ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20 30 40 50 60 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20 30 40 50 60 |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年10月14日 提出
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【電話番号】 03-5290-3432
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ハッピーエイジング20
信託受益証券に係るファンドの名称】
ハッピーエイジング30
ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング50
ハッピーエイジング60
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 ハッピーエイジング20
信託受益証券の金額】
募集額 2,000億円を上限とします。
ハッピーエイジング30
募集額 2,000億円を上限とします。
ハッピーエイジング40
募集額 2,000億円を上限とします。
ハッピーエイジング50
募集額 2,000億円を上限とします。
ハッピーエイジング60
募集額 2,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
ハッピーエイジング20 ハッピーエイジング30 ハッピーエイジング40
ハッピーエイジング50 ハッピーエイジング60
以下、上記のそれぞれをまたは上記を総称して「ファンド」または「ハッピーエイジング・ファン
ド」ということがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
各ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び
当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含
め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります
(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合
を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式
の形態はありません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付
業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドについて、2,000億円を上限とします。
上記金額には申込手数料及び申込手数料に係る消費税及び地方消費税に相当する金額(以下、「消費
税等相当額」といいます。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
※1 ※2
各ファンドについて、取得申込受付日 の翌営業日の基準価額 とします。
上記金額には申込手数料及び申込手数料に係る消費税等相当額は含まれていません。
※1日本における委託会社および販売会社(受益権の取得の申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引
業を行う者及び登録金融機関を総称して、以下「販売会社」といいます。)の営業日に限り、申込
みの取扱いは行われます。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証
券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業
日においては、取得の申込みを受付けないものとします。
※2基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)
を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で
除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
す。
各ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることがで
きるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
① 申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜 2.0%)を上限として販売
会社が定めた手数料率を乗じて得た額です。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
※各ファンドは自動けいぞく投資専用ファンドです。自動けいぞく投資とは、収益分配の際に税引き
後の収益分配金を、無手数料で自動的に再投資する方法です。
② 自動けいぞく投資契約に基づく定時定額購入サービスをお申込みの場合および確定拠出年金制度に
基づくお申込みの場合は、上記①にかかわらず、申込手数料はありません。また、同サービスおよび
確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合、「ハッピーエイジング・ファンド」の各ファンド間の乗
換え(以下「スイッチング」といいます。)の申込手数料もかかりません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(7)【申込期間】
継続申込期間 2021年10月15日から2022年10月14日までです。
※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は、原則として販売会社の本支店等とします。販売会社については、委託会社までお問
い合わせください。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(9)【払込期日】
各ファンドの受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社に
よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
投資家から申込まれた募集に係る各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に
委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として申込取扱場所と同じです。
(11)【振替機関に関する事項】
各ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① 申込証拠金
ありません。
② 日本以外の地域における発行
ありません。
③ 振替受益権について
各ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(11)振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① 「ハッピーエイジング・ファンド」は、リスク水準の異なる5本のファンドから構成されており、
中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的に、「SJAMラージキャップ・バリュー・マ
ザーファンド」、「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」、「損保ジャパン日本債券マザー
ファンド」、「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」、「損保ジャパン外国債券(為替
ヘッジなし)マザーファンド」の受益証券及びエマージング株式又はエマージング株式を主要投資対
象とする証券投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うことを基本とします。
② 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド金2,000億円を限度として信託金を追加できま
す。また、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
③ 一般社団法人投資信託協会が定める各ファンドの商品分類および属性区分は以下の通りです。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式
追加型 海 外 債 券
内 外 不動産投信
その他資産( )
資産複合
(注)各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<各ファンドの商品分類の定義>
該当する
項目 内容
商品分類
単位型・追加型 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書又は信託約款において、国内及び海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書又は信託約款において、株式、債券、不動産投信、その
(収益の源泉) 他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル ファミリーファ あり
(日本を含む) ンド ( )
一般 年2回 日本 ファンド・オ なし
ブ・ファンズ
大型株 年4回 北米
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中小型株 年6回 欧州
(隔月) アジア
債券 年12回 オセアニア
一般 (毎月) 中南米
公債 日々 アフリカ
社債 その他 中近東
( ) (中東)
その他債券 エマージング
クレジット属性
( )
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券)))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注1)各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)ファミリーファンドの場合、投資信託証券を通じて収益の源泉となる資産に投資をしますので、
商品分類表と属性区分表の「投資対象資産」は異なります。
(注3)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ております。
<当ファンドの属性区分の定義>
該当する
項目 内容
属性区分
投資対象資産 その他資産(投 目論見書又は信託約款において、投資信託証券を通じて、株
資信託証券(資 式および債券に主として投資する旨の記載があるものをいい
産複合(株式、 ます。
債券)))
決算頻度 年1回 目論見書又は信託約款において、年1回決算する旨の記載が
あるものをいいます。
投資対象地域 グローバル 目論見書又は信託約款において、組入資産による投資収益が
(日本を含む) 日本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをい
います。
投資形態 ファミリーファ 目論見書又は信託約款において、マザーファンド(ファン
ンド ド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を
投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書又は信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないも
のをいいます。
※各ファンドに該当しない商品分類、属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(https://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
<ファンドの特色>
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(2)【ファンドの沿革】
2000年7月31日 信託契約締結、設定、運用開始
2002年7月1日 ファンドの名称を下記の通り変更
<変更後> <変更前>
ハッピーエイジング20 ライフタイム20
ハッピーエイジング30 ライフタイム30
ハッピーエイジング40 ライフタイム40
ハッピーエイジング50 ライフタイム50
ハッピーエイジング60 ライフタイム60
ハッピーエイジング・ファンド(総称) 安田火災シグナ・ライフ
タイム・ファンド(総称)
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2003年2月14日 「シグナ日本株アクティブ・マザーファンド」の運用委託先を、シグ
ナ・インターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社
から興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社に変更するととも
にマザーファンドの名称を「シグナ日本株アクティブ・マザーファン
ド」から「損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザーファン
ド」に変更
「シグナ日本債券マザーファンド」の運用委託先であるシグナ・イン
ターナショナル・インベストメント・アドバイザーズ株式会社への委託
を行わず、当社が運用する方法に変更するとともに、マザーファンドの
名称を「シグナ日本債券マザーファンド」から「損保ジャパン日本債券
マザーファンド」に変更
2005年10月8日 ファンドの基本資産配分比率及び投資配分について、損保ジャパンDC
証券株式会社からの助言を受けて当社が策定する方法から、助言を受け
ずに策定する方法に変更
主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン外国債券マ
ザーファンド」を「損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザー
ファンド」に変更
主要投資対象ごとの基本資産配分比率を規定する方法から、株式の組入
比率を規定する方法に変更
2012年3月30日 マザーファンドの評価、入れ替えを行わないこととし、その助言に関す
る損保ジャパンDC証券株式会社との投資顧問契約を解約。
2015年4月14日 主要投資対象とするマザーファンドのうち、「損保ジャパン日本株マ
ザーファンド」、「損保ジャパン-DIAM日本株アクティブ・マザー
ファンド」を「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファン
ド」、「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金をまとめて「ベビーファンド」とし、
「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザーファンド」に投資することにより、実質的な
運用は「マザーファンド」において行う仕組みです。当ファンドは「ベビーファンド」にあたりま
す。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。
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ファンドの関係法人図
② ファンドの関係法人
(ⅰ)委託会社または委託者:SOMPOアセットマネジメント株式会社
各ファンドの委託会社として、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行いま
す。
(ⅱ)販売会社
委託会社との受益権の募集・販売に関する契約に基づき、各ファンドの販売会社として、受益権
の募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金
の再投資、一部解約金・収益分配金・償還金の支払い、取引報告書等の交付等を行います。
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(ⅲ)受託会社または受託者:みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
委託会社との証券投資信託契約に基づき、各ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理
業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金の交付、また信託財産に関する報告書を作成
し委託会社への交付を行います。なお、信託事務の処理の一部につき株式会社日本カストディ銀行
に委託することができます。
(ⅳ)投資顧問会社:TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY〔略称:TCW〕
TCWは、委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファン
ド」に関して、委託会社より、運用スタイル毎のアロケーションと北米株式の運用の指図に関する
権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
③ 委託会社等の概況
(ⅰ)資本金の額 1,550百万円 (2021年7月末現在)
(ⅱ)委託会社の沿革
1986年 2月25日 安田火災投資顧問株式会社設立
1987年 2月20日 投資顧問業の登録
1987年 9月9日 投資一任業務の認可取得
1991年 6月1日 ブリンソン・パートナーズ投資顧問株式会社と合併し、安田火災ブリ
ンソン投資顧問株式会社に商号変更
1998年 1月1日 安田火災グローバル・アセット・マネジメント株式会社に商号変更
1998年 3月3日 安田火災グローバル投信投資顧問株式会社に商号変更
1998年 3月31日 証券投資信託委託業の免許取得
2002年 7月1日 損保ジャパン・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2007年 9月30日 金融商品取引業者として登録
2010年 10月1日 ゼスト・アセットマネジメント株式会社と合併し、損保ジャパン日本
興亜アセットマネジメント株式会社に商号変更
2020年 4月1日 SOMPOアセットマネジメント株式会社に商号変更
(ⅲ)大株主の状況(2021年7月末現在)
所有株式数 持株比率
名称 住所(所在地)
(株) (%)
SOMPOホールディングス 東京都新宿区西新宿一丁目
24,085 100.0
株式会社 26番1号
2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
当ファンドは、中長期的に信託財産の着実な成長を目標として運用を行います。
b.運用方針
① 投資対象
「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド」、「SJAMスモールキャップ・マザー
ファンド」、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」、「損保ジャパン-TCW外国株式マザー
ファンド」、「損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド」の受益証券およびエマー
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ジング株式又はエマージング株式を主要投資対象とする証券投資信託を主要投資対象とします。この
ほか、内外の有価証券等に直接投資することがあります。
② 投資態度
(ⅰ) 主として上記のマザーファンドの受益証券等への投資を通して、国内株式・国内債券にとどま
らず世界各国の株式および債券に積極的に分散投資を行うことによって、リスクを軽減しつつ信
託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
(ⅱ) 各マザーファンドを通じて実質的に投資する株式(当ファンドが直接投資する株式を含みま
す。)への配分比率は、ハッピーエイジング20で信託財産の純資産総額の概ね90%程度、ハッ
ピーエイジング30で信託財産の純資産総額の概ね70%程度、ハッピーエイジング40で信託財
産の純資産総額の概ね50%程度、ハッピーエイジング50で信託財産の純資産総額の概ね30%程
度、ハッピーエイジング60で信託財産の純資産総額の概ね10%程度となることを目処に投資を
行います。
(ⅲ) 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約
款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として後記1.から5.までのSOMPOアセットマネジメント株式会
社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証券およ
び後記6.から25.までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2.SJAMスモールキャップ・マザーファンド
3.損保ジャパン日本債券マザーファンド
4.損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
5.損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
6.株券または新株引受権証書
7.国債証券
8.地方債証券
9.特別の法律により法人の発行する債券
10.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下、「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
11.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
12.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
13.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
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14.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で
定めるものをいいます。)
15.コマーシャル・ペーパー
16.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
17.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記1.から16.までの証券または証書の
性質を有するもの
18.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
19.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
20.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
21.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
22.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
23.外国法人が発行する譲渡性預金証書
24.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
25.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
26.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
27.外国の者に対する権利で前記26.の有価証券の性質を有するもの
なお、前記6.の証券ならびに証書、17.および22.の証券または証書のうち6.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、7.から11.までの証券ならびに17.および22.の証券
または証書のうち7.から11.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、18.の証
券および19.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前記5.の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記③1.から6.までに掲げる金融商品に
より運用することの指図ができます。
(3)【運用体制】
a.委託会社の運用体制と社内規程
(運用体制)
①総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
②各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
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各運用担当部が運用計画を策定します。
③各運用担当部で策定された運用計画に基づき、運用管理部トレーディング室が最良執行の観点か
ら売買を執行します。
④運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
(社内規程)
社内規程でファンドの「業務マニュアル」を定めている他、有価証券売買の発注先に関する各種
規程や「有価証券の自己取引制限に関する規程」、「行動規程」、「コンプライアンス・マニュア
ル」等の服務規程を定め、法令遵守の徹底、インサイダー取引の防止に努めています。
また、外部委託先の管理体制については、当社が当社以外の者に業務を委託するときの基本事項
等を定めた「外部委託管理規程」に従い、定期モニタリング等を実施しています。
※2021年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
b.運用委託先の運用体制等
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの運用委託先であるTCWでは、主に資産配分を担当
するコンプリヘンシブ・アセットアロケーション委員会ならびに各プロダクト毎に編成されたチーム
が連携して運用を行っております。また、コンプライアンス部門によるチェック体制も保持していま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(本組織図は、2021年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。)
(4)【分配方針】
毎決算時(原則として7月15日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分
配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子、配当収入と売買益(評価損益を含みます。)等の全
額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少
額の場合には分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
中長期的な観点から、複利効果による資産の成長を目指すために分配を抑えるファンドです。
(5)【投資制限】
a.当ファンドの信託約款に基づく投資制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。以下①において同じ。)への投資制限
「ハッピーエイジング20」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※実質投資割合とは、実質投資額(信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
の時価総額と親投資信託に属する当該株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額)を信託財産の純資産総額で除したものです。ま
た、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の時価総額に親投資信託
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。以下同
じ。
「ハッピーエイジング30」
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
「ハッピーエイジング40」
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
「ハッピーエイジング50」
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
「ハッピーエイジング60」
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株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の30%未満とします。
② 投資する株式等の範囲
(ⅰ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所
(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。)に上場されている株式の発行会社の発行する
もの、取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
③ 新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
と親投資信託に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図を
しません。
④ 投資信託証券への投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(親投資信託受益証券および上場投資信託証券(取
引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低
下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同じ。)ならびに信託財産に既に組入れてい
た株式等が転換等により投資信託証券に該当することとなった投資信託証券を除きます。)の時価
総額と親投資信託に属する当該投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 信用取引の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しによ
り行うことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額と親投資信託に属する当該売
付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
⑥ 公社債の空売りの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
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⑦ 先物取引等の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第
3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします(以下同じ。)。
(ⅱ) 委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることができま
す。
(ⅲ) 委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引ならびに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑧ スワップ取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(以下、「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすること
ができます。
(ⅱ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託約款第4条に定め
る信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ⅲ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
(ⅳ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
(ⅰ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ⅱ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託約
款第4条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ⅲ) 金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で行うものとします。
(ⅳ) 委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 同一銘柄の株式への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の
株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を
超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑪ 同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額と親
投資信託に属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産
に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の
指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により100分の5を超えることとなった場合には、
速やかにこれを調整します。
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⑫ 同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
約権付社債」といいます。)の時価総額と親投資信託に属する当該同一銘柄の転換社債、ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上
がり等により100分の10を超えることとなった場合には、速やかにこれを調整します。
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
1.および2.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ) 前記1.および2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ) 委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭ 公社債の借入れの指図および範囲
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行うものとします。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ⅱ)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ) 前記(ⅰ)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
⑮ 外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑯ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰ 外国為替予約の指図
(ⅰ) 委託会社は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、こ
の限りではありません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
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に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑱ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑲ デリバティブ取引等に係る投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑳ 資金の借入れ
(ⅰ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ⅱ) 一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限
度とします。
(ⅲ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
21 受託会社による資金の立替え
(ⅰ) 信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(ⅱ) 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(ⅲ) 前記(ⅰ)および(ⅱ)の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
b.法令に基づく投資制限
① 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権(株主総会において決議することができ
る事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条
第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含みます。)の総数
が当該株式に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投
資信託財産をもって取得することを受託会社に指図してはならないとされています。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
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委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な
方 法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ
取引(新株予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売
買を含みます。)を行い、又は継続することを指図してはならないとされています。
(参考)「SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 原則としてRussell/Nomura Large Cap Value インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニ
バース構成銘柄より投資銘柄を選定します。
② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資す
ることを基本にリスク管理を行いつつ最適なポートフォリオを構築し、「Russell/Nomura Large Cap
Value インデックス(配当を含むトータルリターンインデックス)」を中長期的に上回る運用成果を
目指します。
③ 転換社債、ならびに新株予約権付社債や新株引受権証券および新株予約権証券(外貨建てを含みま
す。)等に投資する場合があります。
④ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株
式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、
原則として信託財産総額の50%以下とします。ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情
によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)「SJAMスモールキャップ・マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的な運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象といたします。
(2) 投資態度
① 原則として、Russell/Nomura Small Cap インデックス採用銘柄でかつ、当社の日本株式ユニバー
ス構成銘柄より投資銘柄を選定します。
② 独自の調査分析に基づいて算出した理論株価と市場価格を比較し、割安となっている銘柄に投資す
ることを基本にリスクを軽減しつつ、「Russell/Nomura Small Cap インデックス(配当を含むトー
タルリターンインデックス)」を中長期的に上回る運用成果を目指します。
③ 株式(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式
を含む。)の組入比率は原則として信託財産総額の50%超(高位に維持)を基本とします。なお、株
式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属す
る株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含む。)への投資は、
原則として信託財産総額の50%以下とします。
④ 投資環境によっては、防衛的な観点から運用者の判断で、主要投資対象への投資を大幅に縮小する
場合があります。
⑤ 資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があり
ます。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内としま
す。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
内とします
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑥ 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 金利先渡取引及び為替先渡取引は、信託約款第23条の範囲で行います。
⑪ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑫ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益
を実現する目的以外には利用しません。
⑬ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、主に日本の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収
益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1) 投資対象
日本の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として、日本の公社債を中心に分散投資を行い、インカムの確保を図るとともに金利低下や格付
け上昇に伴うキャピタルゲインの獲得を狙い、NOMURA-BPI総合指数を中長期的に上回る投
資成果を目指します。
② 投資に際しては、内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得てい
る信用度の高い銘柄とします。格付を取得していない公社債については、客観的に同等の信用力があ
ると判断した場合には投資を行うことがあります。
③ 運用期間を通じて、ポートフォリオの見直しを随時行い、個別組入銘柄変更やデュレーション調整
等を行います。
④ 外貨建資産については、為替変動リスクを回避するため、対円で原則100%為替ヘッジを行いま
す。
⑤ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式等への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第18条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第19条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、主に外国の株式に投資し、積極的に収益の獲得を目指して運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主にモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(以下、「MSCI
コクサイ指数」といいます。)に採用されている国の株式に積極的に投資を行い、同指数を上回る投
資成果を目指します。
② 運用にあたっては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY(米国)に運用スタイル毎のアロケー
ションと北米株式の運用の指図に関する権限を委託します。
③ 運用スタイル毎のアロケーションに関しては、TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANYが各市場の企
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
業の過去及び予想業績成長率、市場間の相対的魅力度の分析、各国の金利・物価上昇率・為替レー
ト・中央銀行の金融政策などのファンダメンタルズ分析などの情報を集約して市場間の相対的魅力度
を 順位付けし、リスクを考慮したうえで、決定します。
④ 運用スタイル毎のアロケーションが決定されると、ボトム・アップ・アプローチにより銘柄を選択
します。
⑤ 株式への投資割合は、原則として高位とします。
⑥ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けませ
ん。
② 新株引受権証券等への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
③ 投資信託証券(上場投資信託証券(取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能
(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)なものをいいます。以下同
じ。)ならびに信託財産に既に組入れていた株式等が転換等により投資信託証券に該当することと
なった投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(参考)「損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド」の運用の基本方針
1.基本方針
この投資信託は、主に日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成
長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
2.運用方針
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、国
内債より相対的に高いインカムの確保を図るとともに金利低下や格付け上昇に伴うキャピタルゲイン
の獲得を狙い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る
投資成果を目指します。
② 投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国とし、FTSE世界国債インデッ
クス採用国を中心とします。ポートフォリオの見直しは随時行い、各国の政治・経済動向の変化や市
況動向、リスク分散等を勘案して、国別の投資比率の変更やデュレーション調整等を行います。ま
た、債券の組入比率は高位に保つことを原則とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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④ 資金動向、市況動向によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 運用制限
① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以内とします。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
⑥ 投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 有価証券先物取引等は、信託約款第20条の範囲で行います。
⑧ スワップ取引は、信託約款第21条の範囲で行います。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引は、信託約款第22条の範囲で行います。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一
般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑪ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変
動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を
実現する目的以外には利用しません。
⑫ 外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
3【投資リスク】
各ファンドの基準価額は、組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが、これらの運
用による損益はすべて投資者の皆様に帰属いたします。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証
されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがありま
す。また、投資信託は預貯金とは異なります。
各ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
※基準価額の変動要因は、以下に限定されるものではありません。
<当ファンドの投資にかかるリスク>
①資産配分のリスク
各ファンドの基準資産配分比率が収益の源泉となる場合もありますが、配分比率が高い資産の価格
が下落した場合等には株式、債券市場全体やベンチマークの収益率を下回ることがあります。
②価格変動リスク
株式や公社債の価格は、国内外の政治・経済情勢、市況等の影響を受けて変動します。
また、一般に、金利が上昇すると、公社債の価格は下落します。組入れている株式や公社債の価格
の下落は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③信用リスク
株式や公社債の価格は、発行体の財務状態、経営、業績等の悪化及びそれらに関する外部評価の悪
化等により下落することがあります。組入れている株式や公社債の価格の下落は、ファンドの基準
価額が下落する要因となります。また発行体の倒産や債務不履行等の場合は、株式や公社債の価値
がなくなることもあり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
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④流動性リスク
国内外の政治・経済情勢の急変、天災地変、発行体の財務状態の悪化等により、有価証券等の取引
量が減少することがあります。この場合、ファンドにとって最適な時期や価格で、有価証券等を売
買できないことがあり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
また、取引量の著しい減少や取引停止の場合には、有価証券等の売買ができなかったり、想定外に
不利な価格での売買となり、ファンドの基準価額が大きく下落する場合があります。
⑤為替変動リスク
外貨建資産の価格は、当該外貨と日本円との間の為替レートの変動の影響を受けて変動します。為
替レートは、各国の政治・経済情勢、外国為替市場の需給、金利変動その他の要因により、短期間
に大幅に変動することがあります。当該外貨の為替レートが、円高になった場合は、ファンドの基
準価額が下落する要因となります。
⑥カントリーリスク
一般的に、主要先進国以外の国では、主要先進国に比べて、経済が脆弱である可能性があり、国内
外の政治・経済情勢、取引制度、税制の変化等の影響を受けやすく、また市場規模や取引量が小さ
いこと等から有価証券等の価格がより大きく変動することがあり、ファンドの基準価額が大きく下
落することがあります。
⑦コール・ローン等の短期金融商品の取引相手の債務不履行等により、当該金融商品等の取引ができ
なかった場合等は、ファンドが影響を受ける場合があります。
<その他の留意点>
①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が
支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収
益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。そ
の場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金
の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファ
ンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当す
る場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小
さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドに
おいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。
④ファンドとベンチマークは組入銘柄や国別配分比率が異なることがあり、ファンドの運用成績はベ
ンチマークを下回る場合があります。
⑤ファンドに関連する法令・税制・会計等は今後変更される可能性があります。これに伴い、ファン
ドの基準価額が影響を受ける場合があります。
⑥販売会社より委託会社に対して申込金額の払込みが実際になされるまでは、ファンドも委託会社も
いかなる責任も負いません。
委託会社は収益分配金、償還金および一部解約金を販売会社に対して支払った後は、受益者への支
払いについての責任を負いません。
委託会社はファンドの設定・運用について、販売会社はお申込代金の預かり等を含む販売につい
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て、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を負いません。
⑦お申込み、ご換金に関わる留意点
<お申込時>
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端
に減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額
の算出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」
といいます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取
り消すことができるものとします。
<ご換金時>
委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受
付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求
の受付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求
を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権
の解約価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を
受付けたものとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
<リスクの管理体制>
a.委託会社のリスク管理体制
(注)上図は、2021年7月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
b.運用委託先のリスク管理体制等
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの運用委託先であるTCWにおいては、投資制限の遵
守状況について、独立の組織であるコンプライアンス部門のチェックを常に受けております。また、
TCWが行った取引については、TCW社内のトレーディング委員会においてレビューが行われま
す。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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<申込み時に受益者が負担する費用・税金>
時期 項目 費用・税金
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準
申込手数料
販売会社によるファ
価額に、2.2%(税抜 2.0%)を上限として販売
及び
ンドの商品説明・投
会社が定めた申込手数料率を乗じて得た額です。
申込み時
資環境の説明・事務
消費税等相
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社
処理等の対価
当額
までお問い合わせください。
※1基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることが
あります。
※2税法が改正された場合は、上記の内容が変更になることがあります。
※3定時定額購入サービス契約を結ばれた場合および確定拠出年金制度に基づく申込みの場合、お申
込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。信託財産留保額はありません。
(3)【信託報酬等】
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 対し
て以下の率を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分も下表のとおりです(下記④のとお
り、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
・運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率
内訳(税抜 年率)
委託会社 販売会社 受託会社
購入後の情報提
信託報酬率
供、運用報告書 運用財産の管
ファンド名
(年率) ファンドの
等各種書類の送 理、委託会社か
運用の対価 付、口座内での らの指図の実行
ファンドの管理 等の対価
等の対価
ハッピー
1.617%
エイジング 0.590% 0.830% 0.050%
(税抜1.470%)
20
ハッピー
1.485%
エイジング 0.530% 0.770% 0.050%
(税抜1.350%)
30
ハッピー
1.320%
エイジング 0.470% 0.680% 0.050%
(税抜1.200%)
40
ハッピー
1.133%
エイジング 0.410% 0.570% 0.050%
(税抜1.030%)
50
ハッピー
0.946%
エイジング 0.350% 0.460% 0.050%
(税抜0.860%)
60
② 信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期間の最初の6ヵ月終了
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日および毎計算期末、または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に対する消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産の中から支弁します。(税額
は、税法改正時には変更となります。)
④ 信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦
信託財産から収受した後、取扱残高に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、
販売会社に対して代行手数料を遅滞なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税
等相当額が含まれています。
⑤ 委託会社の報酬には、損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンドの運用の指図に関する権限を
委託したTCWへの投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の額は、各ファンドの純資産総額に当
該計算期間を通じて毎日、年0.082%以内の率を乗じて得た金額とします。〔ファンドの運用の対
価〕
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて日々計
算し、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁することができま
す。支弁時期は信託報酬と同様です。
監査費用 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用
※上記の費用等については、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示する
ことができないものがあります。
③ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委
託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及
び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等
に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う
手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用
(5)【課税上の取扱い】
① 個人の受益者に対する課税
<収益分配時>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方
税5%)の税率が適用されます。
<一部解約時および償還時>
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)については、譲渡所得等として課税対象となり、
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率が適用されます。
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② 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過額
については、15.315%(所得税15.315%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。地方税
の源泉徴収はありません。
(注1) 個別元本について
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う
つど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
・ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合等については個別元本の計算方法が異なる
場合があります。受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記<収益分配金の課税について>をご参
照ください。)
(注2) 収益分配金の課税について
・追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元
本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。受
益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配
金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、
その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特
別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本
から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※配当控除、益金不算入制度の適用はありません。
※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税
制度「ジュニアNISA(ニーサ)」の適用対象です。
※ハッピーエイジング20、30および40は非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみた
てNISA(ニーサ)」の適用対象です。ただし、販売会社によってはつみたてNISAでの取扱い対象とし
ない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
・少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「ジュニアNISA(ニー
サ)」および非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「つみたてNISA(ニーサ)」をご利用
の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が
一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対
象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関
および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度
の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は2021年7月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合が
あります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
ハッピーエイジング20
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 657,504,654 5.03
親投資信託受益証券 日本 12,135,516,708 92.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 266,290,986 2.04
純資産総額 13,059,312,348 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
その他資産の投資状況
2021年7月30日現在
資産の種類 建別 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 74,749,609 0.57
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
ハッピーエイジング30
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 722,438,903 4.64
親投資信託受益証券 日本 14,463,075,281 92.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 373,957,075 2.41
純資産総額 15,559,471,259 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング40
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 944,192,854 4.71
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親投資信託受益証券 日本 18,627,983,615 92.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 463,097,883 2.31
純資産総額 20,035,274,352 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング50
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 アメリカ 249,954,965 2.78
親投資信託受益証券 日本 8,543,095,043 94.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 200,294,218 2.23
純資産総額 8,993,344,226 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
ハッピーエイジング60
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,255,256,038 97.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 107,602,282 2.01
純資産総額 5,362,858,320 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 44,561,142,830 99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 406,020,101 0.90
純資産総額 44,967,162,931 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
2021年7月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 11,185,848,000 99.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 86,603,496 0.77
純資産総額 11,272,451,496 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 15,200,836,600 67.11
地方債証券 日本 1,021,011,000 4.51
特殊債券 日本 1,040,854,478 4.60
社債券 日本 4,957,877,000 21.89
フランス 207,769,000 0.92
5,165,646,000 22.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 223,398,273 0.98
純資産総額 22,651,746,351 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 5,183,266,186 52.38
イタリア 932,669,498 9.43
フランス 639,136,516 6.46
イギリス 637,040,418 6.44
スペイン 565,956,028 5.72
ドイツ 407,532,008 4.12
ベルギー 220,654,365 2.23
オーストラリア 201,383,409 2.04
カナダ 171,365,164 1.73
オランダ 159,993,574 1.62
オーストリア 131,820,765 1.33
メキシコ 75,037,590 0.76
アイルランド 74,089,519 0.75
ポーランド 70,715,566 0.71
マレーシア 58,471,406 0.59
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィンランド 51,523,560 0.52
デンマーク 37,743,482 0.38
ノルウェー 37,343,873 0.38
シンガポール 36,440,022 0.37
スウェーデン 30,367,193 0.31
9,722,550,142 98.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 172,582,303 1.74
純資産総額 9,895,132,445 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
2021年7月30日現在
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 12,140,138,828 73.16
バミューダ 427,711,840 2.58
ドイツ 422,686,332 2.55
アイルランド 386,678,625 2.33
カナダ 374,571,175 2.26
フランス 339,562,642 2.05
イギリス 293,067,655 1.77
スイス 251,498,198 1.52
シンガポール 194,814,437 1.17
オランダ 176,807,803 1.07
オーストラリア 128,144,408 0.77
デンマーク 58,224,732 0.35
ジャージー 52,933,327 0.32
スペイン 45,176,285 0.27
スウェーデン 39,840,153 0.24
ベルギー 24,521,129 0.15
プエルトリコ 23,520,226 0.14
ケイマン 14,674,081 0.09
香港 13,497,515 0.08
15,408,069,391 92.86
投資証券 アメリカ 816,687,072 4.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 368,745,767 2.22
純資産総額 16,593,502,230 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーエイジング20
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン-TCW外国株式マ 1,335,324,919 3.2032 4,277,312,781 3.2600 4,353,159,235 33.33
受益証券 ザーファンド
2日本 親投資信託 SJAMラージキャップ・バ 1,667,766,515 2.0508 3,420,322,638 2.0225 3,373,057,776 25.83
受益証券 リュー・マザーファンド
3日本 親投資信託 SJAMスモールキャップ・マ 1,315,776,595 2.5809 3,395,887,815 2.5537 3,360,098,690 25.73
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 448,391,713 1.7447 782,309,022 1.7542 786,568,742 6.02
受益証券 ジなし)マザーファンド
5アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 94,169 7,170.90 675,276,647 6,982.17 657,504,654 5.03
益証券
6日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 179,897,435 1.4598 262,614,276 1.4599 262,632,265 2.01
受益証券 ンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 5.03
親投資信託受益証券 92.93
合計 97.96
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 SJAMラージキャップ・バ 1,681,238,869 2.0511 3,448,389,045 2.0225 3,400,305,612 21.85
受益証券 リュー・マザーファンド
2日本 親投資信託 SJAMスモールキャップ・マ 1,326,411,558 2.5813 3,423,914,944 2.5537 3,387,257,195 21.77
受益証券 ザーファンド
3日本 親投資信託 損保ジャパン-TCW外国株式マ 1,012,361,381 3.2032 3,242,795,976 3.2600 3,300,298,102 21.21
受益証券 ザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 1,780,668,062 1.7447 3,106,731,568 1.7542 3,123,647,914 20.08
受益証券 ジなし)マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 857,296,019 1.4598 1,251,480,729 1.4599 1,251,566,458 8.04
受益証券 ンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 103,469 7,194.58 744,416,815 6,982.17 722,438,903 4.64
益証券
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 4.64
親投資信託受益証券 92.95
合計 97.60
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 4,546,932,854 1.4598 6,637,612,581 1.4599 6,638,067,273 33.13
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 SJAMラージキャップ・バ 1,522,994,269 2.0511 3,123,905,870 2.0225 3,080,255,909 15.37
受益証券 リュー・マザーファンド
3日本 親投資信託 SJAMスモールキャップ・マ 1,201,581,539 2.5813 3,101,702,164 2.5537 3,068,478,776 15.32
受益証券 ザーファンド
4日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 1,717,152,849 1.7447 2,995,916,576 1.7542 3,012,229,527 15.03
受益証券 ジなし)マザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン-TCW外国株式マ 867,776,727 3.2032 2,779,662,412 3.2600 2,828,952,130 14.12
受益証券 ザーファンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 135,229 7,194.58 972,916,927 6,982.17 944,192,854 4.71
益証券
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 4.71
親投資信託受益証券 92.98
合計 97.69
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 3,520,276,263 1.4597 5,138,895,251 1.4599 5,139,251,316 57.15
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 564,427,007 1.7447 984,755,800 1.7542 990,117,855 11.01
受益証券 ジなし)マザーファンド
3日本 親投資信託 SJAMラージキャップ・バ 418,396,317 2.0502 857,828,918 2.0225 846,206,551 9.41
受益証券 リュー・マザーファンド
4日本 親投資信託 SJAMスモールキャップ・マ 330,088,611 2.5806 851,826,670 2.5537 842,947,285 9.37
受益証券 ザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン-TCW外国株式マ 222,261,361 3.2030 711,903,140 3.2600 724,572,036 8.06
受益証券 ザーファンド
6アメリカ 投資信託受 ISHARES CORE MSCI EMERGING 35,799 7,194.58 257,559,052 6,982.17 249,954,965 2.78
益証券
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 2.78
親投資信託受益証券 94.99
合計 97.77
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 親投資信託 損保ジャパン日本債券マザーファ 2,648,207,798 1.4597 3,865,851,046 1.4599 3,866,118,564 72.09
受益証券 ンド
2日本 親投資信託 損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 488,937,058 1.7447 853,048,486 1.7542 857,693,387 15.99
受益証券 ジなし)マザーファンド
3日本 親投資信託 SJAMラージキャップ・バ 104,916,018 2.0512 215,207,198 2.0225 212,192,646 3.96
受益証券 リュー・マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4日本 親投資信託 SJAMスモールキャップ・マ 82,771,782 2.5813 213,665,374 2.5537 211,374,299 3.94
受益証券 ザーファンド
5日本 親投資信託 損保ジャパン-TCW外国株式マ 33,091,148 3.2032 105,997,566 3.2600 107,877,142 2.01
受益証券 ザーファンド
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.99
合計 97.99
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 4,931,300 569.37 2,807,768,242 578.50 2,852,757,050 6.34
シャル・グループ
2日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 640,700 3,790.27 2,428,426,534 3,695.00 2,367,386,500 5.26
シャルグループ
3日本 株式 日本電信電話 情報・通 798,400 2,820.05 2,251,535,192 2,802.50 2,237,516,000 4.98
信業
4日本 株式 本田技研工業 輸送用機 574,200 3,067.81 1,761,536,942 3,493.00 2,005,680,600 4.46
器
5日本 株式 日本製鉄 鉄鋼 958,500 1,632.41 1,564,670,002 1,892.00 1,813,482,000 4.03
6日本 株式 武田薬品工業 医薬品 432,100 3,703.44 1,600,258,972 3,682.00 1,590,992,200 3.54
7日本 株式 東レ 繊維製品 2,215,800 701.58 1,554,567,543 717.20 1,589,171,760 3.53
8日本 株式 第一生命ホールディ 保険業 757,200 1,927.21 1,459,288,147 2,012.00 1,523,486,400 3.39
ングス
9日本 株式 鹿島建設 建設業 1,054,300 1,444.68 1,523,135,087 1,403.00 1,479,182,900 3.29
10 日本 株式 キリンホールディン 食料品 739,400 2,121.28 1,568,479,274 2,000.00 1,478,800,000 3.29
グス
11 日本 株式 住友重機械工業 機械 428,600 3,060.47 1,311,718,862 3,010.00 1,290,086,000 2.87
12 日本 株式 日本たばこ産業 食料品 600,600 1,973.72 1,185,420,876 2,140.00 1,285,284,000 2.86
13 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 170,200 7,629.53 1,298,546,192 7,280.00 1,239,056,000 2.76
14 日本 株式 三菱電機 電気機器 821,000 1,614.13 1,325,201,225 1,476.00 1,211,796,000 2.69
15 日本 株式 味の素 食料品 432,100 2,753.16 1,189,643,912 2,786.00 1,203,830,600 2.68
16 日本 株式 セイコーエプソン 電気機器 583,900 1,793.94 1,047,483,714 1,876.00 1,095,396,400 2.44
17 日本 株式 日揮ホールディング 建設業 1,113,900 1,329.37 1,480,792,296 978.00 1,089,394,200 2.42
ス
18 日本 株式 住友電気工業 非鉄金属 696,800 1,580.83 1,101,523,156 1,547.50 1,078,298,000 2.40
19 日本 株式 三菱商事 卸売業 348,200 3,009.17 1,047,794,877 3,062.00 1,066,188,400 2.37
20 日本 株式 東京瓦斯 電気・ガ 478,800 2,310.19 1,106,120,755 2,078.00 994,946,400 2.21
ス業
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21 日本 株式 サワイグループホー 医薬品 200,600 5,015.85 1,006,180,624 4,680.00 938,808,000 2.09
ルディングス
22 日本 株式 日本テレビホール 情報・通 739,700 1,414.14 1,046,041,666 1,217.00 900,214,900 2.00
ディングス 信業
23 日本 株式 小松製作所 機械 313,600 3,247.15 1,018,308,126 2,829.00 887,174,400 1.97
24 日本 株式 三井不動産 不動産業 345,600 2,420.25 836,440,085 2,552.50 882,144,000 1.96
25 日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機 605,100 1,145.31 693,030,222 1,450.00 877,395,000 1.95
器
26 日本 株式 大和ハウス工業 建設業 248,800 3,221.74 801,570,654 3,345.00 832,236,000 1.85
27 日本 株式 三井住友トラスト・ 銀行業 229,000 3,641.61 833,929,479 3,596.00 823,484,000 1.83
ホールディングス
28 日本 株式 ヤクルト本社 食料品 126,100 5,520.76 696,168,642 6,460.00 814,606,000 1.81
29 日本 株式 クレディセゾン その他金 592,100 1,322.35 782,969,275 1,298.00 768,545,800 1.71
融業
30 日本 株式 三菱地所 不動産業 440,700 1,849.72 815,174,171 1,712.00 754,478,400 1.68
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2021年7月30日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 建設業 7.56
食料品 10.64
繊維製品 3.53
化学 1.45
医薬品 5.63
ガラス・土石製品 1.63
鉄鋼 5.58
非鉄金属 2.40
機械 4.84
電気機器 6.72
輸送用機器 7.88
電気・ガス業 2.21
陸運業 2.76
情報・通信業 6.98
卸売業 4.05
小売業 0.58
銀行業 13.44
証券、商品先物取引業 1.06
保険業 4.82
その他金融業 1.71
不動産業 3.64
合計 99.10
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
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(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 株式 EIZO 電気機器 91,500 3,888.28 355,777,955 4,605.00 421,357,500 3.74
2日本 株式 シチズン時計 精密機器 912,000 324.83 296,247,120 426.00 388,512,000 3.45
3日本 株式 H.U.グループホー サービス 118,000 2,758.00 325,444,658 2,842.00 335,356,000 2.98
ルディングス 業
4日本 株式 日本テレビホールディ 情報・通 273,000 1,268.45 346,287,459 1,217.00 332,241,000 2.95
ングス 信業
5日本 株式 日鉄ソリューションズ 情報・通 83,500 3,137.00 261,939,524 3,475.00 290,162,500 2.57
信業
6日本 株式 東邦ホールディングス 卸売業 156,000 2,076.98 324,010,023 1,832.00 285,792,000 2.54
7日本 株式 日本ライフライン 卸売業 187,000 1,414.02 264,423,142 1,374.00 256,938,000 2.28
8日本 株式 伊予銀行 銀行業 460,000 667.61 307,101,288 540.00 248,400,000 2.20
9日本 株式 メイテック サービス 40,000 5,293.85 211,754,317 6,160.00 246,400,000 2.19
業
10 日本 株式 ひろぎんホールディン 銀行業 410,000 565.05 231,672,422 589.00 241,490,000 2.14
グス
11 日本 株式 八十二銀行 銀行業 681,500 411.49 280,433,866 354.00 241,251,000 2.14
12 日本 株式 クレディセゾン その他金 182,000 1,291.85 235,116,811 1,298.00 236,236,000 2.10
融業
13 日本 株式 ダイビル 不動産業 165,000 1,202.16 198,357,889 1,395.00 230,175,000 2.04
14 日本 株式 第四北越フィナンシャ 銀行業 94,000 2,158.26 202,877,177 2,418.00 227,292,000 2.02
ルグループ
15 日本 株式 コメリ 小売業 85,000 3,076.91 261,537,496 2,651.00 225,335,000 2.00
16 日本 株式 ソラスト サービス 161,000 1,423.36 229,161,872 1,333.00 214,613,000 1.90
業
17 日本 株式 キョーリン製薬ホール 医薬品 115,000 2,020.50 232,357,515 1,771.00 203,665,000 1.81
ディングス
18 日本 株式 群馬銀行 銀行業 536,000 356.26 190,958,745 350.00 187,600,000 1.66
19 日本 株式 ほくほくフィナンシャ 銀行業 234,000 974.93 228,135,782 791.00 185,094,000 1.64
ルグループ
20 日本 株式 山口フィナンシャルグ 銀行業 284,400 705.37 200,610,006 630.00 179,172,000 1.59
ループ
21 日本 株式 めぶきフィナンシャル 銀行業 763,000 226.54 172,855,136 234.00 178,542,000 1.58
グループ
22 日本 株式 東亞合成 化学 155,000 1,193.98 185,067,873 1,140.00 176,700,000 1.57
23 日本 株式 西日本フィナンシャル 銀行業 266,000 723.59 192,475,135 616.00 163,856,000 1.45
ホールディングス
24 日本 株式 オーエスジー 機械 79,000 1,895.19 149,720,393 2,033.00 160,607,000 1.42
25 日本 株式 北洋銀行 銀行業 656,600 231.42 151,950,877 234.00 153,644,400 1.36
26 日本 株式 東洋インキSCホール 化学 76,000 1,997.32 151,796,931 2,000.00 152,000,000 1.35
ディングス
27 日本 株式 七十七銀行 銀行業 128,000 1,549.08 198,283,406 1,162.00 148,736,000 1.32
28 日本 株式 トッパン・フォームズ その他製 140,000 1,008.74 141,224,206 1,052.00 147,280,000 1.31
品
29 日本 株式 ゼビオホールディング 小売業 142,500 768.20 109,469,432 1,001.00 142,642,500 1.27
ス
30 日本 株式 パーク24 不動産業 67,000 1,937.27 129,797,090 2,055.00 137,685,000 1.22
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
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投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2021年7月30日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 建設業 2.32
食料品 1.20
繊維製品 1.30
パルプ・紙 2.12
化学 8.18
医薬品 2.05
鉄鋼 0.47
金属製品 1.87
機械 3.08
電気機器 6.77
輸送用機器 2.34
精密機器 5.54
その他製品 3.10
電気・ガス業 1.91
陸運業 0.22
情報・通信業 5.73
卸売業 6.85
小売業 6.23
銀行業 22.13
その他金融業 2.92
不動産業 4.25
サービス業 8.68
合計 99.23
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 数量 利率(%) 償還日 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1日本 国債証券 第145回利 1,220,000,000 119.14 1,453,520,200 118.92 1,450,909,400 1.7000000 2033/6/20 6.41
付国債(20
年)
2日本 国債証券 第418回利 1,030,000,000 100.30 1,033,141,500 100.30 1,033,090,000 0.1000000 2022/11/1 4.56
付国債(2
年)
3日本 国債証券 第356回利 1,000,000,000 101.52 1,015,240,000 101.51 1,015,150,000 0.1000000 2029/9/20 4.48
付国債(10
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4日本 国債証券 第424回利 800,000,000 100.24 801,936,000 100.24 801,952,000 0.0050000 2023/5/1 3.54
付国債(2
年)
5日本 国債証券 第421回利 730,000,000 100.36 732,657,200 100.36 732,635,300 0.1000000 2023/2/1 3.23
付国債(2
年)
6日本 国債証券 第174回利 720,000,000 100.71 725,162,400 100.62 724,500,000 0.4000000 2040/9/20 3.20
付国債(20
年)
7日本 国債証券 第159回利 640,000,000 105.74 676,793,600 105.73 676,691,200 0.6000000 2036/12/20 2.99
付国債(20
年)
8日本 国債証券 第139回利 570,000,000 100.67 573,819,000 100.64 573,682,200 0.1000000 2024/3/20 2.53
付国債(5
年)
9日本 国債証券 第422回利 550,000,000 100.38 552,101,000 100.37 552,084,500 0.1000000 2023/3/1 2.44
付国債(2
年)
10 日本 国債証券 第158回利 410,000,000 104.34 427,806,300 104.33 427,753,000 0.5000000 2036/9/20 1.89
付国債(20
年)
11 日本 国債証券 第151回利 360,000,000 114.04 410,572,800 113.92 410,130,000 1.2000000 2034/12/20 1.81
付国債(20
年)
12 日本 社債券 第3回三井住 400,000,000 100.59 402,392,000 100.59 402,364,000 0.8500000 2077/12/10 1.78
友海上火災保
険株式会社利
払繰延条項・
期限前償還条
13 日本 地方債証券 第807回東 400,000,000 100.35 401,420,000 100.35 401,412,000 0.1000000 2030/6/20 1.77
京都公募公債
14 日本 特殊債券 第11回政府 400,000,000 99.97 399,896,000 99.96 399,876,000 0.0010000 2024/8/28 1.77
保証地方公共
団体金融機構
債券(4年)
15 日本 国債証券 第38回利付 310,000,000 128.43 398,157,800 128.25 397,584,300 1.8000000 2043/3/20 1.76
国債(30
年)
16 日本 国債証券 第154回利 340,000,000 114.42 389,028,000 114.29 388,603,000 1.2000000 2035/9/20 1.72
付国債(20
年)
17 日本 国債証券 第417回利 380,000,000 100.28 381,083,000 100.27 381,060,200 0.1000000 2022/10/1 1.68
付国債(2
年)
18 日本 国債証券 第170回利 370,000,000 99.48 368,094,500 99.48 368,098,200 0.3000000 2039/9/20 1.63
付国債(20
年)
19 日本 国債証券 第70回利付 330,000,000 101.54 335,091,900 101.87 336,187,500 0.7000000 2051/3/20 1.48
国債(30
年)
20 日本 国債証券 第173回利 330,000,000 100.88 332,927,100 100.79 332,626,800 0.4000000 2040/6/20 1.47
付国債(20
年)
21 日本 国債証券 第148回利 280,000,000 117.45 328,862,800 117.24 328,277,600 1.5000000 2034/3/20 1.45
付国債(20
年)
22 日本 特殊債券 第3回地方公 300,000,000 108.24 324,741,000 108.16 324,489,000 1.1760000 2029/1/26 1.43
共団体金融機
構債券(15
年)
23 日本 国債証券 第152回利 270,000,000 114.14 308,199,600 114.02 307,864,800 1.2000000 2035/3/20 1.36
付国債(20
年)
24 日本 地方債証券 第135回共 300,000,000 101.92 305,778,000 101.89 305,697,000 0.6590000 2024/6/25 1.35
同発行市場公
募地方債
25 日本 社債券 第1回明治安 300,000,000 100.00 300,000,000 100.00 300,000,000 0.0000000 2051/8/2 1.32
田生命劣後
ローン流動化
26 日本 国債証券 第166回利 230,000,000 106.97 246,035,600 106.86 245,791,800 0.7000000 2038/9/20 1.09
付国債(20
年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
27 日本 国債証券 第58回利付 220,000,000 106.06 233,336,400 106.17 233,587,200 0.8000000 2048/3/20 1.03
国債(30
年)
28 日本 国債証券 第67回利付 220,000,000 99.50 218,919,800 99.75 219,458,800 0.6000000 2050/6/20 0.97
国債(30
年)
29 日本 国債証券 第55回利付 200,000,000 106.51 213,038,000 106.50 213,016,000 0.8000000 2047/6/20 0.94
国債(30
年)
30 日本 国債証券 第113回利 180,000,000 118.00 212,400,000 117.89 212,214,600 2.1000000 2029/9/20 0.94
付国債(20
年)
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 67.11
地方債証券 4.51
特殊債券 4.60
社債券 22.80
合計 99.01
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順
地域 種類 銘柄名 数量 利率(%) 償還日 比率
位
(円) (円) (円) (円)
(%)
1アメリカ 国債証券 Treasury 0.125 10,490,000 10,939.26 1,147,528,413 10,945.15 1,148,146,313 0.1250000 2023/2/28 11.60
230228
2アメリカ 国債証券 Treasury 0.75 7,390,000 10,940.44 808,498,965 10,983.64 811,691,238 0.7500000 2026/3/31 8.20
260331
3アメリカ 国債証券 Treasury 2.125 4,640,000 11,578.99 537,265,374 11,602.51 538,356,855 2.1250000 2025/5/15 5.44
250515
4アメリカ 国債証券 Treasury 1.875 2,940,000 11,521.68 338,737,510 11,561.03 339,894,341 1.8750000 2026/6/30 3.43
260630
5イタリア 国債証券 ITALY 2.2 1,950,000 14,553.55 283,794,383 14,619.15 285,073,612 2.2000000 2027/6/1 2.88
270601
6アメリカ 国債証券 Treasury 1.625 2,500,000 11,221.01 280,525,354 11,306.55 282,663,831 1.6250000 2031/5/15 2.86
310515
7アメリカ 国債証券 Treasury 2.25 2,350,000 11,770.17 276,599,112 11,826.63 277,925,822 2.2500000 2027/8/15 2.81
270815
8スペイン 国債証券 SPAIN 1.5 1,890,000 14,303.38 270,333,931 14,369.34 271,580,684 1.5000000 2027/4/30 2.74
270430
9アメリカ 国債証券 Treasury 2.75 2,240,000 11,810.80 264,562,056 11,827.05 264,926,109 2.7500000 2025/2/28 2.68
250228
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 アメリカ 国債証券 Treasury 2.125 2,210,000 11,458.81 253,239,762 11,464.80 253,372,092 2.1250000 2024/2/29 2.56
240229
11 アメリカ 国債証券 Treasury 2.875 1,690,000 13,028.45 220,180,883 13,218.35 223,390,136 2.8750000 2049/5/15 2.26
490515
12 アメリカ 国債証券 Treasury 1.625 1,910,000 11,235.12 214,590,947 11,236.83 214,623,623 1.6250000 2023/5/31 2.17
230531
13 イタリア 国債証券 ITALY 4.0 1,110,000 18,200.09 202,021,100 18,377.64 203,991,884 4.0000000 2037/2/1 2.06
370201
14 ドイツ 国債証券 GERMANY 2.5 850,000 20,796.39 176,769,332 21,425.99 182,120,952 2.5000000 2046/8/15 1.84
460815
15 アメリカ 国債証券 Treasury 3.0 1,340,000 13,254.70 177,613,052 13,444.17 180,151,937 3.0000000 2048/2/15 1.82
480215
16 フランス 国債証券 FRANCE 1.25 1,000,000 14,766.44 147,664,442 14,954.21 149,542,189 1.2500000 2034/5/25 1.51
340525
17 アメリカ 国債証券 Treasury 2.375 1,200,000 11,898.48 142,781,803 12,084.95 145,019,505 2.3750000 2051/5/15 1.47
510515
18 イタリア 国債証券 ITALY 1.0 1,060,000 13,202.10 139,942,320 13,195.62 139,873,637 1.0000000 2022/7/15 1.41
220715
19 スペイン 国債証券 SPAIN 5.75 640,000 20,556.39 131,560,904 20,743.95 132,761,330 5.7500000 2032/7/30 1.34
320730
20 フランス 国債証券 FRANCE 1.0 870,000 14,097.80 122,650,936 14,184.87 123,408,442 1.0000000 2027/5/25 1.25
270525
21 フランス 国債証券 FRANCE 0.0 900,000 13,195.86 118,762,743 13,327.16 119,944,506 0.0000000 2029/11/25 1.21
291125
22 イギリス 国債証券 UK GILT 4.0 340,000 29,648.73 100,805,683 30,631.59 104,147,419 4.0000000 2060/1/22 1.05
600122
23 カナダ 国債証券 CANADA 5.75 860,000 11,801.28 101,491,063 11,875.35 102,128,037 5.7500000 2029/6/1 1.03
290601
24 オースト 国債証券 AUSTRALIA 4.75 1,010,000 9,893.25 99,921,849 9,946.82 100,462,929 4.7500000 2027/4/21 1.02
ラリア
270421
25 ドイツ 国債証券 GERMANY 4.0 450,000 21,485.16 96,683,223 21,829.20 98,231,424 4.0000000 2037/1/4 0.99
370104
26 スペイン 国債証券 SPAIN 4.7 425,000 21,847.65 92,852,532 22,219.82 94,434,241 4.7000000 2041/7/30 0.95
410730
27 イギリス 国債証券 UK GILT 4.25 380,000 23,487.16 89,251,236 23,776.05 90,349,009 4.2500000 2039/9/7 0.91
390907
28 イタリア 国債証券 ITALY 2.8 580,000 15,301.69 88,749,804 15,397.21 89,303,860 2.8000000 2028/12/1 0.90
281201
29 ドイツ 国債証券 GERMANY 0 650,000 13,512.83 87,833,423 13,659.46 88,786,544 0.0000000 2030/2/15 0.90
300215
30 イタリア 国債証券 ITALY 2.45 550,000 15,312.02 84,216,118 15,445.44 84,949,928 2.4500000 2033/9/1 0.86
330901
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年7月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 98.26
合計 98.26
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
2021年7月30日現在
投資
簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 地域 種類 銘柄名 業種 数量 比率
(円) (円) (円) (円)
(%)
1アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 16,725 30,947.40 517,595,399 31,368.88 524,644,602 3.16
ア・サービ
ス
2アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A ソフトウェ 18,034 26,933.44 485,717,749 27,144.76 489,528,616 2.95
ア・サービ
SHARES
ス
3アメリカ 株式 TRADE DESK INC/THE - ソフトウェ 45,998 8,061.74 370,824,317 9,208.10 423,554,598 2.55
ア・サービ
CLASS A
ス
4バミュー 株式 IHS MARKIT LTD 商業・専門 31,385 12,295.72 385,901,392 12,627.48 396,313,513 2.39
ダ サービス
5カナダ 株式 WASTE CONNECTIONS INC 商業・専門 27,375 13,364.34 365,849,065 13,682.96 374,571,175 2.26
サービス
6アメリカ 株式 MSCI INC 各種金融 5,360 60,787.75 325,822,357 65,120.27 349,044,660 2.10
7アメリカ 株式 DANAHER CORP ヘルスケア 10,155 30,232.37 307,009,807 32,587.50 330,926,151 1.99
機器・サー
ビス
8アメリカ 株式 FISERV INC ソフトウェ 26,060 12,015.43 313,122,174 12,532.22 326,589,794 1.97
ア・サービ
ス
9アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 714 403,107.14 287,818,500 394,155.24 281,426,842 1.70
10 アメリカ 株式 ALPHABET, INC メディア・ 920 289,234.25 266,095,518 298,996.38 275,076,676 1.66
娯楽
11 アメリカ 株式 S&P GLOBAL INC 各種金融 5,805 44,954.40 260,960,316 46,376.67 269,216,623 1.62
12 アメリカ 株式 COSTAR GROUP INC 商業・専門 27,600 9,401.90 259,492,614 9,580.37 264,418,350 1.59
サービス
13 アメリカ 株式 ADOBE SYSTEMS INC ソフトウェ 3,800 66,660.79 253,311,027 68,069.93 258,665,745 1.56
ア・サービ
ス
14 アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS ソフトウェ 6,025 42,788.69 257,801,870 42,570.80 256,489,112 1.55
ア・サービ
A
ス
15 アメリカ 株式 SERVICENOW INC ソフトウェ 3,620 61,636.30 223,123,408 64,208.22 232,433,759 1.40
ア・サービ
ス
16 アメリカ 株式 ROPER TECHNOLOGIES 資本財 4,301 53,263.60 229,086,745 53,852.65 231,620,276 1.40
INC
17 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 7,167 32,929.11 236,002,985 31,004.28 222,207,698 1.34
ア・サービ
ス
18 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 5,250 38,062.00 199,825,545 39,232.45 205,970,398 1.24
娯楽
19 アメリカ 株式 LENNAR CORP-CL A 耐久消費 17,487 10,547.17 184,438,391 11,657.40 203,852,959 1.23
財・アパレ
ル
20 アメリカ 株式 METTLER TOLEDO 医薬品・バ 1,230 157,179.46 193,330,742 165,516.03 203,584,721 1.23
イオテクノ
INTTERNATIONAL
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
21 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 8,969 21,723.91 194,841,757 21,527.92 193,083,949 1.16
導体製造装
置
22 アイルラ 株式 JOHNSON CONTROLS 資本財 23,503 7,647.87 179,748,041 7,839.48 184,251,392 1.11
ンド
INTERNATION
23 アメリカ 投資証券 AMERICAN TOWER CORP ― 5,929 30,807.20 182,655,897 30,985.67 183,714,038 1.11
24 アメリカ 株式 TRANSUNION 商業・専門 13,278 12,348.28 163,960,491 13,123.47 174,253,453 1.05
サービス
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25 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 25,658 6,325.23 162,292,939 6,362.46 163,248,099 0.98
娯楽
26 アメリカ 株式 JP MORGAN CHASE & CO 銀行 9,706 16,984.08 164,847,566 16,751.97 162,594,621 0.98
27 アメリカ 株式 VERTIV HOLDINGS CO 資本財 52,221 2,919.00 152,433,276 3,079.95 160,838,262 0.97
28 アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 5,767 26,543.66 153,077,292 26,719.93 154,093,892 0.93
ア・サービ
ス
29 アメリカ 株式 MOLINA HEALTHCARE INC ヘルスケア 5,499 27,930.89 153,592,014 27,942.94 153,658,243 0.93
機器・サー
ビス
30 アメリカ 株式 FREEPORT-MCMORAN 素材 35,115 3,779.59 132,720,472 4,212.08 147,907,200 0.89
COPPER
(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別及び業種別投資比率
2021年7月30日現在
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 1.62
0.25
銀行 3.52
0.42
素材 3.12
資本財 7.74
商業・専門サービス 7.45
運輸 1.01
自動車・自動車部品 0.73
耐久消費財・アパレル 1.88
消費者サービス 0.78
メディア・娯楽 6.26
小売 4.30
食品・生活必需品小売り 0.53
食品・飲料・タバコ 2.19
家庭用品・パーソナル用品 0.37
ヘルスケア機器・サービス 7.30
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 6.34
各種金融 7.01
保険 1.87
不動産 0.98
ソフトウェア・サービス 19.42
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.75
電気通信サービス 0.90
公益事業 1.37
半導体・半導体製造装置 3.74
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投資証券 ― ― 4.92
合計 97.78
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
ハッピーエイジング20
該当事項はありません。
ハッピーエイジング30
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60
該当事項はありません。
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
ハッピーエイジング20
2021年7月30日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 通貨 数量
売建 (円) (円) (%)
為替予約取引 ドル 買建 682,725.27 74,782,858 74,749,609 0.57
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当銘柄の時価の比率です。
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(注2)為替予約取引の時価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替
予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
ハッピーエイジング30
該当事項はありません。
ハッピーエイジング40
該当事項はありません。
ハッピーエイジング50
該当事項はありません。
ハッピーエイジング60
該当事項はありません。
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
ハッピーエイジング20
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間末 (2012年 7月17日) 4,034,512,435 4,034,512,435 0.6395 0.6395
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 6,375,079,876 6,375,079,876 0.9828 0.9828
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 7,212,476,370 7,212,476,370 1.0930 1.0930
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 8,801,004,620 8,801,004,620 1.3543 1.3543
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 7,416,738,892 7,416,738,892 1.1099 1.1099
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 9,271,419,094 9,271,419,094 1.4045 1.4045
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 10,439,689,943 10,439,689,943 1.5015 1.5015
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 10,453,350,603 10,453,350,603 1.4179 1.4179
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 10,189,146,231 10,189,146,231 1.3797 1.3797
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 13,007,644,754 13,007,644,754 1.7449 1.7449
2020年 7月末日 9,818,268,987 ― 1.3199 ―
8月末日 10,580,176,136 ― 1.4218 ―
9月末日 10,482,560,631 ― 1.4006 ―
10月末日 10,225,578,780 ― 1.3660 ―
11月末日 10,942,596,541 ― 1.4766 ―
12月末日 11,124,144,092 ― 1.5047 ―
2021年 1月末日 11,264,545,417 ― 1.5266 ―
2月末日 11,730,655,959 ― 1.6063 ―
3月末日 12,615,161,596 ― 1.7219 ―
4月末日 12,634,335,689 ― 1.7206 ―
5月末日 12,842,501,972 ― 1.7378 ―
6月末日 13,014,034,162 ― 1.7496 ―
7月末日 13,059,312,348 ― 1.7408 ―
ハッピーエイジング30
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間末 (2012年 7月17日) 5,099,609,632 5,099,609,632 0.7258 0.7258
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 7,661,401,181 7,661,401,181 1.0552 1.0552
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 8,543,771,190 8,543,771,190 1.1614 1.1614
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第15計算期間末 (2015年 7月15日) 10,450,600,803 10,450,600,803 1.3944 1.3944
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 9,226,785,122 9,226,785,122 1.1894 1.1894
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 11,485,239,619 11,485,239,619 1.4397 1.4397
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 12,738,786,784 12,738,786,784 1.5148 1.5148
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 12,699,403,491 12,699,403,491 1.4446 1.4446
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 12,817,876,592 12,817,876,592 1.4293 1.4293
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 15,539,022,049 15,539,022,049 1.7142 1.7142
2020年 7月末日 12,423,359,564 ― 1.3780 ―
8月末日 13,200,574,696 ― 1.4606 ―
9月末日 13,077,884,222 ― 1.4451 ―
10月末日 12,809,150,311 ― 1.4133 ―
11月末日 13,563,805,204 ― 1.5029 ―
12月末日 13,768,666,037 ― 1.5280 ―
2021年 1月末日 13,941,106,542 ― 1.5457 ―
2月末日 14,362,709,294 ― 1.6063 ―
3月末日 15,315,951,587 ― 1.7028 ―
4月末日 15,288,165,082 ― 1.6957 ―
5月末日 15,491,085,866 ― 1.7125 ―
6月末日 15,578,590,976 ― 1.7178 ―
7月末日 15,559,471,259 ― 1.7094 ―
ハッピーエイジング40
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間末 (2012年 7月17日) 7,397,925,868 7,397,925,868 0.8565 0.8565
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 9,756,993,303 9,756,993,303 1.1196 1.1196
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 10,651,044,828 10,651,044,828 1.2075 1.2075
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 12,378,839,543 12,378,839,543 1.3816 1.3816
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 11,857,174,350 11,857,174,350 1.2636 1.2636
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 13,906,785,392 13,906,785,392 1.4368 1.4368
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 15,282,979,036 15,282,979,036 1.4924 1.4924
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 16,189,690,869 16,189,690,869 1.4537 1.4537
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 16,815,567,800 16,815,567,800 1.4410 1.4410
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 19,994,471,155 19,994,471,155 1.6425 1.6425
2020年 7月末日 16,501,795,060 ― 1.4056 ―
8月末日 17,207,458,621 ― 1.4628 ―
9月末日 17,179,308,399 ― 1.4524 ―
10月末日 16,966,408,651 ― 1.4297 ―
11月末日 17,663,250,996 ― 1.4951 ―
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12月末日 17,971,181,915 ― 1.5129 ―
2021年 1月末日 18,241,877,079 ― 1.5256 ―
2月末日 18,635,539,697 ― 1.5640 ―
3月末日 19,610,662,309 ― 1.6324 ―
4月末日 19,679,146,229 ― 1.6281 ―
5月末日 19,902,955,169 ― 1.6398 ―
6月末日 20,044,144,540 ― 1.6437 ―
7月末日 20,035,274,352 ― 1.6382 ―
ハッピーエイジング50
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間末 (2012年 7月17日) 3,809,563,912 3,809,563,912 0.9795 0.9795
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 4,480,882,597 4,480,882,597 1.1555 1.1555
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 4,908,333,421 4,908,333,421 1.2215 1.2215
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 5,534,439,620 5,534,439,620 1.3347 1.3347
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 5,689,949,958 5,689,949,958 1.3007 1.3007
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 6,297,794,959 6,297,794,959 1.3890 1.3890
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 6,875,070,157 6,875,070,157 1.4262 1.4262
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 7,592,282,029 7,592,282,029 1.4137 1.4137
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 7,791,444,020 7,791,444,020 1.4019 1.4019
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 8,938,896,753 8,938,896,753 1.5168 1.5168
2020年 7月末日 7,731,119,245 ― 1.3826 ―
8月末日 7,981,544,741 ― 1.4133 ―
9月末日 7,985,173,182 ― 1.4088 ―
10月末日 7,995,171,012 ― 1.3942 ―
11月末日 8,190,879,431 ― 1.4328 ―
12月末日 8,256,511,189 ― 1.4432 ―
2021年 1月末日 8,333,298,635 ― 1.4488 ―
2月末日 8,437,750,699 ― 1.4662 ―
3月末日 8,734,644,350 ― 1.5082 ―
4月末日 8,832,170,328 ― 1.5058 ―
5月末日 8,891,401,314 ― 1.5127 ―
6月末日 8,946,416,783 ― 1.5147 ―
7月末日 8,993,344,226 ― 1.5143 ―
ハッピーエイジング60
直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第12計算期間末 (2012年 7月17日) 2,434,101,752 2,434,101,752 1.0812 1.0812
第13計算期間末 (2013年 7月16日) 2,695,707,446 2,695,707,446 1.1485 1.1485
第14計算期間末 (2014年 7月15日) 3,031,298,200 3,031,298,200 1.1883 1.1883
第15計算期間末 (2015年 7月15日) 3,292,018,524 3,292,018,524 1.2399 1.2399
第16計算期間末 (2016年 7月15日) 3,737,464,193 3,737,464,193 1.2843 1.2843
第17計算期間末 (2017年 7月18日) 3,967,051,489 3,967,051,489 1.2846 1.2846
第18計算期間末 (2018年 7月17日) 4,186,192,577 4,186,192,577 1.3015 1.3015
第19計算期間末 (2019年 7月16日) 4,551,251,809 4,551,251,809 1.3089 1.3089
第20計算期間末 (2020年 7月15日) 4,870,043,859 4,870,043,859 1.3009 1.3009
第21計算期間末 (2021年 7月15日) 5,345,944,070 5,345,944,070 1.3367 1.3367
2020年 7月末日 4,934,417,456 ― 1.2966 ―
8月末日 4,987,425,781 ― 1.3028 ―
9月末日 4,998,571,644 ― 1.3043 ―
10月末日 4,972,972,028 ― 1.2949 ―
11月末日 5,085,042,419 ― 1.3085 ―
12月末日 5,165,468,344 ― 1.3126 ―
2021年 1月末日 5,198,644,823 ― 1.3106 ―
2月末日 5,196,585,775 ― 1.3092 ―
3月末日 5,256,823,258 ― 1.3298 ―
4月末日 5,254,464,273 ― 1.3287 ―
5月末日 5,248,831,402 ― 1.3329 ―
6月末日 5,313,723,360 ― 1.3323 ―
7月末日 5,362,858,320 ― 1.3365 ―
②【分配の推移】
ハッピーエイジング20
1口当たりの分配金(円)
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
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ハッピーエイジング30
1口当たりの分配金(円)
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
ハッピーエイジング40
1口当たりの分配金(円)
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
ハッピーエイジング50
1口当たりの分配金(円)
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
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第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
ハッピーエイジング60
1口当たりの分配金(円)
第12計算期間 0.0000
第13計算期間 0.0000
第14計算期間 0.0000
第15計算期間 0.0000
第16計算期間 0.0000
第17計算期間 0.0000
第18計算期間 0.0000
第19計算期間 0.0000
第20計算期間 0.0000
第21計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
ハッピーエイジング20
収益率(%)
第12計算期間 △11.6
第13計算期間 53.7
第14計算期間 11.2
第15計算期間 23.9
第16計算期間 △18.0
第17計算期間 26.5
第18計算期間 6.9
第19計算期間 △5.6
第20計算期間 △2.7
第21計算期間 26.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング30
収益率(%)
第12計算期間 △9.1
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第13計算期間 45.4
第14計算期間 10.1
第15計算期間 20.1
第16計算期間 △14.7
第17計算期間 21.0
第18計算期間 5.2
第19計算期間 △4.6
第20計算期間 △1.1
第21計算期間 19.9
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング40
収益率(%)
第12計算期間 △5.8
第13計算期間 30.7
第14計算期間 7.9
第15計算期間 14.4
第16計算期間 △8.5
第17計算期間 13.7
第18計算期間 3.9
第19計算期間 △2.6
第20計算期間 △0.9
第21計算期間 14.0
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング50
収益率(%)
第12計算期間 △2.6
第13計算期間 18.0
第14計算期間 5.7
第15計算期間 9.3
第16計算期間 △2.5
第17計算期間 6.8
第18計算期間 2.7
第19計算期間 △0.9
58/191
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第20計算期間 △0.8
第21計算期間 8.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
ハッピーエイジング60
収益率(%)
第12計算期間 0.7
第13計算期間 6.2
第14計算期間 3.5
第15計算期間 4.3
第16計算期間 3.6
第17計算期間 0.0
第18計算期間 1.3
第19計算期間 0.6
第20計算期間 △0.6
第21計算期間 2.8
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直
前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で
除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
ハッピーエイジング20
設定口数 解約口数
第12計算期間 1,229,841,291 735,754,993
第13計算期間 1,412,715,175 1,234,496,719
第14計算期間 1,198,615,866 1,086,750,393
第15計算期間 1,446,470,764 1,546,505,235
第16計算期間 1,316,566,721 1,133,015,060
第17計算期間 1,187,415,933 1,268,396,839
第18計算期間 1,489,193,062 1,137,446,811
第19計算期間 1,441,075,609 1,021,272,801
第20計算期間 1,610,603,019 1,598,232,575
第21計算期間 1,531,705,313 1,462,004,315
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
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ハッピーエイジング30
設定口数 解約口数
第12計算期間 1,095,836,730 572,539,792
第13計算期間 1,142,944,756 908,933,490
第14計算期間 925,289,956 829,222,130
第15計算期間 1,083,572,839 945,383,122
第16計算期間 963,924,983 701,088,669
第17計算期間 1,000,840,370 780,753,459
第18計算期間 1,190,076,724 757,714,913
第19計算期間 1,151,257,690 770,237,275
第20計算期間 1,336,572,558 1,159,232,504
第21計算期間 1,265,453,871 1,168,570,454
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング40
設定口数 解約口数
第12計算期間 1,339,462,020 792,859,126
第13計算期間 1,210,013,963 1,132,548,340
第14計算期間 1,187,155,993 1,081,548,442
第15計算期間 1,360,175,410 1,220,689,774
第16計算期間 1,288,216,954 864,776,270
第17計算期間 1,431,202,031 1,135,435,456
第18計算期間 1,676,258,878 1,115,070,892
第19計算期間 1,884,821,803 988,431,478
第20計算期間 2,098,383,366 1,565,929,863
第21計算期間 1,997,361,636 1,493,623,313
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング50
設定口数 解約口数
第12計算期間 686,143,489 478,493,200
第13計算期間 619,762,253 631,166,681
第14計算期間 718,206,328 577,818,984
第15計算期間 849,878,441 721,397,173
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第16計算期間 730,303,162 502,519,916
第17計算期間 828,831,999 669,291,626
第18計算期間 971,431,975 684,746,630
第19計算期間 1,121,171,260 571,339,838
第20計算期間 1,179,541,160 992,253,306
第21計算期間 1,148,879,543 813,439,718
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
ハッピーエイジング60
設定口数 解約口数
第12計算期間 406,833,203 190,166,524
第13計算期間 479,744,662 383,926,075
第14計算期間 553,877,726 350,037,487
第15計算期間 649,247,886 545,147,386
第16計算期間 720,837,714 465,830,338
第17計算期間 748,382,900 570,133,617
第18計算期間 671,022,511 542,867,692
第19計算期間 829,372,301 568,524,688
第20計算期間 1,060,346,963 793,901,262
第21計算期間 925,573,626 669,909,997
(注1)本邦外における設定及び解約はございません。
(注2)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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(1) 申込期間内における毎営業日において、いつでも申込みいただくことができます。ただし、ニュー
ヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引
所 あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、取得の申込みを受付けないもの
とします。
お申込みの受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは、翌営業日の取扱いとなり
ます。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販
売会社にご確認ください。)
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の算
出が困難となった場合、その他やむを得ない事情があると判断したとき(「緊急事態発生時」といい
ます。)は、取得申込みの受付を中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付を取り消すこ
とができるものとします。
(2) 受益権の取得申込者は、販売会社に取引口座を開設します。
※
(3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額 とします。
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産
総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口
数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあり
ます。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることが
できるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(4) お申込みには申込手数料及び申込手数料に対する消費税等相当額を要します。申込手数料は、取得
申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定めた申込手数料
率を乗じて得た額です。
定時定額購入サービスを申込まれた場合および確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合には、申
込手数料はありません。
定時定額購入サービスを申込まれた場合および確定拠出年金制度に基づき申込まれた場合で、
「ハッピーエイジング・ファンド」の各ファンド間のスイッチングの場合にも、申込手数料はありま
せん。
※申込手数料率の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(5) お申込単位は販売会社が定める単位とします。
※申込単位等の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(6) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこの信託の受益
権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
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に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会
社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録 をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会
社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな
記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつ
ど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないま
す。
2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、日本における委託会社及び販売会社の各営業日に一部解約の実行を請求することができ
ます。ただし、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取
引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日においては、解約請求
を受付けないものとします。一部解約の受付は原則として午後3時までとし、それ以降のお申込みは
翌営業日の取扱いとなります。(受付時間については、販売会社により異なる場合がありますので、
詳細につきましては、販売会社にご確認ください。)
(2) 受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求す
ることができます。
一部解約の単位の詳細につきましては、販売会社までお問い合わせください。
(3) 一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。解約代金は原則として解約請
求受付日から起算して5営業日目から販売会社の営業所等で支払われます。解約に係る手数料はあり
ません。
ご換金時には税金が課せられます。詳しくは有価証券届出書「第二部ファンド情報 第1ファンド
の状況 4手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご参照ください。
(4) 委託会社は、緊急事態発生時には、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、および既に受付
けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができるものとします。一部解約の実行の請求の受
付が中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回
できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約価
額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたも
のとし、信託約款の規定に準じて算出した価額とします。
(5) 換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求を制限する場合があります。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)
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を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価
額 をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則
として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団
法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また外国為替
の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算
します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところ
によります。
② 基準価額は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い合わせることにより知ることができます。ま
た基準価額は原則として、翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。なお基準価額は1万口単位で
表示されたものが発表されます。
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、取引市場における流動性が極端に
減少した場合、取引市場の混乱、自然災害、テロ、大規模停電、システム障害等により基準価額の公
表を中止することがあります。
■委託会社の照会先
SOMPOアセットマネジメント株式会社
電話番号 0120-69-5432 (受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sompo-am.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします。ただし、この信託期間中に信託約款第49条第8項、第50条第1項、第51条第1
項、第52条第1項及び第54条第2項に規定する事由が生じた場合にはこの信託を終了させることがで
きます。
(4)【計算期間】
原則として、毎年7月16日から翌年7月15日までとします。
なお、前記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業
日のときは各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるもの
とします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款第4条に定める信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
① 信託契約の解約
(ⅰ) 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が1
億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、
解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ
の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この
信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
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(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託契約の解約をしません。
(ⅴ) 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ) 前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、前記(ⅲ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うこと
が困難な場合には適用しません。
② 信託契約に関する監督官庁の命令
(ⅰ) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅱ) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、信託約款第
55条(信託約款の変更)の規定にしたがいます。
③ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資
信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、信託約款第55条第4項に該当する場
合(当該約款変更について異議を申し出た受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超える場合)を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
④ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
(ⅰ) 委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
事業を譲渡することがあります。
(ⅱ)委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を承継させることがあります。
⑤ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ) 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の
解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場
合、委託会社は、信託約款第55条の規定にしたがい、新受託会社を選任します。
(ⅱ) 委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
せます。
⑥ 信託約款の変更
(ⅰ) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ) 委託会社は、前記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ) 前記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異
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議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ) 前記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を
超えるときは、前記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 運用報告書に記載すべき事項の提供
(ⅰ) 委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代え
て、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合に
は、これを交付します。
⑧ 公告
(ⅰ) 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.sompo-am.co.jp/
(ⅱ) 前記(ⅰ)の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑨ 関係法人との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
より変更することができます。
委託会社と運用委託先との間の投資一任契約は、原則として、ファンドの償還日に終了するものと
します。ただし、運用委託先が契約に違反した場合等には、契約の中止または変更をすることができ
ます。
⑩ 信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について株式会社日本カストディ銀行と再信
託契約を締結し、これを委託することができます。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて
所定の事務を行います。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託
の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりで
す。なお、信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益及び
損失は、全て受益者に帰属します。
(1) 収益分配金に対する請求権
当ファンドの収益分配金は、原則として自動的に当ファンドに再投資される性格を有します。分
配金は税引き後再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録
されます。また委託会社の直接募集に係る受益者に対して委託会社は遅滞なく収益分配金の再投資
に係る受益権の売付を行います。
なお、収益分配金を再投資しない契約を別に締結した受益者は、委託会社の決定した収益分配金
を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行な
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われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
つ いては原則として取得申込者とします。)に、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指
定する日から販売会社を通じて受益者に支払います。ただし、委託会社自ら勧誘した受益者に対す
る支払いは委託会社において行うものとします。
なお、収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権
受益者は、償還金を持ち分に応じて委託会社に請求する権利を有します。償還金は、償還日にお
いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が
行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。)に支払います。償還金は、償還日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益
者に支払われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委
託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
償還金の請求権は、支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を
失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約の実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について販売会社が定める単位をもって、受益権の一部解約の
実行を請求することができます。なお、ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所、フランクフル
ト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかの取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の
休業日においては、解約請求を受付けないものとします。
受付は原則として午後3時までとし、それ以降の受付は翌営業日の取扱いになります(受付時間
については、販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社にご確認
ください。)。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。なお、委
託会社自ら勧誘した受益者に対する支払いは、委託会社において行うものとします。
(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧ま
たは謄写を請求することができます。
(5) 反対者の買取請求権
信託契約の解約または重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対し
て異議を述べた受益者は、法令に基づき、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
もって買取るべき旨を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
う。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年7月16日から2021年7月15
日までの財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【ハッピーエイジング20】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
263,898,900 434,330,329
コール・ローン
563,990,302 602,938,346
投資信託受益証券
9,448,551,220 12,088,273,576
親投資信託受益証券
10,276,440,422 13,125,542,251
流動資産合計
10,276,440,422 13,125,542,251
資産合計
負債の部
流動負債
8,157,269 17,747,577
未払解約金
2,676,745 3,391,469
未払受託者報酬
76,019,570 96,317,464
未払委託者報酬
607 987
未払利息
440,000 440,000
その他未払費用
87,294,191 117,897,497
流動負債合計
87,294,191 117,897,497
負債合計
純資産の部
元本等
7,385,031,420 7,454,732,418
元本
剰余金
2,804,114,811 5,552,912,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)
10,189,146,231 13,007,644,754
元本等合計
10,189,146,231 13,007,644,754
純資産合計
10,276,440,422 13,125,542,251
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
営業収益
14,964,491 10,309,859
受取配当金
2,862,107,498
有価証券売買等損益 △ 115,499,063
8,379,802
△ 2,585,875
為替差損益
2,880,797,159
△ 103,120,447
営業収益合計
営業費用
192,075 241,233
支払利息
5,571,575 6,352,104
受託者報酬
158,232,750 180,399,359
委託者報酬
747,929 988,294
その他費用
164,744,329 187,980,990
営業費用合計
2,692,816,169
△ 267,864,776
営業利益又は営業損失(△)
2,692,816,169
△ 267,864,776
経常利益又は経常損失(△)
2,692,816,169
△ 267,864,776
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
257,583,652
△ 72,474,320
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,080,689,627 2,804,114,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)
583,115,255 882,934,388
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
583,115,255 882,934,388
額
664,299,615 569,369,380
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
664,299,615 569,369,380
額
- -
分配金
2,804,114,811 5,552,912,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
期別
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 7,385,031,420口 7,454,732,418口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3797円 1口当たり純資産額 1.7449円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,797円) (1万口当たり純資産額) (17,449円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.信託財産の運用の指図に 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(78,833,892円)(本ファンドに帰属すべき (223,689,430円)(本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(1,589,977,734円)、信託約款に規定され
(5,237,629,962円)及び分配準備積立金 る収益調整金(5,663,157,155円)及び分配準
(1,891,683,273円)より分配対象収益は 備積立金(1,616,544,722円)より分配対象収
7,208,147,127円(1万口当たり9,760.46円) 益は9,093,369,041円(1万口当たり12,198.09
でありますが、分配を行っておりません。 円)でありますが、分配を行っておりませ
ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第20期 第21期
項目
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
期首元本額 7,372,660,976円 7,385,031,420円
期中追加設定元本額 1,610,603,019円 1,531,705,313円
期中一部解約元本額 1,598,232,575円 1,462,004,315円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 11,536,812 132,589,547
親投資信託受益証券 △73,514,087 2,496,946,569
合計 △61,977,275 2,629,536,116
(デリバティブ取引等に関する注記)
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該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 83,469 5,484,747.99
益証券
83,469 5,484,747.99
ドル 小計
(602,938,346)
83,469 602,938,346
投資信託受益証券 合計
(602,938,346)
親投資信託 日本円 損保ジャパン-TCW外国株式マ 1,350,114,281 4,324,686,064
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 180,342,824 263,264,454
ンド
損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 451,013,244 786,882,806
ジなし)マザーファンド
SJAMラージキャップ・バ 1,629,957,899 3,343,532,638
リュー・マザーファンド
SJAMスモールキャップ・マ 1,305,507,928 3,369,907,614
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 4,916,936,176 12,088,273,576
12,691,211,922
合計
(602,938,346)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.64 % 4.75 %
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ハッピーエイジング30】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
347,365,062 475,422,959
コール・ローン
742,741,237 747,408,352
投資信託受益証券
11,823,465,359 14,436,230,351
親投資信託受益証券
12,913,571,658 15,659,061,662
流動資産合計
12,913,571,658 15,659,061,662
資産合計
負債の部
流動負債
3,965,366 8,542,122
未払解約金
3,381,070 4,113,202
未払受託者報酬
87,907,831 106,943,208
未払委託者報酬
799 1,081
未払利息
440,000 440,000
その他未払費用
95,695,066 120,039,613
流動負債合計
95,695,066 120,039,613
負債合計
純資産の部
元本等
8,968,181,534 9,065,064,951
元本
剰余金
3,849,695,058 6,473,957,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)
12,817,876,592 15,539,022,049
元本等合計
12,817,876,592 15,539,022,049
純資産合計
12,913,571,658 15,659,061,662
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
営業収益
18,955,498 12,846,012
受取配当金
22,740,435 2,755,273,292
有価証券売買等損益
8,238,024
△ 3,372,153
為替差損益
38,323,780 2,776,357,328
営業収益合計
営業費用
228,909 276,826
支払利息
6,942,937 7,795,738
受託者報酬
180,516,223 202,688,985
委託者報酬
791,128 1,013,226
その他費用
188,479,197 211,774,775
営業費用合計
2,564,582,553
△ 150,155,417
営業利益又は営業損失(△)
2,564,582,553
△ 150,155,417
経常利益又は経常損失(△)
2,564,582,553
△ 150,155,417
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
169,244,231
△ 48,247,036
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
3,908,562,011 3,849,695,058
期首剰余金又は期首欠損金(△)
557,806,833 737,052,123
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
557,806,833 737,052,123
額
514,765,405 508,128,405
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
514,765,405 508,128,405
額
- -
分配金
3,849,695,058 6,473,957,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
期別
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 8,968,181,534口 9,065,064,951口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4293円 1口当たり純資産額 1.7142円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,293円) (1万口当たり純資産額) (17,142円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.信託財産の運用の指図に 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(102,553,845円)(本ファンドに帰属すべき (256,660,532円)(本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(1,461,800,802円)、信託約款に規定され
(4,445,580,682円)及び分配準備積立金 る収益調整金(4,878,189,384円)及び分配準
(2,777,018,949円)より分配対象収益は 備積立金(2,529,127,393円)より分配対象収
7,325,153,476円(1万口当たり8,167.92円) 益は9,125,778,111円(1万口当たり10,066.95
でありますが、分配を行っておりません。 円)でありますが、分配を行っておりませ
ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
85/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
86/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
期首元本額 8,790,841,480円 8,968,181,534円
期中追加設定元本額 1,336,572,558円 1,265,453,871円
期中一部解約元本額 1,159,232,504円 1,168,570,454円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 35,981,934 164,359,317
親投資信託受益証券 17,143,520 2,304,556,071
合計 53,125,454 2,468,915,388
(デリバティブ取引等に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 103,469 6,798,947.99
益証券
103,469 6,798,947.99
ドル 小計
(747,408,352)
103,469 747,408,352
投資信託受益証券 合計
(747,408,352)
親投資信託 日本円 損保ジャパン-TCW外国株式マ 1,027,277,095 3,290,573,990
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 862,119,920 1,258,522,659
ンド
損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 1,796,676,497 3,134,661,484
ジなし)マザーファンド
SJAMラージキャップ・バ 1,630,759,652 3,345,177,274
リュー・マザーファンド
SJAMスモールキャップ・マ 1,319,991,843 3,407,294,944
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 6,636,825,007 14,436,230,351
15,183,638,703
合計
(747,408,352)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.81 % 4.92 %
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【ハッピーエイジング40】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
406,003,150 574,352,392
コール・ローン
1,003,670,630 976,826,722
投資信託受益証券
15,518,517,331 18,604,523,501
親投資信託受益証券
16,928,191,111 20,155,702,615
流動資産合計
16,928,191,111 20,155,702,615
資産合計
負債の部
流動負債
6,056,515 33,664,539
未払解約金
4,421,909 5,296,903
未払受託者報酬
101,703,953 121,828,712
未払委託者報酬
934 1,306
未払利息
440,000 440,000
その他未払費用
112,623,311 161,231,460
流動負債合計
112,623,311 161,231,460
負債合計
純資産の部
元本等
11,669,105,940 12,172,844,263
元本
剰余金
5,146,461,860 7,821,626,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,815,567,800 19,994,471,155
元本等合計
16,815,567,800 19,994,471,155
純資産合計
16,928,191,111 20,155,702,615
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
営業収益
24,116,540 16,866,026
受取配当金
35,645,050 2,614,717,125
有価証券売買等損益
9,814,446
△ 4,836,803
為替差損益
54,924,787 2,641,397,597
営業収益合計
営業費用
288,710 361,989
支払利息
8,985,599 10,114,830
受託者報酬
206,668,762 232,640,858
委託者報酬
854,716 1,052,676
その他費用
216,797,787 244,170,353
営業費用合計
2,397,227,244
△ 161,873,000
営業利益又は営業損失(△)
2,397,227,244
△ 161,873,000
経常利益又は経常損失(△)
2,397,227,244
△ 161,873,000
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
150,671,714
△ 46,160,150
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,053,038,432 5,146,461,860
期首剰余金又は期首欠損金(△)
920,047,664 1,094,766,737
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
920,047,664 1,094,766,737
額
710,911,386 666,157,235
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
710,911,386 666,157,235
額
- -
分配金
5,146,461,860 7,821,626,892
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
期別
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 11,669,105,940口 12,172,844,263口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4410円 1口当たり純資産額 1.6425円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,410円) (1万口当たり純資産額) (16,425円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.信託財産の運用の指図に 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(87,314,593円)(本ファンドに帰属すべき (260,728,114円)(本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(1,469,782,089円)、信託約款に規定され
(5,144,045,580円)及び分配準備積立金 る収益調整金(5,806,443,826円)及び分配準
(2,626,271,072円)より分配対象収益は 備積立金(2,393,879,179円)より分配対象収
7,857,631,245円(1万口当たり6,733.69円) 益は9,930,833,208円(1万口当たり8,158.15
でありますが、分配を行っておりません。 円)でありますが、分配を行っておりませ
ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第20期 第21期
項目
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
期首元本額 11,136,652,437円 11,669,105,940円
期中追加設定元本額 2,098,383,366円 1,997,361,636円
期中一部解約元本額 1,565,929,863円 1,493,623,313円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 45,273,446 214,809,711
親投資信託受益証券 91,830,257 2,090,775,047
合計 137,103,703 2,305,584,758
(デリバティブ取引等に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 135,229 8,885,897.59
益証券
135,229 8,885,897.59
ドル 小計
(976,826,722)
135,229 976,826,722
投資信託受益証券 合計
(976,826,722)
親投資信託 日本円 損保ジャパン-TCW外国株式マ 879,234,708 2,816,364,616
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 4,564,899,142 6,663,839,767
ンド
損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 1,729,702,003 3,017,811,084
ジなし)マザーファンド
SJAMラージキャップ・バ 1,474,750,583 3,025,155,870
リュー・マザーファンド
SJAMスモールキャップ・マ 1,193,721,057 3,081,352,164
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 9,842,307,493 18,604,523,501
19,581,350,223
合計
(976,826,722)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 4.89 % 4.99 %
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ハッピーエイジング50】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
169,086,509 243,354,122
コール・ローン
299,634,286 258,594,087
投資信託受益証券
7,369,245,317 8,492,085,922
親投資信託受益証券
7,837,966,112 8,994,034,131
流動資産合計
7,837,966,112 8,994,034,131
資産合計
負債の部
流動負債
2,825,831 5,779,919
未払解約金
2,099,801 2,374,611
未払受託者報酬
41,156,071 46,542,295
未払委託者報酬
389 553
未払利息
440,000 440,000
その他未払費用
46,522,092 55,137,378
流動負債合計
46,522,092 55,137,378
負債合計
純資産の部
元本等
5,557,795,224 5,893,235,049
元本
剰余金
2,233,648,796 3,045,661,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)
7,791,444,020 8,938,896,753
元本等合計
7,791,444,020 8,938,896,753
純資産合計
7,837,966,112 8,994,034,131
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
営業収益
7,089,418 4,566,298
受取配当金
6,353,493 748,152,993
有価証券売買等損益
1,827,764
△ 232,545
為替差損益
13,210,366 754,547,055
営業収益合計
営業費用
135,022 169,412
支払利息
4,241,056 4,605,975
受託者報酬
83,124,676 90,276,881
委託者報酬
682,117 936,057
その他費用
88,182,871 95,988,325
営業費用合計
658,558,730
△ 74,972,505
営業利益又は営業損失(△)
658,558,730
△ 74,972,505
経常利益又は経常損失(△)
658,558,730
△ 74,972,505
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
46,816,783
△ 20,007,989
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,221,774,659 2,233,648,796
期首剰余金又は期首欠損金(△)
477,542,430 529,946,836
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
477,542,430 529,946,836
額
410,703,777 329,675,875
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
410,703,777 329,675,875
額
- -
分配金
2,233,648,796 3,045,661,704
期末剰余金又は期末欠損金(△)
99/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
期別
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 5,557,795,224口 5,893,235,049口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.4019円 1口当たり純資産額 1.5168円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (14,019円) (1万口当たり純資産額) (15,168円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.信託財産の運用の指図に 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(21,168,608円)(本ファンドに帰属すべき (85,996,817円)(本ファンドに帰属すべき
親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(413,039,055円)、信託約款に規定される
(1,881,692,892円)及び分配準備積立金 収益調整金(2,147,373,576円)及び分配準備
(763,047,155円)より分配対象収益は 積立金(680,651,453円)より分配対象収益は
2,665,908,655円(1万口当たり4,796.68円) 3,327,060,901円(1万口当たり5,645.53円)
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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第20期 第21期
項目
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
期首元本額 5,370,507,370円 5,557,795,224円
期中追加設定元本額 1,179,541,160円 1,148,879,543円
期中一部解約元本額 992,253,306円 813,439,718円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 17,493,584 56,866,300
親投資信託受益証券 10,705,604 583,318,683
合計 28,199,188 640,184,983
(デリバティブ取引等に関する注記)
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該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 ドル ISHARES CORE MSCI EMERGING 35,799 2,352,352.29
益証券
35,799 2,352,352.29
ドル 小計
(258,594,087)
35,799 258,594,087
投資信託受益証券 合計
(258,594,087)
親投資信託 日本円 損保ジャパン-TCW外国株式マ 223,724,099 716,633,033
受益証券 ザーファンド
損保ジャパン日本債券マザーファ 3,510,183,074 5,124,165,251
ンド
損保ジャパン外国債券(為替ヘッ 564,694,757 985,222,942
ジなし)マザーファンド
SJAMラージキャップ・バ 402,363,827 825,368,918
リュー・マザーファンド
SJAMスモールキャップ・マ 325,686,971 840,695,778
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 5,026,652,728 8,492,085,922
8,750,680,009
合計
(258,594,087)
(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対する比
通貨 銘柄数 投資信託受益証券
率
時価比率
ドル 投資信託受益証券 1銘柄 2.89 % 2.96 %
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【ハッピーエイジング60】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
資産の部
流動資産
117,569,699 134,420,732
コール・ローン
4,777,438,260 5,238,994,791
親投資信託受益証券
4,895,007,959 5,373,415,523
流動資産合計
4,895,007,959 5,373,415,523
資産合計
負債の部
流動負債
1,880,934 2,476,824
未払解約金
1,321,296 1,430,711
未払受託者報酬
21,404,912 23,177,380
未払委託者報酬
270 305
未払利息
356,688 386,233
その他未払費用
24,964,100 27,471,453
流動負債合計
24,964,100 27,471,453
負債合計
純資産の部
元本等
3,743,718,382 3,999,382,011
元本
剰余金
1,126,325,477 1,346,562,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,870,043,859 5,345,944,070
元本等合計
4,870,043,859 5,345,944,070
純資産合計
4,895,007,959 5,373,415,523
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第20期 第21期
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
営業収益
12,067,380 189,626,531
有価証券売買等損益
12,067,380 189,626,531
営業収益合計
営業費用
86,666 107,168
支払利息
2,610,633 2,823,984
受託者報酬
42,292,057 45,748,281
委託者報酬
496,081 762,709
その他費用
45,485,437 49,442,142
営業費用合計
140,184,389
△ 33,418,057
営業利益又は営業損失(△)
140,184,389
△ 33,418,057
経常利益又は経常損失(△)
140,184,389
△ 33,418,057
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
10,199,059
△ 4,397,516
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,073,979,128 1,126,325,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)
327,093,838 292,478,407
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
327,093,838 292,478,407
額
245,726,948 202,227,155
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
245,726,948 202,227,155
額
- -
分配金
1,126,325,477 1,346,562,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
第20期 第21期
期別
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 3,743,718,382口 3,999,382,011口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.3009円 1口当たり純資産額 1.3367円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (13,009円) (1万口当たり純資産額) (13,367円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.信託財産の運用の指図に 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファン 同左
係る権限の全部又は一部 ドの信託財産の運用の指図に係る権限の全部
を委託するために要する または一部を委託するために要する費用とし
費用として委託者報酬の て、信託財産の純資産総額に対し年10,000分
中から支弁している額 の8.2以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の
中から支弁しております。
2.分配金の計算過程 計算期間末における経費控除後の配当等収益 計算期間末における経費控除後の配当等収益
(5,204,962円)(本ファンドに帰属すべき親 (34,132,186円)(本ファンドに帰属すべき
投資信託の配当等収益を含む)、費用控除 親投資信託の配当等収益を含む)、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損 後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損
益(0円)、信託約款に規定される収益調整金 益(67,016,666円)、信託約款に規定される
(877,446,608円)及び分配準備積立金 収益調整金(1,035,721,873円)及び分配準備
(243,673,907円)より分配対象収益は 積立金(209,691,334円)より分配対象収益は
1,126,325,477円(1万口当たり3,008.56円) 1,346,562,059円(1万口当たり3,366.90円)
でありますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
109/191
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第20期 第21期
項目
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
第20期 第21期
項目 自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
期首元本額 3,477,272,681円 3,743,718,382円
期中追加設定元本額 1,060,346,963円 925,573,626円
期中一部解約元本額 793,901,262円 669,909,997円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第20期 第21期
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当期の損益に含まれた評価差額(円) 当期の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 16,752,535 163,324,425
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 16,752,535 163,324,425
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益証券 損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド 33,158,947 106,214,739
損保ジャパン日本債券マザーファンド 2,641,465,301 3,856,011,046
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マ 489,142,222 853,406,434
ザーファンド
SJAMラージキャップ・バリュー・マザー 103,318,480 211,937,198
ファンド
SJAMスモールキャップ・マザーファンド 81,906,549 211,425,374
合計 3,348,991,499 5,238,994,791
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20/ハッピーエイジング30/ハッピーエイジン
グ40/ハッピーエイジング50/ハッピーエイジング60の主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
貸借対照表
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2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 542,004,703 362,693,747
株式 33,446,055,820 44,454,845,930
未収配当金 83,017,500 66,227,000
流動資産合計 34,071,078,023 44,883,766,677
資産合計 34,071,078,023 44,883,766,677
負債の部
流動負債
未払利息 1,247 824
流動負債合計 1,247 824
負債合計 1,247 824
純資産の部
元本等
元本 21,381,109,390 21,880,170,683
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 12,689,967,386 23,003,595,170
元本等合計 34,071,076,776 44,883,765,853
純資産合計 34,071,076,776 44,883,765,853
負債純資産合計 34,071,078,023 44,883,766,677
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 21,381,109,390口 21,880,170,683口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5935円 1口当たり純資産額 2.0513円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,935円) (1万口当たり純資産額) (20,513円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
24,665,295,599円 21,381,109,390円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 5,375,602,154円 7,429,456,200円
同期中一部解約元本額 8,659,788,363円 6,930,394,907円
元本の内訳*
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バ
リュー・ファンド(FoFs用)(適格機関投 15,444,098,693円 16,199,759,078円
資家専用)
ラージキャップ・バリュー・オープン(適格機
256,081,321円 249,146,343円
関投資家専用)
ハッピーエイジング20 1,640,639,714円 1,629,957,899円
ハッピーエイジング30 1,741,495,222円 1,630,759,652円
ハッピーエイジング40 1,616,085,692円 1,474,750,583円
ハッピーエイジング50 464,441,660円 402,363,827円
ハッピーエイジング60 122,345,204円 103,318,480円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
36,211,440円 86,975,177円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
24,608,480円 49,394,099円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
23,178,039円 40,384,394円
5
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド 11,923,925円 13,361,151円
計 21,381,109,390円 21,880,170,683円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △4,240,867,185 349,262,394
合計 △4,240,867,185 349,262,394
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年7月15日現在
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
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鹿島建設 1,036,900 1,464.00 1,518,021,600
大和ハウス工業 244,700 3,428.00 838,831,600
日揮ホールディングス 1,095,500 1,023.00 1,120,696,500
ヤクルト本社 124,000 6,380.00 791,120,000
キリンホールディングス 727,200 2,120.00 1,541,664,000
味の素 424,900 2,874.00 1,221,162,600
日本たばこ産業 590,700 2,155.50 1,273,253,850
東レ 2,094,200 694.30 1,454,003,060
積水化学工業 340,400 1,918.00 652,887,200
武田薬品工業 424,900 3,757.00 1,596,349,300
サワイグループホールディングス 197,300 4,815.00 949,999,500
AGC 76,400 4,645.00 354,878,000
日本特殊陶業 450,400 1,624.00 731,449,600
日本製鉄 942,700 1,817.50 1,713,357,250
ジェイ エフ イー ホールディングス 514,800 1,284.00 661,003,200
住友電気工業 685,300 1,555.00 1,065,641,500
小松製作所 308,400 2,754.50 849,487,800
住友重機械工業 387,500 3,050.00 1,181,875,000
三菱電機 807,400 1,490.00 1,203,026,000
セイコーエプソン 574,300 1,913.00 1,098,635,900
アルプスアルパイン 620,400 1,201.00 745,100,400
日産自動車 1,028,400 566.80 582,897,120
いすゞ自動車 595,100 1,435.00 853,968,500
本田技研工業 564,800 3,514.00 1,984,707,200
東京瓦斯 470,900 2,062.50 971,231,250
東日本旅客鉄道 167,400 7,846.00 1,313,420,400
日本テレビホールディングス 727,500 1,274.00 926,835,000
日本電信電話 785,200 2,884.00 2,264,516,800
三菱商事 310,200 3,072.00 952,934,400
スズケン 208,200 3,360.00 699,552,000
J.フロント リテイリング 280,400 971.00 272,268,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ 4,850,000 589.60 2,859,560,000
三井住友トラスト・ホールディングス 225,200 3,556.00 800,811,200
三井住友フィナンシャルグループ 630,100 3,748.00 2,361,614,800
野村ホールディングス 856,500 550.70 471,674,550
MS&ADインシュアランスグループホール 186,900 3,364.00 628,731,600
第一生命ホールディングス 744,700 1,986.00 1,478,974,200
クレディセゾン 582,300 1,346.00 783,775,800
三井不動産 339,900 2,694.50 915,860,550
三菱地所 433,400 1,774.50 769,068,300
合計 26,655,400 44,454,845,930
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(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SJAMスモールキャップ・マザーファンド
貸借対照表
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,536,211 483,291,530
株式 8,926,906,400 10,805,880,300
未収配当金 9,777,000 12,296,900
流動資産合計 8,951,219,611 11,301,468,730
資産合計 8,951,219,611 11,301,468,730
負債の部
流動負債
未払利息 33 1,098
流動負債合計 33 1,098
負債合計 33 1,098
純資産の部
元本等
元本 4,180,721,532 4,378,241,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,770,498,046 6,923,226,022
元本等合計 8,951,219,578 11,301,467,632
純資産合計 8,951,219,578 11,301,467,632
負債純資産合計 8,951,219,611 11,301,468,730
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場で評価しております。計算期間
末日に当該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相
場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められ
た場合は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価してお
ります。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 4,180,721,532口 4,378,241,610口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1411円 1口当たり純資産額 2.5813円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,411円) (1万口当たり純資産額) (25,813円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
118/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
119/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
4,008,847,456円 4,180,721,532円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 1,003,355,956円 814,818,421円
同期中一部解約元本額 831,481,880円 617,298,343円
元本の内訳*
ハッピーエイジング20 1,207,287,472円 1,305,507,928円
ハッピーエイジング30 1,281,416,683円 1,319,991,843円
ハッピーエイジング40 1,189,057,367円 1,193,721,057円
ハッピーエイジング50 341,701,091円 325,686,971円
ハッピーエイジング60 90,091,104円 81,906,549円
SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
26,900,654円 68,953,502円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
18,296,045円 39,365,980円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
17,114,726円 32,055,349円
5
SOMPO日本株バリュー・プラスファンド 8,856,390円 11,052,431円
計 4,180,721,532円 4,378,241,610円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △347,248,322 446,477,253
合計 △347,248,322 446,477,253
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年7月15日現在
評価額
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
西松建設 23,000 3,535.00 81,305,000
前田建設工業 88,000 964.00 84,832,000
奥村組 8,000 2,985.00 23,880,000
東鉄工業 25,000 2,391.00 59,775,000
森永乳業 30,000 6,100.00 183,000,000
東洋紡 32,000 1,340.00 42,880,000
日本毛織 10,000 977.00 9,770,000
ワコールホールディングス 34,000 2,523.00 85,782,000
北越コーポレーション 225,000 604.00 135,900,000
ザ・パック 32,000 2,826.00 90,432,000
住友精化 32,000 3,705.00 118,560,000
日本曹達 34,000 3,260.00 110,840,000
東亞合成 141,000 1,147.00 161,727,000
カネカ 9,000 4,425.00 39,825,000
ダイキョーニシカワ 31,000 696.00 21,576,000
日本化薬 105,000 1,088.00 114,240,000
中国塗料 113,600 865.00 98,264,000
DIC 23,600 2,826.00 66,693,600
東洋インキSCホールディングス 73,000 2,038.00 148,774,000
東和薬品 10,000 2,672.00 26,720,000
キョーリン製薬ホールディングス 108,000 1,813.00 195,804,000
共英製鋼 13,200 1,391.00 18,361,200
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丸一鋼管 12,000 2,677.00 32,124,000
横河ブリッジホールディングス 43,500 2,081.00 90,523,500
東プレ 70,000 1,553.00 108,710,000
オーエスジー 75,000 2,082.00 156,150,000
ジェイテクト 90,000 1,137.00 102,330,000
IHI 32,000 2,533.00 81,056,000
マブチモーター 27,000 4,230.00 114,210,000
日新電機 52,000 1,366.00 71,032,000
EIZO 85,000 4,865.00 413,525,000
日本航空電子工業 19,000 1,836.00 34,884,000
コーセル 107,000 1,015.00 108,605,000
ユニプレス 112,000 950.00 106,400,000
東海理化電機製作所 13,000 1,752.00 22,776,000
エフ・シー・シー 48,000 1,568.00 75,264,000
テイ・エス テック 15,000 1,678.00 25,170,000
タムロン 35,000 2,432.00 85,120,000
ノーリツ鋼機 19,000 2,459.00 46,721,000
シチズン時計 888,000 415.00 368,520,000
セイコーホールディングス 40,000 2,336.00 93,440,000
トッパン・フォームズ 133,000 1,081.00 143,773,000
フジシールインターナショナル 30,100 2,246.00 67,604,600
オカムラ 84,000 1,553.00 130,452,000
四国電力 135,400 768.00 103,987,200
沖縄電力 77,000 1,435.00 110,495,000
セイノーホールディングス 18,000 1,416.00 25,488,000
日鉄ソリューションズ 80,000 3,540.00 283,200,000
フジ・メディア・ホールディングス 20,000 1,240.00 24,800,000
日本テレビホールディングス 253,000 1,274.00 322,322,000
日本ライフライン 180,100 1,368.00 246,376,800
東邦ホールディングス 150,000 1,918.00 287,700,000
リョーサン 52,000 2,171.00 112,892,000
トラスコ中山 34,000 2,950.00 100,300,000
ドトール・日レスホールディングス 18,000 1,775.00 31,950,000
ユナイテッドアローズ 50,000 2,011.00 100,550,000
AOKIホールディングス 157,000 662.00 103,934,000
コメリ 82,000 2,665.00 218,530,000
青山商事 115,000 727.00 83,605,000
ゼビオホールディングス 142,500 994.00 141,645,000
めぶきフィナンシャルグループ 728,000 237.00 172,536,000
九州フィナンシャルグループ 70,000 391.00 27,370,000
西日本フィナンシャルホールディングス 250,000 629.00 157,250,000
第四北越フィナンシャルグループ 90,000 2,466.00 221,940,000
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ひろぎんホールディングス 400,000 585.00 234,000,000
群馬銀行 516,200 348.00 179,637,600
七十七銀行 119,300 1,170.00 139,581,000
十六銀行 53,000 1,954.00 103,562,000
八十二銀行 650,000 358.00 232,700,000
滋賀銀行 10,000 1,969.00 19,690,000
百五銀行 265,000 306.00 81,090,000
ほくほくフィナンシャルグループ 220,000 813.00 178,860,000
山陰合同銀行 137,000 555.00 76,035,000
中国銀行 22,000 857.00 18,854,000
伊予銀行 440,000 542.00 238,480,000
山口フィナンシャルグループ 275,500 614.00 169,157,000
北洋銀行 635,000 242.00 153,670,000
クレディセゾン 170,000 1,346.00 228,820,000
リコーリース 25,000 3,465.00 86,625,000
パーク24 67,000 2,079.00 139,293,000
ダイビル 160,000 1,400.00 224,000,000
ゴールドクレスト 63,400 1,687.00 106,955,800
H.U.グループホールディングス 108,000 2,828.00 305,424,000
りらいあコミュニケーションズ 36,000 1,374.00 49,464,000
ソラスト 145,000 1,367.00 198,215,000
カナモト 50,000 2,585.00 129,250,000
メイテック 38,500 6,190.00 238,315,000
合計 10,537,900 10,805,880,300
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン日本債券マザーファンド
貸借対照表
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2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 539,244,725 314,441,416
国債証券 13,610,820,200 16,386,654,900
地方債証券 111,405,000 1,021,231,000
特殊債券 627,444,738 1,041,292,091
社債券 2,796,929,000 4,864,509,000
未収入金 1,029,753,400 20,303,600
未収利息 24,199,731 29,551,557
前払費用 900,281 3,666,750
流動資産合計 18,740,697,075 23,681,650,314
資産合計 18,740,697,075 23,681,650,314
負債の部
流動負債
未払金 1,251,922,500 100,000,000
未払利息 1,241 715
流動負債合計 1,251,923,741 100,000,715
負債合計 1,251,923,741 100,000,715
純資産の部
元本等
元本 12,082,014,010 16,154,207,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 5,406,759,324 7,427,442,293
元本等合計 17,488,773,334 23,581,649,599
純資産合計 17,488,773,334 23,581,649,599
負債純資産合計 18,740,697,075 23,681,650,314
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 12,082,014,010口 16,154,207,306口
2. 1口当たり純資産額 1.4475円 1口当たり純資産額 1.4598円
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期別 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
計算期間の末日にお
(1万口当たり純資産額) (14,475円) (1万口当たり純資産額) (14,598円)
ける1単位当たりの純
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。当ファンドが
保有する有価証券の詳細は(有価証券に
関する注記)に記載しております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
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項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
11,515,341,036円 12,082,014,010円
ける当該親投資信託の元本額
同期中追加設定元本額 2,885,473,338円 4,894,780,068円
同期中一部解約元本額 2,318,800,364円 822,586,772円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機
357,397,187円 356,726,351円
関投資家専用)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド
(2%コース)(FoFs用)(適格機関投資 39,291,418円 35,350,602円
家専用)
SOMPOターゲット・リターン戦略ファンド
(4%コース)(FoFs用)(適格機関投資 51,652,028円 87,345,920円
家専用)
損保ジャパン国内債券ファンド(適格機関投資
-円 1,869,061,574円
家専用)
マルチアセット戦略ファンド(4%型)(非課
-円 63,256,326円
税適格機関投資家専用)
損保ジャパン日本債券ファンド 1,045,753,750円 1,051,324,459円
ハッピーエイジング20 138,513,907円 180,342,824円
ハッピーエイジング30 695,022,172円 862,119,920円
ハッピーエイジング40 3,775,600,403円 4,564,899,142円
ハッピーエイジング50 3,050,346,036円 3,510,183,074円
ハッピーエイジング60 2,417,262,565円 2,641,465,301円
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
パン・アフリカ株式ファンド 8,486,261円 -円
好配当グローバルREITプレミアム・ファン
1,008,001円 1,014,937円
ド 円ヘッジありコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファン
8,004,174円 7,978,789円
ド 円ヘッジなしコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファン
134,873,215円 157,154,309円
ド 通貨セレクトコース
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セ
6,064,973円 6,848,315円
レクト・プレミアムコース
SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
120,066,374円 404,668,975円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
48,495,789円 135,226,990円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
16,107,249円 43,668,027円
5
ターゲット・リターン戦略ファンド 168,068,508円 175,571,471円
計 12,082,014,010円 16,154,207,306円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 △198,099,500 76,286,000
地方債証券 △3,988,000 1,768,000
特殊債券 △7,543,751 568,331
社債券 △42,333,000 49,495,000
合計 △251,964,251 128,117,331
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国債証券 第417回利付国債(2年) 380,000,000 381,083,000
第418回利付国債(2年) 1,030,000,000 1,033,141,500
第419回利付国債(2年) 150,000,000 150,486,000
第420回利付国債(2年) 100,000,000 100,344,000
第421回利付国債(2年) 730,000,000 732,657,200
第422回利付国債(2年) 550,000,000 552,101,000
第424回利付国債(2年) 800,000,000 801,936,000
第139回利付国債(5年) 820,000,000 825,502,200
第142回利付国債(5年) 200,000,000 201,688,000
第145回利付国債(5年) 100,000,000 101,030,000
第146回利付国債(5年) 20,000,000 20,213,800
第10回利付国債(40年) 70,000,000 74,743,200
第12回利付国債(40年) 110,000,000 102,675,100
第13回利付国債(40年) 50,000,000 46,531,000
第356回利付国債(10年) 1,000,000,000 1,015,240,000
第360回利付国債(10年) 10,000,000 10,119,600
第361回利付国債(10年) 800,000,000 808,688,000
第38回利付国債(30年) 310,000,000 398,157,800
第43回利付国債(30年) 310,000,000 394,223,900
第53回利付国債(30年) 160,000,000 163,057,600
第55回利付国債(30年) 200,000,000 213,038,000
第57回利付国債(30年) 120,000,000 127,510,800
第58回利付国債(30年) 220,000,000 233,336,400
第60回利付国債(30年) 160,000,000 173,446,400
第63回利付国債(30年) 50,000,000 47,551,000
第66回利付国債(30年) 120,000,000 113,433,600
第67回利付国債(30年) 220,000,000 218,919,800
第68回利付国債(30年) 170,000,000 168,951,100
第69回利付国債(30年) 100,000,000 101,864,000
第113回利付国債(20年) 180,000,000 212,400,000
第130回利付国債(20年) 110,000,000 129,893,500
第131回利付国債(20年) 130,000,000 152,189,700
第144回利付国債(20年) 140,000,000 163,091,600
第145回利付国債(20年) 1,220,000,000 1,453,520,200
第148回利付国債(20年) 280,000,000 328,862,800
第149回利付国債(20年) 40,000,000 47,057,600
第150回利付国債(20年) 120,000,000 139,839,600
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第151回利付国債(20年) 360,000,000 410,572,800
第152回利付国債(20年) 270,000,000 308,199,600
第154回利付国債(20年) 340,000,000 389,028,000
第157回利付国債(20年) 160,000,000 160,000,000
第158回利付国債(20年) 410,000,000 427,806,300
第159回利付国債(20年) 640,000,000 676,793,600
第166回利付国債(20年) 230,000,000 246,035,600
第170回利付国債(20年) 370,000,000 368,094,500
第171回利付国債(20年) 200,000,000 198,612,000
第173回利付国債(20年) 330,000,000 332,927,100
第174回利付国債(20年) 720,000,000 725,162,400
第175回利付国債(20年) 200,000,000 204,898,000
国債証券 合計 15,510,000,000 16,386,654,900
地方債証券 第807回東京都公募公債 400,000,000 401,420,000
令和2年度第10回愛知県公募公債(10年) 200,000,000 201,550,000
第15回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,483,000
第135回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,778,000
地方債証券 合計 1,000,000,000 1,021,231,000
特殊債券 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 102,211,000
済機構債券
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 300,000,000 324,741,000
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 399,896,000
(4年)
第78回地方公共団体金融機構債券(20年) 100,000,000 97,132,000
第17回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,243,000 10,302,819
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,327,000 11,514,801
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 22,816,000 23,348,297
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,016,000 26,346,100
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,632,000 45,800,074
特殊債券 合計 1,013,034,000 1,041,292,091
社債券 第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円 100,000,000 103,406,000
貨社債(劣後特約付
第1回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨 100,000,000 104,060,000
社債(劣後特約付)
第1回積水ハウス株式会社利払繰延条項・期限 100,000,000 100,488,000
前償還条項付無担保
第1回アサヒホールディングス株式会社利払繰 200,000,000 203,722,000
延条項・期限前
第1回帝人株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 100,000,000
条項付無担保社債
第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 101,038,000
同順位特約付)
第21回大王製紙株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,053,000
限定同順位特約付)
第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前 100,000,000 101,357,000
償還条項付無担保社
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第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後 200,000,000 207,312,000
特約付)FR
ENEOSホールディングス株式会社第1回利 200,000,000 201,138,000
払繰延条項・期限前
日本製鉄株式会社第1回無担保社債(劣後特約 100,000,000 100,819,000
付)FR
第1回ジェイエフイーホールディングス無担保 200,000,000 200,838,000
社債(劣後特約付)
第2回株式会社かんぽ生命保険利払繰延条項・ 100,000,000 101,664,000
期限前償還条項付無
第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会 100,000,000 102,064,000
社利払繰延条項・期
第1回日本生命第5回劣後ローン流動化株式会 200,000,000 204,234,000
社利払繰延条項・期
第1回日本生命第6回劣後ローン流動化株式会 100,000,000 101,395,000
社利払繰延条項・期
第1回ドンキホーテホールディングス無担保社 100,000,000 102,188,000
債(劣後特約付)
第1回ニプロ利払繰延条項・期限前償還条項付 100,000,000 102,152,000
無担
第17回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,998,000
債(日本電信電話保
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 101,524,000
債(日本電信電話保
第69回アコム株式会社無担保社債(特定社債 100,000,000 103,037,000
間限定同順位特約付
第29回株式会社ジャックス無担保社債(社債 100,000,000 100,104,000
間限定同順位特約付
第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延 400,000,000 402,392,000
条項・期限前償還条
第2回株式会社T&Dホールディングス無担保 100,000,000 100,273,000
社債(劣後特約付)
第1回西日本鉄道株式会社利払繰延条項・期限 100,000,000 100,035,000
前償還条項付無担保
第1回株式会社商船三井利払繰延条項・期限前 100,000,000 102,713,000
償還条項付無担保社
第1回九州電力株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 203,270,000
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 202,510,000
(一般担保付)
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 101,543,000
(一般担保付)
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 100,467,000
(一般担保付)
第3回第一生命ホールディングス永久社債(劣 200,000,000 203,334,000
後特約付)
第3回A号富国生命劣後FR 200,000,000 200,108,000
第3回A号明治安田生命劣後FR 200,000,000 202,274,000
大樹生命保険株式会社第1回利払繰延条項・期 100,000,000 100,086,000
限前
第4回ソフトバンクグループ株式会社利払繰延 100,000,000 101,913,000
条項・期限前償還条
社債券 合計 4,800,000,000 4,864,509,000
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合計 23,313,686,991
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 71,888,463 583,574,687
コール・ローン 244,444,147 26,750,284
国債証券 7,839,329,743 9,756,162,588
未収利息 37,385,825 41,024,610
前払費用 5,535,361 12,376,190
流動資産合計 8,198,583,539 10,419,888,359
資産合計 8,198,583,539 10,419,888,359
負債の部
流動負債
未払金 - 535,092,220
未払利息 562 60
流動負債合計 562 535,092,280
負債合計 562 535,092,280
純資産の部
元本等
元本 4,833,266,923 5,665,562,447
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 3,365,316,054 4,219,233,632
元本等合計 8,198,582,977 9,884,796,079
純資産合計 8,198,582,977 9,884,796,079
負債純資産合計 8,198,583,539 10,419,888,359
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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個別法に基づき、以下のとおり、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、原則として日本証券業協会発表の店頭基準気配値段、金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社
の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
ただし、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定で
きない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事
由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもっ
て時価と認めた価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 4,833,266,923口 5,665,562,447口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.6963円 1口当たり純資産額 1.7447円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (16,963円) (1万口当たり純資産額) (17,447円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
4,814,477,890円 4,833,266,923円
ける当該親投資信託の元本額
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
同期中追加設定元本額 1,109,077,804円 1,003,753,320円
同期中一部解約元本額 1,090,288,771円 171,457,796円
元本の内訳*
SNAM絶対収益ターゲットファンド(適格機
148,565,577円 141,703,980円
関投資家専用)
ハッピーエイジング20 360,116,371円 451,013,244円
ハッピーエイジング30 1,505,793,486円 1,796,676,497円
ハッピーエイジング40 1,487,240,793円 1,729,702,003円
ハッピーエイジング50 505,888,215円 564,694,757円
ハッピーエイジング60 465,504,311円 489,142,222円
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジな
327,282,180円 376,292,589円
し)
SOMPOターゲットイヤー・ファンド203
23,470,456円 92,950,086円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド204
5,501,752円 14,628,656円
5
SOMPOターゲットイヤー・ファンド205
3,903,782円 8,758,413円
5
計 4,833,266,923円 5,665,562,447円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
国債証券 323,610,968 △238,790,189
合計 323,610,968 △238,790,189
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 ドル Treasury 0.125 230228 10,870,000 10,860,658.52
Treasury 0.75 260331 7,390,000 7,384,226.55
Treasury 1.5 300215 30,000 30,548.43
Treasury 1.625 230531 1,910,000 1,959,913.66
Treasury 1.625 310515 2,500,000 2,562,109.37
Treasury 1.75 291115 200,000 208,031.25
Treasury 1.875 260630 2,940,000 3,093,775.78
Treasury 2.0 261115 150,000 158,906.25
Treasury 2.125 240229 2,210,000 2,312,903.12
Treasury 2.125 250515 4,640,000 4,906,981.23
Treasury 2.25 270215 40,000 42,943.75
Treasury 2.25 270815 2,350,000 2,526,250.00
Treasury 2.375 290515 330,000 358,823.43
Treasury 2.375 510515 1,200,000 1,304,062.50
Treasury 2.75 250228 2,240,000 2,416,312.50
Treasury 2.75 280215 570,000 631,853.90
Treasury 2.75 421115 485,000 553,506.25
Treasury 2.75 470815 440,000 508,406.25
Treasury 2.875 430515 620,000 722,348.43
Treasury 2.875 490515 1,690,000 2,010,967.97
Treasury 3.0 441115 500,000 596,738.28
Treasury 3.0 450515 75,000 89,724.60
Treasury 3.0 480215 1,340,000 1,622,185.15
Treasury 3.5 390215 195,000 246,903.51
Treasury 4.625 400215 220,000 319,489.84
Treasury 6.125 271115 60,000 78,923.43
45,195,000 47,507,493.95
ドル 合計
(5,222,498,809)
カナダドル CANADA 1.5 230601 462,000 471,023.32
CANADA 3.5 451201 90,000 120,874.59
137/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADA 5.0 370601 130,000 192,352.29
CANADA 5.75 290601 860,000 1,155,408.28
1,542,000 1,939,658.48
カナダドル 合計
(170,146,841)
メキシコペソ MEXICO 8.0 231207 5,160,000 5,393,644.80
MEXICO 8.5 290531 6,815,000 7,507,744.75
MEXICO 8.5 381118 670,000 741,355.00
12,645,000 13,642,744.55
メキシコペソ 合計
(75,288,850)
ユーロ AUSTRIA 0.75 261020 460,000 490,976.40
AUSTRIA 3.8 620126 50,000 106,526.00
AUSTRIA 4.15 370315 250,000 404,045.50
BELGIUM 0.8 270622 150,000 161,273.40
BELGIUM 2.25 230622 470,000 496,873.66
BELGIUM 3.0 340622 400,000 546,976.80
BELGIUM 4.25 410328 155,000 264,740.00
BELGIUM 5.0 350328 45,000 74,683.62
BELGIUM 5.5 280328 100,000 140,593.40
FINLAND 0.75 310415 360,000 391,829.04
FRA 0.00 240325 30,000 30,513.60
FRA 0.75 281125 40,000 43,056.00
FRANCE 0.0 291125 900,000 912,787.20
FRANCE 0.25 261125 30,000 31,155.00
FRANCE 1.0 270525 870,000 942,671.10
FRANCE 1.25 340525 1,000,000 1,134,920.00
FRANCE 2.75 271025 50,000 60,001.60
FRANCE 3.25 450525 360,000 572,203.87
FRANCE 4.0 381025 110,000 177,177.00
FRANCE 4.0 550425 70,000 135,758.42
FRANCE 4.0 600425 160,000 324,973.20
FRANCE 5.5 290425 35,000 50,868.86
FRANCE 5.75 321025 265,000 436,660.64
GERMANY 0 310215 180,000 186,302.16
GERMANY 0 300215 650,000 675,070.50
GERMANY 0.0 230414 10,000 10,123.26
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GERMANY 0.25 290215 350,000 370,479.90
GERMANY 0.5 280215 10,000 10,716.30
GERMANY 1.5 240515 10,000 10,637.56
GERMANY 2.5 460815 850,000 1,358,614.50
GERMANY 4.0 370104 450,000 743,088.33
IRELAND 1.0 260515 430,000 460,633.20
IRELAND 2.0 450218 80,000 104,594.24
ITALY 1.0 220715 1,060,000 1,075,569.28
ITALY 1.45 250515 150,000 159,037.20
ITALY 1.75 240701 150,000 158,790.00
ITALY 2.0 251201 68,000 74,092.80
ITALY 2.2 270601 1,950,000 2,181,188.10
ITALY 2.45 330901 550,000 647,268.60
ITALY 2.7 470301 50,000 61,375.00
ITALY 2.8 281201 580,000 682,113.64
ITALY 2.8 670301 60,000 72,851.04
ITALY 3.25 460901 40,000 53,703.52
ITALY 4.0 370201 1,110,000 1,552,694.64
ITALY 4.75 440901 30,000 49,005.36
ITALY 5.0 400901 125,000 202,026.00
ITALY 7.25 261101 115,000 158,677.00
NETHERLANDS 0.5 260715 310,000 327,267.00
NETHERLANDS 2.25 220715 195,000 200,725.20
NETHERLANDS 2.5 330115 130,000 170,184.56
NETHERLANDS 2.75 470115 150,000 247,042.20
NETHERLANDS 4.0 370115 60,000 97,414.80
NETHERLANDS 5.5 280115 125,000 174,617.00
SPAIN 0.25 240730 150,000 153,178.20
SPAIN 0.45 221031 10,000 10,132.54
SPAIN 1.5 270430 1,890,000 2,077,733.70
SPAIN 2.15 251031 10,000 11,093.08
SPAIN 3.45 660730 40,000 63,307.28
SPAIN 4.2 370131 120,000 181,430.40
SPAIN 4.4 231031 15,000 16,703.13
SPAIN 4.7 410730 425,000 713,646.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 5.15 281031 55,000 75,702.00
SPAIN 5.75 320730 640,000 1,011,151.36
19,743,000 24,521,245.29
ユーロ 合計
(3,189,478,374)
ポンド UK GILT 1.5 260722 180,000 190,601.78
UK GILT 2.25 230907 100,000 104,655.86
UK GILT 3.5 450122 190,000 284,607.84
UK GILT 4.0 600122 340,000 659,895.80
UK GILT 4.25 271207 90,000 111,784.89
UK GILT 4.25 320607 280,000 382,756.75
UK GILT 4.25 360307 269,000 392,221.90
UK GILT 4.25 390907 380,000 584,257.90
UK GILT 4.25 401207 100,000 156,540.16
UK GILT 4.25 461207 71,000 120,415.20
UK GILT 4.25 491207 160,000 283,295.36
UK GILT 4.25 551207 70,000 133,955.50
UK GILT 4.5 340907 125,000 181,871.35
UK GILT 4.5 421207 70,000 116,005.98
UK GILT 6.0 281207 60,000 83,933.20
UK GILT 1.75 220907 320,000 326,140.16
2,805,000 4,112,939.63
ポンド 合計
(625,701,505)
スウェーデンクローナ SWEDEN 1.5 231113 210,000 218,799.00
SWEDEN 2.5 250512 1,400,000 1,546,468.00
SWEDEN 3.5 390330 400,000 596,737.60
2,010,000 2,362,004.60
スウェーデンクローナ 合計
(30,068,318)
ノルウェークローネ NORWAY 1.375 300819 700,000 706,398.00
NORWAY 2.0 230524 2,210,000 2,264,348.32
2,910,000 2,970,746.32
ノルウェークローネ 合計
(37,253,158)
デンマーククローネ DENMARK 1.5 231115 1,350,000 1,415,188.80
DENMARK 4.5 391115 410,000 730,809.58
1,760,000 2,145,998.38
デンマーククローネ 合計
(37,533,511)
ポーランドズロチ POLAND 2.5 260725 2,310,000 2,457,280.74
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POLAND 5.75 220923 13,000 13,880.10
2,323,000 2,471,160.84
ポーランドズロチ 合計
(70,172,318)
オーストラリアドル AUSTRALIA 3.25 250421 360,000 397,942.63
AUSTRALIA 3.75 370421 650,000 831,996.42
AUSTRALIA 4.75 270421 1,010,000 1,235,738.93
2,020,000 2,465,677.98
オーストラリアドル 合計
(202,530,789)
シンガポールドル SINGAPORE 2.875 290701 400,000 446,200.00
400,000 446,200.00
シンガポールドル 合計
(36,235,902)
マレーシアリンギット MALAYSIA 3.48 230315 10,000 10,254.36
MALAYSIA 4.059 240930 1,640,000 1,726,554.93
MALAYSIA 5.248 280915 461,000 526,322.17
2,111,000 2,263,131.46
マレーシアリンギット 合計
(59,254,213)
9,756,162,588
合計
(9,756,162,588)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
有価証券の合計金額に対する比
組入債券
通貨 銘柄数
率
時価比率
ドル 国債証券 26銘柄 52.83% 53.54%
カナダドル 国債証券 4銘柄 1.72% 1.74%
メキシコペソ 国債証券 3銘柄 0.76% 0.77%
ユーロ 国債証券 63銘柄 32.27% 32.69%
ポンド 国債証券 16銘柄 6.33% 6.41%
スウェーデンクローナ 国債証券 3銘柄 0.30% 0.31%
ノルウェークローネ 国債証券 2銘柄 0.38% 0.38%
デンマーククローネ 国債証券 2銘柄 0.38% 0.38%
ポーランドズロチ 国債証券 2銘柄 0.71% 0.72%
オーストラリアドル 国債証券 3銘柄 2.05% 2.08%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル 国債証券 1銘柄 0.37% 0.37%
マレーシアリンギット 国債証券 3銘柄 0.60% 0.61%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
貸借対照表
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
科 目 金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 206,459,846 192,216,483
コール・ローン 108,438,878 120,297,727
株式 12,019,712,899 15,296,276,437
投資証券 764,017,741 830,572,875
未収配当金 10,131,859 11,965,619
流動資産合計 13,108,761,223 16,451,329,141
資産合計 13,108,761,223 16,451,329,141
負債の部
流動負債
未払利息 249 273
流動負債合計 249 273
負債合計 249 273
純資産の部
元本等
元本 5,793,095,817 5,135,837,985
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 7,315,665,157 11,315,490,883
元本等合計 13,108,760,974 16,451,328,868
純資産合計 13,108,760,974 16,451,328,868
負債純資産合計 13,108,761,223 16,451,329,141
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
投資証券
移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
原則として取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。計算期間末日に当
該取引所の最終相場がない場合には当該取引所における直近の日の最終相場で評価
しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合
は、当該取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しておりま
す。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
換算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
ます。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」第60条に基づき、取引発生時の
外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。
但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外
貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算
し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産
等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする
計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
期別 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 受益権の総数 5,793,095,817口 5,135,837,985口
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.2628円 1口当たり純資産額 3.2032円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (22,628円) (1万口当たり純資産額) (32,032円)
資産の額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信 同左
託約款に基づき金融商品を投資として運
用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品 (1)金融商品の内容 同左
に係るリスク
当ファンドが保有している金融商品は、
有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であり
ます。当ファンドが保有する有価証券の
詳細は(有価証券に関する注記)に記載
しております。
また、当ファンドの利用しているデリバ
ティブ取引は、為替予約取引でありま
す。
為替予約取引は外貨の送回金または実質
外貨建資産に係る将来の為替変動リスク
を低減する目的で行っております。
(2)金融商品に係るリスク
当ファンドが実質的に保有している金融
商品は、市場リスク(価格変動、為替変
動、金利変動等)、信用リスク、流動性
リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用に係る各種リスクに 同左
ついて運用部門が自ら確認するととも
に、運用部門とは独立したコンプライア
ンス・リスク管理部が、全社リスク管理
基本規程に従い各種リスクを監視し、そ
の状況をコンプライアンス・リスク管理
委員会等に定期的に報告しております。
市場リスク
金融市場における各金融商品の時価の推
移を把握すること等により、ファンドの
運用方針への遵守状況を管理しておりま
す。
信用リスク
各金融商品の発行体の格付等信用情報を
モニタリングすること等により、ファン
ドの投資制限等、運用方針への遵守状況
を管理しております。
流動性リスク
必要に応じて時価の推移をモニタリング
すること等により、ファンドで保有する
金融商品の流動性の状況を管理しており
ます。
また、内部監査部が運用リスク管理の適
切性・有効性について内部監査を実施
し、その結果を取締役会に報告するとと
もに、必要に応じて是正勧告及びその
フォローアップを実施しております。
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
4.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
ついての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。デリバティブ取引に
関する契約額等は、あくまでデリバティ
ブ取引における名目的な契約額または想
定元本であり、当該金額自体がデリバ
ティブ取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 当該ファンドの保有する金融商品は、原 同左
差額 則としてすべて時価評価されているた
め、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
重要な会計方針に係る事項に関する注記
に記載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決
済されるため、帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
該当事項はありません。 同左
(その他の注記)
自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首にお
5,982,754,877円 5,793,095,817円
ける当該親投資信託の元本額
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自 2019年7月17日 自 2020年7月16日
項目
至 2020年7月15日 至 2021年7月15日
同期中追加設定元本額 1,166,121,205円 336,443,134円
同期中一部解約元本額 1,355,780,265円 993,700,966円
元本の内訳*
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド A
753,256,631円 733,034,277円
コース(為替ヘッジあり)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド B
922,492,757円 889,294,578円
コース(為替ヘッジなし)
ハッピーエイジング20 1,519,314,279円 1,350,114,281円
ハッピーエイジング30 1,212,846,642円 1,027,277,095円
ハッピーエイジング40 1,064,789,603円 879,234,708円
ハッピーエイジング50 275,776,587円 223,724,099円
ハッピーエイジング60 44,619,318円 33,158,947円
計 5,793,095,817円 5,135,837,985円
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2020年7月15日現在 2021年7月15日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 1,128,606,616 3,676,764,479
投資証券 66,714,016 148,808,135
合計 1,195,320,632 3,825,572,614
(注)「当計算期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
2021年7月15日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
ドル EXXON MOBIL CORP
6,450 59.53 383,968.50
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SIGNATURE BANK
2,566 249.57 640,396.62
BAKER HUGHES COMPANY
45,042 21.67 976,060.14
CHEVRON CORP
8,210 101.97 837,173.70
MARATHON PETROLEUM CORP
1,088 55.12 59,970.56
NOV INC
3,995 14.39 57,488.05
CORTEVA INC
2,385 42.67 101,767.95
DUPONT DE NEMOURS INC
7,841 79.51 623,437.91
FREEPORT-MCMORAN COPPER
35,260 34.52 1,217,175.20
INTL FLAVORS & FRAGRANCE
3,790 144.71 548,450.90
LINDE PUBLIC LIMITED
3,459 291.09 1,006,880.31
ARCOSA INC
1,515 54.54 82,628.10
CARLISLE COS INC
367 194.65 71,436.55
DOVER CORP
708 155.30 109,952.40
GENERAL ELECTRIC CO.
96,842 12.81 1,240,546.02
HEICO CORP
7,960 134.87 1,073,565.20
HONEYWELL INTERNATIONAL I
4,064 227.77 925,657.28
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
924 132.90 122,799.60
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
24,693 69.85 1,724,806.05
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
1,883 223.97 421,735.51
MANITOWOC COMPANY INC
5,715 22.22 126,987.30
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,301 486.47 2,092,307.47
SPX FLOW INC
1,355 63.42 85,934.10
TEREX CORP
1,294 45.68 59,109.92
VERTIV HOLDINGS CO
52,221 26.66 1,392,211.86
WABTEC CORP
1,227 82.47 101,190.69
COSTAR GROUP INC
27,600 85.87 2,370,012.00
EQUIFAX INC
911 247.30 225,290.30
IHS MARKIT LTD
31,385 112.30 3,524,535.50
TRANSUNION 13,278 112.78 1,497,492.84
WASTE CONNECTIONS INC
27,375 122.06 3,341,392.50
KIRBY CORP
1,867 58.19 108,640.73
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC
1,330 48.16 64,052.80
UNITED PARCEL SERVICE-CLB
5,965 211.53 1,261,776.45
BORGWARNER INC
545 47.44 25,854.80
DR HORTON INC
3,598 86.77 312,198.46
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KB HOME
2,404 39.35 94,597.40
LENNAR CORP-CL A
17,487 96.33 1,684,522.71
TOLL BROTHERS INC
4,271 54.40 232,342.40
WHIRLPOOL CORPORATION
137 221.33 30,322.21
DARDEN RESTAURANTS
5,767 147.36 849,825.12
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
1,049 123.87 129,939.63
ALPHABET, INC
937 2,641.65 2,475,226.05
COMCAST CORP-CL A
25,658 57.77 1,482,262.66
DISCOVERY INC - A
24,603 28.74 707,090.22
FACEBOOK INC-A
5,335 347.63 1,854,606.05
FOX CORP CLASS A
16,300 36.36 592,668.00
NETFLIX INC
1,545 547.95 846,582.75
VIACOMCBS INC-CLASS B
22,839 41.89 956,725.71
AMAZON.COM INC
714 3,681.68 2,628,719.52
BED BATH & BEYOND INC
1,245 27.89 34,723.05
DICKS SPORTING GOODS INC
5,216 101.24 528,067.84
EBAY INC
1,059 68.03 72,043.77
GUESS? INC
3,180 23.79 75,652.20
HOME DEPOT INC
2,594 319.22 828,056.68
TARGET CORP
4,495 253.63 1,140,066.85
ULTA BEAUTY INC
1,645 342.28 563,050.60
WILLIAMS SONOMA
434 160.81 69,791.54
COSTCO WHOLESALE CORP
1,898 409.95 778,085.10
COCA-COLA COMPANY
11,610 56.26 653,178.60
CONAGRA BRANDS INC
20,846 33.89 706,470.94
PEPSICO INC
4,970 154.54 768,063.80
TREEHOUSE FOODS INC
872 44.35 38,673.20
COTY INC-CL A
4,624 8.73 40,367.52
ACADIA HEALTHCARE CO INC
2,255 60.64 136,743.20
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,880 635.09 1,193,969.20
BOSTON SCIENTIFIC CORP
14,629 42.74 625,243.46
CENTENE CORP
17,576 73.77 1,296,581.52
DANAHER CORP
10,155 276.12 2,803,998.60
DEXCOM INC
1,710 440.49 753,237.90
ENVISTA HOLDINGS CORP
785 42.55 33,401.75
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HENRY SCHEIN INC
890 76.78 68,334.20
MCKESSON HBOC INC
4,830 189.10 913,353.00
MEDTRONIC INC
5,345 127.74 682,770.30
MOLINA HEALTHCARE INC
5,499 255.10 1,402,794.90
ZIMMER HOLDINGS INC
3,239 155.58 503,923.62
ABBVIE INC
6,360 117.36 746,409.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC
8,634 148.63 1,283,271.42
ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORATED
2,424 34.13 82,731.12
GILEAD SCIENCES INC
11,000 67.93 747,230.00
ILLUMINA INC
752 460.92 346,611.84
IQVIA HOLDINGS INC
3,600 246.00 885,600.00
METTLER TOLEDO INTTERNATIONAL
1,230 1,435.56 1,765,738.80
PERRIGO CO PLC
939 47.44 44,546.16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
200 510.78 102,156.00
ZOETIS INC
5,366 201.28 1,080,068.48
CITIGROUP INC
16,482 68.17 1,123,577.94
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A
80 781.90 62,552.00
JP MORGAN CHASE & CO
10,396 155.12 1,612,627.52
KEYCORP 9,984 19.99 199,580.16
POPULAR INC
2,985 72.99 217,875.15
ZIONS BANCORPORATION
10,310 51.36 529,521.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,550 246.85 876,317.50
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
1,227 60.01 73,632.27
BLACKSTONE GROUP INC
6,290 98.65 620,508.50
EVERCORE PARTNERS INC-CL A
881 133.14 117,296.34
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
11,353 118.18 1,341,697.54
MORGAN STANLEY
7,722 92.46 713,976.12
MSCI INC
5,360 555.19 2,975,818.40
ONEMAIN HOLDINGS INC
1,474 59.78 88,115.72
REDWOOD TRUST INC
10,277 11.52 118,391.04
S&P GLOBAL INC
5,805 410.58 2,383,416.90
SCHWAB(CHARLES)CORP 9,934 70.20 697,366.80
ARCH CAPITAL GROUP LTD
2,332 37.75 88,033.00
ASSURED GUARANTY LTD
979 46.70 45,719.30
AXIS CAPITAL HOLDINGS INC
1,124 49.28 55,390.72
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METLIFE INC
19,350 58.24 1,126,944.00
CBRE GROUP INC - A
2,226 83.49 185,848.74
JONES LANG LASALLE INC
4,487 193.32 867,426.84
ADOBE SYSTEMS INC
3,882 608.83 2,363,478.06
DXC TECHNOLOGY CO
1,705 39.45 67,262.25
FISERV INC
26,060 109.74 2,859,824.40
INTL BUSINESS MACHINES CO
8,360 139.82 1,168,895.20
MASTERCARD INC-CLASS A
6,025 390.80 2,354,570.00
MICROSOFT CORP
16,215 282.51 4,580,899.65
PAYPAL HOLDINGS INC
7,167 300.75 2,155,475.25
SALESFORCE.COM INC
5,878 242.43 1,425,003.54
SERVICENOW INC
3,699 562.94 2,082,315.06
SNOWFLAKE INC-CLASS A
1,675 252.54 423,004.50
SPLUNK INC
2,178 133.06 289,804.68
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
47,290 73.63 3,481,962.70
TWILIO A
1,530 375.35 574,285.50
VISA INC-CLASS A SHARES
18,034 245.99 4,436,183.66
AVNET INC
1,905 39.37 74,999.85
COMMSCOPE HOLDING CO
5,366 21.32 114,403.12
CORNING INC
17,393 40.76 708,938.68
FLEX LTD
49,491 17.17 849,760.47
HP INC
17,970 28.59 513,762.30
MOTOROLA SOLUTIONS INC
1,310 222.91 292,012.10
TTM TECHNOLOGIES
5,786 14.05 81,293.30
AT&T INC
31,315 28.26 884,961.90
AES CORP
47,499 24.95 1,185,100.05
SEMPRA ENERGY
3,731 132.17 493,126.27
ASML HOLDING NV-NY REG SHS
1,480 716.51 1,060,434.80
BROADCOM INC
2,140 481.59 1,030,602.60
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
269 100.08 26,921.52
MICRON TECHNOLOGY INC
6,350 78.49 498,411.50
NVIDIA CORP
2,286 793.66 1,814,306.76
ON SEMICONDUCTOR CORP
26,885 37.66 1,012,489.10
1,257,523 122,201,444.33
ドル 小計
(13,433,604,775)
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ユーロ TOTAL SA
5,291 37.10 196,322.55
BASF AG
5,906 67.92 401,135.52
CRH PLC
1,384 42.01 58,141.84
HEIDELBERGCEMENT AG
3,457 74.98 259,205.86
AIRBUS GROUP
809 110.98 89,782.82
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
6,341 58.27 369,490.07
VINCI S.A.
1,826 90.03 164,394.78
DEUTSCHE POST AG-REG
3,266 58.62 191,452.92
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
3,813 88.51 337,488.63
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN
2,036 136.55 278,015.80
CONTINENTAL AG
1,462 119.06 174,065.72
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES
1,740 73.50 127,890.00
ADIDAS-SALOMON AG
99 322.70 31,947.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
280 671.60 188,048.00
PUBLICIS GROUPE
3,719 54.30 201,941.70
UBISOFT ENTERTAINMENT
484 58.06 28,101.04
VIVENDI 4,891 28.18 137,828.38
INDITEX 8,422 29.29 246,680.38
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
3,436 58.77 201,933.72
DANONE 1,915 59.67 114,268.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA
3,193 70.96 226,575.28
ING GROEP N.V.
28,393 10.73 304,770.46
SOCIETE GENERALE-A
6,864 24.67 169,334.88
ALLIANZ AG-REG
2,235 211.20 472,032.00
AXA 19,775 21.81 431,391.62
MUENCHENER RUECKVER AG-RE
1,593 230.50 367,186.50
SAP SE
3,084 127.00 391,668.00
ORANGE 11,538 9.59 110,695.57
TELEFONICA S.A.
20,498 3.76 77,174.97
ENGIE 9,172 11.61 106,505.26
VEOLIA ENVIRONNEMENT
4,825 26.11 125,980.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG
8,650 33.50 289,818.25
180,397 6,871,268.62
ユーロ 小計
(893,745,909)
ポンド BP PLC
17,100 3.04 52,112.25
151/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
15,483 14.43 223,450.65
RIO TINTO PLC
1,395 60.88 84,927.60
BAE SYSTEMS PLC
46,450 5.38 249,901.00
FERGUSON PLC
2,289 103.95 237,941.55
COMPASS GROUP PLC
8,676 14.64 127,016.64
WPP GROUP PLC
12,233 9.70 118,684.56
BRITISH AMERICAN TOBACCO
3,419 28.00 95,732.00
DIAGEO PLC
5,459 34.87 190,355.33
IMPERIAL BRANDS PLC
13,537 15.98 216,388.94
RECKITT&COLMAN PLC
2,430 64.03 155,592.90
UNILEVER PLC
5,746 43.05 247,365.30
ASTRAZENECA PLC
1,770 86.69 153,441.30
VODAFONE GROUP PLC
140,106 1.17 164,596.52
276,093 2,317,506.54
ポンド 小計
(352,562,269)
スイスフラン NESTLE SA-REGISTERED-B
6,612 115.46 763,421.52
NOVARTIS AG-REG SHS
6,818 84.88 578,711.84
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
2,186 355.50 777,123.00
15,616 2,119,256.36
スイスフラン 小計
(254,755,807)
スウェーデンク
ASSA ABLOY AB-B
ローナ 11,180 272.00 3,040,960.00
11,180 3,040,960.00
スウェーデンクローナ 小計
(38,711,420)
デンマークク
NOVO NORDISK A/S-B
ローネ 5,821 546.60 3,181,758.60
5,821 3,181,758.60
デンマーククローネ 小計
(55,648,957)
オーストラリア BHP BILLITON LTD
3,107 50.96 158,332.72
ドル
CSL LIMITED
601 279.82 168,171.82
AUST AND NZ BANKING GROUP
22,852 27.65 631,857.80
NATIONAL AUSTRALIA BANK
15,511 26.26 407,318.86
WESTPAC BANKING CORP
8,577 25.27 216,740.79
50,648 1,582,421.99
オーストラリアドル 小計
(129,980,142)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS
18,128 57.90 1,049,611.20
152/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUN HUNG KAI PROPERTIES
8,500 114.90 976,650.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
15,500 46.35 718,425.00
42,128 2,744,686.20
香港ドル 小計
(38,837,309)
シンガポールド DBS GROUP HOLDINGS LTD
14,900 30.02 447,298.00
ル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
20,800 26.18 544,544.00
CAPITALAND LTD
58,100 3.79 220,199.00
93,800 1,212,041.00
シンガポールドル 小計
(98,429,849)
1,933,206 15,296,276,437
合計
(15,296,276,437)
(2)株式以外の有価証券
2021年7月15日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 ドル ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,445 274,911.25
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 6,435 265,958.55
AMERICAN TOWER CORP 5,929 1,668,242.73
AMERICOLD REALTY TRUST 2,980 116,667.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 925 207,264.75
BOSTON PROPERTIES INC 946 110,492.80
BRIGHTSPIRE CAPITAL INC 18,793 176,466.27
CHATHAM LODGING TRUST 21,741 270,023.22
CORESITE REALTY CORP 1,452 199,432.20
COUSINS PROPERTIES INC 4,879 187,743.92
DIGITALBRIDGE GROUP INC 4,604 115,560.40
EQUINIX INC 1,018 846,813.12
EQUITY COMMONWEALTH 2,891 77,507.71
EQUITY RESIDENTIAL 2,157 178,513.32
GAMING AND LEISURE PROPERTIES 7,109 331,919.21
INC
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 1,722 60,218.34
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 1,998 55,484.46
153/191
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INNOVATIVE INDUSTRIAL 340 68,775.20
PROPERTIES INC
IRON MOUNTAIN INC 3,650 161,403.00
KILROY REALTY CORP 1,642 115,908.78
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,294 236,038.54
NEW RESIDENTIAL INVESTMENT 28,072 271,456.24
PROLOGIS INC 858 108,305.34
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 6,634 77,617.80
TPG RE FINANCE TRUST INC 25,485 335,127.75
VENTAS INC 1,939 115,700.13
VEREIT INC 2,563 122,408.88
VICI PROPERTIES INC 6,966 217,826.82
WELLTOWER INC 567 50,009.40
WEYERHAEUSER CO 15,322 531,673.40
182,356 7,555,470.53
ドル 合計
(830,572,875)
182,356 830,572,875
合計
(830,572,875)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に対す
組入株式
通貨 銘柄数
投資証券
る比率
時価比率
時価比率
ドル 株式 139銘柄 81.66% ― 88.44%
投資証券 30銘柄 ― 5.05%
ユーロ 株式 32銘柄 5.43% ― 5.54%
ポンド 株式 14銘柄 2.14% ― 2.19%
スイスフラン 株式 3銘柄 1.55% ― 1.58%
スウェーデンクローナ 株式 1銘柄 0.24% ― 0.24%
デンマーククローネ 株式 1銘柄 0.34% ― 0.35%
オーストラリアドル 株式 5銘柄 0.79% ― 0.81%
香港ドル 株式 3銘柄 0.24% ― 0.24%
シンガポールドル 株式 3銘柄 0.60% ― 0.61%
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(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
ハッピーエイジング20
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 13,160,639,980 円
Ⅱ 負債総額 101,327,632 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,059,312,348 円
Ⅳ 発行済数量 7,501,933,386 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7408 円
ハッピーエイジング30
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 15,584,227,798 円
Ⅱ 負債総額 24,756,539 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,559,471,259 円
Ⅳ 発行済数量 9,102,492,996 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7094 円
ハッピーエイジング40
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 20,069,037,216 円
Ⅱ 負債総額 33,762,864 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 20,035,274,352 円
Ⅳ 発行済数量 12,230,253,420 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6382 円
ハッピーエイジング50
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,014,308,501 円
Ⅱ 負債総額 20,964,275 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,993,344,226 円
Ⅳ 発行済数量 5,938,938,497 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5143 円
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ハッピーエイジング60
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,366,298,879 円
Ⅱ 負債総額 3,440,559 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,362,858,320 円
Ⅳ 発行済数量 4,012,486,120 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3365 円
(参考)SJAMラージキャップ・バリュー・マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 45,713,536,133 円
Ⅱ 負債総額 746,373,202 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 44,967,162,931 円
Ⅳ 発行済数量 22,233,506,066 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0225 円
(参考)SJAMスモールキャップ・マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 11,717,613,629 円
Ⅱ 負債総額 445,162,133 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,272,451,496 円
Ⅳ 発行済数量 4,414,248,496 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5537 円
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 22,951,746,804 円
Ⅱ 負債総額 300,000,453 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 22,651,746,351 円
Ⅳ 発行済数量 15,515,916,822 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4599 円
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
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2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,895,132,611 円
Ⅱ 負債総額 166 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 9,895,132,445 円
Ⅳ 発行済数量 5,640,922,540 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7542 円
(参考)損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド
2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額 16,670,395,343 円
Ⅱ 負債総額 76,893,113 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 16,593,502,230 円
Ⅳ 発行済数量 5,090,076,211 口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2600 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿
作成しません。
3.受益者集会
開催しません。
4.受益者に対する特典
ありません。
5.譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
6.受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
7.受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社
振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう
通知するものとします。
③ 委託会社は、前記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替
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停止日や振替停止期間を設けることができます。
8.受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
9.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
10.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
11.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年7月末現在)
資本金の額 1,550百万円
会社が発行する株式の総数 50,000株
発行済株式総数 24,085株
最近5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2021年7月末現在)
① 会社の意思決定機構
定款に基づき10名以内の取締役が株主総会において選任されます。取締役の選任決議は、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上にあたる株式を有する株主が出席し、そ
の議決権の過半数をもって行います。また、その選任決議は、累積投票によらないものとしま
す。
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会
終結の時までとします。増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取
締役の任期終了と同時に終了します。
取締役会の決議によって、代表取締役を選定します。また、取締役会長、取締役社長各1名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となります。取
締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序により、他の取締役がその任にあ
たります。取締役会の招集通知は会日の3日前までに発します。ただし、緊急の必要のある場合
には、この期間を短縮することができます。
取締役会は、法令または定款に別段の定めがある場合のほか、業務執行に関する重要事項を決
定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
・総合投資会議は、ファンドの基本運用方針の分析と決定を行います。
・各資産投資戦略会議は、総合投資会議の基本運用方針に基づき、ファンドの運用戦略を決定し、
各運用担当部が運用計画を策定します。
銘柄の選定にあたっては「いかなる資産も本来の投資価値を有しており、市場価格は中長期的に
はこの投資価値に収束する。したがって、市場価格と投資価値の乖離が超過収益の源泉とな
る。」という当社の投資哲学に基づき、各資産、市場、銘柄の割安・割高の度合いを算出するた
めに、各々の「本来あるべき投資価値」を分析することに注力しています。
・各運用担当部で策定された運用計画に基づき、運用管理部トレーディング室が最良執行の観点か
ら売買を執行します。
・運用状況の分析・評価等は運用担当部で行い、総合投資会議に報告されます。また、売買チェッ
ク、リスク管理、各種法令、ガイドライン遵守の状況は、コンプライアンス・リスク管理部で確
認を行い、コンプライアンス・リスク管理委員会に報告されます。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商
品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2021年7月末現在、計245本(追加型株
式投資信託144本、単位型株式投資信託40本、単位型公社債投資信託61本)であり、その純資産総額
の合計は1,738,456百万円です。
3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社であるSOMPOアセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸
表等規則」という。)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金・預金 5,030,360 2,945,148
2 前払費用 88,889 127,883
3 未収委託者報酬 1,062,114 1,163,524
4 未収運用受託報酬 958,520 698,718
5 未収収益 44 -
6 その他 1,347 108,949
流動資産合計 7,141,276 5,044,225
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産
(1)建物 ※1 19,412 16,555
(2)器具備品 ※1 102,336 113,426
有形固定資産合計 121,748 129,982
2 無形固定資産
(1)電話加入権 4,535 4,535
無形固定資産合計 4,535 4,535
3 投資その他の資産
(1)投資有価証券 378,390 371,688
(2)長期差入保証金 161,598 173,961
(3)繰延税金資産 402,032 368,045
(4)その他 32 32
投資その他の資産合計 942,053 913,728
固定資産合計 1,068,337 1,048,245
資産合計 8,209,613 6,092,470
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 預り金 6,729 6,525
2 未払金
(1)未払配当金 ※2 3,000,000 640,000
(2)未払手数料 351,384 449,942
(3)その他未払金 180,135 3,531,520 138,332 1,228,275
3 未払費用 973,410 725,437
4 未払消費税等 47,391 74,945
5 未払法人税等 152,972 259,089
6 賞与引当金 115,230 130,032
7 役員賞与引当金 5,400 6,300
流動負債合計 4,832,655 2,430,606
Ⅱ 固定負債
1 退職給付引当金 150,881 177,918
2 資産除去債務 8,475 9,111
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固定負債合計 159,356 187,029
負債合計 4,992,011 2,617,636
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 1,550,000 1,550,000
2 資本剰余金
(1)資本準備金 413,280 413,280
資本剰余金合計 413,280 413,280
3 利益剰余金
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,257,468 1,469,821
利益剰余金合計 1,257,468 1,469,821
株主資本合計 3,220,749 3,433,101
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差 △ 3,147 41,732
額金
評価・換算差額等合計 △ 3,147 41,732
純資産合計 3,217,602 3,474,834
負債・純資産合計 8,209,613 6,092,470
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 4,761,002 5,130,232
2 運用受託報酬 3,408,951 8,169,953 3,361,929 8,492,161
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 2,057,148 2,224,426
2 広告宣伝費 16,106 14,138
3 公告費 200 470
4 調査費 2,381,706 2,203,386
(1)調査費 1,067,053 881,821
(2)委託調査費 1,311,310 1,318,730
(3)図書費 3,342 2,835
5 営業雑経費 184,920 144,775
(1)通信費 6,023 13,988
(2)印刷費 163,235 114,745
(3)諸会費 15,660 4,640,082 16,041 4,587,196
Ⅲ 一般管理費
1 給料 1,567,354 1,581,885
(1)役員報酬 83,506 62,931
(2)給料・手当 1,286,043 1,326,451
(3)賞与 197,805 192,502
2 福利厚生費 188,710 199,204
3 交際費 13,169 4,247
4 寄付金 300 300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 旅費交通費 45,892 2,820
6 法人事業税 50,010 45,366
7 租税公課 26,124 31,417
8 不動産賃借料 211,714 211,971
9 退職給付費用 67,288 76,373
10 賞与引当金繰入 115,230 130,032
11 役員賞与引当金繰入 5,400 6,300
12 固定資産減価償却費 13,153 26,025
13 諸経費 349,338 2,653,688 344,942 2,660,886
営業利益 876,182 1,244,078
Ⅳ 営業外収益
1 受取配当金 191 326
2 受取利息 272 -
3 有価証券売却益 - 3,436
4 有価証券償還益 1,358 -
5 為替差益 - 360
6 保険配当金 448 567
7 雑益 1,033 3,305 742 5,432
Ⅴ 営業外費用
1 有価証券売却損 2 -
2 為替差損 2,620 -
3 雑損 266 2,889 627 627
経常利益 876,598 1,248,883
Ⅵ 特別損失
1 固定資産除却損 ※1 409 0
2 商号変更費用 13,256 13,666 4,975 4,975
税引前当期純利益 862,932 1,243,908
法人税・住民税及び事業 309,915 375,986
税
法人税等調整額 △ 29,339 15,569
当期純利益 582,355 852,352
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 3,675,113 3,675,113 5,638,393
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000 △3,000,000 △3,000,000
当期純利益 582,355 582,355 582,355
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - △2,417,644 △2,417,644 △2,417,644
計
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当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,257,468 1,257,468 3,220,749
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
純資産
証券評価差 算差額等
合計
額金 合計
当期首残高 7,956 7,956 5,646,349
当期変動額
剰余金の配当 △3,000,000
当期純利益 582,355
株主資本以外
の項目の当期
△11,103 △11,103 △11,103
変動額(純
額)
当期変動額合
△11,103 △11,103 △2,428,747
計
当期末残高 △3,147 △3,147 3,217,602
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
株主資本
その他利益
合計
剰余金
資本 資本剰余金 利益剰余金
資本金
準備金 合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,257,468 1,257,468 3,220,749
当期変動額
△ 640,000 △ 640,000 △ 640,000
剰余金の配当
当期純利益 852,352 852,352 852,352
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合
- - - 212,353 212,353 212,353
計
当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,469,821 1,469,821 3,433,101
評価・換算差額等
その他有価 評価・換
証券評価差 算差額等 純資産合計
額金 合計
当期首残高 △3,147 △3,147 3,217,602
当期変動額
△ 640,000
剰余金の配当
当期純利益 852,352
株主資本以外
の項目の当期
44,879 44,879 44,879
変動額(純
額)
当期変動額合
44,879 44,879 257,232
計
当期末残高 41,732 41,732 3,474,834
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重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 15年
器具備品 2~20年
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
4.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
(2)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。
退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第25号)に定める簡便法によっております。
5.消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計
基準委員会)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を認識する。
ステップ2:契約における履行義務を認別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
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(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響はありません。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建物 91,036 95,327
器具備品 59,912 77,801
※2 関係会社項目
関係会社に対する負債は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
未払金
未払配当金 3,000,000 640,000
(損益計算書関係)
※1 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
器具備品 409 0
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2020年3月11日 普通
3,000,000千円 124,558円 - 2020年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
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該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
株式の種類
期首株式数 増加株式数 減少株式数 期末株式数
普通株式 24,085株 -株 -株 24,085株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たり
(決議) 基準日 効力発生日
種類 総額 配当額
2021年3月30日 普通
640,000千円 26,572円 - 2021年3月31日
取締役会 株式
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容
できる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払わ
れるため、回収リスクは僅少であります。
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・
評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスク
に晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。
価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運
用管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。 当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは含めておりません(注2.参照)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
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貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 5,030,360 5,030,360 -
(2)未収委託者報酬 1,062,114 1,062,114 -
(3)未収運用受託報酬 958,520 958,520 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 377,640 377,640 -
資産計 7,428,635 7,428,635 -
(1)未払金 3,531,520 3,531,520 -
(2)未払費用 973,410 973,410 -
負債計 4,504,931 4,504,931 -
当事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,945,148 2,945,148 -
(2)未収委託者報酬 1,163,524 1,163,524 -
(3)未収運用受託報酬 698,718 698,718 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 370,938 370,938 -
資産計 5,178,330 5,178,330 -
(1)未払金 1,228,275 1,228,275 -
(2)未払費用 725,437 725,437 -
負債計 1,953,712 1,953,712 -
注1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資 産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(4)投資有価証券
時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額
によっております。
負 債
(1)未払金及び(2)未払費用
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
注2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
区分
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
非上場株式 750 750
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
注3. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)預金 5,030,197 - - -
(2)未収委託者報酬 1,062,114 - - -
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(3)未収運用受託報酬 958,520 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 - 157,275 19,415 200,950
合計 7,050,832 157,275 19,415 200,950
当事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(1)預金 2,945,017 - - -
(2)未収委託者報酬 1,163,524 - - -
(3)未収運用受託報酬 698,718 - - -
(4)投資有価証券
その他有価証券のうち
満期があるもの
株式 - - - -
債券 - - - -
その他 - 238,334 19,373 113,231
合計 4,807,260 238,334 19,373 113,231
注4. 社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額
該当事項はありません。
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式
該当事項はありません。
4.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(2020年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 233,779 229,700 4,079
取得原価を超えるもの
小計 233,779 229,700 4,079
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 143,861 151,087 △7,226
小計 143,861 151,087 △7,226
合計 377,640 380,787 △3,147
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当事業年度(2021年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表
種類 取得原価 差額
計上額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
貸借対照表計上額が
(3)その他 351,565 290,787 60,777
取得原価を超えるもの
小計 351,565 290,787 60,777
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を超えないも
の
(3)その他 19,373 20,000 △627
小計 19,373 20,000 △627
合計 370,938 310,787 60,150
5.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 97 - 2
合計
97 - 2
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) (単位:千円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 93,436 3,436 -
合計
93,436 3,436 -
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要(出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。)
当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用して
おります。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、退職給付として、給与と勤務期間に基づい
た一時金を支給しております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 134,243 150,881
退職給付費用 27,786 32,311
△ 11,148 △ 5,274
退職給付の支払額
退職給付引当金の期末残高 150,881 177,918
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:千円)
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
非積立型制度の退職給付債
150,881 177,918
務
貸借対照表に計上された負
150,881 177,918
債と資産の純額
退職給付引当金 150,881 177,918
貸借対照表に計上された負
150,881 177,918
債と資産の純額
(3)退職給付費用
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
簡便法で計算した退職給付
27,786 32,311
費用
3.確定拠出制度
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当社の確定拠出制度への要
30,681 33,790
拠出額
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
301,391 263,558
ソフトウェア損金算入限度超過額
46,199 54,478
退職給付引当金
35,283 39,815
賞与引当金
11,335 16,148
未払事業税
4,021 8,210
繰延資産損金算入限度超過額
4,762 5,163
未払金否認
6,059 5,409
その他
409,054 392,785
繰延税金資産 小計
将来減算一時差異等の合計に係る
△ 3,648 △ 2,886
評価性引当額
△ 3,648 △ 2,886
評価性引当額 小計
405,406 389,899
繰延税金資産 合計
繰延税金負債
- △ 18,418
その他有価証券評価差額金
株式譲渡損益 △ 3,031 △ 3,031
△ 343 △ 405
固定資産除去価額
△ 3,374 △ 21,854
繰延税金負債 合計
402,032 368,045
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差
異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
法定実効税率 30.6% 法定実効税率と税効
(調整) 果会計適用後の法人
交際費等永久に損金に算入されない項 税等の負担率との間
1.3
目 の差異が法定実効税
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住民税均等割 0.3 率の100分の5以下で
評価性引当額の増減 0.1 あるため注記を省略
その他 0.2 しております。
税効果会計適用後の法人税等の負担率 32.5
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社事務所及び事業継続用事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は0.2%~1.8%を使用して資産除去債務の金額を計
算しております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
期首残高 8,327 8,475
取得 - 485
時の経過による調整額 147 151
期末残高 8,475 9,111
(セグメント情報等)
セグメント情報
当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 欧州 米国 中東 アジア 合計
7,171,851 490,694 259,796 192,226 55,384 8,169,953
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
記載を省略しております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を
超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
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(単位:千円)
日本 欧州 米国 中東 アジア 合計
7,335,140 473,576 379,864 256,439 47,139 8,492,161
(注)営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を
超えているため、記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%を占めるものがないため、
記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る。)等
記載すべき重要な取引はありません。
(2)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(3)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社
等
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
議決権 関連
事業 等の所 当事 期末
会社等 所在 資本金 取引の 取引金額
種類 の内 有(被所 者と 科目 残高
の名称 地 (千円) 内容 (千円)
容 有)割 の関 (千円)
合 係
投資
信託
損保 投資信
に係
同一の 確定
ジャパ 東京 託代行 未払
る事
親会社 拠出
ンDC 都新 3,000,000 - 手数料 498,922 手数 115,372
務代
を持つ 年金
証券株 宿区 の支払 料
行の
会社 業
式会社 (注1)
委託
等
投資
SOM
顧問
運用受
同一の POひ 未収
契約
東京 生命 託報酬
親会社 まわり 運用
に基
都新 17,250,000 保険 - の受取 169,211 94,179
を持つ 生命保 受託
づく
宿区 業 り
会社 険株式 報酬
資産
(注2)
会社
運用
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
議決権 関連
事業 等の所 当事 期末
会社等 所在 資本金 取引の 取引金額
種類 の内 有(被所 者と 科目 残高
の名称 地 (千円) 内容 (千円)
容 有)割 の関 (千円)
合 係
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投資
信託
損保 投資信
に係
同一の 確定
ジャパ 東京 託代行 未払
る事
親会社 拠出
ンDC 都新 3,000,000 - 手数料 519,262 手数 134,523
務代
を持つ 年金
証券株 宿区 の支払 料
行の
会社 業
式会社 (注1)
委託
等
投資
SOM
顧問
運用受
同一の POひ 未収
契約
東京 生命 託報酬
親会社 まわり 運用
に基
都新 17,250,000 保険 - の受取 169,160 93,872
を持つ 生命保 受託
づく
宿区 業 り
会社 険株式 報酬
資産
(注2)
会社
運用
注1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて
おります。
注2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。
(注2)運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。
(4)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等との取引はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
SOMPOホールディングス株式会社 (東京証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務情報
関連会社はありません。
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額(円)
133,593.60 144,273.79
1株当たり当期純利益金額(円)
24,179.19 35,389.35
(注) 1. 潜在 株式調整後1株当たり当期純利益 金額については、潜在株式が存在しない た め記載しておりません 。
(注)2 . 1 株当た り 当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります 。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益(千円)
582,355 852,352
普通株主に帰属しない金額(千
- -
円)
普通株式に係る当期純利益(千
582,355 852,352
円)
期中平均株式数(株)
24,085 24,085
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
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それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下(4)、(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリ
バティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
該当事項はありません。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称
みずほ信託銀行株式会社(再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行)
② 資本金の額
247,369百万円(2021年3月末現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律(兼営法)
に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末現在)
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事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関
する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 :原信託契約に係る信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社
から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、
原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
※1
資本金の額
名 称 事業の内容
(単位:百万円)
エース証券株式会社 8,831
auカブコム証券株式会社 7,196
SMBC日興証券株式会社 10,000
株式会社SBI証券 48,323
岡三にいがた証券株式会社 852
静岡東海証券株式会社 ※2 600
損保ジャパンDC証券株式会社 3,000
松井証券株式会社 11,945
マネックス証券株式会社 12,200
みずほ証券株式会社 125,167
楽天証券株式会社 7,495
株式会社イオン銀行 ※3 51,250
株式会社新生銀行 ※3 512,204
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社大東銀行 ※4 14,743
株式会社みずほ銀行 1,404,065
保険業法に基づき損害保険業を営んで
損害保険ジャパン株式会社 70,000
います。
※1 資本金の額は、2021年3月末現在
※2 ハッピーエイジング30、40のみの取扱いとなります。
※3 ハッピーエイジング20、30、40のみの取扱いとなります。
※4 ハッピーエイジング40のみの取扱いとなります。
(3)投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
資本金の額 138,886千ドル(2020年12月末現在)
(14,374百万円、1ドル=103.5円換算)
事業の内容
米国において有価証券等に係る投資顧問業務及び投資信託委託業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
受託会社として、信託財産の保管・管理業務などを行い、収益分配金、一部解約金及び償還金
の交付等を行います。
(2) 販売会社
販売会社として、受益権の募集の取扱い、収益分配金等の支払い等を行います。
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(3) 投資顧問会社
TCW INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
委託会社との投資一任契約に基づき、「損保ジャパン-TCW外国株式マザーファンド」に関
して、外国株式の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。
第3【その他】
1.目論見書の表紙等に、ロゴマーク、キャッチコピー、図案、イラスト、写真、当ファンドの概略的性
格を表示する文言、第三者機関から取得したユニバーサルデザインに関する認証マーク等を記載するこ
とがあります。
2.金融商品取引法第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投
資信託説明書(交付目論見書)」という名称を使用することがあります。また、金融商品取引法第13条
第2項第2号に定める事項に関する内容を記載した目論見書の別称として「投資信託説明書(請求目論
見書)」という名称を使用することがあります。
3.投資信託説明書(請求目論見書)の表紙あるいは裏表紙に、金融商品取引法に基づき、投資家の請求
により交付される目論見書である旨を記載することがあります。
4.投資信託説明書(請求目論見書)の表紙に課税上の取扱いに関する記載をすることがあります。
5.目論見書に記載する運用状況に関する情報等は、適宜更新することがあります。
6.目論見書の表紙等に「金融商品取引業者登録番号」、「使用開始日」等を記載することがあります。
7.投資信託説明書(請求目論見書)の巻末に信託約款を掲載することがあります。
8.目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
9.投資評価機関、投資評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
用することがあります。
10.目論見書の表紙等に以下の内容を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。
11.目論見書の巻頭に、以下を記載することがあります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月11日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法 人
東京事務 所
指定有限責任社員 公認会計士 蒲 谷 剛 史
業務執行社 員
指定有限責任社員 公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられているSOMPOアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日か
ら2021年3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SOMPOアセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日
をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
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応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月14日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング20の2020年7月16日から2021年7月15
日までの第21期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング20の2021年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
第21期計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ン ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年9月14日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング30の2020年7月16日から2021年7月15
日までの第21期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング30の2021年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
第21期計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ン ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年9月14日
SOMPOアセットマネジメント株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング40の2020年7月16日から2021年7月15
日までの第21期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング40の2021年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
第21期計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ン ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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東京事務所
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公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング50の2020年7月16日から2021年7月15
日までの第21期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング50の2021年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
第21期計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ン ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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指定有限責任社員
公認会計士 森 重 俊 寛
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられているハッピーエイジング60の2020年7月16日から2021年7月15
日までの第21期計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、ハッピーエイジング60の2021年7月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
第21期計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、SOMPOアセットマネジメント株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
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記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ン ドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
SOMPOアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
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