エル・プラス 2009-05 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | エル・プラス 2009-05 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月6日 提出
【ファンド名】 エル・プラス 2009-05
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「エル・プラス 2009-05」 (以下、当ファンドといいます。) および投資対象である 「Lプラス・マザーファ
ンド」 (以下、投資対象マザーファンドといいます。) につきまして、 2021年12月末に円LIBORの公表が
停止されることに伴ない運用の基本方針などに変更がありますので、 金融商品取引法第24条の5第4項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項 第3号 の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【報告内容】
イ 変更の内容についての概要
①ベンチマークの変更について
投資対象マザーファンド について、現在、運用におけるベンチマークを「1ヵ月円LIBOR金利」とし
ております。このたび、2021年12月末に円LIBORの公表が停止されることに伴ない、当該ベンチマー
クを「1ヵ月東京ターム物リスク・フリー・レート」 (以下、1ヵ月TORFといいます。) に変更 いたしま
す。
②成功報酬の計算において参照する金利指標の変更について
当ファンドの 成功報酬の計算において利用する累積ベンチマークにつき、参照する金利指標を「1ヵ月円
LIBOR」から 「1ヵ月TORF」 に変更 いたします。
※1
成功報酬=累積ベンチマーク超過額 ×20%
※1) 累積ベンチマーク超過額=
※2
変更前
基準価額(成功報酬控除前)-1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク
※2) 1ヵ月円LIBOR累積ベンチマーク=
採用計算基準価額×1ヵ月円LIBOR指数(1ヵ月円LIBORを参照)
※1
成功報酬=累積ベンチマーク超過額 ×20%
※1) 累積ベンチマーク超過額=
※2
変更後
基準価額(成功報酬控除前)-円短期金利累積ベンチマーク
※2) 円短期金利累積ベンチマーク=
採用計算基準価額×円短期金利指数( 1ヵ月TORF を参照)
※変更実施日(2021年11月9日)を含む2021年8月11日から2022年2月7日までの計算期間 (以下、対象計
算期間といいます。) における累積ベンチマークの計算について、補足説明いたします。
ⅰ. 対象計算期間 における「採用計算基準価額」について、2021年11月9日以降も変更前の規定に基づいて
定義されます。
ⅱ. 対象計算期間 における「円短期金利指数」について、2021年11月9日以降の計算において利用する2021
年11月8日までの値は、「1ヵ月円LIBOR」を参照する変更前の規定に基づいて定義されます。
ロ 当該変更の年月日
2021年11月9日
2/2