

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡）（              ※2  ）の委託者であり、
                                  次の業務を行ないます。
                      大和アセットマネ
                                  ① 受益権の募集・発行
          委託会社
                      ジメント株式会社
                                  ② 信託財産の運用指図
                                  ③ 信託財産の計算
                                  ④ 運用報告書の作成　　　　　　　　など
         ↓ 運用指図     ↑↓※2

                                　　　　損益       ↑↓  信託金（     ※5  ）
                                  信託契約     (※2)   の受託者であり、次の業務を行な

                                  います。なお、信託事務の一部につき株式会社日
                      三井住友信託銀行
                                  本カストディ銀行に委託することができます。ま
                         株式会社
                                  た、外国における資産の保管は、その業務を行な
          受託会社
                      再信託受託会社：
                                  うに充分な能力を有すると認められる外国の金融
                      株式会社日本カス
                                  機関が行なう場合があります。
                      トディ銀行
                                  ① 委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                                  ② 信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                     損益  ↑↓  投資

                          内外の公社債、不動産投資信託証券および株式　など

                      ファミリーファンド方式で運用を行ないます。
                      なお、次の各マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、
                      投資顧問会社（注          2 ）に運用の指図にかかる権限を委託します（カッコ
                      内は投資顧問会社名）。
          投資対象
                      ・ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド（コーヘン＆スティ
                       アーズ・キャピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ北米好配当株マザーファンド（コーヘン＆スティアーズ・キャ
                       ピタル・マネジメント・インク）
                      ・ダイワ欧州好配当株マザーファンド（アムンディ・アイルランド・リ
                       ミテッド）
      （注  1 ）収益分配金は、自動的に再投資されます。

      （注  2 ）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（                             ※3  ）に基づき、委託会社から権限の委託を
        受けて、各マザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行ないます（                                         ※4  ）。
      ※1  ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
        に関する事務の内容等が規定されています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※2  ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
        の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受託
        会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ※3  ：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等が定めら
        れています。
      ※4  ：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜし
        めた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更
        することができます。
      ※5  ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
        われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
        す。
      ◎ 委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
    ＜委託会社の概況（           2021  年 7 月末日現在）＞

    ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
    ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     大和証券投資信託委託株式会社として設立
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  4 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                  業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                  契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                  なされる。
                  （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
      2020  年  4 月  1 日     大和アセットマネジメント株式会社に商号変更
    ・大株主の状況
             名　称                    住　所                所有       比率

                                                株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２【投資方針】


    (1)  【投資方針】

      ① 　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
        1 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
        2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
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        3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの受益証券
        4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンドの受益証券
        5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
        6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券
        7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンドの受益証券
        8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券
      ② 　投資態度
       イ．主として、マザーファンドを通じて内外の公社債、不動産投資信託証券および株式に投資を行な
        い、安定的な配当等収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。
       ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率（信託財産の純資産総
        額に対する比率とします。）を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
        率を変更することがあります。
                                       安　定       ６分散       成　長

                                       コース       コース       コース
          外国債券インデックスマザーファンドの受益証券                             25 ％     16.7  ％     5 ％
          ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（Ｂ
                                       25 ％     16.7  ％     5 ％
          ＰＩ）の受益証券
          ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドの
                                       15 ％     16.7  ％     20 ％
          受益証券
          ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド
                                       15 ％     16.7  ％     20 ％
          の受益証券
          ダイワ北米好配当株マザーファンドの受益証券
          ダイワ欧州好配当株マザーファンドの受益証券                             10 ％     16.7  ％     25 ％
                                       （注）       （注）       （注）
          ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファ
          ンドの受益証券
          ダイワ好配当日本株マザーファンドの受益証券                             10 ％     16.7  ％     25 ％
       （注）    3 ファンドの合計（各地域の時価総額に応じて配分します。）
       ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。

       ニ．大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
        入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
    (2)  【投資対象】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式
       会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引法
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       第 2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
       を指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        4 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託        ( 金融商品取引法第          2 第 1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
    (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程









       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。
       ロ．基本的な運用方針の決定
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         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ハ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  3 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・基本的な運用方針の決定
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
         CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
         CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を決定します。
       ホ．運用チームリーダー
        　ファンドの基本的な運用方針を策定します。
       ヘ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　リスクマネジメント会議、                 FD 諮問委員会および資産運用高度化委員会

       　次のとおり各会議体等において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体等の事務局と
       なる部署の人員は          40 ～ 50 名程度です。
       イ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ロ．  FD 諮問委員会
        　取締役会の諮問委員会として、ファンド組成・運用に関わる会議体等に対する牽制に資する事項
        について、取締役会に意見を述べます。
       ハ ． 資産運用高度化委員会
        資産運用高度化への取組みについて報告・検討し、必要事項を審議・決定します。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
    ※海外（北米）株式および海外（欧州）株式部分にかかる運用体制について

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      （マザーファンドにかかるものを含みます。）
       イ．ファンド運営上の諸方針の決定









        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を商品担当役員の決裁により決定します。なお、
        「 ダイワ北米好配当株マザーファンド」および「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」                                              では、投資
        顧問会社に外貨建資産の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、当該投資顧問会社と委
        託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が
        反映されます。
       ロ．運用の実行
        　投資顧問会社は、投資ガイドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、
        取引を実行します。
       ハ．モニタリング
        　委託会社は、投資顧問会社との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について
        必要な連絡を取るとともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
        　また、定期的なアンケートの実施およびコンプライアンスレポートの徴求により、運用体制、管
        理体制、コンプライアンス体制等についての報告を受けています。さらに、現地訪問による調査も
        行なっています。
       ニ．リスク管理、運用評価、コンプライアンス
        （前④に同じ。）
    ※　上記の運用体制は            2021  年 7 月 30 日現在のものであり、変更となる場合があります。

    (4)  【分配方針】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。
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      ② 　原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場
       合には、分配を行なわないことがあります。
      ③ 　留保益は、前        (1)  に基づいて運用します。
    (5)  【投資制限】

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④ 　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑤ 　信用リスク集中回避（信託約款）

       　　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥ 　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、もし
        くは償還金の入金日までの期間が                  5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
        証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入
        指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                          10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
                                 25/332


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      ＜参考＞マザーファンドの概要

                       1 ．外国債券インデックスマザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                      2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
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       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 　委託会社は、信託金を、前                ① に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                             30 ％以下としま
        す。
      ② 　同一銘柄の株式
       　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                      10 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所（金融商品取引法
        第 2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金
        融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                 28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の
        取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）における有価証券先物
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引
        （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引
        （金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所における
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        これらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
        ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物
        取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指
        図をすることができます。
       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の合計額が、
        信託財産にかかる保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等
        の事由により、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計
        額が保有金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の合計額が、
        信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
        等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の
        合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみや
        かにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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                  2 ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④ 、 ⑤ および    ⑥ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                    236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                      341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            8. ならびに前      12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           8. ならびに前      12.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                9. の証
       券および前      10.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ② 　投資信託証券
       　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                               5 ％以下とします。
      ③ 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④ 　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        け るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                    3 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定を含み
       ます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して
       「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、安定的な
        配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ホ．外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      3. の証券および前        4. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
                                 32/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式への直接投資は、行ないません。
      ② 　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      (4)  運用指図権限の委託

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
         New  York,    New  York,    USA
      ② 　前  ① の規定にかかわらず、前             ① により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契約に違反し
       た場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限
       の委託を中止または委託の内容を変更することができます。
                    4 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド

      (1)  投資方針

      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券お
       よび不動産投資法人の投資証券（以下総称して｢不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投資対象
       とします。
      ② 　投資態度
       イ．わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、配当等収益の確保と信
        託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
       ロ．投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。
        (a)  個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度
         などを勘案し投資銘柄を選定します。
        (b)  個別銘柄の組入不動産の種類等を考慮します。
       ハ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                          80 ％程度以上に維持す
        ることを基本とします。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、               (3)  ⑤
         に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．（ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
         4 ．新投資口予約権証券（金融商品取引法第                       2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信
         託証券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
       (3)   主な投資制限

      ① ～ ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ③ 　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                         30 ％以下とします。
      ④ 　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤ 　先物取引等
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
       イ．先物取引の売建の指図は、建玉の合計額が、組入有価証券の時価総額の範囲内とします。
       ロ．先物取引の買建の指図は、建玉の合計額が、有価証券の組入可能額（組入有価証券を差し引いた
        額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信
        託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限
        度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに
        (2)  ③1  ．から    4 ．に掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）
        の範囲内とします。
                       5 ．ダイワ北米好配当株マザーファンド

                       6 ．ダイワ欧州好配当株マザーファンド
                   7 ．ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド
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      (1)  投資方針

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　主要投資対象
       　北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券（上場予定および店
       頭登録予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、北米の金融商品取引所上場または店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券を主要
        投資対象として、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長
        をめざします。
       ロ．銘柄の選定にあたっては、企業のファンダメンタルズ、成長性を勘案し、予想配当利回りおよび
        各種バリュエーション指標や株価水準等を考慮します。
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
        に運用の指図にかかる権限を委託します。
       ニ．株式およびハイブリッド優先証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                                 80 ％程度
        以上とすることを基本とします。
       ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。以
       下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主として、欧州の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象として、安定的な
        配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざします。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・アイルランド・リミテッドに運用の指図にかかる
        権限を委託します。
       ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ヘ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      ① 　主要投資対象
       　アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定
       を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ．主として、アジア・オセアニアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象と
        して、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得による信託財産の中長期的な成長をめざしま
        す。
       ロ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       ハ．（ダイワ欧州好配当株マザーファンドのニ．と同規定）
       ニ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのホ．と同規定）
       ホ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドのヘ．と同規定）
      (2)  投資対象

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   4 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                         2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国の者の発行する証券または証書で、前                        1. または前     5. の証券または証書の性質を有するハイブ
        リッド優先証券
       13 ．前  12.  以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                                1. から前    11.  までの証券または
        証書の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       14 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       15 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       16 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  の証券または証書のうち前               1. の証券または証書の性質を有す
       るもの、および前          13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書の性質を有するも
       のを以下「株式」といい、前                2. から前    6. までの証券、前        12.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. ま
       での証券または証書の性質を有するもの、および前                            13.  ならびに前      17.  の証券または証書のうち前              2. か
       ら前  6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                14.  の証券および前        15.  の証券（投
       資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　委託会社は、信託金を、前                ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                    2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞
      ① （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
       1. ～ 11.  （ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
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       19 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       20 ．外国の者に対する権利で前                19.  の有価証券の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ＜各ファンド共通＞
      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産
       　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         外国貸付債権信託受益証券ならびに組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を
         限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
         に前  (2)③   の 1. から  4. までに掲げる金融商品で運用している額（以下「金融商品運用額等」とい
         います。）の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 ％を上回らない
         範囲内とします。
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       ハ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③   の 1. から
         4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。）に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
                                 39/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      (4)  運用指図権限の委託

      ＜ダイワ北米好配当株マザーファンド＞
      ① （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ欧州好配当株マザーファンド＞

      ① 　委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者に委託しま
       す。
         アムンディ・アイルランド・リミテッド
          1  ジョージズ・キー・プラザ、ジョージズ・キー、ダブリン                               2 、アイルランド
      ② （ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンドと同規定）
      ＜ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド＞

      　該当事項はありません。
                       8 ．ダイワ好配当日本株マザーファンド

      (1)  投資方針
      ① 　主要投資対象
       　わが国の金融商品取引所上場株式（上場予定を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
      ② 　投資態度
       イ．主としてわが国の金融商品取引所上場株式に投資して、高水準の配当収入の確保と、値上がり益
        の獲得をめざします。
       ロ．株式への投資にあたっては、予想配当利回りが高いと判断される銘柄を中心に、成長性、企業の
        ファンダメンタルズ、株価の割安性等に着目し、投資銘柄を選定します。
       ハ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の                                  80 ％程度以上とすることを基本としま
        す。
       ニ．  J-REIT    （不動産投資信託証券）に投資することがあります。                             J-REIT    への投資割合は、信託財産の
        純資産総額の       5 ％以下とします。当該            J-REIT    は、外貨建資産を保有する場合があります。
       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
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      (2)  投資対象

      ① 　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ③ 、 ④ および    ⑤ に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ② 　委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。
        1 ．株券または新株引受権証書
        2.  ～ 10 ．（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12.  ～ 20.  （ダイワ欧州好配当株マザーファンドと同規定）
       　なお、前      1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券（投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 　（ダイワ北米好配当株マザーファンドと同規定）
      (3)  主な投資制限

      ① 　株式
       　株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 　外貨建資産
       　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ③ 　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                             28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるも
        のとします（以下同じ。）。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額（組入有価証券を差引いた額）に信託財産が限月までに受取る組入公社債および組入
         貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受
         取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                 (2)③1.    から  4. までに掲げる金融商
         品で運用している額（以下「金融商品運用額等」といいます。）の範囲内とします。
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         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                    5 ％を上回らない範囲内とし
         ま す。
       ロ．委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
        とができます。
         1 ．先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品（信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)③1.    から  4.
         までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。）の時価総額の範囲内とします。
         2 ．先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
         内とします。
         3 ．コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 ％を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                         5 ％を上回らない範
         囲内とします。
      ④ 　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑤ 　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                            ３【投資リスク】

    (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、ハイブリッド優先証券、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
      （外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがっ
      て、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく
      行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② 　ハイブリッド優先証券の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　ハイブリッド優先証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利
       の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド優先証券の価格下落の要因となると考えられま
       す。
       　また、ハイブリッド優先証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の
       財政難、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。こ
       の際、ハイブリッド優先証券は一般の債券に比し、弁済順位が劣後するため、影響がより大きくなる
       可能性があります。
       　組入ハイブリッド優先証券の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
       を割込むことがあります。
      ③ 　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ④ 　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク
       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
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        ・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
      ⑤ 　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影
        響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ⑥ 　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
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       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ま す。
    (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
      　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、
      ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、
      受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご
      換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の
      申込みを受付けたものとして取扱います。
    (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
    (4)  リスク管理体制

       　運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※  流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
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       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４【手数料等及び税金】













    (1)  【申込手数料】

      　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収
      している販売会社はありません。
      　取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
      　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
      　収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    (2)  【換金（解約）手数料】

      ① 　換金手数料
      　　ありません。
      ② 　信託財産留保額
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      　　ありません。
    (3)  【信託報酬等】

      ① 　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額
       とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                6 か月終了日（       6 か月終了日が休業日の場
       合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁しま
       す。
           安定コース         年率  0.99  ％（税抜     0.9  ％）

           ６分散コース         年率  1.155   ％（税抜     1.05  ％）

           成長コース         年率  1.32  ％（税抜     1.2  ％）

      ② 　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③ 　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                       委託会社           販売会社           受託会社

                       年率  0.45  ％      年率  0.4  ％

            安定コース
                       （税抜）           （税抜）
                       年率  0.53  ％      年率  0.47  ％      年率  0.05  ％
            ６分散コース
                       （税抜）           （税抜）           （税抜）
                       年率  0.61  ％      年率  0.54  ％
            成長コース
                       （税抜）           （税抜）
       ※ 上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 　前  ③ の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
      ⑤ 　委託会社は、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」、「ダイワ北米好配当株マザー
       ファンド」、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を、次のとおり支
       払うものとします。報酬の支払いは、毎年                       3 月 15 日および     9 月 15 日または信託終了のときに行なうもの
       とします。
       イ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド
        　同マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。
           275  億円以下の部分                         年率  0.57  ％

           275  億円超    1,000   億円以下の部分                  年率  0.47  ％

           1,000   億円超    2,500   億円以下の部分                 年率  0.37  ％

           2,500   億円超    4,500   億円以下の部分

                                     年率  0.30  ％
           4,500   億円超の部分                       年率  0.25  ％

       ロ．ダイワ北米好配当株マザーファンド、ダイワ欧州好配当株マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　各マザーファンドの日々の純資産総額にそれぞれ年率                              0.5  ％を乗じて得た額とします。
      　信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
              書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
    (4)  【その他の手数料等】

      ① 　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
       等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息および信託財産にかかる
       監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
       から支弁します。
      ③ 　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
       します。
       （ ※ ）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

       　各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
    (5)  【課税上の取扱い】

        課税上は株式投資信託として取扱われます。
        受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税
       がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかか
       る税制が適用されます。
        前払退職金等の積立てを目的とした定時定額購入等により受益権を取得した場合、上記にかかわら
       ず、次の取扱いとなります。
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                             20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
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        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                              2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％
        および地方税       5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ＜注  1 ＞個別元本について

        ① 　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に
         相当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
        ② 　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を
         行なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③ 　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
        ④ 　個別元本について、詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
       ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

        ① 　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり
         ます。
        ② 　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元
         本と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が
         普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回ってい
         る場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該
         元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
       （ ※ ）外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       （ ※ ）上記は、      2021  年 7 月 30 日現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等

         には、上記の内容が変更になることがあります。
       （ ※ ）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします

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                            ５【運用状況】

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

    (1)  【投資状況】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    6,887,769,214               99.11
                内　日本                          6,887,769,214               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     62,076,449              0.89
       純資産総額
                                          6,949,845,663              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               1.2901       1.2963
      ダイワ日本債券インデックスマ
                                     1,330,785,337                     24.82
     1              日本    信託受
      ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            1,716,978,899       1,725,097,032
                       益証券
                       親投資
                                               3.0293       3.1273
      外国債券インデックスマザー
                                      550,465,186                     24.77
     2              日本    信託受
      ファンド
                                            1,667,535,258       1,721,469,776
                       益証券
                       親投資
                                               2.9453       3.6529
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                      284,230,273                     14.94
     3              日本    信託受
      ザーファンド
                                             837,161,607      1,038,264,764
                       益証券
                       親投資
                                               2.6375       3.3823
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
                                      306,949,858                     14.94
     4              日本    信託受
      ザーファンド
                                             809,592,808      1,038,196,504
                       益証券
                       親投資
                                               2.9793       3.2671
      ダイワ好配当日本株マザー
                                      207,556,210                     9.76
     5              日本    信託受
      ファンド
                                             618,385,058       678,106,893
                       益証券
                       親投資
                                               3.3992       4.0544
      ダイワ北米好配当株マザー
                                      128,457,780                     7.49
     6              日本    信託受
      ファンド
                                             436,657,675       520,819,223
                       益証券
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                       親投資
                                               1.7696       2.0215
      ダイワ欧州好配当株マザー
                                      69,439,114                     2.02
     7              日本    信託受
      ファンド
                                             122,880,399       140,371,168
                       益証券
                       親投資
                                               2.7170       2.8716
      ダイワ・アジア・オセアニア好
                                       8,860,515                    0.37
     8              日本    信託受
      配当株マザーファンド
                                             24,074,055       25,443,854
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    884,929,811         884,929,811         0.8535       0.8535
         (2012   年 1 月 10 日 )
         第 7 計算期間末
                    1,295,359,257         1,295,359,257          1.0521       1.0521
         (2013   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    1,780,966,415         1,780,966,415          1.3008       1.3008
         (2014   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,254,707,121         2,254,707,121          1.5471       1.5471
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,390,744,550         2,390,744,550          1.4830       1.4830
         (2016   年 1 月 12 日 )
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         第 11 計算期間末
                    2,765,672,670         2,765,672,670          1.5563       1.5563
         (2017   年 1 月 10 日 )
         第 12 計算期間末
                    3,190,825,667         3,190,825,667          1.6400       1.6400
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    3,597,039,246         3,597,039,246          1.5715       1.5715
         (2019   年 1 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    4,925,445,452         4,925,445,452          1.7628       1.7628
         (2020   年 1 月 10 日 )
         2020  年 7 月末日      5,134,594,622            －        1.6669       －
             8 月末日      5,324,512,208            －        1.7093       －
             9 月末日      5,394,657,015            －        1.6941       －
            10 月末日      5,393,131,792            －        1.6574       －
            11 月末日      5,678,682,071            －        1.7277       －
            12 月末日      5,871,604,606            －        1.7658       －
         第 15 計算期間末
                    5,838,750,574         5,838,750,574          1.7702       1.7702
         (2021   年 1 月 12 日 )
         2021  年 1 月末日      5,899,343,635            －        1.7794       －
             2 月末日      6,052,978,221            －        1.8097       －
             3 月末日      6,378,204,255            －        1.8784       －
             4 月末日      6,537,899,067            －        1.9024       －
             5 月末日      6,677,948,829            －        1.9247       －
             6 月末日      6,842,283,440            －        1.9468       －
             7 月末日      6,949,845,663            －        1.9591       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
       2021  年 1 月 13 日～
                             －
       2021  年 7 月 12 日
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    ③  【収益率の推移】
                      収益率   (％ )

        第 6 計算期間                  △ 6.7
        第 7 計算期間                   23.3
        第 8 計算期間                   23.6
        第 9 計算期間                   18.9
        第 10 計算期間                  △ 4.1
        第 11 計算期間                   4.9
        第 12 計算期間                   5.4
        第 13 計算期間                  △ 4.2
        第 14 計算期間                  12.2
        第 15 計算期間                   0.4
       2021  年 1 月 13 日～
                            10.8
       2021  年 7 月 12 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 6 計算期間                       379,299,436                     87,980,745
         第 7 計算期間                       309,871,850                     115,412,495
         第 8 計算期間                       351,397,372                     213,512,755
         第 9 計算期間                       438,028,259                     349,751,949
        第 10 計算期間                      345,342,005                     190,621,495
        第 11 計算期間                      389,459,803                     224,474,896
        第 12 計算期間                      458,208,043                     289,727,307
        第 13 計算期間                      575,990,631                     232,603,369
        第 14 計算期間                      809,239,523                     304,172,889
        第 15 計算期間                      963,521,848                     459,114,213
       2021  年 1 月 13 日～
                                 424,560,202                     208,555,284
        2021  年 7 月 12 日
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         225,453,839,815                98.68
       国債証券
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                  内　ユーロ                       91,202,465,995               39.92
                  内　シンガポール                         920,741,157              0.40
                  内　マレーシア                        1,040,858,231               0.46
                  内　イスラエル                         999,506,591              0.44
                  内　ノルウェー                         533,086,287              0.23
                  内　スウェーデン                         658,880,914              0.29
                  内　デンマーク                        1,086,569,430               0.48
                  内　イギリス                       14,821,826,997                6.49
                  内　ポーランド                        1,344,160,849               0.59
                  内　カナダ                        4,403,294,042               1.93
                  内　アメリカ                       102,285,055,103                44.77
                  内　メキシコ                        1,590,996,268               0.70
                  内　オーストラリア                        4,566,397,951               2.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,006,878,826               1.32
       純資産総額
                                         228,460,718,641               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     686,322,562              0.30
                内　日本                           686,322,562              0.30
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                       株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                              また
          銘柄名       地域   種類                     簿価       時価     償還期限     比率
                       は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                             額面金額
      United   States   Treasury                              95.68       98.78   1.125000
                    国  債
                                  10,700,000                         0.51
     1           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,120,960,468       1,157,308,752       2031/02/15
      United   States   Treasury                              98.10       94.86   0.625000
                    国  債
                                  10,000,000                         0.45
     2           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,074,107,849       1,038,654,987       2030/08/15
      United   States   Treasury                              99.33       96.78   0.875000
                    国  債
                                  9,800,000                         0.45
     3           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                 1,065,884,049       1,038,504,985       2030/11/15
      FRENCH
                                          189.46       178.88    4.500000
                    国  債
                                  3,864,000                         0.39
     4           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        952,505,873       899,310,327      2041/04/25
                                 55/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      United   States   Treasury                              105.20       104.39    1.625000
                    国  債
                                  7,729,000                         0.39
     5           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  890,284,526       883,398,506      2026/05/15
      United   States   Treasury                              116.60       112.60    2.875000
                    国  債
                                  6,700,000                         0.36
     6           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  855,365,113       826,051,137      2028/08/15
      FRENCH
                                          128.09       124.77    2.500000
                    国  債
                                  5,087,000                         0.36
     7           ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        847,821,825       825,827,899      2030/05/25
      United   States   Treasury                              98.33       95.17   0.625000

                    国  債
                                  7,800,000                         0.36
     8           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  839,802,533       812,781,277      2030/05/15
      United   States   Treasury                              99.60       98.82   0.250000
                    国  債
                                  7,500,000                         0.36
     9           アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  817,964,205       811,517,982      2025/06/30
      United   States   Treasury                              115.31       111.14    2.625000
                    国  債
                                  6,600,000                         0.35
     10            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  833,283,718       803,193,238      2029/02/15
      United   States   Treasury                              116.28       112.39    2.875000
                    国  債
                                  6,500,000                         0.35
     11            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  827,611,369       799,919,706      2028/05/15
      GERMAN
                                          173.86       167.84    4.000000
                    国  債
                                  3,571,000                         0.34
     12            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        807,825,741       779,827,570      2037/01/04
      United   States   Treasury                              99.27      101.72    1.250000

                    国  債
                                  7,000,000                         0.34
     13            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  760,878,435       779,627,924      2028/03/31
      United   States   Treasury                              114.92       111.40    2.750000
                    国  債
                                  6,350,000                         0.34
     14            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  799,054,747       774,563,026      2028/02/15
      United   States   Treasury                              111.71       108.70    2.375000
                    国  債
                                  6,400,000                         0.33
     15            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  782,792,185       761,749,083      2027/05/15
      United   States   Treasury                              96.94       98.62   0.750000
                    国  債
                                  7,000,000                         0.33
     16            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  742,979,465       755,891,587      2028/01/31
      GERMAN
                                          101.88       101.33     －
                    国  債
                                  5,730,000                         0.33
     17            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        759,598,456       755,512,950      2023/04/14
      FRENCH
                                          119.56       116.52    1.500000
                    国  債
                                  4,920,000                         0.33
     18            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        765,384,825       745,918,131      2031/05/25
      United   States   Treasury                              102.86       101.95    1.625000

                    国  債
                                  6,668,000                         0.33
     19            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  750,981,490       744,366,972      2022/11/15
      FRENCH
                                          110.45       108.47    2.250000
                    国  債
                                  5,086,000                         0.31
     20            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        730,924,320       717,788,792      2024/05/25
      United   States   Treasury                              107.84       106.07    2.375000
                    国  債
                                  6,162,000                         0.31
     21            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  727,592,326       715,657,284      2024/08/15
      GERMAN
                                          163.79       159.16    5.500000
                    国  債
                                  3,448,000                         0.31
     22            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        734,815,949       714,058,335      2031/01/04
      FRENCH

                                          108.38       107.22    1.000000
                    国  債
                                  5,101,000                         0.31
     23            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        719,361,520       711,649,429      2025/11/25
      FRENCH
                                          123.39       120.74    2.750000
                    国  債
                                  4,499,000                         0.31
     24            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        722,293,445       706,787,129      2027/10/25
                                 56/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      United   States   Treasury                              103.67       102.51    2.000000
                    国  債
                                  6,287,000                         0.31
     25            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  713,688,527       705,648,440      2022/11/30
      United   States   Treasury                              99.51       98.57   0.250000
                    国  債
                                  6,500,000                         0.31
     26            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  708,233,327       701,564,839      2025/09/30
      FRENCH
                                          110.17       108.50    0.750000
                    国  債
                                  4,950,000                         0.31
     27            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        709,576,027       698,820,484      2028/11/25
      United   States   Treasury                              111.12       108.07    2.250000

                    国  債
                                  5,900,000                         0.31
     28            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  717,857,498       698,122,473      2027/08/15
      United   States   Treasury                              97.71       93.00   1.625000
                    国  債
                                  6,800,000                         0.30
     29            アメリカ
                    証券
      Note/Bond                                  727,510,374       692,466,877      2050/11/15
      FRENCH
                                          109.92       108.25    1.750000
                    国  債
                                  4,899,000                         0.30
     30            ユーロ
      GOVERNMENT       BOND       証券
                                        700,690,844       690,039,742      2024/11/25
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         98.68%
       合計                         98.68%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 カナダ・ドル買         / 円売
                                    126,000       11,039,868
                             買建                     11,067,348       0.00%
    為替予約取引       日本
                 2021  年 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 8
                                   2,288,000       299,353,523
                             買建                     297,699,556        0.13%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 8
                                   1,404,000       154,055,865
                             買建                     153,719,888        0.07%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 9
                                   1,844,000       201,924,454
                             買建                     201,838,892        0.09%
                 月
                                 57/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 英ポンド買     / 円売   2021  年
                                    144,000       21,971,289
                             買建                     21,996,878       0.01%
                 8 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          28,848,815,990               88.38
       国債証券
                       内　日本                   28,848,815,990               88.38
                                          1,775,623,600               5.44
       地方債証券
                       内　日本                   1,775,623,600               5.44
                                           730,943,100              2.24
       特殊債券
                       内　日本                    730,943,100              2.24
                                          1,029,008,500               3.15
       社債券
                       内　日本                   1,029,008,500               3.15
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     257,290,713              0.79
       純資産総額
                                          32,641,681,903               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                        簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                         ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                                           100.63      100.49    0.100000
                    国債証
      １３７   ５年国債                         590,000,000                         1.82
     1           日本
                    券
                                        593,773,700      592,902,800      2023/09/20
                                           100.73      100.57    0.100000
                    国債証
      １３８   ５年国債                         510,000,000                         1.57
     2           日本
                    券
                                        513,723,700      512,922,300      2023/12/20
                                           100.85      100.75    0.100000
                    国債証
      １４１   ５年国債                         430,000,000                         1.33
     3           日本
                    券
                                        433,687,800      433,246,500      2024/09/20
                                 58/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           100.77      100.64    0.100000
                    国債証
      １３９   ５年国債                         430,000,000                         1.33
     4           日本
                    券
                                        433,325,300      432,777,800      2024/03/20
                                           100.54      100.38    0.100000
                    国債証
      １３５   ５年国債                         420,000,000                         1.29
     5           日本
                    券
                                        422,282,300      421,608,600      2023/03/20
                                           101.02      100.99    0.100000
                    国債証
      １４５   ５年国債                         410,000,000                         1.27
     6           日本
                    券
                                        414,196,210      414,087,700      2025/09/20
                                           100.50      100.62    0.005000
                    国債証
      １４７   ５年国債                         406,000,000                         1.25
     7           日本
                    券
                                        408,046,680      408,549,680      2026/03/20
                                           101.26      101.36    0.100000
                    国債証
      ３４７   １０年国債                         400,000,000                         1.24
     8           日本
                    券
                                        405,043,250      405,452,000      2027/06/20
                                           100.96      100.89    0.100000
                    国債証
      １４３   ５年国債                         380,000,000                         1.17
     9           日本
                    券
                                        383,648,000      383,397,200      2025/03/20
                                           100.57      100.43    0.100000
                    国債証
      １３６   ５年国債                         380,000,000                         1.17
     10            日本
                    券
                                        382,191,300      381,645,400      2023/06/20
                                           101.17      101.58    0.100000
                    国債証
      ３５２   １０年国債                         360,000,000                         1.12
     11            日本
                    券
                                        364,234,800      365,698,800      2028/09/20
                                           100.66      101.19    0.100000
                    国債証
      ３６０   １０年国債                         350,000,000                         1.09
     12            日本
                    券
                                        352,316,800      354,165,000      2030/09/20
                                           100.41      100.32    0.100000
                    国債証
      ４１９   ２年国債                         350,000,000                         1.08
     13            日本
                    券
                                        351,454,200      351,120,000      2022/12/01
                                           100.80      101.29    0.100000
                    国債証
      ３５９   １０年国債                         340,000,000                         1.06
     14            日本
                    券
                                        342,747,430      344,396,200      2030/06/20
                                           99.98      101.08    0.100000
                    国債証
      ３６１   １０年国債                         330,000,000                         1.02
     15            日本
                    券
                                        329,948,940      333,564,000      2030/12/20
                                           102.60      102.14    0.600000
                    国債証
      ３３４   １０年国債                         320,000,000                         1.00
     16            日本
                    券
                                        328,332,800      326,851,200      2024/06/20
                                           101.21      101.24    0.100000
                    国債証
      ３４５   １０年国債                         320,000,000                         0.99
     17            日本
                    券
                                        323,872,800      323,987,200      2026/12/20
                                           100.24      100.96    0.100000
                    国債証
      ３６２   １０年国債                         315,000,000                         0.97
     18            日本
                    券
                                        315,768,780      318,033,450      2031/03/20
                                           101.25      101.42    0.100000
                    国債証
      ３４８   １０年国債                         310,000,000                         0.96
     19            日本
                    券
                                        313,905,900      314,408,200      2027/09/20
                                           100.90      101.38    0.100000
                    国債証
      ３５８   １０年国債                         310,000,000                         0.96
     20            日本
                    券
                                        312,809,700      314,302,800      2030/03/20
                                           101.27      101.56    0.100000
                    国債証
      ３５１   １０年国債                         300,000,000                         0.93
     21            日本
                    券
                                        303,820,100      304,683,000      2028/06/20
                                           101.72      101.51    0.300000
                    国債証
      ３３７   １０年国債                         300,000,000                         0.93
     22            日本
                    券
                                        305,160,400      304,539,000      2024/12/20
                                           100.80      100.69    0.100000
                    国債証
      １４０   ５年国債                         300,000,000                         0.93
     23            日本
                    券
                                        302,408,800      302,082,000      2024/06/20
                                 59/332


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                                           101.25      101.60    0.100000
                    国債証
      ３５３   １０年国債                         290,000,000                         0.90
     24            日本
                    券
                                        293,643,400      294,642,900      2028/12/20
                                           101.12      101.57    0.100000
                    国債証
      ３５４   １０年国債                         280,000,000                         0.87
     25            日本
                    券
                                        283,142,000      284,412,800      2029/03/20
                                           101.36      101.50    0.100000
                    国債証
      ３５０   １０年国債                         270,000,000                         0.84
     26            日本
                    券
                                        273,688,300      274,060,800      2028/03/20
                                           101.06      101.13    0.100000
                    国債証
      ３４３   １０年国債                         270,000,000                         0.84
     27            日本
                    券
                                        272,888,660      273,051,000      2026/06/20
                                           100.97      100.95    0.100000
                    国債証
      １４４   ５年国債                         260,000,000                         0.80
     28            日本
                    券
                                        262,546,000      262,485,600      2025/06/20
                                           101.38      101.48    0.100000
                    国債証
      ３４９   １０年国債                         250,000,000                         0.78
     29            日本
                    券
                                        253,460,000      253,700,000      2027/12/20
                                           93.46      93.06    0.500000
                    国債証
      １３  ４０年国債                          252,000,000                         0.72
     30            日本
                    券
                                        235,537,990      234,533,880      2060/03/20
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       国債証券                         88.38%
       地方債証券                         5.44%
       特殊債券                         2.24%
       社債券                         3.15%
       合計                         99.21%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          84,590,346,885               94.10
       投資証券
                 内　香港                         2,861,459,196               3.18
                 内　シンガポール                         6,058,894,612               6.74
                 内　イギリス                         9,061,387,096               10.08
                 内　オランダ                          688,879,471              0.77
                 内　ベルギー                         3,346,579,373               3.72
                 内　フランス                         4,734,132,071               5.27
                 内　ドイツ                          561,508,441              0.62
                 内　スペイン                          442,317,397              0.49
                 内　カナダ                         1,631,861,148               1.82
                 内　アメリカ                        42,643,846,430               47.44
                 内　オーストラリア                        11,806,750,172               13.13
                 内　ニュージーランド                          752,731,478              0.84
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    5,300,249,337               5.90
       純資産総額
                                          89,890,596,222               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                     600,083,102              0.67
                内　日本                           600,083,102              0.67
       為替予約取引（売建）                                      8,857,176            △ 0.01
                内　日本                            8,857,176            △ 0.01
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               1,347.77       1,819.35
                     オースト    投資証
      GOODMAN     GROUP                            2,091,215                   4.23
     1
                     ラリア    券
                                            2,818,538,410       3,804,652,010
                                 61/332


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                                              26,729.79       34,140.07
                         投資証
      PUBLIC    STORAGE                               91,119                  3.46
     2                アメリカ
                         券
                                            2,435,600,333       3,110,809,667
                                                950.34      1,284.05
                     オースト    投資証
      CHARTER     HALL   GROUP                         2,230,886                   3.19
     3
                     ラリア    券
                                            2,120,217,070       2,864,584,338
                                               1,014.38       1,056.75
                         投資証
      LINK   REIT                               2,707,792                   3.18
     4                香港
                         券
                                            2,746,742,487       2,861,459,196
                                               4,478.79       5,574.13
                         投資証
      DUKE   REALTY    CORP                           497,730                  3.09
     5                アメリカ
                         券
                                            2,229,255,988       2,774,414,662
                                              75,044.00       86,100.74
                         投資証
      EQUINIX    INC                              31,973                  3.06
     6                アメリカ
                         券
                                            2,399,383,233       2,752,899,158
                                                194.46       227.21
                     オースト    投資証
      MIRVAC    GROUP                             10,912,627                    2.76
     7
                     ラリア    券
                                            2,122,949,686       2,479,530,004
                                              12,970.84       13,786.98
                         投資証
      SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                     173,053                  2.65
     8                アメリカ
                         券
                                            2,244,646,045       2,385,878,388
                                               4,959.67       6,086.54
                         投資証
      UDR  INC                                389,597                  2.64
     9                アメリカ
                         券
                                            1,932,278,029       2,371,301,270
      HEALTHPEAK        PROPERTIES                                3,488.24       4,066.45
                         投資証
                                        554,779                  2.51
     10                アメリカ
                         券
      INC                                      1,935,216,081       2,255,985,836
                                                783.04       787.32
                         投資証
      BRITISH    LAND   CO  PLC                        2,721,005                   2.38
     11                イギリス
                         券
                                            2,131,088,861       2,142,315,370
                                               4,445.07       5,352.96
                         投資証
      VEREIT    INC                              399,252                  2.38
     12                アメリカ
                         券
                                            1,774,730,325       2,137,182,421
                                               8,470.25       9,605.55
                         投資証
      WELLTOWER       INC                           216,405                  2.31
     13                アメリカ
                         券
                                            1,833,006,698       2,078,690,714
      CAPITALAND        INTEGRATED                                 170.79       173.06
                     シンガ    投資証
                                       11,948,832                    2.30
     14
                     ポール    券
      COMMER                                      2,041,338,289       2,067,886,374
                                              11,149.47       14,002.67
                         投資証
      PROLOGIS     INC                             144,756                  2.25
     15                アメリカ
                         券
                                            1,613,964,664       2,026,971,382
                                              31,934.83       36,197.39
                         投資証
      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                      50,689                  2.04
     16                アメリカ
                         券
                                            1,618,749,394       1,834,809,704
                                               2,763.79       2,712.79
                         投資証
                                        662,656                  2.00
     17  KLEPIERRE               フランス
                         券
                                            1,831,464,250       1,797,648,890
                                                333.10       383.32
                     シンガ    投資証
      PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE                       4,609,677                   1.97
     18
                     ポール    券
                                            1,535,756,449       1,766,998,904
                                               6,198.22       6,529.98
                         投資証
      VENTAS    INC                              266,915                  1.94
     19                アメリカ
                         券
                                            1,654,419,996       1,742,950,573
                                              16,281.49       21,419.52
                         投資証
      SUN  COMMUNITIES       INC                         80,799                  1.93
     20                アメリカ
                         券
                                            1,315,530,358       1,730,676,499
      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST                             1,960.85       1,972.88
                         投資証
                                        827,144                  1.82
     21                カナダ
                         券
      TR                                      1,621,976,215       1,631,861,148
                                 62/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               1,401.72       1,825.48
                         投資証
      SEGRO    PLC                              856,450                  1.74
     22                イギリス
                         券
                                            1,200,508,039       1,563,434,059
                                               7,213.20       7,853.71
                         投資証
      CYRUSONE      INC                            198,334                  1.73
     23                アメリカ
                         券
                                            1,430,623,047       1,557,659,246
      HOST    HOTELS     &  RESORTS                               1,882.24       1,782.49
                         投資証
                                        870,208                  1.73
     24                アメリカ
                         券
      INC                                      1,637,956,367       1,551,143,323
      AVALONBAY       COMMUNITIES                                 23,549.54       25,173.94
                         投資証
                                         54,950                  1.54
     25                アメリカ
                         券
      INC                                      1,294,051,439       1,383,308,047
                                               3,131.30       3,393.09
                         投資証
      VICI  PROPERTIES      INC                          393,969                  1.49
     26                アメリカ
                         券
                                            1,233,678,856       1,336,774,283
                                              14,420.92       19,022.79
                         投資証
      EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       67,133                  1.42
     27                アメリカ
                         券
                                             968,120,153      1,277,057,136
                                              12,852.00       15,639.22
                     ベ   ル 投資証
                                         80,264                  1.40
     28  AEDIFICA
                     ギー    券
                                            1,031,559,264       1,255,266,515
                                                95.10       96.23
                     シンガ    投資証
      KEPPEL    REIT                             12,861,600                    1.38
     29
                     ポール    券
                                            1,224,149,071       1,237,739,934
                                               9,602.24       9,488.92
      UNIBAIL-RODAMCO-                  投資証
                                        120,017                  1.27
     30                フランス
      WESTFIELD                  券
                                            1,152,438,214       1,138,831,988
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         94.10%
       合計                         94.10%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
                 シンガポール・ドル買           /
                                    31,263       2,529,908
                             買建                      2,528,164       0.00%
    為替予約取引       日本
                 円売   2021  年 8 月
                                 63/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 ユーロ買    / 円売   2021  年 8
                                    48,609       6,327,502
                             買建                      6,324,598       0.01%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2021  年 8
                                   5,400,000       591,233,742
                             買建                     591,230,340        0.66%
                 月
                 米ドル売    / 円買   2021  年 8
                                    80,897       8,857,410
                             売建                      8,857,176      △ 0.01%
                 月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
    ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         119,621,966,600                96.92
       投資証券
                      内　日本                   119,621,966,600                96.92
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    3,803,491,044               3.08
       純資産総額
                                         123,425,457,644               100.00
    その他の資産の投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    2,578,200,000               2.09
                内　日本                          2,578,200,000               2.09
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価        評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                 64/332


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                                             678,139.59        687,000.00
                       投資証
                                       14,758                   8.21
     1 ジャパンリアルエステイト             日本
                       券
                                           10,007,984,166        10,138,746,000
                                             700,934.89        708,000.00
                       投資証
                                       11,386                   6.53
     2 日本ビルファンド             日本
                       券
                                            7,980,844,756        8,061,288,000
                                             181,090.58        196,500.00
                       投資証
                                       35,675                   5.68
     3 ＧＬＰ投資法人             日本
                       券
                                            6,460,406,721        7,010,137,500
                                             172,571.14        174,100.00
                       投資証
                                       39,855                   5.62
     4 野村不動産マスターＦ             日本
                       券
                                            6,877,823,001        6,938,755,500
                                             347,635.54        366,000.00
                       投資証
                                       17,196                   5.10
     5 日本プロロジスリート             日本
                       券
                                            5,977,940,774        6,293,736,000
                                             302,805.84        326,000.00
                       投資証
                                       17,846                   4.71
     6 大和ハウスリート投資法人             日本
                       券
                                            5,403,873,131        5,817,796,000
                                             111,203.41        114,500.00
                       投資証
                                       50,810                   4.71
     7 日本都市ファンド投資法人             日本
                       券
                                            5,650,245,675        5,817,745,000
                                             642,803.07        671,000.00
      日本アコモデーションファンド                 投資証
                                        6,364                   3.46
     8              日本
      投資法人                 券
                                            4,090,798,774        4,270,244,000
                                             353,015.31        373,500.00
                       投資証
                                       11,297                   3.42
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                       券
                                            3,988,014,033        4,219,429,500
                                             176,047.36        201,000.00
                       投資証
                                       19,551                   3.18
     10  ラサールロジポート投資             日本
                       券
                                            3,441,901,956        3,929,751,000
                                             462,674.22        505,000.00
                       投資証
                                        7,645                   3.13
     11  三菱地所物流      REIT       日本
                       券
                                            3,537,144,416        3,860,725,000
                                             157,630.45        161,100.00
                       投資証
                                       23,276                   3.04
     12  森ヒルズリート             日本
                       券
                                            3,669,006,424        3,749,763,600
                                             191,575.57        209,000.00
                       投資証
                                       17,374                   2.94
     13  オリックス不動産投資             日本
                       券
                                            3,328,434,050        3,631,166,000
                                             163,545.42        161,100.00
      ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                       20,903                   2.73
     14               日本
      人                 券
                                            3,418,589,956        3,367,473,300
                                              90,027.05        96,600.00
                       投資証
                                       30,224                   2.37
     15  積水ハウス・リート投資             日本
                       券
                                            2,720,977,647        2,919,638,400
                                             221,300.00        237,300.00
      ケネディクス・レジデンシャル・                 投資証
                                       10,870                   2.09
     16               日本
      ネクスト投資法人                 券
                                            2,405,531,000        2,579,451,000
                                             561,261.46        614,000.00
                       投資証
                                        4,181                   2.08
     17  三井不ロジパーク             日本
                       券
                                            2,346,634,176        2,567,134,000
                                             432,935.66        428,000.00
                       投資証
                                        5,766                   2.00
     18  日本プライムリアルティ             日本
                       券
                                            2,496,307,042        2,467,848,000
                                             498,197.86        497,500.00
                       投資証
                                        4,634                   1.87
     19  ＡＰＩ投資法人             日本
                       券
                                            2,308,648,926        2,305,415,000
                                             198,496.24        211,900.00
                       投資証
                                       10,339                   1.78
     20  産業ファンド             日本
                       券
                                            2,052,252,716        2,190,834,100
                                 65/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             276,094.71        304,000.00
                       投資証
                                        7,058                   1.74
     21  ケネディクス商業リート             日本
                       券
                                            1,948,676,509        2,145,632,000
                                             498,833.23        508,000.00
                       投資証
                                        3,620                   1.49
     22  フロンティア不動産投資             日本
                       券
                                            1,805,776,303        1,838,960,000
                                             172,738.21        193,800.00
                       投資証
                                        9,482                   1.49
     23  ヒューリックリート投資法             日本
                       券
                                            1,637,903,809        1,837,611,600
                                             792,360.37        807,000.00
      ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                        2,162                   1.41
     24               日本
      人                 券
                                            1,713,083,122        1,744,734,000
                                              42,648.56        43,050.00
                       投資証
                                       39,768                   1.39
     25  インヴィンシブル投資法人             日本
                       券
                                            1,696,048,006        1,712,012,400
                                             150,414.15        159,500.00
                       投資証
                                       10,311                   1.33
     26  イオンリート投資             日本
                       券
                                            1,550,920,366        1,644,604,500
                                             778,000.00        790,000.00
                       投資証
                                        2,080                   1.33
     27  大和証券オフィス投資法人             日本
                       券
                                            1,618,240,000        1,643,200,000
                                             427,655.96        454,000.00
                       投資証
                                        3,601                   1.32
     28  日本リート投資法人             日本
                       券
                                            1,539,989,157        1,634,854,000
                                              65,315.81        66,700.00
      ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                       19,784                   1.07
     29               日本
      人                 券
                                            1,292,208,094        1,319,592,800
                                             350,563.84        350,500.00
                       投資証
                                        3,711                   1.05
     30  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                       券
                                            1,300,942,424        1,300,705,500
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       投資証券                         96.92%
       合計                         96.92%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

                                                      ( 単位：円     )

                             買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                             売建                            比率
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                 ＴＲＥＩＴ先物        ０３０
    不動産投信指
                                     1,200     2,512,092,000
           日本                  買建                    2,578,200,000         2.09%
    数先物取引
                 ９月
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
        表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
        日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          2,951,431,206               77.37
       株式
                     内　カナダ                       15,824,055              0.41
                     内　アメリカ                      2,935,607,151               76.95
       ハイブリッド優先証券                                     633,507,342              16.61
                     内　アメリカ                      633,507,342              16.61
                                            19,442,660              0.51
       投資証券
                     内　アメリカ                       19,442,660              0.51
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     210,366,283              5.51
       純資産総額
                                          3,814,747,491              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
           銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                                               14,447.09      15,946.12
                    アメリ       情報技
      APPLE   INC                                 12,649                5.29
     1                  株式
                    カ       術
                                              182,742,066      201,702,517
                                               27,984.54      31,368.88
                    アメリ       情報技
      MICROSOFT      CORP                               5,555                4.57
     2                  株式
                    カ       術
                                              155,454,170      174,254,156
                                 67/332



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                          一般消
                                               364,930.17      394,155.24
                    アメリ       費財・
      AMAZON.COM       INC                               298               3.08
     3                  株式
                    カ       サービ
                                              108,749,191      117,458,262
                          ス
                          コミュニ
                                               33,155.76      39,232.45
                    アメリ       ケーショ
      FACEBOOK      INC-CLASS     A                          2,882                2.96
     4                  株式
                    カ       ン・サー
                                               95,554,906      113,067,940
                          ビス
      ZEBRA      TECHNOLOGIES
                                               54,816.16      60,011.46
                    アメリ       情報技
                                           1,642                2.58
     5                  株式
      CORP-CL     A         カ       術
                                               90,008,149      98,538,832
                                               24,304.59      27,144.76

                    アメリ       情報技
      VISA  INC-CLASS     A SHARES                            3,438                2.45
     6                  株式
                    カ       術
                                               83,559,181      93,323,688
                                                8,423.94      8,557.73
                    アメリ       公益事
      NEXTERA     ENERGY    INC                           10,587                2.38
     7                  株式
                    カ       業
                                               89,185,069      90,600,776
                                               55,908.87      68,069.93
                    アメリ       情報技
      ADOBE    INC                                 1,292                2.31
     8                  株式
                    カ       術
                                               72,234,271      87,946,353
                                               41,422.25      42,570.80
                    アメリ       情報技
      MASTERCARD       INC  - A                           2,010                2.24
     9                  株式
                    カ       術
                                               83,258,736      85,567,322
                                               16,555.98      16,751.97
                    アメリ
      JPMORGAN      CHASE    & CO                           4,773                2.10
     10                  株式   金融
                    カ
                                               79,021,706      79,957,153
                          コミュニ
      VERIZON
                                                6,317.57      6,129.25
                    アメリ       ケーショ
                                           12,153                1.95
     11                  株式
      COMMUNICATIONS         INC    カ       ン・サー
                                               76,777,465      74,488,778
                          ビス
                                                9,927.45      8,439.48
                    アメリ       情報技
      MICRON    TECHNOLOGY       INC                          8,018                1.77
     12                  株式
                    カ       術
                                               79,598,361      67,667,824
                                               52,259.57      53,005.20
                    アメリ       情報技
      BROADCOM      INC                               1,228                1.71
     13                  株式
                    カ       術
                                               64,174,761      65,090,390
                                               17,509.64      18,851.98
                    アメリ       ヘルス
      JOHNSON     & JOHNSON                               2,977                1.47
     14                  株式
                    カ       ケア
                                               52,126,201      56,122,369
      RENEWABLE         ENERGY
                                                6,911.44      6,744.58
                    アメリ       エネル
                                           8,030                1.42
     15                  株式
      GROUP    INC          カ       ギー
                                               55,499,896      54,159,010
                          資  本

      UNITED    PARCEL     SERVICE-
                                               19,293.23      21,001.27
                    アメリ
                                           2,275                1.25
     16                  株式   財・サー
      CL  B            カ
                                               43,892,105      47,777,905
                          ビス
                                                5,282.67      5,436.17
                    アメリ       公益事
      ESSENTIAL     UTILITIES     INC                           8,385                1.19
     17                  株式
                    カ       業
                                               44,296,044      45,582,357
                                               13,565.81      14,308.15
                    アメリ       ヘルス
      MEDTRONIC      PLC                               3,178                1.19
     18                  株式
                    カ       ケア
                                               43,112,147      45,471,311
                                 68/332


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      INTERCONTINENTAL
                                               12,940.62      13,228.58
                    アメリ
                                           3,434                1.19
     19                  株式   金融
      EXCHANGE      IN        カ
                                               44,438,100      45,426,950
      THERMO          FISHER
                                               52,340.59      58,442.47
                    アメリ       ヘルス
                                            760               1.16
     20                  株式
      SCIENTIFIC      INC        カ       ケア
                                               39,778,856      44,416,283
                          資  本

                                               15,354.87      17,267.66
                    アメリ
      EATON    CORP   PLC                              2,544                1.15
     21                  株式   財・サー
                    カ
                                               39,062,809      43,928,947
                          ビス
                                                4,366.46      4,235.07
                    アメリ
      BANK   OF  AMERICA     CORP                            9,927                1.10
     22                  株式   金融
                    カ
                                               43,345,860      42,041,572
                          資  本
                                               29,763.76      28,033.81
                    アメリ
      NORFOLK     SOUTHERN      CORP                          1,443                1.06
     23                  株式   財・サー
                    カ
                                               42,949,108      40,452,802
                          ビス
                                                8,568.68      7,874.52
                    アメリ       生活必
      TYSON    FOODS    INC-CL    A                          5,086                1.05
     24                  株式
                    カ       需品
                                               43,580,344      40,049,813
                                               25,981.97      32,587.50
                    アメリ       ヘルス
      DANAHER     CORP                                1,220                1.04
     25                  株式
                    カ       ケア
                                               31,698,012      39,756,761
                                                8,845.69      10,541.69
                    アメリ
      MORGAN     STANLEY                                3,767                1.04
     26                  株式   金融
                    カ
                                               33,321,741      39,710,573
                          コミュニ
                                               245,466.72      297,325.56
                    アメリ       ケーショ
      ALPHABET     INC-CL    A                             131               1.02
     27                  株式
                    カ       ン・サー
                                               32,156,141      38,949,650
                          ビス
                          資  本
                                               14,924.91      16,008.53
                    アメリ
      WASTE    MANAGEMENT       INC                          2,425                1.02
     28                  株式   財・サー
                    カ
                                               36,193,077      38,820,692
                          ビス
                                                4,069.74      4,685.07
                    アメリ       ヘルス
      PFIZER    INC                                 8,164                1.00
     29                  株式
                    カ       ケア
                                               33,225,384      38,248,969
      GOLDMAN      SACHS    GROUP                               36,717.47      41,337.94
                    アメリ
                                            920               1.00
     30                  株式   金融
                    カ
      INC                                         33,780,074      38,030,914
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         77.37%
       ハイブリッド優先証券                         16.61%
       投資証券                         0.51%
       合計                         94.49%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

                                 69/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             業種              投資比率
       エネルギー                         2.82%
       素材                         1.79%
       資本財・サービス                         7.70%
       一般消費財・サービス                         7.33%
       生活必需品                         3.59%
       ヘルスケア                         9.00%
       金融                         7.80%
       情報技術                         25.50%
       コミュニケーション・サービス                         8.27%
       公益事業                         3.57%
       合計                         77.37%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          1,351,096,433               94.32
       株式
                内　スウェーデン                            7,245,596             0.51
                内　イギリス                           269,503,347              18.81
                内　オランダ                           139,356,822              9.73
                内　フランス                           271,551,182              18.96
                内　ドイツ                           276,566,444              19.31
                内　スイス                           267,662,674              18.69
                内　スペイン                            21,435,310              1.50
                内　イタリア                            97,775,058              6.83
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     81,359,992              5.68
       純資産総額
                                          1,432,456,425              100.00
                                 70/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域   種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
                                                12,969.62      13,740.64
                           生活必
      NESTLE    SA-REG                                  5,578               5.35
     1               スイス   株式
                           需品
                                               72,344,552      76,645,318
      ROCHE      HOLDING       AG-                             37,336.60      42,007.46
                           ヘルス
                                            1,313               3.85
     2               スイス   株式
                           ケア
      GENUSSCHEIN                                         49,022,966      55,155,795
                           資本財・
                                                17,281.21      18,059.26
                    フラン
      SCHNEIDER      ELECTRIC     SE                           2,895               3.65
     3                   株式   サービ
                    ス
                                               50,029,104      52,281,581
                           ス
                           資本財・
                                                6,259.59      7,590.61
      DEUTSCHE      POST   AG-REG                             6,823               3.62
     4               ドイツ   株式   サービ
                                               42,709,197      51,790,783
                           ス
                                               464,668.25      541,770.55
                                             95             3.59
     5 GIVAUDAN-REG              スイス   株式   素材
                                               44,143,484      51,468,202
                                                1,107.10      1,042.83
                           公益事
      ENEL   SPA                                  48,153               3.51
     6               イタリア   株式
                           業
                                               53,310,474      50,215,472
                           コミュニ
      DEUTSCHE      TELEKOM      AG-                              2,090.86      2,300.86
                           ケーショ
                                            21,145               3.40
     7               ドイツ   株式
                           ン・サー
      REG                                         44,211,398      48,651,795
                           ビス
                           資本財・
                                                18,054.06      17,328.04
      SIEMENS    AG-REG                                 2,800               3.39
     8               ドイツ   株式   サービ
                                               50,551,378      48,518,539
                           ス
                                                19,308.32      21,969.07
                    オラン
      KONINKLIJKE       DSM  NV                             2,117               3.25
     9                   株式   素材
                    ダ
                                               40,875,722      46,508,529
                                                19,646.61      23,627.97
                    フラン       情報技
      CAPGEMINI      SE                                1,883               3.11
     10                   株式
                    ス       術
                                               36,994,567      44,491,479
                                                9,653.49     10,093.39
                           ヘルス
      NOVARTIS     AG-REG                                 4,389               3.09
     11                スイス   株式
                           ケア
                                               42,369,203      44,299,897
                                                10,929.24      11,257.11
                    フラン       ヘルス
                                            3,893               3.06
     12  SANOFI                  株式
                    ス       ケア
                                               42,547,531      43,823,957
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      ZURICH    INSURANCE      GROUP                               45,826.32      44,400.29
                                             903              2.80
     13                スイス   株式   金融
      AG                                         41,381,167      40,093,462
                                                6,486.63      5,023.54
                    オラン       ヘルス
      KONINKLIJKE       PHILIPS    NV                           7,785               2.73
     14                   株式
                    ダ       ケア
                                               50,498,445      39,108,314
                           一般消
                                                15,997.02      17,916.14
                    フラン       費  財  ・
      MICHELIN     (CGDE)                                 2,155               2.70
     15                   株式
                    ス       サービ
                                               34,473,588      38,609,297
                           ス
                                                3,071.89      2,851.36
                    フラン
      AXA  SA                                   12,126               2.41
     16                   株式   金融
                    ス
                                               37,249,824      34,575,599
                                                1,969.99      2,148.41
                           ヘルス
      GLAXOSMITHKLINE          PLC                            15,900               2.38
     17                イギリス   株式
                           ケア
                                               31,322,888      34,159,825
                           一般消
      BAYERISCHE         MOTOREN
                                                11,346.89      11,068.45
                           費  財  ・
                                            2,996               2.31
     18                ドイツ   株式
      WERKE    AG                 サービ
                                               33,995,292      33,161,099
                           ス
                                                9,232.60      8,686.14
      BASF   SE                                   3,676               2.23
     19                ドイツ   株式   素材
                                               33,939,058      31,930,264
                           コミュニ
                                                 369.25      360.53
                    オラン       ケーショ
      KONINKLIJKE       KPN  NV                            87,929               2.21
     20                   株式
                    ダ       ン・サー
                                               32,467,975      31,701,464
                           ビス
                                                 347.37      356.31
                           生活必
      TESCO    PLC                                  88,445               2.20
     21                イギリス   株式
                           需品
                                               30,723,692      31,514,076
                                                28,266.39      27,518.26
      ALLIANZ    SE-REG                                 1,145               2.20
     22                ドイツ   株式   金融
                                               32,365,025      31,508,413
                                                2,382.29      2,099.68
      PRUDENTIAL      PLC                               14,844               2.18
     23                イギリス   株式   金融
                                               35,362,745      31,167,742
      MUENCHENER         RUECKVER                                 34,062.79      29,899.27
                                            1,037               2.16
     24                ドイツ   株式   金融
      AG-REG                                         35,323,122      31,005,551
                                                4,982.56      4,879.77
                    フラン       エネル
      TOTALENERGIES        SE                             6,299               2.15
     25                   株式
                    ス       ギー
                                               31,385,160      30,737,706
                                                 296.78      305.36
      INTESA    SANPAOLO                                 100,555                2.14
     26                イタリア   株式   金融
                                               29,842,804      30,706,296
                                                6,292.18      6,273.85
                           生活必
      UNILEVER     PLC                                 4,489               1.97
     27                イギリス   株式
                           需品
                                               28,245,616      28,163,327
                                                6,763.11      6,774.82
                    フラン
      BNP  PARIBAS                                    3,990               1.89
     28                   株式   金融
                    ス
                                               26,984,840      27,031,563
                                                 655.18      612.56
      HSBC   HOLDINGS     PLC                             43,404               1.86
     29                イギリス   株式   金融
                                               28,437,763      26,587,884
                                 72/332


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      ROYAL    DUTCH    SHELL   PLC-A                               2,197.29      2,228.15
                           エネル
                                            11,761               1.83
     30                イギリス   株式
                           ギー
      SHS                                         25,842,443      26,205,358
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         94.32%
       合計                         94.32%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         5.15%
       素材                         9.07%
       資本財・サービス                         10.65%
       一般消費財・サービス                         5.52%
       生活必需品                         11.06%
       ヘルスケア                         15.12%
       金融                         21.01%
       情報技術                         3.11%
       コミュニケーション・サービス                         6.87%
       公益事業                         6.77%
       合計                         94.32%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                 73/332


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                                           667,554,010              95.38
       株式
                内　韓国                            177,442,634              25.35
                内　中国                            40,037,419              5.72
                内　台湾                            170,916,838              24.42
                内　香港                            72,579,986             10.37
                内　シンガポール                            20,327,483              2.90
                内　オーストラリア                            186,249,650              26.61
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     32,310,434              4.62
       純資産総額
                                           699,864,444             100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価     投資
                                      また
            銘柄名         地域    種類    業種                    簿価      時価    比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                     額面金額
      TAIWAN     SEMICONDUCTOR                                     2,400.26      2,286.52
                           情報技
                                            26,000               8.49
     1               台湾    株式
                           術
      MANUFAC                                         62,406,864      59,449,676
      SAMSUNG     ELECTRONICS       CO                              8,038.80      7,560.30
                           情報技
                                            6,900               7.45
     2               韓国    株式
                           術
      LTD                                         55,467,720      52,166,070
                                                3,720.36      4,312.26
                    オースト
      BHP  GROUP    LTD                                8,800               5.42
     3                   株式   素材
                    ラリア
                                               32,739,244      37,947,921
      COMMONWEALTH         BANK   OF                              7,361.00      8,041.52
                    オースト
                                            4,150               4.77
     4                   株式   金融
                    ラリア
      AUSTRAL                                         30,548,287      33,372,337
                           一般消
                                                4,452.96      4,967.22
                    オースト       費財・
      WESFARMERS       LTD                               4,700               3.34
     5                   株式
                    ラリア       サービ
                                               20,928,913      23,345,980
                           ス
                                                1,393.50      1,296.98
      AIA  GROUP    LTD                                17,600               3.26
     6               香港    株式   金融
                                               24,525,618      22,826,927
                                                3,721.97      3,659.22
                           情報技
      MEDIATEK     INC                                 6,000               3.14
     7               台湾    株式
                           術
                                               22,331,868      21,955,356
      HONG   KONG   EXCHANGES      &                             6,501.12      7,045.00
                                            3,100               3.12
     8               香港    株式   金融
      CLEAR                                         20,153,491      21,839,500
                                                13,110.90      10,909.80
                           情報技
      SK  HYNIX   INC                                 2,000               3.12
     9               韓国    株式
                           術
                                               26,221,800      21,819,600
                                 74/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      NATIONAL     AUSTRALIA      BANK                               2,160.57      2,083.76
                    オースト
                                            10,400               3.10
     10                   株式   金融
                    ラリア
      LTD                                         22,470,024      21,671,127
                                                2,048.18      1,982.68
                    オースト
      WESTPAC     BANKING     CORP                            9,600               2.72
     11                   株式   金融
                    ラリア
                                               19,662,564      19,033,797
      UNITED
                                                 206.68      214.14
                           情報技
                                            87,000               2.66
     12                台湾    株式
      MICROELECTRONICS          CORP           術
                                               17,981,978      18,630,284
                                                5,091.24      5,033.82

      KB  FINANCIAL      GROUP    INC                           3,500               2.52
     13                韓国    株式   金融
                                               17,819,340      17,618,370
                           コミュニ
                                                37,466.55      42,060.15
                           ケーショ
      NAVER    CORP                                   390              2.34
     14                韓国    株式
                           ン・サー
                                               14,611,955      16,403,459
                           ビス
                                                3,938.05      4,277.79
      HANA   FINANCIAL      GROUP                             3,400               2.08
     15                韓国    株式   金融
                                               13,389,387      14,544,486
                                                2,320.16      2,466.53
                    シンガ
      DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD                           5,800               2.04
     16                   株式   金融
                    ポール
                                               13,456,930      14,305,903
                           一般消
                                                1,384.46      1,282.49
                           費財・
      MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD                          11,000               2.02
     17                台湾    株式
                           サービ
                                               15,229,126      14,107,434
                           ス
                                                12,558.36      12,705.53
                    オースト
      MACQUARIE      GROUP    LTD                            1,000               1.82
     18                   株式   金融
                    ラリア
                                               12,558,367      12,705,532
      CTBC   FINANCIAL      HOLDING
                                                  86.67      89.42
                                           141,000                1.80
     19                台湾    株式   金融
      CO  LT
                                               12,221,344      12,608,446
                                                21,654.30      23,531.87

                    オースト       ヘルス
      CSL  LTD                                     500              1.68
     20                   株式
                    ラリア       ケア
                                               10,827,154      11,765,939
                                                 969.03      861.60
      CHINA   MERCHANTS      BANK-H                            13,500               1.66
     21                中国    株式   金融
                                               13,082,057      11,631,647
                                                32,394.45      34,356.30
                                             330              1.62
     22  POSCO              韓国    株式   素材
                                               10,690,169      11,337,579
      MEGA   FINANCIAL      HOLDING
                                                 125.11      129.81
                                            85,000               1.58
     23                台湾    株式   金融
      CO  LT
                                               10,634,503      11,034,547
      CHINA      CONSTRUCTION                                     92.71      76.22
                                           143,000                1.56
     24                中国    株式   金融
      BANK-H                                         13,257,845      10,900,447
                           一般消
                                                22,250.25      21,245.40
                           費財・
      HYUNDAI     MOTOR    CO                              500              1.52
     25                韓国    株式
                           サービ
                                               11,125,125      10,622,700
                           ス
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                           資  本
      TECHTRONIC        INDUSTRIES
                                                1,966.96      1,914.83
                                            5,500               1.50
     26                香港    株式   財・サー
      CO  LTD
                                               10,818,302      10,531,571
                           ビス
      HON     HAI    PRECISION                                  476.52      435.34
                           情報技
                                            23,000               1.43
     27                台湾    株式
                           術
      INDUSTRY                                         10,960,029      10,012,866
                                                1,707.15      1,587.94
      SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                               6,000               1.36
     28                香港    株式   不動産
                                               10,242,991      9,527,658
      FORTESCUE      METALS    GROUP                                1,636.60      2,126.61
                    オースト
                                            4,200               1.28
     29                   株式   素材
                    ラリア
      LTD                                          6,873,747      8,931,796
                           一般消
                                                15,455.55      15,934.05
                           費財・
      LG  ELECTRONICS       INC                              500              1.14
     30                韓国    株式
                           サービ
                                                7,727,775      7,967,025
                           ス
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         95.38%
       合計                         95.38%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                         0.43%
       素材                         12.20%
       資本財・サービス                         1.50%
       一般消費財・サービス                         11.60%
       生活必需品                         2.57%
       ヘルスケア                         1.68%
       金融                         32.02%
       情報技術                         28.81%
       コミュニケーション・サービス                         3.20%
       不動産                         1.36%
       合計                         95.38%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

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    ③  その他投資資産の主要なもの
       該当事項はありません。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    (1)  投資状況     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,422,903,650               98.91
       株式
                   内　日本                       15,422,903,650               98.91
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     170,625,620              1.09
       純資産総額
                                          15,593,529,270               100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  投資資産     (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  投資有価証券の主要銘柄

    イ．主要銘柄の明細

                              株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域    種類    業種                     簿価      時価     比率
                              は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                   額面金額
                                                5,121.00      6,258.00
                          電気機
      日 立                                   88,500                 3.55
     1             日本    株式
                          器
                                              453,208,500      553,833,000
                                                8,564.00      9,805.00
                          輸送用
                                          51,200                 3.22
     2 トヨタ自動車            日本    株式
                          機器
                                              438,476,800      502,016,000
                                                3,715.00      3,682.00
                                          107,900                 2.55
     3 武田薬品            日本    株式    医薬品
                                              400,848,500      397,287,800
                                                3,448.00      3,332.00
                          情報・通
                                          113,600                 2.43
     4 ＫＤＤＩ            日本    株式
                          信業
                                              391,692,800      378,515,200
                                                591.60      578.50
                                          652,100                 2.42
     5 三菱  UFJ  フィナンシャル       G   日本    株式    銀行業
                                              385,782,360      377,239,850
                                                3,910.00      3,695.00
                                          101,900                 2.41
     6 三井住友フィナンシャル           G   日本    株式    銀行業
                                              398,429,000      376,520,500
                                                5,366.00      5,210.00
                                          68,300                 2.28
     7 東京海上ＨＤ            日本    株式    保険業
                                              366,497,800      355,843,000
                                 77/332


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                          ガラス・
                                                4,905.00      4,665.00
                                          72,600                 2.17
     8 ＡＧＣ            日本    株式    土石製
                                              356,103,000      338,679,000
                          品
                                                6,956.00      7,831.00
                                          43,200                 2.17
     9 富士フイルム      HLDGS      日本    株式    化学
                                              300,499,200      338,299,200
                                                1,969.00      2,515.00
                                          131,000                 2.11
     10  デクセリアルズ            日本    株式    化学
                                              257,939,000      329,465,000
                                               48,940.00      44,920.00
                          電気機
                                           6,700                1.93
     11  東京エレクトロン            日本    株式
                          器
                                              327,898,000      300,964,000
                                                4,930.00      4,760.00
                          電気機
                                          58,000                 1.77
     12  富士電機            日本    株式
                          器
                                              285,940,000      276,080,000
                                               10,490.00       9,610.00
                          電気機
                                          28,000                 1.73
     13  アドバンテスト            日本    株式
                          器
                                              293,720,000      269,080,000
                                                1,463.11      1,450.00
                          輸送用
                                          178,600                 1.66
     14  いすゞ自動車            日本    株式
                          機器
                                              261,313,110      258,970,000
                                                1,822.50      1,912.00
                          その他
                                          132,400                 1.62
     15  オリックス            日本    株式
                          金融業
                                              241,299,000      253,148,800
                                                1,231.00      1,187.00
      旭 化 成                                 200,500                 1.53
     16             日本    株式    化学
                                              246,815,500      237,993,500
                                                2,856.00      2,802.50
                          情報・通
                                          81,600                 1.47
     17  日本電信電話            日本    株式
                          信業
                                              233,049,600      228,684,000
                                                1,757.83      2,204.00
                                          99,800                 1.41
     18  ダイワボウＨＤ            日本    株式    卸売業
                                              175,431,486      219,959,200
                                                2,534.00      3,345.00
                          その他
                                          62,400                 1.34
     19  プレミアグループ            日本    株式
                          金融業
                                              158,121,600      208,728,000
                                                2,300.00      2,499.50
                                          77,700                 1.25
     20  三井物産            日本    株式    卸売業
                                              178,710,000      194,211,150
                                                2,307.89      2,566.00
                          その他
                                          74,300                 1.22
     21  大日本印刷            日本    株式
                          製品
                                              171,476,304      190,653,800
                                                7,242.00      7,482.00
                          輸送用
                                          24,900                 1.19
     22  デンソー            日本    株式
                          機器
                                              180,325,800      186,301,800
                                                3,180.00      3,380.00
                                          54,000                 1.17
     23  ＭＳ＆ＡＤ            日本    株式    保険業
                                              171,720,000      182,520,000
                                                2,218.00      2,516.00
                                          70,800                 1.14
     24  ＩＨＩ            日本    株式    機械
                                              157,034,400      178,132,800
                                                1,124.00      1,203.00
                                          146,400                 1.13
     25  三洋貿易            日本    株式    卸売業
                                              164,553,600      176,119,200
                                                941.00      896.00
                                          191,000                 1.10
     26  TOKAI   ホールディングス         日本    株式    卸売業
                                              179,731,000      171,136,000
                                 78/332


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                                                1,189.00      1,191.00
                          電気機
      リ コ ー                                 139,900                 1.07
     27             日本    株式
                          器
                                              166,341,100      166,620,900
                                                3,471.50      3,290.00
                          情報・通
                                          50,600                 1.07
     28  日本ユニシス            日本    株式
                          信業
                                              175,658,294      166,474,000
                                                2,014.00      2,012.00
                                          81,600                 1.05
     29  第一生命    HLDGS        日本    株式    保険業
                                              164,342,400      164,179,200
                                               18,885.00      17,750.00
                                           9,100                1.04
     30  信越化学            日本    株式    化学
                                              171,853,500      161,525,000
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       株式                         98.91%
       合計                         98.91%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       鉱業                         0.37%
       建設業                         3.07%
       食料品                         1.85%
       繊維製品                         2.05%
       化学                         13.07%
       医薬品                         2.55%
       ゴム製品                         0.66%
       ガラス・土石製品                         3.10%
       鉄鋼                         0.59%
       非鉄金属                         2.11%
       金属製品                         2.14%
       機械                         4.78%
       電気機器                         12.72%
       輸送用機器                         7.02%
       精密機器                         0.59%
       その他製品                         2.85%
       陸運業                         1.69%
       倉庫・運輸関連業                         0.92%
       情報・通信業                         7.28%
       卸売業                         9.10%
       小売業                         2.57%
                                 79/332


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       銀行業                         5.85%
       証券、商品先物取引業                         0.62%
       保険業                         4.51%
       その他金融業                         2.96%
       不動産業                         1.18%
       サービス業                         2.70%
       合計                         98.91%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
    ②  投資不動産物件

       該当事項はありません。

    ③  その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。

    （参考情報）運用実績

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               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】


















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 7 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    7,792,799,190               99.11
                内　日本                          7,792,799,190               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     70,249,375              0.89
       純資産総額
                                          7,863,048,565              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                       親投資
                                               2.9532       3.6529
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                      358,071,886                     16.63
     1              日本    信託受
      ザーファンド
                                            1,057,466,126       1,308,000,792
                       益証券
                       親投資
                                               1.2902       1.2963
      ダイワ日本債券インデックスマ
                                     1,005,661,455                     16.58
     2              日本    信託受
      ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            1,297,514,861       1,303,638,944
                       益証券
                       親投資
                                               2.6380       3.3823
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
                                      385,216,274                     16.57
     3              日本    信託受
      ザーファンド
                                            1,016,222,556       1,302,917,003
                       益証券
                       親投資
                                               3.0302       3.1273
      外国債券インデックスマザー
                                      415,805,046                     16.54
     4              日本    信託受
      ファンド
                                            1,259,997,602       1,300,347,120
                       益証券
                       親投資
                                               2.9887       3.2671
      ダイワ好配当日本株マザー
                                      392,170,010                     16.29
     5              日本    信託受
      ファンド
                                            1,172,113,640       1,281,258,639
                       益証券
                       親投資
                                               3.4087       4.0544
      ダイワ北米好配当株マザー
                                      242,520,141                     12.50
     6              日本    信託受
      ファンド
                                             826,698,571       983,273,659
                       益証券
                       親投資
                                               1.7719       2.0215
      ダイワ欧州好配当株マザー
                                      131,208,410                     3.37
     7              日本    信託受
      ファンド
                                             232,498,378       265,237,800
                       益証券
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                       親投資
                                               2.7229       2.8716
      ダイワ・アジア・オセアニア好
                                      16,759,031                     0.61
     8              日本    信託受
      配当株マザーファンド
                                             45,634,759       48,125,233
                       益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    860,992,412         860,992,412         0.8062       0.8062
         (2012   年 1 月 10 日 )
         第 7 計算期間末
                    1,272,367,641         1,272,367,641          1.0192       1.0192
         (2013   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    1,919,665,131         1,919,665,131          1.3193       1.3193
         (2014   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,724,473,332         2,724,473,332          1.5976       1.5976
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,855,754,201         2,855,754,201          1.5254       1.5254
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,346,909,631         3,346,909,631          1.6276       1.6276
         (2017   年 1 月 10 日 )
                                 83/332


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         第 12 計算期間末
                    3,894,605,094         3,894,605,094          1.7554       1.7554
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    4,290,592,214         4,290,592,214          1.6467       1.6467
         (2019   年 1 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    5,783,441,903         5,783,441,903          1.8888       1.8888
         (2020   年 1 月 10 日 )
         2020  年 7 月末日      5,753,612,439            －        1.7277       －
             8 月末日      5,987,989,326            －        1.7904       －
             9 月末日      6,024,705,714            －        1.7681       －
            10 月末日      5,951,977,752            －        1.7242       －
            11 月末日      6,223,789,004            －        1.8201       －
            12 月末日      6,462,053,944            －        1.8700       －
         第 15 計算期間末
                    6,484,800,717         6,484,800,717          1.8830       1.8830
         (2021   年 1 月 12 日 )
         2021  年 1 月末日      6,520,006,792            －        1.8897       －
             2 月末日      6,718,642,714            －        1.9373       －
             3 月末日      7,142,468,662            －        2.0287       －
             4 月末日      7,288,255,621            －        2.0582       －
             5 月末日      7,474,051,912            －        2.0864       －
             6 月末日      7,740,397,710            －        2.1160       －
             7 月末日      7,863,048,565            －        2.1273       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
       2021  年 1 月 13 日～
                             －
       2021  年 7 月 12 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

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        第 6 計算期間                  △ 8.6
        第 7 計算期間                   26.4
        第 8 計算期間                   29.4
        第 9 計算期間                   21.1
        第 10 計算期間                  △ 4.5
        第 11 計算期間                   6.7
        第 12 計算期間                   7.9
        第 13 計算期間                  △ 6.2
        第 14 計算期間                  14.7
        第 15 計算期間                  △ 0.3
       2021  年 1 月 13 日～
                            13.3
       2021  年 7 月 12 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 6 計算期間                       330,374,277                     111,886,717
         第 7 計算期間                       315,959,783                     135,527,444
         第 8 計算期間                       518,832,342                     312,242,524
         第 9 計算期間                       501,213,562                     250,896,906
        第 10 計算期間                      501,645,807                     334,815,579
        第 11 計算期間                      489,108,988                     304,974,316
        第 12 計算期間                      577,484,738                     415,195,786
        第 13 計算期間                      682,462,389                     295,483,585
        第 14 計算期間                      853,612,726                     397,196,903
        第 15 計算期間                      998,812,762                     616,961,375
       2021  年 1 月 13 日～
                                 443,426,805                     235,018,064
        2021  年 7 月 12 日
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

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       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



















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    (1)  【投資状況】        (2021   年 7 月 30 日現在    )
    投資状況

               投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    9,311,769,849               99.11
                内　日本                          9,311,769,849               99.11
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                     83,946,054              0.89
       純資産総額
                                          9,395,715,903              100.00
    ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

    ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
    (2)  【投資資産】        (2021   年 7 月 30 日現在    )

    ①  【投資有価証券の主要銘柄】

    イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                            簿価単価       評価単価      投資
                                  また
           銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                             ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                        親投資
                                               3.0017       3.2671
      ダイワ好配当日本株マザー
                                      704,604,924                     24.50
     1               日本    信託受
      ファンド
                                            2,115,050,103       2,302,014,747
                        益証券
                        親投資
                                               2.9831       3.6529
      ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                      514,877,066                     20.02
     2               日本    信託受
      ザーファンド
                                            1,535,934,786       1,880,794,434
                        益証券
                        親投資
                                               2.6594       3.3823
      ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マ
                                      551,115,029                     19.84
     3               日本    信託受
      ザーファンド
                                            1,465,659,312       1,864,036,362
                        益証券
                        親投資
                                               3.4322       4.0544
      ダイワ北米好配当株マザー
                                      435,567,619                     18.80
     4               日本    信託受
      ファンド
                                            1,494,998,239       1,765,965,354
                        益証券
                        親投資
                                               1.7815       2.0215
      ダイワ欧州好配当株マザー
                                      235,843,926                     5.07
     5               日本    信託受
      ファンド
                                             420,172,264       476,758,496
                        益証券
                        親投資
                                               1.2899       1.2963
      ダイワ日本債券インデックスマ
                                      361,418,522                     4.99
     6               日本    信託受
      ザーファンド（ＢＰＩ）
                                             466,223,448       468,506,830
                        益証券
                        親投資
                                               3.0334       3.1273
      外国債券インデックスマザー
                                      149,366,659                     4.97
     7               日本    信託受
      ファンド
                                             453,101,226       467,114,352
                        益証券
                                 88/332



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        親投資
                                               2.7348       2.8716
      ダイワ・アジア・オセアニア好配
                                      30,150,186                     0.92
     8               日本    信託受
      当株マザーファンド
                                             82,457,638       86,579,274
                        益証券
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

    ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                  投資比率
       親投資信託受益証券                         99.11%
       合計                         99.11%
    ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ハ．投資株式の業種別投資比率

       該当事項はありません。
    ②  【投資不動産物件】

       該当事項はありません。

    ③  【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。

    (3)  【運用実績】

    ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）         （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 6 計算期間末
                    636,326,055         636,326,055         0.7304       0.7304
         (2012   年 1 月 10 日 )
         第 7 計算期間末
                    997,507,134         997,507,134         0.9581       0.9581
         (2013   年 1 月 10 日 )
         第 8 計算期間末
                    1,528,562,866         1,528,562,866          1.3144       1.3144
         (2014   年 1 月 10 日 )
         第 9 計算期間末
                    2,263,159,704         2,263,159,704          1.6365       1.6365
         (2015   年 1 月 13 日 )
         第 10 計算期間末
                    2,808,604,084         2,808,604,084          1.5507       1.5507
         (2016   年 1 月 12 日 )
         第 11 計算期間末
                    3,374,507,781         3,374,507,781          1.6937       1.6937
         (2017   年 1 月 10 日 )
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第 12 計算期間末
                    4,081,764,824         4,081,764,824          1.8809       1.8809
         (2018   年 1 月 10 日 )
         第 13 計算期間末
                    4,424,588,740         4,424,588,740          1.7206       1.7206
         (2019   年 1 月 10 日 )
         第 14 計算期間末
                    6,327,397,527         6,327,397,527          2.0384       2.0384
         (2020   年 1 月 10 日 )
         2020  年 7 月末日      6,082,188,151            －        1.7918       －
             8 月末日      6,447,822,514            －        1.8838       －
             9 月末日      6,430,198,971            －        1.8508       －
            10 月末日      6,316,575,004            －        1.7959       －
            11 月末日      6,766,884,771            －        1.9289       －
            12 月末日      7,172,062,894            －        1.9969       －
         第 15 計算期間末
                    7,237,633,493         7,237,633,493          2.0216       2.0216
         (2021   年 1 月 12 日 )
         2021  年 1 月末日      7,291,917,951            －        2.0262       －
             2 月末日      7,616,595,946            －        2.1011       －
             3 月末日      8,220,034,138            －        2.2268       －
             4 月末日      8,465,603,734            －        2.2662       －
             5 月末日      8,882,523,618            －        2.3036       －
             6 月末日      9,233,039,897            －        2.3462       －
             7 月末日      9,395,715,903            －        2.3565       －
    ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 6 計算期間                  0.0000
        第 7 計算期間                  0.0000
        第 8 計算期間                  0.0000
        第 9 計算期間                  0.0000
        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
       2021  年 1 月 13 日～
                             －
       2021  年 7 月 12 日
    ③  【収益率の推移】

                      収益率   (％ )

                                 90/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        第 6 計算期間                  △ 11.3
        第 7 計算期間                   31.2
        第 8 計算期間                   37.2
        第 9 計算期間                   24.5
        第 10 計算期間                  △ 5.2
        第 11 計算期間                   9.2
        第 12 計算期間                  11.1
        第 13 計算期間                  △ 8.5
        第 14 計算期間                  18.5
        第 15 計算期間                  △ 0.8
       2021  年 1 月 13 日～
                            17.1
       2021  年 7 月 12 日
    (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

        第 6 計算期間                       304,734,938                     88,735,227
        第 7 計算期間                       263,861,578                     93,971,400
        第 8 計算期間                       359,002,036                     237,170,149
        第 9 計算期間                       458,619,078                     238,638,593
        第 10 計算期間                      698,613,794                     270,347,551
        第 11 計算期間                      433,420,891                     252,225,036
        第 12 計算期間                      541,348,837                     363,638,097
        第 13 計算期間                      676,061,653                     274,586,229
        第 14 計算期間                      898,116,398                     365,651,278
        第 15 計算期間                      1,060,242,411                      584,120,737
       2021  年 1 月 13 日～
                                 576,168,677                     216,277,874
        2021  年 7 月 12 日
    （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド

    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

       ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    （参考情報）運用実績


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          第２【管理及び運営】

                         １【申込（販売）手続等】

    　当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約（以下「別に

    定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に対し、                               1 円以上    1 円単位をもって取得の申込みに応じる
    ことができます。
    　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
    　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
    課されます。なお、収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
    の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
    数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
    に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
    は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
    るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
    機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
    を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
    方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                         ２【換金（解約）手続等】

    　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

    手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
    営業日の取扱いとなります。
    ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                         1 口単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求す
      ることができます。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
                                 94/332



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回す
      る ことができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

    請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
    と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
    数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３【資産管理等の概要】

    (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・わが国の金融商品取引所上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
          ます。
         ・海外の金融商品取引所上場の株式およびハイブリッド優先証券：原則として当該取引所におけ
          る計算時に知り得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・海外の店頭登録の株式およびハイブリッド優先証券：原則として海外店頭市場における計算時
          に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日の
          最終相場で評価します。
         ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に知
          り得る直近の日の最終相場で評価します。
         ・公社債等：原則として次の                1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価します。
          1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、                               2 ．金融商品取引業者、銀行等の提
          示する価額（売気配相場を除く。）、                    3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
      　大和アセットマネジメント株式会社
                                 95/332

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　　　電話番号（コールセンター）                       0120-106212       （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      　　　ホームページ                       https://www.daiwa-am.co.jp/
    (2)  【保管】

      　該当事項はありません。
    (3)  【信託期間】

      　無期限とします。ただし、                (5)①   により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    (4)  【計算期間】

      　毎年    1 月 11 日から翌年      1 月 10 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
    (5)  【その他】

      ① 　信託の終了
        1 ．委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
        い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
        きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
        す。
        2 ．委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 ．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、                                      ② の 4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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        9 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 　信託約款の変更

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 ．前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 ．前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                            1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 　反対者の買取請求権

       　前  ① の 1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前                                ② の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前                      ① の 3. または前     ② の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④ 　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した交付運用報告書（投資信託及び投資法人に関する法律第                                      14 条第  4 項に定める運用報告
        書）を毎計算期末に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。また、電子
        交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（投資信託及び投資法人に関する法律第                                          14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
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        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４【受益者の権利等】

    　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

    れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
    　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
    収益分配金にかかる請求権
    　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）を持分に応じて請求する権利を有しま
    す。
    　収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に再投資されます。再投資により増加した受益
    権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    償還金にかかる請求権
    　受益者は、償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以
    下同じ。）を持分に応じて請求する権利を有します。
    　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了
    日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
    定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
    は原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                           5 営業日までに支払いま
    す。
    　償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
    　受益者が、信託終了による償還金については支払開始日から                                  10 年間その支払いを請求しないときは、そ
    の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    　換金請求権
    　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金（解
    約）手続等」をご参照下さい。
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                        第３　【ファンドの経理状況】

                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2020  年 1 月 11 日
    から  2021  年 1 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2020年1月10日現在              2021年1月12日現在
      資産の部
       流動資産
                                       74,937,153              81,799,886
         コール・ローン
                                     4,881,516,489              5,787,677,732
         親投資信託受益証券
                                        1,627,000              5,331,000
         未収入金
                                     4,958,080,642              5,874,808,618
         流動資産合計
                                     4,958,080,642              5,874,808,618
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        9,772,291              8,379,643
         未払解約金
                                        1,259,547              1,524,940
         未払受託者報酬
                                       21,413,042              25,924,802
         未払委託者報酬
                                         190,310              228,659
         その他未払費用
                                       32,635,190              36,058,044
         流動負債合計
                                       32,635,190              36,058,044
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,794,039,123              3,298,446,758
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,131,406,329              2,540,303,816
                                      809,610,553              794,784,674
          （分配準備積立金）
                                     4,925,445,452              5,838,750,574
         元本等合計
                                     4,925,445,452              5,838,750,574
       純資産合計
                                     4,958,080,642              5,874,808,618
      負債純資産合計
                                100/332









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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2019年1月11日            自   2020年1月11日
                                  至   2020年1月10日            至   2021年1月12日
      営業収益
                                            86              268
       受取利息
                                        515,590,216              116,700,243
       有価証券売買等損益
                                          12,290                －
       その他収益
                                        515,602,592              116,700,511
       営業収益合計
      営業費用
                                          28,796              22,969
       支払利息
                                         2,310,362              2,832,399
       受託者報酬
                                        39,277,784              48,152,274
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          348,477              425,241
       その他費用
                                        41,965,419              51,432,883
       営業費用合計
                                        473,637,173               65,267,628
      営業利益
                                        473,637,173               65,267,628
      経常利益
                                        473,637,173               65,267,628
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        30,783,675             △  34,314,381
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,308,066,757              2,131,406,329
                                        558,472,976              653,758,242
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        558,472,976              653,758,242
       額
                                        177,986,902              344,442,764
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        177,986,902              344,442,764
       額
                                            －              －
                                          ※２              ※２
      分配金
                                      2,131,406,329              2,540,303,816
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021  年
                        1 月 12 日としております。このため、当計算期間は                        368  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,288,972,489        円          2,794,039,123        円

          期中追加設定元本額                         809,239,523       円           963,521,848       円
          期中一部解約元本額                         304,172,889       円           459,114,213       円
     2.      計算期間末日における受益                        2,794,039,123        口          3,298,446,758        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2019  年 1 月 11 日        自　  2020  年 1 月 11 日
                              至　  2020  年 1 月 10 日        至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           5,187,830     円           6,401,998     円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                           利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                           買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                           繰越欠損金を補填した額                 繰越欠損金を補填した額
                           （ 319,449,859       円）、投資信託         （ 99,590,309      円）、投資信託
                           約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 1,469,707,616        円）及び分配        （ 1,995,605,114        円）及び分配
                           準備積立金（       490,160,694       円）   準備積立金（       695,194,365       円）
                           より分配可能額は                 より分配可能額は
                           2,279,318,169        円（  1 万口当た      2,790,389,788        円（  1 万口当た
                           り 8,157.79     円）であります。           り 8,459.71     円）であります。
                           なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                           対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                           うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                           等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                           ません。                 ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2020  年 1 月 10 日現在                2021  年 1 月 12 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           498,085,750                      129,952,953
     合計                           498,085,750                      129,952,953
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2020  年 1 月 11 日
                           至　  2021  年 1 月 12 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.7628    円               1.7702    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,628    円 )             (17,702    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          471,628,775          1,425,639,461
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                      1,101,820,763           1,421,899,694
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       325,929,946           859,412,081
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          203,970,079           604,485,726
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          132,401,213           448,919,552
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          70,482,573          123,922,459
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        9,134,583          24,717,268
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       299,003,468           878,681,491
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            5,787,677,732
     合計                                            5,787,677,732
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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    （参考）

      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
    受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                       979,808,502              808,209,810
        コール・ローン
                                      1,651,905,787              1,190,976,152
        国債証券
                                     189,735,396,998              210,809,825,116
        派生商品評価勘定
                                         8,389,024              3,923,781
        未収利息
                                      1,364,622,870              1,316,013,992
        前払費用
                                        49,815,516              39,582,701
        流動資産合計
                                     193,789,938,697              214,168,531,552
      資産合計
                                     193,789,938,697              214,168,531,552
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          716,267             2,029,163
        未払金
                                       715,810,978                 398,271
        未払解約金
                                        49,890,878              64,770,905
        流動負債合計
                                       766,418,123               67,198,339
      負債合計
                                       766,418,123               67,198,339
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       67,069,648,143              70,827,785,140
        剰余金
                                106/332


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         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     125,953,872,431              143,273,548,073
        元本等合計
                                     193,023,520,574              214,101,333,213
      純資産合計
                                     193,023,520,574              214,101,333,213
     負債純資産合計                                193,789,938,697              214,168,531,552
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                107/332





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                        61,542,450,975        円         67,069,648,143        円
          期中追加設定元本額                        9,548,012,549        円         13,637,218,460        円
          期中一部解約元本額                        4,020,815,381        円          9,879,081,463        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                         650,299,726       円           602,461,239       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,093,366      円           12,073,691      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                         124,735,116       円           102,820,108       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          42,191,319      円           29,649,083      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                         428,004,948       円           335,728,560       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                          38,583,061      円           101,745,014       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             451,731,396       円           470,402,250       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
                                108/332


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          ダイワファンドラップ             外国            1,546,708,676        円          1,857,026,512        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                         795,050,364       円           676,573,763       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                     2,503,662     円             948,935    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            505,722    円            1,138,009     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   614,937,192       円           988,266,664       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   816,870,082       円          1,032,007,540        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                   15,278,264      円           73,460,835      円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        45,822,888,977        円         48,824,975,540        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                         791,449,867       円           832,230,744       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                         416,869,610       円           473,441,226       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                         261,532,079       円           291,976,212       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         423,869,091       円           471,628,775       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         331,858,792       円           348,917,972       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         108,639,633       円           116,184,508       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,489,359     円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          20,637,601      円           20,967,274      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,581,906     円            5,169,837     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                          77,238,656      円           177,823,083       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                            735,776    円            3,152,607     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            61,308    円            1,016,919     円
          バランス５０
                                109/332


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          ダイワつみたてインデックス                            217,968    円            1,041,435     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         199,765,495       円           176,190,863       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         152,054,653       円           136,140,957       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,894,427,212        円          4,233,822,499        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                         280,209,141       円           248,882,370       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                         144,395,781       円           142,743,446       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               33,400,825      円           32,452,799      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                        1,683,601,854        円          2,015,730,533        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,748,578,972        円          5,878,588,200        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,955,853      円           33,238,853      円
          ダイワライフスタイル５０                          62,515,800      円           60,572,925      円
          ダイワライフスタイル７５                          17,179,040      円           16,593,360      円
       計                           67,069,648,143        円         70,827,785,140        円
     2.     期末日における受益権の総数                        67,069,648,143        口         70,827,785,140        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                110/332


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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 1,460,304,757                   △ 2,281,627,082
     合計                           △ 1,460,304,757                   △ 2,281,627,082
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指してお
               ります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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    通貨関連
                     2020  年 1 月 10 日 現在                 2021  年 1 月 12 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                     １年超                        １年超
     市場取引以外の取
     引
     為替予約取引

     買　建         1,546,367,723         －  1,554,040,480        7,672,757     1,115,296,442         －  1,117,191,060        1,894,618

     アメリカ・ドル         608,468,766        －   611,164,260       2,695,494      475,790,631        －   479,528,400       3,737,769

     イギリス・ポン          43,636,685        －    43,645,500        8,815     21,131,788        －    21,277,410       145,622
     ド
     オーストラリ          6,864,138       －    6,759,000      △ 105,138          －    －       －      －
     ア・ドル
     カナダ・ドル          23,443,239        －    23,533,750        90,511         －    －       －      －
     ノルウェー・          42,314,983        －    42,168,600      △ 146,383          －    －       －      －
     クローネ
     ポーランド・          28,244,515        －    28,238,070       △ 6,445         －    －       －      －
     ズロチ
     メキシコ・ペソ          51,349,185        －    51,586,500       237,315          －    －       －      －
     ユーロ         700,991,421        －   706,346,800       5,355,379      618,374,023        －   616,385,250      △ 1,988,773
     南アフリカ・ラ          41,054,791        －    40,598,000      △ 456,791          －    －       －      －
     ンド
     合計         1,546,367,723         －  1,554,040,480        7,672,757     1,115,296,442         －  1,117,191,060        1,894,618

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8780    円               3.0228    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,780    円 )             (30,228    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                            アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,224,000.000            3,290,607.840
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,459,000.000            2,512,286.530
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,543,000.000            2,603,574.260
                   Note/Bond     20220815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       6,668,000.000            6,849,502.960
                   Note/Bond     20221115
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,350,000.000            4,517,518.500
                   Note/Bond     20230215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,685,000.000            4,856,283.600
                   Note/Bond     20230515
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,568,000.000            4,841,714.560
                   Note/Bond     20230815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,021,000.000            5,385,022.500
                   Note/Bond     20231115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,229,000.000            5,637,071.160
                   Note/Bond     20240215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,912,000.000            5,278,091.360
                   Note/Bond     20240515
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        654,000.000            757,233.900
                   Note/Bond     20230815
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                   6%  United    States    Treasury
                                        855,000.000           1,091,322.000
                   Note/Bond     20260215
                   6.125%    United    States    Treasury
                                        709,000.000            962,963.800
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                        700,000.000            938,161.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        738,000.000            981,591.660
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                        473,000.000            632,486.140
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                        714,000.000           1,047,566.520
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                       2,391,000.000            3,375,039.960
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,176,000.000            1,679,198.640
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                        847,000.000           1,289,752.310
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        548,000.000            790,057.080
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        519,000.000            759,924.990
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                       1,049,000.000            1,377,871.990
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,121,000.000            1,610,641.590
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                       1,060,000.000            1,569,870.600
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,210,000.000            1,770,096.900
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                       1,010,000.000            1,522,332.600
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,678,000.000            2,461,407.860
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                       1,091,000.000            1,509,834.900
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                       1,469,000.000            2,131,886.250
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                       1,254,000.000            1,935,661.860
                   Note/Bond     20410215
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                   4.375%    United    States    Treasury
                                       1,365,000.000            2,020,295.550
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       1,517,000.000            2,078,396.190
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,450,000.000            1,825,854.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,623,000.000            2,048,144.850
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                       1,353,000.000            1,674,540.450
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,231,000.000            2,657,500.270
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       1,630,000.000            1,940,710.600
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       2,626,000.000            3,313,066.640
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,298,000.000            2,791,518.480
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,214,000.000            4,364,483.440
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                       2,081,000.000            2,881,352.600
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                       3,307,000.000            4,502,678.920
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       3,327,000.000            4,369,016.400
                   Note/Bond     20440515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,162,000.000            6,623,164.080
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       1,929,000.000            2,440,937.310
                   Note/Bond     20440815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,921,000.000            6,355,305.350
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,846,000.000            4,773,232.140
                   Note/Bond     20441115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,169,000.000            3,230,890.570
                   Note/Bond     20211231
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,527,000.000            2,563,894.200
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,125,254.080
                   Note/Bond     20250215
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,563,000.000            2,925,818.280
                   Note/Bond     20450215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,809,000.000            3,878,780.880
                   Note/Bond     20220228
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,891,000.000            2,947,461.230
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       5,788,000.000            6,217,122.320
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,835,000.000            3,524,245.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,612,000.000            2,667,087.080
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       1,326,000.000            1,358,102.460
                   Note/Bond     20220531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,821,000.000            2,903,627.090
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       4,179,000.000            4,299,438.780
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,743,000.000            6,151,269.870
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,373,000.000            4,109,764.390
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,445,000.000            2,514,511.350
                   Note/Bond     20220831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,472,000.000            2,541,117.120
                   Note/Bond     20220930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,840,000.000            6,338,677.600
                   Note/Bond     20251115
                   3%  United    States    Treasury
                                        659,000.000            821,173.310
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,558,000.000            2,637,528.220
                   Note/Bond     20221031
                   2%  United    States    Treasury
                                       6,287,000.000            6,506,542.040
                   Note/Bond     20221130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       4,992,000.000            5,185,440.000
                   Note/Bond     20221231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,366,000.000            4,610,539.660
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,561,000.000            2,644,821.530
                   Note/Bond     20230131
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,648,000.000            4,165,249.920
                   Note/Bond     20460215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       2,962,000.000            3,046,446.620
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                                       3,623,000.000            3,730,530.640
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,729,000.000            3,943,417.500
                   Note/Bond     20260515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,070,000.000            2,139,034.500
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,423,000.000            3,908,894.850
                   Note/Bond     20460515
                   1.625%    United    States    Treasury
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                                       3,000,000.000            3,088,590.000
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                   Note/Bond     20460815
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                                       2,780,000.000            2,855,560.400
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,474,808.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,505,000.000            2,585,235.150
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                                       2,500,000.000            2,599,800.000
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                   2%  United    States    Treasury
                                        600,000.000            610,968.000
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,650,375.000
                   Note/Bond     20231231
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                                       3,010,000.000            3,065,955.900
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,961,625.000
                   Note/Bond     20220331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       6,400,000.000            7,065,472.000
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                   3%  United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,504,840.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,067,500.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,172,260.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,067,020.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,300,000.000            5,607,612.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,071,250.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,400,000.000            2,542,296.000
                   Note/Bond     20240630
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,900,000.000            6,470,589.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,977,691.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,194,520.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,450,000.000            4,132,444.500
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,276,992.000
                   Note/Bond     20220831
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,113,580.000
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,574,600.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,666,775.000
                   Note/Bond     20240930
                   2%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,583,375.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            6,035,370.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            4,194,225.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,753,190.000
                   Note/Bond     20241031
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,420,000.000
                   Note/Bond     20241130
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,009,552.000
                   Note/Bond     20241231
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,659,110.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       5,650,000.000            6,401,224.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,473,250.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,600,000.000            2,823,834.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,963,250.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                       3,800,000.000            4,765,732.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,049,959.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            3,171,643.000
                   Note/Bond     20250331
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            5,384,190.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            7,429,760.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,648,225.000
                   Note/Bond     20230430
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       1,900,000.000            2,100,678.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,550,000.000            3,930,205.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,652,125.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,650,775.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,309,600.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,850,000.000            4,102,021.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            7,678,803.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,220,000.000            5,298,716.400
                   Note/Bond     20480815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,774,800.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,842,136.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,979,656.000
                   Note/Bond     20250831
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,795,700.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,217,500.000
                   Note/Bond     20230930
                   3%  United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,800,175.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,298,400.000
                   Note/Bond     20231031
                   3.125%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            4,318,566.000
                   Note/Bond     20281115
                   3.375%    United    States    Treasury
                                       4,520,000.000            6,066,653.600
                   Note/Bond     20481115
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,346,380.000
                   Note/Bond     20251130
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,153,120.000
                   Note/Bond     20231130
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,866,660.000
                   Note/Bond     20251231
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                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,677,925.000
                   Note/Bond     20231231
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,072,300.000
                   Note/Bond     20220115
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       6,600,000.000            7,462,620.000
                   Note/Bond     20290215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,078,270.000
                   Note/Bond     20220215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,276,560.000
                   Note/Bond     20240131
                   2.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,764,825.000
                   Note/Bond     20260131
                   3%  United    States    Treasury
                                       4,700,000.000            5,917,206.000
                   Note/Bond     20490215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,751,550.000
                   Note/Bond     20260228
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,300,000.000            3,519,648.000
                   Note/Bond     20240229
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,592,260.000
                   Note/Bond     20220315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,721,875.000
                   Note/Bond     20260331
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,798,679.000
                   Note/Bond     20220415
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,490,950.000
                   Note/Bond     20220515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                       4,650,000.000            5,726,382.000
                   Note/Bond     20490515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       3,900,000.000            4,337,502.000
                   Note/Bond     20290515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,728,585.000
                   Note/Bond     20240430
                   2.375%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            3,068,604.000
                   Note/Bond     20260430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,580,500.000
                   Note/Bond     20220615
                   2.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,250,530.000
                   Note/Bond     20260531
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,677,170.000
                   Note/Bond     20240630
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                       2,800,000.000            2,996,868.000
                   Note/Bond     20260630
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,097,000.000
                   Note/Bond     20220715
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,783,140.000
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                                       2,500,000.000            2,677,725.000
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                                       6,900,000.000            7,257,351.000
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                                       3,500,000.000            3,575,845.000
                   Note/Bond     20220815
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                                       4,600,000.000            5,011,102.000
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                   1.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,136,240.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,068,070.000
                   Note/Bond     20220915
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,643,350.000
                   Note/Bond     20260930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,131,010.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,900,000.000            2,962,843.000
                   Note/Bond     20221015
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                                       1,000,000.000            1,044,140.000
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,171,300.000
                   Note/Bond     20261031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                       5,850,000.000            6,212,407.500
                   Note/Bond     20291115
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                                       4,500,000.000            5,031,540.000
                   Note/Bond     20491115
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            2,114,200.000
                   Note/Bond     20261130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,133,800.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,085,410.000
                   Note/Bond     20221215
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,661,125.000
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                                       2,500,000.000            2,637,500.000
                   Note/Bond     20241231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,521,960.000
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                   1.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            4,108,560.000
                   Note/Bond     20230115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       1,700,000.000            1,769,054.000
                   Note/Bond     20250131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,500,000.000            2,533,300.000
                   Note/Bond     20220131
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       2,250,000.000            2,307,375.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,600,000.000            3,738,636.000
                   Note/Bond     20300215
                   1.5%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,359,744.000
                   Note/Bond     20270131
                   2%  United    States    Treasury
                                       5,400,000.000            5,574,204.000
                   Note/Bond     20500215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            202,296.000
                   Note/Bond     20220228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        300,000.000            307,992.000
                   Note/Bond     20270228
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,200,000.000            5,360,056.000
                   Note/Bond     20250228
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,200,000.000            1,208,856.000
                   Note/Bond     20230315
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       1,500,000.000            1,506,795.000
                   Note/Bond     20250331
                   0.375%    United    States    Treasury
                                        200,000.000            200,616.000
                   Note/Bond     20220331
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,206,368.000
                   Note/Bond     20230415
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       1,600,000.000            1,592,992.000
                   Note/Bond     20270331
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       7,800,000.000            7,477,002.000
                   Note/Bond     20300515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,496,290.000
                   Note/Bond     20230515
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       2,700,000.000            2,696,814.000
                   Note/Bond     20250430
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,200,000.000            3,200,096.000
                   Note/Bond     20220430
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       5,700,000.000            5,625,615.000
                   Note/Bond     20270430
                   1.25%   United    States    Treasury
                                       5,600,000.000            4,803,288.000
                   Note/Bond     20500515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,561,300.000
                   Note/Bond     20400515
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        500,000.000            499,940.000
                   Note/Bond     20220531
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,449,950.000
                   Note/Bond     20270531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,978,670.000
                   Note/Bond     20250531
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,510,505.000
                   Note/Bond     20230615
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       5,500,000.000            5,499,780.000
                   Note/Bond     20220630
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       7,500,000.000            7,441,350.000
                   Note/Bond     20250630
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,447,745.000
                   Note/Bond     20270630
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             998,630.000
                   Note/Bond     20230715
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,400,000.000            3,371,304.000
                   Note/Bond     20250731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,499,300.000
                   Note/Bond     20220731
                   0.125%    United    States    Treasury
                                        800,000.000            798,656.000
                   Note/Bond     20230815
                   0.625%    United    States    Treasury
                                      10,000,000.000            9,553,900.000
                   Note/Bond     20300815
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,878,100.000
                   Note/Bond     20270731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       6,700,000.000            5,932,582.000
                   Note/Bond     20500815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                       6,000,000.000            5,453,880.000
                   Note/Bond     20400815
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,438,995.000
                   Note/Bond     20270831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,999,400.000
                   Note/Bond     20220831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       2,000,000.000            1,996,160.000
                   Note/Bond     20230915
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       6,500,000.000            6,435,000.000
                   Note/Bond     20250930
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,999,160.000
                   Note/Bond     20220930
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,893,120.000
                   Note/Bond     20270930
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,467,730.000
                   Note/Bond     20250831
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       4,200,000.000            4,190,970.000
                   Note/Bond     20231015
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            3,003,630.000
                   Note/Bond     20231115
                   0.875%    United    States    Treasury
                                       6,800,000.000            6,637,412.000
                   Note/Bond     20301115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,500,000.000            3,499,020.000
                   Note/Bond     20221031
                   0.25%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,957,160.000
                   Note/Bond     20251031
                   0.5%   United    States    Treasury
                                       4,000,000.000            3,920,280.000
                   Note/Bond     20271031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                       4,300,000.000            4,053,739.000
                   Note/Bond     20501115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                       3,700,000.000            3,513,816.000
                   Note/Bond     20401115
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       3,000,000.000            2,999,160.000
                   Note/Bond     20221130
                   0.375%    United    States    Treasury
                                       5,100,000.000            5,072,868.000
                   Note/Bond     20251130
                   0.625%    United    States    Treasury
                                       5,000,000.000            4,937,500.000
                   Note/Bond     20271130
                   0.125%    United    States    Treasury
                                       1,000,000.000             997,300.000
                   Note/Bond     20231215
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  868,109,146.930
                                125/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                 (90,483,016,385)
          イギリス・ポン
                                     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,621,000.000            1,775,205.730
                   20250907
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,682,000.000            2,740,112.560
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,465,000.000            1,585,921.100
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,320,000.000            2,342,202.400
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,940,000.000            2,218,719.800
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,350,000.000            2,729,243.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,510,000.000            1,938,900.400
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,010,000.000            2,161,091.700
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,000,000.000            2,043,040.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,670,850.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,060,000.000            1,462,111.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,863,774.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,110,000.000            1,346,929.500
                   20490122
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        850,000.000           1,034,603.000
                   20541022
                   0.875%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,800,000.000            1,897,506.000
                   20291022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,600,000.000            2,675,894.000
                   20250607
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        940,000.000           1,013,526.800
                   20411022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,309,085.000
                   20230131
                   0.375%    United    Kingdom    Gilt
                                       2,300,000.000            2,310,902.000
                   20301022
                                126/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        750,000.000            668,055.000
                   20611022
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,500,000.000            1,507,455.000
                   20260130
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,600,000.000            1,596,640.000
                   20280131
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,100,000.000            1,020,283.000
                   20501022
                   0.625%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,294,748.000
                   20350731
                   0.125%    United    Kingdom    Gilt
                                       1,300,000.000            1,305,993.000
                   20240131
                   0.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        300,000.000            295,782.000
                   20310731
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                        949,000.000           1,381,146.130
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,840,000.000            2,626,029.600
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,472,000.000            1,781,841.280
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,662,000.000            2,531,309.100
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,357,000.000            2,279,963.550
                   20381207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,908,000.000            3,855,228.480
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,366,000.000            2,428,925.580
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,232,000.000            1,584,660.000
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,416,000.000            4,189,923.840
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,830,000.000            2,622,463.200
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,343,000.000            2,496,368.400
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,446,000.000            2,325,717.480
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,382,000.000            1,447,672.640
                   20220307
                                127/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,260,000.000            1,916,888.400
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                       1,074,000.000            2,208,852.840
                   20600122
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,577,000.000            2,580,303.170
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,552,000.000            2,780,501.120
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,242,000.000            2,311,681.360
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,166,000.000            3,241,982.160
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,582,000.000            1,680,337.120
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,586,000.000            3,274,439.740
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                       1,092,000.000            1,204,465.080
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                       2,124,000.000            3,329,646.110
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  100,888,920.370
                                                 (14,219,284,437)
          イスラエル・
                                   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
          シュケル
                   6.25%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,662,000.000
                   - Fixed   20261030
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       2,000,000.000            2,115,420.000
                   Fixed   20220131
                   4.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            1,965,132.000
                   - Fixed   20230331
                   5.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            3,184,495.000
                   Fixed   20420131
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,000,000.000            2,227,320.000
                   - Fixed   20240331
                   1.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,300,000.000            2,450,052.000
                   - Fixed   20250831
                   2%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,800,000.000            1,963,026.000
                   Fixed   20270331
                   1.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,022,270.000
                   - Fixed   20221130
                                128/332

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.75%   Israel    Government      Bond
                                       2,100,000.000            2,852,199.000
                   - Fixed   20470331
                   2.25%   Israel    Government      Bond
                                       1,800,000.000            2,009,790.000
                   - Fixed   20280928
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                       1,500,000.000            1,556,970.000
                   Fixed   20231130
                   0.75%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,010,330.000
                   - Fixed   20220731
                   1%  Israel    Government      Bond   -
                                       1,900,000.000            1,916,587.000
                   Fixed   20300331
                   0.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        600,000.000            604,482.000
                   Fixed   20250430
                   1.5%   Israel    Government      Bond   -
                                        700,000.000            691,936.000
                   Fixed   20370531
                   0.15%   Israel    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,000,110.000
                   - Fixed   20230731
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                  29,232,119.000
                                                   (960,275,109)
          オーストラリ
                                   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,162,000.000            3,433,457.700
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,568,000.000            4,004,758.880
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,789,000.000            3,506,581.810
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,473,000.000            3,772,233.680
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,304,000.000            2,742,220.800
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,498,000.000            3,939,552.540
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,258,000.000            1,726,630.160
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,248,000.000            3,895,813.600
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,113,000.000            1,455,648.180
                   BOND   20370421
                                129/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,307,000.000            1,527,477.830
                   BOND   20350621
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        792,000.000            977,518.080
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,672,000.000            3,045,224.960
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       3,678,000.000            4,075,224.000
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       1,252,000.000            1,490,919.160
                   20470321
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,800,000.000            3,214,036.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,850,000.000            1,924,814.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,600,000.000            2,998,424.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       4,870,000.000            5,521,508.600
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,390,000.000            1,592,648.100
                   BOND   20410521
                   1.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,840,000.000            2,950,589.600
                   BOND   20310621
                   1.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        900,000.000            905,454.000
                   BOND   20320521
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,400,000.000            2,404,488.000
                   BOND   20241121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,477,880.000
                   20301221
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,368,930.000
                   BOND   20510621
                   0.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       1,900,000.000            1,888,885.000
                   BOND   20251121
                   1%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                       2,500,000.000            2,461,325.000
                   20311121
                   0.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                       2,700,000.000            2,698,677.000
                   BOND   20260921
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  73,000,920.680
                                                  (5,864,893,968)
          カナダ・ドル                             カナダ・ドル            カナダ・ドル
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   Canada    Government
                                        405,000.000            576,732.150
                   International       Bond   20641201
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        983,000.000           1,384,280.260
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,117,000.000            1,733,237.730
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,012,000.000            1,594,476.840
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        913,000.000           1,357,393.620
                   20410601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,751,000.000            1,814,718.890
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,461,000.000            2,117,763.330
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,253,000.000            1,291,755.290
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            1,508,618.750
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,337,000.000            1,749,464.500
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,156,000.000            1,246,954.080
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        969,000.000           1,019,446.140
                   20260601
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,240,000.000            1,274,534.000
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,440,000.000            1,446,624.000
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,774,622.500
                   20220901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,318,944.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       4,300,000.000            4,443,964.000
                   BOND   20230301
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,360,658.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,560,000.000            2,917,683.200
                   20511201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,372,207.200
                   BOND   20290601
                                131/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,273,968.000
                   BOND   20240301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,458,618.000
                   20240901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,584,481.000
                   BOND   20300601
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            724,241.000
                   BOND   20250301
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       1,100,000.000            1,116,434.000
                   20220201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         5,000.000            5,090.350
                   20220501
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       2,890,000.000            2,894,508.400
                   20250901
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       2,300,000.000            2,304,255.000
                   BOND   20220801
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            701,253.000
                   BOND   20221101
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            868,284.000
                   20301201
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            493,350.000
                   BOND   20260301
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            499,470.000
                   BOND   20240401
                   0.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                       1,500,000.000            1,502,460.000
                   BOND   20230201
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  50,730,491.230
                                                  (4,137,578,864)
          シンガポール・
                                    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        772,000.000            901,696.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        788,000.000            824,980.840
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        623,000.000            682,247.300
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        809,000.000            951,610.520
                   20300901
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        400,000.000            509,000.000
                   20420401
                                132/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        671,000.000            711,662.600
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        568,000.000            720,053.600
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        625,000.000            725,625.000
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        524,000.000            568,487.600
                   20250601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        688,000.000            899,904.000
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            487,260.000
                   20260601
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        500,000.000            509,250.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        650,000.000            748,319.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        450,000.000            463,770.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        550,000.000            620,510.000
                   20280501
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        490,000.000            514,990.000
                   20240201
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        350,000.000            414,764.000
                   20390701
                   1.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        410,000.000            471,602.500
                   20500301
                   0.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                        150,000.000            150,195.000
                   20251101
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  11,875,927.960
                                                   (930,597,715)
          スウェーデン・
                                  スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,655,000.000            7,227,120.250
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,465,000.000            8,918,385.400
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       8,025,000.000            8,447,034.750
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,595,000.000            8,524,096.350
                   20250512
                                133/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,180,000.000            7,680,158.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,550,000.000            4,832,327.500
                   20280512
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,400,000.000            7,909,416.000
                   20291112
                   0.125%    SWEDISH    GOVERNMENT
                                       3,000,000.000            3,012,480.000
                   BOND   20310512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                  56,551,019.050
                                                   (710,280,799)
          デンマーク・ク
                                   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                      13,662,000.000            25,900,419.600
                   20391115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,846,000.000            5,144,029.000
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       6,013,000.000            6,703,653.180
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       7,900,000.000            8,460,505.000
                   20271115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       9,590,000.000           10,399,108.300
                   20291115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,300,000.000            4,369,660.000
                   20221115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,367,420.000
                   20521115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                  63,344,795.080
                                                  (1,079,395,308)
          ノルウェー・ク
                                   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       8,204,000.000            8,524,858.440
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       4,095,000.000            4,425,057.000
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       5,395,000.000            5,657,736.500
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,340,000.000            3,480,079.600
                   BOND   20260219
                                134/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,450,000.000            3,649,617.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                       3,500,000.000            3,782,730.000
                   20280426
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       3,850,000.000            4,106,525.500
                   BOND   20290906
                   1.375%    NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                       4,800,000.000            4,964,784.000
                   BOND   20300819
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                  38,591,388.040
                                                   (471,586,762)
          ポーランド・ズ
                                    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                       2,309,000.000            2,534,219.860
                   20220923
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       4,377,000.000            4,843,150.500
                   20260725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,170,000.000            3,528,685.500
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,320,000.000            3,417,873.600
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       3,850,000.000            4,043,462.500
                   20230125
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                       2,870,000.000            3,090,444.700
                   20240425
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       4,840,000.000            5,512,711.600
                   20291025
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                       3,400,000.000            3,655,238.000
                   20241025
                   Poland    Government      Bond
                                       1,600,000.000            1,599,600.000
                   20220725
                   0.75%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,015,290.000
                   20250425
                   1.25%   Poland    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,002,800.000
                   20301025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        827,000.000           1,147,255.750
                   20290425
                   4%  Poland    Government      Bond
                                       2,625,000.000            2,910,678.750
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                       3,650,000.000            4,133,223.500
                   20280425
                                135/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                       4,591,000.000            5,181,632.150
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                      ポーランド・ズロチ
                                                  47,616,266.410
                                                  (1,332,779,296)
          マレーシア・リ
                                  マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,373,000.000            2,516,661.420
                   20270531
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,178,000.000            1,348,291.680
                   20300415
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,669,215.280
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,466,569.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        875,000.000            897,356.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        731,000.000            791,080.890
                   20270315
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,001,000.000            1,034,893.860
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,427,000.000            1,531,356.510
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,186,000.000            1,285,327.500
                   20280615
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            698,934.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,057,000.000            1,133,188.560
                   20240715
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,737,000.000            1,877,193.270
                   20250915
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,161,000.000            1,199,939.940
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,220,000.000            1,347,185.000
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,302,000.000            1,364,326.740
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        930,000.000           1,063,641.000
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            703,014.000
                   20261130
                                136/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        100,000.000            102,432.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        750,000.000            802,927.500
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,190,000.000            1,292,494.700
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,050,000.000            1,233,025.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,282,800.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       2,500,000.000            2,604,650.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,364,424.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        600,000.000            708,216.000
                   20380608
                   3.906%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        650,000.000            702,084.500
                   20260715
                   3.885%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,910,000.000            2,087,037.900
                   20290815
                   4.921%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,419,240.000
                   20480706
                   3.478%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        400,000.000            419,068.000
                   20240614
                   3.828%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,300,000.000            1,372,020.000
                   20340705
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                       1,750,000.000            1,815,310.000
                   20400522
                   4.065%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        700,000.000            725,711.000
                   20500615
                   2.632%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        500,000.000            498,740.000
                   20310415
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                  40,358,356.000
                                                  (1,037,209,749)
          メキシコ・ペソ                            メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                      23,290,000.000            24,320,349.600
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                      19,300,000.000            22,212,563.000
                   8%  Mexican    Bonos   20240905
                                      23,800,000.000            26,651,240.000
                   6.75%   Mexican    Bonos   20230309
                                       7,200,000.000            7,569,360.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                      30,033,000.000            33,040,204.290
                                137/332

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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                      23,919,000.000            28,646,590.350
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                      27,968,000.000            31,775,004.160
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                       8,874,000.000           12,232,187.820
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                      29,544,000.000            35,826,236.160
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                      16,894,000.000            20,544,455.520
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                      15,015,000.000            17,465,748.300
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                      28,599,000.000            29,494,434.690
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                      19,654,000.000            22,115,466.960
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                       7,944,000.000            9,221,712.960
          メキシコ・ペソ　小計                                        メキシコ・ペソ
                                                  321,115,553.810
                                                  (1,669,800,879)
          ユーロ                                ユーロ            ユーロ
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                        614,000.000            685,831.860
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                        279,000.000            299,724.120
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        811,000.000            861,282.000
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            203,904.000
                   20230915
                   1.375%    Finland    Government
                                        360,000.000            488,066.400
                   Bond   20470415
                   Finland    Government      Bond
                                        770,000.000            776,806.800
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        800,000.000            858,824.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                        370,000.000            436,085.700
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            539,755.000
                   20280915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            541,630.000
                   20290915
                   Finland    Government      Bond
                                        200,000.000            205,290.000
                   20240915
                   0.125%    Finland    Government
                                        310,000.000            322,121.000
                   Bond   20360415
                   0.25%   Finland    Government      Bond
                                        400,000.000            422,044.000
                   20400915
                                138/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                        500,000.000            518,430.000
                   20300915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            1,497,187.850
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                       1,126,000.000            1,216,665.520
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        784,000.000           1,071,610.400
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                        240,000.000            395,088.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            915,498.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                       1,280,000.000            1,369,958.400
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                        540,000.000           1,169,807.400
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            404,740.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        900,000.000            984,078.000
                   20280220
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                        980,000.000           1,058,351.000
                   20290220
                   Austria    Government      Bond
                                        800,000.000            819,136.000
                   20240715
                   Austria    Government      Bond
                                        680,000.000            704,765.600
                   20300220
                   Austria    Government      Bond
                                       1,000,000.000            1,015,770.000
                   20230420
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        700,000.000            825,181.000
                   20510320
                   Austria    Government      Bond
                                        400,000.000            400,148.000
                   20401020
                   0.85%   Austria    Government      Bond
                                        250,000.000            317,010.000
                   21200630
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,699,000.000            1,809,876.740
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       1,774,000.000            2,016,204.220
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,058,000.000            1,397,438.140
                   20380622
                                139/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                       2,283,000.000            2,484,771.540
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,244,000.000            1,645,127.800
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                        640,000.000           1,062,444.800
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                       1,490,000.000            1,527,205.300
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,100,000.000            1,197,526.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,050,000.000            1,097,103.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        580,000.000            933,423.000
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                        400,000.000            494,160.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                       1,340,000.000            1,470,609.800
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                        350,000.000            412,758.500
                   20330422
                   0.9%   Belgium    Government      Bond
                                       1,500,000.000            1,668,480.000
                   20290622
                   1.7%   Belgium    Government      Bond
                                        600,000.000            823,110.000
                   20500622
                   0.1%   Belgium    Government      Bond
                                       1,220,000.000            1,271,776.800
                   20300622
                   0.4%   Belgium    Government      Bond
                                        660,000.000            693,052.800
                   20400622
                   Belgium    Government      Bond
                                       1,200,000.000            1,242,876.000
                   20271022
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        974,000.000           1,180,458.780
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,167,000.000            1,727,603.460
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,162,000.000            3,143,872.300
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        950,000.000           1,346,625.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,951,000.000            3,192,499.340
                   20300104
                                140/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,448,000.000            5,597,138.400
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,405,000.000            2,421,531.550
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,571,000.000            6,132,014.070
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,325,000.000            2,476,743.000
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,439,000.000            2,898,894.280
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,874,000.000            5,111,092.860
                   20420704
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,807,000.000            1,854,487.960
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,222,000.000            2,302,569.720
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,808,000.000            4,653,642.240
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,644,000.000            1,704,515.640
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,410,000.000            1,476,834.000
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,817,000.000            1,913,337.340
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,599,000.000            1,714,048.050
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,561,000.000            1,683,257.520
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,679,000.000            4,555,398.390
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,594,000.000            1,715,335.280
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,042,000.000            4,299,515.820
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,194,000.000            2,307,232.340
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,134,000.000            3,387,854.000
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,368,000.000            2,518,439.040
                   20260215
                                141/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,420,000.000            2,518,494.000
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,200,000.000            4,448,598.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,483,793.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,370,000.000            3,285,910.200
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,060,493.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,705,008.000
                   20280815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,358,356.000
                   20290215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,154,980.000
                   20290815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,800,435.000
                   20500815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,750,000.000            1,841,157.500
                   20300215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,993,537.000
                   20350515
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,092,000.000
                   20271115
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,000,000.000            1,052,100.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,266,756.000
                   20300815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        300,000.000            302,328.000
                   20220311
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,971.000
                   20220610
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,172.000
                   20220916
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            101,367.000
                   20221215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,160,000.000            1,169,929.600
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,126,523.000
                   20221007
                                142/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       5,730,000.000            5,826,894.300
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,939,691.000
                   20231013
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,920,000.000            1,966,560.000
                   20240405
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,747,889.000
                   20241018
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,475,672.000
                   20250411
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,379,925.000
                   20251010
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            103,537.000
                   20251010
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,985,000.000            2,404,847.350
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,025,000.000            4,005,069.750
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,323,000.000            4,992,608.120
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,927,000.000            5,025,980.970
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,659,000.000            4,532,265.500
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,764,000.000            3,789,707.040
                   20550425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,374,000.000            4,061,866.520
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,097,000.000            4,667,138.520
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,564,000.000            6,715,146.240
                   20410425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,717,000.000            3,900,629.090
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,146,000.000            3,841,769.360
                   20260425
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,630,000.000            3,801,154.500
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,199,000.000            6,379,224.990
                   20271025
                                143/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,694,000.000            3,889,338.720
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,588,000.000            4,439,092.880
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,347,000.000            3,540,925.180
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,086,000.000            5,592,819.900
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,887,000.000            7,487,734.170
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,899,000.000            5,360,975.700
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,492,000.000            3,667,822.200
                   20250525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       5,101,000.000            5,510,100.200
                   20251125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,920,000.000            5,842,303.200
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,787,000.000            4,013,538.340
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,869,000.000            4,629,142.430
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,287,000.000            1,930,113.900
                   20660525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,936,696.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,000,000.000            4,036,480.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,570,000.000            3,373,818.900
                   20390625
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,740,680.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,900,555.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,435,544.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,400,000.000            4,804,624.000
                   20280525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,950,000.000            4,677,195.000
                   20340525
                                144/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       4,950,000.000            5,424,556.500
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,400,000.000            3,473,066.000
                   20240325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,410,304.000
                   20220225
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,750,000.000            3,631,787.500
                   20500525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,250,000.000            3,502,167.500
                   20290525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,130,000.000            3,214,228.300
                   20250325
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,600,000.000            3,718,260.000
                   20291125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,434,512.000
                   20230225
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,870,000.000            2,062,927.900
                   20520525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       3,000,000.000            3,091,350.000
                   20260225
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,284,432.000
                   20400525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,058,600.000
                   20301125
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        548,000.000            639,384.480
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,139,000.000            1,635,979.870
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,685,000.000            2,870,094.200
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        791,000.000            862,514.310
                   BOND   20230115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,479,000.000            2,733,325.110
                   BOND   20420115
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,438,000.000            1,502,609.340
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,168,000.000            1,582,908.640
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,385,000.000            1,471,978.000
                   BOND   20230715
                                145/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,579,000.000            2,784,645.450
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,514,000.000            1,660,630.900
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,791,000.000            1,869,177.150
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,638,000.000            1,745,207.100
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,208,352.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       2,200,000.000            2,400,200.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,430,814.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,150,000.000            1,266,828.500
                   BOND   20280715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                       1,200,000.000            1,280,112.000
                   BOND   20290715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        900,000.000           1,023,228.000
                   BOND   20400115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                       1,400,000.000            1,461,236.000
                   20300715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            830,592.000
                   20270115
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        600,000.000            607,428.000
                   20520115
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        906,000.000           1,144,323.300
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,110,000.000            1,571,538.000
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,392,000.000            3,402,954.880
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,814,000.000            2,001,803.420
                   20241201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,509,000.000            2,138,358.630
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,629,000.000            1,665,766.530
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,487,000.000            2,661,637.140
                   20250601
                                146/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,065,000.000            2,290,188.250
                   20320301
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,891,000.000            2,080,081.090
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,504,000.000            1,551,300.800
                   20220915
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,610,000.000            2,090,118.100
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,359,000.000            1,398,546.900
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,786,000.000            1,937,095.600
                   20260601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,324,000.000            2,769,231.920
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,068,000.000            1,140,912.360
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,592,160.000
                   20231015
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        968,000.000           1,296,819.920
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,805,340.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,510,000.000            1,705,711.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,390,740.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,091,348.500
                   20220401
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,724,902.000
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,700,000.000            3,028,077.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,734,969.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,700,416.000
                   20241115
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,697,878.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,357,439.000
                   20280201
                                147/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            1,954,245.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,387,555.000
                   20250515
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,847,832.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,367,266.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,741,378.500
                   20251115
                   3.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,270,000.000            1,690,839.900
                   20350301
                   3.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,974,475.000
                   20490901
                   1%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,583,852.000
                   20220715
                   3%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,314,827.000
                   20290801
                   1.75%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,350,128.000
                   20240701
                   2.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,100,000.000            2,336,691.000
                   20260715
                   3.1%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,250,000.000            1,671,337.500
                   20400301
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,052,399.000
                   20300401
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        740,000.000            746,586.000
                   20230115
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,326,481.000
                   20250201
                   0.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,350,000.000            2,452,154.500
                   20270115
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            1,934,896.000
                   20500901
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,614,435.000
                   20360301
                   0.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,047,640.000
                   20230615
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,498,858.000
                   20250701
                                148/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,000,000.000            2,085,340.000
                   20300801
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,656,896.000
                   20301201
                   0.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,321,359.000
                   20230815
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,700,000.000            1,782,790.000
                   20270915
                   0.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            819,848.000
                   20260201
                   1.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            886,136.000
                   20410301
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,342,796.000
                   20310401
                   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        100,000.000            100,801.000
                   20240115
                   1.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        800,000.000            850,704.000
                   20510901
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,754,000.000            3,904,869.060
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,849,000.000            4,393,442.900
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,805,000.000            2,855,600.250
                   Del  Tesoro    20330201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,298,000.000            3,535,358.100
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,740,000.000            3,965,465.000
                   Tesoro    20370201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,044,000.000            3,394,143.760
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,251,000.000            2,546,893.950
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,118,000.000            2,569,938.840
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,243,000.000            3,763,664.280
                   Tesoro    20400901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,070,000.000            2,547,756.000
                   Del  Tesoro    20260301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                       2,012,000.000            2,136,884.840
                   Tesoro    20220301
                                149/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,657,000.000            1,817,198.760
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,960,000.000            2,168,348.000
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,410,000.000            3,214,458.000
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,894,000.000            2,107,965.180
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       1,813,000.000            3,097,854.970
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,194,000.000            2,522,551.500
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,201,000.000            2,516,997.570
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                       2,838,000.000            3,611,042.820
                   Del  Tesoro    20300301
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,706,000.000            2,459,489.020
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                       2,104,000.000            3,650,944.960
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        877,000.000            926,752.210
                   20220328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,604,000.000            2,907,266.040
                   20410328
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                       1,001,000.000            1,271,850.580
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,316,000.000            1,428,070.560
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                        780,000.000           1,157,457.600
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                       1,338,000.000            1,435,312.740
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        843,000.000           1,538,702.610
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                       1,505,000.000            1,677,262.300
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        747,000.000           1,063,227.510
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                       1,031,000.000            1,292,894.620
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                        624,000.000            686,967.840
                                150/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                        607,000.000            685,879.650
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                        961,000.000           1,209,937.440
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                        516,000.000            524,962.920
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                        781,000.000           1,114,229.270
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                       1,073,000.000            1,164,290.840
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                        550,000.000            701,701.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                        350,000.000            354,329.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                        800,000.000            880,320.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                        750,000.000            886,545.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                        750,000.000            875,445.000
                   1.1%   IRISH   TREASURY     20290515
                                       1,200,000.000            1,350,336.000
                   1.5%   IRISH   TREASURY     20500515
                                        600,000.000            796,848.000
                   0.4%   IRISH   TREASURY     20350515
                                        250,000.000            266,512.500
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20270515
                                        800,000.000            836,536.000
                   0.2%   IRISH   TREASURY     20301018
                                        500,000.000            524,085.000
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                        825,000.000           1,200,507.000
                   20270715
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                       1,373,000.000            2,337,889.480
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                        875,000.000           1,129,616.250
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                        797,000.000            840,938.610
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                        872,000.000            938,751.600
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                        338,000.000            811,984.160
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                        623,000.000           1,084,312.810
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                        959,000.000           1,024,470.930
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                        771,000.000           1,045,183.020
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                        932,000.000           1,015,507.200
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                        667,000.000            809,964.780
                   20250704
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                        389,000.000            486,744.030
                   20280704
                                151/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.625%    Finland    Government
                                        312,000.000            324,402.000
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                        446,000.000            468,585.440
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                        407,000.000            643,125.120
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                        529,000.000            576,583.550
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,652,000.000            3,964,819.560
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,045,000.000            2,227,434.450
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,052,000.000            2,430,409.320
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,192,000.000            2,464,904.000
                   20251031
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,733,000.000            3,074,433.690
                   20260430
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,952,000.000            2,924,232.640
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,550,000.000            2,805,283.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,030,000.000            2,225,631.100
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,080,000.000            2,106,249.600
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,117,284.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,200,000.000            2,773,166.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,050,000.000            2,285,442.500
                   20271031
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,629,136.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,120,723.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,300,000.000            1,908,959.000
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,452,704.000
                   20230730
                                152/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,900,000.000            2,125,967.000
                   20280730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,600,000.000            1,805,136.000
                   20290430
                   1.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,850,000.000            2,238,537.000
                   20350730
                   0.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,300,000.000            2,361,226.000
                   20240730
                   0.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,800,000.000            2,959,796.000
                   20291031
                   0.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,360,000.000            1,423,008.800
                   20300430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,460,000.000            2,489,864.400
                   20230430
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,500,000.000            1,527,630.000
                   20250131
                   1%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,200,000.000            1,240,848.000
                   20501031
                   0.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,400,000.000            2,564,928.000
                   20270730
                   1.25%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,900,000.000            3,237,647.000
                   20301031
                   1.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        900,000.000            997,110.000
                   20401031
                   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        500,000.000            509,690.000
                   20260131
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,979,000.000            3,247,756.690
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,254,000.000            3,584,806.680
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,158,000.000            3,899,700.220
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,682,000.000            1,956,687.420
                   20240131
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,973,000.000            3,532,972.180
                   20410730
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,189,000.000            2,700,722.530
                   20250730
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,965,000.000            2,654,184.450
                   20260730
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,978,000.000            2,111,653.460
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,958,000.000            2,197,874.580
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,901,000.000            2,165,239.000
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,770,000.000            2,503,912.800
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,199,000.000            2,368,108.930
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       1,970,000.000            2,252,005.500
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       2,097,000.000            2,356,860.240
                   20241031
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  693,704,141.440
                                                 (87,913,125,845)
     国債証券　合計                                             210,809,825,116
                                                 [210,809,825,116]
     合計                                             210,809,825,116
                                                 [210,809,825,116]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入債券       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           アメリカ・ドル               国債証券           250  銘柄        100%       43.0%
           イギリス・ポンド               国債証券           49 銘柄        100%        6.7%
           イスラエル・シュケル               国債証券           16 銘柄        100%        0.5%
           オーストラリア・ドル               国債証券           27 銘柄        100%        2.8%
           カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        2.0%
           シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
           スウェーデン・クローナ               国債証券            8 銘柄        100%        0.3%
           デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.5%
           ノルウェー・クローネ               国債証券            8 銘柄        100%        0.2%
           ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
           マレーシア・リンギット               国債証券           33 銘柄        100%        0.5%
           メキシコ・ペソ               国債証券           14 銘柄        100%        0.8%
           ユーロ               国債証券           328  銘柄        100%       41.7%
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    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                        64,849,132              171,467,266
        国債証券
                                      17,604,320,010              22,192,881,490
        地方債証券
                                      1,458,385,200              1,557,570,200
        特殊債券
                                       729,970,300              832,608,000
        社債券
                                       935,292,900              927,958,500
        未収利息
                                        34,898,734              38,592,254
        前払費用
                                         1,287,679              1,516,499
        流動資産合計
                                      20,829,003,955              25,722,594,209
      資産合計
                                      20,829,003,955              25,722,594,209
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                             －         65,432,580
        未払解約金
                                         6,121,900              2,455,801
        流動負債合計
                                         6,121,900              67,888,381
      負債合計
                                         6,121,900              67,888,381
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       16,028,287,542              19,879,992,868
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,794,594,513              5,774,712,960
        元本等合計
                                      20,822,882,055              25,654,705,828
      純資産合計
                                      20,822,882,055              25,654,705,828
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     負債純資産合計                                20,829,003,955              25,722,594,209
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                        13,344,778,620        円         16,028,287,542        円
          期中追加設定元本額                        3,594,110,341        円          6,073,950,287        円
          期中一部解約元本額                         910,601,419       円          2,222,244,961        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                         143,275,232       円           373,114,786       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,116,709     円                －円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                   136,404,966       円          1,030,746,206        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                  1,806,325,099        円          2,420,708,041        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        6,367,336,202        円          7,126,335,088        円
          ０
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          ダイワ・ライフ・バランス５                        3,685,725,233        円          4,423,063,248        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        1,155,900,772        円          1,368,806,867        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         937,929,543       円          1,101,820,763        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         732,725,273       円           815,724,660       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         240,167,951       円           271,665,036       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          52,496,870      円                －円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          62,292,873      円                －円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           9,940,560     円                －円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                         169,662,829       円           422,319,928       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                           5,962,153     円           26,998,895      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                            541,071    円            9,495,392     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                            957,554    円            4,868,661     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                         316,908,449       円           293,760,030       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                         202,618,203       円           190,565,267       円
          ６０ＶＡ
       計                           16,028,287,542        円         19,879,992,868        円
     2.     期末日における受益権の総数                        16,028,287,542        口         19,879,992,868        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             △ 58,561,970                  △ 35,194,870
     地方債証券                               2,008,300                   △ 1,514,300
     特殊債券                                204,700                   △ 960,300
     社債券                               △ 296,700                   △ 818,200
     合計                             △ 56,645,670                  △ 38,487,670
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 12 月
               3 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 12 月 1 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指してお
               ります。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2991    円               1.2905    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,991    円 )             (12,905    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                      券面総額            評価額
      種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
            ４０９     ２年国債
                                        40,000,000           40,094,800
     国債証券
            ４１３     ２年国債
                                       120,000,000           120,390,000
            ４１４     ２年国債
                                       170,000,000           170,584,800
            ４１５     ２年国債
                                       100,000,000           100,364,000
            ４１６     ２年国債
                                        20,000,000           20,076,800
            ４１７     ２年国債
                                       130,000,000           130,513,500
            ４１８     ２年国債
                                       160,000,000           160,678,400
            ４１９     ２年国債
                                       130,000,000           130,562,900
            １３１     ５年国債
                                       190,000,000           190,494,000
            １３２     ５年国債
                                       190,000,000           190,611,800
            １３３     ５年国債
                                       230,000,000           230,892,400
            １３４     ５年国債
                                       170,000,000           170,756,500
            １３５     ５年国債
                                       400,000,000           401,968,000
            １３６     ５年国債
                                       300,000,000           301,683,000
            １３７     ５年国債
                                       410,000,000           412,537,900
            １３８     ５年国債
                                       400,000,000           402,708,000
            １３９     ５年国債
                                       320,000,000           322,297,600
            １４０     ５年国債
                                       190,000,000           191,472,500
            １４１     ５年国債
                                       270,000,000           272,246,400
                                159/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １４２     ５年国債
                                        40,000,000           40,355,600
            １４３     ５年国債
                                       280,000,000           282,646,000
            １４４     ５年国債
                                       200,000,000           202,004,000
            １４５     ５年国債
                                       120,000,000           121,214,400
            １  ４０年国債
                                        30,000,000           43,587,000
            ２  ４０年国債
                                        38,000,000           53,559,480
            ３  ４０年国債
                                        19,000,000           26,916,730
            ４  ４０年国債
                                        40,000,000           56,936,000
            ５  ４０年国債
                                        35,000,000           48,250,650
            ６  ４０年国債
                                        40,000,000           54,392,400
            ７  ４０年国債
                                        31,000,000           40,604,420
            ８  ４０年国債
                                        33,000,000           40,488,030
            ９  ４０年国債
                                        40,000,000           36,716,000
            １０    ４０年国債
                                        91,000,000           97,950,580
            １１    ４０年国債
                                        85,000,000           88,684,750
            １２    ４０年国債
                                        99,000,000           93,315,420
            １３    ４０年国債
                                       141,000,000           132,941,850
            ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           65,860,600
            ３２２     １０年国債
                                       140,000,000           141,688,400
            ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           71,024,800
            ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           81,056,000
            ３２５     １０年国債
                                       160,000,000           162,484,800
            ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,317,800
            ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           91,604,700
            ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           60,944,400
            ３２９     １０年国債
                                       200,000,000           204,514,000
            ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           83,007,180
            ３３１     １０年国債
                                        10,000,000           10,195,300
            ３３２     １０年国債
                                        65,000,000           66,378,000
            ３３３     １０年国債
                                        83,000,000           84,907,340
            ３３４     １０年国債
                                       320,000,000           327,939,200
            ３３５     １０年国債
                                       210,000,000           214,817,400
            ３３７     １０年国債
                                       260,000,000           264,316,000
            ３３８     １０年国債
                                        80,000,000           81,747,200
            ３３９     １０年国債
                                       115,000,000           117,691,000
            ３４０     １０年国債
                                       190,000,000           194,653,100
            ３４１     １０年国債
                                        15,000,000           15,305,100
            ３４２     １０年国債
                                        60,000,000           60,640,200
            ３４３     １０年国債
                                       180,000,000           182,016,000
                                160/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３４４     １０年国債
                                        50,000,000           50,571,500
            ３４５     １０年国債
                                       320,000,000           323,817,600
            ３４６     １０年国債
                                        40,000,000           40,484,800
            ３４７     １０年国債
                                       235,000,000           237,888,150
            ３４８     １０年国債
                                       240,000,000           242,983,200
            ３４９     １０年国債
                                       250,000,000           253,225,000
            ３５０     １０年国債
                                       230,000,000           232,990,000
            ３５１     １０年国債
                                       220,000,000           222,877,600
            ３５２     １０年国債
                                       255,000,000           258,248,700
            ３５３     １０年国債
                                       240,000,000           243,060,000
            ３５４     １０年国債
                                       210,000,000           212,587,200
            ３５５     １０年国債
                                       125,000,000           126,480,000
            ３５６     １０年国債
                                       185,000,000           187,092,350
            ３５７     １０年国債
                                       105,000,000           106,079,400
            ３５８     １０年国債
                                       235,000,000           237,265,400
            ３５９     １０年国債
                                       240,000,000           242,148,000
            ３６０     １０年国債
                                       291,000,000           293,249,430
            ２  ３０年国債
                                        9,000,000          10,976,400
            ３  ３０年国債
                                        4,000,000           4,860,000
            ４  ３０年国債
                                        8,000,000          10,265,440
            ５  ３０年国債
                                        8,000,000           9,780,720
            ６  ３０年国債
                                        9,000,000          11,270,610
            ７  ３０年国債
                                        12,000,000           14,995,800
            １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,774,800
            １１    ３０年国債
                                        9,000,000          10,735,380
            １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,695,660
            １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,590,610
            １４    ３０年国債
                                        22,000,000           28,397,820
            １５    ３０年国債
                                        21,000,000           27,479,970
            １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,124,480
            １７    ３０年国債
                                        17,000,000           22,145,050
            １８    ３０年国債
                                        20,000,000           25,845,000
            １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,432,350
            ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,234,720
            ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,827,040
            ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           22,677,150
            ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,412,960
            ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,124,150
            ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,340,210
                                161/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           42,633,280
            ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           43,358,400
            ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           46,296,780
            ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           58,115,790
            ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           74,985,680
            ３１    ３０年国債
                                        76,000,000          100,746,360
            ３２    ３０年国債
                                        45,000,000           60,717,600
            ３３    ３０年国債
                                        95,000,000          123,412,600
            ３４    ３０年国債
                                        70,000,000           93,879,100
            ３５    ３０年国債
                                        92,000,000          120,235,720
            ３６    ３０年国債
                                        88,000,000          115,380,320
            ３７    ３０年国債
                                       100,000,000           129,543,000
            ３８    ３０年国債
                                        65,000,000           83,116,150
            ３９    ３０年国債
                                        58,000,000           75,443,500
            ４０    ３０年国債
                                        44,000,000           56,342,440
            ４１    ３０年国債
                                        45,000,000           56,752,650
            ４２    ３０年国債
                                        53,000,000           66,906,140
            ４３    ３０年国債
                                        55,000,000           69,499,650
            ４４    ３０年国債
                                        50,000,000           63,241,500
            ４５    ３０年国債
                                        57,000,000           69,555,960
            ４６    ３０年国債
                                        90,000,000          109,889,100
            ４７    ３０年国債
                                        62,000,000           77,185,040
            ４８    ３０年国債
                                        68,000,000           81,626,520
            ４９    ３０年国債
                                        68,000,000           81,658,480
            ５０    ３０年国債
                                        60,000,000           63,598,800
            ５１    ３０年国債
                                        75,000,000           70,580,250
            ５２    ３０年国債
                                        69,000,000           68,069,880
            ５３    ３０年国債
                                        75,000,000           75,678,750
            ５４    ３０年国債
                                        64,000,000           67,584,000
            ５５    ３０年国債
                                        96,000,000          101,304,000
            ５６    ３０年国債
                                        60,000,000           63,269,400
            ５７    ３０年国債
                                        70,000,000           73,672,900
            ５８    ３０年国債
                                        75,000,000           78,873,750
            ５９    ３０年国債
                                        55,000,000           56,428,350
            ６０    ３０年国債
                                        58,000,000           62,352,900
            ６１    ３０年国債
                                        50,000,000           51,135,000
            ６２    ３０年国債
                                        46,000,000           44,621,840
            ６３    ３０年国債
                                        65,000,000           61,246,900
            ６４    ３０年国債
                                        65,000,000           61,070,750
                                162/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ６５    ３０年国債
                                        55,000,000           51,588,350
            ６６    ３０年国債
                                        87,000,000           81,564,240
            ６７    ３０年国債
                                        67,000,000           66,253,620
            ６８    ３０年国債
                                        60,000,000           59,326,800
            ５５    ２０年国債
                                        41,000,000           42,029,920
            ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,365,040
            ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           24,695,760
            ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           36,196,650
            ５９    ２０年国債
                                        3,000,000           3,106,140
            ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           40,979,200
            ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,361,120
            ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           31,409,100
            ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           36,904,350
            ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           44,498,160
            ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           31,695,900
            ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           20,225,310
            ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           26,851,750
            ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           12,850,560
            ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           19,563,480
            ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           18,359,490
            ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           57,354,480
            ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,302,700
            ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           27,116,250
            ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           18,526,260
            ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,319,220
            ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           71,475,300
            ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           30,921,240
            ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           34,551,670
            ８６    ２０年国債
                                        6,000,000           6,749,880
            ８７    ２０年国債
                                        35,000,000           39,191,950
            ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           37,326,300
            ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           16,884,450
            ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           50,894,550
            ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,338,200
            ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           51,124,950
            ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           34,639,200
            ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           26,259,100
            ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           28,840,500
            ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           38,994,600
                                163/332


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            ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           61,077,730
            １００     ２０年国債
                                        35,000,000           40,748,400
            １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           21,216,240
            １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           11,845,500
            １０３     ２０年国債
                                        21,000,000           24,718,680
            １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           74,376,320
            １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           44,336,880
            １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           18,791,680
            １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           23,434,600
            １０８     ２０年国債
                                        68,000,000           78,593,720
            １０９     ２０年国債
                                        60,000,000           69,610,800
            １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           31,768,470
            １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           41,633,550
            １１２     ２０年国債
                                        40,000,000           47,242,800
            １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           82,982,900
            １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           53,514,450
            １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           50,322,300
            １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           32,468,310
            １１７     ２０年国債
                                        77,000,000           91,887,180
            １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,445,170
            １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           26,892,520
            １２０     ２０年国債
                                        75,000,000           86,278,500
            １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           50,636,040
            １２４     ２０年国債
                                       100,000,000           119,571,000
            １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           30,490,750
            １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,186,140
            １２７     ２０年国債
                                        70,000,000           83,243,300
            １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,163,840
            １２９     ２０年国債
                                        95,000,000          112,312,800
            １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,190,080
            １３１     ２０年国債
                                        70,000,000           82,231,800
            １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,437,750
            １３３     ２０年国債
                                        90,000,000          106,953,300
            １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,868,900
            １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,603,400
            １３６     ２０年国債
                                        80,000,000           93,526,400
            １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,291,480
            １３９     ２０年国債
                                       120,000,000           140,584,800
            １４０     ２０年国債
                                        20,000,000           23,709,600
                                164/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           57,023,520
            １４２     ２０年国債
                                       140,000,000           167,969,200
            １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           56,562,240
            １４４     ２０年国債
                                        70,000,000           81,645,900
            １４５     ２０年国債
                                       130,000,000           155,066,600
            １４６     ２０年国債
                                       115,000,000           137,444,550
            １４７     ２０年国債
                                       145,000,000           171,784,400
            １４８     ２０年国債
                                       110,000,000           129,110,300
            １４９     ２０年国債
                                       140,000,000           164,561,600
            １５０     ２０年国債
                                       115,000,000           133,826,650
            １５１     ２０年国債
                                       135,000,000           153,612,450
            １５２     ２０年国債
                                       120,000,000           136,641,600
            １５３     ２０年国債
                                       140,000,000           161,488,600
            １５４     ２０年国債
                                       110,000,000           125,423,100
            １５５     ２０年国債
                                       120,000,000           133,340,400
            １５６     ２０年国債
                                       103,000,000           105,258,790
            １５７     ２０年国債
                                       113,000,000           111,910,680
            １５８     ２０年国債
                                       140,000,000           144,844,000
            １５９     ２０年国債
                                       120,000,000           125,953,200
            １６０     ２０年国債
                                       130,000,000           138,344,700
            １６１     ２０年国債
                                        80,000,000           83,824,000
            １６２     ２０年国債
                                       100,000,000           104,683,000
            １６３     ２０年国債
                                        98,000,000          102,489,380
            １６４     ２０年国債
                                       125,000,000           128,558,750
            １６５     ２０年国債
                                        95,000,000           97,581,150
            １６６     ２０年国債
                                       115,000,000           121,905,750
            １６７     ２０年国債
                                       100,000,000           102,444,000
            １６８     ２０年国債
                                       110,000,000           110,562,100
            １６９     ２０年国債
                                        80,000,000           78,829,600
            １７０     ２０年国債
                                        85,000,000           83,594,100
            １７１     ２０年国債
                                        70,000,000           68,707,100
            １７２     ２０年国債
                                       105,000,000           104,906,550
            １７３     ２０年国債
                                       105,000,000           104,811,000
            １７４     ２０年国債
                                       110,000,000           109,699,700
     国債証券　合計                                            22,192,881,490
            ７５１     東京都公債
                                       100,000,000           101,695,200
     地方債証券
            ２７－１５       北海道公債
                                       100,000,000           100,934,200
            ２２２     神奈川県公債
                                       100,000,000           100,124,700
            ４０１     大阪府公債
                                       100,000,000           102,120,500
                                165/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ３  兵庫県公債１２年
                                       100,000,000           102,203,600
            １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           116,261,600
            ２８－１      静岡県公債
                                       100,000,000           100,242,500
            ２４－１６       愛知県公債
                                       100,000,000           101,474,200
            ２２－１      福岡県１５年
                                       100,000,000           107,960,000
            ２９－６      千葉県公債
                                       100,000,000           101,168,500
            １１６     共同発行地方
                                       100,000,000           101,432,200
            １１７     共同発行地方
                                       100,000,000           101,323,700
            １６８     共同発行地方
                                       100,000,000           100,942,900
            ２５－６      大阪市公債
                                       100,000,000           101,867,000
            １１    名古屋市２０年
                                       100,000,000           117,819,400
     地方債証券　合計                                            1,557,570,200
            ４７日本政策投資ＣＯ                           100,000,000           107,770,600
     特殊債券
            ８１    政保道路機構
                                       100,000,000           116,913,800
            １９０     政保道路機構
                                       100,000,000           101,346,200
            ２４１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,794,900
            ２６１     政保道路機構
                                       100,000,000           101,803,400
            ３６    地方公共団体
                                       100,000,000           101,167,800
            ６５    地方公共団体
                                       100,000,000           101,827,800
            １２７     都市再生
                                       100,000,000            99,983,500
     特殊債券　合計                                              832,608,000
            ２０    成田国際空港
                                       100,000,000            99,880,800
     社債券
            ２５    西日本高速道
                                       100,000,000           101,746,500
            １４    セブンアンドアイ
                                       100,000,000           100,304,000
            １７    パナソニツク
                                       100,000,000           101,136,800
            ５  ＮＴＴフアイナンス
                                       100,000,000           101,742,300
            ８０    三菱地所
                                       100,000,000           112,871,700
            ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           107,015,000
            ９  ソフトバンク
                                       100,000,000            99,489,000
            ４９７     関西電力
                                       100,000,000           103,772,400
     社債券　合計                                              927,958,500
     合計                                            25,511,018,190
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
                                166/332


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    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                      1,087,698,334              2,300,839,495
        コール・ローン
                                       476,910,969              293,597,486
        投資証券
                                      89,388,682,897              71,396,328,391
        派生商品評価勘定
                                             －            16,001
        未収入金
                                      1,037,881,420               139,271,654
        未収配当金
                                       287,547,853              240,890,128
        流動資産合計
                                      92,278,721,473              74,370,943,155
      資産合計
                                      92,278,721,473              74,370,943,155
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                          689,728               46,840
        未払金
                                       351,405,923               63,754,018
        未払解約金
                                       224,078,000              160,219,000
        流動負債合計
                                       576,173,651              224,019,858
      負債合計
                                       576,173,651              224,019,858
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       33,163,733,156              28,120,093,755
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      58,538,814,666              46,026,829,542
        元本等合計
                                      91,702,547,822              74,146,923,297
      純資産合計
                                      91,702,547,822              74,146,923,297
     負債純資産合計                                92,278,721,473              74,370,943,155
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                167/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                        40,758,891,506        円         33,163,733,156        円
          期中追加設定元本額                         201,703,741       円           539,057,501       円
          期中一部解約元本額                        7,796,862,091        円          5,582,696,902        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                        29,514,785,392        円         24,518,016,919        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                          27,600,624      円           26,764,856      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          14,473,027      円           13,633,448      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          12,969,327      円           11,440,763      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          66,444,416      円           61,279,250      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         121,337,152       円           119,337,671       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         290,956,882       円           282,534,099       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                    1,382,735,184        円          1,239,966,499        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                          38,159,377      円           36,275,419      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           3,382,852     円            2,798,510     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          常陽３分法ファンド                         168,809,724       円           156,851,444       円
          ダイワ資産分散インカムオー                          39,619,502      円           37,765,258      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         265,291,377       円           325,929,946       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         345,957,189       円           396,866,111       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         454,017,584       円           526,567,569       円
          ト（六つの羽／成長コース）
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          ダイワ・グローバルＲＥＩＴ                          19,380,214      円                －円
          ファンド（ダイワＳＭＡ専
          用）
          ライフハーモニー（ダイワ世                         349,465,022       円           313,498,363       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                          21,643,551      円           24,036,038      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                          26,704,760      円           26,531,592      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                           33,163,733,156        円         28,120,093,755        円
     2.     期末日における受益権の総数                        33,163,733,156        口         28,120,093,755        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                            2,280,869,414                    2,490,934,190
     合計                            2,280,869,414                    2,490,934,190
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 9 月
               18 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 9 月 16 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 1 月 10 日 現在                 2021  年 1 月 12 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建        370,612,279        －   371,272,279       △ 660,000     203,069,257        －   203,053,256        16,001

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     アメリカ・ドル        218,420,000        －   219,080,000       △ 660,000      63,797,604        －    63,791,484        6,120
     イギリス・ポン            －    －       －      －   139,271,653        －   139,261,772         9,881
     ド
     ユーロ        152,192,279        －   152,192,279           0       －    －       －      －
     買　建        152,192,279        －   152,162,551       △ 29,728     203,069,257        －   203,022,417       △ 46,840

     アメリカ・ドル        152,192,279        －   152,162,551       △ 29,728     139,271,653        －   139,268,399        △ 3,254

     ユーロ            －    －       －      －    63,797,604        －    63,754,018       △ 43,586
     合計         522,804,558        －   523,434,830       △ 689,728     406,138,514        －   406,075,673       △ 30,839

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7651    円               2.6368    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,651    円 )             (26,368    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

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     種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                        アメリカ・ドル
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                          244,601        20,336,127.140
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           60,777        3,528,104.850
                   EQUINIX    INC
                                           27,971        19,087,130.690
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          689,339         9,905,801.430
                   CYRUSONE     INC
                                          198,334        13,694,962.700
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                          234,015         6,201,397.500
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                          141,756         2,398,511.520
                   INVITATION      HOMES   INC
                                          398,505        11,576,570.250
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                          197,746         6,891,448.100
                   VICI   PROPERTIES      INC
                                          612,570        15,522,523.800
                   APARTMENT     INCOME    REIT   CO
                                          130,104         4,800,837.600
                   VENTAS    INC
                                          357,776        16,529,251.200
                   WEYERHAEUSER       CO
                                          129,012         4,270,297.200
                   VEREIT    INC
                                          377,427        13,228,816.350
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                          142,579         5,359,544.610
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           85,181        12,276,285.720
                   PROLOGIS     INC
                                          195,191        18,476,780.060
                   SITE   CENTERS    CORP
                                          209,310         2,122,403.400
                   DUKE   REALTY    CORP
                                          537,176        20,595,327.840
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           57,808        13,369,834.240
                   WELLTOWER     INC
                                          302,728        18,520,899.040
                   HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                                          513,535        14,620,341.450
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           89,840        4,911,552.800
                   PUBLIC    STORAGE
                                          111,428        24,653,445.000
                   UDR  INC
                                          360,402        13,352,894.100
                   WP  CAREY   INC
                                          101,915         6,764,098.550
                   AGREE   REALTY    CORP
                                           51,679        3,321,409.330
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                          149,531         5,259,005.270
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           25,005        3,282,406.350
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                          110,391        12,292,037.850
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC
                                          302,493         6,306,979.050
          アメリカ・ドル　小計                                        アメリカ・ドル
                                                  333,457,024.990
                                                 (34,756,225,716)
          イギリス・ポン
                                                 イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                         6,719,572          5,227,827.010
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                         1,592,875         10,482,710.370
                                173/332

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                   SEGRO   PLC
                                         1,450,083         13,848,292.650
                   UNITE   GROUP   PLC/THE
                                          211,682         2,098,827.030
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                          115,040         3,527,126.400
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                          330,933         2,427,393.550
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                          628,741         5,114,808.030
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                          237,024         2,555,118.720
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                         1,159,246          2,677,858.260
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                         2,447,617          4,075,282.300
          イギリス・ポンド　小計                                       イギリス・ポンド
                                                  52,035,244.320
                                                  (7,333,847,335)
          オーストラリ
                                               オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                         6,252,486         11,754,673.680
                   MIRVAC    GROUP
                                        13,747,513          35,331,108.410
                   GOODMAN    GROUP
                                         2,140,727         38,704,344.160
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                         2,479,244         34,312,736.960
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                         2,359,390         11,348,665.900
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                  131,451,529.110
                                                 (10,560,815,849)
          カナダ・ドル                                         カナダ・ドル
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                          384,355        14,455,591.550
          カナダ・ドル　小計                                         カナダ・ドル
                                                  14,455,591.550
                                                  (1,178,998,046)
          シンガポール・
                                                シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                         4,931,141         13,511,326.340
                   FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI
                                         5,452,100          8,014,587.000
                   CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER
                                        11,313,632          25,568,808.320
                   KEPPEL    REIT
                                         8,281,800          9,441,252.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                         4,649,977         18,041,910.760
          シンガポール・ドル　小計                                      シンガポール・ドル
                                                  74,577,884.420
                                                  (5,843,923,023)
          ニュージーラン
                                              ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                         4,335,416          9,841,394.320
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
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                                                   9,841,394.320
                                                   (735,742,639)
          ユーロ                                            ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                          524,189         7,354,371.670
                   NSI  NV
                                           82,711        2,754,276.300
                   ICADE                       112,987         7,044,739.450
                   ARGAN                        39,266        3,376,876.000
                   GECINA    SA
                                           45,520        5,621,720.000
                   KLEPIERRE                       553,055        10,225,986.950
                   COVIVIO                       104,785         7,759,329.250
                   AEDIFICA                       122,948        11,852,187.200
                   COFINIMMO                        24,034        2,965,795.600
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                           52,533        1,494,038.520
                   XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                           71,563        3,542,368.500
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA
                                          324,884         2,473,991.660
          ユーロ　小計                                            ユーロ
                                                  66,465,681.100
                                                  (8,423,195,766)
          香港・ドル                                          香港・ドル
                   LINK   REIT
                                         2,728,792         190,742,560.800
          香港・ドル　小計                                          香港・ドル
                                                  190,742,560.800
                                                  (2,563,580,017)
     投資証券　合計                                              71,396,328,391
                                                 [71,396,328,391]
     合計                                              71,396,328,391
                                                 [71,396,328,391]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                        組入
                                                  合計金額に
                通貨             銘柄数          投資証券
                                                  対する比率
                                       時価比率
           アメリカ・ドル              投資証券          31 銘柄       100%               48.6%
           イギリス・ポンド              投資証券          10 銘柄       100%               10.3%
           オーストラリア・ドル              投資証券          5 銘柄       100%               14.8%
           カナダ・ドル              投資証券          1 銘柄       100%                1.7%
           シンガポール・ドル              投資証券          5 銘柄       100%                8.2%
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           ニュージーランド・ドル              投資証券          1 銘柄       100%                1.0%
           ユーロ              投資証券          12 銘柄       100%               11.8%
           香港・ドル              投資証券          1 銘柄       100%                3.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                      1,990,247,834              3,328,335,509
        投資証券
                             ※ 2       111,334,726,250               91,762,233,400
        派生商品評価勘定
                                             －         124,649,740
        未収入金
                                      1,525,032,576               784,288,170
        未収配当金
                                       873,164,339              603,800,856
        前払金
                                        38,493,600                   －
        流動資産合計
                                     115,761,664,599               96,603,307,675
      資産合計
                                     115,761,664,599               96,603,307,675
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                        34,995,120                 12,200
        前受金
                                             －         127,984,000
        未払金
                                       525,356,141              658,719,029
        未払解約金
                                        51,932,000              19,058,000
        流動負債合計
                                       612,283,261              805,773,229
      負債合計
                                       612,283,261              805,773,229
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1       35,358,466,590              32,599,135,387
                                176/332


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        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      79,790,914,748              63,198,399,059
        元本等合計
                                     115,149,381,338               95,797,534,446
      純資産合計
                                     115,149,381,338               95,797,534,446
     負債純資産合計                                115,761,664,599               96,603,307,675
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                        40,074,865,523        円         35,358,466,590        円
          期中追加設定元本額                        4,247,554,247        円         37,389,612,621        円
          期中一部解約元本額                        8,963,953,180        円         40,148,943,824        円
                                177/332


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          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド                      －円          29,826,184,382        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          12,326,378      円           12,713,653      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          10,602,515      円           10,771,748      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                          54,126,491      円           55,980,030      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                         101,070,889       円           110,059,334       円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                         237,160,019       円           260,481,037       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                          31,708,419      円           33,452,934      円
          （毎月分配型）
          『しがぎん』ＳＲＩ三資産バ                           1,384,668     円            1,277,759     円
          ランス・オープン（奇数月分
          配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                          33,022,502      円           34,477,349      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         223,340,105       円           299,003,468       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         291,080,539       円           365,816,395       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         380,661,232       円           487,272,518       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                         346,345,424       円           334,817,219       円
          ティブファンド
          ダイワファンドラップ             J-           32,902,728,027        円                －円
          REIT  セレクト
          ライフハーモニー（ダイワ世                          72,408,222      円           77,108,060      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                          25,369,900      円           26,418,611      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
                                178/332



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          ライフハーモニー（ダイワ世                         118,696,450       円           121,041,776       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                         516,434,810       円           542,259,114       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
       計                           35,358,466,590        円         32,599,135,387        円
     2.     期末日における受益権の総数                        35,358,466,590        口         32,599,135,387        口

     3.   ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                          金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                          とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                          す。                 す。
                           投資証券          722,000,000          円  投資証券       1,001,000,000        円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
                        信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                        款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                        動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                179/332




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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 1,282,023,811                    4,113,981,136
     合計                           △ 1,282,023,811                    4,113,981,136
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 11 月
               12 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 11 月 11 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                    2020  年 1 月 10 日 現在                 2021  年 1 月 12 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
              （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                         うち
                    １年超                         １年超
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     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             2,217,561,600           2,182,680,000       △ 34,881,600      2,672,892,000         －  2,797,704,000       124,812,000
     合計        2,217,561,600         －  2,182,680,000       △ 34,881,600      2,672,892,000         －  2,797,704,000       124,812,000

    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.2566    円               2.9387    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (32,566    円 )             (29,387    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
      種　類               銘　柄                券面総額                    備考
                                                  （円）
            エスコンジャパンリート                              2,326        283,306,800
     投資証券
            サンケイリアルエステート                              4,560        466,944,000
            SOSILA    物流リート投                           7,498        949,246,800
            日本アコモデーションファンド投資法人                              2,430      1,404,540,000
            ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              9,805        899,118,500
            森ヒルズリート                              10,137       1,499,262,300
            産業ファンド                              15,495       3,083,505,000
            アドバンス・レジデンス                              12,125       3,849,687,500
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            ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                          17,090       3,136,015,000
            ト投資法人
            ＡＰＩ投資法人                              1,544        660,060,000
            ＧＬＰ投資法人                              23,970       4,072,503,000
            コンフォリア・レジデンシャル                              2,509        737,395,100
            日本プロロジスリート                              17,205       5,686,252,500
            ＯＮＥリート投資法人                              1,650        429,495,000
            イオンリート投資                              13,983       1,869,527,100
            ヒューリックリート投資法                              10,558       1,590,034,800
            日本リート投資法人                              4,550      1,628,900,000
            積水ハウス・リート投資                              21,800       1,621,920,000
            トーセイ・リート投資法人                              1,902        215,116,200
            ケネディクス商業リート                              3,517        876,788,100
            ヘルスケア      & メディカル投資                        4,759        628,188,000
            野村不動産マスターＦ                              36,120       5,403,552,000
            ラサールロジポート投資                              14,077       2,383,236,100
            スターアジア不動産投                              10,092        496,021,800
            三井不ロジパーク                              5,832      3,009,312,000
            大江戸温泉リート                              1,263        86,894,400
            森トラスト・ホテルリート投                              1,623        183,236,700
            三菱地所物流       REIT                       3,085      1,308,040,000
            CRE  ロジスティクスファンド                              102       15,412,200
            ザイマックス・リート                              10,007        980,686,000
            伊藤忠アドバンスロジ                                783      104,608,800
            日本ビルファンド                              14,537       8,576,830,000        ※
            ジャパンリアルエステイト                              10,543       6,199,284,000        ※
            日本リテールファンド                              19,219       3,518,998,900
            オリックス不動産投資                              17,134       2,796,268,800
            日本プライムリアルティ                              4,114      1,396,703,000
            プレミア投資法人                              2,284        285,500,000
            東急リアル・エステート                              7,669      1,223,972,400
            ユナイテッド・アーバン投資法人                              27,095       3,462,741,000
            森トラスト総合リート                              3,304        433,815,200
            インヴィンシブル投資法人                              40,402       1,315,085,100
            フロンティア不動産投資                              1,962        780,876,000
            福岡リート投資法人                              1,171        178,226,200
            ケネディクス・オフィス投資法人                              2,493      1,685,268,000
            いちごオフィスリート投資法人                              8,522        639,150,000
            大和証券オフィス投資法人                              1,950      1,259,700,000
            阪急阪神リート投資法人                              7,784        975,335,200
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            大和ハウスリート投資法人                              18,815       4,950,226,500
            ジャパン・ホテル・リート投資法人                              13,288        689,647,200
            ジャパンエクセレント投資法人                              14,781       1,835,800,200
     投資証券　合計                                            91,762,233,400
     合計                                            91,762,233,400
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                700  口     ジャパンリアルエステイト                       1,000   口
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        79,742,449              44,929,876
        コール・ローン
                                        40,491,484              22,731,207
        株式
                                      2,225,803,957              2,645,193,418
        ハイブリッド優先証券
                                       516,369,020              471,463,756
        投資証券
                                        31,258,784              23,931,896
        未収入金
                                         7,026,310                  －
        未収配当金
                                         3,548,576              2,588,753
        未収利息
                                          559,087              559,222
        流動資産合計
                                      2,904,799,667              3,211,398,128
      資産合計
                                      2,904,799,667              3,211,398,128
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                        37,843,613               2,343,468
                                183/332


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        未払解約金
                                         6,550,000               518,000
        流動負債合計
                                        44,393,613               2,861,468
      負債合計
                                        44,393,613               2,861,468
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         922,190,111              946,303,989
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,938,215,943              2,262,232,671
        元本等合計
                                      2,860,406,054              3,208,536,660
      純資産合計
                                      2,860,406,054              3,208,536,660
     負債純資産合計                                 2,904,799,667              3,211,398,128
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                                184/332





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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                185/332


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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                         889,650,063       円           922,190,111       円
          期中追加設定元本額                         124,557,329       円           121,921,838       円
          期中一部解約元本額                          92,017,281      円           97,807,960      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                           8,728,464     円            7,140,495     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                           7,563,461     円            6,125,953     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         140,259,669       円           116,510,790       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          23,648,064      円           19,740,852      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          23,593,216      円           20,323,891      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         116,753,865       円           132,401,213       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         227,747,249       円           242,195,048       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         373,896,123       円           401,865,747       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            922,190,111       円           946,303,989       円
     2.     期末日における受益権の総数                         922,190,111       口           946,303,989       口

    （金融商品に関する注記）

                                186/332


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    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                   当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                   含まれた評価差額（円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式                             168,277,621                    241,947,263
     ハイブリッド優先証券                               4,024,245                  △ 5,025,048
     投資証券                                292,299                    132,093
     合計                             172,594,165                    237,054,308
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 10 月
               16 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                3.1018    円               3.3906    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (31,018    円 )             (33,906    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                               2,584           110.840          286,410.560
             ADOBE   INC
                               1,002           474.240          475,188.480
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                833          283.130          235,847.290
             INC
             DOLLAR    TREE   INC
                               1,154           112.430          129,744.220
             ALBEMARLE     CORP
                               1,213           177.290          215,052.770
             DANAHER    CORP
                               1,281           244.120          312,717.720
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               3,605           117.650          424,128.250
             IN
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               4,737           52.040         246,513.480
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               1,558           130.470          203,272.260
             APPLE   INC
                               7,316           128.980          943,617.680
             BOEING    CO/THE
                               1,252           206.790          258,901.080
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              12,759            57.460         733,132.140
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             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               6,100           138.050          842,105.000
             CATERPILLAR      INC
                               1,351           193.860          261,904.860
             MORGAN    STANLEY
                               4,859           76.060         369,575.540
             BROADCOM     INC
                               1,289           445.760          574,584.640
             DEERE   & CO
                                991          294.920          292,265.720
             TELEFLEX     INC
                                554          403.860          223,738.440
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               2,729           82.140         224,160.060
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               3,094           90.910         281,275.540
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                902          217.000          195,734.000
             HLDGS
             AMAZON.COM      INC
                                298         3,114.210           928,034.580
             EXXON   MOBIL   CORP
                               5,396           46.840         252,748.640
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               3,232           79.690         257,558.080
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              16,823            11.450         192,623.350
             GENERAL    MOTORS    CO
                               5,775           45.010         259,932.750
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               1,264           293.830          371,401.120
             ALPHABET     INC-CL    A
                                131         1,756.290           230,073.990
             FIRSTENERGY      CORP
                              42,568            30.200        1,285,553.600
             HOME   DEPOT   INC
                               1,083           271.230          293,742.090
             JOHNSON    & JOHNSON
                               3,917           159.370          624,252.290
             RENEWABLE     ENERGY    GROUP   INC
                               4,579           85.830         393,015.570
             MCDONALD'S      CORP
                               1,423           214.230          304,849.290
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                                850          256.840          218,314.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               3,970           66.200         262,814.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               1,138           173.690          197,659.220
             MERCK   & CO.  INC.
                               2,196           85.000         186,660.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               1,257           147.050          184,841.850
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               1,515           254.370          385,370.550
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                                829          294.740          244,339.460
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               2,332           82.310         191,946.920
             PFIZER    INC
                               8,571           37.770         323,726.670
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               1,643           137.850          226,487.550
             VIATRIS    INC
                               1,063           18.470          19,633.610
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               1,570           171.310          268,956.700
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               2,577           161.860          417,113.220
             ANTHEM    INC
                               1,475           338.770          499,685.750
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               1,801           179.090          322,541.090
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                               2,982           117.040          349,013.280
             WALMART    INC
                                894          147.290          131,677.260
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             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL
                               1,724           413.790          713,373.960
             A
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               1,435           199.230          285,895.050
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               3,730           212.890          794,079.700
             NVIDIA    CORP
                                330          544.860          179,803.800
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               2,741           159.380          436,860.580
             GROUP
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               3,574           64.770         231,487.980
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                798          513.350          409,653.300
             INC
             MASTERCARD      INC  - A
                               2,228           348.200          775,789.600
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              17,047            33.070         563,744.290
             EATON   CORP   PLC
                               2,671           126.960          339,110.160
             ECOLAB    INC
                               1,075           221.060          237,639.500
             INTEL   CORP
                               6,358           51.540         327,691.320
             MICROSOFT     CORP
                               5,832           217.490         1,268,401.680
             MEDTRONIC     PLC
                               3,337           118.500          395,434.500
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               5,043           78.670         396,732.810
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                               4,431           51.520         228,285.120
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  25,138,419.560
                                                 (2,620,177,471)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             ENBRIDGE     INC
                               7,222           42.470         306,718.340
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                   306,718.340
                                                   (25,015,947)
     合計                                              2,645,193,418
                                                 [2,645,193,418]
      (2)    株式以外の有価証券

       種　類        通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     ハイブリッド優
            アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
     先証券
                     CHS  INC  7.5  4
                                         4,575.000          131,988.750
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6.1  AA
                                         4,200.000          107,058.000
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.7  W
                                         2,929.000           74,074.410
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.5   G 
                                         2,175.000           55,060.120
                     STATE   STREET    CORP   5.35    G 
                                          914.000          25,135.000
                                190/332


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                     REINSURANCE      GRP  OF  AMER
                                         2,558.000           71,905.380
                     5.75
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.5  X
                                         4,550.000          116,753.000
                     ENTERGY    LOUISIANA     LLC  4.875
                                         1,200.000           31,020.000
                     *
                     ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD  5.25
                                         1,200.000           30,660.000
                     E
                     MORGAN    STANLEY    5.85   K
                                         1,433.000           39,866.060
                     AXIS   CAPITAL    HLDGS   LTD  5.5
                                         2,100.000           53,886.000
                     E
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   5.125   H
                                         2,582.000           67,777.500
                     VALLEY    NATIONAL     BANCORP    5.5
                                         2,076.000           53,290.920
                     B
                     SOUTHERN     CO  5.25
                                         1,961.000           51,495.860
                     ENBRIDGE     INC  6.375   B
                                          497.000          13,175.470
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   6 GG
                                         2,725.000           73,602.250
                     UNUM   GROUP   6.25
                                         3,350.000           87,910.700
                     RENAISSANCERE       HOLDINGS     L
                                         6,450.000          176,665.500
                     5.75   F
                     KKR  & CO  INC  6.5  B
                                          750.000          19,455.000
                     KEYCORP    5.65   F
                                          952.000          25,009.040
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  5.75   DD
                                         4,088.000          110,621.280
                     NISOURCE     INC  6.5  B
                                         2,810.000           78,089.900
                     JPMORGAN     CHASE   & CO  6 EE
                                         2,450.000           67,375.000
                     CMS  ENERGY    CORP   5.875
                                         3,224.000           87,080.240
                     AMERICAN     INTL   GROUP   5.85   A
                                         5,825.000          158,614.750
                     DUKE   ENERGY    CORP   5.75   A
                                         1,818.000           50,285.880
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP   5.7
                                         1,746.000           49,455.450
                      C 
                     ALGONQUIN     PWR  & UTILITY    6.2
                                          909.000          24,952.050
                     19-A
                     SPIRE   INC  5.9  A
                                         3,556.000           97,434.400
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.35   A
                                         2,100.000           59,220.000
                     VOYA   FINANCIAL     INC  5.35   B
                                          638.000          17,672.600
                     TCF  FINANCIAL     5.7  C*
                                          400.000          10,464.000
                     ALLSTATE     CORP   5.1  H
                                         4,375.000          114,625.000
                     SEMPRA    ENERGY    5.75
                                         6,407.000          172,092.020
                     FIFTH   THIRD   BANCORP    6 A
                                         1,923.000           51,094.110
                     BANK   OF  AMERICA    CORP   5 LL
                                         4,412.000          114,447.280
                     AEGON   FUNDING    CO  LLC  5.1
                                         6,414.000          164,903.940
                                191/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SYNCHRONY     FINANCIAL     5.625   A
                                         6,734.000          176,094.100
                     FIRST   REPUBLIC     BANK   4.7  J
                                         3,025.000           77,016.500
                     METLIFE    INC  4.75   F
                                         2,525.000           64,488.500
                     SOUTHERN     CO  4.95   2020
                                         8,035.000          209,793.850
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    4.75
                                         8,561.000          215,052.320
                     Z
                     CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CO
                                         1,604.000           40,132.080
                     4.8  J
                     DIME   COMMUNITY     BANCSHRS     5.5
                                         2,375.000           59,541.250
                     A
                     ATHENE    HOLDING    LTD  6.375    C 
                                         1,950.000           53,196.000
                     TRUIST    FINANCIAL     CORP   4.75
                                         3,578.000           93,600.480
                     R
                     UNITED    STATES    CELLULAR      C 
                                         2,560.000           66,611.200
                     6.25
                     SOUTHERN     CO  4.2   C 
                                         2,625.000           66,360.000
                     BROOKFIELD      FINANCE    INC
                                         1,675.000           41,523.250
                     4.625   50
                     BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     IN
                                         1,700.000           43,367.000
                     5.375    C 
                     US  CELLULAR     CORP   5.5
                                         1,750.000           43,172.500
                     REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                         1,444.000           37,011.160
                     6.375   A
                     MORGAN    STANLEY    6.875   F
                                         2,589.000           71,870.640
                     ALLY   FINANCIAL     FR  2/15/40
                                         1,963.000           51,312.820
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    6.625
                                         1,556.000           43,925.880
                     R
                     PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                         1,900.000           50,540.000
                     6.125   P
                     MORGAN    STANLEY    6.375   I
                                         2,890.000           80,775.500
                     WELLS   FARGO   & COMPANY    5.85
                                         7,760.000          203,700.000
                     Q
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                   4,523,301.890
                                                   (471,463,756)
     ハイブリッド優先証券　合計                                               471,463,756
                                                   [471,463,756]
     投資証券        アメリカ・ドル                                      アメリカ・ドル
                     UMH  PROPERTIES      INC  6.75    C 
                                            1,200         30,156.000
                     MONMOUTH     REIT   6.125    C 
                                            2,875         72,018.750
                                192/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    IN  6
                                            1,350         34,884.000
                     A
                     QTS  REALTY    TRUST   INC  7.125
                                            1,175         31,466.500
                     A
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT   6.25
                                            1,363         36,051.350
                     H
                     TAUBMAN    CENTERS    INC  6.5  J
                                            1,000         25,030.000
            アメリカ・ドル　小計                                      アメリカ・ドル
                                                    229,606.600
                                                   (23,931,896)
     投資証券　合計                                                23,931,896
                                                   [23,931,896]
     合計                                               495,395,652
                                                   [495,395,652]
    ハイブリッド優先証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

        2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
          内数で表示しております。
        3.  外貨建有価証券の内訳
                                        組入ハイ
                                               組入
                                 組入株式       ブリッド             合計金額に
            通貨            銘柄数                       投資証券
                                 時価比率       優先証券             対する比率
                                              時価比率
                                        時価比率
        アメリカ・ドル          株式           66 銘柄
                  ハイブリッド
                            58 銘柄      84.1%      15.1%       0.8%        99.2%
                  優先証券
                  投資証券           6 銘柄
        カナダ・ドル          株式           1 銘柄      100%        -%      -%       0.8%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


                                193/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        22,071,420              33,439,138
        コール・ローン
                                         5,555,987              13,703,260
        株式
                                      1,291,689,972              1,255,145,752
        未収配当金
                                         1,583,281              2,505,399
        流動資産合計
                                      1,320,900,660              1,304,793,549
      資産合計
                                      1,320,900,660              1,304,793,549
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                          394,000             2,779,000
        流動負債合計
                                          394,000             2,779,000
      負債合計
                                          394,000             2,779,000
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         753,612,190              740,519,917
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       566,894,470              561,494,632
        元本等合計
                                      1,320,506,660              1,302,014,549
      純資産合計
                                      1,320,506,660              1,302,014,549
     負債純資産合計                                 1,320,900,660              1,304,793,549
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                         772,639,327       円           753,612,190       円
          期中追加設定元本額                          87,407,995      円           114,473,683       円
                                195/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中一部解約元本額                         106,435,132       円           127,565,956       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          15,220,471      円           14,138,671      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          13,253,942      円           11,985,441      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         245,943,189       円           222,883,258       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          41,888,141      円           37,983,195      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          41,523,055      円           39,060,634      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          64,007,562      円           70,482,573      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         125,547,416       円           129,181,575       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         206,228,414       円           214,804,570       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            753,612,190       円           740,519,917       円
     2.     期末日における受益権の総数                         753,612,190       口           740,519,917       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
                                196/332



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              77,848,112                    96,172,228
     合計                              77,848,112                    96,172,228
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 10 月
               16 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
                                197/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 口当たり純資産額                                1.7522    円               1.7582    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (17,522    円 )             (17,582    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     イギリス・ポン
                                株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             UNILEVER     PLC
                               3,752           44.160         165,688.320
             PRUDENTIAL      PLC
                              14,844            14.205         210,859.020
             AVIVA   PLC
                              40,669            3.457         140,592.730
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              15,900            13.950         221,805.000
             M&G  PLC
                              68,765            1.965         135,157.600
             TESCO   PLC
                              71,252            2.444         174,139.880
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              135,523             1.283         173,876.000
             NATIONAL     GRID   PLC
                              17,873            8.776         156,853.440
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              43,404            4.082         177,175.120
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              11,761            14.624         171,992.860
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  1,728,139.970
                                                  (243,564,047)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               1,313           312.850          410,772.050
             GENUSSCHEIN
             NESTLE    SA-REG
                               5,578           100.600          561,146.800
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                                903          382.800          345,668.400
             NOVARTIS     AG-REG
                               4,389           83.800         367,798.200
             GIVAUDAN-REG                   108         3,741.000           404,028.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  2,089,413.450
                                                  (244,649,421)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー
                                株             スウェーデン・クローナ
     クローナ                                        ナ
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               2,486           187.700          466,622.200
     スウェーデン・クローナ　小計                                         スウェーデン・クローナ
                                                   466,622.200
                                                   (5,860,775)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
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             SIEMENS    AG-REG
                               2,800           123.980          347,144.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               2,996           69.300         207,622.800
             BASF   SE
                               3,676           67.550         248,313.800
             ALLIANZ    SE-REG
                               1,145           203.300          232,778.500
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               1,239           240.500          297,979.500
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                              21,145            15.190         321,192.550
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               6,823           40.950         279,401.850
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               7,785           45.060         350,792.100
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               6,506           23.490         152,825.940
             N
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               2,261           143.500          324,453.500
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                              87,929            2.659         233,803.210
             TOTAL   SE
                               6,299           36.915         232,527.580
             MICHELIN     (CGDE)
                               2,155           107.250          231,123.750
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               4,443           126.800          563,372.400
             BNP  PARIBAS
                               3,990           44.980         179,470.200
             CAPGEMINI     SE
                               1,883           123.300          232,173.900
             AXA  SA
                              12,126            20.250         245,551.500
             SANOFI                  3,893           79.240         308,481.320
             INTESA    SANPAOLO
                              100,555             1.942         195,358.250
             ENI  SPA
                              12,935            8.978         116,130.430
             ENEL   SPA
                              48,153            8.948         430,873.040
             ENAGAS    SA
                              10,115            18.150         183,587.250
             NOKIA   OYJ
                              28,771            3.145         90,499.180
     ユーロ　小計                                                 ユーロ
                                                  6,005,456.550
                                                  (761,071,509)
     合計                                              1,255,145,752
                                                 [1,255,145,752]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
           イギリス・ポンド               株式           10 銘柄        100%       19.4%
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           スイス・フラン               株式            5 銘柄        100%       19.5%
           スウェーデン・クローナ               株式            1 銘柄        100%        0.5%
           ユーロ               株式           23 銘柄        100%       60.6%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                        18,890,871              22,424,990
        コール・ローン
                                         3,982,785              4,324,649
        株式
                                       739,815,433              698,888,104
        投資証券
                                         7,810,464                  －
        派生商品評価勘定
                                             －            15,604
        未収入金
                                             －         39,306,245
        未収配当金
                                         2,014,119               712,842
        流動資産合計
                                       772,513,672              765,672,434
      資産合計
                                       772,513,672              765,672,434
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －            23,820
        未払解約金
                                         2,533,000              3,014,000
        流動負債合計
                                         2,533,000              3,037,820
      負債合計
                                         2,533,000              3,037,820
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1         365,560,068              281,837,347
        剰余金
                                200/332


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         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       404,420,604              480,797,267
        元本等合計
                                       769,980,672              762,634,614
      純資産合計
                                       769,980,672              762,634,614
     負債純資産合計                                  772,513,672              765,672,434
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                201/332



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                         399,914,948       円           365,560,068       円
          期中追加設定元本額                          29,964,452      円           13,237,838      円
          期中一部解約元本額                          64,319,332      円           96,960,559      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                          12,675,264      円            9,692,362     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          11,045,001      円            8,198,991     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         207,648,885       円           157,435,181       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          35,324,845      円           26,377,648      円
          ティ・バランスファンド
                                202/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ資産分散インカムオー                          35,358,128      円           26,668,165      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          10,299,043      円            9,134,583     円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          20,069,686      円           16,756,169      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          33,139,216      円           27,574,248      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                            365,560,068       円           281,837,347       円
     2.     期末日における受益権の総数                         365,560,068       口           281,837,347       口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                        ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                        ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                        外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                        資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
                        デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                        デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                203/332


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            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              43,867,826                   121,599,871
     投資証券                                57,430                      －
     合計                              43,925,256                   121,599,871
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 10 月
               16 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                    2020  年 1 月 10 日 現在                 2021  年 1 月 12 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                    うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

     売　建             －    －       －      －    14,793,604        －    14,784,000        9,604

     香港・ドル            －    －       －      －    14,793,604        －    14,784,000        9,604

                                204/332

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     買　建             －    －       －      －    10,679,820        －    10,662,000       △ 17,820

     韓国・ウォン            －    －       －      －    2,844,000       －    2,850,000        6,000

     台湾・ドル            －    －       －      －    7,835,820       －    7,812,000      △ 23,820
     合計             －    －       －      －    25,473,424        －    25,446,000       △ 8,216

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.1063    円               2.7059    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (21,063    円 )             (27,059    円 )
    附属明細表

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄         株　式　数                              備考
                                      単　価            金　額
     オーストラリ
                                株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             BHP  GROUP   LTD
                              10,200            46.500         474,300.000
             SOUTH32    LTD
                              40,900            2.600         106,340.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               6,300           25.460         160,398.000
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             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               4,200           25.210         105,882.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                              12,700            23.210         294,767.000
             WESTPAC    BANKING    CORP
                              12,100            20.290         245,509.000
             RIO  TINTO   LTD
                                700          122.400          85,680.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               3,750           85.160         319,350.000
             AUSTRAL
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               2,000           140.010          280,020.000
             CSL  LTD
                                600          275.950          165,570.000
             WESFARMERS      LTD
                               5,300           51.390         272,367.000
             JB  HI-FI   LTD
                               1,700           49.760          84,592.000
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  2,594,775.000
                                                  (208,464,223)
     オフショア・人
                                株    オフショア・人民元            オフショア・人民元
     民元
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A
                                260         2,099.730           545,929.800
     オフショア・人民元　小計                                           オフショア・人民元
                                                   545,929.800
                                                   (8,789,469)
     シンガポール・
                                株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               6,500           26.920         174,980.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               4,000           20.110          80,440.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                              39,100            5.040         197,064.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   452,484.000
                                                   (35,456,646)
     韓国・ウォン                            株       韓国・ウォン            韓国・ウォン
             SK  HYNIX   INC
                               2,200         133,000.000          292,600,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                                500        267,500.000          133,750,000.000
             POSCO                   200        284,000.000          56,800,000.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
                                700        115,000.000          80,500,000.000
             OFFSHOR
             HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD
                                300        352,500.000          105,750,000.000
             KT&G   CORP
                                800        81,900.000          65,520,000.000
             NAVER   CORP
                                450        309,000.000          139,050,000.000
             KIWOOM    SECURITIES      CO  LTD
                                500        162,000.000          81,000,000.000
             LG  CHEM   LTD
                                160        998,000.000          159,680,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                               5,300         45,900.000         243,270,000.000
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD
                               8,100         91,000.000         737,100,000.000
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             HANA   FINANCIAL     GROUP
                               4,100         37,700.000         154,570,000.000
             HANWHA    SOLUTIONS     CORP
                               1,400         56,800.000          79,520,000.000
     韓国・ウォン　小計                                              韓国・ウォン
                                                2,329,110,000.000
                                                  (221,265,450)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               3,700           450.200         1,665,740.000
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                              82,000            6.060         496,920.000
             AIA  GROUP   LTD
                              15,400            98.850        1,522,290.000
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                              42,000            9.390         394,380.000
             SANDS   CHINA   LTD
                              26,000            32.000         832,000.000
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                              28,000            16.740         468,720.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  5,380,050.000
                                                   (72,307,872)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             MEDIATEK     INC
                              10,000           851.000         8,510,000.000
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              85,000            30.050        2,554,250.000
             LT
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              141,000            19.950        2,812,950.000
             LT
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                              11,000           394.000         4,334,000.000
             POYA   INTERNATIONAL       CO  LTD
                               4,000           578.000         2,312,000.000
             MERIDA    INDUSTRY     CO  LTD
                               5,000           245.500         1,227,500.000
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              33,000           584.000        19,272,000.000
             MANUFAC
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  41,022,700.000
                                                  (152,604,444)
     合計                                               698,888,104
                                                  [698,888,104]
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                           組入株式       合計金額に
                 通貨               銘柄数
                                           時価比率       対する比率
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           オーストラリア・ドル               株式           12 銘柄        100%       29.8%
           オフショア・人民元               株式            1 銘柄        100%        1.3%
           シンガポール・ドル               株式            3 銘柄        100%        5.1%
           韓国・ウォン               株式           13 銘柄        100%       31.7%
           香港・ドル               株式            6 銘柄        100%       10.3%
           台湾・ドル               株式            7 銘柄        100%       21.8%
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                  2020  年 1 月 10 日現在        2021  年 1 月 12 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                       421,027,153              220,345,078
        株式
                                      17,061,261,230              15,882,391,960
        未収入金
                                        67,790,026                   －
        未収配当金
                                        33,336,850              27,877,750
        流動資産合計
                                      17,583,415,259              16,130,614,788
      資産合計
                                      17,583,415,259              16,130,614,788
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                         1,663,613              19,722,053
        未払解約金
                                         9,300,000              9,815,000
        流動負債合計
                                        10,963,613              29,537,053
      負債合計
                                        10,963,613              29,537,053
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1        6,085,455,292              5,432,945,076
        剰余金
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         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      11,486,996,354              10,668,132,659
        元本等合計
                                      17,572,451,646              16,101,077,735
      純資産合計
                                      17,572,451,646              16,101,077,735
     負債純資産合計                                17,583,415,259              16,130,614,788
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                         2019  年 1 月 11 日           2020  年 1 月 11 日
          期首元本額                        6,925,910,602        円          6,085,455,292        円
          期中追加設定元本額                         434,496,244       円           340,283,342       円
          期中一部解約元本額                        1,274,951,554        円           992,793,558       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                        4,371,717,264        円          3,615,424,047        円
          節点描）
                                209/332



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          ダイワ・バランス３資産（外                          26,532,128      円           25,061,574      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                          27,851,210      円           25,444,630      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                          24,665,342      円           22,276,776      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                         444,487,092       円           408,556,095       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                          75,782,733      円           68,236,074      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                          75,973,500      円           70,435,625      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         168,401,560       円           203,970,079       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         329,593,808       円           373,184,938       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                         540,450,655       円           620,355,238       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                           6,085,455,292        円          5,432,945,076        円
     2.     期末日における受益権の総数                        6,085,455,292        口          5,432,945,076        口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　  2020  年 1 月 11 日
            区　分
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                        信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                210/332


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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

            区　分                         2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                          2020  年 1 月 10 日現在             2021  年 1 月 12 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                        含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            1,442,011,179                    2,117,078,397
     合計                            1,442,011,179                    2,117,078,397
    （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（                                       2019  年 10 月
               16 日から    2020  年 1 月 10 日まで、及び       2020  年 10 月 16 日から    2021  年 1 月 12 日まで）を指して
               おります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8876    円               2.9636    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,876    円 )             (29,636    円 )
    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                          評価額（円）
             銘　柄              株　式　数                               備考
                                      単　価           金　額
     ミライト・ホールディングス                          15,000         1,769.00           26,535,000
     国際石油開発帝石                          75,000          618.00          46,350,000
     熊  谷  組
                               30,000         2,693.00           80,790,000
     五洋建設                         135,000           930.00         125,550,000
     住友林業                          39,200         2,167.00           84,946,400
     大和ハウス                          35,700         3,094.00          110,455,800
     協和エクシオ                          28,000         2,894.00           81,032,000
     日本工営                           7,900        2,835.00           22,396,500
     九電工                          31,000         3,300.00          102,300,000
     ブルボン                          23,200         2,062.00           47,838,400
     日鉄ソリューションズ                          17,500         3,220.00           56,350,000
     ディップ                          33,700         2,654.00           89,439,800
     エレマテック                          22,800         1,051.00           23,962,800
     パルグループＨＬＤＧＳ                          68,600         1,205.00           82,663,000
     太陽化学                          23,000         1,768.00           40,664,000
     日本たばこ産業                          66,800         2,048.00          136,806,400
     アルコニックス                          66,300         1,487.00           98,588,100
     あい    ホールディングス
                               23,800         2,044.00           48,647,200
     東洋紡                          32,100         1,411.00           45,293,100
     富士紡ホールディングス                          16,700         3,970.00           66,299,000
     ダイワボウＨＤ                          13,500         9,540.00          128,790,000
     レスターホールディングス                          11,700         2,326.00           27,214,200
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         194,700          1,024.00          199,372,800
     三洋貿易                         149,200          1,006.00          150,095,200
     旭  化  成
                              192,900          1,139.00          219,713,100
     川田テクノロジーズ                          13,400         4,295.00           57,553,000
     信和                          55,800          700.00          39,060,000
     ハウスドゥ                          49,300         1,210.00           59,653,000
     コメダホールディングス                          32,800         1,856.00           60,876,800
     共和レザー                          67,900          658.00          44,678,200
     セーレン                          42,300         1,640.00           69,372,000
     ＳＲＡホールディングス                           7,800        2,606.00           20,326,800
     クレハ                          15,000         7,100.00          106,500,000
     日本曹達                          32,000         3,145.00          100,640,000
     大阪ソーダ                          22,300         2,760.00           61,548,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     信越化学                           9,300        19,645.00           182,698,500
     四国化成                          46,900         1,243.00           58,296,700
     三菱瓦斯化学                          52,800         2,384.00          125,875,200
     東京応化工業                          11,500         7,780.00           89,470,000
     旭有機材                          58,400         1,543.00           90,111,200
     リケンテクノス                          52,400          487.00          25,518,800
     ダイキアクシス                          28,500         1,181.00           33,658,500
     第一工業製薬                          49,500         4,405.00          218,047,500
     三洋化成                           6,200        5,630.00           34,906,000
     武田薬品                         110,000          3,815.00          419,650,000
     大塚ホールディングス                          50,000         4,402.00          220,100,000
     太陽ホールディングス                          11,000         6,260.00           68,860,000
     日本空調サービス                          78,700          761.00          59,890,700
     伊藤忠テクノソリュー                          12,300         3,695.00           45,448,500
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                          43,200         6,022.00          260,150,400
     デクセリアルズ                         151,200          1,360.00          205,632,000
     ＴＯＹＯ      ＴＩＲＥ
                               29,500         1,610.00           47,495,000
     ＡＧＣ                          66,600         3,720.00          247,752,000
     日本特殊陶業                          32,600         1,865.00           60,799,000
     ニチアス                          53,500         2,510.00          134,285,000
     日本冶金工                          25,100         1,811.00           45,456,100
     大紀アルミニウム                          53,700          794.00          42,637,800
     三井金属                          39,300         4,045.00          158,968,500
     住友鉱山                          27,500         5,037.00          138,517,500
     アサヒＨＤ                          23,600         3,940.00           92,984,000
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                              310,400           281.00          87,222,400
     三和ホールディングス                          96,500         1,223.00          118,019,500
     日東精工                         121,700           453.00          55,130,100
     マルゼン                          32,600         1,835.00           59,821,000
     ファインシンター                          19,500         1,521.00           29,659,500
     タ  ク  マ
                               58,900         2,100.00          123,690,000
     テクノプロ・ホールディング                           8,700        9,130.00           79,431,000
     ＤＭＧ森精機                          30,000         1,669.00           50,070,000
     ソデイツク                          68,700          911.00          62,585,700
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                          65,700         1,721.00          113,069,700
     豊田自動織機                          13,900         8,460.00          117,594,000
     技研製作所                          21,200         4,270.00           90,524,000
     クボタ                          46,900         2,286.00          107,213,400
     荏原実業                          11,700         4,085.00           47,794,500
     三精テクノロジーズ                          30,000          598.00          17,940,000
                                213/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ダイフク                          11,000        13,360.00           146,960,000
     キトー                          59,700         1,557.00           92,952,900
     日本トムソン                         138,800           430.00          59,684,000
     日  立
                               88,500         4,352.00          385,152,000
     富士電機                          58,000         4,185.00          242,730,000
     マブチモーター                          22,400         4,305.00           96,432,000
     愛知電機                          20,000         2,501.00           50,020,000
     ＥＩＺＯ                          13,300         3,610.00           48,013,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                               11,500        16,400.00           188,600,000
     アドバンテスト                          33,900         8,260.00          280,014,000
     デンソー                          25,400         6,065.00          154,051,000
     村田製作所                          24,000        10,110.00           242,640,000
     ＩＨＩ                          79,900         2,062.00          164,753,800
     プレミアグループ                          85,600         2,557.00          218,879,200
     トヨタ自動車                          52,200         7,892.00          411,962,400
     ミクニ                          69,700          273.00          19,028,100
     本田技研                          77,600         2,888.00          224,108,800
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                          18,200         2,621.00           47,702,200
     コ  ジ  マ
                               81,100          693.00          56,202,300
     アルゴグラフィックス                          29,500         3,055.00           90,122,500
     ダイトロン                          57,100         1,625.00           92,787,500
     ナカニシ                          15,300         2,152.00           32,925,600
     スター精密                          42,500         1,608.00           68,340,000
     リ  コ  ー
                              111,800           700.00          78,260,000
     トランザクション                          37,800          957.00          36,174,600
     フジシールインターナショナル                          52,100         2,019.00          105,189,900
     大日本印刷                          67,900         1,891.00          128,398,900
     藤森工業                          10,600         4,800.00           50,880,000
     リンテック                          23,600         2,364.00           55,790,400
     信越ポリマー                         130,400           966.00         125,966,400
     任  天  堂
                               2,300        66,550.00           153,065,000
     伊  藤  忠
                               72,700         3,106.00          225,806,200
     三井物産                         119,000          1,960.00          233,240,000
     東京エレクトロン                           7,800        40,800.00           318,240,000
     スターゼン                          10,800         4,310.00           46,548,000
     セイコーＨＤ                          41,000         1,376.00           56,416,000
     日本ユニシス                          12,000         4,095.00           49,140,000
     稲畑産業                          43,000         1,461.00           62,823,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         664,700           494.30         328,561,210
     りそなホールディングス                         150,000           388.00          58,200,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友トラストＨＤ                          45,100         3,328.00          150,092,800
     三井住友フィナンシャルＧ                          99,000         3,480.00          344,520,000
     セブン銀行                         151,800           227.00          34,458,600
     ＳＢＩホールディングス                          65,000         2,675.00          173,875,000
     オリックス                         135,000          1,836.50          247,927,500
     ＳＯＭＰＯホールディングス                          20,000         4,260.00           85,200,000
     ＭＳ＆ＡＤ                          55,000         3,265.00          179,575,000
     第一生命ＨＬＤＧＳ                          40,000         1,775.00           71,000,000
     東京海上ＨＤ                          69,600         5,573.00          387,880,800
     三井不動産                          17,500         2,074.50           36,303,750
     東京建物                          85,000         1,481.00          125,885,000
     丸全昭和運輸                          14,600         3,615.00           52,779,000
     センコーグループＨＬＤＧＳ                         110,100          1,014.00          111,641,400
     三井倉庫ＨＯＬＤ                          57,600         2,346.00          135,129,600
     日本電信電話                         132,000          2,745.00          362,340,000
     ＫＤＤＩ                          95,000         3,206.00          304,570,000
     ソフトバンク                         149,200          1,352.50          201,793,000
     シーイーシー                          29,000         1,519.00           44,051,000
     日本管財                          10,400         2,075.00           21,580,000
     丹青社                          35,700          814.00          29,059,800
     コナミホールディングス                          18,200         6,110.00          111,202,000
     日鉄物産                          29,500         3,915.00          115,492,500
     合計                                            15,882,391,960
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
                                215/332





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2020  年 1 月 11 日
    から  2021  年 1 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


                                216/332













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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2020年1月10日現在              2021年1月12日現在
      資産の部
       流動資産
                                       85,872,196              96,603,304
         コール・ローン
                                     5,731,930,567              6,428,508,091
         親投資信託受益証券
                                        9,212,000               575,000
         未収入金
                                     5,827,014,763              6,525,686,395
         流動資産合計
                                     5,827,014,763              6,525,686,395
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       12,577,399               5,017,259
         未払解約金
                                        1,465,395              1,695,859
         未払受託者報酬
                                       29,308,638              33,918,272
         未払委託者報酬
                                         221,428              254,288
         その他未払費用
                                       43,572,860              40,885,678
         流動負債合計
                                       43,572,860              40,885,678
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,061,995,528              3,443,846,915
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           2,721,446,375              3,040,953,802
                                     1,028,078,333               951,666,768
          （分配準備積立金）
                                     5,783,441,903              6,484,800,717
         元本等合計
                                     5,783,441,903              6,484,800,717
       純資産合計
                                     5,827,014,763              6,525,686,395
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2019年1月11日            自   2020年1月11日
                                  至   2020年1月10日            至   2021年1月12日
      営業収益
                                            129              311
       受取利息
                                        730,980,594               95,491,524
       有価証券売買等損益
                                           5,361                －
       その他収益
                                        730,986,084               95,491,835
       営業収益合計
      営業費用
                                          35,267              26,904
       支払利息
                                         2,716,605              3,184,549
       受託者報酬
                                        54,333,478              63,692,775
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          409,776              478,137
       その他費用
                                        57,495,126              67,382,365
       営業費用合計
                                        673,490,958               28,109,470
      営業利益
                                        673,490,958               28,109,470
      経常利益
                                        673,490,958               28,109,470
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        50,746,440             △  73,034,928
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,685,012,509              2,721,446,375
                                        676,574,204              754,703,067
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        676,574,204              754,703,067
       額
                                        262,884,856              536,340,038
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        262,884,856              536,340,038
       額
                                            －              －
                                          ※２              ※２
      分配金
                                      2,721,446,375              3,040,953,802
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021  年
                        1 月 12 日としております。このため、当計算期間は                        368  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,605,579,705        円          3,061,995,528        円

          期中追加設定元本額                         853,612,726       円           998,812,762       円
          期中一部解約元本額                         397,196,903       円           616,961,375       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,061,995,528        口          3,443,846,915        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2019  年 1 月 11 日        自　  2020  年 1 月 11 日
                              至　  2020  年 1 月 10 日        至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           8,082,436     円           9,376,726     円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                           利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                           買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                           繰越欠損金を補填した額                 繰越欠損金を補填した額
                           （ 404,567,791       円）、投資信託         （ 101,146,091       円）、投資信託
                           約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 1,948,433,334        円）及び分配        （ 2,497,179,344        円）及び分配
                           準備積立金（       623,510,542       円）   準備積立金（       850,520,677       円）
                           より分配可能額は                 より分配可能額は
                           2,976,511,667        円（  1 万口当た      3,448,846,112        円（  1 万口当た
                           り 9,720.82     円）であります。           り 10,014.52     円）であります。
                           なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                           対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                           うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                           等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                           ません。                 ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
                                220/332



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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2020  年 1 月 10 日現在                2021  年 1 月 12 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           704,590,562                      109,230,552
     合計                           704,590,562                      109,230,552
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2020  年 1 月 11 日
                           至　  2021  年 1 月 12 日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.8888    円               1.8830    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (18,888    円 )             (18,830    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          348,917,972          1,054,709,245
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                       815,724,660          1,052,692,673
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       396,866,111          1,046,456,561
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          373,184,938          1,105,970,882
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          242,195,048           821,186,529
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          129,181,575           227,127,045
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        16,756,169           45,340,517
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       365,816,395          1,075,024,639
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            6,428,508,091
     合計                                            6,428,508,091
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
    受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



    (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

    省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
    理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            15 期計算期間（       2020  年 1 月 11 日
    から  2021  年 1 月 12 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
    す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
       (1)【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第14期              第15期
                                 2020年1月10日現在              2021年1月12日現在
      資産の部
       流動資産
                                      100,922,205              109,605,453
         コール・ローン
                                     6,271,243,299              7,175,520,706
         親投資信託受益証券
                                        6,870,000              11,120,000
         未収入金
                                     6,379,035,504              7,296,246,159
         流動資産合計
                                     6,379,035,504              7,296,246,159
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       12,914,310              14,385,268
         未払解約金
                                        1,603,359              1,831,327
         未払受託者報酬
                                       36,878,037              42,121,458
         未払委託者報酬
                                         242,271              274,613
         その他未払費用
                                       51,637,977              58,612,666
         流動負債合計
                                       51,637,977              58,612,666
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,104,040,281              3,580,161,955
                                    ※１              ※１
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           3,223,357,246              3,657,471,538
                                     1,268,061,314              1,208,632,750
          （分配準備積立金）
                                     6,327,397,527              7,237,633,493
         元本等合計
                                     6,327,397,527              7,237,633,493
       純資産合計
                                     6,379,035,504              7,296,246,159
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第14期              第15期
                                  自   2019年1月11日            自   2020年1月11日
                                  至   2020年1月10日            至   2021年1月12日
      営業収益
                                            112              342
       受取利息
                                        974,384,171              121,247,407
       有価証券売買等損益
                                          11,239                －
       その他収益
                                        974,395,522              121,247,749
       営業収益合計
      営業費用
                                          39,244              29,619
       支払利息
                                         2,931,282              3,402,323
       受託者報酬
                                        67,421,319              78,255,738
                                      ※１              ※１
       委託者報酬
                                          442,202              510,883
       その他費用
                                        70,834,047              82,198,563
       営業費用合計
                                        903,561,475               39,049,186
      営業利益
                                        903,561,475               39,049,186
      経常利益
                                        903,561,475               39,049,186
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        56,495,608            △  107,754,907
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                1,853,013,579              3,223,357,246
                                        794,005,194              876,016,089
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        794,005,194              876,016,089
       額
                                        270,727,394              588,705,890
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        270,727,394              588,705,890
       額
                                            －              －
                                          ※２              ※２
      分配金
                                      3,223,357,246              3,657,471,538
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    (3)  【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                        第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     2.  その他財務諸表作成のための                 計算期間末日

       基本となる重要な事項
                        2021  年 1 月 10 日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を                          2021  年
                        1 月 12 日としております。このため、当計算期間は                        368  日となってお
                        ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                 第 14 期               第 15 期
             区　分
                              2020  年 1 月 10 日現在           2021  年 1 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                        2,571,575,161        円          3,104,040,281        円

          期中追加設定元本額                         898,116,398       円          1,060,242,411        円
          期中一部解約元本額                         365,651,278       円           584,120,737       円
     2.      計算期間末日における受益                        3,104,040,281        口          3,580,161,955        口

          権の総数
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                  第 14 期              第 15 期
              区　分                 自　  2019  年 1 月 11 日        自　  2020  年 1 月 11 日
                              至　  2020  年 1 月 10 日        至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  ※ 1  投資信託財産（親投資信託）の                           11,738,990      円           13,605,054      円
         運用の指図に係る権限の全部ま
         たは一部を委託するために要す
         る費用
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     2.  ※ 2  分配金の計算過程                  計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                           う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                           当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                           額（  0 円）、解約に伴う当期純              額（  0 円）、解約に伴う当期純
                           利益金額分配後の有価証券売                 利益金額分配後の有価証券売
                           買等損益から費用を控除し、                 買等損益から費用を控除し、
                           繰越欠損金を補填した額                 繰越欠損金を補填した額
                           （ 524,362,000       円）、投資信託         （ 146,809,745       円）、投資信託
                           約款に規定される収益調整金                 約款に規定される収益調整金
                           （ 2,383,882,207        円）及び分配        （ 3,150,285,577        円）及び分配
                           準備積立金（       743,699,314       円）   準備積立金（       1,061,823,005
                           より分配可能額は                 円）より分配可能額は
                           3,651,943,521        円（  1 万口当た      4,358,918,327        円（  1 万口当た
                           り 11,765.13     円）であります。          り 12,175.20     円）であります。
                           なお、投資信託約款上の分配                 なお、投資信託約款上の分配
                           対象額は、上記分配可能額の                 対象額は、上記分配可能額の
                           うち経費控除後の配当等収益                 うち経費控除後の配当等収益
                           等であり、分配を行っており                 等であり、分配を行っており
                           ません。                 ません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 15 期
            区　分                         自　  2020  年 1 月 11 日
                                     至　  2021  年 1 月 12 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  4
                        項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                        の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                        び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                        す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                        券、デリバティブ取引に投資しております。
                        これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                        変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                        行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                        リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                        価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                        異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                        す。
    Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 15 期
            区　分
                                     2021  年 1 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                          第 14 期                    第 15 期
                      2020  年 1 月 10 日現在                2021  年 1 月 12 日現在
        種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           948,130,460                      140,670,148
     合計                           948,130,460                      140,670,148
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                第 14 期                          第 15 期
             2020  年 1 月 10 日現在                      2021  年 1 月 12 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 15 期
                           自　  2020  年 1 月 11 日
                           至　  2021  年 1 月 12 日
                                229/332


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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
    （ 1 口当たり情報）

                               第 14 期                第 15 期
                           2020  年 1 月 10 日現在            2021  年 1 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.0384    円               2.0216    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (20,384    円 )             (20,216    円 )
    (4)  【附属明細表】

    第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                  （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          116,184,508           351,202,530
     証券
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                       271,665,036           350,583,728
              ファンド（ＢＰＩ）
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザー
                                       526,567,569          1,388,453,365
              ファンド
              ダイワ好配当日本株マザーファンド                          620,355,238          1,838,484,783
              ダイワ北米好配当株マザーファンド                          401,865,747          1,362,566,001
              ダイワ欧州好配当株マザーファンド                          214,804,570           377,669,394
              ダイワ・アジア・オセアニア好配当株
                                        27,574,248           74,613,157
              マザーファンド
              ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マ
                                       487,272,518          1,431,947,748
              ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                                            7,175,520,706
     合計                                            7,175,520,706
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　　該当事項はありません。
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    （参考）

      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
    受益証券であります。
    　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
    りであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）】

    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 1 月 13 日
    から  2021  年 7 月 12 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年7月12日現在
      資産の部
       流動資産
                                       94,412,296
         コール・ローン
                                     6,831,599,736
         親投資信託受益証券
                                        2,792,000
         未収入金
                                     6,928,804,032
         流動資産合計
                                     6,928,804,032
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        4,655,252
         未払解約金
                                        1,741,673
         未払受託者報酬
                                       29,609,015
         未払委託者報酬
                                         261,158
         その他未払費用
                                       36,267,098
         流動負債合計
                                       36,267,098
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,514,451,676
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           3,378,085,258
                                      747,640,482
          （分配準備積立金）
                                     6,892,536,934
         元本等合計
                                     6,892,536,934
       純資産合計
                                     6,928,804,032
      負債純資産合計
                                234/332









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年1月13日
                                  至   2021年7月12日
      営業収益
                                             2
       受取利息
                                        680,216,004
       有価証券売買等損益
                                        680,216,006
       営業収益合計
      営業費用
                                           8,033
       支払利息
                                         1,741,673
       受託者報酬
                                        29,609,015
                                      ※１
       委託者報酬
                                          261,200
       その他費用
                                        31,619,921
       営業費用合計
                                        648,596,085
      営業利益又は営業損失（△）
                                        648,596,085
      経常利益又は経常損失（△）
                                        648,596,085
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        21,230,396
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                2,540,303,816
                                        372,022,199
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        372,022,199
       額
                                        161,606,446
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        161,606,446
       額
                                      3,378,085,258
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         3,298,446,758        円

          期中追加設定元本額                                          424,560,202       円
          期中一部解約元本額                                          208,555,284       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,514,451,676        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                      至　  2021  年 7 月 12 日
       ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            3,951,524     円
         の運用の指図に係る権限の全
         部または一部を委託するため
         に要する費用
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.9612    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (19,612    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
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     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      565,453,319
        コール・ローン
                                                      579,915,192
        国債証券
                                                   223,953,312,956
        未収利息
                                                    1,265,540,246
        前払費用
                                                      22,835,627
        流動資産合計
                                                   226,387,057,340
      資産合計
                                                   226,387,057,340
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       2,896,260
        未払金
                                                       1,951,870
        未払解約金
                                                      204,048,427
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                      208,902,497
      負債合計
                                                      208,902,497
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      72,559,196,854
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                   153,618,957,989
        元本等合計
                                                   226,178,154,843
      純資産合計
                                                   226,178,154,843
     負債純資産合計                                              226,387,057,340
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                         70,827,785,140        円
          期中追加設定元本額                                          5,100,799,436        円
          期中一部解約元本額                                          3,369,387,722        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           516,664,878       円
          ＶＡ
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          ダイワ国内重視バランスファ                                           10,756,510      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           89,935,362      円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           26,042,029      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           313,762,984       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                           161,798,608       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              499,502,909       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             2,141,495,803        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           816,714,483       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                       973,369    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,206,442     円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                   1,331,422,461        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,288,379,174        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                    168,670,927       円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         49,280,771,026        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           897,056,433       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           537,452,629       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           341,900,533       円
          ０
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           544,727,672       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           410,236,792       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           147,341,792       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                           25,244,169      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            8,365,036     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                           357,811,537       円
          外国債券
          ダイワつみたてインデックス                                            3,251,349     円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,182,039     円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            1,559,838     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           172,997,093       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           137,923,081       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          4,065,423,221        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           244,906,590       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           144,305,683       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                39,295,443      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                          1,884,612,572        円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,827,609,550        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                           33,269,210      円
          ダイワライフスタイル５０                                           64,319,037      円
          ダイワライフスタイル７５                                           17,308,590      円
       計                                            72,559,196,854        円
                                241/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.     期末日における受益権の総数                                         72,559,196,854        口
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2021  年 7 月 12 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   383,023,336          －       380,127,076            △ 2,896,260

      アメリカ・ドル                  210,946,059          －       209,379,181            △ 1,566,878

      ユーロ                  172,077,277          －       170,747,895            △ 1,329,382
     合計                    383,023,336          －       380,127,076            △ 2,896,260

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
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              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.1172    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (31,172    円 )
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      144,903,887
        国債証券
                                                    28,427,155,080
        地方債証券
                                                    1,776,574,200
        特殊債券
                                                      731,041,900
        社債券
                                                      928,386,200
        未収利息
                                                      43,302,129
        前払費用
                                                       1,717,532
        流動資産合計
                                                    32,053,080,928
      資産合計
                                                    32,053,080,928
     負債の部

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      流動負債
        未払解約金
                                                       4,651,014
        流動負債合計
                                                       4,651,014
      負債合計
                                                       4,651,014
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      24,773,940,277
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    7,274,489,637
        元本等合計
                                                    32,048,429,914
      純資産合計
                                                    32,048,429,914
     負債純資産合計                                               32,053,080,928
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                         19,879,992,868        円
          期中追加設定元本額                                          5,041,293,956        円
          期中一部解約元本額                                           147,346,547       円
                                244/332


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          期末元本額の内訳
       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                           559,310,369       円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                                   2,603,155,025        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   3,104,329,794        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          7,924,393,523        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          5,176,127,109        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          1,649,806,006        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                          1,315,612,785        円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           990,971,569       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           356,034,569       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ダイワつみたてインデックス                                           549,617,154       円
          日本債券
          ダイワつみたてインデックス                                           28,836,524      円
          バランス３０
          ダイワつみたてインデックス                                           11,403,640      円
          バランス５０
          ダイワつみたてインデックス                                            7,545,417     円
          バランス７０
          ダイワ世界バランスファンド                                           297,536,014       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           199,260,779       円
          ６０ＶＡ
       計                                            24,773,940,277        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         24,773,940,277        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1.2936    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,936    円 )
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                    4,525,179,686
        コール・ローン
                                                      673,035,017
        投資証券
                                                    82,471,598,365
        派生商品評価勘定
                                                         1,935
        未収入金
                                                      579,287,318
        未収配当金
                                                      324,727,359
        流動資産合計
                                                    88,573,829,680
      資産合計
                                                    88,573,829,680
     負債の部

      流動負債
        派生商品評価勘定
                                                          382
                                246/332


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        未払金
                                                      611,219,056
        未払解約金
                                                      30,196,000
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                      641,421,378
      負債合計
                                                      641,421,378
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      26,045,395,597
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    61,887,012,705
        元本等合計
                                                    87,932,408,302
      純資産合計
                                                    87,932,408,302
     負債純資産合計                                               88,573,829,680
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定して
                        いる場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金
                        日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                         28,120,093,755        円
          期中追加設定元本額                                           152,842,404       円
          期中一部解約元本額                                          2,227,540,562        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・グローバルＲＥＩ                                         22,735,826,193        円
          Ｔ・オープン（毎月分配型）
          ダイワ・バランス３資産（外                                           25,537,755      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                           10,271,549      円
          数月分配型）
                                248/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          インカム重視ポートフォリオ                                            9,150,085     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           48,701,652      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                                           92,711,424      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                                           257,147,248       円
          長型）
          りそな    ワールド・リート・                                     1,138,572,214        円
          ファンド
          世界６資産均等分散ファンド                                           26,643,176      円
          （毎月分配型）
          常陽３分法ファンド                                           121,619,801       円
          ダイワ資産分散インカムオー                                           29,880,897      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           307,073,370       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           385,829,730       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           550,772,303       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           261,937,277       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ外国３資産バランス・                                           19,860,137      円
          ファンド（部分為替ヘッジあ
          り）
          ダイワ外国３資産バランス・                                           23,860,786      円
          ファンド（為替ヘッジなし）
       計                                            26,045,395,597        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         26,045,395,597        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                                249/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連

                                   2021  年 7 月 12 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      売　建                    11,172,854          －       11,172,722                132

      アメリカ・ドル                   11,172,854          －       11,172,722                132

      買　建                    11,172,854          －       11,174,275               1,421
      シンガポール・                   8,211,215         －        8,213,018              1,803

      ドル
      ユーロ                   2,961,639         －        2,961,257              △ 382
     合計                     22,345,708          －       22,346,997               1,553

    （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                場合は、以下の方法によっております。
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                  には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                  仲値をもとに計算したレートを用いております。
                                250/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                  合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                  おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.3761    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (33,761    円 )
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                    2,761,350,315
        投資証券
                             ※ 2                     120,902,983,000
        派生商品評価勘定
                                                      84,108,000
        未収入金
                                                      886,464,173
        未収配当金
                                                      578,266,790
        流動資産合計
                                                   125,213,172,278
      資産合計
                                                   125,213,172,278
     負債の部

      流動負債
        前受金
                                                      75,840,000
        未払金
                                                    1,428,518,312
        未払解約金
                                                      21,443,000
        流動負債合計
                                                    1,525,801,312
      負債合計
                                                    1,525,801,312
     純資産の部
      元本等
                                251/332


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        元本
                             ※ 1                      33,726,813,509
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    89,960,557,457
        元本等合計
                                                   123,687,370,966
      純資産合計
                                                   123,687,370,966
     負債純資産合計                                              125,213,172,278
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                         32,599,135,387        円
          期中追加設定元本額                                          2,668,515,865        円
                                252/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中一部解約元本額                                          1,540,837,743        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ・     J-REIT    ファンド                                 31,056,616,872        円
          （ FOFs  用）（適格機関投資家
          専用）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            9,344,842     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            8,597,779     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           44,489,726      円
          数月分配型）
          ６資産バランスファンド（分                                           86,212,679      円
          配型）
          ６資産バランスファンド（成                                           232,909,612       円
          長型）
          世界６資産均等分散ファンド                                           24,816,935      円
          （毎月分配型）
          ダイワ資産分散インカムオー                                           27,304,778      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           281,965,436       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           353,955,034       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           508,100,729       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワＪ－ＲＥＩＴアク                                           312,948,693       円
          ティブファンド
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           64,592,372      円
          界資産分散ファンド）（成長
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           20,652,227      円
          界資産分散ファンド）（安定
          型）
          ライフハーモニー（ダイワ世                                           103,879,165       円
          界資産分散ファンド）（分配
          型）
          ダイワ・アクティブＪリー                                           590,426,630       円
          ト・ファンド（年          4 回決算
          型）
                                253/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       計                                            33,726,813,509        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         33,726,813,509        口

     3.  ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                          り差入を行っております。
                                             投資証券       1,194,800,000        円
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  デリバティブ取引

                        デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                        (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連

                                   2021  年 7 月 12 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                       2,511,960,000            －     2,596,200,000              84,240,000
     合計                   2,511,960,000            －     2,596,200,000              84,240,000

                                254/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.6673    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (36,673    円 )
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      76,826,670
        コール・ローン
                                                      88,599,132
        株式
                                                    2,969,082,916
        ハイブリッド優先証券
                                                      667,057,714
        投資証券
                                                      19,525,064
        未収配当金
                                                       2,390,139
        未収利息
                                                        977,968
        流動資産合計
                                                    3,824,459,603
      資産合計
                                                    3,824,459,603
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      19,220,702
        未払解約金
                                                       4,440,000
        その他未払費用
                                                         5,940
                                255/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                                      23,666,642
      負債合計
                                                      23,666,642
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       935,810,486
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    2,864,982,475
        元本等合計
                                                    3,800,792,961
      純資産合計
                                                    3,800,792,961
     負債純資産合計                                               3,824,459,603
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  ハイブリッド優先証券

                                256/332






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 (1)  受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                        (2)  受取利息

                        ハイブリッド優先証券の受取利息については、当該証券の権利落ち
                        日において、確定している金額を計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                257/332


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                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                           946,303,989       円
          期中追加設定元本額                                           45,227,273      円
          期中一部解約元本額                                           55,720,776      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            5,503,707     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            5,041,612     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           93,802,182      円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           15,447,086      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           16,278,407      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           127,594,347       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           240,464,030       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           431,679,115       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              935,810,486       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           935,810,486       口

    （金融商品に関する注記）

                                258/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  4.0615    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (40,615    円 )
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      18,993,106
        コール・ローン
                                                      44,106,527
        株式
                                                    1,352,865,419
        未収配当金
                                                       1,478,701
        流動資産合計
                                                    1,417,443,753
      資産合計
                                                    1,417,443,753
     負債の部

                                259/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      流動負債
        未払解約金
                                                       1,342,000
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                       1,347,940
      負債合計
                                                       1,347,940
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       700,196,682
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      715,899,131
        元本等合計
                                                    1,416,095,813
      純資産合計
                                                    1,416,095,813
     負債純資産合計                                               1,417,443,753
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                                260/332




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                           740,519,917       円
          期中追加設定元本額                                           31,651,008      円
          期中一部解約元本額                                           71,974,243      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                           10,935,306      円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            9,880,281     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           186,900,415       円
          数月分配型）
                                261/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           30,666,960      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           32,227,272      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           68,376,384      円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           128,722,349       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           232,487,715       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              700,196,682       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           700,196,682       口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.0224    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (20,224    円 )
                                262/332



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況
    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        預金
                                                      23,675,435
        コール・ローン
                                                       2,233,425
        株式
                                                      665,502,364
        未収入金
                                                        377,136
        未収配当金
                                                       1,766,886
        流動資産合計
                                                      693,555,246
      資産合計
                                                      693,555,246
     負債の部

      流動負債
        未払解約金
                                                        435,000
        その他未払費用
                                                         5,940
        流動負債合計
                                                        440,940
      負債合計
                                                        440,940
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                       242,537,291
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                      450,577,015
        元本等合計
                                                      693,114,306
      純資産合計
                                                      693,114,306
     負債純資産合計                                                693,555,246
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                                263/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している
                        場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基
                        準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
    （貸借対照表に関する注記）


             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
                                264/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期首元本額                                           281,837,347       円
          期中追加設定元本額                                            9,436,080     円
          期中一部解約元本額                                           48,736,136      円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          安定重視ポートフォリオ（奇                                            7,877,295     円
          数月分配型）
          インカム重視ポートフォリオ                                            6,771,731     円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           129,942,826       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           20,994,790      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           22,381,007      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            8,667,468     円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           16,336,821      円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           29,565,353      円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                              242,537,291       円
     2.     期末日における受益権の総数                                           242,537,291       口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                265/332


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                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           2021  年 7 月 12 日  現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.8578    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (28,578    円 )
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況


    　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表

                                         2021  年 7 月 12 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン
                                                      270,809,152
        株式
                                                    15,623,046,240
        未収入金
                                                      136,916,454
        未収配当金
                                                      22,149,350
        流動資産合計
                                                    16,052,921,196
      資産合計
                                                    16,052,921,196
     負債の部

      流動負債
        未払金
                                                      40,341,166
        未払解約金
                                                       7,260,000
        流動負債合計
                                                      47,601,166
      負債合計
                                                      47,601,166
     純資産の部
      元本等
        元本
                             ※ 1                      4,826,647,209
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    11,178,672,821
        元本等合計
                                                    16,005,320,030
      純資産合計
                                                    16,005,320,030
                                266/332


                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負債純資産合計                                               16,052,921,196
    注記表


    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　  2021  年 1 月 13 日
            区　分
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首                                           2021  年 1 月 13 日
          期首元本額                                          5,432,945,076        円
          期中追加設定元本額                                           181,427,916       円
          期中一部解約元本額                                           787,725,783       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ好配当日本株投信（季                                          3,018,001,352        円
          節点描）
          ダイワ・バランス３資産（外                                           24,095,543      円
          債・海外リート・好配当日本
          株）
          安定重視ポートフォリオ（奇                                           20,952,963      円
          数月分配型）
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          インカム重視ポートフォリオ                                           18,741,924      円
          （奇数月分配型）
          成長重視ポートフォリオ（奇                                           345,252,770       円
          数月分配型）
          ダイワ・株／債券／コモディ                                           57,038,565      円
          ティ・バランスファンド
          ダイワ資産分散インカムオー                                           60,254,253      円
          プン（奇数月決算型）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           204,962,896       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           384,910,062       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           692,436,881       円
          ト（六つの羽／成長コース）
       計                                            4,826,647,209        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          4,826,647,209        口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
            区　分                         2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  3.3160    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (33,160    円 )
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               【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 1 月 13 日
    から  2021  年 7 月 12 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年7月12日現在
      資産の部
       流動資産
                                      111,518,126
         コール・ローン
                                     7,721,391,863
         親投資信託受益証券
                                        6,754,000
         未収入金
                                     7,839,663,989
         流動資産合計
                                     7,839,663,989
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        8,416,550
         未払解約金
                                        1,947,139
         未払受託者報酬
                                       38,943,488
         未払委託者報酬
                                         291,982
         その他未払費用
                                       49,599,159
         流動負債合計
                                       49,599,159
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,652,255,656
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           4,137,809,174
                                      890,271,972
          （分配準備積立金）
                                     7,790,064,830
         元本等合計
                                     7,790,064,830
       純資産合計
                                     7,839,663,989
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年1月13日
                                  至   2021年7月12日
      営業収益
                                             3
       受取利息
                                        920,911,772
       有価証券売買等損益
                                        920,911,775
       営業収益合計
      営業費用
                                           9,334
       支払利息
                                         1,947,139
       受託者報酬
                                        38,943,488
                                      ※１
       委託者報酬
                                          292,029
       その他費用
                                        41,191,990
       営業費用合計
                                        879,719,785
      営業利益又は営業損失（△）
                                        879,719,785
      経常利益又は経常損失（△）
                                        879,719,785
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        28,927,165
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,040,953,802
                                        454,821,444
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        454,821,444
       額
                                        208,758,692
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        208,758,692
       額
                                      4,137,809,174
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         3,443,846,915        円

          期中追加設定元本額                                          443,426,805       円
          期中一部解約元本額                                          235,018,064       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,652,255,656        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                      至　  2021  年 7 月 12 日
       ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            5,819,100     円
         の運用の指図に係る権限の全
         部または一部を委託するため
         に要する費用
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.1329    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (21,329    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
                                274/332


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    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                【ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）】



    (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

    52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
    する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
    　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2021  年 1 月 13 日
    から  2021  年 7 月 12 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                        あずさ監査法人により中間監査を受けて
    おります。
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      1【中間財務諸表】

      ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）
       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                 当中間計算期間末
                                 2021年7月12日現在
      資産の部
       流動資産
                                      139,423,645
         コール・ローン
                                     9,246,740,768
         親投資信託受益証券
                                        7,888,000
         未収入金
                                     9,394,052,413
         流動資産合計
                                     9,394,052,413
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       10,997,770
         未払解約金
                                        2,250,893
         未払受託者報酬
                                       51,771,719
         未払委託者報酬
                                         337,549
         その他未払費用
                                       65,357,931
         流動負債合計
                                       65,357,931
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     3,940,052,758
                                    ※１
         元本
         剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                           5,388,641,724
                                     1,140,318,535
          （分配準備積立金）
                                     9,328,694,482
         元本等合計
                                     9,328,694,482
       純資産合計
                                     9,394,052,413
      負債純資産合計
                                277/332









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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   2021年1月13日
                                  至   2021年7月12日
      営業収益
                                             3
       受取利息
                                      1,336,121,062
       有価証券売買等損益
                                      1,336,121,065
       営業収益合計
      営業費用
                                          11,143
       支払利息
                                         2,250,893
       受託者報酬
                                        51,771,719
                                      ※１
       委託者報酬
                                          337,605
       その他費用
                                        54,371,360
       営業費用合計
                                      1,281,749,705
      営業利益又は営業損失（△）
                                      1,281,749,705
      経常利益又は経常損失（△）
                                      1,281,749,705
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        38,537,940
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                3,657,471,538
                                        710,994,727
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        710,994,727
       額
                                        223,036,306
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        223,036,306
       額
                                      5,388,641,724
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    (3)  【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                     至　  2021  年 7 月 12 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2021  年 7 月 12 日現在
     1.  ※ 1  期首元本額                                         3,580,161,955        円

          期中追加設定元本額                                          576,168,677       円
          期中一部解約元本額                                          216,277,874       円
     2.      中間計算期間末日における                                         3,940,052,758        口

          受益権の総数
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                       当中間計算期間
             区　分                         自　  2021  年 1 月 13 日
                                      至　  2021  年 7 月 12 日
       ※ 1  投資信託財産（親投資信託）                                            8,998,670     円
         の運用の指図に係る権限の全
         部または一部を委託するため
         に要する費用
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
            区　分
                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                        重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                        (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                        ことから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）


    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                           2021  年 7 月 12 日現在
     該当事項はありません。

    （ 1 口当たり情報）

                                     当中間計算期間末
                                     2021  年 7 月 12 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  2.3677    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (23,677    円 )
    （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックス
    マザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」受益証券、
    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」受益証券、「ダイワ北米好配当株マザーファン
    ド」受益証券、「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・アジア・オセアニア好配
    当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ好配当日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象と
    しており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファン
    ドの受益証券であります。
    　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
    とおりであります。
    「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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    「ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ北米好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ欧州好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
    「ダイワ好配当日本株マザーファンド」の状況

    　前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」に記載のとおりであります。
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                          ２【ファンドの現況】

                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）

    【純資産額計算書】
                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              6,953,778,111       円
    　Ⅱ　負債総額                                3,932,448     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              6,949,845,663       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,547,430,438       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.9591   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            228,537,037,475         円
    　Ⅱ　負債総額                               76,318,834      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            228,460,718,641         円
    　Ⅳ　発行済数量                             73,054,097,273        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.1273   円
    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             32,797,283,803        円
    　Ⅱ　負債総額                               155,601,900      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             32,641,681,903        円
    　Ⅳ　発行済数量                             25,180,382,447        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2963   円
    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


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    純資産額計算書
                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             90,300,478,159        円
    　Ⅱ　負債総額                               409,881,937      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             89,890,596,222        円
    　Ⅳ　発行済数量                             26,577,092,742        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.3823   円
    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                            124,089,485,810         円
    　Ⅱ　負債総額                               664,028,166      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                            123,425,457,644         円
    　Ⅳ　発行済数量                             33,787,986,477        口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.6529   円
    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              3,817,511,491       円
    　Ⅱ　負債総額                                2,764,000     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              3,814,747,491       円
    　Ⅳ　発行済数量                               940,892,355      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  4.0544   円
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              1,432,456,425       円
    　Ⅱ　負債総額                                    0 円
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    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              1,432,456,425       円
    　Ⅳ　発行済数量                               708,594,446      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.0215   円
    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                               699,864,444      円
    　Ⅱ　負債総額                                    0 円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               699,864,444      円
    　Ⅳ　発行済数量                               243,715,760      口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8716   円
    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                             15,656,850,327        円
    　Ⅱ　負債総額                               63,321,057      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             15,593,529,270        円
    　Ⅳ　発行済数量                              4,772,872,591       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  3.2671   円
                ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）

    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              7,878,081,171       円
    　Ⅱ　負債総額                               15,032,606      円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              7,863,048,565       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,696,268,273       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.1273   円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド

    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

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    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド

    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

                 ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）

    純資産額計算書

                                                     2021  年 7 月 30 日
    　Ⅰ　資産総額                              9,405,306,110       円
    　Ⅱ　負債総額                                9,590,207     円
    　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              9,395,715,903       円
    　Ⅳ　発行済数量                              3,987,153,340       口
    　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.3565   円
    ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴアクティブ・マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ北米好配当株マザーファンド


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。
    ( 参考  ) ダイワ欧州好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ・アジア・オセアニア好配当株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

    ( 参考  ) ダイワ好配当日本株マザーファンド


    前記「ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）」の記載と同じ。

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                     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
    (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
    (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
    (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
    (5)  受益権の譲渡

      ① 　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 　上記    ① の申請のある場合には、上記                ① の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記                      ① の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 　上記    ① の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
    (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
    (7)  受益権の再分割

      　委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
    (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
    (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

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      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

                         第１【委託会社等の概況】

                         １　【委託会社等の概況】

    ａ . 資本金の額

       2021  年 7 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
    ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、        4 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決
       定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができま
       す。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．商品会議

        　ファンド設立時に経営会議の分科会である商品会議を開催し、ファンドの新規設定を決定しま
        す。
       ロ . 商品担当役員
        　商品担当役員は、ファンド設立の趣旨に沿って、各ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画
        書を決定します。
       ハ．運用会議
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  リスクマネジメント会議
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】


    　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

    の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
    行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2021  年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

    りです。
          基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        52                122,243
      追加型株式投資信託                       749               20,557,425
      　株式投資信託　　合計                       801               20,679,668
      単位型公社債投資信託                        69                203,809
      追加型公社債投資信託                        14               1,486,763
      　公社債投資信託　合計                        83               1,690,573
      総合計                       884               22,370,241
                                291/332











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                         ３【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2020  年４月１日から

       2021  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)   【貸借対照表】


                                              （単位   :百万円）　
                           　前事業年度                  当事業年度

                         　（  2020  年３月    31 日）        （ 2021  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
         現金・預金
                                 2,741                    4,860
         有価証券
                                 22,167                      333
         前払費用
                                   205                    237
         未収委託者報酬
                                 10,847                    13,150
         未収収益
                                   63                    49
         関係会社短期貸付金
                                    -                 18,700
                                   62                    207
         その他
         流動資産計
                                 36,088                    37,539
       固定資産
         有形固定資産                   ※ 1                ※ 1
                                   217                    224
           建物
                                    7                    6
           器具備品
                                   209                    218
         無形固定資産
                                 2,362                    1,937
           ソフトウェア
                                 2,028                    1,882
           ソフトウェア仮勘定
                                   333                     54
         投資その他の資産
                                 15,844                    16,121
           投資有価証券
                                 9,153                    10,159
           関係会社株式
                                 3,972                    3,705
           出資金
                                   183                    183
           長期差入保証金
                                 1,069                    1,068
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           繰延税金資産
                                 1,431                      973
           その他                         33                    30
         固定資産計　
                                 18,424                    18,283
       資産合計
                                 54,512                    55,822
                                                  （単位   :百万円）


                              　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2020  年３月    31 日）         （ 2021  年３月    31 日）
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                       69                   68
         未払金
                                      7,573                   8,405
          未払収益分配金
                                       14                   13
          未払償還金
                                       39                   39
          未払手数料
                                      3,988                   4,734
          その他未払金
                                ※ 2    3,530            ※ 2     3,617
         未払費用
                                      3,830                   3,777
         未払法人税等
                                       656                   804
         未払消費税等
                                       590                   631
         賞与引当金
                                       688                   950
                                        5                  88
         その他
         流動負債計
                                     13,414                   14,725
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,574                   2,452
         役員退職慰労引当金
                                       88                   74
                                        5                   3
         その他
         固定負債計
                                      2,667                   2,530
       負債合計
                                     16,082                   17,256
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                     15,174                   15,174
         資本剰余金
                                     11,495                   11,495
          資本準備金
          資本剰余金合計
                                     11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
                                     11,749                   10,574
           繰越利益剰余金
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          利益剰余金合計
                                     12,123                   10,948
         株主資本合計
                                     38,793                   37,618
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                             △ 363                   947
         評価・換算差額等合計
                                      △ 363                   947
       純資産合計
                                     38,430                   38,566
      負債・純資産合計
                                     54,512                   55,822
    (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   :百万円）
                               前事業年度                   当事業年度

                          （自　    2019  年４月１日             （自　    2020  年４月１日
                          　至　    2020  年３月    31 日）        　至　    2021  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                     69,550                   65,487
       その他営業収益                                583                   419
       営業収益計
                                     70,134                   65,906
      営業費用
       支払手数料
                                     31,120                   27,965
       広告宣伝費
                                       745                   624
       調査費
                                      8,858                   8,245
        調査費
                                      1,188                   1,134
        委託調査費
                                      7,670                   7,110
       委託計算費
                                      1,410                   1,501
       営業雑経費
                                      1,770                   1,870
        通信費
                                       240                   240
        印刷費
                                       524                   478
        協会費
                                       56                   51
        諸会費
                                       13                   14
        その他営業雑経費                              936                 1,084
       営業費用計
                                     43,906                   40,207
      一般管理費
       給料
                                      5,793                   5,991
        役員報酬
                                       374                   351
        給料・手当
                                      4,335                   4,293
        賞与
                                       395                   395
        賞与引当金繰入額
                                       688                   950
       福利厚生費
                                       838                   893
       交際費
                                       62                   32
       旅費交通費
                                       154                   37
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       租税公課
                                       451                   472
       不動産賃借料
                                      1,299                   1,302
       退職給付費用
                                       368                   449
       役員退職慰労引当金繰入額
                                       37                   28
       固定資産減価償却費
                                       925                   661
       諸経費                               1,770                   1,763
       一般管理費計
                                     11,702                   11,631
      営業利益
                                     14,525                   14,067
                                                （単位   :百万円）

                                前事業年度
                                                当事業年度
                            （自　   2019  年４月１日
                                            （自　   2020  年４月１日
                            　至　   2020  年３月   31
                                            　至　   2021  年３月   31 日）
                            日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                  214                    578
       有価証券償還益
                                   24                    42
                                  991                     68
       その他
       営業外収益計
                                 1,230                      689
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                   1                    69
       有価証券償還損
                                   71                    47
                                   54                    24
       その他
       営業外費用計
                                  127                    141
      経常利益
                                15,629                    14,616
      特別損失
       システム刷新関連費用　　　　　
                                  537                    547
       関係会社整理損失
                                   -                   267
                                   48                    45
       投資有価証券評価損
       特別損失計
                                  585                    860
      税引前当期純利益
                                15,043                    13,756
      法人税、住民税及び事業税
                                 4,555                    4,476
                                                     △  109
                                 △ 78
      法人税等調整額
      法人税等合計
                                 4,477                    4,366
      当期純利益
                                10,566                     9,389
    (3)  【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　          2019  年４月１日       至　  2020  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                295/332


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                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 11,868      △ 11,868        △ 11,868
       当期純利益              -       -       -     10,566       10,566         10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,302      △ 1,302        △ 1,302
     当期末残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                46       46     40,142
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 11,868
       当期純利益              -       -     10,566
       株主資本以外の
       項目の当期変動            △ 410      △ 410      △ 410
       額（純額）
     当期変動額合計               △ 410      △ 410      △ 410
     当期末残高               △ 363      △ 363      38,430
    当事業年度（自　          2020  年４月１日       至　  2021  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

                                    株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                      その他利益
                資本金                       剰余金              株主資本合計
                                             利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                             合計
                                       繰越利益
                                       剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      11,749       12,123         38,793
                                296/332


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     当期変動額
       剰余金の配当              -       -       -    △ 10,564      △ 10,564        △ 10,564
       当期純利益              -       -       -     9,389       9,389         9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
       額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,175      △ 1,175        △ 1,175
     当期末残高              15,174       11,495         374      10,574       10,948         37,618
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                               純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高               △ 363      △ 363      38,430
     当期変動額
       剰余金の配当              -       -    △ 10,564
       当期純利益              -       -     9,389
       株主資本以外の
       項目の当期変動            1,311       1,311       1,311
       額（純額）
     当期変動額合計               1,311       1,311        136
     当期末残高                947       947      38,566
    注記事項

    （重要な会計方針）
    １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

        市場価格のない株式等以外のもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
         移動平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等

          移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
        定額法によっております。
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        なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
          建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
          器具備品　　　　　　４～              20 年　
      ( ２ ) 無形固定資産
        定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
       （５年間）に基づく定額法によっております。　
    ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
       　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
       　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
       ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
       績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与                                                    及
       び上席参事      についても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
       額を計上しております。
    ４．消費税等の会計処理

       消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ５．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
    ６．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

       当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設され
       たグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見
       直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効
       果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第                          39 号　  2020  年３月    31 日）第３項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                         28 号　  2018  年２
       月 16 日）第    44 項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
       税法の規定に基づいております。
    （追加情報）

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第                           30 号　  2019  年７月４日。以下「時価算定会計基
       準」という。）等を当期首から適用し、時価算定会計基準第                                19 項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第          10 号　  2019  年７月４日）第        44 －２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会
       計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。この結果、当事業年
       度の財務諸表への影響はありません。
       また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注
       記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適
       用指針第     19 号　  2019  年７月４日）第７          - ４項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前事
       業年度に係るものについては記載しておりません。
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    （重要な会計上の見積り）

       該当事項はありません。
    （未適用の会計基準等）

      収益認識に関する会計基準等
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                           29 号  2 018  年３月    30 日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      30 号  2 018  年３月
       30 日）
     (1)  概要

       収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
      す。
      ステップ１：顧客との契約を識別する。
      ステップ２：契約における履行義務を識別する。
      ステップ３：取引価格を算定する。
      ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
      ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       2022  年３月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
    （表示方法の変更）

    　（損益計算書関係）　　　
      前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が乏
    しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。
    この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
      この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                 912  百万
    円、「その他」        78 百万円は、「その他」            991  百万円として組替えております。
    　（注記に関する表示方法の変更）　　　

       「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第                                 31 号　  2020  年 3 月 31 日。以下「見積り
      会計基準」という）が公表日以後終了する事業年度における年度末に係る財務諸表から適用できること
      になったことに伴い、当事業年度末から適用し、（重要な会計上の見積り）を開示しております。
       見積り会計基準の適用については、見積り会計基準第                             11 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
      ており、会計基準第６項及び第７項に定める注記事項について、前事業年度における財務諸表に関する
      注記を省略しております。
    （貸借対照表関係）

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    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         建物                           34 百万円                  35 百万円
         器具備品                          276  百万円
                                                      259  百万円
    ※２　関係会社項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


        関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （ 2020  年３月    31 日）          （ 2021  年３月    31 日）
         未払金                         3,397   百万円
                                                     3,473   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,603   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）　　　　　　　　　　　　　　

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,727   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
    （株主資本等変動計算書関係）

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2019  年６月    21 日                                2019  年      2019  年
                     普通株式            11,868          4,550
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          2020  年６月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 10,564    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,050   円
         ④  基準日                2020  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2020  年６月    24 日
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
    ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                    株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2020  年６月    23 日                                2020  年      2020  年
                     普通株式            1 0 ,5 64       4,0  50
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2021  年６月    22 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 9,388   百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    3,599   円
         ④  基準日                2021  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2021  年６月    23 日
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

         証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式、子会社株式並びに関連会社株式を保有して
        お り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式、子会社株式及び関連会
        社株式は発行体の信用リスクに晒されております。関係会社短期貸付金は、親会社に対して貸付を
        行っているものであります。
         未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                               1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

       ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
          おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
           当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
          おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
          行っております。
       ②信用リスクの管理
         発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
    ２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項


       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額並びにレベルごとの内訳等については、次のとおりであり
      ます。なお、企業会計基準適用指針第                    31 号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下、「時価
      算定適用指針」という。）第                26 項に従い経過措置を適用した有価証券、市場価格のない株式等は、次表
      には含めておりません。
       また、金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下３
      つのレベルに分類しております。
       レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当
                該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
       レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価

                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
       レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそ
      れぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しておりま
      す。
    前事業年度（       2020  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

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                                           （単位：百万円）
                                貸借対照表　　計上額               時価        差額

       投資有価証券（※１）                                     60        60        －

                資産合計                           60        60        －
    （※  1 ）時価算定適用指針第            26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                     267  百万円、投資有価証券            8,426   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、コマーシャル・ペーパー、未払金及び未払費用は、短期間（１年以
      内）で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    当事業年度（       2021  年３月    31 日）

    （１）時価をもって貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債

                                                 （単位：百万円）
                                        貸借対照表計上額
                                 レベル１       レベル２       レベル３        合計
       投資有価証券（※１）                               85       －       －       85
                資産合計                     85       －       －       85
    （※１）時価算定適用指針第                26 項に従い経過措置を適用し、有価証券                    333  百万円、投資有価証券            9,406   百万
        円は上記の表に含めておりません。
    （２）時価をもって貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債

       現金・預金、未収委託者報酬、関係会社短期貸付金、未払金及び未払費用は、短期間（１年以内）で
      決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    （注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
      投資有価証券

      　　株式は活発な市場における無調整の相場価格を利用できることから、その時価をレベル１に分類
        しております。なお、時価算定適用指針第                       26 項に従い経過措置を適用している有価証券は、公表さ
        れている基準価額によっていることからレベルを付しておりません。保有目的ごとの有価証券に関
        する事項については、注記事項（有価証券関係）をご参照下さい。
    （注２）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価等及び時価のレ

        ベルごとの内訳等に関する事項で開示している表中の投資有価証券には含めておりません。
                                        （単位：百万円）
               区分             前事業年度            当事業年度
       非上場株式等                           666             666
       子会社株式                          1,944             1,677
       関連会社株式                          2,027             2,027
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    （有価証券関係）　
    １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,944   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,677   百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額　                          2,027   百万
      円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

      前事業年度（       2020  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         60             55            5
       （２）その他                        3,004             2,772             232
             小計                 3,064             2,827             237
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                   27,589             28,354            △ 764
             小計                 27,589             28,354            △ 764
             合計                 30,654             31,181            △ 526
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2021  年３月    31 日）

                       貸借対照表計上額               取得原価             差額
                         （百万円）            （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         85             55           30
       （２）その他                        7,179             5,697           1,481
             小計                 7,265             5,752           1,512
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
          その他                    2,561             2,721           △160
             小計                 2,561             2,721           △160
             合計                 9,826             8,474           1,352
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                     666  百万円）については、市場価格がないことから、上表の
         「その他有価証券」には含めておりません。
    ３．売却したその他有価証券

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   1,492              214             1
            合計                  1,492              214             1
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                          売却額          売却益の合計額            売却損の合計額
            種類
                        （百万円）             （百万円）            （百万円）
       （１）株式                          -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                   5,353              578            69
            合計                  5,353              578            69
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            証券投資信託について            48 百万円の減損処理を行っております。
       当事業年度において、関係会社株式について                        267  百万円、証券投資信託について                 45 百万円の減損処理
      を行っております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
    ２．確定給付制度


      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                当事業年度
                           前事業年度
                                           （自　    2020  年４月１日
                   （自　    2019  年４月１日
                                            至　  2021  年３月    31 日）
                    至　  2020  年３月    31 日）
       退職給付債務の期
                            2,389   百万円                     2,574   百万円
       首残高
                              159
       　勤務費用                                                155
       　退職給付の支払
                             △ 183
                                                     △  378
       額
                              207
       　その他                                                101
       退職給付債務の期
                            2,574
                                                      2,452
       末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                305/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                当事業年度
                             前事業年度
                                            （自　    2020  年４月１日
                        （自　    2019  年４月１日
                                             至　  2021  年３月    31 日）
                         至　  2020  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,574   百万円                2,452   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,452
                                 2,574
       資産の純額
                                                    2,452

       退職給付引当金                          2,574
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,574                   2,452
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                           （自　    2019  年４月１日          （自　    2020  年４月１日
                             至　  2020  年３月    31 日）      至　  2021  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              155  百万円
       その他                              27               108
       確定給付制度に係る退職給付費用                             187                263
    ３．確定拠出制度　

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          181  百万円、当事業年度           186  百万円であります。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳　　　　　

                                                  （単位：百万円）
                           前事業年度               当事業年度
                        （ 2020  年３月    31 日）       （ 2021  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                  788
        退職給付引当金
                                                  750
                                  177
        賞与引当金                                          243
                                  129
        未払事業税
                                                  170
                                  198
       　システム関連費用                                           155
                                   47
        投資有価証券評価損
                                                  128
                                   94
        出資金評価損
                                                   94
                                  399
        その他
                                                  298
                                 1,835
       繰延税金資産小計　                                          1,841
       　評価性引当額                          △ 173
                                                △  254
                                 1,661
       繰延税金資産合計
                                                 1,586
       繰延税金負債
                                306/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　連結法人間取引（譲渡                          △ 159
                                                △  159
       益）
                                  △ 71
        その他有価証券評価差額
                                                △  453
       金
                                 △ 230
       繰延税金負債合計                                          △  612
                               1,431   
       繰延税金資産の純額                                           973
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2020  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2021  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                             100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    ［ 関連情報     ］

    １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
    ２ . 地域ごとの情報

    （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
    （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
    ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
                                307/332


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    [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
    [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

    （ア）    財務諸表提出会社の親会社
    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

    　　該当事項はありません。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                            議決権等
                                   関係内容
                   資本金また      事業    の所有                   取引金額          期末残高
         会社等の
      属性         住所    は出資金      の内   (被所有   )           取引の内容       (百万     科目     (百万
          名称　
                                 役員の    事業上
                   (百万円   )    容    割合                    円 )         円 )
                                 兼任等    の関係
                             （％）
                                                     関係会
                         証券
                                          資金の貸付       19,300    社短期      18,700
         ㈱大和証     東京都
                             被所有
      親会                   持株             経営管
                                                     貸付金
         券グルー     千代田      247,397              あり
      社                   会社             理
                              100.0
                                          利息の受取
         プ本社     区
                         業                           0    －      －
                                           （注）
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) 貸付利息については市場金利を勘案して合理的に決定し、返済期間は１年以内
    としております。なお、担保は受け入れておりません。
    （イ）    財務諸表提出会社の子会社

    前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,603        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
    MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に応
    じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                                308/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            議決権等の
                    資本金又
         会社等の                事業の    所有  (被所    関連当事者            取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
         名称                内容    有 )割合     との関係           （百万円）           （百万円）
                    （百万円）
                            （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                            所有
                                                           －
                                               1,727        －
     子会社          Singapore       133  品取引          経営管理
         Management
                            直接  100.0           （注）
                        業
         (Singapore)Ltd.
    取引条件及び取引条件の決定方針等

    ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
       MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
       に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
    （ウ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2019  年４月１日　至　          2020  年３月    31 日）

                   資本金ま         議決権等
                                             取引金額           期末残高
        会社等の名          たは出資     事業の内    の所有   (被  関連当事者
     種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
        称          金     容    所有  )割合   との関係
                                              （注  1）         （注  1）
                  （百万円）         （％）
     同一
     の親
                                      証券投資信託の
                                証券投資信
     会社
             東京都          金融商品
                                      代行手数料
        大和証券㈱            100,000         －   託受益証券              16,953    未払手数料        2,984
     をも
             千代田区          取引業
                                の募集販売      （注  2）
     つ会
     社
     同一
     の親
        ㈱大和総研
                                      ソフトウェアの
     会社
        ビジネス・     東京都          情報サー         ソフトウェ
                     3,000        －                  1,031    未払費用        224
                                      購入（注   3）
     をも
        イノベー     江東区          ビス業         アの開発
     つ会
        ション
     社
     同一
     の親
                                      不動産の賃借料
     会社
        大和プロパ     東京都          不動産管         本社ビルの                  長期差入保
                     100       －                  1,061           1,054
                                      （注  4）
     をも
        ティ  ㈱    中央区          理業         管理                   証金
     つ会
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2020  年４月１日　至　          2021  年３月    31 日）

                               議決権等
                    資本金又は
          会社等の                                      取引金額           期末残高
                          事業の内          関連当事者
                              の所有   (被
                     出資金
      属性         所在地                          取引の内容            科目
                           容         との関係
           名称                    所有  )割合               (百万円   )        (百万円   )
                    (百万円   )
                               （％）
                                309/332



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         証券投資信
                                    証券投資信
                                         託の代行手           未払手数
                                    託受益証券             14,917           3,321
      同一
                                         数料（注           料
                                    の募集販売
      の親
                                         2）
               東京都
                         金融商品
      会社
         大和証券㈱            100,000           -
                         取引業
      をも
               千代田区
                                         不動産の
                                    本社ビルの                 長期差入
      つ会
                                                  527
                                         賃借料                  1,054
                                    管理                 保証金
      社
                                         （注  4）
      同一

         ㈱大和総研
      の親
                                         ソフトウェ
               東京都
         ビジネス・                情報サー          ソフトウェ
      会社
                                         アの購入
                      3,000          -                  883   未払費用        179
         イノベー                ビス業          アの開発
      をも
               江東区
                                         （注  3）
         ション
      つ会
      社
      同一

      の親
                                         不動産の賃
               東京都
         大和プロパ                不動産管          本社ビルの
      会社
                                         借料              －     －
                       100         -                  527
         ティ㈱                理業          管理
      をも         中央区
                                         （注  4）
      つ会
      社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

         す。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

         酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委託
         者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

         おります。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ( 注５  ) 大和プロパティ株式会社は、                2020  年 10 月 1 日付で大和証券株式会社を存続会社とする吸収合併に
         より消滅しております。このため、取引金額は関連当事者であった期間の金額を記載しておりま
         す。
    ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                310/332



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                前事業年度                           当事業年度
             （自　    2019  年４月１日                     （自　    2020  年４月１日
              至　  2020  年３月    31 日）                 至　  2021  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                14,732.52     円      １株当たり純資産額　　　　                14,784.79     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,050.66     円      １株当たり当期純利益　　　                3,599.54     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
          りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                 当事業年度

                           （自　    2019  年４月１日            （自　    2020  年４月１日
                            至　  2020  年３月    31 日）        至　  2021  年３月    31 日）
      当期純利益（百万円）                              10,556                  9,389
      普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                 2,608,525

    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。

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                        ４【利害関係人との取引制限】

    　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

    為が禁止されています。
    ① 　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                           ) 。
    ② 　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                         ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
    ③ 　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下                                               ④⑤  において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
    ④ 　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    ⑤ 　上記    ③④  に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                            ５　【その他】

    ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
       該当する事実はありません。
    ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２【その他の関係法人の概況】

                      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

               ① 　名　称            ② 　資本金の額            ③ 　事業の内容          ④ 　備考

                           (2021   年 03 月末日現在      )
     受託会社        三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
     再信託受託会        株式会社日本カスト                     51,000    百万円       （注  6 ）
     社        ディ銀行
     販売会社        大和証券株式会社                    100,000    百万円       （注  1 ）
            株式会社三井住友銀行                   1,770,996     百万円       （注  3 ）
            三井住友信託銀行株式                    342,037    百万円       （注  6 ）
            会社
            株式会社りそな銀行                    279,928    百万円       （注  6 ）
     投資顧問会社        アムンディ・アイルラ                     1,032,912     ﾕｰﾛ
            ンド・リミテッド              （ 2020  年 12 月 31 日現在）
            コーヘン＆スティアー                      535  千米ﾄﾞﾙ
            ズ・キャピタル・マネ              （ 2020  年 12 月 31 日現在）
            ジメント・インク
    （注  1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    （注  2 ）主として中小企業向け融資業を営んでいます。
    （注  3 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
    （注  4 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
    （注  5 ）協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
    （注  6 ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
        業務を営んでいます。
    （注  7 ）信用金庫法に基づく金融業を営んでいます。
    （注  8 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
    （注  9 ）保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。
    （注  10 ）全国の農業協同組合、漁業協同組合、森林組合などの協同組織の全国金融機関として、余裕資金
        の効率運用と資金の需給調整、当該協同組織の信用力の維持向上及び業務機能の補完を図っていま
        す。
    （注  11 ）労働金庫連合会は、労働金庫法に基づき設立された労働金庫の系統中央金融機関です。
                          ２【関係業務の概要】

       受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の

      計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認
      められる外国の金融機関が行なう場合があります。
       再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部（信託財産の管理等）を行ない
      ます。
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       販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部
      解約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３【資本関係】

    該当事項はありません。

                            第３【その他】

    (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

    ・金融商品取引法（昭和             23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあり
      ます。
    ・目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
      書）」という名称を用いることがあります。
    ・委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
    ・詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      ① 委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
      ② 請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
    ・使用開始日を記載することがあります。
    ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
      ① 届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      ② 届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
    ・次の事項を記載することがあります。
      ① 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      ② 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその旨
       の記録をしておくべきである旨
      ③ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
    ・委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
    ・ファンドの形態等を記載することがあります。
    ・図案を採用することがあります。
    ・ファンドの管理番号等を記載することがあります。
    ・委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該アド
      レスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
    ・ UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
    (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
    (3)  交付目論見書に最新の運用実績を記載することがあります。
    (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年５月    21 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         間瀬　友未　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士         深井　康治　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている大和アセットマネジメント株式会社の                                         2020  年４月１日から         2021  年
    ３月   31 日までの第      62 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
    算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、大和アセットマネジメント株式会社の                            2021  年３月    31 日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

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    (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
    (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 2 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                                     2020  年
    1 月 11 日から    2021   年 1 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                        2021   年 1 月 12 日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

                                318/332


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 2 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                                      2020
    年 1 月 11 日から    2021  年 1 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
    算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                          2021   年 1 月 12 日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書

                                                    2021  年 2 月 12 日

    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         小林　英之　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                                     2020  年
    1 月 11 日から    2021   年 1 月 12 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                        2021   年 1 月 12 日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。                     これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

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      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務 諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対

      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
      見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見

      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監

      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不
      確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
      る財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求
      められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 8 月 12 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                                     2021  年
    1 月 13 日から    2021   年 7 月 12 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）の                                                2021   年 7 月 12 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                    2021  年 1 月 13 日から    2021   年 7 月 12 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 8 月 12 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                                      2021
    年 1 月 13 日から    2021  年 7 月 12 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
    損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／６分散コース）の                                                 2021   年 7 月 12
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                      2021  年 1 月 13 日から    2021  年 7 月 12 日
    まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                    2021  年 8 月 12 日
    大和アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         深井　康治　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                      公認会計士         竹内　知明　　印
                         業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第                   193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                                     2021  年
    1 月 13 日から    2021   年 7 月 12 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損
    益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、ＤＣダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）の                                                2021   年 7 月 12 日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（                                    2021  年 1 月 13 日から    2021   年 7 月 12 日ま
    で）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、大和アセットマ
    ネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を
    果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
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                                                          EDINET提出書類
                                               大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続でき
      なくなる可能性がある。
    ・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別

    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められてい
    るその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      大和アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
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                                                         以　上

    (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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